招募说明书
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
更 新 的招 募 说明 书
2017 年第 1 号
（ 摘 要）
重要提示
上 证 中 小 盘 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本 基 金 ” 或“华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘
ETF ” ） 根据 2010 年 11 月 3 日中国 证券监督管理委员会 （以下简称 “ 中国 证监会 ” ） 《关 于核准 上
证中小盘交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金 募 集 的 批 复 》 （ 证监许可【2010 】1535
号）和 2010 年 12 月 9 日 《关于 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 及其联接基金 募集
时间安排的确认函》 （基金部函 【2010】748 号） 的核准， 进 行募集。 本 基金的基金合同于 2011
年 1 月 26 日 正式生效。
华泰柏瑞基金管理有限公司 （以下简称 “ 基金管理 人 ” 或“ 管理人” 或“ 本公司” ） 保证招募说明
书 的 内 容 真实 、 准 确 、完 整 。 本 招募 说 明 书 经中 国 证 监 会核 准 ， 但 中国 证 监 会 对本 基 金 募集的
核 准 ， 并 不表 明 其 对 本基 金 的 价 值和 收 益 作 出实 质 性 判 断或 保 证 ， 也不 表 明 投 资于 本 基 金没有
风险。
基 金 管 理 人依 照 恪 尽 职守 、 诚 实 信用 、 谨 慎 勤勉 的 原 则 管理 和 运 用 基金 财 产 ， 但不 保 证 基
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金一定盈利，也不保证最低收益。
本 基 金 投 资于 证 券 市 场， 基 金 净 值会 因 为 证 券 期货市 场 波动 等 因 素 产生 波 动 ， 投资 者 在 投
资 本 基 金 前， 应 全 面 了解 本 基 金 的产 品 特 性 ，充 分 考 虑 自身 的 风 险 承受 能 力 ， 理性 判 断 市场，
并 承 担 基 金投 资 中 出 现的 各 类 风 险， 包 括 ： 因政 治 、 经 济、 社 会 等 环境 因 素 对 证券 价 格 产生影
响 而 形 成 的系 统 性 风 险、 个 别 证 券特 有 的 非 系统 性 风 险 、由 于 基 金 投资 者 连 续 大量 赎 回 基金产
生 的 流 动 性风 险 、 基 金管 理 人 在 基金 管 理 实 施过 程 中 产 生的 基 金 管 理风 险 、 本 基金 的 特 定 风险
等等。
投资者认 购本 基 金 时 应认 真 阅 读 本基 金 的 招 募说 明 书 和 基金 合 同 。 基金 管 理 人 建议 投资者
根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2017 年 1 月 25 日，有 关财务和业绩表现数据截止日
为 2016 年 12 月 31 日， 财务和业绩表现数据未经审计。
本 基 金 托 管人 中 国 银 行股 份 有 限 公司 已 对 本 次更 新 的 招 募说 明 书 中 的投 资 组 合 报告 和 业 绩
表现进行了复核确认。
一 基 金 管理 人
（一）基金管理人概况
名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
住所：上海浦东新区民生路 1199 弄 上海证大五道口广场 1 号楼 17 层
法定代表人：贾波
成立日期： 2004 年 11 月 18 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]178 号
经营范围：基金管理业务；发起设立基金；中国证监会批准的其他业务
组织形式：有限责任公司
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注册资本：贰亿元人民币
存续期间：持续经营
联系人：汪莹白
联系电话：400-888-0001，（ 021）38601777
股权结构： PineBridge Investments LLC （柏瑞投 资有限责任公司）49% 、华泰证券股份
有限公司 49% 、苏州新区高新技术产业股份有限公司 2% 。
（二）主要人员情况
1 、董事会成员
贾波先生： 董事长， 学士， 曾任职于工商银行江苏省分行，2001 年7 月至 2016 年11 月在
华 泰 证 券 工作 ， 历 任 经纪 业 务 总 部技 术 主 办 、零 售 客 户 服务 总 部 地 区经 理 、 南 宁双 拥 路 营业部
总 经 理 、 南京 长 江 路 营业 部 总 经 理、 企 划 部 副总 经 理( 主 持工 作) 、 北 京分 公 司 总 经理 、 融 资融
券部总经理等职务。2016 年12 月加 入华泰柏瑞基金管理有限公司。
翟军先生： 董事， 学士， 曾任职于江苏省国际信托投资公司、 信泰 证券，2009 年9 月进入
华 泰 证 券 工作 ， 曾 任 零售 客 户 服 务总 部 总 经 理助 理 、 经 纪业 务 总 部 副总 经 理 、 浙江 分 公 司总经
理等职务。现任华泰证券股份有限公司上海分公司总经理。
Rajeev Mittal 先生：董 事，学士，1992 年加入美 国国际集团，2009 至 2011 年担任柏瑞
投 资 （ 欧 洲分 公 司 ） 总经 理 ， 新 兴市 场 投 资 主管 ， 全 球 固定 收 益 研 究团 队 主 管 和行 政 总 裁（欧
洲分公司） 。2011 年至 今担任柏瑞投资亚洲有限公司业务行政总裁 （亚洲， 日本除外） 、 总 经
理、新兴市场投资总管，全球固定收益研究团队主管。
杨 智 雅 女 士： 董 事 ， 硕士 ， 曾 就 职于 升 强 工 业股 份 有 限 公司 ， 华 之 杰国 际 商 业 顾问 有 限 公
司，1992 年4 月至1996 年 12 月任 AIG 友邦证券投 资顾问股份有限公司管理部经理，1997 年1
月至 2001 年 7 月任 AIG 友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理，2001
年 7 月至2010 年2 月任AIG 友邦证券 投资顾问股份有限公司副总经理、 总经理、 董事长暨总经
理。2010 年2 月至今任柏 瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。
韩 勇 先 生 ：董 事 ， 博 士， 曾 任 职 于君 安 证 券 有限 公 司 、 华夏 证 券 有 限公 司 和 中 国证 券 监 督
管理 委员会，2007 年 7 月至 2011 年9 月任华安基金管理有限公司副总经理。2011 年10 月加入
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华泰柏瑞基金管理有限公司。
杨科先生： 独立董事， 学士，2001 年至今任北京市天元律师事务所律师。2010 年 至今任该
律师事务所合伙人。
李亦宜女士：独立董事，硕士，曾任职于 Lazard & Co. 旧金 山办事处以及 Lazard Asia 香
港办事处，2010 年至 2013 年曾担任 Japan Residential Assets Management Limited 董 事 。
2002 年至今 历任 Argyle Street Management Limited 基金经理 、执行董事，2006 年至 今同时
担任新加坡上市公司 TIH Limited 董 事。
文光伟先生：独立董事，博士，1983 年至 2015 年先后任中国人民大学会计系助教、会计
系讲师、 中国人民大学商学院会计系副教授、 硕士生导师，1989 年12 月至 1991 年6 月期间兼
职于香港普华会计公司审计部。2015 年3 月从中 国人民大学退休。
沈志群先生：独立董事，学士，1978 年至 1987 年先后在中国建筑科学研究院、国家建委
政策研究室、国家建设部经济研究所从事研究工作，任研究室副主任，1987 年至 1997 年先后
任国家计委投资研究所研究室主任、 所长助理、 副所长 （副司级） ，1997 年任国家 计委宏观经
济研究院科研部主任 （正司级） ，2000 年任国家计委 （国家发改委） 宏观经济研究院院长助理，
2001 年至 2014 年任北京 国宏物业管理有限公司（宏观院下属）总经理。2014 年退 休，现任中
国投资协会副会长。
2 、监事会成员
何雅茵女士： 监事会主席，2001-2004 年任安永 会计师事务所金融服务审计，2004-2013 任
施罗德投资香港财务部会计，2013 年任卓誉金融服务有限公司财务部经理，2014 年至今任柏瑞
投资财务部助理副 总裁。
刘晓冰先生：监事，二十二年证券从业经历。1993 年 12 月 进入公司，曾任无锡解放西路
营 业 部 总 经理 助 理 、 副总 经 理 、 总经 理 ， 无 锡永 乐 路 营 业部 负 责 人 ，无 锡 城 市 中心 营 业 部总经
理，无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。
柳军先生：监事，硕士，2000-2001 年任上海汽车集团财务有限公司财务，2001-2004 年
任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004 年7 月加入 华泰柏瑞基金管理有限公司 ， 历任
基金事务部总监、 上证红利 ETF 基 金经理助理。2009 年6 月起任华泰柏瑞 （原友邦华泰） 上证
红利交易型开放式指数基金基金经理。2010 年 10 月起担任 指数投资部副总监 。2011 年 1 月起
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兼任 华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接基金基金经理。2012 年 5
月起担任华泰柏瑞沪深 300ETF 基金 及华泰柏瑞沪深 300ETF 联接基金基金经理。2015 年 2 月
起任指数投资部总监。 2015 年 5 月起 任华泰柏瑞中证 500 ETF 及华泰柏瑞中证 500ETF 联接基
金的基金经理。
童 辉 先 生 ： 监 事 ， 硕 士 。1997-1998 年任上海众恒信息产业有限公司程序员，1998-2004
年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理，2004 年4 月加 入华泰柏瑞基金管理有限公司， 现
任信息技术与电子商务部总监。
3 、总经理及其他高级管理人员
韩 勇 先 生 ：总 经 理 ， 博士 ， 曾 任 职于 君 安 证 券有 限 公 司 、华 夏 证 券 有限 公 司 和 中国 证 券 监
督管理委员会，2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。2011 年 10 月
加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
王溯舸先生： 副总经理， 硕士， 1997-2000 年任深圳特区证券公司总经理助理、 副总经理，
2001-2004 年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。
陈 晖 女 士 ： 督 察 长 ， 硕 士 ，1993-1999 年 任 江 苏 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 代 表 处 代 表 ，
1999-2004 年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。
房伟力先生： 副总经理， 硕士,1997-2001 年任上 海证券交易所登记结算公司交收系统开发
经理，2001-2004 年任华 安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监。2004-2008 年 5 月任
华泰柏瑞 基金管理有限公司总经理助理。
田 汉 卿 女 士 ： 副 总 经 理 。 曾 在 美 国 巴 克 莱 全 球 投 资 管 理 有 限 公 司 （BGI ） 担 任 投 资 经 理 ，
2012 年 8 月 加入华泰柏瑞基金管理有限公司，2013 年 8 月 起任华泰柏瑞量化增强 混合 型证券
投资基金的基金经理，2013 年 10 月 起任公司副总经理 ，2014 年 12 月起任华泰柏瑞量化优选
灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 ， 2015 年 3 月起任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理， 2015 年 6 月起
任 华 泰 柏 瑞量 化 智 慧 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 的 基 金经 理 和 华 泰柏 瑞 量 化 绝对 收 益 策略定
期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理 。 2016 年 5 月 起任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定
期开放 混合型发起式证券投资基金的基金经理。 本科与研究生毕业于清华大学, MBA 毕业于美
国加州大学伯克利分校哈斯商学院。
高 山 先 生 ， 副 总 经 理 ， 博 士 。2001.5-2013.7 任 职 于 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 投 资 部 ， 任
处长；2013.7 起加入华泰柏瑞基金管理有限公司。 本科毕业于山东大学经济管理学院， 硕士毕
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业于中国人民银行研究生部，博士毕业于财政部财政科学研究所研究生部。
董 元 星 先 生 ： 副 总 经 理 ， 博 士 。2006.9-2008.12 任 巴 克 莱 资 本 （ 纽 约 ） 债 券 交 易 员 ，
2009.3-2012.8 任华夏基金管理有限公司基金经理。2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公
司， 任固定收益部总监。 2013 年 10 月 起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。
2014 年 2 月 起任总经理助理。 2015 年 12 月起任公司副总经理。 北京大学经济学学士， 纽约大
学 STERN 商学院金融学博士。
程 安 至 先 生 ： 副 总 经 理 ， 硕 士 。1997.9-2001.1 任 中 国 工 商 银 行 上 海 市 分 行 信 贷 经 理 ，
2001.2-2012.4 任华安基金管理有限公司市场部销售总监。2012 年 5 月 加入华泰柏瑞基金管理
有限公司，任总经理助理。2015 年 12 月起任公司副总经理。本科毕业于华东师范大学国际金
融专业，硕士毕业于上海财经大学国民经济学专业，EMBA 毕业于上海交通大学中欧国际工商
学院。
4 、本基金基金经理
柳军先生：同上
历任本基金基金经理：
张娅女士，2011 年 1 月 26 日至 2015 年 6 月 12 日 担任本基金基金经理。
5 、投资决策委员会成员
主席：总经理韩勇先生；
成员：副 总经 理 王 溯 舸先 生 ； 副 总经 理 田 汉 卿女 士 ； 副 总经 理 高 山 先生 ； 副 总 经理 董 元 星
先生； 投资部总监方伦煜先生；投资部总监吕慧建先生。
列席人员：督察长陈晖女士；投资决策委员会主席指定的其他人员。
上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1 、 依法募集 基金， 办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜；
2 、办理基金备案手续；
3 、 自基金合同生效之日起， 以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 建立健全
内 部 风 险 控制 、 监 察 与稽 核 、 财 务管 理 及 人 事管 理 等 制 度， 保 证 所 管理 的 基 金 财产 和 基 金管理
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人的财产相互独立， 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6 、编制季度、半年度和年度基金报告；
7 、 计算并公 告基金资产净值， 确定基金份额申购、 赎回对价； 按规定受理申购和赎回申请，
及时、 足 额支 付 投 资 者申 购 之 基 金份 额 或 赎 回之 对 价 ； 采取 适 当 合 理的 措 施 使 计算 开 放 式基金
份额认购、申购、赎回 对价的方法符合基金合同等法律文件的规定；
8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9 、 依据 《基 金法》 、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、
基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
10、 保 存基 金财产管理 业务活动的 记录、账册 、报表、代 表基金签订 的重大合同 及其他 相
关资料；
11 、 以基金 管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、组织并 参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
13 、 中国证 监会规定的其他职责。
（四）基金管理人的承诺
1 、 本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会
的 有 关 规 定， 建 立 健 全内 部 控 制 制度 ， 采 取 有效 措 施 ， 防止 违 反 现 行有 效 的 有 关法 律 、 法规、
规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
2 、 本基金管理人承诺严格遵守 《中华人民共和国证券法》 、 《基金法》 及 有关法律法规， 建
立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：
（1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产；
（3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；
（4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5 ）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
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3 、 本基 金管理 人 承诺 加强 人 员管 理， 强 化职 业操 守 ，督 促和 约 束员 工遵 守 国家 有关 法律、
法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1 ）越权或违规经营；
（2 ）违反基金合同或托管协议；
（3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6 ）玩忽职守、滥用职权；
（7 ） 违反现行有效的有关法律、 法规、 规章、 基 金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在
任 职 期 间 知悉 的 有 关 证券 、 基 金 的商 业 秘 密 ，尚 未 依 法 公开 的 基 金 投资 内 容 、 基金 投 资 计划等
信息；
（8 ）违反证券交易场所业务规则，利用对敲 、 倒 仓 等 手 段 操 纵 市 场 价 格 ， 扰 乱 市 场 秩 序 ；
（9 ）贬损同行，以抬高自己；
（10 ）以不 正当手段谋求业务发展；
（11 ）有悖 社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（12 ）在公 开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13 ）其他 法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4 、基金经理承诺
（1 ） 依照有关 法律、 法规和基金合同的规定， 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益；
（2 ）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
（3 ） 不违反现行有效的有关法律、 法规、 规章、 基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏
在 任 职 期 间知 悉 的 有 关证 券 、 基 金的 商 业 秘 密、 尚 未 依 法公 开 的 基 金投 资 内 容 、基 金 投 资计划
等信息；
（4 ）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
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（五）基金管理人的内部控制制度
1 、内部控制的原则
（1 ）健 全性原 则 。内 部控 制 必须 覆盖 公 司各 个部 门 和各 级岗 位 ，并 渗透 到 各项 业务 过程 ，
涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；
（2 ） 有效性原则。 通过科学的内控手段和方法， 建立合理的内控程序， 维护内控制度的有
效执行；
（3 ） 独立性原则。 公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、 部门和岗
位 ， 各 机 构、 部 门 和 岗位 职 能 上 保持 相 对 独 立。 内 部 控 制的 检 查 评 价部 门 必 须 独立 于 内 部控制
的建立和执行部门；
（4 ） 相互制约原则。 公司内部部门和岗位的设置应权责分明、 相互制衡， 消除内部控制中
的盲点；
（5 ）防 火墙原 则 。公 司基 金 资产 、自 有 资产 、其 他 资产 的运 作 应当 分离 ， 基金 投资 研究、
决 策 、 执 行、 清 算 、 评估 等 部 门 和岗 位 ， 应 当在 物 理 上 和制 度 上 适 当隔 离 ， 以 达到 风 险 防范的
目的；
（6 ） 成本效益原则。 公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本， 提高经济效益， 以合
理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2 、内部控制的主要内容
（1 ）控制环境
董 事 会 下 设风 险 管 理 与审 计 委 员 会， 全 面 负 责公 司 的 风 险管 理 、 风 险控 制 和 财 务监 控 ， 审
查 公 司 的 内控 制 度 ， 并对 重 大 关 联交 易 进 行 审计 ； 董 事 会下 设 薪 酬 、考 核 与 资 格审 查 委 员会，
对 董 事 、 总经 理 、 督 察长 、 财 务 总监 和 其 他 高级 管 理 人 员的 候 选 人 进行 资 格 审 查以 确 保 其具有
中 国 证 监 会所 要 求 的 任职 资 格 ， 制定 董 事 、 监事 、 总 经 理、 督 察 长 、财 务 总 监 、其 他 高 级管理
人员及基金经理的薪酬/ 报酬计划或方案。
公 司 管 理 层在 总 经 理 领导 下 ， 认 真执 行 董 事 会确 定 的 内 部控 制 战 略 ，为 了 有 效 贯彻 公 司 董
事 会 制 定 的经 营 方 针 及发 展 战 略 ，设 立 了 投 资决 策 委 员 会和 风 险 控 制委 员 会 ， 就 基 金 投 资和风
险控制等发表专业意见及建议。
公 司 设 立 督察 长 ， 对 董事 会 负 责 ，主 要 负 责 对公 司 内 部 控制 的 合 法 合规 性 、 有 效性 和 合 理
性进行审查，发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
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（2 ）风险评估
公 司 风 险 控制 人 员 定 期评 估 公 司 风险 状 况 ， 范围 包 括 所 有能 对 经 营 目标 产 生 负 面影 响 的 内
部 和 外 部 因素 ， 评 估 这些 因 素 对 公司 总 体 经 营目 标 产 生 影响 的 程 度 及可 能 性 ， 并将 评 估 报告报
公司董事会及高层管理人员。
（3 ）控制活动
控 制 活 动 包括 自 我 控 制、 职 责 分 离、 监 察 稽 核、 实 物 控 制、 业 绩 评 价、 严 格 授 权、 资 产 分
离、危机处理等政策、程序或措施。
自我控制以各岗位的目标责任制为基础， 是内部 控制的第一道防线。 在公 司内部建立科学、
严格的岗位分离制度， 在 相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，
后 续 部 门 及岗 位 对 前 一部 门 及 岗 位负 有 监 督 责任 ， 使 相 互监 督 制 衡 的机 制 成 为 内部 控 制 的第二
道 防 线 。 充分 发 挥 督 察长 和 法 律 监察 部 对 各 岗位 、 各 部 门、 各 机 构 、各 项 业 务 全面 监 察 稽核作
用，建立内部控制的第三道防线。
（4 ）信息与沟通
公 司 建 立 了内 部 办 公 自动 化 信 息 系统 与 业 务 汇报 体 系 ， 形成 了 自 上 而下 的 信 息 传播 渠 道 和
自 下 而 上 的信 息 呈 报 渠道 。 通 过 建立 有 效 的 信息 交 流 渠 道， 保 证 了 公司 员 工 及 各级 管 理 人员可
以充分了解与其职责相关的信息，并及时送达适当的人员进行处理。
（5 ）内部监控
内 部 监 控 由公 司 风 险 管理 与 审 计 委员 会 、 督 察长 、 风 险 控制 委 员 会 和法 律 监 察 部等 部 门 在
各 自 的 职 权范 围 内 开 展。 本 公 司 设立 了 独 立 于各 业 务 部 门的 法 律 监 察部 ， 其 中 监察 稽 核 人员履
行 内 部 稽 核职 能 ， 检 查、 评 价 公 司内 部 控 制 制度 合 理 性 、完 备 性 和 有效 性 ， 监 督公 司 内 部控制
制 度 的 执 行情 况 ， 揭 示公 司 内 部 管理 及 基 金 运作 中 的 风 险， 及 时 提 出改 进 意 见 ，促 进 公 司内部
管理制度有效地执行。
3 、基金管理人关于内部控制的声明
（1 ）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；
（2 ）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（3 ）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
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二 基 金 托 管人
（ 一 ） 基本情 况
名称：中国银行股份有限公司（简称“ 中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆 仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真： （010 ）66594942
中国银行客服电话：95566
（ 二 ） 基金托 管 部 门及主 要 人 员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年 ， 现有员工 110 余人， 大 部分员工具有丰富的银行、 证
券、基金 、信 托 从 业 经验 ， 且 具 有海 外 工 作 、学 习 或 培 训经 历 ，60 ％以 上 的 员 工具 有 硕 士以上
学位或高级职称。 为给客户提供 专业化 的托管服务， 中国银行已在境内、 外分行开展托管业务。
作 为 国 内 首批 开 展 证 券投 资 基 金 托管 业 务 的 商业 银 行 ， 中国 银 行 拥 有证 券 投 资 基金 、 基 金
（ 一 对 多 、一 对 一 ） 、 社 保 基 金 、 保险 资 金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外 三类 机 构 、 券商 资 产 管
理计划 、 信托 计 划 、 企业 年 金 、 银行 理 财 产 品、 股 权 基 金、 私 募 基 金、 资 金 托 管等 门 类 齐全 、
产品丰富 的托 管 业务 体系 。在国内， 中 国 银 行首 家 开 展 绩效 评 估 、 风险 分析等 增值 服 务 ，为各
类客户提供个性化的托管 增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（ 三 ） 证券投 资 基 金托管 情 况
截至2016 年12 月 31 日， 中国银行已托管 534 只 证券投资基金， 其中境内 基金 500 只， QDII
基金 34 只， 覆盖了股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数型等多种类型的基金， 满足了不同
客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
（ 四 ） 托管业 务 的 内部控 制 制 度
中 国 银 行 托管 业 务 部 风险 管 理 与 控制 工 作 是 中国 银 行 全 面风 险 控 制 工作 的 组 成 部分 ， 秉 承
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中 国 银 行 风险 控 制 理 念， 坚 持 “ 规范 运 作 、 稳健 经 营 ” 的原 则 。 中 国银 行 托 管 业务 部 风 险控制
工 作 贯 穿 业务 各 环 节 ，通 过 风 险 识别 与 评 估 、风 险 控 制 措施 设 定 及 制度 建 设 、 内外 部 检 查及审
计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007 年起， 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业 务内部控制审阅工作。 先
后获得基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主 流内控审阅准则的无
保留意见的审阅报告。2016 年， 中国 银行继续获得了基于 “ISAE3402” 和 “SSAE16” 双准则的
内 部 控 制 审计 报 告 。 中国 银 行 托 管业 务 内 控 制度 完 善 ， 内控 措 施 严 密， 能 够 有 效保 证 托 管资产
的安全。
（ 五 ） 托管人 对 管 理人运 作 基 金进行 监 督 的方法 和 程 序
根 据 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 、 《 公开募集证 券投 资 基 金 运作 管 理 办 法》 的 相 关
规 定 ， 基 金托 管 人 发 现基 金 管 理 人的 投 资 指 令违 反 法 律 、行 政 法 规 和其 他 有 关 规定 ， 或 者违反
基 金 合 同 约定 的 ， 应 当拒 绝 执 行 ，及 时 通 知 基金 管 理 人 ，并 及 时 向 国务 院 证 券 监督 管 理 机构报
告 。 基 金 托管 人 如 发 现基 金 管 理 人依 据 交 易 程序 已 经 生 效的 投 资 指 令违 反 法 律 、行 政 法 规和其
他有关规定， 或者违反基金合同约定的, 应当 及时 通知基金管理人， 并及时向国务院证券监督管
理机构报告。
三 相 关 服 务机构
（一）申购赎回代理证券公司（一级交易商）
（1 ）长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：奚博宇
电话： （021 ）68751860
传真： （021 ）68751151
12
客服电话：95579 或 4008-888-999
公司客服网址：www.95579.com
2 ）德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市福山路 500 号 26 楼
办公地址：上海市福山路 500 号 26 楼
法定代表人：姚文平
联系人：朱磊
电话： （021 ）68761616
传真： （021 ）68767981
客服电话：400-888-8128
公司网址：www.tebon.com.cn
3 ）东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
法定代表人：徐勇力
联系人：汤漫川
电话： （010 ）66555316
传真： （010 ）66555246
客服电话：400-888-8993
公司网址：www.dxzq.net
4 ）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
法定代表人：雷杰
13
联系人：郭军瑞
电话： （0731 ）85832503
传真： （0731 ）85832214
客服电话：95571
公司网址：www.foundersc.com
5 ）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：周洁瑾
电话： （021 ）22169999
传真： （021 ）22169134
客服电话：95525
公司网址：www.ebscn.com
6 ）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都 会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址：广州市天河北路 183 号 大都会广场 5 、18、19 、36 、38 、39 、41、42 、43 、
44 楼
法定代表人：孙树明
联系人：黄岚
电话： （020 ）87555888
传真： （020 ）87555305
客服电话：95575
公司网址：www.gf.com.cn
14
7 ）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 层
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 层
法定代表人：邱三发
联系人：林洁茹
电话： （020 ）88836999
传真： （020 ）88836654
客服电话：961303
公司网址：www.gzs.com.cn
8 ）国信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联系人：周杨
电话： （0755 ）82130833
传真： （0755 ）82133952
客服电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
9 ）申万宏源西部证券有限公司
注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北 京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区文艺路 233 号宏源大厦 8 楼
法定代表人：李季
联系人：王君
电话：0991-7885083
15
传真：0991-2301802
客服电话：400-800-0562
公司网址：www.swhysc.com
10）华宝证 券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
法定代表人：陈林
联系人：刘闻川
电话：68778790
传真：68777992
客服电话：4008209898
公司网址：www.cnhbstock.com
11 ）华泰证 券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228 号
办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰 证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号
港中旅大厦 18 楼
法定代表人：周易
联系人：庞晓云
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962 （ 深圳）
客服电话：95597
公司网址：www.htsc.com.cn
12）中泰证 券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
16
办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话： （0531 ）68889155
传真： （0531 ）68889752
客服电话：95538
公司网址：www.zts.com.cn
13）山西证 券股份有限公司
注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
电话： （0351 ）8686659
传真： （0351 ）8686619
客服电话：400-666-1618、（ 0351）95573
公司网址：www.i618.com.cn
14）西南证 券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
联系人：张煜
电话： （023 ）63786141
传真： （023 ）63810422
客服电话：400-809-6096
17
公司网址：www.swsc.com.cn
15）浙商证 券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼
办公地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼
法定代表人：吴承根
联系人：张梦莹
电话： （021 ）64718888
传真： （0571 ）87901913
客服电话： （0571）95345
公司网址：www.stocke.com.cn
16）中国银 河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
联系人：宋明
电话： （010 ）66568450
传真： （010 ）66568990
客服电话：400-888-8888
公司网址:www.chinastock.com.cn
17）中航证 券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人：王宜四
联系人：戴蕾
18
电话： （0791 ）86768681
传真： （0791 ）86770178
客服电话：400-886-6567
公司网址：www.avicsec.com
18）中国中 投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层 及第 04
层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
法定代表人：高涛
联系人：刘毅
电话： （0755 ）82023442
传真： （0755 ）82026539
客服电话：95532
公司网址：www.china-invs.cn
19）中信建 投证券股份有限公司
注册地址：北京市安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：400-8888-108
传真： （010 ）65182261
客服电话：400-888-8108
公司网址：www.csc108.com
20) 中国民族 证券有限责任公司
19
注册地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
法定代表人：赵大建
联系人：李微
电话： （010 ）59355941
传真： （010 ）66553791
客服电话：400-889-5618
公司网址：www.e5618.com
（二）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
地址：北京市西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
法定代表人：金颖
联系人：李健
电话： （021 ）68870676
传真： （021 ）68870064
（三）律师事务所和经办律师
名称：北京市金杜律师事务所
住所：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层
负责人：王玲
电话： （021 ）24126000
传真： （021 ）24126150
20
经办律师：靳庆军、傅轶
联系人：傅轶
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人：杨绍信
电话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
经办注册会计师：单峰、傅琛慧
四
基 金 的名称
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
五
基 金 的类型
股票型指数证券投资基金
六
基 金 的投资 目 标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
七
基 金 的投资 范 围
本 基 金 以 标的 指 数 成 份股 、 备 选 成份 股 为 主 要投 资 对 象 ，指 数 化 投 资比 例 即 投 资于 指 数 成
份 股 、 备 选成 份 股 的 资产 比 例 不 低于 基 金 资 产净 值 的 95% ， 如 因 标 的指 数 成 份 股调 整 导 致 基金
投资比例不符合上述标准的， 基金管理人将在 10 个交易日内进行调整。 同时为更好地实现投资
21
目 标 ， 本 基金 也 可 少 量投 资 于 新 股、 债 券 、 非成 份 股 、 股指 期 货 及 中国 证 监 会 允许 基 金 投资的
其 他 金 融 工具 ， 股 指 期货 以 套 期 保值 为 目 的 ，权 证 、 股 指期 货 及 其 他金 融 工 具 的投 资 比 例依照
法律法规或监管机构的规定执行。但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
八
基 金 的投资 策 略
在正常市场情况下， 本基金日均跟踪偏离度 （剔除成份股分红因素） 的绝对值不超过 0.2%，
年跟踪误差不超过 2% 。 如因指数编制规则调整或其他因素导致 跟踪偏离度和跟踪误差超过上述
范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本 基 金 采 取完 全 复 制 法， 即 完 全 按照 标 的 指 数的 成 份 股 组成 及 其 权 重构 建 基 金 股票 投 资 组
合 ， 并 根 据标 的 指 数 成份 股 及 其 权重 的 变 动 进行 相 应 调 整。 但 在 因 特殊 情 况 （ 如流 动 性 不足）
导 致 无 法 获得 足 够 数 量的 股 票 时 ，基 金 管 理 人将 运 用 其 他合 理 的 投 资方 法 构 建 本基 金 的 实际投
资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、 增发/ 配股等 公司行为导致成份股的构成及
权 重 发 生 变化 时 ， 由 于交 易 成 本 、交 易 制 度 、个 别 成 份 股停 牌 或 者 流动 性 不 足 等原 因 导 致基金
无 法 及 时 完成 投 资 组 合的 同 步 调 整， 基 金 管 理人 需 要 采 用其 他 合 理 的投 资 方 法 构建 尽 可 能贴近
目标指数的基金组合。
本 基 金 投 资股 指 期 货 将根 据 风 险 管理 的 原 则 ，以 套 期 保 值为 目 的 ， 对冲 系 统 性 风险 和 某 些
特 殊 情 况 下的 流 动 性 风险 等 ， 主 要采 用 流 动 性好 、 交 易 活跃 的 股 指 期货 合 约 ， 通过 多 头 或空头
套 期 保 值 等策 略 进 行 套期 保 值 操 作。 本 基 金 力争 利 用 股 指期 货 的 杠 杆作 用 ， 降 低股 票 仓 位频繁
调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
1 、决策依据
有关法律、 法 规、 基金合同 和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产 的决策依据。
2 、投资管理 体制
本 基 金 管 理人 实 行 投 资决 策 委 员 会领 导 下 的 基金 经 理 团 队制 。 投 资 决策 委 员 会 负责 决 定 有
关 指 数 重 大调 整 的 应 对决 策 、 其 他重 大 组 合 调整 决 策 以 及重 大 的 单 项投 资 决 策 ；基 金 经 理决定
日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。
3 、投资程序
22
研 究 、 决 策、 组 合 构 建、 交 易 、 评估 、 组 合 维护 的 有 机 配合 共 同 构 成了 本 基 金 的投 资 管 理
程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。
（1 ） 研究： 依托公司整体研究平台， 数量分析师整合外部信息以及券商等外部研究力 量的
研 究 成 果 开展 指 数 跟 踪、 成 份 股 公司 行 为 等 相关 信 息 的 搜集 与 分 析 、流 动 性 分 析、 误 差 及其归
因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。
（2 ） 投资决 策： 投资决策委员会依据数量分析师提供的研究报告， 定期召开或遇重大事项
时 召 开 投 资决 策 会 议 ，决 策 相 关 事项 。 基 金 经理 根 据 投 资决 策 委 员 会的 决 议 ， 每日 进 行 基金投
资管理的日常决策。
（3 ） 组合构 建： 根据标的指数， 结合研究报告， 基金经理以完全复制指数成份股权重方法
构 建 组 合 。在 追 求 跟 踪误 差 和 偏 离度 最 小 化 的前 提 下 ， 基金 经 理 将 采取 适 当 的 方法 ， 以 降低买
入成本、控制投资风险。
（4 ）交易执 行：集中交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
（5 ） 投资绩 效评估： 数量 分析师定期和不定期对基金进行投资绩效评估， 并提供相关报告。
绩 效 评 估 能够 确 认 组 合是 否 实 现 了投 资 预 期 、组 合 误 差 的来 源 及 投 资策 略 成 功 与否 ， 基 金经理
可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。
（6 ） 组合监 控与调整： 基金经理将跟踪标的指数变动， 结合成份股基本面情况、 流动性状
况 、 基 金 申购 和 赎 回 的现 金 流 量 情况 以 及 组 合投 资 绩 效 评估 的 结 果 ，对 投 资 组 合进 行 监 控和调
整，密切跟踪标的指数。
基 金 管 理 人在 确 保 基 金份 额 持 有 人利 益 的 前 提下 有 权 根 据环 境 变 化 和实 际 需 要 对上 述 投 资
程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中公告。
九
基 金 的业绩 比 较 基准
本 基 金 的 业绩 比 较 基 准为 标 的 指 数。 本 基 金 标的 指 数 变 更的 ， 相 应 更换 基 金 名 称和 业 绩 比
较基准，并在报中国证监会备案后及时公告。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF 属于交易型开放式指数基金， 运用完全复制的被动式投资策略进
行 指 数 化 投资 ， 力 求 获得 与 标 的 指数 基 本 一 致的 风 险 收 益特 征 。 因 此， 本 基 金 选用 标 的 指数：
即上证中小盘指数作为业绩比较基准，能够忠实地反映本基金的风险收益特征。
23
十
基 金 的风险 收 益 特征
本基金属于股票型基金中的指数型基金， 股票最低仓位为 95% ， 并采用完全复制的被动式
投 资 策 略 ：一 方 面 ， 相对 于 混 合 基金 、 债 券 基金 与 货 币 市场 基 金 而 言， 其 风 险 和收 益 较 高，属
于 股 票 型 基金 中 高 风 险、 高 收 益 的产 品 ； 另 一方 面 ， 相 对于 采 用 抽 样复 制 的 指 数型 基 金 而言，
其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
十一
基 金 的投资 组 合 报告
投资组合报告截止日为 2016 年 12 月 31 日。
1 、 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 23,926,994.40 98.04
其中：股票 23,926,994.40 98.04
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 478,516.28 1.96
7 其他资产 106.14 0.00
8 合计 24,405,616.82 100.00
注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。
2 、 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 85,990.44 0.36
B 采矿业 1,366,633.19 5.66
C 制造业 11,099,595.37 46.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,751,048.88 7.26
E 建筑业 901,600.29 3.74
24
F 批发和零售业 1,458,995.34 6.05
G 交通运输、仓储和邮政业 1,639,258.62 6.79
H 住宿和餐饮业 26,514.00 0.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,253,296.79 5.19
J 金融业 1,538,912.52 6.38
K
房地产业
1,579,263.27 6.55
L
租赁和商务服务业
386,523.45 1.60
M 科学研究和技术服务业 103,120.85 0.43
N 水利、环境和公共设施管理业 32,895.00 0.14
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 12,111.00 0.05
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
378,750.78 1.57
S 综合 312,484.61 1.30
合计 23,926,994.40 99.16
注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。
3 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 600900 长江电力 33,042 418,311.72 1.73
2 600276 恒瑞医药 7,118 323,869.00 1.34
3 600015 华夏银行 26,700 289,695.00 1.20
4 601009 南京银行 18,721 202,935.64 0.84
5 600795 国电电力 58,900 186,713.00 0.77
6 601939 建设银行 33,629 182,941.76 0.76
7 601899 紫金矿业 53,232 177,794.88 0.74
8 601099 太平洋 34,112 175,676.80 0.73
9 600585 海螺水泥 10,000 169,600.00 0.70
10 600019 宝钢股份 25,420 161,417.00 0.67
4 、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
6 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
25
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8 、 投资组合报告附注
1 ） 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除太平洋证券股份有限公司 （601099 ） 外，
没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
太平洋证 券股份有限公司 2016 年 10 月 24 日发布关于收到中国证券监督管理委
员会 （以下简称 “中国证监会” ） 的调查 通知书 （沪证专调查字 2016485 号） 的 公告，
对其保荐的 IPO 申报企业龙宝参茸股份有限公司， 中国证监会决定对龙宝参茸立案调
查。 作为龙宝参茸的保荐机构， 公司将全面配合中国证监会的调查工作， 同时严格按
照监管要求履行信息披露义务。目前公司的经 营情况正常。
对该股 票投资决策程序的说明：
根据我 司的基金投资管理相关制度， 以相应的研究报告为基础， 结合其未来增长
前景，由基金经理决定具体投资行为。
2 ） 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
3 ） 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 1.28
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 104.86
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 106.14
4 ） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5 ） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注： 截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。
26
27
十二
基 金 的业绩
基 金 管 理 人承 诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原 则管 理 和 运 用基 金 资 产 ，但 不 保 证 基金 一 定 盈
利 。 基 金 的过 往 业 绩 并不 代 表 其 未来 表 现 。 投资 有 风 险 ，投 资 者 在 做出 投 资 决 策前 应 仔 细阅读
本基金的招募说明书。
下 述 基 金 业绩 指 标 不 包括 持 有 人 认购 或 交 易 基金 的 各 项 费用 ， 计 入 费用 后 实 际 收益 水 平 要
低于所列数字。基金的业绩报告截止日为 2016 年 12 月 31 日。
1 、 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
自基金合同生
效日起至
2011 年 12 月
31 日
-33.80% 1.30% -24.19% 1.40% -9.61% -0.10%
2012 年 0.29% 1.40% 0.43% 1.41% -0.14% -0.01%
2013 年 6.75% 1.33% 6.61% 1.33% 0.14% 0.00%
2014 年 48.65% 1.15% 48.79% 1.16% -0.14% -0.01%
2015 年 22.38% 2.89% 21.43% 2.84% 0.95% 0.05%
2016 年 -17.91% 1.72% -17.00% 1.71% -0.91% 0.01%
自基金合同生
效日起至 今
6.92% 1.74% 21.73% 1.74% -14.81% 0.00%
2 、 基金的收益分配情况
本基金于 2016 年 1 月 14 日宣告 2015 年度第一次 分红，向截至 2016 年 1 月 19 日止 在
本基金注册登记登记人登机在册的全体持有人，按每 10 分基金份额派发红利 0.39 元。
3 、 图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况， 并与同期业绩比较基准的变动的
比较
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注：1 、图示 日期为 2011 年 1 月26 日至 2016 年 12 月31 日。
2 、 按基金合 同规定， 本基金自基金合同生效日起 3 个月内 为建仓期， 截至报告期末本基金的各
项投资比例已达到基金合同第十七条（二）投资范围中规定的比例，即投资于指数成份股、备
选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95 ％。
十三
基 金 的费用 与 税 收
（一）基金运作费用
1 、基金费用的种类
（1 ）基金管理人的管理费；
（2 ）基金托管人的托管费；
（3 ） 因基金的证券交易或结算而产生的费用 （包括但不限于经手费、 印花税、 证管费、 过
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户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等） ；
（4 ）基金合同生效以后的信息披露费用；
（5 ）基金份额持有人大会费用；
（6 ）基金合同生效以后的会计师费和律师费和诉讼费；
（7 ）基金资产的资金汇划费用及开户费用 ；
（8 ）基金上市费及年费；
（9 ）基金收益分配中发生的费用；
（10 ）指数 使用费；
（11 ）按照 国家有关法律法规规定和基金合同约定，可以列入的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金 资产总值中扣除。
2 、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1 ）基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值 的 0.50% 年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金 资产净值的 0.50% 年费率计提。计算方法如下：
H ＝E ×0.50% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日 基金 资产净值
基 金 管 理 费每 日 计 提 ，按 月 支 付 。经 基 金 管 理人 与 基金托管 人 核 对 一致 后 ，由基金 托管人
于次月 首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。
（2 ）基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值 的 0.10% 年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金 资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法如下：
H=E ×0.10% ÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
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E 为前一日 的基金 资产净值
基 金 托 管 费每 日 计 提 ，按 月 支 付 。经 基 金 管 理人 与 基金托管 人 核 对 一致 后 ，由基金 托管人
于次月 首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金托管人。
（3 ）指数使用费：
本基金的指数使用费即指数许可使用基点费，为 ETF 年度基金资产净值的 0.03% （3bp），
许可使用基点费的收取下限为每季人民币伍万（50，000 ） 元（即不足 5 万元部分按照 5 万元
收取） 。 在通 常情况下， 指数许可使用基点费 按前一日的 ETF 基金资产净值的 0.03% （3 个基
点） 的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算，逐日累计 。
计算方法如下：
H=E ×0.03%/ 当年天数
H 为每日应付的指数许可使用基点费，E 为前 一日的 ETF 基金资产净值。
（4 ）本条第（一）款第 1 项第（3 ） 至第（11 ）条费用由基金管理人和基金托管人根据
有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
3 、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（1 ） 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失；
（2 ）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3 ） 《基 金合 同 》生 效前 的 相关 费用 ， 包括 但不 限 于验 资费 、 会计 师和 律 师费 、信 息披露
费用等费用；
（4 ）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
4 、基金管理费和基金托管费的调整
基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 可 协 商 酌情 调 低 基 金管 理 费 和 基金 托 管 费 ，无 须 召 开 基金 份 额 持
有人大会。
（二）基金销售费用
本 基 金 认 购费 的 费 率 水平 、 计 算 公式 、 收 取 方式 和 使 用 方式 请 详 见 本招 募 说 明 书 “ 六、基
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金的募集 ”中“（八）投资人对基金份额的认购 ”中的相关规定。
本 基 金 申 购费 、 赎 回 费的 费 率 水 平、 收 取 方 式和 使 用 方 式请 详 见 本 招募 说 明 书 “ 十 、基金
份额的申购赎回 ”中的“（六）申购、赎回 的对价和费用”中的相关规定。
（三）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十四
对 招 募说明 书 更 新部分 的 说 明
本 基 金 管 理人 依 据 《 中华 人 民 共 和国 证 券 投 资基 金 法 》 、《 公开募集 证 券 投 资 基金 运 作 管
理 办 法 》 、《 证 券 投 资基 金 销 售 管理 办 法 》 、《 证 券 投 资基 金 信 息 披露 管 理 办 法》 及 其 它有关
法 律 法 规 的要 求 ， 结 合本 基 金 管 理人 对 本 基 金实 施 的 投 资管 理 活 动 ，本 基 金 的 招募 说 明 书进行
了更 新，主要更新的内容如下：
1 、 “三、基金管理人”部分，对董事会成员及监事会成员 的相关信息作了更新。
2 、 “四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供的更新内容作了相应的更新。
3 、 “五、相关服务机构”部分，更新了 “一级交易商”的相关信息；
4 、 “十二、基金的投资”部分，对基金投资组合报告作了更新。
5 、 “十三、基金的业绩”部分，对基金投资业绩作了更新。
6 、 “二十四 、 其 他 应 披 露 事 项 ” 部 分 ， 根 据 前 次 招 募 说 明 书 （ 更 新 ） 公 布 日 至 本 次 更 新
内容截止日的历次信息披露作了更新。
华泰柏瑞基金管理有限公司
二〇一七年三月十日
