深证电子信息传媒产业（TMT ）50 交易型开放式
指数证券投资基金
更新的招募说明书摘要
（ 二零一 七 年 第 一 号 ）
深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业 （TMT ）50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 深 证
TMT50ETF ” 、 “本基金” ） 经中国证券监督管理委员会2011 年4 月27日 《关 于核准深证电子信
息传媒产业 （TMT ）50 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》 （ 证监许可
〔2011 〕605 号文） 核准公开募集。 本基金的基金合同于2011 年6 月27日 正式生效。 本基金为
契约型开放式 。
重要提示
投资有风险，投资人 认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写， 并经中国证监会核准。 基
金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份
额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对
基金合同的 承认和接受 ，并按照《 基金法》 、 《运作办法》 、 基金合同及 其他有关规 定享有权
利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信 用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年 12 月 27 日， 有关财务和业绩表现数据截
止日为 2016 年 9 月30 日 ，财务和业绩表现数据未经审计。
一 、 基 金 管理 人
（一） 基金管 理 人 概况
名称：招商 基金管理有限公司
注册地址 ：深圳市福田区深南大道 7088 号
设 立 日 期：2002 年12 月27 日 注 册 资 本： 人民币 2.1 亿元
法 定 代 表人： 李浩
办 公 地 址： 深圳市福田区深南大道 7088 号
电话： （0755 ）83199596
传真： （0755 ）83076974
联系人：赖 思斯
股 权 结 构和公 司 沿 革：
招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中 国证监会证监基金字[2002]100 号文批
准设立，是 中国第一家 中外合资基 金管理公司 。公司由招 商证券股份 有限公司、ING Asset
Management B.V . （荷兰投资） 、 中国电力财务有限公司、 中国华能财务有限责任公司、 中远
财务有限责任公司共同投资组建。 经公司股东会通过并经中国证监会批准， 公司的注册资本
金已经由人民币一亿元（RMB100 ，000 ，000 元 ）增加为人民币二亿一千万元（RMB210 ，
000 ，000 元 ） 。
2007 年 5 月 ，经公司股东会通过并经中国证监会批复同意，招商银行股份有限公司受
让中国电力财务有限公司、 中国华能财务有限责任公司、 中远财务有限责任公司及招商证券
股份有限公司分别持有的公司 10％、10％、10 ％及 3.4% 的 股权；公司外资股东 ING Asset
Management B.V . （荷兰投资） 受让招商证券股份有限公司持有的公司 3.3 ％的股权。 上述股
权转让完成后， 招商基金管理有限公司的股东及股权结构为： 招商银行股份有限公司持有公
司全部股权的 33.4% ， 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 33.3% ，ING Asset
Management B.V . （荷兰投资）持有公司全部股权的 33.3% 。
2013 年 8 月 ， 经公司股东会审议通过， 并经中国证监会证监许可[2013]1074 号文批复同
意， 荷兰投资公司 （ING Asset Management B.V .) 将其持有的招商基金管理有限公司 21.6% 股
权转让给招商银行股份有限公司、11.7% 股权转 让给招商证券股份有限公司。上述股权转让
完成后， 招商基金管理有限公司的股东及股权结构为： 招商银行股份有限公司持有全部股权
的 55％，招 商证券股份有限公司持有全部股权的 45 ％。
公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日，总行设在深圳，业务以
中国市场为主。招商银行于 2002 年 4 月 9 日在上 海证券交易所上市（股票代码：600036）。
2006 年 9 月 22 日，招商 银行在香港联合交易所上市（股份代号：3968）。
招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业， 经过多年创业发展， 已成为拥有证
券 市 场 业 务 全 牌 照 的 一 流 券 商 。2009 年 11 月 ， 招 商 证 券 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 （ 代 码600999）。
公司将秉承“诚信、理性、专业、协作、成长”的理念，以“为投资者创造更多价值”
为使命，力 争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资产管理公司。
（二） 主要人 员 情 况
1 、 基金 管 理人 董 事 、监事 及 其 他高级 管 理 人员介 绍 ：
李浩， 男， 招商银行股份有限公司执行董事、 常务副行长兼财务负责人。 美国南加州大
学工商管理硕士学位，高级会计师。1997 年 5 月加入招商银行任总行行长助理，2000 年 4
月至 2002 年 3 月兼任招商银行上海分行行长，2001 年 12 月起担任招商银行副行长，2007
年 3 月起兼 任财务负责人，2007 年6 月起担任招 商银行执行董事， 2013 年 5 月起担 任招商
银行常务副行长，2016 年 3 月起兼 任深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司副董事长。
现任公司董事长。
邓晓力，女，毕业于美国纽约州立大学，获经济学博士学位。2001 年加 入 招 商 证 券 ，
并于 2004 年 1 月至 2004 年 12 月被中 国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员。
在加入招商证券前， 邓女士曾任 Citigroup （花 旗集团） 风险管理部高级分析师。 现任招 商
证券股份有限公司副总裁兼首席风险官， 分管风险管理、 公司财务、 结算及培训工作； 兼 任
中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任委员。现任公司副董事长。
金旭， 女， 北京大学硕士研究生。1993 年7 月至2001 年11 月 在中国证监会工作。2001
年 11 月至 2004 年 7 月在 华夏基金管理有限公司任副总经理。2004 年 7 月至 2006 年1 月在
宝盈基金管理有限公司任总经理。2006 年 1 月至 2007 年 5 月 在梅隆全球投资有限公司北京
代表处任首席代表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月 担任国泰基金管理有限公司总经理。2015
年 1 月加入 招商基金管理有限公司， 现任公司总经理、 董事兼招商资产管理 （香港） 有限 公
司董事长。
吴冠雄， 男， 硕士研究生，22 年法 律从业经历。1994 年8 月至 1997 年9 月在中国北 方
工业公司任法律事务部 职员。1997 年 10 月至 1999 年 1 月 在新加坡 Colin Ng & Partners
任中国法律顾问。1999 年 2 月至今在北京市天元律师事务所工作，先后担任专职律师、事
务所权益合伙人、事务所管理合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员。2009 年 9 月至
今兼任北京市华远集团有限公司外部董事。2012 年 5 月至今兼任中国证券监督管理委员会
第四届、第五届并购重组审核委员会兼职委员。现任公司独立董事。
王莉， 女， 高级经济师。 毕业于中国人民解放军外国语学院， 历任中国人民解放军昆明军区三局战士、 助理研究员； 国务院科技干部局二 处干部； 中信公司财务部国际金融处干部、
银行部资金 处副处长； 中信银行( 原 中信实业银 行) 资本市场部总经理 、行长助理 、副行长
等职。 现任中国证券市场研究设计中心( 联办) 常 务干事兼基金部总经理; 联办控股有 限公司
董事总经理等。现任公司独立董事。
何玉慧，女，加拿大皇后大学荣誉商学士，26 年会计从业经历。曾先后就职于加拿大
National Trust Company 和 Ernst & Young ，1995 年 4 月加入香港毕马威会计师事务所，
2015 年 9 月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主 管
合伙人。2016 年 8 月至今任泰康保险集团股份有限公司独立董事，同时兼任多个香港政府
机构辖下委员会的委员和香港会计师公会纪律评判小组委员。现任公司独立董事。
孙谦， 男， 新加坡籍， 经济学博士。1980 年至1991 年先后就读 于北京大学、 复旦大学 、
William Paterson College 和 Arizona State University 并 获得学 士、 工商管 理硕 士 和
经济学博士学位。 曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、 厦门大学任财务管理与会计研究
院院长及特聘教授、 上海证券交易所高级访问金融专家。 现任复旦大 学管理学院特聘教授和
财务金融系主任。 兼任上海证券交易所， 中国金融期货交易所和上海期货交易所博士后工作
站导师， 科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。 现任公司独立董事。
丁安华， 男， 毕业于华南理工大学工商管理学院, 获硕士学位。1984 年8 月至 1986 年 8
月任人民交通出版社编辑； 1989 年10 月至1992 年10 月任华 南理工大学工商管理学院讲师；
1992 年 10 月至 1994 年 12 月任招商局 集团研究部主任研究员； 1995 年 1 月至 1998 年8 月，
任美资企业高级管理人员；1998 年8 月至2001 年 2 月， 任 职于加拿大皇家银行；2001 年3
月至 2009 年 4 月，历任招商局集团业务开发部总经理助理、副总经理，企业规划部副总经
理，战略研究部总经理。2004 年 12 月至 2010 年 4 月，兼任招 商轮船董事；2007 年 6 月至
2010 年 6 月 ， 兼任招商银行董事；2007 年8 月至 2011 年4 月兼任招商证券董事。2009 年 5
月任招商证券首席经济学家，2011 年 10 月起任 招商证券副总裁。现任公司监事会主席。
周松，男，武汉大学世界经济专业硕士研究生。1997 年 2 月加入招商银行，1997 年 2
月至 2006 年6 月历任招商 银行总行计划资金部经理 、 总经理助理、 副总经理，2006 年 6 月
至 2007 年 7 月任招商银行总行计划财务部副总经理，2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招 商银
行武汉分行副行长。2008 年7 月至2010 年6 月任 招商银行总行计划财务部副总经理 （主持
工作） 。2010 年 6 月至2012 年9 月任招 商银行总行计划财务部总经理。2012 年9 月至2014
年 6 月任招 商银行总行业务总监兼总行计划财务部总经理。2014 年 6 月至 2014 年 12 月任
招商银行总行业务总监兼总行资产负债管理部总经理。2014 年12 月起 任招商银行总行同业金融总部总裁兼总行资产管理部总经理。2016 年 1 月起任招商银行总行投行与金融市场总
部总裁兼总行资产管理部总经理。现任公司监事。
罗琳，女，厦门大学经济学硕士。1996 年 加 入招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 银 行 部 ， 先
后担任项目 经理、高级 经理、业务 董事；2002 年起参与招 商基金管理 有限公司筹 备，公 司
成立后先后担任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、产品运营官，
现任首席市场官兼市场推广部总监、公司监事。
鲁丹， 女， 中 山大学国际工商管理硕士； 2001 年加 入美的集团股份有限公司任Oracle ERP
系统实施顾问；2005 年 5 月至 2006 年 12 月于韬 睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问；2006 年
12 月至 2011 年 2 月于 怡 安翰威特咨询有限公司任咨询总监；2011 年 2 月至 2014 年 3 月任
倍智人才管理咨询有限公司首席运营官； 现任招商基金管理有限公司人力资源部总监、 公司
监事，兼任招商财富资产管理有限公司董事。
李扬，男，中央财经大学经济学硕士，2002 年加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 基 金
核算部高级经理、副总监、总监，现任产品研发一部总监、公司监事。
钟文岳， 男， 厦门大学货币银行学硕士。1992 年 7 月至1997 年4 月于中 国农村发展 信
托投资公司任福建 （集团） 公司国 际业务部经理；1997 年4 月至2000 年 1 月于申 银万国证
券股份有限公司任九江营业部总经理；2000 年1 月至2001 年 1 月任厦 门海发投资股份有限
公司总经理；2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深 圳二十一世纪风险投资公司副总经理；2004
年 1 月至 2008 年 11 月任 新江南投资有限公司副总经理；2008 年 11 月至 2015 年 6 月 任招
商银行股份有限公司投资管理部总经理；2015 年 6 月加入招商基金管理有限公司，现任副
总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。
沙骎，男，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA ，曾任职于南京熊猫电子集团，任设计
师；1998 年3 月加入原君 安证券南京营业部交易部， 任经理助理；1999 年 11 月加入 中国平
安 保 险 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司 资 金 运 营 中 心 基 金 投 资 部 ， 从 事 交 易 及 证 券 研 究 工 作 ；2000
年 11 月加入 宝盈基金管理有限公司基金投资部， 任交易主管；2008 年2 月加入国泰 基金管
理有限公司 量化投资事 业部，任投 资总监、部 门总经理；2015 年加入招商基金管 理有限公
司，现任公司副总经理兼招商资产管理（香港）有限公司董事。
欧志明，男，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士；2002 年 加 入 广发 证
券深圳业务总部任机构客户经理；2003 年 4 月至 2004 年 7 月 于广发证券总部任风险控制岗
从事风险管理工作；2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部高级经理、
副总监、 总监、 督察长， 现任公司副总经理、 董事会秘书， 兼任招商财富资产管理有限公司董事兼招商资产管理（香港）有限公司董事。
杨渺，男，硕士，2002 年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨田基金管理有限公
司，历任金 融工程研究 员、行业研 究员、助理 基金经理。2005 年加入招商基金管 理有限公
司， 历任高级数量分析师、 投资经理、 投资管理二部( 原专 户资产投资部) 负责人及 总经理助
理，现任公司 副总经理。
潘西里，男，硕士，1998 年 加 入 大鹏 证 券 有 限 责 任 公 司 法 律 部 ， 负 责 法 务 工 作 ；2001
年 10 月加入 天同基金管理有限公司监察稽核部， 任职主管；2003 年 2 月 加入中国证券监督
管理委员会 深圳监管局 ，历任副主 任科员、主 任科员、副 处长及处长 ；2015 年加 入招商 基
金管理有限公司，现任督察长。
2 、 本 基金 基 金 经理介 绍
王平， 男， 中国国籍， 管理学硕士，FRM。2006 年加入招商基金管理有限公司， 历任投
资风险管理部助理数量分析师、 风险管理部数量分析师、 高级 风控经理、 副总监， 主要负责
公司投资风险管理、金融工程研 究等工作 ，现任全球量化投资部副总监、 上证消费 80 交易
型开放式指数证券投资基金及 其联接基金基金经理（ 管理时间：2010 年 12 月 8 日至今） 、
深证电子信息传媒产业 （TMT ） 50 交易 型开放式指数证券投资基金 及其联接基金 基金经理 （管
理时间：2011 年 6 月 27 日至今） 、 招 商量化精选股票 型发起式证券投资 基金基金经理（管
理时间：2016 年 3 月 15 日至今） 、招 商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经
理（管理时间：2016 年 10 月 27 日 至今）及招商财经大数据策略股票型证券投资基金基金
经理（管理时间：2016 年 11 月2 日至 今） 。
罗毅，男，中国国籍，经济学硕士。2007 年加 入华润（深圳）有限公司，从事商业地
产投资项目分析及营运管理工作；2008 年4 月加 入招商基金管理有限公司，从事养老金产
品设计研发、基金市场研究、量化选股研究及指数基金运作管理工作，曾任高级经理、ETF
专员， 现任 上证消费 80 交 易型开放式指数证券投资基金及 其联接基金基金经理 （ 管理时间：
2013 年 1 月19 日至今 ） 、 深证电子信息传媒产业 （TMT ）50 交 易型开放式指数证券投资基金
及其联接基金 基金经理（管理时间：2013 年 1 月 19 日至今 ） 、招商沪深300 高贝塔指 数分
级证券投资基金基金经理 （管理时间：2013 年8 月1 日至今 ） 、 招商中证全指证券公司指数
分级证券投资基金 基金经理 （管理时间 ：2014 年 11 月 13 日至今） 、 招商沪深 300 地产等权
重指数分级证券投资基金基金经理 （ 管理时间：2014 年 11 月 27 日至今 ） 。
3 、 投 资决 策委 员 会 成员
公司的投资决策委员会由如下成员组成：总经理金旭、副总经理沙骎、副总经理杨渺、总经理助理兼量化投资部负责人吴武泽、 总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉、 交易
部总监路明、国际业务部总监白海峰。
4 、 上 述人 员之 间 均 不存在 近 亲 属关系 。
二 、 基 金 托管 人
（ 一 ） 基 本情 况
名称：中国银行股份有限公司（简称 “中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾 壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍 元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998 】24 号
托管部门信息披露联系人： 王永民
传真： （010 ）66594942
中国银行客服 电话：95566
（二）基 金托 管 部 门 及主 要 人 员 情况
中国银行 托管业务部设立于 1998 年 ， 现有员工 110 余人， 大 部分员工具有丰富 的银行、
证券、 基金 、 信托 从业经验， 且具有海外工作、 学习或培训经历，60％ 以上的员工具有硕士
以上学位或高级职称。 为给客户提供 专业化的托管服务， 中国银行已在境内、 外分行开展托
管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行 ， 中国银行拥有证券投资基金、 基
金 （一对多、 一对一） 、 社 保基金、 保险资金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外三类机构 、 券商资
产管理计划 、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权基金、 私募基金、 资金托管等 门类
齐全、 产品丰富 的托管业务体系。 在国 内， 中国银行首家 开展绩效评估、 风险 分析等增值 服
务，为各类客户提供个性化的托管 增值 服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（ 三 ） 证 券投 资 基 金 托管 情 况
截至 2016 年09 月 30 日， 中国银行已托管 502 只 证券投资基金， 其中境内基金 471 只，
QDII 基金 31 只， 覆盖了股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数型等多种类型的基金， 满
足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
三 、 相 关 服 务 机 构 （ 一 ） 场 内申 购 、 赎 回代 理 机 构
（1 ） 代 销 机 构：招 商 证 券股份 有 限 公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38 －45 层
法定代表人：宫少林
电话： （0755 ）82960223
传真： （0755 ）82960141
联系人：林生迎
（2 ） 代 销 机 构：安 信 证 券股份 有 限 公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
联系人：余江
（3 ） 代 销 机 构：国 海 证 券股份 有 限 公司
注册地址： 广西桂林市辅星路 13 号
法定代表人：何春梅
电话：(0755)83709350
传真：(0755)83704850
联系人：牛孟宇
（4 ） 代 销 机 构： 广 州 证 券股份 有 限 公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际 金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人：邱三发
电话：020-88836999
传真：020-88836654
联系人：林洁茹
（5 ） 代 销 机 构：海 通 证 券股份 有 限 公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
法定代表人：王开国
电话：021-23219000 传真：021-23219100
联系人：金芸、李笑鸣
（6 ） 代 销 机 构：华 宝 证 券有限 责 任 公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号57 层
法定代表人：陈林
电话：021-68777222
传真：021-20515593
联系人：刘闻川
（7 ） 代 销 机 构：东 吴 证 券股份 有 限 公司
注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人：吴永敏
电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
联系人：方晓丹
（8 ） 代 销 机 构：东 兴 证 券股份 有 限 公司
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座12-15 层
法定代表人：徐勇力
电话：010-66555316
传真：010-66555246
联系人： 汤 漫川
（9 ） 代 销 机 构：山 西 证 券股份 有 限 公司
注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
电话：0351－8686659
传真：0351－8686619
联系人：郭熠
（10 ） 代 销 机 构：中 国 银 河证券 股 份 有限公 司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
法定代表人：陈有安
电话： （010 ）66568450 传真： （010 ）66568990
联系人：宋明
（11 ） 代 销 机 构： 申 万 宏 源西部 证 券 有限公 司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼
2005 室
法定代表人：许建平
电话： （010 ）88085858
传真： （010 ）88085195
联系人：李巍
（12 ） 代 销 机 构：红 塔 证 券股份 有 限 公司
注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附1 号红 塔大厦 9 楼
法定代表人：况雨林
电话：0871-3577398
传真：0871-3578827
联系人：高国泽
（13 ） 代 销 机 构： 申 万 宏 源证券 有 限 公司
注册地址：海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：李梅
电话：021-33389888
传真：021-33388224
联系人：曹晔
（14 ） 代销机构: 中 泰 证 券股份 有 限 公司（ 原 齐 鲁证券 ）
注册地址：山东省济南市经七路
法定代表人：李玮
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
联系人：吴阳
（15 ） 代 销 机 构：国 泰 君 安证券 股 份 有限公 司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号
法定代表人：杨德红 电话：021-38676666
传真：021-38670666
联系人：芮敏祺
（ 二 ） 注 册登 记 机 构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人：周明
电话：（010 ）59378888
传真：（010 ）59378907
联系人：朱立元
（ 三 ） 律 师事 务 所 和 经办 律 师
名称：北京市高朋律师事务所
注册地址：北京市朝阳区东三环北路 2 号南银 大厦 28 层
法定代表人：王磊
电话： （010 ）59241188
传真: （010 ）59241199
经办律师：王明涛、李勃
联系人: 王明 涛
（ 四 ） 会 计师 事 务 所 和经 办 注 册 会计 师
名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：上海市延安东路 222 号 外滩中心 30 楼
法定代表人：曾顺福
电话： （021 ）61418888
传真： （021 ）63350177 经办注册会计师：陶坚、吴凌志
联系人: 陶坚
四 、 基 金 的名 称 ： 深证 电子信息传媒产业（TMT ）50 交易 型开放式指数证券投资基金
五 、 基 金 类型 ： 股票型指数基金
六 、 基 金 的投 资 目 标 ： 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
七 、 投 资 方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括深证 TMT50 指数的 成份股及其备
选成份股、 一级市场新 发股票（包 括主板市场 、中小板市 场和创业板 市场的股票） 、债券、
权证、 货币市场工具以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。 如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资
范围。
本基金投资 于深证 TMT50 指数的成份股及其备 选成份股的 资产比例不 低于基金资 产 净
值的 90% 。
八 、 基 金 的投 资 策 略
本基金以深证 TMT50 指 数为标的指数， 采用完全复制法， 即完全按照标的指数成份股组
成及其权重构建基金股票投资组合， 进行被动式指数化投资。 股票在投资组合中的权重原则
上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整， 但在特殊情况下， 本基金可以选择
其他证券或 证券组合对 标的指数中 的股票进行 适当替代， 这些情况包 括但不限于 ：（1）法
律法规的限制； （2 ） 标 的指数成份股流动性严重不足； （3 ） 标的指数的成份股票长期停牌；
（4 ）其他原 因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
在正常情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超 过 0.2% ，年跟踪误 差不超过 2% 。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人将
采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
（ 一 ） 投 资组 合 管 理
1 、投资组合 的构建
（1 ）确定目 标组合。主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资组合。
（2 ）制定建 仓策略。依据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素所做的分析，
制定合理的建仓策略。
（3 ）逐步调 整组合。基金经理在规定时间内，采取适当的手段和措施，对实际投资组
合进行动态调整，直至达到紧 密跟踪标的指数的目标。
2 、日常投资 组合管理
（1 ）标的指 数定期调整
根据标的指数的编制规则及调整公告， 本基金在指数成份股调整生效前， 分析并确定组
合调整策略， 及时进行投资组合的优化调整， 减少流动性冲击， 尽量减少标的指数成份股变
动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
（2 ）标的指 数成份股票临时调整
在标的指数成份股票调整周期内， 若出现成份股票临时调整的情形， 本基金管理人将密
切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。
（3 ）成份股 公司行为信息的日常跟踪与分析
跟踪分析标的指数成份股公司行为等信息， 如股 本变化、 分红、 配股、 增发、 停牌、 复
牌等重大公司信息， 分析这些信息对指数的影响， 并根据这些信息确定基金投资组合每日交
易策略。
（4 ）每日申 购赎回情况的跟踪与分析
跟踪分析每日基金申购和赎回信息， 结合基金的现金头寸管理， 制定交易策略以应对基
金的申购赎回。
（5 ）投资组 合持有证券、现金头寸及流动性分析
跟踪分析每日基金实际投资组合与目标组合的差异及差异产生的原因， 并对拟调整的成
份股的流动性进行分析。
（6 ）投资组 合调整
使用数量化分析模型， 选择最优调整方案， 制定组合交易调整策略； 如标的指数成份股
调整、 成份股公司 发生兼并等重大事件， 可提请投资决策委员会召开会议， 决定基金的操作
策略；调整投资组合，达到所追求的目标组合的持仓结构。
（7 ）制作管 理基金每日申购赎回清单
以T －1 日标 的指数成份股的构成及其权重为基础，并考虑T 日将发生的上市公司变动等情况，制作T 日基金申购赎回清单并公告。
（8 ）跟踪偏 离度的监控与管理
每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度， 每月末、 季度末定期分析基金的实际组
合与标的指数表现的累计偏离度、 跟踪误差变化情况及其原因， 并优化跟踪偏离度管理方
案。 在正常情况下， 本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2% ， 年跟踪误差不超过 2% 。
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人
将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
（ 二 ） 投 资决 策 流 程
1 、 投资 决 策依 据
（1 ）须符合 国家有关法律法规，严格遵守基金合同及公司章程；
（2 ）维护基 金份额持有人利益作为基金投资的最高准则。
2 、 投资 决 策流 程
（1 ） 投 资 决 策 。 投 资 决 策 委 员 会 定 期 不 定 期 召 开 投 资 决 策 委 员 会 议 ， 对 相 关 重 大 事 项
做出决策。基金经理根据投资决策委员会的决议，做出基金投资管理的日常决策。
（2 ）组合构 建。基金经 理采取 完全 复制法，即 完全按照标 的指数的成 份股组成及 其 权
重构建股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。 在追求跟
踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下， 基金经理可采取适当的方法， 提高投资效率， 降低交
易成本，控制投资风险。
（3 ）交易执 行。交易部负责基金的具体交易执行，同时履行一线监控的职责。
（4 ）组合监 控与调整。 基金经理在 指数编制方 法发生变更 、指数成份 股定期或临 时 调
整、 指数成份股出现股本变化、 增发、 配股等情形、 成份股停牌、 成份股流动性不足、 基金
申购赎回出现的现金流量 等情形下， 对基金投资组合进行动态监控和调整， 密切跟踪标的指
数。
（5 ）绩效评 估。基金经 理及风险管 理部定期不 定期对投资 组合的偏离 度和跟踪误 差 进
行跟踪和评估。 风险管理部负责对各决策环节的事前及事后风险、 操作风险等投资风险进行
监控， 并对投资风险及绩效做出评估， 提供给投资决策委员会、 投资总监、 基金经理等相 关
人员。 基金经理依据绩效评估报告对投资进行总结或检讨， 如果需要， 亦对投资组合进行相
应的调整。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下， 根据环境的变化和基金实际投资的需要， 有权对上述投资程序做出调整， 并将调整内容在基金招募说明书及招募说明书 更新中予
以公告。
九 、 业 绩 比较 基 准 ：
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证 TMT50 指 数。
如果指数编制单位变更或停止 深证 TMT50 指数的 编制、 发布或授权， 或 深证 TMT50 指数
由其他指数替代、 或由于指数编制方法的重大变更等事项导致 深证 TMT50 指数不宜继 续作为
标的指数， 或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资的指数推出， 或目标 ETF 标的指数发
生变更， 基金管理人认为有必要作相应调整时， 本基金管理人可以依据维护投资者合法权益
的原则， 在履行适当程序后变更本基金的标的指数 、 业绩比较基准和基金名称。 其中， 若 变
更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更， 则基金管理人应就变更标的指数
召开基金份额持有人大会， 并报中国证监会备案且在指定媒体公告。 若变更标的指数对基金
投资范围和 投资策略 无 实质性影响 （包括但不 限于 指数编制 单位变更 、 指数更名 等事项） ，
则无需召开基金份额持有人大会， 基金管理人应 与基金托管人协商一致后 ， 报中国证监会备
案并及时公告 。
十 、 风 险 收益 特 征 ：
本基金属于股票型基金， 预期风险与收益水平高于混合基金、 债券基金与货币市场基金，
在证券投资基金中属于较高风险、 较高收益的投资品种； 并且本基金为被动式 投资的指数基
金， 采用完全复制法紧密跟踪深证 TMT50 指数， 具 有与标的指数以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。
十 一 、 投 资组 合 报 告 ：
深证电子信息传媒产业 （TMT ）50 交 易型开放式指数证券投资基金 管理人－招商基金管
理有限公司 的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。
本投资组合报告所载数据截至2016 年09 月30 日 ， 来源于 《深 证电子信息传媒产业 （TMT ）
50 交易型开 放式指数证券投资基金 2016 年第3 季 度报告》 。
1 、 报告 期末 基 金 资 产组 合 情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ） 1 权益投资 78,567,794.09 98.18
其中：股票 78,567,794.09 98.18
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 1,453,308.49 1.82
8 其他资产 418.64 0.00
9 合计 80,021,521.22 100.00
注：此处的股票投资项含可退替代款估值增值。
2 、 报告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
2 . 1 报 告 期末 指 数 投 资按 行 业 分 类的 股 票 投 资组 合
代
码
行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 36,341,279.67 45.70
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,381,857.32 40.72
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 1,765,001.74 2.22
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 8,079,655.36 10.16
S 综合 - -
合计 78,567,794.09 98.81
2.2 报 告期末 积 极 投 资按 行 业 分 类的 股 票 投 资组 合
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
3 、 报告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细
3.1 报 告期末 指 数 投 资按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前十 名 股 票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元）
占基金资产净值
比例（％）
1 000725 京东方Ａ 2,012,119 4,768,722.03 6.00
2 002415 海康威视 163,623 4,003,854.81 5.04
3 300104 乐视网 83,247 3,683,679.75 4.63
4 300059 东方财富 175,204 3,355,156.60 4.22
5 000063 中兴通讯 197,336 2,916,626.08 3.67
6 300017 网宿科技 41,238 2,878,412.40 3.62
7 000503 海虹控股 60,622 2,873,482.80 3.61
8 002739 万达院线 37,300 2,509,544.00 3.16
9 000839 中信国安 219,935 2,461,072.65 3.10
10 002456 欧菲光 65,158 2,369,144.88 2.98
3.2 报 告期末 积 极 投 资按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前五 名 股 票
投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
4 、 报告 期末 按 债 券 品种 分 类 的 债券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
5 、 报告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 五 名 债 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
6 、 报告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 十 名 资 产支 持 证 券
投资明细
本基金 本报告期末未持有资产支持证券。
7 、 报告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 名 的前 五 名 贵 金属 投资明
细
本基金本报告期末未持有 贵金属 。
8 、 报告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 证投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。 9 、 报告 期末 本 基 金 投资 的 股 指 期货 交 易 情 况说 明
9.1 报 告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 持 仓 和损益 明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
9.2 本 基 金投 资 股 指期货 的 投 资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
10、 报 告 期末 本 基 金 投资 的 国 债 期货 交 易 情 况说 明
10.1 本 期国债 期 货 投资政 策
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
10.2 报 告期末 本 基 金投资 的 国 债期货 持 仓 和损益 明 细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
10.3 本 期国债 期 货 投资评 价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
11 、 投 资组 合 报 告 附注
11.1 报告 期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查， 不存在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 本基 金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库， 本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买 入。
11.3 其他资 产 构 成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 156.92
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 261.72
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 418.64
11.4 报 告期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报 告期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
11.5.1 报告 期 末 指数投 资 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
（% ）
流通受限情况说
明
1 000503 海虹控股 2,873,482.80 3.61 重大事项
11.5.2 报告 期 末 积极投 资 前 五名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
本基金本报告期末未持有积极投资的股票。
十二、 基 金的 业 绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证
基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投
资者在做出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效 以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
2011.06.27-2011.12.31 -28.25% 1.54% -26.13% 1.64% -2.12% -0.10%
2012.01.01-2012.12.31 2.27% 1.47% 2.08% 1.48% 0.19% -0.01%
2013.01.01-2013.12.31 51.68% 1.70% 50.79% 1.71% 0.89% -0.01%
2014.01.01-2014.12.31 9.95% 1.30% 10.78% 1.31% -0.83% -0.01%
2015.01.01-2015.12.31 55.54% 2.91% 59.01% 2.97% -3.47% -0.06%
2016.01.01-2016.06.30 -17.71% 2.52% -17.88% 2.55% 0.17% -0.03%
2016.01.01-2016.09.30 -19.81% 2.13% -19.91% 2.16% 0.10% -0.03%
自基金成立起至2016.09.30 52.63% 1.94% 60.42% 1.97% -7.79% -0.03%
注： 本基金合同生效日为2011 年6 月27日。
十三、 基 金的 费 用 与 税收
（ 一 ） 基 金费 用 的 种 类
1 、基金管理 人的管理费； 2 、基金托管 人的托管费；
3 、标的指数 许可使用费；
4 、基金合同 生效以后与基金相关的信息披露费用；
5 、基金合同 生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6 、基金上市 费及年费；
7 、基金收益 分配中发生的费用；
8 、基金份额 持有人大会费用；
9 、基金的证 券交易费 用；
10 、基金的 银行汇划费用；
11 、按照国 家有关法律法规规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（ 二 ） 基 金费 用 计 提 方法 、 计 提 标准 和 支 付 方式
1 、基金管理 人的管理费
本基金 的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。管理费的 计算方法如下：
H ＝E×0.5% ÷当年天数
H 为每日应计提 的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金 管理人与 基金托管人核
对一致后，由 基金托管 人于 次月首 日起 3 个工作日内从基 金财产中一 次性 支付给 基金管理
人。
2 、基金托管 人的托管费
本基金的托管费按 前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。 托管费的 计算方法如下：
H ＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提 的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金 管理人与 基金托管人核
对一致后，由 基金托管 人于次月 首 日起 3 个工作日内从基 金财产中一 次性 支付给 基金托管
人。
上述 “ （一） 基金费用的种类” 中第 3 －11 项费用 ，根据有关法规及相应协议规定 ，按费用实际支出金额列入当期费 用， 由基金托管人从基金财产中支付。
（ 三 ） 不 列入 基 金 费 用的 项 目
下列费用不列入基金费用：
1 、基金管理 人和基金托 管人因未履 行或未完全 履行义务导 致的费用支 出或基金财 产 的
损失；
2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3 、基金合同 生效前的相 关费用，包 括但不限于 验资费、会 计师和律师 费、信息披 露 费
用等费用；
4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（ 四 ） 费 用调 整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费率、 基金托
管费率等相关费率。
调高基金管理费率、 基金托管费率等费率， 须召开基金份额持有人大会审议； 调低基金
管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人 必须最迟于 新的费率实 施日前 2 日在至少一种 指定媒体和 基金管理人 网 站
上公告。
（ 五 ） 基 金税 收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十 四 、 对 招募 说 明 书 更新 部 分 的 说明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开 募集 证券投资基金运作管
理办法》 、 《 证券投资基金销售管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法
律法规的要求，对本基金管理人于 2016 年 8 月 9 日刊登的本基金招募说明书进行了 再次更
新， 并根据本基金管理人在前次 更新的 招募说明书刊登后， 对本基金的投资经营活动进行了
内容补充和数据更新。
本次主要更新的内容如下：
1 、 在“三、基金管理人 ” 部分 ，更新了“ （ 二） 主要人员情况” 。 2 、 在“五、相关服务机构”部分，更新了“ （一） 基金份额销售机构” 。
3 、 在“四、基金托管人”部分，更新了“ （三）证 券投资基金托管情况 ” 。
4 、 在“九、 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 ”部分， 更 新 了“（ 七 ） 申 购 赎 回 清单的 内 容 与 格
式” 。
5 、 在“十、基金的投资”部分，更新了 “ （十二） 基金投资组合报告” 。
6 、 更新了“十一、基金的业绩” 。
7 、 更新了“二十三、其他应披露事项” 。
招 商 基 金 管理 有 限 公 司
2017 年 2 月 8 日
