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煤炭A级(150289)

煤炭A级:更新招募说明书摘要(2016年第2号)

 
 
 
 
 
中融中证煤炭指数分级证券投资基金 
更新招募说明书 
(2016 年第 2 号) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 :中 融 基金 管 理有 限 公司 
基 金 托管 人 :海 通 证券 股 份有 限 公司 
 
 































































中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书 摘要









































































































































2 重要提示 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 根据 2015 年 5 月 5 日 中国证券监 督管理委员会 《关于准予中融中证煤炭指数分级证券投资基金 注册的批复》 (证 监许可 〔2015 〕814 号)的注册进行募集。本基金 基金合同于 2015 年 6 月 25 日 生效 ,自该日 起本基金管理人正式开始 管理本基金。 本 招 募 说 明 书 是 对 原 《 中 融 中 证 煤 炭 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 的 定 期 更 新 , 原 招 募 说明书与本招募说明书不一致的, 以本招募说明书为准。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准 确 、 完 整 。 本 基 金 由 基 金 管 理 人 依 照 《 基 金 法 》 、 基 金 合 同 和 其 他 有 关 法 律 法 规 规 定 募 集 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 中 国 证 监 会 对 本 基 金 募 集 的 核 准 , 并 不 表 明 其 对 本 基 金 的 投 资 价 值 、 市 场 前 景 和 收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本 基 金 投 资 于 证 券 市 场 , 基 金 份 额 净 值 会 因 为 证 券 市 场 波 动 等 因 素 产 生 波 动 , 投 资 者 根 据 所 持 有 的 基 金 份 额 享 受 基 金 收 益 , 同 时 承 担 相 应 的 投 资 风 险 。 投 资 人 在 投 资 本 基 金 前 , 需 充 分 了 解 本 基 金 的 产 品 特 性 , 并 承 担 基 金 投 资 中 出 现 的 各 类 风 险 , 包 括 : 因 政 治 、 经 济 、 社 会 等 环 境 因 素 对 证 券 价 格 产 生 影 响 而 形 成 的 系 统 性 风 险 , 个 别 证 券 特 有 的 非 系 统 性 风 险 , 由 于 基 金 投 资 人 连 续 大 量 赎 回 基 金 产 生 的 流 动 性 风 险 , 基 金 管 理 人 在 基 金 管 理 实 施 过 程 中 产 生 的 基 金 管 理 风 险 , 本 基 金 的 指 数 投 资风险、杠 杆机制风险 、折/ 溢价交 易风险、份 额转换风险 及基金份额 折算等业务 办理过程中 的特 定 风险等 。 投 资 有 风 险 , 投 资 人 在 进 行 投 资 决 策 前 , 请 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 及 基 金 合 同 等 信 息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好, 选择适合自己的基金产品, 并且中长期持有。 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 预 示 其 未 来 表 现 , 基 金 管 理 人 管 理 的 其 他 基 金 的 业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “ 买者自负 ” 原 则 , 在 投 资 者 作 出 投 资 决 策后,基金运营状 况 与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。



























































中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书 摘要









































































































































3 本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 , 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 , 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 , 并 按 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日 为 2016 年 12 月 22 日, 有 关财务数据和净值表现数据截止日为 2016 年 9 月 30 日(未 经审计)。 一、基金管理人








(一 )基金管理人概况 名称 中融基金管理有限公司 注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界中心 29 层 办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 A 座 7 层 法定代表人 王瑶 总经理 杨凯 成立日期 2013 年 5 月 31 日 注册资本 7.5 亿元 股权结构 中融国际信托有限公司占注册资本的 51% , 上海 融晟投资有限公司 占注册资本的 49% 存续期间 持续经营 电话 (010 )85003388 传真 (010 )85003386 联系人 肖佳琦



























































中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书 摘要









































































































































4 (二)主要人员情况





1 .基金 管理人董事、监事、总经理、高级管理人员基本情况 (1 )基金管 理人董事 王瑶女士, 董事长, 法学硕士。1998 年 7 月至 2013 年 1 月在 中国证监会工作期间, 先后在培训 中心、机构监管部、人事教育部等部门工作。2013 年 5 月加 入中融基金管理有限公司,先后担任公 司督察长、总经理,自 2015 年 3 月起 至今任公司董事长。 杨凯先生,董事,工商管理硕士。1993 年 7 月至 1998 年 6 月在湖南工程学院担任教师。1998 年 7 月至 2001 年 8 月在振 远科技股份有限公司担任产品部营销经理。2003 年 7 月至 2016 年 8 月在 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 工 作 期 间 , 历 任 市 场 开 发 部 执 行 总 监 、 特 定 客 户 资 产 管 理 部 总 监 、 研 究 部 总 监、 公司副总经理。 2016 年 9 月加入 中融基金管理有限公司, 自 2016 年 10 月起至今任 公司总经理。 刘 洋 先 生 , 董 事 , 毕 业 于 长 江 商 学 院 , 工 商 管 理 硕 士 。 曾 任 职 于 中 国 工 商 银 行 黑 龙 江 省 分 行 国 际 业 务 部 、 中 植 高 科 技 投 资 有 限 公 司 、 上 海 中 植 金 智 科 技 投 资 有 限 公 司 、 中 植 企 业 集 团 有 限 公 司 , 现任中融国际信托有限公司董事长 。 李骥先生,独立董事,1989 年毕业于 北京大学法律系,获学士学位,曾任西安飞机工业公司法 律 顾 问 、 中 国 管 理 科 学 研 究 院 投 资 与 市 场 研 究 所 办 公 室 主 任 、 银 川 经 济 技 术 开 发 区 投 资 控 股 有 限 公 司总裁。现任中农科创投资股份有限公司董事长、中农科创资产管理有限公司董事长。 姜国华先生,独立董事,2002 年毕 业于美国加利福尼亚大学,获博士学位,并拥有香港科技大 学 硕 士 学 位 以 及 北 京 大 学 学 士 学 位 。 任 职 于 北 京 大 学 光 华 管 理 学 院 , 同 时 担 任 北 京 大 学 研 究 生 院 副 院长,以及北京大学燕京学堂办公室主任。 董志勇先生,独立董事,2004 年毕 业于新加坡南 洋理工大学,获经济学博士学位,并拥有英国 剑 桥 大 学 经 济 学 硕 士 学 位 以 及 中 国 人 民 大 学 学 士 学 位 。 现 任 北 京 大 学 经 济 学 院 教 授 , 同 时 兼 任 北 京 大学教务部部长。 (2 )基金管 理人监事 裴 芸 女 士 , 监 事 , 法 学 学 士 。 曾 任 职 于 北 京 市 君 泰 律 师 事 务 所 、 甘 肃 太 平 洋 律 师 事 务 所 。2013 年 5 月加入 中融基金管理有限公司,现任公司法律合规部总监。 (3 )基金管理人高级管理人员





杨凯先 生, 总经理, 工商管理硕士。1993 年 7 月至 1998 年 6 月在湖 南工程学院担任教师。1998 年 7 月至 2001 年 8 月在振 远科技股份有限公司担任产品部营销经理。2003 年 7 月至 2016 年 8 月在 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 工 作 期 间 , 历 任 市 场 开 发 部 执 行 总 监 、 特 定 客 户 资 产 管 理 部 总 监 、 研 究 部 总 监、 公司副总经理。 2016 年 9 月加入 中融基金管理有限公司, 自 2016 年 10 月起至今任 公司总经理。 向 祖 荣 先 生 , 督 察 长 , 法 学 博 士 。 曾 就 职 于 北 京 建 工 集 团 总 公 司 、 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 、 中国证券监督管理委员会中国上市公司协会筹备组、中国上市公司协会。2014 年 8 月加入中融 基金 管理有限公司,自 2014 年 10 月起至 今任公司督察长。 侯利鹏先生, 副总经理, 工商管理硕士。 1996 年 8 月至 2004 年 6 月任沈 阳诚浩证券公 司西顺城 营业部客服部经理;2004 年 6 月至 2015 年 12 月 在南方基金管理有限公司,历任北京分公司高级经



























































中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书 摘要









































































































































5 理、北部营销中心总经理、市场管理部总监。2015 年 12 月 加入中融基金管理有限公司,自 2016 年 5 月起至今任 公司副总经理。 曹 健 先 生 , 副 总 经 理 , 工 商 管 理 硕 士 , 注 册 税 务 师 。 曾 任 黑 龙 江 省 国 际 信 托 投 资 公 司 证 券 部 财 务负责人、天元证券公司财务负责人、江海证券有限公司财务负责人。2013 年 5 月加入中融基金管 理有限公司,曾任公司首席财务官,自 2014 年 12 月起至今 任公司副总经理。 代宝香女士,副总经理,毕业于哈尔滨商业大学 工业会计专业。1990 年 10 月至 1999 年 5 月曾 任哈铁分局五营车务段主管会计;1999 年 5 月至 2003 年 3 月曾任中植集团驻哈办会计;2003 年 3 月至 2006 年 2 月曾历任哈尔滨盟科置业发展有限公司财务经理、主管会计;2006 年 2 月至 2016 年 3 月任职于中 融国际信托, 历任财务部副经理、 财务总监兼财务管理部总经理、 财务总监、 财务管理 部总经理、财务管理部总经理兼固有业务部总经理。自 2016 年 6 月起至 今任公司副总经理。 2 .本基金基 金经理 赵 菲 先 生 , 中 国 国 籍 , 毕 业 于 北 京 师 范 大 学 概 率 论 与 数 理 统 计 专 业 , 硕 士 研 究 生 学 历 , 具 有基 金从业资格, 证券从业年限 8 年。 2008 年 8 月至 2011 年 5 月曾 任国泰君安证券股份有限公司证券及 衍生品投资总部投资经理、2011 年 5 月至 2012 年 11 月曾任 嘉实基金管理有限公司结构产品投资部 专户投资经理。2012 年 11 月加入中 融基金管理有限公司,任量化投资部总监及基金经理,于 2015 年 6 月至今 任本基金基金经理。 3 、投资决策 委员会成员


投 资 决 策 委 员 会 的 成 员 包 括 : 权 益 投 资 部 孔 学 兵 先 生 、 固 收 投 资 部 秦 娟 女 士 、 量 化 投 资 部 赵 菲 先生、战略研究部黄震先生、风险管理部李晓伟先生、交易部王丽梅女士。 上述人员之间均不存在近亲属关系。 二 . 基 金托管 人


(一)基 金托管人基本情况





名称: 海通证券股份有限公司(简称:海通证券) 住所:上海市广东路689 号海通证券大厦 办公地址:上海市广东路689 号海通 证券大厦 邮政编码:200001 法定代表人:周杰 成立时间:1988年8 月15 日 批准设立机关和批准设立文号:中国人民银行银复〔1988〕383 号 经 营 范 围 : 证 券 经 纪 ; 证 券 自 营 ; 证 券 承 销 与 保 荐 ; 证 券 投 资 咨 询 ; 与 证 券 交 易 、 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 ; 直 接 投 资 业 务 ; 证 券 投 资 基 金 代 销 ; 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 ; 融 资 融 券 业 务 ; 代 销 金 融 产 品 ; 中 国 证 监 会 批 准 的 其 他 业 务 。 公 司 可 以 对 外 投 资 设 立 子 公 司 从 事 金 融 产 品 等 投资业务。[ 企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营] 组织形式:股份有限公司



























































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6 注册资本:95.8472 亿元人 民币 存续期间:持续经营 (二)主要人员情况 海 通 证 券 基 金 托 管 部 具 有 符 合 中 国 证 监 会 规 定 的 与 托 管 基 金 相 适 应 的 业 务 人 员 。 目 前 基 金 托 管 部 从 业 人 员 为35 人,全 员 具 有 基 金 从 业 资 格 , 学 历 均 在 本 科 及 以 上 , 硕 士 以 上 学 历 占33.33% ,并具 有多年金融从业经历。其中,核算、监督等核心业务岗位人员具备2 年 以上托管业务从业经验。 (三)基金托管业务经营情况





海 通 证 券 于2013 年12 月 取 得 中 国 证 监 会 核 准 证 券 投 资 基 金 托 管 资 格 , 是 国 内 第 一 家 取 得 证 券 投 资 基 金 托 管 资 格 的 证 券 公 司 , 海 通 证 券 始 终 遵 循 “ 务 实 、 开 拓 、 稳 健 、 卓 越 ” 的 经 营 理 念 , 不 断 加 强 风 险 管 理 和 内 部 控 制 , 严 格 履 行 基 金 托 管 人 的 各 项 职 责 , 切 实 维 护 资 产 持 有 人 的 合 法 权 益 , 为 资 产委托人提供高质量的托管服务。 三 . 相 关服务 机 构 (一)基金份额发售机构 1 .直销机构 1 )名称:中 融基金管理有限公司 住所:深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新 世界中心 29 层 办公地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民 生金融中心 B 座 12 层 法定代表人:王瑶 邮政编码:100005 电话:010-85003535 、010-85003560 传真:010-85003387 、010-56580880 邮箱:zhixiao@zrfunds.com.cn


联系人:郭丽苹、赵静 网址:www.zrfunds.com.cn 2 )中融基金 直销电子交易平台 本 公 司 直 销 电 子 交 易 方 式 包 括 网 上 交 易 、 移 动 客 户 端 交 易 等 。 投 资 者 可 以 通 过 本 公 司 网 上 交 易 系统或移动客户端办理业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。 网址:https://trade.zrfunds.com.cn 2 .其他销售 机构


1) 海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路689 号 办公地址:上海市广东路689 号海通 证券大厦 法定代表人:周杰 电话:021-23219275



























































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7 联系人:李笑鸣 客服电话:95553 、4008888001 2) 北京银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街甲17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号首层 法定代表人:闫冰竹 客服电话:95526 3) 宁波银行股份有限公司 住所:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700 号 办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700 号 法定代表人:陆华裕 电话:0574-87050397 联系人:邱艇 客服电话:95574 4) 中天证券股份有限公司 住所:辽宁省沈阳市和平区光荣街23 甲 办公地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲 法定代表人:马功勋 电话:024-23280810 联系人:王力华 客服电话:400-6180-315 5) 五矿证券有限公司 住所:深圳市福田区金田路4028 号 荣超经贸中心办公楼47 层01单元 办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸 中心办公楼47 层01 单元 法定代表人:赵立功


电话:0755-23902400 联系人:赖君伟 客服电话:40018-40028 6) 东北证券股份有限公司 住所:长春市自由大路1138 号


办公地址:长春市自由大路1138 号


法定代表人:李福春 电话:0431-85096517 联系人:安岩岩 客服电话:95360 7) 中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时 代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券 大厦 法定代表人:王东明



























































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8 电话:010-60838888 联系人:顾凌 客服电话:95548 8) 中信证券(山东)有限责任公司 住所:青岛市崂山区深圳路222 号1 号楼2001


办公地址:青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人:杨宝林 电话:0532-85022326 联系人:吴忠超 客服电话:95548 9) 中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市东城区朝内大街188 号 法定代表人:王常青 电话:010-85156398 联系人:许梦园 客服电话:95587/4008-888-108 10) 中国银河证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街35 号2-6 层 办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业 大厦C 座 法定代表人:陈共炎 电话:010-66568292 联系人:邓颜 客服电话:95551 11) 国泰君安证券股份有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海 银行大厦29 楼 法定代表人:杨德红 电话:021-38676666 联系人:芮敏祺 客服电话:95521 12) 太平洋证券股份有限公司


住所:云南省昆明市青年路389 号志 远大厦18层


办公地址:北京市西城区北展北街9 号华远企业号D 座3 单元


法定代表人:李长伟


电话:010-88321717


联系人:唐昌田 客服电话:400-6650-999 13) 国金证券股份有限公司



























































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9 住所:四川省成都市东城根上街95 号 办公地址:四川省成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 电话:028-86690057 、028-86690058 联系人:刘婧漪、贾鹏 客服电话:95310 14) 华西证券股份有限公司 住所:成都市高新区天府二街198 号 办公地址:成都市高新区天府二街198 号华西证 券大厦 法定代表人:杨炯洋 电话:028-86135991 联系人:周志茹 客服电话:95584 4008-888-818 15) 中国民族证券有限责任公司 住所:北京市朝阳区北四环中路27 号院5 号楼 办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大观A 座40层-43 层 法定代表人:赵大建 电话:010-59355930 联系人:李小雅 客服电话:40088-95618 16) 西南证券股份有限公司 住所:重庆市江北区桥北苑8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑8 号 西南证券大厦 法定代表人:余维佳 电话:023-63786633 联系人:张煜 客服电话:95355 、4008096096 17) 华融证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街8 号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中 国人保寿险大厦 法定代表人:祝献忠 电话:010-85556048 联系人:孙燕波 客服电话:95390 / 400-898-9999 18) 平安证券股份有限公司 住所:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20 层


办公地址:深圳市福田中心区金田路4036 号荣 超大厦16-20 层 法定代表人:谢永林 电话:021-38637436



























































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10 联系人:周一涵 客服电话:4000-188-288 19) 兴业证券股份有限公司 住所:福州湖东路268 号 办公地址:福州湖东路268 号 法定代表人:兰荣 电话:0591-38281963 联系人:夏中苏 客服电话:95562 20) 信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街9号院1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1号楼 法定代表人:张志刚 电话:010-63080985 联系人:唐静 客服电话:95321 21) 华泰证券股份有限公司 住所:南京市江东中路228 号 办公地址:南京市建邺区江东中路228 号华泰证 券广场 法定代表人:周易 电话:0755-82492193 联系人:庞晓芸 客服电话:95597 22) 长江证券股份有限公司 住所:武汉市新华路特8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特8 号长江 证券大厦 法定代表人:杨泽柱 电话:027-65799999 联系人:奚博宇 客服电话:95579 23) 东海证券股份有限公司 住所:江苏省常州延陵西路23号投 资广场18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证 券大厦 法定代表人:赵俊 电话:021-20333333 联系人:王一彦 客服电话:95531 24) 中国国际金融股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸大厦2 座27层及28 层



























































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11 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1 号国贸 大厦2 座27 层及28层 法定代表人:丁学东 电话:010-65051166-1753 联系人:任敏 客服电话:010- 65051166 25) 宏信证券有限责任公司 住所:四川省成都市人民南路二段18 号川信大厦10楼 办公地址:四川省成都市人民南路二段18号川 信大厦10楼 法定代表人:吴玉明 电话:028-86199041 联系人:杨磊 客服电话:4008-366-366 26) 安信证券股份有限公司 住所:深圳市福田区金田路4018 号 安联大厦35 楼、28层A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02 单元 法定代表人:王连志 电话:0755-82558305 联系人:陈剑虹 客服电话:95517 27) 渤海证券股份有限公司 住所:天津市经济技术开发区第二大街42号写 字楼101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道8 号 法定代表人:王春峰 电话:022-28451991 联系人:蔡霆 客服电话:400-651-5988 28) 联讯证券股份有限公司 住所:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三楼 办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核 大厦北楼10 楼 法定代表人:徐刚 电话:0755-83330361 联系人:彭莲 客服电话:95564 29) 光大证券股份有限公司 住所:上海市静安区新闸路1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169999 联系人:刘晨、李芳芳



























































中融中证煤炭指数分级证券投资基金更新招募说明书 摘要









































































































































12 客服电话:95525 30) 北京晟视天下投资管理有限公司 住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735 号03 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6 号万通中 心D 座28层 法定代表人:蒋煜 电话:010-58170949 联系人:殷雯 客服电话:400-818-8866 31) 深圳众禄金融控股股份有限公司 住所:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8 楼801 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8 楼801 法定代表人:薛峰 电话: 0755-33227950 联系人:童彩平 客服电话:4006-788-887 32) 上海好买基金销售有限公司 住所:上海市虹口区欧阳路196 号26号楼2 楼41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118 号鄂 尔多斯国际大厦903 ~906 室


法定代表人:杨文斌 电话:021-20613999 联系人:张茹 客服电话:400-700-9665 33) 北京增财基金销售有限公司 住所:北京市西城区南礼士路66 号1 号楼12层1208号 办公地址:北京市西城区南礼士路66 号1 号楼12 层1208 号 法定代表人:罗细安 电话:010-67000988 联系人:杜鹃 客服电话:400-001-8811 34) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218 号1 栋202 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B 座6 层 法定代表人:陈柏青 客服电话:4000-766-123 联系人:韩爱彬 35) 上海天天基金销售有限公司 住所:上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路195 号3C 座7 楼 法定代表人:其实



























































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13 客服电话:400-1818-188 联系人:潘世友 36) 北京钱景财富投资管理有限公司 住所:北京市海淀区丹棱街6 号1 幢9 层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6 号1 幢9 层1008-1012 法定代表人:赵荣春 电话:010-57418813 联系人:崔丁元 客服电话:400-893-6885 37) 浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路1 号元 茂大厦903 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号 同花顺大楼 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 联系人:吴强 客服电话:95105885 38) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市虹口区飞虹路360 弄9 号3724 室 办公地址:上海市杨浦区昆明路508 号北美广场B 座12楼 法定代表人:汪静波 电话:021-38509735 联系人:张裕 客服电话:400-821-5399 39) 上海汇付金融服务有限公司 住所:上海市中山南路100 号金外滩 国际广场19 楼 办公地址:上海市中山南路100 号金 外滩国际广场19楼 法定代表人:冯修敏 电话:021-33323999 联系人:陈云卉 客服电话:400-820-2819 40) 上海陆金所资产管理有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14 楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼 法定代表人:郭坚 电话:021-20665952 联系人:宁博宇 客服电话:400-866-6618 41) 大泰金石基金销售有限公司 住所:南京市建邺区江东中路222 号 南京 奥体中心现代五项馆2105 室



























































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14 办公地址:上海市浦东新区峨山路505 号东方纯 一大厦15楼 法定代表人:袁顾明 电话:021-20324000 联系人:朱海涛 客服电话:400-928-2266 42) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所:深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10层1006# 办公地址:北京市西城区宣武门 外大街28号富 卓大厦16层 法定代表人:杨懿 电话:010-83363101 联系人:文雯 客服电话:400-166-1188 43) 上海长量基金销售投资顾问有限公司 住所:上海市浦东新区高翔路526 号2 幢220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555 号裕景 国际B 座16层 法定代表人:张跃伟 电话:021-20691923 联系人:苗明 客服电话:400-820-2899 44) 上海凯石财富基金销售有限公司 住所:上海市黄浦区西藏南路765 号602-115 室 办公地址:上海市黄浦区延安东路1 号凯石大厦4 楼 法定代表人:陈继武 电话:021-63333389 联系人:王哲宇 客服电话:4000-178-000 45) 奕丰金融服务(深圳)有限公司 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室(入住 深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115 室,1116 室及1307 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 电话:0755-89460500 联系人:陈广浩 客服电话:400-684-0500 46) 北京新浪仓石基金销售有限公司 住所:北京市海淀区北四环西路58 号906 室 办公地址:北京市海淀区海淀北二街10号泰鹏 大厦12层 法定代表人:张琪 电话:010-62676405 联系人:付文红



























































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15 客服电话:010-62675369 47) 北京展恒基金销售股份有限公司 住所:北京市顺义区后沙峪镇安富街6 号 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1 号邮电新闻大厦2 层 法定代表人:闫振杰 电话:010-59601366-7024 联系人:李露平 客服电话:400-818-8000 48) 珠海盈米财富管理有限公司 住所:珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国 际广场南塔12 楼B1201-1203 法定代表人:肖雯 电话:020-896290994 联系人:黄敏嫦 客服电话:020-89629066 49) 一路财富(北京)信息科技有限公司 住所:北京市西城区阜成门外大街2 号1 幢A2208 室 办公地址:北京市西城区阜成门外大街2 号1 幢A2208 室 法定代表人:吴雪秀 电话:010-88312877-8028 联系人:段京璐 客服电话:400-001-1566 50) 上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路5475 号1033室 办公地址:上海浦东新区峨山路91 弄61号10号楼12楼 法定代表人:沈继伟 电话:021-50583533 联系人:曹怡晨 客服电话:400-033-7933 51) 深圳富济财富管理有限公司 住所:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418 室 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418 室 法定代表人:齐小贺 电话:0755-83999907-815 联系人:马力佳 客服电话:0755-83999907 52) 北京广源达信投资管理有限公司 住所:北京市西城区新街口外大街28 号C 座六层605 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B 座19层



























































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16 法定代表人:齐剑辉 客服电话:400-623-6060 53) 上海云湾投资管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27 号13 号楼2 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13 号楼2 层 法定代表人:戴新装 电话:021-20530224 联系人:江辉 客服电话:400-820-1515 54) 上海联泰资产管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北 路277 号3 层310 室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518 号8 号楼3 层 法定代表人:燕斌 电话:021-52822063 联系人:兰敏 客服电话:021-52822063 55) 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 住所:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号 法定代表人:林卓 电话:0411-88891212 联系人:张晓辉 客服电话:400-6411-999 56) 北京汇成基金销售有限公司 住所:北京市海淀区中关村大街11 号11 层1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街11 号11 层1108 法定代表人:王伟刚 电话:010-56282140 联系人:丁向坤 客服电话:400-619-9059 57) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司 住所:北京市海淀区中关村东路66 号1 号楼22 层2603-6


办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号 院京东集团总部 法定代表人:金麟 电话:010-89189285 联系人:徐伯宇 客服电话:4000988511/4000888816 58) 上海大智慧财富管理有限公司 住所:上海市浦东新区杨高南路428 号1 号楼1102 、1103 单元



























































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17 办公地址:上海市浦东新区杨高南路428 号1号楼1102 、1103 单元 法定代表人:申健 电话:021-20219188 联系人:印强明 客服电话:021-20292031 59) 和讯信息科技有限公司 住所:北京市朝外大街22 号1002 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 电话:010-85650628 联系人:刘洋 客服电话:400-920-0022 60) 凤凰金信(银川)投资管理有限公司 住所:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142 号14层1402 办公地址:北京市朝阳区紫月路18 号院朝来高科技产业园18 号楼 法定代表人:程刚 电话:010-58160168 联系人:张旭 客服电话:400-810-5919 2 .场内销售 机构 本 基 金 办 理 场 内 认 购 、 申 购 和 赎 回 业 务 的 销 售 机 构 为 具 有 基 金 销 售 业 务 资 格 、 并 经 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 认 可 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 。 具 体 会 员 单 位 名 单 可 在 深 圳 证 券交易所网站查询。 基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构销售本基金,并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 办公地址:北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层 联系电话:010-58598839 传真:010-58598907 联系人:朱立元 (三)出具法律意见书的律师事务所





名称: 上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路 68 号时代金融 中心 19 楼 办公地址:上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋



























































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18 联系电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:安冬 经办律师:安冬、孙睿 (四)审计基金资产的会计师事务所





名称: 上会会计师事务所 住所:上海市静安区威海路755 号文 新报业大厦20 楼 办公地址:上海市静安区威海路755 号文新报业大厦20楼 执行事务合伙人:张晓荣(首席合伙人) 电话:021-52920000 传真:021-52921369 经办注册会计师:张健、陶喆 联系人:杨伟平 四 、 基 金的名 称 本基金名称:中融中证煤炭指数分级证券投资基金 五 、 基 金类别 及 存 续期限





1. 基金 类别:股票型证券投资基金 2. 基金运作 方式: 上市契约型开放式 3. 基金存续 期限:不定期 六 、 基 金的投 资 目 标 本 基 金 采 用 指 数 化 投 资 策 略 , 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 严 格 的 投 资 程 序 , 力 争 将 基 金 的 净 值 增 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以 内, 实现对中证煤炭指数的有效跟踪。 七 、 基 金的投 资 范 围





本基金 投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证煤炭指数的成份股、备选成份股、其他股 票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、 企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含 超短期融资券 )、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其 纳入投资范围。






























































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19 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产 不低于非现金基金资产的 80% ;每 个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当 保持不低于基金资产净值 5% 的现金 或到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规对该比例要求有变更的, 以变更后的比例为准, 本基金的投资范围会做相应调整。 八 、 基 金的投 资 策 略 本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组 合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本 基金跟踪中证煤炭指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可 以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限 定的范围之内。 1 .资产配置 策略


本基金管理人主要按照中证煤炭指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成 份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 85% , 其中投 资于中证煤炭指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ,每 个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 保持不低于基金资产净值 5% 的 现金或者到期日在一年以内 的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。


2 .股票投资 组合构建


(1 )组合构 建方法


本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证煤炭指数的收益表现。


(2 )组合调 整


本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证煤炭指数成份股组成及其权重的变动而进行相应 调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增 发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证煤炭指数收益率之间 的高度正相关和跟踪误差最小化。


基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的 约定。


① 定期调整


根据中证煤炭指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。


②不定期调整


A . 当上市公司发生增发、 配股等影响成份股在指数中权重的行为时, 本基金将根据各成份股的 权重变化及时调整股票投资组合;


B .根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证煤炭指数;






























































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20 C . 根据法律 、 法规的规定, 成份股在中证煤炭指数中的权重因其它原因发生相应变化的, 本基 金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。 3 .债券投资 策略 本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金 债券投 资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并 利用债券定价技术,进行个券选择。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 4 .股指期货 投资策略


本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与 股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用 股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目 的。 九 、 基 金的 业绩比较 标准 1 .标的指数 本基金股票资产的标的指数为中证煤炭指数。


中证煤炭指数从煤与消费用燃料行业中选取相关股票作为成份股,采用自由流通市值加权,并 对单个股票设置 10% 权 重上限。截至 2015 年 2 月数据显示,中证煤炭指数总市值和自由流通市值 分别为 7996 亿和 2301 亿。 2 .业绩比较 基准 本基金业绩比较基准为:95% ×中证 煤炭指数收益率+5% × 同期银行活期存款利率 (税后)。


如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或 者是 指数编制单位变更或停止中证煤炭指数的编制、发布 或授权,或市场上出现更加适合 用于本基 金的 业绩比较基准的股票指数时,本基金可以在 与基金托管人协商同意后变更标的指数、业绩比较 基准并及时公告。 若变更标的指数、业绩比较基准 涉及本基金投资范围或投资策略等实质性变更, 则基金管理人应就变更 标的指数、业绩比较基准召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且 在指定媒介公告。 若变更标的指数、业绩比较基准对基金投资范围和投资策略等无实质性影响(包 括但不限于 指数编制单位变更、指数更名等事项),本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更 标的指数、业绩比较基准并及时公告,而无需基金份 额持有人大会审议。


十 、 基 金的 风 险 收 益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预 期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额 来看, 煤炭 A 份额具有预期风险、 预期收益较低的特征; 煤炭 B 份额 具有预期风险、 预期收益较高 的特征。



























































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21 十 一 . 基金的 投 资 组合报 告 本 基 金 管 理 人 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 , 并 对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人海通证券股份有限公司根据 本基金基金合同规定, 于 2016 年 12 月 30 日复核了本报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2016 年 9 月 30 日 ,本报告中所列财务数据未经审计。 1 . 报告 期 末基 金 资 产组合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 1,145,888,890.37 92.99 其中:股票 1,145,888,890.37 92.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 80,986,114.89 6.57 8 其他资产 5,344,962.28 0.43 9 合计 1,232,219,967.54 100.00 2 . 报告 期 末按 行 业 分类的 股 票 投资组 合 2.1 报 告期末 ( 指 数投资 ) 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 985,331,543.54 80.21



























































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22 C 制造业 160,557,346.83 13.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,145,888,890.37 93.28 2.2 报 告期末 ( 积 极投资 ) 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 3 . 期末 按 公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 股 票投资 明 细 3.1 期 末指数 投 资 按公允 价 值 占基金 资 产 净值比 例 大 小排序 的 前 十名股 票 投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601088 中国神华 7,186,578 109,235,985.60 8.89 2 000983 西山煤电 9,980,027 95,608,658.66 7.78



























































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23 3 600157 永泰能源 23,611,759 94,447,036.00 7.69 4 601225 陕西煤业 12,668,199 72,082,052.31 5.87 5 601898 中煤能源 11,593,908 65,505,580.20 5.33 6 601699 潞安环能 7,579,133 60,708,855.33 4.94 7 600348 阳泉煤业 7,616,768 52,327,196.16 4.26 8 601011 宝泰隆 5,197,189 43,292,584.37 3.52 9 000937 冀中能源 6,714,570 41,898,916.80 3.41 10 601001 大同煤业 5,300,723 38,218,212.83 3.11 3.2 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的前 五 名 股票投 资 明 细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 4 . 报告 期 末按 债 券 品种分 类 的 债券投 资 组 合 本基金本报告期末未持有债券。 5 . 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 债 券投资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 6 . 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 名 的前十 名 资 产支持 证 券 投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 . 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 贵 金属投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8 . 报告 期 末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 序 的前五 名 权 证投资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 9 . 报告 期 末本 基 金 投资的 股 指 期货交 易 情 况说明 9.1 本 基金投 资 股 指期货 的 投 资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。



























































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24 10 . 报告 期末 本 基 金投资 的 国 债期货 交 易 情况说 明 本基金本报告期末未持有国债期货。 11 . 投资 组合 报 告 附注 11.1 报 告期 内 , 本基金 投 资 决策程 序 符 合相关 法 律 法规的 要 求 ,未发 现 本 基金投 资 的 前十名 证 券 的 发 行 主体本 期 出 现被监 管 部 门立案 调 查 ,或在 报 告 编制日 前 一 年内受 到 公 开谴责 、 处 罚的情 形 。 11.2 基 金投 资 的 前十名 股 票 未超过 基 金 合同规 定 的 备选股 票 库 。 11.3 其 他 资产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 925,846.03 2 应收证券清算款 4,245,007.55 3 应收股利 - 4 应收利息 45,108.70 5 应收申购款 129,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,344,962.28 11.4 报 告 期末 持 有 的处于 转 股 期的可 转 换 债券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报 告 期末 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明 11.5.1 期末指 数 投 资前十 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 11.5.2 期末积 极 投 资前五 名 股 票中存 在 流 通受限 情 况 的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 11.6 投 资组 合 报 告附注 的 其 他文字 描 述 部分



























































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25 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二. 基金的 业 绩





基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 , 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 , 投 资 者 在 做 出投 资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截止日为 2016 年 9 月 30 日。 1 . 本报 告 期基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①- ③ ②-④ 自基金合同生效日 (2015 年06 月25日) 至2016 年06 月30日 -27.81% 2.77% -40.22% 2.93% 12.41% -0.16% 2016 年7 月01日至 2016 年9 月30日 11.88% 1.53% 13.92% 1.56% -2.04% -0.03% 2 . 自基 金 合同 生 效 以来基 金 份 额累计 净 值 增长率 变 动 及其与 同 期 业绩比 较 基 准收益 率 变 动的比 较 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015 年06 月25日-2016 年9 月30 日) 注: 按基金合同和招募说明书的约定, 本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期, 建仓期 结 束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 中融煤炭 基金基准 2015-06-25 2015-08-26 2015-11-06 2016-01-08 2016-03-18 2016-05-23 2016-07-27 2016-09-30 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% -45%



























































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26 十三 、 基金的 费 用 与税收


(一)基 金费用的种类 1 .基金管理 人的管理费; 2 .基金托管 人的托管费; 3 .基金合同 生效后的标的指数许可使用费;


4 .基金合同 生效后的基金信息披露费用; 5 .基金份额 持有人大会费用; 6 .基金合同 生效后与基金有关的会计师费、律师费和诉讼费; 7 .基金的证 券/ 期货交易费用; 8 .基金上市 初费和上市月费; 9 .基金的账 户开户费用、账户维护费用; 10.基金财 产拨划支付的银行费用; 11.依法可 以在基金财产中列支的其他费用。 (二) 上 述 基 金 费 用 由 基 金 管 理 人 在 法 律 规 定 的 范 围 内 参 照 公 允 的 市 场 价 格 确 定 , 法 律 法 规 另 有规定时从其规定。 (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 .基金管理 人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00% 年费率计提。计算方法如下: H =E ×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日 基金资产净值 基 金 管 理 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 划 款 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 后于次月首日起 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、 公休假等, 支付日期顺延。 2 .基金托管 人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22% 年费率计提。计算方法如下: H=E ×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日 基金资产净值 基 金 托 管 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 划 款 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺 延。 3 .基金合同 生效后的标的指数许可使用费


本 基 金 作 为 指 数 基 金 , 需 根 据 与 指 数 所 有 人 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 的 指 数 许 可 使 用 协 议 的 约 定 向 中 证 指 数 有 限 公 司 支 付 指 数 许 可 使 用 费 。 如 上 述 指 数 许 可 使 用 协 议 约 定 的 费 率 发 生 变 更 , 本 条 下



























































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27 的 指 数 许 可 使 用 费 将 相 应 变 更 , 基 金 管 理 人 将 在 更 新 的 招 募 说 明 书 或 公 告 中 予 以 披 露 , 而 无 需 召 开 基金份额持有人大会 。 通常情况下,指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02% 的年费率 计提 。计算方法如下: H=E× 年费率/ 当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费, E 为前一日的基金资产净值 指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 4 万元(大写:肆万元整 )。计费期间不足一季度 的, 根据实际天数按比例计算。 指 数 许 可 使 用 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 。 标 的 指 数 许 可 使 用 费 的 支 付 方 式 为 每 季 支 付 一 次 , 基 金 合 同 生 效 后 , 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 指 数 许 可 使 用 费 划 付 指 令 , 经 基金托管人复核后, 于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的最后一个工作日前从基金财产中一次性支付给 中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。 4 . 上述 “ 一、 基金费用的种类中第 4-11 项费用” , 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支 出金额列入 当期费用,由基金托管人从基金财产 中支付。 (四)不列入基金费用的项目 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 , 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 , 或 其 他 根 据 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 不 得 列 入 基 金 费 用 的 项 目 等 不 列 入 基 金 费 用 。 基 金 合 同 生 效 前 所 发 生 的 信 息 披 露 费 、 律 师 费 和 会 计 师 费 以 及 其 他费用不从基金财产中支付。 ( 五 ) 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 可 根 据 基 金 发 展 情 况 调 整 基 金 管 理 费 率 和 基 金 托 管 费 率 。 调 低 基 金 管 理 费 率 、 基 金 托 管 费 率 等 , 无 须 召 开 基 金 份 额 持 有 人 大 会 , 基 金 管 理 人 必 须 最 迟 于 新 的 费 率 实施前 2 日 在指定媒介上刊登公告。 (六)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。 十四、对 招募 说 明 书 更新 部 分 的说明 本招募说明书依据《基金法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《证券投资基金销 售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金的招募 说明书进行了更新,主要更新内容如下:


(一)更新了“重要提示”中的相关 内容。 (二)更新了“第三部分 基金管理 人”中基金管理人的相关信息。 (三)更新 了“第四部分 基金托管 人”中基金托管人的相关信息。



























































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28 (四)更新 了“第五部分 相关服务 机构”中相关服务机构的相关信息。 (五)在“ 第 十三部分 基金的投资”中,更新了基金的投资组合报告。 (六)更新 了“第十 四部分 基金的 业绩”的相关内容。 (七)更新了“第二十八部分 其他 应披露事项”的 相关内容。






















































































































































































中 融基金管理有限公司 2017 年 2 月 7 日