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长盛同庆(160806)

长盛同庆:2016年年度报告查看PDF公告

 
 
长盛同庆中证800 指数型证券投资基金(LOF) 
2016年年度报告 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:长盛基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:2017 年 3 月 27 日 
 
 
 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 
第 2 页 共 76 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 24 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了 无保留意见的审计报告。 本报告期自 2016 年01月01 日起至 12 月 31 日止。 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 3 页 共 76 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 14 §5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 15 §6 审计报告 ........................................................................................................................................... 15 6.1 审计报告基本信息 ................................................................................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容 ............................................................................................................... 15 §7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 16 7.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 16 7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 17 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ........................................................................................... 18 7.4 报表附注 ................................................................................................................................... 19 §8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 43 8.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 43 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 43 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 45 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 65 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 66 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 66 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 66 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 4 页 共 76 页


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 66 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 66 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 67 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 67 8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 67 §9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 68 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 68 9.2 期末上市基金前十名持有人 ................................................................................................... 68 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 69 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 69 §10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 69 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 69 11.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 69 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 69 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 70 11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 70 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 70 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 70 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 70 11.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 72 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 75 12.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 75 12.2 存放地点 ................................................................................................................................. 76 12.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 76 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 5 页 共 76 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF) 基金简称 长盛同庆中证 800 指数(LOF) 场内简称 长盛同庆 基金主代码 160806 交易代码 160806 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 5月22 日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 130,942,005.42 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 8月6 日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金运用指数化投资方式, 通过严格的投资纪律约束 和数量化风险管理手段, 力争将本基金的净值增长率与 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内,以实现对中证 800 指数的有效跟踪。 投资策略 本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略, 综合考虑 标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行 业代表性、波动性与标的指数整体的相关性,通过抽样 方式构建基金股票投资组合, 并优化确定投资组合中的 个股权重, 以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间 的日平均跟踪误差小于 0.35%, 且年化跟踪误差小于 4% 的投资目标。 业绩比较基准 95%×中证 800 指数收益率+5%×一年期银行定期存款 利率(税后) 风险收益特征 本基金为抽样复制指数的股票型基金,具有高风险、高 预期收益的特征, 其预期风险和预期收益高于货币市场 基金、债券型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 叶金松 田青 联系电话 010-82019988 010-67595096 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-888-2666、 010-67595096 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 6 页 共 76 页


010-62350088 传真 010-82255988 010-66275853 注册地址 深圳市福田中心区福中三 路诺德金融中心主楼 10D 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 北京市海淀区北太平庄路 18号城建大厦A座20-22层 北京市西城区闹市口大街1号院 1 号楼 邮政编码 100088 100033 法定代表人 高新 王洪章 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普 通合伙) 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 5月22 日(基金合同 生效日)-2015 年12月 31 日 本期已实现收益 -2,180,083.28 198,114,450.68 本期利润 -32,796,159.37 -152,516,752.48 加权平均基金份额本期利润 -0.2086 -0.4685 本期加权平均净值利润率 -17.25% -31.19% 本期基金份额净值增长率 -12.29% -21.07% 3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 期末可供分配利润 22,809,386.78 62,657,640.32 期末可供分配基金份额利润 0.1742 0.3481 期末基金资产净值 162,664,226.07 254,916,651.74 期末基金份额净值 1.242 1.416 3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 基金份额累计净值增长率 -30.77% -21.07% 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 7 页 共 76 页


关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 表中的“期末”均指本报告期最后一日,即 12 月 31 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.24% 0.66% 0.89% 0.67% -0.65% -0.01% 过去六个月 4.19% 0.73% 3.99% 0.73% 0.20% 0.00% 过去一年 -12.29% 1.52% -12.46% 1.44% 0.17% 0.08% 自基金合同 生效起至今 -30.77% 2.20% -30.83% 2.03% 0.06% 0.17% 注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程: 本基金业绩比较基准:95%×中证800 指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后) 本基金为指数型基金,股票资产跟踪的标的指数为中证 800 指数。中证 800 指数是由上海证券交 易所和深圳证券交易所授权, 由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数。 其成份股由中证 500 和沪深 300 成份股一起构成,综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合 同要求,基准指数每日按照 95%、5%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时 间序列。 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 8 页 共 76 页


3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注:1、本基金由长盛同庆中证 800指数分级证券投资基金转型而来,基金转型日(即基金合同生 效日)为 2015 年5 月22日。 2、按照本基金合同规定,本基金将在基金合同生效 3 个月内使投资组合比例达到基金合同的相关 规定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十四条(三)投资范围、 (九) 投资限制的有关约定。截止本报告期末本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 9 页 共 76 页


3.2.3 自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注:本基金由长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金转型而来,转型日(即基金合同生效日) 为 2015 年5月 22 日。合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注:本基金于 2016 年度、2015 年 5 月 22 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日会计期间 未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司” ) ,成立于 1999 年 3 月 26 日, 是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 18900 万元。公司注册地在深 圳,总部设在北京,并在北京、上海、成都设有分公司,在香港、北京分别设有子公司。目前, 公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本的 41%,长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 10 页 共 76 页


新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%, 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投 资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2016 年 12 月 31 日,基金管理人共管理五十七只开 放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII 基金和专户理财 产品的投资顾问。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王超 本基金基金经理,长盛同 瑞中证 200 指数分级证券 投资基金基金经理,长盛 同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金基金经 理,长盛航天海工装备灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理,长盛中证金 融地产指数分级证券投资 基金基金经理,长盛量化 红利策略混合型证券投资 基金基金经理,长盛盛鑫 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理,长盛盛平 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。 2015 年 5 月 22 日 - 10 年 王超先生,1981 年 9 月出生。中央财经大学 硕士,CFA(特许金融 分析师) ,FRM(金融风 险管理师)。2007 年 7 月加入长盛基金管理 有限公司,曾任金融工 程与量化投资部金融 工程研究员等职务。 注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金 合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持 有人利益的行为。 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 11 页 共 76 页


4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公 司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,包括公 募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。具 体如下: 研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场 外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》 的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问 题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公 司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关, 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防 范利益输送,保护投资者的合法权益。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内,本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 12 页 共 76 页


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股 配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝 对值控制在合理水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.242 元,本报告期份额净值增长率为-12.29%,同期业绩 比较基准收益率为-12.46%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为 0.07%,控制在 0.35%之 内;年化跟踪误差为 1.60%,控制在4%之内。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 回顾 2016 年的市场行情,整体走势为年初由熔断引发大幅急跌,此后市场逐步震荡反弹。整 体市场的运行呈现出以下 4 个特点:一是市场波动率和成交活跃度大幅下降;二是前期市场热门 的中小创股票持续低迷,呈现阴跌走势;三是大盘蓝筹股在供给侧改革、打新底仓配置、险资举 牌等主题的带动下大幅反弹; 四是市场赚钱效应不显著, 热点板块的持续性很差, 很难再复制 2015 年的强趋势行情。这样的市场环境下,并不利于主动投资型基金获得绝对和相对收益,主动管理 型基金的整体表现水平差强人意。 展望未来的行情,我们保持相对乐观。从外部因素来看,美国新任总统的新政将会对全球金 融市场产生巨大的影响,可能会引发全球市场的新一轮动荡,这是值得关注的重要风险点。再加 上国内金融市场逐步与海外市场脱钩,受到海外因素的影响也偏小。从国内因素来看,2017年一 季度有可能面对比较宽松的市场环境,利于市场延续反弹。一季度会集中披露年报和一季度业绩 预告,此前盈利回升的趋势有望延续,这将提升市场情绪。国企改革和供给侧改革将继续成为市 场主流的演绎路线。此后的二季度,经济可能会面临明显的下行压力,市场也可能从反弹的高点 出现明显调整。2017 年下半年召开的十九大将对市场形成巨大的政策性影响,会极大地改变主流 投资者的风险偏好程度。总体来看,深化改革有望成为贯穿全年的投资主线。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内,本基金管理人从合规运作,保障资产委托人利益出发,结合监管要求、市场形势 及自身业务发展需要,由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为 的合规性进行监督、检查,发现问题及时督促有关部门改进、完善,并定期制作监察报告报公司 管理层。工作内容具体如下:


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1、强调合规宣导与培训,夯实公司合规文化环境基础。报告期内,监察稽核部通过外请律师、 内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种方式,有重点、有针对性地展开合规 培训工作,强化员工合规理念,深化员工合规意识,提高员工合规工作技能,努力夯实公司合规 内控环境基础。 2、持续推动公司完善制度/流程建设,扎实公司内控制度基础。根据新法规、新监管要求, 以及公司业务发展实际,及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程,保 证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。报告期内,公司新订、修订了包括《长盛基金 管理有限公司风险准备金管理办法》 、 《长盛基金管理有限公司固有资金投资管理制度》 、 《公司信 用品种备选库管理办法》 、 《公司银行间一级市场债券交易流程》 、 《长盛基金管理有限公司国债期 货投资管理办法》 、 《公司投资者教育工作制度》 、 《业务运营部登记结算中心客户款项支付及退回 流程》等多部制度和流程。 3、加强合规监督,确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、 受托资产合同及公司制度等的规定,全面把控受托资产投资运作风险点,并以前述风险点为依据, 检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定,通过量化分析、日 常合规监督及事后专项检查评估等,确保公司旗下各受托资产被公平对待。 4、加强专项稽核与检查,严肃制度/流程执行力,合理保障公司运营及委托资产投资运作合 规。报告期内,监察稽核部按照年初工作计划,开展专项稽核 40 余项,内容涵盖受托资产投资、 研究、交易、销售、清算、登记注册、产品开发、员工行为等;此外,根据业务发展需要,以及 日常监督中发现问题,临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中,监察稽核部重视对发现问题 改进完成情况的跟踪,强调问题改进效率与效果,合理保障公司及委托资产合规、稳健运作。 5、积极参与新产品设计、新业务拓展工作,对相关的合规问题提供意见和建议。 本基金管理人承诺:在今后的工作中,我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨,不断提 高内部监察工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,保障公司、受托资产合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》 、中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订 了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方 机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、 估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 14 页 共 76 页


由公司总经理(担任估值小组组长) 、公司副总经理和督察长(担任估值小组副组长) 、权益投资 部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研 究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、 行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金 估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议, 由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品 种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金截至基金合同第十八条中对基金利润 分配原则的约定,本基金本报告期未实施利润分配。 本基金截至截至 2016 年12月 31 日,期末可供分配利润为 22,809,386.78 元,其中,未分配 利润已实现部分为 110,457,232.67 元,未分配利润未实现部分为-87,647,845.89 元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 15 页 共 76 页


基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 20940 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)全体基金份额持有 人 引言段 我们审计了后附的长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金 (LOF)(以下简称“长盛同庆中证800指数(LOF)”)的财务报表, 包括 2016 年12月 31 日的资产负债表、 2016 年度的利润表和所 有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是长盛同庆中证 800 指数(LOF) 的基 金管理人长盛基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括: (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国 基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制财务报表,并使其实现公允反映; (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 16 页 共 76 页


关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,上述长盛同庆中证 800 指数(LOF)的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国 证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制,公允反映了长盛同庆中证 800 指数(LOF)2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变 动情况。 注册会计师的姓名 陈玲


张振波 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国 ? 上海市 审计报告日期 2017 年 3月22 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF) 报告截止日: 2016 年12 月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2016 年12月 31 日 上年度末 2015 年12月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 9,529,578.74 21,399,384.20 结算备付金


- - 存出保证金


11,155.53 104,390.25 交易性金融资产 7.4.7.2 154,667,631.27 235,370,348.66 其中:股票投资


154,667,631.27 235,306,727.06 基金投资


- - 债券投资


- 63,621.60 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 2,252.35 6,161.62 应收股利


- - 应收申购款


99.88 - 递延所得税资产


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其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


164,210,717.77 256,880,284.73 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016 年12月 31 日 上年度末 2015 年12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


7,263.05 49,860.32 应付管理人报酬


143,607.56 263,600.88 应付托管费


31,593.65 57,992.21 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 16,463.29 184,454.87 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 1,347,564.15 1,407,724.71 负债合计


1,546,491.70 1,963,632.99 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 139,854,839.29 192,259,011.42 未分配利润 7.4.7.10 22,809,386.78 62,657,640.32 所有者权益合计


162,664,226.07 254,916,651.74 负债和所有者权益总计


164,210,717.77 256,880,284.73 注:报告截止日 2016 年12月 31 日,基金份额净值 1.242 元,基金份额 130,942,005.42 份。


7.2 利润表 会计主体:长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF) 本报告期:2016 年1 月1日至 2016 年12月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 5 月22 日(基 金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日 一、收入


-29,908,816.61 -147,041,923.71 1.利息收入


117,106.37 174,678.37 其中:存款利息收入 7.4.7.11 117,004.55 174,601.84 债券利息收入


101.82 76.53 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


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其他利息收入


- - 2.投资收益 (损失以 “-” 填列)


519,039.29 202,600,761.61 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -2,619,461.16 195,852,401.25 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 25,860.96 439,045.74 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 3,112,639.49 6,309,314.62 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 7.4.7.16 -30,616,076.09 -350,631,203.16 4. 汇兑收益(损失以“-”号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.17 71,113.82 813,839.47 减:二、费用


2,887,342.76 5,474,828.77 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 1,904,104.45 2,971,167.91 2.托管费 7.4.10.2.2 418,903.00 653,656.96 3.销售服务费


- - 4.交易费用 7.4.7.18 170,335.48 1,567,395.38 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 7.4.7.19 393,999.83 282,608.52 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) -32,796,159.37 -152,516,752.48 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) -32,796,159.37 -152,516,752.48 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF) 本报告期:2016 年1 月1日至 2016 年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 192,259,011.42 62,657,640.32 254,916,651.74 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -32,796,159.37 -32,796,159.37 三、本期基金份额交易 -52,404,172.13 -7,052,094.17 -59,456,266.30 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 19 页 共 76 页


产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 其中:1.基金申购款 1,418,775.53 177,380.62 1,596,156.15 2.基金赎回款 -53,822,947.66 -7,229,474.79 -61,052,422.45 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 139,854,839.29 22,809,386.78 162,664,226.07 项目 上年度可比期间 2015 年 5 月 22 日(基金合同生效日)至 2015 年12月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 579,170,644.88 393,693,602.20 972,864,247.08 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -152,516,752.48 -152,516,752.48 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -386,911,633.46 -178,519,209.40 -565,430,842.86 其中:1.基金申购款 80,477,143.26 23,190,779.25 103,667,922.51 2.基金赎回款 -467,388,776.72 -201,709,988.65 -669,098,765.37 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 192,259,011.42 62,657,640.32 254,916,651.74 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______周兵______














______杨思乐______














____龚珉____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF) (以下简称“本基金”)是由原长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金(以下简称“原基金”)转型而来。根据原《长盛同庆中证 800 指数分 级证券投资基金基金合同》 ,原基金分级运作期为三年,分级运作期届满后转为上市开放式基金长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 20 页 共 76 页


(LOF)。根据深圳证券交易所深证上[2015]205 号《终止上市同意书》 ,原基金于 2015 年 5 月 20 日进行基金份额权益登记,于 2015 年 5 月 21 日终止上市。自 2015 年 5 月 22 日起,原基金分级 运作期届满自动转为上市开放式基金(LOF),并更名为长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金 (LOF)。经向中国证监会备案, 《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)》于 2015 年 5 月22 日正式生效,本基金为契约型开放式,存续期间不定。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限 公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据原《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》和原《长盛同庆中证 800 指数 分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金在分级运作期内的基金份额包括长盛同庆中 证 800 分级份额(以下简称“同庆分级份额 ”)、 长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金之稳 健收益类份额(以下简称“同庆 800A ”)以及长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金之积极 收益类份额(以下简称“同庆 800B”)。原基金在分级运作期届满后,根据同庆 800A和同庆 800B 基金份额转换比例对基金份额持有人基金份额转换基准日登记在册的基金份额实施转换,按照本 基金基金合同参考净值计算规则分别对同庆 800A 份额和同庆 800B 份额计算分级运作期期末基金 份额参考净值,并按照各自的份额参考净值转换为本基金基金份额。于 2015 年5 月21 日(基金份 额转换日)日终,同庆 800A 转换前份额数为 157,659,406.00 份,转换比例为 0.593624387,转换 后对应本基金份额数为 93,590,468.00 份;同庆 800B 转换前份额数为 236,489,110.00 份,转换 比例为 1.270917071,转换后对应本基金份额数为 300,558,047.00 份;同庆分级份额转换前份额 数为 148,119,975.78 份,转换后对应本基金份额数为 148,119,975.78 份。截至 2015 年 5 月 21 日转换完成当日,本基金基金份额总额为 542,268,490.78 份。本基金的基金管理人长盛基金管理 有限公司根据原基金基金合同约定,对同庆 800A、同庆 800B 的份额持有人的基金份额进行了计 算,并向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。 经深圳证券交易所深证上[2015]378 号审核同意, 本基金 292,227,017.00 份基金份额于 2015 年 8 月 6 日在深圳证券交易所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外,基金份额持有人可 通过跨系统转托管业务将其转至深圳证券交易所场内后即可上市流通。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF) 基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工 具、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 的相关规定)。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%-95%,其中投资于中证 800 指 数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;其余资产投资于现金、债券资产及中国证长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 21 页 共 76 页


监会允许基金投资的其他证券品种,其中权证资产占基金资产净值的比例为 0-3%,现金或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为: 中证 800 指数 收益率×95%+一年期银行定期存款利率(税后) ×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2017 年3月 22 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛同庆中证 800指数型证券 投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2016年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2015 年 5 月22 日(基金合同生效日)至 2015 年12月 31 日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易 性金融资产列示。 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 22 页 共 76 页


本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款 项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 23 页 共 76 页


场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参 数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比 例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减 少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 24 页 共 76 页


7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,其中场外基金份额持有人可选 择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,场内基金 份额持有人只能选择现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产 生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未 分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估 值业务的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法和现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 25 页 共 76 页


1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016年 5 月1 日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5 月1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人 所得税。 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 26 页 共 76 页


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 活期存款 9,529,578.74 21,399,384.20 定期存款 - - 其他存款 - - 合计: 9,529,578.74 21,399,384.20 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 150,672,197.37 154,667,631.27 3,995,433.90 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 150,672,197.37 154,667,631.27 3,995,433.90 项目 上年度末 2015 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 200,709,838.67 235,306,727.06 34,596,888.39 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 49,000.00 63,621.60 14,621.60 银行间市场 - - - 合计 49,000.00 63,621.60 14,621.60 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 200,758,838.67 235,370,348.66 34,611,509.99


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7.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 注:本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 2,247.35 6,071.12 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - 43.60 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 5.00 46.90 合计 2,252.35 6,161.62 7.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 16,463.29 184,454.87 银行间市场应付交易费用 - - 合计 16,463.29 184,454.87 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 500,000.00 应付赎回费 27.36 187.92 其他 607,536.79 607,536.79 预提费用 240,000.00 300,000.00 合计 1,347,564.15 1,407,724.71


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7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 180,006,467.75 192,259,011.42 本期申购 1,328,328.96 1,418,775.53 本期赎回(以"-"号填列) -50,392,791.29 -53,822,947.66 本期末 130,942,005.42 139,854,839.29 注:1:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 2:2016 年 12 月 31 日,本基金于深交所上市的基金份额为 109,383,848.00 份(2015 年 12 月 31 日:154,226,866.00 份),托管在场外未上市交易的基金份额为 21,558,157.42 份(2015 年 12 月 31 日:25,779,601.75 份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市价流通或按基 金份额净值申购或赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或赎回。 通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 154,487,262.26 -91,829,621.94 62,657,640.32 本期利润 -2,180,083.28 -30,616,076.09 -32,796,159.37 本期基金份额交易 产生的变动数 -41,849,946.31 34,797,852.14 -7,052,094.17 其中:基金申购款 1,134,143.98 -956,763.36 177,380.62 基金赎回款 -42,984,090.29 35,754,615.50 -7,229,474.79 本期已分配利润 - - - 本期末 110,457,232.67 -87,647,845.89 22,809,386.78 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12 月 31 日 上年度可比期间 2015年5月22日(基金合同生效日) 至 2015 年 12 月31 日 活期存款利息收入 116,165.20 164,620.60 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 364.33 2,322.69 其他 475.02 7,658.55 合计 117,004.55 174,601.84


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7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 12月 31 日 上年度可比期间 2015年5月22日(基金合同生效 日)至 2015年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 72,043,230.26 689,248,786.56 减:卖出股票成本总额 74,662,691.42 493,396,385.31 买卖股票差价收入 -2,619,461.16 195,852,401.25 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月 31日 上年度可比期间 2015年5月22日(基金合同生 效日)至2015年12月31日 债券投资收益——买卖债券(、债 转股及债券到期兑付)差价收入 25,860.96 439,045.74 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 25,860.96 439,045.74 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月 31日 上年度可比期间 2015年5月22日(基金合同生效日) 至2015年12月31日 卖出债券(、债转股及债券 到期兑付)成交总额 190,312.38 740,215.80 减:卖出债券(、债转股及 债券到期兑付)成本总额 164,400.00 301,000.00 减:应收利息总额 51.42 170.06 买卖债券差价收入 25,860.96 439,045.74 7.4.7.14 衍生工具收益 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 5月22 日(基金合同生 效日)至 2015 年12月 31 日 股票投资产生的股利收益 3,112,639.49 6,309,314.62 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 30 页 共 76 页


基金投资产生的股利收益 - - 合计 3,112,639.49 6,309,314.62 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 5 月22 日(基金合同生效 日)至 2015年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -30,616,076.09 -350,631,203.16 ——股票投资 -30,601,454.49 -350,304,782.66 ——债券投资 -14,621.60 -326,420.50 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -30,616,076.09 -350,631,203.16 7.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 5 月22 日(基金合同生效 日)至 2015年 12 月 31 日 基金赎回费收入 71,097.29 813,637.35 转换费收入 16.53 202.12 合计 71,113.82 813,839.47 注:1. 本基金的场外赎回费率按持有期间递减,场内赎回费率为赎回金额的 0.50%,不低于赎回 费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。 7.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015 年 5月22 日(基金合同生效日) 至 2015 年 12 月31 日 交易所市场交易费用 170,335.48 1,567,395.38 银行间市场交易费用 - - 合计 170,335.48 1,567,395.38


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7.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1月1 日至2016 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015年5月22日(基金合同生效日) 至 2015 年 12 月31 日 审计费用 60,000.00 81,370.23 信息披露费 270,000.00 165,696.66 深交所上市年费 60,000.00 26,822.42 银行划款费用 3,999.83 5,719.21 账户维护费 - 3,000.00 合计 393,999.83 282,608.52 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于 2016 年12月21 日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务 等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号),要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人,自 2016 年5 月1 日起执行。 根据财政部、国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的 补充通知》(财税[2017]2 号),2017 年 7 月 1 日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应 税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年 7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已 纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应 税行为的具体征收管理办法,由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表 批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司(“长盛基金公 司”) 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银 行”) 基金托管人、基金销售机构 国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东 安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 32 页 共 76 页


长盛基金(香港)有限公司 基金管理人的全资子公司 长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015年5月22日(基金合同生效日) 至 2015 年 12 月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,904,104.45 2,971,167.91 其中: 支付销售机构的客 户维护费 118,946.02 102,206.45 注:支付基金管理人长盛基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016 年 1 月1 日至2016年 12 月 31 日 上年度可比期间 2015年5月22日(基金合同生效日) 至 2015 年 12 月31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 418,903.00 653,656.96 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提,逐日累 计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 33 页 共 76 页


7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:除基金管理人之外的其他关联方本期末未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016 年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015 年 5月22 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 9,529,578.74 116,165.20 21,399,384.20 164,620.60 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期内无利润分配事项。 7.4.12 期末(2016 年 12月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票名 称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单价 复牌日 期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 000166 申万宏 源 2016年 12月21 日 重大事 项停牌 6.25 2017年1 月26日 6.29 71,349 687,806.05 445,931.25 - 600649 城投控 股 2016年 12月6日 重大事 项停牌 20.34 - - 20,100 276,860.07 408,834.00 - 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 34 页 共 76 页


300104 乐视网 2016年 12月7日 重大事 项停牌 35.80 2017年1 月16日 36.88 11,300 835,598.24 404,540.00 - 601727 上海电 气 2016年8 月31日 重大事 项停牌 8.49 - - 38,568 324,455.20 327,442.32 - 600406 国电南 瑞 2016年 12月28 日 重大事 项停牌 16.63 - - 17,491 249,612.10 290,875.33 - 000540 中天城 投 2016年 11月28 日 重大事 项停牌 6.23 2017年1 月3日 7.00 33,627 216,771.21 209,496.21 - 601168 西部矿 业 2016年 12月19 日 重大事 项停牌 7.83 - - 26,463 237,957.22 207,205.29 - 600485 信威集 团 2016年 12月26 日 重大事 项停牌 14.60 - - 13,921 296,006.55 203,246.60 - 600654 中安消 2016年 12月14 日 重大事 项停牌 17.43 - - 11,549 122,302.62 201,299.07 - 000887 中鼎股 份 2016年 11月18 日 重大事 项停牌 25.94 2017年2 月15日 23.99 7,277 129,205.55 188,765.38 - 000750 国海证 券 2016年 12月15 日 重大事 项停牌 6.97 2017年1 月20日 6.27 25,575 173,810.80 178,257.75 - 000547 航天发 展 2016年4 月19日 重大事 项停牌 15.28 2017年1 月3日 16.90 11,513 339,541.54 175,918.64 - 300088 长信科 技 2016年9 月12日 重大事 项停牌 15.80 - - 10,510 79,984.90 166,058.00 - 002400 省广股 份 2016年 11月28 日 重大事 项停牌 13.79 - - 11,203 121,277.07 154,489.37 - 600875 东方电 气 2016年 12月9日 重大事 项停牌 10.79 - - 14,188 272,921.68 153,088.52 - 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 35 页 共 76 页


000748 长城信 息 2016年 11月1日 重大事 项停牌 18.92 摘牌终止 上市 - 8,012 178,969.58 151,587.04 - 600673 东阳光 科 2016年 11月15 日 重大事 项停牌 7.29 - - 20,653 132,464.84 150,560.37 - 600655 豫园商 城 2016年 12月20 日 重大事 项停牌 11.42 - - 12,210 140,628.69 139,438.20 - 000050 深天马 A 2016年9 月12日 重大事 项停牌 18.82 2017年3 月23日 20.70 7,279 152,122.45 136,990.78 - 002129 中环股 份 2016年4 月25日 重大事 项停牌 9.16 - - 14,776 139,606.23 135,348.16 - 600687 刚泰控 股 2016年7 月25日 重大事 项停牌 16.42 2017年1 月18日 16.38 8,100 131,883.00 133,002.00 - 600161 天坛生 物 2016年 12月6日 重大事 项停牌 39.40 2017年3 月24日 43.34 3,240 100,063.35 127,656.00 - 000697 炼石有 色 2016年 11月17 日 重大事 项停牌 23.51 - - 5,398 114,418.88 126,906.98 - 002602 世纪华 通 2016年 12月15 日 重大事 项停牌 46.89 2017年1 月9日 50.00 2,600 47,658.00 121,914.00 - 000563 陕国投 A 2016年 10月14 日 重大事 项停牌 7.48 2017年1 月18日 6.73 14,950 70,402.19 111,826.00 - 600151 航天机 电 2016年 11月11 日 重大事 项停牌 10.04 - - 11,081 108,333.79 111,253.24 - 000727 华东科 技 2016年 11月17 日 重大事 项停牌 3.37 2017年2 月15日 3.47 32,900 109,886.00 110,873.00 - 600645 中源协 和 2016年 12月13 日 重大事 项停牌 26.80 - - 3,848 153,742.92 103,126.40 - 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 36 页 共 76 页


002440 闰土股 份 2016年 10月21 日 重大事 项停牌 16.34 2017年1 月12日 15.22 5,812 116,798.11 94,968.08 - 600171 上海贝 岭 2016年 12月14 日 重大事 项停牌 14.05 2017年2 月16日 14.90 6,520 92,942.69 91,606.00 - 000829 天音控 股 2016年9 月29日 重大事 项停牌 11.28 - - 7,564 85,299.12 85,321.92 - 002025 航天电 器 2016年9 月12日 重大事 项停牌 23.38 - - 3,343 59,433.32 78,159.34 - 002396 星网锐 捷 2016年9 月12日 重大事 项停牌 18.27 2017年2 月21日 18.35 4,149 79,132.36 75,802.23 - 600537 亿晶光 电 2016年 12月27 日 重大事 项停牌 7.43 2017年1 月13日 8.17 10,038 78,509.18 74,582.34 - 600859 王府井 2016年9 月27日 重大事 项停牌 16.28 - - 4,454 83,489.39 72,511.12 - 002635 安洁科 技 2016年 11月8日 重大事 项停牌 33.74 2017年2 月8日 33.50 2,098 32,899.56 70,786.52 - 002681 奋达科 技 2016年 12月19 日 重大事 项停牌 12.93 - - 4,560 95,342.00 58,960.80 - 603555 贵人鸟 2016年 12月12 日 重大事 项停牌 30.76 - - 1,787 31,992.28 54,968.12 - 002727 一心堂 2016年 12月28 日 重大事 项停牌 21.20 2017年1 月5日 21.66 2,590 54,458.64 54,908.00 - 603169 兰石重 装 2016年 11月24 日 重大事 项停牌 13.36 2017年3 月21日 14.32 3,900 89,173.01 52,104.00 - 600551 时代出 版 2016年 11月28 日 重大事 项停牌 20.32 - - 2,546 48,420.77 51,734.72 - 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 37 页 共 76 页


000693 ST华泽 2016年3 月1日 重大事 项停牌 14.22 - - 3,507 75,126.69 49,869.54 - 601005 重庆钢 铁 2016年6 月2日 重大事 项停牌 2.52 - - 17,900 80,146.45 45,108.00 - 002745 木林森 2016年7 月15日 重大事 项停牌 33.50 - - 1,000 36,430.40 33,500.00 - 600636 三爱富 2016年5 月9日 重大事 项停牌 15.38 - - 1 15.53 15.38 - 注: 1.本基金截至 2016 年12月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 2. 根据长城信息产业股份有限公司(以下简称“长城信息”)于 2016 年 10 月 25 日公布的《关于 中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并公司事宜的提示性公告》和中国长城计算机深圳股份 有限公司(以下简称“长城电脑”)于 2017 年 1 月 20 日公布的《中国长城计算机深圳股份有限公 司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易实施情况暨新增股份上市公告书》 ,长城电脑向长城信息全体股东发行 A 股股票,以换股比 例 1:0.5424 取得长城信息股东持有的长城信息全部股票,吸收合并长城信息;长城信息自 2016 年 11 月1 日起连续停牌。换股合并后新增的长城电脑股票于 2017 年1 月18 日上市流通,当日开 盘单价为 10.63 元。长城信息人民币普通股股票自 2017 年1月 18 日起终止上市并摘牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为被动式指数基金,原则上采用复制指数投资策略,按照个股在基准指数中的基准权 重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪基准指 数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 38 页 共 76 页


及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围 之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 建立了以风险控制管理委员会为核心的、 由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级 风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会,负责制定风险管 理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制 定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与 风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国建设银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2016 年 12 月31 日,本基金未持有交易性债券投资(2015年 12 月 31 日:本基金持有的除 国债、中央票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.03%)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 39 页 共 76 页


针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在 证券交易所上市, 因此除附注 7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况 外,其余均能以合理的价格适时变现。 于 2016 年 12 月31 日, 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金和交易性债券投资等。 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 40 页 共 76 页


7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 9,529,578.74 - - - 9,529,578.74 存出保证金 11,155.53 - - - 11,155.53 交易性金融资产 - - - 154,667,631.27 154,667,631.27 应收利息 - - - 2,252.35 2,252.35 应收申购款 - - - 99.88 99.88 资产总计 9,540,734.27 - - 154,669,983.50 164,210,717.77 负债








应付赎回款 - - - 7,263.05 7,263.05 应付管理人报酬 - - - 143,607.56 143,607.56 应付托管费 - - - 31,593.65 31,593.65 应付交易费用 - - - 16,463.29 16,463.29 其他负债 - - - 1,347,564.15 1,347,564.15 负债总计 - - - 1,546,491.70 1,546,491.70 利率敏感度缺口 9,540,734.27 - - 153,123,491.80 162,664,226.07 上年度末


2015 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 21,399,384.20 - - - 21,399,384.20 存出保证金 104,390.25 - - - 104,390.25 交易性金融资产 - - 63,621.60 235,306,727.06 235,370,348.66 应收利息 - - - 6,161.62 6,161.62 资产总计 21,503,774.45 - 63,621.60 235,312,888.68 256,880,284.73 负债








应付赎回款 - - - 49,860.32 49,860.32 应付管理人报酬 - - - 263,600.88 263,600.88 应付托管费 - - - 57,992.21 57,992.21 应付交易费用 - - - 184,454.87 184,454.87 其他负债 - - - 1,407,724.71 1,407,724.71 负债总计 - - - 1,963,632.99 1,963,632.99 利率敏感度缺口 21,503,774.45 - 63,621.60 233,349,255.69 254,916,651.74 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:于 2016 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资(2015年 12 月 31 日:本基金持有的交 易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.03%),因此市场利率的变动对于本基金资产净长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 41 页 共 76 页


值无重大影响(2015 年12 月31 日:同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,以复制、跟踪中证 800 指数为原则, 进行指数化长期投资,综合考虑标的指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、 波动性与标的指数整体的相关性,通过抽样方式构建基金股票投资组合,并优化确定投资组合中 的个股权重。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的资产占基金资产的比 例为 90%-95%,其中投资于中证 800 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;其 余资产投资于现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种,其中权证资产占基金 资产净值的比例为 0-3%, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 此外, 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进 行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对 风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2016 年 12 月 31 日 上年度末 2015 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 154,667,631.27 95.08 235,306,727.06 92.31 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 42 页 共 76 页


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 154,667,631.27 95.08 235,306,727.06 92.31 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2016 年 12 月 31 日 ) 上年度末( 2015 年 12 月 31 日 ) 1. 业 绩 比 较 基 准 (附注 7.4.1)上升5% 8,542,221.06 - 2. 业 绩 比 较 基 准 (附注 7.4.1)下降5% -8,542,221.06 -


注:本基金上年度运营不满一年,上年度无足够历史数据分析其他价格风险敏感性。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2016 年 12 月31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 148,246,795.26 元,属于第二层次的余额为 6,420,836.01 元,无属于第三 层次的余额(2015年 12 月 31 日:第一层次 212,151,807.15 元,第二层次 23,218,541.51 元,无 属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 43 页 共 76 页


(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2016 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 154,667,631.27 94.19 其中:股票 154,667,631.27 94.19 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 9,529,578.74 5.80 7 其他各项资产 13,507.76 0.01 8 合计 164,210,717.77 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 939,951.99 0.58 B 采矿业 5,838,025.56 3.59 C 制造业 62,929,255.38 38.69 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 44 页 共 76 页


D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 4,367,857.81 2.69 E 建筑业 6,693,026.72 4.11 F 批发和零售业 4,980,805.61 3.06 G 交通运输、仓储和邮政业 4,161,053.62 2.56 H 住宿和餐饮业 71,823.48 0.04 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 9,061,262.23 5.57 J 金融业 38,781,432.84 23.84 K 房地产业 9,815,726.81 6.03 L 租赁和商务服务业 1,923,087.65 1.18 M 科学研究和技术服务业 150,029.40 0.09 N 水利、环境和公共设施管理业 1,028,235.43 0.63 O 居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00 P 教育 0.00 0.00 Q 卫生和社会工作 270,850.80 0.17 R 文化、体育和娱乐业 2,223,955.77 1.37 S 综合 957,433.87 0.59 合计 154,193,814.97 94.79 8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 49,869.54 0.03 C 制造业 423,946.76 0.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 45 页 共 76 页


K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 473,816.30 0.29 8.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 127,635 4,522,108.05 2.78 2 000002 万


科A 133,726 2,748,069.30 1.69 3 601166 兴业银行 158,070 2,551,249.80 1.57 4 600016 民生银行 271,900 2,468,852.00 1.52 5 600036 招商银行 121,630 2,140,688.00 1.32 6 600519 贵州茅台 6,091 2,035,307.65 1.25 7 601328 交通银行 324,176 1,870,495.52 1.15 8 000651 格力电器 73,196 1,802,085.52 1.11 9 601398 工商银行 391,633 1,727,101.53 1.06 10 600000 浦发银行 101,596 1,646,871.16 1.01 11 601668 中国建筑 174,370 1,544,918.20 0.95 12 600837 海通证券 95,843 1,509,527.25 0.93 13 600030 中信证券 93,834 1,506,974.04 0.93 14 000333 美的集团 52,668 1,483,657.56 0.91 15 601169 北京银行 144,492 1,410,241.92 0.87 16 601288 农业银行 452,761 1,403,559.10 0.86 17 601211 国泰君安 68,800 1,278,992.00 0.79 18 600887 伊利股份 71,434 1,257,238.40 0.77 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 46 页 共 76 页


19 601766 中国中车 106,282 1,038,375.14 0.64 20 601601 中国太保 37,271 1,035,015.67 0.64 21 600900 长江电力 78,420 992,797.20 0.61 22 600104 上汽集团 39,266 920,787.70 0.57 23 601988 中国银行 248,910 856,250.40 0.53 24 000725 京东方A 281,994 806,502.84 0.50 25 000858 五 粮 液 22,698 782,627.04 0.48 26 601390 中国中铁 87,806 777,961.16 0.48 27 600048 保利地产 84,724 773,530.12 0.48 28 600276 恒瑞医药 16,992 773,136.00 0.48 29 601989 中国重工 105,226 746,052.34 0.46 30 000001 平安银行 81,085 737,873.50 0.45 31 600050 中国联通 100,672 735,912.32 0.45 32 601818 光大银行 188,025 735,177.75 0.45 33 601688 华泰证券 39,291 701,737.26 0.43 34 600015 华夏银行 63,300 686,805.00 0.42 35 600028 中国石化 123,668 669,043.88 0.41 36 600518 康美药业 36,744 655,880.40 0.40 37 601611 中国核建 36,400 625,716.00 0.38 38 000776 广发证券 35,377 596,456.22 0.37 39 002450 康得新 31,002 592,448.22 0.36 40 600999 招商证券 34,469 562,878.77 0.35 41 000538 云南白药 7,111 541,502.65 0.33 42 002304 洋河股份 7,395 522,087.00 0.32 43 002415 海康威视 21,894 521,296.14 0.32 44 002024 苏宁云商 44,396 508,334.20 0.31 45 601006 大秦铁路 70,171 496,810.68 0.31 46 600958 东方证券 31,700 492,301.00 0.30 47 601628 中国人寿 19,647 473,296.23 0.29 48 001979 招商蛇口 28,536 467,705.04 0.29 49 601009 南京银行 42,829 464,266.36 0.29 50 601186 中国铁建 38,651 462,265.96 0.28 51 601857 中国石油 57,731 458,961.45 0.28 52 002736 国信证券 29,400 457,170.00 0.28 53 000063 中兴通讯 28,362 452,373.90 0.28 54 000166 申万宏源 71,349 445,931.25 0.27 55 600795 国电电力 139,053 440,798.01 0.27 56 300059 东方财富 25,855 437,725.15 0.27 57 300296 利亚德 12,900 434,988.00 0.27 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 47 页 共 76 页


58 601336 新华保险 9,934 434,910.52 0.27 59 601377 兴业证券 56,002 428,415.30 0.26 60 601099 太平洋 81,354 418,973.10 0.26 61 002797 第一创业 11,900 414,120.00 0.25 62 000783 长江证券 40,194 411,184.62 0.25 63 600649 城投控股 20,100 408,834.00 0.25 64 300104 乐视网 11,300 404,540.00 0.25 65 000625 长安汽车 26,817 400,645.98 0.25 66 600585 海螺水泥 23,515 398,814.40 0.25 67 601985 中国核电 54,900 387,594.00 0.24 68 600019 宝钢股份 60,959 387,089.65 0.24 69 601088 中国神华 23,596 381,783.28 0.23 70 002142 宁波银行 22,818 379,691.52 0.23 71 601901 方正证券 49,800 378,480.00 0.23 72 601899 紫金矿业 113,110 377,787.40 0.23 73 002594 比亚迪 7,584 376,773.12 0.23 74 000503 海虹控股 8,776 369,030.80 0.23 75 600637 东方明珠 15,690 365,577.00 0.22 76 600690 青岛海尔 36,272 358,367.36 0.22 77 002673 西部证券 16,942 351,885.34 0.22 78 000423 东阿阿胶 6,517 351,070.79 0.22 79 601669 中国电建 47,788 346,940.88 0.21 80 600383 金地集团 26,662 345,539.52 0.21 81 300072 三聚环保 7,251 335,648.79 0.21 82 601555 东吴证券 25,260 335,200.20 0.21 83 000100 TCL 集团 100,215 330,709.50 0.20 84 600703 三安光电 24,658 330,170.62 0.20 85 300070 碧水源 18,807 329,498.64 0.20 86 601727 上海电气 38,568 327,442.32 0.20 87 600535 天士力 7,887 327,231.63 0.20 88 002202 金风科技 18,924 323,789.64 0.20 89 600196 复星医药 13,874 321,044.36 0.20 90 600705 中航资本 52,160 319,219.20 0.20 91 002739 万达院线 5,900 319,013.00 0.20 92 600010 包钢股份 114,149 318,475.71 0.20 93 600066 宇通客车 16,034 314,106.06 0.19 94 600111 北方稀土 25,583 313,903.41 0.19 95 300266 兴源环境 5,706 313,145.28 0.19 96 600660 福耀玻璃 16,798 312,946.74 0.19 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 48 页 共 76 页


97 300017 网宿科技 5,828 312,439.08 0.19 98 600893 中航动力 9,526 311,881.24 0.19 99 600009 上海机场 11,704 310,390.08 0.19 100 002456 欧菲光 8,942 306,531.76 0.19 101 000839 中信国安 33,315 305,831.70 0.19 102 600547 山东黄金 8,360 305,223.60 0.19 103 600804 鹏博士 13,812 302,897.16 0.19 104 002230 科大讯飞 11,000 297,990.00 0.18 105 600068 葛洲坝 32,154 295,495.26 0.18 106 002241 歌尔股份 11,127 295,088.04 0.18 107 600100 同方股份 21,225 293,966.25 0.18 108 600029 南方航空 41,582 291,905.64 0.18 109 600406 国电南瑞 17,491 290,875.33 0.18 110 000338 潍柴动力 29,153 290,363.88 0.18 111 000806 银河生物 18,200 288,288.00 0.18 112 600570 恒生电子 6,076 286,422.64 0.18 113 600309 万华化学 13,265 285,595.45 0.18 114 000568 泸州老窖 8,654 285,582.00 0.18 115 600109 国金证券 21,892 285,252.76 0.18 116 600115 东方航空 40,337 285,182.59 0.18 117 000768 中航飞机 13,391 284,692.66 0.18 118 300024 机器人 13,196 282,130.48 0.17 119 600089 特变电工 30,665 279,971.45 0.17 120 600415 小商品城 32,073 277,431.45 0.17 121 002252 上海莱士 11,991 276,872.19 0.17 122 000793 华闻传媒 24,495 276,548.55 0.17 123 601600 中国铝业 64,900 273,878.00 0.17 124 000623 吉林敖东 8,804 272,835.96 0.17 125 601607 上海医药 13,937 272,607.72 0.17 126 600031 三一重工 44,629 272,236.90 0.17 127 000069 华侨城A 39,141 272,029.95 0.17 128 600271 航天信息 13,576 270,841.20 0.17 129 300027 华谊兄弟 24,595 270,545.00 0.17 130 601800 中国交建 17,667 268,361.73 0.17 131 600886 国投电力 39,978 266,653.26 0.16 132 000009 中国宝安 25,699 266,241.64 0.16 133 000938 紫光股份 4,600 263,994.00 0.16 134 601618 中国中冶 56,606 263,783.96 0.16 135 600739 辽宁成大 14,612 262,431.52 0.16 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 49 页 共 76 页


136 600023 浙能电力 48,261 262,057.23 0.16 137 601888 中国国旅 5,922 257,014.80 0.16 138 600340 华夏幸福 10,722 256,255.80 0.16 139 600867 通化东宝 11,646 255,396.78 0.16 140 600177 雅戈尔 18,241 255,009.18 0.16 141 000895 双汇发展 12,137 254,027.41 0.16 142 002465 海格通信 21,734 253,201.10 0.16 143 002065 东华软件 10,786 251,313.80 0.15 144 600352 浙江龙盛 27,162 250,162.02 0.15 145 600489 中金黄金 20,613 249,211.17 0.15 146 600606 绿地控股 28,600 249,106.00 0.15 147 000630 铜陵有色 78,823 242,774.84 0.15 148 600741 华域汽车 15,133 241,371.35 0.15 149 600816 安信信托 10,203 240,994.86 0.15 150 600369 西南证券 33,792 240,936.96 0.15 151 601933 永辉超市 48,734 239,283.94 0.15 152 601198 东兴证券 11,900 238,714.00 0.15 153 002475 立讯精密 11,495 238,521.25 0.15 154 600718 东软集团 12,059 237,079.94 0.15 155 300124 汇川技术 11,635 236,539.55 0.15 156 601919 中远海控 45,100 236,324.00 0.15 157 002236 大华股份 17,265 236,185.20 0.15 158 000157 中联重科 51,935 235,784.90 0.14 159 000413 东旭光电 20,889 235,210.14 0.14 160 600338 西藏珠峰 8,000 231,840.00 0.14 161 601018 宁波港 45,751 231,500.06 0.14 162 600682 南京新百 6,200 231,074.00 0.14 163 002008 大族激光 10,221 230,994.60 0.14 164 601998 中信银行 35,984 230,657.44 0.14 165 002466 天齐锂业 7,100 230,395.00 0.14 166 600201 生物股份 7,252 229,090.68 0.14 167 600150 中国船舶 8,265 228,196.65 0.14 168 600584 长电科技 12,855 226,890.75 0.14 169 600221 海南航空 69,508 226,596.08 0.14 170 600674 川投能源 26,018 226,356.60 0.14 171 600208 新湖中宝 54,087 225,001.92 0.14 172 600118 中国卫星 7,196 224,803.04 0.14 173 600759 洲际油气 22,779 223,689.78 0.14 174 601788 光大证券 13,900 222,261.00 0.14 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 50 页 共 76 页


175 000963 华东医药 3,072 221,399.04 0.14 176 601111 中国国航 30,524 219,772.80 0.14 177 600085 同仁堂 6,934 217,588.92 0.13 178 600079 人福医药 10,830 216,058.50 0.13 179 300315 掌趣科技 23,300 215,292.00 0.13 180 002310 东方园林 15,050 212,957.50 0.13 181 002085 万丰奥威 10,700 211,432.00 0.13 182 600061 国投安信 13,500 210,735.00 0.13 183 000686 东北证券 16,982 209,897.52 0.13 184 000540 中天城投 33,627 209,496.21 0.13 185 002007 华兰生物 5,818 207,993.50 0.13 186 601168 西部矿业 26,463 207,205.29 0.13 187 600663 陆家嘴 9,345 206,804.85 0.13 188 000826 启迪桑德 6,257 206,355.86 0.13 189 600522 中天科技 19,398 204,260.94 0.13 190 601333 广深铁路 40,096 203,286.72 0.13 191 600485 信威集团 13,921 203,246.60 0.12 192 600158 中体产业 8,617 203,102.69 0.12 193 000060 中金岭南 18,203 202,963.45 0.12 194 002405 四维图新 10,464 202,478.40 0.12 195 600153 建发股份 18,864 201,844.80 0.12 196 600820 隧道股份 18,300 201,483.00 0.12 197 000876 新 希 望 25,012 201,346.60 0.12 198 600654 中安消 11,549 201,299.07 0.12 199 000661 长春高新 1,784 199,540.40 0.12 200 000917 电广传媒 13,738 197,689.82 0.12 201 600018 上港集团 38,461 196,920.32 0.12 202 600487 亨通光电 10,500 195,930.00 0.12 203 600583 海油工程 26,048 192,234.24 0.12 204 000960 锡业股份 14,600 191,552.00 0.12 205 600497 驰宏锌锗 27,176 191,047.28 0.12 206 000656 金科股份 36,371 190,584.04 0.12 207 600549 厦门钨业 8,600 189,372.00 0.12 208 600525 长园集团 13,459 187,753.05 0.12 209 002018 华信国际 18,400 187,128.00 0.12 210 600588 用友网络 8,939 186,109.98 0.11 211 002081 金 螳 螂 18,942 185,442.18 0.11 212 600839 四川长虹 43,890 183,460.20 0.11 213 600219 南山铝业 58,862 181,883.58 0.11 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 51 页 共 76 页


214 000559 万向钱潮 13,647 180,959.22 0.11 215 000402 金 融 街 17,496 180,208.80 0.11 216 300168 万达信息 8,900 179,958.00 0.11 217 002572 索菲亚 3,301 178,782.16 0.11 218 000750 国海证券 25,575 178,257.75 0.11 219 600157 永泰能源 44,191 177,205.91 0.11 220 600436 片仔癀 3,845 176,062.55 0.11 221 000547 航天发展 11,513 175,918.64 0.11 222 600256 广汇能源 37,060 173,070.20 0.11 223 002385 大北农 24,310 172,601.00 0.11 224 603993 洛阳钼业 46,114 171,544.08 0.11 225 000792 盐湖股份 8,991 171,458.37 0.11 226 300058 蓝色光标 16,851 171,374.67 0.11 227 600005 武钢股份 50,000 170,500.00 0.10 228 000425 徐工机械 50,379 170,281.02 0.10 229 601012 隆基股份 12,681 169,798.59 0.10 230 000709 河钢股份 50,447 168,492.98 0.10 231 002500 山西证券 13,994 168,207.88 0.10 232 600688 上海石化 26,051 167,768.44 0.10 233 601718 际华集团 18,143 167,097.03 0.10 234 600895 张江高科 9,389 166,373.08 0.10 235 600362 江西铜业 9,935 166,212.55 0.10 236 002183 怡 亚 通 15,300 166,158.00 0.10 237 300088 长信科技 10,510 166,058.00 0.10 238 600143 金发科技 21,321 165,877.38 0.10 239 000998 隆平高科 7,725 165,546.75 0.10 240 000983 西山煤电 19,450 164,547.00 0.10 241 600521 华海药业 7,456 164,255.68 0.10 242 600060 海信电器 9,585 164,095.20 0.10 243 002508 老板电器 4,380 161,184.00 0.10 244 600503 华丽家族 19,400 160,826.00 0.10 245 601633 长城汽车 14,325 158,434.50 0.10 246 600170 上海建工 33,481 158,365.13 0.10 247 600643 爱建集团 12,761 158,364.01 0.10 248 600376 首开股份 13,409 158,360.29 0.10 249 600446 金证股份 6,300 158,319.00 0.10 250 600498 烽火通信 6,245 157,436.45 0.10 251 000930 中粮生化 11,638 156,414.72 0.10 252 000997 新 大 陆 8,028 155,984.04 0.10 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 52 页 共 76 页


253 600332 白云山 6,500 155,870.00 0.10 254 000415 渤海金控 21,799 155,862.85 0.10 255 002092 中泰化学 12,875 155,787.50 0.10 256 600737 中粮屯河 12,500 155,750.00 0.10 257 002004 华邦健康 17,047 154,616.29 0.10 258 002400 省广股份 11,203 154,489.37 0.10 259 601866 中远海发 37,653 153,624.24 0.09 260 600875 东方电气 14,188 153,088.52 0.09 261 600500 中化国际 13,100 152,746.00 0.09 262 000977 浪潮信息 7,200 152,640.00 0.09 263 600252 中恒集团 33,323 152,619.34 0.09 264 600664 哈药股份 17,683 151,720.14 0.09 265 002340 格林美 23,146 151,606.30 0.09 266 000748 长城信息 8,012 151,587.04 0.09 267 002049 紫光国芯 4,600 151,524.00 0.09 268 600879 航天电子 9,924 151,241.76 0.09 269 300144 宋城演艺 7,211 150,998.34 0.09 270 600673 东阳光科 20,653 150,560.37 0.09 271 601258 庞大集团 54,062 149,751.74 0.09 272 600978 宜华生活 13,997 149,068.05 0.09 273 600074 保千里 11,200 148,288.00 0.09 274 600138 中青旅 7,067 148,194.99 0.09 275 002470 金正大 18,616 147,066.40 0.09 276 002131 利欧股份 9,200 146,740.00 0.09 277 600266 北京城建 11,000 146,630.00 0.09 278 600873 梅花生物 22,403 146,067.56 0.09 279 002701 奥瑞金 16,844 145,532.16 0.09 280 002030 达安基因 6,271 145,487.20 0.09 281 000690 宝新能源 15,561 144,250.47 0.09 282 600038 中直股份 2,975 144,049.50 0.09 283 600482 中国动力 4,690 143,232.60 0.09 284 300115 长盈精密 5,493 143,147.58 0.09 285 002013 中航机电 7,809 142,826.61 0.09 286 002168 深圳惠程 9,000 142,740.00 0.09 287 002292 奥飞娱乐 6,278 142,510.60 0.09 288 601216 君正集团 30,608 142,327.20 0.09 289 002426 胜利精密 17,200 142,244.00 0.09 290 000738 中航动控 5,700 141,018.00 0.09 291 600704 物产中大 13,610 140,591.30 0.09 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 53 页 共 76 页


292 300015 爱尔眼科 4,692 140,290.80 0.09 293 000961 中南建设 13,475 140,140.00 0.09 294 600635 大众公用 23,312 140,105.12 0.09 295 600655 豫园商城 12,210 139,438.20 0.09 296 600426 华鲁恒升 10,491 139,005.75 0.09 297 600699 均胜电子 4,159 137,621.31 0.08 298 000050 深天马A 7,279 136,990.78 0.08 299 002573 清新环境 7,828 136,755.16 0.08 300 002179 中航光电 3,758 136,377.82 0.08 301 600373 中文传媒 6,727 135,885.40 0.08 302 002129 中环股份 14,776 135,348.16 0.08 303 002439 启明星辰 6,500 135,135.00 0.08 304 000970 中科三环 10,110 134,968.50 0.08 305 600021 上海电力 11,114 134,923.96 0.08 306 300113 顺网科技 5,000 134,450.00 0.08 307 000778 新兴铸管 25,982 134,326.94 0.08 308 002038 双鹭药业 4,996 133,443.16 0.08 309 000581 威孚高科 5,944 133,383.36 0.08 310 000400 许继电气 7,345 133,311.75 0.08 311 600687 刚泰控股 8,100 133,002.00 0.08 312 002001 新 和 成 6,753 132,358.80 0.08 313 002223 鱼跃医疗 4,261 132,176.22 0.08 314 600827 百联股份 9,176 131,767.36 0.08 315 000039 中集集团 9,009 131,711.58 0.08 316 300002 神州泰岳 14,235 131,531.40 0.08 317 600122 宏图高科 10,757 131,450.54 0.08 318 000712 锦龙股份 5,607 131,428.08 0.08 319 600240 华业资本 12,200 131,028.00 0.08 320 300244 迪安诊断 4,080 130,560.00 0.08 321 002152 广电运通 9,800 130,144.00 0.08 322 002271 东方雨虹 5,986 129,836.34 0.08 323 002051 中工国际 5,645 129,383.40 0.08 324 000566 海南海药 10,172 129,286.12 0.08 325 000718 苏宁环球 14,849 128,146.87 0.08 326 600633 浙报传媒 7,242 127,893.72 0.08 327 600161 天坛生物 3,240 127,656.00 0.08 328 600388 龙净环保 10,300 127,411.00 0.08 329 600037 歌华有线 8,300 127,156.00 0.08 330 600312 平高电气 8,138 127,115.56 0.08 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 54 页 共 76 页


331 000697 炼石有色 5,398 126,906.98 0.08 332 601155 新城控股 10,800 126,900.00 0.08 333 000012 南


玻A 11,172 126,690.48 0.08 334 600594 益佰制药 7,600 126,540.00 0.08 335 600200 江苏吴中 6,542 126,326.02 0.08 336 300253 卫宁健康 6,413 125,630.67 0.08 337 600565 迪马股份 16,900 125,398.00 0.08 338 000061 农 产 品 10,080 124,689.60 0.08 339 002146 荣盛发展 15,874 124,610.90 0.08 340 601872 招商轮船 25,200 124,488.00 0.08 341 002217 合力泰 6,950 124,405.00 0.08 342 002665 首航节能 14,058 123,148.08 0.08 343 600511 国药股份 4,085 122,958.50 0.08 344 002221 东华能源 9,914 122,834.46 0.08 345 000598 兴蓉环境 21,295 122,659.20 0.08 346 002595 豪迈科技 5,826 122,637.30 0.08 347 000078 海王生物 19,385 122,125.50 0.08 348 002602 世纪华通 2,600 121,914.00 0.07 349 300055 万邦达 7,400 121,212.00 0.07 350 600601 方正科技 26,301 120,984.60 0.07 351 000028 国药一致 1,803 120,620.70 0.07 352 000988 华工科技 7,691 120,364.15 0.07 353 600811 东方集团 16,783 119,998.45 0.07 354 600410 华胜天成 10,996 119,526.52 0.07 355 000999 华润三九 4,824 119,297.52 0.07 356 000878 云南铜业 10,100 119,281.00 0.07 357 603000 人民网 6,730 118,851.80 0.07 358 600008 首创股份 28,896 118,762.56 0.07 359 600787 中储股份 13,086 118,690.02 0.07 360 002353 杰瑞股份 5,838 118,511.40 0.07 361 600166 福田汽车 38,156 117,902.04 0.07 362 600881 亚泰集团 21,531 117,774.57 0.07 363 600435 北方导航 9,024 117,672.96 0.07 364 601699 潞安环能 14,607 117,586.35 0.07 365 600094 大名城 13,200 117,480.00 0.07 366 002410 广联达 8,041 117,398.60 0.07 367 002048 宁波华翔 5,298 117,297.72 0.07 368 002714 牧原股份 5,000 116,400.00 0.07 369 002266 浙富控股 20,165 116,150.40 0.07 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 55 页 共 76 页


370 600372 中航电子 6,250 116,000.00 0.07 371 600851 海欣股份 8,958 115,826.94 0.07 372 600176 中国巨石 11,769 115,806.96 0.07 373 600478 科力远 11,578 115,780.00 0.07 374 002191 劲嘉股份 11,116 115,717.56 0.07 375 002250 联化科技 7,146 115,622.28 0.07 376 002027 分众传媒 8,100 115,587.00 0.07 377 600056 中国医药 6,062 115,359.86 0.07 378 601225 陕西煤业 23,756 115,216.60 0.07 379 000031 中粮地产 12,893 115,005.56 0.07 380 002273 水晶光电 5,771 114,842.90 0.07 381 600160 巨化股份 10,838 114,666.04 0.07 382 002299 圣农发展 5,401 114,609.22 0.07 383 601021 春秋航空 3,100 113,894.00 0.07 384 000939 凯迪生态 8,818 113,487.66 0.07 385 600516 方大炭素 12,246 113,397.96 0.07 386 000979 中弘股份 42,865 113,163.60 0.07 387 002366 台海核电 2,100 112,602.00 0.07 388 000758 中色股份 14,076 112,467.24 0.07 389 600755 厦门国贸 13,640 111,848.00 0.07 390 000563 陕国投A 14,950 111,826.00 0.07 391 600120 浙江东方 3,850 111,342.00 0.07 392 600026 中远海能 16,338 111,261.78 0.07 393 600151 航天机电 11,081 111,253.24 0.07 394 600528 中铁二局 8,076 111,125.76 0.07 395 600863 内蒙华电 36,051 111,037.08 0.07 396 000975 银泰资源 7,094 110,950.16 0.07 397 000612 焦作万方 9,601 110,891.55 0.07 398 000727 华东科技 32,900 110,873.00 0.07 399 000488 晨鸣纸业 10,599 109,805.64 0.07 400 000513 丽珠集团 1,843 109,658.50 0.07 401 002311 海大集团 7,280 109,564.00 0.07 402 600967 北方创业 8,068 109,482.76 0.07 403 002281 光迅科技 1,394 109,429.00 0.07 404 000786 北新建材 10,624 109,320.96 0.07 405 601929 吉视传媒 26,004 108,956.76 0.07 406 600098 广州发展 9,700 108,834.00 0.07 407 603766 隆鑫通用 5,235 108,783.30 0.07 408 600572 康恩贝 14,867 108,677.77 0.07 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 56 页 共 76 页


409 000006 深振业A 11,470 108,391.50 0.07 410 600064 南京高科 6,471 108,389.25 0.07 411 000860 顺鑫农业 4,924 108,328.00 0.07 412 000671 阳 光 城 19,432 108,236.24 0.07 413 600614 鼎立股份 9,152 107,078.40 0.07 414 000825 太钢不锈 26,989 106,336.66 0.07 415 002308 威创股份 7,200 106,128.00 0.07 416 000800 一汽轿车 9,739 105,862.93 0.07 417 600959 江苏有线 9,360 105,768.00 0.07 418 600499 科达洁能 13,966 105,582.96 0.06 419 600198 大唐电信 6,651 105,551.37 0.06 420 300273 和佳股份 6,179 105,413.74 0.06 421 002074 国轩高科 3,400 105,366.00 0.06 422 002195 二三四五 9,300 105,276.00 0.06 423 600325 华发股份 8,209 105,075.20 0.06 424 300146 汤臣倍健 8,786 104,904.84 0.06 425 300251 光线传媒 10,714 104,568.64 0.06 426 600600 青岛啤酒 3,550 104,512.00 0.06 427 600108 亚盛集团 18,270 104,504.40 0.06 428 002022 科华生物 5,219 104,380.00 0.06 429 601880 大连港 37,131 103,966.80 0.06 430 600316 洪都航空 5,259 103,391.94 0.06 431 600409 三友化工 10,999 103,280.61 0.06 432 600645 中源协和 3,848 103,126.40 0.06 433 002276 万马股份 6,849 102,940.47 0.06 434 603019 中科曙光 3,700 102,934.00 0.06 435 600717 天津港 10,200 102,816.00 0.06 436 600545 新疆城建 8,400 102,144.00 0.06 437 002489 浙江永强 13,480 102,043.60 0.06 438 002078 太阳纸业 15,225 101,703.00 0.06 439 600770 综艺股份 9,765 101,067.75 0.06 440 600380 健康元 10,167 100,958.31 0.06 441 600039 四川路桥 21,291 100,919.34 0.06 442 002268 卫 士 通 3,200 100,544.00 0.06 443 002424 贵州百灵 5,300 100,382.00 0.06 444 600216 浙江医药 7,909 100,286.12 0.06 445 002153 石基信息 4,087 99,600.19 0.06 446 601118 海南橡胶 14,148 98,470.08 0.06 447 600808 马钢股份 34,700 98,201.00 0.06 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 57 页 共 76 页


448 000543 皖能电力 12,888 98,077.68 0.06 449 600183 生益科技 8,903 97,933.00 0.06 450 600582 天地科技 19,700 97,909.00 0.06 451 002050 三花智控 8,866 97,880.64 0.06 452 600611 大众交通 14,896 97,866.72 0.06 453 000685 中山公用 8,785 97,777.05 0.06 454 600884 杉杉股份 6,928 97,546.24 0.06 455 000066 长城电脑 7,814 97,206.16 0.06 456 300026 红日药业 17,900 97,197.00 0.06 457 000027 深圳能源 14,141 97,148.67 0.06 458 300199 翰宇药业 5,400 97,092.00 0.06 459 600348 阳泉煤业 14,367 96,689.91 0.06 460 601928 凤凰传媒 9,190 96,219.30 0.06 461 600267 海正药业 7,317 96,218.55 0.06 462 300291 华录百纳 4,300 95,804.00 0.06 463 600062 华润双鹤 4,297 95,522.31 0.06 464 600597 光明乳业 7,312 95,494.72 0.06 465 600872 中炬高新 6,756 95,124.48 0.06 466 002440 闰土股份 5,812 94,968.08 0.06 467 300133 华策影视 8,365 94,942.75 0.06 468 300182 捷成股份 9,198 94,831.38 0.06 469 002603 以岭药业 5,500 94,820.00 0.06 470 000156 华数传媒 5,292 94,779.72 0.06 471 300010 立思辰 5,700 94,734.00 0.06 472 002477 雏鹰农牧 18,823 94,491.46 0.06 473 300274 阳光电源 8,960 94,438.40 0.06 474 002155 湖南黄金 8,200 93,890.00 0.06 475 002408 齐翔腾达 8,529 93,819.00 0.06 476 000592 平潭发展 13,838 93,544.88 0.06 477 600187 国中水务 17,260 93,031.40 0.06 478 002122 天马股份 7,324 92,941.56 0.06 479 000401 冀东水泥 7,799 92,808.10 0.06 480 000519 江南红箭 6,205 92,454.50 0.06 481 600557 康缘药业 5,447 92,217.71 0.06 482 000418 小天鹅A 2,853 92,208.96 0.06 483 600298 安琪酵母 5,168 92,093.76 0.06 484 600685 中船防务 3,100 92,070.00 0.06 485 600416 湘电股份 6,257 92,040.47 0.06 486 600171 上海贝岭 6,520 91,606.00 0.06 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 58 页 共 76 页


487 000008 神州高铁 9,800 91,336.00 0.06 488 002699 美盛文化 2,700 91,260.00 0.06 489 600260 凯乐科技 5,890 91,177.20 0.06 490 600422 昆药集团 6,744 91,111.44 0.06 491 600587 新华医疗 3,626 91,048.86 0.06 492 002589 瑞康医药 2,800 90,860.00 0.06 493 002657 中科金财 2,103 90,765.48 0.06 494 600651 飞乐音响 8,568 90,221.04 0.06 495 000667 美好集团 24,430 90,146.70 0.06 496 002073 软控股份 7,927 89,971.45 0.06 497 600366 宁波韵升 4,569 89,963.61 0.06 498 600067 冠城大通 12,524 89,671.84 0.06 499 600073 上海梅林 7,800 89,310.00 0.05 500 600086 东方金钰 8,200 89,216.00 0.05 501 601958 金钼股份 11,652 89,137.80 0.05 502 600277 亿利洁能 12,500 88,875.00 0.05 503 600017 日照港 21,923 88,788.15 0.05 504 600536 中国软件 3,685 88,661.10 0.05 505 002437 誉衡药业 10,676 88,290.52 0.05 506 600970 中材国际 12,443 88,220.87 0.05 507 000616 海航投资 16,900 88,218.00 0.05 508 600648 外高桥 4,461 88,060.14 0.05 509 600871 石化油服 21,400 87,740.00 0.05 510 600175 美都能源 17,716 87,694.20 0.05 511 600694 大商股份 2,189 87,406.77 0.05 512 600284 浦东建设 6,620 87,317.80 0.05 513 600392 盛和资源 6,547 87,271.51 0.05 514 000926 福星股份 6,850 87,269.00 0.05 515 601311 骆驼股份 5,342 87,234.86 0.05 516 601608 中信重工 15,511 87,016.71 0.05 517 600125 铁龙物流 10,746 86,827.68 0.05 518 000816 智慧农业 13,621 86,629.56 0.05 519 002190 成飞集成 2,708 86,601.84 0.05 520 002002 鸿达兴业 11,759 86,311.06 0.05 521 300202 聚龙股份 3,496 86,001.60 0.05 522 002375 亚厦股份 8,093 85,623.94 0.05 523 000937 冀中能源 12,687 85,510.38 0.05 524 600783 鲁信创投 3,779 85,480.98 0.05 525 002479 富春环保 5,764 85,422.48 0.05 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 59 页 共 76 页


526 000829 天音控股 7,564 85,321.92 0.05 527 002444 巨星科技 5,469 85,316.40 0.05 528 300001 特锐德 4,900 84,966.00 0.05 529 000762 西藏矿业 4,988 84,945.64 0.05 530 002028 思源电气 6,417 84,576.06 0.05 531 300134 大富科技 3,316 84,093.76 0.05 532 600809 山西汾酒 3,353 83,892.06 0.05 533 002399 海普瑞 4,601 83,830.22 0.05 534 000021 深科技 8,863 83,578.09 0.05 535 000777 中核科技 3,734 83,566.92 0.05 536 600259 广晟有色 1,966 83,535.34 0.05 537 002672 东江环保 4,745 83,512.00 0.05 538 300287 飞利信 7,000 83,300.00 0.05 539 600765 中航重机 5,799 83,099.67 0.05 540 002640 跨境通 4,500 82,350.00 0.05 541 600880 博瑞传播 9,355 81,949.80 0.05 542 000062 深圳华强 2,883 81,906.03 0.05 543 002384 东山精密 4,176 81,891.36 0.05 544 002041 登海种业 4,337 81,882.56 0.05 545 002354 天神娱乐 1,182 81,747.12 0.05 546 600058 五矿发展 5,354 81,541.42 0.05 547 601717 郑煤机 11,546 81,168.38 0.05 548 000848 承德露露 7,201 80,579.19 0.05 549 001696 宗申动力 8,482 79,730.80 0.05 550 000636 风华高科 8,136 79,407.36 0.05 551 002422 科伦药业 4,922 79,342.64 0.05 552 600169 太原重工 19,588 78,939.64 0.05 553 002063 远光软件 6,005 78,905.70 0.05 554 601000 唐山港 19,656 78,820.56 0.05 555 002368 太极股份 2,561 78,392.21 0.05 556 600053 九鼎投资 1,700 78,302.00 0.05 557 000587 金洲慈航 5,256 78,209.28 0.05 558 002025 航天电器 3,343 78,159.34 0.05 559 600666 奥瑞德 2,900 78,155.00 0.05 560 002244 滨江集团 11,164 77,924.72 0.05 561 000596 古井贡酒 1,708 77,714.00 0.05 562 002390 信邦制药 7,857 77,705.73 0.05 563 600835 上海机电 3,968 77,455.36 0.05 564 601801 皖新传媒 4,408 77,448.56 0.05 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 60 页 共 76 页


565 002344 海宁皮城 6,764 76,568.48 0.05 566 600517 置信电气 7,865 76,526.45 0.05 567 600993 马应龙 3,828 76,445.16 0.05 568 002431 棕榈股份 8,330 76,302.80 0.05 569 002269 美邦服饰 15,220 76,252.20 0.05 570 600736 苏州高新 8,438 76,195.14 0.05 571 300043 星辉娱乐 7,500 76,050.00 0.05 572 000049 德赛电池 1,803 75,816.15 0.05 573 002396 星网锐捷 4,149 75,802.23 0.05 574 600628 新世界 5,355 75,666.15 0.05 575 002277 友阿股份 5,264 75,591.04 0.05 576 000600 建投能源 8,486 75,355.68 0.05 577 002428 云南锗业 5,904 74,803.68 0.05 578 600537 亿晶光电 10,038 74,582.34 0.05 579 600220 江苏阳光 17,155 74,452.70 0.05 580 002358 森源电气 3,876 74,341.68 0.05 581 002161 远 望 谷 6,434 74,184.02 0.05 582 600481 双良节能 9,844 74,026.88 0.05 583 000703 恒逸石化 4,919 73,932.57 0.05 584 600270 外运发展 4,469 73,917.26 0.05 585 002285 世联行 9,695 73,682.00 0.05 586 300085 银之杰 3,521 73,588.90 0.05 587 000572 海马汽车 13,717 73,523.12 0.05 588 600894 广日股份 5,376 73,489.92 0.05 589 601678 滨化股份 10,072 73,424.88 0.05 590 603188 亚邦股份 4,100 73,226.00 0.05 591 601777 力帆股份 7,655 73,181.80 0.05 592 002325 洪涛股份 9,132 73,147.32 0.05 593 600826 兰生股份 2,676 73,108.32 0.04 594 600433 冠豪高新 9,103 73,006.06 0.04 595 300147 香雪制药 5,652 72,910.80 0.04 596 600282 南钢股份 23,400 72,540.00 0.04 597 600859 王府井 4,454 72,511.12 0.04 598 000726 鲁


泰A 5,620 71,992.20 0.04 599 002056 横店东磁 5,168 71,886.88 0.04 600 600754 锦江股份 2,438 71,823.48 0.04 601 600750 江中药业 2,317 71,409.94 0.04 602 000541 佛山照明 7,245 71,290.80 0.04 603 600289 亿阳信通 5,486 71,043.70 0.04 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 61 页 共 76 页


604 600729 重庆百货 3,025 70,875.75 0.04 605 002635 安洁科技 2,098 70,786.52 0.04 606 002482 广田集团 7,650 70,762.50 0.04 607 000973 佛塑科技 9,422 70,665.00 0.04 608 600580 卧龙电气 7,748 70,506.80 0.04 609 002505 大康牧业 19,916 70,502.64 0.04 610 002503 搜于特 4,896 70,453.44 0.04 611 300257 开山股份 4,100 70,356.00 0.04 612 000501 鄂武商A 3,598 70,232.96 0.04 613 600805 悦达投资 8,235 69,915.15 0.04 614 000528 柳





工 9,514 69,547.34 0.04 615 600458 时代新材 4,900 69,335.00 0.04 616 002498 汉缆股份 16,100 69,230.00 0.04 617 000830 鲁西化工 12,384 69,226.56 0.04 618 000652 泰达股份 12,521 69,115.92 0.04 619 000810 创维数字 4,900 68,943.00 0.04 620 000090 天健集团 7,135 68,924.10 0.04 621 002414 高德红外 3,022 68,841.16 0.04 622 002242 九阳股份 3,817 68,820.51 0.04 623 600823 世茂股份 9,703 68,115.06 0.04 624 000669 金鸿能源 3,946 67,673.90 0.04 625 600563 法拉电子 1,836 67,326.12 0.04 626 600300 维维股份 10,078 67,321.04 0.04 627 002128 露天煤业 7,806 67,131.60 0.04 628 600112 天成控股 6,107 67,054.86 0.04 629 600006 东风汽车 9,718 66,859.84 0.04 630 002106 莱宝高科 5,946 66,833.04 0.04 631 600640 号百控股 3,337 66,673.26 0.04 632 002588 史丹利 5,868 66,601.80 0.04 633 002064 华峰氨纶 12,122 66,549.78 0.04 634 002317 众生药业 5,382 66,467.70 0.04 635 000897 津滨发展 15,524 66,442.72 0.04 636 002005 德豪润达 11,553 66,429.75 0.04 637 600596 新安股份 6,478 66,334.72 0.04 638 600351 亚宝药业 6,692 66,116.96 0.04 639 600395 盘江股份 8,186 66,061.02 0.04 640 000869 张


裕A 1,827 65,772.00 0.04 641 002261 拓维信息 5,500 65,560.00 0.04 642 002254 泰和新材 5,288 65,359.68 0.04 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 62 页 共 76 页


643 002642 荣之联 3,250 65,325.00 0.04 644 000969 安泰科技 6,182 65,158.28 0.04 645 002251 步 步 高 3,959 65,125.55 0.04 646 002373 千方科技 4,700 64,860.00 0.04 647 000680 山推股份 11,700 64,701.00 0.04 648 601233 桐昆股份 4,505 64,691.80 0.04 649 000861 海印股份 13,239 64,209.15 0.04 650 002011 盾安环境 6,640 63,212.80 0.04 651 000552 靖远煤电 16,664 63,156.56 0.04 652 600428 中远航运 10,300 63,036.00 0.04 653 600790 轻纺城 8,740 62,928.00 0.04 654 600831 广电网络 4,815 62,883.90 0.04 655 601001 大同煤业 10,257 62,670.27 0.04 656 002345 潮宏基 5,182 62,598.56 0.04 657 300039 上海凯宝 6,076 62,157.48 0.04 658 000426 兴业矿业 7,100 61,912.00 0.04 659 000099 中信海直 5,264 61,641.44 0.04 660 600496 精工钢构 14,335 61,353.80 0.04 661 603328 依顿电子 1,916 61,273.68 0.04 662 002249 大洋电机 7,100 61,273.00 0.04 663 600639 浦东金桥 3,296 61,173.76 0.04 664 600720 祁连山 7,467 61,005.39 0.04 665 002663 普邦股份 10,000 60,700.00 0.04 666 600757 长江传媒 7,292 60,596.52 0.04 667 603077 和邦生物 11,801 60,421.12 0.04 668 601886 江河集团 5,660 60,279.00 0.04 669 600059 古越龙山 5,870 60,108.80 0.04 670 600850 华东电脑 2,471 59,748.78 0.04 671 002093 国脉科技 5,394 59,711.58 0.04 672 600280 中央商场 6,904 59,443.44 0.04 673 600141 兴发集团 3,898 59,288.58 0.04 674 002681 奋达科技 4,560 58,960.80 0.04 675 000158 常山股份 4,700 58,750.00 0.04 676 000620 新华联 6,928 58,749.44 0.04 677 002463 沪电股份 12,255 58,578.90 0.04 678 600292 远达环保 4,686 57,965.82 0.04 679 600195 中牧股份 2,720 57,800.00 0.04 680 002371 七星电子 2,159 57,429.40 0.04 681 002332 仙琚制药 4,432 57,039.84 0.04 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 63 页 共 76 页


682 002342 巨力索具 8,230 56,869.30 0.04 683 600869 智慧能源 7,334 56,765.16 0.03 684 002029 七 匹 狼 5,510 56,257.10 0.03 685 002118 紫鑫药业 7,800 56,160.00 0.03 686 603883 老百姓 1,200 55,980.00 0.03 687 600460 士兰微 8,961 55,737.42 0.03 688 000417 合肥百货 6,446 55,628.98 0.03 689 601002 晋亿实业 5,833 55,530.16 0.03 690 600748 上实发展 6,762 55,380.78 0.03 691 600657 信达地产 9,067 55,308.70 0.03 692 600586 金晶科技 11,900 55,097.00 0.03 693 603555 贵人鸟 1,787 54,968.12 0.03 694 002727 一心堂 2,590 54,908.00 0.03 695 002551 尚荣医疗 2,745 54,652.95 0.03 696 000931 中 关 村 6,415 54,335.05 0.03 697 600188 兖州煤业 4,945 53,702.70 0.03 698 600825 新华传媒 6,091 52,930.79 0.03 699 603169 兰石重装 3,900 52,104.00 0.03 700 000877 天山股份 7,388 52,085.40 0.03 701 601908 京运通 7,292 51,919.04 0.03 702 600551 时代出版 2,546 51,734.72 0.03 703 600743 华远地产 11,563 51,455.35 0.03 704 002309 中利集团 3,608 51,269.68 0.03 705 600776 东方通信 5,961 51,026.16 0.03 706 603806 福斯特 1,100 50,897.00 0.03 707 600180 瑞茂通 3,735 50,571.90 0.03 708 600466 蓝光发展 5,200 50,284.00 0.03 709 600022 山东钢铁 20,100 50,250.00 0.03 710 000919 金陵药业 3,700 50,061.00 0.03 711 600329 中新药业 2,858 49,843.52 0.03 712 600773 西藏城投 4,024 48,006.32 0.03 713 600251 冠农股份 5,810 47,119.10 0.03 714 603698 航天工程 1,700 46,903.00 0.03 715 600864 哈投股份 4,106 46,890.52 0.03 716 600397 安源煤业 8,969 46,280.04 0.03 717 603001 奥康国际 2,003 45,868.70 0.03 718 600801 华新水泥 5,902 45,740.50 0.03 719 600874 创业环保 5,553 45,145.89 0.03 720 002327 富安娜 5,072 44,633.60 0.03 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 64 页 共 76 页


721 600425 青松建化 9,545 44,384.25 0.03 722 603885 吉祥航空 1,900 44,270.00 0.03 723 600335 国机汽车 3,618 43,958.70 0.03 724 002194 武汉凡谷 3,406 43,801.16 0.03 725 002646 青青稞酒 2,217 42,677.25 0.03 726 002568 百润股份 2,101 42,524.24 0.03 727 000631 顺发恒业 8,676 42,512.40 0.03 728 600184 光电股份 1,954 42,167.32 0.03 729 600483 福能股份 3,800 42,066.00 0.03 730 002315 焦点科技 694 41,841.26 0.03 731 002392 北京利尔 7,229 41,639.04 0.03 732 603567 珍宝岛 2,100 41,496.00 0.03 733 600088 中视传媒 1,863 40,836.96 0.03 734 002233 塔牌集团 4,311 40,307.85 0.02 735 600618 氯碱化工 2,754 40,180.86 0.02 736 002698 博实股份 2,546 39,641.22 0.02 737 600751 天海投资 4,600 38,456.00 0.02 738 600971 恒源煤电 6,083 38,140.41 0.02 739 603005 晶方科技 1,169 35,116.76 0.02 740 600468 百利电气 2,654 34,555.08 0.02 741 601010 文峰股份 6,540 34,400.40 0.02 742 002238 天威视讯 2,323 34,031.95 0.02 743 002745 木林森 1,000 33,500.00 0.02 744 603355 莱克电气 700 32,319.00 0.02 745 603589 口子窖 900 28,917.00 0.02 746 600917 重庆燃气 2,101 27,712.19 0.02 747 603025 大豪科技 700 27,321.00 0.02 748 603568 伟明环保 1,100 25,630.00 0.02 749 603198 迎驾贡酒 1,000 21,550.00 0.01 750 601016 节能风电 2,400 21,240.00 0.01 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 300003 乐普医疗 10,600 190,058.00 0.12 2 000887 中鼎股份 7,277 188,765.38 0.12 3 000693 ST 华泽 3,507 49,869.54 0.03 4 601005 重庆钢铁 17,900 45,108.00 0.03 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 65 页 共 76 页


5 600636 三爱富 1 15.38 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 601211 国泰君安 982,505.00 0.39 2 601328 交通银行 683,482.00 0.27 3 601611 中国核建 656,136.00 0.26 4 601288 农业银行 584,640.00 0.23 5 601166 兴业银行 533,290.00 0.21 6 000333 美的集团 474,996.00 0.19 7 000725 京东方A 452,864.00 0.18 8 300296 利亚德 434,464.00 0.17 9 002797 第一创业 414,857.00 0.16 10 600958 东方证券 379,680.00 0.15 11 002739 万达院线 335,467.00 0.13 12 600900 长江电力 324,945.00 0.13 13 300266 兴源环境 313,570.70 0.12 14 002736 国信证券 310,898.24 0.12 15 000806 银河生物 293,611.00 0.12 16 600061 国投安信 273,258.00 0.11 17 600606 绿地控股 272,060.00 0.11 18 601788 光大证券 271,572.00 0.11 19 000938 紫光股份 269,834.00 0.11 20 002183 怡 亚 通 252,875.00 0.10 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600036 招商银行 2,488,420.13 0.98 2 600016 民生银行 1,793,104.00 0.70 3 601318 中国平安 1,706,213.20 0.67 4 600000 浦发银行 1,485,622.64 0.58 5 601166 兴业银行 920,931.00 0.36 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 66 页 共 76 页


6 601398 工商银行 810,506.00 0.32 7 600153 建发股份 645,350.00 0.25 8 600030 中信证券 620,822.97 0.24 9 601328 交通银行 611,137.12 0.24 10 600837 海通证券 601,444.90 0.24 11 600519 贵州茅台 590,957.52 0.23 12 300104 乐视网 562,734.00 0.22 13 000839 中信国安 549,051.00 0.22 14 000783 长江证券 543,290.00 0.21 15 601169 北京银行 513,663.00 0.20 16 600011 华能国际 503,454.33 0.20 17 000002 万


科A 496,668.00 0.19 18 601818 光大银行 477,626.00 0.19 19 600887 伊利股份 475,915.00 0.19 20 601288 农业银行 475,124.00 0.19 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 24,625,050.12 卖出股票收入(成交)总额 72,043,230.26 注:本项中 8.4.1、8.4.2、8.4.3 表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、 “卖出金额”(或 “卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 67 页 共 76 页


8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末无股指期货投资。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末无国债期货投资。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2


基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,155.53 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,252.35 5 应收申购款 99.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,507.76


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8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000887 中鼎股份 188,765.38 0.12 重大事项停牌 2 000693 ST 华泽 49,869.54 0.03 重大事项停牌 3 601005 重庆钢铁 45,108.00 0.03 重大事项停牌 4 600636 三爱富 15.38 0.00 重大事项停牌 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 8,764 14,940.90 24,848,413.41 18.98% 106,093,592.01 81.02% 9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 信泰人寿保险股份有限公司-分红保 险产品 8,096,297.00 7.40% 2 工银瑞信基金公司-农行-中国农业 银行离退休人员福利负债 4,805,376.00 4.39% 3 中国工商银行股份有限公司企业年金 计划-中国建设银行股份有限 4,603,371.00 4.21% 4 中国工商银行股份有限公司企业年金 计划-中国建设银行股份有限 3,728,891.00 3.41% 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 69 页 共 76 页


5 余栋腾 2,392,881.00 2.19% 6 王飞舟 1,677,417.00 1.53% 7 佘元华 1,500,000.00 1.37% 8 陈军达 1,298,592.00 1.19% 9 恒生电子股份有限公司 1,164,532.00 1.06% 10 靳宁卿 1,139,900.00 1.04% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 0.00 0.0000% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2015 年 5 月22 日)基金份额总额 542,268,490.78 本报告期期初基金份额总额 180,006,467.75 本报告期基金总申购份额 1,328,328.96 减:本报告期基金总赎回份额 50,392,791.29 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 130,942,005.42 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。 11.2.2 基金经理变动情况 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 70 页 共 76 页


本报告期本基金经理未曾变动。 11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 本报告期,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。








11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略没有改变。








11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) ,本报告期内本 基金未更换会计师事务所。本报告期应支付给该会计师事务所的报酬 60,000.00 元,已连续提供 审计服务 8年。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东兴证券 1 53,852,511.29 55.80% 50,121.02 55.85% - 光大证券 1 32,856,486.82 34.05% 30,543.21 34.03% - 长江证券 1 5,651,492.97 5.86% 5,263.27 5.86% - 东北证券 1 4,094,731.87 4.24% 3,813.42 4.25% - 招商证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 71 页 共 76 页


中信证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 银河证券 1 50,133.76 0.00% - - - 联合证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中金证券 1 - - - - - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东兴证券 177,580.70 88.48% - - - - 光大证券 23,131.68 11.52% - - - - 长江证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 联合证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中金证券 - - - - - - 注:1、本公司选择证券经营机构的标准 (1) 研究实力较强, 有固定的研究机构和专门研究人员, 能及时为本公司提供高质量的咨询服务, 包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求, 提供专门研究报告。 (2)资力雄厚,信誉良好。 (3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 72 页 共 76 页


(5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的 需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 (1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告; (2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定; (3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究 机构进行综合评价; (4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研 究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ,并办理基金专用交易单元租用手续。评 价结果如不符合条件则终止试用; (5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的 服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并 撤销租用的交易单元; (6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: (1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:无。 (2)本基金报告期内停止租用交易单元情况: 序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量 1 中航证券 深圳 1 11.8 其他重大事件 除上述事项外,均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下: 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长盛基金管理有限公司关于旗下基 金参加交通银行手机银行渠道基金 申购及定期定额投资手续费率优惠 活动的公告 《中国证券报》 《上海 证券报》 《证券时报》 及本公司网站 2016 年 12 月 22 日 2 长盛同庆中证 800 指数型证券投资 基金(lof)招募说明书(更新)摘 要 同上 2016 年 12 月 22 日 3 长盛同庆中证 800 指数型证券投资 基金(lof)招募说明书(更新) 同上 2016 年 12 月 22 日 4 长盛基金管理有限公司关于旗下部 同上 2016 年 12 月 19 日 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 73 页 共 76 页


分基金参加中国农业银行基金交易 优惠活动的公告 5 长盛基金管理有限公司关于子公司 高管变更情况的公告 同上 2016 年 12月 16 日 6 长盛基金管理有限公司关于旗下基 金参加交通银行手机银行渠道基金 申购及定期定额投资手续费率优惠 活动的公告 同上 2016 年 11 月 29 日 7 长盛基金管理有限公司关于在银河 证券开通旗下部分开放式基金基金 转换业务的公告 同上 2016 年 11 月 29 日 8 长盛基金管理有限公司关于开通通 联支付业务的公告 同上 2016 年 10 月 27 日 9 长盛同庆中证 800 指数型证券投资 基金(LOF)2016 年第 3季度报告 同上 2016 年 10 月 24 日 10 长盛基金管理有限公司关于旗下基 金参加交通银行手机银行渠道基金 申购及定期定额投资手续费率优惠 活动的公告 同上 2016 年 9月20 日 11 长盛基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金参加首创证券申购 (含定投)费率优惠活动的公告 同上 2016 年 9月19 日 12 长盛基金管理有限公司关于撤销郑 州分公司的公告 同上 2016 年 9月10 日 13 长盛基金管理有限公司关于提醒广 大投资者完善身份信息的公告 同上 2016 年 8月31 日 14 长盛同庆中证 800 指数型证券投资 基金(LOF)2016 年半年度报告摘 要 同上 2016 年 8月25 日 15 长盛同庆中证 800 指数型证券投资 基金(LOF)2016 年半年度报告 同上 2016 年 8月25 日 16 长盛基金管理有限公司关于增加晟 视天下为旗下基金销售机构并推出 定投和转换业务及参加费率优惠活 动的公告 同上 2016 年 8月25 日 17 长盛基金管理有限公司关于增加汇 成基金为旗下基金销售机构并推出 定投和转换业务及参加费率优惠活 动的公告 同上 2016 年 8月25 日 18 长盛基金管理有限公司关于增加天 天基金为旗下基金销售机构并推出 定投及基金转换业务的公告 同上 2016 年 8月17 日 19 长盛基金管理有限公司关于旗下基 金在同花顺开通转换业务的公告 同上 2016 年 8月17 日 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 74 页 共 76 页


20 长盛基金管理有限公司关于增加广 源达信为旗下基金销售机构并推出 定投和转换业务及参加费率优惠活 动的公告 同上 2016 年 8月17 日 21 长盛同庆中证 800 指数型证券投资 基金(LOF)2016 年第 2季度报告 同上 2016 年 7月20 日 22 长盛基金管理有限公司关于旗下基 金参加和讯费率优惠活动的公告 同上 2016 年 7月18 日 23 长盛基金管理有限公司关于增加大 智慧财富为旗下基金销售机构并参 加费率优惠活动的公告 同上 2016 年 7月14 日 24 长盛基金管理有限公司关于增加钱 景财富为旗下基金销售机构并推出 定投和转换业务及参加费率优惠活 动的公告 同上 2016 年 7月6 日 25 长盛基金管理有限公司关于旗下基 金在陆金所资管开通定投业务并参 加费率优惠活动的公告 同上 2016 年 7月1 日 26 长盛同庆中证 800 指数型证券投资 基金(LOF)招募说明书摘要 同上 2016 年 6月23 日 27 长盛同庆中证 800 指数型证券投资 基金(LOF)招募说明书 同上 2016 年 6月23 日 28 长盛基金管理有限公司关于旗下基 金参加联泰资产费率优惠活动的公 告 同上 2016 年 6月20 日 29 长盛基金管理有限公司关于增加中 证金牛为旗下基金销售机构并推出 定投和转换业务及参加费率优惠活 动的公告 同上 2016 年 5月27 日 30 长盛基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金参加中国民生银行直 销银行基金通优惠活动的公告 同上 2016 年 5月17 日 31 长盛基金管理有限公司关于增加首 创证券为旗下部分开放式基金代销 机构以及开通基金定投业务及转换 业务的公告 同上 2016 年 5月13 日 32 长盛基金管理有限公司关于增加大 连网金金融为旗下基金销售机构并 推出定投和转换业务及参加费率优 惠活动的公告 同上 2016 年 5月9 日 33 长盛同庆中证 800 指数型证券投资 基金(LOF)2016 年第 1季度报告 同上 2016 年 4月22 日 34 长盛基金管理有限公司关于增加新 兰德为部分基金销售机构并开通定 同上 2016 年 4月5 日 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 75 页 共 76 页


投和转换业务及参加费率优惠活动 的公告 35 长盛同庆中证 800 指数型证券投资 基金(LOF) (原长盛同庆中证 800 指数分级证券指数分级证券投资基 金转型 )2015 年年度报告 同上 2016 年 3月26 日 36 长盛同庆中证 800 指数型证券投资 基金(LOF )( 原长盛同庆中证 800 指数分级证券指数分级证券投资基 金转型 )2015 年年度报告 同上 2016 年 3月26 日 37 长盛基金管理有限公司关于联讯证 券开通旗下部分开放式基金定投业 务的公告 同上 2016 年 3月25 日 38 长盛基金管理有限公司关于增加奕 丰金融为旗下基金销售机构并推出 定投和转换业务及参加费率优惠活 动的公告 同上 2016 年 3月17 日 39 长盛基金管理有限公司关于增加国 泰君安证券为旗下部分开放式基金 代销机构及开通基金定投和转换业 务并推出申购费率优惠活动的公告 同上 2016 年 3月15 日 40 长盛基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金参加国泰君安证券申 购费率优惠活动的公告 同上 2016 年 2月22 日 41 长盛基金管理有限公司关于旗下基 金参加诺亚正行和金观诚基金费率 优惠活动的公告 同上 2016 年 1月29 日 42 长盛同庆中证 800 指数型证券投资 基金(LOF)2015 年第 4季度报告 同上 2016 年 1月20 日 43 关于交易所指数熔断后相关基金业 务办理时间调整的公告 同上 2016 年 1月7 日 44 关于旗下场内基金在指数熔断期间 暂停申购赎回业务的提示性公告 同上 2016 年 1月6 日 45 长盛基金关于旗下开放式基金指数 熔断发生后相关业务处理规则的公 告 同上 2016 年 1月4 日 46 长盛基金关于交易所指数熔断后相 关基金业务办理时间调整的公告 同上 2016 年 1月4 日 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件; 长盛同庆中证800指数(LOF)2016年年度报告 第 76 页 共 76 页


2、 《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)基金合同》 ; 3、 《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)托管协议》 ; 4、 《长盛同庆中证 800指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》 ; 5、法律意见书; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公场所。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。 网址:http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2017年3月27日