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深TMT:更新招募说明书(2017年第1号)查看PDF公告










深证 电子信息传媒产业 (TMT )50 交易型开放式 指数证券投资基金 更新的 招募说明书 ( 二 零一 七 年 第一号) 基金 管理人: 招商基金 管理有限 公司 基金 托管人: 中国 银行 股份有限 公司 二○ 一七年二月





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 1 重要 提示 深证电子信息传媒产业 (TMT)50 交 易型开放式指数证券投资基金 (以下简称 “深证TMT50ETF”、 “本基金” ) 经中国证券监督管理委员会2011 年4 月27日《 关 于核准 深证电子信息传媒产业 (TMT )50 交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 及联 接 基 金 募集 的 批 复 》 (证 监 许 可 〔2011 〕605 号文 ) 核 准 公开 募 集。 本基金的基金合同于2011年6 月27 日正式生 效。本基金为契约型开放式。 招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人” )保证 招募说明书的内容真实、 准 确 、 完 整。 本 招 募 说明 书 经 中 国证 监 会 核 准, 但 中 国 证监 会 对 本 基金 募 集 的 核准 , 并 不 表明 其 对 本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险 。 本 基 金 投 资于 证 券 市 场, 基 金 净 值会 因 为 证 券市 场 波 动 等因 素 产 生 波动 , 投 资 者在 投 资 本 基金 前 , 需 充 分了 解 本 基 金的 风 险 收 益特 征 和 产 品特 性 , 充 分考 虑 自 身 风险 承 受 能 力, 对 投 资 本基 金 的 意 愿 、 时 机、 数 量 等 投资 行 为 作 出独 立 决 策 。投 资 者 根 据所 持 有 份 额享 受 基 金 的收 益 , 但 同时 也 需 承担相应的投资风险。 本 基 金 属 于股 票 型 基 金, 预 期 风 险与 收 益 水 平高 于 混 合 基金 、 债 券 基金 与 货 币 市场 基 金 , 在证 券 投 资 基 金中 属 于 较 高风 险 、 较 高收 益 的 投 资品 种 ; 并 且本 基 金 为 被动 式 投 资 的指 数 基 金 ,采 用 完 全复制法紧密跟踪深证TMT50 指数, 具 有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益 特征。 投 资本 基 金 的 风险 包括:标的 指 数 波 动的 风 险 、 标的 指 数 回 报与 股 票 市 场平 均 回 报 偏离 的 风 险 以 及 基 金投 资 组 合 回报 与 标 的 指数 回 报 偏 离的 风 险 、 基金 份 额 二 级市 场 交 易 价格 折 溢 价 的风 险 、 基 金 退 市 风险 、 投 资 者申 购/ 赎回 失败 的 风 险 、基 金 份 额 赎回 对 价 的 变现 风 险 、TMT 行 业 投 资 的特 定 风险、 以 及基 金 管 理 人在 基 金 管 理实 施 过 程 中产 生 的 基 金管 理 风 险 等等 。 本 基 金适 合 具 有 较高 风 险 承受能力、并能正确认识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。 基 金 管 理 人依 照 恪 尽 职守 、 诚 实 信用 、 谨 慎 勤勉 的 原 则 管理 和 运 用 基金 财 产 , 但不 保 证 基 金一 定 盈 利 , 也不 保 证 最 低收 益 。 当 投资 者 赎 回 时, 所 得 或 会高 于 或 低 于 投资者 先 前所 支 付 的 金额 。 如 对本招募说明书有任何疑问, 应寻求 独立及专业的财务意见。 投 资 有 风 险, 过 往 业 绩 并 不 预 示 其未 来 表 现 。基 金 管 理 人所 管 理 的 其它 基 金 的 业绩 并 不 构 成对 本基金业绩表现的保证。 投资者在认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。 本 更 新 招 募说 明 书 所 载内 容 截 止 日为2016 年12 月27 日, 有关 财 务 和 业绩 表 现 数 据截 止 日 为2016 年9 月30 日, 财务和业绩表现数据未经审计。 本基金托管人中国银行股份有限公司已于2017 年1 月23 日复 核了本次更新的招募说明书。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 2 目





录 一、绪 言 ................................................................... 3 二、释 义 ................................................................... 4 三、基金管理人 ............................................................... 8 四、基金托管人 .............................................................. 17 五、相关服务机构 ............................................................ 19 六、基金的募集与基金合同的生效 .............................................. 23 七、基金份额折算与变更登记 .................................................. 24 八、基金份额的交易 .......................................................... 26 九、基金份额的申购与赎回 .................................................... 28 十、基金的投资 .............................................................. 35 十一、基金的业绩 ............................................................ 43 十二、基金的财产 ............................................................ 44 十三、基金资产的估值 ........................................................ 45 十四、基金的收益与分配 ...................................................... 49 十五、基金的费用与税收 ...................................................... 51 十六、基金的会计与审计 ...................................................... 53 十七、基金的信息披露 ........................................................ 54 十八、风险揭示 .............................................................. 58 十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清 算 .................................. 62 二十、基金合同的内容摘要 .................................................... 64 二十一、基金托管协议的内容摘要 .............................................. 75 二十二、对基金份额持有人的服务 .............................................. 85 二十三、其他应披露事项 ...................................................... 86 二十四、招募说明书的存放及查阅方式 .......................................... 87 二十五、备查文件 ............................................................ 88





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 3 一、绪 言 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“ 《基 金法》 ” ) 等相关法律法 规和 《 深证电子信息传媒产业 (TMT )50 交易型 开放式指数证券投资基金 基金合同》 (以下简称 “ 基 金合同 ” )编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性、 准 确 性 、 完整 性 承 担 法律 责 任 。 本基 金 是 根 据本 招 募 说 明书 所 载 明 的资 料 申 请 募集 的 。 本 基金 管 理 人 没 有 委 托或 授 权 任 何其 他 人 提 供未 在 本 招 募说 明 书 中 载明 的 信 息 ,或 对 本 招 募说 明 书 作 任何 解 释 或者说明。


本 招 募说 明 书 根 据本 基 金 的 基金 合 同 编 写, 并 经 中 国证 监 会 核 准。 基 金 合 同是 约 定 基 金当 事 人 之 间 权 利 、义 务 的 法 律文 件 。 基 金 投资者 自 依基 金 合 同 取得 基 金 份 额, 即 成 为 基金 份 额 持 有人 和 本 基 金 合 同 的当 事 人 , 其持 有 基 金 份额 的 行 为 本身 即 表 明 其对 基 金 合 同的 承 认 和 接受 , 并 按 照《 基 金 法》 、 基金合 同及其他有关规定享有 权利、 承担义务。 基金 投资者欲了解基金份额持有人的权利和义 务,应详细查阅基金合同。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 4 二、释 义 在本招募说明书中,除非另有所指,下列词语或简称代表如下含义: 基金或本基金 依据 基金合同所募集的深证电子信息传媒产业 (TMT )50 交易 型开 放式指数证券投资基金 ,简称深证 TMT50ETF 中国 中华人民共和国( 仅为基 金合同 目的不包括香港特别行政区、 澳门 特别行政区及台湾地区) 法律法规 中 国 现 时 有 效 并 公 布 实 施 的 法 律 、 行 政 法 规 、 部 门 规 章 及 规 范 性 文件 《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》 元 中国法定货币人民币元 交易型开放式指数基金 《 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 业 务 实 施 细 则 》 定 义 的 “交易型开放式指数基金” , 即指经 依法募集的, 以跟踪特定证券 指 数 为 目 标 的 开 放 式 基 金 , 其 基 金 份 额 用 组 合 证 券 进 行 申 购 、 赎 回,并在深圳证券交易所上市交易 ETF 联接基金 是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF (以下 简称目标 ETF ) ,紧密跟 踪标的指数表现,追求 跟踪偏离度和跟踪 误差最小化,采用开放式运作方式的基金。简称联接基金 基金合同 《 深 证 电 子信 息 传 媒产业 (TMT )50 交 易 型开放 式 指 数证券 投 资 基金基金合同》及对本合同的任何有效的修订和补充 招募说明书 《深证电子信息传媒产业 (TMT)50 交易型开放式指数证券投资基 金招募说明书》及其定期的更新 托管协议 基金管理人与基金托管人签订的《 深证电子信息传媒产业(TMT ) 50 交易型开 放式指数证券投资基金托管协议》及其任何有效修订 和补充 发售公告 《深证电子信息传媒产业 (TMT)50 交易型开放式指数证券投资基 金基金 份额发售公告》 中国证监会 中国证券监督管理委员会 银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 5 基金份额持有人 根据 基金合同及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者 基金合同当事人 受基金合同 约束, 根据 基金合同享受权利并承担义务的法律主体, 包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人 机构投资者 符 合 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的 在 中 国 合 法 注 册 登 记 并 存 续 或 经 政 府 有 关 部 门 批 准 设 立 的 并 存 续 的 企 业 法 人 、 事业法人、社会团体和其他组织 合格境外机构投资者 符 合 《 合 格 境 外 机 构 投 资 者 境 内 证 券 投 资 管 理 办 法 》 及 相 关 法 律 法 规 规 定 的 可 投 资 于 中 国 境 内 合 法 募 集 的 证 券 投 资 基 金 的 中 国 境 外的 基金管理机构、保险公司、证券公司以及其他资产管理机构 投资者 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 、 合 格 境 外 机 构 投 资 者 和 法 律 法 规 或 中 国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称 销售机构 基金管理人、发售代理机构及申购赎回代理券商 基金销售网点 基金销售机构的销售网点 发售代理机构 指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 申购赎回代理券商 指 基 金 管 理 人 指 定 的 办 理 本 基 金 申 购 、 赎 回 业 务 的 证 券 公 司 , 又 称为代办证券公司 登记结算业务 指 《 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 关 于 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 的 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 登 记 结 算 业 务 实 施 细 则 》 定 义 的 基 金 份 额 的登记、托管和结算业务 注册登记机构 指中国证券登记结算有限责任公司 认购 在 本 基 金 募 集 期 内 投 资 者 购 买 本 基 金 基 金 份 额 的 行 为 , 投 资 者 可 以现金或股票方式申请认购 发售 在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份额的行为 申购 基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 投 资 者 以 申 购 赎 回 清 单 规 定 的 申 购 对 价 向 基金管理人购买基金份额的行为 赎回 基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 投 资 者 向 基 金 管 理 人 卖 出 基 金 份 额 以 取 得 申购赎回清单所规定的赎回对价的行为 申购赎回清单 指 由 基 金 管 理 人 编 制 的 用 以 公 告 申 购 对 价 、 赎 回 对 价 等 信 息 的 文 件 申购对价 指 投 资 者 申 购 基 金 份 额 时 , 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定 应 交 付 的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价 赎回对价 指 投 资 者 赎 回 基 金 份 额 时 , 基 金 管 理 人 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定 应 交 付 给 投资者的 组 合 证 券 、 现 金 替 代 、 现 金 差 额 及 其 他 对 价 组合证券 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 6 标的指数 指 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 和 深 圳 证 券 交 易 所 编 制 并 发 布 的 深 证 电 子信息传媒产业 50 指数 (简称“深证 TMT50 指 数” )及其未 来可 能发生的变更 完全复制法 一 种 跟 踪 指 数 的 方 法 。 通 过 购 买 标 的 指 数 中 的 所 有 成 份 证 券 , 并 且 按 照 每 种 成 份 证 券 在 标 的 指 数 中 的 权 重 确 定 购 买 的 比 例 以 构 建 指数组合,达到复制指数的目的 现金替代 指 申 购 、 赎 回 过 程 中 , 投 资 者 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 , 用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金 现金差额 指最小申购、赎回单位的资产净值与 按 T 日收盘价计算的最小申 购 、 赎 回 单 位 中 的 组 合 证 券 市 值 和 现 金 替 代 之 差 ; 投 资 者 申 购 、 赎 回 时 应 支 付 或 应 获 得 的 现 金 差 额 根 据 最 小 申 购 、 赎 回 单 位 对 应 的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算 最小申购、赎回单位 指 本 基 金 申 购 份 额 、 赎 回 份 额 的 最 低 数 量 , 投 资 者 申 购 、 赎 回 的 基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍 基金份额参考净值 指 深 圳 证 券 交 易 所 在 交 易 时 间 内 根 据 基 金 管 理 人 提 供 的 申 购 、 赎 回 清 单 和 组 合 证 券 内 各 只 证 券 的 实 时 成 交 数 据 计 算 并 发 布 的 基 金 份额参考净值,简称 IOPV 预估现金部分 指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差 额的估计值, 预估现金差额由 申购赎回代理券商 (代办证券公司) 预先冻结 基金份额折算 指 本 基 金 建 仓 结 束 后 , 基 金 管 理 人 根 据 本 基 金 合 同 规 定 将 投 资 者 的基金份额进行变更登记的行为 基金账户 基金 注 册 登 记 机 构 给 投 资 者 开 立 的 用 于 记 录 投 资 者 持 有 基 金 管 理 人管理的开放式基金份额情况的账户 交易账户 各 销 售 机 构 为 投 资 者 开 立 的 记 录 投 资 者 通 过 该 销 售 机 构 办 理 基 金 交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户 基金合同生效日 基金募集达 到 法 律 规 定 及 基金合同约定 的 条 件 , 基 金 管 理 人 聘 请 法 定 机 构 验 资 并 办 理 完 毕 基 金 备 案 手 续 , 获 得 中 国 证 监 会 书 面 确 认之日 募集期 自基金份额发售之日起不超过 3 个 月的期限 基金存续期 基金合同 生效后合法存续的不定期之期间 日/ 天 公历日 月 公历月 工作日 深圳证券交易所的正常交易日 开放日 申购赎回代理券商办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 T 日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n 日 自 T 日起第n 个工作日( 不包含 T 日 ) ,n 为自然数





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 7 转托管 投 资 者 将 其 持 有 的 同 一 基 金 账 户 下 的 基 金 份 额 从 某 一 交 易 账 户 转 入另一交易账户的业务 收益分配基准日 期末可供分配利润计算截止日 基金可供分配利润 指截至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 部 分的孰低数 基金资产总值 基 金 所 拥 有 的 各 类 证 券 及 票 据 价 值 、 银 行 存 款 本 息 和 本 基 金 应 收 的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和 基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 指定媒体 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站 不可抗力 本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 8 三 、 基金管 理 人 (一 ) 基金管 理人概况 名称 : 招商 基金管理有限公司 注册 地址 : 深圳市 福田区深南大道 7088 号 设立 日期:2002 年12 月27 日 注册 资本 :人民币 2.1 亿元 法定 代表人: 李浩 办公 地址 : 深圳市福田区深南大道 7088 号 电话 : (0755)83199596 传真 : (0755)83076974 联系 人: 赖 思斯 股权 结构和公司 沿革: 招商基金管理有限公司于2002 年12 月27 日 经中 国证监会证监基金字[2002]100 号文 批准设立, 是中国第一家中外合资基金管理公司。公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V. ( 荷 兰 投 资) 、 中 国 电力 财 务 有 限公 司 、 中 国华 能 财 务 有限 责 任 公 司、 中 远 财 务有 限 责 任 公司 共 同 投资组建。 经公司股东会通过 并经中国证监会批准, 公司的注册资本金已经由人民币一亿元 (RMB100, 000 ,000 元 )增加为人民币二亿一千万元(RMB210,000 ,000 元)。 2007 年 5 月 , 经公司股东会通过并经中国证监会批复同意, 招商银行股份有限公司受让中国电 力 财 务 有 限公 司 、 中 国华 能 财 务 有限 责 任 公 司、 中 远 财 务有 限 责 任 公司 及 招 商 证券 股 份 有 限公 司 分 别持有的公司 10%、10 %、10%及3.4% 的股权; 公司外资股东 ING Asset Management B.V. (荷兰 投 资 ) 受 让招 商 证 券 股份 有 限 公 司持 有 的 公 司 3.3 % 的 股 权。 上 述 股 权转 让 完 成 后, 招 商 基 金管 理 有 限 公 司 的股 东 及 股 权结 构 为 : 招商 银 行 股 份有 限 公 司 持有 公 司 全 部股 权 的 33.4% , 招 商 证券股 份 有限公司持有公司全部股权的 33.3% ,ING Asset Management B.V. (荷兰 投资)持有公司全部股权 的 33.3% 。 2013 年 8 月 , 经公司股东会审议通过, 并经中国证监会证监许可[2013]1074 号文批 复同意, 荷 兰投资公司(ING Asset Management B.V.) 将 其持 有 的 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 21.6% 股权转让给招 商银行股份有限公司、11.7% 股权转 让给招商证券股份有限公司 。 上述股权转让完成后, 招商基金管 理有限公司的股东及股权结构为: 招商银行股份有限公司持有全部股权的 55%, 招商证券股份有限 公司持有全部股权的 45 %。 公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年4 月8 日 , 总行设在深圳, 业务以中国市场 为主。招商银行于 2002 年 4 月 9 日 在上海证券交易所上市(股票代码:600036 )。2006 年 9 月 22 日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968 )。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 9 招 商 证 券 股份 有 限 公 司是 百 年 招 商局 旗 下 金 融企 业 , 经 过多 年 创 业 发展 , 已 成 为拥 有 证 券 市场 业务全牌照的一流券商。2009 年 11 月 ,招商证券在上海证券交易所上市(代码 600999)。 公司将秉承 “诚信、 理性、 专业、 协作、 成长” 的理念, 以 “为投资者创造更多价值” 为使命, 力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资产管理公司。 (二 ) 主要人 员情况 1 、基金管 理人董 事、监事及 高级管理人 员介绍: 李 浩 , 男 , 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 执 行 董 事 、 常 务 副 行 长 兼 财 务 负 责 人 。 美 国 南 加 州 大 学 工 商 管理硕士学位,高级会计师。1997 年 5 月加入招商银行任总行行长助理,2000 年 4 月至 2002 年 3 月兼任招商银行上海分行行长,2001 年 12 月起 担任招 商银行副行长,2007 年 3 月起 兼任财务负责 人,2007 年6 月起担任招 商银行执行董事, 2013 年 5 月起担 任招商银行常务副行长,2016 年3 月 起兼任深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司副董事长。现任公司董事长。 邓晓力, 女, 毕业于美国纽约州立大学, 获经济学博士学位。2001 年 加入招商证券, 并于 2004 年 1 月至2004 年12 月被 中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员。 在加入招商证券前, 邓女士曾任 Citigroup (花 旗 集 团 )风 险 管 理 部高 级 分 析 师。 现 任 招 商证 券 股 份 有限 公 司 副 总裁 兼 首 席 风 险 官, 分 管 风 险管 理 、 公 司财 务 、 结 算及 培 训 工 作; 兼 任 中 国证 券 业 协 会财 务 与 风 险控 制 委 员会副主任委员。现任公司副董事长。 金旭,女,北京大学硕士研究生。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作。2001 年 11 月至 2004 年7 月在华夏基 金管理有限公司任副总经理。2004 年 7 月至2006 年1 月在宝 盈基金管理 有限公司任总经理。2006 年 1 月至 2007 年 5 月 在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。 2007 年 6 月至 2014 年 12 月担任国泰 基金管理有限公司总经理。 2015 年1 月加入招商 基金管理有限 公司,现任公司总经理、董事兼招商资 产管理(香港)有限公司董事长。 吴冠雄,男,硕士研究生,22 年法 律从业经历。1994 年 8 月至 1997 年 9 月在中国北方工业公 司任法律事务部职员。1997 年10 月至 1999 年1 月在新加坡 Colin Ng & Partners 任中 国法律顾问。 1999 年 2 月 至今在北京市天元律师事务所工作, 先后担任 专职律师、 事务所权益合伙人、 事 务所管 理合伙人、 事务所执行主任和管理委员会成员。2009 年 9 月至今兼任北京市华远集团有限公司外部 董事。 2012 年 5 月至今 兼任中国证券监督管理委员会第四届、 第五届并购重组审核委员会兼职委员。 现任 公司独立董事。 王 莉 , 女 , 高 级 经 济 师 。 毕 业 于 中 国 人 民 解 放 军 外 国 语 学 院 , 历 任 中 国 人 民 解 放 军 昆 明 军 区 三 局 战 士 、 助理 研 究 员 ;国 务 院 科 技干 部 局 二 处干 部 ; 中 信公 司 财 务 部国 际 金 融 处干 部 、 银 行部 资 金 处副处长; 中信银行( 原 中信实业银行) 资本市场 部总经理、 行长助理、 副行长等职。 现任中国证 券 市 场 研 究 设计 中 心(联办) 常 务 干事 兼基 金 部 总 经理; 联 办 控股 有 限 公 司董 事 总 经 理等 。 现 任 公司 独 立董事。 何玉慧, 女, 加拿大皇后大学荣誉商学士,26 年会计从业经历。 曾先后就职于加拿大 National





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 10 Trust Company 和 Ernst & Young ,1995 年 4 月加 入香港毕马威会计师事务所,2015 年 9 月退休 前 系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、 风险管理和合规服务主管合伙人。2016 年8 月至 今任 泰 康 保 险 集团 股 份 有 限公 司 独 立 董事 , 同 时 兼任 多 个 香 港政 府 机 构 辖下 委 员 会 的委 员 和 香 港会 计 师 公会纪律评判小组委员。现任公司独立董事。 孙谦, 男, 新加坡籍, 经济学博士。1980 年至1991 年先后就读于北京大学、 复旦大学、 William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士、工商管理硕士和经济 学博士学位。 曾 任 新 加 坡南 洋 理 工 大学 商 学 院 副教 授 、 厦 门大 学 任 财 务管 理 与 会 计研 究 院 院 长及 特 聘 教 授、 上 海 证 券 交 易 所高 级 访 问 金融 专 家 。 现任 复 旦 大 学管 理 学 院 特聘 教 授 和 财务 金 融 系 主任 。 兼 任 上海 证 券 交 易 所 , 中国 金 融 期 货交 易 所 和 上海 期 货 交 易所 博 士 后 工作 站 导 师 ,科 技 部 复 旦科 技 园 中 小型 科 技 企业创新型融资平台项目负责人。现任公司独立董事。 丁安华,男,毕业于华南理工大学工商管理学院, 获硕士学 位。1984 年 8 月至 1986 年 8 月任人 民交通出版社编辑;1989 年10 月至 1992 年 10 月 任华南理工大学工商管理学院讲师;1992 年 10 月 至 1994 年 12 月任招商局 集团研究部主任研究员;1995 年 1 月至 1998 年 8 月,任 美资企业高级管 理人员;1998 年8 月至2001 年2 月, 任职于加拿大皇家银行;2001 年3 月至 2009 年4 月, 历任招 商局集团业务开发部总经理助理、 副总经理, 企业规划部副总经理, 战略研究部总经理。2004 年12 月至 2010 年4 月, 兼任招商轮船董事;2007 年6 月至 2010 年6 月, 兼任招商银行董事;2007 年8 月至 2011 年4 月兼任招商 证券董事。2009 年 5 月任 招商证券首席经济学家,2011 年 10 月 起任招商 证券副总裁。现任公司监事会主 席。 周松, 男, 武汉大学世界经济专业硕士研究生。1997 年2 月加 入招商银行,1997 年2 月至 2006 年 6 月历任招商银行总行计划资金部经理、总经理助理、副总经理,2006 年 6 月至 2007 年 7 月任 招商银行总行计划财务部副总经理,2007 年 7 月至 2008 年 7 月任招 商银行武汉分行副行长。2008 年 7 月至 2010 年 6 月任 招商银行总行计划财务部副总经理(主持工作) 。2010 年 6 月至 2012 年 9 月任招商银行总行计划财务部总经理。2012 年 9 月至 2014 年 6 月任招 商银行总行业务总监兼总行 计划财务部总经理。2014 年6 月至2014 年12 月 任招商银行总行业务总监兼总行资产负债管理部总 经理。2014 年 12 月起任招商银行总行同业金融总部总裁兼总行资产管理部总经理。2016 年 1 月起 任招商银行总行投行与金融市场总部总裁兼总行资产管理部总经理。现任公司监事。 罗琳,女,厦门大学经济学硕士。1996 年加入招 商证券股份有限公司投资银行部,先后担任项 目经理、 高级经理、 业务董事;2002 年起参与招 商基金管理有限公司筹备, 公司成立后先后担任基 金 核 算 部 高级 经 理 、 产品 研 发 部 高级 经 理 、 副总 监 、 总 监、 产 品 运 营官 , 现 任 首席 市 场 官 兼市 场 推 广部总监、公司监事。 鲁丹, 女, 中山大学国际工商管理硕士;2001 年加入美的集团股份有限公司任 Oracle ERP 系统 实施顾问;2005 年5 月至 2006 年 12 月于韬睿惠 悦咨询有限公司任咨询顾问;2006 年 12 月至 2011 年 2 月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监;2011 年 2 月至 2014 年 3 月任倍智人才管理咨询有 限 公 司 首 席运 营 官 ; 现任 招 商 基 金管 理 有 限 公司 人 力 资 源部 总 监 、 公司 监 事 , 兼任 招 商 财 富资 产 管


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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 11 理有限公司董事。 李扬,男,中央财经大学经济学硕士,2002 年 加入招商基金管理有限公司,历任基金核算部高 级经理、副总监、总监,现任产品研 发一部总监、公司监事。 钟文岳, 男, 厦门大学货币银行学硕士。1992 年7 月至1997 年 4 月于中 国农村发展信托投资公 司任福建(集团)公司国际业务部经理;1997 年 4 月至 2000 年 1 月于 申银万国证券股份有限公司 任九江营业部总经理;2000 年 1 月至 2001 年 1 月任厦门海发投资股份有限公司总经理;2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深 圳二十一世纪风险投资公司副总经理;2004 年 1 月至 2008 年 11 月任新 江南 投资有限公司副总经理;2008 年 11 月至 2015 年6 月任招商银 行股份有限公司投资管理部总经理; 2015 年 6 月 加入招 商基金管理有限公司,现任副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。 沙骎,男,中国国籍,中欧国际工商学院 EMBA,曾任职于南京熊猫电子集团,任设计师;1998 年 3 月加入原君安证券南京营业部交易部,任经理助理;1999 年 11 月 加入中国平安保险(集团) 股份有限公司资金运营中心基金投资部,从事交易及证券研究工作;2000 年 11 月 加入宝盈基金管 理有限公司基金投资部, 任交易主 管;2008 年2 月加入国泰 基金管理有限公司量化投资事业部, 任 投资总监、 部门总经理; 2015 年加入招 商基金管理有限公司, 现任公司副总经理兼招商资产管 理 ( 香 港)有限公司董事。 欧志明,男,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士;2002 年加入广发 证券深圳业 务总部任机构客户经理;2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广 发证券总部任风险控制岗从事风险管理工 作;2004 年7 月加入招商 基金管理有限公司,曾任法律合规部高级经理、副总监、总监、督察长, 现 任 公 司 副总 经 理 、 董事 会 秘 书 ,兼 任 招 商 财富 资 产 管 理有 限 公 司 董事 兼 招 商 资产 管 理 ( 香港 ) 有 限公司董事。 杨渺,男,硕士,2002 年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨田基金管理有限公司,历任 金融工程研究员、 行业研究员、 助理 基金经理。2005 年加 入招商基金管理有限公司, 历任高级数量 分析师、投资经理、投资管理二部( 原专户资产投资部) 负责 人及总经理助理,现任公司副总经理。 潘西里,男,硕士,1998 年加入大鹏 证券有限责任公司法律部,负责法务工作;2001 年 10 月 加入天同基金管理有限公司监察稽核部, 任职主管;2003 年 2 月加入 中国证券监督管理委员会深圳 监管局, 历任副主任科员、 主任科员、 副处长及处长;2015 年加入招商 基金管理有限公司, 现任督 察长。 2 、本基金 基金经 理介绍 王 平 , 男 ,中 国 国 籍 ,管 理 学 硕 士,FRM 。2006 年 加 入 招商 基 金 管 理有 限 公 司 ,历 任 投 资 风 险 管 理 部 助 理数 量 分 析 师、 风 险 管 理部 数 量 分 析师 、 高 级 风控 经 理 、 副总 监 , 主 要负 责 公 司 投资 风 险 管理、 金融工程研究等工作 , 现任全球量化投资部副总监、 上证消费 80 交易型开放 式指数证券投资 基金及 其联接基金基金经理(管理时间:2010 年 12 月 8 日至今) 、深 证电子信息传媒产业(TMT ) 50 交易型开 放式指数证券投资基金 及其 联接基金基金经理 (管理时间:2011 年 6 月27 日至今 ) 、 招 商量化精选股票 型发起式证券投资基金 基金经理 ( 管理时 间:2016 年 3 月 15 日至 今) 、 招商稳 荣定


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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 12 期开放灵活配置混合型证券投资基金 基金经理 (管理时间 :2016 年10 月 27 日至今 ) 及招商财 经大 数据策略股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2016 年 11 月2 日 至今) 。 罗毅, 男, 中国国籍, 经济学硕士。2007 年加 入华润 (深 圳) 有限公 司, 从事商 业地产投资 项 目分析及营运管理工作;2008 年 4 月加入招商基金管理有限公司, 从 事养老金产品设计研发、 基金 市场研究、 量化选股研究及指数基金运作管理工作, 曾任高级经理、ETF 专员, 现任 上证消费 80 交 易型开放式指数证券投资基金及 其联接基金基金经理 ( 管 理时间:2013 年 1 月 19 日至今) 、 深 证电 子信息传媒产业 (TMT ) 50 交易型开 放式指数证券投资基金 及其联接基金基金经理 (管理时间: 2013 年 1 月 19 日 至今) 、 招商 沪深 300 高 贝塔指数分级证券投资基金基金经理 (管理时 间:2013 年 8 月 1 日至今) 、 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 基金经理 (管理时间 :2014 年 11 月 13 日 至今) 、招商 沪深 300 地 产等权重指数分级证券投资基金基金经理 (管理时间 :2014 年 11 月 27 日 至今) 。 3 、投资决 策委员 会成员: 公 司 的 投 资决 策 委 员 会由 如 下 成 员组 成 : 总 经理 金 旭 、 副总 经 理 沙 骎、 副 总 经 理杨 渺 、 总 经理 助 理 兼 量 化投 资 部 负 责人 吴 武 泽 、总 经 理 助 理兼 固 定 收 益投 资 部 负 责人 裴 晓 辉 、交 易 部 总 监路 明 、 国际业务部总监白海峰。 4 、上述人 员之间 均不存在近 亲属关系。 (三 )基金管理 人职责





根据《 基金法》 ,基 金管理人必须履行以下职责: 1 、依法募集基金, 办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额 的发售、申购、赎回和登记事宜; 2 、办理基金备案手续; 3 、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4 、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; 5 、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6 、编制中期和年度基金报告; 7 、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回及转换价格; 8 、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9 、召集基金份额持有人大会; 10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 (四 )基金管理 人的承诺





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 13 1 、 本基金管理人承诺不得从事违反 《证券法》 、 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《信 息披露管理办法》等法律法规及规章的行为, 并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效 措施,防 止违法行为的发生。 2 、基金管理 人的禁止行为: (1 )将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2 )不公平地对待其管理的不同基金财产; (3 )利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4 )向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 )依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。 3 、基金管理 人禁止利用基金财产从事以下投资或活动: (1 )承销证券; (2 )向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承担无限责任的投资; (4 )买卖其他基金份额,但国务院 另有规定的除外; (5 )向 其 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 出 资或 者 买 卖 其基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 发 行 的 股票 或 者 债券; (6 )买 卖 与 其 基金 管 理 人 、基 金 托 管 人有 控 股 关 系的 股 东 或 者与 其 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7 )从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (8 )依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定, 本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定 的限制。 4 、本 基 金管 理 人 承 诺加 强 人 员 管理 , 强 化 职业 操 守 , 督促 和 约 束 员工 遵 守 国 家有 关 法 律 、法 规及行业规范,诚实 信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1 )越权或 违规经营; (2 )违反基 金合同或托管协议; (3 )故意损 害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4 )在向中 国证监会报送的资料中弄虚作假; (5 )拒绝、 干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6 )玩忽职 守、滥用职权; (7 ) 泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容、 基金 投资计划等信息; (8 )除为公 司进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易; (9 )协助、 接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易;





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 14 (10)其他 法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 5 、本基金管 理人承诺履行诚信义务,如实披露法规要求的披露内容。 6 、基金经理 承诺 (1 ) 依照有 关法律、 法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; (2 )不利用 职务之便为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益; (3 ) 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密, 尚未依法公开的基金投资内容、 基 金投资计划等信息; (4 )不协助 、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易; (五 ) 内部控 制制度 1 、内部控制的原 则 健全性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、成本效益原则。 2 、内部控制的组 织体系 公 司 的 内 部控 制 组 织 体系 是 一 个 权责 分 明 、 分工 明 确 的 组织 结 构 , 以实 现 对 公 司从 决 策 层 到管 理层和操作层的全面监督和控制。具体而言,包括如下组成部分: (1 ) 监 事 会 : 监事 会 依 照 公司 法 和 公 司章 程 对 公 司经 营 管 理 活动 、 董 事 和公 司 管 理 层的 行 为 行使监督权。 (2 ) 董 事 会 风 险控 制 委 员 会: 风 险 控 制委 员 会 作 为董 事 会 下 设的 专 门 委 员会 之 一 , 负责 决 定 公 司 各 项 重要 的 内 部 控制 制 度 并 检查 其 合 法 性、 合 理 性 和有 效 性 , 负责 决 定 公 司风 险 管 理 战 略 和 政策 并 检 查 其执 行 情 况 ,审 查 公 司 关联 交 易 和 检查 公 司 的 内部 审 计 和 业务 稽 查 情况等。 (3 ) 督察长: 督察长负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况, 并 负 责 组 织指 导 公 司 监察 稽 核 工 作 。 督 察 长 发现 基 金 和 公司 存 在 重 大风 险 或 隐 患, 或发 生 督 察 长 依法 认 为 需 要报 告 的 其 他情 形 以 及 中国 证 监 会 规定 的 其 他 情形 时 , 应 当及 时 向 公司董事会和中国证监会报告。 (4 ) 风 险 管 理 委员 会 : 风 险管 理 委 员 会是 总 经 理 办公 会 下 设 的负 责 风 险 管理 的 专 业 委员 会 , 主 要 负 责 对公 司 经 营 管理 中 的 重 大问 题 和 重 大事 项 进 行 风险 评 估 并 作出 决 策 , 并针 对 公 司经营管理活动中发生的重大突发性事件和重大危机情况 ,实施危机处理机制。 (5 ) 监 察 稽 核 部门 : 监 察 稽核 部 门 负 责对 公 司 内 部控 制 制 度 和风 险 管 理 政策 的 执 行 情况 进 行 合规性监督检查,向公司风险管理委员会和总经理报告。 (6 ) 各 业 务 部 门: 风 险 控 制是 每 一 个 业务 部 门 和 员工 最 首 要 的责 任 。 各 部门 的 主 管 在权 限 范 围 内 , 对 其负 责 的 业 务进 行 检 查 监督 和 风 险 控制 。 员 工 根据 国 家 法 律法 规 、 公 司规 章 制 度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进行自律。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 15 3 、 内 部控制制 度概述 (1 )内控制 度概述 公司内控制度由内部控制大纲、公司基本制度、部门管理办法和业务管理办法组成。 其 中 , 公 司内 控 大 纲 包括 《 内 部 控制 大 纲 》 和 《 法 规 遵 循政 策 ( 风 险管 理 制 度 ) 》 , 它 们 是 各项 基本管理制度的纲要和总揽,是对公司章程规定的内控原则的细化和展开。 公 司 基 本 制度 包 括 投 资管 理 制 度 、基 金 会 计 核算 制 度 、 信息 披 露 制 度、 监 察 稽 核制 度 、 公 司财 务 制 度 、 资料 档 案 管 理制 度 、 业 绩评 估 考 核 制度 、 人 力 资源 管 理 制 度和 危 机 处 理制 度 等 。 部门 管 理 办 法 在 公 司基 本 制 度 基础 上 , 对 各部 门 的 主 要职 责 、 岗 位设 置 、 岗 位责 任 进 行 了规 范 。 业 务管 理 办 法对公司各项业务的操作进行了规范。 (2 )风险控 制制度 内 部 风 险 控制 制 度 由 一系 列 的 具 体制 度 构 成 ,具 体 包 括 内部 控 制 大 纲、 法 规 遵 循政 策 、 岗 位分 离制度、 业务 隔 离 制 度、 标 准 化 作业 流 程 制 度、 集 中 交 易制 度 、 权 限管 理 制 度 、信 息 披 露 制度 、 监 察稽核制度等。 (3 )监察稽 核制度 公 司 设 立 相对 独 立 的 内部 控 制 组 织体 系 和 监 察稽 核 部 门 。监 察 稽 核 部门 的 职 责 是依 据 国 家 的有 关 法 律 法 规、 公 司 内 部控 制 制 度 在所 赋 予 的 权限 内 按 照 所规 定 的 程 序和 适 当 的 方法 对 监 察 稽核 对 象 进 行 公 正 客观 的 检 查 和评 价 , 包 括调 查 评 价 公司 内 控 制 度的 健 全 性 、合 理 性 和 有效 性 、 检 查公 司 执 行 国 家 法 律法 规 和 公 司规 章 制 度 的情 况 、 进 行日 常 风 险 控制 的 监 控 工作 、 执 行 公司 内 部 定 期不 定 期 的内部审计、调查公司内部的违法案件等。 4 、 内 部控制的 五 个要素 内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。 (1 )控制环 境 公 司 致 力 于树 立 内 控 优先 和 风 险 控制 的 理 念 ,培 养 全 体 员工 的 风 险 防范 意 识 , 营造 一 个 浓 厚的 风 险 控 制 的文 化 氛 围 和环 境 , 使 全体 员 工 及 时了 解 相 关 的法 律 法 规 、管 理 层 的 经营 思 想 、 公司 的 规 章制度并自觉遵循,使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。 (2 )风险评 估 公 司 对 组 织结 构 、 业 务流 程 、 经 营运 作 活 动 进行 分 析 , 发现 风 险 , 并将 风 险 进 行分 类 , 找 出风 险 分 布 点 ,并 对 风 险 进行 分 析 和 评估 , 找 出 引致 风 险 产 生的 原 因 , 采取 定 性 定 量的 手 段 分 析考 量 风 险的高低和危害程度。落实责任人,并不断完善相关的风险防范措施。 (3 )控制活 动 公司控制活动主要包括组织结构控制、操作控制和会计控制等。 A .组织结构 控制 各部门的设置体现部门之间职责有分工, 但部门之间又相互合作与制衡的原则。 基金投资管理、 基 金 运 作 、市 场 营 销 部等 业 务 部 门有 明 确 的 授权 分 工 , 各部 门 的 操 作相 互 独 立 、相 互 牵 制 并且 有 独


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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 16 立的报告系统,形成了权责分明、严密有效的三道监控防线: a. 以各岗位 目标责任制为基础的第一道监控防线:各部门内部工作岗位合理分工、职责明确, 并 有 相 应 的岗 位 说 明 书和 岗 位 责 任制 , 对 不 相容 的 职 务 、岗 位 分 离 设置 , 使 不 同的 岗 位 之 间形 成 一 种相互检查、相互制约的关系,以减少舞弊或差错发生的风险。 b. 各相关部 门、 相关岗 位之间相互监督和牵制的第二道监控防线: 公 司在相关部门、 相关岗 位 之 间 建 立 标准 化 的 业 务操 作 流 程 、重 要 业 务 处理 凭 据 传 递和 信 息 沟 通制 度 , 后 续部 门 及 岗 位对 前 一 部门及岗位负有监督和检查的责任。 c. 以督察长 、 监察稽核部门对各岗位、 各部门、 各机构、 各项业务全面实施监督反馈的第三道 监控防线。 B .操作控制 公 司 设 定 了一 系 列 的 操作 控 制 的 制度 手 段 , 如标 准 化 业 务流 程 、 业 务、 岗 位 和 空间 隔 离 制 度、 授 权 分 责 制度 、 集 中 交易 制 度 、 保密 制 度 、 信息 披 露 制 度、 档 案 资 料保 全 制 度 、客 户 投 诉 处理 制 度 等,控制日常运作和经营中的风险。 C.会计控制 公 司 确 保 基金 资 产 与 公司 自 有 财 产完 全 分 开 ,分 帐 管 理 ,独 立 核 算 ;公 司 会 计 核算 与 基 金 会计 核 算 在 业 务规 范 、 人 员岗 位 和 办 公区 域 上 进 行严 格 区 分 。公 司 对 所 管理 的 不 同 基金 以 及 本 基金 下 分 别设立账户,分帐管理,以确保每只基金和基金资产的完整和独立。 (4 )信息沟 通 即指及时地实现信息的流动,如自下而上的报告和自上而下的反馈。 公 司 建 立 了内 部 办 公 自动 化 信 息 系统 与 业 务 汇报 体 系 , 通过 建 立 有 效的 信 息 交 流 渠 道 , 保 证公 司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息, 保证信息及时送达适当的人员进行处理。 公司制定管理和业务报告制度, 包括定期报告制度和不定期报告制度。 定期报告制度按照每日、 每月、每年度等不同的时间频次进行报告。 a.执行体系 报告路线:各业务人员向部门负责人报告;部门负责人向分管领导、总经理报告; b.监督体系 报告路线: 公司员工、 各部门负责人向监察稽核部门报告, 监察稽核部门向总经理、 督察长分别报告; c. 督察长定 期出具监察报告, 报送董事会及其下设的风险控制委员会和中国证监会; 如发现重 大违规行为 ,应立即向董事会和中国证监会报告。 (5 )内部监 控 督 察 长 和 监察 稽 核 部 门人 员 负 责 日常 监 督 工 作, 促 使 公 司员 工 积 极 参与 和 遵 循 内部 控 制 制 度, 保 证 制 度 有效 地 实 施 。公 司 监 事 会、 董 事 会 风险 控 制 委 员会 、 督 察 长、 风 险 管 理委 员 会 、 监察 稽 核 部 门 对 内 部控 制 制 度 持续 地 进 行 检验 , 检 验 其是 否 符 合 规定 要 求 并 加以 充 实 和 改善 , 及 时 反映 政 策 法规、市场环境、技术等因素的变化趋势,保证内控制度的有效性。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 17 四 、 基金托 管 人 (一 )基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称 “中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年10 月 31 日 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人:田国立


基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998 】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真: (010 )66594942 中国银行客服电话:95566 (二 ) 基金托管 部门及主要 人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年 ,现有员工 110 余人,大 部分员工具有丰富的银行、证券、 基 金 、 信 托从 业 经 验 ,且 具 有 海 外工 作 、 学 习或 培 训 经 历,60% 以 上的 员 工 具 有硕 士 以 上 学位 或 高 级职称。为给客户提供专业化 的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作 为 国 内 首批 开 展 证 券投 资 基 金 托管 业 务 的 商业 银 行 , 中国 银 行 拥 有证 券 投 资 基金 、 基 金 (一 对 多 、 一 对一 ) 、 社 保 基 金 、 保 险 资金 、QFII 、RQFII 、QDII 、 境 外 三 类机 构 、 券 商资 产 管 理 计划 、 信 托 计 划 、企 业 年 金 、银 行 理 财 产品 、 股 权 基金 、 私 募 基金 、 资 金 托管 等 门 类 齐全 、 产 品 丰富 的托 管 业务体系 。在国内 ,中 国 银 行 首家 开 展 绩 效评 估 、 风 险 分析等 增 值服 务 , 为 各类 客 户 提 供个 性 化 的托管 增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 ( 三 )证券投资 基金托管情 况 截至 2016 年 09 月 30 日,中国银行已托管 502 只证券投资 基金,其中境内基金 471 只,QDII 基金 31 只, 覆盖了股票型、 债券型、 混合型、 货币型、 指数型等多种类型的基金, 满足了不同客户 多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 ( 四 )托管业务 的内部控制 制度 中 国 银 行 托管 业 务 部 风险 管 理 与 控制 工 作 是 中国 银 行 全 面风 险 控 制 工作 的 组 成 部分 , 秉 承 中国 银 行 风 险 控制 理 念 , 坚持 “ 规 范 运作 、 稳 健 经营 ” 的 原 则。 中 国 银 行托 管 业 务 部风 险 控 制 工作 贯 穿 业 务 各 环 节, 通 过 风 险识 别 与 评 估、 风 险 控 制措 施 设 定 及制 度 建 设 、内 外 部 检 查及 审 计 等 措施 强 化 托管业务全员、全面、全 程的风险管控。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 18 2007 年起, 中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获 得基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ” 等国际主流内控审阅准则的无保留意见 的审阅报告。2016 年, 中国银行继续获得了基于 “ISAE3402”和“SSAE16 ” 双准则 的内部控制审计 报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。 ( 五 )托管人对 管理人运作 基金进行监 督的方法和 程序 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券投资 基金运作管理办法》 的相关规定, 基 金 托 管 人发 现 基 金 管理 人 的 投 资指 令 违 反 法律 、 行 政 法规 和 其 他 有关 规 定 , 或者 违 反 基 金合 同 约 定 的 , 应 当拒 绝 执 行 ,及 时 通 知 基金 管 理 人 ,并 及 时 向 国务 院 证 券 监督 管 理 机 构报 告 。 基 金托 管 人 如 发 现 基 金管 理 人 依 据交 易 程 序 已经 生 效 的 投资 指 令 违 反法 律 、 行 政法 规 和 其 他有 关 规 定 ,或 者 违 反基金合同约定的, 应当 及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 19 五 、 相关服 务 机构 (一 ) 场内申购 、赎回代理 机构 (1 ) 代销 机构:招商 证券股份有 限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38 -45 层 法定代表人:宫少林 电话: (0755 )82960223 传真: (0755 )82960141 联系人:林生迎 (2 ) 代销 机构:安信 证券股份有 限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元


法定代表人:牛冠兴 电话:0755-82825551 传真:0755-82558355 联系人:余江 (3 ) 代销 机构:国海 证券 股份有 限公司 注册地址: 广西桂林市辅星路 13 号 法定代表人:何春梅 电话:(0755)83709350 传真:(0755)83704850 联系人:牛孟宇 (4 ) 代销 机构: 广州 证券股份有 限公 司 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际 金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人:邱三发 电话:020-88836999 传真:020-88836654 联系人:林洁茹 (5 ) 代销 机构:海通 证券股份有 限公司 注册地址:上海市淮海中路 98 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 联系人:金芸、李笑鸣





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 20 (6 ) 代销 机构:华宝 证券有限责 任公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号57 层 法定代表人:陈林 电话:021-68777222 传真:021-20515593 联系人:刘闻川 (7 ) 代销 机构:东吴 证券股份有 限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表人:吴永敏 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 联系人:方晓丹 (8 ) 代销 机构:东兴 证券股份有 限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座12-15 层 法定代表人:徐勇力 电话:010-66555316 传真:010-66555246 联系人: 汤 漫川 (9 ) 代销 机构:山西 证券股份有 限公司 注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 联系人:郭熠 (10) 代销 机构:中国 银河证券股 份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 法定代表人:陈有安 电话: (010 )66568450 传真: (010 )66568990 联系人:宋明 (11) 代销 机构: 申万 宏源西部证 券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005 室 法定代表人:许建平 电话: (010 )88085858





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 21 传真: (010 )88085195 联系人:李巍 (12) 代销 机构:红塔 证券股份有 限公司 注册地址:云南省昆明市北京路 155 号附1 号红 塔大厦 9 楼 法定代表人:况雨林 电话:0871-3577398 传真:0871-3578827 联系人:高国泽 (13) 代销 机构: 申万 宏源证券有 限公司 注册地址:海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 电话:021-33389888 传真:021-33388224 联系人:曹晔 (14) 代销 机构: 中泰 证券股份有 限公司(原 齐鲁证券) 注册地址:山东省济南市经七路 法定代表人:李玮 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 联系人:吴阳 (15) 代销 机构:国 泰 君安证券股 份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号 法定代表人:杨德红 电话:021-38676666 传真:021-38670666 联系人:芮敏祺 (二 )注册登记 机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:周明 电话:(010 )59378888 传真:(010 )59378907





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 22 联系人:朱立元 (三 ) 律师事务 所和经办律 师 名称:北京市高朋律师事务所 注册地址:北京市朝阳区东三环北路 2 号南银 大 厦 28 层 法定代表人:王磊 电话: (010 )59241188 传真: (010 )59241199 经办律师:王明涛、李勃 联系人: 王明 涛 (四 ) 会计师事 务所和经办 注册会计师 名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市延安东路 222 号 外滩中心 30 楼 法定代表人:曾顺福 电话: (021 )61418888 传真: (021 )63350177 经办注册会计师:陶坚、吴凌志 联系人: 陶坚





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 23 六 、 基金的 募 集与基 金 合同的 生 效 (一 ) 基金的 募集


本 基 金 由 基金 管 理 人 依照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法》 、 《 销 售 办 法 》 、 《 信 息 披 露 管 理 办法 》 、 《 业务 规则》等有关法律、法规、规章及基金合同,并经中国证券监督管理委员会 2011 年 4 月 27 日证监 许可〔2011〕605 号 文核 准 公 开 募 集 。 募集期从 2011 年 5 月 16 日起到 6 月 21 日止,共募集 347,195,545.00 份基金份 额 ,有效认购总户数为 3,075 户。 (二 ) 基金合 同的生效


本基金的基金合同已于 2011 年6 月27 日正式生效 。 基金合同存续期内, 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金 财产净值低于 5000 万元 的, 基金 管理人应当及时报告中国证监会; 连续 20 个工作 日出现前述情形 的, 基金管理人应当向中国证监会 说明原因和报送解决方案。 法律法规或中国证监会另有规定的,按其规定办理。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 24 七 、 基金份 额 折算与 变 更登记 (一 )基金份额 折算的时间 基 金 合 同 生效 后, 基 金管理 人 应 逐 步调 整 实 际 组合 直 至 达 到跟 踪 标的指数 要 求, 此过程 为 基 金 建 仓。基金建仓期不超过 3 个月。 基金建仓期结束后, 基金 管理人确定基金份额折算日, 并提前 公告。 (二 )基金份额 折算的原则 基金份额折算由基金管理人办理, 并 由注册登记机构进行基金份额的变更登记。 折算后的基金份 额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。 基 金 份 额 折算 后, 本 基金的 基 金 份 额总 额 与 基 金份 额 持 有 人持 有 的 基 金份 额 数 额 将发 生 调 整, 但 调 整 后 的 基金 份 额 持 有人 持 有 的 基金 份 额 占 基金 份 额 总 额的 比 例 不 发生 变 化 。 基金 份 额 折 算对 基 金 份额持有人的权益无实质性影响。 基金份额折算后, 基金份额 持有人将按照折算后的基金份额享有权 利并承担义务。 如果基金份额折算过程中发生不可抗力, 基金管 理人可延迟办理基金份额折算。 (三 )基金份额 折算的方法 1 、基金份额 折算程序与计算公式 (1 )基金管 理人确定基金份额折算日 (T 日), 并提前公告。 (2 )T 日收 市后, 基金管 理人计算当日的基金资产净值 X 、基金份额总额 Y,并与基 金托管人进 行核对。 (3 ) 假设T 日标的指数收盘值为 I, 则 T 日的目 标基金份额净值为 I/1000, 基金份额 折算比例的 计算公式为: 折算比例 = (X/Y )/ (I/1000) ,以 四舍五入的方法保留小数点后 8 位。 (4 ) 基金管 理人根据上述折算比例, 对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算, 折算后的基 金份额保留到整数位 (小数点后面的部分舍去, 舍去部分计入基金财产), 加总得 到折算后的基金份 额总额。 基金管理人将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据发送给注册登记机构, 并 将折 算后的基金份额总额数据发送给基金 托管人。 (5 )注册登 记机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份额的变更登记。 (6 ) 基金管 理人、 基金托管人根据折算后的基金份额总额, 进 行相应的会计处理, 计算T 日折算 后的基金份额净值, 并互 相核对。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 25 (7 ) 在注册 登记机构完成份额折算和变更登记次日, 基金管理人公告基金份额折算结果。 注册 登记机构完成份额折算和变更登记后 3 个工作日内,投资者可以在其办理认购的销售网点查询折算 后其持有的基金份额 2 、基金份额 折算的举例 假设某投资者在基金募集期内认购了 1,000 份 深证 TMT50ETF, 基金份额折算日的基金 资产净 值为 3,127,000,230.95 元, 折 算 前 的 基 金 份 额 总 额 为 3,013,057,000 份, 当 日 标 的 指 数 收 盘 值 为 2481.82 。 (1 ) 折算 比例 = (3,127,000,230.95/3,013,057,000 )/ (2481.82/1000 )=0.41816751 (2 ) 该投 资者 折算后的基金份额 = 1,000 ×0.41816751 = 418





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 26 八 、 基金份 额 的交易 (一 ) 基金份 额上市 基金合同生效后, 具备下 列条件的, 基 金管理人可依据 《 深圳证券交易所 证券投资基金上市规则》 , 向 深圳证券交易所申请基金份额上市: 1 、基金募集 金额 (含募集股票市值 )不低于 2 亿元; 2 、基金份额 持有人不少于 1,000 人; 3、《 深圳证 券交易所 证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 基金上市前, 基金管理人应与深圳证券交易所 签订上市协议书。 基金获准在 深圳证券交易所上市 的, 基金管理 人应在基金上市日前至少 3 个工作 日发布基金上市交易公告书。 (二 ) 基金份 额的上市交 易 本 基 金 基 金份 额 在 深 圳证 券 交 易 所 的 上 市 交 易需 遵 照 《 深圳 证 券 交 易所 交 易 规 则 》 、 《 深圳证券 交易所 证 券投 资 基 金 上市 规 则 》 、 《 深 圳 证 券 交易 所 交 易 型开 放 式 指 数基 金 业 务 实施 细 则 》 等有 关规 定, 包括但不 限于: 1 、本基金上 市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值; 2 、本基金实 行价格涨跌幅限制, 涨跌 幅比例为 10%,自上市首日 起实行; 3 、本基金买 入申报数量为 100 份或 其整数倍,不足 100 份的 部分可以卖出; 4 、本基金申 报价格最小变动单位为 0.001 元; 5 、本基金可 适用大宗交易的相关规则。 ( 三 ) 终止上 市交易 基 金 份 额 上市 交 易 后 ,有 下 列 情 形之 一 的 , 深圳 证 券 交 易所 可 终 止 基金 份 额 的 上市 交 易 , 并报 中国证监会备案: 1 、不再具备 本部分第一款规定的上市条件; 2 、基金合同 终止; 3 、基金份额 持有人大会决定终止上市; 4 、深圳证券 交易所 认为应当终止上市的其他情形。 深圳证券交易所应当在收到深圳证券交易所 终止基金上市的决定之日起 2 个工作日内发布基金 份额终止上市交易公告。 若因上述 1 、3 、4 项原因 使本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的,本基金


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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 27 将由交易型开放式基金变更为直接以深证 TMT50 指数为标的的非上市的开放式指数基金。若届时本 基 金 管 理 人已 有 以 该 指数 作 为 标 的指 数 的 指 数基 金 , 则 本基 金 将 本 着维 护 投 资 者合 法 权 益 的原 则 , 履 行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。 ( 四 ) 基金份 额 参考净值 (IOPV )的 计算与公告 基金管理人在每一交易日开市前向 深圳证券交易所 提供当日的申购、 赎回清单, 深圳 证券交易所 在开市后根据申购、 赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据, 计 算并发布基金份额参考净值 (IOPV) ,供 投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。 1 、基金份额 参考净值计算公式为: 基 金 份 额 参考 净 值 = (申 购 、 赎 回清 单 中 必 须用 现 金 替 代的 替 代 金 额+ 申 购 、 赎回 清 单 中 可以 用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+ 申购、 赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数 量与最新成交价相乘之和+申购、 赎回清单中的预估 现金部分)/ 最小 申购、 赎回单位对应的基金份 额。 2 、基金份额 参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。 3 、基金管理 人可以调整基金份额参考净值计算公式 ,并予以公告。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 28 九 、 基金份 额 的申购 与 赎回 (一 )申购 与赎 回的场所 基 金 投 资 者应 当 在 申 购赎 回 代 理 券商 办 理 基 金申 购 、 赎 回业 务 的 营 业场 所 或 按 申购 赎 回 代 理券 商 提 供 的 其他 方 式 办 理基 金 份 额 的申 购 与 赎 回。 基 金 管 理人 在 开 始 申购 、 赎 回 业务 前 公 告 申购 赎 回 代理券商的名单,并可根据情况变更或增减申购赎回代理券商的名单。 (二 )申购、赎 回的开放日 期及办理时 间 1 、申购与赎 回的 开始时间 本基金可在基金上市交易之前开始办理申购。在基金申请上市期间, 本基金可暂停办理申购。 本基金自基金合同生效日后最迟不超过 3 个月 开始办理 申购、赎回。 具 体 申 购 、赎 回 的 开 始时 间 由 基 金管 理 人 确 定后 , 于 申 购开 始 日 、 赎回 开 始 日 前依 照 《 信 息披 露办法》的有关规定 在指定媒体上公告。 2 、开放日及 开放时间 投资者可办理申购、 赎回等业务的开放日为深圳证券交易所的交易日, 开 放时间为深圳证券交易 所 交 易 日 交易 时 间 。 但基 金 管 理 人根 据 法 律 法规 、 中 国 证监 会 的 要 求或 基 金 合 同的 规 定 公 告暂 停 申 购、赎回时除外。 若 深 圳 证 券交 易 所 交 易时 间 更 改 或依 据 实 际 情况 需 要 , 基金 管 理 人 可对 申 购 、 赎回 开 放 日 及具 体业务办理时间进行相应调整并公告。 (三 )申购 与赎 回的原则 1 、本基金采 用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请; 2 、本基金的 申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价; 3 、申购、赎 回申请提交后不得撤销; 4 、申购、赎 回应遵守《 深圳证券交易所 交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定; 5 、 基金管理 人可根据基金运作的实际情况, 在不损害基金份额持有人实质利益的前提下调整上 述原则,但应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒 体上予以公告。 ( 四 )申购与赎 回的程序 1 、申购和赎 回的申请方式


基金投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序,在开放日的业务办理时间提出申购或赎回 的申请。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 29 投资者在申购本基金时须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金,投资者在提交赎回申 请时,必须有足够的基金份额余额和现金 。 2 、申购和赎 回申请的确认 投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,则申购 申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或本基金投 资组合内不具备足额的符合要求的赎回 对价,则赎回申请失败。 3 、申购和赎 回的清算交收与登记 本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用深圳证券交易所 和中国证券登记结算有 限责任公司 的结算规则。 投资者T 日申 购、赎回成功后,注册登记机构在T 日收市后为投资者办理组合证券的清算交收以 及基金份额、 现金替代的清算, 在T+1 日办理基金份额、 现金替代的交收以及现金差额的清算, 在T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果注册 登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于深 圳证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。 注册登记机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整,并 最迟于开始实施前3 个工 作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 (五 )申购与赎 回的数额限 制 投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。 本基金最小申购、 赎回单位为25万份 , 基金管理人有权对其进行更改, 并在更改前至少3 个工 作 日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 (六 )申购 与赎回 的对价、 费用及其用 途 1 、 申购对价、 赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、 赎回的基金份额数额确定。 申购对价 是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投 资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给 投资者的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 2 、 申购赎回 清单由基金管理人编制。T 日的申购 赎回清单在当日 深圳证券交易所 开市前公告。T 日的基金份额净值在当天收市后计算, 并在T+1 日公告, 计算公式为计算日基金资产净值除以计算日 发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。 3、投 资者在 申购或赎回基金份额时, 申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5% 的标 准收取佣金,其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。 (七 )申购赎回 清单的内容 与格式 1 、申购赎回 清单的内容





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 30 T 日申购赎回 清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T 日预估现 金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。 2 、组合证券 相关内容 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎回单 位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 3 、现金替代 相关内容 现金替代是指申购、赎回过程中, 投资者 按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券 中部分证券的一定数量的现金。 (1 )现金替 代的类型 现金替代分为3 种类型: 禁止现金替代 (标志为“禁止” ) 、 可以现金替代 (标志为“允许” )和 必须现金替代 (标志为“必须” ) 。 禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在 赎回基金份额时, 该成份 证券不允许使用现金作为替代。 必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份 证券必须使用现金作为替代。 (2 )可以现 金替代 ①适用情形: 可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致 投资者无法在申购时买入的证券。 ②替代金额:对于可以现金替代的证券, 替代金 额的计算公式为: 替代金额=替代证券数量×该证券经除权调整的T-1 日收盘 价×(1+现 金替代 溢价比例) 对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入,而实际买入价格加上相关交 易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定 现金替代 溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购 入该部分证券的实际成 本, 则基金管理人将退还多收取的差额; 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本, 则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T 日,基金管 理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。 在T 日后被替 代的成份证券有正常交易的2 个交 易日 (简称为T+2 日) 内 ,基金管理人将以收到 的替代金额买入被替代的部分证券。 T +2 日日终 ,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本 (包括 买入价格与交易费用 )的差额,确定基金应退还 投资者或投资者应补交的款项;若未能购入全部被 替代的证券, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2 日 收盘价计算的未 购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还 投资者或投资者应补交的款项。 特例情况:若自T 日起, 深圳证券交易所 正常交易日已达到20 日而该证券 正常交易日低于2 日, 则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部


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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 31 分被替代证券价值的差额,确定基金应退还 投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日 (T 日) 后至T+2 日 ( 若 在特例情况下, 则为T 日 起第20 个交 易日 ) 期间发生除息、 送股 (转增) 、配股等权益变动,则进行相应调整。 T+2 日后第1 个工作日 (若在特例情况下, 则为T 日起第21个 交易日) , 基金管理人将应退款和补 款的明细数据发送给 注册登记机构, 注册登记机构 办理现金替代多退少补资金的清算; T +2 日后第2 个工作日( 若在特例情况下, 则为T 日起第22个交 易日) , 注册登记机构办理现金替代多退少补资金的交 收。 ④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定 投资者使用可以现 金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为:





? ? 日基金份额净值 申购基金份额 日收盘价 该证券经除权调整的 只替代证券数量 第 现金替代比例 1 - T 1 - T i % 1 ? ? ? ? ? n i (3 ) 必须 现金替代 ①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整 ,即将被剔除的成份证券,或基金 管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数 量的现金, 即 “固定替代金额” 。 固定替代金额的计算方法为申购、 赎回清单中该证券的数量乘以其 经除权调整的T-1 日收盘价。 4 、预估现金 部分相关内容 预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商 预先冻结申请申购、赎回 的 投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。 T 日申购、赎 回清单中公告T 日预估现 金部分。其计算公式为: T 日预估现金 差额=T-1 日 最小申购赎回单位的基金资产净值-( 申购赎回 清单中必须用现金替 代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T 日经除权 调整的前收盘价 乘积之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T 日经除 权调整的前收盘价乘积之和) 其中,T 日经 除权调整前 的收盘价由深圳证券交易所提供。另外,若T 日 为基金分红除息日,则 计算公式中的 “T-1 日最 小申购赎回单 位的基金资产净值” 需扣减相应的收益分配数额。 预估现金差 额的数值可能为正、为负或为零。 5 、现金差额 相关内容 T 日现金差额 在T+1 日的申 购、赎回清单中公告,其计算公式为: T 日现金差额 =T 日最小申 购赎回单位的基金资产净值- (申购赎回清单中必须用现金替代的固 定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T 日收 盘价相乘之和 +申购赎回清 单中禁止用现金替代成份证券的数量与T 日收盘 价相乘之和 ) T 日投资者申 购、赎回基金份额时,需按T+1 日公 告的T 日现金 差额进行资金的清算交收。 现金差额的数值可能为正、为负或为 零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则 投资者应根


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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 32 据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则 投资者将根据其申购的基金份额获得 相应的现金;在 投资者赎回时,如现金差额为正数,则 投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的 现金,如现金差额为负数,则 投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 6 、申购赎回 清单的格式 2016 年12月27 日申购、赎 回清单的格式举例如下: 基本信 息 最新公告日期 2016-12-27 基金名称 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金 基金管理公司 招商基金管理有限公司 基金代码 159909 标的指数代码 399610 现金差额(单位:元)


-89 最小申购、 赎回单位资产净值(单位: 元)


1,162,000 基金份额净值(单位:元) 4.648 预估现金部分(单位:元) -89 最小申购、赎回单位(单位:份) 250,000 是否需要公布IOPV 是


是否允许申购


是 是否允许赎回


是 可以现金替代比例上限


40.0%


成份股 信息资料 证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 可以现金替代保证金率(%) 固定替代金额 000050 深天马A 0 必须


000063 中兴通讯 3100 允许 15.0 000156 华数传媒 500 允许 15.0 000413 东旭光电 2400 允许 15.0 000503 海虹控股 900 允许 15.0 000547 航天发展 0 必须


000725 京东方A 31700 允许 15.0 000793 华闻传媒 2400 允许 15.0 000839 中信国安 3500 允许 15.0 000917 电广传媒 1500 允许 15.0





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 33 000977 浪潮信息 800 允许 15.0 000988 华工科技 900 允许 15.0 000997 新 大 陆 900 允许 15.0 002008 大族激光 1100 允许 15.0 002027 分众传媒 700 允许 15.0 002049 紫光国芯 500 允许 15.0 002065 东华软件 1200 允许 15.0 002129 中环股份 0 必须


002153 石基信息 400 允许 15.0 002161 远 望 谷 700 允许 15.0 002230 科大讯飞 1200 允许 15.0 002236 大华股份 2000 允许 15.0 002241 歌尔股份 1100 允许 15.0 002273 水晶光电 600 允许 15.0 002292 奥飞娱乐 700 允许 15.0 002405 四维图新 1100 允许 15.0 002415 海康威视 2600 允许 15.0 002439 启明星辰 700 允许 15.0 002456 欧菲光 1000 允许 15.0 002465 海格通信 2100 允许 15.0 002475 立讯精密 1100 允许 15.0 002657 中科金财 200 允许 15.0 002739 万达院线 600 允许 15.0 300017 网宿科技 600 允许 15.0 300027 华谊兄弟 2100 允许 15.0 300033 同花顺 300 允许 15.0 300058 蓝色光标 1700 允许 15.0 300059 东方财富 2800 允许 15.0 300077 国民技术 800 允许 15.0 300079 数码视讯 1700 允许 15.0 300085 银之杰 400 允许 15.0 300104 乐视网 1400 允许 15.0





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 34 300133 华策影视 900 允许 15.0 300168 万达信息 900 允许 15.0 300251 光线传媒 1300 允许 15.0 300253 卫宁健康 800 允许 15.0 300315 掌趣科技 2100 允许 15.0 300383 光环新网 500 允许 15.0 300418 昆仑万维 600 允许 15.0 300433 蓝思科技 300 允许 15.0 ( 八 )暂停申购 、赎回的情 形 发生下列情况时,基金管理人可暂停接受基金投资者的申购、赎回申请: 1 、因不可抗 力导致基金管理人无法受理投资者的申购、赎回申请; 2 、因深圳证 券交易场所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金财产净值; 3 、发生基金 合同 规定的暂停基金财产估值情况; 4 、基金管理 人开市前因异常情况无法公布申购、赎回清单; 5 、深圳证券 交易所、注册登记机构等因异常情况无法办理申购、赎回; 6 、法律法规 、中国证监会或深圳证券交易所 规定的其他情形。 在发生上述暂停申购或赎回的情形之一时,本基金的申购和赎回可能同时暂停。 发生上述情形之一时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,并及时公告。已接受的赎回申 请,基金管理人应当足额兑付。在拒绝或暂停申购、赎回的情形消除时,基金管理人应及时恢复申 购、赎回业务的办理并依照《信息披露办法》有关规定 在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回 公告 ,并公告最近1 个开 放日的基金份额净值 。 ( 九 )基金的非 交易过户等 其他业务 注 册 登 记 机构 可 依 据 其业 务 规 则 ,受 理 基 金 份额 的 非 交 易过 户 、 冻 结与 解 冻 等 业务 , 并 收 取一 定的手 续费用。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 35 十 、 基金的 投 资 (一 )投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 (二 )投资理念 随着现代信息技术的不断发展成熟,中国的 TMT 产业将进入快速发展阶段,本基金通过完全复 制 的 被 动 式投 资 , 力 争使 基 金 与 标的 指 数 的 跟踪 偏 离 度 和跟 踪 误 差 的最 小 化 , 为投 资 者 提 供标 的 指 数所代表市场的平均收益水平。 (三 )投资范围 本 基 金 的 投资 范 围 为 具有 良 好 流 动性 的 金 融 工具, 包 括 深证 TMT50 指数 的 成 份 股及 其 备 选 成 份 股、 一级市场新发股票 (包括主板市场、 中小板市场和创业板市场的股票) 、 债券 、 权证、 货币市场 工具 以 及 经中 国 证 监 会批 准 的 允 许本 基 金 投 资的 其 它 金 融工 具 。 如 法律 法 规 或 监管 机 构 以 后允 许 基 金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于深证TMT50 指数的成份股及其备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90% 。 ( 四 )投资策略 本基金以深证 TMT50 指 数为标的指数,采用完全复制法,即完全按照标的指数成份股组成及其 权 重 构 建 基金 股 票 投 资组 合 , 进 行被 动 式 指 数化 投 资 。 股票 在 投 资 组合 中 的 权 重原 则 上 根 据标 的 指 数 成 份 股 及其 权 重 的 变动 而 进 行 相应 调 整 , 但在 特 殊 情 况下 , 本 基 金可 以 选 择 其他 证 券 或 证券 组合 对 标 的 指 数中 的 股 票 进行 适 当 替 代, 这 些 情 况包 括 但 不 限于 : (1 ) 法律 法 规 的 限制 ; (2 ) 标的 指 数 成 份 股 流动 性 严 重 不足 ; (3 ) 标的 指 数 的 成份 股 票 长 期停 牌 ; (4 )其 他 原 因 导致 本 基 金 管理 人 对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下, 本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%, 年跟踪误 差不超过 2% 。 如因指数 编 制 规 则 调整 或 其 他 因素 导 致 跟 踪偏 离 度 和 跟踪 误 差 超 过上 述 范 围 ,基 金 管 理 人将 采 取 合 理措 施 避 免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (五 ) 投资组合 管理 1 、投资组合 的构建


(1 ) 确定目 标组合。 主要采取完全复制法, 即完 全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基 金股票投资组合。


(2 ) 制定建 仓策略。 依据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素所做的分析, 制定合理


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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 36 的建仓策略。


(3 ) 逐步调整组合。 基金经理在规定时间内, 采取适当的手段和措施, 对实际投资组合进行动 态调整,直至达到紧密跟踪标的指数的目标。


2 、日常投资 组合管理 (1 )标的指 数定期调整 根据标的指数的编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整 策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟 踪偏离度和 跟踪误差。 (2 )标的指 数成份股票临时调整 在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切关注 样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。 (3 )成份股 公司行为信息的日常跟踪与分析 跟踪分析标的指数成份股公司行为等信息,如股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等重 大公司信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策略。 (4 )每日申 购赎回情况的跟踪与分析 跟踪分析每日基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,制定交易策略以应对基金的申 购赎回。 (5 )投资组 合持有证券、现金头寸及流动性分析 跟踪分析每日基金实际投资组合与目标组合的差异及差异产生的原因,并对拟调整的成份股的 流动性进行分析。


(6 )投资组 合调整 使用数量化分析模型,选择最优调整方案,制定组合交易调整策略;如标的指数成份股调整、 成份股公司发生兼并等重大事件,可提请投资决策委员会召开会议,决定基金的操作策略;调整投 资组合,达到所追求的目标组合的持仓结构。


(7 )制作管 理基金每日申购赎回清单 以T -1 日标 的指数成份股的构成及其权重为基础, 并考虑T 日将发生的上市公司变动等情况, 制 作T 日基金申 购赎回清单并公告。 (8 )跟踪偏 离度的监控与管理 每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的 指数表现的累计偏离度、 跟踪误差变化情况及其原因, 并优化跟踪偏离度管理方案。 在正常情况下, 本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2% , 年跟踪误差不超过2%。 如因指数编制规则调整或其他 因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪 误差进一步扩大。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 37 (六 )投资决策 流程 1 、投资决 策依据 (1 )须符合 国家有关法律法规,严格遵守基金合同及公 司章程; (2 )维护基 金份额持有人利益作为基金投资的最高准则。 2 、投资决 策流程 (1 ) 投资决 策。 投资决策委员会定期不定期召开投资决策委员会议, 对相关重大事项做出决策。 基金经理根据投资决策委员会的决议,做出基金投资管理的日常决策。


(2 ) 组合构 建。 基金经理采取完全复制法, 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建股 票 投 资 组 合, 并 根 据 标的 指 数 成 份股 及 其 权 重的 变 动 而 进行 相 应 的 调整 。 在 追 求跟 踪 误 差 和跟 踪 偏 离度最小化的前提下, 基金经理可采取适当的方法, 提高投资效率, 降低交易成本, 控制投资风险。


(3 )交易执 行。 交易部负责基金的具体交易执行,同时履行一线监控的职责。 (4 ) 组合监控与调整。 基金经理在 指数编制方法发生变更、 指数成份股定期或临时调整、 指数 成 份 股 出 现股 本 变 化 、增 发 、 配 股等 情 形 、 成份 股 停 牌 、成 份 股 流 动性 不 足 、 基金 申 购 赎 回出 现 的 现金流量 等情形下,对基金投资组合进行动态监控和调整,密切跟踪标的指数。 (5 ) 绩效评 估。 基金经理及风险管理部定期不定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和 评 估 。 风 险管 理 部 负 责对 各 决 策 环节 的 事 前 及事 后 风 险 、操 作 风 险 等投 资 风 险 进行 监 控 , 并对 投 资 风 险 及 绩 效做 出 评 估 ,提 供 给 投 资决 策 委 员 会、 投 资 总 监、 基 金 经 理等 相 关 人 员。 基 金 经 理依 据 绩 效评估报告对投资进行总结或检讨,如果需要,亦对投资组合进行相应的调整。 基 金 管 理 人在 确 保 基 金份 额 持 有 人利 益 的 前 提下 , 根 据 环境 的 变 化 和基 金 实 际 投资 的 需 要 ,有 权对上述投资程序做出调整,并将调整内容在基金招募说明书及招募说明书更新中予以公告。


( 七 )投资限制 1 、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为: (1 )承销证 券; (2 )向他人 贷款或提供担保; (3 )从事承 担无限责任的投资; (4 )买卖其 他基金份额,但 国务院 另有规定的除外; (5 )向基金 管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券; (6 ) 买卖与 基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人有其他 重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7 )从事内 幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; (8 )当时有 效的法律法规、中国证监会及 基金合同规定禁止从事的其他行为。 对 于 因 上 述(5)、( 6 )项 情 形 导 致无 法 投 资 的标 的 指 数 成份 股 或 备 选成 份 股 , 基金 管 理 人 将在


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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 38 严格控制跟踪误差的前提下,将结合使用其他合理方法进行适当替代。 如 法 律 法 规或 监 管部门 取 消 上 述 禁止 性 规 定 ,本 基 金 管 理人 在 履 行 适当 程 序 后 可不 受 上 述 规定 的限制 。 2 、投资组合 限制 本基金的投资组合将遵循以下限制:


(1 ) 本基金投资于深证 TMT50 指数的 成份股及其备选成份股的资产比例不低于基金资产净值 的 90% ; (2 ) 本基金在任何交易日买入权证的总金额, 不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%, 基金 持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% , 基金管理 人管理的全部基金持有同一权证的比例 不超过该权证的 10% 。法 律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定; (3 ) 本基 金持 有 的同 一( 指 同一 信用 级 别) 资产 支 持证 券的 比 例, 不得 超 过该 资产 支持证券 规模的 10% , 本 基 金 管理 人 管 理 的全 部 基 金 投资 于 同 一 原始 权 益 人 的各 类 资 产 支持 证 券 , 不得 超 过 其各类资产支持证券合计规模的 10% ; (4 ) 本基 金财 产 参与 股票 发 行申 购, 所 申报 的金 额 不得 超过 本 基金 的总 资 产, 所申 报的股票 数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (5 )本基金 不得违反基金合同关于其他投资比例的约定; (6 )相关法 律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制 。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的有关规 定。由于证券 市 场 波 动、 上 市 公 司合 并 或 基 金规 模 变 动 等基 金 管 理 人之 外 的 原 因 导 致 的 投 资组 合 不 符合 上述约定的比例不在限制之内, 但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整, 以达到标准 。 法律 法规另有规定的从其规定。 ( 八 )业绩比较 基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为深证 TMT50 指 数。 如果指数编制单位变更或停止深证 TMT50 指数的 编制、发布或授权,或 深证 TMT50 指数由其他 指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致 深证 TMT50 指数 不宜继 续作为标的指数,或 证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,或目标 ETF 标 的指数发生变更,基金管理人 认 为 有 必 要作 相 应 调 整时 , 本 基 金管 理 人 可 以依 据 维 护 投资 者 合 法 权益 的 原 则 ,在 履 行 适 当程 序 后 变 更 本 基 金的 标 的 指 数 、 业 绩 比 较基 准 和 基 金名 称 。 其 中, 若 变 更 标的 指 数 涉 及本 基 金 投 资范 围 或 投 资 策 略 的实 质 性 变 更, 则 基 金 管理 人 应 就 变更 标 的 指 数召 开 基 金 份额 持 有 人 大会 , 并 报 中国 证 监 会 备 案 且 在指 定 媒 体 公告 。 若 变 更标 的 指 数 对基 金 投 资 范围 和 投 资 策略 无 实 质 性影 响 ( 包 括但 不 限 于 指数编制单位变更、 指数更名等事项) , 则无 需召开基金份额持有人 大会, 基金管理人应 与基金托 管人 协商一致后,报中国证监会备案并及时公告 。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 39 ( 九 )风险收益 特征 本 基 金 属 于股 票 型 基 金, 预 期 风 险与 收 益 水 平高 于 混 合 基金 、 债 券 基金 与 货 币 市场 基 金 , 在证 券 投 资 基 金中 属 于 较 高风 险 、 较 高收 益 的 投 资品 种 ; 并 且本 基 金 为 被动 式 投 资 的指 数 基 金 ,采 用 完 全复制法紧密跟踪深证 TMT50 指数, 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收 益特征。 ( 十 )基金管理 人代表基金 行使股东权 利的处理原 则及方法 1 、不谋求对 上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2 、有利于基 金资产的安全与增值; 3 、基金管理 人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益。 4 、基金管理 人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益。 (十 一)基金的 融资融券 本基金可以按照国家的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 (十 二)基金投 资组合报告 深 证 电 子 信息 传 媒 产 业(TMT )50 交 易 型 开 放式 指 数 证 券投 资 基 金 管理 人 -招商 基金管理有限 公司 的 董 事会 及 董 事 保证 本 报 告 所载 资 料 不 存在 虚 假 记 载、 误 导 性 陈述 或 重 大 遗漏 , 并 对 其内 容 的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 09 月 30 日,来源于《深证电子信息传媒产业(TMT )50 交易型开放式指数证券投资基金 2016 年第3 季度 报告》 。 1、 报 告期末基 金资产组合 情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 78,567,794.09 98.18 其中:股票 78,567,794.09 98.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,453,308.49 1.82 8 其他资产 418.64 0.00 9 合计 80,021,521.22 100.00





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 40 注:此处的股票投资项含可退替代款估值增值。 2、 报 告期末按 行业分类的 股票投资组 合 2.1 报告 期末指 数投资按行 业分类的股 票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 36,341,279.67 45.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,381,857.32 40.72 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,765,001.74 2.22 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 8,079,655.36 10.16 S 综合 - - 合计 78,567,794.09 98.81 2.2 报告 期末积 极投资按行 业分类的股 票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 3、 报 告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名股票投资 明细 3.1 报告 期末指 数投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前十名 股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例(%) 1 000725 京东方A 2,012,119 4,768,722.03 6.00 2 002415 海康威视 163,623 4,003,854.81 5.04 3 300104 乐视网 83,247 3,683,679.75 4.63 4 300059 东方财富 175,204 3,355,156.60 4.22 5 000063 中兴通讯 197,336 2,916,626.08 3.67 6 300017 网宿科技 41,238 2,878,412.40 3.62 7 000503 海虹控股 60,622 2,873,482.80 3.61 8 002739 万达院线 37,300 2,509,544.00 3.16 9 000839 中信国安 219,935 2,461,072.65 3.10 10 002456 欧菲光 65,158 2,369,144.88 2.98 3.2 报告 期末积 极投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 股票投资 明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 4、 报 告期末按 债券品种分 类的债券投 资组合





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 41 本基金本报告期末未持有债券。 5、 报 告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的 前五 名债券投资 明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、 报 告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前十 名资产支持 证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。





7、 报 告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排名的前五 名 贵金属投 资明细 本基金本报告期末未持有 贵金属。 8、 报 告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名权证投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、 报 告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 9.1 报告 期末本 基金投资的 股指期货持 仓和损益明 细 本基金本报告期末未持有股指期货合 约。 9.2 本基 金投资 股指期货的 投资政策 根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 10 、 报 告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明 10.1 本期国债 期货投资政 策 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 10.2 报告 期末本 基金投资的 国债期货持 仓和损益明 细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 10.3 本期 国债期 货投资评价 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 11 、 投 资组合 报告附注 11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查, 不存在报告编制日前一 年内 受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库, 本基金管理人从制度和流程上 要求股票必须先入库再买入。 11.3 其他资产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 156.92 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 261.72 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 -





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 42 8 其他 - 9 合计 418.64 11.4 报告期末 持有的处于 转股期的可 转换债券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


11.5 报告期末 前十名股票 中存在流通 受限情况的 说明 11.5.1 报告期末 指数投资前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 000503 海虹控股 2,873,482.80 3.61 重大事项 11.5.2 报告期末 积极投资前 五名股票中 存在流通受 限情况的说 明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 43 十 一 、基金 的 业绩 基 金 管 理 人依 照 恪 尽 职守 、 诚 实 信用 、 谨 慎 勤勉 的 原 则 管理 和 运 用 基金 财 产 , 但不 保 证 基 金一 定 盈 利 , 也不 保 证 最 低收 益 。 基 金的 过 往 业 绩并 不 代 表 其未 来 表 现 。投 资 有 风 险, 投 资 者 在 做出投 资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 2011.06.27-2011.12.31 -28.25% 1.54% -26.13% 1.64% -2.12% -0.10% 2012.01.01-2012.12.31 2.27% 1.47% 2.08% 1.48% 0.19% -0.01% 2013.01.01-2013.12.31 51.68% 1.70% 50.79% 1.71% 0.89% -0.01% 2014.01.01-2014.12.31 9.95% 1.30% 10.78% 1.31% -0.83% -0.01% 2015.01.01-2015.12.31 55.54% 2.91% 59.01% 2.97% -3.47% -0.06% 2016.01.01-2016.06.30 -17.71% 2.52% -17.88% 2.55% 0.17% -0.03% 2016.01.01-2016.09.30 -19.81% 2.13% -19.91% 2.16% 0.10% -0.03% 自基金成立起至2016.09.30 52.63% 1.94% 60.42% 1.97% -7.79% -0.03% 注: 本基金合同生效日为 2011 年 6 月 27 日。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 44 十二 、基金 的 财产 (一 )基金资产 总值 基 金 资 产 总值 是 指 购 买的 各 类 证 券及 票 据 价 值、 银 行 存 款本 息 和 基 金应 收 的 申 购基 金 款 以 及其 他投资所形成的价值总和。 (二 )基金资产 净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三 )基金财产 的账户 基 金 托 管 人根 据 相 关 法律 法 规 、 规范 性 文 件 为本 基 金 开 立资 金 账 户 、证 券 账 户 以及 投 资 所 需的 其 他 专 用 账户 。 开 立 的 基 金 专 用 账户 与 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 、 基金 销 售 机 构和 基 金 登 记机 构 自 有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四 )基金财产 的保管及处 分


1 、本基金财 产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。 2 、 基金管理人、 基金托管人不得将基金财产归入其固有财产; 基金管理人、 基金托管人因基金 财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,归入基金财产。 3 、 基金管理 人、 基金托管人以其自有的财产承担其自身的法律责任, 其债权人不得对本基金财 产 行 使 请 求冻 结 、 扣 押或 其 他 权 利。 除 依 法 律法 规 和 基 金合 同 、 托 管协 议 的 规 定处 分 外 , 基金 财 产 不得被处分。 4 、基金管理 人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的, 基金财产不属于其清算范围。 5 、 基金财产 的债权不得与基金管理人、 基金托管人固有财产的债务相抵销; 基金管理人管理运 作 不 同 基 金的 基 金 财 产的 债 权 债 务不 得 相 互 抵销 。 非 因 基金 财 产 本 身承 担 的 债 务, 不 得 对 基金 财 产 强制执行。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 45 十三 、基金 资 产的估 值 ( 一 )估值目的 基 金 资 产 估值 的 目 的 是客 观 、 准 确地 反 映 基 金资 产 是 否 保值 、 增 值 ,依 据 经 基 金资 产 估 值 后确 定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购与赎回 价格的基础。 ( 二 )估值日 本 基 金 的 估值 日 为 相 关的 证 券 交 易场 所 的 正 常营 业 日 以 及国 家 法 律 法规 规 定 需 要对 外 披 露 基金 净值的非营业日。 ( 三 )估值对象 基金所持有的金融资产和金融负债。 ( 四 )估值程序 基 金 日 常 估值 由 基 金 管理 人 同 基 金托 管 人 一 同进 行 。 基 金管 理 人 完 成估 值 后 , 将估 值 结 果 以双 方 认 可 的 方式 发 送 给 基金 托 管 人 ,基 金 托 管 人按 法 律 法 规、 基金合同 规 定 的 估 值方 法 、 时 间、 程 序 进 行 复 核 ,复 核 无 误 后, 以 双 方 认可 的 方 式 发送 给 基 金 管理 人 ; 月 末、 年 中 和 年末 估 值 复 核与 基 金 会计账目的核对同时进行。 ( 五 )估值方法 本基金按以下方式进行估值: 1 、证券交易 所上市的有价证券的估值 (1 ) 交 易所上 市 的 有 价证 券 ( 包 括股 票 、 权 证等 ) , 以 其 估值 日 在 证 券交 易 所 挂 牌的 市价(收 盘价) 估 值; 估 值 日 无交 易 的 , 且最 近 交 易 日后 经 济 环 境未 发 生 重 大变 化 、 证 券发 行 机 构 未发 生 影 响证券价格的重大事件的,以最近交易日的 市价(收盘价)估值; (2 ) 交易所 上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值, 估值日没有交易的, 且最近交易日 后 经 济 环 境未 发 生 重 大变 化 、 证 券发 行 机 构 未发 生 影 响 证券 价 格 的 重大 事 件 的 ,按 最 近 交 易日 的 收 盘 价 估 值 。如 最 近 交 易日 后 经 济 环境 发 生 了 重大 变 化 或 证券 发 行 机 构发 生 了 影 响证 券 价 格 的重 大 事 件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3 ) 交易所 上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息 得 到 的 净 价进 行 估 值 ;估 值 日 没 有交 易 的 , 且最 近 交 易 日后 经 济 环 境未 发 生 重 大变 化 、 证 券发 行 机 构 未 发 生 影响 证 券 价 格的 重 大 事 件的 , 按 最 近交 易 日 债 券收 盘 价 减 去债 券 收 盘 价中 所 含 的 债券 应 收


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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 46 利 息 得 到 的净 价 进 行 估值 。 如 最 近交 易 日 后 经济 环 境 发 生了 重 大 变 化或 证 券 发 行机 构 发 生 了影 响 证 券 价 格 的 重大 事 件 的 ,可 参 考 类 似投 资 品 种 的现 行 市 价 及重 大 变 化 因素 , 调 整 最近 交 易 市 价, 确 定 公允价格; (4 ) 交易所 上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产 支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值。 2 、处于未上 市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 ) 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价 (收 盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2 ) 首次公开发行未上市的股票、 债券和权证, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况 下,按成本估值。 (3 ) 首次公 开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所上市的同一股票 的 市 价 ( 收盘 价 ) 估 值; 非 公 开 发行 有 明 确 锁定 期 的 股 票, 按 监 管 机构 或 行 业 协会 有 关 规 定确 定 公 允价值。 3 、因持有股 票而享有的配股权, 采用估值技术确定公允价值。 4 、 全国银行 间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种, 采用估值技术确定公允价 值。 5 、同一债券 同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 6 、 如有确凿 证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体 情况与基金 托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7 、 相关法律 法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增事项, 按国家最新规定估值 。 根据 《基金法》 , 基金管理人计算并公告基金资产净值, 基金托管人复核、 审查基金管理人计算 的 基 金 资 产净 值 。 因 此, 就 与 本 基金 有 关 的 会计 问 题 , 如经 相 关 各 方在 平 等 基 础上 充 分 讨 论后 , 仍 无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 ( 六 )基金份额 净值的确认 和估值错误 的处理 用 于 基 金 信息 披 露 的 基金 份 额 净 值由 基 金 管 理人 负 责 计 算, 基 金 托 管人 进 行 复 核。 基 金 管 理人 应于每个 工作 日 交 易 结束 后 计 算 当日 的 基 金 份额 净 值 并 发送 给 基 金 托管 人 。 基 金托 管 人 对 净值 计 算 结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。 基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从其 规定。 当 基 金 财 产的 估 值 导 致基 金 份 额 净值 小 数 点 后三 位 ( 含 第三 位 ) 内 发生 差 错 时 ,视 为 基 金 份额 净值估值错误。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 47 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 将 采 取 必要 、 适 当 合理 的 措 施 确保 基 金 财 产估 值 的 准 确性 、 及 时 性。 当 基 金 份 额净 值 出 现 错误 时 , 基 金管 理 人 应 当立 即 予 以 纠正 , 并 采 取合 理 的 措 施防 止 损 失 进一 步 扩 大;当计 价错 误 达 到 或超 过 基 金 份额 净 值 的 0.25% 时 , 基 金管 理 人 应 当报 中 国 证 监会 备 案 ; 当计 价 错误达到或超过基金份额净值的 0.5%时, 基金管 理人应当公告, 并同时 报中国证监会备案。 因 基金 估 值 错 误 给投 资 者 造 成损 失 的 , 应先 由 基 金 管理 人 承 担 ,基 金 管 理 人对 不 应 由 其承 担 的 责 任, 有 权 向过错人追偿。 关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理: 1 、差错类型 本 基 金 运 作过 程 中 , 如果 由 于 基 金管 理 人 或 基金 托 管 人 、或 注 册 登 记机 构 、 或 代理 销 售 机 构、 或 投 资 者 自身 的 过 错 造成 差 错 , 导致 其 他 当 事人 遭 受 损 失的 , 过 错 的责 任 人 应 当对 由 于 该 差错 遭 受 损失的当 事人( “受损方 ” )按下述“ 差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。 上 述 差 错 的主 要 类 型 包括 但 不 限 于: 资 料 申 报差 错 、 数 据传 输 差 错 、数 据 计 算 差错 、 系 统 故障 差 错 、 下 达指 令 差 错 等; 对 于 因 技术 原 因 引 起的 差 错 , 若系 同 行 业 现有 技 术 水 平无 法 预 见 、无 法 避 免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由 于 不 可 抗力 原 因 造 成投 资 者 的 交易 资 料 灭 失或 被 错 误 处理 或 造 成 其他 差 错 , 因不 可 抗 力 原因 出 现 差 错 的当 事 人 不 对其 他 当 事 人承 担 赔 偿 责任 , 但 因 该差 错 取 得 不当 得 利 的 当事 人 仍 应 负有 返 还 不当得利的义务。 2 、差错处理 原则 (1 )差错已 发生,但尚未给当 事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正, 因 更 正 差 错发 生 的 费 用由 差 错 责 任方 承 担 ; 由于 差 错 责 任方 未 及 时 更正 已 产 生 的差 错 , 给 当事 人 造 成 损 失 的 由差 错 责 任 方承 担 ; 若 差错 责 任 方 已经 积 极 协 调, 并 且 有 协助 义 务 的 当事 人 有 足 够的 时 间 进 行 更 正 而未 更 正 , 则其 应 当 承 担相 应 赔 偿 责任 。 差 错 责任 方 应 对 更正 的 情 况 向有 关 当 事 人进 行 确 认,确保差错已得到更正。 (2 ) 差错的 责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对差错 的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3 ) 因差错 而获得不当得利的当事人负有及时返还不 当得利的义务。 但差错责任方仍应对差错 负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失 ( “受损方” ) , 则差错责任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利 的 当 事 人 享有 要 求 交 付不 当 得 利 的权 利 ; 如 果获 得 不 当 得利 的 当 事 人已 经 将 此 部分 不 当 得 利返 还 给 受 损 方 , 则受 损 方 应 当将 其 已 经 获得 的 赔 偿 额加 上 已 经 获得 的 不 当 得利 返 还 的 总和 超 过 其 实际 损 失 的差额部分支付给差错责任方。 (4 )差错调 整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5 ) 差错责 任方拒绝进行赔偿时, 如果因 基金管理人过错造成基金资产损失时, 基金托管人应 为 基 金 的 利益 向 基 金 管理 人 追 偿 ,并 有 权 要 求赔 偿 或 补 偿由 此 发 生 的费 用 和 遭 受的 损 失 ; 如果 因 基


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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 48 金 托 管 人 过错 造 成 基 金资 产 损 失 时, 基 金 管 理人 应 为 基 金的 利 益 向 基金 托 管 人 追偿 , 并 有 权要 求 赔 偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失, 并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。 (6 ) 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿, 并且依据法律、 行政法规、 基金合同 或 其 他 规 定, 基 金 管 理人 自 行 或 依据 法 院 判 决、 仲 裁 裁 决对 受 损 方 承担 了 赔 偿 责任 , 则 基 金管 理 人 有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 (7 )按法律 法规规定的其他原则处理差错。 3 、差错处理 程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查明差 错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方; (2 )根据差 错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3 )根据差 错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失; (4 ) 根据差 错处理的方法, 需要修改基金 注册登记机构的交易数据的 , 由基金 注册登记机构 进 行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认 。 ( 七 )暂停估值 的情形 1 、与本基金 投资有关的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2 、因不可抗 力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3 、中国证监 会认定的其他情形。 ( 八 )特殊情形 的处理 1 、基金管理 人按估值方法的第 6 项 进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理; 2 、 由于证券 交易所及其登记结算公司发送的数据错误, 或由于其他不可抗力原因, 基金管理人 和 基 金 托 管人 虽 然 已 经采 取 必 要 、适 当 、 合 理的 措 施 进 行检 查 , 但 是未 能 发 现 该错 误 的 , 由此 造 成 的 基 金 资 产估 值 错 误 ,基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 可 以 免 除赔 偿 责 任 。但 基 金 管 理人 、 基 金 托管 人 应 当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 49 十四 、基金 的 收益 与 分配 (一 )基金利润 的构成 基 金 利 润 指基 金 利 息 收入 、 投 资 收益 、 公 允 价值 变 动 收 益和 其 他 收 入扣 除 相 关 费用 后 的 余 额, 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二 )基金可供 分配利润 基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益 的 孰 低 数。 (三 )收益分配 原则 1 、每一基金 份额享有同 等分配权; 2 、 在符合基金收益分配条件的前提下, 本基金收益分配每年最多 12 次 , 每次基金收益分配比 例不低于基金收益分配基准日可供分配利润的 5% 。 基金收益 分配基准日即期末可供分配利润计算截 止日; 若基金合同生效不满 3 个月 ,可不进行收益分配; 3 、当基金累 计报酬率 超过标的指数同期 累计报酬率达到1% 以上时,可进行收益分配; 4 、 本 基 金 以 使 收 益 分 配 后 基 金 份 额 净 值 增 长 率 尽 可 能 贴 近 标 的 指 数 同 期 增 长 率 为 原 则 进 行 收 益 分 配 。 基于 本 基 金 的性 质 和 特 点, 本 基 金 收益 分 配 不 须以 弥 补 浮 动亏 损 为 前 提, 收 益 分 配后 可 能 使 除 息 后 的基 金 份 额 净值 低 于 面 值, 即 基 金 收益 分 配 基 准日 的 基 金 份额 净 值 减 去每 单 位 基 金份 额 收 益分配金额后可能低于面值; 5 、本基金收 益分配方式为现金分红; 6 、法律法规 或监管机关另有规定的,从其规定。 (四 ) 基金收益 分配数额的 确定 1 、 在 收 益 评 价 日 , 基 金 管 理 人 计 算 基 金 累计报酬率和标的指数同期累计报酬率, 并 计 算 基 金 累计报酬率 与标的指数同期累计报酬率 的差额,当差额超过1%时,基 金管理人可进行收益分配。 其中:收益评价日指基金管理人计算本基金 累计报酬率与标的指数同期 累计报酬率差额之日; 基金累计报酬率= 收益评 价日基金份额净值/ 基金 份额折算日基金 份额净值-100%; 标 的 指 数 同 期 累 计 报 酬 率= 收 益 评 价 日 标 的 指 数 收 盘 值/ 基 金 份 额 折 算 日 标 的 指 数 收 盘 值 -100% 。 2 、 计 算 截 至 收 益 分 配 基 准 日 本 基 金 的 可 供 分 配 利 润 , 并 根 据 前 述 原 则 确 定 收 益 分 配 比 例 及 收 益分配数额。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 50 (五 )收益分配 方案 基 金 收 益 分配 方 案 中 应载 明 截 止 收益 分 配 基 准日 的 可 供 分配 利 润 、 基金 收 益 分 配对 象 、 分 配时 间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (六 )收益分配 方案的确定 、公告与实 施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在权益登记日前 2 日于指定媒 体及基金管理人网站上公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日) 的时间不得超过 15 个工作 日。 (七 )基金收益 分配中发生 的费用 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 51 十五 、基金 的 费用与 税 收 (一 )基金费用 的种类 1 、基金管理 人的管理费; 2 、基金托管 人的托管费; 3 、标的指数 许可使用费; 4 、基金合同 生效以后与基金相关的信息披露费用; 5 、基金合同 生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6 、基金上市 费及年费; 7 、基金收益 分配中发生的费用; 8 、基金份额 持有人大会费用; 9 、基金的证 券交易费 用; 10、基金的 银行汇划费用; 11、按照国 家有关法律法规规定和 基金合同 约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。 (二 ) 基金费用 计提方法、 计提标准和 支付方式 1 、基金管理 人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。管理费的 计算方法如下: H =E×0.5% ÷当年天数 H 为每日应计提 的基金管理费 E 为前一日的 基金资产净值 基 金 管 理 费每 日 计 算 ,逐 日 累 计 至每 月 月 末 ,按 月 支 付 ,经 基 金 管 理人 与 基金托管 人 核 对 一致 后 ,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从 基金财产中一次性支付给 基金管理人。 2 、基金托管 人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的 计算方法如下: H =E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提 的基金托管费 E 为前一日的 基金资产净值 基金托管费 每 日 计 算 ,逐 日 累 计 至每 月 月 末 ,按 月 支 付 ,经 基 金 管 理人 与 基金托管 人 核 对 一致 后 ,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从 基金财产中一次性支付给 基金托管人。 上述“( 一) 基金费用的种类” 中第 3 -11 项费用 , 根据有关法规及相应协议规定 , 按费用实际 支出金额列入当期费 用,由基金托管人从基金财产中支付。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 52 (三 )不列入基 金费用的项 目 下列费用不列入基金费用: 1 、基金管理 人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2 、基金管理 人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3 、 基金合同 生效前的相关费用, 包括但不限于验资费、 会计师和律师费、 信息披露费用等费用 ; 4 、其他根据 相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四 )费用调整 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 协 商 一 致后 , 可 根 据基 金 发 展 情况 调 整 基 金管 理 费 率 、基 金 托 管 费率 等相关费率。 调 高 基 金 管理 费 率 、 基金 托 管 费 率等 费 率 , 须召 开 基 金 份额 持 有 人 大会 审 议 ; 调低 基 金 管 理费 率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日 在至少一种指定媒体 和基金管理人网站 上公告。 (五 )基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 53 十六 、基金 的 会计 与 审计 (一 ) 基金会计 政策 1 、基金的会 计年度为公历每年 1 月1 日至12 月 31 日。 2 、基金核算 以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。 3 、会计制度 执行国家有关会计制度。 4 、本基金独 立建账、独立核算。 5 、本基金会 计责任人为基金管理人。 6 、 基金管理 人及基金托管人各自保留完整的会计账目、 凭证并进行日常的会计核算, 按照有关 规定编制基金会计报表。 7 、基金托管 人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。 (二 ) 基金的年 度 审计 1 、 基金管理 人聘请与基金管理人、 基金托管人相独立的、 具有从事证券业务资格的会计师事务 所及其注册会计师对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计; 2 、 基金管理 人认为有充足理由更换会计师事务所, 须通报基金托管人。 更换会计师事务所需 在 2 日内在至少 一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案 ; 3 、会计师事 务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意 。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 54 十七 、基金 的 信息披 露 基 金 信 息 披露 义 务 人 应当 在 中 国 证监 会 规 定 时间 内 , 将 应予 披 露 的 基金 信 息 通 过至 少 一 种 指定 媒 体 和 基 金管 理 人 互 联网 网 站 等 媒介 披 露 , 并保 证 投 资 者能 够 按 照 基金 合 同 约 定的 时 间 和 方式 查 阅 或者复制公开披露的信息资料。 (一 )基金招募 说明书、基 金合同、基 金托管协议 基金募集申请经中国证监会核准后, 基金管理人应当在基金份额发售的 3 日前, 将招 募说明书、 基 金 合 同 摘要 登 载 在 指定 报 刊 和 网站 上 ; 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 应当 将 基 金 合同 、 基 金 托管 协 议 登载在各自公司网站上。 基金合同生效后, 基金管理人应当在每 6 个月结 束之日起 45 日内, 更新招募说明书并登载在网 站上, 将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上。 基金管理人应当在公告的 15 日 前向中国证监 会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 (二 )基金份额 发售公告 基 金 管 理 人应 当 就 基 金份 额 发 售 的具 体 事 宜 编制 基 金 份 额发 售 公 告 ,并 在 披 露 招募 说 明 书 的当 日登载于指定报刊和网站上。 (三 )基金合同 生效公告 基金管理人应当在基金合同生效的次日在指 定媒体和网站上登载基金合同生效公告。 (四 )基金财产 净值、基金 份额净值公 告 基 金 合 同 生效 后 , 在 开始 办 理 基 金份 额 申 购 或者 赎 回 前 ,基 金 管 理 人应 当 至 少 每周 公 告 一 次基 金财产净值和基金份额净值。 在 开 始 办 理基 金 份 额 申购 或 者 赎 回之 后 , 基 金管 理 人 应 当在 每 个 开 放日 的 次 日 ,通 过 网 站 、基 金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基 金 管 理 人应 当 公 告 半年 度 和 年 度最 后 一 个 市场 交 易 日 基金 财 产 净 值和 基 金 份 额净 值 。 基 金管 理 人 应 当 在前 述 最 后 一个 市 场 交 易日 的 次 日 ,将 基 金 财 产净 值 、 基 金份 额 净 值 和基 金 份 额 累计 净 值 登载在指定报刊和网站上。 (五 )基金份额 折算日和折 算结果公告 基金管理人确定基金份额折算日后应至少提前 2 日将基金份额折算日公告登载于指定报刊及网 站上。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 55 基 金 份 额 进行 折 算 并 由注 册 登 记 机构 完 成 基 金份 额 的 变 更登 记 后 , 基金 管 理 人 应将 基 金 份 额折 算结果公告登载于指定报刊及网站上。 (六 )基金开始 申购、赎回 公告 基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前 2 日在指定报刊和网站上公告。 (七 )申购赎回 清单 在 开 始 办 理基 金 份 额 申购 或 者 赎 回之 后 , 基 金管 理 人 应 当在 每 个 开 放日 , 通 过 网站 、 申 购 赎回 代理机构以及其他媒介公告当日的申购赎 回清单。 (八 )基金份额 上市交易公 告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工作日前, 将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 (九 )定期报告 基 金 定 期 报告 由 基 金 管理 人 按 照 法律 法 规 和 中国 证 监 会 颁布 的 有 关 证券 投 资 基 金信 息 披 露 内容 与 格 式 的 相关 文 件 的 规定 单 独 编 制, 由 基 金 托管 人 按 照 法律 法 规 的 规定 对 相 关 内容 进 行 复 核。 基 金 定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告及更新的招募说明书。 1 、基金年度 报告:基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度 报告,并将 年 度 报 告 正文 登 载 于 网站 上 , 将 年度 报 告 摘 要登 载 在 指 定报 刊 上 。 基金 年 度 报 告的 财 务 会 计报 告 应 当经过审计。 2 、 基金半年 度报告: 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内, 编制 完成基金半年度报告, 并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。 3 、基金季度 报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度 报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。 基金合同生效不足 2 个 月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度报告。 法律法规或中国证监会另有规定的,从 其规定。 (十 )临时报告 与公告 基 金 发 生 重大 事 件 , 有关 信 息 披 露义 务 人 应 当在 两 日 内 编制 临 时 报 告书 , 予 以 公告 , 并 在 公开 披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 前款所称重大事件, 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件, 包括: 1 、基金份额 持有人大会的召开;





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 56 2 、终止基金 合同; 3 、转换基金 运作方式; 4 、更换基金 管理人、基金托管人; 5 、基金管理 人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6 、基金管理 人股东及其出资比例发生变更; 7 、基金募集 期延长; 8 、 基金管理 人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托管人基金托管部门负 责人发生变动; 9 、基金管理 人的董事在一年内变更超过 50% ; 10、基金管 理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30% ; 11、涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12、基金管 理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13 、基 金 管理 人 及 其 董事 、 总 经 理及 其 他 高 级管 理 人 员 、基 金 经 理 受到 严 重 行 政处 罚 , 基 金托 管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关 联交易事项; 15、基金收 益分配事项; 16、管理费 、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17、基金份 额净值计价错误达基金份额净值 0.5%; 18、基金改 聘会计师事务所; 19、基金变 更、增加、减少基金代销机构; 20、基金更 换基金注册登记机构; 21、基金开 始办理申购、赎回; 22、基金申 购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23、基金发 生巨额赎回并延期支付; 24、基金连 续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25、基金暂 停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26、变更标 的指数; 27、基金份 额持有人大会的决议; 28、中国证 监 会规定的其他事项。 (十 一)公开澄 清 在 基 金 合 同期 限 内 , 任何 公 共 媒 体中 出 现 的 或者 在 市 场 上流 传 的 消 息可 能 对 基 金份 额 价 格 产生 误 导 性 影 响或 者 引 起 较大 波 动 的 ,相 关 信 息 披露 义 务 人 知悉 后 应 当 立即 对 该 消 息进 行 公 开 澄清 , 并 将有关情况立即报告中国证监会。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 57 (十 二)信息披 露文件的存 放与查阅 招 募 说 明 书公 布 后 , 应当 分 别 置 备于 基 金 管 理人 、 基 金 托管 人 和 基 金代 销 机 构 的住 所 , 投 资者 在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 基 金 定 期 报告 公 布 后 ,应 当 分 别 置备 于 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 的 住所 , 投 资 者在 支 付 工 本费 后,可在合理时间内取 得上述文件复印件。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 58 十八 、风险 揭 示 证券投资基金 (以下简称 “基金” ) 是一种长期投资工具, 其主要功能是分散投资, 降低投资单 一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资 者购买基金, 既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益, 也可能承担基金投资所带来的损失。 基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技 术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎 回申请超过基金总份额的百分之十时,投资者将可 能无法及时赎回持有的全部基金份额。 基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的 基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者 承担的风险也越大。 投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根 据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适 应。 本 基 金 属 于股 票 型 基 金, 预 期 风 险与 收 益 水 平高 于 混 合 基金 、 债 券 基金 与 货 币 市场 基 金 , 在证 券 投 资 基 金中 属 于 较 高风 险 、 较 高收 益 的 投 资品 种 ; 并 且本 基 金 为 被动 式 投 资 的指 数 基 金 ,采 用 完 全复制法 紧 密跟踪深 证TMT50 指数,具有与标 的 指数以及 标 的指数所 代 表的股票 市 场相似的 风 险 收 益 特 征 。 投资 本 基 金 的风 险 包 括 :标 的 指 数 波动 的 风 险 、标 的 指 数 回报 与 股 票 市场 平 均 回 报偏 离 的 风险以及基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、 基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、 基金退市风险、 投资者申购/ 赎回失败的风险、 基金份额赎回对价的变现风险以及基金管理人在基金 管 理 实 施 过程 中 产 生 的基 金 管 理 风险 , 等 等 。本 基 金 适 合具 有 较 高 风险 承 受 能 力、 并 能 正 确认 识 和 对待本基金可能出现的 投资风险的投资者。 基金管理人建议基金投资者在选择本基金之前,通过正规的途径,如:招商基金客户服务热线 (4008879555) , 招商基 金公司网站 (www.cmfchina.com ) 或者通过其他代销机构, 对本基金进行充 分、详细的了解。在对自己的资金状况、投资期限、收益预期和风险承受能力做出客观合理的评估 后,再做出是否投资的决定。投资者应确保在投资本基金后,即使出现短期的亏损也不会给自己的 正常生活带来很大的影响。 投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投 资者进行长期投资 、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金 投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 基金管理人提请投资者特别注意, 因 基金份额拆分、封转开、分红等行为导致基金 份额净值变 化, 不会改变基金的风险收益特征,不 会降低基金投资风险或提高基金投资收益 。 因基金份额拆分、 封转开、分红等行为导致基金 份额净值调整至 1 元初始面值 ,在市场波动等因素的影响下,基金投 资仍有可能出现亏损或基金 份额净值仍有可能低于初始面值。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 59 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产, 但不保证本基金一定盈利, 也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理 人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引 致的投资风险,由投资者自行负担。 投资于本基金的主要风险有: 1 、市场风险 : 证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收 益水平变化,产生风险,主要包括: (1 ) 政策风险: 因国家宏观政策 (如货币政策、 财政政策、 行业政策、 地区发展政策等) 发 生 变化,导致市场价格波动而产生风险。 (2 ) 经济周期风险: 随经济运行的周期性变化, 证券市场的收益水平也呈周期性变化。 基金投 资于债券与上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。 (3 ) 利率风 险: 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。 利率直接影响着债 券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票,其收益水平会受到利 率变化的影响。 (4 ) 再投资 风险: 市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率, 这与利率上 升所带来的价格风险互为消长。 (5 )TMT 行 业投资的风险: 本基金的主要投资方向是与电子信息相 关的新兴技术产业, 该产业 受国家政策影响较大,国家产业政策的变化可能导致行业投资环境发生变化。同时,TMT 行业 中的 中小型上市公司相对较多,与一些传统行业的大型上市公司相比,其流动性可能相对较弱,波动性 可能相对较大一些。 2 、ETF 特有 的风险: (1 )标的指 数回报与行业平均回报偏离的风险


标的指数并不能完全代表整个行业的市场表现。标的指数的回报率与整个行业的市场平均回报 率可能存在偏离。


(2 )标的指 数波动的风险


标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易 制度等各种因 素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。


(3 )基金投 资组合回报与标的指数回报偏离的风险


以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:


1 ) 由于标的 指数调整成份股或变更编制方法, 使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与 跟踪误差。


2 ) 由于标的 指数成份股发生送配股、 增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化, 使 本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。


3 ) 成份股派 发现金红利、 成份股增发、 送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标的指数收益 率, 从而产生跟踪偏离度。


4 ) 由于成份 股停牌、 摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而


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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 60 产生跟踪偏离度和跟踪误差。


5 ) 由于基金 投资过程中的证券交易成本, 以及基金管理费和托管费等费用的存在, 使基金投资 组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。


6 ) 在本基金指数化投资过程中, 基金管理人的管理能力, 例如跟踪指数的水平、 技术手段、 买 入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。


7 ) 其他因素 产生的偏离。 如因受到最低买入股数的限制, 基金投资组合中个别股票 的持有比例 与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成 本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离 度与跟踪误差。


(4 )标的指 数变更的风险


如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变, 投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,由此带来风险与成本。


(5 )基金份 额二级市场交易价格折溢价的风险


基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,可能存在不同于基金份额 净值的情形,即 存在价格折溢价的风险。


(6 ) 套利风险: 由于证券市场的交易机制和技术约束, 完成套利需要一定的时间, 因此套利存 在一定风险。同时,买卖一篮子股票和ETF 存 在冲击成本和交易成本,所以折溢价在一定范围之内 也不能形成套利。另外,当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时,也会由于买不到成份股而 影响溢价套利,或卖不掉成份股而影响折价套利。 (7 )参考净 值(IOPV ) 决策和计算错误的风险


证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并发布 基金份额参考净值(IOPV),供投资 者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与 实时的基金份额 净值可能存在差异,IOPV计算可能出 现错误,投资者若参考IOPV进行投资 决策可能导致损失。


(8 )申购赎 回清单差错风险 基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错, 包括组合证券名单、 数量、 现 金替代标志、 现金替代比率、替代金额等出错,使投资者利益受损或影响申购赎回的正常进行。 (9 )退市风 险


因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决议提前终止上 市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。


(10)投资 者申购失 败的风险


本基金的申购、赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设置现金替代比例上 限,因此,投资者在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所 需的足够的成份股,导致申购失败的风险。


(11 )投资 者赎回失败的风险


投资者在提出赎回申请时,如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价,可能导致赎回失 败的情形。此外,基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位,由此 可能导致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购、赎


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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 61 回单 位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。


(12 )基金 份额赎回对价的变现风险


本基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、部分成份股流动性 差等因素,导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现风险。


3 、第三方机 构服务的风险


本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:


(1 ) 申购赎回代理券商因多种原因, 导致代理申购、 赎回业务受到限制、 暂停或终止, 由此影 响对投资者申购赎回服务的风险。


(2 ) 登记结算机构 注册登记机构可能调整结算制度, 如实施货 银对付制度, 对投资者基金份额、 组合证券及资金的结算方式发生变化,制度调整可能给投资者带来风险。同样的风险还可能来自于 证券交易所及其他代理机构。


(3 ) 证券交易所、 登记结算机构注册登记机构、 基金托管人及其他代理机构可能违约, 导致基 金或投资者利益受损的风险。


4 、管理风险 与操作风险


基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控制等对 基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依赖等可能会产 生影响投资者利益的风险。


相关当事人在业务各环节操作过程 中,可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或 违反操作规程等引致风险,例如,申购、赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行为及交易错误 等风险。


5 、技术风险


在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中,可能因为技术系统的故障或差错导致 投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易所、 登记结算 机构 注册登记机构及销售代理机构等。


6 、不可抗力


战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托管人、 证券交易所、 登记结算机构注册登记机构和销售 代理机构等可能因不可抗力无法正常工作,从而影 响基金的各项业务按正常时限完成。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 62 十九 、基金 合 同的变 更 、终止 与 基金财 产 的清算 (一 )基金合同 的变更 1 、变更基金 合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项 的,应召开基金份额持有人大会决议通过。 2 、 变更基金 合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案, 并自中国证监会核准 或出具无异议意见之日起生效。 3 、 但如因相 应的法律法规发生变动、 深圳证券交易所或者注册登记机构的相关业务规则发生变 动并属于基金合同必须遵照进行修改的情形,或者 基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务 关系发生重大变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的,以及基金合同约定的其他无需召 开基金份额持有人大会决定的事项,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管 人同意修改后公布,并报中国证监会备案。


(二 )基金合同 的终止 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1 、基金份额 持有人大会决定终止的; 2 、基金管理 人、基金托管人职责终止,在 六个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3 、基金合同 约定的其他情形; 4 、相关法律 法规和中国证监会规定的其他情况。 基金合同终止后, 基金管理人和基金托管人有权依照 《基金法》 、 《运作办 法》 、 《销售 办法》 、 基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的权利。 (三 )基金 财产 的清算 1 、 基金合同 终止, 基金管理人应当按法律法规和基金合同的有关规定组织清算小组对基金财产 进行清算。 2 、基金财产 清算小组 (1 ) 自基金 合同终止事由之日起30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算小组, 基金 管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。在基金财产清算小组接管基 金财产之前,基金管理人和基金 托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安 全的职责。 (2 ) 基金财 产清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会


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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 63 计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3 ) 基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估 价、 变现和分 配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 3 、清算程序 (1 )基金合 同终止情形发生后,由基金财产清算小组统一接管基金财产; (2 )基金财 产清算小组对基金财产进行清理和确认; (3 )对基 金 财产进行估值和变现; (4 )制作清 算报告; (5 ) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书; (6 )将清算 报告报中国证监会备案并公告; (7 )对基金 财产进行分配。 4 、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金 财产清算小组优先从基金财产中支付。 5 、基金剩余 财产的分配 基金财产按下列顺序清偿: (1 )支付清 算费用; (2 )交纳所 欠税款; (3 )清偿基 金债务; (4 )按基金 份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1 ) 、(2 )、(3 )项规定清 偿前,不分配给基金份额持有人。 对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金等,在中 国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。 6 、基金财产 清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务 所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会 备案后5 个工 作日内由基金财产清算小组进行公告。 7 、基金财产 清算账册及文件由基金托管人保存15 年以上。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 64 二 十 、基金 合 同的内 容 摘要 ( 一 )基金合同 当事人的权 利、义务 1 、基金管理 人的权利 (1 )依法募 集基金,办理基金备案手续; (2 )自 基金 合同 生效之日起,依照法律法规和 基金合同独立管理运用基金财产; (3 ) 根据法律法规和 基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式, 获得基金管理费, 收取认购费、申购费、赎回费及其他事先核准或公告的合理费用以及法律法规规定的其他费用; (4 )根据法 律法规和 基金合同的规定销售基金份额; (5)在 基金 合同 的有效期内, 在不违反公平、 合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法 规及其行业监管要求的 基础上, 基金管理人有权对基金托管人履行 基金合同 的情况进行必要的监督。 如认为基金托管人违反了法律法规或 基金合同 规定对基金财产、其他基金合同 当事人的利益造成重 大损失的,应及时呈报中国证监会和中国银监会,以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金 合同当事人的利益; (6 ) 根据 基 金合同 的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法规对基金 代销机构行为进行必要的监督和检查; (7 ) 自行担任基金注册登记机构或选择、 更换基金注册登记代理机构, 办理基金注册登记业务, 按照 基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要 的监督和检查,并从 注册登记机构获取基金份 额持有人名册; (8 )在 基金 合同 约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回的申请; (9 )依据法 律法规和 基金合同的规定,制订基金收益分配方案; (10)按照 法律法规,代表基金对被投资企业行使股东权利,代表基金行使因投资于其他证券 所产生的权利; (11)在基 金托管人职责终止时,提名新的基金托管人; (12)依据 法律法规和 基金合同的规定,召集基金份额持有人大会; (13)选择 、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费 率; (14) 以基金 管理人的名 义, 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; (15)在符 合有关法律法规、交易所及注册登记机构相关业务规则和 基金合同的前提下,制订 和调整本基金业务规则; (16)在法 律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (17)法律 法规、 基金合同规定的其他权利。 2 、基金管理 人的义务





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 65 (1 ) 依法申 请并募集基金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和注册登记事宜; (2 )办理基 金备案手续;


(3 )自 基金 合同 生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金财产; (4 ) 配备足 够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策, 以专业化的经营方式管理和运 作基金财产; (5 ) 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财 产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行证券投资; (6 )按 基金 合同 的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (7 ) 除依据 《基金法》 、 基金合同 及其他有关规定外, 不得为自己及任何第三人谋取利益, 不 得委托第三人运作基金财产;


(8 )进行基 金会计核算并编制基金的财务会 计报告; (9 )依法接 受基金托管人的监督; (10)编制 季度、半年度和年度基金报告; (11)采取 适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合 基 金合同 等法律文件的规定;


(12)计算 并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回对价清单; (13)严格 按照《基金法》、 基金合同 及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (14)保守 基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、 基金合同及其他有 关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露; (15)按规 定受理 申购和赎回申请,及时、足额支付投资者申购之基金份额或赎回之对价; (16)保存 基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关 资料; (17) 依据 《基金法》 、 基 金合同 及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (18)以基 金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (19)组织 并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (20)因违 反 基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人 的合法权益,应承担赔偿责 任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)基金 托管人违反 基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人 追偿; (22)法律 法规、 基金合同及中国证监会规定的其他义务。 3 、基金托管 人的权利 (1 )自 基金 合同 生效之日起,依据法律法规和 基金合同的规定安全保管基金财产;





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 66 (2 )依照 基 金合同 的约定获得基金托管费; (3 )监督基 金管理人对本基金的投资运作; (4 )在基金 管理人职责终止时,提名新的基金管理人;


(5 )依据法 律法规和 基金合同的规定召集基金份额持有人大会; (6 )法律 法 规、 基金合同规定的其他权利。 4 、基金托管 人的义务 (1 )安全保 管基金财产; (2 ) 设立专门的基金托管部, 具有符合要求的营业场所, 配备足够的、 合格的熟悉基金托管业 务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 )按规定 开设基金财产的资金账户和证券账户; (4 ) 除依据 《基金法》 、 基金合同 及其他有关规定外, 不得以基金财产为自己及任何第三人谋 取非法利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 )对所托 管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立; (6 )保管由 基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证 ; (7 )保存基 金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; (8 )按照 基 金合同 的约定,根据基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜;


(9 ) 保守基金商业秘密。 除 《基金 法》 、 基金 合同 及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公 开披露前应予以保密,不得向他人泄露; (10)根据 法律法规及 基金合同的约定,办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (11)对基 金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告的相关内容出具意见,说明基金管 理人在各重要方面的运作是否严格按照 基金合同 的规定进行;如果基金管理人有未执行 基金合同规 定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (12)保存 基金份额持有人名册; (13)复核 基金管理人计算的基金资产净值; (14)按规 定制作相关账册并与基金管理人核对; (15)依据 基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益; (16)按照 规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人 大会; (17)按照 法律法规监督基金管理人的投资运作; (18)因过 错违反 基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其责任不因其退任而免除; (19)因基 金管理人违反 基金合同 造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿,除法律 法规另有规定外,基金托管人不承担连带责任; (20)法律 法规、 基金合同及中国证监会规定的其他义务。 5 、基金份额 持有人的权利





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 67 (1 )分享基 金财产收益; (2 )参与分 配清算后的剩余基金财产; (3 )依法转 让或者申请赎回其持有的基金份额;


(4 )按照规 定要求召开基金份额持有人大会;


(5 ) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会, 对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;


(6 )查阅或 者复制公开披露的基金信息资料;


(7 )监督基 金管理人的投资运作; (8 )对基金 管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼; (9 )法律法 规、 基金合同规定的其他权利。 6 、基金份额 持有人的义务 (1 )遵守法 律法规、 基金合同及其他有关规定; (2 )缴纳基 金认购款项和认购股票、应付申购对价和赎回对价及 基金合同 规定的费用; (3 )依法转 让或者申请赎回其持有的基金份额; (4 )在持有 的基金份额范围内,承担基金亏损或者 基金合同终止的有限责任; (5 )不从事 任何有损基金、其他基金份额持有人及其他 基金合同当事人合法利益的活动; (6 )执行基 金份额持有人大会的决议; (7 )返还在 基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (8 )遵守基 金管理人、销售机构和注册登记机构的相关交易及业务规则; (9 )法律法 规及 基金合同规定的其他义务。


(二 ) 基金份额 持有人大会 召集、议事 及表决的程 序和规则 1 、 本基金的 基金份额持有人大会, 由本基金的基金份额持有人组成, 基金份额持有人可委托代 理人参加会议并行使表决权。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 2 、鉴于本基 金和本基金的联接基金(即“ 招商深证电子信息传媒产业(TMT )50 交 易型开放式 指数证券投资基金联接基金 ”,以下简称“联接 基金”)的相关性,本基金联接基金的基金份额持 有人可以凭所持有的联接基金的份额出席或者委派代表出席本基金的份额持有人大会并参与表决。 在计算参会份额和计票时,联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为,在本基 金基金份额持有人大会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接 基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。 联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的 基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特 定基金份额持有人的委托以联接基金的 基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。 联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会 的,须先遵照联接基金 基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会,联接基金的基金份额


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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 68 持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金 的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。 3 、有以下情 形之一时,应召开基金份额持有人大会: (1 )终止 基 金合同 ; (2 )转换基 金运作方式; (3 ) 提高基 金管理人、 基金托管人的报酬标准, 但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除 外; (4 )更换基 金管理人、基金托管人; (5 )变更基 金类别; (6 )变更基 金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外); (7 )变更基 金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序; (8 )本基金 与其他基金合并; (9 )终止基 金上市,但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外; (10)基金 管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独 或合计持有本基金总份额10%以上 (含10%) 基金 份额的基金份额持有人(以基金 管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; (12)对 基 金合同 当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变更 基金合 同 等其他事项; (13)法律 法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 4 、有以下情 形之一的,不需召开基金份额持有人大会: (1 )调低基 金管理费率、基金托管费率; (2 )法律法 规要求增加的基金费用的 收取; (3 ) 在法律 法规和 基金合同规定的范围内变更收费方式, 或调整 本基金的申购费率、 调低赎回 费率 ; (4 ) 因相应 的法律法规、 深圳证券交易所或者注册登记机构的相关业务规则发生变动而应当对 基金合同 进行修改; (5 )对 基金 合同 的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化; (6 )对 基金 合同 的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响; (7 ) 基金管 理人、 相关证券交易所和注册登记机构在法律法规、 基金合同 规定的范围内调整有 关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则; (8 )除法律 法规或 基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其他情形。 5 、召集方式 : (1 )除法律 法规或 基金合同另有约定外, 基金份额持有人大会由基金管理人召集。 (2 ) 基金托 管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议。 基


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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 69 金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决 定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决 定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内 召开;基金管理人决定不召集 或在规定时间内未能作 出书面答复 ,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。 (3 )代表基 金份额10% 以 上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向 基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定 是否召集,并书面告 知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日 内召开;基金管理人决定不召集 或在 规定时间内未能作出书面答复 , 代表基金份额10% 以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的, 应当 向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内 决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额 持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开。 (4 )代表基 金份额10% 的 基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人 大会,而基 金管理人、 基金托管人都不召集的 或在规定时间内未能作出书面答复 , 代表基金份额10% 以上的基 金 份额持有人有权自行召集,并至少提前30 日报 中国证监会备案。 (5 ) 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、 基金托管人应当配合, 不得阻碍、干扰。 (6 )基金份 额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 6 、通知 召开基金份额持有人大会,召集人应当于会议召开前40天 在至少一种指定媒体上公告。基金份 额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明 以下内容: (1 )会议召 开的时间、地点、方式; (2 )会议拟 审议的主要事项、议事程序和表决方式; (3 )代理投 票授权委托书送达时间和地点; (4 )会务常 设联系人姓名、电话; (5 )权益登 记日; (6 )如采用 通讯表决方式,还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容。 7 、开会方式 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由基金份额持有人本 人出席或通过授权委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托 管人的授权代表应当出席; 通讯方式开会指基金份额持有人将其对表决事项的表决意见以书面形式或会议通知等相关公告中指 定的其他形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或会议通知等相 关公告中指定的其他形式进行表决。会议的召开方式由召集人确定。 现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 70 (1 ) 亲自出 席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证 和授权委托书等文件符合法律法规、 基金合同 和会议通知的规定; (2 ) 经核对 , 汇总到会者出示的在权益登记日持有基 金份额的凭证显示, 全部有效凭证所代表 的基金份额占权益登记日基金总份额的50% 以上 (含50% )。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1 )召集人 按 基金合同规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示性公告; (2 ) 会议召集人 在基金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人) 和公证机关的监 督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见; 基金托管人或基金管理人经通知不 参加收取表决意见的,不影响表决效力; (3 ) 本人直 接出具 表决意见或授权他人代表出具 表决意见的基金份额持有人所代表的基 金份额 占权益登记日基金总份额的50% 以上 (含50% ); (4 ) 直接出 具 表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具 表决意见的其他代表, 同时提交 的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符 合法律法规、 基金合同和会议通知的规定; (5 )会议通 知公布前已报中国证监会备案。 如果出现任何不符合上述基金份额持有人大会召开条件的情况,则对同一议题可履行再次开会 程序。再次开会日期的提前通知期限为40 天, 但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登 记日不应发生变化。再次开会仍然必须 达到上述所有相关条件,才能视为有效。 8 、议事内容 与程序 (1 )议事内 容及提案权 a 、议事内容 限为本条前述第3 款规定 的基金份额持有人大会召开事由范围内的事项。 b 、基金管理 人、基金托管人、代表基金份额10% 以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出 会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案, 也可以在会议通知发出后 向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日 至少35天前 提交召集人 。 c 、对于基金 份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: (i ) 关联性 。 大会召集人对 于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系, 并且不超出法 律法规和 基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求 的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应 当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 (ii)程序 性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其 提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序 性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定 的程序进行审议。 d 、代表基金 份额10% 以上 的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金 管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获得基金份额持有人大会审议通


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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 71 过, 就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议, 其时间间隔不少于6 个月。 法 律法规另有规定的 除外。 e 、基金份额 持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当最 迟在基金份额持有人大会召开前30 日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告 日期 有30日的间 隔期。 (2 )议事程 序 a 、现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七 条规定程序确定和公布监票人,然后由 大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会 议的代表,在基金管理人 授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主 持;如果基金管理人 授权代表和基金托管人 授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持 有人 和代理人所持表决权的50% 以上 (含50% )选举 产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有 人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持 有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、 身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)等事项。 b 、通讯开会 在通讯开会的情况下, 首先由召集人按照前述约定公布提案 , 在所通知的表决截止日期 后2 个工 作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决 ,在公证机关监督下形成决议。 9 、表决 (1 )基金份 额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。 (2 )基金份 额持 有人大会决议分为一般决议和特别决议: a 、特别决议 对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通 过。 转换基金运作方式、 更换基金管理人或者基金托管人、 终止 基金合同以特别决议通过方为有效。 b 、一般决议 对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的50% 以上 (含50% )通 过。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规 定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面 符合会议通知规定的表决意见视为有 效表决 ,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有 人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 72 9 、计票 (1 )现场开 会 a 、 基金份额 持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表, 如大会由基金管理人或基金托 管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推 举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员( 如果基金 管理人为召集人, 则监督员由 基金托管人 担任;如基金托管人为召集人,则监督员由基金托管人在出席会议的基金份额持有人中 指定) 共同担 任监票人; 如大会由基金份额持有人自行召集, 基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有人代表担任监票人。 b 、监票人应 当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 c 、 如果大会 主持人对于提交的表决结果有怀疑, 可以对所投票数进行重新清点; 如果大会主持 人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对大会主持人宣布的 表决结果有异议, 其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公 布重新清点结果。重新清点仅限一次。 d 、 在基金管 理人或基金托管人担任召集人的情形下, 如果在计票过程中基金管理人或者基金托 管人拒不配合的,则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代表共同担任监票人 进行计票。 e 、 计票过程 应由公证机关予以公证, 基金管理人或基金托管人拒不出席大会的, 不影响计票的 效力。 (2 )通讯方 式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式可采取如下方式: 由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表 (若由基金托管 人召集,则为基金管理 人 授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人 拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。但基金管理人或基金托管人应当 至少提前两个工作日通知召集人。 10、生效与 公告 (1 ) 基金份额持有人大会按照 《基金法》 有关法律法规规定表决通过的事项, 召集人应当自通 过之日起5 日 内报中国证监会核准或者备案。 基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准 或者出具无异议意见之日起生效。 (2 ) 生效的 基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理人 、 基金托管人均有法 律约束力。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。 (3 )基金份 额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后2 日内, 由基金份额 持有人大会召集人在至少一种指定媒体上公告。 (4 ) 如果采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全文、 公 证机关、公证员姓名等一同公告。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 73 11、法律法 规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。


(三 )基金合同 的变更 和终止 1 、基金合同 的变更 (1 ) 变更 基 金合同 涉及法律法规规定或 基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项 的,应召开基金份额持有人大会决议通过。 (2 ) 变更 基 金合同 的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案, 并自中国证监会核 准或出具无异议意见之日起生效。 (3 ) 但如因 相应的法律法规发生变动、 深圳证券交易所或者注册登记机构的相关业务规则发生 变动并属于 基金合同必须遵照进行修改的情形,或者 基金合同的修改不涉及 基金合同当事人权利义 务关系发生重大变化或对基金份额持有人利益无实质性不利影响的,以及 基金合同约定的其他无需 召开基金份额持有人大会决定的事项,可不经基金份额持有人大会 决议,而经基金管理人和基金托 管人同意修改后公布,并报中国证监会备案。 2 、基金合同 的终止 有下列情形之一的,基金合同应当终止: (1 )基金份 额持有人大会决定终止; (2 )基金管 理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的; (3 )基金合 同 约定的其他情形; (4 )法律法 规和和中国证监会规定的其他情形。 基金合同终止后, 基金管理人和基金托管人有权依照 《基金法》 、 《运作办 法》 、 《销售 办法》 、 基金合同 及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的权利。 (四 )争议的处 理和适用的 法律 1 、基金合同 适用中华人民共和国法律并从其解释。 2 、 基金合同 的当事人之间因基金合同 产生的或与基金合同有关的争议可通过友好协商解决, 但 若自一方书面提出协商解决争议之日起60 日内 争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议 提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终 局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 3 、除争议所 涉内容之外, 基金合同 的其他部分应当由 基金合同当事人继续履行。


(五 )基金合同 的存放和获 得方式 基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构一式 二份外,基金管理人、基金托管人各持有二 份,每份具有同等的法律效力。 基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所和营业场所


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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 74 查阅;投资者也可按工本费购买 基金合同 复制件或复印件,但内容应以基金合同 正本为准。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 75 二十 一、基 金 托管协 议 的内容 摘 要 (一 )托管协议 当事人 1 、基金管理 人 名称:招商基金管理有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7088 号 法定代表人:李浩 成立时间:2002年12 月27日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字[2002]100 号 注册资本:2.1 亿元人民 币 组织形式: 有限责任公司 经营范围:基金管理业务,发起设立基金,中国证监会批准的其他业务 存续期间:持续经营 电话:(0755)83199596 传真:(0755)83076974 联系人:赖思斯 2 、基金托管 人 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街1 号 法定代表人: 田国立 成立时间: 1983 年10 月31 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998 】24 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金 融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及 担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑 换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行 和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖; 代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务; 组织 或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港 澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。 存续期间:持续经营





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 76


(二 )基金托管 人对基金管 理人的业务 监督和核查 A 、 基金托管 人根据有关法律法规的规定及 基金合同的约定, 建立相关的技术系统, 对基金管理 人的投资运作进行监督。主要包括以下方面: 1 、对基金的 投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括深证TMT50 指数的 成份股及其备选成份 股、 一级市场新发股票(包括主板市场、中小板市场和创业板市场的股票) 、债券、权证、货币市 场工具 以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其 纳入投资范围。 基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管 理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基 金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。 2 、对基金投 融资比例进行监督; (1 ) 按法律 法规的规定及 基金合同 的约定, 本 基金的投资资产配置比例为: 基金投资标的指数 成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90% 。 为 更好地实现投资目标, 本基金可少量投资 于部分非成份股、 一级市场新发股票(包括主板市场、中小板市场和创业板市场的股票) 、债券、 权证、 货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在合理的期限内 调整基金的投资组合,以符合上述比例限定。法律法规另有规定时,从其规定。 (2 )根据法 律法规的规定及 基金合同 的约定,本基金投资组合遵循以下投资限制:


a 、本基金投 资于深证TMT50 指数的成 份股及其备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90% ; b 、 本基金在 任何交易日买入权证的总金额, 不超过上一交易日基金资产净值的0.5%, 基金持有 的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%, 基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超 过该权证的10% 。法律法 规或中国证监会另有规定的,遵从其规定; c 、 本基金持有的同一 (指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规模 的10% , 本基 金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类 资 产支持证券合计规模的10% ; d 、 本基金财 产参与股票发行申购, 所申报的金额不得超过本基金的总资产, 所申报的股票数量


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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 77 不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; e 、本基金不 得违反《基金合同》关于其他投资比例的约定; f 、相关法律 法规以及监管部门规定的其它投资限制。 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。 除投资资产配置外,基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。 (3 )法规允 许的基金投资比例调整期限 基金管理人应当自基金合同生效之日起3 个月内 使 基金的投资组合比例符合基金合同的有关规 定。 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不 符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在10 个交易日内 进行调整,以达到规定的投 资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 (4 )本基金 可以按照国家的有关规定进行融资融券。 (5 )相关法 律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 基金托管人对基金投资的监督和检查自 基金合同生效之日起开始。 3 、对基金投 资禁止行为进行监督。 根据法律法规的规定及基金合同的约定,本基金禁止从事下列行为 : (1 )承销证 券; (2 )向他人 贷款或提供担保; (3 )从事 可 能使基金 承担无限责任的投资; (4 )买卖其 他基金份额,但国务院另有规定的除外; (5 )向基金 管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券; (6 ) 买卖与 基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、 基金托管人有其他 重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; (7 )从事内 幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动; (8 )当时有 效的法律法规、中国证监会及 基金合同规定禁止从事的其他行为。 对于因上述(5 )、(6 )项情形导致无法投资的标的指数成份股或备选成份股,基金管理人将 在严格控制跟踪误差的前提下,将结合使用其他合理方法进行适当替代。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的 限制 。 为对基金禁止从事的关联交易进行监督,基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股 关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单;若基金托管人发现基金管理人与关联交易


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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 78 名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金 管理人采取必要措施阻止该关联 交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发 生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关联交易,基金托管人应 按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时向中国证监会报告。 4 、 基金管理 人向基金托管人及时提供其银行间债券市场交易的交易对手库, 交易对手库由银行 间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可以根据实际情 况的变化,对交易对手库予以更新和调整,并及时通知基金托管人。基金管理人参与银行间债券市 场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托 管人对基金管理人参与银行间债券市场交易的 交易对手是否符合交易对手库进行监督;


5 、基金托管 人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督。 基金管理人应按照审慎的风险控制原则,对银行间交易对手的资信状况进行评估,控制交易对 手的资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方式,在具体的交易中,应尽力争取对基金 有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失,基金托管人不承担赔偿责任。 6 、 基金如投 资银行存款, 基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定, 事先确定符合 条件的所有存款银行的名单,并及时提供 给基金托管人,基金托管人据以对基金投资银行存款的交 易对手是否符合上述名单进行监督; 7 、对法律法 规规定及 基金合同约定的基金投资的其他方面进行监督。 B 、 基金托管 人应根据有关法律法规的规定及 基金合同的约定, 对基金资产净值计算、 基金份额 净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推 介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。 C 、 基金托管 人在上述第 (一) 、 (二) 款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定、 基金合同 及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收 到通知后应及时核对确 认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复 查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应及时向中国证监 会报告。 D 、 基金托管 人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、 基金合同及本协议的规定, 应当拒绝 执行,立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发现基金 管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定,或者违反 基金合同、本协议约 定的,应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时 向中国证监会报告。 E 、 基金管理 人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查, 包括但不限于: 在规定时间内答复 基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需向中国证 监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。


(三 )基金管理 人对基金托 管人的业务 核查





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 79 1 、 在本协议 的有效期内, 在不违反公平、 合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及 其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查,核查 事项包括但不限于基金托管人安全保管基金 财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金 管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和 监督基金投资运作等行为。 2 、 基金管理 人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分账管理、 无正当理由未 执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、 基金合同及本协议 有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以 书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金 托管人改正 。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法 律法规的规定报告中国证监会。 3 、 基金托管 人应积极配合基金管理人的核查行为, 包括但不限于: 提交相关资料以供基金管理 人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 (四 )基金财产 的保管 1 、基金财产 保管的原则 (1 )基金财 产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2 ) 基金托管人应安全保管基金财产。 未经基金管理人的正当指令, 不得自行运用、 处分、 分 配基金的任何财产。 (3 )基金托 管人按照规定开设基金财产的资金账 户和证券账户。 (4 )基金托 管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 (5 ) 除依据 《基金法》 、 《运作办法》 、 基金 合同 及其他有关法律法规规定外, 基金托管人不 得委托第三人托管基金财产。 2 、基金合同 生效前募集资金的验资和入账 基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数 符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金 划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,网下股票认购所募集的股票应划入以基金托管人和 本基金联名 方式开立的证券账户下,基金托管人在收到资金和股票当日出具确认文件。同时,由基 金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,并出具验资报告,出具的验资报告 应由参加验资的2 名以上 (含2 名)中 国注册会计师签字方为有效。 若基金募集期限届满,未能达到基金合同 生效的条件,由基金管理人按规定办理退款、股票解 冻事宜,基金托管人应提供充分协助。 3 、基金的银 行账户的开立和管理 (1 )基金托 管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 80 (2 ) 基金托 管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。 本基金的银行预留印鉴由基金托管人 保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收 取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 (3 ) 本基金 银行账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和基金管理 人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进行本基金业务以 外的活动。 (4 )基金银 行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 4 、基金进行 定期存款投资的账户开设和管理 基金托管人根据基金管理人的指令以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开 立存款账户,并负责该账户的 日常管理以及银行预留印鉴的保管和使用。基金管理人应派专人协助 办理开户事宜。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中,基金管理人应提前向基金托管人提供 开户或账户变更所需的相关资料,并对基金托管人给予积极配合和协助。 5 、基金证券 账户和资金账户的开设和管理 (1 ) 基金托 管人应当代表本基金, 以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限 责任公司开设证券账户。 (2 ) 本基金 证券账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和基金管理 人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基 金业务以外的活动。 (3 ) 基金托 管人以自身法人名义在中国证券登记结算 有限责任公司开立结算备付金账户, 用于 办理基金托管人所托管的 包括本基金在内的 全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算 业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算 有限责任公司的规定执行。 (4 ) 基金管 理人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立资金结算账户, 用于办理本 基金因申购、赎回产生的现金差额和现金替代多退少补资金的结算。 (5 ) 在本托 管协议生效日之后, 本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的, 涉及相关账户 的开设、使用的,若无相关 规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 6 、投资者申 购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付 基金托管人应根据注册登记机构的交收指令办理本基金因申购、赎回产生的现金替代的结算。 根据基金管理人的指令办理现金差额的结算。 7 、债券托管 账户的开立和管理 基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交 易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开 设银行间债券市场债券托管账户及向中国人民银行报备,并代表基金进行银行间债 券市场债券和资 金的清算。


8 、基金财 产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。基金托


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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 81 管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 9 、与基金财 产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及有关凭 证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30 日内将一份正本的原件提交给 基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基 金一方持有两 份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同 由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。


(五 )基金资产 净值计算和 会计核算 1 、基金资产 净值的计算和复核 (1 ) 基金资 产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份额净值是指计算日基金资产净 值除以计算日该基金份额总数后的价值。基金份额净值的计算保留到小数点后3 位 ,小数点后第4 位 四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 (2 ) 基金管 理人应每交易日对基金财产估值。 估值原则应符合 基金合同 、 《证券投资基金会计 核算业务指引》及其他法律 法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金 管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个交易日结束后计算当日的该基金份额资产 净值,并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后,以双方认可的 方式发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 (3 ) 当相关 法律法规或 基金合同规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时, 基金管理 人可根据具体情况 ,并与基金托管人商定后 ,按最能反映公允价值的价格估值。 (4 ) 基金管 理人、 基金托管人发现基金估值违反 基金合同订明的估值方法 、 程序以及相关法律 法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和纠正。 (5 ) 当基金 资产的估值导致基金份额净值小数点后三位内发生差错时, 视为基金份额净值估值 错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进 一步扩大; 当计价错误达到基金份额净值的0.25%时, 基金 管理人应当报中国证监会备案; 当计价错 误达到基金份额净值的0.5%时,基金 管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。 如法 律法规或监管机关 对前述内容另有规定的,按其规定处理。 (6)除 基金 合同和本协议另有约定外, 由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误, 导 致该基金财产或基金份额持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净 值数据正确,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金 托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人 的不当得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利 之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额, 则双方按照 各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 82 (7 ) 由于证 券交易所及其登记结算公司发送的数据错误, 或由于其他不可抗力原因 , 基金管理 人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造 成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人 应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 (8 ) 如果基 金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异, 且双方经协商未能达成一 致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人可以将相关情况 报 中国证监会备案。 2 、基金会计 核算 (1 )基金账 册的建立 基金管理人和基金托管人在基金合同 生效后, 应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则, 分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保 证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。 (2 )会计数 据和财务指标的核对 基金管理人和基金托管人应每月就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符,双方应及 时查明原因并纠正。 (3 )基金财 务报表和定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每月终了 后5 个工作日 内完成; 招募说明书在基金合同 生效后每六个月更新并公告一次, 于该等期间届满后45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起10 个工作日内 编制完毕并于每个季度结束之日起15 个 工作日内予以公告;半年度报告在会计年度半年终了后40 日内编制完毕并于会计年度半年终了后60 日内予以公告;年度报告在会计年度结束后60 日内编制完毕并于会计年度终了后90 日内予以公 告。 基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在收到后 应3 个工作日 内进行复核, 并将复核结果书面通知基金管理人。 基金管理人在季度报告完成当日, 将 有关报告提供给基金托管人复核, 基金托管人应在收到后5 个 工作日内完成复核, 并将复核结果书面 通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托 管人应在收到后10个工 作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报 告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后15 个工作 日内完成复核,并 将复 核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方 式或双方商定的其他方式进行。 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明 原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以基金管理人的账务 处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加 盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当


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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 83 发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其编制 的报表对外发布公告,基金托 管人有权就相关情况报证监会备案。 (六 )基金份额 持有人名册 的保管 1 、基金份额 持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: (1 )基金募 集期结束时的基金份额持有人名册; (2 )基金权 益登记日的基金份额持有人名册; (3 )基金份 额持有人大会登记日的基金份额持有人名册; (4 )每半年 度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 2 、基金份额 持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册, 基金 管理人应在每半年度结束后5 个工作 日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基 金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册,基金管理人应在相关的 名册生成后5 个工作日内向基金托管人提供。 3 、基金份额 持有人名册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册,基金管 理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托管人应对基金 管理人由此产生的保管费给予补偿。 (七 ) 适用法律 与争议解决 方式 1 、本协议适 用中华人民共和国法律并从其解释。 2 、基金管理 人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协商解决。 但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日 内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争 议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是 终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 3 、除争议所 涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。


(八 ) 托管协议 的变更、终 止与基金财 产的清算 1 、托管协议 的变更 本协议双方当事人经协商一致,可以对协 议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与 基金合 同 的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会核准。 2 、托管协议 的终止





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 84 发生以下情况,本托管协议应当终止: (1 )基金合 同 终止; (2 )本基金 更换基金托管人; (3 )本基金 更换基金管理人; (4 )发生《 基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 3 、基金财产 的清算 基金管理人和基金托管人应按照基金合同 及有关法律法规的规定对本基金的财产进行清算。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 85 二十二 、对 基 金份额 持 有人的 服 务 本 基 金 管 理人 承 诺 向 基金 份 额 持 有人 提 供 下 列服 务 。 同 时, 基 金 管 理人 有 权 根 据投 资 者 的 需要 和市场的变化,对以下服务内容进行相应调整。 ( 一 )网络在线 服务 基 金 份 额 持有 人 通 过 招商 基 金 网 站, 可 享 受 资讯 查 询 、 在线 咨 询 、 热点 问 题 查 询 、 理 财 刊 物查 阅 等服务,并可提交投诉与建议。 招商基金网址:www.cmfchina.com


招商基金电子邮箱:cmf@cmfchina.com ( 二 )客户服务 中心(CALL-CENTER ) 电话服 务 招 商 基 金 客户 服 务 热 线提 供 全 天 候24 小 时 的 自动语 音 查 询 服务 , 基 金 份额 持 有 人 可进 行 基 金 份 额净值等信息的查询。 招 商 基 金 客户 服 务 热 线提 供 每 周 六天 ( 法 定 节假 日 除 外 ) ,每 天不少于7 小 时 的 人 工咨 询 服 务 。 基金份额持有人可通过该热线享受业务咨询、信息查询、投诉建议等专项服务。 招商基金全国统一客户服务热线: 400-887-9555 (免长途费) ( 三 )客户投诉 受理服务 基 金 份 额 持有 人 可 以 通过 直 销 和 代销 机 构 网 点柜 台 的 意 见簿 、 基 金 公司 网 站 、 客户 服 务 热 线、 书信及电子邮件等不同的渠道对基金公司和销售网点提供的服务进行投诉 对 于 工 作 日期 间 受 理 的投 诉 , 原 则上 是 及 时 回复 , 对 于 不能 及 时 回 复的 投 诉 , 基金 公 司 承 诺在 24 小时之内 做出回复。对于非工作日提出的投诉,将在顺延的工作日当日进行回复。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 86 二 十三 、其 他 应披露 事 项 1 、招商基金 管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 2016/11/24 2 、 深证电子 信息传媒产业(TMT)50 交 易型开放式指数证券投资基金2016 年第3 季度 报告2016/10/26 3 、深证电子 信息传媒产业(TMT)50 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年半年度报告 2016/8/24 4 、 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业(TMT)50 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 2016/8/24 5 、 深证电子信息传媒产业 (TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 (二零一六 年第二号)2016/8/9 6 、 深证电子信息传媒产业 (TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要 (二零 一六年第二号)2016/8/9 7 、 深证电子 信息传媒产业(TMT)50 交 易型开放式指数证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告 2016/7/19 8 、招商基金 关于网上直销平台开展费率优惠活动的公告 2016/7/12





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 87 二十四 、招 募 说明书 的 存放及 查 阅方式 (一 )招募说明 书的存放地 点 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构和注册登记人的住所,并刊 登在基金管理人、基金托管人的网站上。 (二 )招募说明 书的查阅方 式 投资者可在办公时间免费查阅本招募说明书,也可按工本费购买本招募说明书的复印件,但应 以本基金招募说明书的正本为准。





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深证 TMT50ETF 更新的招募说明书 88 二十五 、备 查 文件 投 资 者 如 果需 了 解 更 详细 的 信 息 ,可 向 基 金 管理 人 、 基 金托 管 人 或 销售 代 理 人 申请 查 阅 以 下文 件: 1 、中国证监会核准深证电子信息传媒产业 (TMT )50 交易型开 放式指数证券投资基金 募集的文 件 2 、《深证电子信息传媒产业(TMT )50 交易型开放式指数证券投资基金 基金合同》 3 、《深证电子信息传媒产业(TMT )50 交易型开放式指数证券投资基金 托管协议》 4 、法律意见书 5 、招商基金管理有限公司业务资格批件、营业执照和公司章程 6 、中国银行股份有限公司业务资格批件和营业执照 7 、中国证监会要求的其他文件