长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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长 信 量 化 多 策 略股 票 型 证 券 投 资基 金
更 新 的 招 募 说 明书 摘 要
（2017年第【1 】号）
基 金管 理人： 长信 基金管 理有 限责任 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
长信量化多策略股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2015 年
4 月28 日经中国证券监督管理委员会证监许可 【2015】742 号文注册募集。 本
基金基金合同于2015 年7 月14 日正式生效。 本基金为股票型契约开放式基金。
重要提 示
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经
中国证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的
价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者根据所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 投资
本基金可能遇到的风险包括： 因整体政治、 经 济、 社会等环境因素对证券、 期
货市场价格产生影响而形成的系统性风险， 个别证券特有的非系统性风险， 由
于基金投资人连续大量赎 回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实
施过程中产生的基金管理风险等。
本基金为股票型基金， 其预期收益和预期风险高于混合型基金和债券型基
金， 属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。 本基金的投资范围为具有
良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、 创业板
和其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券 、 债券回购、 银行存款 （包括协
议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、资产支持证券、
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股指 期货 以及 法律 法规 或中 国证 监会 允许 基金 投资 的其 他金 融工 具( 但须 符合
中国证监会相关规定)。
投资人应当认真阅读 《基金合同》 、 《招募说 明书》 等基金法律文件， 了
解基金的风险收益特征， 并根据自身的投资目的、 投资期限、 投资经 验、 资产
状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2017 年1 月14 日， 有关财务数
据和净值截止日为 2016 年9 月30 日 （财务数据未经审计） 。 本基金托管人中
国工商银行股份有限公司已经复核了本次更新的 招募说明书。
一 、基金管理人
（ 一） 基金管 理人 概况
基金管理人概况
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区银 城中 路 68 号9 楼
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号9 楼
邮政编 码 200120
批准设 立机 关 中国证 券监 督管 理委 员会
批准设 立文 号 中国证 监会 证监 基金 字[2003]63 号
注册资 本 壹亿伍 仟万 元人 民币
设立日 期 2003 年 5 月 9 日
组织形 式 有限责 任公 司
法定代 表人 成善栋
电话 021-61009999
传真 021-61009800
联系人 魏明东
存续期 间 持续经 营
经营范 围
基金管理 业务， 发起设 立 基金，中 国证监 会批准 的 其他业务。 【依 法
须经批 准的 项目 ，经 相关 部门批 准后 方可 开展 经营 活动】
股权结 构
股东名称 出资额 出资比例
长江证 券股 份有 限公 司 7350 万元 49%
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 5149.5 万元 34.33%
武汉钢 铁股 份有 限公 司 2500.5 万元 16.67%
总计 15000 万元 100%
注： 我公司已于2017 年2 月8 日发布《长信基金管 理有限责任公司关于 股东 及股东出资
比例变更的公告》， 本公 司的注册资本从 1.5 亿元 人民币增至 1.65 亿元人民 币。各公司
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股东出资占公司注册 资本 的比例分别为：长江 证券 股份有限公司为 44.55%、 上海海欣集
团股份有限公司为31.21% 、 武汉钢铁股份有限公司 为 15.15% 、 上海彤胜投资 管理中心 （有
限合伙）为4.55% 、上海 彤骏投资管理中心（ 有限 合伙）为 4.54%。
（ 二） 主要人 员情 况
1、基金管理人的董事会成员情况
董事会成员
姓名 职务 性别 简历
成善栋 董事长 男
中 共 党 员， 硕士 研 究生 ，EMBA ， 曾任 职 中国 人民
银 行 上海 市分 行 静安 区办事 处 办公 室科 员 ，中 国
人 民 银行 上海 市 分行 、工商 银 行上 海市 分 行办 公
室科员 、 科长 ， 上 海巴 黎 国际银 行信 贷部 总经 理，
工 商 银行 上海 市 分行 办公室 副 主任 、管 理 信息 部
总 经 理、 办公 室 主任 、党委 委 员、 副行 长 ，并 历
任 上 海 市 金 融 学 会 副 秘 书 长, 上 海 城 市 金 融 学 会
副会长 、秘 书长 。
陈谋亮 非独立 董事 男
中 共 党员 ，法 学 硕士 ，工商 管 理博 士， 高 级经 济
师 ， 高级 商务 谈 判师 。现任 上 海海 欣集 团 股份 有
限公司 副 总裁 。 曾任 湖北省 委 组织 部“ 第 三梯 队
干 部 班” 干部 ， 中国 第二汽 车 制造 厂干 部 ，湖 北
经 济 学院 讲师 、 特聘 教授， 扬 子石 化化 工 厂保 密
办 主 任、 集团 总 裁办 、股改 办 、宣 传部 、 企管 处
管理干 部 、 集 团法 律顾 问 ， 中 石化/ 扬子 石化 与德
国 巴 斯夫 合资 特 大型 一体化 石 化项 目中 方 谈判 代
表 ， 交大 南洋 部 门经 理兼董 事 会证 券事 务 代表 ，
海 欣 集团 董事 会 秘书 处主任 、 战略 投资 部 总监 、
总裁助 理、 副总 裁 、 总裁 。
余汉生 非独立 董事 男
中 共 党员 ，本 科 ，正 高职高 级 会计 师。 现 任武 汉
钢 铁 股份 有限 公 司总 会计师 。 历任 武钢 财 务部 机
关 费 用科 一科 副 科长 、会计 处 主任 科员 ， 武钢 工
会 财 务部 部长 ， 武钢 实业公 司 审计 处处 长 、财 务
处 处 长， 武钢 计 划财 务部会 计 处处 长， 武 汉钢 铁
股 份 有限 公司 计 划财 务部部 长 ，武 汉钢 铁 股份 有
限 公 司副 总会 计 师兼 计划财 务 部部 长， 长 信基 金
管理有 限责 任公 司监 事会 主席。
田丹 非独立 董事 男
中 共 党 员， 硕士 ，EMBA 。现 任 长 江证 券股 份 有限
公 司 监事 长。 曾 任湖 北省军 区 参谋 、秘 书 ，中 国
人 民 银行 湖北 省 分行 金融调 研 处科 长， 湖 北证 券
公 司 证券 交易 部 经理 、总经 理 助理 、副 总 经理 ，
三 峡 证券 公司 副 总经 理，湖 北 证券 有限 责 任公 司
董 事 、副 总裁 ， 长江 证券有 限 责任 公司 董 事、 副
总裁 、 财 务负 责人 ， 长 江 证券有 限责 任公 司董 事、
总裁， 长信 基金 管理 有限 责任公 司董 事长 。
覃波 非独立 董事 男
中共党 员， 硕士 ，上 海国 家会计 学 院 EMBA 毕 业，
具 有 基金 从业 资 格。 现任长 信 基金 管理 有 限责 任
公 司 总经 理、 投 资决 策委员 会 主任 委员 。 曾任 职
于长江 证券 有限 责任 公司 。2002 年加 入长 信基 金
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管 理 有限 责任 公 司， 历任市 场 开发 部区 域 经理 、
营 销 策划 部副 总 监、 市场开 发 部总 监、 专 户理 财
部总监 、总 经理 助理 、副 总经理 。
胡柏枝 独立董 事 男
中 共 党员 ，大 专 ，高 级会计 师 ，注 册会 计 师， 注
册 税 务师 。曾 任 湖北 省财政 厅 副厅 长、 党 组副 书
记 ， 湖北 省国 有 资产 管理局 副 局长 、局 长 ，中 国
三 峡 总公 司财 务 部主 任、副 总 会计 师， 三 峡财 务
公 司 总经 理， 财 政部 驻湖北 省 专员 办监 察 专员 、
党 组 书记 、巡 视 员， 湖北省 人 大财 经委 、 预工 委
副主任 。
吴稼祥 独立董 事 男
经 济 学学 士， 研 究员 。现任 中 国生 物多 样 性保 护
与 绿 色发 展基 金 会副 理事长 、 中国 体制 改 革研 究
会 公 共政 策研 究 部研 究员。 曾 任职 中共 中 央宣 传
部 和 中共 中央 书 记处 办公室 、 华能 贵诚 信 托投 资
公司独 立董 事。
谢红兵 独立董 事 男
中 共 党员 ，学 士 。曾 任营教 导 员、 军直 属 政治 处
主 任 ，交 通银 行 上海 分行杨 浦 支行 副行 长 、营 业
处 处 长兼 房地 产 信贷 部经理 、 静安 支行 行 长、 杨
浦 支 行行 长， 交 通银 行基金 托 管部 副总 经 理、 总
经 理 ，交 银施 罗 德基 金管理 有 限公 司董 事 长， 中
国交银 保险(香港)副 董事 长。
注：上述人员之间均 不存 在近亲属关系
2、监事会成员
监事会成员
姓名 职务 性别 简历
吴伟 监事会 主席 男
中 共 党员 ， 研究 生学 历 。现 任 武汉 钢 铁股 份有 限
公 司 经营 财 务部 总经 理 。历 任 武钢 计 划财 务部 驻
工 业 港财 务 科副 科长 、 科长 、 资金 管 理处 主任 科
员 、 预算 统 计处 处长 ， 武汉 钢 铁股 份 有限 公司 计
划财务 部副 部长 。
陈水元 监事 男
硕 士 研究 生 ，会 计师 、 经济 师 。现 任 长江 证券 股
份 有 限公 司 执行 副总 裁 、财 务 负责 人 。曾 任湖 北
证 券 有限 责 任公 司营 业 部财 务 主管 、 经纪 事业 部
财 务 经理 ， 长江 证券 有 限责 任 公司 经 纪事 业部 总
经 理 助理 、 经纪 业务 总 部总 经 理助 理 、营 业部 总
经 理 ，长 江 证券 股份 有 限公 司 营业 部 总经 理 、 总
裁特别 助理 。
杨爱民 监事 男
中 共 党员 ， 在职 研究 生 学历 ， 会计 师 。现 任上 海
海 欣 集团 股 份有 限公 司 财务 总 监。 曾 任甘 肃铝 厂
财 务 科副 科 长、 科长 ， 甘肃 省 铝业 公 司财 务处 副
处 长 、处 长 ，上 海海 欣 集团 审 计室 主 任、 财务 副
总监。
李毅 监事 女
中 共 党员 ， 硕士 。现 任 长信 基 金管 理 有限 责任 公
司 总 经理 助 理兼 零售 服 务部 总 监。 曾 任长 信基 金
管理有 限责 任公 司综 合行 政部副 总监 。
孙红辉 监事 男 中 共 党员 ， 硕士 。现 任 长信 基 金管 理 有限 责任 公
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司 总 经理 助 理、 运营 总 监兼 基 金事 务 部总 监。 曾
任 职 于上 海 机械 研究 所 、上 海 家宝 燃 气具 公司 和
长江证 券有 限责 任公 司。
魏明东 监事 男
中 共 党员 ， 硕士 。 现 任 长信 基 金管 理 有限 责任 公
司 综 合行 政 部总 监兼 人 力资 源 总监 。 曾任 职于 上
海 市 徐汇 区 政府 、华 夏 证券 股 份有 限 公司 和国 泰
基金管 理有 限公 司。
注：上述人员之间均 不存 在近亲属关系
3、经理层成员
经理层成员
姓名 职务 性别 简历
覃波 总经理 男 简历同 上。
周永刚 督察长 男
经济学 硕士，EMBA。 现任 长信基 金管 理有 限责 任
公司督 察长 。 曾 任湖 北证 券有限 责任 公司 武汉 自
治街营 业部 总经 理， 长江 证券有 限责 任公 司北 方
总部总 经理 兼北 京展 览路 证券营 业部 总经 理， 长
江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼
上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经
理。
邵彦明 副总经 理 男
硕士， 毕 业于 对外 经济 贸 易大学 ， 具有 基金 从业
资格。 现任 长信 基金 管理 有限责 任公 司副 总经 理
兼北京 分公 司总 经理 。曾 任职于 北京 市审 计局 、
上海申 银证 券公司 、 大 鹏 证券公司 、 嘉 实基 金 管
理有限 公司 。 2001 年 作为 筹备组 成员 加入 长信 基
金， 历任 公司 北京 代表 处 首席代 表、 公 司总 经理
助理。
李小羽 副总经 理 男
上海交通大学工学学士，华南理工大学工学硕
士， 具有 基金 从业 资格， 加拿大 特许 投资 经理 资
格（CIM ）。曾任职长城证券公司、加拿大
Investors Group Financial Services Co. ，Ltd 。
2002 年加 入本 公司 （筹 备 ） ， 先 后任 基金 经理 助
理、 交 易管 理部 总监、 固 定收益 部总 监、 长信 中
短债证券投资基金和长信纯债一年定期开放债
券型证 券投 资基 金的 基金 经理。 现任 长信 基金 管
理有限 责任 公司 副总 经理 、 长信 利丰 债券 型证 券
投资基 金、 长 信利 富债 券 型证券 投资 基金、 长信
可转债 债券 型证 券投 资基 金、 长 信利 广灵 活配 置
混合型 证券 投资 基金 、 长 信利保 债券 型证 券投 资
基金、 长信 金葵 纯债 一年 定期开 放债 券型 证券 投
资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基
金、 长信 利发 债券 型证 券 投资基 金、 长 信利 众债
券 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 、 长 信 富 安 纯 债 一 年
定期开放债券型证券投资基金 和 长 信 纯 债 一 年
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定期开 放债 券型 证券 投资 基金的 基金 经理 。
程燕春 副总经 理 男
华中科技大学技术经济学士，具有基金从业资
格，现 任长 信基 金管 理有 限责任 公司 副总 经理 ，
曾任中国建设银行江西省分行南昌城东支行副
行长， 中国 建设 银行 纪检 监察部 案件 检查 处监 察
员， 中国 建设 银行 基金 托 管部市 场处、 信息 披露
负责人， 融通 基金 管理 有 限公司 筹备 组成 员、 总
经理助 理兼 北京 分公 司总 经理、 上海 分公 司总 经
理、 执行 监事， 金元 惠理 基金管 理有 限公 司首 席
市场官 ， 历 任长 信基 金管 理有限 责任 公司 总经 理
销售助 理、 总经 理助 理。
注：上述人员之间均 不存 在近亲属关系
4、基金经理
本基金基金经理情况
姓名 职务 任职时间 简历
左金保 基金经 理
自基金 合同 生
效之日 起
经 济 学 硕 士 ， 武 汉 大 学 金 融 工 程 专 业 研 究 生 毕
业，具 有基 金从 业资 格。2010 年 7 月加 入长 信
基金管 理有 限责 任公 司， 从 事量化 投资 研究 和风
险绩效 分析 工作 。 曾 任公 司 数量分 析研 究员 和风
险与绩 效评 估研 究员 ， 现 任 长信医 疗保 健行 业灵
活配置混合型证券 投资基 金(LOF) 、长 信量化先
锋混合 型证 券投 资基 金、 长 信量化 中小 盘股 票型
证券投 资基 金、 长信 中证 一 带一路 主题 指数 分级
证券投 资基 金、 长信 量化 多 策略股 票型 证券 投资
基金、 长信 利泰 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
长信利 发债 券型 证券 投资 基金、 长信 先锐 债券 型
证券投 资基 金、 长信 电子 信 息行业 量化 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 、 长 信 先利半 年定 期开 放混
合 型 证 券 投 资 基 金 和 长 信 国 防 军 工 量 化 灵 活 配
置混合 型证 券投 资基 金的 基金经 理。
常松
基金经 理、
量化投 资
部总监 、 总
经理助 理
2015 年9 月25
日
管理学 博士 ， 东 南大 学管 理 科学与 工程 专业 博士
生毕业 ， 具 有基 金从 业资 格。 曾 任富 国基 金管 理
有限公 司研 究员 ， 北 京尊 嘉 资产管 理有 限公 司投
资经理 ， 中 原证 券股 份有 限公司 投资 主办 ，2015
年4 月 加入 长信 基金 管理 有限责 任公 司， 现任 总
经理助 理、 量化 投资 部总 监、 投 资决 策委 员会 执
行委员 ， 长 信量 化多 策略 股 票型证 券投 资基 金和
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长信金 利趋 势混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 。
注：
1 、上述人员之间均不存 在 近亲属关系；
2 、自2017 年1 月 17 日起，公司 聘任左金保为 量化 投资部总监；
3、自 2017 年1 月17 日起， 公司 聘任常松为混合策 略部总监， 不再担任量化 投资部总监。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员
姓名 职务
覃波 总经理 、投 资决 策委 员会 主任委 员
李小羽
副总经理 、投 资决策 委员 会执行委 员、 长信利 丰债 券型证券 投资 基金、长
信可转债 债券 型证券 投资 基金、长 信利 富债券 型证 券投资基 金、 长信利 保
债券型证 券投 资基金 、长 信利广灵 活配 置混合 型证 券投资基 金、 长信金 葵
纯债一年 定期 开放债 券型 证券投资 基金 、长信 利盈 灵活配置 混合 型证券 投
资 基 金 、 长 信 利 发 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 长 信 利 众 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 长信 富安纯 债一 年定期开 放债 券型证 券投 资基金和 长信 纯债一 年
定期开 放债 券型 证券 投资 基金的 基金 经理
程燕春 副总经 理、 投资 决策 委员 会执行 委员
常松
总经理助 理兼 量化投 资部 总监、投 资决 策委员 会执 行委员、 长信 量化多 策
略股票 型证 券投 资基 金和 长信金 利趋 势混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理
安昀 总经理 助理 、投 资决 策委 员会执 行委 员
薛天
国际业务 部投资 总监 、投 资决策委 员会执 行委 员、 长信美国 标准普 尔 100
等权重指 数增 强型证 券投 资基金 、 长信 海外收 益一 年定期开 放债 券型证 券
投资基 金和 长信 上证 港股 通指数 型发 起式 证券 投资 基金的 基金 经理
谈洁颖
投资管理 部总 监、长 信双 利优选灵 活配 置混合 型证 券投资基 金、 长信多 利
灵活配置 混合 型证券 投资 基金和长 信睿 进灵活 配置 混合型证 券投 资基金 的
基金经 理
高远 研究发 展部 总监 、长 信银 利精选 混合 型证 券投 资基 金的基 金经 理
易利红 股票交 易部 总监 兼债 券交 易部总 监
张文琍
固定收益部总监、 长信 纯债壹号债券型证券投资基金 、长信利鑫债券型证
券投资基 金（LOF) 、 长信 利息收益 开放式 证券 投资 基金 、长 信富平 纯债 一
年定期开 放债 券型证 券投 资基金 、 长信 稳益纯 债债 券型证券 投资 基金、 长
信富民纯 债一 年定期 开放 债券型证 券投 资基金 和长 信富海纯 债一 年定期 开
放债券 型证 券投 资基 金 的 基金经 理
陆莹
长信利息 收益 开放式 证券 投资基金 、长 信纯债 半年 债券型证 券投 基金和 长
信稳健 纯债 债券 型证 券投 资基金 的基 金经 理
邓虎
FOF 投 资部总 监、长 信中 证一带一 路主题 指数 分级 证券投资 基金、 长信 中
证能源 互联 网主 题指 数 型 证券投 资基 金 （LOF ） 、 长 信改革 红利 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金和 长信 新利灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理
注：
1 、上述人员之间均不存 在 近亲属关系；
2 、自 2017 年1 月 17 日起，投资管理部更名为 权益 投资部，谈洁颖为权 益投 资部总监；
3 、自 2017 年 1 月 17 日起 ，公司设立混合策略 部， 聘任常松为部门总监 ，常 松不再担任
量化投资部总监。
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二、基 金托管人
（ 一） 基金托 管人 情况
1、基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：易会满
注册资本：人民币35,640,625.71万元
联系电话：010-66105799
联系人：郭明
2、主要人员情况
截至2016年9 月末， 中国工商银行资产托管部共有员工210人， 平均年龄30
岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或
高级技术职称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者， 中国工商银行自1998年在国内首家提供
托管服务以来， 秉承 “ 诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨， 依靠严密科学的风险管
理和内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队， 严
格履行资产托管人职责， 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户
提供安全、 高效、 专业 的托管服务， 展现优异的市场形象和影响力。 建立了国
内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、
保险资产、 社会保障基金、 企业年金基金、QFII 资产、QDII资产、 股 权投资基
金、 证券公司集合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、 商业银行信贷
资产证券化、 基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW 等门类齐全
的托管产品体系， 同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务， 可以
为各类客户提供个性化的托管服务。截至2016年9月，中国工商银行共托管证
券投资基金624只。自2003 年以来，本行连续十三年获得香港《亚洲货币》 、
英国 《全球托管人》 、 香港 《财资》 、 美国 《环 球金融》 、 内地 《证券 时报》 、 《上
海证券报》 等境内外权威财经媒体评选的51 项最佳托管银行大奖； 是获得奖项
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最多的国内托管银行， 优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛
好评。
（ 二） 基 金托 管人 的内部 控制 制度 说明
中国工商银行资产托管部自成立以来， 各项业务飞速发展， 始终保持在资
产托管行业的优势地位。 这些成绩的取得， 是与资产托管部 “一手抓业务拓展，
一手抓内控建设” 的做法是分不开的。 资产托管部非常重视改进和加强内部风
险管理工作， 在积极拓展各项托管业务的同时， 把加强风险防范和控制的力度，
精心培育内控文化， 完善风险控制机制， 强化业务项目全过程风险管理作为重
要工作来做。 继2005 、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014 年八次顺
利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最 权威的SAS70（审计标准第
70号） 审阅后， 2015 年中 国工商银行资产托管部第九次通过ISAE3402 （原SAS70）
审阅获得无保留意见的控制及有效性报告， 表明独立第三方对我行托管服务在
风险管理、 内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。 也证明中国工商银行
托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。
目前，ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则， 强化和建立守
法经营、 规范运作的经营思想和经营风格， 形成一个运作规范化、 管理科学化、
监控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险， 保证托管资产的安全完整； 维
护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核
监察部门（内控合规部、内部审计局） 、资产托管部内设风险控制处及资产托
管部各业务处室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策， 对
各业务部门风险控制工作进行指导 、 监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核
监察工作的内部风险控制处， 配备专职稽核监察人员， 在总经理的直接领导下，
依照有关法律规章， 对业务的运行独立行使稽核监察职权。 各业务处室在各自
职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
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（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要
求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程
序和监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节， 覆盖所
有的部门、岗位和人员。
（3）及时性原则 。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；
按照 “内控优先” 的原 则， 新设机构或新增业务品种时， 必须做到已建立相关
的规章制度。
（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基
金资产和其他委托资产的安全与完整。
（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适
时修改完善， 并保证得到全面落实执行， 不得有任何空间、 时限及人员的例外。
（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员
和控制人员必须相对独立， 适当分离； 内控制度的检查、 评价部门必须独立于
内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了
明确的岗位职责、 科学的业务流程、 详细的操作手册、 严格的人员行为规范等
一系列规章制度， 并采取了良好的防火墙隔离制度， 能够确保资产独立、 环境
独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和
策略的制定者和管理者， 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况， 以
检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展， 并根据检查情况提出内部控
制措施，督促职能管理部门改进。
（3） 人事控制。 资产托 管部严格落实岗位责任制， 建立 “自控防线” 、 “互
控防线” 、 “监控防线” 三道控制防线， 健全绩效考核和激励机制， 树立 “以人
为本” 的内控文化， 增强员工的责任心和荣誉感， 培育团队精神和核心竞争力。
并通过进行定期、 定向的业务与职业道德培训、 签订承诺书， 使员工树立风险
防范与控制理念。
（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业
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11
务营销活动、 处理各项事务， 从而有效地控制和配置组织资源， 达到资源利用
和效益最大化目的。
（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内
部风险管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、 监控， 指导业务部门
进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、
数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7）应急准备与响应。资产 托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了
基于数据、 应用、 操作 、 环境四个层面的完备的灾难恢复方案， 并组织员工定
期演练。 为使演练更加接近实战， 资产托管部不断提高演练标准， 从最初的按
照预订时间演练发展到现在的“随机演练” 。从演练结果看，资产托管部完全
有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
5、资产托管部内部风险控制情况
（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，
在总经理的直接领导下， 依照有关法律规章， 全面贯彻落实全程监控思想， 确
保资产托管业务健康、稳定地发展。
（2）完善组织结构，实施全 员风险管理。完善的风险管理体系需要从上
至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。
资产托管部实施全员风险管理， 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗
位， 每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责， 通过建立纵向双人制、 横向
多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚
持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、 制度建设和工作流程中。 经
过多年努力， 资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度， 包括： 岗位职
责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，
渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。
（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地
位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务， 资产托管部从成立之日起就特
别强调规范运作， 一直将建立一个系统、 高效的风险防范和控制体系作为工作
重点。 随着市场环境的变化和托管业务的快速发展， 新问题、 新情况不断出现，
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资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置， 视风险防范和控
制为托管业务生存和发展的生命线。
（ 三） 基金托 管人 对基金 管理 人运作 基金 进行监 督的 方法和 程序
根据 《基金法》 、 基金 合同、 基金托管人与基金管理人签署的 《托管协议》
和有关基金法规的规定， 基金托管人对基金的投资对象、 基金资产的投资组合
比例、 基金资产的核算、 基金资产净值的计算、 基金管理人报酬的计提和支付、
基金费用的支付、 基金申购资金的到账和赎回资金的划付、 基金收益分配、 基
金的融资条件等行为的合法性、 合规性进行监督和核查， 其中对基金投资的监
督和检查自基金合同生效之后开始。
基金托管人发现基金管理人违反 《基金法》 、 基金合同、 《托管协议》 或有
关基金法规规定的行为， 应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正， 基金管
理人收到通知后应及时核对， 并以书面形式对基金托管人发出回函确认。 在限
期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。 基金
管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告
中国证监会。 基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其过失致使投资者遭受
的损失。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同
时通知基金管理人限期纠正。
三 、相 关服 务机 构
（ 一） 基金份 额 销售 机构
1 、直销中心：长信基金 管 理有限责任公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 银城 中 路68 号9 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路68 号时 代金 融 中心 9 楼
法定代 表人 ： 成 善栋 联系人 ：王 瑞英
电话：021-61009916 传真：021-61009917
客户服 务电 话：400-700-5566 公司网 站：www.cxfund.com.cn
2 、场外代销机构
（1） 中国 工商 银行 股份 有 限公司
注册地 址： 中国 北京 复兴 门内大 街 55 号
办公地 址： 中国 北京 复兴 门内大 街 55 号
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法定代 表人 ：易 会满 联系人 ：李 鸿岩
电话：010-66105662
客户服 务电 话：95588 网址：www.icbc.com.cn
（2） 交通 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
办公地 址： 上海 市银 城中 路 188 号
法定代 表人 ：牛 锡明 联系人 ：张 宏革
电话：021-58781234 传真：021-58408483
客户服 务电 话：95559 网址：www.bankcomm.com
（3） 招商 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦
法定代 表人 ：李 建红 联系人 ：邓 炯鹏
电话：0755-83198888 传真：0755-83195109
客户服 务电 话：95555 网址：www.cmbchina.com
（4） 上海 浦东 发展 银行 股 份有限 公司
注册地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：吉 晓辉 联系人 ：唐 苑
电话：021-61618888 传真：021-63604199
客户服 务电 话：95528 网址：www.spdb.com.cn
（5） 平安 银行 股份 有限 公 司
注册地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
办公地 址： 深圳 市深 南中 路 1099 号 平安 银行 大厦
法定代 表人 ：孙 建一 联系人 ：张 莉
电话：0755-22166118 传真：0755-25841098
客户服 务电 话：95511-3 网址：bank.pingan.com
（6） 长江 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：尤 习贵 联系人 ：李 良
电话：027-65799999 传真：027-85481900
客户服 务电 话：95579 或4008-888-999 网址：www.95579.com
（7） 第一 创业 证券 股份 有 限公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦20 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号 投行 大 厦18 楼
法定代 表人 ：刘 学民 联系人 ：吴 军
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电话：0755-23838751 传真：0755-25831754
客户服 务电 话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn
（8） 东吴 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
办公地 址： 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
法定代 表人 ：范 力 联系人 ：陆 晓
电话：0512-62938521 传真：0512-65588021
客户服 务电 话：400 860 1555 网址：www.dwzq.com.cn
（9） 光大 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰 联系人 ：刘 晨
电话：021-22169999 传真：021-22169134
客户服 务电 话：95525 网址：www.ebscn.com
（10） 华福 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 、8 层
办公地 址： 福州 市五 四 路157 号 新天 地大 厦7 至 10 层
法定代 表人 ：黄 金琳 联系人 ：张 腾
电话：0591-87383623 传真：0591-87383610
客户服 务电 话：96326 （ 福 建省外 请先 拨0591 ） 网址：www.hfzq.com.cn
（11） 国金 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号
办公地 址： 四川 省成 都市 东城根 上 街95 号
法定代 表人 ：冉 云 联系人 ：刘 婧漪 、贾 鹏
电话：028-86690057 、028-86690058 传真：028-86690126
客户服 务电 话：95310 网址：www.gjzq.com.cn
（12） 国泰 君安 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法人代 表人 ：杨 德红 联系人 ：芮 敏祺
电话：95521 传真：021-38670666
客户服 务热 线：4008888666 网址：www.gtja.com
（13） 国信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 ：何 如 联系人 ：周 杨
电话：0755-82130833 传真：0755-82133952
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客户服 务电 话：95536 网址：www.guosen.com
（14） 华安 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号
办公地 址： 合肥 市蜀 山区 南二 环 959 号 B1 座 华安 证 券
法定代 表人 ：李 工 联系人 ：汪 燕
电话：0551-5161666 传真：0551-5161600
客户服 务电 话：96518 、400-80-96518 网址：www.hazq.com
（15） 华宝 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号 57 层
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道100 号 57 层
法定代 表人 ：陈 林 联系人 ：刘 闻川
电话：021-68777222 传真：021-68777822
客户服 务电 话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com
（16） 华龙 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路638 号财 富大 厦 21 楼
办公地 址： 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路638 号财 富大厦
法定代 表人 ：李 晓安 联系人 ：邓 鹏怡
电话：0931-4890208 传真：0931-4890628
客户服 务电 话：4006898888 网址：www.hlzqgs.com.cn
（17） 江海 证券 有限 公司
注册地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
办公地 址： 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号
法定代 表人 ：孙 名扬 联系人 ：高 悦铭
电话：0451-82336863 传真：0451-82287211
客户服 务电 话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn
（18） 中航 证券 有限 公司
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦 A 座41 楼
办公地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道1619 号 国 际金融 大 厦 A 座41 楼
法定代 表人 ：王 宜四 联系人 ：戴 蕾
电话：0791-86768681 传真：0791-86770178
客户服 务电 话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com
（19） 平安 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼（518048 ）
法定代 表人 ：杨 宇翔 联系人 ：周 一涵
电话：0755-22626391 传真：0755-82400862
客户服 务电 话：95511 —8 网址：www.stock.pingan.com
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（20） 中泰 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 市中区 经七 路 86 号
法定代 表人 ：李 玮 联系人 ：王 霖
电话：0531-68889155 传真：0531-68889752
客户服 务电 话：95538 网址：www.qlzq.com.cn
（21） 上海 证券 有限 责任 公司
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号上 海证 券
办公地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：龚 德雄 联系人 ：许 曼华
电话：021-53519888 传真：021-53519888
客户服 务电 话：4008918918 、021-962518 网址：www.962518.com
（22） 申万 宏源 证券 有限 公司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层
法定代 表人 ：李 梅 联系人 ：黄 莹
电话：021-33389888 传真：021-33388224
客户服 务电 话：95523 或4008895523 网址： www.swhysc.com
（23） 天风 证券 股份 有限 公司
注册地 址: 中国 湖北 省武 汉 市东湖 新技 术开 发区 关东 园路 2 号高 科大 厦四 楼
办公地 址： 中国 湖北 省武 汉市东 湖新 技术 开发 区关 东园 路 2 号 高科 大厦 四楼
法定代 表人 ：余 磊 联系人 ：翟 璟
电话：027-87618882 传真：027-87618863
客服电 话：028-86711410 网址：www.tfzq.com
（24） 天相 投资 顾问 有限 公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座701
办公地 址： 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号C 座5 层
法定代 表人 ：林 义相 联系人 ：尹 伶
电话：010-66045529 传真：010-66045518
客户服 务电 话：010-66045678 网址：www.txsec.com
（25） 西藏 东方 财富 证券 股份有 限公 司
注册地 址： 拉萨 市北 京中 路 101 号
办公地 址： 上海 市永 和 路118 弄 东方 企业 园 24 号
法定代 表人 ：贾 绍君 联系人 ：汪 尚斌
电话：021-36533017 传真：021-36533017
客户服 务电 话：400-8811-177 网址：www.xzsec.com
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（26） 兴业 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 福州 市湖 东 路268 号
办公地 址： 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大. 五道 口广 场 1 号楼 21 层
法定代 表人 ：兰 荣 联系人 ：夏 中苏
电话：021-38565785
客户服 务电 话：400-8888-123 网址：www.xyzq.com.cn
（27） 招商 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦38-45 层
办公地 址： 广东 省深 圳市 福田区 益田 路江 苏大 厦 38-45 层
法定代 表人 ：宫 少林 联系人 ：黄 婵君
电话：0755-82960223 传真：0755-82943121
客户服 务电 话：95565 或400-8888-111 网址：www.newone.com.cn
（28） 中国 银河 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安 联系人 ：宋 明
电话：010-66568888 传真：010-66568990
客户服 务电 话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn
（29） 中信 建投 证券 股份 有限公 司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼
办公地 址: 北京 市朝 阳门 内 大街 188 号
法定代 表人 ：王 常青 联系人 ：张 颢
电话：010-85130588 传真：010-65182261
客户服 务电 话：400-8888-108 网址：www.csc108.com
（30） 中信 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 广东 省深 圳市 福田区 中心 三 路8 号 卓越 时代广 场（ 二期 ）北 座
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明 联系人 ：侯 艳红
电话：010-60838888 传真：010-60833739
客户服 务电 话：95558 网址：www.citics.com
（31） 中信 证券 （山 东） 有限责 任公 司
注册地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层（266061)
办公地 址： 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青 岛国 际金 融广 场 1 号楼 20 层（266061 ）
法定代 表人 ：杨 宝林 联系人 ：吴 忠超
电话：0532-85022326 传真：0532-85022605
客户服 务电 话：95548 网址：www.citicssd.com
（32） 中山 证券 有限 责任 公司
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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注册地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界中 心 29 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界中 心 29 层
法定代 表人 ：吴 永良 联系人 ：罗 艺琳
电话：0755-83734659 传真：0755-82960582
客户服 务电 话：4001022011 网址：www.zszq.com.cn
（33） 信达 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 北 京市 西城 区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：张 志刚 联系人 ：鹿 馨方
电话：010-63081000 传真：010-63080978
客服热 线：95321 网址：www.cindasc.com
（34） 西南 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号 西南 证券 大厦
法定代 表人 ：吴 坚 联系人 ：张 煜
电话：023-63786633 传真：023-63786212
客服热 线：4008096096 网址：www.swsc.com.cn
（35） 蚂蚁 （杭 州） 基金 销售有 限公 司
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 道文 一西 路1218 号1 幢202 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 黄龙 时代 广 场B 座6 楼
法定代 表人 ：陈 柏青 联系人 ：韩 爱彬
电话：0571-81137494 传真：4000-766-123
客户服 务电 话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn
（36） 上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道555 号裕 景国 际 B 座16 层
法定代 表人 ：张 跃伟 联系人 ：马 良婷
电话：021-20691832 传真：021-20691861
客户服 务电 话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com
（37） 诺亚 正行 （上 海） 基金销 售投 资顾 问有 限公 司
注册地 址： 上海 市金 山区 廊下镇 漕廊 公 路7650 号205 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴银 城中 路 68 号 时 代金融 中 心 8 楼801
法定代 表人 ：汪 静波 联系人 ：徐 诚
电话：021-38602377 传真：021-38509777
客户服 务电 话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com
（38） 上海 好买 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市虹 口区 场中 路 685 弄 37 号4 号楼 449 室
办公地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 南 路1118 号 鄂尔 多 斯国际 大 厦 903-906 室
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法定代 表人 ：杨 文斌 联系人 ：苗 汀
电话：021-58870011 传真：021-68596916
客户服 务电 话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com
（39） 和讯 信息 科技 有限 公司
注册地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号 泛利 大厦10 层
法定代 表人 ：王 莉 联系人 ：吴 卫东
电话：021-68419822 传真：021-20835779
客户服 务电 话：400-920-0022 网址：www.licaike.com
（40） 上海 天天 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 2 层
办公地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座7 楼
法定代 表人 ：其 实 联系人 ：朱 钰
电话：021-54509998 传真：021-64385308
客户服 务电 话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com
（41） 浙江 同花 顺基 金销 售有限 公司
注册地 址： 杭州 市文 二西 路 1 号903 室
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 翠柏 路7 号电 子商 务产业 园 2 号楼 2 楼
法定代 表人 ：凌 顺平 联系人 ：吴 强
电话：0571-88911818 传真：0571-86800423
客户服 务电 话：4008-773-772 公司网 站：www.5ifund.com
（42） 上海 汇付 金融 服务 有限公 司
注册地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼
办公地 址： 上海 市中 山南 路 100 号金 外滩 国际 广 场19 楼
法定代 表人 ：冯 修敏 联系人 ： 陈云 卉
电话：021-33323999-5611 传真：021-33323830
客户服 务电 话：4008202819 网址：www.chinapnr.com
（43） 上海 陆金 所资 产管 理有限 公司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路1333 号 14 楼09 单元
办公地 址： 上 海市 浦东 新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼
法定代 表人 ：郭 坚 联系人 ： 宁博 宇
电话：021-20665952 传真：021-22066653
客户服 务电 话： 4008219031 网址：www.lufunds.com
（44） 大泰 金石 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 南京 市建 邺区 江东中 路 359 号 国睿 大厦 一号 楼 B 区4 楼A506 室
办公地 址： 上海 市长 宁区 虹桥 路 1386 号 文广 大厦15 楼
法定代 表人 ：袁 顾明 联系人 ：朱 真卿
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
20
电话：021-22267943 传真：021-22268089
客户服 务电 话：400-928-2266 网址：www.dtfortune.com
（45） 上海 联泰 资产 管理 有限公 司
注册地 址： 中 国（ 上海 ） 自由贸 易试 验区 富特 北 路277 号3 层310 室
办公地 址： 上 海长 宁区 福 泉北 路 518 号 8 座 3 楼
法定代 表人 ：燕 斌
联系人 ：陈 东
电话：021-52822063 传真：021-52975270
客户服 务电 话：400-046-6788 网址： www.66zichan.com
（46） 海银 基金 销售 有限 公司
注册地 址： 上 海市 浦东 新 区东方 路 1217 号 16 楼 B 单元
办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1217 号 6 楼
法定代 表人 ： 刘惠 联系人 ：毛 林
电话：021-80133597 传真：021-80133413
客户服 务电 话：4008081016 网址： www.fundhaiyin.com
（47） 上海 凯石 财富 基金 销售有 限公 司
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室
办公地 址： 上海 市黄 浦区 延安东 路 1 号凯 石大 厦 4 楼
法定代 表人 ：陈 继武 联系人 ：葛 佳蕊
电话：021-80365020 传真：021-63332523
客户服 务电 话：4006433389 网址：www.lingxianfund.com
（48） 上海 利得 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 上海 市宝 山区 蕴川 路 5475 号1033 室
办公地 址： 上海 浦东 新区 峨山 路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代 表人 ：沈 继伟 联系人 ：徐 鹏
电话：86-021-50583533 传真：86-021-50583633
客户服 务电 话：400-067-6266 网站： http://a.leadfund.com.cn/
（49） 珠海 盈米 财富 管理 有限公 司
注册地 址： 珠 海市 横琴 新 区宝华 路 6 号 105 室-3451
办公地 址： 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东1 号 保利 国际 广场南 塔 12 楼B1201-1203
法定代 表人 ：肖 雯 联系人 ：钟 琛
电话：020-89629012 传真：020-89629011
客户服 务电 话：020-89629066 网站：www.yingmi.cn
（50） 北京 汇成 基金 销售 有限公 司
注册地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街11 号 11 层 1108
办公地 址： 北京 市海 淀区 中关村 大 街11 号 11 层 1108
法定代 表人 ：王 伟刚 联系人 ：丁 向坤
电话：18001102931 传真：010-62680827
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
21
客户服 务电 话：400-619-9059 网站：www.fundzone.cn
（51） 财通 证券 股份 有限 公司
注册地 址： 杭州 市杭 大 路15 号 嘉华 国际 商务 中心 201 、501 、502 、1103 、1601-1615 、
1701-1716
办公地 址： 杭州 市杭 大 路15 号 嘉华 国际 商务 中心 201 、501 、502 、1103 、1601-1615 、
1701-1716
法定代 表人 ：沈 继宁 联系人 ：陶 志华
电话：0571-87789160 传真：0571-87818329
客户服 务电 话：4008696336 网站：www.ctsec.com
（52） 深圳 前海 微众 银行 股份有 限公 司
注册地 址： 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路1 号 A 栋201 室（ 入驻 深圳 市前 海商务 秘书
有限公 司）
办公地 址： 广东 省深 圳市 南山区 田厦 金牛 广 场A 座36 楼、37 楼
法定代 表人 ： 顾敏 联系人 ：罗 曦
电话：0755-89462447 传真：0755-86700688
客户服 务电 话：400-999-8877 网站：www.webank.com
3 、场内销售机构
场内代 销机 构是 指有 基金 代销资 格的 上海 证券 交易 所会员 ，名 单详 见上 海证 券交易 所网
站：http://www.sse.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销
售本基金，并及时公告。
（ 二） 其他相 关机 构
信息类型 注册登记机构 律师事务所 会计师事务所
名称
中国证 券登 记结 算有
限责任 公司
上海源 泰律 师事 务所
毕马威 华振 会计 师事 务
所
注册地 址
北京市 西城 区太 平桥
大街 17 号
上海市 浦东 南 路 256 号
华夏银 行大 厦 1405 室
北京东 长安 街1 号东 方广
场东 2 座 8 层
办公地 址
北京市 西城 区太 平桥
大街 17 号
上海市 浦东 南 路 256 号
华夏银 行大 厦 1405 室
上海南 京西 路 1266 号恒
隆广 场 50 楼
法定代 表
人
周明 廖海（ 负责 人） 姚建华
联系电 话 010-59378856 021-51150298 021-22122888
传真 010-59378907 021-51150398 021-62881889
联系人 崔巍 廖海、 刘佳
王国蓓 （王 国蓓 、 虞 京京
为经办 注册 会计 师 ）
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
22
四 、基 金的 名称
长信量化多策略股票型证券投资基金
五 、基 金的 类型
契约开放式
六 、基 金的 投资 目标
本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制， 力争实现超越
业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
七 、基 金的 投资 范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市
的股 票（ 包括 中小 板、 创业 板和 其他 经中 国证 监会 核准 上市 的股 票） 、债 券、
债券 回购 、银 行存 款（ 包括 协议 存款 、定 期存 款及 其他 银行 存款） 、 货币 市场
工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 本 基 金 投 资 于 股 票 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 的
80%-95%； 除股票外的其他资产占基金资产的比例为 5%-20%。 本基金每个交易
日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产
净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
八 、基 金的 投资 策略
本基金采用数量化投资策略建立投资模型， 将投资思想通过具体指标、 参
数的确定体现在模型中， 在投资过程中充分发挥数量化投资纪律严格、 投资视
野宽阔、 风险水平可控等优势， 切实贯彻自上而下的资产配置和自下而上的个
股精选的投资策略，以保证在控制风险的前提下实现收益最大化。
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
23
本基金的投资策略包括两部分： 首先， 通过自上而下的资产配置策略对宏
观经济、 资金与流动性和市场结构进行详尽的数量化分析， 并据此判断股票市
场和债券市场的走势， 以指导本基金的大类资产配置； 其次， 通过自下而上的
上市公司研究，借助量化模型选取具有较好成长潜力的上市公司股票。
（一）资产配置策略
本基金采用 “自上而下” 的资产配置方法确定各类资产的配置比例。 首先，
本基金基于宏观经济情况及证券市场整体走势的前瞻性研究， 通过研判股票市
场和债券市场相对投资收益的周期性特征开展战略资产配置。 其次， 本基金将
从资金与流动性、 市场交易特征和市场结构特征等层面开展战术资产配置， 在
对证券市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基
础上， 合理调整股票资产、 债券 资产和其他金融工具的投资权重， 以达到控制
风险、增加收益的目的。
（二）股票投资策略
本基金采用 “自下而上” 的数量化选股策略， 在纪律化模型约束下， 紧密
跟踪策略，严格控制运作风险，并根据市场变化趋势，定期对模型进行调整，
以改进模型的有效性，从而取得较高的收益。
本 基 金 基 于 国 内 外 证 券 市 场 运 行 特 征 的 长 期 研 究 以 及 大 量 历 史 数 据 的 实
证检验构建的量化模型将超额收益的来源归纳为成长因子、 估值因子、 基本面
因子和流动性因子。
（1）成长因子
本 基 金考 察的 成长 因 子可 以 参考 以下 指标 ：PEG 、 营业 收入 增长 率、过 去
三年 的每 年净 利润 增长 率、 净资 产增 长率 、可 持续 增长 率（ 留存 收益 率*净资
产收益率）等；
（2）估值因子
本基金考察的估值因子可以参考以下指标：市盈率（PE） 、市净率（PB）、
市现率（PCF） 、市销率（PS）等；
（3）基本面因子
本基金考察的基本面因子可以参考以下指标： 总资产收益率 （ROA） 、 净资
产收益率 （ROE） 、 销售 毛利率、 主营业务收入、 资产负债率、 每股收 益、 每股
现金流等；
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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（4）流动性因子
本基金考察的流动性因子可以参考以下指标： 成交量、 换手率、 流通市值
等。
本基金将依据经济周期、 行业周期、 市场状态以及投资者情绪等多个层面，
定期检验各类因子的有效性以及因子之间的关联度， 采用定量的模式挑选最稳
定有效的因子集合作为选股模型的判别因子， 并依据投资目标， 权衡风险与收
益特征， 构建定量选股模型。 模型的使用以及因子的判定方法同样需要随着市
场的变化根据不同的测试环境以及不同的测试结果进行动态的更新。
本 基 金 利 用 量 化 模 型 选 取 最 具 投 资 价 值 的 个 股 进 入 本 基 金 的 股 票 投 资 组
合。
3、股票投资组合的优化
本基金还将考察对行 业及板块有影响的政策制度、 对个股有影响的潜在事
件等内容， 从而对股票投资组合进行复核和优化， 调整个股权重， 在控制风险
的前提下追求收益最大化。
（三）债券投资策略
本基金在债券资产的投资过程中， 将采用积极主动的投资策略， 结合宏观
经济政策分析、 经济周期分析、 市场短期和中长期利率分析、 供求变化等多种
因素分析来配置债券品种， 在兼顾收益的同时， 有效控制基金资产的整体风险。
在个券的选择上， 本基金将综合运用估值策略、 久期管理策略、 利率预期策略
等多种方法， 结合债券的流动性、 信用风险分析等多种因素， 对个券进行积极
的管理。
（四）其他类型资产投资策略
在法律法规或监管机构允许的情况下， 本基金将在严格控制投资风险的基
础上适当参与权证、资产支持证券、股指期货等金融工具的投资。
1、权证投资策略
本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险， 有利于实现资产保值和
锁定收益的前提下进行的。
本基金将通过对权证标的股票基本面的研究， 并结合期权定价模型， 评估
权证的合理投资价值，在有效控制风险的前提下进行权证投资；
本 基 金 将 通 过 权 证 与 证 券 的 组 合 投 资 ， 达 到 改 善 组 合 风 险 收 益 特 征 的 目
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
25
的，包括但不限于卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略，
杠杆交易策略等，利用权证进行对冲和套利等。
2、资产支持证券投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下， 根据本基金资产管理的需要运用个券
选择策略、交易策略等进行投资。
本基金通过对资产支持证券的发放机构、 担保情况、 资产池信用状况、 违
约率、 历史违约记录和损失比例、 证券信用风险等级、 利差补偿程度等方面的
分析， 形成对资产证券的风险和收益进行综合评估， 同时依据资产支持证券的
定价模型， 确定合适的投资对象。 在资产支持证券的管理上， 本基金通过建立
违约波动模型、测评可能的违约损失概率，对资产支持证券进行跟踪和测评，
从而形成有效的风险评估和控制。
3、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时， 将根据风险管理原则， 以套期保值为主要
目的， 采用流动性好、 交易活跃的期货合约， 通过对证券市场和期货市场运行
趋势的研究， 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平， 与现货资产进
行匹配， 通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充
分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险性特征， 运用股指期货对冲系统性风
险、 对冲特殊情况下的流动性风险， 如大额申购赎回等； 利用金融衍生品的杠
杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。
九 、基 金的 业绩 比较 基准
本基金的业绩比较基准：中证 500 指数收益率*80%+中证综合债券指数收
益率*20%
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业
绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数
时， 基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略， 确定变更基金的比较
基准或其权重构成。 业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一
致报中国证监会备案后及时公告， 并在更新的招募说明书中列示， 无需召开基
金份额持有人大会。
长信量化多策略 股票型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
26
十 、基 金的 风险 收益 特征
本基金为股票型基金， 其预 期收益和预期风险高于混合型基金和债券型基
金，属于较高预期收益和较高预期风险的基金品种。
十 一、 基金 投资 组合 报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性
陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年
2 月复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2016 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数
据未经审计。
（ 一） 报告期 末基 金资产 组合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 125,760,832.25 85.57
其中： 股票
125,760,832.25 85.57
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
17,920,237.09 12.19
8 其他资 产
3,291,723.14 2.24
9 合计
146,972,792.48
100.00
注：本 基金 本报 告期 未通 过沪港 通交 易机 制投 资港 股。
（ 二） 报告期 末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
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1 、报 告期末 按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 5,883,183.82 4.03
B 采矿业 2,066,436.00 1.42
C 制造业 90,732,519.10 62.14
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产
和供应 业
3,696,219.48 2.53
E 建筑业 3,498,259.74 2.40
F 批发和 零售 业 2,676,798.77 1.83
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,962,909.82 2.71
H 住宿和 餐饮 业 90,633.60 0.06
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术
服务业
2,949,009.41 2.02
J 金融业 41,372.81 0.03
K 房地产 业 919,506.00 0.63
L 租赁和 商务 服务 业 3,726,327.00 2.55
M 科学研 究和 技术 服务 业 3,198,419.00 2.19
N
水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理
业
2,319,237.70 1.59
O
居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 125,760,832.25 86.12
2 、报 告期末 按行 业分类 的沪 港通投 资股 票投资 组合
本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。
（ 三） 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明
细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002534 杭锅股 份 293,500 3,489,715.00 2.39
2 002234 民和股 份 126,182 3,393,033.98 2.32
3 002026 山东威 达 293,300 3,326,022.00 2.28
4 002247 帝龙文 化 216,900 3,292,542.00 2.25
5 000910 大亚科 技 170,048 3,210,506.24 2.20
6 300008 天海防 务 122,780 3,198,419.00 2.19
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7 300250 初灵信 息 110,327 3,198,379.73 2.19
8 000811 烟台冰 轮 223,000 3,150,990.00 2.16
9 002483 润邦股 份 240,000 3,129,600.00 2.14
10 300279 和晶科 技 66,227 3,102,734.95 2.12
（ 四） 报告期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（ 五） 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明
细
本基金本报告期末未持有债券。
（ 六） 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名资产 支持 证
券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持 证券 。
（ 七） 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资
明细
本基金本报告期末未投资贵金属。
（ 八） 报告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明
细
本基金本报告期末未持有权证。
（ 九） 报告期 末 本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
1 、报 告期末 本基 金投资 的股 指期货 持仓 和损益 明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
2 、本 基金投 资股 指期货 的投 资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
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（ 十） 报告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
1 、本 期国债 期货 投资政 策
本基金本报告期末未投资国债期货。
2 、报 告期末 本基 金投资 的国 债期货 持仓 和损益 明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
3 、本 期国债 期货 投资评 价
本基金本报告期末未投资国债期货。
（ 十一 ） 投 资组合 报告 附注
1 、报 告期 内本 基金 投资 的前 十名 证券 的发 行主 体未 出现 被监 管部 门立 案调 查
或 在报 告编制 期日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
2 、报 告期 内本 基金 投资 的前 十名 股票 中， 不存 在超 出基 金合 同规 定备 选股 票
库 的情 形。
3 、其 他资产 的构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 26,296.62
2 应收证 券清 算款 2,951,940.35
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,448.31
5 应收申 购款 309,037.86
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,291,723.14
4 、报 告期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细。
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5 、报 告期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6 、投 资组合 报告 附注的 其他 文字描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
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30
十 二、 基金 的业 绩
基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金
财产， 但不保证基金一定盈利 ， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表
其未来表现。 投资有风险 ， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募
说明书。
2016 年 2 季度及历史 各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准
收益率比较：
阶段
净值增长
率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2015 年 7 月 14 日
-2015 年 9 月 30 日
-15.50% 3.37% -15.86% 3.04% -0.36% 0.33%
2015 年 10 月 1 日
-2015 年12 月31 日
44.14% 2.09% 19.90% 1.64% 24.24% 0.45%
2016 年 1 月 1 日
-2016 年 3 月 31 日
-11.17% 2.98% -15.00% 2.60% 3.83% 0.38%
2016 年 4 月 1 日
-2016 年 6 月 30 日
9.98% 1.55% -0.21% 1.32% 10.19% 0.23%
2016 年 7 月 1 日
-2016 年 9 月 30 日
4.96% 0.96% 3.12% 0.81% 1.84% 0.15%
自合同生效之日 （2015 年7 月14 日） 至 2016 年9 月30 日期间， 本基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比：
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31
注：1、图示日期为2015年7月14日至2016 年9月30日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建 仓期，
报告期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年； 建仓期结束时， 本基金
的各项投资比例已符合基金合同的约定。
十 三、 费用 概览
（ 一） 与基金 运作 有关的 费用
1、基金管理人的管理费
本 基 金的 管理 费 按前 一日 基 金资 产净 值 的 1.5% 年 费率 计提 。 基金 管理费
的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日 计提， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令， 基金托管人复核后于次月 首日起 2 个工作日内从基金财产中一
次性支付给基金管理人。 若 遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支
付的， 顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消
除之日起2 个工作日内支付 。
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2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 基金托管
费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日 计提， 按月支付， 由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令， 经 基金托管人复核后于次月 首日起2 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金托管人 。 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时
支付的， 顺延至法定节假日、 休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形
消除之日起2 个工作日内支付。
（ 二) 与基金 销售 有关的 费用
1、申购费用
（1）场外申购费用
投 资 者 在 申 购 本 基 金 时 交 纳 申 购 费 用 ， 申 购 费 用 按 申 购 金 额 采 用 比 例 费
率。 投资者在一天之内如果有多笔申购， 适用费率按单笔分别计算。 具体费率
如下：
申购金额（M，含申购费 ） 前端申购费率
M＜100 万 1.5%
100 万≤M ＜500 万 1.0%
500 万 ≤M 1000 元每笔
注：M 为申购金额
投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。
（2）场内申购费用
投资者在场内申购本基金时缴纳申购费用。 本基金的场内申购费率与上述
规定的场外申购费率一致。
2、赎回费用
本基金的赎回费用在投资 者赎回本基金份额时收取， 赎回费率随持有时间
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的增加而递减，场内、场外赎回 具体费率如下：
持有时间（Y） 赎回费率
Y＜7 天 1.5%
7 天≤Y＜30 天 0.75%
30 天≤Y＜1 年 0.5%
1 年≤Y＜2 年 0.25%
Y≥2 年 0%
注：Y 为持有期限
3、基金的转换费
本 公 司已 开通 了 长 信量化 多 策略 股票 基金 与长信 利 息收 益货 币基 金 A、B
级份额 （A 级代码：519999 ；B 级代码：519998 ） 、 长信银利精选混合 基金 （前
端代码：519997） 、 长 信金利趋势 混合基金 （前端代码：519995） 、 长信增利动
态混合基金（前端代码：519993） 、长信纯债壹号 债券基金 A 级份额（A 级代
码：519985） 、长 信恒利 优 势 混合 基 金、 长信 双 利 混合 基金 、长 信量化 先 锋 混
合基金 A 级份额（A 级 代码：519983） 、长信内需 成长混合基金、长信可转债
债券基金、 长信改革红利混合基金 、 长信量化中小盘股票基金、 长信新利混合
基金、 长信利富债券基金、 长信利丰债券基金、 长信利盈混合基金、 长信利广
混合基金、 长信多利混合基金、 长信睿进混合基金、 长信利保债券基金、 长 信
利泰混合基金、 长信利发债券基金 、 长信先锐债券 基金、 长信电子量化混合基
金、 长信创新驱动股票基金、 长信利信混合基金 之间的双向转换， 具体可办理
转换业务的销售机构详见本 公司公告。
根 据 中国 证 监会[2009]32 号 《开 放 式证 券投资 基 金销 售 费用 管理 规定 》
的相关规定， 本公司从 2010 年4 月23 日起调整开放式基金转换业务规则。 具
体规则如下：
（1 ）投 资者 进行 基金转 换 时， 转换 费率 将按照 转 出基 金的 赎回 费用加 上
转出与转入基金申购费用补差的标准收取。 当转出基金申购费率低于转入基金
申购费率时， 费用补差为按照 转出基金金额 计算的申购费用差额； 当转出基金
申购费率高于转入基金申购费率 时，不收取费用补差。
（2）转换份额的计算公式：
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①非货币基金之间转换
转出确认金额＝转出份额 ×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额 ×赎回费率
补差费＝(转出确认金额-赎回费)×补差费率 ÷(1+补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
转入确认份额＝转入确认金额 ÷转入基金份额净值
（若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费为零）
②货币基金转至非货币基金
转 出 确 认 金 额 ＝ 转 出 份 额 × 转 出 基 金 份 额 净 值 ＋ 转 出 份 额 对 应 的 未 结 转
收益
补差费＝转出份额 ×转出基金份额净值 ×补差费率÷(1＋补差费率)
转入确认金额＝转出确认金额－补差费
转入确认份额＝转入确认金额 ÷转入基金份额净值
(货币基金份额净值为 1.00 元，没有赎回费)
③非货币基金转至货币基金
转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
赎回费＝转出确认金额×赎回费率
转入确认金额＝转出确认金额－赎回费
转入确认份额＝转入确认金额÷货币基金份额净值
(货币基金份额净值为 1.00 元，补差费为零）
十 四、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投
资基金运作管理办法 》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披
露管理办法》 及其它有关法律法规的要求 ， 结合本基金管理人对本基金实施的
投资 管理 活动 ，对 本基 金原 招募 说明 书（ 《 长 信量 化多 策略 股票 型证 券投 资基
金招募说明书》 ）进行了更新 ，主要更新的内容如下：
1 、 在“ 三、 基金 管理人 ” 部分 ，对 公司 的管理 人 主要 人员 情况 、员工 情
况进行了更新；
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2 、 在“ 四、 基金 托管人 ” 部分 ，更 新了 基金托 管 人的 基本 情况 和业务 经
营情况有关资料；
3、在“五、相关服务机构”部分的内容， 更新了代销机构的信息 ；
4 、 在“ 八、 基金 份额的 申 购、 赎回 与转 换”部 分 ， 更 新了 基金 的转换 信
息；
5、在“十、基金投资组合报告” 部分，更新了 相应内容；
6、在“十一、基金的业绩”部分 ，更新了 相应内容；
7、更新了“二十二、基金份额持有人服务”中的部分内容；
8、更新了“二十三、其它应披露的事项”部分的相应内容。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2017 年 2 月 27 日
