中金中证 500 指数增强型发起式
证券投资基金更新招募说明书摘要
(2017 年第 1 号)
基金管 理人：中金基金管 理有限公司
基金托 管人：中国工商银 行股份有限公司
二 〇 一 七年三月
中金 中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第 1 号）
1
重要提 示
中金 中证 500 指数增强型发起式 证券投资基金 （以下简称“ 本基金 ” ） 的募集
申请于 2016 年 7 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）
证监许可[2016]1517 号 《关于准予中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金
注册的批复》注册，并于 2016 年 7 月 22 日 经中国证监会证券基金机构监管部
部函[2016]1701 号 《关 于 中金中证 500 指数增强型发起式 证券投资基金备案确认
的函》备案 。本基金的基金合同于 2016 年 7 月 22 日生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不
表明其对本基金的价值和收益 做出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没
有风险。 中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或者保
证。
本基金投资于证券 市场及期货市场， 基金净值会因为证券 及期货 市场波动等
因素产生波动， 投资人根据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投
资风险。 本基金投资中的风险包括但不限于： 市场风险、 信用风险、 流动性风险、
管理风险、 估值风险、 操作及技术风险、 合规性风险、 本基金特有风险、 其他风
险等。 本基金为 股票指数增强型发起式证券投资基金 ， 预期风险与预期收益高于
混合型基金、 债券型基金与货币市场基金， 属于证券投资基金中高预期风险和高
预期收益的品种 。
本基金是发起式基金， 在基金合同生效之日起三年后的对应日， 若基金资产
规模低于 2 亿元， 基金合同应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止， 且不
得通过召开基金份额持有人大会的方式延续， 投资者将面临基金合同可能终止的
不确定性风险 。本基金基金份额分为 A 、C 两 类，其中 A 类基金份 额收取认/ 申
购费，C 类基金份额不 收取申购费，但计提销售服务费；A 、C 两类基金份额适
用不同的赎回费率。
投资人 在投资本基金之前， 请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同 等信
息披露文件， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性， 自主判断基金的投资中金 中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第 1 号）
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价值 ， 自主做出投资决策， 自行承担投资风险， 并充分考虑自身的风险承受能力，
理性判断市场，谨慎做出投资决策。
投资有风险，投资人认/ 申购基金时应认真阅读本招募说明书 及其更新 。
基金管理人提醒投资人基金投资的 “ 买者自负 ” 原则， 在投资人作出投资决策
后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金的
过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本更新 招 募 说 明 书 已 经 本 基 金 托 管 人 复 核 。 本 更 新 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截
止日为2017 年1月21 日 ，有关财 务数据 和净值 表现截止 日为2016 年12 月31日（财
务数据未经审计） 。
中金 中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第 1 号）
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一、
基 金管理人
（ 一 ） 基金管 理人 概况
名称：中金基金管理有限公司
住所： 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室
办公地址： 北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际中心 17 层
法定代表人： 林寿康
成立时间：2014 年 2 月 10 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监许可〔2014〕97 号
组织形式：有限责任公司
注册资本： 人民币 2 亿元
存续期间： 持续经营
联系人： 张显
联系电话：010-63211122
公司的股权结构如下：
股东名称 持股比例
中国国际金融 股份有限公司 100%
（ 二 ） 主要人 员情 况
1、基金管理人董事会成员
林寿康先生， 董事长， 货币经济学博士。 历任国际货币基金组织国际部经济
学家； 香港金融管理局货币管理部高级经理； 德意志摩根建富公司新兴市场部经
济学家； 中国信达资产管理公司国际部副主任。 现任中国国际金融股份有限公司
管理委员会成员、投资管理业务负责人、董事总经理。
孙菁女士， 董事， 管理学硕士。 历任中国国际金融股份有限公司资本市场部
副总经理、 公司管理部副总经理、 运营支持部执行总经理及负责人等职务。 现任中金 中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第 1 号）
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中金基金管理有限公司总经理。
刘健女士， 董事， 金融学硕士。 历任大连北方会计师事务所会计师； 香港何
锡麟会计师行审计师； 北京通成推广有限公司财务部经理； 北京盛胜咨询有限公
司税务咨询师； 中国国际金融股份有限公司公司稽核部负责人。 现任中国国际金
融股份有限公司资金部负责人。
张龙先生， 博士。 历任 内蒙康隆能源有限公司总经理， 现任中宝睿信投资有
限公司董事长、中国建设银行独立董事。
张春先生， 独立董事， 经济学和决策科学博士。 历任美国明尼苏达大学卡尔
森管理学院金融系终身教授； 中欧国际工商学院金融和会计系讲席教授、 系主任、
副教务长。现任上海交通大学上海高级金融学院教授、执行院长。
颜 羽 女 士 ， 独立 董 事 ，经 济 法 硕 士 、EMBA 硕 士 研 究 生 。历 任 云 南政 法 干
部管理学院教师； 四通集团条法部法律咨询副主任； 海问律师事务所证券业务律
师；嘉和律师事务所合伙人。现任嘉源律师事务所创始合伙人。
2、基金管理人监事
夏静女士， 执行监事， 数学系理学硕士。 历任普华永道 （深圳） 咨询有限公
司北京分公司风险管理及内部控制服务 部经理； 中国国际金融股份有限公司公司
稽核部高级经理。现任中金基金管理有限公司风险管理部负责人。
3、基金管理人高级管理人员
林寿康先生，董事长，货币经济学博士。简历同上。
孙菁女士，总经理。简历同上。
杜季柳女士， 副总经理， 经济学学士。 历任中国国际金融股份有限公司运营
支持部执行总经理、 财务部负责人； 北电网络 （中国） 有限公司财务经理； 摩托
罗拉 （中国） 电子有限公司财务人员等职务。 现任中金基金管理有限公司副总经
理。
沈芸女士 ，督察 长，法 学硕士。 历任中 国建设 银行（深 圳分行 ）内部 律师；
深圳证券交易所高级经理； 瑞银集团 （香港） 董事； 中国国际金融股份有限公司
合规管理部合规律师、副总经理。现任中金基金管理有限公司督察长。
4、本基金拟任基金经理 中金 中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第 1 号）
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李云琪先生， 工学硕士。 历任摩根士丹利信息技术 （上海） 有限公司固定收
益部分析员、 经理； 中国国际金融 股份有限公司证券投资部经理、 高级经理。 现
任中金基金管理有限公司量化投资部副总经理， 2015 年 4 月 21 日起任中金绝对
收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
郭党钰先生， 工商管理硕士。 历任宁波镇海炼化投资经理； 华泰证券项目经
理； 德恒证券高级经理； 华策投资有 限公司投资副总经理； 招商基金管理有限公
司投资经理。现任中金基金管理有限公司投资管理部执行总经理。
石玉女士， 管理学硕士。 历任天弘基金管理有限公司金融工程分析师、 固定
收益研究员； 中国国际金融股份有限公司高级研究员、 投资经理助理、 投资经理。
现任中金纯债债券型证券投资基金、 中金现金管家货币市场基金、 中金金利债券
型证券投资基金基金经理。
李云琪先生， 工学硕士。 简历同上。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基 金托管人
（ 一 ） 基金托 管人 情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（ 二） 主要人 员情 况
截至 2016 年 9 月末， 中国工商银行资产托管部共有员工 210 人，平均年龄中金 中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第 1 号）
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30 岁， 95% 以上员工拥 有大学本科以上学历， 高管人员均拥有研究生以上学历或
高级技术职称。
（ 三） 基金托 管业 务经营 情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首 家提供
托管服务以来， 秉承 “ 诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨， 依靠严密科学的风险管理和
内部控制 体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队， 严格履行
资产托管人职责， 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安全、
高效、 专业的托管服务， 展现优异的市场形象和影响力。 建立了国内托管银行中
最丰富、 最成熟的产品线。 拥有包括证券投资基金、 信托资产、 保险资产、 社会
保障基金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集
合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、 商业银行信贷资产证券化、 基金
公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、 ESCROW 等门类齐全的托管 产品体系，
同时在国内率先 开展绩效评估、 风险管理等增值服务， 可以为各类客户提供个性
化的托管服务。截至 2016 年 9 月，中国工商 银行共托管证券投资基金 624 只。
自 2003 年以 来，本 行 连续十一 年获得 香港《 亚洲货币 》 、英 国《全 球托管人 》 、
香港 《财资》 、 美国 《 环球金融》 、 内地 《证 券时报》 、 《上海证券报》 等境内外权
威财经媒体评选的 51 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，
优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三、相 关服务机构
（ 一 ） 基金份 额发 售机构
1、直销机构
（1 ）直销柜台
名称： 中金基金管理有限公司
住所： 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室
办公地址： 北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际中心 17 层
法定代表人： 林寿康 中金 中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第 1 号）
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电话：010-63211122
传真：010-66159121
联系人： 张显
客户服务电话：400-868-1166
网站：www.ciccfund.com
（2 ）网上直销
交易系统 ：中金基金网上 交易系统
交易系统网址 ：trade.ciccfund.com
2、 其他销售机构
（1 ）中投证券
客服电话：400-600-8008 、95532
网址：http://www.china-invs.cn
（2 ）联泰资产
客服电话：400-166-6788
网址：http://www.66zichan.com
其他销售机构详见本基金基金份额发售公告或基金管理人届时发布的变更
或增减 销售 机构的公告。
（ 二 ） 登记机 构
名称： 中金基金管理有限公司
住所： 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室
办公地址： 北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际中心 17 层
法定代表人： 林寿康
电话：010-63211122
传真：010-66155573
联系人： 白娜
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（ 三 ） 出具法 律意 见书的 律师 事务所
名称：北京市海问律师事务所
住所：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 20 层
负责人：张继平
电话：(+86 10) 8560 6888
传真：(+86 10) 8560 6999
经办律师：魏双娟、高巍
联系人：魏双娟
（ 四 ） 审计基 金财 产的会 计师 事务所
名称： 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
住所： 中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层
办公地址： 中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层
执行事务合伙人： 邹俊
电话：010-85087916
传真：010-85185111
签章注册会计师： 程海良、李砾
联系人： 程海良
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四、基 金的名称
中金 中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 。
五、基 金的类型及运作方 式
（ 一） 基 金的 类型
股票指数增强型证券投资基金 。
（ 二） 基 金的 运作方 式
契约开放式。
六、基 金的投资 目标
本基金为 股票指数增强型发起式证券投资基金 ， 在力求对中证 500 指数进行
有效跟踪的基础上， 通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制， 力
争实现超越目标指数的投资收益， 谋求基金资产的长期增值。 本基金力争使日均
跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5% ，年化跟踪误差不超过 8.0% 。
七、基 金的投资方向
本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。 此外， 为更好 地实现
投资目标， 本基金可少量投资于部分非成分股 （包含中小板、 创业板及其他经中
国证监会 核准发 行的股 票） 、衍 生工具 （权证 、股指期 货等） 、债券 资产（国 债、
金融债、 企业债 、公司 债、次级 债、可 转换债 券、分离 交易可 转债、 央行票据、
中期票据 、短期 融资券 等） 、债 券回购 、银行 存款等固 定收益 类资产 ，以及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 股票投资比例范围为基金资产的 90% －95％， 投资
于标的指 数成分 股及其 备选成分 股的比 例不低 于非现金 基金资 产的 80 ％，每个中金 中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第 1 号）
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交易日日终在扣除股指期货保证金以后， 本基金保留的现金或到期日在一年以内
的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5％。
八、基 金的投资策略
（ 一） 资产配 置策 略
本基金为 股票指数增强型发起式证券投资基金 ， 股票投资比例范围为基金资
产的 90% －95％， 大类 资产配置不作为本基金的核心策略。 一般情况下将保持各
类资产配置的基本稳定。 在综合考量系统性风险、 各类资产收益风险比值、 股票
资产估值、 流动性要求、 申购赎回以及分红等因素后， 对基金资产配置做出合适
调整。
（ 二） 股票投 资策 略
本基金作为 股票指数增强型发起式证券投资基金 ， 股票投资策略为本基金的
核心策略。 本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略， 通过复制目标股票指
数作为基 本投资 组合， 然 后通过 量化增 强策略 考虑基本 面与技 术面等 多种因素，
找出具有相对于标的指数超额收益的相关量化因子， 并根据因子对应的股票权重
调整基本投资组合， 最后对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化， 力
争在控制风险的基础上实现超越目标指数的相对收益。
1、 标的指数投资策略
指数化被动投资策略参照标的指数的成分股、 备选成分股及其权重， 初步构
建投资组合，并按照标的指数的调整规则作出相应调整。
2、 量化增强策略
量化增强策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、 控制风险和
优化交易。 基于模型结果， 基金管理人结合市场环 境和股票特性， 产出投资组合，
以追求超越标的指数表现的业绩水平。
多因子超额收益模型： 本模型是基于市场不完全有效地假设， 着眼于运用统
计方法和金融理论发现证券预期收益的驱动因子以及他们之间的关系， 利用历史
数据回测和构建量化投资模型， 预测并持有概率统计上有极大可能产生正收益的中金 中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第 1 号）
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投资组合。 预期收益的驱动因子可以和基本面投资相同或类似， 例如市盈率， 资
本市值， 公司所处板块以及证券历史表现等， 也可以是动量因子等技术面指标或
者交易数量等流动性因子。
风险模型： 该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口， 包括基金规模、 资
产波动率 、 行业集中度等， 力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内， 使其
收益需要符合指数收益特征。 本模型主要通过控制和优化投资组合相对指数在一
些风险因子上的偏离度来实现， 常见风险因子如行业因子和基本面因子等。 通过
调整风险模型，本模型 力争使日均跟踪偏离度 的绝对值不超过 0.5% ，年化跟踪
误差不超过 8% 。
成本模型： 该模型根据各类资产的市场交易活跃度、 市场冲击成本、 印 花税、
佣金等数据预测本基金的交易成本， 调整基金的换手率， 来达到优化投资组合的
目的。
3、 模型的应用与调整
在正常的市场情况下， 本基金将主要依据量化增强模型的运 行结果来进行组
合的构建。 同时， 基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新， 以反映
市场结构趋势的变化。 在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重
大非正常波动时， 本基金将结合市场情况做出具有一定前瞻性的判断， 临时调整
各因子类别的具体组成及权重。
（ 三） 债券投 资策 略
出于对流动性、 跟踪误差、 有效利用基金资产的考量， 本基金适时对债券进
行投资。 通过研究国内外宏观经济、 货币和财政政策、 市场结构变化、 资金流动
情况，采 取自上 而下的 策略判断 未来利 率变化 和收益率 曲线变 动的趋 势及幅度，
确定组合久期。进而根据各类资产的 预期收益率，确定债券资产配置。
（ 四） 股指期 货投 资策略
本基金可投资股指期货。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套
期保值为目的， 主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。 本基金力争利用
股指期货 的杠杆 作用， 降低股票 仓位调 整的频 率、交易 成本和 带来的 跟踪误差，
达到有效跟踪标的指数的目的。 中金 中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第 1 号）
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基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组， 授权特定的管理人员负责
股指期货的投资审批事项， 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制
等制度并报董事会批准。
九、基 金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为： 中证 500 指数收益 率× 95% ＋银行活期存 款利率
（税后）× 5% 。 本基金为指数增强型基金， 标的指数为中证 500 指数， 因此业绩
比较基准以中证 500 指数收益率为主要组成部分。
中证 500 指数由中证指数有限公司编制并发布。 该指数样本选自沪深两个证
券市场，其成份股包含了 500 只沪深 300 指 数成份股之外的 A 股 市场中流动性
好、 代表性强的小市值股票， 综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体情况。
本基金 管理人认为， 该业绩比较 基准目前能够忠实反映本基金的风险收益特
征。 如果指数编制单位停止计算编制该指数、 或今后法律 法规发生变化或更改 指
数名称、 或有更适当的、 更能为市场普遍接受业绩比较基准推出， 本 基金管理人
可以依据维护投资者合法权益的原则， 经履行适当程序， 调整业绩比较基准并及
时公告 ，而无需召开基金份额持有人大会 。
十、风 险收益特征
本基金是一只 股票指数增强型发起式证券投资基金 ， 属于较高预期风险、 较
高预期收益的证券投资基金品种， 其预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券
型基金与货币市场基金。
十一、 基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、 误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。 中金 中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第 1 号）
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基金托管人根据本基金合同规定， 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2016 年 12 月 31 日， 报告期间为 2016 年 10
月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。本报告财务数据未经审计。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 9,655,984.06 90.13
其中：股票 9,655,984.06 90.13
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
1,033,291.55 9.65
8 其他资产 23,931.40 0.22
9 合计 10,713,207.01
100.00
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
（1） 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 34,536.00 0.33
B 采矿业 409,638.31 3.89 中金 中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第 1 号）
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C 制造业 5,713,404.86 54.28
D
电力、 热力、 燃气及水 生
产和供应业
347,982.58 3.31
E 建筑业 160,254.96 1.52
F 批发和零售业 1,014,362.89 9.64
G 交通运输、 仓储和邮政业 281,210.75 2.67
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
546,043.04 5.19
J 金融业 - -
K 房地产业 711,059.12 6.76
L 租赁和商务服务业 28,023.08 0.27
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管
理业
126,315.09 1.20
O 居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 225,998.35 2.15
S 综合 57,155.03 0.54
合计 9,655,984.06 91.74
（2） 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 600335 国机汽车 8,858 107,624.70 1.02
2 002309 中利科技 7,238 102,851.98 0.98
3 600458 时代新材 6,947 98,300.05 0.93
4 002368 太极股份 3,044 93,176.84 0.89
5 600586 金晶科技 19,800 91,674.00 0.87
6 600151 航天机电 8,320 91,270.40 0.87
7 600729 重庆百货 3,845 90,088.35 0.86
8 600180 瑞茂通 6,520 88,280.80 0.84
9 601002 晋亿实业 8,762 83,414.24 0.79
10 600743 华远地产 18,373 81,759.85 0.78
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本报告期末，本基金未持有债券。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本报告期末，本基金未持有债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本报告期末，本基金未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本报告期末，本基金未持有贵金属。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末，本基金未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 中金 中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第 1 号）
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本报告期末，本基金未持有股指期货。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本报告期末，本基金未持有股指期货。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本报告期末，本基金未持有国债期货。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本报告期末，本基金未持有国债期货。
（3）本期国债期货 投资评价
本报告期末，本基金未持有国债期货。
11. 投资组合报告附注
（1） 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
12. 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 4,471.96
2 应收证券清算款 19,203.50
3 应收股利 -
4 应收利息 255.94
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 23,931.40
13. 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 中金 中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第 1 号）
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报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
14. 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（% ）
流通受限情况说明
1 600151 航天机电 91,270.40 0.87 重大事项停牌
15. 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
中金 中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第 1 号）
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十二、 基金的业 绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
( 一) 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中金中证 500A
阶段
净值收
益率
①
净值收
益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
2016 年 7 月 22
日（基金合同生
效日） 至 2016 年
12 月 31 日
2.49% 0.80% -2.61% 0.90% 5.10% -0.10%
中金中证 500C
阶段
净值收
益率
①
净值收
益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
2016 年 11 月 29
日 （分级开始日）
至 2016 年 12 月
31 日
-5.10% 0.98% -5.80% 0.94% 0.70% 0.04%
（二） 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较 中金 中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第 1 号）
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中金 中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第 1 号）
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注： 本基金的基金合同生效日为 2016 年 7 月 22 日。 按照本基金的基金 合同规定，
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基
金合同的有关约定。截至本报告期末，本基金建仓期尚未结束。
中金 中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第 1 号）
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十三、 基金的费用与税收
（ 一） 与 基金 运作有 关的 费用
1、 基金费用的种类
（1 ）基金管理人的管理费；
（2 ）基金托管人的托管费；
（3 ）C 类份额的销售服务费
（4 ） 《基金合同》生效后与基金相关标的指数许可使用费；
（5 ） 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
（6 ） 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
（7 ）基金份额持有人大会费用；
（8 ）基金的证券、期货交易费用；
（9 ）基金的银行汇划费用；
（10 ）基金相关账户的开户及维护费用；
（11 ） 按照国家有关规 定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其
他费用。
2、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1 ）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H ＝E× 0.50%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 基金托管人根据与
基金 管理人核对一致的财务数据， 自动在月初 2 个工作日内按照指定的账户路径
进行资金支付， 基金 管理人无需再出具资金划拨指令。 费用自动扣划后， 基金管中金 中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第 1 号）
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理人应进行核对， 如发现数据不符， 及时联系基金托管人协商解决。 若遇法定节
假日、公休假等，支付日期顺延。
（2 ）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.15%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 基金托管人根据与
基金 管理人核对一致的财务数据， 自动在月初 2 个工作日内按照指定的账户路径
进行资金支付， 基金 管理人无需再出具资金划拨指令。 费用自动扣划后， 基金管
理人应进行核对， 如发现数据不符， 及时联系基金托管人协商解决。 若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
（3） 基金销售服务费
本基金 A 害基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费
率为 0.40% 。
本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40% 年费率计提。 销售服
务费的计算方法如下：
H=E× 0.40%÷ 当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
C 类基金销售服务费每日计提， 逐日累计至每月月末， 按月支付 。 基 金托管
人根据与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初 2 个工作日内按照指定的
账户路径进行资金支付， 基金管理人无需再出具资金划拨指令。 费用自动扣划后，
基金管理人应进行核对， 如发现数据不符， 及时联系基金托管人协商解决。 若遇
法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
（4 ）基金合同生效后的指数许可使用费
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所中金 中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第 1 号）
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规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 其中， 基金合 同生效前的
许可使用固定费不列入基金费用。 在通常情况下， 指数使用许可费按前一日基金
资产净值的 0.016% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E× 0.016%÷ 当年天数
H 为每日计提的指数使用许可费
E 为前一日的基金资产净值
基金合同生效后的指数许可使用费按日计提， 按季支付。 根据基金管理人与
标的指数供应商签订的相应指数许可协议的规定， 标的指数许可使用费的收取下
限为每季（自然季度）人民币 10,000 元，计费区间不足一季度的， 根据实际天
数按比例计算 。 由基金管理人向基金托管人发送基金标的指数许可使用费划付指
令，经基金托管人复核后于每年 1 月，4 月，7 月，10 月首日起 10 个工作日
内将上季度标的指 数许可使用费从基金财产中一次性支付给标的指数许可方。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、 费率和支付方式
等发生调整， 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。 基金管理人应
在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。
上述 “ 一、 基金费用的种类中第 5－11 项费用 ” ， 根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（二 ） 不列入 基金 费用的 项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
（ 三 ） 基金税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执中金 中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第 1 号）
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行。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本招募说明书依据《中 华人民共和国证券投资 基金法》 、 《公开募集证 券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露
管理办法》 及其他有关法律法规的要求， 对本基金管理人于 2016 年 7 月 13 日刊
登的《 中金 中证 500 指 数增强型发起式证券投资基金 招募说明书》进行了更新，
并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新， 主要
更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分更新了相关内容；
2、 在 “第三部分 基金管理人” 中， 对基金管理人中金基金管理有限公司的
主要人员情况进行了更新；
3、 在“第四部分 基金托管人”部分更新了相关内容；
4、 在 “第五部分 相关服务机构” 中， 增加了部分销售机构并更新了相关服
务机构的内容；
5、 在 “第六部分 基金的募集” 部分中， 删除了相关募集方案， 增加了本基
金的募集情况说明；
6、 在 “第七部分 基金合同的生效” 中， 删除了基金的备案条件和募集失败
内容，增加了基金合同生效日期；
7、 在 “第八部分 基金份额的申购与赎回” 中， 对申购和赎回的开放日及时
间 、 申购赎回开始日、 申购赎回的数额限制 、 申购费率和赎回费率 以及基金转换
部分进行了更新；
8、 在 “第九部分 基金 的投资” 中， 增 加了 “ 基金投资组合报告” 内容， 数
据内容截止时间为 2016 年 12 月 31 日，财务数据未经审计；
9、 增加了“第十部分 基金的业绩” ，相关数据内容截止时间为 2016 年 12
月 31 日； 中金 中证 500 指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书 （2017 年第 1 号）
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10、在“ 第十三 部分 基金的收 益分配 ”中， 对 基金收 益分配 原则 进 行了更
新；
11 、 在“第十四 部分 基金的费用与税收 ”部分更新了相关内容；
12、 在“第十六 部分 基金的信息披露” 部分更新了相关内容；
13、 在“第十九 部分 基金合同的内容摘要 ”部分更新了相关内容 ；
14、 在“ 第二十 二部分 其他应 披露事 项”中 ，披露了 报告期 内基金 管理人
在指定媒介上披露的与本基金相关的所有公告。
中金基金管理有限公司
2017 年 3 月 8 日
