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长盛盛 和 纯 债 债券 型 证 券 投 资 基金
招 募 说 明 书 （ 更新 ） 摘要
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行 股份有限公司
重 要提 示 ：
本基金 2016 年 6 月 12 日经 中国证券监督管理委员会证监 许可 〔2016〕 1257
号文 注册 募集。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国
证监会注册， 但中国证监会对本基金募集的注册， 并不表明其对本基金的投资价
值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券市场波动而波动， 投资者根据
所持有的基金份额享受基金收益， 同时承担相应的投资风险。 投资本基金的风险
包括： 因政治、 经济、 社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性
风险， 个别证券特有的非系统性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的
积极管理风险， 由于基金份额持有人连 续大量赎回基金产生的流动性风险， 和由
于本基金债券投资比例 不低于基金资产 80%的特定风险等。本 基 金为 债 券 型 基
金， 属证券投资基金中的 较低风险品种， 其长期平均预期风险和预期收益率低于
股票型基金和混合型基金， 高于货币市场基金。 投资有风险， 投资者在投资本基
金之前， 请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同， 全面认识本基金的风险收
益特征和产品特性， 并充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断市场， 谨慎做出
投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、
谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资本基金一定盈利， 也不保证
最低收益。 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业 绩 并 不 构 成 对 本 基 金 业 绩 表 现 的 保
证。 基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负” 原则， 在投资人作出投资决
策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2017 年 1 月 5 日，有关财务数据 2
和净值表现截止日为 2016 年 12 月 31 日（财务数据未经审计） 。
一、 基 金合同 生效 的日期
自 2016 年 7 月 5 日
二 、基 金管理 人
（一 ）基金管理人概况
名称：长盛基金管理有限公司
住所：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D
办公地址：北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 21 层
法定代表人：高新
电话： （010）82019988
传真： （010）82255988
联系人：叶金松
本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6 号文件批准， 于 1999 年 3 月
成立，注册资本为人民币 18900 万元。截至目前，本 公司股东及其出资比例为：
国元证券 股份有限公司占注册资本的 41% ； 新加坡星展 银行有限公司占注册资本
的 33% ；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13% ；安徽省投资集团控
股有限公司 占注册资本的 13% 。截至 2017 年 1 月 5 日，基金管理人 共管理五十
七只开放式基金和六只社保基金委托资产，同时管理专户理财产品。
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
高新先生， 董事长， 管 理工程硕士。 曾担任安徽省国际信托投资公司证券发
行部副经理、 证券营业部经理， 安徽国元信托投资有限责任公司总经理助理， 上
海安申投资管理公司总经理， 国元证券有限责任公司投资银行总部总经理、 总裁
助理、副总裁，国元证券股份有限公司 副总裁。
蔡咏先生，董事，学士，高级经济师。 曾任安徽财经大学财政金融系讲师、
会计教研室主任 ， 安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理 ， 安徽省国
际信托投资公司国际金融部经理、 深圳证券部经理、 证券总部副总经理 ， 香港黄 3
山有限公司总经理助理 ， 国元证券股份有限公司董事、 总裁、 党委副书记 。 现任
国元证券股份有限公司董事长、 党委书记， 兼任安徽国元控股 （集团） 有限责任
公司党委委员、 国元证券 （香港） 有限公司董事长、 安徽安元投资基金有限公司
董事长。
钱力先生， 董事， 博士。 曾任安徽省政府办公厅综合调研室干部、 科员、 副
主任科员、 一处副主任科员、 主任科员、 秘书一室主任科员、 副调研员、 副主任，
安徽省政府金融工作办公室处长、 综合处处长、 副主任、 党组成员， 淮南市政府
副市长。现任安徽省信用担保集团有限公司总经理、党委书记。
陈翔先生，董事，硕士。曾任安徽省六安行署办公室秘书、副科长、科长、
副主任， 安徽省政府办公厅综 合调研室助理调研员、 副主任、 调研员， 安徽省政
府办公厅一处处长、 助理巡视员兼秘书一室主任、 副主任、 党组成员， 安徽省政
府副秘书长、 安徽省政府办公厅党组成员， 安徽省委统战部副部长、 安徽省工商
联党组书记、 第一副主席、 安徽省委非公有制经济和社会组织工作委员会副书记。
现任安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委书记。
葛甘牛先生， 董事， 硕士。 曾任职多个金融机构， 包括所罗门兄弟公司、 瑞
士信贷第一波士顿银行( 香港) 有限公司、 美林集团、 德意志银行、 荷 兰银行、 中
银国际控股有限公司、 瑞士信贷银行股份有限公司、 瑞信方正证券有限责任公 司。
现任星展银行（中国）有限公司董事、行长/ 行政总裁。
陈健元先生， 董事， 硕 士。 曾任职多个金融机构， 包括高盛( 亚洲) 有 限责任
公司、 巴克莱银行。 现任星展银行 （香港） 有限公司董事总经理兼北亚洲区私人
银行业务主管。
周兵先生， 董事、 总经理， 经济学硕士。 曾任中国银行总行综合计划部副主
任科员、 香港南洋商业银行内地融资部副经理、 香港中银国际亚洲有限公司企业
财务部经理、 广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理 （期间兼任海南华银
国际信托 投资公 司北京 证券营业 部托管 组负责 人） 、北 京朝阳 门大街 证券营业部
总经理。2004 年 10 月加入长盛基金管理有限公司， 曾任公司副总经理。 现任长
盛基金管理有限公司总经理，兼任长盛基金（香港）有限公司董事长。
李伟强先生， 独立董事， 美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士， 美国宾州
州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。 曾任摩根士丹利纽约、 新加坡、 香港等 4
地投资顾问、 副总裁， 花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁。 现任香港国际资
本管理有限公司董事长。
张仁良先生， 独立董事， 公共政策讲座教授。 曾任香港消费者委员会有关银
行界调查 的项目 协调人 、太平洋 经济合 作理事 会（PECC ）属下 公司 管制研究小
组主席、 上海交通大学管理学院兼职 教授、 上海复旦大学顾问教授、 香港城市大
学讲座教授、 香港浸会大学工商管理学院院长。 现任香港教育学院校长、 香港金
融管理局 ABF 香港创 富债券指数基金监督委员会主席。2007 年被委任为太平绅
士。2009 年获香港特区政府颁发铜紫荆星章。
荣兆梓先生， 独立董事， 学士， 教授。 曾任安徽大学经济学院副院长、 院长。
现任安徽大学教授、 博士生导师、 安徽大学经济与社会发展高等研究院执行院长、
校学术委员会委员， 安徽省政府决策咨询专家委员会委员， 全国资本论研究会常
务理事，全国马经史学会理事，安徽省经济学会副会长。
周放生先生， 独立董事， 在职研究生毕业。 曾任国家国有资产管理局副处长、
处长， 国有资产管理研究所副所长， 国家经贸委国有企业脱困工作办公室副主任，
财政部财政科学研究所国有资产管理研究室主任， 国务院国资委企业改革局副巡
视员。 现任中国企业改革与发展研究会副会长， 中国外运股份有限公司独立监事，
恒安国际集团有限公司独立董事，北京北斗星通导航技术股份有限公司独立董
事，中航光电科技股份有限公司独立董事。
2、监事会成员
陈新先生，监事会主席，硕士，经济师。曾担任交通银行淮南分行信贷员，
安徽省国债服务中心投资副经理， 香港黄山有限公司投资业务经理， 国 元证券有
限责任公司投资管理总部总经理、 总裁助理、 副总裁。 现任国元证券股份有限公
司副总裁， 兼公司董事会秘书， 同时兼任国元期货有限公司董事， 国元股权投资
有限公司董事， 国元证券 （香港） 有限公司董事， 安徽安元投资基金有限公司监
事会主席。
吴达先生， 监事， 伦敦政治经济学院金融经济学硕士， 特许金融分析师 CFA 。
曾就职于新加坡星展资产管理有限公司，历任星展珊顿全球收益基金经理助理、
星展增裕基金经理， 新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、 资产
配置委员会成员，华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理。 5
2007 年 8 月起加入长盛基金管理有限公司，曾任长盛积极配置债券型证券投资
基金基金经理 ， 长盛创富资产管理有限公司总经理 。 现任长盛基金管理有限公司
国际业务部总监， 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理， 长
盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 兼任长盛基金 （香港）
有限公司副总经理，长盛创富资产管理有限公司董事。
魏斯诺先生， 监事， 英 国雷丁大学硕士。 历任中国人寿资产管理有限公司投
资组合经理、高级组合经理，合众资产管理有限公司组合管理部总经理。2013
年 7 月加入长盛基金管理有限公司， 现任社保业 务管理部总监， 社保组合组合经
理。
3、管理层成员
高新先生，董事长，管理工程硕士。同上。
周兵先生，董事、总经理，经济学 硕士 。同上。
杨思乐先生， 英国籍， 拥有北京大学法学学士学位与英国伦敦政治经济学院
硕士学位, 特许另类投资分析师 CAIA。从 1992 年 9 月开始曾先后任职于太古
集团、 摩根银行、 野村项目融资有限公司、 汇丰投资银行亚洲、 美亚能源有限公
司、康联 马洪资 产管理 公司、星 展银行 有限公 司（新加 坡） 。2007 年 8 月起加
入长盛基金管理有限公司， 现任长盛基金管理有限公司副总经理， 兼任长盛基金
（香港）有限公 司董事、总经理。
叶金松先生， 大学， 会计师。曾 任美菱股份有限公司财会部经理， 安徽省信
托投资公司财会部副经理， 国元证券有限责任公司清算中心主任、 风险监管部副
经理、 经理 。2004 年 10 月起加入长盛基金管理有限公司， 现任长盛基金管理有
限公司督察长。
林培富先生， 上海财经大学经济学硕士。 曾任安徽省信托投资公司国际业务
部科长、 副经理、 投资银行总部副经理、 经理， 国元证券有限责任公司基金公司
筹备组负责人。2005 年 1 月加入长盛基金管理有限公司， 曾任公司总经理助理，
长盛创富资产管理有限公司执行董事 。 现任长盛基金管理有限公司副总经理， 兼
任人力资源部总监、 长盛基金 （香港） 有限公司董事、 长盛创富资产管理有限公
司董事长。
王宁先生，EMBA 。 历 任华夏基金管理有限公司基金经理助理， 兴业基金经 6
理等职务。2005 年 8 月加盟长盛基金管理有限公司，曾任基金经理助理、长盛
动态精选证券投资基金基金经理、 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金
经理、 长盛成长价值证券投资基金基金经理、 长盛同庆中证 800 指数分级证券投
资基金基金经理、 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 （LOF ） 基 金经理、 长
盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经 理， 公司总经理助理等职务。 现任长
盛基金管理有限公司副总经理， 权益投资部总监， 社保组合组合经理， 长盛城镇
化主题混合型证券投资基金基金经理。
蔡 宾 先 生 ， 中央 财 经 大学 硕 士 ， 特 许金 融 分 析师 CFA 。 历 任 宝 盈基金 管 理
有限公司研究员、基金经理助理。2006 年 2 月加入长盛基金管理有限公司，曾
任研究员、 社保组合助理， 投资经理， 长盛积极配置债券基金基金经理， 长盛同
禧信用增利债券型证券投资基金基金经理， 长盛同鑫保本混合型证券投资基金基
金经理， 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理， 长盛同鑫二号保本混
合型证券投资基金基金经理， 长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理， 公
司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公司副总经理，固定收益部总监，
社保组合组合经理， 长盛同享保本混合型证券投资基金基金经理 。
4、本基金基金经理
段鹏先生，1982 年 12 月出生。 中央财经大学经济学硕士。 曾在中信银行股
份有限公 司从事 人民币 货币市场 交易、 债券投 资及流动 性管理 等工作 。2013 年
12 月加入长盛基金管理有限公司，自 2014 年 4 月 10 日起任长盛 货币市场基金
基金经理，自 2014 年 10 月 24 日起兼任长盛 年年收益定期开放债券型证券投资
基金基金经理，自 2016 年 7 月 5 日起兼任长 盛盛和纯债债券型证券投资基金基
金经理， 自 2016 年 8 月 4 日起兼任长盛盛景纯债债券型证券投资基金基金经理，
自 2016 年 8 月 4 日起兼任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理。
（本招募说明书基金经理 的任职日期指公司决定确定的聘任日期。 ）
5、投资决策委员会成员
周兵先生，董事、总经理，经济学硕士。同上 。
王宁先生，副总经理，EMBA 。同上。
蔡宾先生，副总经理，中央财经大学硕士，特许金融分析师 CFA 。同上。
吴达先生， 监事， 伦敦政治经济学院金融经济学硕士， 特许金融分析师 CFA 。 7
同上。
魏斯诺先生，监事，英国雷丁大学硕士。同上。
刘旭明先生， 清华大学管理学硕士。 曾任中信证券研究部首席分析师、 国信
证券经济研究所首席分析师。2013 年 7 月加入长盛基金管理有限公司，现任研
究部总监， 长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 长盛养老
健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理， 长盛转型升级主题灵活配置混
合型证券投资基金基金经理，长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金
（LOF ）基金经理。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
三 、基 金托管 人
（一）基金托管人基本情况
名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行” ）
住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人：李庆萍
成立时间：1987 年4 月7 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：467.873 亿元人民币
存续期间：持续经营
批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125 号
联系人：中信银行资产托管部
联系电话：4006800000
传真：010-85230024
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现； 发行金融债券； 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券； 买 8
卖政府债券、 金融债券； 从事同业拆借； 买卖、 代理买卖外汇； 从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保； 代理收付款项； 提供保管箱服务； 结汇、 售汇业务； 代
理开放式基金业务； 办理黄金业务； 黄金进出口； 开展证券投资基金、 企业年金
基金、 保险资金、 合格境外机构投资者托管业务； 经国务院银行业监督管理机构
批准的其他业务；保险兼业代理业务（有效期至 2017 年 09 月 08 日） 。 （依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 ）
中信银行（601998.SH 、0998.HK）成立于 1987 年，原名中信实业银行，是
中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一， 是中国最早参与国内外金融市场
融资的商业银行， 并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。 伴随中国
经济的快速发展， 中信实业银行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大， 于
2005 年 8 月，正式更 名“中信银行” 。2006 年 12 月，以中国中信集团和中信国
际金融控股有限公司为股东， 正式成立中信银行股份有限公司。 同年 ， 成功引进
战略投资者， 与欧洲领先的西班牙对外银行 （BBVA） 建立了优势互补的战略合作
关系。2007 年4 月 27 日， 中信银行在上海交易所和香港联合交易所成功同步上
市。2009 年， 中信银行 成功收购中信国际金融控股有限公司 （简称： 中信国金）
70.32% 股权。 经过近三十年的发展， 中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业
银行之一，是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。
2009 年 ， 中 信 银 行 通 过 了 美 国 SAS70 内 部 控 制 审 订 并 获 得 无 保 留 意 见 的
SAS70 审订报告， 表明了独立公正第三方对中信银行托管服务运作流程的风 险管
理和内部控制的健全有效性全面认可。
（二）主要人员情况
孙德顺先生， 中信银行执行董事、 行长。 孙先生自 2016 年7 月20 日起任本
行行长。孙先生同时担任中信银行（国际）董事长。此前，孙先生于 2014 年 5
月至 2016 年 7 月任本 行常务副行长；2014 年 3 月起任本行执行董 事；2011 年
12 月至 2014 年5 月任本行副行长，2011 年 10 月起任本行党委副书记；2010 年
1 月至2011 年10 月任 交通银行北京管理部副总裁兼交通银行北京市分行党委书
记、 行长；2005 年12 月至2009 年12 月任交通银行北京市分行党委书记、 行 长；
1984 年 5 月至 2005 年 11 月在中国工商银行海淀区办事处、海淀区支行、北京
分行、 数据中心 （北京） 等单位工作， 期间，1995 年12 月至2005 年 11 月任中 9
国工商银行北京分行行长助理、 副行长，1999 年1 月至2004 年4 月曾兼任中国
工商银行数据中心 （北京） 总经理；1981 年 4 月至1984 年5 月就职于中国人民
银行。 孙先生拥有三十多年的中国银行业从业经验。 孙先生毕业于东北财经大学，
获经济学硕士学位。
张强先生，中信银行副行长，分管托管业务。张先生自 2010 年 3 月 起任本
行副行长。 此前， 张先生于 2006 年4 月至2010 年3 月任本行行长助理、 党委委
员， 期间， 2006 年4 月至 2007 年 3 月曾兼任总行公司银行部总经理。 张先生 2000
年1 月至 2006 年4 月任本行总行营业部副总经理、 常务副总经理和总经理； 1990
年 9 月至 2000 年 1 月 先后在本行信贷部、济南分行和青岛分行工作，曾任总行
信贷部副总经理、总经理、分行副行长和行长。自 1990 年 9 月至今 ，张先生一
直为本行服务， 在中国银行业拥有近三十年从业经历。 张先生为高级经济师， 先
后于中南 财经大 学（现 中南财经 政法大 学） 、 辽宁大学 获得经 济学学 士学位、金
融学硕士学位。
杨洪先生， 现任中信 银行资产托管部总经理， 硕士研究生学历， 高级经济师，
教授级注册咨询师。 先后毕业于四川大学和北京大学工商管理学院。 曾供职于中
国人民银 行四川 省分行 、中国工 商银行 四川省 分行。1997 年加入 中 信银行，相
继任中信银行成都分行信贷部总经理、 支行行长， 总行零售银行部总经理助理兼
市场营销部总经理、 贵宾理财部总经理、 中信银行贵阳分行党委书记、 行长， 总
行行政管理部总经理。
（三）基金托管业务经营情况
2004 年 8 月 18 日， 中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监
督管理委员会批准， 取得基金托管人资格。 中信银行本着 “诚实 信用、 勤勉尽责”
的原则，切实履行托管人职责。
截至 2016 年末，中信 银行已托管 119 只公开 募集证券投资基金，以及证券
公司资产 管理产 品、信 托产品、 企业年 金、股 权基金、QDII 等其 他 托管资产，
托管总规模达到6.57 万亿元人民币。
（四）基金托管人的内部控制制度
1、内部 控制目 标。强 化内部管 理，确 保有关 法律法规 及规章 在基金 托管业
务中得到全面严格的贯彻执行； 建立完善的规章制度和操作规程， 保证基金托管 10
业务持续、 稳健发展； 加强稽核监察， 建立高效的风险监控体系， 及时有效地发
现、分析、控制和避免风险，确保基金财产安全，维护 基金份额持有人利益。
2、 内部控制组织结构。 中信银行总行建立了风险管理委员会， 负责全行的
风险控制和风险防范工作； 托管部内设内控合规岗， 专门负责托管部内部风险控
制， 对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、 客观、 公正的稽核监
察。
3、内部 控制制 度。中 信银行严 格按照 《基金 法》以及 其他法 律法规 及规章
的规定， 以控制和防范基金托管业务风险为主线， 制定了 《中信银行基金托管业
务管理办法》 、 《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》 和 《中信银行托管业
务内控检查实施细则》 等一整套规章制度， 涵盖证券投资基金托管业务的各个 环
节，保证证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。
4、内部 控制措 施。建 立了各项 规章制 度、操 作流程、 岗位职 责、行 为规范
等， 从制度上、 人员上保证基金托管业务稳健发展； 建立了安全保管基金财产的
物质条件， 对业务运行场所实行封闭管理， 在要害部门和岗位设立了安全保密区，
安装了录像、 录音监控系统， 保证基金信息的安全； 建立严密的内部控制防线和
业务授权管理等制度， 确保所托管的基金财产独立运行； 营造良好的内部控制环
境，开展多种形式的持续培训，加强职业道德教育。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管 人根据 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《信 息披露办 法》 、 基金合 同、托
管协议和有关法律法规及规章的规定，对基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、
相关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核
查。
如基金托管人发现基金管理人违反 《基金法》 、 《 运作办法》 、 《信息披露办法》 、
基金合同和有关法律法规及规章的行为， 将及时以书面形式通知基金管理人限期
纠正。 在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改
正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正
的，基金托管人将以书面形式报告中国证监会。
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四 、相 关服务 机构
（一）基金份额 销售机构
1、直销机构
（1）长盛基金管理有限公司直销中心
地址：北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 21 层
法定代表人：高新
邮政编码：100088
电话： （010）82019799 、82019795
传真： （010）82255981 、82255982
联系人：吕雪飞、张晓丽
2、代销机构
（1 ）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 26 楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 26 楼
法定代表人：其实
联系人：丁姗姗
联系电话：010-65980380
传真：010-65980408
客服电话：400-1818-188
公司网站：http://www.1234567.com.cn
（2 ）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人：王伟刚
联系人：丁向坤
联系电话：010-56282140
传真：010-62680827
客服电话：4006199059
公司网址：www.fundzone.cn
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（二） 注册登记 机构
名称：长盛基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D
办公地址：北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 21 层
法定代表人：高新
电话： （010）82019988
传真： （010）82255988
联系人：龚珉
（三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称：上海市海华永泰律师事务所
注册地址：上海市华阳路 112 号 2 号楼东虹桥法律服务园区 302 室
办公地址：上海市东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 15 层
负责人： 张诚
电话： （021）58773177
传真： （021）58773268
联系人：张兰
经办律师：张兰、 梁丽金
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话： （021 ）23238888
传真： （021）23238800
经办注册会计师：陈玲、张振波
联系人：张振波
五 、基 金的名 称
本基金名称： 长盛盛和纯债债券型证券投资基金
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六 、基 金的类 型
基金类型： 债券 型
七 、基 金的投 资目 标
在控制风险和保持资产流动性的基础上， 追求基金资产的长期稳健增值， 并
力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
八 、基 金的投 资 范围
本基金主要投资于固定收益类金融工具， 具体包括： 国债、 金融债、 企业 （公
司） 债、 次级债、 地方 政府债、 可分离交易可 转债的纯债部分、 央行 票据、 短期
融资券、 超短期融资券、 中期票据等债券， 以及资产支持证券、 债券回购、 同业
存单、银 行存款 （包括 协议存款 、定期 存款及 其他银行 存款） 、国债 期货、现金
等固定收益类金融工具， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会的相关规定） 。
本基金不投资于股票、 权证等权益类资产， 也不投资于可转换债券 （可分离
交易可转债的纯债部分除外） 、可交换债券。
基金的投资组合比例 为： 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％；
在每个交易日日终， 扣除 国债期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在
一年以内的政府债券的投资比例 不低于基金资产净值的 5% 。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。
九 、基 金的投 资策 略
（一）大类资产配置策略
本基金将在综合判断宏观经济周期、 市场资金供需状况、 大类资产估值水平
对比的基础上， 结合政策分析， 确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券
类属配置。 同时通过严格风险评估， 及时调整资产组合比例， 保持资产配置风险、
收益平衡，以稳健提升投资组合回报。
14
（二）债券组合管理策略
1、利率策略
利率策略主要是从组合久期及组合期限结构两个方向制定针对市场利率因
素的投资策略。 通过全面研究国民经济运行状况， 分析宏观经济运行的可能情景，
预测财政政策、 货币政策等政府宏观经济政策取向， 分析金融市场资金供求状况
变化趋势及结构， 在此基础 上预测金融市场利率水平变动趋势， 以及金融市场收
益率曲线斜度变化趋势。
组合久期是反映利率风险最重要的指标， 根据对市场利率水平的变化趋势的
预期， 可以制定出组合的目标久期， 预期市场利率水平将上升时， 降低组合的久
期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。
利用收益率曲线斜度变化可以制定相应的债券组合期限结构策略， 例如： 子
弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。
2、类属配置策略
债券类属策略主要是通过研究国民经济运行状况， 货币市场及资本市场资金
供求关系， 以及不同时期市场投资热点， 分析国债、 金融债、 企业债券等不同债
券 种类的利差水平， 评定不同债券类属的相对投资价值， 确定组合资产在不同债
券类属之间配置比例。
3、信用策略
信用品种的选择采取以利率研究和发行人偿债能力研究为核心的分析方式，
在对宏观经济、 利率走势、 发行人经营及财务状况进行分析的基础上， 结合信用
品种的发行条款，建立信用债备选库，并以此为基础拟定信用品种的投资方法。
（1）宏观环境和行业分析
主要关注宏观经济状况和经济增长速度、 宏观经济政策及法律制度对企业信
用级别的影响； 行业分析主要关注企业所处的行业类型 （成长型、 周期型、 防御
型） 、产 业链结 构及行 业在产业 链中的 位置、 行业的竞 争程度 和行业 政策对企业
信用级别的影响。
（2）发债主体基本面分析
主要包括定性分析和定量分析两个方面：
定性分析主要包括对企业性质和内部治理情况、 企业财务管理的风格、 企业 15
的盈利模式、 企业在产业链中的位置、 产品竞争力和核心优势的分析， 以及企业
的股东背景、 政府对企业的支持、 银企关系、 企业对国家或地方的重要程度等企
业的外部支持分析。
定量分析主要包括资本结构分析、 现金获取能力分析、 盈利能力分析以及偿
债能力分析四部分， 定量分析的重点是选取适当的财务指标并挖掘其中蕴含的深
层含义及互动关系，定量地实现企业信用水平的区分和预测。
（3）内部信用评级定量分析体系。
经过广泛的调研， 基于我国目前实际情况， 考虑到国内外评级、 以及专业的
发行评级与投资评级的差异， 从投资角度建立内部的公司债评级体系， 其分析过
程包括如下几个部分：
1）行业 内财务 数据指 标筛选。 基于可 比原则 ，采用因 子分析 对行业 内各公
司多个具有信息冗余的财务数据指标 （相关性较高） 进行筛选， 选择 能够反映公
司总体财务信息的财务数据指标。
2）行业 内公司 综合评 价。基于 可比原 则，利 用筛选指 标对行 业内公 司进行
整体的综合评级，得到反映公司行业内所处相对位置的信用分数。
3）行业内信用等级的切分。根据信用分数的统计分布进行类别划分。
4）系统 校验与 跟踪分 析。根据 财务数 据指标 等信息的 变化适 时对信 用等级
进行调整，并建立与信用利差相应的跟踪。
5）信用 利差分 析与定 价。基于 实际研 究，通 过寻找信 用利差 异动所 带来的
定价偏差，获取与承担风险相适宜的收益。
4、相对价值策略
本基金认为市场存在着失效的现象， 短期因素的影响被过分夸大。 债券市场
的参与者众多， 投资行为、 风险偏好、 财务与税收处理等各不相同， 发掘存在于
这些不同因素之间的相对价值， 也是本基金发现投资机会的重要方面。 本基金密
切关注国家法律法规、 制度的变动， 通过深入分析市场参与者的立场和观点， 充
分利用因市场分割、 市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失
衡机会，形成相对价值投资策略，为本基金的投资带来增加价值。
5、债券选择策略
根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度， 结合其信用等 16
级、 流动性、 选择权条款 、 税赋特点等因素， 确定其投资价值， 选择那些定价合
理或价值被低估的债券进行投资。
6、资产支持证券等品种投资策略
包括资产抵押贷款 支持 证券（ABS ） 、住房抵 押贷款支持证券（MBS ）等在
内的资产支持证券， 其定价受多种因素影响， 包括市场利率、 发行条款、 支持资
产的构成及质量、 提前偿还率等。 本基金将深入分析上述基本面因素， 并辅助采
用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在价值。
十 、基 金的业 绩比 较标准
中债总指数（全价）收益率。
中债总指数 （全价） 由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布， 该指数
隶属于中债总指数族下 的综合系列， 该指数成份券由记账式国债、 央行票据和政
策性银行债组成， 是一个反映境内利率类债券整体价格走势情况的分类指数， 也
是中债指数应用最广泛指数之一。 中债总指数能够反映债券全市场的整体价格和
投资回报情况，适合作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数
时， 基金管理人和基金托管人协商一致并报中国证监会备案后， 可以变更本基金
业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会 。
十 一、 基金的 风险 收益特 征
本基金为 债券型 基金， 属证券投 资基金 中的 较 低风险品 种， 其 长期平 均预期
风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
十 二、 基金的 投资 组合报 告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人 ——中信银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本
报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假 17
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自长盛盛和纯债债券型证券投资基金 2016 年第
4 季度报告，报告截止日：2016 年12 月31 日。
本报告中财务资料未经审计。
1、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票
- -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
1,309,055,975.50 79.42
其中：债券
1,309,055,975.50 79.42
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
155,967,553.95 9.46
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
154,852,793.58 9.39
8 其他资产
28,464,821.41 1.73
9 合计
1,648,341,144.44
100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
（1 ）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
（2 ）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
3、 报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排序 的前十 名股票 投资明
细
本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 175,900,000.00 11.99
其 中 ： 政 策 性 金 融
债
175,900,000.00 11.99
18
4 企业债券 785,182,975.50 53.52
5 企业短期融资券 50,205,000.00 3.42
6 中期票据 297,768,000.00 20.30
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,309,055,975.50 89.23
5、 报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排名 的前五 名债券 投资明
细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 1680133
16 赣铁债
02
1,400,000 136,766,000.00 9.32
2 160210 16 国开10 1,000,000 96,170,000.00 6.56
3 122377 14 首开债 900,000 91,710,000.00 6.25
4 136268 16 广越04 900,000 88,668,000.00 6.04
5 136361 16 富力05 900,000 88,101,000.00 6.01
6、 报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排名 的前十 名资产 支持证
券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排序 的前五 名贵金 属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、 报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排名 的前五 名权证 投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
（3）本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
10、投资组合报告附注
19
（1 ） 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（2 ）本基金本报告期内未进行股票投资。
（3 ）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 122,377.23
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 28,342,344.18
5 应收申购款 100.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 28,464,821.41
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券 。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
（6 ）投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差 。
十 三、 基金的 业绩
本基金成立以来的业绩如下：
长盛盛和纯债 A
项目
基金份额净值增
长率
同期业绩比较
基准收益率
超额
收益率
2016 年7 月5 日 （基金合同生
效日）至2016 年12 月31 日
-1.79% -1.49% -0.30%
长盛盛和纯债 C
项目
基金份额净值增
长率
同期业绩比较
基准收益率
超额
收益率
2016 年7 月5 日 （基金合同生
效日）至2016 年12 月31 日
-1.88% -1.49% -0.39%
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金 20
财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代
表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书。
十 四、 基金费 用与 税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金销售服务费；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》 生效后 与基金相关的会计师费、 律师费 、 诉讼费和仲 裁费用 ；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券账户开户费用、银行账户维护费用；
10、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用 。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一 日基金资产净值的 0.3% 年费率计提。管理费 的计算
方法如下：
H ＝E× 0.3%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，
由基金托 管人于 次月首 日起第 3 个工作 日从 基金财产 中一次 性支付 给基金管理
人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
21
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.12% 的年费率计提。 托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.12%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致 后，
由基金托 管人复 核后于 次月首日 起第 3 个工 作日从基 金财产 中一次 性支付给基
金托管人， 若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 支付日期
顺延。
3、C 类基金份额的基金销售服务费
本基金 A 类基金份额 不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费
率为 0.4% 。 本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，
基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费
计提的计算公式如下：
H=E× 0.4%÷ 当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
基金份额销售服务费每日计提， 按月支付。 由基金管理人与基金托管人核对
一致后， 由基金托管人复核后于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性支
付给注册登记机构， 由注册登记机构代付给销售机构， 若遇法定节假日、 休息日
或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
上述 “ 一、 基金费用的种类中第 4－10 项费用 ” ， 根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金 管理人 和基金 托管人因 未履行 或 未完 全履行义 务导致 的费用 支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用；
22
4、其他 根据相 关法律 法规及中 国证监 会的有 关规定不 得列入 基金费 用的项
目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
十 五、 对招 募说明 书更 新部 分的说 明
本招募说明书依据《基金法》、《 公开募集 证券投资基金运作管理办法》、
《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资 基金信息披露管理办法》 及其他有
关法律法规的要求，对本基金的招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
（一） 在“重要提示”中确定了有关招募说明书更新截止日期的描述。
（二）更新了“第三部分、基金管理人”中的相关内容。
（三）更新了“第四部分、基金托管人”中的相关内容。
（四）更新了“第五部分、相关服务机构”中的相关内容。
（五） 更新了“第六部分、基金的募集” 中的相关内容。
（六 ）更新了“第七部分、基金合同的生效” 中的相关内容。
（七 ）更新了“第八部分、基金份额的申购与赎回”中的相关内容。
（八 ） 增加了 “第九部 分、 基金的投资” 中 “ 八、 基金投资组合报告” 的相
关内容。
（九 ）增加了“第十部分、基金的业绩” 。
（十 ）增加了“第二十二部分、其他应披露事项” 。
十 六、 签署 日期
本招募说明书（更新）于2017年2月15日 签署。
长盛基金管理有限公司
2017年2 月18日
