交银施罗德活期通货币市场基金
（更新）招募说明书摘要
（2017 年第 1 号）
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中信建投证券股份有限公司
二〇一七年一月
基金招募说明书自基金合同生效日起，每 6 个月更新一次，并于每 6 个月结束之日后的 45 日内
公告，更新内容截至每 6 个月的最后 1 日。
交银施罗德活期通货币市场基金（更新）招募说明书摘要
（2017年第 1 号）
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【重要提示】
交银施罗德活期通货币市场基金（以下简称“本基金”）经 2016年 7 月 12日
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】1570号文
准予募集注册。本基金基金合同于 2016年 7月 27日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的
投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格
可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资
人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑
自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的
投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治因素、投资心
理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在基金管理实施过
程中产生的基金管理风险；由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险；
交易对手违约风险；投资货币市场基金特有的其他风险等等。本基金属于货币市场
基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
本基金投资于货币市场工具，面临货币市场利率波动的风险，基金每日的收益
将根据市场情况上下波动，在极端情况下可能为负值。由于货币市场基金的特殊要
求，为满足投资者的赎回需要，基金必须保持一定的现金比例以应对赎回的需求，
在管理现金头寸时， 有可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本风险。
当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的正偏离度
绝对值达到 0.5%时， 基金管理人应当暂停接受申购并在 5个交易日内将正偏离度绝
对值调整到 0.5%以内。故投资者可能面临暂停申购的风险。当负偏离度绝对值连续交银施罗德活期通货币市场基金（更新）招募说明书摘要
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两个交易日超过 0.5%时， 基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的
账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算
等措施。故投资者可能面临上述估值调整或暂停赎回及基金合同提前终止的风险。
在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央
银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值
的比例合计低于 5%且偏离度为负时，当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额
超过基金总份额 1%以上的，该基金份额持有人可能面临被征收 1%的强制赎回费用
的风险，上述赎回费用全额计入基金财产。此外，单个基金份额持有人在单个开放
日申请赎回基金份额超过基金总份额 10%的，该基金份额持有人可能面临延期办理
部分赎回申请或者延缓支付赎回款项的风险。
投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融
机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合
同等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金管理人管理的其他基
金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买
者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险，由投资者自行负责。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间
权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额
持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的
承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权
利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金
合同。
本招募说明书所载内容截止日为 2017年 1月 27日，有关财务数据和净值表现
截止日为 2016年 12月 31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
交银施罗德活期通货币市场基金（更新）招募说明书摘要
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一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188号交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8号国金中心二期 21-22楼
邮政编码：200120
法定代表人：于亚利
成立时间：2005年 8月 4日
注册资本：2亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：何万金
电话：（021）61055050
传真：（021）61055034
交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基金字
[2005]128 号文批准设立。公司股权结构如下：
股东名称 股权比例
交通银行股份有限公司（以下使用全称或其简称 “交通银行”） 65%
施罗德投资管理有限公司 30%
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 5%
（二）主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
于亚利女士，董事长，硕士学位。现任交通银行执行董事、副行长。历任交通
银行郑州分行财务会计处处长、郑州分行副行长，交通银行财务会计部副总经理、
总经理，交通银行预算财务部总经理，交通银行首席财务官。
陈朝灯先生，副董事长，博士学位。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投
资总监兼专户管理部主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理，景
顺证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。 交银施罗德活期通货币市场基金（更新）招募说明书摘要
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阮红女士，董事，总经理，博士学位，兼任交银施罗德资产管理有限公司董事
长。历任交通银行办公室副处长、处长，交通银行海外机构管理部副总经理、总经
理，交通银行上海分行副行长，交通银行资产托管部总经理，交通银行投资管理部
总经理。
徐瀚先生，董事，硕士学位。现任交通银行个人金融业务部总经理。历任交通
银行香港分行电脑中心副总经理，交通银行信息技术部副总经理，交通银行太平洋
信用卡中心副首席执行官、首席执行官。
孙培基先生，董事，学士学位。现任交通银行风险管理部副总经理。历任交通
银行财会部副处长，交通银行董事会办公室副处长、处长，交通银行预算财务部高
级经理，交通银行海南分行副行长，交通银行审计部副总经理。
孟方德先生，董事，硕士学位。现任施罗德投资管理有限公司亚太区总裁。历
任施罗德投资管理有限公司分析师、投资经理，施罗德投资管理（新加坡）有限公
司副董事长，施罗德投资管理国际有限公司执行董事，施罗德投资管理（卢森堡）
有限公司总经理，施罗德投资管理（日本）有限公司总经理，施罗德投资管理有限
公司英国区总经理及销售总监、全球渠道销售业务总监。
谢丹阳先生，独立董事，博士学位。现任武汉大学经济与管理学院院长、香港
科技大学经济系教授。历任蒙特利尔大学经济系助理教授，国际货币基金经济学家
和高级经济学家，香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主任、瑞安经管中心
主任。
袁志刚先生，独立董事，博士学位。现任复旦大学经济学院教授。历任复旦大
学经济学院副教授、教授、经济系系主任、经济学院院长。
周林先生，独立董事，博士学位。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、
教授。历任复旦大学管理科学系助教，美国耶鲁大学经济系助理教授、副教授，美
国杜克大学经济系副教授，香港城市大学经济与金融系教授，美国亚利桑那州立大
学凯瑞商学院经济系冠名教授，上海交通大学上海高级金融学院常务副院长、教授。
2、基金管理人监事会成员
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王忆军先生，监事长，硕士学位。现任交通银行战略投资部总经理。历任交通
银行办公室副处长，交通银行公司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经
理，交通银行投资银行部副总经理，交通银行江苏分行副行长。
裴关淑仪女士，监事，双硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司助理总
经理、交银施罗德资产管理（香港）有限公司总经理。曾任职荷兰银行、渣打银行
（香港）有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED，施罗德投资管
理(香港)有限公司资讯科技部主管、中国事务联席董事、交银施罗德基金管理有限
公司监察稽核及风险管理总监。
张玲菡女士，监事、学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司市场总监。
历任中国银行福州分行客户经理，新华人寿保险公司上海分公司区域经理，银河基
金管理有限公司市场部渠道经理，交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、渠道部
副总经理、广州分公司副总经理、营销管理部总经理。
佘川女士，监事、硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司投资运营总监。
历任华泰证券有限责任公司综合发展部高级经理、投资银行部项目经理，银河基金
管理有限公司监察部总监，交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部总经理、监察
风控副总监。
3、基金管理人高级管理人员
阮红女士，总经理。简历同上。
许珊燕女士，副总经理，硕士学历，高级经济师，兼任交银施罗德资产管理有
限公司董事。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师，湘财证券有限责任公
司国债部副经理、基金管理总部总经理，湘财荷银基金管理有限公司副总经理。
夏华龙先生，副总经理，博士学历。历任中国地质大学经济管理系教师、经济
学院教研室副主任、主任、经济学院副院长；交通银行资产托管部副处长、处长、
高级经理、副总经理；交通银行资产托管业务中心副总裁；云南省曲靖市市委常委、
副市长（挂职）。
谢卫先生，副总经理，经济学博士，高级经济师。历任中央财经大学金融系教
员；中国社会科学院财经所助理研究员；中国电力信托投资公司基金部副经理；中交银施罗德活期通货币市场基金（更新）招募说明书摘要
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国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部
副总经理兼北方部总经理，富国基金管理有限公司副总经理。
苏奋先生，督察长，纽约城市大学工商管理硕士。历任交通银行广州分行市场
营销部总经理助理、副总经理，交通银行纽约分行信贷管理部经理、公司金融部经
理、信用风险管理办公室负责人，交通银行投资管理部投资并购高级经理，交银施
罗德基金管理有限公司综合管理部总监。
印皓女士，副总经理，上海财经大学工商管理硕士。历任交通银行研究开发部
副主管体改规划员，交通银行市场营销部副主管市场规划员、主管市场规划员，交
通银行公司业务部副高级经理、高级经理，交通银行机构业务部高级经理、总经理
助理、副总经理。
4、本基金基金经理
黄莹洁女士，香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。9 年
证券投资行业从业经验。2008 年 2 月至 2012 年 5 月任中海基金管理有限公司交易
员。2012 年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任中央交易室交易员。自 2015
年 5 月 27 日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理至今，自 2015 年 5
月 27 日起担任交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基金基金经理至今，自 2015
年 5月 27日起担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理至今，自 2015 年7月
25 日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今，自 2015 年 7
月 25日起担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理至今，自 2015年
12 月29 日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理，自2016 年7
月 27 日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今，自 2016 年 10 月 19
日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今， 自2016年11月28 日起担
任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理至今，自2016年12月 7日起
担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今， 自2016年12月20日起担任交
银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今。
连端清先生，复旦大学经济学博士。8 年金融行业从业经验。2009 年至 2011
年于交通银行总行金融市场部任职，2011 年至 2013 年任湘财证券研究所研究员，
2013 年至 2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管交银施罗德活期通货币市场基金（更新）招募说明书摘要
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理有限公司。2015年8月4日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金、交
银施罗德现金宝货币市场基金、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经
理至今，2015年10月16日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德
理财 60 天债券型证券投资基金基金经理至今，2016年7月27日起担任交银施罗德
活期通货币市场基金基金经理至今， 2016 年10月19日起担任交银施罗德天利宝货
币市场基金基金经理至今，2016年11 月28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证
券投资基金基金经理至今，2016 年 12 月 7 日起担任交银施罗德天鑫宝货币市场基
金基金经理至今，2016年12月20日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经
理至今。
5、投资决策委员会成员
委员： 阮红（总经理）
王少成（权益投资总监、基金经理）
齐晧（跨境投资总监、投资经理）
于海颖（固定收益（公募）投资总监、基金经理）
张鸿羽（研究部总经理）
上述人员之间不存在近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为 2017年 1月
27 日，期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 交银施罗德活期通货币市场基金（更新）招募说明书摘要
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二、基金托管人
（一）基金托管人情况
名称：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
法定代表人：王常青
成立时间：2005年 11 月 2日
组织形式：股份有限公司
注册资本：人民币 61亿元
批准设立机关和批准设立文号：中国证监会证监机构字[2005]112号
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2015]219 号
联系人：谢小华
电话： （010）85159352
中信建投证券成立于 2005 年 11 月 2 日，是经中国证监会批准设立的全国性大
型综合证券公司。公司注册于北京，注册资本 61亿元，在全国 30个省、市、自治
区设有 245家营业网点，并设有中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公
司、中信建投（国际）金融控股有限公司、中信建投基金管理有限公司等 4家子公
司。自成立以来，中信建投证券各项业务快速发展，在企业融资、收购兼并、证券
经纪、证券金融、固定收益、资产管理、股票及衍生品交易等领域形成了自身特色
和核心业务优势，并搭建了研究咨询、信息技术、运营管理、风险管理、合规管理
等专业高效的业务支持体系。凭借高度的敬业精神与突出的专业能力，中信建投证
券主要业务指标及盈利能力目前均位居行业前列。
（二）主要人员情况
中信建投证券托管部管理团队和业务骨干具有 7年以上的证券基金后台运营或
结算托管工作经验，其中多人具备丰富的证券投资基金业务运作经验，人员专业背
景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域，可为托管客户提供个性化产品处理
能力。
（三）基金托管业务经营情况 交银施罗德活期通货币市场基金（更新）招募说明书摘要
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中信建投证券于 2015年 2月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格， 中信
建投证券始终遵循“诚信、专注、成长、共赢”的经营理念，不断加强风险管理和
内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护基金份额持有人的合法权益，为
基金份额持有人提供高质量的托管服务。
（四）托管业务的内部控制制度
1．内部控制目标
严格遵守国家有关法律、法规、监管规则和公司内部规章制度，防范和化解基
金托管业务经营风险，确保托管资产的完整和安全，切实保护基金份额持有人权益，
确保托管资产的运作及相关信息披露符合国家法律、法规、监管规则及相关合同、
协议的规定，查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证托管业务安全、有效、稳健运
行。
2．内部控制原则
（1）全面性原则。内部控制应当渗透到基金托管业务的决策、执行、监督的全
过程和各个操作环节，覆盖所有的部门和岗位，并由全体人员参与，任何决策或操
作均应当有案可查；
（2）重要性原则。基金托管业务的内部控制应当在全面控制的基础上，关注基
金托管业务运作的重要业务事项和高风险领域；
（3）制衡性原则。岗位设置应权责分明、相对独立、相互制衡，通过切实可行
的措施来消除内部控制的盲点。
（4）适应性原则。内部控制体系应同基金托管业务规模、业务范围、竞争状况
和风险水平及业务其他环境相适应，内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并应当
根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当
具有高度的权威性，任何人不得拥有超出内部控制约束的权力，内部控制存在的问
题应当得到及时反馈和纠正；
（5）审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险、审慎经营、保证托管资产
的安全与完整为出发点；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在新增
业务时，先做好相关制度建设；
（6）责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制度的交银施罗德活期通货币市场基金（更新）招募说明书摘要
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直接责任人以及对负有领导责任的负责人进行问责。
3．内部控制制度及措施
根据《基金法》 、 《证券投资基金托管业务管理办法》第 92号令、 《非银行金融
机构开展证券投资基金托管业务暂行规定》等法律法规，基金托管人制定了一整套
严密、高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安
全、高效，包括《中信建投证券股份有限公司基金托管业务内部控制管理办法》 、 《中
信建投证券股份有限公司基金托管业务信息披露管理办法》 、 《中信建投证券股份有
限公司基金托管业务保密管理规定》 、 《中信建投证券股份有限公司基金托管业务印
章及加密设备管理规定》 、 《中信建投证券股份有限公司基金托管业务从业人员管理
规定》 、 《中信建投证券股份有限公司基金托管业务档案管理规定》等，并根据市场
变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理，技术系统完整独立，业
务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关信息披露由专人负责。
基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、事中控制和事后稽核的
动态管理过程来实施内部风险控制。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》 、 《运作办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资
指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执
行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。基金托管人如发现基金管理
人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违
反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 交银施罗德活期通货币市场基金（更新）招募说明书摘要
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三、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1、直销机构
本基金直销机构仅为本基金管理人直销柜台。
机构名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188号交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8号国金中心二期 21-22楼
法定代表人：于亚利
成立时间：2005年 8月 4日
电话： （021）61055724
传真： （021）61055054
联系人：傅鲸
客户服务电话：400-700-5000（免长途话费） ， （021）61055000
网址：www.fund001.com，www.bocomschroder.com
投资者可通过本基金管理人直销柜台办理开户、 本基金 A 类基金份额及 E类基
金份额的申购、赎回、定期定额投资等业务。
2、除基金管理人之外的其他销售机构
名称：交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号
法定代表人：牛锡明
电话： （021）58781234
传真： （021）58408483
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
投资者通过上述除基金管理人之外的其他销售机构仅可办理开户、本基金 A类交银施罗德活期通货币市场基金（更新）招募说明书摘要
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基金份额的申购及赎回等业务。
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其它符合要求的机构销售本基金，
并及时公告。
（二）登记机构
名称：交银施罗德基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188号交通银行大楼二层（裙）
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8号国金中心二期 21-22楼
法定代表人：于亚利
电话： （021）61055097
传真： （021）61055064
联系人：单江
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人：俞卫锋
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人：丁媛
经办律师：黎明、丁媛
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼
办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
执行事务合伙人：李丹
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：朱宏宇 交银施罗德活期通货币市场基金（更新）招募说明书摘要
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经办注册会计师：薛竞、朱宏宇
四、基金的名称
本基金名称：交银施罗德活期通货币市场基金
五、基金的类型
本基金为契约型开放式货币市场基金。基金存续期间为不定期。
六、基金的投资目标
在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的投资
收益。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在 1年以内
（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397天
以内（含 397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或
相关规定。
八、基金的投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运行、金融市
场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组合交银施罗德活期通货币市场基金（更新）招募说明书摘要
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期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。具体
包括：
1、短期利率水平预期策略
深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流
动性的变化，对短期利率走势形成合理预期，并据此调整基金货币资产的配置策略。
2、收益率曲线分析策略
根据收益率曲线的变化趋势，采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线
的形状反映当时短期利率水平之间的关系，反映市场对较短期限经济状况的判断及
对未来短期经济走势的预期。
3、组合剩余期限策略、期限配置策略
通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整，达到保持合理的现金流，锁定
组合剩余期限，以满足可能的、突发的现金需求，同时保持组合的稳定收益；特别
在债券投资中，根据收益率曲线的情况，投资一定剩余期限的品种，稳定收益，锁
定风险，满足组合目标期限。
4、类别品种配置策略
在保持组合资产相对稳定的条件下，根据各类短期金融工具的市场规模、收益
性和流动性，决定各类资产的配置比例；再通过评估各类资产的流动性和收益性利
差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
5、流动性管理策略
在满足基金投资者申购、赎回的资金需求前提下，通过基金资产安排（包括现
金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施） ，在保持基金资产高流动性的前提
下，确保基金的稳定收益。
6、无风险套利策略
无风险套利策略包括：
跨市场套利策略：根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征，动态调整基
金资产在各个细分市场之间的配置比例。如，当交易所市场回购利率高于银行间市
场回购利率时，可增加交易所市场回购的配置比例；另外，还包括一级市场发行定
价和二级市场流通成交价之间的无风险套利机会。 交银施罗德活期通货币市场基金（更新）招募说明书摘要
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跨品种套利策略：根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益
特征，动态调整不同期限结构品种的配置比例。
7、滚动配置策略
根据具体投资品种的市场特性，采用持续滚动投资的方法，以提高基金资产的
整体持续的变现能力。
8、其他金融工具投资策略
本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品
的动向，一旦监管机构允许货币市场基金参与此类金融工具的投资，基金管理人在
履行适当程序后将其纳入投资范围，本基金将在届时相应法律法规的框架内，根据
对该金融工具的研究，制定符合本基金投资目标的投资策略，在充分考虑该投资品
种风险和收益特征的前提下，谨慎投资。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后） 。
本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用活期
存款利率（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布，如果活
期存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。
如果今后法律法规发生变化， 或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布，
或者市场中出现其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经
基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以变更业绩比较基准并及时公告，
而无需召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，长期风险收益水
平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
十一、基金投资组合报告 交银施罗德活期通货币市场基金（更新）招募说明书摘要
（2017年第 1 号）
16
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 1 月
18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期自 2016年 10月 1日起至 12月 31日止。本报告财务资料未经审计师
审计。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（％）
1 固定收益投资 259,226,839.74 14.76
其中：债券 259,226,839.74 14.76
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 316,051,665.73 17.99
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,173,103,110.97 66.77
4 其他资产 8,477,423.80 0.48
5 合计 1,756,859,040.24 100.00
2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％） 交银施罗德活期通货币市场基金（更新）招募说明书摘要
（2017年第 1 号）
17
1
报告期内债券回购融资余额 1.38
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场
交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3 基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 86
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 101
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。 交银施罗德活期通货币市场基金（更新）招募说明书摘要
（2017年第 1 号）
18
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金
资产净值的比例
（％）
1 30天以内 31.79 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 13.67 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天 15.14 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90天(含)—120天 4.19 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120天(含)—397天（含） 34.78 -
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 99.57 - 交银施罗德活期通货币市场基金（更新）招募说明书摘要
（2017年第 1 号）
19
4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 89,959,508.77 5.12
其中：政策性金融债 89,959,508.77 5.12
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 79,675,399.48 4.54
6 中期票据 20,275,635.74 1.15
7 同业存单 69,316,295.75 3.95
8 其他 - -
9 合计 259,226,839.74 14.76
10
剩余存续期超过397天的浮
动利率债券
- -
6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 交银施罗德活期通货币市场基金（更新）招募说明书摘要
（2017年第 1 号）
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序号 债券代码 债券名称
债券数
量
(张)
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 160211 16国开11 400,000 39,958,163.34 2.28
2 041653061
16中电国际
CP001
400,000 39,706,141.81 2.26
3 101460015
14浦东土地
MTN001
200,000 20,275,635.74 1.15
4 011698320 16华电SCP014 200,000 19,991,636.64 1.14
5 011698775
16东航股
SCP017
200,000 19,977,621.03 1.14
6 160209 16国开09 200,000 19,929,725.71 1.13
7 111698328
16晋商银行
CD019
200,000 19,832,629.98 1.13
8 111698886
16青岛农商行
CD049
200,000 19,808,760.70 1.13
9 111619196
16恒丰银行
CD196
200,000 19,741,189.66 1.12
10 140421 14农发21 100,000 10,057,754.81 0.57
交银施罗德活期通货币市场基金（更新）招募说明书摘要
（2017年第 1 号）
21
7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次
数
0次
报告期内偏离度的最高值 0.0173%
报告期内偏离度的最低值 -0.0782%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0222%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.50%情况。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
9 投资组合报告附注
9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销交银施罗德活期通货币市场基金（更新）招募说明书摘要
（2017年第 1 号）
22
计算损益。
9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报
告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 8,440,261.80
4 应收申购款 37,162.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 8,477,423.80
9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金业绩截止日为 2016年 12月 31日，所载财务数据未经审计师审计。 交银施罗德活期通货币市场基金（更新）招募说明书摘要
（2017年第 1 号）
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基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
1、基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
交银活期通货币 A：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.6502% 0.0014% 0.0882% 0.0000% 0.5620% 0.0014%
2016 年（ 自
基金合同生
效起至
2016年 12
月 31 日）
1.0493% 0.0014% 0.1515% 0.0000% 0.8978% 0.0014%
注：本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后）。
交银活期通货币E：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.7095% 0.0014% 0.0882% 0.0000% 0.6213% 0.0014%
2016 年（ 自
基金合同生
1.1483% 0.0014% 0.1515% 0.0000% 0.9968% 0.0014% 交银施罗德活期通货币市场基金（更新）招募说明书摘要
（2017年第 1 号）
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效起至
2016年 12
月 31 日）
注：本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后）。
2、 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
交银施罗德活期通货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年7月27日至 2016年12月31日）
交银活期通货币A
注：本基金基金合同生效日为2016年7月27日，基金合同生效日至报告期期末，本基
金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2016年12交银施罗德活期通货币市场基金（更新）招募说明书摘要
（2017年第 1 号）
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月31日，本基金尚处于建仓期。
交银活期通货币E
注：本基金基金合同生效日为2016年7月27日，基金合同生效日至报告期期末，本基
金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2016年12
月31日，本基金尚处于建仓期。
十三、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 交银施罗德活期通货币市场基金（更新）招募说明书摘要
（2017年第 1 号）
26
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费
用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、与基金运作有关的费用
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。 管理费的计算方法
如下：
H＝E×0.3%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，由
基金托管人于次月首日起第 3个工作日从基金财产中一次性支付给基金管理人，若
遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算
方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，由
基金托管人复核后于次月首日起第 3个工作日从基金财产中一次性支付给基金托管
人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
2、与基金销售有关的费用
（1）申购费与赎回费 交银施罗德活期通货币市场基金（更新）招募说明书摘要
（2017年第 1 号）
27
除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费用和赎回费
用；在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央
银行票据、政策性金融债券以及 5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值
的比例合计低于 5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，
基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%
以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产，
基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。
（2）申购份额的计算
申购份额=申购金额/1.00 元
申购份额的计算结果保留到小数点后 2位，小数点 2位以后的部分四舍五入，
由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例一：假定某投资者投资 10,000元申购本基金 A类基金份额，则其可得到的基
金份额计算如下：
申购份额=10,000/1.00=10,000 份
即投资者投资 10,000 元申购本基金 A 类基金份额，可以得到 10,000 份 A 类基
金份额。
（3）赎回金额的计算
赎回金额等于登记机构确认的赎回份额乘以 1.00元。投资人提交全额赎回申请
时，所有未支付累计净收益将随赎回款项一并结清。
赎回金额的计算结果保留到小数点后 2位，小数点 2位以后的部分四舍五入，
由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例二：假定某投资者将所持有的 10,000 份 A 类基金份额赎回（非全额赎回） ，
则其可得到的赎回金额计算如下：
赎回金额=10,000 ?1.00=10,000 元
（4）基金销售服务费
本基金各类基金份额按照不同的费率计提销售服务费，在通常情况下，本基金
A 类基金份额的销售服务费按前一日 A类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率
计提，本基金 E类基金份额的销售服务费按前一日 E类基金份额的基金资产净值的交银施罗德活期通货币市场基金（更新）招募说明书摘要
（2017年第 1 号）
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0.01%年费率计提。
各类基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为某类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送划付指
令，由基金托管人复核后于次月首日起第 3个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金管理人，由基金管理人代付给销售机构，若遇法定节假日、休息日或不可抗力
致使无法按时支付的，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第 4－10项费用，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况，在履行适当程序后调整基金管
理费率、基金托管费率等相关费率。降低基金销售服务费率无须召开基金份额持有
人大会。 基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
交银施罗德活期通货币市场基金（更新）招募说明书摘要
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十四、对招募说明书更新部分的说明
总体更新
（一） 更新了“重要提示”中相关内容。
（二） 更新了“三、基金管理人”中相关内容。
（三） 更新了“四、基金托管人”中相关内容。
（四） 更新了“五、相关服务机构”中相关内容。
（五） 更新了“六、基金的募集”中相关内容。
（六） 更新了“七、基金合同的生效”中相关内容。
（七） 更新了“八、基金份额的申购与赎回”中相关内容。
（八） 更新了“九、基金的投资”中“基金投资组合报告”相关内容，数据截
止到 2016年 12月 31日。
（九） 更新了“十、基金的业绩”中相关内容，数据截止到 2016 年 12 月 31
日。
（十） 更新了“二十、对基金份额持有人的服务”中相关内容。
（十一） 更新了“二十一、其他应披露事项” 中相关内容。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一七年三月十三日
