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金融A(150157)

金融A:更新招募说明书摘要(2017年第1次)

信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 






信 诚 中证 800 金 融 指数 分 级证 券 投资 基 金 招 募 说明 书 摘要 (2017 年第 1 次更新) 基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 重要提示 本基金于2013 年12 月 20 日基金合同正式生效。


基金的过 往业绩并不预示其未来表现。 投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。 本 摘 要 根 据 基 金 合 同 和 基 金 招 募 说 明 书 编 写 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 。 基 金 合 同 是 约 定 基 金 当 事 人 之 间 权 利 、 义 务 的 法 律 文 件 。 基 金 投 资 人 自 依 基 金 合 同 取 得 基 金 份 额 , 即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 本 基 金 合 同 的 当 事 人 , 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表 明 其 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接 受 , 并 按 照 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 及 其 他 有 关 规 定 享 有 权 利 、 承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说 明为 2016 年 12 月 20 日,有关财务数 据和净值表现截止日为 2016 年9 月30 日(未经审 计)。 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 1 一、 基 金 管 理人 (一)基金管理人概况 名称:信诚基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大 楼9 层 法定代表人:张翔燕


设立日期:2005年9 月30 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005 】142 号 组织形式:有限责任公司 注册资本:2 亿元人民币 存续期间:持续经营 经 营 范 围 : 基 金 募 集 、 基 金 销 售 、 资 产 管 理 、 境 外 证 券 投 资 管 理 和 中 国 证 监 会 许 可 的 其他业务。 电话:(021 )68649788


联系人:唐世春 股权结构: 股 东 出资额 (万元人民 币) 出资比 例(%) 中信信托有限责任公司


9800 49 英国保诚集团股份有限公司


9800 49 中新苏州工业园区创业投资有限 公司


400 2 合 计 20000 100


(二)主要人员情况 1 .基金管理 人董事会成员 张 翔 燕 女 士 , 董 事 长 , 硕 士 学 位 。 历 任 中 信 银 行 总 行 营 业 部 副 总 经 理 、 综 合 计 划 部 总 经 理 , 中 信 银 行 北 京 分 行 副 行 长 、 中 信 银 行 总 行 营 业 总 部 副 总 经 理 , 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 副 总 经 济 师 , 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 风 险 管 理 部 总 经 理 、 中 信 控 股 有 限 责 任 公 司 副 总 裁 、 中 国 中 信 集 团 有 限 公 司 业 务 协 同 部 主 任 , 现 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 副 董 事 长 、 中 信 信诚资产管理有限公司(信诚基金管理有限公司之子公司)监事。 王 道 远 先 生 , 董 事 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 综 合 管 理 部 总 经 理 、 信 托 管 理 部 总 经 理 、 总 经 理 助 理 、 董 事 会 秘 书 、 副 总 经 理 。 现 任 中 信 信 托 有 限 责 任 公 司 副信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 2 总 经 理 、 董 事 会 秘 书 、 固 有 业 务 审 查 委 员 会 主 任 兼 天 津 信 唐 货 币 经 纪 有 限 责 任 公 司 董 事 长。 Guy Robert STRAPP 先 生 , 董 事 , 商 科 学 士 。 历 任 瀚 亚 投 资 ( 香 港 ) 有 限 公 司 首 席 执 行 官 , 英 国 保 诚 集 团 亚 洲 区 资 产 管 理 业 务 投 资 总 裁 、 瀚 亚 投 资 ( 新 加 坡 ) 有 限 公 司 首 席 执 行官。现任瀚亚投资集团首席执行官兼瀚亚投资(香港)有限公司首席执行官。


魏 秀 彬 女 士 , 董 事 , 新 加 坡 籍 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 施 罗 德 国 际 商 业 银 行 东 南 亚 区 域 合规经理、施罗德投资管理( 新加坡) 有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首 席风险官。 吕 涛 先 生 , 董 事 , 总 经 理 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部 总 经理、中信基金管理有限公司(中信证券股份有限公司的全资子公司,2009 年 2 月已与华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 合 并 ) 总 经 理 、 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 、 中 信 资 产 管 理 有 限公司副总经理。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。 孙 麟 麟 先 生 , 独 立 董 事 , 商 科 学 士 。 历 任 安 永 会 计 师 事 务 所 ( 香 港 ) 资 产 管 理 审 计 团 队 亚 太 区 联 合 领 导 人 , 安 永 会 计 师 事 务 所 ( 旧 金 山 ) 美 国 西 部 资 产 管 理 市 场 审 计 团 队 领 导 等职。现任 Lattice Strategies Trust 独立 受 托 人 、Nippon Wealth Bank 独 立董 事 、Ironwood Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund LLC. 独 立董事。 夏 执 东 先 生 , 独 立 董 事 , 经 济 学 硕 士 。 历 任 财 政 部 财 政 科 学 研 究 所 副 主 任 、 中 国 建 设 银 行 总 行 国 际 部 副 处 长 、 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 副 总 经 理 、 北 京 天 华 会 计 师 事 务 所 首 席 合 伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。


杨 思 群 先 生 , 独 立 董 事 , 经 济 学 博 士 。 历 任 中 国 社 会 科 学 院 财 贸 经 济 研 究 所 副 研 究 员,现任清华大学经济管理学院经济系副教授。


注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自 2012 年 2 月 14 日起正式更名为 瀚亚投资,其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。 2. 监事 於 乐 女 士 , 执 行 监 事 , 经 济 学 硕 士 。 历 任 日 本 兴 业 银 行 上 海 分 行 营 业 管 理 部 主 管 、 通 用 电 气 金 融财 务 ( 中 国) 有 限 公 司人 力 资 源 经理 。 现 任 信诚 基 金 管 理有 限 公 司 首席 人 力 资 源官。 3. 经营管理层 人员情况 吕 涛 先 生 , 董 事 , 总 经 理 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管 理 部 总 经理、中信基金管理有限公司(中信证券股份有限公司的全资子公司,2009 年 2 月已与华 夏基金管 理 有 限 公 司 合 并 ) 总 经 理 、 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 、 中 信 资 产 管 理 有 限公司副总经理。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官 。 桂 思 毅 先 生 , 副 总 经 理 , 工 商 管 理 硕 士 。 历 任 安 达 信 咨 询 管 理 有 限 公 司 高 级 审 计 员 , 中 乔 智 威 汤 逊 广 告 有 限 公 司 财 务 主 管 , 德 国 德 累 斯 登 银 行 上 海 分 行 财 务 经 理 , 信 诚 基 金 管信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 3 理 有 限 公 司 风 险 控 制 总 监 、 财 务 总 监 、 首 席 财 务 官 、 首 席 运 营 官 。 现 任 信 诚 基 金 管 理 有 限 公司副总经理、首席财务官。 唐 世 春 先 生 , 副 总 经 理 , 法 学 硕 士 。 历 任 北 京 天 平 律 师 事 务 所 律 师 、 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 监 察 稽 核 部 法 务 主 管 、 友 邦 华 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 法 律 监 察 部 总 监 、 总 经 理 助 理 兼 董 事 会 秘 书 ; 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 兼 董 事 会 秘 书 、 中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司 董 事。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。 4. 督察长 周 浩 先 生 , 督 察 长 , 法 学 硕 士 , 历 任 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 主 任 科 员 、 公 职 律 师 、 副 调 研 员 , 上 海 航 运 产 业 基 金 管 理 有 限 公 司 合 规 总 监 , 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 督 察 长 。 现任信诚基金管理有限公司督察长。 5 .基金经理


杨旭先生 , 理学硕士 、 文学硕士 。 曾任职于 美 国对冲基金 Robust methods 公司,担 任 数量分析师;于华尔街对冲基金 WSFA Group 公司,担任 Global Systematic Alpha Fund 助 理基金经理。2012 年 8 月加入信诚基金,历任助理投资经理、专户投资经理。现任数量投 资副总监,信诚中证 500 指数分级基 金、信诚沪深 300 指数 分级基金、信诚中证 800 医药 指数分级基金、信诚中证 800 有色 指数分级基金、信诚中证 800 金融 指数分级基金、信诚 中证 TMT 产 业主题指数分级基金、信诚中证信息安全指数分级 基金、信诚中证智能家居 指 数 分 级 基 金 、 信 诚 中 证 基 建 工 程 指 数 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 信 诚 鼎 利 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 至 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 信 诚 至 裕 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资基金的基金经理。 6 .投资决策 委员会成员


胡喆女士,总经理助理、副首席投资官、特定资产投资管理总监; 董越先生,交易总监;


张光成先生,股票投资总监、基金经理; 王睿先生,研究副总监、基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、 基 金 托 管人 (一)基本情况 名称:中国建设银行股份有限公司( 简称:中国建设银行) 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年09 月17 日 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 4 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号 联系人:田


青 联系电话:(010)6759 5096 中国建设银行成立于 1954 年10 月, 是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银 行,总部设在北京。本行于 2005 年10 月在香港 联合交易所挂牌上市( 股 票代码 939),于 2007 年 9 月 在上海证券交易所挂牌上市( 股票代 码 601939) 。 2015 年末, 本集团资产总额 18.35 万亿元,较上年增长 9.59% ;客户贷 款和垫款总额 10.49 万亿元 ,增长 10.67% ;客户存款 总额 13.67 万亿元,增长 5.96% 。净 利润 2,289 亿 元,增长 0.28% ;营业收 入 6,052 亿 元,增长 6.09% ,其中, 利息净收入增长 4.65% , 手续 费及佣金净收入增长 4.62% 。平均资 产回报率 1.30% ,加权平 均净资产收益率 17.27%,成 本收入比 26.98% ,资本充 足率 15.39% ,主要财务指标领先同业。 物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网点数量达 1.45 万个, 综合营销团队 2.15 万个 ,综合柜员占比达到 88% 。启动深圳等 8 家分行 物理渠 道全面转型创新试点,智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主 渠道作用进一步凸显,电子银行和自助渠道账务性交易量占比达 95.58% ,较上年提 升 7.55 个百分点;同时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付 方式,成功实现绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。 转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张,消费交易额 2.22 万亿元,多项核 心指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万 以上的私人银行客户数量增长 23.08%,客户 金融资产总量增长 32.94%。非金融企 业债务融资工具累计承销 5,316 亿 元,承销额市场领 先。资产托管业务规模 7.17 万亿元, 增长 67.36%;托管证券投资基金数量和新增只数均 为市场第一。人民币国际清算网络建设再获突破,继伦敦之后,再获任瑞士、智利人民币 清算行资格;上海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。 2015 年,本 集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项,并独 家荣获美国《环球 金融》 杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志 “中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志 2015 年“世界 银行品牌 1000 强”中,以一级资本总额位列全球第二;在美国《福布斯》杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第二。 中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场 处、理财信托股权市场处、QFII 托 管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营 处、监督稽核处等 10 个 职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 220信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 5 余人。自 2007 年起,托管 部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并 已经成为常规化的内控工作手段。 (二)主要人员情况 赵观甫,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、 总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业 务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作, 具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张军红,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行 总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期 从事零售业务和个人存款业务管理 等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 张力铮,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二 部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银 行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托 管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。 (三)基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托 管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客 户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切 实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发 展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资 基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII 、 企业年金等产品在内的托管业务 体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2016 年 一季度末,中国建设 银行已托管 584 只证券投 资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务 水平,赢 得了业内的高度认同。中国建设银行自 2009 年 至今连续六年被国际权威杂志 《全球托管 人》评为“中国最佳托管银行”。 三 、 相 关服务 机 构 (一)基金份额发售机构 1 、直销机构 信诚基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层 法定代表人:张翔燕 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 6 客服电话:400-6660066 联系人:陈强 电话:021- 68649788 网址:www.xcfunds.com 2 、销售机构 (1 )中国建 设银行股份有限 公司 注册地址:北京市西城区金融大街25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1号楼 法定代表人:王洪章 电话:010-67596219 客服电话:95533 公司网站:www.ccb.com (2 )中国银 行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1 号 法定代表人:田国立 联系人: 刘岫云 客服电话:95566 网址:www.boc.cn (3 )交通银 行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路188 号


法定代表人:牛锡明 电话:(021 )58781234


传真:(021 )58408483 联系人:张宏革 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (4 )中信证 券股份有限公司 注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 ( 邮 编 : 518048 ) 法定代表人:王东明 联系人:侯艳红 电话:010 -60838995 传真:0755-23835861、010-60836029


信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 7 网址:http ://www.cs.ecitic.com (5 )中信证 券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山苗岭路29号 澳柯玛大厦15 层(1507-1510 室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路222 号青岛国际金融广场1 号 楼第20 层(266061) 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 客服电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn (6 )中信期 货有限公司


注册地址:深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座13 层1301-1305 室、 14层 办公地址:深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场(二期)北座13 层1301-1305 室、 14层 法定代表人:张皓 联系人:洪诚 电话:0755-23953913 网址:http://www.citicsf.com/ (7 )中国中 投证券有限责任公司 注 册 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心A 栋第18 层至21 层及第 04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务 中心A 栋第4 、18 层至21 层 法定代表人:龙增来 联系人:张鹏 联系电话:0755-82023442 客服电话:400-600-8008 、95532 公司网站:www.china-invs.cn (8 )中信建 投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188 号 法定代表人:王常青 联系人:魏明 联系电话:(010)85130579 客服电话:400-8888-108 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 8 网址:www.csc108.com (9 )招商证 券股份有限公 司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38 -45层 法定代表人:宫少林 联系人:黄婵君 电话:0755-82960167 传真:(0755)82943636 网址:www.newone.com.cn 客服电话:95565 、4008888111 (10)国泰 君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海 银行大厦29 楼 法定代表人:杨德红 联系人:朱雅崴 电话:021 -38676767 客户服务热线:400-8888-666 / 95521 (11 )长城 证券有限责任公司


注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报 业大厦14 、16 、17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报 业大厦14 、16 、17 层 法定代表人:黄耀华 联系人:刘洋 联系电话:0755-83516289 客服电话:400-6666-888 公司网址:www.cgws.com (12)国信 证券股份有限公司


注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证 券大厦十六层至二十六层


法定代表人:何如


基金业务联系人:齐晓燕


联系电话:0755-82130833


传真:0755-82133952 全国统一客户服务电话:95536


公司网址: www.guosen.com.cn


(13) 海通 证券股份有限公司


地址:上海市广东路689 号海通证券大厦


信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 9 法定代表人:王开国


客户服务电话:021-95553 或4008888001


联系人:李笑鸣


网址:www.htsec.com


(14)中国 银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业 大厦C 座 办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业 大厦C 座 法定代表人:陈有安 联系人:邓颜 联系电话:010-66568292 客户服务电话:4008-888-888 网站:www.chinastock.com.cn (15)平安 证券有限责任公司


注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼


办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼(518048 )


法定代表人:杨宇翔


联系人:周一涵 电话:021-38637436 全国免费业务咨询电话:95511-8


开放式基金业务传真:0755-82400862


全国统一总机:95511-8 网址: stock.pingan.com (16)上海 天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190 号2 号楼2 层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88 号金座 法定代表人:其实 电





话:021-54660526 传





真:021-54660501 公司网址:www.1234567.com.cn 客服电话:400-1818-188 (17)上海 好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路196 号26号楼2 楼41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号903-906室 法定代表人:杨文斌 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 10 联系电话:021-20613999 传真:021-68596916 公司网址:www.howbuy.com 客服电话:400-700-9665 (18)深圳 众禄金融控股股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8 楼801 法定代表人:薛峰 联系电话:0755-33227950


传真:0755-33227951 公司网址:www.zlfund.cn 客服电话:4006-788-887 (19) 和讯信 息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22 号泛利大厦10 层 办公地址:上海市浦东新区东方路18 号保利广场E 座18F 法定代表人:王莉 联系电话:010 —85650628 传真:010-65884788 官网网址:www.licaike.com 客服电话:400-920-0022 (20)上海 长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526 号2 幢220 室 办公地址:上海市浦东新区浦 东大道555 号裕景 国际B 座16层 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 电





话:021-20691832 传





真:021-20691861 (21)上海 汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路336 号1807-5 室 办公地址:上海市中山南路100 号金 外滩国际广场19楼 法定代表人:张皛 电





话:021-33323998 传





真:021-33323993 网址:fund.bundtrade.com 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 11 客户服务电话:400-820-2819 (22)浙江 同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路1 号元茂大厦903 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7 号电子 商务产业园2 号楼2 楼 法定代表人:凌顺平 电





话:0571-88911818 传





真:0571-86800423 公司网站:www.5ifund.com 客服电话:4008-773-772 (23)上海 联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277 号3 层310 室 办公地址:上海市长宁区金钟路658 弄2 号楼B 座6 楼 法定代表人:燕斌 电





话:021-51507071 传





真:021-62990063 网址:www.66zichan.com





客服电话:4000-466-788 (24)北京 创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同31 号5 号楼215A 办公地址:北京市西城区民丰胡同31 号5 号楼215A 法定代表人:梁蓉 电





话:010-66154828 传





真:010-88067526 网址: www.5irich.com 客户服务电话:400-6262-818 (25)珠海 盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6 号105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国 际广场南塔12 楼 法定代表人:肖雯 电





话:020-89629021 传





真:020-89629011 网址:www.yingmi.cn 客户服务电话:020-89629066 (26)上海 陆金所资产管理有限公司 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 12 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼 法定代表人:郭坚 电





话:021-20665952 传





真:021-22066653 网址: www.lufunds.com 客户服务电话:4008219031 (27)泰诚 财富基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3 号 邮政编码:116000 法定代表人:林卓 电





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公司网站:www.taichengcaifu.com (28)上海 云湾投资管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13 号楼2 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13 号楼2 层 法定代表人:王爱玲 电话:021-68783068 传真:20539999 客服电话:400-820-1515 官网网址:www.zhengtongfunds.com (29)北京 钱景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO


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1008-1012 法定代表人:赵荣春 电话:010-59158281 传真:010-57569671 网址:www.qianjing.com 客户服务电话:400-893-6885 (30)上海 凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区延安东路1 号凯石大厦4 楼 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 13 办公地址:上海市黄浦区延安东路1 号凯石大厦4 楼 法定代表人:陈继武 联系电话:021-63333389 传真:021-63332523 网站:www.lingxianfund.com 客户服务电话:4000178000 (31)大泰 金石投资管理有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路359 号国睿大 厦一号楼B 区4 楼A506 室 办公地址:上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦15 楼 法定代表人:袁顾明 电话:021-22267995 传真:021-22268089 网站:www.dtfunds.com 客户服务电话:4009282266 (32)上海 利得基金销售有限公司


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办公地址:北京市西城区南礼士路66 号建威大厦1208 室 法定代表人:罗细安 公司网址:www.zcvc.com.cn 客服电话:400-001-8811 (34)北京 乐融多源投资咨询有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路1 号1 号楼16 层1603 办公地址:北京市朝阳区西大望路1 号1 号楼16 层1603 法定代表人:董浩 电话:010-65409010 网址:www.jimufund.com 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 14 客服电话:400-068-1176 (35)奕丰 金融服务( 深圳) 有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201室 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115 室,1116 室及1307室 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系电话:021 —20567288 传真:0755—21674453 公司网址: www.ifastps.com.cn 客服电话: 400-684-0500 (36)北京 广源达 信投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C 座 六层605 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼 浦项中心B 座19层 法定代表人:齐剑辉 传真:010-82055860 官网网址:www.niuniufund.com 客服电话:400-6236-060 (37)北京 新浪仓石基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1 、N-2 地块新浪总部 科研楼5 层518 室 办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期( 西扩)N-1 、N-2 地块新浪总部 科研楼5 层518 室 法人代表:李昭琛 联系电话:010-82628888 公司传真: 010-62676582 官网网址:www.xincai.com 客服电话:010-62675369 (38)北京 汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11 号1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街11 号1108 法定代表人:王伟刚 联系电话:010-56282140 公司传真:010-62680827 官网网址:www.fundzone.cn 客服电话:400-068-1176 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 15 (39)浙江 金观诚财富管理有限公司 注册地址:杭州市拱墅区登云路45 号(锦昌大厦)1 幢10 楼1001 室 办公地址:杭州市拱墅区登云路45 号锦昌大厦一楼金观诚财富 法定代表人:徐黎云 联系电话:0571-88337717 公司传真:0571-88337666 官网网址:www.jincheng-fund.com 客服电话:400-068-0058 (40)杭州 科地瑞富基金销售有限公 司 注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心1604室 办公地址:杭州市下城区上塘路15 号武林时代20F 法定代表人:陈刚 联系电话:0571-85267500 公司传真:0571-8526 9200 官网网址:www.cd121.com 客服电话:0571-86655920 (41)北京 晟视天下投资管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735 号03室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6 号万通中 心D 座28层 法定代表人:蒋煜 联系电话:010-58170949 官网地址:www.shengshiview.com 客服电话:400-818-8866 (42)深圳 市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4 栋10层1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富 卓大厦A 座7 层 法人代表:张彦 联系电话:010-83363101 公司传真:010-83363072 客服电话:400-166-1188 官网网址:http://8.jrj.com.cn/ (43)北京 肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路66号1 号楼22层2603-06 办公地址:北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 16 法人代表:陈超 联系电话:010-89189285 公司传真:010-89189566 客服电话:个人业务:95118





企业 业务:400 088 8816 官网网址:http://jr.jd.com


基 金 管 理 人 可 根 据 有 关 法 律 法 规 要 求 , 选 择 其 他 符 合 要 求 的 机 构 代 理 销 售 本 基 金 或 变 更上述代销机构,并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:周明 联系电话:010-59378835 传真:010-59378839 联系人:朱立元 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 注册地址:上海市浦东新区银城中路68号时代 金融中心19 楼 办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代 金融中心19 楼 负责人:韩炯 经办律师:吕红、孙睿 电话:021-31358666


传真:021-31358600 联系人:孙睿 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银 行大厦6 楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路202 号企业天地2 号楼普华永道中心11 楼 法定代表人:李丹 电话:021-23238888 传真:021-23238800 联系人:赵钰 经办注册会计师:薛竞、赵钰 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 17 四 、 基 金的名 称 信诚中证800 金融指数分级证券投资基金 五 、 基 金的类 型 契约型开放式 六 、 基 金的投 资 目 标 本 基 金 进 行 数 量 化 指 数 投 资 , 通 过 严 谨 的 数 量 化 管 理 和 投 资 纪 律 约 束 , 实 现 对 中 证 800 金融指数 的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。 七 、 基 金的投资范围 本 基 金 的 投资 范 围 为 具有 良 好 流 动性 的 金 融 工具 , 包 括 中证 800 金 融指 数 的 成 份股 、 备 选 成 份 股 、 新 股 ( 含 首 次 公 开 发 行 和 增 发 ) 、 债 券 、 债 券 回 购 、 中 期 票 据 、 银 行 存 款 、 权 证 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 本 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 ( 但 须 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 规 定 ) 。 本 基 金 所 持 有 的 股 票 市 值 和 买 入 、 卖 出 股 指 期 货 合 约 价 值 , 合 计 (轧差计算)占基金资产的比例为 85% -100% ,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85% ,投资于 中证 800 金 融指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%;每 个 交 易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期 货 合 约 需 缴 纳 的 交 易 保 证 金 后 , 应 当 保 持 不 低 于 基 金 资 产 净 值 5% 的现金或 到期日在一年以内的政府债券。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种 , 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后,可以将其纳入投资范围。 八 、 基 金的投资策略 本 基 金 原 则 上 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 指 数 , 即 原 则 上 按 照 标 的 指 数 中 成 份 股 组 成 及 其 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合 , 并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 化 进 行 相 应 调 整 , 力 争 保 持 基 金 净 值 收 益 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0.35% , 年 跟 踪 误 差 不超过 4% 。 当 发 生 特 殊 情 况 ( 如 成 份 股 长 期 停 牌 、 成 份 股 发 生 变 更 、 成 份 股 权 重 由 于 自 由 流 通 量 发 生 变 化 、 成 份 股 公 司 行 为 、 市 场 流 动 性 不 足 等 ) , 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪 标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 , 或 法 律 法 规 禁 止 投 资 等 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和 跟 踪 标 的 指 数 时 , 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进 行 适 当 变 通 和 调 整 , 力 求 降 低 跟 踪 误 差。 基 金 管 理 人 将 对 成 份 股 的 流 动 性 进 行 分 析 , 如 发 现 流 动 性 欠 佳 的 个 股 将 可 能 采 用 合 理信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 18 方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合: (1) 基本面替代:按照与被替代股票基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成 份股票作为替代股备选库; (2) 相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替 代 股 票 相 关 性 较 高 的 股 票 组 成 模 拟 组 合 , 以 组 合 与 被 替 代 股 票 的 日 收 益 率 序 列 的 相 关 系 数 最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。 基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货 , 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目 标 。 本 基 金 在 股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 在 风 险 可 控 的 前 提 下 , 本 着 谨 慎 原 则 , 参 与 股 指 期 货 的 投 资 , 以 管 理 投 资 组 合 的 系 统 性 风 险 , 改 善 组 合 的 风 险 收 益 特 性 。 此 外 , 本 基 金 还 将 运 用 股 指 期 货 来 对 冲 特 殊 情 况 下 的 流 动 性 风 险 以 进 行 有 效 的 现 金 管 理 , 如 预 期 大 额 申 购 赎 回 、 大 量 分 红 等 , 以 及 对 冲 因 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 跟 踪 标 的 指 数的风险。 基 金 管 理 人 将 建 立 股 指 期 货 交 易 决 策 部 门 或 小 组 , 授 权 特 定 的 管 理 人 员 负 责 股 指 期 货 的 投 资 审 批 事 项 , 同 时 针 对 股 指 期 货 交 易 制 定 投 资 决 策 流 程 和 风 险 控 制 等 制 度 并 报 董 事 会 批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。 九 、 基 金的业 绩 比 较基准 本 基 金业 绩比 较 基准 为:95 % × 中证 800 金融价 格 指数 收益 率+5 % ×金 融 同业 存款利 率。


十 、 基 金的风 险 收 益特征 本 基 金 为 跟 踪 指 数 的 股 票 型 基 金 , 具 有 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 特 征 , 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 高 于 货 币 市 场 基 金 、 债 券 型 基 金 和 混 合 型 基 金 。 从 本 基 金 所 分 离 的 两 类 基 金份额来看,信诚金融 A 份额具有 预期风险、预期收益较低的特征;信诚金融 B 份额具有 预期风险、预期收益较高的特征。 十 一 、 基金投 资 组 合报告 ( 未 经审计 ) 本 基 金 管 理 人 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同的约定,于 2016 年 10 月 25 日复 核 了 本 招 募 更 新 中 的 投 资 组 合 报 告 的 内 容 , 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者重大遗漏。 本投资组合报告的财务数据截止至 2016 年9 月30 日。 1. 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 19 序 号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 2,003,142,805.00 94.67 其中:股票 2,003,142,805.00 94.67 2 固定收益投资 59,988,000.00 2.84 其中:债券 59,988,000.00 2.84 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 52,260,326.68 2.47 7 其他资产 521,095.36 0.02 8 合计 2,115,912,227.04 100.00 2. 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 投 资组合 1) 指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% ) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D


电力、热力 、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 2,002,352,857.93 94.78 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、 体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,002,352,857.93 94.78 2) 积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(% ) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 343,496.49 0.02 D


电力、热力 、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 45,750.11 - F 批发和零售业 32,547.63 - 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 20 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务业 232,158.54 0.01 J 金融业 135,994.30 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 789,947.07 0.04 3) 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净 值比例(% ) - - - 合计 - - 本基金本报告期末未持有沪港通投资的股票。 3. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 股票投 资 明 细 1) 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(% ) 1 601318 中国平安 6,864,877 234,504,198.32 11.10 2 600016 民生银行 15,357,888 142,214,042.88 6.73 3 601166 兴业银 行 8,663,727 138,359,720.19 6.55 4 600036 招商银行 6,700,505 120,609,090.00 5.71 5 601328 交通银行 17,848,592 98,702,713.76 4.67 6 600000 浦发银行 5,617,457 92,631,865.93 4.38 7 600837 海通证券 5,128,203 81,589,709.73 3.86 8 600030 中信证券 4,987,966 80,406,011.92 3.81 9 601288 农业银行 24,833,084 77,727,552.92 3.68 10 601169 北京银行 7,902,851 71,915,944.10 3.40


2) 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(% ) 1 603816 顾家家居 5,287 130,377.42 0.01 2 603189 网达软件 3,898 105,713.76 0.01 3 600908 无锡银行 8,902 92,313.74 - 4 300541 先进数通 1,466 66,659.02 - 5 300534 陇神戎发 996 55,805.88 - 4. 报 告 期 末按债 券 品 种分类 的 债 券投资 组 合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (% ) 1 国家债券 59,988,000.00 2.84 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 21 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 59,988,000.00 2.84 5. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 债 券 投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产净值 比例(% ) 1 160018 16 附息国 债18 600,000 59,988,000.00 2.84 6. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细 本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。 7. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细 本基金本报告期内未进行贵金属投资。 8. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 权 证 投资明 细 本基金本报告期内未进行权证投资。 9. 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明 1)


报告期末本 基金投资的股指期货持仓和损益明细 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则 ( 试行) 》及 《企业会计准则- 金融工 具列报》的相关规定 ,“ 其他衍生工具- 股指期货 投资 ” 与“证券清算款- 股指期 货每日无负债结算暂收暂付款 ”, 符 合金融资产与金融负债相抵销 的条件, 故将 “其他衍生工具- 股指期 货投资 ”的期末公允价值以抵销后的净额列报, 净额为 零。本基金本报告期内未进行股指期货投资。 2)


本基金投资 股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货, 以提高 投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在 股指期货投资中将根据风险管理的原则, 以套期 保值为目的, 在风险可控的前提下,本着 谨慎原则, 参 与股指期货的投资, 以管 理投资组合的系统性风险, 改善组合 的风险收益特 性。此外, 本 基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金 管理, 以及对 冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。


本基金本 报告期内未进行股指期货投资 。 10. 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明 1) 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 3) 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 11. 投 资 组 合报告 附 注 1) 农业银行于 2016 年 1 月 23 日发布公告, 农业银行北 京分行票据买入返售业务发生重 大风险事件, 经核查, 涉及 风险金额为 39.15 亿元。 公安机关已立案调查。 2)


对 农 业 银 行 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明: 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 股 票, 我们认为, 该处罚事项未对农业银行的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。此外, 信诚 800 金融 是指数型 基 金, 对于农 业 银行的投 资 是按照指 数 成分和权 重 进行相应 配 置。我们 对 该证券的 投资严格执行内部投资决策流程, 符 合法律法规和公司制度的规定。 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 22 3) 中 信 证 券 因 在 融 资 融 券 业 务 开 展 过 程 中, 存 在 违 反 《 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 》 第 八 十 四条“未按照规定与客户签订业务合同”规定之嫌, 于 2015 年 11 月 26 日收到中国 证券监 督管理委员会调查通知书( 稽查总队 调查通字 153121 号) 。 4) 对 中 信 证 券 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明: 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 股 票, 我们认为, 该 处罚事项未对中信证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。此外, 信诚 800 金融是 指数型基 金, 对于中信 证 券的投资 是 按照指数 成 分和权重 进 行相应配 置 。我们对 该 证券的投 资严格执行内部投资决策流程, 符合 法律法规和公司制度的规定。 5) 海通证券因涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规, 于 2015 年 9 月 10 日收 到中国 证券 监督管 理委 员会行 政处 罚事先 告知 书( 处罚字[2015]73 号) 。又因 在融 资融券业 务 中 涉 嫌 违 反 《 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 》 第 八 十 四 条 “ 未 按 规 定 与 客 户 签 订 业 务 合 同 ” 的 规定, 于 2015 年 11 月 26 日收到中国 证券监督管理委员会( 以 下简称 “ 中国证监会”) 《调 查通知书》( 稽查总队调查通字 153122 号) 。 6) 对 海 通 证 券 的 投 资 决 策 程 序 的 说 明: 本 基 金 管 理 人 长 期 跟 踪 研 究 该 股 票, 我们认为, 上 述处罚 事项 未对海 通证 券的长 期企 业经营 和投 资价值 产生 实质性 影响 。此外, 信诚 800 金 融是指数 型 基金, 对于 海 通证 券的 投 资是按照 指 数成分和 权 重进行相 应 配置。我 们 对该证券 的投资严格执行内部投资决策流程, 符合法律法规和公司制度的规定。 7) 除此之外, 其 余 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 均 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8) 本基金投资的前十名股票中, 没有超 出基金合同规定备选库之外的股票。 9) 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 97,271.79 2 应收证券清算款 209,897.65 3 应收股利 - 4 应收利息 213,331.27 5 应收申购款 594.65 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 521,095.36 10) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 i. 报告期末指数投资前十名股 票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 ii. 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 12) 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因, 投资组 合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 十 二 、 基金的 业 绩 基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产, 但 不 保 证 基 金 一 定盈利。 基 金的过往 业 绩并不代 表 其未来表 现 。投资有 风 险, 投资者 在 作出投资 决 策前应仔 细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2016年9 月30 日。 ( 一 ) 基金份 额 净 值增长 率 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率比较 表 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 23 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标准差 ② 业绩比 较基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 2013 年 12 月 20 日- 2013 年 12 月 31 日 0.20% 0.05% 0.00% 1.61% 0.20% -1.56% 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日 85.89% 1.59% 81.86% 1.65% 4.03% -0.06% 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 -11.89% 2.50% -10.01% 2.51% -1.88% -0.01% 2016 年 1 月 1 日-2016 年 9 月30 日 -6.85% 1.38% -9.12% 1.38% 2.27% 0.00% 2013 年 12 月 20 日- 2016 年 9 月 30 日 52.87% 1.92% 48.72% 1.94% 4.15% -0.02% ( 二 ) 基金累 计 净 值增长 率 与 业绩比 较 基 准收益 率 的 历史走 势 对 比图 注: 本基金建仓日自 2013 年 12 月 20 日至 2014 年 6 月 20 日, 建仓日结束时资产配信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 24 置比例符合本基金基金合同规定。


十 三 、 费用概 览 ( 一) 与基金运作有关的费用 1 .基金费用 的种类 (1 ) 基金管理人的管理费; (2 ) 基金托管人的托管费; (3 ) 基金财产拨划支付的银行费用; (4 ) 基金合同生效后的基金信息披露费用; (5 ) 基金份额持有人大会费用; (6 ) 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; (7 ) 基金的证券、期货交易费用; (8 ) 基金上市初费和上市月费; (9 ) 基金的账户开户费用、账户维护费用; (10) 基金合同生效后的标的指数许可使用费; (11) 依法可以在基金财产中列支的其他费用。 2 .基金费用 计提方法、计提标准和支付方式 (1 )基金管 理人的管理费 在 通 常 情 况 下 , 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的1.00% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下: H =E× 年管理费率÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基 金 管 理 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 托 管 人 根 据 与 基 金 管 理 人 核 对 一 致 的 财 务 数 据 , 自 动 在 月 初 五 个 工 作 日 内 、 按 照 指 定 的 帐 户 路 径 进 行 资 金 支 付 , 基 金 管 理 人 无 需 再 出 具 资 金 划 拨 指 令 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付 的 等 , 支 付 日 期 顺 延 。 费 用 自 动 扣 划 后 , 基 金 管 理 人 应 进 行 核 对 , 如 发 现 数 据 不 符 , 及 时 联 系 基 金 托 管 人 协商解决。 (2 )基金托 管人的托管费 在 通 常 情 况 下 , 基 金 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的0.22% 年 费 率 计 提 。 计 算 方 法 如 下: H =E× 年托管费率÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 25 基 金 托 管 费 每 日 计 提 , 按 月 支 付 。 由 基 金 托 管 人 根 据 与 基 金 管 理 人 核 对 一 致 的 财 务 数 据 , 自 动 在 月 初 五 个 工 作 日 内 、 按 照 指 定 的 帐 户 路 径 进 行 资 金 支 付 , 基 金 管 理 人 无 需 再 出 具 资 金 划 拨 指 令 。 若 遇 法 定 节 假 日 、 休 息 日 或 不 可 抗 力 致 使 无 法 按 时 支 付 的 等 , 支 付 日 期 顺 延 。 费 用 自 动 扣 划 后 , 基 金 管 理 人 应 进 行 核 对 , 如 发 现 数 据 不 符 , 及 时 联 系 基 金 托 管 人 协商解决。 (3 )基金合 同生效后的标的指数许可使用费


本 基 金 作 为 指 数 基 金 , 需 根 据 与 指 数 所 有 人 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 的 指 数 许 可 使 用 协 议 的 约 定 向 中 证 指 数 有 限 公 司 支 付 指 数 许 可 使 用 费 。 如 上 述 指 数 许 可 使 用 协 议 约 定 的 费 率 发 生 变 更 , 本 条 下 的 指 数 许 可 使 用 费 将 相 应 变 更 , 基 金 管 理 人 将 在 更 新 的 招 募 说 明 书 或 公 告中予以披露。 通 常 情 况 下 , 指 数 许 可 使 用 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的0.02% 的年费率计提。计算方 法如下: H=E× 年费率/ 当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 指数许 可使 用费的 收取 下限为 每季 度人民 币5 万 元(大 写: 伍万元 整) 。计费 期间 不足 一 季 度 的 , 根 据 实 际 天 数 按 比 例 计 算 。 计 费 区 间 不 足 一 季 度 的 , 该 季 度 指 数 许 可 使 用 费 收 取下限的计算方法如下:许可使用费的收取下限=5 万元× 本基金在本季度的实际运作天数 / 所在季度的实际天数 指 数 许 可 使 用 费 从 基 金 合 同 生 效 日 开 始 每 日 计 算 , 逐 日 累 计 。 标 的 指 数 许 可 使 用 费 的 支 付 方 式 为 每 季 支 付 一 次 , 基 金 合 同 生 效 后 , 由 基 金 管 理 人 向 基 金 托 管 人 发 送 指 数 许 可 使 用费划付 指 令,经基 金 托管人复 核 后,于每 年1 月、4 月、7 月、10月的 最后一个 工 作日前从 基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。 (4 )除管 理 费和托 管费 、指数 许可 使用费 之外 的基金 费用 ,由基 金托 管人根 据 其 他有 关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 3 、不列入基 金费用的项目 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损 失 , 以 及 处 理 与 基 金 运 作 无 关 的 事 项 发 生 的 费 用 等 不 列 入 基 金 费 用 。 基 金 合 同 生 效 前 所 发 生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 ( 二) 与基金销售有关的费用 1 、 信 诚 金 融 份 额 的 申 购 费 用 由 投 资 人 承 担 , 不 列 入 基 金 资 产 , 用 于 本 基 金 的 市 场 推 广 、 销 售 、 注 册 登 记 等 各 项 费 用 。 信 诚 金 融 份 额 的 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 , 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 不 低 于 赎 回 费 总 额 的25% 应 归 基 金 财 产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 26 2 、根据基金 合同的规定,信诚金融份额的申购费率不超过5 %,赎回费率不超过5% 。 3 、信诚金融 份额的场外申购费率如下: 单笔申购金额 场外申购费率 M<50 万 1.2% 50 万≤M<200 万 0.8% 200 万≤M<500 万


0.4% M ≥500 万 1000 元/ 笔 (注:M :申购金额;单位:元) 信诚金融份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。 为 更 好 地 满 足 投 资 者 的 理 财 需 求 , 根 据 相 关 基 金 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 的 有 关 规 定 , 信诚基金 管 理有限公 司 (以下简 称 “本公司 ” )决定自2015年12月1 日起,针对 旗 下现有所 有指数分 级 证券投资 基 金基础份 额 的场内申 购 费率实施 费 率优惠, 调 整后信诚 中 证800金融 指数分级证券投资基金场内申购费率如下: 单笔申购金额 申购费率 M <50万 0 50万≤M <200 万 0 200 万≤M <500 万 0 M ≥500 万 0 4 、信诚金 融 份额的 场外 赎回费 率按 照基金 份额 持有时 间逐 级递减 ,场 外赎回 的实 际执 行的费率如下: 持有时间 场外赎回费率 Y <1 年 0.5% 1 年≤Y <2 年 0.25% Y ≥2 年 0 (注:Y :持有时间,其中1 年为365 日,2 年为730 日) 信诚金融份额的场内赎回费率为固定值0.5% , 不按份额持有时间分段设置赎回费率。 从 场 内 转 托 管 至 场 外 的 信 诚 金 融 份 额 , 从 场 外 赎 回 时 , 其 持 有 期 限 从 转 托 管 转 入 确 认 日开始计算。 十四、对招募 说 明 书更新 部 分 的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运 作管理办法》(以下简称“运作办法”)、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资 基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结 合本基金管理人对本基金实施的信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 招募说明书摘要(2017 年第 1 次更新) 27 投资管理活动,对原《信诚中证800 金融指数分级证券投资基金招募说明书》进行了更新, 主要更新的内容如下: 1 、 在“重要提示”部分更新了相应日期。在“释义”部分更新了关于基金法的释义。 2 、 在 “ 第 三 部 分 基 金 管 理 人 ” 中 的 “ 主 要 人 员 情 况 ” 部 分 , 更 新 了 相 关 成 员 的 内 容。 3 、 在 “ 第 五 部 分 相 关 服 务 机 构 ” 部 分 , 根 据 实 际 情 况 对 其 他 销 售 机 构 和 审 计 基 金 财 产的会计师事务所的相关信息进行了更新。 4 、 在 “ 第 十 四 部 分 基 金 的 投 资 ” 部 分 , 更 新 了 “ 基 金 投 资 组 合 报 告 ” , 财 务 数 据 截 止至2016 年9 月30日。 5 、 在 “ 第 十 五部 分 基金 的业 绩 ” 部 分, 更 新 了 该节 的 内 容 ,数 据 截 止 至2016 年9 月30 日。 6 、 在“第二十 八部分 其 他应 披 露 事 项 ” 部分, 披露 了 自2016年6 月21日 以来 涉 及 本 基 金的相关公告。






































































































































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2017 年1 月26日