中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）
摘要
基金管理人：中信建投基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
重要提示
（一）本次基金募集的准予注册文件名称为：《关于核准中信建投稳信定期开放
债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可〔2013〕1625号），注册日期为：
2013年12月24日。本基金合同于2014年1月27日正式生效。
（二）基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说
明书》经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
（三）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金《招募说明
书》及《基金合同》等，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资
人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资
行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则，在投资者作出投
资决策后，须承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、流
动性风险、本基金特有风险、操作或技术风险、合规性风险和其他风险等。
（四）中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种，其流动性风险和信用风险
均高于一般债券品种，会影响组合的风险特征。中小企业私募债券的流动性风险
在于该类债券采取非公开方式发行和交易，由于不公开资料，外部评级机构一般
不对这类债券进行外部评级，可能会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该
类债券的市场流动性。中小企业私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资
产规模较小、经营的波动性较大，同时，各类材料（包括募集说明书、审计报告）
不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体信用基本面的难度。
（五）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩
并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但
不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
（六）本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金
合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》
、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持
有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
（七）本更新的招募说明书所载内容截止日为2017年1月27日，有关财务数据
和净值截止日为2016年12月31日（财务数据未经审计）。本基金托管人上海
浦东发展银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。
第一部分 基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：中信建投基金管理有限公司
住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座19层
邮政编码：100010
法定代表人：蒋月勤
成立日期：2013年9月9日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监许可〔2013〕1108号
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许
可的其他业务。
组织形式：有限责任公司
注册资本：30000万元
联系人：杨露露
电话：010-59100288
存续期间：持续经营
股权结构：中信建投证券股份有限公司占55%、航天科技财务有限责任公司占25%、
江苏广传广播传媒有限公司占20%。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
蒋月勤先生，董事长，成都电子科技大学硕士研究生学历。曾任职中信证券交易
部总经理、长盛基金管理有限公司总经理，现任中信建投证券股份有限公司党委
委员、执委会委员、董事总经理，兼任中信建投基金管理有限公司董事长。
张杰女士，副董事长,总经理，首都师范大学本科学历。曾任中信建投证券股份
有限公司经纪业务管理部行政负责人，现任中信建投基金管理有限公司副董事长、总经理。
陈瑛女士，董事，北京师范大学硕士研究生学历。曾任航天一院211厂总会计师、
航天一院财务部副部长、航天一院发射技术及特种车事业部总会计师、航天投资
控股有限公司财务总监，现任航天科技财务有限责任公司财务总监。
周艳丽女士，董事，南京大学硕士研究生学历。曾任江苏省广播电视总台（集团）
财务资产部财务主管、科长、主任助理、副主任。现任江苏省广播电视总台（集
团）财务资产部副主任（主持工作）。
袁野先生，职工董事，德国特里尔大学硕士研究生学历。曾任德国HVB银行卢森
堡分行产品经理、中信建投证券股份有限公司资产管理部总监、中信建投基金管
理有限公司总经理，现任中信建投基金管理有限公司常务副总经理、职工董事，
兼任元达信资本管理（北京）有限公司执行董事。
杜宝成先生，独立董事，北京大学法律系硕士研究生学历。曾任北京市律师协会
职员，中国侨联华联律师事务所律师，北京市融商律师事务所高级合伙人、律师，
现任北京市融商律师事务所主任、中信建投基金管理有限公司独立董事。
王汀汀先生，独立董事，北京大学博士研究生学历。现任中央财经大学副教授、
中信建投基金管理有限公司独立董事。
王宏利女士，独立董事，北京师范大学硕士研究生学历。曾任北京瑞达会计师事
务所部门副经理，北京中洲光华会计师事务所高级经理，天健正信会计师事务所
合伙人兼事务所人力资源委员会委员兼北京所管理委员会委员，大华会计师事务
所合伙人兼事务所人力资源和薪酬考核委员会委员，现任大华会计师事务所合伙
人兼战略发展和市场管理委员会委员。
王禹媚女士，独立董事，北京大学硕士研究生学历。曾任申银万国证券家电行业
分析师、安信证券传媒行业分析师、中国国际金融有限公司研究部执行总经理、
华泰证券股份有限公司研究所董事总经理，现任华泰联合证券董事总经理、成长
企业融资部负责人。
2、监事会成员
孔萍女士，监事会主席，中国人民大学硕士研究生学历。曾任中国工商银行财务
处副科长，华夏证券股份有限公司财务、稽核、清算部部门总经理，现任中信建
投证券股份有限公司运营管理部行政负责人。
许会芳女士，监事，中国人民银行研究生部硕士研究生学历。现任航天科技财务
有限责任公司风险管理与法律部总经理。
周琰女士，监事，南京大学硕士研究生学历。曾任江苏省广播电视总台投资管理
部业务拓展科副科长，现任江苏省广播电视总台投资管理部业务拓展科科长。 张全先生，职工监事，中国人民银行研究生部硕士研究生学历。曾就职于中信建
投证券股份有限公司债券承销部、债券销售交易部、资本市场部，现任中信建投
基金管理有限公司总经理助理，兼任元达信资本管理（北京）有限公司总经理。
陈晨先生，职工监事，北京工业大学本科学历。曾就职于华夏证券股份有限公司
信息技术部网络管理岗、中信建投证券股份有限公司信息技术部网络管理岗，现
任中信建投基金管理有限公司信息技术部总监。
王琦先生，职工监事，中国人民大学博士研究生学历。曾任大通证券股份有限公
司研发中心研究员，中关村证券股份有限公司研发中心研究员，中信建投证券股
份有限公司交易部总监。现任中信建投基金管理有限公司总经理助理。
3、高级管理人员
蒋月勤先生，现任公司董事长，简历同上。
张杰女士，现任公司副董事长、总经理，简历同上。
袁野先生，现任公司常务副总经理、职工董事，简历同上。
周建萍女士，北京大学在职研究生学历。曾任航天科技财务有限责任公司投资部
总经理、资产管理部总经理、交易部总经理，现任中信建投基金管理有限公司督
察长，兼任元达信资本管理（北京）有限公司执行监事。
高翔先生，太原机械学院（现华北工学院）本科学历。曾任广东深圳蛇口新软件
产业有限公司开发一部高级程序员，华夏证券深圳分公司电脑部副经理，鹏华基
金管理有限公司信息技术部总监，大成基金管理有限公司信息技术部总监，中信
建投基金管理有限公司总经理助理，现任中信建投基金管理有限公司副总经理。
4、本基金基金经理
黄海浩女士，山东大学物流工程工程学学士。曾任利顺金融(亚洲)有限责任公司
交易部Broker、平安利顺国际货币经纪有限责任公司交易部Broker、国投瑞银
基金管理有限公司交易部债券交易员，现任投资研究部基金经理。
5、投资决策委员会成员
袁野先生，简历同上。
王琦先生，简历同上。
王浩先生，中央财经大学硕士研究生学历。曾任中信建投证券股份有限公司资产
管理部研究员，现任中信建投基金管理有限公司投资研究部基金经理。
周户先生，南开大学硕士研究生，曾任渤海证券股份有限公司研究员、广发证券
股份有限公司研究员、国金证券及其下属基金公司研究员，现任中信建投基金管理有限公司投资研究部研究员。
黄海浩女士，简历同上。
梁奇先生，清华大学计算机科学与技术硕士。曾任汤森路透集团软件工程师、英
大基金管理有限公司系统工程师、风险控制师，现任职于中信建投基金管理有限
公司稽控合规部风险管理岗。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
第二部分 基金托管人
（一）基金托管人概况
本基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司，基本信息如下：
名称： 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东一路12号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
成立时间： 1992年10月19日
经营范围：经中国人民银行和中国银行业监督管理委员会批准，公司主营业务主
要包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；
发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；
提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；外汇
存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的
承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外
币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸
银行业务；证券投资基金托管业务；全国社会保障基金托管业务；经中国人民银
行和中国银行业监督管理委员会批准经营的其他业务。
组织形式： 股份有限公司
注册资本： 186.53亿元人民币
存续期间： 持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2003]105号
联系人：朱萍
联系电话：（021）61618888
上海浦东发展银行自2003年开展资产托管业务，是较早开展银行资产托管服务
的股份制商业银行之一。经过二十年来的稳健经营和业务开拓，各项业务发展一
直保持较快增长，各项经营指标在股份制商业银行中处于较好水平。
上海浦东发展银行总行于2003年设立基金托管部，2005年更名为资产托管部，2013年更名为资产托管与养老金业务部，2016年进行组织架构优化调整，并更
名为资产托管部，目前下设证券托管处、客户资产托管处、内控管理处、运营管
理处四个职能处室。
目前，上海浦东发展银行已拥有客户资金托管、资金信托保管、证券投资基金托
管、全球资产托管、保险资金托管、基金专户理财托管、证券公司客户资产托管、
期货公司客户资产托管、私募证券投资基金托管、私募股权托管、银行理财产品
托管、企业年金托管等多项托管产品，形成完备的产品体系，可满足多领域客户、
境内外市场的资产托管需求。
（二）主要人员情况
吉晓辉，男，1955年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾任中国工商银行上海
浦东分行行长、党委副书记；中国工商银行上海市分行副行长、党委副书记；中
国工商银行上海市分行行长、党委书记；上海市政府副秘书长、上海市金融工作
党委副书记、上海市金融服务办公室主任、上海国际集团有限公司董事长、党委
书记，第十届、第十一届全国政协委员。现任上海浦东发展银行股份有限公司董
事长、党委书记。中共上海市第十届委员会委员。
刘信义，男，1965年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任上海浦东发展银行上
海地区总部副总经理，上海市金融服务办挂职任机构处处长、市金融服务办主任
助理，上海浦东发展银行党委委员、副行长、财务总监，上海国盛集团有限公司
总裁。现任上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长。
刘长江，男，1966年出生，硕士研究生，经济师。历任工商银行总行教育部主任
科员，工商银行基金托管部综合管理处副处长、处长，上海浦东发展银行总行基
金托管部总经理，上海浦东发展银行公司及投资银行总部资产托管部、企业年金
部、期货结算部总经理，上海浦东发展银行公司及投资银行总部副总经理兼资产
托管部、企业年金部、期货结算部总经理，上海浦东发展银行总行金融机构部总
经理。现任上海浦东发展银行总行金融机构部、资产托管部总经理。
（三）基金托管业务经营情况
截止2016年6月30日，上海浦东发展银行证券投资基金托管规模为1029.49亿
元,比去年同期增长 19.90%，托管证券投资基金共五十四只,分别为安信动态策
略灵活配置、北信瑞丰宜投宝货币、博时安丰18个月LOF、博时产业债纯债、长
安鑫利优选混合、长信金利趋势、长信利众债券基金（LOF）、东方红稳健精选、
富安达长盈保本基金、工银目标收益一年定开债券、工银瑞信恒享纯债基金、工
银瑞信生态环境、广发小盘成长、国联安安稳保本基金、国联安货币基金、国联
安鑫富混合基金、国联安鑫享混合基金、国联安鑫悦基金、国联安鑫禧基金、国寿安保稳定回报、国寿安保稳健回报、国寿安保尊益信用纯债、国泰金龙行业精
选、国泰金龙债券、国投瑞银新成长、华富保本债券型证券投资基金、华富诚鑫
灵活配置基金、华富国泰民安灵活配置混合、华富恒财分级债券、华富健康文娱
基金、华夏新活力混合基金、汇添富和聚宝货币、汇添富货币、汇添富双利增强
债券、嘉实机构快线货币、嘉实优质企业、金鹰改革红利、南方转型驱动灵活配
置基金、鹏华REITs封闭式基金、鹏华丰泰定期开放、天弘新价值混合、天治财
富增长、易方达裕丰回报、易方达裕祥回报债券基金、银华永泰债券型基金、银
华远景债券基金、中海安鑫保本、中海医药健康产业、中信建投稳信债券、中信
建投稳溢保本基金、中银瑞利灵活配置混合基金、鑫元合丰分级债券基金、鑫元
汇利债券型基金、长信利发债券基金。
（四）基金托管人的内部控制制度
1、本行内部控制目标为：确保经营活动中严格遵守国家有关法律法规、监管部
门监管规则和本行规章制度，形成守法经营、规范运作的经营思想。确保经营业
务的稳健运行，保证基金资产的安全和完整，确保业务活动信息的真实、准确、
完整，保护基金份额持有人的合法权益。
2、本行内部控制组织架构为：总行法律合规部是全行内部控制的牵头管理部门，
指导业务部门建立并维护资产托管业务的内部控制体系。总行风险监控部是全行
操作风险的牵头管理部门。指导业务部门开展资产托管业务的操作风险管控工作。
总行资产托管部下设内控管理处。内控管理处是全行托管业务条线的内部控制具
体管理实施机构，并配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立
行使监督稽核职责。
3、内部控制制度及措施: 本行已建立完善的内部控制制度。内控制度贯穿资产
托管业务的决策、执行、监督全过程，渗透到各业务流程和各操作环节，覆盖到
从事资产托管各级组织结构、岗位及人员。内部控制以防范风险、合规经营为出
发点，各项业务流程体现“内控优先”要求。
具体内控措施包括：培育员工树立内控优先、制度先行、全员化风险控制的风险
管理理念，营造浓厚的内控文化氛围，使风险意识贯穿到组织架构、业务岗位、
人员的各个环节。制定权责清晰的业务授权管理制度、明确岗位职责和各项操作
规程、员工职业道德规范、业务数据备份和保密等在内的各项业务管理制度；建
立严格完善的资产隔离和资产保管制度，托管资产与托管人资产及不同托管资产
之间实行独立运作、分别核算；对各类突发事件或故障，建立完备有效的应急方
案，定期组织灾备演练，建立重大事项报告制度；在基金运作办公区域建立健全
安全监控系统，利用录音、录像等技术手段实现风险控制；定期对业务情况进行自查、内部稽核等措施进行监控，通过专项/全面审计等措施实施业务监控，排
查风险隐患。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督依据
托管人严格按照有关政策法规、以及基金合同、托管协议等进行监督。监督依据
具体包括：
（1）《中华人民共和国证券法》；
（2）《中华人民共和国证券投资基金法》；
（3）《公开募集证券投资基金运作管理办法》；
（4）《证券投资基金销售管理办法》
（5）《基金合同》、《基金托管协议》；
（6）法律、法规、政策的其他规定。
2、监督内容
我行根据基金合同及托管协议约定，对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、
投资比例、投资限制等进行严格监督，及时提示基金管理人违规风险。
3、监督方法
（1）资产托管部设置核算监督岗位，配备相应的业务人员，在授权范围内独立
行使对基金管理人投资交易行为的监督职责，规范基金运作，维护基金投资人的
合法权益，不受任何外界力量的干预；
（2）在日常运作中，凡可量化的监督指标，由核算监督岗通过托管业务的自动
处理程序进行监督，实现系统的自动跟踪和预警；
（3）对非量化指标、投资指令、管理人提供的各种报表和报告等，采取人工监
督的方法。
4、监督结果的处理方式
（1）基金托管人对基金管理人的投资运作监督结果，采取定期和不定期报告形
式向基金管理人和中国证监会报告。定期报告包括基金监控周报等。不定期报告
包括提示函、临时日报、其他临时报告等；
（2）若基金托管人发现基金管理人违规违法操作，以电话、邮件、书面提示函
的方式通知基金管理人，指明违规事项，明确纠正期限。在规定期限内基金托管
人再对基金管理人违规事项进行复查，如果基金管理人对违规事项未予纠正，基
金托管人将报告中国证监会。如果发现基金管理人投资运作有重大违规行为时，
基金托管人应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正；
（3）针对中国证监会、中国人民银行对基金投资运作监督情况的检查，应及时提供有关情况和资料。
第三部分 相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
名称：中信建投基金管理有限公司
住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室
法定代表人：蒋月勤
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座19层
电话：010-59100273
传真：010-59100298
联系人：贾欣欣
客户服务电话：4009-108-108
网址：www.cfund108.com
2、销售机构
（1）上海浦东发展银行股份有限公司
网址：www.spdb.com.cn
客户服务电话：95528
（2）中信建投证券股份有限公司
网址：www.csc108.com
客户服务电话：95587、400-8888-108
（3）上海银行股份有限公司
网址：www.bankofshanghai.com
客户服务电话：95594
（4）中信建投期货有限公司
网址：www.cfc108.com
客户服务电话：400-8877-780 、023-63600049
（5）交通银行股份有限公司
网址：www.bankcomm.com
客户服务电话：95559
（6）上海天天基金销售有限公司
网址：www.1234567.com.cn
客户服务电话：4001818188
（7）一路财富(北京)信息科技有限公司 网址：www.yilucaifu.com
客户服务电话：4000011566
（8）上海陆金所资产管理有限公司
网址：www.lufunds.com
客户服务电话：4008-219-031
（9）中泰证券股份有限公司
网址：http://www.zts.com.cn/
客户服务电话：95538
（10）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
网址：www.new-rand.cn
客户服务电话：0755-88394666
（11）嘉实财富管理有限公司
网址：www.harvestwm.cn
客户服务电话：400-021-8850
（12）国金证券股份有限公司
网址：www.gjzq.com.cn
客户服务电话：4001-600109
（13）信达证券股份有限公司
网址：www.cindasc.com
客户服务电话：95321
（14）泰诚财富基金销售（大连）有限公司
网址：www.taichengcaifu.com
客户服务电话：400-6411-999
（15）中国国际金融股份有限公司
网址：www.cicc.com.cn
客户服务电话：400-910-1166
（16）渤海银行股份有限公司
网址：www.cbhb.com.cn
客户服务电话：400-888-8811
（17）北京新浪仓石基金销售有限公司
网址：www.xincai.com
客户服务电话：010-62675369
（18）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 网址：www.fund123.cn
客户服务电话：4000-766-123
（19）上海长量基金销售投资顾问有限公司
网址：www.erichfund.com
客户服务电话：400-820-2899
（20）深圳富济财富管理有限公司
网址：www.jinqianwo.cn
客户服务电话：0755-83999907
（21）浙江同花顺基金销售有限公司
网址：www.5ifund.com
客户服务电话：4008-773-772
（22）大泰金石基金销售有限公司
网址：www.dtfortune.com
客户服务电话：400-928-2266
（23）北京电盈基金销售有限公司
网址：www.5ijjh.com
客户服务电话：400-100-3391
（24）上海凯石财富基金销售有限公司
网址：www.lingxianfund.com
客户服务电话：4000-178-000
（25）珠海盈米财富管理有限公司
网址：www.yingmi.cn
客户服务电话：020-89629066
（26）北京钱景财富投资管理有限公司
网址：www.qianjing.com
客户服务电话：400-893-6885
（27）武汉市伯嘉基金销售有限公司
网址：www.buyfunds.cn
客户服务电话：400-027-9899
（28）北京汇成基金销售有限公司
网址：www.fundzone.cn
客户服务电话：400-619-9059
（29）北京恒天明泽基金销售有限公司 网址：www.chtfund.com
客户服务电话：4008980618
（30）北京肯特瑞财富投资管理有限公司
网址：http://kenterui.jd.com
客户服务电话：400-098-8511
（31）上海利得基金销售有限公司
网址：www.leadfund.com.cn
客户服务电话：400-921-7755
（32）中信证券股份有限公司
网址：www.cs.ecitic.com
客户服务电话：95548
（33）中信期货有限公司
网址：www.citicsf.com
客户服务电话：400-990-8826
（34）中信证券（山东）有限责任公司
网址：www.zxwt.com.cn
客户服务电话：95548
（35）北京格上富信投资顾问有限公司
网址：www.igesafe.com
客户服务电话：400-066-8586
（36）北京微动利投资管理有限公
网址：www.buyforyou.com.cn
客户服务电话：400-819-6665
3、基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的
规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。
（二）登记机构
名称：中信建投基金管理有限公司
住所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室
法定代表人：蒋月勤
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座19层
电话：010-59100228
传真：010-59100298 联系人：陈莉君
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19层
负责人：俞卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律师：黎明 孙睿
联系人：孙睿
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：张勇
经办注册会计师：许康玮、张勇
第四部分 基金的名称
中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金
第五部分 基金类型
债券型证券投资基金
第六部分 基金的投资目标
本基金在严控风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的长期稳健增值。
第七部分 基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、
货币市场工具、股票以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公
司债（含中小企业私募债券）、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换
债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、债券回购、银行存款等固定收益类资产。基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票以及股票派发或可
分离交易可转债分离交易的权证等资产，基金将在其可交易之日起的6个月内将
股票和权证等资产卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%，
但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前三个月、
开放期内及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期
内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，在
运作周期内，本基金不受上述5%的限制。
第八部分 基金的投资策略
一、投资策略
本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类
属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，挖掘价值被低估的标的券种。
本基金采取的投资策略主要包括债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线
策略、回购放大策略、信用债券投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组
合的稳健增值。
1、债券类属配置策略
基金将根据历史收益率的数量分析、特定类属的基本面分析，确定国债、金融债、
企业债、公司债等不同债券板块之间的相对投资价值，制定相应债券类属配置策
略，并根据市场变化及时进行调整。
2、久期管理策略
本基金将通过跟踪分析宏观经济运行情况和金融市场资金面情况，结合对财政政
策、货币政策等宏观经济政策取向的研判，从而预测金融市场利率水平变动趋势。
在预期利率水平整体下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的
收益，在预期利率整体水平上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。
3、收益率曲线策略
本基金在研判收益率曲线形状变化的基础上，对资产组合中的长、中、短期债券
占比进行合理配置，适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变
化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。
4、回购放大策略
本基金在严控流动性风险的基础上，通过对金融市场资金面、货币政策的研判和市场利率水平以及对利率期限结构的预期，确定合适的回购放大杠杆比例。本基
金将在控制合适的回购放大杠杆比例条件下，对回购利率和现券收益率以及其他
投资品种收益率进行比较，通过回购融入短期资金滚动操作，投资于收益率高于
回购成本的债券以及其他获利机会从而获得杠杆放大收益。
5、信用债券投资策略
本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况，
对其信用风险进行评估，以此作为信用债券选择的基本依据。根据对未来债券市
场的判断，基金采用战略性配置与战术性交易结合的方法，买入并持有核心资产，
同时结合市场上出现的机会利用信用利差策略进行战术交易。在正常市场环境下，
本基金80%以上的信用债券将主要投资于具有国内信用评级机构认定的债项评级
在AA级以上（含AA级）的投资级信用债券。
6、中小企业私募债券投资策略
本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密的投资决策流程、投资授权审
批机制、集中交易制度等保障审慎投资于私募债券。本基金依靠内部信用评级，
以深入的企业基本面分析为基础，结合定性和定量方法，注重对企业未来偿债能
力的分析评估，并及时跟踪其信用风险的变化。
对于中小企业私募债券，本基金的投资策略以持有到期为主，所投资的中小企业
私募债券的剩余期限不超过每一运作周期的剩余封闭运作期。在综合考虑债券信
用资质、债券收益率和期限的前提下，重点选择资质较好、收益率较好、期限匹
配的中小企业私募债券进行投资。
7、可转债投资策略
本基金将积极参与发行条款较好、申购收益较高、公司基本面优秀的可转债的一
级市场申购，上市后根据个券的具体情况做出持有或卖出的决策；同时，本基金
将综合分析个券行业前景、估值水平、条款博弈等因素进行二级市场投资操作，
在承担较小风险的前提下获取较高的投资回报。
二、投资决策依据和投资程序
1、投资决策依据
（1）有关法律、法规和基金合同的有关规定。
（2）经济运行态势和证券市场走势。
（3）投资对象的风险收益配比。
2、投资决策程序
（1）投资决策支持：研究人员、基金经理及相关人员根据独立研究及各咨询机
构的研究方案，向投资决策委员会提出宏观经济分析方案和投资策略方案等决策支持。
（2）投资原则的制定：投资决策委员会在遵守国家有关法律、法规和基金合同
的有关规定的前提下，根据研究人员和基金经理的有关方案，决定基金投资的主
要原则，对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。
（3）研究支持：研究分析人员根据投资决策委员会的决议，为基金经理提供各
类分析方案和投资建议；也可根据基金经理的要求进行有关的研究。
（4）制定投资决策：基金经理按照投资决策委员会决定的投资原则，根据研究
分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。
（5）风险控制与评估：风险管理委员会定期召开会议，听取投资研究部、基金
经理、风险控制人员对基金投资组合进行的风险评估，并提出风险控制意见。
（6）组合的调整：基金经理有权根据环境的变化和实际的需要，在其权限范围
内对组合进行调整，超出其权限的调整，需报投资决策委员会审批。
第九部分 基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为银行一年期定期存款税后利率+1.2%
本基金选择一年期银行定期存款税后收益率作为业绩比较基准的原因如下：本基
金以努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的中长期稳定增值为目标。
以银行一年期定期存款税后利率+1.2%作为本基金的业绩比较基准，能比较贴切
体现和衡量本基金的投资目标、投资策略以及投资业绩。
如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的业绩比较基准，
或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布，基金管理人认为有必要作相应
调整时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，经与基金托管人协
商一致后，变更本基金的业绩比较基准，报中国证监会备案并及时公告，而无需
召开基金份额持有人大会。
第十部分 基金的风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，
其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。
第十一部分 基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年
1月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2016年12月31日（摘自本基金2016年4季报），
本报告中所列财务数据未经审计。
一、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,036,157,917.80 87.39
其中：债券 1,036,157,917.80 87.39
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 124,700,427.05 10.52
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,478,718.22 0.38
8 其他资产 20,310,951.47 1.71
9 合计 1,185,648,014.54 100.00
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
2、报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
三、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
四、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 263,946,917.80 26.53
5 企业短期融资券 572,697,000.00 57.56 6 中期票据 179,942,000.00 18.08
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 19,572,000.00 1.97
9 其他 - -
10 合计 1,036,157,917.80 104.14
五、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（％）
1 011699579 16魏桥铝电SCP006 800,000 80,448,000.00 8.09
2 041673005 16马鞍钢铁CP001 700,000 70,497,000.00 7.09
3 011699917 16梅花生物SCP001 700,000 70,231,000.00 7.06
4 011699749 16均瑶SCP002 600,000 60,378,000.00 6.07
5 1380307 13宝工债 600,000 50,694,000.00 5.09
六、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
七、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
八、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
九、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
3、本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
十、投资组合报告附注
1、报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投
资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 8,503.57
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 20,302,447.90
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,310,951.47
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
第十二部分 基金的业绩
基金业绩截止日为2016年12月31日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中信建投稳信一年A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准
收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -0.57% 0.08% 0.62% 0.01% -1.19% 0.07%
过去六个月 1.45% 0.07% 1.25% 0.01% 0.20% 0.06%
过去一年 3.12% 0.06% 2.53% 0.01% 0.59% 0.05%
2015年1月1日-2015年12月31日 7.53% 0.06% 3.19% 0.01% 4.34% 0.05% 2014年1月27日（基金合同生效日）-2014年12月31日 6.60% 0.06% 3.87%
0.01% 2.73% 0.05%
中信建投稳信一年C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准
收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -0.67% 0.08% 0.62% 0.01% -1.29% 0.07%
过去六个月 1.27% 0.07% 1.25% 0.01% 0.02% 0.06%
过去一年 2.66% 0.06% 2.53% 0.01% 0.13% 0.05%
2015年1月1日-2015年12月31日 6.97% 0.06% 3.19% 0.01% 3.78% 0.05%
2014年1月27日（基金合同生效日）-2014年12月31日 6.30% 0.06% 3.87%
0.01% 2.43% 0.05%
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
第十三部分 基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、本基金从C类基金份额的基金资产中计提的销售服务费；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.70%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托
管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方
法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托
管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为
0.40%。
本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托
管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。
上述“一、基金费用的种类中第3－7、9项费用”，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
第十四部分 对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露
管理办法》及其他有关法律法规的要求， 结合本基金管理人对本基金实施的投
资管理活动，对《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金招募说明书》进行
了更新，主要更新的内容如下：
1、更新了“第三部分 基金管理人”的“主要人员情况”的相关内容；
2、更新了“第五部分 相关服务机构”的相关内容；
3、更新了“第六部分 基金的募集”的相关内容；
4、更新了“第十部分 基金投资组合报告”，并经托管人复核；
5、更新了“第十一部分 基金的业绩”，并经托管人复核；
6、更新了“第二十三部分 其他应披露事项”，列示了本基金自上次招募说明书
更新截止日以来的临时公告和定期报告事项。
中信建投基金管理有限公司
2017年2月
