联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

1 
 
 
 
 
长 城 久 兆中小 板 300 指数分级 
证 券 投 资基金 招 募 说明书 更新 
（2017 年第1 号） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人：长城基金管 理有限公司 






基 金托管人：中国建 设银行股份有限公 司 
 
 
 
二○ 一 七 年三 月 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 2 
长城久兆中小板300 指 数 分级 证 券 投 资 基 金 经2011 年9 月15 日中国证券监督管理 委员会
证监许可[2011]1474 号 文 核准募 集。 基金 合同 于2012 年1 月30日 生效 。 
 
 
重 要 提 示 
 
（一 ） 基金 管 理人 保证 招 募说明 书的 内容 真实 、 准 确、 完整 。 本 招募 说明 书 经中国 证监
会核准 ， 但中 国证 监会 对 本基金 募集 的核 准 ， 并 不 表明其 对本 基金 的价 值和 收益作 出实 质性
判断或 保证 ，也 不表 明投 资于本 基金 没有 风险 。 
（二） 投资 有风 险， 投资 人认购 （或 申购 ）基 金时 应认真 阅读 本招 募说 明书 。 
（三） 基金 的过 往业 绩并 不预示 其未 来表 现。 基金 管理人 依照 恪尽 职守 、诚 实信用 、
谨慎勤 勉的 原则 管理 和运 用基金 财产 ，但 不保 证基 金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。 
（四） 本招 募说 明书 所载 内容截 止日 为2017 年1 月29 日， 有关 财务 数据 和 净值表 现
截止日 为2016 年12 月31 日 （财 务数 据未 经审 计） 。 
（五） 本招 募说 明书 更新 情况说 明中 涉及 的与 托管 相关的 基金 信息 已经 本基 金托管 人
中国建 设银 行股 份有 限公 司复核 。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 3 
目


录 
一、绪 言 .......................................................................................................................................... 4 
二、释 义 .......................................................................................................................................... 5 
三、基 金管 理人 ............................................................................................................................ 10 
四、基 金托 管人 ............................................................................................................................ 21 
五、相 关服 务机 构 ........................................................................................................................ 24 
六、基 金份 额的 分级 .................................................................................................................... 44 
七、基 金的 募集 与基 金合 同的生 效 ............................................................................................ 47 
八 、久 兆 300 份 额的 申购 与赎回 ................................................................................................ 48 
九、中小 300A 份 额与 中小 300B 份额 的上 市交 易 .................................................................. 56 
十、基 金份 额的 登 记 、系 统内转 托管 和跨 系统 转登 记等其 他相 关业 务 ................................ 57 
十一、 基金 的份 额配 对转 换 ........................................................................................................ 58 
十二、 基金 的投 资管 理 ................................................................................................................ 59 
十三、 基金 的业 绩 ........................................................................................................................ 69 
十四、 基金 的财 产 ........................................................................................................................ 69 
十五、 基金 资产 的估 值 ................................................................................................................ 70 
十六、 基金 的收 益分 配 ................................................................................................................ 75 
十七、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................ 76 
十八、 基金 份额 折算 .................................................................................................................... 81 
十九、 中小 300A 份额 与 中小 300B 份 额的 终止 运作 .............................................................. 90 
二十、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................ 91 
二十一 、基 金的 信息 披露 ............................................................................................................ 92 
二十二 、风 险揭 示 ........................................................................................................................ 96 
二十三 、基 金合 同的 变更 、终止 与基 金财 产的 清算 ................................................................ 99 
二十四 、基 金合 同的 内容 摘要 .................................................................................................. 102 
二 十五 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 .......................................................................................... 115 
二十六 、对 基金 份额 持有 人的服 务 .......................................................................................... 125 
二十七 、其 他应 披露 事项 .......................................................................................................... 125 
二十八 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 .................................................................................. 126 
二十九 、备 查文 件 ...................................................................................................................... 127长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 4 
一 、绪 言 
本招募 说明 书依 据 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （ 以下 简称 “ 《 基金 法》 ” ） 、 《 证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 （ 以下 简称 “ 《 信息 披 露办法 》 ” ） 、《 公开 募集 证 券投资 基金 运作
管理办 法》 （ 以下 简称 “ 《 运作办 法》 ” ） 、 《证 券投 资 基金销 售管 理办 法》 （ 以下 简称 “ 《 销售 办
法》 ” ） 等 有关 法律 法规 及 《 长 城久 兆中 小板300 指 数 分级证 券投 资基 金 基 金合 同》 （ 以下 简称
“基金 合同 ” ） 编写 。 
本招募 说明 书阐 述了 长城 久兆中 小 板300 指数 分级 证券投 资基 金 的 投资 目标 、策略 、
风险、 费率 等与 投资 者 投 资决策 有关 的全 部必 要事 项，投 资者 在做 出投 资决 策前应 仔细 阅
读本招 募说 明书 。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏， 并 对
其真实 性 、 准 确性 、 完 整 性承担 法律 责任 。 本 基金 是根据 本招 募说 明书 所载 明的资 料申 请
募集的。 本基 金管理 人没 有委托或 授权 任何其 他人 提供未在 本招 募说明 书中 载明的信 息，
或对本 招募 说明 书做 出任 何解释 或者 说明 。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金 投 资者 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为 基
金份额 持有 人和 本基 金合 同的当 事人 ， 其持 有基 金份 额的行 为本 身即 表明 其对 基金合 同 的
承认和接 受， 并按照 《基 金法》 、 基金合 同及其 他规 定享有权 利、 承担义 务。 基金 投资 者
欲了解 基金 份额 持有 人的 权利和 义务 ，应 详细 查阅 本基金 基金 合同 。 
 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 5 
二 、释 义 
在本 招 募说 明书 中， 除非 文意另 有所 指， 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 ： 
1. 基金 或本 基金 ：指 长城 久兆中 小 板300 指数 分级 证券投 资基 金 
2. 基金 管理 人： 指长 城基 金管理 有限 公司 
3. 基金 托管 人： 指中 国建 设银行 股份 有限 公司 
4. 基金 合同 或本 基金 合同 ： 指 《 长城 久兆 中小 板300 指 数分级 证券 投资 基金 基金 合同 》
及对本 基金 合同 的任 何有 效修订 和补 充 
5. 托管 协议 ： 指 基金 管理 人与基 金托 管人 就本 基金 签订之 《长 城久 兆中 小板300 指数
分级证 券投 资基 金托 管协 议》及 对该 托管 协议 的任 何有效 修订 和补 充 
6. 招募 说明 书 ： 指 《长 城 久兆中 小 板300 指数 分级 证券投 资基 金招 募说 明书 》 及 其定
期的更 新 
7. 基金 份额 发售 公告 ： 指 《 长城久 兆中 小 板300 指数 分级证 券投 资基 金份 额发 售公 告 》 
8. 上市 交易 公告 书： 指 《长 城久兆 中小 板300 指 数分 级证券 投资 基金 之 久 兆稳 健份额
与 久兆 积极 份额 上市 交易 公告书 》 
9. 法律 法规 ： 指 中国 现行 有 效并公 布实 施的 法律 、 行 政 法规、 规范 性文 件、 司 法解 释、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 
10.《 基金 法》 ： 指 2003 年10 月 28 日 经 第十 届全 国人民 代表 大会 常务 委员 会第五 次
会议通 过， 自2004 年6 月1 日起 实施 ， 并 经2012 年12 月28 日 第十 一届 全国 人民代 表 大
会常务 委员 会第 三十 次会 议修订 的 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 及颁 布机关 对其 不
时做出 的修 订 
11. 《 销售 办法》 ： 指 中国 证监 会2013 年3 月15 日 颁布、 同年6 月1 日 实施 的 《证 券
投资基 金销 售管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 
12. 《信 息披 露办 法》 ： 指中 国证监 会2004 年6 月8 日 颁布、 同年7 月1 日 实施 的 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
13.《 运作 办法》 ：指 中国 证监会2014 年7 月7 日 颁 布、同 年8 月8 日 实施 的 《 公开
募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》及 颁布 机关 对其 不时做 出的 修订 
14.中 国证 监会 ：指 中国 证 券监督 管理 委员 会 
15.银 行业 监督 管理 机构 ： 指中国 人民 银行 和/或中 国 银行业 监督 管理 委员 会 
16 ．上 市交 易所 ：指 深圳 证 券交 易所 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 6 
17 ．中 小板300 （ 价 格） 指数： 指在 深圳 证券 交易 所中小 企业 板市 场中 选 取 300 只 A
股作为 样本 编制 而成 的成 份股指 数， 以综 合反 映中 小企业 板整 体走 势。 中小 板300 指数 由
深圳证 券信 息有 限公 司编 制并发 布 
18 ． 基 金份 额分 级： 指 本基 金的基 金份 额包 括长 城久 兆中小 板300 指 数证 券投 资基 金
之基础份 额、 长城久 兆中 小板 300 指 数证券 投资基 金之 稳健 份额 和长城 久兆 中小板 300
指数证 券投 资基 金之 积极 份额。 其中， 长城 久兆 中小 板300 指数 证券 投资 基金 之 稳健 份额
和长城 久兆 中小 板300 指 数证券 投资 基金 之积极 份 额的基 金份 额配 比始 终保 持4:6 的比 例
不变 
19 ．久 兆300 份 额： 指长 城久兆 中小 板300 指 数证 券投资 基金 之基 础份 额 
20 ．中小 300A 份 额： 指本 基金份 额按 照基 金合 同约 定规则 所分 离的 稳健 收益 类基 金
份额， 即长 城久 兆中 小 板300 指 数证 券投 资基 金之 稳健份额 
21 ．中小 300B 份 额： 指本 基金份 额按 照基 金合 同约 定规则 所分 离的 积极 收益 类基 金
份额， 即长 城久 兆中 小 板300 指 数证 券投 资基 金之 积极份额 
22.基金 合同当 事人： 指受 基金合同 约束 ，根据 基金 合同享有 权利 并承担 义务 的法律
主体， 包括 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人 
23.个 人投 资者 ：指 依据 有 关法 律 法规 规定 可投 资于 证券投 资基 金的 自然 人 
24.机构 投资者 ：指依 法可 以投资开 放式 证券投 资基 金的、在 中华 人民共 和国 境内合
法注册 登记 并存 续或 经有 关政府 部门 批准 设立 并存 续的企 业法 人、 事业 法人、 社会团 体 或
其他组 织 
25.合格 境外机 构投资 者： 指符合现 实有 效的相 关法 律法规规 定可 以投资 于中 国境内
证券市 场的 中国 境外 的机 构投资 者 
26.投资 人：指 个人投 资者 、机构投 资者 和合格 境外 机构投资 者以 及法律 法规 或中国
证监会 允许 购买 证券 投资 基金的 其他 投资 人的 合称 
27.基 金份 额持 有人 ：指 依 基金合 同和 招募 说明 书合 法取得 基金 份额 的投 资人 
28.基金 销售业 务：指 基金 管理人或 代销 机构宣 传推 介基金， 发售 基金份 额， 办理基
金份额 的申 购、 赎回 、转 换、非 交易 过户 、转 托管 及定期 定额 投资 等业 务 
29.销 售机 构： 指直 销机 构 和代销 机构 
30.直 销机 构： 指长 城基 金 管理有 限公 司 
31.代销 机构： 指符合 《销 售办法》 和中 国证监 会规 定的其他 条件 ，取得 基金 代销业
务资格 并与 基金 管理 人签 订了基 金销 售服 务代 理协 议，代 为办 理基 金销 售业 务的机 构 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 7 
32.基 金销 售网 点： 指直 销 机构的 直销 中心 及代 销机 构的代 销网 点 
33.场 外： 指 通过 深圳 证券 交易所 外的 销售 机构 办理 本基金 基金 份额 的认 购、 久 兆300
份额的 申购 和赎 回的 场所 
34 ． 场 内： 指 通过 深圳 证券 交易所 内具 有相 应业 务资 格的会 员单 位利 用交 易所 交易 系
统办理 本基 金基 金份 额的 认购、 中小300A 份额与 中小300B 份 额上 市交 易、 久 兆300 份额
的申购 和赎 回的 场所 
35.注册 登记业 务：指 基金 登记、存 管、 过户、 清算 和结算业 务， 具体内 容包 括投资
人基金 账户 的建 立和 管理 、 基金 份额 注册 登记 、 基 金销售 业务 的确 认、 清算 和结算 、 代 理
发放红 利、 建立 并保 管基 金份额 持有 人名 册等 
36.注册 登记机 构：指 办理 注册登记 业务 的机构 。基 金的注册 登记 机构为 长城 基金管
理有限 公司 或接 受长 城基 金管理 有限 公司 委托 代为 办理注 册登 记业 务的 机构 
37.注 册登 记系 统： 指中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司开放 式基 金登 记结 算系 统 
38.证券 登记结 算系统 ：指 中国证券 登记 结算有 限责 任公司深 圳分 公司证 券登 记结算
系统 
39.场 外份 额： 指登 记在 注 册登记 系统 下的 基金 份额 
40.场 内份 额： 指登 记在 证 券登记 结算 系统 下的 基金 份额 
41.基金 账户： 指注册 登记 机构为投 资人 开立的 、记 录其持有 的、 基金管 理人 所管理
的基金 份额 余额 及其 变动 情况的 账户 
42.基金 交易账 户：指 销售 机构为投 资人 开立的 、记 录投资人 通过 该销售 机构 买卖本
基金的 基金 份额 变动 及结 余情况 的账 户 
43.基金 合同生 效日： 指基 金募集达 到法 律法规 规定 及基金合 同规 定的条 件， 基金管
理人向 中国 证监 会办 理基 金备案 手续 完毕 ，并 获得 中国证 监会 书面 确认 的日 期 
44.基金 合同终 止日： 指基 金合同规 定的 基金合 同终 止事由出 现后 ，基金 财产 清算完
毕，清 算结 果报 中国 证监 会备案 并予 以公 告的 日期 
45.基金 募集期 ：指自 基金 份额发售 之日 起至发 售结 束之日止 的期 间，最 长不 得超过
3 个月 
46.存 续期 ：指 基金 合同 生 效至终 止之 间的 不定 期期限 
47. 运 作 周 年 ： 指 自 基 金 合 同 生 效 日 或 前 一 定期 份 额 折 算 日 次 日 起 至 满 一 年 的
运作期间 
48.工作 日 ： 指上 海证 券交 易所、 深圳 证券 交易 所的 正常交 易日 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 8 
49.T 日 ： 指 销 售机 构在 规 定时间 受理 投资 人申 购、 赎回或 其他 业务 申请 的工 作日 
50.T+n 日 ：指自 T 日起 第n 个工 作日(不 包含T 日) 
51.开 放日 ： 指 为投 资人 办理 久兆 300 份额 申购 、赎 回 或其 他 业 务的 工作 日 
52.交 易时 间： 指开 放日 基 金接受 申购 、赎 回或 其他 交易的 时间 段 
53.《 业务 规则》： 指 长城 基金管 理有 限公 司开 放式 基金业 务规 则， 是规 范基 金管理 人
所管理 的开 放式 证券 投资 基金注 册登 记方 面的 业务 规则， 由基 金管 理人 和投 资 人共同遵守 
54.认购 ： 指在 基金 募集 期 内 ，投 资 人 申请 购买 基金 份额的 行为 
55.申购 ： 指 基金 合同 生效 后 ， 投 资 人 根据 基金 合同 和招募 说明 书的 规定 申请 购买基 金
份额的 行为 
56.赎回 ： 指 基金 合同 生效 后， 基 金份 额持 有人 按基 金合同 规定 的条 件要 求 将 基金份 额
兑换为 现金 的行 为 
57.份 额配 对转 换： 指根 据 基金合 同的 约定 ，本 基金 场内的 久兆 300 份 额与 中小 300A
份额、 中小300B 份 额之 间 的配对 转换 ，包 括分 拆与 合并 两 个方 面 
58.分 拆： 指 根据 基金 合同 的约定 ， 基 金份 额持 有人 将其持 有的 每 十 份久 兆300 份额 的
场内份 额申 请转 换成 四份 中小300A 份额与 六 份中小300B 份 额的 行为 
59.合 并： 指根 据基 金合 同 的约定 ，基 金份 额持 有人 将其持 有的 四份 中小300A 份额与
六 份中小300B 份 额 进行 配 对申请 转换 成 十 份久 兆300 份额 的场 内份 额的 行为 
60.上 市交 易 ： 指 基金 合同 生效后 投资 人通 过场 内会 员单位 以集 中竞 价的 方式 买卖中小
300A 份额、 中小300B 份 额的行 为 
61.基 金转 换 ： 指 基金 份额 持有人 按照 本基 金合 同和 基金管 理人 届时 有效 公告 规定的 条
件，申 请将 其持 有基 金管 理人管 理的 、某 一基 金的 基金份 额转 换为 基金 管理 人管理 的、 且
由同一 注册 登记 机构 办理 注册登 记的 其他 基金 基金 份额的 行为 
62.转 托管 ： 指基 金份 额持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额
销售机 构的 操作 。转 托管 包括系 统内 转托 管和 跨系 统转登 记 
63.系 统内 转托 管 ： 指 基金 份额持 有人 将其 持有 的基 金份额 在注 册登 记系 统内 不同销 售
机构（ 网点 ）之 间或 证券 登记结 算系 统内 不同 会员 单位（ 席位 ）之 间进 行转 托管的 行为 
64.跨 系统 转登 记 ： 指 基金 份额持 有人 将其 持有 的基 金份额 在注 册登 记系 统和 证券登 记
结算系 统之 间进 行转 登记 的行为 
65.定期定额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请， 约定每期扣款日、
扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 9 
完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 
66. 巨 额 赎 回 ：指 本 基 金 单 个 开 放 日 ， 基 金 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上
基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 
67. 元 ： 指人民币元 
68. 基金利润 ：指基金利 息收入 、投资收益 、公允价值变 动收益和其 他收入扣除相 关
费用后 的余 额； 基金 已实 现收益 指基 金利 润减 去公 允价值 变动 收益 后的 余额 
69.基 金资 产总 值 ： 指 基金 拥有的 各类 有价 证券 、 银 行存款 本息 、 基金 应收 申 购款及 其
他资产 的价 值总 和 
70.基 金资 产净 值 ： 指基 金 资产总 值减 去基 金负 债后 的价值 
71.基 金份 额净 值： 指计 算 日基金 资产 净值 除以 计算 日基金 份额 总数 
72.基 金资 产估 值： 指 计算 评估基 金资产 和 负债 的价 值， 以 确定 基金 资产 净值 和基金 份
额净值 的过 程 
73.指 定媒 体 ： 指 中国 证监 会指定 的用 以进 行信 息披 露的报 刊、 互联 网网 站及 其他 媒 体 
74.不 可抗 力 ： 指本 基金 合 同当事 人无 法预 见、 无法 抗拒、 无法 避免 且在 本基 金合同 由
基金管 理人 、 基金 托管 人 签署之 日后 发生 的 ， 使 本 基金合 同当 事人 无法 全部 或部分 履行 本
基金合 同的 任何 事件 ， 包 括但不 限于 洪水 、 地震 及 其 他自 然灾 害 、 战 争 、 骚 乱、 火灾 、 政
府征用 、 没收 、 恐怖 袭击 、 传 染病 传播 、 法律 法规 变化 、 突 发停 电或 其他 突 发事件 、 证券
交易所 非正 常暂 停或 停止 交易 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 10 
三 、基 金管理 人 
（一） 基金 管理 人情 况 
1.名称 ：长 城基 金管 理有 限公司 
2.住所 ： 深 圳市 福田 区益 田路6009 号 新 世界 商务 中 心41 层 
3.办公 地址 ： 深 圳市 福田 区益田 路6009 号 新 世界 商 务中 心41 层 
4.法定 代表 人： 何伟 
5.组织 形式 ：有 限责 任公 司 
6.设立 日期 ：2001 年12 月27 日 
7.电话 ：0755-23982338











 传 真：0755-23982328 
8.联系 人： 袁江 天 
9. 管理 基金 情况 ： 目 前管 理久嘉 证券 投资 基金 、 长 城久恒 灵活 配置 混合 型 证 券投资 基
金、 长城 久泰 沪深300 指 数证券 投资 基金 、 长 城货 币市场 证券 投资 基金 、 长 城消费 增 值 混
合型 证 券投 资基 金、 长城 安心回 报混 合型 证券 投资 基金、 长城 久富 核心 成长 混合型 证券 投
资基金(LOF)、 长城 品牌优 选 混合型 证券 投资基 金、 长城稳健 增利 债券型 证券 投资基金 、
长城双 动力 混合 型证 券投 资基金 、 长 城景 气行 业龙 头灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 长 城
中小盘成长混合型证 券 投资 基 金 、 长 城 积 极增 利 债券 型 证 券 投 资 基 金、 长 城久 兆 中 小 板
300 指 数分 级证 券投 资基 金、 长 城优 化升 级混合 型 证券投 资基 金、 长城 保本 混合型 证券 投
资基金 、 长城 久利 保本 混合 型证券 投资 基金 、 长城 增强 收益定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 、
长城医 疗保 健混合 型 证券 投资基 金 、 长城 工资 宝货 币市场 基金 、 长 城久 鑫保 本混合 型证 券
投资基金 、长 城久盈 纯债 分级债券 型证 券投资 基金 、 长城稳 固收 益债券 型证 券 投资基 金 、
长城新 兴产 业灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 、 长 城环 保主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基 金 、
长城改 革红 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 长城 久惠保 本混 合型 证券 投资 基金、 长城 久
祥保本 混合 型证 券投 资基 金、 长 城新 策略 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 长 城久安 保本 混
合型证 券投 资基 金 、 长 城新 优选混 合型 证券 投资 基金 、 长城久 润保 本混 合型 证券 投资基 金 、
长城久 益保 本混 合型 证券 投资基 金、 长城 新视 野混 合型证 券投 资基 金、 长城 久源保 本混 合
型证券 投资 基金 、 长 城久 鼎保本 混合 型证 券投 资基 金、 长 城久 盛安 稳纯 债两 年定期 开放 债
券型证 券投 资基 金 、 长城 久稳债 券型 证券 投资 基金 、 长城 久信 债券 型证 券投 资基金 等三 十
九只基 金 。 
10. 客 户服 务电 话：400-8868-666 
11. 注 册资 本 ： 壹亿 伍仟 万 元 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 11 
12. 股 权结 构： 
持股单 位 占总股 本比 例 
长城证 券股 份有 限公 司 47.059％ 
东方证 券股 份有 限公 司 17.647％ 
中原信 托有 限公 司 17.647％ 
北方国 际信 托股 份有 限公 司 17.647％ 
合计 100％ 
（二） 基金 管理 人主 要人 员情况 






1.董 事、 监事 及高 管 人员介 绍 
（1 ） 董事 
何伟先 生 ， 董事 长， 硕士 。 现任 长城 证券 股份 有限 公司总裁 、 党委 副书 记 。 曾任职 于
北京兵 器工 业部 计算 机所 、 深圳 蛇口 工业 区电 子开 发公司 、 深 圳蛇 口百 佳超 市有限 公司 等
公司，1993 年 2 月 起 历任 君安证 券有 限公 司投 资二 部经理 、总 裁办 主任 、公 司总裁 助 理
兼资产 管理 公司 常务 副总 经理 、 营 业部 总经理 ， 国 泰君安 证券 股份 有限 公司 总裁助 理 ， 华
富基金 管理 有限 公司 （筹 ） 拟任 总经 理， 国泰 君安 证券股 份有 限公 司总 裁助 理、 公 司副 总
裁。 
熊科金 先生 ， 董 事、 总经 理， 硕 士。 曾任 中国 银行 江西信 托投 资公 司证 券业 务部负 责
人， 中国 东方 信托投 资公 司南昌 证券 营业 部总 经理 、 公 司证 券总 部负责 人 ， 华夏证 券有 限
公司江 西管 理总 部总 经理 ， 中国 银河 证券 有限 责任 公司基 金部 负责 人、 银河 基金管 理有 限
公司筹 备组 负责 人， 银河 基金管 理有 限公 司副 总经 理、总 经理 。 
范小新 先生 ， 董 事， 博士 ， 高级 经济 师。 现任 长城 证券股 份有 限公 司 副 总经 理、 党 委
委员 、 纪 委书 记。 曾任 重 庆市对 外经 济贸 易委 员会 副处长 ， 西南 技术进 出口 公司总 经理 助
理， 重庆 对外 经贸委 美国 公司筹 备组 组长 ， 中 国机 电产品 进出 口商 会法 律部 副主任 ， 华 能
资本服 务有 限公 司总 经理 工作部 副经 理。 
杨玉成 先生 ， 董 事， 硕士 。 现任 东方 证券 股份 有限 公司副 总裁 、 董 事会 秘书 ， 东方 金
融控股 （香 港） 有限 公司 董事长 ， 上 海东 方证 券资 产管理 有 限 公司 董事 。 曾 任上海 财经 大
学财政 系教 师， 君安 证券 有限公 司证 券投 资部 总经 理助理 ， 上 海大 众科 技创 业 （集 团） 股
份有限公 司董 事、董 事会 秘书、副 总经 理，上 海申 能资产管 理有 限公司 董事 、副总经 理，
东方证 券股 份有 限公 司财 务总监 、副 总经 理， 申能 集团财 务有 限公 司董 事、 总经理 。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 12 
姬宏俊 先生 ， 董 事， 硕士。 现任中 原信 托有 限公 司副 总裁。 曾任 河南 省计 划委 员会 老
干部处 副处 长 、 投资 处副 处长 ， 发 展计 划委员 会财 政金融 处副 处长 ， 国 家开 发银行 河 南 省
分行信 贷一 处副 处长 。 
金树良 先生 ， 董 事， 硕士。 现任北 方国 际信 托股 份有 限公司 总经 济师 。 曾 任职 于北 京
大学经 济学 院国 际经 济系 。1992 年 7 月 起 历任 海南 省证券 公司 副总 裁、 北京 华宇世 纪 投
资有限 公司 副总 裁、 昆仑 证券有 限责 任公 司总 裁、 北方国 际信 托股 份有 限公 司资产 管理 部
总经理 及公 司总 经理 助理 兼资产 管理 部总 经理 、 渤海 财产保 险股 份有 限公 司常 务副总 经 理
及总经 理、 北方 国际 信托 股份有 限公 司总 经理 助理 。 
王连洲先 生， 独立 董 事， 现已退休 。中 国《证 券法》 、 《信托 法》 、 《 证券投 资基 金法》
三部重 要民 商法 律起 草工 作的主 要组 织者 和参 与者 。 曾在中 国人 民银 行总 行印 制管理 局 工
作，1983 年 调任全 国人大 财经委员 会， 历任办 公室 财金组组 长、 办公室 副主 任、经济 法
室副主 任、 研究 室负 责人 、巡视 员。 
万建华 先生 ， 独 立董 事， 硕士。 现任 证通 股份 有限 公司董 事长 。 曾 任中 国人 民银行 资
金管理司 处长 ，招商 银行 总行常务 副行 长兼上 海分 行行长(期间兼 任长城 证券 股份有限 公
司董事长 、国 通证券 有限 责任公司 （现 招商证 券股 份有限公 司） 董事长） ，中 国银联股 份
有限公 司总 裁， 上海 国际 集团总 经理 ，国 泰君 安证 券股份 有限 公司 董事 长。 
徐英女 士， 独立 董事 ， 学 士。 现 任新 华资 产管 理股 份有限 公司 副董 事长 。 曾 任北京 财
贸学院 金融 系助 教、 讲师 ， 海南 汇通 国际 信托 投资 公司副 总经 理、 常务 副总 经理， 长城 证
券股份 有限 公司 总经 理、 董事长 、 党 委书 记， 景顺 长城基 金管 理有 限公 司董 事长、 中国 证
券业协 会理 事。 
鄢维民 先生 ，独 立董 事， 学士。 现任 深圳 市证 券业 协会常 务副 会长 兼秘 书长 、深圳 上
市公司 协会 副会 长兼 秘书 长。曾 任江 西省 社会 科学 院经济 研究 所发 展室 副主 任，深 圳市 体
改委宏 观调 控处 、企 业处 副处长 ，深 圳市 证券 管理 办公室 公司 审查 处处 长， 招银证 券公 司
副总经 理。 
（2 ） 监事 
吴礼信先生，监事会主席 ，会计师、中国注册会计 师（非执业） 。现 任 长城证 券股份
有限公 司 董 事会 秘书 、 财 务总监 。 曾 任安 徽省 地矿 局三二 六地 质队 会计 主管 ， 深圳 中达 信
会计师 事务 所审 计一 部部 长， 大 鹏证 券有 限责 任公 司计财 综合 部经 理， 大鹏 证券有 限责 任
公司资金结算部副总经理 ，第一创业证券有限责任 公司计划财务部副总经理 。2003 年进
入 长城 证券 股份 有限 公司 ，任财 务部 总经 理。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 13 
曾广炜 先生 ， 监 事， 高 级 会计师 。 现 任北 方国 际信 托股份 有限 公司 总经 理助 理兼风 险
控制部 总经 理。 曾任 职于 中 国燕兴 天津 公司 、 天 津开 发 区总公 司、 天津 滨海 新兴 产 业公司 ，
2003 年 1 月 起历 任北 方国 际信托 股份 有限 公司 信托 业务四 部副 总经 理、 证券 投资部 副 总
经理、 财务 中心 总经 理 、 风险控 制部 总经 理。 
张令先 生 ， 监 事 ， 硕 士。 现任东 方证 券股 份有 限公 司稽核 总部 总经 理 。 历 任 中国纺 织
机械股 份有 限公 司财 务会 计、 副科 长、 科长 、 副 总会 计师 、 上 海浦 发银 行信 托证 券部科 长 、
副总经 理、 东方 证券 股份 有限公 司资 金财 务管 理总 部总经 理。



黄魁粉 女士 ， 监事 ， 硕士 。 现 任中 原信 托有 限公 司 固有业 务部 总经 理 。2002 年 7 月
进入中 原信 托有 限公 司 。 曾在信 托投 资部 、 信托 综 合部 、 风 险与 合规 管理 部 、 信 托理 财服
务中心 工作 。 
袁江天 先生 ， 监事 ， 博士 。 现 任长 城基 金管 理有 限 公司 总 经理 助理 兼 董 事会 秘书 、 综
合管理 部总 经理 。 曾任 职 于广西 国 际 信托 投资 公司 投资管 理部 、 国海 （ 广西 ） 证 券有 限责
任公司 投资 银行 部、 证券 营 业部、 总裁 办、 北方 国际 信 托投资 股份 有限 公司 博士 后工作 站 。 
王燕女 士 ， 监 事， 硕士 。 现 任长城 基金 管理 有限 公司 财务经 理 、 综 合管 理部 副总 经理 。
2007 年5 月进 入长 城基 金 管理有 限公 司， 曾在 运行 保 障部登 记结 算室 从事 基金 清算工 作，
2010 年8 月 进 入综 合管 理 部从事 财务 会计 工作 。 
张静女 士， 监事 ，硕 士。 现任长 城基 金管 理有 限公 司监察 稽核 部法 务主 管。 曾任摩 根
士丹利 华鑫 基金 管理 有限 公司监 察稽 核部 监察 稽核 员。 
（3 ） 高级 管理 人员 
何伟先 生， 董事 长， 简历 同上。 
熊科金 先生 ， 董 事、 总经 理，简 历同 上。 
彭洪波 先生 ，副 总经 理 兼 运行保 障部 总经 理 、 信息 技术部 总经 理 ， 硕士 。曾 就职于 长
城证券 股份 有限 公司 ， 历任 深圳东 园路 营业 部电 脑部 经理， 公司 电子商 务筹 备组 项目经 理 ，
公司审 计部 技术 主审 。 2002 年3 月进 入长 城基 金管 理 有限公 司， 历任 监察 稽核 部 业务主 管、
部门副 总经 理、 部门 总经 理、公 司督 察长 兼监 察稽 核部总 经理 、公 司总 经理 助理兼 运行 保
障部总 经理 。 
桑煜先 生， 副总 经理 兼市 场开发 部总 经理 、广 州管 理部总 经理 ，学 士。 曾任 职于中 国
建设银 行山 东省 分行 、 中 国建设 银行 总行 基金 托管 部。2002 年8 月 进入 长城 基金管 理有 限
公司， 历任 市场 开发 部业 务主管 、运 行保 障部 副总 经理、 运行 保障 部总 经理 、市场 开发 部
总经理 、综 合管 理部 总经 理、公 司总 经理 助理 。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 14 
杨建华 先生 ，副 总经 理、 投资总 监兼 基金 管理 部总 经理、 基金 经理 ，硕 士。 曾就职 于
大庆石 油管 理局 、华 为技 术有限 公司 、深 圳和 君创 业有限 公司 、 长 城证 券股 份有限 公司 。
2001 年10 月 进 入长 城基 金管理 有限 公司 工作 ， 历 任基金 经理 助理 、 “长 城安 心回报 混合 型
证券投 资基 金” 基金 经理 、 “长城 中小 盘成 长 混 合型 证券投 资基 金” 基金 经理、“ 长城 久富
核心成 长 混 合型 证券 投资 基金(LOF) ”基金经 理 。 
卢盛春 先生 ， 副总经 理兼 机构理 财部 总经 理， 硕士 。 曾 就职 于中 国人民 银行 江西 省 分
行、 交 通银 行海 南分 行、 海通证 券股 份有 限公 司、 富国基 金管 理有 限公 司、 西北证 券有 限
责任公 司 、 华 商基 金管 理 有限公 司 （筹 备组 ） 。2003 年进入 长城 基金 管理 有限 公司 ， 历 任
上海分 公司 总经 理、 北京 分公司 总经 理、 公司 总经 理助理 。 
车君女 士， 督察 长、 监察 稽核部 总经 理， 硕士 。 曾 任职于 深圳 本鲁 克斯 实业 股份有 限
公司，1993 年起先 后在 中 国证监 会深圳 监管局 市场 处、机 构监管 处、审 理执 行处、 稽查
一处、 机构 监管 二处、 党 办等部 门工 作， 历任 副主 任科员 、 主 任科 员、 副 处 长、 正 处级 调
研员等 职务 。 
2.本基 金基 金经 理简 历 
余礼冰 女士 ， 华中 理工 大 学工学 硕士 。 具有 16 年证 券投资 研究 经验 。 曾就 职 于富国 基
金、 宝盈 基金 、 友邦 华泰 基金等 ，2007 年 加 入长 城 基金管 理有 限公 司 ， 曾 任 研究部 副总 经
理。2012 年 1 月至 2012 年 4 月任 “长城 久兆 中小 板 300 指 数分级 证券 投资 基金” 基金 经
理助理 ， 自2012 年4 月17 日至 今任 “长 城久 兆中 小板300 指 数分 级证 券投 资基金 ”基 金
经理。 
“长城 久兆 中小 板 300 指 数分级 证券 投资 基金 ”历 任基金 经理 如下 ：2012 年 1 月 30
日－2012 年 5 月 4 日， 陈 硕任基 金经 理。 
3.本公 司 公 募基 金 投 资决 策委员 会成 员的 姓名 和职 务如下 ： 
熊科金 先生 ，投 资决 策委 员会主 任， 公司 董事 、总 经理。 
杨建华 先生 ， 投资 决策 委员 会执行 委员 ， 公司 副总 经理 、 投 资总 监兼 基金 管理 部总 经理 、
基金经 理。 
钟光正 先生 ，投 资决 策委 员会委 员， 公司 总经 理助 理、 固 定收 益部 总经 理、 基 金 经理 。 
吴文庆 先生 ，投 资决 策委 员会委 员， 公司 研究 部总 经理、 基金 经理 。 
4.上述 人员 之间 不存 在近 亲属关 系。 
（三） 基金 管理 人的 职责 
1.基金 管理 人的 权利 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 15 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的权利 包括 但不 限于 ： 
（1 ） 自本 基金 合同 生效 之 日起， 依照 有关 法律 法规 和本基 金合 同的 规定 独立 运用基 金
财产； 
（2 ） 依照 基金 合同 获得 基 金管理 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入 ； 
（3 ） 发售 基金 份额 ； 
（4 ） 依照 有关 规定 行使 因 基金财 产投 资于 证券 所产 生的权 利； 
（5 ）在符合 有关法律 法规的前 提下，制订 和调整有关基 金认购、申 购、赎回、转 换、
非交易 过户 、转 托管 等业 务的规 则， 在法 律法 规和 本基金 合同 规定 的范 围内 决定和 调整 基
金的除 调高 托管 费率 和管 理费率 之外 的相 关费 率结 构和收 费方 式 ； 
（6 ） 根据 本基 金合 同及 有 关规定 监督 基金 托管 人， 对于基 金托 管人 违反 了本 基金合 同
或有关 法律 法规 规定 的行 为，对 基金 资产 、其 他当 事人的 利益 造成 重大 损失 的情形 ，应 及
时呈报 中国 证监 会， 并采 取必要 措施 保护 基金 及相 关当事 人的 利益 ； 
（7 ） 在基 金合 同约 定的 范 围内， 拒绝 或暂 停受 理申 购和赎 回申 请； 
（8 ） 在法 律法 规允 许的 前 提下， 为基 金的 利益 依法 为基金 进行 融资 、融 券； 
（9 ） 自 行担 任或 选择 、 更 换注册 登记 机构 ， 获取 基 金份额 持有 人名 册 ， 并 对 注册登 记
机构的 代理 行为 进行 必要 的监督 和检 查； 
（10 ）选择、 更换代销机构， 并依据销 售代理协议和有 关法律法 规，对其行为进 行必
要的监 督和 检查 ； 
（11 ） 选择 、更 换律 师、 审计师 、证 券经 纪商 或其 他为基 金提 供服 务的 外部 机构； 
（12 ） 在基 金托 管人 更换 时，提 名新 的基 金托 管人 ； 
（13 ） 依法 召集 基金 份额 持有人 大会 ； 
（14 ） 法律 法规 和基 金合 同规定 的其 他权 利。 
2.基金 管理 人的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的义务 包括 但不 限于 ： 
（1 ） 依法 募集基 金，办 理或 者委 托经国 务院证 券监督 管理 机构认 定的其 他机构 代为 办
理基金 份额 的发 售、 申购 、赎回 和登 记事 宜； 
（2 ） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3 ） 自基 金合 同生 效之 日 起， 以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产； 
（4 ） 配备 足够的 具有专 业资 格的 人员进 行基金 投资分 析、 决策， 以专业 化的经 营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5 ） 建立 健全内 部风险 控制 、监 察与稽 核、财 务管理 及人 事管理 等制度 ，保证 所管 理长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 16 
的基金 财产 和管 理人 的财 产相互 独立 ， 对所 管理 的 不同基 金分 别管 理 ， 分 别 记账 ， 进 行证 券
投资； 
（6 ） 除依 据 《基 金法 》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 外， 不 得为 自己 及任 何第 三人谋 取 利
益，不 得委 托第 三人 运作 基金财 产； 
（7 ） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8 ） 计算 并公 告基 金资 产 净值， 确定 基金 份额 申购 、赎回 价格 ； 
（9 ） 采取 适当合 理的措 施使 计算 基金份 额认购 、申购 、赎 回和注 销价格 的方法 符合 基
金合同 等法 律文 件的 规定 ； 
（10 ） 按规 定受 理申 购和 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ； 
（11 ） 进行 基金 会计 核算 并编制 基金 财务 会计 报告 ； 
（12 ） 编制 中期 和年 度基 金报告 ； 
（13 ） 严格 按照 《基 金法 》 、基金 合同 及其 他有 关规 定，履 行信 息披 露及 报告 义务； 
（14 ） 保守基 金商业 秘密， 不得 泄露基 金投资 计划、 投资 意向等 ，除《 基金法 》 、 基金
合同及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 得向 他人泄 露； 
（15 ） 按照 基金 合同的 约定 确 定基 金收 益分 配方 案， 及 时向 基金 份额 持有 人分 配 收益 ； 
（16 ） 依据《 基金法 》 、 基金 合同 及其他 有关规 定召集 基金 份额持 有人大 会或配 合基 金
托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会； 
（17 ） 保存 基金 财产 管理 业务活 动的 记录 、账 册、 报表和 其他 相关 资料 ； 
（18 ） 以基 金管 理人 名义 ， 代表 基金 份额 持有 人利 益行使 诉讼 权利 或者 实施 其他法 律 行
为； 
（19 ） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 ， 参 与基 金财 产的保 管、 清理、 估价 、 变 现和 分 配 ； 
（20 ） 因违 反基 金合 同导 致基金 财产 的损 失或 损害 基金份 额持 有人 合法 权益 ， 应当 承 担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ； 
（21 ） 基金 托管 人违 反基 金合同 造成 基金 财产 损失 时， 应 为基 金份 额持 有人 利益向 基 金
托管人 追偿 ； 
（22 ） 按规 定向 基金 托管 人提供 基金 份额 持有 人名 册资料 ； 
（23 ） 面临 解散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及 时报 告中 国证 监会 并通知 基 金
托管人 ； 
（24 ） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会决 议； 
（25 ） 不从 事任 何有 损基 金及其 他基 金当 事人 利益 的活动 ； 
（26 ） 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为 基金 的利 益行使 因 基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ，不 谋求 对上 市公 司的控 股和 直 接 管理 ； 
（27 ） 法律 法规 、国 务院 证券监 督管 理机 构和 基金 合同规 定的 其他 义务 。 
（四） 基金 管理 人承 诺 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 17 
1.基金 管理 人承 诺 
基金管 理人 承诺 不从 事违 反《证 券法 》 、 《基 金法 》、《 运作 办法 》、 《销 售 办 法》 、
《信息 披露 办法 》 等法 律 法规的 行为 ， 并承 诺建 立 健全的 内部 控制 制度 ， 采 取有效 措施 ， 防
止违法 行为 的发 生。 
2.基金 管理 人的 禁止 性行 为 
（1 ） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ； 
（2 ） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ； 
（3 ） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 
（4 ） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5 ） 依照 法律 、行 政法 规 有关规 定， 由中 国证 监会 规定禁 止的 其他 行为 。 
（五） 基金 经理 承诺 
1.依照 有关 法律 、法 规和 基金合 同的 规定 ，本 着谨 慎的原 则为 基金 份额 持有 人谋取 最
大利益 ； 
2.不利 用职 务之 便为 自己 及其代 理人 、受 雇人 或任 何第三 人谋 取利 益； 
3.不违 反现 行有 效的 有关 法律、 法规 、规 章、 基金 合同和 中国 证监 会的 有关 规定， 不
泄漏在 任职 期间 知悉 的有 关证券 、 基金 的商 业秘 密 、 尚 未依 法公 开的 基金 投 资内容 、 基金 投
资计划 等信 息； 
4.不从 事损 害基 金财 产和 基金份 额持 有人 利益 的证 券交易 及其 他活 动。 
（六） 基金 管理 人的 内部 控制制 度 
健全 、 完善 的内 部风 险控 制 制度是 规范 公司 行为 ， 有 效 防范经 营风 险， 实现 公司 持 续、
稳健发 展的 主要 保证 ，也 是公司 经营 管理 水平 的重 要标志 。为 此， 公司 建立 高效运 行、 控
制严密 、科 学合 理、 切实 有效的 风险 控制 制度 。 
1.风险 控制 的目 标 
公司风险 控制的 总体 目标 是建立一 个决策 科学 、运 营规范、 管理高 效和 持续 、稳定、
健康发 展的 基金 管理 实体 。具体 目标 是： 
（1） 确保 国家 法律 法规 、 行业规 章和 公司 各项 规章 制度的 贯彻 执行 ； 
（2） 建立 符合 现代 企业 制 度要求 的法 人治 理结 构， 形成科 学合 理的 决策 机制 、 执行 机
制和监 督机 制； 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 18 
（3） 不断 提高 基金 管理 的 效率和 效益 ， 在 有效 控制 风险的 前提 下， 努力 实现 基金份 额
持有人 利益 最大 化； 
（4） 努力 将各 种风 险控 制 在规定 的范 围内 ， 保 障公 司 发展战 略和 经营 目标 的全 面实施 ，
维护公 司股 东的 合法 权益 ； 
（5 ） 建 立有 利于 查错 防弊 、 堵 塞漏 洞 、 消 除隐 患 、 保 证业务 稳健 运行 的风 险控 制制 度 。 
2.建立 风险 控制 制度 的原 则 
公司按 照合 法、 合规 、 稳 健的要 求， 制定 明确 的经 营方针 ， 建 立合 理的 经营 机制。 在
建立风 险控 制制 度时 应严 格遵循 以下 原则 ： 
（1 ） 全面 性原 则： 风 险控 制制度 应覆 盖公 司的 各项 业务、 各个 部门 和各 级人 员， 并 渗
透到决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 经营 环节 ； 
（2 ） 审慎 性原 则： 内部 风 险控制 的核 心是 有效 防范 各种风 险， 公司 组织 体系 的构成 、
内部管 理制 度的 建立 都要 以防范 风险 、审 慎经 营为 出发点 ； 
（3 ） 独 立性 原则 ： 公司 风 险控制 的检 查 、 评 价部 门 应当独 立于 风险 控制 的建 立和执 行
部门； 风险 控制 委员 会、 合规审 查委 员会 、督 察长 和监察 稽核 部应 保持 高度 的独立 性和 权
威性， 负责 对公 司各 部门 风险控 制工 作进 行评 价和 检查； 
（4 ） 有 效性 原则 ： 风险 控 制制度 应当 符合 国家 法律 法规和 监管 部门 的规 章 ， 具有高 度
的权威 性， 成为 所有 员工 严格遵 守的 行动 指南 ；执 行风险 控制 制度 不能 存在 任何例 外， 公
司任何 员工 不得 拥有 超越 制度或 违反 规章 的权 力； 
（5 ） 适时 性原 则： 内 部风 险控制 应随 着公 司经 营战 略、 经 营方 针、 经营 理念 等内部 环
境的变 化和 国家 法律 、法 规、政 策制 度等 外部 环境 的改变 及时 进行 相应 的修 改和完 善； 
（6 ） 防 火墙 原则 ： 公 司基 金投资 、 研 究策 划、 市 场 开发等 相关 部门 ， 应 当在 空间上 和
制度上 适当 分离 ，以 达到 风险防 范的 目的 。对 因业 务需要 知悉 内幕 信息 的人 员，应 制定 严
格的 批 准程 序。 
3.风险 控制 的主 要内 容 
（1 ） 确立 加强 内部 风险 控 制的指 导思 想， 确定 风险 控制的 目标 和原 则； 
（2 ） 建立 层次 分明 、权 责 明确的 风险 控制 体系 ； 
（3 ） 建立 公司 风险 控制 程 序； 
（4 ） 对公 司内 部风 险进 行 全面、 系统 的评 估， 制定 风险控 制计 划； 
（5 ） 确定 公司 风险 控制 的 路径和 措施 ； 
（6 ） 保 障风 险控 制制 度的 持续性 和有 效性 ， 制 定可 行的风 险控 制制 度的 评价 和检查 机长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 19 
制。 
4.风险 控制 体系 
公司根 据基 金管 理的 业务 特点设 置内 部机 构， 并在 此基础 上建 立层 层递 进、 严密有 效
的多级 风险 防范 体系 ： 
（1 ） 一级 风险 防范 
一级风 险防 范是 指在 公司 董事会 层面 对公 司的 风险 进行的 预防 和控 制。 
董事会 下设 风险 控制 与审 计委员 会， 负责 公司 内部 控制的 监督 、 审 查和 公司 的审计 工
作。 对 公司 内部 控制 制度 的有效 性进 行评 价， 对公 司经营 管理 和基 金业 务运 作的合 法合 规
性进行 监督 检查 ， 协 助董 事会建 立并 有效 维持 公司 内部控 制系 统， 对公 司经 营中的 风险 进
行研究 、 分 析和 评估 ， 并 提出风 险防 范措 施和 建议 ， 保证 公司 的规 范健 康发 展。 风 险控 制
与审计 委员 会的 基本 职能 为： 
①协助 董事 会建 立科 学合 理、控 制严 密、 运行 高效 的内部 控制 组织 体系 和制 度体 系。 
②审查 、 评价 公司基 金投 资管理 制度 、 市 场营 销管 理制度 、 风险 管理制 度等 各项 内 部
控制制 度的 合法 合规 性、 合理性 和有 效性 。 
③检查 和评 价公 司管 理和 资产经 营、 基金 管理 和资 产经营 中对 国家 有关 法律 法规、 中
国证监 会部 门规 章以 及基 金合同 的遵 守和 执行 情况 ，并出 具评 估意 见或 改正 方案； 
④定期 或不 定期 听取 公司 主要经 营管 理人 员关 于风 险管理 工作 的汇 报； 
⑤检查 和评 价公 司各 项内 部控制 制度 的执 行情 况并 提出改 进意 见； 
⑥评估 公司 管理 和基 金管 理中存 在或 潜在 的风 险 ， 检 查和评 价公 司各 项业 务风 险控 制
工作的 有效 性， 并提 出改 进意见 ； 
⑦检查 公司 会计 政策 、财 务状况 和财 务报 告程 序， 与外部 审计 机构 进行 交流 ； 
⑧对公 司内 部控 制和 风险 管理工 作进 行考 核； 
⑨董事 会安 排的 其他 事项 。 
公司设 督察 长 。 督察 长作 为风险 控制 与审 计委 员会 的执行 机构 ， 对董事 会负 责， 按 照
中国证 监会 的规 定和 风险 控制与 审计 委员 会的 授权 进行工 作。 
（2 ） 二级 风险 防范 
二级风险防范是指在公司 投资决策委员会和监察稽 核部层次对公司的风险进 行的预
防和控 制。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 20 
投资决 策委 员会 在总 经理 的领导 下 ， 研 究并 制定 公司 基金资 产的 投资 战略 和投 资策 略 ，
对基金 的总 体投 资情 况提 出指导 性意 见， 从而 达到 分散投 资风 险， 提高 基 金 资产的 安全 性
的目的 。其 在风 险控 制中 主要职 责为 ： 
①研究 并确 立公 司的 基金 投资理 念和 投资 方向 ； 
②决定 基金 资产 在现 金、 债券和 股票 中的 分配 比例 ；



③审核 基金 经理 提出 的投 资组合 方案 ，对 其运 作过 程中的 风险 进行 评估 和控 制； 
④批准 基金 经理 拟订 的投 资原则 ，对 基金 经理 做出 投资授 权； 
⑤对超 出投 资决 策委 员会 执行委 员及 基金 经理 权限 的投资 项目 作出 决定 。 
监察稽 核部 在总 经理 的领 导下 ， 独 立于 公司各 业务 部门和 各分 支机 构， 对各 岗位 、 各
部门、 各机 构、 各项 业务 中的风 险控 制情 况实 施监 督。其 在风 险控 制中 主要 职责是 ： 
①根据 各项 风险 的产 生环 节， 和相 关的 业务 部门 一 起， 共同 制定 对风 险的 事 前防范 和
事后审 查方 案； 
②就各 部门 内部 风险 控制 制度的 执行 情况 独立 地履 行检查 、评 价、 报告 及建 议 职 能； 
③调查 公司 内部 的违 规案 件，协 助监 管机 构处 理相 关事宜 ； 
④对基 金运 作和 公司 内部 管理进 行日 常监 督与 稽核 ，并向 总经 理汇 报。 
（3 ） 三级 风险 防范 
三级风 险防 范是 公司 各部 门对自 身业 务工 作中 的风 险进行 的自 我检 查和 控制 。 
公司各部 门根据 经营计 划 、业务规 则及本 部门 具体 情况制定 本部门 的工 作流 程及风
险控制 措施 ，达 到： 
①一线 岗位 双人 双职 双责 ， 互 相监 督； 直接 与交 易 、 资金 、 电 脑系 统、 重要 空白 支票、
业务用 章接 触的 岗位， 实行 双人负 责； 属于 单人、 单岗 处理的 业务 ， 强 化后续 的监 督机 制 ； 
② 相关 部门 、相 关岗 位之间 相互 监督 制衡 。关 键部门 和相 关岗 位之 间建 立重要 业务
凭据顺 畅传 递的 渠道 ， 各 部门和 岗位 分别 在自 己的 授权范 围内 承担 各自 的职 责， 将 风险 控
制在最 小范 围内 。 
5.基金 管理 人关 于内 部合 规控制 声明 书 
（1 ） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制的 披露 真实 、准 确； 
（2 ） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 发展 不断 完善 内部风 险控 制制 度。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 21 
四 、基 金托管 人 
（一） 基金 托管 人情 况 
1、基 本情 况 名 称： 中国 建 设银行 股份 有限 公司(简 称 ：中国 建设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ： 王 洪章 
成立时 间：2004 年09 月17 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号 
联系人 ：田青 
联系电 话：(010) 6759 5096 
中国建 设银 行成 立于1954 年10 月， 是一家 国内 领先 、国际 知名 的大 型股 份制 商业 银
行，总 部设 在北 京。 本行 于 2005 年 10 月在 香港 联 合交易 所挂 牌上 市( 股票 代 码 939)，于
2007 年9 月 在 上海 证券 交 易所挂 牌上 市(股票 代码601939) 。 
2015 年 末， 本集 团资 产总 额18.35 万 亿元 ，较 上年 增长9.59%； 客 户贷 款和 垫款总 额
10.49 万 亿 元， 增长 10.67% ；客 户存 款总 额 13.67 万 亿元， 增长 5.96% 。 净利 润 2,289 亿
元， 增 长0.28% ； 营 业收 入6,052 亿 元， 增长6.09% ， 其中， 利息 净收 入增 长4.65% ， 手续
费及佣 金净 收入 增长 4.62% 。平 均资 产回 报率 1.30% ，加权 平均 净资 产收 益率 17.27%，成
本收入 比26.98% ， 资本 充 足率15.39% ， 主要 财务 指 标领先 同业 。 
物理与 电子 渠道 协同 发展 。营业 网点 “三 综合 ”建 设取得 新进 展， 综合 性网 点数量 达
1.45 万 个 ， 综合 营销 团队2.15 万 个 ， 综合 柜员 占比 达到88%。 启 动深 圳等8 家 分行物 理渠
道全面 转型 创新 试点 ，智 慧网点 、旗 舰型 、综 合型 和轻型 网点 建设 有序 推进 。电子 银行 主
渠道作 用进 一步 凸显 ， 电 子银行 和自 助渠 道账 务性 交易量 占比 达95.58% ， 较 上年提 升7.55
个百分 点； 同时 推广 账号 支付、 手机 支付 、跨 行付 、龙卡 云支 付、 快捷 付等 五种在 线支 付
方式， 成功 实现 绝大 多数 主要快 捷支 付业 务的 全行 集中处 理。 
转型业 务快 速增 长 。 信 用 卡累计 发卡 量8,074 万 张 ， 消 费交 易 额2.22 万 亿元 ， 多 项核
心指标 继续 保持 同业 领先 。 金融 资产1,000 万 以上 的私人 银行 客户 数量 增 长23.08% ， 客 户长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 22 
金融资 产总 量增 长32.94% 。 非金 融企 业债 务融 资工 具累计 承 销5,316 亿 元， 承销额 市场 领
先。资 产托 管业 务规 模 7.17 万亿 元， 增长 67.36% ； 托管证 券投 资基 金数 量和 新增只 数均
为市场 第一 。人 民币 国际 清算网 络建 设再 获突 破， 继伦敦 之后 ， 再 获任 瑞士 、智利 人民 币
清算行 资格 ；上 海自 贸区 、新疆 霍尔 果斯 特殊 经济 区主要 业务 指标 居同 业首 位。 
2015 年 ，本 集团 先后 获得 国内外 各类 荣誉 总计 122 项，并 独家 荣获 美国 《环 球金融 》
杂志 “ 中国 最佳 银行 ” 、 香 港 《财 资》 杂志 “ 中国 最 佳银行 ” 及 香港 《企 业财 资》 杂 志 “ 中
国最佳 银行” 等大 奖。 本 集 团在英 国 《银 行家》 杂 志2015 年 “ 世界 银行 品牌1000 强” 中 ，
以一级 资本 总额 位列 全球 第二； 在美 国《 福布 斯》 杂志2015 年 度全 球企 业2000 强 中位 列
第二。 
中国建 设银 行总 行设 资产 托管业 务部 ，下 设综 合处 、基金 市场 处、 证券 保险 资产市 场
处、 理 财信 托股 权市 场处 、QFII 托 管 处、 养 老金 托 管处、 清算 处、 核 算处、 跨境托 管运 营
处、 监督 稽核 处等10 个 职 能处室 ， 在上 海设 有投 资 托管服 务上 海备 份中 心 ， 共有员 工220
余人 。 自2007 年 起 ， 托 管 部连续 聘请 外部 会计 师事 务所对 托管 业务 进行 内部 控制审 计 ， 并
已经成 为常 规化 的内 控工 作手段 。 
2、主 要人 员情 况 
赵观甫 ，资 产托 管业 务部 总经理 ，曾 先后 在中 国建 设银行 郑州 市分 行、 总行 信贷部 、
总行信 贷二 部、 行长 办公 室工作 ，并 在中 国建 设银 行河北 省分 行营 业部 、总 行个人 银行 业
务部、 总行 审计 部担 任领 导职务 ，长 期从 事信 贷业 务、个 人银 行业 务和 内部 审计 等 工作 ，
具有丰 富的 客户 服务 和业 务管理 经验 。 
张军红 ，资 产托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行青 岛分 行、 中国 建设银 行
总行零 售业 务部 、个 人银 行业务 部、 行长 办公 室， 长期从 事零 售业 务和 个人 存款业 务管 理
等工作 ，具 有丰 富的 客户 服务和 业务 管理 经验 。 
张力铮 ，资 产托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行总 行建 筑经 济部 、信贷 二
部、信 贷部 、信 贷管 理部 、信贷 经营 部、 公司 业务 部，并 在总 行集 团客 户部 和中国 建设 银
行北京 市分 行担 任领 导职 务，长 期从 事信 贷业 务和 集团客 户业 务等 工作 ，具 有丰富 的客 户
服务和 业务 管理 经验 。 
黄秀莲 ，资 产托 管业 务部 副总经 理， 曾就 职于 中国 建设银 行总 行会 计部 ，长 期从事 托
管业务 管理 等工 作， 具有 丰富的 客户 服务 和业 务管 理经验 。 
3、基 金托 管业 务经 营情 况 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 23 
作为国 内首 批开 办证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行，中 国建 设银 行一 直秉 持“以 客
户为中 心” 的经 营理 念， 不断加 强风 险管 理和 内部 控制， 严格 履行 托管 人的 各项职 责， 切
实维护 资产 持有 人的 合法 权益， 为资 产委托 人提 供高 质量的 托管 服务。 经过 多年 稳步发 展 ，
中国建 设银 行托 管资 产规 模不断 扩大 ， 托管 业务 品种 不断增 加， 已形成 包括 证券 投资基 金 、
社保基 金、 保险 资金 、基 本养老 个人 账户 、QFII 、 企业年 金等 产品 在内 的托 管业务 体系 ，
是目前 国内 托管 业务 品种 最齐全 的商 业银 行之 一。 截至2016 年 一 季度 末， 中 国建设 银行 已
托管584 只 证券 投资 基金 。中国 建设 银行 专业 高效 的托管 服务 能力 和业 务水 平，赢 得了 业
内的高 度认 同 。 中 国建 设 银行 自2009 年 至今 连续 六 年被国 际权 威杂 志 《全 球 托管人 》 评为
“中国 最佳 托管 银行 ” 。 
（二） 基金 托管 人的 内部 控制制 度 
1、内 部控 制目 标 
作为基 金托 管人 ，中 国建 设银行 严格 遵守 国家 有关 托管业 务的 法律 法规 、行 业监管 规
章和本 行内 有关 管理 规定 ，守法 经营 、规 范运 作、 严格监 察， 确保 业务 的稳 健运行 ，保 证
基金财 产的 安全 完整 ，确 保有关 信息 的真 实、 准确 、完整 、及 时， 保护 基金 份额持 有人 的
合法权 益。 
2、内 部控 制组 织结 构 
中国建 设银 行设 有风 险与 内控管 理委 员会 ，负 责全 行风险 管理 与内 部控 制工 作，对 托
管业务 风险 控制 工作 进行 检查指 导。 资产 托管 业务 部专门 设置 了监 督稽 核处 ，配备 了专 职
内控监 督人 员负 责托 管业 务的内 控监 督工 作， 具有 独立行 使监 督稽 核工 作职 权和能 力。 
3、内 部控 制制 度及 措施 
资产托 管业 务部 具备 系统 、完善 的制 度控 制体 系， 建立了 管理 制度 、控 制制 度、岗 位
职责 、 业务 操作 流程 ， 可 以 保证托 管业 务的 规范 操作 和顺利 进行 ； 业 务人 员具 备 从业资 格；
业务管 理严 格实 行复 核、 审核、 检查 制度， 授权 工作 实行集 中控 制， 业务 印章 按规程 保管 、
存放、 使用 ，账 户资 料严 格保管 ，制 约机 制严 格有 效；业 务操 作区 专门 设置 ，封闭 管理 ，
实施音 像监 控； 业务 信息 由专职 信息 披露 人负 责， 防止泄 密； 业务 实现 自动 化操作 ，防 止
人为事 故的 发生 ，技 术系 统完整 、独 立。 
（三） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 
1、监 督方 法 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 24 
依照《 基金 法》 及其 配套 法规和 基金 合同 的约 定， 监督所 托管 基金 的投 资运 作。利 用
自行开 发的 “托 管业 务综 合系统 —— 基金 监督 子系 统” ， 严 格按 照现 行法 律法 规以及 基金 合
同规定 ，对 基金 管理 人运 作基金 的投 资比 例、 投资 范围、 投资 组合 等情 况进 行监督 ，并 定
期编写 基金 投资 运作 监督 报告， 报送 中国 证监 会。 在日常 为基 金投 资运 作所 提供的 基金 清
算和核 算服 务环 节中 ，对 基金管 理人 发送 的投 资指 令、基 金管 理人 对各 基金 费用的 提取 与
开支情 况进 行检 查监 督。 
2、监 督流 程 
（1 ） 每 工作 日按 时通 过基 金监督 子系 统， 对 各基 金投 资运作 比例 控制 等情 况进 行监控 ，
如发现 投 资 异常 情况 ，向 基金管 理人 进行 风险 提示 ，与基 金管 理人 进行 情况 核实， 督促 其
纠正， 并及 时报 告中 国证 监会。 
（2 ） 收到 基金 管理 人的 划 款指令 后， 对指 令要 素等 内容进 行核 查。 
（3 ） 根 据基 金投 资运 作监 督情况 ， 定期 编写 基金 投 资运作 监督 报告 ， 对各 基 金投资 运
作的合 法合 规性 和投 资独 立性等 方面 进行 评价 ，报 送中国 证监 会。 
（4 ） 通 过技 术或 非技 术手 段发现 基金 涉嫌 违规 交易 ， 电话 或书 面要 求基 金管 理人进 行
解释或 举证 ，并 及时 报告 中国证 监会 。 
 
五 、相 关服务 机构 
（一） 基金 份额 发售 机构 
1.直销 机构 
（1 ） 长城 基金 管理 有限 公 司深圳 直销 中心 
地址： 深圳 市福 田区 益田 路6009 号 新世 界商 务中 心41 层 
电话：0755-23982244 
传真：0755-23982259 
联系人 ：黄 念英 
（2 ） 长城 基金 管理 有限 公 司北京 直销 中心 
地址： 北京 市西 城区 金融 街7 号 英蓝 国际 金融 中心 大厦916、917 室 
电话：010-88091157 
传真：010-88091075 
联系人 ：王 玲 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 25 
（3 ） 长城 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心 
地址： 上海 市浦 东新 区浦 东南 路256 号华 夏银 行大 厦1804 室 
电话：021-51150756 
传真：021-51150756 
联系人 ：邱 文勋 
（4 ）网 上 直销 
个人投资者可以通过本公 司网上直销交易平台办理 本基金的开户 、申购、赎 回等业
务 ，具 体交 易细 则请 参阅 本公司 网站 相关 信息 。 
网址：https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/ 
2.场外 代销 机构 
（1 ） 中国建 设银 行 股 份有 限公 司 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街1 号院 1 号楼 
法定代 表人 ： 王 洪章 
电话：010-66275654 
联系人 ：张 静 
客户服 务电 话：95533 
网址：www.ccb.com 
（2 ） 中国银 行股 份有 限公 司 
住所： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街1 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街1 号 
法定代 表人 ： 田 国立 
联系人 ：宋 亚平 
客服电 话：95566 
网址：www.boc.cn 
（3 ） 中国工 商银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街55 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街55 号 
法定代 表人 ：姜 建清 
客户服 务电 话：95588 
传真：010-66107914 
联系人 ：李 鸿岩 
电话：010-66107913 
网址：www.icbc.com.cn 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 26 
（4 ） 中国农 业银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市海 淀区 复兴路 甲23 号 
法定代 表人 ：周 慕冰 
联系人 ：马 秀艳 
电话：010-85108206 
传真：010-85109230 
客户服 务电 话：95599 
网址：www.abchina.com 
（5 ） 交通银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市银 城中 路188 号 
办公地 址： 上海 市银 城中 路188 号 
法定代 表人 ： 牛 锡明 
电话：021-58781234 
传真：021-58408842 
联系人 ： 胡 迪峰 
客户服 务电 话：95559 
网址：www.bankcomm.com 
（6 ） 招商银 行股 份有 限公 司 
地址： 深圳 市深 南大 道7088 号 招商 银行 大厦 
法定代 表人 ： 李 建红 
电话：0755-83198888 
传真：0755-83195109 
联系人 ：邓 炯鹏 
客户服 务电 话：95555 
网址：www.cmbchina.com 
（7 ） 华夏银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街22 号 
办公地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街22 号 
法定代 表人 ：吴 建 
联系人 ： 陈 秀良 
传真：010-85238680 
网址：www.hxb.com.cn 
（8 ） 上海银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路168 号 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 27 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路168 号 
法定代 表人 ：宁 黎明 
开放式 基金 咨询 电话 ：021-962888 
开放式 基金 业务 传真 ：021-68476111 
联系人 ：张 萍 
联系电 话：021-68475888 
网址：www.bankofshanghai.com 
（9 ） 中国民 生银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街2 号 
法定代 表人 ：董 文标 
电话：010-56367136 
传真：010-57092611 
联系人 ：穆 婷 
客户服 务电 话：95568 
网址：www.cmbc.com.cn 
（10 ） 中信银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 朝阳门 北大 街8 号富 华大 厦C 座 
法定代 表人 ： 常 振明 
联系人 ：丰 靖 
电话：010-65550827 
传真：010-65541230 
客户服 务电 话：95558 
公司网 站：http://bank.ecitic.com/ 
（11 ） 北京银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 甲17 号首 层 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 丙17 号 
法定代 表人 ： 闫 冰竹 
联系人 ：孔 超 
电话：010-66223588 
传真：010-66226045 
客服电 话：95526 
网址：www.bankofbeijing.com.cn 
（12 ） 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 28 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路500 号 
办公地 址： 上海 市中 山东 一路12 号 
法定代 表人 ：吉 晓辉 
联系人 ：唐 苑 
传真：021-63604199 
网址：www.spdb.com.cn 
客户服 务电 话：95528 
（13 ） 平安银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市深 南中 路1099 号 平安 银行 大厦 
办公地 址： 深圳 市深 南中 路1099 号 平安 银行 大厦 
法定代 表人 ：孙 建一 
联系人 ：张 莉 
电话：021-38637673 
传真：021-50979375 
网址：http://bank.pingan.com/ 
客户服 务电 话：95511-3 
（14 ） 包商银 行股 份有 限公 司 
注册（ 办公 ）地 址： 内蒙 古包头 市钢 铁大 街6 号 
法定代 表人 ：李 镇西 
联系人 ：刘 芳 
联系电 话： （0472 ）5109729 
传真： （0472）5176541 
客服电 话 ： 内 蒙古 地区 ： 0472-96016 ； 北 京地 区： 010-96016 ； 宁 波地 区 ： 0574-967210 ；
深圳地 区：0755-967210 ； 成都地 区：028-65558555 
公司网 站：www.bsb.com.cn 
（15 ） 泉州银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 福建 省泉 州市 丰泽区 云鹿 路3 号 
法定代 表人 ：傅 子能 
联系电 话：0595-22551071 
联系人 ：董 培姗 
客服电 话：400-8896-312 
公司网 站：www.qzccbank.com 
（16 ） 宁波银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 宁波 市鄞 州区 宁南南 路700 号 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 29 
法定代 表人 ：陆 华裕 
联系人 ：邱 艇 
电话：0574-87050397 
客服电 话：95574 
公司网 站：www.nbcb.cn 
（17 ） 渤海证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 天津 经济 技术 开发区 第二 大 街42 号写 字楼101 室 
法定代 表人 ：杜 庆平 
联系人 ：蔡 霆 
电话：022-28451991 
传真：022-28451892 
客户服 务电 话：4006515988 
网址：www.bhzq.com 
（18 ） 长城证 券股份 有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道6008 号 特 区报 业 大厦14、16、17 层 
法定代 表人 ：黄 耀华 
联系人 ：刘 阳 
电话：0755-83516289 
传真：0755-83515567 
客户服 务热 线：0755-33680000 ，4006666888 
网址：www.cgws.com 
（19 ） 东方证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市中 山南 路318 号2 号楼 22-29 层 
法定代 表人 ： 潘 鑫军 
联系人 ：吴 宇 
电话：021-63325888 
传真：021-63326173 
客户服 务热 线：95503 
网址：www.dfzq.com.cn 
（20 ） 广州证 券 股 份有 限公司 
注册地 址： 广州 市先 烈中 路69 号东 山广 场主 楼十 七 楼 
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江西 路5 号广 州国际 金融 中 心19、20 楼 
法定代 表人 ： 邱 三发 
电话：020-88836999 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 30 
传真：020-88836654 
联系人 ：林 洁茹 
客服电 话：020-961303 
网址：www.gzs.com.cn 
（21 ） 国都证 券股份 有 限公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号 国华 投 资大 厦9 层10 层 
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号 国华 投 资大 厦9 层10 层 
法定代 表人 ：常 喆 
电话：010-84183333 
传真：010-84183311 
联系人 ：黄 静 
客服电 话：400-818-8118 
网址：www.guodu.com 
（22 ） 国盛证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 江西 省南 昌市 北京西 路88 号 江信 国际 大 厦 
办公地 址： 江西 省南 昌市 北京西 路88 号 江信 国际 大 厦 
法定代 表人 ：曾 小普 
联系电 话：0791-86281305 
联系人 ：周 欣玲 
客户服 务电 话：4008222111 
网址：www.gsstock.com 
（23 ） 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路618 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路168 号 上海 银 行大 厦29 层 
法定代 表人 ： 杨 德红 
联系人 ：芮 敏祺 
电话：021-38676666 
传真：021-38670666 
客户服 务热 线：4008888666 
网址： www.gtja.com 
（24 ） 国信证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号 国 信证 券 大厦16-26 层 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路1012 号 国 信证 券 大厦16-26 层 
法人代 表人 ：何 如 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 31 
联系人 ：齐 晓燕 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
客户服 务电 话：95536 
网址：www.guosen.com.cn 
（25 ） 海通证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市淮 海中 路98 号 
办公地 址： 上海 市广 东 路689 号 海通 证券 大厦 
法定代 表人 ：王 开国 
电话：021-23219991 
传真：021-23219100 
联系人 ：程 丽辉 
客服电 话： 4008888001 、95553 
网站：www.htsec.com 
（26 ） 中航证 券有 限公 司 
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦A 座41 楼 
法定代 表人 ： 王 宜四 
联系人 ：戴 蕾 
电话：0791-86868681 
传真：0791-86770178 
客服电 话：400-8866-567 
网址：www.avicsec.com 
（27 ） 华泰证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 南京 市江 东中 路228 号 
办公地 址： 南京 市建 邺区 江 东中路228 号 华泰 证券 广 场、 深 圳市 福田 区深 南大 道4011
号港中 旅大 厦18 楼 
法定代 表人 ：周易 
电话：0755-82492193 
联系人 ： 庞 晓芸 
客户服 务电 话：95597 
网址：www.htsc.com.cn 
（28 ） 平安证 券有 限责 任公 司 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场8 楼 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 32 
法定代 表人 ：杨 宇翔 
联系人 ： 周 一涵 
电话：021-38637436 
传真：021-33830395 
全国统 一客 户服 务热 线：4008816168 
网址：www.pingan.com 
（29 ） 申万宏 源证 券有 限公 司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路989 号45 层 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路989 号45 层 
法定代 表人 ：李梅 
联系人 ：曹 晔 
电话：021-33388215 
传真：021-33388224 
客服电 话：95523/4008895523/4008000562 
网址：www.swhysc.com 
（30 ） 世纪证 券有 限责 任公 司 
住所： 深圳 市深 南大 道7088 号 招商 银行 大厦40-42 楼 
办公地 址： 深圳 市深 南大 道7088 号 招商 银行 大厦40-42 楼 
法定代 表人 ： 姜 昧军 
电话：0755-83199511 
传真：0755-83199545 
联系人 ：袁媛 
客服电 话：0755-83199599 
网址：www.csco.com.cn 
（31 ） 长江证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 武汉 市新 华路 特8 号 长江 证券 大厦 
法定代 表人 ：胡 运钊 
客户服 务热 线：95579 或4008-888-999 
联系人 ：李 良 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
网址：www.95579.com 
（32 ） 兴业证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 福州 市湖 东 路99 号 标力 大厦 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 33 
法定代 表人 ：兰 荣 
电话：021-68419974 
联系人 ：谢 高得 
客户服 务热 线：4008888123 
网址：www.xyzq.com.cn 
（33 ） 中国银 河证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街35 号 国际 企业 大 厦C 座 
法定代 表人 ：顾 伟国 
联系人 ：田 嶶 
电话：(010)66568047 
咨询电 话：4008 －888 －888 
网址：www.chinastock.com.cn 
（34 ） 招商证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦A 座38-45 层 
法定代 表人 ：宫 少林 
电话：0755-82960167 
传真：0755-82943636 
联系人 ： 黄 婵君 
客户服 务热 线：95565 、4008888111 
网址：www.newone.com.cn 
（35 ） 中信建 投证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路66 号4 号楼 
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街188 号 
法定代 表人 ：张 佑君 
电话：010－85130577 
联系人 ：权 唐 
网址：www.csc108.com 
开放式 基金 咨询 电话 ：4008888108 
（36 ） 中泰证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路86 号 
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路86 号 
法定代 表人 ：李 炜 
联系人 ：吴 阳 
电话：0531-68889155 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 34 
传真：0531-68889752 
客户服 务电 话：95538 
公司网 址：www.zts.com.cn 
（37 ） 中信 证 券（ 山东 ）有 限责 任公司 
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路222 号青 岛国 际金 融广 场1 号楼20 层 
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路222 号青 岛国 际金 融广 场1 号楼20 层 
法定代 表人 ： 杨 宝林 
联系电 话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
联系人 ：吴 忠超 
客户服 务电 话：95548 
公司网 址：www.citicssd.com 
（38 ） 安信证 券股 份有 限公 司 
住所： 深圳 市福 田区 金田 路4018 号 安联 大厦35 层、28 层A02 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路4018 号 安联 大厦35 层、28 层A02 单元 















深 圳 市福 田区 深南大 道2008 号 中 国凤 凰 大厦1 栋9 层 
法定代 表人 ：牛 冠兴 
联系人 ：郑 向溢 
电话：0755-82558038 
传真：0755-82558355 
客服电 话：4008001001 
网址：www.essence.com.cn 
（39 ） 光大证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路1508 号 
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路1508 号 
法定代 表人 ：薛峰 
电话：021-68816000 
传真：021-68815009 
联系人 ：李 芳芳 
客服电 话：10108998 、4008888788 
公司网 址：www.ebscn.com 
（40 ） 恒泰证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街111 号 
办公地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市新 城区 新华 东 街111 号 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 35 
法定代 表人 ：刘 汝军 
电话：0471-4972042 
传真：0471-4930707 
联系人 ：孙 伟 
客服电 话: 0471-4961259 
网址：www.cnht.com.cn 
（41 ） 国元证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 安徽 省合 肥市 寿春 路179 号 
办公地 址： 安徽 省合 肥市 寿春 路179 号 
法定代 表人 ：凤 良志 
电话：0551-2257012 
传真：0551-2272100 
联系人 ：祝 丽萍 
客服电 话： 全国 统一 热 线4008888777 ， 安 徽省 内热 线96888 
网址：www.gyzq.com.cn 
（42 ） 中国中 投证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中心 A 栋第 18 层-21 层及
第04 层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路6003 号 荣超 商务 中 心A 栋第04、18 层至21 层 
法定代 表人 ：龙 增来 
联系人 ：刘 毅 
电话：0755-82023442 
传真：0755-82026539 
客服电 话：400-600-8008 、95532 
网址：www.china-invs.cn 
（43 ） 西部证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 西安 市东 新 街232 号 陕西 信托 大厦16－17 层 
地址： 西安 市东 新 街232 号陕西 信托 大 厦16－17 层 
法定代 表人 ：刘 建武 
联系人 ：刘莹 
电话：029-87406649 
传真：029-87406387 
客服热 线：029 —87419999 
网址：www.westsecu.com.cn 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 36 
（44 ） 国融证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 内蒙 古呼 和浩 特市锡 林南 路18 号 
法定代 表人 ：孔 佑杰 
联系人 ：陈 文彬 
电话：010-83991888 
传真：010-88086637 
客户服 务电 话：400-660-9839 
网址：www.grzq.com 
（45 ） 华宝证 券有 限责 任公 司 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号环 球金 融中 心57 层 
法定代 表人 ：陈 林 
联系人 ：刘 闻川 
电话：021-68778790 
传真：021-50122200 
客户服 务电 话：4008209898 
网址：www.cnhbstock.com 
（46 ） 民生证 券有 限责 任公 司 
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市东城 区建 国门 内大 街28 号民生 金融 中 心A 座16-18 座 
法定代 表人 ：余 政 
电话：010-85127622 
联系人 ：赵 明 
客户服 务电 话：4006198888 
网址：www.mszq.com 
（47 ） 中信证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 深南 大 道7088 号 招 商银行 大厦 第A 层



法定代 表人 ：王 东明



联系人 ：侯 艳红



电话：010-60838995



客户服 务电 话：95548 
网站：www.cs.ecitic.com



（48 ） 华西证 券 股 份有 限公司 
注册地 址： 四川 省成 都市 陕西 街239 号 
办公地 址： 深圳 市深 南大 道4001 号 时代 金融 中心18 楼 
法定代 表人 ：张 慎修 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 37 
联系人 ：张 曼 
电话：010-52723273 
传真：0755-83025991 
客户服 务电 话：4008-888-818 
网址：www.hx168.com.cn 
（49 ） 天源证 券经 纪有 限公 司 
注册地 址： 青海 省西 宁市 长江 路53 号汇 通大 厦6 楼 
法人代 表： 林小 明 
联系人 ：王 斌 
联系电 话：0755-33331188-8801 
客服电 话：4006543218 
公司网 站：www.tyzq.com.cn 
（50 ） 华融证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街8 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街8 号A 座3 层 
法定代 表人 ：祝 献忠 
联系人 ：李 慧灵 
联系电 话：010-58315221 
传真：010-58568062 
客服电 话：010-58568118 
公司网 站：www.hrsec.com.cn 
（51 ） 国海证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 广西 南宁 市滨 湖路46 号 国海 大厦 
电话：0755-83702462 
传真：0755-83700205 
法定代 表人 ：张 雅锋 
联系人 ：张 亦潇 
客服电 话：95563 
公司网 站：www.ghzq.com.cn 
（52 ） 方正证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 北 京市 朝阳 区 北四环 中 路27 号盘 古大 观40-43 层 
法定代 表人 ： 何其 聪 
联系人 ：高 洋 
联系电 话：010-59355546 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 38 
客服电 话：95571 
网址：www.foundersc.com 
（53 ） 大同证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 大同 市城 区迎 宾街15 号 桐城 中央21 层 
办公地 址： 山西 省太 原市 长治 路111 号世 贸中 心A 座13 层 
法定代 表人 ：董 祥 
联系人 ：薛 津 
客户服 务热 线：400-7121-212 
网址：www.dtsbc.com.cn 
（54 ） 东兴证 券股 份有 限公 司 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街5 号新 盛大 厦B 座12 、15 层 
法定代 表人 ：徐 勇力 
联系人 ：汤 漫川 
电话：010-66555316 
传真：010-66555246 
客服电 话：400-8888-993 
公司网 站：www.dxzq.net.cn 
（55 ） 信达证 券股 份有 限公 司 
注册（ 办公 ）地 址： 北京 市西城 区闹 市口 大 街9 号院1 号楼 
法定代 表人 ：高 冠江 
联系人 ：唐 静 
联系电 话：010-63081000 
传真：010-63080978 
客服电 话：400-800-8899 
公司网 址：www.cindasc.com 
（56 ） 广发证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路183-187 号 大 都会 广场43 楼（4301-4316 房） 
办公地址：广 东省广州天河北路大都会 广场 5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、
44 楼 
法定代 表人 ：孙 树明 
联系人 ：黄 岚 
电话：020-87555888 
传真：020-87557985 
客服电 话：95575 或 致电 各地营 业网 点 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 39 
公司网 站：www.gf.com.cn 
（57 ） 西南证 券股 份有 限公 司 
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑8 号 
法定代 表人 ：余 维佳 
联系人 ：张 煜 
电话：023-63786141 
客服电 话：4008096096 
公司网 站：www.swsc.com.cn 
（58 ） 中国国 际金 融股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街1 号 国贸 写字 楼2 座27 层及28 层 
法定代 表人 ： 李 学东 
电话：010-85679888 
传真：010-85679535 
联系人 ：秦朗 
客服电 话：400-910-1166 
网站：www.cicc.com.cn 
（59 ） 中信期 货有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号 卓越 时代 广 场（二 期） 北座 13 层 1301-1305
室、14 层 
法定代 表人 ：张 磊 
联系人 ：洪 成 
电话：0755-23953913 
传真：0755-83217421 
客服电 话：400-990-8826 
公司网 站：www.citicsf.com 
（60 ） 申万宏 源西 部证 券有 限公 司



住所： 新疆 乌鲁 木齐 市高 新区(新市 区) 北 京南 路358 号大 成国 际大 厦20 楼2005 室



办公地 址 ： 新 疆乌 鲁木 齐 市高新 区(新市 区) 北 京南 路358 号大 成国 际大 厦20 楼2005
室 
法定代 表人 ：李 季



联系人: 李巍



传真：010－88085195 
客户服 务电 话：4008-000-562 
网址：www.hysec.com 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 40 
（61 ） 国金证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 四 川省 成都 市 东城根 上 街95 号 
办公地 址： 四 川省 成都 市 东城根 上 街95 号 
法定代 表人 ：冉 云 
联系人 ：刘 婧漪 
电话：028-86690057 
客户服 务电 话： 4006-600109 
网址：www.gjzq.com.cn 
（62 ） 深圳众 禄金 融控 股股 份有 限公司 
住所： 深圳 市罗 湖区 笋岗 街道梨 园路 物资 控股 置地 大厦8 楼 
法定代 表人 ：薛 峰 
联系人 ：童 彩平 
电话：0755-33227950 
传真：0755-33227951 
客服电 话：4006-788-887 
公司网 址：www.zlfund.cn 及www.jjmmw.com 
（63 ） 杭州数 米基 金销 售有 限公 司 
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道3588 号 恒 生大 厦12 楼 
法定代 表人 ：陈 柏青 
联系人 ：朱 晓超 
联系电 话：021-60897840 
传真：0571-26698533 
客服电 话：4000-766-123 
公司网 址：www.fund123.cn 
（64 ） 诺亚正 行( 上海)基金 销售 投资顾 问有 限公 司 
住所： 上海 市浦 东新 区银 城中 路68 号时 代金 融中 心8 楼801 室 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路68 号时 代金 融 中心8 楼801 室 
法定代 表人 ：汪 静波 
联系人 ：徐诚 
联系电 话：021-38509636 
客服电 话：400-821-5399 
公司网 站：www.noah-fund.com 
（65 ） 上海天 天基 金销 售有 限公 司 
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路190 号2 号楼2 层 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 41 
法定代 表人 ：其 实 
联系人 ：高 莉莉 
联系电 话：020-87599121 
客服电 话：400-1818-188 
公司网 站：www.1234567.com.cn 
（66 ） 众升财 富（ 北京 ）基 金销 售有限 公司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 望京东 园四 区13 号楼A 座9 层908 室 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 望京浦 项中 心A 座9 层04-08 
法定代 表人 ：李 招弟 
联系人 ：李 艳



联系电 话：010-59497361 
传真：010-64788016 
客服电 话：400-059-8888 
公司网 站：www.zscffund.com 
 
（67 ） 北京展 恒基 金销 售股份 有 限公司 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 华严北 里2 号民 建大 厦6 层 
法定代 表人 ：闫 振杰 
联系人 ：翟 飞飞 
联系电 话：010-62020088 
客服电 话：400-888-6661 
公司网 站：www.myfund.com 
（68 ） 和讯信 息科 技有 限公 司



住所： 北京 市朝 阳区 朝外 大街22 号 泛利 大厦10 层 
法定代 表人 ：王 莉



联系人 ：吴 阿婷 
联系电 话：0755-82721106 
客服电 话：400-9200-022 
公司网 站：licaike.hexun.com 
（69 ） 上海好 买基 金销 售有 限公 司 
住所： 上海 市虹 口区 场中 路685 弄37 号4 号楼449 室 
法定代 表人 ：杨 文斌 
联系人 ：胡 锴隽 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 42 
联系电 话： 021-20613635 
客服电 话：400-700-9665 
公司网 站：www.ehowbuy.com 
（70 ） 上海联 泰资 产管 理有 限公 司 
住所： 中国 （上 海） 自由 贸易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室 
法定代 表人 ：燕 斌 
联系人 ：凌 秋艳 
联系电 话：021-52822063-8105 
客服电 话：4000-466-788 
公司网 站：www.66zichan.com 
（71 ） 珠海盈 米财 富管 理有 限公 司 
住所： 珠海 市横 琴新 区宝 华路6 号 
法定代 表人 ：肖 雯 
联系电 话：020-89629099 
传真：020-89629011 
客服电 话：020-89629066 
公司网 站：www.yingmi.cn 
（72 ） 上海陆 金所 资产 管理 有限 公司



办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号14 楼



法定代 表人 ：郭 坚 
联系人 ：宁 博宇



电话：021-20665952



客户服 务热 线：4008219031 
公司网 站：www.lufunds.com 
（73 ） 深圳富 济财 富管 理有 限公 司 
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路1 号A 栋201 室 
办公地 址： 深 圳市 南山 区 科苑南 路高 新南 七道 惠恒 大厦二 期418 室 
法定代 表人 ：齐 小贺 
联系人 ：陈 勇军 
电话:0755-83999913 
传真:0755-83999926 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 43 
客服电 话：0755-83999907 
网址：www.jinqianwo.cn 
（74 ） 北京肯 特瑞 财富 投资 管理 有限公 司 
注册地 址： 北京 市海 淀区 海淀东 三 街2 号4 层401-15 
办公地 址： 北京 市海 淀区 海淀东 三 街2 号4 层401-15 
法定代 表人 ：陈 超 
联系人 ：徐 伯宇 
电话： 010 8918 9285 
传真： 010-89188000 
客服电 话：4000988511/ 4000888816 
网址：kenterui.jd.com 
（75 ） 北京汇 成基 金销售 有 限公 司 
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街11 号11 层1108 
办公地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街11 号11 层1108 
法定代 表人 ：王 伟刚 
联系人 ：马 怡 
电话： 010-56282140 
客服电 话：400-619-9059 
网址：www.fundzone.cn 
基金管 理人 可根 据 业 务发 展需要 ，选 择其 他符 合要 求的机 构代 理销 售本 基金 ，并及 时
公告。 
3.场内 代销 机构 
具有基 金代 销业 务资 格的 深圳交 易所 会员 单位 （具 体名单 可在 深交 所网 站查 询） 。 
（二） 基金 注册 登记 机构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大 街17 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街17 号 
法定代 表人 ：金 颖 
联系人 ：任 瑞新 
电话：010-58598835 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 44 
传真：010-58598907 
（三） 律师 事务 所与 经办 律师 
律师事 务所 名称 ：北 京市 中伦律 师事 务所 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 建国门 外大 街 甲6 号SK 大厦36-37 层 
负责人 ：张 学兵 
电话：0755-33256666 
传真：0755-33206888 
联系人 ：李 雅婷 
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师 
会计师 事务 所名 称： 安永 华明会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） 
住所（ 办公 地址 ） ： 北京 市 东城区 东长 安 街1 号 东方 广场安 永大 楼17 层01-12 室



执行事 务合 伙人 ：Ng Albert Kong Ping 吴港平






电话：010-58153000



传真：010-85188298



联系人 ：李 妍明 
 
六、 基 金份额 的分 级 
(一) 基 金份 额结 构 
本基金 的基 金份 额包 括长 城久兆 中小 板300 指数 分级 证券 投资 基金 之基 础份 额（简 称
“久 兆300 份额 ” ） 、 “ 中小300A 份 额” 与 “中小 300B 份额” 。 其中 ， 中小 300A 份额和 中小
300B 份 额 的基 金份 额比 例 始终保 持 在4:6 不变 。 
自2015 年6 月8 日 起 ， 长 城久兆 中小 板300 指 数分 级证券 投资 基金 之稳 健份 额的场 内
简称由 “ 久 兆稳 健 ” 变更 为“中 小 300A” ， 长城 久 兆中小 板 300 指数 分级 证 券投资 基金 之
积极份 额的 场内 简称 由“ 久兆积 极 ” 变更 为“ 中小300B” ，详 情请 见本 基金 管 理人于2015
年6 月4 日 披露 的《 关于 长城久 兆中 小 板300 指数 分级证 券投 资基 金变 更场 内基金 简称 的
公告》 。 
(二) 基 金的 基本 运作 概要 
1.本基 金通 过场 外、 场内 两种方 式公 开发 售。 基金 发售结 束后 ，场 外认 购的 全部份 额
确认为 久 兆300 份额 ；场 内认购 的全 部份 额按 照4：6 的 比例 确认 为中小 300A 份额 与中小
300B 份 额 （具 体认 购方 法 参见基 金份 额发 售公 告） 。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 45 
2.本基 金基 金合 同生 效后 ， 久兆300 份 额接 受场 外与 场内申 购和 赎回 ； 中小300A 份额 、
中小300B 份 额 只上 市交 易 ，不接 受申 购和 赎回 。 
3.本基 金基 金合 同生 效后 ，基金 管理 人将 根据 基金 合同的 约定 办理 久兆300 份额与 中
小300A 份 额、中小 300B 份额之 间的 份额 配对 转换 业务。 份额 配对 转换 是指 本基金 场内 的
久兆300 份 额与 中小300A 份额、 中小 300B 份 额之 间 的配对 转换 ，包 括分 拆和 合并两 个方
面。分 拆指 基金 份额 持有 人将其 持有 的每 十份 久兆300 份 额的 场内 份额 申请 转换成 四份 中
小 300A 份 额与 六份 中小 300B 份 额 的行 为。 合并 指 基金份 额持 有人 将其 持有 的 四份 中小
300A 份额与 六 份中小300B 份额进 行配 对申 请转 换成 十份久 兆300 份 额的 场内 份额的 行为 。 
4. 本 基金 基金 合同 生效 后 ， 基 金管 理人 将按 照基 金合 同规定 在基 金份 额折 算日 对基金
份额进 行折 算， 折算 后基 金运作 方式 及中小 300A 份 额和中小300B 份 额 配比 不 变 。 
（三） 中小300A 份 额、 中小300B 份 额概 要 
1.存续 期限 
自基金 合同 生效 之日 起存 续。 
2.基金 份额 配比 
中小300A 份额与 中小300B 份额 的基 金份 额配 比始 终保 持4:6 的比 例不 变。 
3.中小300A 份 额与 中小300B 份 额的 份额 参考 净值 计算 
（1 ） 中小300A 、 中小300B 、久 兆300 份 额净 值关 系 
本基金 四份 中小 300A 份 额 与六份 中小 300B 份 额的 参 考净值 之和 将等 于十 份久 兆 300
份额的 净值 。 
（2 ） 中小300A 份 额 的份 额 参考 净值 计算 
中小300A 份 额 的约 定年 收 益率 为5.8%。 中小 300A 份 额的约 定年 收益 率除 以365 得到
中小300A 份 额的 约定 日简 单收益 率。 中小300A 份 额 的基金 份额 参考 净值 以基 金合同 生 效
日或前 一份 额折 算日 经折 算后的 份额 净值 为基 准采 用中小 300A 份 额的 约定 日简单 收益 率
单利进 行计 算 。 中小 300A 份额在 估值 日应 计收 益的 天数为 自基 金合 同生 效日 或前一 份额 折
算日 （ 定期 份额 折算 日或 不定期 份额 折算 日） 次日 起至估 值日 的实 际天 数。 
（3 ） 中小300B 份 额 的份 额 参考 净值 计算 
计算出 中小300A 份 额的 份 额 参考 净值 后， 根据 久兆300 份 额、 中小300A 份额、 中小
300B 份 额 净值 的关 系， 可 以计算 出中小300B 份 额 的 份额 参 考净 值 。 
（4 ） 中小300A 份额与 中小300B 份 额的 份额 参考 净 值 公告 
中小300A 份额 和 中小300B 份额 的份 额 参 考净 值 在 当天收 市后 计算 ，并 在下 一日内 与长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 46 
本基金 份额 净值 一同 公告 。 如遇特 殊情 况， 经中 国证 监 会同意 ， 可 以适 当延 迟计 算 或公告 。 
4.定期 份额 折算 
自基金 合同 生效 日或 前一 定期份 额折 算日 次日 起至 满一年 的最 后一 个工 作日 止，本 基
金将按 照基 金合 同规 定进 行基金 的定 期份 额折 算。 本基金 进行 定期 份额 折算 后， 中小300A
份额期 末的 约定 应得 收益 将折算 为场 内久 兆 300 份 额分配 给中小 300A 份 额 持有人 ，中小
300A 份 额 的份 额 参 考净 值 调整 为1.000 元 ； 久 兆300 份额 持有 人持 有的 每十 份久 兆300 份
额将按 四份 中小300A 份 额 获得新 增久 兆300 份 额的 分配 ， 持 有场 外久 兆300 份 额的基 金份
额持有 人将 按前 述方 式获 得新增 场外 久兆300 份 额 的分配 ，持 有场 内久 兆300 份额 的基 金
份额持 有人 将按 前述 方式 获得新 增场 内久 兆300 份 额的分 配。 
经过定 期份 额折 算， 久兆300 份 额的 份额 净值 相应 进行调 整。 定期 份额 折算 前后中小
300B 份 额 的份 额 参 考净 值 及其份 额数 未发 生变 化 ， 中小300A 份额和 中小 300B 份额 的份 额
配比始 终保 持4:6 的 比例 不变 。 折算 所产 生的 场内 久兆300 份 额不 进行 自动 分离。 
5.不定 期份 额折 算 
本基金 运作 期间 ， 如久 兆300 份 额的 份额 净值 达到2.000 元或 中小300B 份 额 的 份额 参
考净值 达到0.250 元 ，本 基金将 按照 基金 合同 规定 进行基 金的 不定 期份 额折 算。 
当久 兆300 份额 的份 额净 值达 到2.000 元 时， 不定 期份额 折算 后， 久兆300 份额的 基
金份额 净值 以及 中小300A 份额与 中小 300B 份 额的 基 金份额 参考 净值 均调 整为1.000 元。
不定期 份额 折算 后， 持有 人持有 的久 兆300 份 额的 份额数 按照 久兆300 份 额 折算比 例相 应
增加， 持有 场外 久兆300 份额的 基金 份额 持有 人将 按前述 方式 获得 新增 场外 久兆300 份额
的分配 ，持 有场 内久 兆300 份额 的 基 金份 额持 有人 将按前 述方 式获 得新 增场 内久兆300 份
额的分 配。 持有 人持 有的 中小300A 份额 和中小300B 份 额的份 额数 在折 算前 后均 保持不 变，
因折算 新增 的份 额将 全部 折算成 久 兆300 份额 的场 内份额 。 
当中小300B 份 额的 份额 参 考净值 达到 0.250 元 时， 不定期 份额 折算 后， 久兆300 份额
的基金 份额 净值 以及 中小 300A 份 额与 中小 300B 份 额的基 金份 额 参 考净 值 均 调整为 1.000
元； 持 有人 持有 的久 兆300 份额 的份 额数 按照 久兆300 份 额折 算比 例相 应减 少 ， 中小300B
份额持 有人 持有 的中小 300B 份额 数按 照中小300B 份额的 折算 比例 相应 减少 。为保 持中小
300A 份 额和 中小 300B 份 额比例 不变 ，中小 300A 份 额的折 算比 例与 中小 300B 份额相 同，
中小300A 份 额持 有人 持有 的 中小300A 份额 数同 比例 相应减 少， 超出 份额 数将 全部折 算 成
久兆300 份 额的 场内 份额 。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 47 
不定期 份额 折算 前后 ，中小300A 份 额和 中小300B 份额的 份额 配比 始终 保持4:6 的比
例不变 。折 算所 产生 的场 内久 兆300 份额 不进 行自 动分离 。 
6. 中小300A 份 额与 中小300B 份 额 的终 止运 作 
经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 ，中小 300A 份 额与 中小300B 份 额可 申请 终止 运作 。
该基金 份额 持有 人大 会决 议须经 本基 金所 有份 额以 特别决 议的 形式 表决 通过 ，即须 经参 加
基金份 额持 有人 大会 的久 兆300 份额 、中小 300A 份 额与中小300B 份 额 各自 的 基金份 额持
有人或 其代 理人 各自 所持 久兆300 份 额、 中小300A 份额与 中小300B 份 额表 决 权的2/3 以
上（ 含2/3）通 过方 为有 效。 
 
七 、基 金的募 集 与 基金合 同的 生效 
（一） 基金 的募 集 
本基金 经中 国证 券监 督管 理委员 会 2011 年 9 月 15 日证监 许可[2011]1474 号 文核准 ，
由管理 人依 照《 基金 法》 、 《运作 办法 》 、 《 销售 办法 》 、 《信 息披 露办 法》 等 有 关 法律、 法规
及基金 合同 募集 ， 募 集期 自2011 年12 月19 日到2012 年1 月17 日， 共募 集965,942,785.13
份基金 份额 ，募 集户 数 为3,368 户。 
（二） 基金 合同 的生 效



本基金 的基 金合 同已 于2012 年1 月30 日 正式 生效 。 
（三） 基金 的 类 型和 运作 方式 
基金的 类型 ：股 票型 
基金的 运作 方式 ： 契 约型 开放式 。 
（四） 基金 存续 期限 
不定期 。 
（五） 发售 对象 
符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资者 和机 构投 资者 及合 格境外 机
构投资 者， 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许购 买证 券投资 基金 的其 他投 资者 。 
 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 48 
八 、久兆300 份 额的 申购 与赎 回 
（一） 申购 与赎 回场 所 
投资者 办理 久兆300 份 额 场外申 购和 赎回 业务 的场 所为基 金管 理人 和基 金管 理人委 托
的场外 代销 机构 。投 资者 需使用 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司（ 深圳 ）开 放式基 金账 户
办理久 兆300 份 额场 外申 购、赎 回业 务。 
投资者 办理 久兆300 份 额 场内申 购和 赎回 业务 的场 所为具 有基 金代 销业 务资 格的深 圳
证券交 易所 会员 单位 。投 资者需 使用 深圳 证券 账户 ，通过 深圳 证券 交易 所交 易系统 办理 久
兆300 份额 场内 申购 、赎 回业务 。其 中， 深圳 证券 账户是 指投 资人 在中 国证 券登记 结算 有
限责任 公司 深圳 分公 司开 立的深 圳证 券 交 易所 人民 币普通 股票 账户 或证 券投 资基金 账 户 。 
本基金 场外 、场 内代 销机 构名单 将由 基金 管理 人在 发售公 告或 其他 相关 公告 中列明 。
基金管 理人 可根 据情 况变 更或增 减代 销机 构， 并予 以公告 。 若 基金 管理 人或 其指定 的代 销
机构开 通电 话、 传真 或网 上等交 易方 式， 投资 者 可 以通过 上述 方式 进行 申购 与赎回 ，具 体
办法由 基金 管理 人另 行公 告。 
(二) 申 购和 赎回 的开 放日 及时间 
1.开放 日及 开放 时间 
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回， 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、深 圳
证券交 易所 正常 交易 日的 交易时 间， 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 本
基金合 同的 规定 公告 暂停 申购、 赎回 时除 外。 
基金合 同生 效后 ，若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情
况，基 金管 理人 将视 情况 对前述 开放 日及 开放 时间 进行相 应的 调整 ，但 应在 实施日 前依 照
《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒体 上公 告。 
2.申购 、赎 回开 始日 及业 务办理 时间 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过3 个 月开 始办理 申购 ，具 体业 务办 理时间 在
申购开 始公 告中 规定 。 
基金管 理人 自基 金合 同生 效之日 起不 超过3 个 月开 始办理 赎回 ，具 体业 务办 理时间 在
赎回开 始公 告中 规定 。 
在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后， 基金 管理 人应 在申购 、赎 回开 放日 前依 照《信 息
披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 申购 与赎 回的开 始时 间。 
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购、 赎回或 者
转换。 投资 人在 基金 合同 约定之 外的 日期 和时 间提 出申购 、赎 回或 转换 申请 的，其 基金 份
额申购 、赎 回价 格为 下一 开放日 基金 份额 申购 、赎 回的价 格。 
（三） 申购 与赎 回的 原则 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 49 
1. “ 未知 价” 原 则， 即申 购、 赎 回价 格以 申请 当日 收市后 计算 的基 金份 额净 值为基 准
进行计 算； 
2. “ 金额 申购 、份 额赎 回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ； 
3.赎回 遵循 “先 进先 出” 原则， 即按 照投 资人 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎 回 ； 
4.当日 的申 购与 赎回 申请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销。 
基金管 理人 可根 据基 金运 作的实 际情 况并 在不 影响 基金份 额持 有人 实质 利益 的前提 下
依法对 上述 原则 进行 调整 。基金 管理 人必 须在 新规 则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的
有关规 定在 指定 媒体 上公 告。 
（四） 申购 与赎 回的 程序 
1.申购 和赎 回的 申请 方式 
投资者 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ，在 开放 日的 具体业 务办 理时 间内 提出 申购或 赎
回的申 请。 
投资者 在提 交申 购申 请时 须按销 售机 构规 定的 方式 备足申 购资 金， 投资 者在 提交赎 回
申请时 须持 有足 够的 基金 份额余 额， 否则 所提 交的 申购、 赎回 申请 无效 。 
2.申购 和赎 回申 请的 确认 
基金管 理人 应以 交易 时间 结束前 受理 申购 和赎 回申 请的当 天作 为申 购或 赎回 申请日(T
日) ， 在正 常情 况下 ， 本 基 金注册 登记 机构 在T+1 日 内对该 交易 的有 效性 进行 确认 。T 日提
交的有 效申 请， 投资 人可 在T+2 日后(包括 该日)到 销售网 点柜 台或 以销 售机 构规定 的其 他
方式查 询申 请的 确认 情况 。基金 销售 机构 对申 购申 请的受 理并 不代 表申 请一 定成功 ，而 仅
代表销 售机 构确 实接 收到 申请 。 申 购的 确认 以注 册登 记机构 或基 金管 理人 的确 认结果 为准 。
对于 申 购申 请及 申购 份额 的确认 情况 ，投 资者 应及 时查询 并妥 善行 使合 法权 利，否 则， 由
此产生 的 任 何损 失由 投资 者自行 承担 。 
3.申购 和赎 回的 款项 支付 
申购采 用全 额缴 款方 式， 若申购 资金 在规 定时 间内 未全额 到账 则申 购不 成功 。若申 购
不成功 或无 效， 基金 管理 人或基 金管 理人 指定 的代 销机构 将投 资人 已缴 付的 申购款 项退 还
给投资 人。 
投资者 赎回 申请 成功 后， 基金管 理人 将 在T ＋7 日(包括该 日)内支 付赎 回款 项 。 在发 生
巨额赎 回时 ，款 项的 支付 办法参 照本 基金 合同 有关 条款处 理。 
(五) 申 购和 赎回 的 数 额限 制 
1.自2015 年10 月12 日 起 ，本基 金每 笔申 购最 低金 额由1000 元 调 整为10 元( 含申购
费) 。 本基 金定 期定 额投资 不受此 最低 申购 金额 限制 。 
2.基金 份额 持有 人在 销售 机构赎 回时 ，每 笔赎 回申 请 不得 低于100 份 ， 全额 赎回时 不
受该限 制 。 投资 者每 个交 易账户 不设 最低 基金 份额 余额限 制。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 50 
3.基金 管理 人可 以根 据市 场情况 ，在 法律 法规 允许 的情况 下， 调整 上述 规定 申购金 额
和赎回 份额 的数 量限 制。 基金管 理人 必须 在调 整前 依照《 信息 披露 办法 》的 有关规 定在 指
定媒体 上公 告并 报中 国证 监会备 案。 
（六） 申购 和赎 回的 价格 、费用 及其 用途 
1.本基 金 的 申购 采用 “金 额申购 ”方 式， 申购 价格 以申购 当日 久兆300 份 额 的基金 份
额净值 为基 准进 行计 算 ； 本基金 的赎 回采 用“ 份额 赎回” 方式 ，赎 回价 格以 赎回当 日久 兆
300 份 额的 基金 份额 净值 为基准 进行 计算 。 
2.申购 费率 
本基金 申购 费 由 投资 者承 担， 在 申购 基金 份额 时收 取，主 要用 于本 基金 的市 场推广 、
销售、 登记 结算 等各 项费 用，不 列入 基金 财产 。 投 资者可 以多 次申 购本 基金 ，申购 费率 按
每笔申 购申 请单 独计 算。 
本基金自2015 年3 月13日 起对 通 过 直 销 柜台 申 购 的养老 金 客 户 与 除此 之 外 的其他 投 资
者实施 差别 的申 购费 率。 具体如 下： 
（1 ） 申购 费率 
场外申购费率 
申购金额（含申 购费 ） 申 购费率 
50 万 元以 下 1.2% 
50 万元( 含)－200 万元 0.8% 
200 万元(含) －500 万元 0.4% 
500 万元(含) 以上 每笔1000 元 
场内申购费率 
由深圳 证券 交易 所会 员单 位按照 场外 申购 费率 设定 投资者 的场 内
申购费 率。 
注： 上述 申购 费率 适用 于除 通过本 公司 直销 柜台 申购 的养老 金客 户以 外的 其他 投资 者 。 
（2 ） 特定 申购 费率 
场外申购费率 
申购金额（含申购费 ） 申购费率 
50 万 元以 下 0.24% 
50 万元( 含)－200 万元 0.16% 
200 万元(含) －500 万元 0.08% 
500 万元(含) 以上 每笔1000 元 
场内申购费率 
由深圳 证券 交易 所会 员单 位按照 场外 申购 费率 设定 投资者 的场 内
申购费 率。 
注：上 述特 定申 购费 率适 用于通 过本 公司 直销 柜台 申购本 基金 份额 的养 老金 客户， 包长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 51 
括基本 养老 基金 与依 法成 立的养 老计 划筹 集的 资金 及其投 资运 营收 益形 成的 补充养 老基 金
等，具 体包 括： 全国 社会 保障基 金； 可以 投资 基金 的地方 社会 保障 基金 ；企 业年金 单一 计
划以及 集合 计划 ；企 业年 金理事 会委 托的 特定 客户 资产管 理计 划； 企业 年金 养老金 产 品 。 
如未来 出现 经养 老基 金监 管部门 认可 的新 的养 老基 金类型 ，本 公司 在法 律法 规允许 的
前提下 可将 其纳 入养 老金 客户范 围。 
3.赎回 费率 
本基金 的赎 回费 由基 金份 额持有 人承 担， 在赎 回基 金份额 时收 取， 其 中 25%归入基 金
财产 ， 其余 部分 用于 支付 注册登 记费 和其 他手 续费 。 
场外赎回费率 
持有年限 赎回费率 
1 年以内 0.5% 
1 年(含) －2 年 0.25% 
2 年(含) 以上 0% 
场内赎回 费率 0.5% 
4.基金 管理 人可 以在 法律 法规和 基金 合同 规定 范围 内调整 申购 费率 、 收 费方 式或调低
赎回费 率。 费率 或收费 方 式 如发生 变更 ， 基 金管 理人 应 在调整 实施 前按 照 《 信息 披 露 办法 》
有关规 定至 少在 一种 中国 证监会 指定 媒体 上刊 登公 告。 
5.基金 管理 人可 以在 不违 反法律 法规 规定 及基 金合 同约定 的情 形下 根据 市场 情况制 定
基金促 销计 划， 针对 投资 者定期 或不 定期 地开 展基 金促销 活动 。在 基金 促销 活动期 间， 按
相关监 管部 门要 求履 行必 要手续 后， 基金 管理 人可 以适当 调低 基金 申购 费率 、赎回 费 率 。 
（七） 申购 份额 与赎 回金 额的计 算方 式 
1.久兆300 份额 申购 份额 的计算 及余 额的 处理 方式 
久兆300 份 额的 申购 金额 包括申 购费 用和 净申 购金 额，其 中： 
净申购 金额 ＝申 购金 额/ （1＋申 购费 率） 
申购金 额在500 万元(含)以上的 适用 固定 金额 的申 购费， 即净 申购 金额 ＝申 购金额 －
固定申 购费 金额 
申购费 用＝ 申购 金额 －净 申购金 额 
申购份 额＝ 净申 购金 额/ 申 购当 日 久兆 300 基金 份额 净值 
通过场 外方 式进 行申 购的 ，申购 份额 计算 结果 保留 到小数 点后2 位 ，小 数点 后2 位以
后的部 分四 舍五 入， 由此 产生的 误差 计入 基金 财产 ；通过 场内 方式 申购 的， 申购份 额计 算
结果保 留到 整数 位 ， 计 算所 得整数 位后 小数 部分 的份 额对应 的资 金返 还至 投资 者资金 账 户 。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 52 
例1 ： 某 投资 者通 过场 外投 资10 万元 申购 久兆300 份 额， 申购 费率 为1.2%， 假 定申购
当日久兆300 份 额的 基金 份额净 值 为1.100 元 ，则 其可得 到的 申购 份额 为： 
净申购 金额 ＝100,000 ／(1 ＋1.2%)＝98,814.23 元 
申购费 用＝100,000 －98,814.23 ＝1185.77 元 
申购份 额＝98,814.23/1.100 ＝89,831.12 份 
例 2：如 例 1 ， 如果 该投 资 者选择 通过 场内 申购 ，假 定申购 费率 也为 1.2%， 则 因场内
份额保 留至 整数 位， 故投 资者申 购所 得份 额 为89,831 份， 不足1 份 部分 对应 的申购 资金 返
还给投 资者 。计 算方 法如 下： 
实际净 申购 金额 ＝89,831 ×1.100＝98,814.10 元 
退款金 额＝100,000 －98,814.10 －1185.77 ＝0.13 元 
2.久兆300 份额 的赎 回金 额的计 算及 处理 方式 
本基金 的净 赎回 金额 为赎 回总金 额扣 减赎 回费 用。 其中： 
赎回总 金额 ＝赎 回份 额× 赎回当 日久 兆300 份 额的 基金份 额净 值 
赎回费 用＝ 赎回 总金 额× 赎回费 率 
净赎回 金额 ＝赎 回总 金额 －赎回 费用 
上述计 算结 果均 按四 舍五 入方法 ，保 留到 小数 点后 两位， 由此 产生 的收 益或 损失由 基
金财产 承担 。 
例3 ： 某 投资 者赎 回10 万份 久兆300 份 额， 持 有时 间为8 个月， 对应 的赎 回费 率 为0.5%，
假设赎 回当 日久兆300 份 额的基 金份 额净 值 是1.100 元， 则其 可得 到的 赎回 金额为 ： 
赎回总 金额 ＝100,000 ×1.100 ＝110,000 元 
赎回费 用＝110,000 ×0.5% ＝550 元 
净赎回 金额 ＝110,000 －550 ＝109,450 元 
3. 久兆300 份 额的 份额 净 值计算 ，保 留到 小数 点后3 位， 小数 点后 第4 位四 舍五入 ，
由此产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担。 T 日的 基金 份额净 值在 当天 收市 后计 算， 并 在T+1
日内公 告。 如遇 特殊 情况 ，经中 国证 监会 同意 ，可 以适当 延迟 计算 或公 告。 
（八） 拒绝 或暂 停申 购的 情形



发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资人对 久 兆300 份额 的申 购申 请 ： 
1.因不 可抗 力导 致基 金无 法正常 运作 或者 因不 可抗 力导致 基金 管理 人无 法接 受投资 人
的申购 申请 。 
2.证券 交易 所交 易时 间非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 
3.发生 本基 金合 同规 定的 暂停基 金资 产估 值的 情况 。 
4.基金 管理 人认 为接 受某 笔或某 些申 购申 请可 能会 影响或 损害 现有 基金 份额 持有人 利
益时。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 53 
5.基金 资产 规模 过大 ，使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ，或 其他 可能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ，从 而损 害现有 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 
6.基金 合同 、法 律法 规规 定或中 国证 监会 认定 的其 他情形 。 
发生上 述暂 停申 购情 形时 ， 基金 管理 人应 当根 据有 关规定 在指 定媒 体上 刊登 暂停申 购
公告。 如果 投资 人的 申购 申请被 拒绝 ，被 拒绝 的申 购款项 将退 还给 投资 人。 在暂停 申购 的
情况消 除时 ，基 金管 理人 应及时 恢复 申购 业务 的办 理。 
（九） 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 人的 久兆300 份 额的 赎回 申请 或延缓 支
付赎回 款项 ： 
1.因不 可抗 力导 致基 金无 法正常 运作 。 
2.证券 交易 所交 易时 间非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值。 
3.连续 两个 或两 个以 上开 放日发 生巨 额赎 回。 
4.发生 本基 金合 同规 定的 暂停基 金资 产估 值情 况。 
5.基金 合同 、法 律法 规规 定或中 国证 监会 认定 的其 他情形 。 
发生上 述情 形时 ，基 金管 理人应 在当 日报 中国 证监 会备案 ，已 接受 的赎 回申 请，基 金
管理人 应足 额支 付； 如暂 时不能 足额 支付 ，应 将可 支付部 分按 单个 账户 申请 量占申 请总 量
的比例 分配 给赎 回申 请人 ，未支 付部 分可 延期 支付 ，并以 后续 开放 日的 基金 份额净 值为 依
据计算 赎回 金额 。 若 连续 两个或 两个 以上 开放 日发 生巨额 赎回 ， 延 期支 付最 长不得 超 过20
个工作 日， 并在 指定 媒体 上公告 。投 资人 在申 请赎 回时可 事先 选择 将当 日可 能未获 受理 部
分予以 撤销 。在 久兆300 份额暂 停赎 回的 情况 消除 时，基 金管 理人 应及 时 恢 复赎回 业务 的
办理并 予以 公告 。 
(十) 巨 额赎 回的 情形 及处 理方式 
1.巨额 赎回 的认 定 
若本基 金单 个开 放日 内久 兆 300 份 额的 净赎 回申 请(赎回 申请 份额 总数 加上 基 金转换
中 转 出 申请 份 额总 数 后扣除 申 购 申请 份 额总 数 及基金 转 换 中转 入 申请 份 额总数 后 的 余额)
超过前 一开 放日 的基 金总 份额（ 包括 久 兆300 份额 、中小300A 份 额、 中小300B 份 额） 的
10% ， 即认 为是 发生 了巨 额 赎回。 
2.巨额 赎回 的处 理方 式 
当基金 出现 巨额 赎回 时， 基金管 理人 可以 根据 基金 当时的 资产 组合 状况 决定 全额赎 回
或部分 延期 赎回 。 
(1) 全 额赎 回： 当 基金 管理 人认为 有能 力支 付投 资人 的全部 赎回 申请 时， 按正 常赎回 程
序执行 。 
(2) 部 分延 期赎 回 ： 当 基金 管理人 认为 支付 投资 人的 赎回申 请有 困难 或认 为因 支付投 资长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 54 
人的赎 回申 请而 进行 的财 产变现 可能 会对 基金 资产 净值造 成较 大波 动时 ，基 金管理 人在 当
日接受 赎回 比例 不低 于上 一开放 日基 金总 份额 的10 ％的前 提下 ， 可对 其余 赎 回申请 延期 办
理。对 于当 日的 赎回 申请 ，应当 按单 个账 户赎 回申 请量占 赎回 申请 总量 的比 例，确 定当 日
受理的 赎回 份额 ；对 于未 能赎回 部分 ，投 资人 在提 交赎回 申请 时可 以选 择延 期赎回 或取 消
赎回。 选择 延期 赎回 的， 将自动 转入 下一 个开 放日 继续赎 回， 直到 全部 赎回 为止； 选择 取
消赎回 的， 当日 未获 受理 的部分 赎回 申请 将被 撤销 。延期 的赎 回申 请与 下一 开放日 赎回 申
请一并 处理 ， 无 优先 权， 并 以下一 开放 日的 基金 份额 净值为 基础 计算 赎回 金额 ， 以此类 推，
直到全 部赎 回为 止。 如投 资人在 提交 赎回 申请 时未 作明确 选择 ，投 资人 未能 赎回部 分作 自
动延期 赎回 处理 。 部 分延 期赎回 不受 单笔 赎回 最低 份额的 限制 。 
当出现 巨额 赎回 时， 场内 赎回申 请按 照深 圳证 券交 易所相 关规 则进 行处 理； 基金转 换
中转出 份额 的申 请的 处理 方式遵 照相 关业 务规 则及 届时开 展转 换业 务的 公告 。 
(3) 暂 停赎 回： 久 兆300 份 额连 续2 日 以上(含 本数)发生巨 额赎 回， 如基 金管 理人认 为
有必要 ，可 暂停 接受 久兆300 份 额的 赎回 申请 ；已 经接受 的赎 回申 请可 以延 缓支付 赎回 款
项，但 不得 超 过20 个工 作 日，并 应当 在指 定媒 体上 进行公 告。 
3.巨额 赎回 的公 告 
当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时， 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、传 真或 者招 募说明 书
规定的 其他 方式 在3 个交 易日内 通知 基金 份额 持有 人，说 明有 关处 理方 法， 同时在 指定 媒
体上刊 登公 告。 
（十一 ）暂 停申 购或 赎回 的公告 和 重 新开 放申 购或 赎回的 公告 
1.发生 上述 暂停 申购 或赎 回情况 的， 基金 管理 人当 日应立 即向 中国 证监 会备 案，并 在
规定期 限内 在指 定媒 体上 刊登暂 停公 告。 
2.如发 生暂 停的 时间 为1 日， 基 金管 理人 应于 重新 开 放日， 在指 定媒 体上 刊登 久 兆300
份额重 新开 放申 购或 赎回 公告， 并公 布最 近1 个开 放日的 基金 份额 净值 。 
3.如发 生暂 停的 时间 超过1 日但 少于2 周 ，暂停 结 束，基 金重 新开 放申 购或 赎回时 ，
基金管 理人 应提 前2 日在 指定媒 体上 刊登 久兆300 份额重 新开 放申 购或 赎回 公告， 并公 告
最近1 个开 放日 的基 金份 额净值 。 
4.如发 生暂 停的 时间 超过 2 周 ，暂 停期 间， 基金 管 理人应 每 2 周 至少 刊 登 暂 停公告 1
次。暂 停结 束， 基金 重新 开放申 购或 赎回 时， 基金 管理人 应提 前2 日在 指定 媒体上 连续 刊
登基金 重新 开放 申购 或赎 回公告 ，并 公告 最 近1 个 开放日 久 兆300 份额 的基 金份额 净 值 。 
（十二 ）基 金 的 转换 
基金转 换是 指基 金份 额持 有人可 按规 定申 请将 所持 有的本 基金 份额 转换 为本 基金管 理
人管理 并在 同一 注册 登记 人登记 的其 它开 放式 基金 份额。 基金 转换 收取 相应 费用， 费用 详
情请参 见本 招募 说明 书第 十七部 分“ 基金 的费 用与 税收” 。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 55 
基 金 管 理 人 已 开通 本 基 金 场外份额与 长 城久 富 核 心成 长 混合型 证 券投 资 基 金(LOF) 场
外份额 之间 的基 金转 换业 务。 
（十三 ）基 金的 非交 易过 户 
基金的 非交 易过 户是 指基 金注册 登记 机构 受理 继承 、捐赠 和司 法强 制执 行而 产生的 非
交易过 户以 及注 册登 记机 构认可 、符 合法 律法 规的 其它非 交易 过户 。无 论在 上述何 种情 况
下，接 受划 转的 主体 必须 是依法 可以 持有 本基 金基 金份额 的投 资人 。 
继承是 指基 金份 额持 有人 死亡， 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承； 捐赠指 基
金份额 持有 人将 其合 法持 有的基 金份 额捐 赠给 福利 性质的 基金 会或 社会 团体 ；司法 强制 执
行是指 司法 机构 依据 生效 司法文 书将 基金 份额 持有 人持有 的基 金份 额强 制划 转给其 他自 然
人、法 人或 其他 组织 。办 理非交 易过 户必 须提 供基 金注册 登记 机构 要求 提供 的相关 资料 ，
对于符 合条 件的 非交 易过 户申请 按基 金注 册登 记机 构的规 定办 理， 并按 基金 注册登 记机 构
规定的 标准 收费 。 
 (十四)定 期定 额投 资 
“定期 定额 投资” 是指 投资 者可通 过本 基金 的销 售机 构提交 申请 ， 约定 每月 扣款 时间 、
扣款金 额 及 扣款 方式 ，由 指定的 销售 机构 于每 月约 定扣款 日在 投资 者指 定资 金账户 内自 动
完成扣 款和 基金 申购 申请 的一种 长期 投资 方式 。 
本基金 管理 人已 通过 建设 银行、 招商 银行 、农 业银 行、 交 通银 行、 中国 银行 、 工商 银
行、 华 夏银 行、 上海 银行 、中信 银行 、北 京银 行、 民生银 行、 浦发 银行 、 平 安银行 、包商
银行、 泉州 银行 、 宁 波银 行、 中 信建 投证 券、 国泰 君安证 券、 申万 宏源 证券 、申万 宏源 西
部证券 、海 通证 券、 长城 证券、 银河 证券 、招 商证 券、兴 业证 券、 国信 证券 、国盛 证券 、
华泰证 券 、 平 安证 券 、 中泰 证券 、 广州 证券 、 世纪 证券 、 安 信证 券 、 长 江证 券、 中信 证券 、
中投证 券、 华西 证券 、 恒 泰证券 、 中 信证 券（ 山东 ） 、国融 证 券、 华宝 证券 、民生 证券 、
天源证 券、 华融 证券 、国 海证券 、信 达证 券 、 广发 证券、 西南 证券 、 中 信期 货、 深 圳众 禄
金融控 股股 份有 限公 司 、 杭州数 米基 金销 售有 限公 司、诺 亚正 行(上海)基金 销售投 资顾 问
有限公 司、 上海 天天 基金 销售有 限公 司 、 众升 财富 （北京 ）基 金销 售有 限公 司 、北 京展 恒
基金销 售股份 有 限公 司、 和讯信 息科 技有 限公 司、 上海好 买基 金销 售有 限公 司 、上 海联 泰
资产管 理有 限公 司 、 珠海 盈米财 富管 理有 限公 司 、 深圳富 济财 富管 理有 限公 司 、北 京肯 特
瑞财富 投资 管理 有限 公司 、北京 汇成 基金 销售 有限 公司 等 机构 为投 资者 提供 本基金 定期 定
额投资 服务 ，详 情请 查阅 相关公 告。 
(十五) 基金 的冻 结和 解冻 
基金注 册登 记机 构只 受理 国家有 权机 关依 法要 求的 基金份 额的 冻结 与解 冻， 以及注 册
登记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其他 情况 下的 冻结 与解冻 。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 56 
 
九 、中小300A 份额 与中小300B 份额 的上 市交 易 
(一) 上 市交 易的 地点 
深圳证 券交 易所 。 
(二) 上 市交 易的 时间 
2012 年2 月21 日 
(三) 上 市交 易的 规则 
1.中小300A 份 额、 中小300B 份 额分 别采 用不 同的 交易代 码上 市交 易。 
2.中小300A 份额 、中小300B 份 额上 市首 日的 开盘 参考价 分别 为各 自前 一工 作日的 基
金份额 净值 。 
3.中小 300A 份 额、 中小 300B 份额 实行 价格 涨跌 幅 限制， 涨跌 幅比 例为 10% ，自上 市
首日起 实行 。 
4.中小300A 份 额、 中小300B 份 额买 入申 报数 量为100 份 或其 整数 倍。 
5.中小300A 份 额、 中小300B 份 额申 报价 格最 小变 动单位 为0.001 元 人 民币 。 
6.中小300A 份额 、中小300B 份 额上 市交 易的 其他 规则遵 循《 深圳 证券 交易 所交易 规
则》及 《深 圳证 券交 易所 证券投 资基 金上 市规 则》 等相关 规定 。 
(四) 上 市交 易的 费用 
中小300A 份 额、 中小300B 份额 上市 交易 的费 用按 照深圳 证券 交易 所相 关规 则及有 关
规定执 行。 
(五) 上 市交 易的 行情 揭示 
中小300A 份 额、 中小300B 份额 在深 圳证 券交 易所 挂牌交 易， 交易 行情 通过 行情发 布
系统揭 示。 行情 发布 系统 同时揭 示前 一交 易日 的基 金份额 净值 。 
(六) 上 市交 易的 注册 登记 
投资人T 日 买入 成功 后， 注册登 记机 构在T 日 自动 为投资 人登 记权 益并 办理 注册登 记
手续， 投资 人 自T+1 日（ 含该日 ）后 有权 卖出 该部 分基金 ； 
投资人T 日 卖出 成功 后， 注册登 记机 构在T 日 自动 为投资 人办 理扣 除权 益的 注册登 记
手续。 
(七) 上 市交 易的 停复 牌、 暂停上 市、 恢复 上市 和终 止 上市 
中小300A 份 额、 中小300B 份额 的停 复牌 、暂 停上 市、恢 复上 市和 终止 上市 按照相 关
法律法 规、 中国 证监 会及 深圳证 券交 易所 的相 关规 定执行 。 
(八) 相 关法 律法 规、 中国 证监会 及深 圳证 券交 易所 对基金 上市 交易 的规 则等 相关规 定
内容进 行调 整的 ，本 基金 基金合 同相 应予 以修 改， 且此项 修改 无须 召开 基金 份额持 有人 大
会。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 57 
（九） 若深 圳证 券交 易所 、中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司增 加了 基金 上市 交易的 新
功能， 基金 管理 人可 以在 履行适 当程 序后 增加 相应 功能。 
 
十 、基 金份额 的登 记、系 统内 转托管 和跨 系统转 登记 等其他 相关 业务 
（一） 基金 份额 的登 记 
1.本基 金的 基金 份额 采用 分系统 登记 的原 则。 场外 认购、 申购 或通 过跨 系统 转登记 从
场 内 转 入 的久 兆 300 份 额登 记 在 注 册登 记 系 统基 金份 额 持 有 人开 放 式 基金 账户 下 ； 中小
300A 份 额、 中小 300B 份 额，以 及场 内认 购、 申购 或通过 跨系 统转 登记 从场 外转入 的久 兆
300 份 额登 记在 证券 登记 结算系 统基 金份 额持 有人 证券账 户下 。 
2.登记 在证 券登 记结 算系 统中的 久兆300 份 额 可以 申请场 内赎 回； 登记 在注 册登记 系
统中的 久 兆300 份额 可以 申请场 外赎 回。 
3.登记 在证 券登 记结 算系 统中的 中小300A 份额、 中小300B 份 额只能 在深 圳证 券交 易
所上市 交易 ，不 能直 接申 请场内 赎回 。 
（二） 系统 内转 托管 
1.系统 内转 托管 是指 基金 份额持 有人 将持 有的 基金 份额在 注册 登记 系统 内不 同销售 机
构（网 点） 之间 或证 券登 记结算 系统 内不 同会 员单 位（席 位） 之间 进行 转托 管的行 为。 
2.基金 份额 登记 在注 册登 记系统 的基 金份 额持 有人 在变更 办理 久兆300 份 额 赎回业 务
的销售 机构 （网 点） 时， 须办理 已持 有久 兆300 份 额的系 统内 转托 管。 
3.基金 份额 登记 在证 券登 记结算 系统 的基 金份 额持 有人在 变更 办理 中小 300A 份额 、 中
小300B 份 额上 市交 易或 久 兆300 份额 场内 赎回 业务 的会员 单位 （ 席位 ） 时 ， 须 办理已 持有
基金份 额 的 系统 内转 托管 。 
4.投资 者采 用基 金管 理人 直销中 心网 上交 易方 式认 购或申 购的 基金 份额 将不 能办理 系
统内转 托管 业务 。若 网上 交易有 关规 定及 业务 规则 发生变 更， 基金 管理 人可 为投资 者采 用
直销中 心网 上交 易方 式认 购或申 购的 基金 份额 办理 系统内 转托 管时 ，基 金管 理人将 做出 调
整并及 时公 告。 
5．募 集期 内不 得办 理系 统 内转托 管。 
6．基 金销 售机 构可 以按 照 规定的 标准 收取 转托 管费 。 
（三） 跨系 统转 登记 
1.跨系 统转 登记 是指 基金 份额持 有人 将持 有的 久兆300 份 额在 注册 登记 系统 和证券 登
记结算 系统 之间 进行 转登 记的行 为。 
2.久兆300 份 额 跨系 统转 登记的 具体 业务 按照 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司的相 关
规定办 理。 
3.投资 者采 用基 金管 理人 直销中 心网 上交 易方 式认 购或申 购的 基金 份额 将不 能办理 跨长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 58 
系统转 登记 业务 。若 网上 交易有 关规 定及 业务 规则 发生变 更， 基金 管理 人可 为投资 者采 用
直销中 心网 上交 易方 式认 购或申 购的 基金 份额 办理 跨系统 转登 记时 ，基 金管 理人将 做出 调
整并及 时公 告。 
4．募 集期 内不 得办 理跨 系 统转登 记。 
5．基 金销 售机 构可 以按 照 规定的 标准 收取 转托 管费 。 
（四） 基金 份额 的非 交易 过户、 质押 、冻 结与 解冻 
本基金 的非 交易 过户 、质 押、冻 结与 解冻 等， 按 照 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 、
深圳证 券交 易所 等相 关机 构的规 定办 理。 
 
十 一、 基金的 份额 配对转 换 
本基金 基金 合同 生效 后， 基金管 理人 将为 基金 份额 持有人 办理 份额 配对 转换 业务。 
（一） 份额 配对 转换 
份额配 对转 换是 指本 基金 场内的 久 兆300 份额 与中小300A 份 额、 中小300B 份额之 间
的配对 转换 ，包 括分 拆与 合并两 个方 面。 
1.分拆 。基 金份 额持 有人 将其持 有的 每 十 份久 兆300 份额 的场 内份 额申 请转 换成 四 份
中小300A 份额与 六 份中小300B 份 额的 行为 。 
2.合并 。基 金份 额持 有人 将其持 有的 四份 中小300A 份额与 六份 中小300B 份 额 进行 配
对申请 转换 成 十 份久 兆300 份额 的场 内份 额的 行为 。 
（二） 份额 配对 转换 的业 务办理 机构 
份额配 对转 换的 业务 办理 机构见 基金 管理 人届 时发 布的相 关公 告。 
基金投 资者 应当 在份 额配 对转换 业务 办理 机构 的营 业场所 或按 其提 供的 其他 方式办 理
份额配 对转 换。 深圳 证券 交易所 、基 金登 记结 算机 构或基 金管 理人 可根 据情 况变更 或增 减
份额配 对转 换的 业务 办理 机构， 并予 以公 告。 
（三） 份额 配对 转换 的业 务办理 时间 
份额配 对转 换自 中小300A 份额、 中小 300B 份 额上 市 交易后 不超 过6 个月 的时 间内开
始办理 ，基 金管 理人 应在 开始办 理份 额配 对转 换的 具体日 期前2 日 在至 少一 家指定 媒体 及
基金管 理人 网站 公告 。 
份额配 对转 换的 业务 办理 日为深 圳证 券交 易所 交易 日（基 金管 理人 公告 暂停 份额配 对
转换时 除外 ）， 具体 业务 办理时 间见 招募 说明 书。 在招募 说明 书规 定的 上述 时间之 外不 办
理份额 配对 转换 业务 。 
若深圳 证券 交易 所交 易时 间、交 易规 则更 改或 实际 情况需 要， 基金 管理 人可 对份额 配
对转换 业务 的办 理时 间进 行调整 并公 告。 
（四） 份额 配对 转换 的原 则 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 59 
1.份额 配对 转换 以份 额申 请。 
2.申请 进行 “分 拆” 的久 兆300 份额 的场 内份 额必 须是10 的 整数 倍 。 
3.申请 进行 “合 并” 的中小300A 份 额与中小 300B 份额必 须同 时配 对申 请， 且基金 份
额数必 须同 为整 数且 两者 的比例 为4:6。 
4.久兆300 份 额 的场 外份 额如需 申请 进行 “分 拆” ，须跨 系统 转登 记为 久兆300 份额
的场内 份额 后方 可进 行。 
5.份额 配对 转换 应遵 循届 时相关 机构 发布 的相 关业 务规则 。 
深圳证 券交 易所 、基 金登 记结算 机构 或基 金管 理人 可视情 况对 上述 规定 作出 调整， 并
在正式 实施 前2 日在 至少 一家指 定媒 体和 基金 管理 人网站 公告 。 
（五） 份额 配对 转换 的程 序 
份额配 对转 换的 程序 遵循 届时相 关机 构发 布的 最新 业务规 则， 具体 见相 关业 务公 告 。 
（六） 暂停 份额 配对 转换 的情形 
1. 深 圳证 券交 易所、 基金 登记结 算机 构、 份额 配对 转换业 务办 理机 构因 异常 情况无 法
办理份 额配 对转 换业 务。 
2. 法 律法 规、 深圳 证券 交 易所规 定或 经中 国证 监会 认定的 其他 情形 。 
发生前 述情 形的 ，基 金管 理人应 当在 至少 一家 指定 媒体及 基金 管理 人网 站刊 登暂停 份
额配对 转换 业务 的公 告。 
在暂停 份额 配对 转换 的情 况消除 时 ， 基 金管 理人 应及 时恢复 份额 配对 转换 业务 的办理 ，
并依照 有关 规定 在至 少一 家指定 媒体 及基 金管 理人 网站上 公告 。 
（七） 份额 配对 转换 的业 务办理 费用 
份额配 对转 换业 务办 理机 构可对 份额 配对 转换 业务 的办理 酌情 收取 一定 的佣 金，具 体
见相关 业务 公告 。 
 
十 二、 基金的 投资 管理 
（一） 投资 目标 
本基金 通过 投资 约束 和数 量化监 控， 力求 实现 对中 小板300 （ 价格） 指数 的有 效跟踪 。
在正常 市场 情况 下， 本基 金力争 将基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 变化 率之 间的日 平均 跟
踪误差 控制 在0.35% 以 内 ，年跟 踪误 差控 制 在4% 以 内。 
（二） 投资 范围



本基金 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ，包 括中小 板 300（ 价格 ）指 数的成 份
股及其 备选 成份 股、 新股 （一级 市场 初次 发行 或增 发）、 债券 、资 产支 持证 券、权 证， 以
及经中 国证 监会 批准 的允 许本基 金投 资的 其他 金融 工具 （ 但须 符合中 国证 监会 相关规 定 ） 。 
本基金 投资 于股 票的 资产 占基金 资产 净值 的比 例不 低于90%， 其 中将 不低 于90%的股 票长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 60 
资产投 资于 中小 板 300 （ 价格） 指数 的成 份股 及其 备选成 份股 ，现 金或 者到 期日在 一年 以
内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5%。 权证 及其 他金融 工具 的投 资比 例依 照法律 法规 或
监管机 构的 规定 执行 。 
如法律 法规 或监 管机 构今 后允许 本基 金投 资其 他品 种， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围， 进行组 合资 产管 理。 
（三） 投资 策略 
本基金 采用 完全 复制 策略 ，按照 标的 指数 成份 股构 成及其 权重 构建 股票 资产 组合， 并
根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变化 对股 票组 合进 行动态 调整 。但 因特 殊情 况导致 基金 无
法有效 跟踪 标的 指数 时， 本基金 将运 用其 他方 法建 立实际 组合 ，力 求实 现基 金相对 业绩 比
较基准 的跟 踪误 差最 小化 。 
1.资产 配置 策略 
为了实现追踪误差最小化，本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于
90%， 其中 将不 低于90%的 股票资 产投 资于 中小 板300（价 格） 指数 的成 份股 及 其备选 成份
股。 本 基金 将采 用完 全复 制策略 ，按 标的 指数 成份 股及其 权重 构建 股票 资产 组合。 
2.股票 投资 策略 
本基金 通过 完全 复制 策略 进行被 动式 指数 化投 资， 根据中 小 板 300（价 格） 指数成 份
股的基 准权 重构 建股 票资 产组合 ，并 根据 成份 股构 成及其 权重 的变 动进 行动 态调整 。 
（1 ） 股票 投资 组合 的构 建 
本基金 将按 照中 小 板 300 （价格 ）指 数各 成份 股的 基准权 重进 行股 票资 产配 置。当 遇
到成份 股停 牌、 流动 性不 足、投 资限 制或 其他 影响 指数复 制的 市场 因素 ，使 基金无 法依 指
数权重 购买 某成 份股 或预 期将调 整的 标的 指数 成份 股时， 本基 金可 以根 据市 场情况 ，对 基
金资产 进行 适当 调整 ，以 尽量缩 小跟 踪误 差。 
（2 ） 股票 投资 组合 的调 整 
本基金 的股 票投 资组 合将 根据中 小 板 300（价 格） 指数成 份股 构成 及其 权重 的变动 进
行相应 的定 期调 整和 日常 修正， 本基 金还将 根据 投资 比例限 制、 申购赎 回变 动情 况等因 素 ，
对股票 投资 组合 进行 不定 期调整 ，力 争实 现跟 踪误 差最小 化。 
1）定 期调 整 
本基金 所构 建的 投资 组合 将定期 根据 所跟 踪标 的指 数成份 股的 调整 进行 相应 的跟踪 调
整。 中 小板300 指数 的样 本 股每半 年调 整一 次， 每次 样 本股调 整数 量不 超过 样本 总数 的10%。
样本调 整设 置缓 冲区 ，排 名在样 本 数 70%范围 之内 的非原 成份 股按 顺序 入选 ，排名 在样 本
数130% 范 围之 内的 原成 份 股按顺 序优 先保 留。 
本基金 将持 续关 注中 小板300 指 数成 份股 的变 动情 况，在 指数 成份 股调 整生 效前， 分
析并确 定组 合调 整策 略， 及 时进行 投资 组合 的优 化调 整， 实 现指 数调整 前后 基金 资产稳 定 ，长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 61 
减小基 金资 产波 动对 追踪 误差造 成的 影响 。 
2）不 定期 调整 
①当成 份股 发生 增发 、送 配等情 况而 影响 成份 股在 指数中 权重 的行 为时 ，本 基金将 根
据其需 调整 的权 重比 例， 进行相 应调 整。 
②当上 市公 司股 权关 系发 生变动 导致 其控 股属 性发 生变化 或者 指数 成份 股出 现吸收 合
并等事 件时 ，本 基金 可根 据市场 情况 ，对 基金 资产 进行适 当调 整， 以尽 量缩 小跟踪 误 差 。 
③本基 金将 根据 申购 和赎 回情况 ，结 合 基 金的 现金 头寸管 理， 制定 交易 策略 对股票 投
资组合 进行 调整 ，使 基金 申购和 赎回 不会 对追 踪误 差带来 重大 影响 。 
④若因 个别 成份 股停 牌、 流动性 不足 或法 规限 制等 因素， 使得 本基 金无 法按 照其所 占
标的指 数权 重进 行购 买时 ，本基 金将 综合 考虑 跟踪 误差最 小化 和投 资者 利益 ，部分 持有 现
金或买 入相 关的 替代 性组 合。 
进行股票替换时遵循的原则如下： ①用以替换的股票与被替换股票属于同一行业； ②用
以替换的股票具有较好的流动性； ③用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考察期内
日收益率序列风险收益特征高度相关，能较好地代表被替代股票的收益率及其波动情况。 
3.债券 投资 策略 
本基金 将根 据“ 自上 而下 ”对宏 观经 济形 势、 财政 与货币 政策 ，以 及债 券市 场资金 供
求等因 素的 分析 ，重 点参 考基金 的流 动性 管理 需要 ，选取 流动 性较 好 的 债券 进行配 置。 
4.权证 投资 策略 
本基金 在进 行权 证投 资时 将在严 格控 制风 险的 前提 下谋取 最大 的收 益， 以不 改变投 资
组合的 风险 收益 特征 为首 要条件 ，运 用有 关数 量模 型进行 估值 和风 险评 估， 谨慎投 资。 
此外， 本基 金还 将根 据市 场情况 ，适 度参 与新 股申 购（含 增发 新股 ）。 如法 律法规 或
监管机 构今 后允 许本 基金 投资其 他品 种， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ，可 以将其 纳入 投
资范围 ，进 行组 合资 产管 理。 
（四） 业绩 比较 基准 
本基金 以中 小 板300 （价 格）指 数作 为标 的指 数。 
本基金 业绩 比较 基准 ： 中 小板300(价格)指数 收益 率×95%＋ 活期 存款 利率(税后)×5% 
由于本 基金 为完 全复 制型 指数基 金， 跟踪 标的 为中 小板 300（ 价格 ）指 数， 同时本 基
金 现 金 或 到期 日 在一 年 以内 的 政 府 债券 不 低于 基 金资 产 净 值的 5% ，因 此 本基金 以 中 小板
300 （ 价格） 指数 收益 率和 活期存 款利 率 （ 税后 ） 的 复合收 益率 作为 基金 的业 绩比较 基准 符
合本基 金的 特性 。 
今后， 如果 指数 公司 变更 或停止 中小 板300 （ 价格） 指数的 编制 及发 布， 或中 小板300
（价格 ）指 数由 其他 指数 替代（ 单纯 更名 除外 ）， 或由于 指数 编制 方法 发生 重大变 更等 原
因导致 中小 板300 （ 价格） 指数不 宜继 续作 为标 的指 数， 或 市场 有其 他更 适合 投资的 指数 ，长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 62 
本基金 管理 人 在 履行 适当 程序后 ， 可 以变 更本 基金 的标的 指数 和投 资对 象， 并选择 确定 新
的标的 指数 ，相 应变 更基 金名称 、投 资范 围和 业绩 比较基 准或 业绩 比较 基准 的权重 构成 。
本基金 由于 上述 原因 变更 标的指 数和 投资 对象 以及 相应变 更基 金名 称、 投资 范围和 业绩 比
较基准 或业 绩比 较基 准的 权重构 成， 不需 召开 基金 持有人 大会 通过 ，但 须经 基金管 理人 和
基金托 管人 协商 一致 ，并 在报中 国证 监会 备案 后及 时公告 。 
（五） 风险 收益 特征 
本基金 为指 数型 基金， 长期 平均风 险和 预期 收益 率高 于普通 股票 型基 金、 混 合型 基金 、
债券型 基金 、货 币市 场基 金等， 为高 风险 、高 收益 产品。 
（六） 投资 决策 依 据 及程 序 
1.决策 依据 
(1)国 家有 关法 律、 法规 以 及基金 合同 等的 有关 规定 。 
(2)《 长城 基金 管理 有限 公 司章程 》的 有关 规定 。 
(3)《 长城 基金 管理 有限 公 司投资 管理 制度 》的 有关 规定 。 
2.投资 决策 程序 
(1) 本 基金 的投 资实 行投 资 决策委 员会 领导 下的 基金 经理负 责制 ， 投资 决策 委员 会是基
金投资 的最 高决 策机 构。 投资决 策委 员会 根据 《基 金法》 、《 运作 办法 》等 相关法 律法 规
和基金 合同 、公 司的 有关 规章制 度， 确定 公司 投资 战略和 投资 方向 ，制 订重 大投资 决 策 。 
(2) 基 金经 理根 据投 资决 策 委员会 的投 资战 略 ， 结 合 对指数 成份 股 、 证 券市 场 、 投资时
机等方 面的 分析 ，拟 订基 金的具 体投 资计 划。 
(3) 投 资决 策委 员会 对基 金 经理提 交的 方案 进行 论证 分析， 并形 成决 策纪 要。 
(4) 根 据决 策纪 要， 基金 经 理构造 具体 的投 资组 合及 操作方 案， 交由 交易 室执 行。 
(5) 投 资决 策委 员会 定期 召 开会议 ， 评 价基 金净 值与 比较基 准的 跟踪 误差 ， 并 对基金 管
理小组 关于 控制 跟踪 误差 的提案 做出 决议 。 
(6) 基 金管 理部 基金 管理 小 组利用 数量 模型 ， 对 总体 累积偏 差和 行业 偏差 进行 测算； 研
究部行 业研 究小 组从 基本 面对行 业、 个股 和市 场走 势提 供 基本 信息 ，提 示风 险；运 行保 障
部提供 基金 申购 、赎 回的 动态情 况， 供基 金管 理小 组参考 。 
(7) 基 金管 理小 组根 据信 息 汇总情 况对 组合 进行 适度 调整， 对于 需调 整的 个股， 基金经
理必须 提供 充分 的理 由。 
(8) 研 究部 金融 工程 小组 对 基金投 资组 合跟 踪误 差进 行评估 ， 并作 出跟 踪误 差的 归因分
析报告 ，在 投资 组合 的年 化总体 累积 偏差 超 过2%时 提出预 警。 
(9) 监 察稽 核部 对投 资程 序 进行稽 查并 出具 稽查 报告 。 
(10)交 易室 按有 关交 易规 则执行 ，并 将有 关信 息反 馈基金 经理 。 
（七） 投资 限制 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 63 
1.组合 限制 
本基金 在投 资策 略上 兼顾 投资原 则以 及开 放式 基金 的固有 特点 ，通 过分 散投 资降低 基
金财产 的非 系统 性风 险， 保持基 金组 合良 好的 流动 性。基 金的 投资 组合 将遵 循以下 限 制 ： 
(1) 本 基金 投资 于股 票的 资产占 基金 资产 净值 的比 例不低 于 90%， 其中 将不 低于 90%
的股票 资产 投资 于中 小 板 300 （ 价格 ）指 数的 成份 股 及其备 选成 份股 ，现 金或 者到期 日在
一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的5% 。 
(2) 本 基金 持有 的全 部权 证， 其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的3% ； 本基 金管 理人管 理
的全部 基金 持有 的同 一权 证，不 得超 过该 权证 的 10%；本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总
金额， 不得 超过 上一 交易 日基金 资产 净值 的0.5% 。 
(3) 本 基金 投资 于同 一原 始权益 人的 各类 资产 支持 证券不 得超 过基 金资 产净 值 的 10%；
本基金 持有 的全 部资 产支 持证券 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 20%；本 基金 管理人 管理 的
全部基 金持 有同 一原 始权 益人的 各类 资产 支持 证券 ，不得 超过 其各 类资 产支 持证券 合计 规
模的10%。 
(4) 基 金财 产参 与股 票发 行申购 ，本 基金 所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产，本 基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量 。 
(5) 本 基金 持有 的所 有流 通受限 证券 ，其 公允 价值 不得超 过本 基金 资产 净值 的 10%；
本基金 持有 的同 一流 通受 限证券 ，其 公允 价值 不得 超过本 基金 资产 净值 的5% 。 
(6) 法 律法 规、 基金 合同 规 定的其 他比 例限 制 。 
如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ， 以变 更后 的规 定为准 。
法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制， 如适 用于 本基 金，则 本基 金投 资不 再受 相关限 制。 
因证券 市场 波动 、上 市公 司合并 、基 金规 模变 动、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管
理人之 外的 因素 致使 基金 投资比 例不 符合 上述 规定 投资比 例的 ， 基金 管理 人应 当在10 个交
易日内 进行 调整。 
基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起6 个月 内使 基金的 投资 组合 比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。基 金托 管人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 
2.禁止 行为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法权 益， 基金 财产 不得 用于下 列投 资或 者活 动： 
(1) 承 销证 券； 
(2) 向 他人 贷款 或者 提供 担 保； 
(3) 从 事承 担无 限责 任的 投 资； 
(4) 买 卖其 他基 金份 额， 但 是国务 院另 有规 定的 除外 ； 
(5) 向 其基 金管 理人、 基金 托管人 出资 或者 买卖 其基 金管理 人、 基金 托管 人发 行的股 票
或者债 券； 
(6) 买 卖与 其基 金管 理人、 基金托 管人 有控 股关 系的 股东或 者与 其基 金管 理人 、 基金 托长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 64 
管人有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券； 
(7) 从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ； 
(8) 依 照法 律法 规有 关规 定 ，由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 ； 
(9) 法 律法 规或 监管 部门 取 消上述 限制 ， 如 适用 于本 基金， 则本 基金 投资 不再 受相关 限
制。 
（八） 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 权利 的处 理原 则及方 法 
1.基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利， 保护 基金 份额 持有人 的
利益； 
2.不谋 求对 上市 公司 的控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 
3.有利 于基 金财 产的 安全 与增值 ； 
4.不通 过关 联交 易为 自身 、雇员 、授 权代 理人 或任 何存在 利害 关系 的第 三人 牟取任 何
不当利 益。 
 （九 ）基 金的 融资 、融 券 
本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 、融 券。 
（十）投资组合报告 
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 重
大遗漏 ，并 对其 内容 的真 实性、 准确 性和 完整 性承 担个别 及连 带责 任。



本基金 托管 人中 国建 设银 行股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定 ， 于2017 年2 月21 日
复核了 本报 告中 的财 务指 标、净 值表 现和 投资 组合 报告等 内容 ，保 证复 核内 容不存 在虚 假
记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。



本投资 组合 报告 所载 数据 截至2016年12月31日 止， 本报告 中所 列财 务数 据未 经审计 。 
报告期末基金资产组 合情 况 
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%） 
1 权益投 资 27,378,900.66 95.18 
 其中： 股票 27,378,900.66 95.18 
2 基金投 资 - - 
3 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 
 资产支 持证 券 - - 
4 贵金属 投资 - - 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产 - - 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产 
- - 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 65 
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,383,249.64 4.81 
8 其他资 产 2,475.52 0.01 
9 合计 28,764,625.82 100.00 
1.1


 报告 期末按 行业 分类的 境内 股票投 资组 合 
1.1.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合 
代
码 
行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比例
(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 474,184.20 1.66 
B 采矿业 140,136.45 0.49 
C 制造业 18,415,167.92 64.32 
D 
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和
供应业 
128,309.31 0.45 
E 建筑业 876,984.84 3.06 
F 批发和 零售 业 1,145,466.10 4.00 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 57,284.24 0.20 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输 、 软 件和 信息 技术 服
务业 
2,593,424.42 9.06 
J 金融业 1,045,020.64 3.65 
K 房地产 业 238,263.67 0.83 
L 租赁和 商务 服务 业 523,941.49 1.83 
M 科学研 究和 技术 服务 业 45,054.24 0.16 
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管理 业 118,236.96 0.41 
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服务 业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 514,696.84 1.80 
S 综合 - - 
 合计 26,316,171.32 91.91 




1.1.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比例
(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采掘业 83,545.00 0.29 
C 制造业 726,544.94 2.54 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水
生产和 供应 业 
- - 
E 建筑业 120,591.40 0.42 
F 批发和 零售 业 46,562.00 0.16 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 66 
G 
交通运 输、 仓储 和邮 政
业 
- - 
H 住宿和 餐饮 业 41,800.00 0.15 
I 
信息传 输、 软件 和信 息
技术服 务业 
18,804.00 0.07 
J 金融业 - - 
K 房地产 业 24,882.00 0.09 
L 租赁和 商务 服务 业 - - 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施
管理业 
- - 
O 居民服 务、 修理 和其 他
服务业 
- - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 1,062,729.34 3.71 



 
 
 
1.2 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 
1.2.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股
票 投资 明细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元） 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 002450 康得新 26,079 498,369.69 1.74 
2 002415 海康威 视 19,474 463,675.94 1.62 
3 002024 苏宁云 商 39,849 456,271.05 1.59 
4 002304 洋河股 份 5,843 412,515.80 1.44 
5 002673 西部证 券 15,550 322,973.50 1.13 
6 002142 宁波银 行 17,632 293,396.48 1.02 
7 002594 比亚迪 5,808 288,541.44 1.01 
8 002736 国信证 券 18,338 285,155.90 1.00 
9 002202 金风科 技 16,461 281,647.71 0.98 
10 002739 万达院 线 5,000 270,350.00 0.94 




1.2.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股
票 投资 明细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元） 占基金 资产 净长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 67 
值比例 （％ ） 
1 002716 金贵银 业 5,200 120,328.00 0.42 
2 002486 嘉麟杰 8,300 84,743.00 0.30 
3 002628 成都路 桥 8,612 81,383.40 0.28 
4 002297 博云新 材 3,966 51,914.94 0.18 
5 002618 丹邦科 技 2,000 50,500.00 0.18 
 
1.3 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。



1.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 
1.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券
投 资明 细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。






1.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明
细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 
1.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 
1.8 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
1.8.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，期 末未 持有 股指期 货。 
1.8.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂
不参与 股指 期货 交易 。 
1.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
1.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确国 债期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂
不参与 国债 期货 交易 。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 68 
1.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，期 末未 持有国 债期 货。 
1.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 
1.10 投 资组 合报告 附注 
1.10.1






本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体未 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编
制日前 一年 内受 到过 公开 谴责、 处罚 。 
1.10.2



本基金 投资 的前 十名 股票 中，未 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 股票。 
1.10.3 其 他资 产构成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 1,034.05 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 332.80 
5 应收申 购款 1,108.67 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 2,475.52 




1.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。



1.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 
1.10.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 
 注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 未存 在流通 受限 的情 况。 
1.10.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 
序号 股票代 码 股票名 称 
流通受 限部 分
的公允 价值
( 元) 
占基金 资产
净值比 例
（% ） 
流通受 限情 况说
明 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 69 
1 002297 博云新 材 51,914.94 0.18 重大事 项停 牌 



 
1.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 
 
 
十三 、 基金的 业绩 
过往一 定阶 段 本 基金 净值 增长率 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较 
(截至2016年12月31日) 
时间段 
净值增
长率① 
净值增 长率
标准差 ② 
业绩比 较基
准收益 率③ 
业绩比 较基 
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
基金合 同生 效日
（2012年1月30日 ）
至2012年12月31日 
-11.80% 1.24% 0.00% 1.31% -11.80% -0.07% 
2013年1月1日至 
2013年12月31日 
18.58% 1.44% 22.07% 1.45% -3.49% -0.01% 
2014年1月1日至 
2014年12月31日 13.98% 1.21% 15.23% 1.21% -1.25% 0.00% 
2015年1月1日至 
2015年12月31日 47.33% 2.82% 59.22% 2.57% -11.89% 0.25% 
2016年1月1日至
2016年12月31日 -19.66% 1.82% -19.82% 1.80% 0.16% 0.02% 
基金合 同生 效日 
至2016年12月31日 41.10% 1.81% 79.58% 1.74% -38.48% 0.07% 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 ，基 金管 理人 依照恪 尽职 守、 诚实 信用 、谨慎 勤
勉的原 则管 理和 运用 基金 财产， 但不 保证 基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。 
十 四、 基金的 财产 
(一) 基 金资 产总 值 
基金资 产总 值是 指基 金拥 有的各 类有 价证 券 、 银 行 存款本 息 、 基 金应 收申 购 款以及 其他
资产的 价值 总和 。 
(二) 基 金资 产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 
(三) 基 金财 产的 账户 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 70 
本基金 财产 以基 金名 义开 立银行 存款 账户 ， 以 基金 托 管人的 名义 开立 证券 交易 清算资 金
的结算 备付 金账 户 ， 以 基 金托管 人和 本基 金联 名的 方式开 立基 金证 券账 户 ， 以本基 金的 名义
开立银 行间 债券 托管 账户 。 开 立的 基金 专用 账户 与 基金管 理人 、 基金 托管 人 、 基 金销 售机 构
和注册 登记 机构 自有 的财 产账户 以及 其他 基金 财产 账户相 独立 。 
(四) 基 金财 产的 处分 
基金财 产独 立于 基金 管理 人、 基金 托管 人和 代销 机构 的固有 财产 ， 并由 基金 托管 人保管 。
基金管 理人 、 基金 托管 人 因基金 财产 的管 理 、 运 用 或者其 他情 形而 取得 的财 产和收 益归 入基
金财产 。 基金 管理 人、 基 金托管 人可 以按 基 金 合同 的约定 收取 管理 费 、 托 管 费以及 其他 基金
合同约 定的 费用 。 基金 财产 的债权 、 不得 与基 金管 理人 、 基 金托 管人 固有 财产 的债 务相抵 销 ，
不同基 金财 产的 债权 债务 ， 不 得相 互抵 销。 基金 管 理人 、 基 金托 管人 以其 自 有资产 承担 法律
责任， 其债 权人 不得 对基 金财产 行使 请求 冻结 、扣 押和其 他权 利。 
基金管 理人 、 基金 托管 人 因依法 解散 、 被依 法撤 销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的，基 金财 产不 属于 其清 算财产 。 
除依据《 基金法》 、 基金合 同及其他 有关规定 处分外 ，基金财 产不得被 处分。 非因基 金
财产本 身承 担的 债务 ，不 得对基 金财 产强 制执 行。 
 
十 五、 基金资 产的 估值 
(一) 估 值日 
本基金的估值日为本基金 相关的证券交易场所的正 常营业日以及国家法律法 规规定需
要对外 披露 基金 净值 的非 营业日 。 
(二) 估 值方 法 
1、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1 ） 交易 所上 市的 有价 证 券 （ 包括 股票 、 权 证等 ） ， 以其估 值日 在证 券交 易所 挂牌的 市
价 （ 收盘 价 ） 估 值； 估值 日无交 易的 ， 且最 近交 易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化 ， 以 最近 交
易日的 市价 （ 收盘 价） 估 值； 如最 近交 易日 后经 济 环境发 生了 重大 变化 的 ， 可参考 类似 投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 格。 
（2）交易 所上市实 行净价 交易的债 券按估值 日收盘 价估值， 估值日没 有交易 的，且 最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按最 近交 易 日的收 盘价 估值 。 如最 近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格； 
（3）交易 所上市未 实行净 价交易的 债券按估 值日收 盘价减去 债券收盘 价中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值 ； 估 值日 没有 交易 的 ， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化，按最 近交易日 债券收 盘价减去 债券收盘 价中所 含的债券 应收利息 得到的 净价进行 估值 。长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 71 
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的， 可参 考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格； 
（4）交易 所上市不 存在活 跃市场的 有价证券 ，采用 估值技术 确定公允 价值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券 ， 采 用 估值技 术确 定公 允价 值 ， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。 
2、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送股 、转增股 、配股 和公开增 发的新股 ，按估 值日在证 券交易所 挂牌的 同一股 票
的市价 （收 盘价 ）估 值； 该日无 交易 的， 以最 近一 日的市 价（ 收盘 价） 估值 ； 
（2）首次 公开发行 未上市 的股票、 债券和权 证，采 用估值技 术确定公 允价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（3）首次 公开发行 有明确 锁定期的 股票，同 一股票 在交易所 上市后， 按交易 所上市 的
同一股 票的 市价 （ 收盘 价 ） 估 值； 非公 开发 行有 明 确锁定 期的 股票 ， 按监 管 机构或 行业 协会
有关规 定确 定公 允价 值。 
3 、 全国银 行间债券 市场交 易的债券 、资产支 持证券 等固定收 益品种， 采用估 值技术 确
定公允 价值 。 
4、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
5 、 如有确 凿证据表 明按上 述方法进 行估值不 能客观 反映其公 允价值的 ，基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
6 、 相关法 律法规以 及监管 部门有强 制规定的 ，从其 规定。如 有新增事 项，按 国家最 新
规定估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程 序 及相关 法
律法规的 规定或者 未能充 分维护基 金份额持 有人利 益时，应 立即通知 对方， 共同查明 原因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规 ， 基 金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担 。 本 基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因 此， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍 无法 达成 一致 的意 见 ， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。 
(三) 估 值对 象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、债券 和银 行存 款本 息、 应收款 项、 其它 投资 等资 产。 
(四) 基 金份 额净 值的 计算 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 72 
本基金分别 计算并 公告久 兆300 份额 的基金 份额净值 以及 中小300A份额 与 中小300B 份额
的基金 份额 参考 净值 。 
1.久兆300份 额 的基 金份 额 净值计 算 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 
久兆300 份 额的 基金 份额 净 值计算 公式 为： 
T
日 久兆300 份额 的基金 份额净 值＝
T
日 闭市 后的 基金资产 净值/
T
日 本基金 （包 括久
兆300 份额 、中小300A份额、 中小300B 份 额 ）的 基金 份额余 额总 数 
2.中小300A份额与 中小300B 份额 的基 金份 额 参 考净 值 计算 
（1 ） 本 基金 四份 中小300A 份额与 六份 中小300B份额的 参考 净值 之和 将等 于 十 份久 兆300
份额的 净值 。 
（2 ） 中小300A 份 额的 约定 年收益 率为5.8% 。 中小300A 份额 的约 定年 收益 率除 以365得到
中小300A份 额的 约定 日简 单收益 率。 中小300A 份 额 的 基金份 额 参 考净 值 以 基金 合同生 效日 或
前一份额折算日经折算后 的份额净值为基准采用 中小300A 份 额 的 约 定 日简 单收 益 率 单 利 进
行计算 。 中小300A份 额 在 估值日 应计 收益 的天 数为 自基金 合同 生效 日或 前一 份额折 算日 （定
期份额 折算 日或 不定 期份 额折算 日） 次日 起至 估值 日的实 际天 数 。 
（3）计算出 中小300A份额 的份额 参考 净值后 ，根据 中小300A 份额、中小300B 份额和久
兆300 份额 净值 的关 系， 计 算出中小300B份 额的 份额 参考净 值 。 
（4）本基金 进行定 期份额 折算或不定 期份额 折算操 作以后，中小300A 份额、 中小300B
份额的 份额 参考 净值 计算 方法保 持不 变 。 
（5 ） 中小300A份额与 中小300B 份 额的 基金 份额 参考 净值 计 算公 式 
5.8%
1.000 1.000 )
365
A
T
t NAV ? ? ? ? （ 




? ?
300
0.4 / 0.6
BA
TT T
NAV NAV NAV ? ? ? 
其 中，T 表 示 估值 日；t 表示 中小300A 份额在 估值 日应计 收益 的天 数，t ?min( 基金合
同 生 效 日 至 估 值 日 的 实 际 天 数 ， 前 一定期 份 额 折 算 日 次 日 起 至 估 值 日 的 实 际 天 数 ， 前 一 不 定
期 份 额 折 算 日 次 日 起 至 估 值 日 的 实 际 天 数) ；
A
T
NAV 、
B
T
NAV 分别表示中小300A份额与中小
300B份额在T 日的 基金 份额 参考净 值 ；
300
T
NAV 表示 久兆300份 额在T 日的基 金份 额净 值 。 
例6 ： 假设 300 t ? ,
300
1.300
T
NAV ? ，则 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 73 
5.8%
1.000 1.000 300 1.048
365
A
T
NAV ? ? ? ? ?
??
??
??
 
? ? 1.300 0.4 1.048 / 0.6 1.468
B
T
NAV ? ? ? ?



(五) 估 值程 序 
1.基金 份额 净值 是按 照每 个工作 日闭 市后 ， 基 金资 产 净值除 以当 日基 金份 额的 余额数 量
计算， 精确 到0.001 元 ， 小 数点后 第四 位四 舍五 入。 国家另 有规 定的 ，从 其规 定。 
每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ，并 按规定 公告 。 
2.基金 管理 人应 每个 工作 日对基 金资 产估 值。 基金 管 理人每 个工 作日 对基 金资 产估值 后 ，
将基金份 额净值结 果发送 基金托管 人，经基 金托管 人复核无 误后，由 基金管 理人对外 公布 。
月末、 年中 和年 末估 值复 核与基 金会 计账 目的 核对 同时进 行。 
(六) 估 值错 误的 处理 
基金管理 人和基金 托管人 将采取必 要、适当 、合理 的措施确 保基金资 产估值 的准确性 、
及时性 。当 基金 份额 净值 小数点 后3位以 内( 含第3位)发生 差错 时， 视为 基金 份额 净 值错 误。 
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ： 
1.差错 类型 
本基金 运作 过程 中 ， 如 果由 于基金 管理 人或 基金 托管 人、 或注 册登 记机 构 、 或 代 销机构 、
或投资 人自 身的 过错 造成 差错 ， 导 致其 他当 事人 遭 受损失 的 ， 过 错的 责任 人 应当对 由于 该差
错遭受 损失 当事 人( “ 受损 方”)的 直接 损失 按下 述 “ 差错处 理原 则 ” 给 予赔 偿 ， 承 担赔 偿责
任。 
上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于 ： 资 料申 报差 错 、 数 据传 输差 错、 数据 计 算差错 、 系
统故障 差错 、 下达 指令 差 错等 ； 对 于因 技术 原因 引 起的差 错 ， 若 系同 行业 现 有技术 水平 不能
预见、 不能 避免 、不 能克 服，则 属不 可抗 力， 按照 下述规 定执 行。 
由于不 可抗 力原 因造 成投 资人的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ， 因不可 抗
力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任， 但因 该差 错取 得不 当 得利的 当事 人
仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。 
2.差错 处理 原则 
(1) 差错已 发生， 但尚未 给 当事人造成 损失时 ，差错 责任方应及 时协调 各方， 及时进行
更正 ， 因 更正 差错 发生 的费 用由差 错责 任方 承担 ； 由于 差错责 任方 未及 时更 正已 产生的 差错 ，
给当事 人造 成损 失的 ， 由差 错责任 方对 直接 损失 承担 赔偿责 任 ； 若 差错 责任 方已 经积极 协调 ，
并且有 协助 义务 的当 事人 有足够 的时 间进 行更 正而 未更正 ， 则其 应当 承担 相 应赔偿 责任 。 差
错责任 方应 对更 正的 情况 向有关 当事 人进 行确 认， 确保差 错已 得到 更正 。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 74 
(2) 差错的 责任方 对有关 当 事人的直接 损失负 责，不 对间接损失 负责， 并且仅 对差错的
有关直 接当 事人 负责 ，不 对第三 方负 责。 
(3) 因差错 而获得 不当得 利 的当事人负 有及时 返还不 当得利的义 务。但 差错责 任方仍应
对差错 负责 。 如 果由 于获 得 不当得 利的 当事 人不 返还 或不全 部返 还不 当得 利造 成其他 当事 人
的利益 损失( “ 受损 方 ”) ， 则差错 责任 方应 赔偿 受损 方的损 失 ， 并 在其 支付 的 赔偿金 额的 范
围内对 获得 不当 得利 的当 事人享 有要 求交 付不 当得 利的权 利； 如果 获得 不当 得 利的当 事人已
经将此 部分 不当 得利 返还 给受损 方， 则受 损方 应当 将 其已经 获得 的赔 偿额 加上 已经获 得的 不
当得利 返还 的总 和超 过其 实际损 失的 差额 部分 支付 给差错 责任 方。 
(4) 差 错调 整采 用尽 量恢 复 至假设 未发 生差 错的 正确 情形的 方式 。 
(5) 差错责 任方拒 绝进行 赔 偿时，如果 因基金 管理人 过错造成基 金财产 损失时 ，基金托
管人应 为基 金的 利益 向基 金管理 人追 偿 ， 如 果因 基 金托管 人过 错造 成基 金财 产损失 时 ， 基 金
管理人 应为 基金 的利 益向 基金托 管人 追偿 。 基 金管 理 人和托 管人 之外 的第 三方 造成基 金财 产
的损失 ， 并拒 绝进 行赔 偿时 ， 由 基金 管理 人负 责向 差错 方追偿 ； 追偿 过程 中产 生的 有关费 用 ，
应列入 基金 费用 ，从 基金 资产中 支付 。 
(6) 如果出 现差错 的当事 人 未按规定对 受损方 进行赔 偿，并且依 据法律 法规、 基金合同
或其他 规定 ， 基金 管理 人 自行或 依据 法院 判决 、 仲 裁裁决 对受 损方 承担 了赔 偿责任 ， 则基 金
管理人 有权 向出 现过 错的 当事人 进行 追索 ， 并 有权 要 求其赔 偿或 补偿 由此 发生 的费用 和遭 受
的直接 损失 。 
(7) 按 法律 法规 规定 的其 他 原则处 理差 错。 
3.差错 处理 程序 
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ： 
(1) 查明差 错发生 的原因 ， 列明所有的 当事人 ，并根 据差错发生 的原因 确定差 错的责任
方； 
(2)根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 对因 差错 造成的 损失 进行 评估 ； 
(3) 根 据差 错处 理原 则或 当 事人协 商的 方法 由差 错的 责任方 进行 更正 和赔 偿损 失； 
(4) 根据差 错处理 的方法 ， 需要修改基 金注册 登记机 构交易数据 的，由 基金注 册登记机
构进行 更正 ，并 就差 错的 更正向 有关 当事 人进 行确 认。 
4.基金 份额 净值 差错 处理 的原则 和方 法如 下： 
(1) 基金份 额净值 计算出 现 错误时，基 金管理 人应当 立即予以纠 正，通 报基金 托管人，
并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 
(2) 错 误偏 差达 到基 金份 额 净值的0.25% 时， 基金 管理 人应当 通报 基金 托管 人并 报中国 证
监会备 案； 错误 偏差 达到 基金份 额净 值的0.5% 时 ， 基金管 理人 应当 公告 。 
(3) 因基金 份额净 值计算 错 误，给基金 或基金 份额持 有人造成损 失的， 应由基 金管理人
先行赔 付， 基金 管理 人按 差错情 形， 有权 向其 他当 事人追 偿。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 75 
(4) 基金管 理人和 基金托 管 人由于各自 技术系 统设置 而产生的净 值计算 尾差， 以基金管
理人计 算结 果为 准。 
(5) 前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 关另 有规 定的 ，从 其规定 处理 。 
(七) 暂 停估 值的 情形 
1.基金 投资 所涉 及的 证券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2.因不 可抗 力或 其它 情形 致使基 金管 理人 、基 金托 管人无 法 准 确评 估基 金资 产 价 值时 ； 
3.占基 金相 当比 例的 投资 品种的 估值 出现 重大 转变 ， 而基金 管理 人为 保障 投资 人的利 益 ，
已决定 延迟 估值 ； 
4.中国 证监 会和 基金 合同 认定的 其它 情形 。 
(八) 基 金净 值的 确认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算， 基 金托管 人
负责进 行复 核。 基金 管理 人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值并发 送给 基
金托管 人 。 基 金托 管人 对 净值计 算结 果复 核确 认后 发送给 基金 管理 人 ， 由 基 金管理 人对 基金
净值予 以公 布。 
(九) 特 殊情 况的 处理 
1.基金管 理人或基 金托管 人按估值 方法的第5项进行 估值时， 所造成的 误差不 作为基 金
资产估 值错 误处 理。 
2.由于 不可 抗力 原因 ， 或 由于证 券交 易所 及登 记结 算公司 发送 的数 据错 误 ， 或国家 会计
政策变 更 、 市 场规 则变 更 等， 基金 管理 人和 基金 托 管人虽 然已 经采 取必 要 、 适当 、 合 理的 措
施进行 检查 ， 但未 能发 现 错误的 ， 由此 造成 的基 金 资产估 值错 误 ， 基 金管 理 人和基 金托 管人
免除赔 偿责 任。 但基 金管 理人应 当积 极采 取必 要的 措施消 除由 此造 成的 影响 。 
 
十 六、 基金的 收益 分配 
(一) 基金 收益 的 构成 
本基金 合同 项下 基金 收益 即 基金 利润 ， 指基 金利 息 收入 、 投 资收 益、 公允 价 值变动 收益
和其他 收入 扣除 相关 费用 后的余 额； 基金 已实 现收 益 指基金 利润 减去 公允 价值 变动收 益后 的
余额。 
(二) 基 金可 供分 配利 润 
基金可供分配利润指截至 收益分配基准日基金未分 配利润与未分配利润中已 实现收益
的孰低 数。 
(三) 收 益分 配原 则 
本基金 （包 括久 兆300份额、 中小300A份额、 中小300B 份额 ）不 进行 收益 分配 。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 76 
经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 ， 并 经中 国证 监会 核 准后如 果终 止中小300A份 额与中小
300B 份 额的 运作 ， 本基 金 将根据 基金 份额 持有 人大 会决议 调整 基金 的收 益分 配。 具体 见基 金
管理人 届时 发布 的相 关公 告。 
 
十 七、 基金的 费用 与税收 
（一） 与基 金运 作有 关的 费用 
1.基金 费用 的种 类 
(1)基 金管 理人 的管 理费 ； 
(2)基 金托 管人 的托 管费 ； 
(3)基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ； 
(4)基 金合 同生 效后 的基 金 信息披 露费 用； 
(5)基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
(6)基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ； 
(7)基 金的 证券 交易 费用 ； 
(8)基 金上 市费 及年 费； 
(9)标 的指 数许 可使 用费 ； 
(10)基 金收 益分 配中 发生 的费用 ； 
(11)依 法可 以在 基金 财产 中列支 的其 他费 用。 
2.上述 基金 费用 由基 金管 理人在 法律 规定 的范 围内 参照公 允的 市场 价格 确定 ， 法律法 规
另有规 定时 从其 规定 。 
3.基金 费用 计提 方法 、计 提标准 和支 付方 式 
(1)基 金管 理人 的管 理费 
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的1% 年 费率 计提 。计 算方 法如下 ： 
H＝E × 年管 理费 率÷ 当年 天数 
H为每 日应 计提 的基 金管 理 费 
E为前 一日 基金 资产 净值 
基金管 理费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ，
经基金托 管人复核 后于次 月首日起5个工作 日内从基 金财产中 一次性支 付给基 金管理人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。 
(2)基 金托 管人 的托 管费 
在通常 情况 下 ， 基 金托 管费 按前一 日基 金资 产净 值的0.22%年 费率 计提 。 计算 方法 如下 ： 
H＝E × 年托 管费 率÷ 当年 天数 
H为每 日应 计提 的基 金托 管 费 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 77 
E为前 一日 基金 资产 净值 
基金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
经基金托 管人复核 后于次 月首日起5个工作 日内从基 金财产中 一次性支 付给基 金托管人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。 
(3)基 金合 同生 效后 的指 数 使用许 可费 
本基金 作为 指数 基金 ， 需 根据与 深圳 证券 信息 有限 公司签 署的 《 指数 使用 许 可协议 》 的
约定向 深圳 证券 信息 有限 公司支 付指 数使 用许 可费 。 指数使 用许 可费 的计 费时 间从本 基金 基
金合同生 效日开始 计算； 基金合同 生效之日 所在季 度的指数 使用费， 按实际 计提金额 收取 ，
不设下 限 。 自 基金 合同 生 效之日 所在 季度 的下 一季 度起 ， 指 数使 用许 可费 收 取下限 为每 季度
5万元 。 
在通常情况 下，指 数使用 许可费按前 一日基 金资产 净值的0.02% 的年 费率计 提 。当本基
金在某个 季度的指 数使用 许可费不 足5 万元 时，由于 指数使用 许可费收 取下限 的存在， 本 基
金在该季 度实际的 指数使 用许可费 年费率将 高于0.02% 。指数 使用许可 费每日 计算，逐 日累
计，按 季支 付。 
指数使 用许 可费 计算 方法 如下： 
H＝E ×0.02% ÷ 当年 天数 
H为每 日应 付的 指数 使用 许 可费 
E为前 一日 的基 金资 产净 值 
(4)除管理 费、托 管费、 标 的指数使用 许可费 和前述 十 七（一） 所列之 外的基 金费用，
由基金 托管 人与 基金 管理 人协商 后 ， 根 据其 他有 关 法规及 相应 协议 的规 定 ， 按费用 支出 金额
支付， 列入 或摊 入当 期基 金费用 。 
（二） 与基 金销 售有 关的 费用 
1. 久兆300 份额 的 申 购费 用 
(1) 申 购费 率 
久兆300 份额 的 申购 采用 “金额 申购 ”方 式。 申购 费由投 资者 承担 ，在 申购 基金份 额
时收取 ，主 要用 于本 基金 的市场 推广 、销 售、 登记 结算等 各项 费用 ，不 列入 基金财 产。 投
资者可 以多 次申 购本 基金 ，申购 费率 按每 笔申 购申 请单独 计算 。 
本基金自2015 年3 月13日 起对 通 过 直 销 柜台 申 购 的养老 金 客 户 与 除此 之 外 的其他 投 资
者实施 差别 的申 购费 率。 具体如 下： 
1）申 购费 率 
场外申购费率 
申购金额（含申购费 ） 申购费率 
50 万 元以 下 1.2% 
50 万元( 含)－200 万元 0.8% 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 78 
200 万元(含) －500 万元 0.4% 
500 万元(含) 以上 每笔1000 元 
场内申购费率 
由深圳 证券 交易 所会 员单 位按照 场外 申购 费率 设定 投资者 的场 内
申购费 率。 
注： 上述 申购 费率 适用 于除 通过本 公司 直销 柜台 申购 的养老 金客 户以 外的 其他 投资 者 。 
2）特 定申 购费 率 
场外申购费率 
申购金额（含申购费 ） 申购费率 
50 万 元以 下 0.24% 
50 万元( 含)－200 万元 0.16% 
200 万元(含) －500 万元 0.08% 
500 万元(含) 以上 每笔1000 元 
场内申购费率 
由深圳 证券 交易 所会 员单 位按照 场外 申购 费率 设定 投资者 的场 内
申购费 率。 
注：上 述特 定申 购费 率适 用于通 过本 公司 直销 柜台 申购本 基金 份额 的养 老金 客户， 包
括基本 养老 基金 与依 法成 立的养 老计 划筹 集的 资金 及其投 资运 营收 益形 成的 补充养 老基 金
等，具 体包 括： 全国 社会 保障基 金； 可以 投资 基金 的地方 社会 保障 基金 ；企 业年金 单一 计
划以及 集合 计划 ；企 业年 金理事 会委 托的 特定 客户 资产管 理计 划； 企业 年金 养老金 产 品 。 
如未来 出现 经养 老基 金监 管部门 认可 的新 的养 老基 金类型 ， 本 公司 在法 律法 规 允许的 前
提下可 将其 纳入 养老 金客 户范围 。 
 (2)申 购份 额的 计算 
久兆300 份 额的 申购 金额 包括申 购费 用和 净申 购金 额，其 中： 
净申购 金额 ＝申 购金 额/ （1＋申 购费 率） 
申购金 额在500 万元(含)以上的 适用 固定 金额 的申 购费， 即净 申购 金额 ＝申 购金额 －
固定申 购费 金额 
申购费 用＝ 申购 金额 －净 申购金 额 
申购份 额＝ 净申 购金 额/ 申 购当日 久 兆300 基金 份额 净值 
通过场 外方 式进 行申 购的 ，申购 份额 计算 结果 保留 到小数 点后2 位 ，小 数点 后2 位以
后的部 分四 舍五 入， 由此 产生的 误差 计入 基金 财产 ；通过 场内 方式 申购 的， 申购份 额计 算
结果保 留到 整数 位 ， 计 算所 得整数 位后 小数 部分 的份 额对应 的资 金返 还至 投资 者资金 账 户 。 
例4 ： 某 投资 者通 过场 外投 资10 万元 申购 久兆300 份 额， 申购 费率 为1.2%， 假 定申购
当日久 兆300 份 额的 基金 份额净 值 为1.100 元 ，则 其可得 到的 申购 份额 为： 
净申购 金额 ＝100,000 ／(1 ＋1.2%)＝98,814.23 元 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 79 
申购费 用＝100,000 －98,814.23 ＝1185.77 元 
申购份 额＝98,814.23/1.100 ＝89,831.12 份 
例 5：如 例 4 ， 如果 该投 资 者选择 通过 场内 申购 ，假 定申购 费率 也为 1.2%， 则 因场内
份额保 留至 整数 位， 故投 资者申 购所 得份 额 为89,831 份， 不足1 份 部分 对应 的申购 资金 返
还给投 资者 。计 算方 法如 下： 
实际净 申购 金额 ＝89,831 ×1.100＝98,814.10 元 
退款金 额＝100,000 －98,814.10 －1185.77 ＝0.13 元 
2.赎回 费用 
(1) 赎 回费 率 
久兆300 份额 的 申购 采用 “份额 赎回 ”方 式。 赎回 费由基 金份 额持 有人 承担 ，在赎 回
基金份 额时 收取 ，其 中25% 归入 基金 财产 ，其 余部 分 用于支 付注 册登 记费 和其 他手续 费。 
场外赎回费率 
持有年限 赎回费率 
1 年以内 0.5% 
1 年(含) －2 年 0.25% 
2 年(含) 以上 0% 
场内赎回费率 0.5% 
注：上 表中 ，1 年按365 天计算 。 
(2) 赎 回金 额的 计算 
久兆300 份 额的 净赎 回金 额为赎 回总 金额 扣减 赎回 费用。 其中 ： 
赎回总 金额 ＝赎 回份 额× 赎回当 日久 兆300 份 额的 基金份 额净 值 
赎回费 用＝ 赎回 总金 额× 赎回费 率 
净赎回 金额 ＝赎 回总 金额 －赎回 费用 
上述计 算结 果均 按四 舍五 入方法 ，保 留到 小数 点后 两位， 由此 产生 的收 益或 损失由 基
金财产 承担 。 
例6 ： 某 投资 者赎 回10 万份 久兆300 份 额， 持 有时 间为8 个月， 对应 的赎 回费 率 为0.5%，
假设赎 回当 日久 兆300 份 额的基 金份 额净 值 是1.100 元， 则其 可得 到的 赎回 金额为 ： 
赎回总 金额 ＝100,000 ×1.100 ＝110,000 元 
赎回费 用＝110,000 ×0.5% ＝550 元 
净赎回 金额 ＝110,000 －550 ＝109,450元 
3.转换 费用 
(1) 基金转 换费用 由转出 基 金的赎回费 和转出 与转入 基金的申购 费补差 二部分 构成，具
体收取 情况 视每 次转 换时 两只基 金的 申购 费率 差异 情况和 赎回 费率 而定 。 基 金 转换费 用由 基
金份额 持有 人承 担 。 转 入 份额保 留到 小数 点后 两位 ， 剩 余部 分舍 去， 舍去 部 分所代 表的 资产长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 80 
归转入 基金 财产 所有 。 
①如转 入基 金的 申购 费率> 转出基 金的 申购 费率 
转出金 额=转出 基金 份额 × 转出基 金当 日基 金份 额净 值 
转出基 金赎 回费 ＝转 出金 额×转 出基 金赎 回费 率 
转入总 金额 ＝转 出金 额－ 转出基 金赎 回费 
转入基 金申 购费 补差 费率 ＝转入 基金 适用 申购 费率 －转出 基金 适用 申购 费率 
转入基 金 申 购费 补差 ＝转 入总金 额－ 转入 总金 额/(1+ 转入 基金 申购 费补 差费 率) 
转入净 金额 ＝转 入总 金额 －转入 基金 申购 费补 差 
转入份 额＝ 转入 净金 额/ 转 入基金 当日 基金 份额 净值 
基金转 换费 ＝转 出基 金赎 回费＋ 转入 基金 申购 费补 差 
例7：某基金 份额持 有人将 持有的 本基 金 场外 份额10,000 份转换 为 场外 长城久富 核心成
长 混合型 证券投资 基金(LOF) 基金份 额， 持有 期满1 年（未满2年） 。假 设转换 当日转出 基金
的 份额净值 是1.115元， 转 入基金的份 额净值 是1.1450 元 ，对应赎 回费率 为0.25 ％，申购 费
补差费 率为0.3％ ， 则可 得 到的转 换份 额 及 转换 费用 计算如 下 ： 
转出金 额＝100,000 ×1.115＝111,500元 
转出基 金赎 回费 ＝111,500 ×0.25%＝278.75 元 
转入总 金额 ＝111,500 －278.75 ＝111,221.25 元 
转入基 金申 购费 补差 ＝111,221.25 －111,221.25/（1+0.3%）＝332.67 元 
转入净 金额 ＝111,221.25 －332.67＝110,888.58 元 
转入份 额＝110,888.58/1.1450 ＝96,845.92 份 
基金转 换费 ＝278.75 ＋332.67 ＝611.42 元 
②如转 出基 金的 申购 费率 ≥转入 基金 的申 购费 率 
基金转 换费 用＝ 转出 金额 ×转出 基金 赎回 费率 
例8 ： 某 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 场 外 长城 久 富 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基金
(LOF)10,000 份基金 份额转 换为本基金 场外份 额 ，持 有期满1 年 （未满2年） 。 假设转换当 日
转出基 金 的 份额 净值 是1.2150元 ， 转 入基 金的 份额 净 值是1.155元 ， 对应 赎回 费 率为0.25％，
申购费 补差 费率 为0，则 可 得到的 转换 份额 及转 换费 用 计算 如下 ： 
转出金 额＝ 10,0 00× 1.2150＝12,150元 
转出基 金赎 回费 ＝12,150 × 0.25 ％＝30.38 元 
转入总 金额 ＝12,150－30.38 ＝12,119.62元 
转入基 金申 购费 补差 ＝0 
转入净 金额 ＝12,119.62－0＝12,119.62元 
转入份 额＝12,119.62/1.155 ＝10,493.17 份 
基金转 换费 用＝12,15 0× 0 .25％＝30.38元 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 81 
 (2)对 于实 行级 差申 购费 率( 不 同申 购金 额对 应不 同 申购费 率的 基金) ， 以 转入 总金额 对
应的转 出基 金申 购费 率 、 转入基 金申 购费 率计 算申 购补差 费用 ； 如转 入总 金 额对应 转出 基金
申购费 或转 入基 金申 购费 为固定 费用 时， 申购 补差 费用视 为0。 
(3) 转 出基 金赎 回费 的25 ％ 计入转 出基 金资 产 （ 基金 合 同或招 募说 明书 另有 规定 的除外 ） 。 
(4) 计算基 金转换 费用所 涉 及的申购费 率和赎 回费率 均按基金合 同、更 新的招 募说明书
规定费 率执 行 ， 对 于通 过 本公司 网上 交易 、 费率 优 惠活动 期间 发生 的基 金转 换业务 ， 按照 本
公司最 新公 告的 相关 费率 计算基 金转 换费 用。 
(三) 不 列入 基金 费用 的项 目 
基金管理人和基金托管人 因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或基金 财产的损
失， 以及 处理 与基 金运 作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基金 合 同生效 前所 发生
的信息 披露 费、 律师 费和 会计师 费以 及其 他费 用不 从基金 财产 中支 付。 
( 四)基金管 理人和 基金托 管人可根 据基金发 展情况 调整基金 管理费率 和基金 托管费率 。
基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日2日前 在指 定 媒体上 刊登 公告 。 
(五) 基 金税 收 
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。 
 
十 八、 基金份 额折 算 
自基金 合同 生效 日或 前一 定期 份 额折 算日 次日 起至 满一年 的最 后一 个工 作日 止， 本 基
金将按 照以 下规 则进 行基 金的定 期份 额折 算 。 本 基 金运作 期间 ， 如久 兆300 份额的 份额 净
值达到2.000 元或 中小 300B 份额 的份 额 参 考净 值达到 0.250 元， 本基 金将 按 照以下 规则
进行基 金的 不定 期份 额折 算。 
（一） 定期 份额 折算 
1.定期 份额 折算 的折 算日 
每个基 金运 作周 年的 最后 一个工 作日 。 
运作周 年指 自基 金合 同生 效日或 前一 定期 份额 折算 日次日 起至 满一 年的 运作 期间 。 若
该运作 期间 的最 后一 日为 工作日 ， 则该 运作 期间 的 最后一 日为 定期 份额 折算 的折算 日 。 若
该运作 期间 的最 后一 日为 非工作 日 ， 则 定期 份额 折算 的折算 日为 该日 之前 的最 后一个 工 作
日。 
例如， 假设 本基 金成 立 于 2011 年 7 月 14 日 （ 周四 ） ，则本 基金 成立 后的 第一 个运作
周年的 运作 期间 为2011 年7 月14 日至2012 年7 月13 日。 假设2012 年7 月13 日 （周 五）
为工作 日 ， 则 本基 金第 一 个运作 周年 的定 期份 额折 算的折 算日 为2012 年7 月13 日。 第二长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 82 
个运作 周年 的运 作期 间为 2012 年 7 月 14 日至 2013 年 7 月 13 日。假 设 2013 年 7 月 13
日（周 六） 为非 工作 日， 该日之 前的 最后 一个 工作 日为 2013 年 7 月12 日 （ 周五） ，则 本
基金第 二个 运作 周年 的定 期份额 折算 的折 算日 为2013 年7 月12 日 。 第三 个运 作周年 的运
作期间 为2013 年7 月13 日至2014 年7 月12 日 。 假设2014 年7 月12 日 （ 周六 ） 为 非工
作日， 该日 之前 的最 后一 个工作 日为 2014 年 7 月11 日（ 周五） ，则 本基 金第 三个运 作 周
年的定 期份 额折 算的 折算 日为2014 年7 月11 日 。 以此类 推。 
2.定期 份额 折算 的折 算对 象 
定期份 额折 算的 折算 日登 记在册 的久 兆300 份 额和 中小300A 份 额。 
3．定 期份 额折 算的 折算 频 率 
每年折 算一 次。 
4.定期 份额 折算 的折 算方 式 
本基金 进行 定期 份额 折算 后，中小 300A 份 额 期末 的 约定应 得收 益将 折算 为场 内久 兆
300 份 额分 配给 中小 300A 份额持 有人 ，中小 300A 份 额的份 额 参 考净 值 调 整为 1.000 元；
久兆300 份 额持 有人 持有 的每十 份久 兆300 份 额将 按四份 中小300A 份 额 获得 新增久 兆300
份额的分配 ，持有 场外久 兆 300 份额的基 金份额 持 有人将按前 述方式 获得新 增场外久 兆
300 份 额的 分配 ， 持有 场内 久兆300 份 额的 基金 份额 持有人 将按 前述 方式 获得 新增场 内 久
兆300 份额 的分 配。 
经过定 期份 额折 算， 久兆300 份 额的 份额 净值 相应 进 行调整 。 定 期份 额折 算前 后， 中
小300B 份额 的份 额 参 考净 值 及其 份额 数未 发生 变化 ， 中小 300A 份额和 中小 300B 份 额的
份额配 比始 终保 持4:6 的 比例不 变 。 折算 所产 生的 场内久 兆300 份 额不 进行 自动分 离。 
（1 ） 久兆300 份额 
? ?
300 300
0.4 1.000
A
NAV NAV NAV ? ? ? ?
后 前 前
 
久兆300 份 额持 有人 新增 的久 兆300 份额 数
? ?
300
300
0.4 -1.000
A
NAV NUM
NAV
??
?
前 前
后
 
300
NUM
后
=
300
NUM
前
 +久兆300 份 额持 有人 新 增的久 兆300 份 额数 
=
? ?
300
300
300
0.4 -1.000
A
NAV NUM
NUM
NAV
??
?
前 前
前
后
 
其中 ，
300
NAV
前
表示定 期份 额折 算 前久 兆300 份额 的份 额净 值；
300
NAV
后
表示 定期 份长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 83 
额折算 后久 兆300 份 额的 份额净 值 ；
A
NAV
前
表示定 期份 额 折算前 中小300A 份 额的 份 额 参
考净值 ；
300
NUM
前
表 示 定期 份 额折算 前 久兆 300 份额 持有 人持 有 的久 兆 300 份额数 ；
300
NUM
后
表示定 期份 额折 算后 久 兆300 份 额份 额持 有人 持有 的久 兆300 份额 数。 
久兆300 份 额定 期份 额折 算后， 场外 久 兆300 份额 折算保 留至 小数 点 后2 位 ， 小 数 点
2 位以 后的 部分 四舍 五入 ， 由此产 生的 误差 归入 基金 资产 ； 场 内久 兆300 份 额 折算保 留至
整数（ 最小 单位 为1 份） ， 余额计 入基 金资 产。 
（2 ） 中小300A 份额 
1.000
AA
A
A
NAV NUM
NAV
NUM
??
??
前 前
后
前
期 末 的 约 定 应 得 收 益
，
AA
NUM NUM ?
后 前
 
中小300A 份 额 持有 人新 增 的场内 久 兆300 份额 的份 额数
300
NAV
?
后
期 末 的 约 定 应 得 收 益
 
? ?
300
A A A
NAV NAV NUM
NAV
??
?
后 前 前
后
 
其中，
A
NAV
前
表示 定期 份额 折算 前中小300A 份 额的 份额 参 考净值 ；
A
NAV
后
表示定 期
份额折 算后 中小 300A 份 额 的份额 参考 净值 ；
300
NAV
后
表示定 期份额 折算 后久 兆 300 份额
的份额 净值 ；
A
NUM
前
表示定 期份 额 折算前 中小300A 份 额 持有 人持有 的中小300A 份 额数 ；
A
NUM
后
表示定 期份 额折 算后 中小300A 份 额 持有 人持 有的 中小300A 份 额数 。 
中小300A 份 额 定期 份额 折 算后， 中小300A 份 额持 有 人新增 的场 内久 兆300 份 额的份
额数折 算保 留至 整数 （最 小单位 为1 份） ，余 额计 入 基金资 产。 
（3 ） 中小300B 份额 
定期份 额折 算不 改变 中小300B 份 额 的份 额 参 考净 值 及其份 额数 ， 中小 300A 份 额和 中
小300B 份 额的 份额 配比 在 定期份 额折 算前 后始 终保 持4:6 的比 例不 变。 
例 9 ： 假设 某定 期份 额折 算前， 久 兆 300 份 额的 份 额净值 为 1.300 元， 中小 300A 份
额的份 额 参 考净 值 为 1.058 元， 中小300B 份 额的 份 额 参考 净值 为1.461 元 ； 定期份 额折
算前， 场外 久 兆 300 份额为 10 亿 份， 场内 久 兆 300 份额 为 5 亿 份， 中小 300A 份额 为 20
亿份， 中小300B 份 额为30 亿份 。则 定期 份额 折算 后， 
（1 ） 久兆300 份额 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 84 
? ?
300 300
0.4 1.000 1.300 0.4 (1.058 1.000)
A
NAV NAV NAV ? ? ? ? ? ? ? ?
后 前 前
=1.277 元 
场外久 兆300 份 额持 有人 新增的 场外 久 兆300 份额 数 
? ?
300
300
0.4 -1.000
A
NAV NUM
NAV
??
?
前 前
后
? ? 0.4 1.058 1.000 10
1.277
? ? ?
?
亿
=18,167,580.27 份 
场内久 兆300 份 额持 有人 新增的 场内 久 兆300 份额 数 
? ?
300
300
0.4 -1.000
A
NAV NUM
NAV
??
?
前 前
后
? ? 0.4 1.058-1.000 5
1.277
??
?
亿
=9,083,790.13 份 
取整后 为9,083,790 份。 
定期份 额折 算后 场外 久兆 300 份额 份额 持有 人持 有 的场外 久兆300 份 额数=定 期份额
折算前 场外 久兆300 份 额 持有人 持有 的场 外久 兆300 份额 数+ 久兆 300 份额 持 有人新 增的
场外久 兆300 份 额数=1,000,000,000+18,167,580.27=1,018,167,580.27 份 
定期份 额折 算后 场内 久兆 300 份额 份额 持有 人持 有 的场内 久兆300 份 额数=定 期份额
折算前 场内 久兆300 份 额 持有人 持有 的场 内久 兆300 份额 数+ 久兆 300 份额 持 有人新 增的
场内久 兆300 份 额数=500,000,000+9,083,790=509,083,790 份 
（2 ） 中小300A 份额 
1.000
AA
A
A
NAV NUM
NAV
NUM
??
??
前 前
后
前
期 末 的 约 定 应 得 收 益
元 
定期份 额折 算后 中小300A 份额持 有人 持有 的中小300A 份 额数= 20
A
NUM ?
前
亿 份 
中小300A 份 额 持有 人新 增 的场内 久 兆300 份额 的份 额数
300
NAV
?
后
期 末 的 约 定 应 得 收 益
 
? ?
300
A A A
NAV NAV NUM
NAV
??
?
后 前 前
后
? ? 1.058 1.000 20
1.277
??
?
亿
=90,837,901.33 份 
取整后 为90,837,901 份 。 
（3 ） 中小300B 份额 
定期份 额折 算不 改变 中小 300B 份 额 的份 额 参 考净 值 及其份 额数 。定 期份 额折 算后，
中小300B 份额参考 净值 仍为 1.461 元，中小 300B 份 额持有 人持 有的 中小 300B 份额仍 为
30 亿份 ， 中小 300A 份额和 中小 300B 份 额的 份额 配 比在定 期份 额折 算前 后始 终保持 4:6
的比例 不变 。 
5.基金 份额 折算 期间 的基 金业务 办理 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 85 
为保证 基金 份额 折算 期间 本基金 的平 稳运 作， 基金 管理人 可根 据深 圳证 券交 易所 、 中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 相关 业务 规定 暂停 中小 300A 份 额的 上市 交 易和久 兆 300
份额的 申购 、赎 回或 配对 转换等 业务 ，具 体见 基金 管理人 届时 发布 的相 关公 告。 
6.定期 份额 折算 结果 的公 告 
本基金 定期 份额 折算 结束 后， 基 金管 理人 应在 至少 一 家指定 媒体 和基 金管 理人 网站 公
告，并 报中 国证 监会 备案 。 
7.特殊 情形 的处 理 
若在某 定期 份额 折算 的折 算日发 生合 同约 定的 本基 金不定 期份 额折 算的 情形 时， 本 基
金将按 照不 定期 份额 折算 的规则 进行 份额 折算 。 
（二） 不定 期份 额折 算 
1.不定 期份 额折 算的 折算 日 
本 基 金 运 作 期 间 ， 如 久 兆 300 份 额 的 份 额 净 值 达 到 2.000 元或 中小 300B 份 额 的
份额 参 考 净 值 达到 0.250 元 ， 本 基 金 将 进 行 基 金 的 不 定 期 份 额 折 算 ， 基 金 管 理 人 可
根 据 市 场 情 况 确 定 不 定 期 份 额 折 算 的 折 算 日 。 
2.不定 期份 额折 算的 折算 对象 
不定期 份额 折算 的折 算日 登记在 册的 久 兆300 份 额、 中小300A 份 额和 中小300B 份额。 
3．不 定期 份额 折算 的折 算 频率 
不定期 。 
4.不定 期份 额折 算的 折算 方式 
（1 ） 当久 兆300 份 额的 份 额净值 达 到2.000 元时 
当久 兆300 份额 的份 额净 值达 到2.000 元 时， 不定 期份额 折算 后， 久 兆300 份额 的 基
金份额 净值 以及 中小 300A 份额与 中小300B 份 额 的基 金份额 参考 净值 均调 整为 1.000 元 。
不定期 份额 折算 后 ， 持 有人 持有的 久 兆300 份额 的份 额数按 照久 兆300 份 额折 算比例 相 应
增加 ， 持 有场 外久 兆300 份 额的基 金份 额持 有人 将按 前述方 式获 得新 增场 外久 兆300 份额
的分配，持 有场内久 兆 300 份额的基 金份额 持有人 将按前述方 式获得 新增场 内久兆 300
份额的 分配 。 持有 人持 有的 中小300A 份额和 中小 300B 份额 的份 额数 在折 算前 后均保 持不
变，因 折算 新增 的份 额将 全部折 算成 久 兆300 份额 的场内 份额 。 
不定期 份额 折算 前后 ， 中小300A 份 额和 中小300B 份额的 份额 配比 始终 保 持4:6 的比
例不变 。折 算所 产生 的场 内久 兆300 份额 不 进 行自 动分离 。 
1）久 兆300 份额 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 86 
300
1.000 NAV ?
后
，
300 300
300
1.000
NAV NUM
NUM
?
?
前 前
后
 
其中 ，
300
NAV
前
表示不 定期 份额 折 算前久 兆300 份 额的 份额 净值 ；
300
NAV
后
表示不 定
期份额 折算 后久 兆 300 份 额的份 额净 值；
300
NUM
前
表示 不定 期份额 折算 前 久 兆 300 份额
的份额 数；
300
NUM
后
表示 不定 期份 额折算 后久 兆300 份 额的 份额数 。 
久兆300 份 额不 定期 份额 折算后 ， 场 外久 兆300 份 额折算 保留 至小 数点 后2 位， 小 数
点2 位 以后 的部 分四 舍五 入， 由此 产生 的误 差归 入 基金资 产 ； 场 内久 兆300 份额折 算保 留
至整数 （最 小单 位 为1 份 ） ，余额 计入 基金 资产 。 
2）中小300A 份 额和 中小300B 份额 
1.000
AB
NAV NAV ??
后 后
，
AA
NUM NUM ?
后 前
，
BB
NUM NUM ?
后 前
 
中小 300A 份 额 新 增 份 额 折 算 成 场 内 久 兆 300 份 额 的 份 额 数 =
? ?
1.000
1.000
AA
NAV NUM ??
前 前
 
中小 300B 份 额 新 增 份 额 折 算 成 场 内 久 兆 300 份 额 的 份 额 数 =
? ?
1.000
1.000
BB
NAV NUM ??
前 前
 
其中，
A
NAV
前
表示 不定 期份 额折 算前中小 300A 份 额 的份 额 参考净 值 ；
B
NAV
前
表示 不
定期份 额折 算前 中小 300B 份额的 份额 参考 净值 ；
A
NAV
后
表示 不定期 份额 折算 后中小 300A
份 额的 份额 参考 净值 ；
B
NAV
后
表示 不定 期份 额折 算后 中小 300B 份额的 份额 参考 净值 ；
A
NUM
前
表示不 定期 份额 折算 前中小300A 份 额的 份额 数；
B
NUM
前
表 示不定 期份 额折 算前
中小 300B 份 额 的 份 额 数 ；
A
NUM
后
表示不定期份额折算后中小 300A 份 额 的 份 额 数 ；
B
NUM
后
表示不 定期 份额 折算 后中小300B 份 额的 份额 数。 
中小300A 份额或 中小300B 份额 不定 期份 额折 算后 ， 因折算 新增 的场 内久 兆300 份额
的份额 数折 算保 留至 整数 （最小 单位 为1 份） ，余 额 计入基 金资 产。 
（2 ）当 中小300B 份 额的 份额 参 考净 值达到 0.250 元时 
当中小 300B 份 额的 份额 参 考净值 达到 0.250 元 时， 不定期 份额 折算 后， 久 兆 300 份长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 87 
额的基金份额净值 以及中小 300A 份额与中小 300B 份额的基金份额 参考净值 均 调 整 为
1.000 元 ； 持 有人 持有的 久 兆300 份额 的份 额数 按照 久兆300 份 额折 算比 例相 应减少 ， 中
小300B 份额 持有 人持 有的 中小 300B 份 额数 按照 中小 300B 份额 的折 算比 例相 应减少 。为
保持中小 300A 份额 和中小 300B 份 额比 例不 变， 中小 300A 份额 的折 算比 例与中小 300B
份额相 同 ， 中小300A 份 额 持有人 持有 的中小 300A 份 额数同 比例 相应 减少 ， 超 出份额 数将
全部折 算成 久 兆300 份额 的场内 份额 。 
不定期 份额 折算 前后 ， 中小300A 份 额和 中小300B 份额的 份额 配比 始终 保 持4:6 的比
例不变 。折 算所 产生 的场 内久 兆300 份额 不进 行自 动分离 。 
1）久 兆300 份额 
300
1.000 NAV ?
后
，
300 300
300
1.000
NAV NUM
NUM
?
?
前 前
后
 
其中 ，
300
NAV
前
表示不 定期 份额 折 算前久 兆300 份 额的 份额 净值 ；
300
NAV
后
表示不 定
期份额 折算 后久 兆 300 份 额的份 额净 值；
300
NUM
前
表示 不定 期份额 折算 前 久 兆 300 份额
的份额 数；
300
NUM
后
表示 不定 期份 额折算 后久 兆300 份 额的 份额数 。 
久兆300 份 额不 定期 份额 折算后 ， 场 外久 兆300 份 额折算 保留 至小 数点 后2 位， 小 数
点2 位 以后 的部 分四 舍五 入， 由此 产生 的误 差归 入 基 金资 产 ； 场 内久 兆300 份额折 算保 留
至整数 （最 小单 位 为1 份 ） ，余额 计入 基金 资产 。 
2）中小300A 份 额和 中小300B 份额 
1.000
AB
NAV NAV ??
后 后
，
44
6 6 1.000
BB
AB
NAV NUM
NUM NUM
?
? ? ? ?
前 前
后 后
 
中小300A 份 额 持有 人新 增 的场内 久 兆300 份额 的份 额数 
? ?
1.000
1.000
A A A
NAV NUM NUM ? ? ?
?
前 前 后
 
其中，
A
NAV
前
表示 不定 期份 额折 算前中小 300A 份 额 的份 额 参考净 值 ；
B
NAV
前
表示 不
定期份 额折 算前 中小 300B 份额的 份额 参考 净值 ；
A
NAV
后
表示 不定期 份额 折算 后中小 300A
份 额的 份额 参考 净值 ；
B
NAV
后
表示 不定 期份 额折 算后 中小 300B 份额的 份额 参考 净值 ；
A
NUM
前
表示不 定期 份额 折算 前中小300A 份 额的 份额 数；
B
NUM
前
表 示不定 期份 额 折 算前长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 88 
中小 300B 份 额 的 份 额 数 ；
A
NUM
后
表示不定期份额 折 算 后 中小 300A 份 额 的 份 额 数 ；
B
NUM
后
表示不 定期 份额 折算 后中小300B 份 额的 份额 数。 
中小300A 份额 不定 期份 额 折算后 ，因 折算 新增 的场 内久兆 300 份 额的 份额 数 折算保
留至整 数（ 最小 单位 为1 份） ， 余额 计入 基金 资产 。 
例 8： （1）假 设某 日久兆 300 份额 的份 额净 值达到 2.000 元， 触发 不定 期份 额 折算。
该次不 定期 份额 折算 前， 久兆 300 份额 的份 额净 值 为 2.010 元， 中小300A 份 额的份 额 参
考净值 为1.020 元， 中小 300B 份 额的 份额 参考 净值 为 2.670 元； 不定 期份 额 折算前 ，场
外久 兆300 份额为 10 亿 份 ，场内 久 兆300 份额为 5 亿份， 中小 300A 份额为 20 亿 份， 中
小300B 份 额为30 亿 份。 则不定 期份 额折 算后 ， 
1）久 兆300 份额 
300
1.000 NAV ?
后
元 
不定期 份额 折算 后场 外久 兆300 份额 的份 额 数
300 300
1.000
NAV NUM ?
?
前 前
2.010 10
1.000
?
?
亿
=2,010,000,000.00 份 
不定期 份额 折算 后场 内久 兆 300 份 额的 份额 数
300 300
1.000
NAV NUM ?
?
前 前
2.010 5
1.000
?
?
亿
=1,005,000,000 份 
2）中小300A 份 额和 中小300B 份额 
1.000
AB
NAV NAV ??
后 后
元， =
AA
NUM NUM
后 前
=20 亿份 ， =
BB
NUM NUM
后 前
=30 亿
份 
中小300A 份 额 新增 份额 折 算成场 内久 兆300 份 额的 份额数 
=
? ?
1.000
1.000
AA
NAV NUM ??
前 前
? ? 1.020 1.000 20
1.000
??
?
亿
=40,000,000 份 
中小300B 份 额 新增 份额 折 算成场 内久 兆300 份 额的 份额数 
=
? ?
1.000
1.000
BB
NAV NUM ??
前 前
? ? 2.670 1.000 30
1.000
??
?
亿
=5,010,000,000 份 
（2 ） 假设 某日 中小 300B 份额的 份额 参考 净值 低于 0.250 元 ，触 发不 定期 份 额折算 。
该次不 定期 份额 折算 前， 久兆 300 份额 的份 额净 值 为 0.560 元， 中小300A 份 额的份 额 参长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 89 
考净值 为1.030 元， 中小 300B 份 额的 份额 参考 净值 为 0.247 元； 不定 期份 额 折算前 ，场
外久 兆300 份额为 10 亿 份 ，场内 久 兆300 份额为 5 亿份， 中小 300A 份额为 20 亿 份， 中
小300B 份 额为30 亿 份。 
则不定 期份 额折 算后 ， 
1）久 兆300 份额 
300
1.000 NAV ?
后
元 
不定期 份额 折算 后场 外久 兆300 份额 的份 额 数
300 300
1.000
NAV NUM ?
?
前 前
0.560 10
1.000
?
?
亿
=560,000,000.00 份 
不定期 份额 折算 后场 内久 兆 300 份额 的份 额 数
300 300
1.000
NAV NUM ?
?
前 前
0.560 5
1.000
?
?
亿
=280,000,000 份 
2）中小300A 份 额和 中小300B 份额 
1.000
AB
NAV NAV ??
后 后
元 
0.247 30
741,000,000
1.000 1.000
BB
B
NAV NUM
NUM
?
?
? ? ?
前 前
后
亿
份 
44
741,000,000 494,000,000
66
AB
NUM NUM ? ? ? ? ?
后 后
份 
中小300A 份 额 持有 人新 增 的场内 久 兆300 份额 的份 额数 
? ?
1.000
1.000
A A A
NAV NUM NUM ? ? ?
?
前 前 后
 
? ? 1.030 20 1.000 4.94
1.000
1,566,000,000
? ? ?
??
亿 亿
份 
5.基金 份额 折算 期间 的基 金业务 办理 
为 保 证 基 金 份 额 折 算 期 间 本 基 金 的 平 稳 运 作 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中
国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 中小 300A 份 额 与 中小 300B 份 额 的 上 市
交易和久兆 300 份 额 的 申 购 、 赎 回 或 配 对 转 换 等 业 务 ， 具 体 见 基 金 管 理 人 届 时 发 布 的 相 关
公告。 
6.不定 期份 额折 算的 公告 
（1 ） 本基 金运 作期 间， 如 果久 兆300 份额 的份 额净 值在某 一开 放日 小于 或 等 于1.800长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 90 
元， 但在 下一 开放 日大 于1.800 元 ， 基金 管理 人将 就 基金实 施不 定期 份额 折算 的可能 性及
有关事 项在 至少 一家 指定 媒体和 基金 管理 人网 站进 行提示 性公 告。 
（2 ） 本基 金运 作 期 间， 如 果中小 300B 份 额的 份额 参 考净值 在某 一开 放日 大于 或等于
0.350 元 ， 但 在下 一开放 日 小于0.350 元 ， 基 金管 理 人将就 基金 实施 不定 期份 额折算 的可
能性及 有关 事项 在至 少一 家指定 媒体 和基 金管 理人 网站进 行提 示性 公告 。 
（3 ） 本基 金运 作期 间， 如 久兆 300 份额 的份 额净 值 在某一 开放 日大 于或 等于 2.000
元， 则进 行不 定期 份额 折 算。 基金 管理 人将 就不 定 期份额 折算 的折 算日 的确 定及相 关事 项
予以公 告。 
（4 ）本基 金运作 期间， 如 中小 300B 份 额的份 额 参 考净值 在 某一开 放日小 于 或等于
0.250 元 ， 则 进行 不定期 份 额折算 。 基金 管理 人将 就 不定期 份额 折算 的折 算日 的确定 及相
关事项 予以 公告 。 
（5 ）本基 金不定 期份额 折 算结束后 ，基金 管理人 应 在至少一 家指定 媒体和 基 金管理
人网站 公告 。 
 
十 九、 中小300A 份 额与 中小 300B 份 额的 终止 运作 
（一 ） 经 基金 份额 持有 人 大会决 议通 过 ， 中小 300A 份额与 中小300B 份 额可 申 请终止
运作 。 该 基金 份额 持有 人 大会决 议须 经本 基金 所有 份额以 特别 决议 的形 式表 决通过 ， 即须
经参加 基金 份额 持有 人大 会的久 兆300 份额、 中小 300A 份 额与 中小300B 份 额 各自的 基金
份额持 有人 或其 代理 人所 持表决 权 的2/3 以上 （ 含2/3） 通过 方为 有效 。 
（二） 中小300A 份 额与 中小300B 份 额终 止运 作后 的 份额转 换 
中小300A 份额与 中小300B 份额 终止 运作 后 ， 除 非基 金份额 持有 人大 会决 议另 有规定
的，中小300A 份额、 中小300B 份 额将 全部 转换 成 久兆300 份 额的 场内 份额 。 
1.份额 转换 基准 日 
中小 300A 份额与 中小 300B 份额终止运作日(如该日为非工作日，则顺延至下一个工作
日) 。 
2.份额 转换 方式 
在转换 基准 日日 终， 以久 兆 300 份 额的 基金 份额 净 值为基 准， 中小 300A 份额、 中小
300B 份 额 按照 各自 的基 金 份额 参 考净 值 转 换成 久 兆300 份 额的 场内 份额 。 中小300A 份额
（或中小300B 份 额 ） 基 金 份额持 有人 持有 的转 换后 久兆300 份 额的 场内 份额 取整计 算 （ 最长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 91 
小单位 为1 份） ，余 额计 入 基金财 产。 
份额转 换计 算公 式： 
中小300A 份 额 持有 人持 有 的转换 后场 内久 兆300 份 额的份 额数
300
=
AA
NAV NUM
NAV
?
 
中小300B 份 额 持有 人持 有 的转换 后场 内久 兆300 份 额的份 额数
300
=
BB
NAV NUM
NAV
?
 
其中 ，
A
NAV 表示 份 额转 换前 中小300A 份 额的 份额 参考 净 值 ；
B
NAV 表示 份额 转换
前中小 300B 份 额的 份额 参 考净值 ；
300
NAV 表示 久兆300 份 额的份 额净 值 ；
A
NUM 表示
份 额 转换 前中小300A 份额的 份 额数 ；
B
NUM 表 示份 额转 换 前 中小300B 份额 的份 额数。 
3.份额 转换 后的 基金 运作 
中小300A 份额与 中小300B 份额 全部 转换 为久 兆300 份额 的场 内份 额后 ， 本基 金接受
场外与 场内 申购 和赎 回。 
4.份额 转换 的公 告 
中小300A 份额与 中小300B 份额 进行 份额 转换 结束 后， 基金 管理 人应 在至 少一 家指定
媒体和 基金 管理 人网 站公 告，并 报中 国证 监会 备案 。 
 
二十 、 基金的 会计 与审计 
(一) 基 金的 会计 政策 
1.基金 管理 人为 本基 金的 会计责 任方 ； 
2.本基 金的 会计 年度 为公 历每年 的1 月1 日至 12 月31 日； 
3.本基 金的 会计 核算 以人 民币为 记账 本位 币， 以人 民币元 为记 账单 位； 
4.会计 制度 执行 国家 有关 的会计 制度 ； 
5.本基 金独 立建 账、 独立 核算； 
6.基金 管理 人保 留完 整的 会计账 目、 凭证 并进 行日 常的会 计核 算， 按照 有关 规定编 制
基金会 计报 表； 
7.基金 托管 人定 期与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报 表编 制等 进行 核对 并 书面 确 认 。 
(二) 基 金的 审计 
1. 基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 92 
基金年 度财 务报 表及 其他 规定事 项进 行审 计 。 会 计师 事务所 及其 注册 会计 师与 基金管 理人 、
基金托 管人 相互 独立 。 
2.会计 师事 务所 更换 经办 注册会 计师 时， 应事 先征 得基金 管理 人同 意。 
3. 基 金 管理 人( 或 基 金托 管人) 认 为 有充 足理 由 更换 会计 师 事 务所 ， 经基 金 托管人( 或
基金管 理人)同 意 ， 并 报中 国证监 会备 案后 可以 更换 。 就 更换 会计 师事 务所 ， 基 金管理 人应
当依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 体上 公告 。 
 
二十 一 、基金 的信 息披露 
基金的信 息披露 应符合《 基金法》 、 《 运作办 法》 、 《 信息披露 办法》 、 基金合 同 及其他
有关规定。 基金管 理人、 基金托管人 和其他 基金信 息披露义务 人应当 依法披 露基金信息 ，
并保证 所披 露信 息的 真实 性、准 确性 和完 整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基 金托 管 人、 召 集基 金份额 持有 人 大会的 基
金 份额 持有 人等 法律 法规 和中国 证监 会规 定的 自然 人、 法人 和其 他组 织。 基 金管理 人 、 基
金托管人和其他基金信息 披露义务人应按规定将应 予披露的基金信息披露事 项在规定时
间内通 过中 国证 监会 指定 的全国 性报 刊(以下 简称 “ 指定报 刊 ”) 和 基金 管理 人 、 基 金托 管
人的互 联网 网站(以 下简 称 “网站 ”)等媒 介披 露。 
本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息， 不得有 下列 行为 ： 
1. 虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏； 
2. 对证 券投 资业 绩进 行预 测； 
3. 违规 承诺 收益 或者 承担 损失； 
4. 诋毁 其他 基金 管理 人、 基金托 管人 或者 基金 份额 发售机 构； 
5. 登载 任 何 自然 人、 法人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6. 中国 证监 会禁 止的 其他 行为。 
本基金 公开 披露 的信 息应 采用中 文文 本。 如 同时 采 用外文 文本 的， 基 金信 息 披露义 务
人应保 证两 种文 本的 内容 一致。 两种 文本 发生 歧义 的，以 中文 文本 为准 。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
( 一) 招 募说 明书 
招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 93 
基金管理 人按照《 基金法》 、 《信息披 露办法》 、基金 合同编制 并在基 金份额发 售 的 3
日前 ， 将 基金 招募 说明 书 登载在 指定 报刊 和网 站上 。 基 金合 同生 效后 ， 基 金 管理人 应当 在
每 6 个月 结束 之日 起 45 日 内，更 新招 募说 明书 并登 载在网 站上 ，将 更新 的招 募说明 书 摘
要登载 在指 定报 刊上 。基 金管理 人将 在公 告 的 15 日 前向中 国证 监会 报送 更新 的招募 说 明
书， 并就 有关 更新 内容 提 供书面 说明 。 更新 后的 招 募说明 书公 告内 容的 截止 日为 每6 个月
的最 后1 日。 
( 二) 基 金合 同、 托管 协议 
基金管 理人 应在 基金 份额 发售的 3 日前 ，将 基金 合 同摘要 登载 在指 定报 刊和 网站上 ；
基金管 理人 、基 金托 管人 应将基 金合 同、 托管 协议 登载在 各自 网站 上。 
( 三) 基 金份 额发 售公 告 
基金管 理人 将按 照 《基 金 法》 、 《信 息披 露办 法》 的 有关规 定 ， 就 基金 份额 发 售的具 体
事宜编 制基 金份 额发 售公 告，并 在披 露招 募说 明书 的当日 登载 于指 定报 刊和 网站上 。 
( 四) 基 金合 同生 效公 告 
基金管 理人 将在 基金 合同 生效的 次日 在指 定报 刊和 网站上 登载 基金 合同 生效 公告 。 基
金合同 生效 公告 中将 说明 基金募 集情 况。 
( 五) 基 金份 额上 市交 易公 告书 
中小300A 份额和 中小300B 份额 获准 在证 券交 易所 上市交 易 ， 基 金管 理人 应当 在基金
份额上 市交 易3 个 工作 日 前，将 基金 份 额 上市 交易 公告书 登载 在指 定报 刊和 网站上 。 
( 六) 基 金资 产净 值公 告、 基金份 额净 值公 告、 基金 份额累 计净 值公 告 
1. 本基 金的 基金 合同 生效 后， 在 开始 办理基 金份 额 申购或 者赎 回前， 基金 管 理人将 至
少每周公告 一次基金 资产 净值和久 兆 300 份额 的基 金份额净值 、中小 300A 份额与中小
300B 份 额 的基 金份 额 参 考 净值 ； 
2. 在中小300A 份额、 中小300B 份 额 上市 交易 或开 始 办理久 兆300 份 额申 购或 者赎回
后， 基金 管理 人将 在每个 开放日 的次 日 ， 通 过网站 、 基 金份 额发 售网 点以及 其他媒 介 ， 披
露开放 日久 兆300 份额 的 基金份 额净 值 、 中小300A 份额与 中小300B 份 额各 自 的基金 份额
参考净 值 和 基金 份额 累计 净值； 
3. 基金 管理 人将 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日 （ 或自 然日） 基金 资产 净值 和
久兆300 份额 的 基金 份额 净值 、 中小300A 份 额与 中小300B 份 额的 基金 份额 参 考净值。基
金管理 人应 当在 上述 市场 交易日 （ 或自 然日 ） 的 次 日， 将基 金资 产净 值以 及 久兆300 份额
的基金 份额 净值 、 中小300A 份额 与中小 300B 份 额 各 自的基 金份 额 参 考净 值 和 基金份 额累长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 94 
计净值 登载 在指 定报 刊和 网站上 。 
( 七) 久兆300 份 额申 购、 赎回价 格公 告 
基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明久兆 300
份额申 购 、 赎 回价 格的 计 算方式 及有 关申 购 、 赎 回 费率 ， 并 保证 投资 人能 够 在基金 份额 发
售网点 查阅 或者 复制 前述 信息资 料。 
( 七) 基 金年 度报 告、 基金 半年度 报告 、基 金季 度报 告 
1. 基金 管理 人应 当在 每年 结束之 日起 90 日 内， 编制 完成基 金年 度报 告， 并将 年度 报
告正文 登载 于网 站上 ， 将 年度报 告摘 要登 载在 指定 报刊上 。 基金 年度 报告 需 经具有 从事 证
券相关 业务 资格 的会 计师 事务所 审计 后， 方可 披露 ； 
2. 基金 管理 人应 当在 上半 年结束 之日 起 60 日内 ，编 制完成 基金 半年 度报 告， 并将 半
年度报 告正 文登 载在 网站 上，将 半年 度报 告摘 要登 载在指 定报 刊上 ； 
3. 基金 管理 人应 当在 每个 季度结 束之 日起 15 个 工作 日内， 编制 完成 基金 季度 报告 ，
并将季 度报 告登 载在 指定 报刊和 网站 上； 
4. 基 金 合 同 生 效 不 足 2 个 月 的 ， 本 基 金 管 理 人 可 以 不 编 制 当 期 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告
或者年度报告。 
5. 基金定期报告应当 按有 关规定分别报中国证监会 和基金管理人主要办公场 所所在
地中国 证监 会派 出机 构备 案。 
( 八) 临 时报 告与 公告 
在基金运作过程中发生如 下可能对基金份额持有人 权益或者基金份额的价格 产生重
大影响 的事 件时 ， 有关 信 息披露 义务 人应 当 在2 日 内编制 临时 报告 书 ， 予 以 公告 ， 并 在公
开披露 日分 别报 中国 证监 会和基 金管 理人 主要 办公 场所所 在地 中国 证监 会派 出 机 构备 案： 
1. 基金 份额 持有 人大 会的 召开及 决议 ； 
2. 终止 基金 合同 ； 
3. 转换 基金 运作 方式 ； 
4. 更换 基金 管理 人、 基金 托管人 ； 
5. 基金 管理 人、 基金 托管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6. 基金 管理 人股 东及 其出 资比例 发生 变更 ； 
7. 基金 募集 期延 长； 
8. 基金 管理 人的 董事 长、 总经理 及其 他高 级管 理人 员 、 基 金经 理和基 金托 管 人基金 托
管部门 负责 人发 生变 动； 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 95 
9. 基金 管理 人的 董事 在一 年内变 更超 过50% ； 
10.基 金管 理人 、基 金托 管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超 过30%； 
11.涉 及基 金管 理人 、基 金 财产、 基金 托管 业务 的诉 讼； 
12.基 金管 理人 、基 金托 管 人受到 监管 部门 的调 查； 
13.基 金管 理人 及其 董事 、 总经理 及其 他高 级管 理人 员、 基金 经理 受到 严重 行政 处罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14.重 大关 联交 易事 项； 
15.基 金收 益分 配事 项； 
16.管 理费 、托 管费 等费 用 计提标 准、 计提 方式 和费 率发生 变更 ； 
17.基 金份 额净 值计 价错 误 达基金 份额 净 值0.5%； 
18.基 金改 聘会 计师 事务 所 ； 
19.基 金变 更、 增加 或减 少 代销机 构； 
20.基 金更 换注 册登 记机 构 ； 
21.久兆300 份 额开 始办 理 申购、 赎回 ； 
22.久兆300 份 额申 购、 赎 回费率 及其 收费 方式 发生 变更； 
23.本 基金 发生 巨额 赎回 并 延期支 付； 
24.本 基金 连续 发生 巨额 赎 回并暂 停接 受赎 回申 请； 
25.本 基金 暂停 接受 久兆300 份 额申 购、 赎回 申请 后 重新接 受申 购、 赎回 ； 
26.本 基金 接受 或暂 停接 受 份额配 对转 换申 请； 
27.本 基金 暂停 接受 份额 配 对转换 后恢 复办 理份 额配 对转换 业务 ； 
28.本 基金 实施 基金 份额 折 算； 
29. 中小300A 份额与 中小300B 份 额终 止运 作； 
30. 中小300A 份额与 中小300B 份 额 终 止 运 作 后 中小300A 份额、 中小 300B 份 额 的 份
额转换； 
31.中 国证 监会 或本 基金 合 同规定 的其 他事 项。 
( 九) 澄 清公 告 
在本基 金合 同存 续期 限内 ， 任何公 共媒 体中 出现 的或 者在市 场上 流传 的消 息可 能对 基
金份额 价格 产生 误导 性影 响或者 引起 较大 波动 的 ， 相 关信息 披露 义务 人知 悉后 应当立 即 对
该消 息 进行 公开 澄清 ，并 将有关 情况 立即 报告 中国 证监会 。 
( 十) 基 金份 额持 有人 大会 决议 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 96 
( 十一)中国 证监 会规 定的 其他信 息 
( 十二)信息 披露 文件 的存 放与查 阅 
基金合同 、托管协 议、招 募说明书 或更新后 的招募 说明书、 年度报告 、半年 度报告 、
季度报 告和 基金 份额 净值 公告等 文本 文件 在编 制完 成后 ， 将 存放 于基 金管 理 人所在 地 、 基
金托管 人所 在地 ， 供公 众 查阅 。 投 资人 在支 付工 本 费后 ， 可 在合 理时 间内 取 得上述 文件 复
制件或 复印 件。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应 当 置备于 基金 管理 人的 住所 ， 以及中小300A 份额与 中小300B
份额上 市交 易的 证券 交易 所， 以供 公众 查阅 、 复 制。 本基金 的上 市交 易公 告书 公布后 ， 应
当分别 置备 于基 金管 理人 和中小300A 份 额与 中小300B 份 额上 市交 易的 证券 交易所 ， 以供
公众查 阅、 复制 。 
投资人 也可 在基 金管 理人 指定的 网站 上进 行查 阅 。 本 基金的 信息 披露 事项 将在 指定 媒
体上公 告。 
本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 。 
 
二十 二 、风险 揭示 
本基金 为指 数型 证券 投资 基金， 主要 投资 于股 票资 产。本 基金 面临 的投 资风 险主要 包
括以下 几方 面： 
(一) 市 场风 险 
广义的 市场 风险 指与 利率 、股票 价格 、商 品价 格等 相关的 风险 ，主 要与 不同 市场的 供
需情况 紧密 联系 。狭 义的 市场风 险主 要指 股票 价格 波动风 险。 
(二) 流 动性 风险 
流动性 风险 指金 融资 产变 现的难 易程 度。 一些 情况 下，市 场无 法有 效执 行交 易头寸 需
要，将 使得 金融 资产 无法 在价格 平稳 变动 的基 础上 被购入 或者 卖出 。本 基金 面临的 流动 性
风险来 自两 个方 面： 
1、 大 额赎 回： 本 基金 属于 开放式 指数 型基 金， 在交 易过程 中， 有发 生集 中大 额赎回 的
可能性 。集 中大 额赎 回可 能导致 基金 资产 变现 难度 加剧， 从而 产生 流动 性风 险；甚 至可 能
由于大 额出 售个 券引 致个 券价格 出现 大幅 波 动 ，从 而对基 金资 产净 值产 生影 响。 
2、特 殊的 市场 情形 ：在 特 殊市场 情形 下， 如市 场资 金紧张 时， 市场 整体 流动 性降低 ，
将可能 导致 个券 的变 现能 力减弱 ，从 而产 生流 动性 风险。 
(三) 信 用风 险 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 97 
信用风 险指 由于 交易 对手 或债务 人无 法按 照约 定交 割资产 而导 致基 金资 产损 失的风 险 ，
主要指 违约 风险 。本 基金 的信用 风险 分析 主要 针对 债券资 产， 具体 包括 以下 几个方 面： 
1、债 券发 行人 出现 违约 ， 无法支 付到 期本 息引 起的 损失。 
2、债 券发 行人 信用 评级 下 降导致 的个 券价 格下 跌损 失。 
3、交 易对 手出 现违 约或 违 规投资 操作 而引 起的 损失 。 
(四) 操 作风 险 
操作风 险 指 由于 我司 信息 系统、 投资 运作 系统 或其 他外部 事件 导致 的操 作失 灵或失 误
带来基 金资 产损 失的 风险 。 这一 风险 主要 来自 于计 算机系 统失 灵 （ 如病 毒、 软件错 误） 、 人
为失误 和公 司以 外的 不可 控因素 。 
(五) 模 型风 险 
模型风 险指 投资 估值 模型 的参数 错误 或模 型运 用不 当带来 的基 金资 产损 失风 险。在 利
用定价 模型 对金 融资 产， 尤其是 金融 衍生 产品 进行 定价的 过程 中， 容易 出现 模型风 险。 
(六) 法律/合同 风险 
法律/合同 风险 指合 同签 约 的一方 无法 履行 合同 规定 的义务 ， 造成 另外 一方 损失 时可能
发生的 法律 诉讼 风险 。 
(七) 通 货膨 胀风 险 
通货膨 胀风 险指 物价 水平 上市 导 致本 基金 的名 义收 益率在 剔除 通货 膨胀 因素 影响后 降
低的风 险。 
(八) 不 可抗 力风 险 
战争、 自然 灾害 等不 可抗 力的出 现将 会严 重影 响证 券市场 的运 行， 可能 导致 基金资 产
的损失 ，影 响基 金收 益水 平，从 而带 来风 险； 金融 市场危 机、 行业 竞争 、托 管行违 约等 超
出基金 管理 人自 身控 制能 力之外 的风 险， 也可 能导 致基金 或基 金持 有人 的利 益受损 。 
(九) 本 基金 的特 有风 险 
1、被 动跟 踪指 数的 风险 
主要表 现在 以下 几方 面： 
(1) 指数下 跌风险 ：即在 市 场下跌的情 况下由 于本基 金跟踪指数 下跌而 对基金 净值造成
损失的 不确 定性 。 
(2) 标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险： 标 的指数 代表 的是A股 某个 细 分子市
场股票 的整 体表 现， 其回 报率与 股票 市场 的平 均回 报率之 间可 能存 在偏 离。 
(3) 目标指 数的风 险：即 目 标指数因为 编制方 法的缺 陷有可能导 致目标 指数的 表现与市长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 98 
场表现 的差 异， 增加 基金 投资成 本， 并有 可能 因此 而增大 跟踪 误差 ，影 响投 资收益 。 
(4) 跟踪偏 离风险 ：即基 金 在跟踪指数 时由于 各种原 因导致基金 的业绩 表现与 业绩比较
基准表 现之 间产 生差 异的 不确定 性， 可能 的原 因包 括： 
①基金 在跟 踪指 数过 程中 由于买 入和 卖出 证券 时均 存在交 易成 本例 如印 花税 、 交易佣 金 、
过户费 等交 易成 本， 导致 本基金 在跟 踪指 数时 可能 产生收 益上 的偏 离。 
②基金 管理 过程 中受 现金 拖累而 对跟 踪指 数表 现造 成影响 。 产 生现 金拖 累的 主 要原因 包
括基金 合同 要求 必须 留存 的现金 比例 、 成份 股现 金 分红 、 基 金每 日申 购赎 回 。 本 基金 在实 际
管理过程中由于成份 股现 金分红或投资者申购 而增 加的资金可能不能及 时地 转化为目标指
数的成 份股 票 ， 或 在面 临 投资者 赎回 时无 法以 赎回 价格将 股票 及时 地转 化为 现金 ， 这 些情 况
使得本 基金 在跟 踪指 数时 存在一 定的 跟踪 偏离 风险 。 
③在本 基金 实行 指数 化投 资过程 中 ， 管 理人 对指 数 基金的 管理 能力 ， 如跟 踪 指数的 技术
手段 、 买 入卖 出的 时机 选 择等都 会对 本基 金的 收益 产生影 响 ， 从 而影 响本 基 金对目 标指 数的
跟踪程 度。 
④标的 指数 调整 成份 股构 成或成 份股 公司 发生 送股 、 增发等 行为 可能 导致 该成 份股在 指
数中的 权重 发生 变化 ； 标 的指数 变更 编制 方法 时 ， 基金在 相应 的组 合调 整中 可能暂 时无 法跟
踪标的 指数 的成 份股 构成 ，从而 导致 跟踪 误差 的加 大。 
⑤当标 的指 数成 份股 遭遇 投资限 制或 流动 性较 差， 导 致本基 金无 法获 得足 够数 量的股 票
时， 基金 管理 人将 采用 其 他合理 方法 进行 适当 的替 代， 替代 股票 与被 替代 股 票表现 之间 的差
异可能 导致 跟踪 偏离 。 
⑥其他 因素 产生 的偏 离。 如因受 到最 低买 入股 数的 限制， 基金 投 资 组合 中个 别股票 的
持有比 例与 标的 指数 中该 股票的 权重 可能 发生 偏离 ；因指 数发 布机 构指 数编 制错误 等原 因
产生的 跟踪 偏离 和跟 踪误 差等情 形。 
2、场 内交 易份 额 的 特有 风 险 
(1) 流 动性 风险 
本基金 的中小300A 份 额和 中小300B 份 额在 深圳 证券 交易所 挂牌 上市 ，上 市交 易份 额
可能存 在因 交易 对手 不足 导致的 流动 性风 险。 
(2) 杠 杆风 险 
本基金 场内 基础 份额 久兆 300 份额 可以 分离 成一 定 比例的 中小 300A 份 额和 中小 300B
份额， 中小300A 份 额 具有 低风险 、预 期低 收益 的特 征 ，中小300B 份 额具 有高 风险、 预 期
高收益 的特 征。 由于 中小 300B 份 额 在设 计上 含有 杠 杆机制 ，预 期其 波动 程度 将大于 久兆长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 99 
300 基 础份 额和 中小300A 份额。 
(3) 折/ 溢价 交易 风险 
中小300A 份 额和 中小300B 份额 上市 交易 后， 其价 格可能 与 参 考净 值 之 间出 现差异 ，
进而产 生折 价或 溢价 风险 。 
(4) 区 间约 定收 益率 及投 资 实现风 险 
中小300A 份 额作 为低 风险 ，预期 收益 率较 低的 份额 ，理论 上可 以获 得中小300B 份额
支付的 约定 收益 。然 而在 运作期 内， 本基 金不 进行 收益分 配， 而是 在每 个定 期份额 折算 日
将中小300A 份额参考 净值 超过1.000 元 的部 分折 算 成场内 久 兆300 份 额的 形 式进行 约定 收
益分配 。由 于股 票市 场价 格的变 化， 以场 内久 兆300 份额 的形 式进 行的 约定 收益分 配存 在
波动的 可能 ，进 而存 在无 法足额 变现 期间 约定 收益 的风险 。 
(5) 风 险收 益特 征变 化风 险 
由于本 基金 不定 期份 额折 算运制 的存 在， 在不 定期 份额折 算操 作后 ，原 场内 交易份 额
持有人 所持 有的 部分 份额 的风险 收益 特征 可能 发生 改变 。 
 
二十 三 、基金 合同 的变更 、 终 止与 基 金财 产的清算 
(一) 基 金合 同的 变更 
1.基金 合同 变更 内容 对基 金合同 当事 人权 利 、 义 务 产生重 大影 响的 ， 应召 开 基金份 额持
有人大 会， 基金 合同 变更 的内容 应经 基金 份额 持有 人大会 决议 同意 。 
(1) 转 换基 金运 作方 式； 
(2) 变 更基 金类 别； 
(3) 变 更基 金投 资目 标、 投 资范围 或投 资策 略； 
(4) 变 更基 金份 额持 有人 大 会程序 ； 
(5) 更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
(6) 提高基 金管理 人、基 金 托管人的报 酬标准 。但根 据适用的相 关规定 提高该 等报酬标
准的除 外； 
(7) 本 基金 与其 他基 金的 合 并； 
(8)终止 中小300A 份 额与 中小300B份额 的运 作； 
(9) 对 基金 合同 当事 人权 利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
(10)法 律法 规、 基金 合同 或中国 证监 会规 定的 其他 情形。 
但出现 下列 情况 时 ， 可 不 经基金 份额 持有 人大 会决 议， 由基 金管 理人 和基 金 托管人 同意
变更后 公布 ，并 报中 国证 监会备 案： 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 100 
(1) 调 低基 金管 理费 、基 金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用； 
(2) 在 法律 法规 和本 基金 合 同规定 的范 围内 变更 久兆300 份额 的申 购费 率、 收费 方 式或调
低赎回 费率 ； 
(3) 因 相应 的法 律法 规发 生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改； 
(4) 对 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化； 
(5) 基 金合 同的 修改 对基 金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响； 
(6) 按 照法 律法 规或 本基 金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 
2.关于 变更 基金 合同 的基 金份额 持有 人大 会决 议应 报中国 证监 会核 准或 备 案 ， 并于中 国
证监会 核准 或出 具无 异议 意见后 生效 执行 ， 并 自生 效 之日起2日 内在 至少 一种 指 定媒体 公告 。 
(二) 本 基金 合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止： 
1.基金 份额 持有 人大 会决 定终止 的； 
2.基金管 理人因解 散、破 产、撤销 等事由， 不能继 续担任基 金管理人 的职务 ，而在6个
月内无 其他 适当 的基 金管 理公司 承接 其原 有权 利义 务； 
3.基金托 管人因解 散、破 产、撤销 等事由， 不能继 续担任基 金托管人 的职务 ，而在6个
月内无 其他 适当 的托 管机 构承接 其原 有权 利义 务； 
4.中国 证监 会规 定的 其他 情况。 
(三) 基 金财 产的 清算 
1.基金 财产 清算 组 
(1) 基金合 同终止 时，成 立 基金财产清 算组， 基金财 产清算组在 中国证 监会的 监督下进
行基金 清算 。 
(2) 基金财 产清算 组成员 由 基金管理人 、基金 托管人 、具有从事 证券相 关业务 资格的注
册会计 师 、 律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。 基金 财产清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人 员 。 
(3) 基金财 产清算 组负责 基 金财产的保 管、清 理、估 价、变现和 分配。 基金财 产清算组
可以依 法进 行必 要的 民事 活动。 
2.基金 财产 清算 程序 
基金合 同终 止 ， 应 当按 法 律法规 和本 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。 基金 财
产清算 程序 主要 包括 ： 
(1) 基 金合 同终 止后 ，发 布 基金财 产清 算公 告； 
(2) 基 金合 同终 止时 ，由 基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ； 
(3) 对 基金 财产 进行 清理 和 确认； 
(4) 对 基金 财产 进行 估价 和 变现； 
(5) 聘 请会 计师 事务 所对 清 算报告 进行 审计 ； 
(6) 聘 请律 师事 务所 出具 法 律意见 书； 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 101 
(7) 将 基金 财产 清算 结果 报 告中国 证监 会； 
(8) 参 加与 基金 财产 有关 的 民事诉 讼； 
(9) 公 布基 金财 产清 算结 果 ； 
(10)对 基金 剩余 财产 进行 分配。 
3.清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用， 清 算 费
用由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。 
4.基金 财产 按下 列顺 序清 偿： 
(1) 支 付清 算费 用； 
(2) 交 纳所 欠税 款； 
(3) 清 偿基 金债 务； 
(4) 根 据基 金合 同终 止日 久 兆300份额 的基 金份 额净 值 、 中小300A份额与 中小300B 份额各
自 参考净值 分别计 算久兆300 份额、中小300A份额与 中小300B份额三 类份额各 自的应计分 配
比例，在此 基础上 ，在久 兆300 份额 、 中小300A份额与 中小300B 份额 各自类别 内按其基金 份
额持有 人持 有的 该类 别基 金份额 比例 进行 分配 。 
基金财 产未 按前 款(1) －(3) 项规 定清 偿前 ，不 分配 给 基金份 额持 有人 。 
经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 ， 并经 中国 证监 会 核准 ， 在 本基 金的 中小300A 份额 与 中
小300B 份 额终止 运作后 ， 如果本基 金进行基 金财产 清算，则 依据基金 财产清 算的分配 方案，
将基金 财产 清算 后的 全部 剩余资 产扣 除基 金财 产清 算费用 、 交 纳所 欠税 款并 清 偿基金 债务 后 ，
按基金 份额 持有 人持 有的 基金份 额比 例进 行分 配。 
5.基金 财产 清算 的公 告 
基金财产 清算公告 于基金 合同终止 并报中国 证监会 备案后5 个 工作日内 由基金 财产清 算
组公告； 清算过程 中的有 关重大事 项须及时 公告； 基金财产 清算结果 经会计 师事务所 审计 ，
律师事 务所 出具 法律 意见 书后， 由基 金财 产清 算组 报中国 证监 会备 案并 公告 。 
6.基金 财产 清算 账册 及文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15年以上 。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 102 
二十 四 、基金 合同 的内容 摘要 
（一） 基金 管理 人、 基金 托管人 和基 金份 额持 有人 的权利 、义 务 
1.基金 管理 人的 权利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的权利 为： 
(1) 自 本基 金合 同生 效之 日 起， 依照 有关 法律 法规 和本 基金合 同的 规定 独立 运用 基金财
产； 
(2) 依 照基 金合 同获 得基 金 管理费 以及 法律 法规 规定 或监管 部门 批准 的其 他收 入； 
(3) 发 售基 金份 额； 
(4) 依 照有 关规 定行 使因 基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ； 
(5) 在 符合 有关 法律 法规 的 前提下 ， 制 订和 调整 有关 基金认 购、 申购、 赎回、 转换、 非
交易过 户、 转托 管等 业务 的规则 ，在 法律 法规 和本 基金合 同规 定的 范围 内决 定和调 整基 金
的除调 高托 管费 率和 管理 费率之 外的 相关 费率 结构 和收费 方式 ； 
(6) 根 据本 基金 合同 及有 关 规定监 督基 金托 管人 ， 对于 基金托 管 人 违反 了本 基金 合同或
有关法 律法 规规 定的 行为 ，对基 金财 产、 其他 当事 人的利 益造 成重 大损 失的 情形， 应及 时
呈报中 国证 监会 ，并 采取 必要措 施保 护基 金及 相关 当事人 的利 益； 
(7) 在 基金 合同 约定 的范 围 内， 拒 绝或 暂停 受理 久兆300 份 额申 购 申 请、 暂 停受 理久兆
300 份额 赎 回申 请； 
(8) 在 法律 法规 允许 的前 提 下，为 基金 的利 益依 法为 基金进 行融 资、 融券 ； 
(9) 自 行担 任或 选择 、 更换 注册登 记机 构 ， 获 取基 金 份额持 有人 名册 ， 并对 注 册登记 机
构的代 理行 为进 行必 要的 监督和 检查 ； 
(10)选 择、 更换 代销 机构 ，并依 据基 金销 售服 务代 理协议 和有 关法 律法 规， 对其行 为
进行必 要的 监督 和检 查； 
(11)选 择、 更换 律师 、审 计师、 证券 经纪 商或 其他 为基金 提供 服务 的外 部机 构； 
(12)在 基金 托管 人更 换时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
(13)依 法召 集基 金份 额持 有人大 会； 
(14)法 律法 规和 基金 合同 规定的 其他 权利 。 
2.基金 管理 人的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金管 理人 的义务 为： 
（1 ） 依 法募 集基 金， 办理 或者委 托经 中国 证监 会认 定的其 他机 构代 为办 理基 金份额 的长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 103 
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2 ） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3 ） 自基 金合 同生 效之 日 起，以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产； 
（4）配备 足够的具 有专业 资格的人 员进行基 金投资 分析、决 策，以专 业化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5）建立 健全内部 风险控 制、监察 与稽核、 财务管 理及人事 管理等制 度，保 证所管 理
的基金 财产 和管 理人 的财 产相互 独立 ， 对所 管理 的 不同基 金分 别管 理 ， 分 别 记账 ， 进 行证 券
投资； 
（6 ） 除依 据 《基 金法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不 得为 自己 及任 何第 三 人谋取 利
益，不 得委 托第 三人 运作 基金财 产； 
（7 ） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8 ） 计 算并 公告 基金 资产 净值 、 久 兆300份额 的 基金 份额净 值 、 中小300A 份 额与 中小300B
份额的 基金 份额 参考 净值 和久兆300份 额 申购 、赎 回 价格 ； 
（9）采取 适当合理 的措施 使计算基 金份额认 购、申 购、赎回 和注销价 格的方 法符合 基
金合同 等法 律文 件的 规定 ； 
（10 ） 按规 定受 理久兆300 份额 申 购和 赎回 申请 ，及 时、足 额支 付赎 回款 项； 
（11 ） 进行 基金 会计 核算 并编制 基金 财务 会计 报告 ； 
（12 ） 编制 中期 和年 度基 金报告 ； 
（13 ） 严格 按照 《基 金法 》 、基金 合同 及其 他有 关规 定，履 行信 息披 露及 报告 义务； 
（14 ）保 守基金商 业秘密 ，不得泄 露基金投 资计划 、投资意 向等，除 《基金 法》 、基 金
合同及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 得向 他人泄 露； 
（15 ） 按照 基金 合同 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ，及时 向基 金份 额持 有人 分 配 收益 ； 
（16 ）依 据《基金 法》 、基 金合同及 其他有关 规定召 集基金份 额持有人 大会或 配合基 金
托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会； 
（17 ） 保存 基金 财产 管理 业务活 动的 记录 、账 册、 报表和 其他 相关 资料 ； 
（18） 以 基金 管理 人名 义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行
为； 
（19 ） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 ， 参 与基 金财 产的保 管、 清理 、 估 价、 变 现和 分 配 ； 
（20） 因 违反 基金 合同 导 致基金 财产 的损 失或 损害 基金份 额持 有人 合法 权益 ， 应 当承 担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ； 
（21） 基 金托 管人 违反 基 金合同 造成 基金 财产 损失 时， 应为 基金 份额 持有 人 利益向 基金
托管人 追偿 ； 
（22 ） 按规 定向 基金 托管 人提供 基金 份额 持有 人名 册资料 ； 
（23） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会 并通知 基金长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 104 
托管人 ； 
（24 ） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会决 议； 
（25 ） 不从 事任 何有 损基 金及其 他基 金当 事人 利益 的活动 ； 
（26） 依 照法 律法 规为 基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为基 金的 利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ，不 谋求 对上 市公 司的控 股和 直接 管理 ； 
（27 ） 法律 法规 、中 国证 监会和 基金 合同 规定 的其 他义务 。 
3.基金 托管 人 的 权利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的权利 为： 
（1 ） 依基 金合 同约 定获 得 基金托 管费 以及 法律 法规 规定或 监管 部门 批准 的其 他收入 ； 
（2 ） 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ； 
（3 ） 自本 基金 合同 生效 之 日起， 依法 保管 基金 资产 ； 
（4 ）在 基 金管 理人 更换 时 ，提名 新任 基金 管理 人； 
（5）根据 本基金合 同及有 关规定监 督基金管 理人， 对于基金 管理人违 反本基 金合同 或
有关法 律法 规规 定的 行为 ， 对 基金 资产 、 其 他当 事 人的利 益造 成重 大损 失的 情形 ， 应 及时 呈
报中国 证监 会， 并采 取必 要措施 保护 基金 及相 关当 事人的 利益 ； 
（6 ） 依法 召集 基金 份额 持 有人大 会； 
（7 ） 按规 定取 得基 金份 额 持有人 名册 资料 ； 
（8 ） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 权利 。 
4.基金 托管 人 的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金托 管人 的义务 为： 
（1 ） 安全 保管 基金 财产 ； 
（2）设立 专门的基 金托管 部，具有 符合要求 的营业 场所，配 备足够的 、合格 的熟悉 基
金托管 业务 的专 职人 员， 负责基 金财 产托 管事 宜； 
（3 ） 对所 托管 的不 同基 金 财产分 别设 置账 户， 确保 基金财 产的 完整 与独 立； 
（4 ） 除依 据 《基 金法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不 得为 自己 及任 何第 三 人谋取 利
益，不 得委 托第 三人 托管 基金财 产； 
（5 ） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6 ） 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户； 
（7 ） 保 守基 金商 业秘 密， 除 《 基金 法》 、 基 金合 同及 其他有 关规 定另 有规 定外 ， 在 基 金
信息公 开披 露前 应予 保密 ，不得 向他 人泄 露； 
（8）对基 金财务会 计报告 、中期和 年度基金 报告出 具意见， 说明基金 管理人 在各重 要
方面的 运作 是否 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 ； 如 果 基金管 理人 有未 执行 基金 合同规 定的 行
为，还 应当 说明 基金 托管 人是否 采取 了适 当的 措施 ； 
（9 ） 保存 基金 托管 业务 活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料； 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 105 
（10 ） 按照 基金 合同 的约 定，根 据基 金管 理人 的投 资指令 ，及 时办 理清 算、 交 割 事宜 ； 
（11 ） 办理 与基 金托 管业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
（12 ）复核 、审查 基金管 理人计算的 基金资 产净值 、久兆300 份额的 基金份 额 净值 、中
小300A份额 与中小300B 份 额的基 金份 额 参 考净 值 和 久兆300份 额申 购、 赎回 价 格 ； 
（13 ） 按照 规定 监督 基金 管理人 的投 资运 作； 
（14 ） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（15 ） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎 回 款项 ； 
（16 ） 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会或 配合 基金 份额持 有人 依法 自行 召集 基金份 额
持有人 大会 ； 
（17） 因 违反 基金 合同 导 致基金 财产 损失 ， 应承 担 赔偿责 任 ， 其 赔偿 责任 不 因其退 任而
免除； 
（18 ） 基金 管理 人因 违反 基金合 同造 成基 金财 产损 失时， 应为 基金 向基 金管 理 人 追偿 ； 
（19 ） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
（20） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会 和银行 业监
督管理 机构 ，并 通知 基金 管理人 ； 
（21 ） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会决 议； 
（22 ） 不从 事任 何有 损基 金及其 他基 金当 事人 利益 的活动 ； 
（23 ） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（24 ） 法律 法规 、中 国证 监会和 基金 合同 规定 的其 他义务 。 
5.基金 份额 持有 人的 权利 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 权利 为： 
（1 ） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2 ） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3 ） 依 法转 让其 持有 的中小300A份额 与中小300B份 额， 依法 申请 赎回 其持 有 的久兆300
份额 ； 
（4 ） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会； 
（5）出席 或者委派 代表出 席基金份 额持有人 大会， 对基金份 额持有人 大会审 议事项 行
使表决 权； 
（6 ） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7 ） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8）对基 金管理人 、基金 托管人、 基金份额 发售机 构损害其 合法权益 的行为 依法提 起
诉讼； 
（9 ） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 权利 。 
每份基 金份 额具 有同 等的 合法权 益。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 106 
6.基金 份额 持有 人的 义务 
根据《 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 ，基 金份 额持 有人的 义务 为： 
（1 ） 遵守 法律 法规 、基 金 合同及 其他 有关 规定 ； 
（2 ） 交纳 基金 认购 、申 购 款项及 法律 法规 和基 金合 同所规 定的 费用 ； 
（3 ） 在持 有的 基金 份额 范 围内， 承担 基金 亏损 或者 基金合 同终 止的 有限 责任 ； 
（4 ） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 基金 份额 持有 人合 法权益 的活 动； 
（5 ） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 决议 ； 
（6）返还 在基金交 易过程 中因任何 原因，自 基金管 理人及基 金管理人 的代理 人、基 金
托管人 、代 销机 构、 其他 基金份 额持 有人 处获 得的 不当得 利； 
（7 ） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 义务 。 
（二） 基金 份额 持有 人大 会召集 、议 事及 表决 的程 序和规 则 
1. 基金份 额持有 人大会 由 基金份额持 有人组 成，基 金份额持有 人的授 权代表 在授权范
围内有 权代 表基 金份 额持 有人在 基金 份额 持有 人大 会中行 使权 利。 基金 份额 持 有人大 会的 审
议事项应分 别由久 兆300份 额、 中小300A份 额与 中小300B 份额的 基金份 额持有 人 独立进行 表
决。基 金份 额持 有人 持有 的每一 基金 份额 具有 同等 的投票 权。 
2.召开 事由 
(1) 当出现 或需要 决定下 列 事由之一的 ，经基 金管理 人、基金托 管人、 单独或 合计持有
久兆300 份 额、中小300A 份 额与 中小300B份 额各自基 金份额10%以上( 含10%，下同)的基金 份
额持有 人(以基 金管 理人 收 到提议 当日 的基 金份 额计 算， 下同)提 议时 ， 应 当召 开基金 份额 持
有人大 会： 
1)终止 基金 合同 ； 
2)转换 基金 运作 方式 ； 
3)变更 基金 类别 ； 
4)变更 基金 投资 目标 、投 资范围 或投 资策 略； 
5)变更 基金 份额 持有 人大 会程序 ； 
6)更换 基金 管理 人、 基金 托管人 ； 
7)提高 基金 管理 人 、 基 金托 管人的 报酬 标准 ， 但法 律法 规要求 提高 该等 报 酬 标准 的除 外 ； 
8)本基 金与 其他 基金 的合 并； 
9)终止 中小300A份额与 中小300B份额 的运 作； 
10) 对 基金 合同 当事 人权 利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
11)法 律法 规、 基金 合同 或 中国证 监会 规定 的其 他情 形。 
(2) 出现以 下情形 之一的 ， 可由基金管 理人和 基金托 管人协商后 修改基 金合同 ，不需召
开基金 份额 持有 人大 会： 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 107 
1)调低 基金 管理 费、 基金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用； 
2)在法律法 规和本 基金合 同规定的范 围内变 更久兆300 份额的申 购费率 、收费 方式或调
低赎回 费率 ； 
3)因相 应的 法律 法规 发生 变动必 须对 基金 合同 进行 修改； 
4)对基 金合 同的 修改 不涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化； 
5)基金 合同 的修 改对 基金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响； 
6)按照 法律 法规 或本 基金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 
3.召集 人和 召集 方式 
(1) 除法律 法规或 本基金 合 同另有约定 外，基 金份额 持有人大会 由基金 管理人 召集。基
金管理 人未 按规 定召 集或 者不能 召集 时， 由基 金托 管人召 集。 
(2) 基金托 管人认 为有必 要 召开基金份 额持有 人大会 的，应当向 基金管 理人提 出书面提
议。基金 管理人应 当自收 到书面提 议之日起10日内 决定是否 召集，并 书面告 知基金托 管人 。
基金管理 人决定召 集的， 应当自出 具书面决 定之日 起60 日内 召开；基 金管理 人决定不 召集 ，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当自 行召 集。 
(3) 单独或 合计代表 久兆300 份 额、 中小300A 份 额与中小300B 份 额各自基 金份额10% 以上
的基金 份额 持有 人认 为有 必要召 开基 金份 额持 有人 大会的 ， 应 当向 基金 管理 人 提出书 面提 议 。
基金管 理人 应当 自收 到书 面提议 之日 起10日内 决定 是否 召 集， 并书 面告 知提 出 提议的 基金 份
额持有 人代 表和 基金 托管 人。 基金 管理 人决 定召 集 的， 应当 自出 具书 面决 定 之日起60日 内召
开；基金管 理人决 定不召 集，单独或 合计代 表久兆300 份额、中小300A 份额与 中小300B份额
各自基金 份额10%以上的 基 金份额持 有人仍认 为有必 要召开的 ，应当向 基金托 管人提出 书面
提议 。 基 金托 管人 应当 自 收到书 面提 议之 日起10 日 内决定 是否 召集 ， 并书 面 告知提 出提 议的
基金份 额持 有人 代表 和基 金管理 人 ； 基 金托 管人 决 定召集 的 ， 应 当自 出具 书 面决定 之日 起60
日内召 开。 
(4) 单独或 合计代表 久兆300 份 额、 中小300A 份 额与中小300B 份 额各自基 金份额10% 以上
的基金 份额 持有 人就 同一 事项要 求召 开基 金份 额持 有人大 会 ， 而 基金 管理 人 、 基金托 管人 都
不召集的，单独或合计代表久兆300 份 额、 中小300A 份额与中小300B 份 额 各 自基 金 份 额10%
以上的 基金 份额 持有 人有 权自行 召集 基金 份额 持有 人大会 ， 但 应当 至少 提前30 日向中 国证 监
会备案 。 
(5) 基金份 额持有 人依法 自 行召集基金 份额持 有人大 会的，基金 管理人 、基金 托管人应
当配合 ，不 得阻 碍、 干扰 。 
4.召开 基金 份额 持有 人大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式 
（1）基金 份额持 有人大会 的召集人(以下简 称“ 召集 人”) 负责 选择确 定开会时 间、 地
点、 方式 和权 益登 记日 。 召开基 金份 额持 有人 大会 ， 召 集人 必须 于会 议召 开 日前30日在 指定
媒体公 告。 基金 份额 持有 人大会 通知 须至 少载 明以 下内容 ： 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 108 
1)会议 召开 的时 间、 地点 和出席 方式 ； 
2)会议 拟审 议的 主要 事项 ； 
3)会议 形式 ； 
4)议事 程序 ； 
5)有权 出席 基金 份额 持有 人大会 的基 金份 额持 有人 权益登 记日 ； 
6)代理投 票的授权 委托书 的内容要 求( 包括但 不限于 代理人身 份、代理 权限和 代理有 效
期限等)、 送达 时间 和地 点 ； 
7)表决 方式 ； 
8)会务 常设 联系 人姓 名、 电话； 
9)出席 会议 者必 须准 备的 文件和 必须 履行 的手 续； 
10) 召 集人 需要 通知 的其 他 事项。 
（2 ） 采用 通讯 方式 开会 并 进行表 决的 情况 下 ， 由 召集 人决定 通讯 方式 和书 面表 决方式 ，
并在会 议通 知中 说明 本次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式、 委托 的 公证机 关及 其
联系方 式和 联系 人、 书面 表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 
（3）如召 集人为基 金管理 人，还应 另行书面 通知基 金托管人 到指定地 点对书 面表决 意
见的计 票进 行监 督 ； 如 召 集人为 基金 托管 人 ， 则 应 另行书 面通 知基 金管 理人 到指定 地点 对书
面表决 意见 的计 票进 行监 督； 如召 集人 为基 金份 额 持有人 ， 则应 另行 书 面 通 知基金 管理 人和
基金托 管人 到指 定地 点对 书面表 决意 见的 计票 进行 监督。 基金 管理 人或 基金 托 管人拒 不派 代
表对书 面表 决意 见的 计票 进行监 督的 ，不 影响 计票 和表决 结果 。 
5.基金 份额 持有 人出 席会 议的方 式 
（1 ） 会议 方式 
1)基金 份额 持有 人大 会的 召开方 式包 括现 场开 会和 通讯方 式开 会 。 
2)现场 开会 由基 金份 额持 有人本 人出 席或 通过 授权 委托书 委派 其代 理人 出席 ， 现场开 会
时基金 管理 人和 基金 托管 人的授 权代 表应 当出 席 ， 如 基金 管 理人 或基 金托 管人 拒不派 代表 出
席 的， 不影 响表 决效 力。 
3)通讯 方式 开会 指按 照本 基金合 同的 相关 规定 以通 讯的书 面方 式进 行 表 决。 
4)会议 的召 开方 式由 召集 人确定 。 
（2 ） 召开 基金 份额 持有 人 大会的 条件 
1)现场 开会 方式 
在同时 符合 以下 条件 时， 现场 会 议方 可举 行 ： 
①对到会者 在权益 登记日 持有基金份 额的统 计显示 ，全部有效 凭证所 对应的 久兆300份
额、中小300A 份 额与 中小300B 份 额应 占权 益登 记日 各 自基金 份额 的50%以上( 含50% ， 下同) ； 
②到会 的基 金份 额持 有人 身份证 明及 持有 基金 份额 的凭证 、 代理 人身 份证 明 、 委托人 持
有基金 份额 的凭 证及 授权 委托代 理手 续完 备， 到会 者 出具的 相关 文件 符合 有关 法律法 规和 基长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 109 
金合同 及会 议通 知的 规定 ， 并且持 有基 金份 额的 凭证 与 基金 管理 人 持 有的 注册 登记资 料 相 符 。 
2)通讯 开会 方式 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯会 议方 可举 行 ： 
①召集 人按 本基 金合 同规 定公布 会议 通知 后， 在2 个 工作日 内连 续公 布相 关提 示性 公 告 ； 
②召集 人按 基金 合同 规定 通知基 金托 管人 或/和基 金 管理人(分 别或 共同 称为 “ 监督人 ” )
到指定 地点 对书 面表 决意 见的计 票进 行监 督； 
③召集人在监督人和公证 机关的监督下按照会议通 知规定的方式收取和统计 基金份额
持有人 的书 面表 决意 见 ， 如基金 管理 人 或 基金 托管 人 经通 知拒 不到 场监 督的 ， 不 影响 表决 效
力； 
④本人直接 出具书 面意见 和授权他人 代表出 具书面 意见 的久兆300份 额、 中小300A份额
与 中小300B份 额 基金 份额 持有人 所代 表的 基金 份额 占权益 登记 日各 自基 金份 额的50%以上 ； 
⑤直接出具书面意见的基 金份额持有人或受托代表 他人出具书面意见的代理 人提交的
持有基 金份 额的 凭证 、 授 权委托 书等 文件 符合 法律 法规 、 基 金合 同和 会议 通 知的规 定 ， 并 与
注册登 记机 构记 录相 符。 
6.议事 内容 与程 序 
（1 ） 议事 内容 及提 案权 
1)议事 内容 为本 基金 合同 规定的 召开 基金 份额 持有 人大会 事由 所涉 及的 内容 。 
2) 基 金管 理人 、 基 金托 管 人、 单独 或合 并持 有权 益 登记日 久兆300份额、 中小300A份额
与 中小300B份额 各自基 金 份额10% 以 上的基 金份额 持 有人可以 在大会召 集人发 出会议通 知前
就召开 事由 向大 会召 集人 提交需 由基 金份 额持 有人 大会审 议表 决的 提案 。 
3)对于 基金 份额 持有 人提 交的提 案， 大会 召集 人应 当按照 以下 原则 对提 案进 行审核 ： 
关联性 。 大会 召集 人对 于 基金份 额持 有人 提案 涉及 事项与 基金 有直 接关 系 ， 并且不 超出
法律法 规和 基金 合同 规定 的基金 份额 持有 人大 会职 权范围 的 ， 应 提交 大会 审 议； 对于 不符 合
上述要 求的 ， 不提 交基 金 份额持 有人 大会 审议 。 如 果召集 人决 定不 将基 金份 额持有 人提 案提
交大会 表决 ，应 当在 该次 基金份 额持 有人 大会 上进 行解 释 和说 明。 
程序性 。 大会 召集 人可 以 对基金 份额 持有 人的 提案 涉及的 程序 性问 题做 出决 定。 如将 其
提案进 行分 拆或 合并 表决 ， 需 征得 原提 案人 同意 ； 原提案 人不 同意 变更 的 ， 大会主 持人 可以
就程序 性问 题提 请基 金份 额持有 人大 会做 出决 定， 并 按照基 金份 额持 有人 大会 决定的 程序 进
行审议 。 
4) 单 独或 合并 持有 权益 登 记日久 兆300份 额、 中小300A 份额 与中小300B 份 额各 自 基金份
额10 ％ 以上 的基 金份 额持 有人提 交基 金份 额持 有人 大会审 议表 决的 提案 ， 基 金 管理人 或基 金
托管人 提交 基金 份额 持有 人大会 审议 表决 的提 案 ， 未获基 金份 额持 有人 大会 审议通 过 ， 就 同
一 提案再 次提请基 金份额 持有人大 会审议， 其时间 间隔不少 于6 个月 。法律法 规另有规 定 的
除外 。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 110 
5)基金 份额 持有 人大 会的 召集人 发出 召 开 会议 的通 知后， 如果 需要 对原 有提 案 进行修 改 ，
应当在 基金 份额 持有 人大 会召开 前30 日及 时 公 告 。 否则 ， 会 议的 召开 日期 应 当顺延 并保 证至
少与公 告日 期有30日 的间 隔期。 
（2 ） 议事 程序 
1)现场 开会 
在现场开 会的方式 下，首 先由大会 主持人按 照规定 程序宣布 会议议事 程序及 注意事项 ，
确定和 公布 监票 人 ， 然 后 由大会 主持 人宣 读提 案 ， 经讨论 后进 行表 决 ， 经 合 法执业 的律 师见
证后形 成大 会决 议。 
大会由 召集 人授 权代 表主 持。 基金 管理 人 为 召集 人 的， 其 授 权代 表未 能主 持 大会的 情况
下，由基 金托管人 授权代 表主持； 如果基金 管理人 和基金托 管人授权 代表均 未能主持 大会 ，
则由出席大 会的久兆300份 额、 中小300A份 额与 中小300B 份额各 自 基金 份额持 有 人和代理 人
以所代表 的基金份 额50%以 上多数选 举产生一 名代表 作为该次 基金份额 持有人 大会的主 持 人 。 
召集人应 当制作出 席会议 人员的签 名册。签 名册载 明参加会 议人员姓 名( 或单 位名称)、
身份证 号码 、持 有或 代表 有表决 权的 基金 份额 数量 、委托 人姓 名(或单 位名 称)等事 项。 
2)通讯 方式 开会 
在通讯 表决 开会 的方 式下 ， 首 先由 召集 人提 前30日 公布提 案 ， 在 所通 知的 表 决截止 日期
后第2 个工 作日在 公证机关 及监督人 的监督下 由召集 人统计全 部有效表 决并形 成决议。 如 监
督人经 通知 但拒 绝到 场监 督，则 在公 证机 关监 督下 形成的 决议 有效 。 
（3 ） 基金 份额 持有 人大 会 不得对 未事 先公 告的 议事 内容进 行表 决。 
7.决议 形成 的条 件 、 表决 方式、 程序 
（1 ） 久兆300 份额 、 中小300A 份额 与中小300B 份 额的 基金份 额持 有人 所持 每一 基金份 额
享有平 等的 表决 权。 
（2 ） 基金 份额 持有 人大 会 决议分 为一 般决 议和 特别 决议： 
1)一般 决议 
一般决议须 经出席 会议的 久兆300 份 额、中小300A份 额与 中小300B 份额 的基金 份额持有
人( 或 其代 理人) 各自 所持 久兆300份 额、 中小300A 份 额与中小300B份 额表 决权 的50%以上 通 过
方为有 效， 除下 列2)所规 定 的须以 特别 决议 通过 事项 以外的 其他 事项 均以 一般 决议的 方式 通
过 ； 
2)特别 决议 
特别决议须 经出席 会议的 久兆300 份 额、中小300A份 额与 中小300B 份额 的基金 份额持有
人(或其代 理人) 各 自所持 久兆300 份 额、中小300A 份 额与 中小300B 份 额表决 权 的三分之 二以
上( 含 三分 之二) 通过 方为 有效 ； 涉 及更 换基 金管 理人 、 更 换基 金托 管人 、 转换 基 金运作 方式 、
终止中小300A 份 额与 中小300B 份 额的 运作 、终 止基 金 合同必 须以 特别 决议 通过 方为有 效 。 
（3）基金 份额持有 人大会 决定的事 项，应当 依法报 中国证监 会核准或 者备案 ，并予 以长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 111 
公告。 
（4）采取 通讯方式 进行表 决时，除 非在计票 时有充 分的相反 证据证明 ，否则 表面符 合
法律法 规和 会议 通知 规定 的书面 表决 意见 即视 为有 效的表 决， 表决 意见 模糊 不 清或相 互矛 盾
的视为 弃权 表决 ， 但 应当 计入出 具书 面意 见的 基金 份额持 有人 所代 表的 基金 份额总 数 。 
（5 ） 基金 份额 持有 人大 会 采取记 名方 式进 行投 票表 决。 
（6）基金 份额持有 人大会 的各项提 案或同一 项提案 内并列的 各项议题 应当分 开审议 、
逐项表 决。 
8.计票 
（1 ） 现场 开会 
1)如基 金份 额持 有人 大会 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 则 基金 份额 持有 人 大会的 主
持人应当在会议开始 后宣 布在出席会议的基金 份额 持有人和代理人中推 举两 名基金份额持
有人代 表与 大会 召集 人授 权的一 名监 督员 共同 担任 监票人 ； 如 大会 由基 金份 额 持有人 自行 召
集， 基 金份 额持 有人 大会 的 主持人 应当 在会 议开 始后 宣布在 出席 会议 的基 金份 额持有 人和 代
理人中 推举 两名 基金 份额 持有人 代 表 与基 金管 理人 、 基金托 管人 授权 的一 名监 督员共 同担 任
监票人 ； 但如 果基 金管 理 人和基 金托 管人 的授 权代 表未出 席 ， 则 大会 主持 人 可自行 选举 三名
基金份 额持 有人 代表 担任 监票人 。 
2)监票 人应 当在 基金 份额 持有人 表决 后立 即进 行清 点， 由 大会 主持 人当 场公 布 计票 结 果 。 
3)如大 会主 持人 对于 提交 的表决 结果 有异 议 ， 可 以 对投票 数进 行重 新清 点 ； 如大会 主持
人未进 行重 新清 点， 而出 席 大会的 基金 份额 持有 人或 代理人 对大 会主 持人 宣布 的表决 结果 有
异议 ， 其 有权 在宣 布表 决 结果后 立即 要求 重新 清点 ， 大 会主 持人 应当 立即 重 新清点 并公 布重
新清点 结果 。重 新清 点仅 限一次 。 
（2 ） 通讯 方式 开会 
在通讯 方式 开会 的情 况下 ， 计 票方 式为 ： 由大 会召 集 人授权 的两 名监 票人 在监 督人派 出
的授权 代表 的监 督下 进行 计票 ， 并 由公 证机 关对 其 计票过 程予 以公 证 ； 如 监 督人经 通知 但拒
绝到场监 督，则大 会召集 人可自行 授权3 名 监票人进 行计票， 并由公证 机关对 其计票过 程 予
以公证 。 
9.基金 份额 持有 人大 会决 议报中 国证 监会 核准 或备 案后的 公告 时间 、方 式 
（1 ） 基 金份 额持 有人 大会 通过的 一般 决议 和特 别决 议， 召集 人应 当自 通过 之 日起5日内
报中国 证监 会核 准或 者备 案。 基 金份 额持 有人 大会 决 定的事 项 自 中国 证监 会依 法核准 或者 出
具无异议 意见 之日 起 生效 。 关于本 章第2 条 所规定的 第1)- 9)项召开 事由的 基 金份额 持 有人
大会决议 经中国证 监会核 准 生效后 方可执行 ，关于 本章第2 条 所规定 的第10)、11) 项召 开 事
由的基 金份 额 持 有人 大会 决议 经 中国 证监 会核 准 或 出具无 异议 意见 后方 可执 行。 
（2）生效 的基金份 额持有 人大会决 议对全体 基金份 额持有人 、基金管 理人、 基金托 管
人均有 约束 力 。 基 金管 理 人、 基金 托管 人和 基金 份 额持有 人应 当执 行生 效的 基金份 额持 有人长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 112 
大会决 议。 
（3 ） 基 金份 额持 有人 大会 决议应 自生 效之 日起2日 内 在指定 媒体 公告 。 如果 采 用通讯 方
式进行 表决 ， 在公 告基 金 份额持 有人 大会 决议 时 ， 必须将 公证 书全 文 、 公 证 机构 、 公 证员 姓
名等一 同公 告。 
10. 法 律法 规或 监管 部门 对 基金份 额持 有人 大会 另有 规定的 ，从 其规 定。 
（三） 基金 合同 解除 和终 止的事 由、 程序 
1. 基金 合同 的变 更 
（1）基金 合同 变更 内容对 基金合同 当事人权 利、义 务产生重 大影响的 ， 应召 开基金 份
额持有 人大 会， 基金 合同 变更的 内容 应经 基金 份额 持有人 大会 决议 同意 。 
1)转换 基金 运作 方式 ； 
2)变更 基金 类别 ； 
3)变更 基金 投资 目标 、投资 范围 或投资 策 略； 
4)变更 基金 份额 持有 人大 会程序 ； 
5)更换 基金 管理 人 、 基金 托管人 ； 
6)提高 基金 管理 人 、 基 金 托管人 的报 酬标 准 。 但 根 据 适用 的相 关规 定 提 高该 等报酬 标准
的除外 ； 
7)本基 金与 其他 基金 的合 并 ； 
8)终止 中小300A份额与 中小300B份额 的运 作； 
9)对基 金合 同当 事人 权利 、义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
10)法 律法 规 、 基金 合同 或 中国证 监会 规定 的其 他情 形。 
但出现 下列 情况 时 ， 可 不 经基金 份额 持有 人大 会决 议， 由基 金管 理人 和基 金 托管人 同意
变更后 公布 ，并 报中 国证 监会备 案： 
1)调低 基金 管理 费、 基金 托管费 和其 他应 由基 金承 担的费 用； 
2) 在 法 律 法 规 和 本 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 变 更 久 兆300 份 额 的 申 购 费 率 、 收 费 方 式 或 调 低 赎
回 费 率 ； 
3)因相 应的 法律 法规 发生 变动 必 须对 基金 合同 进行 修改； 
4)对基 金合 同的 修改 不涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重大 变 化； 
5)基金 合同 的修 改对 基金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响； 
6)按照 法律 法规 或本 基金 合同规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 
（2 ） 关于变 更 基 金合 同 的 基金份 额持 有人 大会 决议 应报 中 国证 监会 核准 或备 案，并
于中国 证监 会核 准或 出具 无异议 意 见 后生 效执 行， 并自生 效之 日起2 日 内 在 至少一 种指 定
媒体 公 告。 
2.基金 合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止： 
（1 ） 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止的 ； 
（2 ） 基 金管 理人 因解 散、 破产 、 撤 销等 事由 ， 不能 继续担 任基 金管 理人 的职 务， 而 在6
个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务； 
（3 ） 基 金托 管人 因解 散、 破产 、 撤 销等 事由 ， 不能 继续担 任基 金托 管人 的职 务， 而在6长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 113 
个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ； 
（4 ） 中国 证监 会规 定的 其 他情况 。 
3.基金 财产 的清 算 
（1 ） 基金 财产 清算 组 
1)基金 合同 终止 时 ， 成 立 基金财 产清 算组 ， 基金 财 产清算 组在 中国 证监 会的 监督下 进行
基金清 算。 
2)基金 财产 清算 组成 员由 基金管 理人 、 基金 托管 人 、 具有从 事证 券相 关业 务资 格的注 册
会计师 、律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。基 金财产 清算 组可 以聘 用必 要的工作 人员 。 
3)基金 财产 清算 组负 责基 金财产 的保 管 、 清 理、 估 价、 变现 和分 配。 基金 财 产清算 组可
以依法 进行 必要 的民 事活 动。 
（2 ） 基金 财产 清算 程序 
基金合 同终 止 ， 应 当按 法 律法规 和本 基金 合同 的有 关规定 对基 金财 产进 行清 算。 基金 财
产清算 程序 主要 包括 ： 
1)基金 合同 终止 后， 发布 基金财产 清 算公 告； 
2)基金 合同 终止 时， 由基 金财产 清算 组统 一接 管基 金财产 ； 
3)对基 金财 产进 行清 理和 确认； 
4)对基 金财 产进 行估 价和 变现； 
5)聘请 会计 师事 务所 对清 算报告 进行 审计 ； 
6)聘请 律师 事务 所出 具法 律意见 书； 
7)将基 金财 产清 算结 果报 告中国 证监 会； 
8)参加 与基 金财产 有 关的 民事诉 讼 ； 
9)公布 基金 财产 清算 结果 ； 
10) 对 基金 剩余 财产 进行 分 配。 
（3 ） 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用， 清 算 费
用由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。 
（4 ） 基金 财产 按下 列顺 序 清偿： 
1)支付 清算 费用 ； 
2)交纳 所欠 税款 ； 
3)清偿 基金 债务 ； 
4) 根 据基 金合 同终 止日 久 兆300份额 的基 金份 额净 值 、 中小300A份额与 中小300B 份额各
自 参考净值 分别计 算久兆300 份额、中小300A份额与 中小300B份额三 类份额各 自的应计分 配
比例，在此 基础上 ，在久 兆300 份额 、 中小300A份额与 中小300B 份额 各自类别 内按其基金 份
额持有 人持 有的 该类 别基 金份额 比例 进行 分配 。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 114 
基金财 产未 按前 款1) －3) 项规定 清偿 前， 不分 配给 基金份 额持 有人 。 
经基金 份额 持有 人大 会决 议通过 ， 并经 中国 证监 会 核准 ， 在 本基 金的 中小300A 份额 与 中
小300B 份 额终止 运作后 ， 如果本基 金进行基 金财产 清算，则 依据基金 财产清 算的分配 方案，
将基金 财产 清算 后的 全部 剩余资 产扣 除基 金财 产清 算费用 、 交 纳所 欠税 款并 清 偿基金 债务 后 ，
按基金 份额 持有 人持 有的 基金份 额比 例进 行分 配。 
（5 ） 基金 财产 清算 的公 告 
基金财产 清算公告 于 基金 合同终止 并报中国 证监会 备案后5 个 工作日内 由基金 财产清 算
组公告； 清算过程 中的有 关重大事 项须及时 公告； 基金财产 清算结果 经会计 师事务所 审计 ，
律师事 务所 出具 法律 意见 书后， 由基 金财 产清 算组 报中国 证监 会备 案并 公告 。 
（6 ） 基金 财产 清算 账册 及 文件的 保存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 
（四） 争议 解决 方式 
对于因 基金 合同 的订 立 、 内容 、 履 行和 解释 或与 基 金合同 有关 的争 议 ， 基 金 合同当 事人
应尽量 通过 协商 、 调解 途 径解决 。 不愿 或者 不能 通 过协商 、 调解 解决 的， 任 何一方 均有 权将
争议提 交中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会， 按照 中国 国 际经济 贸易 仲裁 委员 会届 时有效 的仲 裁
规则进 行仲 裁 。 仲 裁地 点 为北京 市 。 仲 裁裁 决是 终 局的 ， 对 各方 当事 人均 有 约束力 ， 仲裁 费
用由败 诉方 承担 。 
争议处 理期 间 ， 基 金合 同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ， 继 续忠 实、 勤勉 、 尽 责地 履行基 金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份 额 持有 人的 合法 权益 。 
本基金 合同 受中 国法 律管 辖。 
（五） 基金 合同 存放 地和 投资者 取得 基金 合同 的方 式 
基金合 同是 约定 基金 当事 人之间 、基 金与 基金 当事 人之间 权利 义务 关系 的法 律文件 。 
1. 本基 金 合 同 经基 金 管 理人 和 基 金 托 管 人加 盖 公 章以 及 双 方 法 定 代表 人 或 授权 代 表
签字， 在基 金募 集结 束， 基金备 案手 续办 理完 毕， 并获中 国证 监会 书面 确认 后生效 。基 金
合同的 有效 期自 其生 效之 日起至 该基 金财 产清 算结 果报中 国证 监会 备案 并公 告之日 止。 
2. 本基 金合 同自 生效 之日 起对包 括基 金管 理人、 基金 托管人 和基 金份 额持 有人 在内 的
基金合 同各 方当 事人 具有 同等的 法律 约束 力。 
3. 本基 金合 同正 本一 式八 份， 除中 国证 监会 和银 行 业监督 管理 机构 各持 两份 外， 基金
管理人 和基 金托 管人 各持 有两份 。每 份均 具有 同等 的法律 效力 。 
4. 本基 金合 同可 印制 成册 ， 供 投资 人在 基金 管理 人、 基金托 管人 、 代销 机构 和 注册登
记机构 办公 场所 查阅 ，但 其效力 应以 基金 合同 正本 为准。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 115 
 
二 十五 、基金 托管 协议的 内容 摘要 
（一） 托管 协议 当事 人 
1.基金 管理 人 
名称： 长城 基金 管理 有限 公司 
住所： 深圳 市福 田区 益田 路6009号新 世界 商务 中心41 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路6009 号 新 世界 商务 中心41层 
邮政编 码：518026 
法定代 表人 ：何伟 
成立日 期：2001 年12月27 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 金字[2001]55 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本： 壹亿 伍仟 万 元 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围 ： 基 金募 集、 基 金销售 、 资产 管理 、 特 定 客户资 产管 理和 中国 证监 会许可 的其
他业务 
2.基金 托管 人 
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司(简称 ：中 国建 设 银行) 
住所： 北京 市西 城区 金融 大街25 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1 号楼 
邮政编 码：100033 
法定代 表人 ： 王 洪章 
成立日 期：2004 年09月17 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]12 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 贰仟 伍佰 亿壹 仟零玖 拾柒 万柒 仟肆 佰捌 拾陆元 整 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围 ： 吸 收公 众存 款 ； 发 放短 期、 中期 、 长 期 贷款 ； 办 理国 内外 结算 ； 办理票 据承
兑与贴 现； 发行 金融 债券； 代理发 行、 代理 兑付、 承销 政府债 券； 买卖 政府 债券、 金融债 券 ；
从事同 业拆 借 ； 买 卖 、 代 理买卖 外汇 ； 从事 银行 卡 业务 ； 提 供信 用证 服务 及 担保 ； 代 理收 付
款项及 代理 保险 业务 ； 提 供保管 箱服 务 ； 经 中国 银 行业监 督管 理机 构等 监管 部门批 准的 其他
业务。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 116 
（二） 基金 托管 人对 基金 管理人 的业 务监 督和 核查 
1.基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对基 金投 资范 围 、 投资对 象
进行监 督 。 基 金合 同明 确 约定基 金投 资风 格或 证券 选择标 准的 ， 基金 管理 人 应按照 基金 托管
人要求 的格 式提 供投 资品 种池 ， 以 便基 金托 管人 运 用相关 技术 系统 ， 对基 金 实际投 资是 否符
合基金 合同 关于 证券 选择 标准的 约定 进行 监督 ，对 存在疑 义的 事项 进行 核查 。 
本基金投资 范围为 具有良 好流动性的 金融工 具，包 括中小板300（价 格）指 数 的成份股
及其备选 成份股、 新股（ 一级市场 初次发行 或增发） 、债券、 资产支持 证券、 权证，以 及 经
中国证 监会 批准 的允 许本 基金投 资的 其他 金融 工具 （但须 符合 中国 证监 会相 关规定 ） 。 
本基金 投资 于股 票的 资产 占基金 资产 净值 的比 例不 低于90%， 其 中将 不低 于90% 的股票 资
产投资于 中小板300（价 格 ）指数的 成份股及 其备选 成份股， 现金或者 到期日 在一年以 内的
政府债 券不 低于 基金 资产 净值的5%。 权证 及其 他金 融 工具的 投资 比例 依照 法律 法规或 监管 机
构的规 定执 行。 
如法律法 规或监管 机构今 后允许本 基金投资 其他品 种，基金 管理人在 履行适 当程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围， 进行组 合资 产管 理 。 
2.基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对基 金投 资 、 融 资 比例进 行
监督。 基金 托管 人按 下述 比例和 调整 期限 进行 监督 ： 
(1) 本基金 投资 于股 票的 资产 占基金 资产 净值 的比 例不 低于90%， 其 中将 不低 于90% 的股
票资产投 资于中小 板300（ 价格）指 数的成份 股及其 备选成份 股，现金 或者到 期日在一 年以
内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值的5%。 
(2) 本基金 持有 的全 部权 证 ， 其市值 不得 超过 基金 资产 净值的3%； 本 基金 在任 何 交易日
买入权 证的 总金 额， 不得 超过上 一交 易日 基金 资产 净值的0.5%。 
(3) 本基金投资 于同一 原始权 益人的各类 资产支 持证券 不得超过基 金资产 净值的10%；
本基金 持有 的全 部资 产支 持证券 市值 不得 超过 基金 资产净 值的20%。 
(4) 基金财 产参 与股 票发 行申 购， 本基 金所 申报 的金 额 不超过 本基 金的 总资 产 ， 本基金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 。 
(5) 本基金持有 的所有 流通受 限证券，其 公允价 值不得 超过本基金 资产净 值的10%；本
基金持 有的 同一 流通 受限 证券， 其公 允价 值不 得超 过本基 金资 产净 值的5% 。 
(6) 法律法 规、 基金 合同 规定 的其他 比例 限制 。 
如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ， 以 变更 后的 规定 为准 。 法 律法规 或
监管部 门取 消上 述限 制， 如适用 于本 基金 ，则 本基 金投资 不再 受相 关限 制。 
因证券 市场 波动 、 上市 公 司合并 、 基金 规模 变动 、 股权分 置改 革中 支付 对价 等基金 管理长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 117 
人之外 的因 素致 使基 金投 资比例 不符 合上 述规 定投 资比例 的， 基金 管理 人应 当 在10 个 交易 日
内进行 调整 。 
基金管理 人应当自 基金合 同生效之 日起6 个月 内使基 金的投资 组合比例 符合基 金合同 的
有关约 定。 基金 托管 人对 基金的 投资 的监 督与 检查 自本基 金合 同生 效之 日起 开始。 
3. 基金托 管人根 据有关 法 律法规的规 定及基 金合同 的约定，对 本托管 协议第 十五条第
九款基 金投 资禁 止行 为进 行监督 。 基 金托 管人 通过 事 后监督 方式 对基 金管 理人 基金投 资禁 止
行为和 关联 交易 进行 监督 。 根 据法 律法 规有 关基 金 禁止从 事关 联交 易的 规定 ， 基 金管 理人 和
基金托 管人 应事 先相 互提 供与本 机构 有控 股关 系的 股东、 与本 机构 有其 他重 大 利害关 系的 公
司名单 及有 关关 联方 发行 的证券 名单 。 基 金管 理人 和 基金托 管人 有责 任确 保关 联交易 名单 的
真实性 、准 确性 、完 整性 ，并负 责及 时将 更新 后的 名单发 送给 对方 。 
若基金托管人发现基金管 理人与关联交易名单中列 示的关联方进行 法 律 法 规禁 止 基 金
从事的 关联 交易 时， 基金 托 管人应 及时 提醒 基金 管理 人采取 必要 措施 阻止 该关 联交易 的发 生 ，
如基金 托管 人采 取必 要措 施后仍 无法 阻止 关联 交易 发生时 ， 基 金托 管人 有权 向 中国证 监会 报
告。 对于 基金 管理 人已 成 交的关 联交 易 ， 基 金托 管 人事前 无法 阻止 该关 联交 易的发 生 ， 只 能
进行事 后结 算， 基金 托管 人不承 担由 此造 成的 损失 ，并向 中国 证监 会报 告。 
4. 基金托 管人根 据有关 法 律法规的规 定及基 金合同 的约定，对 基金管 理人参 与银行间
债券市 场进 行监 督。 基金 管 理人应 在基 金投 资运 作之 前向基 金托 管人 提供 符合 法律法 规及 行
业标准 的 、 经 慎重 选择 的 、 本 基 金 适用 的银 行间 债 券市场 交易 对手 名单 ， 并 约定各 交易 对手
所适用 的交 易结 算方 式。 基 金管理 人应 严格 按照 交易 对手名 单的 范围 在银 行间 债券市 场选 择
交易对 手。 基金 托管 人监 督 基金管 理人 是否 按事 前提 供的银 行间 债券 市场 交易 对手名 单进 行
交易 。 基 金管 理人 可以 每 半年对 银行 间债 券市 场交 易对手 名单 及结 算方 式进 行更新 ， 新名 单
确定前 已与 本次 剔除 的交 易对手 所进 行但 尚未 结算 的交易 ， 仍应 按照 协议 进 行结算 。 如基 金
管理人 根据 市场 情况 需要 临时调 整银 行间 债券 市场 交易对 手名 单及 结算 方式 的， 应 向基 金 托
管人说 明理 由， 并在 与交 易对手 发生 交易 前3个工 作 日内与 基金 托管 人协 商解 决。 
基金管 理人 负责 对交 易对 手的资 信控 制 ， 按 银行 间 债券市 场的 交易 规则 进行 交易 ， 并 负
责解决 因交 易对 手不 履行 合同而 造成 的纠 纷及 损失 ， 基金托 管人 不承 担由 此造 成的任 何法 律
责任及 损失 。 若 未履 约的 交 易对手 在基 金托 管人 与基 金管理 人确 定的 时间 前仍 未承担 违约 责
任及其 他相 关法 律责 任的 ， 基 金管 理人 可以 对相 应 损失先 行予 以承 担 ， 然 后 再 向相 关交 易对
手追偿 。 基金 托管 人则 根 据银行 间债 券市 场成 交单 对合同 履行 情况 进行 监督 。 如 基金 托管 人
事后发 现基 金管 理人 没有 按照事 先约 定的 交易 对手 或交易 方式 进行 交易 时， 基 金托管 人应 及
时提醒 基金 管理 人， 基金 托管人 不承 担由 此造 成的 任何损 失和 责任 。 
5.基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 基金 合同 的约定 ， 对 基金 管理 人投 资 流通受 限长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 118 
证券进 行监 督。 
基金管 理人 投资 流通 受限 证券 ， 应 事先 根据 中国 证 监会相 关规 定 ， 明 确基 金 投资流 通受
限证券 的比 例 ， 制 订严 格 的投资 决策 流程 和风 险控 制制度 ， 防范 流动 性风 险 、 法 律风 险和 操
作风险 等各 种风 险 。 基 金 托管人 对基 金管 理人 是否 遵守相 关制 度 、 流 动性 风 险处置 预案 以及
相关投 资额 度和 比例 等的 情况进 行监 督。 
（1）本基 金投资的 受限证 券须为经 中国证监 会批准 的非公开 发行股票 、公开 发行股 票
网下配 售部 分等 在发 行时 明确一 定期 限锁 定期 的可 交易证 券， 不包 括由 于发 布 重大消 息或 其
他原因 而临 时停 牌的 证券 、 已 发行 未上 市证 券、 回 购交易 中的 质押 券等 流通 受限证 券 。 本 基
金不投 资有 锁定 期但 锁定 期不明 确的 证券 。 
本基金投资的受限证券限 于可由中国证券登记结算 有限责任公司或中央国债 登记结算
有限责 任公 司负 责登 记和 存管， 并可 在证 券交 易所 或全国 银行 间债 券市 场交 易的证 券。 
本基金 投资 的受 限证 券应 保证登 记存 管在 本基 金名 下， 基 金管 理人 负责 相关 工 作的落 实
和协调 ， 并确 保基 金托 管人 能够正 常查 询 。 因 基金 管理 人原因 产生 的受 限证 券登 记存管 问题 ，
造成基 金托 管人 无法 安全 保管本 基金 资产 的责 任与 损失， 及因 受限 证券 存管 直 接影响 本基 金
安全的 责任 及损 失， 由基 金管理 人承 担。 
本基金 投资 受限 证券 ，不 得预付 任何 形式 的保 证金 。 
（2 ） 基 金管 理人 投资 非公 开发行 股票 ， 应制 订流 动性 风险处 置预 案并 经其 董事 会批准 。
风险处 置预 案应 包括 但不 限于因 投资 受限 证券 需要 解决的 基金 投资 比例 限制 失调、 基金 流 动
性困难 以及 相关 损失 的应 对解决 措施 ， 以及 有关 异 常情况 的处 置 。 基 金管 理 人应在 首次 投资
流通受 限证 券前 向基 金托 管人提 供基 金投 资非 公开 发行股 票相 关流 动性 风险 处置预 案。 
基金管 理人 对本 基金 投资 受限证 券的 流动 性风 险负 责， 确 保对 相关 风险 采取 积 极有效 的
措施 ， 在 合理 的时 间内 有 效解决 基金 运作 的流 动性 问题 。 如 因基 金巨 额赎 回 或市场 发生 剧烈
变动等 原因 而导 致基 金现 金周转 困难 时， 基金 管理 人 应保证 提供 足额 现金 确保 基金的 支付 结
算， 并承 担所 有损 失。 对 本基金 因投 资受 限证 券导 致的流 动性 风险 ， 基金 托 管人不 承担 任何
责任 。 如 因基 金管 理人 原 因导致 本基 金出 现损 失致 使基金 托管 人承 担连 带赔 偿责任 的 ， 基 金
管理人 应赔 偿基 金托 管人 由此遭 受的 损失 。 
（3）本基 金投资非 公开发 行股票 ， 基金管理 人应至 少于投资 前三个工 作日向 基金托 管
人提交 有关 书面 资料 ， 并 保证向 基金 托管 人提 供的 有关资 料真 实 、 准 确、 完 整。 有关 资料 如
有调整 ，基 金管 理人 应及 时提供 调整 后的 资料 。上 述书面 资料 包括 但不 限于 ： 
1)中国 证监 会批 准发 行非 公开发 行股 票的 批准 文件 。 
2)非公 开发 行股 票有 关发 行数量 、发 行价 格、 锁定 期等发 行资 料。 
3) 非 公 开 发 行股 票 发 行 人与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限责 任 公 司 或 中 央 国 债 登 记结 算 有 限
责任公 司签 订的 证券 登记 及服务 协议 。 
4)基金 拟认 购的 数量 、价 格、总 成本 、账 面价 值。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 119 
（4）基金 管理人应 在本基 金投资非 公开发行 股票 后 两个交易 日内，在 中国证 监会指 定
媒体披 露所 投资 非公 开发 行股票 的名 称 、 数 量、 总 成本 、 账 面价 值， 以及 总 成本和 账面 价值
占基金 资产 净值 的比 例、 锁定期 等信 息。 
本基金有 关投资受 限证券 比例如违 反有关限 制规定 ，在合理 期限内未 能进行 及时调整 ，
基金管 理人 应在 两个 工作 日内编 制临 时报 告书 ，予 以公告 。 
（5 ） 基金 托管 人根 据有 关 规定有 权对 基金 管理 人进 行以下 事项 监督 ： 
1)本基 金投 资受 限证 券时 的法律 法规 遵守 情况 。 
2)在基 金投 资受 限证 券管 理工作 方面 有关 制度 、 流 动 性风险 处置 预案 的建 立与 完善 情 况 。 
3)有关 比例 限制 的执 行情 况。 
4)信息 披露 情况 。 
（6 ） 相关 法律 法规 对基 金 投资受 限证 券有 新规 定的 ，从其 规定 。 
6. 基金托 管人根 据有关 法 律法规的规 定及基 金合同 的约定，对 基金资 产净值 计算、久
兆300 份额 的基金 份额净 值 、中小300A份额 与 中小300B 份 额的基 金份额 参 考净值 计算、应 收
资金到 账 、 基 金费 用开 支 及收入 确定 、 基金 收益 分 配、 相关 信息 披露 、 基 金 宣传推 介材 料中
登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 
7.基金 托管 人发 现基 金管 理人的 上述 事项 及投 资指 令或实 际投 资运 作违 反法 律法规 、 基
金合同 和本 托管 协议 的规 定， 应 及时 以电 话提 醒或 书 面提示 等方 式通 知基 金 管 理人限 期纠 正 。
基金管 理人 应积 极配 合和 协助基 金托 管人 的监 督和 核查。 基金 管理 人收 到书 面 通知后 应在 下
一工作 日前 及时 核对 并以 书面形 式给 基金 托管 人发 出回函 ， 就 基金 托管 人的 疑 义进行 解释 或
举证 ， 说 明违 规原 因及 纠 正期限 ， 并保 证在 规定 期 限内及 时改 正 。 在 上述 规 定期限 内 ， 基 金
托管人 有权 随时 对通 知事 项进行 复查 ， 督促 基金 管 理人改 正 。 基 金管 理人 对 基金托 管人 通知
的违规 事项 未能 在限 期内 纠正的 ，基 金托 管人 应报 告中国 证监 会。 
8.基金 管理 人有 义务 配合 和协助 基金 托管 人依 照法 律法规 、 基 金合 同和 本托 管 协议对 基
金业务执 行核查。 对基金 托管人发 出的书面 提示， 基金管理 人应在规 定时间 内答复并 改正 ，
或就基 金托 管人 的疑 义进 行解释 或举 证 ； 对 基金 托 管人按 照法 律法 规 、 基 金 合同和 本托 管协
议的要 求需 向中 国证 监会 报送基 金监 督报 告的 事项 ， 基金管 理人 应积 极配 合提 供相关 数据 资
料和制 度等 。 
9.若基 金托 管人 发现 基金 管理人 依据 交易 程序 已经 生效的 指令 违反 法律 、 行 政 法规和 其
他有关 规定 ， 或者 违反 基 金合同 约定 的 ， 应 当立 即 通知基 金管 理人 ， 由此 造 成的损 失由 基金
管理人 承担 。 
10.基金托 管人发 现基金 管 理人有重大 违规行 为，应 及时报告中 国证监 会，同 时通知基
金管理 人限 期纠 正 ， 并 将 纠正结 果报 告中 国证 监会 。 基 金管 理人 无正 当理 由 ， 拒 绝、 阻挠 对
方根据 本托 管协 议规 定行 使监督 权 ， 或 采取 拖延 、 欺诈等 手段 妨碍 对方 进行 有效监 督 ， 情 节长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 120 
严重或 经基 金托 管人 提出 警告仍 不改 正的 ，基 金托 管人应 报告 中国 证监 会。 
（三） 基金 管理 人对 基金 托管人 的业 务核 查 
1. 基金管 理人对 基金托 管 人履行托管 职责情 况进行 核查，核查 事项包 括基金 托管人安
全保管 基金 财产 、 开设 基 金财产 的资 金账 户和 证券 账户 、 复 核基 金管 理人 计 算的基 金资 产净
值、久兆300份额 的基金 份 额净值 、中小300A份额与 中小300B份额的 基金份额 参考净值，根
据基金 管理 人指 令办 理清 算交收 、相 关信 息披 露和 监督基 金投 资运 作等 行为 。 
2. 基金管 理人发 现基金 托 管人擅自挪 用基金 财产、 未对基金财 产实行 分账管 理、未执
行或无故 延迟执行 基金管 理人资金 划拨指令 、泄露 基金投资 信息等违 反《基 金法》 、基 金 合
同、 本协 议及 其他 有关 规 定时 ， 应 及时 以书 面形 式 通知基 金托 管人 限期 纠正 。 基 金托 管人 收
到通知 后应 及时 核对 并以 书面形 式给 基金 管理 人发 出回函 ， 说明 违规 原因 及 纠正期 限 ， 并 保
证在规定 期限内及 时改正 。在上述 规定期限 内，基 金管理人 有 权随时 对通知 事项进行 复查 ，
督促基 金托 管人 改正 。 基 金托管 人应 积极 配合 基金 管理人 的核 查行 为 ， 包 括 但不限 于 ： 提 交
相关资 料以 供基 金管 理人 核查托 管财 产的 完整 性和 真实性 ， 在 规定 时间 内答 复 基金管 理人 并
改正 。 
3. 基金管 理人发 现基金 托 管人有重大 违规行 为，应 及时报告中 国证监 会，同 时通知基
金托管 人限 期纠 正 ， 并 将 纠正结 果报 告中 国证 监会 。 基 金托 管人 无正 当理 由 ， 拒 绝、 阻挠 对
方根据 本协 议规 定行 使监 督权 ， 或 采取 拖延 、 欺 诈 等手段 妨碍 对方 进行 有效 监督 ， 情 节严 重
或经基 金管 理人 提出 警告 仍不改 正的 ，基 金管 理人 应报告 中国 证监 会 。 
（四） 基金 财产 的保 管 
1.基金 财产 保管 的原 则 
（1 ） 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。 
（2 ） 基金 托管 人应 安全 保 管基金 财产 。 
（3 ） 基金 托管 人按 照规 定 开设基 金财 产的 资金 账户 和证券 账户 。 
（4 ） 基金 托管 人对 所托 管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户 ， 确 保基 金财 产的 完整 与独 立 。 
（5 ） 基金 托管 人根 据基 金 管理人 的指 令 ， 按 照基 金合 同和本 协议 的约 定保 管基 金财产 ，
如有特 殊情 况双 方可 另行 协商解 决。 
（6）对于 因为基金 投资产 生的应收 资产，应 由基金 管理人负 责与有关 当事人 确定到 账
日期并 通知 基金 托管 人 ， 到账日 基金 财产 没有 到 达 基金账 户的 ， 基金 托管 人 应及时 通知 基金
管理人 采取 措施 进行 催收 。 由 此给 基金 财产 造成 损 失的 ， 基 金管 理人 应负 责 向有关 当事 人追
偿基金 财产 的损 失， 基金 托管人 对此 不承 担任 何责 任。 
（7 ） 除依 据法 律法 规和 基 金合同 的规 定外 ， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财 产 。 
2.基金 募集 期间 及募 集资 金的验 资 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 121 
（1）基金 募集期间 募集的 资金应存 于基金管 理人在 基金托管 人的营业 机构开 立的“ 基
金募集 专户 ” 。 该账 户由 基 金管理 人开 立并 管理 。 
（2）基金 募集期满 或基金 停止募集 时，募集 的基金 份额总额 、基金募 集金额 、基金 份
额持有 人人 数符 合 《基 金 法》 、 《运 作办 法》 等有 关 规定后 ， 基金 管理 人应 将 属于基 金财 产的
全部资 金划 入基 金托 管人 开立的 基金 银行 账户 ， 同 时在规 定时 间内 ， 聘请 具 有从事 证券 相关
业 务 资 格 的 会 计师 事 务 所进 行 验 资 ， 出 具验 资 报 告。 出 具 的 验 资 报告 由 参 加验 资 的2 名或2
名以上 中国 注册 会计 师签 字方为 有效 。 
（3）若基 金募集期 限届满 ，未能达 到基金合 同生效 的条件， 由基金管 理人按 规定办 理
退款等 事宜 。 
3.基金 银行 账户 的开 立和 管理 
（1）基金 托管人可 以基金 的名义在 其营业 机 构开立 基金的 银 行账户 ， 并根据 基金管 理
人合法 合规 的指 令办 理资 金收付 。本 基金 的银 行预 留印鉴 由基 金托 管人 保管 和使用 。 
（2）基金 银行账户 的开立 和使用， 限于满足 开展本 基金业务 的需要。 基金托 管人和 基
金管理 人不 得假 借本 基金 的名义 开立 任何 其他 银行 账户 ； 亦不 得使 用基 金的 任 何账户 进行 本
基金业 务以 外的 活动 。 
（3 ） 基金 银行 账户 的开 立 和管理 应符 合银 行业 监督 管理机 构的 有关 规定 。 
（4）在符 合法律法 规规定 的条件下 ，基金托 管人可 以通过基 金托管人 专用账 户办理 基
金资产 的支 付。 
4.基金 证券 账户 和结 算备 付金账 户的 开立 和管 理 
（1）基金 托管 人在 中国证 券登记结 算有限责 任公司 上海分公 司、深圳 分公司 为基金 开
立基金 托管 人与 基金 联名 的证券 账户 。 
（2）基金 证券账户 的开立 和使用， 仅限于满 足开展 本基金业 务的需要 。基金 托管人 和
基金管 理人 不得 出借 或未 经对方 同意 擅自 转让 基金 的任何 证券 账户 ， 亦 不得 使 用基金 的任 何
账户进 行本 基金 业务 以外 的活动 。 
（3）基金 证券账户 的开立 和证券账 户卡的保 管由基 金托管人 负责，账 户资产 的管理 和
运用由 基金 管理 人负 责。 
（4）基金 托管人以 基金托 管人的名 义在中国 证券登 记结算有 限责任公 司开立 结算备 付
金账户， 并代表所 托管的 基金完成 与中国证 券登记 结算有 限 责任公司 的一级 法人清算 工作 ，
基金管 理人 应予 以积 极协 助。 结算 备付 金、 结算 互 保基金 、 交收 价差 资金 等 的收取 按照 中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司的规 定执 行。 
（5）若中 国证监会 或其他 监管机构 在本托管 协议订 立日之后 允许基金 从事其 他投资 品
种的投 资业 务 ， 涉 及相 关 账户的 开立 、 使用 的， 若 无相关 规定 ， 则基 金托 管 人比照 上述 关于
账户开 立、 使用 的规 定执 行。 
5.债券 托管 专户 的开 设和 管理 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 122 
基 金 合 同 生 效 后 ， 基 金 托 管 人 根 据 中 国 人 民 银 行 、 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 有 关
规 定 ， 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 立 债 券 托 管 账 户 ， 并 代 表 基 金 进 行 银 行 间 市 场 债 券
的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议 。 
6.其他 账户 的开 立和 管理 
（1）因业 务发展需 要而开 立的其他 账户，可 以根据 法律法规 和基金合 同的规 定，由 基
金托管 人负 责开 立。 新账 户按有 关规 定使 用并 管理 。 
（2 ） 法律 法规 等有 关规 定 对相关 账户 的开 立和 管理 另有规 定的 ，从 其规 定办 理。 
7.基金 财产 投资 的有 关有 价凭证 等的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券等 有价 凭证 由基 金托 管人存 放于 基金 托管 人的 保管库 ， 也
可存入中 央国债登 记结算 有限责任 公司、中 国证券 登记结算 有限责任 公司上 海分公司/深圳
分公司 或票 据营 业中 心的 代保管 库 ， 保 管凭 证由 基 金托管 人持 有 。 实 物证 券 等有价 凭证 的购
买和转 让 ， 由 基金 管理 人 和基金 托管 人共 同办 理 。 基金托 管人 对由 基金 托管 人以外 机构 实际
有效控 制的 证券 不承 担保 管责任 。 
8.与基 金财 产有 关的 重大 合同的 保管 
与基金 财产 有关 的重 大合 同的签 署 ， 由 基金 管理 人负 责。 由基 金管 理人 代表 基金 签署的 、
与基金 财产 有关 的重 大合 同的原 件分 别由 基金 管理 人、 基金 托管 人保 管 。 除 本 协议另 有规 定
外， 基 金管 理人 代表 基金 签 署的与 基金 财产 有关 的重 大合同 包括 但不 限于 基金 年度审 计合 同 、
基金信 息披 露协 议及 基金 投资业 务中 产生 的重 大合 同， 基 金管 理人 应保 证基 金 管理人 和基 金
托管人 至少 各持 有一 份正 本的原 件。 基金 管理 人应 在 重大合 同签 署后 及时 以加 密方式 将重 大
合同传 真给 基金 托管 人 ， 并在三 十个 工作 日内 将正 本送达 基金 托管 人处 。 重 大合同 的保 管期
限为基 金合 同终 止后15年 。 
（五） 基金 资产 净值 计算 与复核 
1.基金 资产 净值 
本基金 分别 计算 并公 告久 兆300 份额 的基 金份 额净 值 、中小300A 份额与 中小300B 份
额的基 金份 额 参 考净 值 。 
(1)久兆300 份 额的 基金 份 额净值 计算 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 
久兆300 份 额的 基金 份额 净值计 算公 式为 ： 
T 日 久兆 300 份额 的基 金 份额净 值＝T 日闭 市后 的 基金资 产净 值/T 日本 基金 （包括 久
兆300 份额 、中小300A 份 额、中小300B 份 额 ）的 基 金份额 余额 总数 
(2)中小300A 份 额与 中小300B 份 额 的基 金份 额 参 考 净值计算 
1)本基 金 四 份中小 300A 份额与 六份 中小 300B 份 额的 参 考净 值 之 和将 等于 十份久 兆长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 123 
300 份 额的 净值 。 
2)中小300A 份 额的 约定 年 收益率 为5.8%。 中小300A 份额的 约定 年收 益率 除 以365 得
到 中小300A 份额 的约 定日 简单收 益率 。中小300A 份 额的基 金份 额 参 考净 值 以 基金合 同 生
效日或 前一 份额 折算 日经 折算后 的份 额净 值为 基准 采用中小 300A 份 额 的约 定日简 单收 益
率单利 进行 计算 。 中小300A 份额 在估 值日 应计 收益 的天数 为自 基金 合同 生效 日或前 一份 额
折算日 （定 期份 额折 算日 或不定 期份 额折 算日 ） 次 日起至 估值 日的 实际 天数 。 
3)计算 出中小300A 份 额 的 份额 参 考净 值 后 ， 根 据中小 300A 份 额、 中小 300B 份额和 久
兆300 份额 净值 的关 系， 计算出 中小 300B 份 额的 份 额 参考 净值 。 
4) 本 基金 进行 定期 份额 折 算或不 定期 份额 折算 操作 以后， 中小300A 份额、 中小 300B
份额的 份额 参考 净值 计算 方法保 持不 变 。 
5) 中小300A 份 额与 中小300B 份 额 的基 金份 额 参 考 净值 计 算公 式 
5.8%
1.000 1.000 )
365
A
T
t NAV ? ? ? ? （
 




? ?
300
0.4 / 0.6
BA
TT T
NAV NAV NAV ? ? ? 
其中，T 表示 估值 日；t 表示 中小 300A 份 额在 估值 日 应计收 益的 天数 ，t ?min(基金
合 同 生 效 日 至 估 值 日 的 实 际 天 数 ， 前 一 定期份额折算日次日起至估值日的实际天数 ， 前 一 不 定 期
份额折算日次日起至估值日的实际天数) ；
A
T
NAV 、
B
T
NAV 分 别表 示中小 300A 份额 与中小
300B 份额在T 日的基 金份 额 参考净 值 ；
300
T
NAV 表示 久兆300 份 额在T 日的基 金份 额净 值。 
基金管 理人 每个 工作 日计 算基金 资产 净值 、 久 兆300 份额的 基金 份额 净值 、 中小300A份
额与中小300B 份 额的 基金 份额 参 考净 值 ， 经基 金托 管人复 核， 按规 定公 告 。 
2.复核 程序 
基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后 ， 将 久兆300份额 的 基金 份额 净值 、 中小300A
份额与中小300B份额的 基 金份额 参 考净值 结 果发送 基金托管 人，经基 金托管 人复核无 误后，
由基金 管理 人对 外公 布 。 
3.根据 有关 法律 法规 ， 基 金资产 净值 计算 和基 金会 计核算 的义 务由 基金 管理 人承担 。 本
基金的 基金 会计 责任 方由 基金管 理人 担任 ， 因此 ， 就与本 基金 有关 的会 计问 题， 如经 相关 各
方在平 等基 础上 充分 讨论 后， 仍无 法达 成一 致意 见 的， 按照 基金 管理 人对 基 金资产 净值 的计
算结果 对外 予以 公布 。 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 124 
（六） 基金 份额 持有 人名 册的登 记与 保管 
基金管 理人 和基 金托 管人 须分别 妥善 保管 的基 金份 额持有 人名 册， 包括 《基 金合同 》 生 效
日、 中小300A份额与 中小300B份 额上 市交 易的 前一 日 、 中小300A份 额与 中小300B 份额 终止 运
作日、基 金份额折 算日、 《 基金合同 》终止日 、基 金 份额持有 人大会权 利登记 日、每 年6 月
30 日、12 月31 日的基 金 份额持有 人名册。 基金份 额持有人 名册由基 金管理 人自基金 注册
登记机构 取得后,转交给基 金托管人 。 基金份 额持有 人名册的 内容必须 包括基 金份额持 有 人
的名称 和持 有的 基金 份额 名称与 基金 份额 。 
本基金 的基 金注 册登 记机 构为中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司。 基金 份额 持有 人名册 由 基
金的基 金注 册登 记机 构根 据基金 管理 人的 指令 编制 和保管 ， 基 金管 理人 和基 金 托管人 应按 照
目前相 关规 则分 别保 管基 金份额 持有 人名 册 。 保 管 方式可 以采 用电 子或 文档 的形式 。 保管 期
限为15 年 。基金 托管人 不 得将所保 管的基金 份额持 有人名册 用于基金 托管业 务以外的 其他
用途， 并应 遵守 保密 义务 。 
（七） 争议 解决 方式 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双方 当事 人应 通 过协商 、 调解 解决 ， 协 商 、 调 解不 能解
决的 ， 任 何一 方均 有权 将 争议提 交中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会 ， 仲 裁地 点 为北京 市 ， 按 照
中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会届 时有 效的 仲裁 规则 进行仲 裁 。 仲 裁裁 决是 终 局的 ， 对 当事 人
均有约 束力 ，仲 裁费 用由 败诉方 承担 。 
争议处理期间， 双方当事 人应恪守基金管 理人和基 金托管人职责， 各自继续 忠实、勤勉、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ， 维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 
（八） 托管 协议 的修 改与 终止 
1.托管 协议 的变 更程 序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致， 可以 对协 议进 行修 改。 修 改后 的新 协议 ， 其 内容不 得与 基
金合同 的规 定有 任何 冲突 。基金 托管 协议 的变 更报 中国证 监会 核准 或备 案后 生效。 
2.基金 托管 协议 终止 出现 的情形 
（1 ） 基金 合同 终止 ； 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 125 
（2 ） 基金 托管 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金托 管人 接管 基金 资产 ； 
（3 ） 基金 管理 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或由 其他 基金管 理人 接管 基金 管理 权； 
（4 ） 发生 法律 法规 或基 金 合同规 定的 终止 事项 。 
 
二十 六 、对基 金份 额持有 人的 服务 
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务， 基 金管 理人 将根 据基 金 份额持 有
人的需 要和 市场 的变 化， 增加或 变更 服务 项目 。主 要服务 内容 如下 ： 
（一） 账单 服务 
1、基 金份 额持 有人 可登 录 本基金 管理 人网 站账 户查 询系统 查阅 对账 单。 
2 、 基金份 额持有人 可通过 网站、电 话等方式 向本基 金管理人 定制对账 单。基 金管理 人
根据基 金份 额持 有人 的对 账单定 制情 况， 向账 单期 内 发生交 易或 账单 期末 仍持 有本公 司旗 下
基金份 额的 持有 人定 期或 不定期 发送 对账 单， 但由 于 基金份 额持 有人 未详 实填 写或未 及时 更
新相关 信息 （ 包括 姓名 、 手机号 码 、 电 子邮 箱、 邮 寄地址 、 邮政 编码 等） 导 致基金 管理 人无
法送出 的除 外。 
（二） 客户 服务 中心 （Call Center ） 电话 服务 
1、24 小时 自动 语音 应答 服务， 为投 资者 提供 基金 净值查 询、 基金 账户 查询 、基金 信
息查询 等服 务。 
2、工 作时 间由 专门 客服 人 员为投 资者 提供 全面 业务 咨询（ 包括 公司 信息 、基 金信息 、
基金投 资指 南等 ）及 投诉 受理等 服务 。 
公司网 站：www.ccfund.com.cn 
客服邮 箱：support@ccfund.com.cn 
客服电 话：400-8868-666 
 
二 十七 、其他 应披 露事项 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 
长城基金关于增加肯特瑞财富投资管理有限公
司为旗下开放式基金代销机构的公告 
中国证券报、上海证券报、证券时
报、证券日报及本基金管理人网站 
2016/8/31 
2 
长城基金关于增加北京汇成基金销售有限公司
为旗下开放式基金代销机构的公告 
中国证券报、上海证券报、证券时
报、证券日报及本基金管理人网站 
2016/9/7 长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 126 
3 
关于增加武汉农村商业银行为长城旗下开放式
基金代销机构并开通定投业务及实行费率优惠
的公告 
中国证券报、上海证券报、证券时
报、证券日报及本基金管理人网站 
2016/9/8 
4 
长城基金关于旗下部分开放式基金参与交通银
行开展的手机银行申购及定期定额投资基金费
率优惠活动的公告 
中国证券报、上海证券报、证券时
报、证券日报及本基金管理人网站 
2016/9/20 
5 
关于增加方正证券为长城旗下开放式基金代销
机构并开通转换业务的公告 
中国证券报、上海证券报、证券时
报、证券日报及本基金管理人网站 
2016/10/13 
6 
关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公
告 
中国证券报、上海证券报、证券时
报、证券日报及本基金管理人网站 
2016/10/19 
7 
关于增加南京苏宁基金销售有限公司为旗下开
放式基金代销机构并实行费率优惠的公告 
中国证券报、上海证券报、证券时
报、证券日报及本基金管理人网站 
2016/10/21 
8 
长城基金管理有限公司关于参加和讯科技费率
优惠活动的公告（放开折扣限制） 
中国证券报、上海证券报、证券时
报及本基金管理人网站 
2016/11/11 
9 
长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持
停牌股票估值方法的公告 
中国证券报、上海证券报、证券时
报、证券日报及本基金管理人网站 
2016/11/12 
10 
长城基金关于旗下部分开放式基金参与交通银
行开展的手机银行申购及定期定额投资基金费
率优惠活动的公告 
中国证券报、上海证券报、证券时
报、证券日报及本基金管理人网站 
2016/11/29 
11 
长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基
金参与中国民生银行直销银行 “基金通” 平台开
展的申购基金费率优惠活动的公告 
中国证券报、上海证券报、证券时
报及本基金管理人网站 
2016/12/05 
12 
长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持
停牌股票估值方法的公告 
中国证券报、上海证券报、证券时
报、证券日报及本基金管理人网站 
2016/12/13 
13 
长城基金关于旗下部分开放式基金参与交通银
行开展的手机银行申购及定期定额投资基金费
率优惠活动的公告 
中国证券报、上海证券报、证券时
报、证券日报及本基金管理人网站 
2016/12/21 
14 
长城基金关于旗下部分开放式基金参与农业银
行开展的基金申购及定期定额投资费率优惠活
动的公告 
中国证券报、上海证券报、证券时
报、证券日报及本基金管理人网站 
2016/12/26 
15 
长城基金管理有限公司关于旗下部分开放式基
金通过工商银行定期定额投资实行费率优惠的
公告 
中国证券报、上海证券报、证券时
报及本基金管理人网站 
2017/01/03 
16 
长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持
停牌股票估值方法的公告 
中国证券报、上海证券报、证券时
报、证券日报及本基金管理人网站 
2017/01/14 
17 
长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金定
期份额折算公告 
中国证券报、上海证券报、证券时
报及本基金管理人网站 
2017/01/23 
18 本期刊登的其他公告


 
 
二十 八 、招募 说明 书的存 放及 查阅方 式 
本招募说 明书存放 在基金 管理人、 基金托管 人的办 公场所， 投资者可 在办公 时间 查阅 。长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金 招募说明书 
 127 
在支付 工本 费后 ， 投资 者 可在合 理时 间内 取得 上述 文件的 复制 件或 复印 件 。 招募说 明书 条款
及内容 应以 招募 说明 书正 本为准 。 
投资者 还可 以 登 录基 金管 理人的 网站 （http://www.ccfund.com.cn ） 查 阅 和下 载 本招募
说明书 。 
 
二十 九 、备查 文件 
（一） 中国 证监 会批 准长 城久兆 中小 板300 指 数分 级证券 投资 基金 设立 的文 件 
（二） 《长 城久 兆中 小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 基金合 同》 
（三） 《长 城久 兆中 小板300 指 数分 级证 券投 资基 金 托管协 议》 
（四） 法律 意见 书 
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 
（七） 中国 证监 会规 定的 其他文 件 
 
 
 
 


































































 长城基金管理有限 公司 
2017 年 3 月 14 日