长信金葵纯债：更新招募说明书摘要（2017年第1号）查看PDF公告
长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书
长 信 金葵 纯 债一 年 定期 开 放债 券 型 证 券 投资 基 金
更新的 招 募 说明 书 摘要
2017 年第【1 】号
基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）于 2015 年 11
月 30 日经中 国证券监督管理委员会证监许可 【2015 】2773 号 文注册募集。 本基金基金合同
于 2016 年1 月 27 日正式 生效。
重要提示
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 投资本基
金可能遇到的风险包括： 因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券市场价格产
生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 利率风险， 本基金
持有的信用类固定收益品种违约带来的信用 风险， 债券投资出现亏损的风险； 基
金运作风险， 包括由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管
理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的较低风险品种， 其预期风险与
收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 本基金的投资范围为具
有良好流动性的金融工具， 包括国债、 央行票据、 金融债、 地方政府债、 企业债 、
公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、
债券回购、 银行存款 （包括协议存款、 定期存款及其他银行存款） 、 货币市场工
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具、 国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合
中国证监会相关规定。 本基金不参与权证、 股票等权益类资产投资， 同时本基金
不参与可转换债券投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基
金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围， 其投资比例遵循届时有效
法律法规或相关规定。
投资人应当认真阅读 《基金合同》 、 《招募说明书》 等基金法律文件， 了解
基金的风险收益特征， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、 资产状 况
等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2017 年1 月27 日， 有关财务数据
和净值截止日为 2016 年 12 月 31 日（财务数据未经审计）。本基金托管人招商
银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。
一 、 基 金 管理 人
（一）基金管理人概况
基 金 管 理人概 况
名称 长信基金管理有限责任公司
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号9 楼
办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 号9 楼
邮政编码 200120
批准设立机关 中国证券监督管理委员会
批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63 号
注册资本 壹亿伍仟万元人民币
设立日期 2003 年 5 月9 日
组织形式 有限责任公司
法定代表人 成善栋
电话 021-61009999
传真 021-61009800
联系人 魏明东
存续期间 持续经营
经营范围
基金管理业务， 发起设立基金， 中国证监会批准的其他业务。 【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
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股权结构
股东名称 出资额 出资比例
长江证券股份有限公司 7350 万元 49%
上海海欣集团股份有限公司 5149.5 万元 34.33%
武汉钢铁股份有限公司 2500.5 万元 16.67%
总计 15000 万元 100%
注： 我 公司已 于 2017 年 2 月 8 日 发 布 《 长 信 基金管 理 有 限责任 公 司 关于股 东 及 股东出 资 比
例 变 更 的公告 》 ， 本 公司的 注 册 资本从 1.5 亿元人 民 币 增至 1.65 亿 元 人民 币 。 各公司 股 东
出 资 占 公司注 册 资 本的比 例 分 别为： 长 江 证券股 份 有 限公司 为 44.55% 、 上 海 海欣集 团 股 份
有 限 公 司为 31.21% 、 武汉钢 铁 股 份有限 公 司 为 15.15% 、 上 海 彤胜 投 资 管理中 心 （ 有 限合伙 ）
为 4.55% 、 上海 彤 骏 投资管 理 中 心（有 限 合 伙）为 4.54% 。
（二）主要人员情况
1、基金管理人的董事会成员情况
董 事 会 成员
姓名 职务 性别 简历
成善栋 董事长 男
中共党员， 硕士研究生，EMBA ， 曾 任职中国人民银
行上海市分行静安区办事处办公室科员， 中国人民
银 行 上 海 市 分 行 、 工 商 银 行 上 海 市 分 行 办 公 室 科
员、 科长， 上海巴黎国际银行信贷部总经理， 工商
银 行 上 海 市 分 行 办 公 室 副 主 任 、 管 理 信 息 部 总 经
理、 办公室主任、 党委委员、 副行长， 并历任上 海
市 金 融 学 会 副 秘 书 长, 上 海 城 市 金 融 学 会 副 会 长 、
秘书长。
陈谋亮
非独立董
事
男
中共党员， 法学硕士， 工商管理博士， 高级经济师，
高级商务谈判师。 现任上海海欣集团股份有限公司
副总裁。曾任湖北省委组织部“第三梯队干部班”
干部， 中国第二汽车制造厂干部， 湖北经济学院讲
师、 特聘教授， 扬子石化化工厂保密办主任、 集团
总裁办、 股改办、 宣传部、 企管处管理干部、 集 团
法 律 顾 问 ， 中 石 化/ 扬 子 石 化 与 德 国 巴 斯 夫 合 资 特
大型一体化石化项目中方谈判代表， 交大南洋部门
经理兼董事会证券事务代表， 海欣集团董事会秘书
处主任、 战略投资部总监、 总裁助理、 副总裁、总
裁。
余汉生
非独立董
事
男
中共党员， 本科， 正高职高级会计师。 现任武汉钢
铁股份有限公司总会计师。 历任武钢财务部机关费
用科一科副科长、 会计处主任科员， 武钢工会财务
部部长，武钢实业公司审计处处长、财务处处长，
武钢计划财务部会计处处长， 武汉钢铁股份有限公
司计划财务部部长， 武汉钢铁股份有限公司副总会
计师兼计划财务部部长， 长信基金管理有限责任公
司监事会主席。
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田丹
非独立董
事
男
中共党员， 硕士，EMBA 。 现任长江证券股份有限公
司监事长。 曾任湖北省军区参谋、 秘书， 中国人民
银行湖北省分行金融调研处科长， 湖北证券公司证
券交易部经理、 总经理助理、 副 总经理， 三峡证券
公司副总经理， 湖北证券有限责任公司董事、 副总
裁， 长江证券有限责任公司董事、 副总裁、 财务负
责人， 长江证券有限责任公司董事、 总裁， 长信基
金管理有限责任公司董事长。
覃波
非独立董
事
男
中共党员，硕士，上海国家会计学院 EMBA 毕 业，
具有基金从业资格。 现任长信基金管理有限责任公
司总经理、 投资决策委员会主任委员。 曾任职于长
江证券有限责任公司。 2002 年加入长 信基金管理有
限责任公司， 历任市场开发部区域经理、 营销策划
部副总监、 市场开发部总监、 专户理财部总监、 总
经理助理、副总经理。
胡柏枝 独立董事 男
中共党员， 大专， 高级会计师， 注册会计师， 注 册
税务师。曾任湖北省财政厅副厅长、党组副书记，
湖北省国有资产管理局副局长、 局长， 中国三峡总
公司财务部主任、 副总会计师， 三峡财务公司总经
理，财政部驻湖北省专员办监察专员、党组书记、
巡视员，湖北省人大财经委、预工委副主任。
吴稼祥 独立董事 男
经济学学士， 研究员。 现任中国生物多样性保护与
绿色发展基金会副理事长、 中国体制改革研究会公
共政策研究部研究员。 曾任职中共中央宣传部和中
共中央书记处办公室、 华能贵诚信托投资公司独立
董事。
谢红兵 独立董事 男
中共党员， 学士。 曾任营教导员、 军直属政治处主
任， 交通银行上海分行杨浦支行副行长、 营业处处
长兼房地产信贷部经理、 静安支行行长、 杨浦支行
行长， 交通银行基金托管部副总经理、 总经理， 交
银施罗德基金管理有限公司董事长， 中国交银保险
( 香港) 副董 事长。
注 ： 上 述人员 之 间 均不存 在 近 亲属关 系
2、监事会成员
监 事 会 成员
姓名 职务 性别 简历
吴伟 监事会主席 男
中 共 党 员 ， 研 究 生 学 历 。 现 任 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公
司 经 营 财 务 部 总 经 理 。 历 任 武 钢 计 划 财 务 部 驻 工 业
港 财 务 科 副 科 长 、 科 长 、 资 金 管 理 处 主 任 科 员 、 预
算 统 计 处 处 长 ， 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 计 划 财 务 部
副部长。
陈水元 监事 男
硕 士 研 究 生 ， 会 计 师 、 经 济 师 。 现 任 长 江 证 券 股 份
有 限 公 司 执 行 副 总 裁 、 财 务 负 责 人 。 曾 任 湖 北 证 券
有 限 责 任 公 司 营 业 部 财 务 主 管 、 经 纪 事 业 部 财 务 经
理， 长江证券有限责任公司经纪事业部总经理助理、
经 纪 业 务 总 部 总 经 理 助 理 、 营 业 部 总 经 理 ， 长 江 证
券股份有限公司营业部总经理、总裁特别助理。
杨爱民 监事 男 中 共 党 员 ， 在 职 研 究 生 学 历 ， 会 计 师 。 现 任 上 海 海
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欣 集 团 股 份 有 限 公 司 财 务 总 监 。 曾 任 甘 肃 铝 厂 财 务
科 副 科 长 、 科 长 ， 甘 肃 省 铝 业 公 司 财 务 处 副 处 长 、
处长，上海海欣集团审计室主任、财务副总监。
李毅 监事 女
中 共 党 员 ， 硕 士 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
总 经 理 助 理 兼 零 售 服 务 部 总 监 。 曾 任 长 信 基 金 管 理
有限责任公司综合行政部副总监。
孙红辉 监事 男
中 共 党 员 ， 硕 士 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
总 经 理 助 理 、 运 营 总 监 兼 基 金 事 务 部 总 监 。 曾 任 职
于 上 海 机 械 研 究 所 、 上 海 家 宝 燃 气 具 公 司 和 长 江 证
券有限责任公司。
魏明东 监事 男
中 共 党 员 ， 硕 士 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
综 合 行 政 部 总 监 兼 人 力 资 源 总 监 。 曾 任 职 于 上 海 市
徐 汇 区 政 府 、 华 夏 证 券 股 份 有 限 公 司 和 国 泰 基 金 管
理有限公司。
注 ： 上 述人员 之 间 均不存 在 近 亲属关 系
3、经理层成员
经 理 层 成员
姓名 职务 性别 简历
覃波 总经理 男 简历同上。
周永刚 督察长 男
经济学 硕 士 ，EMBA 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任
公 司 督 察 长 。 曾 任 湖 北 证 券 有 限 责 任 公 司 武 汉 自
治 街 营 业 部 总 经 理 ， 长 江 证 券 有 限 责 任 公 司 北 方
总 部 总 经 理 兼 北 京 展 览 路 证 券 营 业 部 总 经 理 ， 长
江 证 券 有 限 责 任 公 司 经 纪 业 务 总 部 副 总 经 理 兼 上
海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。
邵彦明 副总经理 男
硕 士 ， 毕 业 于 对 外 经 济 贸 易 大 学 ， 具 有 基 金 从 业
资 格 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理
兼 北 京 分 公 司 总 经 理 。 曾 任 职 于 北 京 市 审 计 局 、
上 海 申 银 证 券 公 司 、 大 鹏 证 券 公 司 、 嘉 实 基 金 管
理有限公司。2001 年作 为筹备组成员加入长信基
金 ， 历 任 公 司 北 京 代 表 处 首 席 代 表 、 公 司 总 经 理
助理。
李小羽 副总经理 男
上海交通大学工学学士， 华南理工大学工学硕士，
具 有 基 金 从 业 资 格 ， 加 拿 大 特 许 投 资 经 理 资 格
（CIM ） 。 曾 任职长城证券公司、 加拿大 Investors
Group Financial Services Co. ，Ltd 。2002 年加
入本公司 （筹备） ， 先后 任基金经理助理、 交易管
理 部 总 监 、 固 定 收 益 部 总 监 、 长 信 中 短 债 证 券 投
资 基 金 和 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经 理 。 现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公
司 副 总 经 理 、 长 信 利 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长
信 利 富 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 可 转 债 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 、 长 信 利 保 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 金
葵 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信
利 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 发 债
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券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基
金 （LOF ） 、 长 信 富 安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资基金 和 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基金的基金经理。
程燕春 副总经理 男
华中科技大学技术经济学士， 具有基金从业资格，
现 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总 经 理 ， 曾 任
中 国 建 设 银 行 江 西 省 分 行 南 昌 城 东 支 行 副 行 长 ，
中 国 建 设 银 行 纪 检 监 察 部 案 件 检 查 处 监 察 员 ， 中
国建设银行基金托管部市场处、 信息披露负责人，
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 筹 备 组 成 员 、 总 经 理 助 理
兼 北 京 分 公 司 总 经 理 、 上 海 分 公 司 总 经 理 、 执 行
监 事 ， 金 元 惠 理 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席 市 场 官 ，
历 任 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 总 经 理 销 售 助
理、总经理助理。
注： 上 述人员 之 间 均不存 在 近 亲属关 系
4、基金经理
本 基 金 基金经 理 情 况
姓名 职务 任职时间 简历
李小羽 基金经理
自基金合同生
效之日起
简历同上。
刘婧
基金经理
助理
自 2016 年 12
月 12 日至今
工 程 学 硕 士 ， 北 京 大 学 软 件 工 程 硕 士 毕 业 ， 具 有
基金从业资格，证券从业年限为 3 年。曾任职于
工 银 安 盛 人 寿 保 险 有 限 公 司 资 产 管 理 部 ， 担 任 高
级固定收益投资主任，2016 年 5 月 加入长信基金
管 理 有 限 责 任 公 司 ， 从 事 固 定 收 益 研 究 工 作 ， 现
任 职 于 固 定 收 益 部 ， 担 任 长 信 利 广 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 富 安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 金 葵 纯 债 一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 富 债 券 型 证 券 投 资
基 金 和 长 信 利 保 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理
助理。
刘波 基金经理
自2016 年1 月
27 日 至 2016
年 12 月 22 日
曾任本基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
投 资 决 策委员 会 成 员
姓名 职务
覃波 总经理、投资决策委员会主任委员
李小羽
副总经理、 投资决策委员会执行委员、 长信利丰债券型证券投资基金 、 长信
可转债债券型证券投资基金、 长信利富债券型证券投资基金、 长信利保债券
型证券投资基金、 长信利广灵活配置混合型证券投资基金、 长信金葵纯债一
年定期开放债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、
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长信利发债券型证券投资基金 、 长信利众债券型证券投资基金 （LOF ） 、 长信
富 安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券
型证券投资基金的基金经理
程燕春 副总经理、投资决策委员会执行委员
常松
总经理助理兼混合策略部总监、 投资决策委员会执行委员、 长信量化多策略
股票型证券投资基金和长信金利趋势混合型证券投资基金的基金经理。
安昀 总经理助理、投资决策委员会执行委员
薛天
国际业务部投资总监、 投资决策委员会执行委员、 长信美国标准普尔 100 等
权重指数增强型证券投资基金 、 长信海外收益一年定期开放债券型证券投资
基金和长信上证港股通指数型发起式证券投资基金 的基金经理
谈洁颖
权益投资部总监、 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、 长信多利灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理
高远 研究发展部总监、长信银利精选混合型证券投资基金的基金经理
易利红 股票交易部总监兼债券交易部总监
张文琍
固定收益部总监、 长信纯债壹号债券型证券投资基金 、 长信利鑫债券型证券
投资基金 （LOF)、 长信利 息收益开放式证券投资基金 、 长信富平纯债一年定
期开放债券型证券投资基金 、 长信稳益纯债债券型证券投资基金、 长信富民
纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 富 海 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券
型证券投资基金的基金经理
陆莹
长信利息收益开放式证券投资基金、 长信纯债半年债券型证券投基金和长信
稳健纯债债券型证券投资基金的基金经理
邓虎
FOF 投资部总 监、长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金、长信中证
能 源 互 联 网 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 、 长 信 改 革 红 利 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金和长信新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理
注：
1 、 上述 人 员之 间 均 不存在 近 亲 属关系 ；
2 、自 2017 年 3 月 8 日起 ， 总 经理助 理 安 昀兼任 权 益 投资部 总 监 ，谈洁 颖 不 再担任 权 益 投
资 部 的 总监。
二 、 基 金 托管 人
（一）基金托管人概况
1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行” ）
设立日期：1987 年4 月8 日
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
注册资本：252.20 亿元
长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书
法定代表人：李建红
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号
电话：0755—83199084
传真：0755—83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2、发展概况
招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日 ，是我国第一家完全由企业法人持股的股
份制商业银行， 总行设在深圳。 自成立以来， 招商银行先后进行了三次增资扩股，
并于2002 年3 月成功地发行了 15 亿A 股，4 月9 日在上交所挂牌（股票代码：
600036） ， 是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006 年9 月又成功发行
了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968）， 10 月 5 日
行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿 H 股。 截至 2016 年 9 月 30 日，本集团总
资产 55,639.90 亿元人民币，高级法下资本充足率 14.16%，权重法下资本充足
率12.73% 。
2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部；2005 年 8 月 ，经报中国证监会同
意， 更名为资产托管部， 下设业务管理室、 产品管理室、 业务营运室、 稽核监 察
室、基金外包业务室 5 个职能处室，现有员工 60 人。2002 年 11 月，经中国人
民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格， 成为国内第一家获得
该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正式办理基金托管业务。招商银行作为
托管业务资质最全的商业银行， 拥有证券投资基金托管、 受托投资 管理托管、 合
格 境 外 机构投 资 者 托管（QFII ） 、全 国 社 会保障 基 金 托管、 保 险 资金托 管 、 企 业
年金基金托管等业务资格。
招商银行确立 “因势而变、 先您所想” 的托管理念和 “财富所托、 信守承诺 ”
的 托 管 核心价 值 ， 独创“6S 托 管银 行 ” 品牌体 系 ， 以“保 护 您 的业务 、 保 护 您
的财富” 为历史使命， 不断创新托管系统、 服务和产品： 在业内率先推出 “网 上
托 管 银 行系统 ” 、 托管业 务 综 合系统 和 “6 心” 托 管 服务标 准 ， 首家发 布 私 募 基
金绩效分析报告， 开办国内首个托管银行网站， 成功托管国内第一只券商集合资
产管理计划、 第一只 FOF、 第一只信托资金计划 、 第一只股权私募基金、 第一家
长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书
实现货币市场基金赎回资金 T+1 到 账、 第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利
ETF 基金、第 一 只 “1+N ” 基 金专户 理 财 、第一 家 大 小非解 禁 资 产、第 一 单 TOT
保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。
经 过 十 四 年发 展 ， 招 商银 行 资 产 托管 规 模 快 速壮 大 。2016 年 招 商 银行 加 大
高收益托管产品营销力度， 截至 11 月末新增托管公募开放式基金 80 只， 新增首
发公募开放式基金托管规模 566.49 亿元。克服国内证券市场震荡的不利形势，
托管费收入、 托管资产均创出历史新高， 实现托管费收入 40.54 亿元， 同比增长
29.28%， 托管资产余额9.62 万亿元， 同比增长 52.89%。 作为公益慈善基金的首
个独立第三方托管人， 成功签约 “壹基金” 公益资金托管， 为我国公益慈善资 金
监管、 信息披露进行有益探索， 该项目荣获 2012 中国金融品牌 「金象奖」 “十 大
公益项目”奖；四度蝉联获《财资》 “中国最佳托管专业银行” 。2016 年 6 月招
商银行荣膺 《财资》 “中 国最佳托管银行奖” ， 成为国内唯一获奖项国内托管银行,
该行 “托管通” 获得国内 《银行家》2016 中国金融创新 “十佳金融产品创新奖” ；
7 月荣膺 2016 年中国资产管理【金贝奖】 “ 最佳资产托管银行” 。
（二）主要人员情况
李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014 年 7 月起担任本行董事、董
事长。 英国东伦敦大学工商管理硕士、 吉林大学经济管理专业硕士， 高级经济师。
招商局集团有限公司董事长， 兼任招商局国际有限公司董事会主席、 招商局能源
运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、
招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。 曾
任中国远洋运输 （集团） 总公司总裁助理、 总经济师、 副总裁， 招商局集团有 限
公司董事、总裁。
田惠宇先生，本行行长、执行董事 ，2013 年 5 月起担任本行行长、本行执
行董事。 美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位， 高级经济师。 曾于 2003 年7 月
至 2013 年 5 月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市
分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。
丁伟先生， 本行副行长。 大学本科毕业， 副研究员。1996 年12 月加入本行，
历任杭州分行办公室主任兼营业部总经理， 杭州分行行长助理、 副行长， 南昌支
长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书
行行长，南昌分行行长，总行人力资源部总经理，总行行长助理，2008 年 4 月
起任本行副行长。兼任招银国际金融有限公司董事长。
姜然女 士， 招商银行资产托管部总经理， 大学本科毕业， 具有基金托管人高
级管理人员任职资格。 先后供职于 中国农业银行黑龙江省分行， 华商银行， 中国
农业银行 深圳市分行，从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至
今， 历任招商银行总行资产托管部经理、 高级经理、 总经理助理等职。 是国内 首
家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一，具有 20 余年银行信贷及托管
专业从业经验。 在托管产品创新、 服务流程优化、 市场营销及客户关系管理等领
域具有深入的研究 和丰富的实务经验 。
（三）基金托管业务经营情况
截至 2016 年 11 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 231 只开 放式基
金及其它托管资产，托管资产为 9.62 万亿元人民币。
(四) 托管人的内部控制制度
内部控制目标
确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则， 自觉形成守法经
营、 规范运作的经营思想和经营理念； 形成科学合理的决策机制、 执行机制和监
督机制， 防范和化解经营风险， 确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整；
建立有利于查错防弊、 堵塞漏洞、 消除隐患， 保证业务稳健运行的风险控制制度，
确保托管业务信息真实、 准确、 完 整、 及时； 确保内控机制、 体制 的不断改进和
各项业务制度、流程的不断完善。
内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系：
一级风险防范是在总行层面对风险进行预防和控制。
二级防范是总行资产托管部设立稽核监察室，负责部门内部风险预防和控
制。稽核监察室在总经理室直接领导下，独立于部门内其他业务室和托管分部、
分行资产托管业务主管部门， 对各岗位、 各业务室、 各分部、 各项业务中的风 险
控制情况实施监督，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟踪整改情况。
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三级风险防范是总行资产托管部在专业岗位设置时，必须遵循内控制衡原
则，监督制衡的形 式和方式视业务的风险程度决定。
内部控制原则
（1 ） 全面性 原 则 。内部 控 制 应覆盖 各 项 业务过 程 和 操作环 节 、 覆盖所 有 室
和岗位，并由全部人员参与。
（2 ） 审慎性 原 则 。内部 控 制 的核心 是 有 效防范 各 种 风险， 托 管 组织体 系 的
构成、 内部管理制度的建立都要以防范风险、 审慎经营为出发点， 应当体现 “ 内
控优先”的要求。
（3 ） 独立性 原 则 。各室 、 各 岗位职 责 应 当保持 相 对 独立， 不 同 托管资 产 之
间、 托管资产和自有资产之间应当分离。 内部控制的检查、 评价部门应当独立于
内部控制的建立和执行部门， 稽核监察室应保持高度的独立性和权威性， 负责对
部门内部控制 工作进行评价和检查。
（4 ） 有效性 原 则 。内部 控 制 应当具 有 高 度的权 威 性 ，任何 人 不 得拥有 不 受
内部控制约束的权利，内部控制存在的问题应当能够得到及时的反馈和纠正。
（5 ） 适应性 原 则 。内部 控 制 应适应 我 行 托管业 务 风 险管理 的 需 要，并 能 随
着托管业务经营战略、 经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律、 法规、
政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 内部控制应随着托管业务经营
战略、 经营方针、 经营理念等内部环境的变化和国家法律、 法规、 政 策制度等外
部环境的改变及时进行相应的修订和完善。
（6 ） 防火墙 原 则 。业务 营 运 、稽核 监 察 等相关 室 ， 应当在 制 度 上和人 员 上
适当分离， 办公网和业务网分离， 部门业务网和全行业务网分离， 以达到风险防
范的目的。
（7 ） 重要性 原 则 。内部 控 制 应当在 全 面 控制的 基 础 上，关 注 重 要托管 业 务
事项和高风险领域。
（8 ） 制衡性 原 则 。内部 控 制 应当在 托 管 组织体 系 、 机构设 置 及 权责分 配 、
业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
（9 ） 成本效 益 原 则。内 部 控 制应当 权 衡 托管业 务 的 实施成 本 与 预期效 益 ，
以适当的成本实现有效控制。
内部控制措施
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（1 ） 完善的 制 度 建设。 招 商 银行资 产 托 管部制 定 了 《招商 银 行 证券投 资 基
金托管业务管理办法》 、 《招商银行资产托管业务内控管理办法》 、 《招商银行基金
托管业务操作规程》 和等一系列规章制度， 从资产托管业务操作流程、 会计核算、
岗位管理、档案管理、保密管理和信息管理等方面，保证资产托管业务科学化、
制度化、 规范化运作。 为保障托管资产安全和托管业务正常运作， 切实维护托管
业务各当事人的利益， 避免托管业务危机事件发生或确保危机事件发生后能够及
时、 准确、 有效地处理， 招商银行还制定了 《招商银行托管业务危机事件应急处
理 办 法 》 ，并 建 立 了灾难 备 份 中心， 各 种 业务数 据 能 及时在 灾 难 备份中 心 进 行备
份，确保灾难发生时，托管业务能迅速恢复和不间断运行。
（2 ） 经营风 险 控 制。招 商 银 行资产 托 管 部托管 项 目 审批、 资 金 清算与 会 计
核算双人双岗、 大额资金专人跟踪、 凭证管理、 差错处理等一系列完整的操作规
程，有效地控制业务运作过程中的风险。
（3 ） 业务信 息 风 险控制 。 招 商银行 资 产 托管部 采 用 加密方 式 传 输数据 。 数
据执行异地同步灾备， 同时， 每日实时对托管业务数据库进行备份， 托管业务数
据每日进行备份，所有的业务信息须经过严格的授权才能进行访问。
（4 ） 客户资 料 风 险控制 。 招 商银行 资 产 托管部 对 业 务办理 过 程 中形成 的 客
户资料， 视同会计 资料保管。 客户资料不得泄露， 有关人员如需调用， 须经总 经
理室成员审批，并做好调用登记。
（5 ） 信息技 术 系 统风险 控 制 。招商 银 行 对信息 技 术 系统管 理 实 行双人 双 岗
双责、机房 24 小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和
办公网、 与全行业务网双分离制度， 与外部业务机构实行防火墙保护等， 保证信
息技术系统的安全。
（6 ） 人力资 源 控 制。招 商 银 行资产 托 管 部通过 建 立 良好的 企 业 文化和 员 工
培训、 激励机制、 加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制， 有效
的进行人力资源控制。
（五）基金托管人对基金管理人运作基 金进行监督的方法和程序
根据 《中华人民共和国证券投资 基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金投资范围、 投资对
象、 基金投融资比例、 基金投资禁止行为、 基金管理人参与银行间债券市场、 基
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金管理人选择存款银行、 基金资产净值计算、 基金份额净值计算、 基金费用开支
及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩
表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违
反 《 基金 法》 、 《运 作 办法 》 、基 金 合 同 、托 管协 议 、上 述监 督 内容 的约 定 和其 他
有关法律法规的规定， 应及时以书面形式通知基金管理人进行整改， 整改的时限
应符合法规允许的投资比例调整期限。 基金管理人收到通知后应及时核对确认并
以书面形式向基金托管人发出回函并改正。 在规定时间内， 基金托管人有权随时
对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违
规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基 金 托 管人发 现 基 金管理 人 的 投资指 令 违 反《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》 、 基 金
合同和有关法律法规规定， 应当拒绝执行， 立即通知基金管理人限期改正， 如 基
金管理人未能在通知期限内纠正的，基金托管人应向中国证监会报告。
基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规基金合同和托管协
议对基金业务执行核查。 对基金托管人发出的书面提示， 基金管理人应在规定时
间内答复并改正， 或就基金托管人的疑义进行解释或举证； 对基金托管人按照法
律法规、基金合同和托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，
基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应及时报告中国证监会， 同时
通知基金管理人限期纠正， 并将纠正结果报告中国证监会。 基金管 理人无正当理
由， 拒绝、 阻挠对方根据托管协议规定行使监督权， 或采取拖延、 欺诈等手段妨
碍对方进行有效监督， 情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的， 基金托管
人应报告中国证监会。
三 、 相 关 服务 机 构
（ 一 ） 基 金份 额 销售机构
1 、 直销 中 心： 长 信 基金管 理 有 限责任 公 司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号9 楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代 金融中心 9 楼
法定代表人：成善栋 联系人：王瑞英
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电话：021-61009916 传真：021-61009917
客户服务电话：400-700-5566 公司网站：www.cxfund.com.cn
2 、 场外 代 销机 构
（1 ）交通银 行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明 联系人：张宏革
电话：021-58781234 传真：021-58408483
客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com
（2 ）招商银 行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦
法定代表人：李建红 联系人：邓炯鹏
电话：0755-83198888 传真：0755-83195109
客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com
（3 ）平安银 行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路 1099 号 平安银行大厦
办公地址：深圳市深南中路 1099 号 平安银行大厦
法定代表人：孙建一 联系人：张莉
电话：0755-22166118 传真：0755-25841098
客户服务电话：95511-3 网址：bank.pingan.com
（4 ）长江证 券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
法定代表人：尤习贵 联系人：李良
电话：027-65799999 传真：027-85481900
客户服务电话：95579 或 4008-888-999 网址：www.95579.com
（5 ）光大证 券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰 联系人：刘晨
电话：021-22169999 传真：021-22169134
客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com
（6 ）国都证 券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层10 层
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法定代表人：王少华 联系人：李弢
电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389
客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com
（7 ）平安证 券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼（518048 ）
法定代表人：杨宇翔 联系人：周一涵
电话：0755-22626391 传真：0755-82400862
客户服务电话：95511 —8 网址：www.stock.pingan.com
（8 ）申万宏 源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号40 层
法定代表人：李梅 联系人：黄莹
电话：021-33389888 传真：021-33388224
客户服务电话：95523 或 4008895523 网址： www.swhysc.com
（9 ）兴业证 券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：浦东新区民生路 1199 弄 证大. 五道口 广场 1 号楼21 层
法定代表人：兰荣 联系人：夏中苏
电话：021-38565785
客户服务电话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn
（10 ）中国 银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
法定代表人：陈有安 联系人：宋明
电话：010-66568888 传真：010-66568990
客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn
（11 ）蚂蚁 （杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号1 幢202 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座6 楼
法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬
电话：0571-81137494 传真：4000-766-123
客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn
（12 ）上海 长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座16 层
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法定代表人：张跃伟 联系人：马良婷
电话：021-20691832 传真：021-20691861
客户服务电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com
（13 ）诺亚 正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼801
法定代表人：汪静波 联系人：徐诚
电话：021-38602377 传真：021-38509777
客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com
（14 ）上海 好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂 尔多斯国际大厦 903-906 室
法定代表人：杨文斌 联系人：苗汀
电话：021-58870011 传真：021-68596916
客户服务电话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com
（15 ）上海 天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 7 楼
法定代表人：其实 联系人：朱钰
电话：021-54509998 传真：021-64385308
客户服务电话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com
（16 ）上海 汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼
办公地址：上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼
法定代表人：冯修敏 联系人： 陈 云卉
电话：021-33323999-5611 传真：021-33323830
客户服务电话：4008202819 网址：www.chinapnr.com
（17 ）上海 联泰资产管理有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号3 层310 室
办公地址： 上海长宁区福泉北路 518 号8 座3 楼
法定代表人：燕斌
联系人：陈东
电话：021-52822063 传真：021-52975270
客户服务电话：400-046-6788 网址： www.66zichan.com
（18 ）上海 利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
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法定代表人：李兴春 联系人：徐鹏
电话：86-021-50583533 传真：86-021-50583633
客户服务电话：400-921-7755 网站：http://a.leadfund.com.cn/
（19 ）珠海 盈米财富管理有限公司
注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3451
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人：肖雯 联系人：钟琛
电话：020-89629012 传真：020-89629011
客户服务电话：020-89629066 网站：www.yingmi.cn
（20 ）北京 汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤
电话：18001102931 传真：010-62680827
客户服务电话：400-619-9059 网站：www.fundzone.cn
（21 ）深圳 前海微众银行股份有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋201 室（入驻深圳市前海商务秘书有
限公司）
办公地址：广东省深圳市南山区田厦金牛广场 A 座36 楼、37 楼
法定代表人： 顾敏 联系人：罗曦
电话：0755-89462447 传真：0755-86700688
客户服务电话：400-999-8877 网站：www.webank.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。
（ 二 ） 其 他相 关 机 构
信息类型 注 册 登 记机构 律 师 事 务所 会 计 师 事务所
名称
长信基金管理有限责
任公司
上海源泰律师事务所 毕马威华振会计师事务所
注册地址
中国（上海）自由贸
易试验区银城中路 68
号 9 楼
上海市浦东南路 256 号
华夏银行大厦 1405 室
北京东长安街 1 号东方 广
场东 2 座8 层
办公地址
上海市浦东新区银城
中路 68 号9 楼
上海市浦东南路 256 号
华夏银行大厦 1405 室
上海南京西路 1266 号恒
隆广场 50 楼
法定代表人 成善栋 廖海（负责人） 姚建华
联系电话 021-61009999 021-51150298 021-22122888
传真 021-61009800 021-51150398 021-62881889
联系人 孙红辉 廖海、刘佳
王国蓓（王国蓓、虞京京
为经办注册会计师）
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四 、 基 金 的名 称
长信 金葵纯债一年定期开放 债券型证券投资基金
五 、 基 金 的类 型
契约型
六 、基金的 投资目标
本基金为纯债基金， 以获取高于业绩比较基准的回报为目标， 追求每年较高
的绝对回报。
七 、基金的 投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国债、 央行票据、 金
融债、 地方政府债、 企业债、 公司债、 中期票据、 短期融资券、 超级短期融资 券、
资产支持证券、 次级债券、 债券回购、 银行存款 （包括协议存款、 定期存款及 其
他 银 行 存款） 、 货 币市场 工 具 、国债 期 货 及法律 法 规 或中国 证 监 会允许 基 金 投 资
的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不参与权证、 股票等权益类资产投资， 同时本基金不参与可转换债券
投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人 在履行适当
程序后， 可以将其纳入投资范围， 其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
基金的投资组合比例为： 投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但
在每次开放期前三个月、 开放期及开放期结束后三个月的期间内， 基金投资不受
上述比例限制； 开放期内， 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保
证金后， 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的5%；在非开放期，本基金不受该比例的限制。
八 、基金的 投资策略
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
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1、封闭期投资策略
（1 ）资产配置策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内， 通过对宏观经济运行状况、 国家货
币政策和财政政策、 国家产业政策及资本市场资金环境的研究， 积极把握宏观经
济发展趋势、 利率走势、 债券市场相对收益率、 券种的流动性以及信用水平， 优
化固定收益类金融工具的资产比例配置。 在有效控制风险的基础上， 适时调整组
合久期，以获得基金资产的稳定增值，提高基金总体收益率。
（2 ）类属配置策略
对于债券资产而言， 是信用债、 金融债和国债之间的比例配置。 当宏观经济
转向衰退周期， 企业信用风险将普遍提高， 此时降低信用债投资比例， 降低幅度
应该结合利差预期上升幅度 和持有期收益分析结果来进行确定。 相反， 当宏观经
济转向复苏， 企业信用风险普遍下降， 此时应该提高信用债投资比例， 提高幅度
应该结合利差预期下降幅度和持有期收益分析结果来进行确定。 此外， 还将考察
一些特殊因素对于信用债配置产生影响， 其中包括供给的节奏， 主要投资主体的
投资习惯， 以及替代资产的冲击等均对信用利差产生影响， 因此， 在中国市场分
析信用债投资机会， 不仅需要分析信用风险趋势， 还需要分析供需面和替代资产
的冲击等因素， 最后， 在预期的利差变动范围内， 进行持有期收益分析， 以确定
最佳的信用债投资比例和最佳的信用债持有结构。
（3 ）个券选择策略
本基金主要根据各品种的收益率、 流动性和信用风险等指标， 挑选被市场低
估的品种。在严控风险的前提下，获取稳定的收益。在确定债券组合久期之后，
本基金将通过对不同信用类别债券的收益率基差分析， 结合税收差异、 信用风险
分析、期权定价分析、利差分析以及交易所流动性分析，判断个券的投资价值，
以挑选风险收益相匹配的券种，建立具体的个券组合。
（4 ）骑乘策略
骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时， 也即相邻期限利差较大时， 可以买
入期限位于收益率曲线陡峭处的债券， 也即收益率水平处于相对高位的债券， 随
着持有期限的延长， 债券的剩余期限将会缩短， 从而此时债券的收益率水平将会
较投资期初有所下降， 通过债券的收益率的下滑， 进而获得资本利得收益。 骑乘
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策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度。 若收益率曲线较为陡峭， 则随着
债券剩余期限的缩短， 债券的收益率水平将会有较大下滑， 进而获得较高的资本
利得。
（5 ）息差策略
息差策略是指利用回购利率低于债券收益率的情形， 通过正回购将所获得资
金投资于债券的策略。息差策略实际上也就是杠杆放大策略，进行放大策略时，
必须考虑回购资金成本与债券收益率之间的关系， 只有当债券收益率高于回购资
金成本（即回购利率）时，息差策略才能取得正的收益。
（6 ）利差策略
利差策略是指对两个期限相近的债券的利差进行分析， 从而对利差水平的未
来走势做出判断， 进而相应地进行债券置换。 影响两期限相近债券的利差水平的
因素主要有息票因素、流动性因素及信用评级因素等。当预期利差水平缩小时，
可以买入收益率高的债券同时卖出收益率低的债券， 通过两债券利差的缩小获得
投资收益； 当预期利差水平扩大时， 可 以买入收益率低的债券同时卖出收益率高
的债券，通过两债券利差的扩大获得投资收益。
（7 ）资产支持证券的投资策略
资产支持证券是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产， 通过一定的结
构性安排，对资产中的风险与收益进行分离组合，进而转换成可以出售、流通，
并带有固定收入的证券的过程。 资产支持证券的定价受市场利率、 发行条款、 标
的资产的构成及质量、 提前偿还率等多种因素影响。 本基金将在基本面分析和债
券市场宏观分析的基础上， 对资产支持证券的交易结构风险、 信用风险、 提前偿
还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用 利差曲线策略、
预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。
（8 ）国债期货的投资策略
本基金通过对基本面和资金面的分析， 对国债市场走势做出判断， 以作为确
定国债期货的头寸方向和额度的依据。 当中长期经济高速增长， 通货膨胀压力浮
现， 央行政策趋于紧缩时， 本基金建立国债期货空单进行套期保值， 以规避利率
风险， 减少利率上升带来的亏损； 反之， 在经济增长趋于回落， 通货膨胀率下降 ，
甚至通货紧缩出现时，本基金通过建立国债期货多单，以获取更高的收益。
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2、开放期投资策略
开放期内， 本基金为保持较高的组合流动性， 方便 投资人安排投资， 在遵守
本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，
减小基金净值的波动。
九 、 基 金 的投 资 限 制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ） 本基金 投 资 于债券 资 产 的比例 不 低 于基金 资 产 的 80% ， 但 在每次 开 放
期前三个月、 开放期及开放期结束后三个月的期间内， 基金投资不受上述比例限
制； 开放期内， 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 现
金 或 者 到期日 在 一 年以内 的 政 府债券 的 投 资比例 不 低 于基金 资 产 净值的 5%，在
非开放期，本基金不受该比例的限制；
（2 ） 本基金 管 理 人管理 的 全 部基金 持 有 一家公 司 发 行的证 券 ， 不超过 该 证
券的10% ； 本基金持有一家公司发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10%；
（3 ） 本基金 投 资 于同一 原 始 权益人 的 各 类资产 支 持 证券的 比 例 ，不得 超 过
基金资产净值的 10%；
（4 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20%；
（5 ） 本基金 持 有 的同一( 指 同一信 用 级 别)资 产 支 持证券 的 比 例，不 得 超 过
该资产支持证券规模的 10%；
（6 ） 本基金 管 理 人管理 的 全 部基金 投 资 于同一 原 始 权益人 的 各 类资产 支 持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（7 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB) 的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8 ） 在任何 交 易 日日终 ， 持 有的买 入 国 债期货 合 约 价值， 不 得 超过基 金 资
产净值的 15%， 持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的
30%；
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（9 ） 在任何 交 易 日内交 易 （ 不包括 平 仓 ）的国 债 期 货合约 的 成 交金额 不 得
超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（10 ） 本基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买
入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）不低于基金资产的 80%；
（11 ） 本基金在封闭运作期间， 基金的总资产不得超过基金净资产的 200%；
在开放期内，基金的总资产不得超过基金净资产的 140%；
（12 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（13 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、 期货市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管
理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当
在10 个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
基 金 管 理人应 当 自 基金合 同 生 效之日 起 6 个月 内 使 基金的 投 资 组合比 例 符
合基金合同的有关约定。 期间， 基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的
约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于 本基金， 则本基金投资不再受相关
限制，但需提前公告，不需要再经基金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1 ）承销证券；
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承担无限责任的投资；
（4 ）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份
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额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并履行
信息披露义务。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以
上的独立董事通过，基金管理人董事会至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述 限制， 如适用于本基金， 则本基金投资不再受
相关限制。
十、基金的 业 绩 比 较 基准
中证综合债指数收益率
本基金选择 中证综合债指数收益率 作为业绩比较基准的原因如下：
中证综合债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间和交易所市场国债、
金融债、 企业债、 央票及短融整体走势的跨市场债券指数， 其选样是在中证全债
指数样本的基础上， 增加了央行票据、 短期融资券以及一年期以下的国债、 金融
债 和 企 业 债 。 该 指 数 的 推 出 旨 在 更 全 面 地 反 映 我 国 债 券 市 场 的 整 体 价 格 变 动 趋
势，为债券投资者提供更切合的市场基准，适合作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出， 或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时， 本基
金管理人在与基金托管人协商一致， 并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准
并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。
十一、 基 金的 风 险 收 益特 征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的较低风险品种， 其预期风险与
收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
十 二 、 基 金投 资 组 合 报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人 招商银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2017 年 2 月复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
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虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2016 年 12 月 31 日（摘自本基金 2016 年 4
季报） ，本报告中所列财务数据未经审计。
（ 一 ） 报 告期 末 基 金 资产 组 合 情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 737,506,875.80 74.50
其中：债券 737,506,875.80 74.50
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 226,230,810.65 22.85
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,756,682.76 0.28
8 其他资产 23,449,528.23 2.37
9 合计 989,943,897.44
100.00
注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
（ 二 ） 报 告期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
1 、 报 告 期末 按 行 业 分类 的 境 内 股票 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有股票。
2 、 报 告 期末 按 行 业 分类 的 沪 港 通投 资 股 票 投资 组 合
本基金本报告期末未持有股票。
（ 三 ） 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有股票。
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（ 四 ） 报 告期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 707,443,875.80 71.54
5 企业短期融资券 30,063,000.00 3.04
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 737,506,875.80 74.58
（ 五 ） 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
序号 债券代码 债券名称
数量
（张）
公允价值( 元)
占基金资产净值
比例（% ）
1 1480483 14 天门债 500,000 53,800,000.00 5.44
2 1480235 14 潜江城投 债 500,000 53,795,000.00 5.44
3 1480189 14 张家界经 投债 500,000 53,705,000.00 5.43
4 1580013 15 德宏债 500,000 52,690,000.00 5.33
5 1180074 11 高密国投 债 500,000 51,965,000.00 5.25
（六）报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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（八）报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
本基金 本报告期末未持有权证。
（九）报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明
1 、 本 期 国债 期 货 投 资政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
2 、 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 持 仓 和 损益 明 细
本基金本报告期末未投资国债期货。
3 、 本 期 国债 期 货 投 资评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
（ 十 ） 投 资组 合 报 告 附注
1 、 报 告 期内 本 基 金 投资 的 前 十 名证 券 的 发 行主 体 未 出 现被 监 管 部 门立 案 调
查 ， 或 在 报告 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴 责 、处 罚 的 情 形。
2 、 本 基 金本 报 告 期 末未 投 资 股 票， 不 存 在 投资 的 前 十 名股 票 超 出 基金 合 同
规 定 的 备 选股 票 库 的 情形 。
3 、 其 他 资产 构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 9,047.89
2 应收证券清算款 2,900.00
3 应收股利 -
4 应收利息 23,437,580.34
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 23,449,528.23
4 、 报 告 期末 持 有 的 处于 转 股 期 的可 转 换 债 券明 细
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报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5 、 报 告 期末 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末未持有股票。
6 、 投 资 组合 报 告 附 注的 其 他 文 字描 述 部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
十三、 基 金的 业 绩 部 分
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产 ，
但不保证基金一定盈利 ， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险 ，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
2016 年4 季度基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较：
阶段
( 长信金葵纯
债一年定开债
券A)
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
2016 年1 月27
日至2016 年3
月31日
1.17% 0.08% 0.88% 0.05% 0.29% 0.03%
2016 年4 月1 日
至2016 年6 月
30日
1.32% 0.07% 0.41% 0.05% 0.91% 0.02%
2016 年7 月1 日
至2016 年9 月
30日
2.39% 0.04% 1.96% 0.04% 0.43% 0.00%
2016 年10月1
日至2016 年12
月31日
-1.32% 0.10% -1.41% 0.12% 0.09% -0.02%
阶段
( 长信金葵纯
债一年定开债
券C)
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
2016 年1 月27 1.10% 0.08% 0.88% 0.05% 0.22% 0.03%
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日至2016 年3
月31日
2016 年4 月1 日
至2016 年6 月
30日
1.23% 0.07% 0.41% 0.05% 0.82% 0.02%
2016 年7 月1 日
至2016 年9 月
30日
2.29% 0.04% 1.96% 0.04% 0.33% 0.00%
2016 年10月1
日至2016 年12
月31日
-1.42% 0.10% -1.41% 0.12% -0.01% -0.02%
自合同生效之日（2016 年 1 月 27 日）至 2016 年 12 月 31 日期 间，本基金
份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比：
长 信 金 葵纯债 一 年 定开债 券 A 自基 金 合 同生效 以 来 基金累 计 净 值增长 率 变
动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
长 信 金 葵纯债 一 年 定开债 券 C 自基 金 合 同生效 以 来 基金累 计 净 值增长 率 变
动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较
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注：1 、本基 金基金合同生效日为 2016 年1 月27 日，基金合同生效日至本报告期末，本基
金运作时间未满一年。图示日期为 2016 年1 月27 日至2016 年 12 月 31 日。
2 、按基金合 同规定，本基金自合同生效日起 6 个月内为建仓期，报告期末已完成建仓
但报告期末距建仓结束不满一年； 建仓期结束时， 本基金的各项投资比例已符合基金合同的
约定。
十 四 、 费用 概况
（ 一 ） 基 金费 用 的 种 类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金销售服务费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
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9、 证券账户开户费用、银行账户维护费用；
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
（ 二 ） 基 金费 用 计 提 方法 、 计 提 标准 和 支 付 方式
1、基金管理人的管理费
本 基 金 的 管理 费 按 前 一日 基 金 资 产净 值 的 0.7% 年 费 率 计提 。 基 金 管理 费 的
计算方法如下：
H＝ E×0.7%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人与基
金托管人双方核对无误后， 基金托管人按照 与基金管理人协商一致的方式 于次月
首日起 2 个工作日内从基金财 产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管费
本 基 金 的 托管 费 按 前 一日 基 金 资 产净 值 的 0.2% 的 年 费 率计 提 。 基 金托 管 费
的计算方法如下：
H＝ E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人与基
金托管人双方核对无误后， 基金托管人按照 与基金管理人协商一致的方式 于次月
首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 休息日或不可
抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付 。
3、基金销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率
为 0.4% 。本 基 金 销售服 务 费 将专门 用 于 本基金 的 销 售与基 金 份 额持有 人 服 务 。
销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法
如下：
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H＝E×0.4%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 由基金管理人
与基金托管人双方核对无误后， 基金托管人按照 与基金管理人协商一致的方式 于
次月首日起 2 个工作日内从基金财产中支付到指定账户。 基金销售服务费由登记
机构代收， 登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。 若遇法定节
假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
上述 “ （一） 基金费用的种类 ”中第4－10 项费用， 根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
4 、 证 券账户 开 户 费用： 证 券 账户开 户 费 经基金 管 理 人与基 金 托 管人核 对 无
误后， 自产品成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付， 如基金财产余额不
足 支 付 该开户 费 用 ，由基 金 管 理人于 产 品 成立一 个 月 后的 5 个 工作 日 内 进行垫
付，基金托管人不承担垫付开户费用义务。
（ 三 ） 不 列入 基 金 费 用的 项 目
下列费用不列入基金费用：
1 、 基 金管理 人 和 基金托 管 人 因未履 行 或 未完全 履 行 义务导 致 的 费用支 出 或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》 生效前所发生的信息披露费、 律师费和会计师费以及其他相
关费用；
4 、 其 他根据 相 关 法律法 规 及 中国证 监 会 的有关 规 定 不得列 入 基 金费用 的 项
目。
（ 四 ） 费 用调 整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。
调高基金管理费率、 基金托管费率或基金销售服务费率等费率， 须召开基金
份额持有人大会审议； 调低基金管理费率、 基金托管费率或基金销售服务费率等
费率，无须召开基金份额持有人大会。
长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书
基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登
公告。
（ 五 ） 基 金税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
基金财产投资的相关税收， 由基金份额持有人承担， 基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十五、 对 招募 说 明 书 更新 部 分 的 说明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作
管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求，并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动，
对本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人”部分，对主要人员情况及员工情况进行了更新；
2 、 在 “四、 基 金 托管人 ” 部 分，更 新 了 基金托 管 人 的基本 情 况 和业务 经 营
情况有关资料；
3、 在“五、相关服务机构”部分， 更新了代销机构信息 等信息；
4 、 在 “十一 、 基 金投资 组 合 报告 、 十 二 、基金 的 业 绩 ”部 分 ， 更新了 相应
内容；
5、 在“二十三、基金份额持有人服务” 部分，更新了相应的信息；
6 、 在 “二十 四 、 其他应 披 露 事项” 部分，披露 了 本 次更新 以 来 涉及本 基 金
的相关公告事项。
长 信 基 金 管理 有 限 责 任公 司
二 〇一七 年三 月 十一日
