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煤炭B级(150290)

煤炭B级:更新招募说明书(2016年第2号)

 
 
 
 
 
 
中融中证煤炭指数分级证券投资基金 
更新招募说明书 
(2016 年第 2 号 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 :中 融 基金 管 理有 限 公司 
基 金 托管 人 :海 通 证券 股 份有 限 公司 
 
 



中融中证煤炭指数分级证券投资基金

































































更新招募说明书












































































































































重要提示 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金”)根据 2015 年 5 月 5 日中 国证券监督管理委员会 《关于准予 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金 注册的批复》 (证监 许可 〔2015 〕814 号) 的 注册进行募集。 本基金 基金合同于 2015 年 6 月 25 日生效, 自 该 日 起本基金管理人正式开始管理本基金。 本招募说明 书是对原《 中融 中证煤 炭指数分级 证券投资基 金 招募说明 书》的定期 更新 , 原招募说明书与本招募说明书不一致的, 以本招募说明书为准。 基金管理人保证本招募说明 书的内容真实、 准确、 完整。 本基金由基金管理人依照 《基金法》 、 基金合同和其他有关法 律法规规定募集, 并经中国证监会核准。 中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本 基金的投资价值、 市场前景和收益做出实质性判断或保证, 也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投 资于证券市场, 基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者根 据所持有的基金份额享受基金收益, 同时承担相应的投资风险。 投资人在投资本基金前, 需 充分了解本基金的产品特性, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括: 因政治、 经济、 社 会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由 于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生 的 基 金 管 理 风 险 , 本 基 金 的 指 数 投 资 风 险 、 杠 杆 机 制 风 险 、 折/ 溢 价 交 易 风 险 、 份 额 转 换 风 险及基金份额折算等业务办理过程中的特定风险等 。 投资有风险 , 投资人在进行投资决策前, 请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同等信息披露文件, 自主判断基金的投资价值, 自 主做出投资决策,自行承担投资风险。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好, 选择适合自己的基金产品, 并且中长 期持有。 基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证 基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来表现, 基金管理人管理 的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负” 原则, 在投资者作出投资决 策后, 基金运 营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 12 月 22 日,有关 财务数据和净值表现数据截止日为 2016 年 9 月 30 日(未经审 计)。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































更新招募说明书















































































































































录 第一部分


前言 ..................................................................................................................... 1 第二部分


释义 ..................................................................................................................... 2 第三部分


基 金 管 理人 ......................................................................................................... 7 第四部分


基 金 托 管人 ....................................................................................................... 15 第五部分


相 关 服 务机构 ................................................................................................... 17 第六部分


基 金 份 额分级 与 净 值计算 规 则 ....................................................................... 30 第七部分


基 金 的 募集 ....................................................................................................... 33 第八部分


基 金 合 同的生 效 ............................................................................................... 38 第九部分


基 金 份 额的申 购 与 赎回 ................................................................................... 39 第十部分


基 金 份 额的上 市 交 易 ......................................................................................... 46 第 十 一 部分


基 金 的 非交易 过 户 、转托 管 、 冻结与 质 押 、转 让等业务 ......................... 48 第 十 二 部分


基 金 的份额 配 对 转换 ................................................................................... 50 第 十 三 部分


基 金 的投资 ................................................................................................... 52 第 十 四 部分


基 金 的业绩 ................................................................................................... 56 第 十 五 部分


基 金 的财产 ................................................................................................... 62 第 十 六 部分


基 金 资产的 估 值 ........................................................................................... 63 第 十 七 部分


基 金 的 收益与 分 配 ......................................................................................... 67 第 十 八 部分


基 金 的费用 与 税 收 ....................................................................................... 68 第 十 九 部分


基 金 份额折 算 ............................................................................................... 70 第 二 十 部分


煤炭 A 份 额与 煤 炭 B 份额 的 终 止运作 ....................................................... 75 第 二 十 一部分


基 金的会 计 和 审计 ..................................................................................... 76 第 二 十 二部分


基 金的信 息 披 露 ....................................................................................... 77 第 二 十 三部分


风 险揭示 ................................................................................................... 81 第 二 十 四部分


基 金合同 的 变 更、终 止 与 基金财 产 清 算 ............................................... 86 第 二 十 五部分


基 金合同 的 内 容摘要 ............................................................................... 88 第 二 十 六部分


基 金托管 协 议 的内容 摘 要 ....................................................................... 89 第 二 十 七部分


对 基金份 额 持 有人的 服 务 ....................................................................... 90 第 二 十 八部分


其 他应披 露 事 项 ......................................................................................... 90 第 二 十 九部分


招 募说明 书 的 存放及 查 阅 方式 ............................................................... 92 第 三 十 部分


备 查 文件 ....................................................................................................... 95 附 件 一 :基金 合 同 的内容 摘 要 ............................................................................................. 96 附件二: 基金 托 管 协议的 内 容 摘要 ................................................................................... 100 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































更新招募说明书









































































































































1 第一部分


绪 言 《中融 中 证 煤 炭 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招募 说 明 书 》 ( 以 下 简 称 “ 招 募 说 明 书 ” 或 “ 本 招 募 说 明 书 ” ) 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 基 金 法 》 ” ) 、 《 公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 ( 以 下 简 称 “ 《 运 作 办 法 》 ” ) 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办 法 》 ( 以 下 简称 “ 《销售办法》 ” ) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ) 和其他有关法律法规的规定, 以及 《中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》 (以下简称 “基 金合同” )编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任。 本基金 是 根 据 本 招 募 说 明 书 所 载 明 的 资 料 申 请 募 集 的 。 本 招 募 说 明 书 由 本 基 金 管 理 人 解 释 。 本 基 金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 招 募 说 明 书 中 载 明 的 信 息 , 或 对 本 招 募 说 明 书 做 出任何解释或者说明。 本 招 募 说 明 书 根 据 本 基 金 的 基 金 合 同 编 写 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金 合 同 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 , 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 的 当 事 人 , 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 , 并 按 照 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和义务,应详细查阅基金合同。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































更新招募说明书









































































































































2 第二部分


释义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1 .基金或本 基金 :指中融中证煤炭指数分级 证券投资基金 2 .基金管理 人:指 中融基金管理有限公司 3 .基金托管 人:指 海通证券股份有限公司 4 . 基金合同 : 指 《中融中证煤炭指数分级 证券投资基金基金合同》 及对 基金合同的任何有效修 订和补充 5 . 托管协议 : 指基金管理人与金托管人就本基金签订之 《 中融中证煤炭指数分级 证券投资基金 托管协议》及对该 托管协议的任何有效修订和补充 6 . 招募说明 书 或本招募说明书: 指《 中融中证煤炭指数分级证券投资基金招募说明书》 及其定 期的更新 7 .基金份额 发售公告 :指《中融中证煤炭指数分级 证券投资基金份额发售公告》 8 .上市交易 公告书:指《中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭 A 份额与煤 炭 B 份额上 市交易公告书》 9 . 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、 行政法规 、 规范性文件、 司法解释、 行政规 章 以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10. 《基金 法》 : 指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议 修订通过, 自 2013 年 6 月 1 日起实 施的 《中华 人民共和国证券投资基金法》 并经 2015 年 4 月 24 日 第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议 《全国人民代表大会常务委员会关于修改< 中华 人民共和国港口法> 等七部法律的决定》 修改的 《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其 不时做出的修订 11.《销售 办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同 年 6 月 1 日 实施的 《证券投资基 金 销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12. 《信息披露办法》 : 指 中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布 、 同年 7 月 1 日实施的 《 证券投资 基金信息披露管理办法》 及颁布机关对其不时做出的修 订 13. 《运作办法》 : 指 中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、 同年 8 月 8 日 实施的 《公开募集证券 投资基金运作管理办法 》及颁布机关对其不时做出的修订 14.中国证 监会 :指中国证券监督管理委员会 15.银行业 监督管理机构 :指中国人民银行和/ 或中国银行业监督管理委员会 16. 基金份额 分级: 指本基金的基金份额包括中融中证煤炭指数分级证券投资基金之基础份额、 中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭 A 份额与中融中证煤炭指数分级证券投资基金之煤炭 B 份额。其中,煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的基金份额配比始终保持 1 ∶1 的比例不变 17.中融煤 炭份额:指中融中证煤炭指数分级证券投资基金之基础份额 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































更新招募说明书









































































































































3 18.煤炭 A 份额:指本基金份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的预期风险、预期收益 较低的子份额 19.煤炭 B 份额:指本基金份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的预期风险、预期收益 较高的子份额 20 . 基 金 合 同 当 事 人 : 指 受 基 金 合 同 约 束 , 根 据 基 金 合 同 享 有 权 利 并 承 担 义 务 的 法 律 主 体 , 包 括 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 21.个人投 资者:依据中国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然人 22 . 机 构 投 资 者 : 指 依 法 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的 、 在 中 华 人 民 共 和 国 境 内 合 法 注 册 登 记 并存 续 或经有关政府部门批准设立并存续 的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 23 . 合 格 境 外 机 构 投 资 者 : 指 符 合 相 关 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 在 中 国 境 内 依 法 募 集 的 证 券 投 资基金的中国境外的机构投资者 24 . 投 资 者 、 投资 人 : 指 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 的合称 25.基金份 额持有人:指依 基金合同和 招募说明书合法取得基金份额的投资 者 26 . 基 金 销 售 业 务 : 指 基 金 管 理 人 或 代 销 机 构 宣 传 推 介 基 金 , 发 售 基 金 份 额 , 办 理 基 金 份 额 的 申购、赎回、转换、转托管 、交易及定期定额投资等业务 27.销售机 构 :指直销机构和代销机构 28.直销机 构:指 中融基金管理有限公司 29 . 代 销 机 构 : 指 符 合 《 销 售 办 法 》 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件 , 取 得 基 金 销 售 业 务 资 格 并 与 基 金 管 理 人 签 订 了 基 金 销 售 服 务 代 理 协 议 , 办理基 金 销 售 业 务 的 机 构 , 以 及 可 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 办 理 基 金 销 售 业 务 的 会 员 单 位 。 其 中 可 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 办 理 本 基 金 销 售 业 务的机构 为具有基金销售业务资格、 并经 深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、 可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位 30.基金销 售网点 :销售机构的销售网点 31.销售场 所:指场外销售场所和场内交易场所,分别简称场外和场内 32 . 场 外 : 指 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 外 的 销 售 机 构 利 用 其 自 身 柜 台 或 其 他 交 易 系 统 办 理 本 基 金 基 金 份 额 的 认 购 、 申 购 和 赎 回 的 场 所 。 通 过 该 等 场 所 办 理 基 金 份 额 的 认 购 、 申 购 和 赎 回 也 称 为场外认购、场外申购和场外赎回 33 . 场 内 : 指 通 过 具 有 相 应 业 务 资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 利 用 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系统 办 理 本 基 金 基 金 份 额 的 认 购 、 申 购 、 赎 回 和 上 市 交 易 的 场 所 。 通 过 该 等 场 所 办 理 基 金 份 额 的 认 购 、 申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回 34 . 注 册 登 记 业 务 : 指 基 金 登 记 、 存 管 、 过 户 、 清 算 和 结 算 业 务 , 具 体 内 容 包 括 投 资 者 开 放 式 基金账户 和/ 或深圳证券账户的建立和管理、 基金份额注册登记、 基金 销售业务的 确认、 清算和结算、 代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册 和办理非交易过户业务等 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































更新招募说明书









































































































































4 35 . 注 册 登 记 机 构 : 指 办 理 注 册 登 记 业 务 的 机 构 。 本 基 金 的 注 册 登 记 机 构 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有限责任公司 36.登记结 算系统:指中国证券登记结算 有限责任公司开放式基金登记结算系统 37.证券登 记系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统 38 .开放式 基 金 账 户 :指 投 资 者 通 过 场 外 销 售 机 构 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 注 册 的 开 放 式 基 金 账 户 、 用 于 记 录 其 持 有 的 、 基 金 管 理 人 所 管 理 的 基 金 份 额 余 额 及 其 变 动 情 况 的 账 户 ,记录 在该账户下的基金份额登记在登记结算系统 39 . 基 金 交 易 账 户 : 指 销 售 机 构 为 投 资 人 开 立 的 、 记 录 投 资 人 通 过 该 销 售 机 构 买 卖 本 基 金 办 理 认购、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 40 . 深 圳 证 券 账 户 : 指 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 开 设 的 深 圳 证 券 交 易 所 人 民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资基金账户,记录在该账户下的基金份额登记在证券登 记系统 41 . 基 金 合 同 生 效 日 : 指 基 金 募 集 达 到 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 规 定 的 条 件 , 基 金 管 理 人 向 中 国证监会 办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 42 . 基 金 合 同 终 止 日 : 指 基 金 合 同 规定的 基 金 合 同 终 止 事 由 出 现 后 , 基 金 财 产 清 算 完 毕 , 清 算 结果报中国证监会备案并予以公告 的日期 43.基金募 集期 :指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月 44.存续期 :指基金合同生效至终止之间的不定期期限 45.工作日 :指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 46.T 日: 指销售机构在规定时间受理 投资人申购、赎回或其他业务 申请的工作日 47.T+n 日 :指自 T 日 起第 n 个工 作日 (不包含 T 日),n 为自然数 48.开放日 :指为投资人办理基金份额申购、赎回 或其他业务的工作日 49.交易时 间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 50 . 《 业 务 规 则 》 : 指 基 金 管 理 人 、 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规则 51 . 认购: 指 在 基 金 募 集 期 内 , 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请 购 买 基 金 份 额 的 行为 52 . 申购: 指 基 金 合 同 生 效 后 , 投 资 人 根 据 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 的 规 定 申 请 购 买 基 金 份 额 的 行为 53 . 赎回: 指 基 金 合 同 生 效 后 , 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 规 定 的 条 件 要 求 将 基 金份额 兑换为现金的行为 54 . 配对转 换: 指根据基金合同的约定, 本基金的中融煤炭份额与煤炭 A 份额、 煤炭 B 份额 之 间按约定的转换规则进行转换的行为,包括分拆与合并两个方面 55 .分拆: 指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每 2 份中融煤炭份额的场内份 额申请转换成 1 份煤炭 A 份额与 1 份煤炭 B 份 额的行为 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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5 56 .合并: 指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每 1 份煤炭 A 份 额与 1 份煤炭 B 份额进行 配对申请转换成 2 份中 融煤炭份额的场内份额的行为 57. 自动分 离: 指基金发售结束后, 投资者场内认购的每 2 份中融煤炭 份额按照 1 :1 份额配比 比例确认为与煤炭 A 份额、煤炭 B 份额的行为 58 .会员单 位:指具有相应业务资格的深圳证券交易所会员单位 59 . 上 市 交 易 : 指 基 金 合 同 生 效 后 投 资 人 通 过 场 内 会 员 单 位 以 集 中 竞 价 的 方 式 买 卖 基 金 份 额 的 行为 60 . 转 托 管 : 指 基 金 份 额 持 有 人 在 本 基 金 的 不 同 销 售 机 构 之 间 实 施 的 变 更 所 持 基 金 份 额 销 售 机 构的操作,转托管包括系统内转托管和跨系统转托管 61 . 系 统 内 转 托 管 : 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 登 记 结 算 系 统 内 不 同 销 售 机 构 ( 网 点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为 62 . 跨 系 统 转 托 管 : 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 登 记 结 算 系 统 和 证 券 登 记 系 统 间 进 行转登记的行为 63 . 基 金 转 换 : 指 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 管 理 人 届 时 有 效 公 告 规 定 的 条 件 , 申 请 将 其 持 有 基 金 管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 64 . 定 期 定 额 投 资 计 划 : 指 投 资 人 通 过 有 关 销 售 机 构 提 出 申 请 , 约 定 每 期 扣 款 日 、 扣 款 金 额 及 扣 款 方 式 , 由 销 售 机 构 于 每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 人 指 定 银 行 账 户 内 自 动 完 成 扣 款 及 受 理 基 金 申 购 申 请的一种投资方式 65 . 巨 额 赎 回 :指 本 基 金 单 个 开 放 日 , 中 融 煤 炭 份 额 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ) 超过 上一 开放日基金总份额(包括中融煤炭份额、煤炭 A 份额和煤炭 B 份 额) 的 10% 66 .元:指 人民币元 67 . 基 金 收 益 : 指 基 金 投 资 所 得 红 利 、 股 息 、 债 券 利 息 、 买 卖 证 券 价 差 、 银 行 存 款 利 息 、 已 实 现的其他合法收入 及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 68 . 基 金 资 产 总 值 : 指 基 金 拥 有 的 各 类 有 价 证 券 、 银 行 存 款 本 息 、 基 金 应 收 申 购 款 及 其 他 资 产 的价值总和 69 .基金资 产净值 :指基金资产总值减去基金负债后的价值 70.基金份 额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 71 . 基 金 份 额 参 考 净 值 : 指 在 基 金 基 础 份 额 净 值 计 算 的 基 础 上 , 根 据 基 金 合 同 给 定 的 计 算 公 式 得到的基金各类份额估算价值, 按基金份额的不同, 可区分为煤炭 A 份额参考净值、 煤炭 B 份额参 考 净 值 。 基 金 份 额 参 考 净 值 是 对 基 金 份 额 价 值 的 一 个 估 算 , 并 不 代 表 基 金 份 额 持 有 人 可 获 得 的 实 际 价值 72 . 基 金 资 产 估 值 : 指 计 算 评 估 基 金 资产 和 负 债 的 价 值 , 以 确 定 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 的过程 73 .指定媒 介 :指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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6 74 .不可抗 力 :指基金合同当事人不能 预见、不能避免并不能克服的客观事件 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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7 第三部分


基 金 管 理 人 一 、 基 金管理 人 概况 名称 中融基金管理有限公司 注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 层 办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 A 座 7 层 法定代表人 王瑶 总经理 杨凯 成立日期 2013 年 5 月 31 日 注册资本 7.5 亿元 股权结构 中融国际信托有限公司占注册资本的 51% , 上海 融晟投资有限公司 占注册资本的 49% 存续期间 持续经营 电话 (010 )85003388 传真 (010 )85003386 联系人 肖佳琦 二、主 要人员 情 况 1 .基金管理 人董事 、监事、总经理、高级管理人员基本情况 (1 )基金管 理人董事 王瑶女士, 董事长, 法学硕士。1998 年 7 月至 2013 年 1 月在 中国证监会工作期间, 先后在培训 中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013 年 5 月加 入中融基金管理有限公司,先后担任公 司督察长、总经理,自 2015 年 3 月起 至今任公司董事长。 杨凯先生,董事,工商管理硕士。1993 年 7 月至 1998 年 6 月在湖南工程学院担任教师。1998 年 7 月至 2001 年 8 月在振 远科技股份有限公司担任产品部营销经理。2003 年 7 月至 2016 年 8 月在中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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8 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 工 作 期 间 , 历 任 市 场 开 发 部 执 行 总 监 、 特 定 客 户 资 产 管 理 部 总 监 、 研 究 部 总 监、 公司副总经理。 2016 年 9 月加入 中融基金管理有限公司, 自 2016 年 10 月起至今任 公司总经理。 刘 洋 先 生 , 董 事 , 毕 业 于 长 江 商 学 院 , 工 商 管 理 硕 士 。 曾 任 职 于 中 国 工 商 银 行 黑 龙 江 省 分 行 国 际 业 务 部 、 中 植 高 科 技 投 资 有 限 公 司 、 上 海 中 植 金 智 科 技 投 资 有 限 公 司 、 中 植 企 业 集 团 有 限 公 司 , 现任中融国际信托有限公司董事长。 李骥先生,独立董事,1989 年毕业于 北京大学法律系,获学士学位,曾任西安飞机工业公司法 律 顾 问 、 中 国 管 理 科 学 研 究 院 投 资 与 市 场 研 究 所 办 公 室 主 任 、 银 川 经 济 技 术 开 发 区 投 资 控 股 有 限 公 司总裁。现任中农科创投资股份有限公司董事长、中农科创资产管理有限公司董事长。 姜国华先生,独立董事,2002 年毕 业于美国加利福尼亚大学,获博士学位,并拥有香港科技大 学 硕 士 学 位 以 及 北 京 大 学 学 士 学 位 。 任 职 于 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 , 同 时 担 任 北 京 大 学 研 究 生 院 副 院长,以及北京大学燕京学堂办公室主任。 董志勇先生,独立董事,2004 年毕 业于新加坡南洋理工大学,获经济学博士学位,并拥有英国 剑 桥 大 学 经 济 学 硕 士 学 位 以 及 中 国 人 民 大 学 学 士 学 位 。 现 任 北 京 大 学 经 济 学 院 教 授 , 同 时 兼 任 北 京 大学教务部部长。 (2 )基金管 理人监事 裴 芸 女 士 , 监 事 , 法 学 学 士 。 曾 任 职 于 北 京 市 君 泰 律 师 事 务 所 、 甘 肃 太 平 洋 律 师 事 务 所 。2013 年 5 月加入 中融基金管理有限公司,现任公司法律合规部总监。 (3 )基金管 理人高级管理人员 杨凯先生, 总经理, 工 商管理硕士。1993 年 7 月至 1998 年 6 月在湖南工 程学院担任教师。1998 年 7 月至 2001 年 8 月在振 远科技股份有限公司担任产品部营销经理。2003 年 7 月至 2016 年 8 月在 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 工 作 期 间 , 历 任 市 场 开 发 部 执 行 总 监 、 特 定 客 户 资 产 管 理 部 总 监 、 研 究 部 总 监、 公司副总经理。 2016 年 9 月加入 中融基金管理有限公司, 自 2016 年 10 月起至今任 公司总经理。 向 祖 荣 先 生 , 督 察 长 , 法 学 博 士 。 曾 就 职 于 北 京 建 工 集 团 总 公 司 、 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 、 中国证券监督管理委员会中国上市公司协会筹备组、中国上市公司协会。2014 年 8 月加入中融 基金 管理有限公司,自 2014 年 10 月起至 今任公司督察长。 侯利鹏先生, 副总经理, 工商管理硕士。 1996 年 8 月至 2004 年 6 月任沈 阳诚浩证券公司西顺城 营业部客服部经理;2004 年 6 月至 2015 年 12 月 在南方基金管理有限公司,历任北京分公司高级经 理、北部营销中心总经理、市场管理部总监。2015 年 12 月 加入中融基金管理有限公司,自 2016 年 5 月起至今任 公司副总经理。 曹 健 先 生 , 副 总 经 理 , 工 商 管 理 硕 士 , 注 册 税 务 师 。 曾 任 黑 龙 江 省 国 际 信 托 投 资 公 司 证 券 部 财 务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财务负 责人。2013 年 5 月加入中融基金管 理有限公司,曾任公司首席财务官,自 2014 年 12 月起至今 任公司副总经理。 代宝香女士,副总经理,毕业于哈尔滨商业大学工业会计专业。1990 年 10 月至 1999 年 5 月曾 任哈铁分局五营车务段主管会计;1999 年 5 月至 2003 年 3 月曾任中植集团驻哈办会计;2003 年 3中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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9 月至 2006 年 2 月曾历任哈尔滨盟科置业发展有限公司财务经理、主管会计;2006 年 2 月至 2016 年 3 月任职于中 融国际信托, 历任财务部副经理、 财务总监兼财务管理部总经理、 财务总监、 财务管理 部总经理、财务管理部总经理兼固有业 务部总经理。自 2016 年 6 月起至 今任公司副总经理。 2 .本基金基 金经理 赵 菲 先 生 , 中 国 国 籍 , 毕 业 于 北 京 师 范 大 学 概 率 论 与 数 理 统 计 专 业 , 硕 士 研 究 生 学 历 , 具 有 基 金从业资格, 证券从业年限 8 年。 2008 年 8 月至 2011 年 5 月曾 任国泰君安证券股份有限公司证券及 衍生品投资总部投资经理、2011 年 5 月至 2012 年 11 月曾任 嘉实基金管理有限公司结构产品投资部 专户投资经理。2012 年 11 月加入中 融基金管理有限公司,任量化投资部总监及基金经理,于 2015 年 6 月至今 任本基金基金经理。 3 、投资决策 委员会成员


投 资 决 策 委 员 会 的 成 员 包 括 : 权 益 投 资 部 孔 学 兵 先 生 、 固 收 投 资 部 秦 娟 女 士 、 量 化 投 资 部 赵 菲 先生、战略研究部黄震先生、风险管理部李晓伟先生、交易部王丽梅女士。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基 金管理 人 的 职责 1 . 依法募集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、 赎回和登记事宜; 2 .办理基金 备案手续; 3 .自基金合 同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4 . 配备足够 的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策, 以专业化的经营方式管理和运作 基金财产; 5 . 建立健全 内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产 和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; 6 . 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任何第三人 牟 取 利益,不得委托第三人运作基金财产; 7 .依法接受 基金托管人的监督; 8 . 采取适当 合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销价格的方法符合基金合同等法 律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 中融煤炭份额、 煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的 基金份额净值和中融煤炭份额申购、赎回的价格 ; 9 .进行基金 会计核算并编制基金财务会计报告; 10 .编制季 度、半年度和年度基金报告; 11 .严格按 照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 12 . 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 不 泄 露 基 金 投 资 计 划 、 投 资 意 向 等 。 除 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; 13 .按基金 合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; 14 .按规定 受理 中融煤炭份额申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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10 15 . 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 托 管 人 、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16 .按规定 保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上; 17 . 确 保 需 要 向 基 金 投 资 者 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出 , 并 且 保 证 投 资 者 能 够 按 照 基 金 合 同 规 定 的 时 间 和 方 式 , 随 时 查 阅 到 与 基 金 有 关 的 公 开 资 料 , 并 在 支 付 合 理 成 本 的 条 件 下 得 到 有关资料的复印件; 18 .组织并 参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 19 .面临解 散、依法被撤销 或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人; 20 . 因 违 反 基 金 合 同 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 时 , 应 当 承 担 赔 偿 责 任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21 . 监 督 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 履 行 自 己 的 义 务 , 基 金 托 管 人 违 反 基 金 合 同 造 成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 22 . 当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时 , 应 当 对 第 三 方 处 理 有 关 基 金 事 务 的 行 为 承 担 责 任; 23 .以基金 管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为 ; 24 . 基金管 理 人 在 募 集 期 间 未 能 达 到 基 金 的 备 案 条 件 , 基 金 合 同 不 能 生 效 , 基 金 管 理 人 承 担 全 部募集费用, 将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日 内退还基金认购 人; 25 .执行生 效的基金份额持有人大会的决议; 26 .建立并 保存基金份额持有人名册; 27 .法律法 规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 四、基 金管理 人 承 诺 1 . 基金管理人承诺不从事违反 《中华人民共和国证券法》 、 《基金法 》 、 《销售 办法》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 《 指 导 意 见 》 等 法 律 法 规 的 行 为 , 并 承 诺 建 立 健 全 内 部 控 制 制 度 , 采取有效措施,防止违法行为的发生。 2 .基金管理 人的禁止行为: (1 )将基金 管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2 )不公平 地对待公司管理的不同基金财产; (3 )利用基 金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4 )向基金 份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5 )侵占、 挪用基金财产; (6 ) 泄露因 职务便利获取的未公开信息、 利用该信息从事或者明示、 暗示他人从事相关的交易 活动; (7 )玩忽职 守,不按照规定履行职责; (8 )法律、 行 政法规以及中国证监会规定禁止的其他行为。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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11 3 . 基金管理 人承诺加强人员管理, 强化职业操守, 督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行 业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1 )越权或 违规经营; (2 )违反法 律法规、 基金合同或托管协议; (3 )故意损 害基金份额持有人或 基金合同其他当事人的合法权益; (4 )在向中 国证监会报送的资料中弄虚作假; (5 )拒绝、 干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6 )玩忽职 守、滥用职权,不按照规定履行职责; (7 ) 泄露在 任职期间知悉的有关证券、 基金的商业秘密、 尚未依法公开的 基金投资内容、 基金 投 资 计 划 等 信 息 , 或 泄 露 因 职 务 便 利 获 取 的 未 公 开 信 息 , 利 用 该 信 息 从 事 或 者 明 示 、 暗 示 他 人 从 事 相关的交易活动; (8 )协助、 接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (9 )违反证 券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格,扰乱市场秩序; (10)贬损 同行,以提高自己; (11)在公 开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份; (12)以不 正当手段谋求业务发展; (13)有悖 社会公德,损害证券投资基金人员形象; (14)其他 法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。 4 .基金经理 承诺 (1 ) 依 照 有关 法 律 法 规 和 基金合同的规定,本着谨慎的 原 则 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 取 最 大 利 益 ; (2 )不得利 用职务之便为自己、受雇人或任何第三者 牟取利益; (3 ) 不违反 现行有效的有关法律法规、 基金合同和中国证监会的有关规定, 泄露在任职期间知 悉 的 有 关 证 券 、 基 金 的 商 业 秘 密 , 尚 未 依 法 公 开 的 基 金 投 资 内 容 、 基 金 投 资 计 划 等 信 息 , 或 利 用 该 信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (4 )不从事 损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基 金管理 人 的 风险管 理 与 内部控 制 制 度 1 .风险管理 的原则 (1 ) 全面性 原则: 公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位, 渗透各项业务过程和业务环 节; (2 ) 独立性 原则: 公司设立独立的 法律合规部, 法律合规部保持高度的独立性和权威性, 负责 对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查; 公司各机构、 部门和岗位在职能上必须保持相对独立; (3 ) 相互制 约原则: 公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制, 建立 不同岗位之间的制衡体系; (4 ) 定性和定量相结合原则: 建立完备的风险管理指标体系, 使风险管理更具客观性和操作性; 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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12 (5 ) 重要性 原则: 公司的发展必须建立在风险控制完善和稳 固的基础上, 内部风险控制与公司 业务发展同等重要。 2 .风险管理 和内部风险控制体系结构 公 司 的 风 险 管 理 体 系 结 构 是 一 个 分 工 明 确 、 相 互 牵 制 的 组 织 结 构 , 由 最 高 管 理 层 对 风 险 管 理 负 最 终 责 任 , 各 个 业 务 部 门 负 责 本 部 门 的 风 险 评 估 和 监 控 , 法 律 合 规 部 、 风 险 管 理 部 负 责 监 察 公 司 的 风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分: (1 ) 董事会: 负责监督检查公司的合法合规运营、 内部控制、 风险管理, 从而控制公司的整体 运营风险; (2 ) 督察长: 独立行使督察权利, 直接对董事会负责, 及时向风险和合规委员会、 审计委员会 提交有关公司规范运作和风险控 制方面的工作报告; (3 ) 投资决 策委员会: 负责指导基金财产的运作、 制定本基金的资产配置方案和基本的投资策 略; (4 ) 内控及 风险管理委员会: 分为内控和风险管理 2 个专 业小组, 其中, 内控小组主要负责研 究 审 议 公 司 内 控 机 制 ( 包 括 但 不 限 于 公 司 制 度 、 业 务 流 程 ) 建 设 等 内 部 管 理 方 面 的 事 项 ; 风 险 管 理 小 组 主 要 负 责 研 究 制 订 公 司 业 务 风 险 政 策 , 研 究 处 理 紧 急 情 况 和 风 险 事 件 等 业 务 风 险 管 理 方 面 的 事 项 。 根 据 公 司 总 体 风 险 控 制 目 标 , 将 交 易 、 运 营 风 险 控 制 目 标 和 要 求 分 配 到 各 部 门 ; 讨 论 、 协 调 各 部 门 之 间 的 风 险 管 理 过 程 ; 听 取 各 部 门 风 险 管 理 工 作 方 面 的 汇 报 , 确 定 未 来 一 段 时 间 各 部 门 应 重 点 关 注 的 风 险 点 , 并 调 整 与 改 进 相 关 的 风 险 处 理 和 控 制 策 略 ; 讨 论 向 公 司 高 级 管 理 层 提 交 的 基 金 运 作 风险报告; (5 ) 法律合 规 部: 负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察, 并为每一个部门的风 险管理提供合规控制标准,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标; (6 ) 风险管 理部: 通过投资交易系统的风控参数设置, 保证各投资组合的投资比例合规; 参与 各 投 资 组 合 新 股 申 购 、 一 级 债 申 购 、 银 行 间 交 易 等 场 外 交 易 的 风 险 识 别 与 评 估 , 保 证 各 投 资 组 合 场 外交易的事中合规控制;负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控 制; (7 ) 业务部 门: 风险管理是每一个业务部门最首要的责任。 各部门的部门负责人对本部门的风 险 负 第 一 责 任 , 负 责 履 行 公 司 的 风 险 管 理 程 序 , 负 责 本 部 门 的 风 险 管 理 系 统 的 开 发 、 执 行 和 维 护 , 用于识别、监控和降低风险; (8 ) 岗位员 工: 公司努力树立内控优先和风险管理理念, 培养全体员工的风险防范意识, 营造 一 个 浓 厚 的 内 控 文 化 氛 围 , 保 证 全 体 员 工 及 时 了 解 国 家 法 律 法 规 和 公 司 规 章 制 度 , 使 风 险 意 识 贯 穿 到 公 司 各 个 部 门 、 各 个 岗 位 和 各 个 环 节 。 员 工 在 其 岗 位 职 责 范 围 内 承 担 相 应 的 内 控 责 任 , 并 负 有 对 岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 3 .内部控制 制度综述 (1 )风险控 制制度 公 司 风 险 控 制 的 目 标 为 严 格 遵 守 国 家 法 律 法 规 、 行 业 自 律 规 定 和 公 司 各 项 规 章 制 度 , 自 觉 形 成 守 法 经 营 、 规 范 运 作 的 经 营 思 想 和 经 营 风 格 ; 不 断 提 高 经 营 管 理 水 平 , 在 风 险 最 小 化 的 前 提 下 , 确中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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13 保 基 金 份 额 持 有 人 利 益 最 大 化 ; 建 立 行 之 有 效 的 风 险 控 制 机 制 和 制 度 , 确 保 各 项 经 营 管 理 活 动 的 健 康 运 行 与 公 司 财 产 的 安 全 完 整 ; 维 护 公 司 信 誉 , 保 持 公 司 的 良 好 形 象 。 针 对 公 司 面 临 的 各 种 风 险 , 包 括 政 策 和 市 场 风 险 , 管 理 风 险 和 职 业 道 德 风 险 , 分 别 制 定 严 格 防 范 措 施 , 并 制 定 岗 位 分 离 制 度 、 空 间 分 离 制 度 、 作 业 流 程 制 度 、 集 中 交 易 制 度 、 信 息 披 露 制 度 、 资 料 保 全 制 度 、 保 密 制 度 和 独 立 的 监察稽核制度等相关制度。 (2 )监察稽 核制度 监 察 稽 核 工 作 是 公 司 内 部 风 险 控 制 的 重 要 环 节 。 公 司 设 督 察 长 和 法 律 合 规 部 。 督 察 长 全 面 负 责 公 司 的 监 察 稽 核 工 作 , 可 在 授 权 范 围 内 列 席 公 司 任 何 会 议 , 调 阅 公 司 任 何 档 案 材 料 , 对 基 金 资 产 运 作 、 内 部 管 理 、 制 度 执 行 及 遵 规 守 法 情 况 进 行 内 部 监 察 、 稽 核 , 出 具 监 察 稽 核 报 告 , 报 公 司 董 事 会 和中国证监会。如发现公司有重大违规行为,应立即向公司董事会和中国证监会报告。 法 律 合 规 部 具 体 执 行 监 察 稽 核 工 作 , 并 协 助 督 察 长 工 作 。 法 律 合 规 部 具 有 独 立 的 检 查 权 、 独 立 的 报 告 权 、 知 晓 权 和 建 议 权 。 具 体 负 责 对 公 司 内 部 风 险 控 制 制 度 提 出 修 改 意 见 , 并 提 交 内 控 及 风 险 管 理 委 员 会 ; 检 查 公 司 各 部 门 执 行 内 部 管 理 制 度 的 情 况 ; 监 督 公 司 资 产 运 作 、 财 务 收 支 的 合 法 性 、 合 规 性 、 合 理 性 ; 监 督 基 金 财 产 运 作 的 合 法 性 、 合 规 性 、 合 理 性 ; 调 查 公 司 内 部 的 违 规 事 件 ; 协 助 监管机关调查处理相关事项;负责员工的离任审计;协调外部审计事宜等。 4 .风险管理 和内部风险控制的措施


(1 ) 建立、 健全内控体系, 完善内控制度。 公司建立、 健全了内控结构, 高管人员关于内控有 明 确 的 分 工 , 确 保 各 项 业 务 活 动 有 恰 当 的 组 织 和 授 权 , 确 保 监 察 稽 核 工 作 是 独 立 的 , 并 得 到 高 管 人 员的支持,同时置备操作手册,并定期更新; (2 ) 建 立 相 互 分 离 、 相 互 制 衡 的 内 控 机 制 。 公 司 建 立 、 健 全 了 各 项 制 度 , 做 到 基 金 经 理 分 开 、 投 资 决 策 分 开 、 基 金 交 易 集 中 , 形 成 不 同 部 门 、 不 同 岗 位 之 间 的 制 衡 机 制 , 从 制 度 上 减 少 和 防 范 风 险; (3 ) 建 立 、 健 全 岗 位 责 任 制 。 公 司 建 立 、 健 全 了 岗 位 责 任 制 , 使 每 个 员 工 都 明 确 自 己 的 任 务 、 职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险; (4 ) 建立风 险分类、 识别、 评估、 报告、 提示程序。 公司建立了 内控及风险管理委员会 , 使用 适 合 的 程 序 , 确 认 和 评 估 与 公 司 运 作 有 关 的 风 险 ; 公 司 建 立 了 自 下 而 上 的 风 险 报 告 程 序 , 对 风 险 隐 患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度做出决策; (5 ) 建 立 内 部 监 控 系 统 。 公 司 建 立 了 有 效 的 内 部 监 控 系 统 , 如 电 脑 预 警 系 统 、 投 资 监 控 系 统 , 能对可能 出现的各种风险进行全面和实时的监控; (6 ) 使用数 量化的风险管理手段。 采取数量化、 技术化的风险控制手段, 建立数量化的风险管 理模型, 用以提示市场趋势、 行业及个股的风险, 以便公司及时采取有效的措施, 对风险进行分散、 控制和规避,尽可能地减少损失; (7 ) 提供足 够的培训。 公司制定了完整的培训计划, 为所有员工提供足够和适当的培训, 使员 工明确其职责所在,控制风险。 5 .基金管理 人关于内部控制制度的声明 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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14 基 金 管 理 人 特 别 声 明 以 上 关 于 内 部 控 制 制 度 的 披 露 真 实 、 准 确 , 并 承 诺 将 根 据 市 场 变 化 和 公 司 业务发展不断完善内部控制制度。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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15 第四部分


基 金 托 管 人 一、 基 本情况 名称:海通证券股份有限公司(简称:海通证券) 住所:上海市广东路689 号海通证券大厦 办公地址:上海市广东路689 号海通 证券大厦 邮政编码:200001 法定代表人:周杰 成立时间:1988年8 月15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复〔1988〕383 号 经 营 范 围 : 证 券 经 纪 ; 证 券 自 营 ; 证 券 承 销 与 保 荐 ; 证 券 投 资 咨 询 ; 与 证 券 交 易 、 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 ; 直 接 投 资 业 务 ; 证 券 投 资 基 金 代 销 ; 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 ; 融 资 融 券 业 务 ; 代 销 金 融 产 品 ; 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 业 务 。 公 司 可 以 对 外 投 资 设 立 子 公 司 从 事 金 融 产 品 等 投资业务。[ 企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营] 组织形式:股份有限公司 注册资本:95.8472 亿元人 民币 存续期间:持续经营 二、 基 金托管 部 门 及主要 人 员 情况 海 通 证 券 基 金 托 管 部 具 有 符 合 中 国 证 监 会 规 定 的 与 托 管 基 金 相 适 应 的 业 务 人 员 。 目 前 基 金 托 管 部从业人员 为35 人,全员具有基金 从业资格, 学历均在本 科及以上, 硕士以上学 历占33.33% ,并具 有多年金融从业经历。其中,核算、监督等核心业务岗位人员具备2 年 以上托管业务从业经验。 三 、 证 券投资 基 金 托管情 况 海 通 证 券 于2013 年12 月 取 得 中 国 证 监 会 核 准 证 券 投 资 基 金 托 管 资 格 , 是 国 内 第 一 家 取 得 证 券 投 资 基 金 托 管 资 格 的 证 券 公 司 , 海 通 证 券 始 终 遵 循 “ 务 实 、 开 拓 、 稳 健 、 卓 越 ” 的 经 营 理 念 , 不 断 加 强 风 险 管 理 和 内 部 控 制 , 严 格 履 行 基 金 托 管 人 的 各 项 职 责 , 切 实 维 护 资 产 持 有 人 的 合 法 权 益 , 为 资 产委托人提供高质量的托管服务。 四、 托 管业务 的 内 部控制 制 度 1 .内部控制 目标 严 格 遵 守 国 家 有 关 法 律 、 法 规 、 监 管 规 则 和 公 司 内 部 规 章 制 度 , 防 范 和 化 解 基 金 托 管 业 务 经 营 风 险 , 确 保 托 管 资 产 的 完 整 和 安 全 , 切 实 保 护 基 金 份 额 持 有 人 权 益 , 确 保 托 管 资 产 的 运 作 及 相 关 信 息披露符合国家法律、 法规、 监管规则及相关合同、 协议的规定, 查错防弊、 堵塞漏洞、 消除隐患 , 保证托管业务安全、有效、稳健运行。 2 .内部控制 原则 (1 ) 全面性 原则。 内部控制应当渗透到基金托管业务的决策、 执行、 监督的全过程和各个操作 环节,覆盖所有的部门和岗位,并由全体人员参与,任何决策或操作均应当有案可查; 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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16 (2 ) 重要性 原则。 基金托管业务的内部控制应当在全面控制的基础上, 关注基金托管业务运作 的重要业务事项和高风险领域; (3 ) 制衡性原则。 岗位设置应权责分明、 相对独立、 相互制衡, 通过切实可行的措施来消除内 部控制的盲点。 (4 ) 适应性 原则。 内部控制体系应同基金托管业务规模、 业务范围、 竞争状况和风险水平及业 务 其 他 环 境 相 适 应 , 内 部 控 制 制 度 的 制 订 应 当 具 有 前 瞻 性 , 并 应 当 根 据 国 家 政 策 、 法 律 及 经 营 管 理 的 需 要 , 适 时 进 行 相 应 修 改 和 完 善 ; 内 部 控 制 应 当 具 有 高 度 的 权 威 性 , 任 何 人 不 得 拥 有 超 出 内 部 控 制约束的权力,内部控制存在的问题应当得到 及时反馈和纠正; (5 ) 审慎性 原则。 内控与风险管理必须以防范风险、 审慎经营、 保证托管资产的安全与完整为 出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在新增业务时,先做好相关制度建设; (6 ) 责任追 究原则。 各业务环节都应有明确的责任人, 并按规定对违反制度的直接责任人以及 对负有领导责任的负责人进行问责。 3 .内部控制 制度及措施 根 据 《 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 管 理 办 法 》 第92号 令 、 《 非 银 行 金 融 机 构 开 展 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 暂 行 规 定 》 等 法 律 法 规 , 基 金 托 管 人 制 定 了 一 整 套 严 密 、 高 效 的 证 券 投 资 基 金 托 管 管 理 规 章 制 度 , 确 保 基 金 托 管 业 务 运 行 的 规 范 、 安 全 、 高 效 , 包 括 《 海 通 证 券 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 管 理 办 法 》 、 《 海 通 证 券 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 内 部 控 制 管 理 办 法 》 、 《 海 通 证 券 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 海 通 证 券 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 保 密 管 理 规 定 》 、 《 海 通 证 券 证券投资基金托管业务印章及加密设备管理规定》 、 《海通证券基金托管业务从业人员行为规范》 、 《 海 通 证 券 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 档 案 管 理 规 定 》 等 , 并 根 据 市 场 变 化 和 基 金 业 务 的 发 展 不 断 加 以 完 善 。 做 到 业 务 分 工 合 理 , 技 术 系 统 完 整 独 立 , 业 务 管 理 制 度 化 , 核 心 作 业 区 实 行 封 闭 管 理 , 有 关 信息 披露由专人负责。 基 金 托 管 人 通 过 基 金 托 管 业 务 各 环 节 风 险 的 事 前 揭 示 、 事 中 控 制 和 事 后 稽 核 的 动 态 管 理 过 程 来 实 施 内 部 风 险 控 制 , 为 了 保 障 内 控 管 理 的 有 效 执 行 , 聘 请 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 基 金托管业务运行进行内部控制评审。 五 、 基 金托管 人 对 基金管 理 人 运作基 金 进 行监督 的 方 法和程 序 根据 《基金法》 、 《运作 办法》 的相关规定, 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、 行 政 法 规 和 其 他 有 关 规 定 , 或 者 违 反 基 金 合 同 约 定 的 , 应 当 拒 绝 执 行 , 立 即 通 知 基 金 管 理 人 , 并 及 时 向 中 国 证 监 会 报 告 。 基 金 托 管 人 如 发 现 基 金 管 理 人 依 据 交 易 程 序 已 经 生 效 的 投 资 指 令 违 反 法 律 、 行政法规 和 其他有关 规 定,或者 违 反基金合 同 约定的, 应当 立即通知 基 金管理人 , 并及时向 中 国证 监 会报告。


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17 第五部分


相 关 服 务 机 构 一、基 金份额 发售机构 1 .场外销售 及机构 (1 )直销机 构 1 )名称:中 融基金管理有限公司 住所:深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新 世界中心 29 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 B 座 12 层 法定代表人:王瑶 邮政编码:100005 电话:010-85003535 、010-85003560 传真:010-85003387 、010-56580880 邮箱:zhixiao@zrfunds.com.cn


联系人:郭丽苹、赵静 网址:www.zrfunds.com.cn 2 )中融基金 直销电子交易平台 本 公 司 直 销 电 子 交 易 方式 包 括 网 上 交 易 、 移 动 客 户 端 交 易 等 。 投 资 者 可 以 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系统或移动客户端办理业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 网址:https://trade.zrfunds.com.cn (2 )其他销 售机构 1) 海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路689 号 办公地址:上海市广东路689 号海通 证券大厦 法定代表人:周杰 电话:021-23219275 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 、4008888001 2) 北京银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街甲17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号首层 法定代表人:闫冰竹 客服电话:95526 3) 宁波银行股份有限公司 住所:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700 号 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700 号 法定代表人:陆华裕 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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18 电话:0574-87050397 联系人:邱艇 客服电话:95574 4) 中天证券股份有限公司 住所:辽宁省沈阳市和平区光荣街23 甲 办公地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲 法定代表人:马功勋 电话:024-23280810 联系人:王力华 客服电话:400-6180-315 5) 五矿证券有限公司 住所:深圳市福田区金田路4028 号 荣超经贸中心办公楼47 层01单元 办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸 中心办公楼47 层01 单元 法定代表人:赵立功


电话:0755-23902400 联系人:赖君伟 客服电话:40018-40028 6) 东北证券股份有限公司 住所:长春市自由大路1138 号


办公地址:长春市自由大路1138 号


法定代表人:李福春 电话:0431-85096517 联系人:安岩岩 客服电话:95360 7) 中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时 代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券 大厦 法定代表人:王东明 电话:010-60838888 联系人:顾凌 客服电话:95548 8) 中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路222 号1 号楼2001


办公地址:青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人:杨宝林 电话:0532-85022326 联系人:吴忠超 客服电话:95548 9) 中信建投证券股份有限公司 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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19 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街188 号 法定代表人:王常青 电话:010-85156398 联系人:许梦园 客服电话:95587/4008-888-108 10) 中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街35 号2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业 大厦C 座 法定代表人:陈共炎 电话:010-66568292 联系人:邓颜 客服电话:95551 11) 国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海 银行大厦29 楼 法定代表人:杨德红 电话:021-38676666 联系人:芮敏祺 客服电话:95521 12) 太平洋证券股份有限公司


住所:云南省昆明市青年路389 号志 远大厦18层


办公地址:北京市西城区北展北街9 号华远企业号D 座3 单元


法定代表人:李长伟


电话:010-88321717


联系人:唐昌田 客服电话:400-6650-999 13) 国金证券股份有限公司 住所:四川省成都市东城根上街95 号 办公地址:四川省成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 电话:028-86690057 、028-86690058 联系人:刘婧漪、贾鹏 客服电话:95310 14) 华西证券股份有限公司 住所:成都市高新区天府二街198 号 办公地址:成都市高新区天府二街198 号华西证 券大厦 法定代表人:杨炯洋 电话:028-86135991 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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20 联系人:周志茹 客服电话:95584 4008-888-818 15) 中国民族证券有限责任公司 住所:北京市朝阳区北四环中路27 号院5 号楼 办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观A 座40层-43 层 法定代表人:赵大建 电话:010-59355930 联系人:李小雅 客服电话:40088-95618 16) 西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区桥北苑8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8 号 西南证券大厦 法定代表人:余维佳 电话:023-63786633 联系人:张煜 客服电话:95355 、4008096096 17) 华融证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街8 号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中 国人保寿险大厦 法定代表人:祝献忠 电话:010-85556048 联系人:孙燕波 客服电话:95390 / 400-898-9999 18) 平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20 层


办公地址:深圳市福田中心区金田路4036 号荣 超大厦16-20 层 法定代表人:谢永林 电话:021-38637436 联系人:周一涵 客服电话:4000-188-288 19) 兴业证券股份有限公司 住所:福州湖东路268 号 办公地址:福州湖东路268 号 法定代表人:兰荣 电话:0591-38281963 联系人:夏中苏 客服电话:95562 20) 信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街9号院1 号楼 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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21 办公地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼 法定代表人:张志刚 电话:010-63080985 联系人:唐静 客服电话:95321 21) 华泰证券股份有限公司 住所:南京市江东中路228 号 办公地址:南京市建邺区江东中路228 号华泰证 券广场 法定代表人:周易 电话:0755-82492193 联系人:庞晓芸 客服电话:95597 22) 长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8 号长江 证券大厦 法定代表人:杨泽柱 电话:027-65799999 联系人:奚博宇 客服电话:95579 23) 东海证券股份有限公司 住所:江苏省常州延陵西路23号投 资广场18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证 券大厦 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 联系人:王一彦 客服电话:95531 24) 中国国际金融股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27层及28 层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸 大厦2 座27 层及28层 法定代表人:丁学东 电话:010-65051166-1753 联系人:任敏 客服电话:010- 65051166 25) 宏信证券有限责任公司 住所:四川省成都市人民南路二段18 号川信大厦10楼 办公地址:四川省成都市人民南路二段18号川 信大厦10楼 法定代表人:吴玉明 电话:028-86199041 联系人:杨磊 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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22 客服电话:4008-366-366 26) 安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路4018 号 安联大厦35 楼、28层A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02 单元 法定代表人:王连志 电话:0755-82558305 联系人:陈剑虹 客服电话:95517 27) 渤海证券股份有限公司 住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写 字楼101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道8 号 法定代表人:王春峰 电话:022-28451991 联系人:蔡霆 客服电话:400-651-5988 28) 联讯证券股份有限公司 住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三楼 办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核 大厦北楼10 楼 法定代表人:徐刚 电话:0755-83330361 联系人:彭莲 客服电话:95564 29) 光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169999 联系人:刘晨、李芳芳 客服电话:95525 30) 北京晟视天下投资管理有限公司 住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735 号03 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6 号万通中 心D 座28层 法定代表人:蒋煜 电话:010-58170949 联系人:殷雯 客服电话:400-818-8866 31) 深圳众禄金融控股股份有限公司 住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8 楼801 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8 楼801 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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23 法定代表人:薛峰 电话: 0755-33227950 联系人:童彩平 客服电话:4006-788-887 32) 上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路196 号26号楼2 楼41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118 号鄂 尔多斯国际大厦903 ~906 室


法定代表人:杨文斌 电话:021-20613999 联系人:张茹 客服电话:400-700-9665 33) 北京增财基金销售有限公司 住所:北京市西城区南礼士路66 号1 号楼12层1208号 办公地址:北京市西城区南礼士路66 号1 号楼12 层1208 号 法定代表人:罗细安 电话:010-67000988 联系人:杜鹃 客服电话:400-001-8811 34) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218 号1 栋202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B 座6 层 法定代表人:陈柏青 客服电话:4000-766-123 联系人:韩爱彬 35) 上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路195 号3C 座7 楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 联系人:潘世友 36) 北京钱景财富投资管理有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街6 号1 幢9 层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6 号1 幢9 层1008-1012 法定代表人:赵荣春 电话:010-57418813 联系人:崔丁元 客服电话:400-893-6885 37) 浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路1 号元 茂大厦903 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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24 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号 同花顺大楼 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 联系人:吴强 客服电话:95105885 38) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路360 弄9 号3724 室 办公地址:上海市杨浦区昆明路508 号北美广场B 座12楼 法定代表人:汪静波 电话:021-38509735 联系人:张裕 客服电话:400-821-5399 39) 上海汇付金融服务有限公司 住所:上海市中山南路100 号金外滩 国际广场19 楼 办公地址:上海市中山南路100 号金 外滩国际广场19楼 法定代表人:冯修敏 电话:021-33323999 联系人:陈云卉 客服电话:400-820-2819 40) 上海陆金所资产管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14 楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼 法定代表人:郭坚 电话:021-20665952 联系人:宁博宇 客服电话:400-866-6618 41) 大泰金石基金销售有限公司 住所:南京市建邺区江东中路222 号 南京 奥体中心现代五项馆2105 室 办公地址:上海市浦东新区峨山路505 号东方纯 一大厦15楼 法定代表人:袁顾明 电话:021-20324000 联系人:朱海涛 客服电话:400-928-2266 42) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10层1006# 办公地址:北京市西城区宣武门 外大街28号富 卓大厦16层 法定代表人:杨懿 电话:010-83363101 联系人:文雯 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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25 客服电话:400-166-1188 43) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路526 号2 幢220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555 号裕景 国际B 座16层 法定代表人:张跃伟 电话:021-20691923 联系人:苗明 客服电话:400-820-2899 44) 上海凯石财富基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区西藏南路765 号602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路1 号凯石大厦4 楼 法定代表人:陈继武 电话:021-63333389 联系人:王哲宇 客服电话:4000-178-000 45) 奕丰金融服务(深圳)有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室(入住 深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115 室,1116 室及1307 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 电话:0755-89460500 联系人:陈广浩 客服电话:400-684-0500 46) 北京新浪仓石基金销售有限公司 住所:北京市海淀区北四环西路58 号906 室 办公地址:北京市海淀区海淀北二街10号泰鹏 大厦12层 法定代表人:张琪 电话:010-62676405 联系人:付文红 客服电话:010-62675369 47) 北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1 号邮电新闻大厦2 层 法定代表人:闫振杰 电话:010-59601366-7024 联系人:李露平 客服电话:400-818-8000 48) 珠海盈米财富管理有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国 际广场南塔12 楼B1201-1203 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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26 法定代表人:肖雯 电话:020-896290994 联系人:黄敏嫦 客服电话:020-89629066 49) 一路财富(北京)信息科技有限公司 住所:北京市西城区阜成门外大街2 号1 幢A2208 室 办公地址:北京市西城区阜成门外大街2 号1 幢A2208 室 法定代表人:吴雪秀 电话:010-88312877-8028 联系人:段京璐 客服电话:400-001-1566 50) 上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路5475 号1033室 办公地址:上海浦东新区峨山路91 弄61号10号楼12楼 法定代表人:沈继伟 电话:021-50583533 联系人:曹怡晨 客服电话:400-033-7933 51) 深圳富济财富管理有限公司 住所:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418 室 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418 室 法定代表人:齐小贺 电话:0755-83999907-815 联系人:马力佳 客服电话:0755-83999907 52) 北京广源达信投资管理有限公司 住所:北京市西城区新街口外大街28 号C 座六层605 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B 座19层 法定代表人:齐剑辉 客服电话:400-623-6060 53) 上海云湾投资管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27 号13 号楼2 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13 号楼2 层 法定代表人:戴新装 电话:021-20530224 联系人:江辉 客服电话:400-820-1515 54) 上海联泰资产管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277 号3 层310 室 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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27 办公地址:上海市长宁区福泉北路518 号8 号楼3 层 法定代表人:燕斌 电话:021-52822063 联系人:兰敏 客服电话:021-52822063 55) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号 法定代表人:林卓 电话:0411-88891212 联系人:张晓辉 客服电话:400-6411-999 56) 北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街11 号11 层1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街11 号11 层1108 法定代表人:王伟刚 电话:010-56282140 联系人:丁向坤 客服电话:400-619-9059 57) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 住所:北京市海淀区中关村东路66 号1 号楼22 层2603-6


办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号 院京东集团总部 法定代表人:金麟 电话:010-89189285 联系人:徐伯宇 客服电话:4000988511/4000888816 58) 上海大智慧财富管理有限公司 住所:上海市浦东新区杨高南路428 号1 号楼1102 、1103 单元 办公地址:上海市浦东新区杨高南路428 号1号楼1102 、1103 单元 法定代表人:申健 电话:021-20219188 联系人:印强明 客服电话:021-20292031 59) 和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝外大街22 号1002 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 电话:010-85650628 联系人:刘洋 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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28 客服电话:400-920-0022 60) 凤凰金信(银川)投资管理有限公司 住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142 号14层1402 办公地址:北京市朝阳区紫月路18 号院朝来高科技产业园18 号楼 法定代表人:程刚 电话:010-58160168 联系人:张旭 客服电话:400-810-5919 2 .场内销售 机构 本 基 金 办 理 场 内 认 购 、 申 购 和 赎 回 业 务 的 销 售 机 构 为 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 、 并 经 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 认 可 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 。 具 体 会 员 单 位 名 单 可 在 深 圳 证 券交易所网站查询。 基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构销售本基金,并及时公告。 二、注 册登记 机 构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 办公地址:北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 联系电话:010-58598839 传真:010-58598907 联系人:朱立元 三、出 具法律 意 见 书的律 师 事 务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融 中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 联系电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:安冬 经办律师:安冬、孙睿 四、审 计基金 财 产 的会计 师 事 务所 名称:上会会计师事务所 住所:上海市静安区威海路755 号文 新报业大厦20 楼 办公地址:上海市静安区威海路755 号文新报业大厦20楼 执行事务合伙人:张晓荣(首席合伙人) 电话:021-52920000 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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29 传真:021-52921369 经办注册会计师:张健、陶喆 联系人:杨伟平 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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30 第六部分


基 金 份 额 分 级 与 净 值 计 算 规 则 本基金的基金份额分级及其基本运作如下:


一、基 金份额 结 构


本基金的基金份额包括“中融煤炭份额”、“ 煤炭 A 份额”与“煤炭 B 份额”。 其中,煤炭 A 份额、煤炭 B 份额的基 金份额配比始终保持 1 ∶1 的比例不变 。 二、基 金的基 本 运 作概要


1 . 本基金通 过场外、 场内两种方式公开发售。 基金发售结束后, 场外认购的全部份额将确认为 中融煤炭份额; 场内认购 的全部份额将按 1 ∶1 的 比例自动分离并确认为煤炭 A 份额 与煤炭 B 份额。 (具体认购方法参见基金份额发售公告) 2 .基金合同 生效后,中融煤炭份额接受场外与场内申购和赎回;煤炭 A 份额、煤 炭 B 份额只 上市交易,不接受申购和赎回。 3 . 基金合同 生效后, 基金管理人将根据基金合同的约定办理中融煤炭份额与煤炭 A 份额、 煤炭 B 份额之间 的份额配对转换业务。 4 . 基金合同 生效后, 基金管理人按照基金合同规定在基金份额折算日对基金份额进行折算。 无 论是 定 期 份 额 折 算 , 还 是 不 定 期 份 额 折 算 , 因 折 算 而 新 增 的 中 融 煤 炭 份 额 不 进 行 自 动 分 离 。 投资人 可选择将 上述折算产生的场内中融煤炭份额按 1 :1 的比例分 拆为煤炭 A 份额、煤炭 B 份额。折算 后基金运作方式及煤炭 A 份额与煤炭 B 份额配 比不变。 三、煤炭 A 份 额 、 煤炭 B 份 额 概要


1 .存续期限


自基金合同生效之日起存续。 2 .基金份额 配比


煤炭 A 份额与煤炭 B 份 额的基金份额配比始终保持 1 ∶1 的 比例不变。 3 .煤炭 A 份 额与煤炭 B 份额的基金份额参考净值计算 煤炭 A 份额和煤炭 B 份 额具有不同的净值计算规则, 即煤炭 A 份额和煤炭 B 份额的 预期风险和 预期收益特征不同。 在本基金的存续期内,本基金将在每个工作日按照基金合同约定的净值计算规则对煤炭 A 份额 和煤炭 B 份 额分别进行基金份额参考净值计算。 本基金净资产优先分配煤炭 A 份额的本金及煤炭 A 份额的约定收益, 本基金在优先分配煤炭 A 份额的本金及煤炭 A 份额的约定收益后的剩余净资产分配予煤炭 B 份 额。 煤炭 A 份额的约定年收益率为一年期同期银行定期存款年利率 (税后) 加计 4% 。 本 基金将以基 金 合 同 生 效 日 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的 金 融 机 构 人 民 币 一 年 期 整 存 整 取 基 准 利 率 ( 税 后 ) 为准, 设 定 该 日 起 ( 含 该 日 ) 至 第 一 个 定 期 份 额 折 算 的 折 算 日 ( 含 该 日 , 定 期 份 额 折 算 日 原 则 上 为 每 年 的 12 月 15 日,若 该日非工作日, 则提前至 该日之前的最后一个工作日。 详见基金合同 “二十一 、 基金 份额折算 ” )期 间 煤 炭 A 份 额 适 用的年 约 定 收益率 ; 此 后,将 以 每 个定期 份 额 折算的 折 算 日( 即使中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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31 当 日 并 未 发 生 定 期 折 算 的 情 形 ) 中 国 人 民 银 行 公 布 并 执 行 的 金 融 机 构 人 民 币 一 年 期 整 存 整 取 基 准 利 率( 税 后 ) 为 准 , 重 新 设 定 该 日 次 日 起 ( 含 该 日 的 次 日 ) 至 下 一 个 定 期 份 额 折 算 日 ( 含 该 日 ) 期 间 煤炭 A 份额适用的年约定收益率。 例如:若基金合同生效日为 2013 年 6 月 20 日, 则以 2013 年 6 月 20 日中 国人民银行公布并执 行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率 (税后) 加计 4% 作为 该日起 (含该日) 至第一个定 期份额折算的折算日期间(2013 年 6 月 20 日至 2013 年 12 月 13 日。 2013 年 12 月 15 日为非工 作 日 , 根 据 定 期 份 额 折 算 规 则 , 第 一 个 定 期 份 额 折 算 的 折 算 日 为 该 日 之 前 的 最 后 一 个 工 作 日 ) 的 约 定 年收益率。 本基金将以 2013 年 12 月 13 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整 取基准年利率 (税后) 加计 4% 作为 该日次日 (含该次日) 起至第二个定期份额折算的折算日期间的 约定年收益率,依此类推。 煤炭 A 份额 的约定年收益率除以计算日所在会计年度的实际天数得到煤炭 A 份额 的约定日收益 率。煤炭 A 份额的基金份额参考净值以 1.000 元 为基础,采用煤炭 A 份额的约定日收益率乘以应计 约定收益 的天数进行单利计算。煤炭 A 份额在净值计算日应计约定收益的天数为自基金合同生效日 或最近一个份额折算日次日至净值计算日的实际天数。 基金管理人并不承诺或保证煤炭 A 份额的本金或约定收益,如在本基金存续期内基金资产出现 极端损失的情况下,煤炭 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定收益甚至损失本金的风 险。 (1 )中融煤 炭份额净值计算公式 T 日中融煤炭份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日 本基金(包括中融煤炭份额、煤炭 A 份额、煤炭 B 份额)的 基金份额余额总数 (2 )煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的基 金份额参考净值计算公式 假设 T 日为基金份额净值计算日,t =min (自基金合同生效日至 T 日实际天数,自最近一个份 额折算日次日至 T 日实 际天数 ) , NAV 母 t 为 T 日中融煤炭份额净值,NAV A t 为 T 日煤炭 A 份额的 基金份额参考净值,NAV B t 为 T 日煤炭 B 份额的基金份额参考净值,R 年 为煤炭 A 份额的 约 定 年 收 益率。 NAV A t =1.000+R 年 × NAV B t =(NAV 母 t -0.5 ×NAV A t )/0.5 例:假设 t=99 ,R 年 =7.00% ,NAV 母 99 =1.400 : NAV A 99 =1.000+7.00% ×99/365 =1.019 NAV B 99 =(1.400-0.5 ×1.019 )/0.5 =1.781 中融煤炭份额净值、煤炭 A 份额与煤炭 B 份额 的基金份额参考净值的计算均保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四 舍五入。 (3 )煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的基 金份额参考净值公告


际天数 T 日 所 在 会 计 年 度 的 实 t中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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32 煤炭 A 份额和煤炭 B 份 额的基金份额参考净值在当天收市后计算, 并在 T+1 内与 中融煤炭份额 净值一同公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 4 .煤炭 A 份 额与煤炭 B 份额的终止运作


经基金份额持有人大会决议通过, 煤炭 A 份额与煤炭 B 份 额可申请终止运作。 该 基金份额持有 人大会 决 议 须 经 本 基 金 所 有 份 额 以 特 别 决 议 的 形 式 表 决 通 过 , 即 须 经 参 加 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 中 融煤炭份额、煤炭 A 份 额与煤炭 B 份额各自的基金份额持有人或其代理人各自所持中融煤炭份额、 煤炭 A 份额与煤炭 B 份 额表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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33 第七部分


基 金 的 募 集 一、募 集的依据 本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 销 售 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 基 金合同及其他有关规定, 并 经中国证券监督管理委员会 2015 年 5 月 5 日 《关于 准予中融中证煤炭指 数分级证券投资基金 注册的批复》(证监许可〔2015 〕814 号文)准予注册。 二、基金 类别 及 存 续期限 基金类别:股票型证券投资基金 基金运作方式:上市契约型开放式 基金存续期限:不定期 三、募集 期限 本基金募集期限自 2015 年 5 月 27 日 至 2015 年 6 月 18 日。 四、募 集方式 及 场 所 本基金通过场内、场外两种方式公开发售。 场内发售是指通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位发售基金份额的行为 ( 具 体 名 单 见 本 基 金 份 额 发 售 公 告 或 相 关 业 务 公 告 以 及 基 金 管 理 人 届 时 发 布 的 调 整 销 售 机 构 的 相 关 公告)。尚未取得基金销售业务资格,但属于深圳证券交易所会员的其他机构,可在 煤炭 A 份额、 煤炭 B 份额 上市后, 代理投资人通过深圳证券交易所交易系统参与 煤炭 A 份额、 煤炭 B 份额 的上市 交易。 场 外 发 售 是 指 通 过 基 金 销 售 网 点 ( 包 括 基 金 管 理 人 的 直 销 中 心 及 代 销 机 构 的 代 销 网 点 , 具 体 名 单见基金份额发售公告)场外公开发售基金份额的行为。 五、募 集对象 符 合 法 律 法 规 规 定 的 可 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 和 合 格 境 外 机 构 投 资 者 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 六、认购 时间 本 基 金 发 售 募 集 期 间 每 天 的 具 体 业 务 办 理 时 间 , 由 基 金 份 额 发 售 公 告 或 各 销 售 机 构 的 相 关 公 告 或者通知规定。 各 个 销 售 机 构 在 本 基 金 发 售 募 集 期 内 对 于 个 人 投 资 者 或 机 构 投 资 者 的 具 体 业 务 办 理 时 间 可 能 不 同,若本招募说明书或发售公告没有明确规定,则由各销售机构自行决定每天的业务办理时间。 七、认 购的数额限制 1 . 在募集期 内, 除基金份额发售公告另有规定外, 投资人通过场外代销机构销售网点每笔认购 最低金额为 1,000 元人民 币 (含认购费) ; 投资人在直销中心首次认购最低金额为 10 万 元人民币 (含 认购费) , 追 加认购的最低金额为 1,000 元人民币 (含认购费) 。 通过本基金管理人网上交易平台办 理本基金认购业务的, 不受直销网点最低认购金额的限制, 最 低认购金额为单笔 1,000 元 (含认购费) 。中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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34 本基金 直销 网点单 笔认 购最低 金额 可由基 金管 理人酌 情调 整。场 内认 购单笔 最低 认购份 额为 50,000 份,超过 50,000 份的须 为 1,000 份的 整数倍,且每笔认购最大不超过 999,999,000 份基 金份额。 2 .募集期内 ,单个投资人的累计认购规模没有限制。 3 . 基金管理 人可根据有关法律法规的规定和市场情况, 调整认购的数额限制, 基金管理人最迟 应于调整前 2 日在指定媒介 上予以公告。 八、基 金份额 的 场 外认购 1 .募集场所 本 基 金 的 场 外 认 购 通 过 基 金 管 理 人 的 直 销 网 点 及 基 金 代 销 机 构 的 代 销 网 点 ( 具 体 名 单 详 见 基 金 份额发售公告)进行。 2 .基金份额 的初始面值、认购费用、认购价格及计算公式 (1 )本基金 份额的初始面值为人民币 1.00 元, 认购价格为人民币 1.00 元/ 份。 (2 )场外认 购费用 本 基 金 场 外 认 购 采 用 金 额 认 购 方 法 , 投 资 人 在 认 购 本 基 金 时 缴 纳 认 购 费 , 认 购 费 用 于 本 基 金 的 市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 本基金场外认购费率结构如下表: 单笔认购金额(M ) 场外认购费率 M<100 万元 1.00% 100 万元 ≤M<500 万元 0.80% M ≥500 万元 每笔 1000 元 (注:M :认购金额;单位:元) 投资人重复认购,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。 (3 )场外认 购份额 和利息折算份额 的计算 本基金发售结束后,场外认购的全部份额将确认为中融 煤炭份额。 本基金采用前端收费模式,即投资人在认购基金时缴纳认购费。 注 册 登 记 机 构 根 据 单 次 认 购 的 实 际 确 认 金 额 确 定 每 次 认 购 所 适 用 的 费 率 并 分 别 计 算 , 具 体 计 算 公式如下: 当认购费用适用比例费率时,认购份数的计算方法如下: 净认购金额=认购金额/ (1 +认购费 率) 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=净认购金额/ 基金份额初始面值 利息折算份额= 认购资金利息/ 基金份额发售面值 认购份额总额=认购资金份额+利息折算份额 当认购费用为固定金额时,认购份数的计算方法如下: 认购费用=固定金额 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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35 净认购金额=认购金额-认购费用 认购份额=净认购金额/ 基金份额初始面值 利息折算份额= 认购资金利息/ 基金份额发售面值 认购份额总额=认购资金份额+利息折算份额 场外认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小 数点 2 位以 后的部分四舍五入,由此误差产生的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 承 担 。 利 息 折 算 的 份 额 按 截 位 法 保 留 到 小 数 点 后 两 位 , 小 数 点 后 第 三 位 以 后 部分舍去归基金资产 。 例如:某投资人通过场外认购本基金 50,000 元 ,则其所对应的认购费率为 1.00% 。 假定该笔认 购金额产生利息 72.5 元 ,则其可得到的中融 煤炭份额计算如下: 净认购金额=认购金额/ (1 +认购费 率)=50,000/ (1 +1.00% )=49,504.95 元 认购费用=认购金额-净认购金额=50,000 -49,504.95 =495.05 元 认购份额=净认购金额/ 基金份额初始面值=49,504.95/1.00 =49,504.95 份 利息折算份额= 认购资金利息/ 基金份额发售面值=72.5/1.00=72.50 份 认购份额总额=认购资金份额+利息折算份额=49,504.95+72.50=49,577.45 份 即: 该投资人投资 50,000 元通过场 外认购本基金份额, 在基金发售结束后, 其所获得的中融 煤 炭 份额为 49,577.45 份。 3 .投资人对 基金份额的场外认购 (1 )场外认 购的时间安排 投 资 人 可 在 募 集 期 内 前 往 本 基 金 场 外 销 售 机 构 的 网 点 办 理 基 金 份 额 认 购 手 续 , 具 体 的 业 务 办 理 时间详见本基金的基金份额发售公告或各代销机构相关业务办理规则。 (2 )投资人 场外认购应提交的文件和办理手续 投 资 人 场 外 认 购 应 提 交 的 文 件 和 具 体 的 办 理 手 续 详 见 本 基 金 基 金 份 额 发 售 公 告 和 各 销 售 机 构 的 相关业务办理规则。 (3 )场外认 购的方式和确认 1 )投资人认 购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。 2 )投资人在 募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。 3 ) 投资人在 T 日规定时 间内提交的认购申请, 通常应在 T +2 日到原认购 网点查询认购申请的 确认情况。 4 ) 销售机构 对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表销售机构确实接收到认购申 请 。 认 购 的 确 认 以 注 册 登 记 机 构 或 基 金 管 理 人 的 确 认 结 果 为 准 。 对 于 认 购 申 请 及 认 购 份 额 的 确 认 情 况,投资人应及时查询并妥善行使合法 权利。 5 ) 对在基金 管理人认购最终确认中被全部确认失败的场外认购申请, 场外认购资金及经基金管 理 人 确 认 的 相 关 利 息 将 退 还 投 资 者 。 对 部 分 确 认 失 败 的 场 外 认 购 申 请 , 仅 将 确 认 失 败 部 分 的 认 购 资 金 ( 本 金 ) 退 还 投 资 者 , 对 确 认 失 败 部 分 认 购 资 金 产 生 的 利 息 不 予 退 还 , 注 册 登 记 机 构 将 经 基 金 管 理人确认的全部认购资金(包含认购失败部分的认购资金)利息折算为基金份额。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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36 九、基 金份额 的 场 内认购 1 .募集场所 本 基 金 的 场 内 认 购 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 内 具 有 相 应 业 务 资 格 的 会 员 单 位 ( 具 体 名 单 详 见 基 金 份 额 发 售 公 告 或 相 关 业 务 公 告 ) 进 行 。 尚 未 取 得 基 金 销 售 业 务 资 格 , 但 属 于 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 的 其 他机构,可在 煤炭 A 份 额、 煤炭 B 份额上市后,代理投资人通过深交所交易系统参与 煤炭 A 份额、 煤炭 B 份额 的上市交易。 2 .基金份额 的初始面值、认购费用、认购价格及计算公式 (1 )本基金 份额的初始面值为人民币 1.00 元, 挂牌价格为人民币 1.00 元/ 份。 (2 ) 本基金 的认购费用应在投资人认购基金份额时收取。 基金认购费用不列入基金财产, 主要 用于基金的市场推 广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 (3 )场内会 员单位应按照场外认购费率设定投资人的场内认购费率。 (4 )场内认 购份额的计算 本基金发售结束后,场内认购的全部份额将按 1 :1 的比例确 认为 煤炭 A 份额与煤炭 B 份额。 本基金场内认购采用份额认购的方式。计算公式为: 净认购金额=挂牌价格× 认购份额 认购费用=挂牌价格× 认购份额× 认购费率 (注:对于适用固定金额认购费的认购,认购费用=固定认购费金额) 认购金额=净认购金额+认购费用 利息折算的份额=利息/ 挂牌价格 认 购 金 额 的 计 算 保 留 到 小 数 点 后 两 位 , 小 数 点 两 位 以 后 的 部 分 四 舍 五 入 。 利 息 折 算 份 额 的 计 算 截位保留到整数位,剩余部分计入基金财产。 认购份额总额=认购份额+利息折算的份额 经确认的煤炭 A 份额=认购份额总额× 0.5 经确认的煤炭 B 份额= 认购份额总额× 0.5 场内经确认的煤炭 A 份额、 煤炭 B 份额的计算保留至整数位 (最小单位为 1 份) , 由此误差产 生的收益或损失由基金财产承担。 例如:某投资人通过场内认购本基金 50,000 份 ,若会员单位设定发售费率为 1.00% ,假定该笔 认购产生利息 50 元。则 认购金额和利息折算的份额为: 挂牌价格=1.00 元 净认购金额=挂牌价格× 认购份额=1.00× 50,000 =50,000 元 认购费用=挂牌价格× 认购份额× 认购费率=1.00× 50,000× 1.00% =500 元 认购金额=净认购金额+认购费用=50,000 +500 =50,500 元 利息折算的份额=利息/ 挂牌价格=50/1.00 =50 份 认购份额总额=认购份额+利息折算的份额=50,050 份 经确认的煤炭 A 份额=认购份额总额× 0.5 =50,050× 0.5 =25,025 份 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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37 经确认的煤炭 B 份额= 认购份额总额× 0.5 =50,050× 0.5 =25,025 份 即: 该投资人通过场内认购 50,000 份基金份额, 需缴纳 50,500 元, 加上 认购资金在认购期内获 得的利息,在基金发售结束后,其可获得的 煤炭 A 份额为 25,025 份、 煤炭 B 份额 为 25,025 份。 3 .投资人对 基金份额的场内认购 (1 )场内认 购的时间安排 投 资 人 可 在 募 集 期 内 前 往 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 ( 具 体 名 单 见 基 金 份 额 发 售 公 告 ) 办 理 基 金 份 额 的 场 内 认 购 手 续 , 具 体 的 业 务 办 理 时 间 详 见 本 基 金 的 基 金 份 额 发 售 公 告或各代销机构相关业务办理规则。 (2 )投资人 场内认购应提交的文件和办理的手续 投 资 人 认 购 本 基 金 所 应 提 交 的 文 件 和 具 体 办 理 手 续 详 见 本 基 金 的 基 金 份 额 发 售 公 告 或 各 代 销 机 构相关业务办理规则。 (3 )场内认 购的方式及确认 1 )投资人认 购时,需按办理场内认购业务相关机构规定的方式备足认购的金额。 2 )基金募集 期内,投资人可多次认购基金份额,但已申请的认购不允许撤销。 3 )投资人在 T 日规定时间内提交的认购申请,通常应在 T +2 日到原 认 购网点查询认购申请的 受理情况。 4 ) 办理场内 认购业务的相关机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅代表办理场 内 认 购 业 务 的 相 关 机 构 确 实 接 收 到 认 购 申 请 。 认 购 的 确 认 以 注 册 登 记 机 构 或 基 金 管 理 人 的 确 认 结 果 为准。对 于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 十、募 集期间 认 购 资金利 息 的 处理方 式 本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额, 归基金份额持有人所有。 其中,利息转份额以注册登记机构的记录为准。 十一、募集期 内 募 集资金 的 管 理 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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38 第八部分


基 金 合 同 的 生 效 一、 基 金合同 的 生效 本基金基金合同已于 2015 年 6 月 25 日生效,自该日起本基金管理人正式开始管理本基金。 二、 基 金存续 期 内 的基金 份 额 持有人 数 量 和资金 数 额 基金合同生效后的存续期内, 连续 20 个工作日出 现基金份额持有人数量不满 200 人 或者基金资 产净值低于 5000 万元情形 的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工 作日出现前述 情 形 的 , 基 金 管 理 人 应 当 向 中 国 证 监 会 报 告 并 提 出 解 决 方 案 , 如 转 换 运 作 方 式 、 与 其 他 基 金 合 并 或 者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律另有规定的,从其规定。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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39 第九部分


基金 份 额 的 申 购 与 赎 回 基 金 合同 生效 后 ,投 资人 可 通过 场外 或 场内 两种 方 式对 中融 煤炭 份额进 行申 购与赎 回。 煤 炭 A 份额、煤炭 B 份额只上 市交易,不接受申购与赎回。 一、申 购和赎 回 场 所 投 资 人 办 理 中 融 煤 炭 份 额 场 外 申 购 与 赎 回 业 务 的 场 所 包 括 基 金 管 理 人 和 基 金 管 理 人 委 托 的 场 外 代销机构。 投 资 人 办 理 中 融 煤 炭 份 额 场 内 申 购 与 赎 回 业 务 的 场 所 为 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 的 深 圳 证 券 交 易 所会员单位。 本 基 金 场 外 、 场 内 代 销 机 构 名 单 将 由 基 金 管 理 人 在 基 金 份 额 发 售 公 告 或 其 他 相 关 公 告 中 列 明 。 基 金 管 理 人 可 根 据 情 况 变 更 或 增 减 代 销 机 构 , 并 予 以 公 告 。 投 资 人 应 当 在 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其 他 方 式 办 理 中 融 煤 炭 份 额 的 申 购 与 赎 回 。 若 基 金 管 理 人 或 其 指 定 的 代 销 机 构 开 通 电 话 、 传 真 或 网 上 等 交 易 方 式 , 投 资 人 可 以 通 过 上 述 方 式 进 行 中 融 煤 炭 份 额 申 购 与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。 二、申 购和赎 回 的 开放日 及 时 间 1 .开放日及 开放时间 申 购 和 赎 回 的 具 体 办 理 时 间 是 指 为 投 资 人 或 中 融 煤 炭 份 额 持 有 人 办 理 中 融 煤 炭 份 额 申 购 和 赎 回 等业务的上海证券交易所 、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但 基金管理人 根据法律法规、 中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停中融煤炭份额申购、赎回时除外 。 基 金 合 同 生 效 后 , 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他 特 殊 情 况 , 基 金 管 理 人 将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整 , 但 应 在 实 施 日 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的有关规定在指定媒介上 公告。 2 .申购、赎 回的开始日 及业务办理 时间 本基金自 2015 年 7 月 7 日 起办理申购业务及赎回业务。 三、申 购与赎 回 的 原则 1 . “未知价” 原则, 即 中融煤炭份额申购、 赎回价格以申请当日收市后计算的中融煤炭份额净 值为基准进行计算; 2 .“金额申 购、份额赎回”原则,即中融煤炭份额申购以金额申请,赎回以份额申请; 3 . 中 融 煤 炭 份 额 持 有 人 在 场 外 销 售 机 构 赎 回 中 融 煤 炭 份 额 时 , 赎 回 遵 循 “ 先 进 先 出 ” 原 则 , 即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 4 . 当日的中 融煤炭份额申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销, 在当日业务办 理时间结束后不得撤销; 5 . 投资人办 理中融煤炭份额场外申购、 赎回应使用开放式基金账户, 办理中融煤炭份额场内申 购、赎回应使用深圳证券账户; 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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40 6 . 投资人办 理中融煤炭份额的场内申购、 赎回业务时, 需遵守深圳证券交易所、 中国证券登记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 则 。 若 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 、 深 圳 证 券 交 易 所 或 中 国 证 券 登 记结算有限责任公司 对场内申购、赎回业务规则有新的规定,按新规定执行。 基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 运 作 的 实 际 情 况 依 法 对 上 述 原 则 进 行 调 整 。 基 金 管 理 人 必 须 在 新 规 则 开 始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申 购 与赎 回 的 程序 1 .申购和赎 回的申请方式 投 资 人 必 须 根 据 销 售 机 构 规 定 的 程 序 , 在 开 放 日 的 具 体 业 务 办 理 时 间 内 提 出 中 融 煤 炭 份 额 申 购 或赎回的申请。 投 资 人 在 提 交 中 融 煤 炭 份 额 申 购 申 请 时 须 按 销 售 机 构 规 定 的 方 式 备 足 申 购 资 金 , 投 资 人 在 提 交 赎回申请时须持有足够的中融煤炭份额余额,否则所提交的申购、赎回申请不成立。 2 .申购和赎 回申请的确认 基 金 管 理 人 应 自 身 或 要 求 注 册 登 记 机 构 以 交 易 时 间 结 束 前 受 理 申 购 和 赎 回 申 请 的 当 天 作 为 申 购 或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确 认。T 日提交的有效申请,投资人应 在 T+2 日及时(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定 的 其 他 方 式 查 询 申 请 的 确 认 情 况 。 基 金 销 售 机 构 对 申 购 、 赎 回 申 请 的 受 理 并 不 代 表 申 请 一 定 成 功 , 而 仅 代 表 销 售 机 构 确 实 接 收 到 申 请 。 申 购 、 赎 回 的 确 认 以 注 册 登 记 机 构 的 确 认 结 果 为 准 。 对 于 申 请 的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 在 法 律 法 规 允 许 的 范 围 内 , 基 金 管 理 人 或 注 册 登 记 机 构 可 根 据 业 务 规 则 , 对 上 述 业 务 办 理 时 间 进行调整,本基金管理人将于调整实施前按照有关规定予以公告。 3 .申购和赎 回的款项支付 中 融 煤 炭 份 额 申 购 采 用 全 额 缴 款 方 式 , 投 资 人 交 付 申 购 款 项 , 申 购 申 请 成 立 ; 注 册 登 记 机 构 确 认 基 金 份 额 时 , 申 购 生 效 。 若 申 购 资 金 在 规 定 时 间 内 未 全 额 到 账 则 申 购 不 成 立 。 若 申 购 不 成 立 或 没 有生效,基金管理人或基金管理人委托的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。 基 金 份 额 持 有 人 递 交 赎 回 申 请 , 赎 回 成 立 ; 注 册 登 记 机 构 确 认 赎 回 时 , 赎 回 生 效 。 投 资 人 赎 回 申请生效后 , 基金管理人将在 T +7 日 (包括该日) 内支付赎回款项。 在发生巨额赎回时, 款项的 支 付办法参照基金合同有关条款处理。 五、申 购和赎 回 的 价格 、 费用及 其用 途 1 . 中融煤炭 份额净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点 后第 4 位四 舍五入 , 由此产生 的收 益或损失由基金财产享有或承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公 告。遇 特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 2 .本基金不 收取 申购费用。 3 . 赎回费用 由 赎回中融煤炭份额的基金份额持有人承担, 在基金 份额 持有人赎回基金份额时收 取。不低于赎回费总额的 25% 应归 基金财产,未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必 要的手续费。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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41 本基金的场外赎回费率不高于 0.70% , 随基金份额持有期限的增加而递减; 本基金的场内赎回费 率为固定的赎回费率 0.70% ,不按份额 持有时间分段设置赎回费率: 持有时间 场外赎回费率 场内赎回费率 Y <1 年 0.70% 本基金 场内赎回为固定 值0.70% ,不 按份额持有 时间分段设置赎回费率 1 年≤Y <2 年 0.25% Y ≥2 年 0 (注:Y :持有时间,1 年=365 日) 从 场 内 转 托 管 至 场 外 的 中 融 煤 炭 份 额 , 从 场 外 赎 回 时 , 其 持 有 期 限 从 转 托 管 转 入 确 认 日 开 始 计 算。 4. 基金管理 人可以 在基 金合同 约定 的范围 内调 整费率 或 收 费方式 ,并 最迟 应 于新 的费率 或收 费 方式实施日前依照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5 . 基金管理 人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销 计 划 , 定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 。 在 基 金 促 销 活 动 期 间 , 按 相 关 监 管 部 门 要 求 履 行 必 要 手 续后,基金管理人可以适当调低中融煤炭份额的申购费率和赎回费率。 6 . 办理基金 份额的场内申购、 赎回业务应遵守 深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公 司 的 有 关 业 务 规 则 。 若 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 、 深 圳 证 券 交 易 所 或 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行。 六、申 购和赎 回 的 金额 1 .申购金额 、赎回份额及余额的处理方式 (1 ) 投资人 在办理中融煤炭份额场内申购时, 单笔申购的最低金额为 50,000 元人民 币。 投资人 办理中融煤炭份额场外申购时, 单笔最低金额为 1,000 元人民 币。 通过直销中心首次申购的最低金额 为 10 万元人 民币,追加申购最低金额为 1,000 元 人民币。已有认购本基金记录的投资人不受首次申 购 最 低 金 额 的 限 制 , 但 受 追 加 申 购 最 低 金 额 的 限 制 。 通 过 基 金 管 理 人 网 上 交 易 系 统 办 理 中 融 煤 炭 份 额申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制, 申购最低金额为单笔 1,000 元 。 本基金直销中 心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。 代 销 网 点 的 投 资 人 欲 转 入 直 销 网 点 进 行 交 易 要 受 直 销 网 点 最 低 金 额 的 限 制 。 基 金 管 理 人 可 根 据 市场情况,调整首次申购的最低金额。 投 资 人 可 多 次 申 购 , 对 单 个 投 资 人 累 计 持 有 份 额 不 设 上 限 限 制 。 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 另 有 规 定的除外。 (2 ) 中融煤 炭份额持有人在销售机构赎回时, 每笔赎回申请不得低于 100 份中融煤 炭份额, 且 通 过 场 内 单 笔 申 请 赎 回 的 中 融 煤 炭 份 额 必 须 是 整 数 份 ; 中 融 煤 炭 份 额 持 有 人 赎 回 时 或 赎 回 后 将 导 致 在某一场外销售机构 (网点)的某一交易账户内 保留的中融煤炭份额余额不足 100 份的,需一并全 部赎回。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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42 2 . 基金管理 人可根据市场情况, 在法律法规允许的情况下, 调整上述规定申购金额和赎回份额 等 数 量 限 制 。 基 金 管 理 人 必 须 在 调 整 实 施 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 并 报中国证监会备案。 3 .中融煤炭 份额的申购份额计算 申购的有效份额为按实际确认的申购金额,以申请当日中融 煤炭份额净值为基准计算。 本基金中融煤炭份额申购份额的计算方式如下: 申购份额=申购金额/T 日基金份额净值 通 过 场 外 方 式 进 行 申 购 的 , 申 购 份 额 计 算 结 果 按 四 舍 五 入 方 法 , 保 留 到 小 数 点 后 两 位 , 由 此 产 生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产 享 有 或 承 担 ; 通 过 场 内 方 式 进 行 申 购 的 , 申 购 份 额 计 算 结 果 先 按 四 舍 五 入 原 则 保 留 到 小 数 点 后 两 位 , 再 按 截 位 法 保 留 至 整 数 位 , 小 数 部 分 对 应 的 剩 余 金 额 退 还 给 投 资 人 。 申 购 费 用 、 净 申 购 金 额 的 计 算 按 四 舍 五 入 方 法 , 保 留 到 小 数 点 后 两 位 , 由 此 误 差 产 生 的 收 益 或 损 失 由基金资产承担。 例一:某投资人通过场外投资 50,000 元申购中融煤炭份额,假设申购当日中融煤炭份额净值为 1.128 元,则 其可得到的申购份额为: 申购份额=50,000/1.128=44,326.24 份 若投资人是场外申购, 则所的份额为 44,326.24 份。若 投资人是场内申购, 则所得份额为 44,326 份 ,整数位后小数部分的申购份额(0.24 份) 对应的资金返还至投资人 账户 。具体计算公式为: 实际净申购金额=44,326× 1.128=49,999.73 元 退款金额=0.24× 1.128 =0.27 元 即投资人投资 50,000 元 从场内申购本基金, 则可 得到 44,326 份中融煤炭份额, 同时应 得退款 0.27 元 。 4 .中融煤炭 份额的赎回金额计算 赎 回 金 额 为 按 实 际 确 认 的 有 效 赎 回 份 额 乘 以 当 日 基 金 份 额 净 值 并 扣 除 相 应 的 费 用 , 赎 回 金 额 单 位 为 元 。 上 述 计 算 结 果 均按四 舍 五 入 方 法 , 保 留 至 小 数 点 后 两 位 , 由 此 产生 的 收 益 或 损 失 由 基 金 财 产承担。具体 计算公式为: 赎回金额= 赎回基金份额数×T 日 基金 份额净值 赎回费用= 赎回金额× 赎回费率 净赎回金额= 赎回金额- 赎回费用 例二:某中融煤炭份额持有人持有 50,000 份场外 中融煤炭份额 0.5 年时 决定赎回,假设赎回当 日中融煤炭份额净值是 1.250 元,则 其获得 的赎回金额计算如下: 赎回金额=50,000 ×1.250=62,500 元 赎回费用=62,500 ×0.7%=437.50 元 净赎回金额=62,500-437.50=62,062.50 元 即:投资人赎回本基金 50,000 份场外 中融煤炭份额,持有 0.5 年,假设赎 回当日基金份额净值 1.250 元,则 其获得的净赎回金额为 62,062.50 元。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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43 七、拒 绝或暂 停 申 购的情 形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的 中融煤炭份额 申购申请: 1.因 不可抗 力 导致基金无法正常运作或者因 不可抗力导致基金管理人无法接受投资人的申购申 请。 2 .证券/ 期货 交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 。 3 .发生基金 合同 规定的暂停基金资产估值情况 。 4 .基金管理 人 认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5 . 基金资产 规模过大, 使基金管理人无法找到合适的投资品种, 或其他可能对基金业绩产生负 面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6 . 基金管理 人、 基金托管人、 基金销售机构或注册登记机构的异常情况导致基金销售系统、 基 金登记系统或基金会计系统无法正常运行 。 7 .发生基金 合同约定的份额折算等事项,根据相关业务规则可暂停接受申购申请的情形。 8 .法律法规 规定或中国证监会认定的其他情形 。 发生上述 1 、2 、3 、5 、6 、7 、8 情 形之一,并且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当 根 据 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 刊 登 暂 停 申 购 公 告 。 如 果 投 资 人 的 申 购 申 请 被 拒 绝 , 被 拒 绝 的 申 购 款 项 将退还给投资 人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理 并依法公告。 八、暂 停赎回 或 延 缓支付 赎 回 款项的 情 形 发生下列情形时, 基金管理人可暂停接受投资人的 中融煤炭份额赎回申请或延缓支付赎回款项: 1 .因不可抗 力 导致基金无法正常运作或者因 不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2 .证券/ 期货 交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 。 3 .连续 2 个 或 2 个以上 开放日发生巨额赎回 。 4 .发生基金 合同 规定的暂停基金资产估值情况 。 5 . 发生继续 接受赎回申请将损害 现有基金份额持有人利益的情形 时, 基金管理人可暂停接受投 资人的赎回申请。 6 .发生基金 合同约定的份额折算等事项,根据相关业务规则可暂停接受赎回申请的情形。 7 .法律法规 规定或中国证监会认定的其他情形 。 发 生 上 述 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 或 延 缓 支 付 赎 回 款 项 时 , 基 金 管 理 人 应 在 当 日 报 中 国 证 监 会 备案 , 已 接 受 的 赎 回 申 请 , 基 金 管 理 人 应 足 额 支 付 ; 如 暂 时 不 能 足 额 支付, 对于场外赎回申请, 应将 可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例 支付给赎回申请人, 未支付部分可延期支付 。若出现上述第 3 项所述情形,按基金合同的相关条款处理 ,投资人在场外 申 请 赎 回 时 可 事 先 选 择 将 当 日 可 能 未 获 受 理 部 分 予 以 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回 。 对 于 场 内 赎 回 申 请 , 按 照 深 圳 证 券 交 易 所 及 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 有 关 规 定 办 理 。 在 暂 停 赎 回 的 情 况 消 除 后 , 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理 并予以公告。 九、巨 额赎回 的 情 形及处 理 方 式 1 .巨额赎回 的认定 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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44 若 本 基 金 单 个 开 放 日 内 的 中 融 煤 炭 份 额 净 赎 回 申 请 ( 赎 回 申 请 份 额 总 数 加 上 基 金 转 换 中 转 出 申 请 份 额 总 数 后 扣 除 申 购 申 请 份 额 总 数 及 基 金 转 换 中 转 入 申 请 份 额 总 数 后 的 余 额 ) 超 过 前 一 开 放 日 的 基金总份额(包括中融煤炭份额、煤炭 A 份额和煤炭 B 份 额)的 10% ,即为巨额赎回。 2 .巨额赎回 的处理方式 当 基 金 出 现 巨 额 赎 回 时 , 对 于 场 外 赎 回 申 请 , 基 金 管 理 人 可 以 根 据 基 金 当 时 的 资 产 组 合 状 况 决 定全额赎回或部分延期赎回。 (1 ) 全额赎回: 当基金管理人 认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行。 (2 ) 部分延 期赎回: 当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎 回 申 请 而 进 行 的 资 产 变 现 可 能 会 对 基 金 资 产 净 值 造 成 较 大 波 动 时 , 基 金 管 理 人 在 当 日 接 受 赎 回 比 例 不低于上一开放日基金总份额(包括中融煤炭份额、煤炭 A 份额和煤炭 B 份额) 的 10% 的前 提下, 可 对 其 余 赎 回 申 请 延 期 办 理 。 对 于 当 日 的 赎 回 申 请 , 应 当 按 单 个 账 户 赎 回 申 请 量 占 赎 回 申 请 总 量 的 比 例 , 确 定 当 日 受 理 的 赎 回 份 额 ; 对 于 未 能 赎 回 部 分 , 按 照 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 事 先 选 择 的 可 以 选 择 延 期 赎 回 或 取 消 赎 回 区 别 处 理 。 选 择 延 期 赎 回 的 , 将 自 动 转 入 下 一 个 开 放 日 继 续 赎 回 , 直 到 全 部 赎 回 为 止 ; 选 择 取 消 赎 回 的 , 当 日 未 获 受 理 的 部 分 赎 回 申 请 将 被 撤 销 。 延 期 的 赎 回 申 请 与 下 一 开 放 日 赎 回 申 请 一 并 处 理 , 无 优 先 权 并 以 下 一 开 放 日 中 融 煤 炭 份 额 净 值 为 基 础 计 算 赎 回 金 额 , 以 此 类 推 , 直 到 全 部 赎 回 为 止 。 如 投 资 人 在 提 交 赎 回 申 请 时 未 作 明 确 选 择 , 投 资 人 未 能 赎 回 部 分 作 自 动 延期赎回处理。 当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照深圳证券交易所和注册登记机构的有关业务规则办理。 (3 ) 暂停赎回: 中融煤炭份额连续 2 个开放日以 上 (含本数) 发生巨额赎回, 如基金管理人认 为 有 必 要 , 可 暂 停 接 受 中 融 煤 炭 份 额 的 赎 回 申 请 ; 已 经 接 受 的 赎 回 申 请 可 以 延 缓 支 付 赎 回 款 项 , 但 不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3 .巨额赎回 的公告 当 发 生 上 述 延 期 赎 回 并 延 期 办 理 时 , 基 金 管 理 人 应 当 通 过 邮 寄 、 传 真 或 者 招 募 说 明 书 规 定 的 其 他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上 刊登公告。 十、暂 停申购 或 赎 回的公告和 重新开 放 申 购或赎 回 的 公告 1 . 发生上述 暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会备案 , 并在规定期限 内在指定媒介上刊登 中融煤炭份额暂停公告 。 2 . 上述暂停 申购或赎回情况消除的, 基金管理人应于重新开放日公布最近 1 个工 作日的中融煤 炭份额净值。 3 . 基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间, 依照 《信 息披露办法》 的有关规定, 最迟于重 新 开 放 日 在 指 定 媒 介 上 刊 登 重 新 开 放 申 购 或 赎 回 的 公 告 ; 也 可 以 根 据 实 际 情 况 在 暂 停 公 告 中 明 确 重 新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告 。 十一、基金转 换 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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45 基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 以 及 基 金 合 同 的 规 定 决 定 开 办 中 融 煤 炭 份 额 与 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 之 间 的 转 换 业 务 , 基 金 转 换 可 以 收 取 一 定 的 转 换 费 , 相 关 规 则 由 基 金 管 理 人 届 时 根 据 相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 十二、定期定 额 投 资计划 基 金 管 理 人 可 以 为 投 资 人 办 理 中 融 煤 炭 份 额 定 期 定 额 投 资 计 划 , 具 体 规 则 由 基 金 管 理 人 在 届 时 发 布 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 确 定 。 投 资 人 在 办 理 中 融 煤 炭 份 额 定 期 定 额 投 资 计 划 时 可 自 行 约 定 每 期 扣 款 金 额 , 每 期 扣 款 金 额 必 须 不 低 于 基 金 管 理 人 在 相 关 公 告 或 更 新 的 招 募 说 明 书 中 所 规 定 的 定 期定额投资计划最低申购金额。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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46 第十部分


基金份 额 的 上 市 交 易 一、上 市交易 的 基 金份额 基金合同生效后,基金管理人将根据有关规定,申请煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的 上市交易 。 二、上 市交易 的 地 点 深圳证券交易所 三、上 市交易 的 时 间 煤炭 A 份额与煤炭 B 份 额已于 2015 年 7 月 3 日 在深圳证券交易所上市交易。 四、基 金上市 的 条 件 如 基 金 具 备 下 列 条 件 , 基 金 管 理 人 可 依 据 《 深 圳 证 券 交 易 所 证 券 投 资 基 金 上 市 规 则 》 , 向 深 圳 证券交易所申请上市交易。


1 .基金募集 金额不低于 2 亿元; 2 .基金份额 持有人不少于 1000 人;


3 .《深圳证 券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。


基 金 上 市 前 , 基 金 管 理 人 应 与 深 圳 证 券 交 易 所 签 订 上 市 协 议 书 。 基 金 获 准 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市的,基金管理人应在基金上市日前至少 3 个 工作日发布基金上市交易公告书。 五、上 市交易 的 规 则 1 .煤炭 A 份 额、煤炭 B 份额分别采用不同的交易代码上市交易; 2 .煤炭 A 份额、煤炭 B 份额上市首日的开盘参考价分别为各自前一交易日的基金份额参考净 值; 3 .煤炭 A 份额、煤炭 B 份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及 《深圳证券交易所 证券投资基金上市规则》 等其他有关规定。 六、上 市交易 的 费 用 煤炭 A 份额、煤炭 B 份 额上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 七、上 市交易 的 行 情揭示 煤炭 A 份额、 煤炭 B 份 额在深圳证券交易所挂牌交易, 交易行情通过行情发布系统揭示。 行情 发布系统同时揭示前一交易日煤炭 A 份额、煤炭 B 份额的 基金份额参考净值。 八、上 市交易 的 停 复牌、 暂 停 上市、 恢 复 上市和 终 止 上市 煤炭 A 份额、 煤炭 B 份 额的停复牌、 暂停上市、 恢复上市和终止上市按照 《基金法》 相关规定 和深圳证券交易所的相关业务规则执行。 九、 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 深 圳 证 券 交 易 所 对 基 金 上 市 交 易 的 规 则 等 相 关 规 定 内 容 进 行 调 整 的 , 基 金 合 同 相 应 予 以 修 改 , 并 按 照 新 规 定 执 行 , 且 此 项 修 改 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 但应在本基金更新的招募说明书中列示。 十、 若 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 增 加 了 基 金 上 市 交 易 的 新 功 能 , 基 金 管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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47 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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48 第 十 一 部 分


基 金 的 非 交 易 过 户 、 转 托 管 、 冻 结 与 质 押 、 转让等 业 务 一、非 交易过 户 基 金 注 册 登 记 机 构 只 受 理 继 承 、 捐 赠 、 司 法 强 制 执 行 和 经 注 册 登 记 机 构 认 可 的 其 他 情 况 下 的 非 交易过户。其中: “继承”指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; “ 捐 赠 ” 仅 指 基 金 份 额 持 有 人 将 其 合 法 持 有 的 基 金 份 额 捐 赠 给 福 利 性 质 的 基 金 会 或 社 会 团 体 的 情形; “ 司 法 强 制 执 行 ” 是 指 司 法 机 构 依 据 生 效 司 法 文 书 将 基 金 份 额 持 有 人 持 有 的 基 金 份 额 强 制 划 转 给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 办理非交易过户业务必须提供基金注册登记机构规定的相关资料。 对 于 符 合 条 件 的 非 交 易 过 户 申 请 按 基 金 注 册 登 记 机 构 的 规定 办 理 , 申 请 人 按 基 金 注 册 登 记 机 构 规定的标准缴纳过户费用。 二、基金 的注 册 登 记、系 统 内 转托管 和 跨 系统转 托 管 1 .基金份额 的注册登记 (1 ) 本基金 的份额采用分系统登记的原则。 场外认购、 申购或通过跨系统转托管从场内转到场 外的中融煤炭份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下; 煤炭 A 份额、 煤炭 B 份 额 以 及 场 内 申 购 、 交易 或 通 过 跨 系 统 转 托 管 从 场 外 转 到 场 内 的 中 融 煤 炭 份 额 登 记 在 证 券 登 记 系 统 基 金份额持有人的深圳证券账户下。 (2 ) 登记在 证券登记系统中的中融煤炭份额, 可以直接申请场内赎回, 不在深圳证券交易所上 市交易,但经基金份额持有人申请,按照 1 :1 的份额配比分拆为煤炭 A 份额和煤炭 B 份额后 ,可 在深圳证券交易所上市交易。 (3 )登记在 证 券登记系统中的煤炭 A 份额和煤 炭 B 份额在深圳证券交易所上市交易,不能直 接申请场内赎回, 但可按照 1 :1 的 份额配比申请合并为中融煤炭份额的场内份额后, 再申请场内赎 回。 (4 ) 登记在 登记结算系统中的中融煤炭份额, 既可以直接申请场外赎回, 也可以在办理跨系统 转托管业务转至证券登记系统后, 由基金份额持有人申请, 按照 1 : 1 的份额配比分拆为煤炭 A 份额 和煤炭 B 份 额,在深圳证券交易所上市交易。 2 .系统内转 托管 (1 ) 系统内 转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在 登记结算系统内不同销售机构 (网 点)之间或证券登记系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为。 (2 ) 基金份 额登记在 登记结算系统的基金份额持有人在变更办理中融煤炭份额赎回业务的销售 机构(网点)时,须办理已持有中融煤炭份额的系统内转托管。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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49 (3 )基金份 额登记在 证券登记系统的基金份额持有人在变更办理煤炭 A 份额、煤 炭 B 份额上 市 交 易 或 中 融 煤 炭 份 额 场 内 赎 回 的 会 员 单 位 ( 交 易 单 元 ) 时 , 须 办 理 已 持 有 基 金 份 额 的 系 统 内 转 托 管。 (4 )募集期 内不得办理系统内转托管。 具体办理方法参照注册登记机构业务规则的有关规定以及基金代 销机构的业务规则。 3 .跨系统转 托管 (1 ) 跨系统 转托管是指基金份额持有人将持有的中融煤炭份额在登记结算系统和证券登记系统 之间进行转登记的行为。 (2 ) 基金份 额处于质押、 冻结状态、 基金份额折算基准日至折算处理日、 或出现深圳证券交易 所 、注册登记机构规定的其他情形时,不得办理跨系统转托管。 (3 ) 中融煤 炭份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办 理。 三、冻 结与质 押 基金注册 登 记 机 构 只 受 理 国 家 有 权 机 关 依 法 要 求 的 基 金 份 额 的 冻 结 与 解 冻 , 以 及 注册登 记 机 构 认 可 、 符 合 法 律 法 规 的 其 他 情 况 下 的 冻 结 与 解 冻 。 基 金 份 额 被 冻 结 的 , 被 冻 结 部 分 产 生 的 权 益 根 据 有权机关要求及注册登记机构业务规则决定是否一并冻结。 如 相 关 法 律 法 规 允 许 基 金 管 理 人 办 理 基 金 份 额 的 质 押 业 务 或 其 他 基 金 业 务 , 基 金 管 理 人 将 制 定 和实施相应的业务规则。 四、 基 金份额 的 转 让 在 法 律 法 规 允 许 且 条 件 具 备 的 情 况 下 , 基 金 管 理 人 可 受 理 基 金 份 额 持 有 人 通 过 中 国 证 监 会 认 可 的 交 易 场 所 或 者 交 易 方 式 进 行 份 额 转 让 的 申 请 并 由 登 记 机 构 办 理 基 金 份 额 的 过 户 登 记 。 基 金 管 理 人 拟 受 理 基 金 份 额 转 让 业 务 的 , 将 提 前 公 告 , 基 金 份 额 持 有 人 应 根 据 基 金 管 理 人 公 告 的 业 务 规 则 办 理 基金份额转让业务。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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50 第 十 二 部 分


基 金 的 份 额 配 对 转 换 基金合同生效后,基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。


一、 份 额 配对 转 换 是指本 基 金 的中融 煤 炭 份额与 煤 炭 A 份额 、 煤 炭 B 份 额 之 间的配 对 转 换 , 包 括 分 拆 和合并 两 个 方面。


1 . 分拆。 基金份额持有人将其持有的每 2 份中 融煤炭份额的场内份额申请转换成 1 份煤炭 A 份 额与 1 份煤 炭 B 份额的 行为。


2 .合并。基 金份额持有人将其持有的每 1 份煤 炭 A 份额与 1 份煤炭 B 份额进行配对申请转换 成 2 份中融 煤炭份额的场内份额的行为。 二、份 额配对 转 换 的业务 办 理 机构


份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。


投 资 人 应 当 在 份 额 配 对 转 换 业 务 办 理 机 构 的 营 业 场 所 或 按 其 提 供 的 其 他 方 式 办 理 份 额 配 对 转 换 。 深圳证券交易所、 注册登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减份额配对转换的业务办理机构, 并予以公告。


三、份 额配对 转 换 的业务 办 理 时间


份额配对转换自基金合同生效后不超过 6 个月的时间内开始办理,基金管理人将在开始办理份 额配对转换前 2 日在指 定媒介公告。


份 额 配 对 转 换 的 业 务 办 理 日 为 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 日 ( 基 金 管 理 人 公 告 暂 停 份 额 配 对 转 换 时 除 外),具体业务办理时间见基金管理人 届时发布的相关公告。


若 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 时 间 、 交 易 规 则 或 注 册 登 记 机 构 规 则 更 改 或 实 际 情 况 需 要 , 基 金 管 理 人 可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并提前公告。


四、份 额配对 转 换 的原则


1 .份额配对 转换以份额申请。


2 .申请进行 分拆的中融煤炭份额的场内份额数必须是偶数。


3 .申请进行 合并的煤炭 A 份额与煤 炭 B 份额必须同时配对申请,且基金份额数必须同为整数 且两者的比例为 1 :1 。


4 . 中融煤炭 份额的场外份额如需申请进行分拆, 须跨系统转托管为中融煤炭份额的场内份额后 方可进行。


5 .份额配对 转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。


基 金 管 理 人 、 基 金 注册 登 记 机 构 或 深 圳 证 券 交 易 所 可 视 情 况 对 上 述 规 定 作 出 调 整 , 并 在 正 式 实 施前 2 日在 指定媒介公告。


五、份 额配对 转 换 的程序


份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业务公告。


六、暂 停份额 配 对 转换的 情 形


1 .基金管理 人认为继续接受份额配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形; 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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51 2 . 深圳证券 交易所、 注册登记机构、 份额配对转换业务办理机构因异常情况无法办理份额配对 转换业务的情形; 3 .基金管理 人根据本基金届时投资运作、交易的实际情形可决定是否暂停接受配对转换; 4 .基金管理 人根据某一类或几类基金份额数量情况,决定暂停接受办理分拆或合并; 5 .法律法规 、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 发 生 前 述 情 形 之 一 且 基 金 管 理 人 决 定 暂 停 配 对 转 换 的 , 基 金 管 理 人 应 当 在 指 定 媒 介 刊 登 暂 停 份 额配对转换业务的公告。


在 暂 停 份 额 配 对 转 换 的 情 况 消 除 时 , 基 金 管 理 人 应 及 时 恢 复 份 额 配 对 转 换 业 务 的 办 理 , 并 依 照 有关规定在指定媒介公告。


七、份 额配对 转 换 的业务 办 理 费用


投 资 人 申 请 办 理 份 额 配 对 转 换 业 务 时 , 配 对 转 换 业 务 办 理 机 构 可 酌 情 收 取 一 定 的 佣 金 , 具 体 见 相关业务办理机构公告。 八、 深 圳 证 券 交 易 所 、 注 册 登 记 机 构 、 基 金 管 理 人 调 整 上 述 规 则 , 基 金 合 同 将 相 应 予 以 修 改 , 且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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52 第 十 三 部 分


基 金 的 投 资 一、投 资目标 本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 策 略 , 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 严 格 的 投 资 程 序 , 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以 内, 实现对中证煤炭指数的有效跟踪。 二、投 资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证煤炭指数的成份股、备选成份股、其他股 票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、 企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含 超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其 纳入投资范围。


本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产 不低于非现金基金资产的 80% ;每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当 保持不低于基金资产净值 5% 的现金 或到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规对该比例要求有变更的, 以变更后的比例为准, 本基金的投资范围会做相应调整。 三、投 资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化 投资组 合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本 基金跟踪中证煤炭指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可 以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限 定的范围之内。 1 .资产配置 策略


本基金管理人主要按照中证煤炭指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成 份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 85% , 其中投 资于中证煤炭指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ,每 个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值 5% 的 现金或者到期日在一年以内 的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。


2 .股票投资 组合构建


(1 )组合构 建方法


本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证煤炭指数的收益表现。


(2 )组合调 整


中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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53 本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证煤炭指数成份股组成及其权重的变动而进行相应 调整。同时,本基金还将根 据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增 发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证煤炭指数收益率之间 的高度正相关和跟踪误差最小化。


基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的 约定。


① 定期调整


根据中证煤炭指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。


②不定期调整


A . 当上市公司发生增发、 配股等影响成份股在指数中权重的行为时, 本基金将根据各成份股的 权重变化及时调整股票投资组合;


B .根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证煤炭指数;


C . 根据法律 、 法规的规定, 成份股在中证煤炭指数中的权重因其它原因发生相应变化的, 本基 金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 3 .债券投资 策略 本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投 资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并 利用债券定价技术,进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差 。 4 .股指期货 投资策略


本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与 股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用 股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目 的。 四、标 的指数 与 业 绩比较 基 准 1 .标的指数 本基金股票资产的标的指数为中证煤炭指数。


中证煤炭指数从煤与消费用燃料行业中选取相关股票作为成份股,采用自由流通市值加权,并 对单个股票设置 10% 权 重上限。截至 2015 年 2 月数据显示,中证煤炭指数总市值和自由流通市值 分别为 7996 亿和 2301 亿。 2 .业绩比较 基准 本基金业绩比较基准为:95% ×中证 煤炭指数收益率+5% × 同期银行活期存款利率 (税后)。


如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或 者是 指数编制单位变更或停止中证煤炭指数的编制、发布 或授权,或市场上出现更加适合 用于本基 金的 业绩比较基准的股票指数时,本基金可以在 与基金托管人协商同意后变更标的指数、业绩比较中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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54 基准并及时公告。 若变更标的指数、业绩比较基准 涉及本基金投资范围或投资策略等实质性变更, 则基金管理人应就变更 标的指数、业绩比较基准召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且 在指定媒介公告。 若变更标的指数、业绩比较基准对基金投资范围和投资策略等无实质性影响(包 括但不限于 指数编制单位变更、指数更名等事项),本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更 标的指数、业绩比较基准并及时公告,而无需基金份额持有人大会审议。


五、风险 收益 特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预 期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额 来看, 煤炭 A 份额具有预期风险、 预期收益较低的特征; 煤炭 B 份额 具有预期风险、 预期收益较高 的特征。 六、投 资限制 1 .组合限制 基金的投资组合将遵循以下限制: (1 ) 本基金 持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10% , 但标的 指数成分股 投资不计入受此限; (2 )本基金 持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3% ; (3 ) 本基金 管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超过该证券的 10% , 但标的指 数成分股投资不计入受此限; (4 )本基金 管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10% ; (5 )本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40% , 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债 券回购后不展期; (6 ) 本基金 投资于股票的资产不低于基金资产的 85% , 投 资于中证煤炭指数成份股和备选成份 股的资产不低于非现金基金资产的 80% ; (7 ) 本基金 投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10% ; (8 )本基金 持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20% ; (9 ) 本基金 持有的同一 (指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规 模的 10% ; (10 ) 本 基 金 管 理 人 管 理 的 全 部 基 金 投 资 于 同 一 原 始 权 益 人 的 各 类 资 产 支 持 证 券 , 不 得 超 过 其 各类资产支持证券合计规模的 10% ; (11) 本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以 上 (含 BBB ) 的资产支持证券。 基金持有资产支 持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全 部卖出; (12 ) 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 , 本 基 金 所 申 报 的 金 额 不 超 过 本 基 金 的 总 资 产 , 本 基 金 所 申 报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基 金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.50% ; 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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55 (14)本基 金参与股指期货投资后,需遵守下列比例限制; 1 ) 本 基 金 在任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% ; 2 ) 本基金在 任何交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资 产净值的 100% ; 其中, 有 价证券指股票、 债券 (不含到期日在一年 以内的政府债券) 、 权证、 资产 支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 3 ) 本基金在 任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ; 4 ) 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 ( 轧差计算) 应当符合基金 合同关于股票投资比例的有关约定; 5 ) 本基金在 任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日 基金资产净值的 20% ; 本 基 金 在 开 始 进 行 股 指 期 货 投 资 之 前 , 应 与 基 金 托 管 人 就 股 指 期 货 开 户 、 清 算 、 估 值 、 交 收 等 事宜另行具体协商; (15 ) 本 基 金 每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基 金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券; (16)本基 金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ; (17)法律 法规规定的其他比例限制。 如果法律法 规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的, 以变更后的规定为准。 法 律 法 规 或 监 管 部 门 取 消 上 述 限 制 , 如 适 用 于 本 基 金 , 履 行 适 当 程 序 后 , 则 本 基 金 投 资 不 再 受 相 关 限制。 因证券市场 或期货市场波动、 上市公司合并、 基金规模变动、 股权分置改革中支付对价等基金 管理人之外的因素致使基金投资 比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易 日内 进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人 应当自基金合同生效之日起 6 个月内 使基金的资产配置比例符合基金合同的有关约 定 。 在 上 述 期 间 内 , 本 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 策 略 应 当 符 合 基 金 合 同 的 约 定 。 基 金 托 管 人 对 基 金 的 投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 2 .禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1 )承销证 券; (2 )违反规 定 向他人贷款或者提供担保; (3 )从事承 担无限责任的投资; (4 )买卖其 他基金份额,但是 中国证监会 另有规定的除外; (5 )向其基 金管理人、基金托管人出资; (6 )从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7 )法律、 行政 法规和中国证监会禁止的其他活动 ; 基 金 管 理 人 运 用 基 金 财 产 买 卖 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 及 其 控 股 股 东 、 实 际 控 制 人 或 者 与 其 有中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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56 其 他 重 大 利 害 关 系 的 公 司 发 行 的 证 券 或 者 承 销 的 证 券 , 或 者 从 事 其 他 重 大 关 联 交 易 的 , 应 当 符 合 基 金 的 投 资 目 标 和 投 资 策 略 , 遵 循 基 金 份 额 持 有 人 利 益 优 先 的 原 则 , 防 范 利 益 冲 突 , 建 立 健 全 内 部 审 批 机 制 和 评 估 机 制 , 按 照 市 场 公 平 合 理 价 格 执 行 。 相 关 交 易 必 须 事 先 得 到 基 金 托 管 人 的 同 意 , 并 按 法 律 法 规 予 以 披 露 。 重 大 关 联 交 易 应 提 交 基 金 管 理 人 董 事 会 审 议 , 并 经 过 三 分 之 二 以 上 的 独 立 董 事 通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法规或监管部门取消 上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制 。 七、基 金管理 人 代 表基金 行 使 股东、 债 权 人权利 的 处 理原则 及 方 法 1 . 基金管理 人按照国家有关规定代表基金独立行使股东、 债权人权利, 保护基金份额持有人的 利益; 2 .不谋求对 上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3 .有利于基 金财产的安全与增值; 4 .不通过关 联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人 八、基 金的融 资 、 融券及 转 融 通 本 基 金 可 以 根 据 届 时 有 效 的 有 关 法 律 法 规 和 政 策 的 规 定 进 行 融 资 融 券 、 转 融 通 。 待 基 金 参 与 融 资 融 券 和 转 融 通 业 务 的 相 关 规 定 颁 布 后 , 基 金 管 理 人 可 以 在 不 改 变 本 基 金 既 有 投 资 策 略 和 风 险 收 益 特 征 并 在 控 制 风 险 的 前 提 下 , 参 与 融 资 融 券 业 务 以 及 通 过 证 券 金 融 公 司 办 理 转 融 通 业 务 , 以 提 高 投 资 效 率 及 进 行 风 险 管 理 。 届 时 本 基 金 参 与 融 资 融 券 、 转 融 通 等 业 务 的 风 险 控 制 原 则 、 具 体 参 与 比 例 限 制 、 费 用 收 支 、 信 息 披 露 、 估 值 方 法 及 其 他 相 关 事 项 按 照 中 国 证 监 会 的 规 定 及 其 他 相 关 法 律 法 规 的要求执行。 九、基 金的投资组 合报告 本 基 金 管 理 人 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金基金合同规定, 于 2016 年 12 月 30 日复核了本报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 9 月 30 日 ,本报告中所列财务数据未经审计。 1 . 报告 期 末基 金 资 产组合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 1,145,888,890.37 92.99 其中:股票 1,145,888,890.37 92.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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57 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 80,986,114.89 6.57 8 其他资产 5,344,962.28 0.43 9 合计 1,232,219,967.54 100.00 2 . 报告 期 末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合 2.1 报 告期末 ( 指 数投资 ) 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 985,331,543.54 80.21 C 制造业 160,557,346.83 13.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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58 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,145,888,890.37 93.28 2.2 报 告期末 ( 积 极投资 ) 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 3 . 期末 按 公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 股 票投资 明 细 3.1 期 末指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名股 票 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601088 中国神华 7,186,578 109,235,985.60 8.89 2 000983 西山煤电 9,980,027 95,608,658.66 7.78 3 600157 永泰能源 23,611,759 94,447,036.00 7.69 4 601225 陕西煤业 12,668,199 72,082,052.31 5.87 5 601898 中煤能源 11,593,908 65,505,580.20 5.33 6 601699 潞安环能 7,579,133 60,708,855.33 4.94 7 600348 阳泉煤业 7,616,768 52,327,196.16 4.26 8 601011 宝泰隆 5,197,189 43,292,584.37 3.52 9 000937 冀中能源 6,714,570 41,898,916.80 3.41 10 601001 大同煤业 5,300,723 38,218,212.83 3.11 3.2 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 股票投 资 明 细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 4 . 报告 期 末按 债 券 品种分 类 的 债券投 资 组 合 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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59 本基金本报告期末未持有债券。 5 . 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 债 券投资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6 . 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 名 的前十 名 资 产支持 证 券 投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 . 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8 . 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 权 证投资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9 . 报告 期 末本 基 金 投资的 股 指 期货交 易 情 况说明 9.1 本 基金投 资 股 指期货 的 投 资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 10 . 报告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11 . 投资 组合 报 告 附注 11.1 报 告期 内 , 本基金 投 资 决策程 序 符 合相关 法 律 法规的 要 求 ,未发 现 本 基金投 资 的 前十名 证 券 的 发 行 主体本 期 出 现被监 管 部 门立案 调 查 ,或在 报 告 编制日 前 一 年内受 到 公 开谴责 、 处 罚的情 形 。 11.2 基 金投 资 的 前十名 股 票 未超过 基 金 合同规 定 的 备选股 票 库 。 11.3 其 他 资产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 925,846.03 2 应收证券清算款 4,245,007.55 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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60 3 应收股利 - 4 应收利息 45,108.70 5 应收申购款 129,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,344,962.28 11.4 报 告 期末 持 有 的处于 转 股 期的可 转 换 债券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报 告 期末 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明 11.5.1 期末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 11.5.2 期末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 11.6 投 资组 合 报 告附注 的 其 他文字 描 述 部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。


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61 第 十 四 部 分


基 金 的 业 绩 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 做 出 投 资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截止日为 2016 年 9 月 30 日。 1 . 本报 告 期基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①- ③ ②-④ 自基金合同生效日 (2015 年06 月25日) 至2016 年06 月30日 -27.81% 2.77% -40.22% 2.93% 12.41% -0.16% 2016 年7 月01日至 2016 年9 月30日 11.88% 1.53% 13.92% 1.56% -2.04% -0.03% 2 . 自基 金 合同 生 效 以来基 金 份 额累计 净 值 增长率 变 动 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 变 动的比 较 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年06 月25日-2016 年9 月30 日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期 结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 中融煤炭 基金基准 2015-06-25 2015-08-26 2015-11-06 2016-01-08 2016-03-18 2016-05-23 2016-07-27 2016-09-30 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% -45%中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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62 第十 五部分


基 金 的 财 产 一、基 金资产 总 值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的 价值总和。 二、基 金资产 净 值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 三、基 金财产 的 账 户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的 其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自 有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基 金财产 的 处 分 基 金 财 产 独 立 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 代 销 机 构 的 固 有 财 产 , 并 由 基 金 托 管 人 保 管 。 基金 管理人 、 基 金 托 管 人 因 基 金 财 产 的 管 理 、 运 用 或 者 其 他 情 形 而 取 得 的 财 产 和 收 益 归 入 基 金 财 产 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 可以按 基 金 合 同 的 约定 收 取 管 理 费 、 托 管 费 以 及 其 他 基 金 合 同 约 定 的 费 用 。 基金财产 的债权不得与基金管理人、 基金托管人固有财产的债务相抵消 , 不同基金财产的债权债务 , 不 得 相 互 抵 消 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 以 其 自 有 资 产 承 担 法 律 责 任 , 其 债 权 人 不 得 对 基 金 财 产 行 使请求冻结、扣押和其他权利。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 因 依 法 解 散 、 被 依 法 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 等 原 因 进 行 清 算 的 , 基 金财产不属于其清算财产。 除依据法律法规、 基金合同进行处分外, 基金财产不得被处分。 非因基金财产本身承担的债务, 不得对基金财产强制执行。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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63 第十六 部分


基 金 资 产 的 估 值 一、估 值日 本 基 金 的 估 值 日 为 本 基 金 相 关 的 证 券 交 易 场 所 的 正 常 营 业 日 以 及 国 家 法 律 法 规 规 定 需 要 对 外 披 露基金净值的非营业日。 二、估 值方法 1 .证券交易 所上市的有价证券的估值 (1 ) 交易所上市的有价证券 (包括股票、 权证等) , 以其 估值日在证券交易所挂牌的市价 (收 盘 价 ) 估 值 ; 估 值 日 无 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 , 以 最 近 交 易 日 的 市 价 ( 收 盘 价 ) 估 值 ; 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变化因素,调整 最近交易市价,确定公允价格; (2 ) 交易所 上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的价格估值, 估值 日 没 有 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 或 第 三 方 估 值 机 构 提 供 的 价 格 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (3 ) 交易所 上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ; 估 值 日 没 有 交 易 的 , 且 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 , 按 最 近 交 易 日债券 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 , 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价 , 确 定 公允价格; (4 ) 交易所 上市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产 支持证券, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值。 2 .处于未上 市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1 ) 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价 (收 盘价)估值;该日无交易的 ,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2 ) 首次公 开发行未上市的股票、 债券和权证, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3 ) 首次公 开发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所上市的同一股票 的估值方法估值; 非公开发行有明确锁定期的股票, 按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3 . 全国银行 间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种, 采用估值技术确定公允价 值。 4 .同一债券 同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5 . 中国金融 期货交易所上市的股指期货, 一般以估值当日结算价进行估值, 估值当日无结算价 的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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64 6 . 如有确凿 证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体 情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7 . 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 发 现 基 金 估 值 违 反 基 金 合 同 订 明 的 估 值 方 法 、 程 序 及 相 关 法 律 法 规 的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立 即通知对方, 共同查明原因, 双方协商解决。 根 据 有 关 法 律 法 规 , 基 金 资 产 净 值 计 算 和 基 金 会 计 核 算 的 义 务 由 基 金 管 理 人 承 担 。 本 基 金 的 基 金 会 计 责 任 方 由 基 金 管 理 人 担 任 , 因 此 , 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 , 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上 充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 三、估 值对象 基 金 所 拥 有 的 股 票 、 权 证 、 股 指 期 货 合 约 、 债 券 和 银 行 存 款 本 息 、 应 收 款 项 、 其 它 投 资 等 资 产 和负债 。 四、 各 级基金 份 额 净值的 计 算 本基金分别计算并公告中融煤炭份额 净值、煤炭 A 份额与煤炭 B 份额 的基金份额参考净值。 中融煤炭份额净值、煤炭 A 份额与煤炭 B 份额 的基金份额参考净值的计算均保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四 舍五入。 T 日的各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告。如遇特殊情况,经 中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 五、估 值程序 1 . 基 金 管 理人 每个工作日计算基金资产净值及 各 类 基 金 份 额 的 基金份额净值,并按规定公告。 2 . 基金管理 人应每个工作 日对基金资产估值。 基金管理人每个工作 日对基金资产估值后, 将 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 结 果 发 送 基 金 托 管 人 , 经 基 金 托 管 人 复 核 无 误 后 , 由 基 金 管 理 人 依据基 金 合 同 和 相 关 法 律 法 规 的 规 定 对 外 公 布 。 月 末 、 年 中 和 年 末 估 值 复 核 与 基 金 会 计 账 目 的 核 对 同 时 进 行。 六、估 值错误 的 处 理 基金管理人和基金托管人将采取必要、 适当、 合 理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。 当基金份额净值小数点后 3 位以内 (含第 3 位 )发生差错时,视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1 .差错类型 本 基 金 运 作 过 程 中 , 如 果 由 于 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 、 或 注 册 登 记 机 构 、 或 代 销 机 构 、 或 投 资 人 自 身 的 过 错 造 成 差 错 , 导 致 其 他 当 事 人 遭 受 损 失 的 , 过 错 的 责 任 人 应 当 对 由 于 该 差 错 遭 受 损失 当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上 述 差 错 的 主 要 类 型 包 括 但 不 限 于 : 资 料 申 报 差 错 、 数 据 传 输 差 错 、 数 据 计 算 差 错 、 系 统 故 障 差 错 、 下 达 指 令 差 错 等 ; 对 于 因 技 术 原 因 引 起 的 差 错 , 若 系 同 行 业 现 有 技 术 水 平 不 能 预 见 、 不 能 避 免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由 于 不 可 抗 力 原 因 造 成 投 资 人 的 交 易 资 料 灭 失 或 被 错 误 处 理 或 造 成 其 他 差 错 , 因 不 可 抗 力 原 因中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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65 出 现 差 错 的 当 事 人 不 对 其 他 当 事 人 承 担 赔 偿 责 任 , 但 因 该 差 错 取 得 不 当 得 利 的 当 事 人 仍 应 负 有 返 还 不当得利的义务。 2 .差错处理 原则 (1 ) 差 错 已 发 生 , 但 尚 未 给 当 事 人 造 成 损 失 时 , 差 错 责 任 方 应 及 时 协 调 各 方 , 及 时 进 行 更 正 , 因 更 正 差 错 发 生 的 费 用 由 差 错 责 任 方 承 担 ; 由 于 差 错 责 任 方 未 及 时 更 正 已 产 生 的 差 错 , 给 当 事 人 造 成 损 失 的 , 由 差 错 责 任 方 对 直 接 损 失 承 担 赔 偿 责 任 ; 若 差 错 责 任 方 已 经 积 极 协 调 , 并 且 有 协 助 义 务 的 当 事 人 有 足 够 的 时 间 进 行 更 正 而 未 更 正 , 则 有 协 助 义 务 的 当 事 人 其 应 当 承 担 相 应 赔 偿 责 任 。 差 错 责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正。 (2 ) 差错的 责任方对有关当事人的直接损失负责, 不对间接损失负责, 并且仅对差错的有关直 接当事人负责,不对第三方负 责。 (3 ) 因差错 而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但差错责任方仍应对差错 负 责 。 如 果 由 于 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 不 返 还 或 不 全 部 返 还 不 当 得 利 造 成 其 他 当 事 人 的 利 益 损 失 ( “ 受 损 方 ” ) , 则 差 错 责 任 方 应 赔 偿 受 损 方 的 损 失 , 并 在 其 支 付 的 赔 偿 金 额 的 范 围 内 对 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 享 有 要 求 交 付 不 当 得 利 的 权 利 ; 如 果 获 得 不 当 得 利 的 当 事 人 已 经 将 此 部 分 不 当 得 利 返 还 给 受 损 方 , 则 受 损 方 应 当 将 其 已 经 获 得 的 赔 偿 额 加 上 已 经 获 得 的 不 当 得 利 返 还 的 总 和 超 过 其 实 际 损失的差额部分支付给差错责任方。 (4 )差错调 整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5 ) 差错责 任方拒绝进行赔偿时, 如果因基金管理人过错造成基金财产损失时, 基金托管人应 为 基 金 的 利 益 向 基 金 管 理 人 追 偿 , 如 果 因 基 金 托 管 人 过 错 造 成 基 金 财 产 损 失 时 , 基 金 管 理 人 应 为 基 金 的 利 益 向 基 金 托 管 人 追 偿 。 基 金 管 理 人 和 托 管 人 之 外 的 第 三 方 造 成 基 金 财 产 的 损 失 , 并 拒 绝 进 行 赔 偿 时 , 由 基 金 管 理 人 负 责 向 差 错 方 追 偿 ; 追 偿 过 程 中 产 生 的 有 关 费 用 , 应 列 入 基 金 费 用 , 从 基 金 资产中支付。 (6 ) 如果出 现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿, 并且依据法律法规、 基金合同或其他 规 定 , 基 金 管 理 人 自 行 或 依 据 法 院 判 决 、 仲 裁 裁 决 对 受 损 方 承 担 了 赔 偿 责 任 , 则 基 金 管 理 人 有 权 向 出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。 (7 )按法律 法规规定的其他原则处理差错。 3 .差错处理 程序





差错被 发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1 )查明差 错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方; (2 )根据差 错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; (3 )根据差 错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失; (4 ) 根据差 错处理的方法, 需要修改基金注册登记机构交易数据的, 由基金注册登记机构进行 更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认。 4 .基金份额 净值差错处理的原则和方法如下: (1 ) 基金份 额净值计算出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 通报基金托管人, 并采取中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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66 合理的措施防止损失进一步扩大。 (2 )错误偏 差达到基金份额净值的 0.25% 时 ,基 金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会 备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.50% 时, 基金管理人应当公告。 (3 ) 因基金 份额净值计算错误, 给基金或基金份额持有人造成损失的, 应 由基金管理人先行赔 付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (4 ) 基金管 理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差, 以基金管理人计 算结果为准。 (5 )前述内 容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 七、暂 停估值 的 情 形 1 .基金投资 所涉及的证券/ 期货交易 市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2 .因不可抗 力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3 .中国证监 会和 基金合同认定的其它情形。 八、基 金净值 的 确 认 用 于 基 金 信 息 披 露 的 基 金 资 产 净 值 和 各 类 基 金 份 额 的 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 , 基 金 托 管 人 负 责 进 行 复 核 。 基 金 管 理 人 应 于 每 个 开 放 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 净 值 并 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 确 认 后 发 送 给 基 金 管 理 人 , 由 基 金 管 理 人 依 据 基 金 合 同 和 相关法律法规的规定对基金净值予以公布。 九、特 殊情况 的 处 理 1 . 基金管理 人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时, 所造成的误差不作为 基金资产估 值 错误处理。 2 . 由于不可 抗力原因, 或由于证券 、 期货交易所及登记结算公司发送的数据错误 等原因, 基金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检 查 , 但 未 能 发 现 错 误 的 , 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 免 除 赔 偿 责 任 。 但 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 应当 积极采取必要的措施消除 或减轻由此造成的影响。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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67 第十七 部分


基 金 的 收 益 与 分 配 本基金( 包 括中融 煤炭份额、煤炭 A 份额、煤炭 B 份额) 不进行收益分配。 经基金份额持有人大会决议通过, 并经中国证监会备案后, 如果终止 煤炭 A 份额与煤炭 B 份额 的 运 作 , 本 基 金 将 根 据 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 调 整 基 金 的 收 益 分 配 原 则 。 具 体 见 基 金 管 理 人 届时 发布的相关公告。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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68 第十八 部分


基 金 的 费 用 与 税 收 一、基 金费用 的 种 类 1 .基金管理 人的管理费; 2 .基金托管 人的托管费; 3 .基金合同 生效后的标的指数许可使用费;


4 .基金合同 生效后的基金信息披露费用; 5 .基金份额 持有人大会费用; 6 .基金合同 生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费; 7 .基金的证 券/ 期货交易费用; 8 .基金上市 初费和上市月费; 9 .基金的账 户开户费用、账户维护费用; 10.基金财 产拨划支付的银行费用; 11.依法可 以在基金财产中列支的其他费用。 二、 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范围内 参 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定 , 法 律 法 规 另 有 规定时从其规定。 三、基 金费用 计 提 方法、 计 提 标准和 支 付 方式 1 .基金管理 人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提。计算方法如下: H =E ×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日 基金资产净值 基 金 管 理 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 划 款 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 后于次月首日起 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等, 支付日期顺延。 2 .基金托管 人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 年费率计提。计算方法如下: H=E ×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日 基金资产净值 基 金 托 管 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 划 款 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。 3 .基金合同 生效后的标的指数许可使用费


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69 本 基 金 作 为 指 数 基 金 , 需 根 据 与 指 数 所 有 人 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 的 指 数 许 可 使 用 协 议 的 约 定 向 中 证 指 数 有 限 公 司 支 付 指 数 许 可 使 用 费 。 如 上 述 指 数 许 可 使 用 协 议 约 定 的 费 率 发 生 变 更 , 本 条 下 的 指 数 许 可 使 用 费 将 相 应 变 更 , 基 金 管 理 人 将 在 更 新 的 招 募 说 明 书 或 公 告 中 予 以 披 露 , 而 无 需 召 开 基金份额持有人大会 。 通常情况下,指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率 计提 。计算方法如下: H=E× 年费率/ 当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费, E 为前一日的基金资产净值 指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 4 万元(大写:肆万元整 )。计费期间不足一季度 的, 根据实际天数按比例计算。 指 数 许 可 使 用 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 。 标 的 指 数 许 可 使 用 费 的 支 付 方 式 为 每 季 支 付 一 次 , 基 金 合 同 生 效 后 , 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 指 数 许 可 使 用 费 划 付 指 令 , 经 基金托管人复核后, 于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的最后一个工作日前从基金财产中一次性支付给 中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。 4 . 上述 “ 一、 基金费用的种类中第 4-11 项费用” , 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支 出金额列入 当期费用,由基金托管人从基金财产 中支付。 四、不 列入基 金 费 用的项 目 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 , 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 , 或 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 等 不 列 入 基 金 费 用 。 基 金 合 同 生 效 前 所 发 生 的 信 息 披 露 费 、 律 师 费 和 会 计 师 费 以 及 其 他费用不从基金财产中支付。 五、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 和 基 金 托 管 费 率 。 调 低 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 等 , 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率 实 施前 2 日在 指定媒介上刊登公告。 六、基 金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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70 第十 九部分


基 金 份 额 折 算 一、定 期份额 折 算 1 .定期份额 折算的折算日 每年 12 月 15 日(若该日 为非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日)。 如, 假设本基金成立于 2015 年 6 月 20 日, 则本基 金成立后的第一个定期份额折算日为 2015 年 12 月 15 日。 2 .定期份额 折算的折算对象 基金份额定期折算日登记在册的中融煤炭份额和煤炭 A 份额,煤炭 B 份额不参与定期折算。 3 .定期份额 折算的折算频率 每年折算一次。 4 .定期份额 折算的折算方式 定期份额折算后煤炭 A 份额的基金 份额参考净值调整为 1.000 元, 基 金份 额折算日折算前煤炭 A 份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分将 折算为中融煤炭份额的场内份额分配给煤炭 A 份额 持有人。中融煤炭份额持有人持有的每 2 份中融煤炭份额将按 1 份煤炭 A 份额获 得新增中融煤炭份 额 的 分 配 , 经 过 上 述 份 额 折 算 后 , 中 融 煤 炭 份 额 净 值 将 相 应 调 整 。 在 基 金 份 额 折 算 前 与 折 算 后 , 煤 炭 A 份额,煤炭 B 份额 的份额配比保持 1 :1 的 比例。 (1 )中融煤 炭份额折算 NAV 后 母 =NAV 前 母-0.5 × (NAV 前 A -1.000 ) 中融煤炭份额持有人新增的中融煤炭份额数=0.5 ×NUM 前 母 ×(NAV 前 A -1.000 )/NAV 后 母 其中: NAV 前 母 :定期份额折算前中融煤炭份额净值,下同 NAV 后 母 :定期份额折算后中融煤炭份额净值,下同 NAV 前 A :定 期份额折算前煤炭 A 份额的基金份额参考净值,下同 NUM 前 母 :定 期份额折算前中融煤炭份额的份额数,下同 持 有 中 融 煤 炭 份 额 的 场 外 份 额 的 持 有 人 将 按 上 述 折 算 方 式 获 得 新 增 中 融 煤 炭 份 额 的 场 外 份 额 的 分 配 ; 持 有 中 融 煤 炭 份 额 的 场 内 份 额 的 持 有 人 将 按 上 述 折 算 方 式 获 得 新 增 中 融 煤 炭 份 额 的 场 内 份 额 的分配。 中 融 煤 炭 份 额 的 场 外 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 保 留 到 小 数 点 后 两 位 , 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金 资 产; 中融煤炭份额的场内份额经折算后的份额数取整计算 (最小单位为 1 份) , 余额计入基金资产。 (2 )煤炭 A 份额折算 定期份额折算后煤炭 A 份额的基金份额参考净值=1.000 元 定期份额折算后煤炭 A 份额的份额数=定期份额折算前煤炭 A 份额的份额数 煤炭 A 份额持有人新增的中融煤炭份额数=[NUM 前 A ×(NAV 前 A -1.000 )]/NAV 后 母 其中: 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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71 NUM 前 A :定期份额折算前煤炭 A 份额的份额数,下同 煤炭 A 份额折算成中融煤炭份额的场内份额取整计算 (最小单位为 1 份) , 余额计入基金资产。 (3 )煤炭 B 份额折算 煤炭 B 份额 不进行份额折算,其基金份额参考净值和份额数保持不变。 (4 )折算后 中融煤炭份额的总份额数 折 算 后 中 融 煤 炭 份 额 的 总 份 额 数 = 定 期 份 额 折 算 前 中 融 煤 炭 份 额 的 份 额 数 + 中 融 煤 炭 份 额 持 有 人新增的中融煤炭份额数+煤炭 A 份额持有人新增的中融煤炭份额数。 5 .基金份额 折算期间的基金业务办理 为 保 证 基 金 份 额 折 算 期 间 本 基 金 的 平 稳 运 作 , 基 金 管 理 人 可 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记结算有限责任公司的相关业务规定暂停煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的 上市交易和中融煤炭份额的申 购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 6 .基金份额 折算结果的公告 基 金 份 额 折 算 结 束 后 , 基 金 管 理 人 应 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 在 指 定 媒 介 公 告 , 并 报 中 国 证 监 会 备案。 按 照 上 述 折 算 和 计 算 方 法 , 可 能 会 给 基 金 份 额 持 有 人 的 资 产 净 值 造 成 微 小 误 差 , 视 为 未 改 变 基 金份额持有人的资产净值。 7 .特殊情形 的处理 (1 )基金合 同生效不满 3 个月,可不 进行定期份额折算。 (2 ) 若在定 期份额折算日发生基金合同约定的本基金不定期份额折算的情形时, 将按照不定期 份额折算的规则进行份额折算。 (3 ) 如本基 金 在定期份额折算的折算日 1 个月 前发生过不定期份额 折算, 则由基金管理人根据 情况选择是否进行定期 份额折算。 二、不 定期份 额 折 算 除 以 上 定 期 份 额 折 算 外 , 本 基 金 还 将 在 以 下 两 种 情 况 进 行 份 额 折 算 , 即 : 当 中 融 煤 炭 份 额 净 值 大于或等于 1.500 元;当 煤炭 B 份额 的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元。


1 .当中融煤 炭份额净值大于或等于 1.500 元时 (1 )不定期 份额折算的折算日


中融煤炭份额净值大于或等于 1.500 元,基金管理人即可确定基金份额折算日。 (2 )不定期 份额折算的折算对象


基金份额折算日登记在册的中融煤炭份额、煤炭 A 份额和煤炭 B 份额 。 (3 )不定期 份额折算的折算频率


不定期。 (4 )不定期 份额折算的折算方式 当中融煤炭份额净值大于或等于 1.500 元时,本 基金将在基金份额折算日分别对中融煤炭份额、 煤炭 A 份额和煤炭 B 份 额进行份额折算,份额折算后煤炭 A 份额和煤炭 B 份额的 比例仍保持 1 :1中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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72 不变。 份额折算后中融煤炭份额 净值、 煤炭 A 份额和煤炭 B 份 额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元, 基金份 额折算日折算前中融煤炭份额 净值、 煤炭 A 份 额和煤炭 B 份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部 分均 将折算为中融煤炭份额分别分配给中融煤炭份额、煤炭 A 份额和 煤炭 B 份额 的持 有人。 1 )中融煤炭 份额折算


中融煤炭份额持有人新增的中融煤炭份额数=[NUM 前 母 ×(NAV 前 母 -1.000 )]/1.000 中 融 煤 炭 份 额 的 场 外 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 采 用 四 舍 五 入 的 方 式 保 留 到 小 数 点 后 两 位 , 由 此 产 生的误差计入基金资产; 中融煤炭份额的场内份额经折算后的份额数取整计算 (最小单位为 1 份) , 余额计入基金资产。 2 )煤炭 A 份 额折算 折算后煤炭 A 份额的份额数保持不变, 即:NUM 后 A =NUM 前 A 煤炭 A 份额持有人新增的中融煤炭份额数=[NUM 前 A ×(NAV 前 A -1.000 )]/1.000 其中, NUM 后 A :折算后煤炭 A 份额的份额数,下同 煤炭 A 份额折算成中融煤炭份额的场内份额取整计算 (最小单位为 1 份) , 余额计入基金资产。 3 )煤炭 B 份 额折算 折算后煤炭 B 份额的份 额数保持不变,即:NUM 后 B =NUM 前 B 煤炭 B 份额 持有人新增的中融煤炭份额数=[NUM 前 B ×(NAV 前 B -1.000 )]/1.000 其中, NUM 前 B :折 算前煤炭 B 份额的份额数,下同 NUM 后 B :折 算后煤炭 B 份额的份额数,下同 煤炭 B 份额 折算成中融煤炭份额的场内份额取整计算 (最小单位为 1 份) , 余额计入基金资产。 4 )折算后中 融煤炭份额的总份额数 折 算 后 中 融 煤 炭 份 额 的 总 份 额 数 = 不 定 期 份 额 折 算 前 中 融 煤 炭 份 额 的 份 额 数 + 中 融 煤 炭 份 额 持 有人新增的中融煤炭份额数+煤炭 A 份额持有人新增的中融煤炭份额数+煤炭 B 份额持有人新增的 中融煤炭份额数 (5 )基金份 额折算期间的基金业务办理 为 保 证 基 金 份 额 折 算 期 间 本 基 金 的 平 稳 运 作 , 基 金 管 理 人 可 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记结算有限责任公司的相关业务规定暂停煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的 上市交易和中融煤炭份额的申 购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 (6 )基金份 额折算结果的公告 基 金 份 额 折 算 结 束 后 , 基 金 管 理 人 应 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 在 指 定 媒 介 公 告 , 并 报 中 国 证 监 会 备案。 按照 上 述 折 算 和 计 算 方 法 , 可 能 会 给 基 金 份 额 持 有 人 的 资 产 净 值 造 成 微 小 误 差 , 视 为 为 改 变 基 金份额持有人的资产净值。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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73 2 .当煤炭 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时 (1 )不定期 份额折算的折算日 煤炭 B 份额 的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元,基金 管理人即可确定基金份额折算日。 (2 )不定期 份额 折算的折算对象 基金份额折算日登记在册的中融煤炭份额、煤炭 A 份额和煤炭 B 份额 。 (3 )不定期 份额折算的折算频率 不定期。 (4 )不定期 份额折算的折算方式 当煤炭 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时, 本基金将在基金份额折算日分别对 中融煤炭份额、 煤炭 A 份额和煤炭 B 份额进行 份额折算, 份额折算后煤炭 A 份额和煤炭 B 份额 的比 例仍保持 1 :1 不变。份额 折算后中融煤炭份额 净值、煤炭 A 份额和煤炭 B 份额的基金份额参考净 值均调整为 1.000 元,中 融煤炭份额、煤炭 A 份额和煤炭 B 份额的份额数将得到相应的缩减。 1 )中融煤炭 份额折算 NUM 后 母= (NUM 前 母× NAV 前 母 )/1.000 中 融 煤 炭 份 额 的 场 外 份 额 经 折 算 后 的 份 额 数 采 用 四 舍 五 入 的 方 式 保 留 到 小 数 点 后 两 位 , 由 此 产 生的误差计入基金资产; 中融煤炭份额的场内份额经折算后的份额数取整计算 (最小单位为 1 份) , 余额计入基金资产。 2 )煤炭 B 份 额折算 NUM 后 B = (NUM 前 B × NAV 前 B )/1.000 煤炭 B 份额 经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份 ),余额计入基金资产。 3 )煤炭 A 份 额折算 折算后煤炭 A 份额和煤炭 B 份额的 份额配比保持 1 :1 不变 煤炭 A 份额持有人新增的中融煤炭份额数= (NUM 前 A × NAV 前 A - NUM 后 A × 1.000 )/1.000 煤炭 A 份额经折算后的份额数取整计算 (最小单位为 1 份 ) , 余额计 入基金资产。 煤炭 A 份额 折算成中融煤炭份额的场内份额取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金资产。 4 )折算后中 融煤炭份额的总份额数 折算后中融煤炭份额的总份额数=不定期份额折算后中融煤炭份额的份额数+煤炭 A 份额持有 人新增的中融煤炭份额数 (5 )基金份 额折算期间的基金业务办理 为 保 证 基 金 份 额 折 算 期 间 本 基 金 的 平 稳 运 作 , 基 金 管 理 人 可 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记结算有限责任公司的相关业务规定暂停煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的 上市交易和中融煤炭份额的申 购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 (6 )基金份 额折算结果的公告 基 金 份 额 折 算 结 束 后 , 基 金 管 理 人 应 按 照 《 信 息 披 露 办 法 》 在 指 定 媒 介 公 告 , 并 报 中 国 证 监 会 备案。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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74 按照 上 述 折 算 和 计 算 方 法 , 可 能 会 给 基 金 份 额 持 有 人 的 资 产 净 值 造 成 微 小 误 差 , 视 为 未改变 基 金份额 持有人的资产净值。 三、 基 金 管 理 人 、 深圳 证 券 交 易 所 、 基 金 注 册 登 记 机 构 有 权 调 整 上 述 规 则 , 届 时 本 基 金 基 金 合 同 将 相 应 予 以 修 改 , 且 此 项 修 改 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 并 在 本 基金 更 新 的 招 募 说 明 书 中 列 示 。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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75 第 二十部分


煤炭 A 份 额 与 煤 炭 B 份 额 的 终 止 运 作 一、 经基金份额持有人大会决议通过, 煤炭 A 份额与煤炭 B 份额可申 请终止运作。 该基金份额 持 有 人 大 会 决 议 须 经 本 基 金 所 有 份 额 以 特 别 决 议 的 形 式 表 决 通 过 , 即 须 经 参 加 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的中融煤炭份额、煤炭 A 份额与煤 炭 B 份额各自的基金份额持有人或其代理人所持中融煤炭份额、 煤炭 A 份额与煤炭 B 份 额各自表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。


二、煤炭 A 份 额 与 煤炭 B 份 额 终止运 作 后 的份额 转 换


煤炭 A 份额与煤炭 B 份 额终止运作后, 除非基金 份额持有人大会决议另有规定的, 煤 炭 A 份额、 煤炭 B 份额 将全部转换成中融煤炭份额的场内份额。


1 .份额转换 基准日


煤炭 A 份额与煤炭 B 份 额终止运作日(如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日)。


2 .份额转换 方式


在份额转换基准日日终, 以中融煤炭份额净值为基准, 煤炭 A 份额、 煤炭 B 份额 按照各自的基 金份额参考净值转换成中融煤炭份额的场内份额。 煤炭 A 份额 (或煤炭 B 份额) 基金份额持有人持 有的转换后中融煤炭份额取整计算(最小单位为 1 份), 余额计入基金资产。 份额转换计算公式: 煤炭 A 份额 (或煤炭 B 份额) 的转换比例=份额转换基准日煤炭 A 份额 (或煤炭 B 份额) 的基 金份额参考净值/ 份额转换基准日中融煤炭份额净值 煤炭 A 份额 (或煤炭 B 份额) 基金 份额持有人持有的转换后中融煤炭场内份额=基金份额持有 人持有的转换前煤炭 A 份额 (或煤炭 B 份额) 的份额数×煤炭 A 份额 (或煤炭 B 份额) 的转换比例 3 .份额转换 后的基金运作 煤炭 A 份额与煤炭 B 份 额全部转换为中融煤炭份额的场内份额后, 本基金接受场外与场内申购 和赎回。


4 .份额转换 的公告


煤炭 A 份额与煤炭 B 份 额进行份额转换结束后, 基金管理 人应在指定媒介公告, 并报中国证监 会备案。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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76 第二十 一 部分


基 金 的 会 计 和 审 计 一、基 金的会 计 政 策 1 .基金管理 人为本基金的会计责任方; 2 . 本基金的 会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 基金首次募集的会计年度按如下原 则:如果基金合同生效少于 2 个月 ,可以并入下一个会计年度披露; 3 .本基金的 会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4 .会计制度 执行国家有关的会计制度; 5 .本基金独 立建账、独立核算; 6 . 基金管理 人保留完整的会计 账 目、 凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计 报表 ; 7 .基金托管 人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并书面确认。 二、基 金的审 计 1 . 基金管理 人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度财 务报表 及 其 他 规 定 事 项 进 行 审 计 。 会 计 师 事 务 所 及 其 注 册 会 计 师 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 相 互 独 立。 2 .会计师事 务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。 3 . 基金管理 人认为有充足理由更换会计师事务所, 经通报基金托管人, 并报中国证监会备案后 可 以 更 换 。 就 更 换 会 计 师 事 务 所 , 基 金 管 理 人 应 当 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公告。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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77 第二十 二 部分


基 金 的 信 息 披 露 基 金 的 信 息 披 露 应 符 合 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规定。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 其 他 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 当 依 法 披 露 基 金 信 息 , 并 保 证 所 披 露 信息的真实性、准确性和完整性。 本 基 金 信 息 披 露 义 务 人 包 括 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 等 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 规 定 的 自 然 人 、 法 人 和 其 他 组 织 。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 其 他 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 按 规 定 将 应 予 披 露 的 基 金 信 息 披 露 事 项 在 规 定 时 间 内 通 过 中 国 证 监 会 指 定 的 全 国性报刊 ( 以下简称 “ 指定报刊” ) 和基金管理人、 基金托 管人的互联网网站 (以 下简称 “网 站” ) 等媒介披露。 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1 .虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏; 2 .对证券投 资业绩进行预测; 3 .违规承诺 收益或者承担损失; 4 .诋毁其他 基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构; 5 .登载任何 自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6 .中国证监 会禁止的其他行为。 本 基 金 公 开 披 露 的 信 息 应 采 用 中 文 文 本 。 如 同 时 采 用 外 文 文 本 的 , 基 金 信 息 披 露 义 务 人 应 保 证 两种文本的内容一致。两种文本发生不一致或有歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 公开披露的基金信息包括: 一、招 募说明 书 招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、 基金合同编制并在基金份额发售的 3 日前, 将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。 基金合同生效后,基金管理人应当在每 6 个月结束之 日起 45 日内 , 更 新招募说明书并登载在网站上, 将更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上。 基金 管理人将在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。 更新后的招募说明书公告内容的截止日为每 6 个月的最后 1 日。 二、基 金合同 、 托 管协议 基金管理人应在基金份额发售的 3 日前,将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理 人、基金托管人应将 基金合同、托管协议登载在 各自网站上。 三、基 金份额 发 售 公告 基 金 管 理 人 将 按 照 《 基 金 法 》 、 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 , 就 基 金 份 额 发 售 的 具 体 事 宜 编 制基金份额发售公告,并在披露 招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 四、基 金合同 生 效 公告 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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78 基 金 管 理 人 将 在 基 金 合 同 生 效 的 次 日 在 指 定 报 刊 和 网 站 上 登 载 基 金 合 同 生 效 公 告 。 基 金 合 同 生 效公告中将说明基金募集情况。 五、基 金份额 上 市 交易公 告 书 煤炭 A 份额与煤炭 B 份 额获准在深圳证券交易所上市交易的, 基金管理人应当在基金份额上市 交易 3 个工 作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。 六、基 金资产 净 值 公告、 基 金 份额净 值 公 告、基 金 份 额 参考 净 值 公告 1 .本基金的 基金合同生效后,在 煤炭 A 份额与 煤炭 B 份额开始上市交易前或 开始办理中融煤 炭份额 申 购 或 者 赎 回 前 , 基 金 管 理 人 将 至 少 每 周 公 告 一 次 基 金 资 产 净 值 和 中 融 煤 炭 份 额 净 值 、 煤 炭 A 份额与煤炭 B 份额的 基金份额参考 净值; 2 .在开始办 理 煤炭 A 份 额、煤炭 B 份额的上市交易或中融煤炭份额 申购或者赎回后,基金管 理 人 将 在 每 个 开 放 日 的 次 日 , 通 过 网 站 、 基 金 份 额 发 售 网 点 以 及 其 他 媒 介 , 披 露 开 放 日 的 中 融 煤 炭 份额净值、煤炭 A 份额与煤炭 B 份 额的 基金份额参考净值和中融煤炭份额 累计净值; 3 . 基金管理 人将公告半年度和年度最后一个市场交易日 (或自然日) 基金资产净值和中融煤炭 份额净值、 煤炭 A 份额与煤炭 B 份 额的 基金份额参考净值。 基金管理人应 当在上述市场交易日 (或 自然日) 的次日, 将基金资产净值、 中融煤炭份额净值、 煤炭 A 份额与煤炭 B 份 额的基金份额参考 净值和中融煤炭份额累计净值登载在指定媒介上。 七、 中 融煤炭 份 额 申购、 赎 回 价格公 告 基 金 管 理 人 应 当 在 本 基 金 的 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 等 信 息 披 露 文 件 上 载 明 中 融 煤 炭 份 额 申 购 、 赎 回 价 格 的 计 算 方 式 及 有 关 申 购 、 赎 回 费 率 , 并 保 证 投 资 人 能 够 在 基 金 份 额 发 售 网 点 查 阅 或 者 复 制 前述信息资料。 八、基 金年度 报 告 、基金 半 年 度报告 、 基 金季度 报 告 1 .基金管理 人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登 载于 网 站 上 , 将 年 度 报 告 摘 要 登 载 在 指 定 报 刊 上 。 基 金 年 度 报 告 需 经 具 有 从 事 证 券 相 关 业 务 资 格 的 会计师事务所审计后,方可披露; 2 .基金管理 人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告 正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上; 3 .基金管理 人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度 报告登载在指定报刊和网站上 ; 4 . 基金合同 生效不足 2 个月的, 本基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度 报告。 5 . 基金定期 报告应当按有关规定分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监 会派出机构备案。 九、临 时报告 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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79 在 基 金 运 作 过 程 中 发 生 如 下 可 能 对 基 金 份 额 持 有 人 权 益 或 者 基 金 份 额 的 价 格 产 生 重 大 影 响 的 事 件时,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国 证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案: 1 .基金份额 持有人大会的召开; 2 .终止基金 合同 ; 3 .转换基金 运作方式; 4 .更换基金 管理人、基金托管人; 5 .基金管理 人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 6 .基金管理 人股东及其出资比例发生变更; 7 .基金募集 期延长; 8 . 基金管理 人的董事长、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理和基金托管人基金托管部门负 责人发生变动; 9 .基金管理 人的董事在一年内变更超过 50% ; 10.基金管 理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30% ; 11 .涉及基 金管理 业务、基金财产、基金托管业务的诉讼 或仲裁; 12.基金管 理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13 . 基 金 管 理 人 及 其 董 事 、 总 经 理 及 其 他 高 级 管 理 人 员 、 基 金 经 理 受 到 严 重 行 政 处 罚 , 基 金 托 管人及其基金托管部门负责人受到 严重行政处罚; 14.重大关 联交易事项; 15.基金收 益分配事项; 16.管理费 、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17.基金份 额净值计价错误达基金份额净值 0.50% ; 18.基金改 聘会计师事务所; 19.基金变更 、增加或减少代销 机构; 20.基金更 换注册登记机构; 21.中融煤 炭份额 开始办理申购、赎回; 22.中融煤 炭份额 申购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23.中融煤 炭份额 发生巨额赎回并延期 办理; 24.中融煤 炭份额 连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25.中融煤 炭份额 暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; 26.本基金 停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市; 27.本基金 开始接受或暂停接受份额配对转换申请; 28.本基金 暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务; 29.本基金 实施基金份额折算; 30.煤炭 A 份额与煤炭 B 份额终止 运作后煤炭 A 份额、煤炭 B 份额的 份额转换; 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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80 31.基金份 额持有人大会的决议; 32.中国证 监会 或基金合同规定的其他事项。 十、澄 清公告 在 基 金 合 同 存 续 期 限 内 , 任 何 公 共 媒 介 中 出 现 的 或 者 在 市 场 上 流 传 的 消 息 可 能 对 基 金 份 额 价 格 产生误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清, 并将有关情况立即报告中国证监会。 十一、 投资股 指 期 货相关 公 告 本 基 金 投 资 股 指 期 货 , 应 当 在 季 度 报 告 、 半 年 度 报 告 、 年 度 报 告 等 定 期 报 告 和 招 募 说 明 书 ( 更 新 ) 等 文 件 中 披 露 股 指 期 货 交 易 情 况 , 包 括 投 资 政 策 、 持 仓 情 况 、 损 益 情 况 、 风 险 指 标 等 , 并 充 分 揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 十二、投资资 产 支 持证券 相 关 公告 本 基 金 投 资 资 产 支 持 证 券 , 基 金 管 理 人 应 在 基 金 年 报 及 半 年 报 中 披 露 其 持 有 的 资 产 支 持 证 券 总 额 、 资 产 支 持 证 券 市 值 占 基 金 净 资 产 的 比 例 和 报 告 期 内 所 有 的 资 产 支 持 证 券 明 细 。 基 金 管 理 人 应 在 基 金 季 度 报 告 中 披 露 其 持 有 的 资 产 支 持 证 券 总 额 、 资 产 支 持 证 券 市 值 占 基 金 净 资 产 的 比 例 和 报 告 期 末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名 资产支持证券明细。 (十三 )中国 证 监 会规定 的 其 他信息 (十四 )信息 披 露 事务管 理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。 基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 基 金 信 息 , 应 当 符 合 中 国 证 监 会 相 关 基 金 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则的规定。 基 金 托 管 人 应 当 按 照 相 关 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 规 定 和 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 管 理 人 编 制 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 、 基 金 定 期 报 告 和 定 期 更 新 的 招 募 说 明 书 等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定 媒介中选择披露信息的报刊。 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 除 依 法 在 指 定 媒介 上 披 露 信 息 外 , 还 可 以 根 据 需 要 在 其 他 公 共 媒介 披 露 信 息 , 但 是 其 他 公 共 媒介不 得 早 于 指 定 媒介 披 露 信 息 , 并 且 在 不 同 媒 介 上 披 露 同 一 信 息 的 内 容 应 当一致。 为 基 金 信 息 披 露 义 务 人 公 开 披 露 的 基 金 信 息 出 具 审 计 报 告 、 法 律 意 见 书 的 专 业 机 构 , 应 当 制 作 工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。 (十五 ) 信息 披 露 文件的 存 放 与查阅 招 募 说 明 书 公 布 后 , 应 当 分 别 置 备 于 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 和 基 金 销 售 机 构 的 住 所 , 供 公 众 查阅、复制。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 以供公众查阅、 复制。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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81 第二十 三 部分


风险揭示 一、投 资于本 基 金 的风险 1 .市场风险 本 基 金 为 证 券 投 资 基 金 , 证 券 市 场 的 变 化 将 影 响 到 基 金 的 业 绩 。 因 此 , 宏 观 和 微 观 经 济 因 素 、 国 家 政 策 、 市 场 变 动 、 行 业 与 个 股 业 绩 的 变 化 、 投 资 人 风 险 收 益 偏 好 和 市 场 流 动 程 度 等 影 响 证 券 市 场的各种因素将影响到本基金业绩,从而产生市场风险,这种风险主要包括: (1 )经济周 期风险 随 着 经 济 运 行 的 周 期 性 变 化 , 国 家 经 济 、 微 观 经 济 、 行 业 及 上 市 公 司 的 盈 利 水 平 也 可 能 呈 周 期 性变化,从而影响到证券市场及行业的走势。 (2 )政策风 险 因 国 家 的 各 项 政 策 , 如 财 政 政 策 、 货 币 政 策 、 产 业 政 策 、 地 区 发 展 政 策 等 发 生 变 化 , 导 致 证 券 市场波动而影响基金投资收益,产生 风险。 (3 )利率风 险 由于利率发生变化和波动使得证券价格和证券利息产生波动,从而影响到基金业绩。 (4 )信用风 险 当证券发行人不能够实现发行时所做出的承诺, 按时足额还本付息的时候, 就会产生信用风险。 信 用 风 险 主 要 来 自 于 发 行 人 和 担 保 人 。 一 般 认 为 : 国 债 的 信 用 风 险 可 以 视 为 零 , 而 其 他 债 券 的 信 用 风险可根据专业机构的信用评级确定。 当证券的信用等级发生变化时, 可能会产生证券的价格变动, 从而影响到基金资产。 (5 )再投资 风险 再 投 资 获 得 的 收 益 又 被 称 做 利 息 的 利 息 , 这 一 收 益 取 决 于 再 投 资 时 的 市 场 利 率 水 平 和 再 投 资 的 策 略 。 未 来 市 场 利 率 的 变 化 可 能 会 引 起 再 投 资 收 益 的 不 确 定 性 并 可 能 影 响 到 基 金 投 资 策 略 的 顺 利 实 施。 (6 )购买力 风险 基 金 份 额 持 有 人 收 益 将 主 要 通 过 现 金 形 式 来 分 配 , 而 现 金 可 能 因 为 通 货 膨 胀 因 素 而 使 其 购 买 力 下降。 (7 )上市公 司经营风险 上 市 公 司 的 经 营 状 况 受 多 种 因 素 的 影 响 , 如 经 营 决 策 、 技 术 变 革 、 新 产 品 研 发 、 竞 争 加 剧 等 风 险 。 如 果 基 金 所 投 资 的 上 市 公 司 基 本 面 或 发 展 前 景 产 生 变 化 , 可 能 导 致 其 股 价 的 下 跌 , 或 者 可 分 配 利 润 的 降 低 , 使 基 金 预 期 收 益 产 生 波 动 。 虽 然 基 金 可 以 通 过 分 散 化 投 资 来 减 少 风 险 , 但 不 能 完 全 规 避。 (8 )期货市 场波动风险 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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82 本 基 金 可 按 照 基 金 合 同 的 约 定 投 资 股 指 期 货 。 期 货 市 场 与 现 货 市 场 不 同 , 采 取 保 证 金 交 易 , 风 险 较 现 货 市 场 更 高 。 虽 然 本 基 金 对 股 指 期 货 的 投 资 仅 限 于 现 金 管 理 和 套 期 保 值 等 用 途 , 在 极 端 情 况 下,期货市场波动仍可能对基金资产造成不良影响。 2 .管理风险 (1 )管理风 险 本 基 金 可 能 因 为 基 金 管 理 人 的 管 理 水 平 、 手 段 和 技 术 等 因 素 , 而 影 响 基 金 收 益 水 平 。 这 种 风 险 可 能 表 现 在 基 金 整 体 的 投 资 组 合 管 理 上 , 例 如 资 产 配 置 、 类 属 配 置 不 能 达 到 预 期 收 益 目 标 ; 也 可 能 表现在个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。 (2 )新产品 创新带来的风险 随 着 中 国 证 券 市 场 不 断 发 展 , 各 种 国 外 的 投 资 工 具 也 将 被 逐 步 引 入 , 这 些 新 的 投 资 工 具 在 为 基 金 资 产 提 供 保 值 增 值 功 能 的 同 时 , 也 会 产 生 一 些 新 的 风 险 , 例 如 利 率 期 货 带 来 的 期 货 投 资 风 险 , 期 权 产 品 带 来 的 定 价 风 险 等 。 同 时 , 基 金 管 理 人 也 可 能 因 为 对 这 些 新 的 投 资 产 品 的 不 熟 悉 而 发 生 投 资 错误,产生投资风险。 3 .估值风险 本 基 金 采 用 的 估 值 方 法 有 可 能 不 能 充 分 反 映 和 揭 示 利 率 风 险 , 或 经 济 环 境 发 生 重 大 变 化 时 , 在 一 定 时 期 内 可 能 高 估 或 低 估 基 金 资 产 净 值 。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 共 同 协 商 , 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 , 调 整 最 近 交 易 市 价 , 使 调 整 后 的 基 金 资 产 净 值 更 公 允 地 反 映 基 金 资 产价值。 4 .流动性风 险 本 基 金 面 临 的 流 动 性 风 险 主 要 表 现 在 几 个 方 面 : 建 仓 成 本 控 制 不 力 , 建 仓 时 效 不 高 ; 基 金 资 产 变 现 能 力 差 , 或 变 现 成 本 高 ; 在 投 资 人 大 额 赎 回 时 缺 乏 应 对 手 段 ; 证 券 投 资 中 个 券 和 个 股 的 流 动 性 风险等。这些风险的主要形成原因是: (1 )市场整 体流动性问题。 证 券 市 场 的 流 动 性 受 到 价 格 、 投 资 群 体 等 诸 多 因 素 的 影 响 , 在 不 同 状 况 下 , 其 流 动 性 表 现 是 不 均 衡 的 , 具 体 表 现 为 : 在 某 些 时 期 成 交 活 跃 , 流 动 性 非 常 好 , 而 在 另 一 些 时 期 , 则 可 能 成 交 稀 少 , 流 动 性 差 。 在 市 场 流 动 性 出 现 问 题 时 , 本 基 金 的 操 作 有 可 能 发 生 建 仓 成 本 增 加 或 变 现 困 难 的 情 况 。 这种风险在发生大额申购和大额赎回时表现尤为突出。 (2 )市场中 流动性不均匀,存在个股和个券流动性风险。 由 于 不 同 投 资 品 种 受 到 市 场 影 响 的 程 度 不 同 , 即 使 在 整 体 市 场 流 动 性 较 好 的 情 况 下 , 一 些 单 一 投 资 品 种 仍 可 能 出 现 流 动 性 问 题 , 这 种 情 况 的 存 在 使 得 本 基 金 在 进 行 投 资 操 作 时 , 可 能 难 以 按 计 划 买 入 或 卖 出 相 应 数 量 的 证 券 , 或 买 入 卖 出 行 为 对 证 券 价 格 产 生 比 较 大 的 影 响 , 增 加 基 金 投 资 成 本 。 这种风险在出现个股和个券停牌和涨跌停板等情况时表现得尤为突出。 5 .指数投资 的特有风险 本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金 , 标 的 指 数 为 中 证 煤 炭 指 数 , 在 基 金 的 投 资 运 作 过 程 中 可 能 面 临指数基金特有的风险: 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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83 (1 )系统性 风险 本基金为跟踪指数的股票型基金, 基金资产主要投资于中证煤炭指数的成份股及其备选成份股, 因 此 中 证 煤 炭 指 数 的 市 场 表 现 将 影 响 到 基 金 业 绩 的 表 现 , 当 中 证 煤 炭 指 数 出 现 收 益 变 动 、 波 动 提 高 时,本基金的收益可能会受到影响。 (2 )指数复 制风险 本 基 金 采 用 完 全 抽 样 的 方 式 来 复 制 中 证 煤 炭 指 数 , 能 否 有 效 地 复 制 指 数 并 将 跟 踪 误 差 控 制 在 可 接 受 范 围 内 , 对 本 基 金 的 收 益 将 产 生 影 响 。 当 复 制 方 法 由 于 市 场 条 件 受 到 限 制 或 者 替 代 股 的 选 择 存 在错误时,本基金的收益可能会受 到影响。 (3 )标的指 数回报与行业平均回报偏离风险 标 的 指 数 并 不 能 完 全 代 表 整 个 煤 炭 , 标 的 指 数 的 回 报 率 与 煤 炭 相关 主 题 股 票 的 整 体 回 报 率 可 能 存在偏离。 (4 )标的指 数变更风险 根 据 基 金 合 同 的 规 定 , 因 标 的 指 数 的 编 制 与 发 布 等 原 因 , 导 致 原 标 的 指 数 不 宜 继 续 作 为 本 基 金 的 投 资 标 的 指 数 及 业 绩 比 较 基 准 , 本 基 金 可 能 变 更 标 的 指 数 , 基 金 的 投 资 组 合 将 随 之 调 整 , 基 金 的 收益风险特征可能发生变化,投资者还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。 6 .分级结构 运作的特有风险 本基金为分级基金,煤炭 A 份额和 煤炭 B 份额的运作有别于普通的开放式基金和封 闭式基金, 投资于本基金还将面临以下基金运作特有的风险: (1 )上市交 易的风险 本基金在基金合同生效后, 煤炭 A 份额和煤炭 B 份额在深 圳证券交易所挂牌上市交易。 由于 上 市 期 间 可 能 因 信 息 披 露 导 致 基 金 停 牌 , 投 资 人 在 停 牌 期 间 不 能 买 卖 基 金 , 产 生 风 险 ; 同 时 , 可 能 因 上 市 后 交 易 对 手 不 足 导 致 基 金 流 动 性 风 险 ; 另 外 , 当 基 金 份 额 持 有 人 将 份 额 转 向 场 外 交 易 后 导 致 场 内的基金份额或持有人数不满足上市条件时,本基金存在暂停上市或终止上市的可能。 (2 )杠杆机 制风险 本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金 , 具 有 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 , 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,煤炭 A 份 额具有低风险、收益相对稳定的特征;煤炭 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。 由于煤炭 B 份额内含杠杆机制的设计,煤炭 B 份额的净值变动幅度将大于中融煤炭份额和煤炭 A 份额的净值变动幅度,即煤炭 B 份额的净值波动性将高于其他两类基金份额。 (3 )折/ 溢价 交易风险 煤炭 A 份额和煤炭 B 份 额上市交易后, 由于受 市场供求关系的影响, 基金份额的交易价格与基 金份额净 值可能发生偏离而出现折/ 溢价交易风险。 尽管份额配对转换机制有助于将折/ 溢价交易风险 降低至较低水平,但煤炭 A 份额和 煤炭 B 份额的某一级份额仍有可能处于折/ 溢价交易状态。此外, 由于份额配对转换机制的影响,煤炭 A 份额和煤炭 B 份额 的交易价格可能会相互影响。 (4 )风险收 益特征变化风险 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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84 根 据 本 基 金 份 额 折 算 的 设 计 , 本 基 金 将 进 行 定 期 份 额 折 算 和 不 定 期 份 额 折 算 。 在 实 施 基 金 份 额 折算后, 煤 炭 A 份额持有人或煤炭 B 份额持有 人将会获得一定比例的中融煤炭份额的场内份额, 因 此其所持有的基金份额将面临风险收益特征出现变化的风险。 当煤炭 A 份额和煤炭 B 份额终止运作后, 煤炭 A 份额和煤炭 B 份额将全 部转换成中融煤炭份额 的场内份额,基金份额持有人所持有的基金份额也将面临风险收益特征出现变化的风险。 (5 )份额转 换的风险 在实施基金份额折算后, 煤炭 A 份额和煤炭 B 份额的净值增长将全部折算成中融煤炭份额的场 内份额; 当煤炭 A 份额和煤炭 B 份额 终止运作后, 煤炭 A 份额和煤炭 B 份 额将全部转换成中融煤炭 份 额 的 场 内 份 额 。 由 于 在 二 级 市 场 可 以 做 交 易 的 证 券 公 司 并 不 全 部 具 备 中 国 证 监 会 颁 发 的 基 金 销 售 业务资格, 而只有具备基金销售业务资格的证券公司才可以办理投资人赎回基金份额的业务。 因此, 基 金 份 额 持 有 人 可 能 面 临 会 员 单 位 不 具 备 基 金 销 售 业 务 资 格 而 导 致 的 不 能 直 接 赎 回 中 融 煤 炭 份 额 的 场内份额的风险。此风险需要引起投资者注意,投资人可以选择在份额折算前将煤炭 A 份额或煤炭 B 份 额 卖 出, 或 者 将 新增 的 中 融 煤炭 份 额 的 场内 份 额 通 过转 托 管 业 务转 入 具 有 基金 销 售 业 务资格的 证券公司后赎回基金份额。 (6 )基金的 收益分配风险 在 存 续 期 内 , 本 基 金 将 不 进 行 收 益 分 配 。 本 基 金 管 理 人 将 根 据 基 金 合 同 的 约 定 对 本 基 金 的 煤 炭 A 份额和煤 炭 B 份额实施份额折算。基金份额折算后,如果出现新增份额的情形,投资者可通过卖 出 或 赎 回 折 算 后 新 增 份 额 的 方 式 获 取 投 资 回 报 , 但 是 , 投 资 者 通 过 变 现 折 算 后 的 新 增 份 额 以 获 取 投 资 回 报 的 方 式 并 不 等 同 于 基 金 收 益 分 配 , 投 资 者 不 仅 须 承 担 相 应 的 交 易 成 本 , 还 可 能 面 临 基 金 份 额 卖出或赎回的价格波动风险。 7 .其他风险 (1 )技术风 险 当 计 算 机 、 通 讯 系 统 、 交 易 网 络 等 技 术 保 障 系 统 或 信 息 网 络 支 持 出 现 异 常 情 况 , 可 能 导 致 基 金 日常的申购赎回无法按正常时限完成、 注册登记系统瘫痪、 核算系统无法按正常时限显示产生净值、 基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 (2 )大额申 购/ 赎回风险 本 基 金 是 开 放 式 基 金 , 基 金 规 模 将 随 着 投 资 人 对 基 金 单 位 的 申 购 与 赎 回 而 不 断 变 化 , 若 是 由 于 投 资 人 的 连 续 大 量 申 购 而 导 致 基 金 管 理 人 在 短 期 内 被 迫 持 有 大 量 现 金 ; 或 由 于 投 资 人 的 连 续 大 量 赎 回 而 导 致 基 金 管 理 人 被 迫 抛 售 所 持 有 的 证 券 以 应 付 基 金 赎 回 的 现 金 需 要 , 则 可 能 使 基 金 资 产 净 值 受 到不利影响。 (3 )由跨系 统转托管导致的中融煤炭份额赎回费计费方式的变化 中 融 煤 炭 场 内 份 额 、 中 融 煤 炭 场 外 份 额 的 赎 回 费 计 费 方 式 不 同 。 中 融 煤 炭 份 额 的 场 外 赎 回 费 率 按照基金份额持有时间逐级递减。中融煤炭份额的场内赎回费率为固定值 0.7% , 不按份额持有时间 分 段 设 置 赎 回 费 率 。 从 场 内 转 托 管 至 场 外 的 中 融 煤 炭 份 额 , 从 场 外 赎 回 时 , 其 持 有 期 限 从 转 托 管 转 入确认日开始计算。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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85 (4 )顺延或 暂停赎回风险 因 为 市 场 剧 烈 波 动 或 其 他 原 因 而 连 续 出 现 巨 额 赎 回 , 并 导 致 基 金 管 理 人 的 现 金 支 付 出 现 困 难 , 基金投资人在赎回基金单位时,可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎回等风险。 (5 )其他风 险 战 争 、 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 可 能 导 致 基 金 资 产 有 遭 受 损 失 的 风 险 , 以 及 证 券 市 场 、 基 金 管 理 人 及 基 金 代 销 机 构 可 能 因 不 可 抗 力 无 法 正 常 工 作 , 从 而 产 生 影 响 基 金 的 申 购 和 赎 回 按 正 常 时 限 完 成 的 风险。 二、声明 本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 规 定 募 集 , 并 经 中 国 证 监 会 注 册 。 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 注 册 , 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 价 值 和 收 益 做 出 实 质 性 判 断 或 保 证,也不表明投资于本基金没有风险。 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 , 基 金 份 额 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 , 投 资 人 在 投 资 本 基金前, 需充分了解本基金的产品特性, 并承担基金投资中出现的各类风险, 包括: 因政治、 经济、 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 , 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 , 由 于 基 金 投 资 人 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险 , 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风险,本基 金的指数投 资风险、杠 杆机制风险 、折/ 溢价交 易风险、份 额转换风险 及基金份额 折算 等 业 务 办 理 过 程 中 的 特 定 风 险 等 。 投 资 人 在 进 行 投 资 决 策 前 , 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 基 金 合同等 信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险 。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好, 选择适合自己的基金产品, 并且中长期持有。 本 基 金 未 经 任 何 一 级 政 府 、 机 构 及 部 门 担 保 。 基 金 投 资 人 自 愿 投 资 于 本 基 金 , 须 自 行 承 担 投 资 风险。 除 基 金 管 理 人 直 接 办 理 本 基 金 的 销 售 外 , 本 基 金 还 通 过 基 金 代 销 机 构 代 理 销 售 , 但 是 , 基 金 资 产 并 不 是 代 销 机 构 的 存 款 或 负 债 , 也 没 有 经 基 金 代 销 机 构 担 保 收 益 , 代 销 机 构 并 不 能 保 证 其 收 益 或 本金安全。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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86 第二十 四 部分


基 金 合 同 的 变 更 、 终 止 与 基 金 财 产 清 算 一、基 金合同 的 变 更 1 . 变更基金 合同涉及 法律法规规定或 基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的 , 应召开基金份额持有人大会决议通过。对于 可不经基金份额持有人大会决议 通过的事项,由基金管 理人和基金托管人同意后变更并公告 ,并报中国证监会备案。 2 .关于基 金合同 变更的基金份额持有人大会决议 自生效后方可执行, 并自决议生效后 2 日内 在 指定媒介公告。 二、基 金合同 的 终 止 有下列情形之一的,基金合同应当终止: 1 .基金份额 持有人大会决定终止的; 2 . 基金管理人因解散、 破产、 撤销等事由, 不能继续担任基金管理人的职务, 而 在 6 个月内 无 其他适当的基金管理公司承 接其原有权利义务; 3 . 基金托管人因解散、 破产、 撤销等事由, 不能继续担任基金托管人的职务, 而在 6 个月内 无 其他适当的托管机构承接其原有权利义务; 4 .基金合同 约定的其他情形; 5 .法律法规 和中国证监会规定的其他情况。 三、基 金财产 的 清 算 1 .基金财产 清算组 (1 )基金合 同终止之日起 30 个工作 日内,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监 会的监督下进行基金清算。 (2 ) 基金财 产清算组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计 师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 (3 ) 基金财产清算组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配。 基金财产清算组可以依 法进行必要的民事活动。 2 .基金财产 清算程序 基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程 序主要包括: (1 )基金合 同 终止后,发布基金 财产清算公告; (2 )基金合 同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; (3 )对基金 财产和债权债务进行清理和确认; (4 )对基金 财产进行估值和变现; (5 )聘请会 计师事务所对清算报告进行审计; (6 )聘请律 师事务所出具法律意见书; (7 )将基金 财产清算结果报告中国证监会; 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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87 (8 )公布基 金财产清算结果; (9 )对基金 剩余财产进行分配。 基金财产清算的期限为 6 个月。 3 .清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基 金财产清算组优先从基金财产中支付 。 4 .基金财产 按下列顺序清偿: (1 )支付清 算费用; (2 )交纳所 欠税款; (3 )清偿基 金债务; (4 )根据基 金合同终止日中融煤炭份额 净值、煤炭 A 份额与煤炭 B 份额 的基金份额参考净值 分别计算中融煤炭份额、 煤炭 A 份额 与煤炭 B 份额三类份额各自的应计分配比例, 在此基础上, 在 中融煤炭份额、 煤炭 A 份额与煤炭 B 份额各自 类别内按其基金份额持有人持有的该类别基金份额比 例进行分配。 基金财产未按前款(1 ) -(3 )项规 定清偿前,不得分配给基金份额持有人。 经基金份额持有人大会决议通过, 在本基金的煤炭 A 份额、 煤炭 B 份额 终止运作后, 如果本基 金进行基金财产清算,则依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分 配。 5 .基金财产 清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算组公告; 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具 法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。 6 .基金财产 清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基 金托管人保存 15 年以上 。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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88 第二十 五 部分


基 金 合 同 的 内 容 摘 要 基金合同的内容摘要,请见附件一。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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89 第二十六 部分


基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 基金托管协议的内容摘要,请见附件二。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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90 第二十七 部分


对 基 金 份 额 持 有 人 的 服 务 基 金 管 理 人 为 基 金 份 额 持 有 人 提 供 以 下 一 系 列 的 服 务 。 基 金 管 理 人 有 权 根 据 基 金 份 额 持 有 人 的 需要、市场状况以及基金管理人服务能力的变化,增加、修改以下服务项目或服务内容: 一、 主 动通知 服 务 基 金 管 理 人 通 过 短 信 、 电 子 邮 件 、 邮 寄 信 件 或 主 动 致 电 等 方 式 按 基 金 份 额 持 有 人 意 愿 为 场外 基 金 份 额 持 有 人 提 供 各 项 主 动 通 知 服 务 。 主 动 通 知 服 务 内 容 包 括 账 户 交 易 确 认 通 知 、 纸 质 账 单 寄 送 失 败 通 知 、 与 基 金 份 额 持 有 人 相 关 的 基 金 管 理 人 公 告 及 重 要 信 息 通 知 等 服 务 。 请 基 金 份 额 持 有 人 留 意 各联系方式的完整性和准确性。 二、 查 询服务 基 金 管 理 人 开 通 了24 小 时 自 助 语 音 服 务 和 网 上 查 询 服 务 。 场外基 金 份 额 持 有 人 可 通 过 以 上 方 式 进 行 基 金 管 理 人 信 息 查 询 和 账 户 信 息 查 询 。 客 服 专 员 在 工 作 时 间 还 可 为 基 金 份 额 持 有 人 提 供 周 到 的 人工查询、答疑服务。 具 体 查 询 内 容 : 最 新 公 告 、 各 基 金 产 品 介 绍 、 基 金 管 理 人 介 绍 等 基 金 管 理 人 信 息 ; 基 金 交 易 信 息、资产市值、基金份 额净值、基金收益分配等账户信息。 三、 资 料索取 服 务 为 方 便 基 金 份 额 持 有 人 办 理 各 种 直 销 交 易 手 续 , 基 金 管 理 人 网 站 上 提 供 直 销 业 务 表 单 下 载 。 基 金份额持有人也可通过客户服务热线向客服专员索取业务表格。 另外, 基金管理人还可提供对账单、 资产证明等资料。 四、 资 讯服务 定 制 为 进 一 步 提 升 服 务 品 质 , 满 足 基 金 份 额 持 有 人 个 性 化 需 要 , 基 金 管 理 人 推 出 全 方 位 资 讯 服 务 定 制计划。场外基金份额持有人可通过客户服务热线、客服邮箱定制各类资讯服务。 基 金 管 理 人 可 按 照 场外 基 金 份 额 持 有 人 的 要 求 通 过 电 子 邮 件 、 短 信 等 方 式 提 供 交 易 确 认 通 知 、 持有基金周净值、 对账单等资讯服务。


基金管理人可不定期发送其他资讯, 以便基金份额持有人及时了解基金管理人发布的公告信息、 市场研判、最新动态等。 五、 基 金理财 业 务 咨询 为 更 好 地 与 基 金 份 额 持 有 人 沟 通 , 客 服 专 员 可 以 在 工 作 时 间 内 为 基 金 份 额 持 有 人 解 答 基 金 理 财 方面的疑问,提供关于基金理财的咨询服务。 六、 投 诉建议 受 理 如 果 基 金 份 额 持 有 人 对 基 金 管 理 人 提 供 的 各 项 服 务 有 疑 问 , 可 通 过 发 送 电 子 邮 件 、 客 服 热 线 等 方 式 随 时 向 基 金 管 理 人 提 出 。 基 金 管 理 人 将 采 用 限 期 处 理 、 分 级 管 理 的 原 则 , 及 时 处 理 基 金 份 额 持 有人的投诉建议。 七、 互 动活动 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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91 基 金 管 理 人 可 以 为 基 金 份 额 持 有 人 定 期 或 不 定 期 地 举 办 各 种 互 动 活 动 , 以 加 强 基 金 份 额 持 有 人 与基金管理人之间的互动联系。 八、 基 金管理 人 客 户服务 中 心 联系方 式 客户服务热线:400-160-6000 ;010-8500 3210 人工坐席服务时间:周一至周五(除节假日)9 :00-17 :00 网址:www.zrfunds.com.cn 客服邮箱:services@zrfunds.com.cn 九、如本招 募说明书存 在任何您/ 贵 机构无法理 解的内容, 请通过上述 方式联系基 金管理人。 请 确保投资前,您/ 贵机构已经全面理解了本招募说明书。


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92 第 二 十 八 部 分


其 他 应 披 露 事 项 自2016 年06 月23日至2016年12 月22 日 ,本基金的临时报告刊登于《证券日报 》。 序号 临 时 报 告 名称 披露日期 备注 1 中融中证煤炭指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风 险提示公 告 2016 年6 月23日


2 中融中证煤炭指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风 险提示公 告 2016 年6 月24日


3 中融中证煤炭指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风 险提示公 告 2016 年6 月25日


4 中融中证煤炭指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风 险提示公 告 2016 年6 月28日


5 中融中证煤炭指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风 险提示公 告 2016 年6 月29日


6 中融中证煤炭指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风 险提示公 告 2016 年6 月30日


7 基金行业 高 级管理人 员 变更公告 2016 年7 月1 日 含本基金 8 中融中证煤炭指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风 险提示公 告 2016 年7 月1 日


9 中融中证煤炭指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风 险提示公 告 2016 年7 月2 日


10 中融中证煤炭指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风 险提示公 告 2016 年7 月5 日


11 中融中证煤炭指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风 险提示公 告 2016 年7 月6 日


12 中融中证煤炭指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风 险提示公 告 2016 年7 月9 日


13 中融基金 管 理有限公 司 关于公司 住 所变更的 公 告 2016 年7 月16日 含本基金 14 关于基金 行 业高级管 理 人员变更 的 公告 2016 年7 月30日 含本基金 15 关于旗下部分基金增加北京晟视天下投资管理有限公司为销售机构 的公告 2016 年8 月4 日 含本基金 16 关于旗下部分基金增加北京汇成基金销售有限公司为销售机构及开 通定投、 转 换业务并 参 与其费率 优 惠活动的 公 告 2016 年8 月8 日 含本基金 17 关于旗下部分基金增加北京广源达信投资管理有限公司为销售机构 的公告 2016 年8 月10日 含本基金 18 基金行业 高 级管理人 员 变更公告 2016 年10 月22 日 含本基金 19 关于旗下部分基金增加上海大智慧财富管理有限公司为销售机构并 2016 年11 月18 日 含本基金 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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93 参与其费 率 优惠活动 的 公告 20 关于旗下部分基金增加北京肯特瑞财富投资管理有限公司为销售机 构的公告 2016 年11 月21 日 含本基金 21 关于旗下部分基金增加和讯信息科技有限公司为销售机构及开通定 投、转换 业 务并参与 其 费率优惠 活 动的公告 2016 年11 月25 日 含本基金 22 关于旗下基金增加光大证券股份有限公司为销售机构及开通定投、 转换业务 并 参与其费 率 优惠活动 的 公告 2016 年11 月28 日 含本基金 23 关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的 公告 2016 年12 月10 日


24 关于旗下部分基金增加北京新浪仓石基金销售有限公司为销售机构 的公告 2016 年12 月16 日 含本基金 25 关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期 间煤炭 A 份 额停复牌 的 公告 2016 年12 月16 日


26 关于中融 中 证煤炭指 数 分级证券 投 资基金之 煤 炭 A 份 额定 期调整约 定年基准 收 益率的公 告 2016 年12 月16 日


27 关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金定期份额折算后次日前收 盘价调整 的 公告 2016 年12 月19 日


28 关于中融中证煤炭指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复 交易的公 告 2016 年12 月19 日


29 关于旗下部分基金增加凤凰金信(银川)投资管理有限公司为销售 机构及开通定投、转换业务、参与其费率优惠活动并调整(认)申 购.. 2016 年12 月21 日 含本基金 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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94 第二十 九 部分


招 募 说 明 书 的 存 放 及 查 阅 方 式 本招募说明书存放在基金管理人、 基金托管人 和基金销售机构的住所。 基金投资人可免费查阅。 在 支 付 工 本 费 后 , 可 在 合 理 时 间 内 取 得 上 述 文 件 的 复 制 件 或 复 印 件 。 投 资 人 也 可 在 基 金 管 理 人 指 定 的网站上进行查阅。


基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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95 第 三十部分


备 查 文 件 一、中国证监会准予中融中证煤炭指数分级证券投资基金募集注册的文件 二、《中融中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同》 三、《中融中证煤炭指数分级证券投资基金托管协议》 四、注册登记协议 五、基金管理人业务资格批件、营业执照 六、基金托管人业务资格批件、营业执照 七、中国证监会要求的其他文件 上 述 备 查 文 件 存 放 在 基 金 管 理 人 和 基 金 代 销 机 构 的 办 公 场 所 和 营 业 场 所 , 基 金 投 资 人 可 免 费 查 阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 中融基金管理有限公司 2017 年 2 月 7 日





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96 附件一: 基金合同 的 内 容 摘 要 一、 基 金份额 持 有 人的权 利 和 义务 1 .基金份额 持有人的权利 投 资 人 购 买 本 基 金 基 金 份 额 的 行 为 即 视 为 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 , 投 资 人 自 依 据 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 , 即 成 为 本 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 当 事 人 , 直 至 其 不 再 持 有 本 基 金 的 基 金 份 额 。 基 金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 中融煤炭份额、煤炭A 份额和煤炭B 份额 仅 在 其 各 自 份 额 类 别 内 拥 有 同 等 的 权 益 。 如 果 煤 炭A 份 额和煤炭B 份 额 终 止 运 作 , 则 在 终 止 煤 炭A 份 额 和 煤 炭B 份 额 的 运 作 后 , 本 基 金 每 份 基 金 份 额 具 有 同 等的合法权益。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1 )分享基 金财产收益; (2 )参与分 配清算后的剩余基金财产; (3 )依法申 请赎回其持有的中融煤炭份额、依法转让其持有的煤炭A 份额和煤炭B 份额; (4 )按照规 定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5 ) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会, 对基金份额持有人大会审议事项行使表决权; (6 )查阅或 者复制公开披露的基金信息资料; (7 )监督基 金管理人的投资运作; (8 ) 对 基 金管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 服 务 机 构 损 害 其 合 法 权 益 的 行为依法提起诉讼或仲裁; (9 )法律法 规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2 .基金份额 持有人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于: (1 )认真阅 读并遵守 基金合同、招募说明书等信息披露文件; (2 ) 了解所 投资基金产品, 了解自身风险承受能力, 自主判断基金的投资价值, 自主做出投资 决策,自行承担投资风险 ; (3 )关注基 金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4 )缴纳基 金认购、 申购款项及法律法规和 基金合同所规定的费用 ; (5 )在其持 有的基金份额范围内 ,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (6 )不从事 任何有损基金及其他 基金合同当事人合法权益的活动; (7 )执行生 效的基金份额持有人大会的 决议; (8 )返还在 基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9 )法律法 规及中国证监会规定的和 基金合同约定的其他义务。 二、 基 金管理 人 的 权利和 义 务 1 .基金管理 人的权利 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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97 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1 )依法募 集资金; (2 )自基金 合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产; (3 )依照基 金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4 )销售基 金份额; (5 )按照规 定,召集基金份额持有人大会; (6 ) 依据基 金合同及有关法律规定监督基金托管人, 如认为基金托管人违反了基金合同及国家 有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7 )在基金 托管人更换时,提名新的基金托管人; (8 )选择、 更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;


(9 ) 担任或 委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金注册登记业务并获得基金合同 规定的费用;


(10)依据 基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11)在基 金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理中融煤炭份额申购与赎回申请;


(12 ) 依 照 法 律 法 规 为 基 金 的 利 益 对 被 投 资 公 司 行 使 股 东 权 利 , 为 基 金 的 利 益 行 使 因 基 金 财 产 投资于证券所产生的权利;


(13)在法 律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;


(14)以基 金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为 (15 ) 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (16 ) 在 符 合 有 关 法 律 、 法 规 的 前 提 下 , 制 订 和 调 整 有 关 基 金 认 购 、 申 购 、 赎 回 、 转 换 和 非 交 易过户等业务规则; (17)法律 法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2 .基金管 理人的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1 ) 依法募 集资金, 办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申 购、赎回和登记事宜; (2 )办理基 金备案手续; (3 )自基金 合同生效之日起,以 诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4 ) 配备足 够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策, 以专业化的经营方式管理和运 作基金财产; (5 ) 建立健 全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财 产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; (6 ) 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任何第三人 谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7 )依法接 受基金托管人的监督; 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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98 (8 ) 采取适 当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎 回和注销价格的方法符合基金合同等 法律文件的规定, 按有关规定计算并公告基金资产净值, 中融煤炭份额、 煤炭A 份额与煤炭B 份额的 基金份额净值和中融煤炭 份额申购、赎回的价格; (9 )进行基 金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制 季度、半年度和年度基金报告; (11)严格 按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12 ) 保 守 基 金 商 业 秘 密 , 不 泄 露 基 金 投 资 计 划 、 投 资 意 向 等 。 除 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予 保密,不向他人泄露; (13)按基 金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (14)按规 定受理中融煤炭份额申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15) 依据 《 基金法》 、 基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规 定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上 ; (17 ) 确 保 需 要 向 基 金 投 资 者 提 供 的 各 项 文 件 或 资 料 在 规 定 时 间 发 出 , 并 且 保 证 投 资 者 能 够 按 照 基 金 合 同 规 定 的 时 间 和 方 式 , 随 时 查 阅 到 与 基 金 有 关 的 公 开 资 料 , 并 在 支 付 合 理 成 本 的 条 件 下 得 到有关资料的复印件; (18)组织 并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19) 面临解 散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时, 及时报告中国证监会并通知基金托管人; (20 ) 因 违 反 基 金 合 同 导 致 基 金 财 产 的 损 失 或 损 害 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 时 , 应 当 承 担 赔 偿 责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21 ) 监 督 基 金 托 管 人 按 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 履 行 自 己 的 义 务 , 基 金 托 管 人 违 反 基 金 合 同 造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人 追偿; (22 ) 当 基 金 管 理 人 将 其 义 务 委 托 第 三 方 处 理 时 , 应 当 对 第 三 方 处 理 有 关 基 金 事 务 的 行 为 承 担 责任; (23)以基 金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;


(24 ) 基 金 管 理 人 在 募 集 期 间 未 能 达 到 基 金 的 备 案 条 件 , 基 金 合 同 不 能 生 效 , 基 金 管 理 人 承 担 全 部 募 集 费 用 , 将 已 募 集 资 金 并 加 计 银 行 同 期 活 期 存 款 利 息 在 基 金 募 集 期 结 束 后30日 内 退 还 基 金 认 购人; (25)执行 生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立 并保存基金份额持有人名册; (27)法律 法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 三、 基 金托管 人 的 权利和 义 务 1 .基金托管 人 的权利 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1 )自基金 合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产; 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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99 (2 )依基金 合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用; (3 ) 监督基 金管理人对本基金的投资运作, 如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规 行 为 , 对 基 金 财 产 、 其 他 当 事 人 的 利 益 造 成 重 大 损 失 的 情 形 , 应 呈 报 中 国 证 监 会 , 并 采 取 必 要 措 施 保护基金投资者的利益; (4 ) 根据相 关市场规则, 为基金开设资金账户 、 证券账户等投资所需账户 、 为基金办理证券交 易资金清算; (5 )提议召 开或召集基金份额持有人大会; (6 )在基金 管理人更换时,提名新的基金管理人; (7 )法律法 规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2 .基金托管 人 的义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1 )以诚实 信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2 ) 设立专 门的基金托管部门, 具有符合要求的营业场所, 配备足够的、 合格的熟悉基金托管 业务的专职人员,负责基金财产 托管事宜; (3 ) 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全, 保 证 其 托 管 的 基 金 财 产 与 基 金 托 管 人 自 有 财 产 以 及 不 同 的 基 金 财 产 相 互 独 立 ; 对 所 托 管 的 不 同 的 基 金 分 别 设 置 账 户 , 独 立 核 算 , 分 账 管 理 , 保 证 不 同 基 金 之 间 在 账 户 设 置 、 资 金 划 拨 、 账 册 记 录 等 方 面相互独立; (4 ) 除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定外, 不得利用基金财产为自己及任何第三人 谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5 )保管由 基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6 ) 按规定 开设基金财产的资金账户 、 证券账户等投资所需账户, 按照基金合同的约定, 根据 基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7 ) 保守基金商业秘密, 除 《基金 法》 、 基金 合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公 开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8 ) 复 核 、 审 查 基 金 管 理 人 计 算 中 融 煤 炭 份 额 净值、煤炭A 份额与煤炭B 份额的基金份额参 考 净值和中融煤炭份额申购、赎回价格; (9 )办理与 基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10 ) 对 基 金 财 务 会 计 报 告 、 季 度 、 半 年 度 和 年 度 基 金 报 告 出 具 意 见 , 说 明 基 金 管 理 人 在 各 重 要 方 面 的 运 作 是 否 严 格 按 照 基 金 合 同 的 规 定 进 行 ; 如 果 基 金 管 理 人 有 未 执 行 基 金 合 同 规 定 的 行 为 , 还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存 基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15 年以上; (12)建立 并保存基金份额持有人名册; (13)按规 定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据 基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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100 (15 ) 依 据 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 , 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 或 配 合 基 金 管 理 人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照 法律法规和基金合同的规定监督基金管理 人的投资运作; (17)参加 基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18 ) 面 临 解 散 、 依 法 被 撤 销 或 者 被 依 法 宣 告 破 产 时 , 及 时 报 告 中 国 证 监 会 和 银 行 监 管 机 构 , 并通知基金管理人; (19) 因违反 基金合同导致基金财产损失时, 应承担赔偿责任, 其赔偿责任不因其退任而免除; (20 ) 按 规 定 监 督 基 金 管 理 人 按 法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 履 行 自 己 的 义 务 , 基 金 管 理 人 因 违 反 基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21)执行 生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律 法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 四、 基 金份额 持 有 人大会 召 集 、议事 及 表 决的程 序 和 规则 1 . 基金份额 持有人大会由基金份额持有人 或其合法的代理人组成。 基金份额持有人大会的审议 事项应分别由中融煤炭份额、 煤炭A 份额、 煤炭B 份额的基金份额持有人独立进行表决。 基金份额持 有人持有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 2 .召开事由 (1 )当出现 或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 1 )终止基金 合同 ; 2 )转换基金 运作方式; 3 )变更基金 类别; 4 )变更基金 投资目标、 投资范围或 投资策略(法律法规、中国证监会另有规定的除外) ; 5 )变更基金 份额持有人大会程序; 6 )更换基金 管理人 、基金托管人; 7 )提高基金 管理人、基金托管人的报酬标准 ,但法律法规要求提高该等报酬标准的除外 ; 8 )本基金与 其他基金的合并 ; 9 )终止煤炭A 份额与煤炭B 份额的运作; 10)基金管 理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11) 终止煤 炭A 份额、 煤炭B 份额 上市, 但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止 上市的除外; 12 ) 单独或 合计持有10% 以上 (含10% ) 基金份额的基金份额持有人 (①以基金管理人收到提议 当日的基金份额计算, 下同; ②指单独或合计持有中融煤炭份额、 煤炭A 份额、 煤炭B 份额各自的基 金总份额10% 以上基金份额的基金份额持有人, 下同) 就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会; 13 )对基金 合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; 14 )法律法 规 、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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101 (2 ) 出现以 下情形之一的, 可由基金管理人和基金托管人协商后修改 基金合同, 不需召开基金 份额持有人大会: 1 )调低基金 管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; 2 )在法 律 法 规 和 基 金 合 同 规 定 的 范 围 内 且 在 对 基 金 份 额 持 有 人 利 益 无 实 质 不 利 影 响 的 前 提 下 , 调整中融煤炭份额的申购费率、调低赎回费率或收费方式; 3 ) 因相应的 法律法规、 深圳证券交易所或登记机构相关业务规则 发生变动必须对基金合同进行 修改; 4 )法律法规 要求增加的基金费用的收取; 5 ) 对基金合 同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化或基金合同的修改对 基金份额持有人利益无实质性不利影响; 6 )按照法律 法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 3 .会议召集 人和召集方式 (1 ) 除法律 法规或基金合同另有约定外, 基金份额持有人大会由基金管理人召集。 基金管理人 未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。 (2 ) 基金托 管人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议。 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起10 日 内 决 定 是 否 召 集 , 并 书 面 告 知 基 金 托 管 人 。 基 金 管 理 人 决 定 召 集 的 , 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起60 日 内 召 开 ; 基 金 管 理 人 决 定 不 召 集 , 基 金 托 管 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 , 应 当 自 行 召 集 , 并 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起60 日 内 召 开 并 告 知 基 金 管 理 人 , 基 金 管 理 人 应当配合 。 (3 ) 单独 或合 计 持 有10% 以上(含10% ) 的基 金份 额 持 有 人 就同一事项 认 为 有 必 要召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 , 应 当 向 基 金 管 理 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 管 理 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起10日内 决定是否召集, 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的, 应当自出具书面决定之日起60日内 召开; 基金管理人决定不召集, 单独或合计持有10% 以上 (含10% ) 的 基 金 份 额 持 有 人 仍 认 为 有 必 要 召 开 的 , 应 当 向 基 金 托 管 人 提 出 书 面 提 议 。 基 金 托 管 人 应 当 自 收 到 书 面 提 议 之 日 起10 日 内 决 定 是 否 召 集 , 并 书 面 告 知 提 出 提 议 的 基 金 份 额 持 有 人 代 表 和 基 金 管 理 人 ; 基 金 托 管 人 决 定 召 集 的 , 应 当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起60 日 内 召 开 并 告 知 基 金 管 理 人 , 基 金 管 理 人 应 当配合 。 (4 ) 单独 或合 计 持 有10% 以上(含10% ) 的基 金份 额 持 有 人就 同 一 事 项要 求 召 开 基金 份 额 持 有 人大会, 而 基金管理人、 基金托管 人都不召集的, 单独或 合计持有10% 以上 (含10% ) 的基金份 额 持 有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30 日向中国证 监会备案。 (5 ) 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的, 基金管理人、 基金托管人应当配合, 不得阻碍、干扰。 4 .召开基金 份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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102 (1 ) 基金份 额持有人大会的召集人 (以下简称 “召集人” ) 负责 选择确定开会时间、 地点、 方 式 和 权 益 登 记 日 。 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 召 集 人 必 须 于 会 议 召 开 日 前30 日 在 指 定 媒 介 公 告 。 基 金份额持有人大会通知须至少载明以下内容: 1 )会议召开 的时间、地点和会议形式; 2 )会议拟审 议的主要事项、 议事程序和表决方式 ; 3 )有权出席 基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日 ; 4 ) 授权委托证明的内容要求 (包括但不限于代理人身份, 代理权限和代理有效期限等) 、 送 达 时间和地点 ; 5 )会务常设 联系人姓名及联系电话; 6 )出席会议 者 必须准备的文件和必须履行的手续; 7 )召集人需 要通知的其他事项 ; (2 ) 采用通 讯方式开会并进行表决的情况下, 由召集人决定并在会议通知 中说明本次基金份额 持 有 人 大 会 所 采 取 的 具 体 通 讯 方 式 、 委 托 的 公 证 机 关 及 其 联 系 方 式 和 联 系 人 、 书 面 表 决 意 见 寄 交 的 截止时间和收取方式。 (3 ) 如召集 人为基金管理人, 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票 进 行 监 督 ; 如 召 集 人 为 基 金 托 管 人 , 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 ; 如 召 集 人 为 基 金 份 额 持 有 人 , 则 应 另 行 书 面 通 知 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 到 指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 经 有 效 通 知 拒 不 派 代 表 对 表 决 意 见 的 计 票进行监督的,不影响计票和表决结果 。 5 .基金份额 持有人出席会议的方式 基 金 份 额 持 有 人 大 会 可 通 过 现 场 开 会 方 式 、 通 讯 开 会 方 式 以 及 法 律 法 规 及 或 监 管 机 构 允 许 的 其 他方式召开,会议的召开 方式由会议召集人确定。 (1 ) 现场开 会。 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开 会 时 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 授 权 代 表 应 当 列 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 不 派 代 表 列 席 的 , 不 影 响 表 决 效 力 。 现 场 开 会 同 时 符 合 以 下 条 件 时 , 可 以 进 行 基 金 份 额 持 有 人 大 会 议程: 1 ) 亲自出席 会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符 合 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 会 议 通 知 的 规 定 , 并 且 持 有 基 金 份 额 的 凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2 ) 经核对, 汇总 到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示, 全部 有效凭证所对应的基金份 额应占权益登记日基金总份额的二分之一以上 (指全部有效凭证所对应的中融煤炭份额、 煤炭A 份额、 煤炭B 份额分别占权益登记日各自基金份额的二分之一以上, 含 二分之一 ) 。 若到会者在权益登记日 代 表 的 有 效 的 基 金 份 额 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 , 召 集 人 可 以 在 原 公 告 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 时 间 的3 个 月 以 后 、6 个 月 以 内 , 就 原 定 审 议 事 项 重 新 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 重 新 召 集 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 到 会 者 在 权 益 登 记 日 代 表 的 有 效 的 基 金 份 额 应 不 少 于 本 基 金 在中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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103 权益登 记日基金总份额的三分之一 (指全部 有效凭证所对应的中融煤炭份额、 煤炭A 份额、 煤炭B 份 额 分别占权益登记日各自基金份额的三分之一 ); (2 ) 通讯开 会。 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日 以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1 ) 会议召集人按 《基金合同》 约定公布会议通知后, 在2 个工作日 内连续公布相关提示性公告; 2 ) 召集人按 基金合同约定通知基金托管人 (如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人) 到指 定 地 点 对 书 面 表 决 意 见 的 计 票 进 行 监 督 。 会 议 召 集 人 在 基 金 托 管 人 ( 如 果 基 金 托 管 人 为 召 集 人 , 则 为基金管理人) 和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; 基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; 3 ) 本人直接 出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人 所代表的基金份额占 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 以 上 ( 指 本 人 直 接 出 具 书 面 意 见 或 授 权 他 人 代 表 出 具 书 面 意 见 的 基金份额持有人 所代表的中融煤炭份额、 煤炭A 份额、 煤炭B 份额占权益登记日各自基金份额的二分 之 一 以 上 , 含 二 分 之 一 ) ; 若 到 会 者 在 权 益 登 记 日 代 表 的 有 效 的 基 金 份 额 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 二 分 之 一 , 召 集 人 可 以 在 原 公 告 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 召 开 时 间 的3 个 月 以 后 、6 个月 以 内 , 就 原 定 审 议 事 项 重 新 召 集 基 金 份 额 持 有 人 大 会 。 重 新 召 集 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 到 会 者 在 权 益 登 记 日 代 表 的 有 效 的 基 金 份 额 应 不 少 于 本 基 金 在 权 益 登 记 日 基 金 总 份 额 的 三 分 之 一 ( 指 本 人 直 接 出具 书 面意 见或授 权他 人代表 出具 书面意 见的 基金份 额持 有人 所 代表 的 中融 煤炭 份额、 煤炭A 份额、 煤炭B 份额占权益登记日各自基金份额的三分之一); 4 ) 上述第3 ) 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人, 同 时 提 交 的 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 、 受 托 出 具 书 面 意 见 的 代 理 人 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权 委 托 证 明 符 合 法 律 法 规 、 基 金 合 同 和 会 议 通 知 的 规 定 , 并 与 基 金 注 册 登 记 机 构记录相符。 (3 ) 在法律 法规和监管机关允许的情况下, 本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式 授权其代理人出席基金份额持有人大会,具体方式在会议通知中列明。 (4 ) 在会议 召开方式上, 本基金亦可采用其他非现 场方式或者以现场方式与非现场方式相结合 的 方 式 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 会 议 程 序 比 照 现 场 开 会 和 通 讯 方 式 开 会 的 程 序 进 行 。 基 金 份 额 持 有 人 可 以 采 用 书 面 、 网 络 、 电 话 、 短 信 或 其 他 方 式 进 行 表 决 , 具 体 方 式 由 会 议 召 集 人 确 定 并 在 会 议 通知中列明。 6 .议事内容 与程序 (1 )议事内 容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项, 如基金合同的重大修改、 决定终止基金合同、 更 换 基 金 管 理 人 、 更 换 基 金 托 管 人 、 与 其 他 基 金 合 并 、 法 律 法 规 及 基 金 合 同 规 定 的 其 他 事 项 以 及 会 议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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104 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 召 集 人 发 出 召 集 会 议 的 通 知 后 , 对 原 有 提 案 的 修 改 应 当 在 基 金 份 额 持 有 人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2 )议事程 序 1 )现场开会 在 现 场 开 会 的 方 式 下 , 首 先 由 大 会 主 持 人 按 照 规 定 程 序 宣 布 会 议 议 事 程 序 及 注 意 事 项 , 确 定 和 公 布 监 票 人 , 然 后 由 大 会 主 持 人 宣 读 提 案 , 经 讨 论 后 进 行 表 决 , 经 合 法 执 业 的 律 师 见 证 后 形 成 大 会 决议。 大会由 召集 人 授 权 代 表 主 持 。 基 金 管 理 人 为 召 集 人 的 , 其 授 权 代 表 未 能 主 持 大 会 的 情 况 下 , 由 基 金 托 管 人 授 权 代 表 主 持 ; 如 果 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 授 权 代 表 均 未 能 主 持 大 会 , 则 由 出 席 大会 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 以 所 代 表 的 基 金 份 额 二 分 之 一 以 上 ( 含 二 分 之 一 ) 多 数 选 举 产 生 一 名 代 表作为该次基金份额持有人大会的主持人。 召 集 人 应 当 制 作 出 席 会 议 人 员 的 签 名 册 。 签 名 册 载 明 参 加 会 议 人 员 姓 名 ( 或 单 位 名 称 ) 、 身 份 证号码、持有或代表有表决权的基金份额 数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。 2 )通讯方式 开会 在通讯表决开会的方式下, 首先由召集人提前30 日公布提案 , 在所通知的表决截止日期后第2 个 工 作 日 在 公 证 机 关 及 监 督 人 的 监 督 下 由 召 集 人 统 计 全 部 有 效 表 决 并 形 成 决 议 。 如 监 督 人 经 通 知 但 拒 绝到场监督,则在公证机关监督下形成 的决议有效。 (3 )基金份 额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 7 .决议形成 的条件 、表决方式、程序 (1 ) 中 融 煤 炭 份 额 、 煤 炭A 份额与煤炭B 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 所 持 每 一 基 金 份 额 在 其 对 应 的 份额级别内享有平等的表决权。 (2 )基金份 额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1 )一般决议 一般决议须经出席会议的中融煤炭份额、 煤炭A 份额与煤炭B 份额的基金份额持有人 (或其代理 人) 所持中融煤炭份额、 煤炭A 份额与煤炭B 份额各自的表决权的二分之一 (含二分之一) 以上通过 方为有效,除下列2 )所 规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过; 2 )特别决议 特别决议须经出席会议的中融煤炭份额、 煤炭A 份额与煤炭B 份额的 基金份额持有人 (或其代理 人 ) 所持中融煤炭份额、 煤炭A 份额与煤炭B 份额各自的表决权的三分之二以上 (含三分之二) 通过 方 为 有 效 ; 涉 及 更 换 基 金 管 理 人 、 更 换 基 金 托 管 人 、 转 换 基 金 运 作 方 式 、 终 止 基 金 合 同 、 本 基 金 与 其他基金合并、 煤炭A 份额与煤炭B 份额 终止运作必须以特别决议通过方为有效。 (3 )基金份 额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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105 (4 ) 采取通 讯方式进 行表决时, 除非在计票时有充分的相反证据证明, 否则表面符合法律法规 和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决, 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 (5 )基金份 额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 (6 ) 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表决。 8 .计票 (1 )现场开 会 1 ) 如基金份 额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集, 则基金份额持有人大会的主持人应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 推 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 大 会 召 集 人 授 权 的 一 名 监 督 员 共 同 担 任 监 票 人 ; 如 大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 自 行 召 集 , 基 金 份 额 持 有 人 大 会 的 主 持 人 应 当 在 会 议 开 始 后 宣 布 在 出 席 会 议 的 基 金 份 额 持 有 人 和 代 理 人 中 推 举 两 名 基 金 份 额 持 有 人 代 表 与 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 授 权 的 一 名 监 督 员 共 同 担 任 监 票 人 ; 但 如 果 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。 2 )监票人应 当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果。 3 ) 如大会主 持人对于提交的表决结果有异议, 可以对投票数进行重新清点; 如大会主持人未进 行 重 新 清 点 , 而 出 席 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 或 代 理 人 对 大 会 主 持 人 宣 布 的 表 决 结 果 有 异 议 , 其 有 权 在 宣 布 表 决 结 果 后 立 即 要 求 重 新 清 点 , 大 会 主 持 人 应 当 立 即 重 新 清 点 并 公 布 重 新 清 点 结 果 。 重 新 清 点仅限一次。 4 ) 计票过程 应由公证机关予以公证 , 基金管理人或基金托管人拒不出席大会的, 不影响计票的 效力。 (2 )通讯方 式开会 在 通 讯 方 式 开 会 的 情 况 下 , 计 票 方 式 为 : 由 大 会 召 集 人 授 权 的 两 名 监 票 人 在 监 督 人 派 出 的 授 权 代 表 的 监 督 下 进 行 计 票 , 并 由 公 证 机 关 对 其 计 票 过 程 予 以 公 证 ; 如 监 督 人 经 通 知 但 拒 绝 到 场 监 督 , 则大会召集人可自行授权3 名监票人 进行计票, 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或 基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 9 .基金份额 持有人大会决议报中国证监会备案后的公告时间、方式 (1 ) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 通 过 的 一 般 决 议 和 特 别 决 议 , 召 集 人 应 当 自 通 过 之 日 起5 日 内 报 中 国 证监会备案。基金份额持有人大会 决定的事项 自表决通过之日起生效。 (2 ) 生效的 基金份额持有人大会 决议对全体基金份额持有人、 基金管理人、 基金托管人均有约 束力。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决 议。 (3 ) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 应 自 生 效 之 日 起2 日 内 在 指 定 媒 介 公 告 。 如 果 采 用 通 讯 方 式 进 行 表决, 在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全文、 公证机构、 公证员姓名等一同公告。 10. 本部分 关于基金份额持有人大会召开事由、 召开条件、 议事程序、 表决条件等规定, 凡是 直接引用 法 律 法 规 的 部 分 , 如 将 来 法 律 法 规 修 改 导 致 相 关 内 容 被 取 消 或 变 更 的 , 基 金 管 理 人 提 前 公 告后,可直接对本部分内容进行 修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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106 五、 基 金合同 的 变 更、终 止 与 基金财 产 的 清算 1 .基金合同 的变更 (1 ) 变更基 金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项 的 , 应 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 。 对 于 可 不 经 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 通 过 的 事 项 , 由 基 金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 (2 ) 关 于 基 金 合 同 变 更 的 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 自 生 效 后 方 可 执 行 , 并 自 决 议 生 效 后2 日内 在指定媒介公告。 2 .基金合同 的终止 有下列情形之一的,基金合同应当终止: (1 )基金份 额持有人大会决定终止的; (2 )基金管 理人因解散 、破产、撤 销等事由, 不能继续担 任基金管理 人的职务, 而在6 个月内 无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务; (3 )基金托 管人因解散 、破产、撤 销等事由, 不能继续担 任基金托管 人的职务, 而在6 个月内 无其他适当的托管机构承接其原有权利义务; (4 )基金合 同约定的其他情形; (5 )法律法 规和中国证监会规定的其他情况。 3 .基金财产 的清算 (1 )基金财 产清算组 1 ) 基金合同 终止之日起30 个工作日内 , 成立基金财产清算组, 基金财产清算组在中国证监会的 监督下进行基金清算。 2 ) 基金财产 清算组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 3 ) 基金财产清算组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配。 基金财产清算组可以依法 进行必要的民事活动。 (2 )基金财 产清算程序 基金合同终 止,应当按 法律法规和 基金合同的 有关规定对 基金财产进 行清算。基 金财产清算 程 序主要包括: 1 )基金合同 终止后,发布基金财产清算公告; 2 )基金合同 终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产; 3 )对基金财 产和债权债务进行清理和确认; 4 )对基金财 产进行估值和变现; 5 )聘请会计 师事务所对清算报告进行审计; 6 )聘请律师 事务所出具法律意见书; 7 )将基金财 产清算结果报告中国证监会; 8 )公布基金 财产清算结果; 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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107 9 )对基金剩 余财产进行分配。 基金财产清算的期限为6 个月。 (3 )清算费 用 清算费用是 指基金财产 清算组在进 行基金财产 清算过程中 发生的所有 合理费用, 清算费用由 基 金财产清算组优先从基金财产中支付。 (4 )基金财 产按下列顺序清偿: 1 )支付清算 费用; 2 )交纳所欠 税款; 3 )清偿基金 债务; 4 ) 根据 基金 合同终止日中融煤炭份额、 煤炭A 份额与煤炭B 份额各自的基金份额净值分别计算 中融煤炭份额、 煤炭A 份额与煤炭B 份额三类份额各自的应计分配比例, 在此基础上, 在中融煤炭份 额、煤炭A 份额与煤炭B 份额各自类别内按其基金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款1 )-3 )项规定清 偿前,不得分配给基金份额持有人。 经基金份额持有人大会决议通过, 在本基金的煤炭A 份额、 煤炭B 份额终止运作后, 如果本基金 进 行 基 金 财 产 清 算 , 则 依 据 基 金 财 产 清 算 的 分 配 方 案 , 将 基 金 财 产 清 算 后 的 全 部 剩 余 资 产 扣 除 基 金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (5 )基金财 产清算的公告 基金财产清 算公告于基 金合同终止 并报中国证 监会备案后5 个工作日内 由基金财产 清算组公告; 清 算 过 程 中 的 有 关 重 大 事 项 须 及 时 公 告 ; 基 金 财 产 清 算 结 果 经 会 计 师 事 务 所 审 计 , 律 师 事 务 所 出 具 法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。 (6 )基金财 产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上 。 六、 争 议解决 方 式 对 于 因 基 金 合 同 的 订 立 、 内 容 、 履 行 和 解 释 或 与 基 金 合 同 有 关 的 争 议 , 基 金 合 同 当 事 人 应 尽 量 通 过 协 商 、 调 解 途 径 解 决 。 不 愿 或 者 不 能 通 过 协 商 、 调 解 解 决 的 , 任 何 一 方 均 有 权 将 争 议 提 交 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 , 按 照 中 国 国 际 经 济 贸 易 仲 裁 委 员 会 届 时 有 效 的 仲 裁 规 则 进 行 仲 裁 。 仲 裁 地 点 为 北 京 市 。 仲 裁 裁 决 是 终 局 的 , 对 各 方 当 事 人 均 有 约 束 力 。 除 非 仲 裁 裁 决 另 有 规 定 , 仲 裁 费 用 由败诉方承担。 争 议 处 理 期 间 , 基 金 合 同 当 事 人 应 恪 守 各 自 的 职 责 , 继 续 忠 实 、 勤 勉 、 尽 责 地 履 行 基 金 合 同 规 定的义务,维护基金份额 持有人的合法权益。 基金合同适用于中华人民共和国法律并从其解释。 七、 基 金合同 存 放 地和投 资 者 取得 基金合同 的方 式 基 金 合 同 可 印 制 成 册 , 供 投 资 人 在 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 销 售 机 构 和 注 册 登 记 机 构 办 公 场 所查阅,但其效力应以 基金合同正本为准。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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108 附件二: 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 一、基 金托管 协 议 当事人 1 .基金管理 人 名称:中融基金管理有限公司 住所:深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新 世界中心 29 层 法定代表人:王瑶 设立日期: 2013 年 5 月 31 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可〔2013〕667 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币柒亿伍仟万元整 存续期限:持续经营 联系电话:010-85003388 2 .基金托管 人 名称:海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路 689 号海通证券 大厦


法定代表人:周杰 成立日期:1988 年 8 月 15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复〔1988〕383 号 基金托管业务批准文号:证监许可〔2013 〕1643 号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币玖拾伍亿捌仟肆佰柒拾贰万元整 存续期间:持续经营 联系电话:021-23219000 二、 基 金托管 人 对 基金管 理 人 的业务 监 督 和核查 1 . 基金托管 人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金投资范围、 投资对象进行监 督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式 提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券 选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证煤炭指数的成份股、备选成份股、其他股 票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、 企业债 、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含 超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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109 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其 纳入投资范围。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产 不低于非现金基金资产的 80% ;每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当 保持不低于基金资产净值 5% 的现金 或到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规对该比例要求有变更的, 以变更后的比例为准, 本基金的投资范围会做相应调整。 2 . 基 金 托 管人 根 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 及 基 金 合 同 的 约 定 , 对 基 金 投 资 、 融 资 比 例 进 行 监 督 。 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1 ) 本基金 持有一家公司发行的证券, 其市值不超过基金资产净值的 10% , 但标的 指数成分股 投资不计入受此限; (2 )本基金 持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3% ; (3 ) 本基金 管理人管理的、 且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券, 不超 过该证券的 10% ,但标的 指数成分股投资不计入受此限; (4 ) 本基金 管理人管理、 且由本基金托管人托管的的全部基金持有的同一权证, 不得超过该权 证的 10% ; (5 ) 本 基 金进 入 全 国 银 行 间 同 业 市 场 进 行 债 券 回 购 的 资 金 余 额 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 40% , 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债 券回购后不展期; (6 ) 本基金 投资于股票的资产不低于基金资产的 85% , 投 资于中证煤炭指数成份股和备选成份 股的资产不低于非现金基金资产的 80% ; (7 ) 本基金 投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例, 不得超过基金资产净值的 10% ; (8 )本基金 持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20% ; (9 ) 本基金 持有的同一 (指同一信用级别) 资产支持证券的比例, 不得超过该资产支持证券规 模的 10% ; (10)本基 金管理人管理的、且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类 资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10% ; (11) 本基 金应投资于信用级别评级为 BBB 以 上 (含 BBB ) 的资产支持证券。 基金持有资产支 持证券期间,如果其 信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内 予以全 部卖出; (12)基金 财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申 报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (13)本基 金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.50% ; (14)本基 金参与股指期货投资后,需遵守下列比例限制; 1 ) 本 基 金 在任 何 交 易 日 日 终 , 持 有 的 买 入 股 指 期 货 合 约 价 值 , 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的 10% ; 2 ) 本基金在 任何交易日日终, 持有的买入期货合约价值与有价证券市 值之和, 不得超过基金资 产净值的 100% ; 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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110 其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、 买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 3 ) 本基金在 任何交易日日终, 持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ; 4 ) 本基金所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值, 合计 ( 轧差计算) 应当符合基金 合同关于股票投资比例的有关约定; 5 ) 本基金在 任何交易日内交易 (不包括平仓) 的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日 基金资产净值的 20% ; 本基金在开始进行股指期货投资之前 ,应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等 事宜另行具体协商; (15)本基 金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基 金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券; (16)本基 金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140% ; (17)法律 法规 规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前,应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部 门取消上述限制,如适用 于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、 股权分置改革中支付对价 等基金 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的, 基金管理人应当在 10 个交易 日内 进行调整, 但中国证监会规定的特殊情形除外 。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的资产配置比例符合 基金合同的有关约 定。在上述期间内 ,本基金的投资范围 、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人 对基金的 投资的监督与检查自 基金合同生效之日起开始。 3 . 基金托管 人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对本托管协议第十五条第九款基金 投资禁止行为进行监督。 根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本 机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新,并以双方约定的方式 提交, 确保所提供的关联交易名单的真实性、 完整性、 全面性。 基金管理人有责任保管真实、 完整、 全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基 金托管人应及时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人 仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任,基金托管人并有权向中 国 证监会报告。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有 其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基 金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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111 批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按 法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事 通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 4 . 基金托 管 人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金管理人参与银行间债券市场 进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行 间债券市场交易对手名单 ,并约定各交易对手所适用的交易结算方式 。基金托管人监督基金管理人 是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市 场交易对手名单进行更新, 如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单, 应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易前 3 个 工作日内与基金托管人协商解决。 基金管 理人收 到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易 对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。 基金管理人负责对交易对手的资信控制, 按银行间债券市场的交易规则进行交易,基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况 进行监督 ,但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照 事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承 担由此造成的任何损失和责任 。 5 . 基金托管 人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基 金管理人选择存款银行进行监 督。 基金投资银行定期存款的, 基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定选择存款银行。 本基金投资银行存款应符合如下规定: (1 ) 基金管 理人、 基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制, 确保基金银行存款业务账目 及核算的真实、准确。 (2 ) 基金托 管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查, 严格审查、 复核相关协议、 账户资 料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职责。 (3 ) 基 金 管理 人 与 基 金 托 管 人 在 开 展 基 金 存 款 业 务 时 , 应 严 格 遵 守 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 等有关法律法规,以及国家有关 账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。 基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及基金合同的约定的 行为, 应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内纠正。 基金管理人对基金托管人通知的违 规事项未能在 10 个工作 日内纠正的, 基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有 重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在 10 个 工作日内纠正或拒绝结算。 6 . 基金托管 人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金资产净值计算、 各类基金份 额净值计算、应收资金到账 、基金费用开支 及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、 基金宣传 推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 7 . 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定, 对基金投资流通受限证券进行监督。 (1 ) 基 金 投资 流 通 受 限 证 券 , 应 遵 守 《 关 于 规 范 基 金 投 资 非 公 开 发 行 证 券 行 为 的 紧 急 通 知 》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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112 (2 ) 流通受限证券, 包括由 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发行股票、 公开发行 股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消 息或其他 原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。













































































(3 ) 在 首 次投 资 流 通 受 限 证 券 之 前 , 基 金 管 理 人 应 当 制 定 相 关 投 资 决 策 流 程 、 风 险 控 制 制 度 、 流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动性的需要合理安排流通受限证券的 投资比例,并在风险控制制度中明确具体比例,避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金 管理人董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后,基金管理人应当将上述 规章制度以及董事会 批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。 (4 ) 在投资 流通受限证券之前, 基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人提供有关流通 受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有): 拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承销商签订的销售协 议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、划款账号、划款金额、划款时间文件 等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整。 (5 ) 基金托 管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中, 如认为因市场出现剧烈变化导 致基金管理人 的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险,基金托管人有权要求基金管理人对该 风险的消除或防范措施进行补充和整改,并做出书面说明。否则,基金托管人经事先书面告知基金 管理人,有权拒绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任 何责任,并有权报告中国证监会。 (6 ) 基金管 理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下, 并确保证基金托管人能够 正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题,造成基金财产的损失或基金托管人无 法安全保管基金财产的责任与损失,由基金管理人承担。 (7 )如果基 金管理人未按照本协议的约定向基金托管人 报 送 相 关 数 据 或 者 报 送 了 虚 假 的 数 据 , 导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依法承担相应法律后果。除基金托管人未能 依据基金合同及本协议履行职责外,因投资流通受限证券产生的损失,基金托管人按照本协议履行 监督职责后不承担上述损失。 8 . 基金管理 人应在基金首次投资中期票据前, 与基金托管人签署相应的风险控制补充协议, 并 按照法律法规的规定和补充协议的约定向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资 中期票据的投资管理制度。 9 . 基金托管 人发现基金管理人的上述事项及投资 指令或实际投资运作中违反法律法规和基金合 同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人 的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出 回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时 改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金 管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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113 管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投 资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者 违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。 10.基金管 理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业 务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托 管人的疑义进行解释或举证; 对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项, 基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 11 . 基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 有 重 大 违 规 行 为 , 应 及 时 报 告 中 国 证 监 会 , 同 时 通 知 基 金 管 理 人 限 期 纠 正 , 并 将 纠 正 结 果 报 告 中 国 证 监 会 。 基 金 管 理 人 无 正 当 理 由 , 拒 绝 、 阻 挠 对 方 根 据 本 协 议 规 定 行 使 监 督 权 , 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 对 方 进 行 有 效 监 督 , 情 节 严 重 或 经 基 金 托 管 人 提 出 警 告 仍 不 改 正 的 , 基 金 托 管 人 应 报 告 中 国 证 监 会 。 进 行 有 效 监 督 , 情 节 严 重 或 经 基 金 托 管 人 提 出 警 告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 三、基 金管理 人 对 基金托 管 人 的业务 监 督 和核查 1 . 基金管理 人对基金托管人履行托管职责情况进行核查, 核查事项包括基金托管人安全保管基 金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净 值和 中融煤炭份额、 煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的 基金份额净值 、 根据基金 管理人指令办理清算交收、 相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2 . 基金管理 人发现基金托管人擅自挪用基金财产、 未对基金财产实行分账管理、 未执行或无故 延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其 他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限 期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并 以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在 上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应 积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完 整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 3 . 基金管理 人发现基金托管人有重大违规行为, 应及时报告中国证监会, 同时通知基金托管人 限 期 纠 正 , 并 将 纠 正 结 果 报 告 中 国 证 监 会 。 基 金 托 管 人 无 正 当 理 由 , 拒 绝 、 阻 挠 对 方 根 据 本 协议规 定 行 使 监 督 权 , 或 采 取 拖 延 、 欺 诈 等 手 段 妨 碍 对 方 进 行 有 效 监 督 , 情 节 严 重 或 经 基 金 管 理 人 提 出 警 告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 四、基 金财产 的 保 管 1 .基金财产 保管的原则 (1 )基金财 产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2 ) 基金托 管人应安全保管基金财产。 未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规 指令, 基 金托管人不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产。 (3 )基金托 管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。 (4 )基金托 管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产 的完整与独立。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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114 (5 ) 基金托 管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产, 如有特殊情况双方可另行协商解 决。 (6 ) 对于因 为基金投资产生的应收资产, 应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通 知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施 进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基 金托管人对此不承担任何责任。 (7 )除依据 法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 2 .基金募集 期间及募集资金的验资 (1 )基金募 集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开 设 的 基 金 认 购 专 户 。 (2 ) 基金募集期满或基金停止募集时, 募集的基金份额总额、 基金募集金额、 基金份额持有人 人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入 基金托管人开立的基金托管资金账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计 师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以 上中国注册会计师 签字方为有效。 (3 ) 若基金 募集期限届满, 未能达到基金合同生效的条件, 由基金管理人按规定办 理退款等事 宜,基金托管人应提供充分协助。 3 .基金银行 账户的开立和管理 (1 )基金托 管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。 (2 ) 基金托 管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户, 并根据基金管理人合 法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币 收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的资 金账户进行。 (3 ) 基金托 管资金账户的开立和使用, 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和基金管 理人不得假借本基金的名义开立任何 其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以 外的活动。 (4 )基金托 管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 (5 ) 在符合 法律法规规定的条件下, 基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的 支付。 4 .基金证券 账户的开立和管理 (1 ) 基金托 管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、 深圳分公司为基金开立基金托 管人与本基金联名的证券账户。 (2 ) 基金证 券账户的开立和使用, 仅限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人和基金管理 人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金 业务以外的活动。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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115 (3 ) 基金托 管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户, 并代 表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积 极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (4 ) 基金证 券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责, 账户资产的管理和运用由基 金管 理人负责。 (5 ) 在本托 管协议生效日之后, 本基金被允许从事其他投资品种的投资业务, 涉及相关账户的 开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述 关于账户开设、使用的规定。 5 .债券托管 专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,在银 行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市 场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 6 .其他账户 的开 立和管理 (1 ) 因业务 发展需要而开立的其他账户, 可以根据法律法规和基金合同的规定, 在基金管理人 和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。 (2 )法律法 规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 7 .基金财产 投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券、银行 存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管 人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司/ 深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和 转让, 由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不 承担保管责任。 8 .与基金财 产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基 金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管 理人代表本基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露 协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一 份正本的原件。基金管理人应在 重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人,并 在 30 个工作 日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。 五、基 金资产 净 值 计算和 会 计 核算 1 .基金资产 净值的计算及复核程序 (1 )基金资 产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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116 本基金按照基金合同的约定分别计算并公告中融煤炭份额净值、 煤炭 A 份额与煤炭 B 份额的 基 金份额参考净值。 中融 煤炭份额、 煤炭 A 份额与煤炭 B 份 额的基金份额净值或基金份额参考净值的 计算均保留到小数点后 3 位,小数点 后第 4 位四 舍五入。 基金管理人每工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定公告。 (2 )复核程 序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托 管人, 经基金托管人复核无误后, 由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。 2.基 金资产估值方法和特殊情形的处理 (1 )估值对 象 基金依法拥有的股票、债券和银行存款本息、权证、股指期货合约、应收款项及其他投资等资 产和负债。 (2 )估值方 法 1 )证券交易 所上市的有价证券的估值 a ) 交易所上市的有价证券 (包括股票、 权证等) , 以其估值日在证券交易所挂牌的市价 (收盘 价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响 证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重 大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变 化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; b ) 交易所上 市实行净价交易的债券按估值日收盘价或 第三方估值机构 提供的价格估值, 估值日 没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变 化,按最近交易日的收盘价或 第三方估值机构 提供的价格 估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; c ) 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得 到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日 债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境 发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公 允价格; d ) 交易所上 市不存在活跃市场的有价证券, 采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支 持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成 本估值。 2 )处于未上 市期间的有价证券应区分如下情况处理: a ) 送股、 转增股、 配股和公开增发的新股, 按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法 估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; b ) 首次公开 发行未上市的股票、 债券和权证, 采用估值技术确定公允价值, 在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下,按成本估值; 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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117 c ) 首次公开 发行有明确锁定期的股票, 同一股票在交易所上市后, 按交易所上市的同一股票的 估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3 ) 全国银行 间债券市 场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种, 采用估值技术确定公允价 值。 4 )同一债券 同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5 ) 中国金融 期货交易所上市的股指期货合约, 一般以估值当日结算价进行估值, 估值当日无结 算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 6 ) 如有确凿 证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体 情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7 ) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的, 从其规定。 如有新增事项, 按国 家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规 的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, 应立即通知对方, 共同查明原因, 双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基 金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上 充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 (3 )特殊情 形的处理 基金管理人、 基金托管人按估值方法的第 6 ) 项 进 行估值时, 所造成的误差不作为基金估值 错误 处理。 由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的 数据错误等原因,基金管 理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的 ,由此造成 的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除 赔偿责任。但基金管理人 、基金托管人应当积 极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 3 .基金估值 错误的处理方式 (1 ) 当基金份额净值小数点后 3 位 以内 (含第 3 位) 发生差错时, 视为基金份额净值错误; 基 金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止 损失进一步扩大; 错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时 , 基金 管理人应当通报基金托管人并报中国 证监会备案 ; 错误偏差达到基金份额净值的 0.50% 时, 基金管理人应当公告; 当发生净值计算错误时, 由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基 金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (2 ) 当基金 份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时, 基金管理人 和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: 1 ) 本基金的 基金会计责任方由基金管理人担任 , 与本基金有关的会计问题, 如经双方在平等基 础上充分讨论后, 尚不能达成一致时, 按基金管理人的建议执行,如果由此给基金份额持有人和基 金财产造成了 损失,由基金管理人负责赔付。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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118 2 ) 若基金管 理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告, 而且基金托管人未对计 算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的,应 根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管 理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担 相应的责任。 3 ) 如基金管 理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果, 虽然多次重新计算和核对, 尚不能 达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布, 如果 由此给基金份额持有人和基金造成了损失,由基金管理人负责赔付。 4 ) 由于基金 管理人提供的信息错误 (包括但不限于基金申购或赎回金额等) , 进而导致基金份 额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。 (3 ) 基金管 理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差, 以基金管理人计 算结果为准。 (4 ) 前述内 容如法律法规或者监管部门另有规定的, 从其规定。 如果行业另有通行做法, 双方 当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 4 .暂停估值 的情形 (1 )基金投 资所涉及的证券/ 期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; (2 )因不可 抗力或 其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; (3 )中国证 监会和基金合同认定的其他情形。 5 .基金会计 制度 按国家有关部门规定的会计制度执行。 6 .基金账册 的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分别 独立地 设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以 基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值 的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。 7 .基金财务 报表与报告的编制和复核 (1 )财务报 表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 (2 )报表复 核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时 通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。 (3 )财务报 表的编制与复核 时间安排 1 )报表的编 制 基金管理人应当在每月结束后 5 个 工作日内完成月度报表的编制; 在每个季度结束之日起 15 个 工作日内完成基金季度报告的编制; 在上半年结束之日起 60 日内完成基 金半年度报告的编制; 在每中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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119 年结束之日起 90 日内完 成基金年度报告的编制。 基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金 合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。 2 )报表的复 核 基金管理人应及时完成报表编制, 将有关报表提供基金托管人复核; 基金托管人在复核过程中, 发 现 双 方 的 报 表 存 在 不 符 时 , 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 共 同 查 明 原 因 , 进 行 调 整 , 调 整 以 国 家 有 关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 8 . 基金管理 人应在编制季度报告、 半年度报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供基金业 绩比较基准的基础数据和编制结果。 六、基 金份额 持 有 人名册 的 登 记 与保管 本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册, 包括基金合同生效日、 基金合同终止日、 基金权益登记日、 基金份额持有人大会权益登记日、 每年6 月30 日、12月31 日的基 金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由登记机构编制, 由基金管理人审核并提交基金托管人保管。 基金托管人有 权 要 求 基 金 管 理 人 提 供 任 意 一 个 交 易 日 或 全 部 交 易 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 , 基 金 管 理 人 应 及 时 提 供,不得拖延或拒绝提供。 基 金 管 理 人 应 及 时 向 基 金 托 管 人 提 交 基 金 份 额 持 有 人 名 册 。 每 年6 月30 日和12 月31 日 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 应 于 下 月 前 十 个 工 作 日 内 提 交 ; 基 金 合 同 生 效 日 、 基 金 合 同 终 止 日 等 涉 及 到 基 金 重 要 事 项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内 提交。 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 , 保 存 期 限 为15 年 。 基 金 托 管 人 不 得 将 所 保 管 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 用 于 基 金 托 管 业 务 以 外 的 其 他 用 途 , 并 应 遵 守 保 密 义 务 。 若 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 由 于 自 身 原 因 无 法 妥 善 保 管 基 金 份 额 持 有 人 名 册 , 应 按 有 关 法 规 规 定 各 自 承 担 相 应的责任。 七、争 议解决 方 式 因本协议产生或与之相关的争议, 双方当事人应通过协商、 调解解决, 协商、 调解不能解决的, 任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济 贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁 决是终局的,对当事人均有约束力。除非 仲 裁裁决另有规定, 仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 本协议适用于中华人民共和国法律并从其解释。 八、托 管协议 的 变 更、终 止 与 基金财 产 的 清算 1 .托管协议 的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合 同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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120 2 .基金托管 协议终止出现的情形 (1 )基金合 同终止; (2 )基金托 管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; (3 )基金管 理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; (4 )发生法 律法规或基金合同规定的终止事项。 3 .基金财产 的清算 (1 )基金财 产清算小组 a )自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内 成立基金财产清算组,基金财产清算组在中 国证监会的监督下进行基金清算。 b ) 基金财产 清算小组成员由基金管理人、 基金托管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计 师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组 可以聘用必要的工作人员。 c ) 在基金财产清算过程中, 基金管理人和基金托管人应各自履行职责, 继续忠实、 勤勉、 尽 责 地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 d ) 基金清算小组负责基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和分配。 基金清算小组可以依法进行 必要的民事活动。 (2 )基金财 产清算程序 基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程 序主要包括: 1 )基金合同 终止后,发布基金财产清算公告; 2 )基金合同 终止情形出现时,由基金财产清算组统一接管基金; 3 )对基金财 产 和债权债务进行清理和确认; 4 )对基金财 产进行估值和变现; 5 )聘请会计 师事务所对清算报告进行审计 ; 6 )聘请律师 事务所出具法律意见书 ; 7 )将基金财 产清算结果报中国证监会备案; 8 )公布基金 财产清算结果; 9 )对基金剩 余财产进行分配。 基金财产清算的期限为 6 个月。 (3 )清算费 用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财 产清算组优先从基金财产中支付。 (4 )基金财 产按下列顺序清偿: 1 )支付清算 费用; 2 )交纳所欠 税款; 3 )清偿基金 债务; 中融 中证煤炭指数分级证券投资基金

































































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121 4 ) 根据 基 金合同终止日 中融煤炭 份额、 煤炭 A 份额与煤炭 B 份额各 自的基金份额净值或基金 份额参考净值分别计算 中融煤炭份额、 煤炭 A 份额与煤炭 B 份额三类 份额各自的应计分配比例, 在 此基础上, 在 中融煤炭份额、 煤炭 A 份额与煤炭 B 份额各 自类别内按其基金份额持有人持有的该类 别基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款 1 )-3 )项规定清 偿前,不得分配给基金份额持有人。 经基金份额持有人大会决议通过, 在本基金的 煤炭 A 份额、 煤炭 B 份 额终止运作后, 如果本基 金进行基金财产清算,则依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分 配。 (5 )基金财 产清算的公告 基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算组公告; 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出具 法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。 (6 )基金财 产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。