东方安心收益保本混合型证券投资基
金
招募说明书（更新）摘要
（2016 年第 2 号）
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
东方安心收益保本混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2016年第 2 号）
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重要提示
东方安心收益保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ）根据 2013年
4月19日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ） 《关于核准东方安
心收益保本混合型证券投资基金募集的批复》 （证监许可[2013]368号） 核准募集。
本基金基金合同于2013年7月 3 日正式生效。
东方基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人” 、 “管理人”或“本
公司” ）保证《东方安心收益保本混合型证券投资基金招募说明书》 （以下简称“招
募说明书”或“本招募说明书” ）的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金
的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其基金的业绩并不构成新基
金业绩表现的保证。
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基
金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金
份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证
券投资基金法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了
解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本基金是一只保本混合型基金，属于基金中的低风险品种。本基金初始募集
净值1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值。本基金未
持有到期、保本周期内申购、保本周期内转换入的投资者，在赎回时不能获得保
本保证，将承担市场波动的风险。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存
款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风
险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收
益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或
申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，
亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场东方安心收益保本混合型证券投资基金
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整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导
致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发
的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。基金管理人提醒
投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况
与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
本基金管理人于2015年11 月 12日在指定媒介发布了 《关于以通讯方式召开
东方安心收益保本混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》 ，并于2015
年11月17日至2015年12月14 日以通讯方式重新召开了基金份额持有人大会。
本次持有人大会表决通过了《关于调整东方安心收益保本混合型证券投资基金赎
回费率的议案》 、 《关于更换东方安心收益保本混合型证券投资基金担保人的议
案》 。本基金管理人于2015年12 月16日在指定媒介发布了《东方基金管理有限
责任公司关于东方安心收益保本混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结
果暨决议生效的公告》 。上述公告可通过《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时
报》及本基金管理人网站查阅。
根据本次持有人大会的表决结果， 本基金从2015年12月15日起实施新的赎
回费率，并自该日起更换担保人为深圳市高新投集团有限公司。本基金管理人于
2015年12月16日在本基金管理人网站披露了更新后的基金合同、托管协议，以
及与深圳市高新投集团有限公司签署的保证合同。上述文件可通过本基金管理人
网站查阅。
本基金第1个保本周期于2016 年7月4日到期， 经与本基金第1个保本周期
的基金担保人深圳市高新投集团有限公司沟通确认，该公司已同意为本基金的第
2个保本周期提供不可撤销的连带保证责任，并签署了《东方安心收益保本混合
型证券投资基金保证合同》 。经本基金管理人与基金托管人协商一致，并报中国证
监会备案，本基金第1个保本周期到期后将转入第2个保本周期，同时对《东方
安心收益保本混合型证券投资基金基金合同》部分表述进行了修订。
本基金管理人于2016年6月 30日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站上对《东方安心收益保本混合型证券投资基金保本周期到期及
转入下一保本周期相关规则的公告》 、 《关于东方安心收益保本混合型证券投资基
金修改基金合同的公告》 、 《东方安心收益保本混合型证券投资基金基金合同》 、 《东
方安心收益保本混合型证券投资基金托管协议》 、 《东方安心收益保本混合型证券东方安心收益保本混合型证券投资基金
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投资基金保证合同》进行了披露。本基金管理人分别于2016年7月1日及2016
年7月2日在上述指定媒介披露了《东方安心收益保本混合型证券投资基金保本
周期到期及转入下一保本周期相关规则的第一次提示性公告》 、 《东方安心收益保
本混合型证券投资基金保本周期到期及转入下一保本周期相关规则的第二次提示
性公告》 。上述公告详见本基金管理人网站。
本基金已于2016年7月26日结束过渡期申购期并进行末日比例确认， 于2016
年7月27日进行基金份额折算， 本基金自2016年7月28日起进入第2个保本周
期。本基金管理人已就上述事项于 2016年7月28日在《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》和本基金管理人网站对《关于东方安心收益保本混合型证券
投资基金过渡期申购申请确认比例公告》 、 《东方安心收益保本混合型证券投资基
金过渡期折算结果及进入第2个保本周期的公告》进行了披露。上述公告详见本
基金管理人网站。
有关财务数据和净值表现截止日为 2016年9月30日（财务数据未经审计） ，
如无其他特别说明，本招募说明书其他所载内容截止日为2017年1月3日。 东方安心收益保本混合型证券投资基金
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一、基金合同生效日期
2013年7月3日
二、基金管理人
（一）基金管理人基本情况
名称：东方基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区锦什坊街 28号1-4层
办公地址：北京市西城区锦什坊街 28号1-4层
邮政编码：100033
法定代表人：崔伟
成立时间：2004年6月11 日
组织形式：有限责任公司
注册资本：贰亿元人民币
营业期限：2004年6月11 日至 2054年6月10日
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；从事境外证券投资管理业务；
中国证监会许可的其他业务
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]80号
联系人：李景岩
电话：010-66295888
股权结构：
股东名称 出资金额（人民币） 出资比例
东北证券股份有限公司 12,800万元 64%
河北省国有资产控股运营有限公司 5,400万元 27%
渤海国际信托股份有限公司 1,800万元 9%
合
计 20,000万元 100%
注：公司股东渤海国际信托有限公司于 2015年7月16日完成股改，企业名
称变更为渤海国际信托股份有限公司。
内部组织结构：
股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会，董事会下设合规与风
险控制委员会、薪酬与考核委员会；公司组织管理实行董事会领导下的总经理负东方安心收益保本混合型证券投资基金
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责制，下设风险控制委员会、投资决策委员会、IT治理委员会、产品委员会和权
益投资部、固定收益部、量化投资部、专户投资部、产品开发部、机构业务一部、
机构业务二部、市场部、电子商务部、运营部、交易部、信息技术部、财务部、
人力资源部、综合管理部、董事会办公室、风险管理部、监察稽核部十八个职能
部门及北京分公司、上海分公司、广州分公司、成都分公司；公司设督察长，分
管风险管理部、监察稽核部，负责组织指导公司的风险管理和监察稽核工作。
（二）基金管理人主要人员情况
1、董事会成员
崔伟先生，董事长，经济学博士。历任中国人民银行副主任科员、主任科员、
副处级秘书，中国证监会党组秘书、秘书处副处长、处长，中国人民银行东莞中
心支行副行长、党委委员，中国人民银行汕头中心支行行长、党委书记兼国家外
汇管理局汕头中心支局局长，中国证监会海南监管局副局长兼党委委员、局长兼
党委书记，中国证监会协调部副主任兼中国证监会投资者教育办公室召集人；现
任东方基金管理有限责任公司董事长，兼任东北证券股份有限公司副董事长、吉
林大学商学院教师、中国证券投资基金业协会理事、东方汇智资产管理有限公司
董事长。
张兴志先生，董事，硕士，研究员。历任吉林省经济体制改革委员会宏观处
处长，吉林省体改委产业与市场处处长，吉林亚泰（集团）股份有限公司总裁助
理、副总裁，东北证券有限责任公司副总裁，东证融达投资有限公司董事、副总
经理；现任东北证券股份有限公司副总裁、纪委书记，兼任吉林省证券业协会监
事长。
何俊岩先生，董事，硕士，高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评
估师,吉林省五一劳动奖章获得者。 历任吉林省五金矿产进出口公司计划财务部财
务科长，东北证券有限责任公司计划财务部总经理、客户资产管理总部总经理，
福建凤竹纺织科技股份有限公司财务总监， 东北证券有限责任公司财务部负责人、
财务总监，东北证券股份有限公司副总裁兼财务总监，东证融通投资管理有限公
司董事，东证融达投资有限公司董事，东方基金管理有限责任公司监事会主席；
现任东北证券股份有限公司总裁、董事，东证融成资本管理有限公司董事长，东
证融汇证券资产管理有限公司董事，渤海期货股份有限公司董事，兼任中国证券
业协会融资融券业务专业委员会委员，吉林省证券业协会副会长。 东方安心收益保本混合型证券投资基金
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郭兴哲先生，董事，硕士，高级经济师。历任唐山钢铁公司技术员、调度，
河北省委科教部干部，河北省经济体制改革委员会干部，河北省体改委证管办副
主任，河北省证券委员会国内业务处处长、综合处处长，中国证监会石家庄特派
员办公室综合处调研员，河北证券有限责任公司总裁、顾问；现任河北省国有资
产控股运营有限公司副总裁、党委常委，兼任河北国控化工有限公司党委书记、
董事长；河北卓城企业管理服务有限公司董事、总经理。
陈雷先生，董事，大学本科。历任北京清华消防研究所秘书，深圳国土资源
与房产管理局产权科科员，华安财产保险股份有限公司行政管理部秘书、公司治
理室副主任、董事会办公室主任助理，渤海国际信托股份有限公司董事会办公室
副主任、主任。现任渤海国际信托股份有限公司董事会秘书。
雷小玲女士，独立董事，北京大学 EMBA，中国注册会计师。历任贵阳市财经
学校会计专业教师，贵州省财经学院会计学系教师，海南会计师事务所注册会计
师，证监会发行部发行审核委员，亚太中汇会计师事务所有限公司副主任会计师。
现任中审众环会计师事务所海南分所所长，兼任海南省注册会计师协会专业技术
咨询委员会主任委员。
陈守东先生，独立董事，经济学博士。历任通化煤矿学院教师，吉林大学数
学系教师，吉林大学经济管理学院副教授，吉林大学商学院教授、博士生导师；
现任吉林大学数量经济研究中心教授、博士生导师，兼任通化葡萄酒股份有限公
司独立董事，中国金融学年会常务理事，吉林省现场统计学会副理事长，吉林省
法学会金融法学会副会长及金融法律专家团专家。
刘峰先生，独立董事，大学本科。历任湖北省黄石市律师事务所副主任，海
南方圆律师事务所主任；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，兼任梓昆科
技（中国）股份有限公司独立董事，中华全国律师协会律师发展战略研究委员会
副主任，金融证券委员会委员，中国国际经济，科技法律学会理事，并被国家食
品药品监督管理总局聘为首批餐饮服务食品安全法律组专家。
2、监事会成员
赵振兵先生，监事会主席，本科，高级经济师。历任河北华联商厦部门助理、
副经理、副总经理，河北省商贸集团经营二公司副总经理，河北省工贸资产经营
有限公司改革发展处副处长，河北省国有资产控股运营有限公司企业管理部副部
长、资产运营部部长；现任河北省国有资产控股运营有限公司副总裁、河北省国东方安心收益保本混合型证券投资基金
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控矿业开发投资有限公司董事。
杨晓燕女士，监事，硕士研究生，高级经济师。曾任职北京银行等金融机构，
20余年金融、证券从业经历；现任东方基金管理有限公司风险管理部总经理。
肖向辉先生，监事，本科。曾任职北京市化学工业研究院、中国工商银行总
行；现任东方基金管理有限公司运营部执行总经理。
3、其他高级管理人员
崔伟先生，董事长，简历请参见董事介绍。
刘鸿鹏先生，总经理，吉林大学行政管理硕士。历任吉林物贸股份有限公司
投资顾问，君安证券有限责任公司长春办事处融资融券专员，吉林省信托营业部
筹建负责人，新华证券股份有限公司长春同志街营业部副经理、经理，东北证券
股份有限公司杭州营业部经理、营销管理总部副经理、经理。2011年5月加盟本
公司，历任总经理助理兼市场总监和市场部经理、公司副总经理。
秦熠群先生，副总经理，兼任东方汇智董事，中央财经大学经济学博士。历
任中央财经大学经济学院副院长、学校分部副主任等职务。2011年7月加盟本公
司，历任董办主任、董秘、总经理助理等职务，期间曾兼任人力资源部、综合管
理部、风险管理部等部门总经理职务。
李景岩先生，督察长，硕士研究生，中国注册会计师。历任东北证券股份有
限公司延吉证券营业部财务经理、北京管理总部财务经理。2004年6月加盟本公
司，历任财务主管，财务部经理，财务负责人，综合管理部经理兼人力资源部经
理、总经理助理。
4、本基金基金经理
姓名 任职时间 简历
朱晓栋
（先生）
2014年1月30日
至今
对外经济贸易大学经济学硕士， 8年证券从业
经历。 2009年12月加盟东方基金管理有限责任公
司，曾任研究部金融行业、固定收益研究、食品
饮料行业、建筑建材行业研究员，东方龙混合型
开放式证券投资基金基金经理助理、东方精选混
合型开放式证券投资基金基金经理、东方核心动
力股票型开放式证券投资基金 （于 2015年7月31东方安心收益保本混合型证券投资基金
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日更名为东方核心动力混合型证券投资基金）基
金经理。现任权益投资部副总经理、投资决策委
员会委员、东方利群混合型发起式证券投资基金
基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基
金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投
资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资
基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投
资基金基金经理、东方核心动力混合型证券投资
基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券
投资基金基金经理、东方精选混合型开放式证券
投资基金基金经理、东方区域发展混合型证券投
资基金基金经理。
吴萍萍
（女士）
2016年3月21日
至今
中国人民大学应用经济学硕士， 6年证券从业
经历，曾任安信证券投资组资金交易员、民生加
银基金管理有限公司专户投资经理。 2015年11月
加盟东方基金，曾任东方稳健回报债券型证券投
资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资
基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券
投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证
券投资基金基金经理助理，现任东方安心收益保
本混合型证券投资基金基金经理、东方添益债券
型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型
证券投资基金基金经理、东方永兴 18个月定期开
放债券型证券投资基金基金经理。
王丹丹
（女士）
2013年7月3日至2016年3月28日任本基金基金经理
徐昀君
（先生）
2013年12月24日至2015年3月12日任本基金基金经理
张岗 2013年7月3日至2014年11月25日任本基金基金经理 东方安心收益保本混合型证券投资基金
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（先生）
5、投资决策委员会成员
刘鸿鹏先生，总经理，投资决策委员会主任委员，简历请参见高级管理人员
介绍。
李仆先生，公司总经理助理、固定收益部总经理，投资决策委员会副主任委
员、东方双债添利债券型证券投资基金基金经理、东方稳健回报债券型证券投资
基金基金经理、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方赢
家保本混合型证券投资基金基金经理、东方稳定增利债券型证券投资基金基金经
理、东方荣家保本混合型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资
基金基金经理、东方臻馨债券型证券投资基金基金经理、东方永兴18个月定期开
放债券型证券投资基金基金经理。17年证券从业经历，历任宝钢集团财务有限责
任公司投资经理、宝钢集团有限公司投资经理、宝岛（香港）贸易有限公司投资
部总经理、华宝信托有限责任公司资管部投资副总监、信诚基金管理有限公司基
金经理。2014年2月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任特别顾问。
刘志刚先生，量化投资部总经理，东方启明量化先锋混合型证券投资基金基
金经理，投资决策委员会委员。吉林大学数量经济学博士，9年基金从业经历。
历任工银瑞信基金管理有限公司产品开发部产品开发经理、安信基金管理有限责
任公司市场部副总经理兼产品开发总监。2013年5月加盟东方基金管理有限责任
公司，曾任指数与量化投资部总经理、专户业务部总经理、产品开发部总经理、
投资经理、东方央视财经50指数增强型证券投资基金（自2015年12月3日起转
型为东方启明量化先锋混合型证券投资基金）基金经理。
朱晓栋先生，权益投资部副总经理、投资决策委员会委员。简历请参见基金
经理介绍。
徐昀君先生，对外经济贸易大学金融学硕士，CFA，FRM，9年证券从业经历。
曾任安信证券资产管理部研究员、 投资经理， 华西证券资产管理部投资经理。 2013
年3月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任东方安心收益保本混合型证券投资
基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方安心
收益保本混合型证券投资基金基金经理、 东方永润18个月定期开放债券型证券投
资基金基金经理。现任固定收益部总经理助理，投资决策委员会委员，东方稳健
回报债券型证券投资基金基金经理、 东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金
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东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方双债添利债券型证券基
金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方利群混合型发起式证
券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理。
6、上述人员之间不存在近亲属关系
三、基金托管人
（一）基金托管人的基本情况
名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司（简称：中国邮政储蓄银行）
住所：北京市西城区金融大街 3号
办公地址：北京市西城区金融大街 3号A座
法定代表人：李国华
成立时间：2007年3月6日
组织形式：股份有限公司
注册资本：686.04亿元人民币
存续期间：持续经营
批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复〔2006〕484号
基金托管资格批文及文号：证监许可[2009]673号
联系人：王瑛
联系电话：010－68858126
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中
国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准，中国邮政储蓄银行有限
责任公司（成立于2007年3月6日）于2012年1月21日依法整体变更为中国邮
政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政
储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员，依法承担和履行原
中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、义
务，以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚持东方安心收益保本混合型证券投资基金
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服务“三农” 、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位，发挥邮政
网络优势，强化内部控制，合规稳健经营，为广大城乡居民及企业提供优质金融
服务，实现股东价值最大化，支持国民经济发展和社会进步。
（二）主要人员情况
中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、风险
管理处、运营管理处等处室。现有员工 20人，全部员工拥有大学本科以上学历及
基金从业资格，80%员工具有三年以上基金从业经历，具备丰富的托管服务经验。
（三）基金托管业务经营情况
2009年7月23日，中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银
行业监督管理委员会联合批准，获得证券投资基金托管资格，是我国第16家托管
银行。2012年7月19日，中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准，
获得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的
经营理念，依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、
健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为广大基金份额持有人和众多资产
管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务，并获得了合作伙伴一致好评。
截至2016年12月31日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 65只，
包括中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) （原中欧中小盘股票型证券投资基金
（LOF ）） (166006)、长信纯债壹号债券型证券投资基金（原长信中短债证券投资
基金）(519985)、东方保本混合型开放式证券投资基金（400013） 、万家添利债券
型证券投资基金（LOF）（ 161908） 、长信利鑫分级债券型证券投资基金（163003）、
天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）（ 164208） 、鹏华丰泽债券型证券投资基金
（LOF ）（ 160618） 、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金（400015） 、长安
宏观策略股票型证券投资基金 （740001） 、 金鹰持久增利债券型证券投资基金 （LOF）
（162105） 、中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）（ 166012） 、农银汇理消费
主题股票型证券投资基金（660012） 、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资
基金（519117） 、天弘现金管家货币市场基金（420006） 、汇丰晋信恒生A股行业
龙头指数证券投资基金（540012） 、华安安心收益债券型证券投资基金（040036）、
东方强化收益债券型证券投资基金（400016） 、中欧纯债分级债券型证券投资基金
（166016） 、东方安心收益保本混合型证券投资基金（400020） 、银河岁岁回报定
期开放债券型证券投资基金（519662） 、中欧纯债添利分级债券型证券投资基金东方安心收益保本混合型证券投资基金
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（166021） 、银河灵活配置混合型证券投资基金（519656） 、天弘通利混合型证券
投资基金（000573） 、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金（000552） 、南
方通利债券型证券投资基金（000563） 、中邮货币市场基金（000576） 、易方达财
富快线货币市场基金（000647） 、天弘瑞利分级债券型证券投资基金（000774）、
中邮核心科技创新灵活配置混合证券投资基金（000966） 、中信建投凤凰货币市场
基金（001006） 、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金（001194） 、南
方利淘灵活配置混合型证券投资基金（001183） 、易方达新收益灵活配置混合型证
券投资基金（001216） 、易方达改革红利混合型证券投资基金（001076） 、天弘新
活力灵活配置混合型发起式证券投资基金（001250） 、易方达新利灵活配置混合型
证券投资基金（001249） 、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金（001285）、
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金（001210） 、天弘惠利灵活配置混合型证
券投资基金（001447） 、易方达新益灵活配置混合型证券投资基金（001314） 、方
正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金（001431） 、易方达瑞景灵活配置混合型
证券投资基金（001433） 、南方利安灵活配置混合型证券投资基金（001570）、 广
发安富回报灵活配置混合型证券投资基金（002107） 、天弘裕利灵活配置混合型证
券投资基金（002388） 、博时泰和债券型证券投资基金（002608） 、融通增益债券
型证券投资基金（002342） 、东兴安盈宝货币市场基金（002759） 、万家颐和保本
混合型证券投资基金（519198） 、创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金
（003191） 、创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金（003230） 、博时裕诚
纯债债券型证券投资基金（002140） 、华安安润灵活配置混合型证券投资基金
（002153） 、南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金（003332） 、天弘喜利
灵活配置混合型证券投资基金（001483） 、中融现金增利货币市场基金（003678）、
中欧双利债券型证券投资基金（002961） 、交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基
金（519782） 、华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金（003805） 、华安新丰利
灵活配置混合型证券投资基金（003803） 、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券
投资基金（003603） 、中加丰泽纯债债券型证券投资基金（003417） 、嘉实现金宝
货币市场基金（003460） 、中融恒泰纯债债券型证券投资基金（003013） 、嘉实丰
安6个月定期开放债券型证券投资基金（004030） 。至今，中国邮政储蓄银行已形
成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、银行理财产
品（本外币） 、私募基金、证券公司资产管理计划、保险资金、保险资产管理计划东方安心收益保本混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2016年第 2 号）
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等多种资产类型的托管产品体系，托管规模达41721.27亿元。
（四）基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
作为基金托管人， 中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、
行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务
的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及
时，保护基金份额持有人的合法权益。
2、内部控制组织结构
中国邮政储蓄银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控
制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置内部风险
控制处室，配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使
监督稽核的工作职权和能力。
3、内部控制制度及措施
托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、
岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员
具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控
制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；
业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人员
负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、
独立。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运
作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比
例、投资范围、投资组合等情况进行监督，对违法违规行为及时予以风险提示，
要求其限期纠正，同时报告中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清
算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用
的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
（1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进东方安心收益保本混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2016年第 2 号）
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行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基
金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。
（2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及
交易对手等内容进行合法合规性监督。
（3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人
进行解释或举证，要求限期纠正，并及时报告中国证监会。
四、相关服务机构
（一）直销机构
1、柜台交易
名称：东方基金管理有限责任公司直销中心
住所：北京市西城区锦什坊街 28号1-4层
办公地址：北京市西城区锦什坊街 28号3层
法定代表人：崔伟
联系人：孙桂东
电话：010－66295921
传真：010－66578690
网址：www.orient-fund.com 或www.df5888.com
2、电子交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购、赎回等业务，具体业
务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。
网址：www.orient-fund.com 或www.df5888.com
（二）其他销售机构
1、中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 3号
办公地址：北京市西城区金融大街 3号
法定代表人：李国华
联系人：王硕
传真：010-68858117
客户服务电话：95580 东方安心收益保本混合型证券投资基金
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网址：www.psbc.com
2、兴业银行股份有限公司
住所：福州市湖东路154号
办公地址：上海市江宁路168 号兴业大厦9楼
法定代表人：高建平
联系人：刘玲
电话：021-52629999
传真：021-62569070
客户服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn
3、中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2号
法定代表人：洪崎
联系人：刘健
电话：010-57092637
传真：010-57092611
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
4、中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街 69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69号
法定代表人：周慕冰
客户服务电话：95599
网址：www.abchina.com
5、招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏 东方安心收益保本混合型证券投资基金
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电话：0755-83077278
传真：0755-83195109
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
6、中国光大银行股份有限公司
住所：北京市西城区太平桥大街 25号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街 25号中国光大中心
法定代表：唐双宁
联系人：朱红
电话：010-63636153
传真：010-63639709
客户服务电话：95595
网址：www.cebbank.com
7、中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦C座
法定代表人：李庆萍
客户服务电话：95558
网址：bank.ecitic.com
8、吉林银行股份有限公司
住所：吉林省长春市东南湖大路 1817号
办公地址：吉林省长春市东南湖大路 1817号
法定代表人：唐国兴
联系人：孟明
电话：0431-84992680
传真：0431-84992649
客户服务电话： 400-88-96666(全国)、96666(吉林省)
网址：www.jlbank.com.cn
9、长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦 东方安心收益保本混合型证券投资基金
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办公地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
联系人：奚博宇
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客户服务电话：95579或4008-888-999
网址：www.95579.com
10、东北证券股份有限公司
住所：长春市自由大路1138 号
办公地址：长春市净月开发区生态大街 6666号
法定代表人：李福春
联系人: 潘锴
电话:0431-85096709
客户服务电话: 4006000686
网址：www.nesc.cn
11、东海证券股份有限公司
住所：江苏省常州市延陵西路 23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦
法定代表人：朱科敏
联系人：梁旭
电话：021-20333333
传真：021-50498825
客户服务电话：95531或400-888-8588
网址：www.longone.com.cn
12、东莞证券股份有限公司
住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30楼
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1号金源中心30楼
法定代表人：张运勇
联系人：孙旭
电话：0769-22119348 东方安心收益保本混合型证券投资基金
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客户服务电话：961130（省内直拨，省外请加拨区号 0769）
网址：www.dgzq.com.cn
13、光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508号3楼
法定代表人：薛峰
联系人：李芳芳
电话：021-22169999
传真：021-22169134
客户服务电话：95525
网址：www.ebscn.com
14、国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
联系人：芮敏祺/朱雅崴
电话：021-38676161
传真：021-38670161
客户服务电话：95521
网址：www.gtja.com
15、海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市黄浦区广东路 689号
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
电话：021-23219275
传真：021-23219100
客户服务电话：021-95553、400-8888-001 或拨打各城市营业网点咨询电话
网址：www.htsec.com
16、恒泰证券股份有限公司 东方安心收益保本混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2016年第 2 号）
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住所：内蒙古呼和浩特新城区新华东街 111号
办公地址：内蒙古呼和浩特新城区新华东街 111号
法定代表人：庞介民
联系人：罗俊峰
电 话：0471-4972042
传 真：0471-4961259
客户服务电话：0471-4961259
网 址：www.cnht.com.cn
17、华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号财智中心B1座
法定代表人：李工
联系人：甘霖
电话：0551-65161666
传真：0551-5161600
客户服务电话：95318或4008096518
网址：www.hazq.com
18、华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市江东中路 228号
办公地址：南京市建邺区江东中路 228号华泰证券广场、深圳市福田区深南
大道4011号港中旅大厦18楼
法定代表人：周易
联系人：庞晓芸
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962（深圳）
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
19、华鑫证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8号 东方安心收益保本混合型证券投资基金
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法定代表人：俞洋
联系人：王逍
电话：021-64339000
传真：021-54967293
客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918
网址：www.cfsc.com.cn
20、江海证券有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号
法定代表人：孙名扬
联系人：刘爽
电话：0451-85863719
传真：0451-82287211
客户服务热线：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
21、联讯证券股份有限公司
住所：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
办公地址：惠州市江北东江三路 55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、
四层
法定代表人：徐刚
联系人: 陈思
电话: 021-33606736
传真：021-33606760
客户服务电话: 95564
网址：www.lxzq.com.cn
22、中泰证券股份有限公司
住所：济南市经七路86号
办公地址：济南市经七路86 号23层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳 东方安心收益保本混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2016年第 2 号）
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电话：0531－68889155
传真：0531－68889752
客户服务电话：95538
网址：www.zts.com.cn
23、上海证券有限责任公司
住所：上海市黄浦区西藏中路 336号
办公地址：上海市四川中路 213号久事商务大厦7楼
法定代表人：龚德雄
联系人：张向纯
电话：021-53686888
传真：021-53686100，021-53686200
客户服务电话：021-962518
网址：www.962518.com
24、山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
电话：0351-8686659
传真：0351-8686619
客户服务电话：400-666-1618
网址：www.i618.com.cn
25、申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路 989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号45层
法定代表人：李梅
联系人：曹晔
电话：021-33388215
传真：021-33388224
客户服务电话：95523或4008895523 东方安心收益保本混合型证券投资基金
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22
网址：www.swhysc.com
26、五矿证券有限公司
住所：深圳市福田区金田路 4028号经贸中心48楼
办公地址：深圳市福田区金田路 4028号经贸中心48楼
法定代表人：赵立功
联系人：马国栋
电话：0755-83252843
传真：0755-82545500
客户服务电话：40018-40028
网址：www.wkzq.com.cn
27、招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座38-45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座38-45层
法定代表人：宫少林
联系人：林迎生
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客户服务电话：95565、4008888111
网址：www.newone.com.cn
28、中山证券有限责任公司
住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层、8层
办公地址：深圳市华侨城深南大道 9010号
法定代表人：黄扬录
联系人：罗艺琳
电话：0755- 82570586
传真：0755-82960582
客户服务电话：4001-022-011
网址：www.zszq.com
29、中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66号4号楼 东方安心收益保本混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2016年第 2 号）
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办公地址：北京市朝阳门内大街 188号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：010-85130588
传真：010-65182261
客户服务电话：400-8888-108
网址：www.csc108.com
30、中信证券（山东）有限责任公司
住所：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址：青岛市市南区东海西路 28号龙翔广场东座5层，266071
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：95548
网址：www.zxwt.com.cn
31、中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京朝阳区亮马桥路 48号
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010-60838888
传真：010-60833799
客户服务电话：95548
网址：www.ecitic.com
32、中信期货有限公司
住所： 深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场 （二期） 北座 13层1301-1305
室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座13层
1301-1305室、14层 东方安心收益保本混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2016年第 2 号）
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法定代表人：张皓
联系人：洪诚
电话：0755-23953913
传真：0755-83217421
客户服务电话：400-990-8826
网址：www.citicsf.com
33、嘉实财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10
单元
办公地址：北京市朝阳区建国路 91号金地中心A座6层
法定代表人：赵学军
联系人：余永键
电话：010-85097570
传真：010-85097308
客户服务电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
34、上海中正达广投资管理有限公司
住所：上海市徐汇区龙腾大道 2815号302室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815号302室
联系人：戴珉微
电话：021-33768132
传真：021-33768132*802
客户服务电话：400-6767-523
网址：www.zzwealth.cn
35、中国国际金融股份有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人：丁学东
联系人：杨涵宇
电话：010-65051166 东方安心收益保本混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2016年第 2 号）
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传真：010-85679203
客户服务电话：400-910-1166
网址：www.cicc.com.cn
36、平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦16-20层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036号荣超大厦16-20层（518048）
法定代表人：谢永林
联系人：周一涵
电话：021-38637436
传真：021-58991896
客户服务电话：95511-8
网址：stock.pingan.com
37、奕丰金融服务（深圳）有限公司
住所（注册地址） ：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201室（入住深
圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室，1116室及1307室
法定代表人： TAN YIK KUAN
联系人：陈广浩
电话：0755- 89460506
传真：0755-21674453
客户服务电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
38、东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦B座12、15层
办公地址：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦B座12、15层
法定代表人：魏庆华
联系人：汤漫川
电话：010-66555316
传真：010-66555147
客户服务电话：400-888-8993 东方安心收益保本混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2016年第 2 号）
26
网址：www.dxzq.net
39、国金证券股份有限公司
住所：四川省成都市东城根上街 95号
办公地址：四川省成都市东城根上街 95号
法定代表人：冉云
联系人：刘婧漪
电话：028-86690057
传真：028-86690126
客户服务电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn
40、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号A栋201室（入驻深圳市前海商
务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区深南大道 6019号金润大厦23A
法定代表人：高锋
联系人：李勇
电话：0755-83655588
传真：0755-83655518
客户服务电话：400-804-8688
网址：www.keynesasset.com
41、武汉市伯嘉基金销售有限公司
住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO城（一期）第7
栋23层1号、4号
办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第
7栋23层1号、4号
法定代表人：陶捷
联系人：孔繁
电话：027-87006003*8020
传真：027-87006010
客户服务电话：400-027-9899 东方安心收益保本混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2016年第 2 号）
27
网站：www.buyfunds.cn
42、北京展恒基金销售股份有限公司
住所:北京市朝阳区华严北里 2号民建大厦6层
办公地址：北京市朝阳区华严北里 2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
联系人：宋丽冉
电话：010-62020088
传真：010-62020355
客户服务电话：400 888 6661
网址：http://www.myfund.com
43、中国国际期货有限公司
住所：北京市朝阳区建国门外光华路 14号1幢1层、2层、9层、11层、12
层
办公地址：北京市朝阳区麦子店西路 3号新恒基国际大厦15层
法定代表人：王兵
联系人：孟夏
电话：010-59539861
传真：010-59539806
客服电话：95162或400 888
8160
网址：www.cifco.net
44、北京钱景财富投资管理有限公司
住所：北京市海淀区丹棱街 6号1幢9层1008-1012
办公地址： 北京市海淀区丹棱街 6号1幢9层1008-1012
法定代表人： 赵荣春
联系人：车倩倩
电话：010-57418829
传真：010-57569671
客服电话：400 678 5095
公司网址：www.niuji.net
45、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 东方安心收益保本混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2016年第 2 号）
28
住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 10号庄胜广场中央办公楼东翼7层
727室
法定代表人：杨懿
联系人：张燕
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46、浙江同花顺基金销售有限公司
住所: 杭州市文二西路1号 903室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人：凌顺平
联系人：汪林林
联系电话：0571-88911818
传真：0571-88910240
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47、北京增财基金销售有限公司
住所：北京市西城区南礼士路 66号1号楼12层1208号
办公地址：北京市西城区南礼士路 66号1号楼12层1208号
法定代表人：罗细安
联系人：史丽丽
电话：010-67000988
传真：010-67000988
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48、上海利得基金销售有限公司
住所: 上海宝山区蕴川路5475 号1033室
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招募说明书（更新）摘要（2016年第 2 号）
29
法定代表人：沈继伟
联系人：赵沛然
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传真：021-50583633
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49、北京恒天明泽基金销售有限公司
住所:北京市北京经济技术开发区宏达北路 10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20号乐成中心A座23层
法定代表人：梁越
联系人：马鹏程
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传真：010-56810628
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网站：www.chtfund.com
50、上海陆金所资产管理有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号14楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
联系电话：021-20665952
传真：021-22066653
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网站：www.lufunds.com
51、北京乐融多源投资咨询有限公司
住所: 北京市朝阳区西大望路 1号1号楼16层1603
办公地址：北京市朝阳区西大望路 1号1号楼16层1603
法定代表人：董浩
联系人：张婷婷
联系电话：18510450202 东方安心收益保本混合型证券投资基金
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30
传真：010-56580660
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52、上海汇付金融服务有限公司
住所：上海市中山南路100 号金外滩国际广场 19楼
办公地址：上海市中山南路 100号金外滩国际广场19楼
法定代表人：冯修敏
联系人：陈云卉
联系电话：021-33323999-5611
传真：021-33323837
客服：400-820-2819
网址: http://www.chinapnr.com/
53、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路 360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区昆明路 508号北美广场B座12楼
法定代表人：汪静波
联系人：张裕
联系电话：021-38509735
传真：021-38509777
客服：400-821-5399
网址: http://www.noah-fund.com/
54、上海凯石财富基金销售有限公司
住所：上海市黄浦区西藏南路 765号602-115室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1号凯石大厦4楼
法定代表人：陈继武
联系人：葛佳蕊
联系电话：021-63333389
传真：021-63332523
客服：4000178000
网址: www.lingxianfund.com 东方安心收益保本混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2016年第 2 号）
31
55、珠海盈米财富管理有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路 6号105室-3491
办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人：肖雯
联系人：钟琛
联系电话：020-89629012
传真：020-89629011
56、大泰金石投资管理有限公司
住所：南京市建邺区江东中路 222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505号东方纯一大厦15楼
法定代表人：袁顾明
联系人：朱海涛
联系电话：021-20324158
传真：021-20324199
57、海银基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区东方路 1217号16楼B单元
办公地址：上海市浦东新区东方路 1217号6楼
法定代表人：刘惠
联系人：毛林
联系电话：021-80133597
传真：021-80133413
58、杭州数米基金销售有限公司
住所: 杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
传真：0571-26698533
客户服务电话：400 076 6123
网址： www.fund123.cn
59、深圳众禄基金销售有限公司 东方安心收益保本混合型证券投资基金
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32
住所:深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
客户服务电话：400 678 8887
网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
60、上海好买基金销售有限公司
住所:上海市虹口区场中路 685 弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话：021-20613999
传真：021-68596916
客户服务电话：400 700 9665
网址：www.ehowbuy.com
61、上海天天基金销售有限公司
住所:浦东新区峨山路613号 6幢551室
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195号3C座9楼
法定代表人：其实
联系人：彭远芳
电话：021-54509998-2010
传真：021-64385308
客户服务电话：400 1818 188
网址：www.1234567.com.cn
62、上海联泰资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号8号楼3层
法定代表人：燕斌 东方安心收益保本混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2016年第 2 号）
33
联系人：陈东
联系电话：021-52822063
传真：021-52975270
客服电话：4000-466-788
网址: www.66zichan.com
63、北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街 11号A座1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号A座1108
法定代表人：王伟刚
联系人：丁向坤
联系电话：010-56282140
传真：010-62680827
客服电话：400-619-9059
网址: www.fundzone.cn
64、凤凰金信（银川）投资管理有限公司
住所：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层
1402办公用房
办公地址：北京市朝阳区来广营中街甲 1号 朝来高科技产业园5号楼
法定代表人：程刚
联系人：张旭
联系电话：010-58160168
传真：010-58160181
客服：400-810-5919
网址: www.fengfd.com
65、乾道金融信息服务（北京）有限公司
住所：北京市海淀区东北旺村南 1号楼7层7117室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302室
法定代表人：王兴吉
联系人：高雪超
联系电话：010-62062880 东方安心收益保本混合型证券投资基金
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34
传真：010-82057741
客服：400-088-8080
网址: www.qiandaojr.com
66、深圳富济财富管理有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418室
办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418室
法定代表人：齐小贺
联系人：马力佳
电话：0755-83999907-815
传真：0755-83999926
客户服务电话：0755-83999907
网址：www.jinqianwo.cn
其他销售机构详见本基金基金份额发售公告或其他调整销售机构的公告。
（三）登记机构
名称：东方基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区锦什坊街 28号1-4层
办公地址：北京市西城区锦什坊街 28号1-4层
法定代表人：崔伟
联系人：王骁骁
电话：010－66295873
传真：010－66578680
网址：www.orient-fund.com 或www.df5888.com
（四）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路68号时代金融中心 19楼
办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
联系人：黎明
电话：021－31358666
传真：021－31358600 东方安心收益保本混合型证券投资基金
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35
经办律师：黎明、孙睿
（五）审计基金财产的会计师事务所
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市南京东路61号新黄浦金融大厦 4层
办公地址：北京市海淀区西四环中路 16号院7号楼10层
法定代表人：朱建弟
联系人：朱锦梅
电话：010-68286868
传真：010-88210608
经办注册会计师：朱锦梅、赵立卿
五、基金名称和基金类型
（一）本基金名称：东方安心收益保本混合型证券投资基金
（二）本基金类型：混合型
基金运作方式：契约型、开放式
六、基金投资目标和投资方向
（一）投资目标
本基金通过固定收益类资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理，控制
本金损失的风险，并在基金本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值。
（二）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于固定收益类金
融工具，包括国债、中央银行票据、地方政府债、金融债（含政策性金融债） 、企
业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债） 、次
级债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金也可以投资国内依法发行
上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）以及权
证等中国证监会允许基金投资的其它权益类金融工具，但须符合中国证监会的相
关规定。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适东方安心收益保本混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2016年第 2 号）
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当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：
本基金将主要根据CPPI固定比例投资组合保险策略， 将投资对象主要分为固
定收益类资产和风险资产两类，并动态调整两类资产的投资比例，从而达到防御
下跌、实现增值的目的。其中，固定收益类资产包括国债、中央银行票据、地方
政府债、金融债（含政策性金融债） 、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、
资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等金融工具以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具；风险资产包括股票、权证、
可转换债券（含可分离交易可转债）等权益类资产；其中股票等风险资产占基金
资产的比例不高于40%，固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%，其中基金
保留不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，投资于权
证的比例不超过基金资产净值的3%。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执
行。
七、基金的投资策略
本基金将综合运用固定比例投资组合保险策略 （Constant Proportion
Portfolio Insurance，以下简称 CPPI策略）与基于期权的投资组合保险策略
（Option-Based Portfolio Insurance，以下简称OBPI策略）在保本周期内实现
保值增值的目的。
在大类资产配置方面， 本基金将主要运用CPPI策略来动态分配资产在风险资
产和固定收益类资产上的投资比例。并根据对未来市场形势的分析判断，动态调
整风险乘数
M
的大小。
在固定收益类资产投资方面，以追求本金安全为目的。即通过持有相当数量
的剩余期限小于或等于保本周期的债券等低风险固定收益类证券，并规避利率、
再投资等风险，以确保固定收益类资产的稳定收益。
在风险资产投资方面，以追求收益为目的。即采用积极投资方式，把握市场
时机、挖掘市场热点，精选个股，获取稳定的资本增值。 东方安心收益保本混合型证券投资基金
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1、CPPI组合保险机制
CPPI策略最早由Black and Jones 在1987年提出，并于上世纪90年代以后
成为保本型基金重要的交易策略之一。
其核心思想是将本金投入到固定收益类资产和风险资产，通过投资固定收益
类资产实现保本目标，投资风险资产谋求本金的增值，如图1所示。
其中，固定收益类资产主要投资于到期日与保本周期到期日相当的国债、企
业债与金融债等低风险资产，确保基金在保本周期到期时，基金资产实现本金安
全的目标；而风险资产主要投资于股票、权证等较高风险类资产以博取更高的收
益。
图 1
CPPI策略下的本金保障
为了尽可能地分享股票等高风险投资品种在价格上涨时所带来的收益，资产
管理人在运用CPPI策略进行资产管理时，通常会根据对证券市场的判断，放大风
险资产的投资额度，如下列公式所描述：
) A ( M F S ? × =
S B A + =
其中：
S
=风险资产投资部分
B
=固定收益类资产投资部分
A
=基金资产净值
F
=当前最低要保额度
100 %
第一年 第二年 第三年
固定收益类资产
风险资产
到期时间
资
产
价
值
有保证的本金价值 东方安心收益保本混合型证券投资基金
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38
M
=风险乘数
假设风险乘数
1 = M
，代入上面公式，则
F B =
，这就是买入持有策略。由
此可见，买入持有策略为CPPI策略的一个特例，或者说 CPPI策略是买入持有策
略的进一步发展。在 CPPI策略中，称
F ? A
为缓冲额度或安全垫（cushion）， 安
全垫除以基金份额为单位安全垫。
2、基于CPPI机制的资产配置策略
①CPPI机制下的大类资产配置
本基金基于CPPI机制，按如下三个步骤进行大类资产配置：
第一，根据基金资产的期末最低要保额度和合理的贴现率计算基金资产的当
前最低要保额度；
第二，计算基金资产总净值超过当前最低要保额度的数值，该数值即为安全
垫；
第三，将安全垫放大一定的倍数（风险乘数） ，将相当于该数额的资金投资于
风险资产以博取高于最低要保额度的收益，其余资产投资于固定收益类资产。
即，在保本周期内任一时间 t（t>0） ，可投资于风险资产的额度为：
) ) r (1 / A ( M ) F A ( M M S
) t T (
T t t t t t
? + ? = ? = = F C
，
投资于固定收益类资产的额度为
t t t
S A B ? =
。
其中，
t t t
F A ? = C
为t时间的安全垫，T为保本周期时间长度，
T
F
为保本周
期到期时基金资产的最低要保额度，r为年贴现率。
CPPI的核心思想就是充分利用安全垫（cushion）来进行操作，也就是随着
安全垫（cushion）的增厚，增加对风险资产的投资；随着安全垫（cushion）的
变薄，减少对风险资产的投资。同时，当乘数
M
逐渐增大时，CPPI策略也将提
高风险资产的参与度；当乘数
M
逐渐减少时，CPPI策略也将减少风险资产的参
与度。
②风险乘数
M
的范围
尽管从理论上说无论乘数
M
取多大值，只要 CPPI通过安全垫（cushion）的东方安心收益保本混合型证券投资基金
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增减来调控风险资产，它都是完全能够保本的。但是，在现实中由于交易成本的
存在以及市场剧烈波动等因素的影响， 从而使得CPPI的实际调整出现偏差。 比如：
当安全垫（cushion）接近零时才进行调整，由于交易成本的存在，很可能导致调
整后的安全垫（cushion）为负。此外，管理费、托管费、保证费等逐日计提，当
安全垫（cushion）很小时，如果不进行慎重操作很可能导致在保本的同时难以应
对这些费用。
风险乘数
M
的选择与股票资产剧烈波动的程度有密切关系， 比如发生股票资
产毫无流动性的快速下跌（如：跌停板的发生） ，使基金资产组合无法得到及时的
调整而很可能导致安全垫（cushion）快速减小，甚至为负。
从CPPI的公式我们可以看到：
股票资产=M*安全垫（cushion）
根据上面的公式，如果股票资产快速毫无流动性地减少超过
M
1
，则安全垫
（cushion）就完全损失了。
在我国股票市场存在股票跌停的情况，如果是在交易日中逐渐跌停的，则因
存在流动性，CPPI能够适时进行调整；如果是在一开市就跌停，无法交易，则安
全垫（cushion）将受到冲击。
假设
G
为股票资产遭遇毫无流动性下跌的减少幅度，那么应该有：
股票资产*
G
=M*
G
*安全垫（cushion）
要确保股票资产无流动性缩水的程度小于安全垫（cushion） ，那么必须：
1 * ≤ G M
根据这一公式，假如股票资产发生毫无流动性的一个跌停，则要求乘数
10 ≤ M
，假如股票资产发生毫无流动性的两个连续跌停，则要求乘数
2631 . 5
%) 10 1 ( 1
1
2
=
? ? ≤ M
，假如股票资产发生毫无流动性的三个连续跌停，则
要求乘数
69 . 3
%) 10 1 ( 1
1
3
=
? ? ≤ M
，假如股票资产发生毫无流动性的N个连续跌东方安心收益保本混合型证券投资基金
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40
停，则要求乘数
N
M
%) 10 1 ( 1
1
? ? ≤ 。当N变得无穷大时，M趋于1。所以，如果
M=1，保本周期到期时，如果不发生债务危机，致使固定收益类资产的本息无法偿
还，即使风险资产血本无归，依然能够达到保障本金不发生损失的目标（不考虑
各种费用的情况下） 。
在我国股票市场上，一只业绩健康良好的股票几乎不会发生超过三个以上连
续毫无流动性跌停的。在本基金的股票投资组合中，将选择业绩优良的、流动性
好的股票进行投资，则风险资产跌停的情况将是可以避免的，所以本基金选择风
险乘数
3 ≤ M
的CPPI策略，并且当单位安全垫<4%时，执行
1 ≤ M
的买入持有策
略。显然，这种策略至少能够抵御股票资产毫无流动性的三个连续跌停的冲击，
并且当基金资产净值接近于要保额度时，严格控制风险资产的风险敞口。
为了能够更有效地运用CPPI 策略， 更灵活地将风险资产分配于风险资产和固
定收益类资产两个市场中，使其能够充分分享股票市场和债券市场在不同时期的
投资机会，并确保在面临证券市场出现剧烈波动时，依然有机会实现保本增值的
目标，本基金管理人会定期（一个月或一个季度）或不定期对风险乘数M进行适
时调整，确定固定收益类资产和风险资产的投资比例，并以风险资产的下跌临界
点作为风险资产的止损点，如图2所示。即当风险资产随投资标的价格的变化而
发生波动时，只要其保持在止损点以上，则整个投资组合在保本周期到期时依然
能够实现保本目标。根据前面的论述，风险资产允许的最大下跌比例为其初始投
入资金的
M
1
，相应的止损点则为风险资产初始投入资金的
M
M 1 ? 。
图 2
乘数作用下风险资产的风险收益情况 东方安心收益保本混合型证券投资基金
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41
③风险乘数
M
的调整
为了能够更有效地运用CPPI 组合保险机制， 灵活地将风险资产分配于股票和
债券两个市场中， 使其能够充分分享股票市场和债券市场在不同时期的投资机会，
并确保在面临证券市场出现剧烈波动时，依然有机会实现保本增值的目标，本基
金管理人会定期（如一个月）或不定期对风险乘数
M
进行适当调整，并经投资决
策委员会审核，通过控制风险乘数
M
的大小，动态调整本基金在风险资产和固定
收益类资产之间的配置比例。
本基金将基于中国经济运行周期的变动，根据自身对于市场利率、通货膨胀、
货币供应、上市公司盈利能力等指标的深入研究分析，判断股票等权益类和债券
等固定收益类各类别资产的预期风险收益变化趋势，分析各类别资产价格因各种
原因对长期均衡价值的偏离，并参照定期出具的投资组合风险评估报告及相关数
量分析研究成果，确定风险乘数
M
的调整方向和调整范围，并实时跟踪风险乘数
M
的变化，严格控制大类资产配置风险。
3、OBPI投资策略
OBPI策略是根据Fischer Black和Myron Scholes在1973年提出的Black and
Scholes期权定价公式所衍生出的投资策略。 较具代表性的是SPO策略 （Synthetic
Put Option，复制性卖权策略） 。将 Black and Scholes的期权公式代入Stoll
（1969）的期权平价关系中，可得：
P S Xe C
rT
+ = +
?
100 %
第一年 第二年 第三年
固定收益类资产
风险资产
到期时间
有保证的本金价值
止损点
资 产
价
值 东方安心收益保本混合型证券投资基金
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42
其中：
C
=看涨期权
rT
Xe
? =无风险资产
X
=期权的执行价格
r
=无风险利率
e
=自然对数底数
S
=股票
P
=看跌期权
因此，本基金可以通过不同类型的组合配置实现两类 OBPI 投资策略，一是
构建债券组合和看涨期权的组合，即可转换公司债券投资；二是在投资看跌权证
时，可在买入该权证的同时，买入权证对应的股票类资产。通过以上两种不同的
资产组合来实现下行风险可控，上行可享受投资收益的投资目标。
4、股票投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的选股方法与积极
主动的投资风格相结合。首先，在分析和判断宏观经济运行和行业景气变化周期
的基础上，充分挖掘和把握行业轮动中带来的超额投资机会；其次，在对行业中
相关上市公司价值发现的过程中，本着风险控制第一的原则通过优选具有低风险
性、较好的中期成长性和流动性、以及当前估值相对合理、公司治理完善的股票
进行投资，以谋求风险资产的增值。
（1）择时及行业配置（投资时钟量化模型）
根据本基金对收益类资产投资策略的要求， 我们设计了将宏观经济环境分析、
行业轮动配置、多因子选股结合为一体的投资时钟量化框架来作为本基金进行股
票投资的基础模型。由于策略牵涉到宏观层面的分析，而宏观因子的变动速度通
常至少是以月来衡量的，因此本模型也以月为基本单位，是一个偏中期的投资框
架。
投资时钟的基本思路是通过宏观经济因子的不同表现将经济分为有周期性的
若干个阶段，在每个阶段中，经济、以至市场，呈现出互不相同而又各有规律的
特征。 本模型采用CPI和产出缺口两个指标的高低位及变动趋势来刻画宏观背景，东方安心收益保本混合型证券投资基金
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为了表述的方便，分别用数字和字母代表两个指标的不同状况：
1
1
1
CPI＜中位数 dCPI＜0 A GAP＜0 dGAP＜0
2 CPI＜中位数 dCPI>0 B GAP＜0 dGAP>0
3 CPI>中位数 dCPI>0 C GAP>0 dGAP>0
4 CPI>中位数 dCPI＜0 D GAP>0 dGAP＜0
实证中可以发现，绝大部分的时间经济呈现以下 8个时区中的一个，并且经
济的运行表现出有规律的顺序：1A-1B-2B-2C-3C-3D-4D-4A-1A
时区 描述 通货膨胀 经济增长
1A 衰退核心时区
1B 衰退-复苏转换
2B 复苏核心时区
2C 复苏-过热转换
3C 过热核心时区
3D 过热-滞涨转换
4D 滞涨核心时区
4A 滞涨-衰退转换
由于宏观面的因素直接影响大盘的表现，并在中长期内影响行业轮动，因此
我们以投资时钟的框架作为投资决策中大盘择时和行业选择的基础。按照时钟分
区，我们统计过去十多年内，各个时区所对应的市场和行业表现。首先，在市场
方面，有以下结果（以上证综指作为大盘代表） ：
投资时区 大盘单月上涨概率 大盘月均收益率
1A
38.5% -1.8%
1B
91.1% 6.7%
2B
65% 0.8%
2C
33.3% -1.3%
3C
82.4% 5.2%
3D
36.8% -1.8%
4D
50% -4.0%
4A
21.4% -5.0%
从我们的统计中可以看到，在 1B、2B、3C三个时区中，大盘表现出明显的上东方安心收益保本混合型证券投资基金
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升倾向性，其中3C的上涨概率超过 80%，1B更是超过了90%；相对地，1A、2C、
3D、4A四个时区表现出显著的下跌倾向性，上涨概率均不足四成；最后剩下的 4D
时区涨跌各半， 但下跌的绝对幅度显著大于上涨幅度， 使得月平均收益率为-4.0%。
这些结果和宏观经济理论有相当的一致性，其中产出缺口变动和股市的正相关性
尤为明显。进一步的研究发现，1B、2B、3C三个时区贡献了大盘在过去十年间73%
以上的上涨幅度，而相对地，四个具有下跌倾向的时区则贡献了大盘69%以上的
下跌。利用投资分区与股市之间的这一关系，我们对大盘进行择时的方法可归纳
为：在1B、2B、3C时区增加仓位，而在其他时区降低仓位。
在行业方面，我们同样得到了非常显著的统计结论：在每个时区内，都可以
选出一些明显占优的行业和一些明显弱势的行业， 如果在申万23个行业中按时区
选出最优和最弱各五个行业的话，两者的平均收益差别非常显著，据统计，最佳
行业选择的结果如下：
时区 最佳行业
1A 交运设备、餐饮旅游、食品饮料、房地产、医药
1B 采掘、有色金属、房地产、交运设备、餐饮旅游
2B 交运设备、医药、食品饮料、机械设备、商业贸易
2C 餐饮旅游、信息服务、电子元件、食品饮料、商业贸易
3C 采掘、有色金属、家电、黑色金属、机械设备
3D 农林牧渔、电子元件、有色金属、医药、机械设备
4D 食品饮料、农林牧渔、家电、采掘、医药
4A 公用事业、金融服务、食品饮料、信息服务、餐饮旅游
根据我们关于不同时区内行业表现的分析结果，可以在各个时区内，配置相
应的最佳行业组合。
（2）个股选择（多元选股模型）
根据本基金基于对风险的准确度量与控制，实现保障保本金额的安全、力争
资产稳定增值的投资理念，在个股选择上，结合定量与定性两方面对个股的选择
进行把握。首先将根据风险性、中期成长性、流动性、盈利能力以及当前估值等
多个指标进行多元定量分析，进行个股初选，然后再通过定性分析从中挑选出具
有行业内竞争优势、治理结构完善和中长期盈利能力稳定的上市公司，并将这类东方安心收益保本混合型证券投资基金
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上市公司的股票作为重点投资对象，择时投资。
第一步：定量分析，构建备选股票池
对个股的定量分析将依靠上市公司公开的财务信息，根据每季度上市公司公
布的财务数据，按风险性指标、成长性指标、流动性指标等多个方面分别进行考
核筛选，并将各项指标分别进行打分、排序，然后将排名靠前的股票纳入到初选
库。具体考察指标如下：
①风险性指标：个股BETA值、波动率等；
②成长性指标：主营业务收入增长率、息税折旧前利润（EBITDA）增长率、
PEG等；
③流动性指标：流动市值、日均成交额、日均换手率等；
④盈利指标：净资产收益率（ROE） 、投资资本回报率（ROIC）等；
⑤估值指标：市盈率（P/E）、 市销率（P/S） 、市净率（P/B）等。
同时，考虑某些行业的不同特性，将有针对性地对个别行业侧重不同基本面
指标分别进行排序。
第二步：定性分析，构建核心股票池
本基金按以上标准建立备选股票库后，经过实地调研等，综合考察以下几个
方面，构建核心股票池：
①具有良好的公司治理，规范的内部管理
建立良好公司治理结构是公司高效、持续发展的基本保证，是衡量公司管理
风险最重要的因素。管理层是否具备清晰的战略目标和有效的执行能力，以及是
否具有专业素质和积极进取的执着精神， 对公司的长期增长起到至关重要的作用；
治理层对公司的战略方向以及管理层履行经营管理责任负有监督责任，治理层是
否拥有足够的独立性，并切实履行其指导监督的职责对公司的持久健康发展起到
引领作用。因此，股东构成是否合理；董事会的构成及其权利义务是否明晰；公
司是否建立了对管理层有效的激励和约束机制；公司是否重视中小股东利益的维
护；管理层是否具有良好的诚信度；管理层是否稳定等等对于公司治理结构和内
部管理的分析是判断上市公司未来可持续发展能力与潜力的关键。
②高效灵活的经营机制
本基金关注公司管理层对企业的长期发展是否有着明确的方向和清晰的经营
思路及对未来经营中或将遇到的风险因素是否有足够的认识和完善的应对措施。东方安心收益保本混合型证券投资基金
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公司经营管理的效率如何，是否能够根据市场变化及时调整经营策略；公司的营
销机制是否灵活，是否具有较强的市场开拓能力；是否能够灵活利用技术创新、
营销管理、成本控制、投融资管理、薪酬体系、战略合作等手段建立企业优势等。
③具备一定竞争壁垒的核心竞争力
本基金将重点观察这类企业是否拥有领先的核心技术，该核心技术是否具备
一定的竞争壁垒；是否具备较强的自主研发能力和技术创新能力；未来公司主业
的产品线是否存在进一步延伸的可能；是否在所属的细分行业已经拥有较高的市
场份额、较为强大的品牌和良好的口碑等。这类企业虽然充分参与市场竞争，但
因其具备某一项或某几项核心竞争力的突出优势，能维持业务稳定增长并有能力
逐步巩固其行业地位。
5、债券（非可转换债券）投资策略
本基金固定收益类资产在进行债券投资时，将主要根据对未来利率调整的预
期，采用久期控制下的主动性投资策略，并本着风险收益配比最优、兼顾流动性
的原则确定债券各类属资产的配置比例。
为防范市场风险、利率风险、再投资风险等，本基金将通过持有相当数量剩
余期限小于或者等于本基金保本周期（三年）的债券并持有到期，以确保债券资
产的稳定收益。另外，在收益性和流动性的基础上，适量持有其他固定收益类证
券。
（1）久期调整策略
本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判
断，形成对未来市场利率变动方向的预期，进而主动调整所持有的债券资产组合
的久期值，达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低时，
本基金将延长所持有的债券组合的久期值，从而可以在市场利率实际下降时获得
债券价格上升所产生的资本利得；反之，当预期市场总体利率水平上升时，则缩
短组合久期，以避免债券价格下降的风险带来的资本损失，获得较高的再投资收
益。
（2）期限结构策略
在目标久期确定的基础上，本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化的
合理预期，调整组合的期限结构策略，适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯式策
略等，在短期、中期、长期债券间进行配置，以从短、中、长期债券的相对价格东方安心收益保本混合型证券投资基金
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变化中获取收益。当预期收益率曲线变陡时，采取子弹策略；当预期收益率曲线
变平时，采取哑铃策略；当预期收益率曲线不变或平行移动时，采取梯形策略。
（3）类属资产配置策略
根据资产的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素，本基金
将市场主要细分为一般债券 （含国债、 央行票据、 政策性金融债等） 、 信用债券 （含
公司债券、企业债券、非政策性金融债券、短期融资券、地方政府债券、资产支
持证券等） 、附权债券（含可转换公司债券、可分离交易公司债券、含回售及赎回
选择权的债券等）三个子市场。在大类资产配置的基础上，本基金将通过对国内
外宏观经济状况、市场利率走势、市场资金供求状况、信用风险状况等因素进行
综合分析，在目标久期控制及期限结构配置基础上，采取积极投资策略，确定类
属资产的最优配置比例。
一般债券投资策略
在目标久期控制及期限结构配置基础上，对于国债、中央银行票据、政策性
金融债，本基金主要通过跨市场套利等策略获取套利收益。同时，由于国债及央
行票据具有良好的流动性，能够为基金的流动性提供支持。
信用债券投资策略
信用评估策略：信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况
密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司
运营管理分析等调查研究，分析违约风险即合理的信用利差水平，对信用债券进
行独立、客观的价值评估。
回购策略：当回购利率低于债券收益率时，本基金将实施正回购，将融入的
资金投资于信用债券，从而获取债券收益率超出回购资金成本的套利价值。
附权债券投资策略
本基金在综合分析可转换公司债券的债性特征、股性特征等因素的基础上，
利用BS公式或二叉树定价模型等量化估值工具评定其投资价值， 重视对可转换债
券对应股票的分析与研究，选择那些公司和行业景气趋势回升、成长性好、安全
边际较高的品种进行投资。对于含回售及赎回选择权的债券，本基金将利用债券
市场收益率数据，运用期权调整利差（OAS）模型分析含赎回或回售选择权的债券
的投资价值，作为此类债券投资的主要依据。
6、可转换债券投资策略 东方安心收益保本混合型证券投资基金
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可转换债券不同于一般的企业债券，其投资人具有在一定条件下转股、回售
的权利，因此其理论价值等于作为普通债券的基础价值加上可转换债券内含选择
权的价值，即包含一个看涨期权和无风险债券资产，即 OBPI 策略公式中的
rT
Xe
? 。
在本基金购入可转换债券后，在分析的过程中可将其拆分成债券和与其相对
应的看涨期权所构建的投资组合，以控制资产组合下行风险。当基础股票价格远
低于转股价时，本基金可选择将可转换公司债券持有到期，享受债券本息收益；
当基础股票价格远高于转股价时，本基金可选择将可转换公司债券转换为股票，
然后卖出股票，享受股票差价收益。因此，在此策略下，投资可转换公司债券下
行风险可控，上行可享受投资收益。
基于以上的理论基础，本基金在具体的投资过程中，将综合分析可转换公司
债券的股性特征、 债性特征、 流动性、 摊薄率等因素的基础上， 采用 Black-Scholes
期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，选择其
中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好，并且其基础股票的基本面优
良、具有较好盈利能力或成长前景、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种，以合
理价格买入并持有，根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转
换公司债券投资组合，获取稳健的投资回报。
此外，本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对
价值，通过对标的转债股性与债性的合理定价，力求选择被市场低估的品种，来
构建本基金可转换公司债券的投资组合。
7、权证投资策略
本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权
证定价模型，深入分析标的资产价格及其市场隐含波动率的变化，寻求其合理定
价水平。全面考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，谨慎投资，追求较
稳定的当期收益。
8、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把
握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用
研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得东方安心收益保本混合型证券投资基金
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长期稳定收益。
八、基金的业绩比较基准
本基金以三年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准。
本基金为保本混合型基金产品， 力争在保本周期到期日保障保本金额的安全。
在目前国内金融市场环境下，银行定期存款可以近似理解为保本定息产品。本基
金以三年期银行定期存款税后收益率作为业绩比较基准，能够帮助投资者界定本
基金的风险收益特征，并反映投资目标。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩
比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本
基金管理人可以在与托管人协商一致，并报中国证监会备案后变更业绩比较基准
并及时公告，不需要召开基金份额持有人大会。
九、基金的风险收益特征
本基金是保本混合型的基金产品，属于证券投资基金中的低风险品种。
十、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本投资组合报告所载数据截至 2016年9月30日（财务数据未经审计） 。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投资 45,327,681.14 2.38
其中：股票
45,327,681.14 2.38
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
1,659,618,527.50 87.00
其中：债券
1,659,618,527.50 87.00
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
164,000,606.00 8.60
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- - 东方安心收益保本混合型证券投资基金
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7
银行存款和结算备付
金合计
2,178,960.37 0.11
8 其他资产 36,531,898.49 1.92
9 合计 1,907,657,673.50
100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 4,864,000.00 0.26
C 制造业 15,799,681.14 0.83
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 9,165,000.00 0.48
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
15,499,000.00 0.81
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 45,327,681.14 2.38
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 600754 锦江股份 300,000 9,165,000.00 0.48
2 300401 花园生物 200,000 6,002,000.00 0.32
3 000971 高升控股 200,000 5,578,000.00 0.29
4 600804 鹏博士 250,000 5,245,000.00 0.28
5 600549 厦门钨业 199,930 5,078,222.00 0.27
6 600259 广晟有色 100,000 4,864,000.00 0.26
7 002063 远光软件 350,000 4,676,000.00 0.25 东方安心收益保本混合型证券投资基金
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8 002567 唐人神 380,000 4,674,000.00 0.25
9 002815 崇达技术 2,244 36,599.64 0.00
10 300548 博创科技 754 8,859.50 0.00
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 252,565,000.00 13.27
其中：政策性金融债 252,565,000.00 13.27
4 企业债券 1,201,570,400.00 63.14
5 企业短期融资券 20,012,000.00 1.05
6 中期票据 185,256,000.00 9.73
7 可转债（可交换债） 215,127.50 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,659,618,527.50 87.20
5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（%）
1 160210 16国开10 1,300,000 130,507,000.00 6.86
2 1480207 14新城基业债 800,000 87,728,000.00 4.61
3 1680228 16平湖债 600,000 63,132,000.00 3.32
4 1480154 14句容福地债 500,000 57,150,000.00 3.00
5 1480121 14甬广聚债 500,000 55,325,000.00 2.91
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。 东方安心收益保本混合型证券投资基金
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11、投资组合报告附注
（1） 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部
门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
（3）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 70,712.28
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 36,461,186.21
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 36,531,898.49
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产
净值比例 （%）
流通受限情况
说明
1
002815
崇达技术
36,599.64
0.00
新股锁定
2
300548
博创科技
8,859.50
0.00
新股锁定
十一、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）基金净值表现
历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④ 东方安心收益保本混合型证券投资基金
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2013.7.3-2013.12.31 1.65% 0.06% 2.12% 0.01% -0.47% 0.05%
2014.1.1-2014.12.31 17.68% 0.23% 4.22% 0.01% 13.46% 0.22%
2015.1.1-2015.12.31 12.13% 0.13% 3.37% 0.01% 8.76% 0.12%
2016.1.1-2016.6.30 0.72%
0.10%
1.37%
0.01%
-0.65%
0.09%
2016.7.1-2016.9.30 0.38% 0.03% 0.69% 0.01% -0.31% 0.02%
（二）本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
十二、费用概览
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的开户费用、账户维护费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费
用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
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本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的 1.30%年费率计提。管理费的
计算方法如下：
H＝E×1.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺
延。
保本周期内，保证费用由基金管理人从基金管理费收入中列支。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费
的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（四）基金管理费和基金托管费的调整
保本周期期间或保本周期到期后转入下一保本周期，基金管理人和基金托管东方安心收益保本混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2016年第 2 号）
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人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金申
购赎回费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金
份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金
份额持有人大会。
基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒介和基金管
理人网站上刊登公告。
（五）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
十三、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资
基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管
理活动进行了更新，主要内容如下：
（一）在“重要提示”部分，更新了 “招募说明书有关财务数据和财务净值
的截止日期”及“其他内容的截止日期” 。
（二） 在“第三部分 基金管理人”中，对基金管理人的相关内容进行了更新。
（三）在“第四部分 基金托管人”中，对基金托管人的相关内容进行了更新。
（四）在“第五部分 相关服务机构”中，更新了其他销售机构的信息。
（五）在“第九部分 基金的投资”中，更新了“基金的投资组合报告”的内
容，截止日期更新为2016年9月 30日，该部分内容均按有关规定编制，并经本
基金托管人复核，但未经审计。
（六）在“第十部分 基金的业绩”中，更新了“基金净值表现”和“本基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图” ， 该部分内容均按照有
关规定编制，并经本基金托管人复核，但相关财务数据未经审计。
（七）在“第二十二部分 其他应披露事项”部分，更新了从上次《招募说明
书（更新） 》截止日2016年7月 3日到本次《招募说明书（更新） 》截止日2017
年1月3日之间的信息披露事项。
上述内容仅为本基金更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明东方安心收益保本混合型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要（2016年第 2 号）
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书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书详细内容，可登录东方基金管
理有限责任公司网站www.orient-fund.com。
东方基金管理有限责任公司
2017年2月
