能源互联：更新招募说明书摘要（2017年第1号）查看PDF公告
长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金 （LOF ） 更新的 招募说明书摘要
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长 信 中 证 能 源 互联 网 主 题 指 数 型证 券 投 资 基 金 （LOF ）
更 新 的 招 募 说 明书 摘 要
（2017年第【1 】号）
基 金管 理人： 长信 基金管 理有 限责任 公司
基 金托 管人： 国泰 君安证 券股 份有限 公司
长 信 中证 能源 互联 网主题 指 数型 证券 投资 基金（LOF ）（ 以下 简称 “本 基
金” ） 于 2015 年11 月25 日经中国证券监督管理委员会证监许可 【2015】2703
号文注册募集。本基金基金合同于 2016 年 1 月21 日正式生效。
重要提 示
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经
中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者根据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 投资
本基金可能遇到的风险包括： 因整体政治、 经济、 社会等环境因素对证券市场
价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由于基金
投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程
中产生的基金管理风险等。 本基金的特定风险详见招募说明书 “风险揭示” 章
节等。 本基金是指数基金， 其特定风险包括标的指数的行业风险， 标的指数跟
踪误差风险，标的指数变更的风险等。
本基金属于采用指数化操作的股票型基金， 其预期的风险和收益高于货币
市场基金、 债券基金、 混合型基金， 为证券投资基金中的较高风险、 较高收益
品种。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括标的指数成份股
及其备选成份股( 含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、 长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金 （LOF ） 更新的 招募说明书摘要
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债券、 权证、 股指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金
投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 投资者在投资本基金
前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。
投资人应当认真阅读 《基金合同》 、 《招募说 明书》 等基金法律文件， 了
解基金的风险收益特征， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经 验、 资产
状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证本基金一定盈利，也不保 证最低收益。
本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2017 年1 月21 日， 有关财务数
据和净值截止日为 2016 年 12 月 31 日（财务 数据未经审计）。本基金托管人
国泰君安证券股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。
一、 基 金管 理人
（一）基金管理人概况
基金管理人概况
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区 银 城中 路 68 号9 楼
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼
邮政编 码 200120
批准设 立机 关 中国证 券监 督管 理委 员会
批准设 立文 号 中国证 监会 证监 基金 字[2003]63 号
注册资 本 壹亿伍 仟万 元人 民币
设立日 期 2003 年 5 月 9 日
组织形 式 有限责 任公 司
法定代 表人 成善栋
电话 021-61009999
传真 021-61009800
联系人 魏明东
存续期 间 持续经 营
经营范 围
基金管 理业 务， 发起 设立 基金， 中国 证监 会批 准的 其他业 务。 【 依法 须
经批准 的项 目， 经相 关部 门批准 后方 可开 展经 营活 动】
股权结 构
股东名称 出资额 出资比例
长江证 券股 份有 限公 司 7350 万元 49%
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 5149.5 万元 34.33%
武汉钢 铁股 份有 限公 司 2500.5 万元 16.67%
总计 15000 万元 100%
注：我公司已于2017 年2 月8 日发布《长信基金管 理有限责任公司关于 股东 及股东出资 长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金 （LOF ） 更新的 招募说明书摘要
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比例变更的公告》， 本公 司的注册资本从 1.5 亿元 人民币增至1.65 亿元人民 币。各公司
股东出资占公司注册 资本 的比例分别为： 长 江证券 股份有限公司为 44.55% 、 上海海欣集团
股份有限公司为31.21% 、 武汉钢铁股份有限公 司为15.15% 、上海彤胜投资 管 理中心（有
限合伙）为4.55%、上海 彤骏投资管理中心（ 有限 合伙）为 4.54%。
（二）主要人员情况
1、基金管理人的董事会成员情况
董事会成员
姓名 职务 性别 简历
成善栋 董事长 男
中共 党员，硕 士研究生，EMBA ，曾 任职中国人 民银
行上 海市分行静安 区办事处办 公室科员，中 国人民
银行上 海市 分行 、 工 商银 行 上海市 分行 办公 室科 员、
科长 ，上海巴黎国 际银行信贷 部总经理，工 商银行
上海 市分行办公室 副主任、管 理信息部总经 理、办
公室 主任、党委委 员、副行长 ，并历任上海 市金融
学会副 秘书 长, 上海 城市 金 融学会 副会 长、 秘书 长。
陈谋亮 非独立 董事 男
中共党 员， 法学 硕士 ， 工 商管理 博士 ， 高 级经 济师 ，
高级 商务谈判师。 现任上海海 欣集团股份有 限公司
副总 裁。曾任湖北 省委组织部 “第三梯队干 部班”
干部 ，中国第二汽 车制造厂干 部，湖北经济 学院讲
师、 特聘教授 ，扬 子石化化工 厂保密办主任 、集团
总裁 办、股改办、 宣传部、企 管处管理干部 、集团
法律顾 问， 中石 化/扬 子石 化与德 国巴 斯夫 合资 特大
型一 体化石化项目 中方谈判代 表，交大南洋 部门经
理兼 董事会证券事 务代表，海 欣集团董事会 秘书处
主任 、 战 略投 资部 总监 、 总裁助 理 、 副 总裁 、 总裁 。
余汉生 非独立 董事 男
中共 党员，本科， 正高职高级 会计师。现任 武汉钢
铁股 份有限公司总 会计师。历 任武钢财务部 机关费
用科 一科副科长、 会计处主任 科员，武钢工 会财务
部部 长，武钢实业 公司审计处 处长、财务处 处长，
武钢 计划财务部会 计处处长， 武汉钢铁股份 有限公
司计 划财务部部长 ，武汉钢铁 股份有限公司 副总会
计师 兼计划财务部 部长，长信 基金管理有限 责任公
司监事 会主 席。
田丹 非独立 董事 男
中共 党员，硕 士，EMBA 。现任 长江证券 股份有限 公
司监 事长。曾任湖 北省军区参 谋、秘书，中 国人民
银行 湖北省分行金 融调研处科 长，湖北证券 公司证
券交 易部经理、总 经理助理、 副 总经理，三 峡证券
公司 副总经理，湖 北证券有限 责任公司董事 、副总
裁， 长江证券有限 责任公司董 事、副总裁、 财务负
责人 ，长江证券有 限责任公司 董事、总裁， 长信基
金管理 有限 责任 公司 董事 长。
覃波 非独立 董事 男
中共党 员， 硕士 ， 上 海国 家会计 学 院 EMBA 毕 业， 具
有基 金从业资格。 现任长信基 金管理有限责 任公司
总经 理、投资决策 委员会主任 委员。曾任职 于长江
证券有 限责 任公 司。2002 年加入 长信 基金 管理 有限
责任 公司，历任市 场开发部区 域经理、营销 策划部 长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金 （LOF ） 更新的 招募说明书摘要
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副总 监、市场开发 部总监、专 户理财部总监 、总经
理助理 、副 总经 理。
胡柏枝 独立董 事 男
中共 党员，大专， 高级会计师 ，注册会计师 ，注册
税务 师。曾任湖北 省财政厅副 厅长、党组副 书记，
湖北 省国有资产管 理局副局长 、局长，中国 三峡总
公司 财务部主任、 副总会计师 ，三峡财务公 司总经
理， 财政部驻湖北 省专员办监 察专员、党组 书记、
巡视员 ，湖 北省 人大 财经 委、预 工委 副主 任。
吴稼祥 独立董 事 男
经济 学学士，研究 员。现任中 国生物多样性 保护与
绿色 发展基金会副 理事长、中 国体制改革研 究会公
共政 策研究部研究 员。曾任职 中共中央宣传 部和中
共中 央书记处办公 室、华能贵 诚信托投资公 司独立
董事。
谢红兵 独立董 事 男
中共 党员，学士。 曾任营教导 员、军直属政 治处主
任， 交通银行上海 分行杨浦支 行副行长、营 业处处
长兼 房地产信贷部 经理、静安 支行行长、杨 浦支行
行长 ，交通银行基 金托管部副 总经理、总经 理，交
银施 罗德基金管理 有限公司董 事长，中国交 银保险
(香港) 副董 事长 。
注：上述人员之间均 不存 在近亲属关系
2、监事会成员
监事会成员
姓名 职务 性别 简历
吴伟 监事会 主席 男
中共 党员，研 究生学历。现任 武汉钢铁 股份有限 公
司经 营财务部 总经理。历任武 钢计划财 务部驻工 业
港财 务科副科 长、科长、资金 管理处主 任科员、 预
算统 计处处长 ，武汉钢铁股份 有限公司 计划财务 部
副部长 。
陈水元 监事 男
硕士 研究生， 会计师、经济师 。现任长 江证券股 份
有限 公司执行 副总裁、财务负 责人。曾 任湖北证 券
有限 责任公司 营业部财务主管 、经纪事 业部财务 经
理， 长 江证 券有 限责 任公 司 经纪事 业部 总经 理助 理、
经纪 业务总部 总经理助理、营 业部总经 理，长江 证
券股份 有限 公司 营业 部总 经理、 总裁 特别 助理 。
杨爱民 监事 男
中共 党员，在 职研究生 学历， 会计师。 现任上海 海
欣集 团股份有 限公司财务总监 。曾任甘 肃铝厂财 务
科副 科长、科 长，甘肃省铝业 公司财务 处副处长 、
处长， 上海 海欣 集团 审计 室主任 、财 务副 总监 。
李毅 监事 女
中共 党员，硕 士。现任长信基 金管理有 限责任公 司
总经 理助理兼 零售服务部总监 。曾任长 信基金管 理
有限责 任公 司综 合行 政部 副总监 。
孙红辉 监事 男
中共 党员，硕 士。现任长信基 金管理有 限责任公 司
总经 理助理、 运营总监兼基金 事务部总 监。曾任 职
于上 海机械研 究所、上海家宝 燃气具公 司和长江 证
券有限 责任 公司 。
魏明东 监事 男
中共 党员，硕 士。现任长信基 金管理有 限责任公 司
综合 行政部总 监兼人力资源总 监。曾任 职于上海 市
徐汇 区政府、 华夏证券股份有 限公司和 国泰基金 管
理有限 公司 。
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注：上述人员之间均 不存 在近亲属关系
3、经理层成员
经理层成员
姓名 职务 性别 简历
覃波 总经理 男 简历同 上。
周永刚 督察长 男
经济学硕士，EMBA。 现任 长信基金管理 有限责任 公
司督察长。 曾任湖北 证券 有限责任公 司武汉自 治街
营业部总经 理，长江 证券 有限责任公 司北方总 部总
经理兼北京 展览路证 券营 业部总经理 ，长江证 券有
限责任公司 经纪业务 总部 副总经理兼 上海代表 处主
任、上 海汉 口路 证券 营业 部总经 理。
邵彦明 副总经 理 男
硕士，毕业 于对外经 济贸 易大学，具 有基金从 业资
格。现任长 信基金管 理有 限责任公司 副总经理 兼北
京分公司总 经理。曾 任职 于北京市审 计局、上 海申
银证券公司 、大鹏证 券公 司、嘉实基 金管理有 限公
司。2001 年 作为 筹备组 成 员加入 长信 基金 ， 历任 公
司北京 代表 处首 席代 表、 公司总 经理 助理 。
李小羽 副总经 理 男
上海交通大 学工学学 士， 华南理工大 学工学硕 士，
具有基金从业资格，加拿大特许投资经理资格
（CIM ） 。曾任职 长城证券 公司、加拿大 Investors
Group Financial Services Co. ，Ltd 。2002 年加
入本公 司 （ 筹备 ） ， 先后 任 基金经 理助 理、 交易 管理
部总监、固 定收益部 总监 、长信中短 债证券投 资基
金和长信纯 债一年定 期开 放债券型证 券投资基 金的
基金经理。 现任长信 基金 管理有限责 任公司副 总经
理、长信利 丰债券型 证券 投资基金、 长信利富 债券
型证券 投资 基金 、 长 信可 转 债债券 型证 券投 资基 金、
长信利广灵 活配置混 合型 证券投资基 金、长信 利保
债券型证券 投资基金 、长 信金葵纯债 一年定期 开放
债券型证券 投资基金 、长 信利盈灵活 配置混合 型证
券投资基金 、长信利 发债 券型证券投 资基金、 长信
利众债券型 证券投资 基金 （LOF） 、长 信富 安纯 债一
年定期开放 债券型证 券投 资基金 和长 信纯债一 年定
期开放 债券 型证 券投 资基 金的基 金经 理。
程燕春 副总经 理 男
华中科技大 学技术经 济学 士，具有基 金从业资 格，
现任长信基 金管理有 限责 任公司副总 经理，曾 任中
国建设银行 江西省分 行南 昌城东支行 副行长， 中国
建设银行纪 检监察部 案件 检查处监察 员，中国 建设
银行基金托 管部市场 处、 信息披露负 责人，融 通基
金管理有限 公司筹备 组成 员、总经理 助理兼北 京分
公司总经理 、上海分 公司 总经理、执 行监事， 金元
惠理基金管 理有限公 司首 席市场官， 历任长信 基金
管理有 限责 任公 司总 经理 销售助 理、 总经 理助 理。
注： 上述人员之间均 不存 在近亲属关系
4、基金经理
本基金基金经理情况
姓名 职务 任职时间 简历
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邓虎 基金经 理
自基金 合同 生
效之日 起
武 汉 大 学 金 融 工 程 专 业 经 济 学 硕 士 。 曾 任 上 海 申
银 万 国 证 券 研 究 所 有 限 公 司 金 融 工 程 分 析 师 ，
2015 年 6 月加 入长 信基 金 管理有 限责 任公 司， 担
任 高 级 量 化 研 究 员 ， 从 事 分 级 基 金 和 衍 生 品 研 究
工作。 现任 FOF 投 资部 总 监、长 信中 证一 带一 路
主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 长 信 中 证 能 源 互 联
网 主 题 指 数 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 改 革 红 利 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 新 利 灵 活 配 置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员
姓名 职务
覃波 总经理 、投 资决 策委 员会 主任委 员
李小羽
副总经 理、 投资 决策 委员 会执行 委员 、 长 信利 丰债 券型证 券投 资基 金 、 长信
可转债 债券 型证 券投 资基 金、 长 信利 富债 券型 证券 投资基 金、 长信 利保 债券
型证券 投资 基金 、 长 信利 广灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 长 信金 葵纯 债一
年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 、长 信利 盈灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金、
长信利 发债 券型 证券 投资 基金 、 长信 利众 债券 型证 券投资 基金 （LOF ） 、 长信
富 安 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券
型证券 投资 基金 的基 金经 理
程燕春 副总经 理、 投资 决策 委员 会执行 委员
常松
总经理 助理 兼混 合策 略部 总监、 投资 决策 委员 会执 行委员 、 长 信量 化多 策略
股票型 证券 投资 基金 和长 信金利 趋势 混合 型证 券投 资基金 的基 金经 理。
安昀 总经理 助理 、投 资决 策委 员会执 行委 员
薛天
国际业 务部 投资 总监 、 投 资决策 委员 会执 行委 员、 长信美 国标 准普 尔 100 等
权重指 数增 强型 证券 投资 基金 、 长信 海外 收益 一年 定期开 放债 券型 证券 投资
基金 和 长信 上证 港股 通指 数型发 起式 证券 投资 基金 的基金 经理
谈洁颖
权益投 资部 总监 、 长 信双 利优选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 长 信多 利灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 睿 进 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理
高远 研究发 展部 总监 、 长 信银 利精选 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理
易利红 股票交 易部 总监 兼债 券交 易部总 监
张文琍
固定收 益部 总监 、 长 信纯 债壹号 债券 型证 券投 资基 金 、长信 利鑫 债券 型证 券
投资基 金 （LOF) 、 长 信利 息收益 开放 式证 券投 资基 金 、 长 信富 平纯 债一 年定
期开放 债券 型证 券投 资基 金 、 长 信稳 益纯 债债 券型 证券投 资基 金、 长信 富民
纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 富 海 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券
型证券 投资 基金 的基 金经 理
陆莹
长信利 息收 益开 放式 证券 投资基 金、 长信 纯债 半年 债券型 证券 投基 金和 长信
稳健纯 债债 券型 证券 投资 基金的 基金 经理
邓虎
FOF 投 资部 总监 、长 信中 证一带 一路 主题 指数 分级 证券投 资基 金、 长信 中证
能 源互联 网主题 指数 型 证券 投资基 金（LOF ） 、长信改 革红利 灵活配 置混 合
型证券 投资 基金 和长 信新 利灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 的基 金经 理
注： 上述人员之间均 不存 在近亲属关系
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二、基 金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 32 层
法定代表人：杨德红
成立时间：1999 年8 月18 日
批准设立机关和批准设立文号：证监机构字[1999]77 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：柒拾陆亿贰仟伍佰万元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]511 号
联系人：王健
联系电话：021-38676666
国泰君安证券前身为国泰证券和君安证券，1999 年8 月18 日两公司合并
新设为国泰君安证券股份 有限公司。2015 年6 月26 日国泰君安证券 在上交所
上市交易，证券简称为 “国泰君安”，证券代码为 “601211”。截至 2015 年
7 月 14 日，国泰君安证券注册资本为 76.25 亿元人民币，直接设有 6 家境内
子公司和 1 家境外子公 司，并在全国设有 31 家分公司、299 家证券营业部和
17 家期货营业部，是国内最早开展各类创新业务的券商之一。2008-2016 年，
公司连续九年在中国证监会证券公司分类评价中被评为 A 类 AA 级，为目前证
券公司获得的最高评级。
2、主要人员情况
陈忠义先生， 中国国籍， 无境外居留权，1970 年10 月出生， 经济学学士，
中 级 经济 师， 现任 国泰君 安 证券 资产 托管 部总经 理 。1993 年参 加工作 ， 曾 任
职于君安证券清算部总经理助理、 国泰君安证券营运中心副总经理、 光大证券
营运管理总部总经理等职。 “全国金融五一劳动奖章 ”、 “金融服务能手 ”称
号获得者， 中国证券业协会托管结算专业委员会副主任委员， 带领团队设计的 长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金 （LOF ） 更新的 招募说明书摘要
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“直通式证券清算质量管理国际化标准平台 ”，被评为上海市 2011 年度金融
创新奖二等奖。2014 年2 月起任国泰君安证券资产托管部总经理。
国泰君安证券总部设资产托管部， 现有员工全部具备基金从业资格及本科
以上学历， 管理人员及业务骨干均具有多年基金、 证券和银行的从业经验， 从
业人员囊括了经济师、 会计师、 注册会计师、 律师、 国际注册内部审计师等中
高级专业技术职称及专业资格， 专业背景覆盖了金融、 会计、 经济、 法律、 计
算机等各领域， 是一支诚实勤勉、 积极进取、 专业分布合理， 职业技能优良的
资产托管从业人员队伍。
3、基金托管业务经营情况
国泰君安证券获得证券投资基金托管资格以来， 广泛开展了公募基金、 基
金专户、 券商资管计划、 私募基金等基金托管业务， 与 建信、 平安大 华、 华夏、
天弘、 富国、 银华、 鹏 华、 华安、 中融 等多家 基金公司及其子公司建立 了托管
合作关系，截止 2017 年 1 月 21 日托管公募基金 16 只，专业的服务和可靠的
运营获得了管理人的一致认可。
（二）基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
严格遵守国家法律法规、 行业规章及公司内相关管理规定， 加强内部管理，
保证资产托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行， 通过对各种风险的梳
理、 评估、 监控， 有效 地实现对各项业务风险的监控和管理， 确保业务稳健运
行，保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
国泰君安证券在董事会中内设风险控制委员会， 是公司风险管理的最高决
策机构； 公司在经营管理层面设置风险管理委员会， 对公司经营风险实行统筹
管理， 对风险管理重大事项进行审议与决策； 风险管理部门包括专职履行风险
管理职责的风险管理部、 合规部、 法律部、 稽 核审计部， 以及计划财务部、 信
息技术部、营运中心等履行其他风险管理职责的部门。
资产托管部设置风控合规岗和稽核监控岗， 负责制定本部门风险管理规章
制度， 分析报告部门整体风险管理状况， 评估检查风险管理执行情况并提出改
进建议， 抓住要害环节和关键风险， 协助业务运营岗位进行专项化解， 监督风
险薄弱环节的整改情况； 同时部门设置风险评估及处置小组， 由资产托管部总 长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金 （LOF ） 更新的 招募说明书摘要
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经理及各小组、 运营中心负责人组成， 负责对重大风险事项进行评估、 确定风
险管理违规事项的处理意见、突发事件应急管理等事项。
3、内部控制制度及措施
根 据 《基 金法 》 、 《运 作办 法 》 《 证券 投资 基金托 管 业务 管理 办法 》等法 律
法规， 基金托管人制定了一整套严密、 高效的证券投资基金托管管理规章制度，
确保基金托管业务运行的规范、 安全、 高效， 包括 《国泰君安证券资产托管业
务管理暂行办法》 、 《国泰君安证券资产托管部内部控制与风险管理操作规程》 、
《国泰君安证券资 产托管部稽核监控操作规程》 、 《国泰君安证券资产托管部突
发事件与危机处理规程》 、 《国泰君安证券资产托管部保密规程》 、 《国泰君安证
券资产托管部资产保管操作规程》 、 《国泰君安证券资产托管部档案管理操作规
程》 等， 并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。 做到业务管理制度
化， 技术系统完整独立， 核心作业区实行封闭管理， 业务分工合理， 有关信息
披露由专人负责。
基金托管人通过基金托管业务各环节风险的事前揭示、 事中控制和事后稽
核的动态管理过程来实施内部风险控制； 安全保管基金财产， 保持基金财产的
独立性； 实行经营场所封闭式双门 禁管理， 并配备录音和录像监控系统； 建立
独立的托管运营系统并进行防火墙设置； 实施严格的岗位冲突矩阵管理， 重要
岗位设置双人复核机制， 建立严格有效的操作制约体系； 深入进行职业道德教
育， 树立内控优先的理念， 培养部门全体员工的风险防范和保密意识； 配备专
门的稽核监控岗对基金托管业务运行进行内部稽核审查， 以保证基金托管业务
内部控制的有效性。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
基金托管人根据 《基金法》 、 《运作办法》 等有 关法律法规的规定及 《基金
合同》 约定， 制定投资监督标准与监督流程， 对基 金合同生效之后所委托资产
的投资范围、 投资比例、 投资限制等进行严格监督， 及时提示管理人违规风险，
并定期编写基金投资运作监督报告， 报送中国证监会。 在日常为基金投资运作
所提供的基金清算和核算服务环节中， 对基金管理人发送的投资指令、 基金管
理人对基金资产的核算、 基金资产净值的计算、 对各基金费用的提取与开支情
况、 基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、 基金收益分配等行为的合法性、 长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金 （LOF ） 更新的 招募说明书摘要
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合规性进行监督和核查。
2、监督程序
基金托管人发现基金管理人有违反 《基金法》 、 《运作办法》 等有关证券法
规和 《基金合同》 的行 为， 应当及时通知基 金管理人予以纠正， 基金管理人收
到通知后及时核对确认并进行调整。基金托管人有权随时对通知事项进行复
查， 督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限
期内纠正的， 基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重
大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
三 、相 关服 务机 构
（一） 基金份额 销售机构
1 、直销中心：长信基金 管 理有限责任公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 银城 中 路68 号9 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路68 号时 代金 融 中心 9 楼
法定代 表人 ：成 善栋 联系人 ：王 瑞英
电话：021-61009916 传真：021-61009917
客户服 务电 话：400-700-5566 公司网 站：www.cxfund.com.cn
2 、场外代销机构
（1） 平安 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
法定代 表人 ：孙 建一 联系人 ：张 莉
电话：0755-22166118 传真：0755-25841098
客户服 务电 话：95511-3 网址：bank.pingan.com
（2） 长江 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：尤 习贵 联系人 ：李 良
电话：027-65799999 传真：027-85481900
客户服 务电 话：95579 或4008-888-999 网址：www.95579.com
（3） 第一 创业 证券 股份 有 限公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦20 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦18 楼
法定代 表人 ：刘 学民 联系人 ：吴 军
电话：0755-23838751 传真：0755-25831754
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11
客户服 务电 话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn
（4） 东吴 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
法定代 表人 ：范 力 联系人 ：陆 晓
电话：0512-62938521 传真：0512-65588021
客户服 务电 话：400 860 1555 网址：www.dwzq.com.cn
（5） 光大 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰 联系人 ：刘 晨
电话：021-22169999 传真：021-22169134
客户服 务电 话：95525 网址：www.ebscn.com
（6） 华福 证券 有限 责任 公 司
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
办公地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 至 10 层
法定代 表人 ：黄 金琳 联系人 ：张 腾
电话：0591-87383623 传真：0591-87383610
客户服 务电 话：96326 （ 福 建省外 请先 拨0591 ） 网址：www.hfzq.com.cn
（7） 国都 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层
办公地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街3 号国 华投 资大 厦 9 层10 层
法定代 表人 ：王 少华 联系人 ：李 弢
电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389
客户服 务电 话：400-818-8118 网址：www.guodu.com
（8） 国金 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号
办公地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街95 号
法定代 表人 ：冉 云 联系人 ：刘 婧漪 、贾 鹏
电话：028-86690057 、028-86690058 传真：028-86690126
客户服 务电 话：95310 网址：www.gjzq.com.cn
（9） 国盛 证券 有限 责任 公 司
注册地 址： 南昌 市北 京西 路 88 号（ 江信 国际 金融 大 厦）
办公地 址： 南昌 市北 京西 路 88 号（ 江信 国际 金融 大 厦）
法定代 表人 ：马 跃进 联系人 ：俞 驰
电话：0791-86283080 传真：0791-86288690
客户服 务电 话：4008-222-111 网址：www.gsstock.com
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12
（10） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法人代 表人 ：杨 德红 联系人 ：芮 敏祺
电话：95521 传真：021-38670666
客户服 务热 线：4008888666 网址：www.gtja.com
（11） 华安 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号
办公地 址： 合肥 市蜀 山区 南二 环 959 号 B1 座 华安 证 券
法定代 表人 ：李 工 联系人 ：汪 燕
电话：0551-5161666 传真：0551-5161600
客户服 务电 话：96518 、400-80-96518 网址：www.hazq.com
（12） 华龙 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路638 号财 富大 厦 21 楼
办公地 址： 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路638 号财 富大厦
法定代 表人 ：李 晓安 联系人 ：邓 鹏怡
电话：0931-4890208 传真：0931-4890628
客户服 务电 话：4006898888 网址：www.hlzqgs.com.cn
（13） 江海 证券 有限 公司
注册地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
办公地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
法定代 表人 ：孙 名扬 联系人 ：高 悦铭
电话：0451-82336863 传真：0451-82287211
客户服 务电 话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn
（14） 平安 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼（518048 ）
法定代 表人 ：杨 宇翔 联系人 ：周 一涵
电话：0755-22626391 传真：0755-82400862
客户服 务电 话：95511 —8 网址：www.stock.pingan.com
（15） 中泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮 联系人 ：王 霖
电话：0531-68889155 传真：0531-68889752
客户服 务电 话：95538 网址：www.qlzq.com.cn
（16） 上海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号上 海证 券
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13
办公地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：龚 德雄 联系人 ：许 曼华
电话：021-53519888 传真：021-53519888
客户服 务电 话：4008918918 、021-962518 网址：www.962518.com
（17） 申万 宏源 证券 有限 公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层
法定代 表人 ：李 梅 联系人 ：黄 莹
电话：021-33389888 传真：021-33388224
客户服 务电 话：95523 或4008895523 网址： www.swhysc.com
（18） 天风 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 中国 湖北 省武 汉 市东湖 新技 术开 发区 关东 园路 2 号高 科大 厦四 楼
办公地 址： 中国 湖北 省武 汉市东 湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大厦 四楼
法定代 表人 ：余 磊 联系人 ：翟 璟
电话：027-87618882 传真：027-87618863
客服电 话：028-86711410 网址：www.tfzq.com
（19） 天相 投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座701
办公地 址： 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号C 座5 层
法定代 表人 ：林 义相 联系人 ：尹 伶
电话：010-66045529 传真：010-66045518
客户服 务电 话：010-66045678 网址：www.txsec.com
（20） 兴业 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号
办公地 址： 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大. 五道 口广 场 1 号楼 21 层
法定代 表人 ：兰 荣 联系人 ：夏 中苏
电话：021-38565785
客户服 务电 话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn
（21） 招商 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦38-45 层
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 益田 路江 苏大 厦 38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林 联系人 ：黄 婵君
电话：0755-82960223 传真：0755-82943121
客户服 务电 话：95565 或400-8888-111 网址：www.newone.com.cn
（22） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安 联系人 ：宋 明
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14
电话：010-66568888 传真：010-66568990
客户服 务电 话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn
（23） 中信 建投 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址: 北京 市朝 阳门 内 大街 188 号
法定代 表人 ：王 常青 联系人 ：张 颢
电话：010-85130588 传真：010-65182261
客户服 务电 话：400-8888-108 网址：www.csc108.com
（24） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明 联系人 ：侯 艳红
电话：010-60838888 传真：010-60833739
客户服 务电 话：95558 网址：www.citics.com
（25） 中山 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界中 心 29 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界中 心 29 层
法定代 表人 ：吴 永良 联系人 ：罗 艺琳
电话：0755-83734659 传真：0755-82960582
客户服 务电 话：4001022011 网址：www.zszq.com.cn
（26） 信达 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北 京市 西城 区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚 联系人 ：鹿 馨方
电话：010-63081000 传真：010-63080978
客服热 线：95321 网址：www.cindasc.com
（27） 西南 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦
法定代 表人 ：吴 坚 联系人 ：张 煜
电话：023-63786633 传真：023-63786212
客服热 线：4008096096 网址：www.swsc.com.cn
（28） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道555 号裕 景国 际 B 座16 层
法定代 表人 ：张 跃伟 联系人 ：马 良婷
电话：021-20691832 传真：021-20691861
客户服 务电 话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com
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（29） 诺亚 正行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号 时 代金融 中 心 8 楼801
法定代 表人 ：汪 静波 联系人 ：徐 诚
电话：021-38602377 传真：021-38509777
客户服 务电 话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com
（30） 上海 好买 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903-906 室
法定代 表人 ：杨 文斌 联系人 ：苗 汀
电话：021-58870011 传真：021-68596916
客户服 务电 话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com
（31） 和讯 信息 科技 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ：王 莉 联系人 ：吴 卫东
电话：021-68419822 传真：021-20835779
客户服 务电 话：400-920-0022 网址：www.licaike.com
（32） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座7 楼
法定代 表人 ：其 实 联系人 ：朱 钰
电话：021-54509998 传真：021-64385308
客户服 务电 话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com
（33） 上海 汇付 金融 服务 有限公 司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼
办公地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼
法定代 表人 ：冯 修敏 联系人 ： 陈云 卉
电话：021-33323999-5611 传真：021-33323830
客户服 务电 话：4008202819 网址：www.chinapnr.com
（34） 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号 14 楼09 单元
办公地 址： 上 海市 浦东 新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 ：郭 坚 联系人 ： 宁博 宇
电话：021-20665952 传真：021-22066653
客户服 务电 话： 4008219031 网址：www.lufunds.com
（35） 大泰 金石 基金 销售 有限公 司
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注册地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 359 号 国睿 大厦 一号 楼 B 区4 楼A506 室
办公地 址： 上海 市长 宁区 虹桥 路 1386 号 文广 大厦15 楼
法定代 表人 ：袁 顾明 联系人 ：朱 真卿
电话：021-22267943 传真：021-22268089
客户服 务电 话：400-928-2266 网址：www.dtfortune.com
（36） 上海 联泰 资产 管理 有限公 司
注册地 址： 中 国（ 上海 ） 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室
办公地 址： 上 海长 宁区 福 泉北 路 518 号 8 座 3 楼
法定代 表人 ：燕 斌
联系人 ：陈 东
电话：021-52822063 传真：021-52975270
客户服 务电 话：400-046-6788 网址： www.66zichan.com
（37） 海银 基金 销售 有限 公司
注册地 址： 上 海市 浦东 新 区东方 路 1217 号 16 楼 B 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1217 号 6 楼
法定代 表人 ： 刘惠 联系人 ：毛 林
电话：021-80133597 传真：021-80133413
客户服 务电 话：4008081016 网址： www.fundhaiyin.com
（38） 上海 凯石 财富 基金 销售有 限公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室
办公地 址： 上海 市黄 浦区 延安东 路 1 号凯 石大 厦 4 楼
法定代 表人 ：陈 继武 联系人 ：葛 佳蕊
电话：021-80365020 传真：021-63332523
客户服 务电 话：4006433389 网址：www.lingxianfund.com
（39） 上海 利得 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室
办公地 址： 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代 表人 ：李 兴春 联系人 ：徐 鹏
电话：86-021-50583533 传真：86-021-50583633
客户服 务电 话：400-921-7755 网站：http://a.leadfund.com.cn/
（40） 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司
注册地 址： 珠 海市 横琴 新 区宝华 路 6 号 105 室-3451
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼B1201-1203
法定代 表人 ：肖 雯 联系人 ：钟 琛
电话：020-89629012 传真：020-89629011
客户服 务电 话：020-89629066 网站：www.yingmi.cn
（41） 北京 汇成 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街11 号 11 层 1108
办公地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街11 号 11 层 1108
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法定代 表人 ：王 伟刚 联系人 ：丁 向坤
电话：18001102931 传真：010-62680827
客户服 务电 话：400-619-9059 网站：www.fundzone.cn
3 、场内销售机构
场内代 销机 构是 指有 基金 代销资 格的 上海 证券 交易 所会员 ， 名单 详见 上海 证 券交易 所网 站：
http://www.sse.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销
售本基金，并及时公告。
（二）其他相关机构
信息类型 登记机构 律师事务所 会计师事务所
名称
中国证 券登 记结 算有
限责任 公司
上海源 泰律 师事 务所 毕马威 华振 会计 师事 务所
注册地 址
北京市 西城 区太 平桥
大街 17 号
上海市 浦东 南 路 256 号
华夏银 行大 厦 1405 室
北京东 长安 街 1 号东 方广
场东 2 座8 层
办公地 址
北京市 西城 区太 平桥
大街 17 号
上海市 浦东 南 路 256 号
华夏银 行大 厦 1405 室
上海南 京西 路 1266 号恒
隆广 场 50 楼
法定代 表人 周明 廖海（ 负责 人） 姚建华
联系电 话 010-59378856 021-51150298 021-22122888
传真 010-59378907 021-51150398 021-62881889
联系人 崔巍 廖海、 刘佳
王国蓓 （ 王 国蓓 、虞 京京
为经办 注册 会计 师 ）
四 、基 金的 名称
长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金（LOF）
五 、基 金的 类型
指数型
六 、基 金的 投资 目标
本基金进行被动式指数化投资， 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管
理手段， 追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化， 力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%， 年跟踪误差不超过
4%，以实现对标的指数的有效跟踪。
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七 、基 金的 投资 范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括标的指数成份股及
其备选成份股(含中小板、 创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债
券、 权证、 股指期货、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票的资产不低于基金资产净值的
90% ， 其中 ，中 证能 源互 联 网主 题指 数成 份股和 备 选成 份股 的资 产比例 不 低 于
非现金基金资产的 80%； 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证 金 后， 应当 保持 不低于 基 金资 产净 值 5% 的现 金 或到 期日 在一 年以内 的 政 府
债券。
如果法律法规对该比例要求有变更的， 以变更后的比例为准， 本基金的投
资范围会做相应调整。
八 、基 金的 投资 策略
本基金为被动式指数基金， 原则上采用完全复制法， 按照成份股在中证能
源互联网主题指数中的基准权重构建指数化投资组合， 并根据标的指数成份股
及其权重的变化进行相应的调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或因基
金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因某些特
殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，
基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 并辅之以金融衍生产品
投资管理等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1、资产配置策略
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标， 本基金投资于股票的资产不低于基
金资产净值的90% ， 其中， 中证能源互联网主题指数成份股和备选成份股的资
产比例不低于非现金基金资产的 80%； 每个交易日 日终在扣除股指期货合约需 长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金 （LOF ） 更新的 招募说明书摘要
19
缴 纳 的交 易保 证金 后，应 当 保持 不低 于基 金资产 净 值 5% 的现 金或 到期 日 在 一
年以内的政府债券。 原则上本基金将采用指数完全复制法， 按指数编制方法中
计算出的标的指数成份股权重构建组合， 少数特殊情况下本基金将配合使用优
化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。
2、股票投资策略
本基金使用完全复制法进行被动式指数化投资， 根据中证能源互联网主题
指数的成份股及其编制方法创建一个投资组合， 并根据指数的调整对组合进行
相应的调整。
本基金股票投资策略流程如下图所示：
图：本基金股票投资流程
图：本基金股票 投资 流程
具体如下：
（1）投资目标的确定
本 基 金 的 投 资 目 标 为 追 求 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 之 间 的
跟踪误差最小化， 力争将日平均跟踪误差控制在 0.35%以内， 以实现对标的指
数的有效跟踪。
本基金采用跟踪偏离度来度量本基金的跟踪误差， 即选取基金一年内每日
的跟踪误差时间序列数据的标准差平方和来计算年度跟踪误差， 再除以日频率
投资目 标的 确定
投资组 合的 构建
投资组 合的 调整
投资组 合的 再平 衡
投资业 绩的 评价
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总数计算日均跟踪误差，其计算公式为：
1
) (
1
2
?
?
?
?
?
T
e e
S
T
t
t
e
t
e 为考核期内各时点跟踪误差，
t t
I P t
R R e ? ? ； 其中
t
P
R 为本基金组合收益
率，
t
I
R 为 中 证 能 源 互联 网主 题 指 数 收益 率 ；T 为考 核 期 内 可计 算 的日 频率 跟
踪误差数据的总个数。
（2）投资组合的构建
本 基 金 投 资 组 合 的 构 建 包 含 确 定 目 标 组 合 、 建 仓 策 略 及 组 合 构 建 三 个 步
骤。 首先是根据本基金的投资目标， 采用完全复制标的指数成份股及其权重的
方法确定目标组合； 其次是根据对成份股流动性、 公司行为等因素的分析， 确
定合理的建仓策略； 最后 就是依据建仓策略， 在建仓期内将组合逐步调整到目
标准则。
（3）投资组合的调整
为了紧跟目标指数， 本基金将制定合理的交易策略， 针对投资组合中的股
票出现的一些非交易性场景进行投资组合的维护工作， 如分红配股的处理， 新
股上市、 摘牌、 停牌及暂停交易， 基金的日常申购与赎回等非交易性场景的日
常处理。
（4）投资组合的再平衡
本基金将定期对投资组合进行业绩评估和分析， 根据投资组合拟合目标指
数的情况对样本股投资比例权重的再调整。 一方面使得投资组合能够配合目标
指数调整、 保持同步变动， 另一方面也减少投资组合相对指数出现系统性偏差 。
（5）投资组合的业绩评价
本基金以标的指数为参照基准， 对投资组合进行绩效评定， 以衡量指数化
投资过程中投资组合的跟踪表现，并通过控制跟踪误差来进行风险管理。
3、债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、 国内财政政策与
货币市场政策等因素对债券市场的影响， 进行合理的利率预期， 判断债券市场
的基本走势， 制定久期控制下的资产类属配置策略。 在债券投资组合构建和管
理过程中， 本基金管理人将具体采用期限结构配置、 市场转换、 信用利差和相 长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金 （LOF ） 更新的 招募说明书摘要
21
对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
本 基 金 债 券 投 资 的 目 的 是 在 保 证 基 金 资 产 流 动 性 的 基 础 上 ， 降 低 跟 踪 误
差。
4、金融衍生工具投资策略
在法律法规许可时， 本基金可基于谨慎原则运用权证、 股票指数期货等相
关金融衍生工具对基金投资组合进行管理， 以控制并降低投资组合风险、 提高
投资效率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 主要选择流动性好、 交易活
跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁
调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金投资资产支持证券将综合考虑市场利率、 发行条款、 支持资产的构
成和质量等因素， 研究资产支持证券的收益和风险匹配情况， 在严格控制风险
的基础上选择投资对象，追求稳定收益。
九 、基 金的 业绩 比较 基准
1、本基金的标的指数为中证能源互联网主题指数。
如果标的指数被停止编制及发布或标的指数由其他指数替代 （单纯更名除
外） ， 或由 于指 数编 制 方法 等重 大变 更导 致标 的指 数不 宜继 续作 为标 的指 数，
或证券市场上有代表性更强、 更适合投资的指数推出， 本基金管理人可以依据
审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，经与基金托管人协商一
致， 在履行适当程序后， 依法变更本基金的标的指数和投资对象， 并依据市场
代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。
由于上述原因变更标的指数， 若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或
投资策略的实质性变更， 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人
大会， 报中国证监会备案， 并在指定媒介上公告。 若标的指数变更对基金投资
无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、 指数更名等)， 则无需召开基金份
额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案，
并在指定媒介上公告。
2、业绩比较基准
95% ×中证能源互联网主题指数收益率＋5% ×银行人民币活期存款利率 长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金 （LOF ） 更新的 招募说明书摘要
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（税后）
由于本基金投资标的指数为中证能源互联网主题指数， 且每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 投资于现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值 5%， 因此， 本基金将业绩比较基准定为 95%
×中证能源互联网主题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后） 。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业
绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数
时，本基金可以在与本基金托管人协 商同意后变更业绩比较基准并及时公告。
若业绩比较基准和标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变
更， 则基金管理人应就变更业绩比较基准、 标的指数召开基金份额持有人大会，
报中国证监会备案， 并在指定媒介上公告。 若业绩比较基准、 标的指数变更对
基金 投资 无实 质性 影响(包括 但不 限于 编制 机 构变 更、 指数 更名 、指 数编 制方
案调 整等) ，则 无需 召 开基 金份 额持 有人 大会 审议 ，基 金管 理人 应与 基金 托管
人协商一致后报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。
十 、基 金的 风险 收益 特征
本基金属于采用指数化操作的股票型基金， 其预期的风险和收益高 于货币
市场基金、 债券基金、 混合型基金， 为证券投资基金中的较高风险、 较高收益
品种。
十 一、 基金 投资 组合 报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性
陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基 金 托 管 人 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 复 核 了 本
报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2016 年 12 月31 日， 本报告中所列财务数
据未经审计。
（ 一） 报告期 末基 金资产 组合 情况
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序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 6,671,624.01 94.18
其中： 股票 6,671,624.01 94.18
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 345,478.93 4.88
8 其他资 产 66,651.68 0.94
9 合计 7,083,754.62 100.00
注：本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
（ 二） 报告期 末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
1 、报 告期末 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
（1） 报告期 末指 数投资 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 5,725,770.61 88.24
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产
和供应 业
314,858.45 4.85
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 52,008.06 0.80
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
578,986.89 8.92
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 - -
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业
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,671,624.01 102.81
（2） 报告期 末积 极投资 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
本基金本报告期末未进行积极投资。
2 、报 告期末 按行 业分类 的沪 港通投 资股 票投资 组合
本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
（ 三） 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明
细
1 、报 告期 末指 数投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票
投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股 ） 公允价 值（ 元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 600525 长园集 团 43,740 610,173.00 9.40
2 600406 国电南 瑞 23,061 383,504.43 5.91
3 002202 金风科 技 21,434 366,735.74 5.65
4 600089 特变电 工 32,288 294,789.44 4.54
5 600703 三安光 电 21,527 288,246.53 4.44
6 002594 比 亚 迪 5,741 285,212.88 4.40
7 002665 首航节 能 32,480 284,524.80 4.38
8 600522 中天科 技 25,798 271,652.94 4.19
9 601012 隆基股 份 16,439 220,118.21 3.39
10 600995 文山电 力 14,800 197,876.00 3.05
2 、报 告期 末积 极投 资按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名股 票
投 资明 细
本基金本报告期末未进行积极投资。
（ 四） 报告期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（ 五） 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明
细
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本基金本报告期末未持有债券。
（ 六） 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证
券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（ 七） 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资
明细
本基金本报告期末未投资贵金属。
（ 八） 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明
细
本基金本报告期末未持有权证。
（ 九） 报告期 末 本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
1 、报 告期末 本基 金投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
2 、本 基金投 资股 指期货 的投 资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
（ 十） 报告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
1 、本 期国债 期货 投资政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
2 、报 告期末 本基 金投资 的国 债期货 持仓 和损益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
3 、本 期国债 期货 投资评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
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（ 十一 ） 投 资组合 报告 附注
1 、报 告期 内本 基金 投资 的前 十名 证券 的发 行主 体未 出现 被监 管部 门立 案调 查
或 在报 告编制 期日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
2 、 本基金 投资 的前十名 股票 中， 不存 在超出基 金合 同规定 备选 股票库 的情 形。
3 、其 他资产 的构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 16,634.48
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 310.48
5 应收申 购款 99.88
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 49,606.84
8 其他 -
9 合计 66,651.68
4 、报 告期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5 、报 告期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
（1） 报告期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600406 国电南 瑞 383,504.43 5.91 重大事 项停 牌
（2） 报告期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末未进行积极投资。
6 、投 资组合 报告 附注的 其他 文字描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
十 二、 基金 的业 绩
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金
财产， 但不保证基金一定盈利 ， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表
其未来表现。 投资有风险 ， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
说明书。
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2016 年 4 季度及历史 各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准
收益率比较：
阶段
净值增长
率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2016年1月21 日至
2016 年3月31 日
4.00% 1.12% 2.52% 2.92% 1.48% -1.80%
2016 年4 月1 日至
2015 年6 月30 日
2.60% 1.70% 3.26% 1.82% -0.66% -0.12%
2016 年7 月1 日至
2015 年9 月30 日
-1.41% 0.97% -1.82% 0.99% 0.41% -0.02%
2016 年10 月1 日至
2016 年12 月 31 日
-0.57% 0.81% 0.43% 0.82% -1.00% -0.01%
自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 变动 的比较
注：1、本基金基金合同生效日为 2016 年 1 月 21 日，基金合同生 效日至本报
告期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为 2016 年 1 月 21 日至 2016 年
12 月31 日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期，
报告期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。 建 仓期结束时， 本基金
的各项投资比例已符合基金合同的 约定。
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十 三、 费用 概览
（一） 与基金运作有关的 费用
基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 《基金合同》生效后的指数使用许可费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》 生效后与基金相关的会计师费、 律师费、 诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券、期货交易或结算费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金上市费用；
10、证券/期货账户开户费用、银行账户维护费用；
11、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其
他费用。
基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本 基 金的 管理 费 按前 一日 基 金资 产净 值 的 0.6% 年 费率 计提 。 基金 管理费
的计算方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时
支付的， 顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形
消除之日起2 个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.13%的年费率计提。 基金托管
费的计算方法如下：
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H＝E×0.13%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提 ， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中
一次性支取。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延
至法定节假日、 休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2
个工作日内支付。
3、 《基金合同》生效后的指数使用许可费
本基金作为指数基金， 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协
议的约定向中证指数有限公司支付指数使用许可费。 如上述指数使用许可协议
约定的指数使用许可费的费率、 计算方法及其他相关条款发生变更， 本条款将
相应变更， 而无需召开基金份额持有人大会。 基金管理人应及时按照 《信息披
露办法》 的规定在指定媒介进行公告。 指数使用许可费自基金合同生效之日起
从基金资产中计收，计算方法如下：
指数使用许可费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。 指数使
用许可费每日计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下：
H＝E×0.02%÷ 当年天数
H 为每日应计提的指数使用许可费
E 为前一日的基金资产净值
基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费， 按实际计提金额收取， 不
设下限。 自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起， 指数使用许可费的收
取下限为每季度5 万元。 指数使用许可费将按照上述指数使用许可协议的约定
进行支付。
上述“ （一） 基金费用 的种类” 中第 4－11 项费用， 根据有关法规及相应
协议规定， 按费用实际支出金额列入当期费用， 由基金托管人从基金财产中支
付。
( 二) 与基金销售 有关的费 用
1、申购费用
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（1）场外申购费用
投 资 者 在 申 购 本 基 金 时 交 纳 申 购 费 用 ， 申 购 费 用 按 申 购 金 额 采 用 比 例 费
率。 投资者在一天之内如果有多笔申购， 适用费率按单笔分别计算。 具体费率
如下：
申购金额（M ，含申购费 ） 申购费率
M ＜100 万 1.2%
100 万 ≤M ＜500 万 0.8%
M ≥500 万 每笔 1000 元
注：M 为申购金额
投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
（2）场内申购费用
投资者在场内申购本基金时缴纳申购费用。 本基金的场内申购费率与上述
规定的场外申购费率一致。
2、赎回费用
（1）场外赎回费用
本基金场外的赎回费用在投资 者赎回本基金份额时收取， 赎回费率随持有
时间的增加而递减，具体费率如下：
持有时间（Y） 赎回费率
Y ＜1 年 0.5%
1 年≤Y ＜2 年 0.3%
Y≥2 年 0
注：Y 为持有期限
（2）场内赎回费用
本基金场内的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。 本基金的场内赎
回费率与上述规定的场外赎回费率一致。
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有
人赎回时收取。 赎回费总额的 25%应归基金财产， 未归入基金财产的部分用于
支付注册登记费和其他必要的手续费。
3 、 基金 管理 人可 以在 基金 合同 约定 的范 围内 调整 费率 或收 费方 式， 并最
迟应于新的费率或收费方式实施日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定 长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金 （LOF ） 更新的 招募说明书摘要
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媒介上公告。
4 、 基金 管理 人可 以在不 违 反法 律法 规规 定及基 金 合同 约定 的情 形下根 据
市场情况制定基金促销计划， 定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销
活动期间， 按相关监管部门要求履行必要手续后， 基金管理人可以适当调低基
金销售费率。
5、基金的转换
基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 本 基 金
与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务， 基金转换可以收取一定的转换
费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公
告，并提前告知基金托管人与相关机构。
十 四、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券
投资基金运作管理办法 》 、 《证券投资基金销 售管理办法》 、 《证券 投资基金
信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的要求 ， 结合本基金管理人对本基金
实施的投资管理活动， 对本基金原招募说明书进行了更新 ， 主要更新的内容如
下：
1、 在 “三、 基金管理 人” 部分， 更新了 公司 的主要人员情况、 员工情况；
2 、 在“ 四、 基金 托管人 ” 部分 ，更 新了 基金托 管 人的 基本 情况 和业务 经
营情况有关资料；
3 、 在“ 五、 相关 服务机 构 ”部 分， 更新 了代销 机 构的 信息 以及 注册登 记
机构的信息；
4 、 在“十 一 、基 金投资 组 合报 告 十 二、 基金的 业 绩 ” 部分 ，更 新了相应
内容；
5、在“二十 三、基金份额持有人服务”部分 ，更新了相应内容；
6、在 “二十 四、其它应披露的事项”部分 ，更新了相应内容。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 3 月 6 日
