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券商分级(502053)

券商分级:更新招募说明书(2017年3月)

长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 
1 
 
 
 
 
 
 
长盛中证 全 指证 券 公司 指 数分 级 证券 投 资基 金 
招 募 说明 书 (更 新 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 :长 盛基 金管 理有 限公 司 



基 金 托 管 人: 中国 农业 银行 股份 有限 公司 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 1 重 要提 示 本基金 2015 年 6 月 3 日经中国证券监督管理委员会证监许可 〔2015〕 1127 号文注册募集。 基金管 理人 保证招 募说 明书的 内容 真实、 准确 、完整 。本 招募说 明书 经中 国证监 会注册 ,但 中国 证监会 对本基 金募 集的 注册, 并不表 明其 对本 基金的价 值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金 投资 于证券 市场 ,基金 净值 会因为 证券 市场波 动而 波动, 投资 者根 据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。 投资本 基金 的风险 包括 :因政 治、 经济、 社会 等环境 因素 对证券 市场 价格 产生影 响而形 成的 系统 性风险 ,个别 证券 特有 的非系 统性风 险, 基金 管理人在 基金管 理实施 过程 中产 生的积 极管理 风险 ,由 于基金 份额持 有人 连续 大量赎回 基金产 生的流 动性 风险 , 以及 由于本 基金 股票 资产投 资比例 为 85% 以上 、其中 标的指 数成份 股及 其备 选成份 股的投 资比 例不 低于 非 现金基 金资 产 的 80%产生 的特定 风险等 。 运 作过 程中, 本基金 共有 三类 基金份 额,分 别为 长盛 中证证券 公司 份额、长盛中证 证券公司 A 份额、长盛 中 证证券公司 B 份额。其 中长盛 中 证证券 公司 份 额为 普通 的股票 型指数 基金 ,具 有较高 风险、 较高 预期 收益的特 征;长盛 中证证券公司 A 份额的风险与预期 收益较低;长盛 中证证券公司 B 份 额采用了杠杆式的结构, 风险和预期收益有所 放大, 将高于普通的股 票型基金。 投资有 风险 ,投资 者在 投资本 基金 之前, 请仔 细阅读 本基 金的招 募说 明书 和基金 合同, 全面 认识 本基金 的风险 收益 特征 和产品 特性, 并充 分考 虑自身的 风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管 理人 依照恪 尽职 守、诚 实信 用、谨 慎 勤 勉的原 则管 理和运 用基 金财 产,但 不保证 投资 本基 金一定 盈利, 也不 保证 最低收 益。基 金管 理人 提醒投资 人基金 投资的 “买 者自 负 ”原 则,在 投资 人作 出投资 决策后 ,基 金运 营状况与 基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2017 年 2 月 13 日,有关 财务数 据和净值表现截止日为 2016 年12 月31 日(财务数据未经审计) 。长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 1 目


录 重 要提 示 ....................................................................................................................... 1 一 、绪 言 ....................................................................................................................... 1 二 、释 义 ....................................................................................................................... 2 三 、基 金管理 人 ........................................................................................................... 8 四 、基 金托管 人 ......................................................................................................... 17 五 、相 关服务 机构 ..................................................................................................... 20 六 、基 金份额 的分 级与净 值计 算规则 ..................................................................... 46 七 、基 金的募 集 ......................................................................................................... 50 八 、基 金合同 的生 效 ................................................................................................. 51 九 、基 金份额 的上 市交易 ......................................................................................... 52 十 、基 金份额 的申 购与赎 回 ..................................................................................... 54 十 一、 基金份 额的 非交易 过户 、转托 管、 定期 定 额投 资、冻 结、 解冻及 质押 . 64 十 二、 基金的 份额 配对转 换 ..................................................................................... 66 十 三、 基金的 投资 ..................................................................................................... 69 十 四、 基金的 业绩 ..................................................................................................... 82 十 五、 基金的 财产 ..................................................................................................... 83 十 六、 基金资 产的 估值 ............................................................................................. 84 十 七、 基金的 收益 与分配 ......................................................................................... 90 十 八、 基金份 额的 折算 ............................................................................................. 91 十 九、 长盛中 证证 券公司 A 份 额和 长盛中 证证券 公司 B 份 额的终 止运作 ......... 99 二 十、 基金的 费用 与税收 ....................................................................................... 101 二 十一 、基金 的会 计与审 计 ................................................................................... 104 二 十二 、基金 的信 息披露 ....................................................................................... 105 二 十三 、风险 揭示 ................................................................................................... 111 二 十四 、基金 合同 的变更 、终 止与基 金财 产的 清算 ........................................... 117 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 2 二 十五 、基金 合同 的内容 摘要 ............................................................................... 119 二 十六 、 基金 托管 协议的 内容 摘要 ....................................................................... 136 二 十七 、对基 金份 额持有 人的 服务 ....................................................................... 148 二 十八 、其他 应披 露事项 ....................................................................................... 149 二 十九 、招募 说明 书的存 放 及 查阅方 式 ............................................................... 151 三 十、 备查文 件 ....................................................................................................... 152 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 1 一 、绪 言 本招募 说明书 依据 《中 华人民 共和国 证券 投资 基金法 》 、 《 公开 募集 证 券投 资基金 运作管 理办法 》 、 《证券 投资基 金销售 管 理办法 》 、 《 证券投 资基 金信息披 露管理 办法》 (以下 简 称《信 息披露 办法》 ) 和其他 相关法 律法规 的 规定及 《长 盛 中证全指证券公司指数分级证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 ( 以 下 简 称 “ 基金合 同 ”)等编写。 基金管 理人 承诺本 招募 说明书 不存 在任何 虚假 记载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏, 并对其 真实 性、 准确性 、完整 性承 担法 律责任 。本基 金是 根据 本招募说 明书所 载明的 资料 申请 募集的 。本基 金管 理人 没有委 托或授 权任 何其 他人提供 未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募 说明 书根据 本基 金的基 金合 同编写 ,并 经中国 证监 会注册 。基 金合 同是约 定基金 当事 人之 间权利 、义务 的法 律文 件。基 金投资 人自 依基 金合同取 得基金 份额, 即成 为基 金份额 持有人 的当 事人 ,其持 有基金 份额 的行 为本身即 表明其对基金合同的 承认和接受, 并按照 《基 金法》 、 基金合同及其他有关规定 享有权 利、承 担义 务。 基金投 资人欲 了解 基金 份额持 有人的 权利 和义 务,应详 细查阅基金合同。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 2 二 、释 义 1、基金或本基金:指长盛 中证全指证券公司 指数分级证券投资基金 2、基金管理人:指长盛基金管理有限公司 3、基金托管人:指 中国农业银行股份有限公司 4、 基金合同: 指 《长盛 中证全指证券公司 指数分级证券投资基金基金合同》 及对基金合同的任何有效修订和补充 5、 托管协议: 指基金 管理人与基金托管人就本基金签订之 《长盛 中证全指 证券公 司 指数 分级 证券 投资基 金托管 协议 》及 对该托 管 协议 的任 何有 效修订和 补充 6、 招募说明书或本 招募说明书: 指 《长盛 中 证全指证券公司指数分级证券 投资基金招募说明书》及其定期的更新 7、 基金份额发售公告: 指 《长盛 中证全指证 券公司 指数分级证券投资基金 基金份额发售公告》 8、 《上市交易公告书》 : 指 《长盛中证全指证 券公司 指数分级证券投资基金 之 长盛中证全指证券公司份额 、 长盛中证全指 证券公司 A 份额和长盛中证 全指 证券公司 B 份额上市交 易公告书》 9、 法律法规: 指中国现 行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性 文件、 司法解 释、行 政规 章以 及其他 对基金 合同 当事 人有约 束力的 决定 、决 议 、通知 等 10、 《基金法》 : 指 2012 年 12 月28 日经第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议通过, 自 2013 年6 月1 日 起实施的 《中华人民共 和国证券投 资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、 《销售办法》 :指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日起 实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订 12、 《信息披露办法》 : 指中国证监会 2004 年6 月8 日颁布、 同年 7 月1 日 实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、 《运作办法》 : 指中 国证监会 2014 年 7 月7 日颁布、 同年8 月 8 日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 3 15、 银行业监督管理机 构: 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 16、基 金合 同当事 人: 指受基 金合 同约束 ,根 据基金 合同 享有权 利并 承担 义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 17、个 人投 资者: 指依 据有关 法律 法规规 定可 投资于 证券 投资基 金的 自然 人 18、机 构投 资者: 指依 法可以 投资 证券投 资基 金的、 在中 华人民 共和 国境 内合法 登记并 存续 或经 有关政 府部门 批准 设立 并存续 的企业 法人 、事 业法人、 社会团体或其他组织 19、合 格境 外机构 投资 者:指 符合 相关法 律法 规规定 可以 投资于 在中 国境 内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 20、投 资人 :指个 人投 资者、 机构 投资者 和合 格境外 机构 投资者 以及 法律 法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 21、基 金份 额持有 人: 指依基 金合 同和招 募说 明书合 法取 得基金 份额 的投 资人 22 、长盛 中 证证 券 公司 份 额 : 指长 盛 中 证 全指证 券 公 司 指 数分 级 证券投 资 基金之基础份额 23、长盛中证证券公司 A 份额:指长盛 中证 证券公司份额按基金合同约定 规则所分离的稳 健收益类份额 24、长盛中证证券公司 B 份额:指长盛 中证 证券公司份额按基金合同约定 规则所分离的积极收益类份额 25 、 基 金销 售业 务 :指基 金 管 理人 或销 售 机构宣 传 推 介基 金, 发 售基金 份 额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 26、销 售机 构:指 基金 管理人 以及 符合《 销售 办法》 和中 国证监 会规 定的 其他条 件,取 得基 金销 售业务 资格并 与基 金管 理人签 订了基 金销 售服 务协议, 为办理基金销售业务的机构 27、登 记业 务:指 基金 登记、 存管 、过户 、清 算和结 算业 务,具 体内 容包 括投资 人基金 账户 的建 立和管 理、基 金份 额登 记、基 金 销售 业务 的确 认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 4 28、注 册登 记机构 :指 办理本 基金 注册登 记业 务的机 构。 本基金 的注 册登 记机构为中国证券登记结算有限责任公司 29、注 册登 记系统 :中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 开放 式基金 登记 结算 系统,通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统 30、证 券登 记结算 系统 :中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 上海分 公司 证券 登记结算系统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统 31、开 放式 基金账 户: 指投资 者通 过场外 销售 机构在 中国 证券登 记 结 算有 限责任 公司注 册的 开放 式基金 账户。 基金 投资 者办理 场外认 购、 场外 申购和场 外赎回 等业务 时需 具有 开放式 基金账 户。 记录 在该账 户下的 基金 份额 登记在注 册登记机构的注册登记系统 32、上海 证 券账户 :指 投资者 在中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 上海 分公 司 开设 的 上海 证券 交易 所 人民 币普通 股票 账户 或证券 投资基 金账 户。 基金投资 者通过 上海证 券交 易所 交易系 统办理 基金 交易 、场内 认购、 场内 申购 和场内赎 回等业 务时需 持有 上海 证券账 户。记 录在 该账 户下的 基金份 额登 记在 注册登记 机构的证券登记结算系统 33、业 务规 则:指 上海 证券交 易所 发布实 施的 《上海 证 券 交易所 开放 式基 金业务 管理办 法》 、 《上 海证券 交易所 上市开 放 式基金 业务指 引》 、 《上 海证券交 易所证 券投资 基金 上市 规则》 及对其 不时 做出 的修订 ,中国 证券 登记 结算有限 责任公 司发布 实施 的《 中国证 券登记 结算 有限 责任公 司上市 开放 式基 金登记结 算业务 实施细 则》 及对 其不时 做出的 修订 ,以 及销售 机构业 务规 则等 相关业务 规则和实施细则 34、基 金交 易账户 :指 销售机 构为 投资人 开立 的、记 录投 资人通 过该 销售 机构办 理认购 、申 购、 赎回、 转换及 转托 管等 业务而 引起基 金的 基金 份额变动 及结余情况的账户 35、基 金合 同生效 日: 指基金 募集 达到法 律法 规规定 及基 金合同 规定 的条 件,基 金管理 人向 中国 证监会 办理基 金备 案手 续完毕 ,并获 得中 国证 监会书面 确认的日期 36、基 金合 同终止 日: 指基金 合同 规定的 基金 合同终 止事 由出现 后, 基金 财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 5 37、基 金募 集期: 指自 基金份 额发 售之日 起至 发售结 束之 日止的 期间 ,最 长不得超过三个月 38、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 39、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 40、T 日: 指销售 机构 在规定 时间 受理投 资人 申购、 赎回 或其他 业务 申请 的开放日 41、T+n 日:指自 T 日起第n 个工作日( 不包含T 日),n 为自然数 42、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 43、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 44、认 购: 指在基 金募 集期内 ,投 资人根 据基 金合同 及招 募说明 书的 规定 申请购买基金份额的行为 45、申 购: 指基金 合同 生效后 ,投 资人根 据基 金合同 和招 募说明 书的 规定 申请购买基金份额的行为 46、赎 回: 指基金 合同 生效后 ,基 金份额 持有 人按基 金合 同和招 募说 明书 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 47、场 外: 指不通 过 上 海证券 交易 所 交易 系统 而通过 自身 的 柜台 或者 其他 交易系 统办理 基金 份额 认购、 申购和 赎回 业务 的基金 销售机 构和 场所 。通过该 等场所 办理基 金份 额的 认购、 申购、 赎回 也称 为场外 认购、 场外 申购 、场外赎 回 48、场 内: 指通过 上海 证券交 易所 会员单 位和 上海证 券交 易所 交 易系 统办 理基金 份额认 购、 申购 、赎回 和上市 交易 业务 的场所 。通过 该等 场所 办理基金 份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 49、场外份额:指登记在注册登记系统下的基金份额 50、场内份额:指登记在证券登记结算系统下的基金份额 51、基 金转 换:指 基金 份额持 有人 按照本 基金 合同和 基金 管理人 届时 有 效 公告规 定的条 件, 申请 将其持 有基金 管理 人管 理的、 某一基 金的 基金 份额转换 为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 52、定 期定 额投资 计划 :指投 资人 通过有 关销 售机构 提出 申请, 约定 每期 申购日 、扣款 金额 及扣 款方式 ,由销 售机 构于 每期约 定扣款 日在 投资 人指定银长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 6 行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 53、巨 额赎 回:指 本基 金 若本 基金 单个开 放日 内,长 盛 中 证证券 公司 份额 净赎回 申请( 赎回 申请 份额总 数加上 基金 转换 中转出 申请份 额总 数后 扣除申购 申请份 额总数 及基 金转 换中转 入申请 份额 总数 后的余 额)超 过上 一日 本基金总 份额(包括长盛 中证证券公司 份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛 中证证券 公司B 份额)的10% 时的情形 54、标的指数:指 中证全指证券公司指数 55、上 市交 易:基 金存 续期间 投资 者通过 场内 会员单 位以 集中竞 价的 方式 买卖长盛 中证证券公司份额 、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证 证券公司 B 份额的行为 56、转 托管 :指基 金份 额持有 人在 本基金 的不 同销售 机构 之间实 施的 变更 所持基金份额销售机构的操作 57、系 统内 转托管 :基 金份额 持有 人将持 有的 基金份 额在 注册登 记系 统内 不同销 售机构 (网 点) 之间或 证券登 记结 算系 统内不 同会员 单位 (交 易单元) 之间进行转登记 的行为 58、跨 系统 转托管 :基 金份额 持有 人将持 有的 基金份 额在 注册登 记系 统和 证券登记结算系统间进行转登记的行为 59、场 内份 额配对 转换 :指根 据基 金合同 的约 定,本 基金 场内的 长盛 中证 证券公司 份额与长盛 中证证券公司 A 份额、长 盛 中证证券公司 B 份额 之间按约 定的转换规则进行转换的行为,包括分拆与合并 60、分拆:指根据基金合同约定,基金份额持有人将其所持有的每 2 份场 内长盛 中证证券公司 份额分拆成 1 份长盛中证证券公司 A 份额与 1 份 长盛 中证 证券公司B 份额的行为 61、合并:指根据基金合同约定,基金份额持有人将其所持有的每 1 份长 盛 中证证券公司 A 份额与 1 份长盛中证证券公司 B 份额进行配对,申请转换为 2 份场内长盛 中证证券公司 份额的行为 62、元:指人民币元 63、基 金收 益:指 基金 投资所 得红 利、股 息、 债券利 息、 买卖证 券价 差、 银行存款利息以及其他合法收入 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 7 64、基 金资 产总值 :指 基金拥 有的 各类证 券、 银行存 款本 息和基 金应 收的 款项 以及其他投资所形成的价值总和 65、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 66、基金份额参考净值:在 T 日基金份额净值 计算的基础上,采用 “虚拟 清算 ” 原则, 本基 金按 照基金 合同约 定的 资产 及收益 的分配 规则 进行 资产分配 从 而计算得到 T 日长盛 中证证券公司 A 份额、长盛 中证证券公司 B 份额的估算 价值。 基金份 额参 考净 值是对 基金份 额价 值的 一个估 算,并 不代 表基 金份额持 有人可获得的实际价值 67、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 68、基 金资 产估值 :指 计算评 估基 金资产 和负 债的价 值, 以确定 基金 资产 净值和基金份额(参考)净值的过程 69、指 定媒 介:指 中国 证监会 指定 的用以 进行 信息披 露的 报刊、 互联 网网 站及其他媒介 70 、 不 可抗 力: 指 本合同 当 事 人不 能预 见 、不能 避 免 且不 能克 服 的客观 事 件 71、 中国: 指中华人民 共和国。 就基金合同而 言, 不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 8 三 、基 金管理 人 (一)基金管理人概况 名称:长盛基金管理有限公司 住所:深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D 办公地址:北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦A 座21 层 法定代表人:高新 电话: (010)82019988 传真: (010)82255988 联系人:叶金松 本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6 号文件批准,于 1999 年 3 月26 日成立, 注册资本为人民币 18900 万元。 截至目前, 基金管理 人 股东及其 出资比 例为: 国元 证券 股份有 限公司 占注 册资 本的 41% ;新加 坡星 展 银行有限 公司占注册资本的33% ; 安徽省信用担保集团 有限公司占注册资本的 13%; 安徽 省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。截至 2017 年 2 月 13 日,基金管 理人共 管理五十 九 只 开 放式基 金和 六 只社 保基 金委托 资产, 同时 管理 专户理财 产品 。 (二)主要人员情况 1.基金管理人董事会成员 高新先生,董事长,管理工程硕士。曾担任安徽省国际信托投资公司证券 发行部副经理、 证券营 业部经理, 安徽国元信 托投资有限责任公司总经理助理, 上海安申投资管理公司总经理,国元证券有限责任公司投资银行总 部总经理、 总裁助理、副总裁,国元证券股份有限公司副总裁。 蔡咏先生, 董事, 学士, 高级经济师。 曾任安徽财经大学财政金融系讲师、 会计教研室主任,安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理,安徽省 国际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理,香 港黄山有限公司总经理助理, 国元证券股份有限公司董事、 总裁、 党 委副书记。 现任国元证券股份有限公司董事长、党委书记,兼任安徽国元控股(集团)有 限责任公司党委委员、国元证券(香港)有限公司董事长 、安徽安元投资基金 有限公司董事长 。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 9 钱力先 生, 董事, 博士 。曾任 安 徽 省政府 办公 厅综合 调研 室干部 、科 员、 副主任 科员、 一处 副主 任科员 、主任 科员 、秘 书一室 主任科 员、 副调 研员、副 主任, 安徽省 政府 金融 工作办 公室处 长、 综合 处处长 、副主 任、 党组 成员,淮 南市政府副市长。现任安徽省信用担保集团有限公司总经理、党委书记。 陈翔先生, 董事, 硕士 。 曾任安徽省六安行署办公室秘书、 副科长、 科长、 副主任,安徽省政府办公厅综合调研室助理调研员、副主任、调研员,安徽省 政府办公厅一处处长、助理巡视员兼秘书一室主任、副主任、党组成员,安徽 省政府副秘书长、安徽省政府办公厅党组成员,安徽省委统战部副部长、安徽 省工 商联党组书记、第一副主席、安徽省委非公有制经济和社会组织工作委员 会副书记。现任安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委书记。 葛甘牛先生,董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括所罗门兄弟公司、 瑞士信贷第一波士顿银行(香港)有限公司、 美林集团、 德意志银行、 荷兰银行、 中银国际控股有限公司、瑞士信贷银行股份有限公司、瑞信方正证券有限责任 公司。现任星展银行(中国)有限公司董事、行长/行政总裁。 陈健元先生,董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括高盛(亚洲)有限责 任公司、巴克莱银行。现任星展银行(香港)有限公司董事总经理兼 北亚洲区 私人银行业务主管。 周兵先 生, 董事、 总经 理,经 济学 硕士。 曾任 中国银 行总 行综合 计划 部副 主任科 员、香 港南 洋商 业银行 内地融 资部 副经 理、香 港中银 国际 亚洲 有限公司 企业财 务部经 理、 广发 证券股 份有限 公司 北京 业务总 部副总 经理 (期 间兼任海 南华银国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人) 、 北京朝阳门大街证券 营业部总经理。2004 年10 月加入长盛基金管理有限公司, 曾任公司副总经理。 现任长盛基金管理有限公司总经理,兼任长盛基金(香港)有限公司董事长。 李伟强 先生 ,独立 董事 ,美国 加州 大学洛 杉矶 分校工 商管 理硕士 ,美 国宾 州州立 大学政 府管 理硕 士和法 国文学 硕士 。曾 任摩根 士丹利 纽约 、新 加坡、香 港等地 投资顾 问、 副总 裁,花 旗环球 金融 亚洲 有限公 司高级 副总 裁。 现任香港 国际资本管理有限公司董事长。 张仁良 先生 ,独立 董事 ,博士 ,公 共政策 讲座 教授。 曾任 香港消 费者 委员 会有关 银行界 调查 的项 目协调 人、太 平洋 经济 合作理 事会(PECC ) 属 下公司管长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 10 制研究 小组主 席、 上海 交通大 学管理 学院 兼职 教授、 上海复 旦大 学顾 问教授、 香港城 市大学 讲座 教授 、香港 浸会大 学工 商管 理学院 院长。 现任 香港 教育学院 校长、 香港金融管理局 ABF 香港创富债券指数基金监督委员会主席。2007 年被 委任为 太平绅士。2009 年获香港特区政府颁发铜紫荆星章。 荣兆梓 先生 ,独立 董事 ,学士 ,教 授。曾 任安 徽大学 经济 学院副 院长 、院 长。现 任安徽 大学 教授 、博士 生导师 、安 徽大 学经济 与社会 发展 高等 研究院执 行院长 、校学 术委 员会 委员, 安徽省 政府 决策 咨询专 家委员 会委 员, 全国资本 论研究会常务理事,全国马经史学会理事,安徽省经济学会副会长。 周放生 先生 ,独立 董事 ,在职 研究 生毕业 。曾 任国家 国有 资产管 理局 副处 长、处 长,国 有资 产管 理研究 所副所 长, 国家 经贸委 国有企 业脱 困工 作办公室 副主任 ,财政 部财 政科 学研究 所国有 资产 管理 研究室 主任, 国务 院国 资委企 业 改革局 副巡视 员。 现任 中国企 业改革 与发 展研 究会副 会长, 中国 外运 股份有限 公司独 立监事 ,恒 安国 际集团 有限公 司独 立董 事,北 京北斗 星通 导航 技术股份 有限公司独立董事,中航光电科技股份有限公司独立董事。 2.监事会成员 陈新先生, 监事会主席, 硕士, 经济师。 曾担 任交通银行淮南分行信贷员, 安徽省 国债服 务中 心投 资副经 理,香 港黄 山有 限公司 投资业 务经 理, 国元证券 有限责 任公司 投资 管理 总部总 经理、 总裁 助理 、副总 裁。现 任国 元证 券股份有 限公司 副总裁 ,兼 公司 董事会 秘书, 同时 兼任 国元期 货有限 公司 董事 ,国元股 权投资 有限公 司董 事, 国元证 券(香 港 ) 有限 公司董 事 ,安 徽安 元投 资基金有 限公司监事会主席 。 吴达先生, 监事, 伦敦 政治经济学院金融经济学硕士, 特许金融分析师 CFA。 曾就职于新加坡星展资产管理有限公司, 历任星展珊顿全球收益基金经理助理、 星展增裕基金经理,新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资 产配置委员会成员,华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经 理。2007 年8 月起加入长盛基金管理有限公司, 曾任长盛积极配置债券型证券 投资基金基金经理 ,长盛创富资产管理有限公司总经理 。现任长盛基金管理有 限公司国际业务部总监,长盛环球景气行业大盘 精选混合型证券投资基金基金 经理, 长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 兼任长盛长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 11 基金(香港)有限公司副总经理,长盛创富资产管理有限公司 董事。 魏斯诺先生,监事,英国雷丁大学硕士。历任中国人寿资产管理有限公司 投资组合经理、 高级组合经理, 合众资产管理有限公司组合管理部总经理。 2013 年7 月加入长盛基金管理有限公司,现任社保业务管理部总监,社保组合组合 经理。 3.管理层成员 高新先生,董事长,管理工程硕士。同上。 周兵先生,董事、总经理,经济学硕士。同上。 杨思乐 先生 ,英国 籍, 拥有北 京大 学法学 学士 学 位与 英国 伦敦政 治经 济学 院硕士学位 ,特许另类投资分析师 CAIA。从 1992 年 9 月开始曾先 后任职于太 古集团 、摩根 银行 、野 村项目 融资有 限公 司、 汇丰投 资银行 亚洲 、美 亚能源有 限公司、康联马洪资产管理公司、星展银行有限公司(新加坡) 。2007 年 8 月 起加入 长盛基 金管 理有 限公司 ,现任 长盛 基金 管理有 限公司 副总 经理 ,兼任长 盛基金(香港)有限公司董事、总经理。 叶金松 先生 ,大学 ,会 计师。 曾任 美菱股 份有 限公司 财会 部经理 ,安 徽省 信托投 资公司 财会 部副 经理, 国元证 券有 限责 任公司 清算中 心主 任、 风险监管 部副经理、经理。2004 年 10 月起加入长盛 基金管理有限公司,现任长盛基金 管理有限公司督察长。 林培富 先生 , 上海 财经 大学经 济学 硕士, 高级 经济师 。曾 任安徽 省信 托投 资公司 国际业 务部 科长 、副经 理、投 资银 行总 部副经 理、经 理, 国元 证券有限 责任公司基金公司筹备组负责人。2005 年1 月加入长盛基金管理有限公司, 曾 任公司 总经理 助理 , 长 盛创富 资产管 理有 限公 司执行 董事 。 现任 长盛 基金管理 有限公 司副总 经理 ,兼 任人力 资源部 总监 、长 盛基金 (香港 )有 限公 司董事、 长盛创富资产管理有限公司 董事长。 王宁先生,EMBA 。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经 理等职务。2005 年 8 月加盟长盛基金管理有限公司, 曾任基金经理助理、 长盛 动态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基 金经理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金基金经理 、 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 (LOF) 基金经理、长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 12 长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理 ,公司总经理助理等职务。现 任长盛基金管理有限公司副总经理,权益投资部总监,社保组合组合经理,长 盛城镇化主题混合型证券投资基金基金经理。 蔡宾先生,中央财经大学硕士,特许金融分析师 CFA。历任宝盈基金 管理 有限公司研究员、 基金经理助理。2006 年2 月加入长盛基金管理有限公司, 曾 任研究员、社保组合助理,投资经理,长盛积极配置债券 型证券投资 基金基金 经理,长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理,长盛同鑫保本混合型 证券投资基金基金经理,长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,长 盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理, 长盛中小盘精选混合型证券投 资基金基金经理, 公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公司副总经 理,固定收益部总监,社保组合组合经理, 长盛同享保本混合型证券投资基金 基金经理 。 4.本基金基金经 理 冯雨生先生,1983 年11 月出生。 北京大学金融学硕士,CFA (特许金融分 析师) 。2007 年 7 月加 入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程与量化投资部 金融工程研究员等职务。现任量化投资部负责人,自 2011 年 7 月 11 日起任长 盛中证100 指数证券投资基金基金经理, 自 2011 年12 月20 日起兼任长盛沪深 300 指数证券投资基金 (LOF) 基金经理, 自 2015 年4 月27 日起兼任长盛高端 装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自 2015 年 5 月 29 日起兼任 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理,自 2015 年 6 月 18 日起兼任长盛成长价值证券投资基金基金经理, 自 2015 年8 月13 日起兼任 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,自 2016 年 9 月 12 日 起兼任长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 自 2016 年9 月 12 日起兼任长盛盛 世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自 2016 年 9 月12 日起兼任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。 5.投资决策委员会成员


周兵先生,董事、总经理,经济学硕士。同上。 王宁先生,副总经理,EMBA。同上。 蔡宾先生,副总经理,中央财经大学硕士,特许金融分析师 CFA 。同上。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 13 吴达先生, 监事, 伦敦 政治经济学院金融经济学硕士, 特许金融分析师 CFA。 同上。 魏斯诺先生,监事,英国雷丁大学硕士。同上。 刘旭明先生,清华大学管理学硕士。曾任中信证券研究部首席分析师、国 信证券经济研究所首席分析师。2013 年7 月加入长盛基金管理有限公司, 现任 研究部总监,长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛 养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛转型升级主题灵活 配置混合型证券投资基金基金经理 ,长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投 资基金(LOF)基金经理 。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 1、依法募集资 金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分 配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制季度报告、中期和年度基金报告; 7、计算并公告基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值确定基金 份额申购、赎回价格 ; 8、办理与基金财产 管理业务活动有关的信息披露事项; 9、召集基金份额持有人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、 以基金管理人名义, 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为; 12、有关法律、法规和中国证监会 规定的其他职责。 (四)基金管理人承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规,建立健全的内部长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 14 控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规的行为发生; 2、基金管理人承诺防止下列禁止行为的发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5) 依照法律、 行政 法规有关规定, 由国务院证券监督管理机构规定禁止 的其他行为。 3、基金经理承诺 (1) 依照有关法律、 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额 持有人谋取最大利益; (2)不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益; (3) 不泄露在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密, 尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息; (4) 不协助、 接受委托 或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 (五)基金管理人的内部控制制度 1、内部控制的原则 本基金管理人的内部控制遵循以下原则: (1) 健全性原则。 内 部控制应当包括公司的各项业务、 各个部门或机构和 各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2) 有效性原则。 通过科学的内控手段和方法, 建立合理的内控程序, 维 护内控制度的有效执行。 (3) 独立性原则。 公司各部门和岗位职责保持相对独立, 基金资产、 公司 自有资产、委托理财及其他资产的运作应当分离。 (4) 相互制约原则。 公 司及各部门在内部组织 结构和岗位的设置上要权责 分明、相互制衡。 (5) 成本效益原则。 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本, 提高 经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 (6) 风险控制与业务 发展并重原则。 公司的 发展必须建立在风险控制制度长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 15 完善和健全的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。 2、完备严密的内部控制体系 公司建立了“三层控制二道监督” (董事会 —经营管理层—业务操作层、督 察长 —监察稽核部、 风险管理部) 内部控制组织体系。 董事会下设的风险控制管 理委员会定期或者不定期听取督察长关于公司风险控制方面的报 告。 督察长负责 监督检查公司内部风险控制情况, 组织指导公司监察稽核、 风险管理部工作, 对 基金运作、 内部管理的制度执行及遵规守法进行检查监督; 公司风险控制委员会 定期对基金资产运作的风险进行评估, 对存在的风险隐患或发现的风险问题进行 研究; 监察稽核部通过日常的的监督检查工作, 督促公司各部门持续完善且严格 执行内控制度, 风险管理部通过全面梳理与投资运作相关的法律、 法规、 基金合 同及公司制度, 从法规限制、 合同限制、 公司制度限制三个层面及时和全面揭示 各基金风险控制要素,明确风险点并标识各风险点所采用的控制工具与控制方 法,全面加 强对各基金投资合规风险监控。 3、内部控制制度的内容 公司严格按照 《基金法》 及其配套法规、 《证 券投资基金管理公司内部控制 指导意 见》等 相关 法律 法规的 规定, 按照 合法 合规性 、全面 性、 审慎 性、适时 性原则 ,建立 健全 内部 控制制 度。公 司内 部控 制制度 由内部 控制 大纲 、基本管 理制度和公司及部门业务规章等三部分组成。 (1) 公司内部控制大 纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开, 是公 司各项 基本管 理制 度的 纲要和 总揽, 内部 控制 大纲对 内控目 标、 内控 原则、控 制环境、内控措施等内容加以明确。 (2) 公司基本管理制度包括风险管理制度、 稽核监 察制度、 投资管理制度、 基金会 计核算 制度 、信 息披露 制度、 信息 技术 管理制 度、公 司财 务制 度、资料 档案管 理制度 、人 力资 源管理 制度和 危机 处理 制度等 。公司 基本 管理 制度在报 经公司董事会批准后实施。 (3) 公司及部门业务 规章是在公司基本管理制度的基础上, 对公司 及各部 门的主 要职责 、岗 位设 置、岗 位责任 、业 务流 程和操 作守则 等的 具体 说明。公 司及部 门业务 规章 由公 司相关 部门依 据公 司章 程和基 本管理 制度 ,并 结合部门 职责和业务运作的要求拟定,其制定和实施需报经公司总经理办公会批准。 公 司 的 内 部 控 制 制 度 根 据 法 律 法 规 变 化 和 公 司 业 务 发 展 实 际 适 时 修 订完长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 16 善。公司各部门对规章制度的调整由监察稽核部负责检查与督促。 4、内部控制制度评价与报告 公司建 立了 严格的 内控 制度评 价程 序和报 告制 度,以 保证 公司内 部控 制制 度的合理性与有效性。 部门负责人是本部门内部控制与风险管理的第一责任人, 须定期 检查本 部门 的风 险控制 情况和 风险 控制 措施是 否有效 ,对 相应 的内部控 制制度 的合理 性、 有效 性做出 评价, 并根 据检 查、评 价结果 及时 调整 内控制度 或修正 行为。 公司 监察 稽核部 在各部 门自 我监 督基础 之上实 施再 监督 ,通过对 各项制 度执行 情况 定期 、不定 期的稽 核, 对各 项制度 的合理 性与 有效 性进行检 查评价 ,发现 制 度 不合 理的、 不适用 的, 要求 相关部 门进行 修改 ,同 时报告公 司总经 理和督 察长 ;发 现制度 未能有 效执 行、 控制失 效的, 要求 相关 部门立即 整改, 并出具 监察 报告 ,及时 向公司 管理 层和 督察长 报告。 督察 长就 公司内控 制度建设与执行情况定期向监管机构及公司董事会进行报告。 5、基金管理人关于内部控制的声明 本公司 确知 建立内 部控 制系统 、维 持其有 效性 以及有 效执 行内部 控制 制度 是本公 司董事 会及 管理 层的责 任,董 事会 承担 最终责 任;本 公司 特别 声明以上 关于内 部控制 和风 险管 理的披 露真实 、准 确, 并承诺 根据市 场的 变化 和公司的 发展不断完善风险管理和内部控制制 度。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 17 四 、基 金托管 人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 成立日期:2009 年1 月15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:林葛 中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分, 总行设在北 京。经 国务院 批准 ,中 国农业 银行整 体改 制为 中国农 业银行 股份 有限 公司并于 2009 年 1 月 15 日依法 成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行 全部资 产、负 债、 业务 、机构 网点和 员工 。中 国农业 银行网 点遍 布中 国城乡, 成为国 内网点 最多 、业 务辐射 范围最 广, 服务 领域最 广,服 务对 象最 多,业务 功能齐 全的大 型国 有商 业银行 之一。 在海 外, 中国农 业银行 同样 通过 自己的努 力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作 为一家城乡 并举、 联通国 际、 功能 齐备的 大型国 有商 业银 行,中 国农业 银行 一贯 秉承以客 户为中 心的经 营理 念, 坚持审 慎稳健 经营 、可 持续发 展,立 足县 域和 城市两大 市场, 实施差 异化 竞争 策略, 着力打 造“ 伴你 成长” 服务品 牌, 依托 覆盖全国 的分支 机构、 庞大 的电 子化网 络和多 元化 的金 融产品 ,致力 为广 大客 户提供优 质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 中国农 业银 行是中 国第 一批开 展托 管业务 的国 内商业 银行 ,经验 丰富 ,服 务优质, 业绩突出,2004 年被英国 《全球托管人》 评为中国 “最佳托 管银行” 。长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 18 2007 年中 国农 业银 行 通过了 美国 SAS70 内 部控制 审计 ,并 获得 无 保留 意 见的 SAS70 审计 报告 。自 2010 年起 中国 农业 银行 连续通 过托 管业 务国 际 内控标准 (ISAE3402) 认证 ,表 明了独 立公 正第 三方对 中国农 业银 行托 管服务 运作流程 的风险 管理、 内部 控制 的健全 有效性 的全 面认 可。中 国农业 银行 着力 加强能力 建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届 “ ‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典” 中成绩突出, 获 “最佳托管银行” 奖。2010 年再次荣获 《首席财务官》 杂志颁 发的“ 最佳资 产托 管奖 ” 。2012 年荣获 第十 届 中国财 经风云 榜“ 最佳 资产托管 银行”称号;2013 年至 2015 年连续三年荣 获上海清算所授予的“托管 银行优 秀奖” 和中央国债登记结算有限责任公司授予的 “优秀托管机构奖” 称号;2015 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于1998 年5 月经中国证监会和中国人民 银行批准成立,2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心, 内设综合管理处、 证券投 资基金 托管 处、 委托资 产托管 处、 境外 资产托 管处、 保险 资产 托管处、 风险管理处、 技术保障处、 营运中心、 市场营 销处、 内控监管处、 账 户管理处, 拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 140 名, 其中具有高级职称的专家 30 余名, 服务团 队成 员专 业水平 高、业 务素 质好 、服务 能力强 ,高 级管 理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到2016 年 12 月31 日, 中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开 放式证券投资基金共 349 只。 (二)基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵 守国 家有关 托管 业务的 法律 法规、 行业 监管规 章和 行内有 关管 理规 定,守法经营、 规范运 作、 严格监察,确保业 务的稳健运行,保证基金财产的安全 完整, 确保有 关信息 的 真 实、 准确、 完整、 及 时,保 护基金 份额持 有 人的合 法权 益。 2、内部控制组织结构 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 19 风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作, 对托 管业务 风险管 理和 内部 控制工 作进行 监督 和评 价。托 管业务 部专 门设 置了风险 管理处, 配备 了专职 内 控监督 人员负 责托管 业 务的内 控监督 工作, 独 立行使 监督 稽核职权。 3、内部控制制度及措施 具备系统、 完善的制度控制体系, 建立了管理制度、 控制制度、 岗位职责、 业务操 作流程 ,可 以保 证托管 业务的 规范 操作 和顺利 进行; 业务 人员 具备从业 资格; 业务管 理实 行严 格的复 核、审 核、 检查 制度, 授权工 作实 行集 中控 制, 业务印 章按规 程保 管、 存放、 使用, 账户 资料 严格保 管,制 约机 制严 格有效; 业务操作区专门设置, 封闭管理, 实施音像监控; 业务信息由专职信 息披露人负 责,防止泄密; 业务实现自动化操作, 防止人为事故的发生, 技术系统完整、 独 立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将 《基金法》 、 《运作办法》 、 基金合同、 托管协议 规定的 投资比 例和 禁止 投资品 种输入 监控 系统 ,每日 登录监 控系 统监 督基金管 理人的 投资运 作, 并通 过基金 资金账 户、 基金 管理人 的投资 指令 等监 督基金管 理人的其他行为。 当基金 出现 异 常交 易行 为时, 基金 托管人 应当 针对不 同情 况进行 以下 方式 的处理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人; 2、 书面警示。 对本基金投资比例接近超标、 资金头寸不足等问题, 以书面 方式对基金管理人进行提示; 3、 书面报告。 对投资 比例超标、 清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行 为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 20 五 、相 关服务 机构 (一)基金份额发售机构 A、场外销售机构 1、直销机构 长盛基金管理有限公司直销中心 地址:北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座21 层 邮政编码:100088 电话: (010)82019799 、82019795 传真: (010)82255981 、82255982 联系人:吕雪飞 、张晓丽 2、代销机构 (1)中国农业 银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国 门内大街69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号


法定代表人:周慕冰 客户服务电话:95599 联系人:唐文勇 电话:010-85109219 传真:010-85109219 公司网址: www.abchina.com (2)中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 办公地址:北京市西城区复兴 门内大街 1 号 法定代表人:田国立 联系人:宋府 电话: (010)66594904 传真: (010)66594942 客户服务电话:95566 公司网址:www.boc.cn (3)交通银行股份有限公司 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 21 注册地址:上海市银城中路 188 号 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明


联系人:曹榕


电话:021-58781234 传真:021-58408483 客户服务电话:95559 公司网址:www.bankcomm.com (4)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号 法定代表人:李建红 联系人:邓炯鹏 电话:0755-83198888 传真:0755-83195050 客户服务电话:95555 公司网址:www.cmbchina.com (5)中国民生银行股份有限公司


注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号


办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号


法定代表人:洪崎


联系人:穆婷


电话:010-58560666


传真:010-57092611


客户服务电话:95568


公司网址:www.cmbc.com.cn (6)上海浦东发展银 行股份有限公司 注册地址:上海市中山东一路 12 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 22 法定代表人:吉晓辉 联系人:高天 电话:021—61614467 传真:021—63604196 客户服务电话:95528 公司网站:www.spdb.com.cn (7)平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号平安银行大厦 办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 联系人:张莉 电话:021-38637673 传真:021-50979507 客户服务电话:95511-3 公司网址:bank.pingan.com (8)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦1 栋9 层 法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹 电话:0755-82825551 传真:0755-82558355 客户服务电话:400-800-1001 公司网址:www.essence.com.cn (9)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼101 室 法定代表人:王春峰 联系人:蔡霆 电话:022-28451991 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 23 传真:022-28451958 客户服务电话:400-651-5988 公司网址:www.bhzq.com (10)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客户服务电话:95579 或4008-888-999 公司网址:www.95579.com


(11)德邦证券股份有限公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址:上海 市福山路500 号城建大厦 26 楼 法定代表人:姚文平 联系人:朱磊 电话:021-68761616 传真:021-68767981 客户服务电话:400-888-8128 公司网址:www.tebon.com.cn (12)第一创业证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座25、26 层 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦18 楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗莉 电话: (0755)23838750 传真: (0755)23838701 客户服务电话:400-888-1888 公司网址:www.fcsc.com 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 24 (13)东北证券股份有限公司 注册地址:长春市自由大路 1138 号 办公地址:长春市自由大路 1138 号 法定代表人:矫正中 联系人:安岩岩 电话:400-600-0686 传真: (0431)85096795 客户服务电话:400-600-0686 公司网址:www.nesc.cn (14)东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表人:赵俊 联系人:王一彦 电话:021-20333333 传真:021-50498825 客户服务电话:95531、400-8888-588


公司网址:www.longone.com.cn (15)东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座12-15 层 办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座12-15 层 法定代表人:魏庆华 联系人:汤漫川 电话:010-66555316 传真:010-66555246 客户服务电话:4008888993 公司网址:www.dxzq.net (16)东莞证券股份有限公司 注册地址:广东省 东莞市莞城区可园南路一号 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 25 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼 法定代表人:张运勇 联系人:乔芳 电话:0769-22100155 传真:0769-22119426 客户服务电话:0769-961130 公司网址:www.dgzq.com.cn (17)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号


办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号


法定代表人:薛峰 联系人:刘晨、李芳芳 电话:021-22169999 客户服务电话:95525 4008888788、10108998 公司网址:www.ebscn.com (18)广州证券股份有限公司 注册地址: 广州市天河 区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人:邱三发 联系人:林洁茹 电话:020-88836999 传真:020-88836654 客户服务电话:020-961303 公司网址:www.gzs.com.cn (19)国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层 办公地址:北京市东城区东直门南大 街 3 号国华投资大厦9 层10 层 法定代表人:常喆 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 26 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311 客户服务电话:400-818-8118 公司网址:www.guodu.com (20)国金证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表人:冉云 联系人:刘婧漪、贾鹏 电话:028-86690057 、028-86690058 传真:028-86690126 客户服务电话:95310 公司网址:www.gjzq.com.cn (21)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市延平路 135 号 法定代表人:万建华 联系人:芮敏祺 电话: (021)62580818-213 传真: (021)62569400 客户服务电话:95521 公司网址:www.gtja.com (22)国信证券股份有限公司 注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦6 楼 法定代表人:何如 联系人:周杨 电话:0755-82130833 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 27 传真:0755-82133952 客户服务电话:95536 公司网址:www.guosen.com.cn (23)华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表人:李工 联系人:甘霖 电话:0551-5161821 传真:0551-5161672 客户服务电话:96518 (安徽)、4008096518 (全国) 公司网址:www.hazq.com (24)华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至10 层 法定代表人:黄金琳 联系人:张宗锐 电话: (0591)87383600 传真: (0591)87383610 客户服务电话:96326(福建省外请先拨 0591) 公司网址:www.hfzq.com.cn (25)华龙证券股份有限公司 注册地址:甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富大厦 办公地址:甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富大厦21 楼 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 电话:0931-8888088 传真:0931-4890515 客户服务电话:4006898888、0931-95368 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 28 公司网址:www.hlzqgs.com (26)华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层A01、B01(b) 单元 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号 法定代表人:俞洋 联系人:杨丽娟 电话:021-54967202 传真:021-54967293 客户服务电话:021-32109999、029-68918888 公司网址:www.cfsc.com.cn (27)江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址:黑龙江省 哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人:孙名扬 联系人:刘爽 电话:0451-85863719 传真:0451-82287211 客户服务电话:400-666-2288 公司网址:www.jhzq.com.cn (28)联讯证券股份有限公司 注册地址:中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心 办公地址:中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心 法定代表人:徐刚 联系人:郭晴 电话:0752-2119391 传真:0752-2119369 客户服务电话:95564 公司网址:www.lxsec.com.cn (29)平安证券股份有限公司 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 29 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦16-20 层 办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦16-20 层 法定代表人:谢永林 联系人:石静武 电话:021-20631117 传真:0755-82435367 客户服务电话:95511-8 公司网址:www.pingan.com (30)山西证券股份有限公司 注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 客户服务电话:400-666-1618、95573 公司网址:www.i618.com.cn (31)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路 336 号 办公地址:上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 法定代表人:龚德雄 联系人:许曼华 电话:021-53686888 传真:021-53686100 客户服务电话:021-962518 公司网址:www.962518.com (32)申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐 汇区长乐路989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031) 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 30 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客户服务电话:95523 或4008895523 电话委托:021-962505 公司网址:国际互联网网址: www.swhysc.com (33)首创证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城E 座 办公地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城E 座 法定代表人:吴涛 联系人:刘宇 电话:010-59366070 传真:010-59366055 客户服务电话:400-620-0620 公司网址:www.sczq.com.cn (34)太平洋证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元 法定代表人:李长伟 联系人:陈征 电话:010-88321882 传真:010-88321763 客户服务电话:0871-68885858-8152 公司网址:www.tpyzq.com (35)五矿证券有限公司 注册地址: 深圳市福田区金田路 4028 号 荣超经贸中心办公室47 层01 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号经贸中心 47-49 楼 法定代表人:张永衡 联系人:赖君伟 电话:0755-23902400 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 31 传真:0755-82545500 客户服务电话:40018-40028 公司网址:www.wkzq.com.cn (36)西部证券股份有限公司 注册地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 办公地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 法定代表人:刘建武 联系人:刘莹 电话:029-87406649 传真:029-87406710 客户服务电话:95582 公司网址:www.westsecu.com (37)西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:吴坚 联系人:张煜 电话:023-63786633 传真:023-63786212 客户服务电话:400-809-6096 公司网址:www.swsc.com.cn (38)湘财证券股份有限公司 注册地址: 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋11 楼 办公地址: 湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋11 楼 法定代表人:林俊波 联系人:赵小明 电话:021-68634510-8620 传真:021-68865680 客户服务电话:400-888-1551 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 32 公司网址:www.xcsc.com (39)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 电话:010-63081000 传真:010-63080978 客户服务电话:95321 公司网址:www.cindasc.com (40)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座40—45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座40—45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 电话:0755-82943666 传真:0755-82943237 客户服务电话:95565、4008888111、( 0755)26951111 公司网址:www.newone.com.cn (41)中国国际金融股份有限公司 注册地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座27 层及28 层 办公地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座27 层及28 层 法定代表人:丁学东 联系人:杨涵宇 电话:010-65051166 传真:010-65058065 客户服务电话:400-910-1166 公司网址:www.cicc.com.cn (42)中国民族证券有限责任公司 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 33 注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院5 号楼 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观A 座40F-43F 法定代表人:赵大建 联系人:李小雅 电话:010-59355930 传真:010-59355941 客户服务电话:4008895618


公司网址:www.e5618.com (43)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 联系人:田薇 电话: (010)66568430 传真: (010)66568536 客户服务电话:400-888-8888 公司网址:www.chinastock.com.cn (44)中航证券有限公司 注册地址:江西省南昌市抚河北路 291 号 办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座41 楼 法定代表人:杜航 联系人:戴蕾 电话:0791-86768681 客户服务电话:400-8866-567 公司网址:www.avicsec.com (45)中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 法定代表人:黄扬录 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 34 联系人:罗艺琳 电话:0755-82570586 传真:0755-82960582 客户服务电话:4001-022-011 公司网址:www.zszq.com (46)中泰证券股份有限公司 注册地址:济南市经七路 86 号 办公地址:济南 市经七路86 号23 层 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客户服务电话:95538 公司网址:www.qlzq.com.cn (47)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 电话:400-8888-108 传真: (010)65182261 客户服务电话:400-8888-108 公司网址:www.csc108.com (48)中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 35 联系人:韩钰 电话:010-60833754 传真:010-57762999 客户服务电话:400-990-8826 公司网址:www.citicsf.com (49)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号天泰金融广场 A 座20 层 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号天泰金融广场 A 座20 层(266061) 法定代表人:杨宝林 联系人:赵艳青 电话:0532-85023924 传真:0532-85022605 客户服务电话:95548 公司网址:www.zxwt.com.cn (50)中信证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 法定代表人:王东明 联系人:张于爱 电话:010-84864818 传真:010-84865560 客户服务电话:95548 公司网址:www.cs.ecitic.com (51)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号205 室 办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心8 楼 法定代表人:汪静波 联系人:张姚杰 联系电话:021-38509636 传真:021-38509777 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 36 客服电话:400-821-5399 公司网址:www.noah-fund.com (52)深圳众禄金融控股有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦25 楼I 、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩萍 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 公司网站:www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com (53)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号4 号楼449 室 办公地址:上海浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 开放式基金咨询电话:400-700-9665 开放式基金业务传真:021-68596916 公司网站:www.ehowbuy.com (54)北京展恒基金销售 股份有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安福街 6 号 办公地址:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人:闫振杰 联系人:马林 联系电话:010-59601366 传真:010-62020355 客服电话: 400-888-6661 公司网站:http://www.myfp.cn (55)上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼二层 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 37 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座九层 法定代表人:其实 联系人:何春燕 联系电话:021-54509998 传真:021-64385308 客服电话:400-1818-188 公司网站:http://www.1234567.com.cn/ (56)杭州数米基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号1 幢202 室 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:徐昳绯 联系电话:021-60897840 客服电话:4000-766-123 公司网站:http://www.fund123.cn (57)和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号1002 室 办公地址:北京市朝 阳区朝外大街22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 联系人:刘洋 联系电话:021-20835787 客服电话:400-920-0022 网站:http://licaike.hexun.com (58)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人:凌顺平 联系人:吴强 联系电话:0571-88911818- 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 38 传真:0571-86800423 客服电话:0571-88920897


4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com (59)北京恒天明泽基金销售有限公司 住所:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层5122 室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心A 座23 层 法定代表人:梁越 联系人:陈攀 联系电话:010-57756019 传真:010-57756199 客服电话:4007-868-868 网站:http://www.chtfund.com (60)北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢9 层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱 街6 号1 幢9 层1008-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:周悦 联系电话:010-57418829 传真:010-57569671 客服电话:400-893-6885 网站:http://www.qianjing.com (61)众升财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座9 层04-08 法定代表人:李招娣 联系人:李艳 电话:010-59497361 客服电话:400-059-8888 网站:www.wy-fund.com 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 39 (62)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际B 座16 层 法定代表人:张跃伟 联系人: 郑茵华 电话:021-20691831 传真:021-20691861 客户服务电话:400-820-2899 公司网址:www.erichfund.com (63)一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼C 座702 办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场A 座2208 法定代表人:吴雪秀 联系人:段京璐 电话:010-88312877 传真:010-88312099 客户服务电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com (64)上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 227 号3 层310 室 办公地址:上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼B 座6 楼 法定代表人:燕斌 联系人:陈东 电话:021-51507071 传真:021-62990063 客户服务电话:021-51507071 网址:www.66zichan.com (65)北京增财基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 40 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 法定代表人:罗细安 联系人:李皓 电话:13521165454 传真:010-67000988-6000 客服电话:400-001-8811 网站:www.zcvc.com.cn (66)上海陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 法定代表人:郭坚 联系人:何雪 电话:02120665952 传真:02122066653 客服电话:400-821-9031 网站:lufunds.com (67)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄61 号10 号楼12 楼 法定代表人:沈纪伟 联系人:赵沛然 电话:02150583533 传真:02150585353 客服电话:400-033-7933 网站: www.leadfund.com.cn (68)深圳富济财富管理有限公司 注册地址:深圳市 前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室 办公地址:深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期418 室 法定代表人:齐小贺 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 41 联系人:杨涛 电话:0755-83999907-806 传真:0755-83999926 客户服务电话:0755-83999913 公司网址:www.jinqianwo.cn (69)珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办 公 地 址 : 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼 B1201-1203 法定代表人:肖雯 联系人:黄敏嫦 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客户服务电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn (70)上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼 法定代表人:陈继武 联系人:葛佳蕊 电话:021-63333319 传真:021-63332523 客户服务电话:4000 178 000 公司网址:www.lingxianfund.com (71)浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址:杭州 市拱墅区登云路45 号( 锦昌大厦)1 幢10 楼1001 室 办公地址:杭州市拱墅区登云路 55 号一楼 法定代表人:徐黎云 联系人:孙成岩 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 42 电话:0571-88337717 传真:0571-88337666 客户服务电话:400-068-0058 公司网址:www.jincheng-fund.com (72)奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深 圳市 前海商务秘书有限公司) 公司地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室 法人: TAN YIK KUAN 联系人: 陈广浩 电话: 0755 8946 0506 传真: 0755 2167 4453 客户服务电话:400-684-0500 公司网址: www.ifastps.com.cn (73)大连网金金融信息服务有限公司 注册地址:大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 楼 办公地址:大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 楼 法定代表人:卜勇 联系人:贾伟刚 电话:0411-39027828 传真:0411-39027888 客户服务电话:4000-899-100 网址:www.yibaijin.com (74)大泰金石投资管理有限公司 注册地址: 南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦15 楼 法定代表人:袁顾明 联系人:朱海涛 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 43 联系电话:021-20324000 传真:021-20324199 客服电话:400-928-2266 公司网址:www.dtfunds.com (75)中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头 1 号2 号楼2-45 室 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心A 座 5 层 法定代表人: 钱昊旻 联系人:孙雯 联系电话:010-59336519 传真:010-59336500 客服电话:4008-909-998 公司网址:www.jnlc.com (76)北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号03 室 办公地址:北京市朝阳区万通中心 D 座 21 层 法定代表人:蒋煜 联系人:宋志强 电话:13120131908 传真:010-58170840 客户服务电话:400 818 8866 公司网址:http://www.shengshiview.com/ (77)北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号11 层1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号11 层1108 法定代表人:王伟刚 联系人:丁向坤 联系电话:010-56282140 传真:010-62680827 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 44 客服电话:4006199059 公司网址:www.fundzone.cn (78)上海大智慧财富管理有限公司 注册地址: 中国 (上海) 自由贸易试验区杨高南路 428 号1 号楼1102 、 1103 单元 办公地址: 中国 (上海) 自由贸易试验区杨高南路 428 号1 号楼1102 、 1103 单元 法定代表人:申健 联系人:印强明 联系电话:021-20219988 传真:021-20219923 客服电话:021-20219931 公司网址:8.gw.com.cn (79)北京广源达信投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街 28 号C 座六层605 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心B 座19 层 法定代表人:齐剑辉 联系人:王英俊 联系电话:13911468997 传真:010-82055860 客服电话:4006236060 公司网址:www :niuniufund.com B、场内销售机构 本基金 场内 销售机 构为 上海证 券交 易所内 具有 基金代 销业 务资格 的会 员单 位。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 办公地址:中国北京西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 电话:010-50938888 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 45 传真:010-66210938 联系人:朱立元 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市海华永泰 律师事务所 注册地址:上海市 华阳路112 号2 号楼东虹桥法律服务园区 302 室 办公地址:上海市东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座15 层 负责人:颜学海 电话: (021)51150298 传真: (021)51150398 联系人:张兰 经办律师:沈国勇、 张兰 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:安永华明 会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层01-12 室 办公地址:北京市 东城区东长安街1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 执行事务合伙人 :毛鞍宁 电话: (010)58153000 传真: (010)85188298 经办注册会计师: 汤骏、贺耀 联系人:贺耀 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 46 六 、基 金份 额的 分级 与净 值计 算规 则 (一)基金份额结构 本基金 的基 金份额 包 括 长盛 中 证全 指证券 公司 指数分 级证 券投资 基金 的基 础份额 (简称 “长盛 中 证证券公司 份额”) 、 长盛 中证全指证券公司指数分级证 券投资基金的稳健收益类份额(简称 “长盛 中证证券公司 A 份额”) 和长盛 中 证全指 证券公 司 指 数分 级证券 投资基 金的 积极 收益类 份额( 简称 “长盛 中证证 券公司B 份额”) 。 其 中, 长盛 中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额 的基金份额配比始终保持 1:1 的比例不变。 (二)基金的运作 1、 本基金通过场外、 场内两种方式公开发售。 投资者场外认购所得的份额, 将被确认为长盛 中证证券公司 份额。投资者场内认购所得份额 总额的 20% ,将 被确认为 长盛中证证券公司份额 ;剩余 80% 份额将按 1∶1 的基金份额配比自 动分拆为长盛 中证证券公司 A 份额和长盛中证 证券公司 B 份额。基金 合同生效 后,投资者认购所得的长盛 中证证券公司份额 的 80% 场内份额的分拆,由基金 管理人委托注册登记机构进行,无需基金份额持有人申请。 2、 基金合同生效后, 长盛 中证证券公司 份额设置单独的基金代码, 可以进 行场内 与场外 的申 购和 赎回。 在符合 法律 法规 和 上海 证券交 易所 规定 的上市条 件的情况下,长盛 中证 证券公司份额、长盛中证 证券公司 A 份额和长 盛 中证证 券公司 B 份额交易代码 不同,可在 上海证券 交易所上市交易,但是长盛中证证 券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额不接 受申购或赎回。 3、 长盛中证证券公司 A 份额、 长盛 中证证券 公司 B 份额与长盛中证证券公 司 份额的资产合并投资运作。 4、 基金合同生效后, 本基金将根据基金合同约定, 办理场内的长盛 中证证 券公司 份额与长盛中证证券公司 A 份额、长盛 中证证券公司 B 份额之 间的场内 份额配对转换业务, 即 : 基金份额持有人可将 其场内的长盛 中证证券公司 份额, 按 1:1 的基金份额配比,申请分拆为长盛 中证证券公司 A 份额和 长盛 中证证 券公司 B 份额;或基金 份额持有人可将其持有的长盛 中证证券公司 A 份额和长 盛 中证证券公司 B 份 额,按 1:1 的基金份额配比,申请合并为长盛 中证证券 公司 份 额的场 内份 额。 场外的 长盛 中 证证 券公 司 份额 不进行 份额 配对 转换。场长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 47 外的长 盛 中证 证券 公司 份额通 过跨系 统转 托管 至场内 后,可 按照 场内 的长盛 中 证证券公司 份额配对转换规则进行操作。 5、 无论是定期份额折算, 还是不定期份额折算 (有关本基金的份额折算详 见 “十八、 基金份额的 折算 ”) , 其所产生的 长盛 中证证券公司份额不进行自动 分拆。 投资人 可选 择将 上述折 算产生 的 场内 长盛 中证 证券公 司份额按 1:1 的 比例分拆为长盛 中证证券公司 A 份额和长盛 中证证券公司B 份额。 (三)长盛中证证券公司 A 份额和长盛 中证证 券公司 B 份额的基金份 额参 考净值计算规则 本基金按基金合同约定的参考净值计算规则对长盛 中证证券公司 A 份 额和 长盛 中证证券公司B 份额分别进行基金份额参考净值计算, 具体计算原则如下: (1) 本基金 1 份长盛 中证证券公司A 份额的参考净值与 1 份长盛 中证证券 公司B 份额的参考净值之和等于 2 份长盛中证证券公司 份额的净值。 (2)长盛中证证券公司 A 份额约定年收益 率 RA 为:“一年期同 期银行定 期存款利率 (税后) +3 .5%”。RA 每年确定一 次, 确定日分别为基金合同生效日 和基金份额定期折算 基准日。 其中, “一年期 同期银行定期存款利率 ”以RA 确 定日中 国人民 银行 公布 的金融 机构人 民币 一年 期存款 基准利 率为 准。 长盛 中证 证券公司A 份额的约定年收益均以 1.000 元为基准进行计算。 (3) 每个工作日计算长盛 中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额 参考净值。在进行长盛 中证证券公司 A 份额和 长盛 中证证券公司 B 份 额各自的 份额参考净值计算时,本基金净资产优先确保长盛 中证证券公司 A 份 额的本金 及长盛 中证证券公司 A 份额的累计约定日应得收益,之后的剩余净资产计为长 盛 中证证券公司 B 份额 的净资产。长盛 中证证券公司 A 份额累计约定 日 应得收 益按依据长盛 中证证券公司 A 份额约定年收益 率计算的每日收益率和截至计算 日长盛 中证证券公司 A 份额应计收益的天数确定。 (4) 在长盛中证证券 公司 A 份额首次份额折算 (包括定期折算和不 定期折 算,详见 “十八、基金份额的折算 ”)之前,长盛 中证证券公司 A 份 额在参考 净值计 算日应 计收 益的 天数按 基金合 同生 效日 至计算 日的实 际天 数计 算;长盛 中证证券公司 A 份额首 次份额折算之后,长盛 中证证券公司 A 份额在 参考净值 计算日应计收益的天数按最近一次长盛 中证证券公司 A 份额折算基准 日的次日长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 48 至计算日的实际天数计算。 基金管理人并不承诺或保证长盛 中证证券公司 A 份额的基金份额持 有人的 约定应 得收益 ,如 在基 金存续 期内本 基金 资产 出现极 端损失 情况 下, 长盛 中证 证券公司 A 份额的基金 份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失 本金的风险。 (四)T 日长盛 中证证券公司份额净值的计算 T 日长盛中证证券公司 份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金 基金份额的余额数量 其中, 基金 资产净 值为 基金资 产总 值减去 负债 后的价 值; 本基金 基金 份额 的余额数量为长盛 中证证券公司 份额、长盛 中证证券公司 A 份额和长 盛 中证证 券公司B 份额的余额数量之和。 长盛中证证券公司 份额净值的计算,保留 到小数点后 3 位,小数点 后第 4 位四舍 五入, 由此 产生 的误差 计入基 金财 产。T 日的 长盛 中 证证 券公 司 份额净 值在当天收市后计算, 并在下一日内公告。 如遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告。 (五)T 日长盛 中证证券公司 A 份额和长盛 中 证证券公司 B 份额参考 净值 的计算 NAVA =1+(RA/N )×t; NAVB =2×NAV-NAVA ; 其中: NAV 为T 日长盛 中证证券公司份额净值; NAVA 为T 日长盛 中证证券公司A 份额参考净值; NAVB 为T 日长盛 中证证券公司B 份额参考净值; RA 为长盛中证证券公司 A 份额约定年收 益率, 在基金合同生效日或份额 定 期 折算基准日确定; N 为当年实际天数; t 为 长 盛 中 证 证 券 公 司 A 份 额 在 参 考 净 值 计 算 日 应 计 收 益 的 天 数 , t=min{ 基金合同生效日至 T 日的实际天数, 长盛中证证券公司 A 份额 最近一次 折算基准日次日至T 日的实际天数}。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 49 长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额参考净值的计算, 保 留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。长盛 中证证券公司 A 份额和长 盛 中证证券公司 B 份额 参考净值在当天收市后计算,并在下一日内与长盛 中证 证券公 司 份额 净值 一同 公告。 如遇特 殊情 况, 经中国 证监会 同意 ,可 以适当延 迟计算 或公告。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 50 七 、基 金的募 集 本基金由管理人依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 基金合同 及其他有关规定, 并经中国证监会2015年6月3日证监许可 〔2015〕1127 号文注册 募集。 募集期为2015年7月13日至2015年8月7日。经安永华明会计师事务所(特殊 普通合伙) 验资, 按照每份基金份额面值人民币1.00元计算, 募集期募集长盛 中 证全指证券公司 指数分级证券投资基金份额262,850,224.93份, 有效认购户总数 2,766 户。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 51 八 、基 金合同 的生 效 本基金基金合同自2015年8月13日起生效。 《基金合同》 生效后, 连续20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 基金管理人应当在定期报告中予以 披露; 连续60 个工作日 出现前述情形的, 基金 管理人 与基金托管人协商一致的, 可 直接终止《基金合同》 ,且无需召开基金份额持有人大会 。 法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 52 九 、基 金份额 的上 市交易 (一)上市交易的基金份额 基金合 同生 效后, 基金 管理人 将根 据有关 规定 ,申请 本基 金场内 长盛 中证 证券公司份额 、 长盛中证 证券公司A 份额与长盛 中证证券公司B 份额上市交易。 (二)上市交易的 地点 本基金上市交易的地点为 上海证券交易所 。 长盛中证证券公司份额 、长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额上 市后, 登记 在证 券登记 结算系 统中 的长 盛 中证 证券公 司份 额 、 长盛中证 证券公司A 份额与长盛 中证证券公司B 份额可直接在 上海证券交易所 上市交易; 登记在 注册登 记系 统中 的长盛 中证证 券公 司 份 额通过 办理跨 系统 转托 管业务转 至证券登记结算系统后,方可上市交易。 (三)上市交易的时间 长盛中证全指证券公司 份额、长盛中证全指证券公司 A 份额与长盛 中 证全 指证券公司B 份额的上市交易起始日为 2015 年8 月24 日。 具体请参见 2015 年 8 月19 日公告的 《长盛 中证全指证券公司指数分级证券投资基金之 长盛中证全 指证券公司 份额、长盛中证全指证券公司 A 份 额与长盛中证全指证券公司 B 份 额 上市交易公告书》 。 (四)上市交易的规则 1、 长盛中证证券公司 份额 、 长盛中证证券公 司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额 以不同 的交 易代 码上市 交易, 长盛 中证 证券公 司份额 上市 首日 的开盘参 考价为前一交易日长盛中证证券公司份额的份额净值, 长盛中证证券公司 A 份 额与 长盛中证证券公司 B 份额上市首日的开 盘参考价 分别为前一交易日长盛 中 证 证券公司A 份额、 长盛中证证券公司B 份额的份额参考净值; 2、 长盛中证证券公司 份额 、 长盛中证证券公 司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%,自上市首日起实行; 3、 长盛中证证券公司 份额 、 长盛中证证券公 司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额上市交易遵循 上海证券交易所相关业务规则及规定。 (五)上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照 上海证券交易所 有关规定办理。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 53 (六)上市交易的行情揭示 本基金 在 上 海证券 交易 所 挂牌 交易 ,交易 行情 通过行 情发 布系统 揭示 。行 情发布 系统同 时揭 示基 金前一 交易日 长盛 中证 证券公 司 份额 的净 值、 长盛 中证 证券公司A 份额和长盛 中证证券公司B 份额的参考净值。 (七)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 长盛中证证券公司份额 、长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额的 停复牌 、暂 停上 市、恢 复上市 和终 止上 市按照 相关法 律法 规、 中国证监 会有关规定和 上海证券交易所 的相关业务规则执行。 (八) 在不 损害届 时基 金份额 持有 人利益 的前 提下, 基金 管理人 在与 基金 托管人 协商一 致后 ,可 申请在 其他证 券交 易所 同时挂 牌交易 ,而 无需 召开基金 份额持有人大会审议。 (九) 相关 法律法 规、 中国证 监会 及 上海 证券 交易所 对基 金上市 交易 的规 则等相 关规定 内容 进行 调整的 ,本基 金基 金合 同相应 予以修 改, 且此 项修改无 须召开 基金份 额持 有人 大会。 若上海 证券 交易 所 、中 国证券 登记 结算 有限责任 公司增 加本基 金上 市交 易方面 的新功 能, 本基 金管理 人可以 在履 行适 当的程序 后增加相应功能。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 54 十 、基 金份额 的申 购与赎 回 本基金的长盛中证证券公司 A 份额、长盛 中证 证券公司 B 份额不接受 投资 者的申 购与赎 回; 本基 金基金 合同生 效后 ,投 资者可 通过场 外或 场内 对长盛 中 证证券公司 份额进行申购与赎回。 (一)申购与赎回的场所 投资者办理长盛 中 证 证 券 公 司 份 额 场 内 申 购 和 赎 回 业 务 的 场 所 为 具 有 基 金 代销业务资格且具有场内基金申购赎回资 格的 上海证券交易所会员单位办理, 投 资者需使用 上海证券账户, 通过 上海证券交易所 交易系统办理长盛中证证券公司 份额场内申购、赎回业务。 投资者办理长盛 中 证 证 券 公 司 份 额 场 外 申 购 和 赎 回 业 务 的 场 所 为 基 金 管 理 人网上直销及直销中心柜台和场外基金代销机构。 投资者需使用中国证券登记结 算有限责任公司开放式基金账户办理长盛 中 证 证 券 公 司 份 额 场 外 申 购 、 赎 回 业 务。 投资者应当在基金管理人和场内、 场外代销机构办理长盛 中证证券公司 份额 申购、 赎回业务的营业场所或按基金管理人和场内、 场外代销机构提供的其他方 式办理长盛 中证证券公司 份额的申购和赎回 。 本基金场内、 场外代销机构名单将 由基金管理人在 更新的 《招募说明书》或其他公告中列明。 基金管 理人 可根据 情况 变更或 增减 代销机 构, 并予以 公告 。 基金 投资 者应 当在销 售机构 办理 基金 销售业 务的营 业场 所或 按销售 机构提 供的 其他 方式办理 基金份 额的申 购与 赎回 。 若基 金管理 人或 其指 定的代 销机构 开通 电话 、传真或 网上等交易方式,投资者可以通过上述方式进行申购与赎回。 (二)申购与赎回的开放日及开放时间 1、开放日及开放时间 长盛中 证证 券公司 份额 的申购 、赎 回开放 日为 上海证 券交 易所 的 交易 日。 基金投资者在开放日申请办理长盛 中证证券公司 份额的申购和赎回。 场内业 务办 理时间 为 上 海证券 交易 所 的正 常交 易日的 交易 时间, 场外 业务 办理时 间以各 销售 机构 的规定 为准。 在《 基金 合同》 约定时 间外 提交 的申请按 下一交 易日申 请处 理。 但基金 管理人 根据 法律 法规、 中国证 监会 的要 求本基金 暂停申购、赎回时除外。 基金合 同生 效后, 若出 现新的 证券 期货交 易市 场、证 券期 货交易 所交 易时长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 55 间变更 或其他 特殊 情况 ,基金 管理人 将视 情况 对前述 开放日 及开 放时 间进行相 应的调 整,但 应在 实施 日前依 照《信 息披 露办 法》的 有关规 定在 指定 媒介上公 告。 2、申购与赎回的开始时间 申购开始日:2015 年8 月24 日。 赎回开始日:2015 年8 月24 日。 基 金 管 理 人 不 得 在 基 金 合 同 约 定 之 外 的 日 期 或 者 时 间 办 理 基 金 份 额 的 申 购、赎 回或者 转换 。基 金投资 者在基 金合 同约 定之外 的日期 和时 间提 出申购、 赎回或 转换申 请且 注册 登记机 构确认 接受 的, 视为下 一开放 日的 申购 、赎回或 转换申请。 (三)申购与赎回的原则 1、 “未知价” 原则, 即长盛中证证券公司 份额的申购、 赎回价格以申请当 日收市后计算的长盛 中证证券公司份额净值为基准进行计算; 2、 长盛中证证券公司 份额采用“金额申购 、 份额赎回”原则, 即申购以金 额申请,赎回以份额申请 ; 3、 当日的申购与赎回 申请可以在当日 开放时间结束前撤销, 在当日 的 开放 时间结束后不得撤销 ; 4、 赎回遵循 “ 先进先出”原则, 即按照投资人 认购、 申购的先后次序进行 顺序赎回; 5、 投资者通过 上海证券交易所 交易系统办理长盛 中证证券公司份额的场内 申购、 赎回业务时, 需 遵守 上海证券交易所的相关业务规则; 若相关法律法规、 中国证监会、 上海证券交易所 或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回 业务等规则有新的规定,按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序, 在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 56 投资人在提交申购长盛 中证证券公司份额申请时, 须按销售机构规定的方式 备足申购资金; 投资人 在提交长盛 中证证券公司 份额赎回申请时, 须持有足够的 基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效 而不予成交。 投资人交付申购款项, 申购成立; 基金份额登记机构确认基金份额时, 申购 生效。 基金份额持有人递交赎回申请, 赎回成立; 登记机构确认赎回时, 赎回生 效。 2、申购和赎回的款项支付 投资人 申购 基金 份 额时 ,必须 全额 交付申 购款 项,投 资人 交付款 项, 申购 申请即为 成立。 投资人赎回申请 生效后,基金管理人将在 T +7 日( 包括该日) 内 支付 赎回款 项 。在发生巨额赎回时,款项的支付办法 参照 本基金合同有关条款处理 。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易 时间结束前受理有效 申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日),在 正常情况下, 本基金 登记机构在T+1日内对该交易的有效 性进行确认 。T 日提交的有效申请, 投资人 可 在T+2日后( 包括该日) 到 销售网点柜 台或以 销售机构规定的 其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成功 或无效,则 申购 款项退还给投资人 。 (五)申购与赎回的数量限制 1、申购金额的限制 本基金场内单笔申购的最低金额为50,000.00 元(含申购费),场外单笔申 购的最低金额为100.00元 (含申购费) 。 各代销机构对本基金最低申购金额及交 易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。 2、本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制,但 各代销机构对交易账户最低份额余额有其他规定的, 以各代销机构的业务规定为 准。 3、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。 4、基金管理人可在法律法规允许的情况下, 调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》 的有关规 定在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 57 (六)申购费率和赎回费率 1、申购费率 (1)本基金的申购费率根据申购金额设定如下: 申购金额(M ) 申购费率 养老金特定客户申购 费率 场外 M<100 万元 1.20% 0.36% 100万元≤M<200万元 0.80% 0.24% 200万元≤M<500万元 0.50% 0.15% M ≥500 万元 每笔1000元 每笔1000元 场内 本基金的场内申购费 率由销售机构参照场外申购费率执行。 养老金特定客户申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养 老金客户, 包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收 益形成的补充养老基金等, 具体包括: 全国社会保障基金; 可以投资基金的地方 社会保障基金; 企业年金单一计划以及集合计划; 企业年金理事会委托的特定客 户资产管理计划;企业年金养老金产品。 如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型, 本公司在法律法 规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。 2、 本基金 的赎回费用由赎回长盛 中证证券公司 份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 不低于赎回费总额的25%应归基金财产, 未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 申请份额持有时间 (N ) 赎回费率 场外 N<1年 0.50% 1年≤N<2年 0.25% N≥2年 0.00% 场内 本基金的场内赎回 费率由销售机构参照场外 赎 回费率执行。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定 媒介 上公告。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 58 4、基金管理人可以在不违反法律 法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划, 针对以特定交易方式 (如网上交易、 电话交易等) 进 行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间, 按相关监管部门要求履行必要手续后, 基金管理人可以适当调低长盛 中证证券公 司 份额的赎回费率。 5、办理长盛中证证券公司 份额的场内申购、赎回业务应遵守 上海证券交易 所 及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。 若相关法律法规、 中国证 监会、 上海证券交易所 或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、 赎回业务 规则有新的规定, 基金合同相应予以修改, 并 按照新规定执行, 且此项修改无须 召开基金份额持有人大会。 (七)申购份额与赎回金额的计算方式 1、申购份额的计算方式 长盛中证证券公司份额 的场外申购和场内申购均采用金额申购的方式, 申 购金额包括申购费用和净申购金额。 (1)当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:


净申购金额=申购金额/(1+申购费率)


申购费用=申购金额-净申购金额


申购份额=净申购金额/申购当日长盛中证证券公司份额 的基金份额净值 (2)当申购费用为固定金额时,申购份数的计算方法如下:


申购费用=固定金额


净认购金额= 申购 金额-申购费用


申购份额=净申购金额/ 申购当日 长盛中证证券公司份额 的基金份额净值


投资者申购所得的场内份额先按四舍五入的原则 保留到小数点后两位, 再按 截位法保留到 整数位 , 小数部分对应的 金额退还 投资者; 申购所得的 场外份额按 四舍五入 的原则保留到小数点后两位 ,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 例:某投资者投资100,000元通过场外申购本基金 长盛中证证券公司 份额, 假设申购当日的基金份额净值为1.010元,则其可得到的申购份额为: 申购金额 100,000元 基金份额净值(NAV) 1.010元 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 59 净申购金额 100,000/ (1+1.2% )=98,814.23元 申购费用 100,000-98,814.23=1,185.77元 申购份额 98,814.23/1.010=97,835.87份 例:某投资者投资100,000元通过场内申购本基金长盛中证证券公司份额, 假设申购当日的基金份额净值为1.010元,则其可得到的申购份额为: 申购金额 100,000元 基金份额净值(NAV) 1.010元 净申购金额 100,000/ (1+1.2% )=98,814.23 元 申购费用 100,000-98,814.23=1,185.77元 申购份额 98,814.23/1.010 =97,835.87份 场内份额保留到整数位 , 所以实际申购份 额为97,835份 实际净申购金额 97,835×1.010=98,813.35 元 退款金额 100,000-1185.77-98,813.35=0.88 元 2、赎回金额的计算方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请 当日 长盛中证证券公司份额 基金份额净值的金额, 净赎回金额为赎回金额扣除赎 回费用的金额,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后2位, 由此产生 的收益或损 失由基金财产承担。 本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中, 赎回金额=赎回份数 ×T 日长盛中证证券公司份额 的基金份额净值 赎回费用=赎回金额 ×赎回费率 净赎回金额=赎回金额-赎回费用 例: 某投资人持有本基金50,000.00 份场外长盛 中证证券公司份额, 持有0.8 年时决定赎回,假设赎回当日长盛 中证证券公司 份额净值1.150元,则其获得的 赎回金额计算如下: 赎回金额=50,000.00 ×1.150=57,500.00 元 赎回费用=57,500.00×0.5%=287.50 元 净赎回金额=57,500.00-287.50=57,212.50 元 即投资人赎回本基金50,000.00份场外长盛 中证证券公司份额,持有0.8年,长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 60 假设赎回当日长盛 中证证券公司 份额净值1.150 元,则其获得的净赎回金额为 57,212.50 元。 3、长盛中证证券公司 份额净值的计算 本基金长盛中证证券公司 份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后 第4位四舍五入, 由此误差产生的损失 或收益 由基金财产承担。T日的基金份额净 值在当日收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可 以适当延迟计算或公告。 T日长盛中证证券公司 份额净值=T日基金资产净值/T日基金份额总数 (八)申购与赎回的注册登记 1. 长盛 中证 证券 公司 份额的 份额 采用 分系 统 登记的 原则 。场 外申 购 的长盛 中证证券公司 份额登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下; 场内申购的长 盛 中证证券公司份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下。 (1) 登记 在证 券登记 结算系 统中 的长盛 中证 证券公 司 份 额可以 直接 申请场 内赎回 或在上海证券交易所上市交易 , 登记在证券登记结算系统中的长盛 中证证 券公司A 份额和长盛 中证证券公司B 份额在 上海证券交易所上市交易, 不能直接 申请场内赎回,但可按 1:1 比例申请合并为 场内长盛中证证券公司 份额后再申 请场内赎回。


(2) 登记 在注 册登记 系统中 的长 盛 中证 证券 公司 份 额既 可以直 接申 请场外 赎回, 也可以通过跨系统转托管转至证券登记结算系统后赎回或 在上海证券交易 所 上市交易。 2. 投资者 T 日申购长盛 中证证券公司份额成功后,正常情况下,基金注册 登记机构在T+1 日为投资者增加权益并办理注册登记手续, 投资者自 T+2 日 (含 该日)后有权赎回该部分长盛 中证证券公司 份额。 3. 投资者 T 日赎回长盛 中证证券公司份额成功后,正常情况下,基金注册 登记机构在T+1 日为投资者办理扣除权益并办理相应的登记结算手 续。 4. 基金 管理 人可 以在 法律法 规允 许的 范围 内 ,对上 述登 记结 算办 理 时间进 行调整,并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定 媒介予以公告。


(九)拒绝或暂停申购的情形 发生下 列情 况时, 基金 管理人 可拒 绝或暂 停接 受基金 投资 者对长 盛 中 证证 券公司 份额的申购申请: 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 61 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、 发生基金合同规定 的暂停基金资产估值情况时, 基金管理人可拒 绝或暂 停接受投资人的申购申请。 3、 证券、 期货交易所 交易时间非正常停市, 导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4 、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益 时。 5、 基金资产规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可 能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形 时,基金管理人应当根据有关 规定在 指定媒 介上 刊登 暂停申 购公告 。如 果投 资人的 申购申 请被 拒绝 ,被拒绝 的申购 款项将 退还 给投 资人。 在暂停 申购 的情 况消除 时,基 金管 理人 应及时恢 复申购业务的办理。 (十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受基金投资者对 长盛中证证券公司 份 额的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发 生基 金合 同规定 的暂停 基金 资产估 值情 况时, 基金 管理人 可暂 停接受 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证 券、 期货 交易所 交易时 间非 正常停 市, 导致基 金管 理人无 法计 算当日 基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、 接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时, 基金管理人应在当日报中国证监会备案, 已确认的赎回申 请, 基金管理人应足额支付; 如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户 申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人 , 未支付部分可延期支付 。 若出现上 述第4 项所述情形, 按基金合同的相关条款处理。 基金份额持有人在申请赎回时 可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在暂停赎回的情况消除时, 基金长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 62 管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十一)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基 金单 个开 放日内 ,长盛 中证 证券公 司 份 额净赎 回申 请(赎 回申 请份额 总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中 转入 申请份额总数后的余额) 超过前一开放 日的基金总份额 (包括长盛 中证证券 公司 份额、 长盛中证证券公司 A 份额和长盛 中证证券公司 B 份额)的 10%,即 认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时, 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分 延期 赎回。 (1) 全额赎回: 当基金管理人认为有能力支付基金投资者的赎回申请时, 按 正常赎回程序执行。 (2) 部分延期赎回: 当基金管理人认为支付基金投资者的赎回申请有困难或 认为 因 支 付 投 资 者 的 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大波 动时, 基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一 开放日基金总份额 (包括 长盛 中证证券公司份额、 长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额) 的 10% 的前 提下, 可 对其余 赎回 申请延 期办 理。对 于当 日的赎 回申 请,应 当按 单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额; 对于未 能赎回部分, 投资人 在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期 赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回 的, 当日未获 受理的部分 赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回 申请一并处理,无优先权并 以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 并以此类推, 直到全部赎回为止。 如 投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投 资人 未能赎回部分作自动延期赎回处理。 部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的 限制。 (3) 暂停赎回: 连续2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回, 如基金管理 人认为 有必要 ,可 暂停 接受基 金的赎 回申 请; 已经接 受的赎 回申 请可 以延缓支 付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 (4) 上海证券交易所 和中国证券登记结算有限责任公司对于发生巨额赎回长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 63 时的场内份额的处理方式另有规定的,按其规定执行。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方 法,同时在指定 媒介 上刊登公告。 4、场 内巨 额赎 回的处 理方式 按照 中国证 券登 记结算 有限 公司有 关业 务规则 执行。 (十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、 发生上述暂停申购 或赎回情况的, 基金管 理人当日应立即向中国证监会 备案,并在规定期限内在指定 媒介上刊登暂停公告。 2、 如发生暂停的时间为 1 日, 基金管理人应于重新开放日, 在指定 媒介上 刊登基金重新 开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日长盛中证 证券公司 份额 的基金份额净值。 3、 如发生暂停的时间超 过 1 日, 则基金管理人 可以根据需要增加公告次数, 但基金管理人须依照 《 信息披露办法》 , 最迟 于重新开放日在指定 媒介 上刊登重 新开放 申购或 赎回 的公 告,或 根据实 际情 况在 暂停公 告中明 确重 新开 放申购或 赎回的时间,届时可不再另行发布重新开放的公告。 (十三)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本合同的规定决定开办长盛 中 证 证 券公司 份额与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一 定的转换费, 相关规则由基金管 理人届时根据相关法律法规及本合同的规定制定 并公告,并 提前告知基金托管人与相关机构。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 64 十 一、 基金份 额的 非交易 过户 、转托 管、 定期定 额投 资、冻 结、 解冻及 质押 (一)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户 , 或者 按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为 。 无论在上述何种 情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人, 或按法 律法规或国家有权机关要求的方式执行。 继承是指基金份额持 有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体; 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料, 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (二)基金的系统内转托管 1. 系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内 不同销售机构 (网点) 之间或证券登记结算系统内不 同会员单位 (交易单元) 之 间进行转登记的行为。 2. 基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理长盛 中 证 证 券公司 份额赎回业务的销售机构 (网点) 时, 须办理已持有长盛 中证证券公司 份 额的系统内转托管。 3. 基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理长盛 中 证证券 公司 份 额场 内赎 回或长 盛 中证 证券 公司 份额 、 长盛中 证 证 券公 司A份 额和 长盛 中 证证券 公司B 份 额上市 交易的 会员 单位 (交易 单元) 时, 须办 理已持 有基 金份额的系统内转托管。 (三)跨系统转托管 1. 跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的长盛中证证券公司 份 额 在 注 册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。 2. 长盛中证证券公司 份 额 跨 系 统 转 托 管 的 具 体 业 务 按 照 中 国 证 券 登 记 结 算 有限责任公司及 上海证券交易所 的相关规定办理。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 65 (四)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管理人在 届时发布公告或更新的招募说明书中确定。 投资人在办理定期定额投资计划时可 自行约定每期扣款金额, 每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新 的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 (五)基金的冻结、解冻与质押 基 金 注 册 登 记 机 构 只 受 理 国 家 有 权 机 关 依 法 要 求 的 基 金 份 额 的 冻 结 与 解 冻,以 及基金 注册 登记 机构认 可、符 合法 律法 规的其 他情况 下的 冻结 与解冻。 基金份 额被冻 结的 ,被 冻结部 分产生 的权 益一 并冻结 。法律 法规 另有 规定的除 外。 基 金 管 理 人 可 以 根 据 法 律 法 规 或 监 管 机 构 的 规 定 办 理 基 金 份 额 的 质 押 业 务,并 制定相 应的 业务 规则。 如法律 法规 、注 册登记 机构或 上海 证券 交易所 的 有关规 则发生 变化 ,本 基金的 非交易 过户 、转 托管、 冻结与 解冻 的有 关规则将 相应调整。 (六) 基金 管理人 可在 不违反 相关 法律法 规、 不对基 金份 额持有 人利 益产 生不利 影响的 前提 下, 根据具 体情况 对上 述申 购和赎 回的安 排进 行补 充 和调整 并提前公告。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 66 十 二、 基金的 份额 配对转 换 本基金 《基金合同》 生效后, 本基金将根据基金合同约定, 办理场内长盛 中 证证券公司 份额与分级份额 (注: 分级份额指长盛 中证证券公司A 份额和长盛 中 证证券公司B 份额的统称)之间的场内份额配对转换业务。 (一)份额配对转换 份额配对转换是指本基金的场内长盛 中 证 证 券 公 司 份额与长盛 中 证 证 券 公 司A 份额、 长盛 中证证券公司 B 份额之间的配对转换, 包括以下两种方式的配对 转换: 1、分拆 分拆是 指场 内持 有人 将 其所持 有的 场内 长盛 中 证证券 公司 份额 按照 1:1 的 份额比例分拆成预期收益与风险不同的 两类 分级基金份额, 即“长盛 中证证券公 司A 份额”与“长盛 中证证券公司B 份额” 的行为。 在基金合同生效后, 投资者场内认购 所得份额总额 的 20% , 将被确认为 长盛 中证证券公司 份额;剩余 80% 份额将按 1∶1 的基金份额配比自动分拆为长盛 中 证证券公司A 份额和长盛 中证证券公司B 份额。 投资者场内申购的场内长盛 中证 证券公司 份额, 可自行申请将其中部分份额按 1:1 的比例进行分拆。 申请分拆的 场内长盛 中证证券公司 份额数必须为偶数。 2、合并 合并是 指场 内持 有人 将 其所持 有的 长盛 中证 证 券公司 A 份 额与 长盛 中证证 券公司B 份额按照1:1 的比例合并成场内长盛 中证证券公司份额的行为。 (二)份额配对转换的业务办理机构 份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。 基金投资者应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其 他方式办理份额配对转换。 上海证券交易所 、 基金 注册登记机构或基金管理人可 根据情况变更或增减份额配对转换的业务办理机构,并予以公告。 (三)份额配对转换的业务办理时间 本基金自2015 年8 月24 日起,开通份额配对转换业务。 份额配对转换的业务办理日为 上海证券交易所 交易日 (基金管理人公告暂停 份额配 对转换 时除 外) ,具体 的业务 办理 时间 见《招 募说明 书》 或基 金管理 人届 时发布的相关公告。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 67 若上海证券交易所 交易时间更改或实际情况需要, 基金管理人可对份额配对 转换业务的办理时间进行调整并公告。 (四)份额配对转换的原则 1.份额配对转换 通过基础份额代码以份额 申报申请。 分拆、 合并申报数量应 当为 100 份的整数倍, 且不低于 50000 份(以 基础份额计) 。份额配对转换申请 不得更改或撤销。


2.申请分拆为长盛 中证证券公司A 份额和 长盛中证证券公司B 份额的场内长 盛 中证证券公司份额的份额数必须是偶数。


3.申请 合并 为场 内长 盛 中证证 券公 司 份 额的 长盛 中证 证券 公司 A 份 额与 长 盛 中证 证券 公司 B 份 额必须 同时 申请配 对, 且份额 数必 须同为 整数 ,且比 例为 1:1 。


4. 份额配对转换应遵循届时上海证券交易所及 相关机构发布的相关业务规 则。 基金管理人、 基金注册登记机构或 上海证券交易所 可视情况对上述规定作出 调整, 并在正式实施前依照 《信息披露办法》 的有关规定在至少一家指定媒介公 告。 (五)份额配对转换的程序 份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则, 具体见相关业 务公告。 (六)暂停份额配对转换的情形 1.上海证券交易所 、 注册登记机构、 份额配对转换业务办理机构因 不可抗力、 意 外事件、技术故障或者其他 异常情况无法办理份额配对转换业务。


2.基金管理人认为继续接受配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形。 3.法律法规规定或经 上海证券交易所、 注册登记机构、 中国证监会认定的其 他情形。 发生前述情形之一且基金管理人决定暂停配对转换的, 基金管理人应当在至 少一家指定媒介刊登暂停份额配对转换业务的公告。 在暂停份额配对转换的情况消除时, 基金管理人应及时恢复份额配对转换业 务的办理,并依照有关规定在至少一家指定媒介上公告。 (七)份额配对转换的业务办理费用 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 68 投资者申请办理份额配对转换业务时, 份 额配对转换业务办理机构可酌情收 取一定的佣金,具体见相关业务办理机构公告。 (八) 上海证券交易所 、 基金注册登记机构调整上述规则, 本基金合同将相 应予以修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 69 十 三、 基金的 投资 (一)投资目标 紧密跟 踪标 的指数 ,追 求跟踪 偏离 度和跟 踪误 差最小 化。 力争控 制本 基金 的净值 增长 率与业 绩比 较基准 之间 的日均 跟踪 偏离度 的绝 对值不 超 过 0.35%, 年跟踪误差不超过4% ,实现对中证全指证券公司 指数的有效跟踪。 (二)投资范围 本基金 的投 资范围 为具 有良好 流动 性的金 融工 具,包 括标 的指数 成份 股及 其 备选 成份股 、债 券、 债券回 购、权 证、 股指 期货、 货币市 场工 具、 资产支持 证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具, (但须符合中国证监会相关 规定) 。 如法律法规或 监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管 理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为85% 以上, 其中标 的指 数成 份股及 其备选 成份 股的 投资比 例不低 于非 现金 基金资产 的 80%, 现金、 债券 资 产及中 国证监 会允 许基 金投资 的其他 证券 品种 占基金资 产比例 为 5%-10%,其中 每个 交易日 日终 在扣 除股指 期货合 约需 缴纳 的交易保 证金后, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权 证投资不高于基金资产净值的 3%。 (三)投资理念 本基金 管理 人坚持 指数 化投资 理念 ,以低 成本 投资于 标的 指数所 表征 的市 场组合,以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。 (四)投资策略 1、股票投资策略 本基金 主要 采取完 全复 制法, 即按 照标的 指数 成份股 组成 及其权 重构 建股 票投资 组合, 并根 据标 的指数 成份股 及其 权重 的变动 而进行 相应 的调 整。但因 特殊情 况(如 成份 股长 期停牌 、成份 股发 生变 更、成 份股权 重由 于自 由流通量 发生变 化、成 份股 公司 行为、 市 场流 动性 不足 等)导 致本基 金管 理人 无法按照 标的指 数构成 及权 重进 行同步 调整时 ,基 金管 理人将 对投资 组合 进行 优化,尽 量降低跟踪误差。 在正常 市场 情况下 ,本 基金的 风险 控制目 标是 追求日 均跟 踪偏离 度的 绝对长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 70 值不超过 0.35%,年跟 踪误差不超过 4%。如 因标的指数编制规则调整或其他因 素导致 跟踪偏 离度 和跟 踪误差 超过上 述范 围, 基金管 理人应 采取 合理 措施避免 跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、债券组合管理策略 基于流 动性 管理的 需要 ,本基 金可 以投资 于到 期日在 一年 期以内 的政 府债 券、央 行票据 和金 融债 ,债券 投资的 目的 是保 证基金 资产流 动性 并提 高基金资 产的投资收益。 3、金融衍生工具投资策略 在法律 法规 许可时 ,本 基金可 基于 谨慎原 则运 用权证 、股 票指数 期货 等相 关金融 衍生工 具对 基金 投资组 合进行 管理 ,以 控制并 降低投 资组 合风 险、提高 投资效率,降低调仓成本与跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 4、资产支持证券投资策略 本基金 投资 资产支 持证 券将综 合运 用久期 管理 、收益 率曲 线、个 券选 择和 把握市 场交易 机会 等积 极策略 ,在严 格遵 守法 律法规 和基金 合同 基础 上,通过 信用研 究和流 动性 管理 ,选择 经风险 调整 后相 对价值 较高的 品种 进行 投资,以 期获得长期稳定收益。 (五)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循 以下限制: (1) 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 85%以上, 其中标的指 数成份 股及其 备选 成份 股的投 资比例 不低 于非 现金基 金资产 的 80% ; 其余资产 投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具; (2)本基金每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳 的交易 保证金后, 本基金持有的 现金和到期日不超过 1 年的政府 债券不低于基金资产净值的 5% ; (3)本基金持有的 全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (4 )本基金管理人管理的全部基金持有 的 同一权证,不得超过该权证的


10 %; (5) 本基金在任何交 易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日 基金资 产净值的 0.5%; 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 71 (6) 本基金投资于同 一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不 得超过 基金资产净值的10%; (7 )本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20 %; (8) 本基金持有的同一 (指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超 过该资产支持证券规模的 10%; (9) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (10) 本基金应投资于信 用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持 有资产 支持 证券 期间, 如果其 信用 等级 下降、 不再符 合投 资标 准,应在 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (11 )基金 财产 参与 股票 发 行申 购, 本基 金所申 报 的金 额不 超过 本基金 的 总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (12) 本基 金进入 全国 银行间 同业 市场进 行债 券回购 的资 金余额 不得 超过 基金资产净值的40% ; (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年, 债券回购到期后不得展期; (14)本基金参与股指期货交易依 据下列标准建构组合: ①在任 何交 易日日 终, 持有的 买入 股指期 货合 约价值 ,不 得超过 基金 资产 净值的10%; ②在任 何交 易日日 终, 持有的 买入 期货合 约价 值与有 价证 券市值 之和 ,不 得超过基金资产净值的 100%, 其中, 有价证券指股票、 债券 (不含到期日在一 年以内的政府债券) 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 (不含质押式回 购)等; ③在任 何交 易日日 终, 持有的 卖出 期货合 约价 值不得 超过 基金持 有的 股票 总市值的20%; ④基金 所持 有的股 票市 值和买 入、 卖出股 指期 货合约 价值 ,合计 (轧 差计 算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; ⑤在任 何交 易日内 交易 (不包 括平 仓)的 股指 期货合 约的 成交金 额不 得超长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 72 过上一交易日基金资产净值的 20%; (15)本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ; (16) 法律法规及中国证监会规定的和 《基金合同》 约定的其他投资限制。 因证券 期货 市场波 动、 证券发 行人 合并、 基金 规模变 动等 基金管 理人 之外 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个 交易日 内进行 调整 但中 国证监 会规定 的特 殊情 形除外 。法律 法规 另有 规定的, 从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例符 合基金 合同 的 有关 约定 。在上 述期间 内, 本基 金的投 资范围 、投 资策 略应当符 合基金 合同的 约定 。基 金托管 人对基 金的 投资 的监督 与检查 自 本 基金 合同生效 之日起开始。 法律法 规或 监管部 门取 消或变 更上 述限制 ,如 适用于 本基 金,不 需要 经基 金份额 持有人 大会 审议 ,基金 管理人 在履 行适 当程序 后,则 本基 金投 资不再受 相关限 制或以 变更 后的 规定为 准。如 本基 金增 加投资 品种, 投资 限制 以法律法 规和中国证监会的规定为准。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益, 基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)依照法律法规 有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 法律法 规或 监管部 门取 消上述 限制 ,如适 用于 本基金 ,则 本基金 投资 不再 受相关限制。 3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控 制人或 者与 其有 其他重 大利害 关系 的公 司发行 的证券 或承 销期 内承销的 证券, 或者从 事其 他重 大关联 交易的 ,应 当符 合基金 的 投资 目标 和投 资策略,长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 73 遵循基 金份额 持有 人利 益优先 的原则 ,防 范利 益冲突 ,建立 健全 内部 审批机制 和评估 机制, 按照 市场 公平合 理价格 执行 。相 关交易 必须事 先得 到基 金托管人 的同意, 并按法律法规 予以披露。 重大关联交 易应提交基金管理人董事会审议, 并经过 三分之 二以 上的 独立董 事通过 。基 金管 理人董 事会应 至少 每半 年对关联 交易事项进行审查。 (六)标的指数与业绩比较基准 1、标的指数 本基金的标的指为 中证全指证券公司指数。 如果标 的指 数被停 止编 制及发 布, 或标的 指数 由其他 指数 替代( 单纯 更名 除外) ,或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不 宜继续作为标的指数, 或证券 市场上 有代 表性 更强、 更适合 投资 的指 数推出 ,本基 金管 理人 可以依据 审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则, 经与基金托管人协商一致, 在按监 管部门 要求 履行 适当程 序后, 依法 变更 本基金 的标的 指数 和投 资对象, 并依据 市场代 表性 、流 动性、 与原指 数的 相关 性等诸 多因素 选择 确定 新的标的 指数。 由于上 述原 因变更 标的 指数, 若标 的指数 变更 涉及本 系列 基金投 资范 围或 投资策 略的实 质性 变更 ,则基 金管理 人应 就变 更标的 指数召 开基 金份 额持有人 大会, 报中国 证监 会备 案,并 在指定 媒介 上公 告。 若 标的指 数变 更对 基金投资 无实质 性 影响 (包 括但 不限于 编制机 构变 更、 指数更 名等) , 则 无需 召开基金 份额持有人大会, 基金 管理人应与基金托管人协商一致后, 报中国证 监会备案, 并在指定媒介上公告。 2、 本基金的业绩比较 基准为: 中证全指证券 公司 指数收益率×95%+ 银行活 期存款利率(税后) ×5%。 如果今 后法 律法规 发生 变化, 或者 有更权 威的 、更能 为市 场普遍 接受 的业 绩比较 基准推 出, 或者 是市场 上出现 更加 适合 用于本 基金业 绩基 准时 , 本基金 管理人 可以依 据维 护基 金份额 持有人 合法 权益 的原则 , 经与 基金 托管 人协商一 致 并按 监管部 门要 求履 行适当 程序 后 变更 业绩 比较基 准并及 时公 告, 而无 需召 开基金份额持有人大会。 (七)风险收益特征 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 74 本基金 为股 票型指 数基 金, 风 险和 预期收 益均 高于混 合型 基金、 债券 型基 金和货 币市场 基金 , 由 于采取 了基金 份额 分级 的结构 设计, 不同 的基 金份额具 有不同的风险收益特征。 运作过 程中 ,本基 金共 有三类 基金 份额, 分别 为长盛 中证 证券公 司份 额、 长盛中证证券公司 A 份额、 长盛中证证券公司 B 份额。 其中长盛中证 证券公司 份额为 普通的 股票 型指 数基金 ,具有 较高 风险 、较高 预期收 益的 特征 ;长盛中 证证券公司 A 份额的风险与预期收益较低; 长盛中证证券公司 B 份额 采用了杠 杆式的结构,风险和预期收益有所放大,将高 于普通的股票型基金。 (八)基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。 (九)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、 基金管理人按照国 家有关规定代表基金独立行使相关权利, 保护 基金份 额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、 不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理 人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 (十)基金投资组合报告 本基金 管理 人的董 事会 及董事 保证 所载资 料不 存在虚 假记 载、误 导性 陈述 或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金 的托 管人—— 中 国农业 银行 股份有 限公 司根据 本基 金合同 规定 复核 了本报 告中的 财务 指标 、净值 表现和 投资 组合 报告等 内容, 保证 复核 内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资 组合 报告所 载数 据取自 长盛 中证全 指证 券公司 指数 分级证 券投 资基 金 2016 年第 4 季度报告,本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 216,302,882.60 93.72 其中: 股票 216,302,882.60 93.72 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 75 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,292,601.48 6.19 8 其他资 产 200,789.56 0.09 9 合计 230,796,273.64 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合


(1)报告期末 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务业 - - J 金融业 216,302,882.60 94.53 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 216,302,882.60 94.53 (2)报告期末积极 投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。


(3)报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 76 3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细


(1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 股票投资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600837 海通证 券 1,723,458 27,144,463.50 11.86 2 600030 中信证 券 1,675,777 26,912,978.62 11.76 3 601211 国泰君 安 977,959 18,180,257.81 7.95 4 601688 华泰证 券 711,680 12,710,604.80 5.55 5 000776 广发证 券 665,386 11,218,407.96 4.90 6 600958 东方证 券 678,300 10,533,999.00 4.60 7 000166 申万宏 源 1,373,330 8,583,312.50 3.75 8 002736 国信证 券 536,168 8,337,412.40 3.64 9 600999 招商证 券 507,244 8,283,294.52 3.62 10 601377 兴业证 券 1,010,329 7,729,016.85 3.38 (2) 报告期 末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名 股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期末未持有债券。


5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。


6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资 明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 77 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 (3)本期国债期货 投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 11 、投资组合报告附注 (1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体监管处罚情况调查 : ①本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数,配置了中证全指证券 公司指数成分股华泰证券。 2016 年11 月28 日, 华泰 证券收到中国证监会 《行政处罚决定书》 ([2016]126 号) : 华泰证券对于杭州恒生网络技术服务有限公司和浙江核新同花顺网络信息 股份有限公司外部接入的第三方交易终端软件,或者未进行软件认证许可,或 者缺乏有效控制,未对外部系统接入实施有效管理,对相关客户身份情况缺 乏 了解。对华泰证券责令改正,给予警告,没收违法所得 18,235,275.00 元,并 处以 54,705,825.00 元罚款。 本基金做出如下说明:华泰证券是中国优秀的 证券公司之一,综合实力突出,基本面良好。基于相关研究,本基金判断,这 一处罚对华泰证券无实质影响。今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切 关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 ②本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数,配置了中证全指证券 公司指数成分股广发证券。 2016 年11 月26 日, 广发 证券收到中国证监会 《行政 处罚决定书》 ([2016]128 号) : 2014 年9 月4 日 , 广发证券对杭州恒生 网络技术服务有限责任公司 HOMS长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 78 系统开放接入 , 2014 年12 月5 日, 广发证券上海分公司对该系统开放专线接 入,2015 年5 月19 日, 专线连通。2015 年 3 月30 日, 广发证券上海分公司为 上海铭创软件技术有限公司 FPRC 系统安装第三个交易网关。 对于上述外部接入 的第三方交易终端软件,广发证券未进行软件认证许可,未对外部系统接入实 施有效管理, 对相关客户身份情况缺乏了解。 对广发证券责令改正, 给予警告, 没收违法所得6,805,135.75 元,并处以 20,415,407.25 元罚款。本基金做出 如下说明: 广发证券是中国优秀的证券公司之一, 综合实力突出, 基 本面良好 。 基于相关研究,本基金判断,这一处罚对广发证券无实质影响。今后,我们将 继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题 的合规性以及企业的经营状况。 ③本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数,配置了中证全指证券 公司指数成分股海通证券。 2016 年11 月28 日, 海通 证券收到中国证监会 《行政处罚决定书》 ([2016]127 号) : 海通证券上海建国西路营业部和杭州解放路营业部 对杭州恒生网络技术服 务有限责任公司HOMS 系统(以下简称HOMS 系统)开放专线接入,其中第一条专 线于2014 年3 月由零售与网络金融部、 信息 技术管理部、 合规与风 险管理总部 平行审核后接入上线。 第二条专线于 2015 年 2 月由零售与网络金融部、 合规与 风险管理总部、信息技术管理部平行审核后接入上线。相关部门协作单中均未 体现海通证券对HOMS 系统平台软件进行认证。 对于上述外部接入的第三方交易 终端软件,海通证券未进行软件认证许可,未对外部系统接入实施有效管理, 对相关客户身份情况缺乏了解。对海通证券责令改正,给予警告,没收违 法所 得 28,653,000 元,并处以 85,959,000 元罚款。 本基金做出如下说明:海通 证券是中国优秀的证 券公司之一, 综合实力突出, 基本面良好。 基于 相关研究, 本基金判断,这一处罚对海通证券无实质影响。今后,我们将继续加强与该公 司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企 业的经营状况。 ④本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数,配置了中证全指证券 公司指数成分股国泰君安。 国泰君安证券股份有限公司 (下称 “公司” ) 日 前收到中国证券监督管理委长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 79 员会《关于对国泰君安证券股份有限公司采取 责令改正、增加内部合规检查次 数并提交合规检查报告措施的事先告知书》 (机构部函[2016]3280 号) :经查 , 我会发现你公司存在以下违规行为:一是在推荐河北润农节水科技股份有限公 司(简称企业)进入全国中小企业股份转让系统挂牌过程中,对企业关键业务 流程、存货情况的核查不充分;内核机构履职的独立性存在缺陷。二是在持续 督导参仙源参业股份有限公司(全国中小企业股份转让系统挂牌公司,简称企 业)过程中,企业被立案稽查后,未在规定时间内完成并报送《持续督导现场 检查工作报告》 。 三是在推荐新疆瑞兆源生态农业股份有限公司 (简称企 业) 进 入全国中小企业股份转让系统挂牌过程中,对企业关键业务流程、购销情况的 核查不充分。你公司在开展推荐业务过程中存在多项违规行为,反映出内部控 制制度存在一定缺陷。 上述缺陷及行为违反了 《非上市公众公司监督 管理办法》 第六条规定和《证券公司内部控制指引》的相关规定。按照《证券公司监督管 理条例》 第七十条、 《非上市公众公司监督管理办法》 第六十二条的规定, 我会 拟责令你公司改正、增加内部合规检查次数并提交合规检查报告。整改期限为 正式决定作出之日起一个月。 本基金做出如 下说明: 国泰君安证券 是中国优秀 的证券公司之一,综合实力 突出,基本面良好。基于相关研究,本基金判断, 这一处罚对国泰君安证券无实质影响。 今后, 我们将继续加强与该 公司的沟通, 密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状 况。 ⑤本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数,配置了中证全指证券 公司指数成分股兴业证券。 2016 年2 月18 日,兴业证券股份有限公司(下称 “公司”)收到《关于 对兴业证券股份有限公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定》 , 原文内 容如下: “经查,2015 年7 月7 日, 你公司融资融券强制平仓操作出现差错, 导致客户信用账户股票的 实际强制平仓数量远超过应当平仓数量;7 月8 日, 你公司未经客户同意直接在客户信用账户进行买回操作。你公司上述行为违反 了《证券公司融资融券业务内部控制指引》 (证监会公告﹝2011﹞32 号)第十 八条第一项和《关于加强证券经纪业务管理的规定》 (证监会公告﹝2010﹞11 号)第四条第二项的相关规定。按照《证券公司监督管理条例》第七十条的规长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 80 定, 我局决定: 责令你公司在 2016 年3 月1 日至2017 年2 月28 日期间, 每 3 个月对融资融券业务进行一次内部合规检查,并在每次检查后 10 个工作日内, 向我局报送合规检查报告。 本基金做出如下 说明: 兴业证券是中国 优秀的证券 公司之一,综合实力突出,基本面良好。基于相关研究,本基金判断,这一处 罚对长江证券无实质影响。今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注 其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。 除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部 门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 (2)基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 94,981.42 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,187.33 5 应收申 购款 99,620.81 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 200,789.56 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。


(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 其中,报告期末 指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明: 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 (%) 流通受 限情 况说 明 1 000166 申万宏 源 8,583,312.50 3.75 重大事 项停 牌 其中,报告期末积极 投资前五名股票中存在流通受限情况的说明: 本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。 (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与和项之间可能存在尾差。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 81 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 82 十 四、 基金的 业绩 本基金成立以来的业绩如下: 项目 基金份 额 净值增 长率 同期业 绩比 较 基准收 益率 超额 收益率 2015 年8 月 13 日( 长盛 中 证全指 证券 公 司指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同生 效 日)至2015 年 12 月31 日 24.80% -2.95% 27.75% 2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 -17.31% -17.66% 0.35% 2015 年8 月 13 日( 长盛 中 证全指 证券 公 司指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同生 效 日)至2016 年 12 月31 日 3.20% -20.09% 23.29% 基金管 理人 依照恪 尽职 守、诚 实信 用、谨 慎勤 勉的原 则管 理和运 用基 金资 产,但 不保证 基金 一定 赢利, 也不保 证最 低收 益。基 金的过 往业 绩并 不代表未 来表现 。投资 有风 险, 投资者 在做出 投资 决策 之前应 仔细阅 读本 基金 的招募说 明书。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 83 十 五、 基金的 财 产 (一)基金资产总值 基金资 产总 值是指 购买 的各类 证券 、银行 存款 本息和 基金 应收的 款项 以及 其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托 管人 根据相 关法 律法规 、规 范性文 件为 本基金 开立 资金账 户、 证券 账户以 及投资 所需 的其 他专用 账户。 开立 的基 金专用 账户与 基金 管理 人、基金 托管人 、基金 销售 机构 和基金 登记机 构自 有的 财产账 户以及 其他 基金 财产账户 相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金 财产 独立于 基金 管理人 、基 金托管 人和 基金销 售机 构的财 产, 并由 基金托 管人保 管 。 基金 管理人 、基金 托管 人不 得将基 金财产 归入 其固 有财产 。 基金管 理人、 基金 托管 人、基 金登记 机构 和基 金销售 机构以 其自 有的 财产承担 其自身 的法律 责任 ,其 债权人 不得对 本基 金财 产行使 请求冻 结、 扣押 或其他权 利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管 理人 、基金 托管 人因依 法解 散、被 依法 撤销或 者被 依法宣 告破 产等 原因进 行清算 的, 基金 财产不 属于其 清算 财产 。基金 管理人 管理 运作 基金财产 所产生 的债权 ,不 得与 其固有 资产产 生的 债务 相互抵 销;基 金管 理人 管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互 抵销。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 84 十 六、 基金资 产的 估值 (一)估值日 本基金 的估 值日为 本基 金相关 的证 券交易 场所 的交易 日以 及国家 法律 法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所 拥有 的股票 、权 证、 债 券和 银行存 款本 息 、应 收款 项、其 它投 资等 资产及负债。 (三)估值原则 对于存 在活 跃市场 的情 况下, 应以 活跃市 场上 未经调 整的 报价作 为计 量日 的公允 价值; 对于 活跃 市场报 价未能 代表 计量 日公允 价值的 情况 下, 应对市场 报价进 行调整 以确 定计 量日的 公允价 值; 对于 不存在 市场活 动或 市场 活动很少 的情况下,则应采用估值技术确定其公允价值。 (四)估值方法 1、证券交易所上市 交易的有价证券的估值 (1) 交易所 上市 交易 的有价 证券( 包括 股票 、权证 等) , 以其 估值 日在证 券交易 所挂牌 的市 价( 收盘价 )估值 ;估 值日 无交易 的,且 最近 交易 日后经济 环境未 发生重 大变 化 或 证券发 行机构 未发 生影 响证券 价格的 重大 事件 的 ,以最 近交易 日的市 价( 收盘 价)估 值;如 最近 交易 日后经 济环境 发生 了重 大变化 或 证券发 行机构 发生 影响 证券价 格的重 大事 件 的 ,可参 考类似 投资 品种 的现行市 价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格 ; (2) 交易所上市交易 或挂牌转让的 不含权和含权 固定收益品种 (另 有规定 的除外) ,采用估值 技术确定公允价值; (3) 交易 所 上 市交易 或挂牌 转让 的资产 支持 证券和 私募 债 券, 采用 估值技 术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (4) 交易 所市 场上市 交易的 可转 换债券 , 按 估值日 收盘 全价减 去债 券收盘 价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值; 估值日没有交易的, 且最近交易 日后经济环境未发生重大变化, 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化 的, 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 确定 公允价格 。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 85 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1) 送股、 转增股、 配 股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值; (2) 首次公开发行未上市的股票和权证, 采用估值技术确定公允价值, 在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值 ; (3) 对在交易所市场 发行未上市或未挂牌转让的债券, 对存在活跃 市场的 情况下 ,应以 活跃 市场 上未经 调整的 报价 作为 计量日 的公允 价值 进行 估值;对 于活跃 市场报 价未 能代 表计量 日公允 价值 的情 况下, 按成本 应对 市场 报价进行 调整, 确认计量日的公 允价值; 对于不存 在市 场活动或市场活动很少的情况下, 则采用 估值技 术确 定公 允价值 ,在估 值技 术难 以可靠 计量公 允价 值的 情况下, 按成本估值; (4) 首次公开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交 易所上 市的同 一股 票的 估值方 法估值 ;非 公开 发行有 明确锁 定期 的股 票,按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、全 国银 行间 债券市 场 交易 的债 券、资 产支 持证券 等固 定收益 品种 ,采用 估值技术确定公允价值 。 4、 同一债券同时 在两 个或两个以上市场交易的,按 债券所处的市场 分别 估 值。


5、本 基金 投资 股指 期 货合约 ,一 般以估 值当 日结算 价进 行 估值 ,估 值当日 无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的, 采用最近交易日结算 价估值。 6、本 基金 可以 采用第 三方估 值机 构按照 上述 公允价 值确 定原则 提供 的估值 价格数据 。 7、 如有确凿证据表明 按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基 金管理 人可根 据具 体情 况与基 金托管 人商 定后 ,按最 能反映 公允 价值 的价格估 值。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金 管理 人或基 金托 管人发 现基 金估值 违反 基金合 同订 明的估 值方 法、 程序及 相关法 律法 规的 规定或 者未能 充分 维护 基金份 额持有 人 利 益时 ,应立即长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 86 通知对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有 关法 律法规 ,基 金资产 净值 计算和 基金 会计核 算的 义务由 基金 管理 人承担 。本基 金的 基金 会计责 任方由 基金 管理 人担任 ,因此 ,就 与本 基金有关 的会计问题, 如经相关 各方在平等基础上充分讨论后, 仍无法达成一 致的意见, 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (五)估值程序 1、 长盛中证证券公司 份额 基金份额净值是按照每个工作日闭市后, 基金资 产净值除以当日基金份额的余额数量计算 。 长盛中证证券公司 A 份额参考净值 和长盛中证证券公司 B 份额参考净值按基金合同规定计算。 各级基金份额 (参 考)净值 精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四 舍五入。国家另有规定的,从其 规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、 基金管理人应每个 工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法 律法规 或本基 金合同 的规 定暂 停估值 时除外 。基 金管 理人每 个工作 日对 基金 资产估值 后,将 基金份 额净 值结 果发送 基金托 管人 ,经 基金托 管人复 核无 误后 ,由基金 管理人对外公布。 (六)估值错误的处理 基金管 理人 和基金 托管 人将采 取必 要、适 当、 合理的 措施 确保基 金资 产估 值的准 确性、 及时 性。 当 任一 级 基金 份额 净值 (或基 金份额 参考 净值 ) 小数点 后3 位以内(含第3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金 运作 过程中 ,如 果由于 基金 管理人 或基 金托管 人、 或登记 机构 、或 销售机 构、或 投资 人自 身的过 错造成 估值 错误 ,导致 其他当 事人 遭受 损失的, 过错的 责任人 应当 对由 于该估 值错误 遭受 损失 当事人 (“受 损方 ”) 的直接损 失按下述 “估值错误处理原则 ”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估 值错 误的主 要类 型包括 但不 限于: 资料 申报差 错、 数据传 输差 错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 由于不 可抗 力 原因 造成 投资人 的交 易资料 灭失 或被错 误处 理或造 成其 他差长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 87 错,因 不可抗 力原 因出 现差错 的当事 人不 对其 他当事 人承担 赔偿 责任 ,但因该 差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、估值错误处理原则 (1) 估值错误已发生, 但尚未给当事人造成损失时, 估值错误责任方应及 时协调 各方, 及时 进行 更正, 因更正 估值 错误 发生的 费用由 估值 错误 责任方承 担; 由于估值错误责任 方未及时更正已产生的估值错误, 给当事人造 成损失的, 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任; 若估值错误责任方已经积极协调, 并且有 协助义 务的 当事 人有足 够的时 间进 行更 正 而未 更正, 则其 应当 承担相应 赔偿责 任。估 值错 误责 任方应 对更正 的情 况向 有关当 事人进 行确 认, 确保估值 错误已得到更正。 (2) 估值错误的责任方 对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失 负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值 错误责 任方 仍应 对估值 错误负 责。 如果 由于获 得不当 得利 的当 事人不返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 (“受损方”) , 则估值错 误责任 方应赔 偿受 损方 的损失 ,并在 其支 付的 赔偿金 额的范 围内 对获 得不当得 利的 当 事人享 有要 求交 付不当 得利的 权利 ;如 果获得 不当得 利的 当事 人已经将 此部分 不当得 利返 还给 受损方 ,则受 损方 应当 将其已 经获得 的赔 偿额 加上已经 获 得 的 不 当 得 利 返 还 的 总 和 超 过 其 实 际 损 失 的 差 额 部 分 支 付 给 估 值 错 误 责 任 方。 (4 )估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方 式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1) 查明估值错误发生的原因, 列明所有的当事人, 并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错 误造成的损失 进行评估; (3) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 88 更正和赔偿损失; (4) 根据估值错误处理的方法, 需要修改基金登记机构交易数据的, 由基 金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1) 基金份额净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2) 错误偏差达到 长 盛中证证券公司份额基金份额净值、 长盛中证 证券公 司 A 份额参考净值或长盛中证证券公司 B 份额 参考 净值的0.25%时, 基金管理 人应当 通报基 金托 管人 并报中 国证监 会备 案; 错误偏 差达到 长盛 中证 证券公司 份额基金份额净值、 长盛中证证券公司 A 份额参考净值或长盛中证证券公司 B 份额参考 净值的0.5% 时,基金管理人应当公告。 (3) 因基金份额 (参考) 净值计算错误, 给基金或基金份额持有人造成损 失的, 应由基 金管 理人 先行赔 付,基 金管 理人 按差错 情形, 有权 向其 他当事人 追偿。 (4) 基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾 差,以基金管理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (七)暂停估值的情形 1、 基金投资所涉及的证券 期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时; 2、 因不可抗力致使基金 管理人、 基金托管人无 法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (八)基金净值的确认 用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算,基 金托管 人负 责进 行复核 。基金 管理 人应 于每个 开放日 交易 结束 后计算当 日的基 金资产 净值 和基 金份额 (参考 ) 净 值并 发送给 基金托 管人 。基 金托管人 对净值 计算结 果复 核确 认后发 送给基 金管 理人 ,由基 金管理 人对 基金 净值予以 公布。 (九)特殊情况 的处理 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 89 1、 基金管理人或基金托管人按估值方法的第 1-9 项进行估值时, 所造成的 误差不作为基金资产估值错误处理。 2、 由于不可抗力原因, 或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误, 等, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施 进行检查, 但未能 发现错 误的 ,由 此造成 的基金 资产 估值 错误, 基金管 理人 和基 金托管人 免除赔 偿责任 。但 基金 管理人 应当积 极采 取必 要的措 施消除 或减 轻由 此造成的 影响 。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 90 十 七、 基金的 收益 与分配 (一)基金利润 的构成


基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益 和其他收入 扣除 相 关费 用后的 余额 ,基 金已实 现收益 指基 金利 润减去 公允价 值变 动收 益后的余 额。 (二)基金可供分配利 基金可 供分 配利润 指截 至收益 分配 基准日 基金 未分配 利润 与未分 配利 润中 已实现 收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 在长盛中证证券公司 份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证 券公司 B 份额的运作期内, 本基金 (包括长盛 中证证券公司 份额、 长盛中证证券公司 A 份额、长盛 中证证券公司 B 份额)不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过,如果终止长盛 中证证券公司 A 份额 与长 盛 中证证券公司 B 份额 的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议 调整基 金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 91 十 八、 基金份 额的 折算 (一)基金份额的定期折算 在本基 金存 续期内 ,每 个会计 年度 (基金 合同 生效不 足六 个月的 除外 )11 月份的最后一个交易日,本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。 1、基金份额折算基准日 每个会计年度 (基金合同生效不足六个月的除外) 11 月份最后一个交易日。 2、基金份额折算对象 基金份 额折 算基准 日登 记在册 的长 盛 中证 证券 公司 份 额、 长盛 中 证证 券公 司A 份额。 3、基金份额折算频率 每年折算一次。 4、基金份额折算方式


在折算 基准 日,本 基金 将按照 以下 规则进 行基 金的折 算: 长盛 中 证证 券公 司 份额和长盛中证证券公司 A 份额基金合同规 定的份额参考净值计算规则进行 计算;对于长盛 中证证券公司 A 份额参考净值 超出 1.000 元部分,将 折算为场 内长盛 中证证 券公 司 份 额。每 两份长 盛 中 证证 券公司 份额将 按一 份长 盛 中证证 券公司 A 份额获得新增 长盛 中证证券公司份额的分配,场内长盛 中证证券公司 份额持 有人折 算后 获得 新增场 内长盛 中证 证券 公司 份 额,场 外长 盛 中 证证券公 司 份额持有人折算后获得新增场外长盛 中证证券公司 份额。


折算后 长盛 中证 证券公 司 A 份 额和 长盛 中证 证券公 司 B 份额 的比 例仍为 1:1 ,长盛中证证券公司 A 份额参考净值调整为 1.000 元。 1)长盛中证证券公司 A 份额 前 A 后 NUM NUM A ? ? ? 000 . 1 - 0.5 - 前 A 前 后 NAV NAV NAV ? ? 长盛中 证 证 券 公 司 A 份 额 折 算 后 新 增 的 长 盛 中 证 证 券 公 司 份 额 数 = ? ? 后 前 A 前 A 000 . 1 - NAV NAV NUM ? 其中, 后 A NUM 为折算后长盛 中证证券公司A 份额的份额数; 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 92 前 A NUM 为折算前长盛 中证证券公司A 份额的份额数; 前 A NAV 为折算前长盛 中证证券公司A 份额的参考净值; 后 NAV 为折算后长盛 中证证券公司份额的份额净值; 前 NAV 为折算前长盛 中证证券公司份额的份额净值 ; 2) 定期份额折算不改变长盛 中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值及其 份额数。 3)长盛中证证券公司 份额 ? ? 000 . 1 - 0.5 - 前 A 前 后 NAV NAV NAV ? ? 原长盛 中证 证券公 司 份 额持有 人定 期折算 后持 有的长 盛 中 证证券 公司 份额 的份额数为 后 前 前 NAV NAV NUM ? ? 其中, 后 NAV 为折算后长盛 中证证券公司份额的份额净值; 前 NAV 为折算前长盛 中证证券公司份额的份额净值; 前 NUM 为折算前长盛 中证证券公司份额的份额数。 定期折算后长 盛 中 证 证 券 公 司 份 额 的 份 额 数= 原 长 盛 中 证 证 券 公 司 份 额 持 有人定期折算后持有的长盛中证证券公司份额的份额数+ 长 盛 中 证 证 券 公 司 A 份额 折算后新增的长盛中证证券公司份额 数 场内的长盛中证证券公司 份额、长盛中证证券公司 A 份额折算成的新 增长 盛 中证证券公司份额数取整计算(最小单位为 1 份) ,不足 1 份的 零碎 份额, 按照投 资者零 碎份额 数 量大小 顺序排 列, 零碎 份额数 量相同 的, 则 随 机排列。 按照 排列顺序,依次均登记为 1 份,直至完成全部 折算。 (二)基金份额的不定期折算 除以上 的定 期份额 折算 外,在 以下 两种情 况下 也会进 行不 定期份 额折 算, 即:当长盛 中证证券公司 份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时 ;当长盛 中证证券公司B 份额的基金份额参考净值达到或跌破 0.250 元时。 1、 当长盛中证证券公 司 份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时, 本基长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 93 金将按照以下规则进行份额折算。 (1)基金份额折算基准日 当长盛中证证券公司 份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时,基 金管 理人即应确定折算基准日。 (2)基金份额折算对象 基金份 额折 算基准 日登 记在册 的长 盛 中证 证券 公司 份 额与 长盛 中 证证 券公 司B 份额。 (3)基金份额折算频率 不定期。 (4)基金份额折算方式 当长盛中证证券公司份额 的基金份额净值大于或等于 1.500 元时, 长盛中 证证券公司 B 份额和 长 盛中证证券公司份额 按照如下公式进行份额折算: 1)长盛中证证券公司 A 份额 此类不定期份额折算不改变 长盛中证证券公司 A 份额的基金份额参考 净值 及其份额数。


2)长盛中证证券公司 B 份额份额折算原则: ①份额折算后长盛中证证券公司 B 份额 与长盛中证证券公司 A 份额 的 份额 数保持 1:1 配比;


②将长盛中证证券公司 B 份额的基金份额参考 净值超过 长盛中证证券公司 A 份额的基金份额参考净值的部分,折算成场内的 长盛中证证券公司份额 ;


③份额 折算 后 长盛 中证 证券公 司份 额 的基 金份 额净值 、 长 盛中证 证券 公司 B 份额的基金份额参考净值与折算基准日 长盛中证证券公司 A 份额的基金份额 参考净值三者相等;


④份额折算前长盛中证证券公司 B 份额 的持有 人在份额折算后将持有 长盛 中证证券公司 B 份额 与 新增场内 长盛中证证券公司份额 。 前 后 B B NUM NUM ? 前 后 A B NAV NAV ? 前 后 A NAV NAV ? 长盛中证证券公司 B 份额 持有人新增的场内 长盛中证证券公司份额 的份额长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 94 数 后 后 B 前 B 前 B ) - ( NAV NAV NAV NUM ? ? , 其中, 后 B NUM 为折算后 长盛中证证券公司 B 份额的份 额数; 前 B NUM 为折算前 长盛中证证券公司 B 份额的份额数; 后 B NAV 为折算后 长盛中证证券公司 B 份额的参考净值 ; 前 B NAV 为折算前 长盛中证证券公司 B 份额的参考净值,即折算基准日 长 盛中证证券公司 B 份额 的基金份额参考净值; 前 A NAV 为折算前 长盛中证证券公司 A 份额的参考净值,即折算基准日 长 盛中证证券 公司 A 份额 的基金份额参考净值; 后 A NAV 为折算后 长盛中证证券公司 A 份额的参考净值; 后 NAV 为折算后 长盛中证证券公司份额 的份额净值。 经折算后长盛中证证券公司 B 份额持有人新 增的场内 长盛中证证券公司份 额 的份额数取整计算 (最小单位为 1 份) , 不足 1 份的零碎份额, 按照投资者零 碎份额数量大小顺序排列, 零碎份额数量相同的, 则随机排列。 按照 排列顺序, 依次均登记为 1 份,直至完成全部折算 。 3)长盛中证证券公司份额 折算原则: 场外长 盛中 证证券 公司 份额 持有 人 份额折 算后 获得新 增场 外 长盛 中证 证券 公司份 额 ,场 内 长 盛中 证证券 公司份 额 持 有人 份额折 算后获 得新 增场 内 长盛中 证证券公司份额 。 前 后 A NAV NAV ? 后 前 前 后 NAV NAV NUM NUM ? ? 不定期份额折算后 长盛中证证券公司份额 的份额数 = 不定期份额折算前的长盛中证证券公司份额持有人不定期折算后持有的 长盛中证证券公司份额 的份额数+ 长盛中证证券公司 B 份额持有人 不定期份额 折算后持有的场内 长盛中证证券公司份额 的份额数 其中, 后 NAV 为折算后 长盛中证证券公司份额 的份额净值; 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 95 前 NAV 为折算前 长盛中证证券公司份额的份额净值; 前 A NAV 为折算前 长盛中证证券公司 A 份额 的参考净值; 后 UM N 为折算后长盛中证证券公司份额 持有人持有的 的份额; 前 UM N 为折算前长盛中证证券公司份额 持有人持有的的份额。 长盛中 证证 券公司 份额 的场外 份额 经折算 后的 份额数 采用 截位法 保留 到小 数点后 2 位, 由此误差产生的收益或损失计入基金财产; 长盛中证证券公司份 额 的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份) ,不足 1 份的零 碎份额 ,按照 投资 者零 碎份额 数量大 小顺 序排 列,零 碎份额 数 量 相同 的,则随 机排列。按照排列顺序,依次均登记为 1 份,直至完成全部折算 。 2、 当长盛中证证券公司 B 份额的参考净值跌 至 0.250 元以下 (含 0.250 元, 下同)时,本基金将按照以下规则进行基金的不定期折算。 (1)基金份额折算基准日 长盛中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元以下, 基金管 理人可根据市场情况确定折算基准日。 (2)基金份额折算对象 基金份 额折 算基准 日登 记在册 的 长 盛中证 证券 公司份 额 、 长盛中 证证 券公 司 A 份额 和长盛中证证券公司 B 份额。 (3)基金份额折算频率 不定期。 (4)基金份额折算方 式 当长盛中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元以下时 ,本 基金将分别对长盛 中证证券公司 A 份额、长盛 中证证券公司 B 份额和 长盛 中证 证券公司 份额进行折算,折算后本基金将确保长盛 中证证券公司 A 份 额和长盛 中证证券公司 B 份额 的比例为 1:1;折算后长盛 中证证券公司份额的净值以及 长盛 中证证券公司A 份额、 长盛 中证证券公司 B 份额的参考净值均调整为 1 元; 折算后,长盛 中证证券公司 A 份额持有人获得 新增的场内长盛 中证证券公司 份 额;折 算后场 外长 盛 中 证证券 公司 份 额持 有人 获得新 增的场 外长 盛 中 证证券公 司 份额 、场内 长盛 中证 证券公 司 份额 持有 人获 得新增 场内长 盛 中 证证 券公司 份 额。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 96 当长盛中证证券公司 B 份额的参考净值跌至 0.250 元以下时,长盛 中证证 券公司 份额、长盛中证证券公司 A 份额和长盛 中证证券公司 B 份额将 按照以下 公式进行不定期折算。 1)长盛中证证券公司 B 份额 份额折算前长盛 中证证券公司 B 份额的资产与 份额折算后长盛 中证证券公 司B 份额的资产相等。 000 . 1 前 前 后 B B B NAV NUM NUM ? ? 其中, 后 B NUM 为折算后长盛 中证证券公司 B 份额的份额数; 前 B NUM 为折算前长盛 中证证券公司B 份额的份额数; 前 B NAV 为折算前长盛 中证证券公司B 份额的参考净值。 2)长盛中证证券公司 A 份额 份额折算原则: i) 份额折算前后长盛 中证证券公司A 份额与长盛 中证证券公司B 份额始终 保持1:1 配比; ii)份额折算前长盛 中证证券公司 A 份额的持 有人在份额折算后将持有长 盛 中证证券公司A 份额与新增长盛 中证证券公司 份额; iii) 份额折算前长盛 中证证券公司A 份额的资产等于份额折算后长盛 中证 证券公司A 份额的资产与其新增长盛 中证证券公司 份额的资产。 后 B 后 A NUM NUM ? 长盛中证证券公司 A 份额折算后新增的长盛 中证证券公司份额 000 . 1 000 . 1 - 后 A 前 A 前 A ? ? ? NUM NAV NUM 其中, 后 A NUM 为折算后长盛 中证证券公司A 份额的份额数; 后 B NUM 为折算后长盛 中证证券公司B 份额的份额数; 前 A NUM 为折算前长盛 中证证券公司A 份额的份额数; 前 A NAV 为折算前长盛 中证证券公司A 份额的参考净值。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 97 3)长盛中证证券公司 份额 份额折算原则: 份额折 算前 长盛 中 证证 券公司 份额 持有人 持有 的资产 与份 额折算 后长 盛 中 证证券公司 份额持有人持有的资产相等。 000 . 1 前 前 后 NAV NUM NUM ? ? 其中, 后 NUM 为折算后的长盛 中证证券公司 份额的份额数; 前 NUM 为折算前长盛 中证证券公司份额的份额数; 前 NAV 为折算前长盛 中证证券公司份额的份额净值。 不定期份额折算后长盛 中证证券公司份额的份额数 = 不定期份额折算前的长盛中证证券公司份额持有人不定期折算后持有的 长盛中证 证券公司份额的份额数+长盛中证证券公司 A 份额持有人 不定期折算 后持有的场内 长盛中证 证券公司份额的份额数 场内的长盛中证证券公司 份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛 中证 证券 公司B 份额折算后的份额数取整计算 (最小单 位为 1 份) , 不足 1 份的 零碎份额, 按照投 资者零 碎份 额数 量大小 顺序排 列, 零碎 份额数 量相同 的, 则随 机排列。 按照排列顺序,依次均登记为 1 份,直至完成全部折算 。 (三)基金份额折算期间的基金业务办理 为保证 基金 份额折 算期 间本基 金的 平稳运 作, 基金管 理人 可根据 上海 证券 交易所 、中国 证券 登记 结算有 限 责任 公司 的相 关业务 规定暂 停长 盛 中证 证券公 司份额 、长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证 证券公司 B 份额的上市 交易和长 盛 中证 证券公 司 份 额的 申购或 赎回等 相关 业务 ,具体 见基金 管理 人届 时发布的 相关公告。 (四)基金份额折算结果的公告 基金份 额折 算结束 后, 基金管 理人 应按照 《信 息披露 办法 》在至 少一 家指 定 媒介和基金管理人网站公告折算结果,并报中国证监会备案。 (五)特殊情形的处理 1、基金合同生效不满六个月,基金管理人可以不进行定期份额折算; 2、 若在基金份额定期折算基准日发生基金合同约定的本基金不定期份额折长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 98 算的情 形时, 基金 管理 人本着 维护基 金份 额持 有人利 益的原 则, 根据 具体情况 选择按照定期份额折算的规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算。 (六) 基金 管理人 、 上 海证券 交易 所 、基 金注 册登记 机构 有权调 整上 述规 则,本 基金基 金合 同将 相应予 以修改 ,且 此项 修改无 须召开 基金 份额 持有人大 会,并在本基金更新的招募说明书中列示。长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 99 十 九 、 长盛中 证证 券公司 A 份 额和 长盛 中 证证券 公司 B 份 额的终 止运作 (一)经基金份额持有人大会决议通过,长盛 中证证券公司 A 份额和 长盛 中证证券公司B 份额可申请终止运作。 (二)长盛中证证券公司 A 份额和长盛 中证证 券公司 B 份额终止运作 后 的 份额折算 长盛中证证券公司 A 份 额和长盛 中证证券公司 B 份额终止运作后, 除非基 金份额持有人大会决议另有规定的, 长盛中证证券公司 A 份额和长盛 中证证券 公司B 份额将全部转换成场内长盛 中证证券公司 份额。 1.份额转换基准日 长盛中证证券公司 A 份 额和长盛 中证证券公司 B 份额终止运作日( 如该日 为非工作日,则顺延至下一个工作日) 。


2.份额转换方式 在份额转换基准日日终, 以长盛 中证证券公司 份额的基金份额净值为基准, 长盛 中证证券公司 A 份 额、长盛 中证证券公司 B 份额按照各自的基 金份额 参考 净值转换成场内长盛 中证证券公司份额。长盛 中证证券公司 A 份额( 或者长盛 中证证券公司 B 份额) 基金份额持有人持有的转换后 场内长盛中证证券公司 份 额取整计算(最小单位为 1 份) ,余额计入基金财产。


份额转换计算公式: 长盛中证证券公司 A 份 额(或者长盛 中证证券公司 B 份额)的转换比 例= 份额转换基准日 长盛 中证证券公司 A 份额(或 者长盛 中证证券公司 B 份额)的 基金份额 参考净值/ 份额转换基准日长盛中证证券公司 份额的基金份额净值 长盛中证证券公司 A 份 额(或者长盛 中证证券公司 B 份额)基金份额 持有 人持有 的转换 后场 内长 盛 中证 证券公 司 份 额= 基金份 额持有 人持 有的 转换前 长 盛 中证证券公司 A 份额 (或者长盛 中证证券公司 B 份额)的份额数× 长盛中证 证券公司A 份额(或者长盛 中证证券公司B 份额)的转换比例


3.份额转换后的基金运作 长盛中证证券公司 A 份 额与长盛 中证证券公司 B 份额全部转换为场内 长盛 中证证券公司 份额后,本基金接受场外与场内申购和赎回。 4.份额转换的公告 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 100 长盛中证证券公司A 份额与长盛 中证证券公司B 份额进行份额转换结束后, 基金管 理人应 在至 少一 家指定 媒介和 基金 管理 人网站 公告, 并报 中国 证监会备 案。长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 101 二十 、 基金的 费用 与税收 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的标的指数使用许可费; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 《基金合同》 生效后与基金相关的会计师费、 律师费、 仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的开户费用; 10、基金上市费用及年费; 11、按 照国 家有关 规定 和《基 金合 同》约 定, 可以在 基金 财产中 列支 的其 他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。 管理费的计算 方法如 下: H=E×1.0%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管 理费 每日计 算, 逐日累 计至 每月月 末, 按月支 付, 经基金 管理 人与 基金托管人 核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从 基金财产 中一次 性支付 给基 金管 理人。 若遇法 定节 假日 、公休 日 或不 可抗 力 等 ,支付日 期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金 的托 管费 按前 一 日基金 资产 净值 的 0.22% 的年 费率 计提 。托 管 费的 计算方法如下: H=E×0.22%÷ 当年天数 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 102 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托 管费 每日计 算, 逐 日累 计至 每月月 末, 按月支 付, 经基金 管理 人与 基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从 基金财产 中一次 性支付 给基 金管 理人。 若遇法 定节 假日 、公休 日或不 可抗 力等 ,支付日 期顺延。 3、标的指数使用许可费 本基金 作为 指数基 金, 需根据 与中 证指数 有限 公司签 署的 指数使 用许 可协 议的约 定向中 证指 数有 限公司 支付指 数使 用费 。通常 情况下 ,指 数使 用费按照 前一日 基金 资产净 值 的 0.02%的 年费 率进行 计提, 且收 取下限 为每 季人民 币 5 万元 (即不足5 万元部分按照 5 万元收取) , 计费期间不足一季度的, 根据实际 天数按比例计算。 计算方法如下: H=E×0.02%÷ 当年天数 H 为每日应计提的标的指数使用费 E 为前一日的基金资产净值 指数使 用费 每日计 算, 逐日累 计, 每季支 付一 次,由 基金 管理人 向基 金托 管人发送指数使用费划付指令, 经基金托管人复核后, 于每年 1 月、4 月、7 月、 10 月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度 的指数使用费。 基金管理人可根据指数许可使用合同和基金份额持有人的利益, 对上述计提方式进行合理变更并公告。 上述“一、基金费用的种类中第 4-11 项费用 ”,根据有关法规及相应协 议规定, 按费用实际支 出金额列入当期费用 , 由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 103 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 (四)基金管理费和基金托管费的调整 在法律 、法 规和基 金合 同允许 的条 件下, 基金 管理人 和基 金托管 人可 根据 基金发 展情况 协商 调整 、调低 基金管 理费 和基 金托管 费。调 低基 金管 理费和基 金托管 费等相 关费 率或 在不提 高费率 水平 的情 况下变 更收费 方式 ,此 项调整不 需要基金份额持有人大会决议通过。 基金管理人必须最迟于新的费率或收费模式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 (五)基金的税收 本基金 运作 过程中 涉及 的各纳 税主 体,其 纳税 义务按 国家 税收法 律、 法规 执行。长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 104 二 十一 、基金 的会 计与审 计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、 基金的会计年度为 公历年度的 1 月1 日至12 月31 日; 基金首 次募集的 会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入 下一个会 计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、 基金管理人及基金 托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行 日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、 基金托管人每月与 基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进 行核对 并以托管协议约定的方式确认。 (二)基金的年度审计 1、 基金管理人聘请与 基金管理人、 基金托管 人相互独立的具有证券从业资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换 经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所, 须通报基金托管人。 更 换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 105 二 十二 、基金 的信 息披露 (一) 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《 运作办法》 、 《信息披露办法》 、 《基金合同》及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本基金 信息 披露义 务人 包括基 金管 理人、 基金 托管人 、召 集基金 份额 持有 人大会 的基金 份额 持有 人等法 律法规 和中 国证 监会规 定的自 然人 、法 人和其他 组织。 本基金 信息 披露义 务人 按照法 律法 规和中 国证 监会的 规定 披露基 金信 息, 并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金 信息 披露义 务人 应当在 中国 证监会 规定 时间内 ,将 应予披 露的 基金 信息通过中国证监会指定的媒介披露, 并保证 基金投资者能够按照 《 基金合同》 约定的 时间和 方式 查阅 或者复 制公开 披露 的信 息资料 。 相关 法律 法规 关于信息 披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。 (三) 本基金信息披露 义务人承诺公开披露的基金信息, 不得有下列 行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人 或者基金销售机构; 5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四) 本基 金公开 披露 的信息 应采 用中文 文本 。如同 时采 用外文 文本 的, 基金信 息披露 义务 人应 保证两 种文本 的内 容一 致。两 种文本 发生 歧义 的,以中 文文本为准。 本基金 公开 披露的 信息 采用阿 拉伯 数字; 除特 别说明 外, 货币单 位为 人民 币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 (1) 《基金 合同 》是 界 定《基 金合同 》当 事人 的各项 权利、 义务 关系 ,明长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 106 确 基金 份额 持 有人 大会 召开的 规则及 具体 程序 ,说明 基金产 品的 特性 等涉及基 金投资者重大利益的事项的法律文件。 (2 ) 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事 项,说 明基金 认购 、申 购和赎 回安排 、基 金投 资、基 金产品 特性 、风 险揭示、 信息披露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》 生效后, 基金 管理人在每 6 个月结束之日起45 日内, 更新招募说明书并登载在网站上, 将更新后的招募 说明书摘要登载在指定报刊上。 基金管理人应当在公告的 15 日前向主要办公场 所所在 地的中 国证 监会 派出机 构报送 更新 的招 募说明 书,并 就有 关更 新内容提 供书 面说明。 (3) 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金募集申请经中国证监会注册后, 基金管理人在基金份额发售的 3 日前, 将基金招募说明书、 《基金合同》 摘要登载在指定 媒介上; 基金管理人、 基金托 管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管 理人 应当就 基金 份额发 售的 具体事 宜编 制基金 份额 发售公 告, 并在 披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 3、 《基金合同》 生效公告 基金管 理人 应当在 收到 中国证 监会 确认文 件的 次日 ( 若遇 法定节 假日 指定 报刊休 刊,则 顺延 至法 定节假 日后首 个出 报日 。下同 )在指 定报 刊和 网站上登 载 《基金合同》生效公告。 4、 《上市交易公告书》 基金管理人应当在本基金的基金份额上市交易 3 个工作日前,将《 上市交 易公告书》登载在指定媒介上。 5、基金资产净值、基金份额净值(或基金份额参考净值)公告 《基金 合同 》 生效 后, 在开始 办理 基金份 额申 购或者 赎回 前,基 金管 理人 应当至 少每周 公告 一次 基金资 产净值 和各 级基 金份额 的基金 份额 净值 (或基金 份额参考净值) 。 在开始 办理 基金份 额申 购或者 赎回 后,基 金管 理人应 当在 每个开 放日 的次长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 107 日,通 过 网站 、基 金份 额销售 网点以 及其 他媒 介,披 露开放 日的 各级 基金份额 的基金份额净值(或基金份额参考净值) 。 基金管 理人 应当公 告半 年度和 年度 最后一 个市 场交易 日基 金资产 净值 和 各 级 基金份额的基金份额净值 (或基金份额参考 净值) 。 基金管理人应 当在 前款规 定的 最 后一个 市场 交易 日的次 日,将 基金 资产 净值、 各级基 金份 额的 基金份额 净值(或基金份额参考净值)登载在指定媒介和网站上。 6、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在 《基 金合同》 、 招募说明书 等信息披露文件上载明基金份 额申购 、赎回 价格 的计 算方式 及有关 申购 、赎 回费率 ,并保 证投 资者 能够 在基 金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内, 编制完成基金年度报告, 并将 年度报 告正文 登载 于网 站上, 将年度 报告 摘要 登载在 指定 媒介 上 。基 金年度报 告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定 媒介 上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内, 编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定 媒介上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理 人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分 别报中国证监会和基金管理 人主要 办公场 所所 在地 中国证 监会派 出机 构备 案。报 备应当 采用 电子 文本或书 面报告方式。 法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。 8、临时报告 基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告 书, 予以公 告,并 在公 开披 露日分 别报中 国证 监会 和基金 管理人 主要 办公 场所所在 地 的中国证监会派出机构备案。 前款所 称重 大事件 ,是 指可能 对基 金份额 持有 人权益 或者 基金 份 额的 价格 产生重大影响的事件,包括: 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 108 (1)基金份额持有人大会的召开; (2)终止《基金合同》 ; (3)转换基金运作方式; (4)更换基金管理人、基金托管人; (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7)基金募集期延长; (8) 基金管理人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金 托管人基金托管部门负责人发生变动; (9)基金管理人的董事在一年内变更超过 百分之五十; (10) 基金 管理人 、基 金托管 人基 金托管 部门 的主要 业务 人员在 一年 内变 动超过 百分之三十; (11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁 ; (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13) 基金 管理人 及其 董事、 总经 理及其 他高 级管理 人员 、基金 经理 受到 严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14)重大关联交易事项; (15)基金收益分配事项; (16) 管理 费、托 管费 、销售 服务 费等费 用计 提标准 、计 提方式 和费 率发 生变更; (17) 基金份额净值 ( 或基金份额参考净值) 估值错误达基金份额净值 (或 基金份额参考净值) 百分之零点五; (18)基金改聘 会计师事务所; (19)基金变更、增加、减少基金代销机构; (20)基金更换基金注册登记机构; (21)基金开始办理申购、赎回; (22)基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23)基金发生巨额赎回并延期办理; (24)基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 109 (25)基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; (26)本基金开始办理或暂停接受配对转换申请; (27)本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务; (28)本基金实施基金份额折算; (29)本基金长盛 中证证券公司份额、 长盛中证证券公司 A 份额和长 盛 中 证证券公司B 份额暂停、恢复、终止 上市交易; (30)长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额的终止运作 ; (31)中国证监会规定的其他事项。 9、澄清 在《基 金合 同》存 续期 限内, 任何 公共媒 体中 出现的 或者 在市场 上流 传的 消息可 能对基 金份 额价 格产生 误导性 影响 或者 引起较 大波动 的, 相关 信息披露 义务人 知悉后 应当 立即 对该消 息进行 公开 澄清 ,并将 有关情 况立 即报 告中国证 监会。 10、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项, 应依法报中 国证监会备案, 并予以 公告。 召开基金份额持有人大会 的, 召集人应当至少提前 30 日公告基金份额持有 人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 基金份 额持 有人依 法自 行召集 基金 份额持 有人 大会, 基金 管理人 、基 金托 管人对 基金份 额持 有人 大会决 定的事 项不 依法 履行信 息披露 义务 的, 召集人应 当履行相关信息披露义务。 11、投资股指期货相关公告 基金管 理人 应当在 季度 报告、 半年 度报告 、年 度报告 等定 期报告 和招 募说 明书( 更新) 等文 件中 披露股 指期货 交易 情况 ,包括 投资政 策、 持仓 情况、损 益情况 、风险 指标 等, 并充分 揭示股 指期 货交 易对基 金总体 风险 的影 响以及是 否符合既定的投资 政策和投资目标。 12、投资资产支持证券相关公告 在基金 年报 及半年 报中 披露基 金管 理人持 有的 资产支 持证 券总额 、资 产支 持证券 市值占 基金 净资 产的比 例和报 告期 内所 有的资 产支持 证券 明细 ;在基金 季度报 告中披 露基 金管 理人持 有的资 产支 持证 券总额 、资产 支持 证券 市值占基长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 110 金净资 产的比 例和 报告 期末按 市值占 基金 净资 产比例 大小排 序的 前十 名资产支 持证券明细。 13、中国证监会规定的其他信息 (六)信息披露事务管理 基金管 理人 、基金 托管 人应当 建立 健全信 息披 露管理 制度 ,指定 专人 负责 管理信息披露事务。 基金信 息披 露义务 人公 开披露 基金 信息, 应当 符合中 国证 监会相 关基 金信 息披露内容与格式准则的规定。 基金托 管人 应当按 照相 关法律 法规 、中国 证监 会的规 定和 《基金 合同 》的 约定, 对基金 管理 人编 制的基 金资产 净值 、基 金份额 净值、 基金 份额 申购赎回 价格、 基金定 期报 告和 定期更 新的招 募说 明书 等公开 披露的 相关 基金 信息进行 复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 基金管 理人 、基金 托管 人除依 法在 指定 媒介 上 披露信 息外 ,还可 以根 据需 要在其 他公共 媒体 披露 信息, 但是其 他公 共媒 体不得 早于指 定 媒介 披 露信息, 并且在不同媒 介上披露同一信息的内容应当一致。 为 基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 的 基 金 信 息 出 具 审 计 报 告 、 法 律 意 见 书 的 专 业 机 构 , 应 当 制 作 工 作 底 稿 , 并 将 相 关 档 案 至 少 保 存 到 《 基 金 合 同 》 终 止 后10 年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 招募说 明书 公布后 ,应 当分别 置备 于基金 管理 人、基 金托 管人和 基金 销售 机构的住所,投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 基金定 期报 告公布 后, 应当分 别置 备于基 金管 理人和 基金 托管人 的住 所, 投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 (八)暂停或延迟信息披露的情形 1、 基金投资所涉 及的证券期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业 时; 2、 因不可抗力或其他 情形致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金 资产价值时; 3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 111 二 十三 、风险 揭示 (一)市场风险 本基金主要投资于证券市场, 而各种证券的市场价格受到经济因素、 政治因 素、 投资者心理和交易制度等各种因素的影响, 导致基金收益的不确定性。 市场 风险主要包括:政策风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。 1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、 国有 股减持与流通政策 等) 和证券市场监管政策发生变化, 导致市场价格波动而产生 风险。 2、经济周期风险 。股市是国民经济的晴雨表。因此,宏观经济运行的周期 性波动将会通过证券市场反映出来, 对证券市场的收益水平产生影响, 从而产生 风险。 3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利率直接影响着债券的价格和收益率, 影响着企业的融资成本和利润。 基金投资 于债券和债券回购,其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。 4、 上市公司经营风险。 上市公司的经营状况受多种因素影响, 如管理能力、 财务状况、 市场前景、 行业竞争、 人 员素质等, 这些都会导致企业的盈利发生变 化。 如果基金所投资的上市公司经营不善, 其股票价格可能下跌, 或者能够用于 分配的利润减少, 使基金投资收益下降。 虽然基金可以通过投资多样化来分散这 种非系统风险,但不能完全规避。 5、购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨 胀, 基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消, 从而使基金的实际收 益下降,影响基金资产的保值增值。 (二)管理风险 在基金管理运作过程中基金管理人的知识、 经验、 判断、 决策、 技能等, 会 影响其对信息的占有和对经济形势、 证券价格走势的判断 , 从而影响基金收益水 平。 (三)流动性风险 本基金属于开放式基金, 在基金的所有开放日, 基金管理人都有义务接受投 资人的申购和赎回。 如果基金资产不能迅速转变成现金, 或者变现为现金时使资 金净值产生不利的影响, 都会影响基金运作和收益水平。 尤其是在发生巨额赎回长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 112 时, 如果基金资产变现能力差, 可能会产生基金仓位调整的困难, 导致流动性风 险,可能影响基金份额净值。 (四)信用风险 基金在交易过程发生交收违约, 或者基金所投资债券之发行人出现违约、 拒 绝支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。 (五)本基金的 特定风险


1、长盛中证证券公司 A 份额的本金及约定收益的风险 基金管理人不承诺也不保证 长盛中证证券公司 A 份额的基金份额持 有人获 得约定 收益或 不亏 损, 在本基 金出现 极端 损失 的情形 下, 长盛 中 证证 券公司 A 份额的 基金份 额持 有人 的收益 可能低 于其 约定 收益, 也存在 遭受 本金 损失的风 险。 2、指数投资风险 本基金 为股 票指数 型基 金,标 的指 数为 中 证全 指证券 公司 指数, 在基 金的 投资运作过程中可能面临指数基金特有的风险。 (1)系统性风险 标的指数成份股的价格可能由于政治因素、 经 济因素、 上市公司经营 状况、 投资人 心理和 交易 制度 等各种 因素的 影响 而波 动。当 中证全 指证 券公 司 指数下 跌时,本基金面临基金净值与 中证全指证券公司 指数同步下跌的风险。 (2)投资替代风险 因特殊 情况 (比如 市场 流动性 不足 、个别 成份 股被限 制投 资等) 导致 本基 金无法 获得足 够数 量的 股票时 ,基金 管理 人将 搭配使 用其他 合理 方法 (如买入 非成份股等)进行适当的替代,由此可能对基金产生不利影响。 (3)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 标的指 数为 主题指 数, 并不代 表整 个股票 市场 ,标的 指数 成份股 的平 均回 报率与整个股票市场的平均回报率存在偏离。 (4)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 由于基 金投 资过程 中存 在流动 性风 险、交 易成 本和 中 证全 指证券 公司 指数 成份股 调整等 情况 导致 基金投 资组合 回报 与标 的指数 回报存 在跟 踪偏 离风险, 主要影响因素可能包括: 1) 基金运作过程中发生的费用, 包括交易成本、 市场冲击成本、 管理费和长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 113 托管费等; 2) 当标的指数调整成份股构成, 或成份股公司发生配股、 增发等行为导致 该成份 股在指 数中 的权 重发生 变化, 或标 的指 数变更 编制方 法时 ,基 金在相应 的组合 调整中 可能 暂时 扩大与 标的指 数的 构成 差异, 而且会 产生 相应 的交易成 本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大; 3) 投资人申购、 赎回 可能带来一定的现金流或变 现需求, 在遭遇标的指数 成份股 停牌、 摘牌 或流 动性差 等情形 时, 基金 可能无 法及时 调整 投资 组合或承 担冲击成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大; 4) 在指数化投资过程中, 基金管理人对指数基金的管理能力, 如跟踪技术 手段、 买入卖 出的 时机 选择等 都会对 本基 金的 收益产 生影响 ,从 而影 响本基金 对业绩 比较基 准的 跟踪 程度; 本基金 将进 行被 动型的 股票投 资并 通过 多项风险 控制方式降低跟踪风险。 (5)标的指数变更风险 根据基 金合 同的规 定, 本基金 可能 变更标 的指 数,基 金的 投资组 合将 随之 调整, 基金的 风险 收益 特征可 能发生 变化 ,投 资人还 须承担 投资 组合 调整 所带 来的风险与成本。 3、分级基金特有的运作风险 (1)上市交易风险 本基金 在基 金合同 生效 后, 长盛 中证 证券 公司 份额 、 长盛 中证 证 券公 司 A 份额和 长盛中证证券公司 B 份额在上海证券交 易所 上市交易。由于上市期间可 能因信 息披露 导致 基金 停牌, 投资人 在停 牌期 间不能 买卖 长盛 中证 证 券公司份 额 、长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证 券公司 B 份额,产生风 险;同时, 可能因 上市后 交易 对手 不足导 致 长盛 中证 证券 公司份 额 、长 盛中 证 证 券公司 A 份额与 长盛中证证券公司 B 份额产生流动性风险。 (2)杠杆机制风险 本基金 为完 全复制 指数 的股票 型基 金,具 有较 高预期 风险 、较高 预期 收益 的特征 ,其预 期风 险和 预期收 益均高 于混 合型 基金、 债券型 基金 和货 币市场基 金。 长盛中证证券公司 A 份额的预期风险和 预期收益较低; 长盛中证证券公司 B 份额 采用了 杠杆 式的 结构, 预期风 险和 预期 收益有 所放大 ,将 高于 普通的股长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 114 票型基金。


由于长盛中证证券公司 B 份额内含杠杆机制 的设计,其份额 参考 净值的变 动幅度将大于 长盛中证证券公司 份额净值和 长盛中证证券公司 A 份额 参考净值 的变动幅度,即 长盛 中证证券公司 B 份额参考 净值变动的波动性要高于其他两 类基金 份额。 并且 ,随 着 长盛 中证证 券公 司 份 额的基 金份额 净值 的变 化, 长盛 中 证证券公司 B 份额的 实际杠杆大小也在发生变化,从而影响着 长盛 中证证券 公司B 份额参考净值变动的波动性。 (3)折/溢价交易风险 长盛中证证券公司份额 、长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额上 市交易 后, 由于 受到市 场供求 关系 的影 响,基 金份额 的交 易价 格与基金 份额 (参考) 净值可能 出现偏离并出现折/溢价风险。 本基金份额配对转换机制 有助于降低折/溢价交易风险, 但 长盛中证证券公司份额 、 长盛中证证券公司 A 份额和 长盛中证证券公司 B 份额仍有可能处于折/溢价交易状态。 另 外, 由于份 额配对转换机制的存在, 长盛中证证券公司份额 、长盛中证证券公司 A 份额和 长盛 中证证券公司B 份额的交易价格可能会相互影响。 (4)基金份额风险收益特征变化风险 根据本 基金 的份额 折算 的设计 ,本 基金将 进行 定期份 额折 算和不 定期 份额 折算,在实施基金份额折算后, 长盛中证证券公司 A 份额持有人或长盛 中证证 券公司 B 份额持有人将 会获得一定比例的场内 长盛中证证券公司份额,因此其 所持有的基金份额将面临风险收益特征出现变化的风险。 在定期 份额 折算的 基金 份额折 算基 准日, 本基 金将对 长盛 中证证 券公 司 A 份额和 长盛中证证券公司 份额进行定期份额折算,将 长盛中证证券公司 A 份额 的基金份额 参考净值大 于 1.000 元的部分折算 成场内 长盛中证证券公司 份额分 配给 长盛中证证券公司 A 份额持有人,因此 ,原 长盛中证证券公司 A 份额持有 人所持有的部分基金份额的风险收益特征将会发生改变。 在长盛中证证券公司 份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时以及 长盛 中证证券公司 B 份额的 基金份额 参考净值小于或等于 0.250 元时,本 基金将进 行不定期份额折算。原 长盛中证证券公司 A 份 额和 长盛中证证券公司 B 份额持 有人将 会获得 一定 比例 的场内 长盛中 证证 券公 司 份额 ,因此 原长盛 中 证证券公长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 115 司 A 份额、长盛中证证 券公司 B 份额持有人所 持有的部分基金份额的风险 收益 特征将会发生改变。 当长盛中证证券公司 A 份额和 长盛中证证券公司 B 份额终止运作后, 长盛 中证证券公司 A 份额和 长盛中证证券公司 B 份 额将全部折算成场内 长盛 中证证 券公司 份额, 因此 基金 份额持 有人所 持有 的基 金份额 将面临 风险 收益 特征出现 变化的风险。 (5)份额折算风险 场外份 额进 行份额 折算 时计算 结果 采用截 位法 保留到 小数 点后两 位, 由此 产生的误差计入基金财产。 场内份额进行份额 折算时计算结果保留至整数位 (最 小单位为1 份) , 不足 1 份的零碎份额, 按照投 资者零碎份额数量大小顺序排列, 零碎份额数量相同的,则随机排列。按照排列顺序,依 次均登记为 1 份,直至 完成全 部折算 。 因 此, 在基金 份额折 算过 程中 由于尾 差处理 而可 能给 投资者带 来损失。


(6)份额配对转换业务中存在的风险 基金合同生效后,在 长盛中证证券公司 份额、长盛中证证券公司 A 份 额和 长盛 中证证券公司 B 份 额的存续期内,基金管理人将根据基金合同的约定办理 长盛 中证证券公司份额与 长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额 之间份 额配对 转换 。一 方面, 份额配 对转 换业 务的办 理可能 改变 长盛 中证证券 公司 A 份额和长盛中证 证券公司 B 份额的市场 供求关系,从而可能影响其交易 价格; 另一方 面, 份额 配对转 换业务 可能 出现 暂停办 理的情 形, 投资 人的份额 配对转换申请也可能存在不能及时确认的风险。 (7)基金的收益分配 在长盛中证证券公司 份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证 券公司 B 份额的运作期内, 本基金 (包括长盛 中证证券公司 份额、 长盛中证证券公司 A 份额、 长盛中证证券公司 B 份额)不进行收益分配。 在定期 份额 折算的 基金 份额折 算基 准日, 基金 管理人 将根 据基金 合同 的约 定对本基金的 长盛中证证券公司 A 份额和长盛 中证证券公司份额实施定期份额 折算。 基金份 额折 算后 ,如果 出现新 增份 额的 情形, 投资人 可通 过 卖 出或 赎回 折算后 新增份 额的 方式 获取投 资回报 ,但 是, 投资人 通过 卖 出或 赎回 折算后的长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 116 新增份 额以获 取投 资回 报的方 式并不 等同 于基 金收益 分配, 投资 人不 仅须承担 相应的交易成本,还可能面临基金份额 卖出或 赎回的价格波动风险。 (六)其他风险


1、因技术因素而产生的风险, 如基金在交易时所采用的电脑系统可能因突 发性事件或不可抗原因出现故障,由此给基金投资带来风险;


2、因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的 不完善产生的风险; 3、因人为因素而产生的风险, 如基金经理违反职业操守的道德风险,以及 因内幕交易、欺诈等行为产生的违规风险;


4、人才流失风 险,公司主要业务人员的离职如基金经理的离职等可能会在 一定程度上影响工作的连续性,并可能对基金运作产生影响; 5、因业务竞争压力可能产生的风险;


6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失,影响基金收益水 平,从而带来风险; 7、其他意外导致的风险。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 117 二 十四 、基金 合同 的变更 、终 止与基 金财 产的清 算 (一) 《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议 通过的事项, 由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议 自生效后方可执行, 并 自决议生效后两日内在指定媒介公告。 (二) 《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,在履行相关程序后, 《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、 基金管理人、 基金托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人、 新 基金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算 小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个 工作日 内成立 清算小 组, 基金 管理人 组织基 金财 产清 算小组 并在中 国证 监会 的监督下 进行基金清算。 2、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托 管人、 具有从 事证 券相 关业务 资格的 注册 会计 师、律 师以及 中国 证监 会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时,由 基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 118 (5) 聘请会计师事务 所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所 对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四)清算费用 清算费 用是 指基金 财产 清算小 组在 进行基 金清 算过程 中发 生的所 有合 理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基 金财 产清算 的分 配方案 ,将 基金财 产清 算后的 全部 剩余资 产扣 除基 金财产 清算费 用、 交纳 所欠税 款并清 偿基 金债 务后, 按基金 份额 持有 人持有的 基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过 程中 的有关 重大 事项须 及时 公告; 基金 财产清 算报 告经会 计师 事务 所审计 并由律 师事 务所 出具法 律意见 书后 报中 国证监 会备案 并公 告。 基金财产 清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基 金财产清 算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 119 二 十五 、基金 合同 的内容 摘要 一、基金合同当事人的权利、义务 (一)基金管理人 本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司。 1、 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定, 基金管理人的权利包括 但不限于: (1)依法募集资金; (2) 自 《基金合同》 生效之日起, 根据法律法规和 《基金合同》 独立运用 并管理基金财产; (3) 依照 《基金合同》 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6) 依据 《基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管 人违反 了《基 金合 同》 及国家 有关法 律规 定, 应呈报 中国证 监会 和其 他监管部 门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8) 选择、 更换基金 销售机构, 对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理; (9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11) 在《 基金合 同》 约定的 范围 内,拒 绝或 暂停受 理申 购、赎 回和 转换 申请; (12) 依照 法律法 规为 基金的 利益 对被投 资公 司行使 股东 权利, 为基 金的 利益行使因基金财产 投资于证券所产生的权利; (13) 在法 律法规 允许 的前提 下, 为基金 的利 益依法 为基 金进行 融资 、融 券及转融通业务; (14) 以基 金管理 人的 名义, 代表 基金份 额持 有人的 利益 行使诉 讼权 利或 者实施其他法律行为; 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 120 (15) 选择 、更换 律师 事务所 、会 计师事 务所 、证券 经纪 商、期 货经 纪机 构或其他为基金提供服务的外部机构; (16) 在符合有关法律、 法规的前提下, 制订和调整有关基金认购、 申购、 赎回、转换和非交易过户的业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其 他有关规定, 基金管理人的义务包括 但不限于: (1) 依法募集资金, 办 理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3) 自 《基金合同》 生效之日起 , 以诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产; (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策, 以 专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所 管理的 基金 财产 和基金 管理人 的财 产相 互独立 ,对所 管理 的不 同基金分 别管理,分别记账,进行证 券投资; (6) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定外, 不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销 价格的 方法符 合《基 金合 同》 等法律 文件的 规定 ,按 有关规 定计算 并公 告基 金资产净 值,确定基金份额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11)严格按 照《 基金 法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关 规定, 履行 信息 披露 及报告义务 ; (12) 保守 基金商 业秘 密,不 泄露 基金投 资计 划、投 资意 向等。 除《 基金 法》 、 《基金 合同》 及其 他有关 规定另 有规定 外 ,在基 金信息 公开披 露 前应予保 密,不向他人泄露; (13) 按《 基金合 同》 的约定 确定 基金收 益分 配方案 ,及 时向基 金份 额持长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 121 有人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15) 依据《 基金 法》 、 《基金 合同》 及其 他有 关规定 召集基 金份 额持 有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16) 按规 定保存 基金 财产管 理业 务活动 的会 计账册 、报 表、记 录和 其他 相关资 料15 年以上; (17) 确保 需要向 基金 投资者 提供 的各项 文件 或资料 在规 定时间 发出 ,并 且保证 投资者 能够 按照 《基金 合同》 规定 的时 间和方 式,随 时查 阅到 与基金有 关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18) 组织并参加基金财产清算小组 , 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配; (19) 面临 解散、 依法 被撤销 或者 被依法 宣告 破产时 ,及 时报告 中国 证监 会并通知基金托管人; (20) 因违 反《基 金合 同》导 致基 金财产 的损 失或损 害基 金份额 持有 人合 法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21) 监督 基金托 管人 按法律 法规 和《基 金合 同》规 定履 行自己 的义 务, 基金托 管人违 反《 基金 合同》 造成基 金财 产损 失时, 基金管 理人 应为 基金份额 持有人利益向基金托管人追偿; (22) 当基 金管理 人将 其义务 委托 第三方 处理 时,应 当对 第三方 处理 有关 基金事务的行为承担责任; (23) 以基 金管理 人名 义,代 表基 金份额 持有 人利益 行使 诉讼权 利或 实施 其他法律行为; (24) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件, 《基金合同》 不能 生效, 基金管 理人 承担 全部募 集费用 ,将 已募 集资金 并加计 银行 同期 存款利息 在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金托管人 本基金的基金托管人为 中国农业银行股份有限公司 。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 122 1、 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定, 基金托管人的权利包括 但不限于: (1) 自 《基金合同》 生效之日起, 依法律法规和 《基金合同》 的规定安全 保管基金财产; (2) 依 《基金合同》 约 定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用; (3) 监督基金管理人对本基金的投资运作, 如发现基 金管理人有违反 《基 金合同 》及国 家法 律法 规行为 ,对基 金财 产、 其他当 事人的 利益 造成 重大损失 的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4) 根据相关市场规则, 为基金开设证券账户、 为基金办理证券交易资金 清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定, 基金托管人的义务包括 但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产 ; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基 金财产 的安 全, 保证其 托管的 基金 财产 与基金 托管人 自有 财产 以及不同 的基金 财产相 互独 立; 对所托 管的不 同的 基金 分别设 置账户 ,独 立核 算,分账 管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4) 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定外, 不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人 托管基金财产; (5 )保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭 证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户, 按照《 基金合 同》 的约 定,根 据基金 管理 人的 投资指 令,及 时办 理清 算、交割长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 123 事宜; (7) 保守基金商业秘密, 除 《基金法》 、 《基 金合同》 及其他有关规定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8) 复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额申购、 赎回价 格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10) 对基 金财务 会计 报告、 季度 、半年 度和 年度基 金报 告出具 意见 ,说 明基金 管理人 在各 重要 方面的 运作是 否严 格按 照《基 金合同 》的 规定 进行;如 果基金 管理人 有未 执行 《基金 合同》 规定 的行 为,还 应当说 明基 金托 管人是否 采取了适当的措施; (11) 保存基金托管业务活动的记录、 账册、 报表和其他相关资料 15 年以 上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14) 依据 基金管 理人 的指令 或有 关规定 向基 金份额 持有 人支付 基金 收益 和赎回款项; (15) 依据《 基金 法》 、 《基金 合同》 及其 他有 关规定 ,召集 基金 份额 持有 人大会或配合基金管 理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17) 参加 基金财 产清 算小组 ,参 与基金 财产 的保管 、清 理、估 价、 变现 和分配; (18) 面临 解散、 依法 被撤销 或者 被依法 宣告 破产时 ,及 时报告 中国 证监 会和银行监管机构,并通知基金管理人; (19) 因违 反《基 金合 同》导 致基 金财产 损失 时,应 承担 赔偿责 任, 其赔 偿责任不因其退任而免除; (20) 按规 定监督 基金 管理人 按法 律法规 和《 基金合 同》 规定履 行自 己的 义务, 基金管 理人 因违 反《基 金合同 》造 成基 金财产 损失时 ,应 为基 金份额持 有人利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 124 (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (三)基金份额持有人 基金投 资者 持有本 基金 基金份 额的 行为即 视为 对《基 金合 同》的 承认 和接 受,基 金投资 者自 依据 《基金 合同》 取得 基金 份额, 即成为 本基 金份 额持有人 和《基 金合同 》的 当事 人,直 至其不 再持 有本 基金的 基金份 额。 基金 份额持有 人作为 《基金 合同 》当 事人并 不以在 《基 金合 同》上 书面签 章或 签字 为必要条 件。 长盛中证证券公司 份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额的每份基金份额按基金合同约定在其份额类别内具有同等的合法权益。 1、 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的权利 包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额; (4 )按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大 会; (5) 出席或者委派代 表出席基金份额持有人大会, 对基金份额持有 人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8) 对基金管理 人、 基金托管人、 基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定, 基金份额持有人的义务 包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》 、招募说明书等信息披露文件; (2) 了解所投资基金产品, 了解自身风险承受能力, 自主判断基金的投资 价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 125 (5) 在其持有的基金份额范围内, 承担基金亏损或者 《基金合同》 终止的 有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会 基金份 额持 有人大 会由 基金份 额持 有人组 成, 基金份 额持 有人的 合法 授权 代表有 权代表 基金 份额 持有人 出席会 议并 表决 。 基金 份额持 有人 大会 的审议事 项应分别由长盛 中证证券公司 份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛 中证证券 公司 B 份额的基金份额 持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的同一级别 内每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 (一)召开事由 1、 当出现或需要决定 下列事由之一的, 除法 律法规和中国证监会另有规定 外,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》 ; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5) 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准, 但法律法规要求提高该等 报酬和费率标准的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)终止长盛 中证证券公司A 份额与长盛 中证证券公司B 份额的运作; (9)变更基金投资目标、范围或策略; (10)变更基金份额持有人大会程序; (11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (12) 单独或合计持有 长盛 中证证券公司 份额、 长盛中证证券公司 A 份额、 长盛 中证证券公司B 份额各自份额10%以上 ( 含 10%) 基金份额的基 金份额持有长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 126 人(以 基金管 理人 收到 提议当 日的基 金份 额计 算,下 同)就 同一 事项 书面要求 召开基金份额持有人大会; 本基金 在存 续期内 ,依 据基金 合同 享有基 金份 额持有 人大 会召集 提议 权、 自行召 集权 、 提案 权、 新任基 金管理 人和 基金 托管人 提名权 的单 独或 合计持有 本基金 总份 额 10%以 上 (含 10% )基 金份额 的 基金份 额持 有人或 类似 表述均指 “ 单独或合计持有长盛 中证证券公司份额、长盛 中证证券公司 A 份额 、长盛 中 证证券公司B 份额各自的基金总份额 10%以上 (含 10%) 基金份额的 基金份额持 有人 ”或其类似表述。 (13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (14) 法律法规、 《基 金合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、 以下情况可由基金 管理人和基金托管人协商后修改, 不需召开基 金份额 持有 人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3) 在不损害现有基金份额持有人利益的情况下, 在法律法规和 《 基金合 同》规 定的范 围内 调整 本基金 的申购 费率 、 调低 赎回 费率, 或在 不损 害现有基 金份额持有人利益的情况下,变更收费方式、调整基金份额类别的设置; (4) 在法律法规和基 金合同规定的范围内, 在不提高现有基金份额持有人 适用的费率的前提下,设立新的基金份额级别,增加新的收费方式; (5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (6)对《 基金合同》 的 修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (7) 基金管理人、 登 记机构、 基金销售机构在法律法规规定或中国证监会 许可的 范围内 且对 基金 份额持 有人利 益无 实质 性不利 影响的 前提 下, 调整有关 认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则; (8) 在不损害现有基金份额持有人利益的情况下, 在法律法规和 《 基金合 同》规定的范围内, 基金推出新业务或服务; (9) 按照法律法规和 《基金合同》 规定 不需 召开基金份额持有人大会 的以 外的 其他情形。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 127 (二)会议召集人及召集方式 1、 除法律法规规定或 《基金合同》 另有约定外, 基金份额持有人大会由基 金管理人召集; 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; 3、 基金托管人认为有 必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金 管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面 告知基 金托 管人 。基金 管理人 决定 召集 的,应 当自出 具书 面决 定之日起 60 日内召开; 基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的, 应当 由基金托管人自行召集。 4、代表基金份额 10% 以上(含 10%)的基金 份额持有人就 同一事项书面要 求召开 基金份 额持 有人 大会, 应当向 基金 管理 人提出 书面提 议。 基金 管理人应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份 额持有 人代表 和基 金托 管人。 基金管 理人 决定 召集的 ,应当 自出 具书 面决定之 日起 60 日内召开;基 金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%) 的基金 份额持 有人 仍认 为有必 要召开 的, 应当 向基金 托管人 提出 书面 提议。基 金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集, 并书面告知提出提 议的基 金份额 持有 人代 表和基 金管理 人; 基金 托管人 决定召 集的 ,应 当自出具 书面决定之日 起60 日内召开。 5、代表基金份额 10% 以上(含 10%)的基金 份额持有人就同一事项要求召 开基金 份额持 有人 大会 ,而基 金管理 人、 基金 托管人 都不召 集的 ,单 独或合计 代表基金份额10%以上 (含 10%) 的基金份额 持有人有权自行召集, 并至少提前 30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、 地点、 方 式和权 益登记日。 (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人 大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指 定媒介 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 128 (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4) 授权委托证明的内容要求 (包括但不限于代理人身份, 代理权限和代 理有效期限等) 、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、 采取通讯开会方式 并进行表决的情况下, 由会议 召集人决定在会议通知 中说明 本次基 金份 额持 有人大 会所采 取的 具体 通讯方 式、委 托的 公证 机关及其 联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、 如召集人为基金管 理人, 还应另行书面通 知基金托管人到指定地点对表 决意见 的计票 进行 监督 ;如召 集人为 基金 托管 人,则 应另行 书面 通知 基金管理 人到指 定地点 对表 决意 见的计 票进行 监督 ;如 召集人 为基金 份额 持有 人,则应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督。基 金管理 人或 基金 托管人 拒不派 代表 对书 面表决 意见的 计票 进行 监督的, 不影响表决意见的计票效力。 (四)基金份额持有人出席会议的方式 基金份 额持 有人大 会可 通过现 场开 会方式 、通 讯开会 方式 或法律 法规 和监 管部门允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、 现场开会。 由基金份 额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出 席,现 场开 会时 基金管 理人和 基金 托管 人的授 权代表 应当 列席 基金份额 持有人 大会, 基金 管理 人或托 管人不 派代 表列 席的, 不影响 表决 效力 。现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1) 亲自出席会议者 持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代 理投票授权委托证明符合法律法规、 《基金合 同》和 会议通 知的 规定 ,并且 持有基 金份 额的 凭证与 基金管 理人 持有 的登记资 料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 长盛 中证证券公司份额、长盛 中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 129 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日各自基金总份额的 50%(含 50%)。 2、 通讯开会。 通讯开会 系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式在 表决截 至日 以前 送达至 召集人 指定 的地 址。通 讯开会 应以 书面 方式进行 表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有 效: (1) 会议召集人按 《基金合同》 约定公布会议通知后, 在 2 个工作日内连 续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为基 金管理 人) 到指 定地点 对书面 表决 意见 的计票 进行监 督。 会议 召集人在 基金托 管人( 如果 基金 托管人 为召集 人, 则为 基金管 理人) 和公 证机 关的监督 下按照 会议通 知规 定的 方式收 取基金 份额 持有 人的书 面表决 意见 ;基 金托管人 或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3 ) 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的 , 基 金 份 额 持有人所持有长盛 中证 证券公司份额、长盛 中证证券公司 A 份额、长 盛 中证证 券公司B 份额的基金份额不小于在权益登记日各自基金总份额的 50% (含 50%); (4) 上述第 (3 )项 中 直接出 具书面 意见 的基 金份额 持有人 或受 托代 表他 人出具 书面意 见的 代理 人,同 时提交 的持 有基 金份额 的凭证 、受 托出 具书面意 见的代 理人出 具的 委托 人持有 基金份 额的 凭证 及委托 人的代 理投 票授 权委托证 明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定, 并与基金登记注册机构记录 相符; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 3、 在不与法律法规冲突的前提下, 经会议通知载明, 基金份额持有人也可 以采用 网络、 电话 或其 他方式 进行表 决, 或者 采用网 络、电 话或 其他 方式授权 他人代为出席会议并表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、 重新召集基金份额 持有人大会的条件。 基 金份额持有人大会应当有代表 长盛 中证证券公司份额、长盛 中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额 各自二分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开。 参加基 金份 额持有 人大 会的持 有人 的基金 份额 低于前 述比 例的, 召集 人可 以在原 公告的 基金 份额 持有人 大会召 开时 间的 三个月 以后、 六个 月以 内,就原长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 130 定审议 事项重 新召 集基 金份额 持有人 大会 。重 新召集 的基金 份额 持 有 人大会应 当有代表长盛 中证证券公司 份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中 证证券公 司B 份额各自三分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开。 (五)议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内 容为 关系基 金份 额持有 人利 益的重 大事 项,如 《基 金合同 》的 重大 修改、 决定终止 《基金 合同》 、 更换基金管理人、 更换基金托管人、 与其他基金 合并、 法律法 规及 《基 金合同 》规定 的其 他事 项以及 会议召 集人 认为 需提交基 金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份 额持 有人大 会的 召集人 发出 召集会 议的 通知后 ,对 原有提 案的 修改 应当在基金份额持有人大会召开前及 时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场 开会 的方式 下, 首先由 大会 主持人 按照 下列第 七条 规定程 序确 定和 公布监 票人, 然后 由大 会主持 人宣读 提案 ,经 讨论后 进行表 决, 并形 成大会决 议。大 会主持 人为 基金 管理人 授权出 席会 议的 代表, 在基金 管理 人授 权代表未 能主持 大会的 情况 下, 由基金 托管人 授权 其出 席会议 的代表 主持 ;如 果基金管 理人授 权代表 和基 金托 管人授 权代表 均未 能主 持大会 ,则由 出席 大会 的长盛 中 证证券公司 份额、长盛 中证证券公司 A 份额、 长盛 中证证券公司 B 份 额的基金 份额持有人和 代理人所持各自表决权的 50%以上 (含 50%) 选举产生 一名基金份 额持有 人作为 该次 基金 份额持 有人大 会的 主持 人。基 金管理 人和 基金 托管人拒 不出席 或主持 基金 份额 持有人 大会, 不影 响基 金份额 持有人 大会 作出 的决议的 效力。 会议召 集人 应当制 作出 席会议 人员 的签名 册。 签名册 载明 参加会 议人 员姓 名 (或单位名称) 、 身份证明文件号码、 持有或代表有表决权的基金份额、 委托 人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前 30 日公布提案, 在所通知 的表决长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 131 截止日期后 2 个工作日 内在公证机关监督下由召集人统计 全部有效表决,在公 证机关监督下形成决议。 (六)表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、 一般决议, 一般决 议须经参加大会的长盛 中证证券公司份额、 长盛 中证 证券公司 A 份额、长盛 中证证券公司 B 份额的 基金份额持有人或其代理人所持 各自表决权的50%以上 (含 50%) 通过方为有 效; 除下列第 2 项所规定的须以特 别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、 特别决议, 特别决 议应当经参加大会的长盛 中证证券公司份额、 长盛 中 证证券公司 A 份额、长 盛 中证证券公司 B 份额 的基金份额持有人或其代理人所 持各自表决权的 2/3 以上(含 2/3)通过方可做出。转换基金运作方式、更换 基金管理人或者基金托管人、 终止 《基金合同 》 、 与其他基金合并以特别决议通 过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通 讯方 式进行 表决 时,除 非在 计票时 有充 分的相 反证 据证明 ,否 则提 交符合 会议通 知中 规定 的确认 投资者 身份 文件 的表决 视为有 效出 席的 投资者, 表面符 合会议 通知 规定 的书面 表决意 见视 为有 效表决 ,表决 意见 模糊 不清或相 互矛盾 的视为 弃权 表决 ,但应 当计入 出具 书面 意见的 基金份 额持 有人 所代表的 基金份额总 数。 基金份 额持 有人大 会的 各项提 案或 同一项 提案 内并列 的各 项议题 应当 分开 审议、逐项表决 。 (七)计票 1、现场开会 (1) 如大会由基金管 理人或基金托管人召集, 基金份额持有人大会 的主持 人应当 在会议 开始 后宣 布在出 席会议 的基 金份 额持有 人和代 理人 中选 举两名基 金份额 持有人 代表 与大 会召集 人授权 的一 名监 督员共 同担任 监票 人; 如大会由 基金份 额持有 人自 行召 集或大 会虽然 由基 金管 理人或 基金托 管人 召集 ,但是基 金管理 人或基 金托 管人 未出席 大会的 ,基 金份 额持有 人大会 的主 持人 应当在会长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 132 议开始 后宣布 在出 席会 议的基 金份额 持有 人中 选举三 名基金 份额 持有 人代表担 任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2) 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 (3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异 议,可 以在宣 布表 决结 果后立 即对所 投票 数要 求进行 重新清 点。 监票 人应当进 行重新 清点, 重新 清点 以一次 为限。 重新 清点 后,大 会主持 人应 当当 场公布重 新清点结果。 (4) 计票过程应由公 证机关予以公证 , 基金 管理人或基金托管人拒不出席 大会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯 开会 的情况 下, 计票方 式为 :由大 会召 集人授 权的 两名监 督员 在基 金托管 人授权 代表 (若 由基金 托管人 召集 ,则 为基金 管理人 授权 代表 )的监督 下进行 计票, 并由 公证 机关对 其计票 过程 予以 公证。 基金管 理人 或基 金托管人 拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 (八)生效与公告 基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国 证监 会备案。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工 作日内在指定媒介上公告。 如果采 用通讯 方式 进行 表决, 在公告 基金 份额 持有人 大会决 议时 ,必 须将公证 书 全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管 理人 、基金 托管 人和基 金份 额持有 人应 当执行 生效 的基金 份额 持有 人大会 的决议 。生 效的 基金份 额持有 人大 会决 议对全 体基金 份额 持有 人、基金 管理人、基金托管人均有约束力。 (九) 本部 分关于 基金 份额持 有人 大会召 开事 由、召 开条 件、议 事程 序、 表决条 件等规 定, 凡是 直接引 用法律 法规 的部 分,如 将来法 律法 规修 改导致相 关内容 被取消 或变 更的 ,基金 管理人 经与 基金 托管人 协商一 致并 提前 公告后, 可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 133 三、基金合同变更 和终止的事由、程序 (一)基金合同的变更 1、 变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决 议通过 的事 项的 ,应召 开基金 份额 持有 人大会 决议通 过。 对于 法律法规 规定和 基金合 同约 定可 不经基 金份额 持有 人大 会决议 通过的 事项 ,由 基金管理 人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议 自生效后方可执行, 并 自决议生效后两日内在指定媒介公告。 (二)基金合同的终止事由 有下列情形之一的,在履行相关程序后,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、 基金管理人、 基金托管人职责终止, 在 6 个月内没有新基金管理人、 新 基金托管人承接的; 3、 《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个 工作日 内成立 清算小 组, 基金 管理人 组织基 金财 产清 算小组 并在中 国证 监会 的监督下 进行基金清算。 2、 基金财产清算小组组成: 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金托 管人、 具有从 事证 券相 关业务 资格的 注册 会计 师、律 师以及 中国 证监 会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1) 《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5) 聘请会计师事务 所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所 对清算长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 134 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四)清算费用 清算费 用是 指基金 财产 清算小 组在 进行基 金清 算过程 中发 生的所 有合 理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基 金财 产清算 的分 配方案 ,将 基金财 产清 算后的 全部 剩余资 产扣 除基 金财产 清算费 用、 交纳 所欠税 款并清 偿基 金债 务后, 按基金 份额 持有 人持有的 基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过 程中 的有关 重大 事项须 及时 公告; 基金 财产清 算报 告经会 计师 事务 所审计 并由律 师事 务所 出具法 律意见 书后 报中 国证监 会备案 并公 告。 基金财产 清算公告于基金财产清算报告报中 国证监会备案后 5 个工作日内由基 金财产清 算小组进行公告。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 四、争议解决方式 各方当 事人 同意, 因《 基金合 同》 而产生 的或 与《基 金合 同》有 关的 一切 争议, 如经友 好协 商未 能解决 的,应 提交 仲裁 。仲裁 机构为 北京 的中 国国际经 济贸易 仲裁委 员会 , 仲 裁地点 为北京 , 按 照其 时有效 的仲裁 规则 进行 仲裁。仲 裁裁决 是终局 的, 对仲 裁各方 当事人 均具 有约 束力。 除非仲 裁裁 决另 有规定, 仲裁费 用、律 师费 用由 败诉方 承担。 争议 处理 期间, 基金合 同当 事人 应恪守各 自的职 责, 继 续忠 实、 勤勉、 尽责地 履行 基金 合同规 定的义 务, 维护 基金份额 持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合 同正 本一式 六份 ,除上 报有 关监管 机构 一式二 份外 ,基金 管理 人、 基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 135 基金合 同可 印制成 册, 供投资 者在 基金管 理人 、基金 托管 人、销 售机 构的 办公场所和营业场所查阅。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 136 二十 六 、基金 托管 协议的 内容 摘要 (一)托管协议当事人 本基金托管协议当事人基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人 为 中国农业银行股份有限公司 。 (二)基金托管人和基金管理人之间的业务核查 A 、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、 基金托管人根据有 关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金 投资范 围、投资对象进行监督。 基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的, 基金管理人应 按照基金托管人 要求的格式提供 投资品种池和交易对手库,以便 基金托管人 运用相关技术系统,对 基金实际投资是否符合 基金合同关于证券选 择标准的约定 进行监督 ,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及 其备选成份股、债券、债券回购、权证、股指期货、 货币市场工具、资产支持 证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具, (但须符合中国证监会相关 规定) 。 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 85%以上,其中标的指数成 份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%,现金、债券资 产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%-10%,其 中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 权证投资不高于基金资产 净值的3%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金 管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金 投资、 融资 、融券比例进行监督 。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1) 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 85%以上, 其中标的指 数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%;其余资产 投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具; (2) 进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不超过基金资产长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 137 净值的 40% 。债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期 ;本基金的 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ; (3) 本基金参与股票 发行申购, 本基金所申 报的金额不超过本基金的总资 产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (4) 本基金在任何交 易日买入权证的总金额, 不得超过上一交易日 基金资 产净值的5‰;本基金持有的全部权证 ,其市值 不得超过基金资产净值的 3%; 本基金与本 基金管理人管理的 、且由本基金托管人托管的其他 基金持有 的同一 权证 ,不得超过该权证的 10%; (5) 本基金持有的同一 (指同一信用级别 ) 资产支持证券的比例, 不得超 过该资产支持证券规模 的10% ;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券的比例,不得超过该基金资产净值的 10% ;本基金管理人管理的 、且由本 基金托管人托管的 全部 证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ;本基金持有的全部资产支 持证券,其市值不得超过该基金资产净值的 20% ; (6)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (7)本基金每个交易日日 终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 本基金持有的现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%; (8)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合: ①在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产 净值的10%; ②在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不 得超过基金资产净值的 100%, 其中, 有价证券指股票、 债券 (不含到期日在一 年以内的政府债券) 、 权证、 资产支持证券、 买入返售金融资产 (不含质押式回 购)等; ③在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过 基金持有的股票 总市值的20%; ④基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 138 算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; ⑤在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金资产净值的 20%; (9) 本基金不得 违反基金合同中有关投资 范围、 投资策略、 投资比 例的规 定 ; (10)法律法规 或监管部门对上述比例限制 另有规定的,从其规定 。 因证券期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个 交易日内进行调整但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定 的, 从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。 在上述期间内,本 基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效 之日起开始。 法律法 规或 监管部 门取 消 或变 更 上 述限制 ,如 适用于 本基 金,不 需要 经基 金份额 持有人 大会 审议 ,基金 管理人 在履 行适 当程序 后,则 本基 金投 资不再受 相关限 制或以 变更 后的 规定为 准。如 本基 金增 加投资 品种, 投资 限制 以法律法 规和中国证监会 的规定为准 。 3、 基金托管人根据有 关法律法规的规定及基金合同的约定, 对本协 议第十 五条第九项基金投资禁止行为进行监督。 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人 应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的 公司名单及其更新,并以双方约定的方式提交,确保所提供的关联交易名单的 真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交 易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管 人,基金托管人应及时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运 作中严格遵 循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由 基金管理人承担责任,基金托管人并有权向中国证监会报告。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 139 事其他重大关联交易的, 基金管理人应当遵循基金份额持有人利益优先的原则, 防范利益冲突,符合中国证监会的规定,并履行信息披露义务。 4、 基金托管人根据有 关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金 管理人 参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运 作之前向基金托管 人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各 交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供 的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债 券市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行 间债券市场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易 前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认 后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进 行但尚未结算的交易, 仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的 资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,基金托管人则根据银行间 债券市场成交单对合同履行情况进行监督,但不承担交易对手不履行合同造成 的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交 易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由 此造成的任何损失和责任。 5、 基金托管人根据有 关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金 管理人 选择存款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同 的约定选择存 款银行。 本基金投资银行存款应符合如下规定: (1) 基金管理人、 基 金托管人应当与存款银行建立定期对账机制, 确保基 金银行存款业务账目及核算的真实、准确。 (2) 基金托管人应 加强对基金银行存款业务的监督与核查, 严格审查、 复 核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职 责。 (3) 基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时, 应严格遵守 《基金 法》 、 《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 140 结算等的各项规定。 基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定 及基金合同的约定的行为, 应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内 纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的, 基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为, 应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结 算。 6、 基金托管人根据有 关法律法规的规定及 基金合同的约定, 对基金 资产净 值计算 、基金 份额 (参 考)净 值计算 、应 收资 金到账 、基金 费用 开支 及收入确 定、基 金收益 分配 、相 关信息 披露、 基金 宣传 推介材 料中登 载基 金业 绩表现数 据等进行 监督和核查 。 如果基金管理人未经 基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制 在 宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告 中国证监会。 7、 基金托管人根据有 关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金 投资流 通受限证券进行监督。 (1) 基金投资流通受限证券, 应遵守 《关于 规范基金投资非公开发行证券 行为的紧急通知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的 通知》等有关法律法规规定。 (2) 流通受限证券, 包括由 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开 发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期 限锁定期的可交 易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、 已发行未上市 证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。













































































(3) 在首次投资流通 受限证券之前, 基金管 理人应当制定相关投资决策流 程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基 金流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在风险控制制度中明确 具体比例,避免基金出现流动性风险。 上述 规章制度须经基金管理人董事会批 准。上述规章 制度经董事会通过之后,基金管理人应当将上述规章制度以及董 事会批准上述规章制度 的决议提交给基金托管人。 (4) 在投资流通受限 证券之前, 基金管理人 应至少提前一个交易日向基金长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 141 托管人提供有关流通受限证券的相关信息, 具 体应当包括但不限于如下文件 (如 有) : 拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与 承销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成 本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真 实、完整。 (5) 基金托管人在监督 基金管理人投资流通受限证券的过程 中, 如 认为因 市场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风 险,基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整 改,并做出书面说明。否则,基金托管人经事先书面告知基金管理人,有权拒 绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承 担任何责任,并有权报告中国证监会。 (6) 基金管理人应保 证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下, 并确 保证基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问 题,造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责 任与损失, 由基金管理人承担。 (7) 如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者 报送了虚假的数据,导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依 法承担相应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外, 因投资流通受限证券产生的损失,基金托管人按照本协议履行监督职责后不承 担上述损失。 8、 基金管理人应在基 金首次投资中期票据或中小企业私募债券前, 与基金 托管人签署相应的风险控制补充协议,并按照法律法规的规定和补充协议的约 定向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资中期票据或 中小 企业私募债券的投资管理制度。 9、 基金托管人 发现基金管理人 的上述事项及投资指令或实际投资运作中 违 反法律 法规 和 基金 合同 的规定 ,应及 时 以 书面 形式 通 知基金 管理 人限 期纠正 。 基金管 理人应 积极 配合 和协助 基金托 管人 的监 督和核 查。 基 金管 理人 收到通知 后 应在 下一工 作日 前 及 时核对 并以书 面形 式 给 基金托 管人发 出回 函 , 就基金托 管人的 疑义进 行解 释或 举证, 说明违 规原 因及 纠正期 限,并 保证 在规 定期限内长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 142 及时 改正。 在 上述规定期限 内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促 基金管 理人改 正 。 基金 管理人 对基金 托管 人通 知的违 规事项 未能 在限 期内纠 正 的,基 金托管 人应 报告 中国证 监会 。 基金 托管 人发现 基金管 理人 依据 交易程序 已经生 效的投资 指 令违 反法律 、行政 法规 和其 他有关 规定, 或者 违反 基金合同 约定的,应当立即通知基金管理人,并 报告 中国证监会。 10、基 金管 理人 有 义务 配合和 协助 基金托 管人 依照法 律法 规、基 金合 同 和 本托管 协议对 基金 业务 执行 核查 。对 基金 托管 人发出 的书面 提示 ,基 金管理人 应在 规 定时间 内答 复并 改正, 或就基 金托 管人 的疑义 进行解 释或 举证 ;对基金 托管人 按照法 规要 求需 向中国 证监会 报送 基金 监督报 告的 事项 , 基金 管理人应 积极配合提供相关数据资料和制度等。 11 、 基金托管人 发现基 金管理人有重大违规行为, 应及时报告中国证监会, 同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无 正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等 手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的, 基金托管人应报告中国证监会。 B 、基金管理人对基金 托管人的业务核查 1、 基金管理人对基金 托管人履行 托管职责 情况进行核查, 核查事项 包括基 金托管 人安全 保管 基金 财产、 开设基 金财 产的 资金账 户和证 券账 户、 复核基金 管理人 计算的 基金 资产 净值和 基金份 额( 参考 )净值 、根据 基 金 管理 人指令办 理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、 基金管理人发现基 金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实 行分账 管理、 未执行 或无故 延 迟执行 基金管 理人 资金 划拨指 令、泄 露基 金投 资信息等 违反 《基金法》 、 基金合同、 本协议及其他有关规定时, 应及时以书面形式通知 基金托 管人限 期纠 正 。 基金托 管人收 到通 知后 应在下 一工作 日前 及时 核对并以 书面形 式 给基 金管 理人 发出回 函 ,说 明违 规原 因及纠 正期限 ,并 保证 在规定期 限内及时改正。 在上述规定期限 内, 基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基 金托管 人改 正。 基金托 管人应 积 极 配合 基金管 理人的 核查 行为 ,包括但 不限于 :提交 相关 资料 以供基 金管理 人核 查托 管财产 的完整 性和 真实 性,在规 定时间内答复基金管理人并改正。 3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 143 同时通 知基金 托管 人限 期纠正 ,并将 纠正 结果 报告中 国证监 会。 基金 托管人无 正当理 由,拒 绝、 阻挠 对方根 据本协 议规 定行 使监督 权,或 采取 拖延 、欺诈等 手段妨 碍对方 进行 有效 监督, 情节严 重或 经基 金管理 人提出 警告 仍不 改正的, 基金管理人应报告中国证监会。 (三)基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人 、基金托管人的固有财产。 (2) 基金托管人应安 全保管基金财产 。 未经 基金管理人 依据合法程序作出 的合法合规指令 ,基金托管人 不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (4) 基金托管人对所 托管的不同基金财产分别设置账户, 确保基金 财产的 完整与独立。 (5) 基金托管人根据 基金管理人的指令, 按 照基金合同和本协议的约定保 管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。 (6) 对于因为基金投 资产生的应收资产, 应 由基金管理人负责与有关当事 人确定 到账日 期并 通知 基金托 管人, 到 账 日基 金财产 没有到 达基 金账 户的,基 金托管 人应及 时通 知基 金管理 人采取 措施 进行 催收。 由此给 基金 财产 造成损失 的,基金托管人对此不承担任何责任。 (7) 除依据法律法规 和基金合同的 规定外, 基金托管人不得委托第三人托 管基金财产。 2、基金募集期间及 募集资金的验资 (1) 基金募集期间 的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开 设的基金 认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。 (2) 基金募集 期满或基金停止募集时, 募集的基金份额总额、 基金募集金 额、基 金份额 持有人 人 数符合 《基金 法》 、 《运 作办法 》等有 关规定 后 ,基金管 理人应将 属于 基金 财产 的全部 资金划 入基 金托 管人开 立的基 金托 管资 金账户, 同时在规定时间内, 聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资, 出具验资报告 。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国 注册会计师 签字方为有效。 (3) 若基金募集期限届满, 未能达到基金备案的条件, 由 基金管理人 按规长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 144 定办理退款等事宜, 基金托管人应提供充分协助 。 3、基金资金账户的 开立和管理 (1)基金托管人应负责本基金的 资金账户的开设和管理。 (2) 基金托管人 可以本基金的名义在其营业机构 开设本基金的 资金账户, 并根据 基金管 理人 合法 合规的 指令办 理 资 金收 付 。本 基金的 银行 预留 印鉴由基 金托管 人保管 和使 用。 本基金 的一切 货币 收支 活动, 包括但 不限 于投 资、支付 赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的 资金账户进行。 (3)基金托管资金 账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。 基金托 管人和 基金 管理 人不得 假借本 基金 的名 义开立 任何 其他 银 行账 户;亦不 得使用基金的 任何账户进行本基金业务以外的活动。 (4)基金托管资金 账户的开立和管理应符合 相关法律法规的有关规定。 (5) 在符合法律法规 规定的条件下, 基金托 管人可以通过基金托管人专用 账户办理基金资产的支付。 4、基金证券账户 的开立和管理 (1) 基金托管人在中 国证券登记结算有限责任公司 上海分公司、 深 圳分公 司为基金开立基金托管人与基金联名的 证券账户。 (2) 基金证券账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金 托管人 和基金 管理 人不 得出借 或 未经 对方 同意 擅自 转 让基金 的任何 证 券账户, 亦不得使用基金的 任何 账户进行本基金业务以外的活动。 (3) 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结 算备付 金账户 , 并 代表 所托管 的 基金 完成 与中 国证券 登记 结算 有 限责 任公司的 一级法 人清算 工作 ,基 金管理 人应予 以积 极协 助 。结 算备付 金的 收取 按照中国 证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (4) 基金证券账户的 开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责, 账户资 产的管理和运用由基金管理人负责。 (5) 在本托管协议生 效日之后, 本基金被允 许从事其他投资品种的投资业 务,涉 及相关 账户 的开 设、使 用的, 按有 关规 定开设 、使用 并管 理; 若无相关 规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 5、债券托管专户的开设和管理 基金合 同生 效后, 基金 托管人 根据 中国人 民银 行 、中 央国 债登记 结算 有限长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 145 责任公 司 的有 关规 定, 以基金 的名义 在中 央国 债登记 结算有 限责 任公 司开立 债 券 托管 与结算 账户 ,并 代表基 金进行 银行 间 市场 债券 的结算 。基 金管 理人和基 金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 6、其他账户的开立和管理 (1) 因业务发展需要 而开立的其他账户, 可 以根据法律法规 和基金合同 的 规定, 在基金管理人和 基金托管人 商议后开立。 新账户按有关规则使 用并管理 。 (2) 法律法规等有关 规定对相关账户的开立和管理另有规定的, 从 其规定 办理。 7、基金财产投资的有关有价凭证 等的保管 基金财 产投 资的有关 实 物证券 、银 行定期 存款 存单等 有价 凭证由 基金 托管 人负责 妥善保 管 , 保管 凭证由 基金托 管人 持有 。实物 证券的 购买 和转 让,由基 金托管 人根据 基金 管理 人的指 令办理 。属 于基 金托管 人实际 有效 控制 下的实物 证券在 基金托 管人 保管 期间的 损坏、 灭失 ,由 此产生 的责任 应由 基金 托管人承 担。托管人 对托管人 以外机构实际有效控制的 证券不承担保管责任。 8、与基金财产有关的重大合同的保管 由基金 管理 人代表 基金 签署的 、与 基金有 关的 重大合 同 的 原件分 别由 基金 管理人 、 基金 托管 人保管 。除 协议另 有规 定外 ,基金 管理人 在代 表基 金签署与 基金有 关的重 大合 同时 应保证 基金一 方持 有两 份以上 的正本 ,以 便基 金管理人 和基金 托管人 至少 各持 有一份 正本的 原件 。重 大合同 的保管 期限 为基 金合同终 止后 15 年。 对于无 法取 得两份 以上 的正本 的, 基金管 理人 应向基 金托 管人提 供加 盖授 权业务 章的合 同传 真件 ,未经 双方协 商或 未在 合同约 定范围 内, 合同 原件不得 转移。 (四)基金资产净值计算与复核 1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。 基金份 额净 值是指 基金 资产净 值除 以基金 份额 总数后 得到 的基金 份额 的资 产净值。基金份额净值的计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入, 由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。 每工作日计算基金资产净值及基金份额(参考)净值, 并按规定公告。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 146 2、复核程序 基金管 理人 每工作 日对 基金资 产进 行估值 后, 将基金 份额 (参考 )净 值结 果发送 基金托 管人 ,经 基金托 管人复 核无 误后 ,由基 金管理 人依 据基 金合同和 相关法律法规的规定对外公布。 (五)基金份额持有人名册的保管 本 基 金 的 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 须 分 别 妥 善 保 管 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册,包 括基金 合同 生效 日、基 金合同 终止 日、 基金权 益登记 日、 基金 份额持有 人大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。 基金 份额持有人名册的内容 至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 基金份 额持 有人名 册 由 注册登记 机 构编制 ,由 基金管 理人 审核并 提交 基金 托管人 保管。 基金 托管 人有权 要求基金 管 理人 提供任 意 一个 交易 日 或 全部 交易 日的基金份额持有人名册,基金管理人 应及时提供,不得拖延或拒绝提供。 基金管理人应及时 向基金托管人提交基金份额持有人名册。 每年 6 月 30 日 和 12 月 31 日的基金份 额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同 生效日 、基金 合同 终止 日等涉 及到基 金重 要事 项日期 的基金 份额 持有 人名册应 于发生日后十个工作日内提交。 基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册, 保存期限为 15 年。基 金托管 人不 得将 所保管 的基金 份额 持有 人名册 用于基 金托 管业 务以外的 其他用 途,并 应遵 守保 密义务 。若基 金管 理人 或基金 托管人 由于 自身 原因无法 妥善保管 基金份额持有人名册 ,应按有关法规规定各自承担相应的责任 。 ( 六)争议解决方式 因本协 议产 生或与 之相 关 的争 议 , 双方当 事人 应 通过 协商 、调解 解决 ,协 商 、调 解不能 解决 的, 任何一 方 均有 权将 争议 提交中 国国际 经济 贸易 仲裁委员 会, 仲 裁地点 为北 京市 ,按照 中国国 际经 济贸 易仲裁 委员会 届时 有效 的仲裁规 则进行 仲裁。 仲裁 裁决 是终局 的,对 当事 人均 有约束 力。除非 仲裁 裁 决另有规 定,仲裁费用、 律师费用由败诉方承担。 争议处 理期 间,双方 当 事人应 恪守 基金管 理人 和基金 托管 人 职责 ,各自 继 续忠实 、勤勉 、尽 责地 履行 基 金合同 和 本 托管 协议规 定的义 务, 维护 基金份额 持有人的合法权益。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 147 ( 七)托管协议的变更 与终止 1、托管协议的变更 程序 本协议 双方 当事人 经协 商一致 ,可 以对协 议进 行 修改 。修 改 后的 新协 议, 其内容 不得与 基金 合同 的规定 有任何 冲突 。 基 金托管 协议的 变更 报中 国证监会 备案 后生效。 2、基金托管协议终止 的情形 (1)基金合同 终止; (2) 基金托管人 解散、 依法被撤销、 破产或 由其他基金托管人接管基金资 产 ; (3) 基金管理人 解散、 依法被撤销、 破产或 由其他基金管理人接管基金管 理权 ; (4)发生法律法规 、中国证监会或基金合同 规定的终止事项。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 148 二十 七 、对基 金份 额持有 人的 服务 对本基 金份 额持有 人的 服务主 要由 基金管 理人 、 基金 销售 机构 提 供。 基金 管理人 为基金 份额 持有 人提供 以下一 系列 的服 务。基 金管理 人有 权根 据基金份 额持有人的需要、 市场状况以及管理人服务能力的变化, 增加、 修改 服务项目: (一)电话服务 客户服务中心自动语音系统提供每周七天、 每天 24 小时的自动语音服务和 查询服 务,客 户可 以通 过电话 查询基 金份 额净 值和基 金份额 持有 人账 户信息查 询。同时, 客服中心提供工作日每天 8:30-17:00 的电话人工服务。 长盛基金管理有限公司客户服务热线: (010)62350088 、400-888-2666 (免 长途话费) (二)在线服务 通过基金管理人网站,投资者可以获得如下服务: 1、 在线客服。 投资者 可点击基金管理人网站 “在线客服”, 进行咨询或留 言。 2、 资讯服务。 投资者可 通过基金管理人网站获取基金和基金管理人各类信 息,包括基金法律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。 长盛基金管理有限公司网址:

















www.csfunds.com.cn 长盛基金管理有限公司客户服务电子信箱: services@csfunds.com.cn (三)投诉建议受理 如果基 金份 额持有 人对 基金管 理人 提供的 各项 服务有 疑问 ,可通 过语 音留 言、 传真、Email、 网 站信箱、 手机短信等方式随时向基金管理人提出, 也可直 接与客 户服务 人员 联系 ,基金 管理人 将采 用限 期处理 、分级 管理 的原 则,及时 处理客 户的投 诉; 同时 ,基 金 份额持 有人 的合 理建议 是基金 管理 人发 展的动力 与方向。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 149 二 十八 、其他 应披 露事项 其他在本报告期内发生的重大事件如下: 序号 公告事项 法定披露日 期 1 本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项


2 最近3 年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到任 何处罚 3 长盛基金 管理有 限公司 关 于旗下基 金在同 花顺开 通 转换业务 的公告 2016/8/17 4 长盛基金 管理有 限公司 关 于增加广 源达信 为旗下 基 金销售机 构并推 出定 投和转换 业务及 参加费 率 优惠活动 的公告 2016/8/17 5 长盛中证 全指证 券公司 指 数 分级证 券投资 基金 2016 年半年 度报告 摘要 2016/8/25 6 长盛中证 全指证 券公司 指 数分级证 券投资 基金 2016 年半年 度报告 2016/8/25 7 长盛基金 管理有 限公司 关 于增加晟 视天下 为旗下 基 金销售机 构并推 出定 投和转换 业务及 参加费 率 优惠活动 的公告 2016/8/25 8 长盛基金 管理有 限公司 关 于增加汇 成基金 为旗下 基 金销售机 构并推 出定 投和转换 业务及 参加费 率 优惠活动 的公告 2016/8/25 9 长盛基金 管理有 限公司 关 于提醒广 大投资 者完善 身 份信息的 公告 2016/8/31 10 长盛基金 管理有 限公 司 关 于撤销郑 州分公 司的公 告 2016/9/10 11 长盛基金 管理有 限公司 关 于旗下部 分开放 式基金 参 加首创证 券申购 (含 定投)费 率优惠 活动的 公 告 2016/9/19 12 长盛基金 管理有 限公司 关 于旗下基 金参加 交通银 行 手机银行 渠道基 金申 购及定期 定额投 资手续 费 率优惠活 动的公 告 2016/9/20 13 长盛中证 全指证 券公司 指 数分级证 券投资 基金招 募 说明书( 更新) 摘要 2016/9/23 14 长盛中证 全指证 券公司 指 数分级证 券投资 基金招 募 说明书( 更新) 2016/9/23 15 长盛中证 全指证 券公司 指 数分级证 券投资 基金 2016 年第 3 季度报 告 2016/10/24 16 长盛基金 管理有 限公司 关 于开通通 联支付 业务的 公 告 2016/10/27 17 长盛中证 全指证 券公司 指 数分级证 券投资 基金办 理 定期份额 折算业 务期 间暂停申 购、赎 回、定 期 定额投资 及转换 业务的 公 告 2016/11/25 18 长盛中证 全指证 券公司 指 数分级证 券投资 基金办 理 定期份额 折算业 务的 公告 2016/11/25 19 长盛基金 管理有 限公司 关 于旗下基 金参加 交通银 行 手机银行 渠道基 金申 购及定期 定额投 资手续 费 率优惠活 动的公 告 2016/11/29 20 长盛基金 管理有 限公司 关 于在银河 证券开 通旗下 部 分开放式 基金基 金转 换业务的 公告 2016/11/29 21 长盛中证 全指证 券公司 指 数分级证 券投资 基金关 于 长盛中证 证券公司 A 份额调整 约定年 收益率 的 公告 2016/12/1 22 长盛中证 全指证 券公司 指 数分级证 券投资 基金办 理 定期份额 折算业 务期 间长盛中 证证券 公司份 额 和长盛中 证证券 公司 A 份额停复 牌的公 告 2016/12/1 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 150 23 关于长盛 中证全 指证券 公 司指数分 级证券 投资基 金 定期份额 折算结 果及 长盛中证 证券公 司份额 和 长盛中证 证券公 司 A 份 额恢复交 易的公 告 2016/12/2 24 关于长盛 中证全 指证券 公 司指数分 级证券 投资基 金 定期份额 折算后 长盛 中证证券 公司份 额和长 盛 中证证券 公司 A 份 额前 收盘价调 整的公 告 2016/12/2 25 长盛基金 管理有 限公司 关 于子公司 高管变 更情况 的 公告 2016/12/16 26 长盛基金 管理有 限公司 关 于旗下部 分基金 参加中 国 农业银行 基金交 易优 惠活动的 公告 2016/12/19 27 长盛基金 管理有 限公司 关 于旗下基 金参加 交通银 行 手机银行 渠道基 金申 购及定期 定额投 资手续 费 率优惠活 动的公 告 2016/12/22 28 长盛中证 全指证 券公司 指 数分级证 券 投资 基金 2016 年第 4 季度报 告 2017/1/21


长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 151 二十 九 、招募 说明 书的存 放及 查阅方 式 本招募说明书存放在本基金管理人的 办公场所 , 投资者可在办公时间免费 查阅;投资人可按工本费购买复印件,但应以正本为准。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站 (http://www.csfunds.com.cn ) 查阅和下载招募说明书。 长 盛中证全 指证券 公司指 数分级 证券投资 基金招 募 说明 书(更 新) 152 三 十、 备查文 件 (一)中国证 监会 关于 准予 长 盛 中证 全指 证券 公司 指 数分级 证券 投资 基金 注册的批复文件 (二)《长盛中证全指证券公 司指数分级证券投资基金基金合同》 (三)《长盛中证全指证券公司 指数分级证券投资基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件和营业执照 (六)基金托管人业务资格批件和营业执照 (七)中国证监会规定的其它文件 以上第 ( 六 )项备 查文 件存放 在基 金托管 人的 办公场 所, 其他文 件存 放在 基金管 理人的 办公 场所 。基金 投资者 在营 业时 间内可 免费查 阅, 在支 付工本费 后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 长盛基金管理有限公司 2017 年3月15日