前 海 开 源 沪港 深 创 新 成长 灵 活 配 置混 合 型
证 券 投 资 基金
2016 年第4 季度报告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2017 年 1 月20 日
前海开源沪港深创新成长混合 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 前海开源沪港深创新成长混合 2016 年第 4 季度报告
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§2 基金产 品概况
基金简 称 前海开 源沪 港深 创新 成长 混合
交易代 码 002666
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年6 月24 日
报告期 末基 金份 额总 额 86,935,161.61 份
投资目 标
本基金 在综 合研 究的 基础 上， 精 选投 资于 具有 创新 能力的 高成 长性
行业龙 头企 业， 分享 企业 高速增 长成 果， 在严 格控 制风险 的前 提下 ，
追求基 金资 产的 长期 持续 增值。
投资策 略
本基金 的投 资策 略主 要有 以下六 方面 内容 ：
1、大 类资 产配 置
本基金 综合 运用 定性 和定 量的分 析手 段， 在对 宏观 经济因 素进 行充
分研究 的基 础上 ， 判 断宏 观经济 周期 所处 阶段 。 本 基金将 依据 经济
周期理 论， 结合 对证 券市 场的系 统性 风险 以及 未来 一段时 期内 各大
类资产 风险 和预 期收 益率 的评估 ，制 定本 基金 在沪 深 A 股 、港 股、
债券、 现金 等大 类资 产之 间的配 置比 例。
本基金 通过 对股 票等 权益 类、 债 券等 固定 收益 类和 现金资 产分 布的
实时监 控 ， 根 据经 济运 行 周期变 动 、 市 场利 率变 化 、 市 场估 值 、 证
券市场 变化 等因 素以 及基 金的风 险评 估进 行灵 活调 整。 在 各类 资产
中， 根 据其 参与 市场 基本 要素的 变动 ， 调 整各 类资 产在基 金投 资组
合中的 比例 。
2、股 票投 资策 略
本基金 采用 以“ 自下 而上 ”为主 ， “ 自上 而下 ”为 辅 、定性 和定 量
相结合 的分 析方 法， 构建 并调整 投资 组合 ， 力 争获 取稳定 的超 额收
益。
（1） 创新 成长 主题 界定
本基金 主要 通过 定性 分析 企业创 新能 力和 成长 性， 挖掘出 符合 中国
经济转 型、 人口 结构 变迁 、 具有 爆发 式增 长 机 会、 有利于 改善 人类
生活质 量、 持续 成长 能力 的优质 企业 。 前海开源沪港深创新成长混合 2016 年第 4 季度报告
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1）创 新能 力强
本基金 所指 的创 新， 包括 创新的 产品 及服 务、 重大 新技术 的应 用、
创新的 商业 模式 、 创 新的 企业制 度等 。 具 体而 言， 本基金 将重 点筛
选出具 有以 下特 征的 上市 公司：
a.拥有 创新 产品 和服 务的 企业。 具体 而言 是指 企业 生产出 与竞 争对
手有所 不同 的产 品或 服务 ， 或者 是全 新的 产品 ， 或 者是增 加、 改变
了原有 产品 的功 能和 效用 。 通过 这种 创新 产品 或服 务， 客 户可 以获
得新的 需求 满足 ，或 更多 的需求 满足 。
b.拥有 重大 新技 术应 用的 企业。 具体 而言 是指 企业 改进、 改善 生产
方法， 创造 出高 于竞 争对 手的生 产效 率， 或者 创造 出更高 质量 或拥
有更好 客户 体验 的产 品或 服务， 或者 通过 技术 创新 降低成 本投 入 。
c.拥有 创新 商业 模式 的企 业。 具 体而 言是 指企 业把 新的商 业模 式引
入社会 的生 产体 系， 在 生 产、 营 销、 服 务领域 引入 全 新的盈 利方 式，
以实现 企业 的先 发优 势或 核心竞 争力 的提 升。
d.拥有 创新 企业 制度 的企 业， 具 体而 言是 指企 业的 组织方 式、 产权
结构、 管理 体制 的创 新， 通过这 种创 新可 以调 整企 业中所 有者 、 经
营者、 劳动 者的 权利 和利 益关系 ， 使 企业 生产 力得 以释放 ， 从 而提
高企业 盈利 能力 。
本基金 将通 过对 产品 和服 务创新 、 技 术创 新、 商业 模式创 新、 企业
制度创 新等 进行 分析 ， 深 入挖掘 在商 业模 式、 生产 过程、 企业 管理
等方面 具有 创新 能力 的企 业。 因 而与 本基 金相 关的 行业包 括但 不限
于节能 环保 、 互 联网 技术 、 传媒 、 通 信、 医药 、 医 疗服务 、 高 端装
备制造 、 新能 源 、 新 材料 、 汽 车及 家电 等行 业 。 由 于创新 是一 个与
时俱进 动态 更新 的概 念， 本基金 将根 据经 济发 展状 况、 产 业结 构升
级、 各 类技 术发 展以 及国 家的相 关政 策等 因素 动态 调整创 新所 包括
的产业 领域 和行 业范 畴。
2）持 续成 长性
本基金 重点 考察 具有 以上 创新特 征的 企业 在创 新的 可持续 性、 创新
的可复 制性 、创 新最 终导 致的企 业盈 利和 竞争 实力 方面的 变化 情
况， 精 选出 创 新 较强 并具 有爆发 式增 长潜 力、 受益 于中国 经济 转型 、前海开源沪港深创新成长混合 2016 年第 4 季度报告
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具有持 续成 长性 的企 业。 本基金 所指 持续 成长 性具 体如下 ：
a.公司 的创 新行 为带 来主 营业务 突出 、竞 争优 势明 显；
b.公司 具有 持续 的成 长能 力 和成 长潜 力；
c.较高 的公 司治 理水 平和 优秀的 管理 能力 。
（3） 股票 投资 策略
本基金 将选 择股 票池 中具 有如下 特征 的股 票进 行重 点投资 。
1）所 处行 业景 气向 上且 可 持续。
2）行 业竞 争格 局良 好且 公 司占据 领先 位置 或具 有领 先潜力 。
3）公 司提 供的 产品 或服 务 市场空 间大 、竞 争力 强， 具有爆 发性 增
长潜力 。
4）公 司治 理完 善、 团队 优 秀。
本基金 将根 据上 市 公 司的 行业特 性及 公司 本身 的特 点， 选 择合 适的
股票估 值方 法 ， 通 过考 量备 选股票 的内 在价 值 、 P/E 、 P/B 、 EV/EBITA 、
PEG 等 指标 ，确 定对 其配 置或调 整的 时机 。
（2） 港股 通标 的股 票投 资 策略
本基金 可通 过沪 港股 票市 场交易 互联 互通 机制 投资 于香港 股票 市
场，不 使用 合格 境内 机构 投资者(QDII) 境 外投 资额 度进行 境外 投
资。 本 基金 将优 先将 基本 面健康 、 业 绩向 上弹 性较 大、 具 有估 值优
势的港 股纳 入本 基金 的股 票投资 组合 。
3、债 券投 资策 略
在债券 投资 策略 方面 ， 本 基金将 在综 合研 究的 基础 上实施 积极 主动
的组合 管理 ， 采 用宏 观环 境分析 和微 观 市 场定 价分 析两个 方面 进行
债券资 产的 投资 。 在 宏观 环境分 析方 面， 结合 对宏 观经济 、 市 场利
率、 债 券供 求等 因素 的综 合分析 ， 根 据交 易所 市场 与银行 间市 场类
属资产 的风 险收 益特 征， 定期对 投资 组合 类属 资产 进行优 化配 置和
调整， 确定 不同 类属 资产 的最优 权重 。
在微观 市场 定价 分析 方面 ，本基 金以 中长 期利 率趋 势分析 为基 础，
结合经 济趋 势、 货币 政策 及不同 债券 品种 的收 益率 水平、 流动 性和
信用风 险等 因素 ， 重 点选 择那些 流动 性较 好、 风险 水平合 理、 到期
收益率 与信 用质 量相 对较 高的债 券品 种。 具体 投资 策略有 收益 率曲前海开源沪港深创新成长混合 2016 年第 4 季度报告
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线策略 、骑 乘策 略、 息差 策略等 积极 投资 策略 构建 债 券投 资组 合 。
4、权 证投 资策 略
本基金 将权 证的 投资 作为 提高基 金投 资组 合收 益的 辅助手 段。 根据
权证对 应公 司基 本面 研究 成果确 定权 证的 合理 估值 ， 发现 市场 对股
票权证 的非 理性 定价 ； 利 用权证 衍生 工具 的特 性， 通过权 证与 证券
的组合 投资 ，来 达到 改善 组合风 险收 益特 征的 目的 。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 通过 对资 产支 持证 券发行 条款 的分 析、 违约 概率和 提前 偿付
比率的 预估 ， 借 用必 要的 数量模 型来 谋求 对资 产支 持证券 的合 理定
价， 在 严格 控制 风险 、 充 分考虑 风险 补偿 收益 和市 场流动 性的 条件
下，谨 慎选 择风 险调 整后 收益较 高的 品种 进行 投资 。
本基金 将严 格控 制资 产支 持证券 的总 体投 资规 模并 进行分 散投 资，
以降低 流动 性风 险。
6、股 指期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
本基金 参与 股指 期货 投资 时机和 数量 的决 策建 立在 对证券 市场 总
体行情 的判 断和 组合 风险 收益分 析的 基础 上。 基金 管理人 将根 据宏
观经济 因素 、 政 策及 法规 因素和 资本 市场 因素 ， 结 合定性 和定 量方
法， 确 定投 资时 机。 基金 管理人 将结 合股 票投 资的 总体规 模， 以及
中国证 监会 的相 关限 定和 要求， 确定 参与 股指 期货 交易的 投资 比
例。
基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、流 动性 及风险 性特 征，
运用股 指期 货对 冲系 统性 风险、 对冲 特殊 情况 下的 流动性 风险 ， 如
大额申 购赎 回等 ； 利 用金 融衍生 品的 杠杆 作用 ， 以 达到降 低投 资组
合的整 体风 险的 目的 。
基金管 理人 在进 行股 指期 货投资 前将 建立 股指 期货 投资决 策部 门
或小组 ， 负 责股 指期 货的 投资管 理的 相关 事项 ， 同 时针对 股指 期货
投资管 理制 定投 资决 策流 程和风 险控 制等 制度 ， 并 经基金 管理 人董
事会批 准后 执行 。
若相关 法律 法规 发生 变化 时， 基 金管 理人 期货 投资 管理从 其最 新规前海开源沪港深创新成长混合 2016 年第 4 季度报告
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定，以 符合 上述 法律 法规 和监管 要求 的变 化。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×70 % ＋中证 全债 指数 收益 率 × 3 0%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中高 风险 收益 的投 资品 种， 其 预期 风险
和预期 收益 水平 高于 货币 型基金 、债 券型 基金 ，低 于股票 型基 金。
本基金 如果 投资 港股 通标 的股票 ， 需 承担 汇率 风险 以及境 外市 场的
风险。
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 前海开 源沪 港深 创新 成长 混合 A 前海开 源沪 港深 创新 成长 混合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002666 002667
报告期 末下 属分 级基 金的
份额总 额
28,747,668.09 份 58,187,493.52 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 10 月1 日 － 2016 年 12 月31 日 ）
前海开 源沪 港深 创新 成长 混
合A
前海开 源沪 港深 创新 成
长混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 1,285,402.36 1,707,689.67
2．本 期利 润 585,396.74 900,532.99
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0128 0.0137
4．期 末基 金资 产净 值 28,774,528.48 58,116,289.33
5．期 末基 金份 额净 值 1.001 0.999
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
前海开 源沪 港深 创新 成长 混合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.01% 0.76% 0.70% 0.51% 0.31% 0.25%
前海开 源沪 港深 创新 成长 混合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.91% 0.76% 0.70% 0.51% 0.21% 0.25%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深300 指数 收益 率 ×70 % ＋ 中证 全债 指数 收 益率 × 30% 。 前海开源沪港深创新成长混合 2016 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： ①本 基金 的基 金合 同 于 2016 年6 月24 日 生效 ， 截 至 2016 年 12 月 31 日 止， 本基 金成 立未 满
1 年。
②本基 金的 建仓 期 为 6 个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 规定。 截 至 2016 年
12 月 31 日 ，本 基金 建仓 期结束 未 满 1 年。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
倪枫
本基金
的基金
经理
2016 年6
月24 日
- 6 年
倪枫先 生， 北 京大 学硕 士 研
究生， 历 任中 国航 天科 工 集
团公司 财务 科员、 航天 科 工
资产管 理有 限公 司证 券投
资部总 经理、 航天 科工 财 务前海开源沪港深创新成长混合 2016 年第 4 季度报告
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有限责 任公 司资 产管 理部
总经理 。 2015 年 8 月加 入 前
海开源 基金 管理 有限 公司 。
注： ① 对基 金 的 首任 基金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司 决定
确定的 解聘 日期 ， 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其各项 实施 细则 、
《前海 开源 沪港 深创 新成 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 和 其他 有 关法律 法规 的规 定，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金持 有人
谋求最 大利 益。 本报 告期 内，基 金运 作整 体合 法合 规，没 有损 害基 金持 有人 利益。 基金 的投 资范
围、投 资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管 理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年第 四季 度 A 股市 场 表现为 反弹 创出 年内 新高 后回撤 的进 二退 一走 势， 沪深 300 指 数上
涨1.75% ； 港股 市场 则进 入震荡 调整 ，恒 生指 数下 跌 5.56% 。
本基金 净值 在四 季度 小幅 上涨 约 1% ， 股 票仓 位中性 偏高， 立足 于选 择成 长性 优异兼 具估 值 合
理的标 的构 建组 合， 重点 看好食 品饮 料、 医药 、军 工和部 分 TMT 行 业的 上市 公司。
展望2017 年， 本 基金 总体 偏乐观 ， 认 为无 风险 收益 上 行对股 市的 影响 已经 基本 在四季 度反 映，
而实质 性改 革的 逐步 落地 将提升 市场 风险 偏好。 本 基金特 别关 注食 品饮 料、 医药、 军工 和部 分 TMT
行业上 市公 司全 年的 表现 ，认为 上述 行业 将是 “牛 股”孕 育的 温床 。主 题上 重点关 注国 企改 革。
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 内，A 类 基金份 额净 值增 长率 为 1.01% ， 同期 业绩 比较 基准 收 益率 为 0.70% ；
C 类基 金份 额净 值增 长率 为 0.91% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为0.70% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内， 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 前海开源沪港深创新成长混合 2016 年第 4 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 80,668,173.92 82.42
其中： 股票
80,668,173.92 82.42
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
12,406,836.67 12.68
8 其他资 产
4,800,871.32 4.91
9 合计
97,875,881.91
100.00
注：权 益投 资中 通过 沪港 通交易 机制 投资 的港 股公 允价值 为 6,078,374.35 元 ，占资 产净 值比 例
7.00% 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 65,283,050.14 75.13
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 15,592.23 0.02 前海开源沪港深创新成长混合 2016 年第 4 季度报告
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F 批发和 零售 业 159,650.00 0.18
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,676,000.00 3.08
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
6,817.20 0.01
J 金融业 3,377,130.00 3.89
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,071,560.00 3.53
S 综合 - -
合计 74,589,799.57 85.84
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
非日常 生活 消费 品 1,524,513.39 1.75
日常消 费品 2,682,367.14 3.09
信息技 术 1,871,493.82 2.15
合计 6,078,374.35 7.00
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600529 山东药 玻 335,000 7,122,100.00 8.20
2 600519 贵州茅 台 20,000 6,683,000.00 7.69 前海开源沪港深创新成长混合 2016 年第 4 季度报告
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3 000915 山大华 特 140,000 5,898,200.00 6.79
4 000661 长春高 新 52,000 5,816,200.00 6.69
5 000568 泸州老 窖 140,000 4,620,000.00 5.32
6 300065 海兰信 125,000 4,486,250.00 5.16
7 600166 福田汽 车 1,250,000 3,862,500.00 4.45
8 600109 国金证 券 255,000 3,322,650.00 3.82
9 603085 天成自 控 61,700 3,104,744.00 3.57
10 002343 慈文传 媒 68,000 3,071,560.00 3.53
5.4 报 告期 末 按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 前海开源沪港深创新成长混合 2016 年第 4 季度报告
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ，或 在报告 编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 66,483.76
2 应收证 券清 算款 4,730,678.86
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,059.75
5 应收申 购款 648.95
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,800,871.32
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300065 海兰信 4,486,250.00 5.16 重大事 项停 牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 前海开源沪港深创新成长混合 2016 年第 4 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
前海开 源沪 港深 创新 成长 混
合 A
前海开 源沪 港深 创新
成长混 合C
报告期 期初 基金 份额 总额 51,091,968.06 79,585,109.90
报告期 期间 基金 总申 购份 额 709,495.82 2,434,983.71
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 23,053,795.79 23,832,600.09
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 28,747,668.09 58,187,493.52
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 前海开源沪港深创新成长混合 2016 年第 4 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 、买卖 本基 金份 额。 前海开源沪港深创新成长混合 2016 年第 4 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。 前海开源沪港深创新成长混合 2016 年第 4 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中 国证 券监 督管 理委 员会批 准前 海开 源沪 港深 创新成 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 设
立的文 件
（2） 《前 海开 源沪 港深 创 新成长 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》
（3） 《前 海开 源沪 港深 创 新成长 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 托管 协议 》
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 前海 开源 沪港 深创 新 成长灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金在 指定 报刊 上各 项公告 的原 稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4001-666-998 （ 免长途 话费 ）
(3)
投资 者可 访问 本基 金管理 人公 司网 站， 网址 ：www.qhkyfund.com
前 海开 源基金 管理 有限公 司
2017 年 1 月 20 日
