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中证上海 国 企 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金 
更新招募 说 明书 
（2017 年第 1 号 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 ： 汇 添富 基金 管理 股份 有限 公司





 
基 金托 管人 ： 中 国工 商银 行股 份有 限公 司


















 
 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































 更新 招募说明书 
 
1 
 
重要提示 
中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 经中
国证券监督管理委员会证监许可 【2016】1265 号文注册， 进行募集。 本基金基金
合同于2016年7月28 日正式生效。 
基金管理人保证《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》( 以下简称“招募说明书”或“ 本招募说明书”) 的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明
其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基
金没有风险。 
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 投资者在
投资本基金前， 需充分了解本基金的产品特性， 并承担基金投资中出现的各类风
险， 包括： 因政治、 经 济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性
风险， 个别证券特有的非系统性风险， 基金管理 人在基金管理实施过程中产生的
基金管理风险。 同时由于本基金是交易型开放式指数证券投资基金， 特定风险还
包括： 标的指数的风险， 基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、 基金份
额二级市场交易价格折溢价的风险、 参考IOPV 决策和IOPV计算错误 的风险、 退
补现金替代方式的风险、 基金份额赎回对价的变现风险等等 。 本基金的投资范围
包括中小企业私募债券， 中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企
业采用非公开方式发行的债券。 中小企业私募债券的风险主要包括信用风险、 流
动性风险、市场风险等。 
本基金属于股票型基金， 其预期的风险 与收益高于混合型基金、 债券型基金
与货币市场基金， 为证券投资基金中较高风险、 较高预期收益的品种。 同时本基
金为指数基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数表现， 具有与标的指数相似的
风险收益特征。 
投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回获得的股票当日可卖出。 
投资有风险， 投资者在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的 《招募说明书》
及 《基金合同》 等信息披露文件， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、
资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应， 自主判断基金的投资中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。 
基金 的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 
基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在投资者作出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 
本招募说 明书 更新截 止 日为2017年1月28日， 有关财务 数据 和净值 表 现截止
日为2016 年12月31日 ， 有关基金管理人的内容截止招书公告日。 本招募说明书所
载的财务数据未经 审计。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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目





录 
第一部分


绪言 .............................................................................................................................. 1 
第二部分


释义 .............................................................................................................................. 2 
第三部分


基金管理人................................................................................................................... 7 
第四部分


基金托管人................................................................................................................. 20 
第五部分


相关服务机构............................................................................................................. 26 
第六部分


基金的募集................................................................................................................. 39 
第 七部分


基金 合同的生 效......................................................................................................... 47 
第 八部分


基金份额折算 与变更登记 ......................................................................................... 48 
第 九部分


基金份额的上 市交易................................................................................................. 49 
第十部分


基金份额的申 购与赎回 ............................................................................................. 51 
第十一部分


基金的投资............................................................................................................. 63 
第十二部分


基金的业绩............................................................................................................. 74 
第十 三部分


基金的财产............................................................................................................. 75 
第十 四部分


基金资产估 值......................................................................................................... 76 
第十 五部分


基金的收益 与分配................................................................................................. 81 
第十 六部分


基金费用与 税收..................................................................................................... 83 
第十 七部分


基金的会计 与审计................................................................................................. 86 
第十 八部分


基金的信息 披露..................................................................................................... 87 
第十 九部分


风险揭示................................................................................................................. 94 
第 二十 部分


基金合同的 变更、终止与基金财 产的 清算 ....................................................... 100 
第二十 一部分


基金合同 的内容摘要 ....................................................................................... 102 
第二十 二部分


托管协议 的 内容摘要 ....................................................................................... 118 
第二十 三部分


对基金份 额持有人的服务 ............................................................................... 132 
第二十 四部分


其他应披 露事项............................................................................................... 133 
第二十 五部分


招募说 明 书存放及查阅方式 ........................................................................... 134 
第二十 六部分


备查文件........................................................................................................... 135 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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1 
 
 
第 一部 分


绪 言 
 
本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》( 以 下 简 称 “ 《 基 金
法》 ” ) 、 《公开募集证券 投资基金运作管理办法》 ( 以下简称 “ 《运作办 法》 ” ) 、 《证
券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售 办 法 》 ”) 、 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披
露管理办法》( 以下简称 “ 《信息披露办法》 ”) 、 其他有关规定及 《中证上海国企
交易型开放式指数证券投资基金基金合同》( 以下简称“基金合同”) 编写。 
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 
本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。 本招募说明书由本基金
管理人解释。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中
载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。 
本招募说明书根据基金合同编写， 并经中国证监会注册。 基金合同是约定基
金合同当事人之间 权利、 义务的法律文件。 基 金投资者自依基金合同取得基金份
额， 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即
表明其对 基金合 同的承 认和接受 ，并按 照《基 金法》 、 基金合 同及其 他有关规定
享有权利、 承担义务。 基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细
查阅基金合同。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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第 二部 分


释义 
 
在本 招募说明书 中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、 基金或本基金：指 中证上海国企交易型开放式指数 证券投资基金 
2、 基金管理人：指 汇添富基金管理股份有限公司 
3、 基金托管人：指 中国工商银行股份有 限公司 
4、 基金合同： 指 《 中证上海国企交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充 
5、 托管 协议： 指基金 管理人与 基金托 管人就 本基金签 订之《 中证上 海国企
交易型开放式指数 证券投资基金托管协议》 及对该托管协议的任何有效修订和补
充 
6、 招募 说明书 或本招 募说明书 ：指《 中证上 海国企交 易型开 放式指 数 证券
投资基金招募说明书》及其定期的更新 
7、 基金 份额发 售公告 ：指《 中 证上海 国企交 易型开放 式指数 证券投 资基金
基金份额发售公告》 
8、上市 交易公 告书： 指《中证 上海国 企交易 型开放式 指数证 券投资 基金基
金份额上 市交易公告书》 
9、 法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规、 规范性文件、
司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、 决议、 通知等 
10、 《基金法》 ：指 2003 年 10 月 28 日经第十 届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日第十 一届全国人民代表大会常务委员会
第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施， 并经 2015 年 4 月 24 日第十二
届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关
于修改< 中 华 人 民 共 和 国 港 口 法> 等 七 部 法 律 的 决 定 》 修 改 的 《 中 华 人 民 共 和 国
证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11、 《销售办法》 ： 指中 国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、 同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、 《信息披露办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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13、 《运作办法》 ：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
14、 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
15、 银行业监督管理机构：指中国银行业监督管理委员会 
16、 交易型开放式指数证券投资基金： 指 《上海证券交易所交易型开放式指
数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金” ，简称“ETF ” 
17、 联接基金： 指绝大部分基金财产投资于本基金， 与本基金的投资目标类
似， 紧密跟踪业绩比较基准， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化， 采取开放式运
作方式的基金 
18、 基金合同当事人： 指受基金合同约束， 根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
19、 个人投资者： 指依 据有关法律法规规定可 投资于证券投资基金的自然人 
20、 机构投资者： 指依法可以投资证券投资基金的、 在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、 事业法人、 社会
团体或其他组织 
21、 合格境外机构投资者： 指符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者 
22、 特定机构投资者： 指根据上海证券交易所颁布的 《特定机构投资者参与
交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者 
23、 投资人、 投资者 ： 指个人投资者、 机构投资者和 合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
24、 基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人 
25、 基金销售业务： 指 基金管理人或销售机构宣传推介基金， 发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回等业务 
26、 销售机构： 指 汇添富基金管理股份有限公司 以及符合 《销售办法》 和中
国证监会规定的其他条件， 取得基金 销售业务资格并与基金管理人签订了基金销
售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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4 
 
 
27、直销机构：指 汇添富基金管理股份 有限公司 
28、 代销机构： 指符合 《销售 办法》 和中国证监会规定的其他条件， 取得基
金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议， 代为办理基金销
售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商 
29、 发售代理机构： 指符合 《销售办法》 和中国证监会规定的其他条件， 由
基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 
30、 申购赎回代理券商： 指符合 《销售办法》 和中国证监会规定的其他条件，
基金管理人指定的办理本基金申购、 赎回业务的证券公司， 又称为代办证券公司 
31、 登记业务： 指基金 登记、 存管、 过户、 清 算和结算业务， 具体内 容包括
投资人基金账户的建立和管理、 基金 份额登记、 基金销售业务的确认、 清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户 等 
32、 登记机构： 指办理登记业务的机构。 基金的登记机构为 汇添富基金管理
股份有限公司或接受 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 委托代为办理登记业务的机
构 
33、 基金账户： 指登记机构为投资人开立的、 记录其持有的、 基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户 
34、 基金合同生效日： 指 基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕， 并获得中国证监会书面确认的
日期 
35、 基金合同终 止日： 指基金合同规定的基金合同终止事由出现后， 基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
36、 基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间， 最长
不得超过 3 个月 
37、 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
38、 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
39、T 日： 指销售机构 在规定时间受理投资人申购、 赎回或其他业务申请的
开放日 
40、T+n 日：指自 T 日 起第 n 个工作日( 不包含 T 日) 
41、 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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42、 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
43、 《业务规则》 ： 指 上海证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司、 汇
添富基金管理股份有限公司、基金销售机构的相关业务规则和规定 
44、标的指数：指中证上海国企指数及其未来可能发生的变更 
45、 认购： 指在基金募集期内， 投资人 根据基金合同和招募说明书的规定 申
请购买基金份额的行为 
46、 申购： 指基金合同生效后， 投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 
47、 赎回： 指基金合同生效后， 基金份额持有人按基金合同 和招募说明书 规
定的条件要求将基金份额兑换为 申购赎回清单所规定的赎回对价 的行为 
48、 申购赎回清单： 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、 赎回对价等
信息的文件 
49、 申购对价： 指投资人申购基金份额时， 按基金合同和招募说明书规定应
交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 
50、 赎回对价： 指投资人赎回基金份额时， 基金管理人按基金合同和招募说
明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 
51、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 
52、 现金替代： 指申购或赎回过程中， 投资人按基金合同和招募说明书的规
定，用于替代组合证券中部分 证券的一定数量的现金 
53、 现金差额： 指最小申购、 赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最
小申购、 赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差； 投资人申购或赎回时应支
付或应获得的现金差额根据最小申购、 赎回单位对应的现金差额、 申购或赎回的
基金份额数计算



54、 最小申购、 赎回单位： 指本基金申购份额、 赎回份额的最低数量， 投资
人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 
55、 基金份额参考净值： 指基金管理人或者基金管理人委托的机构在开市后
根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算， 并通过上海证券
交易 所发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 
56、 基金份额折算： 指基金管理人根据基金运作的需要， 在基金资产净值不中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为 
57、 收益评价日： 指基 金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差
额之日 
58、 基金份额净值增长率： 指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基
金份额净值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折
算日为初始日重新计算） 
59、 标的指数同期增长率： 指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日
标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份
额折算日为初始日重新计算） 
60、 元：指人民币元 
61、 基金收益： 指基金 投资所得红利、 股息、 债券利息、 买卖证券价 差、 银
行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
62、 基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金应收
申购款及其他资产的价值总和 
63、 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
64、 基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
65、 基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值， 以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程 
66、 指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、 互联网网站
及其他媒介 
67、 不可抗力： 指 基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客观事
件。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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第 三部 分


基 金 管理 人 
 
一、 基金管理人简况 
名称：汇添富基金管理股份有限公司



住所：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室



办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 22 楼



法定代表人：李文 
成立时间：2005 年 2 月 3 日



批准设立机关：中国证监会



批准设立文号：证监基金字[2005]5 号



注册资本： 人民币 132,724,224 元 
联系人：李鹏 
联系电话： （021 ）28932888



股东名称及其出资比例： 
股东名称 股权比例 
东方证券股份有限公司 35.412% 
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙） 24.656% 
上海上报资产管理有限公司 19.966% 
东航金控有限责任公司 19.966% 
合计 100% 
二、 主要人员情况 
1、董事会成员 
李文先生 ，董 事长。 国 籍：中国 ，1967 年出 生，厦门 大学 会计学 博 士。现
任汇添富基金管理股份有限公司董事长。 历任中国人民银行厦门市分行稽核处科
长， 中国人民银行杏林支行、 国家外汇管理局杏林支局副行长、 副局长， 中国人
民银行厦门市中心支行银行监管一处、 二处副处长， 东方证券有限责任公司资金
财务管理总部副总经理， 稽核总部总经理， 东 方证券股份有限公司资金财务管理
总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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8 
 
 
肖顺喜先生，董事。国籍：中国，1963 年出生，复旦大学 EMBA 。现任东
航金控有限责任公司董事长兼党委书记、 东航集团财务有限责任公司董事长、 东
航期货有限责任公司董事长、 东航国际控股 （香港） 有限公司董事长、 东航国际
金融 （香港） 有限公司董事长。 历任东航期货公司总经理助理、 副总经理、 总经
理，东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。 
程峰先生， 董事。 国籍： 中国，1971 年出生， 上海交通大学工商管理硕士。
现任上海报业集团副总经理， 上海上报资产管理有限公司董事长， 上海文化产权
交易所股份有限公司董事长， 上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。 历任上海
市对外经济贸易委员会团委副书记、 书记， 上海机械进出口( 集团) 有 限公司副总
裁， 上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长， 上海市对外经济贸易委员会
科技发展与技术贸易处副处长、 处长， 上海国际集团有限公司办公室、 信息中心
主任， 上海国际集团有限公司行政管理总部总经理 ， 上海国际集团金融服务有限
公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长、
总经理， 上海国际集团金融服务有限公司党委书记、 董事长， 上海国有资产经营
有限公司党委书记、董事长。 
张晖先生 ，董 事，总 经 理。国籍 ：中 国，1971 年出生 ，上 海财经 大 学数量
经济学硕士。 历任申银万国证券研究所高级分析师， 富国基金管理有限公司高级
分析师、 研究主管和基金经理， 汇添富基金管理股份有限公司副总经理、 投资总
监、 投资决策委员会副主席， 曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届
发行审核委员会委员。 现任汇添富基金管理股 份有限公司总经理， 汇添富资本管
理有限公司董事长。 
韦杰夫（Jeffrey R. Williams ）先生，独立董事。国籍：美国，1953 年出生，
哈佛大学商学院工商管理硕士， 哈佛大学肯尼迪政府学院艾什民主治理与创新中
心高级研究学者。 历任美国花旗银行香港分行副总裁、 深圳分行行长， 美国运通
银行台湾分行副总裁， 台湾美国运通国际股份有限公司副总裁， 渣打银行台湾分
行总裁，深圳发展银行行长，哈佛上海中心董事总经理。 
林志军先 生， 独立董 事 。国籍： 中国 香港，1955 年出生 ，厦 门大学 经济学
博士，加拿大 Saskatchewan 大学工商管理理 学硕士。现任澳门科技大学商学院
院长、 教授、 博导， 历 任福建省科学技术委员计划财务处会计。 五大国际会计师中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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事务所 Touche Ross International( 现为德勤) 加 拿大多伦多分所审计员， 厦门大学
会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学院讲师、副教授，伊利诺大学
(University of Illinois) 国 际 会 计 教 育 与 研 究 中 心 访 问 学 者 ， 美 国 斯 坦 福 大 学
(Stanford University) 经 济系访问学者，加拿大 Lethbridge 大学管理 学院会计学讲
师 、 副 教 授 (tenured) ，香港 大 学 商 学 院 访 问 教 授 ， 香 港 浸 会 大 学 商 学 院 会 计 与
法律系教授，博导，系主任。 
杨燕青女士， 独立董事， 国籍： 中国，1971 年 出生， 复旦大学经济学博士。
现任 《第一财经日报》 副总编辑， 第一财经研究院院长， 中欧陆家嘴国际金融研
究院特邀研究员， 《第一财经日报》 创刊编委之一， 第一财经频道高端对话节目
《经济学人》 栏目创始 人和主持人， 《波士堂 》 栏目资深评论员。 曾 任 《解放日
报》 主任记者， 《第一财经日报》 编委，2002-2003 年期间受邀成为约翰- 霍普金
斯大学访问学者。 
2、监事会成员 
任瑞良先生， 监事会主席。 国籍： 中国，1963 年出生， 大学学历， 会 计师、
非执业注册会计师职称。现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经
理。 历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管， 文汇新民联合报业集团文新
投资公司财务主管、总经理助理、副总经理等。 
王如富先生， 监事。 国 籍： 中国，1973 年出生 ， 硕士研究生， 注册会 计师。
现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。 历任申银万国证券
计划统筹总部综合计划部专员、 发展协调办公室专员， 金信证券规划发展总部总
经理助理、 秘书处副主任 （主持工作） ， 东方 证券研究所证券市场战略资深研究
员、董事会办公室资深主管、 主任助理、副主任。 
毛海东， 监事 ，国籍 ： 中国，1978 年出 生， 国际金融 学硕 士。现 任 东航金
控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。 曾任职于东航期货有限责任
公司，东航集团财务有限责任公司。 
王静女士 ，职 工监事 ， 国籍：中 国，1977 年 出生，中 加商 学院工 商 管理硕
士。 现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。 曾任职于中国东方航
空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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林旋女士， 职工监事， 国籍： 中国，1977 年出生， 华东政法学院法学硕士。
现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监， 汇添富资本 管理有限公
司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 
陈杰先生 ，职 工监事 ， 国籍：中 国，1979 年 出生，北 京大 学理学 博 士。现
任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。 曾任职于罗兰贝格管理咨询
有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。 
3、高级管理人员 
李文先生，董事长。 （简历请参见上述董事会成员介绍） 
张晖先生，董事，总经理。 （简历请参见上述董事会成员介绍） 
雷继明先 生， 副总经 理 。国籍： 中国 ，1971 年出生， 工商 管理硕 士 。历任
中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理， 中国民族证券有限责任公司营
业部 总经理、 经纪业务总监、 总裁助理。2011 年12 月加盟汇添富基金管理股份
有限公司，现任公司副总经理。 
娄焱女士， 副总经理。 国籍： 中国， 金融经济学硕士， 曾在赛格国际信托投
资股份有限公司、 华夏证券股份有限公司、 嘉实基金管理有限公司、 招商基金管
理有限公司、 华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作， 负责
投资银行、 证券投资研究， 以及基金产品策划、 机构理财等管理工作。2011 年4
月加入汇添富基金管理股份有限公司，任总经理助理，现任公司副总经理。 
袁建军先 生， 副总经 理 。国籍： 中国 ，1972 年出生， 金融 学硕士 。 历 任华
夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理， 汇添富基金管理股份有限公司基金
经理、 专户投资总监、 总经理助理， 并于 2014 年至2015 年期间担任中国证券监
督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。 现任汇添富基金管理股份
有限公司副总经理、投资决策委员会主席。 
李鹏先生， 督察长。 国籍： 中国，1978 年出生， 上海财经大学经济学博士，
历任上海证监局主任科员、 副处长， 上海农商银行同业金融部副总经理， 汇添富
基金管理股份有限公司稽核监察总监。现任汇添富基金管理股份有限公司督察
长。 
4、基金经理 
吴振翔先 生， 国籍： 中 国，1977 年 出生 ，中 国科学技 术大 学管理 学 博士，中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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中国科学 院数学 与系统 科学院应 用数学 专业博 士后，11 年证券 从业 经验。2008
年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司， 历任产品开发高级经理、 数量投资高
级分析师、基金经理助理，现任指数与量化投资部副总监。2010 年 2 月 5 日至
今任汇添富上证综合指数基金的基金经理，2011 年 9 月 16 日至 2013 年 11 月 7
日任汇添富深证 300ETF 基金的基金经理，2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7
日任汇添富深证 300ETF 基金联接基金的基金 经理，2013 年 8 月 23 日至 2015
年 11 月 2 日任中证主要消费 ETF 基金、 中证 医药卫生 ETF 基金、 中 证能源 ETF
基金、 中证金融地产 ETF 基金的基金经理， 2013 年 11 月 6 日至今任汇添富沪深
300 安中指数基金的基金经理，2015 年 2 月 16 日至今任汇添富成长多因子股票
基金的基金经理， 2015 年 3 月 24 日至今任汇添富主要消费 ETF 联 接基金的基金
经理，2016 年 1 月 21 日至今任汇添富中证精准医指数基金的基金经理 ，2016
年 7 月 28 日至今任中证上海国企 ETF 的基 金经理， 2016 年 12 月 22 日至今任汇
添富中证互联网医疗指数（LOF ）的基金经理 。 
楚天舒先生， 国籍： 中 国， 南开大学经济学博士 ， 17 年证券从业经验。 2014
年 5 月加入汇添富基金管理股份有限公司， 现任指数与量化投资部副总监。 2016
年 8 月 8 日至今任中证上海国企 ETF 的基金 经理， 2016 年 9 月 18 日至今任上海
国企 ETF 联接的基金 经理。 
5、投资决策委员会 
主席：袁建军（副总经理） 
成员： 韩贤旺先生 （首席经济学家） 、 王栩 （权益投资总监） 、 陆文磊 （总
经理助理，固定收益投资总监） 、劳杰男（ 研究副总监） 
6、上述人员之间不存在近亲属关系。 
三、 基金管理人的职责 
根据 《基金法》 、 《运 作办法》 及其他法律、 法规的规定， 基金管理 人应履
行以下职责： 
1、依法 募集 资 金，办 理或者委 托经中 国证监 会认定的 其他机 构代为 办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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4、按照 基金合 同的约 定确定基 金收益 分配方 案，及时 足额向 基金份 额持有
人分配收益； 
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6、编制基金季度、半年度和年度报告； 
7、 采取 适当合 理的措 施使计算 基金份 额认购 价格、申 购对价 、赎回 对价的
方法符合基金合同等法律文件的规定； 计算并公告基金资产净值， 确定 基金份额
申 购、赎回 对价，编制申购赎回清单 ； 
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 
9、 按照规定召集基金份额持有人大会； 
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
11、 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为； 
12、法律 、行政 法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 
四、 基金管理人和基金经理的承诺 
1、本基 金管理 人承诺 严格遵守 现行有 效的相 关法律、 行政法 规、规 章、基
金合同和中国证监会的有关规定， 建立健全内部控制制度， 采取有效措施， 防止
违反现行有效 的有关法律、 行政法规、 规章、 基金合同和中国证监会有关规定的
行为发生。 
2、本基 金管理 人承诺 严格遵守 《中华 人民共 和国证券 法》、 《基金 法》及
有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： 
（1 ）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2 ）不公平地对待其管理的不同基金财产； 
（3 ）利用基金财产 或职务之便为基金份额持有人以外的第三人 牟取利益； 
（4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5 ）侵占、挪用基金财产； 
（6 ）泄 露因职 务便利 获取的未 公开信 息、利 用该信息 从事或 者 明示 、暗示
他人从事相关的交易活动； 
（7 ）玩忽职守，不按照规定履行职责； 
（8 ）法律、行政 法规和中国证监会规定 禁止的其他行为。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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3、本基 金管理 人承诺 加强人员 管理， 强化职 业操守， 督促和 约束员 工遵守
国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1 ）越权或违规经营； 
（2 ）违反基金合同或托管协议； 
（3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； 
（4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6 ）玩忽职守、滥用职权 ，不按照规定 履行职责； 
（7 ）违 反现行 有效的 有关法律 、法规 、规章 、基金合 同和中 国证监 会的有
关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密， 尚未依法公开的基
金投资内容、 基金投资计划等信息 ， 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人从事
相关的交易活动 ； 
（8 ）违 反证券 交易场 所业务规 则，利 用对敲 、倒仓等 手段操 纵市场 价格，
扰乱市场秩序； 
（9 ）贬损同行，以抬高自己； 
（10 ）以不正当手段谋求业务发展； 
（11 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
（12 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 
（13 ）法律、行 政法规以及中国证监会 规定禁止的行为。 
4、基金经理承诺 
（1 ）依 照有关 法律、 行政法规 和基金 合同的 规定，本 着谨慎 勤勉的 原则为
基金份额持有人谋取最大利益； 
（2 ）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 
（3 ） 不违反现行有效的有关法律法规、 基金合同和中国证监会的有关规定，
泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的基金投资内
容、 基金投资计划等信息 ， 或利用该信息从事或者明示、 暗示他人从事相关的交
易活动 ； 
（4 ）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 
五、基 金管理人的风险管理体系 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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本基金管理人将经营管理中的主要风险划分为投资风险、 合规风险、 营运风
险和道德风险四大类， 其中， 投资风险主要包括市场风险、 信用风险、 流动性风
险等。针对上述各类风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系。 
1、风险管理原则 
基金管理人风险管理体系的构建遵循以下六项基本原则： 
（1 ）营 造良好 的风险 管理文化 和内部 控制环 境，使风 险意识 贯穿到 每位员
工、各个岗位和经营管理的各个环节。 
（2 ）建 立完善 的风险 管理组织 体系， 切实保 证风险管 理部门 的独立 性和权
威性，使其有效地发挥职能作用。 
（3 ）确 保风险 管 理制 度的严肃 性，保 证风险 管理制度 在投资 管理和 经营活
动过程中得到切实有效的执行。 
（4 ）运 用合理 有效的 风险指标 和模型 ，实现 风险事前 配置和 预警、 事中实
时监控、事后评估和反馈的全程嵌入式投资风险管理模式。 
（5 ）建 立和推 进员工 职业守则 教育和 专业培 训体系， 确保员 工具备 良好的
职业操守和充分的职责胜任能力。 
（6 ）建 立风险 事件学 习机制， 认真剖 析各类 风险事件 ，汲取 经验和 教训，
不断完善风险管理体系。 
2、风险管理组织架构



本基金管理人建立了董事会、 经营管理层、 风险管理部门、 各职能部门四级
风险管理组织架构，并明确了相应的风 险管理职能。 
汇 添富 风险管 理组 织结构 图 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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（1 ）董 事会对 公司风 险管理负 有最终 责任， 董事会下 设审计 与风险 管理委
员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政
策， 对公司的整体风险水平、 风险控制措施的实施情况进行评价。 督察长负责组
织指导公司监察稽核工作， 监督检查受托资产和公司运作的合法合规情况及公司
内部风险控制情况。 
（2 ）经 营管理 层负责 风险管理 政策、 风险控 制措施的 制定和 落实， 经营管
理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程，
处置重大风险事件，促进风险管理文化的形 成。 
（3 ）稽 核监察 部是风 险管理的 职能部 门。稽 核监察部 负责投 资组合 市场风
险、信用风险、流动性风险、合规风险、营运风险、道德风险等的管理。 
（4 ）各 职能部 门负责 从经营管 理的各 业务环 节上贯彻 落实风 险管理 措施，
执行风险识别、 风险测量、 风险控制、 风险评价和风险报告等风险管理程序， 并
持续完善相应的内部控制制度和流程。 
3、风险管理内容 
本基金管理人的风险管理包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、
风险报告等内容。 
（1 ）风 险识别 是指对 现实以及 潜在的 各种风 险加以判 断、归 类和鉴 定风险
性质的过程。 
经营管理层 
审计与风险管理委
员会 
董事会 
风险控制委员会 
各职能部门 稽核监察部 
督察长 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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（2 ）风 险测量 是指估 计和预测 风险发 生的概 率和可能 造成的 损失， 并根据
这两个因素的结合来衡量风险大小的程度。 
（3 ）风 险控制 是指采 取相应的 措施， 监控和 防止各种 风险的 发生， 实现以
合理的成本在最大限度内防范风险和减轻损失。 
（4 ）风 险评价 是指分 析风险识 别、风 险测量 和风险控 制的执 行情况 和运行
效果的过程。 
（5 ）风 险报告 是指将 风险事件 及处置 、风险 评价情况 以一定 程序进 行报告
的过程。 
六、基金管理人的内部控制制度 
内部控制是指基金管理人为防范和化解风险， 保证经营运作符合基金管理人
发展规划， 在充分考虑内外部环境的基础上， 通过建立组织机制、 运用管 理方法、
实施控制程序与控制措施而形成的系统。 
基金管理人结合自身具体情况， 建立了科学合理、 控制严密、 运行高效的内
部控制体系，并制定了科学完善的内部控制制度。 
1、内部控制目标 
（1 ）保 证基金 管理人 经营运作 遵守国 家法律 法规和行 业监管 规则， 自觉形
成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 
（2 ）防 范和化 解经营 风险，提 高经营 管理效 益，确保 经营业 务的稳 健运行
和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。 
（3 ）确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。 
2、内部控制原则 
（1 ）健 全性原 则。内 部控 制机 制覆盖 基金管 理人的各 项业务 、各个 部门和
各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 
（2 ）有 效性原 则。通 过科学的 内部控 制手段 和方法， 建立合 理的内 部控制
程序，维护内部控制的有效执行。 
（3 ）独 立性原 则。基 金管理人 各机构 、部门 和岗位职 责保持 相对独 立，基
金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。 
（4 ）相 互制约 原则。 基金管理 人内部 部门和 岗位的设 置权责 分明、 相互制
衡。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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（5 ） 成本效益原则。 基 金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，
提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 
3、内部控制 内容 
基金管理人的内部控制要求建立： 不相容职务相分离的机制、 完善的岗位责
任制、 规范的岗位管理措施、 完整的信息资料保全系统、 严格的授权控制、 有效
的风险防范系统和快速反应机制等。 
基金管理人遵守国家有关法律法规， 遵循合法合规性原则、 全面性原则、 审
慎性原则和适时性原则， 制订了系统完善的内部控制制度。 内部控制的内容包括
投资管理业务控制、 信息披露控制、 信息技术系统控制、 会计系统控制以及内部
稽核控制等。 
（1 ）投资管理业务控制 
基金管理人通过规范投资业务流程， 分层次强化投资风险控制。 公司根据投
资管理业务不同阶段的性质和 特点， 制定了完善的管理规章、 操作流程和岗位手
册，明确揭示不同业务可能存在的风险，分别采取不同措施进行控制。 
针对投资研究业务， 基金管理人制定了 《汇添富基金管理股份有限公司投资
研究部制度》 ， 对研究工作的业务流程、 研究报告质量评价， 研究与投资的交流
渠道等都做了明确的规定； 对于投资决策业务， 基金管理人制定了 《汇添富基金
管理股份有限公司投资管理制度》 ， 保证投资决 策严格遵守法律法规的有关规定，
符合基金合同所规定的要求， 同时设立了汇添富投资风险评估与管理制度以及投
资管理业绩评价体系； 对于基金交易业务， 基金管理人将实行集 中交易与防火墙
制度， 建立交易监测系统、 预警系统和交易反馈系统， 完善相关的安全设施， 交
易流程将严格按照 “ 审核—执行— 反馈—复核 —存档” 的程序进行， 防 止不正当关
联交易损害基金份额持有人利益。 
（2 ）信息披露控制 
基金管理人通过完善信息披露制度， 确保基金份额持有人及时完整地了解基
金信息。 基金管理人按照法律、 法规和中国证监会有关规定， 建立了 《汇添富基
金管理股份有限公司信息披露管理制度》 ， 指 定了信息披露责任人负责信息披露
工作， 进行信息的组织、 审核和发布， 并将定期对信息披露进行检查和评价， 保
证公开披露的信息真实、准确、 完整。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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（3 ）信息技术系统控制 
基金管理人建立了先进的信息技术系统和完善的信息技术管理制度。 基金管
理人的信息技术系统由先进的计算机系统构成， 通过了国家、 金融行 业软件工程
标准的认证， 并有完整的技术资料。 基金管理人制定了严格的信息技术岗位责任
制度、 门禁制度、 内外网分离制度等管理措施， 对电子信息数据进行即时保存和
备份， 重要数据实行异地备份并且长期保存， 确保了系统可靠、 稳定、 安全地运
行。 在人员控制方面， 对 信息技术人员进行有关信息系统安全的统一培训和考核；
信息技术人员之间定期轮换岗位。 
（4 ）会计系统控制 
基金管理人 通过建立严格的会计系统控制措施， 确保会计核算正常运转。 基
金管理人根据 《中华人民共和国会计法》 、 《 金融企业会计制度》 、 《证券投资
基金会计核算业务指引》 、 《企业财务通则》 等国家有关法律、 法规制订了基金
会计制度、 公司财务制度、 会计工作操作流程和会计岗位工作手册。 通过事前防
范、 事中检查、 事后监督的方式发现、 堵截、 杜绝基金会计核算中存在的各种风
险。 具体措施包括： 采用了目前最先进的基金核算软件； 基金会计严格执行复核
制度； 基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、 相互核对的
方式； 每日制作基金会计核算估值系统电 子数据的备份， 同时打印保存书面的记
账凭证、各类会计报表、统计报表，并由专人保存原始记账凭证等。 
（5 ）内部稽核控制 
基金管理人通过建立独立的监察稽核制度， 确保内部控制的有效性。 基金管
理人设立督察长，督察长可以列席基金管理人召开的任何会议，调阅相关档案，
就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、 评价、 报告、 建议职能。 督察长定
期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 
另外， 在经营管理层设立稽核监察部门， 配备充足合格的稽核监察人员， 并
制订了 《汇添富基金管理股份有限公司稽核监察制度》 ， 明确规定了稽核监察部
门及内部 各岗位的职责和工作流程， 监督各业务部门和人员遵守法律、 法规和规
章的有关情况； 检查各业务部门和人员执行内部控制制度、 各项管理制度和业务
规章的情况。 
4、基金管理人关于内部控制制度声明书 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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（1 ）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； 
（2 ）基 金管理 人承诺 根据市场 变化和 基金管 理人业务 发展不 断完善 内部风
险控制制度。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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第 四部 分


基 金 托管 人 
 
（一）基金托管人基本情况



名称：中国工商银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
成立时间：1984 年 1 月 1 日 
法定代表人： 易会满 
注册资本 ：人民币 35,640,625.71 万元 
联系电话：010-66105799 
联系人：郭明 
（二）主要人员情况 
截至 2016 年 9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 210 人，平均
年龄 30 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以
上学历或高级技术职称。 
（三）基金托管业务经营情况 
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首 家提供
托管服务以来， 秉承 “诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨， 依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队， 严格履
行资产 托管人职责， 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安
全、 高效、 专业的托管服务， 展现优异的市场形象和影响力。 建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基 金、证券公
司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、
基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全 的托管产品
体系， 同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务， 可以为各类客户提
供个性化的托管服 务。 截至 2016 年 9 月， 中国工商银行共托管证券投资基金 624
只。自 2003 年以来 ， 本行连续 十一年 获得香 港《亚洲 货币》 、英国 《全球托管
人》 、香 港《财资 》 、美 国《环球 金融》 、 内地 《证券时 报》 、 《 上海证 券报》等境
内外权威财经媒体评选的 51 项最佳托管银行 大奖；是获得奖项最多的国内托管中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 
（四）基金托管人的职责 
基金托管人应当履行下列职责： 
（1 ）安全保管基金财产； 
（2 ）按 照规定 开设基 金财产的 资金账 户、证 券账户和 期货账 户等投 资所需
账户； 
（3 ） 对所托管的不 同基金财产分别设置账户， 确保基金财产的完整与独立； 
（4 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
（5 ）按 照基金 合同的 约定，根 据基金 管理人 的投资指 令，及 时办理 清算、
交割事宜； 
（6 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（7 ）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见； 
（8 ）复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值和基 金份额 申购、 赎回对
价的现金部分； 
（9 ）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（10 ）按照规定监督基金管理人的投资运作； 
（11 ）法律、行政法规、基金合同和中国证 监会规定的其它职责。 
（五）基金托管人的内部控制制度 
中国工商银行资产托管部自成立以来， 各项业务飞速发展， 始终保持在资产
托管行业的优势地位。 这些成绩的取得， 是与资产托管部 “一手抓业务拓展， 一
手抓内控建设” 的做法是分不开的。 资产托管部非常重视改进和加强内部风险管
理工作， 在积极拓展各项托管业务的同时， 把加强风险防范和控制的力度， 精心
培育内控文化， 完善风险控制机制， 强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。 继 2005、2007 、2009、2010、2011、2012、2013、2014 年八次顺利通过
评估组织内部 控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70 （审计标准 第 70 号）
审阅后，2015 年中国工商银行资产托管部第九次通过 ISAE3402 （原 SAS70）审
阅获得无保留意见的控制及有效性报告， 表明独立第三方对我行托管服务在风险
管理、 内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。 也证明中国工商银行托管服
务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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ISAE3402 审阅已经成 为年度化、常规化的内控工作手段。 
1、内部风险控制目标 
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则， 强化和建立守法
经营、 规范 运作的经营思想和经营风格， 形成一个运作规范化、 管理科学化、 监
控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险， 保证托管资产的安全完整； 维护持
有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 
2、内部风险控制组织结构 
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门（ 内控合 规部、 内部审计 局） 、 资产托 管部内设 风险控 制处及 资产托管部
各业务处室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策， 对各业务
部门风险控制工作进行指导、 监督。 资产托管 部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处， 配备专职稽核 监察人员， 在总经理的直接领导下， 依照有关
法律规章， 对业务的运行独立行使稽核监察职权。 各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。 
3、内部风险控制原则 
（1 ） 合法性原则。 内控 制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 
（2 ）完 整性原 则。托 管业务的 各项经 营管理 活动都必 须有相 应的规 范程序
和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节， 覆盖所有的
部门、岗位和人员。 
（3 ）及 时性原 则。托 管业务经 营活动 必须在 发生时能 准确及 时地记 录；按
照 “内控优先” 的原则， 新设 机构或新增业务品种时， 必须做到已建立相关的规
章制度。 
（4 ）审 慎性原 则。各 项业务经 营活动 必须防 范风险， 审慎经 营，保 证基金
资产和其他委托资产的安全与完整。 
（5 ）有 效性原 则。内 控制度应 根据国 家政策 、法律及 经营管 理的需 要适时
修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 
（6 ）独 立性原 则。资 产托管部 托管的 基金资 产、托管 人的自 有资产 、托管
人托管的其他资产应当分离；直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 
4、内部风险控制措施实施 
（1 ）严 格的隔 离制度 。资产托 管业务 与传统 业务实行 严格分 离，建 立了明
确的岗位职责、 科学的业务流程、 详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系
列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 
（2 ）高 层检查 。主管 行领导与 部门高 级管理 层作为工 行托管 业务政 策和策
略的制定者和管理者， 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况， 以检查
资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措
施，督促职能管理部门改进。 
（3 ）人 事控制 。资产 托管部严 格 落实 岗位责 任制，建 立“自 控防线 ” 、 “互
控防线” 、 “监控防线” 三道控制防线， 健全绩效考核和激励机制， 树立 “以人为
本” 的内控文化， 增强员工的责任心和荣誉感， 培育团队精神和核心竞争力。 并
通过进行定期、 定向的业务与职业道德培训、 签订承诺书， 使员工树立风险防范
与控制理念。 
（4 ）经 营控制 。资产 托管部通 过制定 计划、 编制预算 等方法 开展各 种业务
营销活动、 处理各项事务， 从而有效地控制和配置组织资源， 达到资源利用和效
益最大化目的。 
（5 ）内 部风险 管理。 资产托管 部通过 稽核监 察、风险 评估等 方式加 强内部
风险管理， 定期或不定期地对业务 运作状况进行检查、 监控， 指导业务部门进行
风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 
（6 ）数 据安全 控制。 通过业务 操作区 相对独 立、数据 和传真 加密、 数据传
输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 
（7 ）应 急准备 与响应 。资产托 管业务 建立了 基于数据 、应用 、操作 、环境
四个层面的完备的灾难应急方案， 并组织员工定期演练。 除了在数据服务端和应
用服务端实时同步备份与数据更新外， 资产托管部还建立了操作端的异地备份中
心，能够确保交易的及时清算和交割，保证业务不中断。 
5、资产托管部内部风险控制情况 
（1 ）资 产托管 部内部 设置专职 稽核监 察部门 ，配备专 职稽核 监察人 员，在中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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24 
 
 
总经理的直接领导下， 依照有关法律规章， 全面贯彻落实全程监控思想， 确保资
产托管业务健康、稳定地发展。 
（2 ）完 善组织 结构， 实施全员 风险管 理。完 善的风险 管理体 系需要 从上至
下每个员工的共同参与， 只有这样， 风险控制制度和措施才会全面、 有效。 资产
托管部实施全员风险管理， 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位， 每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责， 通过建立纵向双人制、 横向多部门制
的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 
（3 ）建 立健全 规章制 度。资产 托管部 十分重 视内控制 度的建 设，一 贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、 制度建设和工作流程中。 经过多
年努力， 资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度， 包括： 岗位职责、 业
务操作流程、 稽核监察制度、 信息披露制度等， 覆盖所有部门和岗位， 渗透各项
业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 
（4 ） 内部风险控制始终是托管部工作重点之一， 保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务， 资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作， 一直将建立一个系统、 高效的风险防范和控制体系作为 工作重点。 随
着市场环境的变化和托管业务的快速发展， 新问题、 新情况不断出现， 资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置， 视风险防范和控制为托管业
务生存和发展的生命线。 
六、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
根据《基 金法》 、基金 合同、托 管协议 和有关 基金法规 的规定 ，基金 托管人
对基金的投资范围和投资对象、 基金投融资比例、 基金投资禁止行为、 基金参与
银行间债券市场、 基金资产净值的计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基
金费用开支及收入确定、 基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登
载基 金业绩表现数据等进行监督和核查， 其中对基金的投资比例的监督和核查自
基金合同 生效之 日起开 始。基金 托管人 发现基 金管理人 违反《 基金法 》 、基金合
同、 基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为， 应及时以书面形式通知基金
管理人限期纠正， 基金管理人收到通知后应及时核对， 并以书面形式对基金托管
人发出回函确认。 在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基
金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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25 
 
 
基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应
立即报告中国证监会，同时通 知基金管理人限期纠正。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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26 
 
 
第 五部 分


相 关 服务 机构 
 
一、基金份额发售机构 
1、直销机构 
名称：汇添富基金管理股份有限公司直销中心 
住所：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室 
办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼 
法定代表人：李文 
电话： （021）28932893



传真： （021）50199035



联系人：陈卓膺 
客户服务电话：400-888-9918（免长途话费） 
网址：www.99fund.com 
2、 申购赎回代理券商 
1) 安信证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区金 田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元



办公地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层



法定代表人：牛冠兴



开放式基金咨询电话：0755-82558305



开放式基金业务传真：0755-82558355



联系人：陈剑虹 
统一客服电话：4008001001



公司网站地址：www.essence.com.cn



2）东吴证券股份有限公司 
注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦



办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦



法定代表人：吴永敏 
联 系人：方晓丹 
电话：0512-65581136 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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27 
 
 
传真：0512-65588021 
客服电话：95330



网址：www.dwzq.com.cn



3）平安证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层；



办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层；



法定代表人：谢永林



全国免费业务咨询电话：95511-8



开放式基金业务传真：0755-82400862



联系人：郑舒丽



网址：stock.pingan.com



4）中泰证券有限公司 
注册地址： 山东省济南市市中区经七路 86 号 
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号 
法定代表人：李玮 
联系人：吴阳 
电话：0531-68889155



传真：0531-6889185



客服电话：95538 
网址：www.zts.com.cn



5）德邦证券股份有限公司 
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼



办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 
法定代表人： 姚文平 
开放式基金咨询电话：4008888128 
开放式基金业务传真：021－68767032 
联系人：叶蕾 
联系电话：021 －68761616－8522 
网址：www.tebon.com.cn


中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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28 
 
 
6）国信证券股份有限公司 
注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层



办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 
法人代表人：何如 
基金业务联系人：齐晓燕 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
全国统一客户服务电话：95536 
公司网址：www.guosen.com.cn



7）湘财证券有限责任公司 
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层 
办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层 
法定代表人：林俊波 
电话：021-68634518 
传真：021-68865680 
联系人：赵小明 021-68634510-8620 
客服电话：400-888-1551 
公司网址：www.xcsc.com



8）西南证券股份有限公司 
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号



办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 
法定代表人：余维佳 
客户服务电话：4008-096-096 
网址：www.swsc.com.cn



9）东方证券股份 有限公司 
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层



法定代表人：潘鑫军



联系人：胡月茹



电话：021-63325888


中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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29 
 
 
传真：021-63326729



客户服务热线：95503



东方证券网站：www.dfzq.com.cn



10 ）广发证券股份有限公司 
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大 都会广场 43 楼（4301-4316
房） 
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38 、39、41、
42 、43、44 楼 
联系人：黄岚 
服务热线：95575 或致电各地营业网点 
公司网站：http://www.gf.com.cn



11 ）第一创业证券股份有限公司 
注册地址： 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层 
办公地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼



法定代表人：刘学民



联系人：毛诗莉



联系电话：0755-23838750



开放式基金咨询电话：4008881888



开放式基金业务传真：0755-82485081



网址：www.firstcapital.com.cn



12 ）中信证券股份有限公司 
注册住址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座



办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦



传真：010-60833739



联系人：顾凌



公司网址：www.cs.ecitic.com



13 ）中国银河证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座



办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座


中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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30 
 
 
法定代表人：陈有安



开放式基金咨询电话：4008-888-888



开放式基金业务传真：010-66568990



联系人：田薇



联系电话：010-66568430



网址：www.chinastock.com.cn



14 ）东海证券股份有限公司 
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼



办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦



法定代表人：朱科敏



客服电话：95531 ；400-8888-588



传真：021-50498825



网址：www.longone.com.cn



15 ）海通证券股份有限公司 
注册地址：上海市广东路 689 号



办公地址：上海市广东路 689 号



法定代表人：王开国



电话：021－23219000



传真：021- 23219100



联系人 ：李笑鸣



客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话



公司网址：www.htsec.com



16 ）华泰证券股份有限公司 
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 
法定代表人：吴万善



联系人：程高峰、万鸣 
客服电话： 95597



网址：www.htsc.com.cn 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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31 
 
 
17 ）上海证券有限责任公司 
注册地址：上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6 楼



办公地址：上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6 楼 
法定代表人：龚德雄



联系人：张瑾 
客户服 务电话： （021）962518、4008918918 （全国热线） 
公司网站：www.962518.com



18 ）光大证券股份有限公司 
注册地址： 上海市静安区新闸路 1508 号



办公地址： 上海市静安区新闸路 1508 号



法定代表人： 薛峰



联系人： 刘晨、李芳芳 
电话： 021-22169999



传真： 021-22169134



客户服务电话: 95525 、4008888788、10108998



公司网址： www.ebscn.com



19 ）渤海证券股份有限公司 
住所：天津市经济技术开发区第二 大街 42 号写字楼 101 室



办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号



法定代表人：王春峰



电话：022-28451709



传真：022-28451892



联系人：胡天彤



网址：www.bhzq.com



客户服务电话：400-6515-988



20 ）长江证券股份有限公司 
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦、



办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦、



法定代表人：杨泽柱


中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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32 
 
 
客服热线：95579 或 4008-888-999



联系人：李良



电话：027-65799999



传真：027-85481900



网站：www.95579.com



21 ）东北证券股份有限公司 
注册地址：长春市自由大路 1138 号 
办公地址：长春市自由大路 1138 号 
法定代表人：矫正中



联系人：安岩岩



电话：0431-85096517



客户服务电话：4006000686 0431-85096733 
网址：www.nesc.cn



22 ）东兴证券股份有限公司 
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层



注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层



法定代表人：魏庆华



基金销售联系人： 汤漫川



电话：010-66555316



传真：010-66555246



公司网址：http://www.dxzq.net/



23 ）恒泰证券股份有限公司 
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号 
法定代表人：庞介民 
联系人：王旭华



联系电话：4001966188



网址：www.cnht.com.cn



24 ）华宝证券有限责任公司 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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33 
 
 
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼



法定代表人：陈林



电话: 021-6877-8056



传真: 021-6877-8113



客户服务电话：400-820-9898



网址：www.cnhbstock.com



25 ）申万宏源西部证券有限公司 
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大
厦 20 楼 2005 室



办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室（邮编:830002 ）



法定代表人：许建平



电话：010-88085858



客户服务电话：400-800-0562



网址：www.hysec.com



联系人：李巍



26 ）申万宏源证券有限公司 
中文名称: 申万宏源证券有限公司



英文名称：Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.



注册资本: 人民币 330 亿元



注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层



办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编:200031 ）



法定代表人：李梅



电话：021-33389888



传真：021-33388224



客服电话：95523 或 4008895523



电话委托：021-962505



国际互联网网址: www.swhysc.com



联系人：黄莹


中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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34 
 
 
27 ）中信证券（山东）有限责任公司 
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛金融广场 1 号楼 20 层
（266061 ）



办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛金融广场 1 号楼 20 层
（266061 ） 
法定代表人：杨宝林 基金业务联系人：吴忠超



电话：0532-85022326 
传真：0532-85022605 
客户服务电话：95548



公司网址：www.citicssd.com



28 ）招商证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层



办公地址：深 圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层



法定代表人：宫少林 
电话：0755-82943666 
传真：0755-82943636 
联系人：林生迎



客户服务电话：95565、4008888111



公司网址：www.newone.com.cn



29 ）中信建投证券股份有限公司 
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 
法定代表人姓名：王常青 
基金业务对外联系人：权唐 
联系电话：400-8888-108 
联系传真：010-65182261 
公司网址：www.csc.com.cn 
客服电话：400-8888-108



30 ）国泰君安证券股份有限公司 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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35 
 
 
国泰君安证券股份有限公司



注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号



办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼



法定代表人：杨德红



客服电话：95521 网址：www.gtja.com



31 ）方正证券股份有限公司 
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层 
公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层 
法定代表人：雷杰 
全国统一客服热线：95571 
方正证券网站：www.foundersc.com 
32 ）华安证券股份有限公司 
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号



办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座



法定代表人：李工



电话：0551-65161821



传真：0551-65161672



联系人：甘霖



客户服务电话：95318



网址：www.hazq.com



33 ）华鑫证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联 大厦 28 层 A01 、B01 （b）单
元



办公地址： 上海市徐汇区宛平南路 8 号华鑫证券



邮编：200030



法定代表人：洪家新



电 话：021-64339000



传 真：协议 021- 54967293


清算 021- 54967279


运营 021- 54967280



公司网址：http://www.cfsc.com.cn/


中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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34 ）信达证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼



办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 
法定代表人：张志刚



联系人：唐静 
联系电话：010-63081000 
传真：010-63080978 
客服电话：400-800-8899 
公司网址：www.cindasc.com



35 ）西藏东方财富证券股份有限公司 
网站：www.xzsec.com 
电话：95357 
36 ）财通证券有限责任公司



注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心



办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心



法定代表人：沈继宁



联系人：徐轶青



电话：0571-87822359



公司网址：http://www.ctsec.com/ctzq/index.html



37 ）兴业证券股份有限公司 
注册地址：福州市湖东路 268 号



办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层



法定代表人：兰荣



客服电话：95562



业务联系电话：0591-38162212



公司网址：http://www.xyzq.com.cn/xyzq/index.html



38 ）长城证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层



办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16 、17 层


中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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37 
 
 
法定代表人：黄耀华



电话：0755-83516289



传真：0755-83515567 
公司网站 www.cgws.com 
3、二级市场交易代理券商 
包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。



4、基金 管理人 可根据 有关法律 法规要 求，选 择其他符 合要求 的机构 代理销
售本基金或变更上述发售代理机构，并及时公告。 
二、登记机构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 
法定代表人：周明 
联系电话：010-58598839 
传真：010-58598907 
联系人：朱立元 
三、出具法律意 见书的律师事务所 
名称：上海市通力律师事务所 
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 
负责人：俞卫锋 
电话： （021）31358666 
传真： （021）31358600 
经办律师：黎明、陈颖华 
联系人：陈颖华 
四、审计基金财产的会计师事务所 
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 
首席合伙人：吴港平 
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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办公地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层 
邮政编码：100738 
公司电话： （010 ）58153000 
公司传真： （010 ）85188298 
签章会计师： 陈露、陈军 
业务联系人： 陈露、陈军 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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第 六部分


基金 的募 集 
 
基金管理 人按照 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《销 售办法》 、基金 合同及 其他有
关规定募集本基金， 并于 2016 年 6 月 12 日经中国证监会证监许可[2016]1265 号
文注册募集。 
一、基金 类型和存续期间 
1、基金类型： 股票型证券投资基金 
2、基金运作方式：交易型开放式 
3、 存续期限： 不定期 
二、募集期限 
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月， 具体发售时间见基金份 额发售
公告。 
三、募集方式和募集场所



投资人可选择网上现金认购、 网下现金认购和网下股票认购三种方式认购本
基金。 
网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券
交易所网上系统以现金进行的认购。 
网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金
进行的认购。 
网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行
的认购。 
投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业
场所， 或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。 基金
管理人、 发售代 理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式， 请参见基金份
额发售公告。 
基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构，并另行公告。 
投资人在募集期内可多次认购。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请
一定成功， 而仅代表销售机构确实接收到认购申请。 认购的确认以登记机构的确
认结果为准。 对于认购申请及认购金额的确认情况， 投资者应及时查询并妥善行中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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使合法权利。 
四、 募集对象 
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者和合
格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投
资人 。 
五、 基金份额面值、认购价格 
本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元，认购价格为人民币 1.00 元。 
六、认购开户 
投资人认购本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或证券投资基 金账户
（以下简称“上海证券账户” ） 。 
已有上海 A 股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。 
尚无上海 A 股账户或 证券投资基金账户的投资者，需在认购前持本人身份
证到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的开户代理机构办理上海 A 股
账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设上海 A 股账户和证 券投资基金
账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细咨 询有关规定。 
（1 ）如投资人需新开立证券账户，则应注意： 
①上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级
市场交易， 如投资人需要参与网下股票认购或基金的申购、 赎回， 则应开立上海
A 股账户。 
②开户当日无法办理指定交易， 建议投资人在进行认购前至少 2 个工作日办
理开户手续。 
（2 ）如投资人已开立上海证券账户，则应注意： 
①如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公
司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。 
②当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购 ， 建议投资人
在进行认购前至少 1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。 
七、认购费用 
本基金的认购采用份额认购的原则。 认购费用由投资人承担， 认购费用不列
入基金财产， 主要用于基金的市场推广、 销售、 登记等发售期间发生的各项费用。中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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41 
 
 
认购费率如下表所示： 
认购份额M （份） 认购费率 
M<50万份 0.80% 
50万份≤M<100万份 0.40% 
M≥100 万份 每笔1000元 
基金管理人办理网下现金和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费
用。 发售代理机构办理网上现金认购、 网下现金认购、 网下股票认购时可参照上
述 费率结构 ， 按照不高于 0.80% 的标准收取一定的佣金。 投资者申请重复现金认
购的，须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。 
八、 网上现金认购 
1、 认购时间： 详见基金份额发售公告。 
2、认购金额的计算： 
通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人， 认购以基金份额申请， 认购
佣金和认购金额的计算公式为：



认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率



认购金额＝认购价格×认购份额×(1 ＋佣金比率)



认购佣金由发售代理机构向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购佣
金。



3、 认购 限额： 网上现 金认购以 基金份 额申请 。单一账 户 每笔 认购份 额须为
1000 份或其整数倍，最高不得超过 99,999,000 份。投资人可多次认购，累计认
购份额不设上限。 
4、 认购 手续： 投资人 在认购本 基金时 ，需按 发售代理 机构的 规定， 备足认
购资金， 办理认购手续。 网上现金认购申请提交后， 投资人可以在当日交易时间
内 撤销指定的认购申请。 
5、 清算交收：T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售
代理机构冻结相应的认购资金， 登记机构进行清算交收， 并将有效认购数据发送
发售协调人， 发售协调人于网上现金认购结束后的第 4 个工作日将实际到位的认
购资金划往 基金管理人 预先开设的基金募集专户。 
6、 认购 确认： 在基金 合同生效 后 ，投 资人可 通过其办 理认购 的销售 网点查
询认购确认情况。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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九、 网下现金认购 
1、认购时间： 详见基金份额发售公告。 
2、 认购金额和利息折算的份额 的计算： 
通过 基金管理人 进行网下现金认购的投资人， 认购以基金份额申请， 认购费
用 和认购金额的计算公式为： 
认购费用＝认购 价格× 认购份额× 认购费率 
认购金额＝认购 价格× 认购份额× （1＋认购费率） 
净认购份额= 认购份额+ 认购金额产生的利息/ 基金份额面值 
认购费用由基金管理人向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。 
通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机
构进行网上现金认购的认购金额的计算。 
3、 认购 限额： 网下现 金认购以 基金份 额申请 。投资人 通过发 售代理 机构办
理网下现金认购的，每笔认购份额须为 1000 份或其整数倍；投资人通过基金管
理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在 5 万份以上（含 5 万 份） ，投资人
可多次认购，累计认购份额不设上限。 
4、 认购 手续： 投资人 在认购本 基金时 ，需按 销售机构 的规定 ，到销 售网点
办理相关认购手续， 并备足认购资金。 网下现金认购申请提交后 如需撤回以销售
机构的规定为准 。 
5、 清算交收：T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理
人于 T ＋2 日进行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开
设的基金募集专户。 发售期结束后， 基金管理人将于第 4 个工作日将汇总的认购
款项及其利息划往基金募集专户。 其中， 现金 认购款项在发售期内产生的利息将
折算为基金份额归投资人所有。 
T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请， 由该发售代理机构冻结相
应的认购资金。 在网下现金认购的最后一个工作日， 各发售代理机构将每一个投
资人账户提交的网下现金认购申请汇总后， 通过上海证券交易所上网定价发行系
统代该投资人提交网上现金 认购申请。 之后， 登记机构进行清算交收， 并将有效
认购数据发送发售协调人， 发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预
先开设的基金募集专户。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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6、 认购 确认： 在基金 合同生效 后 ，投 资人可 通过其办 理认购 的销售 网点查
询认购确认情况。 
十、 网下股票认购 
1、 认购时间： 详见基金份额发售公告。 
2、 认购 限额： 网下股 票认购以 单只股 票股数 申报，用 于认购 的股票 必须是
标的 指数 的成份 股和已 经公告的 备选成 份股 （ 具体名单 以发售 公告为 准） 。单只
股票最低认购申报股数为 1,000 股，超过 1,000 股的部分须为 100 股 的整数倍。
投资人可多次提交 认购申请 ，累计申报数不设上限 。 
3、 认购 手续： 投资人 在认购本 基金时 ，需按 销售机构 的规定 ，到销 售网点
办理认购手续， 并备足认购股票。 网下股票认购申请提交后 如需撤回以销售机构
的规定为准 。 
4、 特别提示： 投资人应 根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，
并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。 
5、特殊情形 
特殊情形包括但不限于以下几种情况： 
①已经公告的即将被调出 标的指数的成份股不得用于认购本基金。 
②限制个股认购规模： 基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月的个股的
交易量、 价格波动及其他异常 情况， 决定是否对个股认购规模进行限制， 并在网
下股票认购日前至少 3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。 
③临时拒绝个股认购： 对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数
量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。 
④募集结束前， 如标的指数成份股出现调整， 则调入名单中的股票将也纳入
认购清单。 
6、 清算交收 
网下股票认购期内 每日日终， 发售代理机构将当日的股票认购数据按投资人
证券账户汇总发送给基金管理人。 网下股票认购最后一日， 基金管理人初步确认
各成份股的有效认购数量。 登记机构根据基金管理人 提供的确认数据将投资人账
户内相应的股票进行冻结。 基金 发售期结束后， 基金管理人根据发售代理机构提
供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的认购 费用， 并从投资人的认购份额中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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中扣除， 然后将扣除的认购 费用以基金份额的形式返还给发售代理机构。 登记机
构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初
始登记， 并根据基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据， 将
投资人申请认购的股票过户到基金的证券账户。 
7、 网下股票认购份额的计算公式 
认购份额＝ （第 i 只股 票在网下股票认购期最后一日的均价× 有效认购数
量）／基金份额面值 
其中： 



 （1）i 代表投资人提交认购申请的第 i 只股票，如投资人仅提交了 1 只股票
的申请，则 i ＝1。 



 （2）“ 第 i 只股票 在网下股票认购期最后一日的均价 ”由本基金管理人根据
上海证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，
以四舍五入的方法保留小数点后两位。 若该股票在当日停牌或无成交， 则以同样
方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。 






若某只股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结
期间发生 了除息 、送股 （转增） 、配股 等权益 变动，由 于投资 人获 得 了相应的权
益， 基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调
整： 
1） 除息 ：调整 后价格 ＝网下股 票认购 期最后 一日均价 －每股 现金股 利或股
息 
2） 送股： 调整后价格＝ 网下股票认购期最后一日均价／ （1＋每股送股比例） 
3） 配股： 调整后价格＝ （网下股票认购期最后一日均价＋配股价× 配股比例）
／（1＋每股配股比例） 
4 ） 送 股 且 配 股 ： 调 整 后 价 格 ＝ （ 网 下 股 票 认 购 期 最 后 一 日 均 价 ＋ 配 股 价×
配股比例）／（1＋每股送股比例＋每股配股比例） 
5） 除息 、送股 且配股 ：调整后 价格＝ （网下 股票认购 期最后 一日均 价＋配
股价× 配股比例－每股现金股利或股息） ／ （1 ＋每股送股比例＋每股配股比
例） 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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 （3）“ 有效认 购数 量 ”是指 由基金 管理人 确认的并 由登记 机构完 成清算交收
的股票股数。其中： 
① 对于经公告限制认购规模的个股， 基金管理人可确认的认购数量上限为： 
 
? q
max
为限制认购规模的 单只个股最高可确认的认购数量； 
? Cash 为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额； 
? p
j
q
j
为 除 限 制 认 购 规 模 的 个 股 和 基 金 管 理 人 全 部 或 部 分 临 时 拒 绝 的 个 股
以外的其他个股在 网下股票认购期最后一日均价 和认购申报数量乘积； 
? w 为 该 股 按 均 价 计 算 的 其 在 网 下 股 票 认 购 期 最 后 一 日 标的 指 数 中 的 权
重。 认购期间， 如 标的 指数发布指数调整公告， 则基金管理人根据公告
调整后的成份股名单及标的指数编制规则计算调整后的标的指数构成
权重，作为计算依据； 
? p 为该股在网下股票认购期最后一日 的均价。 
② 若 某 一 股 票 在 股 票 认 购 日 至 登 记 机 构 进 行 股 票 过 户 日 的 冻 结 期 间 发 生 司
法 执 行 ， 则 基 金 管 理 人 将 根 据 登 记 机 构 确 认 的 实 际 过 户 数 据 对 投 资 者 的
有效认购数量进行相应调整。 
8、认购 确认： 在基金 合同生效 后，投 资者可 通过其办 理认购 的销售 网点查
询认购确认情况。 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代
表销售机构确实接收到 认购申请。 认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结
果为准。 对于认购申请及认购份额的确认情况， 投资人应及时查询并妥善行使合
法权利。 
十一 、募集资金利息与募集股票权益的处理方式 
通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，
将折算为基金份额归投资者所有， 其中利息转份额以登记机构的记录为准； 网上
现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清
算交收后至划入基金托管专户前产生的利息， 计入基金财产， 不折算为投资者基
金份额； 网下股票认购所募集的股票在网下股票认购日至登记机构进行股 票过户
日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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十二、发行联接基金或增设新的份额类别 
在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 基
金管理人可根据基金发展需要，募集并管理以本基金为目标 ETF 的一只或多只
联接基金， 或为本基金增设新的份额类别， 而无需召开基金份额持有人大会审议。 
十三、基金募集情况 
本基金募集期为 2016 年 7 月 11 日至 2016 年 7 月 22 日。 经会计师事务所验
资， 按照每份基金份额面值人民币 1.00 元计算 ， 基金募集期共募集 15,220,091,004
份基金份额（其中包括利息转份额 185,940 份），有效认购户数为 10,360 。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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第 七部分


基金合同 的生 效 
 
一、基金备案的条件 
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内， 在基金募集份额总额不少于 2 亿份，
基金募集金额 （含网下股票认购所募集的股票按基金合同约定的估值方法计算的
价值） 不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下， 基金管理人
依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘 请法定验资
机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。 
基金募集达到基金备案条件的， 自基金管理人办理完毕基金备案手续并 取得
中国证监会书面确认之日起， 《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束
前，任何人不得动用。 
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 
如果募集期限届满，未满足 基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 
2、 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项， 并加计银行同
期 活期存款利息 ，同时将已冻结的股票解冻； 
3、如 基 金募集 失败， 基金管理 人、基 金托管 人及 销售 机构不 得请求 报酬。
基金管理人、 基金托管人和 销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承
担。 
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
《基金合同》生效后， 连续 20 个工作日出现 基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的， 基金管理人应当 在定期报告中予以
披露 ；连续 60 个工作 日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会 报告并
提出 解决方案 ， 如转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开
基金份额持有人大会进行表决 。 
法律法规另有规定时 ，从其规定。 
四、 本基金基金合同于 2016 年 7 月 28 日正式生效。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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第 八部分


基 金 份额 折算 与变 更登 记 
 
基金合同生效后， 为了更好的跟踪标的指数和提高交易便利， 本基金可以进
行份额折算。 
 一、基金份额折算的时间 
基金管理人应事先确定基金份额折算日， 并依照 《信息披露办法》 的有关规
定提前公告。 
 二、基金份额折算的原则 
基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理， 并由登记机构进行基金份
额的变更登记。 
基金份额折算后， 本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整， 但调整后的基金份额持有人持有的基 金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。 基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响， 无需召
开基金份额持有人大会审议 。 基金份额折算后， 基金份额持有人将按照折算后的
基金份额享有权利并承担义务。 
如果基金份额折算过程中发生不可抗力， 基金管理人可延迟办理基金份额折
算。 
三、基金份额折算的方法 
基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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第 九部分


基 金 份额 的上 市交 易 
 
一、基金份额上市 
基金合同生效后， 具备下列条件的， 基金管理人可依据 《上海证券交易所证
券投资基金上市规则》 ，向上海证券交易所申请基金份额上市： 
1、 基金募集金额 （含募集的股票市值） 不低于 2 亿元； 
2、 基金份额持有人不少于 1,000 人； 
3、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定 的其他条件。 
基金上市前， 基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。 基金获准在
上海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。 
二、基金份额的上市交易 
基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照 《上海证券交易所交易规则》 、
《上海证券交易所证券投资基金上市规则》 、 《上海证券交易所交易型开放式指数
基金业务实施细则》等有关规定。 
本基金 已于 2016 年 8 月 29 日开始在上海 证券交易所上市交易。 
三、终止上市交易 
基金份额上市交易后， 有下列情形之一的， 上海证券交易所可终止基金的上
市交易，并报中国证监会备案： 
1、不再具备本条第一款规定的上市条件； 
2、基金合同终止； 
3、基金份额持有人大会决定提前终止上市； 
4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 
若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交
易所终止上市的， 本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的
开放式指数基金，而无需召开基金 份额持有人大会审议。 
若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金， 则基金管理人
将本着维护基金份额持有人合法权益的原则， 履行适当的程序后与该指数基金合
并或者选取其他合适的指数作为标的指数。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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四、基金份额参考净值的计算与公告 
基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单， 中证指数有限公
司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据， 计算基金
份额参考净值 （IOPV ） ， 并将计算结果向上海 证券交易所发送， 由上 海证券交易
所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 
1、基金份额参 考净值的计算公式： 
基金份额参考净值＝ （申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购赎
回清单中可 以用现金 替 代的所有成 份证券的 数 量与其最
新成交价乘 积之和＋ 申 购赎回清单 中禁止用 现 金替代的
所有成份证 券的数量 与 其最新成交 价乘积之 和 ＋申购赎
回清单中的 预估现金 部 分）／最小 申购赎回 单 位所对应
的基金份额 
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。 
3、上海证券交易所可以调整基金份额参考净值的计算公式，并予以公告 
上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算方法， 并予
以公告。 
五、 法律法规、 监管 部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的， 从其规
定。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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第 十部分


基 金 份额 的申 购与 赎回 
 
一、申购和赎回场所 
投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、 赎回业务的营业场所或按申
购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。 
基金管理人 在开始申购、 赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单， 并 可根
据情况变更或增减 基金申购赎回代理券商 ，并予以公告。 
二、申购和赎回的开放日及时间 
1、 开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海证券交易
所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基 金管理人根据法律法规、 中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后， 若出 现新的证券/ 期货 交易 市场、证券/ 期货交易 所交易时
间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
2、 申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 三个月开始办理申购， 具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 三个月开始办理赎回， 具体业务办
理时间在赎回开始公告中 规定。 
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、 赎回， 但在基金申请上市期间，
可暂停办理申购、赎回。 
在确定申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人应在申购、 赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 
本基金已于 2016 年 8 月 29 日起开始办理日常申购、赎回业务。 
三、申购与赎回的原则 
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；



2、本基 金的申 购对价 、赎回对 价包括 组合证 券、现金 替代、 现金差 额及其
他对价 ； 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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3、 申购、赎回申请 提交后不得撤销； 
4、申购 、赎 回 应遵守 上海证券 交易所 和中国 证券登记 结算有 限责任 公司的
相关业务规则和规定。 
基金管理人可在法律法规允许的情况下， 对上述原则进行调整。 基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
四、申购与赎回的程序 
1、 申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据 申购赎回代理券商或基金管理人 规定的程序， 在开放日的具
体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。 
投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价， 投资人在
提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金， 否则所提交的申购、 赎回申
请不成立 。 
2、 申购和赎回申请的确认 
投资人申购、 赎回申请在受理当日进行确认。 如投资人未能提供符合要求的
申购对价， 则申购申请失败。 如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根
据要求准备足额的现金，或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，
则赎回申请失败。 
投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回获得的股票当日可卖出。 
销售机构对申购、 赎回申请的受理并不代表该申请一定成功， 而仅代表销售
机构确实接收到该申请。 申购、 赎回的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申
购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权 利。 
3、申购和赎回的清算交收与登记 
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、 组合证券、 现金替代、 现金差额及
其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细
则》 、 《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登
记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。 
投资人 T 日申购、赎 回成功后，登记机构在 T 日收市后为投资 人办理基金
份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算；在 T+1 日办理现金替代等
的交收以及现金差额的清算， 并将结果发送给申购赎回代理券商、 基金管理人和中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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基金托管人。 基金管理人、基金托管人和申购赎回代理券商在 T+2 日办理现金
差额的交收。 
如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形， 则依据
《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》 、 《中国证券登记结算有
限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》 和参
与各方相关协议的有关规定进行处理。 
基金管理人和登记机构可在法律法规允许的范围内， 在不影响基金份额持有
人实质性利益的前提下，对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时
间、 方式、 处理规则等进行调整， 并在开始实施前按照 《信息披露办法 》 的有关
规定在指定媒介上予以公告。 
五、申购和赎回的数量限制 
1、投资 人申购 、赎回 的基金份 额需为 最小申 购、赎回 单位的 整数倍 。本基
金目前的最小申购赎回单位为 100 万份基金份额。 
2、 基金 管理人 可 根据 基金运作 情况、 市场情 况和投资 人需求 ， 在法 律法规
允许的情况下， 调整 最小申购、 赎回单位 。 基金管理人必须在调整 实施 前依照 《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 
六、申购和赎回的 对价、费用及其用途 
1、 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五
入， 由此产生的收益或损失由基金财产承 担。 T 日的基金份额净值在当天收市后
计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告 ，并报中国
证监会备案 。 
2、申购 对价、 赎回对 价根据申 购赎回 清单和 投资人申 购、赎 回的基 金份额
数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。 赎回对价是指投资人赎回基金份额时， 基金管理人应交付
给投资人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 
3、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券
交易所开市前公告。 
4、 投资者在申购或赎回基金份额时， 申购赎回代理券商 可按照不超过 0.5%
的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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54 
 
 
基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利
益 的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公
告。 
七、份额申购赎回清单的内容与格式 
1、 申购赎回清单的内容 
T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、 赎回单位所对应的组合证券内各
成份证券数据、现金替代、T 日预估现金部分、T －1 日的现金差额、基金份额
净值及其他相关内容。 
2、 组合证券相关内容 
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。 申 购赎回清单将公
告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量 。 
3、 现金替代相关内容 
现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书 的规定，
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 
现金替代分为 3 种类型： 禁止现金替代 （标志为 “禁止” ） 、 可以现金替代 （标
志为 “允许 ” ）和必须现金替代（标志为 “必须 ” ）。 
禁止现金替代是指在申购、 赎回基金份额时， 该成份证券不允许使用现金作
为替代。 
可以现金替代是指在申购基金份额时， 允许使用现金作为全部或部分该成份
证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券 不允许使用现金作为替代。 
必须现金替代是指在申购、 赎回基金份额时， 该成份证券必须使用现金作为
替代。 
（1 ）关于可以现金替代 
1） 适用 情形： 出于证 券停牌等 原因导 致投资 人无法在 申购时 买入证 券或基
金管理人认为可以适用的其他情形。 
2） 替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 
替代金额＝替代证券数量× 该证券 参考价格× （1＋现金替代溢价比例） 
其中， 该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。 如果
上海证券交易所参考价格确定原则发生变化， 以上海证券交易所通知规定的参考中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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55 
 
 
价格为准 。 
收取现金替代 溢价的原因是， 对于使用现金替代的证券， 基金管理人需在该
部分证券恢复交易后买入， 而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的 参考
价格可能有所差异。 为便于操作， 基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替
代溢价比例， 并据此收取替代金额。 如果预先收取的金额高于基金买入该部分证
券的实际成本， 则基金管理人将退还多收取的差额； 如果预先收取的金额低于基
金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 
3） 替代金额的处理程序如下： 
T 日， 基金管理人在申 购赎回清单中公布现金替代溢价比例， 并据此收取替
代金额。 
在 T 日后被替代的部分证券有正常交易的 2 个交易日 （即 T ＋2 日） 内， 基
金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 
T ＋2 日日终，若基金管理人已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被
替代证券的实际买入成本 （包括买入价格和交易费用） 的差额， 确定基金应退还
投资人或投资人应补交的款项； 若基金管理人未能购入全部被替代的证券， 则以
替代金额与所购入的部分被替代证券的实际买入成本加上按照 T ＋2 日收盘价计
算的未购入部分被替代证券价值的差额， 确定基金应退还投资人或投资人应补交
的款项。 
特殊情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易 日已达 20 日而该部分证
券的正常交易日低于 2 日， 则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入
成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额， 确定
基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 
若现金替代日 （T 日） 后至 T ＋2 日 （在特殊情况下则为 T 日起的第 20 个正
常交易日 ）期间 被替代 的证券发 生除息 、送股 （转增） 、配股 ，以及 由于股权分
置改革等发生的其他权益变动，则进行相应调整。 
T ＋2 日后的第 1 个市场交易日 （在特殊情况下则为 T 日起的第 21 个市场交
易日） ， 基金管 理人将 应退款和 应补款 的明细 及汇总数 据发送 给相 关 申购赎回代
理券商和基金托管人，相关款项的清算交收，将于此后 3 个工作日内完成。 
4） 替代 限制： 为有效 控制基金 的跟踪 偏离度 和跟踪误 差，基 金管理 人可规中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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56 
 
 
定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定
比例。现金替代比例的计算公式为： 
现金替代比例 （%）＝
) ( × 金 份 申
该证 券 参 考价格 × 只替代 证 i 第
1
IOPV
n
i
参考基金份额净值 额 购基
券数量
?
?
× 100% 






公式中， “该证 券 参考价格 ”的确 定原则 与可以现 金替代 情况下 ，替代金额
的计算公式中的该证券参考价格确定原则相同。基金份额参考净值目前为 ETF
前一交易日除权除息后的收盘价， 如果上海 证券交易所基金份额参考净值计算方
式 发生变化，以上海证券交易所通知规定的基金份额参考净值为准。 
（2 ）关 于必须 现金 替代 
1）适用 情形： 必须现 金替代的 证券一 般是由 于标的指 数调整 将被剔 除的成
份证券 ； 或处于停牌的成份证券； 或因法律法规限制投资的成份证券； 或出于保
护基金持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 
2）替代 金额： 对于必 须现金替 代的证 券，基 金管理人 将在申 购赎回 清单中
公告替代 的一定 数量的 现金，即 “固定 替代金 额 ” 。固 定替代 金额的 计算方法为
申购赎回清单中该证券的数量乘以其 T 日预计 开盘价。 
4、 预估现金部分相关内容 
预估现金部分是指， 为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先
冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 
T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现金部分，其计算公式为： 
T 日预估现金部分＝T －1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎





 



























回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购 赎回






























清单中可以用现金替代成份证券的数量与T 日预计开 



























盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用 现金替代成分 



























证券的数量与 T 日 预计开盘价乘积之和） 
其中，T 日预计 开盘价是对标的指数成份证券预估的开盘价。 
另外，若 T 日为基金分 红除息日，则计算公式中的 “T －1 日最小申购赎回
单位的基金资产净值 ”需要扣减相应的收益分配数额。 
预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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57 
 
 
5、 现金差额相关内容 
T 日现金差额在 T ＋1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： 
T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的基金资产净值－ （申购赎回清单中 





















必须用现金替 代的固定替代金额＋申购赎回清单中 可以用 





















现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价乘积之和+ 申购赎回 





















清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价乘积


 





















之和） 
T 日投资人申购、赎回基金份额时，需按 T ＋1 日公告的 T 日现金差额进行
资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、 为负或为零。 在投资人申购时， 如
现金差额为正数， 则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金， 如现金差
额为负数， 则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金； 在投资人 赎回时，
如现金差额为正数， 则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金， 如现金
差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 
6、 申购赎回清单的格式 
图表 ：T 日申购赎回清单的格式举例如下： 
基本信息 
最新公 告日 期 2016 年 4 月 13 日 
基金名 称 中证上 海国 企 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 
基金管 理公 司名 称 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 
一级市 场基 金代 码 XXXXXX 
T －1 日信息内容 
现金差 额（ 单位 ：元 ） -4431.00 元



最小申 购 、 赎回 单位 资产 净值（ 单位 ：元 ） 1000000 元



基金份 额净 值（ 单位 ：元 ） 1.0000 元



T 日信息内容 
预估现 金部 分（ 单位 ：元 ） -4431.00 元 
可以现 金替 代比 例上 限 50% 
申购 上限 无 
赎回上限 无 
最小申 购赎 回单 位（ 单位 ：份） 1000000 份 
是否需 要公 布 IOPV 是 
申购赎 回 的 允许 情况 申购和 赎回 皆允 许 
T 日成份股信息内容 
股票代 码 股票简 称 股票数 量 
现金替 代 
标志 
现金替 代 
溢比价 率 
固定替 代 
金额 
600000 浦发银行 2200 允许 10.0%


中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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58 
 
 
600009 上海机场 1200 允许 10.0%



600018 上港集团 12000 允许 10.0%



600073 上海梅林 400 允许 10.0%



600097 开创国际 100 允许 10.0%



600104 上汽集团 3900 允许 10.0%



600119 长江投资 100 允许 10.0%



600170 上海建工 10500 允许 10.0%



600272 开开实业 100 允许 10.0%



600278 东方创业 400 允许 10.0%



600284 浦东建设 100 允许 10.0%



600597 光明乳业 2100 允许 10.0%



600602 仪电电子 300 允许 10.0%



600604 市北高新 100 允许 10.0%



600606 绿地控股 3100 允许 10.0%



600612 老凤祥 100 允许 10.0%



600616 金枫酒业 100 允许 10.0%



600618 氯碱化工 500 允许 10.0%



600619 海立股份 400 允许 10.0%



600621 华鑫股份 100 允许 10.0%



600622 嘉宝集团 100 允许 10.0%



600623 双钱股份 1200 允许 10.0%



600626 申达股份 200 允许 10.0%



600628 新世界 100 允许 10.0%



600629 华建集团 600 允许 10.0%



600630 龙头股份 300 允许 10.0%



600636 三爱富 100 允许 10.0%



600637 东方明珠 600 允许 10.0%



600639 浦东金桥 300 允许 10.0%



600642 申能股份 2800 允许 10.0%



600648 外高桥 300 允许 10.0%



600649 城投控股 3600 允许 10.0%



600650 锦江投资 200 允许 10.0%



600651 飞乐音响 300 允许 10.0%



600662 强生控股 600 允许 10.0%



600663 陆家嘴 600 允许 10.0%



600675 *ST 中企 500 允许 10.0%



600676 交运股份 1400 允许 10.0%



600679 上海凤凰 100 允许 10.0%



600692 亚通股份 100 允许 10.0%



600708 光明地产 600 允许 10.0%



600741 华域汽车 2100 允许 10.0%


中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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59 
 
 
600748 上实发展 600 允许 10.0%



600754 锦江股份 1100 允许 10.0%



600773 西藏城投 100 允许 10.0%



600819 耀皮玻璃 200 允许 10.0%



600820 隧道股份 4000 允许 10.0%



600822 上海物贸 100 允许 10.0%



600824 益民集团 200 允许 10.0%



600825 新华传媒 200 允许 10.0%



600826 兰生股份 600 允许 10.0%



600827 百联股份 900 允许 10.0%



600833 第一医药 100 允许 10.0%



600834 申通地铁 300 允许 10.0%



600835 上海机电 500 允许 10.0%



600837 海通证券 1300 允许 10.0%



600838 上海九百 100 允许 10.0%



600841 上柴股份 200 允许 10.0%



600843 上工申贝 100 允许 10.0%



600848 上海临港 1000 允许 10.0%



600895 张江高科 400 允许 10.0%



600958 东方证券 700 允许 10.0%



601211 国泰君安 1000 允许 10.0%



601601 中国太保 1100 允许 10.0%



601607 上海医药 2000 允许 10.0%



601727 上海电气 7200 允许 10.0%



八、 拒绝或暂停申购的情形



发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1、 因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、发生 基金合 同规定 的暂停基 金资产 估值情 况时，基 金管理 人可暂 停接受
投资人的申购申请。 
3、 证券/ 期货交易所交 易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值 或无法进行证券交易 。 
4、 接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 
5、 基金 资产规 模过大 ，使基金 管理人 无法找 到合适的 投资品 种， 或 证券市
场价格发生大幅波动， 或其他可能对基金业绩产生负面影响， 从而损害现有基金
份额持有人利益的情形。 
6、基金管 理人开市前未能公布申购赎回清单。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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60 
 
 
7、因相 关证券 交易 所 、申购赎 回代理 券商、 登记机构 等因异 常情况 无法办
理申购， 或者因指数编制单位、 相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无
法编制或编制不当。 上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形， 包
括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 
8、 法律法规、上海证券交易所 规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 1、2、3、5 、6、7、8 项暂停申购 情形 之一且基金管理人决定暂
停接受投资者申购申请 时， 基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停
申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购 对价将退还给投资人。
在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
九、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 
发生下列情形时， 基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项： 
1、 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2、发生 基金合 同规定 的暂停基 金资产 估值情 况时，基 金管理 人可暂 停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 
3、 证券/ 期货交易所交 易时间非正常停市， 导致基金管理人无法计算当日基
金资产净值 或无法进行证券交易 。 
4、基金管 理人开市前未能公布申购赎回清单。 
5、因相 关证券 交易所 、申购赎 回代理 券商、 登记机构 等因异 常情况 无法办
理赎回， 或者因指数编制单位、 相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无
法编制或编制不当。 上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形， 包
括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。 
6、 发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时， 基金
管理人可暂停接受投资者的赎回申请。 
7、 法律法规、上海证券交易所 规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎
回申请或者延缓支付赎回款项 时， 基金管理人 应在当日报中国证监会备案。 在暂
停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
十、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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61 
 
 
1、 发生 上述暂 停申购 或赎回情 况的， 基金管 理人当日 应立即 向中国 证监会
备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 
2、基金 管理人 可以根 据暂停申 购或赎 回的时 间，依照 《信息 披露办 法》的
有关规定， 最迟于重新开放日在指定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告； 也可
以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间， 届时不再另行发
布重新开放的公告。 
十一、其他申购赎回方式 
1、 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，
基金管理人可以根据具体情况履行适当程序后开通本基金的场外申购赎回等业
务，场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。 
2、基金 管理人 可以在 不违反法 律法规 规定且 对基金份 额持有 人无实 质性不
利影响的前提下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 
3、在条 件允许 时，基 金管理人 可开放 集合申 购，即允 许多个 投资者 集合其
持有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。 
在条件允许时， 在不违反法律法规规定且对基金份额持有人 无实质性不利影
响的前提下， 基金管理人也可采取其他合理的申购方式， 并于新的申购方式开始
执行前予以公告。 
4、基金 管理人 指定的 代理机构 可依据 基金合 同开展其 他服务 ，双方 需签订
书面委托代理协议，报中国证监会备案并公告。 
十二、 基金的非交易过户 、冻结及解冻等其他业务 
登记机构 可依据其业务规则， 受理 基金份额的 非交易过户、 冻结与解冻 等业
务，并收取一定的手续费用 。 
十三、基金份额的转让 
在法律法规允许且条件具备的情况下， 基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理 基金份额的过户登记。 基金管理人拟受理基金份额转让业务的， 将提前公告，
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 
十四、 基金管理人可在法律法规允许的范围内， 在对基金份额持有人无实质
性不利影响的前提下， 根据市场情况对上述申购与赎回的安排进行补充和调整并中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































 更新 招募说明书 
 
62 
 
 
提前公告。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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63 
 
 
第十 一 部分


基 金 的 投资 
 
一、投资目标 



 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 
二、投资范围 
本基金 主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 
为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于非成分股 （包括中小板、 创 业
板及其他 中国证 监会核 准上市的 股票） 、债券 （包括国 债、金 融债、 企业债、公
司债、 次级债、 可交换债券、 可转换债券、 分离交易可转债、 中小企业私募债券、
央行票据 、中期 票据、 短期融资 券（含 超短期 融资券） 等） 、 资产支 持证券、债
券回购、 银行存款、 同业存单、 货币市场工具、 衍生工具 （包括股指期货、 权证、
国债期货、 股票期权等） 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定） 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90% ， 且不低于非现金基金资产的 80% ， 因法律法规的规定而受限制的情形除外。 
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 
三、投资策略 
本基金主要采用完全复制法， 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 但
在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，
基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合， 追 求尽可能
贴近目标指数的表现。 
特殊情况包括但不限于以下情形： （1） 法律法规的限制； （2） 标的指数成份
股流动性严重不足； （3） 标的指数的成份股票长期停牌； （4） 其它合理原因导致
本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2% ，年跟踪误差不超过 2% 。中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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64 
 
 
如因标的指数编制规则调整等其他原因， 导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上
述范围， 基金管理人应采取合理措施， 避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 
1、资产配置策略 
本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 本基金投资于标的
指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% ， 且不低于非现金基
金资产的 80% ， 股指期 货、 权证、 国债期货、 股票期权及其他金融工具的投资比
例依照法律法规或监管机构的规定执行。



2、债券投资策略 
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、 国内财政政策与货
币市场政策等因素对债券市场的影响， 进行合理的利率预期， 判断债券市场的基
本走势， 制定久期控制下的资产类属配置策略。 在债券投资组合构建和管理过程
中， 本基金管理人将具体采用期限 结构配置、 市场转换、 信用利差和相对价值判
断、 信用风险评估、 现金管理等管理手段进行个券选择。 本基金债券投资的目的
是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。 
本基金将在严格控制信用风险的基础上， 通过严密的投资决策流程、 投资授
权审批机制、 集中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券， 对其投资策略
以持有到期为主， 在综合考虑债券信用资质、 债券收益率和期限的前提下， 重点
选择资质较好、收益率较好的中小企业私募债券进行投资。 
3、资产支持证券投资策略 
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上， 对资产支持证券标的资产的质
量 和构成、 利率风险、 信用风险、 流动性风险和提前偿付风险等进行分析， 评估
其相对投资价值并作出相应的投资决策。 
4、金融衍生工具投资策略 
本基金将基于谨慎原则运用股指期货、 权证、 国债期货、 股票期权等相关金
融衍生工具对基金投资组合进行管理， 以控制并降低投资组合风险、 提高投资效
率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。 
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 主要选择
流动性好、 交易活跃的股指期货合约， 以降低交易成本， 提高投资效率， 从而更中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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65 
 
 
好地跟踪标的指数。 
本基金将通过对权证标的证券的基本面进 行研究， 结合多种定价模型和投资
策略，根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。 
本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基础上，
以套期保值为目的，参与国债期货的投资，以降低跟踪误差。 
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。
本基金将结合投资目标、 比例限制、 风险收益 特征以及法律法规的相关限定和要
求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 
5、融资及转融通投资策略 
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通交
易。 本基金将基于对市场行情和组合风险收 益的分析， 确定投资时机、 标的证券
以及投资比例。 若相关融资及转融通业务法律法规发生变化， 本基金将从其最新
规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。 
未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下，
相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明更新中公告。 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1 ）本 基金投 资于标 的指数成 份股和 备选成 份股的比 例不低 于基金 资产净
值的 90% ，且不低于非现金基金资产的 80% ； 
（2 ）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ； 
（3 ）本基 金在 任何交 易日买入 权证的 总金额 ，不得超 过上一 交易日 基金资
产净值的 0.5% ； 
（4 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10% ；



（5 ）本 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持证 券的比 例，不 得超过
基金资产净值的 10% ； 
（6 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20% ； 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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66 
 
 
（7 ）本 基金持 有的同 一（指同 一信用 级别） 资产支持 证券的 比例， 不得超
过该资产支持证券规模的 10% ； 
（8 ）本 基金管 理人管 理的全部 基金投 资于同 一原始权 益人的 各类资 产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券 合计规模的 10% ； 
（9 ）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB ）的资 产支持证
券。 基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
（10） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ； 在 全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券
回购到期后不展期； 
（12 ） 本基金持有的单只中小企业私募债券， 其市值不得超过基金资产净值
的 10% ； 
（13 ） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过
基金资产净值的 10% ； 持有的买入国债期货合约价值， 不得超过基金资产净值的
15% ； 
（14 ） 如本基金参与国债期货或股指期货交易的， 本基金在任何交易日日终，
持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过基金资
产净值的 100% 。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府
债券） 、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 
（15）本 基金在任何交易日日终， 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的 20% ； 持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的
债券总市值的 30% ； 
（16 ） 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧
差计算） 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 基金所持有的债券 （不
含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、 卖出国债期货合约价值， 合计 （轧
差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 
（17 ） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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额不得超过上一交易日基金资 产净值的 20% ； 在任何交易日内交易 （不包括平仓）
的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30% ； 
（18 ） 本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 
（19 ） 因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产
净值的 10% ；



（20 ） 开仓卖出认购股票期权的， 应持有足额标的证券； 开仓卖出认沽股票
期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金
的现金等价物；



（21 ） 未平仓的股票期权合约面值不得超过 基金资产净值的 20% 。 其 中， 合
约面值按照行权价乘以合约乘数计算；



（22 ） 基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制 （如股票仓位、 个股
占比等） 、投资目标和风险收益特征； 
（23 ） 本基金参与融资的， 每个交易日日终， 本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ； 
（24 ） 本基金参与转融通证券出借交易， 在任何交易日日终， 参与转融通证
券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50% ， 证券出借的平均剩余期限不得
超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 
（25 ）基金资产总值不得超过基 金资产净值的 140% ； 
（26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
因证券/ 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成分股
调整、 标的指数成分股流动性限制 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不
符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整 ，但中国
证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定 。 
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基
金合同的约定。 基金托管 人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开
始。 
法律法规或监管部门取消 或变更上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人 在中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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68 
 
 
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制 或按变更后的规定执行 。 
2、 禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）违反规定 向他人贷款或者提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外； 
（5 ）向其基金管理人、基金托管人出资； 






（6 ）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的 证券交易活动； 
（7 ）法律、行政法规和 中国证监会规定禁止的其他活动 。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券， 或者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循
基金份额持有人利益优先的原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估
机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，
并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三
分之二以上的独立董事通过。 基 金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。 
如法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定， 基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制 。 
五、业绩比较基准 
本基金业绩比较基准为标的指数，即中证上海国企指数。 
中证上海国企指数由中证指数有限公司发布。 如果指数编制单位变更或停止
标的指数的编制、 发布或授权， 或上述标的指数由其他指数替代、 或由于指数编
制方法的重大变更等事项导致上述指数不宜继续作为标的指数， 或证券市场有其
他代表性更强、更适合投资的指数推出，基金管理人认为有必要作相应调整时，
本基金管理人可以依据维护 投资者合法权益的原则， 在履行适当程序后变更本基
金的标的指数、 业绩比较基准和基金名称。 其中， 若变更标的指数涉及本基金投
资范围或投资策略的实质性变更， 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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持有人大会， 并报中国证监会备案且在指定媒介公告。 若变更标的指数对基金投
资范围和投资策略无实质性影响 （包括但不限于指数编制单位变更、 指数更名等
事项） ， 则无需 召开基 金份额持 有人大 会，基 金管理人 应与基 金托管 人协商一致
后，报中国证监会备案并及时公告。 
六、风险收益特征 
本基金属于股票型基金， 其预期的风险与收益高于混合型基金、 债券型基 金
与货币市场基金， 为证券投资基金中较高风险、 较高预期收益的品种。 同时本基
金为指数基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数表现， 具有与标的指数相似的
风险收益特征。 
七、 基金投资组合报告 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 1
月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



本报告期 自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 
投 资组 合报告 
1.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%） 
1 权益投 资 14,806,370,405.76 98.82 
 其中： 股票 14,806,370,405.76 98.82 
2 基金投 资 - - 
3 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 
 资产支 持证 券 - - 
4 贵金属 投资 - - 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产 - - 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产 
- - 
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 164,943,743.24 1.10 
8 其他资 产 11,544,022.68 0.08 
9 合计 14,982,858,171.68 100.00 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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70 
 
 



 
1.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 
1.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合 
代
码 
行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比例
(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 19,987,756.00 0.13 
B 采矿业 - - 
C 制造业 3,960,896,758.12 26.47 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业 
270,174,022.93 1.81 
E 建筑业 1,070,765,577.22 7.16 
F 批发和 零售 业 1,197,400,483.04 8.00 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,220,953,390.39 14.84 
H 住宿和 餐饮 业 258,317,535.36 1.73 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业 
611,742,794.40 4.09 
J 金融业 2,418,998,638.64 16.17 
K 房地产 业 2,355,874,102.28 15.75 
L 租赁和 商务 服务 业 - - 
M 科学研 究和 技术 服务 业 65,471,912.64 0.44 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理
业 
- - 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务
业 
- - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 61,985,856.90 0.41 
S 综合 293,801,577.84 1.96 
 合计 14,806,370,405.76 98.96 




1.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合 
注：本 基金 报告 期末 未进 行积极 投资 。



1.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 
注： 本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。 
 
 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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71 
 
 
1.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 
1.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股
票 投资 明细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 600018 上港集 团 230,393,179 1,179,613,076.48 7.88 
2 600104 上汽集 团 49,621,302 1,163,619,531.90 7.78 
3 601727 上海电 气 106,114,133 893,480,999.86 5.97 
4 600000 浦发银 行 49,430,349 801,265,957.29 5.36 
5 600663 陆家嘴 28,566,110 632,168,014.30 4.23 
6 600649 城投控 股 30,139,333 613,034,033.22 4.10 
7 600623 华谊集 团 43,744,865 587,930,985.60 3.93 
8 600637 东方明 珠 23,702,488 552,267,970.40 3.69 
9 600170 上海建 工 112,613,668 532,662,649.64 3.56 
10 600009 上海机 场 19,411,079 514,781,815.08 3.44 




1.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股
票 投资 明细 
注：本 基金 报告 期末 未进 行积极 投资 。 
1.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


 
注：本 基金 报告 期末 未进 行债券 投资 。



1.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 
注：本 基金 报告 期末 未进 行债券 投资 。 
1.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产 净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券
投 资明 细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 
1.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明
细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 
1.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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72 
 
 
1.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
注：本 基金 报告 期内 未投 资股指 期货 。 
1.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
注： 本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 
1.11 投 资组 合报告 附注 
1.11.1 本基金 投资 前十 名证 券中 的东方 明珠 （600637 ）于2016 年9 月24 日公 告 上 海东
方明珠 新媒 体股 份有 限公 司 （ 以下 简称 “公 司” ） 收 到中国 证券 监督 管理 委员 会上海
监管局 下发 的《 关于 对上 海东方 明珠 新媒 体股 份有 限公司 采取 出具 警示 函措 施的决
定》（ 沪证 监决[2016]76 号）。 发现 在信 息披 露上 存在未 及时 披露 流动 资金 购买理
财产品 、未 及时 披露 对外 担保、 未及 时披 露管 理交 易和关 联关 系、 年报 披露 不完整
的现象 。我 司经 过研 究评 估，认 为此 事件 对东 方明 珠经营 业绩 未产 生重 大的 实质影
响，对 其投 资价 值未 产生 实质影 响。 本基 金持 有该 股经过 合理 的投 资决 策授 权审
批，符 合指 数投 资管 理规 定。除 此 以 外， 报告 期内 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行
主体没 有被 监管 部门 立案 调查， 或在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情
况。 
1.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 
1.11.3 其 他资 产构成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 1,413,730.75 
2 应收证 券清 算款 10,095,894.71 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 34,397.22 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 11,544,022.68 




1.11.4 报 告期 末持有 的处 于转 股 期的 可转换 债券 明细 
注：本 基金 报告 期末 未持 有可转 换债 券。



1.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 
1.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 
序号 股票代 码 股票名 称 
流通受 限部 分的
公允价 值( 元) 
占基金 资产
净值比 例
流通受 限情 况说
明 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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73 
 
 
（%） 
1 601727 上海电 气 893,480,999.86 5.97 重大事 项 
2 600649 城投控 股 613,034,033.22 4.10 重大资 产重 组 



 
1.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 
 注： 本基 金报 告期 末未 进 行积极 投资 ，不 存在 流通 受限情 况。 
 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































 更新 招募说明书 
 
74 
 
 
第十 二 部分


基金的 业绩 
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎 勤勉的原则管理和运用基金财
产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未
来表现。 投资有风险， 投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
（一 ）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： 
 
阶段 
净值增长率
（1 ） 
净值增长率
标准差（2） 
业绩比较基
准收益率
（3） 
业绩比较基
准收益率标
准差（4） 
(1) －(3) (2) －(4) 
2016 年7 月28 日 （基
金 合 同 生 效 日 ） 至
2016 年12 月31 日 
-2.00% 0.75% -1.30% 0.77% -0.70% -0.02% 
 
（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较图 
 
-3.00%
-2.00%
-1.00%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
2016/07/27
2016/08/03
2016/08/10
2016/08/17
2016/08/24
2016/08/31
2016/09/07
2016/09/14
2016/09/21
2016/09/28
2016/10/05
2016/10/12
2016/10/19
2016/10/26
2016/11/02
2016/11/09
2016/11/16
2016/11/23
2016/11/30
2016/12/07
2016/12/14
2016/12/21
2016/12/28
上海国企ETF 基准中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































 更新 招募说明书 
 
75 
 
 
第十 三 部分


基 金 的 财产 
 
一、基金资产总值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三、基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、 规范性文件为本基金开立资金 账户 、 证券 账
户 、 期货账户以及投资所需的其他专用 账户。 开立的基金专用账户与基金管理人、
基金托管人、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账
户相独立。 
四、基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金 销售机构的财产， 并由基
金托管人保管。 基金管理人、 基金托管人、 基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣
押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外， 基金财产不得被处
分。 
基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被依 法宣告破产等原
因进行清算的， 基金财产不属于其清算财产。 基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权， 不得与其固有资产产生的债务相互抵销； 基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































 更新 招募说明书 
 
76 
 
 
第十 四 部分


基 金 资 产估 值 
 
一、估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、 权证、 债券 、 股指期货合约、 国债期货合约、 股票期权
合约 和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
三、估值方法 
1、证券交易所上市的 有价证券的估值 
（1 ） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易
所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发
生重大变化 或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 以最近交易日的
市价 （收盘价） 估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化 或证券发行机构
发生影响证券价格的重大事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格 ； 
（2 ）交 易所上 市实行 净价交易 的债券 按估值 日收盘价 或第三 方估值 机构提
供的相应品种当日的估值净价 估值， 估值日没有交 易的， 且最近交易日后经济环
境未发生重大变化， 按最近交易日的收盘价 或第三方估值机构提供的相应品种当
日的估值净价 估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（3 ）交 易所上 市未实 行净价交 易的债 券按估 值日收盘 价 或第 三方估 值机构
提供的相应品种当日的估值全价 减 去 债 券 收 盘 价 或估值全价中 所 含 的 债 券 应 收
利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后经济环境未发生
重大变化， 按最近交易日债券收盘价 或第三方估值机构提供的相应品种当日的估
值全价 减去债券收盘价 或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（4 ） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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77 
 
 
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ）送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ，按估值 日在证 券交易 所挂牌
的同一股票的估值方法估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价） 估值； 
（2 ）首 次公开 发行未 上市的股 票、债 券和权 证，采用 估值技 术确定 公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值 ； 
（3 ）首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票，同 一股票在 交易所 上市后 ，按交
易所上市的同一股票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管
机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
3、全国 银行间 债券市 场交易的 债券、 资产支 持证券等 固定收 益品种 ，采用
估值技术确定公允价值。 
4、交易 所上市 的股指 期货合约 ，以其 估值日 在交易所 挂牌的 结算价 估值。
估值日无交易的， 以最近交 易日的结算价； 如法律法规今后另有规定的， 从其规
定。 
5、本基 金投资 股票期 权合约， 一般以 股票期 权当日结 算价进 行估值 ，估值
当日无结算价的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日
结算价估值。 
6、 国债 期货合 约以估 值日的结 算价估 值。估 值当日无 结算价 的，且 最近交
易日后经济环境未发生重大变化的， 采用最近交易日结算价估值。 如法律法规今
后另有规定的，从其规定。 
7、同业 存单按 估值日 第三方估 值机构 提供的 估值净价 估值； 选定的 第三方
估值机构未提供估值价格的，按成本估值。 
8、如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能 客观反 映其公 允价值 的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。 
9、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ，从其规 定。如 有新增 事项，
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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78 
 
 
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规， 基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任， 因此， 就与本基金有关的会
计问题， 如经相关各 方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
四、估值程序 
1、基金 份额净 值是按 照每个工 作日闭 市后， 基金资产 净值除 以当日 基金份
额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规
定的，从其规定。 
基金管理人 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2、基金 管理人 应每个 工作日对 基金资 产估值 。但基金 管理人 根据法 律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，
将基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后， 由基金管理人
按规定 对外公布。 
五、估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合理的措施确保基金资产估值
的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 4 位以内( 含第 4 位) 发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中， 如果由于基金管理人或基金托管人、 或登记机构、 或销
售机构、 或投资人自身的过错造成估值错误， 导致其他当事人遭受损失的， 过错
的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 估 值 错 误 遭 受 损 失 当 事 人 (“ 受损方 ”) 的 直 接 损 失 按 下 述
“ 估值错 误处理原则 ” 给 予赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1 ）估 值错误 已发生 ，但尚未 给当事 人造成 损失时， 估值错 误责任 方应及中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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79 
 
 
时协调各方， 及时进行更正， 因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误， 给当事人造成损失的， 由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任； 若估值错误责任方已经积极协调， 并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则其应当承担相应 赔偿责
任。 估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认， 确保估值错误已得
到更正。 
（2 ） 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责， 不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ）因 估值错 误而获 得不当得 利的当 事人负 有及时返 还不当 得利的 义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。 如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当 得利 造成其他当事人的 利益 损失 (“ 受 损方”) ，则估 值错误责任
方应赔偿受损方的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利 的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4 ） 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查 明估值 错误发 生的原因 ，列明 所有的 当事人， 并根据 估值错 误发生
的原因确定估值错误的责任方； 
（2 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法对因 估值错 误造成 的损失
进行评估； 
（3 ）根 据估值 错误处 理原则或 当事人 协商的 方法由估 值错误 的责任 方进行
更正和赔偿损失； 
（4 ）根 据估值 错误处 理的方法 ，需要 修改基 金登记机 构交易 数据的 ，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1 ）基 金份额 净值计 算出现错 误时， 基金管 理人应当 立即予 以纠正 ，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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80 
 
 
（2 ）错误偏差达到基 金份额净值的 0.25% 时 ，基金管理人应当通报 基金托
管人并报中国证监会备 案；错误偏差达到基金 份额净值的 0.5% 时， 基金管理人
应 当公告。 
（3 ）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
六、暂停估值的情形 
1、 基金投资所涉及的证券/ 期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时； 
2、 因不可抗力致使基金管理人、 基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
七、基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，
基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基
金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复
核确认 后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值 按规定予以公布。 
八、特殊情形的处理



1、基金管理人按本部分第三条有关估值方法规定的第 8 项进行估值 时，所
造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 
2、 由于证券/ 期货交易所/ 指数编制机构及其登记结算公司发送的数据错误，
或由于其他不可抗力等原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、
合理的措施进行检查， 但未能发现错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金
管理人和基金托管人免除赔偿责任。 但基金管理人和基金托管人应当积极采取必
要的措施减轻或消除由此造成的影响。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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81 
 
 
第十 五 部分


基 金 的 收益 与分 配 
 
一、基金利润的构成 
基金利润指基金利息 收 入、投资收益、公允 价 值变动收益和其他收 入 扣除
相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。 
二、基金可供分配利润 
基金可供分配利润指 截 至收益分配基准日基 金 未分配利润与未分配 利 润中
已实现收益的孰低数。 
三、基金收益分配原则 
1、每一基金份额享有同等分配权； 
2、本基金收益分配采用现金方式； 
3、 当基金份额净值增 长率超过标的指数同期 增长率达到 1% 以上时 ，可进
行收益分配。 在收益评价日， 基金管理人对基金份额净值增长率和标 的指数同期
增长率进行计算，计算方法参见《招募说明书》 ； 
4、 本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增
长率为原则进行收益分配。 基于本基金的性质和特点， 本基金收益分配不须以弥
补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值； 
5、 若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
在不违反法律法规且 对 基金份额持有人利益 无 实质性不利影响的前 提 下，
基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。 
四、收益分配方案 
基 金收益分配方案中 应 载明截止收益分配基 准 日的可供分配利润、 基 金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
五、收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内
在指定媒介公告并报中国证监会备案。 
基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15 个工作日。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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82 
 
 
六、基金收益分配中发生的费用 
收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担 。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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83 
 
 
第十 六 部分


基 金 费 用与 税收 
 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、基金的指数许可使用费； 
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
6、基金份额持有人大会费用； 
7、基金的证券/ 期货交易费用； 
8、基金的银行汇划费用； 
9、 基金的上市费及年费； 
10、基金的开户费用、账户维护费用； 
11 、 按照国家有关规定 和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.45% 年费率计提。 管理费的计算
方法如 下： 
H ＝E× 0.45%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 经基金托管人复核后于次月 首日起 2 个工作
日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗
力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2 个工作日内或
不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。 托管费的计中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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84 
 
 
算方法如下 ： 
H ＝E× 0.10%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月 首日起 2 个工作日
内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时
支付的， 顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消
除之日起 2 个工作日内支付。 
3、基金的指数许可使用费 
基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公
司签署的指数使用许可协议的约定 从基金财产中支付。 标的指数许可使用费按前
一日的基金资产净值的 0.03% 的年费率计提，计算方法如下： 
H=E× 0.03%÷ 当年天数 
H 为每日应计提的标的指数许可使用费 
E 为前一日的基金资产净值 
标的指数许可使用费 从 《基金合同》 生效日开始 每日计算， 逐日累计， 按季
支付。 由基金管理人向基金托管人发送 标的指数指数使用许可费 划付指令， 经基
金托管人复核后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10 个工作日内 将上季
度标的指数使用许可费从基金财产中一次性支付， 若遇法定节假日、 休息日或不
可抗力致使无法按时支付的， 顺延 至法定节假日、 休息日结束之日起 2 个工作日
内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。 
标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元， 若计费期间不足一
季度的，则根据实际天数按比例计算该计费期间的收取下限。 
如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、 费率和支付
方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。
基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露本基金最新适用的标的指数
许可使用费费率、具体计算方法及支付方式。 
上述 “ 一、 基金费用的种类 ” 中第 4－11 项费 用， 根据有关法规 及相应协议规中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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85 
 
 
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、 《基金合同》生效前的相关费用； 
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。 
四、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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86 
 
 
第十 七 部分


基 金 的 会计 与审 计 
 
一、基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首 次募集的
会计年度按如下原则： 如果 《基金合同》 生效少于 2 个月， 可以并入下一个会计
年度 披露 ； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基金 管理人 及基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7、基金 托管人 每月与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对
并以 书面方式确认。 
二、基金的年度审计 
1、基金 管理人 聘请与 基金管理 人、基 金托管 人相互独 立的具 有证券 从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、基金 管理人 认为有 充足理由 更换会 计师事 务所，须 通报基 金托管 人。更
换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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87 
 
 
第 十八 部分


基 金 的 信息 披露 
 
一 、 本 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、
《基金合同》及其他有关规定。 
二、信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组
织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的媒介披露， 并保证基金投资者能够按照 《基金合同》 约
定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
四、 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基金
信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文本
为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一 ）基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 
1、 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的 各项权利、 义务关系， 明确基中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































 更新 招募说明书 
 
88 
 
 
金份额持有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。 
2、基金 招募说 明书应 当最大限 度地披 露影响 基金投资 者决策 的全部 事项，
说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披
露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内， 更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书
摘要登载在指定媒介上； 基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地的
中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 
3、基金 托管协 议是界 定基金托 管人和 基金管 理人在基 金财产 保管及 基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
基金募集申请经中国证监会 注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将基金招 募说明 书、 《 基金合同 》摘要 登载在 指定媒介 上；基 金管理 人、基金托
管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在 各自网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 
（三） 《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载 《基金
合同》生效公告。 
（四）基金份额上市交易公告书 
基金份额获准在证券交易所上市交易的， 基金管理人应当在基金份额上市交
易 3 个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。 
（五）基金份额折算日和折算结果公告 
基金管理人确定基金份额折算日， 并提前 2 个工作日将基金份额折算日公告
登载于指定媒介上。 
基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后， 基金管理人应
在 3 个工作日内将基 金份额折算结果公告登载于指定媒介上。 
（六 ）基金资产净值、基金份额净值 
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































 更新 招募说明书 
 
89 
 
 
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次
日， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在 指定媒介上。 
（七 ）基金份额申购赎回清单公告 
在开始办理基金份额申购或者赎回之后， 基金管理人应当在每个开放日， 通
过网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 
（八 ） 基金定期报告， 包括基金年度报告、 基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年 度报告摘要登载在指定媒介上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定媒介上。 
《基金合同》 生效不足 2 个月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半
年度报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本 或书面报
告方式。 
（九 ）临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，
予以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公 场所所在地
的中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































 更新 招募说明书 
 
90 
 
 
1、基金份额持有人大会的召开； 
2、终止《基金合同》 ； 
3、转换基金运作方式； 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、基金募集期延长； 
8、基金 管理人 的董事 长、总经 理及其 他高级 管理人员 、基金 经理和 基金托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
10、 基金管理人、 基金 托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过百分之三十； 
11 、涉及基金管理 业务、基金财产、基金托管业务的诉讼 或仲裁 ； 
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13、 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重
行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14、重大关联交易事项； 
15、基金收益分配事项； 
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
18、基金改聘会计 师事务所； 
19、变更基金销售机构； 
20、更换基金登记机构； 
21、本基金开始办理申购、赎回； 
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
24、 基金变更标的指数； 
25、本基金停复牌或终止上市； 
26、本基金推出新业务或服务； 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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27、 调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成； 
28、中国证监会规定的其他事项。 
（十 ）澄清公告 
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影 响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（十一 ）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报 中国证监会备案， 并予以公告。 
（十 二）中国证监会规定的其他信息。 
基金管理人应当在基金投资中小企业私募债券后两个交易日内， 在中国证监
会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息，
在季度报告、 半年度报告、 年度报告等定期报告和招募说明书 （更新） 等文件中
披露中小企业私募债券的投资情况。 
本基金投资资产支持证券， 基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有
的资产支持证券总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的
资产支持证券明细。 基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券
总额、 资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比
例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 
基金管理人在季度报告、 半年度报告、 年度报告 等定期报告和招募说明书 （更
新） 等文件中披露股指期货交易情况， 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风
险指标等， 并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的
投资政策和投 资目标等。 
基金管理人应在季度报告、 半年度报告、 年度 报告等定期报告和招募说明书
（更新） 等文件中披露国债期货交易情况， 包括投资政策、 持仓情况、 损益情况、
风险指标等， 并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定
的投资政策和投资目标等。 
基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况， 包
括投资政策、 持仓情况、 损益情况、 风险指标、 估值方法等， 并充分揭示股票期
权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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基金管理人应在季度报告、 半年度报告、 年度 报告等定期报告和招募说明 书
（更新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易的情况，包括投资策略、
业务开展情况、损益情况、风险及管理情况。 
六、暂停或延迟信息披露的情形 
1、 基金投资所涉及的证券/ 期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时； 
2、因不 可抗力 或其他 情形致使 基金管 理人、 基金托管 人无法 准确评 估基金
资产价值时； 
3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 
七、信息披露事务管理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国 证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约
定， 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审
查，并 
向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、 基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外， 还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息， 但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息， 并且
在不同媒介上披 露同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、 法律意见书的专
业机构， 应当制 作工作 底稿，并 将相关 档案至 少保存到 《基金 合同》 终止后 10





 
年。 
八、信息披露文件的存放与查阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以
供公众查阅、复制。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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第十 九 部分


风险揭示 
 
一、投资于本基金的风险 
1、市场风险 
证券市场价格受到经济因素、 政治因素、 投资 心理和交易制度 等各种因素的
影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 
政策风险： 因国家宏观政策 （如货币政策、 财政政策、 行业政策、 地区发展
政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 
经济周期风险： 随经济运行的周期性变化， 证券市场的收益水平也呈周期性
变化。 基金投资于上市公司的股票与债券， 收益水平也会随之变化， 从而产生风
险。 
利率风险： 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利率
直接影响着债券的价格和收益率， 影响着企业的融资成本和利润。 基金投资于股
票和债券，其收益水平会受到利率变化的影响。 
上市公司经营风 险： 上市公司的经营好坏受多种因素影响， 如管理能力、 财
务状况、 市场前景、 行 业竞争、 人员素质等， 这些都会导致企业的盈利发生变化。
如果基金所投资的上市公司经营不善， 其股票价格可能下跌， 或者能够用于分配
的利润减少， 使基金投资收益下降。 虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非
系统风险，但不能完全规避。 
2、本基金的特有风险 
（1 ）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 
标的指数并不能完全代表整个股票市场。 标的指数成份股的平均回报率与整
个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 
（2 ）标的指数波动的风险 
标的指数成份股的价格 可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动， 导致指数波动， 从 而使基金收
益水平发生变化，产生风险。 
（3 ）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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95 
 
 
1）由于 标的指 数调整 成份股或 变更编 制方法 ，使本基 金在相 应的组 合调整
中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
2）由于 标的指 数成份 股发生配 股、增 发等行 为导致成 份股在 标的指 数中的
权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
3）标的 指数成 份股派 发现金红 利将导 致基金 收益率偏 离标的 指数收 益率，
从而产生跟踪偏离度。 
4）由于 成份股 停牌、 摘牌或流 动性差 等原因 使本基金 无法及 时调整 投资组
合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
5） 由于基金投资过程中的证券交易成本， 以及基金管理费和托管费的存在，
使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
6）在本 基金指 数化投 资过程中 ，基金 管理人 的管理能 力，例 如跟踪 指数的
水平、 技术手段、 买入卖出的时机选择等， 都会对本基金的收益产生影响， 从而
影响本基金对标的指数的跟踪程度。 
7）其他 因素产 生的偏 离。如因 受到最 低买入 股数的限 制，基 金投资 组合中
个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能 不完全相同；因缺乏卖空、
对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大； 因基金申购与赎回带来的现金变
动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差 。 
（4 ）标的指数变更的风险



尽管可能性很小， 但根据基金合同规定， 如出现变更标的指数的情形， 本基
金将变更标的指数。 基于原标的指数的投资政策将会改变， 投资组合将随之调整，
基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致， 投资者须承担此项调整带来的
风险与成本。 
（5 ）基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价
控制在一定范围内， 但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响， 存在
不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 
（6 ）参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 
中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实
时成交数据， 计算基金 份额参考净值 （IOPV ） ， 并将计算结果向上海 证券交易所中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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发送， 由上海证券交易所对外发布， 仅供投资者交易、 申购、 赎回基金份额时参
考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现错误，投
资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自 行承担。



（7 ）退市风险 
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市， 或被基金份额持有人大
会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 
（8 ）投资者申购失败的风险 
本基金的申购赎回清单中， 可能仅允许对部分成份股使用现金替代， 且设置
了现金替代比例上限。 因此， 投资者在进行申购时， 可能存在因个别成份股涨停、
临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。 
（9 ）投资者赎回失败的风险 
在投资者提交赎回申请时， 如本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎
回对价，可能导致出现赎 回失败的情形。 
另外， 基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单
位， 由此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额， 可能无
法按照新的最小申购赎回单位全部赎回， 而只能在二级市场卖出全部或部分基金
份额。



（10）基金份额赎回对价的变现风险 
本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、
部分成份股流动性差等因素， 导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值
有差异，存在变现风险。 
（11）第三方机构服务的风险 
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：



1）申购 赎回代 理券商 因多种原 因，导 致代理 申购、赎 回业务 受到限 制、暂
停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。



2）登记 机构可 能调整 结算制度 ，如对 投资者 基金份额 、组合 证券及 资金的
结算方式发生变化， 制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。 同样的风险还
可能来自于证券交易所及其他代理机构。



3）第三方机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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97 
 
 
（12 ）基金投资中小企业私募债券的风险 
本基金的投资范围包括中小企业私募债券， 中小企业私募债券是根据相关法
律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。 中小企业 私募债券的风险
主要包括信用风险、 流动性风险、 市场风险等。 信用风险指发债主体违约的风险，
是中小企业私募债券最大的风险。 流动性风险是由于中小企业私募债券交投不活
跃导致的投资者被迫持有到期的风险。市场风险是未来市场价格（利率、汇率、
股票价格、 商品价格等） 的不确定性带来的风险， 它影响债券的实际收益率。 这
些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。 
（13 ）基金投资资产支持证券的风险 
资产支持证券的投资可能面临的风险领域包括： 信用风险、 利率风险、 流动
性风险、 提前偿付风险、 操作风险和法律风险等， 这些风险可能会给基金 净值带
来一定的负面影响和损失。为了更好的防范资产支持证券交易所面临的各类风
险， 基金管理人将遵守审慎经营原则， 制定科学合理的投资策略和风险管理制度，
有效防范和控制风险，切实维护基金财产的安全和基金份额持有人利益。 
（14 ）股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险 
金融衍生品是一种金融合约， 其价值取决于一种或多种基础资产或指数， 其
评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。 投资于衍生品需承受市场
风险、 信用风险、 流动性风险、 操作风险和法律风险等。 由于衍生品通常具有杠
杆效应， 价格波动比标的工具更为剧烈， 有时候比投资标的资产要承担更高的风
险。 并且由于衍生品定价相当复杂， 不适当的估值有可能使基金资产面临损失风
险。 
股指期货采用保证金交易制度， 由于保证金交易具有杠杆性， 当出现不利行
情时， 股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。 股指期货采用
每日无负债结算制度， 如果没有在规定时间内补足保证金， 按规定将被强制平仓，
可能给投资带来重大损失。 
国债期货采用保证金交易制度， 国债期货的投资可能面临市场风险、 基差风
险、 流动性风险。 市场 风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生
变化的风险。 基差风险是期货市场的 特有风险之一， 是指由于期货与现货间的价
差的波动， 影响套期保值或套利效果， 使之发生意外损益的风险。 流动性风险可中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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分为两类： 一类为流通量风险， 是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了
结头寸的风险， 此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的； 另一类为资金量
风险， 是指资金量无法满足保证金要求， 使得所持有的头寸面临被强制平仓的风
险。 
股票期权交易采用保证金交易的方式， 投资者的潜在损失和收益都可能成倍
放大， 尤其是卖出开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全部初始
保证金以及追加的保证金， 具有杠杆性风险。 在参与股票期 权交易时， 应当关注
股票现货市场的价格波动、 股票期权的价格波动和其他市场风险以及可能造成的
损失。 
（15 ）基金参与融资与转融通业务的风险 
本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通业务， 可能存在
杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有风险。 
3、管理风险 
在基金管理运作过程中， 基金管理人的研究水平、 投资管理水平直接影响基
金收益水平， 如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、 获取的信息不
全、投资操作出现失误，都会影响基金的收益水平。 
4、信用风险 
信用风险是指债券发行人是否能够实现发行时 的承诺， 按时足额还本付息的
风险。 一般认为： 国债的信用风险可以视为零， 而其它债券的信用风险可按专业
机构的信用评级确定， 信用等级的变化或市场对某一信用等级水平下债券率的变
化都会迅速的改变债券的价格，从而影响到基金资产。 
5、操作或技术风险 
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中， 可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。 这种技术风险可
能来自基金管理人、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。 
6、合规性风险 
指基金管理或运作过程中， 违反国家法律法规的规定， 或者 基金投资违反法
律法规及基金合同有关规定的风险。 
7、其他风险 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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战争、 自然灾害等不可抗力因素的出现， 将会严重影响证券市场的运行， 可
能导致基金财产的损失。 
金融市场危机、 行业竞争、 代理商违约、 基金托管人违约等超出基金管理人
自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 
二、声明 
1、 本基金未经任何一级政府、 机构及部门担保。 投资者自愿投资于本基金，
须自行承担投资风险。 
除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他销售机构销售，
但是， 基金并不是销售机构的存款或负债， 也没有经销售机构担保 或者背书， 销
售机构并不能保证其收益或本金安全。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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100 
 
 
第 二十 部分


基 金 合 同的 变更 、终 止与 基金 财产 的清 算 
 
一、 《基金合同》的变更 
1 、变更基金合同 涉及法律法规规定或 基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告，并报中国证监会备案。 
 2、 关于 《基金合同》 变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行， 自
决议生效后 2 日内在指定媒介公告。 
二、 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基金合 同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2、基金 财产清 算小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证 监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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101 
 
 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ）聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7 ）对基金剩余 财产进行分配； 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
四、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
六、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小
组进行公告。 
七、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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第 二十 一部分


基 金 合同 的内 容摘 要 
 
一、基金 合同当事人及权利义务 
（一） 基金份额持有人 的权利与义务 
基金投资者 持有 本基金基金份额的行为即视为对 《基金合同》 的承认和 接受，
基金投资者自依据 《基金合同》 取得基金份额， 即成为本基金份额持有人和 《基
金合同》 的当事人， 直至其不再持有本基金的基金份额。 基金份额持 有人作为 《基
金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的权利
包括但不限于： 
（1 ）分享基金财产收益； 
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3 ）依法申请赎回 或转让其持有的基金份额； 
（4 ）按照规定要求召开基金份额持有人大会 或召集基金份额持有人大会 ； 
（5 ）出 席或者 委派代 表出席基 金份额 持有人 大会，对 基金份 额持有 人大会
审议事项行使表决权； 
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7 ）监督基金管理人的投资运作； 
（8 ）对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金 服务 机构损害 其合法 权益的 行为依
法提起诉讼或仲裁； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他 权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金份额 持有人 的义务
包括但不限于： 
（1 ）认真阅读并遵守《基金合同》 、 《招募说明书》等信息披露文件 ； 
（2 ）了 解所投 资基金 产品，了 解自身 风险承 受能力， 自主判 断基金 的投资
价值，自主做出投资决策， 自行承担投资风险； 
（3 ）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































 更新 招募说明书 
 
103 
 
 
（4 ）缴 纳基金 认购 款 项和认购 股票、 申购对价 及法律 法规和 《基金 合同》
所规定的费用； 
（5 ）在 其持有 的基金 份额范围 内，承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的
有限责任； 
（6 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议； 
（8 ）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（二 ） 基金管理人的权利与义务 
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的权 利包括
但不限于： 
（1 ）依法募集 资金； 
（2 ）自 《基金 合同 》 生效之日 起，根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用
并管理基金财产； 
（3 ）依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批
准的其他费用； 
（4 ）销售基金份额； 
（5 ）按照规定 召集基金份额持有人大会； 
（6 ）依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人，如 认为基 金托管
人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ）选 择、更 换基金 销售机构 ，对基 金销售 机构的相 关行为 进行监 督和处
理；



（9 ）担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金登记机 构办理 基金登 记业务
并获得《基金合同》规定的费用；



（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；



（12 ） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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104 
 
 
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 
（13 ） 在法律法规允许的前提下， 为基金的利益依法为基金进行融资及转融
通证券出借业务；



（14 ） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行 为；



（15 ） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券 、 期货 经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构；



（16 ）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户 等业务规则； 
（17 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金管理 人的义 务包括
但不限于： 
（1 ）依 法募集 资金， 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2 ）办理基金备案手续； 
（3 ）自 《基金 合同》 生效之 日起 ，以 诚实信 用、谨慎 勤勉的 原则管 理和运
用基金财产； 
（4 ）配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策，以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6 ）除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外 ，不 得利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ）依法接受基金托管人的监督； 
（8 ）采 取适当 合理的 措施使计 算 基金 份额认 购、申购 对价、 赎回对价 的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，
确定基金份额申购、赎回 的对价，编制申购赎回清单 ； 
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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105 
 
 
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严 格 按 照 《 基 金 法 》 、 《 基 金 合 同 》 及 其 他 有 关 规 定 ， 履 行 信 息 披 露
及报告义务； 
（12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露； 
（13 ） 按 《基金合同》 的约 定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益； 
（14 ）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回 对价； 
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上； 
（17 ） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件 下得到有关资料的复印件； 
（18 ）组织并参加基金财产清算小组 ， 参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配； 
（19 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人； 
（20 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿； 
（22 ） 当基金管理人将其义务 委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为； 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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（24 ）基 金管理 人在募 集期间未 能达到 基金的 备案条件 ， 《基 金合同 》不能
生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期 活期存款利
息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人 ，同时将已冻结的股票解冻 ； 
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议； 
（26 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（三） 基金托管人 的权利与义务 
1、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的权 利包括
但不限于： 
（1 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全
保管基金财产； 
（2 ）依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批
准的其他费用； 
（3 ）监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作， 如发现基 金管理 人有违 反《基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4 ）根 据相关 市场规 则，为基 金开设 资金账 户、 证券 账户和 期货账 户等投
资所需账户 、为基金办理证券 、期货交易资金清算 ； 
（5 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据 《基金 法》 、 《 运作办法 》及其 他有关 规定，基 金托管 人的义 务包括
但不限于： 
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ）设 立专门 的基金 托管部门 ，具有 符合要 求的营业 场所， 配备足 够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4 ）除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外，不 得利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6 ）按 规定开 设基金 财产的资 金账户 、 证券 账户 和期 货账户 等投资 所需账
户， 按照 《基金合同》 的约定， 根据基金管理 人的投资指令， 及时办 理清算、 交
割事宜； 
（7 ）保 守基金 商业秘 密，除《 基金法 》 、 《 基 金合同》 及其他 有关规 定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8 ）复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、基 金份额 申购、 赎回 对
价的现金部分 ； 
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10 ） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还 应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施； 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上； 
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14 ） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回 对价的现金部分 ； 
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 召集基金份额持有人
大会或配合 基金管理人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配； 
（18 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人； 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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（19 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿
责任不因其退任而免除； 
（20 ） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿； 
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的 决议； 
（22 ）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同 》约定的其他义务。 
二、基金份额持有人大会 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。 基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 
（一 ） 、召开事由 
1、 《基金合同》 另有约定除外， 当出现或需要决定下列事由之一的， 应当召
开基金份额持有人大会： 
（1 ）终止《基金合同》 ； 
（2 ）更换基金管理人； 
（3 ）更换基金托管人； 
（4 ）转换基金运作方式； 
（5 ）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
（6 ）变更基金类别； 
（7 ）本基金与其他基金的合并； 
（8 ）终 止基金 上市， 但因基金 不再具 备上市 条件而被 上海证 券交易 所终止
上市的除外； 
（9 ）变 更基金 投资目 标、范围 或策略 （法律 法规和中 国证监 会另有 规定的
除外） ； 
（10 ）变更基金份额持有人大会程序； 
（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（12）单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10% ）基金份额的基金
份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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面要求 
召开基金份额持有人大会； 
（13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事 项； 
（14）法 律法规 、 《基 金合同》 或中国 证监会 规定的其 他应当 召开基 金份额
持有人大会的事项。 
2、 在法 律法规 允许范 围内且对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响的前
提下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额持
有人大会： 
（1 ）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（2 ）在 法律法 规和《 基金合同 》规定 的范围 内 ，调整 本基金 的申购 费率、
调低赎回费率 ，变更收费方式 ； 
（3 ）因 相应的 法律法 规 、相关 证券交 易所或 者登记机 构的相 关业务 规则发
生变动以及中国证监会的相关规定， 而应当对《基金合同》进行修改； 
（4 ）对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生 重大变化； 
（5 ） 基金管理人、 相关证券交易所和登记机构等调整有关基金认购、 申购、
赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则； 
（6 ）基金推出新业务或服务； 
（7 ）基金管理人调整基金收益分配原则； 
（8 ）按 照法律 法规和 《基金合 同》规 定不需 召开基金 份额持 有人大 会的其
他情形。 
（二 ） 、会议召集人及召集方式 
1、除法 律法规 规定或 《基金合 同》另 有约定 外，基金 份额持 有人大 会由基
金管 
理人召集 。 
2、基金管理人未按规 定召集或不能召集时，由基金托管人召集 。 
3、基金 托管人 认为有 必要召开 基金份 额持有 人大会的 ，应当 向基金 管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起











中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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60 日内召 开；基 金管 理人决定 不召集 ，基金 托管人仍 认为有 必要召 开的，应当
由基金托管人自行召集 ，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告 知基金管理
人，基金管理人应当配合 。 
4、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金 份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持 有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的， 应当自出具书面决定之日起 
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10% 以上（ 含 10% ）的基
金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是 否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定
之日起 60 日内召开 并告知基金管理人，基金管理人应当配合 。 
5、 代表基金份额 10% 以上 （含 10% ） 的基金 份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会， 而基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代
表基金份额 10% 以上（含 10% ）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30 日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6、基金 份额持 有人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权
益登记日。 
（三 ） 、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、 召开基金 份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1 ）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4 ）授 权委托 证明的 内容要求 （包括 但不限 于代理人 身份， 代理权 限和代
理有效期限等） 、送达时间和地点 ； 
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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（7 ）召集人需要通知的其他事项。 
2、采取 通讯开 会方式 并进行表 决的情 况 下， 由会议召 集人决 定在会 议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、 委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、如召 集人为 基金管 理人，还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对表
决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人， 则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响表决意见
的计票效力 。 
（四 ） 、基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式 、 通讯开会方式或法律法规、 监管
机关允许的其他方式 召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1、现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托证 明委派
代表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会， 基金管理人或 基金托管人不派代表列席的， 不影响表决效力。 现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1 ）亲 自出席 会议者 持有基金 份额的 凭证、 受托出席 会议者 出具的 委托人
持有基金 份额的 凭证 及 委托人的 代理投 票授权 委托证明 符合法 律法规 、 《基金合
同》 和会议通知的规定， 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符； 
（2 ）经 核对， 汇总到 会者出示 的在权 益登记 日持有基 金份额 的凭证 显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含 二 分 之
一）。 若 到会者 在权益 登记日代 表的有 效的基 金份额少 于本基 金在权 益登记日基
金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
个月以后、6 个月以内， 就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。 重新召
集的基金份额持有人大会到会者在权益登记 日 代 表 的 有 效 的 基 金 份 额 应 不 少 于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一） 。 
2、通讯 开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表
决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1 ）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作 日内连
续公布相关提示性公告； 
（2 ）召 集人按 基金合 同 约定通 知基金 托管人 （如果基 金托管 人为召 集人，
则为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人在基
金托管人 （ 如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 
（3） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含 二 分 之
一）； 若 本人直 接出具 书面意见 或授权 他人代 表出具书 面意见 基金份 额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一， 召集人可以在原公告
的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内， 就原定审议事项重
新召集基金份额持有人大会。 重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上 （含三分之一） 基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具
书面意见； 
（4 ） 上述第 （3 ） 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人， 同时提交的持有基金份额的凭证、 受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、 《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符 。 
3、在法 律法规 或监管 机构允许 的情况 下，经 会议通知 载明， 本基金 可采用
其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有
人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。 
4、在法 律法规 和监管 机关允许 的情况 下，本 基金的基 金份额 持有人 也可以
采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会。 
（五 ） 、议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改、决定 终止《 基金合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、与 其他基金合
并、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨 论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1 ）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未 能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的 二分之一以上 （含二分之一 ） 选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位 名称） 、身份 证明文件 号码、 持有或 代表有表 决权的 基金份 额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
（2 ）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期 后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决， 在公证
机关监督下形成决议。 
（六 ） 、表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、一般 决议， 一般决 议须经参 加大会 的基金 份额持有 人或其 代理人 所持表
决权的 二分之一 以上 （含 二分之一） 通过方为有效； 除下列第 2 项所规定的须以中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、特别 决议， 特别决 议应当经 参加大 会的基 金份额持 有人或 其代理 人所持
表决权的 三分之二以上 （含 三分之二） 通过方可做出。 除 《基金合同》 另有约定
外， 转换 基金运 作方式 、更换基 金管理 人或者 基金托管 人、终 止《基 金合同》 、
本基金与其他基金合并 以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决， 表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决， 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 
（七 ） 、计票 
1、现场开会 
（1 ）如 大会由 基金管 理人或基 金托管 人召集 ，基金份 额持有 人大会 的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计 票的效力。 
（2 ）监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当
场公布计票结果。 
（3 ）如 果会议 主持人 或基金份 额持有 人或代 理人对于 提交的 表决结 果有怀
疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。 监票人应当进行
重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清
点结果。 
（4 ） 计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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会的，不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托 管人召集， 则为基金管理人授权代表） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
（八 ） 、生效与公告 
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
备案。 
基金份额持有人大会的决议自 表决通过 之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。 如果采用
通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人大会决议时， 必须将公证书全文、 公
证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份 额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。 
（九） 、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、
表决条件等规定， 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分， 如将来法律法规或
监管规则修改导致相关内容被取消或变更的， 基金管理人经与基金托管人协商一
致， 报监管机关并提前公告后， 可直接对本部分内容进行修改和调整， 无需召开
基金份额持有人大会审议。 
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
（一 ） 《基金合同》的变更 
1、变更 基金合同 涉及法律法规规定或本 基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的， 应召开基金份额持有人大会决议通过。 对于可不经基金
份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公
告，并报中国证监会备案。 
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，自
决议生效后2日内在指定媒介公告。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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（二 ） 《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的 ； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三 ）基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2、基金 财产清 算小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估 价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ）聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告 ； 
（7 ）对基金剩余 财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月。 
（四 ）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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（五 ）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
（六 ）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小
组进行公告。 
（七 ）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15 年以上。 
四、争议的处理和适用的法律 
各方当事人同意， 因 《基金合同》 而产生的或与 《基金合同》 有关的一切争
议可通过友好协商解决的， 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委
员会， 按照其时有效的仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是终局
的，对仲裁各方当事人均具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间， 基金合同当事人应恪守各自的职责， 继续忠实、 勤勉、 尽责
地履行《基金合同》规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金 合同》受中国法律管辖。 
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 
《基金合同》 可印制成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 销售机构
的办公场所和营业场所查阅。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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第 二十 二部分


托 管 协议 的内 容摘 要 
 
一、基金托管协议当事人 
（一）基金管理人 
名称：汇添富基金管理股份有限公司 
住所： 上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室 
法定代表人：李文 
成立时间：2005 年 2 月 3 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号 
注册资本：人民币 132,724,224 元 
组织形式: 股份有限公司 
经 营 范 围 ： 基 金 管理 业务 、 发 起 设 立 基 金及 中国 证 券 监 督 管 理 委员 会批 准
的其他业务 
存续期间： 持续经营 
电话： （021 ）28932888 
传真： （021 ）50199035 
联系人： 李鹏 
（二）基金托管人 
名称：中国工商银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032） 
法定代表人：易会满 
电话： （010）66105799 
传真： （010）66106904 
联系人：郭明 
成立时间：1984 年 1 月 1 日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元 
批准设立机关和设 立文 号：国务院《关于 中国 人民银行专门行使 中央 银行
职能的决定》 （国发[1983]146 号） 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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存续期间：持续经营 
经营范围： 办理人民币存款、 贷款、 同业拆借业务； 国内外结算； 办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；
代理销售业务； 代理发行、 代理承销、 代理兑付政府债券； 代收代付业务； 代理
证券投资 基金清 算业务 （银证转 账） ； 保险代 理业务； 代理政 策性银 行、外国政
府和国际金融机构贷款业务； 保管箱服务； 发行金融债券； 买卖政府债券、 金融
债券； 证券投资基金、 企业年金托管业务； 企业年金受托管理服务； 年金账户管
理服务； 开放式基金的 注册登记、 认购、 申购 和赎回业务； 资信调查 、 咨询、 见
证业务； 贷款承诺； 企业、 个人财务顾问服务； 组织或参加银团贷款； 外汇存款；
外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；
外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、
代客外汇买卖； 外汇金融衍生业务； 银行卡业务； 电话银行、 网上银行、 手机银
行业 务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
（一）基金托管人对基金管理人的投资 行为行使监督权 
1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。 
本基金将投资于以下金融工具： 
本基金 主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 
为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于非成分股 （包括中小板、 创业
板及其他 中国证 监会核 准上市的 股票） 、债券 （包括国 债、金 融债、 企业债、公
司债、 次级债、 可交换债券、 可转换债券、 分离交易可转债、 中小企业私募债券、
央行票据 、中期 票据、 短期融资 券（含 超短期 融资券） 等） 、 资产支 持证券、债
券回购、 银行存款、 同业存单、 货币市场工具、 衍 生工具 （包括股指期货、 权证、
国债期货、 股票期权等） 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定） 。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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本基金不得投资于 相关法律、 法规、 部门规章及 《基金合同》 禁止投资的投
资工具 。 
2、 基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及《 基金合同 》的约 定对下 述基金
投融资比例进行监督： 
（1） 按法律法规的规 定及 《基金合同》 的约 定， 本基金的投资资产 配置比
例为 ： 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例 不低于基金资产净值的
90% ， 且不低于非现金基金资产的 80% ， 因法律法规的规定而受限制的情形除外。 
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 
（2 ）基 金托管 人根据 有关法律 法规的 规定和 《基金合 同》的 约定， 对下述
需遵循额投资限制进行监督：



a 、 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值
的 90% ，且不低于非现金基金资产的 80% ； 
b、 本基金管理人管理 、 且由本协议项下托管 人托管的 全部基金持有 的同一
权证 ，不 得超过该权证 的 10％； 
c 、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40% ； 在全 国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券回
购到期后不展期； 
d、 本基金在任何交易 日买入权证的总金额， 不得超过上一交易日基金资产
净值的 0.5% ；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% 。 
e 、 本基金投资于同一 原始权益人的各类资产支持证券的比例， 不得超过基
金资产净值的 10% ； 
f 、 本基金持有的全部资产支持证券， 其市值不得超过基金资产净值的 20% ； 
g 、 本基金持有的同一 （指同一信用级别） 资产支持证券的比例 ， 不得超过
该资产支持证券规模的 10% ； 
h、 本基金财产参与股 票发行申购， 本基金所 申报的金额不得超过本基金的
总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
i 、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上( 含 BBB) 的资产支持证 券。 基
金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准， 应在评级中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 
j 、 本基金管理人管理 、 且由本协议项下托管人托管的 全部基金投资于同一
原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的
10 ％； 
k、若本基金参与国债期货和股指期货交易的，需遵守下列投资比例限制： 
i. 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 ， 不 得 超
过基金资产净值的 10% ； 持有的买入国债期货合约价值， 不得超过基金资产净值
的 15% ； 
ii. 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过
基金持有的股票总市值的 20% ； 持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有
的债券总市值的 30% ； 
iii. 本 基 金 在 任 何 交 易 日 内 交 易 （ 不 包 括 平 仓 ） 的 股 指 期 货 合 约 的 成 交
金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 在任何交易日内交易 （不包括平
仓）的国债期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的 30% 。 
iv. 本 基 金 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 国 债 期 货 和 股 指 期 货 合 约 价
值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100% 。其中，有价证券指股
票、债券 （不含 到期日 在一年以 内的政 府债券 ） 、权证 、资产 支持证 券、买入返
售金融资产（不含质押式回购）等； 
v. 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧
差计算） 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 基金所持有的债券 （不
含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、 卖出国债期货合约价值， 合计 （轧
差计算）应当符合基金合同关于债券投 资比例的有关约定。 
vi. 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 国 债 期 货 和 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交
易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 
l 、 因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净
值的 10% ； 
m 、 开 仓 卖 出 认 购 股 票 期 权 的 ， 应 持 有 足 额 标 的 证 券 ； 开 仓 卖 出 认 沽 股 票
期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金
的现金等价物； 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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n、 未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20% 。 其中， 合约
面值按照行权价乘以合约乘数计算； 
o、 本基金持有的单只 中小企业私募债券， 其 市值不得超过 基金资产净值的
10% ； 
p、 本基金参与融资的， 每个交易日日终， 本 基金持有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ； 
q、 本基金参与转融通证券出借交易， 在任何交易日日终， 参与转融通证券
出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50% ， 证券出借的平均剩余期限不得超
过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 
r 、基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% 。 
《基金法》 及其他有关法律法规或监管部门 取消上述限制的， 履行适当程
序后，基金不受上述限制 。 
（3 ）法规允许的基金投资比例调整期限 
由于证券/ 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成分
股调整、 标的指数成分股流动性限制 等基金管理人之外的原因 导致的投资组合 不
符合 上述约定的比例 ，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易 日 内进行调
整， 但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下， 至少提前 2 个工作
日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和基金管理人应对措施， 便于基
金托管人实施交易监督。 
基金管理 人应 当自基 金 合同生效 之日 起 6 个 月内使基 金的 投资组 合 比例符
合基金合同的有关约定。 上 述期间内， 本基金 的投资范围应当符合基金合同的约
定。 基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 
3、基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及《 基金合同 》的约 定对下 述基金
投资禁止行为进行监督：



根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5）向基金管理人、基金托管人出资。 
如 法律法规或监管部 门 取消上述禁止性规定 ， 基金管理人在履行适 当 程 序
后可不受上述规定的限制 。 
 4、 基金托管人 依据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定 对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。 
（1 ）基 金托管 人按以 下方式对 基金管 理人参 与银行间 市场交 易的交 易对手
资信风险控制措施进行监督。 
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单， 并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交
易结算方式。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。 基金
管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新， 名单
中增加或减少 银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人， 基金托管人于
2 个工作日内回函确认收到后， 对名单进行更新。 基金管理人收到基金托管人书
面确认后， 被确认调整的名单开始生效， 新名单生效前已与本次剔除的交易对手
所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行
交易， 应及时提醒基金管理人撤销交易， 经提醒后基金管理人仍执行交易并造成
基金资产损失的， 基金托管人不承担责任， 发生此种情形时， 托管人有权报告中
国证监会。 
（2 ）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的 交易方式的控制 
 基 金 管 理 人 在 银 行 间 市 场 进 行 现 券 买 卖 和 回 购 交 易 时 ， 需 按 交 易 对 手 名 单
中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。 如果基金托管人发现基金
管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时， 基金托管人应及时提醒基金管
理人与交易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的，
基金托管人不承担责任。 
（3） 基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、 中
国银行、 中国建设银行、 中国农业银行和交通银行， 基金管理人在通知基金托管
人后， 可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。 基金管理人 有责任控制中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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交易对手的资信风险， 在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时， 由于交易
对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担， 其后有权要求相关责任人进行赔
偿。 基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单， 审核交易对手是否在名单
内列明。 
5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 
本 基 金 投 资 银 行 存 款 的 信 用 风 险 主 要 包 括 存 款 银 行 的 信 用 等 级 、 存 款 银 行
的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。 本基金核心存款银行名单为 中国
工商银行、 中国银行、 中国建设银行、 中国农业银行和交通银行， 本 基金投资除
核心存款银行以外的银行存款出 现由于存款银行信用风险而造成的损失时， 先由
基金管理人负责赔偿， 之后有权要求相关责任人进行赔偿。 基金管理人在通知基
金托管人后， 可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。 基金托
管人的监督责任仅限于根据已提供的名单，审核核心存款银行是否在名单内列
明。 
6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 
（1 ）基 金投资 流通受 限证券， 应遵守 《关于 基金投资 非公开 发行股 票等流
通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 
（2 ）流 通受限 证券， 包括由《 上市公 司证券 发行管理 办法》 规范的 非公开
发行股票、 公开发行股票网下配售部 分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券, 不 包 括 由 于 发 布 重 大 消 息 或 其 他 原 因 而 临 时 停 牌 的 证 券 、 已 发 行 未 上 市 证
券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 
（3 ）基 金管理 人应在 基金首次 投资流 通受限 证券前， 向基金 托管人 提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、 风险控制
制度。 基金投资非公开发行股票， 基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的
流动性风险处置预案。 上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额
度和投资比例控制情况。 
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人， 保证基金托管人有足够的时间进行审核。 基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 
（4 ）基 金投资 流通受 限证券前 ，基金 管理人 应向基金 托管人 提供符 合法律中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文
件、 发行证券数量、 发 行价格、 锁定期， 基金 拟认购的数量、 价格、 总成本、 总
成本占基金资产净值的比例、 已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、 资金
划付时间等。 基金管理人应保证上述信息的真实、 完整， 并应至少于拟执行投资
指令前两个工作日将上述信息书面 发至基金托管人， 保证基金托管人有足够的时
间进行审核。 
（5 ）基 金托管 人应按 照《关于 基金投 资非公 开发行股 票等流 通受限 证券有
关问题的通知》 规定， 对基金管理人是否遵守法律法规进行监督， 并审核基金管
理人提供的有关书面信息。 基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，
有权要求基金管理人在投资流通受限证券前 就 该 风 险 的 消 除 或 防 范 措 施 进 行 补
充书面说明， 并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具
的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。
因拒绝执行该指令造成基金财产损失的， 基金托管 人不承担任何责任， 并有权报
告中国证监会。 
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解
决。 如果基金托管人 切实履行监督职责， 则不承担任何责任。 如果基金托管 人没
有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管 人应承担连带责任。 
（二）基 金托管 人应根 据有关法 律法规 的规定 及《基金 合同》 的约定 ，对基
金资产净值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。 
（三） 基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他 运作违反 《基金法》 、 《基
金合同》 、基金 托管协 议有关规 定时， 应及时 以书面形 式通知 基金管 理人限期纠
正， 基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对， 并以书面形式向基金托
管人发出回函，进行解释或举证。 
在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报
告中国证监会。 基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反 《基金合同》 而
致使投资者遭受的损失。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，
基金托管人发现 该投 资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，
应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。 
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令， 基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反 《基金合同》 约定的，
应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 必须在规定时间内
答复基金托管人并改正， 就基金托管人的疑义进行解释或举证， 对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的， 基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等 。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同时
通知基金管理人限期纠正。 
基金管理人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金托管人 根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督， 情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 
三、基金管理人对基金托管人的业务核查 
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查， 核查事项包括但不限
于基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户、 证券账户和期货账
户等投资所需的账户、 复核基金管理人计算的基金资产净值 和基金份额净值、 根
据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、 无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等
违反《基 金法》 、 《基金 合同》 、 本托管 协议及 其他有关 规定时 ，基金 管理人应及
时以书面形式通知基金托管人限期纠正， 基金托管人收到通知后应及时核对确认
并以书面形式向基金管理人发出回函。 在限期内， 基金管理人有权随时对通知事
项进行复查， 督促基金托管人改正， 并予协助配合。 基金托管人对基金管理人通
知的违规 事项未能在限期内纠正的， 基金管理人应报告中国证监会。 基金管理人
有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会和银行中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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127 
 
 
业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于： 提交 相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定时间内答复基金管理
人并改正。 
基金托管人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金管理人 根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督， 情节严重或经基金管理
人提 出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 
四、基金财产保管 
（一）基金财产保管的原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2、基金 托管人 应安全 保管基金 财产。 未经基 金管理人 的正当 指令， 不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。 
3、基金 托管人 按照规 定开设基 金财产 的资金 账户、证 券账户 、期货 结算账
户等投资所需的账户。 
4、基金 托管人 对所托 管的不同 基金财 产分别 设置账户 ，与基 金托管 人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理， 独立核算， 确保 基金财产的
完整与独立。 
5、 对于因基 金认 （申） 购 、基 金投 资过 程中产 生 的应收财 产， 应由基 金 管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人， 到账日基金财产没有到
达基金托管人处的， 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 由此
给基金造成损失的， 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失， 基金托管
人对此不承担责任。 
（二）募集资金的验证 
基金募集期满或基金停止募集时， 募集的基金份额总额、 基金募集金额 （ 含
网下股票 认购所 募集的 股票按基 金合同 约定的 估值方法 计算的 价值 ） 、基金份额
持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规定后， 基金管理人应将募集的
属于本基金财产 的全部资金 划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中， 登记
机构应将网下股票认购所募集到的股票划入以基金托管人和基金联名方式开立
的证券账户下， 基金托管人在收到资金和股票当日出具确认文件， 同时由基金管中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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128 
 
 
理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资， 出具验资报告， 出具
的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字有效。



若基金募集期限届满， 未能达到 《基金合同》 生效的条件， 由基金管理人按
规定办理退款事宜。 
（三）基金的银行账户的开立和管理 
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户， 保管基金
的银行存款。 该账户的开设和管理由基金托管人承担。 本基金的一切货币收支活
动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 
资产托管专户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户； 亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 
资产托管专户的管理应符合 《人民币银行结算账户管理办法》 、 《现金管理暂
行条例》 、 《人民币利率管理规定》 、 《利率管理暂行规定》 、 《支付结算办法》 以及
银行业监督管理机构的其他规定。 
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的 开设和管理 
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公
司上海分公司/ 深圳分公司开设证券账户。 
基金托管人以 基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/ 深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 
基金证券账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户； 亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
（五）债券托管账户的开立和管理 
1、 《基金合同》 生效后， 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进 入全国
银行间同业拆借市场的交易资格， 并代表基金进行交易； 基金托管人负责以基金
的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账
户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 
2、基金 管理人 和基金 托管人应 一起负 责为基 金对外签 订全国 银行间 债券市
场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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（六）其他账户的开设和管理 
在本托管协议订立日之后， 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基金合
同》 约定的其他投资品种的投资业务时， 如果涉及相关账户的开设和使用， 由基
金管理人协助托管人根据 有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定， 开立有关
账户。该账户按有关规则使用并管理。 
（七） 基金财产投资的有关实物证券、 银行定期存款存单等有价凭证的保管 
基金财产投资的有关实物证券、 银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人
存放于基金托管人的保管库； 其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任
公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/ 深圳分公司或票据营业中心
的代保管库。 实物证券的购买和转让， 由基金托管人根据基金管理人的指令办理。
属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭
失， 由此产生的 责任应由基金托管人承担。 基金托管人对基金托管人以外机构实
际有效控制或保管的证券不承担保管责任。 
（八）与基金财产有关的重大合同的保管 
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、 基金管理人保管。 除本协议另有规定外， 基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证持有两份以上的正本， 以便基金管理人和基金托管
人至少各 持有一 份正本 的原件。 基金管 理人在 合同签署 后5 个 工作日 内通过专人
送达、 挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。 合同原件应存放于基
金管理人和基金托管人各自文件保管部 门15 年以上。 
五、基金资产净值计算和会计核算 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是指计算
日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。 基金份额净值的计算保
留到小数点后 4 位， 小数点后第 5 位四舍五入， 由此产生的误差计入基金财产 。 。 






基 金 管 理 人 应 每 工 作 日 对 基 金 资 产 估 值 ， 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 或
基金合同的规定暂停估值时除外。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《证券投资基金
会计核算业务指引》 及其他法律、 法规的规定。 用于基金信息披露的基金资产净
值和基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金 托管人复核。 估基金管理人应于
每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、 基金份额净值并以双方认可的中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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方式发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发
送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
根据《基 金法》 ，基金 管理人计 算并公 告基金 资产净值 ，基金 托管人 复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。 因此， 本 基金的会计责任方是基金管理人，
就与本基金有关的会计问题， 如经相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达
成一致的意见， 按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 法律
法规以及监管部门 有强制规定的， 从其规定。 如有新增事项， 按国家最新规定估
值。 
六、基金份额持有人名册的登记与保管 
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册， 包括 《基
金合同》 生效日 、 《基 金合同》 终止日 、基金 份额持有 人大会 权益登 记日、每年
6 月 30 日、 12 月 31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必须
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和
保管 ， 基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名
册。 保管方式可以采用电子或文 档的形式。 基金份额登记机构的保存期限自基金
账户销户之日起不得少于 20 年。 
基 金 管 理 人 应 当 及 时 向 基 金 托 管 人 提 交 下 列 日 期 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ：
《基金合 同》生 效日、 《基金合 同》终 止日、 基金份额 持有人 大会权 益登记日、
每年 6 月 30 日、每 年 12 月 31 日的基金份额 持有人名册。基金份额持有人名册
的内容必 须包括 基金份 额持有人 的名称 和持有 的基金份 额。其 中每 年 12 月 31
日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 应 于 下 月 前 十 个 工 作 日 内 提 交 ； 《 基 金 合 同 》 生 效 日 、
《基金合同》 终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生
日后十个工作日内提交。 
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册， 并定期刻成光盘备
份。 基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其
他用途，并应遵守保密义务。 
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册，应按有关法规规定各自 承担相应的责任。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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七、争议解决方式 
相关各方当事人同意， 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议， 除经
友好协商可以解决的， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁， 仲裁的地点在北京市， 仲裁裁决是终局性的并对相关各方均
有约束力，仲裁费 用由败诉方承担。 
争议处理期间， 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 继续
忠实、 勤勉、 尽责地履行 《基金合同》 和托管协议规定的义务， 维护基金份额持
有人的合法权益。 
本协议受中国法律管辖。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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第 二十 三部分


对 基 金份 额持 有人 的服 务 
 
对于基金份额持有人， 基金管理人将根据具体情况提供一系列的服务， 并将
根据基金份额持有人的需要和市场的变化， 增加或变更服务项目。 主要服务内容
如下： 
一、 客户服务中心电话服务 
基金管理人 客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务 ， 基金份额持有人
可查询基金 净值、基金产品与服务等相 关信息。 
客户服务中心 在 每一工作日提供不少于 12 小 时的人工咨询服务。基金份额
持有人可通过 基金管理人 全国统一客服热线：400-888-9918 （免长途 话费） 享受
业务咨询、信息查询、信息定制、 通讯资料修改 、投诉建议等多项服务。 
二、 网站服务 
基金份额持有人可以通过 基 金 管 理 人 网 站 （www.99fund.com ） 享受理财 资
讯 、信息披露、账户信息、交易信息、在线咨询等多项服务。 
基金份额持有人可以通过基金管理人网站 “网上交易” 办理开户、 交易及查
询等业务。 有关基金网上交易的 协议文本请 参见基金管理人网站。 
三、 投诉受理服 务 
基金份额持有人 可以通过基金管理人客服电话、 网站 、 信函、 电子邮 件 （客
户服务 邮箱： service@99fund.com ） 、 传真 （021-28932998） 等方式对基 金管理人 、
销售 机构 所提供的服务进行投诉。 现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道， 由 基
金管理人和 各销售机构分别管理。 
基金管理人客户服务中心负责 受理投诉， 并承诺在收到投诉后 24 小时 （工
作日） 之内做出回 应 。 
四、如本招募说明书存在任何您/ 贵机构无法理解的内容，可通过上述方式
联系基金管理人。请确保投资前，您/ 贵机构已经全面理解了本招募说明书。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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第 二十 四部分


其 他 应披 露事 项 
以下信息披露事项已通过 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 以及
基金管理人的公司网站(www.99fund.com) 进 行公 开 披 露 ， 并 已 报 送 相关 监 管 部 门
备案。 
序
号 
公 告事 项 法 定披 露方式 法 定披 露日期 
1 中证上 海国 企交 易型 开放 式指数 证
券投资 基金 合同 生效 公告 
中国证 券报,上 海证 券报,
证券时 报, 管理 人网 站 
2016-07-29 
2 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于
增聘基 金经 理的 公告 （上 海 国企 ETF ） 
中国证 券报,上 海证 券报,
证券时 报, 管理 人网 站, 上
交所 
2016-08-09 
3 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于
公司股 东变 更的 公告 
中国证 券报,上 海证 券报,
证券时 报, 管理 人网 站 
2016-08-13 
4 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于
中证上 海国 企交 易型 开放 式指数 证
券投资 基金 增加 申购 赎回 代理券 商
的公告 
中国证 券报,上 海证 券报,
证券时 报, 管理 人网 站, 上
交所 
2016-09-09 
5 汇添富 旗下 公募 基 金 2016 年第 3 季
度报告 
中国证 券报,上 海证 券报,
证券时 报, 管理 人网 站, 上
交所, 深交 所 
2016-10-25 
6 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于
中证上 海国 企交 易型 开放 式指数 证
券投资 基金 增加 兴业 证券 为申购 赎
回代理 券商 的公 告 
中国证 券报,上 海证 券报,
证券时 报, 管理 人网 站, 上
交所 
2016-11-03 
7 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于
公司注 册资 本及 股权 变更 的公告 
中国证 券报,上 海证 券报,
证券时 报, 管理 人网 站 
2016-12-24 
8 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司关 于
旗下基 金 2016 年年 度资 产 净值的 公
告 
管理人 网站 2017-01-03 
 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































 更新 招募说明书 
 
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第 二十 五部分


招 募 说明 书存 放及 查阅 方式 
 
本基金招募说明书存放于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，
供公众查阅、 复制。 基金投资者在支付工本费后， 可在合理时间内取得招募说明
书的复印件。 对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件， 基金管理人和基金
托管人保证与所公告文本的内容完全一致。 
投 资 者 还 可 以 直 接 登 录 基 金 管 理 人 的 网 站(www.99fund.com) 查 阅 和 下 载 招
募说明书。 中证上海国企交易型开放式 指数证券投资基金


















































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135 
 
 
第 二十 六部分


备 查 文件 
一、 本基金备查文件包括下列文件： 
1、中国 证监会 准予中 证上海国 企交易 型开放 式指数证 券投资 基金 注册 的文
件； 
2、《 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 ； 
3、《 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 托管协议》 ； 
4、法律意见书； 
5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 
6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 
7、 注册登记协议； 
8、 中国证监会要求的其他文件。 
二、 备查文件的存放地点和投资者查阅方式： 
以上备查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所， 在办公时间可供
免费查阅。 
 
汇添富基金管理股份有限公司 
2017年3月2日