中银机构现金管理货币市场基金
更新招募说明书摘要
（2017 年第 1 号）
基金管理人：
中银基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
二零一七年一月 中银机构现金管理货币市场基金
更新招募说明书摘要
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重要提示
本基金经 2015 年 11 月 19 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2651 号文募集注
册，本基金合同于 2015 年 12 月 11 日正式生效。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
本基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不预示其未来表现， 基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。 投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融
机构。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本摘要、招募说明书、基金合同
等信息披露文件， 全面认识本基金产品的风险收益特征， 并承担基金投资中出现的各类风险，
包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特定风险和其他风险等。
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收
益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并
对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金
份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认
和接受，并按照《基金法》 、 《运作办法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。基金管理人保证本
招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本
基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资
于本基金没有风险。
本摘要所载内容截止日 2016 年 12 月 10 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2016
年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。本基金托管人招商银行已复核了本次更新的招募说明书
摘要。
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一、基金合同生效日
2015年 12 月 11 日
二、基金管理人
（一）基金管理人简况
名称：中银基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼
法定代表人：白志中
设立日期：2004 年 8 月 12 日
电话： （021）38834999
传真： （021）68872488
联系人：高爽秋
注册资本：1亿元人民币
股权结构：
股 东 出资额 占注册资本的比例
中国银行股份有限公司 人民币 8350 万元 83.5%
贝莱德投资管理（英国）有限公司 相当于人民币 1650 万元的美元 16.5%
（二）主要人员情况
1、董事会成员
白志中（BAI Zhizhong）先生，董事长。国籍：中国。上海交通大学工商管理专业硕士，
高级经济师。历任中国银行山西省分行综合计划处处长及办公室主任，中国银行宁夏回族自
治区分行行长、党委书记，中国银行广西壮族自治区分行行长、党委书记，中国银行四川省
分行行长、党委书记，中国银行广东省分行行长、党委书记等职。现任中银基金管理有限公
司董事长。
李道滨（LI Daobin）先生，董事。国籍：中国。清华大学法学博士。中银基金管理有
限公司执行总裁。2000 年 10 月至 2012 年 4 月任职于嘉实基金管理有限公司，历任市场部
副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。具有 16 年基金行业从业经验。
王超（WANG Chao）先生，董事。国籍：中国。美国 Fordham大学工商管理硕士。现
任中国银行总行人力资源部副总经理。 历任中国银行总行人力资源部经理、 高级经理、 主管，
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中银国际证券有限责任公司人力资源部总经理、董事会办公室负责人、董事会秘书等职。
宋福宁（SONG Funing）先生，董事。国籍：中国。厦门大学经济学硕士，经济师。历
任中国银行福建省分行资金计划处外汇交易科科长、 资金计划处副处长、 资金业务部负责人、
资金业务部总经理，中国银行总行金融市场总部助理总经理，中国银行总行投资银行与资产
管理部助理总经理等职。现任中国银行投资银行与资产管理部副总经理。
曾仲诚（Paul Tsang）先生，董事。国籍：中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、
董事总经理，负责领导亚太区的风险管理工作，同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾
先生于 2015 年 6 月加入贝莱德。此前，他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监，以及
其亚太区执行委员会成员，带领独立的风险管理团队，专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范
围的市场、信贷及营运风险，包括机构销售及交易（股票及固定收益） 、资本市场、投资银
行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年，并曾
于瑞银的利率衍生工具交易\结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险
管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位，以及宾夕法尼亚大
学沃顿商学院工商管理硕士学位。
荆新（JING Xin）先生，独立董事。国籍：中国。现任中国人民大学商学院副院长、会
计学教授、博士生导师、博士后合作导师，兼任财政部中国会计准则委员会咨询专家、中国
会计学会理事、全国会计专业学位教指委副主任委员、中国青少年发展基金会监事、安泰科
技股份有限公司独立董事、风神轮胎股份有限公司独立董事。曾任中国人民大学会计系副主
任，中国人民大学审计处处长、中国人民大学商学院党委书记等职。
赵欣舸（ZHAO Xinge）先生，独立董事。国籍：中国。美国西北大学经济学博士。曾
在美国威廉与玛丽学院商学院任教，并曾为美国投资公司协会（美国共同基金业行业协会）
等公司和机构提供咨询。 现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、 副教务长和金融 MBA
主任，并在中国的数家上市公司和金融投资公司担任独立董事。
雷晓波（Edward Radcliffe）先生，独立董事。国籍：英国。法国 INSEAD 工商管理硕
士。曾任白狐技术有限公司总经理，目前仍担任该公司的咨询顾问。在此之前，曾任英国电
信集团零售部部门经理，贝特伯恩顾问公司董事、北京代表处首席代表、总经理，中英商会
财务司库、英中贸易协会理事会成员。现任银硃合伙人有限公司合伙人。
杜惠芬（DU huifen）女士，独立董事。国籍：中国。山西财经大学经济学学士，美国
俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士，澳大利亚国立大学高级访问学者，中央财经大
学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授，兼任新时代信托股份有限公司独立董事。
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曾任山西财经大学计统系讲师、 山西财经大学金融学院副教授、 中央财经大学独立学院 （筹）
教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。
2、监事
赵绘坪（ZHAO Huiping）先生，监事。国籍：中国。中央党校经济管理专业本科、人
力资源管理师、经济师。曾任中国银行人力资源部信息团队主管、中国银行人力资源部综合
处副处长、处长、人事部技术干部处干部、副处长。
乐妮（YUE Ni）女士，职工监事。国籍：中国。上海交通大学工商管理硕士。曾分别
就职于上海浦东发展银行、山西证券有限责任公司、友邦华泰基金管理公司。2006 年 7 月
加入中银基金管理有限公司，现任基金运营部总经理。具有 15 年证券从业年限，12 年基金
行业从业经验。
3、管理层成员
李道滨（LI Daobin）先生，董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。
欧阳向军（Jason X. OUYANG）先生，督察长。国籍：加拿大。中国证券业协会-沃顿商
学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商学
院(Ivey School of Business， Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。曾在
加拿大太平洋集团公司、 加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事金
融工作多年，也曾任蔚深证券有限责任公司（现英大证券）研究发展中心总经理、融通基金
管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、讲
师。
张家文（ZHANG Jiawen）先生，副执行总裁。国籍：中国。西安交通大学工商管理硕士。
历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园区支行
行长、苏州分行副行长、党委委员。
陈军（CHEN Jun）先生，副执行总裁。国籍：中国。上海交通大学工商管理硕士、美国
伊利诺伊大学金融学硕士。 2004年加入中银基金管理有限公司，历任基金经理、权益投资部
总经理、助理执行总裁。
杨军（YANG Jun）先生，副执行总裁。国籍：中国。统计学硕士。曾任中国银行总行金
融市场总部主管。2012年加入中银基金管理有限公司，曾任资深投资经理。
4、基金经理
方抗（FANG Kang）先生，中银基金管理有限公司助理副总裁（AV P）,金融学硕士。曾
任交通银行总行金融市场部授信管理员， 南京银行总行金融市场部上海分部销售交易团队主
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管。2013年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理。2014年8月至今任中
银增利基金基金经理， 2014年8月至今任中银货币基金基金经理， 2015年9月至今任中银国有
企业债基金基金经理，2015年12月至今任中银机构货币基金基金经理。具有9年证券从业年
限。具备基金从业资格。
易芳菲（YI Fang Fei）女士，管理学硕士。曾任中信建投证券投资经理、中国农业银行
交易员。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理。2016年5月至今
任中银机构货币基金基金经理。具有9年证券从业年限。具备基金、证券、银行间本币市场
交易员从业资格。
5、投资决策委员会成员的姓名及职务
主席：李道滨（执行总裁）
成员：陈军（副执行总裁） 、杨军（副执行总裁） 、奚鹏洲（固定收益投资部总经理） 、
李建（权益投资部总经理）
列席成员：欧阳向军（督察长）
6、上述人员之间均不存在近亲属关系
三、基金托管人
1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）
设立日期：1987 年 4 月 8日
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
注册资本：252.20 亿元
法定代表人：李建红
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
电话：0755—83199084
传真：0755—83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
2、发展概况
招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银
行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成
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功地发行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用
国际会计标准上市的公司。2006 年9 月又成功发行了 22 亿H股，9 月 22日在香港联交所挂
牌交易（股票代码：3968），10 月5 日行使 H 股超额配售，共发行了 24.2 亿H 股。截至2016
年 9 月30 日，本集团总资产 55,639.90 亿元人民币，高级法下资本充足率 14.16%，权重法
下资本充足率 12.73%。
2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国证监会同意，更名为
资产托管部，下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室 5
个职能处室，现有员工 60 人。2002 年 11 月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券
投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年 4 月，正式
办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、
受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、全国社会保障基金托管、保险资金
托管、企业年金基金托管等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核
心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，
不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系
统和“6 心”托管服务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，
成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股
权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第
一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单 TOT 保
管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。
经过十四年发展，招商银行资产托管规模快速壮大。2016 年招商银行加大高收益托管
产品营销力度，截至 11月末新增托管公募开放式基金 80 只，新增首发公募开放式基金托管
规模 566.49 亿元。克服国内证券市场震荡的不利形势，托管费收入、托管资产均创出历史
新高，实现托管费收入 40.54 亿元，同比增长 29.28%，托管资产余额 9.62万亿元，同比增
长 52.89%。作为公益慈善基金的首个独立第三方托管人，成功签约“壹基金”公益资金托
管，为我国公益慈善资金监管、信息披露进行有益探索，该项目荣获 2012 中国金融品牌「金
象奖」“十大公益项目”奖；四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016 年 6
月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获奖项国内托管银行,该
行“托管通”获得国内《银行家》2016 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7 月荣膺
2016 年中国资产管理【金贝奖】“最佳资产托管银行”。
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（二）主要人员情况
李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。英国
东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公司
董事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国
国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商
局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、
副总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。
田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美
国哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任上
海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务
总监兼北京市分行行长。
丁伟先生，本行副行长。大学本科毕业，副研究员。1996年 12 月加入本行，历任杭州
分行办公室主任兼营业部总经理，杭州分行行长助理、副行长，南昌支行行长，南昌分行行
长，总行人力资源部总经理，总行行长助理，2008 年 4 月起任本行副行长。兼任招银国际
金融有限公司董事长。
姜然女士，招商银行资产托管部总经理，大学本科毕业，具有基金托管人高级管理人员
任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行，华商银行，中国农业银行深圳市分行，
从事信贷管理、托管工作。2002 年 9 月加盟招商银行至今，历任招商银行总行资产托管部
经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之
一，具有 20 余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营
销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。
（三）基金托管业务经营情况
截至 2016 年11月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 231 只开放式基金及其它托
管资产，托管资产为 9.62 万亿元人民币。
四、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
中银基金管理有限公司
注册地址：
上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼
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办公地址：
上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、45 楼
法定代表人：
白志中
电话：
（021）38834999
传真：
（021）68872488
1）中银基金管理有限公司直销柜台
地址：
上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼
客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566
电子信箱：
clientservice@bocim.com
联系人：
周虹
2）中银基金管理有限公司电子直销平台
本公司电子直销平台包括：
中银基金官方网站（www.bocim.com）
官方微信服务号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注）
中银基金官方 APP 客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装）
客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566
电子信箱：
clientservice@bocim.com
2、其他销售机构
1）中国银行股份有限公司
注册地址：
北京市西城区复兴门内大街 1号
办公地址：
北京市西城区复兴门内大街 1号
法定代表人：
田国立
客户服务电话：
95566
联系人：
宋亚平
网址：
www.boc.cn
2）申万宏源证券有限公司
注册地址：
上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：
上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：
李梅
联系人：
黄莹
客服电话：
95 52 3
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公司网站：
www.swhysc.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并及时
公告。
（二）基金份额注册登记机构
名称：中银基金管理有限公司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼
法定代表人：白志中
电话：（021）38834999
传真：（021）68872488
联系人：乐妮
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：俞卫锋
电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
经办律师：黎明、孙睿
联系人：孙睿
（四）审计基金财产的会计师事务所
会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
法定代表人：吴港平
电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人：汤骏
经办会计师：杨骏、许培菁
五、基金的名称
中银机构现金管理货币市场基金
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六、基金的类型
货币市场基金
七、基金的投资目标
在有效控制风险和保持资产高流动性的前提下，力争获得超过业绩比较基准的稳定收益。
八、基金的投资范围
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、通知存款、一年
以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限（或回售期限）在 397 天以内（含
397 天）的债券、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的资产支持证券、剩余期限在 397 天
以内（含 397 天）的中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含
一年）的中央银行票据、短期融资券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
九、投资策略
本基金通过综合考虑各类资产的收益性、流动性和风险特征，根据定量和定性方法，在
保持投资组合较低风险和良好流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的稳定投资回
报。
1、资产配置策略
本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研究分析基础上，综合考量
市场资金面走向、存款银行的信用资质以及各类资产的收益率水平、流动性特征等，确定各
类资产的配置比例。
2、久期控制策略
本基金根据对宏观经济和短期资金市场的利率走势，确定投资组合的平均剩余到期期
限。具体而言，在预计市场利率上升时，适当缩短投资品种的平均期限以规避资本损失或获
得较高的再投资收益；在预计利率下降时，适当延长投资品种的平均期限，以获取资本利得
或锁定较高的收益。
3、流动性管理策略
根据对市场资金面以及本基金申购赎回的动态预测， 通过所投资债券品种的期限结构和
债券回购的滚动操作，动态调整并有效分配本基金的现金流，在充分保证本基金流动性的前
提下力争获取较高收益。
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4、银行定期存款投资策略
本基金在向交易对手银行进行询价的基础上，选取利率报价较高的银行进行存款投资，
在投资过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择， 在严格控制风险的前提下决定各银行
存款的投资比例。
5、短期信用类债券投资策略
本基金通过建立“内部信用评级体系”对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企
业债、公司债、可分离转债存债等信用品种进行研究和筛选，形成信用债券投资备选库。结
合本基金的投资与配置需要，通过对到期收益率、剩余期限、流动性特征等进行分析比较，
挑选适当的短期信用品种进行投资。
6、债券回购投资策略
本基金基于对资金面走势的判断， 选择回购品种和期限。 当回购利率低于债券收益率时，
采用息差放大策略，该策略的基本模式是利用已买入债券进行正回购，再利用回购融入资金
购买收益率较高债券品种，如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放
大操作时，基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定。当回购利率高
于债券收益率时，本基金将通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机
会。
7、资产支持证券投资策略
本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资
产所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提
前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响， 同时密切关注流动性变化对标的证
券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理，选
择风险调整后收益较高的品种进行投资。
8、其他金融工具投资策略
本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向，
一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资，本基金将在届时相应法律法规的框架内，
根据对该金融工具的研究，制定符合本基金投资目标的投资策略，在充分考虑该投资品种风
险和收益特征的前提下，谨慎投资。
十、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）
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本基金为货币市场基金，定位为现金管理工具，具有低风险、高流动性的特征。通知存
款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有
存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。根据基金的投资标的、
投资目标及流动性特征，本基金选取活期存款利率 ( 税后)作为本基金的业绩比较基准。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推
出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时，经与基金托管人协商一致，本基金
可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告， 而无需经基金份额持有人大会审
议。
十一、风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收
益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
十二、投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人——招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 1 月 12
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2016 年 9 月 30 日，本报告所列财务数据未经审计。
（一）报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 7,057,071,699.87 51.16
其中：债券 7,057,071,699.87 51.16
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,337,552,576.63 9.70
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金
合计
5,342,963,205.33 38.73
4 其他各项资产 56,658,797.59 0.41
5 合计 13,794,246,279.42 100.00
（二）报告期债券回购融资情况
序项 目 占基金资产净值的比例（％）
14
号
1
报告期内债券回购融资余
额
11.78
其中：买断式回购融资
-
序
号
项目
金额
占基金资产净
值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
本基金合同约定：“本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净
值的20%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
（三）基金投资组合平均剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 115
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
117
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
56
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过120天的情况。
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（%）
各期限负债占基金资产净值的比
例（％）
1 30天以内 26.34 -
其中： 剩余存续期超过397
天的浮动利率债
--
2 30天（含）—60天 11.44 -
其中： 剩余存续期超过397
天的浮动利率债
--
3 60天（含）—90天 15.64 -
其中： 剩余存续期超过397
天的浮动利率债
--
15
4 90天（含）—120天 11.97 -
其中： 剩余存续期超过397
天的浮动利率债
--
5 120天（含） —397天（含） 34.22 -
其中：剩余存续期超
过397天的浮动利率债
--
合计 99.61 -
（四）报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过240天的情况。
（五）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 791,272,351.71 5.74
其中：政策性金融债 791,272,351.71 5.74
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,349,541,062.98 9.79
6 中期票据 - -
7 同业存单 4,916,258,285.18 35.65
8 其他 - -
9 合计 7,057,071,699.87 51.17
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
- -
（六）报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1 111608322 16 中信CD322 5,000,000 493,067,060.77 3.58
2 111697893
16 南京银行
CD112
4,000,000 394,286,659.86 2.86
3 150222 15 国开22 3,000,000 300,041,792.08 2.18
4 111616128
16 上海银行
CD128
3,000,000 299,899,916.17 2.17
5 111697820
16 贵阳银行
CD044
3,000,000 295,643,518.32 2.14
6 111697828
16 天津银行
CD038
3,000,000 293,419,398.96 2.13
7 111697995 16 东莞农村商业 3,000,000 293,250,939.91 2.13
16
银行 CD078
8 111617243 16 光大CD243 3,000,000 291,325,455.76 2.11
9 111697838
16 鄞州银行
CD017
2,500,000 246,240,907.88 1.79
10 130330 13 进出30 2,000,000 200,231,460.14 1.45
（七）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0531%
报告期内偏离度的最低值 0.0106%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0388%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内本基金负偏离度的绝对值没有达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本基金正偏离度的绝对值没有达到0.50%。
（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（九）投资组合报告附注
9.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率
每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
9.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 18,080.46
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 54,590,617.13
4 应收申购款 2,050,100.00
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 56,658,797.59
17
9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为 2015 年 12月 11 日，基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩
比较基准的比较如下表所示：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2015年 12月 11日 （基
金合同生效日）至
2015年 12 月 31 日
0.1774% 0.0006% 0.0204% 0.0000% 0.1570% 0.0006%
2016年 1月 1 日至
2016年 9月 30 日
2.0295% 0.0005% 0.2664% 0.0000% 1.7631% 0.0005%
自基金合同生效起至
2016年 9月 30 日
2.2105% 0.0006% 0.2868% 0.0000% 1.9237% 0.0006%
十四、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、销售服务费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的开户费用和账户维护费用；
10、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下：
18
管理费的计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。
托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后， 基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3.基金销售服务费
本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务等各项费用。 本基金
暂不设基金份额类别，且当前销售服务费率为 0%。
在不违反法律法规、 基金合同的约定以及对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响
的情况下，基金管理人可增加适用不同销售服务费用的新的基金份额类别，并在该基金份额
类别实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持
有人大会。
基金销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基
金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支
付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法
按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。
上述“（一）基金费用的种类中第 4－10 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
19
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
（一） 在“重要提示”部分，对招募说明书所载内容的截止日进行更新；
（二） 在“基金管理人”部分，对董事会成员、管理层成员、基金经理、投资决策委员
会成员的姓名及职务的信息进行了更新；
（三） 在“基金托管人”部分，对基金托管人概况、主要人员情况、基金托管业务经营
情况、托管人的内部控制制度、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序进
行了更新；
（四） 在“相关服务机构”部分，对基金份额发售机构的相关信息进行了更新；
（五） 在“基金份额的申购与赎回”部分，对申购、赎回开始日及业务办理时间的相
关信息进行了更新；
（六） 在“投资组合报告”部分， 根据 《信息披露内容与格式准则第5号》 及 《基金合同》 ，
披露了本基金最近一期投资组合报告的内容；
（七） 在“基金的业绩”部分，披露了基金自合同生效以来的投资业绩；
（八） 在“其他应披露事项”部分，列明了前次招募说明书公布以来的其他应披露事项。
中银基金管理有限公司
2017年 1月 24日
