国投瑞 银添 利宝 货币 市场 基金 2016 年第 4 季 度报 告
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国 投瑞 银添利 宝货 币市场 基金
2016 年第 4 季度报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国投 瑞银基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年一 月二十 一日国投瑞 银添 利宝 货币 市场 基金 2016 年第 4 季 度报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 1 月
20 日复核了本 报告中 的财务指标、 净值表现 和投资组合报 告等内容 ，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出 投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简称 国投瑞银添利宝货币
基金主代码 001094
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月 23 日
报告期末基金份额总额 612,673,526.29 份
投资目标
本基金以基金资产安全性、 流动性为先， 并力争实
现超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金主要采用流动性管理策略、资产配置策略，
并适当利用交易策略，进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的高流动性、 低风险品
种，其预期风险和预期收益率均低于债券型基金、国投瑞 银添 利宝 货币 市场 基金 2016 年第 4 季 度报 告
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混合型基金及股票型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属 分 级 基 金 的 基 金 简
称
国投瑞银添利宝货币 A 国投瑞银添利宝货币 B
下属 分 级 基 金 的 交 易 代
码
001094 001095
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金
的份额总额
103,019,256.24 份 509,654,270.05 份
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2016 年 10 月 1 日-2016 年 12 月 31 日)
国投瑞银添利宝货币
A
国投瑞银添利宝货币
B
1.本期已实现收益 255,538.44 3,924,305.47
2.本期利润 255,538.44 3,924,305.47
3.期末基金资产净值 103,019,256.24 509,654,270.05
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益， 由于货币市场基金 采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收 益为零， 本期已 实
现收益和本期利润的金额相等。
3 、本基金根据每日基金收益情况以每万份基金收益为基准，为投资者每日计算当国投瑞 银添 利宝 货币 市场 基金 2016 年第 4 季 度报 告
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日收益并分 配，且每日进行支付。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1、 国投 瑞银添 利宝 货币 A:
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.7454% 0.0024% 0.3456% 0.0000% 0.3998% 0.0024%
2、 国投 瑞银添 利宝 货币 B ：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.7454% 0.0024% 0.3456% 0.0000% 0.3998% 0.0024%
注：1、本基金的业绩比较基准中，通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通
知银行， 约定支取日期 和金额方能支取的存款， 具有存期灵活、 存取 方便的特征， 同时
可获得高于活期存款利息的收益。 本基金为货币市场基金， 具有低风险、 高流动性的特
征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期7天通知存款利率
（税后） 作为本基金的业绩比较基准。 根据财政部、 国家税务总局关于储蓄存款利息所
得有关个人所得税政策 的 通 知 （财税〔2008 〕132号）文件规定，自2008年10月9 日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 故本基金本报告期以税前七天通知存款利率
为业绩比较基准。
2 、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变
动 的比 较 国投瑞 银添 利宝 货币 市场 基金 2016 年第 4 季 度报 告
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国投瑞银添利宝货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2015 年 4 月 23 日至 2016 年 12 月 31 日)
1 、国投瑞银添利宝货币 A
2 、国投瑞银添利宝货币 B 国投瑞 银添 利宝 货币 市场 基金 2016 年第 4 季 度报 告
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注：1、本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。截至建仓期结束，本基金
各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2 、本基金基金合同生效日为2015年04 月23日，其中添利宝B 类基金 份额自2015年5
月6日起开始运作且开放申购赎回。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
颜文浩
本基金基金
经理
2015-04-23 - 6
中 国 籍 ， 硕 士 ， 具 有
基金从业资格。2010
年 10 月加入国投瑞
银 。 现 任 国 投 瑞 银 钱
多 宝 货 币 市 场 基 金 、
国 投 瑞 银 增 利 宝 货 币
市 场 基 金 、 国 投 瑞 银
添 利 宝 货 币 市 场 基
金 、 国 投 瑞 银 招 财 保国投瑞 银添 利宝 货币 市场 基金 2016 年第 4 季 度报 告
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本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 国 投 瑞 银 全 球 债
券 精 选 证 券 投 资 基 金
和 国 投 瑞 银 顺 鑫 一 年
期 定 期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注： 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在报告期内， 本基金管 理人遵守 《证券投资基 金法》 及其系列法规和 《国投瑞银 添
利宝货币市场基金基金合同》 等有关规定， 本 着恪守诚信、 审慎勤勉 ， 忠实尽职的原则，
为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期内， 基金的 投资决策规范， 基
金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 管理人通过制度、 流程和技术手段保证了公平交易原则的实现， 确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通过
对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形
成了有效地公平交易体系。 本报告期， 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 本 报 告 期 内 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
以 8 月份央行启动 14 天逆回购为标志, 预示着货币政策从偏宽松正式向中性转变，国投瑞 银添 利宝 货币 市场 基金 2016 年第 4 季 度报 告
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同时经济基本面的短期企稳以及人民币贬值预期的增强， 都使央行有能力和有意愿适当
提高资金成本。 从银行间市场看， 随着收益率在低位徘徊， 市场投资机构融资需求持续
保持高位， 应付资金面波动的能力减弱。 基于上述分析， 货币基金四季度逐步缩减组合
久期、提高组合流动性。在 12 月份资金面骤然收紧、资金价格快速飙升时，基金通过
配置大量到期资产、 适当拉长组合久期， 不仅将资金面冲击降低到较低水平， 而且较好
地把握了再投资机会、快速提高组合资产整体收益水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金 A 级份额净值增长率为 0.7454% ，B 级 份 额 净 值 增 长 率 为
0.7454% ，同期业绩比较基准收益率为 0.3456% 。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 288,769,908.77 45.65
其中：债券 288,769,908.77 45.65
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 127,993,558.69 20.23
其中：买断式回购的买 入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 213,147,318.76 33.69
4 其他资产 2,720,669.04 0.43
5 合计 632,631,455.26 100.00
5.2 报 告期 债券 回购融资 情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％） 国投瑞 银添 利宝 货币 市场 基金 2016 年第 4 季 度报 告
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1 报告期内债券回购融资余额 3.66
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 19,599,850.60 3.20
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占
基金资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％ 的说 明
本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20％。
5.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
5.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 71
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最
高值
86
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最
低值
59
注： 本基金基金合同约定， 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超
过120 天。本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。
5.3.2 报 告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（% ）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1 30天以内 28.75 3.20 国投瑞 银添 利宝 货币 市场 基金 2016 年第 4 季 度报 告
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其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 13.03 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 49.68 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 - -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天
（含）
11.36 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 102.81 3.20
5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 49,981,910.62 8.16 国投瑞 银添 利宝 货币 市场 基金 2016 年第 4 季 度报 告
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其中：政策性金融债 49,981,910.62 8.16
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 79,933,898.76 13.05
6 中期票据 - -
7 同业存单 158,854,099.39 25.93
8 其他 - -
9 合计 288,769,908.77 47.13
10
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
- -
5.6 报 告期 末按 摊余成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 160209 16 国开 09 400,000.00 39,993,053.93 6.53
2 011698945 16 陕煤化 SCP012 200,000.00 19,985,506.98 3.26
3 041663003 16 首钢 CP001 200,000.00 19,972,779.46 3.26
4 111616201 16 上海银行 CD201 200,000.00 19,863,559.11 3.24
5 111611474 16 平安 CD474 200,000.00 19,792,649.90 3.23
6 041664009 16 甘公投 CP001 100,000.00 9,998,938.15 1.63
7 041652013 16 中核工建 CP001 100,000.00 9,998,112.12 1.63
8 111695124
16 广东顺德农商行
CD052
100,000.00 9,994,165.41 1.63
9 041659051 16 九州通 CP002 100,000.00 9,993,277.54 1.63
10 111692467 16 东莞银行 CD020 100,000.00 9,989,258.53 1.63
5.7“影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期内偏离度的最高值
0.0541% 国投瑞 银添 利宝 货币 市场 基金 2016 年第 4 季 度报 告
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报告期内偏离度的最低值
-0.1962%
报告期内每个 工作日 偏离度的绝对值的简单平均值
0.0563%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情 况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5%情 况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投 资组 合报 告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币 1.00
元。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其 他各 项资 产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 87.01
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 2,620,582.03
4 应收申购款 100,000.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 2,720,669.04 国投瑞 银添 利宝 货币 市场 基金 2016 年第 4 季 度报 告
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5.9.4 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
项目 国投瑞银添利宝货币A 国投瑞银添利宝货币B
本报告期期初基金份额总额 22,364,491.71 511,920,961.07
报告期 基金总申购份额
104,900,854.59 1,209,893,098.37
报告期 基金总赎回份额
24,246,090.06 1,212,159,789.39
报告期 基金拆分变动份额 - -
报告期期末基金份额总额
103,019,256.24 509,654,270.05
注：总申购份额含红利再投份额、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额（元） 适用费率
1 申购 2016-12-19 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00%
2 申购 2016-12-20 80,000,000.00 80,000,000.00 0.00%
3 红利再投资 2016-12-30 119,428.24 119,428.24 0.00%
合计
100,119,428.2
4
100,119,428.24
注：1、本报告期内本基金管理人交易及持有份额均为国投添利宝货币A 类份额。
2 、上述管理人红利再投资交易数据为报告期间内每个工作日红利再投资份额及金
额合计数字。
§ 8
影 响 投资者 决策 的其 他重 要信息
1 、报告期内基金管理人对本基金修改基金合同及托管协议进行公告，指定媒体公
告时间为 2016 年 10 月 21 日。
2 、报告期内基金管理人对本基金调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务国投瑞 银添 利宝 货币 市场 基金 2016 年第 4 季 度报 告
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限制进行公告，指定媒体公告时间为 2016 年 12 月 17 日。
3 、报告期内基金管理人对调整从业人员在子公司兼职情况进行公告，指定媒体公
告时间为 2016 年 12 月 17 日。
§ 9
备 查 文件目 录
9.1 备 查文 件目 录
《关于准予国投瑞银添利宝货币市场基金注册的批复》 （证监许可[2015]223 号）
《关于国投瑞银添利宝货币市场基金备案确认的函》 （机构部函[2015]1095 号）
《国投瑞银添利宝货币市场基金基金合同》
《国投瑞银添利宝货币市场基金托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银添利宝货币市场基金 2016 年第 4 季度报告原文
9.2 存 放地 点
中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
存放网址：http://www.ubssdic.com
9.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线 400-880-6868
国投瑞 银添 利宝 货币 市场 基金 2016 年第 4 季 度报 告
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国 投瑞 银基金 管理 有限公 司
二 〇一 七年一 月二 十一日
