大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
更新招募说明书摘要
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大成优选 混合型证券投资基 金（LOF ）
更新招募说明书摘要
2017 年 第 1 期
基 金 管理 人 ：大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ：中 国 银行 股 份有 限 公司
二〇一 七 年 三 月
大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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重要提示
大 成 优 选 混合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” ） 由 大 成 优 选 股 票 型 证 券 投
资基金转型而来。 依据中国证监会2012 年7 月11 日证监许可 〔2012 〕 919 号文核准的大成优选
混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议， 大成优选 混合型证券投资基金由封闭式基金
转为上市开放式基金、 调整存续期限、 终止上市、 调整投资目标 、 范 围和策略、 修订基金 合
同 ， 并 更 名 为 “ 大 成 优 选 混合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） ” 。自2012 年7 月27 日 起 ， 由 《 大 成 优
选股票型证券投资基金基金合同》 修订而成的 《大成优选 混合 型证券投资基金 （LOF ） 基金
合同》生效，原 《大成优选股票型证券投资基金基金合同》同日起失效 。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会核
准， 但中国证监会对本基金的核准， 并不表明中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书 。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募 说明 书更新 已经 本基金 托管 人复核 。本 招募说 明书 所载内 容截 止日为2017 年1 月
27 日（其中 人员变 动信 息以公 告日 为准） ，有 关 财务数 据和 净值表 现截 止日为2016 年12月31
日（财务数据未经审计） 。
一 、 基 金管理 人
（一）基金管理人概况
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦 32 层
设立日期：1999 年 4 月 12 日
注册资本：贰亿元人民币
股 权 结 构 ：公 司 股 东 为中 泰 信 托 有限 责 任 公 司（ 持 股 比 例 50% ） 、 中 国银 河 投 资 管理
有限公司（持股比例 25% ） 、光大证 券股份有限公司（持股比例 25% ） 三家公司。 大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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法定代表人：刘卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人：肖剑
（二）主要人员情况
1 ．公司高级 管理人员
董事会：
刘卓先生， 董事长， 工学学士。 曾任职于共青团哈尔滨市委、 哈尔滨银行股份有限公司、
中泰信托有限责任公司；2007 年6 月 ， 任哈尔滨银行股份 有限公司执行董事；2008年8 月， 任
哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书；2012 年4 月，任哈尔滨银行股份有限公司副董事长；
2012 年11 月 至今， 任中泰信托有限责任公司监事会主席。 2014年12月15日 起任大成基金管理
有限公司董事长。
靳天鹏先生， 副董事长， 国际法学硕士。1991 年7 月至1993 年2 月， 任职于共青团河南省
委；1993 年3 月至12月， 任职于深圳市国际经济与法律咨询公司；1994年1 月至6 月 ，任职于
深圳市蛇口律师事务所； 1994 年7月至1997 年4 月 ， 任职于蛇口招商港务股份有限公司； 1997
年5 月至2015 年1 月， 先后 任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究员， 南方总部机构管
理部副总经理， 光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理， 资产管理总部投资部副总经
理（主持工作） ，法律合 规部副总经理，零售交易业务总部副总经理；2014年10 月， 任大成
基金管理有限公司公司董事；2015年1 月起任大 成基金管理有限公司副董事长。
罗登攀先生，董事、总经理，耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA) 、金 融风
险管理师 （FRM ） 资格。 曾任毕马威 （KPMG ） 法律 诉讼部资深咨询师、 金融部资深咨询师，
以及SLCG 证券诉讼和咨询公司合伙人；2009 年至2012 年， 任中国证券监督管理委员会规划
委专家顾问委员，机构部创新处负责人，兼任国家 “ 千人计 划 ” 专家；2013 年2 月至2014 年10
月， 任中信并购基金管理有限公司董事总经理， 执委会委员。2014 年11 月26日起任 大成基金
管理有限公司总经理。2015年3 月起 兼任大成国际资产管理有限公司董事长。2017年2 月17
日起代为履行大成基金管理有限公司督察长职务。
周雄先生，董事，金融学博士，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士
（EMBA ） ， 上海市黄浦区政协委员。 1987 年8 月至1993 年4 月， 任厦门大学财经系教师； 1993
年4 月至1996 年8 月， 任华 夏证券有限公司厦门分公司经理； 1996 年8 月至1999年2 月， 任人民大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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日报社事业发展局企业管理处副处长；1999 年2 月至今任职于中泰信托有限责任公司，历任
副总裁、总裁，现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。
孙学林先生， 董事， 硕士 研究生。 具注册会计师、 注册资产 评估师资格。 现任中国 银河
投资管理有限公司党委委员、 总裁助理， 兼任投资二部总经理兼行政负责人、 投资决策委员
会副主任。2012年6 月起 ，兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。
黄隽女士， 独立董事， 经济学博士。 现任中国人民大学经济学院教授、 博士生导 师， 中
国人民大学艺术品金融研究所副所长。
叶林先生，独立董事，法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任，
博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。
吉敏女士， 独立董事， 金融学博士， 现任东北财经大学讲师， 教研室 主任， 东北 财经 大
学金融学国家级教学团队成员， 东北财经大学开发金融研究中心助理研究员， 主要从事金融
业产业组织结构、 银行业竞争方面的研究。 参与两项国家自然科学基金、 三项国家社科基金、
三项教育部人 文社会科学一般项目、 多项省级创新团队项目， 并负责撰写项目总结报告， 在
国内财经类期刊发表多篇学术论文。
金李先生，独立董事，博士。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授（博士生导师）
和北京大学光华管理学院讲席教授（博士生导师） ，金融系 联合系主任，院长助理，北京大
学国家金融研究中心主任。 曾在美国哈佛大学商学院任教十多年， 并兼任哈佛大学费正清东
亚研究中心执行理事。
监事会：
陈希先生， 监事长， 中国人民大学经济学专业研究生， 高级经济师。2006年被亚洲 风险
与危机管理协会授予 “ 企 业风险管理师 ” 资格。2000 年1 月，先 后 任中国银河证券有限责任公
司审计部、合规（法律）部总经理；2007 年1 月 ，任中国银河投资管理有限公司董事、常务
副总裁、党委委员；2010年7 月，兼 任吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司董事长兼
总经理、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司董事；2012年6 月，兼任 镇江银河
创业投资有限公司董事长；2012 年7 月，任中国银河投资管理有限公司总裁；2015年1 月起，
任大成基金管理有限公司监事长。
蒋卫强先生，职工监事，经济学硕士。1997 年7 月至1998 年10 月任杭州益 和电脑公司开
发部软件工程师。1998年10 月至1999年8 月任杭 州新利电子技术有限公司电子商务部高级程
序员。1999 年8 月加入大 成基金管理有限公司，历任信息技术部系统开发员、金融工程部高
级工程师、 监察稽核部总监助理、 信息技术部副总监、 风险管理部副总监， 现任风险管理部大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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总监。
吴萍女士， 职工监事， 文学学士， 中国注册会计师协会非执业会员 。 曾任职于中国农业
银行深圳分行国际业务部， 日本三和银行深圳分行单证部、 信贷部。 1999 年至2009年任普华
永道会计师事务所深圳分所审计部经理、 高级经理。 2010 年6 月加入大成基金管理有限公司，
历任计划财务部高级会计师、 总 监助理， 现任计划财务部副总监。 2016年10 月起兼 任大成国
际资产管理有限公司董事。
其他高级管理人员：
肖剑先生， 副总经理， 哈佛大学公共管理硕士。 曾任深圳市南山区委 （政府） 办公 室副
主任， 深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、 总经理， 深圳
市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、 处长。 2015 年1 月加入大成基金管理有限公司，
任公司副总经理。
温智敏先生， 副总经理， 哈佛大学法学博士。 曾任职于Hunton & Williams 美国及国际律
师事务所。 曾任中银国际投行业务副总裁、 香港三山投资公司 董事总经理、 标准银行亚洲有
限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年4 月加入大 成基金管理有限公司，任首席战
略官，2015 年8 月起任公 司副总经理。2016 年10 月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。
周立新先生， 副总经理， 大学本科学历。 曾任新疆精河县党委办公室机要员、 新疆精河
县团委副书记、 新疆精河县人民政府体改委副主任、 新疆精河县八家户农场党委书记、 新疆
博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、
江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责 人、 中
国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。 2005年1 月加入大成 基金管理有限公司，
历任客户服务中心总监助理、 市场部副总经理、 上海分公司副总经理、 客户服务部总监兼上
海分公司总经理、公司助理总经理，2015 年8 月 起任公司副总经理。
谭晓冈先生， 副总经理， 哈佛大学公共行政管理硕士。 曾任财政部世界银行司科长， 世
界银行中国执基办技术顾问， 财政部办公厅处长， 全国社保基金理事会办公厅处长、 海外投
资部副主任。2016 年7 月 加入大成基金管理有限公司，2017年2 月起任公 司副总经理。
姚余栋先生， 副总经理， 英国剑桥大 学经济学博士。 曾任职于原国家经贸委企业司、 美
国花旗银行伦敦分行。 曾任世界银行咨询顾问， 国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部
经济学家， 原黑龙江省招商局副局长， 黑龙江省商务厅副厅长， 中国人民银行货币政策二司
副巡视员，中国人民银行货币政策司副司长，中国人民银行金融研究所所长。2016年9 月加
入大成基金管理有限公司，任首席经济学家，2017年2 月起 任公司副总经理。 大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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陈翔凯先生， 副总经理， 香港中文大学工商管理硕士。 曾任职于广发证券海南分公司，
平安保险集团公司。 曾任华安财产保险有限公司高级投资经理， 国投瑞银基金管理有 限公司
固定收益部总监， 招商证券资产管理有限公司副总经理。2016 年 11 月 加入大成基金管理有
限公司，2017 年 2 月起任 公司副总经理。
2 、 基金经理
戴军先生，金融学硕士，6 年金融证 券从业经历。2011 年 6 月加入大成基金管理有限
公司， 历任研究员、 行业研究主管、 大成价值增长基金经理助理，2015 年 5 月 21 日至 2015
年 7 月 23 日任大成优选股票型证券投资基金（LOF ）基金经 理，2015 年 7 月 24 日起任大
成优选混合型证券投资基金 （LOF ） 基金经理。2016 年 8 月 19 日起任 大成定增灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。现 任研究部副总监。具有基金从业资格。国籍：中国。
（2 ）历任基 金经理
姓名： 任期起始日 任期结束日
刘明 2012 年 7 月27 日 2014 年 1 月29 日
汤义峰 2012 年 11 月 26 日 2015 年 4 月17 日
石国武 2015 年 4 月18 日 2016 年 5 月25 日
3 ．公司投资 决策委员会（股票投资）
公司股票投资决策委员会由 10 名成 员组成， 设股票投资决策委员会主席 1 名， 其 他委
员 9 名，名 单如下：
陈 翔 凯 ， 公 司 副 总 经 理 ， 股 票 投 资 决 策 委 员 会 主 席 ； 李 本 刚 ， 基 金 经 理 ， 股 票 投 资 部
总监， 股票投资决策委员会委员； 路荣强， 研究 部总监， 股票投资决策委员会委员； 周德昕，
基金经理， 股票投资部成长组投资总监， 股票投资决策委员会委员； 孙蓓琳， 基 金经理， 股
票投资部混合组投资总监， 股票投资决策委员会委员； 石国武， 基金经理， 大类资产配置与
专户投资部总监， 股票投资决策委员会委员； 苏秉毅， 基金经理， 数量与指数投资部副总监，
股票投资决策委员会委员； 徐彦， 基金经理， 股票投资部价值组投资总监， 股票投资决策委
员会委员；于雷，交易管理部总监，股票投资决策委员会委员；蒋卫强，风险管理部总监，
股票投资决策委员会委员。
上述人员之间不存在亲属关系。 大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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二 、 基 金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称 “中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真： （010 ）66594942
中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年 ， 现有员工 110 余人， 大部 分员工具有 丰富的银行 、
证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60 ％以上的员工具有硕
士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开
展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、
基金 （一对多、 一对一） 、 社保基金、 保险资金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外三类机构、 券
商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管
等门类齐全 、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家 开展绩效评估、风险分析
等增值服务，为各类客户提供个性化的托管 增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至 2016 年 12 月 31 日， 中国银行已托管 534 只 证券投资基金，其中境内基金 500
只，QDII 基金 34 只，覆 盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基
金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，
秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业 务部
风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007 年起， 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工
作。先后获得基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和 “SSAE16 ”等国际主流内
控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2016 年 ， 中国银行继续获得了基于 “ISAE3402”和
“SSAE16 ” 双准则的内部控制审计报告。 中国银行托管业务内控制度完善， 内控措施严密，
能够有效保 证托管资产的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》的
相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，
或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监
督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法
律、 行政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同约定的, 应当及时通知基金管理人， 并及
时向国务院证券监督管理机构报告。
三 、 相 关服务 机 构
（一）销售机构及联系人
1 ．直销机构 ：
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦 32 层
法定代表人：刘卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人：王为开
公司网址：www.dcfund.com.cn
大成基金客户服务热线： 400-888-5558（免长途 固话费）
大成基金深圳投资理财中心：
地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
联系人：肖成卫、关志玲、白小雪 大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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电话：0755-22223523/22223177/22223555
传真：0755-83195235/83195242/83195232
2 、 代销机构
1 、中国农业 银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯 晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰
联系人：林葛
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
客服电话：95599
网址：www.abchina.com
2 、中国银行 股份有限公司
注册地址：北京西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立
客服电话：95566
联系人：王娟
电话：010-66594909
传真：010-66594942
网址：www.boc.cn
3 、中国建设 银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安 兴融中心 1 号楼
法定代表人： 王洪章
联系人：王嘉朔
电话：010 －66275654
传真：010-66275654
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
4 、中信建投 证券股份有限公司 大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人：王常青
客服电话：4008888108
联系人：权唐
电话：010-85130577
传真：010-65182261
网址：www.csc108.com
5 、国信证券 股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦六层
法定代表人：何如
客服电话：95536
联系人：周杨
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
网址：www.guosen.com.cn
6 、招商证券 股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人：宫少林
客服电话： 95565
联系人：黄婵君
电话：0755-82960167
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
7 、广发证券 股份有限公司
注册地址： 广州天河区天河北路 183-187 号 大都 会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场 5 、18、19 、36 、38、39、41、42 、43、
44 楼
法定代表人： 孙树明
客服电话：95575
联系人：黄岚 大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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电话：020-87555888
传真：020-87555305
网址：www.gf.com.cn
8 、中信证券 股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
客服电话：010-84588888
联系人：顾凌
电话：010-60838696
传真：010-84865560
网址：www.cs.ecitic.com
9 、中国银河 证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
法定代表人：陈有安
客服电话：4008-888-888
联系人：宋明
联系电话：010-66568450
传真：010-66568990
网址：www.chinastock.com.cn
10 、海通证 券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：瞿秋平（代为履行法定代表人职责）
客服电话：95553 、400-888-8001
联系人：李笑鸣
电话：021 －23219000
传真：021-63602722
网址：www.htsec.com
11 、申万宏 源证券有限公司
通讯地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层
法定代表人：李梅 大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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客服电话：95523 或 4008895523
联系人：曹晔
电话：021-54033888
传真：021-54038844
网址：www.sywg.com
12 、安信证 券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
法定 代表人：王连志
客服电话：4008 001 001
联系人：陈剑虹
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
网址：www.essence.com.cn
13 、湘财证 券股份有限公司
注册地址：长沙市黄兴中路 63 号中 山国际大厦 12 楼
法定代表人：林俊波
客服电话：400-888-1551
联系人：钟康莺
电话：021-68634518-8503
传真：021-68865938
网址：www.xcsc.com
14 、 民生证 券股份有限公司
地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融 中心 A 座
法定代表人： 余政
客服电话：4006198888
联系人：赵明
联系电话：010-85127622
联系传真：010-85127917
公司网址：www.mszq.com
15 、渤海证 券股份有限公司 大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人：王春峰
联系人：蔡霆
电话：022-28451991
传真：022-28451892
客服电话：4006515988
网址：www.ewww.com.cn
16 、华泰证 券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228 号
办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证 券广场
法定代表人：周易
客服电话：4008-888-168 、95597
联系人：庞晓芸
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962
网址：www.htsc.com.cn
17 、 中信证 券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）
办公地址：青岛市东海西路 28 号
法定代表人：杨宝林
客服电话：95548
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
网址：www.zxwt.com.cn
18 、信达证 券股份有限公司
地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
客户服务电话：4008008899
联系人：唐静 大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
公司网址：www.cindasc.com
19 、东方证 券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号 新源广场 2 号楼 22-29 楼
法定代表人：潘鑫军
客服电话：95503
联系人：胡月茹
电话：021-63325888
传真：021-63326173
网址：www.dfzq.com.cn
20 、长城证 券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14、16 、17 层
法定代表人： 杨光裕
客户 服务热线：0755-33680000、400-6666-888
联系人：高峰
电话：0755-83516094
传真：0755-83516199
网址：www.cgws.com
21 、光大证 券股份有限公司
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
客服电话：400-888-8788 、95525
联系人：刘晨
电话：021-22169999
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
22 、广州证 券股份有限公司
注册地址：广州市先烈中路 69 号东 山广场主楼十七楼
法定代表人 ：邱三发 大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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15
客服电话：95396
联系人：林洁茹
联系电话：020-87322668
传真：020-87325036
网址：www.gzs.com.cn
23 、南京证 券股份有限公司
住所：南京市大钟亭 8 号
法定代表人：张华东
客服电话：95386
联系人：石健
电话：025-83367888
传真：025-83364032
网址：www.njzq.com.cn
24 、上海证 券有限责任公司
注册地址：上海市 黄浦区四川中路 213 号久事商 务大厦 7 楼
法定代表人： 李俊杰
客服电话：021-962518、4008918918
联系人： 许曼华
电话：021-53519888
传真：021-63608830
网址：www.962518.com
25 、平安证 券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：谢永林
客服电话：95511 转 8
联系人：吴琼
电话：0755-22626391
传真：0755-82400862
网址：www.pingan.com
26 、东莞证 券有限责任公司 大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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16
注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中 心 30 楼
法定代表人：张运勇
客服电话：0769-961130
联系人：梁健伟
电话：0769-22119341
传真：0769-22116999
网址：www.dgzq.com.cn
27 、国都证 券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人：常喆
客户服务电话：400-818-8118
联系人：黄静
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
网址：www.guodu.com
28 、华西证 券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
客户服务热线：4008888818
联系人：金达勇
电话：0755-83025723
传真：0755-83025991
网址：www.hx168.com.cn
29 、中泰证 券股份有限公司
办公地址：山东省济南市经十路 20518 号
法定代表人：李玮
客户服务电话：95538
联系人：吴阳
电话：0531-81283938
传真：0531-81283900 大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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17
网址：www.qlzq.com.cn
30 、 第一创 业证券股份有限公司
地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中 民时代广场 B 座 25F
法人代表：刘学民
电话：4008881888
网址：www.firstcapital.com.cn
31 、中国国 际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址：北京市建国门外大街甲 6 号 SK 大厦
法定代表人：丁学东
联系人：杨涵宇
电话：010-65051166
网址：www.ciccs.com.cn
32 、华鑫证 券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元
办公地址：上海市肇嘉浜路 750 号
法定代表人：俞洋
联系人：陈敏
网站：www.cfsc.com.cn
客户服务电话：021-32109999 、029-68918888 、4001099918
33 、 中国中 投证券有限责任公司
注册地 址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第
04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址： 深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
法定代表人：高涛
联系人：刘毅
客户电话：400 600 8008
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn 大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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34 、中山证 券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界中 心 29 层
法定代表人：黄扬录
联系人：罗艺琳
联系电话：0755-82570586
客服电话：400-1022-011
网址：www.zszq.com.cn
35 、联讯证 券股份有限公司
注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法人代表：徐刚
联系人：郭晴
联系电话：0752-2119391
客户服务电话：95564
网址：www.lxzq.com.cn
36 、江海证 券有限公司
办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法人代表：孙名扬
电话：0451-85863726
客服热线：4006662288
联系人：周俊
网址：www.jhzq.com.cn
37 、国金证 券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街 95 号
客户服务电话：4006600109
联系人：刘婧漪
电话： 028-86690057
传真：028-86690126
网址：www.gjzq.com.cn
38 、中国民 族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 40 层-43 层 大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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19
法人代表：赵大建
联系人：李微
客户服务电话：400-889-5618
网址：www.e5618.com
39 、华宝证 券有限责任公司
地址：上海市浦东新区环球金融中心 57 楼
法定代表人：陈林
客户服务电话：400-820-9898
联系人： 刘闻川
电话：021-68778075
传真：021-68868117
网址：www.cnhbstock.com
40 、爱建证 券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼
法定代表人：钱华
客服电话：4001-962-502
联系人：陈敏
电话：021-32229888
传真：021-62878783
网址：www.ajzq.com
41 、华融证 券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 8 号
法定代表人：祝献忠
联系人：李慧灵
联系电话：010-58315221
传真：010-58568062
客户服务电话：010-58568118 、400-898-9999
网址：www.hrsec.com.cn
42 、 天风证 券股份有限公司
注册地址: 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高 科大厦四楼 大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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法定代表人：余磊
联系人：翟璟
联系电话： （027 ）87618882 、(028) 86711410
传真： （027 ）87618863
公司网站：www.tfzq.com
43 、宏信证 券有限责任公司
办公地址：四川省成都市人民南路二段 18 号川 信大厦 10 楼
法人代表人 ：吴玉明
客服电话：4008366366
联系人：刘文涛
电话：02886199765
传真：02886199533
网址：http://www.hx818.com
44 、天相投 资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
法定代表人：林义相
客服电话：010-66045678
联系人：尹伶
传真：010-66045527
网址：www.txsec.com
45 、深圳市 新兰德证券投资咨 询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号
法定代表人：杨懿
办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号
联系人：张燕
联系电话：010-58325388*1588
网站：www.new-rand.cn
客户服务电话：400-166-1188
46 、和讯信 息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层 大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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法定代表人：王莉
联系人：刘洋
联系电话：021-20835785
传真：021-20835879
客户服务电话：400-920-0022
网址：http://licaike.hexun.com
47 、诺亚正 行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
法定代表人：汪静波
办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广 场 B 座 12 楼
联系人：徐诚
联系电话：021-38509639
网站：www.noah-fund.com
客户服务电话：400-821-5399
48 、上海天 天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法人代表：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509998
传真：021-64383798
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn
49 、 蚂蚁(杭州) 基金销售有限公司（原杭州数米基金销售有限公司）
注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室
法人代表：陈柏青
联系人：徐昳绯
电话：021-60897840
传真：0571-26698533
客户服务电话：4000-766-123
网址： www.fund123.cn 大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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22
50 、浙江同 花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大 厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电 子商务产业园 2 号楼
法人代表：凌顺平
联系人：林海明
电话：0571-88911818-8580 ?
传真：0571-88911818-8002
客户服务电话 ：4008-773-772
网站地址 ：www.5ifund.com
51 、上海凯 石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西 藏南路 765 号 602-115 室
法定代表人：陈继武
客服电话：4000178000
联系人：葛佳蕊
电话：021-63333319
传真：021-63332523
网址：www.lingxianfund.com
52 、上海陆 金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代表人：郭坚
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
联系人：宁博宇
网站：www.lufunds.com
客户服务电话：4008219031
53 、国泰君 安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
客服电话：95521
联系人：芮敏祺、朱雅崴
大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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联系电话：021-38676666
传真：021-38670161
网址：www.gtja.com
3 、场内代销 机构
指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认
可的深圳证券交易所会员单位，具体名单详见深圳证券交易所网站 （www.szse.cn）。
（二） 注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街 27 号投资广 场 23 层
办公地址：北京市西城区金融大街 27 号投资广 场 23 层
法定代表人：陈耀先
电话：010-58598839
传真：010-58598907
联系人：朱立元
（三）律师事务所和经办律师
名称：北京市金杜律师事务所
注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富 中心写字楼 A 座 40 层
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富 中心写字楼 A 座 40 层
负责人：王玲
电话：0755-22163333
传真：0755-22163390
经办律师：靳庆军、冯艾
联系人：冯艾
（四） 会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
经办注册会计师：薛竞、俞伟敏
大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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24
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：俞伟敏
四 、 基 金的名 称
本基金名称：大成优选 混合型证券投资基金（LOF ）
五 、 基 金的类 型
本基金类型： 混合型基金
六 、 基 金的运 作 方 式
本基金运作方式： 契约型上市开放式
七 、 基 金存续 期 限
本基金存续期限： 不定期限
八 、 基 金的投 资 目 标
在有效控制风险的基础上，追求基金资产长期稳健增值。
九 、 基 金的投 资 范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券（含中期票据） 、货币市场工
具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或监管机构允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投 资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95% ； 现金以及 到大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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期 日 在 一 年以 内 的 政 府债 券 不 低 于基 金 资 产 净值 的 5% ；权 证 、 股 指期 货 及 其 他金 融 工 具
的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
十 、 基 金的策略
本基金将在全球视野下，基于宏观经济研究，确定大类资产配置比例；通过上市公司
基本面分析，主要采用优选个股的主动投资策略，获取超额收益。优选个股是指积极、深
入、全面地了解上市公司基本面，动态评估公司价值，当股价低于合理价值区域时，买 入
并持有；在股价回复到合理价值的过程中，分享股价提升带来的超额收益。
1 、大类资产 配置
将根据国内外宏观经济情况、国内外证券市场估值水平阶段性不断调整权益类资产和
其他资产之间的大类资产配置比例。 其中， 全球主要股市的市盈率比较、GDP 增速、 上市
公司总体盈利增长速度、债市和股市的预期收益率比较和利率水平是确定大类资产配置比
例的主要因素。
2 、股票投资 策略
本基金的股票投资采取自下而上优选个股的策略，以深入的基本面研究为基础，精选
价值相对低估的优质上市公司股票，构建股票投资组合。
（1 ）建立初 选股票池
本基金通过建立初选股票池，避免投资于具有较大风险的股票。已公告资产重组或基
本 面 发 生 重大 变 化 的 ST 、*ST 股 票， 经 过 基 金投 资 团 队 严格 评 估 后 合格 的 ， 仍 可进 入 基
金初选股票池。
（2 ）建立备 选股票池
在初选股票池的基础上， 本基金将按照以下 5 个 因素， 对初选股票池成份股进行筛选，
确定备选股票池。
上市公司是否有易于理解而且稳定的盈利模式；
财务状况是否良好；
上市公司的行业地位；
上市公司对上下游的定价能力；
是否具有良好的治理结构。
基金管理人将采用定量分析与定性分析相结合的方式对以上 5 项因素 进行 分析。 其中，大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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26
上市公司的盈利模式主要通过其过去 3 年主营业务收入占营业收入比例、主营业务收入增
长率等指标衡量；财务状况主要通过其过去 3 年资产负债比例、毛利率和净资产收益率等
指标衡量；行业地位主要通过其过去 3 年在行业中的市场占有率等指标衡量；对上下游的
定价能力主要通过其过去 3 年经营性现金流占净利润的比例等指标衡量；治理结构主要通
过其股东结构、董事会成员构成、管理层过往表现、权责制衡机制、信息披露透明性以及
基金管理人投资团队实地调研结果等情况考察。
（3 ）深入分 析
基金管理人投资团队将通过案头分析或公司实地调研 等方式，深入了解备选股票池成
份股基本面数据的真实性，确保对上市公司内在价值估计的合理性。研究员将把上市公司
的盈利能力与国际或国内同行业的公司作比较，调研与公司有关的供应商、客户、竞争对
手等各方的情况，通过行业主管机关、税务部门、海关等机构进行第三方数据核实。
（4 ）建立投 资组合
本基金以备选股票池成份股的动态性价比作为选择其进入投资组合的重要依据，动态
性价比主要根据上市公司未来两年的动态 PE 衡量。未来两年的动态 PE 由基金管理人投
资团队根据内外部研究资料并结合实地调研结果，在对备选股票池成份股未来两年业 绩预
测的基础上，结合当前市场价格计算。
基金投资团队将对备选股票池成份股按行业进行动态性价比排序，同时参考 PEG 、
PB 、 现金流估值等指标以及对上市公司的定性分析， 选择各行业中动态性价比最优的股票
买入，构建股票组合。
（5 ）投资组 合的调整
基金投资团队在买入个股之后，将动态跟踪上市公司的基本面变化，并根据基本面变
化及时调整业绩预测及动态性价比排序； 在出现新的动态性价比更优的股票时， 将 以动态
性价比更优的股票替代现有组合中性价比下降的股票。
3 、债券投资 策略
主要通过利率预测分析、收益率曲线变动分析 、债券信用分析、收益率利差分析等策
略配置债券资产，力求在保证债券资产总体的安全性、流动性的基础上获取稳定收益。
（1 ）利率预 测分析
准确预测未来利率走势能为债券投资带来超额收益。当预期利率下调时，适当加大组
合中长久期债券的投资比例，为债券组合获取价差收益；当预期利率上升时，减少长久期
债券的投资，降低债券组合的久期，以控制利率风险。 大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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（2 ）收益率 曲线变动分析
收益率曲线会随着时间、市场情况、市场主体的预期变化而改变。通过预测收益率曲
线形状的变化，调整债券组合内部品种的比例，获得投资收益。
（3 ）债券信 用分析
通过对债券的发行者、流动性、所处行业等因素进行深入、细致的调研，准确评价债
券的违约概率，提早预测债券评级的改变，捕捉价格优势或套利机会。
（4 ）收益率 利差分析
在预测和分析同一市场不同板块之间、不同市场的同一品种之间、不同市场不同板块
之间的收益率利差的基础上，采取积极投资策略，选择适当品种，获取投资收益。
4 、其他投资 策略
（1 ）权证投 资
本基金将在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，对权证进行投资。权证投资
策略主要包括以下几个方面： 1 ） 采用市场公认的多种期权定价模型对权证进行定价， 作为
权证投资的价值基 准； 2 ） 根据权证标的股票基本面的研究估值， 结合权证理论价值进行权
证趋势投资；3 ） 利用权证衍生工具的特性， 通过权证与证券的组合投资， 达到改善组合风
险收益特征的目的，包括但不限于杠杆交易策略、看跌保护组合策略等。
（2 ）股指期 货投资
本基金投资股指期货将以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲
系统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。
套期保值实质上是利用股指期货多空双向和杠杆放大的交易功能，改变投资组合的
beta ， 以 达 到 适 度 增 强 收 益 或 控 制 风 险 的 目 的 。 为 此 ， 套 期 保 值 策 略 分 为 多 头 套 期 保 值 和
空头套期保值。多头保值策略是指基于股市将要上涨的预期或建仓要求，需要在未来买入
现货股票，为了控制股票买入成本而预先买入股指期货合约的操作；空头套期保值是指卖
出期货合约来对冲股市系统性风险，控制与回避持有股票的风险的操作。
基金管理人依据对股市未来趋势的研判、 本基金的风险收益目标以及投资组合的构成，
决定是否对现有股票组合进行套期保值以及采用何种套期保值策略。
在构建套期保值组合过程中，基金管理人通过对股票组合的结构分析，分离组合的系
统性风险（beta ）及非系 统性风险。基金管理人将关注股票组合 beta 值 的易变性以及股指
期货与指数之间基差波动对套期保值策略的干扰，通过大量数据分析与量化建模，确立最
优套保比率。 大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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在套期保值过程中，基金管理人将不断精细和不断修正套保策略，动态管理套期保值
组合。主要工作包括，基于合理的保证金管理策略严格进行保证金管理；对投资组合 beta
系数的实时监控， 全程评 估套期保值的效果和基差风险， 当组 合 beta 值超 过事先设定的 beta
容忍度时，需要对套期保值组合进行及时调整；进行股指期货合约的提前平仓或展期决策
管理。
如法律法规或监管机构以后允许，在履行适当程序后，本基金可以依法投资 于其他衍
生工具或结构性产品，用于基金的风险管理和增加收益。
四、投资限制
1 、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ）本基金 股票资产占基金资产的比例为 60%-95% ；
（2 ）保持不 低于基金资产净值 5 ％的 现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3 ）本基金 持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10 ％；
（4 ） 本基金 管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券， 不超过该证券的 10 ％；
（5 ）本基金 持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％；
（6 ）本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证 ，不得超过该权证的 10％；
（7 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5 ％；
（8 ） 本基金 投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过基金资产净
值的 10 ％；
（9 ）本基金 持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（10 ） 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 该 资 产 支
持证券规模的 10 ％；
（11 ）本基 金管理人管 理的全部基 金投资于同 一原始权益 人的各类资 产支持证券 ，不
得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（12 ） 本基金 应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支持证券。 基金持有
资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起
3 个月内予以 全部卖出；
（13 ）基金 财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本
基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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（14 ）本基 金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的 40% ； 在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年， 债券回购到期后不得展期；
（15 ）在任 何交易日日终，持有的买入股指期货 合约价值，不得超过基金资产净值的
10% ； 在任何 交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资
产净值的 95% ， 其 中 ，有 价 证 券 指股 票 、 债 券（ 不 含 到 期日 在 一 年 以内 的 政 府 债券 ） 、 权
证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有
的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ； 在任何交易日内交易 （不包
括平仓） 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 基金所持
有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于
股票投资比例的有关约定；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于基金资产净值 5% 的 现金或到期日在一年以内的政府债券。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管
理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在 10 个交
易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金 ， 基金管理人在履行适当程序后，
则本基金投资不再受相关限制。
2 、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1 ）承销证 券；
（2 ）违反规 定向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承 担无限责任的投资；
（4 ）向其基 金管理人、基金托管人出资；
（5 ） 向其基金管理人、 基金托管人出资或者买卖其基金管理人、 基金托管人发行的股
票或者债券；
（6 ） 买卖与其基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、 基金
托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
运用基金 财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其
他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的，大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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应当遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，符合国务院证券监督管理机构
的规定，并履行信息披露义务。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受
上述规定的限制。
十一、 基金的 业 绩 比较基 准
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 沪 深 300 指数收益率×80%+ 中 证 综 合 债 券 指 数 收 益 率
×20%
本基金为 混合型基金。在综合考虑了基金股票组合的构建、投 资标的以及市场上可得
的股票指数的编制方法后，本基金选择市场认同度较高并且作为股指期货标的的沪深 300
指数作为本基金股票组合的业绩比较基准。债券组合则采用中证综合债券指数收益率作为
业绩比较基准。 本基金的股票投资比例区间为 60%-95%，取 80% 为基准指 数中股票投资所
代表的权重， 其余 20% 为基准指数中债券投资所对应的权重。 因此， 本基金的业绩比较基
准确定为 “沪深 300 指 数收益率 ×80% ＋中证综 合债券指数收益率 ×20% ”。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出，或者是市场上 出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在征
得基金托管人同意并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十二、 基金的 风 险 收益特 征
本基金属于 混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票基金，高于债券基金与货币
市场基金，属于较高风险/ 收益特征的开放式基金。
十三、 基金投 资 组 合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2017 年 2 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现 和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重 大遗漏。 本投资组合 数据截止到 2016 年 12 月 31 日， 其中 的财务资料 未经大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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审计。
1 、报告期末 基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 448,184,061.23 70.13
其中：股票
448,184,061.23 70.13
2 基金投资 - 0.00
3 固定收益投资
- 0.00
其中：债券
- 0.00
资产 支持证券
- 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品投资 - 0.00
6 买入返售金融资产
50,000,000.00 7.82
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- 0.00
7 银行存款和结算备付金合计
140,631,672.20 22.00
8 其他资产
299,430.53 0.05
9 合计
639,115,163.96
100.00
2 、报告期末 按行业分类的股票投资组合
（1 ）报告期 末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 138,889.92 0.02
B 采矿业 20,842,576.54 3.27
C 制造业 246,088,209.62 38.61
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
231,449.66 0.04
E 建筑业 1,581,678.27 0.25
F 批发和零售业 33,171,445.71 5.20
G 交通运输、仓储和邮政业 25,502,605.43 4.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
20,637,930.93 3.24
J 金融业 18,410,177.42 2.89
K 房地产业 - 0.00
L 租赁和商务服务业 34,131,283.52 5.35
M 科学研究和技术服务业 330,659.00 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 18,809,535.00 2.95
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 239,999.65 0.04 大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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Q 卫生和社会工作 27,217,970.00 4.27
R 文化、体育和娱乐业 849,650.56 0.13
S 综合 - 0.00
合计 448,184,061.23 70.31
（2 ）报告期 末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
3 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（% ）
1 000513 丽珠集团 770,528 44,500,416.00 6.98
2 002537 海立美达 863,400 27,956,892.00 4.39
3 300015 爱尔眼科 910,300 27,217,970.00 4.27
4 600309 万华化学 1,243,840 26,779,875.20 4.20
5 603899 晨光文具 1,222,988 22,258,381.60 3.49
6 002050 三花智控 2,006,500 22,151,760.00 3.48
7 000596 古井贡酒 482,403 21,949,336.50 3.44
8 600377 宁沪高速 2,410,500 20,609,775.00 3.23
9 601899 紫金矿业 6,003,100 20,050,354.00 3.15
10 000035 中国天楹 2,551,500 18,779,040.00 2.95
4 、报告期末 按券种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵 金属。
8 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 、报告期末 本积极投资的股指期货交易情况说明
（1 ）报告期 末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
（2 ）本基金 投资股指期货的投资政策 大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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本基金投资股指期货以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保值策略，对冲系
统性风险，应对组合构建与调整中的流动性风险，力求风险收益的优化。报告期内，本基
金股指期货交易的交易次数、交易金额及投资损益均未对基金总体风险产生重大影响，股
指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。
10 、 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1 ）本期国 债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
（2 ）报告期 末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
（3 ）本期国 债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
11 、投资组 合报告附注
（1 ） 本基金 投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2 ） 基金投 资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3 ）基金的 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 135,765.57
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 163,237.68
5 应收申购款 427.28
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 299,430.53
（4 ）报告期 末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5 ）报告期 末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（% ）
流通受限情况说
明
1 000513 丽珠集团 10,554,000.00 1.66 非公开发行锁定
（6 ）投资组 合报告附注的其他文字描述部分 大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
十 四 、 基金的 业 绩
（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
2012.07.27 －2012.12.31 5.91% 0.89% 6.11% 1.02% -0.20% -0.13%
2013.01.01-2013.12.31 3.13% 1.23% -5.90% 1.12% 9.03% 0.11%
2014.01.01-2014.12.31 29.23% 1.06% 42.57% 0.97% -13.34% 0.09%
2015.01.01-2015.12.31 58.76% 2.44% 7.37% 1.99% 51.39% 0.45%
2016.01.01-2016.12.31 -4.21% 1.58% -8.39% 1.12% 4.18% 0.46%
2012.07.27-2016.12.31 114.64% 1.60% 40.02% 1.33% 74.62% 0.27%
（二） 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较
（2012 年 7 月 27 日至 2016 年 12 月 31 日）
注：1 、 本 基金合同规定， 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约
定。
2 、 本基金于 2012 年7 月27 日由大成优 选股票型证券投资基金转型为大成优选股票型
证券投资基金（LOF）。 大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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3 、本基金于2015 年 7 月24 日由大成 优选股票型证券投资基金（LOF ）更 名为大成优
选混合型证券投资基金（LOF）。
十五、 基金的 费 用 与税收
一、基金费用的种类
1 、基金管理 人的管理费；
2 、基金托管 人的托管费；
3 、 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5 、基金份额 持有人大会费用；
6 、基金的证 券交易费用；
7 、基金的银 行汇划费用；
8 、基金上市 初费及年费；
9 、按照国家 有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1 、基金管理 人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.25% 年费率计提。 管理费的计算方法如下：
H ＝E× 1.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月 月末，按月支付。经 基金管理人与基金托管人
核对一致后 ， 由基金托管人于次月前 3 个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等 ，支付日期顺延。
2 、基金托管 人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H ＝E× 0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付 。经 基金管理人与基金托管人
核对一致后 ，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等 ，支付日期顺延。
上述 “ 一、 基金费用的种类中第 3 －9 项费用” ， 根 据有关法规及相应协议规定， 按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、 《基金合 同》生效前的相关费用；
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税 主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行 。
十六、 业绩风 险 准 备金
1 、 基金管理 人设立专门的业绩风险准备金， 用于在基金净值增长率低于业绩比较基准
增长率超过 5 ％时弥补持有人损失。在符合相关条件的前提下，业绩风险准备金用于弥补
持有人损失每年最多一次，在上一个会计年度结束后 15 个 工作日内完成。
2 、 基 金 管 理人 每 月 从 已提 取 的 上 一月 基 金 管 理费 中 计 提 10% 作 为 业 绩风 险 准 备 金，
划入专门的业绩风险准备金账户。
3 、业绩风险 准备金计算公式
V ＝E ×10％
V 为每月需提取的业绩风险准备金；
E 为已提取的上一月基金管理费。
4 、业绩风险 准备金累计达到基金资产净值的 10% 时，可不再提取。
5 、 若基金上一年度基金净值增长率低于基金业绩比较基准增长率超过 5% ， 基金管理
人需在上一个会计年度结束后 15 个 工作日内， 将业绩风险准备金用于弥补持有人损失。 若
业绩风险准备金超过持有人损失，则基金管理人应将与持有人损失相等数额的业绩风险准大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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备金划入基金财产，其余资金仍作为业绩风险准备金存入专门账户；若业绩风险准备金不
足以弥补持有人损失， 则基金管理人和基金托管人应将全部业绩风险准备金划入基金财产。
基金净值增长率的计算方法依据 《证券投资基金信息披露编报规则第 1 号< 主要财 务
指标的计算及披露> 》第八条，具体如下：
基 金 净 值 增 长 率 ＝( 本 期 第 一 次 分 红 前 单 位 基 金 资 产 净 值 ÷ 期 初 单 位 基 金 资 产 净
值 ) ×( 本 期 第 二 次 分 红 前 单 位 基 金 资 产 净 值 ÷ 本期第一次分红后单位基金资产净
值) ×??×( 期末单位基金资产净值÷ 本期最后一次分红后单位基金资产净值)-1
其中：
本期是指基金净值增长率计算期间；
分红前单位基金资产净值按除息日前一交易日的单位基金资产净值计算 ；
分红后单位基金资产净值＝分红前单位基金资产净值- 单位分红金额 ；
业绩比较基准增长率依据惯例，采用复合指数算法计算，具 体如下：
沪深 300 指 数第 t 日收益 率＝第 t 日沪 深 300 指数 ÷ 第 t-1 日 沪深 300 指 数－1 ；
中证综合债券指数第 t 日收益率＝第 t 日中证综合债券指数 ÷第 t －1 日中 证综合债券
指数－1 ；
业绩比较基准第 t 日收益率＝80% ×沪深 300 指数 第 t 日收益率＋20% ×中证 综合债券
指数第 t 日收 益率 ；
业绩比较基准增长率= （1+ 业绩比较 基准第 t 日收 益率） -1 ， n 为业绩比较基准增
长率计算期间 交易日天数；
当 业 绩比 较基 准 增长 率－ 基 金净 值增 长 率>5% 时 ， 发生 持有 人 损失 ＝期 末 基金 份额×
（业绩比较基准增长率－ 基金净值增长率）
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的 计算方法，或
者业绩比较基准 发生变更，本基金净值增长率或业绩比较基准增长率计算方法将相应发生
变更。
6 、 基金管理 人应当在将业绩风险准备金划入基金财产的至少 2 个工作 日前， 在指定报
刊和网站登载划入业绩风险准备金的有关公告，披露划入业绩风险准备金的具体时间、方
式和数量等信息。
7 、 基金管理 人应在基金季报等相关信息披露文件中揭示业绩风险准备金的结余、 划转
和使用情况。
大成优选 混合型证券投资基金 （LOF ）
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8 、在基金合 同终止的情形下，业绩风险准备金余额应作为基金管理人资产处 理。
十七、 对招募 说 明 书更新 部 分 的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作
管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》及其他有
关法律法规的要求, 对 2016 年 9 月 9 日公布的《大成优选股票 型证券投资基金（LOF ）更
新招募说明书 2016 年第 2 期》 进行了 更新 ， 并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营
活动进行了内容补充和更新 ，主要更新的内容如下：
1 、根据最新 资料，更新了 “ 三、基金 管理人 ” 部分。
2 、根据最新 资料，更新了 “ 四、基金 托管人 ” 部分。
3 、根据最新 资料，更新了 “ 五、相关 服务机构 ” 部分。
4 、根据最新 数据， 更新了“ 十一、基 金的投资 ” 部分。
5 、根据最新 数据，更新了 “ 十二、基 金的业绩 ” 部分。
6 、 根据最新 资料，更新了 “ 二十三、 对基金份额持有人的服务 ” 部分。
7 、根据相关 公告，对 “ 二 十四、其他应披露的事项 ” 进行了更新，补充了 2016 年 7 月
28 日至 2017 年 1 月 27 日 发布的公告。
8 、根据最新 情况，更新了 “ 二十五、 招募说明书更新部分的说明 ” 。
大成基金管理有限公司
二〇一七年三月十四日
