长盛同庆中证800 指数型证券投资基金（LOF）
2016年年度报告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017 年 3 月 27 日
长盛同庆中证800指数（LOF）2016年年度报告 摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了
无保留意见的审计报告。
本报告期自 2016 年01月01 日起至 12 月 31 日止。
长盛同庆中证800指数（LOF）2016年年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长盛同庆中证 800 指数（LOF）
场内简称 长盛同庆
基金主代码 160806
交易代码 160806
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5月22 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 130,942,005.42 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015年 8月6 日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金运用指数化投资方式， 通过严格的投资纪律约束
和数量化风险管理手段， 力争将本基金的净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在
0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内，以实现对中证
800 指数的有效跟踪。
投资策略 本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略， 综合考虑
标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行
业代表性、波动性与标的指数整体的相关性，通过抽样
方式构建基金股票投资组合， 并优化确定投资组合中的
个股权重， 以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日平均跟踪误差小于 0.35%， 且年化跟踪误差小于 4%
的投资目标。
业绩比较基准 95%×中证 800 指数收益率＋5%×一年期银行定期存款
利率（税后）
风险收益特征 本基金为抽样复制指数的股票型基金，具有高风险、高
预期收益的特征， 其预期风险和预期收益高于货币市场
基金、债券型基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 田青
联系电话 010-82019988 010-67595096
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
010-67595096 长盛同庆中证800指数（LOF）2016年年度报告 摘要
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传真 010-82255988 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年
2015 年 5月22 日(基金合同
生效日)-2015 年12月 31 日
本期已实现收益 -2,180,083.28 198,114,450.68
本期利润 -32,796,159.37 -152,516,752.48
加权平均基金份额本期利润 -0.2086 -0.4685
本期基金份额净值增长率 -12.29% -21.07%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份额利润 0.1742 0.3481
期末基金资产净值 162,664,226.07 254,916,651.74
期末基金份额净值 1.242 1.416
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.24% 0.66% 0.89% 0.67% -0.65% -0.01%
过去六个月 4.19% 0.73% 3.99% 0.73% 0.20% 0.00%
过去一年 -12.29% 1.52% -12.46% 1.44% 0.17% 0.08%
自基金合同
生效起至今
-30.77% 2.20% -30.83% 2.03% 0.06% 0.17%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 长盛同庆中证800指数（LOF）2016年年度报告 摘要
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本基金业绩比较基准：95%×中证800 指数收益率＋5%×一年期银行定期存款利率（税后）
本基金为指数型基金，股票资产跟踪的标的指数为中证 800 指数。中证 800 指数是由上海证券交
易所和深圳证券交易所授权， 由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数。 其成份股由中证 500
和沪深 300 成份股一起构成，综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合
同要求，基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时
间序列。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：1、本基金由长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金转型而来，基金转型日（即基金合同生
效日）为 2015 年5 月22日。
2、按照本基金合同规定，本基金将在基金合同生效 3 个月内使投资组合比例达到基金合同的相关
规定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十四条（三）投资范围、 （九）
投资限制的有关约定。截止本报告期末本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。 长盛同庆中证800指数（LOF）2016年年度报告 摘要
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3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金由长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金转型而来，转型日（即基金合同生效日）
为 2015 年5月 22 日。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
注：本基金于 2016 年度、2015 年 5 月 22 日（基金合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日会计期间
未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，
是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册地在深
圳，总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，
公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的 41%，长盛同庆中证800指数（LOF）2016年年度报告 摘要
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新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%，
安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投
资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2016 年 12 月 31 日，基金管理人共管理五十七只开
放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII 基金和专户理财
产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王超
本基金基金经理，长盛同
瑞中证 200 指数分级证券
投资基金基金经理，长盛
同辉深证 100 等权重指数
分级证券投资基金基金经
理，长盛航天海工装备灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理，长盛中证金
融地产指数分级证券投资
基金基金经理，长盛量化
红利策略混合型证券投资
基金基金经理，长盛盛鑫
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理，长盛盛平
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。
2015 年 5
月 22 日
- 10 年
王超先生，1981 年 9
月出生。中央财经大学
硕士，CFA（特许金融
分析师） ，FRM（金融风
险管理师)。2007 年 7
月加入长盛基金管理
有限公司，曾任金融工
程与量化投资部金融
工程研究员等职务。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。 长盛同庆中证800指数（LOF）2016年年度报告 摘要
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公
募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具
体如下：
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。
投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理
在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息
隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公
司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，
通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 长盛同庆中证800指数（LOF）2016年年度报告 摘要
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内，我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略，尽量降低申购赎回、个股
配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响，将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝
对值控制在合理水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 1.242 元，本报告期份额净值增长率为-12.29%，同期业绩
比较基准收益率为-12.46%。报告期内，本基金日均跟踪偏离度绝对值为 0.07%，控制在 0.35%之
内；年化跟踪误差为 1.60%，控制在4%之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾 2016 年的市场行情，整体走势为年初由熔断引发大幅急跌，此后市场逐步震荡反弹。整
体市场的运行呈现出以下 4 个特点：一是市场波动率和成交活跃度大幅下降；二是前期市场热门
的中小创股票持续低迷，呈现阴跌走势；三是大盘蓝筹股在供给侧改革、打新底仓配置、险资举
牌等主题的带动下大幅反弹； 四是市场赚钱效应不显著， 热点板块的持续性很差， 很难再复制 2015
年的强趋势行情。这样的市场环境下，并不利于主动投资型基金获得绝对和相对收益，主动管理
型基金的整体表现水平差强人意。
展望未来的行情，我们保持相对乐观。从外部因素来看，美国新任总统的新政将会对全球金
融市场产生巨大的影响，可能会引发全球市场的新一轮动荡，这是值得关注的重要风险点。再加
上国内金融市场逐步与海外市场脱钩，受到海外因素的影响也偏小。从国内因素来看，2017年一
季度有可能面对比较宽松的市场环境，利于市场延续反弹。一季度会集中披露年报和一季度业绩
预告，此前盈利回升的趋势有望延续，这将提升市场情绪。国企改革和供给侧改革将继续成为市
场主流的演绎路线。此后的二季度，经济可能会面临明显的下行压力，市场也可能从反弹的高点
出现明显调整。2017 年下半年召开的十九大将对市场形成巨大的政策性影响，会极大地改变主流
投资者的风险偏好程度。总体来看，深化改革有望成为贯穿全年的投资主线。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》 、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 长盛同庆中证800指数（LOF）2016年年度报告 摘要
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本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值小组组长） 、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长） 、权益投资
部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研
究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，
由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品
种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金截至基金合同第十八条中对基金利润
分配原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。
本基金截至截至 2016 年12月 31 日，期末可供分配利润为 22,809,386.78 元，其中，未分配
利润已实现部分为 110,457,232.67 元，未分配利润未实现部分为-87,647,845.89 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。 长盛同庆中证800指数（LOF）2016年年度报告 摘要
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师陈玲、张振波 2017 年 3 月 22 日对本
基金 2016 年 12 月 31 日的资产负债表、2016 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及
财务报表附注出具了普华永道中天审字(2017)第 20940 号无保留意见的审计报告。投资者欲查看
审计报告全文，应阅读本年度报告正文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF）
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
资 产：
银行存款 9,529,578.74 21,399,384.20
结算备付金 - -
存出保证金 11,155.53 104,390.25
交易性金融资产 154,667,631.27 235,370,348.66
其中：股票投资 154,667,631.27 235,306,727.06
基金投资 - -
债券投资 - 63,621.60
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - - 长盛同庆中证800指数（LOF）2016年年度报告 摘要
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买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 2,252.35 6,161.62
应收股利 - -
应收申购款 99.88 -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 164,210,717.77 256,880,284.73
负债和所有者权益
本期末
2016 年12月 31 日
上年度末
2015 年12月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 7,263.05 49,860.32
应付管理人报酬 143,607.56 263,600.88
应付托管费 31,593.65 57,992.21
应付销售服务费 - -
应付交易费用 16,463.29 184,454.87
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,347,564.15 1,407,724.71
负债合计 1,546,491.70 1,963,632.99
所有者权益：
实收基金 139,854,839.29 192,259,011.42
未分配利润 22,809,386.78 62,657,640.32
所有者权益合计 162,664,226.07 254,916,651.74
负债和所有者权益总计 164,210,717.77 256,880,284.73
注：报告截止日 2016 年12月 31 日，基金份额净值 1.242 元，基金份额 130,942,005.42 份。
7.2 利润表
会计主体：长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF）
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 5 月 22 日(基金合
同生效日)至 2015 年12月
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一、收入 -29,908,816.61 -147,041,923.71
1.利息收入 117,106.37 174,678.37
其中：存款利息收入 117,004.55 174,601.84
债券利息收入 101.82 76.53
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 519,039.29 202,600,761.61
其中：股票投资收益 -2,619,461.16 195,852,401.25
基金投资收益 - -
债券投资收益 25,860.96 439,045.74
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 3,112,639.49 6,309,314.62
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
-30,616,076.09 -350,631,203.16
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 71,113.82 813,839.47
减：二、费用 2,887,342.76 5,474,828.77
1．管理人报酬 1,904,104.45 2,971,167.91
2．托管费 418,903.00 653,656.96
3．销售服务费 - -
4．交易费用 170,335.48 1,567,395.38
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 393,999.83 282,608.52
三、利润总额 （亏损总额以“-”号
填列）
-32,796,159.37 -152,516,752.48
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -32,796,159.37 -152,516,752.48
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金（LOF）
本报告期：2016 年1 月1日至 2016 年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
192,259,011.42 62,657,640.32 254,916,651.74 长盛同庆中证800指数（LOF）2016年年度报告 摘要
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二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -32,796,159.37 -32,796,159.37
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-52,404,172.13 -7,052,094.17 -59,456,266.30
其中：1.基金申购款 1,418,775.53 177,380.62 1,596,156.15
2.基金赎回款 -53,822,947.66 -7,229,474.79 -61,052,422.45
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
139,854,839.29 22,809,386.78 162,664,226.07
项目
上年度可比期间
2015 年 5 月 22 日(基金合同生效日)至 2015 年12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
579,170,644.88 393,693,602.20 972,864,247.08
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -152,516,752.48 -152,516,752.48
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-386,911,633.46 -178,519,209.40 -565,430,842.86
其中：1.基金申购款 80,477,143.26 23,190,779.25 103,667,922.51
2.基金赎回款 -467,388,776.72 -201,709,988.65 -669,098,765.37
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
192,259,011.42 62,657,640.32 254,916,651.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______周兵______
______杨思乐______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 长盛同庆中证800指数（LOF）2016年年度报告 摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”)是由原长盛同庆中证
800 指数分级证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。根据原《长盛同庆中证 800 指数分
级证券投资基金基金合同》 ，原基金分级运作期为三年，分级运作期届满后转为上市开放式基金
(LOF)。根据深圳证券交易所深证上[2015]205 号《终止上市同意书》 ，原基金于 2015 年 5 月 20
日进行基金份额权益登记，于 2015 年 5 月 21 日终止上市。自 2015 年 5 月 22 日起，原基金分级
运作期届满自动转为上市开放式基金(LOF)，并更名为长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金
(LOF)。经向中国证监会备案， 《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)》于 2015 年 5 月22
日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期间不定。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限
公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据原《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》和原《长盛同庆中证 800 指数
分级证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金在分级运作期内的基金份额包括长盛同庆中
证 800 分级份额(以下简称“同庆分级份额 ”)、 长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金之稳
健收益类份额(以下简称“同庆 800A ”)以及长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金之积极
收益类份额(以下简称“同庆 800B”)。原基金在分级运作期届满后，根据同庆 800A和同庆 800B
基金份额转换比例对基金份额持有人基金份额转换基准日登记在册的基金份额实施转换，按照本
基金基金合同参考净值计算规则分别对同庆 800A 份额和同庆 800B 份额计算分级运作期期末基金
份额参考净值，并按照各自的份额参考净值转换为本基金基金份额。于 2015 年5 月21 日(基金份
额转换日)日终，同庆 800A 转换前份额数为 157,659,406.00 份，转换比例为 0.593624387，转换
后对应本基金份额数为 93,590,468.00 份；同庆 800B 转换前份额数为 236,489,110.00 份，转换
比例为 1.270917071，转换后对应本基金份额数为 300,558,047.00 份；同庆分级份额转换前份额
数为 148,119,975.78 份，转换后对应本基金份额数为 148,119,975.78 份。截至 2015 年 5 月 21
日转换完成当日，本基金基金份额总额为 542,268,490.78 份。本基金的基金管理人长盛基金管理
有限公司根据原基金基金合同约定，对同庆 800A、同庆 800B 的份额持有人的基金份额进行了计
算，并向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。
经深圳证券交易所深证上[2015]378 号审核同意， 本基金 292,227,017.00 份基金份额于 2015
年 8 月 6 日在深圳证券交易所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可
通过跨系统转托管业务将其转至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)长盛同庆中证800指数（LOF）2016年年度报告 摘要
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基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工
具、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
的相关规定)。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%－95%，其中投资于中证 800 指
数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%；其余资产投资于现金、债券资产及中国证
监会允许基金投资的其他证券品种，其中权证资产占基金资产净值的比例为 0-3%，现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为： 中证 800 指数
收益率×95%＋一年期银行定期存款利率(税后) ×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2017 年3月 22 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛同庆中证 800指数型证券
投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 长盛同庆中证800指数（LOF）2016年年度报告 摘要
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7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年 5 月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金公
司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银
行”)
基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司 长盛同庆中证800指数（LOF）2016年年度报告 摘要
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长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015年5月22日(基金合同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,904,104.45 2,971,167.91
其中： 支付销售机构的客
户维护费
118,946.02 102,206.45
注：支付基金管理人长盛基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015年5月22日(基金合同生效日)
至 2015 年 12 月31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
418,903.00 653,656.96
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)
交易。 长盛同庆中证800指数（LOF）2016年年度报告 摘要
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7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本期末未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015 年 5月22 日(基金合同生效日)至
2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 9,529,578.74 116,165.20 21,399,384.20 164,620.60
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2016 年 12月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000166 申万宏
源
2016年
12月21
日
重大事
项停牌
6.25 2017年1
月26日
6.29 71,349 687,806.05 445,931.25 -
600649 城投控
股
2016年
12月6日
重大事
项停牌
20.34 - - 20,100 276,860.07 408,834.00 -
300104 乐视网 2016年
12月7日
重大事
项停牌
35.80 2017年1
月16日
36.88 11,300 835,598.24 404,540.00 - 长盛同庆中证800指数（LOF）2016年年度报告 摘要
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601727 上海电
气
2016年8
月31日
重大事
项停牌
8.49 - - 38,568 324,455.20 327,442.32 -
600406 国电南
瑞
2016年
12月28
日
重大事
项停牌
16.63 - - 17,491 249,612.10 290,875.33 -
000540 中天城
投
2016年
11月28
日
重大事
项停牌
6.23 2017年1
月3日
7.00 33,627 216,771.21 209,496.21 -
601168 西部矿
业
2016年
12月19
日
重大事
项停牌
7.83 - - 26,463 237,957.22 207,205.29 -
600485 信威集
团
2016年
12月26
日
重大事
项停牌
14.60 - - 13,921 296,006.55 203,246.60 -
600654 中安消 2016年
12月14
日
重大事
项停牌
17.43 - - 11,549 122,302.62 201,299.07 -
000887 中鼎股
份
2016年
11月18
日
重大事
项停牌
25.94 2017年2
月15日
23.99 7,277 129,205.55 188,765.38 -
000750 国海证
券
2016年
12月15
日
重大事
项停牌
6.97 2017年1
月20日
6.27 25,575 173,810.80 178,257.75 -
000547 航天发
展
2016年4
月19日
重大事
项停牌
15.28 2017年1
月3日
16.90 11,513 339,541.54 175,918.64 -
300088 长信科
技
2016年9
月12日
重大事
项停牌
15.80 - - 10,510 79,984.90 166,058.00 -
002400 省广股
份
2016年
11月28
日
重大事
项停牌
13.79 - - 11,203 121,277.07 154,489.37 -
600875 东方电
气
2016年
12月9日
重大事
项停牌
10.79 - - 14,188 272,921.68 153,088.52 -
000748 长城信
息
2016年
11月1日
重大事
项停牌
18.92 摘牌终止
上市
- 8,012 178,969.58 151,587.04 - 长盛同庆中证800指数（LOF）2016年年度报告 摘要
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600673 东阳光
科
2016年
11月15
日
重大事
项停牌
7.29 - - 20,653 132,464.84 150,560.37 -
600655 豫园商
城
2016年
12月20
日
重大事
项停牌
11.42 - - 12,210 140,628.69 139,438.20 -
000050 深天马
Ａ
2016年9
月12日
重大事
项停牌
18.82 2017年3
月23日
20.70 7,279 152,122.45 136,990.78 -
002129 中环股
份
2016年4
月25日
重大事
项停牌
9.16 - - 14,776 139,606.23 135,348.16 -
600687 刚泰控
股
2016年7
月25日
重大事
项停牌
16.42 2017年1
月18日
16.38 8,100 131,883.00 133,002.00 -
600161 天坛生
物
2016年
12月6日
重大事
项停牌
39.40 2017年3
月24日
43.34 3,240 100,063.35 127,656.00 -
000697 炼石有
色
2016年
11月17
日
重大事
项停牌
23.51 - - 5,398 114,418.88 126,906.98 -
002602 世纪华
通
2016年
12月15
日
重大事
项停牌
46.89 2017年1
月9日
50.00 2,600 47,658.00 121,914.00 -
000563 陕国投
Ａ
2016年
10月14
日
重大事
项停牌
7.48 2017年1
月18日
6.73 14,950 70,402.19 111,826.00 -
600151 航天机
电
2016年
11月11
日
重大事
项停牌
10.04 - - 11,081 108,333.79 111,253.24 -
000727 华东科
技
2016年
11月17
日
重大事
项停牌
3.37 2017年2
月15日
3.47 32,900 109,886.00 110,873.00 -
600645 中源协
和
2016年
12月13
日
重大事
项停牌
26.80 - - 3,848 153,742.92 103,126.40 -
002440 闰土股
份
2016年
10月21
日
重大事
项停牌
16.34 2017年1
月12日
15.22 5,812 116,798.11 94,968.08 - 长盛同庆中证800指数（LOF）2016年年度报告 摘要
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600171 上海贝
岭
2016年
12月14
日
重大事
项停牌
14.05 2017年2
月16日
14.90 6,520 92,942.69 91,606.00 -
000829 天音控
股
2016年9
月29日
重大事
项停牌
11.28 - - 7,564 85,299.12 85,321.92 -
002025 航天电
器
2016年9
月12日
重大事
项停牌
23.38 - - 3,343 59,433.32 78,159.34 -
002396 星网锐
捷
2016年9
月12日
重大事
项停牌
18.27 2017年2
月21日
18.35 4,149 79,132.36 75,802.23 -
600537 亿晶光
电
2016年
12月27
日
重大事
项停牌
7.43 2017年1
月13日
8.17 10,038 78,509.18 74,582.34 -
600859 王府井 2016年9
月27日
重大事
项停牌
16.28 - - 4,454 83,489.39 72,511.12 -
002635 安洁科
技
2016年
11月8日
重大事
项停牌
33.74 2017年2
月8日
33.50 2,098 32,899.56 70,786.52 -
002681 奋达科
技
2016年
12月19
日
重大事
项停牌
12.93 - - 4,560 95,342.00 58,960.80 -
603555 贵人鸟 2016年
12月12
日
重大事
项停牌
30.76 - - 1,787 31,992.28 54,968.12 -
002727 一心堂 2016年
12月28
日
重大事
项停牌
21.20 2017年1
月5日
21.66 2,590 54,458.64 54,908.00 -
603169 兰石重
装
2016年
11月24
日
重大事
项停牌
13.36 2017年3
月21日
14.32 3,900 89,173.01 52,104.00 -
600551 时代出
版
2016年
11月28
日
重大事
项停牌
20.32 - - 2,546 48,420.77 51,734.72 -
000693 ST华泽 2016年3
月1日
重大事
项停牌
14.22 - - 3,507 75,126.69 49,869.54 - 长盛同庆中证800指数（LOF）2016年年度报告 摘要
第 23 页 共 35 页
601005 重庆钢
铁
2016年6
月2日
重大事
项停牌
2.52 - - 17,900 80,146.45 45,108.00 -
002745 木林森 2016年7
月15日
重大事
项停牌
33.50 - - 1,000 36,430.40 33,500.00 -
600636 三爱富 2016年5
月9日
重大事
项停牌
15.38 - - 1 15.53 15.38 -
注： 1.本基金截至 2016 年12月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停
牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
2. 根据长城信息产业股份有限公司(以下简称“长城信息”)于 2016 年 10 月 25 日公布的《关于
中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并公司事宜的提示性公告》和中国长城计算机深圳股份
有限公司(以下简称“长城电脑”)于 2017 年 1 月 20 日公布的《中国长城计算机深圳股份有限公
司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易实施情况暨新增股份上市公告书》 ，长城电脑向长城信息全体股东发行 A 股股票，以换股比
例 1：0.5424 取得长城信息股东持有的长城信息全部股票，吸收合并长城信息；长城信息自 2016
年 11 月1 日起连续停牌。换股合并后新增的长城电脑股票于 2017 年1 月18 日上市流通，当日开
盘单价为 10.63 元。长城信息人民币普通股股票自 2017 年1月 18 日起终止上市并摘牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 长盛同庆中证800指数（LOF）2016年年度报告 摘要
第 24 页 共 35 页
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 148,246,795.26 元，属于第二层次的余额为 6,420,836.01 元，无属于第三
层次的余额(2015年 12 月 31 日：第一层次 212,151,807.15 元，第二层次 23,218,541.51 元，无
属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 154,667,631.27 94.19
其中：股票 154,667,631.27 94.19
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - - 长盛同庆中证800指数（LOF）2016年年度报告 摘要
第 25 页 共 35 页
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 9,529,578.74 5.80
7 其他各项资产 13,507.76 0.01
8 合计 164,210,717.77 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业 939,951.99 0.58
B
采矿业 5,838,025.56 3.59
C
制造业 62,929,255.38 38.69
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
4,367,857.81 2.69
E
建筑业 6,693,026.72 4.11
F
批发和零售业 4,980,805.61 3.06
G
交通运输、仓储和邮政业 4,161,053.62 2.56
H
住宿和餐饮业 71,823.48 0.04
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
9,061,262.23 5.57
J
金融业 38,781,432.84 23.84
K
房地产业 9,815,726.81 6.03
L
租赁和商务服务业 1,923,087.65 1.18
M
科学研究和技术服务业 150,029.40 0.09
N
水利、环境和公共设施管理业 1,028,235.43 0.63
O
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00
P
教育 0.00 0.00
Q
卫生和社会工作 270,850.80 0.17
R
文化、体育和娱乐业 2,223,955.77 1.37
S
综合 957,433.87 0.59
合计 154,193,814.97 94.79 长盛同庆中证800指数（LOF）2016年年度报告 摘要
第 26 页 共 35 页
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 49,869.54 0.03
C
制造业 423,946.76 0.26
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 473,816.30 0.29
8.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601318 中国平安 127,635 4,522,108.05 2.78 长盛同庆中证800指数（LOF）2016年年度报告 摘要
第 27 页 共 35 页
2 000002 万
科Ａ 133,726 2,748,069.30 1.69
3 601166 兴业银行 158,070 2,551,249.80 1.57
4 600016 民生银行 271,900 2,468,852.00 1.52
5 600036 招商银行 121,630 2,140,688.00 1.32
6 600519 贵州茅台 6,091 2,035,307.65 1.25
7 601328 交通银行 324,176 1,870,495.52 1.15
8 000651 格力电器 73,196 1,802,085.52 1.11
9 601398 工商银行 391,633 1,727,101.53 1.06
10 600000 浦发银行 101,596 1,646,871.16 1.01
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.csfunds.com.cn
网站的年度报告正文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 300003 乐普医疗 10,600 190,058.00 0.12
2 000887 中鼎股份 7,277 188,765.38 0.12
3 000693 ST 华泽 3,507 49,869.54 0.03
4 601005 重庆钢铁 17,900 45,108.00 0.03
5 600636 三爱富 1 15.38 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（%）
1 601211 国泰君安 982,505.00 0.39
2 601328 交通银行 683,482.00 0.27
3 601611 中国核建 656,136.00 0.26
4 601288 农业银行 584,640.00 0.23
5 601166 兴业银行 533,290.00 0.21
6 000333 美的集团 474,996.00 0.19
7 000725 京东方Ａ 452,864.00 0.18
8 300296 利亚德 434,464.00 0.17
9 002797 第一创业 414,857.00 0.16
10 600958 东方证券 379,680.00 0.15 长盛同庆中证800指数（LOF）2016年年度报告 摘要
第 28 页 共 35 页
11 002739 万达院线 335,467.00 0.13
12 600900 长江电力 324,945.00 0.13
13 300266 兴源环境 313,570.70 0.12
14 002736 国信证券 310,898.24 0.12
15 000806 银河生物 293,611.00 0.12
16 600061 国投安信 273,258.00 0.11
17 600606 绿地控股 272,060.00 0.11
18 601788 光大证券 271,572.00 0.11
19 000938 紫光股份 269,834.00 0.11
20 002183 怡 亚 通 252,875.00 0.10
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（%）
1 600036
招商银行 2,488,420.13 0.98
2 600016
民生银行 1,793,104.00 0.70
3 601318
中国平安 1,706,213.20 0.67
4 600000
浦发银行 1,485,622.64 0.58
5 601166
兴业银行 920,931.00 0.36
6 601398
工商银行 810,506.00 0.32
7 600153
建发股份 645,350.00 0.25
8 600030
中信证券 620,822.97 0.24
9 601328
交通银行 611,137.12 0.24
10 600837
海通证券 601,444.90 0.24
11 600519
贵州茅台 590,957.52 0.23
12 300104
乐视网 562,734.00 0.22
13 000839
中信国安 549,051.00 0.22
14 000783
长江证券 543,290.00 0.21
15 601169
北京银行 513,663.00 0.20
16 600011
华能国际 503,454.33 0.20
17 000002
万
科Ａ 496,668.00 0.19
18 601818
光大银行 477,626.00 0.19
19 600887
伊利股份 475,915.00 0.19
20 601288
农业银行 475,124.00 0.19
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元 长盛同庆中证800指数（LOF）2016年年度报告 摘要
第 29 页 共 35 页
买入股票成本（成交）总额 24,625,050.12
卖出股票收入（成交）总额 72,043,230.26
注：本项中 8.4.1、8.4.2、8.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、 “卖出金额”（或
“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。 长盛同庆中证800指数（LOF）2016年年度报告 摘要
第 30 页 共 35 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 11,155.53
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,252.35
5 应收申购款 99.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,507.76
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 000887 中鼎股份 188,765.38 0.12 重大事项停牌
2 000693 ST 华泽 49,869.54 0.03 重大事项停牌
3 601005 重庆钢铁 45,108.00 0.03 重大事项停牌
4 600636 三爱富 15.38 0.00 重大事项停牌
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长盛同庆中证800指数（LOF）2016年年度报告 摘要
第 31 页 共 35 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
8,764 14,940.90 24,848,413.41 18.98% 106,093,592.01 81.02%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 信泰人寿保险股份有限公司－分红保
险产品
8,096,297.00 7.40%
2 工银瑞信基金公司－农行－中国农业
银行离退休人员福利负债
4,805,376.00 4.39%
3 中国工商银行股份有限公司企业年金
计划－中国建设银行股份有限
4,603,371.00 4.21%
4 中国工商银行股份有限公司企业年金
计划－中国建设银行股份有限
3,728,891.00 3.41%
5 余栋腾 2,392,881.00 2.19%
6 王飞舟 1,677,417.00 1.53%
7 佘元华 1,500,000.00 1.37%
8 陈军达 1,298,592.00 1.19%
9 恒生电子股份有限公司 1,164,532.00 1.06%
10 靳宁卿 1,139,900.00 1.04%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
0.00 0.0000%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0 长盛同庆中证800指数（LOF）2016年年度报告 摘要
第 32 页 共 35 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2015 年 5 月22 日）基金份额总额
542,268,490.78
本报告期期初基金份额总额 180,006,467.75
本报告期基金总申购份额 1,328,328.96
减:本报告期基金总赎回份额 50,392,791.29
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 130,942,005.42
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
11.2.2 基金经理变动情况
本报告期本基金经理未曾变动。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，本报告期内本
基金未更换会计师事务所。本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 60,000.00 元，已连续提供
审计服务 8年。
长盛同庆中证800指数（LOF）2016年年度报告 摘要
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东兴证券 1 53,852,511.29 55.80% 50,121.02 55.85% -
光大证券 1 32,856,486.82 34.05% 30,543.21 34.03% -
长江证券 1 5,651,492.97 5.86% 5,263.27 5.86% -
东北证券 1 4,094,731.87 4.24% 3,813.42 4.25% -
招商证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
银河证券 1 50,133.76 0.00% - - -
联合证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
中金证券 1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东兴证券 177,580.70 88.48% - - - -
光大证券 23,131.68 11.52% - - - -
长江证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - - 长盛同庆中证800指数（LOF）2016年年度报告 摘要
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招商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中金证券 - - - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究
机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研
究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手续。评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并长盛同庆中证800指数（LOF）2016年年度报告 摘要
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撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 中航证券 深圳 1
长盛基金管理有限公司
2017年3月27日
