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上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 




 
 
 
 
 
 
上投摩根安通回报混合型证券投资基金 
 
招募说明书 
 
 
 
 
 
注册文 号 ： 中 国 证 监 会 证 监 许 可[2016]2499 号文 
注册日 期 ：[2016 年 11 月 1 日 ] 
基 金 管 理 人 ： 上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 
 
 
 
 
 
二〇一七年三月 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
【 重 要 提 示】 
本基金于【2016 】年【11 】月【1】日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2016]2499 号文注册。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。 
本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不
表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没
有风险。 
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应当认真阅读本招募说明书。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为 证券市场波动等因素产生波动， 投
资者在投资本基金前， 需充分了解本基金的产品特性， 并承担基金投资中出现的
各类风险， 包括： 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的
系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于基金投资人连续大量赎回基金
产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险， 本
基金的特定风险等。 
本基金可以参与中小企业私募债券的投资。中小企业私募债发行人为中小
微、 非上市企业， 存在着公司治理结构相对薄弱、 企业经营风险高、 信息披露 透
明度不足等特点。 投资中小企业私募债将存在违约风险 和流动性不足的风险， 这
将在一定程度上增加基金的信用风险和流动性风险。 
本基金属于混合型基金产品， 预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市
场基金，属于 中等风险收益水平的基金产品。 
投资者在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的 《招募说明书》 及 《 基金合
同》 。上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 




上投摩根安通 回 报 混 合型 证 券 投 资基 金 招 募 说明 书 
目录 
 
一、绪言........................................................................................................................ 1 
二、释义........................................................................................................................ 1 
三、基金管理人............................................................................................................ 5 
四、基金托管人.......................................................................................................... 15 
五、相关服务机构...................................................................................................... 19 
六、基金的募集.......................................................................................................... 29 
七、基金合同的生效.................................................................................................. 32 
八、基金份额的申购、赎回和转换.......................................................................... 33 
九、基金的投资.......................................................................................................... 42 
十、基金的财产.......................................................................................................... 50 
十一、基金资产的估值.............................................................................................. 50 
十二、基金的收益与分配.......................................................................................... 50 
十三、基金的费用与税收.......................................................................................... 56 
十四、基金的会计与审计.......................................................................................... 59 
十五、基金的信息披露.............................................................................................. 59 
十六、风险揭示.......................................................................................................... 65 
十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................................................. 69 
十八、基金合同的内容摘要...................................................................................... 70 
十九、基金托管协议的内容摘要.............................................................................. 96 
二十、对基金份额持有人的服务............................................................................ 112 
二十一、招募说明书的存放及查阅方 式................................................................ 113 
二十二、备查文件.................................................................................................... 113 
 
 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-1 
 
一、绪言 
招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和其他有关法律法规的
规 定 ， 以 及 《 上 投 摩 根 安 通 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》( 以 下 简 称 “ 合
同”或“基金合同”) 编写。 
本招募说明书阐述了上投摩根 安通回报混合型证券投资基金( 以下简称 “本基
金 ” 或 “ 基 金 ”) 的 投 资 目 标 、 策 略 、 风 险 、 费 率 等 与 投 资 人 投 资 决 策 有 关 的 全
部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读招募说明书。 
基 金 管 理 人 承 诺 本 招 募 说 明 书 不 存 在 任 何 虚 假 内 容 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗
漏， 并对其真实性、 准确性、 完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明 书
所载明的资料申请募集的。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金根据招募说明书所载明资料发行。 
本招募说明书依据基金合同编写， 并经中国证监会注册。 基金合同是约定基
金当事人之间权利义务的法律文件。 招募说明书主要向投资者披露与本基金相关
事项的信息， 是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。 基金
投 资 者 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 ， 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 的 当 事
人， 其持有基金份额的行为本身即表明对基金合同的承认和接受， 并按照 《基金
法》 、基金合同及其它有关规定享有权利，承担义务。 
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 
二、释义 
在招募说明书 中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、基金或本基金：指上投摩根 安通回报混合型证券投资基金 
2、基金管理人：指上投摩根基金管理有限公司 
3、基金托管人：指交通银行股份有限公司 
4 、 基 金合同 ： 指 《上投 摩 根 安通回 报 混 合型证 券 投 资基金 基 金 合同》 及 对上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-2 
 
该基金合同的任何有效修订和补充 
5 、 托 管协议 ： 指 基金管 理 人 与基金 托 管 人就本 基 金 签订之 《 上 投摩根 安通
回报混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6 、 招 募说明 书 ： 指《上 投 摩 根 安通 回 报 混合型 证 券 投资基 金 招 募说明 书 》
及其定期的更新 
7 、 基 金份额 发 售 公告： 指 《 上投摩 根 安 通回报 混 合 型证券 投 资 基金基 金 份
额发售公告》 
8、 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件 、
司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 
9、 《基金法》 ： 指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起 实施的《中华人民共和国证券投资
基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
10、 《销售办法》 ： 指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、 同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11 、 《信息披露办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁 布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、 《运作办法》 ： 指 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及颁布机关 对
其不时做出的修订 
13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
14 、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员
会 
15、 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
16、 个人投资者： 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
17、 机构投资者： 指依法可以 投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会
团体或其他组织 
18、 合格境外机构投资者： 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-3 
 
19、 投资人、 投资者： 指个人投资者、 机构投资者和合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
20、 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人 
21、 基金销售业务： 指基金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 
22、 销售机构： 指上投摩根基金管理有限公司以及符合 《销售办法》 和中 国
证监会规定的其他条件， 取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售
服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 
23、 登记业务： 指基金登记、 存管、 过户、 清算和结算业务， 具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 
24、 登记机构： 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为上投摩根基金管
理有限公司或接受上投摩根基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 
25、 基金账户： 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人 所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户 
26、 基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的、 记录投资人通过该销售机
构办理认购、 申购、 赎 回、 转换、 转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户 
27、 基金合同生效日： 指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕， 并获得中国证监会书面确认的
日期 
28、 基金合同终止日： 指基金合 同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
29、 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长
不得超过 3 个月 
30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
31、 工作日： 指上海证券交易所、 深圳证券交易所及相关的期货交易所的正
常交易日 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-4 
 
32、T 日： 指销售机构在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的
开放日 
33、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日( 不包含 T 日) 
34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
36 、 《 业务规 则 》 ：指《 上 投 摩根基 金 管 理有限 公 司 开放式 基 金 业务规 则 》 ，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则， 由基金管
理人和投资人共同遵守 
37、 认购： 指在基金募集期内， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 
38、 申购： 指基金合同生效后， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 
39、 赎回： 指基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 
40、 基金转换： 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告
规定的条件， 申请将其持有基金管理人管理的、 某一基金的基金份额转换为基金
管理人管理的其他基金基金份额的行为 
41、 转托管： 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作 
42、 定期定额投资计划： 指投资人通过有关销售机构提出申请， 约定每期申
购日、 扣款金额及扣款方式， 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 
43 、 巨 额 赎 回 ： 指 本 基 金 单 个 开 放 日 ， 基 金 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总数
加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入
申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 
44、元：指人民币元 
45、 基金收益： 指基金投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价差、 银
行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
46、 基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应 收上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-5 
 
款项及其他资产的价值总和 
47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
49、基 金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程 
50、 基金份额的分类： 本基金根据认购费、 申购费、 销售服务费收取方式 的
不同，将基金份额分为不同的类别 
51、A 类份 额： 指在投资人认购、 申购基金时收取认购、 申购费用， 并不 再
从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 
52、C 类份额： 指不收取认购、 申购费用， 而从本类别基金资产中计提销售
服务费的基金份额 
53、 指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站
及其他媒介 
54、 不可抗力： 指基金合同当事人不能预见、 不能避免 且不能克服的客观事
件。 
三 、 基 金 管理 人 
一、基金管理人概况 
本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下： 
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区 富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区 富城路 99 号震旦国际大楼 20 层 
法定代表人： 穆矢 
总经理：章硕麟 
成立日期：2004 年 5 月 12 日 
实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币 
股东名称、股权结构及持股比例： 
上海国际信托投资有限公司























51% 
JPMorgan Asset Management (UK) Limited























49%


上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-6 
 
上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批 准， 于
2004 年 5 月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日，基金管理人 完
成了股东之间的股权变更事项。 公司注册资本保持不变， 股东及出资比例分别由
上海国际信托有限公司 67％和摩根资产管理（英国）有限公司 33％变更为目前
的 51% 和 49% 。 
2006 年 6 月 6 日， 基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公
司”变更为“上投摩根基金管理有限公司” ，该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获
得中国证监会的批准，并于 2006 年 6 月 2 日 在国家工商总局完成所有变更相关
手续。 
2009 年 3 月 31 日， 基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到
二亿五千万元人民币， 公司股东的出资比例不变。 该变更事项于 2009 年 3 月 31
日在国家工商总局完成所有变更相关手续。 
基金管理人无任何受处罚记录。 
 
二、主要人员情况 
1. 董事会成员基本情况： 
董事长：穆矢 
硕士研究生学历、高级经济师职称。 
曾任天津市人大财经委办公室副主任、 天津信托投资公司总裁助理、 上海浦
东发展银行天津分行副行长、 行长、 党委书记、 总 行风险管理总部总监、 上海 浦
东发展银行党委委员、副行长。 
现任上海浦东发展银行董事会秘书、上投摩根基金管理有限公司董事长。 
董事： 
董事：Paul Bateman 
毕业于英国 Leicester 大学。 
历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监， 摩根资产管理全球
投资管理业务 CEO 。 
现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。
同时也是摩根大通高管委员会资深成员。 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-7 
 
董事：Jed Laskowitz 
美国伊萨卡学院学士学位 （主修政治） 及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。 
曾任摩根资产管理亚太区行政总裁。 
现任摩根资产管理环球投资管理方案联席总监。 
董事： Michael I. Falcon 
学士学位（主修金融） 。 
曾任摩根资产退休业务总监。 
现任摩根资产管理环球投资管理的亚太区行政总裁、亚太区基金业务总监、
环球投资管理营运委员会成员、 集团亚太管理团队成员、 集团投资管理亚太区营
运委员会主席。 
董事：潘卫东 
硕士研究生，高级经济师。 
曾 任 上 海市金 融 服 务办公 室 金 融机构 处 处 长（挂 职 ） 、上海 国 际 集团有 限 公
司副总裁。 
现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、 上海国际信托有限公司党委书
记、董事长。 
董事：陈兵 
博士研究生，高级经济师。 
曾任浦发银行总行个人银行总部财富管理部总经理、 上海国际信托有限公司
副总经理兼董事会秘书。 
现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。 
董事：陈海宁


 
研究生学历、经济师。 
曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、 公投总部贸易融资部总经理、 武
汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。 
现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理。 
董事：章硕麟 
获台湾大学商学硕士学位。 
曾 任 怡 富证券 股 份 有限公 司 副 总经理 （ 现 名摩根 大 通 证券） 、 摩 根富林 明 证上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-8 
 
券股份有限公司董事长。 
现任上投摩根基金管理有限公司总经理。 
独立董事：俞樵 
经济学博士。 
现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。 曾经
在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。 
独立董事：刘红忠 
国际金融系经济学博士 
现任复旦大学金融研究中心副主任、复旦大学国际金融系教授。 
独立董事：戴立宁 
获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。 
曾任台湾财政部常务次长，东吴大学法学院副教授。 
现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。 
独立董事：李存修 
获美国加州大学柏克利校区企管博士( 主修财务) 、 企管硕士、 经济硕士等学
位。 
现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。 
2. 监事会成员基本情况： 
监事会主席：赵峥嵘 
硕士学位，高级经济师。 
历任工商银行温州分行副行长、 浦发银行温州分行副行长、 行长及杭州分行
行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。 
监事：石恬华



台湾大学财务金融系学士及芝加哥大学布斯商学院硕士。 
历任摩根资产管理集团台湾区摩根投顾总经理、 摩根投信总经理等职务； 现
任摩根资产管理集团台湾区负责人暨摩根投信董事长， 负责台湾区的资产管理业
务。 
监事：张军 
曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-9 
 
现任上投摩根基金管理有限公司国际投资部总监兼基金经理， 管理上投摩根
亚太优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金。 
监事：万隽宸 
曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。 
现任上投摩根基金管理有限公司首席风险官；尚腾资本管理有限公司董事。 
 3. 总经理基本情况： 
章硕麟先生，总经理。 
获台湾大学商学硕士学位。 
曾 任 怡 富证券 股 份 有限公 司 副 总经理 （ 现 名摩根 大 通 证券） 、 摩 根富林 明 证
券股份有限公司董事长。 
4. 其他高级管理人员情况： 
杨红女士 ，副总经理 
毕业于同济大学，获技术经济与管理博士 
曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、
零售银行部副总经理、 消费信贷中心总经理； 曾任上海浦东发展银行上海分行个
人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。 
杜猛先生，副总经理 
毕业于南京大学，获经济学硕士学位。 
历任天同证券、 中原证券、 国信证券、 中银国际研究员； 上投摩根基金管 理
有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/ 国 内 权 益 投 资 一 部
总监兼资深基金经理。 
孙芳女士，副总经理 
毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。 
历任华宝兴业基金研究员； 上投摩根基金管理有限公司行业专家、 基金经理
助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/ 国 内 权 益 投 资 二 部 总 监 兼 资 深 基
金经理。 
郭鹏先生，副总经理 
毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。 
历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、 市场部副总监， 产品及客户营销上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-10 
 
部总监、市场部总 监兼互联网金融部总监、总经理助理。 
张军先生，副总经理 
毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。 
历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、 公司业务部业务科科长， 徐汇支
行副行长、 个人金融部副总经理， 并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助
理一职。 
刘万方先生，督察长。 
获经济学博士学位。 
曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、中国证监会。 
5．本基金基金经理 
聂曙光先生自 2004 年 8 月至 2006 年 3 月在 南京银行任债券分析师；2006
年 3 月至 2009 年 9 月 在兴业银行任债券投资经理；2009 年 9 月至 2014 年 5 月
在中欧基金管理有限公司先后担任研究员、 基金经理助理、 基金经理、 固定收益
部总监、固定收益事业部临时负责人等职务，自 2014 年 5 月起加入上投摩根基
金管理有限公司，自 2014 年 8 月 起担任上投摩根纯债债券型证券投资基金基金
经理，自 2014 年 10 月起担任上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金经理，
自 2014 年 11 月起担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理， 自 2015
年 1 月起同 时担任上投摩根稳进回报混合型证券投资基金基金经理，自 2015 年
4 月起同时担任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金经理，自 2016 年 6
月起同时担任上投摩根优信增利债券型证券投资基金基金经理，自 2016 年 8 月
起 同 时 担 任 上 投 摩 根 安 鑫 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 上 投 摩 根 岁 岁 丰 定 期 开 放
债券型证券投资基金基金经理，自 2017 年 1 月起同时担任上投摩根安瑞回报混
合型证券投资基金基金经理。 
基金经理黄栋 上海财经大学经济学硕士； 2005 年至 2010 年先后在东方证
券、工银瑞信基金从事金融工程研究工作；2010 年 7 月起加入上投摩根基金管
理有限公司，主要负责金融工程研究方面的工作。2012 年 9 月起担任上投摩根
中证消费服务领先指数证券投资基金基金经理， 2013 年 7 月至 2016 年 8 月同时
担任上证 180 高贝塔交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015 年 6 月起
同时担任上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 2016上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-11 
 
年 8 月起同 时担任上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金基金经理，自 2017 年
1 月起同时担任上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金基金经理。 
6．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务 
侯明甫， 投资董事； 杜猛， 副总经理兼投资总监； 孙芳， 副总经理兼投资副
总监；朱晓龙，研究总监；孟晨波，总经理助理兼货币市场投资部总监；赵峰，
债券投资部总监；张 军，国际投资部总监；黄栋，量化投资部总监。 
上述人员之间不存在近亲属关系。 
 
三、基金管理人的职责 
1、 依法募集资金 ， 办 理 或 者 委 托 经 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 机 构 代 为 办 理 基 金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜；



2、 办理基金备案手续；



3、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；



4、 按 照 基 金 合 同 的 约 定 确 定 基 金 收 益 分 配 方 案 ， 及 时 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配
收益； 
5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6、 编制中期和年度基金报告；



7、 计算并公告基金财产净值，确定基金份额申购、赎回价格；



8、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；



9、 召集基金份额持有人大会；



10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；



11、 以 基 金 管 理 人 名 义 ， 代 表 基 金 份 额 持 有 人 利 益 行 使 诉 讼 权 利 或 者 实 施 其 他
法律行为；



12、 法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。 
 
四、基金管理人承诺 
1、基 金 管 理人将 根 据 基金合 同 的 规定， 按 照 招募说 明 书 列明的 投 资 目标、 策 略
及限制全权处理本基金的投资。 
2、基金管理人不从事违反 《中华人民共和国证券法》 （以下简称： 《证券法》 ） 及上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-12 
 
其 他 有 关法律 法 规 的行为 ， 并 建立健 全 内 部控制 制 度 ， 采取 有 效 措施， 防 止
违反《证券法》及其他有关法律法规行为的发生。 
3、基 金 管 理人不 从 事 下列违 反 《 基金法 》 的 行为， 并 建 立健全 内 部 控制制 度 ，
采取有效措施，防止法律法规规定的禁止行为的发生： 
（1） 违 反 基 金 份额 持 有 人 的利 益 ， 将 基金 资 产 用 于向 第 三 人 抵押 、
担 保 、 资 金拆 借 或 者 贷款 ， 按 照 国家 有 关 规 定进 行 融 资 担保 的
除外； 
（2） 从事有可能使基金承担无限责任的投资； 
（3） 从事证券承销行为； 
（4） 违反证券交易业务规则，操纵和扰乱市场价格； 
（5） 违反法律法规而损害基金份额持有人利益的； 
（6） 法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。 
4、基 金 管 理人将 加 强 人员管 理 ， 强化职 业 操 守，督 促 和 约束员 工 遵 守国家 有 关
法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： 
 （1）越权或违规经营； 
 （2）违反基金合同或基金托管协议； 
 （3）故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益； 
 （4）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假； 
 （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
 （6）玩忽职守、滥用职权； 
 （7 ） 泄 漏在 任 职 期 间知 悉 的 有 关证 券 、 基 金的 商 业 秘 密、 尚 未 依 法
公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； 
 （8）违反证券交易场所 业务规则，扰乱市场秩序； 
 （9）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 
 （10）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。 
5、基金经理承诺 
（1 ） 依 照 有 关 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 本 着 谨 慎 的 原 则 为 基
金份额持有人谋取最大利益； 









(2) 不 利用职务之便为自己、 代理人、 代表人、 受雇人或任何其它第上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-13 
 
三人谋取不当利益； 









(3) 不 泄 漏 在 任 职 期 间 知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 、 尚 未 依
法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息； 






 (4) 不 以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 
 
五、内部控制制度 
1、内部控制的原则： 
基金管理人内部控制遵循以下原则： 
（1 ） 健 全 性 原 则 。 内 部 控 制 应 当 包 括 基 金 管 理 人 的 各 项 业 务 、 各 个 部 门 或
机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 
（2 ） 有 效 性 原 则 。 通 过 科 学 的 内 控 手 段 和 方 法 ， 建 立 合 理 的 内 控 程 序 ， 维
护内控制度的有效执行。 
（3 ） 独立性原则。 基金管理人各机构、 部门和岗位职责应当保持相对独立，
基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。 
（4 ） 相 互 制 约 原 则 。 基 金 管 理 人 内 部 部 门 和 岗 位 的 设 置 应 当 权 责 分 明 、 相
互制衡。 
（5 ） 成本效益原则。 基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，
提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 
2、制订内部控制制度应当遵循以下原则： 
（1 ） 合 法 合 规 性 原 则 。 基 金 管 理 人 内 控 制 度 应 当 符 合 国 家 法 律 、 法 规 、 规
章和各项规定。 
（2 ） 全面性原则。 内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节，
不得留有制度上的空白或漏洞。 
（3 ） 审 慎 性 原 则 。 制 定 内 部 控 制 制 度 应 当 以 审 慎 经 营 、 防 范 和 化 解 风 险 为
出发点。 
（4 ） 适 时 性 原 则 。 内 部 控 制 制 度 的 制 定 应 当 随 着 有 关 法 律 法 规 的 调 整 和 基
金管理人经营战略、 经营方针、 经 营理念等内外部环境的变化进行及时
的修改或完善。 
3、基金管理人关于内部合规控制声明书： 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-14 
 
（1 ）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 
（2 ） 基金管 理 人 承诺根 据 市 场的变 化 和 基金管 理 人 的发展 不 断 完善内 部 合
规控制。 
4、风险管理体系： 
（1 ） 董 事 会 下 设 风 险 控 制 委 员 会 ， 主 要 负 责 基 金 管 理 人 风 险 管 理 战 略 和 控
制政策、协调突发重大风险等事项。 
（2 ） 董 事 会 下 设 督 察 长 ， 负 责 对 基 金 管 理 人 各 业 务 环 节 合 法 合 规 运 作 的 监
督 检 查 和 基 金 管 理 人 内 部 稽 核 监 控 工 作 ， 并 可 向 基 金 管 理 人 董 事 会 和 中 国
证监会直接报告。 
（3 ） 经营管理层下设风险 评估联席会议， 进行各部门管理程序的风险确认，
评 估 成 员 包 括 经 营 管 理 层 、 督 察 长 、 稽 核 、 风 险 管 理 、 基 金 投 资 、 基 金 运
作 等 各 部 门 主 管 。 风 险 评 估 联 席 会 议 对 各 类 风 险 予 以 事 先 充 分 的 评 估 和 防
范，并进行及时控制和采取应急措施。 
（4 ） 监 察 稽 核 部 负 责 基 金 管 理 人 各 部 门 的 风 险 控 制 检 查 ， 定 期 不 定 期 对 业
务 部 门 内 部 控 制 制 度 执 行 情 况 和 遵 循 国 家 法 律 法 规 及 其 他 规 定 的 执 行 情 况
进行检查，并适时提出修改建议。 
（5 ） 风 险 管 理 部 负 责 投 资 限 制 指 标 体 系 的 设 定 和 更 新 ， 对 于 违 反 指 标 体 系
的投资进行监查和风险控制的评估。 
（6 ） 风 险 管 理 部 负 责 协 助 各 部 门 修 正 、 修 订 内 部 控 制 作 业 制 度 ， 并 对 各 部
门 的 日 常 作 业 ， 依 风 险 管 理 的 考 评 ， 定 期 或 不 定 期 对 各 项 风 险 指 标 进 行 控
管，并提出内控建议。 
上 投 摩 根 基金 管 理 有 限公 司 风 险 管理 架 构 图 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-15 
 
 
 
四 、 基 金 托管 人 
一、基金托管人基本情况 
（一）基金托管人概况 
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 
公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD 
法定代表人：牛锡明 
住





所：上海市浦东新区银城中路 188 号



办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号 
邮政编码：200120 
注册时间：1987 年 3 月 30 日 
注册资本：742.62 亿元 
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25 号 
联系人：陆志俊 
电


话：95559 
风 险 控 制委员 会 
风 险 管 理部 
风 险 评 估联席 会 议 
经 营 管 理层 督察长 
董事会 
股东会 
监 察 稽 核部 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-16 
 
交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的
发 钞 行 之一。1987 年重 新 组 建后的 交 通 银行正 式 对 外营业 ， 成 为中国 第 一 家 全
国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合
交易所挂牌上市， 2007 年 5 月在上海证券交易所挂牌上市。 根据 2015 年英国 《银
行家》杂志发布的全球千家大银行报告，交通银行一级资本位列第 17 位，较上
年上升 2 位 ；根据 2015 年美国《财富》杂志发布的世界 500 强公 司排行榜，交
通银行营业收入位列第 190 位，较上年上升 27 位。 
截至 2016 年 9 月 30 日，交通银行资产总额为人民币 80,918.10 亿元。2016
年 1-9 月，交通银行实现净利润( 归属于母公司股东) 人民币 525.78 亿元。 
交通银行总行设资产托管业务中心 （下文简称 “托管中心” ） 。 现有员工具有
多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、
工程师和律师等中高级专业技术职称， 员工的学历层次较高， 专业分布合理， 职
业技能优良， 职业道德素质过硬， 是一支诚实勤勉、 积极进取、 开拓创新、 奋 发
向上的资产托管从业人员队伍。 
（二）主要人员情况 
牛锡明先生，董事长、执行董事。 
牛先生 2013 年 10 月至今任本行董事长、 执行董事，2013 年 5 月至 2013 年
10 月任本行董事长、执行董事、行长，2009 年 12 月至 2013 年 5 月任本行副董
事长、执行董事、行长。牛先生 1983 年毕业于中央财经大学金融系，获学士学
位，1997 年 毕 业 于哈尔 滨 工 业大学 管 理 学院技 术 经 济专业 ， 获 硕士学 位 ，1999
年享受国务院颁发的政府特殊津贴。 
彭纯先生，副董事长、执行董事、行长。 
彭先生 2013 年 11 月起任本行副董事长、 执行董事，2013 年 10 月起任本行
行长； 2010 年 4 月至 2013 年 9 月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金
投资有限责任公司执行董事、 总经理；2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本行执行董
事、副行长；2004 年 9 月至 2005 年 8 月任 本行副行长；2004 年 6 月至 2004 年
9 月任本行董事、行长助理；2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长助理；1994
年至 2001 年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长，南宁分行行长，广州分行行
长。彭先生 1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-17 
 
袁庆伟女士，资产托管业务中心总裁。 
袁女士 2015 年 8 月起 任本行资产托管业务 中心总裁；2007 年 12 月至 2015
年 8 月， 历任本行资产托管部总经理助理、 副总经理， 本行资产托管业务中心副
总裁； 1999 年 12 月至 2007 年 12 月， 历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、
科长、处长助理、副处长，会计结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国石
油大学计算机科学系，获得学士学位，2005 年于新疆财经学院获硕士学位。 
（三）基金托管业务经营情况 
截至 2016 年 9 月 30 日， 交通银行共托管证券投资基金 206 只。 此外， 交通
银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、 证券公司客户资产管理计划、 银
行理财产品、 信托计划、 私募投资基金、 保险资金、 全国社保基金、 养老保障 管
理基金、企业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券
投资资产和 QDLP 资 金等产品。 
二、基金托管人的内部控制制度 
（一）内部控制目标 
交通银行严格遵守国家法律法规、 行业规章及行内相关管理规定， 加强内部
管理， 保证托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行， 通过对各种风险的
梳理、 评估、 监控， 有 效地实现对各项业务风险的管控， 确保业务稳健运行， 保
护基金持有人的合法权益。 
（二）内部控制原则 
1 、 合 法性原 则 ： 托管中 心 制 定的各 项 制 度符 合 国 家 法律法 规 及 监管机 构 的
监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 
2 、 全 面性原 则 ： 托管中 心 建 立各二 级 部 自我监 控 和 风险合 规 部 风险管 控 的
内部控制机制， 覆盖各项业务、 各个部门和各级人员， 并渗透到决策、 执行、 监
督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 
3 、 独 立性原 则 ： 托管中 心 独 立负责 受 托 基金资 产 的 保管， 保 证 基金资 产 与
交通银行的自有资产相互独立， 对不同的受托基金资产分别设置账户， 独立核算，
分账管理。 
4 、 制 衡性原 则 ： 托管中 心 贯 彻适当 授 权 、相互 制 约 的原则 ， 从 组织结 构 的
设置上确保各二级部和各岗位权责分 明、 相互牵制， 并通过有效的相互制衡措施上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-18 
 
消除内部控制中的盲点。 
5 、 有 效性原 则 ： 托管中 心 在 岗位、 业 务 二级部 和 风 险合规 部 三 级内控 管 理
模式的基础上， 形成科学合理的内部控制决策机制、 执行机制和监督机制， 通过
行之有效的控制流程、 控制措施， 建立合理的内控程序， 保障内控管理的有效执
行。 
6 、 效 益性原 则 ： 托管中 心 内 部控制 与 基 金托管 规 模 、业务 范 围 和业务 运 作
环节的风险控制要求相适应， 尽量降低经营运作成本， 以合理的控制成本实现最
佳的内部控制目标。 
（三）内部控制制度及措施 
根据 《证券投资基金法》 、 《中华人民共和国商业银行法》 等法 律法规， 托 管
中心制定了一整套严密、 高效的证券投资基金托管管理规章制度， 确保基金托管
业 务 运 行 的 规 范 、 安 全 、 高 效 ， 包 括 《 交 通 银 行 资 产 托 管 业 务 管 理 暂 行 办 法 》 、
《交通银行资产托管部业务风险管理暂行办法》 、 《交通银行资产托管部项目开发
管理办法》 、 《交通银行资产托管部信息披露制度》 、 《交通银行资产托管部保密工
作制度》 、 《交通银行资产托管业务从业人员守则》 、 《交通银行资产托管部业务资
料管理制度》 等， 并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。 做到业务分
工合理， 技术系统完整独立， 业务管理制度化， 核心作业区实行封闭管理， 有 关
信息披露由专人负责。



托管中心通过对基金托管业务各环节的事前指导、 事中风控和事后检查措施
实现全流程、 全链条的风险控制管理， 聘请国际著名会计师事务所对基金托管业
务运行进行国际标准的内部控制评审。 
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
交通银行作为基金托管人， 根据 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基
金运作管理办法》 和有关证券法规的规定， 对基金的投资对象、 基金资产的投资
组合比例、 基金资产的核算、 基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计提和支
付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账 与赎回资金的划付、
基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 
交通银行作为基金托管人， 发现基金管理人有违反 《证券投资基金法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 等有关证券法规和 《基金合同》 的行为， 应上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-19 
 
当及时通知基金管理人予以纠正， 基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调
整。 交通银行有权对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理人对交
通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行须报告中国证监会。 
交通银行作为基金托管人， 发现基金管理人有重大违规行为， 须立即报告中
国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 
四、其他事项 
最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违
规行为， 未受到中国人民银行、 中国证监会、 中国银监会及其他有关机关的处罚。
负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。 
 
五 、 相 关 服务 机 构 
一、基金销售机构： 
1.直销机构：上投摩根基金管理有限公司（同上） 
2.代销机构： 
(1) 交通银行股份有限公司 
注册地址：上海市银城中路 188 号 
办公地址：上海市银城中路 188 号 
法定代表人：牛锡明 
客户服务热线：95559 
网址：www.bankcomm.com 
(2) 中国银行股份有限公司 
地址：北京市西城区复兴门内大街１号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号客户服务电话：95566 
法定代表人：田国立 
网址：www.boc.cn 
(3) 申万宏源证券有限公司 
注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-20 
 
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编:200031 ） 
法定代表人：李梅 
电话：021-33389888 
传真：021-33388224 
客服电话：95523 或 4008895523 
电话委托：021-962505 
国际互联网网址: www.swhysc.com 
联系人：黄莹 
(4) 申万宏源西部证券有限公司 
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20
楼 2005 室



办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
2005 室（邮编:830002 ） 
法定代表人： 李季 
电话：010-88085858 
传真：010-88085195 客户服务电话：400-800-0562 
网址：www.hysec.com 
联系人：李巍 
(5) 上海证券有限责任公司 
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 
法定代表人：李俊杰 
电话：(021 53686888 
传真：(021) 53686100 
客户服务电话：021-962518 
网址：www.962518.com



(6) 国泰君安证券股份有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 
办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-21 
 
法定代表人：杨德红 
联系人：芮敏祺 
电话：(021) 38676666 转 6161 
传真：(021) 38670161 
客户服务咨询电话：95521 
网址：www.gtja.com 
(7) 招商证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层 
法定代表人：宫少林 
联系人：林生迎 
客户服务电话：95565 
网址：www.newone.com.cn 
(8) 光大证券股份有限公司 
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 
法定代表人: 薛峰 
电话: 021-22169999 
传真: 021-22169134 
联系人: 刘晨 
网址：www.ebscn.com



(9) 中国银河证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 
法定代表人： 陈有安 
联系人：田薇 
电话: 010-66568430



传真：010-66568536 
客服电话: 4008888888 
网址：www.chinastock.com.cn 
(10) 中信建投证券股份有限公司 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-22 
 
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号 
法定代表人：王常青 
电话：(010)65186758 
传真：(010)65182261 
联系人：魏明 
客户服务咨询电话：400-8888-108 ； 
网址：www.csc108.com



(11) 兴业证券股份有限公司 
注册地址：福州市湖东路 268 号 
法定代表人：兰荣 
电话：021-38565785 
联系人：谢高得 
客户服务热线：95562 
公司网站: www.xyzq.com.cn 
(12) 海通证券股份有限公司 
注册地址： 上海市淮海中路 98 号 
法定代表人：王开国 
电话：021 －23219000 
联系人：李笑鸣 
客服电话：95553 
公司网址：www.htsec.com 
(13) 国都证券股份有限公司



注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 
法定代表人：常 喆 
联系人：李航



客户服务电话：4008188118 
网址：www.guodu.com


上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-23 
 
(14) 国信证券股份有限公司 
注册地址: 深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层 
法定代表人: 何如 
电话: 0755-82130833 
传真:


0755-82133952 
联系人: 周杨 
客户服务电话: 95536 
公司网址:www.guosen.com.cn 
(15) 中信证券股份有限公司 
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 
法定代表人：王东明 
电话：010-60838888 
传真：010-60833739 
客户服务热线：010-95558 
(16) 中信证券（山东）有限责任公司 
注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 
法定代表人：杨宝林 
联系人：吴忠超 
电话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
客户服务电话：95548 
公司网址：www.citicssd.com 
(17) 安信证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 
法定代表人：牛冠兴 
客服电话：4008001001 
公司网址：www.essence.com.cn 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-24 
 
(18) 长江证券股份有限公司 
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 
法定代表人：胡运钊 
客户服务热线：95579 或 4008-888-999 
联系人：李良 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
长江证券客户服务网站 ：www.95579.com



(19) 平安证券股份有限公司 
注册地址: 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层（518048） 
法定代表人： 詹露阳 
电话：021-38631117 
传真：021-58991896 
客服电话：95511-8 
网址: http://stock.pingan.com 
联系人：石静武 
(20) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼 
法定代表人：汪静波 
客服电话：400-821-5399 
公司网站： www.noah-fund.com 
法定代表人：汪静波 
客服电话：400-821-5399 
公司网站： www.noah-fund.com 
(21) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-25 
 
法定代表人：张跃伟 
联系人： 单丙烨 
联系电话：021-20691832 
传真：021 —20691861 
客服电话：400-820-2899 
公司网站： www.erichfund.com 
(22)


北京展恒基金销售有限公司 
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 
法定代表人：闫振杰 
联系电话：010-62020088 
传真：010-62020035 
客服电话: 4008886661 
公司网址：www.myfund.com 
(23) 上海好买基金销售有限公司 
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903-906 室 
法定代表人：杨文斌 
客服电话：400-700-9665 
公司网站：www.ehowbuy.com



(24) 深圳众禄金融控股股份有限公司 
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元 
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I 、J 单元 
法定代表人：薛峰 
客服电话：4006-788-887 
公司网站：www.zlfund.cn


 www.jjmmw.com 
(25) 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室 
办公地址：杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6 楼 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-26 
 
法定代表人：陈柏青 
客服电话：400-0766-123 
公司网站：www.fund123.cn 
(26) 上海天天基金销售有限公司 
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 
法定代表人：其实 
客服电话：400-1818-188 
网站： www.1234567.com.cn 
(27) 浙江同花顺基金销售有限公司 
注册地址： 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 
办公地址： 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼



法定代表人： 凌顺平



客服电话：4008-773-772 
公司网站：www.5ifund.com



(28) 和讯信息科技有限公司 
注册地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 
办公地址： 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 
法定代表人： 王莉 
客服电话：4009200022，021-20835588 
网站：licaike.hexun.com 
(29) 一路财富（北京）信息科技有限公司 
注册地址： 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 
办公地址： 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 
法定代表人： 吴雪秀 
客服电话：400-001-1566 
网站： www.yilucaifu.com 
(30) 上海利得基金销售有限公司 
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-27 
 
办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 
法定代表人： 李兴春 
客服电话： 400-921-7755 
网站：www.leadbank.com.cn 
(31) 上海汇付金融服务有限公司 
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室 
办公地址：上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 
法定代表人：冯修敏 
客服电话：400-820-2819 
网站：fund.bundtrade.com 
(32) 上海陆金所资产管理有限公司 
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元



办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 
法定代表人： 郭坚 
客服电话：400-821-9031 
网站：www.lufunds.com 
(33) 北京恒天明泽基金销售有限公司 
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室 
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层 
法定代表人：周斌 
客服电话：400-898-0618 
网站：www.chtfund.com 
(34) 北京乐融多源投资咨询有限公司 
注册地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 
办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层 
法定代表人：董浩 
客服电话：400-628-1176 
网站： www.hongdianfund.com 
(35) 珠海盈米财富管理有限公司 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-28 
 
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 
法定代表人：肖雯



客服电话：020-89629066 
网站：www.yingmi.cn 
(36) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 16 层 
法定代表人：杨懿 
客服电话：400-166-1188 
网站：http://8.jrj.com.cn/ 
（37）北京新浪仓石基金销售有限公司 
注册地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1 、N-2 地块新
浪总部科研楼 5 层 518 室 
办公地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1 、N-2 地块新
浪总部科研楼 5 层 518 室 
法定代表人： 李昭琛 
客服电话：010-62675369 
网站：www.xincai.com 
（38）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 
注册地址： 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15 
办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集 团总部 
法定代表人： 江卉 
客服电话：4000988511/4000888816 
网址： http://fund.jd.com/ 
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其它符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。 
二、基金登记机构： 
上投摩根基金管理有限公司（同上） 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-29 
 
三、律师事务所与经办律师： 
名称：上海源泰律师事务所 
注册地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼 
负责人：廖海 
联系电话：021-5115 0298



传真：021-5115 0398 
经办律师：刘佳 、姜亚萍 
四、审计基金财产的会计师事务所 
名称：普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)



注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼



办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼



执行事务合伙人：李丹



联系电话：(021) 23238888



传真：(021) 23238800



联系人：曹阳



经办注册会计师：陈玲、曹阳 
 
六 、 基 金 的募 集 
一、基金募集的依据 
本 基 金 由基金 管 理 人依照 《 基 金法》 、 《 运作 办法 》 、 《销 售办 法 》 、基金 合 同
及其它有关法律法规的规定募集，于 2016 年 11 月 1 日经中国证监会注册。 
二、基金存续期间及基金类型 
1、基金存续期间：不定期 
2、基金类别： 混合型证券投资基金 
3、运作方式：契约型开放式



三、基金募集的基本信息 
1、募集方式：直销及代销 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-30 
 
2、募集期限： 
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月， 具体发售时间见基金份额发售
公告。 
3、募集对象： 
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者和合
格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买 证 券 投 资 基 金 的 其 他 投
资人。 
4、募集场所： 
通过各销售机构的基金销售网点公开发售， 各销售机构的具体名单见基金份
额发售公告以及基金管理人届时发布的 变更销售机构的相关公告。 
5、基金的面值：每基金份额的初始发售面值为人民币 1.00 元。 
6、基金份额的类别 
本基金根据认购费、 申购费、 销售服务费收取方式的不同， 将基金份额分为
不同的类别。 在投资人认购/ 申购时， 收取认购/ 申购费用的， 称为 A 类基金份额；
不收取认购/ 申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基
金份额。 
本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。 由于基金费用的不同， 本基金 A
类基金份额和 C 类基 金份额将分别计算基金份额净值并分别公告，计算公式为
计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 
投资人可自行选择认购/ 申购的基金份额类别。 本基金不同基金份额类别之间
不得互相转换。 
在不违反相关法律法规规定及基金合同约定， 且不损害基金份额持有人利益
的前提下，本基金管理人可以根据市场情况在与基金托管人协商一致的情况下，
增设新的基金份额类别、 或者停止现有基金份额类别的销售等， 不需要召开基金
份额持有人大会审议， 相关调整将按照 《信息披露办法》 的规定在指定媒介公告。 
7、认购费率： 本基金采取金额认购方式，具体认购费率如下： 
A 类基金份额： 
认购金额区间 费率 
人民币 100 万以下 1.0％ 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-31 
 
人民币 100 万以上（含） ，500 万以下 0.6％ 
人民币 500 万以上（含） 每笔人民币 1,000 元 
 C 类基金份额不收取认购费。 
8、基金认购份额的计算： 
本基金采用金额认购方法，认购费用以认购金额为基数采用比例费率计算，
计算公式如下： 
认购费用= （认购金额*认购费率）/ （1+ 认 购费率） 
净认购金额= 认购金额- 认购费用 
认购份数= （净认购金额+ 认购期间的利息）/ 基金份额初始面值 
 
上述计算结果( 包括基金份额的份数) 均按四舍五入方法， 保留 到小数点后两
位，由此误差产生的 收益或损失由基金财产承担。 
本基金的 认购费用应在投资 人认购基金份额时收取， 不列入基金财产， 主要
用于本基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期发生的各项费用。 
9、认购申请的确认 
销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表销售机构确
实收到认购申请。 认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。 对于认
购申请和认购份额的确认情况，投资人可以查询并妥善行使合法权利。 
四、基金的认购 
1、认购时间安排：



自 2017 年 3 月 13 日到 2017 年 4 月 13 日， 本基金向境内个人投资者、 机构
投资者和合格境外机构投资者同时发售 。如遇突发事件，发售时间可适当调整。
其中周六、周日发售情况见各基金销售机构在当地的公告。 
根据法律法规的规定与基金合同的约定， 如果达到基金合同生效条件， 基金
合同经备案后生效。 如果未达到前述条件， 基金可在上述定明的期限内继续销售，
直到达到条件并经备案后宣布基金合同生效。 
具体发售方案以发售公告为准， 请基金投资者就发售和购买事宜仔细阅读本
基金的发售公告。 
2、认购手续： 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-32 
 
基金投资者欲认购本基金， 需开立基金管理人的基金账户， 若已经在基金管
理人处开立基金账户， 则不需要再次办理开户手续， 发售期内基金销售网点同时
为基金投资者办理开户和认购手续。 
在发售期 间， 基金投资者应按照基金销售机构的规定， 到相应的基金销售网
点填写认购申请书，并足额缴纳认购款。 
3、认购的方式及确认： 
基金 投资者认购时，需按基金销售机构规定的方式全额缴款； 
基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额，每笔认购费用单独计
算。认购一经受理不得撤销 ； 
投资者可在其认购后的二个工作日后通过基金管理人的客户服务电话或其
认购网点查询确认情况。 
4、认购的限额： 
基金投资者首次认购本基金的最低限额为人民币 1,000 元（含认购费） ，追
加认购的最低金额为每次人民币 1,000 元（含认购费） 。 
5、募集资金利息的处理方式： 
有效认购款项在基金募集期间形成的利息折算成基金份额计入基金投资者
的账户，具体利息转份额的数额以登记机构的记录为准。 
6 、 基 金募集 期 间 募集的 资 金 将存入 专 门 账户， 在 基 金募集 行 为 结束之 前 ， 任 何
人不得动用。 
七 、 基 金 合同 的 生 效 
一、基金备案的条件 
本基金自基金份额发售之日起 3 个 月内， 在基金募集份额总额不少于 2 亿份，
基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下， 基金
募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售， 并
在 10 日内聘请法定验资机构验资， 自 收到验资报告之日起 10 日内， 向中国证监
会办理基金备案手续。 
基金募集达到基金备案条件的， 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-33 
 
中国证监会书面确认之日起， 《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束
前，任何人不得动用。 
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 
如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任： 
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费 用； 
2、 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项， 并加计银行同
期活期存款利息。 
3 、 如 基金募 集 失 败，基 金 管 理人及 销 售 机构不 得 请 求报酬 。 基 金管理 人 和
销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
基金合同生效后， 连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或
者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；
连续六十个工作日出现前述情形的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解
决方案， 如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基 金合同等， 并召开基金份
额持有人大会进行表决。 
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 
八 、 基 金 份额 的 申 购 、赎 回 和 转 换 
一、申购和赎回场所 
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 具体的销售机构将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。 基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构， 并予以公告。 基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按
销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 
二、申购和赎回的开放日及时间 
1、开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-34 
 
所、 深圳证券交易所以及相关期货交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理
人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除
外。 
基金合同 生 效后，若 出 现新的证 券/ 期货交易 市场、证 券/ 期货交易 所交易时
间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购， 具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回， 具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。 
在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换
申请且登记机构确认接受的， 其基金份额申购、 赎回或转 换价格为下一开放日基
金份额申购、赎回或转换的价格。 
三、申购与赎回的原则 
1、 “未知价” 原则， 即 申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算； 
2、 “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 
4 、 赎 回遵循 “ 先 进先出 ” 原 则，即 按 照 投资人 认 购 、申购 的 先 后次序 进 行
顺序赎回； 
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
四、 申购与赎回的程序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序， 在开放日的具体业务办理时间内提出上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-35 
 
申购或赎回的申请。 
2、申购和赎回的款项支付 
投资人申购基金份额时， 必须全额交付申购款项。 投资人交付申购款项， 申
购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 
基金份额持有人递交赎回申请， 赎回成立； 登记机构确认赎回时， 赎回生效。
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T ＋7 日( 包括该日) 内支付赎回款项。
遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、 通讯系统故障、 银行数据交换系统故障
或其它非基金管理人及基金托管人所能控 制的因素影响业务处理流程时， 赎回款
项顺延至前述因素消失日的下一个工作日划出。 在发生巨额赎回或基金合同载明
的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时， 款项的支付办法参照基金合同有
关条款处理。 
3、申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T 日) ， 在正常情况下， 本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有
效性进行确认。T 日提交的有效申请， 投资人可在 T+2 日后( 包括该日) 到销售网
点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成功， 则申
购款项本金退还给 投资人。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内， 对上述业
务办理时间进行调整，并提前公告。 
销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表销售
机构确实接收到申购、 赎回申请。 申购、 赎回的确认以登记机构的确认结果为准。
对于申购申请及申购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 
五、申购和赎回的金额 
1. 首次申购的单笔最低金额为 100 元人民币( 含申购费， 下同) 、 追加申购的
单笔最低金额为 100 元人民币。 基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额
时，不受最低申购金额的限制。 






基金投资者可多次申购，法律法规、中国证监会另有规定的除外。 
2. 基金投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 本基金按照份额进行赎回，
申请赎回份额精确到小数点后两位， 每次赎回份额不得低于 100 份， 基金账户余
额不得低于 100 份，如进行一次赎回后基金账户中基金份额余额将低于 100 份，上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-36 
 
应一次性赎回。 如因分红再投资、 非交易过户、 转托管、 巨额赎回、 基金转换等
原因导致的账户余额少于 100 份之情况， 不受此限， 但再次赎回时必须一次性全
部赎回。 
3. 基 金 管 理 人 可 以 规 定 单 个 投 资 人 累 计 持 有 的 基 金 份 额 上 限 ， 具 体 规 定 请
参见更新 的招募说明书或相关公告 。 
4. 基 金 管 理 人 可 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 ， 调 整 上 述 规 定 申 购 金 额 和 赎 回
份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照 《信息披露办法》 的有关规定在
指定媒介 上公告并报中国证监会备案。 
六、 申购和赎回的价格、费用及其用途 
1、 基金申购份额的计算 
申购费用 =


( 申购金额×申购费率) / （1＋ 申购费率） 
净申购金额 =


申购金额- 申购费用 
申购份额 = 净申购金额/ T 日基金份额净值 
申购费率 如下表所示： 
A 类基金份额 
申购金额区间 费率 
人民币 100 万以下 1.0％ 
人民币 100 万以上（含） ，500 万以下 0.6％ 
人民币 500 万以上（含） 每笔人民币 1,000 元 
C 类基金份额不收取申购费。 
2.基金赎回金额的计算 
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 
赎回总额 ＝赎回份数×T 日该类基金份额净值 
赎回费用 ＝赎回总额×赎回费率 
赎回金额 ＝赎回总额－赎回费用 
赎回费率如下表所示： 
A 类基金份额： 
持有期限 费率 
7 日以内 1.5% 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-37 
 
7 日以上（含） ，30 日以内 0.75% 
30 日以上（含） ， 一年以内 0.50% 
一年以上( 含) ，两年以内 0.35% 
两年以上( 含) ，三年以内 0.2% 
三年以上( 含)


0 % 
C 类基金份额： 
持有期限 费率 
30日以内 0.5% 
30日以上（含） 0% 
 
3、 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码， 分别计算和公告基
金份额净值和基金份额累计净值。 本基金两类基金份额净值的计算， 均保留到小
数点后 4 位， 小数点后 第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算， 并在 T+1 日内公告。 遇特殊 情况， 经 中
国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 
4 、 申 购份额 的 计 算及余 额 的 处理方 式 ： 申购的 有 效 份额为 净 申 购金额 除 以
当日的基金份额净值， 有效份额单位为份， 上述计算结果均按四舍五入方法， 保
留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 
5 、 赎 回金额 的 计 算及处 理 方 式：赎 回 金 额为按 实 际 确认的 有 效 赎回份 额 乘
以当日基金份额净值并扣除相应的费用， 赎回金额单位为元。 上述计算结果均按
四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 
6、 申购费用由 A 类基金份额的 投资人承担，不列入基金财产。 
7 、 赎 回费用 由 赎 回基金 份 额 的基金 份 额 持有人 承 担 ，在基 金 份 额 持有 人 赎
回基金份额时收取。 对 A 类份额， 对持续持有期少于 30 日的 基金份额持有人收
取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于 30 日但少于 3 个月的基金
份额持有人 收取的赎回费， 将赎回 费总额的 75% 计入基金财产； 对 持续持有期不
少于 3 个月但少于 6 个月的基金份额持有人 收取的赎回费， 将赎回费总额的 50%
计入基金财产； 对持续持有期不少于 6 个月的基金份额持有人 ， 将赎回费总额的
25% 计入基金财产 ； 其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 对 C 类份额， 将上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-38 
 
赎回费全额计入基金财产 。 
8 、 基 金管理 人 可 以在基 金 合 同约定 的 范 围内调 整 费 率或收 费 方 式，并 最 迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒 介
上公告。 
9 、 基 金管理 人 可 以在不 违 反 法律法 规 规 定及基 金 合 同约定 的 情 形下根 据 市
场情况制定基金促销计划， 定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动
期间， 按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金管理人可以适当调低基金的销
售费率。 
七、 拒绝或暂停申购的情形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作； 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时； 
3、 证券/ 期货交易所交易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值； 
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请损害现有基金份额持有人利益时； 
5 、 基 金资产 规 模 过大， 使 基 金管理 人 无 法找到 合 适 的投资 品 种 ，或其 他 可
能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形； 
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 1、2、3 、5、6 项暂 停申购情形之一且基金管理人决定暂停基金
投资者的申购申请时， 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购
公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。
在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
八、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项： 
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项； 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时； 
3、 证券/ 期货交易所交易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计 算当日基
金资产净值； 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-39 
 
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回； 
5、接受某笔或某些赎回申请损害现有基金份额持有人利益时； 
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金投资者的赎回申请时， 基
金管理人应在当日报中国证监会备案， 已确认的赎回申请， 基金管理人应足额支
付； 如暂时不能足额支付， 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例
分配给赎回申请人， 未支付部分可延期支付， 并以后续开放日的基金份额净值为
依据计算赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处 理。
基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 在
暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
九、巨额赎回的情形及处理方式 
1、巨额赎回的认定 
若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 基 金 份 额 净 赎 回 申 请( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金
转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额
总数后的余额) 超过前一开放日的基金总份额的 10% ， 即认为是发生了巨额赎回。 
2、巨额赎回的处理方式 
当基金出现巨额赎回时， 基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回 。 
（1 ） 全额赎 回 ： 当基金 管 理 人认为 有 能 力支付 投 资 人的全 部 赎 回申请 时 ，
按正常赎回程序执行。 
（2 ） 部分延 期 赎 回：当 基 金 管理人 认 为 支付投 资 人 的赎回 申 请 有困难 或 认
为 因 支 付 投 资 人 的 赎 回 申 请 而 进 行 的 财 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大
波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 
的前提下， 可对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请， 应当按单个
账户赎回申请量占赎回申请总量的比例， 确定当日受理的赎回份额； 对于未能赎
回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选择延期赎回
的，将自 动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 延期的赎回申请与下一开放日赎回申请
一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-40 
 
类推， 直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未
能赎回部分作自动延期赎回处理。 
（3 ）暂停赎回：连续 2 个开放日以上( 含本数) 发生巨额赎回，如基金管理
人认为有必要， 可暂停接受基金的赎回申请； 已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 
3、巨 额赎回的公告 
当发生上述延期赎回并延期办理时， 基金管理人应当通过邮寄、 传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人， 说明有关处理方
法，同时在指定媒介上刊登公告。 
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
1 、 发 生上述 暂 停 申购或 赎 回 情况的 ， 基 金管理 人 当 日应立 即 向 中国证 监 会
备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 
2 、 基 金发生 暂 停 申购或 赎 回 并重新 开 放 的，基 金 管 理人应 提 前 在指定 媒 介
上刊登基金重新开放申购或赎回公告， 并在重新开放日公布最近 1 个开放日的基
金份额净值。 
3、 如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周 （含 2 周） ， 暂停结束， 基金重 新
开放申购或赎回时， 基金管理人应提前 2 日在指定媒介上刊登基金重新开放申购
或赎回公告，并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。 
4、如发生暂停的时间超过 2 周， 暂停期间，基金管理人应每 2 周至 少刊登
暂停公告 1 次 。 暂停结 束 ， 基金重 新 开 放申购 或 赎 回时， 基 金 管理人 应 提 前 2
日在指定媒介上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告， 并公告最近 1 个开放日
的基金份额净值。 
十一、基金转换 
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及 基金合同的规定制定并公告， 并
提前告知基金托管人与相关机构。 
十二、基金的非交易过户 
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、 捐赠和司法强制执行等情形上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-41 
 
而产生的非交易过户以及登记机构认可、 符合法律法规的其它非交易过户， 或者
按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。 无论在上述何种
情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 
继承是指基金份额持有人 死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐 赠 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社
会团体； 司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、 法人或其他组织。 办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料， 对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费 。 
十三、基金的转托管 
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管， 基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 
十四、定期定额 投资计划 
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划， 具体规则由基金管理人另
行规定。 投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款
金 额 必 须 不 低 于 基 金 管 理 人 在 相 关 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 所 规 定 的 定 期 定
额投资计划最低申购金额。 
十五、基金的冻结、解冻与质押 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻， 以及
登记机构认可、 符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金账户或基金份额
被冻结的， 被冻结部分产生的权益一并冻结， 被冻结部分份额仍然参与收益分配
与支付，法律法规另有规定的除外。 
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，
基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 
十六、基金份额的转让 
在法律法规允许且条件具备的情况下， 基金管理人可受理基金份额持有人通
过 中 国 证 监 会 认 可 的 交 易 场 所 或 者 交 易 方 式 进 行 份 额 转 让 的 申 请 并 由 登 记 机 构
办理基金份额的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的， 将提前公告，
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-42 
 
九 、 基 金 的投 资 
一、投资目标 
以追求稳健收益作为基金的投资目标， 通过严格的风险控制， 力争实现基金
资产的稳健增值。 
二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具 ， 包括国内依法发行上市的
股 票 （ 含中小 板 、 创业板 及 其 他经中 国 证 监会核 准 上 市的股 票 ） 、权证 、 国 债 、
央行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 中期票据、 可转换债券 （含分离交易可转
债 ） 、 短期融 资 券 、中小 企 业 私募债 、 证 券公司 短 期 公司债 、 资 产支持 证 券 、 债
券回购、 银行存款、 股指期货、 股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具( 须符合中国证监会相关规定) 。 
股票资产占基金资产的 0%-30% ； 每个交易日日终在扣除股指期货合约及股
票期权合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年期以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5% 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
三、投资策略 
1、资产配置策略 
在大类资产配置上，本基金将通过对宏观经济环境、财政政策、货币政策、
产业政策的分析和预测， 判断宏观经济所处的经济周期及运行趋势， 结合对资金
供求状况、 股票债券市场的估值水平以及市场情绪的分析， 评估各类别资产的风
险收益特征， 并加以分析比较， 形成对不同类别资产表现的预测， 确定基金资产
在股票、 债券及货币市场工具等类别资产间的配置比例。 本基金将密切关注市场
风险的变化以及各类别资产的风险收益的相对变化趋势， 动态调整各大类资产之
间的比例，在严格控制基金下行风险的前提下，力争提高基金收益。 
2、债券投资策略 
本基金将在控制市 场风险与流动性风险的前提下， 根据对财政政策、 货币政
策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪， 结合不同债券品种的到期收益率、 流上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-43 
 
动性、市场规模等情况，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、
可转债策略等多种投资策略， 实施积极主动的组合管理， 并根据对债券收益率曲
线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。 
（1 ）久期管理策略 
本基金将基于对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判
断，对未来市场的利率变化趋势进行预判，进而主动调整债券资产组合的久期，
以达到提高债券组合收益、 降低债券组合利率风险的目 的。 当预期收益率曲线下
移时， 适当提高组合久期， 以分享债券市场上涨的收益； 当预期收益率曲线上移
时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。 
（2 ）期限结构配置策略 
在确定债券组合的久期之后， 本基金将通过对收益率曲线的研究， 分析和预
测收益率曲线可能发生的形状变化。 本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲
线形状的影响外， 还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响， 如历史期限
结构、 新债发行、 回购及市场拆借利率等， 进而形成一定阶段内收益率曲线变化
趋势的预期， 适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子
弹、杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态调整。 
（3 ）信用债投资策略 
信用债的收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。
基准收益率主要受宏观经济和政策环境的影响， 信用利差的影响因素包括信用债
市 场 整 体 的 信 用 利 差 水 平 和 债 券 发 行 主 体 自 身 的 信 用 变 化 。 基 于 这 两 方 面 的 因
素，本基金将分别采用以下的分析策略： 
1）基于信用利差曲线策略 
分析宏观经济周期、 国家政策、 信用债市场容量、 市场结构、 流动性、 信 用
利差的历史统计区间等因素， 进而判断当前信用债市场信用利差的合理性、 相对
投资价值和风险，以及信用利差曲线的未来趋 势，确定信用债券的配置。 
2）基于信用债信用分析策略 
本基金将以内部信用评级为主、 外部信用评级为辅， 研究债券发行主体的基
本面， 以确定债券的违约风险和合理的信用利差水平， 判断债券的投资价值。 本
基金将重点分析债券发行人所处行业的发展前景、 市场竞争地位、 财务质量 （包上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-44 
 
括资产负债水平、 资产变现能力、 偿债能力、 运营效率以及现金流质量） 等要素 ，
综合评价其信用等级， 谨慎选择债券发行人基本面良好、 债券条款优惠的信用类
债券进行投资。 
（4 ）可转换债券投资策略 
可转换债券 （含交易分离可转债） 兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，
具有抵御下行风险、 分享股票价格上涨收益的特点。 可转债的选择结合其债性和
股性特征， 在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析， 投资于
公司基本面优良、 具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券， 获取稳健的投
资回报。 
（5 ）中小企业私募债投资策略 
基金投资中小企业私募债券， 基金管理人将根据审慎原则， 制定严格的投资
决策流程、 风险控制制度和信用风险、 流动性风险处置预案， 其中， 投资决策流
程和风险控制制度需经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险 等各种风险。 
本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上
精选标的两个角度出发， 结合信用分析和信用评估进行， 同时通过有纪律的风险
监控实现对投资组合风险的有效管理。 本基金将对债券发行人所在行业的发展前
景、 公司竞争优势、 财务质量及预测、 公司治理、 营运风险、 再融资风险等指 标
进行定性定量分析， 确定债券发行人的信用评分。 为了提高对私募债券的投资效
率， 严格控制投资的信用风险， 在个券甄选方面， 本基金将通过信用调查方案对
债券发行主体的信用状况进行分析。 
（6 ）证券公司短期公司债券投资策略 
本基金通过对证 券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析， 结合发
行人资产负债状况、 盈利能力、 现金流、 经营稳定性以及债券流动性、 信用利差 、
信用评级、 违约风险等的综合评估结果， 选取具有价格优势和套利机会的优质信
用债券进行投资。 
3、股票投资策略 
本基金将采用自下而上的分析方法， 根据上市公司财务分析、 盈利预期、 治
理结构等因素， 结合股票的价值评估， 以及对公司经营有实质性影响的事件， 精
选个股，构建投资组合。 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-45 
 
基本面分析上， 本基金首先将运用定量的方法， 对公司财务状况、 盈利质量、
成长能力等方面进行综合评估， 选择财务健康、 成长性好的公 司。 其次， 本基 金
将运用定性方法， 从公司商业模式、 创新能力、 成本控制、 公司治理等多方面 评
估公司的竞争力和成长性， 重点关注具有以下竞争优势的优质上市公司： ①主营
业务突出， 盈利能力强， 未来盈利具有可持续性； ②在管理、 品牌、 资源、 技术、
创新能力中的某一方面或多个方面具有竞争对手在短时间内难以模仿的优势； ③
产品或服务具有足够的市场容量与规模，良好的市场品牌形象，市场份额领先；
④公司治理结构规范，管理能力强。 
优选个股时， 本基金将采用定性与定量相结合的方法， 对公司股价的驱动要
素进行建模， 考虑公司财务基本面、 发展预期、 交 易特征等各个层面的因素， 综
合评估股价的增值潜力。选股要素包括成长性、估值、重大事项、流动性等等。 
在做好选股的基础上， 本基金还将根据宏观经济周期、 市场流动性变化、 市
场情绪波动的分析，结合股票组合的净值波动情况，优化股票组合的风格特征，
把股票组合对基金整体波动率的影响控制在合理范围。 
4、股指期货投资策略 
本基金在进行股指期货投资时， 将根据风险管理的原则， 以套期保值为主要
目的， 在风险可控的前提下， 本着谨慎原则， 参与股指期货的投资， 以管理投 资
组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、
交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时， 将通过对证券市场和期货
市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组， 授权特定的管理人员负责
股指期货的投资审批事项， 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制
等制度并报董事会批准。 
5、股票 期权投资策略 
本基金将按照风险管理的原则， 以套期保值为主要目的， 参与股票期权的投
资。 本基金将在有效控制风险的前提下， 选择流动性好、 交易活跃的期权合约进
行投资。 本基金将基于对证券市场的预判， 并结合股指期权定价模型， 选择估值
合理的期权合约。 
基金管理人将根据审慎原则， 建立股票期权交易决策部门或小组， 按照有关上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-46 
 
要求做好人员培训工作， 确保投资、 风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识
和相应的专业能力， 同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项， 以
防范期权投资的风险。 
6、资产支持证券投资策略 
本基金综合考虑市场利 率、 发行条款、 支持资产的构成及质量等因素， 主要
从资产池信用状况、 违约相关性、 历史违约记录和损失比例、 证券的信用增强方
式、 利差补偿程度等方面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估， 在严格控
制风险的情况下， 确定资产合理配置比例， 在保证资产安全性的前提条件下， 以
期获得长期稳定收益。 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ）股票资产占基金资产的 0%-30% ； 
（2 ） 本基金持有一家公司 发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10％； 
（3 ） 本基金 管 理 人管理 的 全 部基金 持 有 一家公 司 发 行的证 券 ， 不超 过该证
券的 10 ％； 
（4 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 
（5 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10％； 
（6 ） 本基金 在 任 何交易 日 买 入权证 的 总 金额， 不 得 超过上 一 交 易日基 金 资
产净值的 0.5％； 
（7 ） 本基金 投 资 于同一 原 始 权益人 的 各 类资产 支 持 证券的 比 例 ，不得 超 过
基金资产净值的 10％； 
（8 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20％； 
（9 ） 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过
该资产支持证券规模的 10％； 
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-47 
 
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（12） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（13） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ， 本 基 金 在 全 国 银 行 间 同 业 市 场 中 的 债 券 回 购 最 长 期 限 为 1 
年，债券回购到期后不得展期 ； 
（14） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过
基金资产净值的 10% ； 
（15） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值与有价证券
市值之和， 不得超过基金资产净值的 95% 。 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含
到 期 日 在一年 以 内 的政府 债 券 ） 、权 证 、 资产支 持 证 券、买 入 返 售金融 资 产 （ 不
含质押式回购）等； 
（16） 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的 20% ； 
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易
所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； 
（17） 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （ 轧
差计算）占基金资产的 0%-30% ； 
（18） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 
本基金在开始进行股指期货投资之前， 应与基金托管人就股指期货开户、 清
算、估值、交收等事宜另行具体协商； 
（19 ） 本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额 不得超过基金资
产净值的 10% ； 
（20） 本基金开仓卖出认购期权的， 应持有足额标的证券； 开仓卖出认沽期
权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的
现金等价物； 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-48 
 
（21）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20% 。其中，
合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； 
（22） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的
政府债券。 
（23） 本基金持有的全部中小企业私募债券， 其市值不超过基金资产净值的
10% ；本基金持有一家企业发行的中小企业私募债，不得超过该债券的 10% ； 
（24 ）本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ； 
（25）法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 
因证券市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金投资不符合上述规定投资比例的， 除上述 （11 ） 条所述情况外， 基金管
理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 
基 金 管 理人应 当 自 基金合 同 生 效之日 起 6 个月 内 使 基金的 投 资 组合比 例 符
合基金合同的有关约定。 期间， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同
的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自 基金合同生效之日起开始。 
如果法律法规对 基金合同约定投资组合比例限制进行变更的， 以变更后的规
定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在履
行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制。 
2、 禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）向基金管理人、基金托管人出资； 
（5 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（6 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循持有人上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-49 
 
利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公
平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以
披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
如法律法规或监管部门取消或 变更上述禁止性规定， 基金管理人在履行适当
程序后可不受上述规定的限制或按变更后的规定执行。 
五、业绩比较基准 
沪深 300 指数收益率×15%+ 中证 综合债券指数收益率×85% 
本基金是混合型基金， 基金在运作过程中将维持 0%-30% 的权益类资产， 债
券、 现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于 70% 。 本基金采用 “沪深 300
指数” 和 “ 中证综合债券指数” 作为股票和债券投资的比较基准， 并将业绩比较
基准中股票指数与债券指数的权重确定为 15% 和 85% ，基于指数的权威性和代
表性以及本基金的投资范围和投资理念， 选用该业绩比较基准能够真 实、 客观的
反映本基金的风险收益特征。 
如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，
或者是市场中出现更具有代表性的业绩比较基准， 或者更科学的复合指数权重比
例， 本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予
以调整。 业绩比较基准的变更应履行适当的程序， 报中国证监会备案， 并予以公
告，无需召开基金份额持有人大会审议。 
六、风险收益特征 
本基金属于混合型基金产品， 预期风险和收益水平高于债券型基金和货币市
场基金，低于股票型基金，属于中等风险收益水平的基金产品。 
七、基金管理人代表 基金行使相关权利的处理原则及方法 
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利， 保护基金份额
持有人的利益； 
2.有利于基金财产的安全与增值； 
3.不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
4.不通过关联交易为自身、 雇员、 授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-50 
 
十 、 基 金 的财 产 
一、基金资产总值 
基金资产总值是指 基金拥有 的各类有价证券、 银行存款本息 、 基金应收款项
以及其他 资产的价值总和。 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三、基金财产的 账户 
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户、 证券账
户以及投资所需的其他专用 账户 。 开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管
人 、 基 金 销 售 机 构 和 基 金 登 记 机 构 自 有 的 财 产 账 户 以 及 其 他 基 金 财 产 账 户 相 独
立。 
四、基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产， 并由基
金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣
押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外， 基金财产不 得被 处
分。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权， 不得与其固有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 
 
十 一 、 基 金资 产 的 估 值 
一、估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券/ 期货交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 
二、估值对象 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-51 
 
基金所拥有的股票、 权证、 债券和银行存款本息、 应收款项、 股指期货、 股
票期权、其它投资等资产及负债。 
三、估值方法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1 ） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交 易
所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估 值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发
生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的
市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易 市价，确定公允价格； 
（2 ） 交易所 市 场 上市交 易 或 挂牌转 让 的 固定收 益 品 种（基 金 合 同另有 规 定
的 除 外 ） ，选 取 估 值日第 三 方 估值机 构 提 供的相 应 品 种对应 的 估 值净价 估 值 ， 具
体估值机构由基金管理人与托管人另行协商约定； 
（3 ） 交易所 上 市 未实行 净 价 交易的 固 定 收益品 种 按 估值日 收 盘 价减去 固 定
收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价进行估值； 估值日没
有交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日固定收益品
种 收 盘 价 减 去 固 定 收 益 品 种 收 盘 价 中 所 含 的 固 定 收 益 品 种 应 收 利 息 得 到 的 净 价
进行估值。 如最近交易日后经济环境发 生了重大变化的， 可参考类似投资品种的
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（4 ） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ） 送股、 转 增 股、配 股 和 公开增 发 的 新股， 按 估 值日在 证 券 交易所 挂 牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值 ； 
（2 ） 首次公 开 发 行未上 市 的 股票、 债 券 和权证 ， 采 用估值 技 术 确定公 允 价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3 ） 首次公 开 发 行有明 确 锁 定期的 股 票 ，同一 股 票 在交易 所 上 市后， 按 交
易所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-52 
 
机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
3 、 全 国银行 间 债 券市场 交 易 的债券 、 资 产支持 证 券 等固定 收 益 品种， 以 第
三方估值机构提供的价格数据估值。 
4 、 本 基金投 资 股 指期货 合 约 ，一般 以 估 值当日 结 算 价进行 估 值 ，估值 当 日
无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算
价估值。 
5、中小企业私募债券按 监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
6 、 本 基金投 资 股 票期权 合 约 ，一般 以 估 值当日 结 算 价进行 估 值 ，估值 当 日
无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算
价估值。如有相关法律法规以及监管部门相关规定，按其规定内容进行估值。 
7 、 本 基金投 资 证 券公司 短 期 公司债 ， 选 取估值 日 第 三方估 值 机 构提供 的 相
应 品 种 对 应 的 估 值 净 价 估 值 ， 具 体 估 值 机 构 由 基 金 管 理 人 与 托 管 人 另 行 协 商 约
定； 
8 、 如 有确凿 证 据 表明按 上 述 方法进 行 估 值不能 客 观 反映其 公 允 价值的 ， 基
金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估
值。 
9 、 相 关法律 法 规 以及监 管 部 门有强 制 规 定的， 从 其 规定。 如 有 新增事 项 ，
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布， 由此给基金份额持有人和
基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失， 由基
金管理人负责赔付。 
四、估值程序 
1 、 基 金份额 净 值 是按照 每 个 工作日 闭 市 后，基 金 资 产净值 除 以 当日基 金 份上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-53 
 
额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。 
2 、基金管理 人 应 每个工 作 日 对基金 资 产 估值。 但 基 金管理 人 根 据法律 法 规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人
对外公布。 
五、估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、 及时性。 当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第 4 位) 发生估
值错误时，视为基金份额净值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销
售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人( “受损方”) 的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1 ） 估值错 误 已 发生， 但 尚 未给当 事 人 造成损 失 时 ，估值 错 误 责任方 应 及
时协调各方， 及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应赔偿责
任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得
到更正。 
（2 ） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负 责。 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-54 
 
（3 ） 因估值 错 误 而获得 不 当 得利的 当 事 人负有 及 时 返还不 当 得 利的义 务 。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失( “受损方”) ， 则估值错误责
任方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当
事人享有要求交付不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不
当得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当
得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4 ） 估值错误调整采用尽量 恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ） 查明估 值 错 误发生 的 原 因，列 明 所 有的当 事 人 ，并根 据 估 值错误 发 生
的原因确定估值错误的责任方； 
（2 ） 根据估 值 错 误处理 原 则 或当事 人 协 商的方 法 对 因估值 错 误 造成的 损 失
进行评估； 
（3 ） 根据估 值 错 误处理 原 则 或当事 人 协 商的方 法 由 估值错 误 的 责任方 进 行
更正和赔偿损失； 
（4 ） 根据估 值 错 误处理 的 方 法，需 要 修 改基金 登 记 机构交 易 数 据的， 由 基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确 认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ） 基金份 额 净 值计算 出 现 错误时 ， 基 金管理 人 应 当立即 予 以 纠正， 通 报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2 ）错误 偏差达到该 类基金份额 净值的 0.25% 时，基金管理人应 当通报基
金托管人并 报中国证监 会备案；错 误偏差达到 该类基金份 额净值的 0.5% 时，基
金管理人应当公告。 
（3 ）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
六、暂停估值的情形 
1 、 基 金投资 所 涉 及的证 券 、 期货交 易 市 场遇法 定 节 假日或 因 其 他原因 暂 停
营业时； 
2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-55 
 
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
七、基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复
核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
八、特殊情况的处理 
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时，所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。 
2 、 由 于交易 所 、 期货公 司 及 其登记 结 算 公司发 送 的 数据错 误 ， 有关会 计 制
度变化或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、
适当、 合理的措施进行检查， 但未能发现错误的， 由此造成的基金资产估值错误，
基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采
取必要的措施消除或减轻由此造成的影响 。 
十 二 、 基 金的 收 益 与 分配 
一、基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
二、基金可供分配利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。 
三、基金收益分配原则 
1、 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服
务费， 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同， 本基金同一类别每一基
金份额享有同等分配权； 
2 、 在 符合有 关 基 金分红 条 件 的前提 下 ， 本基金 每 年 收益分 配 次 数最多 为 4
次， 每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 30% ， 若 《 基上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-56 
 
金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 
3、 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与 红利再投资， 投资者可对 A 类、
C 类基金份额选择不同的分红方式， 投资者可选择现金红利或将现金红利按除权
日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本
基金默认的收益分配方式是现金分红； 
4 、 基 金收益 分 配 后基金 份 额 净值不 能 低 于面值 ， 即 基金收 益 分 配基准 日 的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 
5、法律规或监管机关另有规定的，从其规定。 
四、收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
五、收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 个工作
日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日
（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。 
六、基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投
资者的现金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方
法，依照《业务规则》执行。 
十 三 、 基 金的 费 用 与 税收 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、销售服务费 
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-57 
 
6、基金份额持有人大会费用； 
7、基金的证券交易费用； 
8、基金的银行汇划费用； 
9、证券账户开户费用、账户维护费用； 
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费 
本基金的管 理费按前一 日基金资产 净值的 0.8% 年费率计提。管理费 的计算
方法如下： 
H ＝E ×0.8% ÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付， 管
理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下： 
H ＝E ×0.25% ÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付， 管
理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 
3、 销售服务费 
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费
率为 0.5% 。 
C 类基金份 额的销售服务费按前一日 C 类基 金份额资产净值的 0.5％年费率上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-58 
 
计提，计算方法如下： 
H ＝E ×年 销售服务费率÷当年天数 
H 为 C 类 基金份额每日应计提的销售服务费 
E 为 C 类 基金份额前一日基金资产净值 
基金销售服务费每日计提， 按月支付， 由托管人根据与管理人核对一致的财
务数据， 自动在月初五个工作日内、 按照指定的帐户路径进行资金支付， 管理人
无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日等， 支付日期顺延。 费用 自
动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告
费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。 
销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。 
4 、 除 基金管 理 费 、基金 托 管 费和销 售 服 务费之 外 的 基金费 用 ， 由 管理 人 和
基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定， 按费用支出金额支付， 列入或
摊入当期基金费用。 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1 、 基 金管理 人 和 基金托 管 人 因未履 行 或 未完全 履 行 义务导 致 的 费用支 出 或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、 《基金合同》生效前的相关费用； 
4 、 其 他根据 相 关 法律法 规 及 中国证 监 会 的有关 规 定 不得列 入 基 金费用 的 项
目。 
四、费用调整 
基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后， 可根据基金发展情况
调整基金管理费率、 基金托管 费率、 销售服务费率等相关费率。 基金管理人必须
最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。 
五、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-59 
 
 
十 四 、 基 金的 会 计 与 审计 
一、基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6 、 基 金管理 人 及 基金托 管 人 各自保 留 完 整的会 计 账 目、凭 证 并 进行日 常 的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7 、 基 金托管 人 每 月与基 金 管 理人就 基 金 的会计 核 算 、报表 编 制 等进行 核 对
并以书面方式确认。 
二、基金的年度审计 
1 、 基 金管理 人 聘 请与基 金 管 理人、 基 金 托管人 相 互 独立的 具 有 证券从 业 资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3 、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。 更
换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介 公告并报中国证监会备案。 
 
十 五 、 基 金的 信 息 披 露 
一 、 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、
《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，
本基金从其最新规定。 
二、信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 自 然 人 、 法 人 和 其 他 组
织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-60 
 
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证 监会规定时间内， 将应予披露的基金信
息 通 过 中国证 监 会 指定的 媒 介 和基金 管 理 人的互 联 网 网站（ 以 下 简称“ 网 站 ” ）
等媒介披露， 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约定的时间和方式查阅或
者复制公开披露的信息资料。 
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基金
信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文本
为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 
1、 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的各项权利、 义务关系， 明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。 
2 、 基 金招募 说 明 书应当 最 大 限度地 披 露 影响基 金 投 资者决 策 的 全部事 项 ，
说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息 披
露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书
摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的
中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-61 
 
3 、 基 金托管 协 议 是界定 基 金 托管人 和 基 金管理 人 在 基金财 产 保 管及基 金 运
作监督等活动中的权利、义务 关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将 基 金 招募说 明 书 、 《基 金 合 同》摘 要 登 载在指 定 媒 介上； 基 金 管理人 、 基 金 托
管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 
（三） 《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载 《基金
合同》生效公告。 
（四）基金资产净值、基金份额净值 
《基金合同》 生效后， 在开始办理基 金份额申购或者赎回前， 基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次
日， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的各类基金份额净
值和基金份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各
类基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产
净值、各类基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 
（五）基金份额申购、赎回价格 
基 金 管 理人应 当 在 《基金 合 同 》 、招 募 说 明书等 信 息 披露文 件 上 载明基 金 份
额申购、 赎回价格的计算方式及有关申购、 赎回费率， 并保证投资者能够在基金
份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 
（六） 基金定期报告， 包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-62 
 
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 
基金管理人应 当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定媒介上。 
《基金合同》 生效不足 2 个月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半
年度报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本或书面报
告方式。 
（七）临时报告 
本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书， 予
以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的
中国证监会派出机构备案。 
前款所 称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开； 
2、终止《基金合同》 ； 
3、转换基金运作方式； 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、基金募集期延长； 
8 、 基 金管理 人 的 董事长 、 总 经理及 其 他 高级管 理 人 员、基 金 经 理和基 金 托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10、 基金管理人、 基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过百分之三十； 
11 、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁； 
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-63 
 
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14、重大关联交易事项； 
15、基金收益分配事项； 
16、 基金管理费、 基金托管费、 销售服务费等费用计提标准、 计提方式和 费
率发生变更； 
17、任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五； 
18、基金改聘会计师事务所； 
19、变更基金销售机构； 
20、更换基金登记机构； 
21、本基金开始办理申购、赎回； 
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、本基金发生巨额赎回并延期支付； 
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
26、本基金推出新业务或新服务； 
27、中国证监会或 基金合同规定的其他事项。 
（八）澄清公告 
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共媒介中出现 的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（九）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报中国证监会备案， 并予以公告。 
（十）投资中小企业私募债信息披露 
基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的
流动性风险和信用风险，说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。 
基金管理人在本基金投资中小企业私募债券后两个交易日内， 在中国证监会
指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息。 
本基金应当在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更
新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-64 
 
（十一）投资股指期货信息披露 
基金管理人应在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书
（更新） 等文件中披露股指期货交易情况， 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况 、
风险指标等， 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定
的投资政策和投资目标等。 
（十二）投资股票期权信息披露 
基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况， 包
括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标、 估值方法等， 并充分揭示股票 期
权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 
（十三）投资资产支持证券的信息披露 
基金管理人在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支
持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。 基金管理
人在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金
净资产的比例和报告期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产支持
证券明细。 
（十四）投资证券公司短期公司债券的信息披露 
本基金投资证券公司短期公司债券后两个交易日内， 基金管理人应在中国证
监会指定媒介披露所投资证券公司短期公司债券的名称、 数量等信息， 并在季度
报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更新） 等文件中披露 证
券公司短期公司债券的投资情况。 
（十五）中国证监会规定的其他信息。 
六、信息披露事务管理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符 合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约
定， 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-65 
 
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章或者 XBRL 电子方式复核确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外， 还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息， 但是其他公共媒介不得早于指定媒介 披露信息， 并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专
业 机 构 ，应当 制 作 工作底 稿 ， 并将相 关 档 案至少 保 存 到《基 金 合 同》终 止 后 10
年。 
七、信息披露文件的存放与查阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以
供公众查阅、复制。 
八、暂停或延迟信息披露的情形 
当出现下述情况时， 基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息： 
（1 ）不可抗力； 
（2 ） 基金投资所涉及的证券/ 期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时； 
（3 ）法律法规、 《基金合同》或中国证监会规定的情况。 
 
十 六 、 风 险揭 示 
一、投资本基金的风险 
1、市场风险 
基金主要投资于证券市场， 而证券市场价格因受到经济因素、 政治因素、 投
资者心理和交易制度等各种因素的影响而产生波动， 从而导致基金收益水平发生
变化，产生风险。主要的风险因素包括： 
（1 ） 政策风 险 。 因财政 政 策 、货币 政 策 、产业 政 策 、地区 发 展 政策等 国 家
宏观政策发生变化，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-66 
 
（2 ） 经济周 期 风 险。 证 券 市 场是国 民 经 济的晴 雨 表 ， 随着 经 济 运行的 周 期
性变化， 证券市场的收益水平也呈周期性变化， 基金投资的收益水平也会随之变
化，从而产生风险。 
（3 ） 利率风险。 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利率直接影响着债券的价格和收益率， 影响着企业的融资成本和利润。 基金投资
于债券和股票，其收益水平可能会受到利率变化的影响。 
（4 ） 上市公 司 经 营风险 。 上 市公司 的 经 营状况 受 多 种因素 的 影 响，如 管 理
能力、 行业竞争、 市场前景、 技术更新、 新产品研究开发等都会导致公司盈利 发
生变化。 如果基金所投资的上市公司经 营不善， 其股票价格可能下跌， 或者能够
用于分配的利润减少， 使基金投资收益下降。 虽然基金可以通过投资多样化来分
散这种非系统风险，但不能完全避免。 
（5 ） 购买力 风 险 。基金 份 额 持有人 收 益 将主要 通 过 现金形 式 来 分配， 而 现
金可能因为通货膨胀因素而使其购买力下降,从而使基金的实际收益下降。 
2、管理风险 
（1 ） 在基金 管 理 运作过 程 中 ，基金 管 理 人的知 识 、 经验、 判 断 、决策 、 技
能等， 会影响其对信息的占有以及对经济形势、 证券价格走势的判断， 从而影响
基金收益水平。 
（2 ） 基金管 理 人 和基金 托 管 人的管 理 手 段和管 理 技 术等因 素 的 变化也 会 影
响基金收益水平。 
3、流动性风险 
基金的流动性风险主要表现在两方面： 一是基金管理人建仓时或为实现投资
收益而进行组合调整时， 可能会由于个股的市场流动性相对不足而无法按预期的
价格将股票或债券买进或卖出； 二是为应付投资者的赎回， 当个股的流动性较差
时， 基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券。 两者均可能使基金净
值受到不利影响。 
4、特定风险 
本基金的股票等权益类资产占基金资产的 0%-30% ， 存在 基金经理的预判与
市场实际表现存在较大差异，导致资产配置不合理，进而影响基金收益的风险。 
5、股指期货投资风险 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-67 
 
本基金投资 于股指期货，因此存在因投资股指期货而带来的风险： 
（1 ）市场风险：由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动。 
（2 ） 市场流 动 性 风险： 当 基 金交易 量 大 于市场 可 报 价的交 易 量 而产生 的 风
险。 
（3 ） 结算流 动 性 风险： 基 金 保证金 不 足 而无法 交 易 衍生品 ， 或 因指数 波 动
导致保证金低于维持保证金而必须追缴保证金的风险。 
（4 ）基差风险：期货市场价格与标的价格不一致所产生的风险。 
（5 ）信用风险：交易对手不愿或无法履行契约的风险。 
（6 ） 作业风 险 ： 因交易 过 程 、交易 系 统 、人员 疏 失 、或其 他 不 可预期 时 间
所导致的损失。 
6、股票期权投资风险 
本基金投资于 股票期权，因此存在因投资股票期权 而带来的风险： 
（1 ）市场风险：由于标的价格变动而产生的衍生品的价格波动。 
（2 ）流动性风险：当基金交易量大于市场可报价的交易量而产生的风险。 
（3 ） 保证金 风 险 ：由于 无 法 及时筹 措 资 金满足 建 立 或者维 持 衍 生品合 约 头
寸所要求的保证金而带来的风险。 
（4 ） 基差风 险 ： 指衍生 品 合 约价格 和 标 的指数 价 格 之间的 价 格 差的波 动 所
造 成 的 风 险 ， 以 及 不 同 衍 生 品 合 约 价 格 之 间 价 格 差 的 波 动 所 造 成 的 期 现 价 差 风
险。 
（5 ）信用风险：交易对手不愿或无法履行契约的风险。 
（6 ） 操作风 险 ： 因交易 过 程 、交易 系 统 、人员 疏 失 、或其 他 不 可预期 时 间
所导致的损失。 
7、中小企业私募债投资风险 
中小企业私募债发行人为中小微、 非上市企业， 存在着公司治理结构相对薄
弱、 企业经营风险高、 信息披露透明度不足等特点。 基金管理人将通过建立并严
格执行特定的信用分析制度，对持有的中小企业私募债投资进行信用风险管理。
但如果发行人未真实披露其财务及经营管理信息， 或基金管理人对其信用风险判
断有误， 中小企业私募债投资将存在违约风险， 极端情况下， 存在债券投资本金
完全无法回收的风险。 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-68 
 
同时， 中小企业私募债交易平台为上交所与深交所的特定平台或通过证券公
司进行转让， 可能存在流动性不足的风险。 如果基金管理人持有的中小企业私募
债投资未能持有到期， 将可能在二级市场交易时承担相当幅度的流动性折价， 从
而影响基金的收益水平。 因此， 投资中小企业私募债将在一定程度上增加基金的
信用风险和流动性风险。 
8、操作或技术风险 
相关当事人在业务各环节操作过程中， 因内部控制存在缺陷或者人为因素造
成操作失误或违反操作规程等引致的风险， 例如， 越权违规交易、 会计部门欺诈、
交易错误、IT 系统故障等风险。 
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中， 可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正 常进行或者导致基金份额持有人的利益受到影响。 这种技
术风险可能来自基金管理公司、 登记机构、 代销机构、 证券交易所、 证券登记 结
算机构等等。 
9、合规性风险 
指基金管理或运作过程中， 违反国家法律、 法规的规定， 或者基金投资违反
法规及基金合同有关规定的风险。 
10、其他风险 
（1 ）因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险； 
（2 ） 因基金 业 务 快速发 展 而 在制度 建 设 、人员 配 备 、内控 制 度 建立等 方 面
不完善而产生的风险； 
（3 ）因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈等行为产生的风险； 
（4 ）对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险； 
（5 ） 因战争 、 自 然灾害 等 不 可抗力 导 致 的基金 管 理 人、基 金 代 销机构 等 机
构无法正常工作，从而影响基金的申购、赎回按正常时限完成的风险。 
二、声明 
1 、 本 基金未 经 任 何一级 政 府 、机构 及 部 门担保 。 基 金投资 者 自 愿投资 于 本
基金，须自行承担投资风险。 
2 、 除 基金管 理 人 直接办 理 本 基金的 销 售 外，本 基 金 还通过 基 金 代销机 构 代
理销售， 但是， 基金资产并不是代销机构的存款或负债， 也没有经基金代销机构上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-69 
 
担保收益，代销机构并不能保证其收益或本金安全。 
 
十七、基 金合 同 的 变 更、 终 止 与 基金 财 产 的 清 算 
一、 《基金合同》的变更 
1、变更基金合同涉及法律法规规定或 基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规定
和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基
金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议报中国证监会备案，
自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 
二、 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的，经履行相关程序后， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《 基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的 工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-70 
 
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7 ）对基金剩余财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
四、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
六、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。 
七、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 
 
十 八 、 基 金合 同 的 内 容摘 要 
一、基金的基本情况 
基金名称：上投摩根 安通回报 混合型证券投资基金 
基金的类别：混合型 证券投资基金 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-71 
 
基金的运作方式：契约型开放式 
注册 文号：中国证监会证监许可[2016]2499 号 
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 
基金托管人： 交通银行股份有限公司 
 
二、基金份额持有人、基金管理人及基金托管人的权利义务 
（一）基金份额持有人的权利义务 
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和接受，
基金投资者自依据 《基金合同》 取得的基金份额， 即成为本基金份额持有人和 《 基
金合同》 的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持有人作为 《 基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 
1 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 ， 基金份 额 持 有人的 权 利
包括但不限于： 
（1 ）分享基金财产收益； 
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3 ）依法申请转让或赎回其持有的基金份额； 
（4 ）按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会； 
（5 ） 出席或 者 委 派代表 出 席 基金份 额 持 有人大 会 ， 对基金 份 额 持有人 大 会
审议事项行使表决权； 
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7 ）监督基金管理人的投资运作； 
（8 ） 对基金 管 理 人、基 金 托 管人、 基 金 服务机 构 损 害其合 法 权 益的行 为 依
法提起诉讼或仲裁； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 ， 基金份 额 持 有人的 义 务
包括但不限于： 
（1 ）认真阅读并遵守《基金合同》 ； 
（2 ）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-72 
 
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4 ）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 
（5 ） 在其持 有 的 基金份 额 范 围内， 承 担 基金亏 损 或 者《基 金 合 同》终 止 的
有限责任； 
（6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（二）基金管理人的权利义务 
1 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 ， 基金管 理 人 的权利 包 括
但不限于： 
（1 ）依法募集基金； 
（2 ） 自《基 金 合 同》生 效 之 日起， 根 据 法律法 规 和 《基金 合 同 》独立 运 用
并管理基金财产； 
（3 ） 依照《 基 金 合同》 收 取 基金管 理 费 以及法 律 法 规规定 或 中 国证监 会 批
准的其他费用； 
（4 ）销售基金份额； 
（5 ）召集基金份额持有人大会； 
（6 ） 依据《 基 金 合同》 及 有 关法律 规 定 监督基 金 托 管人， 如 认 为基金 托 管
人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ） 选择、 更 换 基金销 售 机 构，对 基 金 销售机 构 的 相关行 为 进 行监督 和 处
理； 
（9 ） 担任或 委 托 其他符 合 条 件的机 构 担 任基金 登 记 机构办 理 基 金登记 业 务
并获得《基金合同》规定的费用； 
（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11 ） 在 《 基金合同》 约定的范围内， 拒绝或暂停受理申购、 赎回及转换申
请； 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-73 
 
（12 ） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（13 ） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为； 
（14 ） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金 提
供服务的外部机构； 
（15 ）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则； 
（16 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 ， 基金管 理 人 的义务 包 括
但不限于： 
（1 ） 依法募 集 基 金，办 理 或 者委托 经 中 国证监 会 认 定的其 他 机 构代为 办 理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基金备案手续； 
（3 ） 自《基 金 合 同》生 效 之 日起， 以 诚 实信用 、 谨 慎勤勉 的 原 则管理 和 运
用基金财产； 
（4 ） 配备足 够 的 具有专 业 资 格的人 员 进 行基金 投 资 分析、 决 策 ，以专 业 化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5 ） 建立健 全 内 部风险 控 制 、监察 与 稽 核、财 务 管 理及人 事 管 理等制 度 ，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6 ） 除依据 《 基 金法》 、 《 基金 合同 》 及 其他有 关 规 定外， 不 得 利用基 金 财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ）依法接受基金托管人的监督； 
（8 ） 采取适 当 合 理的措 施 使 计算基 金 份 额认购 、 申 购、赎 回 和 注销价 格 的
方法符合 《基金合同》 等法律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金资产净值，
确定基金份额申购、赎回的价格； 
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-74 
 
（11 ） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露
及报告义务； 
（12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《 基金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露； 
（13 ） 按 《 基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益； 
（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召 集基金份额持有人 大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上； 
（17 ） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配； 
（19 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证 监会
并通知基金托管人； 
（20 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿； 
（22 ） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；



（24 ） 基金管 理 人 在募集 期 间 未能达 到 基 金的备 案 条 件， 《 基 金 合同》 不 能上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-75 
 
生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（三） 基金托管人的权利义务 
1 、 根 据《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 ， 基金托 管 人 的权利 包 括
但不限于： 
（1 ） 自《基 金 合 同》生 效 之 日起， 依 法 律法规 和 《 基金合 同 》 的规定 安 全
保管基金财产； 
（2 ） 依《基 金 合 同》约 定 获 得基金 托 管 费以及 法 律 法规规 定 或 监管部 门 批
准的其他费用； 
（3 ） 监督基 金 管 理人对 本 基 金的投 资 运 作，如 发 现 基金管 理 人 有违反 《 基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4 ） 根据相 关 市 场规则 ， 为 基金开 设 证 券账户 、 为 基金办 理 证 券交易 资 金
清算； 
（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2 、根据 《基 金 法 》 、 《运 作 办 法》及 其 他 有关规 定 ， 基金托 管 人 的义务 包 括
但不限于： 
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ） 设立专 门 的 基金托 管 部 门，具 有 符 合要求 的 营 业场所 ， 配 备足够 的 、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ） 建立健 全 内 部风险 控 制 、监察 与 稽 核、财 务 管 理及人 事 管 理等制 度 ，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方 面相互独立； 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-76 
 
（4 ） 除依据 《 基 金法》 、 《 基金 合同 》 及 其他有 关 规 定外， 不 得 利用基 金 财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6 ） 按规定 开 设 基金财 产 的 资金账 户 、 证券账 户 及 投资所 需 的 其他账 户 ，
按照 《基金合同》 的约定， 根据基金管理人的投资指令， 及时办理清算、 交割 事
宜； 
（7 ） 保守基 金 商 业秘密 ， 除 《基金 法 》 、 《 基金 合 同 》及其 他 有 关规定 另 有
规定外， 在基金信息公开披露前予以保密， 不得向他人泄露， 因审计、 法律等 外
部专业顾问提供的情况 除外； 
（8 ） 复核、 审 查 基金管 理 人 计算的 基 金 资产净 值 、 基金份 额 申 购、赎 回 价
格； 
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10 ） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说 明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施； 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上； 
（12 ）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名
册； 
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14 ） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项； 
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有 人
大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配； 
（18 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-77 
 
和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（19 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔 偿
责任不因其退任而免除； 
（20 ） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有 人
利益向基金管理人追偿； 
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
 
三、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议 并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。 
本基金份额持有人大会未设立日常机构。 在本基金存续期内， 根据本基金的
运作需要， 基金份额持有人大会可以设立日常机构， 日常机构的设立与运作应当
根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。 
（一 ）召开事由 
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1 ）终止《基金合同》 ； 
（2 ）更换基金管理人； 
（3 ）更换基金托管人； 
（4 ）转换基金运作方式（法律法规和中国证监会另有规定的除外） ； 
（5 ） 调整基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 报 酬标准 （ 根 据法律 法 规 的要求 调整
该等报酬标准 的除外） ； 
（6 ）变更基金类别； 
（7 ）本基金与其他基金的合并 （法律法规、中国证监会另有规定的除外） ； 
（8 ） 变更基 金 投 资目标 、 范 围或策 略 （ 法律法 规 、 中国证 监 会 另有规 定 的
除外） ； 
（9 ）变更基金份额持有人大会程序； 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-78 
 
（10 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金
份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会； 
（12 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13 ） 法律法 规 、 《基金 合 同 》或中 国 证 监会规 定 的 其他应 当 召 开基金 份 额
持有人大会的事项。 
2 、 在 相关法 律 法 规以及 《 基 金合同 》 规 定的范 围 内 ，且对 基 金 份额持 有 人
无 实 质 性 不 利 影 响 的 前 提 下 ， 以 下 情 况 可 由 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 协 商 后 修
改，不需召开基金份额持有人大会： 
（1 ）调低销售服务费或其他应由基金承担的费用 ； 
（2 ）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3 ） 调整本 基 金 的申购 费 率 、调低 赎 回 费率 、 调 整 收费方 式 或 调整基 金 份
额类别的设置； 
（4 ）因相应的法律法规发生变动而应 当对《基金合同》进行修改； 
（5 ） 对《基 金 合 同》的 修 改 对基金 份 额 持有人 利 益 无实质 性 不 利影响 或 修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生 重大变化； 
（6 ） 经中国 证 监 会允许 ， 基 金管理 人 、 销售机 构 、 登记机 构 在 法律法 规 规
定的范围内调整有关基金认购、 申购、 赎回、 转换、 非交易过户、 转托管等业务
的规则； 
（7 ）基金在法律法规或中国证监会允许的范围内推出新业务或服务； 
（8 ） 按照法 律 法 规和《 基 金 合同》 规 定 不需召 开 基 金份额 持 有 人大会 的 其
他情形。 
（二 ）会议召集人及召集方式 
1 、 除 法律法 规 规 定或《 基 金 合同》 另 有 约定外 ， 基 金份额 持 有 人大会 由 基
金管理人召集； 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
3 、 基 金份额 持 有 人大会 未 设 立日常 机 构 的， 基 金 托 管人认 为 有 必要召 开 基
金份额持有人大会的， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
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书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决
定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的， 应当由基金托管人自行召集 ， 并自出具书面决
定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合 。 
4、 基金份额持有人大会未设立日常机构的， 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ）
的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会， 应当向基金管
理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召
集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定
召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代
表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当
向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提 议之日起 10 日内决
定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人； 基金托
管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，
基金管理人应当配合 。 
5、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代
表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6 、 基 金份额 持 有 人会议 的 召 集人负 责 选 择确定 开 会 时间、 地 点 、方式 和 权
益登记日。 
 
（三 ）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1 ）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4 ） 授权委 托 证 明的内 容 要 求（包 括 但 不限于 代 理 人身份 ， 代 理权限 和 代上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-80 
 
理有效期限等） 、送达时间和地点 ； 
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7 ）召集人需要通知的其他事项。 
2 、 采 取通讯 开 会 方式并 进 行 表决的 情 况 下，由 会 议 召集人 决 定 在会议 通 知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3 、 如 召集人 为 基 金管理 人 ， 还应另 行 书 面通知 基 金 托管人 到 指 定地点 对 表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见
的计票效力。 
（四 ）基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式 、 通讯开会方式 及法律法规、 中国
证监会允许的其他 方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1 、 现 场开会 。 由 基金份 额 持 有人本 人 出 席或以 代 理 投票授 权 委 托证明 委 派
代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会， 基金管理人或托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开会同
时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1 ） 亲自出 席 会 议者持 有 基 金份额 的 凭 证、受 托 出 席会议 者 出 具的委 托 人
持 有 基 金份额 的 凭 证及委 托 人 的代理 投 票 授权委 托 证 明符合 法 律 法规、 《 基 金 合
同》 和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符； 
（2 ） 经核对 ， 汇 总到会 者 出 示的在 权 益 登记日 持 有 基金份 额 的 凭证显 示 ，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）。 
2 、 通 讯开会 。 通 讯开会 系 指 基金份 额 持 有人将 其 对 表决事 项 的 投票以 书 面
形式或 大 会 公 告 载 明 的 其 他 方 式 在 表 决 截 止 日 以 前 送 达 至 召 集 人 指 定 的 地 址 或
系统。通讯开会应以书面方式 或大会公告 载明的其他方式进行表决。 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-81 
 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1 ）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后， 在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告； 
（2 ） 召集人 按 基 金合同 约 定 通知基 金 托 管人（ 如 果 基金托 管 人 为召集 人 ，
则为基金管理人） 到指定地点对表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基金托
管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见； 基金托管人或基金管理 人经
通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； 
（3） 本人直接出具 表决意见或授权他人代表出具 表决意见的， 基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）； 
（4 ） 上述第 （3） 项中直接出具 表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决 意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具 表决意见的
代 理 人 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符
合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定， 并与基金登记注册机构记录相符； 
3、重新召集基金份额持有人大会的条件 
若到会者 在权益登记日所持有的有效基金份额低于第 1 条第（2）款、第 2
条第（3）款 规 定 比例的 ， 召 集人可 以 在 原公告 的 基 金份额 持 有 人大会 召 开 时 间
的三个月以后、 六个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重
新召集的基金份额持有人大会， 到会者所持有的有效基金份额应不小于在权益登
记日基金总份额的三分之一（含三分之一） 。 
4、 在法律法规或监管机构允许的前提下， 基金份额持有人大会可通过网络、
电话或其他方式召开， 基金份额持有人可以采用书面、 网络、 电话或其他方式进
行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 
5 、 基 金份 额 持 有 人授权 他 人 代为出 席 会 议并表 决 的 ，在法 律 法 规或监 管 机
构允许的前提下授权方式可以采用书面、 网络、 电话或其他方式， 具体方式在会
议通知中列明。 
（五 ）议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-82 
 
改 、 决 定终止 《 基 金合同 》 、 更换基 金 管 理人、 更 换 基金托 管 人 、与其 他 基 金 合
并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1 ）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第 （七 ） 条规定程序确定
和公布监票人， 然后由大会主持人宣读提案， 经讨论后进行表决， 并形成大会决
议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能
主持大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人
授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有
人和代理人所持表决权的 50% 以上（含 50% ）选举产生一名基金份额持有人作
为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主持
基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（ 或 单 位名称 ） 、 身份证 明 文 件号码 、 持 有或代 表 有 表决权 的 基 金份额 、 委 托 人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
（2 ）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。 
（六 ）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1 、 一 般决议 ， 一 般决议 须 经 参加大 会 的 基金份 额 持 有人或 其 代 理人所 持 表
决权的 50% 以上（含 50% ）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决
议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-83 
 
2 、 特 别决议 ， 特 别决议 应 当 经参加 大 会 的基金 份 额 持有人 或 其 代理人 所 持
表决权的 三分之二以上 （含三分之二 ） 通过方可做出。 除 《基金合同》 另有约 定
外 ， 转 换基金 运 作 方式、 更 换 基金管 理 人 或者基 金 托 管人、 终 止 《基金 合 同 》 、
与其他基金合并 以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为 弃 权 表 决 ， 但 应 当 计 入 出 具 表决意 见 的 基 金 份 额 持 有 人 所 代 表 的 基 金 份 额 总
数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决 。 
（七 ）计票 
1、现场开会 
（1 ） 如大会 由 基 金管理 人 或 基金托 管 人 召集， 基 金 份额持 有 人 大会的 主 持
人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 选 举 两 名 基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 中 选 举 三 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 担 任 监 票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2 ） 监票 人 应 当 在基金 份 额 持有人 表 决 后立即 进 行 清点并 由 大 会主持 人 当
场公布计票结果。 
（3 ） 如果会 议 主 持人或 基 金 份额持 有 人 或代理 人 对 于提交 的 表 决结果 有 怀
疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行
重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清
点结果。 
（4 ） 计票过 程 应 由公证 机 关 予以公 证 ， 基金管 理 人 或基金 托 管 人拒不 出 席
大会的，不影响计票的效力。 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
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2、通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理 人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
（八 ）生效与公告 
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。 
基金份额持有人大会的决议自 表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介 上公告。 如
果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。 
（九） 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表
决条件等规定， 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分， 如将来法律法规修改
导致相关内容被取消或变更的， 基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告
后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 
 
四、基金收益分配原则、执行方式 
( 一) 收益分 配原则 
1、 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额收取销售服
务费， 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同， 本基金同一类别每一基
金份额享有同等分配权； 
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4
次， 每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 30% ， 若 《 基
金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 
3、 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可对 A 类、上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
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C 类基金份额选择不同的分红方式， 投资者可选择现金红利或将现金红利按除权
日除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资； 若投资者不选择， 本
基金默认的收益分配方式是现金分红； 
4、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 
5、法律规或监管机关另有规定的，从其规定。 
( 二) 收益分 配方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、 基金收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
( 三) 收益分 配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定， 并由基金托管人复核， 在 2 个工作
日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日
（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。 
 
（四）基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。 当投
资者的现金红利小于一定金额， 不足于支付银行转账或其他手续费用时， 基金登
记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方
法，依照《业务规则》执行。 
 
五、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
( 一) 基金费 用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、销售服务费 
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 
6、基金份额持有人大会费用； 
7、基金的证券交易费用； 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
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8、基金的银行汇划费用； 
9、证券账户开户费用、账户维护费用； 
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。 
( 二) 基金费 用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费 
本基金的管 理费按前一 日基金资产 净值的 0.8% 年费率计提。管理费 的计算
方法如下： 
H ＝E ×0.8% ÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付， 管
理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下： 
H ＝E ×0.25% ÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据， 自动在月初 5 个工作日内、 按照指定的账户路径进行资金支付， 管
理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 
3、 销售服务费 
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费
率为 0.5% 。 
C 类基金份 额的销售服务费按前一日 C 类基 金份额资产净值的 0.5％年费率
计提，计算方法如下： 
H ＝E ×年 销售服务费率÷当年天数 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
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H 为 C 类 基金份额每日应计提的销售服务费 
E 为 C 类 基金份额前一日基金资产净值 
基金销售服务费每日计提， 按月支付， 由托管人根据与管理人核对一致的财
务数据， 自动在月初五个工作日内、 按照指定的帐户路径进行资金支付， 管理人
无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、 休息日等， 支付日期顺延。 费用 自
动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告
费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。 
销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。 
4 、 除 基金管 理 费 、基金 托 管 费和销 售 服 务费之 外 的 基金费 用 ， 由管理 人 和
基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定， 按费用支出金额支付， 列入或
摊入当期基金费用。 
( 三) 不列入 基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1 、 基 金管理 人 和 基金托 管 人 因未履 行 或 未完全 履 行 义务导 致 的 费用支 出 或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、 《基金合同》生效前的相关费用； 
4 、 其 他根据 相 关 法律法 规 及 中国证 监 会 的有关 规 定 不得列 入 基 金费用 的 项
目。 
( 四) 费用调 整 
基金管理人和基金托管人协商一致并履 行适当程序后， 可根据基金发展情况
调整基金管理费率、 基金托管费率、 销售服务费率等相关费率。 基金管理人必须
最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。 
( 五) 基金税 收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 
 
六、基金财产的投资方向和投资限制 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-88 
 
( 一) 投资目 标 
以追求稳健收益作为基金的投资目标， 通过严格的风险控制， 力争实现基金
资产的稳健增值。 
( 二) 投资范 围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具 ， 包括国内依法发行上市的
股 票 （ 含中小 板 、 创业板 及 其 他经中 国 证 监会核 准 上 市的股 票 ） 、权证 、 国 债 、
央行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 中期票据、 可转换债券 （含分离交易可转
债 ） 、 短期融 资 券 、中小 企 业 私募债 、 证 券公司 短 期 公司债 、 资 产支持 证 券 、 债
券回购、 银行存款、 股指期货、 股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具( 须符合中国证监会相关规定) 。 
股票资产占基金资产的 0%-30% ； 每个交易 日日终在扣除股指期货合约及股
票期权合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年期以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5% 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
（三）投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ）股票资产占基金资产的 0%-30% ； 
（2 ） 本基金持有一家公司发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10％； 
（3 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 一 家 公 司 发 行 的 证 券 ， 不 超 过 该 证
券的 10 ％； 
（4 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 
（5 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10％； 
（6 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资
产净值的 0.5％； 
（7 ） 本 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过
基金资产净值的 10％； 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-89 
 
（8 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20％； 
（9 ） 本基金持有的同一( 指同一信用级别) 资产支持证券的比例， 不得超过该
资产支持证券规模的 10％； 
（10 ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（11 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评
级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（12 ） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（13 ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金 资 产 净 值 的 40% ， 本 基 金 在 全 国 银 行 间 同 业 市 场 中 的 债 券 回 购 最 长 期 限 为 1 
年，债券回购到期后不得展期； 
（14 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过
基金资产净 值的 10% ； 
（15 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值与有价证券
市值之和， 不得超过基金资产净值的 95% 。 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含
到 期 日 在一年 以 内 的政府 债 券 ） 、权 证 、 资产支 持 证 券、买 入 返 售金融 资 产 （ 不
含质押式回购）等； 
（16 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的 20% ； 
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易
所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； 
（17 ） 本基金所持有的股票市值和 买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧
差计算）占基金资产的 0%-30% ； 
（18 ） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 
本基金在开始进行股指期货投资之前， 应与基金托管人就股指期货开户、 清上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-90 
 
算、估值、交收等事宜另行具体协商； 
（19 ） 本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资
产净值的 10% ； 
（20 ） 本基金开仓卖出认购期权的， 应持有足额标的证券； 开仓卖出认沽期
权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的
现金等价物； 
（21 ）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20% 。其中，
合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； 
（22 ） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的
交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的
政府债券。 
（23 ） 本基金持有的全部中小企业私募债券， 其市值不超过基金资产净值的
10% ；本基金持有一家企业发行的中小企业私募债，不得超过该债券的 10% ； 
（24 ）本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ； 
（25）法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 
因证券市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素
致使基金投资不符合上述规定投资比例的， 除上述 （11 ） 条所述情况外， 基金管
理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的有关约定。 期间， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的
约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变 更的， 以变更后的
规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-91 
 
（4 ）向基金管理人、基金托管人出资； 
（5 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（6 ）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循持有人
利益优先原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公
平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以
披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立
董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
如法律法规或监管部门取消或变更上 述禁止性规定， 基金管理人在履行适当
程序后可不受上述规定的限制或按变更后的规定执行。 
 
七、基金资产净值的计算方法和公告方式 
（一）估值方法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1 ） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交 易
所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估 值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发
生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的
市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价 及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（2 ） 交易所 市 场 上市交 易 或 挂牌转 让 的 固定收 益 品 种（ 本 合 同 另有规 定 的
除 外 ） ，选取 估 值 日第三 方 估 值机构 提 供 的相应 品 种 对应的 估 值 净价估 值 ， 具 体
估值机构由基金管理人与托管人另行协商约定； 
（3 ） 交易所 上 市 未实行 净 价 交易的 固 定 收益品 种 按 估值日 收 盘 价减去 固 定
收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价进行估值； 估值日没
有交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日固定收益品
种 收 盘 价 减 去 固 定 收 益 品 种 收 盘 价 中 所 含 的 固 定 收 益 品 种 应 收 利 息 得 到 的 净 价上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-92 
 
进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（4 ） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允 价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ） 送股、 转 增 股、配 股 和 公开增 发 的 新股， 按 估 值日在 证 券 交易所 挂 牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值 ； 
（2 ） 首次公 开 发 行未上 市 的 股票、 债 券 和权证 ， 采 用估值 技 术 确定公 允 价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3 ） 首次公 开 发 行有明 确 锁 定期的 股 票 ，同一 股 票 在交易 所 上 市后， 按 交
易所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
3 、 全 国银行 间 债 券市场 交 易 的债券 、 资 产支持 证 券 等固定 收 益 品种， 以 第
三方估值机构提供的价格数据估值。 
4 、 本 基金投 资 股 指期货 合 约 ，一般 以 估 值当日 结 算 价进行 估 值 ，估值 当 日
无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算
价估值。 
5、中小企业私募债券按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
6 、 本 基金投 资 股 票期权 合 约 ，一般 以 估 值当日 结 算 价进行 估 值 ，估值 当 日
无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算
价估值。如有相关法律法规以及监 管部门相关规定，按其规定内容进行估值。 
7 、 本 基金投 资 证 券公司 短 期 公司债 ， 选 取估值 日 第 三方估 值 机 构提供 的 相
应 品 种 对 应 的 估 值 净 价 估 值 ， 具 体 估 值 机 构 由 基 金 管 理 人 与 托 管 人 另 行 协 商 约
定； 
8 、 如 有确凿 证 据 表明按 上 述 方法进 行 估 值不能 客 观 反映其 公 允 价值的 ， 基
金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估
值。 
9 、 相 关法律 法 规 以及监 管 部 门有强 制 规 定的， 从 其 规定。 如 有 新增事 项 ，上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-93 
 
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布， 由此给基金份额持有人和
基金造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失 ， 由基
金管理人负责赔付。 
（二） 估值程序 
1 、 基 金份额 净 值 是按照 每 个 工作日 闭 市 后，基 金 资 产净值 除 以 当日基 金 份
额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。 
2 、 基 金管理 人 应 每个工 作 日 对基金 资 产 估值。 但 基 金管理 人 根 据法律 法 规
或 本 基 金 合 同 的 规 定 暂 停 估 值 时 除 外 。 基 金 管 理 人 每 个 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值
后， 将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管
理人对外公 布。 
（三）基金资产净值、基金份额净值的公告 
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次
日， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的各类基金份额净
值和基金份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各
类基金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产
净值、各类基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。 
八、基金合同的终止事由、程序与基金资产的清算 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-94 
 
( 一) 《基金 合同》的变更 
1 、 变 更基金 合 同 涉及法 律 法 规规定 或 本 合同约 定 应 经基金 份 额 持有人 大 会
决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于法律法规规定和
基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项， 由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备 案。 
2 、 关 于《基 金 合 同》变 更 的 基金份 额 持 有人大 会 决 议报中 国 证 监会备 案 ，
自决议生效后两个工作日内在指定媒介公告。 
( 二) 《基金 合同》的终止事由 
有下列情形之一的，经履行相关程序后， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
( 三) 基金财 产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《 基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2 、 基 金财产 清 算 小组组 成 ： 基金财 产 清 算小组 成 员 由基金 管 理 人、基 金 托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ） 聘请会 计 师 事务所 对 清 算报告 进 行 外部审 计 ， 聘请律 师 事 务所对 清 算上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-95 
 
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7 ）对基金剩余财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
( 四) 清算费 用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
( 五) 基金财 产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
( 六) 基金财 产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公 告 于 基金财 产 清 算报告 报 中 国证监 会 备 案后 5 个 工作 日 内 由基金 财 产 清算小
组进行公告。 
( 七) 基金财 产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 
九、 争议解决方式 
各方当事人同意， 因 《 基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议， 如经友好协商未能解决的， 应提交上海国际经济贸易仲裁委员会， 仲裁地点
为上海市， 按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲
裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用及律师费用由败诉方承担。 
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽 责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
 
十、基金合同的存放地及投资者取得方式 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-96 
 
1 、 《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金 管
理人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 
2、 《基金合同》 可印制成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售 机
构的办公场所和营业场所查阅。 
 
十 九 、 基 金托 管 协 议 的内 容 摘 要 
一、托管协议当事人 
1 、基金管理人：上投摩根基金管理有限公司（具体信息见本招募说明书 第
三章） 
2、基金托管人：交通银行 股份有限公司 
名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 
住所：上海市浦东新区银城中路 188 号（邮政编码：200120 ） 
办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号（邮政编码：200336 ） 
法定代表人：牛锡明 
成立时间：1987 年 3 月 30 日 
批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986) 字第 81 号文和中国人民
银行银发［1987］40 号文 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号 
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现； 发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券； 买
卖政府债券、 金融债券； 从事同业拆借； 买卖、 代理买卖外汇； 从事银行卡业务 ；
提供信用证服务及担保； 代理 收付款项业务； 提供保管箱服务； 经国务院银行业
监督管理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。 
注册资本：742.62 亿元人民币 
组织形式：股份有限公司 
存续期间：持续经营 
 
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-97 
 
（1 ） 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 和本协议的约定，
对基金的投资范围、投资对象进行监督。 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的
股 票 （ 含中小 板 、 创业板 及 其 他经中 国 证 监会核 准 上 市的股 票 ） 、权证 、 债 券 等
固定收益类金融工具 （包括国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 中期票
据 、 可 转换债 券 （ 含分离 交 易 可转债 ） 、 短期融 资 券 、中小 企 业 私募债 、 证 券 公
司 短 期 公司债 、 资 产支持 证 券 、债券 回 购 、银行 存 款 等） 、 股 指 期货、 股 票 期 权
以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 须 符 合 中 国 证 监 会 相
关规定) 。 
股票资产占基金资产的 0%-30% ； 每个交易日日终在扣除股指期货合约及股
票期权合约需缴纳 的交易保证金后， 现金或到期日在一年期以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5% 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起
开始履行。 
（2 ） 基金托管人根据有关法律法规的规定及 《基金合同》 和本协议的约定，
对基金投资、融资比例进行监督。 
根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定： 
1）股票资产占基金资产的 0%-30% ； 
2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； 
3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 
4 ） 本 基金在 任 何 交易日 买 入 权证的 总 金 额，不 得 超 过上一 交 易 日基金 资 产
净值的 0.5％； 
5 ） 本 基金投 资 于 同一原 始 权 益人的 各 类 资产支 持 证 券的比 例 ， 不得超 过 基
金资产净值的 10％； 
6） 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20％； 
7 ） 本 基 金 持 有 的 同 一( 指 同 一 信 用 级 别) 资 产 支 持 证 券 的 比 例 ， 不 得 超 过 该
资产支持证券规模的 10％； 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-98 
 
8） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证券。 基
金持有资产支持证券期间， 如果 其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级
报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
9 ） 基 金财产 参 与 股票发 行 申 购，本 基 金 所申报 的 金 额不超 过 本 基金的 总 资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
10） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40% ， 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得展期； 
11 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基
金资产净值的 10% ； 
12） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入 股指期货合约价值与有价证券市
值之和， 不得超过基金资产净值的 95% 。 其中， 有价证券指股票、 债券 （不含到
期 日 在 一年以 内 的 政府债 券 ） 、权证 、 资 产支持 证 券 、买入 返 售 金融资 产 （ 不 含
质押式回购）等； 
13） 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金
持有的股票总市值的 20% ； 
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易
所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； 
14） 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧 差
计算）占基金资产的 0%-30% ； 
15） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 
本基金在开始进行股指期货投资之前， 应与基金托管人就股指期货开户、 清
算、估值、交收等事宜另行具体协商； 
16） 本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产
净值的 10% ； 
17） 本基金开仓卖出认购期权的， 应持有足额标的证券； 开仓卖出认沽期权
的， 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现
金等价物； 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-99 
 
18） 本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净 值的 20% 。 其中， 合
约面值按照行权价乘以合约乘数计算； 
19） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的交
易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政
府债券。 
20 ）本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不超过基金资产净值的
10% ；本基金持有一家企业发行的中小企业私募债，不得超过该债券的 10% ； 
21）本基金总资产不得超过基金净资产的 140% ； 
22）法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 
基 金 管 理人应 当 自 基金合 同 生 效之日 起 6 个月 内 使 基金的 投 资 组合比 例 符
合基金合同的约定。 期间， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基金合同的约
定。 因证券市场波动、 证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素
致 使 基 金投资 不 符 合基金 合 同 约定的 投 资 比例规 定 的 ， 除上 述 （8）条 所 述 情 况
外，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形
除外。 法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时， 本基金不受上述投资组
合限制并相应修改其投资组合限制规定。 
基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。 
（3 ） 基金托 管 人 根据有 关 法 律法规 的 规 定及基 金 合 同和本 协 议 的 约定 ， 对
基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。 
1. 承销证券； 
2. 违反规定向他人贷款或者提供担保； 
3. 从事承担无限责任的投资； 
4. 向本基金的基金管理人、基金托管人出资； 
5. 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
6. 依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或
者从事其他重大关联交易的， 应当符合本基金的投资目标和投资策略， 遵循基金
份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-100 
 
按照市场公平合理价格执行。 相关交易必须事先得到基金托管人同意， 并按法律
法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
如法律法规或监管部门取消 或变更上述禁止性规定， 基金管理人在履行适当
程序后可不受上述规定的限制或按变更后的规定执行。 
（4 ） 基金托 管 人 根据有 关 法 律法规 的 规 定及基 金 合 同和本 协 议 的约定 ， 对
基金管理人参与银行间债券市场进行监督。 
1.基金托管人依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定对于基金管理
人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对 手 的 名单。 基 金 托管人 在 收 到名单 后 2 个工 作 日 内电话 或 回 函确认 收 到 该 名
单。 基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手 的名单进行更
新。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或书面回函确认， 新名单自基金
托管人确认当日生效。 新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算
的交易，仍应按照协议进行结算。 
2.基金管理人参与银行间市场交易时， 有责任控制交易对手的资信风险， 由
于交易对手资信风险引起的损失,基金管理人应当负责向相关责任人追偿。 
（5 ） 基金托 管 人 根据有 关 法 律法规 的 规 定及基 金 合 同和本 协 议 的约定 ， 对
基金管理人选择存款银行进行监督。 
基金投资银行定期存款的， 基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的
约定， 确定符合条件的所有存款银行的名单， 并及时提供给基金托管人， 基金托
管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。 
本基金投资银行存款应符合如下规定： 
1.基金管理人、 基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制， 确保基金银
行存款业务账目及核算的真实、准确。 
2 ． 基 金管理 人 与 基金托 管 人 应根据 相 关 规定， 就 本 基金银 行 存 款业务 另 行
签订书面协议， 明确双方在相关协议签署、 账户开设与管理、 投资指令传达与执
行、资金划拨、账目核对、到期兑付、 文件保管以及存款证实书的开立、传递、
保管等流程中的权利、 义务和职责， 以确保基金财产的安全， 保护基金份额持有上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-101 
 
人的合法权益。 
3 ． 基 金托管 人 应 加强对 基 金 银行存 款 业 务的监 督 与 核查， 严 格 审查、 复 核
相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。 
4． 基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时， 应严格遵守 《基金法》 、
《运作办法》 等有关法律法规， 以及国家有关账户管理、 利率管理、 支付结算 等
的各项规定。 
 
（6 ） 基金托 管 人 根据法 律 法 规的规 定 及 《基金 合 同 》和本 协 议 的约定 ， 对
基金投资其他方面进行监督。 
（二） 基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定， 对基金资
产净值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确认、 基
金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行
监督和核查。 如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据
印制在宣传推介材料上， 则基金托管人对此不承担任何责任， 并有权在发现后报
告中国证监会。 
（三） 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 在规定时间
内答复并改正， 就基金托管人的疑义进行解释或举证。 对基金托管人按照法规要
求需向中国证监会 报送基金监督报告的， 基金管理人应积极配合提供相关数据资
料和制度等。 
基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反 《基金法》 及其
他 有 关 法规、 《 基 金合同 》 和 本协议 规 定 的行为 ， 应 及时以 书 面 形式通 知 基 金 管
理人限期纠正， 基金管理人收到通知后应及时核对， 并以电话或书面形式向基金
托管人反馈， 说明违规原因及纠正期限， 并保证在规定期限内及时改正。 在限期
内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人有权报告中国
证监会。 
基金托管人发现基金 管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同时
通知基金管理人在限期内纠正。 
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、 行政法规和其他有关规定， 或上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-102 
 
者违反 《基金合同》 约定的， 应当视情况暂缓或拒绝执行， 立即通知基金管理人 ，
并有权向中国证监会报告。 
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、 行政法
规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，
并有权向中国证监会报告。 
 
三、基金管理人对基金托管人的业务核查 
根 据 《 基金法 》 及 其他有 关 法 规、 《 基 金 合同》 和 本 协议规 定 ， 基金管 理 人
对基金托管人履行托管职责的情况进行核查， 核查事项包括但不限于基金托管人
是否安全保管基金财产、 开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户等
投资所需账户， 是否及时、 准确复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额
净值， 是否根据基金管理人指令办理清算交收， 是否按照法规规定和 《基金合同》
规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。 基金托
管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于： 提交相关资料以供基金
管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内 答复并改正。 
基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资
产、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反
《 基 金法 》 、 《 基 金合 同》 、 本协 议及 其 他有 关规 定 的， 应及 时 以书 面形 式 通知 基
金托管人在限期内纠正， 基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金
管理人发出回函。 在限期内， 基金管理人有权随时对通知事项进行复查， 督促基
金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，
基金管理人应报告中国证监会。 对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报送
基金监督报告 的，基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同时
通知基金托管人在限期内纠正。 
 
四、基金财产的保管 
（一）基金财产保管的原则 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-103 
 
（1 ） 基金托 管 人 应安全 保 管 基金财 产 ， 未经基 金 管 理人的 指 令 ，不得 自 行
运用、处分、分配基金的任何资产。 
（2 ）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
（3 ） 基金托 管 人 按照规 定 开 立基金 财 产 的资金 账 户 、证券 账 户 、期货 账 户
和债券托管账户等投资所需账户。 
（4 ） 基金托 管 人 对所托 管 的 不同基 金 财 产分别 设 置 账户， 确 保 基金财 产 的
完整和独立。 
（5 ） 对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，
应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人， 到账日基金
资产没有到达基金银行存款账户的， 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施
进行催收。 由此给基金造成损失的， 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的
损失。基金托管人应予以必要的协助和配合，但对此不承担任何责任。 
（二）基金募集资产的验证 
基金募集期满或基金提前结束募集之日起 10 日内，由基金管理人聘请具有
从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资， 出具验资报告， 出具的验资报
告应由参加验资的 2 名以上 （含 2 名） 中国注册会计师签字有效。 验资完成， 基
金 管 理 人 应 将 募 集 到 的 全 部 资 金 存 入 基 金 托 管 人 为 基 金 开 立 的 基 金 银 行 存 款 账
户中，基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件。 
（三）基金的银行存款账户的开立和管理 
（1 ）基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。 
（2 ） 基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户，
并根据中国人民银行规定计息。 本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、 保管
和使用。 本基金的一切货币收支活动， 包括但不限于投资、 支付赎回金额、 支 付
基金收益，均需通过本基金的银行存款账户进行。 
（3 ） 本基金银行存款账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。
基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户； 亦
不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。 
（4 ） 基金托 管 人 可以通 过 申 请开通 本 基 金银行 账 户 的企业 网 上 银行业 务 进
行 资 金 支付， 并 使 用交通 银 行 企业网 上 银 行（简 称 “ 交通银 行 网 银” ） 办 理 托 管上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-104 
 
资产的资金结算汇划业务。 
（5 ） 基金银 行 存 款账户 的 管 理应符 合 《 中华人 民 共 和国票 据 法 》 、 《人 民 币
银 行 账 户 结 算 管 理 办 法 》 、 《 现 金 管 理 暂 行 条 例 实 施 细 则 》 、 《 人 民 币 利 率 管 理 规
定》 、 《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。 
（四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理 
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司开立证券账户。 
基金证券账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户； 亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超
买。 
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结
算备付金账户即资金交收账户， 用于证券交易资金的结算。 基金托管人以本基金
的名义在托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。 
（五）债券托管账户的开立和管理 
（1 ） 基金合 同 生 效后， 基 金 托管人 负 责 向人民 银 行 进行报 备 ， 并在备 案 通
过 后 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 银 行 间 市 场 清 算 所 股 份 有 限 公 司 以 本
基金的名义开立债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。
基金管理人负责申请基金进入全国银行间同 业拆借市场进行交易， 由基金管理人
在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。 
（2 ） 基金管 理 人 代表基 金 签 订全国 银 行 间债券 市 场 债券回 购 主 协议， 协 议
正本由基金管理人保存。 
（六）其他账户的开立和管理 
若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他
投资品种的投资业务， 涉及相关账户的开立、 使用的， 由基金管理人协助基金托
管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定， 开立有关账户。 该账户 按
有关规则使用并管理。 
（七） 基金财产投资的有关实物证券、 银行存款定期存单等有价凭证的保管 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
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实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转
让， 由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 基金托管人对由基金托管人以外
机构实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。 
银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。 
（八）与基金财产有关的重大合同的保管 
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托
管人、 基金管理人保管， 相关业务程序另有限制除外。 除本协议另有规定外， 基
金 管 理 人 在 代 基 金 签 署 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 时 应 尽 可 能 保 证 持 有 二 份 以 上 的
正本， 以便基金管理人和基金托管人至少各持有 一份正本的原件， 基金管理人应
及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。 
对于无法取得二份以上的正本的， 基金管理人应向基金托管人提供加盖授权
业务章的合同传真件， 未经双方协商或未在合同约定范围内， 合同原件不得转移。 
 
五、基金资产净值计算和会计核算 
（一）基金资产净值及基金份额净值的计算与复核 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 
基金管理人应每工作日对基金资产估值， 但基金管理人根据法律法规或 《基
金合同》 的规定暂停估值时除外。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《关于证券投 资
基金执行< 企 业 会 计 准 则> 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 及 其 他 法
律、 法规的规定。 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理
人负责计算， 基金托管人复核。 基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日
的基金资产净值， 以约定方式发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复
核后， 将复核结果反馈给基金管理人， 由基金管理人按规定对基金份额净值予以
公布。 
本基金按以下方法估值：



1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1 ） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交 易
所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估 值日无 交易的， 且最近交易日后经济环境未发
生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-106 
 
市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（2 ） 交易所 市 场 上市交 易 或 挂牌转 让 的 固定收 益 品 种（本 合 同 另有规 定 的
除 外 ） ，选取 估 值 日第三 方 估 值机构 提 供 的相应 品 种 对应的 估 值 净价估 值 ， 具 体
估值机构由基金管理人与托管人另行协商约定； 
（3 ） 交易所 上 市 未实行 净 价 交易的 固 定 收益品 种 按 估值 日 收 盘 价减去 固 定
收益品种收盘价中所含的固定收益品种应收利息得到的净价进行估值； 估值日没
有交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日固定收益品
种 收 盘 价 减 去 固 定 收 益 品 种 收 盘 价 中 所 含 的 固 定 收 益 品 种 应 收 利 息 得 到 的 净 价
进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（4 ） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下， 按成本估值。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ） 送股、 转 增 股、配 股 和 公开增 发 的 新股， 按 估 值日在 证 券 交易所 挂 牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值 ； 
（2 ） 首次公 开 发 行未上 市 的 股票、 债 券 和权证 ， 采 用估值 技 术 确定公 允 价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3 ） 首次公 开 发 行有明 确 锁 定期的 股 票 ，同一 股 票 在交易 所 上 市后， 按 交
易所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
3 、 全 国银行 间 债 券市场 交 易 的债券 、 资 产支持 证 券 等固定 收 益 品种， 以 第
三方估值机构提供的价格数据估值。 
4 、 本 基金投 资 股 指期货 合 约 ，一般 以 估 值当日 结 算 价进行 估 值 ，估值 当 日
无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算
价估值。 
5、中小企业私募债券按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
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6 、 本 基金投 资 股 票期权 合 约 ，一般 以 估 值当日 结 算 价进行 估 值 ，估值 当 日
无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算
价估值。如有相关法律法规以及监管部门相关规定，按其规定内容进行估值。 
7 、 本 基金投 资 证 券公司 短 期 公司债 ， 选 取估值 日 第 三方估 值 机 构提供 的 相
应 品 种 对 应 的 估 值 净 价 估 值 ， 具 体 估 值 机 构 由 基 金 管 理 人 与 托 管 人 另 行 协 商 约
定； 
8 、 如 有确凿 证 据 表明按 上 述 方法进 行 估 值不能 客 观 反映其 公 允 价值的 ， 基
金 管 理 人 可 根 据 具 体 情 况 与 基 金 托 管 人 商 定 后 ， 按 最 能 反 映 公 允 价 值 的 价 格 估
值。 
9 、 相 关法律 法 规 以及监 管 部 门有强 制 规 定的， 从 其 规定。 如 有 新增事 项 ，
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
（二）净值差错处理 
当发生净值计算错误时， 由基金管理人负责处理， 由此给基金份额持有人 和
基金造成损失的， 由基金管理人对基金份额持有人或者基金先行支付赔偿金。 基
金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任， 经确认后按以下条
款进行赔偿。



（1 ） 如采用 本 协 议第八 章 “ 基金资 产 净 值及基 金 份 额净值 的 计 算与复 核 ”
中估值方法 （除第 8 项外） 进行处理时， 若基金管理人净值计算出错， 基金托 管
人在复核过程中没有发现， 且造成基金份额持有人损失的， 应根据法律法规的规
定对投资者或基金支付赔偿金， 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额， 由基金
管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任；



（2 ）如 基金 管 理 人和基 金 托 管人对 基 金 份额净 值 的 计算结 果 ， 虽然多 次 重上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-108 
 
新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，
以基金管理人的计算结果对外公布， 由此给基金份额持有人和基金造成的损失以
及 因 该 交 易 日 基 金 资 产 净 值 计 算 顺 延 错 误 而 引 起 的 损 失 ， 由 基 金 管 理 人 负 责 赔
付，基金托管人不负赔偿责任；



（3 ）基金管理人、基金托管人按股票估值方法的第 8 项进行估值时，所造
成的误差不作为基金份额净值错误处理。 
由于交易所、 期货公司及登记结算公司发送的数据错误， 有关会计制度变化
或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管 人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，
基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采
取必要的措施消除或降低由此造成的影响。 
针对净值差错处理， 如果法律法规或证监会有新的规定， 则按新的规定执行；
如果行业有通行做法， 在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下， 双方应
本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。 
（三）基金会计制度 
按国家有关部门制定的会计制度执行。 
（四）基金账册的建立 
基金管理人和基金托管人在 《基 金合同》 生效后， 应按照双方约定的同一记
账方法和会计处理原则， 分别独立地设置、 登录和保管本基金的全套账册， 对双
方各自的账册定期进行核对， 互相监督， 以保证基金财产的安全。 若双方对会计
处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 
（五）会计数据和财务指标的核对 
双方应每个交易日核对账目， 如发现双方的账目存在不符的， 基金管理人和
基金托管人必须及时查明原因并纠正， 确保核对一致。 若当日核对不符， 暂时无
法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的， 以基金管理人的账
册为准。 
（六）基金定期报告的编制和复核 
基金 财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表的编
制， 应于每月终了后 5 个工作日内完成。 定期报告文件应按中国证监会的要求公上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
5-109 
 
告。季度报表的编制，应于每季度终了后 15 个工作日内完成；更新的招募说明
书在基金合同生效后每 6 个月公 告一次，于截止日后的 45 日内 公告。半年度报
告在基金会计年度前 6 个月结束后的 60 日内 公告；年度报告在会计年度结束后
90 日内公告。 
基金管理人在月度报表完成当日， 对报表盖章后， 以传真方式将有关报表提
供基金托管人； 基金托管人在 2 个工作日内进行复核， 并将复核结果及时书面通
知基金管理人。 基金管理人在季度报表完成当日， 以约定方式将有关报表提供基
金托管人； 基金托管人在 5 个工作日内进行复核， 并将复核结果反馈给基金管理
人。 基金管理人在更新招募说明书完成当日， 将有关报告提供基金托管人， 基金
托管人在收到 15 日内进行复核，并将复核结果反馈给基金管理人。基金管理人
在 半 年 度报告 完 成 当日， 将 有 关报告 提 供 基金托 管 人 ，基金 托 管 人在收 到 后 20
日内进行复核， 并将复核结果反馈给基金管理人。 基金管理人在年度报告完成当
日，将有关报告提供基金托管人，基金托管人在收到后 30 日内复核，并将复核
结果反馈给基金管理人。 基金托管人在复核过 程中， 发现双方的报表存在不符时，
基金管理人和基金托管人应共同查明原因， 进行调整， 调整以双方认可的账务处
理方式为准。 如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日前就相关报
表达成一致， 基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告， 基金托管人有权
就相关情况报证监会备案。 
基金托管人在对财务报表、季度报告、半年度报告或年度报告复核完毕后，
可以出具复核确认书 （盖章） 或以其他双方约定的方式确认， 以备有权机构对相
关文件审核检查。 
 
六、 基金份额持有人名册的登记与保管 
基金管理人可委托基金登记机构登记和保管基金份额持有人 名册。 基金份额
持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册， 包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、 基金
权益登记日的基金份额持有人名册、 基金份额持有人大会登记日的基金份额持有
人名册、 每年最后一个交易日的基金份额持有人名册， 由基金登记机构负责编制
和保管，并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
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基金管理人应根据基金托管人的要求定期和不定期向基金托管人提供基金
份额持有人名册。 
（一）基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》终止日后 10 个工
作日内向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册； 
（二） 基金管理人于基金份额持有人大会权益登记日后 5 个工作日内向基金
托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册； 
（三）基金管理人于每年最后一个交易日后 10 个工作日内向基金托管人提
供由登记机构编制的基金份额持有人名册； 
（四） 除上述约定时间外， 如果确因业务需要， 基金托管人与基金管理人商
议一致后， 由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名
册。 
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册， 并定期刻成光盘备
份，保存期限为 15 年，法律法规或监管机构另有规定除外。基金托管人不得将
所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途， 并应遵守保密
义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 
 
七、 争议解决方式 
相关各方当事人同意， 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议， 应通
过友好协商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、
调解不成的，任何一方当事人均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，
根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁的地点在上海市 ， 仲裁裁决是终局
的，并对相关各方当事人均有约束力。仲裁费用及律师费用由败诉方承担。 
争议处理期间， 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 继续
忠实、 勤勉、 尽责地履行 《基金合同》 和本协议规定的义务， 维护基金份额持 有
人的合法权益。 
本协议受中华人民共和国法律管辖。 
 
八、基金托管协议的变更、终止 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
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（一）基金托管协议的变更 
本协议双方当事人经协商一致， 可以对协议进行修改。 修改后的新协议， 其
内容不得与 《基金合同》 的规定有任何冲突。 修改后的新协议， 应报中国证监 会
备案。 
（二）基金托管协议的终止 
（1 ） 《基金合同》终止； 
（2 ） 基金托 管 人 解散、 依 法 被撤销 、 破 产，被 依 法 取消基 金 托 管资格 或 因
其他事由造成其他基金托管人接管基金财产； 
（3 ） 基金管 理 人 解散、 依 法 被撤销 、 破 产，被 依 法 取消基 金 管 理资格 或 因
其他事由造成其他基金管理人接管基金管理权。 
（4 ） 发生《 基 金 法》 、 《 销 售 办法》 、 《 运作 办法 》 或 其他法 律 法 规规定 的 终
止事项。 
（ 三 ） 基 金财 产 的 清 算 
（1 ）基金财产清算组 
在基金财产清算组接管基金财产之前， 基金管理人和基金托管人应按照 《基
金合同》和本协议的规定继续履行保护基金资产安全的职责。 
1） 基金财产清算组组成： 基金财产清算组成员由基金管理人、 基金托管人、
基金登记机构、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 
2 ） 基 金财产 清 算 组职责 ： 基 金财产 清 算 组负责 基 金 财产的 保 管 、清理 、 估
价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 
（2 ）基金财产清算程序 
1）《基金合同》终止情形 出现 后，由基金财产清算组统一接管基金财产； 
2）基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限； 
3）基金财产清算组对基金财产进行清理和确认； 
4） 对基金财产进行评估和变现； 
5）基金财产清算组做出清算报告； 
6）会计师事务所对清算报告进行审计； 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
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7）律师事务所对清算报告出具法律意见书； 
8）将基金清算报告中国证监会； 
9）公布基金清算公告； 
10）对基金剩余财产进行分配。 
（3 ）清算费用 
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理
费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 
（4 ）基金剩余财产的分配 
基金财产按如下顺序进行清偿 
1）支付基金财产清算费用； 
2）缴纳基金所欠税款； 
3）清偿基金债务； 
4）清算后如有余额，按 基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
（5 ）基金财产清算的公告 
清算小组成立后2日内应就清算组的成立进行公告；清算过程中的有关重大
事项须及时公告。 基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计、 律师事
务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。 
（6 ）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存期限不少于 15 年。 
二 十 、 对 基金 份 额 持 有人 的 服 务 
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 基金管理人将根据基
金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下： 
（一）资料寄送 
1、基金投资者对账单： 
基金管理人将向发生交易的基金份额持有人以书面或电子文件形式定期或
不定期寄送对账单。 
2、其他相关的信息资料。 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
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（二）多种收费方式选择 
基金管理人在合适时机将为基金投资者提供多种收费方式购买本基金， 满足
基金投资者多样化的投资需求，具体实施办法见有关公告。 
（三）基金电子交易服务 
基金管理人为基金投资者提供基金电子交易服务。 投资人可登录 基金管理人
的网站(www.cifm.com) 查询详情。 
（四）联系方式 
上投摩根基金管理有限公司 
咨询电话：400 889 4888 
网址：www.cifm.com 
二 十 一 、 招募 说 明 书 的存 放 及 查 阅方 式 
本招募说明书存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所， 基
金投资者可免费查阅。 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件的复制件
或复印件。 
二 十 二 、 备查 文 件 
( 一) 中 国 证 监 会 准予上投摩根安通回报混合型证券投资基金募集注册的文
件 
( 二) 上投摩 根安通回报混合型证券投资基金基金合同 
( 三) 上投摩 根安通回报混合型证券投资基金托管协议 
( 四) 法律意 见书 
( 五) 基金管 理人业务资格批件、营业执照 
( 六) 基金托 管人业务资格批件、营业执照 
( 七) 上投摩 根基金管理有限公司开放式基金业务规则 
( 八) 中国证 监会要求的其他文件 
上述备查文件存放在基金管理人和基金代销机构的办公场所和营业场所， 基
金投资者可免费查阅。 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件的复制件上投摩根安通回报混合型证券投资基金 －招募说明书 
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或复印件。