创金合信量化多因子股票型证券投资基金（2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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创 金 合 信 量 化 多 因 子 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 摘要
（2017 年第 1 号）
基金管 理人 ： 创 金合 信基 金管理 有限 公司
基金托 管人 ： 中 国工 商银 行股份 有限 公司
截止日: 2017 年 01 月22 日
重要提 示
本基金 经中 国证 监 会 2015 年10 月 8 日证 监许 可［2015 ］2238 号文 注册 募集 。
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实、 准确 、 完 整。 本 基金 经中 国证 监会 注册， 但中
国证监 会对 本基 金募 集的 注册， 并不 表明 其对 本基 金的投 资价 值、 市场 前景 和收益 做出 实质
性判断 或保 证， 也不 表明 投资于 本基 金没 有风 险。
本基金 为股 票型 基金 ， 长 期来看 ， 其预 期风险 与预 期收益 水平 高于 混合 型基 金、 债券 型
基金和 货币 市场 基金 。
本基金 投资 于证 券期 货市 场， 基 金净 值会 因为 证券 期货市 场波 动等 因素 产生 波动， 投资
人在投 资本 基金 前， 应全 面了解 本基 金的 风险 收益 特征和 产品 特性 ， 充 分考 虑自身 的风 险承
受能力 ， 理性 判断市 场 ， 并承担 基金 投资 中出 现的 各类风 险 。 投 资本基 金可 能遇到 的风 险包
括： 证券 市场 整体环 境引 发的系 统性 风险 ； 个 别证 券特有 的非 系统 性风 险； 大量赎 回或 暴 跌
导致的 流动 性风 险； 基金 投资过 程中 产生 的操 作风 险； 因 交收 违约 和投 资债 券引发 的信 用风
险； 基金 投资 回报可 能低 于业绩 比较 基准 的风 险； 与本基 金采 用量 化投 资方 法， 以及 投资 于
特定的 投资 品种 相关 的特 定风险 。 其 中， 与 本基 金采 用量化 投资 方法 相关 的特 定风险 指数 据
风险与 模型 风险 ； 与本 基金 投资特 定的 投资 品种 相关 的特定 风险 指与 投资 金融 衍生品 相关 的
基差风 险 、 盯 市结算 风险 、 第 三方 风险 ， 以 及投 资 中小企 业私 募债 等非 公开 发行的 债券 品种
因信息 披露 不充 分而 可能 发生的 流动 性风 险、 信用 风险等 。 本 基金 的一 般风 险及特 有风 险详
见本招 募说 明书 的“ 风险 揭示” 部分 。
基金不 同于 银行 储蓄 与债 券，基 金投 资人 有可 能获 得较高 的收 益， 也有 可能 损失本 金 。
投资有 风险， 投资 人认 购 （或申 购） 基 金时应 认真 阅读本 基金 的 《招 募说 明 书》 及 《 基金 合
同》等 信息 披露 文件 ，自 主判断 基金 的投 资价 值， 自主做 出投 资决 策， 自行 承担投 资 风 险 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 ， 基金 管理 人管 理的其 他基 金的 业绩 也不 构成对 本
基金业 绩表 现的 保证 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
基金管 理人 提醒 投资 者基 金投资 的 “ 买者 自负 ” 原 则， 在 投资 者作 出投 资决 策后， 基金
运营状 况与 基金 净值 变化 导致的 投资 风险 ，由 投资 者自行 负担 。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金（2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。 本招 募说 明 书所载 内容 截止 日 为 2017 年 1 月 22
日,有 关财 务数 据和 净值 表 现截止 日 为2016 年12 月31 日 （未 经审 计） 。
一、 基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 创金 合信 基金 管理 有限公 司
住所： 深圳 市前 海深 港合 作区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室（ 入驻 深圳 市前 海商 务秘书 有
限公司 ）
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区福 华一 路 115 号 投行 大厦 15 层
法定代 表人 ：刘 学民
成立日 期：2014 年7 月9 日
联系电 话：0755-23838000
联系人 ：王 晶晶
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本： 人民 币 1.7 亿元
股权结 构
股东名 称 出资比 例
第一创 业证 券股 份有 限公 司 70%
深圳市 金合 信投 资合 伙企 业（有 限合 伙） 30%
总计 100%
（二） 主 要人 员情 况
§ 1 董事 会成 员基 本情 况
公司董 事会 共 有 7 名 成员 ，其 中1 名 董事 长，3 名 董事，3 名 独立 董事 。
刘学民 先生， 董事 长， 研 究生， 国籍： 中国。 历任 北京市 计划 委员 会外 经处 副处长、 北
京京放 经济 发展 公司 总经 理、 佛 山证 券有 限责 任公 司董事 长， 现任 第一 创业 证券股 份有 限公
司董事 长、 第一 创业 投资 管理有 限公 司董 事、 第一 创业摩 根大 通证 券有 限责 任公司 董事 长 、
深圳第 一创 业创 新资 本管 理有限 公司 董事 、 国 泰一 新 （ 北京 ） 节 水投 资基 金 管理有 限公 司董
事、 深圳 第一 创业 元创 投资 管理有 限公 司董 事 、 北 京第 一创业 圆创 资本 管理 有限 公司的 董事 、
深圳一 创泰 和投 资管 理有 限公司 董事 、 深 圳一 创泓 宇投资 管理 有限 公司 董事 、 珠海 一创 风华
文化投 资管 理有 限公 司董 事、 北 京一 创 远 航投 资管 理有限 公司 董事 长、 创金 合信基 金管 理有
限公司 董事 长、 法定 代表 人。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金（2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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苏彦祝 先生 ， 董 事， 硕士， 国籍： 中国 。 历 任南 方基 金 管理有 限公 司研 究员 、 基 金经理 、
投资部 执行 总监 、 投 资部 总监 、 第 一创 业证券 股份 有限公 司副 总裁 兼资 产管 理部总 经理 ， 现
任创金 合信 基金 管理 有限 公司董 事、 总经 理。
黄越岷 先生， 董事， 硕士 ， 国籍： 中国。 历任 佛山 市计量 所工 程师、 佛山 市 诚信税 务师
事务所 副经 理、 第一 创业 证券股 份有 限公 司信 息技 术部总 经理 助理 、清 算托 管部副 总经 理 、
资产管 理部 运营 与客 服负 责人， 现任 创金 合信 基金 管理有 限公 司董 事、 公司 副总经 理。
刘红霞 女士， 董事， 本科 ， 国籍： 中国。 历任 广东 省香江 集团 人力 资源 部副 总经理、 中
国建材 集团下 属北新 家居/ 易好家 电器连 锁有限 公司 人力资 源总监 、顺丰 快递 集团人 事处总
经理， 现任 第一 创业 证券 股份有 限公 司董 事总 经理 、 第一 创业 摩根 大通 证券 有限责 任公 司监
事长 ， 深 圳市 透镜科 技有 限公司 执行 董事 ， 北 京第 一创业 圆创 资本 管理 有限 公司董 事长 ， 深
圳第一 创业 元创 投资 管理 有限公 司董 事长 ， 第 一创 业投资 管理 有限 公司 董事 长、 深 圳第 一创
业创新 资本 管理 有限 公司 董事长 ， 深 圳聚 创文 化产 业投资 管理 有限 公司 董事 长， 深 圳一 创泓
宇投资 管理 有限 公司 董事 长， 深 圳一 创泰 和投 资管 理有限 公司 董事 长， 珠海 一创风 华文 化投
资管理 有限 公司 董事 长， 深圳市 一创 创富 投资 管理 有限公 司执 行董 事， 广东 恒元创 投资 管理
有限公 司董 事， 珠海 一创 明昇投 资管 理有 限公 司董 事长， 一创 道胜 资产 管理 （青岛 ） 有 限公
司董事 长， 创金 合信 基金 管理有 限公 司董 事。
杨豫鲁 先生， 独立 董事， 本科， 国籍： 中国。 历任 北京市 计划 委员 会主 任科 员、 北京 市
综合投 资公 司处 长、 常务 副总经 理、 在北 京市 能源 （集团 ） 有 限公 司领 导专 项工作 ， 现 任创
金合信 基金 管理 有限 公司 独立董 事。
陈基华 先生， 独立 董事， 硕士， 高级会 计师， 国籍 ： 中国。 历任 中国诚 信证 券评估 有 限
公司 经理 、红 牛维他 命饮 料有限公 司财 务总监 、ALJ （中国） 有限 公司财 务总 监、吉通 网络
通讯股 份有 限公 司副 总裁 、 财务 总监、 中国 铝业 股份 有限公 司执 行董 事、 副总 裁、 财 务总 监、
农银汇 理基 金管 理有 限公 司董事 、 中 铝海 外控 股有 限公司 总裁 、 中 国太 平洋 保险 （ 集团 ） 有
限公司 副总 裁， 现任 北京 厚基资 本管 理有 限公 司总 裁、奥 瑞金 包装 股份 有限 公司独 立董 事 、
创金合 信基 金管 理有 限公 司独立 董事 。
潘津良 先生 ， 独立 董事 ， 研 究生 ， 国 籍 ： 中 国 。 于1970 年 12 月-1975 年 3 月服 役；1975
年4 月 起历 任北 京照 相机 总厂职 工， 北京 经济 学院 劳动经 济系 教师 ， 北 京市 西城区 委办 公室
干部、 副总 主任 ， 北 京市 委办公 厅副 处长 ， 北 京市 政府休 改办 调研 处、 研究 室处长 ， 建 设银
行信托 投资 公司 房地 产业 务部总 经理 、 海南 代表 处主 任、 海南 建信 投资 管理 有限 公司总 经理 ，
信达信 托投 资公 司总 裁助 理、 总 裁办 主任 兼基 金部 总经理 ， 信 达投 资有 限公 司总裁 助理 兼总
裁办主 任， 中润 经济 发展 有限责 任公 司副 总经 理、 总经理 、董 事长 、党 委委 员、党 委书 记 ，
名誉董 事长 。现 任创 金合 信基金 管理 有限 公司 独立 董事。
§ 2 监事 基本 情况
公司不 设监 事会 ，设 监事 一名、 职工 监事 一名 。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金（2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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杨健先 生， 监事， 博士， 国籍： 美国。 历任 华北 电 力设计 院 （ 北京 ） 工程 师 ，GE Energy
（通用 电气 能源 集团 ） 工 程师，ABB Inc. 项目 经理、 新英格 兰电 力交 易与 调度 中心首 席分 析
师、 通用 电气 能源投 资公 司助理 副总 裁 、 花旗 集团 高级副 总裁 ， 现任第 一创 业证券 股份 有 限
公司首 席风 险官 兼风 险管 理部负 责人 、创 金合 信基 金管理 有限 公司 监事 。
贾崇宝 先生 ，职 工监 事， 国籍： 中国 。2005 年 9 月 加入招 商信 诺人 寿保 险有 限公司 从
事合规 管理 工作 ；2011 年 9 月加 入第 一创 业证 券 股份有 限公 司， 历任 稽核 部稽核 经理 、资
产管理 部产 品运 营经 理；2014 年 8 月加 入创 金合 信 基金管 理有 限公 司， 现任 综合部 总监 助
理、职 工 监 事。
§ 3 高级 管理 人员 基本 情 况
刘学民 先生 ，董 事长 、法 定代表 人， 简历 同前 。
苏彦祝 先生 ，总 经理 ，简 历同前 。
梁绍锋 先生 ， 督 察长 ， 硕 士， 国 籍： 中国。 历任 中 国国际 贸易 促进 委员 会深 圳分会 法务
主管、 世纪 证券 有限 责任 公司合 规专 员、 第一 创业 证券股 份有 限公 司法 律合 规部副 总经 理 、
现任创 金合 信基 金管 理有 限公司 督察 长。
黄先智 先生， 副总 经理， 硕士， 国籍： 中国。 历任 湖南浏 阳枫 林花 炮厂 销售 经理、 第 一
创业证 券股 份有 限公 司资 产管理 部高 级投 资助 理、 固定收 益部 投资 经理 、 资 产管理 部产 品研
发与创 新业 务部 负责 人兼 交易部 负责 人。 现任 创金 合信 基 金管 理有 限公 司副 总经理 。
黄越岷 先生 ，副 总经 理， 简历同 前。
刘逸心 女士 ， 副 总经 理， 学士， 国籍 ： 中 国。 历 任 中国工 商银 行北 京市 分行 个人金 融业
务部项 目经 理、 上投 摩根 基金管 理有 限公 司北 京分 公司北 方区 域渠 道业 务总 监、 第 一创 业证
券股份 有限 公司 资产 管理 部市场 部负 责人 ，现 任创 金合信 基金 管理 有限 公司 副总经 理。
张雪松 先生， 副总 经理， 博士， 国籍： 中国。 历任 广东发 展银 行深 圳分 行信 贷员， 深 圳
市太阳 海岸 国际 旅游 发展 有限公 司财 务副 经理 ， 南方 基金管 理有 限公 司养 老金 及机构 理财 部
总监助 理、 基金 经理 、 养 老金业 务部 总监 、 机 构业 务部总 监， 第一 创 业 证券 股份有 限公 司资
产管理 部私 募业 务战 略规 划组负 责人 ，现 任创 金合 信基金 管理 有限 公司 副总 经理。
§ 4 本基 金 基 金经 理
程志田 先生 ，金 融学 硕士 ，2006 年 7 月加 入长 江证 券股份 有限 公司 任高 级研 究经理 。
2009 年 7 月 加入 国海 证券 股份有 限公 司任 金融 工程 总监。2011 年 7 月加 入摩 根士丹 利华 鑫
基金管 理有 限公 司， 于 2011 年11 月15 日至 2013 年 4 月 15 日 担任 大摩 深 证 300 基 金的 基
金经理 。2013 年 9 月 加入 泰康资 产管 理有 限责 任公 司任量 化投 资总 监。2015 年 5 月加 入创
金合信 基金 管理 有限 公司 ，现任 量化 投资 部总 监、 基金经 理。
庞世恩 先生 ，中 国人 民大 学理学 硕士 。2011 年 7 月 加入泰 康资 产管 理有 限责 任公司 ，
历任金 融工 程助 理研 究员 、 金融工 程研 究经 理、 金融 工 程研究 高级 经理 、 金 融工 程 研究总 监、
执行投 资经 理。2015 年9 月加入 创金 合信 基金 管理 有限公 司， 现任 基金 经理 。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金（2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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§ 5 基金 管理 人投 资决 策 委员会 成员 的姓 名和 职务
苏彦祝 先生 ，创 金合 信基 金管理 有限 公司 董事 、总 经理
陈玉辉 先生 ，创 金合 信基 金管理 有限 公司 投资 一部 总监
曹春林 先生 ，创 金合 信基 金管理 有限 公司 研究 部副 总监
王一兵 先生 ，创 金合 信基 金管理 有限 公司 固定 收益 部总监
张荣先 生， 创金 合信 基金 管理有 限公 司基 金投 资部 基金经 理
薛静女 士， 创金 合信 基金 管理有 限公 司总 经理 助理 、 金融 机构 总部 总监 兼固 定收益 部副
总监
程志田 先生 ，创 金合 信基 金管理 有限 公司 量化 投资 部总监
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二、 基金托管人
（一） 基金 托管 人情 况
1 、基 金托 管人 基本 情况
名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号
成立时 间：1984 年1 月1 日
法定代 表人 ：易 会满
注册资 本： 人民 币 35,640,625.71 万元
联系电 话：010-66105799
联系人 ：洪 渊
2 、主 要人 员情 况
截至2016 年 9 月 末， 中国 工商银 行资 产托 管部 共有 员工210 人 ，平 均年龄30 岁，95%
以上员 工拥 有大 学本 科以 上学历 ，高 管人 员均 拥有 研究生 以上 学历 或高 级技 术职称 。
3 、基 金托 管业 务经 营情 况
作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 ，中 国工 商银 行自 1998 年 在国 内首 家提 供托 管服务 以
来， 秉 承 “诚 实信用 、 勤 勉尽责” 的宗 旨， 依 靠严 密科学 的风 险管 理和 内部 控制体 系、 规 范
的管理 模式 、 先进的 营运 系统和 专业 的服 务团 队， 严格履 行资 产托 管人 职责 ， 为 境内 外广 大
投资者 、 金 融资 产管 理机 构和企 业客 户提 供安 全、 高效、 专业 的托 管服 务， 展现 优 异的 市场
形象和 影响 力。 建立 了国 内托管 银行 中最 丰富 、最 成熟的 产品 线。 拥有 包括 证券投 资基 金 、
信托资 产、 保险 资产 、社 会保障 基金 、企 业年 金基 金、QFII 资 产、QDII 资产 、股权 投资 基
金、证 券公 司集 合资 产管 理计划 、证 券公 司定 向资 产管理 计划 、商 业银 行信 贷资产 证券 化 、
基金公 司特 定客 户资 产管 理、QDII 专 户资 产、ESCROW 等门 类齐 全的 托管 产品 体系， 同时 在创金合信量化多因子股票型证券投资基金（2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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国内率 先开 展绩 效评 估、 风险管 理等 增值 服务 ， 可 以为各 类客 户提 供个 性化 的托管 服务 。 截
至 2016 年 9 月 ，中 国工 商 银行共 托管 证券 投资 基 金 624 只。 自 2003 年以 来， 本行连 续十
一年获 得香 港 《亚 洲货 币 》 、 英 国 《 全球 托管 人》 、 香 港 《 财资 》 、 美 国 《 环球金 融 》 、 内
地《证 券时 报》 、《 上海 证券报 》等 境内 外权 威财 经媒体 评选 的 51 项最 佳托 管银行 大奖 ；
是获得 奖项 最多 的国 内托 管银行 ， 优良 的服 务品 质获 得国内 外金 融领 域的 持续 认可和 广泛 好
评。
（二） 基金 托管 人的 内部 控制制 度
中国工 商银 行资 产托 管部 自成立 以来 ， 各 项业 务飞 速发展 ， 始 终保 持在 资产 托管行 业的
优势地 位。 这些 成绩 的取 得， 是 与资 产托 管部 “一 手抓业 务拓 展， 一手 抓内 控建设 ” 的 做法
是分不 开的 。 资 产托 管部 非常重 视改 进和 加强 内部 风险管 理工 作， 在积 极拓 展各项 托管 业务
的同时 ， 把 加强 风险 防范 和控制 的力 度， 精心 培育 内控文 化， 完善 风险 控制 机制， 强化 业务
项目全 过程 风险 管理 作为 重要工 作来 做 。 继 2005 、2007 、2009 、2010 、2011 、2012 、2013 、
2014 年八 次顺 利通 过评 估 组织内 部控 制和 安全 措施 是否充 分的 最权 威 的 SAS70 （审 计标 准第
70 号） 审阅 后，2015 年中 国工商 银行 资产 托管 部第 九次通 过 ISAE3402（原 SAS70 ） 审阅 获
得无保 留意 见的 控制 及有 效性报 告， 表明 独立 第三 方对中 国工 商银 行托 管服 务在风 险管 理 、
内部控 制方 面的 健全 性和 有效性 的全 面认 可 。 也 证明 中国工 商银 行托 管服 务的 风险控 制能 力
已经与 国际 大型 托管 银行 接轨， 达到 国际 先进 水平 。 目前 ，ISAE3402 审 阅已 经成为 年度 化、
常规化 的内 控工 作手 段。
1 、内 部风 险控 制目 标
保证业 务运 作严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 ， 强 化和 建立 守法 经营、 规范
运作的 经营 思想 和经 营风 格，形 成一 个运 作规 范化 、管理 科学 化、 监控 制度 化的内 控体 系 ；
防范和 化解 经营 风险 ， 保 证托管 资产 的安 全完 整； 维护持 有人 的权 益； 保障 资产托 管业 务 安
全、有 效、 稳健 运行 。
2 、内 部风 险控 制组 织结 构
中国工 商银 行资 产托 管业 务内部 风险 控制 组织 结构 由中国 工商 银行 稽核 监察 部门 （内 控
合规部 、 内 部审 计局 ） 、 资 产托管 部内 设风 险控 制处 及资产 托管 部各 业务 处室 共同组 成。 总
行稽核 监察 部门 负责 制定 全行风 险管 理政 策， 对各 业务部 门风 险控 制工 作进 行指导 、监 督 。
资产托 管部 内部 设置 专门 负责稽 核监 察工 作的 内部 风险控 制处 ， 配 备专 职稽 核监察 人员 ， 在
总经理 的直 接领 导下 ， 依 照有关 法律 规章 ， 对 业务 的运行 独立 行使 稽核 监察 职权 。 各 业务 处
室在各 自职 责范 围内 实施 具体的 风险 控制 措施 。
3 、内 部风 险控 制原 则
（1）合 法性原 则。内 控制 度应当符 合国 家法律 法规 及监管机 构的 监管要 求， 并贯穿 于
托管业 务经 营管 理活 动的 始终。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金（2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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（2） 完 整性 原则。 托管 业 务的各 项经 营管 理活 动都 必须有 相应 的规 范程 序和 监督制 约；
监督制 约应 渗透 到托 管业 务的全 过程 和各 个操 作环 节，覆 盖所 有的 部门 、岗 位和人 员。
（3）及 时性原 则。托 管业 务经营活 动必 须在发 生时 能准确及 时地 记录； 按照 “内控 优
先”的 原则 ，新 设机 构或 新增业 务品 种时 ，必 须做 到已建 立相 关的 规章 制度 。
（4）审 慎性原 则。各 项业 务经营活 动必 须防范 风险 ，审慎经 营， 保证基 金资 产和其 他
委托资 产的 安全 与完 整。
（5）有 效性原 则。内 控制 度应根据 国家 政策、 法律 及经营管 理的 需要适 时修 改完善 ，
并保证 得到 全面 落实 执行 ，不得 有任 何 空 间、 时限 及人员 的例 外。
（6）独 立性原 则。设 立专 门履行托 管人 职责的 管理 部门；直 接操 作人员 和控 制人员 必
须相对 独立 ， 适 当分 离； 内 控制度 的检 查、 评价 部门 必 须独立 于内 控制 度的 制定 和执行 部门 。
4 、内 部风 险控 制措 施实 施
（1）严 格的隔 离制度 。资 产托管业 务与 传统业 务实 行严格分 离， 建立了 明确 的岗位 职
责、 科 学的 业务 流程 、 详 细的操 作手 册、 严格 的人 员行为 规范 等一 系列 规章 制度， 并采 取了
良好的 防火 墙隔 离制 度， 能够确 保资 产独 立、 环境 独立、 人员 独立 、业 务制 度和管 理独 立 、
网络独 立。
（2）高 层检查 。主管 行领 导与部门 高级 管理层 作为 工行托 管 业务 政策和 策略 的制定 者
和管理 者， 要求 下级 部门 及时报 告经 营管 理情 况和 特别情 况， 以检 查资 产托 管部在 实现 内部
控制目 标方 面的 进展 ，并 根据检 查情 况提 出内 部控 制措施 ，督 促职 能管 理部 门改进 。
（3） 人事 控制。 资产 托管 部严格 落实 岗位 责任 制， 建立 “ 自控 防线 ” 、 “互 控防线 ” 、
“监控 防线” 三道 控制 防 线， 健 全绩效 考核 和激 励 机制， 树立 “ 以人为 本” 的内控 文化， 增
强员工 的责 任心 和荣 誉感 ， 培 育团 队精 神和核 心竞 争力 。 并 通过 进行定 期 、 定向的 业务 与职
业道德 培训 、签 订承 诺书 ，使员 工树 立风 险防 范与 控制理 念。
（4）经 营控制 。资产 托管 部通过制 定计 划 、编 制预 算等方法 开展 各种业 务营 销活动 、
处理各 项事 务， 从而 有效 地控制 和配 置组 织资 源， 达到资 源利 用和 效益 最大 化目的 。
（5）内 部风险 管理。 资产 托管部通 过稽 核监察 、风 险评估等 方式 加强内 部风 险管理 ，
定期或 不定 期地 对业 务运 作状况 进行 检查 、 监 控， 指导业 务部 门进 行风 险识 别、 评 估， 制定
并实施 风险 控制 措施 ，排 查风险 隐患 。
（6）数 据安全 控制。 我们 通过业务 操作 区相对 独立 、数据和 传真 加密、 数据 传输线 路
的冗余 备份 、监 控设 施的 运用和 保障 等措 施来 保障 数据安 全。
（7）应 急准备 与响应 。资 产托管业 务建 立专门 的灾 难恢复中 心， 制定了 基于 数据、 应
用、 操 作、 环境 四个 层面 的完备 的灾 难恢 复方 案， 并组织 员工 定期 演练 。 为 使演练 更加 接近
实战， 资产 托管 部不 断提 高 演练标 准， 从最 初的 按照 预 订时间 演练 发展 到现 在的 “ 随机演 练” 。
从演练 结果 看， 资产 托管 部完全 有能 力在 发生 灾难 的情况 下两 个小 时内 恢复 业务。
5 、资 产托 管部 内部 风险 控 制情况 创金合信量化多因子股票型证券投资基金（2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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（1）资 产托管 部内部 设置 专职稽核 监察 部门， 配备 专职稽核 监察 人员， 在总 经理的 直
接领导 下， 依照 有关 法律 规章， 全面 贯彻 落实 全程 监控思 想， 确保 资产 托管 业务健 康、 稳定
地发展 。
（2）完 善组织 结构， 实施 全员风险 管理 。完善 的风 险管理体 系需 要从上 至下 每个员 工
的共同 参与 ， 只 有这 样， 风险控 制制 度和 措施 才会 全面、 有效 。 资 产托 管部 实施全 员风 险管
理， 将 风险 控制 责任 落实 到具体 业务 部门 和业 务岗 位， 每 位员 工对 自己 岗位 职责范 围内 的风
险负责 ， 通 过建 立纵 向双 人制、 横向 多部 门制 的内 部组织 结构 ， 形 成不 同部 门、 不 同岗 位相
互制衡 的组 织结 构。
（3）建 立健全 规章制 度。 资产托管 部十 分重视 内控 制度的建 设， 一贯坚 持把 风险防 范
和控制 的理 念和 方法 融入 岗位职 责 、 制 度建设 和工 作流程 中 。 经 过多年 努力 ， 资 产托 管部 已
经建立 了一 整套 内部 风险 控制制 度， 包括 ： 岗 位职 责、 业 务操 作流 程、 稽核 监察制 度、 信息
披露制 度等 ， 覆 盖所 有部 门和岗 位 ， 渗 透各项 业务 过程 ， 形 成各 个业务 环节 之间的 相互 制 约
机制。
（4）内 部风险 控制始 终是 托管部工 作重 点之一 ，保 持与业务 发展 同等地 位。 资产托 管
业务是 商业 银行 新兴 的中 间业务 ， 资 产托 管部 从成 立之日 起就 特别 强调 规范 运作， 一直 将建
立一个 系统 、 高 效的 风险 防范和 控制 体系 作为 工作 重点。 随着 市场 环境 的变 化和托 管业 务的
快速发 展 ， 新 问题 、 新 情 况不断 出现 ， 资产托 管部 始终将 风险 管理 放在 与业 务发展 同等 重要
的位置 ，视 风险 防范 和控 制为托 管业 务生 存和 发展 的生命 线。
（三） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序
根据 《 基金法 》 、 《运 作 办法》 等 有关 证券 法律 法 规的规 定及 基金 合同 的约 定， 对基 金
投资范 围、 投资 对象 、 基 金投融 资比 例、 基金 投资 禁止行 为、 基金 管理 人参 与银行 间债 券市
场、 基 金管 理人 选择 存款 银行、 基金 资产 净值 计算 、 基金 份额 净值 计算 、 应 收资金 到账 、 基
金费用 开支 及收 入确 定、 基金收 益分 配 、 相关 信息 披露 、 基 金宣 传推介 材料 中登载 基金 业 绩
表现数 据等 的合 法性 、合 规性进 行监 督和 核查 。
基金托 管人 对上 述事 项的 监督与 核查 中发 现基 金管 理人的 实际 投资 运作 违反 《 基金法 》 、
《运作 办法 》 、 基金 合同 、 托管 协议 、 上 述监 督内 容的约 定和 其他 有关 法律 法规的 规定 ， 应
及 时 以 书 面 形式 通 知 基 金管 理 人 进 行 整改 ， 整 改 的时 限 应 符 合 法规 允 许 的 投资 比 例 调 整期
限。 基 金管 理人 收到 通知 后应及 时核 对确 认并 以书 面形式 向基 金托 管人 发出 回函并 改正 。 在
规定时 间内 ， 基金托 管人 有权随 时对 通知 事项 进行 复查 ， 督 促基 金管理 人改 正。 基金 管理 人
对基金 托管 人通 知的 违规 事项未 能在 限期 内纠 正的 ，基金 托管 人应 报告 中国 证监会 。
基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反 《基 金 法》 、 《运 作办 法》 、 基 金 合同和 有
关法律 法规 规定 ， 应 当拒 绝执行 ， 立即 通知基 金管 理人限 期改 正 ， 如基 金管 理人未 能在 通 知
期限内 纠正 的， 基金 托管 人应向 中国 证监 会报 告 。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金（2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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基金管 理人 有义 务配 合和 协助基 金托 管人 依照 法律 法规 、 基 金合 同和 本托 管协 议对基 金
业务执 行核 查 。 对基 金托 管人发 出的 书面 提示 ， 基 金管理 人应 在规 定时 间内 答复并 改正 ， 或
就基金 托管 人的 疑义 进行 解释或 举证 ； 对 基金 托管 人按照 法律 法规 、 基 金合 同和本 托管 协议
的要求 需向 中国 证监 会报 送基金 监督 报告 的事 项 ， 基 金管理 人应 积极 配合 提供 相关数 据资 料
和制度 等。
基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为， 应及 时报告 中国 证监 会， 同时 通知基 金管
理人限 期纠 正， 并将 纠正 结果报 告中 国证 监会 。 基 金管理 人无 正当 理由 ， 拒 绝、 阻 挠对 方根
据本托 管协 议规 定行 使监 督 权 ， 或 采取 拖延 、 欺 诈 等手段 妨碍 对方 进行 有效 监督 ， 情 节严 重
或经基 金托 管人 提出 警告 仍不改 正的 ，基 金托 管人 应报告 中国 证监 会。
三、 相关服务机 构
（一） 基金 份额 销售 机构
§ 1 直销 机构
直销机 构： 创金 合信 基金 管理有 限公 司
住所： 深圳 市前 海深 港合 作区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区福 华一 路 115 号 投行 大厦 15 层
法定代 表人 ：刘 学民
传真：0755-82769149
电话：400-868-0666
邮箱：cjhxzhixiao@cjhxfund.com
联系人 ：龙 小伟
网站：www.cjhxfund.com
§ 2 其他 销售 机构
1 、上 海陆 金所 资产 管理 有 限公司
官方网 址：www.lu.com
客服电 话：400-866-6618
2 、中 国工 商银 行股 份有 限 公司
官方网 址：www.icbc.com.cn
客服电 话：95588
3 、珠 海盈 米财 富管 理有 限 公司
官方网 址：www.yingmi.cn
客服电 话：020-89629066
4 、招 商证 券股 份有 限公 司 创金合信量化多因子股票型证券投资基金（2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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官方网 址：www.newone.com.cn
客服电 话：95565
5 、深 圳市 金斧 子投 资咨 询 有限公 司
官方网 址：www.jfzinv.com
客服电 话：400-9500-888
6 、诺 亚正 行（ 上海 ）基 金 销售投 资顾 问有 限公 司
官方网 址：www.noah-fund.com
客服电 话：400-821-5399
7 、浙 江同 花顺 基金 销售 有 限公司
官方网 址：www.10jqka.com.cn
客服电 话：400-805-3239
8 、大 泰金 石投 资管 理有 限 公司
官方网 址：www.dtfortune.com
客服电 话：025-68206833
9 、第 一创 业证 券股 份有 限 公司
官方网 址：www.fcsc.com
客服电 话：400-888-1888
10 、中 信建 投证 券股 份有 限公司
官方网 址：www.csc108.com
客服电 话：95587
11 、上 海天 天基 金销 售有 限公司
官方网 址：www.1234567.com.cn
客服电 话：4001818188
12 、中 国中 投证 券有 限责 任公司
官方网 址：www.china-invs.cn
客服电 话：95532
13 、招 商银 行股 份有 限公 司
官方网 址：www.cmbchina.com
客服电 话：95555
14 、众 禄基 金销 售有 限公 司
官方网 址：www.zlfund.cn
客服电 话：4006-788-887
15 、金 融界 网络 信息 技术 有限公 司
官方网 址：www.jrj.com.cn 创金合信量化多因子股票型证券投资基金（2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
11
客服电 话：400-166-1188
16 、上 海大 智慧 股份 有限 公司
官方网 址：www.gw.com.cn
客服电 话：021-20219999
17 、上 海好 买基 金销 售有 限公司
官方网 址：www.howbuy.com
客服电 话：400-700-9665
18 、兴 业银 行股 份有 限公 司
官方网 址：www.cib.com.cn
客服电 话：95561
19 、上 海基 煜投 资管 理有 限公司
官方网 址：www.jiyufund.com.cn
客服电 话：400-820-5369
20 、海 通证 券股 份有 限公 司
官方网 址：www.htsec.com
客服电 话：95553
21 、杭 州数 米基 金销 售有 限公司
官方网 址：www.fund123.cn
客服电 话：4000-766-123
22 、银 河证 券股 份有 限公 司
官方网 址：www.chinastock.com.cn
客服电 话：400-888-8888
23 、北 京乐 融多 源投 资咨 询有限 公司
官方网 址：www.jimu.com
客服电 话：400-628-1176
24 、上 海万 得投 资顾 问有 限公司
客服电 话：400-821-0203
25 、金 元证 券股 份有 限公 司
官方网 址：www.jyzq.cn
客服电 话：4008-888-228
26 、北 京肯 特瑞 财富 投资 管理有 限公 司
官方网 址：http://jr.jd.com/
客服电 话：400-098-8511
27 、和 讯信 息科 技有 限公 司 创金合信量化多因子股票型证券投资基金（2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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官方网 址：www.licaike.com
客服电 话：010-85650688
28 、上 海华 信证 券有 限责 任公司
官方网 址：http:shhxzc.lhygcn.com
客服电 话：021-38784818
29 、永 鑫保 险销 售服 务有 限公司
官方网 址：www.all-share.com.cn
客服电 话：021-51105888
30 、华 夏银 行股 份有 限公 司
官方网 址：www.hxb.com.cn
客服电 话：95577
31 、珠 海华 润银 行股 份有 限公司
官方网 址：http://www.crbank.com.cn/
客服电 话：400-8800-338
32 、北 京蛋 卷基 金销 售有 限公司
官方网 址：https://danjuanapp.com/
客服电 话：400-0618-518
33 、中 银国 际证 券有 限责 任公司
官方网 址：www.bocichina.com
客服电 话：400-620-8888
34 、深 圳前 海微 众银 行股 份有限 公司
官方网 址：http://www.webank.com/
客服电 话：400-999-8877
35 、平 安证 券股 份有 限公 司
官方网 址：stock.pingan.com
客服电 话：95511-8
（二） 登记 机构
名称： 创金 合信 基金 管理 有限公 司
住所： 深圳 市前 海深 港合 作区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室
办公地 址： 深圳 市福 田中 心区福 华一 路 115 号 投行 大厦 15 层
法定代 表人 ：刘 学民
电话：0755-23838000
传真：0755-23838333-8922 创金合信量化多因子股票型证券投资基金（2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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联系人 ：吴 东海
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所
名称： 上海 市通 力律 师事 务所
住所： 上海 市银 城中 路 68 号时代 金融 中 心 19 楼
办公地 址： 上海 市银 城中 路 68 号时 代金 融中 心 19 楼
负责人 ：俞 卫锋
电话：021-31358666
传真：021-31358600
经办律 师： 安冬 、陆 奇
联系人 ：安 冬
（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦6 楼
办公地 址： 上海 市黄 浦区 湖滨 路 202 号普 华永 道中 心11 楼
法定代 表人 ：李 丹
电话：021-2323 8888
传真：021-2323 8800
联系人 ：边 晓红
经办注 册会 计师 ：曹 翠丽 、边晓 红
四、 基金的名称
创金合 信量 化多 因子 股票 型证券 投资 基金
五、 基金的类型
股票型 证券 投资 基金
六、 基金的投资 目标
在控制 风险 的同 时， 追求 超越业 绩比 较基 准的 投资 回报。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金（2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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七、 基金的投资 方向
本基金 的投 资范 围包 括国 内依法 发行 上市 的股 票 （ 包括创 业板 、 中 小板 以及 其他中 国证
监会允 许基 金投 资的 股票 ）、债 券（ 包括 国债 、央 行票据 、地 方政 府债 、金 融债、 企业 债 、
公司债 、 中 小企 业私 募债 、 次级 债、 中期 票据、 短期 融资券 、 可 转换 债券 、 可 交换债 券等 ） 、
资产支 持证 券、 债券 回购 、 银行 存款、 金融 衍生 品 （权证、 股指 期货、 股票 期权等 ） 及 法律
法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，本基 金可 将其 纳入 投资 范围。
基金的 投资 组合 比例 为： 股票资 产占 基金 资产 的比 例为 80%-95% ； 每个 交易 日 日终， 在
扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 本基 金 将持有 不低 于基 金资 产净 值 5％ 的现 金或
者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 ； 权证 、 股 指期 货、 股票期 权及 其他 金融 工具 的投资 比例 依
照法律 法规 或监 管机 构的 规定执 行。
八、 基金投资策 略
1 、资 产配 置策 略
本基金 为股 票型 基金 ， 股 票投资 部分 占基 金资 产的 比例不 低 于 80%。 本基 金将 采取定 量
与定性 相结 合的 方法 ， 运 用 “自 上而 下” 的资 产配 置逻辑 ， 形 成对 大类 资产 预期收 益及 风险
的判断 ， 进而 确定资 产配 置的具 体比 例 。 其中 ， 本 基金在 进行 资产 配置 决策 时将主 要考 虑宏
观经济 、政 策预 期、 产业 经济、 市场 情 绪 、投 资者 行为等 因素 。
2 、股 票投 资策 略
本基金 股票 投资 组合 的构 建以国 际通 行的 多因 子模 型为基 础框 架， 并根 据风 险约束 、 交
易成本 、 投资 限制等 时机 情况的 需要 进行 优化 。 即 ， 本 基金 股票 组合的 构建 包括多 因子 模 型
和投资 组合 优化 两个 部分 。
（1） 多因 子模 型
多因子 模型 是一 套通 用的 定量分 析框 架。 在这 一框 架下， 股票 收益 可分 解为 一系列 因子
收益及 权重 的组 合。 多因 子模型 致力 于寻 找持 续稳 健的超 额收 益因 子， 并进 而根据 因子 收益
的预测 ， 形成 股票超 额收 益的预 测结 果 。 本基 金根 据国内 证券 市场 的实 际情 况， 在实 证检 验
的基础 上， 寻找 适合 国内 市场的 因子 组 合 。本 基金 所采用 的多 因子 模型 主要 运用包 括价 值 、
质量、 动量、 市场 预期 等类 型的基 本因 子， 并将 根据 市 场状态 的变 化和 因子 研究 的更新 结论 ，
对多因 子模 型及 其所 采用 的具体 因子 进行 适度 调整 。 在此 基础 上， 基 金管 理人 将根据 市场 环
境的变 化， 综合 因子 的实 际表现 及影 响因 子收 益的 众多信 息进 行前 瞻性 研判 ， 适时 调整 各因
子类别 的具 体组 合及 权重 。
（2） 投资 组合 优化 模型 创金合信量化多因子股票型证券投资基金（2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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在形成 股票 投资 组合 的具 体结构 时， 本基 金将 采取 基于风 险预 算框 架、 结合 交易成 本控
制的投 资组 合优 化模 型。 具体而 言 ， 根 据多因 子模 型的超 额收 益预 测结 果， 基金管 理人 将 综
合考虑 股票 超额 收益 预测 值、 投 资组 合整 体风 险水 平、 交 易成 本、 冲击 成本、 流动性 以及 投
资比例 限制 等因 素， 通过 主动投 资组 合优 化器 ，构 建风险 调整 后的 最优 投资 组合。
3 、固 定收 益类 品种 投资 策 略
在固定 收益 品种 投资 方面 ， 本基金 将主 要通 过类 属配 置与券 种选 择两 个层 次进 行投资 管
理。 在 类属 配置 层次 方面 ， 本基 金结 合对 宏观 经济 、 市场 利率 、 供 求变 化等 因素综 合分 析市
场趋势 ， 确 定对 类属 资产 的 配置比 例； 在券 种选 择方 面 ， 本基 金以 长期 利率 趋势 分 析为基 础，
结合经 济变 化趋 势、 货币 政策及 不同 债券 品种 的收 益率水 平 、 流 动性和 信用 风险等 因素 ， 合
理运用 投资 管理 策略 ，实 施积极 主 动 的债 券投 资管 理。
4 、中 小企 业私 募债 投资 策 略
本基金 在控 制信 用风 险的 基础上 ， 对 中小 企业 私募 债进行 投资 ， 主 要采 取分 散化投 资策
略， 控 制个 债持 有比 例。 同时， 紧密 跟踪 研究 发债 企业的 基本 面情 况变 化， 并据此 调整 投资
组合， 控制 投资 风险 。
5 、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 投资 资产 支持 证券 将采取 自上 而下 和自 下而 上相结 合的 投资 策略 。 自上 而下投 资
策略指 本公 司在 平均 久期 配置策 略与 期限 结构 配置 策略基 础上 ， 运用 数量 化或 定性分 析方 法
对资产 支持 证券 的利 率风 险、提 前偿 付风 险、 流动 性风险 溢价 、税 收溢 价等 因素进 行分 析 ，
对收益 率走 势及 其收 益和 风险进 行判 断 。 自 下而 上投 资策略 指本 公司 运用 数量 化或定 性分 析
方法对 资产 池信 用风 险进 行分析 和度 量， 选择 风险 与收益 相匹 配的 更优 品种 进行配 置。
6 、金 融衍 生品 的投 资策 略
（1）权 证投资 策略。 权证 为本基金 辅助 性投资 工具 。权证的 投资 原则为 有利 于基金 资
产增值 、控 制风 险 、 实现 保值和 锁定 收益 。
（2）股 指期货 、股票 期权 合约投资 策略 。本基 金将 根据风险 管理 的原则 ，主 要选择 流
动性好 、 交易 活跃的 股指 期货合 约 、 股 票期权 合约 进行交 易 ， 以 降低股 票仓 位调整 的交 易 成
本，提 高投 资效 率， 从而 更好地 实现 投资 目标 。
基金管 理人 将根 据审 慎原 则， 建 立期 权交 易决 策部 门或小 组， 授权 特定 的管 理人员 负责
期权的 投资 审批 事项 ，以 防范股 票期 权投 资的 风险 。
（3）本 基金将 关注其 他金 融衍生产 品的 推出情 况， 如法律法 规或 监管机 构允 许基金 投
资前述 衍生 工具 ， 本 基金 将按届 时有 效的 法律 法规 和监管 机构 的规 定， 制定 与本基 金投 资目
标相适 应 的 投资 策略 和估 值政策 ， 在 充分 评估 衍生 产品的 风险 和收 益的 基础 上， 谨 慎地 进行
投资。
7 、其 他 创金合信量化多因子股票型证券投资基金（2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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未来， 随着 市场 的发 展和 基金管 理运 作的 需要 ， 基 金管理 人可 以在 不改 变投 资目标 的前
提下， 遵循 法律 法规 的规 定，相 应调 整或 更新 投资 策略， 并在 招募 说明 书更 新中公 告。
九、 基金的业绩 比较基准
中证500 指 数收 益率 ×90%+2%
如果法 律法 规发 生变 化、 或有更 适当 的 、 更能 为市 场普遍 接受 的业 绩比 较基 准推出 、 或
市场上 出现 更加 适用 于本 基金的 业绩 比较 基准 时， 经与基 金托 管人 协商 一致 ， 基金 管理 人可
根据本 基金 的投 资范 围和 投资策 略调 整基 金的 业绩 比较基 准 ， 但 应在 调整 实施 前公告 并报 中
国证监 会备 案， 无须 召开 基金份 额持 有人 大会 审议 。
十、 风险收益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 长 期来看 ， 其预 期风险 与预 期收益 水平 高于 混合 型基 金、 债券 型
基金和 货币 市场 基金 。
十一、 基金的投 资组合报 告（未经审计）
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 内容 不存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
本基金 的托 管人 根据 本基 金合同 的规 定， 复核 了本 报告的 内容 ， 保 证复 核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2016 年 12 月 31 日 （ 未经审 计） 。
1 、报 告期 末基 金资 产组 合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 1,673,429,432.06 91.13
其中： 股票 1,673,429,432.06 91.13
2 基金投 资 － －
3 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 － －
资产支 持证 券 － －
4 贵金属 投资 － －
5 金融衍 生品 投资 － － 创金合信量化多因子股票型证券投资基金（2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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6 买入返 售金 融资 产 － －
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
－ －
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 117,947,058.42 6.42
8 其他资 产 45,004,291.24 2.45
9 合计 1,836,380,781.72 100.00
2 、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 18,125,333.75 0.99
B 采矿业 5,398,152.00 0.29
C 制造业 1,136,907,204.62 62.07
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 80,008,119.45 4.37
E 建筑业 16,686,059.23 0.91
F 批发和 零售 业 121,165,840.64 6.62
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 68,853,405.98 3.76
H 住宿和 餐饮 业 5,209,794.00 0.28
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 66,569,024.00 3.63
J 金融业 106,780.00 0.01
K 房地产 业 51,288,891.69 2.80
L 租赁和 商务 服务 业 16,539,220.00 0.90
M 科学研 究和 技术 服务 业 18,380,102.00 1.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 39,502,934.70 2.16
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 5,378,956.00 0.29
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 16,577,434.00 0.91
S 综合 6,732,180.00 0.37
合计 1,673,429,432.06 91.36
3 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元 创金合信量化多因子股票型证券投资基金（2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股 ） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600803 新奥股 份 498,628 7,110,435.28 0.39
2 002691 冀凯股 份 218,824 7,065,826.96 0.39
3 002169 智光电 气 299,900 6,837,720.00 0.37
4 600409 三友化 工 726,800 6,824,652.00 0.37
5 600426 华鲁恒 升 512,000 6,784,000.00 0.37
6 000881 大连国 际 246,600 6,732,180.00 0.37
7 600841 上柴股 份 425,300 6,715,487.00 0.37
8 600629 华建集 团 320,700 6,696,216.00 0.37
9 600814 杭州解 百 580,200 6,596,874.00 0.36
10 600416 湘电股 份 445,100 6,547,421.00 0.36
4 、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
6、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明
细 。
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8 、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 、报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
9.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细
代码 名称
持仓量(买/
卖)
合约市 值
(元)
公允价 值变
动(元)
风险说 明
- - - - -
符合本 基金 的收
益风险 特征
公允价 值变 动总 额合 计( 元) -
股指期 货投 资本 期收 益( 元) 103,216.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动( 元) -13,960.00 创金合信量化多因子股票型证券投资基金（2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
19
9.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目的， 选择与 本基 金收 益风 险特 征较为 接
近的中 证500 股 指期 货合 约进行 套保 。 套 期保 值将 主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 主力 期货
合约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 结合 股指 期货 的定 价模型 寻求 其合 理的 估值 水平， 发现
中证500 股 指期 货的 贴水 有利于 进行 多头 套保 。本 基金管 理人 充分 考虑 股指 期货的 收益 性 、
流动性 及风 险特 征， 通过 资产配 置、 品种 选择 ， 谨 慎进行 多头 套保 ， 以 降低 投资组 合的 整体
风险。
10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
11 、投 资组 合报 告附 注
11.1 本报 告期 内未 出现 基金投 资的 前十 名证 券的 发行主 体被 监管 部门 立案 调查或 者
在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
11.2 本基 金投 资的 前十 名股票 未超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
11.3
其他 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 303,926.67
2 应收证 券清 算款 30,012,675.00
3 应收股 利 －
4 应收利 息 33,006.64
5 应收申 购款 14,654,682.93
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 45,004,291.24
11.4 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
11.5 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（%）
流通受 限情 况
说明 创金合信量化多因子股票型证券投资基金（2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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1 600814 杭州解 百 6,596,874.00 0.36 重大事 项停 牌
十二、 基金的业 绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利 ， 也不 保证 最低收 益 。 基 金的过 往业 绩并不 预示 其未 来表 现， 基金管 理人 管 理
的其他 基金 的业 绩也 不构 成对本 基金 业绩 表现 的保 证。 投 资有 风险， 投资 者在 作出投 资决 策
前应仔 细阅 读本 基金 的招 募说明 书。
本基金 合同 生效 日 为 2016 年1 月22 日， 基 金合 同生 效以来 （截 至 2016 年12 月31 日）
的投资 业绩 及与 同期 基准 的比较 如下 表所 示：
创金合 信 量 化多 因子 股票
阶段
净值收 益
率①
净值收 益
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
自基金 成立 起至
2016.12.31 24.80% 1.00% 8.06% 1.47% 16.74% -0.47%
注：截 至 2016 年 12 月 31 日，创 金合 信量 化多 因子 股票未 分 A 、C 份额 。根 据招募 说
明书相 关披 露规 则， 披露 时间截 至最 新 定 期报 告日 期 ，因 此此 处按 照原 份额 展示业 绩 表 现 。
十三、 费用概览
（一） 基金 运作 费用
§ 1 基金 费用 的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、C 类基 金份 额的 销售 服 务费；
4 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 诉讼 费和 仲裁 费；
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 、基 金的 证券 、期 货交 易 费用； 创金合信量化多因子股票型证券投资基金（2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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8 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9 、账 户开 户费 用、 账户 维 护费用 ；
10 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
§ 2 基金 费用 计提 方法 、 计提标 准和 支付 方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.50% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法 如 下 ：
H ＝E×1.50% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等, 支付 日 期顺延 。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金的托管费按前一日 基金资产净值的 0.25% 的年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计算 方 法 如
下：
H ＝E×0.25% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 托管 费划 款指 令 ， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 托管 人。 若遇 法定 节假日 、公 休日 等, 支付 日 期顺延 。
3 、C 类基 金份 额的 销售 服 务费
本基金C 类 基金 份额 的销 售服务 费按 前一 日C 类基 金份额 基金 资产 净值 的0.75% 的 年费
率计提 。销 售服 务费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E×0.75% ÷ 当年 天数
H 为C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按 月 支付 。 经 基金 管理人 与基 金托管 人 双
方核对 无误 后 ， 基 金托 管人 按照与 基金 管理 人协 商一 致的方 式于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金
财产中 一次 性支 付 ， 由 登记 机构代 收 ， 登 记机 构收 到后 按相关 合同 规定 支付 给基 金销售 机构 。
若遇法 定节 假日 、休 息日 等，支 付日 期顺 延。
销售服 务费 可用 于本 基金 市场推 广、 销售 以及 基金 份额持 有人 服务 等各 项费 用。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金（2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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上述“ § 1 基 金费 用的 种 类中第 4－10 项费 用” ， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定， 按
费用实 际支 出金 额列 入当 期费用 ，由 基金 托管 人从 基金财 产中 支付 。
§ 3 不列 入基 金费 用的 项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
§ 4 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
（二） 基金 销售 费用
1 、本 基金 的基 金份 额包 括 A 类基 金份 额和 C 类基 金份额 两类 。其 中，A 类 基金份 额从
本类别 基金 资产 中收 取申 购费、 赎回 费， 并 不再 从 本类别 基金 资产 中计 提销 售服务 费；C 类
基金份 额从 本类 别基 金资 产中计 提销 售服 务费 ， 不 收取申 购费 。C 类 基金 份额 对持有 期限 少
于30 日的 本类 别基 金份 额 的赎回 收取 赎回 费 ， 对 持有 期大于 或等 于 30 日 的本 类 别基金 份额
不收取 赎回 费。
本基 金A 类 基金 份额 的申 购费用 由申 购基 金份 额的 投资人 承担 ， 不 列入 基金 财产， 主要
用于本 基金 的市 场推 广、 销售、 注册 登记 等各 项费 用。赎 回费 由赎 回基 金的 投资者 承担 。
2 、申 购费 率
（1）A 类 基金 份额 的申 购 费率
投资人 申 购 A 类 基金 份额 时的申 购费 率如 下表 ：
申购金额 申购费率
100 万元 （ 不含 ）以下 1.5%
100 万 元（ 含） －200 万元（不含 ） 0.8%
200 万 元（ 含） －500 万元（不含 ） 0.3%
500 万 元（ 含） 以上 按笔固 定收 取 1,000 元/ 笔
（2）在 申购费 按金额 分档 的情况下 ，如 果投资 者多 次申购， 申购 费适用 单笔 申购金 额
所对应 的费 率。
（3） 本基 金 C 类基 金份 额 不收取 申购 费。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金（2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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3 、赎 回费 率
（1）A 类 基金 份额 的赎 回 费率
本基 金A 类 基金 份额 的赎 回费率 如下 表所 示：
申请份额持有时间 赎回费率
7 日（ 不含 ）以下 1.50%
7 日（ 含） －30 日（ 不含 ） 0.75%
30 日 （含 ）－180 日 （不 含） 0.50%
180 日 （含 ）－365 日（ 不 含） 0.25%
365 日 （含 ）以 上 0
投资者 可将 其持 有的 全部 或部 分 A 类 基金 份额 赎回 。 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份
额持有 人承 担， 在基 金份 额持有 人赎 回基 金份 额时 收取。 对持 有期 少 于 30 日（不 含） 的 A
类基金 份额 持有 人所 收取 赎回费 用全 额计 入基 金财 产；对 持有 期在 30 日 以上 （含） 且少 于
90 日 （不 含） 的 A 类基 金 份额持 有人 所收 取赎 回费 用总额 的75% 计 入基 金财 产； 对持 有期 在
90 日 以上 （含 ）且 少于 180 日（ 不含 ）的 A 类 基金 份额持 有人 所收 取赎 回费 用总额 的 50%
计入基 金财 产 ； 对持 续持 有期 180 日 以上 （含 ） 的A 类基 金份 额持 有人 所收 取赎回 费用 总额
的25% 计入 基金 财产 ；其 余用于 支付 市场 推广 、登 记费和 其他 手 续 费。
（2）C 类 基金 份额 的赎 回 费率
本基 金C 类 基金 份额 的赎 回费率 如下 表所 示：
申请份额持有时间 赎回费率
7 日（ 不含 ）以下 1.50%
7 日（ 含） －30 日（ 不含 ） 1.00%
30 日 （含 ）以上 0
投资者 可将 其持 有的 全部 或部 分 C 类 基金 份额 赎回 。 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份
额持有 人承 担， 在基 金份 额持有 人赎 回基 金份 额时 收取。 对持 有期 少 于 30 日（不 含） 的 C
类基金 份额 持有 人所 收取 赎回费 用全 额计 入基 金财 产。
4 、基金 管理人 可以在 《基 金合同》 规定 的范围 内调 整申购费 率和 赎回费 率， 并最迟 应
于新的 费率 或收 费方 式实 施日前 依照 有关 规定 在指 定媒介 上公 告 ， 调 整后 的申 购费率 和赎 回
费率在 更新 的招 募说 明书 中列示 。
5 、申购 费用由 基金申 购投 资人承担 ，不 列入基 金财 产，主要 用于 本基金 的市 场推广 、
销售、 登记 结算 等各 项费 用。
6 、赎回 费用由 赎回基 金份 额的基金 份额 持有人 承担 ，在基金 份额 持有人 赎回 基金份 额
时收取 。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金（2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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6 、基金 管理人 可以在 不违 反法律法 规规 定及基 金合 同约定的 情况 下根据 市场 情况制 定
基金促 销计 划， 针对 基金 投资人 定期 和不 定期 地开 展基金 促销 活动 。 在 基金 促销活 动期 间 ，
基金管 理人 可以 对投 资者 开展不 同的 费率 优惠 活动 。
十四、 对招募说 明书更新 部分的说明
创金合 信量 化多 因子 股票 型证券 投资 基金 （以 下简 称“本 基金 ”） 基金 合同 于 2016 年
1 月 22 日起 生效 ，根 据《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》、 《公 开募 集证 券投资 基金 运
作管理 办法 》 、 《证 券投 资基金 销售 管理 办法 》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 等有
关法律 法规 及 《创金 合信 量化多 因子 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 ， 结 合 本公司 对本 基金
实施的 投资 管理 活动 ，对 本基金 的招 募说 明书 进行 了更新 ，主 要更 新的 内容 如下：
（一） “重 要提 示” 部分
更新了 招募 说明 书所 载内 容截止 日及 有关 财务 数据 和净值 表现 的截 止日 。
（二） “释 义” 部分
增加 了A/C 份额 的释 义。
（三） “基 金管 理人 ”部 分
1 、更 新了 董事 会、 监事 会 及高级 管理 人员 的情 况。
2 、更 新了 基金 经理 信息 。
3 、更 新了 投资 决策 委员 会 的人员 。
4 、更 新了 基金 管理 人的 内 部控制 制度 部分 表述 。
（四） “基 金托 管人 ”部 分
更新了 基金 托管 人的 信息 。
（五） “相 关服 务机 构” 部分
1 、更 新了 直销 机构 的传 真 号码。
2 、更 新了 其他 销售 机构 信 息。
3 、更 新了 会计 师事 务所 的 住所信 息。
（六） “基 金的 募集 ”部 分
增加了 基金 份额 类别 描述 。
（七） “基 金份 额的 申购 与赎回 ”部 分
1 、根 据新 增份 额情 况更 新 了部分 表述 。
2 、更 新了 申购 与赎 回的 数 额限制 。
3 、增 加C 类份 额的 销售 费 用，并 更新 相应 表述 。
（八） “基 金的 投资 ”部 分 创金合信量化多因子股票型证券投资基金（2017 年第 1 号） 招募说明书（摘要）
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更新最 新的 “基 金投 资组 合报告 ”。
（九） “基 金业 绩” 部分
更新最 新的 “基 金业 绩” 报告。
（十） “基 金资 产估 值” 部分
根据新 增份 额情 况更 新了 部分表 述。
（十一 ）“ 基金 的收 益与 分配” 部分
根据新 增份 额情 况更 新了 部分表 述。
（十二 ）“ 基金 的费 用与 税收” 部分
增加C 类份 额销 售服 务费 。
（ 十三 ）“ 基金 的信 息披 露”部 分
根据新 增份 额情 况更 新了 部分表 述。
（十四 ）“ 基金 合同 的内 容摘要 ”
根据新 增份 额情 况更 新了 部分表 述。
（十五 ）“ 基金 托管 协议 的内容 摘要 ”部 分
根据新 增份 额情 况更 新了 部分表 述。
（十六 ）“ 基金 份额 持有 人服务 ”部 分
更新了 管理 人客 服电 话。
（十七 ）“ 其他 应披 露事 项”部 分
根据相 关公 告的 内容 进行 了更新 。
创金合 信基 金管 理有 限公 司
2017 年 3 月 8 日
