富国可转换债券证券投资基金
二 0一六年第 4季度报告
2016年 12月 31日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2017年 01月 21日§1
重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年
1月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至2016年12月31日止。
1§2
基金产品概况
基金简称 富国可转换债券
基金主代码
100051
交易代码
前端交易代码：100051
后端交易代码：100052
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年12月08日
报告期末基金份额
总额（单位：份）
224,806,239.25
投资目标
本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性，通过
将“自上而下”宏观分析与“自下而上”个券选配有效结
合，力争在锁定投资组合下方风险的基础上实现基金资产
的长期稳定增值。
投资策略
本基金主要投资于可转债品种，一方面通过利用可转债的
债券特性，强调收益的安全性与稳定性，另一方面利用可
转债的股票特性（内含股票期权），分享股市上涨所产生
的较高收益。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准＝天相转债指数收益率×60%＋沪深
300指数收益率×20%＋中债综合指数收益率×20%。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中风险较低的品
种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合
型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券，在
债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币
元
主要财务指标
报告期（2016年10月01日-
2016年12月31日）
1.本期已实现收益
-4,493,449.53
2.本期利润
-19,896,382.95
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0825
4.期末基金资产净值
320,929,083.28
5.期末基金份额净值
1.428
2注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价
值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
-5.49% 0.64% -2.11% 0.48% -3.38% 0.16%
注：过去三个月指2016年10月1日－2016年12月31日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为2016年12月31日。
32、本基金于2010年12月8日成立，建仓期6个月，从2010年12月8日起至
2011年6月7日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理
期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
范磊
本基金基金
经理兼富国
优化增强债
券型证券投
资基金、富
国纯债债券
型发起式证
券投资基金
基金经理
2016-08-19
－
6
硕士，曾任深圳发展银行资
金高级专员、安信证券交易
员；2012年6月加入富国基
金管理有限公司，历任债券
研究员、投资经理，2016年
8月起任富国优化增强债券型
证券投资基金、富国可转换
债券证券投资基金基金经理,
2016年11月起任富国纯债债
券型发起式证券投资基金。
具有基金从业资格。
郑迎迎
本基金基金
经理兼任富
国新天锋定
期开放债券
型证券投资
基金、富国
稳健增强债
券型证券投
资基金、富
国收益增强
债券型证券
投资基金基
金经理
2015-04-20 2016-10-12
8年
硕士，曾任农银汇理基金管
理有限公司行业研究员；
2011年8月至2012年10月
任富国基金管理有限公司债
券研究员，2012年10月至
2015年2月任富国7天理财
宝债券型证券投资基金基金
经理，2013年1月至
2015年4月任富国强回报定
期开放债券型证券投资基金
基金经理，2014年3月至
2016年10月任富国可转换债
券证券投资基金基金经理，
2015年4月起任富国新天锋
定期开放债券型证券投资基
金、富国收益增强债券型证
券投资基金基金经理，
2015年8月至2016年9月任
富国新动力灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，
2016年1月起任富国稳健增
4强债券型证券投资基金基金
经理。具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国可转换债券证券投资基金的管
理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》
、《富国可转换债券证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散
风险、确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，基金投资组合符
合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交
易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资
决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、
事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知
情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权
限进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银
行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限
制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交
易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组
合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价
下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。
5事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基
金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况
要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公
平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审
阅签字后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反
公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，
报告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，
出现1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
报告期内，宏观经济延续了三季度以来的复苏态势，价格水平稳步抬升，
企业盈利持续改善，制造业投资保持强劲，出口明显改善，为经济复苏带来新
动能。股票市场先扬后抑，带动转债呈现明显的震荡走势。报告期内，本基金
增持了部分基本面情况良好的品种，适当提升了组合仓位。在12月份的调整中，
因市场流动性迅速衰竭，减仓计划未能全部完成，净值出现明显的下跌。年底
前伴随着市场资金状况逐步稳定，本基金适当增持了部分转股溢价率较低的品
种。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值增长率为-5.49%，同期业绩比较基准收益率为-
2.11%
64.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期无需要说明的相关情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目 金额（元） 占基金总资产的比例
（%）
1
权益投资
29,288,294.00 8.78
其中：股票
29,288,294.00 8.78
2
固定收益投资
288,600,598.45 86.50
其中：债券
288,600,598.45 86.50
资产支持证券 － －
3
贵金属投资 － －
4
金融衍生品投资 － －
5
买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6
银行存款和结算备付金合计
12,398,158.02 3.72
7
其他资产
3,372,648.54 1.01
8
合计
333,659,699.01 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
A
农、林、牧、渔业 － －
B
采矿业 － －
C
制造业
10,668,070.00 3.32
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E
建筑业 － －
F
批发和零售业
3,836,900.00 1.20
G
交通运输、仓储和邮政业 － －
H
住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J
金融业
14,783,324.00 4.61
K
房地产业 － －
L
租赁和商务服务业 － －
M
科学研究和技术服务业 － －
7N
水利、环境和公共设施管理业 － －
O
居民服务、修理和其他服务业 － －
P
教育 － －
Q
卫生和社会工作 － －
R
文化、体育和娱乐业 － －
S
综合 － －
合计
29,288,294.00 9.13
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（%）
1 002271
东方雨虹
282,400 6,125,256.00 1.91
2 601336
新华保险
135,800 5,945,324.00 1.85
3 002142
宁波银行
300,000 4,992,000.00 1.56
4 601998
中信银行
600,000 3,846,000.00 1.20
5 600998
九州通
185,000 3,836,900.00 1.20
6 601727
上海电气
391,700 3,298,114.00 1.03
7 600535
天士力
30,000 1,244,700.00 0.39
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1
国家债券
10,000,000.00 3.12
2
央行票据 － －
3
金融债券
29,994,000.00 9.35
其中：政策性金融债
29,994,000.00 9.35
4
企业债券 － －
5
企业短期融资券 － －
6
中期票据 － －
7
可转债（可交换债）
248,606,598.45 77.46
8
同业存单 － －
9
其他 － －
10
合计
288,600,598.45 89.93
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例
8（%）
1 132002
15天集EB
565,930 60,050,832.30 18.71
2 110033
国贸转债
320,200 36,694,920.00 11.43
3 132001
14宝钢EB
210,000 23,774,100.00 7.41
4 132006
16皖新EB
197,200 22,470,940.00 7.00
5 113008
电气转债
186,480 21,338,906.40 6.65
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
95.10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
281,036.65
2
应收证券清算款
1,468,099.43
3
应收股利 －
4
应收利息
1,605,044.71
5
应收申购款
18,467.75
6
其他应收款 －
7
待摊费用 －
8
其他 －
9
合计
3,372,648.54
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 132002
15天集EB
60,050,832.30 18.71
2 110033
国贸转债
36,694,920.00 11.43
3 132001
14宝钢EB
23,774,100.00 7.41
4 113008
电气转债
21,338,906.40 6.65
5 110034
九州转债
19,607,121.00 6.11
6 128010
顺昌转债
12,175,283.07 3.79
107 110035
白云转债
9,587,383.20 2.99
8 110032
三一转债
9,462,722.40 2.95
9 113009
广汽转债
9,289,600.00 2.89
10 128011
汽模转债
5,141,200.00 1.60
11 128009
歌尔转债
928,972.80 0.29
12 127003
海印转债
378,502.56 0.12
13 132004
15国盛EB
291,932.00 0.09
14 110031
航信转债
29,316.60 0.01
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 601727
上海电气
3,298,114.00 1.03
筹划重大事项
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能
存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额
222,274,899.44
报告期期间基金总申购份额
75,372,355.51
减：报告期期间基金总赎回份额
72,841,015.70
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） －
报告期期末基金份额总额
224,806,239.25
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
11报告期期初管理人持有的本基金份额 －
报告期期间买入/申购总份额 －
报告期期间卖出/赎回总份额 －
报告期期末管理人持有的本基金份额 －
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） －
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国可转换债券证券投资基金的文件
2、富国可转换债券证券投资基金基金合同
3、富国可转换债券证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国可转换债券证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
8.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2017年01月21日
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