长盛 同瑞 中证 200 指数 分级 证券 投资 基金
2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 27 日
长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本 年 度报 告财 务 资料 已经 审 计， 普华 永 道中 天会 计 师事 务所 （ 特殊 普通 合 伙） 为本 基金出具
了无保留意见的审 计报告。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。
长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 长盛同瑞中证 200 分级
场内简称 长盛同瑞
基金主代码 160808
交易代码 160808
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 6 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 17,808,728.66 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 1 月12 日
下 属分级基金的基金简称 长盛同瑞 A 长盛同瑞 B 长盛同瑞中证 200 分
级
下属分级基金的场内简称 同瑞 A 同瑞 B 长盛同瑞
下属分级基金的交易代码 150064 150065 160808
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
2,825,421.00 份 4,238,131.00 份 10,745,176.66 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本 基 金 运 用 指 数 化 投 资 方 式 ， 通 过 严 格 的 投 资 纪 律 约 束 和 数 量 化
风 险 管 理 手 段 ， 力 争 将 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间
的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内， 年 跟踪误差控制在
4% 以内，以 实现对中证 200 指数的有 效跟踪。
投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在中证 200 指数中的 组成及
其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证 200 指 数的收
益表现, 并根 据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90% －95% ， 其中投
资于中证 200 指数成份 股和备选成份股的资产不低于股票资产的
90% 。 现金、 债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种
占基金资产比例为 5%－10% （其中现金 或者到期日在一年以内的政
府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% ） 。 基 金 管 理 人 将 综 合 考 虑 市 场 情
况、 基金资产的流动性要求等因素确定 各类资产的具体配置比例。
业绩比较基准 中证200 指 数收益率 ×95% ＋一年期 银行定期存款利率 （税后 ） ×5%
风险收益特征 本 基 金 为 完 全 复 制 指 数 的 股 票 型 基 金 ， 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期
收 益 的 特 征 ， 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型
基金和混合型基金。
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
长盛同瑞 A ： 低风险、
收益相对稳定
长盛同瑞 B ： 高风险、
高预期收益
长盛同瑞中证200 分
级： 较高风险、 较高长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 年度报告 摘要
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预期收益
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 林葛
联系电话 010-82019988 010-66060069
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度 报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -988,340.53 -40,857,450.17 1,362,735.13
本期利润 -3,637,762.11 -42,282,379.89 3,230,606.63
加权平均基金份额本期利润 -0.1805 -0.6764 0.1058
本期基金份额净值增长率 -16.87% -3.59% 36.35%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1358 -0.0850 0.3092
期末基金资产净值 18,091,812.96 24,058,143.47 11,923,786.02
期末基金份额净值 1.016 1.230 1.351
注： ：1 、 所 述基金 业绩 指标不 包括 持有人 认购 或交易 基金 的各项 费用 ，计入 费用 后实际 收益 水 平
要低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动 收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 年度报告 摘要
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3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.68% 0.73% -0.38% 0.74% -0.30% -0.01%
过去六个月 2.83% 0.79% 3.20% 0.82% -0.37% -0.03%
过去一年 -16.87% 1.67% -16.38% 1.64% -0.49% 0.03%
过去三年 9.28% 1.88% 36.20% 1.92% -26.92% -0.04%
过去五年 14.40% 1.66% 43.97% 1.72% -29.57% -0.06%
自基金合同
生效起至今
14.63% 1.65% 29.95% 1.71% -15.32% -0.06%
注：本基金业绩比较基准＝ 95%×中证 200 指数 收 益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后） 。
基准指数：中证 200 指数
本基金的业绩比较基准中证 200 指 数由中证指数有限公司构建和发布。具体的编制规则和再平衡
过程请参见中证 200 指 数指数编制细则。
再平衡 ：由 于基金 资产 配置比 例处 于动态 变化 的过程 中， 需要通 过再 平衡来 使资 产的配 置 比 例 符
合基金合同要求，业绩比较基准中中证 200 指 数、一年期银行定期存款每日按照 95% 、5% 的比 例
采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 年度报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
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3.2.3
过 去 五 年基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：本基金于 2016 年度 、2015 年度 、2014 年度 会计期间未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，
是国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司 注册地在深
圳，总 部设 在北京 ，并 在北京 、上 海、成 都设 有分公 司， 在香港 、北 京分别 设有 子公司 。 目 前 ，
公司股东及其出资比例为： 国元证券股份有限公司 （以下简称“国元证券 ”） 占 注册资本的 41% ，
新 加坡 星展银 行有 限公司 占注 册资本 的 33% ，安 徽省 信用担 保集 团有限 公司 占注册资本的 13% ，
安徽省 投资 集团控 股有 限公司 占注 册资本 的 13% 。公司 获得 首 批全 国社 保基金 、合 格境内 机 构 投长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 年度报告 摘要
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资 者和 特定客 户资 产管理 业务 资格。 截至 2016 年 12 月 31 日， 基金管 理人 共管理五十 七 只 开
放 式基 金，并 管理 多个全 国社 保基金 组合 和专户 产品 。公司 同时 兼任境 外 QFII 基 金和专 户 理 财
产品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理 ）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
王超
本基金基
金经理，
长盛同辉
深证 100
等权重指
数分级证
券投资基
金基金经
理，长盛
航天海工
装备灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理，
长盛同庆
中证 800
指数型证
券投资基
金（LOF ）
基金经
理，长盛
中证金融
地产指数
分级证券
投资基金
基金经
理，长盛
量化红利
策略混合
型证券投
资基金基
金经理，
长盛盛鑫
灵活配置
混合型证
2011 年12 月
6 日
- 10 年
王超先生，1981 年 9
月出生。 中央财经大学
硕士，CFA （ 特 许 金 融
分析师） ，FRM （金融风
险管理师) 。2007 年 7
月 加 入 长 盛 基 金 管 理
有限公司， 曾任金融工
程 与 量 化 投 资 部 金 融
工程研究员等职务。 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 年度报告 摘要
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券投资基
金基金经
理，长盛
盛平灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括 公
募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ，切实 防范 利益输 送， 保护投 资者 的合法 权 益 。 具
体如 下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 年度报告 摘要
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的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 切 实 防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发现 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 报 告期 内， 我 们运 用数 量 化投 资手 段 精细 化执 行 跟踪 指数 策 略， 尽量 降 低申 购赎 回、个股
配股、 分红 、增发 等事 件对基 金组 合产生 的不 利影响 ，将 本基金 的跟 踪误差 和日 均跟踪 偏 离 度 绝
对值控制在合理水平。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 1.016 元， 本 报告期份额净值增长率为-16.87%， 同期业绩
比较基准收益率为-16.38% 。本基金 日均跟踪偏离度绝对值为 0.10% ，控 制在 0.35% 之 内；年化跟
踪误差为 3.17% ，控制在4% 之内。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
回顾 2016 年 的市场行情， 整体走势为年初由熔断引发大幅急跌， 此后市场逐步震荡反弹。 整
体市场的运行呈现出以下 4 个特点 ：一是市场波动率和成交活跃度大幅下降；二是前期市场热门
的中小 创股 票持续 低迷 ，呈现 阴跌 走势； 三是 大盘蓝 筹股 在供给 侧改 革、打 新底 仓配置 、 险 资 举
牌等主题的带动下大幅反弹； 四是市场赚钱效应不显著， 热点板块的持续性很差， 很难再复制 2015
年的强 趋势 行情。 这样 的市场 环境 下，并 不利 于主动 投资 型基金 获得 绝对和 相对 收益， 主 动 管 理
型基金的整体表现水平差强人意。
展 望 未来 的行 情 ，我 们保 持 相对 乐观 。 从外 部因 素 来看 ，美 国 新任 总统 的 新政 将会 对全球金长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 年度报告 摘要
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融市场 产生 巨大的 影响 ，可能 会引 发全球 市场 的新一 轮动 荡，这 是值 得关注 的重 要风险 点 。 再 加
上国内金融市场逐步与海外市场脱钩， 受到海外因素的影响也偏小。 从国内因素来看，2017 年一
季度有 可能 面对比 较宽 松的市 场环 境，利 于市 场延续 反弹 。一季 度会 集中披 露年 报和一 季 度 业 绩
预告， 此前 盈利回 升的 趋势有 望延 续，这 将提 升市场 情绪 。国企 改革 和供给 侧改 革将继 续 成 为 市
场主流 的演 绎路线 。此 后的二 季度 ，经济 可能 会面临 明显 的下行 压力 ，市场 也可 能从反 弹 的 高 点
出现明显调整。2017 年 下半年召开的十九大将对市场形成巨大 的政策性影响， 会极大地改变主流
投资者的风险偏好程度。总体来看，深化改革有望成为贯穿全年的投资主线。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监 会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负 责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核 意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 二十 条 中对 基金 收益分配长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 年度报告 摘要
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的约定，在存续期内，本基金（包括同瑞基金份额、长盛同瑞 A 份额 、长盛同瑞 B 份额）不进 行
收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情 形的说明
本基金自 2016 年1 月1 日至 2016 年3 月 2 日 、 自 2016 年3 月7 日至 2016 年5 月27 日期 间
出现连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万 元的情形，自 2016 年 6 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日期间出 现连续 60 个 工作日基金资产净值低于 5000 万元 的情形， 本基金管理人已向中国证监
会报告本基金的解决方案。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理 人 —长盛 基 金 管 理
有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 托 管人 认为, 长盛 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 认为 ， 长盛 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 年度报 告中 的财务 指 标 、 净
值表现 、收 益分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 信息真 实、 准确、 完整 ，未发 现 有 损 害
基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 注册 会计师 陈玲、张振波 2017 年 3 月 22 日对本
基金 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益( 基金净 值) 变动表以 及长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 年度报告 摘要
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财务报表附注 出具了普华永道中天审字(2017)第 20925 号 无保留意见的审计报告 。投资者欲查看
审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,832,030.17 1,440,541.69
结算备付金 - -
存出保证金 2,930.71 423,884.26
交易性金融资产 16,798,782.34 22,101,866.86
其中：股票投资 16,798,782.34 22,101,866.86
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 333,368.66
应收利息 589.98 810.25
应收股利 - -
应收申购款 - 1,997.60
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 18,634,333.20 24,302,469.32
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 374,242.97 56,567.88 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 年度报告 摘要
第 14 页 共 35 页
应付管理人报酬 12,082.34 18,043.90
应付托管费 2,416.48 3,608.76
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3,567.96 20,407.93
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 150,210.49 145,697.38
负债合计 542,520.24 244,325.85
所 有 者 权益：
实收基金 16,138,639.90 17,862,489.04
未分配利润 1,953,173.06 6,195,654.43
所有者权益合计 18,091,812.96 24,058,143.47
负债和所有者权益总计 18,634,333.20 24,302,469.32
注：报告截止日 2016 年 12 月 31 日，基金份额总额 17,808,728.66 份 ，其中长盛同瑞中证 200
分 级 的 份 额 总 额 为 10,745,176.66 份 ， 基 金 份 额 净 值 1.016 元 ； 长 盛 同 瑞 A 的 份 额 总 额 为
2,825,421.00 份，基金份 额参考净值 1.050 元；长 盛同瑞 B 的 份额总额为 4,238,131.00 份， 基
金份额参考净值 0.993 元。
7.2 利润表
会计主体： 长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月31 日
一、收入 -3,226,634.17 -40,365,561.27
1. 利息收入 40,159.56 237,402.16
其中：存款利息收入 40,158.12 237,385.86
债券利息收入 1.44 16.30
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） -717,870.19 -39,865,356.90
其中：股票投资收益 -943,452.01 -40,266,970.20
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,205.96 -26.70
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - - 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 年度报告 摘要
第 15 页 共 35 页
衍生工具收益 - -
股利收益 224,375.86 401,640.00
3. 公允价值变 动收益（损失以“- ”
号填列）
-2,649,421.58 -1,424,929.72
4. 汇兑收益 （损失以"-" 号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 100,498.04 687,323.19
减： 二 、费用 411,127.94 1,916,818.62
1 ．管理人报 酬 153,574.00 371,943.19
2 ．托管费 30,714.81 74,388.69
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 26,589.13 1,274,236.74
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 200,250.00 196,250.00
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
-3,637,762.11 -42,282,379.89
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填列 ） -3,637,762.11 -42,282,379.89
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
17,862,489.04 6,195,654.43 24,058,143.47
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -3,637,762.11 -3,637,762.11
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
-1,723,849.14 -604,719.26 -2,328,568.40
其中：1. 基 金申购款 73,972,774.26 4,966,972.72 78,939,746.98
2. 基金赎回 款 -75,696,623.40 -5,571,691.98 -81,268,315.38
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基 16,138,639.90 1,953,173.06 18,091,812.96 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 年度报告 摘要
第 16 页 共 35 页
金净值）
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
8,355,258.31 3,568,527.71 11,923,786.02
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- -42,282,379.89 -42,282,379.89
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列）
9,507,230.73 44,909,506.61 54,416,737.34
其中：1. 基 金申购款 397,152,638.60 210,763,299.77 607,915,938.37
2. 基金赎回 款 -387,645,407.87 -165,853,793.16 -553,499,201.03
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
17,862,489.04 6,195,654.43 24,058,143.47
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______ 杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金( 以下 简称 “本基金”) 经中国 证券监督管理委员会
( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2011]1659 号 《关于核准长盛同瑞中证 200 指 数分级证券投
资基金 募集 的批复 》核 准，由 长盛 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金 法 》 和
《长盛同瑞中证 200 指 数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基
金， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 622,918,669.86 元， 业经普华永道
中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 465 号验资报告予以验证。经向中国证监
会备案， 《长盛同瑞中证 200 指数分级 证券投资基金基金合同》 于 2011 年12 月 6 日正 式生效， 基
金合同生效日的基金份额总额为623,196,268.63 份基金份额， 其中认购资金利息折合277,598.77
份基金 份额 。本基 金的 基金管 理人 为长盛 基金 管理有 限公 司，基 金托 管人为 中国 农业银 行 股 份 有长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 年度报告 摘要
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限公司。
根据《长盛同瑞中证 200 指数分级证 券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的基金份额
包括长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金之基础份额( 以下简称“同瑞基金份额 ”) 、长盛 同
瑞中证 200 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额( 以下 简称 “同瑞 A 份额”) 及 长盛同瑞中证
200 指数分 级证券投资基金之积极收益类份额( 以下简称“同瑞 B 份额 ”) 。本基金 通过场外、 场
内两种 方式 公开发 售同 瑞基金 份额 。投资 人场 外认购 所得 的同瑞 基金 份额， 不进 行自动 分 离 或 分
拆。投资人场内认购所得的同瑞基金份额，将按 4:6 的基 金份额配比自动分离为同瑞 A 份额 和同
瑞 B 份额。同瑞 A 份额和同瑞 B 份额的数量保持 4:6 的比 例不变。基金合同生效后，同瑞基金份
额将根 据基 金合同 约定 分别开 放场 外和场 内申 购、赎 回， 但是不 进行 上市交 易。 在满足 上 市 条 件
的情况下 ，同瑞 A 份额 和同瑞 B 份 额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。场内同瑞基
金份额与同瑞 A 份额和 同瑞 B 份额 之间可以按照规定约定的规则进行场内份额的配对转换，包括
包括分拆与合并 。 分拆指 基金份额持有人将其持有的每 1 份 场内同瑞基金份额按照 4∶6 的份额配
比转换成0.4 份同瑞A 份 额与0.6 份 同瑞B 份额的行为。 合并 指基金份额持有人将其持有的每0.4
份同瑞A 份额与0.6 份同 瑞B 份额按照 4∶6 的基 金份额配比转换成1 份场内同瑞基金份额的行为。
基 金 份额 的净 值 按如 下原 则 计算 ：同 瑞 基金 份额 的 基金 份额 净 值为 净值 计 算日 的基 金资产净
值除以基金份额总数， 其中基金份额总数为同瑞基金份额、 同瑞 A 份额和 同瑞 B 份额 数量的总和。
本基金每 0.4 份同瑞 A 份额与每 0.6 份同瑞 B 份额构成一对份额组合，该份额组合的基金份额参
考 净值之和等于 1 份同 瑞基金份额的基金份额净值之和。同瑞 A 份额 的约定年收益率为一年期同
期银行定期存款利率 （税后）+3.5% ， 同瑞 A 份 额的份额净值每日按该约定年收益率逐日计算， 计
算出同瑞 A 份额的基金份额参考净值后，根据同瑞基金份额的基金份额净值与同瑞 A 份额、 同瑞
B 份额之间的 基金份额参考净值关系，可以计算出同瑞 B 份 额的基金份额参考净值。
本基金进行定期份额折算。 在本基金 存续期内每年第一个工作日( 除基金 合同生效日所在会计
年度外) ， 本基金将进行基金的定期份额折算： 定期份额折算后同瑞 A 份 额的基金份额参考净值调
整为 1.000 元，基金份额折算基准日折算前同瑞 A 份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部 分
将折算为场内同瑞基金份额分配给同瑞 A 份额 持有人。同瑞基金份额持有人持有的每 1 份同 瑞基
金份额将按 0.4 份同 瑞 A 份额获得新增同瑞基金份额的分配。持有场外同瑞基金份额的基金份额
持有人 将按 前述折 算方 式获得 新增 场外同 瑞基 金份额 的分 配；持 有场 内同瑞 基金 份额的 基 金 份额
持有人将按前述折算方式获得新增场内同瑞基金份额的分配。 经过上述份额折算后， 同瑞 A 份额
的参考净值和同瑞基金份额的净值将相应调整。在基金份额折算前与折算后，同瑞 A 份额和 同瑞
B 份额的份额配比保持 4:6 的比例。同瑞 B 份额不 参与定期份额折算，每次定期份额折算不改变长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 年度报告 摘要
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同瑞 B 份额 的基金份额参考净值及其份额数。
除以上的定期份额折算外，当同瑞基金份额的基金份额净值大于或等于 2.000 元 时，或当同
瑞 B 份额的 基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时，本基 金将以该日后的次一交易日为本基金
不定期折算基准日，进行不定期份额折算 ：份额折算后本基金将确保同瑞 A 份额 和同瑞 B 份 额的
比例为 4:6 ，份额折算后同瑞 A 份 额的基金份额参考净值、同瑞 B 份 额的基金份额参考净值和同
瑞基金份额的基金份额净值均调整为1.000 元。 当同瑞基金份额的基金份额净值大于或等于2.000
元时，基金份额折算基准日折算前同瑞基金份额的基金份额净值及同瑞 A 份额、 同瑞 B 份额 的基
金份额参考净值超出 1.000 元的部 分均将折算为同瑞基金份额分别分配给同瑞基金份额、同瑞 A
份额和同瑞 B 份额的持有人。当同瑞 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元 时，同瑞基
金份额、同瑞 A 份额和 同瑞 B 份额 的份额数将相应缩减。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上[2012]4 号 核 准 ， 本 基 金 同 瑞 A 份额
41,364,880.00 份基金份 额与同瑞 B 份额 62,047,320.00 份基 金份额于 2012 年 1 月 12 日在深交
所挂牌 交易 。对于 托管 在场内 的同 瑞基金 份额 ，基金 份额 持有人 在符 合相关 办理 条件的 前 提 下 ，
将其分拆为同瑞 A 份额 和同瑞 B 份 额即可上市流通；对于托管在场外的同瑞基金份额，基金份额
持有人 在符 合相关 办理 条件的 前提 下，将 其跨 系统转 托管 至深圳 证券 交易所 场内 后分拆 为 同 瑞 A
份额和同瑞 B 份额即可上 市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金基金
合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为股票( 包括中小板、 创业板及 其他经中国证监会核准上 市
的股票) 、 权证、 债券、 货币市场工具、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。 本基金投资的标的指数为中证 200 指数， 股 票投资占基金资产的比例为 90%-95% ，
其中投资于中证 200 指 数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90% 。现 金、债券资产及
中 国 证监 会允 许 基金 投资 的 其他 证券 品 种占 基金 资 产比 例为 5%-10%(其中权 证 资产 占 基金资产比
例为 0-3%， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%) 。本基 金通过被动的
指数化 投资 管理， 实现 对中证 指数 的有效 跟踪 ，力求 将基 金净值 收益 率与业 绩比 较基准 之 间 的日
平 均 跟踪 误差 控 制在 限定 的 范围 之内 。 本基 金的 业 绩比 较基 准 为： 95%× 中证 200 指 数收益率＋
5%× 一年期 银行定期存款税后利率。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2017 年3 月 22 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 年度报告 摘要
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资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛同 瑞中证 200 指数分级证
券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中 国证监会、中国基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根 据 《公 开募 集 证券 投资 基 金运 作管 理 办法 》的 相 关规 定， 开 放式 基 金 在 基金 合同 生效后，
连续 60 个工 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基 金资产净值低于 5,000 万元情形的，
基金管 理人 应当向 中国 证监会 报告 并提出 解决 方案， 如转 换运作 方式 、与其 他基 金合并 或 者 终 止
基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。本基金于 2016 年 度出现连续 60 个工作日基
金资产净值低于 5,000 万元的情形，本基金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理
方案，故本财务报表以持续经营为编制基础。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整 地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 年度报告 摘要
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的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操 作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入 ，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“ 长盛基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司(“ 国元证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港) 有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 年度报告 摘要
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7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
153,574.00 371,943.19
其中： 支 付销售机构的客
户维护费
43,657.43 43,382.63
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金公 司的 管 理人 报酬 按 前一 日基 金 资产 净值 0.75% 的年 费 率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.75%÷ 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
30,714.81 74,388.69
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.15% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.15%÷ 当年 天数。
7.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本基金本期末及上年度末除基金管理人以外的其他 关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 年度报告 摘要
第 22 页 共 35 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 1,832,030.17 39,007.76 1,440,541.69 229,930.26
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本期及上年度可 比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末未持有因认购新发/ 增发证券 而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600406
国电南
瑞
2016 年
12 月29
日
重大事项
停牌
16.63 - - 7,797 117,879.45 129,664.11 -
600649
城投控
股
2016 年
12 月6
日
重大事项
停牌
20.34 - - 6,000 81,640.40 122,040.00 -
000540
中天城
投
2016 年
11 月28
日
重大事项
停牌
6.23
2017
年1
月3
日
7.00 17,200 141,452.88 107,156.00 -
000750
国海证
券
2016 年
12 月15
日
重大事项
停牌
6.97
2017
年1
月20
日
6.27 11,593 75,724.06 80,803.21 -
600875
东方电
气
2016 年
12 月9
日
重大事项
停牌
10.79 - - 6,552 76,589.06 70,696.08 -
002129
中环股
份
2016 年4
月25 日
重大事项
停牌
9.16 - - 4,889 90,521.49 44,783.24 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 年度报告 摘要
第 23 页 共 35 页
7.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入 值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 16,243,639.70 元， 属于第二层次的余额为 555,142.64 元， 无属于 第三层次
的余额(2015 年 12 月 31 日： 第一层次 19,791,568.87 元， 第 二层次 2,301,297.99 元， 无属于第
三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时 的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影响程度 ，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 年度报告 摘要
第 24 页 共 35 页
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 16,798,782.34 90.15
其中：股票 16,798,782.34 90.15
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,832,030.17 9.83
7 其他各项资产 3,520.69 0.02
8 合计 18,634,333.20 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 44,683.20 0.25
B
采矿业 645,803.44 3.57
C
制造业 6,853,038.77 37.88
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
259,492.01 1.43
E
建筑业 372,528.67 2.06
F
批发和零售业 884,524.28 4.89
G
交通运输、仓储和邮政业 749,800.65 4.14 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 年度报告 摘要
第 25 页 共 35 页
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,813,242.53 10.02
J
金融业 1,688,129.39 9.33
K
房地产业 909,255.88 5.03
L
租赁和商务服务业 518,258.99 2.86
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 213,498.80 1.18
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 59,800.00 0.33
R
文化、体育和娱乐业 544,103.96 3.01
S
综合 230,602.20 1.27
合计 15,786,762.77 87.26
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 42,339.00 0.23
C
制造业 300,841.09 1.66
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
347,119.76 1.92
E
建筑业 73,386.80 0.41
F
批发和零售业 39,571.92 0.22
G
交通运输、仓储和邮政业 37,129.00 0.21
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 108,324.00 0.60
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - - 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 年度报告 摘要
第 26 页 共 35 页
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 63,308.00 0.35
S
综合 - -
合计 1,012,019.57 5.59
8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002450 康得新 12,788 244,378.68 1.35
2 600739 辽宁成大 12,607 226,421.72 1.25
3 601939 建设银行 38,100 207,264.00 1.15
4 601009 南京银行 17,966 194,751.44 1.08
5 601099 太平洋 33,964 174,914.60 0.97
6 000783 长江证券 16,683 170,667.09 0.94
7 002142 宁波银行 9,500 158,080.00 0.87
8 000503 海虹控股 3,706 155,837.30 0.86
9 600703 三安光电 11,020 147,557.80 0.82
10 600383 金地集团 11,200 145,152.00 0.80
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601198 东兴证券 5,400 108,324.00 0.60
2 601106 中国一重 14,297 77,346.77 0.43
3 600642 申能股份 12,528 73,539.36 0.41
4 601117 中国化学 10,840 73,386.80 0.41
5 600027 华电国际 13,600 67,320.00 0.37
注： 投资者 欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 http://www.csfunds.com.cn
网站的年度报告正文。 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 年度报告 摘要
第 27 页 共 35 页
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002450 康得新 277,661.00 1.15
2 601939 建设银行 249,579.00 1.04
3 000839 中信国安 161,166.90 0.67
4 601099 太平洋 128,887.92 0.54
5 600031 三一重工 127,777.00 0.53
6 002183 怡 亚 通 115,527.00 0.48
7 600446 金证股份 110,271.00 0.46
8 601555 东吴证券 108,189.00 0.45
9 300168 万达信息 106,343.00 0.44
10 600150 中国船舶 92,706.00 0.39
11 000977 浪潮信息 91,343.00 0.38
12 601198 东兴证券 88,665.00 0.37
13 600739 辽宁成大 88,102.00 0.37
14 600074 保千里 87,946.00 0.37
15 600816 安信信托 87,652.00 0.36
16 002152 广电运通 81,656.00 0.34
17 600376 首开股份 81,597.00 0.34
18 600737 中粮屯河 77,177.00 0.32
19 600704 物产中大 68,099.00 0.28
20 000783 长江证券 67,849.00 0.28
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000876
新 希 望 450,683.99 1.87
2 600633
浙报传媒 399,145.68 1.66
3 002450
康得新 375,177.00 1.56
4 600153
建发股份 257,939.00 1.07
5 600739
辽宁成大 227,150.00 0.94
6 300104
乐视网 221,319.99 0.92
7 002673
西部证券 191,305.82 0.80 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 年度报告 摘要
第 28 页 共 35 页
8 300003
乐普医疗 113,986.00 0.47
9 600271
航天信息 104,987.00 0.44
10 000046
泛海控股 104,728.00 0.44
11 601009
南京银行 102,541.00 0.43
12 300070
碧水源 90,425.37 0.38
13 000783
长江证券 89,775.00 0.37
14 000768
中航飞机 88,277.00 0.37
15 300017
网宿科技 83,421.13 0.35
16 600570
恒生电子 79,229.44 0.33
17 601238
广汽集团 78,670.00 0.33
18 601099
太平洋 77,348.00 0.32
19 600549
厦门钨业 75,924.00 0.32
20 002142
宁波银行 75,287.00 0.31
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 7,588,148.84
卖出股票收入（成交）总额 9,330,825.69
注： 本项中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “买入金额” （或“买入股票成本 ”）、 “卖出 金额 ” （或
“ 卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注： 本基金本报告期末未持有权证。 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 年度报告 摘要
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8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本基金跟踪的标的指数为中证 200 指数， 配置了中证 200 指数成分股长江证券。2016 年3 月
17 日， 中国 证监会湖北监管局 （以下简称湖北证监局） 下发了 《关于对长江证券股份有限公司采
取出具警示函监管措施的决定》 （[2016]3 号 ） ， 认 为公司作为武汉四方交通物流有限责任公司 （以
下简称四方物流）2014 年中小企业私募债项目的受托管理人， 在履行受托管理职责的过程中未勤
勉尽责， 未按照 《四方物流 2014 年 中小企业私募债券受托管理协议》 的约定， 如实披露募集资金
使用情 况。 上述行 为违 反了《 公司 债券发 行与 交易管 理办 法》第 七条 关于 “ 为公 司债券 发 行 提 供
服务的 承销 机构、 资信 评级机 构、 受托管 理人 、会计 师事 务所、 资产 评估机 构、 律师事 务 所 等 专
业机构 和人 员应当 勤勉 尽责， 严格 遵守执 业规 范和监 管规 则，按 规定 和约定 履行 义务” 的 规 定 。
按照《 公司 债券发 行与 交易管 理办 法》第 五十 八条的 规定 ，湖北 证监 局决定 对公 司采取 出 具 警 示
函的监管措施。 本基金做出如下说明： 长江证券是中国优秀的证券公司之一， 综合实力突出， 基
本面良 好。 基于相 关研 究，本 基金 判断， 这一 处罚对 长江 证券无 实质 影响。 今后 ，我们 将 继 续 加
强与该 公司 的沟通 ，密 切关注 其制 度建设 与执 行等公 司基 础性建 设问 题的合 规性 以及企 业 的 经 营
状况。
除 上 述情 况外 ， 本报 告期 内 基金 投资 的 前十 名证 券 的发 行主 体 无被 监管 部 门立 案调 查，无在长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 年度报告 摘要
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报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,930.71
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 589.98
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,520.69
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有 可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 年度报告 摘要
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持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
长盛同瑞A 236 11,972.12 939,908.00 33.27% 1,885,513.00 66.73%
长盛同瑞B 1,312 3,230.28 103,193.00 2.43% 4,134,938.00 97.57%
长盛同瑞
中证 200
分级
3,093 3,474.03 543,511.22 5.06% 10,201,665.44 94.94%
合计
4,641 3,837.26 1,586,612.22 8.91% 16,222,116.44 91.09%
注：对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ；对 于合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数。
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
长盛同瑞 A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 冯建霖 497,384.00 17.60%
2 华夏未来资本管理有限公司－华夏
未来添时 6 号私募证券投资基
362,583.00 12.83%
3 未来泽时 （上海） 资产管理中心 （有
限合伙）－华夏未来添时三号
222,279.00 7.87%
4 华夏未来资本管理有限公司－华夏
未来添时 2 号基金
203,200.00 7.19%
5 是元吉 181,100.00 6.41%
6 周达宏 179,300.00 6.35%
7 谢晓婷 106,133.00 3.76%
8 张蓉 102,516.00 3.63%
9 方春娣 100,000.00 3.54%
10 康凯 90,100.00 3.19%
长盛同瑞 B
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 冯建霖 702,500.00 16.58%
2 高卫红 308,714.00 7.28%
3 重庆中茶贸易有限公司 100,000.00 2.36%
4 谢志松 97,587.00 2.30%
5 郝少波 69,468.00 1.64%
6 杜炳金 68,144.00 1.61%
7 杨伟志 67,800.00 1.60%
8 陈文 60,000.00 1.42%
9 甘遵义 58,298.00 1.38% 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 年度报告 摘要
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10 谢昭镇 55,764.00 1.32%
注：1 、以上 信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。
2 、对于长盛 同瑞 A 、长盛 同瑞 B 前十 名持有人持有份额比例的分母采用各自级别的份额。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目
份额 级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
长盛同瑞 A 0.00 0.0000%
长盛同瑞 B 0.00 0.0000%
长盛同瑞中证 200
分级
0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
注：对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ；对 于合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
长盛同瑞 A 0
长盛同瑞 B 0
长盛同瑞中证 200 分
级
0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
长盛同瑞 A
0
长盛同瑞 B 0
长盛同瑞中证 200 分
级
0
合计 0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
长盛同瑞 A 长盛同瑞 B
长盛同瑞中证
200 分级
基金合同生效日（2011 年 12 月 6
日）基金份额总额
41,364,880.00 62,047,320.00 519,784,068.63
本报告期期初基金份额总额 2,840,497.00 4,260,745.00 12,455,811.32 长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 年度报告 摘要
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本报告期基金总申购份额 - - 81,579,853.58
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 83,480,629.60
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减少以"-" 填 列）
-15,076.00 -22,614.00 190,141.36
本报告期期末基金份额总额 2,825,421.00 4,238,131.00 10,745,176.66
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
11.2.2 基金 经理的变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项 。
11.4
基 金 投 资策 略 的 改 变
本报告期本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本
基金未更换会计师事务所， 本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 50,000.00 元 ， 已连续提 供
审计服务 5 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 年度报告 摘要
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11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华创证券 1 8,833,809.74 52.21% 8,227.50 52.21% -
国联证券 1 8,085,164.79 47.79% 7,529.71 47.79% -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华创证券 6,207.40 100.00% - - - -
国联证券 - - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规 范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究 服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研长盛同瑞中证 200 分级 2016 年 年度报告 摘要
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究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：无。
长盛基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
