国泰上 证 180 金 融交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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国 泰 上证 180 金 融 交易 型 开放 式 指数 证 券投 资 基金 联 接基
金
2016 年第 4 季度 报 告
2016 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一七 年一 月二十 一日国泰上 证 180 金 融交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 1 月18
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投 资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年10 月1 日起至12 月31 日止。
§2
基金产 品概 况
2.1 基金产 品概 况
基金简称 国泰上证180 金融 ETF 联接
基金主代码 020021
交易代码 020021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年3 月31 日
报告期末基金份额总额 437,927,603.85 份
投资目标 通过投资于目标ETF ，紧密跟踪业绩比较基准，追
求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 1、资产配置策略
为实现投资目标， 本基金将以不低于基金资产净值
90%的资产投资于目标 ETF。 其余资产可投资于标的
指数成份股、 备选成份股、 非标的指数成份股、 新国泰上 证 180 金 融交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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股、 债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工
具， 其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提
下，更好地跟踪标的指数。
在正常市场情况下， 本基金力争净值增长率与业绩
比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.3%， 年跟踪误差不超过 4%。 如因指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上
述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。
2、目标ETF 投资策略
（1）投资组合的构建
基金合同生效后， 在建仓期内本基金将主要按照标
的指数成份股的基准权重构建股票组合，在目标
ETF 开放申购赎回后将股票组合换购成目标 ETF 份
额， 使本基金投资于目标 ETF 的比例不少于基金资
产净值的90%。
（2）投资组合的投资方式
本基金投资目标ETF 的两种方式如下：
1）申购和赎回：目标 ETF 开放申购赎回后，以股
票组合进行申购赎回。
2）二级市场方式：目标 ETF 上市交易后，在二级
市场进行目标ETF 基金份额的交易。 本基金在二级
市场上买卖目标ETF 基金份额是出于追求基金充分
投资、 降低跟踪误差的目的。 在目标 ETF 暂停申购
赎回、 本基金投资目标 ETF 受到最小申购赎回单位
限制的情况下， 本基金可在二级市场买卖目标 ETF。
本基金在二级市场的ETF 份额投资将不以套利为目
的。
本基金可以通过申购赎回代理券商以成份股实物国泰上 证 180 金 融交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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形式申购及赎回目标 ETF 基金份额， 也可以在二级
市场上买卖目标ETF 基金份额。 本基金将根据开放
日申购赎回情况、 综合考虑流动性、 成本、 效 率等
因素， 决定目标ETF 的投资方式。 通常情况下， 本
基金以申购和赎回为主： 当收到净申购时， 本基金
构建股票组合、申购目标 ETF；当收到净赎回时，
本基金赎回目标ETF 、卖出股票组合。对于股票停
牌或其他原因导致基金投资组合中出现的剩余成
份股， 本基金将选择作为后续实物申购目标 ETF 的
基础证券或者择机在二级市场卖出。
3、成份股、备选成份股投资策略
本基金对成份股、 备选成份股的投资目的是为准备
构建股票组合以申购目标 ETF。因此对可投资于成
份股、 备选成份股的资金 头寸， 主要采取完全复制
法， 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股及其
权重的变动而进行相应调整。 但在因特殊情况 （如
流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，
基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的
替代。
4、债券投资策略
债券投资的目的是保证基金资产流动性， 有效利用
基金资产，提高基金资产的投资收益。
通过对收益率、 流动性、 信用风险和风险溢价等因
素的综合评估， 合理分配固定收益类证券组合中投
资于国债、金融债、短期金融工具等产品的比例。
并灵活地采用收益率曲线方法、 市场和 品种选择方
法等以组建一个有效的固定收益类证券组合。 力求
这些有效的固定收益类证券组合， 在一定的风险度国泰上 证 180 金 融交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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下能提供最大的预期收益， 或者在确定收益率上承
担最小的风险。
业绩比较基准 上证180 金融股指数收益率 ×95%＋银行活期存款
利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金属股票基金， 风险与收益高于混合基金、 债
券基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金， 主
要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标
的指数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
2.1.1 目标 基金 基本 情况
基金名称 上证180 金融交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510230
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011 年3 月31 日
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期 2011 年5 月23 日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略
1、 股票投资策略 本基金主要采取完全复制法， 即按
照标的指 数成份股组成及其权重构建股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应
的调整。 但因特殊情况 （如成份股长期停牌、 成份股国泰上 证 180 金 融交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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发生变更、 成份股权重由于自由流通量发生变化、 成
份股公司行为、 市场流动性不足等） 导致本基金管理
人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时， 基
金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误
差。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是
追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪
误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金
管理人应采取合理 措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进
一步扩大。 2、债券投资策略 基于流动性管理的需
要， 本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债
券、 央行票据和金融债， 债券投资的目的是保证基金
资产流动性并提高基金资产的投资收益。
业绩比较基准 上证180 金融股指数
风险收益特征
本基金属股票基金， 风险与收益高于混合基金、 债券
基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金， 主要采
用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指
数、 以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益
特征。
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2016 年10 月1 日-2016 年12 月31
日）
1. 本期已实现收益 1,207,936.85
2. 本期利润 4,282,567.88
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0103
4. 期末基金资产净值 623,920,322.78
5. 期末基金份额净值 1.4247
注： （1） 本期已实现收 益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认 购或交易基金的各项费用，计入费用后国泰上 证 180 金 融交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
1.21% 0.67% 1.19% 0.67% 0.02% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基 准收 益率变 动的 比较
国泰上证180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年3 月31 日至2016 年 12 月31 日）
注： 本基金合同生效日为2011年3月31日， 在6个月建仓期结束时， 各项资产配置
比例符合合同约定。 国泰上 证 180 金 融交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
艾小
军
本基
金的
基金
经理、
国泰
上证
180 金
融
ETF、
国泰
黄金
ETF、
国泰
深证
TMT50
指数
分级、
国泰
沪深
300 指
数、 国
泰黄
金ETF
联接、
国泰
中证
军工
ETF、
国泰
中证
全指
证券
公司
ETF 的
2014-01-13 - 15 年
硕士研究生。2001 年 5
月至2006 年9 月在华 安
基 金 管 理 有 限 公 司 任 量
化分析师；2006 年 9 月
至2007 年8 月在汇丰 晋
信 基 金 管 理 有 限 公 司 任
应用分析师；2007 年 9
月至 2007 年 10 月在 平
安 资 产 管 理 有 限 公 司 任
量化分析师；2007 年10
月 加 入 国 泰 基 金 管 理 有
限 公 司 ， 历 任 金 融 工 程
分 析 师 、 高 级 产 品 经 理
和基金经理助理。2014
年 1 月起任国泰黄金 交
易 型 开 放 式 证 券 投 资 基
金、上证 180 金融交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金、国泰上证 180 金
融 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 联 接 基 金 的
基金经理，2015 年 3 月
起 兼 任 国 泰 深 证 TMT50
指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
的基金经理，2015 年 4
月起兼任国泰沪深 300
指 数 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理，2016 年 4 月起
兼 任 国 泰 黄 金 交 易 型 开
放 式 证 券 投 资 基 金 联 接
基金的基金经理，2016
年 7 月起兼任国泰中 证
军 工 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 和 国 泰 中国泰上 证 180 金 融交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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基金
经理
证 全 指 证 券 公 司 交 易 型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任
职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相 关规定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《基金
管理公司公平交易制度指导意见》 等有关法律法规的规定， 严格遵守基金合同和
招募说明书约定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 最大限度保护投资人合法权益等原
则管理和运用基金资产， 在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期
内， 本基金运作合法合规， 未发生损害基金份额持有人利益的行为， 未发生内幕
交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，
本基金与本基金管理人所管理的 其他基金资产、 投资组合与公司资产之间严格分
开、 公平对待， 基金管 理小组保持独立运作， 并通过科学决策、 规范运作、 精心
管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意见》 的相关规定， 通过严格的内部风险控制制度和流程， 对各环节的投资
风险和管理风险进行有效控制， 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 严
格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易， 确保公平对待所管理的
所有基金和投 资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日
反向交易。 本报告期内， 未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常
交易。
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4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
经历了 2016 年前三季度的大幅调整后，A 股整体估值洼地显现，叠加三季
度季报即将公布， 上市公司全年业绩逐步明朗， 以私募基金为主的绝对收益类投
资者在前三季度仍然面临较大的业绩压力， 部分业绩超预期的个股成为这类机构
做多的动力，A 股市场迎来了难得的做多窗口期， 市场风险偏好有所提升， 上证
指数在11 月底迎来了年内高位 3300 点， 交易量也有所放大。 在资产荒的大背景
下， 新兴保险公司频频举牌， 助推了行情的进一步展开。 其中， 上证综指四季度
末报收于3103.64 点， 季度涨幅 3.29%， 并在11 月29 日上探3301.21 点的今年
最高位， 表现好于三季度； 深证成指和创业板指数四季度则表现平平， 双双下跌
3.69% 和8.47%。 在行业表现上， 随着下半年以来全国基础设施建设的投资加大、
PPI 回升以及在险资举牌效应的影响下， 四季度A 股表现居前的行业是建筑装饰、
建筑建材及钢铁等行业， 其中申万一级行业中表现最好的建筑装饰和钢铁行业四
季度涨幅分别达到14.4% 和10.2%，而表现较差的则是计算机和传媒行业。
作为完全跟踪标的指数的被动型基金， 本基金避免了不必要的主动操作，减
少了交易冲击成本， 并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致， 截止
至本报告期末，本基金最近一年年化跟踪误差为 0.90%，符合基金合同规定。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在 2016 年第四季度的净值增长率为 1.21%，同期业绩比较基准收益
率为1.19%。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
虽然在金融去杠杆、 通胀预期及汇率风险加大的情况下， 持续三年多的债券
牛市宣告终结， 其产生的流动性趋紧影响对股票市场亦产生一定压力， 但目前 A
股的估值水平和整体杠杆率仍在低位。 在此背景下， 随着市场预期逐渐修复， 一
些优质的股票将会迎来估值修复的契机， 加上受益于债市收益率空间缩小造成的
资金流入股市，A 股在未来整体会得到资金面有力支持。 行业板块上， 随着改革
预期升高和涨价逻辑发酵， 国企混改、 农业供给侧、 有色油气以及大盘蓝筹等板
块都有望在未来一段时间受益于配置型资金的进场。 在防风险、 促改 革的大环境国泰上 证 180 金 融交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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下， 预计不良资产证券化将加快推进， 长期压制银行股的资产不良的压力有望得
到释放， 银行股的估值有望得以修复， 在目前的市场利率水平下， 金融股的股息
率更具投资价值，金融股未来的表现值得期待。
上证180 金融指数由上证 180 指数中银行、保险、证券、信托等行业构成，
基于长期投资、 价值投资的理念， 投资者可利用国泰上证 180 金融ETF 联接基金
这一优良的资产配置工具，分享中国金融行业长期稳健增长的成果。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 149,119.66 0.02
其中：股票 149,119.66 0.02
2 基金投资 591,543,805.47 94.74
3 固定收益 投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 32,331,614.52 5.18
8 其他各项资产 385,363.90 0.06
9 合计 624,409,903.55 100.00 国泰上 证 180 金 融交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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5.2 期末投 资目 标基金明 细
序号 基金名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
1
上证180 金融交 易
型开放式指数证
券投资基金
股票
型
交易
型开
放式
国泰基金
管理有限
公司
591,543,805.47 94.81
5.3 报告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业
- -
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
149,119.66 0.02
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- - 国泰上 证 180 金 融交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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S 综合
- -
合计
149,119.66 0.02
5.4 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.02
2 600816 安信信托 897 21,187.14 0.00
3 601318 中国平安 98 3,472.14 0.00
4 601601 中国太保 97 2,693.69 0.00
5 601628 中国人寿 98 2,360.82 0.00
6 600061 国投安信 97 1,514.17 0.00
7 601166 兴业银行 84 1,355.76 0.00
8 600837 海通证券 79 1,244.25 0.00
9 600015 华夏银行 92 998.20 0.00
10 600016 民生银行 96 871.68 0.00
5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵 金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.9 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。 国泰上 证 180 金 融交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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5.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
5.10.1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10.2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本基金本报告期未投资股指期货。 若本基金投资股指期货， 本基金将根据风
险管理的原则， 以套期保值为主要目的， 有选择地投资于股指期货。 套期保值将
主要采用流动性好、交易活跃的期货 合约。
本基金在进行股指期货投资时， 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征， 通过资产
配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的， 本基金将按法律法
规的规定执行。
5.11 报告 期末 本基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.12 投资 组合 报告附 注
5.12.1 本报 告期 内基 金投资 的前 十名 证券的 发行主 体（ 除“海 通证 券 ” 、 “中
国人寿 ”公告违规， “ 中国太保” 公告其子公司违规外） 没有被监管部门立案调
查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
根据 2016 年 11 月 28 日海通证券发布的相关公告，公司部分营业部对恒生公司
HOMS 系统 开放 专线 接 入，客 户通 过 HOMS 系 统进行 分仓 交易 ；部 分 营业部 在 明
知客户身份存疑情况下为客户办理有关手续， 并推介配资业务， 在明知客户疑似
从事配资业务后， 未能采取有效措施规范客户账户。 在这些行为中， 海通证券未
能按照相关规定履行对客户身份审查和了解的职能， 未切实防范客户借用证券交
易通道违规 从事交易活动。中国证券监督管理委员会决定对海通证券给予警告，
没收违法所得 2865.3 万元，处以 8595.9 万元罚款，并对相关责任人给予警告
和罚款。 国泰上 证 180 金 融交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2016 年第 4 季 度 报告
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根据2016 年6 月23 日中国人寿发布的相关公告，公司收到保监会处罚通知书，
因采取退保金直接冲减退保年度保费收入的方式处理长期险非正常退保业务， 违
反了《中华人民共和国保险法》相关规定，被罚款 40 万元。
中国太保的子公司太保寿险对 2015 年上半年 承保的一年期以上寿险新型产品保
单未按照有关规定回访，部分保单存在犹豫期外回访的情况。并且在 2014 年 1
月至 2015 年 6 月期间 ，太保寿险三个电话销售中心（上海、武汉、西安）在电
话销售业务经营中， 存在公司销售人员使用与事实不符表述向投保人促销等欺骗
投保人的行为。 由于上述违规行为， 太保寿险在 2016 年被中国保监会公开处罚。
该情况发生后， 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究， 认
为其存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响， 对该公
司投资价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.12.2 基金 投资 的前 十名股 票中 ，没 有投资 于超出 基金 合同规 定备 选股票 库之
外的情况。
5.12.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 219,656.47
2 应收证券清算款 15,878.08
3 应收股利 -
4 应收利息 7,039.66
5 应收申购款 141,914.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 875.06
9 合计 385,363.90
5.12.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.12.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 国泰上 证 180 金 融交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2016 年第 4 季 度 报告
16
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 601375 中原证券 106,780.00 0.02 网下新股
§6 开 放式基 金份 额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 386,023,554.26
报告期 基金总申购份额 78,860,536.41
减： 报告期 基金总赎回份额 26,956,486.82
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 437,927,603.85
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
单位： 份
报告期期初管理人持有的本基金份额
5,869,335.52
报告期期间 买入/申购总份额
-
报告期期间 卖出/赎回总份额
-
报告期期末管理人持有的本基金份额
5,869,335.52
报告期 期末 持有 的本 基 金份额 占基 金总 份额比
例（%）
1.34
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备 查文件 目录
8.1 备查文 件目 录
1、国泰上证180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 国泰上 证 180 金 融交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2016 年第 4 季 度 报告
17
2、国泰上证180 金融交易型开放式指数证 券投资基金联接基金托管协议
3、关于核准国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金募
集的批复
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
8.2 存放地 点
本基金 管理 人国 泰基金 管理有 限公 司办 公地点 ——上 海市 虹口区 公平 路 18
号8 号楼嘉昱大厦16 层-19 层。
8.3 查阅方 式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话： （021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话： （021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国 泰基 金管理 有限 公司
二 〇一 七年一 月二 十一日
