更新的招募说明书摘要
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鹏华可转债债券型证券投资基金
更新的 招募说 明书 摘要
基金管理人: 鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二零一 七年三月
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重要提示
本基金经 2013 年 7 月 30 日中国证券监督管理委员会下发的 《关于核准鹏华 可转债债券
型证券投资基金募集的批复》 (证监 许可[2013]1023 号文)注册 ,进行募集。 根据相关法律
法规,本基金基金合同已于 2015 年 2 月 3 日正式生效,基金管理人于该日起正式开始对基
金财产进行运作管理。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会 注
册, 但中国证监会对本基金募集的 注册, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资人在投资
本基金前, 应全面了解 本基金的产 品特性,充 分考虑自身 的风险承受 能力,理性 判断市场 ,
并承担基金投资中出现的各类风险, 包括但不限于 : 系统性风险、 非系统性风险、 管理风险、
流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。
基金的过往业绩并不预示其未来表现, 基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证
基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资人基金投资的“ 买者自负” 原则, 在
投资人作出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资人自行承担。
投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2017 年 2 月 2
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年12 月 31 日( 未经审计) 。
一、基金管理人
( 一 ) 基金管 理 人 概况
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1 、名称:鹏 华基金管理有限公司
2 、住所:深 圳市福田区福华三路 168 号深圳国际 商会中心 43 层
3 、设立日期 :1998 年 12 月 22 日
4 、法定代表 人:何如
5 、办公地址 :深圳市福田区福华三路 168 号深 圳国际商会中心 43 层
6 、电话: (0755)82021233
传 真: (0755)82021155
7 、联系人: 吕奇志
8 、注册资本 :人民币 1.5 亿元
9 、股权结构 :
出 资 人 名称 出 资 额 (万元 ) 出资比例
国信证券股份有限公司 7,500 50%
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
(Eurizon Capital SGR S.p.A. )
7,350 49%
深圳市北融信投资发展有限公司 150 1%
总
计 15,000 100%
( 二 ) 主要人 员 情 况
1 、基金管理 人董事会成员
何如 先生, 董事长, 硕士, 高级会计师, 国籍: 中国。 历任中国电子器件公司深圳公司
副总会计师兼财务处处长、 总会计师、 常务副总经理、 总经理、 党委书记, 深圳发展银行 行
长助理、 副行长、 党委委员、 副董事长、 行长、 党委副书记, 现任国信证券股份有限公司董
事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。
邓召明先生, 董事, 经济学博士, 讲师, 国籍: 中国。 历任北京理工大学管理与经济学
院讲师、 中国兵器工业总公司主任科员、 中国证监会处长、 南方基金管理有限公司副总经理 、
中国证监会第六、七届发审委委员 ,现任鹏华基金管理有限公司总裁、党总支书记。
孙煜扬先生, 董事, 经济 学博士, 国籍: 中国。 历 任贵州省政府经济体制改革委员会主
任科员、 中共深圳市委政策研究室副处长、 深圳证券结算公司常务副总经理、 深圳证券交易
所首任行政总监、 香港深业 (集团) 有 限公司助理总经理、 香港深业控股有限公司副总经理、
中国高新技 术产业投资 管理有限公 司董事长兼 行政总裁、 鹏华基金管 理有限公司 董事总裁 、
国信证券股份有限公司副总裁、国信证券股份有限公司公司顾问。
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周中国先生, 董事, 会计 学硕士研究生, 国籍: 中 国。 曾任深圳市华为技术有限公司定
价中心经理助理;2000 年 7 月起历任国信证券有限责任公司资 金财务总部业务经理、外派
财务经理、 高级经理、 总经理助理、 副总经理、 国信证券股份有限公司人力资源总部副总经
理、资金财务总部副总经理;2015 年 6 月至今任国信证券股份有限公司资金财务总部总经
理。
Massimo Mazzini 先生, 董事,经济和商学学士。国籍:意大利。曾在安达信(Arthur
Andersen MBA )从事风险管理和资产管理工作,历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI
SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM
SGR )投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group )
国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )
投资方案部投资总监、Epsilon 资产 管理股份公司 (Epsilon SGR ) 首席执行官, 欧利盛资本
股份公司(Eurizon Capital S.A. )(卢森堡)首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本
资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 市场及业务发展总监。
Andrea Vismara 先生, 董事, 法学学士, 律师, 国籍: 意大利。 曾在意大利多家律师事
务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group )东方 汇理资产管理股份
有限公司 (CAAM SGR ) 法务部、 产品开发部, 欧利盛资本资产管理股份公司 (Eurizon Capital
SGR S.p.A. ) 治 理 与 股 权 部 工 作 , 现 在 担 任 意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司 (Eurizon
Capital SGR S.p.A ) 董事会秘书兼任企业事务部总经理, 欧利盛资本股份公司 (Eurizon Capital
S.A. )(卢森堡)企业服务部总经理。
史际春先生, 独立董事, 法学博士, 国籍: 中国。 历任安徽大学讲师、 中国人民大学副
教授, 现任中国人民大学法学院教授、 博士生导师, 国务院特殊津贴专家, 兼任中国法学 会
经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。
张元先生, 独立董事, 大学本科, 国籍: 中国。 曾任新疆军区干事、 秘书、 编辑, 甘 肃
省委研究室干事、 副处长、 处长、 副 主任, 中央金融工作委员会研究室主任, 中国银监会政
策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月 ,任中央国债登记
结算有限 责任公司董事长兼党委书记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月, 任 中央国债登记结算
有限责任公司监事长兼党委副书记。
高臻女士, 独立董事, 工商管理硕士, 国籍: 中国。 曾任中国进出口银行副处长, 负责
贷款管理和 运营,项目 涉及制造业 、能源、电 信、跨国并 购;2007 年 加入曼达林 投资顾 问
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有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。
2 、基金管理 人监事会成员
黄俞先生, 监事会主席, 研究生学历, 国籍: 中国。 曾在中农信公司、 正大财务公司工
作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发 展 有 限 公 司 董 事 长 。
陈冰女 士, 监事, 本科学历, 国籍: 中国 。 曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、
上海营业部财务科副科长、 资金财务部财务科副经理、 资金财务部资金科经理、 资金财务部
主任会计师兼科经理、 资金财务部总经理助理、 资金财务总部副总经理等, 现任国信证券资
金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。
SANDRO VESPRINI 先 生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院
出 纳 部 、 税 务 师 事 务 所 、 菲 亚 特 汽 车 发 动 机 和 变 速 器 平 台 管 控 管 理 团 队 工 作 、 圣 保 罗 IMI
资产管理 SGR 企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、 曾任欧利盛资本资产管理股
份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份
公司(Eurizon Capital SGR S.p.A. )财务 负责人。
于丹女士, 职工监事, 法学硕士, 国籍: 中国。 历任北京市金杜 ( 深圳) 律师事务所律
师;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部
总经理助理。
郝文高先生, 职工监事, 大专学历, 国籍: 中国。 历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金
事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011 年 7 月 加盟鹏华基金管理有
限公司,现任登记结算部总经理。
刘嵚先生, 职工监事, 管理学硕士, 国籍: 中国。 历任毕马威 (中国) 管理顾问公司咨
询顾问, 南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014 年 10 月加 入鹏华基金管理有限
公司,现任首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。
3 、高级管理 人员情况
何如先生,董事长,简历同前。
邓召明先生,董事,总裁,简历同前。
高阳先生, 副总裁, 特许金融分析师 (CFA ) , 经济学硕士, 国籍: 中 国。 历任 中国国
际金融有限公司经理 , 博时基金管理有限公司博时 价值增长基金基金经理、 固定收益部 总经
理、 基金裕泽基金经理、 基金裕隆基金经理、 股票投资部总经理, 现任鹏华基金管理有限 公
司副总裁。
邢彪先生, 副总裁, 工商管理硕士、 法学硕士, 国籍: 中国。 历任中国人民大学校办科
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员, 中国证监会办公厅副处级秘书, 全国社保基金理事会证券投资部处长、 股权资产部 ( 实
业投资部)副主任,并于 2014 年至 2015 年期间 担任中国证监会第 16 届主板发审委专职委
员,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
高鹏先生, 副总裁, 经济学硕士, 国籍: 中国。 历任博时基金管理有限公司监察法律部
监察稽核经理, 鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、 监察稽 核部总经理、 职工监事、
督察长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、电子商务部总经理。
苏波先生, 副总裁, 管理学博士, 国籍: 中国。 历任深圳经济特区证券公司研究所副所
长、 投资部经理, 南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理, 易方达基金管理有限公司
信息技术部 总经理助理 ,鹏华基金 管理有限公 司总裁助理 、机构理财 部总经理、 职工监事 ,
现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
高永杰先生, 督察长, 法学硕士, 国籍: 中国。 历任中共中央办公厅秘书局干部, 中国
证监会办公厅新闻处干部、 秘书处副处级秘书、 发行监管部副处长、 人事教育部副处长、 处
长,现任鹏华基金管理有限公司督察长。
4 、本基金基 金经理
李振宇先生, 国籍中国, 经济学硕士,5 年证券基金从业经验。 曾任银华基金管理有限
公司固定收益部基金经理助理,从事债券投资研究工作;2016 年 8 月 加盟鹏华基金管理有
限公司, 担任固定收益部投资经理,2016 年 12 月起担任鹏华丰惠债券、 鹏华丰盈债券基金
基金经理,2017 年 2 月起 兼任鹏华可转债基金基金经理。李振宇先生具备基金从业资格。
本基金历任基金经理:
2015 年 2 月至 2016 年 8 月
阳先伟先 生、伍旋先生
2016 年 8 月至 2017 年 2 月
伍旋先生
2017 年 2 月 至本招募说明书更新日
李振宇先生
本基金基金经理管理其它基金情况:
2016 年 12 月起 担任鹏华丰惠债券、鹏华丰盈债券基金基金经理 。
5 、投资决策 委员会成员情况
邓召明先生,鹏华基金管理有限公司 董事、总裁、党总支书记。
高阳先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
冀洪涛先生 , 鹏华基金 管理有限公 司总裁助理 、权益投资 总监、权益 投资一部总 经理 ,
社保基金组合投资经理,专户投资经理 。
王宗合先生, 鹏华基金管理有限公司权益投资二部总经理, 鹏华消费优选混合、 鹏华金
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刚保本混合、 鹏华品牌传承混合、 鹏华养老产业股票 、 鹏华金鼎保本混合 、 鹏华金城保本 混
合基金基金经理。
王咏辉先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资 总监。
梁浩先生, 鹏华基金管理有限公司研究部总经理, 鹏华新兴产业混合、 鹏华动力增长混
合(LOF) 、鹏 华健康环保 混合、鹏华医药科技混合基金 基金经理。
陈鹏先生,鹏华基金管理有限公司权益投资二部副总经理, 鹏华中国 50 混合、鹏华 消
费领先混合 、鹏华鹏华医疗保健股票 基金基金经理。
6 、上述人员 之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
1 、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯 晨世贸中心东座
法定代表人:周慕冰
成立日期:2009 年1 月15 日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本:32,479,411.7 万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:林葛
中国农业银 行股份有限 公司是中国 金融体系的 重要组成部 分, 总行设在 北京。经国 务 院
批准, 中国农 业银 行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009 年1 月15 日依 法成立。
中国农业银 行股份有限 公司承继原 中国农业银 行全部资产 、负债、业 务、机构网 点和员工 。
中国农业银 行网点遍布 中国城乡, 成为国内网 点最多、业 务辐射范围 最广,服务 领域最广 ,
服务对象最多, 业务功能齐全的大型国有商业银行之一。 在海外, 中国农业银行同样通过自
己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、
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联通国际、 功能齐备的大型国有商业银行, 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,
坚持审慎稳健经营、 可持续发展, 立足县域 和城市两大市场, 实施差异化竞争策略, 着力 打
造 “伴你成长” 服务品牌, 依托覆盖全国的分支机构、 庞大的电子化网络和多元化的金融 产
品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行, 经验丰富, 服务优质, 业绩
突出,2004 年被英国 《全球托管人》 评为中国 “ 最佳托管银行” 。2007 年 中国农业银行通过
了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审 计报告。自 2010 年起中国 农业
银行连续通过托管业务国际内控标准 (ISAE3402) 认证, 表 明了独 立公正第三方对中国农业
银行托管服务运作流程的风险管理、 内部控制的健全有效性的全面认可。 中国农业银行着力
加强能力建设, 品牌声誉进一步提升, 在 2010 年首届 “ ‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典 ” 中成
绩突出,获 “最佳托管 银行”奖。2010 年再次荣获《首席 财务官》杂 志颁发的“ 最佳资产
托管奖” 。2012 年荣获第 十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号;2013 年至 2015
年连续三年荣获上海清算所授予的 “托管银行优秀奖” 和中央国债登记结算有限责任公司授
予的“优秀 托管机构奖 ”称号;2015 年荣获中国银行业协 会授予的“ 养老金 业务 最佳发 展
奖”称号。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成
立,2014 年 更名为托管 业务部/ 养老 金管理中心 ,内设综合 管理处、证 券投资基金 托管处 、
委托资产托管处、 境外资产托管处、 保险资产托管处、 风险管理处、 技术保障处、 营运中心 、
市场营销处、内控监管处、账户管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2 、主要人员 情况
中国农业银行托管业务部现有员工近 140 名, 其中具有高级职称的专家 30 余名, 服务
团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验
和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
3 、基金 托管业务经营情况
截止到 2016 年 12 月 31 日,中国 农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投
资基金共 349 只。
三、 相 关 服 务 机构
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(一) 基 金 份 额销售 机 构
1 、直销机构
(1 )鹏华基 金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层
电话: (0755 )82021233
传真: (0755 )82021155
联系人:吕奇志
(2 )鹏华基 金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市西城区金融大街甲 9 号502 室
电话: (010 )88082426
传真: (010 )88082018
联系人:李筠
(3 )鹏华基 金管理有限公司上海分公司
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花 旗银行大厦 801B 室
电话: (021 )68876878
传真: (021 )68876821
联系人:李化怡
(4 )鹏华基 金管理有限公司武汉分公司
办公地址:武汉市江汉区建设大道 568 号新世界 国贸大厦 I 座 1001 室
联系电话:(027 )85557881
传真:(027 )85557973
联系人:祁明兵
(5 )鹏华基 金管理有限公司广州分公司
办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 10 号 富力中心 24 楼 07 单元
联系电话: (020 )38927993
传真: (020 )38927990
联系人:周樱
2 、银行代销 机构
(1 )中国农 业银行股份有限公司
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注册(办公)地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人: 周慕冰
客户服务电话:95599
联系人:邱泽滨
网址:www.abcchina.cn
(2 )交通银 行股份有限公司
注册(办公)地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人:张宏革
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(3 )招商银 行股份有限公司
注册(办公)地址:深圳市深南大道 7088 号招 商银行大厦
法定代表人:李建红
电话:0755-83198888
传真:0755-83195049
联系人:邓炯鹏
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(4 )珠海华 润银行股份有限公司
注册(办公)地址:中国广东珠海市吉大九洲大道东 1346 号
法定代表人: 刘晓勇
客服电话:400-880-0338 或 96588 (广 东省外请加拨 0756 )
联系人:李阳
网址:www.crbank.com.cn
(5 )中国建 设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
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法定代表人:王洪章
联系人:王未雨
客户服务电话:95533
传真:010-66275654
网址:www.ccb.com
(6 )大连银 行股份有限公司
注册地址:大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 49 楼
办公地址:大连市中山区中山路 88 号天安国际大厦 9 楼
法定代表人:陈占维
联系人: 朱珠
客户服务电话:4006640099
网址 :www.bankofdl.com
(7 )江苏张 家港农村商业银行股份有限公司
注册地址: 江苏省张家港市人民中路 66 号
法定代表人:王自忠
客服电话:0512-96065
联系人:朱芳
网址:www.zrcbank.com
(8 )江苏江 南农村商业银行股份有限公司
注册(办公)地址:江苏省常州市和平中路 413 号
法定代表人:陆向阳
客户服务电话:0519-96005
联系人:蒋娇
网址:www.jnbank.com.cn
(9 )徽商银 行股份有限公司
注册(办公)地址: 合肥市安庆路 79 号天徽大 厦 A 座
法定代表人:李宏鸣
联系人:叶卓伟
联系电话:0551-62667635
客户服务电话:4008896588
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网址 :www.hsbank.com.cn
(10)福建 海峡银行股份有限公司
办公地址:福建省福州市晋安区六一北路 158 号
法定代表人:苏素华
客户服务电话:400-893-9999
联系人:黄钰雯
网址:www.fjhxbank.com
3 、券商销售 机构
(1 ) 中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号 6 号楼
办公地址:北京市东城区朝内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
传真:010-65182261
客服电话:4008888108
公司网站:www.csc108.com
(2 ) 国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信 证券大厦 16 -26 层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信 证券大厦 16 -26 层
法定代表人:何如
联系电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:周杨
客户服务电话:95536
网址:www.guosen.com.cn
(3 ) 信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼信达金融中心
办公地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼信达金融中心
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
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联系电话:010-63080985
客服热线:95321
网址:www.cindasc.com
(4 ) 海通证券股份有限公司
注册地址:上海广东路 689 号
办公地址:上海广东路 689 号
法定代表人:王开国
联系电话:021 -23219275
联系人:李笑鸣
客户服务电话:95553
网址:www.htsec.com
(5 ) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大厦 29 楼
法定代表人:杨德红
客服电话:400-8888-666 / 95521
联系人:朱雅崴
联系电话:021-38676666
网址:www.gtja.com
(6 ) 长城证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 16、17 层
办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14、16 、17 层
法定代表人:黄耀华
联系电话:0755-83516289
联系人:胡永君
网址:www.cgws.com
(7 ) 广州证券股份有限公司
注册地址: 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 主塔 19 层、20 层
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 主塔 19 层、20 层
法定代表人:邱三发
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联系人 :梁 微
联系电话 :020-88836999
传真号码:020-88836654
客服热线:95396
网址:www.gzs.com.cn
(8 ) 光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
联系电话:021-22169081
传真:021-68817271
联系人:刘晨
客户服务电话:95525
公司网站:www.ebscn.com
(9 ) 长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8 号长江 证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8 号长江 证券大厦
法定代表人: 杨泽柱
联系电话:027-65799999
传真:027-85481900
联系人:李良
客户服务电话:95579 或4008888999
网址:www.95579.com
(10) 申万宏源证券有限公司
注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人:李梅
联系电话:021-33389888
联系人:曹晔
客户服务电话:95523 或 4008895523
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电话委托:021-962505
网址:www.swhysc.com
(11) 安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大 厦 34 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大 厦 34 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤 凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人:牛冠兴
联系电话:0755-82825551
传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
客户服务电话:4008001001
网址:www.essence.com.cn
(12) 西部证券股份有限公司
注册地址:西安市东新街 232 号陕 西信托大厦 16-17 楼
办公地址:西安市东新街 232 号陕 西信托大厦 6 楼
法定代表人:刘建武
联系人:刘莹
电话:029-87406649
传真:029-87406710
客户服务电话:95582
网址:www.westsecu.com
(13) 华鑫证券有限责任公司
注册地址: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01 、B01 (b )单元
办公地址: 上海市肇嘉浜路750 号
法定代表人: 俞洋
联系人: 陈敏
电话:021-64339000
传真:021-54668802
客户服务电话: 021-32109999 ;029-68918888 ;4001099918
网址:www.cfsc.com.cn
更新的招募说明书摘要
16
(14)天风 证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号 高科大厦 4 楼
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保 利广场 A 座37 楼
法定代表人:余磊
联系人:崔成
电话:027-87610052
传真:027-87618863
客户服务电话:4008005000
网址:http://www.tfzq.com
(15)中国 国际金融股份有限公司
注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座27 层及 28 层
办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座27 层及 28 层
法定代表人:丁学东
电话:010-65051166
传真:010-85679203
联系人:杨涵宇
客户服务电话:400-910-1166
网址:www.cicc.com.cn
(16)西南 证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人: 吴坚
联系人:张煜
联系电话:023-63786141
客户服务电话:4008096096
传真:023-63786212
网址:www.swsc.com.cn
(17)开源 证券股份有限公司
注册地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层
办公地址:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座5 层
更新的招募说明书摘要
17
法定代表人:李刚
客户服务电话:400-860-8866
联系电话:029-63387256
联系人:黄芳
网址:www.kysec.cn
(18)华融 证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 8 号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中 国人保寿险大厦 12-18 层
法定代表人:祝献忠
联系人:李慧灵
联系电话:010-85556100
传真:010-85556088
网址:www.hrsec.com.cn
(19)第一 创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大 厦 20 楼
办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人:刘学民
客户服务电话:4008881888
联系电话:0755-23838751
联系人:吴军
网址:www.firstcapital.com.cn
(20)平安 证券 股份有限公司
注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大厦 16-20 层
法定代表人: 詹露阳
客户服务电话:95511
联系电话:021 -38637463
联系人:周一涵
网址:stock.pingan.com
(21)华西 证券股份有限公司
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18
注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
联系人:谢国梅
联系电话:010-52723273
传真:028-86150040
客户服务咨询电话:95584
网址:www.hx168.com.cn
4 、期货公司 销售机构
(1 )中信建 投期货有限公司
注册地址: 重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼 平街 11-B , 名义层 11-A , 8-B4 , 9-B 、
C
办公地址:重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大 厦 11 楼
法定代表人:彭文德
客户服务电话:400-8877-780
联系电话:023-86769742
联系人:谭忻
网址: www.cfc108.com
5 、第三方销 售机构
(1) 杭州数米 基金销售有限公司
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
客服电话:4000-766-123
传真:0571-26698533
联系人: 周嬿旻
网址:www.fund123.cn
(2) 上海好买 基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东南路 1118 号 鄂尔多斯大厦 903 ~906 室
住所: 上海市虹口区场中路 685 弄37 号4 号楼449 室
法定代表人:杨文斌
更新的招募说明书摘要
19
客服电话:400-700-9665
传真:021-50325989
联系人:陶怡
网址:www.ehowbuy.com
(3) 上海汇付 金融服务有限公司
住所:上海市中山南路 100 号金外滩 国际广场 19 楼
办公地址:上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼
法定代表人:张皛
联系人:黄敏儿
联系电话:020-38788892-823
客服电话:440-8202-819
网址: https://fund.bundtrade.com
(4) 上海陆金 所资产管理有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
法定代表人:郭坚
联系人:何雪
联系电话:021-20662010
客服电话:4008219031
网址: www.lu.com
(5) 上海天天 基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 10 楼
法定代表人:其实
联系人:高莉莉
联系电话:020-87599527
客服电话:4001818188
网址:www.1234567.com.cn
(6) 珠海盈米 财富管理有限公司
住所: 珠海 市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491
更新的招募说明书摘要
20
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人: 肖雯
联系人:黄敏嫦
联系电话:020-89629099
客服电话:020-89629066
网址:www.yingmi.cn
(7) 北京蛋卷 基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼2 单元21 层222507
办公地址:北京市朝阳区阜通东大街望京 SOHO,T2,B 座2507
法定代表人 :钟斐斐
联系人:翟相彬
联系电话:010-61840688
客服电话:4000-618-518
网址:http://danjuanapp.com
(8 )北京汇 成基金销售有限公司
住所:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址:京市海淀区中关村大街 11 号11 层 1108
法定代表人:王伟刚
联系人:丁向坤
联系电话:010-56282140
客服电话:4006199059
网址:www.fundzone.cn
(9 )北京新 浪仓石基金销售有限公司
住所:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1 、N-2 地块 新浪总部科研
楼 5 层518 室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1 、N-2 地块新浪总部
科研楼 5 层518 室
法定代表人:李昭琛
联系人:付文红
联系电话: 010-62676405
更新的招募说明书摘要
21
客服 电话:010-62675369
网址:www.xincai.com
(10 )南京苏 宁基金销售有限公司
住所:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人:钱燕飞
联系人:喻明明
联系电话:025-66996699-884131
客服电话:95177
网址:www.snjijin.com
(11 )北京肯 特瑞财富投资管理有限公司
注册地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号4 层401-15
注册资本: 2000 万元
法定代表人: 江卉
客服电话: 95118
网址:fund.jd.com
联系人:徐伯宇
电话: 4000988511/ 4000888816
传真: 010-89188000
基金管理人可根据有关法律法规要求, 根据实情, 选择其他符合要求的机构销售本基金
或变更上述 销售机构,并及时公告。
(二) 登记机构
名称:鹏华基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层
办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国 际商会中心 43 层
法定代表人:何如
联系人:吴群莉
联系电话:0755-82021106
传真:0755-82021165
(三) 律 师 事 务所
更新的招募说明书摘要
22
名称:广东嘉得信律师事务所
住所:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201
负责人:闵齐双
办公地址:深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场 A 座 201
联系电话:0733-32981099
传真:0755-33033086
联系人:崔卫群
经办律师:闵齐双、崔卫群
(四) 会 计 师 事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银 行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普 华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话: (021 )23238888
传真: (021 )23238800
联系人:陈熹
经办注册会计师:单峰、陈熹
四、基金的名称
本基金名称: 鹏华可转债债券型证券投资基金
五、 基 金 的 运 作方 式 与 类 型
本基金是契约型开放式债券型证券投资基金 ,存续期间为不定期。
六、 基 金 的 投 资目 标
在合理控制信用风险、 保持适当流动性的基础上, 以可转债为主要投资标的, 力争取得
超越基金业绩比较基准的收益。
更新的招募说明书摘要
23
七、 基 金 的 投 资方 向
本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依 法 发 行 交 易 的 国 债 、
金融债、 企业债、 公司债、 央行票据、 地方政府债、 中期票据、 短期融资券、 可转换债券 ( 含
分离交易可转债) 、资产 支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款等。本
基金同时投资于 A 股股票 (包含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 权
证等权益类品种以及法律、 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 但须符合中国
证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可
以将其纳入投资范围 。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80 %,投资于 可
转换债券(含分离交易可转债)的比例合计不低于非现金基金资产的 80 %,股票等 权益类
品种的投资比例不超过基金资产的 20 %;现金或 到期日在一年以内的政府债券的投资比例
不低于基金资产净值的 5 %。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制, 基金管理人在履行适当程序后,
可以调整上述投资品种的投资比例。
八、 基 金 的 投 资策 略
(一) 投资策 略
1 、大类资产 配置
本基金综合运用定性和定量的分析手段, 在对宏观经济因素进行充分研究的基础上, 判
断宏观经济周期所处阶段。 基金将依据经济周期理论, 结合对证券市场的系统性风险以及未
来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估, 制定本基金在股票、 债券、 现金等大类
资产之间的配置比例、调整原则。
2 、固定收益 类资产投资策略
本基金主要投资于可转换债券等固定收益类品种, 在有效控制风险的基础上, 以可转换
债券为主要投资标的,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
(1 )可转债 投资策略
更新的招募说明书摘要
24
本基金可投资可转债、 分离交易可转债或含赎回或回售权的债券等, 这类债券赋予债权
人或债务人某种期权, 比普通的债券更为灵活。 本基金将采用专业的分析和计算方法, 综合
考虑可转债的久期、 票面利率、 风险等债券因素以及期权价格, 力求选择被市场低估的品种,
获得超额收益。
1 )传统可转 债投资策略
传统可转债即指可转换公司债券, 是指在规定的期限内持有人有权但没有义务按约定的
价格转换成公司股票的一种公司债券, 兼具债权和股权双重属性。 债权属性是指投资者可以
选择持有可转债到期, 得到本金与利息收益; 股权属性即股票期权属性, 是指投资者可以在
转股期间以约定的转股价格把可转债转换成股票。 因此, 可转债的 价格由债权价格和期权价
格两部分组成。
a. 个券选择 策略。 一方面, 本基金将对所有可转债对应的标的股票进行深入研究, 采用
定性分析(行业地位、竞争优势、治理结构、市场开拓、创新能力等)与定量分析(P/B 、
P/E 、PEG 、DCF 、DDM 、NAV 等 ) 相 结 合的 方 式 挑 选 成 长 性 好 且 估 值 合 理 的 正 股 ; 另 一 方 面 ,
本基金将深入研究分析可转债自身的信用评估。 综上所述, 本基金将结合可转债自身的信用
评估和其正股的价值分析,做为选取个券的重要依据。
b. 条款价值 发现策略。 可转债一般均设有一些特殊条款, 包括修正转股价条款、 回售条
款、 赎回条款 等, 这些条款在特定环境下对可转债价值有着较大的影响。 修正转股价条款给
予发行人向下修正转股价格的权利, 有利于提升可转债的期权价值; 回售条款给予投资者将
可转债按照约定价格回售给发行人的权利, 为可转债投资提供了一种安全边际; 赎回条款给
予发行人从投资者处赎回可转债的权利,若发行人放弃赎回权则会提高 可 转 债 的 期 权 价 值 。
本基金将通过有效分析相关信息力争把握各项条款给可转债带来的可能的投资机会。
c .套利策略 。可转债可以按照约定的价格转换为股票,因此在日常交易运作过程中会
出现可转债与标的股票之间的套利机会。 当处于转股期内的 可转债市价低于转股价值, 即可
转债的转换溢价率为负时, 买入可转债的同时卖出标的股票可以获得套利价差; 反之, 买入
标的股票的同时卖出可转债也可以获取反向套利价差。 在日常交易运作中, 本基金将密切关
注可转债与标的股票之间价格之间的对比关系,择机实施套利策略,以 增 强 本 基 金 的 收 益 。
2 )分离交易 可转债投资策略
分离交易可转债与传统可转债的不同点主要体现在分离交易可转债在上市后分离为债
券部分跟权证部分分别独自进行交易。 本基金在对这类债券基本情况进行研究的同时, 将重
点分析附权部分对债券估值的影响。 对于分离交易可转债的债券部分 将按照债券投资策略进
更新的招募说明书摘要
25
行管理,权证部分将在可交易之日起不超过 3 个月的时间内卖出。
(2 )普通债 券投资策略
本基金的债券投资将主要采取久期策略、类属配置策略、收益率曲 线 策 略 、 骑 乘 策 略 、
息差策略、债券选择策略等积极投资策略。
1 )久期策略
本基金将通过自上而下的组合久期管理策略, 以实现对组合利率风险的有效控制。 基金
管理人将根据对宏观经济周期所处阶段及其他相关因素的研判调整组合久期。 如果预期利率
下降, 本基金将增加组合的久期, 以较多地获得债券价格上升带来的收益; 反之, 如果预期
利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债 券价格下降带来的风险。
2 )类属配置 策略
本基金在确定久期的基础上, 通过对宏观经济、 市场利率、 债券供求等的分析, 预测各
类属资产预期风险及收益情况, 并结合分析债券品种期限和不同债券市场流动性及收益性现
状,制定普通债券品种期限配置策略,确定普通债券组合资产在政府债 券 、 企 业 主 体 债 券 、
货币资产之间的分配比例。
3 )收益率曲 线策略
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一, 本基金将据此调整组合长、
中、 短期债券的搭配。 本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时 采用子弹式、 杠铃或梯
形策略构造组合,并进行动态调整。
4 )骑乘策略
本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对 收 益 率 曲 线 的 分 析 ,
在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。 在收益率曲线不变动
的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲 线 有 较 大 幅 的 下 滑 ,
从而获得较高的资本收益; 即使收益率曲线上升或进一步变陡, 这一策略也能够提供更多的
安全边际。
5 )息差策略
本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形, 通过正回购将所获得的资金投资于债券,
利用杠杆放大债券投资 的收益。
6 )债券选择 策略
根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合 信 用 等 级 、 流 动 性 、
选择权条款、 税赋特点等因素, 确定其 投资价值, 选 择定价合理或价值被低估的债券进行投资。
更新的招募说明书摘要
26
7 )中小企业 私募债投资策略
中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让, 约定在一定期限还本付息的
公司债券。 由于其非公开性及条款可协商性, 普遍具有较高收益。 本基金将深入研究发行人
资信及公司运营情况, 合理合规合格地进行中小企业私募债券投资。 本基金在投资过程中密
切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况, 尽力规避可能存 在的债券违约, 并获取超
额收益。
3 、股票投资 策略
本基金股票投资以精选个股为主, 发挥基金管理人专业研究团队的研究能力, 从定量和
定性两方面考察上市公司的增值潜力。
定量方面综合考虑盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,包括净资产与市值比率
(B/P ) 、 每 股盈利/ 每股 市价 (E/P ) 、 年现金流/ 市 值 (cashflow-to-price ) 以及销售收入/
市值(S/P ) 等价值指标,以及净资产收益率(ROE ) 、每股收 益增长率以及主营业务收入增
长率等成长指标。
定性方面考察上市公司所属行业发展前景、 行业地位、 竞争优势等多种因素, 精选流动
性好、成长性高、估值水平低的股票进行投资。
( 二 ) 投资决 策 依 据及程 序
1 、投资决策 依据
(1 )有关法 律、法规和基金合同的有关规定。
(2 )经济运 行态势和证券市场走势。
(3 )投资对 象的风险收益配比。
2 、投资决策 程序
(1 )投资决 策委员会:确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召
开会议,如需做出及时重大决策或基金经理小组提议,可临时召开投资决策委员会会议。
(2 ) 基金经理 (或管理小组) : 设计和调整投资组合。 设计 和调整投资组合需要考虑的
基本因素包括: 每日基金申购和赎回净现金流量; 基金合同的投资限制和比例限制; 研究员
的投资建议;基金经理的独立判断;绩效与风险评估小组的建议等。
(3 )集中交 易室:基金经理向集中交易室下达投资指令,集中交易室经理收到投资指
令后分发予交易员,交易员收到基金投资指令后准确执行。
(4 )绩效与 风险评估小组:对基金投资组合进行评估,向基金经理(或管理小组)提
出调整建议。
更新的招募说明书摘要
27
(5 )监察稽 核部:对投资流程等进行合法合规审核、监督和检查。
(6 )本基金 管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根 据市场环境变化和实际
需要调整上述投资决策程序,并予以公告。
九、 基 金 的 业 绩比 较 基 准
中证可转换债券指数收益率×60% +中债总指数收益率×30 %+沪深 300 指数收益率
×10 %
中证可转换债券指数的样本由在沪深证券交易所上市的可转换债券组成, 以反映国内市
场可转换债券的总体表现。中债总指数由中央国债登记结算公司编制,并在中国债券网
(www.chinabond.com.cn ) 公开发布, 具有较强的权威性和市场影响力; 该指数样本券涵盖
央票、 国债和政策性金融债, 能较好地反映债券市场的整体收益。 沪深 300 指数 是由上海证
券交易所和深圳证券交易所授权, 由中证指数有限公司开发的中国 A 股 市场指数, 它的样本
选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国 A 股 市 场 中 代表 性 强 、
流动性高的股票,能 够反映 A 股市 场总体发展趋势。
该业绩比较基准目前能够较真实地反映本基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生
变化, 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者是市场上出现更加
适合用于本基金的业绩比较基准的指数时, 本基金管理人协商基金托管人后可以在报中国证
监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召集基金份额持有人大会。
十、 基 金 的 风 险收 益 特 征
本基金为债券型基金, 属于证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种, 其预期风险
与预期收益高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金。 本基金主要投资于可转换债
券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
十一、 基 金 的 投 资组 合 报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
更新的招募说明书摘要
28
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 1 月16 日 复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期自 2016 年10 月1 日起至12 月 31 日止( 未经审计)
1. 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% )
1 权益投资 416,415.00 0.83
其中:股票
416,415.00 0.83
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
38,564,002.45 76.72
其中:债券
38,564,002.45 76.72
资产 支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
1,865,165.57 3.71
8 其他资产
9,422,225.93 18.74
9 合计
50,267,808.95
100.00
2. 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 416,415.00 0.91
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业 - -
更新的招募说明书摘要
29
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合 - -
合计 416,415.00 0.91
3. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 投资明 细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 601311 骆驼股份 25,500 416,415.00 0.91
注:上述股票明细为本基金本报告期末持有的全部股票。
4. 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)
1 国家债券 1,498,050.00 3.27
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 37,065,952.45 80.79
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 38,564,002.45 84.05
5. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细
序
号
债券代码
债券
名称
数量(张) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 110031
航信
转债
86,410 9,382,397.80 20.45
2 113008
电气
转债
81,510 9,327,189.30 20.33
3 110030
格力
转债
60,310 6,864,484.20 14.96
更新的招募说明书摘要
30
4 132002
15 天
集EB
52,540 5,575,019.40 12.15
5 123001
蓝标
转债
20,000 2,174,200.00 4.74
6. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细
注:本基金本报告期末未持有权证。
9. 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
1) 本 期 国 债期货 投 资 政策
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
2) 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资
3) 本 期 国 债期货 投 资 评价
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
10. 投 资 组 合报告 附 注
1)
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、 或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2)
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
3) 其 他 资 产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 4,406.36
2 应收证券清算款 9,307,826.07
3 应收股利 -
4 应收利息 108,009.38
5 应收申购款 1,984.12
6 其他应收款 -
更新的招募说明书摘要
31
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,422,225.93
4) 报 告 期 末持有 的 处 于转股 期 的 可转换 债 券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产净值比例
(%)
1 110031 航信转债 9,382,397.80 20.45
2 113008 电气转债 9,327,189.30 20.33
3 110030 格力转债 6,864,484.20 14.96
4 132002 15 天集 EB 5,575,019.40 12.15
5 123001 蓝标转债 2,174,200.00 4.74
6 128010 顺昌转债 1,801,537.47 3.93
7 128012 辉丰转债 1,616,737.28 3.52
8 110034 九州转债 324,387.00 0.71
5) 报 告 期 末前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
6) 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、 基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定
盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资人在做出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示 (本报告中所列财务
数据未经审计):
净值增
长率 1
净值增长
率标准差
2
业绩比较
基准收益
率 3
业绩比较基
准收益率标
准差 4
1-3 2-4
2015 年 2 月03 日
( 基金合同生 效日) 至 -3.20% 1.43% -8.42% 2.11% 5.22% -0.68%
更新的招募说明书摘要
32
2015 年 12 月 31 日
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
-13.64% 0.53% -7.73% 0.55% -5.91% -0.02%
自基金合同生效日至
2016 年 12 月 31 日
-16.40% 1.06% -15.50% 1.51% -0.90% -0.45%
十三、 基 金 的 费 用与 税 收
( 一 ) 基金费 用 的 种类
1 、基金管理 人的管理费;
2 、基金托管 人的托管费;
3 、 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5 、基金份额 持有人大会费用;
6 、基金的证 券交易费用;
7 、基金的银 行汇划费用;
8 、按照国家 有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
( 二 ) 基金费 用 计 提方法 、 计 提标准 和 支 付方式
1 、基金管理 人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1% 年 费率计提。管理费的计算方法如下:
H =E×1 %÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付
给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假等, 支 付日期顺延。
2 、基金托管 人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。 托管费的计算方法如下:
H =E×0.2 %÷ 当年天数
更新的招募说明书摘要
33
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工 作日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节假日、公休日等, 支付日 期顺延。
上述 “一、基金费用的种类中第 3 -7 项费用”, 根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
( 三 ) 不列入 基 金 费用的 项 目
下列费用不列入基金费用:
1 、基金管理 人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3 、 《基金合 同》生效前的相关费用;
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
( 四 ) 与基金 销 售 有关的 费 用
1 、申购费
本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费
率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成
的补充养老基金等, 包括全国社会保障基金、 可以投资基金的地方社会保障基金、 企业年金
单一计划以及集合计划。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型, 基金管
理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围, 并按规定向中国证监
会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。
通过基金管理人的直销柜台申购本基金基金份额的养老金客户适用 下 表 特 定 申 购 费 率 ,
其他投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率:
申购金额 M (元) 一般 申 购费率 特 定 申 购费率
M<100 万 0.8% 0.32%
100 万≤ M <500 万 0.4% 0.16%
500 万≤ M <1000 万 0.2% 0.08%
更新的招募说明书摘要
34
M≥ 1000 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。 投资人在一天之内如果有多笔申购,
适用费率按单笔分别计算。
申购费用由投资人承担, 不列入基金财产, 主要用于本基金的市场推广、 销售、 登 记等
各项费用。
2 、赎回费
本基金的赎回费率如下表所示:
持 有 年 限(Y ) 赎回费率
Y <1 年
0.5%
1 年≤Y<2 年 0.25%
Y ≥2 年 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。赎回费总额的 25% 归 入基金财产。
( 五 ) 基金税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、 对 招 募 说 明书 更 新 部 分的 说 明
本基金管理人根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券 投资基金运作管理办法》 、
《证券投资基金销售管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的
规定, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动, 对本基金管理人原公告的本基金招
募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
1 、在“重要 提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止
日期。
2 、对“三、 基金管理人”部分内容进行了更新。
3 、对“四、 基金托管人”部分内容进行了更新。
4 、对“五、 相关服务机构”内容进行了更新。
5 、对“八、 基金的投资 ”部分 内容进行了更新。
6 、对“九、 基金的业绩” 部分 内容 进行了更新。
更新的招募说明书摘要
35
7 、对“二十 一、其他应披露事项”内容进行了更新。
鹏华基金管理有限公司
2017 年 3 月