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长城 久兆 中小 板 300 指 数分 级 
证券 投资 基金 
2016 年年 度报 告 
 
2016 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 ： 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 ：2017 年 3 月 27 日 
 
 
 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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§1 重 要 提 示 及 目 录 
1.1 重要提示 
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。



基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 03 月 23 日复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。






基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。






基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。



本报告期自 2016 年01 月01 日起 至 12 月 31 日止。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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1.2 目录 
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5 
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6 
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6 
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6 
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7 
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9 
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13 
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15 
4.9 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15 
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 16 
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 16 
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 16 
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 17 
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 17 
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 19 
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 44 
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 44 
8.2 期末按行 业分类的境内股票投资组合 .................................................................................... 45 
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 46 
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 55 
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 56 
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 57 
8.7 期末按公 允价值占 基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 57 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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8.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 57 
8.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 57 
8.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 57 
8.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 57 
8.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 57 
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 58 
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 58 
9.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 59 
9.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 60 
9.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 60 
§ 10 开 放式基 金 份 额 变动 ....................................................................................................................... 61 
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 61 
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 61 
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部 门的重大人事变动 ...................................... 61 
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 61 
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 62 
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 62 
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 62 
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62 
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 65 
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 70 
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 70 
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 71 
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 71 
 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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§2 基金简介 
2.1 基 金 基 本 情况 
基金名称 长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金 
基金简称 长城久兆中小板 300 指 数分级 
基金主代码 162010 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2012 年 1 月30 日 
基金管理人 长城基金管理有限公司 
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 
报告期末基金份额总额 26,844,377.77 份 
基金合同存续期 不定期 
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 
上市日期 2012 年 2 月21 日 
下属分级基金的基金简称 长城久兆中小板300
指数分级 
长城久兆稳健指数 长城久兆积极指数 
下属分级基金的场内简称 长城久兆 中小 300A 中小 300B 
下属分级基金的交易代码 162010 150057 150058 
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额 
18,110,052.77 份 3,493,730.00 份 5,240,595.00 份 




2.2 基 金 产 品 说明 
投资目标 本基金通过投资约束和数量化监控， 力求实现对中小板 300 （ 价格）
指 数 的 有 效 跟 踪 。 在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 力 争 将 基 金 净 值 增
长 率 与 业 绩 比 较 基 准 变 化 率 之 间 的 日 平 均 跟 踪 误 差 控 制 在 0.35%
以内，年跟踪误差控制在 4%以内。 
投资策略 本 基 金 采 用 完 全 复 制 策 略 ， 按 照 标 的 指 数 成 份 股 构 成 及 其 权 重 构
建 股 票 资 产 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 对 股 票
组 合 进 行 动 态 调 整 。 但 因 特 殊 情 况 导 致 基 金 无 法 有 效 跟 踪 标 的 指
数 时 ， 本 基 金 将 运 用 其 他 方 法 建 立 实 际 组 合 ， 力 求 实 现 基 金 相 对
业绩比较基准的跟踪误差最 小化。 
业绩比较基准 中小板 300(价格) 指数收 益率 ×95% ＋ 活期存款利率( 税后)×5 % 。 
风险收益特征 本 基 金 的 长 期 平 均 风 险 和 预 期 收 益 率 高 于 普 通 股 票 型 基 金 、 混 合
型基金、 债券型基金、 货币市场基金等， 为高风险、 高收益产品。 
下属分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征 
本 基 金 的 长 期 平 均
风 险 和 预 期 收 益 率
高 于 普 通 股 票 型 基
金、 混合型基金、 债
券型基金、 货币市场
基金等，为高风险、
长 城 久 兆 稳 健 具 有
低风险、 收益相对稳
定的特征。 
长 城 久 兆 积 极 具 有
高风险、 高预期收益
的特征。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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高收益产品。 




2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 
信息披露负责人 
姓名 车君 田青 
联系电话 0755-23982338 010-67595096 
电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 
客户服务电话


400-8868-666 010-67595096 
传真 0755-23982328 010-66275865 
注册地址 深圳市福田区益田路 6009
号新世界商务中心 41 层 
北京市西城区金融大街 25 号 
办公地址 深圳市福田 区益田路 6009
号新世界商务中心 40、41
层 
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼 
邮政编码 518026 100033 
法定代表人 何伟 王洪章 




2.4 信 息 披 露 方式



本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址 
www.ccfund.com.cn 
基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商 务中心 41 层 




2.5 其 他 相 关 资料 
项目 名称 办公地址 
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙） 
中国北京市东城区东长安街 1 号东
方广场经贸城安永大楼（即东三办
公楼）16 层 
注册登记机构 中国证券登记结算公司深圳分公司 深 圳 市 深 南 中 路 1093 号 中 信 大 厦
18 层 




§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况 
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 
金额单位：人民币元 
3.1.1 期间数 据和指标 2016 年 2015 年 2014 年 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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本期已实现收益 -4,364,973.32 -2,338,250.41 10,128,545.88 
本期利润 -7,636,674.89 -6,002,767.86 9,280,452.35 
加权平均基金份额本期利润 -0.2609 -0.1073 0.2887 
本期加权平均净值利润率 -23.88% -10.55% 27.29% 
本期基金份额净值增长率 -19.66% 47.33% 13.98% 
3.1.2 期末数 据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 
期末可供分配利润 7,204,380.45 11,899,980.41 8,793,195.70 
期末可供分配基金份额利润 0.2684 0.4256 0.1826 
期末基金资产净值 28,631,394.12 37,451,426.10 54,724,004.37 
期末基金份额净值 1.067 1.340 1.137 
3.1.3 累计期 末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末 
基金份额累计净值增长率 41.10% 75.64% 19.21% 
注：① 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入（ 不含公 允价 值变动 收 益 ） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。











 
②上述 基金 业绩指 标不 包括持 有人 交易基 金的 各项费 用， 计入费 用后 实际收 益水 平要低 于 所 列 数
字。


 
③“期 末可 供分配 利润 ”的计 算方 法采用 期末 资产负 债表 中未分 配利 润与未 分配 利润中 已 实 现 部
分的孰低数。 
3.2 基 金 净 值 表现 
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 
阶段 
份额净值
增长率① 
份额净值
增长率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去三个月 -3.53% 0.79% -3.93% 0.80% 0.40% -0.01% 
过去六个月 -4.99% 0.90% -5.51% 0.89% 0.52% 0.01% 
过去一年 -19.66% 1.82% -19.82% 1.80% 0.16% 0.02% 
过去三年 34.91% 2.06% 47.11% 1.94% -12.20% 0.12% 
过去五年 - - - - - - 
自基金合同
生效起至今 
41.10% 1.81% 79.58% 1.74% -38.48% 0.07% 



长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较 
 
注：本 基金 合同规 定本 基金投 资组 合为： 本基 金投资 于股 票的资 产占 基金资 产净 值的比 例 不 低 于 
90% ， 其中将不低于 90% 的股票资产投资于中小板 300 （价 格） 指数的成份股及其备选成份股， 现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 本基 金的建仓期为自本基金基金
合同生效日起 6 个月， 建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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3.2.3


自 基 金 合同 生 效 以 来基 金 每 年 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的
比较 
 
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况 
注：根据本基金基金合同的约定，在存续期内，本基金（包括久兆 300 份额、久兆 稳健份额、久
兆积极份额）不进行收益分配。 
§4 管 理 人 报 告 
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的 第 15 家 基金管理公司， 由长城证 券股份有
限公司 （40 ％） 、 东方证 券股份有限公司 （15％ ） 、 西北证券有限责任公司 （15％ ） 、 北方国际信托
股份有限公司（15％ ） 、 中原信托有限公司（15 ％）于 2001 年 12 月 27 日共同出资设立，当时注
册资本为壹亿元人民币。2007 年 5 月 21 日，经 中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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股 东 为长 城证 券 股份 有限 公 司（47.059% ） 、 东方证 券 股份 有限 公 司（17.647% ） 、 北方国 际 信托 股
份有限公司（17.647% ） 和中原信托有限公司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经中国 证 监会 批
准，将 注册 资本增 加至 壹亿伍 仟万 元人民 币。 公司经 营范 围是基 金募 集、基 金销 售、资 产 管 理 和
中国证 监会 许可的 其他 业务。 截至 本报告 期末 ，公司 管理 的基金 有封 闭式基 金： 久嘉证 券 投 资 基
金； 开放式基金： 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、 长城久泰 沪深 300 指 数证券投资基金 、
长城货 币市 场证券 投资 基金、 长城 消费增 值混 合型证 券投 资基金 、长 城安心 回报 混合型 证 券 投 资
基金、 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 、 长城 品牌优选混合型证券投资基金、 长 城 稳
健增利 债券 型证券 投资 基金、 长 城 双动力 混合 型证券 投资 基金、 长城 景气行 业龙 头灵活 配 置 混 合
型证券 投资 基金、 长城 中小盘 成长 混合型 证券 投资基 金、 长城积 极增 利债券 型证 券投资 基 金 、 长
城久兆中小板 300 指数 分级证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城保本混合型
证券投资基金、 长城久利保本混合型证券投资基金、 长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、
长城医 疗保 健混合 型证 券投资 基金 、长城 工资 宝货币 市场 基金、 长城 久鑫保 本混 合型证 券 投 资 基
金、长 城久 盈纯债 分级 债券型 证券 投资基 金、 长城稳 固收 益债券 型证 券投资 基金 、长城 新 兴 产 业
灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、长 城环保 主题 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、长 城改革 红 利 灵活
配置混 合型 证券投 资基 金、长 城久 惠保本 混合 型证券 投资 基金、 长城 久祥保 本混 合型证 券 投 资 基
金、长 城新 策略灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、长城 久安 保本混 合型 证券投 资基 金、长 城 新 优 选
混合型 证券 投资基 金、 长城久 润保 本混合 型证 券投资 基金 、长城 久益 保本混 合型 证券投 资 基 金 、
长城新 视野 混合型 证券 投资基 金、 长城久 源保 本混合 型证 券投资 基金 、长城 久鼎 保本混 合 型 证 券
投资基金、 长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金、 长城久稳债券型证券投资基金、
长城久信债券型证券投资基金。 
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理（助理）期限 
证券从业年
限 
说明 
任职日期 离任日期 
余礼冰 
长城久兆
中小板
300 指数
分级基金
的基金经
理 
2012 年 4 月
17 日 
- 15 年 
女， 中国籍， 华中理工
大学工学硕士。 曾就职
于 富 国 基 金 、 宝 盈 基
金、友邦华泰基金等， 
2007 年 加 入 长 城 基 金
管理有限公司， 曾任研
究 部 副 总 经 理 。2012
年 1 月至 2012 年 4 月
任 “ 长 城 久 兆 中 小 板
300 指数分级 证券投资长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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基金”基金经理助理，
自 2012 年 4 月至今任
“长城久兆中小板 300
指 数 分 级 证 券 投 资 基
金”基金经理。 
注：①上述任职日期、离任日期根据公 司做出决定的任免日期填写。 
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》 、 《长城久兆 中小板 300 指数分级
证券投 资基 金基金 合同 》和其 他有 关法律 法规 的规定 ，以 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理 和 运 用
基金资 产， 在控制 和防 范风险 的前 提下， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 的利益 ，未 出现投 资 违 反 法
律法规 、基 金合同 约定 和相关 规定 的情况 ，无 因公司 未勤 勉尽责 或操 作不当 而导 致基金 财 产 损 失
的情况，不存在损害基 金份额持有人利益的行为。 
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法 
根 据《 中华人 民共 和国证 券投 资基金 法 》 、 《 证券 投资 基金管 理公 司管理 办法 》 和 《证券 投 资
基金管 理公 司公平 交易 制度指 导意 见》的 规定 ，本基 金管 理人制 定并 实施了 《长 城基金 管 理 有 限
公司公平交易管理制度》 。 
本 基 金管 理人 通 过信 息系 统 以及 人工 控 制等 方法 ， 严格 保证 公 平交 易制 度 的执 行。 在投资决
策环节 ，本 基金管 理人 制定和 完善 投资授 权制 度、投 资对 象库和 交易 对手库 管理 制度、 投 资 信 息
保密措 施， 保证各 投资 组合投 资决 策的独 立性 。在交 易执 行环节 ，本 基金管 理人 建立和 完 善 公 平
的交易 分配 制度， 按照 价格优 先、 时间优 先、 综合平 衡、 比例分 配的 原则， 保证 了交易 在 各 投 资
组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。 
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《长
城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 对同向交易的价差进行事后分析，
定期出 具公 平交易 稽核 报告。 本报 告期报 告认 为，本 基金 管理人 旗 下 投资组 合的 同向交 易 价 差 均
在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 
报 告 期内 未发 现 本基 金存 在 异常 交易 行 为， 没有 出 现基 金参 与 的交 易所 公 开竞 价同 日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现 象。 
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 
我 们 在报 告期 内 严格 遵守 基 金合 同， 通 过投 资约 束 和数 量化 控 制， 以中 小 板 300 （ 价 格）指
数成分 股为 投资组 合， 采取完 全复 制策略 ，紧 密跟踪 指数 走势， 缩小 跟踪误 差。 并采用 程 序 化 管
理和人 工管 理的方 式， 处理 基 金日 常运作 中出 现的基 金规 模流动 性需 求、组 合偏 差调整 、 风 险 平
衡等事件， 将本基金的跟踪误差控制在合理范围， 使本基金成为供广大投资者对 A 股 市场进行投
资的良好工具。 
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 
本报告期内， 本基金份额净值增长率为-19.66% ， 本基金比较基准收益率为-19.82% 。 本报 告
期内，本基金日均跟踪误差控制在 0.35% 之内， 年化跟踪误差控制在 4% 之内。 
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 
2016 年 A 股 市场全年下跌幅度较大, 上证综指和 沪深 300 指 数分别下跌了-12.3% 、-11.3% ； 
创 业板指数和中小板指数分别下跌了-27.7% 、-22.9% ， 久兆分 级基金跟踪的标的指数中小 300 （价
格）指数下跌了-20.9% 。



国内市场, 从经济基本面看, 年底 12 月全国制造业 PMI 回落 至 51.4 ，但 仍在扩张区间。其
中新订单指标高位走平于 53.2 ， 指 向内需仍相对稳定。 从中观看， 虽然下游地产、 汽车需求已现
回落， 但前期有旺盛带动了中游水泥、 化工、 机械等行业需求回暖。 生产指标回落至 53.3，是 PMI
回落的 主因之一，表示生产扩张略有放缓，与 12 月发电耗煤 增速小幅回落相印证。库存指标中，
原材料、 产成品库存双双回落 ， 中小企业原材料补库存意愿或仍不足。 预计 12 月CPI 食品价格 环
涨 0.9% ，受 高基数影响 12 月 CPI 或 小降至 2.2%。12 月 PMI 原材料购进价格创 11 年 以来新高至
69.6 ， 印证 12 月国内生资 价格大涨, 预测 12 月 PPI 环比继续上 涨， 通胀风险可控。 流 动性方面, 
我们预测货币利率稳定。 
政策方面. 习主席发表讲话称，2017 年是全面深 化改革向纵深推进的关键一年， 要加强对国
企、财 税、 金融、 土地 、城镇 化、 社会保 障、 生态文 明、 对外开 放等 基础性 重大 改革的 推 进 ， 抓
好已出台改革方案的落地生根。习主席发表新年贺词，称 16 年对中国人 民来说，是非凡的一年，
“ 十三五”实现了开门红。 即将到来的 2017 年 ， 中国共产党将召开第十九次全国代表大会， 全 面长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
第 13 页 共 71 页


 
建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党要继续发力。 。 
我们认为 A 股市场长期引来改革红利的基础已经具备， 但中 短期内震荡格局在 17 年 将大概率
继续演绎。 中 小板 300 指 数做为新兴产业和大消费占比较高的市场代表性指数将受益改革和转型，
长城久兆中小板 300 指 数分级基金做为交易型投资工 具，适合于投资者做为交易品种投资。我们
将通过对基金合同的严格遵守， 对跟踪误差的严格控制， 将本基金打造成为供广大 投资者对 A 股
市场进行投资的良好工具。 
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况 
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 根据 健全 、 独立 、有 效 、相 互制 约 和成 本效 益 原则 ，进 一步完善
了各项 基本 管理制 度、 业务规 则和 工作流 程， 认真执 行了 各项管 理制 度，有 效实 施了三 层 风 险 防
范和控制措施，建立了比较完善的内部控制体系。



本 报 告期 内公 司 督察 长、 监 察稽 核人 员 根据 法律 法 规和 公司 相 关制 度的 规 定， 认真 履行了工
作职责 ，结 合公司 实际 运作需 要， 进一步 完善 了监察 稽核 程序、 方法 和制度 。督 察长、 监 察 稽 核
部独立 地开 展工作 ，实 时监察 关键 业务风 险点 ，每季 进行 定期 稽 核， 监察稽 核内 容涵盖 了 基 金 投
资、基 金交 易、研 究策 划、产 品创 新、基 金销 售等各 项业 务的每 个环 节和公 司信 息技术 、 运 作 保
障、综 合管 理等工 作。 监察稽 核人 员在历 次监 察稽核 工作 中，认 真、 有效地 提出 了各部 门 工 作 中
存在的 问题 及改进 意见 ，督促 各部 门及时 进行 了整改 ，防 范和化 解了 业务风 险。 本年度 公 司 督 察
长根据 法律 法规和 公司 制度的 要求 按时向 中国 证券监 督管 理委员 会、 公司董 事会 提交了 监 察 稽 核
工作报告。



监 察 稽核 和内 部 控制 的重 点 是确 保公 司 经营 及所 管 理基 金运 作 的合 法合 规 ，保 障基 金份额持
有人的利益， 建立健全投资监控体系和风险评价体系， 加强 投资决策流程的内部控制和风险管理，
严格防 范操 纵市场 行为 、内幕 交易 行为和 其他 有损基 金持 有人利 益的 关联交 易， 严格防 范 基 金 销
售业务 中的 违规行 为， 严格履 行信 息披露 义务 ，保证 履行 基金合 同的 承诺。 本报 告期内 ， 本 基 金
运作合法合规，无操纵市场、内幕交易和不当关联交易行为，维护了基金持有人的利益。 
本 基 金管 理人 将 坚持 “诚 信 、稳 健、 规 范、 创新 ” 的经 营理 念 ，继 续完 善 法人 治理 结构和内
部控制 制度 ，不断 提高 公司员 工的 守法意 识和 风险防 范意 识，加 强实 时监督 和控 制，完 善 电 子 监
控手段 ，使 内部控 制的 全面性 、及 时性和 有效 性不断 得到 提高。 本基 金管理 人将 本着“ 取 信 于 市
场，取 信于 社会” 的宗 旨，诚 实信 用，勤 勉尽 责，为 基金 持有人 谋求 最佳利 益并 使本基 金 管 理 公
司稳步健康发展。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 
1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历



公 司 成立 了受 托 资产 估值 委 员会 ，为 基 金估 值业 务 的最 高决 策 机构 ，由 公 司总 经理 、分管估
值业务 副总 经理、 督察 长、投 资总 监、研 究部 总经理 、运 行保障 部经 理、基 金会 计、基 金 经 理 和
行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。



受 托 资产 估值 委 员会 负责 制 定、 修订 和 完 善 基金 估 值政 策和 程 序， 定期 对 估值 政策 和程序进
行评价 ，在 发生了 影响 估值政 策和 程序的 有效 性及适 用性 的情况 后及 时修订 估值 方法， 以 保 证 其
持续适 用。 基金会 计凭 借其专 业技 能和对 市场 产品长 期丰 富的估 值经 验以及 对相 关法律 法 规 的 熟
练掌握 ，对 没有市 价的 投资品 种的 估值方 法在 其专业 领域 提供专 业意 见。基 金经 理及研 究 员 凭 借
其丰富 的专 业技能 和对 市场产 品的 长期深 入的 跟踪研 究， 对没有 市价 的投资 品种 综合宏 观 经 济 、
行业发 展、 及个股 状况 等各方 面因 素，从 价值 投资的 角度 进行理 论分 析，并 根据 分析的 结 果 向 受
托资产 估值 委员会 建议 应采用 的估 值方法 及合 理的估 值 区 间。金 融工 程人员 根据 受托资 产 估 值 委
员会提 出的 多种估 值方 法预案 ，利 用金融 工程 研究体 系各 种经济 基础 数据和 数量 化工具 ， 针 对 不
同的估 值方 法及估 值模 型进行 演算 ，为估 值委 员会寻 找公 允的、 操作 性较强 的估 值方法 提 供 数 理
依据。 监察 稽核人 员对 估值委 员会 做出的 决议 进行合 规性 审查， 对估 值委员 提交 的基金 估 值 信 息
披露文件进行合规性审查。



受 托 资产 估值 委 员会 成员 均 具有 五年 以 上证 券、 基 金行 业工 作 经验 ，具 备 专业 胜任 能力；基
金会计 具有 会计从 业资 格和基 金行 业从业 资格 ，精通 基金 估值政 策、 流程和 标准 ，具有 五 年 以 上
基金估 值和 会计核 算工 作经验 ；基 金 经理 和研 究员均 拥有 五年以 上基 金、证 券投 资工作 经 验 ， 精
通投资、研究理论知识和工具方法。



2 、基金经理 参与或决定估值的程度



基金经理作为估值委员会成员， 凭借 其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，
向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基 金经理有权出席估值委员会
会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。



3 、 参与 估值流 程各 方之间 存在 的任何 重大 利益冲 突 估 值委员 会秉 承基金 持有 人利益 至 上 的
宗旨， 在估值方法的选择上力求客观、 公允， 在 数据的采集方面力求公开、 获取方便、 操作 性 强 、
不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金， 其参 与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。



4 、已签约的 任何定价服务的性质与程度



本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 服务 协 议， 由其 按 约定 提供 银行间同
业市场交易的债券品种的估值数据。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
第 15 页 共 71 页


 
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 
根据《长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定： 
本基金（包括久兆 300 份额、久兆稳健份额、久兆积极份额）不进行收益分配。 
4.9 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 
本报告期内，本基金自 2016 年 1 月 4 日起至 2016 年 2 月 25 日 止连续 36 个 工作日基金资产
净值低于人民币五千万元；自 2016 年 3 月 2 日起至 2016 年 5 月 20 日止 连续 56 个工 作日基金资
产净值低于人民币五千万元；自 2016 年 5 月 25 日起至 2016 年 8 月 3 日止连续 49 个 工作日基金
资产净值低于人民币五千万元； 自 2016 年8 月8 日起至 2016 年 10 月 25 日止连续 50 个工作日基
金资产净值低于人民币五千万元； 自 2016 年 10 月31 日起 至 2016 年 12 月30 日止 连续 45 个工 作
日基金资产净值低于人民币五千万元。 
§5 托 管 人 报 告 
5.1 报告期内本 基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。 
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行 为。 
根据《长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金基金合同》 ，本基金（包括久兆 300 份额、
久兆稳健份额、久兆积极份额）不进行收益分配。 
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见 
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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§6 审计报告 
6.1 审 计 报 告 基本 信 息 




财务报表是否经过审计 是 
审计意见类型 标准无保留意见 
审计报告编号 
安永华明(2017)审字第60737541_H14 号 
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容 
审计报告标题 审计报告 
审计报告收件人 长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金全体基金份额持有
人 
引言段 我们审计了后附的长城久兆中小板 300 指数分 级证券投资基金
财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表和 2016 年度
的利润表及所有者权益 （基金净值） 变动表以及财务报表附注。 
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
的 责 任 。 这 种 责 任 包 括 ： （1 ） 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编 制 财
务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反 映 ； （2 ） 设 计 、 执 行 和 维 护 必 要 的
内部控制， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 而 导 致 的 重 大
错报。 
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。 
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 基 金 管 理 人 选 用 会
计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表
的总体列报。 
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。 
审计意见段 我 们 认 为 ， 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的
规定编制，公允反映了长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资
基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果
和净值变动情况。 
注册会计师的姓名 吴翠蓉


乌爱莉 
会计师 事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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会计师事务所的地址 中国北京 
审计报告日期 2017 年 3 月23 日 




§7 年 度 财 务 报 表 
7.1 资产负债表 
会计主体： 长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金 
报告截止日： 2016 年12 月31 日 
单位：人民币元 
资 产 附注号 
本期末 
2016 年12 月 31 日 
上年度末 
2015 年12 月 31 日 
资 产：






银行存款 7.4.7.1 1,383,249.64 962,973.09 
结算备付金


- - 
存出保证金


1,034.05 77,812.09 
交易性金融资产 7.4.7.2 27,378,900.66 37,191,338.36 
其中：股票投资


27,378,900.66 37,191,338.36 
基金投资


- - 
债券投资


- - 
资产支持证券投资


- - 
贵金属投资


- - 
衍生金融资产 7.4.7.3 - - 
买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 
应收证券清算款


- - 
应收利息 7.4.7.5 332.80 476.09 
应收股利


- - 
应收申购款


1,108.67 3,462.72 
递延所得税资产


- - 
其他资产 7.4.7.6 - - 
资产总计


28,764,625.82 38,236,062.35 
负 债 和 所有者 权 益 附注号 
本期末 
2016 年12 月 31 日 
上年度末 
2015 年12 月 31 日 
负 债：






短期借款


- - 
交易性金融负债


- - 
衍生金融负债 7.4.7.3 - - 
卖出回购金融资产款


- - 
应付证券清算款


- - 
应付赎回款


12,400.37 585,521.21 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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应付管理人报酬


24,950.31 34,854.91 
应付托管费


5,489.04 7,668.08 
应付销售服务费


- - 
应付交易费用 7.4.7.7 368.66 14,521.27 
应交税费


- - 
应付利息


- - 
应付利润


- - 
递延所得税负债


- - 
其他负债 7.4.7.8 90,023.32 142,070.78 
负债合计


133,231.70 784,636.25 
所 有 者 权益：






实收基金 7.4.7.9 20,299,917.77 21,323,709.39 
未分配利润 7.4.7.10 8,331,476.35 16,127,716.71 
所有者权益合计


28,631,394.12 37,451,426.10 
负债和所有者权益总计


28,764,625.82 38,236,062.35 
注： 报告截 止日 2016 年 12 月 31 日， 长城久兆中小板 300 指 数分级份额净值人民币 1.067 元，
长城中小 300A 指数的参考份额净值人民币 1.054 元，长城中小 300B 指数 的参考份额净值人民币
1.075 元 。 基 金 份 额 总 额 为 26,844,377.77 份 ， 其 中 长 城 久 兆 中 小 板 300 指 数 分 级 份 额
18,110,052.77 份 ， 长 城 中 小 300A 指 数 份 额 3,493,730.00 份 ， 长 城 中 小 300B 指 数 份 额
5,240,595.00 份。



7.2 利润表 
会计主体： 长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金 
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 
单位：人民币元 
项 目 附注号 
本期 
2016 年 1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日 
上 年 度 可比期 间 
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日 
一、收入


-6,738,805.51 -4,108,374.17 
1. 利息收入


23,567.50 42,366.76 
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 23,556.08 42,343.84 
债券利息收入


11.42 22.92 
资产支持证券利息收入


- - 
买入返售金融资产收入


- - 
其他利息收入


- - 
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）


-3,614,482.63 -841,621.05 
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -3,821,808.12 -1,143,999.35 
基金投资收益


- - 
债券投资收益 7.4.7.13 3,764.90 17,737.56 
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 
衍生工具收益 7.4.7.15 - - 
股利收益 7.4.7.16 203,560.59 284,640.74 
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列） 
7.4.7.17 -3,271,701.57 -3,664,517.45 
4. 汇兑收益 （损失以"-" 号填
列） 
 - - 
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列） 
7.4.7.18 123,811.19 355,397.57 
减： 二 、费用


897,869.38 1,894,393.69 
1 ．管理人报 酬 7.4.10.2.1 320,374.14 562,990.28 
2 ．托管费 7.4.10.2.2 70,482.20 123,857.93 
3 ．销售服务 费


- - 
4 ．交易费用 7.4.7.19 54,388.04 752,707.67 
5 ．利息支出


- - 
其中：卖出回购金融资产支出


- - 
6 ．其他费用 7.4.7.20 452,625.00 454,837.81 
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列） 
 -7,636,674.89 -6,002,767.86 
减：所得税费用


- - 
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列） 
 -7,636,674.89 -6,002,767.86 




7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表 
会计主体： 长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金 
本报告期：2016 年1 月1 日至 2016 年12 月 31 日 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 
一、 期初所有者权益 （基
金净值） 
21,323,709.39 16,127,716.71 37,451,426.10 
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润） 
- -7,636,674.89 -7,636,674.89 
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列） 
-1,023,791.62 -159,565.47 -1,183,357.09 
其中：1. 基 金申购款 70,298,254.46 28,286,955.64 98,585,210.10 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
第 20 页 共 71 页


 
2. 基金赎回 款 -71,322,046.08 -28,446,521.11 -99,768,567.19 
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ） 
- - - 
五、 期末所有者权益 （基
金净值） 
20,299,917.77 8,331,476.35 28,631,394.12 
项目 
上 年 度 可比期 间 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 
一、 期初所有者权益 （基
金净值） 
45,930,808.67 8,793,195.70 54,724,004.37 
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润） 
- -6,002,767.86 -6,002,767.86 
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 
（ 净 值 减 少 以 “- ”号填
列） 
-24,607,099.28 13,337,288.87 -11,269,810.41 
其中：1. 基 金申购款 137,451,442.32 140,227,257.48 277,678,699.80 
2. 基金赎回 款 -162,058,541.60 -126,889,968.61 -288,948,510.21 
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ”号填列 ） 
- - - 
五、 期末所有者权益 （基
金净值 ） 
21,323,709.39 16,127,716.71 37,451,426.10 




报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署： 
______ 何伟______














______ 熊科金______














____ 彭洪波____ 
基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 
7.4 报表附注 
7.4.1 基 金 基 本 情况 
长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金（以下简称 “本基金”） 系由长城基金管理有限
公司 发起，经 中国证券监督管理委员会 （简称 “中国证监会”） 证监许可 【2011 】1474 号文 “关
于核准长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金募集的批复 ”的核准，由长城基金管理有限公
司向社会公开发行募集， 首次募集规模为 965,942,785.13 份基金份额。 基金合同于 2012 年 01长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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月 30 日正式 生效。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金 的 基金管理人为长城基金管 理
有限公 司， 注册登 记人 为中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 ，基金 托管 人为中 国建 设银行 股 份 有 限
公司（ “中国建设银行”） 。 
本 基 金的 基金 份 额包 括长 城 久兆 中小 板 300 指数 分 级 证 券投 资 基金 之基 础 份额( 简称 “久兆
300 份额”) 、 “久兆稳健份额”与“ 久兆积极份额”。 基金发售结束后， 场外认购的全部份额将
确认为久兆 300 份额；场 内认购的全部份额将按照基金合同约定比例确认为久兆稳健份额与久兆
积极份额。久兆 300 份 额设置单独的基金代码, 只接受场外与场内申购和赎回; 久兆 稳健份额、久
兆积极份额交易代码不同, 只上市交 易, 不接受申 购和赎回。 
根 据《 中国人 民共 和国证 券投 资基金 法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运作 管理 办 法 》等法 律 法
规以及基金合同等法律文件的规定， 长城基金管理有限公司决定自 2015 年 6 月8 日起 将长城久兆
中小板 300 指数分级证券投资基金之稳健份额的场内简称由 “久兆稳健” （代码：150057 ） 变更
为 “中小 300A”， 将长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金之积极份额的场内简称 “久兆积
极 ”（代码：150058 ） 变更为 “中小 300B ” 。 
本基金四份中小 300A 份 额与六份中小 300B 份额 的参考净值之和将等于十份久兆 300 份额的
净值。 中小 300A 份额的约 定年收益率为 5.8% 。 中 小 300A 份额 的约定年收益率除以 365 得到中小
300A 份额的 约定日简单收益率。中小 300A 份额 的基金份额参考净值以基金合同生效日或 前一份
额折算日经折算后的份额净值为基准采用中小 300A 份额的约 定日简单收益率单利进行计算。 计算
出中小 300A 份额的份额参考净值后， 根据久兆 300 份额、 中 小 300A 份额 、 中小 300B 份额净值的
关系，可以计算出中小 300B 份额的份 额参考净值。 
定 期 份额 折算 ： 自基 金合 同 生效 日或 前 一定 期份 额 折算 日次 日 起至 满一 年 的最 后一 个工作日
止， 本基金将按照基金合同规定进行基金的定期份额折算。 本基金进行定期份额折算后， 中小 300A
份额期末的约定应得收益将折算为场内久兆 300 份额分配给中小 300A 份 额持有人，中小 300A 份
额的份额参 考净值调整为 1.000 元 ；久兆 300 份额持有人持有的每十份久兆 300 份额将按四份中
小 300A 份额 获得新增久兆 300 份额 的分配， 持有 场外久兆 300 份额的基金 份额持有人将按前述方
式获得新增场外久兆 300 份额的分配 ，持有场内久兆 300 份 额的基金份额持有人将按前述方式获
得新增场内久兆 300 份 额的分配。 
经过定期份额折算， 久兆 300 份额 的份额净值相应进行调整。 定期份额折算前后， 中小 300B
份额的份额参考净值及其份额数未发生变化，中小 300A 份 额和中小 300B 份额的份额 配比始终保
持 4:6 的比 例不变。折算所产生的场内久兆 300 份额不进行 自动分离。 
不定期份额折算：本基金运作期间，如久兆 300 份额的份 额净值达到 2.000 元或 中小 300B长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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份额的份额参考净值达到 0.250 元 ，本基金将按照基金合同规定进行基金的不定期份额折算。 
当久兆 300 份额的份额净值达到 2.000 元时，不 定期份额折算后，久兆 300 份额的基 金份额
净值以及中小 300A 份额 与中小 300B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。不 定期份额折
算后，持有人持有的久兆 300 份额 的份额数按照久兆 300 份额折算比例相应增加，持有场外 久兆
300 份额的 基金份额持有人将按前述方式 获得新增场外久兆 300 份额 的分配，持有场内久兆 300
份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场内久兆 300 份额的分配 。 持有人持有的中小 300A
份额和中小 300B 份额的份 额数在折算前后均保持不变， 因折算新增的份额将全部折算成久兆 300
份额的场内份额。 
当中小 300B 份额的份额参考净值达到 0.250 元 时， 不定期份额折算后， 久兆 300 份额 的基金
份额净值以及中小 300A 份额与中小 300B 份额的基 金份额参考净值均调整为 1.000 元 ；持有人持
有的久兆 300 份额的份额 数按照久兆 300 份额折算 比例相应减少， 中小 300B 份额持有人 持有的中
小 300B 份额 数按照中小 300B 份额的折 算比例相应减少。为保持中小 300A 份额和中小 300B 份额
比例不变，中小 300A 份 额的折算比例与中小 300B 份额相同 ，中小 300A 份额持有人持有的中小
300A 份额数 同比例相应减少，超出份额数将全部折算成久兆 300 份额 的场内份额。 
不定期份额折算前后， 中 小 300A 份额 和中小 300B 份额的份额配比始终保持 4:6 的比 例不变 。
折算所产生的场内久兆 300 份额不进 行自动分离。 
本 基 金投 资于 具 有良 好流 动 性的 金融 工 具， 包括 中 小 板 300 （价 格） 指数 的 成份 股及 其备选
成份股、 新 股 （一级市场初次发行或增发） 、 债 券、 资产支持证券、 权证， 以及经中国证监会批准
的允许本基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 本基金投资于股票的资产占
基金资产净值的比例不低于 90% ， 其 中将不低于 90% 的股票资 产投资于中小板 300 （价 格） 指数的
成份股及其备选成份股， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 权证
及其他 金融 工具的 投资 比例依 照法 律法规 或监 管机构 的规 定执行 。如 法律法 规或 监管机 构 今 后 允
许本基 金投 资其他 品种 ，基金 管理 人在履 行适 当程序 后， 可以将 其纳 入投资 范围 ，进行 组 合 资 产
管理 。 
本基金的业绩比较基准为：中小板 300(价格) 指 数收益率 ×95% ＋活期存 款利率( 税后 )×5% 。 
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价 有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金
信息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。 
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2016 年12 月 31 日的财
务状况以及 2016 年度的经 营成果和 净值变动情况。 
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 
本 基 金 财 务 报 表 所 载 财 务 信 息 根 据 下 列 依 照 企 业 会 计 准 则 、 《 证 券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 
7.4.4.1 会计年度 
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。 
7.4.4.2 记账本位币 
本 基 金记 账本 位 币和 编制 本 财务 报表 所 采用 的货 币 均为 人民 币 。除 有特 别 说明 外， 均以人民
币元为单位表示。 
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类 
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。 
（1 ）金融资 产分类 
本 基 金的 金融 资 产于 初始 确 认时 分为 以 下两 类： 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损益的金
融资产及贷款和应收款项； 
本 基 金持 有的 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金融 资 产主 要包 括 股票 、债 券、基金
和衍生工具等投资。 
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 结算 备付 金 、买 入返 售金融资
产和各类应收款项等。 
（2 ）金融负 债分类 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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本 基 金的 金融 负 债于 初始 确 认时 归类 为 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融负债和
其他金融负债。 
本 基 金持 有的 金 融负 债均 划 分为 其他 金 融负 债， 主 要包 括卖 出 回购 金融 资 产款 和各 类应付款
项等。 
7.4.4.4 金融资产和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认 
初始确认 
本 基 金于 成为 金 融工 具合 同 的一 方时 确 认一 项金 融 资产 或金 融 负债 ，按 照 取得 时的 公允价值
作为初 始确 认金额 。划 分为以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产取 得时发 生 的 相 关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 
后续计量 
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 采用 公允 价 值进 行后 续 计量 。在 持有该类
金融资 产期 间取得 的利 息或现 金股 利，应 当确 认为当 期收 益。每 日， 本基金 将以 公允价 值 计 量 且
其变动 计入 当期损 益的 金融资 产或 金融负 债的 公允 价 值变 动计入 当期 损益； 应收 款项及 其 他 金 融
负债采 用实 际利率 法， 按照摊 余成 本进行 后续 计量， 其摊 销或减 值产 生的利 得或 损失， 均 计 入 当
期损益。 
终止确认 
当 收 取该 金融 资 产现 金流 量 的合 同权 利 终止 ，或 该 金融 资产 已 转移 ，且 符 合金 融资 产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认； 
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 
处 置 该金 融资 产 或金 融负 债 时， 其公 允 价值 与初 始 入账 金额 之 间的 差额 应 确认 为投 资收益，
同时调整公允价值变动收益。 
金融资产转移 
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给 转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的， 不终 止确认 该金 融资产 ；本 基金既 没 有 转 移
也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的， 分别下 列情 况处理 ：放 弃了对 该 金 融 资
产控制 的， 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ；未放 弃对 该金融 资产 控制的 ， 按 照 其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则 
公 允 价值 ，是 指 市场 参与 者 在计 量日 发 生的 有序 交 易中 ，出 售 一项 资产 所 能收 到或 者转移一长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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项负债 所需 支付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相关 资产 或 负债 ，假 定出售 资产 或者转 移 负 债 的
有序交 易在 相关资 产或 负债的 主要 市场进 行； 不存在 主要 市场的 ，本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产
或负债 的最 有利市 场进 行。主 要市 场( 或最 有利 市场) 是 本基 金在计 量日 能够进 入的 交易市 场 。 本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 
在 财 务报 表中 以 公允 价值 计 量或 披露 的 资产 和负 债 ，根 据对 公 允价 值计 量 整体 而言 具有重要
意义的 最低 层次输 入值 ，确定 所属 的公允 价值 层次： 第一 层次输 入值 ，在计 量日 能够取 得 的 相 同
资产或 负债 在活跃 市场 上未经 调整 的报价 ；第 二层次 输入 值，除 第一 层次输 入 值 外相关 资 产 或 负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 
每 个 资产 负债 表 日， 本基 金 对在 财务 报 表中 确认 的 持续 以公 允 价值 计量 的 资产 和负 债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 
本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： 
(1) 存 在活跃 市 场的 金融 工 具按 照估 值 日能 够取 得 的相 同资 产 或负 债在 活 跃 市 场上 未 经调整
的报价 作为 公允价 值； 估值日 无交 易，但 最近 交易日 后经 济环境 未发 生重大 变化 且证券 发 行 机 构
未发生 影响 证券价 格的 重大事 件的 ，按最 近 交 易日的 收盘 价估值 ；如 最近交 易日 后经济 环 境 发 生
了重大 变化 或证券 发行 机构发 生了 影响证 券价 格的重 大事 件，可 参考 类似投 资品 种的现 行 市 价 及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 
(2) 不 存在活 跃 市场 的金 融 工具 ，采 用 市场 参与 者 普遍 认同 ， 且被 以往 市 场实 际交 易 价格验
证具有 可靠 性的估 值技 术，确 定公 允价值 。本 基金采 用在 当前情 况下 适用并 且有 足够可 利 用 数 据
和其他 信息 支持的 估值 技术， 优 先 使用相 关可 观察输 入值 ，只有 在可 观察输 入值 无法取 得 或 取 得
不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 
(3) 如有确凿 证据表明按上述估值原则仍 不能客观反映其公允价值的， 基 金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值； 
(4) 如有新增 事项，按国家最新规定估值。 
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销 
当 本 基金 同时 满 足下 列条 件 时， 金融 资 产和 金融 负 债以 相互 抵 销后 的净 额 在资 产负 债表内列
示：具 有抵 销已确 认金 额的法 定权 利，且 该种 法定权 利是 当前可 执行 的；计 划以 净额结 算 ， 或 同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。 
7.4.4.7 实收基金 
实 收 基金 为对 外 发行 的基 金 份额 总额 所 对应 的金 额 。由 于申 购 和赎 回引 起 的实 收基 金份额变长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述 申 购和赎 回分 别包括 基金 转换所 引 起 的 转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 
7.4.4.8 损益平准金 
损 益 平准 金包 括 已实 现损 益 平准 金和 未 实现 损益 平 准金 。已 实 现损 益平 准 金指 在申 购或赎回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失) 占基金净 值比例计算的
金额。 未实 现损益 平准 金指在 申购 或赎回 基金 份额时 ，申 购或赎 回款 项中包 含的 按累计 未 实 现 利
得/(损失) 占 基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 
未 实 现损 益平 准 金与 已实 现 损益 平准 金 均在 “损 益 平准 金” 科 目中 核算 ， 并于 期末 全额 转入
“未分配利润/(累计亏 损)” 。 
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量 
(1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按
协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入，并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； 
(2) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； 
(3) 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与票面利率 计算的金额， 扣除 应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后 的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； 
(4) 买入返售 金融资产收入， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购 期内逐日计提； 
(5) 股票 投资收 益/( 损失) 于 卖 出股 票成 交 日确 认， 并 按卖 出股 票 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账； 
(6) 债券投资 收益/(损失) 于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； 
(7) 衍生 工具收 益/( 损失) 于 卖 出权 证成 交 日确 认， 并 按卖 出权 证 成交 金额 与 其成 本的 差额入
账 ； 
(8) 股利收益 于除息日确认， 并按上市 公司宣告的分红派息比 例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账； 
(9) 公允 价值变 动 收益/( 损失) 系本 基金 持 有的 采用 公 允价 值模 式 计量 的交 易 性金 融资 产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； 
(10) 其 他收入 在 主要 风险 和 报酬 已经 转 移给 对方 ， 经济 利益 很 可能 流入 且 金额 可以 可 靠计量长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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的时候确认。 
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量 
(1) 基金管理 费按前一日基金资产净值的 1.00% 的 年费率逐日计提； 
(2) 基金托管 费按前一日基金资产净值的 0.22% 的 年费率 逐日计提； 
(3) 在 通 常 情 况 下 ， 基 金 标 的 指 数 许 可 使 用 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.02% 年 费 率 逐 日 计
提。当本基金在某个季度的指数使用许可费不足 5 万元的 收取下限时，本基金在该季度实际的指
数使用许可费年费率将高于 0.02% 。 
基 金 合同 生效 之 日所 在季 度 的指 数使 用 费， 按实 际 计提 金额 收 取， 不设 下 限。 指数 使用许可
费每日计算，逐日累计，按季支付。 
(4) 卖出回购 金融资产支出， 按卖出回购金融资产的摊余 成本及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； 
(5) 其他费用 系根据有关法规及相应协议 规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。 如果 影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策 
本基金 （包括久兆 300 份额、 中小 300A 份额、 中小 300B 份额 ） 不进行收益分配。 经 基金份
额持有人大会决议通过， 并经中国证监会核准后如果终止中小 300A 份额 与中小 300B 份额的运作 ，
本基金 将根 据基金 份额 持有人 大会 决议调 整基 金的收 益分 配。具 体见 基金管 理人 届时发 布 的 相 关
公告。 
7.4.4.12 分部报告 
截 至 本期 末， 本 基金 仅在 中 国大 陆境 内 从事 证券 投 资单 一业 务 ，因 此， 无 需作 披露 的分部报
告。 
7.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计 
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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7.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 
7.4.6 税项 
1.印花税 
经 国 务院 批准 ， 财政 部、 国 家税 务总 局 研究 决定 ， 证券( 股票) 交 易印 花税 税 率 为 1‰ ，由出
让方缴纳。 
股 权 分置 改革 过 程中 因非 流 通股 股东 向 流通 股股 东 支付 对价 而 发生 的股 权 转让 ，暂 免征收印
花税。 
2.营业税、 增值税、企业所得税 
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规
定， 自 2004 年 1 月1 日 起， 对证券投资基金( 封 闭式证券投资基金， 开 放式证券投资基金) 管理人
运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。 
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面 推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务 及 持有 政策性 金 融 债 券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同业 存款、 同业 存单以 及 持 有 金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2016]140 号文《 关 于明 确金 融 、房 地产 开 发、 教育 辅 助 服
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人。 
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2017]2 号文 《关 于 资管 产品 增 值税 政策 有 关问 题的 补 充通
知》 的规定，2017 年7 月 1 日 （含 ） 以后， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为， 以资管
产品管理人为增值税纳税人， 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产品在 2017 年7 月1 日 前运营过
程中发 生的 增值税 应税 行为， 未缴 纳增值 税的 ，不再 缴纳 ；已缴 纳增 值税的 ，已 纳税额 从 资 管 产长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ， 股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 
股 权 分置 改革 中 非流 通股 股 东通 过对 价 方式 向流 通 股股 东支 付 的股 份、 现 金等 收入 ，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。 
3.个人所得 税 
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号《财 政 部国 家税 务 总局 关于 储 蓄存 款利 息 所 得
有关个人所得税政策的通知》 ，自 2008 年 10 月9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的 ，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳 税所得额； 持
股期限超过 1 年的， 暂减 按 25% 计入应 纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。 
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 、中 国证 监 会财 税[2015]101 号文 《 关于 上市 公 司股 息红 利 差 别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司 股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。 
股 权 分置 改革 中 非流 通股 股 东通 过对 价 方式 向流 通 股股 东支 付 的股 份、 现 金等 收入 ，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。 
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 
7.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 
活期存款 1,383,249.64 962,973.09 
定期存款 - - 
其中：存款期限 1-3 个月 - - 
其他存款 - - 
合计： 1,383,249.64 962,973.09 
 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 33,919,737.16 27,378,900.66 -6,540,836.50 
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约 
- - - 
债券 
交易所市场 - - - 
银行间市场 - - - 
合计 - - - 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 33,919,737.16 27,378,900.66 -6,540,836.50 
项目 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 40,460,473.29 37,191,338.36 -3,269,134.93 
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约 
- - - 
债券 
交易所市场 - - - 
银行间市场 - - - 
 合计 - - - 
资产支持证券 - - - 
基金 - - - 
其他 - - - 
合计 40,460,473.29 37,191,338.36 -3,269,134.93 




7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 
注：本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产及衍生金融负债。 
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额 
注：本基金本期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券 
注：本基金于本期末及上年度末均未持有因买断式逆回购交易获得的债券。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
第 31 页 共 71 页


 
7.4.7.5 应收利息 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 
应收活期存款利息 332.25 437.59 
应收定期存款利息 - - 
应收其他存款利息 - - 
应收结算备付金利息 - - 
应收债券利息 - - 
应收买入返售证券利息 - - 
应收申购款利息 - - 
应收黄金合约拆借孳息 - - 
其他 0.55 38.50 
合计 332.80 476.09 
注：其他为应收结算保证金利息。 
7.4.7.6 其他资产 
注：本基金于本期末及上年度末均未持有其他资产。 
7.4.7.7 应 付 交 易 费用 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 
交易所市场应付交易费用 368.66 14,521.27 
银行间市场应付交易费用 - - 
合计 368.66 14,521.27 
注：应付交易所市场交易费用均为应付佣金。 
7.4.7.8 其他负债 












单位 ：人民币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 
应付券商交易单元保证金 - - 
应付赎回费 23.32 2,070.78 
预提 审计费用 40,000.00 90,000.00 
应付指数使用费 50,000.00 50,000.00 
合计 90,023.32 142,070.78 




7.4.7.9 实收基金 
金额单位：人民币元 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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项目 
本期 
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 
基金份额（份） 账面金额 
上年度末 27,957,708.32 21,323,709.39 
本期申购 1,627,914.69 1,241,753.27 
本期赎回 （以“- ”号填 列） -1,366,173.29 -1,041,880.17 
2016 年1 月29 日 基金拆 分/ 份
额折算前 
28,219,449.72 21,523,582.49 
基金拆分/ 份 额折算变动份额 251,265.82 - 
本期申购 91,329,348.66 69,056,501.19 
本期赎回 （以“- ”号填 列） -92,955,686.43 -70,280,165.91 
本期末 26,844,377.77 20,299,917.77 
注：1 、 根据长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金基金合同、 招 募说明书及深圳证券交易所
和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金以 2016 年 1 月 29 日为 份额折算日，
对久兆 300 份额的场外份额、场内份额和久兆稳 健份额实施定期份额折算。 
2 、本基金本 报告期申购包含基金转入的份额及金额, 本期赎 回包含基金转出的份额及金额。 
3 、根据《基 金合同》规定: 长城久兆 中小板 300 指数分级份额只接受场外与场内申购和赎回；长
城 中小 300A 指数份额和长城中小 300B 指数份额只 上市交易, 不 接受申购和赎回， 因此上 表不再 单
独披露长 城中小 300A 指 数份额和长城 中小 300B 指数份额的情况。 
7.4.7.10 未分配利润 
单位：人民币元 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 
上年度末 11,899,980.41 4,227,736.30 16,127,716.71 
本期利润 -4,364,973.32 -3,271,701.57 -7,636,674.89 
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数 
-330,626.64 171,061.17 -159,565.47 
其中：基金申购款 31,608,172.51 -3,321,216.87 28,286,955.64 
基金赎回款 -31,938,799.15 3,492,278.04 -28,446,521.11 
本期已分配利润 - - - 
本期末 7,204,380.45 1,127,095.90 8,331,476.35 




 
7.4.7.11 存 款 利 息 收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日 
上年度可比期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
第 33 页 共 71 页


 
活期存款利息收入 22,725.45 37,639.98 
定期存款利息收入 - - 
其他存款利息收入 - - 
结算备付金利息收入 227.81 3,487.79 
其他 602.82 1,216.07 
合计 23,556.08 42,343.84 
注：其他，2016 度年为申 购款利息收入人民币 461.93 元以及结 算保证金利息收 入人民币 140.89
元；2015 年 度为申购款利息收入人民币 35.28 元、结算保证金利息收入人民币 1,180.79 元。 
7.4.7.12 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日 
上年度可比期间 
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月 31 日 
卖出股票成交总额 18,803,608.03 250,430,905.15 
减：卖出股票成本总额 22,625,416.15 251,574,904.50 
买卖股票差价收入 -3,821,808.12 -1,143,999.35 




7.4.7.13 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016
年12月31日 
上年度可比期间 
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日 
卖出债券（ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑
付）成交总额 
20,676.32 42,966.00 
减：卖出债券（ 、债转股及债券到
期兑付）成本总额 
16,900.00 25,200.00 
减：应收利息总额 11.42 28.44 
买卖债券差价收入 3,764.90 17,737.56 




7.4.7.13.1 资 产 支 持 证券 投 资 收 益 
注：本基金于本期及上年度可 比期间均无资产支持证券产生的收益/ 损 失。 
7.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益


 
注：本基金于本期及上年度可比期间均无贵金属投资产生的收益/ 损失 。 
 
7.4.7.15 衍 生 工 具 收益 
注：本基金于本期及上年度可比期间均无衍生工具投资收益/ 损失。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
第 34 页 共 71 页


 
7.4.7.16 股利收益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日 
上年度可比期间 
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日 
股票投资产生的股利收益 203,560.59 284,640.74 
基金投资产生的股利收益 - - 
合计 203,560.59 284,640.74 




7.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益 
单位：人民币元 
项目名称 
本期 
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日 
上年度可比期间 
2015 年 1 月1 日至2015 年
12 月 31 日 
1. 交易性金 融资产 -3,271,701.57 -3,664,517.45 
——股票投资 -3,271,701.57 -3,658,532.95 
——债券投资 - -5,984.50 
—— 资产支持证券投资 - - 
—— 贵金属投资 - - 
—— 其他 - - 
2. 衍生工具 - - 
——权证投资 - - 
3. 其他 - - 
合计 -3,271,701.57 -3,664,517.45 




7.4.7.18 其他收入 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日 
上年度可比期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日 
基金赎回费收入 123,793.94 354,499.83 
转出基金补偿收入 17.25 897.74 
合计 123,811.19 355,397.57 




7.4.7.19 交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日 
上年度可比期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月
31 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
第 35 页 共 71 页


 
交易所市场交易 费用 
54,388.04 752,707.67 
银行间市场交易费用 
- - 
合计 
54,388.04 752,707.67 




7.4.7.20 其他费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日 
上年度可比期间 
2015 年 1 月1 日至2015 年 12
月 31 日 
审计费用 40,000.00 40,000.00 
信息披露费 150,000.00 150,000.00 
银行费用 2,625.00 4,837.81 
指数使用费 200,000.00 200,000.00 
上市年费 60,000.00 60,000.00 
合计 452,625.00 454,837.81 




7.4.7.21 分部报告 
截 至 本期 末， 本 基金 仅在 中 国大 陆境 内 从事 证券 投 资单 一业 务 ，因 此， 无 需作 披露 的分部报
告。 
7.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 
7.4.8.1 或有事项 
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 
7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 
根据长城久兆中小板 300 指数分级证 券投资基金基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和
中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金以 2017 年 1 月 29 日为份 额折算日，对
长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基 金之基础份额（简称“长城久兆 ”）的场外份额、场内
份额和长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金之稳健份额 （简称 “中小 300A ” ） 实施定期份
额折算，份额折算结果如下： 
2017 年 1 月 26 日，长城 久兆的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数
点后两位， 由此产生的误差计入基金财产； 长城久兆的场内 份额、 中 小 300A 份额 经折算后的份 额
数取整 计算 （最小 单位 为 1 份） ， 舍去部 分计 入基金 财产 。份额 折算 比例四 舍五 入精确 到小 数 点
后第 9 位。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
第 36 页 共 71 页


 
基金份额名称 折算前份额 
新增份额 
折算比例 
折算后份额 
折算后
基金 
份 额净值 
折算后基金 
份额累计净值 
长城久兆场外份额 16,504,751.56 0.022521221 16,876,436.44 1.024 1.764 
长城久兆场内份额 1,490,308.00 0.022521221 1,720,698.00 1.024 1.764 
中小 300A 份额 3,495,854.00 0.056303054 3,495,854.00 1.000 1.290 
 
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
自 2017 年2 月 6 日起， 本基金恢复申购、赎回、 转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）
和配对转换业务，中小 300A 在深圳证 券交易所复牌。 
截 至财务 报表 批准日， 除 上述利 润分 配事项、 份 额折算 及在 7.4.6.2 营业 税、 增值税、 企
业 所得税 中披 露的事 项外 ，本基 金无 其他需 要披 露的资 产负 债表日 后事 项 。 
7.4.9 关联方关系 
关联方名称 与本基金的关系 
长城基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 
中国建设银行 基金托管人、基金销售机构 
长城证券股份有限公司(“ 长城证券 ”) 基金管理人股东、基金销售机构 
东方证券股份有限公司(“ 东方证券 ”) 基金管理人股东、基金销售机构 
中原信托有限公司 基金管理人股东 
北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东 
长城嘉信资产管理有限公司 基金管理人控股子公司 
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 
7.4.10.1.1 股票交易 
注：本基金于本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 
7.4.10.1.2 债券交易 
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。 
7.4.10.1.3 债 券 回 购 交易 
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 
7.4.10.1.4 权证交易 
注：本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
第 37 页 共 71 页


 
7.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金 
本基金于本期及上年度可比期间均未产生应付关联方的佣金 。 
7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管理费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日 
上年度可比期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费 
320,374.14 562,990.28 
其中： 支付销售机构的客
户维护费 
99,260.50 107,389.82 
注：1) 基 金管 理 费每 日计 提 ，按 月支 付 。基 金管 理 费按 前一 日 的基 金资 产 净值 的 1.00% 的年费率
计提。计算方法如下： 
H=E×1.00%/ 当年天数 
H 为每日应计 提的基金管理费 
E 为前一日的 基金资产净值 
2) 本期末本 基金未支付的管理费余额人民币 24,950.31 元。 
7.4.10.2.2 基金托管费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2016 年 1 月1 日至2016 年 12
月 31 日 
上年度可比期间 
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费 
70,482.20 123,857.93 
注：1 ） 基金托管费每日计提， 按月支付。 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.22% 的年费 率
计提。计算方法如下： 
H=E×0.22%/ 当年天数 
H 为每日应计 提的基金托管费 
E 为前一日的 基金资产净值 
2 ） 本期末 本基金未支付的托管费余额人民币 5,489.04 元。 
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 
注： 本基金于本年度及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购） 交易。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 
注：本 基金 的基金 管理 人于本 期及 上年度 可比 期间均 未运 用固有 资金 投资于 本基 金，于 本 期 末 及
上年度末亦均未持有本基金份额。 
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 
注：除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末未投资本基金。 
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 
单位：人民币元 
关联方 
名称 
本期 
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 
上年度可比期间 
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
中国建设银行 1,383,249.64 22,725.45 962,973.09 37,639.98 
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管 ，按银行同业利率计息。 
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 
注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 
7.4.11 利 润 分 配 情况 
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金 
注：根据法律法规的规定及《长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金基金合同》的约定，本
基金（包括久兆 300 份 额、中小 300A 份额、中 小 300B 份额 ）不进行收益分配。 
7.4.12 期末（2016 年 12 月 31 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券 
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 
注：本基金于本期末未持有因认购新发/ 增发证 券而流通受限的证 券。 
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 
金额单位：人民币元 
股票代
码 
股票名
称 
停牌日
期 
停牌原
因 
期末 
估值单价 
复牌
日期 
复牌 
开盘单价 
数量（股） 
期末 
成本总额 
期末估值总
额 
备注 
002129 
中环股
份 
2016 年4
月25 日 
重大事项
停牌 
8.27 - - 21,562 391,693.09 178,317.74 - 
002400 
省广股
份 
2016 年
11 月28
日 
重大事项
停牌 
13.79 - - 9,954 205,424.28 137,265.66 - 
002075 沙钢股 2016 年9 重大事项 16.12 - - 7,800 112,008.00 125,736.00 - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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份 月19 日 停牌 
002491 
通鼎互
联 
2016 年
12 月22
日 
重大事项
停牌 
15.54 
2017
年1
月03
日 
15.89 6,300 104,706.00 97,902.00 - 
002462 嘉事堂 
2016 年9
月28 日 
重大事项
停牌 
42.53 
2017
年1
月12
日 
38.98 2,200 82,280.00 93,566.00 - 
002602 
世纪华
通 
2016 年
12 月15
日 
重大事项
停牌 
46.89 
2017
年1
月9
日 
50.00 1,900 36,955.00 89,091.00 - 
002440 
闰土股
份 
2016 年
10 月24
日 
重大事项
停牌 
16.34 
2017
年1
月12
日 
15.22 4,614 93,919.16 75,392.76 - 
002025 
航天电
器 
2016 年9
月12 日 
重大事项
停牌 
25.20 - - 2,820 72,655.87 71,064.00 - 
002396 
星网锐
捷 
2016 年9
月12 日 
重大事项
停牌 
18.27 
2017
年2
月21
日 
18.35 3,526 96,987.33 64,420.02 - 
002156 
通富微
电 
2016 年
12 月28
日 
重大事项
停牌 
11.38 
2017
年1
月5
日 
11.65 5,525 74,685.95 62,874.50 - 
002151 
北斗星
通 
2016 年
11 月16
日 
重大事项
停牌 
31.90 
2017
年1
月12
日 
31.00 1,793 77,532.56 57,196.70 - 
002297 
博云新
材 
2016 年6
月20 日 
重大事项
停牌 
13.09 
2017
年1
月4
日 
13.40 3,966 67,678.70 51,914.94 - 
002681 
奋达科
技 
2016 年
12 月19
日 
重大事项
停牌 
12.93 - - 3,640 62,562.33 47,065.20 - 
002071 
长城影
视 
2016 年6
月16 日 
重大事项
停牌 
13.64 
2017
年1
月3
日 
15.00 3,206 64,126.57 43,729.84 - 



长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金从事 银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额为 0.00 元, 无质 押债券 。 
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 
截至本报告期末 2016 年12 月 31 日止 ， 本基金从事 证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为 0.00 元, 无质押债券 。 
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、 流 动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并 设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 
本 基 金管 理人 建 立了 以风 险 控制 委员 会 为核 心的 、 由风 险控 制 委员 会、 投 资决 策委 员会和监
察稽核部、相关职能部 门构成的三级风险管理架构体系。 
7.4.13.2 信用风险 
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基 金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。 
7.4.13.3 流动性风险 
流 动 性风 险， 是 指在 履行 以 交付 现金 或 其他 金融 资 产的 方式 结 算的 义务 时 发生 资金 短缺的风
险。本 基金 的流动 性风 险一方 面来 自于基 金份 额持有 人可 随时要 求赎 回其持 有的 基金份 额 ， 另 一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 期末 除 7.4.12 中 列示的部分券种
流通暂 时受 限制不 能自 由转让 外， 其余均 能及 时变现 。此 外，本 基金 可通过 卖出 回购金 融 资 产 方
式借入 短期 资金应 对流 动性需 求， 其上限 一般 不超过 基金 持有的 可回 购交易 债券 的公允 价 值 。 本
基金所 持有 的金融 负债 以及可 赎回 基金份 额净 值( 所有 者权 益) 的合 约约 定到期 日均 为一年 以 内 且
不 计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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本基金 管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 
7.4.13.4 市场风险 
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
7.4.13.4.1 利率风险 
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量因 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金的生息
资产主 要为 银行存 款 及 存出保 证金 等。本 基金 管理人 每日 对本基 金面 临的利 率敏 感性缺 口 进 行 监
控。 
下 表 统计 了本 基 金的 利率 风 险敞 口。 表 中所 示为 本 基金 资产 及 负债 的公 允 价 值 ，并 按照合约
规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 
单位：人民币元 
本期末



2016 年 12 月 31 日 
1 个月以内 1-3 个月 
3 个月
-1 年 
1-5 年 5 年以上 不计息 合计 
资产












银行存款 1,383,249.64 - - - - - 1,383,249.64 
存出保证金 1,034.05 - - - - - 1,034.05 
交易性金融资产 - - - - - 27,378,900.66 27,378,900.66 
应收利息 - - - - - 332.80 332.80 
应收申购款 - - - - - 1,108.67 1,108.67 
其他资产 - - - - - - - 
资产总计 1,384,283.69 - - - - 27,380,342.13 28,764,625.82 
负债












应付赎回款 - - - - - 12,400.37 12,400.37 
应付管理人报酬 - - - - - 24,950.31 24,950.31 
应付托管费 - - - - - 5,489.04 5,489.04 
应付交易费用 - - - - - 368.66 368.66 
其他负债 - - - - - 90,023.32 90,023.32 
负债总计 - - - - - 133,231.70 133,231.70 
利率敏感度缺口 1,384,283.69 - - - -


 
上年度末



2015 年 12 月 31 日 
1 个月以内 1-3 个月 
3 个月
-1 年 
1-5 年 5 年以上 不计息 合计 
资产












银行存款 962,973.09 - - - - - 962,973.09 
存出保证金 77,812.09 - - - - - 77,812.09 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
第 42 页 共 71 页


 
交易性金融资产 - - - - - 37,191,338.36 37,191,338.36 
应收利息 - - - - - 476.09 476.09 
应收申购款 - - - - - 3,462.72 3,462.72 
资产总计 1,040,785.18 - - - - 37,195,277.17 38,236,062.35 
负债












应付赎回款 - - - - - 585,521.21 585,521.21 
应付管理人报酬 - - - - - 34,854.91 34,854.91 
应付托管费 - - - - - 7,668.08 7,668.08 
应付交易费用 - - - - - 14,521.27 14,521.27 
其他负债 - - - - - 142,070.78 142,070.78 
负债总计 - - - - - 784,636.25 784,636.25 
利率敏感度缺口 1,040,785.18 - - - -


 




7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 
注：本 基金 于本期 末 及 上年度 期末 均 未持 有交 易性债 券投 资 。因 此在 其它变 量不 变的假 设 下 ， 利
率发生 合理 、可能 变动 时，为 交 易 而持有 的债 券公允 价值 的变动 对本 期末及 上年 度末基 金 资 产 净
值无重大影响。 
7.4.13.4.2 外汇风险 
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金
持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 最大 其他价 格风 险由所 持有 的金融 工具 的公允 价值 决定。 本 基 金 通
过投资 组合 的分散 化降 低其他 价格 风险， 并且 本基金 管理 人每日 对本 基金所 持有 的证券 价 格 实 施
监控。 
 
本 基 金投 资组 合 的资 产配 置 为： 投资 于 股票 的资 产 占基 金资 产 净值 的比 例 不低 于 90% ，其中
将不低于 90% 的股票资产投资于中小板 300( 价格) 指数的成份股及其备选成份股， 现金 或者 到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规
或监管机构的规定执行。 
 
本基金本报告期末面临的整体其他价格风险列示如下： 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
第 43 页 共 71 页


 
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口 
金额单位：人民币元 
项目 
本期末 
2016 年 12 月 31 日 
上年度末 
2015 年 12 月 31 日 
公允 价值 
占基金
资产净
值比例
（% ） 
公允价值 
占基金资
产净值比
例（% ） 
交易性金融资产- 股票投 资 27,378,900.66 95.63 37,191,338.36 99.31 
交易性金融资产 －基金投资 - - - - 
交易性金融资产 －债券投资 - - - - 
交易性金融资产－贵金属投
资 
- - - - 
衍生金融资产－权证投资 - - - - 
其他 - - - - 
合计 27,378,900.66 95.63 37,191,338.36 99.31 




7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析 
假设 在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时 
 
分析 
相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额（单位：人民币元） 
本期末 （ 2016 年12 月
31 日 ） 
上年度末 （ 2015 年12 月
31 日 ） 
沪深 300 指 数上升 5% 1,869,484.69 2,212,884.63 
沪深 300 指 数下降 5% - 1,869,484.69 -2,212,884.63 



 
注：本 基金 管理人 运用 定量分 析方 法对本 基金 的其他 价格 风险进 行分 析。上 表为 其他价 格 风 险 的
敏感性 分析 ，反映 了在 其他 变 量不 变的假 设下 ，证券 投资 价格发 生合 理、可 能的 变动时 ， 将 对 基
金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。 
 
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 
7.4.14.1 承诺事项 
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 
7.4.14.2 其他事项 
(1) 公允价值 
本 基 金管 理人 已 经评 估了 银 行存 款、 结 算备 付金 、 买入 返售 金 融资 产、 其 他应 收款 项类投资
以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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各层次金融工具公允价值 
于 2016 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中划
分为第一层次的余额为人民币 26,183,364.30 元 ， 划分为第二层次的余额为人民币 1,195,536.36
元， 无划分为第三层次余额。 于 2015 年12 月 31 日， 本基金 持有的以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民 币 33,578,544.99 元，划分为第二层次的余
额为人民币 3,612,793.37 元，无划分为第三层次余额。 
公允价值所属层次间重大变动 
对 于 证券 交易 所 上市 的股 票 和债 券， 若 出现 重大 事 项停 牌或 交 易不 活跃 等 情况 ，本 基金不会
于停牌 日至 交易恢 复活 跃日期 间及 交易不 活 跃 期间将 相关 股票和 债券 的公允 价值 列入第 一 层 次 ；
并根据 估值 调整中 采用 的不可 观察 输入值 对于 公允价 值的 影响程 度， 确定相 关股 票和债 券 公 允 价
值应属第二层次还是第三层次。 
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 
本 基 金于 本报 告 期初 未持 有 公允 价值 归 属于 第三 层 次的 金融 工 具， 本基 金 本报 告期 未发生第
三层次公允价值转入转出情况。 
(2) 截至资产 负债表日，本基金的资产净值为人民币 28,631,394.12 元， 已连续超过 45 个工
作日基金资产净值低于人民币 5,000 万元。 
(3) 除上述事 项外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要 事项。 
§8 投 资 组 合 报 告 
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 
金额单位：人民币元 
序号 项目 金额 
占基金总资产的
比例（% ） 
1 权益投资 27,378,900.66 95.18 
 其中：股票 27,378,900.66 95.18 
2 固定收益投资 - - 
 其中：债券 - - 









 资产 支持证券 - - 
3 贵金属投资 - - 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 
6 银行存款和结算备付金合计 1,383,249.64 4.81 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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7 其他各项资产 2,475.52 0.01 
8 合计 28,764,625.82 100.00 




8.2 期 末 按 行 业分 类 的 境内 股 票 投 资 组合 
8.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 
金额单位：人民币元 
代码 行业类别 公允价值 
占基金资产净值
比例（％） 
A 
农、林、牧、渔业 474,184.20 1.66 
B 
采矿业 140,136.45 0.49 
C 
制造业 18,415,167.92 64.32 
D 
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 
128,309.31 0.45 
E 
建筑业 876,984.84 3.06 
F 
批发和零售业 1,145,466.10 4.00 
G 
交通运输、仓储和邮政业 57,284.24 0.20 
H 
住宿和餐饮业 - - 
I 
信息传输、软件和信息技术服务
业 
2,593,424.42 9.06 
J 
金融业 1,045,020.64 3.65 
K 
房地产业 238,263.67 0.83 
L 
租赁和商务服务业 523,941.49 1.83 
M 
科学研究和技术服务业 45,054.24 0.16 
N 
水利、环境和公共设施管理业 118,236.96 0.41 
O 
居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 
教育 - - 
Q 
卫生和社会工作 - - 
R 
文化、体育和娱乐业 514,696.84 1.80 
S 
综合 - - 
 
合计 26,316,171.32 91.91 




8.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合 
金额单位：人民币元 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
第 46 页 共 71 页


 
代码 行业类别 公允价值 
占基金资产净值
比例（％） 
A 
农、林、牧、渔业 - - 
B 
采矿业 83,545.00 0.29 
C 
制造业 726,544.94 2.54 
D 
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 
- - 
E 
建筑业 120,591.40 0.42 
F 
批发和零售业 46,562.00 0.16 
G 
交通运输、仓储和邮政业 - - 
H 
住宿和餐饮业 41,800.00 0.15 
I 
信息传输、软件和信息技术服务
业 
18,804.00 0.07 
J 
金融业 - - 
K 
房地产业 24,882.00 0.09 
L 
租赁和商务服务业 - - 
M 
科学研究和技术服务业 - - 
N 
水利、环境和公共设施管理业 - - 
O 
居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 
教育 - - 
Q 
卫生和社会工作 - - 
R 
文化、体育和娱乐业 - - 
S 
综合 - - 
 
合计 1,062,729.34 3.71 




 
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 
8.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 
占基金资产净
值比例（% ） 
1 002450 康得新 26,079 498,369.69 1.74 
2 002415 海康威视 19,474 463,675.94 1.62 
3 002024 苏宁云商 39,849 456,271.05 1.59 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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4 002304 洋河股份 5,843 412,515.80 1.44 
5 002673 西部证券 15,550 322,973.50 1.13 
6 002142 宁波银行 17,632 293,396.48 1.02 
7 002594 比亚迪 5,808 288,541.44 1.01 
8 002736 国信证券 18,338 285,155.90 1.00 
9 002202 金风科技 16,461 281,647.71 0.98 
10 002739 万达院线 5,000 270,350.00 0.94 
11 002456 欧菲光 7,852 269,166.56 0.94 
12 002230 科大讯飞 9,336 252,912.24 0.88 
13 002241 歌尔股份 8,823 233,985.96 0.82 
14 002065 东华软件 9,847 229,435.10 0.80 
15 002252 上海莱士 9,736 224,804.24 0.79 
16 002466 天齐锂业 6,771 219,718.95 0.77 
17 002007 华兰生物 5,980 213,785.00 0.75 
18 002236 大华股份 15,230 208,346.40 0.73 
19 002313 日海通讯 8,710 202,943.00 0.71 
20 002008 大族激光 8,817 199,264.20 0.70 
21 002475 立讯精密 8,841 183,450.75 0.64 
22 002129 中环股份 21,562 178,317.74 0.62 
23 002310 东方园林 12,333 174,511.95 0.61 
24 002085 万丰奥威 8,508 168,118.08 0.59 
25 002405 四维图新 8,456 163,623.60 0.57 
26 002183 怡 亚 通 14,916 161,987.76 0.57 
27 002385 大北农 21,641 153,651.10 0.54 
28 002572 索菲亚 2,700 146,232.00 0.51 
29 002340 格林美 22,078 144,610.90 0.51 
30 002500 山西证券 11,938 143,494.76 0.50 
31 002407 多氟多 5,190 141,635.10 0.49 
32 002460 赣锋锂业 5,298 140,449.98 0.49 
33 002092 中泰化学 11,407 138,024.70 0.48 
34 002400 省广股份 9,954 137,265.66 0.48 
35 002081 金 螳 螂 13,969 136,756.51 0.48 
36 002074 国轩高科 4,404 136,479.96 0.48 
37 002508 老板电器 3,633 133,694.40 0.47 
38 002030 达安基因 5,508 127,785.60 0.45 
39 002075 沙钢股份 7,800 125,736.00 0.44 
40 002038 双鹭药业 4,653 124,281.63 0.43 
41 002292 奥飞娱乐 5,459 123,919.30 0.43 
42 002266 浙富控股 21,334 122,883.84 0.43 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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43 002049 紫光国芯 3,729 122,833.26 0.43 
44 002176 江特电机 10,142 120,994.06 0.42 
45 002168 深圳惠程 7,567 120,012.62 0.42 
46 002179 中航光电 3,268 118,595.72 0.41 
47 002426 胜利精密 14,308 118,327.16 0.41 
48 002573 清新环境 6,768 118,236.96 0.41 
49 002701 奥瑞金 13,543 117,011.52 0.41 
50 002470 金正大 14,734 116,398.60 0.41 
51 002422 科伦药业 7,176 115,677.12 0.40 
52 002439 启明星辰 5,546 115,301.34 0.40 
53 002465 海格通信 9,863 114,903.95 0.40 
54 002271 东方雨虹 5,261 114,111.09 0.40 
55 002004 华邦健康 12,386 112,341.02 0.39 
56 002353 杰瑞股份 5,487 111,386.10 0.39 
57 002311 海大集团 7,274 109,473.70 0.38 
58 002223 鱼跃医疗 3,525 109,345.50 0.38 
59 002001 新 和 成 5,476 107,329.60 0.37 
60 002294 信立泰 3,668 107,252.32 0.37 
61 002221 东华能源 8,532 105,711.48 0.37 
62 002051 中工国际 4,575 104,859.00 0.37 
63 002018 华信国际 10,223 103,967.91 0.36 
64 002665 首航节能 11,559 101,256.84 0.35 
65 002410 广联达 6,926 101,119.60 0.35 
66 002138 顺络电子 5,815 100,657.65 0.35 
67 002013 中航机电 5,448 99,643.92 0.35 
68 002131 利欧股份 6,233 99,416.35 0.35 
69 002622 融钰集团 6,800 99,144.00 0.35 
70 002146 荣盛发展 12,595 98,870.75 0.35 
71 002152 广电运通 7,383 98,046.24 0.34 
72 002491 通鼎互联 6,300 97,902.00 0.34 
73 002250 联化科技 5,998 97,047.64 0.34 
74 002048 宁波华翔 4,380 96,973.20 0.34 
75 002191 劲嘉股份 9,288 96,688.08 0.34 
76 002276 万马股份 6,409 96,327.27 0.34 
77 002630 华西能源 7,749 95,545.17 0.33 
78 002672 东江环保 5,421 95,409.60 0.33 
79 002501 利源精制 7,749 95,080.23 0.33 
80 002343 慈文传媒 2,100 94,857.00 0.33 
81 002462 嘉事堂 2,200 93,566.00 0.33 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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82 002050 三花智控 8,392 92,647.68 0.32 
83 002022 科华生物 4,628 92,560.00 0.32 
84 002299 圣农发展 4,349 92,285.78 0.32 
85 002108 沧州明珠 4,518 92,031.66 0.32 
86 002273 水晶光电 4,558 90,704.20 0.32 
87 002268 卫 士 通 2,872 90,238.24 0.32 
88 002583 海能达 6,825 90,158.25 0.31 
89 002281 光迅科技 1,145 89,882.50 0.31 
90 002602 世纪华通 1,900 89,091.00 0.31 
91 002424 贵州百灵 4,699 88,999.06 0.31 
92 002384 东山精密 4,531 88,852.91 0.31 
93 002153 石基信息 3,645 88,828.65 0.31 
94 002544 杰赛科技 3,142 88,415.88 0.31 
95 002408 齐翔腾达 8,029 88,319.00 0.31 
96 002308 威创股份 5,958 87,820.92 0.31 
97 002477 雏鹰农牧 17,185 86,268.70 0.30 
98 002714 牧原股份 3,692 85,949.76 0.30 
99 002185 华天科技 7,085 85,586.80 0.30 
100 002155 湖南黄金 7,429 85,062.05 0.30 
101 002657 中科金财 1,969 84,982.04 0.30 
102 002027 分众传媒 5,800 82,766.00 0.29 
103 002195 二三四五 7,266 82,251.12 0.29 
104 002368 太极股份 2,654 81,238.94 0.28 
105 002411 必康股份 2,990 80,879.50 0.28 
106 002089 新 海 宜 5,698 80,854.62 0.28 
107 002444 巨星科技 5,161 80,511.60 0.28 
108 002217 合力泰 4,489 80,353.10 0.28 
109 002312 三泰控股 9,166 80,202.50 0.28 
110 002023 海特高新 5,782 80,022.88 0.28 
111 002019 亿帆医药 5,228 79,936.12 0.28 
112 002479 富春环保 5,379 79,716.78 0.28 
113 002489 浙江永强 10,500 79,485.00 0.28 
114 002078 太阳纸业 11,875 79,325.00 0.28 
115 002668 奥马电器 1,100 78,045.00 0.27 
116 002117 东港股份 2,598 77,810.10 0.27 
117 002595 豪迈科技 3,682 77,506.10 0.27 
118 002073 软控股份 6,819 77,395.65 0.27 
119 002522 浙江众成 4,289 77,159.11 0.27 
120 002326 永太科技 4,700 76,657.00 0.27 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
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121 002190 成飞集成 2,381 76,144.38 0.27 
122 002041 登海种业 4,011 75,727.68 0.26 
123 002366 台海核电 1,411 75,657.82 0.26 
124 002104 恒宝股份 6,412 75,597.48 0.26 
125 002440 闰土股份 4,614 75,392.76 0.26 
126 002375 亚厦股份 7,100 75,118.00 0.26 
127 002570 贝因美 5,721 75,059.52 0.26 
128 002589 瑞康医药 2,302 74,699.90 0.26 
129 002224 三 力 士 4,900 73,696.00 0.26 
130 002390 信邦制药 7,443 73,611.27 0.26 
131 002447 壹桥股份 7,431 73,418.28 0.26 
132 002640 跨境通 4,000 73,200.00 0.26 
133 002358 森源电气 3,795 72,788.10 0.25 
134 002002 鸿达兴业 9,883 72,541.22 0.25 
135 002421 达实智能 10,998 72,366.84 0.25 
136 002436 兴森科技 10,521 72,068.85 0.25 
137 002047 宝鹰股份 7,700 71,995.00 0.25 
138 002070 众和股份 5,185 71,967.80 0.25 
139 002383 合众思壮 1,449 71,725.50 0.25 
140 002028 思源电气 5,397 71,132.46 0.25 
141 002025 航天电器 2,820 71,064.00 0.25 
142 002638 勤上光电 7,705 70,886.00 0.25 
143 002244 滨江集团 10,074 70,316.52 0.25 
144 002174 游族网络 2,635 69,695.75 0.24 
145 002429 兆驰股份 6,990 69,620.40 0.24 
146 002325 洪涛股份 8,662 69,382.62 0.24 
147 002603 以岭药业 4,012 69,166.88 0.24 
148 002285 世联行 9,089 69,076.40 0.24 
149 002303 美盈森 6,719 69,071.32 0.24 
150 002052 同洲电子 6,125 68,600.00 0.24 
151 002262 恩华药业 3,274 68,426.60 0.24 
152 002099 海翔药业 8,054 68,297.92 0.24 
153 002067 景兴纸业 10,200 68,136.00 0.24 
154 002106 莱宝高科 6,033 67,810.92 0.24 
155 002161 远 望 谷 5,842 67,358.26 0.24 
156 002063 远光软件 5,125 67,342.50 0.24 
157 002123 梦网荣信 4,392 65,880.00 0.23 
158 002437 誉衡药业 7,919 65,490.13 0.23 
159 002389 南洋科技 2,819 65,062.52 0.23 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
第 51 页 共 71 页


 
160 002339 积成电子 3,404 64,812.16 0.23 
161 002055 得润电子 2,724 64,586.04 0.23 
162 002396 星网锐捷 3,526 64,420.02 0.22 
163 002481 双塔食品 7,100 64,397.00 0.22 
164 002697 红旗连锁 7,909 63,904.72 0.22 
165 002317 众生药业 5,144 63,528.40 0.22 
166 002237 恒邦股份 5,523 63,514.50 0.22 
167 002156 通富微电 5,525 62,874.50 0.22 
168 002064 华峰氨纶 11,420 62,695.80 0.22 
169 002480 新筑股份 5,476 62,152.60 0.22 
170 002399 海普瑞 3,410 62,130.20 0.22 
171 002261 拓维信息 5,210 62,103.20 0.22 
172 002467 二六三 5,839 61,426.28 0.21 
173 002277 友阿股份 4,266 61,259.76 0.21 
174 002431 棕榈股份 6,683 61,216.28 0.21 
175 002097 山河智能 6,809 60,940.55 0.21 
176 002428 云南锗业 4,797 60,777.99 0.21 
177 002344 海宁皮城 5,363 60,709.16 0.21 
178 002505 大康农业 17,100 60,534.00 0.21 
179 002005 德豪润达 10,524 60,513.00 0.21 
180 002284 亚太股份 4,300 60,501.00 0.21 
181 002474 榕基软件 4,449 60,328.44 0.21 
182 002550 千红制药 8,326 60,113.72 0.21 
183 002056 横店东磁 4,320 60,091.20 0.21 
184 002031 巨轮智能 17,445 59,487.45 0.21 
185 002341 新纶科技 2,818 59,431.62 0.21 
186 002418 康盛股份 5,800 59,334.00 0.21 
187 002121 科陆电子 6,710 59,182.20 0.21 
188 002564 天沃科技 5,909 59,090.00 0.21 
189 002709 天赐材料 1,400 59,038.00 0.21 
190 002433 太安堂 5,437 58,937.08 0.21 
191 002242 九阳股份 3,260 58,777.80 0.21 
192 002318 久立特材 5,829 58,290.00 0.20 
193 002010 传化智联 3,100 58,280.00 0.20 
194 002364 中恒电气 2,800 58,240.00 0.20 
195 002091 江苏国泰 4,374 57,999.24 0.20 
196 002371 七星电子 2,179 57,961.40 0.20 
197 002043 兔 宝 宝 5,000 57,850.00 0.20 
198 002588 史丹利 5,066 57,499.10 0.20 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
第 52 页 共 71 页


 
199 002463 沪电股份 12,016 57,436.48 0.20 
200 002251 步 步 高 3,491 57,426.95 0.20 
201 002376 新北洋 4,627 57,374.80 0.20 
202 002245 澳洋顺昌 6,422 57,284.24 0.20 
203 002482 广田集团 6,190 57,257.50 0.20 
204 002151 北斗星通 1,793 57,196.70 0.20 
205 002517 恺英网络 1,700 57,052.00 0.20 
206 002215 诺 普 信 5,141 56,962.28 0.20 
207 002642 荣之联 2,833 56,943.30 0.20 
208 002269 美邦服饰 11,361 56,918.61 0.20 
209 002690 美亚光电 2,670 56,497.20 0.20 
210 002563 森马服饰 5,500 56,485.00 0.20 
211 002263 大 东 南 13,318 56,335.14 0.20 
212 002283 天润曲轴 7,248 56,316.96 0.20 
213 002625 龙生股份 1,500 56,190.00 0.20 
214 002547 春兴精工 5,900 55,755.00 0.19 
215 002130 沃尔核材 3,933 55,533.96 0.19 
216 002332 仙琚制药 4,280 55,083.60 0.19 
217 002128 露天煤业 6,404 55,074.40 0.19 
218 002497 雅化集团 8,023 55,037.78 0.19 
219 002503 搜于特 3,800 54,682.00 0.19 
220 002471 中超控股 9,000 54,540.00 0.19 
221 002649 博彦科技 1,400 54,460.00 0.19 
222 002413 雷科防务 4,700 54,426.00 0.19 
223 002699 美盛文化 1,600 54,080.00 0.19 
224 002367 康力电梯 4,089 54,015.69 0.19 
225 002011 盾安环境 5,616 53,464.32 0.19 
226 002663 普邦股份 8,794 53,379.58 0.19 
227 002154 报 喜 鸟 9,700 52,574.00 0.18 
228 002249 大洋电机 6,077 52,444.51 0.18 
229 002574 明牌珠宝 4,529 52,400.53 0.18 
230 002414 高德红外 2,300 52,394.00 0.18 
231 002095 生 意 宝 1,305 52,252.20 0.18 
232 002329 皇氏集团 3,700 52,244.00 0.18 
233 002029 七 匹 狼 5,104 52,111.84 0.18 
234 002296 辉煌科技 3,300 52,107.00 0.18 
235 002170 芭田股份 5,600 52,024.00 0.18 
236 002298 中电鑫龙 3,767 52,022.27 0.18 
237 002345 潮宏基 4,302 51,968.16 0.18 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
第 53 页 共 71 页


 
238 002551 尚荣医疗 2,605 51,865.55 0.18 
239 002502 骅威文化 4,000 51,680.00 0.18 
240 002177 御银股份 6,741 51,636.06 0.18 
241 002416 爱施德 3,500 51,555.00 0.18 
242 002488 金固股份 3,100 51,460.00 0.18 
243 002197 证通电子 3,128 51,017.68 0.18 
244 002254 泰和新材 4,108 50,774.88 0.18 
245 002555 三七互娱 3,058 50,151.20 0.18 
246 002721 金一文化 3,000 50,040.00 0.17 
247 002020 京新药业 4,412 49,943.84 0.17 
248 002556 辉隆股份 4,800 49,872.00 0.17 
249 002229 鸿博股份 2,105 49,551.70 0.17 
250 002267 陕天然气 5,067 48,592.53 0.17 
251 002354 天神娱乐 700 48,412.00 0.17 
252 002449 国星光电 3,623 48,113.44 0.17 
253 002143 印纪传媒 1,487 47,896.27 0.17 
254 002498 汉缆股份 11,100 47,730.00 0.17 
255 002079 苏州固锝 5,146 47,188.82 0.16 
256 002681 奋达科技 3,640 47,065.20 0.16 
257 002288 超华科技 5,743 46,690.59 0.16 
258 002604 龙力生物 4,086 46,457.82 0.16 
259 002093 国脉科技 4,149 45,929.43 0.16 
260 002658 雪迪龙 2,653 45,631.60 0.16 
261 002309 中利科技 3,201 45,486.21 0.16 
262 002773 康弘药业 800 45,432.00 0.16 
263 002118 紫鑫药业 6,262 45,086.40 0.16 
264 002178 延华智能 4,876 45,054.24 0.16 
265 002280 联络互动 3,225 45,053.25 0.16 
266 002334 英威腾 5,542 44,890.20 0.16 
267 002527 新时达 3,345 44,856.45 0.16 
268 002369 卓翼科技 4,380 44,763.60 0.16 
269 002373 千方科技 3,238 44,684.40 0.16 
270 002240 威华股份 3,862 44,683.34 0.16 
271 002009 天奇股份 3,066 44,365.02 0.15 
272 002071 长城影视 3,206 43,729.84 0.15 
273 002581 未名医药 1,800 43,686.00 0.15 
274 002737 葵花药业 1,296 43,662.24 0.15 
275 002253 川大智胜 1,750 43,645.00 0.15 
276 002568 百润股份 2,100 42,504.00 0.15 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
第 54 页 共 71 页


 
277 002036 联创电子 2,200 42,152.00 0.15 
278 002751 易尚展示 900 41,796.00 0.15 
279 002493 荣盛石化 2,662 41,048.04 0.14 
280 002496 辉丰股份 8,287 41,020.65 0.14 
281 002432 九安医疗 2,528 39,259.84 0.14 
282 002717 岭南园林 1,500 38,970.00 0.14 
283 002698 博实股份 2,468 38,426.76 0.13 
284 002609 捷顺科技 2,400 38,400.00 0.13 
285 002279 久其软件 2,200 37,730.00 0.13 
286 002235 安妮股份 2,344 37,316.48 0.13 
287 002577 雷柏科技 1,195 36,256.30 0.13 
288 002233 塔牌集团 3,692 34,520.20 0.12 
289 002702 海欣食品 1,800 34,272.00 0.12 
290 002203 海亮股份 4,231 34,101.86 0.12 
291 002378 章源钨业 3,438 33,658.02 0.12 
292 002504 弘高创意 4,240 33,538.40 0.12 
293 002181 粤 传 媒 4,228 33,316.64 0.12 
294 002653 海思科 2,087 32,619.81 0.11 
295 002315 焦点科技 494 29,783.26 0.10 
296 002741 光华科技 1,500 29,280.00 0.10 




8.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 
占基金资产净
值比例（% ） 
1 002716 金贵银业 5,200 120,328.00 0.42 
2 002486 嘉麟杰 8,300 84,743.00 0.30 
3 002628 成都路桥 8,612 81,383.40 0.28 
4 002297 博云新材 3,966 51,914.94 0.18 
5 002618 丹邦科技 2,000 50,500.00 0.18 
6 002419 天虹商场 3,100 46,562.00 0.16 
7 002461 珠江啤酒 3,800 45,790.00 0.16 
8 002094 青岛金王 1,500 45,000.00 0.16 
9 002683 宏大爆破 4,900 43,512.00 0.15 
10 002021 中捷资源 4,800 42,480.00 0.15 
11 002032 苏 泊 尔 1,200 41,904.00 0.15 
12 002186 全 聚 德 1,900 41,800.00 0.15 
13 002393 力生制药 1,000 41,300.00 0.14 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
第 55 页 共 71 页


 
14 002554 惠博普 4,900 40,033.00 0.14 
15 002017 东信和平 2,500 39,450.00 0.14 
16 002140 东华科技 2,900 39,208.00 0.14 
17 002648 卫星石化 3,100 37,882.00 0.13 
18 002322 理工环科 1,500 35,790.00 0.13 
19 002565 顺灏股份 3,900 31,434.00 0.11 
20 002166 莱茵生物 2,500 30,925.00 0.11 
21 002490 山东墨龙 2,800 27,104.00 0.09 
22 002016 世荣兆业 2,600 24,882.00 0.09 
23 002401 中海科技 1,200 18,804.00 0.07 




 
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 
8.4.1


累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 
占期初基金资产净
值比例（％） 
1 002739 万达院线 395,601.00 1.06 
2 002241 歌尔股份 282,312.00 0.75 
3 002268 卫 士 通 280,171.75 0.75 
4 002673 西部证券 267,576.00 0.71 
5 002375 亚厦股份 261,334.00 0.70 
6 002353 杰瑞股份 241,996.00 0.65 
7 002292 奥飞娱乐 234,406.00 0.63 
8 002081 金 螳 螂 231,733.00 0.62 
9 002002 鸿达兴业 205,567.00 0.55 
10 002170 芭田股份 183,616.00 0.49 
11 002304 洋河股份 182,616.00 0.49 
12 002466 天齐锂业 179,382.00 0.48 
13 002407 多氟多 169,400.00 0.45 
14 002415 海康威视 166,339.00 0.44 
15 002736 国信证券 157,610.00 0.42 
16 002142 宁波银行 156,451.00 0.42 
17 002456 欧菲光 152,301.00 0.41 
18 002572 索菲亚 150,066.00 0.40 
19 002309 中利科技 147,038.04 0.39 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
第 56 页 共 71 页


 
20 002589 瑞康医药 140,160.00 0.37 
注：买入金额按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 
8.4.2


累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 
占期初基金资产净
值比例（％） 
1 002183 
怡 亚 通 1,253,429.70 3.35 
2 002030 
达安基因 516,617.07 1.38 
3 002191 
劲嘉股份 387,381.20 1.03 
4 002024 
苏宁云商 338,859.52 0.90 
5 002018 
华信国际 286,925.00 0.77 
6 002091 
江苏国泰 263,660.09 0.70 
7 002219 
恒康医疗 251,995.05 0.67 
8 002415 
海康威视 222,734.00 0.59 
9 002174 
游族网络 217,152.00 0.58 
10 002092 
中泰化学 211,419.00 0.56 
11 002123 
梦网荣信 206,953.70 0.55 
12 002577 
雷柏科技 205,706.92 0.55 
13 002574 
明牌珠宝 202,109.00 0.54 
14 002450 
康得新 199,012.84 0.53 
15 002466 
天齐锂业 197,289.22 0.53 
16 002369 
卓翼科技 188,646.92 0.50 
17 002094 
青岛金王 183,846.15 0.49 
18 002111 
威海广泰 175,405.60 0.47 
19 002410 
广联达 173,354.20 0.46 
20 002622 
融钰集团 169,970.00 0.45 
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列 ，不考虑相关交易费用。 
8.4.3


买 入 股 票的 成 本 总 额及 卖 出 股 票的 收 入 总 额 
单位：人民币元 
买入股票成本（成交）总额 16,084,680.02 
卖出股票收入（成交）总额 18,803,608.03 
注：买 入股 票成本 和卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。 
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 
注：本基金本报告期末未持有债券。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
第 57 页 共 71 页


 
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细 
注：本基金本报告期末未持有债券。 
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
8.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 
注：本基金本报告期末未持有贵金属。 
8.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细 
注：本基金本报告期末未持有权证。 
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 
8.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 
注：本基金本报告期未投资股指期货，期末未持有股指期货。 
8.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
股指期 货交易。 
8.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 
8.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
国债期货交易。 
8.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 
注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。 
8.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 
本基金本报告期内未投资国债期货。 
8.12 投 资 组 合 报告 附 注 
8.12.1


 
本 报 告期 本基 金 投资 的前 十 名证 券发 行 主体 未出 现 被监 管部 门 立案 调查 、 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
第 58 页 共 71 页


 
8.12.2


 
基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金 合同规定备选股票库之外股票。 
8.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 
单位：人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 1,034.05 
2 应收证券清算款 - 
3 应收股利 - 
4 应收利息 332.80 
5 应收申购款 1,108.67 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 2,475.52 




8.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
8.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 
8.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 
注：本 基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 
8.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 
占基金资产
净值比例 （% ） 
流通受限情况说明 
1 002297 博云新材 51,914.94 0.18 重大事项停牌 




8.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息 
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 
份额单位：份 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
第 59 页 共 71 页


 
份额级别 
持有人户
数( 户) 
户均持有的
基金份额 
持有人结构 
机构投资者 个人投资者 
持有份额 
占总份
额比例 
持有份额 
占总份额
比例 
长城久兆
中小板300
指数分级 
2,476 7,314.24 233,719.00 1.29% 17,876,333.77 98.71% 
长城久兆
稳健指数 
206 16,959.85 27,192.00 0.78% 3,466,538.00 99.22% 
长城久兆
积极指数 
850 6,165.41 888,713.00 16.96% 4,351,882.00 83.04% 
合计 
3,532 7,600.33 1,149,624.00 4.28% 25,694,753.77 95.72% 
注：① 对于 分级基 金， 下属分 级份 额比例 的分 母采用 各自 级别的 份额 ，对于 合计 数，比 例 的 分 母
采用下属分级基金份额的合计数。 
②以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 
9.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 
长城久兆稳健指数 










































































































序号 
持有人名称 持有份额（份） 
占上市总份额
比例 
1 李时龙 1,909,759.00 54.66% 
2 王丽春 282,842.00 8.10% 
3 白志伟 282,391.00 8.08% 
4 李文霞 254,918.00 7.30% 
5 李惠霞 154,000.00 4.41% 
6 李时龙 117,811.00 3.37% 
7 傅效连 83,092.00 2.38% 
8 吕利香 40,062.00 1.15% 
9 罗杰 30,400.00 0.87% 
10 上海明汯投资管理有限公司－明汯
CTA 一号基金 
20,000.00 0.57% 
长城久兆积极指数 
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例 
1 东兴证券投资有限公司 888,641.00 16.96% 
2 陈朝阳 406,900.00 7.76% 
3 屈大虎 321,036.00 6.13% 
4 袁成刚 135,600.00 2.59% 
5 周晓虎 94,216.00 1.80% 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
第 60 页 共 71 页


 
6 叶彤 69,900.00 1.33% 
7 伍徐远 67,362.00 1.29% 
8 黄添胜 61,309.00 1.17% 
9 吴柳梅 60,786.00 1.16% 
10 金燕 58,363.00 1.11% 
注 ： ① 持 有 人 为 场 内 持 有 人 ， 占 上 市 总 份 额 比 例= 场 内 持 有 人 持 有 场 内 份 额/ 场 内 总 份 额 比 例
×100% 。 
②对于 长城 久兆稳 健指 数、长 城久 兆积极 指数 前十名 持有 人持有 份额 比例的 分母 采用各 自 级 别 份
额总数。 
③以基金账户为统计口径。 
④以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 
9.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 
项目 份额级别 
持有份额总数
（份） 
占基金总份额
比例 
基金管理人
所有从业人
员持有本基
金 
长城久兆中小板 300 指 数分级（场内简称：
长城久兆） 
- - 
长城久兆稳健指数（ 场内简称：中小 300A） - - 
长城久兆积极指数（场内简称： 中小 300B） - - 
合计 
- - 
注：对 于分 级基金 ，下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额， 对于合 计数 ，比例 的 分 母 采
用下属分级基金份额的合计数。 
9.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ） 
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金 
长城久兆中小板 300
指数分级 
0 
长城久兆稳健指数 0 
长城久兆积极指数 0 
合计 0 
本基金基金 经理持有本开
放式基金 
长城久兆中小板 300
指数分级 
0 
长城久兆稳健指数 0 
长城久兆积极指数 
0 
合计 0 
注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。 
 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
第 61 页 共 71 页


 
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动 
单位：份 
项目 
 长城久兆中 小板
300 指数分级 
长城久兆稳健指
数 
长城久兆积极指
数 
基金合同生效日（2012 年 1 月 30
日）基金份额总额 
919,797,702.13 18,458,033.00 27,687,050.00 
本报告期期初基金份额总额 20,277,903.32 3,071,922.00 4,607,883.00 
本报告期基金总申购份额 92,957,263.35 - - 
减: 本报告期基金总赎回份额 94,321,859.72 - - 
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减少以"-" 填 列） 
-803,254.18 421,808.00 632,712.00 
本报告期期末基金份额总额 18,110,052.77 3,493,730.00 5,240,595.00 
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金定期份额折算中新增的份额。 
§11 重 大 事 件 揭 示 
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。









11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 
1 、基金管理 人重大人事变动



自 2016 年2 月 1 日起， 卢盛春先生担任长城基金管理有限公司副总经理。 
自 2016 年4 月 6 日起， 谢志华先生不再担公司独立董事，由徐英女士担任该职。 
自 2016 年5 月 20 日起， 刘杉同志不再担公司独立董事，由万建华同志担任该职。 
自 2016 年 7 月 1 日起， 杨光裕先生不再担任公司董事长及董事，由何伟先生担任公司董事
长。 
2 、基金托管 人的专门基金托管部门的重大人事变动 
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动 。





 
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 
本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
第 62 页 共 71 页


 
11.4


基 金 投 资策 略 的 改 变 
本基金本报告期投资策略无改变。





 
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 
1 、本期未有 改聘会计师事务所。 
2 、本基金本 报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币肆万元。 
3 、目前为本 基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） ，
为本基金提供审计服务自本基金合同生效日持续至本报告期。





 
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 
本基金本报告期基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽
查或处罚。





 
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


 
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
交易单元
数量 
股票交易 应支付该券商的佣金 
备注 
成交金额 
占当期股票 
成交总额的比
例 
佣金 
占当期佣金 
总量的比例 
兴业证券 1 31,941,744.21 91.56% 29,747.41 91.56% - 
国金证券 2 2,942,917.77 8.44% 2,740.73 8.44% - 
广州证券 2 - - - - - 
西部证券 2 - - - - - 
华融证券 1 - - - - - 
华泰证券 1 - - - - - 
中泰证券 2 - - - - - 
瑞银证券 1 - - - - - 
天源证券 1 - - - - - 
海通证券 2 - - - - - 
国泰君安 2 - - - - - 
首创证券 1 - - - - - 
华西证券 1 - - - - - 
银河证券 2 - - - - - 
民生证券 1 - - - - - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
第 63 页 共 71 页


 
国信证券 2 - - - - - 
东吴证券 1 - - - - - 
渤海证券 1 - - - - - 
安信证券 1 - - - - - 
东兴证券 1 - - - - - 
东方证券 2 - - - - - 
中信建投 1 - - - - - 
广发证券 1 - - - - - 
中金公司 1 - - - - - 
长江证券 1 - - - - - 
平安证券 2 - - - - - 
中信证券 1 - - - - - 
申万宏源 1 - - - - - 
宏信证券 1 - - - - - 
天风证券 2 - - - - - 
华创证券 1 - - - - - 
招商证券 2 - - - - - 
中投证券 2 - - - - - 
联讯证券 2 - - - - - 
长城证券 3 - - - - - 
注：1 、报告 期内租用证券公司席位的变更情况： 
本报告期内共新增 7 个 专用交易单元（东吴证券、广发证券、海通证券分别新增 1 个交易单元 ；
天风证券、中泰证券分别新增 2 个 交易单元） ， 截止本报告期末共计 51 个交易单元。 
2 、专用 席位 的选择 标准 和程序 本基 金管理 人负 责选择 代理 本 基金 证券 买卖的 证券 经营机 构 ， 使
用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：



(1) 实力雄厚 ，信誉良好，注册资本不少于 3 亿 元人民币；



(2) 财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；









(3) 经营行为 规范，能满足基金运作的合法、 合规需求；









(4) 内部管理 规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；









(5) 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；









(6) 研究实力 较强， 有 固定 的研究机构和专门的研究人员， 能及 时为本基金提供高质量的咨询服务 ，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。






根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。 
基金管 理人 应根据 有关 规定， 在基 金的中 期报 告和年 度报 告中将 所选 证券经 营机 构的有 关 情 况 、
基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。 
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 
金额单位：人民币元 
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
第 64 页 共 71 页


 
成交金额 
占当期 债券 
成交总额的比
例 
成交金额 
占当期债
券回购 
成交总额
的比例 
成交金额 
占当期权证 
成交总额的
比例 
兴业证券 - - - - - - 
国金证券 20,676.32 100.00% - - - - 
广州证券 - - - - - - 
西部证券 - - - - - - 
华融证券 - - - - - - 
华泰证券 - - - - - - 
中泰证券 - - - - - - 
瑞银证券 - - - - - - 
天源证券 - - - - - - 
海通证券 - - - - - - 
国泰君安 - - - - - - 
首创证券 - - - - - - 
华西证券 - - - - - - 
银河证券 - - - - - - 
民生证券 - - - - - - 
国信证券 - - - - - - 
东吴证券 - - - - - - 
渤海证券 - - - - - - 
安信证券 - - - - - - 
东兴证券 - - - - - - 
东方证券 - - - - - - 
中信建投 - - - - - - 
广发证券 - - - - - - 
中金公司 - - - - - - 
长江证券 - - - - - - 
平安证券 - - - - - - 
中信证券 - - - - - - 
申万宏源 - - - - - - 
宏信证券 - - - - - - 
天风证券 - - - - - - 
华创证券 - - - - - - 
招商证券 - - - - - - 
中投证券 - - - - - - 
联讯证券 - - - - - - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
第 65 页 共 71 页


 
长城证券 - - - - - - 
11.8 其 他 重 大 事件 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 长城基金管理有限公司关于
上海证券交易所、 深圳证券交
易所、 中国金融期货交易所实
施熔断对旗下基金相关业务
影响的公告 
本基金管理人网站 2016 年 1 月4 日 
2 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 1 月5 日 
3 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 1 月6 日 
4 长城基金管理有限公司关于
旗下场内基金在指数熔断期
间暂停场内申购赎回业务的
提示性公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站 
2016 年 1 月7 日 
5 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 1 月8 日 
6 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 1 月12 日 
7 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 1 月13 日 
8 长城基金管理有限公司关 于
旗下基金所持债券估值调整
的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 1 月13 日 
9 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 1 月14 日 
10 长城基金管理有限公司关于
旗下基金所持债券估值调整
的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
2016 年 1 月20 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
第 66 页 共 71 页


 
理人网站 
11 长城基金管理有限公司关于
参加平安证券费率优惠活动
的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券 时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 1 月20 日 
12 长城基金管理有限公司于调
整旗下基金天天基金销售平
台申购金额下限及最低持有
金额下限的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 1 月20 日 
13 长城基金管理有限公司关于
旗下基金所持固定收益品种
估值调整的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 1 月21 日 
14 长城久兆中小板 300 指 数分
级证券投资基金定期份额折
算公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站 
2016 年 1 月26 日 
15 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 1 月27 日 
16 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 1 月28 日 
17 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 1 月29 日 
18 关于长城久兆中小板 300 指
数分级证券投资基金定期份
额折算期间中小 300A 份 额停
复牌的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站 
2016 年 2 月1 日 
19 关于长城久兆中小板 300 指
数分级证券投资基金定期份
额折算结果及恢复交易的公
告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站 
2016 年 2 月2 日 
20 关于长城中小 300A 定期 份额
折算后次日前收盘价调整的
公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站 
2016 年 2 月2 日 
21 长城基金管理有限公司关于
聘任公司副总经理的公告 
中国证券报、 上 海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 2 月2 日 
22 长城基金管理有限公司关于 中国证券报、 上海证 2016 年 2 月4 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
第 67 页 共 71 页


 
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告 
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
23 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 2 月26 日 
24 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 3 月1 日 
25 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 3 月3 日 
26 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 3 月19 日 
27 关于增加陆金所资管为长城
旗下开放式基金代销机构并
同时实行费率优惠的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 3 月21 日 
28 长城基金关于增加上海中正
达广投资管理有限公司为旗
下开放式基金代销机构并开
通定投等业务的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 3 月25 日 
29 长城基金关于增加上海利得
基金销售有限公司为旗下开
放式基金代销机构并实行费
率优惠的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 3 月30 日 
30 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 4 月6 日 
31 长城基金关于大同证券有限
责任公司开通旗下开放式基
金定期定额投资业务的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 4 月12 日 
32 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 4 月21 日 
33 长城基金管理有限公司关于 中国证券报、 上海证 2016 年 5 月6 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
第 68 页 共 71 页


 
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告 
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
34 长城基金关于增加富济财富
为旗下开放式基金代销机构
并开通转换定投等业务的公
告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 5 月9 日 
35 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 5 月10 日 
36 长城基金管理有限公司关于
淘宝基金理财平台和支付宝
基金支付业务下线的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 5 月10 日 
37 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 5 月11 日 
38 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 6 月1 日 
39 长城基金管理有限公司关于
旗下基金参加平安银行股份
有限公司费率优惠的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 6 月3 日 
40 长城基金管理有限公司关于
旗下基金参加中国银河证券
股份有限公司费率优惠的公
告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 6 月6 日 
41 长城基金管理有限公司关于
旗下基金参加国盛证券有限
责任公司费率优惠的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 6 月16 日 
42 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 6 月18 日 
43 长城基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参与交
通银行开展的网上银行、 手机
银行申购手续费费率优惠活
动的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证 券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 6 月30 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
第 69 页 共 71 页


 
44 关于旗下部分基金通过陆金
所资管开通定期定额投资业
务并实行费率优惠的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 7 月1 日 
45 长城基金管理有限公司关于
参加兴业证券费率优惠活动
的公告 
 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 7 月1 日 
46 长城基金管理有限公司关于
董事长变更的公告 
中国证券报及本基
金管理人网站 
2016 年 7 月4 日 
47 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 7 月5 日 
48 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 7 月7 日 
49 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 7 月8 日 
50 长城基金关于增加肯特瑞财
富投资管理有限公司为旗下
开放式基金代销机构的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 8 月31 日 
51 长城基金关于增加北京汇成
基金销售有限公司为旗下开
放式基金代销机构的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 9 月7 日 
52 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 9 月8 日 
53 长城基金关于旗下部分开放
式基金参与交通银行开展的
手机银行申购及定期定额投
资基金费率优惠活动的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 9 月20 日 
54 关于增加方正证券为长城旗
下开放式基金代销机构并开
通转换业务的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 10 月 13 日 
55 关于调整旗下基金所持停牌
股票估值方法的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
2016 年 10 月 19 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
第 70 页 共 71 页


 
券日报及本基金管
理人网站 
56 关于增加南京苏宁基金销售
有限公司为旗下开放式基金
代销机构并实行费率优惠的
公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 10 月 21 日 
57 长城基金管理有限公司关于
参加和讯科技费率优惠活动
的公告（放开折扣限制） 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站 
2016 年 11 月 11 日 
58 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 11 月 12 日 
59 长城基金关于旗下部分开放
式基金参与交通银行开展的
手机银行申购及定期定额投
资基金费率优惠活动的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 11 月 29 日 
60 长城基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参与中
国民生银行直销银行“ 基金
通”平台开展的申购基金费
率优惠活动的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站 
2016 年 12 月 5 日 
61 长城基金管理有限公司关于
调整旗下基金所持停牌股票
估值方法的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 12 月 13 日 
62 长城基金关于旗下部分开放
式基金参与交通银行开展的
手机银行申购及定期定额投
资基金费率优惠活动的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 12 月 21 日 
63 长城基金关于旗下部分开放
式基金参与农业银行开展的
基金申购及定期定额投资费
率优惠活动的公告 
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站 
2016 年 12 月 26 日 




§12 备 查 文 件 目 录 
12.1 备 查 文 件 目录 
（一）本基金设立等相关批准文件 
（二） 《长城 久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金基金合同》 长城久兆中小板 300 指数分 级 2016 年年度 报告 
第 71 页 共 71 页


 
（三） 《长城 久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金托管协议》 
（四）法律意见书 
（五）基金管理人业务资格批件、营业执照 
（六）基金托管人业务资格批件、营 业执照 
（七）中国证监会规定的其他文件 
12.2 存放地点 
广东省深圳市福田区益田路 6009 号 新世界商务中心 41 层 
12.3 查阅方式 
投 资 者可 在办 公 时间 亲临 上 述存 放地 点 免费 查阅 ， 如有 疑问 ， 可向 本基 金 管理 人长 城基金管
理有限公司咨询。 
咨询电话：0755-23982338 
客户服务电话：400-8868-666 
网站：www.ccfund.com.cn