建 信 中 证 500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 摘 要
2017 年第 1 号
基 金 管 理 人 ： 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司
二零一七年三月建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
【 重 要 提 示 】
本基金经中国证券监督管理委员会2013 年4 月27 日证监许可[2013]615 号
文核准募集。 本基金的基金合同于 2014 年1 月27 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金
合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写 ， 并 经 中 国 证 监 会 核 准 ， 但 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募
集 的 核 准 ， 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 保 证 ， 也 不 表
明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投 资 者 在 投 资 本 基 金 前 ， 需 充 分 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 ， 并 承 担 基 金 投 资 中 出
现 的 各 类 风 险 ， 包 括 ： 因 整 体 政 治 、 经 济 、 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影
响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 ， 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 ， 由 于 基 金 投 资 人 连 续
大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险 ， 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 基
金 管 理 风 险 ， 本 基 金 的 特 定 风 险 等 。 投 资 者 在 进 行 投 资 决 策 前 ， 请 仔 细 阅 读 本
基金的 《招募说明书》 及 《基金合同》 ，了解本基金的风险收益特征，并根据 自
身 的 投 资 目 的 、 投 资 期 限 、 投 资 经 验 、 资 产 状 况 等 判 断 本 基 金 是 否 和 自 身 的 风
险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩
并不构成新基金业绩表现的保证。
基 金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依
基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 ， 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 ， 其 持
有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照 《基金法》 、
《运作办法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了
解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2017 年1 月26 日，有关财务数据和净值表
现截止日为 2016 年 12 月 31 日 （财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金
托管人复核。
建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
一 、 基金管理人
（ 一 ） 基 金 管 理 人 概 况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
设立日期：2005 年 9 月 19 日
法定代表人：许会斌
联系人：郭雅莉
电话：010-66228888
注册资本：人民币 2 亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158 号文 批准设
立。公司的股权结构如下：
股东名称 股权比例
中国建设银行股份有限公司 65%
美国信安金融服务公司 25%
中国华电集团资本控股有限公司 10%
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资
者 的 利 益 。 股 东 会 为 公 司 权 力 机 构 ， 由 全 体 股 东 组 成 ， 决 定 公 司 的 经 营 方 针 以
及 选 举 和 更 换 董 事 、 监 事 等 事 宜 。 公 司 章 程 中 明 确 公 司 股 东 通 过 股 东 会 依 法 行
使 权 利 ， 不 以 任 何 形 式 直 接 或 者 间 接 干 预 公 司 的 经 营 管 理 和 基 金 资 产 的 投 资 运
作。
董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会
由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使 《公
司法》 规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营
管理人员的监督和奖惩权。
公司设监 事会，由 6 名 监事组成，其中包括 3 名职工代表监事。监事会向股建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。
（ 二 ） 主 要 人 员 情 况
1、 董 事 会成 员
许 会 斌 先 生 ， 董 事 长 。2015 年 3 月 起 任 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 董 事
长。自 2011 年 3 月至 2015 年 3 月出任中国建设银行批发业务总监；自 2006 年
5 月至 2011 年 3 月任中国建设银行河南省分行行长；自 1994 年 5 月至 2006 年 5
月 历 任 中 国 建 设 银 行 筹 资 储 备 部 副 主 任 ， 零 售 业 务 部 副 总 经 理 ， 个 人 银 行 部 副
总 经 理 ， 营 业 部 主 要 负 责 人 、 总 经 理 ， 个 人 银 行 业 务 部 总 经 理 ， 个 人 银 行 业 务
委 员 会 副 主 任 ， 个 人 金 融 部 总 经 理 。 许 先 生 是 高 级 经 济 师 ， 并 是 国 务 院 特 殊 津
贴获得者，曾荣获中国建设银行突出贡献奖、河南省五一劳动奖章等奖项。
1983 年辽宁财经学院基建财务与信用专业大学本科毕业。
孙志晨先生，董事。现任建信基金管理有限责任公司总裁，兼建信资本管
理公司董事长。1985 年获东北财经大学经济学学士学位，2006 年获长江商学院
EMBA 。 历 任 中 国 建 设 银 行 筹 资 部 证 券 处 副 处 长 ， 中 国 建 设 银 行 筹 资 部 、 零 售
业务部证券处处长，中国建设银行个人银行业务部副总经理。
曹 伟 先生 ， 董 事 ，现 任 中 国 建设 银 行 个 人存 款 与 投 资部 副 总 经 理。1990 年
获 北 京 师 范 大 学 中 文 系 硕 士 学 位 。 历 任 中 国 建 设 银 行 北 京 分 行 储 蓄 证 券 部 副 总
经 理 、 北 京 分 行 安 华 支 行 副 行 长 、 北 京 分 行 西 四 支 行 副 行 长 、 北 京 分 行 朝 阳 支
行 行 长 、 北 京 分 行 个 人 银 行 部 总 经 理 、 中 国 建 设 银 行 个 人 存 款 与 投 资 部 总 经 理
助理。
张 维 义先 生 ， 董 事， 现 任 信 安北 亚 地 区 副总 裁 。1990 年 毕 业 于伦 敦 政 治 经
济学院，获经济学学士学位，2012 年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA 工商 管
理 学 硕 士 。 历 任 新 加 坡 公 共 服 务 委 员 会 副 处 长 ， 新 加 坡 电 信 国 际 有 限 公 司 业 务
发展总监，信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国保诚集团 （马来西亚） 资
产管理公司首席执行官，宏利金融全球副总裁，宏利资产管理公司 （台湾） 首席
执行官和执行董事。
袁 时 奋先 生 ， 董 事， 现 任 信 安国 际 （ 亚 洲） 区 域 副 总裁 。1981 年毕业于美
国 阿 而 比 学 院 。 历 任 香 港 汇 丰 银 行 投 资 银 行 部 副 经 理 ， 加 拿 大 丰 业 银 行 资 本 市
场 部 高 级 经 理 ， 香 港 铁 路 公 司 库 务 部 助 理 司 库 ， 香 港 置 地 集 团 库 务 部 司 库 ， 香建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
港赛马会副集团司库，信安国际有限公司大中华区首席营运官。
殷 红 军 先 生 ， 董 事 ， 现 任 中 国 华 电 融 资 租 赁 有 限 公 司 董 事 长 兼 总 经 理 。
1998 年 毕业 于 首 都经济 贸 易 大学数 量 经 济学专 业 ， 获硕士 学 位 。历任 中 国 电 力
财 务 有 限 公 司 债 券 基 金 部 项 目 经 理 、 华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 投 资 咨 询 部 副 经 理
（主持工作） 、中国华电集团公司改制重组办公室副处长、体制改革处处长、政
策与法律事务部政策研究处处长、中国华电集团资本控股有限公司副总经理。
李全先生，独立董事，现任新华资产管理股份有限公司董事总经理。1985
年 毕 业 于中国 人 民 大学财 政 金 融学院 ，1988 年 毕 业 于中国 人 民 银行研 究 生 部 。
历 任 中 国 人 民 银 行 总 行 和 中 国 农 村 信 托 投 资 公 司 职 员 、 正 大 国 际 财 务 有 限 公 司
总经理助理/ 资 金 部 总 经 理 ， 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 ， 新 华 资 产 管 理 股
份有限公司总经理。
王建国先生，独立董事，曾任大新人寿保险有限公司首席行政员，中银保
诚 退 休 金信托 管 理 有限公 司 董 事，英 国 保 诚保险 有 限 公司首 席 行 政员， 美国国
际保险集团亚太区资深副总裁，美国友邦保险 （加拿大） 有限公司总裁兼首席行
政员等。1989 年获 Pacific Southern University 工商管理硕士学位。
伏军先生，独立董事，法学博士，现任对外经济贸易大学法 学 院 教 授 ， 兼
任 中 国 法 学 会 国 际 经 济 法 学 研 究 会 常 务 理 事 、 副 秘 书 长 、 中 国 国 际 金 融 法 专 业
委员会副主任。
2、 监 事 会成 员
王雪玲女士，监事会主席。毕业于清华大学经济管理学院高级工商管理人
员 工 商 管 理 专 业 ， 高 级 经 济 师 。 历 任 中 国 建 设 银 行 山 东 省 分 行 计 划 处 职 员 ； 中
国 建 设 银 行 新 疆 区 分 行 计 划 处 、 信 贷 处 、 风 险 处 和 人 力 部 等 副 处 长 、 处 长 、 行
长助理、副行长；中国建设银行总行机构业务部副总经理。2015 年 10 月起任公
司监事会主席。
方蓉敏女士，监事，现任信安国际 （亚洲） 有限公司亚洲区首席律师。曾任
英 国 保 诚 集 团 新 市 场 发 展 区 域 总 监 和 美 国 国 际 集 团 全 球 意 外 及 健 康 保 险 副 总 裁
等职务。方女士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰
和威尔斯以及香港地区律师从业资格。
李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
司机构与战略研究部总经理。1992 年获北京工业大学工业会计专业学士，
2009 年 获中 央 财 经大学 会 计 专业硕 士 。 历任北 京 北 奥有限 公 司 ，中进 会 计 师 事
务 所 ， 中 瑞 华 恒 信 会 计 师 事 务 所 ， 中 国 华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 计 划 财 务 部 经 理
助理、副经理，中国华电集团资本控股 （华电财务公司） 计划财务部经理，中国
华 电 集 团 财 务 有 限 公 司 财 务 部 经 理 ， 中 国 华 电 集 团 资 本 控 股 有 限 公 司 企 业 融 资
部经理。
严冰女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司人力资源部副总经
理。2003 年 7 月毕业于中国人民大学行政管理专业，获硕士学位。曾任安永华
明会计师事务所人力资源部人力资源专员。2005 年 8 月加入建信基金管理公
司，历任人力资源管理专员、主管、部门总经理助理、副总经理。
刘颖女士，职工监事，现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部副总经
理, 英国 特许 公 认会 计师 公 会（ACCA ） 资 深会 员 。1997 年 毕业 于中 国 人民 大学
会计系, 获 学 士 学 位 ；2010 年毕 业 于 香 港 中 文 大 学, 获 工 商 管 理 硕 士 学 位 。 曾 任
毕 马 威 华 振 会 计 师 事 务 所 高 级 审 计 师 、 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 运 营 部 高 级
经理。2006 年 12 月至今任职于建信基金管理有限责任公司监察稽核部。
安 晔 先 生 ， 职 工 监 事 ， 现 任 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 信 息 技 术 部 总 经
理。1995 年 毕 业 于北京 工 业 大学计 算 机 应用系 ， 获 得学士 学 位 。历任 中 国 建 设
银 行 北 京 分 行 信 息 技 术 部 ， 中 国 建 设 银 行 信 息 技 术 管 理 部 北 京 开 发 中 心 项 目 经
理 、 代 处 长 ， 建 信 基 金 管 理 公 司 基 金 运 营 部 总 监 助 理 、 副 总 监 ， 信 息 技 术 部 执
行总监、总监。
3、 公 司 高管 人 员
孙志晨先生，总裁（简历请参 见董事会成员）。
曲寅军先生，副总裁，硕士。1999 年 7 月加入中国建设银行总行，历任审
计 部 科 员 、 副 主 任 科 员 、 团 委 主 任 科 员 、 重 组 改 制 办 公 室 高 级 副 经 理 、 行 长 办
公室高级副经理；2005 年 9 月起就职于建信基金管理公司，历任董事会秘书兼
综 合 管 理部总 监 、 投资管 理 部 副总监 、 专 户投资 部 总 监和首 席 战 略官；2013 年
8 月至 2015 年 7 月， 任我公司控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、总
经理。2015 年 8 月 6 日起任我公司副总裁，并专任建信资本管理有限责任公司
董事、总经理。 建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
张威威先生，副总裁，硕士。1997 年 7 月加入中国建设银行辽宁省分行，
从事个人零售业务，2001 年 1 月加入中国建设银行总行个人金融部，从事证券
基金销售业务，任高级副经理；2005 年 9 月加入建信基金管理公司，一直从事
基金销售管理工作，历任市场营销部副总监 （主持工作） 、总监、公司首席市场
官等职务。2015 年 8 月 6 日起任我公司副总裁。
吴曙明先生，副总裁，硕士。1992 年 7 月至 1996 年 8 月在湖南省物资贸易
总公司工作；1999 年 7 月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机构
部、机构业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任科
员、机构业务部高级副经理等职；2006 年 3 月加入我公司，担任董事会秘书，
并兼任综合管理部总经理。2015 年 8 月 6 日起任我公司督察长，2016 年 12 月
23 日起任我公司副总裁。
吴灵玲女士，副总裁，硕士。1996 年 7 月至 1998 年 9 月在福建省东海经贸
股份有限公司工作；2001 年 7 月加入中国建设银行总行人力资源部，历任副主
任科员、业务经理、高级经理助理；2005 年 9 月加入建信基金管理公司，历任
人力资源部总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经
理。2016 年 12 月 23 日起任我公司副总裁。
4、督察长
吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。
5、 本 基 金基 金 经 理
叶 乐 天 先 生 ， 金 融 工 程 及 指 数 投 资 部 总 经 理 助 理 ， 硕 士 。2008 年 5 月至
2011 年 9 月就职于中国国际金融有限公司，历任市场风险管理分析员、量化分
析经理，从事风险模型、量化研究与投资。2011 年 9 月 加入建信基金管理有限
责任公司，2012 年 3 月 21 日至 2016 年 7 月 20 日任 上证社会责任交易型开放式
指数证券投资基金及其联接基金基金经理；2013 年 3 月 28 日起任建信央视财经
50 指数分级发起式证券投资基金基金经理；2014 年 1 月 27 日起任建信中证 500
指数增强型证券投资基金基金经理；2015 年 8 月 26 日 起任建信精工制造指数增
强型证券投资基金基金经理；2016 年 8 月 9 日起任建信多因子量化股票型证券
投资基金基金经理。
6、 投 资 决策 委 员 会 成员
孙志晨先生，总裁。 建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。
钟敬棣先生，固定收益投资部首席固定收益投资官。
李菁，固定收益投资部总经理
姚锦女士，权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师。
顾中汉先生，权益投资部总经理。
许杰先生，权益投资部副总经理。
7、 上 述 人员 之 间 均 不存 在 近 亲 属关 系 。
二 、 基金托管人
（ 一 ） 基 金 托 管 人 基本情况
名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）
住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人：李庆萍
成立时间：1987 年 4 月 7 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：489.35 亿元人民币
存续期间：持续经营
批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125 号
联系人：中信银行资产托管部
联系电话：4006800000
传真：010-85230024
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
经 营 范 围 ： 吸 收 公 众 存 款 ； 发 放 短 期 、 中 期 和 长 期 贷 款 ； 办 理 国 内 外 结
算 ； 办 理 票 据 承 兑 与 贴 现 ； 发 行 金 融 债 券 ； 代 理 发 行 、 代 理 兑 付 、 承 销 政 府 债
券 ； 买 卖 政 府 债 券 、 金 融 债 券 ； 从 事 同 业 拆 借 ； 买 卖 、 代 理 买 卖 外 汇 ； 从 事 银建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
行 卡 业 务 ； 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 ； 代 理 收 付 款 项 ； 提 供 保 管 箱 服 务 ； 结 汇 、
售 汇 业 务 ； 代 理 开 放 式 基 金 业 务 ； 办 理 黄 金 业 务 ； 黄 金 进 出 口 ； 开 展 证 券 投 资
基 金 、 企 业 年 金 基 金 、 保 险 资 金 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 托 管 业 务 ； 经 国 务 院 银
行 业 监 督管理 机 构 批准的 其 他 业务； 保 险 兼业代 理 业 务（有 效 期 至 2017 年 09
月 08 日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动。）
中信银行 （601998.SH 、0998.HK ） 成立于 1987 年，原名中信实业银行，是
中 国 改 革 开 放 中 最 早 成 立 的 新 兴 商 业 银 行 之 一 ， 是 中 国 最 早 参 与 国 内 外 金 融 市
场 融 资 的 商 业 银 行 ， 并 以 屡 创 中 国 现 代 金 融 史 上 多 个 第 一 而 蜚 声 海 内 外 。 伴 随
中 国 经 济 的 快 速 发 展 ， 中 信 实 业 银 行 在 中 国 金 融 市 场 改 革 的 大 潮 中 逐 渐 成 长 壮
大，于 2005 年 8 月， 正式更名“中信银行”。2006 年 12 月，以中国中信集团
和中信国际金融控股有限公司为股东，正式成立中信银行股份有限公司。同
年，成功引进战略投资者，与欧洲领先的西班牙对外银行 （BBV A ） 建立了优势
互补的战略合作关系。2007 年 4 月 27 日， 中信银行在上海交易所和香港联合交
易 所 成 功 同 步 上 市 。2009 年 ， 中 信 银 行 成 功 收 购 中 信 国 际 金 融 控 股 有 限 公 司
（简称：中信国金） 70.32% 股权。经过近三十年的发展，中信银行已成为国内资
本 实 力 最 雄 厚 的 商 业 银 行 之 一 ， 是 一 家 快 速 增 长 并 具 有 强 大 综 合 竞 争 力 的 全 国
性商业银行。
2009 年 ， 中 信 银 行 通 过 了 美 国SAS70 内 部 控 制 审 订 并 获 得 无 保 留 意 见 的
SAS70 审 订 报 告 ， 表 明 了 独 立 公 正 第 三 方 对 中 信 银 行 托 管 服 务 运 作 流 程 的 风险
管理和内部控制的健全有效性全面认可。
（二）主 要 人 员 情 况
孙德顺先生，中信银行执行董事、行长。孙先生自 2016 年 7 月 20 日起任本
行行长。孙先生同时担任中信银行（国际）董事长。此前，孙先生于 2014 年 5
月至 2016 年 7 月任本行常务副行长；2014 年 3 月起任本行执行董事；2011 年
12 月至 2014 年 5 月任 本行副行长，2011 年 10 月起任本行党委副书记；2010 年
1 月至 2011 年 10 月 任交通银行北京管理部副总裁兼交通银行北京市分行党委书
记、行长；2005 年 12 月至 2009 年 12 月 任交通银行北京市分行党委书记、 行
长；1984 年 5 月至 2005 年 11 月在中国工商银行海淀区办事处、海淀区支行、建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
北京分行、数据中心 （北京） 等单位工作，期间，1995 年 12 月至 2005 年 11 月
任中国工商银行北京分行行长助理、副行长，1999 年 1 月至 2004 年 4 月曾兼任
中国工商银行数据中心 （北京） 总经理；1981 年 4 月至 1984 年 5 月就职于中国
人 民 银 行 。 孙 先 生 拥 有 三 十 多 年 的 中 国 银 行 业 从 业 经 验 。 孙 先 生 毕 业 于 东 北 财
经大学，获经济学硕士学位。
张强先生，中信银行副行长，分管托管业务。张先生自 2010 年 3 月 起任本
行副行长。此前，张先生于 2006 年 4 月至 2010 年 3 月任 本行行长助理、党委委
员，期间，2006 年 4 月至 2007 年 3 月曾 兼任总行公司银行部总经理。张先生
2000 年 1 月至 2006 年 4 月任 本行总行营业部副总经理、常务副总经理和总经
理；1990 年 9 月至 2000 年 1 月先后在本行信贷部、济南分行和青岛分行工作，
曾任总行信贷部副总经理、总经理、分行副行长和行长。自 1990 年 9 月至今，
张 先 生 一 直 为 本 行 服 务 ， 在 中 国 银 行 业 拥 有 近 三 十 年 从 业 经 历 。 张 先 生 为 高 级
经济师，先后于中南财经大学 （现中南财经政法大学） 、辽宁大学获得经济学学
士学位、金融学硕士学位。
杨洪先生，现任中信银行资产托管部总经理，硕士研究生学历，高级经济
师 ， 教 授 级 注 册 咨 询 师 。 先 后 毕 业 于 四 川 大 学 和 北 京 大 学 工 商 管 理 学 院 。 曾 供
职 于 中 国人民 银 行 四川省 分 行 、中国 工 商 银行四 川 省 分行。1997 年加 入 中 信 银
行 ， 相 继 任 中 信 银 行 成 都 分 行 信 贷 部 总 经 理 、 支 行 行 长 ， 总 行 零 售 银 行 部 总 经
理助理兼市场营销部总经理、贵宾理财部总经理、中信银行贵阳分行党委书
记、行长，总行行政管理部总经理。
（三）基 金 托 管 业 务 经 营 情 况
2004 年 8 月 18 日，中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监
督 管 理 委 员 会 批 准 ， 取 得 基 金 托 管 人 资 格 。 中 信 银 行 本 着 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽
责”的原则，切实履行托管人职责。
截至 2016 年末，中信银行已托管 119 只公开募集证券投资基金，以及证券
公 司 资 产 管 理 产 品 、 信 托 产 品 、 企 业 年 金 、 股 权 基 金 、QDII 等其他托管资产，
托管总规模达到 6.57 万亿元人民币。 建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
三、相关服务机构
（ 一 ） 基 金 份 额 发 售 机 构
1 、 直销机构
本基金直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。
（1）直销柜台
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
法定代表人：许会斌
联系人：郭雅莉
电话：010-66228800
（2）网上交易平台
投资者可以通过本公司网上交易平台办理基金的认购、申购、赎回、定
期 投 资 等 业 务 ， 具 体 业 务 办 理 情 况 及 业 务 规 则 请 登 录 本 公 司 网 站 查 询 。 本 公 司
网址：www.ccbfund.cn 。
2 、 代销机构
（1）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区金融大街 25 号
法定代表人：王洪章
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
（2）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人：李庆萍
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com 建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
（3）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：周慕冰
客户服务电话：95599
公司网址：www.abchina.com
（4）交通银行股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：胡怀邦
客服电话：95559
网址：www.95559.com.cn
（5）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人：洪琦
传真：010-83914283
客户服务电话：95568
公司网站：www.cmbc.com.cn
（6）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268
法定代表人：兰荣
客户服务电话：4008888123
网址：www.xyzq.com.cn
（7）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元
法定代表人：薛峰
客户服务电话: 4006788887
网址：www.zlfund.cn ，www.jjmmw.com
（8）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室 建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
法定代表人：陈柏青
客户服务电话: 4000766123
网址：www.fund123.cn
（9）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
法定代表人：杨文斌
客户服务电话: 400-700-9665
网址：www.howbuy.com
（10）上海天天基金销售有限公司概况
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人：其实
客户服务电话: 4001818188
网址：www.1234567.com.cn
（11 ）和讯信息科技有限公司概况
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
客户服务电话: 4009200022
（12）浙江同花顺基金销售有限公司概况
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
法定代表人：凌顺平
客户服务电话：400-877-3772
网址：www.5ifund.com
(13) 北京 晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
法定代表人：蒋煜
客户服务电话：4008188866
网址：www.shengshiview.com
(14) 北京 恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
法定代表人：梁越
客户服务电话：4007868868
网址：www.chtfund.com
(15) 上海 汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
法定代表人：张皛
客户服务电话：400-820-2819
网址：www.chinapnr.com
(16) 北京 微动利投资管理有限公司
注册地址：北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
法定代表人： 梁洪军
客户服务电话：400-819-6665
网址：http://www.buyforyou.com.cn
(17) 上海陆 金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代表人：郭坚
客户服务电话：400-821-9031
网址： www.lufunds.com /
(18) 北京 乐融多源投资咨询有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603
法定代表人：董浩
客户服务电话：400-068-1176
网址： www.jimufund.com/
(19) 深圳 富济财富管理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路 1 号 A 栋 201 室
法定代表人：刘鹏宇齐小贺
客户服务电话：0755-83999913
网址： www.jinqianwo.cn/
(20) 珠海 盈米财富管理有限公司 建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
法定代表人：肖雯
客户服务热线：020-89629066
网址：http://www.yingmi.cn/
(21) 诺亚 正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
法定代表人：汪静波
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com/
（22）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人： 丁学东
客户服务热线：400-910-1166
网址：www.cicc.com.cn
（23）北京汇成基金销售有限公司
地址：北京市 海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人：王伟刚
客户服务热线：010-56282140
网址：www.fundzoe.cn
（24）天津国美基金销售有限公司
地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 19 层
法定代表人：丁东华
客户服务热线：400-111-0889
网址：www.gomefund.com
（25）上海利得基金销售有限公司
地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人：沈继伟
客户服务热线：400-033-7933
网址：www.leadbank.com.cn
建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
（26）上海万得投资顾问有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
法定代表人： 王廷富
客户服务热线：400-821-0203
网址：www.windmoney.com.cn
（27）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
法定代表人：张彦
客户服务热线：400-166-1188
网址：http://www.jrj.com.cn/
（28）大泰金石基金销售有限公司
地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
法定代表人：袁顾明
客户服务热线：400-928-2266
网址：https://www.dtfunds.com
（29）北京植信基金销售有限公司
客户服务电话: 4006-802-123
网址：www.zhixin-inv.com
（30）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
客服热线：4008866338
网址：stock.pingan.com
（31）上海长量基金销售投资顾问有限公司
地址：上海浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人 ：张跃伟
电话：400-820-2899
网址：http://www.erichfund.com/websiteII/html/index.html
（32）中信期货有限公司 建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 （二期） 北座 13 层 1301-1305、
14 层
法定代表人：张皓
客服电话：400 9908 826
网址：http://www.citicsf.com
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 要 求 ， 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理
销售本基金，并及时公告。
（ 二 ） 登 记 机 构
名称：建信基金管理有限责任公司
住所： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
法定代表人： 许会斌
联系人：郑文广
电话：010-66228888
（ 三 ） 出 具 法 律 意 见 书 的 律 师 事 务 所
名称：北京德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦B 座 12 层
负责人：王丽
联系人： 刘焕志
电话：010－52682888
传真：010－52682999
经办律师： 徐建军、刘焕志
（ 四 ） 审 计 基 金 资 产 的 会 计 师 事 务 所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
执行事务合伙人：李丹
联系人：陈熹 建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
联系电话：021-23238888
传真：021-23238888
经办注册会计师：许康玮
陈熹
四 、基金的名称
建信中证500 指数增强型证券投资基金。
五、基金 的 类型
股票 型证券投资基金。
六、基金的投资目标
本 基 金 为 股 票 型 指 数 增 强 基 金 ， 在 对 标 的 指 数 进 行 有 效 跟 踪 的 被 动 投 资 基
础上，结合增强型的主动投资，力争获取高于标的指数的投资收益。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票 （包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、货
币 市 场 工 具 、 权 证 、 股 指 期 货 、 资 产 支 持 证 券 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许
基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 如法律法规或监
管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ， 可 以 将 其
纳入投资范围。
本 基金的投资组合比例为：本基金持有的股票市值和买入、卖出期货合约
价值，合计 （轧差计算） 占基金资产的比例为不低于 90％，其中投资于中证 500建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 占 非 现 金 基 金 资 产 的 比 例 不 低 于 80% ；现 金 或 到 期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。本基金投资股指期货以套
期 保 值 为 目 的 ， 股 指 期 货 、 权 证 及 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 依 照 法 律 法 规 或 监
管机构的规定执行。
八、基金的投资策略
一 、 投 资 策略
本 基 金 采 用指 数 增 强 型投 资 策 略 ，以 中 证 500 指 数 作 为基 金 投 资 组合 的 标
的 指 数 ， 结 合 深 入 的 宏 观 面 、 基 本 面 研 究 及 数 量 化 投 资 技 术 ， 在 指 数 化 投 资 基
础 上 优 化 调 整 投 资 组 合 ， 力 争 控 制 本 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日
均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5％，年跟踪误差不超过 7.75 ％，以实现高于标
的 指 数 的 投 资 收 益 和 基 金 资 产 的 长 期 增 值 。 如 因 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素
导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述 范 围 ， 基 金 管 理 人 将 采 取 合 理 措 施 避 免 跟
踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略
本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，根据宏观经济趋势、市场政
策 、 资 产 估 值 水 平 、 外 围 主 要 经 济 体 宏 观 经 济 和 资 本 市 场 的 运 行 状 况 等 因 素 的
变 化 在 本 基 金 的 投 资 范 围 内 进 行 适 度 动 态 配 置 ， 在 控 制 与 目 标 指 数 的 跟 踪 误 差
的前提下，力争获得与所承担的主动风险相匹配的超额收益。
2、 股票投资组合策略
本基金将参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建投资组合，并通过
事先设置目标跟踪 误差、事中监控、事后调整等手段，严格将跟踪误差控制在
规定范围内，控制与标的指数主动偏离的风险。
（1）指数增强策略
1 ）成份股权重优化增强策略。本基金在严格控制跟踪误差、跟踪偏离度 的
前提下，进行宏微观经济研究，综合运用 GARP 策略、 建信多因子选股模型等
量 化 投 资 技 术 ， 深 入 分 析 成 份 股 的 估 值 水 平 、 公 司 业 绩 增 长 情 况 、 资 产 盈 利 水建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
平 和 财 务 状 况 及 股 票 市 场 交 易 情 况 等 ， 在 考 虑 交 易 成 本 、 流 动 性 、 投 资 比 例 限
制 等 因 素 并 结 合 基 金 管 理 人 对 市 场 研 判 后 ， 将 适 度 超 配 价 值 被 低 估 的 正 超 额 收
益预期的成份股以及低配或剔除价值被高估的负超额收益预期的成份股。
2 ） 非 成份股 优 选 增强策 略 。 本基金 将 依 托公司 投 研 团队的 研 究 成果， 综 合
采 用 数 量 化 投 资 技 术 和 深 入 调 查 研 究 相 结 合 的 研 究 方 法 ， 自 下 而 上 精 选 部 分 成
份股以外的股票作为增强股票库，力争在最佳时机选择增强股票库中估值合
理 、 基 本 面 优 良 且 具 有 持 续 成 长 潜 力 的 股 票 进 行 适 度 的 优 化 配 置 ， 以 获 取 超 额
收益。
1 行业精选
各行业之间的预期收益、风险及其相关性是制定行业配置决策时的根本因
素，本 基 金 通 过 对 各 行 业 竞 争 结 构 、 行 业 成 长 空 间 、 行 业 周 期 性 及 景 气 程 度 、
行 业 主 要 产 品 或 服 务 的 供 需 情 况 、 上 市 公 司 代 表 性 、 行 业 整 体 相 对 估 值 水 平 等
因 素 或 指 标 的 综 合 评 估 ， 精选 行 业 景 气 周 期 处 于 拐 点 或 者 行 业 景 气 度 处 于 上 升
阶段的相关产业 ，在行业内部进行个股选择。
② 个股精选
A 、价值分析
价值分析包括公司的品质分析及估值水平分析。健康的品质是公司未来持
续 成 长 的 良 好 基 础 ， 也 可 以 提 高 公 司 的 抗 风 险 能 力 ， 因 此 本 基 金 对 上 市 公 司 的
价 值 分 析 首 先 将 分 析 公 司 的 品 质 ， 着 重 对 公 司 进 行 财 务 分 析 ， 考 察 每 股 收 益 率
（EPS ） 、 净资产收益率 （ROE ） 、市盈率 （PE） 、市净率 （PB ） 、 市销率 （PS）
等 指 标 ， 另 外 将 根 据 上 市 公 司 所 处 行 业 景 气 度 及 其 在 行 业 中 的 竞 争 地 位 等 多 方
面的因素进行综合评估，挖掘上市公司的投资价值。
B 、成长性分析
对于成长性分析，本基金将重点关注企业的持续增长潜力，对公司内部因
素进行深刻理解和分析，挖掘上市公司 保持高成长性和业绩增长的驱动因素 （如
公司治理结构、商业盈利模式、核心竞争力等） ，深入分析这些驱动因素是否具
有 可 持 续 性 ， 从 而 优 选 出 竞 争 力 优 良 、 成 长 潜 力 高 于 平 均 水 平 的 上 市 公 司 。 本
基 金 选 取 的 成 长 性 指 标 主 要 包 括 ： 销 售 收 入 增 长 率 、 每 股 收 益 增 长 率 、 净 利 润
增长率、主营业务增长率、PEG 等。 建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
3 ） 其 他增强 策 略 。本基 金 将 及时把 握 其 他盈利 机 会 ，提升 投 资 组合的 有 效
性。
（2）组合调整策略
1）定期调整
本 基 金 将 根 据 所 跟 踪 的 标 的 指 数 对 其 成 份 股 的 调 整 而 进 行 相 应 的 定 期 跟 踪
调整， 达到有效控制跟踪偏离度和跟踪误差的目的。
2）不定期调整
①与指数相关的调整
根 据 指 数 编 制 规 则 ， 当 标 的 指 数 成 份 股 因 增 发 、 送 配 、 各 类 限 售 股 获 得 流
通 权 等 原 因 而 需 要 进 行 成 份 股 权 重 调 整 时 ， 本 基 金 将 参 考 标 的 指 数 最 新 权 重 比
例，进行相应调整。
②限制性调整
根 据 法 律 法 规 中 针 对 基 金 投 资 比 例 的 相 关 规 定 ， 当 基 金 投 资 组 合 中 按 标 的
指 数 权 重 投 资 的 股 票 资 产 比 例 或 个 股 比 例 超 过 规 定 限 制 时 ， 本 基 金 将 对 其 进 行
实 时 的 被 动 性 卖 出 调 整 ， 并 相 应 地 对 其 他 资 产 或 个 股 进 行 微 调 ， 以 保 证 基 金 合
法规范运行。
③根据申购和赎回情况调整
本基金将根据申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，制定交易策略
以应对基金的申购赎回，从而有效跟踪标的指数。
④其他调整
根 据 法 律 、 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 成 份 股 在 标 的 指 数 中 的 权 重 因 其 它 特
殊 原 因 发 生 相 应 变 化 的 ， 本 基 金 可 以 对 该 部 分 股 票 投 资 组 合 进 行 适 当 变 通 和 调
整，最终使跟踪误差控制在一定的范围之内。
（3 ）跟踪误差、跟踪偏离度控制策略
本基金为指数增强型基金，将通过适度的主动投资获取超越标的指数的超
额收益，同时也将因承担相应的主动风险而导致较大的跟踪误差。
因此， 本基金将每日跟踪基金组合与指数表现的偏离度，每月末 定期分析
基金组合与标的指数表现的累积偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
跟踪偏离度管理方案，实现有效控制跟踪误差。
3、债券投资策略
本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根
据需要进行积极操作，以提高基金收益。本基金将主要采取以下管理策略：
（1）久期调整策略
根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，提高组合久期，以获得
债 券 价 格 上 升 带 来 的 收 益 ； 在 预 期 利 率 上 升 时 ， 降 低 组 合 久 期 ， 以 规 避 债 券 价
格下跌的风险。
（2 ）收益率曲线配置策略
在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹型策
略 、 哑 铃 型 策 略 或 梯 形 策 略 ， 在 长 期 、 中 期 和 短 期 债 券 间 进 行 配 置 ， 以 从 长 、
中、短期债券的相对价格变化中获利。
（3 ）债券类属配置策略
根据国债、金融债、公司债、可转债、资产支持证券等不同类属债券之间
的 相 对 投 资 价 值 分 析 ， 增 持 价 值 被 相 对 低 估 的 类 属 债 券 ， 减 持 价 值 被 相 对 高 估
的 类 属 债 券 ， 借 以 取 得 较 高 收 益 。 其 中 ， 随 着 债 券 市 场 的 发 展 ， 基 金 将 加 强 对
公 司 债 、 可 转 债 、 资 产 支 持 证 券 等 新 品 种 的 投 资 ， 主 要 通 过 信 用 风 险 、 内 含 选
择权的价值分析和管理，获取适当的超额收益。
（4）个券精选策略
个券精选策略指基于对信用质量、期限和流动性等因素的考察，重点关注
具有以下特征的债券：较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质量将改
善 、 期 权 价 值 被 低 估 ， 或 者 属 于 创 新 品 种 而 价 值 尚 未 被 市 场 充 分 发 现 。 通 过 深
入 研 究 ， 发 掘 这 些 具 有 较 高 当 期 收 益 率 或 者 较 高 升 值 潜 力 的 债 券 ， 可 为 投 资 者
创造超额投资回报。
4、股指期货投资策略
本 基 金 进 行 股 指 期 货 投 资 的 目 的 是 对 股 票 组 合 进 行 套 期 保 值 ， 控 制 组 合 风
险 ， 达 到 在 有 效 跟 踪 标 的 指 数 的 基 础 上 ， 力 争 实 现 高 于 标 的 指 数 的 投 资 收 益 和
基金资产的长期增值 。本基金将采取以下步骤开展组合资产的套期 保值。
（1）确定套期保值目标现货组合、期限以及交易方向 建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
套 期 保 值 的 目 标 现 货 组 合 是 指 需 要 进 行 套 期 保 值 的 股 票 资 产 ， 这 部 分 资 产
可 以 是 基 金 持 有 或 者 将 要 持 有 的 所 有 股 票 资 产 ， 也 可 以 是 部 分 股 票 资 产 。 本 基
金将通过对国内外宏观经济运行趋势、财政以及货币政策、市场资金供需状
况 、 股 票 市 场 估 值 水 平 、 固 定 收 益 类 资 产 收 益 水 平 等 因 素 进 行 分 析 ， 结 合 对 股
票 头 寸 的 流 动 性 、 风 险 程 度 等 因 素 的 测 评 ， 以 确 定 需 要 进 行 套 期 保 值 的 股 票 组
合和套期保值期限。
根据期货合约的交易方向不同，套期保值分为两类：买入套期保值 、 卖出
套期保值 。买入套期保值 （又称 多头套期保值）是 在期货市场买入期货合约，用
期 货 市 场 多 头 对 冲 现 货 市 场 上 行 风 险 ， 主 要 用 于 降 低 基 金 建 仓 期 股 票 价 格 大 幅
上 涨 的 风 险 ； 卖 出 套 期 保 值 （ 又 称 空 头 套 期 保 值 ） 是 在 期 货 市 场 中 卖 出 期 货 合
约 ， 用 期 货 市 场 空 头 对 冲 现 货 市 场 的 下 行 风 险 ， 以 规 避 基 金 运 作 期 间 股 票 价 格
下跌的风险。本基金将根据实际需要确定交易方向。
（2）选择股指期货合约开仓种类
在 期 货 合 约 选 择 方 面 ， 本 基 金 将 遵 循 品 种 相 同 或 相 近 以 及 月 份 相 同 或 相 近
的 原 则 。 如 果 市 场 上 存 在 以 不 同 指 数 为 标 的 的 股 票 指 数 期 货 ， 则 将 选 择 与 目 标
现 货 组 合 相 关 性 较 强 的 指 数 为 标 的 的 股 票 指 数 期 货 进 行 套 期 保 值 。 本 基 金 将 综
合 权 衡 所 承 担 的 基 差 风 险 、 合 约 的 流 动 性 以 及 展 期 成 本 等 因 素 ， 确 定 最 有 利 的
合约或者合约组合进行开仓。
（3）根据最优套期保值比例确定期货头寸
本 基 金 将 通过最 优 套 期 保 值 比 例 来 确 定 期 货 头 寸 ， 以 当 前 投 资 组 合 和 目标
投资组合 的差与期货标的指数之间的 β 系数作为最优套期保值比例。
（4）初始套期保值组合的构建及调整
计 算 得 到 最 优 的 套 期 保 值 比 例 后 ， 本 基 金 将 其 转 换 为 具 体 的 期 货 合 约 数 ，
计 算 得 到 合 约 数 量 后 ， 本 基 金 根 据 选 择 的 股 指 期 货 合 约 开 仓 种 类 构 建 套 期 保 值
组合。
（5）合约的展期
当 标 的 指 数 期 货 存 在 两 种 及 两 种 以 上 近 月 合 约 时 ， 本 基 金 将 利 用 各 类 近 期
合 约 的 择 机 转 换 策 略 从 而 获 取 一定的 套 保 收 益 ， 原 则 上 本 基 金 将 以 基差 的 大小
程度作为合约转换的主要依据。 建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
（6）动态调整
本基金将基于现货组合市值、股票组合 β 值的变动情况，动态确定套期保值
过程中的最优套期保值比例，并适时对组合中的期货头寸进行调整。
因此本基金将根据目标资产 β 值的稳定性和调整成本，设定一定的阀值，当
套 期 保 值 比 例 变 化 率 超 过 该 阀 值 时 ， 调 整 期 货 合 约 数 ， 以 达 到 较 好 的 套 期 保 值
效果。
5、权证投资策略
本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求
其 合 理 估 值 水 平 ， 以 主 动 式 的 科 学 投 资 管 理 为 手 段 ， 充 分 考 虑 权 证 资 产 的 收 益
性 、 流 动 性 及 风 险 性 特 征 ， 通 过 资 产 配 置 、 品 种 与 类 属 选 择 ， 追 求 基 金 资 产 稳
定的当期收益。
6、 资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和
把 握 市 场 交 易 机 会 等 积 极 策 略 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 情 况 下 ， 通 过 信 用 研 究 和 流
动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收
益。
7、其他金融衍生产品的投资策略
本 基 金 将 根 据 公 募 基 金 的 特 点 和 要 求 ， 结 合 该 类 金 融 衍 生 产 品 的 特 征 ， 在
进 行 充 分 风 险 控 制 和 遵 守 法 律 法 规 的 前 提 下 ， 制 定 合 适 的 投 资 策 略 ， 以 控 制 并
降 低 投 资 组 合 风 险 ， 提 高 投 资 效 率 ， 降 低 跟 踪 误 差 ， 从 而 更 好 地 实 现 本 基 金 的
投资目标。
二、投 资 决策 依 据 和 程序 投 资 决 策体 制 和 流 程
1 、 投 资 决 策 依据
（1 ）国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定。
（2 ）宏观经济发展环境、证券市场走势。
2、 投 资 管 理 程序
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理体制。
（1 ） 研究 分析 建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
研究部依托公司研究平台，整合外部信息 及 外部研究力量的研究成果进行
指数跟踪、成份股公司及非成份股公司行为等信息的搜集与分析、流动性分
析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依
据。
（2 ） 投 资决 策
投资决策委员会根据法律法规、基金合同、研究报告以及基金监控指标和
调 整 指 标 等 ， 召 开 投 资 决 策 会 议 ， 确 定 基 金 投 资 组 合 是 否 需 要 进 行 调 整 以 更 好
地跟踪标的指数，审批总体投资方案及重大投资事项。
基金经理根据标的指数，结合研究报告，构建组合。在追求跟踪误差最小
化 的 前 提 下 ， 基 金 经 理 将 根 据 投 资 决 策 委 员 会 确 定 的 投 资 组 合 调 整 方 案 采 取 适
当的方法调整组合，以降低交易成本、控制投资风险，同时适当进行增强投
资 。 对 于 超 出 权 限 范 围 的 投 资 ， 基 金 经 理 按 照 公 司 权 限 审 批 流 程 ， 提 交 主 管 投
资领导或投资决策委员会审议。
（3 ） 交 易执 行
交易部接收到基金经理下达的交易指令后，首先应对指令予以审核，然后
具 体 执 行 。 基 金 经 理 下 达 的 交 易 指 令 不 明 确 、 不 规 范 或 者 不 合 规 的 ， 交 易 部 可
以暂不执行指令，并及时通知基金经理或相关人员。
交易部应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对该项
交易的判断和建议，以便基金经理及时调整交易策略。
（4 ） 投资 回顾
风险管理部定期对基金的绩效进行评估，并对基金的跟踪误差、跟踪偏离
度 、 信 息 比 率 、 流 动 性 风 险 等 进 行 评 估 。 同 时 ， 评 估 信 息 将 以 绩 效 评 估 报 告 的
形 式 及 时 反 馈 至 投 资 决 策 委 员 会 、 监 察 稽 核 部 、 投 资 管 理 部 等 相 关 部 门 ， 为 制
定和调整投资策略、评估风险水平提供依据。
九、基金的业绩比较基准
95% ×中证 500 指数收益率+5% × 商业银行活期存款利率（税前）。
中证 500 指 数 由 中 证指 数 有 限 公司 编 制 并 发布 。 该 指 数样 本 选 自 沪深 两 个建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
证券市场，其成份股包含了 500 只沪深 300 指数成份股之外的 A 股市场中流动
性 好 、 代 表 性 强 的 小 市 值 股 票 ， 综 合 反 映 了 沪 深 证 券 市 场 内 小 市 值 公 司 的 整 体
情况。
如 果 指 数 编制 单 位 变 更或 停 止 中证 500 指数 的 编 制 、发 布 或 授 权， 或 中 证
500 指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证 500
指 数 不 宜 继 续 作 为 标 的 指 数 ， 或 证 券 市 场 有 其 他 代 表 性 更 强 、 更 适 合 投 资 的 指
数 推 出 ， 基 金 管 理 人 认 为 有 必 要 作 相 应 调 整 时 ， 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 投
资 者 合 法 权 益 的 原 则 ， 在 履 行 适 当 程 序 后 变 更 本 基 金 的 标 的 指 数 、 业 绩 比 较 基
准 和 基 金 名 称 。 其 中 ， 若 变 更 标 的 指 数 涉 及 本 基 金 投 资 范 围 或 投 资 策 略 的 实 质
性 变 更 ， 则 基 金 管 理 人 应 就 变 更 标 的 指 数 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 并 报 中 国
证 监 会 备 案 且 在 指 定 媒 体 公 告 。 若 变 更 标 的 指 数 对 基 金 投 资 范 围 和 投 资 策 略 无
实质性影响 （包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项） ，则无需召开
基 金 份 额 持 有 人 大 会 ， 基 金 管 理 人 应 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 后 ， 报 中 国 证 监 会
备案并及时公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、
债 券 基 金 、 混 合 型 基 金 ， 属 于 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 证 券 投 资 基 金 品
种。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 1 月 17
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
本投资组合报告所载数据 截至 2016 年 12 月 31 日，本报告中的财务资料未
经审计。
1 报 告 期 末基 金 资 产 组合 情 况
序号 项目 金额（元）
占 基 金 总 资产
的比例（% ）
1 权益投资 531,065,789.16 84.41
其中：股票 531,065,789.16 84.41
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 84,201,154.83 13.38
8 其他资产 13,917,023.01 2.21
9 合计 629,183,967.00 100.00
2 报 告 期 末按 行 业 分 类的 股 票 投 资组 合
2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 4,125,626.00 0.66
B 采矿业 13,487,774.77 2.16
C 制造业 233,414,077.40 37.32
D
电力、热力、燃气及
水生产和供应业
4,878,536.31 0.78
E 建筑业 17,802,269.62 2.85
F 批发和零售业 29,075,746.53 4.65
G
交通运输、仓储和邮
政业
8,032,153.48 1.28 建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信
息技术服务业
30,172,729.46 4.82
J 金融业 5,019,425.18 0.80
K 房地产业 45,913,767.06 7.34
L 租赁和商务服务业 4,766,189.30 0.76
M
科学研究和技术服务
业
2,790,684.61 0.45
N 水利、环境和公共设
施管理业
2,908,475.48 0.46
O 居民服务、修理和其
他服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,766,526.24 0.60
S 综合 10,107,097.08 1.62
合计 416,261,078.52 66.55
注：以上行业分类以 2016 年12 月 31 日的证监会行业分类标准为依据。
2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公 允 价 值 （元 ）
占 基 金 资 产净
值 比 例 （ ％）
A 农、林、牧、渔业 831,095.98 0.13
B 采矿业 - -
C 制造业 87,333,659.13 13.96
D
电 力 、 热 力 、 燃 气
及水生产和供应业
4,707,667.66 0.75
E 建筑业 1,407,905.23 0.23
F 批发和零售业 11,286,356.12 1.80
G
交 通 运 输 、 仓 储 和
邮政业
634,068.00 0.10
H 住宿和餐饮业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和
信息技术服务业
5,431,634.76 0.87
J 金融业 1,031,781.60 0.16 建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
K 房地产业 1,719,280.16 0.27
L 租赁和商务服务业 - -
M
科 学 研 究 和 技 术 服
务业
- -
N
水 利 、 环 境 和 公 共
设施管理业
28,430.00 0.00
O
居 民 服 务 、 修 理 和
其他服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R
文 化 、 体 育 和 娱 乐
业
392,832.00 0.06
S 综合 - -
合
计 114,804,710.64 18.35
注：以上行业分类以 2016 年12 月 31 日的中国证监会行业分类标准为依据。
2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资沪港通股票。
3 报告 期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 股票 投 资 明 细
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 十名股票投
资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 002221 东华能源 456,690 5,658,389.10 0.90
2 002001 新 和 成 286,728 5,619,868.80 0.90
3 002410 广联达 375,000 5,475,000.00 0.88
4 002375 亚厦股份 494,600 5,232,868.00 0.84
5 601929 吉视传媒 1,236,600 5,181,354.00 0.83
6 600736 苏州高新 565,906 5,110,131.18 0.82
7 600291 西水股份 261,701 5,019,425.18 0.80
8 600298 安琪酵母 275,925 4,916,983.50 0.79 建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
9 600600 青岛啤酒 166,891 4,913,271.04 0.79
10 600022 山东钢铁 1,938,900 4,847,250.00 0.77
3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 五名股票投
资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 600900 长江电力 337,000 4,266,420.00 0.68
2 600186 莲花健康 821,524 4,222,633.36 0.68
3 002080 中材科技 220,545 3,863,948.40 0.62
4 002151 北斗星通 119,550 3,813,645.00 0.61
5 002441 众业达 270,300 3,616,614.00 0.58
4 报 告 期 末按 债 券 品 种分 类 的 债 券投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报 告 期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 名 的 前五 名 债 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报 告 期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 名 的 前十 名 资 产 支持 证 券 投
资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报 告 期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 名 的 前五 名 贵 金 属投 资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报 告 期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 名 的 前五 名 权 证 投资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报 告期 末本 基 金 投 资的 股 指 期 货交 易 情 况 说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市值（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
IC1701 IC1701 35 43,520,400.00 543,880.00 -
IC1703 IC1703 6 7,296,480.00 17,200.00 -
公允价值变动总额合计（元） 561,080.00
股指期货投资本期收益（元） -83,194.29
股指期货投资本期公允价值变动（元） 447,514.29
注：数据 来 源《建信 中 证 500 指数增强 2016 年第 2 季度报 告》 建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，选择流动性
好、交易活跃的标的指数对应的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降
低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，同时兼顾基差的变化，以达到有效跟踪并力
争超越标的指数的目的。
10 报告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债期货。
11 投资组合报告附注
11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 10,876,466.84
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 19,795.52
5 应收申购款 3,020,760.65
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合
计 13,917,023.01
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末指数投资前十名、 积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说
明
11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中未存在流通受限情况。
11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（% ）
流通受限情况说
明
1 002151 北斗星通 3,813,645.00 0.61 重大资产重组
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为 2016 年 12 月 31 日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资
者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶
段
净值增长
率①
净值增
长率标
准差 ②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
① —③ ②—④
基金合同生效之
日—2014 年 12 月
31 日
37.10% 1.01% 35.08% 1.16% 2.02% -0.15%
2015 年 1 月 1 日
—2015 年 12 月 31
日
64.41% 2.84% 41.26% 2.68% 23.15% 0.16%
2016 年 1 月 1 日
-2016 年 12 月 31
日
1.16%
1.82%
-16.77%
1.81%
17.93%
0.01% 建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
十三、基金的费用概览
（ 一 ） 申购 费与赎回费
1、申购费率
投资人在申购本基金基金份额时，收取申购费用；投资人 可 以 多 次 申 购 本
基 金 ， 申 购 费用按 每 日 累 计 申 购 金 额 确 定 申 购 费 率 ， 以 每 笔 申 购 申 请 单 独 计 算
费用。
本基金的申购费率如下表所示 ：
申购金额（M ） 申购费率
M ＜100 万元 1.5%
100 万元≤M＜500 万元 1.0%
M≥500 万元 每笔 1，000 元
申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市场推
广、注册登记和销售。
2、赎回费率
本基金具体赎回费率如下表所示：
持有期限（Y ） 赎回费率
Y ＜1 年 0.5%
1 年≤Y ＜2 年 0.25%
Y ≥2 年 0
注：1 年指365 天。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，其中不低于 25% 的 部 分 归 入 基
金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
3 、 基 金管理 人 可 以按照 《 基 金合同 》 的 相关规 定 调 整费率 或 收 费方式 ， 基
金 管 理 人最迟 应 于 新的费 率 或 收费方 式 实 施日的 2 日 前在 至 少 一家中 国 证 监 会
基金合同生效之
日—2016 年 12 月
31 日
128.02% 2.04% 58.82% 2.00%
69.20%
0.04% 建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
指定的媒体及基金管理人网站公告。
（二）申购 份数与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
申购本基金的申购费用采用前端收费模式 （即申购基金时缴纳申购费） ，投
资者的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方式如下：
净申购金额 =申购金额/（1 ＋申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值
申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位， 由 此 产 生 的
收益或损失由基金财产承担 。
例 ： 某 投资者 投 资 5 万 元 申 购本基 金 的 基金份 额 ， 假设申 购 当 日基金 份 额
净值为 1.05 元，则可得到的申购份额为：
净申购金额=50000/ （1+1.5% ）=49261.08 元
申购费用=50000-49261.08=738.92 元
申购份额=49261.08/1.05=46915.31 份
即：投资者投资 5 万元申购本基金的基金份额，假设申购当日基金份额净值为
1.05 元，则其可得到 46915.31 份基金份额。
2、赎回净额的计算
基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回净额
为赎回金额扣减赎回费用。其中：
赎回总金额= 赎回份额 赎回当日基金 份额净值
赎回费 用= 赎回总金额 赎回费率
净赎回金额= 赎回总金额 赎回费用
赎回费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点
后 两 位 ； 赎 回 净 额 结 果 按 照 四 舍 五 入 方 法 ， 保 留 到 小 数 点 后 两 位 ， 由 此 产 生 的
收益或损失由基金财产承担 。
例：某投资者赎回本基金 10000 份基金份额，赎回适用费率为 0.5% ，假设
赎回当日基金份额净值为 1.148 元，则其可得净赎回金额为：
赎回总金额＝10000×1.148 ＝11480 元
赎回费用＝11480×0.5% ＝57.40 元 建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
净赎回金额＝11480－57.40 ＝11422.60 元
即 ： 投 资 者赎 回 本 基金 10000 份 基 金 份 额， 假 设 赎 回当 日 基 金 份额 净 值 为
1.148 元，则可得到的净赎回金额为 11422.60 元。
4、基金份额净值计算
T 日 基 金 份 额 净 值=T 日 基 金 资 产 净 值/T 日 发 行 在 外 的 基 金 份 额 总 数 。 基
金份额净值单位为人民币元，计算结果保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四
舍五入。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。 遇特殊情况，经
中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告 。
（三）基金 费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、 基金的指数许可使用基点费；
9 、 按 照国家 有 关 规定和 《 基 金合同 》 约 定，可 以 在 基金财 产 中 列支的 其 他
费用。
（四）基金 费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1% 年费率计提。管理费的计算方
法如下：
H ＝E× 1%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向
基 金 托 管人发 送 基 金管理 费 划 款指令 ， 基 金托管 人 复 核后于 次 月 前 5 个工作日建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支 付 给 基 金 管 理 人 。 若 遇 法 定 节 假 日 、公休假等, 支付日
期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托 管费按前一 日基金资产 净值的 0.2% 的年费率计提。托管 费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.2%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向
基 金 托 管人发 送 基 金托管 费 划 款指令 ， 基 金托管 人 复 核后于 次 月 前 5 个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金的指数许可使用基点费
本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协
议的约定向中证指数有限公司支付标的指数许可使用基点费。指数许可使用基
点费在通常情况下按前一日的基金资产净值的 0.016% 的年费率计提。指数许可
使用基点费每日计算，逐日累计，根据基金管理人出具的付款指令 按季支付。
计算方法如下：
H=E ×0.016% ÷当年天数
H 为每日应付的指数许可使用 基点费
E 为前一日基金资产净值
指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 5 万元。
由于中证指数有限公司保留变更或提高指数许可使用基点费的权利，如果
指数许可使用基点费的计算方法、费率等发生调整，本基金将采用调整后的方
法或费率计算指数许可使用基点费。基金管理人应及时按照 《信息披露办法》 的
规定在指定媒体进行公告。
上述 “ 一、基金费用的种类中第 3－7 项费用” ，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（五）不列 入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用： 建信中证500 指数增强型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
1 、 基 金管理 人 和 基金托 管 人 因未履 行 或 未完全 履 行 义务导 致 的 费用支 出 或
基金财产的损失；
2、基金管 理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4 、 其 他根据 相 关 法律法 规 及 中国证 监 会 的有关 规 定 不得列 入 基 金费用 的 项
目。
（六）基金 税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
1 、 更 新了“ 三 、 基金管 理 人 ”的“ 基 金 管理人 概 况 ”和“ 主 要 人员情 况 ”
中监事的信息。
2、更新了“四、基金托管人”的基本情况及相关业务经营情况。
3、在“五、相关服务机构”中，更新了基金份额登记机构的信息。
4 、 更 新了“ 九 、 基金的 投 资 ”，更 新 了 基金投 资 组 合报告 ， 并 经基金 托 管
人复核。
5、更新了“十、基金的业绩”，并经基金托管人复核。
6 、 更 新了“ 二 十 二、其 他 应 披露事 项 ” ，添加 了 期 间涉及 本 基 金和基 金 管
理人的相关临时公告。
建 信 基 金 管理 有 限 责 任公 司
二 零一七 年 三 月 十一 日
