上 投 摩 根稳进 回 报 混合型 证 券 投资基 金
招 募 说 明书 （更新） 摘要
基 金 合 同生效 日 ：2015 年 1 月27 日
基 金 管 理人： 上 投 摩根基 金 管 理有限 公 司
基 金 托 管人： 交 通 银行股 份 有 限公司
重要提示 ：
1. 投资有风险， 投资人认购 （或申购） 基金时应当认真阅读招募说明书； 基金的过往业绩
并不预示其未来表现。
2. 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基
金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额， 即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合
同的承认和接受， 并按照 《基金法》 、 《运作办法 》 、 基金合同 及其他有关规定享有权利 、
承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
3. 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
4. 本基金可以参与中小 企业私募债券的投资。 中小企业私募债发行人为中小微、 非上市企
业， 存在着公司治理结构相对薄弱、 企业经营风险高、 信息披露透明度不足等特点。 投
资中小企业私募债将存在违约风险和流动性不足的风险， 这将在一定程度上增加基金的
信用风险和流动性风险。
5. 本招募说 明书 摘要所载内容截止日为 2017 年1 月26 日 ， 基 金投资组合及基金业绩的数据
截止日为 2016 年12 月 31 日。
二零一七年三月
1
一 、 基 金管理 人
( 一) 基金管 理人概况
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦 国际大楼 20 层
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号震旦 国际大楼 20 层
法定代表人：穆矢
总经理：章硕麟
成立日期：2004 年 5 月 12 日
实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币
股东名称、股权结构及持股比例：
上海国际信托有限公司
51%
JPMorgan Asset Management (UK) Limited
49%
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准 ，于 2004 年 5
月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日，基金管理人完成了股东之间的股权
变更事项。 公司注册资 本保持不变 ，股东及出 资比例分别 由上海国际 信托有限公 司 67％和
摩根资产管理（英国）有限公司 33 ％变更为目前的 51% 和49% 。
2006 年 6 月 6 日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为
“上投摩根基金管理有限公司” ，该 更名申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国证监会的批准，
并于 2006 年6 月2 日在国 家工商总局完成所有变更相关手续。
2009 年 3 月31 日， 基金 管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万
元人民币， 公司股东的出资比例不变。 该变更事项于 2009 年3 月 31 日在国 家工商总局完成
所有变更相关手续。
基金管理人无任何受处罚记录。
( 二) 主要人 员情况
1. 董事会成员基本情况：
董事长：穆矢
2
硕士研究生 学历、高级经济师职称。
曾任天津市人大财经委办公室副主任、 天津信托投资公司总裁助理、 上海浦东发展银行
天津分行副行长、行长、党委书记、总行风险管理总部总监、上海浦东发展银行党委委员、
副行长。
现任上海浦东发展银行董事会秘书、上投摩根基金管理有限公司董事长。
董事：
董事：Paul Bateman
毕业于英国 Leicester 大 学。
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全 球总监，摩根资产管理全球投资管
理业务 CEO 。
现任摩根资产管理全球主席、 摩根资产管理委员会主席及投 资委员会会员。 同时也是摩
根大通高管委员会资深成员。
董事：Jed Laskowitz
美国伊萨卡学院学士学位（主修政治）及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。
曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。
现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总监。
董事： Michael I. Falcon
学士学位（主修金融） 。
曾任摩根资产退休业务总监。
现任摩根资产管理环球投资管理的亚太区行政总裁、 亚太区基金业务总监、 环球投资管
理营运委员会成员、集团亚太管理团队成员、集团投资管理亚太区营运委员会主席。
董事：潘卫东
硕士研究生，高级经济师。
曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长（挂职） 、上海 国际集团有限公司副总裁。
现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、 上海国际信托有限公司党委书记、 董事长。
董事：陈兵
博士研究生，高级经济师。
曾任浦发银行总行个人银行总部财富管理部总经理、 上海国际信托有限公司副总经理兼
董事会秘书。
现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
3
董事：陈海宁
研究生学历、经济师。
曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、 公投总部贸易融资部总经理、 武汉分行副行
长、武汉分行党委书记、行长。
现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。
董事：章硕麟
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富证 券股份有限 公司副总经 理（现名摩 根大通证券） 、摩根富林 明证券股份 有 限
公司董事长。
现任上投摩根基金管理有限公司总经理。
独立董事：
独立董事：俞樵
经济学博士。
现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。 曾经在加里伯利
大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。
独立董事：刘红忠
国际金融系经济学博士
现任复旦大学金融研究中心副主任、复旦大学国际金融系教授。
独立董事：戴立宁
获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。
曾任台湾财政部常务次长，东吴大学法学院副教授。
现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。
独立董事：李存修
获美国加州大学柏克利校区企管博士( 主修财务) 、企管硕士 、经济硕士等学位。
现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。
2. 监事会成员基本情况：
监事会主席：赵峥嵘
硕士学位，高级经济师。
历任工商银行温州分行副行长、 浦发银行温州分行副行长、 行长及杭州分行行长等职务。
现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。
4
监事：石恬华
台湾大学财务金融系学士及芝加哥大学布斯商学院硕士。
历任摩根资产管理集团台湾区摩根投顾总经理、 摩根投信总经理等职务； 现任摩根资产
管理集团台湾区负责人暨摩根投信董事长，负责台湾区的资产管理业务。
监事：张军
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。
现任上投摩根基金管理有限公司国际投资部总监兼基金经理， 管理上投摩根亚太优势混
合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金。
监事：万隽宸
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。
现任上投摩根基金管理有限公司首席风险官；尚腾资本管理有限公司董事。
3. 总经理基本情况：
章硕麟先生，总经理。
获台湾大学商学硕士学位。
曾任怡富证 券股份有限 公司副总经 理（现名摩 根大通证券） 、摩根富林 明证券股份 有 限
公司董事长。
4. 其他高级管理人员情况：
张军先生，副总经理
毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。
历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长，徐汇支行副行长、
个人金融部副总经理，并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。
杜猛先生，副总经理
毕业于南京大学，获经济学硕士学位。
历任天同证券、 中原证券、 国信证券、 中银国际研究员； 上投摩根基金管理有限公司 行
业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/ 国内权益 投资一部总监兼资深基金经理。
孙芳女士，副总经理
毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。
历任华宝兴业基金研究员； 上投摩根基金管理有限公司行业专家、 基金经理助理、 研究
部副总监、基金经理、总经理助理/ 国内权益投资二部总监兼资深基金经理。
郭鹏先生，副总经理
5
毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。
历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、 市场部副总监， 产品及客户营销部总监、 市
场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。
杨红女士，副总经理
毕业于同济大学，获技术经济与管理博士
曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、 营业部副经理兼工会主席、 零售银行部
副总经理、 消费信贷中心总经理； 曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理、 个人
银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。
刘万方先生，督察长。
获经济学博士学位。
曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、 中国证监会。
5 ．本基金基 金经理
聂曙光先生自2004 年8 月至2006 年3 月在南京银行任债券分析师； 2006 年3 月至2009
年 9 月在兴 业银行任债券投资经理；2009 年 9 月至 2014 年5 月在中欧基金管理有限公司先
后担任研究员、 基金经理助理、 基金经理、 固定收益部总监、 固定收益事业部临时负责人 等
职务， 自 2014 年5 月起加 入上投摩根基金管理有限公司， 自 2014 年8 月起 担任上投摩根纯
债债券型证券投资基金基金经理， 自2014 年 10 月 起担任上投摩根红利回报混合型证券投资
基金基金经理， 自 2014 年 11 月起担 任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理， 自
2015 年 1 月 起同时担任上投摩根稳进回报混合型证券投资基金基金经理， 自 2015 年 4 月起
同时担任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金经理，自 2016 年 6 月起同时担任上投
摩根优信增利债券型证券投资基金基金经理，自 2016 年 8 月起同时担任上投摩根安鑫回报
混合型证券投资基金和上投摩根岁岁丰定期开放债券型证券投资基金基金经理，自 2017 年
1 月起同时担 任上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金基金经理。
6 ．基金管理 人投资决策委员会成员的姓名和职务
侯明甫，投 资董事；杜 猛，副总经 理兼投资总 监；孙芳， 副总经理兼 投资副总监 ； 朱
晓龙， 研究总监； 孟晨波， 总经理助理兼货币市场投资部总监； 赵峰， 债券投资部总监； 张
军，国际 投资部总监；黄栋，量化投资部总监。
上述人员之间不存在近亲属关系。
6
二 、 基 金托管 人
一、基金托管人基本情况
（一）基金托管人概况
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
法定代表人：牛锡明
住
所： 上海市浦东新区银城中路188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188 号
邮政编码：200120
注册时间：1987年3 月30 日
注册资本：742.62亿元
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
联系人：陆志俊
电
话：95559
交通银行 始建于1908 年 ，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。
1987 年 重 新 组 建 后 的 交 通 银 行 正 式 对 外 营 业 ， 成 为 中 国 第 一 家 全 国 性 的 国 有 股 份 制 商 业 银
行， 总部设在上海。2005年6 月交通 银行在香港联合交易所挂牌上市，2007 年5 月在 上海证券
交易所挂牌上市。 根据2015 年英国 《银行家》 杂志发布的全球千家大银行报告， 交通银行一
级资本位列第17位， 较 上年上升2 位 ； 根据2015 年美国 《财富》 杂志发布的世界500 强公 司 排
行榜，交通银行营业收入位列第190 位，较上年上升27位。
截至2016年9 月30日，交通银行资产 总额为人民 币80,918.10 亿元。2016 年1-9 月，交 通
银行实现净利润( 归属于 母公司股东) 人民币525.78亿元。
交通银行总行设 资产托管业务中心（下文简称“托管中心” ） 。现有员工 具有多年基金、
证券和银行的从业经验， 具备基金从 业资格， 以及 经济师、 会计师、 工 程师和律师 等中高级
专业技术 职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，
是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的 资产托管从业人员队伍。
（二）主要人员情况
牛锡明先生，董事长、执行董事。
7
牛先生2013 年10 月至今任本行董事长、执行董事，2013 年5 月至2013 年10 月任本行董
事长、执行 董事、行长 ，2009 年12 月至2013年5 月任本行副 董事长、执 行董事、行 长。牛 先
生1983 年毕 业于中央财经大学金融系， 获学士学位，1997 年毕 业于哈尔滨工业大学管理学院
技术经济专业，获硕士学位，1999 年享受国务院颁发的政府特殊津贴。
彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。
彭先生2013年11月起任 本行副董事长、 执行董事，2013 年10 月起任本行 行长；2010年
4 月至2013年9 月任中国投 资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、
总经理；2005年8 月至2010年4 月任本 行执行董事、 副行长；2004 年9 月至2005 年8 月任本 行 副
行长；2004 年6 月至2004 年9 月任本 行 董事、 行长助理；2001年9 月至2004 年6 月任本行 行长 助
理；1994 年至2001 年历 任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行长。
彭先生1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。
袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。
袁女士2015年8 月起任本 行资产托管业务中心总裁；2007 年12 月至2015年8 月， 历任本
行 资 产 托 管 部 总 经 理 助 理 、 副 总 经 理 ， 本 行 资 产 托 管 业 务 中 心 副 总 裁 ；1999 年12 月至2007
年12 月， 历 任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、 科长、 处长助理、 副处长， 会计结算部
高级经理。 袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系， 获得学士学位，2005年于新疆
财经学院获硕士学位。
（三）基金托管业务经营情况
截至 2016 年9 月30 日， 交通银行共托管证券投资基金 206 只。 此外， 交通银行还托管
了基金公司特定客户资产管理计划、 证券公司客户资产管理计划、 银行理财产品、 信托计划、
私募投资基 金、保险资 金、全国社 保基金、养 老保障管理 基金、企业 年金基金、QFII 证券
投资资产、RQFII 证券投 资资产、QDII 证券投资资 产和 QDLP 资 金等产品。
三 、 相 关服务 机 构
（一）基金销售机构：
1.直销机构 ： 上投摩根基金管理有限公司（同上）
2.代销机构 ：
(1) 中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼
8
法定代表人：王洪章
客户服务电话：95533
传真：010-66275654
(2) 中国银行股份有限公司
地址：北京市西城区复兴门内大街１号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号客户服务电话：95566
法定代表人：田国立
网址：www.boc.cn
(3) 招商银行股份有限公司
注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号
法人代表：李建红
客户服务中心电话：95555
网址： www.cmbchina.com
(4) 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
客户服务热线：95559
网址：www.bankcomm.com
(5) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
联系人：虞谷云
联系电话：021-61618888
客户服务热线：95528
网址：www.spdb.com.cn
(6) 申万宏源证券有限公司
注册地址: 上 海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
9
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号45 层（ 邮编:200031 ）
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或 4008895523
电话委托：021-962505
国际互联网网址: www.swhysc.com
联系人：黄莹
(7) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005 室
办公地址: 新 疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大 成国际大厦 20 楼2005 室 （邮
编:830002 ）
法定代表人：李季
电话：010-88085858
传真：010-88085195 客户 服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人：李巍
(8) 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商 务大厦 7 楼
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商 务大厦 7 楼
法定代表人：李俊杰
电话：(021 53686888
传真：(021) 53686100
客户服务电话：021-962518
网址：www.962518.com
(9) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市银城中路 168 号 上海银行大厦 29 层
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺
电话：(021) 38676666 转 6161
10
传真：(021) 38670161
客户服务咨询电话：95521
网址：www.gtja.com
(10) 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
客户服务电话：95565
网址：www.newone.com.cn
(11) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人: 薛峰
电话: 021-22169999
传真: 021-22169134
联系人: 刘晨
网址：www.ebscn.com
(12) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
法定代表人： 陈有安
联系人：田薇
电话: 010-66568430
传真：010-66568536
客服电话: 4008888888
网址：www.chinastock.com.cn
(13) 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
电话：(010)65186758
11
传真：(010)65182261
联系人：魏明
客户服务咨询电话：400-8888-108 ；
网址：www.csc108.com
(14) 海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路 98 号
法定代表人：王开国
电话：021 －23219000
联系人：李笑鸣
客服电话：95553
公司网址：www.htsec.com
(15) 国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国 华投资大厦 9 层10 层
法定代表人：常 喆
联系人：李航
客户服务电话：4008188118
网址：www.guodu.com
(16) 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号 卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券 大厦
法定代表人：王东明
电话：010-60838888
传真：010-60833739
客户服务热线：010-95558
(17) 中信证券（山东）有限责任公司
注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222 号1 号楼2001
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
12
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
公司网址：www.citicssd.com
(18) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人：牛冠兴
客服电话：4008001001
公司网址：www.essence.com.cn
(19) 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：95579 或 4008-888-999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券客户服务网站 ：www.95579.com
(20) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄9 号3724 室
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号C 栋2 楼
法定代表人：汪静波
客服电话：400-821-5399
公司网站： www.noah-fund.com
(21) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号 鄂尔多斯大厦 903-906 室
法定代表人：杨文斌
客服电话：400-700-9665
公司网站：www.ehowbuy.com
(22) 深圳众禄 金融控股股份有限公司
13
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行大厦 25 楼I 、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银 行大厦 25 楼I 、J 单元
法定代表人：薛峰
客服电话：4006-788-887
公司网站：www.zlfund.cn
www.jjmmw.com
(23) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座16 层
法定代表人：张跃伟
联系人： 单丙烨
联系电话：021-20691832
传真：021 —20691861
客服电话：400-820-2899
公司网站： www.erichfund.com
(24) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址： 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903
办公地址： 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
法定代表人： 凌顺平
客服电话：4008-773-772
公司网站：www.5ifund.com
(25) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号1 幢202 室
办公地址：杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座6 楼
法定代表人：陈柏青
客服电话：400-0766-123
公司网站：www.fund123.cn
(26) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号3C 座 9 楼
法定代表人：其实
14
客服电话：400-1818-188
网站： www.1234567.com.cn
(27) 和讯信息科技有限公司
注册地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层
办公地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层
法定代表人： 王莉
客服电话：4009200022，021-20835588
网站：licaike.hexun.com
(28) 一路财富（北京）信息科技有限公司
注册地址： 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋 大楼 C 座702
办公地址： 北京市西城区阜成门大街 2 号万通 新世界广场 A 座2208
法定代表人： 吴雪秀
客服电话：400-001-1566
网站： www.yilucaifu.com
(29)
北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
联系电话：010-62020088
传真：010-62020035
客服电话: 4008886661
公司网址：www.myfund.com
(30) 上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号1033 室
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表人： 沈继伟
客服电话：4000676266
网站：www.leadbank.com.cn
(31) 上海汇付金融服务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室
15
办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩 国际广场 19 楼
法定代表人：冯修敏
客服电话：400-820-2819
网站：fund.bundtrade.com
(32) 上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
法定代表人： 郭坚
客服电话：400-821-9031
网站：www.lufunds.com
(33) 北京恒天明泽基金 销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成 中心 A 座23 层
法定代表人：梁越
客服电话：400-898-0618
网站：www.chtfund.com
(34) 北京乐融多源投资咨询有限公司
注册地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层
办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层
法定代表人：董浩
客服电话：400-628-1176
网站：www.jimufund.com
(35) 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 12 楼
法定代表人：肖雯
客服电话：020-89629066
网站：www.yingmi.cn
(36) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层 1006#
16
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富 卓大厦 16 层
法定代表人：杨懿
客服电话：400-166-1188
网站：http://8.jrj.com.cn/
(37) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1 、N-2 地块新浪总部科研
楼 5 层518 室
办公地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1 、N-2 地块新浪总部科研
楼 5 层518 室
法定代表人： 李昭琛
网站：www.xincai.com
客服电话：010-62675369
(38) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址： 北京市海淀区海淀东三街 2 号4 层401-15
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集 团总部
法定代表人： 陈超
电话：4000988511/4000888816
网址： http://fund.jd.com/
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其它符合要求的机构代理销售本基金， 并
及时公告。
（二）基金注册登记机构：
上投摩根基金管理有限公司（同上）
（三）律师事务所与经办律师：
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东南路 256 号 华夏银行大厦 14 楼
负责人：廖海
联系电话：021-5115 0298
传真：021-5115 0398
经办律师： 廖海、刘佳
17
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行 大厦 6 楼
办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企 业天地 2 号 楼普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：(021) 23238888
传真：(021) 23238800
联系人：曹阳
经办注册会计师：陈玲、曹阳
四 、 基 金概况
基金名称：上投摩根稳进回报混合型证券投资基金
基金类型：契约型开放式
五 、 基 金的投 资
( 一) 投资目 标
在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定回报。
( 二) 投资范 围
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票 （含
中小板、创 业板及其他 经中国证监 会核准上市 的股票） 、权 证、 债券等 固定收益类 金融工具
（包括国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 中期票据、 可转换债券 （含分离交易可
转债） 、短期 融资券、中 小企业私募 债、资产支 持证券、债 券回购、银 行存款等） 以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合 中国证监会相关规定) 。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 ，
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 股票资产占基金净资产的 0-50% ； 债券、 现金等其他金融工具
18
占基金净资产的比例不低于 50% ， 其中现金及到期日一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%；权 证投资占基金资产净值的 0-3%。
( 三) 投资策 略
1 、资产配置 策略
在 大 类 资 产 配 置 上 ， 本 基 金 将 通 过 对 宏 观 经 济 环 境 、 财 政 政 策 、 货 币 政 策 、 产 业 政 策
的分析和预测， 判断宏观经济所处的经济周期及运行趋势， 结合对资金供求状况、 股票债券
市场的估值水平以及市场情绪的分析，评估各类别资产的风险收益特征，并加以分析比较，
形成对不同类别资产表现的预测， 确定基金资产在股票、 债券及货币市场工具等类别资产间
的 配 置 比 例 。 本 基 金 将 密 切 关 注 市 场 风 险 的 变 化 以 及 各 类 别 资 产 的 风 险 收 益 的 相 对 变 化 趋
势， 动态调整各大类资产之间的比例， 在严格控制基金下行风险的前提下， 力争提高基金收
益。
本 基 金 管 理 人 将 采 用 严 格 的 仓 位 控 制 策 略 ， 根 据 基 金 单 位 净 值 的 变 化 和 对 未 来 市 场 的
判断， 灵活控制股票仓位， 控制下行风险。 具体而言， 本基金将以每一个会计年度作为仓 位
控制策略执行的周期， 即： 以上一年度年末的基金单位净值作为基准， 根据基金当前净值与
本年度单位累计分红金额之和确定股票仓位上限。 当基金份额单位净值连续五个交易日达到
净值调整阀值， 则触发仓位调整机制， 基金管理人应 根据对未来市场的判断在合理期限内将
股票仓位调整到规定范围内 。具体股票仓位控制要求如下表所示：
基 金 净 值区间
股 票 仓 位上限
NAV1+D<1.03 ×NAV0 30%
1.03 ×NAV0 ≤NAV1+D<1.05 ×NAV0 40%
NAV1+D ≥1.05 ×NAV0
50%
注：NAV0 为 上一年度年末基金单位净值，NAV1 为基金当前单位净值 ，D 为本年度单位累计分
红金额。
2 、债券投资 策略
本 基 金 将 灵 活 运 用 久 期 策 略 、 期 限 结 构 配 置 策 略 、 信 用 策 略 、 回 购 策 略 、 可 转 债 策 略
等多种投资策略， 实施积极主动的组合管理， 并根据对债券收益率曲线形态、 息差变化的预
测，对债券组合进行动态调整。
（1 ）久期管 理策略
19
本 基 金 将 基 于 对 影 响 债 券 投 资 的 宏 观 经 济 状 况 和 货 币 政 策 等 因 素 的 分 析 判 断 ， 对 未 来
市场的利率变化趋势进行预判， 进而主动调整债券资产组合的久期， 以达到提高债券组合收
益、 降低债券组合利率风险的目的。 当预期收益率曲线下移时， 适当提高组合久期， 以分 享
债券市场上涨的收益； 当预期收益率曲线上移时， 适当降低组合久期， 以规避债券市场下跌
的风险。
（2 ）期限结 构配置策略
在 确 定 债 券 组 合 的 久 期 之 后 ， 本 基 金 将 通 过 对 收 益 率 曲 线 的 研 究 ， 分 析 和 预 测 收 益 率
曲线可能发生的形状变化。 本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响外， 还
将考虑债 券市场微观因素对收益率曲线的影响， 如历史期限结构、 新债发行、 回购及市场拆
借利率等， 进而形成一定阶段内收益率曲线变化趋势的预期， 适时采用跟踪收益率曲线的骑
乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。
（3 ）信用策 略
本基金将深入挖掘信用债的投资价值， 在承担适度风险的前提下追求较高收益。 本基金
将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估， 并结合外部评级机构
的信用评级， 分析违约风险以及合理信用利差水平， 判断债券的投资价值， 谨慎选择债券发
行人基本面良好、债券条款优惠的 信用债进行投资。
（4 ）回购策 略
本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较， 通过回购融入
短期资金滚动操作， 投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会， 从而获得杠杆放
大收益， 并根据市场利率水平以及对利率期限结构的预期等， 对回购放大的杠杆比例适时进
行调整。
（5 ）可转换 债券投资策略
可 转 换 债 券 （ 含 交 易 分 离 可 转 债 ） 兼 具 权 益 类 证 券 与 固 定 收 益 类 证 券 的 特 性 ， 具 有 抵
御下行风险、 分享股票价格上涨收益的特点。 可转债的选择结合其债性和股性特征， 在对公
司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析， 投资 于公司基本面优良、 具有较高安
全边际和良好流动性的可转换债券，获取稳健的投资回报。
（6 ）中小企 业私募债投资策略
基金投资中小企业私募债券， 基金管理人将根据审慎原则， 制定严格的投资决策流程、
风险控制制度和信用风险、 流动性风险处置预案， 其中， 投资决策流程和风险控制制度需经
董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
20
本 基 金 对 中 小 企 业 私 募 债 的 投 资 主 要 从 自 上 而 下 判 断 景 气 周 期 和 自 下 而 上 精 选 标 的 两
个角度出发， 结合信用分析和信用评估进行， 同时通过有纪律的风险监控实现对投资组合风
险的有效管理。 本基金将对债券发行人所在 行业的发展前景、 公司竞争优势、 财务质量及预
测、 公司治理、 营运风险、 再融资风险等指标进行定性定量分析， 确定债券发行人的信用 评
分。 为了提高对私募债券的投资效率， 严格控制投资的信用风险， 在个券甄选方面， 本基 金
将通过信用调查方案对债券发行主体的信用状况进行分析。
3 、股票投资 策略
本基金将采用 “自下而上” 的个股精选策略， 重点投资于具有良好基本面和较高成长潜
力的公司。 在具体操作上， 本基金将综合运用定量分析与定性分析的手段， 对个股投资价值
进行深入挖掘。 首先， 本基金将基于公司财务指标分析公司的基本面价值， 选择财务和资产
状况良好且盈利能力较强的公司。具体的考察指标包括成长性指标（主营业务收入增长率、
息税折旧前 利润增长率 、现金流） 、 盈利指标（ 毛利率、净 资产收益率 、投资回报 率、企业
净利润率） 等指标。 结合相关财务模型的分析， 初步筛选出财务健康、 成长性良好的优质 股
票。 其次， 本基金将深入剖析影响公司未 来投资价值的驱动因素， 从公司 所处行业的投资价
值、 核心竞争力、 主营业务成长性、 公司治理结构、 经营管理能力、 商业模式、 受益于经济
转型的程度等多角度对股票进行定性分析。
为 了 避 免 投 资 估 值 过 高 的 股 票 ， 本 基 金 将 根 据 上 市 公 司 所 处 行 业 、 业 务 模 式 以 及 公 司
发展中所处的不同阶段等特征， 综合利用市盈率法 （P/E ） 、 市净率法 （P/B ） 、 市盈率－长期
成长法（PEG） 、折现现金 流法（DCF ）等估值方法 对公司的估 值水平进行 分析比较， 筛选出
估值合理或具有吸引力的公司进行投资。
4 、定期检视 投资组合与分红目标
本基金将每季度检视基金投资组合 ， 通过对业绩表现分析、 归因分析、 绩效检验报告等
评估基金绩效和风险， 以便基金经理调整投资决策提高投资业绩。 本基金将根据绩效分析和
风险分析结果， 动态调整组合的资产配置、 行业配置、 债券类属配置、 债券杠杆水平等。 同
时， 本基金将在对基金实际投资运作进行充分分析的基础上， 结合对未来宏观、 中观、 微 观
环境的理性判断与合理预期， 检视基金年度分红目标， 在市场环境发生重大变化导致原先设
定的分红目标不再适应未来市场环境时，本基金将对年度分红目标进行相应调整。
5 、资产支持 证券投资策略
本基金将在严格控制组合投资风险的前提下投资于资 产支持证券。 本基金综合考虑市场
利率、 发行条款、 支持资产的构成及质量等因素， 主要从资产池信用状况、 违约相关性、 历
21
史违约记录和损失比例、 证券的信用增强方式、 利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险
与收益状况进行评估， 在严格控制风险的情况下， 确定资产合理配置比例， 在保证资产安全
性的前提条件下，以期获得长期稳定收益。
6 、权证投资 策略
权证为本基金辅助性投资工具， 投资原则为有利于基金资产增值， 有利于加强基金风险
控制。 本基金在投资权证时， 将通过对权证标的证券基本面的深入研究， 结合权证定价模型
及其隐含波动率等指标，寻求其 合理的估值水平，谨慎投资, 以追求较 稳定的当期收益。
（四 ）投资限制
1 、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ）股票资 产占基金净 资产的 0-50% ；债券、现 金等其他金 融工具占基 金净资产的 比
例不低于 50% ；
（2 ）保持不 低于基金资产净值 5 ％的 现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3 ）本基金 持有一家上市公司 发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4 ）本基金 管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10 ％；
（5 ）本基金 持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3 ％；
（6 ）本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10 ％；
（7 ）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5 ％；
（8 ）本基金 投资于同一 原始权益人 的各类资产 支持证券的 比例，不得 超过基金资 产 净
值的 10％；
（9 ）本基金 持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（10 ） 本基金 持有的同一( 指同一信用级别) 资产支 持证券的比例， 不得超过该资产支持
证券规模的 10 ％；
（11 ） 本基金 管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券， 不得
超过其各 类资产支持证券合计规模的 10％；
（12 ） 本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB)的 资产支持证券。 基金持有资
产 支 持 证 券 期 间 ， 如 果 其 信 用 等 级 下 降 、 不 再 符 合 投 资 标 准 ， 应 在 评 级 报 告 发 布 之 日 起 3
个月内予以全部卖出；
22
（13 ） 基金 财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14 ） 本基金 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40% ， 本基 金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券回购到期 后不得
展期；
（15） 本基 金投资流通受限证券， 基金管理人应事先根据中国证监会相关规定， 与基金
托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例， 根据比例进行投资。 基金管
理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度， 防范流动性风险、 法律风险和操作风险等
各种风险；
（16） 本基 金持有的全部中小企业私募债券， 其市值不超过基金资产净值的 10% ； 本基
金持有一家企业发行的中小企业私募债，不得超过该债券的 10% ；
（17）本基 金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（18 ）法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券市场波动、 证券发行人 合并、 基金规模变动、 股权分置改革中支付对价等基金管
理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交
易日内进行调整。
基金管理人 应当自基金 合同生效之 日起 6 个月内使基金的 投资组合比 例符合基金 合 同
的有关约定。 期间， 本基 金的投资范围、 投资策略应当符合 基金合同的约定。 基金托管人对
基金的投资的监督与检查自 基金合同生效之日起开始。
如果法律法规对 基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的规定为准 。 法
律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
2 、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1 ）承销证 券；
（2 ）违反规 定 向他人贷款或者提供担保；
（3 ）从事承 担无限责任的投资；
（4 ）向其基 金管理人、基金托管人出资；
（5 ）从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6 ）依照法 律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动 。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者
23
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交
易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循持有人利益优先原则， 防范利益冲突， 建
立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金
托管人的同意， 并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经
过 三 分 之 二 以 上 的 独 立 董 事 通 过 。 基 金 管 理 人 董 事 会 应 至 少 每 半 年 对 关 联 交 易 事 项 进 行 审
查。
如法律法规或监管部门取消上述禁止 性规定， 基金管理人在履行适当程序后可不受上述
规定的限制。
( 五) 业绩比 较基准
一年期银行定期存款利率( 税后)+1%
本基金是混 合型基金， 基金在运作 过程中将维 持 0%-50% 的 权益类资产 ，债券、现 金 等
其他金融工具占基金净资产的比例不低于 50% 。
上述“一年期银行定期存款收益率”是指当年 1 月 1 日中国 人民银行公布并执行的一
年期 “金融机构人民币存款基准利率” 。 《基金 合同》 生效日所在年度以 《基金合同》 生效 日
中国人民银行公布并执行的一年期“金融机构人民币存款基准利率”为准。
本基金追求基金资产的稳健增值， 力争为投资 者提供稳定的现金分红。 上述业绩比较基
准能够较好地衡量本基金的投资策略及其投资业绩， 也较好地体现了本基金的投资目标与产
品定位，并易于被投资者理解与接受。
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称， 或者今后法律法规发生变化， 或者是 市场
中出现更具有代表性的业绩比较基准， 或者更科学的复合指数权重比例， 本基金将根据实际
情况在与基金托管人协商一致的情况下 对业绩比较基准予以调整。 业绩比较基准的变更应履
行适当的程序， 报中国证监会备案， 并予以公告。
( 六) 风险收 益特征
本基金属于混合型基金产品， 预期风险和收益水平低于股票型基 金， 高于债券型基金和
货币市场基金 ，属于中 等风险收益水平的基金产品。
（七） 基金的融资融券
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。
( 八) 基金 管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
1. 基金管理 人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利， 保护基金份额持有人的利
益；
24
2. 有利于基 金财产的安全与增值；
3. 不谋求对 上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
4. 不通过关 联交易为自身、 雇员、 授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不
当利益。
（九） 、基 金的投资组合报告
9.1 报 告期末 基 金 资产组 合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 6,881,956.90 3.40
其中：股票 6,881,956.90 3.40
2 固定收益投资 57,578,418.76 28.43
其中：债券 57,578,418.76 28.43
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 134,000,000.00 66.16
其中： 买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 2,771,609.92 1.37
7 其他各项资产 1,295,419.89 0.64
8 合计 202,527,405.47 100.00
9.2 报 告期末 按 行 业分类 的 股 票投资 组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
25
C 制造业
5,259,392.00 2.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
1,622,564.90 0.80
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
6,881,956.90 3.41
9.3 报 告期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 十 名 股票投 资 明 细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 002456 欧菲光 125,000 4,285,000.00 2.12
2 002589 瑞康医药 50,002 1,622,564.90 0.80
3 300319 麦捷科技 24,800 974,392.00 0.48
9.4 报 告期末 按 债 券品种 分 类 的债券 投 资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净值
26
比例( ％)
1 国家债券 23,851,412.20 11.81
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 31,153,859.86 15.42
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 2,573,146.70 1.27
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 57,578,418.76 28.50
9.5 报 告期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 债券投 资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 019533 16 国债 05 111,490 11,149,000.00 5.52
2 019539 16 国债 11 100,000 9,987,000.00 4.94
3 136143 16 万达 01 40,000 3,932,400.00 1.95
4 122467 15 万达 02 20,000 1,989,000.00 0.98
5 112473 16 海普瑞 20,000 1,982,200.00 0.98
9.6 报 告期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 十 名 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9.7 报 告期末 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 贵金属 投 资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
27
9.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 权 证投资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
9.9 报 告期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
9.10 报 告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
9.11投 资 组合 报 告 附注
9.11.1 报告 期内本基金 投资的前十 名证券的发 行主体本期 没有出现被 监管部门立 案调查 ，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
9.11.2 报告 期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
9.11.3 其他各 项 资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 12,301.77
2 应收证券清算款 42,816.67
3 应收股利 -
4 应收利息 1,239,002.75
5 应收申购款 1,298.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,295,419.89
9.11.4 报告期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元) 占基金资产净
值比例(%)
1 128009 歌尔转债 574,560.00
0.28
28
2 110035 白云转债 373,680.00
0.18
3 110032 三一转债 331,560.00
0.16
4 127003 海印转债 226,920.00
0.11
5 110030 格力转债 113,820.00
0.06
6 110031 航信转债 108,580.00
0.05
7 128010 顺昌转债 59,265.00
0.03
8 113009 广汽转债 58,060.00
0.03
9 110033 国贸转债 57,300.00
0.03
10 113008 电气转债 57,215.00
0.03
11 123001 蓝标转债 25,003.30
0.01
12 132003 15 清控 EB 109,440.00
0.05
13 132002 15 天集 EB 106,110.00
0.05
14 132001 14 宝钢 EB 56,605.00
0.03
15 132005 15 国资 EB 55,500.00
0.03
16 132004 15 国盛 EB 49,480.00
0.02
9.11.5 报告期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票无流通受限情况。
9.11.6 投资组 合 报 告附注 的 其 他文字 描 述 部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
九 、 基 金的业 绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证
基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段
份额净值
增长率①
份额净
值增长
率标准
业绩比
较基准
收益率
业绩比
较基准
收益率
①－③
②－
④
29
差② ③ 标准差
④
基金成立日-2015/12/31 22.76% 1.02% 3.53% 0.01% 19.23% 1.01%
2016/01/01-2016/12/31 -5.37% 0.30% 2.54% 0.01% -7.91% 0.29%
七 、 基 金的费 用 与 税收
（一 ）基金费用的种类
1 、基金管理 人的管理费；
2 、基金托管 人的托管费；
3 、 《基金合 同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4 、 《基金合 同》生效后与基金相关的会计师费、律师费 、诉讼费和仲裁费 ；
5 、基金份额 持有人大会费用；
6 、基金的证 券交易费用；
7 、基金的银 行汇划费用；
8 、证券账户 开户费用、账户维护费用；
9 、按照国家 有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二 ）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1 、基金管理 人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2% 年费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E×1.2 %÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付 。 由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据， 自动在月初五个工作日内、 按照指定的帐户路径进行资金支付， 基
金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日等， 支付日期顺延。 费用自 动
扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
2 、基金托管 人的托管费
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.25% 的 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下：
H ＝E×0.25%÷ 当年天数
30
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付 。 由基金托管人根据与基金管理
人核对一致的财务数据， 自动在月初五个工作日内、 按照指定的帐户路径进行资金支付， 基
金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日等， 支付日期顺延。 费用自 动
扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
上述 “一、基金费用的种类中第 3 －8 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三 ）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的
损失；
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、 《基金合 同》生效前的相关费用；
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四 ）费用调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费， 此项调整不需要基
金份额持有人大会决议通过。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前按照 《信息披露办法》
的规定在指定 媒介上刊登公告。
（五） 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
八 、 其 他应披 露 事 项
上投摩根稳进回报混合型证券投资基金于 2015 年 1 月 27 日 成立，至 2017 年 1 月 26
日运作满 两年。 现依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基金运作管
理办法》 、 《 证券投资基金销售管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法
律法规的要求, 结合基 金管理人对本基金实施的投资经营活动 ，对 2016 年 9 月 9 日公告的
《上投摩根 稳进回报混 合型证券投 资基金 招募 说明书（更 新） 》进行内 容补充和更 新, 主要
31
更新的内容如下：
1 、 在重要提 示中， 更新内容截止日为 2017 年1 月 26 日， 基 金投资组合及基金业绩的
数据截止日为 2016 年 12 月31 日。
2、在 “三、 基金管理人 ”的 “主要人员情况”中， 对 监事长、 高级管理人员、 基金经
理、基金管理人投资决策委员会等 信息进行了更新。
3 、在 “四、基金托管人”中，对基金托管人的信息进行了更新。
4 、在“五 、相关服务机构 ” 中， 变更并更新了代销机构的信息。
5、在 “八、 基金的投资 ”的 “基金的投资组合报告 ”中， 根据本基金实际运作情况更
新了最近一期投资组合报告的内容。
6、在 “九、 基金的业绩 ”中， 根据基金的实际运作情况， 对本基金成立以来的业绩进
行了说明。
7 、在 “二十二、其他应披露事项 ”章节，对本披露期内的重大事项进行了披露。
上投摩根基金管理有限公司
2017 年 3 月11 日
