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大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































更 新招募说明书 
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大 成 中 证 互联 网 金 融 指数 分 级 
证 券 投 资 基金 更新 招 募说 明 书 
 
（2016 年 2 期） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 ：大 成 基金 管 理有 限 公司





 
基 金 托管 人 ： 中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司





















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重 要 提 示 
大成中 证互 联网 金融 指数 分级 证 券投 资基 金 （ 以下 简称 “ 本基 金” ） 经中 国证 监会 2015
年 6 月 4 日证 监许 可 【2015 】1154 号文 核准 募集 。 本基金 的基 金合 同 于 2015 年 6 月 29 日
正 式生 效。 
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准 确 、 完整 。 本 招募 说明书 经中 国证监 会 注
册 ， 但 中国 证监 会对 本基 金募集 的注册 ， 并不 表明 中国证 监会 对本 基金 的价 值和收 益做 出实
质性判 断或 保证 ，也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 基 金管 理
人不保 证基 金一 定盈 利， 也不保 证最 低收 益。 
投资有 风险 ，投 资者 申购 基金时 ，请 仔细 阅读 本基 金的招 募说 明书 及基 金合 同。 
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 
本 更新 的 招 募说 明书 已经 本基金 托管 人复 核 。 所 载内 容截至 日 为 2016 年 12 月 29 日 （其
中人员 变动 信息 以公 告日 为准） ，有 关财 务数 据和 净 值表现 截止 日 为 2016 年 9 月 30 日 （财
务数据 未经 审计 ） 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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目





录 
重 要 提 示 ..................................................................................................................................... 2 
一、绪


言....................................................................................................................................... 1 
二、释 义........................................................................................................................................... 1 
三、基 金管 理人 ............................................................................................................................... 7 
四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 20 
五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 26 
六、基 金份 额的 分类 与净 值计算 规则 ......................................................................................... 40 
七、基 金合 同的 存续 ..................................................................................................................... 43 
八、基 金的 上市 交易 ..................................................................................................................... 43 
九、互 联网 金融 份额 的申 购与赎 回 .............................................. 44 
十、基 金份 额的 转托 管及 其他业 务 ............................................................................................. 53 
十一、 基金 份额 的配 对转 换 ......................................................................................................... 54 
十二、 基金 的投 资 ......................................................................................................................... 56 
十三、 基金 的业 绩 ......................................................................................................................... 64 
十四、 基金 的财 产 ......................................................................................................................... 65 
十五、 基金 资产 估值 ..................................................................................................................... 66 
十六、 基金 费用 与税 收 ................................................................................................................. 69 
十七、 基金 的收 益与 分配 ............................................................................................................. 71 
十八、 基金 份额 折算 ..................................................................................................................... 71 
十九、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 80 
二十、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 81 
二十一 、风 险揭 示 ......................................................................................................................... 85 
二十二 、基 金合 同的 变更 、终止 与基 金财 产的 清算 ................................................................. 89 
二十三 、基 金合 同的 内容 摘要 ..................................................................................................... 91 
二十四 、基 金托 管协 议的 内容摘 要 ........................................................................................... 111 
二十五 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ........................................................................................... 126 
二十六 、其 他应 披露 的事 项 ....................................................................................................... 127 
二十七 、招 募说 明书 更新 部分的 说明 ....................................................................................... 128 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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二十八 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 ................................................................................... 128 
二十九 、备 查文 件 ....................................................................................................................... 129 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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一 、绪


言 
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （ 以下 简称 “ 《基 金法》 ” ） 、 《 公开
募集 证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 （ 以下 简称 “ 《 运 作办法 》 ” ） 、 《 证券投 资基 金信息 披露 管理
办法》 （以 下简 称 “ 《 信息 披露办 法》 ” ） 、 《 证券 投资 基金销 售管 理办 法》 （以 下 简称 “ 《销 售办
法》 ” ） 和其 他法 律法 规的 有关规 定以 及 《 大成 中证 互联网 金融 指数 分级 证券 投资基 金基 金合
同》 （ 以下 简称 “基 金合 同 ” ）编 写。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏， 并 对其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 本 基金 管理 人没 有委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或 对本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经中 国证监 会注 册。 基金 合同 是规定 基金
合同当 事人 之间 权利 义务 关系的 基本 法律 文件 ， 如本 招募说 明书 内容 与基 金合 同有冲 突或 不
一致之 处 ， 均 以基金 合同 为准 。 基 金投 资人自 依基 金合同 取得 基金 份额 ， 即 成为基 金份 额 持
有人和 基 金合 同的当 事人 ，其持 有基金 份额的 行为 本身即 表明其 对基金 合同 的承认 和接受 ，
并按照 《基金 法》 、 《 运作 办法》 、 《 信息 披露办 法》 、 《销售 办法》 、 基金 合同及 其他有 关规定
享有权 利 、 承 担义务 。 基 金投资 人欲 了解 基金 份额 持有人 的权 利和 义务 ， 应 详细查 阅基 金合
同。 
 
二 、释义 
在本招 募说 明书 中， 除非 文意另 有所 指， 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 ： 
1 、基 金或 本基 金： 指 大 成 中证互 联网 金融 指数 分级 证券投 资基 金 
2 、基 金管 理人 ：指 大成 基 金管理 有限 公司














 
3 、基 金托 管人 ：指 中国 工 商银行 股份 有限 公司














 
4 、基金 合同： 指《 大 成中 证互联网 金融 指数分 级证 券投资基 金 基 金合同 》及 对基金 合
同的任 何有 效修 订和 补充 
5 、托管 协议： 指基金 管理 人与基金 托管 人就本 基金 签订之《 大成 中证互 联网 金融指 数
分级证 券投 资基 金 托 管协 议》及 对该 托管 协议 的任 何有效 修订 和补 充 
6 、招募 说明书 ：指《 大成 中证互联 网金 融指数 分级 证券投资 基金 招募说 明书 》及其 定
期的更 新 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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7 、基金 份额发 售公告 ：指 《 大成中 证互 联网金 融指 数分级证 券投 资基金 基金 份额发 售
公告》 
8 、 法律 法规： 指中 国现 行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司 法解释 、
行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 
9 、 《基 金法》 ： 指 2012 年 12 月 28 日 经第 十一 届全 国 人民代 表大 会常 务委 员会 第三十 次
会议通 过， 自 2013 年 6 月 1 日起 实施 的《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及颁 布机 关对
其不时 做出 的修 订 
10、 《 销售 办法》 ： 指 中国 证监 会 2013 年 3 月 15 日 颁布、 同年 6 月 1 日 实施 的 《证 券投
资基金 销售 管理 办法 》及 颁布机 关对 其不 时做 出的 修订 
11、 《 信息 披露 办法 》 ： 指 中国证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁布 、同 年 7 月 1 日实 施的《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
12、 《 运作 办法》 ： 指 中国 证监会 2014 年 7 月 7 日 颁 布、同 年 8 月 8 日 实施 的 《公开 募
集证券 投资 基金 运作 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 
13、 中 国： 指中 华人 民共 和国， 就本 基金 而言 ， 不 包括香 港特 别行 政区 、 澳 门特别 行政
区和台 湾地 区 
14、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 
15、银 行业 监督 管理 机构 ：指中 国人 民银 行和/ 或中 国银行 业监 督管 理委 员会 
16、 基金 合同 当事人 ： 指 受基金 合同 约束 ， 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 
17、个 人投 资者 ：指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 
18、 机构 投资 者： 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法登 记并
存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 
19 、 合 格境 外机 构投 资者 ： 指符 合 《 合格 境外 机构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法》 及相
关法律 法规 规定 可以 投资 于在中 国境 内依 法募 集的 证券投 资基 金的 中国 境外 的机构 投资 者 
20、 投资 人： 指个 人投 资 者、 机构 投资 者和合 格境 外机构 投资 者以 及法 律法 规或中 国证
监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称 
21、 人民 币合 格境外 机构 投资者 ： 是指 经主管 部门 批准 ， 运 用在 香港募 集的 人民币 资 金
开展境 内证 券投 资业 务的 相关主 体 
22、基 金份 额持 有人 ：指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 
23、 基 金销 售业 务： 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金， 发售 基金 份额 ， 办理 基金大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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份额的 申购 、赎 回、 转换 、 非交 易过 户、 转托 管及 定期定 额投 资等 业务 。 
24、 销 售机 构： 指大 成基 金管理 有限 公司 以及 符合 《销售 办法 》 和 中国 证监 会规定 的其
他条件 ， 取 得基 金销 售业 务资格 并与 基金 管理 人签 订了基 金销 售服 务代 理协 议， 代 为办 理基
金销售 业务 的机 构 
25、直 销机 构 ： 指大 成基 金管理 有限 公司 
26、 代 销机 构： 指符 合 《 销售办 法》 和中 国证 监会 规定的 其他 条件 ， 取 得基 金销售 业务
资格并 与基 金管 理人 签订 了基金 销售 服务 代理 协议 ， 代为 办理 基金 销售 业务 的机构 ， 以 及可
通过上海 证 券交 易所 交易 系统办 理基 金销 售业 务的 会员单 位 。 其 中可 通过 上海 证券交 易所 交
易系统 办理 本基 金销 售业 务的机 构必 须是 具有 基金 销售业 务资 格 、 并 经上海 证 券交易 所和 中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司认 可的 、 可通 过上海 证 券交易 所交 易系 统办 理本 基金销 售业 务
的 上海 证券 交易 所会 员单 位 
27、基 金销 售网 点： 指直 销机构 的直 销中 心及 代销 机构的 代销 网点 
28、 登 记业务 ： 指基 金登 记 、 存 管、 过 户、 清 算和 结算业 务， 具 体内 容包 括 投资人 基金
账户的 建立 和管 理、 基金 份额登 记、 基金 销售 业务 的确认 、 清 算和 结算 、 代 理发放 红利 、 建
立并保 管基 金份 额持 有人 名册和 办理 非交 易过 户等 
29、 登记 机构 ： 指 办理 登 记业务 的机 构 。 本基 金的 登记机 构为 中国 证券 登记 结算有 限责
任公司 ，基 金管 理人 也可 以自行 或委 托其 他机 构担 任登记 结算 机构 
30 、 基 金账 户 ： 指登 记机 构为投 资人 开立 的 、 记录 其持有 的、 基金 管理 人所 管理的 基金
份额余 额及 其变 动情 况的 账户 
31、 基金 交易 账户 ： 指 销 售机构 为投 资人 开立 的、 记录投 资人 通过 该销 售机 构买卖 基金
的基金 份额 变动 及结 余情 况的账 户 
32、 上海 证 券账 户： 指 在中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司上海 分 公司 开设 的上海 证券 交
易所人 民币 普通 股票 账户 （即 A 股账 户） 或证券 投 资基金 账户 
33、 基金 合同 生效日 ： 指 基金募 集达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 ， 基 金管 理
人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕， 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日期 
34、 基金 合同 终止 日： 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后 ， 基 金财 产清 算完毕 ，
清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期 
35、 基 金募 集期： 指自 基 金份额 发售 之日 起至 发售 结束之 日止 的期 间， 最长 不得超 过 3
个月 
36、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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37、工 作日 ： 指 上海 证券 交易所 的正 常交 易日 
38、日 ：指 公历 日 
39、月 ：指 公历 月 
40 、T 日 ：指 销售 机构 在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 
41、T+n 日 ：指 自 T 日起 第 n 个 工作 日( 不 包含 T 日) 
42、开 放日 ：指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作日 
43、开 放时 间： 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 
44、 《 业务 规则》 ： 指 上海 证券交 易所 发布 实施 的 《 上海证 券交 易所 交易 规则 》 、 《上 海证
券交易 所证 券投 资基 金上 市规则 》 、 《 上海 证券 交易 所开放 式基 金业 务管 理办 法》 、 《 上海 证券
交易所 上市 开放 式基 金业 务指引 》 及 对其 不时 做出 的修订 ， 中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司
发布实 施的 《中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 上市 开放式 基金 登记 结算 业务 实施细 则》 及对
其不时 做出 的修 订， 以及 销售机 构业 务规 则等 相关 业务规 则和 实施 细则 
45、认 购： 指在 基金 募集 期内， 投资 人申 请购 买基 金份额 的行 为 
46、 申购 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金
份额的 行为 
47、 赎回 ： 指 基金 合同 生 效后 ， 基 金份 额持有 人按 基金合 同规 定的 条件 要求 将基金 份额
兑换为 现金 的行 为 
48、 基金 转换 ： 指基 金份 额 持有人 按照 基金 合同 和基 金管理 人届 时有 效公 告规 定的条 件，
申请将 其持 有基 金管 理人 管理的 、 某一 基金 的基 金份 额转换 为基 金管 理人 管理 的其他 基金 基
金份额 的行 为 
49、 转 托管： 指基 金份 额持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额
销售机 构的 操作 
50 、 定 期定 额投 资计 划： 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 ， 约 定 每 期申 购日、 扣款
金额及 扣款 方式 ， 由销 售机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资人指 定银 行账 户内 自动 完成扣 款及 基
金申购 申请 的一 种投 资方 式 
51、互 联网金融份额 ：指本基金 的基础份额。 投资者在场 外认/ 申购的互 联网金融份 额
不进行 基金 份额 分拆 ； 投资 者在场 内认 购的 互联 网金 融份额 将在 基金 发售 结束 后进行 基金 份
额自动 分离 ； 投资者 在场 内申购 的 互 联网 金融 份额 ， 可 选择 进行 基金份 额分 拆， 也可 选择 不
进行基 金份 额分 拆 
52、互 联网 金融 A 份额 ：指 互联 网金 融份 额 按 基金 合同约 定规 则所 自动 分离 或分拆 的大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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稳健收 益类 基金 份额



53、互 联网 金 融 B 份额 ：指 互联 网金 融份 额 按 基金 合同约 定规 则所 自动 分离 或分拆 的
积极收 益类 基金 份额



54、每 份 互 联网 金融 A 份额 的本 金： 除非 基金 合同 文义另 有所 指， 对于 互联 网金融 A
份额 而 言， 指 1.0000 元 
55、 巨 额赎 回： 指本 基金 单个开 放日 ， 基 金净 赎回 申请 （ 赎回 申请 份额 总数 加上基 金转
换中转 出申请 份额总 数后 扣除申 购申请 份额总 数及 基金转 换中转 入申请 份额 总数后 的余额 ）
超过上 一开 放日 基金 总份 额的 （ 包括 互联 网金融 A 份额、 互联 网金融 B 份 额 和互联 网金 融
份额）10%





 
56、元 ：指 人民 币元 
57、 基金 收益 ： 指 基金 投资 所得红 利 、 股 息、 债券 利息 、 买 卖证 券价 差、 银行 存款 利息、
已实现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 
58、 基 金资 产总 值： 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及其
他资产 的价 值总 和 
59、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
60 、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 
61、 基金 份额 参考净 值 ： 指在基 金份 额净 值计 算的 基础上 ， 根据 基金合 同给 定的计 算公
式得到 的基 金份 额估 算价 值，按 基金 份额 的不 同， 可区分 为 互 联网 金融 A 份额 参考 净值 、
互联网金融 B 份额 参 考净 值。基 金份 额参 考净 值是 对基金 份额 价值 的一 个估 算，并 不代 表
基金份 额持 有人 可获 得的 实际价 值 
62、 基金 资产 估值 ： 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以 确定 基金资 产净 值和基 金份
额净值 的过 程 
63、标 的指 数： 指 中 证互 联网金 融指 数 
64、 指定 媒介 ： 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联网 网站 及其他 媒 介 
65、 场 外： 指 不通 过上海 证 券交易 所交 易系 统而 通过 自身的 柜台 或者 其他 交易 系统办 理
基金份 额认 购、 申购 和赎 回业务 的基 金销 售机 构和 场所



66、 场 内： 指 通过 上海 证券 交易所 会员 单位 和上海 证 券交易 所交 易系 统办 理基 金份额 认
购、申 购、 赎回 和上 市交 易业务 的场 所



67、 注册 登记 系统 ： 指 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司开 放式 基金 注册 登记 系统 ， 通 过
场外销 售机 构认 购、 申购 的基金 份额 登记 在本 系统


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68、 证 券登 记结 算系 统： 指 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 上海 分公 司证 券登 记结算 系
统，通 过场 内会 员单 位认 购、申 购或 买入 的基 金份 额登记 在本 系统



69、 上 市交 易： 基 金存 续期 间投资 者通 过场 内会 员单 位以集 中竞 价的 方式 买卖 本基金 相
关份额 的行 为



70 、 系 统内 转托 管： 基 金份 额持有 人将 持有 的基 金份 额在注 册登 记系 统内 不同 销售机 构
（网 点 ）之 间或 证券 登记 结算系 统内 不同 会员 单位 （交易 单元 ）之 间进 行转 登记的 行为



71、 跨 系统 转托 管： 基 金份 额持有 人将 持有 的基 金份 额在注 册登 记系 统和 证券 登记结 算
系统间 进行 转登 记的 行为



72、 自动 分离 ： 指 本基 金 发售结 束后 ， 各投 资者 成 功认购 的场 内份 额将 按 照 2:4:4 的比
例分别 确认 为互 联网 金融 份额、 互联 网金 融 A 份 额 与互联 网金 融 B 份 额的 过 程 
73、配 对转 换： 指本 基金 的 互联 网金 融份 额 与 互联 网金融 A 份额 、互 联网 金 融 B 份额
之间按 约定 的转 换规 则进 行转换 的行 为， 包括 分拆 和合并



74、 分拆 ： 指 根据 基金 合 同的约 定 ， 基 金份额 持有 人将其 持有 的 每 2 份 互联 网金融 份额
的场内 份额 申请 转换 成 1 份互联 网金 融 A 份额 与 1 份互联 网金 融 B 份额 的行为



75、合 并： 指根 据基 金合 同的约 定， 基金 份额 持有 人将其 持有 的 每 1 份互 联 网金 融 A
份额 与 1 份 互联 网金 融 B 份额 申 请转 换 成 2 份 互联 网金融 份额 的场 内份 额的 行为



76、 互 联网 金 融 A 份额 约 定年基 准收 益率 ： 互 联网 金融 A 份额 约定 年基准 收 益率为 “同
期银行 人民 币一 年期 定期 存款利 率 （税 后）+4.00% ” ， 但 基金 管理 人并 不承 诺 或保 证 A 类份
额 持有 人的该 等收 益，A 类 份额 的基金 份额 持有人可 能会 面临无 法取 得约定应 得收 益甚至
损失本 金的 风险 。其 中， 同期银 行人 民币 一年 期定 期存款 利率 以当 年 1 月 1 日实际 生效 的、
中国人 民银 行公 布的 金融 机构的 操作 人民 币一 年期 定期存 款基 准利 率为 准 ； 基 金合同 生效 日
所在年 度的 年基 准收 益率 为 “基 金合 同生 效日 实际 生效的 、 中 国人 民银 行公 布的金 融机 构人
民币一 年期 存款 基准 利率 （税后）+4.00% ” 。 约 定年 基准收 益率 具体 以基 金管 理人公 告的 结
果为准 
77、不 可抗 力： 指本 合同 当事人 不能 预见 、不 能避 免且不 能克 服的 客观 事件


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三 、基 金管理 人 
（一） 基金 管理 人概 况



名称： 大成 基金 管理 有限 公司 
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层 
设立日 期：1999 年 4 月 12 日 
注册资 本： 贰亿 元人 民币 
股权结 构： 公司 股东 为中 泰信托 有限 责任 公司 （持 股比 例 50% ） 、 中 国银 河投 资管理 有
限公司 （持 股比 例 25% ） 、 光大证 券股 份有 限公 司（ 持股比 例 25% ） 三家 公司 。 
法定代 表人 ：刘 卓 
电话：0755-83183388 
传真：0755-83199588 
联系人 ：肖 剑 
（二） 主要 人员 情况 
1 ．公 司高 级管 理人 员 
董事会 ： 
刘卓先 生， 董事 长， 工 学学 士。 曾 任职 于共 青团 哈尔 滨 市委、 哈尔 滨银 行股 份有 限 公司、
中泰信 托有 限责 任公 司； 2007 年 6 月， 任哈 尔滨 银行 股份有 限公 司执 行董 事； 2008 年 8 月，
任哈尔 滨银 行股 份有 限公 司董事 会秘 书；2012 年 4 月，任 哈尔 滨银 行股 份有 限公司 副董 事
长； 2012 年 11 月 至今， 任 中泰信 托有 限责 任公 司监 事会主 席。 2014 年 12 月 15 日起 任大 成
基金管 理有 限公 司董 事长 。 
靳天鹏 先生 ， 副董 事长 ， 国际法 学硕 士 。1991 年 7 月至 1993 年 2 月 ， 任职 于 共青团 河
南省委 ；1993 年 3 月至 12 月 ，任 职于 深圳 市国 际 经济与 法律 咨询 公司 ；1994 年 1 月至 6
月， 任 职于 深圳 市蛇 口律 师事务 所；1994 年 7 月至 1997 年 4 月， 任 职于 蛇口 招商港 务股 份
有限公 司；1997 年 5 月至 2015 年 1 月， 先 后任 光大 证券有 限责 任公 司南 方总 部研究 部研 究
员， 南方 总部 机构管 理部 副总经 理 ， 光 大证券 股份 有限公 司债 券业 务部 总经 理助理 ， 资产 管
理总部 投资部 副总经 理（ 主持工 作） ，法 律合 规部副 总经理 ，零售 交易业 务总 部副总 经理；
2014 年 10 月， 任大 成基 金 管理有 限公 司公 司董 事； 2015 年 1 月 至今 ， 任 大成 基 金管理 有限
公司副 董事 长。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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罗登攀 先生 ，董 事、 总经 理，耶 鲁大 学经 济学 博士 。具注 册金 融 分 析师(CFA) 、金融 风
险管理 师 （FRM ） 资格 。 曾 任毕马 威 （KPMG ） 法律 诉 讼部资 深咨 询师 、 金融 部 资深咨 询师 ，
以及 SLCG 证 券诉 讼和 咨 询公司 合伙 人 ；2009 年至 2012 年， 任中 国证 券监 督 管理委 员会 规
划委专 家顾 问委 员， 机构 部创新 处负 责人 ， 兼 任国 家 “千 人计 划” 专 家； 2013 年 2 月至 2014
年 10 月， 任 中信 并购 基金 管理有 限公 司董 事总 经理 ， 执委 会委 员。2014 年 11 月 26 日起 任
大成基 金管 理有 限公 司总 经理。 2015 年 3 月起 兼任 大成国 际资 产管 理有 限公 司董事 长。 2015
年 10 月至 2016 年 12 月 兼 任大成 国际 资产 管理 有限 公司董 事总 经理 。 
周 雄 先 生 ， 董 事 ， 金 融 学 博 士 ， 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 高 级 管 理 人 员 工 商 管 理 硕 士
（EMBA ） ， 上 海市黄 浦区 政协委 员 。 1987 年 8 月至 1993 年 4 月， 任厦 门大 学 财经系 教师 ；
1993 年 4 月至 1996 年 8 月，任 华夏 证券 有限 公司 厦门分 公司 经理 ；1996 年 8 月至 1999 年
2 月， 任 人民 日报 社事 业发 展局企 业管 理处 副处 长； 1999 年 2 月 至今 任职 于中 泰信托 有限 责
任公司 ，历 任副 总裁 、总 裁，现 任中 泰信 托有 限责 任公司 董事 、总 裁。 
孙学林 先生 ， 董 事， 硕士 研究生 。 具 注册 会计 师、 注册资 产评 估师 资格 。 现 任 中国 银河
投资管 理有 限公 司党 委委 员、 总裁 助理 ， 兼 任投 资 二部总 经理 兼行 政负 责人 、 投 资决 策委 员
会副主 任 。 2012 年 6 月 起 ， 兼 任镇 江银 河创 业投 资 有限公 司总 经理 、 投资 决 策委员 会委 员。 
黄隽女 士， 独立 董事 ， 经 济学博 士。 现任 中国 人民 大学经 济学 院教 授、 博士 生导师 ， 中
国人民 大学 艺术 品金 融研 究所副 所长 。 
叶林先生 ，独 立董事 ，法 学博士。 现任 中国人 民大 学法学院 教授 、民商 法教 研室主任 ，
博士研 究生 导师 、国 家社 会科学 重点 基地 中国 民商 事法律 科学 研究 中心 兼职 教授。 
吉敏女 士， 独立 董事 ， 金 融学博 士， 现任 东北 财经 大学讲 师， 教研 室主 任， 东北财 经大
学金融 学国 家级 教学 团队 成员， 东北 财经 大学 开发 金融研 究中 心助 理研 究员 ， 主要 从事 金融
业产业 组织 结构 、 银行 业竞 争方面 的研 究 。 参 与两 项国 家自然 科学 基金 、 三项 国家 社科基 金、
三项教 育部 人文 社会 科学 一般项 目 、 多 项省级 创新 团队项 目 ， 并 负责撰 写项 目总结 报告 ， 在
国内财 经类 期刊 发表 多篇 学术论 文。 
金李先生 ，独 立董事 ，博 士。现任 英国 牛津大 学商 学院终身 教职 正教授 （博 士生导师 ）
和北京 大学光 华管理 学院 讲席教 授（博 士生导 师） ， 金融系 联合系 主任， 院长 助理， 北京大
学国家 金融 研究 中心 主任 。 曾在 美国 哈佛 大学 商学 院任教 十多 年， 并兼 任哈 佛大学 费正 清东
亚研究 中心 执行 理事 。 
监事会 ： 
陈希先生 ，监 事长， 中国 人民大学 经济 学专业 研究 生，高级 经济 师。2006 年 被亚洲 风大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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险与危 机管 理协 会授 予“ 企业风 险管 理师 ”资 格。2000 年 1 月， 先后 任中 国 银河证 券有 限
责任公 司 审 计部 、合 规（ 法律） 部总 经理 ；2007 年 1 月， 任中 国银 河投 资 管理有 限公 司董
事、常 务副 总裁 、党 委委 员；2010 年 7 月 ，兼 任吉 林省国 家生 物产 业创 业投 资有限 责任 公
司董事 长兼 总经 理、 吉林 省国家 汽车 电子 产业 创业 投资有 限责 任公 司董 事；2012 年 6 月，
兼任镇 江银 河创 业投 资有 限公司 董事 长； 2012 年 7 月， 任中 国银 河投 资管 理有 限 公司 总裁 ；
2015 年 1 月起 ，任 大成 基 金管理 有限 公司 监事 长。 
蒋卫强 先生 ，职 工监 事， 经济学 硕士 。1997 年 7 月至 1998 年 10 月 任杭 州益 和电脑 公
司开发 部软 件工 程师 。1998 年 10 月至 1999 年 8 月 任杭州 新利 电子 技术 有限 公司电 子商 务
部高级 程序 员。1999 年 8 月加入 大成 基金 管理 有限 公司， 历任 信息 技术 部系 统开发 员、 金
融工程 部高 级工 程师 、 监 察稽核 部总 监助 理、 信息 技术部 副总 监、 风险 管理 部副总 监， 现任
风险管 理部 总监 。 
吴萍女 士， 职工 监事 ， 文 学学士 ， 注 册会 计师 。 曾 任职于 中国 农业 银行 深圳 分行国 际业
务部 ， 日本 三和 银行 深圳 分行单 证部 、 信 贷部 。1999 年至 2009 年任 普 华永 道 会计师 事务 所
深圳分 所审 计部 经理 、高 级经理 。2010 年 6 月 加入 大成基 金管 理有 限公 司， 历任计 划财 务
部高级 会计 师、 总监 助理 ， 现任 计划 财务 部副 总监 。2016 年 10 月 起兼 任大 成 国际资 产管 理
有限公 司董 事。 
其他高 级管 理人 员： 
杜鹏女 士， 督察 长， 研究 生学历 。1992 年－1994 年 ，历任 原中 国银 行陕 西省 信托咨 询
公司证 券部 驻上 交所 出市 代表、 上海 业务 部负 责人 ；1994 年－1998 年， 历任 广东省 南方 金
融服务 总公 司投 资基 金管 理部证 券投 资部 副经 理 、 广 东华侨 信托 投资 公司 证券 总部资 产管 理
部经理 ；1998 年 9 月 参与 大成基 金管 理有 限公 司的 筹建；1999 年 3 月起 ，任 大成基 金管 理
有限公 司督 察长 。2009 年 3 月—2015 年 7 月兼 任大 成国际 资产 管理 有限 公司 董事。 
肖剑先 生， 副总 经理 ， 哈 佛大学 公共 管理 硕士 。 曾 任深圳 市南 山区 委 （ 政府 ） 办公 室副
主任 ， 深 圳市 广聚能 源股 份有限 公司 副总 经理 兼广 聚投资 控股 公司 执行 董事 、 总 经理 ， 深 圳
市人民 政府 国有 资产 监督 管理委 员会 副处 长、 处长 。2015 年 1 月加 入大 成基 金管理 有限 公
司，任 公司 副总 经理 。 
温智敏 先生 ， 副 总经 理， 哈佛大 学法 学博 士。2000 至 2002 年 就职 于 Hunton & Williams
美国及 国际 律师 事务 所，2002 至 2006 年任 中银 国际 投行业 务副 总裁 ，2006 至 2009 年任 香
港三山 投资 公司 董事 总经 理， 2009 至 2014 年任 标准 银行亚 洲有 限公 司董 事总 经理兼 中国 投
行业务 主管 。2015 年 4 月 加入大 成基 金管 理有 限公 司，出 任首 席战 略官 ，2015 年 8 月起 任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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公司副 总经 理。2016 年 10 月起 兼任 大成 国际 资产 管理有 限公 司董 事。 
周立新 先生 ， 副 总经 理， 大学本 科学 历。 曾任 新疆 精河县 党委 办公 室机 要 员 、 新疆 精河
县团委 副书 记 、 新疆 精河 县人民 政府 体改 委副 主任 、 新 疆精 河县 八家户 农场 党委书 记 、 新 疆
博尔塔 拉蒙古 自治州 团委 副书记 及少工 委主任 、江 苏省铁 路发展 股份有 限公 司办公 室主任 、
江苏省 铁路 发展 股份 有限 公司控 股企 业及 江苏 省铁 路实业 集团 有限 公司 控股 企业负 责人 、 中
国华闻 投资 控股 有限 公司 燃气战 略管 理部 项目 经理 。2005 年 1 月加 入大 成基 金管理 有限 公
司， 历 任客 户服 务中 心总 监助理 、 市 场部 副总 经理 、 上海 分公 司副 总经 理、 客户服 务部 总监
兼上海 分公 司总 经理 、公 司助理 总经 理，2015 年 8 月起任 公司 副总 经理 。 
2 、本 基金 基金 经理 
苏秉毅 先 生 ，经 济学 硕士 ，证券 从业 年 限 13 年 。2004 年 9 月至 2008 年 5 月 就职于 华
夏基金管 理有 限公司 基金 运作部。2008 年加 入大成 基金管理 有限 公司， 历任 产品设计 师、
高级产 品设 计师 、 基 金经 理助理 、 基 金经 理。2012 年8 月28 日至2014 年1 月 23 日担 任大
成中 证500 沪市 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 经理 。 2014 年1 月24 日至2014
年 2 月 17 日任 大成 健康 产 业股票 型证 券投 资基 金基 金经理 。2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9
月 11 日 担任 深证 成 长 40 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 及大 成深 证成 长40 交易型 开放 式
指数证 券 投 资基 金联 接基 金基金 经理 。2012 年 8 月24 日 起任 中证500 沪市 交 易型开 放式 指
数证券 投资 基金 基金 经理 。2013 年 1 月 1 日至 2015 年 8 月 25 日兼 任大 成沪 深 300 指数 证
券投资 基金 基金 经理 。2013 年 2 月 7 日起 任大 成中 证 100 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金
基金经 理。2015 年 6 月 5 日起任 大成 深证 成份 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 经理 。
2015 年 6 月 29 日起 担任 大成中 证互 联网 金融 指数 分级证 券投 资基 金基 金经 理。2016 年 3
月4 日 起担 任大 成核 心双 动力混 合型 证券 投资 基金 及大成 沪深300 指数 证券 投资基 金基 金经
理。现 任数 量 与 指数 投资 部副总 监。 具有 基金 从业 资格。 国籍 ：中 国 
夏高先 生， 工学 博士 ， 证 券从业 年 限6 年 。2011 年1 月至2012 年5 月 就职 于 博时基 金
管理有 限公 司， 任股 票投 资部投 资分 析员 。2012 年 7 月加 入大 成基 金管 理 有限公 司， 历任
数量投 资部 高级 数量 分析 师及基 金经 理助 理 。2014 年12 月6 日起 任大 成中 证 红利指 数证 券
投资基 金基 金经 理 。2015 年6 月29 日起 担任 大成 中 证互联 网金 融指 数分 级证 券投资 基金 基
金经理 。2016 年 2 月 3 日 起担任 大成 中 证360 互联 网+大 数据100 指数 型证 券 投资基 金基 金
经理。 具有 基金 从业 资格 。国籍 ：中 国 
3、公 司投 资决 策委 员会 
公司股 票投 资决 策委 员会 由 10 名成 员组 成 ， 设 股票 投资决 策委 员会 主 席 1 名 ， 其 他 委大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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员 9 名 ，名 单如 下： 
罗 登攀， 大成 基金管 理有限 公司总 经理 ，股票 投资决 策委员 会主 席； 李 本刚， 基金 经
理， 股 票投 资部 总监 ， 股 票投资 决策 委员 会委 员； 王文祥 ， 社 保基 金及 机构 投资部 总监 ， 股
票投资 决策 委员 会委 员； 周德昕 ， 基 金经 理， 股票 投资部 成长 组投 资总 监， 股票投 资决 策委
员会委 员； 孙蓓 琳， 基金 经理， 股票 投资 部混 合组 投资总 监， 股票 投资 决策 委员会 委员 ； 石
国武， 基金 经理 ， 股 票投 资部价 值组 投资 总监 ， 股 票投资 决策 委员 会委 员； 苏秉毅 ， 基 金经
理 ， 数 量与 指数 投资 部副 总监， 股票 投资 决策 委员 会委员 ； 徐 彦， 基金 经理 ， 股票 投资 决策
委员会 委员 ； 于雷 ， 交易 管 理部总 监 ， 股 票投 资决 策 委员会 委员 ； 蒋卫 强 ， 风 险 管理部 总监 ，
股票投 资决 策委 员会 委员 。



上述人 员之 间不 存在 亲属 关系。 
公司量 化投 资决 策委 员会 由 6 名 成员 组成 ，设 量化 投资决 策委 员会 主 席 1 名 ，其他 委
员 5 名 。名 单如 下： 
高 贵鑫， 公司 助理总 经理， 量化投 资决 策委员 会主席 ；黎新 平， 基金经 理，数 量与 指
数投资 部总 监， 量化 投资 决策委 员会 委员 ； 李 绍， 期货投 资部 总监 ， 量 化投 资决策 委员 会委
员； 苏 秉毅， 基金经 理， 数量与 指数 投资 部副 总监 ， 量化投 资决 策委 员会 委 员； 王晓 东， 量
化投资 决策 委员 会委 员； 冉凌浩 ，基 金经 理， 量化 投资决 策委 员会 委员 。 
上述人 员之 间不 存在 亲属 关系。 
（ 三） 基金 管理 人的 职责 
按照《 基金 法》 、 《运 作办 法》及 其他 有关 规定 ，基 金管理 人必 须履 行以 下职 责： 
1 、依法 募集基 金，办 理或 者委托经 中国 证监会 认定 的其他机 构代 为办理 基金 份额的 发
售和、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
4 、配备 足够的 具有专 业资 格的人员 进行 基金投 资分 析、决策 ，以 专业化 的经 营方式 管
理和运 作基 金财 产； 
5 、建立 健全内 部风险 控制 、监察与 稽核 、财务 管理 及人事管 理等 制度， 保证 所管理 的
基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立 ， 对所 管理 的不同 基金 分别 管理 、 分 别记账 ， 进行 证
券投资 ； 
6 、 除 依据 《 基金 法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 外， 不得利 用基 金财 产为 自己 及任何 第
三人谋 取利 益， 不得 委托 第三人 运作 基金 财产 ； 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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7 、依 法接 受基 金托 管人 的 监督； 
8 、采取 适当合 理的措 施使 计算基金 份额 认购、 申购 、赎回和 注销 价格的 方法 符合基 金
合同等 法律 文件 的规 定， 按有关 规定 计算 并公 告基 金资产 净值 、 互 联网 金融 份额的 基金 份额
净值、 互联 网金融 A 份 额 与互联 网金 融 B 份 额的 基 金份额 参考 净值 ，确 定基 金份额 申购 、
赎回的 价格 ； 
9 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 的财 务会 计报 告； 
10 、编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告； 
11 、 严格 按照 《基 金法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务； 
12 、保守 基金 商业秘 密， 不泄露基 金投 资计划 、投 资意向等 ，除 《基金 法》 、 基金合 同
及其他 有关 规定 另有 规定 外，在 基金 信息 公开 披露 前应予 以保 密， 不向 他人 泄露； 
13 、按 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金收益 ； 
14 、按 规定 受理 申购 与赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回款 项； 
15 、依据 《基 金法》 、 基金 合同及其 他有 关规定 召集 基金份额 持有 人大会 或配 合基金 托
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会； 
16 、按 规定 保存 基金 财产 管理业 务活 动的 会计 账册 、报表 、记 录和 其他 相关 资料 15 年
以上； 
17 、 确 保需 要向 基金 投资 者提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 ， 并 且保 证投资 者能
够按照 基金 合同 规定 的时 间和方 式， 随时 查阅 到与 基金有 关的 公开 资料 ， 并 在支付 合理 成本
的条件 下得 到有 关资 料的 复印件 ； 
18 、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分配 ； 
19 、 面临 解散 、 依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及 时报 告中 国证监 会并 通知基 金托
管人； 
20 、 因 违反 基金 合同 导致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益， 应承担 赔偿
责任， 其赔 偿责 任不 因其 退任而 免除 ； 
21 、 监 督基 金托 管人 按法 律法规 和基 金合 同规 定履 行自己 的义 务， 基金 托管 人违反 基金
合同造 成基 金财 产损 失时 ，基金 管理 人应 为基 金份 额持有 人利 益向 基金 托管 人追偿 ； 
22 、 当 基金 管理 人将 其义 务委托 第三 方处 理时 ， 应 当对第 三方 处理 有关 基金 事务的 行为
承担责 任； 
23 、 以基 金管 理人 的名 义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ； 
24 、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 议； 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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25 、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ； 
26 、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。 
（ 四） 基金 管理 人承 诺 
1 、基金 管理人 承诺严 格遵 守《证券 法》 ， 并建立 健全 的内部控 制制 度，采 取有 效措施，
防止违 反《 证券 法》 行为 的发生 ； 
2 、 基 金管 理人 承诺 严格 遵 守 《基 金法 》 、 《 运作 办法》 ， 建立 健全 的内 部控 制制 度， 采 取
有效措 施， 防止 以下 《基 金法》 、 《运 作办 法》 禁止 的行为 发生 ： 
（1） 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ； 
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 法律 法规 和中 国证 监 会禁止 的其 他行 为。 
3 、基金 管理人 承诺加 强人 员管理， 强化 职业操 守， 督促和约 束员 工遵守 国家 有关法 律
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议； 
（3） 损害 基金 份额 持有 人 或其他 基金 相关 机构 的合 法利益 ； 
（4） 在向 中 国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（7）泄 漏在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密，尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
（8） 除按 本公 司制 度进 行 基金投 资外 ，直 接或 间接 进行其 他股 票交 易； 
（9） 协助 、接 受委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ； 
（10） 违反 证券 交易 场所 业务规 则， 利用 对敲 、 倒 仓等手 段操 纵市 场价 格， 扰乱市 场秩
序； 
（11 ）故 意损 害基 金投 资 者及其 他同 业机 构、 人员 的合法 权益 ； 
（12） 以不 正当 手 段 谋求 业务发 展； 
（13） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ； 
（14） 信息 披露 不真 实， 有误导 、欺 诈成 分； 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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（15） 法律 法规 和中 国证 监会禁 止的 其他 行为 。 
4 、本基 金管理 人将根 据基 金合同的 规定 ，按照 招募 说明书列 明的 投资目 标、 策略及 限
制等全 权处 理本 基金 的投 资。 
5 、本基 金管理 人不从 事违 反《基金 法》 的行为 ，并 建立健全 内部 控制制 度， 采取有 效
措施， 保证 基金 财产 不用 于下列 投资 或者 活动 ： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 证券 监督 管理 机 构另 有规 定的 除外 ； 
（5） 向其 基金 管理 人、 基 金托管 人出 资 ； 
（6） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（7） 法律 、行 政法 规和 国 务院证 券监 督管 理机 构规 定禁止 的其 他活 动。 
若法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定， 履行 适当程 序后 ， 本 基金 投资 可不受 上述
规定限 制。 
（ 五） 基金 经理 的承 诺 
1 、依照 有关法 律法规 和基 金合同的 规定 ，本着 谨慎 的原则为 基金 份额持 有人 谋取最 大
利益； 
2 、不 利用 职务 之便 为自 己 及其被 代理 人、 受雇 人或 任何第 三人 谋取 利益 ； 
3 、不违 反现行 有效的 有关 法律法规 、基 金合同 和中 国证监会 的有 关规定 ，泄 漏在任 职
期间知 悉的 有关 证券 、 基 金的商 业秘 密 、 尚未 依法 公开的 基金 投资 内容 、 基 金投资 计划 等 信
息； 
4 、不 从事 损害 基金 财产 和 基金份 额持 有人 利益 的证 券交易 及其 他活 动。 
（ 六） 基金 管理 人的 内部 控制制 度 
本基金 管理 人为 加强 内部 控制， 促进 公司 诚信 、 合 法、 有 效经 营， 保障 基金 份额持 有人
利 益 ， 维 护公 司 及公 司 股东 的 合 法 权益 ， 依据 《 证券 法 》 、 《 证 券投 资 基金 公司 管 理 办 法 》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 内部控 制指 导意 见》 等法 律法规 ， 并 结合 公司 实际 情况， 制定 《大
成基金 管理 有限 公 司 内部 控制大 纲》 。 
公司内 部控 制是 指公 司为 防范和 化解 风险 ， 保 证经 营运作 符合 公司 的发 展规 划， 在 充分
考虑内 外部 环境 的基 础上 ， 通 过建 立组 织机制 、 运 用管理 方法 、 实施操 作程 序与控 制措 施而
形成的 系统 。 公 司建 立科 学合理 、 控 制严 密、 运行 高效的 内部 控制 体系 ， 制 定科学 完善 的内大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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部控制 制度 。 
公司内 部控 制制 度由 内部 控制大 纲、 基本 管理 制度 、部门 业务 规章 等部 分组 成。 
公司董 事会 对公 司建 立内 部控制 系统 和维 持其 有效 性承担 最终 责任 ， 公司 管理 层对内 部
控制制 度的 有效 执行 承担 责任。 
1 、公 司内 部控 制的 总体 目 标 
（1）保 证公司 经营运 作严 格遵守国 家有 关法律 法规 和行业监 管规 则，自 觉形 成守法 经
营、规 范运 作的 经营 思想 和经营 理念 。 
（2）防 范和化 解经营 风险 ，提高经 营管 理效益 ，确 保经营业 务的 稳健运 行和 受托资 产
的安全 完整 ，实 现公 司的 持续、 稳定 、健 康发 展。 
（3） 确保 基金 、公 司财 务 和其他 信息 真实 、准 确、 完整、 及时 。 
2 、公 司内 部控 制遵 循以 下 原则 
（1）健 全性原 则。内 部控 制涵盖公 司的 各项业 务、 各个部门 或机 构和各 级人 员，并 包
括决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个环 节。 
（2）有 效性原 则。通 过科 学的内控 手段 和方法 ，建 立合理的 内控 程序， 维护 内控制 度
的有效 执行 。 
（3） 独 立性 原则 。 公 司各 机构、 部门 和岗 位职 责的 设置保 持相 对独 立， 公司 基金财 产、
自有资 产与 其他 资产 的运 作相互 分离 。 
（4） 相互 制约 原则 。公 司 设置的 各部 门、 各岗 位权 责分明 、相 互制 衡。 
（5）成 本效益 原则。 公司 运用科学 化的 经营管 理方 法降低运 作成 本，提 高经 济效益 ，
以合理 的成 本控 制达 到最 佳的内 部控 制效 果。 
3 、公 司制 定内 部控 制制 度 遵循以 下原 则 
（1） 合法 合规 性原 则。 公 司内控 制度 符合 国家 法律 、法规 、规 章和 各项 规定 。 
（2）全 面性原 则。内 部控 制制度涵 盖公 司经营 管理 的各个环 节， 不得留 有制 度上的 空
白或漏 洞。 
（3） 审慎 性原 则。 制定 内 部控制 制度 以审 慎经 营、 防范和 化解 风险 为出 发点 。 
（4）适 时性原 则。随 着有 关法律法 规的 调整和 公司 经营战略 、经 营方针 、经 营理念 等
内外部 环境 的变 化进 行及 时的修 订或 完善 内部 控制 制度。 
4 、内 部控 制的 基本 要素 
内部控 制的 基本 要素 包括 控制环 境、 风险 评估 、控 制活动 、信 息沟 通和 内部 监控。 
（1）控 制环境 构成公 司内 部控制的 基础 ，控制 环境 包括经营 理念 和内控 文化 、公司 治大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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理结构 、组 织结 构、 员工 道德素 质等 内容 。 
（2）公 司管理 层牢固 树立 内控优先 和风 险管理 理念 ，培养全 体员 工的风 险防 范意识 ，
营造一 个浓 厚的 内控 文化 氛围 ， 保证 全体 员工 及时 了解国 家法 律法 规和 公司 规章制 度， 使风
险意识 贯穿 到公 司各 个部 门、各 个岗 位和 各个 环节 。 
（3）健 全公司 法人治 理结 构，充分 发挥 独立董 事和 监事会的 监督 职能， 禁止 不正当 关
联交易 、利 益输 送和 内部 人控制 现象 的发 生， 保护 投资者 利益 和公 司合 法权 益。 
（4）公 司的组 织结构 体现 职责明确 、相 互制约 的原 则，各部 门有 明确的 授权 分工， 操
作相互 独立 。 公 司建 立决 策科学 、 运 营规 范、 管理 高效的 运行 机制 ， 包 括民 主、 透 明的 决策
程序和 管理 议事 规则 ， 高 效 、 严谨 的业 务执 行系 统， 以 及健全 、 有 效的 内部 监督 和 反馈系 统。 
（5） 依据 公司 自身 经营 特 点设立 顺序 递进 、权 责统 一、严 密有 效的 内控 防线 ： 
1 ）各岗 位职责 明确， 有详 细的岗位 说明 书和业 务流 程，各岗 位人 员在上 岗前 均应知 悉
并以书 面方 式承 诺遵 守， 在授权 范围 内承 担责 任。 
2 ）建 立重 要业 务处 理凭 据 传递和 信息 沟通 制度 ，相 关部门 和岗 位之 间相 互监 督制衡 。 
3 ）公司 督察长 和内部 监察 稽核部门 独立 于其他 部门 ，对内部 控制 制度的 执行 情况实 行
严格的 检查 和反 馈。 
4 ）风险 管理部 主要负 责对 投资组合 的市 场风险 、流 动性风险 和信 用风险 等进 行风险 测
量， 并 提出 风险 调整 的建 议； 对 投资 业绩 进行 评价 ， 包括 整体 表现 分析 、 业 绩构成 分析 以及
业绩短 期和 长 期持续 性检 验；对 将要展 开的新 业务 和创新 性产品 的投资 做全 面的风 险评估 ，
提出风 险预 警等 工作 。 
（6）建 立有效 的人力 资源 管理制度 ，健 全激励 约束 机制，确 保公 司各级 人员 具备与 其
岗位要 求相 适应 的职 业操 守和专 业胜 任能 力。 
（7）建 立科学 严密的 风险 评估体系 ，对 公司内 外部 风险进行 识别 、评估 和分 析，及 时
防范和 化解 风险 。 
（8） 建立 严谨 、有 效的 授 权管理 制度 ，授 权控 制贯 穿于公 司经 营活 动的 始终 。 
1 ）确保 股东会 、董事 会、 监事会和 管理 层充分 了解 和履行各 自的 职权， 建立 健全公 司
授权标 准和 程序 ，保 证授 权制度 的贯 彻执 行。 
2 ）公 司各 业务 部门 、分 支 机构和 各级 人员 在规 定授 权范围 内行 使相 应的 职责 。 
3 ）公 司重 大业 务的 授权 采 取书面 形式 ，明 确授 权书 的授权 内容 和时 效。 
4 ）公司 适当授 权，建 立授 权评价和 反馈 机制， 包括 已获授权 的部 门和人 员的 反馈和 评
价，对 已不 适用 的授 权及 时修订 或取 消授 权。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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（9）建 立完善 的资产 分离 制度，公 司资 产与基 金财 产、不同 基金 的资产 之间 和其他 委
托资产 ，实 行独 立运 作， 分别核 算。 
（10） 建立 科学 、 严 格的 岗位分 离制 度， 明确 划分 各岗位 职责 ， 投 资和 交易 、 交易 和清
算、 基金 会计 和公 司会 计等 重要岗 位不 得有 人员 的重 叠。 重要 业务 部门 和岗 位进 行物理 隔 离 。 
（11 ）制 订切 实有 效的 应 急应变 措施 ，建 立危 机处 理机制 和程 序。 
（12） 维护 信息 沟通 渠道 的畅通 ，建 立清 晰的 报告 系统。 
（13 ） 建 立有 效的内 部监 控制度 ， 设置 督察长 和独 立的监 察稽 核部 门， 对公 司内部 控 制
制度的 执行 情况 进行 持续 的监督 ， 保证 内部 控制 制度 落实 。 公 司定 期评 价内 部控 制的有 效性 ，
并根据 市场 环境 、新 的金 融工具 、新 的技 术应 用和 新的法 律法 规等 情况 进行 适时改 进。 
5 、内 部控 制的 主要 内容 
（1）公 司自觉 遵守国 家有 关法律法 规， 按照投 资管 理业务的 性质 和特点 严格 制定管 理
规章、 操作 流程 和岗 位手 册，明 确揭 示不 同业 务可 能存在 的风 险点 并 采 取控 制措施 。 
（2） 研究 业务 控制 主要 内 容包括 ： 
1 ）研 究工 作保 持独 立、 客 观。 
2 ）建 立严 密的 研究 工作 业 务流程 ，形 成科 学、 有效 的研究 方法 。 
3 ）建立 投资对 象备选 库制 度，根据 基金 合同要 求， 在充分研 究的 基础上 建立 和维护 备
选库。 
4 ）建 立研 究与 投资 的业 务 交流制 度， 保持 通畅 的交 流渠道 。 
5 ）建 立研 究报 告质 量评 价 体系。 
（3） 投资 决策 业务 控制 主 要内容 包括 ： 
1 ）严格 遵守法 律法规 的有 关规定， 符合 基金合 同所 规定的投 资目 标、投 资范 围、投 资
策略、 投资 组合 和投 资限 制等要 求。 
2 ）健 全投 资决 策授 权制 度 ，明确 界定 投资 权限 ，严 格遵守 投资 限制 ，防 止越 权决策 。 
3 ）投资 决策有 充分的 投资 依据，重 要投 资有详 细的 研究报告 和风 险分析 支持 ，并有 决
策记录 。 
4 ）建 立投 资风 险评 估与 管 理制度 ，在 设定 的风 险权 限额度 内进 行投 资决 策。 
5 ）建立 科学的 投资管 理业 绩评价体 系， 包括投 资组 合情况、 是否 符合基 金产 品特征 和
决策程 序、 基金 绩效 归属 分析等 内容 。 
（4） 基金 交易 业务 控制 主 要内容 包括 ： 
1 ）基金 交易实 行集中 交易 制度，基 金经 理不得 直接 向交易员 下达 投资指 令或 者直接 进大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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行交易 。 
2 ）建 立交 易监 测系 统、 预 警系统 和交 易反 馈系 统 ， 完善相 关的 安全 设施 。 
3 ）交易 管理部 门审核 投资 指令，确 认其 合法、 合规 与完整后 方可 执行， 如出 现指令 违
法违规 或者 其他 异常 情况 ，应当 及时 报告 相应 部门 与人员 。 
4 ）公 司执 行公 平的 交易 分 配制度 ，确 保不 同投 资者 的利益 能够 得到 公平 对待 。 
5 ）建 立完 善的 交易 记录 制 度，及 时核 对并 存档 保管 每日投 资组 合列 表等 。 
6 ）建 立科 学的 交易 绩效 评 价体系 。 
7 ）根 据内 部控 制的 原则 ， 制定场 外交 易、 网下 申购 等特殊 交易 的流 程和 规则 。 
（5）建 立严格 有效的 制度 ，防止不 正当 关联交 易损 害基金份 额持 有人利 益。 基金投 资
涉及关 联交 易的 ，在 相关 投资研 究报 告中 特别 说明 ，并报 公司 风险 控制 委员 会审议 批准 。 
（6）公 司在审 慎经营 和合 法规范的 基础 上力求 金融 创新。在 充分 论证的 前提 下周密 考
虑金融 创新 品种 或业 务的 法律性 质、 操作 程序 、 经 济后果 等， 严格 控制 金融 新品种 、 新 业务
的法律 风险 和运 行风 险。 
（7）建 立和完 善客户 服务 标准、销 售渠 道管理 、广 告宣传行 为规 范，建 立广 告宣传 、
销售行 为法 律审 查制 度， 制定销 售人 员准 则， 严格 奖惩措 施。 
（8）制 定详细 的登记 过户 工作流程 ，建 立登记 过户 电脑系统 、数 据定期 核对 、备份 制
度，建 立客 户资 料的 保密 保管制 度。 
（9）公 司按照 法律、 法规 和中国证 监会 有关规 定， 建立完善 的信 息披露 制度 ，保证 公
开披露 的信 息真 实、 准确 、完整 、及 时。 
（10） 公司 配备 专人 负责 信息披 露工 作， 进行 信息 的组织 、审 核和 发布 。 
（11 ） 加 强对 公司 及基 金 信息披 露的 检查 和评 价， 对存在 的问 题及 时提 出改 进办法 ， 对
出现的 失误 提出 处理 意见 ，并追 究相 关人 员的 责任 。 
（12） 掌握 内幕 信息 的人 员在信 息公 开披 露前 不得 泄露其 内容 。 
（13） 根据 国家 法律 法规 的要求 ， 遵 循安 全性 、 实 用性、 可操 作性 原则 ， 严 格制定 信息
系统的 管理 制度 。 
信息技 术系 统的 设计 开发 符合国 家、 金融 行业 软件 工程标 准的 要求 ， 编 写完 整的技 术资
料； 在 实现 业务 电子 化时 ， 设置 保密 系统 和相 应控 制机制 ， 并 保证 计算 机系 统的可 稽性 ， 信
息技术 系统 投入 运行 前， 经过业 务、 运营 、监 察稽 核等部 门的 联合 验收 。 
（14）通 过严 格的授 权制 度、岗位 责任 制度、 门禁 制度、内 外网 分离制 度等 管理措施 ，
确保系 统安 全运 行。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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（15） 计算 机机 房、 设备、 网络等 硬件 要求 符合 有关 标准， 设备 运行 和维 护整 个过程 实
施明确 的责 任管 理， 严格 划分业 务操 作、 技术 维护 等方面 的职 责。 
（16） 公司 软件 的使 用充 分考虑 到软 件的 安全 性、 可靠性 、 稳 定性 和可 扩展 性， 具 备身
份验证 、 访问 控制、 故障 恢复、 安全保 护、 分 权制 约等功 能。 信 息技 术系 统 设计、 软 件开 发
等技术 人员 不得 介入 实际 的业务 操作 。 用户使 用的 密码口 令定 期更 换， 不得 向他人 透露 。 数
据库和 操作 系统 的密 码口 令分别 由不 同人 员保 管。 
（17） 对信 息数 据实 行严 格的管 理， 保证 信息 数据 的安全 、 真 实和 完整 ， 并 能及时 、 准
确地传 递到 会计 等各 职能 部门； 严格 计算 机交 易数 据的授 权修 订程 序， 并坚 持电子 信息 数据
的定期 查验 制度 。 
建立电 子信 息数 据的 即时 保存和 备份 制度 ，重 要数 据异地 备份 并且 长期 保存 。 
（18） 信息 技术 系统 定期 稽核检 查， 完 善 业务 数据 保管等 安全 措施 ， 进 行排 除故障 、 灾
难恢复 的演 习， 确保 系统 可靠、 稳定 、安 全地 运行 。 
（19） 依据 《中 华人 民共 和国会 计法 》 、 《 金融 企业 会计制 度》 、 《证 券投 资基 金会计 核算
办法》 、 《企 业财 务通 则》 等国家 有关 法律 、 法 规制 订基金 会计 制度 、 公 司财 务制度 、 会 计工
作操作 流程 和会 计岗 位工 作手册 ，并 针对 各个 风险 控制点 建立 严密 的会 计系 统控制 。 
（20 ） 明 确职 责划分 ， 在 岗位分 工的 基础 上明 确各 会计岗 位职 责 ， 禁止 需要 相互监 督的
岗位由 一人 独自 操作 全过 程。 
（21）以 基金 为会计 核算 主体，独 立建 账、独 立核 算，保证 不同 基金之 间在 名册登记 、
账户设 置、 资金 划拨 、账 簿记录 等方 面相 互独 立。 基金会 计核 算与 公司 会计 核算相 互独立 。 
（22） 采取 适当 的会 计控 制措施 ，以 确保 会计 核算 系统的 正常 运转 。 
1 ）建立 凭证制 度，通 过凭 证设计、 登录 、传递 、归 档等一系 列凭 证管理 制度 ，确保 正
确记载 经济 业务 ，明 确经 济责任 。 
2 ）建 立账 务组 织和 账务 处 理体系 ，正 确设 置会 计账 簿，有 效控 制会 计记 账程 序。 
3 ）建 立复 核制 度， 通过 会 计复核 和业 务复 核防 止会 计差错 的产 生。 
（23） 采取 合理 的估 值方 法和科 学的 估值 程序 ， 公 允反映 基金 所投 资的 有价 证券在 估值
时点的 价值 。 
（24） 规范 基金 清算 交割 工作 ， 在授 权范 围内 ， 及 时准确 地完 成基 金清 算， 确保基 金财
产的安 全。 
（25） 建立 严格 的成 本控 制和业 绩考 核制 度， 强化 会计的 事前 、事 中和 事后 监督。 
（26）制 订完 善的会 计档 案保管和 财务 交接制 度， 财会部门 妥善 保管密 押、 业务用章 、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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支票等 重要 凭据 和会 计档 案， 严格 会计 资料 的调 阅手 续， 防止 会计 数据 的毁 损、 散失和 泄 密 。 
（27） 严格 制定 财务 收支 审批制 度和 费用 报销 运作 管理办 法， 自觉 遵守 国家 财税制 度和
财经纪 律。 
（28） 公司 设立 督察 长， 对董事 会负 责， 经董 事会 聘任， 报中 国证 监会 核准 。 根据 公司
监察稽 核工 作的 需要 和董 事会授 权 ， 督 察长可 以列 席公司 相关 会议 ， 调 阅公 司相关 档案 ， 就
内部控 制制 度的 执行 情况 独立地 履行 检查 、 评 价、 报告、 建议 职能 。 督 察长 定期和 不定 期向
董事会 报告 公司 内部 控制 执行情 况， 董事 会对 督察 长的报 告进 行审 议。 
（29） 公司 设立 监察 稽核 部门， 对公 司管 理层 负责 ， 开展 监察 稽核 工作 ， 公 司保证 监察
稽核部 门的 独立 性和 权威 性。 
（30 ） 明 确监 察稽核 部门 及内部 各岗 位的 具体 职责 ， 配 备充 足的 监察稽 核人 员， 严格 监
察稽核 人员 的专 业任 职条 件，严 格监 察稽 核的 操作 程序和 组织 纪律 。 
（31 ） 强 化内 部检查 制度 ， 通 过定 期或 不定期 检查 内部控 制制 度的 执行 情况 ， 确 保公 司
各项经 营 管 理活 动的 有效 运行。 
（32 ） 公 司董 事会和 管理 层重视 和支 持监 察稽 核工 作， 对违 反法 律、 法规 和 公司内 部控
制制度 的， 追究 有关 部门 和人员 的责 任。 
6 、基 金管 理人 关于 内部 控 制制度 的声 明 
（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制制 度的 披露 真实 、准确 。 
（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 业务 发展 不断 完善内 部控 制制 度。 
 
四 、基 金托管 人 
（一） 基金 托管 人基 本情 况



名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 
成立时 间：1984 年 1 月 1 日 
法定代 表人 ：易 会满 
注册资 本： 人民 币 35,640,625.71 万元 
联系电 话：010-66105799 
联系人 ：洪 渊 
（二） 主要 人员 情况 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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截至 2016 年 9 月末 ， 中 国 工商银 行资 产托 管部 共有 员工 210 人 ， 平均 年龄 30 岁，95%
以上员 工拥 有大 学本 科以 上学历 ，高 管人 员均 拥有 研究生 以上 学历 或高 级技 术职称 。 
（三） 基金 托管 业务 经营 情况 
作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 ，中 国工 商银 行自 1998 年 在国 内首 家提 供托 管服务 以
来， 秉 承 “诚 实信用 、 勤 勉尽责” 的宗 旨， 依 靠严 密科学 的风 险管 理和 内部 控制体 系、 规 范
的管理 模式 、 先进的 营运 系统和 专业 的服 务团 队， 严格履 行资 产托 管人 职责 ， 为 境内 外广 大
投资者 、 金 融资 产管 理机 构和企 业客 户提 供安 全、 高效、 专业 的托 管服 务， 展现优 异的 市场
形象和 影响力 。建立 了国 内托管 银行中 最丰富 、最 成熟的 产品线 。拥有 包括 证券投 资基金 、
信托资 产 、保险 资产 、社 会保障 基金 、企 业年 金基 金、QFII 资产、QDII 资产、股 权投资 基
金、证 券公司 集合资 产管 理计划 、证券 公司定 向资 产管理 计划、 商业银 行信 贷资产 证券化 、
基金公 司特 定客 户资 产管 理、QDII 专户资产、ESCROW 等 门类 齐全 的托 管产 品体系 ， 同 时
在国内 率先开 展绩效 评估 、风险 管理等 增值服 务， 可以为 各类客 户提供 个性 化的托 管服务 。
截至 2016 年 9 月， 中国 工 商银 行 共托 管证 券投 资基 金 624 只。自 2003 年 以 来，本 行连 续
十一年 获得 香港 《亚 洲货 币》 、 英国 《全球 托管 人》 、 香港 《财 资》 、 美国 《环 球金融 》 、 内地
《证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》等 境内 外权 威财 经媒 体评选 的 51 项最 佳托 管银 行大奖 ；是 获
得奖项 最多 的国 内托 管银 行，优 良的 服务 品质 获得 国内外 金融 领域 的持 续认 可和广 泛好评 。 
四、基 金托 管人 的职 责 
1 、以 诚实 信用 、勤 勉尽 责 的原则 持有 并安 全保 管基 金财产 ； 
2 、设立 专门的 基金托 管部 门，具有 符合 要求的 营业 场所，配 备足 够的、 合格 的熟悉 基
金托管 业务 的专 职人 员， 负责基 金财 产托 管事 宜； 
3 、建立 健全内 部风险 控制 、监察与 稽核 、财务 管理 及人事管 理等 制度， 确保 基金财 产
的安全 ， 保 证其 托管 的基 金财产 与基 金托 管人 自有 财产以 及不 同的 基金 财产 相互独 立； 对所
托管的 不同 的基 金分 别设 置账户 ， 独 立核 算， 分账 管理， 保证 不同 基金 之间 在名册 登记 、 账
户设置 、资 金划 拨、 账册 记录等 方面 相互 独立 ； 
4 、 除 依据 《 基金 法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 外， 不得利 用基 金财 产为 自己 及任何 第
三人谋 取利 益， 不得 委托 第三人 托管 基金 财产 ； 
5 、保 管由 基金 管理 人代 表 基金签 订的 与基 金有 关的 重大合 同及 有关 凭证 ； 
6 、按规 定开设 基金财 产的 资金账户 和证 券账户 ，按 照 基金合 同的 约定， 根据 基金管 理
人的投 资指 令， 及时 办理 清算、 交割 事宜 ； 
7 、 保 守基 金商 业秘 密， 除 《基金 法》 、 基金 合同 及其 他有关 规定 另有 规定 外， 在基金 信大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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息公开 披露 前予 以保 密， 不得向 他人 泄露 ； 
8 、复 核、 审查 基金 管理 人 计算的 基金 资产 净值 、基 金份额 申购 、赎 回价 格； 
9 、办 理与 基金 托管 业务 活 动有关 的信 息披 露事 项； 
10 、 对 基金 财务 会计 报告 、 季度 、 半 年度 和年 度基 金报告 出具 意见 ， 说 明基 金管理 人在
各重要 方面 的运 作是 否严 格按照 基金 合同 的规 定进 行； 如果 基金 管理 人有 未执 行基金 合同 规
定的行 为， 还应 当说 明基 金托管 人是 否采 取了 适当 的措施 ； 
11 、 保存 基金 托管 业务 活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料 15 年 以上 ； 
12 、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ； 
13 、按 规定 制作 相关 账册 并与基 金管 理人 核对 ； 
14 、依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回款项 ； 
15 、 按 照规 定召 集基 金份 额持有 人大 会或 配合 基金 管理人 、 基 金份 额持 有人 依 法自 行召
集基金 份额 持有 人大 会； 
16 、按 照法 律法 规和 基金 合同的 规定 监督 基金 管理 人的投 资运 作； 
17 、参 加基 金财 产清 算小 组，参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配； 
18 、 面临 解散 、 依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及 时报 告中 国证监 会和 银行监 管机
构，并 通知 基金 管理 人； 
19 、 因违 反基 金合同 导致 基金财 产损 失时 ， 应 承担 赔偿责 任 ， 其 赔偿责 任不 因其退 任 而
免除； 
20 、 按 规定 监督 基金 管理 人按法 律法 规和 基金 合同 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金管理 人因
违反基 金合 同造 成基 金财 产损失 时， 应为 基金 利益 向基金 管理 人追 偿； 
21 、执 行生 效 的 基金 份额 持有人 大会 的决 议； 
22 、法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 义务 。 
五、基 金托 管人 的内 部控 制制度



中国工 商银 行资 产托 管部 自成立 以来 ， 各 项业 务飞 速发展 ， 始 终保 持在 资产 托管行 业的
优势地 位。 这些 成绩 的取 得， 是 与资 产托 管部 “一 手抓业 务拓 展， 一手 抓内 控建设 ” 的 做法
是分不 开的 。 资 产托 管部 非常重 视改 进和 加强 内部 风险管 理工 作， 在积 极拓 展各项 托管 业务
的同时 ， 把 加强 风险 防范 和控制 的力 度， 精心 培育 内控文 化， 完善 风险 控制 机制， 强化 业务
项目全 过程 风险 管理 作为 重要工 作来 做 。 继 2005 、2007 、2009 、2010 、2011 、2012 、2013 、
2014 年 八次 顺利 通过 评估 组织内 部控 制和 安全 措施 是否充 分的 最权 威的 SAS70 （审 计标 准
第 70 号 ）审 阅后 ，2015 年中国 工商 银行 资产 托管 部第九 次通 过 ISAE3402 （原 SAS70 ）审大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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阅获得 无保 留意 见的 控制 及有效 性报 告， 表明 独立 第三方 对我 行托 管服 务在 风险管 理、 内部
控制方 面的 健全 性和 有效 性的全 面认 可 。 也 证明 中国 工商银 行托 管服 务的 风险 控制能 力已 经
与国际 大型 托管 银行 接轨 ，达到 国际 先进 水平 。目 前，ISAE3402 审 阅已 经成 为年度 化、 常
规化的 内控 工作 手段 。 
1 、内 部风 险控 制目 标 
保证业 务运 作严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 ， 强 化和 建立 守法 经营、 规范
运作的 经营思 想和经 营风 格，形 成一个 运作规 范化 、管理 科学化 、监控 制度 化的内 控体系 ；
防范和 化解 经营 风险 ， 保 证托管 资产 的安 全完 整； 维护持 有人 的权 益； 保障 资产托 管业 务 安
全、有 效、 稳健 运行 。 
2 、内 部风 险控 制组 织结 构 
中国工 商银 行资 产托 管业 务内部 风险 控制 组织 结构 由中国 工商 银行 稽核 监察 部门 （内 控
合规部 、内部 审计局 ） 、资 产托管 部内设 风险控 制处 及资产 托管部 各业务 处室 共同组 成。总
行稽核 监察部 门负责 制定 全行风 险管理 政策， 对各 业务部 门风险 控制工 作进 行指导 、监督 。
资产托 管部 内部 设置 专门 负责稽 核监 察工 作的 内部 风险控 制处 ， 配 备专 职稽 核监察 人员 ， 在
总经理 的直 接领 导下 ， 依 照有关 法律 规章 ， 对 业务 的运行 独立 行使 稽核 监察 职权 。 各 业务 处
室在各 自职 责范 围内 实施 具体的 风险 控制 措施 。 
3 、内 部风 险控 制原 则 
（1）合 法性原 则。内 控制 度应当符 合国 家法律 法规 及监管机 构的 监管要 求， 并贯穿 于
托管业 务经 营管 理活 动的 始终。 
（2 ） 完 整性 原则 。 托管 业务 的各项 经营 管理 活动 都必 须有相 应的 规范 程序 和监 督制约 ；
监督制 约应 渗透 到托 管业 务的全 过程 和各 个操 作环 节，覆 盖所 有的 部门 、岗 位和人 员。 
（3）及 时性原 则 。托 管业 务经营活 动必 须在发 生时 能准确及 时地 记录； 按照 “内控 优
先”的 原则 ，新 设机 构或 新增业 务品 种时 ，必 须做 到已建 立相 关的 规章 制度 。 
 （4） 审慎性 原则。 各项 业务经营 活动 必须防 范风 险，审慎 经营 ，保证 基金 资产和 其
他委托 资产 的安 全与 完整 。 
（5）有 效性原 则。内 控制 度应根据 国家 政策、 法律 及经营管 理的 需要适 时修 改完善 ，
并保证 得到 全面 落实 执行 ，不得 有任 何空 间、 时限 及人员 的例 外。 
（6）独 立性原 则。设 立专 门履行托 管人 职责的 管理 部门；直 接操 作人员 和控 制人员 必
须相对 独立 ， 适当 分离 ； 内 控制度 的检 查 、 评 价部 门必 须独立 于内 控制 度的 制定 和执行 部 门 。 
4 、内 部风 险控 制措 施实 施 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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（1）严 格的隔 离制度 。资 产托管业 务与 传统业 务实 行严格分 离， 建立了 明确 的岗位 职
责、 科 学的 业务 流程 、 详 细的操 作手 册、 严格 的人 员行为 规范 等一 系列 规章 制度， 并采 取了
良好的 防火墙 隔离制 度， 能够确 保资产 独立、 环境 独立、 人员独 立、业 务制 度和管 理独立 、
网络独 立。 
（2）高 层检查 。主管 行领 导与部门 高级 管理层 作为 工行托管 业务 政策和 策略 的制定 者
和管理 者， 要求 下级 部门 及时报 告经 营管 理情 况和 特别情 况， 以检 查资 产托 管部在 实现 内部
控制目 标方 面的 进展 ，并 根据检 查情 况提 出内 部控 制措施 ，督 促职 能管 理部 门改进 。 
（3） 人事 控制。 资产 托管 部严格 落实 岗位 责任 制， 建立 “ 自控 防线 ” 、 “ 互控 防 线” 、 “ 监
控防线 ” 三道 控制 防线， 健全绩 效考 核和 激励 机制 ， 树立 “ 以人 为本” 的内 控文化， 增强 员
工的责 任心 和荣 誉感 ， 培 育团队 精神 和核 心竞 争力 。 并 通过 进行 定期 、 定 向 的业务 与职 业道
德培训 、签 订承 诺书 ，使 员工树 立风 险防 范与 控制 理念。 
（4）经 营控制 。资产 托管 部通过制 定计 划、编 制预 算等方法 开展 各种业 务营 销活动 、
处理各 项事 务， 从而 有效 地控制 和配 置组 织资 源， 达到资 源利 用和 效益 最大 化目的 。 
（5）内 部风险 管理。 资产 托管部通 过稽 核监察 、风 险评估等 方式 加强内 部风 险管理 ，
定期或 不定 期地 对业 务运 作状况 进行 检查 、 监 控， 指导业 务部 门进 行风 险识 别、 评 估， 制定
并实施 风险 控制 措施 ，排 查风险 隐患 。 
（6）数 据安全 控制。 我们 通过业务 操作 区相对 独立 、数据和 传真 加密、 数据 传输线 路
的冗余 备份 、监 控设 施的 运用和 保障 等措 施来 保障 数据安 全。 
（7）应 急准备 与响应 。资 产托管业 务建 立专门 的灾 难恢复中 心， 制定了 基于 数据、 应
用、 操 作、 环境 四个 层面 的完备 的灾 难恢 复方 案， 并组织 员工 定期 演练 。 为 使演练 更加 接近
实战 ， 资 产托 管部 不断 提高 演练标 准 ， 从 最初 的按 照预 订时间 演练 发展 到现 在的 “ 随机演 练” 。
从演练 结果 看， 资产 托管 部完全 有能 力在 发生 灾难 的情况 下两 个小 时内 恢复 业务。 
5 、资 产托 管部 内部 风险 控 制情况 
（1）资 产托管 部内部 设置 专职稽核 监察 部门， 配备 专职稽核 监察 人员， 在总 经理的 直
接领导 下， 依照 有关 法律 规章， 全面 贯彻 落实 全程 监控思 想， 确保 资产 托管 业务健 康、 稳定
地发展 。 
（2）完 善组织 结构， 实施 全员风险 管理 。完善 的风 险管理体 系需 要从上 至下 每个员 工
的共同 参与 ， 只 有这 样， 风险控 制制 度和 措施 才会 全面、 有效 。 资 产托 管部 实施全 员风 险管
理， 将 风险 控制 责任 落实 到具体 业务 部门 和业 务岗 位， 每 位员 工对 自己 岗位 职责范 围内 的风
险负责 ， 通 过建 立纵 向双 人制、 横向 多部 门制 的内 部组织 结构 ， 形 成不 同部 门、 不 同岗 位相大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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互制衡 的组 织结 构。 
（3）建 立健全 规章制 度。 资产托管 部十 分重视 内控 制度的建 设， 一贯坚 持把 风险防 范
和控制 的理 念和 方法 融入 岗位职 责 、 制 度建设 和工 作流程 中 。 经 过多年 努力 ， 资 产托 管部 已
经建立 了一 整套 内部 风险 控制制 度， 包括 ： 岗 位职 责、 业 务操 作流 程、 稽核 监察制 度、 信息
披露制 度等 ， 覆盖所 有部 门和岗 位 ， 渗 透各项 业务 过程 ， 形 成各 个业务 环节 之间的 相互 制 约
机制。 
（4）内 部风险 控制始 终是 托管部工 作重 点之一 ，保 持与业务 发展 同等地 位。 资产托 管
业务是 商业 银行 新兴 的中 间业务 ， 资 产托 管部 从成 立之日 起就 特别 强调 规范 运作， 一直 将建
立一个 系统 、 高 效的 风险 防范和 控制 体系 作为 工作 重点。 随着 市场 环境 的变 化和托 管业 务的
快速发 展 ， 新 问题 、 新 情 况不断 出现 ， 资产托 管部 始终将 风险 管理 放在 与业 务发展 同等 重要
的位置 ，视 风险 防范 和控 制为托 管业 务生 存和 发展 的生命 线。 
六、基 金托 管人 对基 金管 理人运 作基 金进 行监 督的 方法和 程序



根据 《 基金 法》 、 《运 作办 法》 等 有关 证券 法律 法规 的规定 及基 金合 同的 约定 ， 对基 金投
资范围 、 投 资对 象、 基 金投 融资比 例、 基金 投资 禁止 行 为、 基 金管 理人 参与 银行 间 债券市 场、
基金管 理人 选择 存款 银行 、 基金 资产 净值 计算 、 基 金份额 净值 计算 、 应 收资 金到账 、 基 金费
用开支 及收 入确 定、 基金 收益分 配 、 相 关信息 披露 、 基 金宣 传推 介材料 中登 载基金 业绩 表 现
数据等 的合 法性 、合 规性 进行监 督和 核查 。 
基金托 管人 对上 述事 项的 监督与 核查 中发 现基 金管 理人的 实际 投资 运作 违反 《 基金法 》 、
《运作 办法》 、 基金 合同、 托管协 议、上 述监督 内容 的约定 和其他 有关法 律法 规的规 定，应
及时以 书面 形式 通知 基金 管理人 进行 整改 ， 整改 的时 限应符 合法 规允 许的 投资 比例调 整期 限 。
基金管 理人 收到 通知 后应 及时核 对确 认并 以书 面形 式向基 金托 管人 发出 回函 并改正 。 在规 定
时间内 ， 基金 托管人 有权 随时对 通知 事项 进行 复查 ， 督 促基 金管 理人改 正 。 基金管 理人 对基
金托管 人通 知的 违规 事项 未能 在 限期 内纠 正的 ，基 金托管 人应 报告 中国 证监 会。 
基金托管 人发 现基金 管理 人的投资 指令 违反《 基金 法》 、 《运 作办法 》 、基 金合 同和有 关
法律法 规规 定 ， 应当 拒绝 执行 ， 立 即通 知基金 管理 人限期 改正 ， 如基金 管理 人未能 在通 知 期
限内纠 正的 ，基 金托 管人 应向中 国证 监会 报告 。 
基金管 理人 有义 务配 合和 协助基 金托 管人 依照 法律 法规 、 基 金合 同和 本托 管协 议对基 金
业务执 行核 查 。 对基 金托 管人发 出的 书面 提示 ， 基 金管理 人应 在规 定时 间内 答复并 改正 ， 或
就基金 托管 人的 疑义 进行 解释或 举证 ； 对 基金 托管 人按照 法律 法规 、 基 金合 同和本 托管 协议
的要求 需向 中国 证监 会报 送基金 监督 报告 的事 项 ， 基 金管理 人应 积极 配合 提供 相关数 据资 料大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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和制度 等。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为， 应及 时报告 中国 证监 会， 同时 通知基 金管
理人限 期纠 正， 并将 纠正 结果报 告中 国证 监会 。 基 金管理 人无 正当 理由 ， 拒 绝、 阻 挠对 方根
据本托 管协 议规 定行 使监 督权 ， 或 采取 拖延 、 欺 诈 等手段 妨碍 对方 进行 有效 监督 ， 情 节严 重
或经基 金托 管人 提出 警告 仍不改 正的 ，基 金托 管人 应报告 中国 证监 会。 
 
五 、相 关服务 机构 
（一） 基金 份额 发售 机构 
1 、场 内销 售机 构



本基金办理场内认购 业务 的销售机构为上海证 券交 易所内具有基金销售 业务 资格的会
员单位 。 本基 金认 购期 结束 前获得 基金 销售 业务 资格 的会员 单位 也可 代理 场内 基金份 额的 发
售。具 体名 单可 在上 海证 券交易 所网 站查 询。



2 、场 外销 售机 构 
（1） 直销 机构 
名称： 大成 基金 管理 有限 公司 
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层 
法定代 表人 ：刘 卓 
电话：0755-83183388 
传真：0755-83199588 
联系人 ：王 为开 
公司网 址：www.dcfund.com.cn 
大成基 金客 户服 务热 线： 400-888-5558（免 长途 固话 费） 
大成基 金深 圳投 资理 财中 心： 
地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 
联系人 ：肖 成卫 、关 志玲 、白小 雪 
电话：0755-22223523/22223177/22223555 
传真：0755-83195235/83195242/83195232 
（2） 代销 机构 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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1 、中 国工 商银 行股 份有 限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 55 号 
法定代 表人 ：易 会满 
客服电 话：95588 
联系人 ：洪 渊 
联系电 话：010-66105799 
传真：010-66107914 
网址：www.icbc.com.cn 
2 、中 国银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 西城 区复 兴门内 大 街 1 号 
法定代 表人 ：田 国立 
客服电 话：95566 
联系人 ：王 娟 
电话：010-66594909 
传真：010-66594942 
网址：www.boc.cn 
3 、中 国光 大银 行股 份有 限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 25 号中 国光 大 中心 
法定代 表人 ：唐 双宁 
客服电 话：95595 
联系人 ：朱红 
电话：010-63636153 
传真：010-68560312 
网址：www.cebbank.com 
4 、上 海农 村商 业银 行股 份 有限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区浦东 大 道 981 号 
法定代 表人 ：胡 平西 
客服电 话：021-962999 、400-696-2999 
电话：021-38576666 
传真：021-50105124 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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联系人 ：施 传荣 
网址：www.shrcb.com 
5 、江 苏银 行股 份有 限公 司 
地址： 南京 市洪 武北 路 55 号 
法定代 表人 ：夏 平



联系人 ：田 春慧 
客户服 务电 话：96098 、400-86-96098 
电话：025-58587018 
传真：025-58588164 
网址：www.jsbchina.cn 
6 、洛 阳银 行股 份有 限公 司 
注册地 址： 洛阳 市洛 龙区 开元大 道 256 号 
办公地 址： 洛阳 市洛 龙区 开元大 道 256 号 
客服电 话：0379-96699 
法定代 表人 ：王 建甫



联系人 ：胡 艳丽 
电话：0379-65921977 
传真：0379-65921851 
网址：www.bankofluoyang.com.cn 
7 、国 泰君 安证 券股 份有 限 公司



注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 商城 路 618 号 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼



法定代 表人 ：杨 德红



客服电 话：95521



联系人 ：芮 敏祺 、朱 雅崴



联系电 话：021-38676666



传真：021-38670161 
网址：www.gtja.com



8 、中 信建 投证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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法定代 表人 ：王 常青 
客服电 话：4008888108 
联系人 ：权 唐 
电话：010-85130577 
传真：010-65182261 
网址：www.csc108.com 
9 、中 国银 河证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
法定代 表人 ：陈 有安 
客服电 话：4008-888-888 
联系人 ：宋 明 
联系电 话：010-66568450 
传真：010-66568990 
网址：www.chinastock.com.cn 
10 、海 通证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 上海 市广 东 路 689 号 
法定代 表人 ：瞿 秋平 （代 为履行 法定 代表 人职 责） 
客服电 话：95553 、400-888-8001 
联系人 ：李 笑鸣



电话：021 －23219000 
传真：021-63602722 
网址：www.htsec.com 
11 、 申万 宏源 证券 有限 公 司



通讯地 址： 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 40 层 
法定代 表人 ：李 梅 
客服电 话：95523 、4008895523 
联系人 ：曹 晔



电话：021-54033888 
传真：021-54038844 
网址：www.sywg.com 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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12 、兴 业证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 福州 市湖 东 路 268 号 
法定代 表人 ：兰 荣 
客户服 务电 话：95562 
联系人 ：夏 中苏 
电话：0591-38281963 
传真：0591-38507538 
网址：www.xyzq.com.cn 
13 、长 江证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 
法定代 表人 ：杨 泽柱 
客户服 务热 线：95579 、4008-888-999 
联系人 ：奚 博宇 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
网址：www.95579.com



14 、西 南证 券股 份有 限公 司 
地址： 重庆 市渝 中区 临江 支路 2 号合 景国 际大 厦 A 幢 
法定代 表人 ：余 维佳 
客服电 话：4008096096 
联系人 ：张 煜 
联系电 话：023-63786633 
网址：www.swsc.com.cn 
15 、湘 财证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中 山国 际大 厦 12 楼 
法定代 表人 ：林 俊波 
客服电 话：400-888-1551 
联系人 ：钟 康莺 
电话：021-68634518-8503 
传真：021-68865938 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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网址：www.xcsc.com 
16 、渤 海证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室 
法定代 表人 ：王 春峰 
联系人 ：蔡 霆 
电话：022-28451991 
传真：022-28451892 
客服电 话：4006515988 
网址：www.ewww.com.cn 
17 、东 吴证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 苏州 市石 路爱 河桥 路 28 号 
法定代 表人 ：范 力 
电话：0512-65581136 
传真：0512-65588021 
联系人 ：方 晓丹 
客户服 务电 话：0512-96288 
网址： http://www.dwzq.com.cn 
18 、方 正证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22-24 层 
法定代 表人 ：雷 杰 
客服电 话：95571 
联系人 ：徐 锦福 
电话：010-57398062 
传真：010-57398058 
网址：www.foundersc.com 
19 、光 大证 券股 份有 限公 司 
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
法定代 表人 ：薛 峰 
客服电 话：400-888-8788 、95525 
联系人 ：刘 晨 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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电话：021-22169999 
传真：021-22169134 
网址：www.ebscn.com 
20 、东 北证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号 
办公地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号 
法定代 表人 ：李 福春 
客户服 务电 话：4006000686 
联系人 ：安 岩岩



电话：0431-85096517 
网址：www.nesc.cn 
21 、南 京证 券股 份有 限公 司 
住所： 南京 市大 钟 亭 8 号 
法定代 表人 ：张 华东 
客服电 话：95386 
联系人 ：石 健 
电话：025-83367888 
传真：025-83364032 
网址：www.njzq.com.cn 
22 、上 海证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 上海 市 黄 浦区 四川中 路 213 号 久事 商务 大厦 7 楼 
法定代 表人 ： 李 俊杰 
客服电 话：021-962518 、4008918918 
联系人 ： 许 曼华 
电话：021-53519888 
传真：021-63608830 
网址：www.962518.com 
23 、浙 商证 券股 份有 限公 司 
地址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场 A 座 6-7 楼 
法定代 表人 ：吴 承根 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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联系人 ：张智 
电话：021-64716089 
客服电 话：95345 
网址：www.stocke.com.cn 
24 、华 安证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 安徽 省合 肥市 长江中 路 357 号 
法定代 表人 ：李 工 
客服电 话：0551-96518 、400-80-96518 
联系人 ：甘 霖



电话：0551-5161821 
传真：0551-5161672 
网址：www.hazq.com 
25 、财 富证 券有 限责 任公 司 
办公地 址： 湖南 长沙 芙蓉 中路二 段 80 号 顺天 国际 财 富中 心 26 层 
法人代 表： 蔡一 兵 
客户服 务热 线：0731 －84403333 、400-88-35316 
联系人 ：郭 磊 
传真：0731-84403439 
网址：www.cfzq.com 
26 、中 原证 券股 份有 限公 司 
地址： 郑州 市郑 东新 区商 务外环 路 10 号 
法定代 表人 ：菅 明军 
客服电 话：0371-967218 、4008139666 
联系人 ：程 月艳 、范 春艳 
联系电 话 ：0371 —69099882 
联系传 真 ：0371-65585665 
网址：www.ccnew.com 
27 、国 都证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 10 层 
法定代 表人 ：常 喆 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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客户服 务电 话：400-818-8118 
联系人 ：黄 静 
电话：010-84183333 
传真：010-84183311-3389 
网址：www.guodu.com 
28 、东 海证 券股 份有 限公 司



注册地 址： 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层



办公地 址： 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东 海证 券 大厦



法定代 表人 ：赵 俊



电话：021-20333333 
传真：021-50498825 
联系人 ：王 一彦 
客服电 话：95531 、400-8888-588



网址：www.longone.com.cn



29 、中 泰证 券股 份有 限公 司 
办公地 址： 山东 省济 南市 经十 路 20518 号 
法定代 表人 ：李 玮 
客户服 务电 话：95538 
联系人 ：吴 阳 
电话：0531-81283938 
传真：0531-81283900 
网址：www.qlzq.com.cn 
30 、中 航证 券有 限公 司 
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼 
办公地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国 际金融 大 厦 A 座 41 楼 
法人代 表： 王宜 四 
客户服 务热 线：4008866567 
联系人 ：戴 蕾 
电话：0791-86768681 
传真：0791-86770178 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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网址：www.avicsec.com 
31 、德 邦证 券有 限责 任公 司 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区福山 路 500 号 城建 大厦 26 楼 （邮 政编 码：200122 ） 
法定代 表人 ：姚 文平 
联系人 ：朱 磊 
客服电 话：021-68761616-8125 
电话：021-68761616 
传真：021-68767981 
网址：www.tebon.com.cn 
32 、华 福证 券有 限责 任公 司 
注册地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层 
法定代 表人 ：黄 金琳 
客服电 话：0591-96326 
联系人 ：张 宗锐 
电话：0591-87383600 
传真：0591-87841150 
网址：www.gfhfzq.com.cn 
33 、中 国国 际金 融有 限公 司 
注册地 址： 北京 市建 国门 外大 街 1 号 国贸 大 厦 2 座 27 层及 28 层 
办公地 址： 北京 市建 国门 外大街 甲 6 号 SK 大厦 
法定代 表人 ：丁 学东 
联系人 ：杨 涵宇 
电话：010-65051166 
网址：www.ciccs.com.cn 
34 、华 鑫证 券有 限责 任公 司



注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 28 层 A01 、B01 （b） 单元 
办公地 址： 上海 市肇 嘉浜 路 750 号 
法定代 表人 ：俞 洋 
联系人 ：陈 敏 
网站：www.cfsc.com.cn 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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客户服 务电 话：021-32109999 、029-68918888 、4001099918 
35 、联 讯证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 广东 省惠 州市 惠城区 江北 东江 三路 惠州 广播电 视新 闻中 心三 、四 楼 
法人代 表： 徐刚 
联系人 ：郭 晴 
联系电 话：0752-2119391 
客户服 务电 话：95564 
网址：www.lxzq.com.cn 
36 、江 海证 券有 限公 司 
办公地 址： 哈尔 滨市 香坊 区赣水 路 56 号 
法人代 表： 孙名 扬 
电话：0451-85863726 
客服热 线：4006662288 
联系人 ：周 俊 
网址：www.jhzq.com.cn 
37 、国 金证 券股 份有 限公 司 
注册地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号 
客户服 务电 话：4006600109 
联系人 ：刘 婧漪 
电话： 028-86690057 
传真：028-86690126 
网址：www.gjzq.com.cn 
38 、中 国民 族证 券有 限责 任公司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 北四环 中 路 27 号院 5 号楼 40 层-43 层 
法人代 表： 赵大 建 
联系人 ：李 微 
客户服 务电 话：400-889-5618 
网址：www.e5618.com 
39 、华 宝证 券有 限责 任公 司 
地址： 上海 市浦 东新 区环 球金融 中 心 57 楼 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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 37 
法定代 表人 ：陈 林 
客户服 务电 话：400-820-9898 
联系人 ： 刘 闻川






电话：021-68778075 
传真：021-68868117 
网址：www.cnhbstock.com 
40 、宏 信证 券有 限责 任公 司 
办公地 址： 四川 省成 都市 人民南 路二 段 18 号 川信 大 厦 10 楼 
法人代 表人 ：吴 玉明 
客服电 话：4008366366 
联系人 ：刘 文涛 
电话：02886199765 
传真：02886199533 
网址：http://www.hx818.com 
41 、深 圳市 新兰 德证 券投 资咨询 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋 10 层 1006 号 
法定代 表人 ：杨 懿



办公地 址： 深圳 市福 田区 华强北 路赛 格科 技 园 4 栋 10 层 1006 号






联系人 ：张 燕 
联系电 话：010-58325388*1588 
网站：www.new-rand.cn 
客户服 务电 话：400-166-1188 
42 、诺 亚正 行（ 上海 ）基 金销售 投资 顾问 有限 公司



注册地 址： 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄 9 号 3724 室 
法定代 表人 ：汪 静波



办公地 址： 上海 市杨 浦区 昆明 路 508 号北 美广 场 B 座 12 楼


 
联系人 ：徐 诚 
联系电 话：021-38509639 
网站：www.noah-fund.com 
客户服 务电 话：400-821-5399 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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 38 
43 、上 海天 天基 金销 售有 限公司 
注册地 址： 上海 市徐 汇区 龙田 路 195 号 3C 座 9 楼 
法人代 表： 其实 
联系人 ：潘 世友 
电话：021-54509998 
传真：021-64383798 
客户服 务电 话：400-1818-188 
网址：www.1234567.com.cn 
44 、蚂蚁(杭州) 基 金销 售有 限公司 
注册地 址： 杭州 市余 杭区 仓前街 文一 西 路 1218 号 1 栋 202 室 
法人代 表： 陈柏 青 
联系人 ：徐 昳绯 
电话：021-60897840 
传真：0571-26698533 
客户服 务电 话：4000-766-123 
网址： www.fund123.cn 
45 、浙 江同 花顺 基金 销售 有限公 司


 
注册地 址： 杭州 市西 湖区 文二西 路 1 号元 茂大 厦 903 室 
办公地 址： 浙江 省杭 州市 西湖区 翠柏 路 7 号电 子商 务产业 园 2 号楼



法人代 表： 凌顺 平 
联系人 ：林 海明


 
电话：0571-88911818-8580 ? 
传真：0571-88911818-8002 
客户服 务电 话 ：4008-773-772 
网站地 址 ：www.5ifund.com 
46 、上 海凯 石财 富基 金销 售有限 公司 
注册地 址： 上海 市黄 浦区 西藏南 路 765 号 602-115 室 
法定代 表人 ：陈 继武 
客服电 话：4000178000 
联系人 ：葛 佳蕊 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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 39 
电话：021-63333319 
传真：021-63332523 
网址：www.lingxianfund.com 
47 、上 海陆 金所 资产 管理 有限公 司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元 
法定代 表人 ：郭 坚 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼






联系人 ：宁 博宇 
网站：www.lufunds.com 
客户服 务电 话：4008219031 
（二） 注册 登记 机构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司



注册地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号



办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号



法定代 表人 ：周 明



电话：(010) 5937 8982



传真：(010) 5937 8907



联系人 ：程 爽 
（三） 律师 事务 所和 经办 律师 
名称： 北京 市金 杜律 师事 务所 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层 
负责人 ：王 玲 
电话：0755-22163333 
传真：0755-22163390 
经办律 师： 靳庆 军、 冯艾 
联系人 ：冯 艾 
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师 
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特 殊普 通合 伙)



住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路1318 号 星展 银行 大厦6 楼


大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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办公地 址： 上海 市黄 浦区 湖滨路202 号企 业天 地2号 楼普华 永道 中心11 楼 
执行事 务合 伙人 ：李 丹 
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 俞伟敏



电话：021-23238888



传真：021-23238800



联系人 ：俞 伟敏 
六、 基 金份额 的分 类与净 值计 算规则



（ 一） 基金 份额 结构



本基金的基金份额包 括 大成 中 证 互 联 网 金 融 指数 分级 证 券 投 资 基 金 之 基础 份额 （ 简 称
“ 互联 网金 融份 额 ”）、 大 成中证 互联 网金 融指 数分 级证券 投资 基金 之稳 健端 份额 （简 称 “ 互
联网金 融A 份额 ”）与 大 成中证 互联 网金 融指 数分 级证券 投资 基金 之杠 杆端 份额 （ 简称 “互
联网金 融B 份额 ”）。 三 类基金 份额 分配 不同 的基 金代码 ， 所代 表的 基 金资 产合并 运作 。 其
中， 互 联网 金 融A 份额 、 互联网 金 融B 份额 的 基金 份额配 比始 终保 持 1 ∶1 的 比率不 变。 
根据基 金份 额登 记托 管账 户的不 同， 基础 份额 分为 场外份 额与 场内 份额 ， 共 用同一 个基
金代码 。 其中 ， 场 外份 额 登记托 管在 注册 登记 系统 基金份 额持 有人 开放 式基 金账户 下 ； 场 内
份额登 记托 管在 证券 登记 结算系 统基 金份 额持 有人 上海证 券账 户下 。 
（ 二） 基金 份额 的自 动分 离与配 对转 换规 则



本基金 通过 场外 、 场 内两 种方式 公开 发售 。 基 金发 售结束 后 ， 投 资者成 功认 购的场 外 份
额将确 认为 场外 互联 网金 融份额 ； 投资 者成 功认 购 的场内 份额 将按 照 2:4:4 的 比例分 别确 认
为互联 网金 融份 额、 互联 网金融 A 份额 与互 联网 金 融 B 份额 ，场 外的 互联 网 金融份 额与 场
内的三 类基 金份 额的 基金 资产合 并运 作。



基金合 同生 效后 ， 互 联网 金融份 额 接 受场 内与 场外 的申购 和赎 回 ； 其中 ， 场 内互联 网金
融份额 可根 据证 券交 易所 的相关 规则 上市 交易 。 互 联网金 融 A 份额 与 互联 网 金融 B 份额 只
可在上海 证 券交 易所 上市 交易， 不接 受申 购或 赎回 。



投资者 可在 场内 申购 和赎 回 互联 网金 融份 额 ， 投 资者 可选择 将其 场内 申购 的 互 联网金 融
份额 按 1:1 的 比例 分拆 成 互联网 金 融 A 份额 和 互 联 网金 融 B 份额 。 投资 者可 按 1:1 的 配比 将
其持有 的 互 联网 金融 A 份额 和 互 联网 金融 B 份额 申 请合并 为场 内 互 联网 金融 份额 后 赎回 或
卖出 。



投资者可 在场 外申购 和赎 回 互联网 金融 份额 。 场外 申购的 互 联网 金融份 额 不 进行分拆 。大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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投资者 可将 其持 有的 场外 互联网 金融 份额 跨系 统转 托管至 场内 并申 请将 其按1:1 的比例 分拆
成 互联 网金 融 A 份额和 互 联网金 融 B 份额 后 上市 交 易。



无论是 定期 份 额 折算 ， 还 是不定 期份 额折 算 （ 有关 本基金 的份 额折 算详 见本 招募说 明 书 
“ 十八 、 基金 份额折 算” ） ， 其 所产 生的 互联网 金融 份额 不 进行 自动 分离 。 投 资者可 选择 将 上
述折算 产生 的场 内 互 联网 金融份 额 按 1：1 的比 例分 拆为 互 联网 金 融 A 份额 和 互联网 金 融 B
份额 。 
（ 三） 互联 网金 融 A 份额和互联 网金 融 B 份额 的 基金 份额 参考 净值 计算 规则



根据互 联网 金融A份额 和 互 联网金 融B 份额 的风 险和 收 益特性 不同 ， 本基 金份 额所 分离的
两类基 金份 额 互 联网 金融A 份额和 互联 网金 融B 份额 具 有不同 的 参 考净 值 计 算规 则。



在本基 金的 存续 期内 ， 本基 金将在 每个 工作 日按 基金 合同约 定的 参考 净值 计算 规则对 互
联网金 融A份额 和互 联网金 融B份额 分别进 行 基 金份额 参考净 值 计算 ， 互联 网金 融A份额 为低
风险且 预期收 益相对 稳定 的基金 份额； 互联网 金融B 份额为 高风险 且预期 收益 相对较 高的基
金份额 。 
在本基 金存 续期 内， 互联 网金融A份额 和 互联 网金 融B份额 的参 考净 值 计 算规 则 如下： 
1 、 互联 网金融A 份额约定年 基准收益 率为 “ 同期银行 人民币一 年期定 期存款利 率（税
后）+4.00% ” 。 同 期银 行人 民币一 年期 定期 存款 利率 以当年1月1 日实 际生 效的 、 中国 人民 银
行公布 的金 融机 构人 民币 一年期 定期 存款 基准 利率 为准 ； 基 金合 同生 效日 所在 年度的 年基 准
收益率 为 “ 基金 合同 生效 日实际 生效 的、 中国 人民 银行公 布的 金融 机构 人民 币一年 期存 款基
准利率 （ 税后 ）+4.00% ” 。 约定年 基准 收益 率具 体以 基金管 理人 公告 的结 果为 准。 年基 准收
益均以1.0000 元 为基 准进 行计算 ； 如果 未来 中国 人 民银行 不再 发布 金融 机构 人民币 一年 期存
款基准 利率 ，则 基金 管理 人可以 根据 当时 市场 调整 约定年 基准 收益 率的 构成 ； 
互联网金融A 份额累 计约 定应得收益按 依据互联 网 金融A 份 额约定年基 准收 益率计算的
每日收 益率 和截 至计 算日 互联网 金融A 份额 应计 收 益的天 数确 定； 
2、每 2 份互 联网 金融 份额 所对应 的基 金资 产净 值等 于1份 互联 网金 融A 份额 与1份互 联网
金融B 份 额所 对应 的基 金资 产净值 之和 。 
3 、互联 网金融A 份额在基金 份额参考 净值计 算日应计 收益的天 数按自 上一次基 金份额
折算基 准日 （不 含当 日） 至计算 日 （ 含当 日） 的实 际天数 计算 ； 若 之前 未发 生基金 合同 规定
的基金 份额 折算 ， 则 互联 网金融A 份额 在基 金份 额 参考净 值计 算日 应计 收益 的天数 应按 照基
金合同 生效 日（ 含当 日） 至计算 日（ 含当 日） 的实 际天数 计算 。 
基金管 理人 并不 承诺 或保 证互联 网金 融 A 份额 的基 金份额 持有 人的 约定 应得 收益， 极大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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端情况 下， 互联 网金 融 A 份额的 基金 份额 持有 人可 能会面 临无 法取 得约 定应 得收益 甚至 损
失本金 的风 险。 
（ 四） 本基 金基 金份 额净 值/ 参考 净值 的计 算



本基金 作为 分级 基金 ， 按照 互联网 金融A份额 和 互联 网 金融B 份额 的参 考净 值计 算 规则依
据以下 公式 分别 计算 并公 告T 日互 联网 金融份 额 、 互 联网金 融A 份额 和互 联网 金 融B份额 的基
金份额 净值/参 考净 值：



1 、互 联网 金融 份额 的基 金 份额净值 计算



基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 
T 日 互 联 网 金 融 份 额 的 基 金 份 额 净 值 ＝T 日 闭 市 后 的 基 金 资 产 净 值 ／T 日 本 基 金 基 金 份
额的总 数 
本基金 作为 分级 基金，T 日 本基金 基金 份额 的总 数为 互联网 金融A份额 、 互 联网 金融B 份
额 和互 联网 金融 份额 的份 额数之 和。 
2 、互 联网 金融A 份额 和互 联网金 融B 份额 的基 金份 额 参考净 值计 算



?? ?? ?? 互联 网金 融A
= min ? {1 + ?? ×
?? 365
 , 2 × ?? ?? ?? 互联网 金融
}



?? ?? ?? 互联网 金融B
= 2 × ?? ?? ?? 互联网 金融
? ?? ?? ?? 互联网 金融A
 
设 Ｔ日 为基 金份 额净 值/ 参 考净值 计算 日 ， t=min{ 自基 金合同 生效 日 （含 当日 ） 至T 日 （含
T日） ， 自最 近一 次基金 份 额折算 基准 日（ 不含 当日 ） 至T 日 （含T 日）} ； 
NAV
互 联 网 金 融
为T 日每 份互 联网金 融份 额 的基金 份额 净值 ；
A
NAV
互 联 网 金 融
为T 日互 联网
金融A 份额 的基 金份 额参 考 净值 ； NAV
互 联 网 金 融B
为T 日 互联 网金 融B 份 额的基 金份 额参 考净 值；
R 为互联 网金融A份 额约定年 基准收 益率 ；若R 在截止计 算日互 联网金 融A 份额应计 收益期 内
发生调 整， 则分 段计 算互 联网金 融A 份额 累计 应得 约 定收益 。 
互联网 金融 份额 、 互联 网 金融A 份额 和互 联网 金 融B 份额 的基 金份 额净 值/ 参 考净值 的
计算， 均保 留到 小数 点后 4 位， 小数 点后 第 5 位 四 舍五入 ，由 此产 生的 误差 计入基 金财 产。
特别的 ， 在基 金运作 的折 算基准 日 ， 用 于计算 互联 网金融 份额 、 互联网 金 融A 份额 和互 联网
金融B 份额 折 算比 例的 基 金份额 净值/参 考净 值 保 留 到小数 点 后 8 位， 小数 点 后第 9 位 四舍
五入。 
T 日的 互联 网金融 A 份额 和互联 网金 融B 份额 的 基 金份额 参考 净值 在当 天收 市后计 算，
并在 T+1 日与 互联 网金 融 份额 的 基金 份额 净值 一同 公告。 公告 的基 金份 额净 值/参 考净 值均大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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保留到 小数 点 后4 位 ， 小 数点后 第 5 位四 舍五 入。 如遇特 殊情 况， 经中 国证 监会同 意， 可以
适当延 迟计 算或 公告 。 
 
七 、基金 合同 的存续 
（一） 基金 合同 的生效 
根据相关 法规 和《大 成 中 证互联网 金融 指数分 级 证 券投资基 金基 金合同 》的 有关规定 ，
基金合 同已 于 2015 年 6 月 29 日正 式生 效， 自 基金 合同生 效之 日起 ， 本 基金 管理人 正式 开始
管理本 基金 。 
（二） 基金 存续 期内 基金 份额持 有人 数量 和资 金额 的限制 
基金合同 生效 后的存 续期 内，基金 份额 持有人 数量 不满 200 人 或者基 金资产 净值低 于
5000 万元 的， 基 金管 理人 应当及 时报 告中 国证 监会 ； 连续 20 个 工作 日出 现上 述情形 的， 基
金管理 人应 当向 中国 证监 会说明 原因 并报 送解 决方 案 。 法 律法 规或 监管 部门 另有规 定的 ， 按
其规定 办理 。 
（三） 基金 类型 及存 续期 限 
基金类 型： 指数 型 
基金运 作方 式： 契约 型 开 放式 
基金存 续期 限： 不定 期 
 
八 、基 金的上 市交 易 
 
（ 一） 上市 交易 的基 金份 额



基金合同 生效 后，在 本基 金符合法 律法 规和上海 证 券交易所 规定 的上市 条件 的情况下 ，
基金管 理人 将根 据有 关规 定，申 请 互 联网 金融 份额 、 互联 网金 融 A 份额 、 互 联网金 融 B 份
额 的上 市交 易 。



（ 二） 上市 交易 的地 点



本基金 上市 交易 的地 点为 上海证 券交 易所 。



（ 三） 上市 交易 的时 间



互联网 金融 份额 、 互联 网金 融 A 份额 与 互联 网金 融 B 份额已于 2015 年 7 月 7 日 在上海
证券交 易所 上市 交易 。


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（ 四） 上市 交易 的规 则



本基金 在上海 证 券交 易所 的上市 交易 需遵 循 《 上 海证 券交易 所证 券投 资基 金上 市规则》、
《 上海 证券 交易 所交 易规 则》等 有关 规定 。 
（ 五） 上市 交易 的费 用



基金份 额上 市交 易的 费用 按照上海 证 券交 易所 有关 规定办 理。



（ 六） 上市 交易 的停 复牌 、暂停 上市 、恢 复上 市和 终止上 市



基金份 额的 停复 牌、 暂停 上市、 恢复 上市 和终 止上 市按照 《基 金法 》 相 关规 定和上海 证
券交易 所的 相关 规定 执行 。



（ 七） 相关 法律 法规、 中国 证监会 及上海 证 券交 易所 对基金 上市 交易 的规 则等 相关规 定
内容进 行调 整的 ，基 金合 同相应 予以 修改 ，且 此项 修改无 须召 开基 金份 额持 有人大 会。 
（ 八） 若上海 证 券交 易所、 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 增加 了基 金上 市交 易的新 功
能，基 金管 理人 可以 在履 行适当 的程 序后 增加 相应 功能。 
 
九 、互 联网金 融份 额 的申 购与 赎回 
本基金 的 互 联网 金融 A 份额 、 互 联网 金融 B 份额 不 接受投 资者 的申 购与 赎回 ，只上 市
交易 ， 但可 按 1 ：1 比 例申 请合并 为场 内 互 联网 金融 份额 后 再申 请场 内赎 回 ； 本基金 基金 合
同生效 后， 投资 者可 通过 场内或 场外 两种 方式 对 互 联网金 融份 额 进 行申 购与 赎回。



（ 一） 申购 和赎 回场 所



投资者办理互 联 网 金融 份额 场内申购和赎回业 务的 场所为具有基金销售 业务 资格且经
上海 证 券交 易所 和中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 认可的 上海 证券 交易 所会 员单位 。 投资 者
需使用 上海 证券 账户 ， 通 过 上海 证券 交易 所交 易系 统办理 互联 网金 融份 额 场 内申购 、 赎 回业
务。



投资者办理互 联 网 金融 份额 场外申购和赎回业 务的 场所为基金管理人直 销机 构和场外
代销机 构 。 投 资者 需使 用中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司开 放式 基金 账户 办理 互联网 金融 份
额 场外 申购 、赎 回业 务。



投资者 应当 在基 金管 理人 和场内 、 场 外代 销机 构办 理 互联 网金 融份 额 申 购、 赎回业 务的
营业场 所或 按基 金管 理人 和场内 、 场外 代销 机构 提供 的其他 方式 办理 互联 网金 融份额 的申 购
和赎回 。 本基 金场内 、 场 外代销 机构 名单 将由 基金 管理人 在招 募说 明书 、 基 金份额 发售 公告
或其他 公告 中列 明。



基金管 理人 可根 据情 况变 更或增 减代 销机 构， 并予 以公告 。


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若基金 管理 人或 其指 定的 代销机 构开 通电 话、 传真 或网上 等交 易方 式， 投资 者可以 通过
上述方 式进 行申 购与 赎回 。



（ 二） 申购 和赎 回的 开放 日及时 间



1 、开 放日 及开 放时 间



上海证 券交 易所 、 深圳 证券 交易所 的正 常 交 易日 为 互 联网金 融份 额 的 申购 、 赎回 开放日 。
场内业 务办 理时 间为 上海 证券交 易所 交易 日交 易时 间， 场外 业务 办理 时间 以各 销售机 构的 规
定为准 ，但基 金管理 人根 据法律 法规、 中国证 监会 的要求 或 基金 合同 的 规定 公告暂 停申购 、
赎回时 除外 。



基金合 同生 效后 ， 若出 现 新的证 券/ 期 货交 易市 场、 证券/ 期 货交 易所 交易 时间 变更或 其
他特殊 情况 ， 基 金管 理人 将视情 况对 前述 开放 日及 开放时 间进 行相 应的 调整 ， 但应 在实 施日
前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 介上 公告。



2 、申 购、 赎回 开始 日及 业 务办理 时间 
基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间 办理 互联 网金 融份 额 的 申购 、 赎 回
或者转 换。 投 资 者在 基金 合同约 定之 外的 日期 和时 间提出 申购 、 赎 回或 转换 申请且 登记 机构
确认接 受的 ，其 申购 、赎 回价格 为下 一开 放日 互联 网金融 份额 申购 、赎 回的 价格。 
本基金 已 于 2015 年 7 月 7 日开放 日常 申购 、赎 回、 转换及 定期 定额 投资 业务 。



（ 三） 申购 与赎 回的 原则



1 、 “未 知价 ” 原 则， 即 申购 、 赎回 价格 以申 请当 日收 市后计 算的 互联 网金 融份 额 基金 份
额净值 为基 准进 行计 算；



2 、 “金 额申 购、 份额 赎回 ”原则 ，即 申购 以金 额申 请，赎 回以 份额 申请 ；



3 、场外 赎回遵 循“先 进先 出”原则 ，即 基金份 额持 有人在场 外销 售机构 赎回 互联网 金
融份额 时按 照投 资者 认购 、申购 的先 后次 序进 行顺 序赎回 ；



4 、当 日的 申购 与赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 内撤 销。



5 、 投资 者通 过上海 证 券交 易所交 易系 统办 理 互 联网 金融份 额 的 场内 申购 、 赎回 业务时 ，
需遵守 上海 证券 交易 所的 相关业 务规 则 。 若相 关法 律法规 、 中国 证监会 、 上海 证券 交易 所或
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 对场 内申 购、 赎回 业务规 则有 新的 规定 ，按 新规定 执行 。



基金管 理人 可根 据基 金运 作的实 际情 况依 法对 上述 原则进 行调 整 。 基 金管 理人 必须在 新
规则开 始实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。



（ 四） 申购 与赎 回的 程序



1 、申 购和 赎回 的申 请方 式


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投资者 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ， 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回
的申请 。



投资者 交付 申购 款项 ， 申 购成立 ； 登 记机 构确 认 基 金份额 时， 申购 生效 。 基 金份额 持有
人递交 赎回 申请 ， 赎 回成 立； 登 记机 构确 认赎 回时 ， 赎回 生效 。 投 资者 在提 交申购 申请 时须
按销售 机构 规定 的方 式备 足申购 资金 ， 投资 者在 提交 赎回申 请时 须持 有足 够的 互联网 金融 份
额 余额 ，否 则所 提交 的申 购、赎 回申 请不 成立 。 
投资者 办理 申购 、 赎 回等 业务时 应提 交的 文件 和办 理手续 、 办理 时间 、 处 理 规则等 在遵
守基金 合同 和招 募说 明书 规定的 前提 下， 以各 销售 机构的 具体 规定 为准 。



2 、申 购和 赎回 申请 的确 认



基金管 理人 应以 交易 时间 结束前 受理 申购 和赎 回申 请的当 天作 为申 购或 赎回 申请日 （T
日 ） ， 在正 常情 况下 ，本 基 金 登记 机构 在 T+1 日 内对 该交易 的有 效性 进行 确认 。T 日 提交 的
有效申 请， 投资 者应 在 T+2 日后（ 包括 该日 ）及 时 到销售 网点 柜台 或以 销售 机构规 定的 其
他方式 查询 申请 的确 认情 况。 基金 销售 机构 对申 购 、 赎回申 请的 受理 并不 代 表 申请一 定成 功，
而仅代 表销售 机构确 实接 收到申 请。申 购的确 认以 登记机 构或基 金管理 人的 确认结 果为准 。
对于申 请的 确认 情况 ，投 资者应 及时 查询 。



基金管 理人 可以 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对上 述业 务办理 时间 进行 调整 ， 并提 前公 告 。



3 、申 购和 赎回 的款 项支 付



申购采 用全 额缴 款方 式， 若申购 资金 在规 定时 间内 未全额 到账 则申 购不 成立 。 若申 购不
成立或 无效 ， 基金 管理 人或 基金管 理人 指定 的代 销机 构将投 资者 已缴 付的 申购 款项本 金退 还
给投资 者， 基金 管理 人及 基金托 管人 不承 担该 退回 款项产 生的 利息 等损 失。



投资者 赎回 申请 成功 后， 基金管 理人 将 在 T ＋7 日 （ 包括该 日 ） 内将 赎回 款项 划往基 金
份额持 有人 银行 账户 。在 发生巨 额赎 回时 ，款 项的 支付办 法参 照 基 金合 同 有 关条款 处理 。



（ 五） 申购 和赎 回的 数量 限制 
1 、本 基金 场内 单笔 申购 的 最低金 额为 50,000 元（ 含 申购费 ） ， 超过 50,000 元 的应为 1
元的整 数倍 （以 上金 额均 含申购 费） ；场 外单 笔申 购 的最低 金额 为 1000.00 元 （含申 购费 ） 。
各代销 机构 对本 基金 最低 申购金 额及 交易 级差 有其 他规定 的 ， 以 各代 销机 构的 业务规 定 为 准 。 
2 、 本基 金场 内单 笔赎 回的 最低份 额 为 50,000 份； 场 外投资 者赎 回本 基金 份额 时， 可 申
请将其 持有 的部 分或 全部 基金份 额赎 回 ； 本 基金 可以 对投资 者每 个交 易账 户的 最低基 金份 额
余额以 及每 次赎 回的 最低 份额做 出规 定， 具体 业务 规则请 见有 关公 告。 
3 、基金 管理人 可根据 市场 情况，在 法律 法规允 许的 情况下， 调整 上述对 申购 的金额 和大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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赎回的 份额 、 最 低基 金份 额余额 和累 计持 有基 金份 额上限 的数 量限 制， 基金 管理人 必须 在调
整生效 前依 照有 关规 定至 少在一 家指 定媒 介公 告并 报中国 证监 会备 案。 
（ 六） 申购 和赎 回的 价格 、费用 及其 用途



1 、申 购费 率 
（1） 场外 申购 费率 
本基金 场外 投资 人申 购基 金份额 时 ， 需 交纳申 购费 用， 费率 按申 购金额 递减 。 投 资人 在
一天之 内如 果有 多笔 申购 ，适用 费率 按单 笔分 别计 算。 
 本 基 金 对 通 过 直 销 中 心 场 外 申 购 的 养 老 金 客 户 与 除 此 之 外 的 其 他 投 资 者 实 施
差别的申购费率。 通过 基金管理人的直销中 心 申购互联网金融份额 的 养老金客户申
购费率见下表： 
申购金额 M （ 含申购 费） 申购费率 
M ＜100 万元 0.36% 
100 万元 ≤M ＜200 万元 0.18% 
200 万元 ≤M ＜500 万元 0.12% 
M ≥500 万元 每笔 1000 元 
除上述 养老 金客 户外 ，其 他投资 者申 购本 基金 基金 份额的 场外 申购 费率 见下 表： 
申购金额 M （ 含申购 费） 申购费率 
M ＜100 万元 1.20% 
100 万元 ≤M ＜200 万元 0.60% 
200 万元 ≤M ＜500 万元 0.40% 
M ≥500 万元 每笔 1000 元 
基金份 额申 购费 用由 投资 人承担 ， 不列 入基 金财 产， 主要用 于本 基金 的市 场推 广、 销售 、
注册登 记等 各项 费用 。因 红利自 动再 投资 而产 生的 基金份 额， 不收 取相 应的 申购费 用。 
（2） 场内 申购 费率 
本基金 不收 取场 内申 购费 用。 
2 、赎 回费 率 
赎回费 率随 投资 人持 有基 金份额 期限 的增 加而 递减 。具体 赎回 费率 结构 如下 表所示: 
场内赎 回费 率为 固定 值 0.5 ％，场 外 赎 回费 率见 下表 。 
持有基 金时 间 T 赎回费 率 
T ＜1 年 0.50% 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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1 年≤T ＜2 年 0.25% 
T ≥2 年 0 
本基金的赎回费用 由基金份额持有人承担， 其中不低 于 25% 的部分归入基金财产， 其
余部分 用于 支付 注册 登记 费等相 关手 续费 。 
3 、基金 管理人 可以在 基金 合同约定 的范 围内调 整费 率或收费 方式 ，并最 迟应 于新的 费
率或收 费方 式实 施日 前依 照《信 息披 露办 法》 的有 关规定 在指 定媒 体上 公告 。 
4 、基金 管理人 可以在 不违 反法律法 规规 定及基 金合 同约定的 情形 下根据 市场 情况制 定
基金促 销计 划， 针对 以特 定交易 方式( 如网 上交 易、 电话交 易等) 等进 行基 金交 易的投 资人 定
期或不 定期 地开 展基 金促 销活动 。 在 基金 促销 活动 期间， 按相 关监 管部 门要 求履行 必要 手续
后，基 金管 理人 可以 适当 调低基 金申 购费 率。 
（ 七） 申购 份额 与赎 回支 付金额 的计 算方 式 
1 、基 金申 购份 额的 计算 
基金申 购采 用金 额申 购的 方式， 投资 者在 申购 时支 付申购 费用 ， 申 购费 率随 申购金 额的
不同而 有所 不同 。计 算公 式为： 
基金的 申购 金额 包括 申购 费用和 净申 购金 额， 其中 ： 
净申购 金额 = 申购 金额/ （1＋申 购费 率） 
申购费 用= 申 购金 额- 净申购金额 
申购份 额= 净 申购 金额/ 申 购当日 基金 份额 净值 
例：某 投资 者 （ 非养 老金 客户） 申购 互联 网金 融份 额 100,000 元 ，申 购费 率 为 1.20% ，
假设申 购当 日基 金份 额净 值为 1.045 元， 则其 可得 到的申 购份 额为 ： 
净申购 金额=100,000/ （1+1.20%）＝98,814.23 元 
申购费 用=100,000-98,814.23=1185.77 元 
申购份 额=98,814.23/1.045 ＝94,559.07 份 
即：该 投资 者投 资 100,000 元申 购本 基金 ，假 设申 购当日 基金 份额 净值 为 1.045 元， 则
可得 到 94,559.07 份 基金 份 额。 
2 、基 金赎 回金 额的 计算 
本基金 采用 “ 份 额赎 回 ” 方 式， 赎回 价格 以 T 日 的基 金份额 净值 为基 准进 行计 算， 计算 公
式： 
赎回总 金额= 赎回 份额 ?T 日基金 份额 净值 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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赎回费 用= 赎 回总 金额 ? 赎 回费率 
净赎回 金额= 赎回 总金 额 ? 赎回费 用 
例： 某投 资者 赎回 10 万 份 基金份 额 ， 对 应的 赎回 费 率为 0.5% ， 假设 赎回 当日 基金份 额
净值 是 1.016 元 ，则 其可 得到的 赎回 金额 为： 
赎回总 金额 =100,000× 1.016 ＝101,600 元 
赎回费 用 = 101,600× 0.5% =508 元 
净赎回 金额 = 101,600 -508 ＝101,092 元 
即：投 资者 赎回 本基金 10 万份基 金份 额， 假设 赎回 当日基 金份 额净 值是 1.016 元，则
其可得 到的 赎回 金额 为 101,092 元。 
3 、基 金份 额净 值的 计算 公 式 
基金份 额净 值= 开 放日 收市 后基金 资产 净值÷ 当日 基金 份额的 余额 数量 
T 日 的基 金份 额净 值在 当 天收市 后计 算 ， 并 在 T+1 日内公 告 。 遇 特殊 情况 ， 经 中国证 监
会同意 ， 可 以适 当延 迟计 算或公 告。 本基 金基 金份 额净值 的计 算， 保留 到小 数点 后 4 位 ， 小
数点后 第 5 位四 舍五 入， 由此产 生的 误 差 计入 基金 财产。 
4 、申 购份 额、 余额 的处 理 方式 
申购的 有效 份额 为按 实际 确认的 申购 金额 在扣 除相 应的费 用后 ， 以当 日基 金份 额净值 为
基准计 算 。 场 外申购 涉及 金额 、 份 额的 计算结 果保 留到小 数点 后两 位， 小数 点后两 位以 后 的
部分四 舍五 入， 由此 产生 的误差 计入 基金 财产 。 场 内申购 涉及 金额 的计 算结 果保留 到小 数点
后两位 ， 小数 点后两 位以 后的部 分四 舍五 入， 由此 产生的 误差 计入 基金 财产 ； 场 内申 购涉 及
份额的 计算 结果 采用 截位 法保留 到整 数位 ， 整数 位后 小数部 分的 份额 对应 的资 金返还 至投 资
者资金 账户 。 
5 、净 赎回 金额 的处 理方 式 
净赎回金额为按实际 确认 的有效赎回份额以当 日基 金份额净值为基准并 扣除 相应的费
用， 赎回 净金 额计算 结果 保留到 小数 点 后 2 位 ， 小 数点后 两位 以后 的部 分四 舍五入 ， 由此 产
生的误 差计 入基 金财 产。 
6 、基金 管理人 可以在 不违 背法律法 规规 定及基 金合 同约定的 情形 下根据 市场 情况制 定
基金促 销计 划， 针对 特定 地域范 围、 特定 行业 、 特 定职业 的投 资人 以及 以特 定交易 方式 （如
网上交 易 、 电 话交易 等 ） 等进行 基金 交易 的投 资人 定期或 不定 期地 开展 基金 促销活 动 。 在 基
金促销 活动 期间 ， 按相 关监 管部门 要求 履行 相关 手续 后基金 管理 人可 以适 当调 低基金 申购 费
率和基 金赎 回费 率。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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（ 八） 申购 与赎 回的 注册 登记 
本基金 申购 和赎 回的 登记 结算业 务 ， 按 照上海 证 券交 易所及 中国 证券 登记 结算 有限责 任
公司的 有关 规定 办理 。 
投资者 申购 基金 成功 后， 基金注 册登 记机 构在 T+1 日为投 资者 登记 权益 并办 理注册 登
记手续 ，投 资者 自 T+2 日 （含该 日） 后有 权赎 回该 部分基 金份 额。 
投资者 赎回 基金 成功 后， 基金注 册登 记机 构在 T+1 日为投 资者 办理 扣除 权益 的注册 登
记手续 。 
基金管 理人 可以 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对 上述 注册登 记办 理时 间进 行调 整， 但 不得
实质影 响投 资者 的合 法权 益，并 依照 《信 息披 露办 法》的 有关 规定 在指 定媒 介上公 告。 
（ 九） 拒绝 或暂 停申 购的 情形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受投 资者的 申购 申请 ：



1 、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 。



2 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市， 导致 基金 管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 。



3 、发 生 基 金合 同 规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 。 
4 、接 受某 笔或 某些 申购 申 请可能 会影 响或 损害 现有 基金份 额持 有人 利益 时。



5 、基金 资产规 模过大 ，使 基金管理 人无 法找到 合适 的投资品 种， 或其他 可能 对基金 业
绩产生 负面 影响 ，或 基金 管理人 认定 的其 他损 害现 有基金 份额 持有 人利 益的 情形。



6 、当一 笔新的 申购申 请被 确认成功 ，使 本基金 总规 模超过基 金管 理人规 定的 本基金 总
规模上 限时 ； 或 使本 基金 当日申 购金 额超 过基 金管 理人规 定的 当日 申购 金额 上限时 ； 或 该投
资者累 计持 有的 份额 超过 单个投 资者 累计 持有 的份 额上限 时 ； 或 该投 资者 当日 申购金 额超 过
单个投 资者 当日 申购 金额 上限时 。



7 、基金 管理人 、基金 托管 人、登记 结算 机构、 销售 机构、支 付结 算机构 等因 异常情 况
导致基 金销 售系 统 、 基 金销 售支付 结算 系统 、 基金 登记 系统 、 基 金会 计系 统等 无法 正常运 行 。 
8 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。



发生上 述暂 停申 购情 形（ 除第 4 、6 项外 ） 之一 且基 金管理 人决 定暂 停申 购时 ，基金 管
理人应 当根 据有 关规 定在 指定媒 介上 刊登 暂停 申购 公告。 如果 投资 者的 申购 申请被 拒绝 ， 被
拒绝的 申购 款项 本金 将退 还给投 资者 ， 基金 管理 人及 基金托 管人 不承 担该 退回 款项产 生的 利
息等损 失。 在暂 停申 购的 情况消 除时 ，基 金管 理人 应及时 恢复 申购 业务 的办 理并予 以公 告 。



（ 十） 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 款项 的情 形



发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 投资 者的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项：


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1 、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回款 项。 
2 、 证券/ 期货 交易 所交 易时 间非正 常停 市， 导致 基金 管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 。



3 、连 续两 个或 两个 以上 开 放日发 生巨 额赎 回。



4 、发 生 基 金合 同 规 定的 暂 停基金 资产 估值 情况 。



5 、本基 金的资 产组合 中的 重要部分 发生 暂停交 易或 其他重大 事件 ，继续 接受 赎回可 能
会影响 或损 害基 金份 额持 有人利 益时 。 
6 、继续 接受赎 回申请 将损 害现有基 金份 额持有 人利 益的情形 时， 可暂停 接受 投资人 的
赎回申 请。



7 、基金 管理人 、基金 托管 人、基金 销售 机构或 登记 结算机构 因技 术故障 或异 常情况 导
致基金 销售 系统 、基 金注 册登记 系统 、基 金会 计系 统或证 券登 记结 算系 统无 法正常 运行 。 
8 、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上述情形之一且 基金 管理人决定拒绝接受 或暂 停基金份额持有人的 赎回 申请或者
延缓支 付赎 回款 项时 ， 基 金管理 人应 及时 向中 国证 监会备 案 ， 已 确认的 赎回 申请 ， 基 金管 理
人应足 额支 付； 如暂 时不 能足额 支付 ， 应 将可 支付 部分按 单个 账户 申请 量占 申请总 量的 比例
分配给 赎回申 请人， 未支 付部分 可延期 支付。 若连 续两个 或两个 以上开 放日 发生巨 额赎回 ，
延期支 付最 长不 得超 过 20 个工作 日， 并在 指定 媒介 上公告 。投 资者 在申 请赎 回时可 事先 选
择将当 日可 能未 获受 理部 分予以 撤销 。 在 暂停 赎回 的情况 消除 时， 基金 管理 人应及 时恢 复赎
回业务 的办 理并 予以 公告 。



（ 十一 ）巨 额赎 回的 情形 及处理 方式



1 、巨 额赎 回的 认定



若本基 金单 个开 放日 内的 互联网 金融 份额 净赎 回申 请 （ 赎回 申请 份额 总数 加上 基金转 换
中转出 申请 份额 总数 后扣 除申购 申请 份额 总数 及基 金转换 中转 入申 请份 额总 数后的 余额 ） 超
过前一 开放 日全 部基 金份 额（包 括 互 联网 金融 A 份额 、互 联网 金融 B 份额 和 互联网 金融 份
额）的 10% ，即 认为 是发 生了巨 额赎 回。 
2 、巨 额赎 回的 处理 方式



当基金 出现 巨额 赎回 时 ， 基 金管理 人可 以根 据基 金当 时的资 产组 合状 况决 定全 额赎回 或
部分延 期赎 回。



（1）全 额赎回 ： 当基 金管 理人认为 有能 力支付 投资 人的全部 赎回 申请时 ，按 正常赎 回
程序执 行。



（2）部 分延期 赎回： 当基 金管理人 认为 支付投 资人 的赎回申 请有 困难或 认为 因支付 投大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时 ， 基 金管理 人在 当
日接受 赎回 比例 不低 于上 一开放 日全部 基 金份 额 （ 包括互 联网 金 融 A 份额 、 互联网 金 融 B
份额和互联网金融份额） 的 10% 的前提下， 可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎 回
申请 ， 应 当按 单个账 户赎 回申请 量占 赎回 申请 总量 的比例 ， 确定 当日受 理的 赎回份 额 ； 对 于
未能赎 回部分 ， 投资 人在 提交赎 回申请 时可以 选择 延期赎 回或取 消赎回 。 选 择延期 赎回的 ，
将自动 转入 下一 个开 放日 继续赎 回 ， 直 到全部 赎回 为止 ； 选 择取 消赎回 的 ， 当日未 获受 理的
部分赎 回申 请将 被撤 销。 延期的 赎回 申请 与下 一开 放日赎 回申 请一 并处 理， 无优先 权并 以下
一开放 日的 互联 网金 融份 额 基金 份额 净值 为基 础计 算赎回 金额 ， 以 此类 推， 直 到全部 赎回 为
止。 如 投资人 在提交 赎回 申请时 未作明 确选择 ，投 资人未 能赎回 部分作 自动 延期赎 回处理 。
部分顺 延赎 回不 受单 笔赎 回最低 份额 的限 制。 
当出现 巨额 赎回 时 ， 场 内赎 回申请 按照 上海 证券 交易 所和中 国证 券登 记结 算有 限责任 公
司相应 规则 进行 处理 ； 基金 转换中 转出 份额 的申 请的 处理方 式遵 照相 关的 业务 规则及 届时 开
展转换 业务 的公 告。 
（3） 暂停 赎回 ： 互 联网 金 融份额 连续 2 个开 放日 以 上( 含本 数) 发 生巨 额赎 回， 如基金
管理人 认为 有必 要， 可暂 停接受 互联 网金 融份 额 的 赎回申 请； 已经 接受 的赎 回申请 可以 延缓
支付赎 回款 项， 但不 得超 过 20 个工 作日 ，并 应当 在 指定媒 介公 告。



3 、巨 额赎 回的 公告



当发生 上述 延期 赎回 并延 期办理 时， 基金 管理 人应 当通过 邮寄 、 传 真或 者招 募说明 书规
定的其 他方 式 在 3 个 交易 日内通 知基 金份 额持 有人 ， 说明 有关 处理 方法， 同时 在指定 媒介 上
刊登公 告。



（ 十二 ）暂 停申 购或 赎回 的公告 和重 新开 放申 购或 赎回的 公告



1 、发生 上述暂 停申购 或赎 回情况的 ，基 金管理 人当 日应立即 向中 国证监 会备 案，并 在
规定期 限内 在指 定媒 介上 刊登暂 停公 告。



2 、上 述暂 停申 购或 赎回 情 况消除 的， 基金 管理 人应 于重新 开放 日公 布最 近 1 个开放 日
的 互联 网金 融份 额 的 基金 份额净 值。



3 、基金 管理人 可以根 据暂 停申购 或 赎回 的时间 ，依 照《信息 披露 办法》 的有 关规定 ，
最迟于 重新 开放 日在 指定 媒介上 刊登 重新 开放 申购 或赎回 的公 告 ； 也 可以 根据 实际情 况在 暂
停公告 中明 确重 新开 放申 购或赎 回的 时间 ，届 时不 再另行 发布 重新 开放 的公 告。



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十 、基 金份额 的转 托管及 其他 业务



（ 一） 基金 份额 的系 统内 转托管 和跨 系统 转托 管



1 、系 统内 转托 管



（1）系 统内转 托管是 指基 金份额持 有人 将持有 的基 金份额在 登记 系统内 不同 销售机 构
（网点 ）之 间或 证券 登记 结算系 统内 不同 会员 单位 （交易 单元 ）之 间进 行转 登记的 行为 。



（2）基 金份额 登记在 登记 系统的基 金份 额持有 人在 变更办理 互联 网金融 份额 赎回业 务
的销售 机构 （网 点） 时， 须办理 已持 有 互 联网 金融 份额 的 系统 内转 托管 。



（3）基 金份额 登记在 证券 登记结算 系统 的基金 份额 持有人在 变更 办理 互 联网 金融份 额
场内赎 回或 互联 网金 融份 额、 互 联网 金融 A 份额 和 互联网 金融 B 份额 上市 交 易的会 员单 位
（交易 单元 ）时 ，须 办理 已持有 基金 份额 的系 统内 转托管 。



2 、跨 系统 转托 管



（1）跨 系统转 托管是 指基 金份额持 有人 将持有 的 互 联网金融 份额 在登记 系统 和证券 登
记结算 系统 之间 进行 转托 管的行 为。



（2）互 联网金 融份额 跨系 统转托管 的具 体业务 按照 中国证券 登记 结算有 限责 任公司 及
上海 证 券交 易所 的相 关规 定办理 。



3 、基 金销 售机 构可 以按 照 相关规 定向 基金 份额 持有 人收取 转托 管费 。



4 、处 于募 集期 内的 基金 份 额不能 办理 跨系 统转 托管 。



（ 二） 基金 的非 交易 过户



基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐赠 和司法 强制 执行 等情 形而 产生的 非
交易过 户以 及登 记机 构认 可 、 符合 法律 法规的 其它 非交易 过户 。 无论在 上述 何种情 况下 ， 接
受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人 ， 或 者是 按照 相关 法律法 规或 国
家有权 机关 要求 的划 转主 体。



继承是 指基 金 份 额持 有人 死亡， 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承； 捐赠指 基金
份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ； 司 法强制 执行 是
指司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法
人或其 他组 织 或 者以 其他 方式处 分 。 办 理非 交易 过户 必须提 供基 金登 记机 构要 求提供 的相 关
资料， 对于 符合 条件 的非 交易过 户申 请按 基金 登记 机构的 规定 办理 ， 并 按基 金登记 机构 规定
的标准 收费 。 
（ 三） 定期 定额 投资 计划 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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基金管 理人 可以 为投 资人 办理 互 联网 金融 份额 的 定 期定额 投资 计划 ， 具体 规则 由基金 管
理人 在 届时 发布 公告 或更 新的招 募说 明书 中确 定 。 投 资人在 办理 互联 网金 融份 额 定期 定额 投
资计划 时可 自行 约定 每期 扣款金 额 ， 每 期扣 款金 额必 须不低 于基 金管 理人 在相 关公告 或更 新
的招募 说明 书中 所规 定的 定期定 额投 资计 划最 低申 购金额 。 
（ 四） 基金 的冻 结和 解冻 
基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 ， 以 及登 记机构 认
可 、 符合 法律 法规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 基 金份额 被冻 结的 ， 被 冻结 部分产 生的 权 益
一并冻 结， 被冻 结部 分份 额仍然 参与 收益 分配 。 
（ 五） 基金 转换



基金管理人可以根据 相关 法律法规以及 基 金 合同 的规 定 决 定 开 办 互联网金 融份 额 与基
金管理 人管 理的 其他 基金 之间的 转换 业务 ， 基 金转 换可以 收取 一定 的转 换费 ， 相关 规则 由基
金管理 人届 时根 据相 关法 律法规 及 基 金合 同 的 规定 制定并 公告 ， 并提 前告 知基 金托管 人与 相
关机构 。



 
十 一、 基金份 额的 配对转 换



本基金 基金 合同 生效 后， 在 互联 网金 融 A 份额 、 互 联网金 融 B 份额 的 存续 期 内，基 金
管理人 将为 基金 份额 持有 人办理 配对 转换 业务 。



（ 一） 配对 转换 是指 本基 金的 互 联网 金融 份额 与互 联网金 融 A 份额 、 互联 网 金融 B 份
额 之间 的配 对转 换， 包括 以下两 种方 式的 配对 转换 ：



1 、分 拆



分拆指 基金 份额 持有 人将 其持有 的每 2 份 互联 网金 融份额 的场 内份 额申 请转 换成 1 份互
联网金 融 A 份额 与 1 份 互 联网金 融 B 份额 的 行为 。



2 、合 并



合并指 基金 份额 持有 人将 其持有 的 每 1 份互 联网 金 融 A 份额与 1 份互 联网 金 融 B 份额
申请转 换 成 2 份 互联 网金 融份额 的场 内份 额的 行为 。



（ 二） 配对 转换 的业 务办 理机构



配对转 换的 业务 办理 机构 见招募 说明 书或 基金 管理 人届时 发布 的相 关公 告。



基金投资者应当在配 对转 换业务办理机构的营 业场 所或按其提供的其他 方式 办理配对
转换。 上海 证券 交易 所、 基 金登记 机构 或基 金管 理人 可根据 情况 变更 或增 减配 对转换 的业 务大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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办理机 构， 并予 以公 告。



（ 三） 配对 转换 的业 务办 理时间



配对转 换自 基金 合同 生效 后不超 过 6 个月 的时 间内 开始办 理 ， 基 金管 理人 应在 开始办 理
配对转 换业 务的 具体 日期 前依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒 介公 告。



配对转换的业务办理 日为 上海证 券 交 易 所 交 易日 （基 金 管 理 人 公 告 暂 停配 对转 换 时 除
外） ， 具体 的业 务办 理时 间 见招募 说明 书或 基金 管理 人届时 发布 的相 关公 告。



若 上海 证券 交易 所交 易时 间更改 或实 际情 况需 要 ， 基 金管理 人可 对配 对转 换业 务的办 理
时间进 行调 整并 公告 。



（ 四） 配对 转换 的原 则



1 、配 对转 换以 份额 申请 。



2 、 申请 分拆 为 互 联网 金融 A 份额 和 互联 网金 融 B 份额 的场内 互 联网 金融 份额 必须是 偶
数。 
3 、 申请 合并 为 互 联网 金融 份额 的 互联 网金 融 A 份额与互联 网金 融 B 份额 必 须 同时配 对
申请， 且基 金份 额数 必须 同为整 数且 相等 。



4 、互联 网金融 份额 的 场外 份额如需 申请 进行分 拆， 须跨系统 转托 管为 互 联网 金融份 额
的场内 份额 后方 可进 行。



5 、 份 额配 对转 换应 遵循 届 时相关 机构 发布 的相 关业 务规则 。 基金 管理 人、 基 金登记 机
构或上海 证券 交易所 可视 情况对 上述规 定作出 调整 ，并在 正式实 施前依 照《 信息披 露办法 》
的有关 规定 在指 定媒 介公 告。



（ 五） 配对 转换 的程 序



配对转 换的 程序 遵循 届时 相关机 构发 布的 最新 业务 规则， 具体 见相 关业 务公 告。



（ 六） 暂停 配对 转换 的情 形



1 、上海 证券交 易所、 基金 登记机构 、配 对转换 业务 办理机构 因异 常情况 无法 办理配 对
转换业 务。



2 、基 金管 理人 认为 继续 接 受配对 转换 可能 损害 基金 份额持 有人 利益 的情 形。



3 、法 律法 规、 上海 证券 交 易所规 定或 经中 国证 监会 认定的 其他 情形 。



发生前 述情 形之 一且 基金 管理人 决定 暂停 配对 转换 的， 基金 管理 人应 当在 指定 媒介刊 登
暂停配 对转 换业 务的 公告 。



在暂停 配对 转换 的情 况消 除时， 基金 管理 人应 及时 恢复配 对转 换业 务的 办理 ， 并依 照有
关 规定 在指 定媒 介上 公告 。


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（ 七） 配对 转换 的业 务办 理费用



投资者 申请 办理 配对 转换 业务时 ， 配 对转 换业 务办 理机构 可酌 情收 取一 定的 佣金， 具体
见相关 业务 办理 机构 公告 。



（ 八） 上海 证券 交易 所、 基金登 记机 构调 整上 述规 则， 基 金合 同 将 相应 予以 修改， 且此
项修改 无需 召开 基金 份额 持有人 大会 审议 。 
 
十 二、 基金的 投资 
（ 一） 投资 目标 
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化， 力争 将日 均跟 踪偏 离度控 制在
0.35% 以 内， 年跟 踪误 差控 制在 4% 以内 。 
（ 二） 投资 范围 
本基金 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （含 中小
板、创 业板股 票及其 他中 国证监 会核准 上市的 股票） 、债券 、债券 回购、 银行 存款、 股指期
货、 权 证以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其它 金融 工具 （但 须符 合中国 证监 会的
相关规 定） 。



如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
基金的 投资 组合 比例 为： 股票投 资比 例不 低于 基金 资产 的 90% ，其 中投 资于 标的指 数
成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产 的 80% ；每个交易日日终在扣除股指 期
货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的投 资比 例不低 于基 金
资产净 值 的 5% 。



如果法 律法规对该比 例要求有变 更的，以变更 后的比例为 准，本基金的 投资范围会 做
相应调 整。 
（ 三） 投资 策略 
本基金 采用 被动 式指 数化 投资方 法 ， 按 照成 份股 在标 的指数 中的 基准 权重 构建 指数化 投
资组合 ，并 根据 标的 指数 成份股 及其 权重 的变 化进 行相应 调整 。



当预期 成份 股发 生调 整或 成份股 发生 配股 、 增 发 、 分红等 行为 时 ， 或因 基金 的申购 和赎
回等对 本基金 跟踪标 的指 数的效 果可能 带来影 响时 ，或因 某些特 殊情况 导致 流动 性 不足时 ，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时 ， 基 金管理 人可 以对 投资 组合 管理进 行适 当大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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变通和 调整 ，力 求降 低跟 踪误差 。



本基金力争互 联 网 金融 份额 净值增长率与同期 业绩 比较基准之间的日均 跟踪 偏离度不
超过 0.35 ％ ， 年 跟踪 误差 不超 过 4％。 如因 指数 编制 规则调 整或 其他 因素 导致 跟踪偏 离度 和
跟踪误 差超 过上 述范 围 ， 基 金管理 人应 采取 合理 措施 避免跟 踪偏 离度 、 跟踪 误差 进一步 扩 大 。



1 、股 票投 资策 略



（1） 股票 投资 组合 的构 建



本基金 在建 仓期 内， 将按 照标的 指数 各成 份股 的基 准权重 对其 逐步 买入 ， 在 力求跟 踪误
差最小 化的 前提 下， 本 基 金可采 取适 当方 法， 以降 低买入 成本 。 当 遇到 成份 股停牌 、 流 动性
不 足 等 其 他 市场 因 素 而 无法 依 指 数 权 重购 买 某 成 份股 及 预 期 标 的指 数 的 成 份股 即 将 调 整或
其他影 响指 数复 制的 因素 时， 本基 金可 以根据 市场 情况 ， 结 合研 究分析 ， 对 基金财 产进 行适
当调整 ，以 期在 规定 的风 险承受 限度 之内 ，尽 量缩 小跟踪 误差 。



（2） 股票 投资 组合 的调 整 
本基金所 构建 的股票 投资 组合将根 据标 的指数 成份 股及其权 重的 变动而 进行 相应调整 ，
本基金 还将 根据 法律 法规 中的投 资比 例限 制、 申购 赎回变 动情 况 ， 对其 进行 适时调 整 ， 以 保
证 互联 网金 融份 额 净 值增 长率与 标的 指数 收益 率间 的高度 正 相 关和 跟踪 误差 最小化 。 基金 管
理人将 对成 份股 的流 动性 进行分 析 ， 如 发现 流动 性欠 佳的个 股将 可能 采用 合理 方法寻 求替 代 。
由于受 到各 项持 股比 例限 制， 基 金可 能不 能按 照成 份股权 重持 有成 份股 ， 基 金将会 采用 合理
方法寻 求替 代。



1 ）定 期调 整



根据标 的指 数的 调整 规则 和备选 股票 的预 期， 对股 票投资 组合 及时 进行 调整 。



2 ）不 定期 调整



根据指 数编 制规 则， 当标 的指数 成份 股因 增发 、 送 配等股 权变 动而 需进 行成 份股权 重新
调整时 ，本 基金 将根 据各 成份股 的权 重变 化进 行相 应调整 ；



根据本 基金 的申 购和 赎回 情况， 对股 票投 资组 合进 行调整 ，从 而有 效跟 踪标 的指数 ；



根据法 律 、 法 规规定 ， 成 份股在 标的 指数 中的 权重 因其它 特殊 原因 发生 相应 变化的 ， 本
基金可 以对 投资 组合 管理 进行适 当变 通和 调整 ，力 求降低 跟踪 误差 。



2 、债 券投 资策 略



本基金 可以 根据 流动 性管 理需要 ， 选 取到 期日 在一 年以内 的政 府债 券进 行配 置。 本 基金
债券投 资组 合将 采用 自上 而下的 投资 策略 ， 根 据宏 观经济 分析 、 资 金面 动向 分析等 判断 未来
利率变 化， 并利 用债 券定 价技术 ，进 行个 券选 择。


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3 、股 指期 货、 权证 等投 资 策略



本基金 可投 资股 指期 货、 权证和 其他 经中 国 证 监会 允许的 金融 衍生 产品 。



本基金投 资股 指期货 将根 据风险管 理的 原则， 以套 期保值为 目的 ，主要 选择 流动性好 、
交易活 跃的 股指 期货 合约 。 本基 金力 争利 用股 指期 货的杠 杆作 用， 降低 申购 赎回时 现金 资产
对投资 组合 的影 响及 投资 组合仓 位调 整的 交易 成本 ，达到 稳定 投资 组合 资产 净值的 目的 。



本基金 通过 对权 证标 的证 券基本 面的 研究 ， 并 结合 权证定 价模 型及 价值 挖掘 策略、 价差
策略、 双向 权证 策略 等寻 求权证 的合 理估 值水 平， 追求稳 定的 当期 收益 。



（ 四） 投资 限制 
1 、组 合限 制 基 金的 投资 组合应 遵循 以下 限制 ：



（1） 股票 投 资比 例不 低于 基金资 产 的 90 ％， 其 中投 资于标 的指 数成 份股 和备 选成份 股
的资产 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ；



（2）每 个交易 日日终 在扣 除股指期 货合 约需缴 纳的 交易保证 金后 ，保持 不低 于基金 资
产净 值 5％ 的现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券； 
（3） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3% ；



（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10% ；



（5 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5% ；



（6）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10% ；



（7） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20% ；



（8 ） 本基 金持有 的同 一( 指 同一 信用级 别) 资 产支持证 券的 比例， 不得 超过该资 产支 持
证券规 模 的 10% ；



（9）本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10% ；



（10） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有
资产支 持证 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合 投资 标准 ， 应 在评 级报 告发布 之日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ；



（11 ） 基 金财 产参 与股 票 发行申 购， 本基 金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产， 本基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量；



（12） 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的 140% ；


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（13 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的 40% ；



（14 ） 本 基金 在任何 交易 日日终 ， 持有 的买入 股指 期货合 约价 值 ， 不得 超过 基金资 产 净
值的 10 ％；



（15 ） 本 基金 在任何 交易 日日终 ， 持有 的买入 期货 合约价 值与 有价 证券 市值 之和 ， 不 得
超过基 金资 产净 值 的 100 ％。 其中 ， 有价 证券 指股 票、 债券 （ 不含 到期 日在 一年以 内的 政府
债券） 、权 证、 资产 支持 证 券、买 入返 售金 融资 产（ 不含质 押式 回购 ）等 ；



（16） 本基 金在 任何 交易 日日终 ， 持 有的 卖出 期货 合约价 值不 得超 过基 金持 有的股 票总
市值 的 20 ％；



（17） 本基 金所 持有 的股 票市值 和买 入、 卖出 股指 期货合 约价 值， 合计 （轧 差计算 ） 应
当不低 于基 金资 产净 值 的 90% ；



（18 ） 本 基金 在任何 交易 日内交 易 （不 包括平 仓 ） 的股指 期货 合约 的成 交金 额不得 超过
上 一交 易日 基金 资产 净值 的 20 ％；



（19） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他投 资限 制。



因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动等 基金管 理人 之外 的因 素致 使基金 投资
比例不 符合 上述 规定 投资 比例的 ，基 金管 理人 应当 在 10 个 交易 日内 进行 调整 ，但中 国证 监
会规定 的特 殊情 形除 外。 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个 月内 使 基金的 投资 组
合比例 符合 基金 合同 的有 关约定 。 期间 ， 本 基金 的 投资范 围 、 投 资策略 应当 符合基 金合 同的
约定。 基金 托管 人对 基金 的投资 的监 督与 检查 自 基 金合同 生效 之日 起开 始。 如果法 律法 规对
上述投 资组 合比 例限 制进 行变更 的 ， 基金 管理 人与 基金托 管人 协商 一致 后， 可以对 上述 比例
限制进 行变 更。



法律法规 或监 管部门 取消 上述限制 ，如 适用于 本 基 金，基金 管理 人在履 行适 当程序后 ，
则本基 金投 资不 再受 相关 限制。



2 、禁 止行 为 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ； 
（5） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（6） 法律 、行 政法 规和 国 务院证 券监 督管 理机 构规 定禁止 的其 他活 动。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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运用基 金财 产买 卖基 金管 理人、 基金 托管 人及 其控 股股东 、 实 际控 制人 或者 与其有 其他
重大利 害关 系的 公司 发行 的证券 或承 销期 内承 销的 证券， 或者 从事 其他 重大 关联交 易的 ， 应
当遵循 基金 份额 持有 人利 益优先 的原 则， 防范 利益 冲突， 符合 国务 院证 券监 督管理 机构 的规
定，并 履行 信息 披露 义务 。 
若将来 法律 法规 或中 国证 监会的 相关 规定 发生 修改 或变更 ， 致使 本款 前述 约定 的投资 禁
止行为 和投 资组 合比 例限 制被修 改或 取消 ， 基 金管 理人在 依法 履行 相应 程序 后， 本 基金 可相
应调整 禁止 行为 和投 资限 制规定 。 
（ 五） 业绩 比较 基准 
本 基金 的业 绩比 较基 准：95% × 中证 互联网 金融 指数 收 益率 ＋5% ×商 业银 行税后 活期
存款利 率 
如果指 数编 制单 位变 更或 停止 中 证互 联网 金融 指数 的编制 及发 布 ， 或 中证 互联 网金融 指
数 由其 他指 数替 代 ， 或 由于 指数编 制方 法等 重大 变更 导致 中 证互 联网 金融 指数 不宜继 续作 为
标的指 数 ， 或 证券市 场有 其他代 表性 更强 、 更 适合 投资的 指数 推出 时， 本基 金管理 人可 以 依
据维护 基金 份额 持有 人合 法权益 的原 则， 取得 基金 托管人 同意 并在 履行 适当 的程序 后， 变更
本基金 的标 的指 数并 相应 地变更 业绩 比较 基准 ，而 无须召 开基 金份 额持 有人 大会。 
标的指 数更 换后 ， 业 绩比 较基准 随之 变更 ， 基 金管 理人可 根据 需要 替换 或 删 除基金 名称
中与原 标的 指数 相关 的商 号或字 样。 
（ 六） 风险 收益 特征 
本基金 为股 票型 指数 基金 ， 紧密 跟踪 标的 指数， 其风 险收益 特征 与标 的指 数所 代表的 市
场组合 的风 险收 益特 征相 似， 属于 证券 投资基 金中 预期风 险较 高 、 预期 收益 较高的 品种 。 从
本基金 所分 离的 两类 基金 份额来 看， 互联 网金 融 A 份额具 有低 预期 风险 、预 期收益 相对 稳
定的特 征； 互联 网金 融 B 份额 具 有高 预期 风险 、预 期收益 相对 较高 的特 征。 
（ 七） 基金 管理 人代 表基 金行使 所投 资证 券产 生权 利的处 理原 则及 方法



1 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理；



2 、有 利于 基金 资产 的安 全 与增值 ；



3 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 股东权利 ，保 护基金 份额 持有人 的
利益。



4 、基金 管理人 按照国 家有 关规定代 表基 金独立 行使 债权人权 利， 保护基 金份 额持有 人
的利益 。



（ 八 ） 若基金管理 人注册并成 立追踪标的指 数的交易所 开放式指数基 金（ETF ） ， 在 不大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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改变本 基金投资目标 的前提下， 基金管理人经 与基金托管 协商一致，本 基金可变更 为 ETF
联接基 金， 但分 级运 作不 受此影 响， 此事 项无 需基 金份额 持有 人大 会审 议。
































































































（九） 投资组 合报 告 
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。 
基金托 管人 中国 工商 银行 根据基 金合 同规 定 ， 于 2017 年 1 月 17 日 复核 了本 报 告中的 财
务指标 、 净值 表现和 投资 组合报 告等 内容 ， 保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或 者
重大遗 漏。 
本投资 组合 报告 所载 数据 取自大 成 中 证互 联网 金融 指数分 级 证 券投 资基 金 2016 年第 3
季度报 告， 截 止 2016 年 9 月 30 日， 本报 告中 所列 财 务数据 未经 审计 。 
1．报 告期 末基 金资 产组 合 情况 
序号 项目 金额（ 元） 
占基金 总资
产的比 例（% ） 
1 权益投 资 97,097,982.07 93.52 
 其中： 股票 97,097,982.07 93.52 
2 基金投 资 - - 
3 固定收 益投 资 - - 
 其中： 债券 - - 
 资产支 持证 券 - - 
4 贵金属 投资 - - 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - - 
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,714,446.97 6.47 
8 其他资 产 14,946.89 0.01 
9 合计 103,827,375.93 100.00 
2．报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 
（1） 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值
比例(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采矿业 - - 
C 制造业 19,297,151.83 18.68 
D 
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应
业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批发和 零售 业 3,659,744.40 3.54 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 567,560.40 0.55 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 34,242,607.42 33.16 
J 金融业 25,657,856.75 24.84 
K 房地产 业 9,636,350.87 9.33 
L 租赁和 商务 服务 业 4,036,710.40 3.91 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 97,097,982.07 94.02 
（2） 报告 期末 按行 业分 类 的沪港 通投 资股 票投 资组 合 
 无。 
3．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 明细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值
比例(%) 
1 000609 绵石投 资 257,999 3,691,965.69 3.57 
2 601318 中国平 安 93,000 3,176,880.00 3.08 
3 002285 世联行 388,580 3,166,927.00 3.07 
4 601998 中信银 行 522,761 3,126,110.78 3.03 
5 000001 平安银 行 343,700 3,117,359.00 3.02 
6 601555 东吴证 券 239,303 3,108,545.97 3.01 
7 000712 锦龙股 份 155,400 3,005,436.00 2.91 
8 601166 兴业银 行 186,300 2,975,211.00 2.88 
9 002024 苏宁云 商 273,210 2,961,596.40 2.87 
10 600109 国金证 券 228,900 2,923,053.00 2.83 
4 ．报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。



5 ．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。



6 ． 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资 明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
7.. 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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8 ．报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
9 ．报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明 
（1 ） 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 持仓 和损 益明 细 






 本基 金本 报告 期未 投 资股指 期货 。 
（2 ） 本基 金投 资股 指期 货 的投资 政策 
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性好 、
交易活 跃的 股指 期货 合约 。 本基 金力 争利 用股 指期 货的杠 杆作 用， 降低 申购 赎回时 现金 资产
对投资 组合 的影 响及 投资 组合仓 位调 整的 交易 成本 ，达到 稳定 投资 组合 资产 净值的 目的 。 
10 ．报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 
（1 ） 本期 国债 期货 投资 政 策 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 
（2 ） 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 持仓 和损 益明 细 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 
（3 ） 本期 国债 期货 投资 评 价 
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 
11 ． 投资 组合 报告 附注 
（1） 本基 金投 资的 前十 名 证券的 发行 主体 未出 现本 期被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 
（2 ） 基 金投 资的 前十 名股 票中 ， 没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股 票 。 
（3 ） 基金 的其 他资 产构 成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 11,164.00 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 1,059.16 
5 应收申 购款 2,723.73 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 14,946.89 
（4 ） 报告 期末 基金 持有 的 处于转 股期 的可 转换 债券 明细 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 
序
号 
股票代 码 股票名 称 
流通受 限部 分的
公允价 值( 元) 
占基金 资
产净值 比
例（% ） 
流通受 限情 况说 明 
1 000609 绵石投 资 3,691,965.69 3.57 临时停 牌 






（6 ） 由于 四舍 五入 原 因，分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。 
 
十 三、 基金的 业绩 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定
盈利 。 基 金的 过往业 绩并 不代表 其未 来表 现。 投资 有风险 ， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔 细
阅读本 基金 的招 募说 明书 。 
下述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 交易 基金 的各 项费 用， 计入 费用 后实 际收 益 水平要 低于
所列数 字。 
（一） 本报 告期 基金 份额 净值增 长率 及其 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 比较 
阶段 
净值增
长率 
① 
净值增 长
率标准 差
② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比
较基准
收益率
标准差
④ 
①－③ ② －④ 
2015.6.29－2015.12.31 -7.20% 3.27% -14.05% 3.24% 6.85% 0.03% 
2016.1.1－2016.9.30 -22.48% 2.34% -22.66% 2.18% 0.18% 0.16% 
2015.6.29－2016.9.30 
-28.06% 2.75% -33.53% 2.66% 
5.47% 0.09% 
（二） 自基 金合 同生 效以 来基金 累计 份额 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收
益率变 动的 比较 ： 
大成 中 证互 联网 金融 指数 分级 证 券投 资基 金 累 计份 额净值 增长 率与 同期 业绩 比较基 准
收益率 的历 史走 势对 比图 
（2015 年 6 月 29 日至 2016 年 9 月 30 日） 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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注： 本 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比
例符合 基金 合同 的约 定。 建仓期 结束 时， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的约 定。



 
十 四、 基金的 财产 
（ 一） 基金 资产 总值 
基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款
以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 
（ 二） 基金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
（ 三） 基金 财产 的账 户 
基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账 户以及 投资
所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管人 、 基 金销售 机构 和基
金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 
（ 四） 基金 财产 的保 管和 处分 
本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 ， 并 由基 金托管 人保
管。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的
法律责 任 ， 其 债权人 不得 对本基 金财 产行 使请 求冻 结、 扣押 或其 他权利 。 除 依法律 法规 和基
金合同 的规 定处 分外 ，基 金财产 不得 被处 分。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的， 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权， 不得 与其 固
有资产 产生 的债 务相 互抵 销； 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不
得相互 抵销 。 
十 五、 基金资 产估 值 
 
（ 一） 估值 日 
本基金的估值日为本 基金 相关的证券交易场所 的交 易日以及国家法律法 规规 定需要对
外披露 基金 净值 的非 交易 日。 
（ 二） 估值 对象 
基金所 拥有 的股 票、 权证 、 债券 、 股 指期 货和 银行 存款本 息、 应收 款项 、 其 它投资 等资
产及负 债。 
（ 三） 估值 方法 
本基金 所持 有的 投资 品种 ，按如 下原 则进 行估 值 ： 
1 、对存 在活跃 市场的 投资 品种，如 估值 日有市 价的 ，采用市 价确 定公允 价值 ；估值 日
无市价 ， 但最 近交 易日 后经 济环境 未发 生重 大变 化且 证券发 行机 构未 发生 影响 证券价 格的 重
大事件 的， 采用 最近 交易 市价确 定公 允价 值。 
2 、对存 在活跃 市场的 投资 品种，如 估值 日无市 价 ， 且最近交 易日 后经济 环境 发生了 重
大变化 或证 券发 行机 构发 生了影 响证 券价 格的 重大 事件的 ， 可参 考类 似投 资品 种的现 行市 价
及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价， 确定 公允 价值。 
3 、当投 资品种 不存在 活跃 市场，采 用市 场参与 者普 遍认同， 或被 以往市 场实 际交易 价
格验证 具有 可靠 性的 估值 技术， 确定 投资 品种 的公 允价值 。 
4 、本 基金 可以 采用 第三 方 估值机 构按 照上 述公 允价 值确定 原则 提供 的估 值价 格数据 。 
5 、如有 充足理 由认为 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
6 、存 在相 关法 律法 规以 及 监管部 门有 相关 规范 的， 从其规 定。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规定 或者未 能充 分维护 基金份 额持有 人利 益时， 应立即 通知对 方， 共同查 明原因 ，
双方协 商解 决。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。 
（ 四） 估值 程序 
1 、互联 网金融 份额的 基金 份额净值 是按 照每个 工作 日闭市后 ，基 金资产 净值 除以当 日
基金份 额的 余额 数量 （包 括互联 网金 融份 额、 互联 网金融 A 份额 和互 联网 金 融 B 份额 的份
额总数 ） 计算 ， 精 确到 0.0001 元 ， 小数 点后 第 5 位四 舍五入 。 国家 另有 规定 的 ， 从 其规 定。
互联网 金融 A 份 额和 互联 网金融 B 份额 参 考净 值的 计算， 均保 留到 小数 点后 4 位，小 数点
后第 5 位四 舍五 入。 
基金管理 人于 每个工 作日 计算基金 资产 净值及 各类 基金份额 的基 金份额 （参 考） 净值 ，
并按规 定公 告。 
2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 基金合 同
的规定 暂停 估值 时除 外。 基金管 理人 每个 工作 日对 基金资 产估 值后 ， 将 基金 份额净 值结 果发
送基金 托管 人， 经基 金托 管人复 核无 误后 ，由 基金 管理人 对外 公布 。 
（ 五） 估值 错误 的处 理 
基金管理 人和 基金托 管人 将采取必 要、 适当、 合理 的措施确 保基 金资产 估值 的准确性 、
及时性 。当 互联 网金 融份 额的 基 金份 额净 值小 数点 后 4 位以 内( 含第 4 位) 发 生估值 错误 时，
视为基 金份 额净 值错 误。 
基金合 同 的 当事 人应 按照 以下约 定处 理： 
1 、估 值错 误类 型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或
投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 ， 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 ， 过 错的 责任 人应当 对由 于该
估 值错误 遭受损 失当 事人( “ 受损方 ”) 的直 接损 失按下 述“估 值错误 处理 原则” 给予赔 偿 ，
承担赔 偿责 任。 
上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于 ： 资 料申 报差 错、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、
系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 
2 、估 值错 误处 理原 则 
（1） 估 值错 误已 发生， 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 ， 估值错 误责 任方 应及 时协 调各方 ，
及时进 行更 正， 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ； 由 于估 值错误 责任 方未大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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及时更 正已 产生 的估 值错 误， 给 当事 人造 成损 失的， 由估值 错误 责任 方对 直接 损失 承 担赔 偿
责任； 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调， 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而
未更正 ， 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确
认，确 保估 值错 误已 得到 更正。 
（2）估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责，不对 间接 损失负 责， 并且仅 对
估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3）因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误
责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利
造成其 他当 事人 的利 益损 失( “ 受损 方 ”) ， 则 估值 错 误责任 方应 赔偿 受损 方的 损失 ， 并 在其
支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ； 如 果获 得
不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 ， 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿
额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责任方 。 
（4） 估值 错误 调整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 
3 、估 值错 误处 理程 序 
估值错 误被 发现 后， 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理，处 理的 程序 如下 ： 
（1）查 明估值 错误发 生的 原因，列 明所 有的当 事人 ，并根据 估值 错误发 生的 原因确 定
估值错 误的 责任 方； 
（2） 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ； 
（3）根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿
损失； 
（4）根 据估值 错误处 理的 方法，需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的，由 基金 登记机 构
进行更 正， 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 ： 
（1 ） 互 联网 金融 份额 的 基 金份额 净值 计算 出现 错误 时， 基金 管理 人应 当立 即予 以纠正 ，
通报基 金托 管人 ，并 采取 合理的 措施 防止 损失 进一 步扩大 。 
（2） 错误 偏差 达到 互联 网 金融份 额的 基金 份额 净值 的 0.25% 时， 基金 管理 人 应当通 报
基金托 管人 并报 中国 证监 会备案 ； 错 误偏 差达到 互 联网金 融份 额的 基金 份额 净值 的 0.5% 时，
基金管 理人 应当 公告 、通 报基金 托管 人并 报中 国证 监会备 案。 
（3） 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定处 理。 
（ 六） 暂停 估值 的情 形 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 、期货 交易 市场 遇法 定节 假日或 因其 他原 因暂 停营 业时； 
2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时； 
3 、占基 金相当 比例的 投资 品种的估 值出 现重大 转变 ，而基金 管理 人为保 障投 资者的 利
益，决 定延 迟估 值； 
4 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 
（ 七） 基金 净值 的确 认 
用 于基金 信息披露 的基金资 产净值 、互联网 金融份额 的基金 份额净值 、互联网 金融 A
份额和 互联 网金 融 B 份额 的基金 份额 参考 净值 由基 金管理 人负 责计 算， 基金 托管人 负责 进
行复核 。 基 金管 理人 应于 每个开 放日 交易 结束 后计 算当日 的基 金资 产净 值、 互联网 金融 份额
的基金 份额 净值 、互 联网 金融 A 份 额和 互联 网金融 B 份额 的基 金份 额参 考净 值并发 送给 基
金托管 人。 基金 托管 人对 净值计 算结 果复 核确 认后 发 送给 基金 管理 人， 由基 金管理 人对 基金
净值予 以公 布。 
（ 八） 特殊 情况 的处 理



1 、基 金管 理人 或基 金托 管 人按估 值方 法的 第 6 项 进 行估值 时， 所造 成的 误差 不作为 基
金资产 估值 错误 处理 。



2 、由于 不可抗 力原因 ，或 由于证券 、期 货交易 所、 指数公司 及登 记结算 公司 发送的 数
据错误 ， 或国 家会计 政策 变更 、 市 场规 则变更 等 ， 基金管 理人 和基 金托 管人 虽然已 经采 取必
要、 适 当、 合理 的措 施进 行检查 ， 但 未能 发现 错误 的， 由 此造 成的 基金 资产 估值错 误， 基金
管理人 和基 金托 管人 免除 赔偿责 任。 但基 金管 理人、 基金托 管人 应当 积极 采取 必要的 措施 消
除或减 轻由 此造 成的 影响 。 
 
 十六、 基金 费用与 税收 
（ 一） 基金 费用 的种 类



1 、基 金管 理人 的管 理费 ；



2 、基 金托 管人 的托 管费 ；



3 、基 金合 同生 效后 的标 的 指数许 可使 用费 ；



4 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ；



5 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 、律 师费 和诉讼 费；



6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；


大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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7 、基 金的 证券 交易 费用 ；



8 、基 金的 银行 汇划 费用 ；



9 、证 券账 户开 户费 用、 账 户维护 费用 ；



10 、基 金的 上市 费和 年费 ；



11 、 按照 国家 有关 规定 和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。 
（ 二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式



1 、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.00% 年费 率 计提 。管 理费 的计 算方 法 如下 ：



H ＝E ×1.00 % ÷当 年天 数



H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费



E 为 前一 日的 基金 资产 净 值



基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 托管 人根据 与管 理人核 对 一
致的财 务数 据 ， 自动 在次 月初 5 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付 ， 管 理人 无
需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。 
2 、基 金托 管人 的托 管费



本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.22% 的 年费率 计提 。 托 管费的 计 算方法 如下 ：



H ＝E ×0.22% ÷当 年天 数



H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费



E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 托管 人根据 与管 理人核 对 一
致的财 务数 据 ， 自动 在次 月初 5 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付 ， 管 理人 无
需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、公 休日 等，支 付日 期顺 延。



3 、标 的指 数许 可使 用费



本基金 的标 的指 数许 可使 用费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.02 ％ 的年 费率 计提 。 标的指 数
许可使 用费 的计 算方 法如 下：



H ＝E ×0.02 ％÷ 当年 天数



H 为 每日 应计 提的 标的 指 数许可 使用 费



E 为 前一 日的 基金 资产 净 值



标的指 数许 可使 用费 每日 计算， 逐日 累计 至每 季季 末，按 季支 付 （ 当季 不足 50,000 元
的， 按 50,000 元计 算） ， 计 费期间 不足 一季 度的 ， 根 据实际 天数 按比 例计 算 。 由基金 管理 人大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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向基金 托管 人发 送标 的指 数许可 使用 费划 款指 令 ， 基金托 管人 复核 后于 次季 前 10 个工 作日
内从基 金财 产中 一次 性支 付给标 的指 数供 应商 。 若遇 法定节 假日 、 公休 日等 ， 支 付日期 顺 延 。



标的指 数供 应商 根据 相应 指数许 可协 议变 更标 的指 数许可 使用 费率 和计 算方 式时 ， 基 金
管理人 需依 照有 关规 定最 迟于新 的费 率和 计费 方式 实施日 前 2 日在 至少 一家 指定媒 介公 告 。



上述“ 一、 基金 费用 的种 类中 第 4－11 项费 用” ，根 据有关 法规 及相 应协 议 规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。



（ 三） 不列 入基 金费 用的 项目 下列 费用 不列 入基 金 费用：



1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；



2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；



3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。



（ 四） 基金 税收



本基金运 作过 程中涉 及的 各纳税主 体， 其纳税 义务 按国家税 收法 律、法 规执 行。 基金
财产投 资的 相关 税收 ， 由 基金份 额持 有人 承担 ， 基 金管理 人或 者其 他扣 缴义 务人按 照国 家有
关税收 征收 的规 定代 扣代 缴。 
 
十 七、 基金的 收益 与分配


 
在存续 期内 ， 本 基金 （包 括 互联网 金融 份额 、 互 联网 金融 A 份额、 互联 网金 融 B 份额 ）
不进行 收益 分配 。 
 
十 八、 基金份 额折 算 
（一） 定期 份额 折算 
在互联 网金 融份 额 、 互联 网金融 A 份额 存续 期内 的 每个会 计年 度的 12 月 15 日（若 该
日非交 易日 ， 则顺延 至最 近一个 交易 日 ） 进行 折算 ， 本 基金 将按 照以下 规则 进行基 金的 定 期
份额折 算。 
1、基 金份 额折 算基 准日 
每个会 计年 度 的 12 月 15 日（若 该日 非交 易日 ，则 顺延至 最近 一个 交易 日） 。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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2、基 金份 额折 算对 象 
基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 互联 网金 融份 额 、 互联网 金 融 A 份额 。 
3、基 金份 额折 算频 率 
每年折 算一 次。 
4、基 金份 额折 算方 式 
 互联 网金 融 A 份额 和 互 联网金 融 B 份额 按 照第 四 部分“ 一、 基金 份额 的分 类和净 值
计算规 则” 进行 净值 计算 ，对 互 联网 金融 A 份额 的 应得收 益进 行定 期份 额折 算，每 2 份 互
联网金 融份 额将按 1 份 互 联网金 融 A 份额 获得约 定 应得收 益的 新增 折算 份额 。 
在基金 份额 折算 前与 折算 后， 互 联网 金融 A 份额 和 互联网 金 融 B 份额 的份 额 配比保 持
1：1 的比 例。 
折算前 的 互 联网 金 融 A 份额 持有 人， 以 互 联网 金融 A 份额 在 基金 份额 折算 基 准日的 基
金份额 参考 净值 超出 本金 1.0000 元部 分， 获得 新增 互联网 金融 份额 的份 额分 配。折 算不 改
变 互联 网金 融 A 份额 持有 人的资 产净 值， 其持 有的 互联网 金融 A 份额 的 基金 份额 参 考净 值
折算调 整 为 1.0000 元、 份 额数量 不变 ，相 应折 算增 加场内 互联 网金 融份 额 。 
折算前 的 互 联网 金融 份额 的基金 份额 持有 人， 以每 2 份 互联 网金 融份 额 ，按 1 份互联
网金融 A 份额 的 份额 分配 ，获得 新增 互联 网金 融份 额 。持 有场 外 互 联网 金融 份额 的 基金 份
额持有 人将 按前 述折 算方 式获得 新增 场外 互联 网金 融份额 的分 配 ； 持 有场 内 互 联网金 融份 额
的基金 份额 持有 人将 按 前 述折算 方式 获得 新增 场内 互联网 金融 份额 的分 配 。 折 算不改 变互联
网金融 份额 持有 人的 资产 净值。 
经过上 述份 额折 算， 互联 网金融 A 份额 和 互联 网金 融份额 的基 金份 额参 考净 值将相 应
调整。 
每个会 计年 度 12 月 15 日 （若该 日非 交易 日， 则顺 延至最 近一 个交 易日 ）为 基金份 额
折算基 准日 ，本 基金 将对 互联网 金融 A 份额 和 互联 网金融 份额 进行 应得 收益 的定期 份额 折
算，有 关计 算公 式如 下： 
（1） 互联 网金 融 A 份额 
AA
NUM NUM ?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
后 前
 
定期份 额折 算后 互联 网金 融 A 份额 的 份额 数 = 定 期份额 折算 前 互 联网 金融 A 份额 的
份额数



定期份 额折 算后 互联 网金 融份额 的份 额净 值为 ： 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































更 新招募说明书 
 73 
? ?
1
NAV NUM NAV 1.00 - 00 NUM
2
NAV
NUM
?? ??
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融 互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
互 联 网 金
前 前 前 前
A 后
融
互 联 网 金 融
前
 
 互联网 金 融 A 份额 持有 人 新增的 场内 互联 网金 融份 额 的份 额数



NUM (NAV 1.0000
A
NAV
??
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
互 联
前 前
）
A
网 金 融
后
 
其中：



A
NUM
互 联 网 金 融
前
：定期 份额 折算 前 互 联网 金融 A 份额 的份 额数



A
NUM
互 联 网 金 融
后
：定期 份额 折算 后 互 联网 金融 A 份额 的份 额数



NAV
互 联 网 金 融
前
：定期 份额 折算 前 互 联网 金融份 额 的 份额 净值



NAV
互 联 网 金 融
后
：定期 份额 折算 后 互 联网 金融份 额 的 份额 净值



NAV
前
互 联 网 融A 金
：定期 份额 折算 前 互 联网 金融 A 份额 的份 额参考 净 值



NUM
互 联 网 金 融
前
：定期 份额 折算 前 互 联网 金融份 额 的 份额 数



（2） 互联 网金 融 B 份额



每个会 计年 度的 定期 份额 折算不 改变 互联 网金 融 B 份额的 参考 净值 及其 份额 数。



（3） 互联 网金 融份 额



? ?
1
NAV NUM NA -1.00 V NUM
2
NAV
NU
0
M
0
?
? ? ? ?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融 互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
互 联 网 金
前 前 前 前
A 后
融
互 联 网 金 融
前
 
定期份 额折 算后 互联 网金 融份额 持有 人新 增的 互联 网金融 份额 的份 额数 
? ?
NUM NAV 1.000
NAV
1
0
2
? ? ?
?
前
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
互 联
前
A
网 金 融
后
 
定 期 份 额 折 算 后 互 联 网 金 融 份 额 的 份 额 数 = 定 期 份 额 折 算 前 互 联 网 金 融 份 额 的份额
数 + 互联网金融份额 持有 人新增的 互联网金融份额 的份额数 + 互联网金融 A 份额持有人
新增的 互联 网金 融份 额 的 份额数 
即： 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































更 新招募说明书 
 74 
? ?
NUM NAV 1.0000
2
1
NAV
NUM NUM +
? ? ?
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
后 前
前
互 联 网 金 融
前
A 互 联 网 金 融
互 联 网 金 融
后



 
NUM (NAV 1.0000
A
NAV
??
?
互联网 金 融 互 联 网 金 融
互联
前 前
）
A
网 金 融
后
 
其中：



NAV
互 联 网 金 融
后
：定期份额折算后互联网金融份额净值



NAV
前
互 联 网 融A 金
：定期份额折算前互联网金融 A 份额的份额参考净值



NUM
互 联 网 金 融
前
：定期份额折算前互联网金融份额的份额数 
NUM
互 联 网 金 融
后
：定期份额折算后互联网金融份额的份额数 
NUM
互 联 网 金 融A
前
：定期份额折算前互联网金融 A 份额的份额数 
5、基 金份 额折 算期 间的 基 金业务 办理



为保 证基金份 额折算期 间本基 金的平稳 运作，基 金管理 人可根据 上海证券 交易所 、中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 相关 业务 规定 暂停 互联网 金融 A 份额 与互 联 网金融 B 份额
的上市 交易 和 互 联网 金融 份额 的 申购 或赎 回等 相关 业务 ， 具 体见 基金 管理 人届 时发布 的相 关
公告。



6、基 金份 额折 算结 果的 公 告



基金 份额折算 结束后， 基金管 理人应按 照《信息 披露办 法》在指 定媒体公 告，并 报中
国证监 会备 案。



7、特 殊情 形的 处理



若在某 一会 计年 度 12 月 15 日（若 该日 非交 易日 ， 则顺延 至最 近一 个交 易日 ） 发生 基
金合同 约定的 不定期 份额 折算的 情形时 ，基金 管理 人本着 维护基 金份额 持有 人利益 的原则 ，
根据具 体情 况选 择按 照定 期份额 折 算 的规 则或 者不 定期份 额折 算的 规则 进行 份额折 算。 
（二） 不定 期份 额折 算 
除以 上定期份 额折算外 ，本基 金还将在 以下两种 情况进 行份额折 算，即： 当互联 网金
融份额 的基 金份 额净 值大 于 1.5000 元； 当 互 联网 金 融 B 份额 的 的份 额参 考净 值 小于 0.2500
元时。 
1、当 互 联网 金融 份额 的基 金份额 净值 大于 1.5000 元 ， 本基 金将 按照 以下 规则 进行份 额
折算。


大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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 75 
（1） 基金 份额 折算 基准 日



互联网 金融 份额 的基 金份 额净值 大于 1.5000 元 ，基 金管理 人可 根据 市场 情况 确定折 算
基准日 。



（2） 基金 份额 折算 对象



基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 互联 网金 融 A 份额 、 互联 网金 融 B 份额 和 互 联网金 融
份额 。



（3） 基金 份额 折算 频率



不定期 。



（4） 基金 份额 折算 方式 
当互联 网金 融份 额 的 基金 份额净 值大于 1.5000 元 后 ， 本 基金 将分 别对 互联网 金融 A 份
额 、互 联网 金 融 B 份额 和 互联网 金融 份额 进行 份额 折算， 份额 折算 后本 基金 将确保 互联 网
金融 A 份额 和 互联 网金 融 B 份额 的 比例 为 1:1 ， 份额 折算后 互联 网金 融 A 份额 、 互联 网金
融 B 份额 的基 金份 额参 考 净值和 互联 网金 融份 额 的 基金份 额净 值均 调整 为 1.0000 元。



当互联 网金 融份 额 的 份额 净值大于 1.5000 元 后， 互 联网金 融 A 份额、 互联 网 金融 B 份
额 、互 联网 金融 份额 三类 份额将 按照 如下 公式 进行 份额折 算：



1）互 联网 金融 A 份额



份额折 算原 则： 
① 份 额折 算前 互联 网金 融 A 份额 的 份额 数与 份额 折算后 互联 网金 融 A 份额 的份额 数
相等；



② 互 联网 金融 A 份额 持 有人份 额折 算后 获得 新增 的份额 数， 即超 出 1 元以 上 的净值 部
分全部 折算 为场 内 互 联网 金融份 额 。 
NUM NUM
AA
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
后 前
 
互联网 金 融 A 份额 持有 人 新增的 场内 互联 网金 融份 额 的份 额数



NUM (NAV 1.0000
AA
1.0000
?
?
?
互 联 网 金 融 互 联 网
前
）
金 融
前
 
其中：



A
NUM
互 联 网 金 融
前
：份额 折算 前 互 联网 金 融 A 份额 的 份额 数



A
NUM
互 联 网 金 融
后
：份额 折算 后 互 联网 金 融 A 份额 的 份额 数 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































更 新招募说明书 
 76 
A
NAV
互 联 网 金 融
前
：份额 折算 前 互 联网 金 融 A 份额 的 参考 净值



2）互 联网 金融 B 份额



份额折 算原 则： 
 ① 份 额折 算后 互联 网金 融 B 份额 与互 联网 金融 A 份额的 份额 数保 持 1 ：1 配 比； 
 ② 份 额折 算前 互联 网金 融 B 份额 的 资产 净值 与份 额折算 后 互 联网 金融 B 份额 的资 产
净值及 新增 场内 互联 网金 融份额 的资 产净 值之 和相 等；



③ 份 额折 算前 互联 网金 融 B 份额 的 持有 人在 份额 折算后 将持 有 互 联网 金融 B 份额 与
新增场 内 互 联网 金融 份额 。



份额折 算前 的 互 联网 金 融 B 份额 数 与份 额折 算后 的 互联网 金 融 B 份额 数相 等 ， 且与 份
额折算 后 的 A 份 额数相 等 。



NUM NUM
BA
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
后 后
 
互联网 金 融 B 份额 持有 人 新增的 场内 互联 网金 融份 额 的份 额数=



NUM (NAV 1.0000
BB
1.0000
??
互 联 网 金 融 互 联 网 金
前
）
融
前
 
其中：



NUM
B 互 联 网 金 融
后
：份额 折算 后 互 联网 金 融 B 份额 的 份额 数



NUM
A
后
互 联 网 金 融
：份额 折算 后 互 联网 金 融 A 份额 的 份额 数 
NUM
B 互 联 网 金 融
前
：份额 折算 前 互 联网 金 融 B 份额 的 份额 数



NAV
B 互 联 网 金 融
前
：份额 折算 前 互 联网 金 融 B 份额 的 参考 净值



3）互 联网 金融 份额



份额折 算原 则：



场外 互联网金 融份额 持 有人份 额折算后 获得新增 场外 互 联网金融 份额 ，场 内 互联 网金
融份额 持有 人份 额折 算后 获得新 增场 内 互 联网 金融 份额 。



NAV NUM
NUM
1.0000
?
?
互 联 网 金 融
前 前
后 互 联 网 金 融
互 联 网 金 融
 
其中：



NUM
互 联 网 金 融
后
： 份额 折算 后 原 互联 网金 融份额 持有 人持 有的 互联 网金融 份额 的份 额 数


大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































更 新招募说明书 
 77 
NAV
互 联 网 金 融
前
：份额 折算 前 互 联网 金融 份额净值



NUM
互 联 网 金 融
前
：份额 折算 前 互 联网 金融 份额 的 份额 数



（5） 基金 份额 折算 期间 的 基金业 务办 理



为保 证基金份 额折算期 间本基 金的平稳 运作，基 金管理 人可根据 上海证券 交易所 、中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 相关 业务 规定 暂停 互联网 金融 A 份额 与互 联 网金融 B 份额
的上市 交易 和 互 联网 金融 份额 的 申购 或赎 回等 相关 业务 ， 具 体见 基金 管理 人届 时发布 的相 关
公告。



（6） 基金 份额 折算 结果 的 公告



基金 份额折算 结束后， 基金管 理人应按 照《信息 披露办 法》在指 定媒体公 告，并 报中
国证监 会备 案。 
2、互 联网 金融 B 份额 的 单位 参 考净 值小于 0.2500 元时， 本基 金将 按照 以下 规则进 行
份额折 算。 
（1） 基金 份额 折算 基准 日



当互联 网金 融 B 份额 的 份 额参考 净值 小于 0.2500 元 时， 基金 管理 人 根 据市 场 情况确 定
折算基 准日 。 
（2） 基金 份额 折算 对象



基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 互联 网金 融 A 份额 、 互联 网金 融 B 份额 、 互 联网金 融
份额 。



（3） 基金 份额 折算 频率



不定期 。 
（4） 基金 份额 折算 方式



当互联 网金 融 B 份额 的单位 参考 净值 小于 0.2500 元 时， 本 基金 将分 别对 互联 网金 融 A
份额 、 互联 网金 融 B 份额 和互联 网金 融份 额 进 行份 额折算 ，份 额折 算后 本基 金将确 保互联
网金 融 A 份额 和 互联网 金 融 B 份额 的比 例为 1：1， 份额折 算后 互联 网金 融份 额 、 互 联网金
融 A 份额 和 互联 网金 融 B 份额的 基金 份额 净值/ 参考 净值均 调整 为 1 元。 
当互联 网金 融 B 份额 的 基 金份额 参考 净值 小于 0.2500 元时 ， 互 联网 金融 A 份额 、 互联
网金 融 B 份额 、互 联网 金 融份额 三类 份额 将按 照如 下公式 进行 份额 折算 ：



1）互 联网 金融 B 份额 
份额折 算原 则： 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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 78 
份额折 算后 互联 网金 融 B 份额的 资产 净值 与份 额折 算前 互 联网 金融 B 份额 的 资产净 值
相等。 
NUM NAV
BB
NUM
B
1.0000
?
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
互
前
融
前
联 网 金
后
 
其中： 
NUM
B 互 联 网 金 融
后
：份额 折算 后 互 联网 金 融 B 份额 的 份额 数 
NUM
B 互 联 网 金 融
前
：份额 折算 前 互 联网 金 融 B 份额 的 份额 数



NAV
B 互 联 网 金 融
前
：份额 折算 前 互 联网 金 融 B 份额 的 参考 净值



2）互 联网 金融 A 份额



份额折 算原 则： 
 ①份 额折 算前 后 互 联网 金 融 A 份额 与互 联网 金融 B 份额的 份额 数始 终保 持 1： 1 配比； 
 ②份 额折 算前 互联 网金 融 A 份额 的 资产 净值 与份 额折算 后 互 联网 金 融 A 份额 的资 产
净值及 新增 场内 互联 网金 融份额 的资 产净 值之 和相 等。 
 ③份 额折 算前 互联 网金 融 A 份额 的 持有 人在 份额 折算后 将持 有 互 联网 金 融 A 份额 与
新增场 内 互 联网 金融 份额 。 
NUM NUM
AB
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金 融
后 后
 
互联网 金 融 A 份额 持有 人 新增的 场内 互联 网金 融份 额 的份 额数=



NUM NAV NUM 1.0000
A A A
NUM
1.0000
? ? ?
?
互 联 网 金 融 互 联 网 金
前
融 互 联 网 金 融
互 联 网 金 融
前 后
场 内










其中： 
NUM
A 互 联 网 金 融
后
：份额 折算 后 互 联网 金 融 A 份额 的 份额 数



NUM
B 互 联 网 金 融
后
：份额 折算 后 互 联网 金 融 B 份额 的 份额 数



NUM
A
前
互 联 网 金 融
：份额 折算 后 互 联网 金 融 A 份额 的 份额 数



NUM
互 联 网 金 融
场 内
： 份 额折 算前 互联 网金 融 A 份额 持 有人 在份 额折 算 后所持 有的 新增 的场
内 互联 网金 融份 额 的 份额 数 
NAV
A 互 联 网 金 融
前
：份额 折算 前 互 联网 金 融 A 份额 的 参考 净值



3）互 联网 金融 份额 ：


大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































更 新招募说明书 
 79 
份额折 算原 则： 
份额 折算前 互 联网金融份额 的 资产净值 与份额折算后 互 联网金融 份额 的资产净值 相等 。



NUM NAV
NUM
1.0000
?
?
互 联 网 金 融
前 前
后 互 联 网 金 融
互 联 网 金 融
 
其中：



NUM
互 联 网 金 融
后
：份额 折算 后 互 联网 金融 份额 的 份额 数



NUM
互 联 网 金 融
前
：份额 折算 前 互 联网 金融 份额 的 份额 数 
NAV
互 联 网 金 融
前
：份额 折算 前 互 联网 金融 份额净值



（5） 基金 份额 折算 期间 的 基金业 务办 理



为保 证基金份 额折算期 间本基 金的平稳 运作，基 金管理 人可根据 上海证券 交易所 、中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 相关 业务 规定 暂停 互联网 金融 A 份额 与互 联 网金融 B 份额
的上市 交易 和 互 联网 金融 份额 的 申购 或赎 回等 相关 业务 ， 具 体见 基金 管理 人届 时发布 的相 关
公告。



（6） 基金 份额 折算 结果 的 公告 
基金 份额折算 结束后， 基金管 理人应按 照《信息 披露办 法》在指 定媒体公 告，并 报中
国证监 会备 案。 
（三） 互联 网金 融 A 份额与互联 网金 融 B 份额 的 终 止运作 
1、经 基金 份额 持有 人大 会 以特别 决议 通过 ， 互 联网 金融 A 份额 与互 联网 金 融 B 份额
可申请 终止 运作 。 互 联网 金融 A 份额 与互 联网金 融 B 份额 终 止运 作后， 互联 网金 融 A 份额
与 互联 网金 融 B 份额 将全 部转换 为 互 联网 金融 份额 的场内 份额 ，本 基金 转为 上市开 放式 基
金（LOF ） ，投资者可 通过 场内、 场外 进行 基金 份额 的申购 、赎 回。 
2、互 联网 金融 A 份额 与 互联网 金 融 B 份额 终止 运 作后的 份额 转换 
互联网 金 融 A 份额 与互 联 网金 融 B 份额 终止 运作 后 ， 互联 网金 融 A 份额 、 互 联网金 融
B 份额 将 全部 转换 成 互 联 网金融 份额 的场 内份 额。 
（1） 份额 转换 基准 日 
互联网 金 融 A 份额 与互 联 网金 融 B 份额 终止 运作 日 （如该 日为 非工 作日 ， 则 顺延至 下
一个工 作日 ） 。 
（2） 份额 转换 方式 
在转换 基准 日日 终， 以 互 联网金 融份 额 的 基金 份额 净值为 基准 ， 互 联网 金融 A 份额 、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































更 新招募说明书 
 80 
互联网 金 融 B 份额 按照 各自 的基 金份 额参 考净 值转 换成 互 联网 金融 份额 的场 内份额 。互联
网金融 A 份额 （或 互联 网 金融 B 份额 ） 基金 份额 持 有人持 有的 转换 后 互 联网 金融份 额的场
内份额 取整 计算 （最 小单 位为 1 份） ，余 额计 入基 金 财产。 
份额转 换计 算公 式： 
互联网 金 融 A 份额 （或 互 联网金 融 B 份额 ） 的转 换 比率＝ 份额 转换 基准 日 互 联网金 融
A 份额 （或 互 联网 金 融 B 份额） 的基 金份 额参 考净 值/ 份额 转换 基准 日 互 联网 金融份 额的基
金份额 净值 
互联网 金 融 A 份额 （或 互 联网金 融 B 份额 ） 基金 份 额持有 人持 有的 转换 后 互 联网金 融
份额 的 场内 份额 ＝基 金份 额持有 人持 有的 转换 前 互 联网金 融 A 份额 （或 互联 网 金融 B 份额 ）
的份额 数× 互联 网金 融 A 份额（或 互 联网 金 融 B 份额 ）的 转换 比率 
（3） 份额 转换 后的 基金 运 作 
互联网 金 融 A 份额 与互 联 网金 融 B 份额 全部 转换 为 互联网 金融 份额 的场 内份 额后， 本
基金 转为上市开放式基金 （LOF）， 接受场外与场内申购和赎回 ，并在上海证 券交易所上市
交易 。 
（4） 份额 转换 的公 告 
互联网 金 融 A 份额 与互 联 网金 融 B 份额 进行 份额 转 换结束 后， 基金 管理 人应 在至少 一
家指定 媒体 和基 金管 理人 网站公 告 ， 并报 中国 证监 会备案 。 



 
十 九、 基金的 会计 与审计 
（ 一） 基金 会计 政策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基 金首 次募 集的 会 计年度 按
如下原 则： 如果 基金 合同 生效少 于 2 个月 ，可 以并 入下一 个会 计年 度； 
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































更 新招募说明书 
 81 
式确认 。 
（ 二） 基金 的年 度审 计 
1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师
事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表进 行审计 。 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所， 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事
务所需 在 2 个工 作日 内在 指定媒 体公 告并 报中 国证 监会备 案。 
 
二 十、 基金的 信息 披露 
基金的 信息披 露应符 合《 基金法》 、 《运 作办法》 、 《 信息披 露办法》 、基 金合同 及其他 有
关规定 。 基金 管理人 、 基 金托管 人和 其他 基金 信息 披露义 务人 应当 依法 披露 基金信 息 ， 并 保
证所披 露信 息的 真实 性、 准确性 和完 整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、 法 人和 其他 组织 。 基 金 管理人 、 基金 托
管 人 和 其 他 基金 信 息 披 露义 务 人 应 按 规定 将 应 予 披露 的 基 金 信 息披 露 事 项 在规 定 时 间 内通
过中国 证监 会指 定的 媒介 披露。 
本基金 信息 披露 义务 人承 诺公开 披露 的基 金信 息， 不得 有 下列 行为 ： 
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 代销 机构 ； 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
本基金 公开 披露 的信 息应 采用中 文文 本。 如同 时采 用外文 文本 的， 基金 信息 披露义 务人
应保证 两种 文本 的内 容一 致。两 种文 本发 生歧 义的 ，以中 文文 本为 准。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
（一） 招募 说明 书 
招募说 明书 是基 金向 社会 公开发 售时 对基 金情 况进 行说明 的法 律文 件。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































更 新招募说明书 
 82 
基金管 理人 按照 《基 金法 》 、 《信 息披 露办 法》 、 基金 合同编 制并 在基 金份 额发 售的 3 日
前， 将基 金招 募说明 书登 载在指 定媒 介上 。 基 金合 同生效 后 ， 基 金管理 人应 当在 每 6 个月结
束之日 起 45 日内 ，更 新招 募说明 书并 登载 在网 站上 ，将更 新的 招募 说明 书摘 要登载 在指 定
媒介上 。基 金管 理人 将在 公告的 15 日 前向 中国 证监 会报送 更新 的招 募说 明书 ，并就 有关 更
新内容 提供 书面 说明 。更 新后的 招募 说明 书公 告内 容的截 止日 为 每 6 个 月的 最后 1 日。 
（二） 基金 合同 、托 管协 议 
基金管 理 人 应在 基金 份额 发售 的 3 日 前， 将基 金合 同摘要 登载 在指 定媒 介上 ； 基金 管理
人、基 金托 管人 应将 基金 合同、 托管 协议 登载 在各 自网站 上。 
（三） 基金 份额 发售 公告 
基金管 理人 将按 照 《 基金 法》 、 《 信息 披露 办法 》 的 有关规 定， 就基 金份 额发 售的具 体事
宜编制 基金 份额 发售 公告 ，并在 披露 招募 说明 书的 当日登 载于 指定 媒介 上。 
（四） 基金 合同 生效 公告 
基金管 理人 将在 基金 合同 生效的 次日 在指 定媒 介上 登载基 金合 同生 效公 告 。 基 金合同 生
效公告 中将 说明 基金 募集 情况。 
（五） 《上 市交 易公 告书 》 
基金管 理人 应当 在基 金管 理人应 当在 本基 金的 基金 份额上 市交 易 3 个工 作日 前， 将 《 上
市交易 公告 书》 登载 在指 定媒介 上。 
（六） 基金 资产 净值 公告 、基金 份额 净值/ 参考 净值 公告 
1 、 本基 金的 基金 合同 生效 后， 在 互联 网金 融 A 份额和互联 网金 融 B 份额 两 类 份额开 始
上市交 易或 者 互 联网 金融 份额 开 始办 理申 购赎 回前 ， 基金管 理人 将至 少每 周公 告一次 基金 资
产净值 和 互 联网 金融 份额 的基金 份额 净值 、 互 联网 金融 A 份额 与 互联 网金融 B 份额 的基 金
份额参 考净 值； 
2 、 在 互联 网金融 A 份额 和互联 网金 融 B 份额 两 类 份额上 市交 易或 者 互 联网 金融份 额
开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 后 ， 基 金管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日， 通过网 站 、 基 金
份额发 售网 点以 及其 他媒 介， 披露 开放 日的 互联 网 金融份 额 的 基金 份额 净值 、 互 联网 金融 A
份额 与 互联 网金 融 B 份额 的基金 份额 参考 净值 ； 
3 、基金 管理人 应当公 告半 年度和年 度最 后一个 市场 交易日（ 或自 然日） 基金 资产净 值
和 互联 网金 融份 额 的 基金 份额净 值、 互联 网金融 A 份额与 互联 网金融 B 份额的基金 份额 参
考净值 。 基 金管 理人 应当 在前款 规定 的市 场交 易日 （或自 然日 ） 的 次日， 将基 金资产 净值 以
及 互联 网金 融份 额 的 基金 份额净 值、 互联 网金融 A 份额与 互联 网金融 B 份额的基金 份额 参大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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考净值 登载 在指 定媒 介上 。 
（七） 互联 网金 融份 额 申 购、赎 回价 格公 告 
基金管 理人 应当 在本 基金 的基金 合同 、 招募 说明 书等 信息披 露文 件上 载明 互联 网金融 份
额 申购 、 赎回 价格的 计算 方式及 有关 申购 、 赎 回费 率， 并保 证投 资者能 够在 基金份 额发 售 网
点查阅 或者 复制 前述 信息 资料。 
（八） 基金 年度 报告 、基 金半年 度报 告、 基金 季度 报告 
1 、 基 金管 理人 应当 在每 年 结束之 日 起 90 日内 ， 编 制 完成基 金年 度报 告， 并将 年度报 告
正文登 载于 网站 上， 将年 度报告 摘要 登载 在指 定媒 介上。 基金 年度 报告 需经 具有从 事证 券相
关业务 资格 的会 计师 事务 所审计 后， 方可 披露 ； 
2 、 基 金管 理人 应当 在上 半 年结束 之日 起 60 日 内， 编 制完成 基金 半年 度报 告， 并将半 年
度报告 正文 登载 在网 站上 ，将半 年度 报告 摘要 登载 在指定 媒介 上； 
3 、 基 金管 理人 应当 在每 个 季度结 束之 日 起 15 个工 作 日内 ， 编 制完 成基金 季度 报告 ， 并
将季度 报告 登载 在指 定媒 介上； 
4 、基 金合 同生 效不 足 2 个 月的， 本基 金管 理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、半 年度报 告
或者年 度报 告。 
5 、基金 定 期报 告应当 按有 关规定分 别报 中国证 监会 和基金管 理人 主要办 公场 所所在 地
中国证 监会 派出 机构 备案 。 
（九） 临时 报告 
在基金运作过程中发 生如 下可能对基金份额持 有人 权益或者基金份额的 价格 产生重大
影响的 事件 时 ， 有关 信息 披露义 务人 应当 在 2 日内 编制临 时报 告书 ， 予 以公 告， 并在 公开 披
露日分 别报 中国 证监 会和 基金管 理人 主要 办公 场所 所在地 中国 证监 会派 出机 构备案 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开； 
2 、终 止基 金合 同； 
3 、转 换基 金运 作方 式； 
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
7 、基 金募 集期 延长 ； 
8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托
管部门 负责 人发 生变 动； 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过 50% ； 
10 、基 金管 理人 、基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过 30% ； 
11 、 涉及 基金 管理 业务 、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 或仲 裁； 
12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
13 、基金 管理 人及其 董事 、总经理 及其 他高级 管理 人员、基 金经 理受到 严重 行政处罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行 政 处罚； 
14 、重 大关 联交 易事 项； 
15 、基 金收 益分 配事 项； 
16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
17 、基 金份 额净 值计 价错 误达 互 联网 金融 份额 的基 金份额 净值 的 0.5% ； 
18 、基 金改 聘会 计师 事务 所； 
19 、基 金变 更、 增加 或减 少代销 机构 ； 
20 、基 金更 换 登 记机 构； 
21 、互 联网 金融 份额 开始 办理申 购、 赎回 ； 
22 、互 联网 金融 份额 申购 、赎回 费率 及其 收费 方式 发生变 更； 
23 、互 联网 金融 份额 发生 巨额赎 回并 延期 办理 ； 
24 、互 联网 金融 份额 连续 发生巨 额赎 回并 暂停 接受 赎回申 请； 
25 、互 联网 金融 份额 暂停 接受申 购、 赎回 申请 后重 新接受 申购 、赎 回； 
26 、本 基金 开始 办理 或暂 停接受 配对 转换 申请 ； 
27 、本 基金 暂停 接受 份额 配对转 换后 恢复 办理 份额 配对转 换业 务； 
28 、本 基金 实施 基金 份额 折算； 
29 、互 联网 金融 份额 、 互 联网金 融 A 份额 、互联 网 金融 B 份额 上 市交 易； 
30 、互 联网 金融 份额 、 互 联网金 融 A 份额 、 互联 网 金融 B 份额 停 复牌 、暂 停 上市、 恢
复上市 或终 止上 市； 
31 、基 金推 出新 业务 或服 务； 
32 、中 国证 监会 或 基 金合 同 规定 的其 他事 项。 
（十） 澄清 公告 
在 基金 合同 存续 期限 内 ， 任 何公共 媒介 中出 现的 或者 在市场 上流 传的 消息 可能 对基金 份
额价格 产生 误导 性影 响或 者引起 较大 波动 的 ， 相 关信 息披露 义务 人知 悉后 应当 立即对 该消 息
进行公 开澄 清， 并将 有关 情况立 即报 告中 国证 监会 。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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（十一 ）基 金份 额持 有人 大会决 议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ， 应当 依法报 中国 证监会 备案 ， 并予以 公告 。 召 开基 金
份额持 有人 大会 的， 召集 人应当 至少 提前 30 日 公告 基金份 额持 有人 大会 的召 开时间 、会 议
形式、 审议 事项 、议 事程 序和表 决方 式等 事项 。 
（十二 ）投 资于 股指 期货 的信息 
在季度 报告 、 半 年度 报告 、 年度 报告 等定 期报 告和 招募说 明书 （ 更 新） 等文 件中披 露股
指期货 交易 情况 ， 包 括投 资政策 、 持 仓情 况、 损益 情况、 风险 指标 等， 并充 分揭示 股指 期货
交易对 基金 总体 风险 的影 响以及 是否 符合 既定 的投 资政策 和投 资目 标。 
（十三 ）中 国证 监会 规定 的其他 信息 
（十四 ）信 息披 露文 件的 存放与 查阅 
基金合 同、 托管 协议 、 招 募说明 书或 更新 后的 招募 说明书 、 年 度报 告、 半年 度报告 、 季
度报告和 各类基金份额的基金份额 净值/ 参考净值公告等文本 文件在编制完成后，将存 放于
基金管 理人 所在 地、 基金 托管人 所在 地， 供公 众查 阅。 投 资者 在支 付工 本费 后， 可 在合 理时
间内取 得上 述文 件复 制件 或复印 件。 
投资者 也可 在基 金管 理人 指定的 网站 上进 行查 阅 。 本 基金的 信息 披露 事项 将在 指定媒 介
上公告 。 
本基金 的信 息披 露将 严格 按照法 律法 规和 基金 合同 的规定 进行 。 
（十五 ）暂 停或 延迟 信息 披露的 情形 
当出现 下述 情况 时， 基金 管理人 和基 金托 管人 可暂 停或延 迟披 露基 金相 关信 息： 
（1） 不可 抗力 ； 
（2） 发生 基金 合同 约定 的 暂停估 值的 情形 ； 
（3） 法律 法规 、基 金合 同 或中国 证监 会规 定的 情况 。 
 
二十 一 、风险 揭示 
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险与 收益 高于 混合型 基金 、 债 券型 基金 与货币 市场
基金， 为证 券投 资基 金中 较高预 期风 险、 较高 预期 收益的 品种 。 同 时本 基金 为指数 基金 ， 通
过跟踪 标的 指数 表现 ，具 有与标 的指 数以 及标 的指 数所代 表的 公司 相似 的风 险收益 特征 。 
从本基 金所 分拆 的两 类基 金份额 来看 ， 互 联网 金融A 份额为 稳健 收益 类份 额， 具有低 风险 且
预期收 益相 对较 低的 特征 ； 互联 网金 融B 份额 为积 极 收益类 份额 ，具 有高 风险 且预期 收益 相大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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对较高 的特 征。 
本基金 面临 的主 要风 险有 市场风 险、 管理 风险 、 操 作风险 、 流 动性 风险 、 信 用风险 、 本
基金特 有风 险 （包括 作为 指 数基 金的 风险 、 作 为上 市基金 的风 险和 作为 分级 基金的 风险 ） 及
其他风 险等 。 
（一） 市场 风险 
证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投 资心 理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响 ， 导
致基金 收益 水平 变化 ，产 生风险 ，主 要包 括： 
1 、政 策风 险 
因国家 宏观 政策 发生 变化 ，导致 市场 价格 波动 而产 生风险 。 
2 、经 济周 期风 险 
随经济 运行 的周 期性 变化 ， 证券 市场 的收 益水 平也 呈周期 性变 化。 基金 投资 于上市 公司
的股票 ，收 益水 平也 会随 之变化 ，从 而产 生风 险。 
3 、利 率风 险 
利率的 波动 会导 致证 券市 场价格 和收 益率 的变 动， 也影响 着企 业的 融资 成本 和利润 ， 基
金收益 水平 会受 到利 率变 化的影 响。 
4 、汇 率风 险 
汇率的 变化 可能 对国 民经 济不同 部门 造成 不同 的影 响， 从而 导致 基金 所投 资的 上市公 司
业绩及 其股 票价 格发 生波 动，使 得基 金的 收益 产生 变化。 
5 、上 市公 司经 营风 险 
上市公 司的 经营 好坏 受多 种因素 影响 ，如 管理 能力 、财务 状况 、市 场前 景、 行业竞争 、
人员素 质等 ， 这些都 会导 致企业 的盈 利发 生变 化。 如果基 金所 投资 的上 市公 司经营 不善 ， 其
股票价 格可 能下 跌， 或者 能够用 于分 配的 利润 减少 ， 使 基金 投资 收益下 降 。 虽然基 金可 以通
过 投资 多样 化来 分散 这种 非系统 风险 ，但 不能 完全 规避。 
6 、 购 买力 风险 
因为通 货膨 胀的 影响 而导 致货币 购买 力下 降， 从而 使基金 的实 际收 益下 降。 
（二） 管理 风险 
在基金 管理 运作 过程 中基 金管理 人的 知识 、 经 验、 判断、 决策 、 技 能等， 会 影响其 对信
息的占 有和 对经 济形 势、 证券价 格走 势的 判断 ， 从 而影响 基金 收益 水平 。 因 此， 本 基金 的收
益水平 与基 金管 理人 的管 理水平 、 管 理手 段和 管理 技术等 相关 性较 大。 因此 本基金 可能 因为
基金管 理人 的因 素而 影响 基金收 益水 平。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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（三） 操作 风险 
在本基 金的 投资 、 交 易 、 服务与 后台 运作 等业 务过 程中 ， 可 能因 为技术 系统 的故障 或差
错导致 投资 者的 利益 受到 影响。 这种 风险 可能 来自 基金管 理人 、基 金托 管人 、证券 交易所 、
登记机 构及 销售 代理 机构 等。 
（四） 流动 性风 险 
本基金 属于 开放 式基 金， 在基金 的所 有开 放日 ， 基 金管理 人都 有义 务接 受投 资者的 申购
和赎回 。 如果 基金 资产 不能 迅速转 变成 现金 ， 或者 变现 为现金 时使 资金 净值 产生 不利的 影响 ，
都会影 响基 金运 作和 收益 水平 。 尤 其是 在发生 巨额 赎回时 ， 如果 基金资 产变 现能力 差 ， 可 能
会产生 基金 仓位 调整 的困 难，导 致流 动性 风险 ，可 能影响 基金 份额 净值 。 
（五） 信用 风险 
基金在 交易 过程 发生 交收 违约， 或者 基金 所投 资债 券之发 行人 出现 违约 、 拒 绝支付 到期
本息， 都可 能导 致基 金资 产损失 和收 益变 化， 从而 产生风 险。 
（六） 投资 本基 金特 有的 风险 
1 、作 为指 数基 金存 在的 风 险 
（1） 标的 指数 回报 与股 票 市场平 均回 报偏 离的 风险 
标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。 
（2） 标的 指数 变更 的风 险 
尽管可 能性 很小 ， 但 根据 《基金 合同 》 规 定， 如 出 现变更 标的 指数 的情 形， 本基金 将变
更标的 指数 。 基于原 标的 指数的 投资 政策 将会 改变 ， 投 资组 合将 随之 调 整 ， 基金的 收益 风险
特征将 与新 的标 的指 数保 持一致 ，投 资者 须承 担此 项调整 带来 的风 险与 成本 。 
（3） 基金 投资 组合 回报 与 标的指 数回 报偏 离的 风险 
以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离： 
1 ）由 于标 的指 数调 整成 份 股或变 更编 制方 法， 使本 基金在 相应 的组 合调 整中 产生跟 踪
偏离度 与跟 踪误 差； 
2 ）由 于标 的指 数成 份股 发 生配股 、增 发等 行为 导致 成份股 在标 的指 数中 的权 重发生 变
化，使 本基 金在 相应 的组 合调整 中产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 ； 
3 ）成 份股 派发 现金 红利 等 将导致 基金 收益 率超 过标 的指数 收益 率， 产生 正的 跟踪偏 离
度； 
4 ）由 于成 份股 停牌 、摘 牌 或流动 性差 等原 因使 本基 金无法 及时 调整 投资 组合 或承担 冲大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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击成本 而产 生跟 踪偏 离度 和跟踪 误差 ； 
5 ）由 于基 金投 资过 程中 的 证券交 易成 本， 以及 基金 管理费 和托 管费 的存 在， 使基金 投
资组合 与标 的指 数产 生跟 踪偏离 度与 跟踪 误差 ； 
6 ）在 本基 金指 数化 投资 过 程中， 基金 管理 人的 管理 能力， 例如 跟踪 指数 的水 平、技 术
手段 、 买 入卖 出的时 机选 择等 ， 都 会对 本基金 的收 益产生 影响 ， 从而影 响本 基金对 标的 指 数
的跟踪 程度 ； 
7 ）其 他因 素， 如因 受到 最 低买入 股数 的限 制， 基金 投资组 合中 个别 股票 的持 有比例 与
标的指 数中 该股 票的 权重 可能不 完全 相同 ； 因 缺乏 卖空、 对冲 机制 及其 他工 具造成 的指 数跟
踪成本 较大 ； 因基金 申购 与赎回 带来 的现 金变 动； 因指数 发布 机构 指数 编制 错误等 ， 由此 产
生跟踪 偏离 度与 跟踪 误差 。 
2 、作 为上 市基 金存 在的 风 险 
（1） 暂停 上市 或终 止上 市 的风险 
在基金 合同 生效 且本 基金 符合上 市交 易条 件后 ， 互 联网金 融份 额、 互联 网金 融A份额 和
互联网 金融B份额 在 上海 证 券交易 所挂 牌上 市交 易。 由于上 市期 间可 能因 信息 披露导 致基 金
停牌， 投资 者在 停牌 期间 不能买 卖基 金, 产生 风险 ； 同时， 可能 因上 市后 交易 对手不 足导 致
基金流 动性 风险 ； 另 外， 当 基金份 额持 有人 将 互 联网 金融A 份额 和互 联网 金融B 份额 通 过份 额
配对转 换转 为 互 联网 金融 份额并 转托 管至 场外 后导 致场内 的基 金份 额或 持有 人数不 满足 上
市条件 时， 本基 金存 在暂 停上市 或终 止上 市的 可能 。 
（2） 基金 份额 折溢 价的 风 险 
本基金 互联 网金 融份 额 、 互 联网金 融A 份额 和互 联网 金 融B份额 在 证券 交易 所的 交 易价格
可能不 同于 基金 份额 净值, 从而产 生折 价或 者溢 价的 情况, 虽然 份额 配对 转换 套 利机制 设计
已将基 金份 额折 溢价 的风 险降至 较低 水平,但 是该 制 度不能 完全 规避 该风 险的 存在。 
3 、作 为分 级基 金存 在的 风 险 
（1） 分级 机制 风险 
本基金 为指 数基 金， 通过 跟踪标 的指 数表 现， 具有 与标的 指数 以及 标的 指数 所代表 的公
司相似 的风 险收 益特 征。 但由于 本基 金存 在分 拆的 两类基 金份 额， 分级 机制 令两类 基金 份额
具有不 同的 风险 收益 特征 ，从而 带来 不同 于跟 踪标 的指数 的指 数基 金的 风险 ： 互联 网金 融A
份额 为 稳健 收益 类份 额， 具有低 风险 且预 期收 益相 对较低 的特 征； 互联 网金 融B份额 为 积极
收益类 份额 ，具 有高 风险 且预期 收益 相对 较高 的特 征。 
（2） 份额 折算 风险 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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1 ）本 基金 份额 折算 时， 投 资者所 持基 金份 额可 能发 生变化 ，形 成与 之前 所持 基金份 额
组合不 同的 风险 收益 特征 ，从而 产生 风险 ； 
2 ）本 基金 份额 折算 时， 场 外份额 数保 留至 小数 点后 两位， 场内 份额 数保 留至 整数位 ，
剩余部 分舍 弃并 计入 基金 资产。 该尾 差处 理原 则可 能给投 资者 带来 损失 ，从 而产生 风险 ； 
3 ） 当 投资 者通 过不 具有 基 金销售 业务 资格 的上海 证 券交易 所会 员单 位买 卖基 金份额 时，
可能无 法赎 回份 额折 算后 新增的 基金 份额 ，从 而产 生风险 。 
（3） 配对 转换 风险 
基金合 同生 效后 ， 在 本基 金的存 续期 内， 基金 管理 人将根 据基 金合 同的 约定 办理 互 联网
金融 份 额与 互联 网金 融A 份额 、 互 联网 金融B 份额 之间 的配对 转换 。 配 对转 换业 务的办 理可 能
改变 互 联网 金融A份额 和 互 联网金 融B 份额 的市 场供 求 关系， 影响 基金 份额 的交 易价格 ， 从 而
产生风 险； 该业 务也 可能 出现暂 停办 理或 申请 无法 确认的 情形 ，从 而产 生风 险。 
（七） 其他 风险 
战争、 自然 灾害 等不 可抗 力可能 导致 基金 管理 人、 基金托 管人 、 证 券交 易所 、 登记 机构
及销售 代理 机构 等机 构无 法正常 工作 ， 从而 有影 响基 金的申 购和 赎回 按正 常时 限完成 的 风 险 。 
 
二十 二 、基金 合同 的变更 、终 止与基 金财 产的清 算 
（ 一） 基金 合同 的变 更 
1 、变更 基金合 同涉及 法律 法规规定 或 基 金合同 约定 应经基金 份额 持有人 大会 决议通 过
的事项 的， 应召 开基 金份 额持有 人大 会决 议通 过。 对于可 不经 基金 份额 持有 人大会 决议 通过
的事项 ，由 基金 管理 人和 基金托 管人 同意 后变 更并 公告， 并报 中国 证监 会备 案。 
2 、关于 变更基 金合同 的基 金份额持 有人 大会决 议自 生效后方 可执 行，并 自生 效之日 起
2 个工 作日 内 在 指定 媒介 公告。 
（ 二） 基金 合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 基金 合同 应 当终 止： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基金 管理人 因解散 、破 产、撤销 等事 由，不 能继 续担任基 金管 理人的 职务 ，而在 6
个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务； 
3 、基金 托管人 因解散 、破 产、撤销 等事 由，不 能继 续担任基 金托 管人的 职务 ，而在 6
个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ； 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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4 、基 金合 同约 定的 其他 情 形； 
5 、法 律法 规和 中国 证监 会 规定的 其他 情况 。 
（ 三） 基金 财产 的清 算 
1 、基 金财 产清 算组 
（1）基 金合同 终止情 形发 生时，成 立基 金财产 清算 组，基金 财产 清算组 在中 国证监 会
的监督 下进 行基 金清 算。 
（2）基 金财产 清算组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具有 从事 证券相 关业 务资格 的
注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 组可 以聘 用必要 的工 作人
员。 
（3）基 金财产 清算组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、变 现和 分配。 基金 财产清 算
组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 
2 、基 金财 产清 算程 序 
基金合 同终 止情 形发 生时 ， 应当按 法律 法规 和 基 金合 同 的有 关规 定对 基金 财产 进行清 算 。
基金财 产清 算程 序主 要包 括： 
（1） 基金 合同 终止 情形 发 生后， 发布 基金 财产 清算 公告； 
（2） 基金 合同 终止 情形 发 生时， 由基 金财 产清 算组 统一接 管基 金财 产； 
（3） 对基 金财 产进 行清 理 和确认 ； 
（4） 对基 金财 产进 行估 价 和变现 ； 
（5） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行审 计； 
（6） 聘请 律师 事务 所出 具 法律意 见书 ； 
（7） 将基 金财 产清 算结 果 报告中 国证 监会 ； 
（8） 参加 与基 金财 产有 关 的民事 诉讼 ； 
（9） 公布 基金 财产 清算 结 果； 
（10） 对基 金剩 余财 产进 行分配 。 
3 、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用， 清算 费
用由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。 
4 、基 金财 产按 下列 顺序 清 偿： 
（1） 支付 清算 费用 ； 
（2） 交纳 所欠 税款 ； 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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（3） 清偿 基金 债务 ； 
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款（1）－（3） 项规 定清 偿前 ，不 分 配给基 金份 额持 有人 。 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
6 、基 金财 产清 算剩 余资 产 的分配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，分 别计 算 互 联网金 融份 额 、 互联 网金 融 A 份额 与 互
联网金 融 B 份额 各 自的 应 计分配 比例 ，并 据此 由 互 联网金 融份 额 、 互联 网金 融 A 份额 与互
联网金 融 B 份额 各 自的 基 金份额 持有 人根 据其 持有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 
7 、基 金财 产清 算的 公告 
基金财产 清算 公告于 基金 合同终止 情形 发生并 报中 国证监会 备案 后 5 个工作 日内由 基
金财产 清算 组公 告； 清算 过程中 的有 关重 大事 项须 及时公 告； 基金 财产 清算 结果经 会计 师事
务所审 计， 律师 事务 所出 具法律 意见 书后 ，由 基金 财产清 算组 报中 国证 监会 备案并 公告 。 
8 、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
 
二十 三 、基金 合同 的内容 摘要 
 
一、基 金管 理人 、基 金托 管人和 基金 份额 持有 人的 权利、 义务 
（ 一） 基金管 理人 的权 利与 义务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1） 依法 募集 资金 ；



（2）自 《基金 合同》 生效 之日起， 根据 法律法 规和 《基金合 同》 独立运 用并 管理基 金
财产； 
（3）依 照《基 金合同 》收 取基金管 理费 以及法 律法 规规定或 中国 证监会 批准 的其他 费
用； 
（4） 销售 基金 份额 ； 
（5） 按照 规定 召集 基金 份 额持有 人大 会；



（6）依 据《基 金合同 》及 有关法律 规定 监督基 金托 管人，对 于基 金托管 人违 反了《 基大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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金合同 》 或有 关法 律法 规规 定的行 为 ， 对 基金 财产 、 其 他当事 人的 利益 造成 重大 损失的 情形 ，
应及时 呈报 中国 证监 会和 其他监 管部 门， 并采 取必 要措施 保护 基金 投资 者的 利益； 
（7） 在基 金托 管人 更换 时 ，提名 新的 基金 托管 人； 
（8） 选择 、更 换基 金销 售 机构， 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ；



（9）担 任或委 托其他 符合 条件的机 构担 任基金 登记 机构办理 基金 登记业 务并 获得《 基
金合同 》规 定的 费用 ；



（10） 依据 《基 金合 同》 及有关 法律 规定 决定 基金 收益的 分配 方案 ；



（11 ）在 《基 金合 同》 约 定的范 围内 ，拒 绝或 暂停 受理申 购与 赎回 申请 ；



（12） 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为 基金 的利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ；



（13） 以基 金管 理人 的名 义， 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法
律行为 ；



（14） 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外
部机构 ；



（15） 在符合 有关 法律、 法规的 前提 下， 制 订和 调 整有关 基金 认购、 申购、 赎回、 转 换
和非交 易过 户等 业务 的业 务规则 ；



（16） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他权 利。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金管 理人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1）依 法募集 资金， 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的
发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜； 
（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自 《 基金 合同》 生效 之日起 ， 以 诚实 信用、 谨慎 勤勉的 原则 管理 和运 用基 金财 产 ； 
（4）配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策， 以专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，保 证所管 理
的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 ， 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理， 分别记 账 ， 进 行
证券投 资； 
（6）除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外，不 得利 用基金 财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人运 作基 金财 产； 
（7） 依法接 受基 金托 管人 的监 督； 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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（8） 采 取适 当合 理的 措施 使计算 基金 份额 认 购 、 申 购、 赎 回和 注销 价格 的方 法符合 《基
金合同 》 等法 律文件 的规 定， 按有 关规 定计算 并公 告基金 资产 净值 、 互 联网 金融份 额的 基 金
份额净 值、 互联 网金融 A 份额与 互联 网金融 B 份 额 的基金 份额 参考 净值 ，确 定互联 网金 融
份额申 购、 赎回 的价 格； 
（9） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11 ） 严格按 照 《 基金 法》 、 《 基金 合同》 及其 他有 关规 定， 履 行信息 披露 及报 告义 务 ； 
（12） 保守基 金商 业秘 密 ， 不泄 露基金 投资 计划、 投资意 向等。 除 《基 金法 》 、 《基金 合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信 息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ； 
（13） 按 《 基金 合同》 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ， 及时 向基 金份 额持 有人 分配基 金
收益； 
（14） 按规 定受 理申 购与 赎回申 请， 及时 、足 额支 付赎回 款项 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《基 金合同 》 及 其他 有关 规定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
（16）按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的会 计账 册、报表 、记 录和其 他相 关资料 15
年以上 ； 
（17） 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出， 并且 保证投 资者
能够按 照 《 基金 合同 》 规 定的时 间和 方式 ， 随 时查 阅到与 基金 有关 的公 开资 料， 并 在支 付合
理成本 的条 件下 得到 有关 资料的 复印 件； 
（18 ） 组 织并 参加 基金 财 产清算 小组 ， 参与 基金 财 产的保 管 、 清 理 、 估 价、 变 现和分 配； 
（19 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金
托管人 ； 
（20） 因违 反 《 基金 合同》 导致基 金财 产的 损失 或损 害基金 份额 持有 人合 法权 益时， 应
当承担 赔偿 责任 ，其 赔偿 责任不 因其 退任 而免 除； 
（21） 监督 基金 托管 人按 法律 法 规和 《基 金合 同》 规定履 行自 己的 义务 ， 基 金托管 人违
反 《 基金 合同 》 造 成基 金 财产损 失时 ， 基金管 理人 应为基 金份 额持 有人 利益 向基金 托管 人追
偿； 
（22） 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时， 应当对 第三 方处 理有 关基 金事务 的行
为承担 责任 ； 
（23 ） 以 基金 管理 人名 义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为；大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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 （24）基 金管 理人在 募集 期间未能 达到 基金的 备案 条件， 《 基金合 同》不 能生 效，基 金
管理人承 担全 部募集 费用 ，将已募 集资 金并加 计银 行同期存 款利 息在基 金募 集期结束 后 30
日内退 还基 金认 购人 ； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ； 
（26） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（27） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
（二） 基金托 管人 的权 利与 义务 
1 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的权 利包 括但 不限于 ： 
（1）自 《基金 合同》 生效 之日起， 依法 律法规 和《 基金合同 》的 规定安 全保 管基金 财
产； 
（2）依 《基金 合同》 约定 获得基金 托管 费以及 法律 法规规定 或监 管部门 批准 的其他 费
用； 
（3）监 督基金 管理人 对本 基金的投 资运 作，如 发现 基金管理 人有 违反《 基金 合同》 及
国家法 律法 规行 为， 对基 金财产 、 其他 当事人 的利 益造成 重大 损失 的情 形， 应及时 呈报 中 国
证监会 ，并 采取 必要 措施 保护基 金投 资者 的利 益； 
（4） 根据 相关 市场 规则 ， 为基金 开设 证券 账户 、为 基金办 理证 券交 易资 金清 算；



（5） 提议 召开 或召 集基 金 份额持 有人 大会 ； 
（6） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新的 基金 管理 人； 
（7） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。 
2 、根 据《 基金 法》 、 《运 作 办法》 及其 他有 关规 定， 基金托 管人 的义 务包 括但 不限于 ： 
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2）设 立专门 的基金 托管 部门，具 有符 合要求 的营 业场所， 配备 足够的 、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（3）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，确 保基金 财
产的安 全， 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对
所托管 的不同 的基金 分别 设置账 户，独 立核算 ，分 账管理 ，保证 不同基 金之 间在账 户设置 、
资金划 拨、 账册 记录 等方 面相互 独立 ； 
（4）除 依据《 基金法 》 、 《 基金合同 》及 其他有 关规 定外，不 得利 用基金 财产 为自己 及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人托 管基 金 财 产； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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（6）按 规定开 设基金 财产 的资金账 户和 证券账 户， 按照《基 金合 同》的 约定 ，根据 基
金管理 人的 投资 指令 ，及 时办理 清算 、交 割事 宜； 
（7）保 守基金 商业秘 密， 除《基金 法》 、 《 基金 合同 》及其他 有关 规定另 有规 定外， 在
基金信 息公 开披 露前 予以 保密， 不得 向他 人泄 露； 
（8）复 核、审 查基金 管理 人计算的 基金 资产净 值、 互联网金 融份 额的基 金份 额净值 、
互联网 金融 A 份额 与互 联 网金融 B 份额 基金 份额 参 考净值 、互 联网 金融 份额 申购、 赎回 价
格； 
（9） 办理 与基 金托 管业 务 活动 有 关的 信息 披露 事项 ； 
（10） 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告出 具意 见， 说明 基金管 理人
在各重 要方 面的 运作 是否 严格按 照 《 基金 合同 》 的 规定进 行； 如果 基金 管理 人有未 执行 《基
金合同 》规 定的 行为 ，还 应当说 明基 金托 管人 是否 采取了 适当 的措 施； 
（11 ）保 存基 金托 管业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资 料 15 年以 上 ； 
（12） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（13） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（14） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回款项 ； 
（15） 依据 《基 金法》 、 《 基金合 同》 及其 他有 关规 定， 召 集基 金份 额持 有人 大会或 配合
基金份 额持 有人 依法 召集 基金份 额持 有人 大会 ； 
（16） 按照 法律 法规 和《 基金合 同》 的规 定监 督基 金管理 人的 投资 运作 ； 
（17） 参加 基金 财产 清算 小组， 参与 基金 财产 的保 管、清 理、 估价 、变 现和 分配； 
（18 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国证 监会 和银行 监管
机构， 并通 知基 金管 理人 ； 
（19） 因违 反 《 基金 合同 》 导致 基金 财产 损失 时， 应承担 赔偿 责任 ， 其 赔偿 责任不 因其
退任而 免除 ； 
（20） 按规 定监 督基 金管 理人按 法律 法规 和 《 基金 合同》 规定 履行 自己 的义 务， 基 金管
理人因 违反 《 基金 合同 》 造 成基金 财产 损失 时 ， 应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 管理人 追 偿 ； 
（21） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ； 
（22） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和《 基金 合同 》约定 的其 他义 务。 
（三） 基金 份额 持有 人的 权利与 义务 
1 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的权 利包 括但不 限
于： 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 转让 或申 请赎 回 其持有 的基 金份 额；



（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会或 者召 集基金 份额 持有 人大 会； 
（5）出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会， 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行
使表决 权；



（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料；



（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ；



（8）对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 服务机 构损 害其合法 权益 的行为 依法 提起诉 讼
或仲裁 ；



（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 权利 。



2 、根据 《基金 法》 、 《 运作 办法》及 其他 有关规 定， 基金份额 持有 人的义 务包 括但不 限
于：



（1） 认真 阅读 并遵 守基 金 合同、 招募 说明 书等 信息 披露文 件；



（2）了 解所投 资基金 产品 ，了解自 身风 险承受 能 力 ，自主判 断基 金的投 资价 值，自 主
做出投 资决 策， 自行 承担 投资风 险； 
（3） 关注 基金 信息 披露 ， 及时行 使权 利和 履行 义务 ； 
（4） 交纳 基金 认购 、申 购 、赎回 款项 及法 律法 规和 《基金 合同 》所 规定 的费 用； 
（5） 在其 持有 的基 金份 额 范围内 ，承 担基 金亏 损或 者《基 金合 同》 终止 的有 限责任 ； 
（6） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 《基 金合 同》 当事 人合法 权益 的活 动； 
（7） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 的决 定； 
（8） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（9） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
二、基 金份 额持 有 人 大会 召集、 议事 及表 决的 程序 和规则 
（一 ） 基 金份 额持 有人 大会 由基金 份额 持有 人或 基金 份额持 有人 的合 法授 权代 表共同 组
成。基 金份 额持 有人 大会 的审议 事项 应分 别由 互联 网金融 份额 、互 联网 金融 A 份额 、互 联
网金 融 B 份 额的 基金 份额 持有人 独立 进行 表决 。基 金份额 持有 人持 有的 每一 基金份 额在 其
对应的 份额 级别 内拥 有平 等的投 票权 。 
本基金 份额 持有 人大 会未 设日常 机构 。 
（二） 当出 现或 需要 决定 下列事 由之 一的 ，应 当召 开基金 份额 持有 人大 会 ： 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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（1） 终止 基金 合同 ，但 依 据本基 金合 同约 定终 止基 金合同 的情 形除 外； 
（2）转 换基金 运作方 式， 但基金合 同另 有 约定 ，或 法律法规 和中 国证监 会另 有规定 的
除外； 
（3） 变更 基金 类别 ，但 基 金合同 另有 约定 的除 外； 
（4）变 更基金 投资目 标、 投资范围 或投 资策略 （法 律法规和 中国 证监会 另有 规定的 除
外） ； 
（5） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序； 
（6） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（7）提 高基金 管理人 、基 金托管人 的报 酬标准 ，但 法律法规 要求 提高该 等报 酬标准 的
除外； 
（8） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（9）终 止基金 份额的 上市 ，但因本 基金 不再具 备上 市条件而 被上 海证券 交易 所终止 上
市的除 外； 
（10） 基金 管理 人或 基金 托管人 要求 召开 基金 份额 持有人 大会 ； 
（11 ）单 独或 合计 持有 互 联网金 融份 额、 互联 网金 融 A 份 额、 互联 网金融 B 份额各 自
份额 10%以上( 含 10%) 的 基金份 额持 有人( 以基 金管 理人收 到提 议当 日的 基金 份额计 算， 下
同）就 同一 事项 书面 要求 召开基 金份 额持 有人 大会 ； 
（12） 对基 金合 同当 事人 权利、 义务 产生 重大 影响 的其他 事项 ； 
（13） 法律 法规 、基 金合 同或中 国证 监会 规定 的其 他情形 。 
（三） 在不 违背 法律 法规 和基金 合同 约定 ， 以 及对 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响的
情况下 ， 出现 以下情 形之 一的 ， 可 由基 金管理 人和 基金托 管人 协商 后修 改基 金合同 ， 不需 召
开基金 份额 持有 人大 会 ： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费和 其他 应由 基金 承担的 费用 ； 
（2）在 法律法 规和本 基金 合同规定 的范 围内调 整互 联网金融 份额 的申购 费率 、调低 赎
回费率 或不 影响 现有 基金 份额持 有人 利益 的前 提下 变更收 费方 式； 
（3）因 相应的 法律法 规、 上海证券 交易 所或登 记机 构的相关 业务 规则发 生变 动必须 对
基金合 同进 行修 改； 
（4）在 对基金 份额持 有人 利益无实 质不 利影响 的情 况下，增 加或 减少份 额类 别，或 调
整基金 份额 分类 办法 及规 则； 
（5）在 符合法 律法规 规定 、基金合 同约 定，且 对基 金份额持 有人 利益无 实质 性不利 影大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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响的前 提下 ，基 金推 出新 业务或 服务 ； 
（6）基 金管理 人、登 记机 构、代销 机构 在法律 法规 规定的范 围内 调整有 关基 金认购 、
申购、 赎回 、转 换、 非交 易过户 、转 托管 等业 务的 规则； 
（7） 对基 金合 同的 修改 不 涉及本 基金 合同 当事 人权 利义务 关系 发生 重大 变化 ； 
（8） 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ； 
（9） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（10） 按照 法律 法规 或本 基金合 同规 定不 需召 开基 金份额 持有 人大 会的 其他 情形。 
（四） 召集 方式 ： 
1 、除法 律法规 或本基 金合 同另有约 定外 ，基金 份额 持有人大 会由 基金管 理人 召集。 基
金管理 人未 按规 定召 集或 者不能 召集 时， 由基 金托 管人 召 集。 
2 、基金 托管人 认为有 必要 召开基金 份额 持有人 大会 的，应当 向基 金管理 人提 出书面 提
议。 基金 管理 人应 当自 收到 书面提 议之 日 起 10 日内 决 定是否 召集 ， 并书 面告 知基 金托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的 ， 应 当自出 具书 面决 定之 日 起 60 日 内召 开 ； 基 金管 理人 决定不 召集 ，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当自 行召 集， 并自出 具书 面决 定之 日起 60 日内 召开 并
告知基 金管 理人 ，基 金管 理人应 当配 合。 
3 、 单 独或 合计 持有 互联网 金融份 额、 互联 网金 融 A 份额、 互联 网金 融 B 份 额 各自份 额
10% 以 上 （含 10% ） 的 基金 份额持 有人 认为 有必 要召 开基金 份额 持有 人大 会 的 ， 应当 向基 金
管理人 提出 书面 提议 。基 金管理 人应 当自 收到 书面 提议之 日起 10 日 内决 定是 否召集 ，并 书
面告知 提出 提议 的基 金份 额持有 人代 表和 基金 托管 人。 基 金管 理人 决定 召集 的， 应 当自 出具
书面决 定之 日起 60 日 内召 开；基 金管 理人 决定 不召 集，单 独或 合计 持有 互联 网金融 份额 、
互联网 金 融 A 份 额、 互联 网金 融 B 份额 各自 份额 10% 以上 （含 10% ） 的基 金 份额持 有人 仍
认为有 必要 召开 的， 应当 向基金 托管 人提 出书 面提 议。 基 金托 管人 应当 自收 到书面 提议 之日
起 10 日 内决 定是 否召 集， 并书面 告知 提出 提议 的基 金份额 持有 人代 表和 基金 管理人 ；基 金
托管人 决定 召集 的 ， 应当 自出具 书面 决定 之日 起 60 日内召 开并 告知 基金 管理 人，基 金管 理
人应当 配合 。 
4 、 单 独或 合计 持有 互联网 金融份 额、 互联 网金 融 A 份额、 互联 网金 融 B 份 额 各自份 额
10% 以 上 （含 10% ） 的 基金 份额持 有人 就同 一事 项要 求召开 基金 份额 持有 人大 会， 而 基金 管
理人、 基金 托管 人都 不召 集的， 单独 或合 计持 有互 联网金 融份 额、 互联 网金 融 A 份 额、 互
联网金 融 B 份额 各自 份 额 10% 以 上（ 含 10% ）的 基 金份额 持有 人有 权自 行召 集基金 份额 持
有人大 会， 但应 当至 少提 前 30 日向 中国 证监 会备 案 。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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5 、基金 份额持 有人依 法自 行召集基 金份 额持有 人大 会的，基 金管 理人、 基金 托管人 应
当配合 ，不 得阻 碍、 干扰 。 
（五） 通知 
1 、 基金 份额 持有 人大 会的 召集人( 以下 简称 “ 召集 人 ” ) 负 责选 择确 定开 会时 间 、 地 点、
方式和 权益 登记 日。 召开 基金份 额持 有人 大会 ，召 集人必 须于 会议 召开 日前 30 日在 指定 媒
介公告 。基 金份 额持 有人 大会通 知须 至少 载明 以下 内容： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和出 席方 式； 
（2） 会议 拟审 议的 主要 事 项； 
（3） 会议 形式 ； 
（4） 议事 程序 ； 
（5） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 基金 份额 持有 人权益 登记 日； 
（6 ） 代理 投票 的授 权 委 托 书的内 容要 求( 包 括但 不限 于代理 人身 份 、 代 理权 限 和代理 有
效期限 等) 、 送达 时间 和地 点； 
（7） 表决 方式 ； 
（8） 会务 常设 联系 人姓 名 、电话 ； 
（9） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（10） 召集 人需 要通 知的 其他事 项。 
2 、采用 通讯方 式开会 并进 行表决的 情况 下，由 召集 人决定通 讯方 式和书 面表 决方式 ，
并在会 议通 知中 说明 本次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式 、 委 托的 公证机 关及 其
联系方 式和 联系 人、 书面 表决意 见寄 交的 截止 时间 和收取 方式 。 
3 、如召 集人为 基金管 理人 ，还应另 行书 面通知 基金 托管人到 指定 地点对 表决 意见的 计
票进行 监督 ； 如 召集 人为 基金托 管人 ， 则 应另 行书 面通知 基金 管理 人到 指定 地点对 表决 意见
的计票 进行 监督 ； 如 召集 人为基 金份 额持 有人 ， 则 应另行 书面 通知 基金 管理 人和基 金托 管人
到指定 地点 对表 决意 见的 计票进 行监 督 。 基 金管 理人 或基金 托管 人拒 不派 代表 对表决 意见 的
计票进 行监 督的 ，不 影响 计票和 表决 结果 。 
（六） 会议 方式 
（1）基 金份额 持有人 大会 的召开方 式包 括现场 开会 、通讯方 式开 会及法 律法 规、中 国
证监会 允许 的其 他方 式开 会。 
（2）现 场开会 由基金 份额 持有人本 人出 席或 通 过授 权委托书 委派 其代理 人出 席，现 场
开会时 基金 管理 人和 基金 托管人 的授 权代 表应 当出 席， 如基 金管 理人 或基 金托 管人拒 不派 代大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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表出席 的， 不影 响表 决效 力。 
（3）通 讯方式 开会指 按照 本基金合 同的 相关规 定以 通讯的书 面方 式进行 表决 。在法 律
法规或 监管 机构 允许 的情 况下， 经会 议通 知载 明， 基金份 额持 有人 采用 网络 、 电话 、 短 信或
其他方 式， 在表 决截 至日 以前对 表决 事项 进行 投票 并由召 集人 予以 记录 ， 视 为基金 份额 持有
人已以 通讯 书面 方式 作出 有效表 决。 
（4）在 法律法 规和监 管机 关允许的 情况 下，本 基金 亦可采用 网络 、电话 等其 他非书 面
方式由 基金 份额 持有 人对 其代表 进行 授权 ； 在 会议 召开方 式上 ， 本 基金 亦可 采用其 他非 现场
方式或 者以 现场 方式 与非 现场方 式相 结合 的方 式召 开基金 份额 持有 人大 会 ， 会 议程序 比照 现
场开会 或通 讯开 会。 
（5） 会议 的召 开方 式由 召 集人确 定。 
1 、现 场开 会方 式 
在同时 符合 以下 条件 时， 现场会 议方 可举 行： 
1 ）对到 会者在 权益登 记日 持有基金 份额 的统计 显示 ，有效的 互联 网金融 份额 、互联 网
金融 A 份 额、 互联 网金融 B 份额 各自 基金 份额 应占 权益登 记日 各自 基金 总份 额的二 分之 一
以上( 含 二分 之一) ； 若到 会 者在权 益登 记日 代表 的有 效的互 联网 金融 份额 、 互 联网金 融 A 份
额、互 联网 金 融 B 份 额各 自基金 份额 少于 本基 金在 权益登 记日 互联 网金 融份 额、互 联网 金
融 A 份额 、互 联网 金融 B 份额各 自基 金总 份额 的二 分之一 ，召 集人 可以 在原 公告的 基金 份
额持有 人大 会召 开时 间 的 3 个月 以后、6 个 月以 内， 就原定 审议 事项 重新 召集 基金份 额持 有
人大会 。 重新 召集 的基 金份 额持有 人大 会到 会者 在权 益登记 日代 表的 有效 的互 联网金 融份 额 、
互联网 金融 A 份额 、互 联 网金融 B 份额 各自 基金 份 额应不 少于 本基 金在 权益 登记日 互联 网
金融份 额、 互联 网金融 A 份额、 互联 网金融 B 份 额 各自基 金总 份额 的三 分之 一（含 三分 之
一） 。 
2 ）到会 的基金 份额持 有人 身份证明 及持 有基金 份额 的凭证 、 代理 人身份 证明 、委托 人
持有基 金份 额的 凭证 及授 权委托 代理 手续 完备 ， 到会 者出具 的相 关文 件符 合有 关法律 法规 和
基金合 同及 会议 通知 的规 定，并 且持 有基 金份 额的 凭证与 基金 管理 人持 有的 登记资 料相符 。 
2 、通 讯开 会方 式 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯会 议方 可举 行： 
1 ）召 集人 按本 基金 合同 规 定公布 会议 通知 后， 在 2 个工作 日内 连续 公布 相关 提示性 公
告； 
2 ） 召 集人 按基 金合 同规 定 通知基 金托 管人 或/ 和 基金 管理人( 分别 或共 同称 为 “ 监督人 ” )大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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到指定 地点 对书 面表 决意 见的计 票进 行监 督； 
3 ）召集 人在监 督人和 公证 机关的监 督下 按照会 议通 知规定的 方式 收取和 统计 基金份 额
持有人 的书 面表 决意 见， 如基金 管理 人或 基金 托管 人经通 知拒 不到 场监 督的 ， 不影 响表 决效
力； 
4 ）本人 直接出 具书面 意见 和授权他 人代 表出具 书面 意见的基 金份 额持有 人所 代表的 互
联网金 融份 额、 互联 网金 融 A 份额 、互 联网 金融 B 份额各 自的 基金 份额 占权 益登记 日各 自
基金总 份额 的二 分之 一以 上( 含二 分之 一) ； 若本 人直 接出具 书面 意见 或授 权他 人代表 出具 书
面意见 基金 份额 持有 人所 持有的 互联 网金 融份 额、 互联网 金融 A 份额 、互 联 网金融 B 份额
各自基 金份 额小 于在 权益 登记日 互联 网金 融 份 额、 互联网 金融 A 份额 、互 联 网金融 B 份额
各自基 金总 份额 的二 分之 一， 召集 人可 以在 原公 告的 基金份 额持 有人 大会 召开 时间 的 3 个月
以后、6 个 月以 内， 就 原定 审议事 项重 新召 集基 金份 额持有 人大 会。 重新 召集 的基金 份额 持
有人大 会应 当有 代表 三分 之一（ 含三 分之 一） 以上 互联网 金融 份额 、互 联网 金融 A 份额 、
互联网 金 融 B 份额 各自 基 金份额 的持 有人 直接 出具 书面意 见或 授权 他人 代表 出具书 面意 见 ； 
5 ）直接 出具书 面意见 的基 金份额持 有人 或受托 代表 他人出具 书面 意见的 代理 人提交 的
持有基 金份 额的 凭证 、 授 权委托 书等 文件 符合 法律 法规 、 基 金合 同和会 议通 知的规 定 ， 并与
登记机 构记 录相 符。 
（七） 议事 内容 与程 序 
1 、议 事内 容及 提案 权 
（1）议 事内容 为本基 金合 同规定的 召开 基金份 额持 有人大会 事由 所涉及 的内 容，以 及
法 律 法 规 和 基金 合 同 规 定的 其 他 事 项 及召 集 人 认 为需 提 交 基 金 份额 持 有 人 大会 讨 论 的 其他
事项。 
（2）基 金管理 人、基 金托 管人、单 独或 合并持 有权 益登记日 互联 网金融 份额 、互联 网
金融 A 份额 、互 联网 金 融 B 份 额各 自份 额 10%以上( 含 10%) 的基 金份 额持 有人 可以在 大会
召 集 人 发 出 会议 通 知 前 就召 开 事 由 向 大会 召 集 人 提交 需 由 基 金 份额 持 有 人 大会 审 议 表 决的
提案。 
（3 ） 对 于基 金份 额持 有人 提交的 提案 ， 大会 召集 人应 当按照 以下 原则 对提 案进 行审 核 ： 
关联性 。 大 会召 集人 对于 基金份 额持 有人 提案 涉及 事项与 基金 有直 接关 系， 并且不 超出
法律法 规和 基金 合同 规定 的基金 份额 持有 人大 会职 权范围 的， 应提 交大 会审 议； 对 于不 符合
上述要 求的 ， 不 提交 基金 份额持 有人 大会 审议 。 如 果召集 人决 定不 将基 金份 额持有 人提 案提
交大会 表决 ，应 当在 该次 基金份 额持 有人 大会 上进 行解释 和说 明。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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程序性 。 大 会召 集人 可以 对基金 份额 持有 人的 提案 涉及的 程序 性问 题做 出决 定。 如 将其
提案进 行分 拆或 合并 表决 ， 需 征得 原提 案人同 意 ； 原提案 人不 同意 变更 的 ， 大会主 持人 可以
就程序 性问 题提 请基 金份 额持有 人大 会做 出决 定 ， 并 按照基 金份 额持 有人 大会 决定的 程序 进
行审议 。 
（4）基 金份额 持有人 大会 的召集人 发出 召开会 议的 通知后， 如果 需要对 原有 提案进 行
修改， 应当 在基 金份 额持 有人大 会召 开前 30 日 及时 公告。 否则 ，会 议的 召开 日期应 当顺 延
并保证 至少 与公 告日 期 有 30 日 的间 隔期 。 
2 、议 事程 序 
（1） 现场 开会 
在现场开 会的 方式下 ，首 先由大会 主持 人按照 规定 程序宣布 会议 议事程 序及 注意事项 ，
确定和 公布 监票 人， 然后 由大会 主持 人宣 读提 案， 经讨论 后进 行表 决， 经合 法执业 的律 师 见
证后形 成大 会决 议。 
大会由 召集 人授 权代 表主 持。 基 金管 理人 为召 集人 的， 其 授权 代表 未能 主持 大会的 情况
下，由 基金托 管人授 权代 表主持 ；如果 基金管 理人 和基金 托管人 授权代 表均 未能主 持大会 ，
则 由 出 席 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 以 所 代 表 的 基 金 份 额 二 分 之 一 以 上( 含 二 分 之 一)
多数选 举产 生一 名代 表作 为该次 基金 份额 持有 人大 会的主 持人 。 
召 集人 应当制 作出 席会议人 员的 签名册 。签 名册载明 参加 会议人 员姓 名( 或单位 名称) 、
身份证 号码 、持 有或 代表 有表决 权的 基金 份额 数量 、委托 人姓 名( 或 单位 名称) 等事项 。 
（2） 通讯 方式 开会 
在通讯 表决 开会 的方 式下 ，首先 由召 集人 提前 30 日 公布提 案， 在所 通知 的表 决截止 日
期后 第 2 个 工作 日在 公证 机关及 监督 人的 监督 下由 召集人 统计 全部 有效 表决 并形成 决议 。 如
监督人 经通 知但 拒绝 到场 监督， 则在 公证 机关 监督 下形成 的决 议有 效。 
3 、基 金份 额持 有人 大会 不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。 
（八） 决议 形成 的条 件、 表决方 式、 程序 
1 、 互 联网 金融 份额、 互联 网金 融 A 份 额、 互 联网 金 融 B 份额 的基 金份 额持 有 人所持 每
一基金 份额 在其 对应 份额 级别内 享有 平等 的表 决权 。 
2 、基 金份 额持 有人 大会 决 议分为 一般 决议 和特 别决 议： 
（1） 一般 决议 
一般决 议须 经出 席会 议的 互联网 金融 份额 、互 联网 金融 A 份 额、 互联 网金融 B 份额 的
各自基金份额持有人( 或其代理人) 所持表决权的二分之一以上( 含二分之一) 通 过方为有效，大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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除下列(2) 所规 定的 须以 特 别决议 通过 事项 以外 的其 他事项 均以 一般 决议 的方 式通过 ； 
（2） 特别 决议 
特别决 议须 经出 席会 议的 互联网 金融 份额 、互 联网 金融 A 份 额、 互联 网金融 B 份额 的
各自基金份额持有人( 或其代理人) 所持表决权的三分之二以上( 含三分之二) 通 过方为有效；
涉及更 换基 金管 理人 、更 换基金 托管 人、 转换 基金 运作方 式、 互联 网金 融 A 份额与 互联 网
金融 B 份额 的终 止运 作、 终止基 金合 同、 本基 金与 其他基 金合 并必 须以 特别 决议通 过方 为
有效。 
3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定的事 项， 应当 依法 报中 国证监 会备 案， 并予 以公 告。 
4 、采取 通讯方 式进行 表决 时，除非 在计 票时有 充分 的相反证 据证 明，否 则表 面符合 法
律法规 和会 议通 知规 定的 书面表 决意 见即 视为 有效 的表决 ， 表决 意见 模糊 不清 或相互 矛盾 的
视为弃 权表 决， 但应 当计 入出具 书面 意见 的基 金份 额持有 人所 代表 的基 金份 额总数 。 
5 、基 金份 额持 有人 大会 采 取记名 方式 进行 投票 表决 。 
6 、基金 份额持 有人大 会的 各项提案 或同 一项提 案内 并列的各 项议 题应当 分开 审议、 逐
项表决 。 
（九） 计票 
1 、现 场开 会 
（1）如 基金份 额持有 人大 会由基金 管理 人或基 金托 管人召集 ，则 基金份 额持 有人大 会
的 主 持 人 应 当在 会 议 开 始后 宣 布 在 出 席会 议 的 基 金份 额 持 有 人 和代 理 人 中 推举 两 名 基 金份
额持有 人代 表与 大会 召集 人授权 的一 名监 督员 共同 担任监 票人 ； 如大 会由 基金 份额持 有人 自
行召集 ， 基金 份额 持有 人大 会的主 持人 应当 在会 议开 始后宣 布在 出席 会议 的基 金份额 持有 人
和代理 人中 推举 两名 基金 份额持 有人 代表 与基 金管 理人 、 基 金托 管人 授权 的一 名监督 员共 同
担任监 票人 ； 但 如果 基金 管理人 和基 金托 管人 的授 权代表 未出 席， 则大 会主 持人可 自行 选举
三名基 金份 额持 有人 代表 担任监 票人 。 
（2）监 票人应 当在基 金份 额持有人 表决 后立即 进行 清点，由 大会 主持人 当场 公布计 票
结果。 
（3）如 大会主 持人或 基金 份额持有 人或 代理人 对于 提交的表 决结 果有异 议， 可以在 宣
布表决 结果 后立 即对 投票 数要求 进行 重新 清点 。 监 票人应 当进 行重 新清 点， 重新清 点以 一次
为限。 重新 清点 后， 大会 主持人 应当 当场 公布 重新 清点结 果。 
（4）计 票过程 应由公 证机 关予以公 证， 基金管 理人 或基金托 管人 拒不出 席大 会的， 不
影响计 票的 效力 。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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2 、通 讯方 式开 会 
在通讯 方式 开会 的情 况下 ， 计票 方式 为： 由 大会 召集 人授权 的两 名监 票人 在监 督人派 出
的授权 代表 的监 督下 进行 计票， 并由 公证 机关 对其 计票过 程予 以公 证； 基金 管理人 或基 金托
管人拒 派代 表对 表决 意见 的计票 进行 监督 的， 不影 响计票 和表 决结 果。 
（十） 基金 份额 持有 人大 会决议 的生 效和 公告 
1 、基 金份 额持 有人 大会 通 过的一 般决 议和 特别 决议 ，召集 人应 当自 通过 之日 起 5 日内
报中国 证监 会备 案。 基金 份额持 有人 大会 的决 议自 表决通 过之 日起 生效 。 
2 、生效 的基金 份额持 有人 大会决议 对全 体基金 份额 持有人、 基金 管理人 、基 金托管 人
均有约 束力 。 基 金管 理人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人应 当执 行生 效的 基金 份额持 有人 大
会决议 。 
3 、基 金份 额持 有人 大会 决 议应自 生效 之日 起 2 个 工 作日内 在指 定媒 介公 告。 如果采 用
通讯方 式进 行表 决， 在公 告基金 份额 持有 人大 会决 议时， 必须 将公 证书 全文 、 公证 机构 、 公
证员姓 名等 一同 公告 。 
（十一 ） 本 部分 关于 基金 份额持 有人 大会 召开 事由 、 召开 条件 、 议 事程 序、 表 决条件 等
的规定 ， 凡是 直接 引用 法律 法规的 部分 ， 如将 来法 律法 规修改 导致 相关 内容 被取 消或变 更的 ，
基金管 理人 提前 公告 后， 可直接 对本 部分 内容 进行 修改和 调整 ， 无 需召 开基 金份额 持有 人大
会审议 。 
三、基 金的 收益 与分 配 
在存续 期内 ， 本 基金 （包 括 互联网 金融 份额 、 互 联网 金融 A 份额、 互联 网金 融 B 份 额）
不进行 收益 分配 。 
四、基 金的 费用 与税 收 
（ 一） 基金 费用 的种 类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；



2 、基 金托 管人 的托 管费 ；



3 、基 金合 同生 效后 的标 的 指数许 可使 用费 ；



4 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ；



5 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 、律 师费 和诉讼 费；



6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；



7 、基 金的 证券 交易 费用 ；



8 、基 金的 银行 汇划 费用 ；


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9 、证 券账 户开 户费 用、 账 户维护 费用 ；



10 、基 金的 上市 费和 年费 ；



11 、 按照 国家 有关 规定 和 基金合 同约 定， 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。 
（ 二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1 、基 金管 理人 的管 理费



本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.00% 年费 率 计提 。管 理费 的计 算方 法 如下 ：



H ＝E ×1.00 % ÷当 年天 数



H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费



E 为 前一 日的 基金 资产 净 值



基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 托管 人根据 与管 理人核 对 一
致的财 务数 据 ， 自动 在次 月初 5 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付 ， 管 理人 无
需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。 
2 、基 金托 管人 的托 管费



本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.22% 的 年费率 计提 。 托 管费的 计 算方法 如下 ：



H ＝E ×0.22% ÷当 年天 数



H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费



E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 托管 人根据 与管 理人核 对 一
致的财 务数 据 ， 自动 在次 月初 5 个工 作日 内、 按照 指定的 账户 路径 进行 资金 支付 ， 管 理人 无
需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、公 休日 等，支 付日 期顺 延。



3 、标 的指 数许 可使 用费



本基金 的标 的指 数许 可使 用费按 前一 日基 金资 产净 值的 0.02 ％ 的年 费率 计提 。 标的指 数
许可使 用费 的计 算方 法如 下：



H ＝E ×0.02 ％÷ 当年 天数



H 为 每日 应计 提的 标的 指 数许可 使用 费



E 为 前一 日的 基金 资产 净 值



标的指 数许 可使 用费 每日 计算， 逐日 累计 至每 季季 末，按 季支 付（ 当季 不足 50,000 元
的， 按 50,000 元计 算） ， 计 费期间 不足 一季 度的 ， 根 据实际 天数 按比 例计 算 。 由基金 管理 人
向基金 托管 人发 送标 的指 数许可 使用 费划 款指 令 ， 基金托 管人 复核 后于 次季 前 10 个工 作日
内从基 金财 产中 一次 性支 付给标 的指 数供 应商 。 若遇 法定节 假日 、 公休 日等 ， 支 付日期 顺 延 。


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标的指 数供 应商 根据 相应 指数 许 可协 议变 更标 的指 数许可 使用 费率 和计 算方 式时 ， 基 金
管理人 需依 照有 关规 定最 迟于新 的费 率和 计费 方式 实施日 前 2 日在 至少 一家 指定媒 介公 告 。



上述“ 一、 基金 费用 的种 类中 第 4－11 项费 用” ，根 据有关 法规 及相 应协 议规 定，按 费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 
（ 三） 不列 入基 金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失； 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用； 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
（ 四） 基金 税收 
本基金运 作过 程中涉 及的 各纳税主 体， 其纳税 义务 按国家税 收法 律、法 规执 行。 基金
财产投 资的 相关 税收 ， 由 基金份 额持 有人 承担 ， 基 金管理 人或 者其 他扣 缴义 务人按 照国 家有
关税收 征收 的规 定代 扣代 缴。 
五、基 金财 产的 投资 方向 和投资 限制 
（一） 投资 范围 
本基金 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （含 中小
板、创 业板股 票及其 他中 国证监 会核准 上市的 股票） 、债券 、债券 回购、 银行 存款、 股指期
货、 权 证以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其它 金融 工具 （但 须符 合中国 证监 会的
相关规 定） 。



如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
基金的投资组合比 例为：股票投资比例不低 于基金资产 的 90% ，其中投资于标的指 数
成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ；每个交易日日终在扣除股指 期
货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的投 资比 例不低 于基 金
资产净 值 的 5% 。



如 果法 律法规 对该 比例 要求 有变 更的， 以变 更后 的比 例为 准，本 基金 的投 资范 围会做
相应调 整。 
（二） 投资 限制 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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1 、组 合限 制 
基金的 投资 组合 应遵 循以 下限制 ：



（1） 股 票投 资比 例不 低于 基金资 产 的 90 ％， 其 中投 资于标 的指 数成 份股 和备 选成份 股
的资产 不低 于非 现金 基金 资产 的 80% ；



（2）每 个交易 日日终 在扣 除股指期 货合 约需缴 纳的 交易保证 金后 ，保持 不低 于基金 资
产净 值 5％ 的现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政 府债 券； 
（3） 本基 金持 有的 全部 权 证，其 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3% ；



（4） 本基 金管 理人 管理 的 全部基 金持 有的 同一 权证 ，不得 超过 该权 证 的 10% ；



（5 ） 本 基 金 在 任 何 交 易 日 买 入 权 证 的 总 金 额 ， 不 得 超 过 上 一 交 易 日 基 金 资 产 净 值 的
0.5% ；



（6）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10% ；



（7） 本基 金持 有的 全部 资 产支持 证券 ，其 市值 不得 超过基 金资 产净 值 的 20% ；



（8 ） 本基 金持有 的同 一( 指 同一 信用级 别) 资 产支持证 券的 比例， 不得 超过该资 产支 持
证券规 模 的 10% ；



（9）本 基金管 理人管 理的 全部基金 投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券，不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的 10% ；



（10） 本基 金应 投资 于信 用级别 评级 为 BBB 以上( 含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金持 有
资产支 持证 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 ， 应 在评 级报 告发布 之日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ；



（11 ） 基 金财 产参 与股 票 发行申 购， 本基 金所 申报 的金额 不超 过本 基金 的总 资产， 本基
金所申 报的 股票 数量 不超 过拟发 行股 票公 司本 次发 行股票 的总 量；



（12） 基金 总资 产不 得超 过基金 净资 产 的 140% ；



（13 ） 本 基金 进入 全国 银行 间同业 市场 进行 债券 回购 的资金 余额 不得 超过 基金 资产净 值
的 40% ；



（14 ） 本 基金 在任何 交易 日日终 ， 持有 的买入 股指 期货合 约价 值 ， 不得 超过 基金资 产 净
值的 10 ％；



（15 ） 本 基金 在任何 交易 日日终 ， 持有 的买入 期货 合约价 值与 有价 证券 市值 之和 ， 不 得
超过基 金资 产净 值 的 100 ％。 其中 ， 有价 证券 指股 票、 债券 （ 不含 到期 日在 一年以 内的 政府
债券） 、权 证、 资产 支持 证 券、买 入返 售金 融资 产（ 不含质 押式 回购 ）等 ；


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（16） 本基 金在 任何 交易 日日终 ， 持 有的 卖出 期货 合约价 值不 得超 过基 金持 有的股 票总
市值 的 20 ％；



（17） 本基 金所 持有 的股 票市值 和买 入、 卖出 股指 期货合 约价 值， 合计 （轧 差计算 ） 应
当不低 于基 金资 产净 值 的 90% ；



（18 ） 本 基金 在任何 交易 日内交 易 （不 包括平 仓 ） 的股指 期货 合约 的成 交金 额不得 超过
上一交 易日 基金 资产 净值 的 20 ％；



（19） 法律 法规 及中 国证 监会规 定的 和基 金合 同约 定的其 他投 资限 制。



因证券 市场 波动 、 上 市公 司合并 、 基 金规 模变 动等 基金管 理人 之外 的因 素致 使基金 投资
比例不 符合 上述 规定 投资 比例的 ，基 金管 理人 应当 在 10 个 交易 日内 进行 调整 ，但中 国证 监
会规定 的特 殊情 形除 外。



基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内 使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 期 间， 本基 金的投 资范 围、 投资 策略 应当符 合基 金合 同的 约定 。 基金 托管 人对
基金的 投资 的监 督与 检查 自本基 金合 同生 效之 日起 开始 。 如 果法 律法 规对 上述 投资组 合比 例
限制进 行变 更的 ， 基 金管 理 人与基 金托 管人 协商 一致 后， 可 以对 上述 比例 限制 进 行变更 。 法
律法规 或监 管部 门取 消上 述限制 ， 如适 用于本 基金 ， 基 金管 理人 在履行 适当 程序后 ， 则本 基
金投资 不再 受相 关限 制。



2 、禁 止行 为 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或者提 供担 保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 向基 金管 理人 、基 金 托管 人 出资 ； 
（5） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（6） 法律 、行 政法 规和 国 务院证 券监 督管 理机 构规 定禁止 的其 他活 动。 
运用基 金财 产买 卖基 金管 理人、 基金 托管 人及 其控 股股东 、 实 际控 制人 或者 与其有 其他
重大利 害关 系的 公司 发行 的证券 或承 销期 内承 销的 证券， 或者 从事 其他 重大 关联交 易的 ， 应
当遵循 基金 份额 持有 人利 益优先 的原 则， 防范 利益 冲突， 符合 国务 院证 券监 督管理 机构 的规
定，并 履行 信息 披露 义务 。 
若将来 法律 法规 或中 国证 监会的 相关 规定 发生 修改 或变更 ， 致使 本款 前述 约定 的投资 禁
止行为 和投 资组 合比 例限 制被修 改或 取消 ， 基 金管 理人在 依法 履行 相应 程序 后， 本 基金 可相
应调整 禁止 行为 和投 资限 制规定 。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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六、基 金财 产净 值的 计算 方法和 公告 方式 
（一） 基金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值 。 
（二） 基金 资产 净值 公告 、基金 份额 净值/ 参考 净值 公告 
1 、 本基 金的 基金 合同 生效 后， 在 互联 网金 融 A 份 额 和互联 网金 融 B 份 额两 类 份额开 始
上市交 易或 者互 联网 金融 份额开 始办 理申 购赎 回前 ， 基金管 理人 将至 少每 周公 告一次 基金 资
产净值 和互 联网 金融 份额 的基金 份额 净值 、互 联网 金融 A 份 额与 互联 网金融 B 份额 的基 金
份额参 考净 值； 
2 、 在 互联 网金融 A 份 额 和互联 网金 融 B 份 额两 类 份额上 市交 易或 者互 联网 金融份 额
开始办 理基 金份 额申 购或 者赎回 后 ， 基 金管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日， 通过网 站 、 基 金
份额发 售网 点以 及其 他媒 介， 披露 开放 日的 互联 网 金融份 额的 基金 份额 净值 、 互 联网 金融 A
份额与 互联 网金 融 B 份 额 的基金 份额 参考 净值 ； 
3 、基金 管理人 应当公 告半 年度和年 度最 后一个 市场 交易日（ 或自 然日） 基金 资产净 值
和互联 网金 融份 额的 基金 份额净 值、 互联 网金融 A 份额与 互联 网金融 B 份额的 基金 份额 参
考净值 。 基 金管 理人 应当 在前款 规定 的市 场交 易日 （或自 然日 ） 的 次日， 将基 金资产 净值 以
及互联 网金 融份 额的 基金 份额净 值、 互联 网金融 A 份额与 互联 网金融 B 份 额 的基金 份额 参
考净值 登载 在指 定媒 介上 。 
七、基 金合 同解 除和 终止 的事由 、程 序以 及基 金财 产清算 的方 式 
（一） 基金 合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 应当 终止 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基金 管理人 因解散 、破 产、撤销 等事 由，不 能继 续担任基 金管 理人的 职务 ，而在 6
个月内 无其 他适 当的 基金 管理公 司承 接其 原有 权利 义务； 
3 、基金 托管人 因解散 、破 产、撤销 等事 由，不 能继 续担任基 金托 管人的 职务 ，而在 6
个月内 无其 他适 当的 托管 机构承 接其 原有 权利 义务 ； 
4 、基 金合 同约 定的 其他 情 形； 
5 、法 律法 规和 中国 证监 会 规定的 其他 情况 。 
（二） 基金 财产 的清 算 
1 、基 金财 产清 算组 
（1）基 金合同 终止情 形发 生时，成 立基 金财产 清算 组，基金 财产 清算组 在中 国证监 会大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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的监督 下进 行基 金清 算。 
（2）基 金财产 清算组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具有 从事 证券相 关业 务资格 的
注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 组可 以聘 用必要 的工 作人
员。 
（3）基 金财产 清算组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、变 现和 分配。 基金 财产清 算
组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 
2 、基 金财 产清 算程 序 
基金合 同终 止情 形发 生时 ， 应当按 法律 法规 和本 基金 合同的 有关 规定 对基 金财 产进行 清
算。基 金财 产清 算程 序主 要包括 ： 
（1） 基金 合同 终止 情形 发 生后， 发布 基金 财产 清算 公告； 
（2） 基金 合同 终止 情形 发 生时， 由基 金财 产清 算组 统一接 管基 金财 产； 
（3） 对基 金财 产进 行清 理 和确认 ； 
（4） 对基 金财 产进 行估 价 和变现 ； 
（5） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行审 计； 
（6） 聘请 律师 事务 所出 具 法律意 见书 ； 
（7） 将基 金财 产清 算结 果 报告中 国证 监会 ； 
（8） 参加 与基 金财 产有 关 的民事 诉讼 ； 
（9） 公布 基金 财产 清算 结 果； 
（10） 对基 金剩 余财 产进 行分配 。 
3 、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 财产 清算 过程中 发生 的所 有合 理费 用， 清算 费
用由基 金财 产清 算组 优先 从基金 财产 中支 付。 
4 、基 金财 产按 下列 顺序 清 偿： 
（1） 支付 清算 费用 ； 
（2） 交纳 所欠 税款 ； 
（3） 清偿 基金 债务 ； 
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款（1）－（3） 项规 定清 偿前 ，不 分 配给基 金份 额持 有人 。 
5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个 月。 
6 、基 金财 产清 算剩 余资 产 的分配 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，分 别计 算互 联网金 融份 额、 互联 网金 融 A 份 额与 互
联网金 融 B 份 额各 自的 应 计分配 比例 ，并 据此 由互 联网金 融份 额、 互联 网金 融 A 份额 与互
联网金 融 B 份 额各 自的 基 金份额 持有 人根 据其 持有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 
7 、基 金财 产清 算的 公告 
基金财产 清算 公告于 基金 合同终止 情形 发生并 报中 国证监会 备案 后 5 个工作 日内由 基
金财产 清算 组公 告； 清算 过程中 的有 关重 大事 项须 及时 公 告； 基金 财产 清算 结果经 会计 师事
务所审 计， 律师 事务 所出 具法律 意见 书后 ，由 基金 财产清 算组 报中 国证 监会 备案并 公告 。 
8 、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
八、争 议的 处理 和适 用的 法律 
各方当 事人 同意 ， 因 基金 合同而 产生 的或 与基 金合 同有关 的一 切争 议， 如经 友好协 商未
能解决 的， 应提 交仲 裁。 若自一 方书 面提 出协 商解 决争议 之日 起 60 日内 争议 未能以 协商 方
式解决 的， 则任 何一 方有 权将争 议提 交位 于北 京的 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会， 按照 其届
时有效 的仲 裁规 则进 行仲 裁， 仲裁 地点 为北京 市 。 仲 裁裁 决是 终局 的， 对仲 裁各方 当事 人均
具有约 束力 。 
基金合 同受 中国 法律 管辖 ，适用 中华 人民 共和 国法 律并从 其解 释。 
九、基 金合 同存 放地 和投 资人取 得基 金合 同的 方式 
（一） 基金 合同 正本 一式 六份， 除上 报有 关监 管机 构一式 二份 外， 基金 管理 人、 基 金托
管人各 持有 二份 ，每 份具 有同等 的法 律效 力。 
（二） 基金 合同 可印 制成 册， 供 投资 人在 基金 管理 人、 基 金托 管人 、 销 售机 构的办 公场
所和营 业场 所查 阅。 
 
二十 四 、基金 托管 协议的 内容 摘要 
 
一、基 金托 管协 议当 事人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 大成 基金 基金 管理 有限公 司 
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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法定代 表人 ：刘 卓 
成立时 间：1999 年4 月 12 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 金字[1999]10 号 
注册资 本： 贰亿 元人 民币 
组织形 式: 有限 责任 公司 
经营范 围： 基金 管理 业务 、发起 设立 基金 及中 国证 券监督 管理 委员 会批 准的 其他业务 。 
存续期 间： 持续 经营 
电话： 0755-83183388 
传真：0755-83199588 
联系人 ： 肖剑 
（二） 基金 托管 人 
名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司 
住所： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 55 号（100032 ） 
法定代 表人 ： 易 会满 
电话： （010 ）66105799 
传真： （010 ）66105798 
联系人 ：赵 会军 
成立时 间：1984 年1 月1 日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 人民 币 349,018,545,827 元 
批准设立 机关 和设立 文号 ：国务院 《关 于中国 人民 银行专门 行使 中央银 行职 能的决定 》
（国发[1983]146 号） 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围 ： 办 理人 民币 存 款、 贷款 、 同 业拆 借业 务； 国内外 结算 ； 办理 票据 承 兑、 贴现 、
转贴现 、 各类 汇兑 业务 ； 代 理资金 清算 ； 提供 信用 证 服务及 担保 ； 代理 销售 业 务； 代理 发行 、
代理承 销、代 理兑付 政府 债券； 代收代 付业务 ；代 理证券 投资基 金清算 业务 （银证 转账） ；
保险代 理业 务； 代理 政策 性银行 、 外 国政 府和 国际 金融机 构贷 款业 务； 保管 箱服务 ； 发 行金
融债券 ； 买 卖政 府债 券、 金融债 券； 证券 投资 基金 、 企业 年金 托管 业务 ； 企 业年金 受托 管理
服务； 年金账 户管 理服 务 ； 开放 式基金 的注 册登 记 、 认购、 申购 和赎回 业务 ； 资信调 查、 咨
询、 见 证业 务； 贷 款承 诺 ； 企业、 个人 财务 顾问 服 务； 组 织或 参加 银团 贷款 ； 外汇 存款； 外大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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汇贷款 ； 外币 兑换； 出口 托收及 进口 代收； 外汇 票 据承兑 和贴 现； 外 汇借 款 ； 外汇担 保； 发
行、 代 理发 行、 买卖 或代 理买卖 股票 以外 的外 币有 价证券 ； 自 营、 代客 外汇 买卖； 外汇 金融
衍生业 务； 银行 卡业 务； 电话银 行、 网上 银行、 手 机银行 业务 ； 办 理结 汇、 售汇业 务； 经国
务院银 行业 监督 管理 机构 批准的 其他 业务 。 
二 、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 
（一） 基金 托管 人对 基金 管理人 的投 资行 为行 使监 督权 
1 、 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定和 《基 金合 同》 的 约定， 对下 述基 金投 资范围 、
投资对 象进 行监 督。 
本基金 将投 资于 以下 金融 工具： 
本基金 投资 范围 为具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （含 中小
板、创 业板股 票及其 他中 国证监 会核准 上市的 股票） 、债券 、债券 回购、 银行 存款、 股指期
货、 权 证以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其它 金融 工具 （但 须符 合中国 证监 会的
相关规 定） 。



如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 
本基金 不得 投资 于相 关法 律、法 规、 部门 规章 及《 基金合 同》 禁止 投资 的投 资工具 。 
2 、基金 托管人 根据有 关法 律法规的 规定 及《基 金合 同》的约 定对 下述基 金投 融资比 例
进行监 督： 
（1） 按法 律法 规的 规定 及 《基金 合同 》的 约定 ，本 基金的 投资 资产 配置 比例 为： 
股票投 资比 例不 低于 基金 资产 的 90% ， 其中 投资 于标 的指数 成份 股和 备选 成份 股的资 产
不低于 非现 金基 金资 产 的80% ； 每 个交易 日日 终在 扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后，
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的5% 。



如果法 律法 规对 上述 投资 组合比 例限 制进 行变 更的 ， 基金管 理人 与基 金托 管人 协商一 致
后，可 以对 上述 投资 资产 配置比 例进 行变 更 
因基金 规模 或市 场变 化等 因素导 致投 资组 合不 符合 上述规 定的 ， 基金 管理 人应 在合理 的
期限内 调整 基金 的投 资组 合，以 符合 上述 比例 限定 。法律 法规 另有 规定 时， 从其规 定。 
如法律法 规或 监管机 构以 后允许本 基金 投资其 他品 种，基金 管理 人在履 行适 当程序后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围， 并可依 据届 时有 效的 法律 法规适 时合 理地 调整 投资 范围。 
（2） 根 据法 律法 规的 规定 及 《基 金合 同》 的 约定 ， 本 基金投 资组 合遵 循以 下投 资限 制 ：



1 ） 股票 投资 比例 不低 于基 金资产 的 90 ％， 其中 投资 于标的 指数 成份 股和 备选 成份股 的大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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资产不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ；



2 ）每个 交易日 日终在 扣除 股指期货 合约 需缴纳 的交 易保证金 后， 保持不 低于 基金资 产
净值5 ％的 现金 或者 到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 ； 
3 ）本 基金 持有 的全 部权 证 ，其市 值不 得超 过基 金资 产净值 的 3% ；



4 ）本基 金管理 人管理 且由 本基金托 管人 托管的 全部 基金持有 的同 一权证 ，不 得超过 该
权证 的10% ；



5 ） 本基 金在 任何 交易 日买 入权证 的总 金额， 不得 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5% ；



6 ）本基 金投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券的比例 ，不 得超过 基金 资产净 值
的10% ；



7 ）本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的20% ；



8 ）本基 金持有 的同一(指 同一信用 级别) 资产支 持证 券的比例 ，不 得超过 该资 产支持 证
券规模 的10% ；



9 ）本基 金管理 人管理 且由 本基金托 管人 托管的 全部 基金投资 于同 一原始 权益 人的各 类
资产支 持证 券， 不得 超过 其各类 资产 支持 证券 合计 规模 的 10% ；



10 ） 本 基金 应投 资于 信用 级别评 级 为 BBB 以上( 含BBB) 的 资产 支持 证券。 基金 持有资 产
支持证 券期 间 ， 如果 其信 用等级 下降 、 不再符 合投 资标准 ， 应在 评级报 告发 布之日 起 3 个月
内予以 全部 卖出 ；



11 ） 基金 财产 参与股 票发 行申购 ， 本基 金所申 报的 金额不 超过 本基 金的 总资 产， 本基 金
所申报 的股 票数 量不 超过 拟发行 股票 公司 本次 发行 股票的 总量 ；



12 ）基 金总 资产 不得 超过 基金净 资产 的140% ；



13 ） 本基 金进 入全 国银 行间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值 的
40% ；



14 ） 本基 金在 任何交 易日 日终 ， 持 有的 买入股 指期 货合约 价值 ， 不得超 过基 金资产 净 值
的10 ％；



15 ） 本基 金在 任何交 易日 日终 ， 持 有的 买入期 货合 约价值 与有 价证 券市 值之 和， 不得 超
过基金 资产 净值 的100 ％ 。 其 中 ， 有 价证 券指 股票 、 债 券 （不 含到 期日 在一 年以内 的政 府债
券） 、 权证 、资 产支 持证 券 、买入 返售 金融 资产 （不 含质押 式回 购） 等；



16 ） 本 基金 在任 何交 易日 日终， 持有 的卖 出期 货合 约价值 不得 超过 基金 持有 的股票 总市
值的 20 ％；



17 ） 本 基金 所持 有的 股票 市值和 买入 、 卖 出股 指期 货合约 价值 ， 合 计 （ 轧差 计算） 应当大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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不低于 基金 资产 净值 的 90% ；



18 ） 本基 金在 任何交 易日 内交易 （ 不包 括平仓 ） 的 股指期 货合 约的 成交 金额 不得超 过上
一交易 日基 金资 产净 值 的20％；



19 ）法 律法 规及 中国 证监 会规定 的和 基金 合同 约定 的其他 投资 限制 。 






《 基金 法 》 及其 他有 关法律 法规 或监 管部 门取 消上述 限制 的 ， 履行 适当 程序后 ， 基
金不受 上述 限制 。 
除投资 资产 配置 外 ， 基 金托 管人对 基金 的投 资的 监督 和检查 自本 基金 合同 生效 之日起 开
始。 
（3） 法规 允许 的基 金投 资 比例调 整期 限 
由于证 券市 场波 动 、 上 市公 司合并 或基 金规 模变 动等 基金管 理人 之外 的原 因导 致的投 资
组合不 符合 上述 约定 的比 例，不 在限 制之 内， 但基 金管理 人应 在 10 个交 易日 内进行 调整 ，
以达到 规定 的投 资比 例限 制要求 。法 律法 规另 有规 定的从 其规 定。 
基金管 理人 应在 出现 可预 见资产 规模 大幅 变动 的情 况下 ， 至 少提 前2 个工 作日 正式向 基
金托管 人发 函说 明基 金可 能变动 规模 和公 司应 对措 施，便 于托 管人 实施 交易 监督。 
基金托 管人 对基 金投 资的 监督和 检查 自《 基金 合同 》生效 之日 起开 始 。 
3 、基金 托管人 根据有 关法 律法规的 规定 及《基 金合 同》的约 定对 下述基 金投 资禁止 行
为进行 监督 ：



根据法 律法 规的 规定 及《 基金合 同》 的约 定， 本基 金禁止 从事 下列 行为 ： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 违反 规定 向他 人贷 款 或提供 担保 ； 
（3） 从事 可能 使基 金承 担 无限责 任的 投资 ； 
（4） 向基 金管 理人 、基 金 托管人 出资 ； 
如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定 ， 基 金管 理人在 履行 适当 程序 后可 不受上 述
规定的 限制 。 
4 、基金 托管人 依据有 关法 律法规的 规定 和《基 金合 同》的约 定对 于基金 关联 投资限 制
进行监 督。 
根据法 律法 规有 关基 金禁 止从事 的关 联交 易的 规定 ， 基金管 理人 和基 金托 管人 应事先 相
互提供 与本 机构 有控 股关 系的股 东或 与本 机构 有其 他重大 利害 关系 的公 司名 单及其 更新 ， 加
盖公章 并书 面提 交， 并确 保所提 供的 关联 交易 名单 的真实 性、 完整 性、 全面 性。 基 金管 理人
有责任 保管 真实 、 完 整、 全面的 关联 交易 名单 ， 并 负责及 时更 新该 名单 。 名 单变更 后基 金管大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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理人应 及时 发送 基金 托管 人， 基 金托 管人 于2 个工 作日内 进行 回函 确认 已知 名单的 变更 。 如
果基金 托管 人在 运作 中严 格遵循 了监 督流 程， 基金 管理人 仍违 规进 行关 联交 易， 并 造成 基金
资产损 失的 ，由 基金 管理 人承担 责任 。 
 
若基金托管人发现基 金管 理人与关联交易名单 中列 示的关联方进行法律 法规 禁止基金
从事的 关联 交易 时 ， 基 金托 管人应 及时 提醒 并协 助基 金管理 人采 取必 要措 施阻 止该关 联交 易
的发生 ， 若 基金 托管 人采 取必要 措施 后仍 无法 阻止 关联交 易发 生时 ， 基 金托 管人有 权向 中国
证监会 报告 。 对 于交 易所 场内已 成交 的违 规关 联交 易， 基 金托 管人 应按 相关 法律法 规和 交易
所规则 的规 定进 行结 算， 同时向 中国 证监 会报 告。 
5 、基金 托管人 依据有 关法 律法规的 规定 和《基 金合 同》的约 定对 基金管 理人 参与银 行
间债券 市场 进行 监督 。 
（1）基 金托管 人按以 下方 式对基金 管理 人参与 银行 间市场 交 易的 交易对 手资 信风险 控
制措施 进行 监督 。 
基金管理 人向 基金托 管人 提供符合 法律 法规及 行业 标准的银 行间 市场交 易对 手的名单 ，
并按照 审慎 的风 险控 制原 则在该 名单 中约 定各 交易 对手所 适用 的交 易结 算方 式。 基金 托管 人
在收到 名单 后2 个工 作日 内回函 确认 收到 该名 单 。 基 金管理 人应 定期 或不 定期 对银行 间市 场
现券及 回购 交易 对手 的名 单进行 更新 ， 名单 中增 加或 减少银 行间 市场 交易 对手 时须提 前书 面
通知基 金托 管人 ， 基 金托 管人 于 2 个 工作 日内 回函 确认收 到后 ， 对名单 进行 更新 。 基 金管 理
人收到 基金 托管 人书 面确 认后， 被确 认调 整的 名单 开始生 效， 新名 单生 效前 已与本 次 剔 除的
交易对 手所 进行 但尚 未结 算的交 易， 仍应 按照 协议 进行结 算。 
如果基 金托 管人 发现 基金 管理人 与不 在名 单内 的银 行间市 场交 易对 手进 行交 易， 应及 时
提醒基 金管 理人 撤销 交易 ， 经提 醒后 基金 管理 人仍 执行交 易并 造成 基金 资产 损失的 ， 基 金托
管人不 承担 责任 ，发 生此 种情形 时， 托管 人有 权报 告中国 证监 会。 
（2） 基金 托管 人对 于基 金 管理人 参与 银行 间市 场交 易的交 易方 式的 控制 
 基金管 理人在 银行 间市场 进行现券 买卖 和回购 交易 时，需按 交易 对手名 单中 约定的 该
交易对 手所 适用 的交 易结 算方式 进行 交易 。 如果 基金 托管人 发现 基金 管理 人没 有按照 事先 约
定的交 易方 式进 行交 易时 ， 基金托 管人 应及 时提 醒基 金管理 人与 交易 对手 重新 确定交 易方 式 ，
经提醒 后仍 未改 正时 造成 基金资 产损 失的 ，基 金托 管人不 承担 责任 。 
（3）基 金管理 人参与 银行 间市场交 易的 核心交 易对 手为中国 工商 银行、 中国 银行、 中
国建设 银行 、 中国农 业银 行和交 通银 行 ， 基金 管理 人在通 知基 金托 管人 后， 可以根 据当 时 的大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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市场情 况调 整核 心交 易对 手名单 。 基 金管 理人 有责 任控制 交易 对 手 的资 信风 险， 在 与核 心交
易对手 以外 的交 易对 手进 行交易 时 ， 由 于交 易对 手资 信风险 引起 的损 失先 由基 金管理 人承 担 ，
其后有 权要 求相 关责 任人 进行赔 偿。 基金 托管 人的 监督责 任仅 限于 根据 已提 供的名 单， 审核
交易对 手是 否在 名单 内列 明。 
6 、基 金托 管人 对基 金管 理 人选择 存款 银行 进行 监督 。 
本基金 投资 银行 存款 的信 用风险 主要 包括 存款 银行 的信用 等级 、 存款 银行 的支 付能力 等
涉及到 存款 银行 选择 方面 的风险 。 本基 金核心 存款 银行名 单为 中国 工商 银行 、 中 国银 行、 中
国建设 银行 、 中 国农 业银 行和交 通银 行， 本基 金投 资除核 心存 款银 行以 外的 银行存 款出 现由
于存款 银行 信 用 风险 而造 成的损 失时 ， 先 由基 金管 理人负 责赔 偿， 之后 有权 要求相 关责 任人
进行赔 偿。 基金 管理 人在 通知基 金托 管人 后， 可以 根据当 时的 市场 情况 对于 核心存 款银 行名
单进行 调整 。 基 金托 管人 的监督 责任 仅限 于根 据已 提供的 名单 ， 审 核核 心存 款银行 是否 在名
单内列 明。 
7 、基 金托 管人 对基 金投 资 流通受 限证 券的 监督 
（1）基 金投资 流通受 限证 券，应遵 守《 关于规 范基 金投资非 公开 发行证 券行 为的紧 急
通知》 、 《关 于基 金投 资非 公开发 行股 票等 流通 受限 证券有 关问 题的 通知 》 等 有关法 律法 规规
定。 
（2）流 通受限 证券， 包括 由《上市 公司 证券发 行管 理办法》 规范 的非公 开发 行股票 、
公开发 行股票 网下配 售部 分等在 发行时 明确一 定期 限锁定 期的可 交易证 券,不 包括由 于发布
重大消 息或 其他 原因 而临 时停牌 的证 券、 已发 行未 上市证 券、 回购 交易 中的 质押券 等流 通受
限证券 。 
（3）基 金管理 人应在 基金 首次投资 流通 受限证 券前 ，向基金 托管 人提供 经基 金管理 人
董事会 批准 的有 关基 金投 资流通 受限 证券 的投 资决 策流程 、 风 险控 制制 度。 基 金投资 非公 开
发行股 票， 基金 管理 人还 应提供 基金 管理 人董 事会 批准的 流动 性风 险处 置预 案。 上 述资 料应
包括但 不限 于基 金投 资流 通受限 证券 的投 资额 度和 投资比 例控 制情 况。 
基金管理人应至少于 首次 执行投资 指 令 之 前 两个 工作 日 将 上 述 资 料 书 面发 至基 金 托 管
人， 保证 基金 托管 人有 足够 的时间 进行 审核 。 基金 托管 人应在 收到 上述 资料 后两 个工作 日内 ，
以书面 或其 他双 方认 可的 方式确 认收 到上 述资 料。 
（4）基 金投资 流通受 限证 券前，基 金管 理人应 向基 金托管人 提供 符合法 律法 规要求 的
有关书 面信 息 ， 包括 但不 限于拟 发行 证券 主体 的中 国证监 会批 准文 件、 发行 证券数 量 、 发 行
价格、 锁定期 ， 基金 拟认 购的数 量、 价 格、 总 成本 、 总成本 占基 金资 产净 值 的比例、 已持 有大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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流通受 限证 券市 值占 资产 净值的 比例 、 资金 划付 时间 等。 基金 管理 人应 保证 上述 信息的 真实 、
完整， 并应 至少 于拟 执行 投资指 令前 两个 工作 日将 上述信 息书 面发 至基 金托 管人， 保证 基金
托管人 有足 够的 时间 进行 审核。 
（5）基 金托管 人应按 照《 关于基金 投资 非公开 发行 股票等流 通受 限证券 有关 问题的 通
知》 规定 ， 对 基金 管理 人 是否遵 守法 律法 规进 行监 督， 并审 核基 金管理 人提 供的有 关书 面信
息。 基 金托 管人 认为 上述 资料可 能导 致基 金出 现风 险的， 有权 要求 基金 管理 人在投 资流 通受
限证券 前就 该风 险的 消除 或防范 措施 进行 补充 书面 说明 ， 并 保留 查看 基金 管理 人风险 管理 部
门就基 金投 资流 通受 限证 券出具 的风 险评 估报 告等 备查资 料的 权利 。 否 则， 基 金托管 人有 权
拒绝执 行有关 指令。 因拒 绝执行 该指令 造成基 金财 产损失 的，基 金托管 人不 承担任 何责任 ，
并有权 报告 中国 证监 会。 
如基金 管理 人和 基金 托管 人无法 达成 一致 ， 应 及时 上报中 国证 监会 请求 解决 。 如果 基金
托管人 切实 履行 监督 职责 ， 则 不承 担任 何责任 。 如 果基金 托管 人没 有切 实履 行监督 职责 ， 导
致基金 出现 风险 ，基 金托 管人应 承担 连带 责任 。 
（二） 基金 托管 人应 根据 有关法 律法 规的 规定 及 《 基金合 同》 的约 定， 对基 金资产 净值
计算、 基金 份额 净值 计算 、 应收 资金 到账 、 基 金费 用开支 及收 入确 定、 基金 收益分 配、 相关
信息披 露、 基金 宣传 推介 材料中 登载 基金 业绩 表现 数据等 进行 监督 和核 查。 
（三） 基金 托 管 人发 现基 金 管理人 的投 资运 作及 其他 运作违 反 《 基金 法》 、 《 基金 合同》 、
基金托 管协 议有 关规 定时 ， 应及 时以 书面 形式 通知 基金管 理人 限期 纠正 ， 基 金管理 人收 到通
知后应 在下 一个 工作 日及 时核对 ，并 以书 面形 式向 基金托 管人 发出 回函 ，进 行解释 或举证 。 
在限期 内 ， 基 金托管 人有 权随时 对通 知事 项进 行复 查， 督促 基金 管理人 改正 。 基 金管 理
人对基 金托 管人 通知 的违 规事项 未能 在限 期内 纠正 的， 基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 基金
托管人 有义 务要 求基 金管 理人赔 偿因 其违 反《 基金 合同》 而致 使投 资者 遭受 的损失 。 
对于依 据交 易程 序尚 未成 交的且 基金 托管 人在 交易 前能够 监控 的投 资指 令 ， 基 金托管 人
发现该 投资 指令 违反 关法 律法规 规定 或者 违反 《基 金合同 》 约 定的 ， 应 当拒 绝执行 ， 立 即通
知基金 管理 人， 并向 中国 证监会 报告 。 
对于必 须于 估值 完成 后方 可获知 的监 控指 标或 依据 交易程 序已 经成 交的 投资 指令 ， 基 金
托管人 发现 该投 资指 令违 反法律 法规 或者 违反 《基 金合同 》 约定 的， 应当 立 即通知 基金 管理
人，并 报告 中国 证监 会。 
基金管 理人 应积 极配 合和 协助基 金托 管人 的监 督和 核查 ， 必 须在 规定 时间 内答 复基金 托
管人并 改正 ， 就 基金 托管 人的疑 义进 行解 释或 举证 ， 对基 金托 管人 按照 法规 要求需 向中 国证大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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监会报 送基 金监 督报 告的 ，基金 管理 人 应 积极 配合 提供相 关数 据资 料和 制度 等。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为， 应立 即报告 中国 证监 会， 同时 通知基 金管
理人限 期纠 正。 
基金管 理人 无正 当理 由， 拒绝 、 阻 挠基 金托管 人根 据本协 议规 定行 使监 督权 ， 或 采取 拖
延、 欺 诈等 手段 妨碍 基金 托管人 进行 有效 监督 ， 情 节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正
的，基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 
三 、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 
基金管 理人 对基 金托 管人 履行托 管职 责情 况进 行核 查， 核查 事项 包括 但不 限于 基金托 管
人安全 保管 基金 财产 、 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户、 复核 基金 管理 人计算 的基 金 资
产净值 和基 金份 额净 值、 根据管 理人 指令 办理 清算 交收、 相关 信息 披露 和监 督基金 投资 运作
等行为 。 
基金管 理人 发现 基金 托管 人擅自 挪用 基金 财产 、 未 对基金 财产 实行 分账 管理 、 无故 未执
行或无 故延 迟执 行基 金管 理人资 金划 拨指 令、 泄露 基金投 资信 息等 违反 《基 金法》 、 《 基金 合
同》 、本 托管协 议及 其他有 关规定 时，基 金管理 人应 及时以 书面形 式通知 基金 托管人 限期纠
正， 基金 托管 人收 到通 知后 应及时 核对 确认 并以 书面 形式向 基金 管理 人发 出回 函。 在限 期内 ，
基金管 理人 有权 随时 对通 知事项 进行 复查 ， 督 促基 金托管 人改 正 ， 并予 协助 配合 。 基 金托 管
人对基 金管 理人 通知 的 违 规事项 未能 在限 期内 纠正 的， 基 金管 理人 应报 告中 国证监 会。 基金
管理人 有义 务要 求基 金托 管人赔 偿基 金因 此所 遭受 的损失 。 
基金管 理人 发现 基金 托管 人有重 大违 规行 为 ， 应 立即 报告中 国证 监会 和银 行业 监督管 理
机构， 同时 通知 基金 托管 人限期 纠正 。 
基金托 管人 应积 极配 合基 金管理 人的 核查 行为 ， 包 括但不 限于 ： 提 交相 关资 料以供 基金
管理人 核查 托管 财产 的完 整性和 真实 性， 在规 定时 间内答 复基 金管 理人 并改 正。 
基金托 管人 无正 当理 由， 拒绝 、 阻 挠基 金管理 人根 据本协 议规 定行 使监 督权 ， 或 采取 拖
延、 欺 诈等 手段 妨碍 基金 管理人 进行 有效 监督 ， 情 节严重 或经 基金 管理 人提 出警告 仍不 改正
的，基 金管 理人 应报 告中 国证监 会。 
四 、基 金财 产的 保管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1 、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2 、基金 托管人 应安全 保管 基金财产 。未 经基金 管理 人的正当 指令 ，不得 自行 运用、 处
分、分 配基 金的 任何 财产 。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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3 、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
4 、基金 托管人 对所托 管的 不同基金 财产 分别设 置账 户，与基 金托 管人的 其他 业务和 其
他基金 的托 管业 务实 行严 格的分 账管 理， 确保 基金 财产的 完整 与独 立。 
5 、 对于因 基金 认 （ 申） 购、 基 金投资 过程 中产 生的 应收 财产， 应由 基金 管理 人负 责与
有关当 事人 确定 到账 日期 并通知 基金 托管 人， 到账 日基金 财产 没有 到达 基金 托管人 处的 ， 基
金托管 人应 及时 通知 基金 管理人 采取 措施 进行 催收 。 由此 给基 金造 成损 失的， 基金管 理人 应
负责向 有关 当事 人追 偿基 金的损 失， 基金 托管 人对 此不承 担责 任。 
（二） 募集 资金 的验 证 
募集期 内销 售机 构按 销售 与服务 代理 协议 的约 定 ， 将 认购资 金划 入基 金管 理人 在具有 托
管资格 的商业 银行开 设的 基金认 购专户 。该账 户由 基金管 理人开 立并管 理。 基金募 集期满 ，
募集的 基金 份额 总额 、 基 金募集 金额 、 基 金份 额 持 有人人 数符 合 《 基金 法》 、 《运作 办法 》 等
有关规 定后 ， 由 基金 管理 人聘请 具有 从事 证券 业务 资格的 会计 师事 务所 进行 验资， 出具 验资
报告， 出具 的验 资报 告应 由参加 验资 的 2 名以 上 （ 含 2 名 ） 中 国注 册会 计师 签字有 效。 验资
完成 ， 基 金管 理人 应将 募集 的属于 本基 金财 产的 全部 资金划 入基 金托 管人 为基 金开立 的资 产
托管专 户中 ，基 金托 管人 在收到 资金 当日 出具 确认 文件。 
若基金 募集 期限 届满 ， 未 能达到 《基 金合 同》 生效 的条件 ， 由 基金 管理 人按 规定办 理退
款事宜 。 
（三） 基金 的银 行账 户的 开立和 管理 
基金托 管人 以基 金托 管人 的名义 在其 营业 机构 开设 资产托 管专 户 ， 保 管基 金的 银行存 款 。
该账户 的开 设和 管理 由基 金托管 人承 担。 本基 金的 一切货 币收 支活 动， 均需 通过基 金托 管人
的资产 托管 专户 进行 。 
资产托 管专 户的 开立 和使 用， 限 于满 足开 展本 基金 业务的 需要 。 基 金托 管人 和基金 管理
人不得 假借 本基 金的 名义 开立其 他任 何银 行账 户 ； 亦 不得使 用基 金的 任何 银行 账户进 行本 基
金业务 以外 的活 动。 
资 产 托 管 专 户的 管 理 应 符合 《 人 民 币 银行 结 算 账 户管 理 办 法》 、 《 现金 管 理 暂行 条 例》 、
《人民 币利 率管 理规 定》 、 《利 率管 理暂 行规定 》 、 《 支付结 算办 法 》 以及 银行 业监督 管理 机构
的其他 规定 。 
（四） 基金 证券 账户 与证 券交易 资金 账户 的开 设和 管理 
基金托管人以基金托 管人 和本基金联名的方式 在中 国证券登记结算有限 公司 上海分公
司/深 圳分 公司 开设 证券 账 户。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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基金托管 人以 基金托 管人 的名义在 中国 证券登 记结 算有限责 任公 司上海 分公 司/深圳 分
公司开 立基 金证 券交 易资 金账户 ，用 于证 券清 算。 
基金证 券账 户的 开立 和使 用， 限 于满 足开 展本 基金 业务的 需要 。 基 金托 管人 和基金 管理
人不得 出借 和未 经对 方同 意擅自 转让 基金 的任 何证 券账户 ； 亦不 得使 用基 金的 任何账 户进 行
本基金 业务 以外 的活 动。 
（五） 债券 托管 账户 的开 立和管 理 
1 、 《 基金 合同 》 生 效后 ， 基 金管理 人负 责以 基金 的名 义申请 并取 得进 入 全 国银 行间同 业
拆借市 场的 交易 资格 ， 并 代表基 金进 行交 易； 基金 托管人 负责 以基 金的 名义 在中央 国债 登记
结算有 限责 任公 司开 设银 行间债 券市 场债 券托 管自 营账户 ， 并由 基金 托管 人负 责基金 的债 券
的后台 匹配 及资 金的 清算 。 
2 、基金 管理人 和基金 托管 人应一起 负责 为基金 对外 签订全国 银行 间债券 市场 回购主 协
议，正 本由 基金 托管 人保 管，基 金管 理人 保存 副本 。 
（六） 其他 账户 的开 设和 管理 
在本托 管协 议订 立日 之后 ， 本 基金 被允 许从事 符合 法律法 规规 定和 《基 金合 同》 约定 的
其他投 资品 种的 投资 业务 时， 如 果涉 及相 关账 户的 开设和 使用 ， 由 基金 管理 人协助 托管 人根
据有 关 法律 法规 的规 定和 《基金 合同 》 的 约定， 开立 有关账 户。 该账 户按 有关 规则使 用并 管
理。 
（七） 基金 财产 投资 的有 关实物 证券 、银 行定 期存 款存单 等有 价凭 证的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券由 基金 托管 人存 放于 基金托 管人 的保 管库 ； 其中 实物证 券
也可存 入中央 国债登 记结 算有限 责任公 司或中 国证 券登记 结算有 限责任 公司 上海分 公司/ 深
圳分公 司或 票据 营业 中心 的代保 管库 。 实 物证 券的 购买和 转让 ， 由 基金 托管 人根据 基金 管理
人的指 令办理 。属于 基金 托管人 实际有 效控制 下的 实物证 券在基 金托管 人保 管期间 的损坏 、
灭失， 由此 产生 的责 任应 由基金 托管 人承 担。 基金 托 管人 对基 金托 管人 以外 机构实 际有 效控
制或保 管的 证券 不承 担保 管责任 。 
（八） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
由基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 有关 的重 大合 同的原 件分 别应 由基 金托 管人 、 基 金
管理人 保管 。 除 本协 议另 有规定 外， 基金 管理 人在 代表基 金签 署与 基金 有关 的重大 合同 时应
保证基 金一 方持 有两 份以 上的正 本 ， 以 便基 金管 理人 和基金 托管 人至 少各 持有 一份正 本的 原
件。 基 金管 理人 在合 同签 署后 5 个工 作日 内通 过专 人送达 、 挂 号邮 寄等 安全 方式将 合同 原件
送达基 金托 管人 处。 合同 原件应 存放 于基 金管 理人 和基金 托管 人各 自文 件保 管部门 15 年以大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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上。 
五 、基 金资 产净 值计 算和 会计核 算 
（一） 基金 资产 净值 的计 算 
1 、基 金资 产净 值的 计算 、 复核的 时间 和程 序 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 互联网 金融 份额 的基 金份 额净值 是
指计算 日基 金资 产净 值除 以该计 算日 基金 份额 总份 额 （包 括互 联网 金融 份额 、 互联 网金 融 A
份额和互 联网 金融 B 份额 的份额总 数） 后的数 值。 基金份额 净值 的计算 保留 到小数点 后 4
位， 小数 点后 第5 位 四舍 五入 ， 由 此产 生的误 差计 入基金 财产 。 互联网 金 融A 份额 和互 联网
金融B 份 额的 基金份 额参 考净值 的计 算， 均保 留到 小 数点后4 位， 小 数点 后第5 位四舍 五入 。 
基金管 理人 应每 工 作 日对 基金资 产估 值 。 估值 原则 应符合 《 基金 合同》 、 《 证 券投资 基金
会计核 算办 法》 及其 他法 律、 法 规的 规定 。 用 于基 金信息 披露 的基 金资 产净 值、 互 联网 金融
份额的 基金 份额 净值 、 互联 网金 融 A 份 额和 互联 网金 融 B 份 额的 基金 份额 参考 净值由 基金 管
理人负 责计 算， 基金 托管 人复核 。 基 金管 理人 应于 每个工 作日 交易 结束 后计 算当日 的基 金份
额资产 净值 并以 双方 认可 的方式 发送 给基 金托 管人 。 基金托 管人 对净 值计 算结 果复核 后以 双
方认可 的方 式发 送给 基金 管理人 ，由 基金 管理 人对 基金净 值予 以公 布。 
根据《基 金法》 ，基金 管理 人计算并 公告 基金资 产净 值，基金 托管 人复核 、 审 查基金 管
理人计 算的 基金 资产 净值 。 因 此， 本基 金的 会计 责 任方是 基金 管理 人， 就与 本基金 有关 的会
计问题 ， 如经 相关各 方在 平等基 础上 充分 讨论 后， 仍无法 达成 一致 的意 见， 按照基 金管 理 人
对基金 资产 净值 的计 算结 果对外 予以 公布 。 法律 法规 以及监 管部 门有 强制 规定 的， 从其 规定 。
如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。 
（二） 基金 资产 估值 方法 
1 、估 值对 象 
基金所 拥有 的股 票、 债券 、 权证 、 股 指期 货和 银行 存款本 息、 应收 款项 、 其 它投资 等资
产及负 债。 
2 、估 值方 法 
本基金 所持 有的 投资 品种 ，按如 下原 则进 行估 值 ： 
1 、对存 在活跃 市场的 投资 品种，如 估值 日有市 价的 ，采用市 价确 定公允 价值 ；估值 日
无市价 ， 但最 近交 易日 后经 济环境 未发 生重 大变 化且 证券发 行机 构未 发生 影响 证券价 格的 重
大事件 的， 采用 最近 交易 市价确 定公 允价 值。 
2 、对存 在活跃 市场的 投资 品种，如 估值 日无市 价， 且最近交 易日 后经济 环境 发生了 重大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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大变化 或证 券发 行机 构发 生了影 响证 券价 格的 重大 事件的 ， 可参 考类 似投 资品 种的现 行市 价
及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价， 确定 公允 价值。 
3 、当投 资品种 不存在 活跃 市场，采 用市 场参与 者普 遍认同， 或被 以往市 场实 际交易 价
格验证 具有 可靠 性的 估值 技术， 确定 投资 品种 的公 允价值 。 
4 、本 基金 可以 采用 第三 方 估值机 构按 照上 述公 允价 值确定 原则 提供 的估 值价 格数据 。 
5 、如有 充足理 由认为 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
6 、存 在相 关法 律法 规以 及 监管部 门有 相关 规范 的， 从其规 定。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规定 或者未 能充 分维护 基金份 额持有 人利 益时， 应立即 通知对 方， 共同查 明原因 ，
双方协 商解 决。 
根据有 关法 律法 规， 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理 人 承担。 本基
金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 ， 因此 ， 就 与本基 金有 关的 会计 问题 ， 如 经相 关各 方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 仍无 法达 成一 致的 意见， 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算
结果对 外予 以公 布。 
（三） 估值 差错 处理 
因基金 估值 错误 给投 资者 造成损 失的 应先 由基 金管 理人承 担 ， 基 金管 理人 对不 应由其 承
担的责 任， 有权 向过 错人 追偿。 
当基金管 理人 计算的 基金 资产净值 、基 金份额 净值 已由基金 托管 人复核 确认 后公告的 ，
由此造 成的 投资 者或 基金 的损失 ， 应 根据 法律 法规 的规定 对投 资者 或基 金支 付赔偿 金， 就实
际向投 资者 或基 金支 付的 赔偿金 额 ， 由 基金 管理 人与 基金托 管人 按照 管理 费率 和托管 费率 的
比例各 自承 担相 应的 责任 。 
由于一 方当 事人 提供 的信 息错误 ， 另一 方当 事人 在采 取了必 要合 理的 措施 后仍 不能发 现
该错误 ， 进而 导致基 金资 产净值 、 基金 份额净 值计 算错误 造成 投资 者或 基金 的损失 ， 以及 由
此造成 以后 交易 日基 金资 产净值 、 基金 份额 净值 计算 顺延错 误而 引起 的投 资者 或基金 的损 失 ，
由提供 错误 信息 的当 事人 一方负 责赔 偿。 
由于证 券交 易所 及其 登记 结算公 司发 送的 数据 错误 ， 或由 于其 他不 可抗 力原 因， 基 金管
理人和 基金 托管 人虽 然已 经采取 必要 、 适当 、 合 理的 措施进 行检 查 ， 但 是未 能发 现该错 误的 ，
由此造 成的 基金 资产 估值 错误， 基金 管理 人和 基金 托管人 可以 免除 赔偿 责任 。 但基 金管 理人
和基金 托管 人应 当积 极采 取必要 的措 施消 除由 此造 成的影 响。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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当基金 管理 人计 算的 基金 资产净 值与 基金 托管 人的 计算结 果不 一致 时 ， 相 关各 方应本 着
勤勉尽 责的 态度 重新 计算 核对， 如果 最后 仍无 法达 成一致 ， 应 以基 金管 理人 的计算 结果 为准
对外公 布 ， 由 此造 成的 损失 以及因 该交 易日 基金 资产 净值计 算顺 延错 误而 引起 的损失 由基 金
管理人 承担 赔偿 责任 ，基 金托管 人不 负赔 偿责 任。 
（四） 基金 账册 的建 立 
基金管 理人 和基 金托 管人 在 《 基金 合同 》 生 效后 ， 应 按照相 关各 方约 定的 同一 记账方 法
和会计 处理 原则 ， 分 别独 立地设 置 、 登 录和保 管本 基金的 全套 账册 ， 对 相关 各方各 自的 账 册
定期进 行核 对， 互相 监督 ， 以保 证基 金资 产的 安全 。 若双 方对 会计 处理 方法 存在分 歧， 应以
基金管 理人 的处 理方 法为 准。 
经对账 发现 相关 各方 的账 目存在 不符 的 ， 基 金管 理人 和基金 托管 人必 须及 时查 明原因 并
纠正 ， 保 证相 关各方 平行 登录的 账册 记录 完全 相符 。 若 当日 核对 不符 ， 暂 时 无法查 找到 错账
的原因 而影 响到 基金 资产 净值的 计算 和公 告的 ，以 基金管 理人 的账 册为 准。 
（五） 基金 定期 报告 的编 制 和复 核 
基金财 务报 表由 基金 管理 人和基 金托 管人 每月 分别 独立编 制。 月度 报表 的编 制， 应 于每
月终了 后5 个工 作日 内完 成。 
在《基 金合 同》 生效 后每 六个月 结束 之日 起 45 日内 ，基金 管理 人对 招募 说明 书更新 一
次并登 载在 网站 上， 并将 更新后 的招 募说 明书 摘要 登载在 指定 媒体 上。 基金 管理人 在每 个季
度结束 之日 起 15 个 工作 日 内完成 季度 报告 编制 并公 告； 在会 计年 度半 年终 了 后 60 日内 完成
半年报 告编 制并 公告 ；在 会计年 度结 束 后90 日内 完 成年度 报告 编制 并公 告。 
基金管 理人 在 5 个 工作 日 内完成 月度 报告 ，在 月度 报告完 成当 日， 对报 告加 盖公章 后，
以加密 传真 方式 将 有 关报 告提供 基金 托管 人复 核； 基金托 管人 在 3 个工 作日 内进行 复核 ， 并
将复核 结果 及时 书面 通知 基金管 理人 。 基 金管 理人 在 7 个 工作 日内 完成 季度 报告， 在季 度报
告完成 当日 ， 将有 关报 告提 供基金 托管 人复 核 ， 基 金托 管人在 收到 后7 个工 作日 内进行 复核 ，
并将复 核结 果书 面通 知基 金管理 人。 基金 管理 人在 30 日内 完成 半年 度报 告， 在半年 报完 成
当日， 将有 关报 告提 供基 金托管 人复 核， 基金 托管 人在收 到后 30 日 内进 行复 核，并 将复 核
结果书 面通 知基 金管 理人 。基金 管理 人在 45 日 内完 成年度 报告 ，在 年度 报告 完成当 日， 将
有关报 告提 供基 金托 管人 复核， 基金 托管 人在 收到 后 45 日 内复 核， 并将 复核 结果书 面通 知
基金管 理人 。 
基金托 管人 在复 核过 程中 ， 发现 相关 各方 的报 表存 在不符 时， 基金 管理 人和 基金托 管人
应共同 查明 原因 ， 进 行调 整， 调 整以 相关 各方 认可 的账务 处理 方式 为准 。 核 对无误 后， 基金大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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托 管 人 在 基 金管 理 人 提 供的 报 告 上 加 盖业 务 印 鉴 或者 出 具 加 盖 托管 业 务 部 门公 章 的 复 核意
见书， 相关 各方 各自 留存 一份。 如果 基金 管理 人与 基金托 管人 不能 于应 当发 布公告 之日 之前
就相关 报表 达成 一致 ， 基 金管理 人有 权按 照其 编制 的报表 对外 发布 公告 ， 基 金托管 人有 权就
相关情 况报 证监 会备 案。 
基金托 管人 在对 财务 会计 报告、 半年 报告 或年 度报 告 复核 完毕 后， 需盖 章确 认或出 具相
应的复 核确 认书 ，以 备有 权机构 对相 关文 件审 核时 提示。 
基金定 期报 告应 当在 公开 披露的 第 2 个工 作日 ， 分别 报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办
公场所 所在 地中 国证 监会 派出机 构备 案。 
六 、基 金份 额持 有人 名册 的 的登 记与 保管 
基金管 理人 和基 金托 管人 须分别 妥善 保管 的基 金份 额持有 人名 册 ， 包括 《 基 金合同 》 生
效日、 《 基金 合同 》 终止 日 、 基 金份 额持 有人 大会 权 利登记 日 、 每 年6 月 30 日、12 月 31 日
的基金 份额 持有 人名 册 。 基 金份额 持有 人名 册的 内容 必须包 括基 金份 额持 有人 的名称 和持 有
的基金 份额 。 
基金份 额持 有人 名册 由基 金 的基 金登 记机 构根 据基 金管理 人的 指令 编制 和保 管， 基金 管
理人和 基金 托管 人应 按照 目前相 关规 则分 别保 管基 金份额 持有 人名 册 。 保 管方 式可以 采用 电
子或文 档的 形式 。保 管期 限为 15 年。 
基金管理 人应 当及时 向基 金托管人 提交 下列日 期的 基金份额 持有 人名册： 《基 金合同 》
生效日 、 《 基金 合同 》终 止 日、基 金份 额持 有人 大会 权利登 记日 、每 年 6 月 30 日、 每年 12
月 31 日 的基 金份 额持 有人 名册。 基金 份额 持有 人名 册的内 容必 须包 括基 金份 额持有 人的 名
称和持 有的 基金 份额 。 其中 每年 12 月31 日 的基 金份 额持有 人名 册应 于下 月前 十个工 作日 内
提交； 《基 金合同 》 生 效日 、 《基 金合 同》 终 止日 等涉 及到基 金重 要事 项日 期的 基金份 额持 有
人名册 应于 发生 日后 十个 工作日 内提 交。 
基金托 管人 以电 子版 形式 妥善保 管基 金份 额持 有人 名册， 并定 期刻 成光 盘备 份， 保 存期
限为 15 年。 基金 托管 人不 得将所 保管 的基 金份 额持 有人名 册用 于基 金托 管业 务以外 的其 他
用途， 并应 遵守 保密 义务 。 
若基金 管理 人或 基金 托管 人由于 自身 原因 无法 妥善 保管基 金份 额持 有人 名册 ， 应按有 关
法规规 定各 自承 担相 应的 责任。 
七 、争 议解 决方 式 
相关各 方当 事人 同意 ， 因 本协议 而产 生的 或与 本协 议有关 的一 切争 议， 除经 友好协 商可
以解决 的， 应提 交中 国国 际经济 贸易 仲 裁 委员 会根 据该会 当时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 ， 仲大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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裁的地 点在 北京 ，仲 裁裁 决是终 局性 的并 对相 关各 方均有 约束 力， 仲裁 费用 由败诉 方承担 。 
争议处 理期 间 ， 相 关各 方当 事人应 恪守 基金 管理 人和 基金托 管人 职责 ， 继续 忠实 、 勤 勉、
尽责地 履行 《基 金合 同》 和托管 协议 规定 的义 务， 维护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 
 
二十 五 、对基 金份 额持有 人的 服务 
对于基 金份 额持 有人 和潜 在投资 者， 基金 管理 人将 根据具 体情 况提 供一 系列 的服务 ， 并
将根据 基金 份额 持有 人的 需要和 市场 的变 化， 增加 或变更 服务 项目 。主 要服 务内容 如下 ：



（一） 客服 中心 电话 服务


投资 者拨 打基 金管 理人 客 服热线400-888-5558 （ 国内 免长途
话费） 可享 有如 下服 务： A 、 自助 语音 服务 ： 提 供7 ×24 小 时电 话自 助语 音的 服务， 可进 行
账户查询、基金 净值、基 金产品等自助查 询服务。 B 、人工坐席 服务：提供 每周五天, 每天
不少于8 小 时的 人工 坐席 服 务 （ 法定 节假 日除外 ） 。 投 资者可 以通 过该 热线 获得 业务咨 询 、 基
金账户 查询 、交 易情 况查 询、服 务投 诉及 建议 、信 息定制 、资 料修 改等 专项 服务。 
（二 ） 综 合对 账单 服务


大 成基金 按季 度和 年度 为基 金份额 持有 人提 供综 合对 账单服 务 ，
服务形 式包 括网 站自 助 查 询、 电 子邮 件账 单、 手机 短信账 单、 客服 热线 查询 、 纸质 对账 单邮
寄等 。 其 中， 纸质 对账 单 邮寄仅 限70 岁以 上持 有人 、 或 确有 需要 并已订 制纸 质对账 单的 持有
人。 
（三）财 经汇 资讯服 务


大 成财经汇 是专 为大成 旗下 持有人提 供的 资讯服 务平 台，财 经
汇提供 专业 、 独家 、 一 手的 理财资 讯 。 投 资者 可登 录 基金管 理人 网站 （www.dcfund.com.cn ）
财经汇 平台 免费 使用 。 
（ 四）网站 自助服务


基金 管理人网 站（www.dcfund.com.cn ）为投 资者提供基 金账户
及交易 情况 查询 、 个 人资 料修改 、 手机 短信和 电子 邮件信 息定 制等 自助 服务 ， 提 供 理 财刊 物
查阅 、 公 司公 告、 热点 问答 、 市 场点 评等 信息 资讯 服 务。 同时 ， 网 站还 设有 电子 邮箱服 务 （客
户服务 邮箱 ：callcenter@dcfund.com.cn ） 和网 上在 线 答疑服 务。 
（五） 网上 交易 服务


本 基金管 理人 已开 通个 人投 资者网 上交 易业 务。 个人 投资者 通过
基金管 理人 网站www.dcfund.com.cn 可以 办理 基金 认 购、 申购 、 赎 回 、 转 换、 撤单 、 基 金定
投、 分 红方 式修 改、 账户 资料修 改、 交易 密码 修改 、 交易 情况 查询 和账 户信 息查询 等各 类业
务。其 中， 基金 定投 、转 换等业 务的 开通 时间 ，已 另行公 告为 准。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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（六） 财富 俱乐 部


财富 俱乐部 是为 基金 份额 持有 人中的 高端 （VIP ） 客 户专 门设立 的
服务体 系， 将为 高端 （VIP ）客户 提供 专项 的个 性化 服务。 
（七） 投资 理财 中心


大 成基金 深圳 投资 理财 中心 负责所 辖区 域高 端 （VIP ） 客户的 柜
台式服 务工 作。 
（八） 客户 投诉 建议 受理 服务


投资 者可 以通 过基 金管理 人或 销售 机构 的柜 台、 投 资理
财中心 、 客 服热 线、 网站 在线栏 目、 电子 邮件 及信 函等渠 道进 行投 诉或 提出 建议。 对于 受理
的投诉 或建 议， 基金 管理 人承诺 最迟T+1 日 内给 予回 复； 不 能及 时回 复的， 在 约定的 最晚 主
动联系 客户 时间 内告 知客 户。 
二十 六 、其他 应披 露的事 项 
（ 一） 本基 金管 理人 、基 金托管 人的 托管 业务 部门 目前无 重大 诉讼 事项 。 
（二） 最近 3 年 本基 金管 理人、 基金 托管 人的 托管 业务部 门及 高级 管理 人员 没有受 到任
何处罚 。 
（三）2016 年 6 月 30 日至 2016 年 12 月 29 日发 布 的公告 ： 
1 ．2016 年 7 月 20 日《 大 成中证 互联 网金 融指 数分 级证券 投资 基 金 2016 年第 2 季 度报
告》。 
2.2016 年 8 月 6 日《 关于 撤销福 州分 公司 的公 告》。 
3 ． 2016 年 8 月 12 日《 大 成中证 互联 网金 融指 数分 级更新 招募 说明 书 （2016 年 1 期） 》 、
《 大成 中证 互联 网金 融指 数分级 更新 招募 说明 书（2016 年 1 期）- 摘要》 。 
4.2016 年8 月25日《 大 成中 证互联 网金 融指 数分 级证 券投资 基金2016 年半 年度 报告 》 、 《 大
成中证 互联 网金 融指 数分 级证券 投资 基金 半年 度报 告摘要 》 。 
5.2016 年9 月21 日《 关于 撤 销上海 理财 中心 的公 告》。 
6.2016 年10 月24 日《 大成 中证互 联网金 融指 数分 级证 券 投资 基金2016 年第3 季度 报 告》。 
7.2016 年12 月12日《 大 成中 证互联 网金 融指 数分 级证 券通瓯 子基 金办 理定 期份 额折算 业
务的公 告 》 、 《 大成中 证互 联网金 融指数 基金办 理定 期份额 折务期 间暂停 申购 、赎回 、转换 、
转托管 及配 对转 换业 务的 公告》 。 
8.2016 年12 月16日《 大 成中 证互联 网金 融指 数分 级 基 金办理 定期 份额 折算 业务 期间停 复
牌的公 告》。 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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9.2016 年12 月19 日《 关于 互联网金融 定期份 额折算 后互联网金 融份额 和互联 网金融A 份
额前收 盘价 调整 的公 告 》 、 《 关于互 联网 金融 定期 份额 折算结 果及 互联 网金 融份 额和互 联网 金
融A 份额 恢复 交易 的公 告》 。 
10.2016 年12 月22 日《 关于再 次提请投 资者及 时更新已 过期身份 证件或 者身份证 明文件
的公告》。 
（四 ） 在 此之 前公 告的 招募 说明书 及更 新的 招募 说明 书与本 更新 的招 募说 明书 内容若 有
不一致 之处 ，以 本更 新的 招募说 明书 为准 。 
 
二十 七 、招募 说明 书更新 部分 的说明 
本更新 的招 募说 明书 依据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公 开募 集 证 券投资 基金
运作管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 销售 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 及其 他
有关法 律法 规的 要求 ，并 根据本 基金 管理 人对 本基 金实施 的投 资经 营活 动， 对 2016 年 8 月
12 日 公布 的 《 大成 中证 互 联网金 融指 数分 级 证 券投 资基金 招募 说明 书 （2016 年 1 期） 》 进行
了内容 补充 和更 新, 本更 新 的招募 说明 书主 要更 新的 内容如 下： 
1 ．根 据最 新情 况， 对 “ 三 、基金 管理 人 ” 部分 内容 进 行了更 新。 
2 ．根 据最 新情 况， 对 “ 四 、基金 托管 人” 部分 内容 进 行了更 新。 
3 ．根 据相 关公 告， 对 “ 五 、相关 服务 机构 ” 等 相关 信 息进行 了更 新。 
4 ． 根据 最新 情况， 对 “ 十二 、 基金 的投 资 （九） 基金 的 投资组 合 ” 部分 内容 进行 了 更新。 
5 ．根 据相 关财 务数 据， 对 “ 十三 、基 金的 业绩 ” 进行 了更新 。 
6 ．根 据相 关公 告， 对 “二十 六、 其他 应披 露的 事项 ” 进行了 更新 ，补 充了 2016 年 6 月
30 日至 2016 年 12 月 29 日发布 的公 告。 
7 ．根 据最 新情 况， 更新 了 “ 二十 七、 招募 说明 书更 新 部分的 说明 ” 。 
 
二十 八 、招募 说明 书的存 放及 查阅方 式 
（一） 招募 说明 书的 存放 地点 
本招募说 明书 存放在 基金 管理人、 基金 托管人 、代 销机构和 注册 登记机 构的 办公场所 ，
并刊登 在基 金管 理人 、基 金托管 人的 网站 上。 
（二） 招募 说明 书的 查阅 方式 
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅本 基金 的招 募说 明书 ， 也可按 工本 费购 买本 招募 说明书 的大成中证互联网金融指数分级证券投资基金



























































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复印件 ，但 应以 本基 金招 募说明 书的 正本 为准 。 
 
二十 九 、备查 文件 
备查文 件等 文本 存放 在基 金管理 人、 基金 托管 人和 销售机 构的 办公 场所 和营 业场所 ， 在
办公时 间内 可供 免费 查阅 。 
（一） 中国 证监 会核 准 大 成中证 互联 网金 融指 数分 级 证券 投资 基金 募集 的文 件 
（二） 《 大 成中 证互 联网 金 融指数 分级 证券 投资 基金 基金合 同》 
（三） 《 大 成中 证互 联网 金 融指数 分级 证券 投资 基金 托管协 议》 
（四） 法律 意见 书 
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 和营 业执 照 
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 和营 业执 照 
（七） 中国 证监 会要 求的 其他文 件 
 
大成基 金管 理有 限公 司 
二〇一七年 二月十一日