长盛 沪深 300 指数 证券 投资 基金(LOF)
2016 年年 度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 27 日
长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 3 月 24 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本 年 度报 告财 务 资料 已经 审 计， 普华 永 道中 天会 计 师事 务所 （ 特殊 普通 合 伙） 为本 基金出具
了无保留意见的审计报告。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势 的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 41
8.1 期末基金 资 产组合情况 ............................................................................................................ 41
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 41
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 50
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 52
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 52 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 52
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大 小排序的前五名权证投资明细 ............................ 52
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 52
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 52
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 52
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 54
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 54
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 54
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 55
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 55
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 55
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 55
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 55
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 55
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 56
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 56
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 57
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 60
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 60
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 60
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 61
长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF)
基金简称 长盛沪深 300 指数(LOF)
场内简称 长盛 300
基金主代码 160807
交易代码 160807
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 8 月4 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 52,482,162.14 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年 9 月6 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金采取指数化投资，跟踪沪深 300 指数， 通过严
格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制
本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度绝对值误差小于 0.35% ， 且年化跟 踪误差小于 4% ，
以实现对基准指数的有效跟踪。
投资策略 本基金采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的
指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业
代表性、波动性与标的指数整体的相关性，通过抽样
方式构建基金股票投资组合，并优化确定投资组合中
的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35% ， 且年化
跟踪误差小于4%的投资 目标。
业绩比较基准 95%× 沪深 300 指 数 收 益 率 ＋ 5%× 一 年 期 银 行 定 期 存
款利率（税后）
风险收益特征 本基金是股票指数型基金，属于较高预期风险、较高
预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 张燕
联系电话 010-82019988 0755-83199084
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-888-2666、 95555 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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010-62350088
传真 010-82255988 0755-83195201
注册地址 深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
深圳市深南大道 7088 号 招商银
行大厦
办公地址 北京市海淀区北太平庄路
18 号城建大 厦 A 座20-22
层
深圳市深南大道 7088 号 招商银
行大厦
邮政编码 100088 518040
法定代表人 高新 李建红
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证 券报》 《证券 时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普 华永道中心
11 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -1,709,810.06 73,176,204.40 -2,485,910.18
本期利润 -11,634,546.48 29,805,688.10 69,046,387.91
加权平均基金份额本期利润 -0.2229 0.2516 0.4420
本期加权平均净值利润率 -20.83% 19.44% 54.84%
本期基金份额净值增长率 -10.61% 5.47% 49.36%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 5,454,199.88 16,695,121.29 564,061.90
期末可供分配基金份额利润 0.1039 0.2346 0.0029
期末基金资产净值 57,936,362.02 87,861,171.31 225,649,801.50
期末基金份额净值 1.104 1.235 1.171
3.1.3 累计期 末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累计净值增长率 15.95% 29.71% 22.98%
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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关费用 后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。表中 的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.01% 0.66% 1.68% 0.67% -0.67% -0.01%
过去六个月 5.75% 0.71% 4.76% 0.72% 0.99% -0.01%
过去一年 -10.61% 1.42% -10.58% 1.33% -0.03% 0.09%
过去三年 40.82% 1.80% 40.85% 1.70% -0.03% 0.10%
过去五年 42.64% 1.60% 40.68% 1.54% 1.96% 0.06%
自基金合同
生效起至今
15.95% 1.53% 16.74% 1.50% -0.79% 0.03%
注：本基金业绩比较基准＝ 95%×沪深 300 指数 收益率＋5 %× 一年期银行定期存款利率（税后） 。
沪深 300 指 数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A 股
市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国 A 股市
场中代表性强、流动性高的股票，能够反映 A 股市场总体发展趋势。
由于基 金资 产配置 比例 处于动 态变 化的过 程中 ，需要 通过 再平衡 来使 资产的 配置 比例符 合 基 金 合
同 要求 ，基准 指数 每日按 照 95% 、5% 的 比例 采取再 平衡 ，再用 连锁 计算的 方式 得到基准指 数 的 时
间序列。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比 较基准收
益 率 变 动 的比 较
注：按 照本 基金合 同规 定，本 基金 管理人 应当 自基金 合同 生效之 日起 三个月 内使 基金的 投 资 组 合
比例符 合基 金合同 的约 定。建 仓期 结束时 ，本 基金的 各项 资产配 置比 例符合 本基 金合同 第 十 三 条
（二） 投资范围、 （七） 投资限制的有关约定。 本报告期内， 本基金的 各项资产配置比例符合基 金
合 同约定。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
注：本基金于 2016 年度 、2015 年度 、2014 年度 未进行利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简 称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳，
总部设在北京， 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司， 在香港、 北京分别设有子公司 。
目前， 公司 股东及 其出 资比例 为： 国元证 券股 份有限 公司 （以下 简称 “国元 证券 ”）占 注 册 资 本
的 41% ， 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% ， 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的
13% ， 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机
构 投资 者和特 定客 户资产 管理 业 务资 格。 截至 2016 年 12 月 31 日，基 金管 理人共管理 五 十 七长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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只 开放 式基金 ，并 管理多 个全 国社保 基金 组合和 专户 产品。 公司 同时兼 任境 外 QFII 基金和 专 户
理财产品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
冯雨生
本基金基
金经理，
长盛中证
100 指数
证券投资
基金基金
经理，长
盛高端装
备制造灵
活配置混
合型证券
投资基金
基金经
理，长盛
中证申万
一带一路
主题指数
分级证券
投资基金
基金经
理，长盛
成长价值
证券投 资
基金基金
经理，长
盛中证全
指证券公
司指数分
级证券投
资基金基
金经理，
长盛战略
新兴产业
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
2011 年12 月
20 日
- 9 年
冯雨生先生，1983 年 11
月 出 生 。 北 京 大 学 金 融
学硕士，CFA （特许金融
分析师） 。 2007 年7 月加
入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾 任 金 融 工 程 与 量
化 投 资 部 金 融 工 程 研 究
员等职务。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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理，长盛
盛世灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理，
长盛积极
配置债券
型证券投
资基金基
金经理，
量化投资
部负责
人。
注：1 、上 表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、“证券 从业年 限 ” 中“证 券从 业 ”的 含义 遵从行 业协 会《证 券业 从业人 员资 格管理 办 法 》 的
相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金基金合
同和其 他有 关法律 法规 、监管 部门 的相关 规定 ，依照 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运 用 基 金
资产， 在严 格控制 投资 风险的 基础 上，为 基金 份额持 有人 谋求最 大利 益，没 有损 害基金 份 额 持 有
人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 包 括 公
募基金 、社 保组合 、特 定客户 资产 管理组 合等 ，切实 防范 利益输 送， 保护投 资者 的合法 权 益 。 具
体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》及公
司相关 制度 等规定 ，从 投资授 权、 研究分 析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等 环节严 格 把 关 ，
通过系 统和 人工等 方式 在各个 环节 严格控 制交 易公平 执行 ，确保 公平 对待不 同投 资组合 ， 切 实 防
范利益输送，保护投资者的合法权益。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发现 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常 交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2016 年股 票市 场 整体 大幅 下 跌, 水 利水 电 建设 、环 保 和国 企混 改 板块 大幅 上 涨， 网络 安全、
动漫和大数据概念板块跌幅较大。 行业上， 计算机、 国防军工和传媒等行业跌幅靠前， 食品饮料、
银行和家电跑赢市场。风格上，2016 年大盘价值 股跑赢小盘成长股。
在 操 作中 ，我 们 严格 遵守 基 金合 同， 在 指数 权重 调 整和 基金 申 赎变 动时 ， 应用 指数 复制和数
量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截止报告期末， 本基金份额净值为 1.104 元， 本 报告期份额净值增长率为-10.61%， 同期业绩
比较基准增长率为-10.58% 。本报告 期内日均跟踪误差为 0.1892% ，年度 化跟踪误差为 2.9915% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2017 年经济 环境和政策环境将以稳为主，宽松的货币供给有利于提升整体估值，IPO 的监管
放松会 让投 资者更 加看 重上市 公司 的基本 面价 值。我 们维 持之前 的看 法，认 为股 市行情 的 主 基 调长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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是震荡， 相对低估的股票会获得阶段性超额收益， 高估值个股全年的下行压力会增大。2017 年选
股会兼顾估值和成长性，利用量化的方法精选个股。
作 为 指数 基金 ， 我们 将继 续 秉承 指数 化 投资 策略 ， 积极 应对 成 份股 调整 、 基金 申购 赎回等因
素对指数跟踪效果带来的冲击，控制基金的跟踪误差。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 从 合规 运作 ， 保障 资产 委 托人 利益 出 发， 结合 监 管要 求、 市场形势
及自身 业务 发展需 要， 由独立 于各 业务部 门的 监察稽 核部 对公司 经营 、受托 资产 运作及 员 工 行 为
的合规 性进 行监督 、检 查，发 现问 题及时 督促 有关部 门改 进、完 善， 并定期 制作 监察报 告 报 公 司
管理层。工作内容具体如下：
1 、 强调合规宣导与培训， 夯实公司合规文化环境基础。 报告期内， 监察稽 核部通过外请律师、
内部自 学、 岗前培 训、 基金经 理合 规谈话 、合 规考试 等多 种方式 ，有 重点、 有针 对性地 展 开 合 规
培训工 作， 强化员 工合 规理念 ，深 化员工 合规 意识， 提高 员工合 规工 作技 能 ，努 力夯实 公 司 合 规
内控环境基础。
2 、 持续 推动公 司完 善制度/ 流程 建设， 扎实 公司内 控制 度基础 。根 据新法 规、 新监管 要 求 ，
以及公 司业 务发展 实际 ，及时 推动 公司各 部门 补充、 修订 、完善 、优 化各项 业务 制度与 流 程 ， 保
证公司制度/ 流程的合法合规、 全面、 适时、 有 效。 报告期内， 公司新订、 修订了包括 《长盛基 金
管理有 限公 司风险 准备 金管理 办法》 、 《长盛 基金 管理有 限公 司固 有 资金 投资管 理制 度》 、 《公 司 信
用品种 备选 库管理 办法》 、 《公司 银行 间一级 市场 债券交 易流 程》 、 《长 盛 基金管 理有 限公司 国债 期
货投资 管理 办法》 、 《 公 司投资 者教 育工作 制度》 、 《业务 运营 部登记 结算 中心客 户款 项支付 及退 回
流程》等多部制度和流程。
3 、 加强合规监督， 确保受托资产投资运作合法合规。 紧密跟踪与投资运作相关的法律、 法规、
受托资产合同及公司制度等的规定， 全面把控受托资产投资运作风险点， 并以前述风险点为依据，
检查、 监督 各受托 资产 投资运 作合 规情况 。根 据《公 司公 平交易 细则 》规定 ，通 过量化 分 析 、 日
常合规监督及事后专项检查评 估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。
4 、 加强 专项稽 核与 检查， 严肃 制度/ 流 程执 行力， 合理 保障公 司运 营及委 托资 产投资 运 作 合
规。报告期内，监察稽核部按照年初工作计 划，开展专项稽核 40 余项 ，内容涵盖受托资产投资、
研究、 交易 、销售 、清 算、登 记注 册、产 品开 发、员 工行 为等； 此外 ，根据 业务 发展需 要 ， 以 及
日常监 督中 发现问 题， 临时增 加多 个检查 项目 。稽核 、检 查工作 中， 监察稽 核部 重视对 发 现 问 题
改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及委托资产合规、稳健运作。
5 、积极参与 新产品设计、新业务拓展工作，对相关的合 规问题提供意见和建议。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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本 基 金管 理人 承 诺： 在今 后 的工 作中 ， 我们 将继 续 以保 障资 产 委托 人的 利 益为 宗旨 ，不断提
高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合 理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交 易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十七 条 中对 基金 利润分配
原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。
本基金截至 2016 年 12 月 31 日，期末 可供分配收益为 5,454,199.88 元，其 中：未分配收益
已实现部分为 27,781,412.01 元，未 分配收益未实现部分为-22,327,212.13 元。
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警 说明。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
托 管 人声 明， 在 本报 告期 内 ，基 金托 管 人 —— 招 商 银行 股份 有 限公 司不 存 在任 何损 害基金份
额持有 人利 益的行 为， 严格遵 守了 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》及其 他有 关法律 法 规 、 基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说
明
本 报 告期 内基 金 管理 人在 投 资运 作、 基 金资 产净 值 的计 算、 利 润分 配、 基 金份 额申 购赎回价
格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中
华人民 共和 国证券 投资 基金法 》等 有关法 律法 规，在 各重 要方面 的运 作严格 按照 基金合 同 的 规 定
进行。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 年 度报 告中 财 务指 标、 净 值表 现、 财 务会 计报 告 、利 润分 配 、投 资组 合 报告 等内 容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第 20935 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF) 全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的长盛沪深 300 指 数证券投资基金(LOF)(以下
简称 “ 长盛沪深 300 指数 (LOF)”)的财务报表， 包括 2016 年12
月 31 日的资 产负债表、2016 年度的利 润表和所有者权益( 基金
净值) 变动表 以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 长 盛 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金
(LOF) 的基金 管理人长盛基金管理有限公司管理层的责任。 这种
责任包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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“ 中 国 证 监 会 ”) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会( 以 下 简 称 “ 中国
基 金 业 协 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执 行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为， 上述长盛沪深 300 指数(LOF) 的财务 报表在所有重大
方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监
会 、 中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操
作编制， 公允反映了长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年 12 月 31 日
的财务状况以及 2016 年 度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 陈玲
张振波
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙）
会计师事务所的地址 中国 ? 上海 市
审计报告日期 2017 年 3 月22 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF)
报告截止日： 2016 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 3,736,097.90 5,870,938.52
结算备付金
9,146.54 -
存出保证金
2,430.44 30,646.54 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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交易性金融资产 7.4.7.2 54,484,588.13 82,287,923.69
其中：股票投资
54,484,588.13 82,219,108.49
基金投资
- -
债券投资
- 68,815.20
资产支 持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 859.56 1,205.97
应收股利
- -
应收申购款
1,494.05 44,322.89
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
58,234,616.62 88,235,037.61
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
231.04 65,356.47
应付管理人报酬
37,680.33 56,151.76
应付托管费
7,536.10 11,230.35
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 22,807.13 10,968.49
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 230,000.00 230,159.23
负债合计
298,254.60 373,866.30
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 52,482,162.14 71,166,050.02
未分配利润 7.4.7.10 5,454,199.88 16,695,121.29
所有者权益合计
57,936,362.02 87,861,171.31
负债和所有者权益总计
58,234,616.62 88,235,037.61
注： 报 告截止日 2016 年12 月 31 日， 基金份额净值 1.1040 元 ， 基金份额 总额 52,482,162.14 份 。
7.2 利润表
会计主体： 长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF) 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至
2015 年12 月 31 日
一、收入
-10,666,288.10 32,152,282.35
1. 利息收入
29,959.85 75,272.64
其中：存款利息收入 7.4.7.11 29,921.96 75,225.53
债券利息收入
37.89 47.11
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-794,920.79 75,184,626.78
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,870,291.22 73,196,285.46
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 6,011.02 1,225.28
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 1,069,359.41 1,987,116.04
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
7.4.7.16 -9,924,736.42 -43,370,516.30
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
7.4.7.17 23,409.26 262,899.23
减： 二 、费用
968,258.38 2,346,594.25
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 420,661.98 1,156,756.60
2 ．托管费 7.4.10.2.2 84,132.52 231,351.31
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 80,603.47 569,971.14
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.19 382,860.41 388,515.20
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-11,634,546.48 29,805,688.10
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-11,634,546.48 29,805,688.10
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF) 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
71,166,050.02 16,695,121.29 87,861,171.31
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -11,634,546.48 -11,634,546.48
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-18,683,887.88 393,625.07 -18,290,262.81
其中：1. 基 金申购款 16,558,011.94 1,852,705.62 18,410,717.56
2. 基金赎回 款 -35,241,899.82 -1,459,080.55 -36,700,980.37
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
52,482,162.14 5,454,199.88 57,936,362.02
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
192,732,025.26 32,917,776.24 225,649,801.50
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 29,805,688.10 29,805,688.10
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生 的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-121,565,975.24 -46,028,343.05 -167,594,318.29
其中：1. 基 金申购款 103,795,375.51 25,496,771.45 129,292,146.96
2. 基金赎回 款 -225,361,350.75 -71,525,114.50 -296,886,465.25
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基 71,166,050.02 16,695,121.29 87,861,171.31 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周
兵______
______ 杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF)(以下简称“ 本基金”) 经 中国证券监督管理委员会( 以
下简称 “中国证监会”) 证监基金字[2010] 第 646 号《关于核准长盛沪深 300 指数证 券投资基金
(LOF) 募集的 批复》 核准， 由长盛基金管理有限公司依照 《中华 人民共和国证券投资基金法》 和 《长
盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续 期 限
不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 898,648,405.80 元 ， 业经普华永道中天会
计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第 193 号验 资报告予以验证。 经向中 国证监会备案，
《长盛沪深 300 指数证券 投资基金(LOF) 基金合同 》于 2010 年 8 月 4 日正 式生效，基金合同生效
日的基金份额总额为 898,915,869.33 份基金份额，其中认购资金利息折合 267,463.53 份基金份
额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深交所 ”) 深 证 上 字[2010] 第 276 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
112,932,582 份基金份额于 2010 年9 月 6 日在深 交所挂牌交易。 未上市交易的基金份额托 管在场
外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《长盛 沪深 300 指 数证券投资基金(LOF) 基 金合同》
的有关 规定 ，本基 金的 投资范 围为 具有良 好流 动性的 金融 工具， 包括 国内依 法发 行上市 的 股 票 、
债券、 权证 以及中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他金融 工具 。股票 资产 投资比 例不 低于基 金 资 产 净
值的 90% ， 其中， 投资于沪深 300 指 数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80% ； 保持 不
低于基金资产净值 5%的 现金以及到期日在一年以内的政府债券。 本基金力争控制本基金 净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35% ，且年 化跟踪误差小于 4%。本 基
金的业绩比较基准为： 沪深 300 指数 收益率 ×95% ＋一年期银行定期存款利率( 税后)×5% 。 本基金
标的指数使用费由基金管理人长盛基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2017 年3 月 22 日批准 报出。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《长盛沪 深 300 指数 证券投资基
金(LOF) 基金 合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示 的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2016 年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2016 年12
月 31 日的财 务状况以及 2016 年度的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的股 票投 资 和债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计入当期
损益的 金融 资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中 以 交 易
性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融 资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 和 其他 各类 应 收款 项等 。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
第 22 页 共 61 页
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其 变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移 给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值 日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验 证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申
购和赎 回引 起的实 收基 金变动 分别 于基金 申购 确认日 及基 金赎回 确 认 日认列 。上 述申购 和 赎 回 分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 ， 其中 场外 基 金份 额持 有人可选
择现金 红利 或将现 金红 利按分 红除 权日的 基金 份额净 值自 动转为 基金 份额进 行再 投资， 场 内 基 金
份额持 有人 只能选 择现 金分红 。若 期末未 分配 利润中 的未 实现部 分为 正数， 包括 基金经 营 活 动 产长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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生的未 实现 损益以 及基 金份额 交易 产生的 未实 现平准 金等 ，则期 末 可 供分配 利润 的金额 为 期 末 未
分配利 润中 的已实 现部 分；若 期末 未分配 利润 的未实 现部 分为负 数， 则期末 可供 分配利 润 的 金 额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配 置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证 券交易所上市的股票和债券， 若出现 重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨 跌停时的
交 易 不活 跃) 等 情 况， 本基 金 根据 中国 证 监会 公告[2008]38 号 《 关于 进一 步 规范 证券 投资基金估
值业务的指导意见》 ，根 据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知 》
提供的指数收益法和现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在 证券交易所上市或挂牌转让的固定 收益品种( 可 转换债券、 资 产支持证券和私募债
券除外) ，按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
第 25 页 共 61 页
7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、 财税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股 票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入 ，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股 期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售
股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计征个人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
活期存款 3,736,097.90 5,870,938.52 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
第 26 页 共 61 页
定期存款 - -
其他存款 - -
合计： 3,736,097.90 5,870,938.52
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 52,699,501.68 54,484,588.13 1,785,086.45
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 52,699,501.68 54,484,588.13 1,785,086.45
项目
上年度末
2015 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 70,522,718.89 82,219,108.49 11,696,389.60
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 55,381.93 68,815.20 13,433.27
银行间市场 - - -
合计 55,381.93 68,815.20 13,433.27
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 70,578,100.82 82,287,923.69 11,709,822.87
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本 报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负 债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
注：本基金本 报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
第 27 页 共 61 页
应收活期存款利息 853.79 1,143.48
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 4.51 -
应收 债券利息 - 47.16
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 0.05 0.15
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 1.21 15.18
合计 859.56 1,205.97
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本 报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 22,807.13 10,968.49
银行间市场应付交易费用 - -
合计 22,807.13 10,968.49
7.4.7.8 其 他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
预提费用 230,000.00 230,000.00
应付赎回费 - 159.23
合计 230,000.00 230,159.23
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 71,166,050.02 71,166,050.02
本期申购 16,558,011.94 16,558,011.94
本期赎回( 以"-" 号填列) -35,241,899.82 -35,241,899.82
本期末 52,482,162.14 52,482,162.14
注：1. 申购 含转换入份额；赎回含转换出份额。
2. 于 2016 年 12 月 31 日，本基金于深交所上市的基金份额为 1,311,250.00 份(2015 年 12 月 31
日：2,870,471.00 份) ， 托管在场外未上市交易的基金份额为 51,170,912.14 份(2015 年12 月 31长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
第 28 页 共 61 页
日：68,295,579.02 份) 。 上市的基金份额登记在证券登记结算系统， 可选择按市价流通或按基金
份额 净 值申 购或赎 回； 未上市 的基 金份额 登记 在注册 登记 系统， 按基 金份额 净值 申购或 赎 回 。 通
过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 40,045,828.56 -23,350,707.27 16,695,121.29
本期利润 -1,709,810.06 -9,924,736.42 -11,634,546.48
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-10,554,606.49 10,948,231.56 393,625.07
其中：基金申购款 8,769,144.05 -6,916,438.43 1,852,705.62
基金赎回款 -19,323,750.54 17,864,669.99 -1,459,080.55
本期已分配利润 - - -
本期末 27,781,412.01 -22,327,212.13 5,454,199.88
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
活期存款利息收入 29,708.34 72,348.19
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 83.38 1,634.31
其他 130.24 1,243.03
合计 29,921.96 75,225.53
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 31,904,787.39 243,766,556.62
减：卖出股票成本总额 33,775,078.61 170,570,271.16
买卖股票差价收入 -1,870,291.22 73,196,285.46
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
7.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
第 29 页 共 61 页
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债
券（ 、 债转股 及债券到期兑
付）差价收入
6,011.02 1,225.28
债券投资收益 ——赎回差
价收入
- -
债券投资收益 ——申购差
价收入
- -
合计 6,011.02 1,225.28
7.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12月31日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
卖出债券 （ 、 债转股及债券
到期兑付）成交总额
81,478.00 13,226.70
减： 卖出债券 （ 、 债转股 及
债券到期兑付）成本总额
75,381.93 12,000.00
减：应收利息总额 85.05 1.42
买卖债券差价收入 6,011.02 1,225.28
7.4.7.14 衍 生 工 具 收益
注: 本基金本 报告期内及上年度可比期间 无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
股票投资产生的股利收益 1,069,359.41 1,987,116.04
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,069,359.41 1,987,116.04
7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日
1. 交易性金 融资产 -9,924,736.42 -43,370,516.30
——股票投资 -9,911,303.15 -43,383,949.57
——债券投资 -13,433.27 13,433.27 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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—— 资产支持证券投资 - -
—— 贵金属投资 - -
—— 其他 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -9,924,736.42 -43,370,516.30
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
基金赎回费收入 21,655.45 186,012.97
基金转换费收入 1,753.81 75,615.73
其他 - 1,270.53
合计 23,409.26 262,899.23
注：
1. 本基金的 场外赎回费率按持有期间递减， 场内赎回费率为赎回金额的 0.5%， 赎回费总额的 25%
归入基金资产。
2. 本基金的 转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中转出基金的赎回费的 25%
归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日
交易所市场交易费用
80,603.47 569,971.14
银行间市场交易费用
- -
合计
80,603.47 569,971.14
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日
信息披露费 270,000.00 270,000.00
上市年费 60,000.00 60,000.00
审计费用 50,000.00 50,000.00
银行划款手续费 2,860.41 8,515.20 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
第 31 页 共 61 页
合计 382,860.41 388,515.20
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月21 日颁布 《 关于明确金融 房地产开 发 教育辅助 服 务
等 增 值税 政策 的 通知 》(财税[2016]140 号) ， 要求 资 管产 品运 营 过程 中发 生 的增 值税 应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人，自 2016 年5 月1 日起执 行。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月6 日颁布 的 《关于资管产品增值税政策有关问题的
补充通知》( 财税[2017]2 号) ，2017 年 7 月 1 日( 含) 以后，资 管产品运营过程中发生的增值税应
税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年 7
月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已
纳税额 从资 管产品 管理 人以后 月份 的增值 税应 纳税额 中抵 减。资 管产 品运营 过程 中发生 增 值 税 应
税行为 的具 体征收 管理 办法， 由国 家税务 总局 另行制 定。 上述税 收政 策对本 基金 截至本 财 务 报 表
批准报出日止的财务 状况和经营成果无影响。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“ 长盛基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“ 招商银行 ”) 基金托管人、基金销售机构
国元证券股份有限公司(“ 国元证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
长盛基金(香港) 有限公司 基金管理人的全资子公司
长盛创富资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
第 32 页 共 61 页
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国元证券 31,779,906.44 66.57% 237,168,083.72 73.65%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
国元证券 81,478.00 100.00% 20,610.10 100.00%
7.4.10.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证券 29,596.08 66.57% 14,606.09 64.04%
关联方名称
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证券 216,359.14 73.64% 7,258.64 66.18%
注：1. 上述 佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
420,661.98 1,156,756.60
其中： 支付销售机构的客 203,691.07 405,494.40 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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户维护费
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金 的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.75% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.75%÷ 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
84,132.52 231,351.31
注 ： 支付 基金 托 管人 招商 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.15% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.15%÷ 当年 天数。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本 基金 本 报告 期内 及上年 度可 比期间 未 发生 与关 联方 进行 的 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购)
交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月
31 日
基金合同生效日（ 2010 年
8 月4 日 ） 持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 20,375,426.62 11,375,426.62
期间申购/ 买 入总份额 - 9,000,000.00
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 20,375,426.62 -
期末持有的基金份额 - 20,375,426.62
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 28.6300%
注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注： 于本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
第 34 页 共 61 页
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 3,736,097.90 29,708.34 5,870,938.52 72,348.19
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本 报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
注： 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
注：本基金本 报告期内无利润分配事项 。
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本 报告期末无因认购新发/ 增发证券 而持有 的流通受限证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300104 乐视网 2016 年
12 月7 日
重大事
项停牌
35.80 2017 年1
月19 日
36.88 8,700 565,063.06 311,460.00 -
600649 城投 控
股
2016 年
12 月6 日
重大事
项停牌
20.34 - - 11,716 86,974.37 238,303.44 -
000166 申万宏
源
2016 年
12 月21
日
重大事
项停牌
6.25 2017 年1
月26 日
6.29 34,930 220,820.98 218,312.50 -
601727 上海电
气
2016 年8
月31 日
重大事
项停牌
8.49 - - 16,705 211,842.38 141,825.45 - 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
第 35 页 共 61 页
600406 国电南
瑞
2016 年
12 月29
日
重大事
项停牌
16.63 - - 8,488 135,148.73 141,155.44 -
600485 信威集
团
2016 年
12 月26
日
重大事
项停牌
14.60 - - 8,900 143,924.00 129,940.00 -
000750 国海证
券
2016 年
12 月15
日
重大事
项停牌
6.97 2017 年1
月20 日
6.27 13,717 106,180.51 95,607.49 -
600875 东方电
气
2016 年
12 月9 日
重大事
项停牌
10.79 - - 8,142 190,212.73 87,852.18 -
002129 中环股
份
2016 年4
月25 日
重大事
项停牌
9.16 - - 7,286 75,684.92 66,739.76 -
600654 中安消 2016 年
12 月14
日
重大事
项停牌
17.43 - - 3,000 58,680.00 52,290.00 -
000540 中天城
投
2016 年
11 月28
日
重大事
项停牌
6.23 2017 年1
月3 日
7.00 5,600 56,560.00 34,888.00 -
注： 本基金截 至 2016 年 12 月31 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大 影响而被暂时停牌
的股票，该类股票 将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
本基金本 报告期末无债券正回购交易 中作为抵押的债券。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本基金为抽样复制的指数型基金，采用抽样复制指数的投资策略，跟踪沪深 300 指数。本基
金在日 常经 营活动 中面 临的与 这些 金融工 具相 关的风 险主 要包括 信用 风险、 流动 性风险 及 市 场 风
险。本 基金 的基金 管理 人从事 风险 管理的 主要 目标是 争取 将以上 风险 控制在 限定 的范围 之 内 ， 使
本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了 以风险控制管理委员会为核心的、
由风险 控制 管理委 员会 、风险 控制 委员会 、监 察稽核 部与 风险管 理部 、相关 业务 部门构 成 的 四 级
风险管 理架 构体系 。本 基金的 基金 管理人 在董 事会下 设立 风险控 制管 理委员 会， 负责制 定 风 险 管长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
第 36 页 共 61 页
理的宏 观政 策，审 议通 过风险 控制 的总体 措施 等；在 管理 层层面 设立 风险控 制委 员会， 讨 论 和 制
定公司 日常 经营过 程中 风险防 范和 控制措 施； 在业务 操作 层面风 险管 理职责 主要 由监察 稽 核 部 与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投 资风险分析与绩效评估。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或 者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 招商银 行， 因而与 银行 存款相 关的 信用风 险不 重大。 本基 金在交 易 所 进 行
的交易 均以 中国证 券登 记结算 有限 责任公 司为 交易对 手完 成证券 交收 和款项 清算 ，违约 风 险 可 能
性很小。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2016 年 12 月31 日， 本基 金未持有除国债、 央行票据和政策性金融债以外的债券(2015 年
12 月 31 日 ：本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例
为 0.08% ，因 此不存在重大信用风险) 。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持证 券 均 在
证券交易所上市， 因此除 附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其 余均 能以合 理价 格适时 变现 。此外 ，本 基金可 通过 卖出回 购金 融资产 方式 借入短 期 资 金 应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值(所有 者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金、存出保证金 和交易性债券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,736,097.90 - - - 3,736,097.90
结算备付金 9,146.54 - - - 9,146.54
存出保证金 2,430.44 - - - 2,430.44 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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交易性金融资产 - - - 54,484,588.13 54,484,588.13
应收利息 - - - 859.56 859.56
应收申购款 - - - 1,494.05 1,494.05
资产总计 3,747,674.88 - - 54,486,941.74 58,234,616.62
负债
应付赎回款 - - - 231.04 231.04
应付管理人报酬 - - - 37,680.33 37,680.33
应付托管费 - - - 7,536.10 7,536.10
应付交易费用 - - - 22,807.13 22,807.13
其他负债 - - - 230,000.00 230,000.00
负债总计 - - - 298,254.60 298,254.60
利率敏感度缺口 3,747,674.88 - - 54,188,687.14 57,936,362.02
上年度末
2015 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,870,938.52 - - - 5,870,938.52
存出保证金 30,646.54 - - - 30,646.54
交易性金融资产 - - 68,815.20 82,219,108.49 82,287,923.69
应收利息 - - - 1,205.97 1,205.97
应收申购款 842.63 - - 43,480.26 44,322.89
资产总计 5,902,427.69 - 68,815.20 82,263,794.72 88,235,037.61
负债
应付赎回款 - - - 65,356.47 65,356.47
应付管理人报酬 - - - 56,151.76 56,151.76
应付托管费 - - - 11,230.35 11,230.35
应付交易费用 - - - 10,968.49 10,968.49
其他负债 - - - 230,159.23 230,159.23
负债总计 - - - 373,866.30 373,866.30
利率敏感度缺口 5,902,427.69 - 68,815.20 81,889,928.42 87,861,171.31
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
于 2016 年 12 月31 日， 本基金未持有交易性债券投资(2015 年 12 月 31 日： 本基金持有的交
易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.08%) ， 因此市场利率的变动对于本基金资产净
值无重大影响(2015 年12 月31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用抽样复制指数的投资策略，股票资产跟踪的标的指数为沪深 300 指数 ，通过指数
化 分 散 投 资 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 比 例 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于
90% ， 投资于沪深 300 指 数成份股和备选成份股的资产不 低于股票资产的 80% 。 此外 ， 本基金的基
金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运 用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016 年 12 月 31 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 54,484,588.13 94.04 82,219,108.49 93.58
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 54,484,588.13 94.04 82,219,108.49 93.58
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除业绩比较基准( 附注 7.4.1) 以外的 其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ）
1. 业 绩 比 较 基 准 ( 附注
7.4.1) 上升5%
增加 3,080,075.87 增加 4,670,699.87
2. 业 绩 比 较 基 准 ( 附注
7.4.1) 下降5%
减少 3,080,075.87 减少 4,670,699.87
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7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 52,966,213.87 元， 属于第二层次的余额为 1,518,374.26 元， 无属 于第三层
次的余额(2015 年 12 月31 日： 第一层 次 76,920,138.04 元， 第 二层次 5,367,785.65 元， 无属 于
第三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的 重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对于公允价值的影响 程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2016 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 54,484,588.13 93.56
其中：股票 54,484,588.13 93.56
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 3,745,244.44 6.43
7 其他各项资产 4,784.05 0.01
8 合计 58,234,616.62 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 167,932.24 0.29
B
采矿业 1,902,833.06 3.28
C
制造业 17,920,149.71 30.93
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,491,524.54 2.57
E
建筑业 2,543,048.92 4.39
F
批发和零售业 1,210,770.41 2.09
G
交通运输、仓储和邮政业 1,593,286.84 2.75
H
住宿和餐饮业 26,514.00 0.05
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,648,508.57 6.30
J
金融业 18,970,314.59 32.74
K
房地产业 2,844,952.21 4.91 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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L
租赁和商务服务业 608,961.61 1.05
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 438,297.65 0.76
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 71,251.70 0.12
R
文化、体育和娱乐业 778,477.48 1.34
S
综合 267,764.60 0.46
合计 54,484,588.13 94.04
8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
注：本报告期末未持有积极投资的股票。
8.2.3 报 告 期 末 按行 业 分 类 的沪 港 通 投 资股 票 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 63,900 2,263,977.00 3.91
2 600016 民生银行 174,052 1,580,392.16 2.73
3 600000 浦发银行 85,378 1,383,977.38 2.39
4 601166 兴业银行 78,633 1,269,136.62 2.19
5 600519 贵州茅台 2,983 996,769.45 1.72
6 601328 交通银行 161,903 934,180.31 1.61
7 000002 万
科Ａ 40,148 825,041.40 1.42
8 601668 中国建筑 88,423 783,427.78 1.35
9 600837 海通证券 47,702 751,306.50 1.30
10 000333 美的集团 26,591 749,068.47 1.29
11 600030 中信证券 46,407 745,296.42 1.29
12 601169 北京银行 71,746 700,240.96 1.21
13 000651 格力电器 28,418 699,651.16 1.21
14 601288 农业银行 225,240 698,244.00 1.21
15 600887 伊利股份 35,742 629,059.20 1.09
16 601398 工商银行 127,151 560,735.91 0.97 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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17 601766 中国中车 54,031 527,882.87 0.91
18 601601 中国太保 18,544 514,966.88 0.89
19 601211 国泰君安 27,700 514,943.00 0.89
20 600900 长江电力 38,963 493,271.58 0.85
21 000001 平安银行 52,179 474,828.90 0.82
22 600104 上汽集团 19,543 458,283.35 0.79
23 601988 中国银行 128,088 440,622.72 0.76
24 601390 中国中铁 45,257 400,977.02 0.69
25 000725 京东方Ａ 140,088 400,651.68 0.69
26 601989 中国重工 55,734 395,154.06 0.68
27 600048 保利地产 43,274 395,091.62 0.68
28 000858 五 粮 液 11,203 386,279.44 0.67
29 600276 恒瑞医药 8,394 381,927.00 0.66
30 601818 光大银行 96,799 378,484.09 0.65
31 600050 中国联通 51,548 376,815.88 0.65
32 600015 华夏银行 32,481 352,418.85 0.61
33 601688 华泰证券 19,262 344,019.32 0.59
34 600028 中国石化 61,964 335,225.24 0.58
35 601186 中国铁建 27,781 332,260.76 0.57
36 600518 康美药业 17,576 313,731.60 0.54
37 300104 乐视网 8,700 311,460.00 0.54
38 000776 广发证券 17,465 294,459.90 0.51
39 600958 东方证券 18,800 291,964.00 0.50
40 002450 康得新 15,012 286,879.32 0.50
41 002415 海康威视 11,060 263,338.60 0.45
42 002304 洋河股份 3,597 253,948.20 0.44
43 002024 苏宁云商 21,964 251,487.80 0.43
44 601006 大秦铁路 35,098 248,493.84 0.43
45 601628 中国人寿 9,999 240,875.91 0.42
46 601009 南京银行 22,045 238,967.80 0.41
47 600649 城投控股 11,716 238,303.44 0.41
48 001979 招商蛇口 14,368 235,491.52 0.41
49 002736 国信证券 14,800 230,140.00 0.40
50 000063 中兴通讯 14,388 229,488.60 0.40
51 600795 国电电力 71,628 227,060.76 0.39
52 600999 招商证券 13,900 226,987.00 0.39
53 601857 中国石油 28,465 226,296.75 0.39
54 601899 紫金矿业 67,309 224,812.06 0.39
55 601939 建设银行 40,803 221,968.32 0.38 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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56 300059 东方财富 12,980 219,751.40 0.38
57 000166 申万宏源 34,930 218,312.50 0.38
58 601099 太平洋 41,470 213,570.50 0.37
59 601336 新华保险 4,873 213,339.94 0.37
60 000538 云南白药 2,748 209,260.20 0.36
61 601377 兴业证券 27,073 207,108.45 0.36
62 000783 长江证券 20,094 205,561.62 0.35
63 600585 海螺水泥 12,089 205,029.44 0.35
64 300070 碧水源 11,348 198,816.96 0.34
65 601985 中国核电 27,600 194,856.00 0.34
66 002142 宁波银行 11,513 191,576.32 0.33
67 600019 宝钢股份 30,041 190,760.35 0.33
68 601088 中国神华 11,678 188,950.04 0.33
69 601788 光大证券 11,800 188,682.00 0.33
70 600690 青岛海尔 18,992 187,640.96 0.32
71 600637 东方明珠 7,887 183,767.10 0.32
72 000768 中航飞机 8,565 182,091.90 0.31
73 601669 中国电建 25,069 182,000.94 0.31
74 000503 海虹控股 4,300 180,815.00 0.31
75 600089 特变电工 19,699 179,851.87 0.31
76 600383 金地集团 13,645 176,839.20 0.31
77 002673 西部证券 8,456 175,631.12 0.30
78 000625 长安汽车 11,538 172,377.72 0.30
79 601555 东吴证券 12,718 168,767.86 0.29
80 601600 中国铝业 39,963 168,643.86 0.29
81 600705 中航资本 27,200 166,464.00 0.29
82 600886 国投电力 24,763 165,169.21 0.29
83 002594 比亚迪 3,303 164,093.04 0.28
84 600547 山东黄金 4,476 163,418.76 0.28
85 600109 国金证券 12,539 163,383.17 0.28
86 000423 东阿阿胶 3,017 162,525.79 0.28
87 600703 三安光电 12,106 162,099.34 0.28
88 300072 三聚环保 3,500 162,015.00 0.28
89 600010 包钢股份 57,698 160,977.42 0.28
90 600111 北方稀土 13,070 160,368.90 0.28
91 300017 网宿科技 2,979 159,704.19 0.28
92 002202 金风科技 9,303 159,174.33 0.27
93 600009 上海机场 5,853 155,221.56 0.27
94 600066 宇通客车 7,898 154,721.82 0.27 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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95 002230 科大讯飞 5,706 154,575.54 0.27
96 002456 欧菲光 4,495 154,088.60 0.27
97 601901 方正证券 20,239 153,816.40 0.27
98 000839 中信国安 16,710 153,397.80 0.26
99 600570 恒生电子 3,228 152,167.92 0.26
100 600893 中航动力 4,641 151,946.34 0.26
101 600068 葛洲坝 16,532 151,929.08 0.26
102 002739 万达院线 2,800 151,396.00 0.26
103 600535 天士力 3,643 151,148.07 0.26
104 600660 福耀玻璃 8,063 150,213.69 0.26
105 600196 复星医药 6,491 150,201.74 0.26
106 300024 机器人 6,918 147,906.84 0.26
107 600804 鹏博士 6,739 147,786.27 0.26
108 002241 歌尔股份 5,552 147,239.04 0.25
109 600100 同方股份 10,553 146,159.05 0.25
110 600029 南方航空 20,799 146,008.98 0.25
111 600415 小商品城 16,522 142,915.30 0.25
112 000100 TCL 集团 43,235 142,675.50 0.25
113 601727 上海电气 16,705 141,825.45 0.24
114 000338 潍柴动力 14,196 141,392.16 0.24
115 600406 国电南瑞 8,488 141,155.44 0.24
116 000568 泸州老窖 4,256 140,448.00 0.24
117 600309 万华化学 6,522 140,418.66 0.24
118 601800 中国交建 9,233 140,249.27 0.24
119 600031 三一重工 22,978 140,165.80 0.24
120 000793 华闻传媒 12,282 138,663.78 0.24
121 000069 华侨城Ａ 19,899 138,298.05 0.24
122 002252 上海莱士 5,940 137,154.60 0.24
123 601607 上海医药 6,999 136,900.44 0.24
124 000009 中国宝安 13,021 134,897.56 0.23
125 600023 浙能电力 24,788 134,598.84 0.23
126 600739 辽宁成大 7,494 134,592.24 0.23
127 600271 航天信息 6,732 134,303.40 0.23
128 601618 中国中冶 28,759 134,016.94 0.23
129 000623 吉林敖东 4,285 132,792.15 0.23
130 601198 东兴证券 6,600 132,396.00 0.23
131 002065 东华软件 5,641 131,435.30 0.23
132 600221 海南航空 39,968 130,295.68 0.22
133 600177 雅戈尔 9,302 130,041.96 0.22 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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134 600485 信威集团 8,900 129,940.00 0.22
135 600867 通化东宝 5,898 129,343.14 0.22
136 600340 华夏幸福 5,388 128,773.20 0.22
137 600606 绿地控股 14,700 128,037.00 0.22
138 600115 东方航空 17,931 126,772.17 0.22
139 002465 海格通信 10,876 126,705.40 0.22
140 601998 中信银行 19,745 126,565.45 0.22
141 601888 中国国旅 2,914 126,467.60 0.22
142 600489 中金黄金 10,401 125,748.09 0.22
143 600820 隧道股份 11,400 125,514.00 0.22
144 000630 铜陵有色 40,750 125,510.00 0.22
145 600816 安信信托 5,300 125,186.00 0.22
146 000413 东旭光电 11,092 124,895.92 0.22
147 000895 双汇发展 5,947 124,470.71 0.21
148 600352 浙江龙盛 13,412 123,524.52 0.21
149 300124 汇川技术 6,024 122,467.92 0.21
150 600718 东软集团 6,194 121,774.04 0.21
151 600741 华域汽车 7,629 121,682.55 0.21
152 601018 宁波港 23,997 121,424.82 0.21
153 000157 中联重科 26,708 121,254.32 0.21
154 601919 中远海控 23,100 121,044.00 0.21
155 600157 永泰能源 30,180 121,021.80 0.21
156 002008 大族激光 5,301 119,802.60 0.21
157 002236 大华股份 8,722 119,316.96 0.21
158 600369 西南证券 16,698 119,056.74 0.21
159 002007 华兰生物 3,295 117,796.25 0.20
160 002466 天齐锂业 3,600 116,820.00 0.20
161 002475 立讯精密 5,601 116,220.75 0.20
162 000060 中金岭南 10,192 113,640.80 0.20
163 601933 永辉超市 23,134 113,587.94 0.20
164 600150 中国船舶 4,052 111,875.72 0.19
165 601111 中国国航 15,496 111,571.20 0.19
166 300027 华谊兄弟 10,111 111,221.00 0.19
167 600153 建发股份 10,321 110,434.70 0.19
168 600674 川投能源 12,666 110,194.20 0.19
169 600118 中国卫星 3,494 109,152.56 0.19
170 002085 万丰奥威 5,500 108,680.00 0.19
171 601333 广深铁路 21,417 108,584.19 0.19
172 300315 掌趣科技 11,700 108,108.00 0.19 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
第 47 页 共 61 页
173 600959 江苏有线 9,360 105,768.00 0.18
174 600061 国投安信 6,700 104,587.00 0.18
175 600005 武钢股份 30,500 104,005.00 0.18
176 000963 华东医药 1,433 103,276.31 0.18
177 600085 同仁堂 3,274 102,738.12 0.18
178 000876 新 希 望 12,714 102,347.70 0.18
179 000686 东北证券 8,278 102,316.08 0.18
180 000826 启迪桑德 3,068 101,182.64 0.17
181 600018 上港集团 19,691 100,817.92 0.17
182 000917 电广传媒 6,872 98,888.08 0.17
183 600663 陆家嘴 4,403 97,438.39 0.17
184 000750 国海证券 13,717 95,607.49 0.17
185 600583 海油工程 12,632 93,224.16 0.16
186 600839 四川长虹 22,300 93,214.00 0.16
187 002081 金 螳 螂 9,440 92,417.60 0.16
188 002385 大北农 13,006 92,342.60 0.16
189 000792 盐湖股份 4,787 91,288.09 0.16
190 600588 用友网络 4,350 90,567.00 0.16
191 000559 万向钱潮 6,804 90,221.04 0.16
192 002310 东方园林 6,300 89,145.00 0.15
193 600875 东方电气 8,142 87,852.18 0.15
194 603993 洛阳钼业 23,505 87,438.60 0.15
195 002183 怡 亚 通 8,000 86,880.00 0.15
196 000709 河钢股份 25,875 86,422.50 0.15
197 600256 广汇能源 18,496 86,376.32 0.15
198 600208 新湖中宝 20,618 85,770.88 0.15
199 600297 广汇汽车 10,000 85,600.00 0.15
200 002426 胜利精密 10,300 85,181.00 0.15
201 300058 蓝色光标 8,309 84,502.53 0.15
202 000425 徐工机械 24,826 83,911.88 0.14
203 601718 际华集团 9,100 83,811.00 0.14
204 600362 江西铜业 5,007 83,767.11 0.14
205 600688 上海石化 12,998 83,707.12 0.14
206 600895 张江高科 4,700 83,284.00 0.14
207 000738 中航动控 3,300 81,642.00 0.14
208 002074 国轩高科 2,600 80,574.00 0.14
209 002500 山西证券 6,700 80,534.00 0.14
210 601633 长城汽车 7,280 80,516.80 0.14
211 600060 海信电器 4,695 80,378.40 0.14 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
第 48 页 共 61 页
212 000983 西山煤电 9,500 80,370.00 0.14
213 601258 庞大集团 28,346 78,518.42 0.14
214 000977 浪潮信息 3,700 78,440.00 0.14
215 600498 烽火通信 3,100 78,151.00 0.13
216 600074 保千里 5,900 78,116.00 0.13
217 600737 中粮屯河 6,200 77,252.00 0.13
218 600827 百联股份 5,316 76,337.76 0.13
219 300002 神州泰岳 8,200 75,768.00 0.13
220 600373 中文传媒 3,749 75,729.80 0.13
221 600446 金证股份 3,000 75,390.00 0.13
222 600252 中恒集团 16,449 75,336.42 0.13
223 000402 金 融 街 7,230 74,469.00 0.13
224 002470 金正大 9,292 73,406.80 0.13
225 300144 宋城演艺 3,500 73,290.00 0.13
226 600376 首开股份 6,200 73,222.00 0.13
227 600666 奥瑞德 2,700 72,765.00 0.13
228 002049 紫光国芯 2,200 72,468.00 0.13
229 600873 梅花生物 11,012 71,798.24 0.12
230 600704 物产中大 6,900 71,277.00 0.12
231 300015 爱尔眼科 2,383 71,251.70 0.12
232 600332 白云山 2,963 71,052.74 0.12
233 000415 渤海金控 9,900 70,785.00 0.12
234 603000 人民网 4,004 70,710.64 0.12
235 002292 奥飞娱乐 3,110 70,597.00 0.12
236 601216 君正集团 14,908 69,322.20 0.12
237 600038 中直股份 1,424 68,950.08 0.12
238 601866 中远海发 16,856 68,772.48 0.12
239 000778 新兴铸管 13,300 68,761.00 0.12
240 002129 中环股份 7,286 66,739.76 0.12
241 002195 二三四五 5,800 65,656.00 0.11
242 000039 中集集团 4,462 65,234.44 0.11
243 002152 广电运通 4,900 65,072.00 0.11
244 600037 歌华有线 4,200 64,344.00 0.11
245 601872 招商轮船 13,000 64,220.00 0.11
246 300182 捷成股份 6,200 63,922.00 0.11
247 000712 锦龙股份 2,700 63,288.00 0.11
248 600372 中航电子 3,362 62,398.72 0.11
249 002131 利欧股份 3,900 62,205.00 0.11
250 600482 中国动力 2,000 61,080.00 0.11 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
第 49 页 共 61 页
251 000156 华数传媒 3,400 60,894.00 0.11
252 002146 荣盛发展 7,756 60,884.60 0.11
253 600021 上海电力 5,000 60,700.00 0.10
254 000800 一汽轿车 5,514 59,937.18 0.10
255 600008 首创股份 14,574 59,899.14 0.10
256 000627 天茂集团 7,800 59,670.00 0.10
257 300251 光线传媒 6,110 59,633.60 0.10
258 601155 新城控股 5,000 58,750.00 0.10
259 002714 牧原股份 2,500 58,200.00 0.10
260 601118 海南橡胶 8,144 56,682.24 0.10
261 600685 中船防务 1,900 56,430.00 0.10
262 600170 上海建工 11,861 56,102.53 0.10
263 601021 春秋航空 1,500 55,110.00 0.10
264 300033 同花顺 800 55,024.00 0.09
265 601611 中国核建 3,200 55,008.00 0.09
266 000061 农 产 品 4,414 54,601.18 0.09
267 300133 华策影视 4,803 54,514.05 0.09
268 601225 陕西煤业 11,117 53,917.45 0.09
269 300146 汤臣倍健 4,476 53,443.44 0.09
270 601928 凤凰传媒 5,075 53,135.25 0.09
271 002299 圣农发展 2,500 53,050.00 0.09
272 002174 游族网络 2,000 52,900.00 0.09
273 600654 中安消 3,000 52,290.00 0.09
274 000718 苏宁环球 6,000 51,780.00 0.09
275 000938 紫光股份 900 51,651.00 0.09
276 000671 阳 光 城 9,000 50,130.00 0.09
277 600783 鲁信创投 2,192 49,583.04 0.09
278 600871 石化油服 12,000 49,200.00 0.08
279 600648 外高桥 2,470 48,757.80 0.08
280 300085 银之杰 2,300 48,070.00 0.08
281 601877 正泰电器 2,400 48,000.00 0.08
282 002153 石基信息 1,881 45,839.97 0.08
283 000027 深圳能源 6,663 45,774.81 0.08
284 002424 贵州百灵 2,400 45,456.00 0.08
285 600582 天地科技 9,000 44,730.00 0.08
286 300168 万达信息 2,200 44,484.00 0.08
287 601608 中信重工 7,800 43,758.00 0.08
288 002027 分众传媒 3,000 42,810.00 0.07
289 002797 第一创业 1,200 41,760.00 0.07 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
第 50 页 共 61 页
290 601958 金钼股份 4,983 38,119.95 0.07
291 000008 神州高铁 4,000 37,280.00 0.06
292 603885 吉祥航空 1,500 34,950.00 0.06
293 000540 中天城投 5,600 34,888.00 0.06
294 000555 神州信息 1,600 33,968.00 0.06
295 601127 小康股份 1,100 29,414.00 0.05
296 600188 兖州煤业 2,644 28,713.84 0.05
297 600754 锦江股份 900 26,514.00 0.05
298 002568 百润股份 1,100 22,264.00 0.04
8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
注：本报告期末未持有积极投资 的股票。
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000977 浪潮信息 559,224.00 0.64
2 601318 中国平安 525,471.00 0.60
3 601328 交通银行 399,548.00 0.45
4 601211 国泰君安 351,103.00 0.40
5 601668 中国建筑 347,760.00 0.40
6 601288 农业银行 284,196.00 0.32
7 000651 格力电器 274,896.83 0.31
8 601766 中国中车 247,388.00 0.28
9 601169 北京银行 238,923.00 0.27
10 601166 兴业银行 233,867.00 0.27
11 600999 招商证券 231,359.00 0.26
12 000333 美的集团 230,198.00 0.26
13 601398 工商银行 229,676.00 0.26
14 600030 中信证券 228,660.00 0.26
15 600887 伊利股份 209,077.00 0.24
16 600016 民生银行 208,352.00 0.24
17 600900 长江电力 204,350.00 0.23
18 600958 东方证券 201,369.00 0.23
19 000503 海虹控股 199,625.00 0.23 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
第 51 页 共 61 页
20 600000 浦发银行 189,880.00 0.22
8.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318
中国平安 1,248,276.00 1.42
2 600016
民生银行 1,070,199.00 1.22
3 601166
兴业银行 923,718.00 1.05
4 000002
万
科Ａ 574,677.00 0.65
5 601328
交通银行 535,458.00 0.61
6 601288
农业银行 528,095.00 0.60
7 600030
中信证券 496,341.00 0.56
8 600837
海通证券 481,182.00 0.55
9 600000
浦发银行 479,769.00 0.55
10 000977
浪潮信息 447,842.70 0.51
11 601398
工商银行 424,626.00 0.48
12 000651
格力电器 385,254.00 0.44
13 601668
中国建筑 381,165.00 0.43
14 601169
北京银行 375,461.00 0.43
15 601766
中国中车 368,946.00 0.42
16 600887
伊利股份 338,864.00 0.39
17 001979
招商蛇口 330,799.00 0.38
18 600519
贵州茅台 328,132.85 0.37
19 002450
康得新 290,333.00 0.33
20 601988
中国银行 260,315.00 0.30
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 15,951,861.40
卖出股票收入（成交）总额 31,904,787.39
注： 本项中 8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “买入金额” （或“买入股票成本 ”）、 “卖出 金额 ” （或
“ 卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
第 52 页 共 61 页
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注： 本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
注： 本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货 投 资 评 价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报告 附 注
8.12.1
本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数，配置了沪深 300 指数成分股海通证券。2016 年 11
月 28 日， 海通证券收到中国证监会 《行政处罚决定书》 （[2016]127 号） ： 海通证券上海建国西路
营业部和杭州解放路营业部对杭州恒生网络技术服务有限责任公司HOMS 系统( 以下 简称HOMS 系统)
开放专线接入， 其中第一条专线于 2014 年3 月由 零售与网络金融部、 信息技术管理部、 合规与风
险管理总部平行审核后接入上线。 第二条专线于 2015 年2 月由 零售与网络金融部 、 合规与风险管长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
第 53 页 共 61 页
理总部、 信息技术管理部平行审核后接入上线。 相关部门协作单 中均未体现海通证券对 HOMS 系统
平台软 件进 行认证 。对 于上述 外部 接入的 第三 方交易 终端 软件， 海通 证券未 进行 软件认 证 许 可 ，
未对外 部系 统接入 实施 有效管 理， 对相关 客户 身份情 况缺 乏了解 。对 海通证 券责 令改正 ， 给 予 警
告，没收违法所得 28,653,000 元， 并处以 85,959,000 元罚 款。 本基金 做出如下说明：海通证
券是中 国优 秀的证 券公 司之一 ，综 合实力 突出 ，基本 面良 好。基 于相 关研究 ，本 基金判 断 ， 这 一
处罚对 海通 证券无 实质 影响。 今后 ，我们 将继 续加强 与该 公 司的 沟通 ，密切 关注 其制度 建 设 与 执
行等公司基础性建设问题的合规性以及企 业的经营状况。
除 上 述事 项外 ， 本报 告期 内 基金 投资 的 前十 名证 券 的发 行主 体 无被 监管 部 门立 案调 查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,430.44
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 859.56
5 应收申购款 1,494.05
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,784.05
8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
第 54 页 共 61 页
8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,018 17,389.72 934,952.08 1.78% 51,547,210.06 98.22%
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 深圳市点通数据有限公司 147,600.00 11.26%
2 陈梅芳 100,005.00 7.63%
3 马曦琴 69,700.00 5.32%
4 曲秋霞 67,010.00 5.11%
5 师永梅 66,172.00 5.05%
6 缪晏 60,000.00 4.58%
7 李泽华 55,800.00 4.26%
8 程栋 50,011.00 3.81%
9 吴辉 50,003.00 3.81%
10 朱宏忠 40,002.00 3.05%
注：持有人为场内持有人。
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
881,614.22 1.6798%
注：对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ；对 于合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数。
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
第 55 页 共 61 页
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 8 月4 日 ）基金份额总额
898,915,869.33
本报告期期初基金份额总额 71,166,050.02
本报告期基金总申购份额 16,558,011.94
减: 本报告期基金总赎回份额 35,241,899.82
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 52,482,162.14
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
11.2.2 基金 经理的变动情况
本报告期本基金基金经理未发生变动。
11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
第 56 页 共 61 页
基金未更换会计师事务所， 本报告期应付给该会计师事务所的报酬 50,000.00 元 ， 已连续为本基
金提供审计服务 7 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国元证券 1 31,779,906.44 66.57% 29,596.08 66.57% -
招商证券 1 15,956,555.03 33.43% 14,860.57 33.43% -
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国元证券 81,478.00 100.00% - - - -
招商证券 - - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有 固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并 能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
第 57 页 共 61 页
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试 用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元：无。
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元：
序号 证券公司 名 称 交易单元 所 属市场 数量
1 华 泰证券 上海 1
11.8 其 他 重 大 事件
除上述事项之外，均已作为临 时报告在指定媒体披露过其他在本报告期内发生的重大事件如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 长盛基金管理有限公司关于旗下
基金参加交通银行手机银行渠道
基金申购及定期定额投资手续费
率优惠活动的公告
《中国证券报》 《上
海证券报》 《 证券时
报》及本公司网站
2016 年 12 月 22 日
2 长盛基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中国农业银行基金
交易优惠活动的公告
同上 2016 年 12 月 19 日
3 长盛基金管理有限公司关于子公
司高管变更情况的公告
同上 2016 年 12 月 16 日
4 长盛基金管理有限公 司关于旗下
基金参加交通银行手机银行渠道
基金申购及定期定额投资手续费
率优惠活动的公告
同上 2016 年 11 月 29 日
5 长盛基金管理有限公司关于在银
河证券开通旗下部分开放式基金
基金转换业务的公告
同上 2016 年 11 月 29 日 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
第 58 页 共 61 页
6 长盛基金管理有限公司关于开通
通联支付业务的公告
同上 2016 年 10 月 27 日
7 长盛沪深 300 指数证券投 资基金
(LOF)2016 年第 3 季度报 告
同上 2016 年 10 月 24 日
8 长盛基金管理有限公司关于旗下
基金参加交通银行手机银行渠道
基金申购及定期定额投资手续费
率优惠活动的公告
同上 2016 年 9 月20 日
9 长盛基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金参加首创证券申
购 （含定投） 费率优惠活动的公告
同上 2016 年 9 月19 日
10 长盛基金管理有限公司关于撤销
郑州分公司的公告
同上 2016 年 9 月10 日
11 长盛沪深 300 指数证券投 资基金
（LOF ）招募 说明书（更新）摘要
同上 2016 年 9 月7 日
12 长盛沪深 300 指数证券投 资基金
（lof ）招募 说明书更新
同上 2016 年 9 月7 日
13 长盛基金管理有限公司关于提醒
广大投资者完善身份信息的公告
同上 2016 年 8 月31 日
14 长盛沪深 300 指数证券投 资基金
(LOF)2016 年 半年度报告摘要
同上 2016 年 8 月25 日
15 长盛沪深 300 指数证券投 资基金
(LOF)2016 年 半年度报告
同上 2016 年 8 月25 日
16 长盛基金管理有限公司关于增加
晟视天下为旗下基金销售机构并
推出定投和转换业务及参加费率
优惠活动的公告
同上 2016 年 8 月25 日
17 长盛基金管理有限公司关于增加
汇成基金为旗下基金销售机构并
推出定投和转换业务及参加费率
优惠活动的公告
同上 2016 年 8 月25 日
18 长盛基金管理有限公司关于 增加
天天基金为旗下基金销售机构并
推出定投及基金转换业务的公告
同上 2016 年 8 月17 日
19 长盛基金管理有限公司关于旗下
基金在同花顺开通转换业务的公
告
同上 2016 年 8 月17 日
20 长盛基金管理有限公司关于增加
广源达信为旗下基金销售机构并
推出定投和转换业务及参加费率
优惠活动的公告
同上 2016 年 8 月17 日
21 长盛沪深 300 指数证券投 资基金
(LOF)2016 年第 2 季度报 告
同上 2016 年 7 月20 日
22 长盛基金管理有限公司关于旗下 同上 2016 年 7 月18 日 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
第 59 页 共 61 页
基金参加和讯费率优惠活动的公
告
23 长盛基金管理有限公司关于增加
大智慧财富为旗下基金销售机构
并参加费率优惠活动的公告
同上 2016 年 7 月14 日
24 长盛基金管理有限公司关于增加
钱景财富为旗下基金销售机构并
推出定投和转换业务及参加费率
优惠活动的公告
同上 2016 年 7 月6 日
25 长盛基金管理有限公司关于旗下
基金在陆金所资管开通定投业务
并参加费率优惠活动的公告
同上 2016 年 7 月1 日
26 长盛基金管理有限公司关于旗下
基金参加联泰资产费率优惠活动
的公告
同上 2016 年 6 月20 日
27 长盛基金管理有限公司关于增加
中 证金牛为旗下基金销售机构并
推出定投和转换业务及参加费率
优惠活动的公告
同上 2016 年 5 月27 日
28 长盛基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金参加中国民生银
行直销银行基金通优惠活动的公
告
同上 2016 年 5 月17 日
29 长盛基金管理有限公司关于增加
首创证券为旗下部分开放式基金
代销机构以及开通基金定投业务
及转换业务的公告
同上 2016 年 5 月13 日
30 长盛基金管理有限公司关于增加
大连网金金融为旗下基金销售机
构并推出定投和转换业务及参加
费率优惠活动的公告
同上 2016 年 5 月9 日
31 长盛沪 深 300 指数证券投 资基金
(LOF)2016 年第 1 季度报 告
同上 2016 年 4 月22 日
32 长盛基金管理有限公司关于增加
新兰德为部分基金销售机构并开
通定投和转换业务及参加费率优
惠活动的公告
同上 2016 年 4 月5 日
33 长盛沪深 300 指数证券投 资基金
(LOF)2015 年 度报告摘要
同上 2016 年 3 月26 日
34 长盛沪深 300 指数证券投 资基金
(LOF)2015 年 度报告
同上 2016 年 3 月26 日
35 长盛基金管理有限公司关于联讯
证券开通旗下部分开放式基金定
投业务的公告
同上 2016 年 3 月25 日 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
第 60 页 共 61 页
36 长盛沪深 300 指数证券投 资基金
（LOF ）招募 说明书更新摘要
同上 2016 年 3 月19 日
37 长盛沪深 300 指数证券投 资基金
（LOF ）招募 说明书更新
同上 2016 年 3 月19 日
38 长盛基金管理有限公司关于增加
奕丰金融为旗下基金销售机构并
推出定投和转换业务及参加费率
优惠活动的公告
同上 2016 年 3 月17 日
39 长盛基金管理有限公司关于旗下
基金参加诺亚正行和金观诚基金
费率优惠活动的公告
同上 2016 年 1 月29 日
40 长盛沪深 300 指数证券投 资基金
(LOF)2015 年第 4 季度报 告
同上 2016 年 1 月20 日
41 关于交易所指数熔断后相关基金
业务办理时间调整的公告
同上 2016 年 1 月7 日
42 关于旗下场内基金在指数熔断期
间暂停申购赎回业务的提示性公
告
同上 2016 年 1 月6 日
43 长盛基金关于旗下开放式基金指
数熔断发生后相关业务处理规则
的公告
同上 2016 年 1 月4 日
44 长盛基金关于交易所指数熔断后
相关基金业务办理时间调整的公
告
同上 2016 年 1 月4 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、关于中国 证券监督管理委员会同意设立长盛沪深 300 指 数证券投资基金（LOF ） 的批 复；
2 、 《长盛沪 深 300 指数 证券投资基金（LOF ）基 金合同》 ；
3 、 《长盛沪 深 300 指数 证券投资基金（LOF ）托 管协议》 ；
4 、 《长盛沪 深 300 指数 证券投资基金（LOF ）招 募说明书》 ；
5 、法律意见 书；
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人的办公地址。 长盛沪深 300 指数(LOF)2016 年年度报告
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12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 和/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666 、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2017 年3 月27 日
