中 证 上海 国 企交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
更新招募 说 明书 摘要
（2017 年第 1 号 ）
基 金 管 理人 ： 汇 添富 基金 管理 股份 有限 公司
基 金 托 管 人： 中国 工商 银行 股份 有限 公司
重 要提 示
中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 （以下简称 “本基金” ） 经中
国证券 监督 管理 委员会 证监许 可【2016 】1265 号文 注册 ，进行 募集 。本基 金基
金合同于 2016 年 7 月 28 日正式生效。
基金管理人保证《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》( 以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”) 的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明
其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基
金没有风险。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投
资者根据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 投资者在
投资本基金前， 需充分了解本基金的产品特性， 并承担基金投资中出现的各类风
险 ， 包括： 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性
风险， 个别证券特有的非系统性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的
基金管理风险。 同时由于本基金是交易型开放式指数证券投资基金， 特定风险还
包括： 标的指数的风险， 基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、 基金份
额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错 误的风险、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
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退补现金替代方式的风险、 基金份额赎回对价的变现风险等等。 本基金的投资范
围包括中小企业私募债券， 中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小
企业采用非公开方式发 行的债券。中小企业私募债券的风险主要包括信用风险、
流动性风险、市场风险等。
本基金属于股票型基金， 其预期的风险与收益高于混合型基金、 债券型基金
与货币市场基金， 为证券投资基金中较高风险、 较高预期收益的品种。 同时本基
金为指数基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数表现， 具有与标的指数相似的
风险收益特征。
投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回获得的股票当日可卖出。
投资有风险， 投资者在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的 《招募说明书》
及 《基金合同》 等信息 披露文件， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经验、
资产状况 等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应， 自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩也
不构成对本基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在投资者作出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
本招募说明书更新截止日为 2017 年 1 月 28 日， 有关财务数据和净值表现截
止日为 2016 年 12 月 31 日，有关基金管理人的内容截止招书公告日。本招募说
明书所载的财务数据未经审计。
一 、基 金管理 人
（ 一） 基金 管理人 简况
名称：汇添富基金管理股份有限公司
住所：上海市黄浦区大沽路 288 号6 幢 538 室
办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 22 楼
法定代表人：李文
成立时间： 2005 年2 月3 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
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批准设立文号：证监基金字[2005]5 号
注册资本：人民币 132,724,224 元
联系人：李鹏
联系电话：021 －28932888
股东名称及其出资比例：
股东名称 股权比例
东方证券股份有限公司
35.412%
上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）
24.656%
上海上报资产管理有限公司
19.966%
东航金控有限责任公司 19.966%
合计 100%
（ 二） 主要人 员情 况
1、董事会成员
李文先 生， 董事 长。 国 籍：中 国，1967 年 出 生，厦 门大 学会 计学 博 士。 现
任汇添富基金管理股份有限公司董事长。 历任中国人民银行厦门市分行稽核处科
长， 中国人民银行杏林支行、 国家外汇管理局杏林支局副行长、 副局长， 中国人
民银行厦门市中心支行银行监管一处、 二处副处长， 东方证券有限责任公司资金
财务管理总部副总经理， 稽核总部总经理， 东 方证券股份有限公司资金财务管理
总部总经理，汇添富基金管理股份有限公司督察长。
肖顺喜先生，董事。国籍：中国，1963 年出生，复旦大学 EMBA 。现任东
航金控有限责任公司董事长兼党委书记、 东航集团财务有限责任公司董事长、 东
航期货有限责任公司董事长、 东航国际控股 （香港） 有限公司董事长、 东航国际
金融 （香港） 有限公司 董事长。 历任东航期货公司总经理助理、 副总经理、 总经
理，东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。
程峰先生， 董事。 国籍 ： 中国，1971 年出生， 上海交通大学工商管理硕士。
现任上海报业集团副总经理， 上海上报资产管理有限公司董事长， 上海文化产权
交易所股份有限公司董事长， 上海瑞力投资基金管理有限公司董事长。 历任上海
市对外经济贸易委员会团委副书记、 书记， 上 海机械进出口( 集团) 有 限公司副总
裁， 上海市对外经济贸易委员会技术进口处副处长， 上海市对外经济贸易委员会汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
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科技发展与技术贸易处副处长、 处长， 上海国际集团有限公司办公室、 信息中心
主任， 上海国际集团有限公司行政管理总部总经理， 上海国际集团金融服务有限
公司党委副书记、总经理，上海国际集团金融服务有限公司党委书记、董事长、
总经理， 上海国际集团金融服务有限公司党委书记、 董事长， 上海国有资产经营
有限公司党委书记、董事长。
张晖先 生， 董事 ，总 经 理。国 籍： 中国 ，1971 年出 生， 上海 财经 大 学数 量
经济学硕士。 历任申银万国证券研究 所高级分析师， 富国基金管理有限公司高级
分析师、 研究主管和基金经理， 汇添富基金管理股份有限公司副总经理、 投资总
监、 投资决策委员会副主席， 曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一届
发行审核委员会委员。 现任汇添富基金管理股份有限公司总经理， 汇添富资本管
理有限公司董事长。
韦杰夫（Jeffrey R. Williams ）先生，独立董事。国籍：美国，1953 年出生，
哈佛大学商学院工商管理硕士， 哈佛大学肯尼迪政府学院艾什民主治理与创新中
心高级研究学者。 历任美国花旗银行香港分行副总裁、 深圳分行行长， 美国运通
银行台湾分行 副总裁， 台湾美国运通国际股份有限公司副总裁， 渣打银行台湾分
行总裁，深圳发展银行行长，哈佛上海中心董事总经理。
林志军 先生 ，独 立董 事 。国籍 ：中 国香 港，1955 年出 生， 厦门 大学 经济学
博士，加拿大 Saskatchewan 大学工商管理 理 学硕士。现任澳门科技大学商学院
院长、 教授、 博导， 历任福建省科学技术委员计划财务处会计。 五大国际会计师
事务所 Touche Ross International( 现为德勤) 加 拿大多伦多分所审计员， 厦门大学
会计师事务所副主任会计师，厦门大学经济学院讲师、副教授，伊利诺大学
(University of Illinois) 国 际 会 计 教 育 与 研 究 中 心 访 问 学 者 ， 美 国 斯 坦 福 大 学
(Stanford University) 经 济系访问学者，加拿大 Lethbridge 大学管理 学院会计学讲
师 、 副 教 授 (tenured) ， 香 港 大 学 商 学 院 访 问 教 授 ， 香 港 浸 会 大 学 商 学 院 会 计 与
法律系教授，博导，系主任。
杨燕青女士， 独立董事， 国籍： 中国，1971 年 出生， 复旦大学经济学博士。
现任 《第一财经日报》 副总编辑， 第一财经研究院院长， 中欧陆家嘴国际金融研
究院特 邀研究 员， 《第 一财经 日报》 创刊 编委 之一， 第一财 经频 道高 端对话 节目
《经济 学人》 栏目 创始 人和主 持人， 《波 士堂 》栏目 资深评 论员 。曾 任《解 放日汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
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报》主任记者， 《第一财经日报》编委，2002-2003 年期间受邀成为约翰- 霍普金
斯大学访问学者。
2、监事会成员
任瑞良先生， 监事会主席。 国籍： 中国，1963 年出生， 大学学历， 会计师、
非执业注册会计师职称。现任上海报业集团上海上报资产管理有限公司副总经
理。 历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管， 文汇新民联合报业集团文新
投资公司财务主管、总经理助理、副总经理等。
王如富先生， 监事。 国籍： 中国，1973 年出生， 硕士研究生， 注册会计师。
现任东方证券股份有 限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。 历任申银万国证券
计划统筹总部综合计划部专员、 发展协调办公室专员， 金信证券规划发展总部总
经理助 理、秘 书处 副主 任（主 持工作 ） ， 东方 证券研 究所证 券市 场战 略资深 研究
员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。
毛海东 ，监 事， 国籍 ： 中国，1978 年 出生 ， 国际金 融学 硕士 。现 任 东航 金
控有限责任公司总经理助理兼财富管理中心总经理。 曾任职于东航期货有限责任
公司，东航集团财务有限责任公司。
王静女 士， 职工 监事 ， 国籍： 中国 ，1977 年 出生， 中加 商学 院工 商 管理 硕
士。 现任汇添富基金管理股份有限公司 互联网金融部总监。 曾任职于中国东方航
空集团公司宣传部，东航金控有限责任公司研究发展部。
林旋女士， 职工监事， 国籍： 中国，1977 年出 生， 华东政法学院法学硕士。
现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监， 汇添富资本管理有限公
司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。
陈杰先 生， 职工 监事 ， 国籍： 中国 ，1979 年 出生， 北京 大学 理学 博 士。 现
任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。 曾任职于罗兰贝格管理咨询
有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。
3、高管人员
李文先生，董事长。 （简历请参见上述董事会成员介绍）
张晖先生，董事，总经理。 （简历请参见上述董事会成员介绍）
雷继明 先生 ，副 总经 理 。国籍 ：中 国，1971 年出生 ，工 商管 理硕 士 。历 任
中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理， 中国民族证券有限责任公司营汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
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业部总经理、 经纪业务总监、 总裁助理。2011 年12 月加盟汇添富基金管理股份
有限公司，现任公司副总经理。
娄焱女士， 副总经理。 国籍： 中国， 金融经济 学硕士， 曾在赛格国际信托投
资股份有限公司、 华夏证券股份有限公司、 嘉实基金管理有限公司、 招商基金管
理有限公司、 华夏基金管理 有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作， 负责
投资银行、 证券投资研究， 以及基金产品策划、 机构理财等管理工作。2011 年4
月加入汇添富基金管理股份有限公司，任总经理助理，现任公司副总经理。
袁建军 先生 ，副 总经 理 。国籍 ：中 国，1972 年出生 ，金 融学 硕士 。 历任 华
夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理， 汇添富基金管理股份有限公司基金
经理、 专户投资总监、 总经理助理， 并于 2014 年至2015 年期间担任中国证券监
督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。 现任汇添富基金管理股份
有限公司副总经理、投资决策委员会主席。
李鹏先生， 督察长。 国 籍： 中国，1978 年出生 ， 上海财经大学经济学博士，
历任上海证监局主任科员、 副处长， 上海农商银行同业金融部副总经理， 汇添富
基金管理股份有限公司稽核监察总监。现任汇添富基金管理股份有限公司督察
长。
4、 基金 经理
吴振翔 先生 ，国 籍： 中 国，1977 年出 生， 中 国科学 技术 大学 管理 学 博士 ，
中 国 科学 院数 学与 系统科 学 院应 用数 学专 业博士 后 ，11 年 证券 从业经 验 。2008
年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司， 历任产品开发高级经理、 数量投资高
级分析师、基金经理助理，现任指数与量化投资部副总监。2010 年 2 月 5 日至
今任汇添富上证综合指数基金的基金经理，2011 年 9 月 16 日至 2013 年 11 月 7
日任汇添富深证 300ETF 基金的基金经理，2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7
日任汇添富深证 300ETF 基金联接基金的基金经理，2013 年 8 月 23 日至 2015
年 11 月 2 日任中证主要消费 ETF 基金、 中证 医药卫生 ETF 基金、 中 证能源 ETF
基金、 中证金融地产 ETF 基金的基金经理， 2013 年 11 月 6 日至今任汇添富沪深
300 安中指数基金的基金经理，2015 年 2 月 16 日至今任汇添富成长多因子股票
基金的基金经理， 2015 年 3 月 24 日至今任汇 添富主要消费 ETF 联 接基金的基金
经理， 2016 年 1 月 21 日至今任汇添富中证精准医指数基金的基金经理， 2016 年汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
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7 月 28 日至今任中证上海国企 ETF 的基金 经理， 2016 年 12 月 22 日至今任汇添
富中证互联网医疗指数（LOF ）的基金经理。
楚天舒先生， 国籍： 中 国， 南开大学经济学博士，17 年证券从业经验。2014
年 5 月加入汇添富基金管理股份有限公司， 现任指数与量化投资部副总监。 2016
年 8 月 8 日至今任中证上海国企 ETF 的基金 经理， 2016 年 9 月 18 日至今任上海
国企 ETF 联接的基金 经理。
5、 投资 决策委 员会
主席：袁建军先生（副总经理）
成员： 韩贤旺先生 （首 席经济学家） 、 王栩 （ 权益投资总监） 、 陆文 磊 （总
经理助理，固定收益投资总监）、劳杰男（研究副总监）
6、 上述 人员之 间不 存在 近亲 属关系 。
二 、基 金托管 人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
成立时间：1984 年 1 月 1 日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
（二）主要人员情况
截至 2016 年 9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 210 人，平均年龄
30 岁， 95% 以上员工拥有大学本科以上学历， 高管人员均拥有研究生以上学历或
高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供
托管服务以来， 秉承 “ 诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨， 依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队， 严格履
行资产托管人职责， 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安
全、 高效、 专业的托管服务， 展现优异的市场形象和影响力。 建立了国内托管银汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
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行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、企业年金基金、QFII 资产 、QDII 资产、股权投资基 金、证券公
司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、
基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全 的托管产品
体系， 同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务， 可以为各类客户提
供个性化的托管服务。 截至 2016 年 9 月， 中国工商银行共托管证券投资基金 624
只。 自 2003 年以来， 本行连续十一年获得香港 《亚洲货币》 、 英国 《全球托管
人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》
等境内外权威财经媒体评选的 51 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内
托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
三 、相 关服 务 机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
名称：汇添富基金管理股份有限公司直销中心
住所：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室
办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼
法定代表人：李文
电话： （021）28932893
传真： （021）50199035
联系人：陈卓膺
客户服务电话：400-888-9918（免长途话费）
网址：www.99fund.com
2、申购赎回代理券商
1) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人：牛冠兴
开放式基金咨询电话：0755-82558305
开放式基金业务传真：0755-82558355
汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
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联系人：陈剑虹
统一客服电话：4008001001
公司网站地址：www.essence.com.cn
2）东吴证券股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦
法定代表人：吴永敏
联系人：方晓丹
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服电话：95330
网址：www.dwzq.com.cn
3）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层；
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层；
法定代表人：谢永林
全国免费业务咨询电话：95511-8
开放式基金业务传真：0755-82400862
联系人：郑舒丽
网址：stock.pingan.com
4）中泰证券有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-6889185
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
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5）德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人： 姚文平
开放式基金咨询电话：4008888128
开放式基金业务传真：021－68767032
联系人：叶蕾
联系电话：021 －68761616－8522
网址：www.tebon.com.cn
6）国信证券股份有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人：何如
基金业务联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
全国统一客户服务电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
7）湘财证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层
办公地点：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 A 栋 11 层
法定代表人：林俊波
电话：021-68634518
传真：021-68865680
联系人：赵小明 021-68634510-8620
客服电话：400-888-1551
公司网址：www.xcsc.com
8）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
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办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
客户服务电话：4008-096-096
网址：www.swsc.com.cn
9）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
联系人：胡月茹
电话：021-63325888
传真：021-63326729
客户服务热线：95503
东方证券网站：www.dfzq.com.cn
10）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316
房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38 、39、41、
42 、43、44 楼
联系人：黄岚
服务热线：95575 或致电各地营业网点
公司网站：http://www.gf.com.cn
11 ）第一创业证券股份有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层
办公地址： 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人：刘学民
联系人：毛诗莉
联系电话：0755-23838750
开放式基金咨询电话：4008881888
开放式基金业务传真：0755-82485081
网址：www.firstcapital.com.cn
汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
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12）中信证券股份有限公司
注册住址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
传真：010-60833739
联系人：顾凌
公司网址：www.cs.ecitic.com
13）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
开放式基金咨询电话：4008-888-888
开放式基金业务传真：010-66568990
联系人：田薇
联系电话：010-66568430
网址：www.chinastock.com.cn
14）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：朱科敏
客服电话：95531 ；400-8888-588
传真：021-50498825
网址：www.longone.com.cn
15）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
电话：021－23219000
传真：021- 23219100
联系人：李笑鸣
汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
更新招募 说明书摘要
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客服电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.htsec.com
16）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：程高峰、万鸣
客服电话： 95597
网址：www.htsc.com.cn
17）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6 楼
办公地址：上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6 楼
法定代表人：龚德雄
联系人：张瑾
客户服务电话： （021）962518、4008918918 （全国热线）
公司网站：www.962518.com
18）光大证券股份有限公司
注册地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人： 薛峰
联系人： 刘晨、李芳芳
电话： 021-22169999
传真： 021-22169134
客户服务电话: 95525 、4008888788 、10108998
公司网址： www.ebscn.com
19）渤海证券股份有限公司
住所：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：王春峰
汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
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电话：022-28451709
传真：022-28451892
联系人：胡天彤
网址：www.bhzq.com
客户服务电话：400-6515-988
20）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦、
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦、
法定代表人：杨泽柱
客服热线：95579 或 4008-888-999
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
网站：www.95579.com
21）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：矫正中
联系人：安岩岩
电话：0431-85096517
客户服务电话：4006000686 0431-85096733
网址：www.nesc.cn
22）东兴证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层
法定代表人：魏庆华
基金销售联系人：汤漫川
电话：010-66555316
传真：010-66555246
汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
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15
公司网址：http://www.dxzq.net/
23）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人：庞介民
联系人：王旭华
联系电话：4001966188
网址：www.cnht.com.cn
24）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
法定代表人：陈林
电话: 021-6877-8056
传真: 021-6877-8113
客户服务电话：400-820-9898
网址：www.cnhbstock.com
25）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大
厦 20 楼 2005 室
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国 际大厦
20 楼 2005 室（邮编:830002 ）
法定代表人：许建平
电话：010-88085858
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
联系人：李巍
26）申万宏源证券有限公司
中文名称: 申万宏源证券有限公司
英文名称：Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.
注册资本: 人民币 330 亿元
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16
注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编:200031 ）
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
客服电话：95523 或 4008895523
电话委托：021-962505
国际互联网网址: www.swhysc.com
联系人：黄莹
27）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛金融广场 1 号楼 20 层
（266061）
办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号青岛金融广场 1 号楼 20 层
（266061）
法定代表人：杨宝林 基金业务联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
公司网址：www.citicssd.com
28）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人：林生迎
客户服务电话：95565、4008888111
公司网址：www.newone.com.cn
29）中信建投证券股份有限公司 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
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17
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人姓名：王常青
基金业务对外联系人：权唐
联系电话：400-8888-108
联系传真：010-65182261
公司网址：www.csc.com.cn
客服电话：400-8888-108
30）国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
客服电话：95521 网址：www.gtja.com
31）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
法定代表人：雷杰
全国统一客服热线：95571
方正证券网站：www.foundersc.com
32）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
法定代表人：李工
电话：0551-65161821
传真：0551-65161672
联系人：甘霖
客户服务电话：95318
网址：www.hazq.com
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18
33）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01 、B01 （b）单
元
办公地址： 上海市徐汇区宛平南路 8 号华鑫证券
邮编：200030
法定代表人：洪家新
电 话：021-64339000
传 真：协议 021- 54967293
清算 021- 54967279
运营 021- 54967280
公司网址：http://www.cfsc.com.cn/
34）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
35）西藏东方财富证券股份有限公司
网站：www.xzsec.com
电话：95357
36）财通证券有限责任公司
注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈继宁
联系人：徐轶青
电话：0571-87822359
公司网址：http://www.ctsec.com/ctzq/index.html
37）兴业证券股份有限 公司 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
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注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层
法定代表人：兰荣
客服电话：95562
业务联系电话：0591-38162212
公司网址：http://www.xyzq.com.cn/xyzq/index.html
38）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16 、17 层
法定代表人：黄耀华
电话：0755-83516289
传真：0755-83515567
公司网站 www.cgws.com
3、二级市场交易代理券商
包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。
4、基 金管 理人可 根据 有关法 律法 规要求 ，选 择其他 符合 要求的 机构 代理销
售本基金或变更上述发售代理机构，并及时公告。
二、登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
联系电话：010-58598839
传真：010-58598907
联系人：朱立元
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
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20
负责人：俞卫锋
电话： （021）31358666
传真： （021）31358600
经办律师：黎明、陈颖华
联系人：陈颖华
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：吴港平
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
办公地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
邮政编码：100738
公司电话： （010 ）58153000
公司传真： （010 ）85188298
签章会计师：陈露、陈军
业务联系人：陈露、陈军
四 、基 金的名 称
本基金名称：中证上海国企交易型开放式指数 证券投资基金。
五 、基 金的类 型
本基金为股票型证券投资基金 。
六 、基 金的投 资目 标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
七 、基 金的投 资方 向
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
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21
为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于非成分股 （包括中小板、 创业
板及其 他中国 证监 会核 准上市 的股票 ） 、 债券 （包括 国债、 金融 债、 企业债 、公
司债、 次级债、 可交换 债券、 可转换债券、 分 离交易可转债、 中小企业私募债券、
央行票 据、中 期票 据、 短期融 资券（ 含超 短期 融资券 ）等） 、资 产支 持证券 、债
券回购、 银行存款、 同 业存单、 货币市场工具、 衍生工具 （包括股指 期货、 权证、
国债期货、 股票期权等） 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定） 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人 在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90% ， 且不低于非现金基金资产的 80% ， 因法律法规的规定而受限制的情形除外。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
八 、基 金的投 资策 略
（ 一） 投资策 略
本基金主要采用完全复制法， 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 但
在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，
基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合， 追求尽可能
贴近目标指数的表现。
特殊情况包括但不限于以下情形： （1） 法律法规的限制； （2） 标的指数成份
股流动性严重不足； （3） 标的指数的成份股票长期停牌； （4） 其它合理原因导致
本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
本基金力争日均跟踪偏离度 的绝对值不超过 0.2% ，年跟踪误差不超过 2% 。
如因标的指数编制规则调整等其他原因， 导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上
述范围， 基金管理人应采取合理措施， 避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
1、资产配置策略
本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
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22
组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 本基金投资于标的
指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90% ， 且不低于非现金基
金资产的 80% ， 股指期货、 权证、 国债期货、 股票期权及其他金融工具的投资比
例依照法律法规或监管 机构的规定执行。
2、债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、 国内财政政策与货
币市场政策等因素对债券市场的影响， 进行合理的利率预期， 判断债券市场的基
本走势， 制定久期控制下的资产类属配置策略。 在债券投资组合构建和管理过程
中， 本基金管理人将具体采用期限结构配置、 市场转换、 信用利差和相对价值判
断、 信用风险评估、 现金管理等管理手段进行个券选择。 本基金债券投资的目的
是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。
本基金将在严格控制信用风险的基础上， 通过严密的投资决策流程、 投资授
权审批机制、 集 中交易制度等保障审慎投资于中小企业私募债券， 对其投资策略
以持有到期为主， 在综合考虑债券信用资质、 债券收益率和期限的前提下， 重点
选择资质较好、收益率较好的中小企业私募债券进行投资。
3、资产支持证券投资策略
本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上， 对资产支持证券标的资产的质
量和构成、 利率风险、 信用风险、 流动性风险和提前偿付风险等进行分析， 评估
其相对投资价值并作出相应的投资决策。
4、金融衍生工具投资策略
本基金将基于谨慎原则运用股指期货、 权证、 国债期货、 股票期权等相关金
融衍生工具对基金投资组合进行管理， 以控制 并降低投资组合风险、 提高投资效
率，降低跟踪误差，从而更好地实现本基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 主要选择
流动性好、 交易活跃的股指期货合约， 以降低交易成本， 提高投资效率， 从而更
好地跟踪标的指数。
本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究， 结合多种定价模型和投资
策略，根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。
本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基础上，汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
更新招募 说明书摘要
23
以套期保值为目的，参与国债期货的投资，以降低跟踪误差。
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值 为主要目的参与股票期权交易。
本基金将结合投资目标、 比例限制、 风险收益 特征以及法律法规的相关限定和要
求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
5、融资及转融通投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通交
易。 本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析， 确定投资时机、 标的证券
以及投资比例。 若相关融资及转融通业务法律法规发生变化， 本基金将从其最新
规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下，
相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明更新中公告。
（ 二） 投资限 制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基 金投资 于标 的指数 成份 股和备 选成 份股的 比例 不低于 基金 资产净
值的 90% ，且不低于非现金基金资产的 80% ；
（2）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3% ；
（3） 本基 金在任 何交 易日买 入权 证的总 金额 ，不得 超过 上一交 易日 基金资
产净值的 0.5% ；
（4 ） 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 持 有 的 同 一 权 证 ， 不 得 超 过 该 权 证 的
10% ；
（5） 本基 金投资 于同 一原始 权益 人的各 类资 产支持 证券 的比例 ，不 得超过
基金资产净值的 10% ；
（6 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20% ；
（7） 本基 金持有 的同 一（指 同一 信用级 别） 资产支 持证 券的比 例， 不得超
过该资产支持证券规模的 10% ；
（8） 本基 金管理 人管 理的全 部基 金投资 于同 一原始 权益 人的各 类资 产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ； 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
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24
（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB ）的资 产支持证
券。 基金持有资产支持证券期间， 如果其信用等级下降、 不再符合投资标准，应
在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40% ； 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年， 债券
回购到期后不展期；
（12） 本基金持有的单只中小企业私募债券， 其市值不得超过基金资产净值
的 10% ；
（13） 本基金在任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值， 不得超过
基金资产净值的 10% ； 持有的买入国债期货合约价值， 不得超过基金资产净值的
15% ；
（14） 如本基金参与国债期货或股指期货交易的， 本基金在任何交易日日终，
持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过基金资
产净值的 100% 。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府
债券） 、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（15） 本基金在任何交易日日终， 持有的卖出股指期货合约价值不得超过基
金持有的股票总市值的 20% ； 持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的
债券总市值的 30% ；
（16） 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值， 合计 （轧
差计算） 应当符合基金 合同关于股票投资比例的有关约定； 基金所持 有的债券 （不
含到期日在一年以内的政府债券） 市值和买入、 卖出国债期货合约价值， 合计 （轧
差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（17） 本基金在任何交易日内交易 （不包括平仓） 的股指期货合约的成交金
额不得超过上一交易日基金资产净值的 20% ； 在任何交易日内交易 （不包括平仓）
的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30% ；
（18） 本基金每个交易日日终在扣除国债期货和 股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
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（19） 因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产
净值的 10% ；
（20） 开仓卖出认购股票期权的， 应持有足额标的证券； 开仓卖出认沽股票
期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金
的现金等价物；
（21） 未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20% 。 其中， 合
约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（22） 基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制 （如股票仓位、 个股
占比等） 、投资目标和风险收益特征；
（23） 本基金参与融资的， 每个交易日日终， 本基金持有的融资买入股票与
其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95% ；
（24） 本基金参与转融通证券出借交易， 在任何交易日日终， 参与转融通证
券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50% ， 证券出借的平均剩余期限不得
超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（25）基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ；
（26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
因证券/ 期货 市 场 波 动 、 证券发行人合 并 、 基 金 规 模 变 动 、 标 的 指 数 成 分 股
调整、 标的指数成分股流动性限制 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不
符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行 调整 ，但中国
证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定 。
基金管 理人 应当 自基金 合同生 效之 日起 6 个 月内使 基金 的投资 组合 比例符
合基金合同的有关约定。 上述期间内， 本基金的投资范围、 投资策略应当符合基
金合同的约定。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基 金合同生效之日起开
始。
法律法规或监管部门取消 或变更上述限制， 如适用于本基金， 基金管理人 在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制 或按变更后的规定执行 。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券； 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
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（2）违反规定 向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是 中国证监会 另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行 政法规和中国证监会规定禁止的其他活动 。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、 基金托管人及其控股股东、 实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券， 或者从事其他重大关联交易的， 应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循
基金份额持有人利益优先的原则， 防范利益冲突， 建立健全内部审批机制和评估
机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，
并按法律法规予以披露。 重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三
分之二以上的独立董事通过。 基金管理人董事会应至少每半年对关 联交易事项进
行审查。
如法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定， 基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制 。
九、 业 绩比较 基准
本基金业绩比较基准为标的指数，即中证上海国企指数。
中证上海国企指数由中证指数有限公司发布。 如果指数编制单位变更或停止
标的指数的编制、 发布或授权， 或上述标的指数由其他指数替代、 或由于指数编
制方法的重大变更等事项导致上述指数不宜继续作为标的指数， 或证券市场有其
他代表性更强、更适合投资的指数推出，基金管理人认为有必要作相应调整时，
本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则， 在履行适当程序后变更本基
金的标的指数、 业绩比较基准和基金名称。 其中， 若变更标的指数涉及本基金投
资范围或投资策略的实质性变更， 则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额
持有人大会， 并报中国证监会 备案且在指定媒介公告。 若变更标的指数对基金投
资范围和投资策略无实质性影响 （包括但不限于指数编制单位变更、 指数更名等
事项） ，则无 需召 开基 金份额 持有人 大会 ，基 金管理 人应与 基金 托管 人协商 一致汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
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27
后，报中国证监会备案并及时公告。
十、 风 险收益 特征
本基金属于股票型基金， 其预期的风险与收益高于混合型基金、 债券型基金
与货币市场基金， 为证券投资基金中较高风险、 较高预期收益的品种。 同时本基
金为指数基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数表现， 具有与标的指数相似的
风险收益特征。
十一 、 基金投 资组 合报告
基金管理人的董事会及 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 1
月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
投 资组 合报告
1.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 14,806,370,405.76 98.82
其中： 股票 14,806,370,405.76 98.82
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 164,943,743.24 1.10
8 其他资 产 11,544,022.68 0.08
9 合计 14,982,858,171.68 100.00 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
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1.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
1.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 19,987,756.00 0.13
B 采矿业 - -
C 制造业 3,960,896,758.12 26.47
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
270,174,022.93 1.81
E 建筑业 1,070,765,577.22 7.16
F 批发和 零售 业 1,197,400,483.04 8.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,220,953,390.39 14.84
H 住宿和 餐饮 业 258,317,535.36 1.73
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
611,742,794.40 4.09
J 金融业 2,418,998,638.64 16.17
K 房地产 业 2,355,874,102.28 15.75
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 65,471,912.64 0.44
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 61,985,856.90 0.41
S 综合 293,801,577.84 1.96
合计 14,806,370,405.76 98.96
1.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
注：本 基金 报告 期末 未进 行积极 投资 。
1.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注： 本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
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29
1.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
1.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股
票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600018 上港集 团 230,393,179 1,179,613,076.48 7.88
2 600104 上汽集 团 49,621,302 1,163,619,531.90 7.78
3 601727 上海电 气 106,114,133 893,480,999.86 5.97
4 600000 浦发银 行 49,430,349 801,265,957.29 5.36
5 600663 陆家嘴 28,566,110 632,168,014.30 4.23
6 600649 城投控 股 30,139,333 613,034,033.22 4.10
7 600623 华谊集 团 43,744,865 587,930,985.60 3.93
8 600637 东方明 珠 23,702,488 552,267,970.40 3.69
9 600170 上海建 工 112,613,668 532,662,649.64 3.56
10 600009 上海机 场 19,411,079 514,781,815.08 3.44
1.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股
票 投资 明细
注：本 基金 报告 期末 未进 行积极 投资 。
1.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 报告 期末 未进 行债券 投资 。
1.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 报告 期末 未进 行债券 投资 。
1.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券
投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
1.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
1.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
1.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 报告 期内 未投 资股指 期货 。 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
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1.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注： 本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
1.11 投 资组 合报告 附注
1.11.1 本基金 投资 前十 名证 券中 的东方 明珠 （600637）于 2016 年9 月24 日公 告 上 海东 方
明珠新 媒体 股份 有限 公司 （以下 简称 “ 公司” ） 收到 中国证 券监 督管 理委 员会 上海 监
管局下 发的 《关 于对 上海 东方明 珠新 媒体 股份 有限 公司采 取出 具警 示函 措施 的决 定 》
（沪证 监决[2016]76 号 ） 。发现 在信 息披 露上 存在 未及时 披露 流动 资金 购买 理财产
品、 未 及时 披露 对外 担保 、 未及时 披露 管理 交易 和关 联关系 、 年 报披 露不 完整 的现象 。
我司经 过研 究评 估 ， 认 为 此事件 对东 方明 珠经 营业 绩未产 生重 大的 实质 影响 ， 对 其投
资价值 未产 生实 质影 响 。 本基金 持有 该股 经过 合理 的投资 决策 授权 审批 ， 符 合指数 投
资管理 规定 。 除此 以外 ， 报 告期内 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管 部
门立案 调查 ，或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情况 。
1.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
1.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,413,730.75
2 应收证 券清 算款 10,095,894.71
3 应收股 利 -
4 应收利 息 34,397.22
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,544,022.68
1.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有可转 换债 券。
1.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
1.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（%）
流通受 限情 况说
明
1 601727 上海电 气 893,480,999.86 5.97 重大事 项
2 600649 城投控 股 613,034,033.22 4.10 重大资 产重 组
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1.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金报 告期 末未 进 行积极 投资 ，不 存在 流通 受限情 况。
十 二、 基金的 业绩
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎 勤勉的原则管理和运用基金财
产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未
来表现。 投资有风险， 投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
阶段
净值增长率
（1）
净值增长率
标准差（2）
业绩比较基
准收益率
（3）
业绩比较基
准收益率标
准差（4）
(1) －(3) (2) －(4)
2016 年7 月28 日 （基
金合同生效日）至
2016 年12 月31 日
-2.00% 0.75% -1.30% 0.77%
-0.7
0%
-0.0
2%
（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较图
-3.00%
-2.00%
-1.00%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
2016/07/27
2016/08/03
2016/08/10
2016/08/17
2016/08/24
2016/08/31
2016/09/07
2016/09/14
2016/09/21
2016/09/28
2016/10/05
2016/10/12
2016/10/19
2016/10/26
2016/11/02
2016/11/09
2016/11/16
2016/11/23
2016/11/30
2016/12/07
2016/12/14
2016/12/21
2016/12/28
上海国企ETF 基准
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十 三、 基金的 费用 与税收
一 、基 金费用 的种 类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金的指数许可使用费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券/ 期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的上市费及年费；
10、基金的开户费用、账户维护费用；
11 、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
二 、基 金费用 计提 方法、 计提 标准和 支付 方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.45% 年费率计提。 管理费的计算
方法如下：
H ＝E× 0.45%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 经基金托管人复核后于次月 首日起 2 个工作
日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗
力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2 个工作日内或
不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下： 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
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H ＝E× 0.10%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月 首日起 2 个工作日
内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时
支付的， 顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消
除之日起 2 个工作日内支付。
3、基金的指数许可使用费
基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公
司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。 标的指数许可使用费按前
一日的基金资产净值的 0.03% 的年费率计提，计算方 法如下：
H=E× 0.03%÷ 当年天数
H 为每日应计提的标的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用费 从 《基金合同》 生效日开始 每日计算， 逐日累计， 按季
支付。 由基金管理人向基金托管人发送 标的指数指数使用许可费 划付指令， 经基
金托管人复核后，于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10 个工作日内 将上季
度标的指数使用许可费从基金财产中一次性支付， 若遇法定节假日、 休息日或不
可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2 个工作日
内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。
标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元， 若计费期间不足一
季度的，则根据实际天数按比例计算该计费期间的收取下限。
如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、 费率和支付
方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。
基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露本基金最新适用的标的指数
许可使用费费率、具体计算方法及支付方式。
上述“ 一、 基金费用的 种类 ” 中第 4－11 项费 用， 根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金
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34
三 、不 列入基 金费 用的项 目
下列费用不列入基金费用：
1、基 金管 理人和 基金 托管人 因未 履行或 未完 全履行 义务 导致的 费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
4、其 他根 据相关 法律 法规及 中国 证监会 的有 关规定 不得 列入基 金费 用的项
目。
四 、基 金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
一、 “ 重 要提示 ”部分 ：
增加了基金合同的生效日， 招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表
现的截止日。
二、 “ 三 、基 金管理 人 ”部 分：
更新了基金管理人的 相关信息。
三、 “ 四 、基 金托管 人 ”部 分：
更新了基金托管人基本情况。
四、 “ 五 、相关 服务 机构 ”部分 ：
更新了相关服务机构的 相关信息。
五 、 “八 、基 金份额 的申 购与 赎回” 部分 ：
增加了基金 开始办理申购、赎回的时间 。
六、 “ 九 、基 金的投 资 ”部 分：
增加 了基金投资组合报告。
七 、 “ 十 、基金 的业 绩 ” 部 分：
增加 了基金业绩表现数据。
八 、 “ 二 十二、 其他 应披 露事 项 ” 部分 ：
增加 了 2016 年 7 月 29 日至 2017 年 1 月 28 日期间涉及本基金的相关公告。
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汇添富基金管理股份有限公司
2017 年 3 月 2 日
