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证券ETF(512880)

证券ETF:更新招募说明书摘要(2017年第1号)查看PDF公告

国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第一号) 
国泰中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金更新招募说明书摘要 
(2017 年 第 一号 ) 
基 金 管 理 人 : 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 
重要提示 
本基金经中国证券监督管理委员会 2016 年 4 月 11 日 证监许可【2016】729
号文注册募集。 
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国
证监会注册, 但中国证监会对本基金募集的注册, 并不代表其对本基金的投资价
值 、 市 场前景 和 收 益做出 实 质 性判断 或 保 证,也 不 表 明投资 于 本 基金没 有 风 险 。
投资人应当认真阅读基金招募说明书、 基金合同等信息披露文件, 自主判断基金
的 投 资 价值, 自 主 做出投 资 决 策,自 行 承 担投资 风 险 。本基 金 投 资于证 券 市 场 ,
基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投资人在投资本基金前, 需全面
认识本基金产品的风险收益特征和产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理
性判断市场, 对投资本基金的 意愿、 时机、 数 量等投资行为做出独立决策。 投资
人根据所持有的基金份额享受基金的收益, 但同时也需承担相应的投资风险。 基
金投资中的风险包括 : 因政治、 经济、 投资心理和交易制度等因素变化对证券价
格产生影响而形成的市场风险, 由于相关成份股的市场流动性不足而产生的流动
性风险, 基金管理人和基金托管人在基金管理实施过程中产生的管理风险, 本基
金的特定风险等。 本基金特有风险包括: 标的指数回报与股票市场平均回报偏离
的 风 险 、标的 指 数 波动的 风 险 、基金 投 资 组合回 报 与 标的指 数 回 报偏离 的 风 险 、
标的指数变更的风险、 基金份额二级市场交易价格折溢 价的风险、 参考 IOPV 决
策和 IOPV 计算错误的风险、 基金 退市风险、 投资人申购失败的风险、 基金份额
持有人赎回失败的风险、 基金份额 赎回对价的变现风险、 申购赎回清单差错风险、
退补现金替代方式的风险、 申购赎回清单标识设置风险和 第三方机构服务的风险
等。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第一号) 
本基金为股票型基金, 其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、 债券
型基金和混合型基金, 属于较高预期收益风险水平的投资品种。 本基金为指数型
基金, 主要采用完全 复制策略, 跟踪 中证全指证券公司指数, 其风险收益特征与
标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 
投资人申购的基金 份额当日可卖出, 当日申购当日未卖出的基金份额在份额
交收成功之前不得卖出和赎回; 即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日
可卖出,T 日申购当日未卖出的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收
成功后,T+2 日可卖出和赎回。 因此 , 为投资人办理申购业务的申购赎回代理券
商若发生交收违约, 将导致投资人不能及时、 足额获得申购当日未卖出的基金份
额,投资人的利益可能受到影响。 
投资有风险, 投资人认购 (或申购) 本基金时应认真阅读基金合同、 本招 募
说 明 书 等信息 披 露 文件。 基 金 管理人 提 醒 投资人 基 金 投资的 “ 买 者自负 ” 原 则 ,
在投资人做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险, 由投
资人自行负担。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 
本 招 募 说 明 书 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 。 本 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日 为
2017 年 1 月 26 日,投资组合报告为 2016 年 4 季度报告,有关财务数据和净值
表现截止日为 2016 年 12 月 31 日。 
第 一 部分


基 金 管理 人 一、基金管理人概况 名称:国泰基金管理有限公司 住所:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 39 楼 办公地址: 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层 成立时间:1998 年 3 月 5 日 法定代表人:唐建光 注册资本: 壹亿壹仟万元人民币 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第一号) 联系人: 辛怡 联系电话:021-31089000 ,400-888-8688 股权结构: 股东名称 股权比例 中国建银投资有限责任公司 60% 意大利忠利集团 30% 中国电力财务有限公司 10% 二、基金管理人管理基金的基本情况 截至 2017 年 1 月 26 日,本基金管理人共管理 78 只开 放式证券投资基金: 国泰金鹰增长混合型证券投资基金、 国泰金龙系列证券投资基金 (包括 2 只子基 金 , 分 别为国 泰 金 龙行业 精 选 证券投 资 基 金、国 泰 金 龙债券 证 券 投资基 金 ) 、 国 泰金马稳健回报证券投资基金、 国泰货币市场证券投资基金、 国泰金鹿保本增值 混合证券投资基金、 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、 国泰金鼎价值精选 混 合 型 证券投 资 基 金(由 金 鼎 证券投 资 基 金转型 而 来 ) 、国 泰 金 牛创新 成 长 混合 型证券投资基金、 国泰沪深 300 指数证券投资基金 (由国泰金象保本增值混合证 券 投 资 基金转 型 而 来) 、 国 泰 双利债 券 证 券投资 基 金 、国泰 区 位 优势混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 中 小 盘 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) ( 由 金 盛 证 券 投 资 基 金 转型而来) 、国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典混合型证券投 资基金(LOF ) 、上 证 180 金 融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180 金 融 交 易型开 放 式 指数证 券 投 资基金 联 接 基金、 国 泰 保本混 合 型 证券投 资 基 金 、 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、 国泰信用互利分级债券型证券投资基金、 国泰成长 优 选混合型 证 券投资基 金 、国泰大 宗 商品配置 证 券投资基 金(LOF)、国 泰信用债券型证券投资基金、 国泰现金管理货币市场基金、 国泰金泰平衡混合型 证 券 投 资基金 ( 由 金泰证 券 投 资基金 转 型 而来) 、 国 泰民安 增 利 债券型 发 起 式 证 券投资基金、 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、 国泰估值优势混合型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) ( 由 国 泰 估 值 优 势 可 分 离 交 易 股 票 型 证 券 投 资 基 金 封 闭 期 届满转换而来) 、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 纳斯达克 100 交易型开放式 指数证券投资基金、 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、 国泰黄金交国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第一号) 易型开放式证券投资基金、 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、 国泰国证 医药卫生行业指数分级证券投资基金、 国泰淘金互联网债券型证券投资基金、 国 泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、 国泰民益灵活配置混合型证券投 资基金(LOF ) 、 国 泰 国 策 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 浓 益 灵 活 配 置混合型证券投资基金、 国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、 国泰结构 转型灵活配置混合型证券投资基金、 国泰金鑫股票型证券投资基金 (由金鑫证券 投 资 基 金转型 而 来 ) 、国 泰 新 经济灵 活 配 置 混合 型 证 券投资 基 金 、国泰 国 证 食 品 饮料行业指数分级证券投资基金、 国泰创利债券型证券投资基金 (由国泰 6 个月 短 期 理 财债券 型 证 券投资 基 金 转型而 来 ) 、国泰 策 略 收益灵 活 配 置混合 型 证 券 投 资基金 (由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来) 、 国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金、 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、 国泰睿 吉灵活配置混合型证券投资基金、 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰 生益灵活配 置混合型证 券投资基金 、国泰互联 网+ 股票型 证券投资基 金、国泰 央 企改革股票型证券投资基金、 国泰新目标收益保本混合型证券投 资基金、 国泰全 球绝对收益型基金优选证券投资基金、 国泰鑫保本混合型证券投资基金、 国泰大 健康股票型证券投资基金、 国泰民福保本混合型证券投资基金、 国泰黄金交易型 开放式证券投资基金联接基金、 国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF ) ( 由 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 , 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 由 中 小 板 300 成 长 交易 型 开 放式指 数 证 券投资 基 金 转型而 来 ) 、国泰 民 利 保本混 合 型 证 券 投资基金、 国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金、 国泰中证全指证券公 司交易型开放式指数证券投资基金、 国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、 国 泰 福 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 创 业 板 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF)、 国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰景益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰利是宝货币市场基金、 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、 国泰普益灵 活配置混合型证券投资基金、 国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金。 另外, 本基金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第一号) 目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日,本基金管理人 获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日, 本基金管理人成为首批获准 开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于 3 月 24 日经 中 国证监会批准获得合格境内机构投资者 (QDII ) 资格, 囊括了公募基金、 社保、 年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格 。 三、主要人员情况 (一)董事会成员 唐建光,董事长,大学本科,高级工程师。1982 年 1 月至 1988 年 10 月在 煤炭工业部基建司任工程师;1988 年 10 月至 1993 年 7 月在中国统配煤矿总公 司基建局任副处长; 1993 年 7 月至 1995 年 9 月在中煤建设开发总公司总经理办 公室任处长;1995 年 9 月至 1998 年 10 月 在煤炭部基建管理中心工作,先后任 综合处处长、中心副主任;1998 年 10 月至 2005 年 1 月在中国建设银行资产保 全部任副总经理;2005 年 1 月起在中国建银投资有限责任公司任资产管理处置 部总经理、 高级业务总监。2010 年 11 月至 2014 年 10 月任国泰基金管理有限公 司监事会主席,2014 年 8 月至 2016 年 11 月任公司党委书记,2015 年 8 月起任 公司董事长、 法定代表人, 2016 年 6 月 7 日至 2016 年 7 月 7 日代任 公司总经理。 张瑞兵,董事,博士研究生。2006 年 7 月起在中国建银投资有限责任公司 工作, 先后任股权管理部业务副经理、 业务经理, 资本市场部业务经理, 策略 投 资部助理投资经理, 公开市场投资部助理投资经理, 战略发展部业务经理、 组负 责人,现任战略发展部处长。2014 年 5 月起任公司董事。 陈川, 董事, 博士研究生, 经济师。2001 年 7 月至 2005 年 8 月, 在中国 建 设银行总行工作, 历任中间业务部、 投资银行部、 公司业务部业务副经理、 业 务 经理。2005 年 8 月至 2007 年 6 月, 在中国建银投资有限责任公司工作, 历任投 资银行部、 委托代理业务部业务经理、 高级副经理。 2007 年 6 月至 2008 年 5 月, 在中投证券资本市场部担任执行总经理。2008 年 5 月至 2012 年 6 月, 在中国建 银投资有限责任公司工作, 历任投资银行部高级经理、 投资部高级经理、 企业管 理部高级经理。2012 年 6 月至 2012 年 9 月, 任建投科信科技股份有限公司副总 经理。2012 年 9 月至 2013 年 4 月, 任中建投租赁有限责任公司纪委书记、 副总 经理。2013 年 4 月至 2014 年 1 月, 任中国建银投资有限责 任公司长期股权投资国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第一号) 部总经理。现任中国建银投资有限责任公司战略发展部业务总监。2014 年 5 月 起任公司董事。 Santo Borsellino ,董事 ,硕士研究生。1994-1995 年在 BANK OF ITALY 负 责经济研究;1995 年在 UNIVERSITY OF BOLOGNA 任金融部助理,1995-1997 年在 ROLOFINANCE UNICREDITO ITALIANO GROUP – SOFIPA SpA 任金 融 分析师; 1999-2004 年在 LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL 任股票保险研 究员; 2004-2005 年任 URWICK CAPITAL LLP 合伙人; 2005-2006 年在 CREDIT SUISSE 任 副总裁;2006-2008 年在 EURIZONCAPITAL SGR SpA 历任研究员/ 基 金经理。 2009-2013 年任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 权 益部总监。 2013 年 6 月起任 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 总 经理。2013 年 11 月起任公 司董事。 游一冰, 董事, 大学本科, 英国特许保险学会高级会员 (FCII ) 及英国特许 保险师 (Chartered Insurer)。 1989 年起任中国人民保险公司总公司营业部助理经 理;1994 年起任中国保险 (欧洲) 控股有限公司总裁助理;1996 年起任忠利保险 有限公司英国分公司再保险承保人; 1998 年起任忠利亚洲中国地区总经理。 2002 年 起 任 中意人 寿 保 险有限 公 司 董事。2007 年起 任 中 意财产 保 险 有限公 司 董 事 、 总经理。 2010 年 6 月起任公司董事。 侯文捷, 董事, 硕士研究生, 高级工程师。1994 年 3 月至 2002 年 2 月在中 国电力信托投资有限公司工作, 历任经理部项目经理, 证券部项目经理, 北京证 券营业部副经理,天津证券营业 部副经理、经理。2002 年 2 月起在中国电力财 务有限公司工作, 先后任信息中心主任、 信息技术部主任、 首席信息师、 华北 分 公司总经理、 党组副书记, 现任中国电力财务有限公司党组成员、 副总经理。 2012 年 4 月起任公司董事。 周向勇,董事,硕士研究生,21 年金融从业经历。1996 年 7 月至 2004 年 12 月在中国建设银行总行工作, 先后任办公室科员、 个人银行业务部主任科员。 2004 年 12 月至 2011 年 1 月在中国建银投资公司工作, 任办公室高级业务经理、 业务运营组负责人。2011 年 1 月 加入国泰基金管理有限公司,任总经理助理, 2012 年 11 月至 2016 年 7 月 7 日任公司副总经理,2016 年 7 月 8 日起任公司总 经理及公司董事。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第一号) 王 军 , 独 立董 事 , 博 士研 究 生 , 教授 。1986 年 起 在 对 外经 济 贸 易 大学 法 律 系 、 法 学院执 教 , 任助教 、 讲 师、副 教 授 、教授 、 博 士生导 师 、 法学院 副 院 长 、 院长, 兼任全国法律专业学位研究生教育指导委员会委员、 国际贸易和金融法律 研究所所长、 中国法学会国际经济法学研究会副会长、 中国法学会民法学研究会 常务理事、 中国法学教育研究会第一届理事会常务理事、 中国国际经济贸易仲裁 委员会仲裁员、 新加坡国际仲裁中心仲裁员、 北京仲裁委员会仲裁员、 大连 仲裁 委员会仲裁员等职。 2013 年起兼任金诚信矿业管理股份有限公司 (目前已上市) 独立董事,2015 年 5 月起兼任北京采安律师事务所兼职律师。2010 年 6 月起 任 公司独立董事。 刘 秉 升 , 独立 董 事 , 大学 学 历 , 高级 经 济 师 。1980 年 起任 吉 林 省 长白 县 马 鹿沟乡党委书记; 1982 年起任吉林省长白朝鲜族自治县县委常委、 常务副县长; 1985 年起任吉林省抚松县县委常委、常务副县长;1989 年起任中国建设银行吉 林 省 白 山市支 行 行 长、党 委 书 记;1995 年 起任 中 国 建设银 行 长 春市分 行 行 长 、 党委书记;1998 年起任中国建设银行海南省分行行长、 党委书记。2007 年任海 南省银行业协会会长。2010 年 11 月起任公司独立董事。 韩 少 华 , 独立 董 事 , 大学 专 科 , 高级 会 计 师 。1964 年 起在 中 国 建 设银 行 河 南省工作, 历任河南省分行副处长、 处长; 南 阳市分行行长、 党组书记; 分行总 会计师。2003 年至 2008 年任河南省豫财会计师事务所副所长。2010 年 11 月起 任公司独立董事。 常 瑞 明 , 独立 董 事 , 大学 学 历 , 高级 经 济 师 。1980 年 起在 工 商 银 行河 北 省 工作, 历任河北沧州市支行主任、 副行长; 河北省分行办公室副主任、 信息处 处 长、 副处长; 河北保定市分行行长、 党组副书记、 书记; 河北省分 行副行长、 行 长、党委书记;2004 年起任工商银行山西省分行行长、党委书记;2007 年起任 工商银行工会工作委员会常务副主任; 2010 年至 2014 年 任北京银泉大厦董事长。 2014 年 10 月起任公司独立董事 。 (二)监事会成员









































































































































梁凤玉,监事会主席,硕士研究生,高级会计师。1994 年 8 月至 2006 年 6 月, 先后于建设银行辽宁分行国际业务部、 人力资源部、 葫芦岛市分行城内支行、 葫芦岛市分行计财部、 葫芦岛市分行国际业务部、 建设银行辽宁分行计划财务部国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第一号) 工作, 任业务经理、 副行长、 副总经理等职。2006 年 7 月至 2007 年 3 月在中国 建银投资有限责任公司财务会计部工作。 2007 年 4 月至 2008 年 2 月在中国投资 咨询公司任财务总监。 2008 年 3 月至 2012 年 8 月在中国建银投资有限责任公司 财务会计部任高级经理。 2012 年 9 月至 2014 年 8 月在建投投资有限责任公司任 副总经理。2014 年 12 月起任公司监事会主席。 Yezdi Phiroze Chinoy , 监事, 大学本科 。 1995 年 12 月至 2000 年 5 月在 Jardine Fleming India 任公司 秘书及法务。2000 年 9 月至 2003 年 2 月,在 Dresdner Kleinwort Benson 任合规部主管、公司秘书兼法务。2003 年 3 月至 2008 年 1 月 任 JP Morgan Chase India 合规部副总经理。 2008 年 2 月至 2008 年 8 月任 Prudential Property Investment Management Singapore 法 律及合规部主管。 2008 年 8 月至 2014 年 3 月任 Allianz Global Investors Singapore Limited 东南亚及南亚合规部主管。 2014 年 3 月 17 日起任 Generali Investments Asia Limited 首席执行官。2014 年 12 月起任公司监事。 刘顺君, 监事, 硕士研究生, 高级经济师。1986 年 7 月至 2000 年 3 月在中 国人民解放军军事经济学院工作,历任教员、副主任。2000 年 4 月至 2003 年 1 月在长江证券有限责任公司工作, 历任投资银行总部业务主管、 项目经理。 2003 年 1 月至 2005 年 5 月任长江巴黎百富勤证券有限责任公司北京部高级经理。 2005 年 6 月起在中国电力财务有限公司工作, 先后任金融租赁公司筹建处综合部主任, 营业管理部主任助理, 华北分公司总经理助理、 华北分公司副总经理、 党组成员、 纪检组长、 工会主席, 福建业务部副主任、 主任, 现任中国电力财务有限公司 投 资管理部主任。2012 年 4 月起任公司监事。 束琴, 监事, 大专学历。1980 年 3 月至 1992 年 3 月分别任职于人民银行安 康地区分行和工商银行安康地区分行, 1993 年 3 月至 2008 年 8 月任职于陕西省 住房资金管理中心。2008 年 8 月加入国泰基金管理有限公司,先后担任行政管 理部主管、 总监助理。 现任公司行政 部副总监。 2013 年 11 月起任公司职工监事。 邓时锋,监事,硕士研究生。曾任职于天同证券。2001 年 9 月加盟国泰基 金管理有限公司, 历任行业研究员、 社保 111 组合基金经理助理、 国泰金鼎价值 混合和国泰金泰封闭的基金经理助理,2008 年 4 月起任国泰金鼎价值精选证券 投资基金的基金经理, 2009 年 5 月起兼任国泰区位优势混合型证券投资基金 (原国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第一号) 国泰区位优势股票型证券投资基金) 的基金经理,2013 年 9 月至 2015 年 3 月兼 任国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF ) 的基金经理,2015 年 9 月起兼任 国泰央企改革股票型证券投资基金 的基金经理。 2015 年 8 月起任公司职工监事 。 (三)高级管理人员 唐建光,董事长,简历情况见董事会成员介绍。 周向勇,总经理,简历情况见董事会成员介绍。 陈 星 德 ,博士 ,15 年证 券 基 金从业 经 历 。曾就 职 于 江苏省 人 大 常委会 、 中 国证券监督管理委员会、 瑞士银行环球资产管理香港公司和国投瑞银基金管理有 限公司。2009 年 1 月至 2015 年 11 月就职于上投摩根基金管理有限公司,历任 督察长、 副总经理。2015 年 12 月加入国泰基金管理有限公司, 担任公司副总经 理。 李辉, 大学本科, 17 年金融从业经历。 1997 年 7 月至 2000 年 4 月任职于上 海远洋运输公司,2000 年 4 月至 2002 年 12 月任职于中宏人寿保险有限公司, 2003 年 1 月至 2005 年 7 月任职 于海康人寿保险有限公司,2005 年 7 月至 2007 年 7 月任职于 AIG 集团, 2007 年 7 月至 2010 年 3 月任职于星展银行。 2010 年 4 月加入国泰基金管理有限公司, 先后担任财富大学负责人、 总经理办公室负责人、 人力资源部 (财富大学) 及行政管理部负责人,2015 年 8 月至 2017 年 2 月任公 司总经理助理,2017 年 2 月起担任公司副总经理。 李永梅,博士研究生学历,硕士学位,18 年证券从业经历。1999 年 7 月至 2014 年 2 月就职于中国证监会陕西监管局, 历任稽查处副主任科员、 主任科员、 行政办公室副主任、稽查二处副处长等;2014 年 2 月至 2014 年 12 月就职于中 国证监会上海专员办, 任副处长;2015 年 1 月至 2015 年 2 月就职于上海申乐实 业控股集团有限公司, 任副总经理;2015 年 2 月至 2016 年 3 月就职于嘉合基金 管理有限公司,2015 年 7 月起任 公司督察长;2016 年 3 月加入国泰基金管理有 限公司,2016 年 3 月 25 日起任公司督察长 。 (四)本基金基金经理 1、现任基金经理 艾小军,男,硕士研究生,16 年证券基金从业经历。2001 年 5 月至 2006 年 9 月在华安基金管理有限公司任量化分析师; 2006 年 9 月至 2007 年 8 月在汇国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第一号) 丰晋信基金管理有限公司任应用分析师;2007 年 9 月至 2007 年 10 月在平安资 产管理有限公司任量化分析师;2007 年 10 月加入国泰基金管理有限公司, 历任 金融工程分析师、高级产品经理和基金经理助理。2014 年 1 月起任国泰黄金交 易型开放式证券投资基金、 上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、 国泰 上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2015 年 3 月起兼任国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基金的基金经理, 2015 年 4 月起兼 任国泰沪深 300 指 数证券投资基金的基金经理,2016 年 4 月起 兼任国泰黄金交 易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理,2016 年 7 月起兼任国泰中证军 工 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 中 证 全 指 证 券 公 司 交 易 型 开 放 式 指 数 证券投资基金的基金经理 。 2、历任基金经理 本基金自成立以来一直由艾小军担任基金经理,无基金经理变更事宜。 (五)本基金投资决策委员会成员 本基金管理人设有公司投资决策委员会, 其成员在公司高级管理人员、 投研 部门负责人及业务骨干等相关人员中产生。 公司总经理可以推荐上述人员以外的 投资管理相关人员担任成员, 督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会 会议。 公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同, 审议并决策公 司投资研究部门提出的公司整体投资策略、 基金大类资产配置原则, 以及研究相 关投资部门提出的重大投资建议等。 投资决策委员会成员组成如下: 主任委员: 周向勇:总经理 委员: 周向勇:总经理 陈星德:副总经理 吴晨:绝对收益投资(事业)部副总 监(主持工作) 邓时锋:权益投资(事业)部小组负责人 吴向军:国际业务部副总监(主持工作) (六)上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第一号) 第 二 部分


基 金 托管 人 一、基金托管人情况 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司( 简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年 10 月, 是一家国内领先、 国际知名的大型股份 制商业银行, 总部设在北京。 中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂 牌上市( 股票 代 码 939) ,于 2007 年 9 月在 上 海 证券交 易 所 挂牌上 市( 股 票代 码 601939) 。 2015 年末, 本集团资产总额 18.35 万亿元, 较上年增长 9.59% ; 客户贷款和 垫款总额 10.49 万亿元, 增长 10.67% ; 客户存款总额 13.67 万亿元, 增长 5.96% 。 净利润 2,289 亿元,增长 0.28% ; 营业收入 6,052 亿元,增长 6.09% ,其中,利 息净收入增长 4.65% , 手续费及佣金净收入增长 4.62% 。 平均资产回报率 1.30% , 加权平均净资产收益率 17.27% , 成本收入比 26.98% , 资本充足率 15.39% , 主要 财务指标领先同业。 物理与电子渠道协同发展。 营业网点 “三综合” 建设取得新进展, 综合性 网 点数量达 1.45 万个,综合营销团队 2.15 万个,综合柜员占比达到 88% 。启动深 圳等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点, 智慧网点、 旗舰型、 综合型和轻型网 点建设有序推 进。 电子银行主渠道作用进一步凸显, 电子银行和自助渠道账务性 交易量占比达 95.58% ,较上年提升 7.55 个 百分点;同时推广账号支付、手机支国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第一号) 付、 跨行付、 龙卡云支付、 快捷付等五种在线支付方式, 成功实现绝大多数主 要 快捷支付业务的全行集中处理。 转型业务快速增长。 信用卡累计发卡量 8,074 万张, 消费交易额 2.22 万亿元, 多项核心指标继续保持同业领先。 金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数量增 长 23.08% , 客户金融资产总量增长 32.94% 。 非金融企业债务融资工具累计承销 5,316 亿元, 承销额市场领先。 资产托管业务规 模 7.17 万亿元, 增长 67.36%;托 管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。 人民币国际清算网络建设再获突 破, 继伦敦之后, 再获任瑞士、 智利人民币清算行资格; 上海自贸区、 新疆霍 尔 果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。 2015 年, 本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项, 并独家荣获美国 《环 球金融》 杂志 “中国最佳银行” 、 香港 《财资》 杂志 “中 国最佳银行” 及香港 《 企 业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志 2015 年 “世界银行品牌 1000 强” 中, 以 一级资本总额位列全球第二; 在美国 《福布斯》 杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第二。 中国建设银行总行设资产托管业务部, 下设综合处、 基金市场处、 证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核 算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管服 务上海备份中心,共有员工 220 余 人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计 师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 赵观甫, 资产托管业务部总经理, 曾先后在中国建设银行郑州市分行、 总行 信贷部、 总行信贷二部、 行长办公室工作, 并在中国建设银行河北省分行营业部、 总行个人银行业务部、 总行审计部担任领导职务, 长期从事信贷业务、 个人银行 业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行青岛分行、 中国 建设银行总行零售业务部、 个人银行业务部、 行长办公室, 长期从事零售业务和 个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银 行总行建筑经济部、 信贷二部、 信贷部、 信贷管理部、 信贷经营部、 公司业务部, 并在总行集团客 户国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第一号) 部和中国建设银行北京市分行担任领导职务, 长期从事信贷业务和集团客户业务 等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲, 资产托管业务部副总经理, 曾就职于中国建设银行总行会计部, 长 期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行, 中国建设银行一直秉 持 “以客户为中心” 的经营理念, 不断加强风险管理和内部控制, 严格履行托 管 人的各项职责, 切实维护资产持有人的合法权益, 为资产委托人提供高质量的托 管服务。 经过多年稳步发展, 中国建设银行托管资产规模不断扩大, 托管业务品 种不断增加, 已形成包括证券投资基金、 社保基金、 保险资金、 基本养老个人 账 户、QFII 、 企业年金等产品在内的托管业务体系, 是目前国内托管业务品种最齐 全的商业银行之一。截至 2016 年 一季度末,中国建设银行已托管 584 只证券投 资基金。 中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平, 赢得了业内的高度 认同。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志 《全球托管人》评 为“中国最佳托管银行” 。 第 三 部分


相 关 服务 机 构 一、 基金份额销售机构 1、申购赎回代理券商 序号 机 构 名 称 机 构 信 息 1


国泰君安证券 股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 法定代表人:杨德红 联系人:芮敏祺 电话:021-38676161 传真:021-38670161 客服电话:95521 网址:www.gtja.com 2


中信建投证券 股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼 法定代表人:王常青 联系人:许梦园 电话:010-85156398 传真:010-65182261 客服电话:95587 4008-888-108 网址:www.csc108.com 3


国信证券股份 有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 国信证券 大厦 16-26 楼 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第一号) 法定代表人:何如 联系人:周杨 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 4


招商证券股份 有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人:宫少林 联系人:黄婵君 电话:0755-82960167 传真:0755-83734343 网址:www.newone.com.cn 客服电话:400-888-8111/95565 5


中国银河证券 股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国 际企业大 厦C 座 法定代表人:陈有安 联系人:邓颜 电话:010-66568292 传真:010-66568990 客服电话:400-8888-888 网址:www.chinastock.com.cn 6


海通证券股份 有限公司 注册地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣 电话:021-23219000 传真:021-63602722 客服电话:95553 网址:www.htsec.com 7


申万宏源证券 有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号45 层 法定代表人:李梅 联系人:黄莹 电话:021-33388211 客服电话:95523 4008895523 网址:www.swhysc.com 8


兴业证券股份 有限公司 注册地址:福建省福州市湖东路 268 号证券大厦 法定代表人:兰荣 联系人:谢高得 电话:021-38565785 传真:021-38565783 客服电话:400-888-8123 网址:www.xyzq.com.cn 9


万联证券有限 责任公司 注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高 德置地广 场F 栋18、19 层 法定代表人:张建军 联系人:甘蕾 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第一号) 电话:020-38286026 传真:020-38286588 客服电话:400-888-8133 网址:www.wlzq.com.cn 10


东吴证券股份 有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人:范力 联系人:陆晓 电话:0512-62938521 传真:0512-65588021 全国客服电话:95330 网址:www.dwzq.com.cn 11


光大证券股份 有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨、李芳芳 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客服电话:95525、10108998、400-888-8788 网址:www.ebscn.com 12


广发证券股份 有限公司 注册地址: 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广 场43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、 19、36 、38、39、41、42、43、44 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 电话:020-87555888 传真:020-87555305 客服电话:95575 网址:www.gf.com.cn 13


中信证券股份 有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时 代广场(二期)北座 法定代表人:张佑君 联系人:侯艳红 电话:010-60838888 传真:010-60836029 网址:www.cs.ecitic.com 14


中信证券(山 东) 有限责任公 司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层1507-1510 室 办公地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融 广场 1 号楼第20 层(266061) 法定代表人:杨宝林 联系人:赵艳青 电话:0532-85023924 传真:0532-85022605 客服电话:95548 网址: www.citicssd.com 15


华泰证券股份 有限公司 注册地址:南京市江东中路 228 号 办公地址: 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广 场、 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第一号) 法定代表人:周易 联系人:庞晓芸 电话:0755-82492193 网址:www.htzq.com.cn 客服电话:95597 16


长江证券股份 有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人: 崔少华 联系人: 奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电话:95579 网址:www.95579.com 17


中泰证券股份 有限公司 注册地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889185 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn 18


安信证券股份 有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元 法定代表人:王连志 联系人:陈剑虹 联系电话: 0755-82825551 传真:0755-82558355 客服电话:400-800-1001 网址:www.essence.com.cn 19


中国中投证券 有限责任公司 注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超 商务中心A 栋第18 层-21 层及第04 层01. 02. 03. 05. 11. 12. 13. 15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23 单元 法定代表人:高涛 联系人:张鹏 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 网址:www.china-invs.cn 客服电话:400-600-8008、95532 20


平安证券股份 有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣 超大 厦16-20 层 法定代表人:谢永林 联系人:周一涵 电话:021-38637436 传真:021-33830395 客服电话:95511-8 网址: stock.pingan.com 21


德邦证券股份 有限公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢9 楼 法定代表人:姚文平 联系人: 朱磊 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第一号) 电话:021-68761616 传真: 021-68767880 客服电话:4008888128 网址: www.tebon.com.cn 22


中航证券有限 公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国 际金融大厦 A 座41 楼 法定代表人: 王宜四 联系人: 史江蕊 电话:010-64818301 传真:010-64818443 客服电话:400-88-95335 网址:www.avicsec.com 23


方正证券股份 有限公司 注册地址: 湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人:雷杰 联系人:郭瑞军 电话:0731-85832503 传真:0731-85832214 客服电话:95571 网址:www.foundersc.com 24


华鑫证券有限责 任公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层A01 、B01(b)单元 法定代表人:俞洋 联系人:王逍 电话:021-64339000 客服电话: 021-32109999; 029-68918888 ; 4001099918 网址:www.cfsc.com.cn 25


申万宏源西部 证券有限公司 注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 (新市区) 北京南 路358 号大成国际大厦20 楼2005 室 法定代表人:李季 联系人:王怀春 电话:0991-2307105 传真:0991-2301927 客服电话:4008000562 网址:www.hysec.com 2、二级市场交易代理券商 包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 3 、 基 金管理 人 可 根据有 关 法 律法规 要 求 ,选择 其 他 符合要 求 的 机构代 理 销 售本基金或变更上述发售代理机构,并及时公告。 二、注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 地址 :北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:周明 联系电话:021-58872935 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第一号) 传真:021-68870311 联系人:郑奕莉 三、 出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号 19 楼 负责人:俞卫锋 联系电话:021-31358666 传真:021-31358600 经办律师:黎明、 丁媛 联系人: 丁媛 四、审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨 路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人: 李丹 联系电话: 021-23238888 传真:021-23238800 经办注册会计师: 许康玮、 胡逸嵘 联系人: 胡逸嵘 第 四 部分


基金的 名称 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 第五部分


基 金 类型 和 存 续 期 限 1、基金类型:股票型证券投资基金 2、基金运作方式:交易型开放式 3、基金的存续期间:不定期 第六部分


投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第一号) 第七部分


投 资 范围 本基金主要投 资 于 标的指 数 成 份股 、 备 选 成份股 。 为 更好地 实 现 投资目 标 , 本基金可少量投资于非标的指数成份股 (包括中小板、 创业板及其他经中国证监 会 核 准 上市的 股 票)、 债券( 包括国 债 、 金融债 、 央 行票据 、 短 期融资 券 、 超短 期融资券 、可 转 换 债券 等 ) 、 债券回 购 、 资产支 持 证 券 、银行存款 等固 定 收 益 类 品种、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合 中国证监会相关规定 ) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当 程序后, 本基金可将其纳入投资范围 , 其投资原则及投资比例按法律法规或监管 机构的相关规定执行 。


基金的投资组合比例为: 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产 比例不低于 非现金基金资产的 80% 且不低于基金资产净值的 90% ,因法律法规 的规定而受限制的情形除外 。 第八部分


投 资 策略 1、股票投资策略 本基金 主要采用完全复制法 , 即按照标的指数成份股组成及其权重 构建基金 股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重 的变动而进行相应的调整。 但因 特殊情况 (如成份股长期停牌、 成份股发生变更、 成份股权重由于自由流通量发 生变化、 成份股公司行为、 市场流动性不足等) 导致本基金管理人 无法按照标的 指数构成及权重进行同步调整时, 基金管理人将对投资组合进行优化, 尽量降低 跟踪误差。 在正常市场情况下, 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.2% , 年跟踪误差不超过 2% 。 如因标的指数编制规则调整或其他 因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围, 基金管理人应采取合理措施避免 跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 2、债券投资策略 基于流动性管理的需要, 本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、 央行票据和金融债 等固定收益类品种 , 其目的是保证基金资产流动性并提高基金 资产的投资收益。 3、资产支持证券投资策略 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第一号) 本基金投资资产支持证券将综合考虑信用 等级、 债券期限结构、 分散化投资、 行业分布等因素, 坚持价值投资理念, 把握市场交易机会。 在严格遵守法律法规 的基础上, 通过信用研究和流动性管理, 选择经风险调整后相对价值较高的品种 进行投资,以期获得长期稳定收益。 4、权证投资策略 本基金在进行权证投资时, 将通过对权证标的证券基本面的研究, 结合权证 定价模型寻求其合理估值水平, 并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无 风 险 收 益。本 基 金 管理人 将 充 分考虑 权 证 资产的 收 益 性、流 动 性 及风险 性 特 征 , 通过资产配置、品种与类 属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。 第九部分


业 绩 比较 基 准 本基金 的业绩比较基准为标的指数收益率, 即中证全指证券公司指数收益率。 如果中证指数有限公司变更或停止中证全指证券公司指数的编制及发布, 或 者中证全指证券公司 指数被其他指数所替代, 或者由于指数编制方法等重大变更 导致中证全指证券公司指数不宜继续作为本基金的标的指数, 或者证券市场有其 他代表性更强、 更适合于投资的指数推出, 基金管理人依据维护投资人合法权益 的原则, 经与托管人协商一致, 在履行适当程序后有权变更本基金的标的指数并 相应地变更业绩比较基准,而无 需召开基金份额持有人大会审议 。 第十部分


风 险 收益 特 征 本基金属 于股票型基金, 其预期收益及 预期风险水平高于 混合型基金、 债券 型基金和货币市场基金 ,属于 较 高风险、较高收益的基金。 本基金 为指数型基金, 主要采用完全 复制策略, 跟踪 中证全指证券公司指数 , 其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 第十一部分


投 资组 合 报 告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国 建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第一号) 本投资组合报告所载数据截止至 2016 年 12 月 31 日。 本报告所列财务数据 未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 145,355,667.49 98.00 其中:股票 145,355,667.49 98.00 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,783,693.25 1.88 7 其他各项资产 181,331.89 0.12 8 合计 148,320,692.63 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 718,773.64 0.49 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业 37,917.66 0.03 E 建筑业 15,592.23 0.01 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 9,458.68 0.01 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第一号) H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 133,878.75 0.09 J 金融业 144,440,046.53 98.56 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 145,355,667.49 99.18 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600837 海通证券 1,151,00 0 18,128,250.00 12.37 2 600030 中信证券 1,123,00 0 18,035,380.00 12.31 3 601211 国泰君安 653,900 12,156,001.00 8.29 4 601688 华泰证券 468,568 8,368,624.48 5.71 5 000776 广发证券 429,000 7,232,940.00 4.94 6 600958 东方证券 441,050 6,849,506.50 4.67 7 002736 国信证券 357,500 5,559,125.00 3.79 8 600999 招商证券 326,601 5,333,394.33 3.64 9 000166 申万宏源 823,497 5,146,856.25 3.51 10 601377 兴业证券 667,290 5,104,768.50 3.48 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 、 报 告期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 十 名 资产支 持 证 券 投国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第一号) 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 若本基金投资股指期货, 本基金将根据风 险管理的原则, 以套期保值为主要目的, 有选择地投资于股指期货。 套期保值将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时, 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研 究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征 , 通过资产 配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的, 本基金将按法律法 规的规定执行。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 11 、投资组合报告附注 (1) 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体 (除 “ 海通证券 ” 、 “ 华泰证券” 、 “ 广发证券” 、 “ 兴业证券” 、 “ 国泰君安 ” 公告违规外) 没有被监管部门立案调查或 在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 根据 2016 年 11 月 25 日海通证券发布的相 关公告,公司部分营业部对恒生公司 HOMS 系统开放专线接入, 客户通过 HOMS 系统进行分仓交易; 部分营业部在明知 客户身份存疑情况下为客户办理有关手续, 并推介配资业务, 在明知客户疑似从 事配资业务后, 未能采取有效措施规范客户账户。 在这些行为中, 海通证券未能国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第一号) 按照相关规定履行对客户身份审查和了解的职能, 未切实防范客户借用证券交易 通道违规从事交易活动。 中国证券监督管理委员会决定对海通证券给予警告, 没 收违法所得 2865.3 万元, 处以 8595.9 万元罚款, 并对相关责任人给予警告和罚 款。 根据 2016 年 11 月 25 日华泰证券发布 的相关公告,公司部分客户通过恒生公司 HOMS 系 统、 同 花 顺系统 接 入 ,华泰 证 券 未按要 求 采 集客户 交 易 终端信 息 , 未 能 确保客户交易终端信息的真实性、 准确性、 完整性、 一致性、 可读性, 未采取 可 靠措施采集、 记录与客户身份识别有关的信息。 中国证券监督管理委员会决定对 华泰证券给予警告, 没收违法所得 1823.5 万元, 处以5470.6 万元罚款, 并对相 关责任人给予警告和罚款。 根据 2016 年 11 月 26 日广发证券发布的相关公告,公司部分营业部对恒生公司 HOMS 系 统开 放 专 线接入 , 广 发证券 未 采 集客户 交 易 终端信 息 , 未能确 保 客 户 交 易终端信息的 真实性、 准确性、 完整性、 一致性、 可读性, 未采取可靠措施采集 、 记录与客户身份识别有关的信息。 中国证券监督管理委员会决定对广发证券给予 警告,没收违法所得 680.51 万元,处以 2041.54 万元罚款,并对相关责任人 给 予警告和罚款。 根据2016 年7 月28 日兴业证券发布的相关公告, 公司在推荐欣泰电气申请首次 公开发行股票并在创业板上市过程中, 未遵守业务规则和行业规范, 未勤勉尽责 地对欣泰电气 IPO 申请文件进行审慎核查, 并未能审慎核查公开发行募集文件的 真实性和准确性。证监会为此对公司给予警告、没收保荐业务收入 1200 万元并 处以罚款 2400 万元、没收承销股票违法所得 2078 万元并处以罚款 60 万元。 根据2016 年2 月17 日国泰君安发布的相关公告, 公司场外市场部做市业务部门 的绩效考核体系、 内部管理与控制方面等存在重大缺陷, 导致做市股票发生一系 列报价异常事件, 造成恶劣的市场影响。 中国证券监督管理委员会上海监管局拟 对公司采取限制新增做市业务三个月等监管措施。 该情况发生后, 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究, 认 为 上 述 公司存 在 的 违规问 题 对 公司经 营 成 果和现 金 流 量未产 生 重 大的实 质 影 响 , 对该公司投资价值未产生实质影响。 本 基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 (2 ) 基金投 资 的 前十名 股 票 中,没 有 投 资于超 出 基 金合同 规 定 备选股 票 库 之 外国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第一号) 的情况。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 180,287.37 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,044.52 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 181,331.89 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 000166 申万宏源 5,146,856.25 3.51 重大事项 第十二 部分


基 金的 业绩 基金业绩截止日为 2016 年 12 月31 日,并经基金托管人复核。 基金管理人依照恪守职守、 诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2016 年 7 月26 日至 2016 年12 月31 日 3.00% 1.15% -3.75% 1.22% 6.75% -0.07% 注:本基金基金合同生效日为 2016 年7 月26 日。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第一号) 第十三 部分


基 金的 费用 与 税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的指数许可使用费; 4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、 《基金合同》生效后与基 金 相 关 的 会 计 师 费 、 律 师 费 、 诉讼费和 仲裁费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金上市费及年费; 10、基金的开户费用、账户维护费用; 11 、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定, 可以在基金财产中列支的其他 费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。 管理费的计算 方法如下: H =E× 0.50%÷ 当年天 数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日 计提, 按月支付 。 由托管人根据与管理人 核对一致的财务数 据, 自动在月初 5 个工作日内 按照指定的账户路径进行资金支付 , 基金管理人无 需再出具资金划拨指令 。若遇法定节假日、 休息日等,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。 托管费的计 算方法如下: H =E× 0.10%÷ 当年天 数 H 为每日应计提的基金托管费 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第一号) E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日 计提, 按月支付 。 由托管人根据与管理人核对一致的财务数 据, 自动在月初 5 个工作日内 、 按照指定的账户路径进行资金支付 , 基金管理人 无需再出具资金划拨指令 。若遇法定节假日、 休息日等,支付日期顺延。 3、基金合同生效后的指数许可使用费 本 基 金 的 标 的 指 数 许 可 使 用 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.03% 的 年 费 率 计 提,计算方法如下: H=E ×0.03% ÷当年天数 H 为每日应付的指数许可使用费,E 为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费的 收取下限为每季度人民币 5 万元 (基金合同生效日所 在季度除外) ,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算 。 标的指数 许可使用费每日计算, 逐日累计, 按季支付。 标的指数 许可使用费 的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令, 经基金托管人复核后于次季度 前 10 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付 日期顺延。 基金管理人可根据指数使用许可协议, 对上述计提标准和计提方式进行合理 变更, 此项变更无需召开基金份额持有人大会, 基金管理人应及时按照 《信息披 露管理办法》的规定在指定 媒介 进行公告。 上述 “ 一、 基金费用的种类中第 4-11 项费用” , 根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1 、 基 金管理 人 和 基金托 管 人 因未履 行 或 未完全 履 行 义务导 致 的 费用支 出 或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、 《基金合同》生效前的相关费用; 4 、 其 他根据 相 关 法律法 规 及 中国证 监 会 的有关 规 定 不得列 入 基 金费用 的 项 目。 四、基金税收 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2017 年第一号) 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、 法规执 行。 第十四 部分


对 招募 说 明 书 更 新 部 分 的 说 明 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资 基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理方法》 、 《证券投资基金信息披露管 理办法》 及其他有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管 理活动, 对 2016 年 6 月 15 日刊登的本基金招募说明书进行了更新, 更新的主要 内容如下: 1、在“重要提示”部分,更新了招募说明书内容的截止日期; 2、更新了“第三部分 基金管理人”中的相关内容; 3、更新了“第五部分 相关服务机构”中销售机构的相关信息; 4、更新了“第六部分 基金的募集”中的相关内容; 5、更新了“第七部分 基金合同的生效”中的相关内容; 6、 更新了“第九部分 基金 份额的上市交易”中的相关内容; 7、更新了“第 十部分 基金份额的申购与赎回”中的相关内容; 8 、 更 新了“ 第 十 一部分 基 金的投 资 ” 中基金 投 资 组合报 告 , 更新至 2016 年 12 月 31 日; 9、新增了“第十 二部分 基金的业绩” ,更新至 2016 年 12 月 31 日; 10、 更新了 “第二十四部分 其他应披露的事项” , 披露了自上次招募说明书 披露以来涉及本基金的相关公告。 上述内容仅为本更新招募说明书的摘要, 详细资料须以本更新招募说明书正 文所载的内容为准。 欲查询本更新招募说明书正文, 可登陆国泰基金管理有限公 司网站 www.gtfund.com 。 国泰基金管理有限公司 二零一七年三月十一日