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中银证券保本1号(002601)

中银国际证券:关于旗下基金投资资产支持证券的公告

中银国际证券 有限责任公司关于旗下基金投资资产支持证券
的公告 
根据《中华人民共 和国证券 投资基金法》 、 《公 开募集证 券投资基金运作管 理办法》 、 中国证监会
证监基金字[2006]93 号 《关于 证券投资基金投资 资产支持 证券有关事项的通 知》 以及 各 相关 基金合同
的约定 ,现将中银 国际证券 有限责任公司(以 下简称“ 本公司” 或“本基 金管理人 ” )旗下证券投资
基金投资资产支持 证券 的 投 资方案及 风险控制 措施等事 项 公告如下: 
一、适用范围 
本公司旗下所有可 投资于资 产支持证券的证券 投资基金 , 包括本公告公布 后 成立的可 投资于资产
支持证券的证券投 资基金 。 
二 、投资策略


本公司旗下基金投 资资产支 持证券 , 将综 合运用 信用管 理、 久期管理 、 收益率 曲线、 个券选择等 积极策略, 在严格 遵守法律法 规和基金合同 中已 有的投资 策略 的 基础上, 通 过信用研究 和流动性管理 , 选择经风险调整后 相对价值 较高的 资产支持证 券 进行投 资,以期 为投资者 谋求较高 的 收益。 三 、投资限制


本公司旗下基金投 资于资产 支持证券 , 除了遵守各 基金合 同中 约定的投资限 制外 , 还将 遵守下述 有关资产支持证券 投资限制:


( 一)投资比例限制


1 、单只证券投资 基金持有的 同一 (指同一信用 级别) 资 产支持证券的比例 不得超过 该资产支持 证券规模的 10% 。


2 、单只证券投资 基金投资于 同一原始权益人的 各类资产 支持证券的比例 , 不得超过 该基金资产 净值的 10% 。


3 、本公司管理的 全部证券投 资基金投资于同一 原始权益 人的各类资产支持 证券 , 不 得超过其各 类资产支持证券合 计规模的 10% 。


4 、单只证券投资 基金持有的 全部资产支持证券 ,其市值 不得超过该基金资 产净值的 20% ,中国 证监会规定的特殊 品种除外 。


5 、因市场波动、 基金规模变 动等基金管理人之 外的因素 致使证券投资基金 投资资产 支持证券不 符合上述第 2 条和第 4 条规 定比例的 ,应当在 10 个 交易 日内调整完毕。


(二) 投资期限限 制 货币市场基金可投 资于剩余 期限在 397 天以内 (含 397 天) 的资产支持证券。 债券基 金、 股票基 金、 混合基金等其他类 别的基 金投资于资产支持 证券的期 限, 依照中国证监会的 相关规 定和基金合同 中的约定执行 。 浮动利率 资产 支持证券的剩余期 限以计算 日至下一个利率调 整日的实 际剩余天数计算 。 (三)信用评级限制








1 、证券投资基金投资的 资产支持证券须具 有评级 资 质的资信评级机构 进行持续 信用评级。


2 、货币市场证券 投资基金投 资的资产支持证券 的信用评 级 , 应不低于国内 信用评级 机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。其他类别 的证券投 资基金投资于资产 支持证券 , 应遵守基金合 同规定的证券信用 级别限制 , 若基金合同未订明 相应的证 券信用级别限制 , 应投 资于信 用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产 支 持证券。


3 、证券投资基金 持有资产支 持证券期间 ,如果 其信用等 级下降、不再符合 投资标准 ,应在评级 报告发布之日起 3 个月内 予 以全部卖出。


四 、风险控制措施


本 公司旗下基金开 展资产支 持证券交易业务前, 将 建立相 应的风险评估流程, 制 订相应 的投资审 批程序和风险控制 制度, 并将 资产支持证券的风 险管理纳 入公司总体风险管 理体系 , 充 分识别和评估 投资资产支持证券 可能面临 的信用风险、 利率风险 、 流动 性风险、 提前 偿付风险 、 操作 风险和法律风 险,通过内部评级 、敏感性 分析、压力测试、 久期匹配 等措施控制相应的 风险 。 同时, 本公 司 将通过事前 控制 、 事中监督和事后检查等 方式 , 对资产支持证券投资进 行全 程合规 监控 , 确保资产支 持证券投 资的合法合规。


五 、信息披露方式


本公司将依照 《证券投 资基金 信息披露管理办法 》 、 《关于证 券投资基金投资资 产支持证 券有关事 项的通知》 、 基金合同、招 募 说明书及其他有关 规定的要 求 , 在基金年报及 半年报中 披露其持有的资 产支持证券总额、 资产 支持证 券市值占基金净资 产的比例 和报告期内所有的 资产支持 证券明细, 在基 金季度报告中披露 其持有的 资产支持证券总额 、 资产 支持 证券市值占基金净 资产的比 例和报告期末按 市值占基金净资产 比例大小 排序的前 10 名资产支持 证券 明细 。


六、风险提示


本公司承诺以诚实 信用、 勤勉 尽责的原则管理和 运用基金 资产, 但不保证基金一定 盈利 , 也不保 证最低收益 。 投资者投资 本公 司旗下各基金时, 应认真 阅读 各基金的基金合同、 招募 说明 书和上述资 产支持证券投资方 案和风险 控制措施。 敬请投资者关 注包 括投资资产支持证 券可能导 致的基金净值波 动在内的各项风险 。


特此公告。


中银国际证券有限 责任公司 2017 年 2 月 8 日