创金合信货币市场基金2016 年第4 季 度报告
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创金 合信货币市 场基金2016年第4季度 报告
2016年12月31日
基金管理人：创金合信基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2017年01月23日 创金合信货币市场基金2016 年第4 季 度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误 导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月18日复核了
本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
§2
基金产品 概况
基金简称 创金合信货币
交易代码 001909
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年10月22日
报告期末基金份额总额 296,327,258.44
投资目标
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争
获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究
国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资
金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种的收益
性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩比较基准
的投资回报。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3
主要财务 指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指 标 创金合信货币市场基金2016 年第4 季 度报告
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单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2016年10月01日-2016年12月31日）
1.本期已实现收益 5,475,275.49
2.本期利润 5,475,275.49
3.期末基金资产净值 296,327,258.44
注：1.本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于
货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本
期利润的金额相等。
3.本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表 现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值收益率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.6421% 0.0019% 0.3393% 0.0000% 0.3028% 0.0019%
3.2.2 自基金 合同生效以 来基金累计 净值收益率 变动及其与 同期业绩比 较基准收益 率
变动 的比较
创金合信货币 基准
2015-10-22 2015-12-13 2016-02-07 2016-04-03 2016-05-29 2016-07-24 2016-09-18 2016-11-13
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
§4
管理人报 告
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4.1 基金经理（ 或基金经理 小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
郑振源
基金经
理
2015年10月
22日
-
7
郑振源先生，中国国籍，
中国人民银行研究生部经
济学硕士。 2009年7月加入
第一创业证券研究所，担
任宏观债券研究员。201
2年7月加入第一创业证券
资产管理部，先后担任宏
观债券研究员、投资主办
等职务。 2014年8月加入创
金合信基金管理有限公
司，现任基金经理。
蒋小玲
基金经
理
2016年01月
29日
- 14
蒋小玲女士，中国国籍，
2002年9月-2009年12月任
职于武进农村商业银行，
2010年1月-2015年8月任
职于江苏江南农村商业银
行股份有限公司，历任金
融市场部同业经理、交易
员、 投资经理等职务。 2015
年8月加入创金合信基金
管理有限公司，现任基金
经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经
理的任职日期指公司作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。
4.2 报告期内本 基金运作遵 规守信情况 说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公 开
募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 和 《证券投资基金
信息披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 《创金合信货币市场基金基金合
同》 和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作整体合
法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。 基金的投资范围、 投资比例及投资组合符
合有关法律法规及基金合同的规定。
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4.3 公平交易专 项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行 情况
本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 （2011年修
订） 》 ， 通 过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程、 强化事后监控及
分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有投
资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易 行为的专项 说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基 金的投资策 略和运作分 析
2016年四季度， 在供给侧改革的大背景下， 国内经济增速持续向好。 消费品零售增
速基本持平，固定资产投资增速受房地产调控影响，增速有所放缓，进出口波动加大，
降幅有所收窄。 上游行业普遍上涨， 主因仍是大宗商品价格反弹和供给侧改革推进。PPI
同比涨幅回由负转正，持续好转，结构性通货紧缩预期进一步弱化。CPI受去年基数的
影响， 同比逐步抬升。 总体而言， 在经济的筑底过程中， 积极因素逐渐增多。 三季度国
内货币市场， 央行在保持流动性合理充裕的同时， 注重抑制资产泡沫和防范经济金融风
险。在金融去杠杆的大背景下，央行采取锁短放长的策略，用14天和28天逆回购替代7
天逆回购，以提高金融杠杆成本，资金拆借市场利率出现持续上行。在11月中旬开始，
资金紧张的局面持续发酵，作为货基主要投资品种之一的同业存单，至12月21日截止，
3M同业存单大幅上行了180bp， 收益直冲5%。 高评级的超AAA短融同样出现大幅上行，9M
的短融期间上行了150bp。资金面整体紧张，央行仍适时出手注入流动性，并指导银行
向非银机构放钱，防止出现流动性风险。
报告期内本基金以短期融资券、 同业存单、 协议存款为主要配置资产， 灵活调整同
业存单的配置比例。在低久期的组合配置下，有效控制了在本轮调整中的波动幅度。
4.5 报告期内基 金的业绩表 现
2016年第四季度，本基金净值增长率为0.6421%。
4.6 报告期内基 金持有人数 或基金资产 净值预警说 明
本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
投资组合 报告
5.1 报告期末基 金资产组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 固定收益投资 129,945,500.22 43.76 创金合信货币市场基金2016 年第4 季 度报告
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其中：债券 129,945,500.22 43.76
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 111,450,522.68 37.54
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
3 银行存款和结算备付金合计 54,750,482.76 18.44
4 其他资产 770,316.97 0.26
5 合计 296,916,822.63 100.00
5.2 报告期债券 回购融资情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 1.06
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净值比
例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券 正回购的资 金余额超过 基金资产净 值的20%的 说明
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期
1
2016年11月15
日
33.28
由于客户巨
额赎回，采
取了临时正
回购和账户
可用资金进
行兑付，实
际调整期为
一天
1天
5.3 基金投资组 合平均剩余 期限
5.3.1 投资组合 平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
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报告期内投资组合平均剩余期限最高值 73
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 4
报告 期内投资组 合平均剩余 期限超过120天情况说 明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。
5.3.2 报告期末 投资组合平 均剩余期限 分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 83.06 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含)—60天 6.75 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含)—90天 6.75 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含)—120天 － －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天(含)—397天（含） 3.37 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 99.93 －
5.4 报告期内投 资组合平均 剩余期限超 过240天情 况说明
本基金报告期内投 资 组合平均 剩 余存续期 未 发生超过240天的情况 。
5.5 报告期末按 债券品种分 类的债券投 资组合
金额单位：人民币元 创金合信货币市场基金2016 年第4 季 度报告
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序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 9,997,365.06 3.37
其中：政策性金融债 9,997,365.06 3.37
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 40,011,408.36 13.50
6 中期票据
－
7 同业存单 79,936,726.80 26.98
8 其他 － －
9 合计 129,945,500.22 43.85
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
－ －
5.6 报告期末按 摊余成本占 基金资产净 值比例大小 排名的前十 名债券投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 111616129
16上海银行
CD129
300,000 29,983,359.97 10.12
2 111609395 16浦发CD395 300,000 29,972,571.56 10.11
3 111609402 16浦发CD402 200,000 19,980,795.27 6.74
4 011699819 16华电SCP008 100,000 10,007,587.83 3.38
5 011699938
16龙源电力
SCP009
100,000 10,006,922.90 3.38
6 011699815
16国电集
SCP004
100,000 10,002,017.23 3.38
7 160209 16国开09 100,000 9,997,365.06 3.37
8 011698725 16国电SCP006 100,000 9,994,880.40 3.37
5.7 “影子定价 ”与“摊余 成本法”确 定的基金资 产净值的偏 离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0621% 创金合信货币市场基金2016 年第4 季 度报告
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报告期内偏离度的最低值 -0.0695%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0223%
报告 期内负偏离 度的绝对值 达到0.25%情况说明
本基金报告期内负 偏 离度的绝 对 值未发生 达 到0.25%的情 况。
报告 期内正偏离 度的绝对值 达到0.5% 情况说明
本基金报告期内正 偏 离度的绝 对 值未发生 达 到0.5%的情况。
5.8 报告期末 按公允价值 占基金资产 净值比例大 小排名的前 十名资产支 持证券投资 明
细
本基金本报告期未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报 告附注
5.9.1 1、 本基金估值采用"摊余成本法"， 即估值对象以买入成本列示， 按照票面利率
或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，
每日计提损益。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净
值。
2、为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算
的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结
果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，
即"影子定价"。 投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，可
按其他公允指标对组合的账面价值进行调整。当"影子定价"确定的基金资产净值与"摊
余成本法"计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时， 基金管理人应根
据风险控制的需要调整组合， 其中， 对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形， 基金
管理人应与基金托管人协商一致后， 参考成交价、 市场利率等信息对投资组合进行价值
重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
3、如有充足理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理
人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家
最新规定估值。
5.9.2 本 报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案或者在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产 构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 － 创金合信货币市场基金2016 年第4 季 度报告
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2 应收证券清算款
3 应收利息 770,316.97
4 应收申购款 －
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 770,316.97
§6
开放式基 金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 150,140,699.31
报告期期间基金总申购份额 1,975,291,150.27
减：报告期期间基金总赎回份额 1,829,104,591.14
报告期期末基金份额总额 296,327,258.44
§7
基金管理 人运用固有 资金投资本 基金情况
本基金 无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。
§8
影响投资 者决策的其 他重要信息
本报告期内未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§9
备查文件 目录
9.1 备查文件目 录
1、《创金合信货币市场基金基金合同》
2、《创金合信货币市场基金托管协议》
3、创金合信货币市场基金2016年第四季度报告原文
9.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼
8.3 查阅方式
www.cjhxfund.com
创金合信基金管理有限公司
二零一七年一月二十三日
