长城 久兆 中小 板 300 指 数分 级
证券 投资 基金
2016 年年 度报 告 摘要
2016 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 27 日
长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金 合同规定， 于 2017 年 03 月 23 日复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 长城久兆中小板 300 指 数分级
基金主代码 162010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 1 月30 日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 26,844,377.77 份
基金合同存续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
深圳证券交易所
上市日期 2012 年 2 月21 日
下属分级基金的基金简称 长城久兆中小板 300
指数分级
长城久兆稳健指数 长城久兆积极指数
下属分级 基金的场内简称 长城久兆 中小 300A 中小 300B
下属分级基金的交易代码 162010 150057 150058
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
18,110,052.77 份 3,493,730.00 份 5,240,595.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过投资约束和数量化监控， 力求实现对中小板 300 （价格）
指数的 有效 跟踪。 在正 常市场 情况 下，本 基金 力争将 基金 净值增长
率 与 业 绩 比 较 基 准 变 化 率 之 间 的 日 平 均 跟 踪 误 差 控 制 在 0.35% 以
内，年跟踪误差控制在 4% 以内。
投资策略 本基金 采用 完全复 制策 略，按 照标 的指数 成份 股构成 及其 权重构建
股票资 产组 合，并 根据 标的指 数成 份股及 其权 重的变 化对 股票组合
进行动 态调 整。但 因特 殊情况 导致 基金无 法有 效跟踪 标的 指数时，
本基金 将运 用其他 方法 建立实 际组 合，力 求实 现基金 相对 业绩比较
基准的跟踪误差最小化。
业绩比较基准 中小板 300(价格) 指数收 益率 ×95% ＋ 活期存款利率( 税后)×5 % 。
风险收益特征 本基金 的长 期平均 风险 和预期 收益 率高于 普通 股票型 基金 、混合型
基金、债券型基金、货币市场基金等，为高风险、高收益产品。
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本基金的长期平均风
险和预期收益率高于
普通股票型基金、混
合型基金、债券型基
金、 货币市场 基金等，
长城久兆稳健具有低
风险、收益相对稳定
的特征。
长城久兆积极具有高
风险、高预期收益的
特征。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
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为高风险、高收益产
品。
2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 车君 田青
联系电话 0755-23982338 010-67595096
电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8868-666 010-67595096
传真 0755-23982328 010-66275865
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.ccfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商 务中心 41 层
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -4,364,973.32 -2,338,250.41 10,128,545.88
本期利润 -7,636,674.89 -6,002,767.86 9,280,452.35
加权平均基金份额本期利润 -0.2609 -0.1073 0.2887
本期基金份额净值增长率 -19.66% 47.33% 13.98%
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金份额利润 0.2684 0.4256 0.1826
期末基金资产净值 28,631,394.12 37,451,426.10 54,724,004.37
期末基金份额净值 1.067 1.340 1.137
注：① 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入（ 不含公 允价 值变动 收 益 ） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述 基金 业绩指 标不 包括持 有人 交易基 金的 各项费 用， 计入费 用后 实际收 益水 平要低 于 所 列 数
字。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.53% 0.79% -3.93% 0.80% 0.40% -0.01%
过去六个月 -4.99% 0.90% -5.51% 0.89% 0.52% 0.01%
过去一年 -19.66% 1.82% -19.82% 1.80% 0.16% 0.02%
过去三年 34.91% 2.06% 47.11% 1.94% -12.20% 0.12%
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
41.10% 1.81% 79.58% 1.74% -38.48% 0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益 率 变 动 的比 较
注：本 基金 合同规 定本 基金投 资组 合为： 本基 金投资 于股 票的资 产占 基金资 产净 值的比 例 不 低 于 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
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90% ， 其中将不低于 90% 的股票资产投资于中小板 300 （价 格） 指数的成份股及其备选成份股， 现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 本基 金的建仓期为自本基金基金
合同生效日起 6 个月， 建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去 三 年 基 金 的 利 润 分 配 情 况
注：根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括久兆 300 份额、久兆 稳健份额、久
兆积极份额）不进行收益分配。
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§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15 家 基金管理公司， 由长城证 券股份有
限公司 （40 ％） 、 东方证 券股份有限公司 （15％ ） 、 西北证券有限责任公司 （15％ ） 、 北方国际信托
股份有 限公司（15％ ） 、 中原信托有限公司（15 ％）于 2001 年 12 月 27 日共同出资设立，当时注
册资本为壹亿元人民币。2007 年 5 月 21 日，经 中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有
股 东 为长 城证 券 股份 有限 公 司（47.059% ） 、 东方证 券 股份 有限 公 司（17.647% ） 、 北方国 际 信托 股
份有限公司（17.647% ） 和中原信托有限公司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经中国 证监会 批
准，将 注册 资本增 加至 壹亿伍 仟万 元人民 币。 公司经 营范 围是基 金募 集、基 金销 售、资 产 管 理 和
中国证 监会 许可的 其他 业务。 截至 本报告 期末 ，公司 管 理 的基金 有封 闭式基 金： 久嘉证 券 投 资 基
金； 开放式基金： 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、 长城久泰 沪深 300 指 数证券投资基金 、
长城货 币市 场证券 投资 基金、 长城 消费增 值混 合型证 券投 资基金 、长 城安心 回报 混合型 证 券 投 资
基金、 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 、 长城 品牌优选混合型证券投资基金、 长 城 稳
健增利 债券 型证券 投资 基金、 长 城 双动力 混合 型证券 投资 基金、 长城 景气行 业龙 头灵活 配 置 混 合
型证券 投资 基金、 长城 中小盘 成长 混合型 证券 投资基 金、 长城积 极增 利债券 型证 券投资 基 金 、 长
城久兆中小板 300 指数 分级证券投资基金、长城优 化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型
证券投资基金、 长城久利保本混合型证券投资基金、 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、
长城医 疗保 健混合 型证 券投资 基金 、长城 工资 宝货币 市场 基金、 长城 久鑫保 本混 合型证 券 投 资 基
金、长 城久 盈纯债 分级 债券型 证券 投资基 金、 长城稳 固收 益债券 型证 券投资 基金 、长城 新 兴 产 业
灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、长 城环保 主题 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、长 城改革 红 利 灵 活
配置混 合型 证券投 资基 金、长 城久 惠保本 混合 型证券 投资 基金、 长城 久祥保 本混 合型证 券 投 资 基
金、长 城新 策略灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、长城 久安 保本混 合型 证券投 资基 金、长 城 新 优 选
混合型 证券 投资基 金、 长城久 润保 本混合 型证 券投资 基金 、长城 久益 保本混 合型 证券投 资 基 金 、
长城新 视野 混合型 证券 投资基 金、 长城久 源保 本混合 型证 券投资 基金 、长城 久鼎 保本混 合 型 证 券
投资基金、 长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、 长城久稳债券型证券投资基金、
长城久信债券型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 简 介 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
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姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
余礼冰
长城久兆
中小板
300 指数
分级基金
的基金经
理
2012 年 4 月
17 日
- 15 年
女，中国籍，华中理
工大学工学硕士。曾
就职于富国基金、宝
盈基金、友邦华泰基
金等， 2007 年加入
长城基金管理有限公
司，曾任研究部副总
经理。2012 年 1 月至
2012 年4 月任 “ 长城
久兆中小板 300 指数
分级证券投资基金”
基 金 经 理 助 理 ， 自
2012 年 4 月至今任
“ 长 城 久 兆 中 小 板
300 指数分级证券投
资基金”基金经理。
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》 、 《长城久兆 中小板 300 指数分级
证券投 资基 金基金 合同 》和其 他有 关法律 法规 的规定 ，以 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理 和 运 用
基金资 产， 在控制 和防 范风险 的前 提下， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 的利益 ，未 出现投 资 违 反 法
律法规 、基 金合同 约定 和相关 规定 的情况 ，无 因公司 未勤 勉尽责 或操 作不当 而导 致基金 财 产 损 失
的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 和控 制 方 法
根 据《 中 华人 民共 和国证 券投 资基金 法 》 、 《 证券 投资 基金管 理公 司管理 办法 》 和 《证券 投 资
基金管 理公 司公平 交易 制度指 导意 见》的 规定 ，本基 金管 理人制 定并 实施了 《长 城基金 管 理 有 限
公司公平交易管理制度》 。
本 基 金管 理人 通 过信 息系 统 以及 人工 控 制等 方法 ， 严格 保证 公 平交 易制 度 的执 行。 在投资决
策环节 ，本 基金管 理人 制定和 完善 投资授 权制 度、投 资对 象库和 交易 对手库 管理 制度、 投 资 信 息
保密措 施， 保证各 投资 组合投 资决 策的独 立性 。在交 易执 行环节 ，本 基金管 理人 建立和 完 善 公 平长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
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的交易 分配 制度， 按照 价格优 先、 时间优 先、 综合平 衡、 比例分 配的 原则， 保证 了交易 在 各 投资
组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。
4.3.2 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《长
城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 对同向交易的价差进行事后分析，
定期出 具公 平交易 稽核 报告。 本报 告期报 告认 为，本 基金 管理人 旗下 投资组 合的 同向交 易 价 差 均
在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.3 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
报 告 期内 未发 现 本基 金存 在 异常 交易 行 为， 没有 出 现基 金参 与 的交 易所 公 开竞 价同 日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现 象。
4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
我 们 在报 告期 内 严格 遵守 基 金合 同， 通 过投 资约 束 和数 量化 控 制， 以中 小 板 300 （ 价 格）指
数成分 股为 投资组 合， 采取完 全复 制策略 ，紧 密跟踪 指数 走势， 缩小 跟踪误 差。 并采用 程 序 化 管
理和人 工管 理的方 式， 处理基 金日 常运作 中出 现的基 金规 模流动 性需 求、组 合偏 差调整 、 风 险 平
衡等事件， 将本基金的跟踪误差控制在合理范围， 使本基金成为供广大投资者对 A 股 市场进行投
资的良好工具。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
本报告期内， 本基金份额净值增长率为-19.66% ， 本基金比较基准收益率为-19.82% 。 本报 告
期内，本基金日均跟踪误差控制在 0.35% 之内， 年化跟踪误差控制在 4% 之内。
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
2016 年 A 股 市场全年下跌幅度较大, 上证综指和 沪深 300 指 数分别下跌了-12.3% 、-11.3% ；
创业板指数和中小板指数分别下跌了-27.7% 、-22.9% ， 久兆分 级基金跟踪的标的指数中小 300 （价
格）指数下跌了-20.9% 。
国内市场, 从经济基本面看, 年底 12 月全国制造业 PMI 回落 至 51.4 ，但 仍在扩张区间。其
中新订单指标高位走平于 53.2 ， 指 向内需仍相对稳定。 从中观看， 虽然下游地产、 汽车需求已现长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
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回落， 但前期有旺盛带动了中游水泥、 化工、 机械等行业需求回暖。 生产指标回落至 53.3，是 PMI
回落的 主因之一，表示生产扩张略有放缓，与 12 月发电耗煤 增速小幅回落相印证。库存指标中，
原材料、 产成品库存双双回落， 中小企业原材料补库存意愿或仍不足 。 预计 12 月CPI 食品价格 环
涨 0.9% ，受 高基数影响 12 月 CPI 或 小降至 2.2%。12 月 PMI 原材料购进价格创 11 年 以来新高至
69.6 ， 印证 12 月国内生资 价格大涨, 预测 12 月 PPI 环比继续上 涨， 通胀风险可控。 流 动性方面,
我们预测货币利率稳定。
政策方面. 习主席发表讲话称，2017 年是全面深 化改革向纵深推进的关键一年， 要加强对国
企、财 税、 金融、 土地 、城镇 化、 社会保 障、 生态文 明、 对外开 放等 基础性 重大 改革的 推 进 ， 抓
好已出台改革方案的落地生根。习主席发表新年贺词，称 16 年对中国人 民来说，是非凡的一年，
“ 十三五”实现了开门红。 即将到来的 2017 年 ， 中国共产党将召开第十九次全国代表大会， 全 面
建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党要继续发力。 。
我们认为 A 股市场长期引来改革红利的基础已经具备， 但中 短期内震荡格局在 17 年 将大概率
继续演绎。 中 小板 300 指 数做为新兴产业和大消费占比较高的市场代表性指数将受益改革和转型，
长城久兆中小板 300 指 数分级基金做为交易型投资工 具，适合于投资者做为交易品种投资。我们
将通过对基金合同的严格遵守， 对跟踪误差的严格控制， 将本基金打造成为供广大投资者对 A 股
市场进行投资的良好 工具。
4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公 司 成立 了受 托 资产 估值 委 员会 ，为 基 金估 值业 务 的最 高决 策 机构 ，由 公 司总 经理 、分管估
值业务 副总 经理、 督察 长、投 资总 监、研 究部 总经理 、运 行保障 部经 理、基 金会 计、基 金 经 理 和
行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。
受 托 资产 估值 委 员会 负责 制 定、 修订 和 完善 基金 估 值政 策和 程 序， 定期 对 估值 政策 和程序进
行评价 ，在 发生了 影响 估值政 策和 程序的 有效 性及适 用性 的情况 后及 时修订 估值 方法， 以 保 证 其
持续适 用。 基金会 计凭 借其专 业技 能和对 市场 产品长 期丰 富的估 值经 验以及 对相 关法律 法 规 的 熟
练掌握 ，对 没有市 价的 投资品 种的 估值方 法在 其专业 领域 提供专 业意 见。基 金经 理及研 究 员 凭 借
其丰富 的专 业技能 和对 市场产 品的 长期深 入的 跟踪研 究， 对没有 市价 的投资 品种 综合宏 观 经 济 、
行业发 展、 及个股 状况 等各方 面因 素，从 价值 投资的 角度 进行理 论分 析，并 根据 分析的 结 果 向 受
托资产 估值 委员会 建议 应采用 的估 值方法 及合 理的估 值区 间。金 融工 程人员 根据 受托资 产 估 值 委
员会提 出的 多种估 值方 法预案 ，利 用金融 工程 研究体 系各 种经济 基础 数据和 数 量 化工具 ， 针 对 不长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
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同的估 值方 法及估 值模 型进行 演算 ，为估 值委 员会寻 找公 允的、 操作 性较强 的估 值方法 提 供 数 理
依据。 监察 稽核人 员对 估值委 员会 做出的 决议 进行合 规性 审查， 对估 值委员 提交 的基金 估 值 信 息
披露文件进行合规性审查。
受 托 资产 估值 委 员会 成员 均 具有 五年 以 上证 券、 基 金行 业工 作 经验 ，具 备 专业 胜任 能力；基
金会计 具有 会计从 业资 格和基 金行 业从业 资格 ，精通 基金 估值政 策、 流程和 标准 ，具有 五 年 以 上
基金估 值和 会计核 算工 作经验 ；基 金经理 和研 究员均 拥有 五年以 上基 金、证 券投 资工作 经 验 ， 精
通投资、研究理论知识和工具方法。
2 、基金经理 参与 或决定估值的程度
基金经理作为估值委员会成员， 凭借 其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，
向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基 金经理有权出席估值委员会
会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
3 、 参与 估值流 程各 方之间 存在 的任何 重大 利益冲 突 估 值委员 会秉 承基金 持有 人利益 至 上 的
宗旨， 在估值方法的选择上力求客观、 公允， 在 数据的采集方面力求公开、 获取方便、 操作性 强 、
不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金， 其参 与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4 、已签约的 任何定价服务的性质与程度
本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 服务 协 议， 由其 按 约定 提供 银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
根据《长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定：
本基金（包括久兆 300 份额、久兆稳健份额、久兆积极份额）不进行收益分配。
4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
本报告期内，本基金自 2016 年 1 月 4 日起至 2016 年 2 月 25 日 止连续 36 个 工作日基金资产
净值低于人 民币五千万元；自 2016 年 3 月 2 日起至 2016 年 5 月 20 日止 连续 56 个工 作日基金资
产净值低于人民币五千万元；自 2016 年 5 月 25 日起至 2016 年 8 月 3 日止连续 49 个 工作日基金
资产净值低于人民币五千万元； 自 2016 年8 月8 日起至 2016 年 10 月 25 日止连续 50 个工作日基
金资产净值低于人民币五千万元； 自 2016 年 10 月31 日起 至 2016 年 12 月30 日止 连续 45 个工 作
日基金资产净值低于人民币五千万元。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配
等 情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
根据《长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金基金合同》 ，本基 金（包括久兆 300 份额、
久兆稳健份额、久兆积极份额）不进行收益分配。
5.3 托 管 人 对 本 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意
见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文
查看审计报告全文
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金
报告截止日： 2016 年12 月31 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
第 13 页 共 38 页
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
1,383,249.64 962,973.09
结算备付金
- -
存出保证金
1,034.05 77,812.09
交易性金融资产
27,378,900.66 37,191,338.36
其中：股票投资
27,378,900.66 37,191,338.36
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
- -
应收利息
332.80 476.09
应收股利
- -
应收申购款
1,108.67 3,462.72
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
28,764,625.82 38,236,062.35
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2016 年12 月 31 日
上年度末
2015 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
12,400.37 585,521.21
应付管理人报酬
24,950.31 34,854.91
应付托管费
5,489.04 7,668.08
应付销售服务费
- -
应付交易费用
368.66 14,521.27
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
90,023.32 142,070.78
负债合计
133,231.70 784,636.25
所 有 者 权益：
实收基金
20,299,917.77 21,323,709.39 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
第 14 页 共 38 页
未分配利润
8,331,476.35 16,127,716.71
所有者权益合计
28,631,394.12 37,451,426.10
负债和所有者权益总计
28,764,625.82 38,236,062.35
注： 报告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 长城久兆中小板 300 指 数分级份额净值人民币 1.067 元，
长城中小 300A 指数的参考份额净值人民币 1.054 元，长城中小 300B 指数 的参考份额净值人民币
1.075 元 。 基 金 份 额 总 额 为 26,844,377.77 份 ， 其 中 长 城 久 兆 中 小 板 300 指 数 分 级 份 额
18,110,052.77 份 ， 长 城 中 小 300A 指 数 份 额 3,493,730.00 份 ， 长 城 中 小 300B 指 数 份 额
5,240,595.00 份。
7.2 利润表
会计主体： 长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
一、收入
-6,738,805.51 -4,108,374.17
1. 利息收入
23,567.50 42,366.76
其中：存款利息收入
23,556.08 42,343.84
债券利息收入
11.42 22.92
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
-3,614,482.63 -841,621.05
其中：股票投资收益
-3,821,808.12 -1,143,999.35
基金投 资收益
- -
债券投资收益
3,764.90 17,737.56
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
203,560.59 284,640.74
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-3,271,701.57 -3,664,517.45
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
123,811.19 355,397.57
减： 二 、费用
897,869.38 1,894,393.69
1 ．管理人报 酬 7.4.8.2.1 320,374.14 562,990.28 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
第 15 页 共 38 页
2 ．托管费 7.4.8.2.2 70,482.20 123,857.93
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
54,388.04 752,707.67
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
452,625.00 454,837.81
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-7,636,674.89 -6,002,767.86
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-7,636,674.89 -6,002,767.86
7.3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会计主体： 长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
21,323,709.39 16,127,716.71 37,451,426.10
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- -7,636,674.89 -7,636,674.89
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
-1,023,791.62 -159,565.47 -1,183,357.09
其中：1. 基 金申购款 70,298,254.46 28,286,955.64 98,585,210.10
2. 基金赎回 款 -71,322,046.08 -28,446,521.11 -99,768,567.19
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值 减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
20,299,917.77 8,331,476.35 28,631,394.12
项目
上 年 度 可比期 间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
第 16 页 共 38 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
45,930,808.67 8,793,195.70 54,724,004.37
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期 净
利润）
- -6,002,767.86 -6,002,767.86
三、本期基金份额交易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
-24,607,099.28 13,337,288.87 -11,269,810.41
其中：1. 基 金申购款 137,451,442.32 140,227,257.48 277,678,699.80
2. 基金赎回 款 -162,058,541.60 -126,889,968.61 -288,948,510.21
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
21,323,709.39 16,127,716.71 37,451,426.10
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 何伟______
______ 熊科金______
____ 彭洪波____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金（以下简称 “本基金”）系由长城基金管理有限
公司发起， 经中国 证券监督管理委员会 （简称 “中国证监会”） 证监许可 【2011 】1474 号文 “关
于核准长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金募集的批复 ”的核准，由长城基金管理有限公
司向社会公开发行募集，首次募集规模为 965,942,785.13 份基金份额。基金合同于 2012 年 01
月 30 日正式 生效。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的 基金管理人为长城基金管 理
有限公 司， 注册登 记人 为中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 ，基金 托管 人为 中 国建 设银行 股 份 有 限
公司（ “中国 建设银行” ） 。
本 基 金的 基金 份 额包 括长 城 久兆 中小 板 300 指数 分 级证 券 投 资 基金 之基 础 份额( 简称 “久兆
300 份额”) 、 “久兆稳健份额”与“ 久兆积极份额”。 基金发售结束后， 场外认购的全部份额将
确认为久兆 300 份额；场 内认购的全部份额将按照基金合同约定比例确认为久兆稳健份额与久兆长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
第 17 页 共 38 页
积极份额。久兆 300 份 额设置单独的基金代码, 只接受场外与场内申购和赎回; 久兆 稳健份额、久
兆积极份额交易代码不同, 只上市交 易, 不接受申 购和赎回。
根 据《 中国人 民共 和国证 券投 资基金 法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运作 管理 办 法 》等法 律 法
规以及基金合同等法律文件的规定， 长城基金管理有限公司决定自 2015 年 6 月8 日 起将长 城久兆
中小板 300 指数分级证券投资基金之稳健份额的场内简称由 “久兆稳健” （代码：150057 ） 变更
为 “中小 300A”， 将长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金之积极份额的场内简称 “久兆积
极 ”（代码：150058 ） 变更为 “中小 300B ” 。
本基金四份中小 300A 份 额与六份中小 300B 份额 的参考净值之和将等于十份久兆 300 份额的
净值。 中小 300A 份额的约 定年收益率为 5.8% 。 中 小 300A 份额 的约定年收益率除 以 365 得到中小
300A 份额的 约定日简单收益率。中小 300A 份额 的基金份额参考净值以基金合同生效日或前一 份
额折算日经折算后的份额净值为基准采用中小 300A 份额的约 定日简单收益率单利进行计算。 计算
出中小 300A 份额的份额参考净值后， 根据久兆 300 份额、 中 小 300A 份额 、 中小 300B 份额净值的
关系，可以计算出中小 300B 份额的份 额参考净值。
定 期 份额 折算 ： 自基 金合 同 生效 日或 前 一定 期份 额 折算 日次 日 起至 满一 年 的最 后一 个工作日
止， 本基金将按照基金合同规定进行基金的定期份额折算。 本基金进行定期份额折算后， 中小 300A
份额期末的约定应得收益将折算为场内久兆 300 份额分配给中小 300A 份 额持有人，中小 300A 份
额的份额参考净 值调整为 1.000 元 ；久兆 300 份额持有人持有的每十份久兆 300 份额将按四份中
小 300A 份额 获得新增久兆 300 份额 的分配， 持有 场外久兆 300 份额的基金 份额持有人将按前述方
式获得新增场外久兆 300 份额的分配 ，持有场内久兆 300 份 额的基金份额持有人将按前述方式获
得新增场内久兆 300 份 额的分配。
经过定期份额折算， 久兆 300 份额 的份额净值相应进行调整。 定期份额折算前后， 中小 300B
份额的份额参考净值及其份额 数未发生变化，中小 300A 份 额和中小 300B 份额的份额 配比始终保
持 4:6 的比 例不变。折算所产生的场内久兆 300 份额不进行 自动分离。
不定期份额折算：本基金运作期间，如久兆 300 份额的份 额净值达到 2.000 元或 中小 300B
份额的份额参考净值达到 0.250 元 ，本基金将按照基金合同规定进行基金的不定期份额折算。
当久兆 300 份额的份额净值达到 2.000 元时，不 定期份额折算后，久兆 300 份额的基 金份额
净值以及中小 300A 份额 与中小 300B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。不 定期份额折
算后，持有人持有的久 兆 300 份额 的份额数按照久兆 300 份额折算比例相应增加，持有场外久兆
300 份额的 基金份额持有人将按前述方式获得 新增场外久兆 300 份额 的分配，持有场内久兆 300
份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场内久兆 300 份额的分配 。 持有人持有的中小 300A长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
第 18 页 共 38 页
份额和中小 300B 份额的份 额数在折算前后均保持不变， 因折算新增的份额将全部折算成久兆 300
份额的场内份额。
当中小 300B 份额的份额参考净值达到 0.250 元 时， 不定期份额折算后， 久兆 300 份额 的基金
份额净值以及中小 300A 份额与中小 300B 份额的基 金份额参考净值 均调整为 1.000 元 ；持有人持
有的久兆 300 份额的份额 数按照久兆 300 份额折算 比例相应减少， 中小 300B 份额持有人 持有的中
小 300B 份额 数按照中小 300B 份额的折 算比例相应减少。为保持中小 300A 份额和中小 300B 份额
比例不变，中小 300A 份 额的折算比例与中小 300B 份额相同 ，中小 300A 份额持有人持有的中小
300A 份额数 同比例相应减少，超出份额数将全部折算成久兆 300 份额 的场内份额。
不定期份额折算前后， 中 小 300A 份额 和中小 300B 份额的份额配比始终保持 4:6 的比 例不变 。
折算所产生的场内久兆 300 份额不进 行自动分离。
本 基 金投 资于 具 有良 好流 动 性的 金融 工 具， 包括 中 小 板 300 （价 格） 指数 的 成份 股及 其备选
成份股、 新股 （ 一级市场初次发行或增发） 、 债 券、 资产支持证券、 权证， 以及经中国证监会批准
的允许本基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 本基金投资于股票的资产占
基金资产净值的比例不低于 90% ， 其 中将不低于 90% 的股票资 产投资于中小板 300 （价 格） 指数的
成份股及其备选成份股， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 权证
及其他 金融 工具的 投资 比例依 照法 律法规 或监 管机构 的规 定执行 。如 法律法 规或 监管机 构 今 后 允
许本基 金投 资其他 品种 ，基金 管理 人在履 行适 当程序 后， 可以将 其纳 入投资 范围 ，进行 组 合 资 产
管理。
本基金的业绩比较基准为：中小板 300(价格) 指 数收益率 ×95% ＋活期存 款利率( 税后 )×5% 。
7.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额 净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金
信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
第 19 页 共 38 页
7.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年12 月 31 日的财
务状况以及 2016 年度的经 营成果和净值变动情况。
7.4.4 本 报 告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1.印花税
经 国 务院 批准 ， 财政 部、 国 家税 务总 局 研究 决定 ， 证券( 股票) 交 易印 花税 税 率 为 1‰ ，由出
让方缴纳。
股 权 分置 改革 过 程中 因非 流 通股 股东 向 流通 股股 东 支付 对价 而 发生 的股 权 转让 ，暂 免征收印
花税。
2.营业税、 增值税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规
定， 自 2004 年 1 月1 日 起， 对证券投资基金( 封 闭式证券投资基金， 开 放式证券投资基金) 管理人
运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面 推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务 及 持有 政策性 金 融 债 券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商 品 业务、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
第 20 页 共 38 页
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通
知》 的规定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管
产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过
程中发 生的 增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税额 从 资 管 产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ， 股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股 权 分置 改革 中 非流 通股 股 东通 过对 价 方式 向流 通 股股 东支 付 的股 份、 现 金等 收入 ，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3.个人所得 税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号《财 政 部国 家税 务 总局 关于 储 蓄存 款利 息 所 得
有关个人所得税政策的通知》 ，自 2008 年 10 月9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的 ，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳 税所得额；持
股期限超过 1 年的， 暂减 按 25% 计入应 纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司 股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
股 权 分置 改革 中 非流 通股 股 东通 过对 价 方式 向流 通 股股 东支 付 的股 份、 现 金等 收入 ，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长城基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金销售机构
长城证券股份有限公司(“ 长城证券 ”) 基金管理人股东、基金销售机构
东方证券股份有限公司(“ 东方证券 ”) 基金管理人股东、基金销售机构 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
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中原信托有限公司 基金管理人股东
北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东
长城嘉信资产管理有限公司 基金管理人控股子公司
注：于本期，并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 。
7.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
7.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
7.4.8.1.1 股票交易
注：本基金于本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.8.1.4 权证交易
注：本 基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的 权证交易。
7.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方的 佣 金
本基金于本期及上年度可比期间均未产生应付关联方的佣金 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
320,374.14 562,990.28
其中： 支付销售机构的客
户维护费
99,260.50 107,389.82
注：1) 基 金管 理 费每 日计 提 ，按 月支 付 。基 金管 理 费按 前一 日 的 基 金资 产 净值 的 1.00% 的年费率
计提。计算方法如下：
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
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2) 本期末本 基金未支付的管理费余额人民币 24,950.31 元。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
70,482.20 123,857.93
注：1 ） 基金托管费每日计提， 按月支付。 基金托管费按前一日的基金资产净值 的 0.22% 的年费 率
计提。计算方法如下：
H=E×0.22%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
2 ） 本期末 本基金未支付的托管费余额人民币 5,489.04 元。
7.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
注： 本基金于本年度及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购） 交易。
7.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
7.4.8.4.1 报告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
注：本 基金 的基金 管理 人于本 期及 上年度 可比 期间均 未运 用固有 资金 投资于 本基 金，于 本 期 末 及
上年度末亦均未持有本基金份额。
7.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
注：除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末未投资本基金。
7.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
上年度可比期间
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,383,249.64 22,725.45 962,973.09 37,639.98
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
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7.4.9 期末（2016 年 12 月 31 日） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
7.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
注：本基金于本期末未持有因认购新发/ 增发证 券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002129
中环
股份
2016 年
4 月25
日
重大
事项
停牌
8.27 - - 21,562 391,693.09 178,317.74 -
002400
省广
股份
2016 年
11 月
28 日
重大
事项
停牌
13.79 - - 9,954 205,424.28 137,265.66 -
002075
沙钢
股份
2016 年
9 月19
日
重大
事项
停牌
16.12 - - 7,800 112,008.00 125,736.00 -
002491
通鼎
互联
2016 年
12 月
22 日
重大
事项
停牌
15.54
2017 年
1 月3
日
15.89 6,300 104,706.00 97,902.00 -
002462
嘉事
堂
2016 年
9 月28
日
重大
事项
停牌
42.53
2017 年
1 月12
日
38.98 2,200 82,280.00 93,566.00 -
002602
世纪
华通
2016 年
12 月
15 日
重大
事项
停牌
46.89
2017 年
1 月9
日
50.00 1,900 36,955.00 89,091.00 -
002440
闰土
股份
2016 年
10 月
24 日
重大
事项
停牌
16.34
2017 年
1 月12
日
15.22 4,614 93,919.16 75,392.76 -
002025
航天
电器
2016 年
9 月12
日
重大
事项
停牌
25.20 - - 2,820 72,655.87 71,064.00 -
002396
星网
锐捷
2016 年
9 月12
日
重大
事项
停牌
18.27
2017 年
2 月21
日
18.35 3,526 96,987.33 64,420.02 -
002156
通富
微电
2016 年
12 月
28 日
重大
事项
停牌
11.38
2017 年
1 月5
日
11.65 5,525 74,685.95 62,874.50 -
002151
北斗
星通
2016 年
11 月
16 日
重大
事项
停牌
31.90
2017 年
1 月12
日
31.00 1,793 77,532.56 57,196.70 - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
第 24 页 共 38 页
002297
博云
新材
2016 年
6 月20
日
重大
事项
停牌
13.09
2017 年
1 月4
日
13.40 3,966 67,678.70 51,914.94 -
002681
奋达
科技
2016 年
12 月
19 日
重大
事项
停牌
12.93 - - 3,640 62,562.33 47,065.20 -
002071
长城
影视
2016 年
6 月16
日
重大
事项
停牌
13.64
2017 年
1 月3
日
15.00 3,206 64,126.57 43,729.84 -
7.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
7.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金从事 银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0.00 元, 无质押债券 。
7.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金从事 证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0.00 元, 无质押债券 。
7.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
(1) 公允价值
本 基 金管 理人 已 经评 估了 银 行存 款、 结 算备 付金 、 买入 返售 金 融资 产、 其 他应 收款 项类投资
以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第一层次的余额为人民币 26,183,364.30 元 ， 划分为第二层次的余额为人民币 1,195,536.36
元， 无划分为第三层次余额。 于 2015 年12 月 31 日， 本基金 持有的以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民 币 33,578,544.99 元，划分为第二层次的余
额为人民币 3,612,793.37 元，无划分为第三层次余额。
公允价值所属层次间重大变动
对 于 证券 交易 所 上市 的股 票 和债 券， 若 出现 重大 事 项停 牌或 交 易不 活跃 等 情况 ，本 基金不会
于停牌 日至 交易恢 复活 跃日期 间及 交易不 活跃 期间将 相关 股票和 债券 的公允 价值 列入第 一 层 次 ；
并根据 估值 调整中 采用 的不可 观察 输入值 对于 公允价 值的 影响程 度， 确定相 关股 票和债 券 公 允 价
值应属第二层次还是第三层次。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
第 25 页 共 38 页
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本 基 金于 本报 告 期初 未持 有 公允 价值 归 属于 第三 层 次的 金融 工 具， 本基 金 本报 告期 未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
(2) 截至资产 负债表日，本基金的资产净值为人民币 28,631,394.12 元， 已连续超过 45 个工
作日基金资产净值低于人民币 5,000 万元。
(3) 除上述事 项外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 27,378,900.66 95.18
其中：股票 27,378,900.66 95.18
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,383,249.64 4.81
7 其他各项资产 2,475.52 0.01
8 合计 28,764,625.82 100.00
8.2 期 末 按 行 业 分 类 的 境内 股 票 投 资 组 合
8.2.1 期末指 数 投 资 按行 业 分 类 的 境内股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 474,184.20 1.66
B
采矿业 140,136.45 0.49
C
制造业 18,415,167.92 64.32 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
第 26 页 共 38 页
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
128,309.31 0.45
E
建筑业 876,984.84 3.06
F
批发和零售业 1,145,466.10 4.00
G
交通运输、仓储和邮政业 57,284.24 0.20
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,593,424.42 9.06
J
金融业 1,045,020.64 3.65
K
房地产业 238,263.67 0.83
L
租赁和商务服务业 523,941.49 1.83
M
科学研究和技术服务业 45,054.24 0.16
N
水利、环境和公共设施管理业 118,236.96 0.41
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 514,696.84 1.80
S
综合 - -
合计 26,316,171.32 91.91
8.2.2 期末积 极 投 资 按行 业 分 类 的 境内股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 83,545.00 0.29
C
制造业 726,544.94 2.54
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 120,591.40 0.42
F
批发和零售业 46,562.00 0.16
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 41,800.00 0.15
I
信息传输、软件和信息技术服务 18,804.00 0.07 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
第 27 页 共 38 页
业
J
金融业 - -
K
房地产业 24,882.00 0.09
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,062,729.34 3.71
8.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细
8.3.1 指 数 投 资 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002450 康得新 26,079 498,369.69 1.74
2 002415 海康威视 19,474 463,675.94 1.62
3 002024 苏宁云商 39,849 456,271.05 1.59
4 002304 洋河股份 5,843 412,515.80 1.44
5 002673 西部证券 15,550 322,973.50 1.13
6 002142 宁波银行 17,632 293,396.48 1.02
7 002594 比亚迪 5,808 288,541.44 1.01
8 002736 国信证券 18,338 285,155.90 1.00
9 002202 金风科技 16,461 281,647.71 0.98
10 002739 万达院线 5,000 270,350.00 0.94
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（www.ccfund.com.cn ） 的年度报告正文 。
8.3.2 积 极 投 资 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
第 28 页 共 38 页
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002716 金贵银业 5,200 120,328.00 0.42
2 002486 嘉麟杰 8,300 84,743.00 0.30
3 002628 成都路桥 8,612 81,383.40 0.28
4 002297 博云新材 3,966 51,914.94 0.18
5 002618 丹邦科技 2,000 50,500.00 0.18
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -
8.4 报 告 期 内 股 票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
8.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002739 万达院线 395,601.00 1.06
2 002241 歌尔股份 282,312.00 0.75
3 002268 卫 士 通 280,171.75 0.75
4 002673 西部证券 267,576.00 0.71
5 002375 亚厦股份 261,334.00 0.70
6 002353 杰瑞股份 241,996.00 0.65
7 002292 奥飞娱乐 234,406.00 0.63
8 002081 金 螳 螂 231,733.00 0.62
9 002002 鸿达兴业 205,567.00 0.55
10 002170 芭田股份 183,616.00 0.49
11 002304 洋河股份 182,616.00 0.49
12 002466 天齐锂业 179,382.00 0.48
13 002407 多氟多 169,400.00 0.45
14 002415 海康威视 166,339.00 0.44
15 002736 国信证券 157,610.00 0.42
16 002142 宁波银行 156,451.00 0.42
17 002456 欧菲光 152,301.00 0.41 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
第 29 页 共 38 页
18 002572 索菲亚 150,066.00 0.40
19 002309 中利科技 147,038.04 0.39
20 002589 瑞康医药 140,160.00 0.37
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2%或前 20 名 的 股 票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002183
怡 亚 通 1,253,429.70 3.35
2 002030
达安基因 516,617.07 1.38
3 002191
劲嘉股份 387,381.20 1.03
4 002024
苏宁云商 338,859.52 0.90
5 002018
华信国际 286,925.00 0.77
6 002091
江苏国泰 263,660.09 0.70
7 002219
恒康医疗 251,995.05 0.67
8 002415
海康威视 222,734.00 0.59
9 002174
游族网络 217,152.00 0.58
10 002092
中泰化学 211,419.00 0.56
11 002123
梦网荣信 206,953.70 0.55
12 002577
雷柏科技 205,706.92 0.55
13 002574
明牌珠宝 202,109.00 0.54
14 002450
康得新 199,012.84 0.53
15 002466
天齐锂业 197,289.22 0.53
16 002369
卓翼科技 188,646.92 0.50
17 002094
青岛金王 183,846.15 0.49
18 002111
威海广泰 175,405.60 0.47
19 002410
广联达 173,354.20 0.46
20 002622
融钰集团 169,970.00 0.45
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 16,081,053.95
卖出股票收入（成交）总额 18,803,608.03
注：买 入股 票成本 和卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
第 30 页 共 38 页
8.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属
投资明细
注：本基金本报 告期末未持有贵金属。
8.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
8.10.1 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细
注：本基金本报告期未投资股指期货，期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基 金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策
本 基 金尚 未在 基 金合 同中 明 确股 指期 货 的投 资策 略 、比 例限 制 、信 息披 露 方式 等， 暂不参与
股指期货交易。
8.11 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
8.11.1 本期 国 债 期 货投 资 政 策 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
第 31 页 共 38 页
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
国债期货交易。
8.11.2 报告 期 末 本 基金 投 资 的 国债 期 货 持 仓和 损 益 明 细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。
8.11.3 本期 国 债 期 货投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投 资 组 合 报 告 附 注
8.12.1
本 报 告期 本基 金 投资 的前 十 名证 券发 行 主体 未出 现 被监 管部 门 立案 调查 、 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股 票库之外股票。
8.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,034.05
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 332.80
5 应收申购款 1,108.67
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,475.52
8.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
8.12.5.1 期末指数投资 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.5.2 期 末 积 极 投 资前 五 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
第 32 页 共 38 页
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002297 博云新材 51,914.94 0.18 重大事项停牌
8.12.6 投资组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
长城久兆中
小板 300 指
数分级
2,476 7,314.24 233,719.00 1.29% 17,876,333.77 98.71%
长城久兆稳
健指数
206 16,959.85 27,192.00 0.78% 3,466,538.00 99.22%
长城久兆积
极指数
850 6,165.41 888,713.00 16.96% 4,351,882.00 83.04%
合计
3,532 7,600.33 1,149,624.00 4.28% 25,694,753.77 95.72%
注：① 对于 分级基 金， 下属分 级份 额比例 的分 母采用 各自 级别的 份额 ，对于 合计 数，比 例 的 分 母
采用下属分级基金份额的合计数。
②以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人
长城久兆稳健指数
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 李时龙 1,909,759.00 54.66%
2 王丽春 282,842.00 8.10%
3 白志伟 282,391.00 8.08% 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
第 33 页 共 38 页
4 李文霞 254,918.00 7.30%
5 李惠霞 154,000.00 4.41%
6 李时龙 117,811.00 3.37%
7 傅效连 83,092.00 2.38%
8 吕利香 40,062.00 1.15%
9 罗杰 30,400.00 0.87%
10 上海明汯投资管理有限公司－明汯
CTA 一号基金
20,000.00 0.57%
长城久兆积极指数
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 东兴证券投资有限公司 888,641.00 16.96%
2 陈朝阳 406,900.00 7.76%
3 屈大虎 321,036.00 6.13%
4 袁成刚 135,600.00 2.59%
5 周晓虎 94,216.00 1.80%
6 叶彤 69,900.00 1.33%
7 伍徐远 67,362.00 1.29%
8 黄添胜 61,309.00 1.17%
9 吴柳梅 60,786.00 1.16%
10 金燕 58,363.00 1.11%
注 ： ① 持 有 人 为 场 内 持 有 人 ， 占 上 市 总 份 额 比 例= 场 内 持 有 人 持 有 场 内 份 额/ 场 内 总 份 额 比 例
×100% 。
②对于 长城 久兆稳 健指 数、长 城久 兆积极 指数 前十名 持有 人持有 份额 比例的 分母 采用各 自 级 别 份
额总数。
③以基金账户为统计口径。
④以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
9.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
注：期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。
9.4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
长城久兆中小板 300
指数分级
0
长城久兆稳健指数 0
长城久兆积极指数 0
合计
- 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
第 34 页 共 38 页
本基金基金经理 持有本开
放式基金
长城久兆中小板 300
指数分级
0
长城久兆稳健指数 0
长城久兆积极指数 0
合计 -
注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
长城久兆中小板
300 指数分级
长城久兆稳健
指数
长城久兆积极指
数
基金合同生效日（2012 年 1 月30 日 ）
基金份额总额
919,797,702.13 18,458,033.00 27,687,050.00
本报告期期初基金份额总额 20,277,903.32 3,071,922.00 4,607,883.00
本报告期基金总申购份额 92,957,263.35 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 94,321,859.72 - -
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-" 填列）
-803,254.18 421,808.00 632,712.00
本报告期期末基金份额总额 18,110,052.77 3,493,730.00 5,240,595.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金定期份额折算中新增的份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
1 、基金管理 人重大人事变动
自 2016 年2 月 1 日起， 卢盛春先生担任长城基金管理有限公司副总经理。
自 2016 年4 月 6 日起， 谢志华先生不再担公司独立董事，由徐英女士担任该职。
自 2016 年5 月 20 日起， 刘杉同志不再担公司独立董事，由万建华同志担任该职。
自 2016 年 7 月 1 日起， 杨光裕先生不再担任公司董事长及董事，由何伟先生担任公司董事
长。
2 、基金托管 人的专门基金托管部门的重大人事变动
长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
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本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
本基金本报告期投资策略无改变。
11.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
1 、本期未有 改聘会计师事务所。
2 、本基金本 报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币肆万元。
3 、目前为本 基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） ，
为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。
11.6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
本基金本报告期基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽
查或处罚。
11.7 基 金租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
11.7.1 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 1 31,941,744.21 91.56% 29,747.41 91.56% -
国金证券 2 2,942,917.77 8.44% 2,740.73 8.44% -
广州证券 2 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
第 36 页 共 38 页
中泰证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
长城证券 3 - - - - -
注：1 、报告 期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期内共新增 7 个 专用交易单元（东吴证券、广发证券、海通证券分别新增 1 个交易单元 ；
天风证券、中泰证券分别新增 2 个 交易单元） ， 截止本报告期末共计 51 个交易单元。
2 、专用 席位 的选择 标准 和程序 本基 金管理 人负 责选择 代理 本基金 证券 买卖的 证券 经营机 构 ， 使
用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
(1) 实力雄厚 ，信誉良好，注册资本不少于 3 亿 元人民币；
长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
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(2) 财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3) 经营行为 规范，能满足基金运作的合法、 合规需求；
(4) 内部管理 规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5) 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
(6) 研究实力 较强， 有固定 的研究机构和专门的研究人员， 能及 时为本基金提供高质量的咨询服务 ，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管 理人 应根据 有关 规定， 在基 金的中 期报 告和年 度报 告中将 所选 证券经 营机 构的有 关 情 况 、
基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
11.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 - - - - - -
国金证券 20,676.32 100.00% - - - -
广州证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告摘要
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安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
