信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 1 次更 新）
信 诚 中证 500 指 数 分级 证 券投 资 基金
招 募 说明 书 摘要
（2017 年第 1 次更新）
基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
重要提示
本基金于 2011 年2 月11 日基金合同正式生效。
基金的过 往业绩并不预示其未来表现。
投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。
本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写 ， 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同 是 约 定
基 金 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 ， 即 成 为
基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 ， 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同
的 承 认 和 接 受 ， 并 按 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说 明为 2017 年 2 月 11 日 ，有关财务数据
和净值表现截止日为 2016 年12 月 31 日（未经审计）。 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 1 次更 新）
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一、 基 金 管 理人
（一） 基金管理人概况
基金管理人：信诚基金管理有限公司
住所：
上海市浦东 新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层
办公地址：
上海市浦东 新区世纪大道8 号上海国 金中 心汇丰银行大楼9 层
法定代表人：张翔燕
成立日期：
2005年9 月30 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005 】142 号
注册资本：
2 亿元人民 币
电话：
（021 ）6864 9788
联系人：
唐世春
股权结构：
股 东
出资额
（ 万 元 人 民
币）
出资比例
（% ）
中信信托有限责任公司 9800 49
英国保诚集团股份有限公司 9800 49
中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2
合 计 20000 100
（二）主要人员情况
基金管理人：信诚基金管理有限公司
住所：
上海市浦东 新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层
办公地址：
上海市浦东 新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层
法定代表人：张翔燕
成立日期：
2005年9 月30 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2005 】142 号
注册资本：
2 亿元人民 币
电话：
（021 ）6864 9788
联系人：
唐世春
股权结构：
股 东
出资额
（万元人民币）
出资比例
（% ）
中信信托有限责任公司 9800 49
英国保诚集团股份有限公司 9800 49 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 1 次更 新）
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中新苏州工业园区创业投资有限公司 400 2
合 计 20000 100
二 、 主 要 人员 情 况
1.董事会成 员
张 翔 燕 女 士 ， 董 事 长 ， 硕 士 学 位 。 历 任 中 信 银 行 总 行 营 业 部 副 总 经 理 、 综 合 计 划 部 总
经 理 ， 中 信 银 行 北 京 分 行 副 行 长 、 中 信 银 行 总 行 营 业 总 部 副 总 经 理 ， 中 信 证 券 股 份 有 限 公
司 副 总 经 济 师 ， 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 风 险 管 理 部 总 经 理 、 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 副 总
裁 、 中 国 中 信 集 团 有 限 公 司 业 务 协 同 部 主 任 ， 现 兼 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 副 董 事 长 、 中
信信诚资产管理有限公司董事长。
王 道 远 先 生 ， 董 事 ， 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 综 合 管 理 部 总 经 理 、
信 托 管 理 部 总 经 理 、 总 经 理 助 理 、 董 事 会 秘 书 、 副 总 经 理 。 现 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 副
总 经 理 、 董 事 会 秘 书 、 固 有 业 务 审 查 委 员 会 主 任 兼 天 津 信 唐 货 币 经 纪 有 限 责 任 公 司 董 事
长。
Guy Robert STRAPP 先生，董事 ，商 科学士 。历 任瀚亚 投资 （香港 ）有 限公司 首席 执 行
官 ， 英 国 保 诚 集 团 亚 洲 区 资 产 管 理 业 务 投 资 总 裁 、 瀚 亚 投 资 （ 新 加 坡 ） 有 限 公 司 首 席 执 行
官。现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资（香港）有限公司首席执行官。
魏 秀 彬 女 士 ， 董 事 ， 新 加 坡 籍 ， 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 施 罗 德 国 际 商 业 银 行 东 南 亚 区 域
合 规 经 理 、 施 罗 德 投 资 管 理( 新 加 坡) 有 限 公 司 亚 太 地 区 风 险 及 合 规 总 监 。 现 任 瀚 亚 投 资 首
席风险官。
吕 涛 先 生 ， 董 事 ， 总 经 理 ， 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部 总
经理、中 信 基金管理 有 限公司（ 中 信证券股 份 有限公司 的 全资子公 司 ，2009年2 月 已与华夏
基 金 管 理 有 限 公 司 合 并 ） 总 经 理 、 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 、 中 信 资 产 管 理 有 限
公司副总经理。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。
孙 麟 麟 先 生 ， 独 立 董 事 ， 商 科 学 士 。 历 任 安 永 会 计 师 事 务 所 （ 香 港 ） 资 产 管 理 审 计 团
队 亚 太 区 联 合 领 导 人 ， 安 永 会 计 师 事 务 所 （ 旧 金 山 ） 美 国 西 部 资 产 管 理 市 场 审 计 团 队 领 导
等 职 。 现 任Lattice Strategies Trust 独 立 受 托 人 、Nippon Wealth Bank 独 立 董 事 、
Ironwood Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund
LLC. 独立董 事。
夏 执 东 先 生 ， 独 立 董 事 ， 经 济 学 硕 士 。 历 任 财 政 部 财 政 科 学 研 究 所 副 主 任 、 中 国 建 设
银 行 总 行 国 际 部 副 处 长 、 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 副 总 经 理 、 北 京 天 华 会 计 师 事 务 所 首 席 合
伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。
杨 思 群 先 生 ， 独 立 董 事 ， 经 济 学 博 士 。 历 任 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 经 济 研 究 所 副 研 究
员，现任清华大学经济管理学院经济系副教授。 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 1 次更 新）
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注：原 “英 国保诚 集团 亚洲区 总部 基金管 理业 务”自2012年2 月14 日起 正式更 名为 瀚亚
投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。
2.监事
於 乐 女 士 ， 执 行 监 事 ， 经 济 学 硕 士 。 历 任 日 本 兴 业 银 行 上 海 分 行 营 业 管 理 部 主 管 、 通
用 电 气 金 融 财 务 （ 中 国 ） 有 限 公 司 人 力 资 源 经 理 。 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席 人 力 资
源官。
3.经营管理 层人员情况
吕 涛 先 生 ， 董 事 ， 总 经 理 ， 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部 总
经理、中 信 基金管理 有 限公司（ 中 信证券股 份 有限公司 的 全资子公 司 ，2009年2 月 已与华夏
基 金 管 理 有 限 公 司 合 并 ） 总 经 理 、 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 、 中 信 资 产 管 理 有 限
公司副总经理。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。
桂 思 毅 先 生 ， 副 总 经 理 ， 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 安 达 信 咨 询 管 理 有 限 公 司 高 级 审 计 员 ，
中 乔 智 威 汤 逊 广 告 有 限 公 司 财 务 主 管 ， 德 国 德 累 斯 登 银 行 上 海 分 行 财 务 经 理 ， 信 诚 基 金 管
理 有 限 公 司 风 险 控 制 总 监 、 财 务 总 监 、 首 席 财 务 官 、 首 席 运 营 官 。 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限
公司副总经理、首席财务官，兼任中信信诚资产管理有限公司董事。
唐 世 春 先 生 ， 副 总 经 理 ， 法 学 硕 士 。 历 任 北 京 天 平 律 师 事 务 所 律 师 、 国 泰 基 金 管 理 有
限 公 司 监 察 稽 核 部 法 务 主 管 、 友 邦 华 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 法 律 监 察 部 总 监 、 总 经 理 助 理 兼
董 事 会 秘 书 ； 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 兼 董 事 会 秘 书 、 中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 董
事。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。
4.督察长
周 浩 先 生 ， 督 察 长 ， 法 学 硕 士 ， 历 任 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 主 任 科 员 、 公 职 律 师 、
副 调 研 员 ， 上 海 航 运 产 业 基 金 管 理 有 限 公 司 合 规 总 监 ， 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 。
现任信诚基金管理有限公司督察长，兼任中信信诚资产管理有限公司监事。
5.基金经理
杨 旭 先 生 ， 理 学 硕 士 、 文 学 硕 士 。 曾 任 职 于 美 国 对 冲 基 金Robust methods 公 司 ， 担 任
数量分析师；于华尔街对冲基金WSFA Group 公 司 ， 担 任Global Systematic Alpha Fund 助
理基金经 理 。2012年8 月 加入信诚 基 金，历任 助 理投资经 理 、专户投 资 经理。现 任 数量投资
副总监 ，信 诚中证500指数分级 基金 、信诚 沪深300指数分级 基金、 信诚 中证800医药指数分
级基金 、信 诚中证800有色指数 分级 基金、 信诚 中证800金融指数分 级 基 金、信 诚中 证TMT产
业 主 题 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 基
金、信诚 中 证基建工 程 指数型证 券 投资基金 （LOF）、信诚 鼎利定增 灵 活配置混 合 型证券投
资 基 金 、 信 诚 至 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 至 裕 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金。
历任基金经理： 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 1 次更 新）
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吴雅楠先生，自2011 年2 月11日至2015年3 月27 日 担任本基金基金经理。
6.投资决策 委员会成员
胡喆女士，总经理助理、副首席投资官、特定资产投资管理总监；
王国强先生，固定收益总监、基金经 理；
董越先生，交易总监；
张光成先生，股票投资总监、基金经理；
王睿先生，研究副总监、基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、 基 金 托 管人
（一）基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司( 简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004年09 月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：田
青
联系电话：(010)6759 5096
中 国 建 设 银 行 成 立 于1954 年10 月 ， 是 一 家 国 内 领 先 、 国 际 知 名 的 大 型 股 份 制 商 业 银
行，总 部设 在北京 。 本 行于2005年10 月在香港 联 合交易 所挂 牌上市( 股 票 代码939)，于2007
年9 月在上海 证券交易所挂牌上市( 股 票代码601939) 。
2015 年 末 ， 本 集 团 资 产 总 额18.35 万 亿元，较上年增长9.59% ；客户贷款和垫款总额
10.49 万 亿元，增长10.67% ； 客 户 存 款 总 额13.67 万 亿 元 ， 增 长5.96% 。 净 利 润2,289 亿元，
增长0.28% ； 营 业 收 入6,052 亿元，增长6.09% ， 其 中 ， 利 息 净 收 入 增 长4.65% ，手续费及佣
金净收入增长4.62% 。 平 均 资 产 回 报 率1.30% ， 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率17.27% ， 成 本 收 入 比
26.98% ， 资 本充足率15.39% ，主要财 务指标领先同业 。
物 理 与 电 子 渠 道 协 同 发 展 。 营 业 网 点 “ 三 综 合 ” 建 设 取 得 新 进 展 ， 综 合 性 网 点 数量 达
1.45 万 个 ， 综 合 营 销 团 队2.15 万 个 ， 综 合 柜 员 占 比 达 到88% 。 启 动 深 圳 等8 家 分 行 物 理 渠 道
全 面 转 型 创 新 试 点 ， 智 慧 网 点 、 旗 舰 型 、 综 合 型 和 轻 型 网 点 建 设 有 序 推 进 。 电 子 银 行 主 渠
道 作 用 进 一 步 凸 显 ， 电 子 银 行 和 自 助 渠 道 账 务 性 交 易 量 占 比 达95.58% ，较上年提 升7.55 个信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 1 次更 新）
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百分点； 同 时 推 广 账 号 支 付 、 手 机 支 付 、 跨 行 付 、 龙 卡 云 支 付 、 快 捷 付 等 五 种 在 线 支付方
式，成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。
转型业 务快 速增长 。信 用卡累 计发 卡量8,074万 张，消 费交 易额2.22 万亿元， 多项 核心
指标继 续保 持同业 领先 。金融 资产1,000 万以上 的私人 银行 客户数 量增 长23.08% ， 客户金融
资产总 量增 长32.94% 。 非金融 企业 债务融 资工 具累计 承销5,316 亿元， 承销额 市场 领先。资
产 托 管 业 务 规 模7.17 万 亿 元 ， 增 长67.36% ； 托 管 证 券 投 资 基 金 数 量 和 新 增 只 数 均 为 市 场 第
一 。 人 民 币 国 际 清 算 网 络 建 设 再 获 突 破 ， 继 伦 敦 之 后 ， 再 获 任 瑞 士 、 智 利 人 民 币 清 算 行 资
格；上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。
2015 年，本 集团先 后获 得国内 外各 类荣誉 总计122项，并独 家荣获 美国 《环球 金融 》杂
志 “ 中 国 最 佳 银 行 ” 、 香 港 《 财 资 》 杂 志 “ 中 国 最 佳 银 行 ” 及 香 港 《 企 业 财 资 》 杂 志 “ 中
国 最 佳 银 行 ” 等 大 奖 。 本 集 团 在 英 国 《 银 行 家 》 杂 志2015 年 “ 世 界 银 行 品 牌1000 强 ” 中 ，
以 一 级 资 本 总 额 位 列 全 球 第 二 ； 在 美 国 《 福 布 斯 》 杂 志2015 年 度 全 球 企 业2000 强 中 位 列 第
二。
中 国 建 设 银 行 总 行 设 资产托管 业 务 部 ， 下 设 综 合 处 、 基 金 市 场 处 、 证 券 保 险 资 产 市 场
处 、 理 财 信 托 股 权 市 场 处 、QFII 托 管 处 、 养 老 金 托 管 处 、 清 算 处 、 核 算 处 、 跨 境 托 管 运 营
处、监督 稽 核处等10个 职能处室 ， 在上海设 有 投资托管 服 务上海备 份 中心，共 有 员工220 余
人。自2007 年 起 ， 托 管 部 连 续 聘 请 外 部 会 计 师 事 务 所 对 托 管 业 务 进 行 内 部 控 制 审 计 ， 并 已
经成为常规化的内控工作手段。
（二）主要人员情况
赵观甫，资产 托 管 业 务 部 总 经 理 ， 曾 先 后 在 中 国 建 设 银 行 郑 州 市 分 行 、 总 行 信 贷 部 、
总 行 信 贷 二 部 、 行 长 办 公 室 工 作 ， 并 在 中 国 建 设 银 行 河 北 省 分 行 营 业 部 、 总 行 个 人 银 行 业
务 部 、 总 行 审 计 部 担 任 领 导 职 务 ， 长 期 从 事 信 贷 业 务 、 个 人 银 行 业 务 和 内 部 审 计 等 工 作 ，
具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红，资产 托 管 业 务 部 副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 青 岛 分 行 、 中 国 建 设 银 行
总 行 零 售 业 务 部 、 个 人 银 行 业 务 部 、 行 长 办 公 室 ， 长 期 从 事 零 售 业 务 和 个 人 存 款 业 务 管 理
等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮，资产 托 管 业 务 部 副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 建 筑 经 济 部 、 信 贷 二
部 、 信 贷 部 、 信 贷 管 理 部 、 信 贷 经 营 部 、 公 司 业 务 部 ， 并 在 总 行 集 团 客 户 部 和 中 国 建 设 银
行 北 京 市 分 行 担 任 领 导 职 务 ， 长 期 从 事 信 贷 业 务 和 集 团 客 户 业 务 等 工 作 ， 具 有 丰 富 的 客 户
服务和业务管理经验。
黄秀莲，资产 托 管 业 务 部 副 总 经 理 ， 曾 就 职 于 中 国 建 设 银 行 总 行 会 计 部 ， 长 期 从 事 托
管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 1 次更 新）
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作 为 国 内 首 批 开 办 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 的 商 业 银 行 ， 中 国 建 设 银 行 一 直 秉 持 “ 以 客
户 为 中 心 ” 的 经 营 理 念 ， 不 断 加 强 风 险 管 理 和 内 部 控 制 ， 严 格 履 行 托 管 人 的 各 项 职 责 ， 切
实 维 护 资 产 持 有 人 的 合 法 权 益 ， 为 资 产 委 托 人 提 供 高 质 量 的 托 管 服 务 。 经 过 多 年 稳 步 发
展 ， 中 国 建 设 银 行 托 管 资 产 规 模 不 断 扩 大 ， 托 管 业 务 品 种 不 断 增 加 ， 已 形 成 包 括 证 券 投 资
基 金 、 社 保 基 金 、 保 险 资 金 、 基 本 养 老 个 人 账 户 、QFII 、 企 业 年 金 等 产 品 在 内 的 托 管 业 务
体 系 ， 是 目 前 国 内 托 管 业 务 品 种 最 齐 全 的 商 业 银 行 之 一 。 截 至2016 年 一季度末， 中 国 建 设
银行已托 管584只证券投 资基金。 中 国建设银 行 专业高效 的 托管服务 能 力和业务 水 平，赢得
了 业 内 的 高 度 认 同 。 中 国 建 设 银 行 自2009 年 至 今 连 续 六 年 被 国 际 权 威 杂 志 《 全 球 托 管 人 》
评为“中国最佳托管银行”。
三 、 相 关服务 机 构
（一）基金份额发售机构
1.场外发售 机构
（1 ）直销机 构
信诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台
住所：上海市浦东新区世纪大道8 号 上海国金中心汇丰 银行大楼9 层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层
法定代表人：张翔燕
电话： （021 ）6864 9788
联系人：陈强
投 资 人 可 以 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系 统 办 理 本 基 金 的 开 户 、 认 购 、 申 购 及 赎 回 等 业 务,
具 体 交 易 细 则 请 参 阅 本 公 司 网 站 公 告 。 网 上 交 易 网 址 ：www.citicprufunds.com.cn. 或
www.xcfunds.com.
（2 ）销售机 构
1 ）中国建设 银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1 号院1 号 楼长安兴融中心
法定代表人：王洪章
电话：010-67596219
传真：010-66275654
客服电话：95533
公司网站：www.ccb.com
2 ）中国农业 银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街69 号 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 1 次更 新）
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办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：蒋超良
客户服务电话：95599
网址：www.95599.cn
3 ）中信银行 股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华 大厦C 座
法定代表人：李庆萍
客服电话：95558
网址：http://bank.ecitic.com
4 ）招商银行 股份有限公 司
注册地址：深圳市深南大道7088 号 招商银行大厦
法定代表人：李建红
电话：0755－83077278
传真：0755－83195049
联系人：邓炯鹏
客服电话：95555
网址：www.cmbchina.com
5 ）交通银行 股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188 号
法定代表人：牛锡明
电话：（021 ）58781234
传真：（021 ）58408483
联系人：张宏革
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
6 ）宁波银行 股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700 号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700 号
法定代表人：陆华裕
客户服务统一咨询电话：96528 ，上 海地区：962528
网址： www.nbcb.com.cn
联系人：胡技勋
电话：0574-89068340
传真：0574-87050024 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 1 次更 新）
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7 ）华夏银行 股份有限公司
地址：北京市东城区建国门内大街22 号
法定代表人：吴建
联系人：马旭
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
8 ）东莞银行 股份有限公司
注册地址：广东省东莞市莞城区体育路21号东 莞银行大厦
办公地址：广东省东莞市莞城 区体育路21号东 莞银行大厦
法定代表人：廖玉林
联系人：胡昱
电话：0769-22119061
传真：0769-22117730
统一客户服务电话：0769-96228
公司网站：www.dongguanbank.cn
9 ）中国银行 股份有限公司
注册地址：北京西城区复兴门内大街1 号
办公地址：北京西城区复兴门内大街1 号
法定代表人：田国立
联系人: 刘岫 云
客服电话：95566
传真：010-66594946
电话：010-66594977
网址：www.boc.cn
10）中信证 券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8 号中 信证券大厦
法定代表人：王东明
联系人：侯艳红
电话：010-60838995
传真：0755-23835861 、010-60836029
网址：http：//www.cs.ecitic.com
11）中信建 投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188 号 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 1 次更 新）
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法定代表人：王常青
联系人：魏明
联系电话：(010)85130579
开放式基金咨询电话：4008888108
网址：www.csc108.com
12）中信证 券（山东）有 限责任公司
注册地址：青岛市崂山苗岭路29号 澳柯玛大厦15 层（1507-1510室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场20 层（266061 ）
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
13) 中国中 投证券有限责任公司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心A 栋第18 层至21 层及第
04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务 中心A 栋第4 、18 层至21 层
法定代表人：龙增来
联系人：张鹏
联系电话：0755-82023442
统一客户服务电话：400-600-8008 、95532
公司网站：www.china-invs.cn
14）招商证 券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38－45层
法定代表人：宫少林
联系人：黄婵君
电话：0755-82960167
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
客服电话：95565 、4008888111
15) 国信证 券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证 券大厦十六层至二十六层
法人代表人：李颖
联系电话：0755-82133066基金业务联 系人：齐晓燕
联系电话：0755-82130833
传真：0755-82133952 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 1 次更 新）
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全国统一客户服务电话:95536
公司网址: www.guosen.com.cn
16) 海通证 券股份有限公司
地址：上海市广东路689 号海通证券大厦
法定代表人：王开国
电话：021-23219275
客户服务电话：95553 或 拨打各城市营业网点咨询电话
联系人：李笑鸣
网址：www.htsec.com
17）申 万宏 源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989 号世纪商贸广场40楼
办公地址：上海市徐汇区长乐路989 号世纪商贸广场40楼
法定代表人：李梅
联系人：黄莹
联系电话：021-33389888
传真：021-33388224
18）中国银 河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35 号国际企 业大厦C 座
办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企 业大厦C 座
法定代表人：陈有安
联系人：邓颜
联系电话：010-66568292
客户服务电话：4008-888-888
网站：www.chinastock.com.cn
19）国泰君 安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168 号上海 银行大厦29 楼
法定代表人：杨德红
联系人：朱雅崴
电话：021-38676767
客户服务热线：400-8888-666 / 95521
20) 广发证 券股份有限公司
法定代表人：孙树明
注册地址：广州天河区天河北路183-187 号大都 会广场43楼（4301-4316 房） 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 1 次更 新）
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办 公 地 址 ： 广 东 省 广 州 天 河 北 路 大 都 会 广 场5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、
44楼
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575 或致电各 地营业网点
公司网站：广发证券网http://www.gf.com.cn
21) 华福证 券有限责任公司
注册地址：福建省福州市五四路157 号新天地大厦7 、8 层
办公地址：福建省福州市五四路157 号新天地大厦7 至10 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
业务传真：0591-87383610
统一客户服务电话：96326 （福建省 外请先拨0591）
公司网址：www.hfzq.com.cn
22) 西藏东 方财 富证券股份有限公司
注册地址： 拉萨市北京中路101 号
办公地址：上海市永和路118 弄东方 环球企业园24 号楼法定代 表人：贾绍君
联系人：汪尚斌
电话：021-36537114
传真：021-36538467
统一客户服务电话：4008811177
23) 光大证 券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号（200040 ）
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
客服电话：4008888788、10108998
联系人：刘晨
电话：021-22169081
传真： 021-22169134
客户服务电话: 4008888788、10108998
公司网址： www.ebscn.com
24) 安信证 券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35 层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35 层、28 层A02 单元 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 1 次更 新）
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法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82558305
客服电话：95517
客服电话：4008001001
公司网站：www.essence.com.cn
25) 中泰证 券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经十 路20518 号
办公地址：山东省济南市经七路86 号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-81283900
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
26) 长江证 券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8 号长江 证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：95579 或4008-888-999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券客户服务网站：www.95579.com
27) 东方证 券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318 号2 号楼22层-29层
办公地址：上海市中山南路318 号2 号楼22层-29层
法定代表人：潘鑫军
联系人：吴宇
联系电话：021-63325888
客服电话：95503
公司网站：www.dfzq.com.cn
28) 平安证 券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼（518048 ） 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 1 次更 新）
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法定代表人：杨宇翔
联系人：周一涵
电话：021-38637436
全国免费业务咨询电话：95511-8
开放式基金业务传真：0755-82400862
全国统一总机：95511-8
网址： stock.pingan.com29 ）华泰证 券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90 号华泰证券 大厦
办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路228 号 华泰证券1号楼6 层2 区
法定代表人：吴万善
联系人：庞晓芸
联系电话：0755-82492193
客服电话：95597
30) 天相投资 顾问有限公司（简称“天相投顾”）
注册地址：北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座701
办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C 座5 层
邮编 ：100088
法定代表人：林义相
客服电话： 010-66045678
联系人：尹伶
联系电话：010-66045608
传真：010-66045521
天相投顾网址： http://www.txsec.com
天相基金网网址：http://jijin.txsec.com
31) 信达证券 股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼
法定代表人：高冠江
联系人：鹿馨方
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
32）红塔证 券证券有限责任公司
注册地址：云南省昆明市北京路155 号附1 号红塔 大厦9 楼 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 1 次更 新）
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法定代表人：况雨林
传
真：0871-3578827
客服电话：4008718880
网址：www.hongtastock.com
33）世纪证 券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银 行大厦40/42 层
法定代表人：卢长才
电话：0755-83199599
传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn
34）长城证 券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报 业大厦14 、16 、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报 业大厦14 、16 、17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：刘洋
联系电话：0755-83516289
客服电话: 400-6666-888
网址: www.cgws.com
35）上海天 天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88 号金座
法定代表人：其实
电
话：021-54660526
传
真：021-54660501
公司网址：www.1234567.com.cn
客服电话：400-1818-188
36）和讯信 息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10 层
办公地址：上海市浦东新区东方路18 号保利广场E 座18F
法定代表人：王莉
联系人：刘洋
联系电话：010-85650628
传真：010-65884788
官网网址：www.licaike.com 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 1 次更 新）
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客服电话：400-920-0022
37）申万宏 源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358 号大成国际大厦20 楼2005
室
办 公 地 址: 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 （ 新 市 区 ） 北 京 南 路358 号 大 成 国 际 大 厦20 楼2005 室
（邮编:830002 ）
法定代表人：韩志谦
电话：0991-2307105
传真：0991-2301927 联系 人：王怀春李巍 电话：010-88085858
传真：010-88085195
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
38）上海汇 付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336 号1807-5 室
办公地址：上海市中山南路100 号金 外滩国际广场19楼
法定代表人：张皛
电
话：021-33323998
传
真：021-33323993
网址:fund.bundtrade.com
客户服务电话：400-820-2819
39 ）中信期 货有限公司
注 册 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路8 号 卓 越 时 代 广 场 （ 二 期 ） 北 座13 层1301-1305 室、
14层
办 公 地 址 ： 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路8 号 卓 越 时 代 广 场 （ 二 期 ） 北 座13 层1301-1305 室、
14层
法定代表人：张皓
联系人：洪诚
电话：0755-23953913
网址：http://www.citicsf.com
40）浙江同 花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路1 号元茂大厦903
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7 号电子 商务产业园2 号楼2 楼
法定代表人：凌顺平
电
话：0571-88911818 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 1 次更 新）
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传
真：0571-86800423
公司网站：www.5ifund.com
客服电话：4008-773-772
41）上海联 泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277 号3 层310 室
办公地址：上海市长宁区金钟路658 弄2 号楼B 座6 楼
法定代表人：燕斌
电
话：021-51507071
传
真：021-62990063
网址：www.66zichan.com
客服电话：4000-466-788
42）北京创 金启富投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同31 号5 号楼215A
办公地址：北京市西城区民丰胡同31 号5 号楼215A
法定代表人：梁蓉
电
话：010-66154828
传
真：010-88067526
网址: www.5irich.com
客户服务电话：400-6262-818
43）北京乐 融多源投资咨询有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路1 号1 号楼16 层1603
办公地址：北京市朝阳区西大望路1 号1 号楼16 层1603
法定代表人：董浩
电话：010-65409010
网址：www.jimufund.com
客户服务电话：400-068-1176
44）珠海盈 米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国 际广场南塔12 楼
法定代表人：肖雯
电话：020-89629021
传真：020-89629011
网址：www.yingmi.cn
客户服务电话：020-89629066 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 1 次更 新）
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45）上海陆 金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼
法定代表人：郭坚
电话：021-20665952
传真：021-22066653
网址: www.lufunds.com
客户服务电话：4008219031
46 ）泰诚财 富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号
邮政编码：116000
法定代表人：林卓
电话：0411-88891212
传真：0411-84396536
客服电话：4006411999
公司网站：www.taichengcaifu.com
47 ）大泰金 石投资管理有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路359 号国睿大 厦一号楼B 区4 楼A506 室
办公地址：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15 楼
法定代表人：袁顾明
电
话：021-22267995
传
真：021-22268089
网站：www.dtfunds.com
客户服务电话：4009282266
48 ）上海凯 石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区延安东路1 号凯石大厦4 楼
办公地址：上海市黄浦区延安东路1 号凯石大厦4 楼
法定代表人： 陈继武
电
话：021-63333389
网站：www.lingxianfund.com
客户服务电话：4000178000
49）北京增 财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士路66 号建威大厦1208 室 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 1 次更 新）
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办公地址：北京市西城区南礼士路66 号建威大厦1208 室
法定代表人：罗细安
公司网址：www.zcvc.com.cn
客服电话：400-001-8811
50) 奕丰金融 服务( 深圳) 有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115 室，1116室及1307 室
法定代表人：TAN YIK KUAN
公司网址: www.ifastps.com.cn
客服电话: 400-684-0500
51）上海云 湾投资管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13 号楼2 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13 号楼2 层
法定代表人：王爱玲
电话：021-68783068
传真：021-20539999
官网网址：www.zhengtongfunds.com
客服电话：400-820-1515
52) 深圳众禄 金融控股股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼801
法定代表人：薛峰
公司网址：www.zlfund.cn
客服电话：4006-788-887
53）上海好 买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路196 号26号楼2 楼41 号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118号903-906 室
法定代表人：杨文斌
公司网址：www.howbuy.com
客服电话：400-700-9665
54）上海利 得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海浦东新区峨山路91 弄61号10号楼12楼
法人代表：沈继伟 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 1 次更 新）
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公司网址：www.leadbank.com.cn
客服电话：400-067-6266
55）上海长 量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526 号2 幢220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555 号裕景 国际B 座16 层
法定代表人：张跃伟
电话：021-20691832
传真：021-20691861
公司网站： www.erichfund.com
客服电话：400-089-1289
56）北京晟 视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735 号03室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6 号万通中 心D 座28 层
法定代表人：蒋煜
联系电话：010-58170949
官网地址：www.shengshiview.com
客服电话：400-818-8866
57）北京广 源达信投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C 座 六层605 室
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼 浦项中心B 座19层
法定代表人：齐剑辉
传真：010-82055860
官网网址：www.niuniufund.com
客服电话：400-6236-060
58）北京新 浪仓石基金销售有限公司
注 册 地 址 ： 北 京 市 海 淀 区 东 北 旺 西 路 中 关 村 软 件 园 二 期( 西扩)N-1 、N-2 地 块 新 浪 总 部
科研楼5 层518 室
办 公 地 址 ： 北 京 市 海 淀 区 东 北 旺 西 路 中 关 村 软 件 园 二 期( 西扩)N-1 、N-2 地 块 新 浪 总 部
科研楼5 层518 室
法人代表：李昭琛
联系电话：010-82628888
公司传真： 010-62676582
官网网址：www.xincai.com
客服电话：010-62675369 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 1 次更 新）
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59）北京汇 成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号1108
法定代表人：王伟刚
联系电话：010-56282140
公司传真：010-62680827
官网网址：www.fundzone.cn
客服电话：400-068-1176
60）浙江金 观诚财富管理有限公司
注册地址：杭州市拱墅区登云路45 号（锦昌大厦）1 幢10 楼1001 室
办公地址：杭州市拱墅区登云路45 号锦昌大厦一楼金观诚财富
法定代表人：徐黎云
联系电话：0571-88337717
公司传真：0571-88337666
官网网址：www.jincheng-fund.com
客服电话：400-068-0058
61）杭州科 地瑞富基金销售有限公司
注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心1604室
办公地址：杭州市下城区上塘路15 号武林时代20F
法定代表人：陈刚
联系电话：0571-85267500
公司传真：0571-8526 9200
官网网址：www.cd121.com
客服电话：0571-86655920
62）深圳市 新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富 卓大厦A 座7 层
法人代表：张彦
联系电话：010-83363101
公司传真：010-83363072
客服电话：400-166-1188
官网网址：http://8.jrj.com.cn/
63）北京肯 特瑞财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1 号楼22层2603-06 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 1 次更 新）
21
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部
法人代表：陈超
联系电话：010-89189285
公司传真：010-89189566
客服电话：个人业务：95118 企业 业务：400 088 8816
官网网址：http://jr.jd.com
64）北京钱 景财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO
1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO
1008-1012
法定代表人：赵荣春
电话：010-59158281
传真：010-57569671
网址：www.qianjing.com
客户服务电话：400-893-6885
65 ）一路财 富信息科技有限公司
住所：北京市西城区阜成门大街2 号 万通新世界广场A 座2208
办公地址：北京市西城区阜成门大街2 号万通新 世界广场A 座2208
法定代表人：吴雪秀
客服电话：400 001 1566
网址： www.yilucaifu.com
基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 要 求 ， 根 据 实 情 ， 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售
本基金或变更上述代销机构，并及时公告。
2. 场 内 发 售 机 构 ： 深 圳 证 券 交 易 所 内 具 有 基 金 代 销 业 务 资 格 的 会 员 单 位 ， 具 体 名 单 见
本基金份额发售公告。
（二）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
联系电话：010-59378835
传真：010-59378839
联系人：朱立元
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：通力律师事务所 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 1 次更 新）
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住所：上海市银城中路68 号时代金融 中心19 楼
办公地址：上海市银城中路68 号时 代金融中心19 楼
负责人：韩炯
联系电话：（021 ）31358666
传真：（021 ）31358600
联系人：安冬
经办律师：吕红、安冬
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称： 毕马 威华振会计师事务所( 特 殊普通合伙)
住所： 北京 市东长安街1 号东方广场东二办公楼八层
办公地址：北京市东长安街1 号东方 广场东二办公楼八层
法定代表人：姚建华
电话：8621 2212 2888
传真：8621 6288 1889
联系人： 王 国蓓
经办注册会计师：王国蓓、黄小熠
四 、 基 金的名 称
信诚中证500 指数分级证券投资基金
五 、 基 金的类 型
契约型开放式
六 、 基 金的投 资 目 标
本基金 进行 数量化 指数 投资， 通过 严谨的 数量 化管理 和投 资纪律 约束 ，实现 对中 证500
指数的有效跟踪，为投资者提供一个投资中证500 指数的有 效工具。
七 、 基 金的投资范围
本基金 的投 资范围 为具 有良好 流动 性的金 融工 具，包 括中 证500指数的成份股 及其 备选
成 份 股 、 新 股 （ 一 级 市 场 初 次 发 行 或 增 发 ） 、 债 券 、 权 证 、 股 指 期 货 以 及 中 国 证 监 会允许
基金投资 的 其它金融 工 具。其中 ， 中证500指数的成份股 及 其备选成 份 股的投资 比 例不低于
基金资产 净 值的90%，现金或者到 期 日在一年 以 内的政府 债 券不低于 基 金资产净 值 的5%，权
证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为0-3% ， 其 它 金 融 工 具 的 投 资 比 例 符 合 法 律 法 规 和 监 管 机 构
的规定。 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 1 次更 新）
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如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序
后，可以将其纳入投资范围。
八 、 基 金的投资策略
本 基 金 采 用 数 量 化 指 数 投 资 方 法 ， 按 照 成 份 股 在 中 证500 指 数 中 的 基 准 权 重 为 基 础 ，
以 抽 样 复 制 的 策 略 构 建 指 数 化 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应
调 整 ， 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.35% ，年跟 踪误差不超过4%。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分 红 等 行 为 时 ， 或 因 基 金 的 申 购 和
赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 ， 或 因 某 些 特 殊 情 况 导 致 流 动 性 不 足
时 ， 或 法 律 法 规 禁 止 投 资 等 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管 理 人 可
以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
基 金 管 理 人 将 对 成 份 股 的 流 动 性 进 行 分 析 ， 如 发 现 流 动 性 欠 佳 的 个 股 将 可 能 采 用 合 理
方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合：
(1) 基本面替代：按 照与 被替代 股票 所属行 业， 基本面 及规 模相似 的原 则，选 取一 揽子
标的指数成份股票作为替代股备选库；
(2) 相关性检验：计 算备 选库中 各股 票与被 替代 股票日 收益 率的相 关系 数并选 取与 被替
代 股 票 相 关 性 较 高 的 股 票 组 成 模 拟 组 合 ， 以 组 合 与 被 替 代 股 票 的 日 收 益 率 序 列 的 相 关 系 数
最大化为优化目标，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货 ， 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金
在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 目 的 ， 在 风 险 可 控 的 前 提 下 ， 本
着 谨 慎 原 则 ， 参 与 股 指 期 货 的 投 资 ， 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险 ， 改 善 组 合 的 风 险 收 益
特性。 此 外 ， 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金
管 理 ， 如 预 期 大 额 申 购 赎 回 、 大 量 分 红 等 ， 以 及 对 冲 因 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 跟 踪 标 的 指
数的风险。
基 金 管 理 人 将 建 立 股 指 期 货 交 易 决 策 部 门 或 小 组 ， 授 权 特 定 的 管 理 人 员 负 责 股 指 期 货
的 投 资 审 批 事 项 ， 同 时 针 对 股 指 期 货 交 易 制 定 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 等 制 度 并 报 董 事 会
批准。此外，基金管理人还将做好培训和准备工作。
九 、 基 金的业 绩 比 较基准
本基金业绩比较基准为：95 ％×中 证500 指数收 益率+5％× 金融同业存款利率。
十 、 基 金的风 险 收 益特征 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 1 次更 新）
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本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金 ， 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 ， 其 预 期 风 险
和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 。 从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基 金 份
额 来 看 ， 信 诚 中 证500 A 份 额 具 有 低 风 险 、 收 益 相 对 稳 定 的 特 征 ； 信 诚 中 证500 B 份 额 具 有
高风险、高预期收益的特征。
十 一 、 基金投 资 组 合报告 （ 未 经审计 ）
本 基 金 管 理 人 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大
遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定，于2017 年1 月19 日 复核
了 本 招 募 说 明 书 中 的 投 资 组 合 报 告 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大
遗漏。
本投资组合报告的财务数据截止至2016年12 月31 日。
1. 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序
号
项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 242,632,874.53 91.51
其中：股票 242,632,874.53 91.51
2 固定收益投资 9,969,000.00 3.76
其中：债券 9,969,000.00 3.76
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 10,789,211.15 4.07
7 其他资产 1,752,250.30 0.66
8 合计 265,143,335.98 100.00
2. 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
1) 指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、 牧、渔业 3,810,987.00 1.44
B 采矿业 9,704,338.74 3.68
C 制造业 146,949,327.83 55.69
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 4,758,667.97 1.80
E 建筑业 6,570,757.95 2.49
F 批发和零售业 13,052,701.52 4.95
G 交通运输、仓储和邮政业 5,031,383.28 1.91
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,531,086.63 5.13
J 金融业 1,512,072.14 0.57
K 房地产业 16,759,724.13 6.35
L 租赁和商务服务业 6,351,667.60 2.41 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 1 次更 新）
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M 科学研究和技术服务业 1,243,520.00 0.47
N 水利、环境和公共设施管理业 3,168,994.93 1.20
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,821,182.16 1.45
S 综合 1,164,166.00 0.44
合计 237,430,577.88 89.98
2) 积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4,804,948.38 1.82
D
电力、热力 、燃气及水生产和供应业 37,917.66 0.01
E 建筑业 15,592.23 0.01
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 227,599.70 0.09
J 金融业 106,780.00 0.04
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,202,296.65 1.97
3) 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
3. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净 值 比 例 大小排 序 的 股票投 资 明 细
1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（% ）
1 002400 省广股份 199,635 2,752,966.65 1.04
2 600487 亨通光电 134,790 2,515,181.40 0.95
3 000997 新 大 陆 121,606 2,362,804.58 0.90
4 600122 宏图高科 189,155 2,311,474.10 0.88
5 002179 中航光电 63,373 2,299,806.17 0.87
6 002508 老板电器 61,700 2,270,560.00 0.86
7 600664 哈药股份 263,873 2,264,030.34 0.86
8 600312 平高电气 144,261 2,253,356.82 0.85
9 002573 清新环境 125,619 2,194,563.93 0.83
10 002405 四维图新 113,066 2,187,827.10 0.83 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 1 次更 新）
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2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（% ）
1 000887 中鼎股份 120,953 3,137,520.82 1.19
2 601005 重庆钢铁 284,300 716,436.00 0.27
3 600996 贵广网络 11,750 220,782.50 0.08
4 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.05
5 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.04
4. 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （% ）
1 国家债券 9,969,000.00 3.78
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,969,000.00 3.78
5. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例（% ）
1 160018 16 附息国 债18 100,000 9,969,000.00 3.78
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
6. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。
7. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期内未进行贵金属投资。
8. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
本基金本报告期末未进行权证投资。
9. 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
1)
报告期末本 基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量( 买/ 卖) 合约市值( 元)
公允价值变动
( 元)
风险说
明
IC1703 IC1703 3 3,648,240.00 41,440.00 -
IC1706 IC1706 2 2,357,120.00 -73,680.00 -
IC1701 IC1701 1 1,243,440.00 16,146.67 -
公允价值变动总额合计( 元) -16,093.33
股指期货投资本期收益( 元) 489,573.33
股指期货投资本期公允价值变动( 元) -190,053.33
注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算
细则( 试行) 》及《企业会计准则- 金 融工具列报》的相关规定 ,“ 其他衍 生工具- 股指 期货投
资”与“证券清算款- 股 指期货每日无负债结算暂收暂付款 ”, 符合金融 资产与金融负债相信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 1 次更 新）
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抵销的条件, 故将“其他衍生工具- 股 指期货投资 ”的期末公允价值以抵销后的净额列报, 净
额为零。
2)
本基金投资 股指期货的投资政策
基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资 目标。本基金在
股指期货投资中将根据风险管理的原则, 以套期 保值为目的, 在风险可控的前提下,本着
谨慎原则, 参 与股指期货的投资, 以管 理投资组合的系统性风险, 改善组合 的风险收益特
性。此外, 本 基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金
管理, 以及对 冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
本基金 本报告期内, 股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
10. 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
1) 本期国债期货投资政策
本基金投资范围不包括国债期货投资。
2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损 益明细
本基金本报告期内未进行国债期货投资.
3) 本期国债期货投资评价
本基金投资范围不包括国债期货投资。
11. 投 资 组 合报告 附 注
1) 2016 年 8 月 16 日, 国家食 品药品监督管理总局发布 2016 年第 119 号通 告, 其中涉及
哈药六厂生产的保健食品女士高盖牌钙片, 检验 结论为功效成分维生素 C 不合格。公 司收到
食品药品监督管理部门出具的《行政处罚决定书》。
2)
对 哈 药 股 份 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明: 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 股 票, 我们认为,
该 处 罚 事 项 未 对 哈 药 股 份 的 长 期 企 业 经 营 和 投 资 价 值 产 生 实 质 性 影 响 。 我 们 对 该 证 券 的 投
资严格执行内部投资决策流程, 符合 法律法规和公司制度的规定。
3) 除此之外, 其 余 本 基 金 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在 报 告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
4) 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。
5) 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,616,675.85
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 92,690.88
5 应收申购款 42,883.57
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,752,250.30
6) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
i. 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值( 元)
占基金资产净值比例
（%）
流通受限情况说明
1 002400 省广股份 2,752,966.65 1.04 资产收购重大事项
ii. 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情
况说明 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 1 次更 新）
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1 000887 中鼎股份 3,137,520.82 1.19
重大资产重
组
2 601005 重庆钢铁 716,436.00 0.27
重大资产重
组
8) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十 二 、 基金的 业 绩
基金管理人 承诺以诚实 信用、勤勉 尽责的原则 管理和运用 基金资产, 但 不保证基金 一 定
盈利。基 金 的过往业 绩 并不代表 其 未来表现 。 投资有风 险, 投资者在 作 出投资决 策 前应仔 细
阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2016 年12 月31 日。
（一）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2011 年2 月11
日至2011 年
12月31日
-30.00% 1.29% -29.59% 1.41% -0.41% -0.12%
2012 年1 月1
日至2012 年
12月31日
-0.55% 1.43% 0.44% 1.46% -0.99% -0.03%
2013 年1 月1
日至2013 年
12月31日
17.17% 1.31% 16.16% 1.37% 1.01% -0.06%
2014 年1 月1
日至2014 年
12月31日
39.66% 1.16% 36.91% 1.18% 2.75% -0.02%
2015 年1 月1
日至2015 年
12月31日
46.97% 2.83% 41.29% 2.68% 5.68% 0.15%
2016 年1 月1
日至2016 年
12月31日
-11.17% 1.80% -16.75% 1.81% 5.58% -0.01%
2011 年2 月11 48.71% 1.74% 32.27% 1.73% 16.44% 0.01% 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 1 次更 新）
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日至2016 年
12月31日
（二）基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注: 本 基 金 建 仓 日 自2011 年2 月11 日至2011 年8 月10 日, 建 仓 日 结 束 时 资 产 配 置 比 例 符 合
本基金基金合同规定。
十 三 、 费用概 览
( 一) 与基金运作有关的费用
1 ．基金费用 的种类
1 ）基金管理 人的管理费；
2 ）基金托管 人的托管费；
3 ）基金财产 拨划支付的银行费用；
4 ）基金合同 生效后的基金信息披露费用；
5 ）基金份额 持有人大会费用；
6 ）基金合同 生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7 ）基金的证 券交易费 用；
8 ）基金上市 初费和上市月费；
9 ）账户开户 费和账户维护费；
10）基金合 同生效后的标的指数许可使用费；
11）依法可 以在基金财产中列支的其他费用。
上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 参 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定 ， 法 律 法 规
另有规定时从其规定。
2 ．基金费用 计提方法、计提标准和支付方式 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 1 次更 新）
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1 ）基金管理 人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。计算方法如
下：
H ＝E ×年管 理费率÷当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日基 金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由 基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指
令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
2 ）基金托管 人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 年费率计提。计算方法如
下：
H ＝E ×年托 管费率÷当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日基 金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指
令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工 作日内从基金财产 中一次性支付给基金托管
人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
3 ）基金合同 生效后的标的指数许可使用费
标的指数许可使用费即标的指数许可使用基点费，标的指数许可使用基点费的计费时
间从基金合同生效日开始计算；标的指数许可使用基点费的收取标准为本基金的资产净值
的 0.02%/ 年 ，标的指数许可使用基点费的收取下限为每季人民币 5 万 元（即不足 5 万元部
分按照 5 万 元收取）。
在通常情况下，标的指数许可使用基点费按照前一日基金资产净值的 0.02% 的年费 率
与收取下限的日均摊销数额两者孰高的原则进行 计提。标的指数许可使用基点费每日计
算，逐日累计。
计算方法如下：
收取下限的日均摊销数额=5 万/ 季度*4 季度/ 年÷ 当年天数（365 天或 366 天）≈550
元/ 天
H ＝Max （E ×0.02%/ 当年 天数，550 ）
H 为每日应 计提的标的指数许可使用基点费，E 为前一日的 基金资产净值
标的指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次，自基金合同生效日起，由基金
管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后，于每年 1 月、4信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 1 次更 新）
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月、7 月、10 月的最后一 个工作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季
度的标的指数许可使用基点费。
4 ）除管理费 、托管费、标的指数许可使用费和前述所列之外的基金费用，由基金托管
人与基金管理人协商后，根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列
入或摊入当期基金费用。
3 、不列入基 金运作费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发
生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 。 基
金管理人必须最迟于新的费率实施日2 日前在指 定媒介上刊登公告。
( 二) 与基金销售有关的费用
1 、 根 据 基 金 合 同 的 规 定 ， 信 诚 中 证500 份额的申购费率不超过申购金额的5 ％ ， 赎 回
费率不超过赎回金额的5% 。
2. 信诚中证500 份额的场 外申购费率如下：
单笔申购金额 场外申购费率
M<100 万 1.2%
100 万≤M<200 万 0.8%
200 万≤M<500 万 0.4%
M ≥500 万 1000 元/ 笔
（注：M ：申 购金额；单位：元）
信诚中证500 份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。
为 更 好 地 满 足 投 资 者 的 理 财 需 求 ， 根 据 相 关 基 金 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 的 有 关 规 定 ，
本公司决 定 自2015年12月1 日起， 针 对旗下现 有 所有指数 分 级证券投 资 基金基础 份 额的场内
申购费率实施费率优惠，优惠活动截止日期另行公告。
调整后信诚中证500 指数 分级证券投资基金场内申购费率如下：
单笔申购金额 申购费率
M ＜100 万 0
100 万≤M ＜200 万 0
200 万≤M ＜500 万 0
M ≥500 万 0
3 、 信诚中证500 份 额 的 场 外 赎 回 费 率 按 照 基 金 份 额 持 有 时 间 逐 级 递 减 ， 场 外 赎 回 的 实
际执行的费率如下：
持有时间 场外赎回费率 信诚中证 500 指数分级证券投资基金 招募说明书摘要（2017 年第 1 次更 新）
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Y ＜1 年 0.5%
1 年≤Y ＜2 年 0.25%
Y ≥2 年 0
（注：Y ：持 有时间，其中1 年为365 日，2 年为730 日）
信 诚 中 证500 份 额 的 场 内 赎 回 费 率 为 固 定 值0.5% ， 不 按 份 额 持 有 时 间 分 段 设 置 赎 回 费
率。
从场内 转托 管至场 外的 信诚中 证500 份额， 从场 外赎回 时， 其持有 期限 从转托 管转 入确
认日开始计算。
4 、 基 金 管 理 人 可 以 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 费 率 或 收 费 方 式 ， 并 最 迟 应 于 新 的
费率或收费方式实施日前2 日依照《 信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
十四、对招募 说 明 书更新 部 分 的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集证券投资基金运
作管理办法》（以下简称“运作办法”） 、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资
基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的
投资管理活动，对《信诚中证500 指 数分级证券投资基金 》进行了更新，主要更新的内容如
下：
1 、 在“重要提示”部分更新了相应日期。 在“释义”部分更新了关于基金法的释义。
2 、 在“第三部分 基金管理 人”部分，更新了基金管理人的有关信息。
3 、 在“第五 部分 相 关 服 务 机 构 ” 部 分 ， 根 据 实 际 情 况 对 销售 机 构 的 相 关 信 息 进 行 了
更新。
4 、 在“第十三部分 基 金 的 投 资 ” 部 分 ， 更 新 了 “ 基 金 投 资 组 合 报 告 ” ， 财 务 数 据 截
止至2016 年12 月31 日。
5 、 在“第十 四 部分 基 金 的 业 绩 ” 部 分 ， 更新 了 该 节 的 内 容 ， 数 据 截 止 至2016 年12 月
31日。
6 、 在“第二十 八 部分 其 他应 披 露 事 项 ” 部分， 披露 了 自2016 年8 月12日 以来 涉 及 本 基
金的相关公告。
信诚基金管理有限公司
2017年3月25日
