综指ETF联接：2016年第四季度报告查看PDF公告
富 国 上 证 综 指 交易 型 开 放 式 指 数证 券 投 资 基 金 联接 基 金
二 0 一六年第 4 季度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：
2017 年 01 月 21 日
1
§1
重 要提 示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管 人中 国工商 银 行股份有 限公 司根据 本 基金合同 规定 ，于 2017 年 1
月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金 管理有 限公司 承诺以诚 实信用 、勤勉 尽责的原 则管理 和运用 基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业绩 并不代 表其未来 表现。 投资有 风险，投 资者在 作出投 资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2016 年10 月1 日起至2016 年12 月31 日止。
2
§2
基 金产 品概况
2.1 基金产 品概 况
基金简称 富国上证综指 ETF 联接
基金主代码 100053
交易代码
前端交易代码：100053
后端交易代码：000164
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年01 月30 日
报告期末基金份额总额（单位：份） 116,352,120.14
投资目标
通过主要投资于目标 ETF ， 即富国
上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基金， 紧密跟踪标 的指数， 追
求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 最 小
化。
投资 策略
本基金为目标 ETF （富 国上证综指
交易型开放式指数证券投资基金）
的联接基金， 主要通过投资于目标
ETF 以达到投资目标。 当本基金申
购赎回和买卖目标 ETF ， 或基金自
身 的 申 购 赎 回 对 本 基 金 跟 踪 标 的
指数的效果可能带来影响时， 或预
期 成 份 股 发 生 调 整 和 成 份 股 发 生
配股、 增发、 分红等行为时， 本管
理人会在 10 个交易日 内对投资组
合进行适当调整， 以便实现对跟踪
误差的有效控制。
业绩比较基准
95% ×上证综合指数收益率+5% ×
银行活期存款税后利率
风险收益特征
本基金为 ETF 联接基金， 预期风险
与预期收益高于混合型基金、 债券
型基金 和货币市场基金。 同时本基
金为指数型基金， 跟踪上证综合指
数， 具有与标的指数以及标的指数
所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收
益特征。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
2.1.1 目标基 金基 本情况
基金名称 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基金
3
基金交易 代码 510210
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2011 年01 月30 日
基金份额 上市的证券 交易所 上海证券交易所
上市 日期 2011 年03 月25 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.1.2 目标基 金产 品概况
投资目标 紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离
度和跟踪误差的最小化。
投资策略 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 采 用 最 优 化 抽 样 复 制 标
的指数。 最优化抽样依托富国量化
投资平台， 利用长期稳定的风险模
型， 使用 “跟踪误差最小化” 的最
优化方式创建目标组合， 从而实现
对标的指数的紧密跟踪。
业绩比较基准 上证综合指数
风险收益特征 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基金属股票型基金， 预期风险
与预期收益高于混合型基金、 债券
型基金和货币市场基金。 同时上 证
综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金为指数型基金， 跟踪上证综合
指数， 具有与标的指数以及标的指
数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险
收益特征。
§3
主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币 元
主要财务指标
报告期（2016 年10 月 01 日-2016
年12 月31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 193,858.71
2. 本期 利润 4,054,342.39
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0349
4. 期末 基金 资产 净值 135,920,955.24
5. 期末 基金 份额 净值 1.168
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式 4
基金的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②-④
过去三 个月 3.18% 0.61% 3.14% 0.65% 0.04% -0.04%
注：过去三个月指2016 年10 月1 日－2016 年12 月31 日。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
注：1、截止日期为 2016 年12 月31 日。
2、本基金于 2011 年 1 月 30 日成立，建仓期 3 个月，从 2011 年 1 月 30 日起至
2011 年4 月29 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
5
§4
管 理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
方旻
本基金 基金
经理兼 任量
化投资 副总
监、富 国中
证红利 指数
增强型 证券
投资基 金、
富国沪 深
300 增 强证
券投资 基
金、富 国中
证500 指数
增强型 证券
投资基 金
(LOF) 、 上证
综指交 易型
开放式 指数
证券投 资基
金、富 国创
业板指 数分
级证券 投资
基金、 富国
中证全 指证
券公司 指数
分级证 券投
资基金 基
金、富 国中
证银行 指数
分级证 券投
资基金 基金
经理
2015-10-09 － 7
硕士 ， 自 2010 年2 月至 2014
年4 月任 富国 基金 管理 有 限公
司定量 研究 员 ； 2014 年4 月至
2014 年 11 月 任富 国中 证 红利
指数增 强型 证券 投资 基金 、 富
国 沪 深 300 增 强 证 券 投 资 基
金、 富国 中证500 指数 增 强型
证 券 投 资 基 金(LOF) 基 金 经 理
助理，2014 年 11 月起 任 富国
中证红利指数增强型证券投
资基金 、 富国 沪深300 增 强证
券投资 基金 、 上证 综指 交 易型
开放式指数证券投资基金和
富国中 证500 指数 增强 型 证券
投 资 基 金(LOF) 基 金 经 理 ，
2015 年5 月起 任富 国创 业 板指
数分级 证券 投资 基金 、 富 国中
证全指证券公司指数分级证
券投资基金及 富 国 中 证 银 行
指数分级证券投资基金的基
金经理 ，2015 年 10 月 起 任富
国上证综指交易型开放式指
数证券投资基金联接基金的
基金经 理 ； 兼 任量 化投 资 副总
监。具 有基 金从 业资 格。
王保合
本基金 基金
经理兼 任量
化投资 部总
经理、 上证
2011-03-03 － 11
博士 ， 曾 任富 国基 金管 理 有限
公司研 究员 、 富国 沪深300 增
强证券投资基金基金经理助
理； 2011 年3 月起 任上 证 综指 6
综指交 易型
开放式 指数
证券投 资基
金、富 国创
业板指 数分
级证券 投资
基金、 富国
中证军 工指
数分级 证券
投资基 金、
富国中 证移
动互联 网指
数分级 证券
投资基 金、
富国中 证国
有企业 改革
指数分 级证
券投资 基
金、富 国中
证全指 证券
公司指 数分
级证券 投资
基金、 富国
中证银 行指
数分级 证券
投资基 金基
金经理
交易型开放式指数证券投资
基金 、 富 国上 证综 指交 易 型开
放式指数证券投资基金联接
基金基 金经 理 ， 2013 年9 月起
任富国创业板指数分级证券
投资基 金基 金经 理 ，2014 年 4
月起任富国中证军工指数分
级证券投资基金基金经理，
2015 年4 月起 任富 国中 证 移动
互联网指数分级证券投资基
金、 富国 中证 国有 企业 改 革指
数分级证券投资基金基金经
理,2015 年 5 月起 任富 国 中证
全指证券公司指数分级证券
投资基 金 、 富 国中 证银 行 指数
分级证 券投 资 基 金基 金经 理；
兼任量 化投 资部 总经 理 。 具有
基金从 业资 格。
注：1 、上述 任职 日期 为根据 公司确 定的 聘任 日期， 离任日 期为 根据 公司确 定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国上证综指交易型开放式指数证券
投资基金联接基金的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中
华人民共和国证券法》 、 《富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基
金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用 、 勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资风险， 确保基金资产的安全并谋求
基金资产长期稳定的增长为目标， 管理和运用基金资产， 基金投资组合符合有关
法规及基金合同的规定。
7
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会 ，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行 分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
8
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间， 因组合流动性管理或投资策略调整需要， 出
现1 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
回顾4 季度， 由于国庆期间各地陆续出台房地产限购政策， 在资产荒的大背
景下， 市场预期房地产投资资金将回流股市， 国庆节后 A 股迎来大幅反弹。 其中，
受益于 财政 刺激力 度加 大的 PPP 相关 行业如 建筑装 饰、 建筑材 料等 行业表 现较
好，同时受益于供给侧改革的煤炭等行业在期货价格的带动下持续上涨。进入
11 月， 在安邦 举牌 中 国建筑 、前海 人寿 举牌 格力电 器等信 息刺 激下 ，资产 荒逻
辑得到进一步加强， 低估值蓝筹股加速上涨， 沪深300 表现突出， 全月上涨6.05%。
12 月以 来，随 着监 管 层加强 对保险 举牌 行为 的监管 ，前期 推动 大盘 上涨的 资产
荒逻辑受到抑制 ， 相关举牌概念股出现明显回调。 同时， 央行持续收紧资金引发
债市去杠杆行情， 国债期货出现跌停现象， 国债利率及银行间回购利率均出现明
显上升 ，由此 也导 致股 市资金 紧张， 带动 股市 回调， 进入休 整期 。总 体来看 ，4
季度 A 股冲高回落，上 证综指上涨 3.29%，沪深 300 上涨 1.75%，创 业板指下跌
8.74%。
在投资管理上， 本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略， 采用量化
和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本 报 告 期 ， 本 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 3.18% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
3.14%
4.6 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期无需要说明的相关情形。
§5
投 资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1
权益投 资 － －
其中： 股票 － －
9
2
基金投 资 125,147,400.00 90.64
3
固定收 益投 资 － －
其中： 债券 － －
资产 支持 证券 － －
4
贵金属 投资 － －
5
金融衍 生品 投资 － －
6
买入返 售金 融资 产 － －
其中：买 断式回 购的买 入 返售 金
融资产
－ －
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,838,561.22 9.30
8
其他资 产 81,165.32 0.06
9
合计 138,067,126.54 100.00
5.2 期末 投 资目标 基金 明细
金额单位：元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价值
占基金资产 净值比例
（%）
1
富国
上证
综指
ETF
股票型
交易
型开
放式
富国基
金管理
有限公
司
125,147,400.00 92.07
5.3 报 告期 末 按行 业分 类的股 票投 资组合
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
5.4 报 告期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本基金本报告期末未持有股票资产。
5.5 报 告期 末按 债 券品 种 分类 的债 券投资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按 公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的前十名 资 产 支持证 券
投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
10
5.8 报告期末按 公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.9 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 前五名 权证 投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报 告期 末 本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
公允价 值变 动总 额合 计( 元) －
股指期 货投 资 本 期收 益( 元) －
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动( 元) －
注：本基金本报告期 末未投资股指期货。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
5.11 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
5.11.2 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
公允价 值变 动总 额合 计（ 元） －
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） －
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
11
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保 证金 1,077.53
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 －
4 应收利 息 2,876.93
5 应收申 购款 77,210.86
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 81,165.32
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
12
报告期 期初 基金 份额 总额 116,752,840.65
报告期 期间 基金 总申 购份 额 9,781,438.87
减： 报 告期 期间 基金 总赎 回份额 10,182,159.38
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以“-” 填 列） －
报告期 期末 基金 份额 总额 116,352,120.14
§7
基 金管 理人 运 用固 有 资金 投资 本 基金 情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位：份
报告 期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 36,292,216.63
报告 期 期间 买入/申 购总 份 额 －
报告 期 期间 卖出/赎 回总 份 额 1,500,000.00
报告 期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 34,792,216.63
报告 期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ） 29.90
注：买入/申购含红利再投资、转换入份额；卖出/赎回含转换出份额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
单位：份
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额 （份） 交易金 额 （元） 适用费 率
1
赎回 2016-12-28
1,500,000.00
-1,750,500.0
0
－
合计
1,500,000.00
-1,750,500.0
0
注：适用费率为0。
§8
备 查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会批 准设 立富国 上证 综指交 易型 开放式 指数 证券投 资基 金联接
基金的文件
2、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同
3、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
13
5、富 国上 证综指 交易 型开放 式指 数证券 投资 基金联 接基 金财务 报表 及报表
附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存 放地 点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
8.3 查 阅方 式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686 、4008880688（全国统一，免长 途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2017 年 01 月21 日
