深证成长 40ETF
更新招募说明书摘要
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
更新招募说明书摘要
（2016 年第 2 期）
基 金管理人 ：大成基 金管理有 限公司
基 金托管人 ：中国农 业银行股 份有限公 司
二 ○ 一七年 一月
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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重 要 提 示
深证成长40 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 经 中 国 证 监 会2010 年10 月27 日 证 监 许 可 【2010 】
1478 号文核 准募集， 本基金的基金合同于2010年12月21日 正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会核准， 但
中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明中 国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保
证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证本
基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本 更 新 招 募 说 明 书 已 经 基 金 托 管 人 复 核 。 本 更 新 招 募 说 明 书 所 载 内 容 截 止 日为2016 年12 月21
日 （其中人员变动信息以公告日为准） ， 有关基 金投资组合及财务数据截止日为2016年9 月30日 （财
务数据未经审计） 。
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：大成基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦 32 层
设立日期：1999 年 4 月 12 日
注册资本：贰亿元人民币
股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例 50% ） 、中国银 河投资管理有限公司
（持股比例 25% ） 、光大证 券股份有限公司（持股比例 25% ） 三家公司。
法定代表人：刘卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人：肖剑
（二） 主要人员情况
1 ．公司高级 管理人员
董事会：
刘卓先生， 董事长， 工学学士。 曾任职于共青团哈尔滨市委、 哈尔滨银行股份有限公司、 中泰
信托有限责任公司；2007 年 6 月，任哈尔滨银行股份有限公司执行董事；2008 年 8 月，任哈尔滨
银行股份有限公司董事会秘书；2012 年 4 月， 任 哈尔滨银行股份有限公司副董事长；2012 年 11 月
至今，任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014 年 12 月 15 日起任大 成基金管理有限公司董事
长。
靳天鹏先生， 副董事长， 国际法学硕士。 1991 年 7 月至 1993 年 2 月， 任 职于共青团河南省委；
1993 年 3 月 至 12 月， 任 职于深圳市国际经济与法律咨询公司；1994 年 1 月至 6 月， 任职于深圳市
蛇口律师事务所；1994 年 7 月至 1997 年 4 月， 任 职于蛇口招商港务股份有限公司；1997 年 5 月至
2015 年 1 月，先后任光大证券有限责任公司南方总部研究部研究员，南方总部机构管理部副总经
理 ， 光 大证券 股 份 有限公 司 债 券业务 部 总 经理助 理 ， 资产管 理 总 部投资 部 副 总经理 （ 主 持工作 ） ，深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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法律合规部副总经理， 零售交易业务总部副总经理；2014 年 10 月， 任 大成基金管理有限公司公司
董事；2015 年 1 月至今 ，任大成基金管理有限公司副董事长。
罗登攀先生， 董事、 总经 理， 耶鲁大学经济学博士。 具注册金融分析师(CFA) 、 金融风险管理
师（FRM ） 资格。 曾任毕马威 （KPMG ） 法律诉讼部资深咨询师、 金融部资深咨询师， 以及 SLCG
证券诉讼和咨询公司合伙人； 2009 年至 2012 年 ， 任中国证券监督管理委员会规划委专家顾问委员，
机构部创新处负责人，兼任国家“千人计划”专家；2013 年 2 月至 2014 年 10 月 ，任中信并购基
金管理有限公司董事总经理， 执委会委员。2014 年 11 月 26 日起任大成基金管理有限公司总经理。
2015 年 3 月 起兼任大成国际资产管理有限公司董事长。 2015 年 10 月起 兼任大成国际资产管理有限
公司董事总经理。
周雄先生， 董事， 金融学博士， 北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士 （EMBA），
上海市黄浦区政协委员。 1987 年 8 月至 1993 年 4 月， 任厦门大学财经系教师； 1993 年 4 月至 1996
年 8 月， 任 华夏证券有限公司厦门分公司经理；1996 年 8 月至 1999 年 2 月， 任人民 日报社事业发
展局企业管理处副处长；1999 年 2 月至今任职于中泰信托有限责任公司，历任副总裁、总裁，现
任中泰信托有限责任公司董事、总裁。
孙学林先生， 董事， 硕士研究生。 具注册会计师、 注册资产评估师资格。 现 任中国银河投资管
理有限公司党委委员、 总裁助理， 兼任投资二部总经理兼行政负责人、 投资决策委员会副主任。 2012
年 6 月起， 兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员。
黄隽女士， 独立董事， 经济学博士。 现任中国人民大学经济学院教授、 博士生导师， 中国人民
大学艺术品金融研究所副所长。
叶林先生， 独立董事， 法学博士。 现任中国人民大学法学院教授、 民商法教研室主任， 博士研
究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。
吉敏女士， 独立董事， 金融学博士， 现任东北财经大学讲师， 教研室主任， 东北财经 大学金融
学国家级教学团队成员， 东北财经大学开发金融研究中心助理研究员， 主要从事金融业产业组织结
构、 银行业竞争方面的研究。 参与两项国家自然科学基金、 三项国家社科基金、 三项教育部人文社
会科学一般项目、 多项省级创新团队项目， 并负责撰写项目总结报告， 在国内财经类期刊发表多篇
学术论文。
金李先生， 独立董事， 博士。 现任英国牛津大学商学院终身教职正教授 （博士生导师） 和北京
大 学 光 华管理 学 院 讲席教 授 （ 博士生 导 师 ） ，金融 系 联 合系主 任 ， 院长助 理 ， 北京大 学 国 家金融 研
究中心主任。 曾在美国哈佛大学商学院任教十多年， 并兼任哈佛大学费正清 东亚研究中心执行理事。 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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监事会：
陈 希 先 生 ，监 事 长 ， 中国 人 民 大 学经 济 学 专 业研 究 生 ， 高级 经 济 师 。2006 年 被 亚洲 风 险 与危
机管理协会授予“企业风险管理师”资格。2000 年 1 月，先后任中国银河证券有限责任公司审计
部、合规（法律）部总经理；2007 年 1 月，任中国银河投资管理有限公司董事、常务副总裁、党
委委员；2010 年 7 月，兼任吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司董事长兼总经理、吉林省
国家汽车电子产业创业投资有限责任公司董事；2012 年 6 月，兼任镇江银河创业投资有限公司董
事长；2012 年 7 月，任中国银河投资管理有 限公司总裁；2015 年 1 月起 ，任大成基金管理有限公
司监事长。
蒋卫强先生，职工监事，经济学硕士。1997 年 7 月至 1998 年 10 月任杭 州益和电脑公司开发
部软件工程师。1998 年 10 月至 1999 年 8 月任杭 州新利电子技术有限公司电子商务部高级程序员。
1999 年 8 月加入大成基金管理有限公司，历任信息技术部系统开发员、金融工程部高级工程师、
监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监，现任风险管理部总监。
吴萍女士，职工监事，文学学士，注册会计师。曾任职于 中国农业银行深圳分行国际业务部 ，
日本三和银行深圳分行 单证部、 信贷部 。1999 年至 2009 年任 普华永道会计师事务所深圳分所审计
部经理、高级经理。2010 年 6 月加入大成基金管理有限公司，历任计划财务部高级会计师、总监
助理，现任计划财务部副总监。2016 年 10 月起 兼任大成国际资产管理有限公司董事。
其他高级管理人员：
杜鹏女士，督察长，研究生学历。1992 年－1994 年，历任原 中国银行陕西省信托咨询公司证
券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人；1994 年－1998 年，历任广东省南方金融服务总公司
投 资 基 金管理 部 证 券投资 部 副 经理、 广 东 华侨信 托 投 资公司 证 券 总部资 产 管 理部 经理；1998 年 9
月参与大成基金管理有限公司的筹建；1999 年 3 月起，任大 成基金管理有限公司督察长。2009 年
3 月—2015 年 7 月兼任 大成国际资产管理有限公司董事。
肖剑先生，副总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副主任，
深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、 总经理， 深圳市人民政府国
有资产监督管理委员会副处长、 处长。2015 年 1 月加入大成 基金管理有限公司， 任公司副总经理。
温智敏先生，副总经理，哈佛大学法学博士。2000 至2002 年就职于 Hunton & Williams 美国
及国际律师事务所，2002 至 2006 年 任中银国际投行业务副总裁，2006 至 2009 年任 香港三山投资
公司董事总经理，2009 至 2014 年任 标准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015
年 4 月加入 大成基金管理有限公司， 出任首席战略官，2015 年 8 月起任 公司副总经理。2016 年 10深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。
周立新先生， 副总经理， 大学本科学历。 曾任新疆精河县党委办公室机要员、 新疆精河县团委
副书记、 新疆精河县人民政府体改委副主任、 新疆精河县八家户农场党委书记、 新 疆博尔塔拉蒙古
自治州团委副书记及少工委主任、 江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、 江苏省铁路发展股份
有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、 中国华闻投资控股有限公司燃
气战略管理部项目经理。2005 年 1 月加入大成基金管理有限公司，历任客户服务中心总监助理、
市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理，
2015 年 8 月 起任公司副总经理。
2 、基金经理
（1 ）现任基 金经理
张钟玉 女士， 会计学硕士， 证券投资从业年限 7 年。2010 年 7 月加入 大成基金管理有限公司，
历任研究部 研究员、 数量投资部数量分析师。2013 年3 月25 日至2015 年 1 月14 日 担任大成优选
股票型证券投资基金（LOF ）和大成 沪深 300 指 数证券投资基金基金经理助理。2015 年 2 月 28 日
至 2015 年7 月 21 日任大 成核心双动力股票型证券投资基金基金经理，2015 年7 月22 日起任大 成
核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2015 年 5 月 23 日起任深证成长 40 交易 型开放式指数
证券投资基金、大成深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金及大成中证 500 深 市交
易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015 年 8 月26 日 起担任 大成沪深 300 指 数证券投资基金
基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国
（2 ）历任基 金经理
姓名 任职 日期 离任 日期
何光明 2010 年 12 月 21 日 2012 年 2 月 8 日
苏秉毅 2012 年 2 月 9 日 2014 年 9 月 11 日
谌湛 2014 年 9 月 12 日 2015 年 5 月 23 日
3 、公司投资 决策委员会
公司量化投资决策委员会由 5 名成 员组成，设量化投资决策委员会主席 1 名，其 他委员 4 名。
名单如下：
高贵鑫， 公司助理总经理， 量化投资决策委员会主席； 李绍， 期货投资部总监， 量化投资决策
委员会委员；苏秉毅，基金经理，数量与 指数投资部副总监，量化投资决策委员会委员；王晓东，
量化投资决策委员会委员；冉凌浩，基金经理，量化投资决策委员会委员。
上述人员之间不存在亲属关系。 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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二、基金托管人
（一）基金托管人情况
1 、基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯 晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰
成立日期：2009 年 1 月 15 日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 号
注册资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：林葛
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 是 中 国 金 融 体 系 的 重 要 组 成 部 分, 总 行 设 在 北 京 。 经 国 务 院 批 准 ，
中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日依法成立 。 中国农业银
行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、 负债、 业务、 机构网点和员工。 中国农业银行网点
遍布中国城乡， 成为国内网点最多、 业务辐射范围最广， 服务领域最广， 服务对象最多， 业务功能
齐全的大 型国有商业银行之一。 在海外， 中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉， 每
年位居 《财富》 世界 500 强企业之列 。 作为一家城乡并举、 联通国际、 功能齐备的大型国有商业银
行， 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念， 坚持审慎稳健经营、 可持续发展， 立足县域
和城市两大市场， 实施差异化竞争策略， 着力打造 “伴你成长” 服务品牌， 依托覆盖全国的分支机
构、 庞大的电子化网络和多元化的金融产品， 致力为广大客户提供优质的金融服务， 与广大客户共
创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优 质，业绩突出，
2004 年被英 国 《全球托管人》 评为中国 “最佳托管银行” 。 2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70
内部控制审计， 并获得 无保留意见的 SAS70 审 计报告。 自 2010 年起中国 农业银行连续通过托管业深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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务国际内控标准（ISAE3402 ） 认 证 ， 表 明 了 独 立 公 正 第 三 方 对 中 国 农 业 银 行 托 管 服 务 运 作 流 程 的
风险管理、 内部控制的健全有效性的全面认可。 中国农业银行着力加强能力建设， 品牌声誉进一步
提升， 在 2010 年首届 “ ‘ 金牌理财’TOP10 颁奖盛 典” 中成绩突出， 获 “最佳托管银行” 奖。2010
年再次荣获 《首席财务官》 杂志颁发 的 “最佳资产托管奖” 。2013 年至 2015 年连 续获得中国债券
市场“优秀托管机构奖”，2015 年 被中国银行业协会授予“养老金业务最佳发展奖”。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立， 2014
年更名为托管业务部/ 养老金管理中心， 内设综合管理处、 证券投资基金托管处、 委托资产托管处、
境外资产托管处、 保险资产托管处、 风险管理处、 技术保障处、 营运中心、 市场营销处、 内控监管
处、账户管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2 、主要人员 情况
中国农业银行托管业务部现有员 工 140 余名，其 中具有高级职称的专家 30 余名，服务 团队成
员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职
称，精通国内外证券市场的运作。
基金托管业务经营情况
截止到 2016 年 9 月 30 日 ， 中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共
332 只。
（二）基金托管人的内部风险控制制度说明
1 、内部控制 目标
严 格 遵 守 国 家 有 关 托 管 业 务 的 法 律 法 规 、 行 业 监 管 规 章 和 行 内 有 关 管 理 规 定, 守 法 经 营 、 规 范
运作、 严格监察, 确保业务的稳健运行, 保证基金财产的安全完整, 确保有关信息的真实 、 准确、 完整、
及时, 保护基金份额持有人的合法权益。
2 、内部控制 组织结构
风 险 管 理 委 员 会 总 体 负 责 中 国 农 业 银 行 的 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作, 对 托 管 业 务 风 险 管 理 和 内
部 控 制 工 作 进 行 监 督 和 评 价 。 托 管 业 务 部 专 门 设 置 了 风 险 管 理 处, 配 备 了 专 职 内 控 监 督 人 员 负 责 托
管业务的内控监督工作, 独立行使监督稽核职权。
3 、内部控制 制度及措施
具备系统、 完善的制度控制体系， 建立了管理制度、 控制制度、 岗位职责、 业务操作流程， 可
以保证托管业务的规范操作和顺利进行； 业务人员具备从业资格； 业务管理实行严格的复核、 审核、
检查制度， 授权工作实行集中控制 ， 业务印章按规程保管、 存放、 使用， 账户资料严格保管， 制约深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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机 制 严 格有效 ； 业 务操作 区 专 门设置 ， 封 闭管理, 实施 音 像监 控 ； 业务信 息 由 专职信 息 披 露人负 责,
防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
（三）基金 托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人通过参数设置将 《基金法》 、 《运作办法》 、 基金合同、 托管协议规定的投资比例
和禁止投资品种输入监控系统， 每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作， 并通过基金资金账
户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
当基金出现异常 交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：
1 、电话提示 。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；
2 、 书面 警 示。 对 本 基金投 资 比 例接近 超 标 、资金 头 寸 不足等 问 题 ，以书 面 方 式对基 金 管 理 人
进行提示；
3 、 书面 报 告。 对 投 资比例 超 标 、清算 资 金 透支以 及 其 他涉嫌 违 规 交易等 行 为 ，书面 提 示 有 关
基金管理人并报中国证监会。
三、 相关服务机 构
（一） 二级市场交易代理证券公司
1 、广州证券 股份有限公司
注册地址：广州市先烈中路 69 号东 山广场主楼十七楼
法定代表人：邱三发
客服电话：95396
联系人：林洁茹
联系电话：020-87322668
传真：020-87325036
网址：www.gzs.com.cn
2 、渤海证券 股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人：王春峰
联系人：蔡霆
电话：022-28451991 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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传真：022-28451892
客服电话：4006515988
网址：WWW.EWWW.COM.CN
3 、中国银河 证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座
法定代表人：陈有安
客服电话：4008-888-888
联系人：宋明
联系电话：010-66568450
传真：010-66568990
网址：www.chinastock.com.cn
4 、中航证券 有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法人代表： 王宜四
客户服务热线：4008866567
联系人：戴蕾
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
网址：www.avicsec.com
5 、海通证券 股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：瞿秋平（代为履行法定代表人职责）
客服电话：95553 、400-888-8001
联系人：李笑鸣
电话：021 －23219000
传真：021-63602722
网址：www.htsec.com
6 、招商证券 股份有限公司 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人：宫少林
客服电话： 95565
联系人：黄婵君
电话：0755-82960167
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn
7 、光大证券 股份有限公司
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
客服电话：400-888-8788 、95525
联系人：刘晨
电话：021-22169999
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com
8 、红塔证券 股份有限公司
注册地址： 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红 塔大厦 7-11 楼
办公地址： 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红 塔大厦 9 楼
法人： 况雨 林
联系人：高国泽
联系电话：0871-3577398
传真： 0871-3578827
客服电话：0871-3577942
公司网址：www.hongtastock.com
9 、平安证券 有限责任公司
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：谢永林
客服电话：95511 转 8
联系人：吴琼 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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电话：0755-22626391
传真：0755-82400862
网址：www.pingan.com
10 、中泰证 券股份有限公司
办公地址：山东省济南市经十路 20518 号
法定代表人：李玮
客户服务电话：95538
联系人：吴阳
电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
网址：www.qlzq.com.cn
11 、申 万宏 源证券有限公司
通讯地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层
法定代表人：李梅
客服电话：95523 或 4008895523
联系人：曹晔
电话：021-54033888
传真：021-54038844
网址：www.sywg.com
基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（二）登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任 公司
地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：金颖
联系人：刘玉生
电话：010-66213961
传真：010-59378907
（三）律师事务所和经办律师
名称：北京市金杜律师事务所 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富 中心写字楼 A 座 40 层
办公 地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号财富 中心写字楼 A 座 40 层
负责人：王玲
电话：0755-22163333
传真：0755-22163390
经办律师：靳庆军、 冯艾
联系人： 冯艾
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银 行大厦6 楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202 号企业天地2 号楼普华永道中心11 楼
执行事务合伙人：李丹
经办注册会计师：薛竞、俞伟敏
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：俞伟敏
四、基金的名称
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
五、基金的类型
基金类型：契约型
六、基金的运作方式
基金运作方式：开放式 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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七、基金的投资目标
紧密跟踪标的指数，追求与标的指数相似的投资回报。
八、基金的投资范围
本基金投资于标的指数成份股、 备选成份股以跟踪标的指数， 投资于标的指数成份股或备选成
份股的投资组合资产不低于基金资产净值的 90% 。 为更好地实现投资目标， 本基金还可投资于新股、
债券、 回购、 权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他 品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
九、基金的投资策略
本基金主要采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合， 并根
据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或因基金的申购和赎回
等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原
因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整， 从
而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
1 、决策依据
有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
2 、投资管理 体制
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员会负责决定有关指数重大
调整的应对决策、 其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策； 基金经理负责决定日常指数跟
踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。
3 、投资程序
研究支持、 投资决策、 组合构建、 交易执行、 投资绩效评估、 组合维护的有机配合共同构成了
本基金的投资管理程序。 严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行， 避免重大风险的发 生。
（1 ）研 究 支持 ： 数 量投资 部 依 托公司 整 体 研究平 台 ， 整合外 部 信 息以及 券 商 等外部 研 究 力 量深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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的研究成果开展指数跟踪、 成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、 流动性分析、 跟踪误差及其
归因分析等工作，作为基金投资决策的重要依据。
（2 ）投 资 决策 ： 投 资决策 委 员 会依据 数 量 投资 部 提 供 的研究 报 告 ，定期 召 开 或遇重 大 事 项 时
召开投资决策会议， 决策相关事项。 基金经理根据投资决策委员会的决议， 每日进行基金投资管理
的日常决策。
（3 ）组 合 构建 ： 根 据标的 指 数 情况， 结 合 研究支 持 ， 基金经 理 以 完全复 制 标 的指数 成 份 股 及
其权重的方法构建组合。 在追求 实现基金投资目标的前提下， 基金经理将采取适当的方法， 以降低
买入成本、控制投资风险。
（4 ）交易执 行：交易管理部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
（5 ）投 资 绩效 评 估 ： 风险 管 理 部定期 和 不 定期对 基 金 进行投 资 绩 效评估 ， 并 提供相 关 报 告 。
绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、 组合跟踪误差的来源及投资策略成功与否， 基金经理
可以据此检讨投资策略，进而调整投资组合。
（6 ）组 合 监控 与 调 整：基 金 经 理将跟 踪 标 的指数 变 动 ，结合 成 份 股基本 面 情 况、成 份 股 公 司
行为、 流动性状况、 基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评 估的结果等， 采取适当的
跟踪技术对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资管
理程序做出调整，并在更新的招募说明书中公告。
十、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数。
十一、基金的风险收益特征
本基金属股票基金， 预期风险与预期收益高于混合基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金为
指数型基金， 主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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十二、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行根据基金合同规定，于 2016 年 12 月 29 日复 核了本报告中的财务指
标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2016 年 9 月 30 日 ，本报告中所列财务数据未经审计。
1 、报告期末 基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 182,690,224.83 98.69
其中：股票 182,690,224.83 98.69
2 基金投资 - 0.00
固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
3 资产支持证券 - 0.00
4 贵金属投资 - 0.00
5 金融衍生品投资 - 0.00
买入返售金融资产 - 0.00
6
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- 0.00
7 银行存款和结算备付金合计 2,410,154.94 1.30
8 其他资产 9,595.71 0.01
9 合计 185,109,975.48 100.00
2 、报告期末 按行业分类的股票投资组合
2.1 、报告期 末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 109,782,789.28 59.44
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和零售业 5,345,543.50 2.89
G
交通运输、仓储和邮政业
- 0.00
H
住宿和餐饮业
- 0.00
I
信息传输、 软件和信息技术服务
49,322,825.27 26.71 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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业
J
金融业
- 0.00
K
房地产业
- 0.00
L
租赁和商务服务业
- 0.00
M
科学研究和技术服务业
- 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
12,675,210.04 6.86
O 居民服务、修理和其他服务业
- 0.00
P 教育
- 0.00
Q 卫生和社会工作
- 0.00
R 文化、体育和娱乐业
5,563,856.74 3.01
S 综合
- 0.00
合计 182,690,224.83 98.92
2.2 、报告期 末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资。
3 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
3.1 、报告期 末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资
产净值比
例（% ）
1 002415 海康威视 552,313 13,515,099.11 7.32
2 300104 乐视网 301,602 13,345,888.50 7.23
3 002450 康得新 718,853 12,996,862.24 7.04
4 300059 东方财富 588,855 11,276,573.25 6.11
5 300017 网宿科技 136,462 9,525,047.60 5.16
6 000625 长安汽车 598,100 9,491,847.00 5.14
7 300070 碧水源 422,041 7,811,978.91 4.23
8 002456 欧菲光 214,378 7,794,784.08 4.22
9 000413 东旭光电 526,864 7,644,796.64 4.14
10 002202 金风科技 467,800 7,335,104.00 3.97
3.2 、报告期 末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资。
4 、报告期末 按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告 期末未持有资产支持证券。 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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7 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 、报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 、报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明
（1 ）报告期 末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资股指期货
（2 ）本基金 投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货
10 、报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1 ）本期国 债期货投资政策
本基金本报告期 未投资国债期货
（2 ）报告期 末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货
（3 ）本期国 债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货
11 、投 资组 合报告附注
（1 ）本 基 金投 资 的 前十名 证 券 的发行 未 出 现本期 被 监 管部门 立 案 调查， 或 在 报告编 制 日 前 一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2 ）本基金 投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
（3 ）其他资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 9,112.07
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 483.64
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,595.71
（4 ）报告期 末持有的处于转股期的可转换债券明细 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5 ）报告期 末前十名股票中存在流通受限情况的说明
（5.1 ）报告 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值( 元)
占基金资
产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 300070 碧水源 7,811,978.91 4.23 重大事项临时停牌
（5.2 ）报告 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资。
（6 ）投资组 合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
十三、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一
定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在做出投
资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）自基金合同生效日（为 2010 年 12 月 21 日）至 2016 年 9 月 30 日 基金合同生效以来完
整会计年度的基金份额净值增长率投资业绩以及与同期业绩比较基准收益率的比较：
阶段
净值增长
率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① － ③ ② － ④
2010.12.21-2010.12.31 0.50% 0.50% -0.81% 1.53% 1.31% -1.03%
2011.01.01-2011.12.31 -27.96% 1.19% -28.82% 1.28% 0.86% -0.09%
2012.01.01-2012.12.31 0.83% 1.30% -0.07% 1.32% 0.90% -0.02%
2013.01.01-2013.12.31 4.11% 1.34% 2.11% 1.37% 2.00% -0.03%
2014.01.01-2014.12.31 1.86% 1.20% 1.32% 1.22% 0.54% -0.02%
2015.01.01-2015.12.31 47.78% 2.36% 53.94% 2.60% -6.16% -0.24%
2016.01.01-2016.09.30 -12.10% 1.94% -14.87% 2.04% 2.77% -0.10%
2010.12.21-2016.09.30 -0.50% 1.59% -5.19% 1.69% 4.69% -0.10%
（二）自基金合同生效以来基金份额增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：
大成深证成长 40ETF 基 金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2010 年 12 月 21 日至 2016 年 9 月 30 日） 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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注： 本基金合同规定， 基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合 比例
符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
十四、费用概览
（一）基金费用的种类
1 、基金管理 人的管理费；
2 、基金托管 人的托管费；
3 、基金合同 生效后的信息披露费用；
4 、基金份额 持有人大会费用；
5 、基金合同 生效后与基金有关的会计师费和律师费；
6 、基金的证 券交易费用；
7 、基金财产 拨划支付的银行费用；
8 、基金上市 费及年费；
9 、基金收益 分配中发生的费用；
10 、基金的 指数使用费；
11 、按 照国 家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
（二） 上述基金费用由基金管理 人在法律法规规定的范围内按照合理价格确定， 法律法规和基
金合同另有规定时从其规定。 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1 、基金管理 人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H ＝E× 年管理费率÷ 当年天数，本基金年管理费率为 0.5%
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令， 经基
金托管人复核后于次月首日起 3 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人， 若遇法定节假
日、休息日 ，支付日期顺延。
2 、基金托管 人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H ＝E× 年托管费率÷ 当年天数，本基金年托管费率为 0.1%
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令， 经基
金托管人复核后于次月首日起 3 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人， 若遇法定节假
日、休息日，支付日期顺延。
3 、标的指数 使用许可费
基金标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如 下：
H ＝E× 标的指数使用许可费年费率÷ 当年天数，根据基金管理人与标的指数供应商签订的 相 应
指数许可协议的规定，本基金标的指数使用许可费年费率为 0.03% 。
H 为每日应计提的基金标的指数使用许可费
E 为前一日基金资产净值
自基金合同生效之日起， 指数使用许可费每日计算， 逐日累计， 按季支付。 指数使用许可费的
收取下限为每年人民币 30 万元，即若 不足人民币 30 万元则按照 人民币 30 万 元收取。
标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数使用许可费费率和计费方式， 基金管
理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施 日前 2 日在指 定媒体上刊登公告。
4 、 上述 （一 ） 中 3 到 11 项费用根据其他有关法律法规及相应协议的规定， 按费用支出金额列
入或摊入当期基金费用，由基金托管人从基金财产中支付。 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
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（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失， 以及
处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 基金募集期间所发生的信息披露费、 律
师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
（五） 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费 率和基金托管费率。 降低
基金管理费率和基金托管费率， 无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须依照有关规定最迟
于新的费率实施日前在指定媒体上刊登公告。
（六）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十五、 对招募说明书更新部分的说明
本更新的招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基金运作管
理办法》 、 《 证券投资基金销售管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露管理办法》 及其他有关法律法规
的要求, 对 2016 年 8 月 5 日公布的《深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书
（2016 年 1 期） 》 进行了 更新， 并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充
和更新, 本更新的招募说明书主要更新的内容如下：
1 、根据最新 资料，更新了 “ 三、基金 管理人 ” 部分。
2 、根据最新 资料，更新了 “ 四、基金 托管人 ” 部分。
3 、根据最新 数据，更新了 “ 九、基金 的投资 ” 部分。
4 、根据最新 数据，增加了 “ 十、基金 的业绩 ” 部分。
5 、根据最新 情况，更新了“ 二 十一、 对基金份额持有人的服务 ” 部分。
6 、 根据最新公告， 增加了 “ 二十二、 其 他应披露的事项 ” 部分， 披露了 2016 年 6 月 22 日 至 2016
年 12 月 21 日的公告。
7 、根据最新 情况，更新了 “ 二十三、 对招募说明书更新部分的说明 ” 。
大成基金管理有限公司
2017 年1 月26日
