中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
招募说明 书 （更新） 摘要
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中 信 建 投 睿信 灵活配置 混合型 证 券投 资
基金更新 招募 说明书 （更 新 ） 摘要
（2017 年第 1 号 ）
基 金 管理 人 ： 中 信 建投 基 金管 理 有限 公 司
基 金 托管 人 ： 交 通 银行 股 份 有 限 公司
二 〇一 七年 三月
中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
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重要提示
中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 （以下 简称“本基金 ”） 申请募
集的 准予 注册 文 件名称 为： 《 关 于准予 中信建 投睿信灵 活配置 混合型 证券投资基
金 注册的批复 》 （证监许可 〔2014〕 1238 号） ， 注册日期为： 2014 年 11 月 21 日。
本基金合同于 2015 年 2 月 3 日正式生效。
投资有风险， 投资人认购 （或申购） 基金时应认真阅读招募说明书； 基金的
过往业绩并不预示其未来表现 。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合
同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得
基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行
为本身即 表明其 对基金 合同的承 认和接 受，并 按照《基 金法》 、《运 作办法》、
基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基金份额持有
人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2017 年 2 月 3 日，有关财务数据和
净值表现截止日为 2016 年 12 月 31 日，财务数据未经审计。
中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
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一、基金管理人
（一） 基金管理人简况
名称：中信建投基金管理有限公司
住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3 号楼 1 室
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 19 层
邮政编码：100010
法定代表人：蒋月勤
成立日期：2013 年 9 月 9 日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监许可〔2013〕1108 号
经营范围： 基金募集、 基金销售、 特定客户资产管理、 资产管理和中国证监
会许可的其他业务。
组织形式：有限责任公司
注册资本：30000 万元
联系人：杨露露
电话：010-59100288
存续期间：永久存续
股权结构： 中信建投证券股份有限公司占 55% 、 航天科技财务有限责任公司
占 25% 、江苏广传广播传媒有限公司占 20% 。
（二） 主要人员情况
1、董事会成员
蒋月勤先生， 董事长， 成都电子科技大学硕士研究生学历。 曾任职中信证券
交易部总经理、 长盛基金管理有限公司总经理， 现任中信建投证券股份有限公司
党委委员、执委会委员、董事总经理，兼任中信建投基金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 。
张杰女士， 副董事长、 总经理， 首都师范大学本科学历。 曾任中信建投证券
股份有限公司经纪业务 管理部行政负责人， 现任中信建投基金管理有限公司副董
事长、总经理。
陈瑛女士， 董事， 北京师范大学硕士研究生学历。 曾任航天一院 211 厂总会
计师、 航天一院财务部副部长、 航天一院发射技术及特种车事业部总会计师、 航中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
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天投资控股有限公司财务总监， 现任航天科技财务有限责任公司财务总监、 中信
建投基金管理有限公司董事。
周艳丽女士， 董事， 南京大学硕士研究生学历。 曾任江苏省广播电视总台 （集
团） 财务资产部财务主管、 科长、 主任助理、 副主任。 现任江苏省广播电视总台
（集团）财务资产部副主任（主持工作） 、中信建投基金管理有限公司董事。
袁野先生， 职工董事， 德国特里尔大学硕士研究生学历。 曾任德国 HVB 银行
卢森堡分行产品经理、 中信建投证券股份有限公司资产管理部总监、 中信建投基
金管理有限公司总经理， 现任中信建投基金管理有限公司常务副总经理、 职工董
事，兼任元达信资本管理（北京）有限公司执行董事。
杜宝成先生， 独立董事， 北京大学法律系硕士研究生学历。 曾任北京市律师
协会职员 ，中国 侨联华 联律师事 务所律 师，北 京市融商 律师事 务所高 级合伙人、
律师，现任北京市融商律师事务所主任、中信建投基金管 理 有 限 公 司 独 立 董 事 。
王汀汀先生， 独立董事， 北京大学博士研究生学历。 现任中央财经大学副教
授、中信建投基金管理有限公司独立董事。
王宏利女士， 独立董事， 北京师范大学硕士研究生学历。 曾任北京瑞达会计
师事务所部门副经理， 北京中洲光华会计师事务所高级经理， 天健正信会计师事
务所合伙人兼事务所人力资源委员会委员兼北京所管理委员会委员， 大华会计师
事务所合伙人兼事务所人力资源和薪酬考核委员会委员， 现任大华会计师事务所
合伙人兼战略发展和市场管理委员会委员、 中信建投基金管理有限公司独立董事。
王禹媚女士， 独立董事， 北京大学硕士研究生学历。 曾任申银万 国证券家电
行业分析师、 安信证券传媒行业分析师、 中国国际金融有限公司研究部执行总经
理、华泰 证券股 份有限 公司研究 所董事 总经理 ，现任华 泰联合 证券董 事总经理、
成长企业融资部负责人员、中信建投基金管理有限公司独立董事。
2、监事会成员
孔萍女士， 监事会主席， 中国人民大学硕士研究生学历。 曾任中国工商银行
财务处副科长， 华夏证券股份有限公司财务、 稽核、 清算部部门总经理， 现任中
信建投证券股份有限公司运营管理部行政负责人、 中信建投基金管理有限公司监
事会主席。
许会芳女士， 监事， 中国人民银行研究生部硕士研究生学历。 曾任航天科技中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
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财务有限责任公司风险管理与法律部副总经理， 现任航天科技财务有限责任公司
风险管理与法律部总经理、中信建投基金管理有限公司监事。
周琰女士， 监事， 南京大学硕士研究生学历。 曾任江苏省广播电视总台投资
管理部业务拓展科副科长， 现任江苏省广播电视总台投资管理部业务拓展科科长、
中信建投基金管理有限公司监事。
张全先生， 职工监事， 中国人民银行研究生部硕士研究生学历。 曾就职于中
信建投证券股份有限公司债券承销部、 债券销售交易部、 资本市场部， 现任中信
建投基金管理有 限公司总经理助理、 职工监事， 兼任元达信资本管理 （北京） 有
限公司总经理。
陈晨先生， 职工监事， 北京工业大学本科学历。 曾就职于华夏证券股份有限
公司信息技术部网络管理岗、 中信建投证券股份有限公司信息技术部网络管理岗，
现任中信建投基金管理有限公司信息技术部总监、职工监事。
王琦先生， 职工监事， 中国人民大学博士研究生学历。 曾任大通证券股份有
限公司研发中心研究员， 中关村证券股份有限公司研发中心研究员， 中信建投证
券股份有限公司交易部总监。 现任中信建投基金管理有限公司总经理助理、 职工
监事。
3、高级管理人员
蒋月勤先生，现 任公司董事长，简历同上。
张杰女士，现任公司副董事长、总经理，简历同上。
袁野先生，现任公司常务副总经理、职工董事，简历同上。
周建萍女士， 北京大学在职研究生学历。 曾任航天科技财务有限责任公司投
资部总经理、 资产管理部总经理、 交易部总经理， 现任中信建投基金管理有限公
司督察长，兼任元达信资本管理（北京）有限公司执行监事。
高翔先生， 太原机械学院 （现华北工学院） 本科学历。 曾任广东深圳蛇口新
软件产业有限公司开发一部高级程序员， 华夏证券深圳分公司电脑部副经理， 鹏
华基金管 理有限 公司信 息技术部 总监， 大成基 金管理有 限公司 信 息技 术部总监，
中信建投基金管理有限公司总经理助理， 现任中信建投基金管理有限公司副总经
理。
4、 本基金基金经理 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
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王琦先生， 简历同上 。
5、 投资决策委员会成员
袁野先生，简历同上。
王琦先生，简历同上。
王浩先生， 中央财经大学硕士研究生学历。 曾任中信建投证券股份有限公司
资产管理部研究员，现任中信建投基金管理有限公司投资研究部基金经理。
周户先生， 南开大学硕士研究生， 曾任渤海证券股份有限公司研究员、 广发
证券股份有限公司研究员、 国金证券及其下属基金公司研究员， 现任中信建投基
金管理有限公司投资研究部基金经理。
黄海浩 女士， 山东大学物流工程工程学学士。 曾任利顺金融(亚洲)有限责任
公司交易部 Broker、平安利顺国际货币经纪有限责任公司交易部 Broker 、国投
瑞银基金管理有限公司交易部债券交易员， 现任中信建投基金管理有限公司投资
研究部基金经理。
梁奇先生， 清华大学计算机科学与技术硕士。 曾任汤森路透集团软件工程师、
英大基金管理有限公司系统工程师、 风险控制师， 现任职于中信建投基金管理有
限公司稽控合规部风险管理岗。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二 、基金托管人
（一）基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：牛锡明
住
所：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
邮政编码：200120
注册时间：1987 年 3 月 30 日
注册资本：742.62 亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
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联系人：陆志俊
电
话：95559
交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的
发钞行之 一。1987 年 重新组建 后的交 通银行 正式对外 营业， 成为中 国第一家全
国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合
交易所挂牌上市， 2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。 根据 2015 年英国 《银
行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第 17 位，较上
年上升 2 位；根据 2015 年美国《财富》杂志发布的世界 500 强公司排行榜，交
通银行营业收入位列第 190 位，较上年上升 27 位。
截至 2016 年 9 月 30 日 ，交通银行资产总额为人民币 80,918.10 亿元 。2016
年 1-9 月，交通银行实现净 利润( 归属于母公司股东) 人民币 525.78 亿元。
交通银行总行设资产托管业务中心 （下文简称 “托管中心” ） 。 现有员工具有
多年基金 、证券 和银行 的从业经 验，具 备基金 从业资格 ，以及 经济师 、会计师、
工程师和律师等中高级专业技术职称， 员工的学历层次较高， 专业分布合理， 职
业技能优良， 职业道德素质过硬， 是一支诚实勤勉、 积极进取、 开拓创新、 奋发
向上的资产托管从业人员队伍。
（二）主要人员情况
牛锡明先生，董事长、执行董事。
牛先生 2013 年 10 月至今任本行董事长、 执行董事，2013 年 5 月至 2013 年
10 月任本行董事长、执行董 事、行长，2009 年 12 月至 2013 年 5 月任本行副董
事长、执行董事、行长。牛先生 1983 年毕业 于中央财经大学金融系，获学士学
位，1997 年 毕业 于哈 尔滨工业 大学 管理学 院 技术经济 专业 ，获硕 士 学位，1999
年享受国务院颁发的政府特殊津贴。
彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。
彭先生 2013 年 11 月起任本行副董事长、 执行董事，2013 年 10 月起任本行
行长； 2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金
投资有限责任公司执行董事、 总经理；2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行董
事、副行长；2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长；2004 年 6 月至 2004 年
9 月任本行董事、行长助理；2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长 助理；1994中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
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年至 2001 年历任本行 乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行
长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。
袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。
袁女士 2015 年 8 月起 任本行资产托管业务中心总裁；2007 年 12 月至 2015
年 8 月， 历任本行资产托管部总经理助理、 副总经理， 本行资产托管业务中心副
总裁； 1999 年 12 月至 2007 年 12 月， 历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、
科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕 业于中国石
油大学计算机科学系，获得学士学位，2005 年于新疆财经学院获硕士学位。
（三）基金托管业务经营情况
截至 2016 年 9 月 30 日， 交通银行共托管证券投资基金 206 只。 此外， 交通
银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、 证券公司客户资产管理计划、 银
行理财产品、 信托计划、 私募投资基金、 保险资金、 全国社保基金、 养老保障管
理基金、企业年金基金、QFII 证 券投资资产 、RQFII 证 券投资资产 、QDII 证券
投资资产和 QDLP 资金 等产品。
三 、 相 关 服 务 机构
（一） 基金份额发售机构
1、直销机构
（1 ）直销中心
名称：中信建投基金管理有限公司
住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3 号楼 1 室
法定代表人： 蒋月勤
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 19 层
传真：010-59100298
联系人：贾欣欣
客户服务 电话：4009-108-108
网址：www.cfund108.com
（2） 网上 直销
直销网站 ：www.cfund108.com 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
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2、 其他销售机构
（1 ）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
联系人： 张宏革
联系电话：021-58781234
客服电话：95559
公司网站：www.bankcomm.com
（2 ）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
客户服务电话：95587、400-8888-108
网址：www.csc108.com
（3 ）渤海银行股份有限公司
网址：www.cbhb.com.cn
客户服务电话：400-888-8811
（4 ）中国国际金融股份有限公司
网址：www.cicc.com.cn
客户服务电话：400-910-1166
（5 ）上海浦东发展银行股份有限公司
网址：http://www.spdb.com.cn/chpage/c1/
客户服务电话：95528
（6 ）中信证券股份有限公司
网址：www.cs.ecitic.com
客户服务电话：95548
（7 ）中信期货有限公司 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
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网址：www.citicsf.com
客户服务电话：400-990-8826
（8 ）中信证券（山东）有限责任公司
网址：www.zxwt.com.cn
客户服务电话：95548
（9 ）嘉实财富管理有限公司
网址：www.harvestwm.cn
客户服务电话：400-021-8850
（10 ）国金证券股份有限公司
网址：www.gjzq.com.cn
客户服务电话：4001-600109
（11 ）北京农村商业银行
网址：http://www.bjrcb.com/
客户服务电话：4006696198
（12 ）上海天天基金销售有限公司
网址：www.1234567.com.cn
客户服务电话：4001818188
（13 ）信达证券股份有限公司
网址：www.cindasc.com
客户服务电话：95321
（14 ）上海陆金所资产管理有限公司
网址：www.lufunds.com
客户服务电话：4008-219-031
（15 ）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
网址：www.taichengcaifu.com
客户服务电话：400-6411-999
（16 ）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
网址：www.fund123.cn
客户服务电话：4000-766-123 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
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（17 ）浙江同花顺基金销售有限公司
网址：www.5ifund.com
客户服务电话：4008-773-772
（18 ）大泰金石基金销售有限公司
网址：www.dtfortune.com
客户服务电话：400-928-2266
（19 ）上海凯石财富基金销售有限公司
网址：www.lingxianfund.com
客户服务电话：4000-178-000
（20 ）珠海盈米财富管理有限公司
网址：www.yingmi.cn
客户服务电话：020-89629066
（21 ）北京钱景财富投资管理有限公司
网址：www.qianjing.com
客户服务电话：400-893-6885
（22 ）武汉市伯嘉基金销售有限公司
网址：www.buyfunds.cn
客户服务电话：400-027-9899
（23 ）北京汇成基金销售有限公司
网址：www.fundzone.cn
客户服务电话：400-619-9059
（24 ）北京恒天明泽基金销售有限公司
网址：www.chtfund.com
客户服务电话：4008980618
（25 ）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
网址：http://kenterui.jd.com
客户服务电话：400-098-8511
（26 ）上海利得基金销售有限公司
网址：www.leadfund.com.cn 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
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客户服务电话：400-921-7755
（27 ）北京格上富信投资顾问有限公司
网址：www.igesafe.com
客户服务电话：400-066-8586
（28 ）北京微动利投资管理有限公司
网址：www.buyforyou.com.cn
客户服务电话：400-819-6665
（29 ）上海长量基金销售投资顾问有限公司
网址：www.erichfund.com
客户服务电话：400-820-2899
（30 ）深圳富济财富管理有限公司
网址：www.jinqianwo.cn
客户服务电话 0755-83999907
（31 ）北京电盈基金销售有限公司
网址：www.5ijjh.com
客户服务电话：400-100-3391
3、 基金 管理人 可根据 《中华人 民共和 国证券 投资基金 法》 、 《公开 募 集证券
投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 和本基金基金合同等的
规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务 。
（二） 登记机构
名称：中信建投基金管理有限公司
住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3 号楼 1 室
法定代表人： 蒋月勤
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 19 层
电话：010-59100228
传真：010-59100298
联系人：陈莉君
（三） 出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
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住所：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：黎明、孙睿
联系人：黎明
（四） 审计基金财产的会计师事务所
名称： 普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）
住所： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址： 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人 ：杨绍信
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人： 张勇
经办注册会计师： 许康玮、张勇
四、基金的名称
中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
五、基金的类型
混合型证券投资基金
六 、 基 金 的 运 作方 式
契约型开放式
七 、 基 金 的 投 资目 标
本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具， 通过灵中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
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活的资产配置与严谨的风险管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
八 、 基 金 的 投 资范 围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票（包 括中小 板、创 业板及其 他经中 国证监 会核准上 市的股 票） 、 权证、股指
期货等权益类金融工具， 债券等固定收益类金融工具 （包括国债、 央行票据、 金
融债、企 业债、 公司债 、次级债 、中小 企业私 募债、地 方政府 债券、 中期票据、
可转换债 券（含 分离交 易可转债 ） 、短 期融资 券、资产 支持证 券、债 券回购、银
行存款等） 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中
国证监会的相关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的 0-95% ； 中小企业私募债占
基金资产净值的比例不超过 20% ；权证投资占基金资产净值的比例不超过 3% ；
每个交易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳的交易 保证金以后， 现金或到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。
九 、 基 金 的 投 资策 略 、 决 策 依 据和 决 策 程 序
（一）基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金采 用自上 而下的 策略，通 过对宏 观经济 基本面（ 包括经 济运行 周期、
财政及货币政策、 产业政策等） 的分析判断， 和对流动性水平 （包括资金面供需
情况、 证券市场估值水平等） 的深入研究， 分析股票市场、 债券市场、 货币市场
三大类资产的预期风险和收益， 并据此对本基金资产在股票、 债券、 现金之间的
投资比例进行动态调整。
2、股票投资策略
本基金的股票投资策略包括行业配置策略和个股投资策略。
（1 ）行业配置策略
本基金首先研究分析不同行业的盈利模式、 与宏观经济周期的关系以及行业中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
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自身的生命周期， 之后在判断当期宏 观经济所处周期位置的基础上， 结合行业的
盈利模式，优选当期盈利增长最为确定及增速较快的行业，进行重点配置。
（2 ）个股投资策略
本基金在个股投资方面采用 “自上而下” 和 “ 自下而上” 相结合的策略， 一
部分个股选择景气状况反转向好的行业龙头， 一部分个股选择自身发展空间广阔，
同时业绩预期加速增长的品种。
3、债券投资策略
对于固定收益类资产的选择， 本基金将以价值分析为主线， 在综合研究的基
础上实施积极主动的组合管理， 并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投
资管理。 在类属配置层次， 结合对宏观经济、 市场利率、 债券供求等因素的综合
分析， 根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征， 定期对投资组合
类属资产进行优化配置和调整， 确定类属资产的最优权重。 在券种选择上， 本基
金以中长期利率趋势分析为基础， 结合经济趋势、 货币政策及不同债券品种的收
益率水平、 流动性和信用风险等因素， 重点选择那些流动性较好、 风险水平合理、
到期收益率与信用质量相对 较高的债券品种。
4、中小企业私募债券投资策略
本基金将在严格控制信用风险的基础上， 通过严谨的投资决策流程、 投资授
权审批机制、 集中交易制度等保障审慎投资于私募债券。 本基金依靠内部信用评
级， 以深入的企业基本面分析为基础， 结合定性和定量方法， 注重对企业未来偿
债能力的分析评估，并及时跟踪其信用风险的变化。
在综合考虑债券信用资质、 债券收益率和期限的前提下， 重点选择资质较好、
收益率较好、期限匹配的中小企业私募债券进行投资。
5、股指期货投资策略
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征， 通过资产
配 置、品种选择，谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。
（1 ）套保时机选择策略
根据本基 金对 经济周 期 运行不同 阶段 的预测 和 对市场情 绪、估 值指 标 的跟
踪分析，决定是否对投资组合进行套期保值以及套期保值 的 现 货 标 的 及 其 比 例 。
（2 ）期货合约选择和头寸选择策略
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在套期保值的现货标的确认之后， 根据期货合约的基差水平、 流动性等因素
选择合适的期货合约； 运用多种量化模型计算套期保值所需的期货合约头寸； 对
套期保值的现货标的 Beta 值进行动态的跟踪 ，动态调整套期保值的期货头寸。
（3 ）保证金管理
本基金将 根据 套期 保 值 的时间、 现货 标的的 波 动性动态 地计算 所需 的 结算
准备金，避免因保证金不足被迫平仓导致的套保失败。
6、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具， 其投资原则为有利于基金资产增值。 本基金
在权证投资方面将以价值分析为基础， 在采用数量化模型分析其合理定价的基础
上，立足于无风险套利，尽量减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。
（二） 基金管理人运用基金财产的决策依据和决策程序
基金管理人运用基金财产的决策依据、决策程序
1、投资决策依据
（1 ）有关法律、法规和基金合同的有关规定。
（2 ）经济运行态势和证券市场走 势。
（3 ）投资对象的风险收益配比。
2、投资决策程序
（1 ）投 资决策 支持： 研究人员 、基金 经理及 相关人员 根据独 立研究 及各咨
询机构的研究方案， 向投资决策委员会提出宏观经济分析方案和投资策略方案等
决策支持。
（2 ）投 资原则 的制定 ：投资决 策委员 会在遵 守国家有 关法律 、法规 和基金
合同的有关规定的前提下， 根据研究人员和基金经理的有关方案， 决定基金投资
的主要原则，对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。
（3 ）研 究支持 ：研究 分析人员 根据投 资决策 委员会的 决议， 为基金 经理提
供各类分析方案和投资建议，也可根据基金经理的要求进行有关的研究。
（4 ）制 定投资 决策： 基金经理 按照投 资决策 委员会决 定的投 资原则 ，根据
研究分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。
（5 ）风 险控制 与评估 ：风险管 理委员 会定期 召开会议 ，听取 投资研 究部、中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
招募说明 书 （更新） 摘要
17
基金经理、 风险控制人员对基金投资组合进行的风险评估， 并提出风险控制意见。
（6）组 合的调 整：基 金经理有 权根据 环境的 变化和实 际的需 要，在 其权限范围
内对组合进行调整，超出其权限的调整，需报投资决策委员会审批。
十 、 基 金 的 业 绩比 较 标 准
年化收益率 7% 。
本基金在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。 以 “年化 收益率
7% ”作为业绩比较基准可以较好地反映本基金的投资目标。
如果今后 法律法 规发生 变化，或 者市场 变化导 致本业绩 比较基 准不再 适用，
又或者市 场出现 更具权 威、且更 能够表 征本基 金风险收 益特征 的业绩 比较基准，
则本基金管理人将视情况经与本基金托管人协商同意后 调 整 本 基 金 的 业 绩 比 较
基准并报中国证 监会备案 ，并及时公告，但不需要召开基金份额持有人大会。
十 一 、 基 金 的 风险 收 益 特 征
本基金属于混合型基金， 其预期的风险和收益高于货币市场基金、 债券 型基
金， 低于股票型基金， 属 于证券投资基金中中高 预期风险、 中高预期收益的品种。
十二、 基 金 的 投资 组 合 报 告
基金管理 人的董 事会及 董事保证 本 投资 组合 报 告所载资 料不存 在虚假 记载、
误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带
责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金 基金合同规定，于 2017 年 1
月复核了本 投资组合 报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告中 财务 资料取自《 中信建 投睿 信灵活 配 置混合型 证券 投资基 金 2016
年 第 4 季度 报告》 ，数据截止日为 2016 年 12 月 31 日，未经审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
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18
1 权益投 资 25,390,924.88 52.48
其中： 股票
25,390,924.88 52.48
2 固定收 益投 资
6,953,094.60 14.37
其中： 债券
6,953,094.60 14.37
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
12,379,134.37 25.59
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,321,933.17 6.87
7 其他各 项资 产
336,761.80 0.70
8 合计
48,381,848.82
100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
（1 ）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 17,608,800.00 36.79
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
1,167,040.00 2.44
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 4,782,894.88 9.99
J 金融业 - -
K
房地产 业
913,000.00 1.91
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,051,210.20 1.68
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
919,190.00 1.92
S 综合 - -
合计 25,390,924.88 53.05
中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
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19
（2 ）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
3、 报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排序 的前十 名股票 投资明
细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002688 金河生 物 280,000 2,828,000.00 5.91
2 300182 捷成股 份 250,048 2,577,994.88 5.39
3 000338 潍柴动 力 250,000 2,490,000.00 5.20
4 002202 金风科 技 140,000 2,395,400.00 5.01
5 600079 人福医 药 100,000 1,995,000.00 4.17
6 600409 三友化 工 200,000 1,878,000.00 3.92
7 002597 金禾实 业 110,000 1,719,300.00 3.59
8 601929 吉视传 媒 390,000 1,634,100.00 3.41
9 600978 宜华生 活 150,000 1,597,500.00 3.34
10 002037 久联发 展 80,000 1,369,600.00 2.86
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 4,994,000.00 10.43
其中： 政策 性金 融债 4,994,000.00 10.43
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,959,094.60 4.09
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,953,094.60 14.53
5、 报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排序 的前五 名债券 投资明
细
序
号
债券代 码
债券名
称
数量（ 张 ） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ） 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
招募说明 书 （更新） 摘要
20
1 120210
12 国
开 10
50,000 4,994,000.00 10.43
2 132001
14 宝
钢 EB
17,000 1,924,570.00 4.02
3 132007
16 凤
凰 EB
330 34,524.60 0.07
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排序 的前五 名贵金 属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、 报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排序 的前五 名权证 投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1 ）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
（2 ）本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
10、 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1 ） 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
（2 ）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
（3 ）本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资股指期货。
11 、 投资组合报告附注
（1 ）报 告期内 ，本基 金投资决 策程序 符合相 关法律法 规的要 求，未 发现本
基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
招募说明 书 （更新） 摘要
21
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2 ）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
（3 ）其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 34,555.13
2 应收证 券清 算款 200,541.67
3 应收股 利 -
4 应收利 息 101,665.00
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 336,761.80
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金 本报告期末未持有流通受限股票 。
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三 、 基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.09% 0.49% 1.58% 0.02% -3.67% 0.47%
过去六 个月 1.88% 0.47% 3.21% 0.02% -1.33% 0.45%
2016 年1 月1
日-2016 年6
-11.45% 1.31% 3.28% 0.02% -14.73% 1.29% 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
招募说明 书 （更新） 摘要
22
月30 日
2015 年2 月3
日 （ 基金 合同
生效日 ）
-2015 年12
月31 日
14.40% 2.24% 6.37% 0.02% 8.03% 2.22%
2、 自基 金合同 生效以 来基金累 计净值 增长率 变动及其 与同期 业绩比 较基准收益
率变动的比较
十四、 基 金 的 费用 和税收
（一 ）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
招募说明 书 （更新） 摘要
23
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券/ 期货交易费用；
7、基金的银行汇划费用 、银行账户维护费用 ；
8、 证券/ 期货开户费用；
9、 按照 国家有 关规定 和《基金 合同》 约定， 可以在基 金财产 中列支 的其他
费用。
（二 ）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H ＝E× 1.20%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等 ， 支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.20%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日 等，支付日期顺延。
上述 “ 一、基金费用的种类中第 3－9 项费用 ” ，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三 ）不列入基金费用的项目 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金
招募说明 书 （更新） 摘要
24
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运 作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
( 四) 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
十五、 对 招 募 说明 书 更 新 部 分 的说 明
本更新的招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证
券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息
披露管理办法》 及其他有关法律法规的要求， 对 《 中信建投睿信灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书》 进行了更新， 本更新 招募说明书主要更新的内容如下 ：
1． 更新了 “第三部分 基金管理人”的“主要人员情况”的相关内容 。
2. 更新了“第四部分 基金托管人”的相关内容。
3. 更新了“第五部分 相关服务机构”的相关内容。
4. 更新了“第六部分 基金的募集”的相关内容。
5．更新了 “第九部分 基金的投资”的“基金的投资组合报告”的相关内容 。
6．更新了 “第十部分 基金的业绩”的相关内容 。
7． 更新了 “第二十二部分 其他应披露的事项 ”， 列示了本基金自上次招募说明
书更新截止日以来的临时公告和定期报告事项 。
中信建投基金管理有限公司
二〇一七年三月
