南方 300ETF （2017 年第 1 号 ）招募说明书（摘要）
1
南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）摘要
（2017 年第 1 号）
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
截止日:2017 年 02 月 18 日
重要提示
南方开元沪深 300 交易 型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 由开元 证券
投资基金转型而来。基金转型经 2013 年 1 月 4 日开元证券投资基金基金份额持有人大会决
议通过， 并获中国证监会 2013 年1 月 25 日证监 许可 ［2013 ］61 号文核 准。 自 2013 年 2 月
18 日起，由 《开元证券投资基金基金合同》修订而成的《南方开元沪深 300 交易 型开放式
指数证券投资基金基金合同》生效，原《开元证券投资基金基金合同》同日起失效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会核准，
但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资
本基金前， 应全面了解本基金的产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力， 并承担基金投资
中出现的各类风险， 包括： 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系
统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性
风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险， 本基金的特定风险 （详见招
募说明书 “风险揭示” 章节） 等等。 本基金被动跟踪标的指数 “沪深 300 指数” ， 因此， 本
基金的业绩表现与沪深 300 指数的表 现密切相关。 同时， 本基金为股票型基金， 风险与收益
高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金， 主要采用指数复制法
跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特
征。
本基金是由 开元证券投 资基金转型 而来的交易 型开放式指 数证券投资 基金（ETF）， 在
集中申购期结束后将进行基金份额折算。通过份额折算使得基金份额净值调整为 1.0000 元
以后， 未改变本基金的风险收益特征， 既不会降低基金投资风险， 也不会提高基金投资收益。
本基金按照 1.00 元的价格 开展集中申购，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值可能
低于 1.00 元。
本基金为交 易型开放式 指数证券投 资基金（ETF），将在深 圳证券交易 所上市。由 于 本
基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券交易所， 本基金的申购、 赎回采用组合证
券 “场外实物申购、 赎回” 的模式办理， 其申购、 赎回流程与组合证券仅在深圳或上海交 易南方 300ETF （2017 年第 1 号 ）招募说明书（摘要）
2
所上市的单市场 ETF 产 品有所差异。通常情况下，投资者的申购、赎回申请在 T+1 日确认，
申购所得 ETF 份额及赎回 所得组合证券在 T+2 日 可用。 如投资者需要通过申购赎回代理券商
参与本基金的申购、 赎回， 则应同时持有并使用深圳 A 股 账户与上海 A 股账户， 且 该两个账
户的证件号码及名称属于同一投资者所有， 同时用以申购、 赎回的深圳证券交易所股票的托
管证券公司和上海 A 股 账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商。 投资者集中申
购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。
投资者在投资本基金之前， 请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同， 全面认识本基
金的风险收益特征和产品特性， 并充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 谨慎做出
投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、
谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利， 也不向投资者保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在投资者作出投资决策后， 基金运营
状况与基金净值变化及基金份额上市交易价格波动引致的投资风险，由投资者自行负责。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基
金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受， 并按照 《基金法》 、 《运作 办法》 、 基金 合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日为 2017 年2 月18
日, 有关财务 数据和净值表现截止日为 2016 年 12 月31 日（ 未经审计）。
§ 1 基金 管理人
1.1 基金管理 人概况
名称：南方基金管理有限公司
住所及办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层
成立时间：1998 年3 月6 日
法定代表人：张海波
注册资本：3 亿元人民币
电话：（0755 ）82763888
传真：（0755 ）82763889
联系人：鲍文革
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号 文批准， 由南方证券有限公
司、厦门国 际信托投资 公司、广西 信托投资公 司共同发起 设立。2000 年，经中国 证监会 证南方 300ETF （2017 年第 1 号 ）招募说明书（摘要）
3
监基金字[2000]78 号文批 准进行了增资扩股，注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年， 经中
国证监会证监基金字[2005]201 号文 批准进行增资扩股， 注册资本达 1.5 亿元人民币 。2010
年， 经证监许可[2010]1073 号文核准 深圳市机场 （集团） 有限公司将其持有的 30% 股权 转让
给深圳市投资控股有限公司。2014 年公司进行增资扩股，注册资本金达 3 亿元人民币。目
前股权结构：华泰证券股份有限公司 45%、深圳 市投资控股有限公司 30% 、厦门国际信托有
限公司 15% 及 兴业证券股份有限公司 10% 。
1.2 主要人员 情况
1.2.1 董事会成员
张海波先生， 董事长，1963 年出生， 籍贯安徽， 工商管理硕士， 十八年证券从业经历，
中国籍。曾任职中共江苏省委农工部至助理调研员，江苏省人民政府办公厅调研员。1998
年 12 月加入华泰证券，曾任总裁助理、投资银行部总经理、投资银行业务总监兼投资银行
业务管理总部总经理、 华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司董事长、 华泰金融控股
（香港） 有限公司董事长、 华泰证券 （上海） 资 产管理有限公司董事长等职务， 曾分管投资
银行、 固定收益投资、 资产管理、 直接投资、 海外业务、 计划财务、 人力资源等工作。 现任
华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员、南方基金管理有限公司董事长。
王连芬女士， 董事，1966 年出生， 籍 贯天津， 金融专业硕士， 二十五年证券从业经历，
中国籍。 历任赛格集团销售、 深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任、 大鹏证券经纪业
务部副总经理、 深圳福虹路营业部总经理、 南方总部总经理、 总裁助理、 第一证券总裁助理、
华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、 渠道服务部总经理、 运营中心总经理、 零售客户
部总经理、 执行办主任、 总裁助理。 现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经
理。
张辉先生， 董事，1975 年出生，籍 贯浙江，管 理学博士， 十七年证券 从业经历， 中 国
籍。 曾任职于北京东城区人才交流服务中心、 华晨集团上海办事处、 通商控股有限公司、 北
京联创投资管理有限公司。2003 年 2 月加入华泰证券，先后担任华泰证券资产管理总部高
级经理、 证券投资部投资策划员、 南通姚港路营业部副总经理、 上海瑞金一路营业部总经理、
证券投资部副总经理、 综合事务部总经理。 现任华泰证券股份有限公司人力资源部总经理兼
党委组织部长。
冯青山先生，董事，1966 年出生，籍贯江西，工学学士，中国籍。历任陆军第 124 师
工兵营地爆连副连职排长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事、陆军第 42 集团军
政治部组织处副营职干事、 驻香港部队政治部组织处正营职干事、 驻澳门部队政治部正营职
干事、 陆军第 163 师政 治部宣传科副科长( 正营 职) 、 深圳市 纪委教育调研室主任科员、 副处南方 300ETF （2017 年第 1 号 ）招募说明书（摘要）
4
级纪检员、 深圳市纪委办公厅副主任、 深圳市纪委党风廉政建设室主任。 现任深圳市投资控
股有限公司董事、党委副书记、纪委书记、深圳市投控资本有限公司监事。
李平先生， 董事，1981 年出生，籍 贯四川，工 商管理硕士 ，中国籍。 历任深圳市 城 建
集团办公室文秘、 董办文秘、 深圳市投资控股有限公司办公室 （信访办） 高级主管。 现任 深
圳市投资控股有限公司企业三部高级主管。
李自成先生 ，董事，1961 年出生，籍贯福建， 近现代史专 业硕士，中 国籍。历任 厦 门
大学哲学系团总支副书记、厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、
公司总经理助理、 厦门国际信托投资有限公司副总经理、 工会主席、 党总支副书记。 现任 厦
门国际信托有限公司党总支副书记、总经理。
王斌先生， 董事，1970 年出生，籍 贯安徽，临 床医学博士 ，中国籍。 历任安徽泗 县 人
民医院临床医生、 瑞金医院主治医师、 兴业证券研究所医药行业研究员、 总经理助理、 副 总
监、副总经理。现任兴业证券研究所总经理。
杨小松先生， 董事，1970 年出生， 籍 贯四川， 经济学硕士， 中国注册会计师， 中国籍 。
历任德勤国际会计师行会计专业翻译、光大银行证券部职员、美国 NASDAQ 实习职员 、证监
会处长、副主任、南方基金督察长。现任南方基金总裁、党委副书记。
姚景源先生 ，独立董事 ，1950 年出生，籍贯山 东，经济学 硕士，中国 籍。历任国 家 经
委副处长、 商业部政策研究室副处长、 国际合作司处长、 副司长、 中国国际贸易促进会商 业
行业分会副会长、 常务副会长、 国内贸易部商业发展中心主任、 中国商业联合会副会长、 秘
书长、 安徽省政府副秘书长、 安徽省阜阳市政府市长、 安徽省统计局局长、 党组书记、 国家
统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员、中国经济 50 人论坛成员、
中国统计学会副会长。
李心丹先生， 独立董事，1966 年出 生， 籍贯湖南， 金融学博士， 国务院特殊津贴专家，
国务院学位委员会、 教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员， 中国籍。 历任东南
大学经济管 理学院教授 、南京大学 工程管理学 院院长。现 任南京大学- 牛津大学金 融创新研
究院院长、 金融工程研究中心主任、 南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、 教授、 博
士生导师、 江苏省省委决策咨询专家、 上海证券交易所上市委员会委员及公司治理委员会委
员、 上 海证券交易所、 深圳证券交易所、 交通银行等单位的博士后指导导师、 中国金融学 年
会常务理事、 国家留学基金会评审专家、 江苏省资本市场研究会会长、 江苏省科技创新协会
副会长。
周锦涛先生 ，独立董事 ，1951 年出生，中国香 港籍，工商 管理博士， 法学硕士， 香 港
证券及投资学会杰出资深会员。 历任香港警务处( 商业罪案调查科) 警务总 督察、 香港证券及
期货专员办事处证券主任、 香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。 现任香港金融
管理局顾问。 南方 300ETF （2017 年第 1 号 ）招募说明书（摘要）
5
郑建彪先生 ，独立董事 ，1964 年出生，籍贯北 京，经济学 硕士、工商 管理硕士、 中 国
注册会计师， 中国籍。 历 任北京市财政局干部、 深圳蛇口中华会计师事务所经理、 京都会计
师事务所副主任。 现任致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 管理合伙人、 中国证监会第三 届
上市公司并购重组专家咨询委员会委员。
周蕊女士， 独立董事，1971 年出生，籍贯广东 ，法学硕士 ，中国籍。 历任北京市 万 商
天勤（深圳）律师事务所律师、北京市中伦（深圳）律师事务所律师、北京市信利（深圳）
律师事务所律师、 合伙人。 现任金杜律师事务所合伙人、 全联并购公会广东分会会长、 广 东
省律师协会女律师工作委员会副主任、 深圳市中小企业改制专家服务团专家、 深圳市女企业
家协会理事。
1.2.2 监事会成员
吴晓东先生， 监事会主席，1969 年 出生， 籍贯江苏， 法律博士， 中国籍。 历任中国证
监会法律部法规处副处长、 上市公司监管部并购监管处副处长、 上市公司监管部公司治理监
督处处长、发行监管部发审委处长、华泰证券合规总监、华泰联合证券党委书记、副总裁、
董事长。现任南方基金监事会主席。
舒本娥女士 ，监事，1964 年出生，籍贯江西， 大学本科学 历，十八年 证券从业经 历 ，
中国籍。 历任熊猫电子集团公司财务处处长、 华泰证券计划资金部副总经理、 稽查监察部副
总经理、 总经理、 计划财务部总经理。 现任华泰证券股份有限公司财务总监、 华泰联合证 券
有限责任公司监事会主席、 华泰长城期货有限公司副董事长、 华泰瑞通投资管理有限公司董
事。
姜丽花女士 ，监事，1964 年出生，籍贯浙江， 大学本科学 历，高级会 计师，中国 籍 。
历任浙江兰溪马涧米厂主管会计、 浙江兰溪纺织机械厂主管会计、 深圳市建筑机械动力公司
会计、 深圳市建设集团计划财务部助理会计师、 深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会
计师、 经理助理、 深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、 财务预算部副部长。 现任深 圳
市投资控股有限公司考核分配部部长、 深圳经济特区房地产 （集团） 股 份有限公司董事、 深
圳市建安 （集团） 股份有限公司董事、 深圳市国际招标有限公司董事、 深圳市深投物业发 展
有限公司董事。
王克力先生 ，监事，1961 年出生，籍贯福建， 船舶工程专 业学士，中 国籍。历任 厦 门
造船厂技术员、 厦门汽车工业公司总经理助理、 厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主
任、 厦信置业发展公司总经理、 投资部副经理、 自有资产管理部副经理职务。 现任厦门国 际
信托有限公司投资发展部总经理。
林红珍女士 ，监事，1969 年出生，籍贯福建， 工商管理硕 士，中国籍 。历任厦门 对 外
供应总公司会计、 厦门中友贸易联合公司财务部副经理、 厦门外供房地产开发公司财务部经南方 300ETF （2017 年第 1 号 ）招募说明书（摘要）
6
理、 兴业证券计财部财务综合组负责人、 直属营业部财务部经理、 计划财务部经理、 风险 控
制部总经理助理兼审计部经理、 风险管理部副总监、 稽核审计部副总监、 风险管理部副总经
理 （主持工作） 、 风险管理部总经理。 现任兴业证券财务部、 资金运营管理部总经理、 兴证
期货管理有限公司董事、兴业创新资本管理有限公司监事。
苏民先生， 职工监事，1969 年出生，籍贯安徽 ，计算机硕 士研究生， 中国籍。历 任 安
徽国投深圳证券营业部电脑工程师、 华夏证券深圳分公司电脑部经理助理、 南方基金运作保
障部副总监、市场服务部总监、电子商务部总监。现任南方基金风险管理部总监。
张德伦先生 ，职工监事 ，1964 年出生，籍贯山 东，企业管 理硕士学历 ，中国籍。 历 任
北京邮电大学副教授、 华为技术有限公司处长、 汉唐证券人力资源部总经理、 海王生物人力
资源总监、华信惠悦咨询公司副总经理、首席顾问。现任南方基金人力资源部总监。
林斯彬先生 ，职工监事 ，1977 年出生，籍贯广 东，民商法 专业硕士， 中国籍。历 任 金
杜律师事务所证券业务部实习律师、 上海浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、 银华基金
监察稽核部法务主管、民生加银基金监察稽核部职员。现任南方基金监察稽核部执行总监。
1.2.3 公司高级管理人员
张海波先生，董事长，简历同上。
杨小松先生，总裁，简历同上。
俞文宏先生， 副总裁， 中共党员， 工商管理硕士， 经济师， 中国籍。 历任江苏省投资公
司业务经理、 江苏国际招商公司部门经理、 江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、 江
苏国信高科 技创业投资 有限公司董 事长兼总经 理。2003 年 加入南方基 金，现任南 方基金 管
理有限公司副总裁、党委委员、南方资本管理有限公司董事长兼总经理。
朱运东先生， 副总裁， 中 共党员， 经济学学士， 中国籍。 曾任职于财政部地方预算司及
办公厅、中 国经济开发 信托投资公 司，2002 年 加入南方基 金，历任北 京分公司总 经理、 产
品开发部总监、 总裁助理、 首席市场执行官， 现任南方基金管理有限公司副总裁、 党委委员 。
常克川先生 ，副总裁， 中共党员，EMBA 工商管理硕士，中 国籍。历任 中国农业银 行 副
处级秘书， 南方证券有限责任公司投资业务部总经理、 沈阳分公司总经理、 总裁助理， 联 合
证券（现为 华泰联合证 券）董事会 秘书、合规 总监等职务 ；2011 年加 入南方基金 ，任职 董
事会秘书、 纪委书记， 现任南方基金管理有限公司副总裁、 董事会秘书、 纪委书记、 南方 资
本管理有限公司董事。
李海鹏先生 ，副总裁， 工商管理硕 士，中国籍 。曾任美国 AXA Financial 公司投资 部
高级分析师 ，2002 年加 入南方基金 管理有限公 司，历任高 级研究员、 基金经理助 理、基 金
经理、 全国社保及国际业务部执行总监、 全国社保业务部总监、 固定收益部总监、 总经理 助南方 300ETF （2017 年第 1 号 ）招募说明书（摘要）
7
理兼固定收益投资总监， 现任南方基金管理有限公司副总裁、 首席投资官 （固定收益） 、 南
方东英资产管理有限公司（香港）董事。
鲍文革先生， 督察长， 中 国民主同盟盟员， 经济学硕士， 中国籍。 历任财政部中华会计
师事务所审 计师，南方 证券有限公 司投行部及 计划财务部 总经理助理 ，1998 年加 入南方 基
金， 历任运作保障部总监、 公司监事、 财务负责人、 总经理助理， 现任南方基金管理有限 公
司督察长、南方资本管理有限公司董事。
1.2.4 基金经理
本基金历任基金经理为：2013 年 2 月至 2013 年 4 月，潘海宁 ；2013 年 4 月至 2013 年
5 月，杨德龙 ；2013 年 5 月至 2016 年3 月，杨德龙 、罗文杰；2016 年3 月至 今，罗文杰 。
罗文杰女士， 美国南加州大学数学金融硕士、 美国加州大学计算机科学硕士， 具有中国
基金从业资格。曾先后任职于美国 Open Link Financial 公司 、摩根斯坦利公司，从事量化
分析工作。2008 年 9 月 加入南方基金，曾任南方基金数量化投资部基金经理助理，现任数
量化投资部总监助理； 2013 年 5 月至 2015 年 6 月 ， 任南方策略基金经理； 2013 年 4 月至 今，
任南方 500 基金经理；2013 年4 月至 今， 任南方 500ETF 基金经 理；2013 年5 月至今， 任南
方 300 基金 经理；2013 年 5 月至今 ， 任南方开元沪深 300ETF 基金经理；2014 年 10 月 至今，
任 500 医药 基金经理；2015 年2 月至 今， 任南方恒生 ETF 基 金经理；2016 年12 月至 今， 任
南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理。
1.2.5 投资决策委员会成 员
总裁杨小松先生， 副总裁兼首席投资官 （固定收益） 、 南方 东英资产管理有限公司 （香
港） 董事李海鹏先生， 总裁助理兼首席投资官 （权益） 史博先生， 交易管理部总监王珂女士，
专户投资管理部总监蒋峰先生， 数量化投资部总监刘治平先生， 研究部总监茅炜先生， 投资
部副总监张原先生，固定收益部副总监夏晨曦先生，固定收益部副总监李璇女士。
1.2.6 上述人员之间不存 在近亲属关 系。
§ 2 基金 托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年1 月1 日 南方 300ETF （2017 年第 1 号 ）招募说明书（摘要）
8
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至 2016 年 9 月末，中国 工商银行资产托管部共有员工 210 人，平均年龄 30 岁，95%
以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年 在国内首家提供托管服务以
来， 秉承 “诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨， 依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、 规范
的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队， 严格履行资产托管人职责， 为境内外广大
投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安全、 高效、 专 业的托管服务， 展现优异的市场
形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、
信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基
金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、
基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类 齐全的托管产品体系，同时在
国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务， 可以为各类客户提供个性化的托管服务。 截
至 2016 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 624 只。自 2003 年 以来，本行连续十
一年获得香港 《亚洲货币》 、 英国 《全球托管人》 、 香港 《财资》 、 美国 《环球金融》 、 内
地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 51 项最佳托管银行大奖；
是获得奖项最多的国内托管银行， 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好
评。
（四）基金托管人的职责
1 、以诚实信 用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
2 、设立专门 的基金托管 部门，具有 符合要求的 营业场所， 配备足够的 、合格的熟 悉 基
金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
3 、建立健全 内部风险控 制、监察与 稽核、财务 管理及人事 管理等制度 ，确保基金 财 产
的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立； 对所
托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理， 保证不同基金之间在名册登记、 账
户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
4 、除依据《 基金法》、 基金合同及 其他有关规 定外，不得 利用基金财 产为自己及 任 何
第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
5 、保管由基 金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 南方 300ETF （2017 年第 1 号 ）招募说明书（摘要）
9
6 、按规定开 设基金财产 的资金账户 和证券账户 ，按照基金 合同的约定 ，根据基金 管 理
人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
7 、保守基金 商业秘密， 除《基金法 》、基金合 同及其他有 关规定另有 规定外，在 基 金
信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
8 、复核、审 查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；
9 、办理与基 金托管业务活动有关的信息披露事项；
10、 对基金 财务会计报告、 季度、 半 年度和年度基金报告出具意见， 说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行； 如果基金管理人有未执行基金合同规
定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
11、保存基 金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年 以上；
12、建立并 保存基金份额持有人名册；
13、按规定 制作相关账册并与基金管理人核对；
14、依据基 金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
15、 按照规定 召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、 基金份额持有人依法自行召
集基金份额持有人大会；
16、按照法 律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
17、参加基 金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
18、 面临解 散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会和银行监管机
构，并通知基金管理人；
19、 因违反 基金合同导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿责任不因其退任而
免除；
20、 按规定监 督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务， 基金管理人因
违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人追偿；
21、执行生 效的基金份额持有人大会的决议；
22、法律法 规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
（五）基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来， 各项业务飞速发展， 始终保持在资产托管行业的
优势地位。 这些成绩的取得， 是与资产托管部 “一手抓业务拓展， 一手抓内控建设” 的做 法
是分不开的。 资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作， 在积极拓展各项托管业务
的同时， 把加强风险防范和控制的力度， 精心培育内控文化， 完善风险控制机制， 强化业 务
项目全过程风险管理作为重要工作来做。 继 2005 、2007、2009、2010 、2011 、2012、2013 、
2014 年八次 顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70 （审 计标准第
70 号）审阅 后，2015 年 中国工商银行资产托管部第九次通过 ISAE3402 （原 SAS70） 审阅获
得无保留意见的控制及有效性报告， 表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、 内部控制南方 300ETF （2017 年第 1 号 ）招募说明书（摘要）
10
方面的健全性和有效性的全面认可。 也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国
际大型托管 银行接轨， 达到国际先 进水平。目 前，ISAE3402 审阅已经成为年度化 、常规 化
的内控工作手段。
1 、内部风险 控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则， 强化和建立守法经营、 规范
运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；
防范和化解经营风险， 保证托管资产的安全完整； 维护持有人的权益； 保障资产托管业务安
全、有效、稳健运行。
2 、内部风险 控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门 （内控
合规部、 内部审计局） 、 资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。 总
行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。
资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处， 配备专职稽核监察人员， 在
总经理的直接领导下， 依照有关法律规章， 对业务的运行独立行使稽核监察职权。 各业务处
室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3 、内部风险 控制原则
（1 ）合法性 原则。内控 制度应当符 合国家法律 法规及监管 机构的监管 要求，并贯 穿 于
托管业务经营管理活动的始终。
（2 ） 完整性 原则。 托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；
监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。
（3 ）及时性 原则。托管 业务经营活 动必须在发 生时能准确 及时地记录 ；按照“内 控 优
先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。
（4 ）审慎性 原则。各项 业务经营活 动必须防范 风险，审慎 经营，保证 基金资产和 其 他
委托资产的安全与完整。
（5 ）有效性 原则。内控 制度应根据 国家政策、 法律及经营 管理的需要 适时修改完 善 ，
并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（6 ）独立性 原则。设立 专门履行托 管人职责的 管理部门； 直接操作人 员和控制人 员 必
须相对独立， 适当分离； 内控制度的检查、 评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
4 、内部风险 控制措施实施
（1 ）严格的 隔离制度。 资产托管业 务与传统业 务实行严格 分离，建立 了明确的岗 位 职
责、 科学的业务流程、 详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系列规章制度， 并采取 了
良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、
网络独立。 南方 300ETF （2017 年第 1 号 ）招募说明书（摘要）
11
（2 ）高层检 查。主管行 领导与部门 高级管理层 作为工行托 管业务政策 和策略的制 定 者
和管理者， 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况， 以检查资产托管部在实现内部
控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。
（3 ） 人事控制。 资产托管部严格落实岗位责任制， 建立 “自控防线” 、 “互控防线” 、
“监控防线” 三道控制防线， 健全绩效考核和激励机制， 树立 “以人为本” 的内控文化， 增
强员工的责任心和荣誉感， 培育团队精神和核心竞争力。 并通过进行定期、 定向的业务与职
业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。
（4 ）经营控 制。资产托 管部通过制 定计划、编 制预算等方 法开展各种 业务营销活 动 、
处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。
（5 ）内部风 险管理。资 产托管部通 过稽核监察 、风险评估 等方式加强 内部风险管 理 ，
定期或不定期地对业务运作状况进行检查、 监控， 指导业务部门进行风险识别、 评估， 制 定
并实施风险控制措施，排查风险隐患。
（6 ）数据安 全控制。我 们通过业务 操作区相对 独立、数据 和传真加密 、数据传输 线 路
的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7 ）应急准 备与响应。 资产托管业 务建立专门 的灾难恢复 中心，制定 了基于数据 、 应
用、 操作、 环 境四个层面的完备的灾难恢复方案， 并组织员工定期演练。 为使演练更加接近
实战， 资产托管部不断提高演练标准， 从最初的按照预订时间演练发展到现在的 “随机演练” 。
从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5 、资产托管 部内部风险控制情况
（1 ）资产托 管部内部设 置专职稽核 监察部门， 配备专职稽 核监察人员 ，在总经理 的 直
接领导下， 依照有关法律规章， 全面贯彻落实全程监控思想， 确保资产托管业务健康、 稳 定
地发展。
（2 ）完善组 织结构，实 施全员风险 管理。完善 的风险管理 体系需要从 上至下每个 员 工
的共同参与， 只有这样， 风险控制制度和措施才会全面、 有效。 资产托管部实施全员风险管
理， 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位， 每位员工对自己岗位职责范围内的风
险负责， 通过建立纵向双人制、 横向多部门制的内部组织结构， 形成不同部门、 不同岗位 相
互制衡的组织结构。
（3 ）建立健 全规章制度 。资产托管 部十分重视 内控制度的 建设，一贯 坚持把风险 防 范
和控制的理念和方法融入岗位职责、 制度建设和工作流程中。 经过多年努力， 资产托管部已
经建立了一整套内部风险控制制度， 包括： 岗位 职责、 业务操作流程、 稽核监察制度、 信息
披露制度等， 覆盖所有部门和岗位， 渗透各项业务过程， 形成各个业务环节之间的相互制约
机制。
（4 ）内部风 险控制始终 是托管部工 作重点之一 ，保持与业 务发展同等 地位。资产 托 管
业务是商业银行新兴的中间业务， 资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作， 一直将建南方 300ETF （2017 年第 1 号 ）招募说明书（摘要）
12
立一个系统、 高效的风险防范和控制体系作为工作重点。 随着市场环境的变化和托管业务的
快速发展， 新问题、 新情况不断出现， 资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要
的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
（六）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据 《基金法》 、 《运作办法》 等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金
投资范围、 投资对象、 基金投融资比例、 基金投资禁止行为、 基金管理人参与银行间债券 市
场、 基金管理人选择存款银行、 基金资产净值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基
金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩
表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反 《基金法》 、
《运作办法》 、 基金合同 、 托管协议、 上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定， 应
及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期
限。 基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。 在
规定时间内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理人
对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反 《基金法》 、 《运作办法》 、 基金合同和有
关法律法规规定， 应当拒绝执行， 立即通知基金管理人限期改正， 如基金管理人未能在通知
期限内纠正的，基金托管人应向中国证监会报告。
基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、 基金合同和本托管协议对基金
业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示， 基金管理人应在规定时间内答复并改正， 或
就基金托管人的疑义进行解释或举证； 对基金托管人按照法律法规、 基金合同和本托管协议
的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项， 基金管理人应积极配合提供相关数据资料
和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应及时报告中国证监会， 同时通知基金管
理人限期纠正， 并将纠正结果报告中国证监会。 基金管理人无正当理由， 拒绝、 阻 挠对方根
据本托管协议规定行使监督权， 或采取拖延、 欺诈等手段妨碍对方进行有效监督， 情节严重
或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。
§ 3 相关 服务机 构
3.1 销售机构
3.1.1 申购赎回代理证券 公司 南方 300ETF （2017 年第 1 号 ）招募说明书（摘要）
13
序号 代销机构名称 代销机构信息
1 华泰证券 股 份有限公 司
注册地址 ： 南京市江 东 中路 228 号
法定代表 人 ：周易
联系人： 庞 晓芸
联系电话 ：0755-82492193
客服电话 ：95597
网址：www.htsc.com.cn
2 兴业证券 股 份有限公 司
注册地址 ： 福州市湖 东 路 268 号
办公地址 ： 上海市浦 东 新区长柳路 36 号兴
业证券大厦 20 楼
法定代表 人 ：兰荣
联系人： 乔 琳雪
联系电话 ：021-38565547
客服电话 ：95562
网址：www.xyzq.com.cn
3 中国银河 证 券股份有 限 公司
注册地址 ： 北京市西 城 区金融大街 35 号 2-6
层
办公地址 ： 北京市西 城 区金融大街 35 号国
际企业大厦 C 座
法定代表 人 ：陈共炎
联系人： 邓 颜
联系电话 ：010-66568292
客服电话 ：4008-888-888
网址：www.chinastock.com.cn
4 国泰君安 证 券股份有 限 公司
注册地址 ： 中国 （上 海 ） 自由贸 易 试验区商
城路 618 号
办公地址 ： 上海市浦 东 新区银城 中 路 168 号
法定代表 人 ：杨德红
联系人： 芮 敏祺
电话：021－38676666
客服电话 ：4008888666
网址：www.gtja.com
5 中泰证券 股 份有限公 司
注册地址 ： 山东省济 南 市市中区 经 七路 86
号
办公地址 ： 山东省济 南 市市中区 经 七路 86
号
法定代表 人 ：李玮
联系人： 许 曼华
电话：021-20315290
传真：021-20315137
客服电话 ：95538
网址：www.zts.com.cn 南方 300ETF （2017 年第 1 号 ）招募说明书（摘要）
14
6 海通证券 股 份有限公 司
注册地址 ： 上海市广 东 路 689 号
办公地址 ： 上海市广 东 路 689 号
法定代表 人 ：周杰
电话：021－23219000
传真：021-23219100
联系人： 李 笑鸣
客服电话 ：95553
网址：www.htsec.com
7 中信建投 证 券股份有 限 公司
注册地址 ： 北京市朝 阳 区安立路 66 号 4 号
楼
办公地址 ： 北京市朝 阳 门内大街 188 号
法定代表 人 ：王常青
联系人： 权 唐
联系电话 ：010-85130588
客服电话 ：4008888108
网址：www.csc108.com
8 广发证券 股 份有限公 司
注册地址 ： 广州天河 区 天河北路 183-187 号
大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址 ： 广东省广 州 天河北路 大 都会广场
5 、18、19、36、38、39 、41、42、43 、44
楼
法定代表 人 ：孙树明
联系人： 黄 岚
统一客户 服 务热线：95575 或致电各地营业
网点
网址：广 发 证券网 http://www.gf.com.cn
9 长城证券 股 份有限公 司
注册地址 ： 深圳市福 田 区深南大道 6008 号
特区报业 大 厦 14、16、17 层
办公地址 ： 深圳市福 田 区深南大 道 特区报业
大厦 14、16 、17 层
法定代表 人 ：丁益
联系人: 金夏
联系电话:021-62821733
客服电话:0755-33680000
4006666888
网址：www.cgws.com
10 招商证券 股 份有限公 司
注册地址 ： 深圳市福 田 区益田路 江 苏大厦 A
座 38—45 层
法定代表 人 ：宫少林
联系人： 黄 婵君
联系电话 ：0755-82960167
客服电话 ：95565、4008888111
网址：www.newone.com.cn 南方 300ETF （2017 年第 1 号 ）招募说明书（摘要）
15
11 中信证券 股 份有限公 司
注册地址 ： 广东省深 圳 市福田区 中 心三路 8
号卓越时 代 广场（二 期 ）北座
办公地址 ： 北京市朝 阳 区亮马桥路 48 号中
信证券大 厦
法定代表 人 ：张佑君
联系人： 顾 凌
电话：010-60838696
传真：010-60833739
客服电话 ：95558
网址：www.cs.ecitic.com
12 中国中投 证 券有限责 任 公司
注册地址 ： 深圳市福 田 区益田路 与 福中路交
界处荣超 商 务中心 A 栋第18 层-21 层及第
04 层 01、02、03、05、11 、12、13、15、
16、18、19 、20、21、22 、23 单元
办公地址 ： 深圳市福 田 区益田路 6003 号荣
超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
法定代表 人: 高涛
联系人： 万 玉琳
联系电话 ：0755-82026907
传真 0755-82026539
客服电话 ：400-600-8008 、95532
网址：www.china-invs.cn
13 安信证券 股 份有限公 司
注册地址 ： 深圳市福 田 区金田路 4018 号安
联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址 ： 深圳市福 田 区深南大 道 凤凰大厦
1 栋 9 层
法定代表 人 ：王连志
联系人： 陈 剑虹
联系电话 ：0755-82825551
客服电话 ：4008001001
网址：www.essence.com.cn
14 中信证券 （ 山东） 有限 责任公司
注册地址 ： 青岛市崂 山 区深圳路 222 号青岛
国际金融 广 场 1 号楼 20 层
办公地址 ： 山东省青 岛 市市南区 东 海西路 28
号龙翔广 场 东座 5 层
法定代表 人 ：杨宝林
联系人： 赵 艳青
联系电话 ：0532-85023924
客服电话 ：95548
网址：www.citicssd.com 南方 300ETF （2017 年第 1 号 ）招募说明书（摘要）
16
15 长江证券 股 份有限公 司
注册地址 ： 武汉市新 华 路特 8 号长 江证券大
厦
法定代表 人 ：尤习贵
客户服务 热 线：95579 或 4008-888-999
联系人： 奚 博宇
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券 客 户服务网 址 ：www.95579.com
16 东吴证券 股 份有限公 司
注册地址 ： 苏州工业 园 区星阳街 5 号
办公地址 ： 苏州工业 园 区星阳街 5 号
法定代表 人 ：范力
联系人： 方 晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话 ：95330
网址： www.dwzq.com.cn
17 华宝证券 有 限责任公 司
注册地址 ： 中国 （上 海 ） 自由贸 易 试验区世
纪大道 100 号 57 层
办公地址 ： 中国 （上 海 ） 自由贸 易 试验区世
纪大道 100 号 57 层
法定代表 人 ：陈林
联系人： 刘 闻川
电话：021-20515589
传真：021-20515593
客服电话 ：4008209898
网址：www.cnhbstock.com
18 西南证券 股 份有限公 司
注册地址 ： 重庆市江 北 区桥北苑 8 号
法定代表 人 ：吴坚
联系人： 张 煜
联系电话 ：023-63786633
客服电话 ：4008096096
网址：www.swsc.com.cn
19 方正证券 股 份有限公 司
注册地址 ： 湖南长沙 芙 蓉中路 2 段 华侨国际
大厦 22—24 层
办公地址 ： 湖南长沙 芙 蓉中路 2 段 华侨国际
大厦 22—24 层
法定代表 人 ：何其聪
联系人： 高 洋
联系电话 ：010-68546709
客服电话 ：95571
网址：www.foundersc.com 南方 300ETF （2017 年第 1 号 ）招募说明书（摘要）
17
20 宏信证券 有 限责任公 司
注册地址 ： 四川省成 都 市锦江区 人 民南路二
段 18 号川信大厦 10 楼
办公地址 ： 四川省成 都 市锦江区 人 民南路二
段 18 号川信大厦 10 楼
法定代表 人 ：吴玉明
联系人： 张 鋆
电话：010-64083702
传真：028-86199382
客服电话 ：4008366366
网址：www.hxzq.cn
21 本基金其 他 代销机构 情 况详见基 金 管理人发 布 的相关公 告
3.1.2 二级市场交易代理 证券公司
包括具有经纪业务资格及证券交易所会员资格的所有证券公司
3.2 登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
联系人：刘玉生
电话：（010）66213961
传真：（010）58598907
3.3 出具法律 意见书的律 师事务所
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人：黎明
经办律师：黎明、孙睿
3.4 审计基金 财产的会计 师事务所 南方 300ETF （2017 年第 1 号 ）招募说明书（摘要）
18
名称：普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021 ）23238888
传真：（021）23238800
联系人：陈熹
经办注册会计师：薛竞、陈熹
§ 4 基金 名称
南方开元沪深 300 交易 型开放式指数证券投资基金
§ 5 基金 的类型
股票型证券投资基金
§ 6 基金 的投资 目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
§ 7 基金 的投资 范围
本基金主要投资于标的指数成份股、 备选成份股。 为更好地实现投资目标， 本基金可少
量投资于非成份股 （包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、 一级市场
新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、
资产支持证券、 债券回购、 银行存款等固定收益类资产、 现金资产、 货币市场工具以及中 国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。在建仓完成后，
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%，权证、
股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可
以将其纳入投资范围。 南方 300ETF （2017 年第 1 号 ）招募说明书（摘要）
19
§ 8 基金 的投资 策略
8.1 投资策略
1 、投资策略
本基金为被动式指数基金， 采用指数复制法， 按照成份股在标的指数中的基准权重构建
指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或因基金的申购和赎
回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 本基金投资股指期货
将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风
险等， 主要采用流动性好、 交易活跃的股指期货合约， 通过多头或空头套期保值等策略进行
套期保值操作。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁调整的交易成本和
跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
2 、投资管理 体制和程序
（1 ）决策依 据
有关法律、 法规、 基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依
据。
（2 ）投资管 理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。 投资决策委员会负责制定
有关指数重大调整的应对决策、 其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策； 基金经理
负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。
（3 ）投资程 序
研究支持、 投资决策、 组合构建、 交易执行、 绩效评估、 组合维护等流程的有机配合 共
同构成了本基金的投资管理程序。 严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行， 避免
重大风险的发生。
研究支持： 指数化投资团队依托基金管理人整体研究平台， 整合外部信息以及券商等外
部研究力量的研究成果， 开展指数跟踪、 成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、 流动性
分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。 南方 300ETF （2017 年第 1 号 ）招募说明书（摘要）
20
投资决策： 投资决策委员会依据指数化投资团队提供的研究报告， 定期或遇重大事项时
召开投资决策会议， 决定相关事项。 基金经理根据投资决策委员会的决议， 进行基金投资管
理的日常决策。
组合构建： 根据标的指数， 结合研究报告， 基金经理以指数复制法构建组合。 在追求 跟
踪误差和偏离度最小化的前提下， 基金经理将采取适当的方法， 降低买入成本、 控制投资风
险。
交易执行：中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
投资绩效评估： 指数化投资团队定期或不定期对基金进行投资绩效评估， 以确认组合是
否实现了投资预期、 组合误差的来源及投资策略成功与否， 基金经理可以据此检视投资策略，
进而调整投资组合。
组合维护： 基金经理将跟踪标的指数变动， 结合成份股基本面情况、 流动性状况、 基 金
申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果， 对投资组合进行监控和调整， 密
切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述
投资管理体制和程序做出调整，并在招募说明书中列示。
8.2 投资组合 管理
1 、构建投资 组合
构建本基金投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、适当替代和逐步购入。
本基金采取复制法确定目标组合， 其投资于标的指数成份股、 备选成份股的资产比例不
低于基金资产净值的 95%。 如因标的指数成份股调整、 基金申购或赎回带来现金等因素导致
基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在 10 个交易日内 进行调整。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析， 如发现流动性欠佳的个股将采用合理方法寻
求替代。
2 、日常投资 组合管理
（1 ）可能引 起跟踪误差 各种因素的 跟踪与分析 ：基金管理 人将对标的 指数成份股 的 调
整、股本变 化、分红、 停/ 复牌、市 场流动性、 标的指数编 制方法的变 化、基金每 日申购赎
回情况等因素进行密切跟踪，分析其对指数跟踪的影响。
（2 ）投资组 合的调整： 利用数量化 分析模型， 优选组合调 整方案，并 利用自动化 指 数
交易系统调整投资组合，以实现更好的跟踪标的指数的目的。
（3 ）制作并 公布申购、赎回清单：以 T 日标的指数权重为基础，考虑 T 日可能发生的
上市公司变动情况，设计 T 日的申 购赎回清单并公告。
3 、定期投资 组合管理 南方 300ETF （2017 年第 1 号 ）招募说明书（摘要）
21
基金管理人将定期进行投资组合管理，主要完成下列事项：
（1 ）定期对 投资组合的跟踪误差进行归因分析，制定改进方案并实施；
（2 ）根据标 的指数的编制规则及调整公告，制定组合调整方案并实施；
（3 ）根据基 金合同中基 金管理费、 基金托管费 等的支付要 求，及时检 查组合中现 金 的
比例，进行支付现金的准备。
4 、投资绩效 评估
（1 ）定期对 基金的绩效评估进行，主要是对跟踪偏离度进行评估；
（2 ）指数化 投资团队对本基金的运行情况进行量化评估；
（3 ）基金经 理根据量化 评估报告， 重点分析本 基金的偏离 度和跟踪误 差产生原因 、 现
金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。
在正常市场 情况下，力 争控制本基 金日均跟踪 偏离度的绝 对值不超过 0.1%，年跟踪 误
差不超过 2% 。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
为了实现更好的跟踪标的指数的目的，基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数
量、 流动性、 投资限制、 交易费用及成本， 以及税务及其他监管限制， 决定是否采用抽样复
制的策略。 对于复制方法的变更， 本基金管理人需在方法变更前 2 个工作 日内在指定媒体公
告，并阐明变更复制方法的原因。
§ 9 基金 业绩比 较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为沪深 300 指数 。
如果指数编制单位变更或停止沪深 300 指数的编 制、 发布或授权， 或沪深 300 指数由其
他指数替代、 或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为沪深 300 指数不
宜继续作为标的指数， 或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资的指数推出时， 本基金管
理人可以依据维护投资者合法权益的原则， 在履行适当程序后变更本基金的标的指数、 业绩
比较基准和基金名称。 其中， 若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，
则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会， 并报中国证监会备案且在指定媒
体公告。 若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响 （包括但不限于指数编制
单位变更、 指数更名等事项） ， 则无 需召开基金份额持有人大会， 基金管理人应与基金托管
人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。
§ 10 基金 的风险 收益特征 南方 300ETF （2017 年第 1 号 ）招募说明书（摘要）
22
本基金属股票基金， 风险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金为指
数型基金， 主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、 以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。
§ 11 基金 投资组 合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人 承诺以诚实 信用、勤勉 尽责的原则 管理和运用 基金资产, 但 不保证基金 一 定
盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在做出投资 决策前应仔 细 阅
读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至 2016 年 12 月 31 日（未经审计）。
1. 报告期 末基 金资产组合 情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 997,907,406.60 99.27
其中：股票 997,907,406.60 99.27
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 5,768,766.28 0.57
8 其他资产 1,607,769.79 0.16
9 合计 1,005,283,942.67 100.00
注：上表中 的股票投资项含可退替代款估值增值。
2. 报告期 末按 行业分类的 股票投资组 合
2.1 报告期 末 指数投资 按行 业分类的境 内股票投资 组合
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 2,952,257.92 0.29
B 采矿业 34,648,996.33 3.45 南方 300ETF （2017 年第 1 号 ）招募说明书（摘要）
23
C 制造业 324,754,129.66 32.36
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
27,178,936.21 2.71
E 建筑业 46,874,121.28 4.67
F 批发和零售业 21,612,937.15 2.15
G 交通运输、仓储和邮政业 28,716,100.77 2.86
H 住宿和餐饮业 512,604.00 0.05
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
65,041,043.25 6.48
J 金融业 353,208,446.07 35.19
K 房地产业 52,369,398.69 5.22
L 租赁和商务服务业 11,408,050.68 1.14
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 7,865,086.85 0.78
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,304,776.20 0.13
R 文化、体育和娱乐业 13,505,941.11 1.35
S 综合 4,628,683.18 0.46
合计 996,581,509.35 99.30
2.2 报告期 末积 极投资 按行 业分类的境 内股票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 921,273.68 0.09
D
电力、热力、燃气及水
生产和供应业
37,917.66 0.00
E 建筑业 15,592.23 0.00
F 批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政
业
9,458.68 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息
技术服务业
234,875.00 0.02
J 金融业 106,780.00 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施
管理业
- - 南方 300ETF （2017 年第 1 号 ）招募说明书（摘要）
24
O 居民服务、修理和其他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,325,897.25 0.13
2.3 报告期 末按 行业分类的 沪港通投资 股票投资组 合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
3. 报告期 末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名股票投资 明细
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 1,173,414 41,574,058.02 4.14
2 601166 兴业银行 1,444,585 23,315,601.90 2.32
3 600016 民生银行 2,560,820 23,252,245.60 2.32
4 600036 招商银行 1,117,242 19,663,459.20 1.96
5 600519 贵州茅台 54,405 18,179,430.75 1.81
6 601328 交通银行 2,977,334 17,179,217.18 1.71
7 600000 浦发银行 937,007 15,188,883.47 1.51
8 000002 万科 A 737,613 15,157,947.15 1.51
9 601668 中国建筑 1,625,430 14,401,309.80 1.43
10 600837 海通证券 876,946 13,811,899.50 1.38
3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净
值比例（％）
1 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.02
2 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.01
3 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.01
4 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.01
5 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.01
4. 报告期 末按 债券品种分 类的债券投 资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5. 报告期 末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名债券投资 明细 南方 300ETF （2017 年第 1 号 ）招募说明书（摘要）
25
注：本基金本报告期末未持有债券。
6. 报告期 末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名资产支持 证券投资明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期 末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8. 报告期 末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名权证投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期 末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明
9.1 报告期 末本 基金投资的 股指期货持 仓和损益明 细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值 （元 ）
公允价值变
动（元）
风险说明
IF1701 IF1701 6 5,925,600.00 -292,620.00 -
公允价值变动总额合计（元） -292,620.00
股指期货投资本期收益（元） 341,880.00
股指期货投资本期公允价值变动（元） -338,700.00
9.2 本基金 投资 股指期货的 投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 对冲系统性风险和某
些特殊情况下的流动性风险等， 主要采用流动性好、 交易活跃的股指期货合约， 通过多头或
空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓
位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
10.报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
11.投资组合报 告附注
11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体除海通证券(600837)， 本期没有出现被监管部门立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。根据 2016 年11 月28 日海
通证券股份有限公司（下称海通证券，股票代码：600837 ） 《海通证券股份有限公司关于收
到中国证券监督管理委员会< 行政处 罚决定书> 的 公告》 ，海通 证券于近日收到了《中国证券
监督管理委员会行政处罚决定书》 （ 【2016 】127 号） ，依据《 证券公司监督管理条例》相关
规定，对广发证券责令改正，给予警告，没收违法所得 28,653,000.00 元，并处以
85,959,000.00 元罚款。 基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制
度的要求。 南方 300ETF （2017 年第 1 号 ）招募说明书（摘要）
26
11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他资产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1,259,747.71
2 应收证券清算款 346,593.61
3 应收股利 -
4 应收利息 1,428.47
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,607,769.79
11.4 报告期末 持有的处于 转股期的可 转换债券明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末 前十名股票 中存在流通 受限情况的 说明
11.5.1 报告期 末 指 数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况的 说明
注：本基金 本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
11.5.2 报告期 末积极 投资 前五名股票 中存在流通 受限情况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
( 元)
占基金资产
净值比例
（% ）
流通受限情况说
明
1 601375 中原证券 106,780.00 0.01 新股锁定
2 603228 景旺电子 80,851.56 0.01 新股锁定
§ 12 基金 业绩
基金管理人 依照恪尽职 守、诚实信 用、勤勉尽 责的原则管 理和运用基 金资产,但不 保证
基金一定盈 利，也不保 证最低收益 。基金的过 往业绩并不 代表其未来 表现。投资 有风险, 投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段 份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
2013.2.18-2013.12.31 -14.34% 1.36% -14.88% 1.41% 0.54% -0.05% 南方 300ETF （2017 年第 1 号 ）招募说明书（摘要）
27
2014.1.1-2014.12.31 54.37% 1.21% 51.66% 1.21% 2.71% 0.00%
2015.1.1-2015.12.31 5.93% 2.48% 5.58% 2.48% 0.35% 0.00%
2016.1.1-2016.12.31 -8.57% 1.40% -11.28% 1.40% 2.71% 0.00%
自基金合同生效起至今 28.07% 1.70% 20.92% 1.71% 7.15% -0.01%
§ 13 基金 的费用 概览
13.1 与基金 运作有关的 费用
一、基金费用的种类
1 、基金管理 人的管理费；
2 、基金托管 人的托管费；
3 、《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4 、《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5 、基金份额 持有人大会费用；
6 、基金的证 券交易费用；
7 、基金的银 行汇划费用；
8 、基金管理 人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费；
9 、基金上市 费及年费；
10、按照国 家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1 、基金管理 人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E×0.5% ÷当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2 个工 作日内从基金财产中一次性支付
给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支 付日期顺延。 南方 300ETF （2017 年第 1 号 ）招募说明书（摘要）
28
2 、基金托管 人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下：
H ＝E×0.1% ÷当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发
送基金托管 费划款指令 ，基金托管 人复核后于 次月前 2 个工作日内从 基金财产中 一次性支
取。若遇法定节假日、公休日等, 支 付日期顺延。
3 、基金合同 生效后的指数许可使用费
在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提。
指数许可使用基点费每日计算，逐日累计。计算方法如下：
H=E×0.03%÷当年天数
H 为每日应付 的指数许可使用基点费
E 为前一日的 基金资产净值
许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 5 万元， 计费期间不足一季度的， 以一季度
计算。许可使用基点费的支付方式为每季度支付一次。自基金合同生效日起，于每年 1 月、
4 月、7 月、10 月的 前 10 个工作日内支付上一季度的指数许可使用基点费。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调
整， 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。 基金管理人应在招募说明书及其更
新中披露基金最新适用的方法。
上述 “一、 基 金费用的种类中第 3 －10 项费用” ， 根据有关法规及相应协议规定， 按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的
损失；
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、基金合同 生效前的相关费用；
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
13.2 与基金 销售有关的 费用 南方 300ETF （2017 年第 1 号 ）招募说明书（摘要）
29
1 、申购对价 、赎回对价 根据申购赎 回清单和投 资者申购、 赎回的基金 份额数额确 定 。
申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。
2 、申购赎回 清单由基金 管理人编制 。T 日的申购赎回清单 在当日深圳 证券交易所 开 市
前公告。
3 、本基金份 额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在 T+1 日内公
告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
4 、投资者在 申购或赎回 基金份额时 ，申购赎回 代理券商可 按照不超过 申购或赎回 份 额
0.5%的标准 收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
§ 14 对招 募说明 书更新部 分的说明
本基金管理 人根据基金 法及其他有 关法律法规 的要求, 结合 本基金管理 人对本基金 实 施
的投资管理活动, 对本基 金的原招募说明书进行了更新, 主要 更新的内容如下：
1 、在“重要 提示”部分，对“重要提示”进行了更新。
2 、在“基金 管理人”部分 ，对“基 金管理人概 况”进行了 更新，对“ 主要人员情 况 ”
进行了更新。
3 、在“基金 托管人”部分，对“基金托管人”进行了更新。
4 、在“相关 服务机构”部分，对“销售机构”进行了更新。
5 、在“基金 的投资”部 分，对“基 金投资组合 报告”进行 了更新，对 “基金业绩 ” 进
行了更新。
6 、在“基金 份额持有人服务”部分，对“基金份额持有人服务”进行了更新。
7 、在“其他 应披露事项”部分，对“其他应披露事项”进行了更新。
8 、对部分其 他表述进行了更新。
南方基金管理有限公司
2017 年 3 月 24 日
