博时中证银联智惠大数据 100 指数型证
券投资基金
2016 年第 4 季度报告
2016 年 12 月 31 日
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年一月二十一日博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月20日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 博时银智大数据 100
基金主代码 002588
交易代码 002588
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 5 月 20 日
报告期末基金份额总额 51,349,762.63 份
投资目标
本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险
管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度小于 0.50%，年跟踪误差不超过 6%，实现对中证银联智
惠大数据 100 指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证银
联智惠大数据 100 指数中的基准权重构建指数化投资组合。
业绩比较基准
95%×中证银联智惠大数据 100 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税
后)。
风险收益特征
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型
基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
1博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
主要财务指标
报告期
(2016 年 10 月 1 日-2016 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 1,935,050.82
2.本期利润 838,673.67
3.加权平均基金份额本期利润 0.0182
4.期末基金资产净值 60,380,476.30
5.期末基金份额净值 1.1759
注：注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 2.06% 0.85% 2.85% 0.86% -0.79% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
注：本基金合同于2016年5月20日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效日起
6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制的有
关约定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
桂征辉 基金经理 2016-05-20 - 7.3
2006 年起先后在松下
电器、美国在线公司、百
度公司工作。2009 年加
入博时基金管理有限公司，
历任高级程序员、高级研
究员、基金经理助理。现
2博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
任博时沪深 300 指数基金
兼博时中证淘金大数据
100 指数基金、博时银智
大数据 100 指数基金的基
金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细
则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信
于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动
等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基
金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司
制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
在本报告期内，A股市场整体维持震荡格局，本基金作为指数基金，为保证对于业绩基准的紧
密跟踪，我们本着勤勉尽责的态度，严格按照基金合同要求，在月度指数成份股变动时，尽量降低
交易成本、减少市场冲击，力求组合成份股紧密跟踪指数，并在最小化交易成本的同时适时调仓，
取得了较低的跟踪误差和正的跟踪偏离。展望2017第1季度，从宏观经济角度来看，市场由于受
大宗价格持续大幅上涨导致通胀的预期有所加强，市场给予流动性宽松的预期短期内受到了一定的
影响，导致市场利率在短期内快速上升。目前，随着美国加息预期的靴子已落地，在经济回暖的证
据还未确定的情况下，未来央行应该会在改善流动性预期方面加以引导，稳定市场信心。在利率上
行、楼市调控趋严等市场环境下，A股也可能迎来一波新的增量配置需求。目前市场仍然维持宽幅
震荡格局，我们将继续按照指数编制方案，根据线下刷卡大数据反映的不同行业景气程度，精选有
成长性和合理估值的股票，积极把握代表未来经济转型的大消费主题的投资机会。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31日，本基金份额净值为1.1759 元，累计份额净值为1.1759元，报告期
内净值增长率为2.06%，同期业绩基准涨幅为2.85%。
3博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 55,508,029.76 91.34
其中：股票 55,508,029.76 91.34
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的
买入返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付
金合计
5,173,015.51 8.51
7 其他各项资产 91,408.40 0.15
8 合计 60,772,453.67 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 579,952.00 0.96
C 制造业 27,660,823.00 45.81
D
电力、热力、燃气及
水生产和供应业
2,941,019.16 4.87
E 建筑业 2,172,685.00 3.60
F 批发和零售业 4,357,520.00 7.22
G
交通运输、仓储和邮
政业
2,741,586.00 4.54
H 住宿和餐饮业 610,362.00 1.01
I
信息传输、软件和信
息技术服务业
3,526,052.60 5.84
J 金融业 3,653,709.00 6.05
K 房地产业 5,542,910.00 9.18
L 租赁和商务服务业 544,303.00 0.90
M
科学研究和技术服务
业
- -
N 水利、环境和公共设 505,920.00 0.84
4博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
施管理业
O
居民服务、修理和其
他服务业
- -
P 教育 65,389.00 0.11
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 605,799.00 1.00
S 综合 - -
合计 55,508,029.76 91.93
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 000993 闽东电力 60,000 852,600.00 1.41
2 300344 太空板业 46,900 747,586.00 1.24
3 002600 江粉磁材 65,900 674,816.00 1.12
4 000043 中航地产 54,500 668,170.00 1.11
5 300046 台基股份 26,600 664,468.00 1.10
6 000059 华锦股份 55,800 664,020.00 1.10
7 300038 梅泰诺 14,900 651,726.00 1.08
8 000004 国农科技 14,500 651,050.00 1.08
9 000521 美菱电器 93,900 649,788.00 1.08
10 600644 乐山电力 70,301 643,957.16 1.07
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 12,117.80
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,029.62
5 应收申购款 78,260.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 91,408.40
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 39,763,123.79
报告期基金总申购份额 21,631,406.63
减：报告期基金总赎回份额 10,044,767.79
报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 51,349,762.63
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
6博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 9,999,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 9,999,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例
（%）
19.47
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是
博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2016年12月31日，博时基金公
司共管理164只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业
年金账户，管理资产总规模逾6250亿元人民币，其中公募基金规模逾3760亿元人民币，累计分红
逾781亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中
名列前茅。
1、 基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至2016年年末，权益方面，标准股票型基金中，博时国
企改革、博时丝路主题股票，今年以来同类排名前1/2；指数股票型基金里，淘金大数据100指数、
中证银行指数分级基金，今年以来在同类型基金中排名前1/10，上证超级大盘ETF链接基金今年
以来净值增长率为1.94%，同类66只基金中排名第1；偏股型基金里，博时主题行业、博时卓越品
牌今年以来净值增长率分别为3.3%、10.58%，同类型372只基金中排名前1/10；灵活配置型基金，
博时灵活配置混合基金（A类）今年以来净值增长率为4.66%，在同类288只基金中排名前1/10。
黄金基金类，博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率19.10%，在同类8只排名第1。
固收方面，长期标准债券型基金里，博时双月薪定期支付债券，今年以来净值增长率为
6.54%，在同类61只中排名第2；博时信用债纯债（A类），今年以来净值增长率为4.23%，在同
类中排名第 4；中短期标准债券型基金，博时安盈债券（A类）今年以来净值增长率为2.02%，在
同类66只排名第1；普通债券型基金里，博时稳定价值债券（A类）今年以来净值增长率为
2.31%，在同类排名前1/3；货币市场基金里，博时外服货币今年以来净值增长率为3.03%，同类
194只排名第6。
QDII基金，博时标普500ETF今年以来净值增长率18.34%，同类排名前1/4。博时亚洲票息收
益债券(QDII)今年以来净值增长率14.43%，同类排名第3。
7博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
2、 其他大事件
?2016年12月27日，2016金融新媒体峰会暨金V榜2016颁奖典礼在广州举行。博时基金凭
借旗下官方公众号的优秀传播影响力，荣获“最具传播力基金公司”奖项。
?2016年12月13日，由中国经营报主办的“2016 第十四届中国企业竞争力年会暨金融高峰论
坛”在北京举行，博时基金荣获“2016卓越竞争力品牌建设金融机构”奖项。
?2016年12月9日，在证券日报主办的“第十二届中国证券市场年会”上，博时基金荣膺中国
证券市场“2016年度最全能公募基金龙鼎奖”。
?2016年12月8日，金融界网站主办的首届只能金融国际论坛暨第五届金融界“领航中国”年
度盛典，博时基金荣获“2016年杰出品牌奖”。
?2016年12月6日，全国社会保障基金理事会发布公告，博时成为基本养老保险基金首批证券
投资管理机构之一。这是继博时2002年12月获得全国社会保障基金首批投资管理人资格、
2005年8月获得企业年金基金首批投资管理人资格、2008年6月成为全国社会保障基金海外资产
首家境内投资管理人之后，在养老金业务方面的又一重大突破。由此博时基金成为国内截至目前仅
有的两家获管养老金全业务（含社保基金海外资产）的资产管理机构之一。
?2016年12月1日，由《经济观察报》主办的“2015-2016年度观察家金融峰会”在沪举办，
博时基金再次独家蝉联“卓越固定收益投资团队奖”。
?2016年11月25日，由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的2016年（第二届）
CFAC中国金融年会在深召开，博时基金再次蝉联“年度最佳基金公司大奖”。
?2016年11月23日，由新浪财经主办的“2016新浪全球资产管理论坛”在京举行，“2016中
国（首届）波特菲勒奖综合评选”结果揭晓。博时基金荣获“2016最具互联网创新基金公司”、
基金经理过钧获评“2016最佳债券基金经理”、何凯获得“2016最佳QDII基金经理”。本届波特
菲勒奖博时基金共斩获三项大奖，成为获奖最多的公募基金公司之一。
?2016年11月17日，全国社保基金境内投资管理人2016年座谈会在上海举行，博时基金副总
裁董良泓荣获“五年服务社保奖”，该奖项授予长期为社保服务且业绩优秀的投资管理人，本次仅
授予5人，董良泓先生是自2015年之后再次蝉联该奖项。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5报告期内在指定报刊上各项公告的原稿
8博时中证银联智惠大数据 100 指数型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
博时基金管理有限公司
二〇一七年一月二十一日
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