对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
信诚商品(165513)

信诚商品:更新招募说明书(2017年第1次)查看PDF公告

 
 
 
 
 
信 诚 全球 商 品主 题 证券 投 资基 金 (LOF ) 
招 募 说明 书 
 
(2017 年第1 次更新) 
 
重要提示 
 
本基金募集申请已于 2011 年 9 月 16 日获中国证监会证监许可 『2011 』1477 号文核准 。 
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本 招募说明书经中国证监会核
准, 但中国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 
本基金管理人承诺依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但
不保证投资本基金一定盈利, 也不保证最低收益。 当投资者赎回时, 所得或会高于或低于投
资者先前所支付的金额。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则, 在 作出投资
决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 
本基金投资于境外证券市场, 基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者根
据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前,
应全面了解本基金的产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 并承担基金
投资中出现的各类风险, 包括: 因整 体政治、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而
形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 由于基金投资者连续大量赎回基金产生
的流动性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 境外市场特有的汇
率风险及其他特定风险等。本基金主要投资全球商品类基金,商品价格具有较高的波动性,
因此,本基金属于较高预期风险和较高预期收益的证券投资基金品种。 
在上市交易期间, 如继续接受申购可能导致本基金突破国家外汇局批准的外汇额度, 本
基金将暂停申购, 由此可能导致二级市场价格出现较大波动。 当本基金因外汇额度原因暂停
申购期间出现了较高的折溢价率, 折溢价率可能因国家外汇局批准基金管理人新 增外汇额度
以及本基金恢复申购业务而大幅缩小, 亦可能导致本基金二级市场价格出现较大波动。 本基
金二级市场收盘价折溢价率可能因大宗商品价格波动等市场因素发生较大变动。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对
本基金业绩表现的保证。 投资有风险, 投资者在认购 (或申购) 本基金时应认真阅读本基金
的招募说明书和基金合同。 
本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为 2016 年 12 月 20 日, 有关财务数据信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 
 
和净值表现截止日为 2016 年 9 月 30 日(未经审计) 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 :信 诚 基金 管 理有 限 公司 
基 金 托管 人 :中 国 银行 股 份有 限 公司 
 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2016 年第 2 次更 新) 
 
 
 
目


录 一、绪言 ............................................................................................................................................ 1 二、释义 ............................................................................................................................................ 1 三、风险揭示 ................................................................................................................................ 5 四、基金的投资 ......................................................................................................................... 11 五、基金的业绩 ......................................................................................................................... 24 六、基金管理人 ......................................................................................................................... 25 七、基金的募集 ......................................................................................................................... 30 八、基金合同的生效 .............................................................................................................. 31 九、基金份额的上市交易 ................................................................................................... 31 十、基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 33 十一、基金的转托管、非交易过户、冻结与质押等业务 .......................... 40 十二、基金的费用与税收 ................................................................................................... 41 十三、基金的财产 ................................................................................................................... 42 十四、基金资产估值 .............................................................................................................. 43 十五、基金的收益与分配 ................................................................................................... 46 十六、基金的会计和审计 ................................................................................................... 47 十七、基金的信息披露 ........................................................................................................ 47 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清 算 ........................................... 50 十九、基金托管人 ................................................................................................................... 51 二十、境外托管人 ................................................................................................................... 52 二十一、相关服务机构 ........................................................................................................ 55 二十二、基金合同的内容摘要 ....................................................................................... 70 二十三、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................ 79 二十四、对基金份额持有人的服务 ............................................................................ 88 二十五、其他应披露事项 ................................................................................................... 89 二十六、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................... 91 二十七、备查文件 ................................................................................................................... 91 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2016 年第 2 次更 新) 1 一、绪言 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 “ 《基金法》 ” ) 、 《 公开募集证 券投资基金 运作管理办 法 》 (以下简称 “ 《运作办法》 ” ) 、 《证 券投资基金 销售管理办 法》 (以下简称 “ 《销售办法》 ” ) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称 “ 《信息披露办法》 ” ) 、 《合格境 内 机构投资者境外证券投资管理试行办法》 (以下简称 “ 《试行办法》 ” ) 、 《 关于实施 〈合格境内机构投 资者境外证券投资管理试行办法〉 有 关问题的通知》 (以下简 称 “ 《通知 》 ” ) 等有关法律 法规以及 《 信 诚全球商品主题证券投资基金(LOF )基金合同》 (以下简称 “基金合同” ) 编写。 本招募说明书阐述了信诚全球商品主题 证券投资基金 (LOF ) (以下简称 “基金” 或 “本基金” ) 的投资目标、 策略、 风险 、 费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项, 投资者在做出投 资决策 前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。 本基 金管理人没有委托或授权任何其他 人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基金当事人 之间权利、 义务的法律文件。 基金投资 者自依基金合同取得基金份额, 即成 为基金份额持有人和 基 金合同当事人, 其持有基金份额的行为本身即 表明其对基金合同的承认和接受, 并按 照 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。 基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同。 二、释义 《信诚 全 球商 品 主题 证券 投 资基 金(LOF ) 招募 说 明书 》中 , 除非 文意 另 有所 指, 下 列词语 或简称具有如下含义: 基金或本基金: 指信诚全球商品主题证券投资基金(LOF); 基金合同: 指 《 信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 基 金 合 同 》 及 对该合同的任何有效修订和补充; 招 募 说 明 书 或 本 招 募 说 明 书: 指 《 信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 招 募 说 明 书 》 及其定期更新; 托管协议: 指 《 信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 托 管 协 议 》 及 其任何有效修订和补充; 发售公告: 指《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF ) 发售公告》 ; 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 中国:


指 中 华 人 民 共 和 国 ( 仅 为 基金合同 目 的 , 不 包 括 中 国 香 港 特 别行政区、澳门特别行政区及台湾地区) ; 业务规则: 指 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 、 深 圳 证 券 交 易 所 和 中 国 证 券 登 记 结算有限责任公司的相关业务规则; 中国证监会: 指中国证券监督管理委员会; 中国银监会: 指中国银行业监督管理委员会; 外管局: 指国家外汇管理局; 《基金法》 : 指《中华人民共和国证券投资基金法》 ; 元: 如无特指,指人民币; 基金合同当事人: 指受 基 金 合 同 约 束 , 根 据 基金合同 享 受 权 利 并 承 担 义 务 的 法 律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人; 基金管理人: 指信诚基金管理有限公司; 基金托管人: 指中国银行股份有限公司; 境外托管人: 指 基 金 托 管 人 委 托 的 、 负 责 基 金 境 外 财 产 的 保 管 、 存 管 、 清 算等业务的金融机构; 投资顾问: 是 指 符 合 《 试 行 办 法 》 规 定 的 条 件 , 根 据 基 金 管 理 人 与 其 签 订的合同为 基金管理人 境 外 证 券 投 资 提 供 证 券 买 卖 建 议 或 投 资组合管理 等 服 务 并 取 得 收 入 的 境 外 金 融 机 构 。 基 金 管 理 人 有权根据基金运作情况 选择、更换或撤销 投资顾问; 注册登记业务: 指 本 基 金 登 记 、 存 管 、 清 算 和 交 收 业 务 , 具 体 内 容 包 括 投 资 者基金账户管理、 基金份额注册登记、 清算及基金交易确认、 发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等; 注册登记机构: 指 办 理 本 基 金 注 册 登 记 业 务 的 机 构 。 本 基 金 的 注 册 登 记 机 构 为 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 或 接 受 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 委 托 代为办理本基金注册登记业务的机构; 投资者: 指 个 人 投 资 者 、 机 构 投 资 者 和 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 购 买证券投资基金的其他投资者; 个人投资者: 指年满 18 周 岁, 依据中华人民共和国有关法律法规可以投资 于证券投资基金的自然人; 机构投资者: 指 在 中 国 境 内 合 法 注 册 登 记 或 经 有 权 政 府 部 门 批 准 设 立 和 有 效 存 续 并 依 法 可 以 投 资 于 证 券 投 资 基 金 的 企 业 法 人 、 事 业 法 人、社会团体或其他组织; 基金份额持有人: 指 依 招 募 说 明 书 和 基 金 合 同 合 法 取 得 本 基 金 基 金 份 额 的 投 资 者; 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 基金募集期: 指 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 中 载 明 , 并 经 中 国 证 监 会 核 准 的 基 金份额募集期限, 自基金份额发售之日起最长不超过三个月; 基金合同生效日: 基 金 募 集 达 到 法 律 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 条 件 , 基 金 管 理 人 聘 请 法 定 机 构 验 资 并 办 理 完 毕 基 金 合 同 备 案 手 续, 获 得 中 国 证监会书面确认之日; 存续期: 指基金合同 生效至终止之间的不定期期限; 日/ 天: 指公历日; 月: 指公历月; 工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日; 开放日: 指 基 金 管 理 人 指 为 投 资 者 办 理 基 金 申 购 、 赎 回 等 业 务 的 工 作 日; 认购: 指 在 基 金 募 集 期 内 , 投 资 者 按 照 基 金 合 同 的 规 定 申 请 购 买 本 基金基金份额的行为; 申购: 指在 基 金 合 同 生 效 后 的 存 续 期 间 , 投 资 者 申 请 购 买 本 基 金 基 金份额的行为; 赎回: 指在 基 金 合 同 生 效 后 的 存 续 期 间 , 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 合 同规定的条件要求基金管理人卖出本基金基金份额的行为; 基金转换: 指 基 金 份 额 持 有 人 按 基 金 管 理 人 规 定 的 条 件 , 申 请 将 其 持 有 的 基 金 管 理 人 管 理 的 某 一 基 金 的 基 金 份 额 转 换 为 基 金 管 理 人 管理的其他基金的基金份额的行为; 投资指令: 指 基 金 管 理 人 或 其 委 托 的 第 三 方 机 构 在 运 用 基 金 财 产 进 行 投 资时,向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令; 代销机构: 指 符 合 《 销 售 办 法 》 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件 , 取 得 基 金 代 销 业 务 资 格 , 并 接 受 基 金 管 理 人 委 托 代 为 办 理 本 基 金 认 购 、 申 购 、 赎 回 和 其 他 基 金 业 务 的 机 构 ; 以 及 取 得 基 金 代 销 业 务资格、 可 以 通过深圳 证 券 交 易 所 交易 系 统 办 理 基 金 销 售 业务的 深圳证券交易所会员单位; 会员单位: 指具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位; 销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构; 基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点; 指定媒介: 指 中 国 证 监 会 指 定 的 用 以 进 行 信 息 披 露 的 报 刊 和 互 联 网 网 站 或其它 媒介; 基金账户: 指 注 册 登 记 机 构 为 基 金 投 资 者 开 立 的 记 录 其 持 有 的 由 该 注 册 登 记 机 构 办 理 注 册 登 记 的 基 金 份 额 余 额 及 其 变 动 情 况 的 账信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 户; 交易账户: 指 销 售 机 构 为 投 资 者 开 立 的 记 录 投 资 者 通 过 该 销 售 机 构 办理 认 购 、 申 购 、 赎 回 、 转 换 及 转 托 管 等 业 务 而 引 起 的 基 金 份 额 的变动及结余情况的 账户; 深圳证券账户: 指 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 开 设 的 深 圳 证 券 交 易 所 人 民 币 普 通 股 票 账 户 或 证 券 投 资 基 金 账 户 , 投 资 者 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 办 理 基 金 交 易 、 申 购 、 赎 回 等业务时需持有深圳证券账户; T 日: 指销售机构受理投资者申购、 赎回或其他业务申请的开放日; T+n 日: 指自 T 日起 第 n 个工作 日(不包括 T 日) 销售场所: 指场外销售场所和场内交易场所,分别简称场外和场内; 场外: 指 以 交 易 所 开 放 式 基 金 交 易 系 统 以 外 的 方 式 、 通 过 销 售 机 构 办理基金销售业务的场所; 场内: 指 以 交 易 所 开 放 式 基 金 交 易 系 统 的 方 式 、 通 过 销 售 机 构 办 理 基金销售业务的场所; 发售: 指 在 本 基 金 募 集 期 内 , 销 售 机 构 向 投 资 者 销 售 本 基 金 份 额 的 行为; 注册登记系统: 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 开 放 式 基 金 注 册 登 记 系 统; 证券登记结算系统: 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 证 券 登 记 结 算 系统; 上市交易: 指 基 金 合 同 生 效 后 投 资 者 通 过 场 内 会 员 单 位 以 集 中 竞 价 的 方 式买卖基金份额的行为; 系统内转托管: 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 注 册 登 记 系 统 内 不 同 销 售 机 构 ( 网 点 ) 之 间 或 证 券 登 记 结 算 系 统 内 不 同 会 员 单 位 (席位)之间进行转托管的行为; 跨系统转登记: 指 基 金 份 额 持 有 人 将 持 有 的 基 金 份 额 在 注 册 登 记 系 统 和 证 券 登记结算系统间进行转登记的行为; 基金利润: 指 基 金 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 公 允 价 值 变 动 收 益 和 其 他 收 入 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ; 基 金 已 实 现 收 益 指 基 金 利 润 减 去 公 允价值变动收益后的余额; 基金资产总值: 指 基 金 购 买 的 各 类 证 券 、 银 行 存 款 本 息 、 应 收 申 购 款 以 及 其 他资产等形式存在的基金财产的价值总和; 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值 ; 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 基金份额净值: 指 以 计 算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 计 算 日 基 金 份 额 总 额 后 得 出 的 基金份额财产净值; 基金资产估值: 指 计 算 评 估 基 金 资 产 和 负 债 的 价 值 , 以 确 定 基 金 资 产 净 值 和 基金份额净值的过程; 法律法规: 指 中 华 人 民 共 和 国 现 行 有 效 的 法 律 、 行 政 法 规 、 司 法 解 释 、 地 方 法 规 、 地 方 规 章 、 部 门 规 章 及 其 他 规 范 性 文 件 以 及 对 于 该等法律法规的不时修改和补充; 公司行为信息: 指 证 券 发 行 人 所 公 告 的 会 或 将 会 影 响 到 基 金 资 产 的 价 值 及 权 益 的 任 何 未 完 成 或 已 完 成 的 行 动 , 及 其 他 与 本 基 金 持 仓 证 券 所投资的发行公司有关的重大信息, 包括但不限于权益派发、 配股、提前赎回等信息; 不可抗力: 指 任 何 不 能 预 见 、 不 能 避 免 、 不 能 克 服 的 客 观 情 况 , 包 括 但 不 限 于 《 基 金 法 》 及 其 他 有 关 法 律 法 规 及 重 大 政 策 调 整 、 台 风 、 洪 水 、 地 震 、 流 行 病 及 其 他 自 然 灾 害 , 战 争 、 骚 乱 、 火 灾 、 政 府 征 用 、 戒 严 、 没 收 、 恐 怖 主 义 行 为 、 突 发 停 电 或 其 他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等事件。 三、风险揭示 投资本基金的风险主要分为如下三类: 一是持有本基金 所面临的特有风险, 包括商品市场风险、 投资实物商品 ETF 风险、 投资商品衍生品 ETF 风险、 投资合成 ETF 风险等; 二是境外投资 所涉及 的一般性市场风险, 包括海外市场风险、 汇率风险、 经济周期风险、 政治风险、 税务风险等; 三 是 本基金还存在主动管理的开放式基金所固有的一般 风险,包括流动性风险、申购赎回未知价风险、 投资管理人风险、技术类风险等。


(一)持有本基金所面临的特有风险 1 、商品市场 风险 本基金的核心风险暴露为商品资产。商品价格的历史波动性较大 。截至 2010 年末 ,以标准普 尔高盛商品指数系列为代表的商品总体 价格在过去十年的年化波动率达到了 约 26.7% 。 分类别 依次 来看, 能源类 、 基础金属、 贵金属与农产品 商品价格波动率分别为 35.0% ,25.7% ,22.3% ,19.6% 。 商品的高波动率主要来自以下几个方面: 商品价格对经济周期的变化反映敏感, 宏观经济的复 苏、 过热、 滞胀和衰退的更迭带动了商品价格的周期性波动; 大宗商品多为与人类需求息息相关的 资源品, 供给有限而需求无限, 时常受到 各类基本面因素的冲击; 金融创新和全球流动性过剩, 使 得大量带有投机性质的资本进出商品市场 ,加剧了商品价格的波动。 2 、投资实物 商品 ETF 所面临的风险 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 实物商品 ETF 通过持有实物商品来获取商品增值的收益,投资此类产品的风险包括:实物商 品相对于商品类金属衍生工具而言, 流动性差且变现困难, 如果在短时间内进 行大量的买入卖出操 作,冲击成本较大;实物商品有被损坏、盗窃、腐蚀的风险;实物商品 ETF 本身 的资产托管人破 产亦会对基金资产造成影响。


3 、投资商品 衍生品 ETF 所面临的风险 商品衍生品 ETF 通过持有衍生品合约模拟商品现货价格上涨的收益,投资此类产品的风险包 括: 商品衍生品 ETF 主要通过持有期货、 期权等衍生品合约来复制现货市场表现, 导致 ETF 净值 表现与商品现货价格走势发生偏差; 上述所持衍生品合约如果通过柜面 (OTC) 市 场交易, 可能产 生对手方的信用违约风险; 衍生品投资通常具有较高的杠杆性, 基础资产微小的价格变化可能 会给 投资人带来难以承受的下行风险, 甚至引发平仓; 金融衍生品的虚拟性和复杂性也隐含着各种管理 风险和操作风险。 对于投资于商品期货合约的 ETF 而 言,在近期合约临近到期时需要进行换仓操作(即卖出近 期合约, 买入远期合约) , 构成换仓风险。 例如, 若此时商品的期限结构呈现为正向市场 (contango , 即远期期货 合约价格高 于近期期货 合约价格) ,换仓操作可 能导致该基 金财产发生 损失,并使 得 基 金净值增长率低于商品现货价格增长率。


4 、投资合成 ETF 所面临的风险 海外市场中存在一种合成 ETF ,此类 ETF 并非通过真正持有指数成 分资产,而是通过持有衍 生品合约 (互换等) 或结构 化产品等各种柜台式工具获取指数 的收益。 由于 不是 持有指数成分来 复 制指数,而是与对手方约定以一定的方式换取指数收益,因此,此类 ETF 存在着较为显著的对手 方风险,即对手方出现违约导致该 ETF 无法全额获得指数收益甚至损失部分或全部本金的风险。 另外, 柜台式工具不受中央结算机构的信用担保, 且一般不进行每日盯市及结算, 也可 能加剧持 有 此类 ETF 的潜在违约风险。 5 、二级市场 投资 ETF 所面临的 折溢价风险 由于 ETF 市场价格受到二级市场需求和供给的影响, ETF 二级市场价格可能与该基金 资产净 值不同。因此,若通过二级市场变现可能随之产生折溢价风险。 6 、投资 非上 市公募 基金时所面临的主动风险 当基金投资于非上市公募基金时所蕴含的风险包括: 基金管 理人对第三方基金不具有实质影响 力, 标的基金的投资风格及未来风险收益特征可能偏离其投资目标, 而致 使母基金的投资失效; 基 金管理人对第三方基金的评估大多来自于公开披露信息, 这些信息往往是滞后的, 并且存在所提供 信息与事实不符或非事实全部的情况。另外, 基金中基金的基金管理人在构建 FOF 投资组合的时 候, 对基金的选择在很大的程度上依靠了基金的过往业绩。 但是基金的过往 业绩往往不能代表基金 未来的表现,所以可能引起一定的风险。 7 、上市交易 及外汇额度限制引致的特殊风险 (1 )在相关 条件成熟的情况下,本基金管理人将在基金合同生效后 6 个月内向深圳证券交易信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 所申请上市交易, 即本基金不会在合同生效后立即上市交易, 届时投资者仅可通过赎回基金份额进 行变现。 即使在基金上市期间, 可能因 信息披露等原因导致基金停牌, 投资 人在停牌期间亦不能 买 卖基金; (2 )在上市交易期间, 如继续接受 申购可能导 致突破国家 外汇局批准 的外汇额度 ,本基金将 暂停申购,由此可能导致二级市场价格出现较大波动 ; (3 )当本基金因外 汇 额 度 原 因 暂 停 申 购 期 间 出 现 了 较 高 的 折 溢 价 率 , 折 溢 价 率 可 能 因 国 家 外 汇局批准基金管理人新增外汇额度以及本基金恢复申购业务而大幅缩小, 亦可能导 致本基金二级市 场价格出现较大波动; (4 )本基金 二级市场收盘价折溢价率可能因大宗商品价格波动等市场因素发生较大变动 ; (5 )基金可 能因上市后交易对手不足导致基金二级市场交易的流动性风险; (6 )当基金份额持有人 将份额转向 场外交易后 导致场内的 基金份额或 持有人数不 满足上市条 件时,本基金存在暂停上市或终止上市的可能。 (二)境外投资所涉及的一般性市场风险 1 、海外市场 风险 由于本基金为境外投资基金, 因此基金的投资效益将受到各国汇率、 税法、 政府政策、 对外 贸 易、 结算、 托管等多种因素的影响。 海 外许多证券交易市场对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限 的规定, 因此这些国家或地区证券的每日涨跌幅空间相对较大。 此外, 海外投资的成本、 海外市场 的波动性可能会高于本国市场,也存在一定风险。 2 、汇率风险 本基金的申购和赎回以人民币计价, 而标的资产的投资须以当地货币进行, 汇率变动 (如人民 币对美元和欧元升值)将会影响到以人民币计价的资产净值,从而产生汇兑损益。 3 、经济周期 风险 宏观经济的运行呈现明显的周期 性特征, 一个完整的经济周期通常分为复苏、 过热、 滞胀以及 衰退四个阶段。 作为强周期类资产, 大 宗商品价格会随着世界经济的周期性波动产生剧烈变化;且 在不同的发展阶段, 同一商品前后及不同商品之间的投资表现存在较大差异 , 从而对商品投资构成 风险。 4 、政治风险 本基金所投资的商品资产往往受到其主要产出国、 消费国及 其他主要政治经济体的政局情势所 影响。 因当地 政治局势变化 (如罢工、 暴动、 战争等) 或法律法规的变动 , 可能导致市场的较大 波 动, 从而给基金收益以及基金资产造成不利影响。 此外, 本基金 的境外投资市场所在国家或地区 可 能会不时采取某些管制措施, 如资本或外汇管制等, 从而对基金的投资收益带来直接或间接的影响。 5 、税务风险 本基金投资境外市场时, 因各国、 地区税务法律法规的不同, 可能会就利息、 资本利得等收益 向各国、地区税务机构缴纳税金,包括预扣税,该行为可能会使得资产回报受到一定影响。各国、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 地区的税收法律法规的规定可能随时变化, 或者进行具有追溯力的修订, 由此而产生的本基金销售、 估值或者出售投资当日并未预计的额外税项都可能对本基金造成影响。 6 、利率风险 由于利率发生变化或其波动率发生变化, 使得证券价格和证券利息产生波动, 从而影响到基金 业绩。 7 、信用风险 (1 )当证券发行人不能 够实现发行 时所做出的 承诺,按时 足额还本付 息的时候, 就会产生信 用风险。 信用风险主要来自于发行人和担保人。 当 证券的信用等级发生变化时, 可能会 产生证券 的 价格变动,从而影响到基金资产。 (2 ) 结算风 险是一种特殊形式的信用风险。 在一方已经进行了支付后, 如果另一方发生违约, 就会产生结算风险。 (3 ) 国家风 险, 或称主权风险, 是指由于投资目的地国家或地区违约或进行政府管制的风险, 例如俄罗斯债券及迪拜世界债务违约事件。 8 、金融衍生 品风险 投资于金融衍生品, 首先面临市场风险, 又称作价 格风险, 指因标的资产 (如利率、 汇率、 股 票指数、商品等)市场价格波动而导致金融衍生工具价格变动的不确定性。 其次, 投资于金融衍生品可能带来信用风险。 这里 , 信用风险可 以分为两类: 一类是对手风 险 , 指衍生合约交易的一方可能出现违约而给另一方造成损失的可能性; 另一类是发行者风险, 指标的 资产的发行者出现违约而给另一方造成损失的可能性。 由于金融衍生品的投资往往只需要支付相对于名义资产来说极少的现金, 因此衍生 品一般具有 高杠杆性。 因此, 由于名义 资产较大, 基 础资产微小的价格变化可能会给投资人带来难以承受的 下 行风险,甚至引发平仓。另外,金融衍生品的虚拟性 和复杂性也隐含着各种管理风险和操作风险。 9 、证券借贷 风险 证券借贷风险是指作为证券借出方, 如果交易对手方违约, 则基金可能面临到期无法获得证券 借贷收入甚至借出证券无法归还的风险,从而导致基金资产遭受损失。 10 、正/ 逆回 购风险 正/ 逆回购风险是指在回购交易中,交易对手方可能因财务状况或其他原因不能履行付款或结 算的义务,从而对基金资产价值造成不利影响。 (三)主动型开放式基金的一般 风险 开放式基金是一种收益共享、 风险共担的集合投资工具。 不同于银行存款或国债等无风险的投 资工具,它不能保证投资人一定获得盈利,也不保证最低收益。开放式基金的一般风险主要包括: 1 、主动风险 本 基 金 为 主 动 型 基 金 , 存 在 主 动 风 险 , 又 称 “ 积 极 风 险 ” 。 它 是 指 由 于 基 金 采 取 主 动 管 理 的 投 资策略而导致的基金收益与基准收益偏离的风险。 基金的主 动风险和市场自身风险共同构成了基金信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 的总风险。主动风险可能来自于资产配置、行业配置及个股选择等。 主动风险一般以跟踪误差衡量。跟踪误差的计算公式如下: 其中, e 是 样本期内各时点的基金投资组合与基准投资组合的收益率差额 R p ? R b ,e 是差额 序列的均值,T 表示样本个数。 2 、流动 性风 险 流动性风险是指在市场或者个券流动性不足的情况下, 基金管理人可能无法迅速、 低成本地调 整基金投资组合,从而对基金收益造成不利影响。本基金面临的流动性风险主要表现在几个方面: 建仓成本控制不力, 建仓时效不高; 基金资产变现能力差, 或变现成本高; 在投资人大额赎回时 缺 乏应对手段;证券投资中个券的流动性风险等。这些风险的主要形成原因是: (1 )市场整 体流动性问题 证券市场的流动性受到价格、 投资群体等诸多因素的影响, 在不同状况下, 其流动性表现是不 均衡的, 具 体表现为在某些时期成交活跃, 流 动性非常好, 而在另一 些时期, 则 可 能成交稀少 , 流 动性差。 在市场流动性出现问题时, 本 基金的操作有可能发生建仓成本增加或变现困难的情况。 这 种风险在发生大额申购和大额赎回时表现尤为突出。 (2 )市场中 流动性不均匀,存在个券流动性风险 由于不同投资品种受到市场影响的程度不同, 即使在整体市场流动性较好的情况下, 一些单一 投资品种仍可能出现流动性问题, 这种情况的存在使得本基金在进行投资操作时, 可能难以按计划 买入或卖出相应数量的证券,或买入卖出行为对证券价格产生比较大的影响,增加基金投资成本。 3 、申购、 赎回价格未知的风险 开放式基金的申购数量、 赎回金额 以基金交易日的单位基金资产净值加减有关费用计算。 投资 人在当日进行申购、 赎回基金单位时, 所参考的单位资产净值是上一个基金交易日的数据, 而对 于 基金单位资产净值在自上一交易日至交易当日所发生的变化, 投资人无法预知, 因此投资人在申购、 赎回时无法知道会以什么价格成交,这种风险就是开放式基金的申购、赎回价格未知的风险。 4 、投资管理 类风险 开放式境外投资基金的相关参与机构众多, 这些机构的参与合作存在诸多潜在风险, 主要包括: (1 )基金管 理人风险 基金管理人风险分为诚信风险和专业水平风险。 基金管理人诚信风险是指基金管理人 的员工可 能在境外投资管理活动中违法违规操作, 或者在与基金持有人的利益可能发生冲突时照顾私利, 给 基金资产造成损失, 形成基金管理人诚信风险。 基金管理人专业水平风险是指基金管理人的员工可 能由于缺乏境外市场知识与较高职业水准, 基于 主观的或者客观的原因没有及时掌握境外金融市场信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 动态并获取相应的知识与技能, 在境外投资决策和运作中失误, 而导致境外投资的收益受到不利影 响。 (2 )托管人 风险 基金托管人/ 境外托管人风险是指基金托管人或境外托管人在托管基金资产的过程中,由于自 身或外在因素,可能在投资运作合规监管、资金调拨和证券交 割及各类报表编制等环节出现差错, 导致基金资产受到损失。 (3 )证券经 纪商风险 证 券 经 纪 商 风 险 是 指 由 于 证 券 经 纪 商 自 身 或 外 在 的 不 利 因 素 而 出 现 的 不 能 有 效 完 成 证 券 经 纪 业务及其它职责时,会影响到本基金的投资管理与交易活动,可能导致基金资产受到损失。 5 、技术类风 险 (1 )操作风 险 操作风险是指基金后台运作中, 可能 因为技术系统故障或者人为差错而影响基金日常运作导致 及投资人利益受损的风险。 例如, 当 计算机系统、 通信网络等技术保障系统出现异常情况, 可能导 致基金日常的赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常 时限产生净值、 基金的投资交易指令无法及时传输等风险; 又如 基金经理或交易员在境外证券投资管理业务过程中 由于人为失误,造成错误指令或错误交易,从而引发操作风险,给投资者带来损失。 (2 )估值风 险 本基金采用的估值方法有可能不能充分反映和揭示利率风险, 或经济环境发生重大变化时, 在 一定时期内可能高估或低估基金资产净值。 基金管理人和基金托管人将共同协商, 参考类似投资品 种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价, 使调整后的基金资产净值更公允地反映基金资 产价值,确保基金资产净值不会对基金份额持有人造成实质性的损害。 (3 )金融模 型风险 金 融 模 型 风 险 是 指 由 于 投 资 决 策 或 风 险 管 理 所 依 赖 的 金 融 模 型 错 误 或 参 数 不 准 确 而 引 发 的 风 险。


(4 )会计核 算风险 会计核算风险是指由于会计核算及会计管理上违规操作或工作疏忽形成的风险。 上 述违规操作 或工作疏忽包括经常性的串户, 透 支、 过失付 款, 资金汇 划系统款项错划, 日终 轧账假平, 会 计 备 份数据丢失,利息计算错误等技术性错误。 6 、不可抗力 风险 指自然灾害、 政治动荡、 战争、 恐 怖事件等不可抗力发生时, 影响到当地证券价格及证券市场 的正常运作,从而给基金收益带来负面影响或使基金管理人无法正常接受投资人的申购赎 回申请, 或者延缓支付赎回款项。 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 四 、基金的投资 (一)投资目标 通过在全球范围内积极配置商品类相关资产, 在有效分散风险的基础上, 追求基金资产的长期 稳定增值。 (二)基准货币 本基金的基准货币是人民币。 (三)投资范围 本基金可投资于下列金融产品或工具: 在已与中 国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家 或地区证券监管机构登记注册的公募基金 (以下无特别说明, 均包括 exchange traded fund, ETF); 普通股、 优先股、 全球存托凭证和美国存托凭证、 房地产信托凭证; 政府债券、 公司债券、 可转 换 债券、 住房按揭支持证券、 资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券; 银 行 存款、 可转让存单、 银行承兑汇票、 银行票据、 商业票据、 回购协议、 短期政府债券等货币市场 工 具; 金融衍生产品、 结构性 投资产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如 法律法规 或 监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为: 本基金为基金中的基金,因此,投资于公募基金的比例不低于基金资产的 60% 。 本基金以商品主题投资为主, 因此, 投资于商品类基金的比例不低于 本基金非固定收益类资产 的 80%。就 基 金合同 而言, 商品类基金是指业绩比较基准中 90% 以上为商品指数 或商品价格的基金。 商品主要指能源、贵金属、基础金属及农产品等大宗商品。 本基金持有 现金或到期 日在一年以 内的政府债 券的比例不 低于基金资 产净值的 5% 。法律、法 规另有规定的,从其规定。 (四)投资理念 大宗商品一方面与宏观经济运行紧密相连, 另一 方面却表现出其不同于传统资产的风险收益特 征。 通过宏观经济研究和商品供需分析, 积极配置 各类商品资产, 并通过全 球范围内甄选商品类 基 金,力争为投资者分散风险、抵御通胀、获取中长期资本增值。 (五)投资策略 本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置, 并通过全球范围内精选基金构建组合, 以达到预 期的风险收益水平。 一、资产配置策略 1 、自上而下 的大类资产配置策略 本基金的战略性资产配置以大宗商品为主, 并不因市场的中短期变化而改变。 在特定时常状况 下, 当基金无法通过商品分散投资等方式避险时, 本基金将投资于固定收益类资产、 货 币市场工 具 及现金等进行战术性资产配置调整, 抵御下行风险。 必要时, 将使用金融衍生品进行组合避险和有 效管理。 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 一般而言, 由于商品走势与景气循环存在正向关系, 债券表现则与景气循环呈反向关系, 因此, 本基金将重点观测以下经济景气度指标,用以大类资产配置决策:


- 宏观经济指标: 生产指数、 物流指数及产销率; 投资新开工项目; 就业状况 (如失业率) ; 美国救济金申领人数等; - 流动性指标:货币供应量 M2 ;各国 基准利率水平及 伦敦银行同业拆放利率 (LIBOR );长 短期无风险利差等; - 经济信心指标:泰德价差(Treasury Eurodollar Spread ,TED ) 及 其 它 各 国 信 用 利 差 水 平;信用违约互换率等;投资者信心指标; - 社会需求指标:消费品零售指标、外贸进出口指标、消费者预期指标等。 按统计指标变动轨迹与经济变动轨迹之间 的关系划分, 上述景气指标又分先行指标、 一致指标 与滞后指标。 本基金将保持对先行指标的跟踪, 辅 以一致与滞后指标作为巩固, 以预测 经济景气 变 化。 2 、商品配置 策略 根据市场惯例,大宗商品一般分为四大类别:能源、基础金属、贵金属及农产品。总体而言, 商品具有商品属性和金融属性, 各类商品所体现出的两类属性的强弱各异。 这也决定了影响不同商 品类别的价格波动因素既具有共通性又存在差异性。 本基金将主要从以下五个方面进行商品基本面的共性分析: (1 )需求状 况 商品需求往往与经济行为紧密相连, 体现出其强烈的周期性。 这是因为景气上升 期一般伴随不 断攀升的通胀水平, 以及大量的要素投入等扩张性经济行为, 因此商品需求随之拉升, 助推商品 价 格上升。 反之, 当景气下降, 商品需求一般随之下降, 价格存在下行压力。 因此, 本基金将使用 上 述分析框架重点观测经济景气变化进行需求预测。 除此之外, 商品本身的价格水平也会反作用于商 品需求,而这种反作用的大小亦取决于其需求弹性。 (2 )供给状 况 本基金主要从产出意愿、 产能限制和库存情况等方面分析商品的供给。 大宗商品的供给变化可 以分为两类: 一、 供给的 扩张或收缩效应, 这种效应仅指由于商品价格变化对供给的反作用。 由于 商品的金属属性, 这类反作用尤其显著, 即商品供 给方可能由于价格波动而影响产出意愿, 这种 反 作用程度同样受供给弹性所限; 二、 供给的一般变化, 这种变 化指的是除了价格因素以外的其他影 响商品供给的因素, 如产能限制、 气候状况、 政府干预、 地缘政治等。 产能限制可能受到产出成本、 科技发展水平及当地行业格局及产业政策等因素而变化。 除 了前瞻性的对潜在供给情况做如上的分 析外,本基金还将紧密跟踪商品的当前库存及产能利用情况判定供给是否趋紧。 (3 )贸易政 策 大宗商品在国际贸易及全球 GDP 中 占据重要地位, 因此, 各 国贸易政策将会深刻影响商品价格信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 走势。本基金将对世界经济中掌握主要定价权的国家以及主要商品进出口国的政策动向进行剖析, 例如进出口限制、关税及征费调整、贸易保护主义情绪等。 (4 )外汇关 联 由于大多商品交易以美元为计价货币, 以美元为 基准的汇率变动将直接影响商品进出口商的成 本和利润。本基金将关注外汇市场对商品走势的影响,例如美元贬值,往往伴随商品价格上升。 (5 )流动性 状况 除上述因素, 全球流动性状况亦会对商品中短期价格变化具有直截的影响。 本基金将预测及追 踪利率变化、 资金流向、 投资者风险偏好等因素, 判断商品波动情况。 一般而言, 利率居高或上升, 流动性趋紧,商品价格降低;利率较低或下降,流动性宽裕,商品价格上涨。 共性之外, 不 同商品子行业因其各自特殊的属性、 用途、 定价机 制、 周期敏感 度等而表现各 异 。 (1 )能源:能源主要包 括石油及天 然气,其中 以石油为主 。石油既为 各国政治情 势所牵,又 是利益谈判的政治筹码。 因此, 本基金 将密切关注全球时事政治, 尤其关注 重要产油国家的地缘 政 治动向, 如 中东、 北非 等国。 另外, 本基金还将深入研析全球石油剩余产能、 季节 性需求变化及 不 同油品差异(低硫原油的供应量)等作为投资依据。 (2 )基础金属:相比其 他商品类别 ,基础金属 与宏观经济 活动关 联尤 为明显,例 如铜、镍、 铁矿石等。 本基金将重点关注新兴市场, 尤其是中国的经济增速、 基建投入和产业政策预期, 以 判 断基础金属需求变化。 另外, 基础金属 的产销成本也会直接影响其走势, 例 如重要生产国的公用 事 业成本(水、电费率)、劳工政策及运输成本等。 (3 )贵金属:相比其他 商品类别, 贵金属的价 格规律与金 融参数相关 度最高,这 是由于其价 格构成中保值因子较大。相关金融指标包括美元指数走势、美国名义利率和实际利率水平及变化、 通胀水平及预期。 少数贵金属亦广泛用于工业制造, 例如白银、 铂金、 钯金。 因此, 针对具体金 属 类别,相关产业的需求分析尤为重要。


(4 )农产品:由于制约 因素的不同 ,农产品的 价格逻辑有 所差异。本 基金将特别 关注以下因 素: 供给方面包括作物生长周期、 耕地面积变化、 气候变化、 重要出口国的政策动向及季节性库 存 变化等;需求方面包括重要消费国的政策动向、全球人口结构变化、替代能源科技进展等。 独立分析之外, 本基金还将充分借鉴国际专业预测机构的资源和判断, 例如能源观察机构有国 际能源署 (IEA)、 美国能 源信息署 (EIA) ; 基础金 属及贵金属研究机构主要以 黄金矿业服务公司 (GFMS) 为 首; 农产品 则有美国农业部、 澳洲 农业局。 除 此之外, 权 威 券商的研究报告亦是重 要 参 考,如高盛、巴克莱等。 基本面分析是本基金商品配置的主要策略, 但由 于商品价格从历史来看具有较强的趋势性和周 期性,本基金将结合技术指标,如一个月价格动量等,对不同商品类别进行战术调整。 3 、ETF 投资 策略 本基金将主要以风险为主要考量,通过以下流程筛选 ETF 。 (1 )商品类ETF 库的建设 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 通过基金资讯系统 (如理柏、 晨星、 彭博等, 视基金需要而定) , 搜集符合 基金合同定义的 商 品类 ETF 并 对其进行多维的细分分类。 按标的资产分, 有 a)实物商品 ETF ;b)商品衍 生品 ETF;按 商品类别分,有追踪能源、基础金属、贵金属和农产品及单一商品种类的 ETF 。 (2 )ETF 流 动性筛选 ETF 的流动性 是最重要的筛选准则之一,本基金将考察以下方面对 ETF 进行筛选: - ETF 规模,规 模过小可能存在提前清算或变现成本过大的问题;辅以观察日均成交量及换 手率等指标; - ETF 的做市活 跃程度,主要观察买卖价差(bid-ask spread) 是否合理; - ETF 的折溢价 水平,折溢价水平直接决定了 ETF 的交易风险,而 ETF 标 的资产的波动率 则 决定了折溢价水平的合理区间。 本基金亦会根据不同资金规模假设对标的 ETF 进行市场冲击检验, 把握ETF 买卖的显 性成本和 隐性成本。 (3 )积极风 险最小化 投资 ETF 的 目标一般以获取其该 ETF 所追踪资产 的收益, 因此,ETF 净值 与其标的资产价格之 间的差异愈小愈好, 即追求积极风险最小化。 本基金主要考察 ETF 的跟踪误 差及跟踪偏离度来考核 其积极风险。 (4 )上市地 及计价币别考量 现实投资环境下不得不考虑拟投资 ETF 的上市地 分布和其计价币种。 上市地分布过于分散, 跨 越时区过多, 易提高管理成本和交易风险; 计价货 币尽量以流动性好的主流货币为主, 提高换汇 效 率。 (5 )总费用 率控制 本基金还将比较并尽量选择总费用率(Total Expense Ratio )较具竞争 力的 ETF 品 种,包 括 其购买及持有成本,例如管理费、托管费及前端收费等。 (6 )对手方 风险控制 对于合成 ETF , 本基金不仅将重点评估单个发行人的违约风险, 并引鉴国际评级等其他第三方 评估报告,还将通过分散投资的方式降低集中化的对手方风险。 4 、非上市基 金投资策略 非上市基金的投资主要有两类目的: 一是在 ETF 投资品种缺失或流动性不足的情况下, 投资于 跟踪某一或某几类商品走势的指数基金; 二是意 在间接获取管理业绩优良的主动型公募基金的超额 收益。 (1 )商品类 非上市基金库的建设 与ETF 库的 建设一样, 主 要通过基金资讯系统搜集符合 基金合同定义的商品类非上市基金并对 其进行多维的细分分类。 分类方式除了上述 ETF 分类维度外, 还包括不同投资目标和投资策略的基 金分类等。 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) (2 )定量筛 选: 本基金的量化筛选主要依次包括基金稳定性、收益性和风险调整绩效这三个方面。 稳定性方面主要考察基金成立年限和基金经理变动情况, 基 金成立时间较短和基金经理变动频 繁的基金易缺乏业绩一致性。 收益性方面主要考察基金的短、 中、 长期业绩, 并对其进行排序, 选择其中短期业绩 (3 个月 及 1 个月的 回报率)排名靠前、中期业绩(6 个 月及 1 年的 回报率)及长期业绩(3 年回报率)突 出的基金; 单纯追求收益率可能导致本基金组合的风险定位偏离,因此本基金将重点考察风险调整绩效, 如夏普比率和信息比率较高的基金,其单位风险收益较大。 (3 )定性筛 选: 定量筛选是基于过往数据的分析, 而 定性分析则可通过多种形式挖掘基金收益因素中更具延续 性、更具预测性的特质,以完善基金投资决策过程。 首先, 评估基金经理及投资团队: 关于在任基金经理, 将主要了解其投资年限及履历, 过往 投 资绩效、 风险偏好程度及团队合作方式; 关于投资团队, 将主要了解其研究团队的人数、 覆盖及 所 拥有的资料库情况等; 其次, 检视基金的操作逻辑: 例如该基 金采用自上而下还是自下而上或兼有的逻辑、 基 金的 战 略及战术资产配置布局、组合构建方法论,等; 再次, 了解市场前瞻: 通过 访谈、 电话会 议等知悉该基金经理对未来市场的看法及下一步操 作 思路,例如对不同行业/ 地区/ 货币的 配置将会相对基准超配或低配等; 最后,掌握风险管理流程:例如单一持股比例、单一行业比例、久期配比 等。 5 、股票投资 策略 个股投资为本基金组合的卫星配置, 仅在确定性较高的情况下进行增强性投资。 本基金的股票 投资偏向绩优蓝筹股,通过投资大市值股票来获取该股票所处产业 或行业的整体平均表现。 6 、固定收益 资产投资策略 本基金的固定收益资产投资仅作战术性规避风险之用。 当经济进入中期回调或衰退时, 本基金 将适度投资于债券等固定收益品种以降低组合波动性。 具体而言, 在衰退 期, 本基金将 主要投资 于 国家信用债券、中国证监会认可的国际金融组织发行的债券等,例如美国国债、七大工业国(G7 ) 发行的主权债券等; 当经济出现复苏迹象时, 公司债等信用类债券一般将因信用评级回升而有所表 现, 在风险控制情况下将会适当配置。 投资工具上, 本基金既可直接投资于债券, 亦可投资于债 券 ETF 或基金。


(六)业绩比较基准 本基金的业 绩比较基准 为标准普尔 高盛商品总 收益指数(S&P GSCI Commodity Total Return Index )。 标普高盛商品系列指数于 1991 年开 始发布,具有较长的编制历史。该系列指数分为现货收益信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 指数、 超额收益指数和总收益指数, 其中总收益指数衡量了在保证金全额投资于美国国库券的假定 下指数标的期货合约所获得的总收益。 标普高盛 商品总收益指数是当前国际市场上跟踪资金量最大 的商品指数之一,具有较强的知名度和权威性。 该指数的标的资产由流动性高、 交投活跃的实物商品期货合约构成。 根据 现行编制方法, 标准 普 尔 公 司 每 年 确 定 该 年 被 收 入 指 数 的 合 约 数 量 , 合 约 的 筛 选 标 准 包 括 一 般 胜 任 条 件 和 交 易 金 额 条 件。 每种商品合约的权重主要根据该商品在过去 5 年全球的平 均生产量计算, 用以反映该商品在世 界经济中的地位。 该指数目前 包含了 24 种商品,覆 盖能源、 基 础金属 、贵 金属、农产 品四个类别 。按照 2010 年 12 月 31 日的美元标价计算,各类商品在标普高盛商品总收益指数的权重如下: 类别 美元权重 能源 66.5% 基础金属 8.3% 贵金属 3.4% 农产品 21.7% 合计 100%

















数据来源: 标准普 尔,截至 2010 年12 月 31 日 本基金选择标普高盛商品总收益指数作为业绩基准的原因如下: 1 、 业绩比较 基准与基金的投资风格和方法一致。 本基金主要投资于全球范围内的商品类基金, 而 标 普 高 盛 商 品 总 收 益 指 数 包 含 的 成 分 及 其 权 重 与 本 基 金 的 投 资 范 围 和 资 产 配 置 具 有 较 好 的 一 致 性,能够比较公允地反映基金管理人的投资管理能力; 2 、指数具有较好的投资 可复制性。 标普高盛商 品总收益指 数一般假定 持有流动性 最强的近月 合约,这种编制方法保证了基金管理人所赖以衡量业绩的基准是符合投资现实的; 3 、业绩比较基准的数据 可以合理的 频率获取。 由于该 指数 由标准普尔 公司公开披 露,易于观 察和计算,投资人能够以合理的频率获取,保证了基金业绩评价的透明性。 如果今后法律法规发生变化, 或者指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、 或者有 更权威的、 更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出, 或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩 基准的指数时, 经与基金托管人协商一致, 本基金可以在报监管机构备案后变更业绩比较基准并及 时公告。


(七)风险收益特征 本基金主要投资全球商品类基金, 商品价格具有较高的波动性, 因此, 本 基金属于较高预期风 险和较高预期收益的证券投资基金品种。 (八)投资决策 1 、资产配置 决策流程 QDII 投资决 策委员会( 以下简称“ 投决会”) 每月审议基 金经理递交 的资产配置 提案,并就 提案内容进行决议。 具 体 流 程 为 基 金 经 理 根 据 定 量 及 定 性 判 断 对 大 类 资 产 配 置 比 例 及 商 品 子 行 业 配 置 比 例 形 成 资信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 产配置提案,供月度投决会讨论。投决会就该提案有权驳回、修正。 基金经理须根据每月投决会形成的资产配置决议, 对日常交易进行事前检查, 以确保该资产配 置决议得到贯彻。 2 、证券选择 决策流程 本基金遵循投资标的备选库制度,即本基金所投资的基金和股票必须在此备选库中。 首先, 本基金将依据基金合同的基 本要求形成投资标的初选库。 在此初选 库范围内, 投 研人 员 根据流动性观察、基本面研究等提交建议有关证券进入备选库的报告,由 QDII 投 资研究联席会议 决定其是否进入投资标的备选库。 备选库形成后, 管理人对库进行日常和定期维护, 并 进行出库 和 入库的调整。 3 、组合构建 决策流程 投资组合构建方面, 基金经理将依据 基金合同的各项投资禁止及限制制度, 并依据基金投资风 格, 从备选库中选取券种初步构建投资组合 。 在初 步组合形成后, 管理人将 利用数量化方法等对投 资组合进行优化。 投资组合回顾是管理人实现投资目标的重要步骤。 本基金将 定期回顾检验 组合的业绩及风险数 据,以便对组合进行必要的动态调整和风险控制。 (九)投资限制 1 、组合投资 比例限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点, 通过分 散投资降低基金财产的 非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制: (1 )本基金持有同一家 银行的存款 不得超 过基 金净值 的 20% 。在托管账户的存款可 以不受上 述限制。 (2 )本基金持有同一机 构( 政府、国际金融组织 除外) 发行的证券市值 ( 不包括 ETF )不得超 过基金净值的 10% 。 (3 )本基金持有与中国 证监会签署 双边监管合 作谅解备忘 录 国家或地 区以外的其 他国家或地 区证券市场挂牌交易的证券资产(不包括 ETF) 不得超过基金资产净值的 10%, 其中, 持有任一国家信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 或地区市场的证券资产(不包括 ETF ) 不得超过基金资产净值的3%。 (4 )不得购买证券(不 包括 ETF ) 用于控制或 影响发行该 证券的机构 或其管理层 。本 基金管 理人管理的全部基金不得持有同一机构 10% 以上 具有投票权的证券发行总量。 前项投资比 例限制应当 合并计算同 一机构境内 外上市的总 股本, 同时应当一并计算 全球存托凭 证和美国存托凭证所代表的基础证券, 并假设对 持有的股本权证行使转换。 (5 )本基金 持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10% 。 前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。 (6 ) 本 基金管理人管理 的 全 部 基 金 持 有 任 何 一 只 境 外 基金, 不 得 超 过 该 境 外 基 金 总 份 额 的 20% 。 (7 ) 本基金 为应付赎回、 交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10% , 临时借入现金的期限以中国证监会规定的期限为准。 2 、境外基金 投资


(1 ) 每只境 外基金投资比例不超过本基金基金资产净值的 20% 。 本基金 投资境外伞型基金的, 该伞型基金应当视为一只基金。 (2 )本基金 不得投资于以下基 金:


1 )其他基金 中基金;


2 )联接基金 (A Feeder Fund );


3 )投资于前 述两项基金的伞型基金子基金。 3 、金融衍生 品投资 本基金投资金融衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理, 不得用于投机或放大交易, 同时 应当严格遵守下列规定: (1 )本基金 的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100% 。 (2 )本基金投资期货支 付的初始保 证金、投资 期权支付或 收取的期权 费、投资柜 台交易衍生 品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10% 。 (3 )本基金 投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合 以下要求:


1 )所有参与交易的对手 方(中资商 业银行除外 )应当具有 不低于中国 证监会认可 的信用评级 机构评级; 2 )交易对手方应当至少 每个工作日 对交易进行 估值,并且 基金可在任 何时候以公 允价值终止 交易; 3 )任一交易 对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20% 。 (4 )本基金 不得直接投资与实物商品相关的衍生品。 4 、证券借贷 交易 本基金可以参与证券借贷交易,并且应当遵守下列规定:


(1 )所有参与交易的对 手方(中资 商业银行除 外)应当具 有中国证监 会认可的信 用评级机构信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 评级。 (2 )应当采 取市值计价制度进行调整以确 保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。 (3 )借方应当在交易期 内及时向本 基金支付已 借出证券产 生的所有股 息、利息和 分红。一旦 借方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。 (4 )除中国 证监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种:


1 )现金;


2 )存款证明 ;


3 )商业票据 ;


4 )政府债券 ;


5 )中资商业银行或由不 低于中国证 监会认可的 信用评级机 构评级的境 外金融机构 (作为交易 对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。 (5 )本基金有权在任何 时候终止证 券借贷交易 并在正 常市 场惯例的合 理期限内要 求归还任一 或所有已借出的证券。 (6 )基金参 与证券借贷交易,所有已借出而未归还证券总市值不得超过基金总资产的 50% 。 上述比例限制计算,基金因参与证券借贷交易而持有的担保物不得计入基金总资产。


5 、证券回购 交易 本基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列规定: (1 )所有参与正回购交 易的对手方 (中资商业 银行除外) 应当具有中 国证监会认 可的信用评 级机构信用评级。 (2 )参与正回购交易, 应当采取市 值计价制度 对卖出收益 进行调整以 确保现金不 低于已售出 证券市值的 102%。一旦 买方违约, 本基金根据 协议和有关 法律有权保 留或处置卖 出收益以满 足索 赔需要。 (3 )买方应 当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。 (4 )参与逆回购交易, 应当对购入 证券采取市 值计价制度 进行调整以 确保已购入 证券市值不 低于支付现 金的 102% 。 一旦卖方违 约,本基金 根据协议和 有关法律有 权保留或处 置已购入证 券 以 满足索赔需要。 (5 )基金参 与正回购交易,所有已售出而未回购证券总市值不得超过基金总资产的 50% 。 上述比例限制计算,基金因参与正回购交易而持有的现金不得计入基金总资产。 (十)禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: 1 、购买不动 产。 2 、购买房地 产抵押按揭。 3 、购买贵重 金属或代表贵重金属的凭证。 4 、购买实物 商品。 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 5 、除应付赎回、交易清 算等临时用 途以外,借 入现金。该 临时用途借 入现金的比 例不得超过 本基金资产净值的 10% 。 6 、利用融资 购买证券,但投资金融衍生品 或法律法规另有规定的除外。 7 、参与未持 有基础资产的卖空交易。 8 、从事证券 承销业务。 9 、向他人贷 款或者提供担保; 10 、从事承 担无限责任的投资; 11 、 向其基金 管理人、 基金 托管 人出资或者买卖其基金管理人、 基金托管人发行的股票或者 债 券; 12 、 买卖与其 基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、 基金托 管人 有 其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券; 13 、从事内 幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 14 、法律法 规或基金合同规定禁止从事的其他行为。 (十一) 若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更, 致使现行法律法规的投资禁止 行为和投资组合比例限制被修改或取消, 基金管理人在履行适当程序后, 本基金可相应调整禁止行 为和投资限制规定。 (十二)投资组合比例调整 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 若基金投资超过基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在超过比例后 30 个工作日内采 用合理的商业措施进行调整以符合基金合同规定的投资比例要求。 法律法规另有规定时, 从其规定。 (十三)基金管理人代表基金行使所投资证券、基金产生权利的处理原则及方法 基金管理人按照国家有关规定, 以有利于基金财产的安全与增值为目的, 代表基金独立行使股 东、基金份额持有人或债权人权利,保护投资者的利益。 ( 十四) 基金 的融资、融券


本基金可以按照中国证监会及其他政府机构的有关规定行融资、融券 。 (十五)代理投票 1、 基金管理人以基金份额持有人的名义行使代理投票权利时将遵守有关法律、 行政 法规、 中 国证监会的规定及基金管理人内部的有关规定,不得利用履行职责之便获取不正当利益。 2 、在履行代理投票职责 过程中,基 金管理人可 根据操作需 要,委托境 外投资顾问 (如有)、 境外托管人或其他专业机构提供代理投票的建议、协助完成代理投票的程序等。


3 、本着基金投资者利益 最大化的原 则,对日常 运作非重要 事项、持股 比例较低、 支付较高费 用等各种情况,基金管理人可以选择不参与投票表决。


4 、基金管理 人应保留投票记录。 (十六)证券交易 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 基金管理人对于本基金的证券交易管理, 将从经纪商的选择、 经纪商的考核、 佣金政策 和基 金 交易文档保存等各方面来加以规范。 1 、证券交易 经纪商的选择原则与标准 基金管理人对经纪商的选择原则与标准如下所示: (1 )经营状 况稳定,信誉良好。 (2 )研究实力较强,能 及时为基金 提供高质量 的投资咨询 服务,包括 宏观经济报 告、行业报 告、 市场分析 、 个股分析报 告及其它专门报告, 并能 根据基金投资的特定要求, 提供专门 研究报 告 。 (3 )具备较强的交易执 行能力,保 证所有 交易 能够按照交 易规则完成 ,并能实现 较佳价格成 交,及时反馈交易结果,提供较为准确的交易建议。 (4 )具备较 强的清算和交割能力。 (5 )合理的 佣金和收费标准。 (6 )经营行 为规范,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (7 )具备基金运作所需 的高效、安 全的通讯条 件,交易设 施符合代理 基金进行证 券交易的需 要,并能为基金提供全面的信息服务。 2 、证券交易 经纪商的考核 基金管理人定期对经纪商进行综合考评, 并根据综合考评的结果, 分配基金在各经纪商的交易 量。 对于在券商选择和分仓中存在或潜在的利益冲突, 基金 管理人本着维护基金份额持有人利益的 原则进行妥善处理,并及时进行披露。 (十七)基金投资组合报告(未经审计) 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并 对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定,于 2016 年 10 月 25 日复 核了本招募 说明书中的投资组合报告和业绩数据等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大 遗漏。 本投资组合报告的财务数据截止至 2016 年 9 月 30 日。 1. 报 告 期 末基金 资 产 组合情 况 序号 项目 金额( 人民币 元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 461,489.40 0.98 其中:普通股 461,489.40 0.98








优先 股 - - 存托凭证 - - 2 基金投资 31,593,989.40 67.25 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计


12,499,450.41 26.60 8 - - - 9 其他资产 2,427,816.14 5.17 10 合计 46,982,745.35 100.00 2. 报 告 期 末在各 个 国 家(地 区 ) 证券市 场 的 股票及 存 托 凭证投 资 分 布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 461,489.40 0.99 合计 461,489.40 0.99 3. 报 告 期 末按行 业 分 类的股 票 及 存托凭 证 投 资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 材料 461,489.40 0.99 合计 461,489.40 0.99 4. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 股 票 及存托 凭 证 投资明 细 序号 公司名 称 ( 英 文) 公司名 称( 中 文) 证券代 码 所在证券 市场 所属国家 ( 地区) 数量 (股) 公允价值( 人 民币元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 ABX US 巴里克 黄金 ABX US 纽约 美国 3,900 461,489.40 0.99 5. 报 告 期 末按债 券 信 用等级 分 类 的债券 投 资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 6. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 名 的 前五名 债 券 投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 7. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 名 的 前十名 资 产 支持证 券 投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 名 的 前五名 金 融 衍生品 投 资 明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 9. 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前十名 基 金 投资明 细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 (元) 占基金资产净值 比例 1 UNITED STATES ETF 基金 契约型开 UNITED 8,643,061.92 18.54 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) OIL FUND LP 放式 STATES COMMODITY FUNDS 2 UNITED STATES BRENT OIL FUND ETF 基金 契约型开 放式 UNITED STATES COMMODITIES FUND LLC 7,554,044.22 16.20 3 UNITED STATES GAS FUND LP ETF 基金 契约型开 放式 UNITED STATES COMMODITY FUNDS 3,907,314.34 8.38 4 SPDR GOLD SHARES ETF ETF 基金 契约型开 放式 SPDR GOLD TRUST Equity 3,523,794.93 7.56 5 POWERSHARES DB AGRICULTURE F ETF 基金 契约型开 放式 INVESCO POWERSARES CAPITAL MAMT LLC 3,227,622.34 6.92 6 TEUCRIUM SOYBEAN FUND ETF 基金 契约型开 放式 APT SATELLITE HOLDINGS LIMITED 2,357,075.22 5.06 7 VELOCITYSHARES 3X ETF 基金 契约型开 放式 APT SATELLITE HOLDINGS LIMITED 964,808.54 2.07 8 IPATH BLOOMBER SUGAR SUBIND ETF 基金 契约型开 放式 BARCLAYS CAPITAL 955,459.62 2.05 9 IPATH BLOOMBERG COFFEE SUBIN ETF 基金 契约型开 放式 APT SATELLITE HOLDINGS LIMITED 460,808.27 0.99 注:本基金本报告期末仅持有上述九只基金。 10.


投资 组 合报告 附 注 1)


本 基 金 本 期 投 资 的 前 十 名 证 券 中 没 有 发 行 主 体 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 或 在 报 告 编 制 日 前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2)


本基金投 资的前十名股票中, 没有 投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3)


其他资产构 成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 2,427,532.09 3 应收股利 - 4 应收利息 284.05 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,427,816.14 4)


报告期末持 有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5)


报告期末前 十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 6)


因四舍五 入原因, 投资 组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 五 、基金的业绩 基金管理人 承诺以诚实 信用、勤勉 尽责的原则 管理和运用 基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险, 投资者在作出投资 决策前应仔 细阅读本招 募 说 明书。基金业绩数据截至 2016 年9 月 30 日。 (一) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增 长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 2012 年 -15.30% 0.62% 0.08% 1.07% -15.38% -0.45% 2013 年1 月1 日 至 2013 年 12 月 31 日 -10.27% 0.60% -1.22% 0.73% -9.05% -0.13% 2014 年1 月1 日 至 2014 年 12 月 31 日 -25.26% 0.65% -33.06% 0.90% 7.80% -0.25% 2015 年1 月1 日 至 2015 年 12 月 31 日 -21.65% 1.19% -32.86% 1.60% 11.21% -0.41% 2016 年1 月1 日 至 2016 年 9 月 30 日 5.17% 1.16% 5.30% 1.56% -0.13% -0.40% 2011 年 12 月 20 日至2016 年9 月 30 日 -53.20% 0.86% -51.29% 1.20% -1.91% -0.34% (二) 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 注: 本基金 建仓期自 2011 年 12 月20 日至 2012 年6 月 20 日, 建 仓期结束时资产配置比例符 合本基金基金合同规定。 六 、基金管理人 (一)基金管理人概况 基金管理人:信诚基金管理有限公司 住所:








上海市浦东 新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层 办公地址:


上海市浦东 新区世纪大道8 号上海国 金中心汇丰银行大楼9 层 法定代表人:张翔燕 成立日期:


2005年9 月30 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2005 】142 号 注册资本:


2 亿元人民 币 电话:





(021 )6864 9788 联系人:


唐世春 股权结构: 股 东 出资额


(万元人民币)


出资比例 (% )


中信信托有限责任公司


9800


49


英国保诚集团股份有限公司


9800


49


中新苏州工业园区创业投资有限公司


400


2


合 计


20000


100


信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) (二)主要人员情况


1. 基金管理 人董事基本情况 张翔燕女士, 董事长, 硕 士学位。 历 任中信银行总行营业部副总经理、 综合计划部总经理, 中 信银行北京分行副行长、 中信银行总行营业总部副总经理, 中 信证券股份有限公司副总经济师, 中 信控股有限责任公司风险管理部总经理、 中信控股有限责任公司副总裁、 中国中信集团有限公司业 务协同部主任, 现任 中信信托有限责任公司 副董事长、 中信信 诚资产管理有限公司 (信 诚基金管 理 有限公司之子公司)监事。 王道远先生, 董事, 工商 管理硕士。 历任中信信托有限责任公司综合管理部总经理、 信托管理 部总经理、 总经理助理、 董事会秘 书、 副总经 理。 现任中 信信托有限责任公司副总经理、 董 事 会 秘 书、固有业务审查委员会主任兼天津信唐货币经纪有限责任公司董事长。 Guy Robert STRAPP 先生 ,董事,商科学士。历任瀚亚投资(香港)有限公司首席 执行官,英 国保诚集团亚洲区资产管理业务投资总裁、 瀚亚投资 (新加坡) 有限公司首席执行官。 现任瀚亚 投 资集团首席执行官兼瀚亚投资(香港)有限公司首席执行官。


魏秀彬女士, 董事, 新加坡 籍, 工商管理 硕士。 历任施 罗德国际商业银行东南亚区域合规经 理 、 施罗德投资管理( 新加坡) 有限公司亚 太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风险官。 吕涛先生, 董事, 总经 理, 工商管 理硕士。 历 任中信证券股份有限公司资产管理部总经理 、 中 信基金管理有限公司(中信证券股份有限公司的全资子公司,2009 年2 月已与华夏基金管理有限公 司合并) 总经理、 中信证券股份有限公司董事总经理、 中信资产管理有限公司副总经理。 现任信 诚 基金管理有限公司总经理、首席执行官。 孙麟麟先生, 独立董事, 商科学士。 历任安永会计师事务所 (香港) 资产 管理审计团队亚太区 联合领导人, 安永会计师事务所 (旧金 山) 美国西部 资产管理市场审计团队领导等职。 现 任Lattice Strategies Trust独立受 托人、Nippon Wealth Bank 独立董事 、Ironwood Institutional Multi Strategy Fund LLC and Ironwood Multi Strategy Fund LLC. 独立董事。 夏执东先生, 独立董事, 经济学硕士。 历任财政部财政科学研究所副主任、 中国建设银行总行 国际部副处长、 安永华明会计师事务所副总经理、 北京天华会计师事务所首席合伙人。 现任致同 会 计师事务所管委会副主席。


杨思群先生, 独立董事, 经济学博士。 历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员, 现任清 华大学经济管理学院经济系副教授。


注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自2012年2 月14 日起 正式更名为瀚亚投资, 其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。 2. 监事 於乐女士, 执行监事, 经济学硕士。 历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、 通用电气 金 融财务(中国)有限公司人力资源经理。 现任 信诚基金管理有限公司首席人力资源官。 3. 经营管理 层人员情况 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 吕涛先生, 董事, 总经 理, 工商管 理硕士。 历 任中信证券股份有限公司资产管理部总经理 、 中 信基金管理有限公司(中信证券股份有限公司的全资子公司,2009 年2 月已与华夏基金 管理有限公 司合并) 总经理、 中信证券股份有限公司 董事总经理、 中信资产管理有限公司副总经理。 现任信 诚 基金管理有限公司总经理、首席执行官 。 桂思毅先生, 副总经理 , 工商管理硕士。 历任安达信咨询管理有限公司高级审计员, 中乔智威 汤逊广告有限公司财务主管, 德国德累斯登银行上海分行财务经理, 信诚基金管理有限公司风险控 制总监、 财务总监、 首席财务官、 首席运营官。 现任信诚基金管理有限公司副总经理、 首席财务官。 唐世春先生, 副总经理, 法学硕士。 历任北京天平律师事务所律师、 国泰基金管理有限公司监 察稽核部法务主管、 友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、 总经理 助理兼董事会秘书; 信 诚 基金管理有限公司督察长兼董事会秘书、 中信信诚资产管理有限公司董事。 现任信诚基金管理有限 公司副总经理、首席市场官。 4. 督察长 周浩先生, 督察长, 法学硕士, 历任中国证券监督管理委员会主任科员、 公职律师、 副调研员, 上海航运产业基金管理有限公司合规总监, 国联安基金管理有限公司督察长。 现任信诚基金管理有 限公司督察长。 5 、基金经理 李舒禾女士, 会计研究所硕士, 历任台 湾宝来投信指数投资部资深研究员、 环球市场投资部 基 金经理、 期 货信托处基金经理。 现 任信诚全球商品主题证券投资基金 (LOF ) 的基 金经理。 (李 舒 禾 女士因病无法正常履行职务,本公司根据有关法规和公司制度批准李舒禾女士自2016年12 月1 日起 休假。在李舒禾女士休假期间,其所管理的信诚全球商品主题证券投资基金(LOF) 由该基金的另一 基金经理刘儒明先生单独管理,具体详见公司公告。 ) 刘儒明先生, 工学硕士。 曾任职于永昌证券投资信托股份有限公司, 担任基金经理; 于富邦证 券投资信托股份有限公司,担任基金经理;于金复华证券投资信托股份有限公司,担任基金经理; 于台湾工银证券投资信托股份有限公司, 担任基金经理; 于富 国基金管理有限公司, 担 任境外投 资 部经理。2009年6 月加入 信诚基金管理有限公司。现任海外投资副总监,信诚金砖四国积极配置证 券投资基金(LOF ) 、信 诚全球商品主题证券投资基金(LOF )的基金经理。 6 、QDII投资 决策委员会成员


胡喆女士,总经理助理、副首席投资官、特定资产投资管理总监; 王睿先生,研究副总监、基金经理; 刘儒明先生,海外投资副总监、基金经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。


(三)基金管理人职责


基金管理人应严格依法履行下列职责:


信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 1 、依法募集基金,办理 或者委托经 中国证监会 认定的其他 机构代为办 理基金份额 的发售、申 购、赎回和登记事宜;


2 、办理本基 金备案手续;


3 、自基金合 同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产; 4 、配备足够的具有专业 资格的人员 进行基金投 资分析、决 策,以专业 化的经营方 式管理和运 作基金财产; 5 、建立健全 内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财 产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;


6 、按照基金 合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;


7 、进行基金 会计核算并编制基金财务会计报告;


8 、依法接受 基金托管人的监督,并协助向基金托管人提供所投资市场与基金投资相关的法律 法规等信息; 9 、编制季报 、 半年报和年度基金报告;


10 、 采取适当 合理的措施使计算基金份额认购、 申 购、 赎回 和注 销 价格的方法符合基金合同 等 法律文件的规定; 11 、计算并 公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;


12 、 严格按 照 《基金法》 、 基金合同 及其他有关规定, 办理 与基金财产管理业务活动有关的 信 息披露事项并履行相关报告义务; 13 、 保守基 金商业秘密, 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《 基金法》 、 基金合同及其 他 有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露; 14 、依据《 基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管 人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;


15 、 保存基 金财产管理业务活动的记录、 账册、 报表、 代表基金签订的重大合同和其他相关资 料;


16 、以基金 管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;


17 、组织并 参加基金财产清算组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 18 、 基金托管 人违反基金合同造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; 19 、基金管 理人对其委托的投资顾问 (如有)及其他第三方机构的行为承担责任; 20 、法律法 规、基金合同及 中国证监会规定的 其他职责。


( 四) 基金管 理人承诺


1 、基金管理人将遵守《 证券 法》、 《基金法》 、《运作办 法》、《销 售办法》、 《信息披露 办法》 等法律法规的相关规定, 并建立健全内部控制制度, 采取有效措施, 防止违法违规行为的 发 生。


信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 2 、基金管理 人不从事下列行为:


(1 )将其固 有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;


(2 )不公平 地对待其管理的不同基金财产;


(3 )利用基 金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;


(4 )向基金 份额持有人违规承诺收益或者承担损失;


(5 )依照法 律、行政法规有关规定,由中国证监会 规定禁止的其他行为。


3 、基金经理 承诺


(1 ) 依照有 关法律法规和基金合同的规定, 本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;


(2 )不利用 职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益;


(3 )不泄漏 在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息;


(4 )不以任 何形式为其他组织或个人进行证券交易。


( 五) 基金管 理人内部控制制度


1 、内部控制 的总体目标和原则


公司内部控制制度, 是指公司为了保障业务正常运作、 实现既 定的经营目标、 防范 经营 风险 而 设立的各种内控机制和一系列内部运作程序、 措施和方法等文本制度的总称。 内部控制的总体目标 是: 建立一个决策科学、 营运高效、 稳健发展的机制, 使公司的决策和运营尽可能免受各种不确定 因素或风险的影响。内部控制遵循以下原则: 全面性原则:内部控制渗透到公司的决策、执行和监督层次,贯穿了各业务流程的所有环节, 覆盖了公司所有的部门、岗位和各级人员。 有效性原则: 各项内部控制制度必须符合国家和主管机关所制定的法律法规和规章, 不得与之 相抵触;具有高度的权威性,是所有员工严格遵守的行动指南。 相互制约原则: 在公司的各个 部门之间、 各业务环节及重要岗位体现相互监督、 相互制约, 做 到公司决策、 执行、 监督 体系的分离以及公司各职能部门中关键部门、 岗位的设置分离 (如交易执 行部门和基金清算部门的分离、 直接操作人员和控制人员的分离等) , 形成权责分明、 相互牵制的 局面,并通过切实可行的相互制衡措施来降低各种内控风险的发生。 及时性原则: 内部控制应随着公司经营战略、 经营 方针、 经营理 念等内部环境的变化而不断 修 正,并随国家法律、法规、政策等外部环境因素的改变及时进行相应的修改和完善; 成本效益原则: 公司将充分发挥各机构、 各部门及 广大员工的工作积极性 , 尽量降低经营运 作 成本,保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 防火墙原则: 公司基金投资、 基金交易、 投资研究、 市场开发、 绩效评估等相关部门, 应当 在 空间和制度上适当分离, 以达到防范风险的目的。 对因业务需要知悉内幕信息的人员, 应制定严 格 的审批程序和监管措施。 2 、风险防范 体系


信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 公司根据基金管理的业务特点设置内部机构, 并在此基础上建立层层递进、 严密有效的多级风 险防范体系: (1 )一级风 险防范 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。 董事会下设风控与审计委员会, 对公 司经营管理与基金运 作的合规性进行全面和重点的分析检 查,发现其中存在的和可能出现的风险,并提出改进方案。 公司设督察长。 督察长对董事会负责, 组织、 指 导公司监察稽核和风险管理工作, 监督检查基 金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况, 并定期或不定期地向董事会或者董事会 下设的相关专门委员会报告工作。 (2 )二级风 险防范 二级风险防范是指在公司风险管理委员会、 投资 决策委员会和监察稽核部和风险管理部层次对 公司的风险进行的预防和控制。 总经理下设风险管理委员会,对公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分析、 评估, 制定相应的风险控制制度并监督制度的执行, 全面、 及时、 有效地防范公司经营过程中可能 面临的各种风险。 总经理下设投资决策委员会, 研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略, 对基金的总体 投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性的目的。 监察稽核部和风险管理部在督察长指导下,独立于公司各业务部门和各分支机构,对各岗位、 各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。 (3 )三级风 险防范 三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。 公司各部门根据经营计划、业务规则及本 部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措 施, 达到: 一线岗位双人双职双责, 互相监督; 直接与交易、 资金、 电脑系统、 重要空白支票、 业 务用章接触的岗位, 实行双人负责; 属于单人、 单岗处理的业务, 强化后续的监督机制; 相关部门、 相关岗位之间相互监督制衡。 3 、基金管理 人关于风险管理和内部控制的声明


本公司确知建立内部控制系统、 维持 其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及管 理层的责任, 董事会承担最终责任; 本 公司特别声明以上关于风险管理和内部控制的披露真实、 准 确,并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善风险管理 和内部控制制度。


七 、基金的募集 本基金依据 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、 《信息披露办法》 、 基金合同及其 他 有关规定募集。 本基金募集申请已 于 2011 年9 月16 日获中国证 监会证监 许可[2011]1477 文核准 。 本基金为基金中的基金,运作方式为 上市契约型开放式。基金存续期限为不定期。 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 本 基 金 的 实 际 募 集 期 限 为2011 年11 月9 日至2011 年12 月14 日 。 本 次 募 集 的 净 认 购 金 额 为 294,553,929.42元人民币 , 认购款项在 基金验资确认日之前产生的银行利息共计300,614.55元人民 币。 上述资金 已于2011 年12 月20 日全额 划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的基 金 托管专户。 本次募集有效认购总户数为 2,462 户。 按照每份基金份额面值 1.00 元人 民币计算, 募集发售期 募集的有效份额为 294,553,929.42 份 基金份额,利息结转的基金份额为 300,614.55 份 基金份额 。 两项合计共 294,854,543.97 份基金份 额,已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。本基金基 金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。 八 、基金合同的生效 本基金的基金合同已于 2011 年12 月20 日正式生 效。 基金合同 生 效后 ,连 续 二十个工 作 日 出现基 金 份额持有 人 数量不满 二 百人或者 基 金资产净 值 低于五千万元情形的,基金管理人应当在 定期报告中予以披露;连续六 十个工作日出现前述情形 的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者 终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决 。 九、基金份额的上市交易 本基金的日常交易包括上市交易和申购赎回两种方式。本章是有关基金的上市交易。 基金合同生效后, 基金管理人可以根据有关规定, 申请本基金的基金份额上市交易。 基 金上 市 后, 登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易; 登记在注册登记系 统中的基金份额可通过办理跨系统转登记业务将基金份额转登记在证券登记结算系统中, 再上 市交 易。 (一)上市交易的地点 深圳证券交易所。 (二)上市交易的时间 2012 年 1 月13 日 (三)上市交易的规则 1 、本基金上 市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值; 2 、本基金实 行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10% ,自上市 首日起实行; 3 、本基金买 入申报数量为 100 份或 其整数倍; 4 、本基金申 报价格最小变动单位为 0.001 元人民 币; 5 、本基金上市交易遵循 《深圳证券 交易所交易 规则》及 《 深圳证券交 易所证券投 资基金上市 规则》等其他有关规定。 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) (四)上市交易的费用 本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。 (五)上市交易的行情揭示 本基金在深圳证券交易所挂牌交易, 交易行情通过行情发布系统揭示。 行情发布系统同时揭示 基金最近一个净值披露日披露的基金份额净值。 (六)上市交易的注册登记 投资人 T 日 买入成功后, 注册登记机构在 T 日自 动为投资人登记权益并办理注册登记手续, 投 资人自 T +1 日(含该日)后有权卖出该部分基金; 投资人 T 日 卖出成功 后,注册登记机构在 T 日 自动为投资人办理扣除权益的注册登记手续。 (七)上市交易的停复牌


本基金的停复牌按照相关法律法规、 中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 本基金上 市后, 若出现以下情形, 基 金管理人向深圳证券交易所申请本基金停牌, 并 由深圳证券交易所决 定 是否停牌及停、复牌时间。


1 、当基金管理人预计已 使用外汇额 度接近国家 外汇局批准 的境外证券 投资额度上 限时,基金 管理人可发布交易风险提示公告, 向基金投资者提示风险, 并向深圳证券交易所申请本基金于公告 日上午开市起停牌一小时;


2 、当本基金因外汇额度 原因暂停 申 购时,本基 金管理人应 向深圳证券 交易所申请 在刊登暂停 申购公告当日对本基金停牌,并于下一交易日复牌;


3 、本基金因外汇额度原 因暂停申购 期间,基金 管理人向国 家外汇局申 请增加外汇 额度并获得 批准时, 应及时发布公告, 披露恢复申购的时间, 并向深圳证券交易所申请于公告当日停牌、 于 下 一交易日复牌;


4 、若因暂停申购导致本 基金折溢价 率出现异常 ,本基金管 理人将根据 深圳证券交 易所的要求 进行风险提示,并向深圳证券交易所申请本基金于提示公告日上午开市起停牌一小时。


若未来对上述情形有更合适的处理措施, 本基金管理人可根据法律法规 、 深圳证券交易所相关 规定对上述措施进行调整及修改。 (八)暂停上市的情形和处理方式 发生下列情形之一时, 深圳证券交易所可暂停基金的上市交易 : 1 、不再具备 深圳证券交易所规定的上市条件; 2 、违反国家 法律、行政法规,中国证监会决定暂停本基金上市; 3 、严重违反 深圳证券交易所有关规则的;


4 、深圳证券 交易所认为须暂停上市的其他情形。 暂停上市情 形消除后, 基金管理人可 向深圳证券 交易所提出 恢复上市申 请;经深圳 证券交易所 核准后, 可恢 复本基金上市。 (九)终止上市的情形和处理方式 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 发生下列情况之一时,深圳证券交易所 可终止基金的上市交易: 1 、自暂停上 市之日起半年内未能消除暂停上市原因的; 2 、基金合同 终止; 3 、基金份额 持有人大会决定终止上市; 4 、深圳证券 交易所认为须终止上市的其他情况。 发生上述终止上市情形时, 由证券交易所终止其上市交易, 并 报经监管机构备案, 基金 管理 人 应当在收到 深圳证券交 易所终止基 金上市的决 定之日起 2 个工作日内 在至少一种 指定 媒介上 刊 登 终止上市公告。 (十) 相关法律法规、 中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进 行调整的, 基金合同相应予以修改, 并按照新规定执行, 且此项修改无须召开 基金份额持有人大会 。 (十一)若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能, 基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 十、基金份额的申购与赎回 本基金的日常交易包括申购赎回和上市交易两种方式。本章是有关基金的申购和赎回。 基 金 份 额 的 申 购 与 赎 回 包 括 基 金 份 额 的 场 内 申 购 与 赎 回 和 基 金 份 额 的 场 外 申 购 与 赎 回 两 种 方 式。 (一)申购与赎回办理的场所 场内申购与赎回场所为深圳证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单位 (具体 名单见发售 公告)。 场外申购赎回场所包括基金管理人和基金管理人委托的场 外代销机构 ( 具体名单见本基金招募 说明书和发售公告)。 投 资 者 应 当 在 上 述 销 售 机 构 办 理 基 金 销 售 业 务 的 营 业 场 所 或 按 销 售 机 构 提 供 的 其 他 方 式 办 理 基金份额的申购与赎回。 基金管理人可根据情况变更或增减办理本基金场内及场外申购与赎回的基 金销售机构, 并予以公告。 若基金管理人或其委托的代销机构开通电话、 传 真或网上交易等交易 方 式,投资者可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人另行公告。 (二)申购与赎回办理的开放日及时间 1 、开放日及 开放时间 申购与赎回的开放日是指为投资者或基金份额持有人办理基金申购、 赎 回等业务的上 海证券交 易所、 深圳证券交易所及 本基金投资的主要市场 同时正常交易的工作日, 但基金管理人根据法律法 规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回 时除外。 本基 金目前投资的主要市 场 为纽约证券交易所(NYSE)、伦敦交 易所(London Stock Exchange, LSE ) 及香港交易所 。(各 交 易所休市日信息将提前公布于基金管理人的公司网站上) 。 若本基金投资的主要市场发生变更, 将 在招募说明书 (更新) 中 进行列示。 各销售机构的具体业务办理时间参见基金销售机构的相关公告。 如果本基金接受投资者在基金合同约定的日期和 时间之外提出申购、 赎回申请的, 其基金份额申购、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 赎回价格为下次办理基金份额申购、 赎回时间所在开放日的价格。 基金合 同生效后, 若 出现新的 证 券交易市场、 证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放 时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上公告。 2 、申购与赎 回的开始时间 本基金于 2012 年1 月9 日 开始办理基金日常申购赎回业务 。 (三)申购与赎回的原则 1 、“未知价”原则,即 基金的申购 与赎回价格 以受理申请 当日的基金 份额净值( 折算为人民 币)为基准进行计算; 2 、基金采用 金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3 、基金份额持有人在赎 回基金份额 时,注册登 记机构按先 进先出的原 则,即对该 基金份额持 有人在该销售机构托管的基金份额进行处理,认购、申购确认日期在先的基金份额先赎回,认购、 申购确认日期在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率; 4 、当日的申购与赎回申 请可以在当 日业务办理 时间结束前 撤销,在当 日业务办理 时间结束后 不得撤销; 5 、投资者办 理场外申购、赎回应使用基金账户,办理场内申购、赎回应使用深圳证券账户; 6 、投资者办理本基金的 场内申购 、 赎回业务时 ,需遵守深 圳证券交易 所、中国证 券登记结算 有限责任公司的相关业务规则。 若相关法律法规、 中国证监会、 深圳证券交易所或中国证券登记 结 算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,按新规定执行; 7 、基金管理人在不损害 基金份额持 有人权益的 情况下可更 改上述原则 ,但最迟应 在新的原则 实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定 媒介公告。 (四)申购与赎回的程序 1 、申购与赎 回申请的提出 基金投资者须按销售机构规定的手续,在开放日的业务办理时间提出申购或赎回的申请。 投资者申购本基金,须按销售机构规 定的方式全额交付申购款项。 投资者提交赎回申请时,其在销售机构(网点)必须有足够的基金份额余额。 2 、申购与赎 回申请的确认 T 日规定时间 受理的申请, 正常情况下, 本基金注册登记人在 T+2 日内 为投资者对该交易的有 效性进行确认。 投资者应在 T+3 日 (包 括该日) 后及 时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他 方 式查询申请的确认情况。因投资者未及时进行该查询而造成的后果由其自行承担。 基金销售机构对投资者申购申请的受理并不代表该申请一定成功, 而仅 代表销售机构确实接收 到申购申请。申购申请的确认以注册登记机构的确认结果为准。 在法律法规允许的范围内, 基金管理人可根据业务规则, 对上述业务办理时间进行调整并公告。 3 、申购与赎 回申请的款项支付 申购采用全额交款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,申购不成功或无效,信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 申购款项将退回投资者账户,由此产生的利息等损失由投资者自行承担。 投资者赎回申请成交后, 基金管理人应通过注册登记机构按规定向投资者支付赎回款项, 赎回 款项在自受理投资者有效赎回申请之日起不超过十个工作日的时间内划往投资者银行账户, 但 中国 证监会另有规定除外。 如本基金投资所处的主要市场或外汇市场停市时, 赎回款项支付的时间 将相 应调整。在发生巨额赎回时,赎回款项的支付办法按 基金合同有关规定处理。 (五)申购和赎回的数额限制 1 、通过本基 金场外首次申购和追加申购的最低金额均为人民币 1,000 元(含申购费),以基 金代销机构的约定为准。通过直销中心首次申购的最低金额为 10 万元 人民币(含申购费),追加 申购最低金额为 1,000 元人民币 (含申购费) 。 已 有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金 额的限制, 但受追加申购最低金额的限制。 通过本公司网上交易系统办理基金申购业务的不受直销 网点单笔申购最低金额的限制, 申购 最低金额为单笔 1,000 元。本基金直销中心单笔申购最低金额 可由基金管理人酌情调整。 代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。 基金管 理人可根据 市场情况,调整首次申购的最低金额。 2 、单笔赎回 份额不得低于 100 份, 基金持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基 金份额余额不足 100 份 的,在赎回时需一次全部赎回。


3 、 投资人可多次申购, 本 基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制。 法 律法规 、 中国证监会另有规定的除外。 4 、基金管理人可根据市 场情况,在 法律法规允 许的情况下 ,调整上述 对申购金额 和赎回份额 的数量限制, 基金管理人必须在调整生效前依照 《 信息披露办法》 的有关规 定至少在一家指定 媒介 公告并报中国证监会备案。 (六)申购费用和赎回费用 1 、 本基金申购费率最高不高于净申购金额的 5% , 且按照申购金额递减, 即申购金额越大, 所 适用的申购费率越低,如下表所示: 申购金额(M ) 申购费率 M<100 万


1.6%


100 万≤M<200 万


1.2%


200 万≤M<500 万


0.8%


M ≥500 万


1000 元/ 笔


(注:M :认 购金额;单位:元) 本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销 售、注册登记等各项费用, 不列入基金财产。 2 、 本基金场外赎回费率最高不超过赎回金额的 5% , 按照持有时间递减, 即相关基金份额持有 时间越长, 所适用的赎 回费率越低 ,赎回费用 等于赎回金 额乘以所适 用的赎回费 率(其中 1 年 为 365 天), 具 体如下表所示: 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 申请份额持有时间(N ) 赎回费率 N <1 年


0.5% 1 年≤N <2 年


0.25% N≥2 年


0 本基金场内赎回费率为 0.5%。 本基金的赎回费用由赎回本基金份额的基金份额持有人承担, 赎回费用 在扣除手续费后余额不 得低于赎回费总额的 25% 应当归入基金财产,其余部 分用于支付注册登记费等相关手续费。 3 、基金管理人可以在法 律法规和基 金合同规定 范围内调整 申购费率 、 调低 赎回费 率或 调整收 费方式。 费率或收费方式如发生变更, 基金管理人应在调整实施日前依照 《信息披露办法》 的有 关 规定在指定媒介上刊登公告。 4 、对特定交易方式(如 网上交易、 电话交易等 ),基金管 理人可以采 用低于柜台 交易方式的 基金申购费率和赎回费率,并另行公告。 5 、基金管理人可以在不 违反法律法 规规定及基 金合同约定 的情况下根 据市场情况 制定基金促 销计划, 经代销机构同意后, 针对投资者定期和不定期地开展基金促销活动。 在基金促销 活动期间 , 基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后, 对投资者适当调整基金申购费率、 赎回费率和 转换费率。 6 、本基金申购、赎回的 币种为人民 币,基金管 理人可以在 不违反法律 法规规定的 情况下,接 受其它币种的申购、赎回,并对业绩基准、信息披露等相关约定进行相应调整并公告 。 (七)申购份额与赎回金额的计算 1 、基金申购 份额的计算 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额 。其中, 净申购金额= 申购金额/ (1+ 申购费率 ) 申购费用= 申 购金额-净申购金额 申购份额= 净 申购金额/T 日基金份额净值 例: 某投资者投资 5 万 元申购 本基金, 对应费率为 1.6% , 假设 T 日基 金份额净值为 1.050 元。 若投资者选择场外申购,则: 净申购金额=50,000/ (1 +1.6% )=49,212.60 元 申购费用=50,000-49,212.60 =787.40 元 申购份额=49,212.60/1.050 =46,869.14 份 即投资者投 资 5 万元从 场外申购本 基金,假设 T 日基金份额净值为 1.050 元,则其可得到 46,869.14 份 基金份额。 若投资者选择场内申购, 场内申购份额保留至整数份, 故投资者申购所得 份额为46,869 份,整数位 后小数部分的申购份额对应 的资金返还投资者。退款金额为: 实际净申购金额=46,869 ×1.050=49,212.45 元 退款金额=50,000-49,212.45-787.40=0.15 元 即投资者投资 5 万元从 场内申购本基金, 假设 T 日基金份额净值为 1.050 元, 则其可 得到基金信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 份额46,869 份,退款 0.15 元。 2 、基金赎回 金额的计算 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中, 赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 赎回金额= 赎 回总额-赎回费用 例: 某投资者赎回持有期未满 1 年 的本基金基金份额 10,000 份, 对应的 赎回费率为 0.5% (场 内基金份额赎回费不论持有期长短均为 0.5% ) ,假设 T 日基金份额净值是 1.100 元,则其可得 到 的赎回金额为: 赎回总额=10,000 ×1.100=11,000 元 赎回费用=11,000 ×0.5%=55 元 赎回金额=11,000 -55=10,945 元 即该投资人赎回 10,000 份基金,假设 T 日基金 份额净值为 1.100 元,可 得金额为 10,945 元。 3 、基金份额 净值的计算 T 日的基金份 额净值在当天收市后计算, 并在 T+2 日内公告。 遇特殊情况, 经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告。 本基金基金份额净值的计算, 保留 到小数点后 3 位, 小数点 后第 4 位四 舍五入。 4 、申购份额 、余额的处理方式 申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后, 以申请 当日基金份额净值为基 准计算, 场外申购份额的计算结果按四舍五入方法, 保留至小 数点后两位, 由此产生的收益或损 失 由计入基金财产。 场内申购份额的计算结果 采用截尾法保留到整数位, 整数位后小数部分的份额对 应的资金返还至投资者资金账户。 5 、赎回金额 的处理方式 赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额, 净赎回 金额为赎回 金额扣除相应的费用的金额, 上述计算结果均按四舍五入方法, 保留至小 数点后两位, 由此产生 的 收益或损失计入基金财产。 (八)申购与赎回的注册登记 1 、投资者提 出的申购和赎回申请 ,在基金管理人规定的时间之前可以撤销。 2 、 投资者场 外申购基金成功后 , 基金注册登记机构在 T +2 日 为投资者增加权益并办理注册登 记手续,投资者自 T +3 日起有权赎回该部分基金份额。 3 、 投资者场 外赎回基金成功后 , 基金注册登记机构在 T +2 日 为投资者扣除权益并办理相应的 注册登记手续。 4 、本基金场内申购和赎 回的注册登 记业务,按 照深圳证券 交易所及中 国证券登记 结算有 限责 任公司的有关规定办理。 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 5 、基金管理人可在法律 法规允许的 范围内 ,对 上述注册登 记办理时间 进行调整 , 并最迟于开 始实施日前依照《信息披露办法》在指定 媒介上公告。 (九)巨额赎回的认定及处理方式 1 、巨额赎回 的认定 单个开放日中, 本基金的基金份额净赎回申请 (赎回申请总份额扣除申购申请总份额后的余额) 与净转出申请 (转出申请总份额扣除转入申请总份额后的余额) 之和超过上一日基金总份额的 10% , 为巨额赎回。 2 、巨额赎回 的场外处理方式 出现巨额赎回时, 基金管 理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延 期赎回。 (1 )接受全额赎回:当 基金管理人 认为有能力 兑付投资者 的全部赎回 申请时,按 正常赎回程 序执行。 (2 )部分延期赎回:当 基金管理人 认为兑付投 资者的全部 赎回申请有 困难,或认 为兑付投资 者的全部赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时, 基金管理 人在当日接受赎 回比例不低于上一日基金总份额10 %的前提下, 对其余赎回申请延期办理。 对于当日的赎回申请, 应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例, 确定该单 个基金份额持有 人当日办理的赎回份额; 未受理部分除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获 受理部分予以撤销 者外, 延迟至下一开放日办理, 赎回价 格为下一个开放日的价格 。 转入下一 开放日的赎回申请不 享 有赎回优先权,以此类推,直到全部赎回为止。 (3 )当发生巨额赎回并 延期办理时 , 基金管理 人应当通过 邮寄、传真 或 招募说明 书规定的 其 他方式, 在三个工作日内通知基金份额持有人, 说 明有关处理方法, 同时在 至少一种指定媒介予以 公告。 (4 )暂停接受和延缓支 付:本基金 连续两个或 两个以上开 放日发生巨 额赎回的为 连续巨额赎 回, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项 , 但延缓期限不得超过二十个工作日,并应当在至少一种指定 媒介公告。 3 、巨额赎回 的场内处理方式 巨额赎回的场内处理按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。 (十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理 1 、在本基金的开放日出 现或者可能 出现如下情 况时,基金 管理人可以 拒绝或暂停 接受投资者 的申购申请: (1 )因不可 抗力导致基金管理人无法接受投资者的申购申请; (2 )本基金投资的主要 市场或外汇 市场停市 , 可能影响本 基金投资, 或导致基金 管理人无法 计算当日基金资产净值; (3 )发生基 金合同 规定的暂停基金财产估值情况; 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) (4 )基金财 产规模过大 ,使基金管理人无法找到合适的投资品种; (5 )其他可 能对基金业绩产生负面影响 ,从而损害现有基金份额持有人的利益的情形; (6 )基金资产规模或者 份额数量达 到了基金管 理人规定的 上限(基金 管理人可根 据外管局的 审批及市场情况进行调整); (7 )基金管理人、基金 托管人、基 金销售机构 或注册登记 机构因技术 保障导致基 金销售系统 或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行; (8 )本基金的资产组合 中的重要部 分发生暂停 交易或其他 重大事件, 继续接受申 购可能会影 响或损害其他基金份额持有人利益;


(9 )深圳证 券交 易所、基金注册登记机构因异常情况无法办理申购; (10 )基金 管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购;


(11 )法律 、法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时, 申购款项将退回投资者账户。 基金 管理人决定暂停接受申购申请时,应当在当日向 监管机构备案,因上述(1 )到(9 )项和第(11) 项暂停申购时, 基金管理人还应当依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定 媒介上及时公告。 在 暂 停申购的情形消除时,基金管理人应及时恢复申购业务 的办理。 2 、在本基金的开放日出 现或 可能出 现如下情况 时,基金管 理人可以暂 停接受投资 者的赎回申 请: (1 )因不可 抗力导致基金管理人不能支付赎回款项; (2 )基金投资的主要市 场或外汇市 场停市, 可能影响本基 金投资,或 导致基金管 理人无法计 算当日基金资产净值; (3 )发生连 续巨额赎回,根据 基金合同规定,可以暂停接受赎回申请的情况; (4 )发生基 金合同 规定的暂停基金财产估值情况; (5 )本基金的资产组合 中的重要部 分发生暂停 交易或其他 重大事件, 继续接受赎 回可能会影 响或损害其他基金份额持有人利益时; (6 )基金管理人、基金 托管人、基 金销售机构 或注册登记 机构 因技术 保障导致基 金销售系统 或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行时; (7 )深圳证 券交易所、本基金注册登记机构因异常情况无法办理赎回; (8 )法律、 法规规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停接受基金份额持有人的赎回申请的, 已经 确认的赎回申请, 基金管理人应当足额支付; 如暂 时不能足额支付, 应当按 单个赎回申请人已被 接 受的赎回申请量占已接受的赎回申请总量的比例分配给赎回申请人, 其 余部分在后续开放日予以支 付。 在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理 。 3 、暂停基金 的申购、赎回,基金管理人应按规定公告并报监管机构备案。 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 4 、暂停期间 结束,基金重新开放时,基金管理人应按规定公告并报监管机构备案。 5 、基金管理人可以根据 暂停申购或 赎回的时间 ,依照《信 息披露办法 》的有关规 定,最迟于 重新开放日在至少一家指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告; 也 可以根据实际情况在暂停公 告中明确重新开放申购或赎回的时间。 (十一)基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及 基金合同的规定, 在 条件成熟的情况下提供本基金与基 金管理人管理的其他基金之间的转换服务。 基金转换可以收取一定的 转换费。 基金转换的程序及相 关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及 基金合同及更新的招募说明书的规定制定并公告。 (十二)定期定额投资计划 经与代销机构协商一致, 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划, 具体规则由基金管 理人在届时发布的公告或更新的招募说明书中确定 。 十 一 、基金的转托管、非交易过户、冻结与质押等业务 (一)基金份额的登记


1 、本基金的份额采用分 系统登记的 原则。场外 认购或申购 的基金份额 登记在注册 登记系统基 金份额持有人开放式基金账户下; 场内认购、 申购或上市交易买入的基金份额登记在证券登记结算 系统基金份额持有人深圳证券账户下。


2 、登记在证券登记结算 系统中的基 金份额既可 以在深圳证 券交易所上 市交易,也 可以直接申 请场内赎回。 3 、登记在注 册登记系统中的基金份额可申请场外赎回。 (二)系统内转托管


1 、系统内转托管是指基 金份额持有 人将持有的 基金份额在 注册登记系 统内不同销 售机构(网 点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转托管的行为 。


2 、基金份额登记在注册 登记系统的 基金份额持 有人在变更 办理基金赎 回业务的销 售机构(网 点)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管 。


3 、基金份额登记在证券 登记结算系 统的基金份 额持有人在 变更办理上 市交易或场 内赎回的会 员单位(交易单元)时,可办理已持有基金份额的系统内转托管 。


4 、募集期内 不得办理系统内转托管 。 (三)跨系统转登记


1 、跨系统转登记是指基 金份额持有 人将持有的 基金份额在 注册登记系 统和证券登 记结算系统 之间进行转登记的行为。


2 、本基金跨 系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。 (四)非交易过户、冻结与质押 1 、非交易过户是指不采 用申购、赎 回等基金交 易方式, 将一定数量 的基金份额 按照一定规 则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为 , 包括继承、 捐赠、 司 法强制 执行、 国信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 有 资 产 无 偿 划 转 、 机 构 合 并 或 分 立 及 基 金 注 册 登 记 机 构 认 可 的 其 他 行 为 。 无 论 在 上 述 何 种 情 况 下, 接受划转的主体必须是合格的投资者。 其中: (1 )“继承 ”是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; (2 )“捐赠”仅指基金 份额持有人 将其合法持 有的基金份 额捐赠给福 利性质的基 金会或其他 具有社会公益性质的社会团体; (3 )“司法强制执行” 是指国家有 权机关依据 生效的法律 文书将基金 份额持有人 持有的基金 份额强制执行划转给其他自然人、法人、社会团体或其 他组织; 2 、 办理非交易过户业务必须根据基金注册登记机构有关业务规则办理。 3 、符合条件的非交易过 户申请自申 请受理日起 二个月内办 理;申请人 按基金注册 登记机构规 定的标准缴纳过户费用。 4 、基金注册登记机构只 受理国家有 权机关依法 要求的基金 账户或基金 份额的冻结 与解冻。基 金账户或基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一律转为基金份额并冻结。 5 、根据相关法律法规的 规定,基金 管理人将可 以办理基金 份额的质押 业务或其他 基金业务, 并制定和实施相应的业务规则。 十 二 、基金的费用与税收 (一)基金费用的种类 1 、基金管理 人的 管理费; 2 、基金托管 人的托管费; 3 、基金上市 费用及年费; 4 、基金的证券交易费用 、投资基金 时所发生的 费用及在境 外市场的开 户、交易、 清算、登记 等实际发生的费用; 5 、基金合同 生效以后的信息披露费用; 6 、基金份额 持有人大会费用; 7 、基金合同 生效以后的会计师费和律师费以及其他为基金利益而产生的中介费用; 8 、基金的资 金汇划费用;


9 、外汇兑换 交易的相关费用; 10 、与基金 财产缴纳税收有关的手续费、汇款费等; 11 、 基金依 照有关法律法规应当缴纳的, 购买 或处置证券有关的任何税收、 征费、 关税、 印 花 税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息、税收及费用); 12 、按照国 家有关规定可以列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1 、基金管理 人的管理费 基金管理人的基金管理费 (如基金管理人委托投资顾问, 包括 投资顾问费) 按基金资产净值 的 1.75% 年费率 计提。 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.75% 年费率计提。计算方法如下: H =E ×1.75% ÷当年天数 H 为每日应 计提的基金管理费 E 为前一日 基金资产净值 基金管理费每日计提, 按月支付。 由基 金管理人向基金托管人发送基 金管理费划付指令, 基 金 托管人复核后于次月首日起 10 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2 、基金托管 人的托管费 基金托管人的基金托管费 (如基金托管人委托境外托管人, 包 括向其支付的相应服务费) 按 基 金资产净值的 0.3% 年费 率计提。 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。计算方法如下: H=E ×0.3%÷ 当年天数 H 为每日应 计提的基金托管费 E 为前一日 的基金资产净值 基金托管费每日计提, 按月支付。 由基 金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 基 金 托管人复核后于次月首日起 10 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 3 、 本条第 ( 一) 款第3 至第 12 项费用 由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议 的 规定,列入或摊入当期基金费用。 (三)不列入基金费用的项目 本条第 (一) 款约定以外的其他费用, 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导 致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 (四)基金费用调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、 基金托管费, 无须召开基金份额持有人 大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依 照《信息披露办法》在指定 媒介予以披露。 (五)税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规和境外市场的规定履行纳税义务。 十 三 、 基金的财产 (一)基金资产总值 本基金基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、 银行存款本息、 基金的应收款项和其他 资产所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 (三)基金财产的账户 本基金根据相关法律法规、 规范性文件在境内外开立资金账户及证券账户, 与基金管 理人、 基 金托管人和境外托管人自有的财产账户以及其他基金财产账户独立。 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) (四)基金财产的保管及处分 1 、本基金财产独立于基 金管理人、 基金托管人 和境外托管 人的固有财 产。基金管 理人、境外 托管人不得将基金财产归入其固有财产。 2 、基金托管 人和境外托管人应安全保管基金财产。 3 、基金管理人、基金托 管人、境外 托管人因基 金财产的管 理、运用或 者其他情形 而取得的财 产和收益,归基金财产。 4 、基金托管人或境外托 管人按照规 定或境外市 场惯例开设 基金财产的 所有 资金账 户和证券账 户。 5 、基金托管 人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 6 、基金管理人、基金托 管人以其自 有的财产承 担自身相应 的法律责任 ,其债权人 不得对基金 财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。 基金管理人、 基金托管人因依法解散、 被依法撤销或者被 依 法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算范围。 7 、非因基金 财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。 十 四 、基金资产估值 (一)估值目的 基金财产的估值目的是客观、 准确地反映基金财产的价值, 确 定基金资产净值, 并为基 金份 额 的申购与赎回提供计价依据。 (二)估值日 基金合同生效后,每个工作日对基金财产进行估值,T+1 日 完成 T 日估 值。 (三)估值对象 本基金所拥有的股票、 债券、 衍生 品、 存托凭 证、 基金和 银行存款本息、 应收款 项和其它 投 资 等资产。 (四)估值方法 1 、股票估值 方法 (1)上市流通 股票,按估 值日其所在 证券交易所 的收盘价估 值;估值日 无交易的, 以最近交易 日的收盘价估值。 (2) 未上市 股票, 送股、 转增股、 配股和公开增发新股等方式发行的股票, 按估值日在交易所 挂牌的同一股票的收盘价估值; 若在交易所挂牌的同一股票在估值日无交易的, 以其最近交易 日的 收盘价估值。 首次发行且未上市的股票, 按成本价估值。 首次发行且有明确锁定期的股票, 同一 股 票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的收盘价估值。 2 、债券估值 方法 (1 )对于上市流通的债 券,证券交 易所市场实 行净价交易 的债券按估 值日收盘净 价估值,估 值日没有交 易的,按最 近交易日的 收盘净价估 值。 证券交易所市场未 实行净价交 易的债券按 估 值 日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值, 估值日没有交易的, 按最近信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 交易日收盘价减去债券最近交易日收盘价中所含的债券应收利息所得到的净价估值。 (2 )对于非上市债券, 参照主要做 市商或其他 权威价格提 供机构的报 价进行估值 。若债券价 格无法通过公开信息取得的, 由基金管理人可从其经纪商处取得, 并及时通过书面形式告知基金托 管人。 3 、衍生工具 估值方法 (1 )上市流通衍生工具 按估值日当 日其所在证 券交易所的 收盘价估值 ;估值日无 交易的,以 最近交易日的收盘价估值。 (2 )未上市衍生品如果 使用估值技 术可以合理 的确定公允 价值,则采 用估值技术 ,否则基金 管理人可从其经纪商处取得,并及时通过书面形式告知基金托管人。 4 、存托凭证 估值方法 公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估 值。 5 、基金估值 方法 (1 )上市流通的基金按 估值日其所 在证券交易 所的收盘价 估值;估值 日无交易的 ,以最近交 易日的收盘价估值。 (2 )其他基 金按最近交易日的基金份额净值估值。 若基金价格无法通过公开信息取得的, 由基金管理人从其经纪商处取得, 并及时通过书面形式 告知基金托管人。 6 、非流动性 资产或暂停交易的证券估值方法 对于未上市流通、 或流通受限、 或暂停交易的证券, 应参照上述估值原则进行估值。 如果上 述 估值方法不能客观反映公允价值的, 基金管理人可根据具体情况, 并与基 金托管人商定后, 按最 能 反映公允价值的价格估值。 7 、在任何情 况下,基金管理人如采用本项 1-6 小项规定的方法对基金财产进行估值,均应被 认为采用了适当的估值方法。 但是, 如果基金管理人认为按本项 1-6 小 项规定的方法对基金财产进 行估值不能客观反映其公允价值的, 基金管理人可根据具体情况, 并与基 金托管人商定后, 按最 能 反映公允价值的价格估值。 8 、国家法律 法规对此有新的规定的,按其新的规定进行估值。 9 、估值中的 汇率选取原则: 估值计算中涉及中国人民银行或其授权机构公布人民币汇率中间价的货币的, 采用 估值日中国 人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价; 涉及其他货币对人民 币的汇率, 采用指定数据服 务商提供的估值日各种货币对美元折算率并采用套算的方法进行折算。 (五)估值程序 基金日常估值由基金管理人和基金托管人一同进行。基金管理人将估值结果发送基金托管人, 基金托管人按 《基金合 同》 规定的 估值方法、 时间、 程序 进行复核, 基金托管人复核无误后签 章 或 以其他约定的方式返回给基金管理人。 月末、 年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 在法律法规允许的情况下, 基金管理 人与基金托管人可以各自委托第三方机构进行基金资产估 值,但不改变基金管理人与基金托管人对基金资产估值各自应承担的责任。 (六)暂停估值的情形 1 、基金投资 所涉及的主要证券市场遇法定节假日或因其他原因停市时; 2 、因不可抗 力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时;


3 、占基金相当比例的投 资品种的估 值出现重大 转变,而基 金管理人为 保障投资人 的利益,决 定延迟估值; 4 、出现基金管理人认为 属于紧急事 故的任何情 况,会导致 基金管理人 不能出售或 评估基金资 产的; 5 、中国证监 会认定的其它情形。 (七)基金份额净值的确认 用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算, 基金托管人进行复核。 基金管理人 每个工作日将计算的前一工作日的基金份额净值并发送给基金托管人。 基金托管人对净值计算结果 复核确认后发送给基金管理人。 基金份额净值的计算精确到 0.001 人民币, 小数点后第 4 位 四舍五入。 国 家另有规定的, 从 其 规定。 (八)估值错误的处理 1 、当基金财产的估值导 致基金份额 净值小数点 后三位内发 生差错时, 视为基金份 额净值估值 错误。 2 、基金管理人和基金托 管人将采取 必要、适当 合理的措施 确保基金财 产估值的准 确性、及时 性。其中, 基金份额净 值计算差错 小于基金份 额净值 0.5%时,基金管 理人与基金 托管人应在 发 现 日对账务进 行更正调整 ,不做追溯 处理; 基金 份额净值计 算差错达到 或超过基金 份额净值的 0.5% 时,基金管理人应当公告、通报基金托管人并同时报监管机构备案。 3 、前述内容 如法律法规或监管机构另有规定的,按其规定处理。 (九)特殊情形的处理 1 、基金管理 人按本条(四)估值方法中的第 7 项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额 净值错误处理。 2 、对于因税收规定调整 或其他原因 导致基金实 际交纳税金 与基金按照 权责发生制 进行估值的 应交税金有差异的,相关估值调整不作为基金资产估值错误处理。 3 、由于交易机构或独立 价格服务商 发送的数据 错误 ,或有 关会计制度 变化以及由 于其 他不可 抗力原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检查, 但未能发 现 错误的, 由此造成的基金财产估值错误, 基金管理 人和基金托管人可以免除赔偿责任。 但基金管 理 人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 十 五 、基金的收益与 分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动损益和其他收入扣除相关费用后的余额, 基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基 金 可 供 分 配 利 润 指 截 至 收 益 分 配 基 准 日 基 金 未 分 配 利 润 与 未 分 配 利 润 中 已 实 现 收 益 的 孰 低 数。 (三)收益分配原则 基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。 1 、本基金的 每份基金份额享有同等分配权; 2 、基金收益 分配采用现金方式或红利再投资方式。 登记在注册登记系统的基金份额, 其持有人可自行选择收益分配方式。 基金份额持有人事先未 做出选择的, 默认的分红方式为现金红利; 选择红 利再投资的, 现金红利则按除权后的基金份额 净 值自动转为基金份额进行再投资(具体日期以本基金分红公告为准); 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 中 的 基 金 份 额 只 支 持 现 金 红 利 方 式 , 投 资 人 不 能 选 择 其 他 的 分 红 方 式, 具体权益 分配程 序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规 定; 3 、在符合基 金收益分配条件的情况下, 本基金收益每年最多分配十二 次; 4 、基金收益 分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5 、每次基金 收益分配比例不低于 收益分配基准日可供分配利润的 25% ; 6 、 基 金 红 利 发 放 日 距 离 收 益 分 配 基 准 日 ( 即 可 供 分 配 利 润 计 算 截 止 日 ) 的 时 间 不 得 超 过 15 个工作日; 7 、法律法规 或监管机构另有规定的从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、 基金收益分配对象、 分配 时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定与公告 基金收益分配方案由基金管理人拟定, 并由基金托管人核实后确定, 基金管理人按法律法规的 规定向监管机构备案并公告。 (六)收益分配中发生的费用 1 、收益分配 采用红利再投资方式免收再投资的费用。 2 、收益分配时发生的银 行转账等手 续费用由基 金份额持有 人自行承担 。当投资者 的现金红利 小于一定金额, 不足于支付银行转账或其他手续费用时, 基金注册登记机构可将基金份额持有人的 现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额 (具体日期以本基 金分红公告为准) 。 红利 再信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 投资的计算方法,依照业务规则执行。 十 六 、基金的会计和 审计 (一)基金会计政策 1 、基金的会 计年度为公历每年 1 月1 日至12 月 31 日。 2 、基金核算 以人民币为记账本位币,以人民币为记账单位。 3 、会计制度 按国家有关的会计制度执行。 4 、本基金独 立建账、独立核算。 5 、本基金会 计责任人为基金管理人。 6 、基金管理人应保留完 整的会计账 目、凭证并 进行日常的 会计核算, 按照有关规 定编制基金 会计报表, 基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并以书面方式确 认。 (二)基金年度审计 1 、基金管理人聘请与基 金管理人、 基金托管人 相独立的、 具有从事证 券业务资格 的会计师事 务所及其注册会计师等机构对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计; 2 、会计师事 务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意; 3 、 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所, 须经基金 托管人同意, 并报监管机构备案 。 基金管理人应在更换会计师事务所后在 2 日内 披露。 十 七 、基金的信息披露 基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, 将应予 披露的基金信息通过指定 媒介和基 金管理人的互联网网站、 披露, 并保证投资者能够按照基 金合同约定的时间和方式查阅或者复制公 开披露的信息资料。 (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议 基金募集申请经中国证监会核准后, 基金管理人应当在基金份额发售的 3 日前, 将招 募说明书、 基金合同摘要登载在指定媒介上; 基金管理人、 基 金托管人应当将基金合同、 基金托管 协议登载 在 各自公司网站上。 基金合同生效后,基金管理人应当在每 6 个月 结束之日起 45 日内,更新 招募说明书并登载 在 网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定 媒介上。基金管理人应当在公告的 15 日前向 中国 证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说 明。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告, 并 在披露招募说明书的当 日登载于指定媒介和网站上。 (三)基金合同生效公告 基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定 媒介和网站上登载基金合同生效公告。 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) (四)基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工作日前, 将基金份额上市交易公告书登载在指定 媒介上。


(五)基金资产净值、基金份额净值公告 基金合同生效后, 在开始办理基金份额申购或者赎回前, 基金管理人应当至少每周公告 一次基 金资产净值和基金份额净值。如本基金投资衍生品,应当在每个工作日计算并披露基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或赎回之后,基金管理人应当在 T+2 日(T 日 为开放日) 通过网站、 指定媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个 市场交易日基金资产净值和基金份额净值。 基金管 理人应当在前述最后一个市场交易日后 2 个工 作 日, 将基金 资产净值、 基金份额净值和基金份额累 计净值登载在指定媒介和网站上。 (六)定期报告 基 金 定 期 报 告 由 基 金 管 理 人 按 照 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 颁 布 的 有 关 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 内 容与格式的相关文件的规定单独编制 ,由基金托管人按照法律法规的规定对相关内容进行复核。 1 、基金年度报告:基金 管理人应当 在每年结束 之日起九十 日内,编制 完成基金年 度报告,并 将年度报告正文登载于网站上, 将年度报告摘要登载在指定 媒介上。 基金年度报告的财务会计报告 应当经过审计。 2 、基金半年度报告:基 金管理人应 当在上半年 结束之日起 六十日内, 编制完成基 金半年度报 告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定 媒介上。 3 、基金季度报告:基金 管理人应当 在每个季度 结束之日起 十五个工作 日内,编 制 完成基金季 度报告,并将季度报告登载在指定媒介 和网站上。 基金合同生效不足两个月的, 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半年度报告或者年度报告。 (七)临时报告与公告 基金发生重大事件, 有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书, 予以公告, 并 在公 开 披露日分别报监管机构备案。 前款所称重大事件, 是指 可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列 事件: 1 、基金份额 持有人大会的召开; 2 、提前终止 基金合同; 3 、转换基金 运作方式; 4 、更换基金 管理人、基金托管人; 5 、基金管理 人、基金托管人的法定 名称、住所发生变更; 6 、基金管理 人股东及其出资比例发生变更; 7 、基金募集 期延长; 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 8 、基金管理人的董事长 、总经理及 其他高级管 理人员、基 金经理和基 金托管人基 金托管部门 负责人发生变动; 9 、基金管理 人的董事在一年内变更超过 50%; 10 、基金管 理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30 %; 11 、涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; 12 、基金管 理人、基金托管人受到监管部门的调查; 13 、 基金管 理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严重行政处罚, 基金 托 管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; 14 、重大关 联交易事项; 15 、基金收 益分配事项; 16 、管理费 、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; 17 、基金份 额净值计价错误达基金份额净值 0.5%; 18 、基金改 聘会计师事务所; 19 、基金变 更、增加、减少基金代销机构; 20 、基金更 换基金注册登记机构; 21 、基金开 始办理申购、赎回; 22 、基金申 购、赎回费率及其收费方式发生变更; 23 、基金发 生巨额赎回并延期支付; 24 、基金连 续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请; 25 、基金暂 停接受申购、赎回申请后重新接受 申购、赎回; 26 、选择、 更换或撤销投资顾问、境外托管人; 27 、中国证 监会规定的其他事项。 (八)公开澄清 在基金合同期限内, 任何 公共 媒介 中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生 误导性影响或者引起较大波动的, 相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清, 并 将有关情况立即报告中国证监会。 (八)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。 (九)中国证监会规定的其他信息 (十)信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后, 应当分别置备 于基金管理人、 基金托管人和基金代销机构的住所, 投资 者 可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 基金定期报告公布后, 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所, 投资者可免 费查阅。 在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 十 八 、 基金合同的变更、终止 与 基金财产的清算 (一)基金合同的变更 1 、 变更基金 合同涉及法律法规规定或本合同的约定应经基金份额持有人大会决议通过事项的, 应召开基金份额持有人大会决议通过。 2 、变更基金合同的基金 份额持有人 大会决议应 报中国证监 会核准或备 案,并自中 国 证监会核 准或出具无异议意见之日起生效。 3 、但如因相应的法律法 规发生变动 并使 基金合 同 必须遵照 进行修改的 ,或者属于 依据本合同 无须召开持有人大会审议的事项, 可不经基金份额持有人大会决议, 而经基金管理人和基金托管人 同意修改后公告,并报中国证监会备案。 (二)基金合同的终止 有下列情形之一的,基金合同终止: 1 、基金份额 持有人大会决定终止;


2 、基金管理 人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的; 3 、法律法规 和基金合同规定的其他情形。 (三)基金财产的清算 1 、基金合同终止,基金 管理人 应当 按法律法规 和 基金合同 的有关法律 法规规定对 基金财产进 行清算。 2 、基金财产 清算组 (1 )自基金合同终止事 由之日起三 十个工作日 内由基金管 理人组织成 立基金财产 清算组,在 基金财产清算组接管基金财产之前, 基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继 续履行保护基金财产安全的职责。 (2 )基金财产清算组成 员由基金管 理人、基金 托管人、具 有从事证券 相关业务资 格的注册会 计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 (3 )基金财产清算组负 责基金财产 的保管、清 理、估价、 变现和分配 。基 金财产 清算组可以 依法进行必要的民事活动。 3 、清算程序 (1 )基金合 同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产; (2 )基金财 产清算组根据基金财产的情况确定清算期限; (3 )基金财 产清算组对基金财产进行清理和确认; (4 )对基金 财产进行评估和变现; (5 )制作清 算报告; (6 )聘请会计师事务所 对清算报告 进行外部审 计,聘请律 师事务所对 清算报告出 具法律意见 书; (7 )将清算 报告报中国证监会备案并公告。 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) (8 )对基金 财产进行分配。 4 、清算费用 清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理 费用, 清算费 用由基金财 产清算组优先从基金财产中支付。 5 、基金剩余 财产的分配 基金财产按下列顺序清偿: (1 )支付清 算费用; (2 )交纳所 欠税款; (3 )清偿基 金债务; (4 )按基金 份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1 ) 、(2 )、(3 )项规定清 偿前,不分配给基金份额持有人。 6 、基金财产 清算的公告 基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计, 律师事务所出具法律意见书后, 报中国 证监会备案并公告。 7 、基金财产 清算账册及文件由基金托管人保存二十年以上。 十 九 、基金托管人 ( 一 ) 基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称 “中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号 首次注册登记日期:1983 年10 月 31 日 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 法定代表人:田国立


基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998 】24 号 托管部门信息披露联系人:王永民 传真:(010 )66594942 中国银行客服电话:95566 ( 二 ) 基金托 管 部 门及主 要 人 员情况 中国银行托管业务部设立于 1998 年 , 现有员工 110 余人 , 大 部分员工具有丰富的银行、 证券 、 基金、 信托从业经验, 且具有海外工作、 学习或培训经历,60 %以上 的员工具有硕士以上学位或 高 级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行, 中国银行拥有证券投资基金、 基金 ( 一 对多、 一对一) 、 社保基金、 保险资金、QFII、RQFII 、QDII 、 境外三 类机构、 券商资产管理计划、 信托计划、 企业年金、 银行理财产品、 股权基金、 私募基金、 资金托管等 门类齐全、 产品丰富的托信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 管业务体系。 在国 内, 中 国银行首家 开展绩效评估、 风险分析等增值服务, 为各类客户 提供个性化 的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 ( 三 ) 证券投 资 基 金托管 情 况 截至 2016 年 09 月30 日, 中国银行已托管 502 只 证券投资基金,其中境内基金 471 只,QDII 基金 31 只, 覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客 户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 ( 四 ) 托管业 务 的 内部控 制 制 度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分, 秉承中国 银行风险控制理念, 坚 持 “规范运 作、 稳健经 营” 的原则。 中国银行托管业务部风险控制工作贯穿 业务各环节, 通过风险识别与评估、 风 险控制措施设定及制度建设、 内外部 检查及审计等措施强 化 托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007 年起, 中国银行连 续聘请外部 会计会计师 事务所开展 托管业务内 部控制审阅 工作。先后 获得基于 “SAS70 ”、“AAF01/06 ” “ISAE3402 ”和“SSAE16 ”等国际主流内控审阅 准则的无保 留意见的审 阅报告。2016 年,中国银行继续获 得了基于“ISAE3402 ”和 “SSAE16 ” 双准则的内 部 控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全 。 ( 五 ) 托管人 对 管 理人运 作 基 金进行 监 督 的方法 和 程 序 根据 《中华 人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 的相关 规 定, 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、 行政法 规和其他有关规定, 或者 违反基金 合 同约定的, 应当拒绝执行, 及时通知基金管理人, 并及时向国务院证券监督管理机构报告。 基金 托 管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行政法规和其他有关规定, 或 者违反基金合同约定的, 应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。 二十、 境外托管人 一、中银香港概况


名称:[ 中国 银行( 香港) 有限公司]


住所:[ 香港 花园道 1 号 中银大厦]


办公地址:[ 香港花园道 1 号中银大厦]


法定代表人:[ 岳毅总裁]


成立时间:[1964 年 10 月 16 日]


组织形式:[ 股份有限公司]


存续期间:[ 持续经营]


联系人:[ 黄 晚仪 副总经 理 托管业务 主管]


信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 联系电话:[852-3982-6753]


中国银行(香港) 有限公司 ( “中银香港 ” )早于 1964 年成立,并在 2001 年 10 月 1 日正式重 组 为中国银行( 香港) 有限公司,是一家 在香港注册 的持牌银行 。其控股公 司- 中银香港( 控股) 有限公 司 ( “中银香港( 控股)”) - 则于 2001 年2 日在香港注 册成立, 并 于 2002 年7 月 25 日开始 在香 港 联 合交易所主板上市, 2002 年12 月 2 日被纳入为恒生指数成分股。 中银香港目前主要受香港金管局、 证监会以及联交所等机构的监管。


截至 2015 年12 月月底, 中银香港( 控股) 有限公司 的总资产超过 23,678 亿 港元,资本总额超 过 1,979 亿 港元, 总资 本比率为 17.86% 。中银香 港的财务实力及双 A 级 信用评级,可以媲美不 少 大型全球托管银行。中银香港( 控股) 最新信评如 下( 截至 2016 年3 月31 日): 穆迪投资服务 标准普尔 惠誉国际评级 评级展望 负面 稳定 稳定 长期 Aa3 A+ A 短期 P-1 A-1 F1 展望 负面 稳定 稳定 中银香港作为香港第二大银行集团, 亦为三家本地发钞银行之一, 拥有最庞大分行网络与广阔 的客户基础。 托管服务是中银香港企业银行业务的核心产品之一, 目前为 超过六十万企业及工商客户提供一 站式的证券托管服务。对于服务国内企业及机构性客户( 包 括各类 QDII 及其理财产品等) ,亦素有 经验, 于行业处于领先地位, 包括于 2006 年被委任 为国内首只银行类 QDII 产品之境外托管行, 及 于 2007 年被 委任为国内首只券商类 QDII 集成计划 之境外托管行等,其业务专长及全方位的配备 , 令中银香港成为目前本地唯一的中资全面性专业全球托管银行, 亦是 唯一荣获「亚洲投资人杂志」 颁发奖项的中资托管行(2012 年服务 提供者奖项「最佳跨境托管亚洲银行奖」) , 並在 2013 年荣 获《 银行家 》( The Banker ) 选为 「香港区最 佳银行奖」 以及财资杂 志(The Asset) 颁发资产 服务奖项之「最佳 QFII 托管银行奖」 。 截至 2015 年12 月 31 日止 ,中银香港( 控股) 的托管 资产规模达 7,766 亿港元 。 (二)托管部门人员配备、安全保管资产条件的说明 1 、主要人员 情况 托管业务是中银香港的核心产品之一, 由管理委员会成员兼副总裁林景臻先生直接领导。 针对 国内机构客户而设的专职托管业务团队现时有二十名骨干成员, 职级均为经理或以上, 分别主理结 算、公司行 动、账务(Billing) 、对 账(Reconciliation) 、客 户服务、产 品开发、营 销及网管理 等 方面。 骨干人员均来自各大跨国银行, 平均具备 15 年以上的专业托管工作经验( 包括本 地托管及全 球托管) ,并 操流利普通话,可说是香港最资深的托管团队。 除配备专职的客户关系经理, 中银香港更特 设为内地及本地客户服务的专业托管业务团队, 以信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 提供同时区、同语言的高素质服务。 除上述托管服务外, 若客户需要估值、 会计、 投 资监督等增值性服务, 则由中银香港的附属公 司中银国际英国保诚信托有限公司 ( “中银保诚 ” ) 提供 。 作 为 「强制性 公积金计划管理局」 认 可 的 信托公司, 中银保诚多年来均提供国际水平的估值、 会计、 投资监督等服务, 其专职基金会计与投 资监督人员达 50 多名, 人员平均具备 10 年以上 相关经验。 中银香港的管理层对上述服务极为重视,有关方面的人员配置及系统提升正不断加强。另外, 其它中/ 后台 部门亦全力配合及支持托管 服务的提供,力求以最高水平服务各机构性客户。 2 、安全保管 资产条件


在安全保管资产方面, 为了清楚区分托管客户与银行拥有的资产, 中银香港目前已以托管人身 份在本港及海外存管或结算机构开设了独立的账户以持有及处理客户的股票、债券等资产交收。 除获得客户特别指令或法例要求外, 所有实物证券均透过当地市场之次托管人以该次托管人或 当地存管机构之名义登记过户, 并存放于次托管人或存管机构内, 以确保 客户权益。 至 于在异地 市 场进行证券交割所需之跨国汇款, 除非市场/ 存托 机构/ 次托管 行等另有要求, 否则中银香港会尽可 能在交收日汇入所需款项,以减少现金停留于相关异地市场的风险。 先进的系统是安全保管资产的重要条件。 中银香港所 采用的托管 系统名为”Custody & Securities System ”或简称 CSS ,是中银香港 聘用一支科技专家、 并结合银行内部的专才, 针对机构性客户的托管需求在原有的零售托管系统上 重新组建而成的。CSS 整 个系统构建在开放平台上,以 IBM P5 系列 AIX 运行。系统需使用两台服 务器, 主要用作数据存取及支持应用系统软件, 另各自附有备用服务器配合。 此外, 一台窗口服 务 器已安装 NFS (Network File System, for Unix) 模块,负责与 AIX 服务 器沟通。 新系统除了采用尖端科技开发, 并融合机构性客户的需求与及零售层面的系统优势, 不单符合 SWIFT-15022 之要求,兼容 file transfer 等不同 的数据传输,亦拥有庞大的容量( 原 有的零售托 管 系 统 就 曾 多 次 证 实 其 在 市 场 买 卖 高 峰 期 均 运 作 如 常 , 反 观 部 分 主 要 银 行 的 系 统 则 瘫 痪 超 过 1.5 小时) 。 至于基金估值、 会计核算以及投资监督服务, 则采 用自行研发的 FAMEX 系 统进行处理, 系统 可 相容多种货币、 多种成本定价法及多种会计核算法, 以满足不 同机构客户及各类基金的需要。 系统 优势包括: 多种货币; 多种分类; 实时更新; 支持庞大数 据量;简易 操作, 方便用户。系统所 支 持 的核算方法包括: 权重 平均(Weighted Average) ; 后入先出(LIFO) ; 先入先出(FIFO); 其它方法可 经与客户商讨后实施。系统所支持的估值方法有: 以市场 价格标明(Marking to Market) ;成本 法 ; 成本或市场价的较低者;入价与出价(Bid and offer) ; 分 期 偿 还(Amortization) ; 含 息 或 除 息 (Clean/dirty) ;及其它 根据证券类别的例外估值等。 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 二十 一 、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1 、直销机构 信诚基金管理有限公司


注册地址:上海市世纪大道 8 号上 海国金中心汇丰银行大楼 9 层 办公地址:上海市世纪大道 8 号上 海国金中心汇丰银行大楼 9 层 法定代表人:张翔燕


联系人:陈强 联系电话:021-68649788


客服电话:400-6660066


投资人可以 通过本公司 网上交易系 统办理本基 金的开户、 认购、申购 及赎回等业 务, 具体交 易 细则请参阅本公司网站公告。 网上交易网址:www.xcfunds.com 2 、销售机构 (1 )中国银 行股份有限公司


注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号


办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号


法定代表人:田国立


联系人: 刘岫 云 统一客户服务电话:95566


公司网站:www.boc.cn (2 )中国建 设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院1 号楼长安兴融中心 法定代表人:王洪章 电话:010-67596219 传真:010-66275654 联系人:张静 客服电话:95533 公司网站:www.ccb.com (3 )中国农 业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内 大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:蒋超良 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 客服电话:95599 网址:www.95599.cn (4 )招商银 行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号 招商银行大厦 法定代表人:李建红 电话:0755-83077278 传真:0755-83195049 联系人:邓炯鹏 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com (5 )交通银 行 股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号


法定代表人:牛锡明 电话:(021 )58781234


传真:(021 )58408483 联系人:张宏革 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (6 )宁波银 行股份有限公司


注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号 法定代表人:陆华裕


客户服务统一咨询电话: 96528 , 上海地区:962528


网址: www.nbcb.com.cn 联系人:胡技勋 电话:0574-89068340 传真:0574-87050024 (7 )东莞银 行股份有限公司 注册地址:广东省东莞市莞城区体育路 21 号东 莞银行大厦 办公地址:广东省东莞市莞城区体育路 21 号东 莞银行大厦 法定代表人:廖玉林 客户服务热线:0769-96228 网址:www.dongguanbank.cn (8 )华夏银 行股份有限公司 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人:吴建 联系人:马旭 客户服务电话:95577 网址:www.hxb.com.cn (9 )中信证 券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越 时代广场(二期)北座(邮编:518048) 法定代表人:王东明 联系人:侯艳红 电话:010 -60838995 传真:0755-23835861 、010-60836029


网址:www.ecitic.com (10 )中信 期货有限公司


注册地址: 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代 广场 (二期) 北座 13 层1301-1305 室、14 层 办公地址: 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代 广场 (二期) 北座 13 层1301-1305 室、14 层 法定代表人:张皓 联系人:洪诚 电话:0755-23953913 网址: www.citicsf.com (11 )中信 证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山苗岭路 29 号 澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际 金融广场 20 层(266061 ) 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 客服电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn (12 )中信 建投证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:魏明 联系电话:(010)85130579 开放式基金咨询电话:4008888108 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 网址:www.csc108.com (13 )中国 中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至21 层及第04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务 中心 A 栋第4 、18 层至 21 层 法定代表人:龙增来 联系人:张鹏 联系电话:0755-82023442 客服电话:400-600-8008 、95532 公司网站:www.china-invs.cn (14 )招商 证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38 -45 层 法定代表人:黄婵君 电话:0755-82960167 电话:(0755)82960223 传真:(0755)82943636 网址:www.newone.com.cn 客服电话:95565 、4008888111 (15 )国信 证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证 券大厦 16 层至 26 层 法人代表人:何如 联系电话:0755-82130833 基金业务联系人:齐晓燕 联系电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 全国统一客户服务电话:95536 网址: www.guosen.com.cn (16 )海通 证券股份有限公司 注册地址:上海市广东路 689 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219275 传真:021-23219100 联系人:李笑鸣 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 客服电话:95553 或拨打 各城市营业网点咨询电话 公司网址:www.htsec.com (17 )申万 宏源证券有限公司 注册地址: 上 海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号45 层 法定代表人:李梅 联系人:黄莹 联系电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 网址:www.swhysc.com (18 )中国 银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业 大厦 C 座 法定代表人:陈有安 联系人:邓颜 联系电话:010-66568292 客户服务电话:4008-888-888 网站:www.chinastock.com.cn (19 )国泰 君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上 海银行大 厦 29 楼 法定代表人:杨德红 联系人:朱雅崴 电话:021 -38676767 客户服务热线: 95521 (20 )广发 证券股份有限公司


法定代表人:孙树明


注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都 会广场 43 楼(4301-4316 房)


办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5 、18、19、36 、38、39、41 、42 、43 、44 楼


联系人:黄岚


统一客户服务热线:95575 或致电各 地营业网点


开放式基金业务传真:(020 )87555305 (21 )华福 证券有限责任公司 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 注册地址:福建省福州市五四路 157 号新天地大 厦 7 、8 层 办公地址:福建省福州市五四路 157 号新天地大 厦 7 至10 层


法定代表人:黄金琳 联系人:张腾





联系电话:0591-87383623


业务传真:0591-87383610


统一客户服务电话:96326 (福建省 外请先拨 0591) 公司网址:www.hfzq.com.cn (22 )西藏 同信证券股份有限公司 注册地址: 拉萨市北京中路 101 号 办公地址:上海市永和路 118 弄东 方环球企业园 24 号楼 法定代表人:贾绍君 电话:021-36537114 传真:021-36538467 联系人:汪尚斌 客服电话:400-88111-77 公司网址:www.xzsec.com (23 )光大 证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 客服电话:95525 、4008888788 、10108998 联系人:刘晨 联系电话:021-22169081 网址:www.ebscn.com (24 )安信 证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元


办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人:牛冠兴 开放式基金咨询电话:4008001001 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82558305 客服电话:95517 网址:www.essence.com.cn 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) (25 )中泰 证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市经十路 20518 号 办公地址:山东省济南市经七路 86 号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 联系电话:0531-68889155 传真:0531-81283900 客服电话:95538 公司网址:www.zts.com.cn (26 )长江 证券股 份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长 江证券大厦 法定代表人:胡运钊 客户服务热线:95579 或 4008-888-999 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券客户服务网站:www.95579.com


(27 )东方 证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路 318 号2 号楼22-29 层 法定代表人:潘鑫军 电话: 021-63325888-3108 传真: 021-63326173 联系人:吴宇 客户服务电话:95503 网址:www.dfzq.com.cn (28 )天相 投资顾问有限公司(简称“天相投顾”) 注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座701 办公地址:北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座4 层 法定代表人:林义相 客服电话: 010-66045678 联系人:林爽 联系电话:010-66045608 传真:010-66045521 天相投顾网址:www.txsec.com


信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 天相基金网网址:www.jjm.com.cn (29 )信达 证券股份有限公司 注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 法定代表人:高冠江 联系人:鹿馨方 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com (30 )平安 证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼(518048 ) 法定代表人:杨宇翔 联系人:周一涵 电话:021-38637436 全国免费业务咨询电话:95511-8 开放式基金业务传真:0755-82400862 全国统一总机:95511-8 联系人:郑舒丽(zhengshuli001@pingan.com.cn,0755-22626391) 网址: www.pingan.com (31 )申万 宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005 室


办公地址: 新 疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室(邮 编:830002 ) 法定代表人:许建平 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 联系人:李巍


(32 )华泰 证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券 大厦 办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券 1 号楼6 层2 区 法定代表人:吴万善 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 联系人:庞晓芸 联系电话:0755-82492193 客服电话:95597 (33 )红塔 证券证券有限责任公司


注册地址:云南省昆明市北京路 155 号附1 号红 塔大厦 9 楼 法定代表人:况雨林 传





真:0871-3578827 客服电话:4008718880


网址:www.hongtastock.com (34 )世纪证 券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦 40/42 层 法定代表人:卢长才 电话:0755-83199599 传真:0755-83199545 网址:www.csco.com.cn (35 )长城 证券有限责任公司


注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14、16 、17 层 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报 业大厦 14、16 、17 层 法定代表人:黄耀华 联系人:刘洋 联系电话:0755-83516289 客服电话: 400-6666-888


网址: www.cgws.com (36 )上海天 天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号2 号楼2 层 办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座 法定代表人:其实 电





话:021-54660526 传





真:021-54660501 公司网址:www.1234567.com.cn 客服电话:400-1818-188 (37 )上海 好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号26 号楼 2 楼41 号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号903-906 室 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 法定代表人:杨文斌 联系电话:021-20613999 传真:021-68596916 公司网址:www.howbuy.com 客服电话:400-700-9665 (38 )上海 长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室


办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕 景国际 B 座16 层


法定代表人:张跃伟


电话:021-20691832


传真:021-20691861


公司网站: www.erichfund.com


客服电话:400-089-1289


(39 )深圳 众禄金融控股股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置 地大厦 8 楼801 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼801 法定代表人:薛峰 联系电话:0755-33227950


传真:0755-33227951 公司网址:www.zlfund.cn 客服电话:4006-788-887 (40 )和讯 信息科技有限公司、 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大 厦 10 层 办公地址:上海市浦东新区东方路 18 号保利广 场 E 座18F 法定代表人:王莉 联系电话:010 —85650628 传真:010-65884788 官网网址:www.licaike.com 客服电话:400-920-0022 (41 )上海 汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室 办公地址:上海市中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:张皛 电





话:021-33323998 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 传





真:021-33323993 网址:fund.bundtrade.com 客户服务电话:400-820-2819 (42 )浙江 同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路 1 号元茂大 厦 903 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电 子商务产业园 2 号楼2 楼 法定代表人:凌顺平 电





话:0571-88911818 传





真:0571-86800423 公司网站:www.5ifund.com 客服电话:4008-773-772 (43 )上海 联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号3 层310 室 办公地址:上海市长宁区金钟路 658 弄2 号楼B 座 6 楼 法定代表人:燕斌 电话:021-51507071 传真:021-62990063 网址: www.66zichan.com


客服电话 :4000-466-788 (44 )北京 创金启富投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区民丰胡同 31 号5 号楼215A 办公地址:北京市西城区民丰胡同 31 号5 号楼215A 法定代表人:梁蓉 电话:010-66154828 传真:010-88067526 网址: www.5irich.com 客户服务电话:400-6262-818 (45 )珠海 盈米财富管理有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利 国际广场南塔 12 楼 法定代表人:肖雯 电话:020-89629021 传真:020-89629011 网址:www.yingmi.cn 客户服务电话:020-89629066 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) (46 )上海 陆金所资产管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 09 单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 法定代表人:郭坚 电话:021-20665952 传真:021-22066653 网址: www.lufunds.com 客户服务电话:4008219031 (47 )泰诚 财富基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 办公地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 邮政编码:116000 法定代表人:林卓 电





话:0411-88891212 传





真:0411-84396536 客服电话:4006411999


公司网站:www.taichengcaifu.com (48 )北京 乐融多源投资咨询有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 16 层 1603 法定代表人:董浩 电话:010-65409010 网址:www.jimufund.com 客户服务电话:400-068-1176 (49 )上海 凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大 厦 4 楼 办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大 厦 4 楼 法定代表人: 陈继武 电话:021-63333389 网站:www.lingxianfund.com 客户服务电话:4000178000 (50 )大泰 金石投资管理有限公司 注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大 厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室 办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大 厦 15 楼 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 法定代表人:袁顾明 电话:021-22267995 传真:021-22268089 网站:www.dtfunds.com 客户服务电话:4009282266 (51 )北京 增财基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大 厦 1208 室 办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大 厦 1208 室 法定代表人:罗细安 电话:010-67000988-6003 传真:010-67000988-6000 网址: www.zcvc.com.cn 客户服务电话:400-001-8811 (52 )名称 :上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人:沈继伟 电话:021-50583533 传真:021-50583633 网址:www.leadbank.com.cn





客户服务电话:400-067-6266 (53 )上海 云湾投资管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层 法定代表人:王爱玲 电话:021-68783068 传真:021-20539999 官网网址:www.zhengtongfunds.com 客服电话:400-820-1515 (54 )北京 晟视天下投资管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室 办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通 中心 D 座 28 层 法定代表人:蒋煜 联系电话:010-58170949 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 官网地址:www.shengshiview.com 客服电话:400-818-8866 (55 )奕丰 金融服务( 深圳) 有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307 室 法定代表人:TAN YIK KUAN 联系电话:021 —20567288 传真:0755—21674453 公司网址: www.ifastps.com.cn 客服电话: 400-684-0500 (56 )北京 广源达信投资管理有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室 办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 浦项中心 B 座 19 层 法定代表人:齐剑辉 传真:010-82055860 官网网址:www.niuniufund.com 客服电话:400-6236-060 (57 )北京 汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 1108 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 1108 法定代表人:王伟刚 联系电话:010-56282140 公司传真:010-62680827 官网网址:www.fundzone.cn 客服电话:400-068-1176 (58 )浙江 金观诚财富管理有限公司 注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室 办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富 法定代表人:徐黎云 联系电话:0571-88337717 公司传真:0571-88337666 官网网址:www.jincheng-fund.com 客服电话:400-068-0058 (59 )杭州 科地瑞富基金销售有限公司 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室 办公地址:杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20F 法定代表人:陈刚 联系电话:0571-85267500 公司传真:0571-8526 9200 官网网址:www.cd121.com 客服电话:0571-86655920 (60 )深圳 市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富 卓大厦 A 座 7 层 法人代表:张彦 联系电话:010-83363101 公司传真:010-83363072 客服电话:400-166-1188 官网网址:http://8.jrj.com.cn/ (61 )北京 钱景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO


1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街丹棱 SOHO


1008-1012 法定代表人:赵荣春 电话:010-59158281 传真:010-57569671 网址:www.qianjing.com 客户服务电话:400-893-6885 基金管理人可根据有关法律法规的要求选择其他机构代理销售基金,并及时公告。 (二)注册登记机构 名称: 中国 证券登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表人:周明 联系人: 朱 立元 (三)律师事务所


名称:通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路 68 号时 代金融中心 19 楼 负责人:韩炯 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 联系人:安冬 电话: (86 21) 3135 8666 传真: (86 21) 3135 8600 经办律师:吕红、安冬 (四)会计师事务所


名称:毕马威华振会计师事务所( 特 殊普通合伙) 住所: 北京 市东长安街 1 号东方广场 东二办公楼八层 办公地址: 北京市东长安街 1 号东 方广场东二办公楼八层 法定代表人:姚建华 电话: 8621 2212 2888 传真: 8621 6288 1889 联系人: 王 国蓓 经办注册会计师:王国蓓、黄小熠


二十 二 、基金合同的 内容摘要 (一)基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 1 、基金管理 人的权利 (1 )依法募 集基金,办理基金备案手续; (2 )依照法 律法规和基金合同运用基金财产; (3 )自基金 合同生效之日起 , 基金管理人依照法律法规和基金合同独立管理基金财产; (4 )根据法律法规和基 金合同的规 定决定本基 金的相关费 率结构和收 费方式,获 得基金管理 人报酬, 收取认购费、 申购 费、 基金赎回 手续费及其它事先批准或公告的合理费用以及法律法规 规 定的其它费用; (5 )根据法 律法规和基金合同之规定销售基金份额; (6 )在本合同的有效期 内, 在不违 反公平、合 理原则以及 不妨碍基金 托管人遵守 相关法律法 规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行必要的监督。 如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同 规定对基金财产、 其它基 金合同当事人的利益造成重 大损失的, 应及时呈报中国证监会和中国银监会 , 以及采取其它必要措施以保护本基金及相关基金 合同当事人的利益; (7 )根据基金合同的规 定选择、委 托、更换基 金代销机构 并有权依照 代销协议对 基金代销机 构行为进行必要的监督和检查; (8 )自行担任基金注册 登记机构或 选择、更换 基金注册登 记代理机构 ,办理基金 注册登记业 务, 并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查, 并 从基金注册登记机构 获取基金份额持有人名册; 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) (9 )在基金 合同约定的范围内 ,拒绝或暂停受理申购和赎回的申请; (10 )在法 律法规允许的前提下,为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券; (11 )依据 法律法规和基金合同的规定 ,制订基金收益的分配方案; (12 ) 按照法 律法规 , 代表 基金对被投资企业行使股东权利, 代 表基金行使因投资于其它证 券 所产生的权利; (13 )在基 金托管人职责终止时,提名新的基金托管人; (14 )依据 法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会; (15 )依照 有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (16 ) 选择、 更换律师、 审计师、 证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定 有关费 率; (17 ) 根据法 律法规和基金合同的规定 , 制订、 修 改并公布有关基金募集、 认购、 申购、 赎回、 转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则; (18 )选择 、更换或撤销基金投资顾问; (19 )委托 第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务; (20 )法律 法规、基金合同以及依据基金合同制订的其它法律文件所规定的其它权利。 2 、基金管理 人的义务 (1 )依法募集基金,办 理或者委托 经中国证监 会认定的其 他机构代为 办理基金份 额的发售、 申购、赎回和登记事宜; (2 )自基金 合同生效之日起,以诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产; (3 )办理基 金备案手续; (4 )配备足够的具有专 业资格的人 员进行基金 投资分析、 决策,以专 业化的经营 方式管理和 运作基金财产; (5 )建立健全内部风险 控制、监察 与稽核、财 务管理及人 事管理等制 度,保证所 管理的基金 财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记 账账,进行证券投资; (6 )按基金 合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; (7 )除依据《基金法》 、基金合同 及其他有关 规定外,不 得为自己及 任何第三人 谋取利益, 不得委托第三人运作基金财产;


(8 )进行基 金会计核算并编制基金的财务会计报告; (9 )依法接受基金托管 人的监督, 并协助向基 金托管人提 供所投资市 场与基金投 资相关的法 律法规等信息;


(10 )编制 季报、半年报和年度基金报告; (11 ) 采取适 当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和 注销价格的方法符合基金合 同 等法律文件的规定; (12 )计算 并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格; 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) (13 )严格 按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (14 ) 保守 基金商业秘密, 不泄露 基金投资计划、 投资意 向等。 除基 金法、 基金 合同及其 他 有 关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露; (15 )按规 定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (16 ) 保存 基金财产管理业务活动的记录、 账册、 报表、 代 表基金签订的重大合同和其他相关 资料; (17 ) 依据 《 基金法》 、 基 金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (18 )以基 金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (19 )组织 并参加基金财产清算组,参与基金财产的保管、 清理、估价、变现和分配; (20 ) 因违反 基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益, 应承担赔偿责 任,其赔偿责任不因其退任而免除;


(21 ) 基金托 管人违反基金合同造成基金财产损失时, 应为基金份额持有人利益向基金托管人 追偿; (22 )基金 管理人对其委托的投资顾问 (如有)及其他第三方机构的行为承担责任。 (23 )法律 法规、基金合同及中国证监会规定的其他职责。 3 、基金托管 人的权利 (1 )依据法 律法规和基金合同的规定安全保管基金财产; (2 )依照基 金合同的约定获得基金托管费; (3 )监督基 金管理人对 本基金的投资运作; (4 )在基金 管理人职责终止时 ,提名新的基金管理人; (5 )依据法 律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会; (6 )选择、 更换境外托管人并与之签署有关协议; (7 )法律法 规、基金合同规定的其它权利。 4 、基金托管 人的义务 (1 )安全保管基金财产 , 准时将公 司行为信息 通知 基金管 理人 ,确保 基金及时收 取所有应得 收入; (2 )设立专门的基金托 管部,具有 符合要求的 营业场所, 配备足够的 、合格的熟 悉基金托管 业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3 )按规定 开设基金财产的资金 账户和证券账户; (4 )除依据 《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益; (5 )对所托 管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立; (6 )保管(或委托境外 托管人)由 基金管理人 代表基金签 订的与基金 有关的重大 合同及有关 凭证; 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) (7 )保存基 金托管业务活动的记录、 账册、报表和其他相关资料; (8 )按照基金合同的约 定,根据基 金管理人或 其委托的第 三方机构的 投资指令, 及时办理清 算、交割事宜;


(9 )保守基金商业秘密 。除《基金 法》、基金 合同及其他 有关规定另 有规定外, 在基金信息 公开披露前应予以保密,不得向他人 泄露; (10 )办理 与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (11 ) 对基 金财务会计报告、 季度、 半年度 和年度基金报告出具意见, 说明基金管理人在各重 要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为, 还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;


(12 )建立 并保存基金份额持有人名册;


(13 ) 复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、 赎回价格 , 以使基金份额 净值按照有关法律法规、基金合同规定的方法进行计算 ;


(14 )按规 定制作相关账册并与基金管理人核对; (15 )依据 基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (16 ) 按照规 定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人 大会; (17 ) 按照规 定监督基金管理人的投资运作, 并协助向基金管理人提供所投资市场与基金投资 相关的法律法规等信息; (18 )因违 反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其责任不因其退任而免除;


(19 )基金 管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿; (20 )对其 委托第三方机构相关事项的法律后果承担责任。 (21 )保护 基金份额 持有人利益,按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督, 如发现投资指令或资金汇出入违法、违规,应当及时向中国证监会、外管局报告; (22 ) 按法律 法规规定向监管部门报告基金管理人境外投资情况, 并按相关规定进行国际收支 申报; (23 )办理 基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算业务; (24 )法律 法规、基金合同及中国证监会规定的其他职责。 5 、基金份额 持有人的权利 (1 )分享基 金财产收益; (2 )参与分 配清算后的剩余基金财产; (3 )依法转 让或者申请赎回其持有的基金份额;


(4 )按照规 定要求召开基金份额持有人大会;


(5 ) 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席 基 金 份 额 持 有 人 大 会, 对 基 金 份 额 持 有 人 大 会 审 议 事 项 行 使 表 决 权;


信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) (6 )查阅或 者复制公开披露的基金信息资料;


(7 )监督基 金管理人的投资运作; (8 )法律法 规、基金合同规定的其它权利。 6 、基金份额 持有人的义务 (1 )遵守法 律法规、基金合同; (2 ) 提供基金管理人和监管机构要求提供的信息, 以及不时 的更新和补充, 并保证其 真实性 ; (3 )缴纳基 金认购、申购款项及基金合同规定的费用; (4 )在持有 的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的 有限责任; (5 )不从事 任何有损基金及其他基金份额持有人合法利益的活动; (6 )执行基 金份额持有人大会的决议; (7 )返还在 基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (8 )基金份额持有人应 遵守基金管 理人及其代 理销售机构 和注册登记 机构的相关 交易及业务 规则; (9 )法律法 规及基金合同规定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。 1 、召集方式 (1) 除法律 法规或基金合同另有约定外 ,基金份额持有人大会由基金管理人召集。 (2 )基金托管人认为有 必要 召开基 金份额持有 人大会的, 应当向基金 管理人提出 书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定不召集, 基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。 (3 )代表基金份额百分 之十以上的 基金份额持 有人认为有 必要召开基 金份额持有 人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集, 并 书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出 具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定不召集, 代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的, 应 当向基金托管人提出书面提 议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集, 并书面告 知提出提议的基金份额 持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开。 (4 )代表基金份额百分 之十以上的 基金份额持 有人就同一 事项书面要 求召开基金 份额持有人 大会, 而基金管理人、 基金 托管人都不召集的, 代表 基金份额百分之十以上的基金份额持有人有 权 自行召集,并至少提前三十日报中国 证监会备案。 (5 )基金份额持有人依 法自行召集 基金份额持 有人大会的 ,基金管理 人、基金托 管人应当配信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 合,不得阻碍、干扰。 (6 )基金份 额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 2 、通知 召开基金份额持有人大会,召集人应当于会议召开前 30 天 在至少一种 指定媒介上公告。基金 份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明以下内容: (1 )会议召 开的时间、地点、方式; (2 )会议拟 审议的主要事项; (3 )投票委 托书送达时间和地点; (4 )会务常 设联系人姓名、电话; (5 )权益登 记日; (6 )如采用通讯表决方 式 ,则载明 具体通讯方 式、委托的 公证机关及 其联系方式 和联系人、 书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容。 3 、开会方式 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 现场开 会由基金份额持有人本 人出席或通过授权委派其代理人出席 ,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席, 基金管理人或基金托管人不派代表出席的, 不影响表决效力; 通讯方式开会指按照基金合同的相关 规定以通讯的书面方式进行表决。 会议的召开方式由召集人确定 , 但决定基 金管理人更换或基金托 管人的更换必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。 现场开会同时符合以下条件时, 可以进行基金份额持有人大会议程: (1 )亲自出席会议者持 有基金份额 的凭证和受 托出席会议 者出具的委 托人持有基 金份额的凭 证和授权委托书等文件符合法律法规、 基金合同和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与 基 金注册登记机构提供的注册登记资料相符 ; (2 )经核对,汇总到会 者出示的在 权益登记日 持有基金份 额的凭证显 示 ,全部有 效凭证所代 表的基金份额不少于权益登记日基金总份额的 50% (含50% ) 。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1 )召集人 按基金合同规定公告会议通知后 ,在表决截止日前发布两次提示性公告; (2 )召集人 按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; (3 )本人直接出具书面 意见或授权 他人代表出 具书面意见 的基金份额 持有人所代 表的基金份 额不少于权益登记日基金总份额的 50% (含50%); (4 )直接出具书面意见 的基金份额 持有人或受 托代表他人 出具书面意 见的其它代 表 ,同时提 交 的 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 和 受 托 出 席 会 议 者 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 和 授 权 委 托 书 等 文 件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定 ; (5 )会议通 知公布前已报中国证监会备案。 如 果 开 会 条 件 达 不 到 上 述 的 条 件 , 则 召 集 人 可 另 行 确 定 并 公 告 重 新 表 决 的 时 间( 至 少 应 在 25 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 个工作日后) ,且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。 在法律法规或监管机构允许的情况下, 经会议通知载明, 基金 份额持有人也可以采用网络、 电 话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。 4 、议事内容 与程序 (1) 议事内容 及提案权 1 )议事内容 限为本条前述第(二)款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的事项。 2 )基金管理人、基金托 管人、代表 基金份额 10% 以上的基金份额持有人 可以在大会 召集人发 出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。 3 )对于基金 份额持有人提交的提案 ,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核: a 、关联性。大会召集人 对于基金份 额持有人提 案涉及事项 与基金有直 接关系 ,并 且不超出法 律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的 , 应提交大会审议; 对于不符合上述要求 的, 不提交基金份额持有人大会审议。 如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决 , 应 当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 b 、程序性。大会召集人 可以对基金 份额持有人 的提案涉及 的程序性问 题作出决定 。如将其提 案进行分拆或合并表决, 需征得原提案人同意; 原 提案人不同意变更的 , 大 会主持人可以就程序 性 问题提请基金份额持有人大会作出决定 ,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 4 )单独或合并持有权益 登记日基金 总份额 10% 或以上的基 金份额持有 人提交基金 份额持有人 大会审议表决的提案, 或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案, 未获 得基金份额持有人大会审议通过, 就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议, 其时间间隔不少 于六个月。法律法规另有规定的除外。 5 )基金份额 持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2 )议事程 序 在现场开会的方式下, 首先由召集人宣读提案 , 经讨论后进行表决 , 并形成大会决议, 报经 中 国证监会核准或备案后生效; 在通讯表决开会的方式下 , 首先 由召集人在会议通知中公布提案 , 在 所 通 知 的 表 决 截 止 日 期 第 二 个 工 作 日 由 大 会 聘 请 的 公 证 机 关 的 公 证 员 统 计 全 部 有 效 表 决 并 形 成 决 议,报经中国证监会核准或备案后生效。 5 、表决 (1 )基金份 额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。 (2 )基金份 额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1 )特别决议 对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上 (含三分之二) 通 过。 2 )一般决议 对 于 一 般 决 议 应 当 经 参 加 大 会 的 基 金 份 额 持 有 人 所 持 表 决 权 的 百 分 之 五 十 以 上 ( 含 百 分 之 五信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 十)通过。 更换基金管理人或者基金托管人、 转 换基金运作方式或提前终止基金合同应当以特别决议通过 方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。 (3 )采取通讯方式进行 表决时,符 合法律法规 、基金合同 和会议通知 规定的书面 表决意见即 视为有效的表决; 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决, 但应当计入出具书面意见的基金 份额持有人所代表的基金份额总数。 6 、计票 (1) 现场开会 1 )基金份额持有人大会 的主持人为 召集人授权 出席大会的 代表 ,如大 会由基金管 理人或基金 托管人召集, 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中 推举两名基 金份额持有 人代表与大 会召集人授 权的一名监 督员( 如果基金管理人为 召集人,则 监 督 员由基金托管人担任; 如基金托管人为召集人, 则监督员由基金托管人在出席会议的基金份额持有 人中指定) 共同担任监票 人;如大会 由基金份额 持有人自行 召集 ,基金 份额持有人 大会的主持 人 应 当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有人担任监票人。 2 )监票人应 当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 3 )如果会议主持人对于 提交的表决 结果有怀疑 ,可以对所 投票数进行 重新清点; 如果会议主 持人未进行重新清点, 而 出席会议的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对会议主持人宣布 的表决结果有异议, 其有权在宣布表决结果后立即要求重 新清点, 会议主持人应当立即重新清点并 公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 4 )在基金管理人或基金 托管人担任 召集人的情 形下,如果 在计票过程 中基金管理 人或者基金 托管人拒不配合的, 则参 加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代表共同担任监票 人进行计票。 如召集人为基金管理人, 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行 监督; 如召集人为基金托管人, 则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进 行监督; 如召集人为基金份额持有人, 则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书 面表决意见的计票进行监督。 (2 )通讯方 式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式可采取如下方式: 由大会召集人聘请的公证机关的公证员进行计票。 7 、生效与公 告 (1)基金份额 持有人大会 按照《基金 法》有关规 定表决通过 的事项, 召 集人应当自 通过之日起信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 五日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会决定的事项自 表决通过 之日起生效。 (2 )生效的基金份额持 有人大会决 议对全体基 金份额持有 人、基金管 理人、基金 托管人均有 法律约束力。 基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决 定。 (3 )基金份额持有人大 会决议应当 自 自表决通 过 之日起生 效 后,由基 金份额持有 人大会召集 人依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介公告。 (4 )如果采用通讯方式 进行表决, 在公告基金 份额持有人 大会决议时 ,必须将公 证书全文、 公证机关、公证员姓名等一同公告。 法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。 (三)基金合同解除和终止的事由、程序 1 、有下列情 形之一的, 基金合同 终止: (1) 基金份额 持有人大会决定终止; (2) 基金管理 人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的; (3) 法律法规 和基金合同 规定的其他情形。 2 、基金财产 的清算 (1)基金合同 终止,基金 管理人应当 按法律法规 和 基金合同 的有关法律 法规规定对 基金财产进 行清算。 (2) 基金财产 清算组 1 )自基金合同终止事由 之日起三十 个工作日内 由基金管理 人组织成立 基金财产清 算组,在基 金财产清算组接管基金财产之前, 基 金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续 履行保护基金财产安全的职责。 2 )基金财产清算组成员 由基金管理 人、基金托 管人、具有 从事证券相 关业务资格 的注册会计 师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。 3 )基金财产清算组负责 基金财产的 保管、清理 、估价、变 现和分配。 基金财产清 算组可以依 法进行必要的民事活动。 3 、清算程序 (1 )基金合 同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产; (2 )基金财 产清算组根据基金财产的情况确定清算期限; (3 )基金财 产清算组对基金财产进行清理和确认; (4 )对基金 财产进行评估和变现; (5 )制作清 算报告; (6 )聘请会计师事务所 对清算报告 进行外部审 计,聘请律 师事务所对 清算报告出 具法律意见 书; (7 )将清算 报告报中国证监会备案并公告。 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) (8 )对基金 财产进行分配。 (四)争议解决方式 1 、基金合同 适用中华人民共和国法律并从其解释。 2 、基金合同的当事人之 间因 基金合 同 产生的或 与 基金合同 有关的争议 应首先通过 友好协商解 决。但若自一方书面要求协商解决争议发生之日起 60 日内 未能以协商方式解决的,则任何一方有 权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会, 根据当时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁 裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。 3 、除争议所 涉内容之外, 基金合同 的其他部分应当由基金合同当事人继续履行。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同可印制成册, 存放在基金管 理人和基金托管人住所, 供投资者查阅, 基金合同 条款 及 内容应以基金合同正本为准。 二十 三 、基金托管协议的内容摘要 (一)托管协议当事人 1 、基金管理 人 名称:信诚基金管理有限公司 住所:上海市世纪大道 8 号上海国金 中心汇丰银行大楼 9 层 法定代表人:张翔燕 成立日期: 2005 年 9 月30 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基字【2005 】142 号 经营范围: 基 金募集、 基金 销售、 资产管 理、 境外证券 投资管理和中国证监会许可的其他业 务 。 (涉及行政许可的凭许可证经营) 组织形式:有限责任公司 注册资本:贰亿元 存续期间:持续经营 2 、基金托管 人 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所:北京市复兴门内大街 1 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号中 国银行总行办公大楼 法定代表人:田国立 成立时间:1983 年10 月31 日 组织形式:股份有限公司 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 托管业务部总经理:肖伟 托管部门信息披露联系人:王永民 客服电话:95566 传真: (010 )66594942 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监 基字【1998 】24 号 经营范围: 吸收公众存款; 发放短期、 中期、 长期贷款; 办理国内外结算; 办理票据承兑与 贴 现; 发行金融债券; 代理发行、 代理兑付、 承销政府债券; 买卖政府债券、 金融债券; 从事同业 拆 借; 买卖、 代 理买卖外汇; 从事银行 卡业务; 提 供信用证服务及担保; 代理收付款项及代理保险 业 务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 (二)基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查 1 、基金托管 人对基金管理人的业务监督和核查 (1 )基金托管人根据有 关法律法规 的规定及《 基金合同》 中实际可以 监控 事项的 约定,建立 相关的技术系统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面: 1 )对基金的 投资范围、投资对象进行监督 本基金可投资于下列金融产品或工具: 在已与中 国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家 或地区证券监管机构登记注册的公募基金 (以下无特别说明, 均包括 exchange traded fund, ETF); 普通股、 优先股、 全球存托凭证和美国存托凭证、 房地产信托凭证; 政府债券、 公司债券、 可转 换 债券、 住房按揭支持证券、 资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券; 银 行 存款、 可转让存单、 银 行承兑汇票、 银行票据、 商业票据、 回购协议、 短期政府债券等货币市场 工 具; 金融衍生产品、 结构性 投资产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如 法律法规 或 监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为: 本基金为基金中的基金,因此,投资于公募基金的比例不低于基金资产的 60% 。 本基金以商品主题投资为主, 因此, 投资于商品类基金的比例不低于本基金非固定收益类资产 的 80%。就本 基金合同而言,商品类基金是指业绩比较基准中 90%以上为 商品指数 或商品价格的基 金。商品主要指能源、贵金属、基础金属及农产品等大宗商品。 本基金持有 现金或到期 日在一年以 内的政府债 券的比例不 低于基金资 产净值的 5% 。法律、法 规另有规定的,从其规定。 基金管理人应将拟投资的股票库 、 商 品类基金基金库 等各投资品种的具体范围提供给基金托管 人。 基金管理人可以根据实际情况的变化, 对各投 资品种的具体范围予以更新和调整, 并通知基 金 托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督; 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 2 )对基金投 融资比例进行监督 a 、组合投资 比例限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点, 通过分 散投资 降低基金财产的 非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制: a )本基金持有同一家银 行的存款不 得超 过基金 净值 的 20% 。在托管账 户的存款可 以不受上述 限制。 b )本基金持有同一机构( 政府、国际 金融组织除 外) 发行的证券市值 (不 包括 ETF ) 不得超过 基金净值的 10% 。 c )本基金持有与中国证 监会签署双 边监管合作 谅解备忘录 国家或地区 以外的其他 国家或地区 证券市场挂牌交易的证券资产(不包括 ETF)不 得超过基金资产净值的 10%, 其中, 持 有任一国家或 地区市场的证券资产(不包括 ETF ) 不得超过基金资产净值 的3%。 d )不得购买证券(不包 括 ETF ) 用 于控制或影 响发行该证 券的机构或 其管理层。 本 基金管理 人管理的全部基金不得持有同一机构 10% 以上具 有投票权的证券发行总量。 前项投资比 例限制应当 合并计算同 一机构境内 外上市的总 股本, 同时应当一并计算 全球存托凭 证和美国存托凭证所代表的基础证券, 并假设对 持有的股本权证行使转换。 e )本基金持 有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10% 。 前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。 f )本基金管理 人管理的全部基金持有任何一只境外 基金,不得 超过该境外基金总份额的 20% 。 g )本基金为应付赎回、 交易清算等 临时用途借 入现金的比 例不得超过 基金资产净 值的 10% , 临时借入现金的期限以中国证监会规定的期限为准。 b 、境外基金 投资


a )每只境外基金投资比 例不超过本 基金基金资 产净值的 20% 。本基金投资境外伞型 基金的, 该伞型基金应当视为一只基金。 b )本基金不 得投资于以下基金:


(i )其他基 金中基金;


(ii )联接 基金(A Feeder Fund );


(iii )投资 于前述两项基金的伞型基金子基金。 c 、金融衍生 品投资 本基金投资金融衍生品应当仅限于投资 组合避险或有效管理, 不得用于投机或放大交易, 同时 应当严格遵守下列规定: a )本基金的 金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。 b )本基金投资期货支付 的初始保证 金、投资期 权支付或收 取的期权费 、投资柜台 交易衍生品 支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10% 。 c )本基金投 资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品,应当符合以下要求:


信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) (i )所有参与交易的对 手方(中资 商业银行除 外)应当具 有不低于中 国证监会认 可的信用评 级机构评级; (ii ) 交易对 手方应当至少每个工作日对交易进行估值, 并且基金可在任何时候 以公允价值终 止交易; (iii )任一 交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20% 。 d )本基金不 得直接投资与实物商品相关的衍生品。 d 、证券借贷 交易 本基金可以参与证券借贷交易,并且应当遵守下列规定:


a )所有参与交易的对手 方(中资商 业银行除外 )应当具有 中国证监会 认可的信用 评级机构评 级。 b )应当采取 市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。 c )借方应当在交易期内 及时向本基 金支付已借 出证券产生 的所有股息 、利息和分 红。一旦借 方违约,本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担 保物以满足索赔需要。 d )除中国证 监会另有规定外,担保物可以是以下金融工具或品种:


(i )现金;


(ii )存款 证明;


(iii )商业 票据;


(iv )政府 债券;


(v )中资商业银行或由 不低于中国 证监会认可 的信用评级 机构评级的 境外金融机 构(作为交 易对手方或其关联方的除外)出具的不可撤销信用证。 e )本基金有权在任何时 候终止证券 借贷交易并 在正常市场 惯例的合理 期限内要求 归还任一或 所有已借出的证券。 f )基金参与 证券借贷交易,所有已借出而未归还证券总市值不得超过基金总资产的 50% 。 上述比例限制计算,基金因参与证券借贷交易而持有的担保物不得计入基金总资产。


e 、证券回购 交易 本基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易,并且应当遵守下列规定: a )所有参与正回购交易 的对手方( 中资商业银 行除外)应 当具有中国 证监会认可 的信用评级 机构信用评级。 b )参与正回购交易,应 当采取市值 计价制度对 卖出收益进 行调整以确 保现金不低 于已售出证 券市值的 102% 。一旦买方违约,本 基金根据协 议和有关法 律有权保留 或处置卖出 收益以满足 索 赔 需要。 c )买方应当 在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。 d )参与逆回购交易,应 当对购入证 券采取市值 计价制度进 行调整以确 保已购入证 券市值不低 于支付现金 的 102% 。一 旦卖方违约 ,本基金根 据协议和有 关法律有权 保留或处置 已购入证券 以 满信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 足索赔需要。 e )基金参与 正回购交易,所有已售出而未回购证券总市值不得超过基金总资产的 50% 。 上述比例限制计算,基金因参与正回购交易而持有的现金不得计入基金总资产。 3 )根据《基金合同》及 本协议对投 资禁止行为 的约定对基 金投资禁止 行为进行监 督。为对基 金禁止从事的关联交易进行监督, 基 金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东 或与本机构有其他重大利害关系的公司名单; 4 )基金管理人向基金托 管人提供其 回购交易及 监督所需的 其他投资品 种的交易对 手库,交易 对手库由信用等级符合 《 通知》 要求的 交易对手组成。 基金托管 人只对进行金融衍生品、 证券借 贷 、 回购交易之交易对手作出监督。 监督范围并不包括一般证券买卖之券商。 基金管理人可以根据实际 情况的变化, 及时对交易对手库予以更新和调整, 并通知基金托管人。 基金管理人进行金融衍生品 、 证券借贷、 回购交易时, 交 易对手应符合交易对手库的范围。 基 金托管人对交易对手是否符合交 易 对手库进行监督;


5 )基金如投资银行存款 ,基金管 理 人应根据法 律法规的规 定及基金合 同的约定, 事先确定符 合条件的所有存款银行的名单, 并及时提供给基金托管人, 基金托管人据以对基金投资银行存款的 交易对手是否符合上述名单进行监督; 6 ) 对法律法规规定及 《基 金合同》 中实 际可以监控事项约定的基金投资的其他方面进行监督 。 (2 )基金托管人应根据 有关法律法 规的规定及 《基金合同 》的约定, 对基金资产 净值计算、 基金份额净值计算、 应 收资金到账、 基金费用 开支及收入确定、 基金 收益分配、 相关信息披露 、 基 金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行业务复核。 (3 ) 基金托管人发现基金管理人 或其投资顾问 (如有) 的违 规行为, 应及时通知基金管理人, 由基金管理人或由基金管理人责成投资顾问 限期纠正; 基金 管理人收到通知后应及时进行核对确认 并回函; 在限期内, 基金托 管人有权对通知事项进行复查, 如基 金管理人未予纠正 或基金管理人 未 责成投资顾问纠正的,基金托管人应报告中国证监会。 (4 )基金管理人应积极 配合和协助 基金托管人 的监督和核 查,包括但 不限于:在 规定时间内 答复基金托管人并改正, 就基金托管人的疑义进行解释或举证, 对基金托管人按照法规要求需向中 国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制 度等。 (5 )基金托管人对投资 管理人对基 金财产的投 资运作于估 值日结束且 相关数据齐 备后,进行 交易后的投资监控和报告。 (6 )基金托管人的投资 监督报告的 准确性和完 整性受限于 基金管理人 或其 投资顾 问 (如有) 及 其 他 中 介 机 构 提 供 的 数 据 和 信 息 , 基 金 托 管 人 对 这 些 机 构 的 信 息 的 准 确 性 和 完 整 性 不 作 任 何 担 保、暗示或表示,并对这些机构的信息的准确性和完整性所引起的损失不负任何责任。 (7 ) 基金托管人对基金管理人或其 投资顾问 (如 有) 的投资行 为( 包括但不 限于其投资策略 及 决定) 及其投 资回报不承担任何责任。 2 、基金管理 人对基金托管人的业务 核查 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) (1 )在本协议的有效期 内,在不违 反公平、合 理原则以及 不妨碍基金 托管人遵守 相关法律法 规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必要的核查, 核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户、 复核 基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、 根据基金管理人指令办理清算交收、 相关信息披 露和监督基金投资运作等行为。 (2 )基金管理人发现基 金托管人擅 自挪用基金 财产、未对 基金财产实 行分账管理 、无正当理 由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资 信息等违反法律法规、《基金合同》 及本协议有关规定时, 应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正, 基金托管人收到通知后应及时 核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查, 督促基金托管人改正。 基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的, 基金管理人 应报告中国证监会。 (3 )基金托管人应积极 配合基金管 理人的核查 行为,包括 但不限于: 提交相关资 料以供基金 管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 (三)基金财产的保管 1 、基金财产 保管的原则 (1 )基金财 产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2 )基金托管人应安全 保管基金财 产,未经基 金管理人的 合法合规指 令或法律法 规、《基金 合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 (3 )基金托 管人按照规定开设基金财产的所有资金账户和证券账户。 (4 )基金托 管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 (5 )基金托管人可将基 金财产安全 保管和办理 与基金财产 过户有关的 手续等职责 委托给 第三 方机构履行。 (6 )现金账 户中的现金由基金托管人或其境外托管人以银行身份持有。 (7 )托管人或其境外托 管人按照有 关市场的适 用法律、法 规和市场惯 例,支付现 金、办理证 券登记等托管业务。 (8 )除非根据基金管理 人书面同意 ,基金托管 人自身,并 应确保境外 托管人不得 在任何基金 财产上设立任何担保权利, 包括但不限于抵押、 质 押等, 但根据 有关适用法律的规定因基金投资 而 产生的担保权利除外。 2 、基金募集 期间及募集资金的验资 (1 )基金募集期间的资 金应存于基 金管理人开 立的“基金 募集专户” 。该账户由 基金管理人 以基金管理人的名义开立并管理。 (2 )基金募集期满或基 金停止募集 时,募集的 基金份额总 额、基金募 集金额、基 金 份额持有 人人数符合基金合同及其他有关规定后, 基金管理人应在规定时间内, 聘请具有从事证券相关业务 资格的会计师事务所进行验资, 出具验资报告。 出具的验资报告由参加验资的 2 名或2 名以上中国信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 注册会计师签字方为有效。 验资完成后, 基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人 开立并指定的基金托管银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 (3 )若基金募集期限届 满,未能达 到基金合同 及其他有关 规定的生效 条件,由基 金管理人按 规定办理退款等事宜。 3 、基金银行 账户的开立和管理 (1 )基金托 管人应负责本基金的银行账户的 开设和管理。 (2 )基金托管人以本基 金的名义开 设本基金的 托管账户。 本基金的银 行预留印鉴 由基金托管 人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、 收取申购款,均需通过本基金的托管账户进行。 (3 )本基金托管账户的 开立和使用 ,限于满足 开展本基金 业务的需要 。基金托管 人、基金管 理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户; 亦不得 使用本基金的银行账户进行本基金业务 以外的活动。 (4 )基金资 金结算账户的开立和管理应符合账户所在国或地区监管理机构的有关规定。 4 、基金证券 账户的开立和 管理 (1 )基金托管人在基金 所投资市场 的交易所或 登记结算机 构或境外托 管人处,按 照该交易所 或登记结算机构的业务规则开立证券账户。 (2 )基金证券账户的开 立和使用, 仅限于满足 开展本基金 业务的需要 。基金托管 人和基金管 理人以及各自委托代理人均不得出借擅自转让基金的任何证券账户, 亦 不得使用基金的任何账户进 行本基金业务以外的活动。 (3 )基金证券账户的开 立和证 券账 户相关证明 文件 的保管 由基金托管 人负责,账 户资产的管 理和运用由基金管理人负责。 (4 )除非基金托管人及 其境外托管 人存在过失 、疏忽、欺 诈或故意不 当行为,基 金托管人 将 不保证其或其境外托管人所接收基金财产中的证券的所有权、 合法性或真实性 (包括是否以良好形 式转让)。 (5 )基金证 券账户的开立和管理应符合账户所在国或地区有关法律的规定。 5 、其他账户 的开立和管理 (1 )因业务发展需要而 开立的其他 账户,可以 根据投资市 场所在国家 或地区法律 法规和基金 合同的规定,由基金托管人或境外托管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。 (2 )投资市场所在国家 或地区法律 法规等有关 规定对相关 账户的开立 和管理另有 规定的,从 其规定办理。 6 、基金财产 投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有价凭证等的保管按照实物证券相关规定办理。 属于基 金托管人及其境外托管 人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、 灭失, 由 此产生的责任应由基金托管 人承担,但基金托管人对其及其境外托管人 以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 基金托管人应自身, 并尽商业上的合理努力确保其境外托管人建立安全的数据管理机制, 安全 完整地保存基金管理人与基金财产相关的业务数据和信息。 7 、与基金财 产有关的重大合同的保管 基 金 托 管 人 按 照 法 律 法 规 保 管 由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 及 有 关 凭 证。基金管理人代表基金签署有关重 大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正本的原件提交 给基金托管人。 除另有规定外, 基金管理人或其委托的第三方机构在代表基金签署与基金财产有关 的重大合同时一般应保证有两份以上的正本, 以 便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本原 件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 20 年。 (四)基金资产净值计算与复核 1 、基金资产 净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 基金份 额净值是指基金资产净值除以基金 份额总数后的价值。 2 、复核程序 基金管理人每个工作日对基金进行估值, 估值 原则应符合 《基金合 同》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引》及其他法律法规的规定。每个工作日 15:30 之前,基金管理人将前一日的基金估 值结果以双方确认的形式报送基金托管人。 基金托管人应在收到上述估值结果后进行复核, 并在当 日 18:00 之 前将复核结果以双方确认的方式传送给基金管理人,由基金管理人定期对外公布。基 金月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 3 、当相关法律法规或《 基金合同》 规定的估值 方法不能客 观反映基金 财产公允价 值时,基金 管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后 ,按最能反映公允价值的价格估值。 4 、基金管理人、基金托 管人发现基 金估值违反 《基金合同 》订明的估 值方法、程 序以及相关 法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和纠正。 5 、当基金财产的估值导 致基金份额 净值小数点 后三位内发 生差错时, 视为基金份 额净值估值 错误。其中 ,基金份额 净值计算差 错小于基金 份额净值 0.5% 时,基金管理人与基 金托管人应 在 发 现日对账务 进行更正调 整,不做追 溯处理;基 金份额净值 计算差错达 到基金份额 净值的 0.5%时, 基金管理人应当公告、 通报基金托管人, 并报中国 证监会备案。 如法律法规或监管机关 对前述内 容 另有规定的,按其规定处理。 6 、如果基金托管人的复 核结果与基金 管理人的 计算结果存 在 偏差并且 偏差在合理 的范围内, 基金份额净 值以基金管 理人的计算 结果为准, 基金管理费和 基金托管费 也应以基金 管理人的净 值 计 算结果计提。 7 、由于基金管理人对外 公布的任何 基金净值数 据错误,导 致该基金财 产或基金份 额持有人的 实际损失, 基金管理人应对此承担责任。 若基金托 管人计算的净值数据正确, 则基金托 管人对该 损 失不承担责任; 若基金托管人计算的净值数据也不正确, 则基金托管人也应承担部分未正确履行复 核义务的责任。 如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得 利, 且基金管理人及基金信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 托管人已各自承担了赔偿责任, 则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。 如果返 还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额, 则双方 按照各自赔偿金额的比例对 返还金额进行分配。 8 、由于证券交易所、登 记结算公司 及其他中介 机构发送的 数据错误, 或 有关会计 制度变化以 及由于其他不可抗力原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的 措施进行 检 查, 但是未能发现该错误的, 由此造成 的基金财产估值错误, 基 金管理人和基金托管人可以免除 赔 偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取 必要的措施消除由此造成的影响。 9 、如果基金托管人的复 核结果与基 金管理人的 计算结果存 在差异,且 双方经协商 未能达成一 致, 基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布, 基金托管人可以将相关情况 报中国证监会备案。 10 、 对于因税 收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与基金按照权责发生制进行估值的 应交税金有差异的,相关估值调整不作为基金资产估值错误处理。但是,对于其中因基金管理人、 基金托管人、 境外托管人或基金管理人委托的税务顾问 (称为 “责任人” ) 业务操作不当、 疏忽 或 者故意违约等行为导致基金实际税收负担 (含罚金等) 与估值 有所差异的, 该等差异应由责任人 负 责赔偿,基金管理人和基金托管人应代表基金利益进行追偿。 11 、暂停估 值与公告基金份额净值的情形 (1 )基金投 资所涉及的 主要证券交易 市场遇法定节假日或因其他原因停 市时; (2 )因不可 抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时;


(3 )占基金相当比例的 投资品种的 估值出现重 大转变,而 基金管理人 为保障投资 人的利益, 已决定延迟估值; (4 )出现基金管理人认 为属于紧急 事故的任何 情况,会导 致基金管理 人不能出售 或评估基金 资产的; (5 )中国证 监会认 定的其它情形。 (五)基金份额持有人名册的登记与保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。 如基金托管人无法妥善保存持有人名册, 基金管 理人应及时向中国证监会报告, 并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。 基金托管人应对基金 管理人由此产生的保管费给予补偿。 基金托管人对基金份额持有人名册负有保密义务。 除法律法规、 基金合同和本协议另有规定外, 基金托管人不得将基金份额持有人名册及其中的任何信息以任何方式向任何第三方披露, 基金 托管 人 应 将 基 金 份 额 持 有 人 名 册 及 其 中 的 信 息 限 制 在 为 履 行 基 金 合 同 和 本 协 议 之 目 的 而 需 要 了 解 该 等 信息的人员范围之内。 (六)争议解决方式 因本协议产生或与之相关的争议, 双方当事人应通过协商解决, 但若自一方书面提出协商解决 争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 经济贸易仲裁委员会, 根据提交仲裁时该会现时有效的仲裁规则进行仲裁。 仲裁裁决 是终局的, 对 当事人均有约束力。 争议处理期间, 双方当事人应各自继续履行基金合同和本托管协议规定的义务, 维护基金份额 持有人的合法权益。 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 (七)托管协议的修改与终止 1 、托管协议 的修改程序 本协议经双方当事人经协商一致, 可以书面形式对协议进行修改。 修改后 的新协议, 其 内容 不 得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准后生效。 2 、基金托管 协议终止出现的情形 发生以下情况,本托管协议终止: (1 )《基金 合同》终止; (2 )本基金 更换基金托管人; (3 )本基金 更换基金管理人; (4 )发生《 基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 二十 四 、 对 基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 基金 管理人有权根据基金份额持有人的 需要和市场的变化,增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下:


(一)资料寄送


投资人更改个人信息资料, 请利用以下方式进行修改: 到原开立基金账户的销售网点, 登录信 诚基金网站进行或投资者本人致电客服中心。在从销售机构获取准确的客户地址和邮编的前提下, 基金管理人将负责寄送基金投资人对账单: 基金管理人每年 (1 月份) 向所有的基金份额持有人以 书面或电子文件形式寄送一次对账单。对账单在每年(12 月份)结束后的 7 个工 作日内寄出。 (二)网上交易服务 投资人可通过信诚基金网站办理基金份额的基金开户、 认购、 申购、 赎回、 撤单、 转换、 修 改 分红方式等业务。


本公司与中国建设银行、 农业银行和招商银行、 上海汇付数据服务有限公司和上海银联电子支 付服务有限公司 (以下简称 “银联通” ) 合作, 面向中国建设银行龙卡持卡人、 农业银行金穗卡 ( 借 记卡、 准贷记卡) 持卡人和 招商银行一卡通持卡人、 上海汇付数据服务有限公司开通天天盈账户 的 投资者以及银联通开通银行渠道的持卡人, 推出基金网上交易业务。 持有以上银行卡或账户的投资 人, 通过本公司网站 (www.xcfunds.com 或www.citicprufunds.com.cn ) 登陆网上交易, 按照 网 上 交易栏目的相关提示即可办理开放式基金的 开户、交易及查询等业务。有关详情可参见相关公告。


在 条 件 成 熟 的 时 候, 本 基 金 管 理 人 将 根 据 基 金 网 上 交 易 业 务 的 发 展 状 况, 适 时 扩 大 可 用 于 基 金 网上交易平台或用于交易支付的银行卡种类,敬请投资人留意相关公告。 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) (三)红利再投资


本基金收益分配时, 基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金, 登记注册机构将其 所获红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额 (具体日期以本基金分红公告为准) 。 红利 再 投资免收申购费用。


(四)定期定额投资计划


本基金可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的服务, 即投资人可通过固定的渠道 , 采用 定期定额的方式申购基金份额。 定期定额投资不受最低申购金额限制, 具体实施时间和业务规则将 在本基金开放申购赎回后公告。


(五)基金转换


基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定, 在 条件成熟的情况下提供本基金与基 金管理人管理的其他基金之间的转换服务。 基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理 人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。 (六)电话查询服务


信诚基金免长途费客服专线 400-6660066 , 可提 供安全高效自动电话语音查询, 或转接专人服 务。


(七)在线服务


基金管理人 利用自己的 网站(www.xcfunds.com )为基金投 资人提供网 上查询、网 上资讯、以 及网上留言等 服务。


(八)资讯服务


基金管理人将为持有人不定期寄送资讯刊物。


( 九) 客户投 诉和建议处理


投资人可以通过基金管理人提供的网上留言、 呼叫中心人工座席、 书信、 传真等渠道对基金管 理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。 投资人 还可以通过代销机构的服务电话对该代 销机构提供的服务进行投诉。


二十五 、 其他应披露事项 本基金的其他应披露事项将严格按照 《基金法》 、 《运作 办法》 、 《 销售办法》 、 《信息披 露 办法》 、 《 试 行办法》 、 《 通知》 等相关法律法规规定的内容与格式进行披露, 并在指定 媒介上公 告。 自 2016 年6 月 21 日以来 , 涉及本基金的相关公告如下 (信息披露报纸为: 中国证券报、 上 海 证券报、证券时报) : 1 、 信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 因 境 外 主 要 市 场 节 假 日 暂 停 赎 回 业 务 的 公 告 , 2016 年 6 月29 日; 2 、 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行网上银行、 手机银行基金申购费 率优惠活动的公告,2016 年6 月29 日; 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 3 、 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 云 湾 投 资 为 销 售 机 构 的 公 告 ,2016 年 6 月 29 日; 4 、 信诚基金管理有限公司旗下 QDII 证 券投资基金 2016 年 6 月 30 日基金资产净值和基金 份额净值公告,2016 年7 月2 日; 5 、 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 奕 丰 金 融 为 销 售 机 构 的 公 告 ,2016 年 7 月 6 日; 6 、 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 众 禄 金 融 为 销 售 机 构 的 公 告 ,2016 年 7 月 9 日; 7 、 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2016 年第 二季度报告 ,2016 年 7 月 19 日; 8 、 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说 明书(2016 年第 2 次更 新) ,2016 年 8 月 3 日; 9 、 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说 明书 摘要(2016 年第 2 次更新) ,2016 年 8 月3 日; 10 、 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加联泰资产基金申购费率优惠活动的公告 , 2016 年 8 月23 日; 11 、 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告 ,2016 年8 月24 日; 12 、 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2016 年半 年度报告摘要 ,2016 年8 月24 日; 13 、 信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金(LOF) 因 境 外 主 要 市 场 节 假 日 暂 停 赎 回 业 务 的 公 告 , 2016 年 8 月25 日; 14 、 信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金(LOF) 因 境 外 主 要 市 场 节 假 日 暂 停 赎 回 业 务 的 公 告 , 2016 年 9 月1 日; 15 、 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 汇 成 基 金 为 销 售 机 构 并 参 加 申 购 费 率 优 惠活动的公告,2016 年9 月7 日; 16 、 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 浙 江 金 观 诚 财 富 管 理 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 参 加 申 购 费 率 优 惠 活动的公告,2016 年 9 月 14 日; 17 、 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金 申 购 及定期定额投资手续费率优惠的公告 ,2016 年9 月20 日; 18 、 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 北 京 晟 视 天 下 投 资 管 理 有 限 公 司 为 销 售 机构并开通定期定额投资、转换业务的公告 ,2016 年9 月24 日; 19 、 信诚基金管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 为 销售机构并开通定期定额投资及转换业务的公告 ,2016 年9 月24 日; 20 、 信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金(LOF) 因 境 外 主 要 市 场 节 假 日 暂 停 赎 回 业 务 的 公 告 , 2016 年 9 月29 日; 21 、 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 杭 州 科 地 瑞 富 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 机构并参加申购费率优惠活动的公告 ,2016 年10 月 25 日; 22 、 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)2016 年第 三季度报告 ,2016 年 10 月 26 日; 23 、 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公告,2016 年 11 月9 日; 24 、 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 深 圳 新 兰 德 证 券 投 资 咨 询 有 限 公 司 为 销 售机构并参加申购费率优惠活动的公告 ,2016 年 11 月 17 日; 25 、 信 诚 全 球 商 品 主 题 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 因 境 外 主 要 市 场 节 假 日 暂 停 赎 回 业 务 的 公 告 , 2016 年 11 月 22 日; 26 、 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交 通 银 行 手 机 银 行 渠 道 基 金 申 购 及定期定额投资手续费率优惠的公告 ,2016 年11 月 29 日; 27 、 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 北 京 广 源 达 信 投 资 管 理 有 限 公 司 为 销 售 机构并参加申购费率优惠活动的公告 ,2016 年12 月 02 日; 28 、 信诚基金管理有限公司关于基金经理暂停履行职务的公告 ,2016 年 12 月 09 日; 二十 六 、招募说明书存放及查阅方式 招募说明书分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金份额发售机构的住所, 投资者可在办公 时间查阅、 复制; 投资者在支付工本费后, 可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 对投 资 者按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.xcfunds.com) 查阅和下载 招募说明书。 二 十 七 、备查文件 (一)本基金备查文件包括下列文件 1 、中国证监 会核准基金募集的文件; 2 、基金合同 ; 3 、托管协议 ; 4 、法律意见 书; 5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照; 6 、基金托管 人业务资格批件 、 营业执照; 7 、中国证监 会要求的其他文件。 (二)备查文件的存放地点和投资者查阅方式 1 、存放地点:基金合同 、托管协议 存放在基金 管理人和基 金托管人处 ;其余备查 文件存放在 基金管理人处。 2 、查阅方式 :投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。 信诚全球商品主题证券投资基金(LOF )招募说明书(2017 年第 1 次更 新) 信诚基金管理有限公司 2017 年 1 月26 日