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500ETF(510500)

500ETF:更新招募说明书摘要(2017年第1号)查看PDF公告

南方 500ETF (2017 年第 1 号 )招募说明书(摘要) 
1 
中证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 摘要 
(2017 年第 1 号) 
 
基金管理人: 南方基金管理有限公司 
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司


截止日: 2017 年02 月 06 日 重要提示 本基金经中国证监会 2012 年12 月 21 日证监许可[2012]1727 号 文核准募集。 本基金 基 金合同于 2013 年2 月6 日 生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会核准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保 证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者在投资 本基金前, 应全面了解本基金的产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 并承担基金投资 中出现的各类风险, 包括: 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系 统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性 风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。 同时由于本基金是跟踪中证 500 指数的交 易型开放式基金, 投资本基金可能遇到的风险还包括: 标的指数回报与股票市 场平均回报偏离的风险、 标的指数波动的风险、 基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风 险、 标的指数变更的风险、 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、 参考 IOPV 决策 和 IOPV 计算错误的风险、 退市风险、 投资者申购失败的风险、 投资者赎回失败的风险、 退补现金 替 代方式的风险、 基金份额赎回对价的变现风险、 第三方机构服务的风险、 管理风险与操作风 险、 技术风险、 不可抗力等 等。 本基金被动跟踪标的指数 “中证 500 指数” , 因此, 本基金 的业绩表现与中证 500 指数的表现密切相关。 同时, 本基金为股票型基金, 其长期平均风险 和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。 投资者申购的基金份额当日可卖出, 当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖 出和赎回;即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的 基金份额,T+1 日不得卖 出和赎回,T+1 日交收成 功后 T+2 日 可卖出和赎回。因此为投资者 办理申购业务的代理券商若发生交收违约, 将导致投资者不能及时、 足额获得申购 当日未卖 出的基金份额,投资者的利益可能受到影响。 投资者投资本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或基金账户。 其中, 上海证券交易 所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易, 如投资者需要使用中证 500 指数成份 股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、 赎回, 则应开立上海证券南方 500ETF (2017 年第 1 号 )招募说明书(摘要) 2 交易所 A 股 账户; 如投资者需要使用中证 500 指 数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与 网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。 投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同, 全面认识本基金的 风险收益特征和产品特性, 并充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市 场, 谨慎做出投资决策。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人承诺以恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利, 也不向投资者保 证最低收益。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则, 在 投资者作出投资决策 后, 基金运营状况、 基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者 自行负责。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。 基金合同是约定基金当事人之间权利、 义 务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取 得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合 同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 并按照 《基金 法》 、 《运作 办法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资人欲了解基 金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 2 月 6 日, 有关财务 数据和净值表现截止日为 2016 年 12 月31 日( 未经审计)。 南方 500ETF (2017 年第 1 号 )招募说明书(摘要) 3 § 1 基金 管 理 人 1.1 基 金 管理 人 概 况 名称:南方基金管理有限公司 住所及办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层 成立时间:1998 年3 月6 日 法定代表人:张海波 注册资本:3 亿元人民币 电话:(0755)82763888 传真:(0755)82763889 联系人:鲍文革 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号 文批准, 由南方证券有限公 司、厦门国 际信托投资 公司、广西 信托投资公 司共同发起 设立。2000 年,经中国 证监会 证 监基金字[2000]78 号文批 准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年, 经中 国证监会证监基金字[2005]201 号文 批准进行增资扩股, 注册资本达 1.5 亿元人民币 。2010 年, 经证监许可[2010]1073 号文核准 深圳市机场 (集团) 有限公司将其持有的 30% 股权 转让 给深圳市投资控股有限公司。2014 年公司进行增资扩股,注册资本金达 3 亿元人民币。目 前股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳 市投资控股有限公司 30% 、厦门国际信托有 限公司 15% 及 兴业证券股份有限公司 10% 。 1.2 主 要 人员 情 况 1.2.1 董事会成员 张海波先生,董事长,1963 年 9 月 出生,籍贯安徽,中共党员,工商管理硕士,十八 年证券从业经历 , 中国籍。 曾任职中共江苏省委农工部至助理调研员, 江苏省人民政府办公 厅调研员。1998 年12 月 加入华泰证券, 曾任总裁助理、 投资银行部总经理、 投资银行业务 总 监 兼 投 资 银 行 业 务 管 理 总 部 总 经 理 、 华 泰 证 券 副 总 裁 兼 华 泰 紫 金 投 资 有 限 责 任 公 司 董 事 长、 华泰金融控股 (香港) 有限公司董事长、 华泰证券 (上海) 资产管理有限公司董事长等 职务, 曾分管投资银行、 固定收益投资、 资产管理、 直接投资、 海外业务、 计划财务、 人力 资源等工作。 现任华泰证券股份有限公司副总裁、 党委委员、 南方基金管理有限公司董事长。 王连芬女士 ,董事,1966 年出生,籍贯天 津, 中共党员, 金融专业硕 士,二十三 年 证 券从业经历, 中国籍。 历 任赛格集团销售、 深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任、 大南方 500ETF (2017 年第 1 号 )招募说明书(摘要) 4 鹏证券经纪业务部副总经理、 深圳福虹路营业部总经理、 南方总部总经理、 总裁助理、 第 一 证券总裁助理、 华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、 渠道服务部总经理、 运营中心总 经理、 零售客户部总经理、 执行办总经理。 现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公 司总经理。 张辉先生, 董事,1975 年出生,籍 贯浙江,中 共党员,经 济与管理专 业博士,十 七 年 证券从业经历, 中国籍。 历任北京东城区人才交流服务中心职员、 华晨集 团 (香港) 上海办 事处项目经理、 通商控股有限公司资产管理部副经理、 北京联创投资管理有限公司资产管理 部项目经理、 华泰证券资产管理总部高级经理、 证券投资部投资策划员、 南通姚港路营业部 副总经理、 上海瑞金一路营业部总经理、 证券投资部副总经理, 综合事务部总经理。 现任 华 泰证券股份有限公司人力资源部总经理兼党委组织部长、职工监事。 冯青山先生 ,董事,1966 年出生,籍贯江西, 中共党员, 工学学士, 中国籍。历 任 陆 军第 124 师 工兵营地爆连副连职排长、 代政治指导员、 师政治部组织科正连职干事、 陆军第 42 集团军政治部组织处 副营职干事 、 驻香港部 队政治部组 织处正营职 干事、驻澳 门部队政 治部正营职干事、 陆军第 163 师政 治部宣传科副科长( 正营 职) 、 深圳市 纪委教育调研室主任 科员、 副处级纪检员、 深圳市纪委办公厅副主任、 深圳市纪委党风廉政建设室主任。 现任 深 圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记、深圳市投控资本有限公司监事。 李平先生, 董事,1981 年出生,籍 贯四川,中 共党员,工 商管理硕士 ,中国籍。 历 任 深圳市城建集团办公室文秘、 董办文秘、 深圳市投资控股有限公司办公室 (信访办) 高级 主 管。现任深圳市投资控股有限公司企业三部高级主管。 李自成先生, 董事 ,1961 年出生, 籍 贯福建, 中共党员, 近现代史专业硕士, 中国籍 。 历任厦门大学哲学系团总支副书记、 厦门国际信托投资公司办公室主任、 营业部经理、 计财 部经理、 公司总经理助理、 厦门国际信托投资有限公司副总经理、 工会主席、 党总支副书记。 现任厦门国际信托有限公司党总支副书记、总经理。 王斌先生, 董事,1970 年出生,籍 贯安徽,中 共党员,临 床医学博士 ,中国籍。 历 任 安徽泗县人民医院临床医生、 瑞金医院主治医师、 兴业证券研究所医药行业研究员、 总经理 助理、副总监、副总经理。现任兴业证券研究所总经理。 杨小松先生, 董事,1970 年出生, 籍 贯四川, 经济学硕士, 中国注册会计师, 中国籍 。 历任德勤国际会计师行会计专业翻译、光大银行证券部职员、美国 NASDAQ 实习职员 、证监 会处长、副主任、南方基金督察长。现任南方基金总裁、党委副书记。 姚景源先生 ,独立董事 ,1950 年出生,籍贯山 东,中共党 员,经济学 硕士,中国 籍 。 历任国家经委副处长、 商业部政策研究室副处长、 国际合作司处长、 副司长、 中国国际贸 易 促进会商业行业分会副会长、 常务副会长、 国内贸易部商业发展中心主任、 中国商业联合会 副会长、 秘书长、 安徽省政府副秘书长、 安徽省阜阳市政府市长、 安徽省统计局局长、 党 组南方 500ETF (2017 年第 1 号 )招募说明书(摘要) 5 书记、国家统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员、中国经济 50 人 论坛成员、中国统计学会副会长。 李心丹先生 ,独立董事 ,1966 年出生,籍贯湖 南,中共党 员,金融学 博士,国务 院 特 殊津贴专家, 国务院学位委员会、 教育部全国金融硕士专业学位教学指导委员会委员, 中国 籍。历任东 南大学经济 管理学院教 授、南京大 学工程管理 学院院长。 现任南京大 学- 牛津 大 学金融创新研究院院长、 金融工程研究中心主任、 南京大学创业投资研究与发展中心执行主 任、 教授、 博 士生导师、 江苏省省委决策咨询专家、 上海证券交易所上市委员会委员及公司 治理委员会委员、上海证券交易所、深圳证券交易所、交通银行等单位的博士后指导导师、 中国金融学年会常务理事、 国家留学基金会评审专家、 江苏省资本市场研究会会长、 江苏省 科技创新协会副会长。 周锦涛先生 ,独 立董事 ,1951 年出生,中国香 港籍,工商 管理博士, 香港证券及 投 资 学会高级资深会员。 历任香港警务处( 商业罪案调查科) 警务总 督察、 香港证券及期货专员办 事处证券主任、 香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。 现任香港金融管理局顾问。 郑建彪先生 ,独立董事 ,1964 年出生,籍贯北 京,中共党 员,经济学 硕士、工商 管 理 硕士、 中国注册会计师, 中国籍。 历 任北京市财政局主任科员、 深圳蛇口中华会计师事务所 经理、 京都会计师事务所副主任。 现任致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 董事合伙人、 中 国证监会上市公司并购重组专家咨询委员会委员。 周蕊女士, 独立董事,1971 年出生,籍贯广东 ,民主党派 ,法学硕士 ,中国籍。 历 任 北京市万商天勤 (深圳) 律师事务所律师、 北京市中伦 (深圳) 律师事务所律师、 北京市信 利 (深圳) 律师事务所律师、 合伙人。 现任北京市金杜 (深圳) 律师事务所华南区管理合伙 人、 全联并购公会广东分会会长、 广东省律师协会女律师工作委员会副主任、 深圳市中小企 业改制专家服务团专家、深商联公共服务联盟副主席。 1.2.2 监事会成员 吴晓东先生, 监事会主 席,1969 年 出生,籍贯江苏,中共党员,法律博士,中国籍。 历任中国证监会法律部法规处副处长、 上市公司监管部并购监管处副处长、 上市公司监管部 公司治理监督处处长、 发行监管部发审委处长、 华泰证券合规总监、 华泰联合证券党委书记、 副总裁、董事长。现任南方基金监事会主席。 舒本娥女士 ,监事,1964 年出生,籍贯江西, 大学本科学 历,十八年 证券从业经 历 , 中国籍。 历任熊猫电子集团公司财务处处长、 华泰证券计划资金部副总经理、 稽查监察部副 总经理、 总经理、 计划财务部总经理。 现任华泰证券股份有限公司财务总监、 华泰联合证 券 有限责任公司监事会主席、 华泰长城期货有限公司副董事长、 华泰紫金投资有限 责任公司董 事、华泰瑞通投资管理有限公司董事。 南方 500ETF (2017 年第 1 号 )招募说明书(摘要) 6 姜丽花女士, 监事,1964 年出生, 籍 贯浙江, 中共党员, 大学本科学历, 高级会计师 , 中国籍。 历任浙江兰溪马涧米厂主管会计、 浙江兰溪纺织机械厂主管会计、 深圳市建筑机械 动力公司会计、 深圳市建设集团计划财务部助理会计师、 深圳市建设投资控股公司计划财务 部高级会计师、经理助理、深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长。 现任深圳市投资控股有限公司考核分配部部长、 深圳经济特区房地产 (集团) 股份有限公司 董事、 深圳市建安 (集团) 股份有限公司董事、 深圳市国际招标有限公司董 事、 深圳市深 投 物业发展有限公司董事。 王克力先生 ,监事,1961 年出生,籍贯福建, 船舶工程专 业学士,中 国籍。历任 厦 门 造船厂技术员、 厦门汽车工业公司总经理助理、 厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主 任、 厦信置业发展公司总经理、 投资部副经理、 自有资产管理部副经理职务。 现任厦门国 际 信托有限公司投资发展部总经理。 林红珍女士 ,监事,1969 年出生,籍贯福建, 工商管理硕 士,中国籍 。历任厦门 对 外 供应总公司会计、 厦门中友贸易联合公司财务部副经理、 厦门外供房地产开发公司财务部经 理、 兴业证券计财部财务综合组负责人、 直属营业部 财务部经理、 计划财务部经理、 风险 控 制部总经理助理兼审计部经理、 风险管理部副总监、 稽核审计部副总监、 风险管理部副总经 理 (主持工作) 、 风险管理部总经理。 现任兴业证券财务部、 资金运营管理部总经理、 兴业 创新资本管理有限公司监事。 苏民先生, 职工监事,1969 年出生,籍贯安徽 ,计算机硕 士研究生, 中国籍。历 任 安 徽国投深圳证券营业部电脑工程师、 华夏证券深圳分公司电脑部经理助理、 南方基金运作保 障部副总监、市场服务部总监、电子商务部总监。现任南方基金风险管理部总监。 张德伦先生 ,职工监事 ,1964 年出生,籍贯山 东,中共党 员, 企业管 理硕士学历 , 中 国籍。 历任北京邮电大学副教授、 华为技术有限公司处长、 汉唐证券人力资源部总经理、 海 王生物人力资源总监、 华信惠悦咨询公司副总经理、 首席顾问。 现任南方基金人力资源部总 监。 林斯彬先生 ,职工监事 ,1977 年出生,籍贯广 东,民商法 专业硕士, 中国籍。历 任 金 杜律师事务所证券业务部实习律师、 浦东发展银行深圳分行资产保全部职员、 银华基金监察 稽核部法务主管、民生加银基金监察稽核部职员。现任南方基金监察稽核部执行总监。 1.2.3 公 司 高 级 管 理 人员 张海波先生,董事长,简历同上。 杨小松先生,总裁,简历同上。 俞文宏先生, 副总裁, 中共党员, 工商管理硕士, 经济师, 中国籍。 历任江苏省投资公 司业务经理、 江苏国际招商公司部门经理、 江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、 江南方 500ETF (2017 年第 1 号 )招募说明书(摘要) 7 苏国信高科 技创业投资 有限公司董 事长兼总经 理。2003 年 加入南方基 金,现任南 方基金 管 理有限公司副总裁、党委委员、南方资本管理有限公司董事长兼总经理。 朱运东先生, 副总裁, 中 共党员, 经济学学士, 中国籍。 曾任职于财政部地方预算司及 办公厅、中 国经济开发 信托投资公 司,2002 年 加入南方基 金,历任北 京分公司总 经理、 产 品开发部总监、 总裁助理、 首席市场执行官, 现任南方 基金管理有限公司副总裁、 党委委员 。 常克川先生 ,副总裁, 中共党员,EMBA 工商管理硕士,中 国籍。历任 中国农业银 行 副 处级秘书, 南方证券有限责任公司投资业务部总经理、 沈阳分公司总经理、 总裁助理, 联 合 证券(现为 华泰联合证 券)董事会 秘书、合规 总监等职务 ;2011 年加 入南方基金 ,任职 董 事会秘书、 纪委书记, 现任南方基金管理有限公司副总裁、 董事会秘书、 纪委书记、 南方 资 本管理有限公司董事。 李海鹏先生 ,副总裁, 工商管理硕 士,中国籍 。曾任美国 AXA Financial 公司投资 部 高级分析师 ,2002 年加 入南方基金 管理有限公 司 ,历任高 级研究员、 基金经理助 理、基 金 经理、 全国社保及国际业务部执行总监、 全国社保业务部总监、 固定收益部总监、 总经理 助 理兼固定收益投资总监, 现任南方基金管理有限公司副总裁、 首席投资官 (固定收益) 、 南 方东英资产管理有限公司(香港)董事。 鲍文革先生, 督察长, 中 国民主同盟盟员, 经济学硕士, 中国籍。 历任财政部中华会计 师事务所审 计师,南方 证券有限公 司投行部及 计划财务部 总经理助理 ,1998 年加 入南方 基 金, 历任运作保障部总监、 公司监事、 财务负责人、 总经理助理, 现任南方基金管理有限 公 司督察长、南方资本管理有限公司董事。 1.2.4 基金经理 本基金历任基金经理为:2013 年2 月至 2013 年4 月, 潘海宁;2013 年4 月至今, 罗文 杰。 罗文杰女士, 美国南加州大学数学金融硕士、 美国加州大学计算机科学硕士, 具有中国 基金从业资格。曾先后任职于美国 Open Link Financial 公司 、摩根斯坦利公司,从事量化 分析工作。2008 年 9 月 加入南方基金,曾任南方基金数量化投资部基金经理助理,现任数 量化投资部总监助理; 2013 年 5 月至 2015 年 6 月 , 任南方策略基金经理; 2013 年 4 月至 今, 任南方 500 基金经理;2013 年4 月至 今, 任南方 500ETF 基金经 理;2013 年5 月至今, 任南 方 300 基金 经理;2013 年 5 月至今 , 任南方开元沪深 300ETF 基金经理;2014 年 10 月 至今, 任 500 医药 基金经理;2015 年2 月至 今, 任南方恒生 ETF 基 金经理;2016 年12 月至 今, 任 南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理。 1.2.5 投 资 决 策 委 员 会成 员 南方 500ETF (2017 年第 1 号 )招募说明书(摘要) 8 总裁杨小松先生, 副总裁兼首席投资官 (固定收益) 、 南方 东英资产管理有限公司 (香 港) 董事李海鹏先生, 总裁助理兼首席投资官 (权益) 史博先生, 交易管理部总监王珂女士, 专户投资管理部总监蒋峰先生, 数量化投资部总监刘 治平先生, 研究部总监茅炜先生, 投资 部副总监张原先生,固定收益部副总监夏晨曦先生,固定收益部副总监李璇女士。 1.2.6 上 述 人 员 之 间 不存 在 近 亲 属关 系 。 § 2 基金 托 管 人 (一)基金托管人情况 1 、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行) 住所:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯 晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 成立日期:2009 年1 月15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号 注册资本:32,479,411.7 万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 传真:010-68121816 联系人:林葛 中国农业银 行股份有限 公司是中国 金融体系的 重要组成部 分, 总行设在 北京。经国 务 院 批准, 中国农 业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009 年1 月15 日依 法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最 广,服务领域最广, 服务对象最多, 业务功能齐全的大型国有商业银行之一。 在海外, 中国农业银行同样通过自 己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、 联通国际、 功能齐备的大型国有商业银行, 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念, 坚持审慎稳健经营、 可持续发展, 立足县域和城市两大市场, 实施差异化竞争策略, 着力 打 造 “伴你成长” 服务品牌, 依托覆盖全国的分支机构、 庞大的电子化网络和多元化的金融 产 品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。 南方 500ETF (2017 年第 1 号 )招募说明书(摘要) 9 中国农业银行是中国第 一批开展托管业务的国内商业银行, 经验丰富, 服务优质, 业绩 突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007 年中国农业银行通 过了美国 SAS70 内部控制 审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告。自 2010 年起 中国农 业银行连续通过托管业务国际内控标准 (ISAE3402) 认证, 表明了独立公正第三方对中国农 业银行托管服务运作流程的风险管理、 内部控制的健全有效性的全面认可。 中国农业银行着 力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“ ‘金牌理财’TOP10 颁 奖盛典” 中成绩突出 ,获“最佳 托管银 行” 奖。2010 年 再次荣获《 首席财务官 》杂志颁发 的“最 佳 资产托管奖”。2012 年 荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013 年至 2015 年连续 三年荣获上 海清算所授 予的“托管 银行优秀奖 ”和中央国 债登记结算 有限责 任 公司授予的 “优秀托管 机构奖”称 号;2015 年 荣获中国银 行业协会授 予的“养老 金业务 最 佳发展奖”称号。 中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成 立,2014 年 更名为托管业务部/ 养老 金管理中心,内设综合管理处、证券投资基金托管处、 委托资产托管处、 境外资产托 管处、 保险资产托管处、 风险管理处、 技术保障处、 营运中心、 市场营销处、内控监管处、账户管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。 2 、主要人员 情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 140 名, 其中具有高级职称的专家 30 余名, 服务 团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验 和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3 、基金托管 业务经营情况 截止到 2016 年 12 月 31 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投 资基金共 349 只。 (二)基金托管人的内部风险控制 制度说明 1 、内部控制 目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、 行业监管规章和行内有关管理规定, 守法经 营、 规范运作、 严格监察, 确保 业务的稳健运行, 保证基 金财产的安全完整, 确保 有关信息的真实 、 准确、完整、及时, 保护 基金份额持有人的合法权益。 2 、内部控制 组织结构 风险管理委 员会总体负 责中国农业 银行的风险 管理与内部 控制工作, 对 托管业务风 险 管 理和内部控 制工作进行 监督和评价 。托管业务 部专门设置 了风险管理 处, 配备了专 职内控监 督人员负责托管业务的内控监督工作, 独立行使 监督稽核职权。 3 、内部控制 制度及措施 具备系统、 完善的制度控制体系, 建立了管理制度、 控制制度、 岗位职责、 业务操作 流 程, 可以保证托管业务的规范操作和顺利进行; 业务人员具备从业资格; 业务管理实行严格南方 500ETF (2017 年第 1 号 )招募说明书(摘要) 10 的复核、 审核、 检查制度, 授权工作实行集中控制, 业务印章按规程保管、 存放、 使用, 账 户资料严格 保管,制约 机制严格有 效;业务操 作区专门设 置,封闭管 理, 实施音像 监控;业 务信息由专 职信息披露 人负责, 防止 泄密;业务 实现自动化 操作,防止 人为事故的 发生,技 术系统完整、独立。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将 《基金法》 、 《 运作 办法》 、 基金合同、 托管协议规定的投 资比例和禁止投资品种输入监控系统, 每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作, 并通 过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理: 1 、电话提示 。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人; 2 、书面警示 。对本基金 投资比例接 近超标、资 金头寸不足 等问题,以 书面方式对 基 金 管理人进行提示; 3 、书面报告 。对投资比 例超标、清 算资金透支 以及其他涉 嫌违规交易 等行为,书 面 提 示有关基金管理人并报中国证监会。 § 3 相关 服 务 机 构 3.1 销 售 机构 3.1.1 申 购 赎 回 代 理 证券 公 司 序号 代销机构名称 代销机构信息 1 华泰证券 股 份有限公 司 注册地址 : 南京市江 东 中路 228 号 法定代表 人 :周易 联系人: 庞 晓芸 联系电话 :0755-82492193 客服电话 :95597 网址:www.htsc.com.cn 2 兴业证券 股 份有限公 司 注册地址 : 福州市湖 东 路 268 号 办公地址 : 上海市浦 东 新区长柳路 36 号兴 业证券大厦 20 楼 法定代表 人 :兰荣 联系人: 乔 琳雪 联系电话 :021-38565547 客服电话 :95562 网址:www.xyzq.com.cn 南方 500ETF (2017 年第 1 号 )招募说明书(摘要) 11 3 国信证券 股 份有限公 司 注册地址 : 深圳市罗 湖 区红岭中路 1012 号 国信证券 大 厦十六层 至 二十六层 办公地址 : 深圳市罗 湖 区红岭中路 1012 号 国信证券 大 厦十六层 至 二十六层 法定代表 人 :何如 联系人: 周 杨 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话 :95536 网址:www.guosen.com.cn 4 中国银河 证 券股份有 限 公司 注册地址 : 北京市西 城 区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址 : 北京市西 城 区金融大街 35 号国 际企业大厦 C 座 法定代表 人 :陈共炎 联系人: 邓 颜 联系电话 :010-66568292 客服电话 :4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn 5 国泰君安 证 券股份有 限 公司 注册地址 : 中国 (上 海 ) 自由贸 易 试验区商 城路 618 号


办公地址 : 上海市浦 东 新区银城 中 路 168 号 法定代表 人 :杨德红 联系人: 芮 敏祺 电话:021-38676666 客服电话 :4008888666 网址:www.gtja.com 6 中泰证券 股 份有限公 司 注册地址 : 山东省济 南 市市中区 经 七路 86 号 办公地址 : 山东省济 南 市市中区 经 七路 86 号 法定代表 人 :李玮 联系人: 许 曼华 电话:021-20315290 传真:021-20315137 客服电话 :95538 网址:www.zts.com.cn 7 海通证券 股 份有限公 司 注册地址 : 上海市广 东 路 689 号 办公地址 : 上海市广 东 路 689 号 法定代表 人 :周杰 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人: 李 笑鸣 客服电话 :95553 南方 500ETF (2017 年第 1 号 )招募说明书(摘要) 12 网址:www.htsec.com 8 中信建投 证 券股份有 限 公司 注册地址 : 北京市朝 阳 区安立路 66 号 4 号 楼 办公地址 : 北京市朝 阳 门内大街 188 号 法定代表 人 :王常青 联系人: 权 唐 联系电话 :010-85130588 客服电话 :4008888108 网址:www.csc108.com 9 广发证券 股 份有限公 司 注册地址 : 广州天河 区 天河北路 183-187 号 大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址 : 广东省广 州 天河北路 大 都会广场 5 、18、19 、36、38、39 、41、42 、43 、44 楼 法定代表 人 :孙树明 联系人: 黄 岚 统一客户 服 务热线:95575 或致电各地营业 网点 网址:广 发 证券网 http://www.gf.com.cn 10 长城证券 股 份有限公 司 注册地址 : 深圳市福 田 区深南大道 6008 号 特区报业 大 厦 14、16、17 层 办公地址 : 深圳市福 田 区深南大 道 特区报业 大厦 14、16 、17 层 法定代表 人 :丁益 联系人: 金夏 联系电话:021-62821733 客服电话:0755-33680000


4006666888 网址:www.cgws.com 11 招商证券 股 份有限公 司 注册地址 : 深圳市福 田 区益田路 江 苏大厦 A 座 38 —45 层 法定代表 人 :宫少林 联系人: 黄 婵君 联系电话 :0755-82960167 客服电话 :95565 、4008888111 网址:www.newone.com.cn 南方 500ETF (2017 年第 1 号 )招募说明书(摘要) 13 12 中信证券 股 份有限公 司 注册地址 : 广东省深 圳 市福田区 中 心三路 8 号卓越时 代 广场(二 期 )北座 办公地址 : 北京市朝 阳 区亮马桥路 48 号中 信证券大 厦 法定代表 人 :张佑君 联系人: 顾 凌 电话:010-60838696 传真:010-60833739 客服电话 :95558 网址:www.cs.ecitic.com 13 申万宏源 证 券有限公 司 注册地址: 上 海市徐汇 区 长乐路989 号45 层 办公地址 : 上海市徐 汇 区长乐路 989 号 40 层 法定代表 人 :李梅 联系人: 李 玉婷 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话 :95523 或 4008895523 网址: www.swhysc.com 14 光大证券 股 份有限公 司 注册地址: 上 海市静安 区 新闸路 1508 号 办公地址: 上 海市静安 区 新闸路 1508 号 法定代表 人: 薛峰 联系人: 刘晨 联系电话:021-22169999 客服电话 :95525 网址:www.ebscn.com 15 中国中投 证 券有限责 任 公司 注册地址 : 深圳市福 田 区益田路 与 福中路交 界处荣超 商 务中心 A 栋第18 层-21 层及第 04 层01、02、03 、05、11 、12、13、15 、 16、18 、19 、20、21 、22 、23 单元 办公地址 : 深圳市福 田 区益田路 6003 号荣 超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表 人: 高涛 联系人: 万 玉琳 联系电话 :0755-82026907 传真 0755-82026539 客服电话 :400-600-8008 、95532 网址:www.china-invs.cn 南方 500ETF (2017 年第 1 号 )招募说明书(摘要) 14 16 申万宏源 西 部证券有 限 公司 注册地址 : 新疆乌鲁 木 齐市高新 区 (新市 区) 北京南路358 号大成国 际大厦20 楼2005 室 办公地址: 新疆乌鲁 木 齐市高新 区 (新市 区) 北 京南 路358 号大 成国际大 厦20 楼2005 室 法定代表 人 :韩志谦 电话:0991-5801913 传真:0991-5801466 联系人: 王 怀春 客户服务 电 话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 17 安信证券 股 份有限公 司 注册地址 : 深圳市福 田 区金田路 4018 号安 联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址 : 深圳市福 田 区深南大 道 凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表 人 :王连志 联系人: 陈 剑虹 联系电话 :0755-82825551 客服电话 :4008001001 网址:www.essence.com.cn 18 中信证券 ( 山东) 有限 责任公司 注册地址 : 青岛市崂 山 区深圳路 222 号青岛 国际金融 广 场 1 号楼 20 层 办公地址 : 山东省青 岛 市市南区 东 海西路 28 号龙翔广 场 东座 5 层 法定代表 人 :杨宝林 联系人: 赵 艳青 联系电话 :0532-85023924 客服电话 :95548 网址:www.citicssd.com 19 信达证券 股 份有限公 司 注册 (办 公 ) 地址: 北 京市西城 区 闹市口大 街 9 号院 1 号楼 法定代表 人 :张志刚 联系人: 尹 旭航 联系电话 :010-63081000 传真:010-63080978 客服电话 :95321 网址:www.cindasc.com 南方 500ETF (2017 年第 1 号 )招募说明书(摘要) 15 20 东方证券 股 份有限公 司 注册地址 : 上海市中 山 南路 318 号2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层 办公地址 : 上海市中 山 南路 318 号2 号楼 21 层-23 层、25 层-29 层 法定代表 人 :潘鑫军 联系人: 胡 月茹


















































联系电话 :021-63325888 客服电话 :95503 网址:www.dfzq.com.cn 21 华融证券 股 份有限公 司 注册地址 : 北京市西 城 区金融大街 8 号 办公地址 : 北京市朝 阳 区朝阳门 北 大街 18 号中国人 保 寿险大厦 12-18 层 法定代表 人 :祝献忠 基金业务 联 系人:李 慧 灵 联系电话 :010-85556100 传真:010-85556088 客服电话 :400-898-9999 网址:www.hrsec.com.cn 22 华西证券 股 份有限公 司 注册地址 : 四川省成 都 市高新区 天 府二街 198 号华西证券大厦


办公地址 : 四川省成 都 市高新区 天 府二街 198 号华西证券大厦 法定代表 人 :杨炯洋 联系人: 谢 国梅 联系电话 :010-52723273 客服电话 :95584 网址: www.hx168.com.cn 23 江海证券 有 限公司 注册地址 : 黑龙江省 哈 尔滨市香 坊 区赣水路 56 号 办公地址 : 黑龙江省 哈 尔滨市松 北 区创新三 路 833 号 法定代表 人 :孙名扬 联系人: 周 俊 电话:0451-85863726 传真:0451-82337279 客服电话 :400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn 南方 500ETF (2017 年第 1 号 )招募说明书(摘要) 16 24 国联证券 股 份有限公 司 注册地址: 江 苏省无锡 滨 湖区太湖 新 城金融 一街 8 号 7-9 层 办公地址 : 江苏省无 锡 滨湖区太 湖 新城金融 一街 8 号 7-9 层 法定代表 人: 姚志勇 联系人: 沈刚 联系电话:0510-82831662 客服电话:95570 网址:www.glsc.com.cn 25 东莞证券 股 份有限公 司 注册地址: 广 东省东莞 市 莞城区可 园 南路 1 号金源中 心 办公地址: 广 东省东莞 市 莞城区可 园 南路 1 号金源中 心 联系人: 李荣 联系电话 :0769-22115712 传真:0769-22115712 客服电话 :95328 网址:www.dgzq.com.cn 26 平安证券 股 份有限公 司 注册地址 : 深圳市福 田 中心区金 田 路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址 : 深圳市福 田 中心区金 田 路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表 人 :詹露阳 联系人: 石静 武 联系电话:021-38631117 客服电话:95511-8 网址:stock.pingan.com 27 国都证券 股 份有限公 司 注册地址 : 北京市东 城 区东直门 南 大街 3 号 国华投资 大 厦 9 层10 层 办公地址 : 北京市东 城 区东直门 南 大街 3 号 国华投资 大 厦 9 层10 层 法定代表 人 :王少华 联系人: 黄 静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 客服电话 :400-818-8118 网址:www.guodu.com 28 东吴证券 股 份有限公 司 注册地址 : 苏州工业 园 区星阳街 5 号 办公地址 : 苏州工业 园 区星阳街 5 号 法定代表 人 :范力 联系人: 方 晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电话 :95330 南方 500ETF (2017 年第 1 号 )招募说明书(摘要) 17 网址: www.dwzq.com.cn 29 华安证券 股 份有限公 司 注册地址 : 安徽省合 肥 市政务文 化 新区天鹅 湖路 198 号 办公地址 : 安徽省合 肥 市政务文 化 新区天鹅 湖路 198 号财智中心 B1 座 法定代表 人 :李工 联系人: 范 超 联系电话 :0551-65161821 客服电话 :95318 网址:www.hazq.com 30 华宝证券 有 限责任公 司 注册地址 : 中国 (上 海 ) 自由贸 易 试验区世 纪大道 100 号57 层





办公地址 : 中国 (上 海 ) 自由贸 易 试验区世 纪大道 100 号57 层 法定代表 人 :陈林 联系人: 刘 闻川


















































电话:021-20515589 传真:021-20515593 客服电话 :4008209898


网址:www.cnhbstock.com 31 第一创业 证 券股份有 限 公司 注册地址: 深 圳市福田 区 福华一路 115 号投 行大厦 20 楼


办公地址: 深 圳市福田 区 福华一路 115 号投 行大厦 18 楼 法定代表 人: 刘学民 联系人: 毛诗 莉 联系电话:0755-23838750 客服电话 :95358 网址:www.firstcapital.com.cn 32 西南证券 股 份有限公 司 注册地址 : 重庆市江 北 区桥北苑 8 号 法定代表 人 :吴坚 联系人: 张 煜 联系电话 :023-63786633 客服电话 :4008096096 网址:www.swsc.com.cn 33 德邦证券 股 份有限公 司 注册地址 : 上海市普 陀 区曹杨路 510 号南半 幢 9 楼 办公地址 : 上海市浦 东 新区福山路 500 号城 建国际中心 26 楼 法定代表 人 :姚文平 联系人: 朱 磊 电话:021-68761616 传真:021-68767032 客服电话 :4008888128 南方 500ETF (2017 年第 1 号 )招募说明书(摘要) 18 网址:www.tebon.com.cn 34 大同证券 有 限责任公 司 注册地址 : 大同市城 区 迎宾街 15 号桐城中 央 21 层 办公地址 : 山西省太 原 市长治路 111 号山西 世贸中心 A 座F12、F13 法定代表 人 :董祥 联系人: 薛 津 电话:0351-4130322 传真:0351-4192803 客服电话 :4007121212 网址:http://www.dtsbc.com.cn 35 方正证券 股 份有限公 司 注册地址 : 湖南长沙 芙 蓉中路 2 段 华侨国际 大厦 22—24 层 办公地址 : 湖南长沙 芙 蓉中路 2 段 华侨国际 大厦 22—24 层 法定代表 人 :何其聪 联系人: 高 洋 联系电话 :010-68546709 客服电话 :95571 网址:www.foundersc.com 36 东海证券 股 份有限公 司 注册地址 : 江苏省常 州 市延陵西路 23 号投 资广场 18 楼 办公地址 : 上海市浦 东 新区东方路 1928 号 东海证券 大 厦 法定代表 人 :赵俊 联系人: 王 一彦 客服电话 :95531 ;400-888-8588 网址:www.longone.com.cn 37 新时代证 券 股份有限 公 司 注册地址: 北 京市海淀 区 北三环西 路99 号院 1 号楼 15 层1501 办公地址: 北 京市海淀 区 北三环西 路99 号院 1 号楼 15 层1501 法定代表 人 :田德军 联系人: 田 芳芳 联系电话 :010-83561146


客服电话 :4006989898 网址:www.xsdzq.cn 南方 500ETF (2017 年第 1 号 )招募说明书(摘要) 19 38 万联证券 有 限责任公 司 注册地址 : 广州市天 河 区珠江东路 11 号高 德置地广场 F 栋 18 、19 层 办公地址 : 广州市天 河 区珠江东路 13 号高 德置地广场 E 栋 12 层 法定代表 人 :张建军 联系人: 甘蕾 联系电话 :020-38286026 客服电话:400-8888-133 网址:www.wlzq.com.cn 39 财富证券 有 限责任公 司 注册地址 : 长沙市芙 蓉 中路二段 80 号顺天 国际财富 中 心 26 楼 办公地址 : 长沙市芙 蓉 中路二段 80 号顺天 国际财富 中 心 26 楼 法定代表 人 :蔡一兵






































联系人: 郭 磊












































联系电话 :0731-84403319 客服电话 : 400-88-35316 (全国) 网址:www.cfzq.com 40 恒泰证券 股 份有限公 司 注册地址 : 呼和浩特 市 赛罕区敕 勒 川大街东 方君座 D 座14 层 办公地址 : 呼和浩特 市 赛罕区敕 勒 川大街东 方君座 D 座14 层 法定代表 人 :庞介民 联系人: 熊 丽 客服电话 :4001966188 网址:www.cnht.com.cn 41 华龙证券 股 份有限公 司 注册地址 : 兰州市城 关 区东岗西路 638 号财 富大厦 办公地址 : 兰州市城 关 区东岗西路 638 号财 富大厦 4 楼 法定代表 人 :李晓安 联系人: 范 坤












































电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 客服电话 :95368 网址:www.hlzq.com 南方 500ETF (2017 年第 1 号 )招募说明书(摘要) 20 42 大通证券 股 份有限公 司 注册地址 : 辽宁省大 连 市沙河口 区 会展路 129 号大连国际金融 中 心A 座- 大连期货大厦 38、39 层 办公地址 : 大连市沙 河 口区会展路 129 号大 连期货大厦 39 层 法定代表 人 :赵玺 联系人: 谢 立军 电话:0411-39991807 传真:0411-39673219 客服电话 :4008-169-169 网址:www.daton.com.cn 43 中国民族 证 券有限责 任 公司 注册地址 : 北京市朝 阳 区北四环 中 路 27 号 盘古大观 A 座40F-43F 办公地址 : 北京市朝 阳 区北四环 中 路 27 号 盘古大观 A 座40F-43F 法定代表 人 :赵大建 联系人: 齐 冬妮 电话:010-59355807 传真:010-56437030 客服电话 :4008895618 网址:www.e5618.com 44 宏信证券 有 限责任公 司 注册地址 : 四川省成 都 市锦江区 人 民南路二 段 18 号川信大厦 10 楼 办公地址 : 四川省成 都 市锦江区 人 民南路二 段 18 号川信大厦 10 楼 法定代表 人 :吴玉明 联系人: 张 鋆 电话:010-64083702 传真:028-86199382 客服电话 :4008366366 网址:www.hxzq.cn 45 本基金其 他 代销机构 情 况详见基 金 管理人发 布 的相关公 告 3.1.2 二 级 市 场 交 易 代理 证 券 公 司 包括具有经纪业务资格及证券交易所会员资格的所有证券公司 3.2 登 记 机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所、办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 南方 500ETF (2017 年第 1 号 )招募说明书(摘要) 21 联系人:陈文祥 电话:021-68419095 传真:021-68870311 3.3 出 具 法律 意 见 书 的律 师 事 务 所 名称:广东华瀚律师事务所 注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路 1002 号宝安广 场 A 座16 楼G.H 室 负责人:李兆良 电话:(0755)82687860 传真:(0755)82687861 经办律师:杨忠、戴瑞冬 3.4 审 计 基金 财 产 的 会计 师 事 务 所 名称:普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021 )23238888 传真:(021 )23238800 联系人:陈熹 经办注册会计师:薛竞、陈熹 § 4 基金 名 称 中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金 § 5 基金 的 类 型 股票型证券投资基金 § 6 基金 的 投 资 目 标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 南方 500ETF (2017 年第 1 号 )招募说明书(摘要) 22 § 7 基金 的 投 资 范 围 本基金主要投资于标的指数成份股、 备选成份股。 为更好地实现投资目标, 本基金可少 量投资于非成份股 (包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发行的股票) 、 一级市场 新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票 据、中期票据、短期融资券等)、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款等固定收益类资产、 现金资产、 货币市场工具以及中 国 证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在建仓完成后, 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95% ,权证、 股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可 以将其纳入投资范围。 § 8 基金 的 投 资 策 略 8.1 投 资 策略 1 、投资策略 本基金为被动式指数 基金, 采用完全复制法, 按照成份股在标的指数中的基准权重构建 指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时, 或因基金的申购和赎 回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时, 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当 变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 本基金投资股指期货 将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风 险等, 主要采用流动性好、 交易活跃的股指期货合约, 通过多头或空头套期保值等策略进行 套期保值操作。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整的交易成本和 跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 2 、投资管理 体制和程序 (1 )决策依 据 有关法律、 法规、 基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依 据。 (2 )投资管 理体制 南方 500ETF (2017 年第 1 号 )招募说明书(摘要) 23 本基金管理人实 行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。 投资决策委员会负责制定 有关指数重大调整的应对决策、 其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策; 基金经理 负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。 (3 )投资程 序 研究支持、 投资决策、 组合构建、 交易执行、 绩效评估、 组合维护等流程的有机配合 共 同构成了本基金的投资管理程序。 严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行, 避免 重大风险的发生。 研究支持: 指数化投资团队依托基金管理人整体研究平台, 整合外部信息以及券商等外 部研究力量的研究成果, 开展指数跟踪、 成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、 流动性 分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。 投资决策: 投资决策委员会依据指数化投资团队提供的研究报告, 定期或遇重大事项时 召开投资决策会议, 决定相关事项。 基金经理根据投资决策委员会的决议, 进行基金投资管 理的日常决策。 组合构建: 根据标的指数, 基金经理构建组合。 在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提 下,基金经理将采取适当的方法,降低买入成本、控制投资风险。 交易执行:中央交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 投资绩 效评估: 投资绩效评估: 指数化投资团队定期或不定期对基金进行投资绩效评估, 以确认组合是否实现了投资预期、 组合误差的来源及投资策略成功与否, 基金经理可以据此 检视投资策略,进而调整投资组合。 组合维护: 基金经理将跟踪标的指数变动, 结合成份股基本面情况、 流动性状况、 基 金 申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果, 对投资组合进行监控和调整, 密 切跟踪标的指数。 基 金 管 理 人 在 确 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 前 提 下 有 权 根 据 环 境 变 化 和 实 际 需 要 对 上 述 投资管理体制和程序做出调整,并在《招募说明书》中列示。 8.2 投 资 组合 管 理 1 、构建投资 组合 构建本基金投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、适当替代和逐步购入。 本基金采取复制法确定目标组合, 其投资于标的指数成份股、 备选成份股的资产比例不 低于基金资产净值的 95% 。 如因标的指数成份股调整、 基金申购或赎回带来现金等因素导致 基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在 10 个交易日内 进行调整。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析, 如发现流动性欠佳的个股将采用合理方法寻 求替代。 南方 500ETF (2017 年第 1 号 )招募说明书(摘要) 24 2 、日常投资 组合管理 (1 )可能引 起跟踪误差 各种因素的 跟踪与分析 :基金管理 人将对标的 指数成份股 的 调 整、股本变 化 、分红、 停/ 复牌、市 场流动性、 标的指数编 制方法的变 化、基金每 日申购赎 回情况等因素进行密切跟踪,分析其对指数跟踪的影响。 (2 )投资组 合的调整: 利用数量化 分析模型, 优选组合调 整方案,并 利用自动化 指 数 交易系统调整投资组合,以实现更好的跟踪标的指数的目的。 (3 )制作并 公布申购、赎回清单:以 T 日标的指数权重为基础,考虑 T 日可能发生的 上市公司变动情况,设计 T 日的申 购赎回清单并公告。 3 、定期投资 组合管理 基金管理人将定期进行投资组合管理,主要完成下列事项: (1 )定期对 投资组合的跟踪误差进行归因分析,制定改进方案并实施; (2 )根据标 的指数的编制规则及调整公告,制定组合调整方案并实施; (3 )根据基 金合同中基 金管理费、 基金托管费 等的支付要 求,及时检 查组合中现 金 的 比例,进行支付现金的准备。 4 、投资绩效 评估 (1 )定期对 基金的绩效评估进行,主要是对跟踪偏离度进行评估; (2 )指数化 投资团队对本基金的运行情况进行量化评估; (3 )基金经 理根据量化 评估报告, 重点分析本 基金的偏离 度和跟踪误 差产生原因 、 现 金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。 在正常市场 情况下,力 争控制本基 金日均跟踪 偏离度的绝 对值不超过 0.1% ,年跟踪 误 差不超过 2% 。 如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 为 了 实 现 更 好 的 跟 踪 标 的 指 数 的 目 的 , 基 金 管 理 人 还 将 综 合 考 虑 标 的 指 数 成 份 股 的 数 量、 流动性、 投资限制、 交易费用及成本, 以及税务及其他监管限制, 决定是否采用抽样复 制的策略。 对于复制方法的变更, 本基金管理人需在方法变更前 2 个工作 日内在指定媒体公 告,并阐明变更复制方法的原因。 § 9 基金 业 绩 比 较 基 准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500 指数 。 如果指数编制单位变更或停止中证 500 指数的编 制、 发布或授权, 或中证 500 指数由其 他指数替代、 或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为中证 500 指数不 宜继续作为标的指数, 或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资的指数推出时, 本基金管 理人可以依据维护投资者合法权益的原则, 在履行适当程序后变更本基金的标的指数、 业绩南方 500ETF (2017 年第 1 号 )招募说明书(摘要) 25 比较基准和基金名称。 其中, 若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更, 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额 持有人大会, 并报中国证监会备案且在指定媒 体公告。 若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响 (包括但不限于指数编制 单位变更、 指数更名等事项) , 则无 需召开基金份额持有人大会, 基金管理人应与基金托管 人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。 § 10 基金 的 风 险 收 益 特 征 本基金属股票基金, 风险与收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金采用 完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的 风险收益特征。 § 11 基金 投 资 组 合 报 告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载 资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人 承诺以诚实 信用、勤勉 尽责的原则 管理和运用 基金资产, 但 不保证基金 一 定 盈利。 基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者 在做出投资 决策前应仔 细 阅 读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 12 月 31 日(未经审计)。 (一) 报告期末基金资产组合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 16,012,429,203.87 95.60 其中:股票 16,012,429,203.87 95.60 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售金融资产 - - 南方 500ETF (2017 年第 1 号 )招募说明书(摘要) 26 7 银行存款和结算备付金合计 590,007,919.38 3.52 8 其他资产 146,571,249.80 0.88 9 合计 16,749,008,373.05 100.00 注: 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值, 而 (二 )1 的合计项中不含可退替代款估 值增值。 (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 1 、报告期末 指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代 码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 203,634,730.32 1.22 B 采矿业 631,267,880.73 3.77 C 制造业 9,916,490,847.46 59.28 D 电力、 热力、 燃气及水生产和 供应业 492,163,333.66 2.94 E 建筑业 454,827,619.41 2.72 F 批发和零售业 955,320,737.22 5.71 G 交通运输、仓储和邮政业 451,995,552.72 2.70 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软 件和信息技术服 务业 956,223,905.09 5.72 J 金融业 136,570,672.74 0.82 K 房地产业 1,017,820,723.95 6.08 L 租赁和商务服务业 241,190,974.66 1.44 M 科学研究和技术服务业 46,361,016.61 0.28 N 水利、 环境和 公共设施管理业 77,346,346.58 0.46 O 居民服务、 修 理和其他服务业 - - P 教育 8,142,629.00 0.05 Q 卫生和社会工作 42,603,520.00 0.25 R 文化、体育和娱乐业 236,964,139.40 1.42 S 综合 142,089,979.50 0.85 合计 16,011,014,609.05 95.71


2 、报告期末 积极 投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占 基 金 资 产 净 值 比 例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 1,001,727.05 0.01 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生产和供应业 37,917.66 0.00 E 建筑业 15,592.23 0.00 F 批发和零售业 - - G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 9,458.68 0.00 南方 500ETF (2017 年第 1 号 )招募说明书(摘要) 27 业 H 住宿和餐饮业 - - I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技术服务业 241,692.20 0.00 J 金融业 106,780.00 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管理业 - - O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,413,167.82 0.01


(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 1 、报告期末 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占 基 金 资 产 净 值 比例(%) 1 000656 金科股份 15,083,169 79,035,805.56 0.47 2 600201 生物股份 2,470,453 78,041,610.27 0.47 3 600522 中天科技 7,364,236 77,545,405.08 0.46 4 300136 信维通信 2,718,078 77,465,223.00 0.46 5 600682 南京新百 2,009,500 74,894,065.00 0.45 6 600584 长电科技 4,175,553 73,698,510.45 0.44 7 600079 人福医药 3,627,475 72,368,126.25 0.43 8 600525 长园集团 5,174,113 72,178,876.35 0.43 9 600643 爱建集团 5,792,754 71,888,077.14 0.43 10 600219 南山铝业 22,418,770 69,273,999.30 0.41


2 、报告期末 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占 基 金 资 产 净 值比例(%) 1 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.00 2 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.00 3 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.00 4 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.00 5 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00


(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合


南方 500ETF (2017 年第 1 号 )招募说明书(摘要) 28 本基金本报告期末未持有债券。


(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。





(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 (八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 (九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1 、报告期末 本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/ 卖) 合约市值 (元) 公允价值变 动(元) 风险说明 IC1701 IC1701 561 697,569,840.00 -5,174,803.71 - 公允价值变动总额合计 (元) -5,174,803.71 股指期货投资 本期收益(元) 28,989,631.12 股指期货投资 本期公允价值变动(元) -18,739,711.12


2 、本基金投 资股指期货的投资政策 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 本基金投资股指期货将根 据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等, 主要采用流动性好、 交易活跃的股指期货合约, 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保 值操作。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用, 降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误 差,达到有效跟踪标的指数的目的。 (十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 (十一) 投资组合报告附注 1 、 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2 、 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 3 、其他资产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 142,866,719.64 2 应收证券清算款 3,444,542.92 3 应收股利 9,601.50 4 应收利息 250,385.74 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 146,571,249.80


南方 500ETF (2017 年第 1 号 )招募说明书(摘要) 29 4 、报告期末 持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5 、报告期末 前十名股票中存在流通受限情况的说明 (1 )报告期 末 指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 (2 )报告期 末积极 投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流 通 受 限 部 分 的公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说 明 1 601375 中原证券 106,780.00 0.00 新股未上市 2 603228 景旺电子 80,851.56 0.00 新股未上市 § 12 基金 业 绩 基金管理人 依照恪尽职 守、诚实信 用、勤勉尽 责的原则管 理和运用基 金资产, 但不 保 证 基金一定盈 利,也不保 证最低收益 。基金的过 往业绩并不 代表其未来 表现。投资 有风险, 投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 阶段 净值增长 率(1 ) 净值增长 率标准差 (2 ) 业绩比较 基准收益 率(3 ) 业绩比 较基准 收益率 标准差 (4 ) (1 )- (3 ) (2 )- (4 ) 2013.2.6-2013.12.31 7.17% 1.40% 8.03% 1.45% -0.86% -0.05% 2014.1.1-2014.12.31 39.20% 1.23% 39.01% 1.24% 0.19% -0.01% 2015.1.1-2015.12.31 47.56% 2.83% 43.12% 2.82% 4.44% 0.01% 2016.1.1-2016.12.31 -16.52% 1.90% -17.78% 1.90% 1.26% 0.00% 自基金成立起至今 83.40% 1.96% 76.72% 1.96% 6.68% 0.00% § 13 基金 的 费 用 概 览 13.1 与 基金 运 作 有 关的 费 用 一、基金费用的种类 1 、基金管理 人的管理费; 2 、基金托管 人的托管费; 3 、基金管理 人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费; 4 、《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5 、《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 南方 500ETF (2017 年第 1 号 )招募说明书(摘要) 30 6 、基金份额 持有人大会费用; 7 、基金的证 券交易费用; 8 、基金的银 行汇划费用; 9 、在中国证 监会规定允 许的前提下 ,本基金可 以从基金财 产中计提销 售服务费, 具 体 计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明; 10 、基金上 市费及年费; 11 、基金的 开户费用、账户维护费用 12 、按照国 家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理 人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H =E ×0.5 % ÷当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日的 基金资产净值 基金管理费每日计算 , 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 5 个工 作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等, 支 付日期顺延。 2 、基金托管 人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。 托管费的计算方法如下: H =E × 0.1% ÷当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日的 基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发 送基金托管 费划款指令 ,基金托管 人复核后于 次月前 5 个工作日内从 基金财产中 一次性支 取。若遇法定节假日、公休日等, 支 付日期顺延。 3 、基金合同 生效后的指数许可使用费 在通常情况下,指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.03% 的年费率计提。 指数许可使用基点费每日计算,逐日累计。计算方法如下: H=E ×0.03% ÷当年天数 H 为每日应付 的指数许可使用基点费 E 为前一日的 基金资产净值 许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 5 万元, 计费期间不足一季度的, 以一季度 计算。许可使用基点费的支付方式为每季度支付一次。自基金合同生效日起,于每年 1 月、 4 月、7 月、10 月的 前 10 个工作日内支付上一季度的指数许可使用基点费。 南方 500ETF (2017 年第 1 号 )招募说明书(摘要) 31 如 果 指 数 使 用 许 可 协 议 约 定 的 指 数 许 可 使 用 费 的 计 算 方 法 、 费 率 和 支 付 方 式 等 发 生 调 整, 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。 基金管理人应在招募说明书及其更 新中披露基金最新适用的方法。 上述 “一、 基 金费用的种类中第 4 -12 项费用” , 根据有关法规及相应协议规定, 按费 用实际支出金额列入当期 费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的 损失; 2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 、《基金合 同》生效前的相关费用; 4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 13.2 与 基金 销 售 有 关的 费 用 1 、本基金份 额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在 T+1 日内公 告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 2 、申购对价 是指投资者 申购基金份 额时应交付 的组合证券 、现金替代 、现金差额 及 其 他对价。 赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时, 基金管理人应交付的组合证券、 现 金替代、 现金差额及其他对价。 申购对价、 赎回对价根据申购、 赎回清单和投资者申购、 赎 回的基金份额数额确定。 3 、T 日的基 金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公 告,计算公式为计算日基金 资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告, 并报中国证监会备案。 4 、 申购对价、 赎回对价根据申购、 赎回清单和投资者申购、 赎回的基金份额数额确定 。 申购、 赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购、 赎回清单在当日上海证券交易所开市前公 告。 5 、 投资者在 申购或赎回基金份额时, 申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收 取 佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 § 14 对招 募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 南方 500ETF (2017 年第 1 号 )招募说明书(摘要) 32 本基金管理 人根据基金 法及其他有 关法律法规 的要求, 结合 本基金管理 人对本基金 实 施 的投资管理活动, 对本基 金的原招募说明书进行了更新, 主要 更新的内容如下: 1 、在“重要 提示 ”部分,对“ 重要提示”进行了更新。 2 、在“基金 管理人 ”部 分,对 “基 金管理人概 况 ”进行了 更新,对 “ 主要人员情 况 ” 进行了更新。 3 、在“基金 托管人 ”部分,对 “基金托管人”进行了更新。 4 、在“相关 服务机构 ”部分,对 “销售机构”进行了更新。 5 、在“基金 的投资 ”部 分,对 “基 金投资组合 报告 ”进行 了更新,对 “基金业绩 ” 进 行了更新。 6 、在“基金 份额持有人服务 ” 部分,对“基金份额持有人服务” 进行了更新。 7 、在“其他 应披露事项 ”部分,对 “其他应披露事项”进行了更新。 8 、对部分其 他表述进行了更新。 南方基金管理有限公司 2017 年 3 月 14 日