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广发石油(162719)

广发石油:上市交易公告书

 
 
 
广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金
(QDII-LOF )A 类份额 
上市交易公告书 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 广发基金管理有限公司 
基金托管人: 中国银行股份有限公司 
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司 
上市地点:深圳证券交易所 
上市时间:2017 年 3 月 17 日 
公告日期:2017 年 3 月 14 日 
 
 



目录 一、 重要声明 与提示 ............................................................................ 1 二、 基金概览 ........................................................................................ 1 三、 基金的募 集与上市 交易 ................................................................ 2 四、 持有人户 数、持有 人结构及 前十名持 有人 ................................ 7 五、 基金主要 当事人简 介 .................................................................... 8 六、 基金合同 摘要 .............................................................................. 12 七、 基金财务 状况 .............................................................................. 12 八、 基金投资 组合 .............................................................................. 12 九、 重大事件 揭示 .............................................................................. 17 十、 基金管理 人承诺 .......................................................................... 17 十一、 基金托管 人承诺 .......................................................................... 17 十二、 备查文件 目录 .............................................................................. 18 附件: 广 发道琼斯 美国石油 开发与生 产指数证 券投资基 金 (QDII-LOF ) 基金合同 摘要 ............................................................................................ 19 1 一、 重 要 声 明与提 示 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金 (QDII-LOF ) (以 下简称 “本基金” ) A 类份额上市交易公告书 (以下简称 “ 本公告” ) 依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以 下简称“《基金法》” ) 、 《 证 券 投 资 基金 信 息 披 露内 容 与 格 式准 则 第 1 号〈 上 市 交 易公 告 书 的内容与格式〉 》 、 《深圳 证券交易所交易规则》 和 《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 的规定编 制 , 本基金 管 理人广发 基 金管理有 限 公司的董 事 会及董事 保 证本公告 所 载资料不 存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别 及连带责任。 本基金托管人 中国银行股份有限公司 保证本公告中基金财务会计资料等内容的 真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、 深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见, 均不表明对本基金 的任何保证。 凡本公告未涉及的有关内容, 请投资者详细查阅 2017 年 1 月 12 日刊 登在 《中 国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《证券时报》 及广发基金管理有限公司网站 (www.gffunds.com.cn ) 上公告的《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )招募 说明书》 。 二、 基金概览 (一)基金名称 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF ) 1 . A 类份 额 ①基金代码: 162719 ②基金简称:广发石油指数QDII-A ③场内简称:广发石油 2 . C 类份 额 ①基金代码: 004243 ②基金简称:广发石油指数QDII-C (二)基金类型 股票型证券投资基金 (三)基金的运作方式 上市契约型开放式 (四)基金存续期限 不定期 (五)基金份额总额 本基金总份额 249,702,673.44 份,其 中 A 类份额 226,911,405.10 份, C 类份额 2 22,791,268.34 份。 (截至 2017 年 3 月 10 日) (六)基金份额净值 A 类份额 0.9999 元,C 类 份额0.9999 元 。 (截至 2017 年 3 月 9 日) (七)本次上市交易份额 A 类人民币份额 166,904,565.00 份( 截至 2017 年 3 月 10 日) (八)上市交易的证券交易所 深圳证券交易所 (九)上市交易日期 2017 年 3 月 17 日 (十)基金管理人 广发基金管理有限公司 (十一)基金托管人 基金托管人为中国银行股份有限公司 境外资产托管人为中国银行纽约分行 (十二)上市推荐人 无 三、 基 金 的 募集与 上 市 交易 (一)本基金募集情况 1 、 基金募集 申请的核准机构和核准文号: 中国证券监督管理委员会 证监许可[2016]2484 号。


2 、基金合同 生效日:2017 年2 月28日。 3 、基金运作 方式: 上市契约型开放式 4 、基金合同 期限:不定期。 5 、发售日期 : A 类份额:自2017 年1 月16 日至2017 年2 月17日止 C 类份额:自2017 年1 月16日至2017 年2 月15日止 6 、发售价格 : 人民币1.00 元。 7 、发售方式 : 本基金以场外和场内两种方式进行发售 8 、发售机构 直 销 机 构: (1 )广州分 公司 地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 17 楼 直销中心电话:020-89899073


3 传真:020-89899069


020-89899070 (2 )北京分 公司 地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球 财讯中心 D 座 11 层 电话:010-68083368 传真:010-68083078 (3 )上海分 公司 地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 905-10 室 电话:021-68885310 传真:021-68885200 (4 )网上交 易 系统 投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、 认购等业务, 具体交易细则请 参阅本公司网站公告。 本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn 本公司网址: www.gffunds.com.cn 客服电话:95105828(免 长途费)或 020-83936999 客服传真:020-34281105 场 内 发 售机构 : 爱建证券、 安信证券、 渤海证券、 财达证券、 财富证券、 财富里昂、 财通证券、 长 城 证 券、 长江证券、 网信证券、 川财证券、 大通证券、 大同证券、 德邦证券、 第一创业、 东北证 券、 东方证券、 东海证券、 东莞证券、 东吴证券、 东兴证券、 高华证券、 方正证券、 光大证 券、 广发证券、 广州证券、 国都证 券、 国海证券、 国金证券、 国开证券、 国联证券、 国盛证 券、 国泰君安、 国信证券、 国元证券、 海通证券、 恒泰长财、 恒泰证券、 红塔证券、 申万宏 源西部证券、 宏信证券、 华安证券、 华宝证券、 华创证券、 华福证券、 华林证券、 华龙证券、 华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、 联储证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、中泰证券、国融证券、 瑞银证券、 山西证券、 上海证券、 申万宏源证券、 世纪证 券、 首创证 券、 太平洋 证券 、 天 风 证券、 九州 证券、 万和 证券、 万联 证券、 西部 证券、 西藏 东方财富证 券、 西南证 券、 长 城 国 瑞、 湘财证券、 新时代证券、 信达证券、 兴业证券、 银河证券、 银泰证券、 英大证券、 招商 证券、 浙商证券、 中航证券、 中金公司、 中山证券、 中投证券、 中天证券、 中信建投、 中信 浙江、中信山东、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分先后) 场 外 发 售机构 : (1 )名称: 中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1 号


4 法定代表人:田国立 客户服务电话:95566 公司网址:www.boc.cn (2 )名称: 广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路183-187 号大都会 广场43楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5 、18、19、36 、38、39、41 、42 、43 、44 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 电话:020-87555888 传真:020-87557985 客服电话:95575 或致电 各地营业网点 公司网站:www.gf.com.cn


(3 )名称: 平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路 1099 号 办公地址:深圳市深南中路 1099 号 法定代表人:孙建一 联系人:蔡宇洲 电话:0755-22197874


25879591 传真:0755-22197701 客服电话:95511-3 公司网站:http ://bank.pingan.com (4 )名称: 中国邮政储蓄银行 注册地址:北京市西城区宣武门西大街 131 号 办公地址:北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人:李国华 联系人:栗先生 电话:010-68857763 传真:010-68858859 客服电话:95580


5 公司网址:www.psbc.com (5 )名称: 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼 法定代表人:其实 联系人:潘世友 联系电话:021-54509998 业务传真:021-64385308 客服热线:4001818188 (6 )名称: 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:张裕 联系电话:021-60897840 业务传真:0571-26697013 客服热线:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn (7 )名称: 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 办公地址:北京经济开发区科创十一街 18 号院 京东集团总部大楼 A 区 17 层 法定代表人:陈超 联系人:江卉 电话:13141319110 传真:010-89188000 客服电话:400-088-8816 公司网址:http://jr.jd.com/ (8 )名称: 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂 尔多斯国际大厦 903 ~906 室


6 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 联系电话:021-58870011 业务传真:021-68596916 客服热线:4007009665 公司网址:www.ehowbuy.com (9 )名称: 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼 法定代表人:凌顺平 联系人:杨翼 联系电话:0571-88911818-8565 业务传真:0571-86800423 客服热线:0571-88920897、4008-773-772 公司网址:www.5ifund.com 9 、验资机构 名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 10、 募集资 金总额及入账情况 本基金于 2017 年 1 月 16 日起公开募集 , 基金募集 工作已于 2017 年 2 月 17 日顺利结束 。 经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的有效净认购金额为 249,668,262.17 元人民币, 折合基金份额 249,668,262.17 份;经 基金注册登记人计算并确认 的认购资金在募集期间的利息为人民币 35,966.84 元,折算成 基金份额 34,411.27 份。 其中, 广发道琼斯石油指数 A 类的有效净认购金额为 226,881,543.24 元人民币, 折合基金份额 226,881,543.24 份;认购款 项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计 31,417.43 元人 民 币, 折合基金 份额 29,861.86 份; 广发道 琼斯石油指数 C 类的有 效净认购金额为 22,786,718.93 元人民币,折合基金份额 22,786,718.93 份;认购 款项在基金验资确认日之前产生的银行利 息共计 4,549.41 元人民币 ,折合基金份额 4,549.41 份。 本次募集有效认购户数为6,437 户, 按照每份基 金份额面值1.00 元人民币 计算, 本次募集 资 金 及 其 产 生 的 利 息 结 转 的 基 金 份 额 共 计249,702,673.44 份 。 本 基 金 管 理 人 从 业 人 员 认 购 持 有 的 基 金 份 额 总 额 为1,195,124.32 份 ( 含 募 集 期 利 息 结 转 的 份 额 ) , 占 本 基 金 总 份 额 的 比 例 为0.4786% , 其中本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量 的数量区间为100 万份以 上;该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0 份。 7 本次基金募集期间所发生的信息披露费、 会计师费、 律师费以及其他费用 , 不从基金资产中 支付。


11、本基金 募集备案情 况 本基金于 2017 年 2 月 23 日验资完毕, 2016 年 2 月 27 日向中国 证监会提交了验资报告, 办理基金备案手续,并于 2017 年 2 月 28 日获得 书面确认。 12、基金合 同生效日:2017 年 2 月 28 日 13、基金合 同生效日的基金份额总额:249,702,673.44 份 (二)本基金 A 类份额上市交易的主要内容 1 、基金上市 交易的核准机构和核准文号: 深圳证券交易所


深证上[2017 ]165 号 2 、上市交易 日期:2017 年3 月17 日 3 、上市交易 的证券交易所:深圳证券交易所 4 、本次上市 交易的基金份额场内简称和基金 代码:广发石油、162719


投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易 。 5 、本次上市 交易份额:166904565 份 。


6 、基金资产 净值的披露: 基金管理人每个工作日对上一个工作日的 基金资产估值。 用于基金信息披露的基金资产 净值和基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人复核。 本基金A 类份额上市交易后, 基 金 管 理 人 于 每 个 估 值 日 的 下 一 工 作 日 将 经 过 基 金 托 管 人 复 核 的 该 估 值 日 的 基 金 份 额 净 值 传送给深圳证券交易所,深圳证券交易所于每个估值日的下两个工作日通过行情系统揭示 。 7 、未上市交 易份额的 流通规定: 未 上 市 交 易 的 份 额 登 记 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 放 式 基 金 注 册 登 记 系 统 基 金份额持有人开放式基金账户下, 基金份额持有人将其转托管至深圳证券交易所场内 (即中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统)后即可上市流通。 8 、 本基金A 类份额开通跨系统转托管业务日期:2017 年3 月17日, 具体 业务按照中国证 券登记结算有限责任公司的相关规定办理。 四、 持 有 人 户数、 持 有 人结构 及 前 十名持 有 人 (一)持有人户数 截至2017 年3 月10 日 , 本 基 金 份 额 持 有 人 户 数 为6,424 户 , 平 均 每 户 持 有 的 基 金 份 额 为 38,870.28 份 。 其中 A 类 份 额 持 有 人 户 数 为 4,990 户 , 平 均 每 户 持 有 的 基 金 份 额 为


45,473.23 份; 上市 交易 的场内 A 类 份额持 有人 户数为 3419 户,平均 每 户持有 的基 金份 8 额为


48,816.78 份。 (二)持有人结构 截至 2017 年3 月10 日, 本基金份额持有人结构如下: 基金总份额为249,702,673.44 份, 其中 A 类份额226,911,405.10 份, 上市 交易的场内 A 类份额 166,904,565.00 份。其中机构投资者持有的本次上市交易的场内 A 类 份 额 为 836,063.00 份,占 本次 上市交 易基 金份额 比例 为 0.50% ; 个人投 资者 持有的 本次 上市交 易 的场内 A 类 份额为 166,068,502.00 份,占本次上市交易基金份额比例为 99.50% (三)截至 2017 年3 月10 日, 场内前 十名基金份额持有人情况 序号 持有人名称(全称) 持有基金份额 占场内基金份额 的比例 1 贺祖青 7,952,617.00 4.76% 2 杨克晶 3,503,238.00 2.10% 3 云笑 2,852,138.00 1.71% 4 许单荣 1,642,127.00 0.98% 5 徐康宁 1,518,158.00 0.91% 6 蔡健 1,318,899.00 0.79% 7 郭树忠 1,017,068.00 0.61% 8 欧奕君 1,000,145.00 0.60% 9 陈沂生 1,000,087.00 0.60% 10 林嘉锭 1,000,077.00 0.60% 合计


22,804,554.00 13.66% 五、 基 金 主 要当事 人 简 介 ( 一 ) 基金管 理 人 1 、公司概况


9 名称:广发基金管理有限公司 法定代表人:孙树明 总经理:林传辉 注册资本:1.2688 亿元人 民币 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3 号4004-56 室 设立批准文号:中国证监会证监基字[2003]91 号 工商登记注册的法人营业执照文号:914400007528923126 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务 2 、股东及其 出资比例:广发证券股份有限公司、 深圳市前海香江金融控股集团有限公 司、 烽火通信科技股份有限公司、 康美药业股份有限公司和广州科技 金融创新投资控股 有限 公司,分别持有本基金管理人51.135 %、15.763 %、15.763 %、9.458 %和7.881 %的股权 。 3 、内部组织 结构及职能 委员会名称 职责 投资决策委员会 决定公募基金的投资理念、 投资准则; 研判市场时机, 审议公募基金经理 提 交 的 资 产 配 置 报 告, 确 定 公 募 基 金 资 产 配 置 比 例 ; 评 估 并 审 定 公 募 基 金 投资策略及拟重点投资的证券;对委员会决议的执行情况进行监督等 风险控制委员会 负 责 审 核 公 司 的 风 险 控 制 制 度 和 风 险 管 理 流 程 , 确 保 公 司 整 体 风 险 的 识 别、 监控和管理; 负责检查风险控制制度的落实情况, 审阅公司各项风险 与内控状况评价报告; 针对公司经营管理活动中发生的紧急突发性事件和 重大危机情况, 组成危机处理小组, 评估事件风险, 制定危机处理方案并 监督实施等 部门名称 职能定位 权益投资一部 负责主动权益公募、社保组合、养老基金组合的投资管理 权益投资二部 负责主动权益非公募组合的投资管理 固定收益部 负责固定收益类公募、非公募、社保组合、养老基金组合的投资管理 数量投资部 负责被动型指数组合的研究和投资管理 国际业务部 负责境外业务的开展及 QDII 基金的 投资管理 量化投资部 负责主动型量化组合的研究和投资管理


10 数据策略投资部 负责公司大数据业务品种 的投资、研究等相关工作 资产配置部 负责资产配置业务和 衍生品、 资产证券化等业务的投资、 研究及相关工作 研究发展部 负责宏观策略、行业与上市公司 、新业务研究 产品营销管理部 负责产品开发、 设计、 报 批, 营销策划、 品牌推广、 渠道服务和客户服务 等业务 渠道管理总部 负责银行、券商 等渠道总部的开拓和维护 机构理财部 负责社保、 养老基金、 保险、 信托和银行 (委外业务) 等机构的市场营 销 与客户维护工作 互联网金融部 负责网络直销及与互联网相关的营销业务 北京分公司 上海分公司 广州分公司 负责属地内全产品的销售业务 中央交易部 负责执行组合交易指令,实施一线风险监控等 信息技术部 负责组织并协调 公司信息化建设工作 注册登记部 负责公募基金和资产管理计划份额的登记存管和资金的清算管理 基金会计部 负责组合的核算及相关信息披露工作 监察稽核部 负责合规及运作风险的全面管理,投资风险监控与业绩归因分析 综合管理部 负责行政管理与后勤保障 财务部 负责公司财务管理工作 人力资源部 负责公司人力资源管理 规划发展部 负责公司发展规划研究 北京办事处 负责协调办理公司在京有关事项 4 、截止2017 年2 月28 日, 广发基金管理有限公司总人数388 人 ,其中博士学位15人、硕 士学位239 人 和学士学位118 人。 5 、本基金经 理 余昊,男,中国籍,理学硕士,7 年 基金业从业经历,2010年6 月至2013 年9 月先后在 广 发基金管理有限公司研究发展部和国际业务部任研究员, 2013 年9 月10 日至2014 年3 月25日任 广发亚太精选股票(QDII)基金的基金 经理助理,2014年6 月4日至2015 年4 月19日任国际 业务 11 部专户投资经理,2015年4 月20 日至2016 年6 月6 日任国际业务部研究员,2016 年6 月7 日起任 广发沪港深股票基金的基金经理, 2016 年10月27 日起任广发全球精选股票(QDII)基 金的基金 经理,2017年2 月28 日起 任广发道琼斯石油指数(QDII-LOF )基金的基金经理。 李耀柱, 男, 中国籍, 理学硕士,6.5 年基金业 从业经历, 持有中国证券投资基金业从 业证书, 2010 年8 月至2014 年7 月在广 发基金管理有限公司中央交易部任股票交易员, 2014 年 8 月至2015 年12 月在 国际业务部先后任 QDII 基金的研究员、 基金经理助理,2015 年 12 月 17 日起任 广发纳指 100ETF 基金的基 金经理,2016 年8 月23 日起任广发全球农业指数 (QDII) 、 广 发纳斯达克 100 指数(QDII) 、 广发美国 房地 产指数(QDII)、 广发 亚太中高收益债 券(QDII) 、 广发全球医疗保健(QDII) 和广发生物 科技指数(QDII)基金的基 金经理,2016 年 11 月 9 日起 任广发沪港深新起点股票基金的基金经理, 2017 年 3 月10 日 起任广发道琼斯石 油指数(QDII-LOF )基金 的基金经理。


( 二 ) 基金托 管 人 1 、基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年 1 月 1 日 法定代表人:易会满 注册资本:人民币 35,640,625.71 万元 联系电话:010-66105799 联系人:洪渊 2 、主要人员 情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年 在国内首家提供托管服务以 来, 秉承 “诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨, 依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、 规范 的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队, 严格履行资产托管人职责, 为境内外广大 投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安全、 高效、 专 业的托管服务, 展现优异的市场 形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、 信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权 投 资基 金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、 基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类 齐全的托管产品体系,同时在 国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。 截至 2016 年 9 月,中国工商银行共托管证券投资基金 624 只。自 2003 年以来, 本行 12 连续十三年获得香港《亚洲货币》 、 英国《全球托管人》 、香 港《财资》 、 美国《环球金融》 、 内地《证券时报》 、 《上 海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 51 项 最佳托管银行大奖; 是获得奖项最多的国内托管银行, 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好 评。


(三)验资机构 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址:上海市延安东路 222 号 外滩中心 30 楼 法人代表:曾顺福 电话:021 -61418888 传真:021 -63350003 经办注册会计师:洪锐明、江丽雅 六、 基 金 合 同摘要 基金合同的内容摘要见附件。 七、 基 金 财 务状况 (一)基金募集期间费用 本次基金募集期间所发生的信息披露费、 会计师费、 律师费以及其他费用, 不从基金资产中 支付。 (二)基金上市前重要财务事项 本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 (三)基金资产负债表 本基金 2017 年 3 月 9 日 资产负债表如下: 资








负债


银行存款 249,660,284.44 短期借款


结算备付金


交易性金融负债


存出保证金


衍生金融负债


交易性金融资产 4,855,537.15 卖出回购金融资产款


其中:股票投资 4,855,537.15 应付证券清算款 4,812,925.52








债券 投资


应付赎回款


资产支持证券投资


应付管理人报酬 61,556.87











基 金投资


应付托管费 18,467.06 衍生金融资产


应付销售服务费 3,370.91 买入返售金融资产


应付交易费用


13 应收证券清算款


应付税费


应收利息 49,881.54 应付利息


应收股利


应付利润


应收申购款


其他负债 16,074.69 其他资产


负债合计 4,912,395.05





所有者权益:








实收基金 249,702,673.44





未分配利润 -49,365.36





所有者权益合计 249,653,308.08








资产合计: 254,565,703.13 负债与持有人权益总计: 254,565,703.13 八、 基 金 投 资组合 截止到 2017 年 03 月 09 日,本基金的投资组合如下: (一) 基金资产组合情况 序 号 项目 金额( 人民币元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 4,855,537.15 1.91 其中:普通股 4,855,537.15 1.91 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - -


14 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 249,660,284.44 98.07 8 其他各项资产 49,881.54 0.02 9 合计 254,565,703.13 100.00 (二)各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值( 人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 4,855,537.15 1.94 合计 4,855,537.15 1.94 (三)按行业分类的股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 能源 4,855,537.15 1.94 材料


工业


非必须消费品


必须消费品





15 保健


金融


信息技术


电信服务


公共事业


合计 4,855,537.15 1.94 (四)按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序 号 公司名称(英文) 公司名称 (中文) 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所属 国家 (地 区) 数量 (股) 公允价值 (人民币 元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 CONOCOPHILLIPS 康菲石油 COP US 纽 约 证 券 交 易 所 美国 3933 1263645.37 0.51 2 EOG RESOURCES INC EOG 资源 EOG US 纽 约 证 券 交 易 所 美国 1904 1259545.98 0.50 3 ANADARKO PETROLEUM CORP 阿纳达科 石油 APC US 纽 约 证 券 交 易 美国 1876 803228.63 0.32


16 所 4 PHILLIPS 66 Phillips 66 公司 PSX US 纽 约 证 券 交 易 所 美国 1491 791954.34 0.32 5 PIONEER NATURAL RESOURCES CO Pioneer 自然资源 公司 PXD US 纽 约 证 券 交 易 所 美国 568 737162.83 0.30 (五)按券种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券 。 (六)按市值占净值比例大小排序的前五名债券明细 本基金本报告期末未持有债券 。 (七)按公允价值占基金资产净值比 例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (八)按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 (九)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 (十)投资组合报告附注 1 、根据公 开 市场信息 , 本基金投 资 的前十名 证 券的发行 主 体在本报 告 期内没有 出 现被监管 部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2 、报告期内 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 3 、其他各项 资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金


17 2 应收证券清算款


3 应收股利


4 应收利息 49,881.54 5 应收申购款


6 其他应收款


7 待摊费用


8 其他


9 合计 49,881.54 4 、报告期末 持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本 报 告期末未 持 有处于转 股 期的可转 换 债券。 5 、报告期末 前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本 报 告期末前 十 名股票中 不 存在流通 受 限情况。 九、 重 大 事 件揭示 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 至 上 市 交 易 期 间 未 发 生 对 基 金 份 额 持 有 人 有 较 大 影 响 的 重 大 事件。 十、 基 金 管 理人承 诺 本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺: (一) 严格遵守 《基金法》 及其他法律法规、 《基金合同》 的规定, 以诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产。 (二) 真实、 准确、 完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件, 披露所有对基金 份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。 (三) 在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出 现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。 十一、 基 金 托 管人承 诺 基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺:


( 一) 严格遵守 《基金法》 及其他证券法律法规、 基金合同的规定, 设立专门的基金托管部, 配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。


( 二) 根据 《基 金法》 及其他证券法律法规、 基金合同的规定, 对基金的投资范围、 基金资 18 产的投资组合比例、 基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计提和支付、 基金托管人报酬 的计提和支付等行为进行监督和核查。


( 三) 基金托管 人发现基金管理人的行为违反 《基金法》 及其他证券法律法规、 基金合同 的规定, 将及时以书面形式 通知基金管理人限期纠正, 并在限期内, 随时对通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。


( 四) 基金托管人发现基金 管理人有重 大违规行为, 将 立 即 报 告 中 国 证 监 会, 同 时 通 知 基 金 管理人限期纠正, 并将纠正结果报告中国证监会。 十二、 备 查 文 件目录 以下备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所, 投资者可在办公时间免费查 阅。 (一)中国证监会注册广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF ) 募集的文件 (二) 《广发 道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )基金合同》 (三) 《广发 基金管理有限 公司开放式基金业务规则》 (四) 《广发 道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF )托管协议》 (五)法律意见书 广发 基金管理有限公司 二 ○一七年三月十四日


19 附件:广发道 琼 斯 美国石 油 开 发与生 产 指 数证券 投 资 基金(QDII-LOF ) 基 金 合同摘 要 一、基金合同当事人的权利与义务 ( 一)基 金 管理人的 权 利与义务 1 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 管 理 人 的 权 利 包 括 但 不 限 于: (1 )依法募 集 资金; (2 ) 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 , 根 据 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 独 立 运 用 并 管 理 基金财产 ; (3 ) 依 照 《 基 金 合 同 》 收 取 基 金 管 理 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他费用; (4 )销售基 金份额; (5 )按照规 定 召集基 金 份额持有 人 大会; (6 ) 依 据 《 基 金 合 同 》 及 有 关 法 律 规 定 监 督 基 金 托 管 人 , 如 认 为 基 金 托 管 人 违 反 了 《基金 合 同》 及国 家 有关法律 规 定, 应呈 报 中国证监 会 和其他监 管 部门, 并 采 取必 要 措施保护 基 金投资者 的 利益; (7 )在基金 托管人更 换 时,提名 新 的基金托 管 人; (8 )选择、 更换基金 销 售机构, 对 基金销售 机 构的相关 行 为进行监 督 和处理;


(9 ) 担 任 或 委 托 其 他 符 合 条 件 的 机 构 担 任 基 金 登 记 机 构 办 理 基 金 登 记 业 务 并 获 得 《基金合 同 》规定的 费 用;


(10)依据 《基金合 同 》及有关 法 律规定决 定 基金收益 的 分配方案 ;


(11 )在《 基金合同 》 约定的范 围 内,拒绝 或 暂停受理 申 购与赎回 申 请;


(12) 依照 法律法规 为 基金的利 益 对被投资 公 司行使股 东 权利, 为 基 金的利益 行使 因基金财 产 投资于证 券 所产生的 权 利;


(13)在条件 允许的 前 提下,为 基 金的利益 依 法为基金 进 行融资;


(14) 以基 金管理人 的 名义, 代 表 基金份额 持 有人的利 益 行使诉讼 权 利或者实 施其 他法律行 为 ; (15) 选择 、 更换律 师 事务所、 会 计师事务 所 、 证券经 纪 商或其他 为 基金提供 服务 的外部机 构; (16)在符 合有关法 律 、法规的 前 提下,制 订 和调整有 关 基金认购 、 申购、赎 回、 转换和非 交 易过户的 业 务规则 , 开 通人民币 之 外的其他 销 售币种基 金 份额的申 购 、 赎 回 20 等业务; (17)法律 法规及中 国 证监会规 定 的和《基 金 合同》约 定 的其他权 利 。 2 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 管 理 人 的 义 务 包 括 但 不 限 于: (1 ) 依 法 募 集 资 金 , 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金 份 额的发售 、 申购、赎 回 和登记事 宜 ; (2 )办理基 金备案手 续 ; (3 ) 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 , 以 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基金 财产; (4 ) 配 备 足 够 的 具 有 专 业 资 格 的 人 员 进 行 基 金 投 资 分 析 、 决 策 , 以 专 业 化 的 经 营 方式管理 和 运作基金 财 产; (5 ) 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 , 保 证 所 管理的基 金 财产和基 金 管理人的 财 产相互独 立 , 对所管 理 的不同基 金 分别管理 , 分别 记 账,进行 证 券投资; (6 ) 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外 , 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己及任何 第 三人谋取 利 益,不得 委 托第三人 运 作基金财 产 ; (7 )依法接 受基金托 管 人的监督 ; (8 ) 采 取 适 当 合 理 的 措 施 使 计 算 基 金 份 额 认 购 、 申 购 、 赎 回 和 注 销 价 格 的 方 法 符 合 《基金 合 同》 等法 律 文件的规 定 , 按有关 规 定计算并 公 告基金资 产 净值, 确 定 各类 基 金份额申 购 、赎回的 价 格; (9 ) 委 托 境 外 证 券 服 务 机 构 代 理 买 卖 的 , 应 当 严 格 履 行 受 信 责 任 , 并 按 照 有 关 规 定对投资 交 易的流程 、 信息披露 、 记录保存 进 行管理; (10) 与境外证券服 务 机构之间 的 证券交易 和 研究服务 安 排, 应当严 格按照 《试 行 办法》第 三 十条规定 的 原则进行 ; (11 )进行 境外证券 投 资,应当 遵 守地监管 机 构、交易 所 的有关法 律 法规规定 ; (12)进行 基金会计 核 算并编制 基 金财务会 计 报告; (13)编制 季度、半 年 度和年度 基 金报告; (14) 严格 按照 《基 金 法》 、 《基 金 合同》 及 其 他有关规 定 , 履行信 息 披露及报 告义 务; (15) 保守 基金商业 秘 密, 不 泄露 基金投资 计 划、 投 资意 向等。 除 《 基金法 》 、 《 基 21 金合同》 及 其他有关 规 定另有规 定 外, 在基 金 信息公开 披 露前应予 保 密, 不向 他 人泄露; (16) 按 《 基金合同 》 的约定确 定 基金收益 分 配方案, 及 时向基金 份 额持有人 分配 基金收益 ; (17)按规 定受理申 购 与赎回申 请 ,及时、 足 额支付赎 回 款项; (18) 依据 《基金法 》 、 《基金合 同 》 及其他 有 关规定召 集 基金份额 持 有人大会 或配 合基金托 管 人、基金 份 额持有人 依 法召集基 金 份额持有 人 大会; (19)按 规定保存基 金 财产管理 业 务活动的 会 计账册、 报 表、 记录和 其他相关 资 料 15 年以上; (20) 确保 需要向基 金 投资者提 供 的各项文 件 或资料在 规 定时间发 出 , 并且保 证投 资者能够 按 照 《基金 合 同》 规定 的 时间和方 式 , 随时查 阅 到与基金 有 关的公开 资 料, 并 在支付合 理 成本的条 件 下得到有 关 资料的复 印 件; (21) 组织 并参加基 金 财产清算 小 组, 参与 基 金财产的 保 管、 清理 、 估价、 变 现和 分配; (22) 面临解散、 依法 被撤销或 者 被依法宣 告 破产时, 及 时报告中 国 证监会并 通 知 基金托管 人 ; (23) 因违 反 《基金 合 同》 导致 基 金财产的 损 失或损害 基 金份额持 有 人合法 权 益 时 , 应当承担 赔 偿责任, 其 赔偿责任 不 因其退任 而 免除; (24) 监督 基金托管 人 按法律法 规 和 《基金 合 同》 规定 履 行自己的 义 务, 基金 托管 人违反 《基 金合同》 造 成基金财 产 损失时, 基 金管理人 应 为基金份 额 持有人利 益 向基金 托管人追 偿 ; (25) 当基 金管理人 将 其义务委 托 第三方处 理 时, 应当 对 第三方处 理 有关基金 事务 的行为承 担 责任; (26) 以基 金管理人 名 义, 代表 基 金份额持 有 人利益行 使 诉讼权利 或 实施其他 法律 行为; (27 ) 基 金 在 募 集 期 间 未 能 达 到 基 金 的 备 案 条 件 , 《 基 金 合 同 》 不 能 生 效 , 基 金 管 理人承担 全 部募集费 用 , 将已募 集 资金并加 计 银行 同期 活期 存款利 息 在基金募 集 期结 束 后 30 日内退还基金认 购 人; (28)执行 生效的基 金 份额持有 人 大会的 决议; (29)建立 并保存基 金 份额持有 人 名册; (30)法律 法规及中 国 证监会规 定 的和《基 金 合同》约 定 的其他义 务 。


22 (二)基 金 托管人的 权 利与义务 1 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 托 管 人 的 权 利 包 括 但 不 限 于: (1 ) 自 《 基 金 合 同 》 生 效 之 日 起 , 依 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 的 规 定 安 全 保 管 基 金财产; (2 ) 依 《 基 金 合 同 》 约 定 获 得 基 金 托 管 费 以 及 法 律 法 规 规 定 或 监 管 部 门 批 准 的 其 他费用; (3 ) 监督基 金管理人 对 本基金的 投 资运作, 如 发现基金 管 理人有违 反 《基金合同 》 及国家法 律 法规行为, 对基金财 产 、 其他当事 人的利益 造 成重大损 失 的情形, 应 呈报中 国证监会 , 并采取必 要 措施保护 基 金投资者 的 利益; (4 )选择、 更换或撤 销 境外托管 人 ; (5 )根据相 关市场规 则 ,为基金 开 设证券 账户 、为基金 办 理证券交 易 资金清算 ; (6 )提议召 开或召集 基 金份额持 有 人大会; (7 )在基金 管理人更 换 时,提名 新 的基金管 理 人; (8 )法律法 规及中国 证 监会规定 的 和《基金 合 同》约定 的 其他权利 。 2 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 托 管 人 的 义 务 包 括 但 不 限 于: (1 )以诚实 信用、勤 勉 尽责的原 则 持有并安 全 保管基金 财 产; (2 ) 设 立 专 门 的 基 金 托 管 部 门 , 具 有 符 合 要 求 的 营 业 场 所 , 配 备 足 够 的 、 合 格 的 熟悉基金 托 管业务的 专 职人员, 负 责基金财 产 托管事宜 ; (3 ) 建 立 健 全 内 部 风 险 控 制 、 监 察 与 稽 核 、 财 务 管 理 及 人 事 管 理 等 制 度 , 确 保 基 金财产的 安 全, 保证 其 托管的基 金 财产与基 金 托管人自 有 财产以及 不 同的基金 财 产相 互 独立; 对 所 托管的不 同 的基金分 别 设置账户 , 独立核算 , 分账管理 , 保证不同 基 金之 间 在账户设 置 、资金划 拨 、账册记 录 等方面相 互 独立; (4 ) 除 依 据 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 外 , 不 得 利 用 基 金 财 产 为 自 己及任何 第 三人谋取 利 益,不得 委 托第三人 托 管基金财 产 ; (5 )保管由 基金管理 人 代表基金 签 订的与基 金 有关的重 大 合同及有 关 凭证; (6 ) 按 规 定 开 设 基 金 财 产 的 资 金 账 户 和 证 券 账 户 , 按 照 《 基 金 合 同 》 的 约 定 , 根 据基金管 理 人的投资 指 令,及时 办 理清算、 交 割事宜; (7 ) 保守基 金商业秘 密 , 除 《基 金 法》 、 《基 金 合同》 及 其 他有关规 定 另有规定 外, 23 在基金信 息 公开披露 前 予以保密 , 不得向他 人 泄露; (8 ) 复核、 审查基金 管 理人计算 的 基金资产 净 值、 各类 基 金份额申 购 、 赎回价 格; (9 )办理与 基金托管 业 务活动有 关 的信息披 露 事项; (10) 对基 金财务会 计 报告、 季度、 半年度 和 年度基金 报 告出具意 见 , 说明基 金管 理人在各 重 要方面的 运 作是否严 格 按照 《基金 合同》 的规 定进行; 如 果基金管 理 人有未 执行《基 金 合同》规 定 的行为, 还 应当说明 基 金托管人 是 否采取了 适 当的措施 ; (11 )保存 基金托管 业 务活动的 记 录、账册 、 报表和其 他 相关资料 15 年以上; (12)建立 并保存基 金 份额持有 人 名册; (13)按规 定制作相 关 账册并与 基 金管理人 核 对; (14) 依据 基金管理 人 的指令或 有 关规定向 基 金份额持 有 人支付基 金 收益和赎 回款 项; (15) 依据 《基金 法 》 、 《基金合 同 》 及其他 有 关规定, 召 集基金份 额 持有人大 会或 配合基金 管 理人、 基 金 份额持有 人 依法召集 基 金份额持 有 人大会; (16)按照 法律法规 和 《基金合 同 》的规定 监 督基金管 理 人的投资 运 作; (17)参加 基金财产 清 算小组, 参 与基金财 产 的保管、 清 理、估价 、 变现和分 配; (18) 面临解散、 依法 被撤销或 者 被依法宣 告 破产时, 及 时报告中 国 证监会和 银 行 监管机构 , 并通知基 金 管理人; (19) 因违 反 《基金 合 同》 导致 基 金财产损 失 时, 应承 担 赔偿责任 , 其赔偿责 任不 因其退任 而 免除; (20) 按规 定监督基 金 管理人按 法 律法规和 《 基金合同 》 规 定履行 自 己的义务 , 基 金管理人 因 违反 《基金 合同》 造成 基金财产 损 失时, 应为 基金份额 持 有人利益 向 基金管 理人追偿 ; (21)执行 生效的基 金 份额持有 人 大会的决 定 ; (22) 对基 金的境外 财 产, 基金 托 管人可授 权 境外托管 人 代为履行 其 承担的受 托人 职责。 境 外 托管人在 履 行职责过 程 中, 因本 身 过错、 疏 忽 等原因而 导 致基金财 产 受损的, 基金托管 人 应当承担 相 应责任; (23) 保护 基金份额 持 有人利益 , 按照规定 对 基金日常 投 资行为和 资 金汇出入 情况 实施监督 , 如发现投 资 指令或资 金 汇出入违 法 、 违规, 应 当及时向 中 国证监会 、 外管 局 报告; (24)准时 将公司 行 为 信息通知 基 金管理人 , 确保基金 及 时收取应 得 收入;


24 (25) 按照 法律法规 及 监管规定 , 按时向相 关 监管机构 报 送应由托 管 人履行的 报告 义务; (26) 办理 基金就管 理 本基金的 有 关结汇、 售 汇、 收汇 、 付汇和人 民 币资金结 算业 务; (27) 法律法规 、 中国 证监会 和 外 管局根据 审 慎监管原 则 规定的 其 他 职责 和 《基 金 合同》约 定 的其他义 务 。 ( 三)基 金 份额持有 人 权利和义 务 基金投资 者 持有本基 金 基金份额 的 行为即视 为 对 《基金合 同》 的承认 和接受, 基 金 投资者自 依 据《基金 合 同》取得 的 基金份额 , 即成为本 基 金份额持 有 人和《基 金 合同 》 的当事人 , 直至其不 再 持有本基 金 的基金份 额 。 基金份 额 持有人作 为 《基金合 同 》 当 事 人并不以 在 《基金合 同 》上书面 签 章或签字 为 必要条件 。 同一类别 的 每份基金 份 额具有同 等 的合法权 益 。 1 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 包 括 但 不限于: (1 )分享基 金财产收 益 ; (2 )参与分 配清算后 的 剩余基金 财 产; (3 )依法申 请赎回其 持 有的基金 份 额; (4 )按照规 定要求召 开 基金份额 持 有人大会 或 召集基金 份 额持有人 大 会 ; (5 ) 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 对 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 事 项行使表 决 权; (6 )查阅或 者复制 公 开 披露的基 金 信息资料 ; (7 )监督基 金管理人 的 投资运作 ; (8 ) 对 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 服务 机 构 损 害 其 合 法 权 益 的 行 为 依 法 提 起 诉讼或仲 裁 ; (9 )法律法 规及中国 证 监会规定 的 和《基金 合 同》约定 的 其他 权利 。 2 、 根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 及 其 他 有 关 规 定 , 基 金 份 额 持 有 人 的 义 务 包 括 但 不限于: (1 )认真阅 读并遵守 《 基金合同 》 ; (2 )了解所 投资基金 产 品,了解 自 身风险承 受 能力,自 行 承担投资 风 险; (3 )关注基 金信息披 露 ,及时行 使 权利和履 行 义务;


25 (4 )缴纳基 金认购、 申 购、赎回 款 项及法律 法 规和《基 金 合同》所 规 定 的费用 ; (5 ) 在 其 持 有 的 基 金 份 额 范 围 内 , 承 担 基 金 亏 损 或 者 《 基 金 合 同 》 终 止 的 有 限 责 任; (6 )不从事 任何有损 基 金及其他 《 基金合同 》 当事人合 法 权益的活 动 ; (7 )执行生 效的基金 份 额持有人 大 会的决定 ; (8 )返还在 基金交易 过 程中因任 何 原因获得 的 不当得利 ; (9 )法律法 规及中国 证 监会规定 的 和《基金 合 同》约定 的 其他义务 。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额 持 有人大会 由 基金份额 持 有人组成 , 基金份额 持 有人的合 法 授权代表 有权 代表基金 份 额持有人 出 席会议并 表 决。 基金 份 额持有人 持 有的 同一 类 别的每一 基 金份 额 拥有平等 的 投票权。 本基金的 基 金份额持 有 人大会未 设 立日常机 构 , 如今后 设 立基金份 额 持有人大 会的 日常机构 , 日常机构 的 设立按照 相 关法律法 规 的要求执 行 。 ( 一)召 开 事由 1 、 除法律法 规, 或 《 基 金合同 》 , 或 中国证监 会 另有规定 外 , 当出现 或 需要决定 下 列事由之 一 的,应当 召 开基金份 额 持有人大 会 : (1 )终止《 基金合同 》 ; (2 )更换基 金管理人 ; (3 )更换基 金托管人 ; (4 )转换基 金运作方 式 ; (5 ) 调整 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 报 酬 标 准 , 但 法 律 法 规 要 求 调 整 该 等 报 酬 标 准的除外 ; (6 )变更基 金类别; (7 )本基金 与其他基 金 的合并; (8 ) 终 止 基 金 上 市 , 但 因 基 金 不 再 具 备 上 市 条 件 而 被 深 圳 证 券 交 易 所 终 止 上 市 的 除外; (9 )变更基 金投资目 标 、范围或 策 略; (10)变更 基金份额 持 有人大会 程 序; (11 )基金 管理人或 基 金托管人 要 求召开基 金 份额持有 人 大会;


26 (12) 单独或合计持 有 本基金总 份 额 10% 以上 (含 10% ) 基金份额 的 基金份额 持 有 人 (以基金 管理人收 到 提议当日 的 基金份额 计 算, 下同) 就同一事 项 书面要求 召 开基金 份额持有 人 大会; (13)对基 金当事人 权 利和义务 产 生重大影 响 的其他事 项 ; (14 ) 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 或 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 应 当 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大会的事 项 。 2 、 在 不 违 反 有 关 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 约 定 , 并 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性不利影 响 的前提下 , 以下情况 可 由基金管 理 人和基金 托 管人协商 后 修改, 不 需 召开 基 金份额持 有 人大会: (1 )法律法 规要求增 加 的基金费 用 的收取; (2 ) 在 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 的 范 围 内 调 整 本 基 金 的 申 购 费 率 、 调 低 赎 回 费率、销 售 服务费率 、 变更收费 方 式或者增 加 新的基金 份 额类别 ; (3 ) 因 相 应 的 法 律 法 规 、 相 关 证 券 交 易 所 或 者 登 记 机 构 的 相 关 业 务 规 则 发 生 变 动 而应当对 《 基金合同 》 进行修改 ; (4 ) 对 《 基 金 合 同 》 的 修 改 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 性 不 利 影 响 或 修 改 不 涉 及《基金 合 同》当事 人 权利义务 关 系发生变 化 ; (5 ) 按 照 基 金 管 理 人 与 标 的 指 数 许 可 方 所 签 订 的 指 数 使 用 许 可 协 议 调 整 本 基 金 的 标的指数 使 用相关费 用 ; (6 ) 基 金 管 理 人 、 登 记 机 构 、 基 金 销 售 机 构 在 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 许 可 的 范围内调 整 有关认购 、 申购、 赎 回 、 转换、 基 金交易、 非 交易过户 、 转托管等 业 务规则; (7 )基金推 出新业务 或 服务; (8 ) 按 照 法 律 法 规 和 《 基 金 合 同 》 规 定 不 需 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 以 外 的 其 他情形。 ( 二)会 议 召集人及 召 集方式 1 、 除 法 律 法 规 规 定 或 《 基 金 合 同 》 另 有 约 定 外 , 基 金 份 额 持 有 人 大 会 由 基 金 管 理 人召集。 2 、基金管理 人未按规 定 召集或不 能 召集时, 由 基金托管 人 召集 。 3 、 基 金 托 管 人 认 为 有 必 要 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 , 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面提议。 基 金管理人 应 当自收到 书 面提议之 日 起 10 日内决定是否 召 集,并书 面 告知 基 金托管人 。 基金管理 人 决定召集 的 ,应当自 出 具书面决 定 之日起


27 60 日内召开; 基金 管理 人决定不 召 集, 基 金托 管人仍认 为 有必要召 开 的, 应 当由 基金托 管人自行 召 集。 4 、代表基金 份额 10% 以 上(含 10% )的基金 份 额持有人 就 同一事项 书 面要求召 开 基金份额 持 有人大会 , 应当向基 金 管理人 提 出 书面提议 。 基金管理 人 应当自收 到 书面 提 议之日起 10 日内决定 是否召集 , 并书面告 知 提出提议 的 基金份额 持 有人代表 和 基金 托 管人。基 金 管理人决 定 召集的, 应 当自出具 书 面决定之 日 起 60 日内召开 ;基金管 理 人决定不 召 集,代表 基 金份额 10% 以上(含 10% )的 基金 份额 持有人仍 认 为有必要 召 开的, 应 当 向基金托 管 人提出书 面 提议。 基 金 托管人应 当 自收 到 书面提议 之 日起 10 日内决定是 否 召集,并 书 面告知提 出 提议的基 金 份额持有 人 代表 和 基金管理 人 ;基金托 管 人决定召 集 的,应当 自 出具书面 决 定之日起 60 日内召开 。 5 、代表基金 份额 10% 以 上(含 10% )的基金 份 额持有人 就 同一事项 要 求召开基 金 份额持有 人 大会, 而基金 管理人 、 基金 托管人都 不 召集的 , 单独 或合计代 表 基金份额 10% 以上 (含 10% ) 的基 金 份额持有 人 有权自行 召 集, 并至少 提前 30 日报中国证监 会 备案。 基金份额 持 有人依法 自 行召集基 金 份额持有 人 大会的, 基 金管理人 、 基金托管 人 应当 配 合,不得 阻 碍、干扰 。 6 、 基 金 份 额 持 有 人 会 议 的 召 集 人 负 责 选 择 确 定 开 会 时 间 、 地 点 、 方 式 和 权 益 登 记 日。 ( 三)召 开 基金份额 持 有人大会 的 通知时间 、 通知内容 、 通知方式 1 、 召开基金 份额持有 人 大会, 召 集 人应于会 议 召开前 30 日, 在指定 媒 介公告。 基 金 份额持 有 人大会通 知 应至少载 明 以下内容 : (1 )会议召 开的时间 、 地点和会 议 形式; (2 )会议拟 审议的事 项 、议事程 序 和表决方 式 ; (3 )有权出 席基金份 额 持有人大 会 的基金份 额 持有人的 权 益登记日 ; (4 ) 授 权 委 托 证 明 的 内 容 要 求 ( 包 括 但 不 限 于 代 理 人 身 份 , 代 理 权 限 和 代 理 有 效 期限等 ) 、送 达时间和 地 点 ; (5 )会务常 设联系人 姓 名及联系 电 话; (6 )出席会 议者必须 准 备的文件 和 必须履行 的 手续; (7 )召集人 需要通知 的 其他事项 。 2 、 采 取 通 讯 开 会 方 式 并 进 行 表 决 的 情 况 下 , 由 会 议 召 集 人 决 定 在 会 议 通 知 中 说 明 本次基金 份 额持有人 大 会所采取 的 具体通讯 方 式、 委托 的 公证机关 及 其联系方 式 和联 系 28 人、书面 表 决意见寄 交 的截止时 间 和收取方 式 。 3 、 如 召 集 人 为 基 金 管 理 人 , 还 应 另 行 书 面 通 知 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 表 决 意 见 的计票进 行 监督; 如 召 集人为基 金 托管人, 则 应另行书 面 通知基金 管 理人到指 定 地点 对 表决意见 的 计票进行 监 督; 如召 集 人为基金 份 额持有人 , 则应另行 书 面通知基 金 管理 人 和基金托 管 人到指定 地 点对表决 意 见的计票 进 行监督。 基 金管理人 或 基金托管 人 拒不 派 代表对书 面 表决意见 的 计票进行 监 督的,不 影 响表决意 见 的计票效 力 。 ( 四)基 金 份额持有 人 出席会议 的 方式 基金份额 持 有人大会 可 通过现场 开 会方式 、 通 讯开会方 式 或法律法 规 和监管机 关允 许的其他 方 式 召开, 会 议的召开 方 式由会议 召 集人确定 。 1 、 现 场 开 会 。 由 基 金 份 额 持 有 人 本 人 出 席 或 以 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 委 派 代 表 出 席, 现场 开 会时基金 管 理人和基 金 托管人的 授 权代表应 当 列席基金 份 额持有人 大 会, 基 金管理人 或 托管人不 派 代表列席 的 ,不影响 表 决效力。 现 场开会同 时 符合以下 条 件时 , 可以进行 基 金份额持 有 人大会议 程 : (1 ) 亲 自 出 席 会 议 者 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 受 托 出 席 会 议 者 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符 合 法 律 法 规 、 《 基 金 合 同 》 和 会 议通 知 的规定 , 并且持有 基 金份额的 凭 证与基金 管 理人持有 的 登记资料 相 符; (2 ) 经 核 对 , 汇 总 到 会 者 出 示 的 在 权 益 登 记 日 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 显 示 , 有 效 的 基金份额 不 少于本基 金 在权益登 记 日基金总 份 额的 二分 之 一 (含二 分 之一)。 2 、 通 讯 开 会 。 通 讯 开 会 系 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 对 表 决 事 项 的 投 票 以 书 面 形 式 在 表决截至 日 以前送达 至 召集人指 定 的地址。 通 讯开会应 以 书面方式 进 行表决。 在同时符 合 以下条件 时 ,通讯开 会 的方式视 为 有效: (1 )会议召 集人按《 基 金合同》 约 定公布会 议 通知后,在 2 个工作日 内连续公 布 相关提示 性 公告; (2 ) 召 集 人 按 基 金 合 同 约 定 通 知 基 金 托 管 人 ( 如 果 基 金 托 管 人 为 召 集 人 , 则 为 基 金管理人) 到指定地 点 对书面表 决 意见的计 票 进行监督。 会议召集 人 在基金托 管 人 (如 果基金托 管 人为召集 人 , 则为基 金 管理人) 和 公证机关 的 监督下按 照 会议通知 规 定的 方 式收取基 金 份额持有 人 的书面表 决 意见; 基 金 托管人或 基 金管理人 经 通知不参 加 收取 书 面表决意 见 的,不影 响 表决效力 ; (3 )本 人直 接出具 书面 意见或 授权 他人代 表出 具书面 意见 的,基 金份 额持有 人 所 持有的基 金 份额不小 于 在权益登 记 日基金总 份 额的 二分 之 一 (含二 分 之一);


29 (4 ) 上述第 (3 ) 项中直 接出具书 面 意见的基 金 份额持有 人 或受托代 表 他人出具书 面意见的 代 理人, 同 时 提交的持 有 基金份额 的 凭证、 受 托 出具书面 意 见的代理 人 出具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符 合 法 律 法 规 、 《 基 金合 同》和会 议 通知的规 定 ,并与基 金 登记注册 机 构记录相 符 ; 参加基金 份 额持有人 大 会的持有 人 的基金份 额 低于第 1 款第(2 )项、 或者第 2 款 第(3 ) 项 规 定 比 例 的 , 召 集 人 可 以 在 原 公 告 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 时 间 的 三 个月 以后、 六个 月以内, 就 原定审议 事 项重新召 集 基金份额 持 有人大会。 重新召集 的 基金份 额持有人 大 会应当有 代 表三分之 一 以上基金 份 额的持有 人 参加,方 可 召开。 3 、 在 不 与 法 律 法 规 冲 突 的 前 提 下 , 基 金 份 额 持 有 人 大 会 可 通 过 网 络 、 电 话 或 其 他 方式召开 , 基金份额 持 有人可以 采 用书面、 网 络、 电话 、 短信或其 他 方式进行 表 决, 具 体方式由 会 议召集人 确 定并在会 议 通知中列 明 。 4 、 基 金 份 额 持 有 人 授 权 他 人 代 为 出 席 会 议 并 表 决 的 , 授 权 方 式 可 以 采 用 书 面 、 网 络、电话 、 短信或其 他 方式,具 体 方式在会 议 通知中列 明 。 ( 五)议 事 内容与程 序 1 、议事内容 及提案权 议事内容 为 关系基金 份 额持有人 利 益的重大 事 项, 如 《 基 金合同》 的 重大修改 、 决 定 终 止 《 基 金 合 同 》 、 更 换 基 金 管 理 人 、 更 换 基 金 托 管 人 、 与 其 他 基 金 合 并 、 法 律 法规 及 《基 金 合 同》 规定 的 其他事项 以 及会议召 集 人认为需 提 交基金份 额 持有人大 会 讨论 的 其他事项 。 基金份额 持 有人大会 的 召集人发 出 召集会议 的 通知后, 对 原有提案 的 修改应当 在基 金份额持 有 人大会召 开 前及时公 告 。 基金份额 持 有人大会 不 得对未事 先 公告的议 事 内容进行 表 决。 2 、议事程序 (1 )现场开 会 在现场开 会 的方式下 , 首先由大 会 主持人按 照 下列第七 条 规定程序 确 定和公布 监票 人, 然后 由 大会主持 人 宣读提案 , 经讨论后 进 行表决, 并 形成大会 决 议。 大会 主 持人 为 基金管理 人 授权出席 会 议的代表 , 在基金管 理 人授权代 表 未能主持 大 会的情况 下 , 由 基 金托管人 授 权其 出席 会 议的代表 主 持; 如果 基 金管理人 授 权代表和 基 金托管人 授 权代 表 均未能主 持 大会, 则 由 出席大会 的 基金份额 持 有人和代 理 人所持表 决 权的 二分 之 一 以上 (含二分 之 一 )选举 产 生一名基 金 份额持有 人 作为该次 基 金份额持 有 人大会的 主 持人 。 30 基金管理 人 和基金托 管 人拒不出 席 或主持基 金 份额持有 人 大会, 不 影 响基金份 额 持有 人 大会作出 的 决议的效 力 。 会议召集 人 应当制作 出 席会议人 员 的签名册 。 签名册载 明 参加会议 人 员姓名 ( 或单 位 名 称 ) 、 身 份 证 明 文 件 号 码 、 持 有 或 代 表 有 表 决 权 的 基 金 份 额 、 委 托 人 姓 名 ( 或 单位 名称)和 联 系方式等 事 项。 (2 )通讯开 会 在通讯开 会 的情况下 , 首先由召 集 人提前 30 日公布提 案 ,在所通 知 的表决截 止日 期后 2 个工 作日内在 公 证机关监 督 下由召集 人 统计全部 有 效表决, 在 公证机关 监 督下 形 成决议。 ( 六)表决 基金份额 持 有人所持 每 份基金份 额 有一票表 决 权。 基金份额 持 有人大会 决 议分为一 般 决议和特 别 决议: 1 、 一 般 决 议 , 一 般 决 议 须 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持 表 决 权 的 二分之一 以 上 (含 二分 之一 ) 通过 方为有效; 除下列第 2 项所规定 的 须以特别 决 议通过 事项以外 的 其他事项 均 以一般决 议 的方式通 过 。 2 、 特 别 决 议 , 特 别 决 议 应 当 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 其 代 理 人 所 持 表 决 权 的 三分之 二 以上 (含 三 分之二 ) 通 过方可做 出 。 除基金 合 同另有约 定 外, 转换 基 金运 作 方 式 、 更 换 基 金 管 理 人 或 者 基 金 托 管 人 、 终 止 《 基 金 合 同 》 、 与 其 他 基 金 合 并 以 特 别决 议通过方 为 有效。 基金份额 持 有人大会 采 取记名方 式 进行投票 表 决。 采取通讯 方 式进行表 决 时, 除非 在 计票时有 充 分的相反 证 据证明, 否 则提交符 合会 议通知中 规 定的确认 投 资者身份 文 件的表决 视 为有效出 席 的投资者 , 表面符合 会 议通 知 规定的书 面 表决意见 视 为有效表 决 , 表决意 见 模糊不清 或 相互矛盾 的 视为弃权 表 决, 但 应当计入 出 具书面意 见 的基金份 额 持有人所 代 表的基金 份 额总数。 基金份额 持 有人大会 的 各项提案 或 同一项提 案 内并列的 各 项议题应 当 分开审议 、 逐 项表决。 ( 七)计票 1 、现场开会 (1 ) 如 大 会 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召 集 , 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 31 代表与大 会 召集人授 权 的一名监 督 员共同担 任 监票人; 如 大会由基 金 份额持有 人 自行 召 集或大会 虽 然由基金 管 理人或基 金 托管人召 集 , 但是基 金 管理人或 基 金托管人 未 出席 大 会的, 基 金 份额持有 人 大会的主 持 人应当在 会 议开始后 宣 布在出席 会 议的基金 份 额持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 担 任 监 票 人 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 不 出 席 大 会 的,不影 响 计票的效 力 。 (2 ) 监 票 人 应 当 在 基 金 份 额 持 有 人 表 决 后 立 即 进 行 清 点 并 由 大 会 主 持 人 当 场 公 布 计票结果 。 (3 ) 如 果 会 议 主 持 人 或 基 金 份 额 持 有 人 或 代 理 人 对 于 提 交 的 表 决 结 果 有 怀 疑 , 可 以在宣布 表 决结果后 立 即对所投 票 数要求进 行 重新清点 。 监票人应 当 进行重新 清 点, 重 新清点以 一 次为限。 重 新清点后 , 大会主持 人 应当当场 公 布重新清 点 结果。 (4 ) 计票过 程应由公 证 机关予以 公 证, 基金 管 理人或基 金 托管人拒 不 出席大会 的, 不影响计 票 的效力。 2 、通讯开会 在通讯开 会 的情况下 , 计票方式 为 : 由大会 召 集人授权 的 两名监督 员 在基金托 管人 授权代表 ( 若由基金 托 管人召集 , 则为基金 管 理人授权 代 表) 的监 督 下进行计 票 , 并 由 公证机关 对 其计票过 程 予以公证 。 基金管理 人 或基金托 管 人拒派代 表 对书面表 决 意见 的 计票进行 监 督的,不 影 响计票和 表 决结果。 ( 八)生 效 与公告 基金份额 持 有人大会 的 决议,召 集 人应当自 通 过之日起 5 日内报中 国 证监会备 案。 基金份额 持 有人大会 的 决议自 表 决 通过 之日 起 生效。 基金份额 持 有人大会 决 议自生效 之 日起 2 个工 作日内在 指 定媒介 上 公 告。 如果 采用 通讯方式 进 行表决, 在 公告基金 份 额持有人 大 会决议时 , 必须将公 证 书全文、 公 证机构 、 公证员姓 名 等一同公 告 。 基金管理 人 、 基金托 管 人和基金 份 额持有人 应 当执行生 效 的基金份 额 持有人大 会的 决议。 生效 的基金份 额 持有人大 会 决议对全 体 基金份额 持 有人、 基金 管理人、 基 金托管 人均有约 束 力。 ( 九) 对 基 金份额持 有 人利益无 实 质不利影 响 的前提下 , 本部分关 于 基金份额 持有 人大会召 开 事由、 召 开 条件、 议 事 程序、 表 决 条件等规 定 , 凡是直 接 引用法律 法 规或 监 管规则的 部 分, 如将 来 法律法规 或 监管规则 修 改导致相 关 内容被取 消 或变更的 , 基金 管 理人经与 基 金托管人 协 商一致报 监 管机关并 提 前公告后 , 可直接对 本 部分内容 进 行修 改 32 和调整, 无 需召开基 金 份 额持有 人 大会审议 。 三、基金收益分配原则、执行方式 (一)基 金 收益分配 原 则 1 、在符合有 关基金分 红 条件的前 提 下,本基 金 每年收益 分 配次数最 多 为 6 次, 每 份 基 金 份 额 每 次 收 益 分 配 比 例 不 得 低 于 收 益 分 配 基 准 日 每 份 基 金 份 额 该 次 可 供 分 配 利 润的 10% , 若《基金 合 同》生效 不 满 3 个月可 不进行收 益 分配; 2 、本基 金收 益分配 方式 分两种 :现 金分红 与红 利再投 资, 场外 投 资者 可选择 现 金 红利或将 现 金红利自 动 转为基金 份 额进行再 投 资; 若投 资 者不选择 , 本基金默 认 的收 益 分配方式 是 现金分红 。 场内基金 份 额收益分 配 方式只能 为 现金分红 , 具体收益 分 配程 序 等有关事 项 遵循深圳 证 券交易所 及 中国证券 登 记结算有 限 责任公司 的 相关规定 ; 3 、基金 收益 分配后 基金 份额净 值不 能低于 面值 ;即基 金收 益分配 基准 日的基 金 份 额净值减 去 每单位基 金 份额收益 分 配金额后 不 能低于面 值 。 4 、 由于本 基 金 A 类基金 份额不收 取 销售服务 费, 而 C 类基金 份额收取 销 售服务费 , 各基金份 额 类别对应 的 可供分配 利 润将有所 不 同, 本基 金 同一类别 的 每一基金 份 额享 有 同等分配 权 ; 5 、法律法规 或监管机 关 另有规定 的 ,从其规 定 。 在法律法 规 和《基金 合 同》约定 的 范围内并 对 持有人利 益 无实质性 不 利的影响 下 , 基金管理 人 可对基金 收 益分配原 则 进行调 整 , 不需召开 基 金份额持 有 人大会。 (二)收 益 分配方案 基金收益 分 配方案中 应 载明截止 收 益分配基 准 日的可供 分 配利润、 基金 收益分配对 象、分配 时 间、分配 数 额及比例 、 分配方式 等 内容。 (三)收 益 分配方案 的 确定、公 告 与实施 本基金收 益 分配方案 由 基金管理 人 拟定, 并 由 基金托管 人 复核, 在 2 个工作日 内在 指定媒介 公 告并报中 国 证监会备 案 。 基金红利 发 放日距离 收 益分配基 准 日 (即可 供 分配利润 计 算截止日 ) 的时间不 得超 过 15 个工作日。 法律法规 或 监管机关 另 有规定的 , 从其规定 。


33 四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例 (一)基 金 管理人的 管 理费


本基金的 管 理费按前 一 日基金资 产 净值的 1.00% 年费 率计 提。 管理费 的计算方 法 如 下: H =E× 1.00%÷ 当年 天数 H 为每日 应 计提的基 金 管理费 E 为前一日 的基金资 产 净值 基金管理 费 每日计提 , 按月支付 。 由基金管 理 人向基金 托 管人发送 基 金管理费 划付 指令,基 金 托管人复 核 后于次月 首 日起 10 个工作日内 从 基金财产 中 一次性支 付 给基 金 管理人。 若 遇法定节 假 日、公休 假 等,支付 日 期顺延。 (二)基 金 托管人的 托 管费 本基金的 托 管费按前 一 日基金资 产 净值的 0.30% 的年 费率 计提。 境外 托管人的 托 管 费从基金 托 管人的托 管 费 中扣除 。 托管费的 计 算方法如 下 : H =E× 0.30%÷ 当年 天数 H 为每日 应 计提的基 金 托管费 E 为前一日 的基金资 产 净值 基金托管 费 每日计提 , 按月支付 。 由基金管 理 人向基金 托 管人发送 基 金托管费 划付 指令,基 金 托管人复 核 后于次月 首 日起 10 个工作日内 从 基金财产 中 一次性支 付 给基 金 托管人。 若 遇法定节 假 日、公休 日 等,支付 日 期顺延。 (三)销 售 服务费 本基金 A 类基金份 额 不收取销 售 服务费,C 类基金份 额 的销售服 务 费按前一 日 C 类基金份 额 资产净值的 0.60% 的年费率计提 。 计算方法 如 下: H =E ×0.60% ÷当 年天 数 H 为 C 类基 金份额每 日 应计提的 销 售服务费 E 为 C 类基 金份额前 一 日的基金 资 产净值 基金销售 服 务费每日 计 提, 按月 支 付。 由基 金 管理人向 基 金托管人 发 送基金销 售服 务费划付 指 令,经基 金 托管人复 核 后于次月 首 日起 10 个工作日内 从 基金财产 中 一次 性 支付给登 记 机构, 由 登 记机构代 付 给销售机 构 。 若遇法 定 节假日、 公 休日等, 支 付日 期 顺延。 销售服务 费 主要用于 支 付销售机 构 佣金、 以 及 基金管理 人 的基金行 销 广告费、 促销 34 活动费、 基 金份额持 有 人服务费 等 。 销售服务 费 使用范围 不 包括基金 募 集期间的 上 述费用。 (四)基 金 的指数许 可 使用费 本基金 《 基 金合同》 生 效后的标 的 指数许可 使 用费按照 基 金管理人 与 标的指数 许可 方所签订 的 指数许可 使 用协议的 约 定从基金 财 产中支付 。 如果指数 使 用许可协 议 约定的标 的 指数使用 相 关费用的 计 算方法、 费 率和支付 方式 等发生调 整 , 本基金 将 采用调整 后 的方法或 费 率计算标 的 指数使用 相 关费用。 基 金管 理 人将在招 募 说明书更 新 或其他公 告 中披露本 基 金最新适 用 的方法。 五、基金资产的投资方向和投资限制 (一)投 资 范围 本基金的 投 资范围为 具 有良好流 动 性的金融 工 具, 包括 道 琼斯美国 石 油开发与 生 产 指数的成 份 股、 备选成 份股、 跟踪 道琼斯美 国 石油开发 与 生产指数 的 公募基金、 上市交 易型基金 等 。 本基金 还 可投资全 球 证券市场 中 具有良好 流 动性的其 他 金融工具 , 包括 已 与中国证 监 会签署双 边 监管合作 谅 解备忘录 的 国家或地 区 证券市场 挂 牌交易的 普 通股 、 优先股、 全 球存托凭 证 和美国存 托 凭证、 房地 产信托凭 证 , 已与中国 证监会签 署 双边监 管合作谅 解 备忘录的 国 家或地区 证 券监管机 构 登记注册 的 公募基金 , 与固定收 益 、 股权、 信用、 商 品 指数、 基 金 等标的物 挂 钩的结构 性 投资产品 , 远期合约 、 互换及经 中 国证 监 会认可的 境 外交易所 上 市交易的 权 证、 期权 、 期货等金 融 衍生产品 , 政府债券 、 公司 债 券、 可转换 债券等固 定 收益类证 券 , 银行存款 、 短期政府 债券等货 币 市场工具 以及 法律 法 规 或 中 国证 监 会 允 许基 金 投 资 的其 他 金 融 工具( 但 须 符 合中 国 证 监 会相 关 规 定) 。 如 法 律法规或 监 管机构以 后 允许基金 投 资其他品 种 , 基金管 理 人在履行 适 当程序后 , 可以 将 其纳入投 资 范围。 基金的投 资 组合比例 为 : 本基金 投 资于道琼 斯 美国石油 开 发与生产 指 数的成份 股、 备选成份 股 的比例不 低 于基金资 产 的 80% , 且 不低于非 现 金基金资 产 的 80% , 投 资于 跟 踪道琼斯 美 国石油开 发 与生产指 数 的公募基 金 、 上市交 易 型基金的 比 例不超过 基 金资 产 净值的 10% ; 在扣 除需 缴纳的交 易 保证金后 , 投资于现 金 或者到期 日 在一年以 内 的政府 债券不低 于 基金资产 净 值的 5% 。 如法律法 规 或中国证 监 会变更投 资 品种的投 资 比例限制, 基金管理 人 在履行适 当 程 序后,可 以 调整上述 投 资品种的 投 资比例。


35 (二)投 资 限制 1 、组合限制 基金的投 资 组合应遵 循 以下限制 : (1 ) 本 基 金 投 资 于 道 琼 斯 美 国 石 油 开 发 与 生 产 指 数 的 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 比 例 不低于基 金 资产的 80% , 且不低于 非现金基 金 资产的 80% , 投资于跟 踪道琼斯 美 国石油 开发与生 产 指数的公 募 基金、上 市 交易型基 金 的比例不 超 过基金资 产 净值的 10% ; (2 ) 在扣除 需缴纳的 交 易保证金 后 , 保持不 低 于基金资 产 净值 5 %的 现金或者 到 期 日在一年 以 内的政府 债 券; (3 )本基金 持有同一 家 银行的存 款 不得超过 基 金资产净 值 的 20% 。在 基金托管 账 户的存款 可 以不受上 述 限制; (4 ) 本 基 金 持 有 与 中 国 证 监 会 签 署 双 边 监 管 合 作 谅 解 备 忘 录 国 家 或 地 区 以 外 的 其 他国家或 地 区证券市 场 挂牌交易 的 证券资产 不 得超过基 金 资产净值的 10% , 其中持 有任 一国家或 地 区市场的 证 券资产不 得 超过基金 资 产净值的 3% ; (5 )本基金 持有非流 动 性资产市 值 不得超过 基 金资产净 值 的 10% 。前 项非流动 性 资产是指 法 律或基金 合 同规定的 流 通受限证 券 以及中国 证 监会认定 的 其他资产 ; (6 )本基金 持有境外 基 金的市值 合 计不得超 过 基金资产 净 值的 10% ,但 持有货 币 市场基金 不 受此限制 ; (7 ) 同 一 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 任 何 一 只 境 外 基 金 , 不 得 超 过 该 境 外 基 金总份额的 20 %; (8 ) 为 应 付 赎 回 、 交 易 清 算 等 临 时 用 途 借 入 现 金 的 比 例 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% 。 若基金超 过 上述 (1 )- (8 ) 项投 资 比例限制 要 求, 应当 在 超过比例后 30 个工作日 内采用合 理 的商业措 施 以符合投 资 比例限制 要 求。 2 、金融衍生 品投资 本 基 金 投 资 衍 生 品 应 当 仅 限 于 投 资 组 合 避 险 或 有 效 管 理 , 不 得 用 于 投 机 或 放 大 交 易,同时 应 当严格遵 守 下列规定 : (1 )本基金 的金融衍 生 品全部敞 口 不得高于 基 金资产净 值 的 100% ; (2 ) 本 基金投 资 期 货 支付 的 初 始 保证 金 、 投 资期 权 支 付 或收 取 的 期 权费 、 投 资 柜 台交易衍 生 品支付的 初 始费用的 总 额不得高 于 基金资产 净 值的 10% ; (3 )本基金 投资于远 期 合约、互 换 等柜台交 易 金融衍生 品 ,应当符 合 以下要求 :


36 1 ) 所 有 参与交 易 的 对 手方 ( 中 资 商业 银 行 除 外) 应 当 具 有不 低 于 中 国证 监 会 认 可 的信用评 级 机构评级 ; 2 ) 交 易 对 手 方 应 当 至 少 每 个 工 作 日 对 交 易 进 行 估 值 , 并 且 基 金 可 在 任 何 时 候 以 公 允价值终 止 交易; 3 )任一交易 对手方的 市 值计价敞 口 不得超过 基 金资产净 值 的 20 %。 (4 ) 基金管 理人应当 在 本基金会 计 年度结束后 60 个工作日内向中国 证 监会提交 包 括衍生品 头 寸及风险 分 析年度报 告 。 3 、本基金可 以参与证 券 借贷交易 , 并且应当 遵 守下列规 定 : (1 ) 所 有 参 与 交 易 的 对 手 方 ( 中 资 商 业 银 行 除 外 ) 应 当 具 有 中 国 证 监 会 认 可 的 信 用评级机 构 评级; (2 ) 应 当 采 取 市 值 计 价 制 度 进 行 调 整 以 确 保 担 保 物 市 值 不 低 于 已 借 出 证 券 市 值 的 102%; (3 ) 借 方 应 当 在 交 易 期 内 及 时 向 本 基 金 支 付 已 借 出 证 券 产 生 的 所 有 股 息 、 利 息 和 分红。 一 旦 借方违约 , 本基金根 据 协议和有 关 法律有权 保 留和处置 担 保物以满 足 索赔 需 要; (4 )除中国 证监会另 有 规定外, 担 保物可以 是 以下金融 工 具或品种 : 1 )现金; 2 )存款证明 ; 3 )商业票据 ; 4 )政府债券 ; 5 ) 中 资 商 业 银 行 或 由 不 低 于 中 国 证 监 会 认 可 的 信 用 评 级 机 构 评 级 的 境 外 金 融 机 构 (作为交 易 对手方或 其 关联方的 除 外)出具 的 不可撤销 信 用证。 (5 ) 本 基 金 有 权 在 任 何 时 候 终 止 证 券 借 贷 交 易 并 在 正 常 市 场 惯 例 的 合 理 期 限 内 要 求归还任 一 或所有已 借 出的证券 ; (6 )基金管 理人应当 对 基金参与 证 券借贷交 易 中发生的 任 何损失负 相 应责任; 4 、 基 金 可以根 据 正 常 市场 惯 例 参 与正 回 购 交 易、 逆 回 购 交易 , 并 且 应当 遵 守 下 列 规定: (1 ) 所 有参与 正 回 购 交易 的 对 手 方( 中 资 商 业银 行 除 外 )应 当 具 有 中国 证 监 会 认 可 的信用 评 级机构信 用 评级; (2 ) 参 与正回 购 交 易 ,应 当 采 取 市值 计 价 制 度对 卖 出 收 益进 行 调 整 以确 保 现 金 不 37 低于已售 出 证券市值的 102%。一旦买方违约 , 本基金根 据 协议和有 关 法律有权 保 留或 处置卖出 收 益以满足 索 赔需要; (3 ) 买 方应当 在 正 回 购交 易 期 内 及时 向 本 基 金支 付 售 出 证券 产 生 的 所有 股 息 、 利 息和分红 ; (4 ) 参 与逆回 购 交 易 ,应 当 对 购 入证 券 采 取 市值 计 价 制 度进 行 调 整 以确 保 已 购 入 证券市值 不 低于支付 现 金的 102%。一旦卖 方 违约,本 基 金根据协 议 和有关法 律 有权 保 留或处置 已 购入证券 以 满足索赔 需 要; (5 ) 基 金管理 人 应 当 对基 金 参 与 证券 正 回 购 交易 、 逆 回 购交 易 中 发 生的 任 何 损 失 负相应责 任 。 5 、 基 金 参与证 券 借 贷 交易 、 正 回 购交 易 , 所 有已 借 出 而 未归 还 证 券 总市 值 或 所 有 已售出而 未 回购证券 总 市值均不 得 超过基金 总 资产的 50 %。 前项比 例 限制计算 , 基金因 参与证券 借 贷交易、 正 回购交易 而 持有的担 保 物、现金 不 得计入基 金 总资产; 6 、法律法规 及中国证 监 会规定的 和 《基金合 同 》约定的 其 他投资限 制 。 因证券市 场 波动、 证券 发行人 合 并 、 基金规模 变动、 标的 指数成份 股 调整 等基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 30 个交易日 内 进行调整 。 基金管理 人 应当自基 金 合同生效 之 日起 6 个月 内使基金 的 投资组合 比 例符合基 金合 同的有关 约 定。 在上述 期间内, 本 基金的投 资 范围、 投资 策略应当 符 合本基金 合 同的约 定。基金 托 管人对基 金 的投资的 监 督与检查 自 本基金合 同 生效之日 起 开始。 如果法律 法 规对本基 金 合同约定 投 资组合比 例 限制进行 变 更的, 以 变 更后的规 定为 准。 法律法 规或监管 部 门取消上 述 限制, 如适 用于本基 金 , 基金管理 人 在履行 适 当程序 后,则本 基 金投资不 再 受相关限 制 。 7 、禁止行为 为维护基 金 份额持有 人 的合法权 益 ,基金财 产 不得用于 下 列投资或 者 活动: (1 )承销证 券; (2 )违反规 定 向他人 贷 款或者提 供 担保; (3 )从事承 担无限责 任 的投资; (4 )购买不 动产; (5 )购买房 地产抵押 按 揭; (6 )购买贵 重金属或 代 表贵重金 属 的凭证;


38 (7 )购买实 物商品; (8 ) 除 应 付 赎 回 、 交 易 清 算 等 临 时 用 途 以 外 , 借 入 现 金 。 临 时 用 途 借 入 现 金 的 比 例不得超 过 基金资产 净 值的 10% ; (9 )利用融 资购买证 券 ,但投资 金 融衍生品 除 外; (10)参与 未持有基 础 资产的卖 空 交易; (11 )购买 证券用于 控 制或影响 发 行该证券 的 机构或其 管 理层; (12)直接 投资与实 物 商品相关 的 衍生品; (13)向其 基金管理 人 、基金托 管 人出资; (14)从事 内幕交易 、 操纵证券 交 易价格及 其 他不正当 的 证券交易 活 动; (15)依照 法律法规 有 关规定, 由 中国证监 会 规定禁止 的 其他活动 。 基金管理 人 运用基金 财 产买卖基 金 管理人、 基 金托管人 及 其控股股 东 、 实际控 制人 或者与其 有 其他重大 利 害关系的 公 司发行的 证 券或者承 销 期内承销 的 证券, 或 者 从事 其 他重大关 联 交易的, 应 当符合基 金 的投资目 标 和投资策 略 , 遵循基 金 份额持有 人 利益 优 先的原则, 防范利益 冲 突, 建立健 全内部审 批 机制和评 估 机制, 按照 市场公平 合 理价格 执行。 相关 交易必须 事 先得到基 金 托管人的 同 意, 并按法 律法规予 以 披露。 重大 关联交 易应提交 基 金管 理人 董 事会审议 , 并经过三 分 之二以上 的 独立董事 通 过。 基金 管 理人 董 事会应至 少 每半年对 关 联交易事 项 进行审查 。 如法律法 规 或监管部 门 取消上述 禁 止性规定 , 本基金管 理 人在履行 适 当程序后 可不 受上述规 定 的限制。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 (一)基 金 资产净值 的 计算 基金资产 净 值是指基 金 资产总值 减 去基金负 债 后的价值 。 ( 二)基 金 资产净值 、 各类基金 份 额的 基金 份 额净值 的 公告 《基金合 同 》 生效后, 在开始办 理 基金份额 申 购或者赎 回 前, 基金管 理人应当 至 少 每周公告 一 次基金资 产 净值和 各 类 基金份额 的 基金份额 净 值。 在开始办 理 基金份 额 申 购或者赎 回 后, 基金 管 理人应当 在 每个 估值 日 后 2 个 工作日 内, 通过网 站、 基金份 额发售网 点 以及其他 媒 介, 披露开 放日 各类 基 金份额的 基 金份额 净值和基 金 份额累计 净 值。 基金管理 人 应当公告 半 年度和年 度 最后一个 市 场交易日 基 金资产净 值 和 各类基 金 39 份额的基 金 份额净值 。 基金管理 人 应当在前 款 规定的市 场 交易日的T+2 日内 ,将基 金资 产净值、 各 类基金份 额 的 基金份 额 净值和基 金 份额累计 净 值登载在 指 定媒介上 。 七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ( 一) 《基金 合同》的 变 更 1 、变更基金 合同 涉及 法 律法规规 定 或本合同 约 定应经基 金 份额持有 人 大 会决议 通过的事 项 的, 应召 开 基金份额 持 有人大会 决 议通过。 对 于可不经 基 金份额持 有 人大 会 决议通过 的 事项, 由 基 金管理人 和 基金托管 人 同意后变 更 并公告, 并 报中国证 监 会备案。 2 、 关于 《 基金合同 》 变更的基 金 份额持有 人 大会决议 自 表决通过 之 日起生效 , 生 效后方可 执 行,自决 议 生效后两 个 工作 日内 在 指定媒介 公 告。 ( 二) 《基金 合同》的 终 止事由 有下列情 形 之一的 , 《基 金合同》 应 当终止: 1 、基金份额 持有人大 会 决定终止 的 ; 2 、基金管理 人、基金 托 管人职责 终 止,在 6 个月内没有 新 基金管理 人 、新基金 托 管人承接 的 ; 3 、 《基金 合 同》约定 的 其他 情形 ; 4 、相关法律 法规和中 国 证监会规 定 的其他情 况 。 ( 三)基 金 财产的清 算 1 、 基金财产 清算小组 : 自出现 《 基 金合同》 终 止事由之 日 起 30 个工作日内成立 清 算小组, 基 金管理人 组 织基金财 产 清算小组 并 在中国证 监 会的监督 下 进行基金 清 算。 2 、 基 金 财 产 清 算 小 组 组 成 : 基 金 财 产 清 算 小 组 成 员 由 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 具有从事 证 券相关业 务 资格的注 册 会计师、 律 师以及中 国 证监会指 定 的人员组 成 。 基 金 财产清算 小 组可以聘 用 必要的工 作 人员。 3 、 基金财产 清算小组 职 责: 基金 财 产清算小 组 负责基金 财 产的保管 、 清理、 估 价、 变现和分 配 。基金财 产 清算小 组 可 以依法进 行 必要的民 事 活动。 4 、基金财产 清算程序 : (1 ) 《基 金 合同》终 止 情形出现 时 ,由基金 财 产清算小 组 统一接管 基 金; (2 )对基金 财产和债 权 债务进行 清 理和确认 ; (3 )对基金 财产进行 估 值和变现 ; (4 )制作清 算报告;


40 (5 ) 聘 请 会 计 师 事 务 所 对 清 算 报 告 进 行 外 部 审 计 , 聘 请 律 师 事 务 所 对 清 算 报 告 出 具法律意 见 书; (6 )将清算 报告报中 国 证监会备 案 并公告 ; (7 )对基金 财产进行 分 配 。 5 、基金财产 清算的期 限 为 6 个月,但因本基 金 所持证券 的 流动性受 到 限制而不 能 及时变现 的 ,清算期 限 相应顺延 。 ( 四)清 算 费用 清算费用 是 指基金财 产 清算小组 在 进行基金 清 算过程中 发 生的所有 合 理费用, 清算 费用由基 金 财产清算 小 组优先从 基 金财产中 支 付。 ( 五)基 金 财产清算 剩 余资产的 分 配 依据基金 财 产清算的 分 配方案, 将 基金财产 清 算后的全 部 剩余资产 扣 除基金财 产清 算费用、 交 纳所欠税 款 并清偿基 金 债务后, 按 基金份额 持 有人持有 的 基金份额 比 例进 行 分配。 ( 六)基 金 财产清算 的 公告 清算过程 中 的有关重 大 事项须及 时 公告; 基 金 财产清算 报 告经会计 师 事务所审 计并 由律师事 务 所出具法 律 意见书后 报 中国证监 会 备案并公 告 。 基金财 产 清算公告 于 基金 财 产清算报 告 报中国证 监 会备案 并确认 后 5 个工 作日内由 基 金财产清 算 小组进行 公 告。 ( 七)基 金 财产清算 账 册及文件 的 保存 基金财产 清 算账册及 有 关文件由 基 金托管人 保 存15年以上 。 八、争议的处理和适用的法律 各方当事 人 同意, 因 《 基金合同 》 而产生的 或 与 《基 金合 同》 有 关的 一切争议 , 如 经友好协 商 未能解决 的 , 应提交 中 国国际经 济 贸易仲裁 委 员会, 根 据 该会当时 有 效的 仲 裁规则进 行 仲裁,仲 裁 地点为北 京 ,仲裁裁 决 是终局性 的 并对各方 当 事人具有 约 束力 , 仲裁费由 败 诉方承担 。 争议处理 期 间, 基金合 同当事人 应 恪守各自 的 职责继续 忠 实、 勤勉、 尽责地履 行 基 金合同规 定 的义务, 维 护基金份 额 持有人 的 合 法权益。 《基金合 同 》受中国 法 律管辖。


41 九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式 《基金合 同 》 可印制 成 册, 供投 资 者在基金 管 理人、 基 金 托管人、 销 售机构的 办 公 场所和营 业 场所查阅 。