金 信 转 型 创新 成 长 灵 活配 置
混 合 型 发 起式 证券投资基 金
招募说明书( 更新) 摘要
（2016 年第 1 号）
基金管 理 人： 金 信 基金管理 有限公 司
基 金 托管 人 ：招商 银行股份 有限公 司
重 要 提 示
金 信转型 创新成 长灵活配 置混合 型发起 式证券投 资 基金 （以下 简称 “本 基金” ） 经
2016 年 5 月 10 日 中 国证 券 监 督 管 理 委 员会 证监 许 可[2016]1007 号 文注 册 募 集 。 本基金
合同已于 2016 年6 月8 日正式生效。
基 金管理 人保证 招募说明 书的内 容真实 、准确 、 完整。 本招募 说明 书经 中国证 监 会
注 册，但 中国 证监会 对本 基金募 集的 注册， 并不 表明其 对本 基金的 投资 价值 和收益 及市
场前景等作出实质 性判 断或保证，也不表 明投 资于本基金没有风 险。
证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 基 金 ” ） 是 一 种 长 期 投 资 工 具 ， 其 主 要 功 能 是 分 散 投
资 ，降低 投资 单一证 券所 带来的 个别 风险。 基金 不同于 银行 储蓄和 债券 等能 够提供 固定
收 益预期 的金 融工具 ，投 资者购 买基 金，既 可能 按其持 有份 额分享 基金 投资 所产生 的收
益，也可能承担基 金投 资所带来的损失。
本 基金投 资于证 券市场， 基金净 值会因 为证券市 场波动 等因素 产生 波动 。投资 者 在
投 资本基 金 之 前，请 仔细 阅读本 基金 的招募 说明 书和基 金合 同，全 面认 识本 基金的 风险
收 益特征 和产 品特性 ，并 充分考 虑自 身的风 险承 受能力 ，理 性判断 市场 ，谨 慎做出 投资
决 策。投 资本 基金可 能遇 到的风 险包 括：因 整体 政治、 经济 、社会 等环 境因 素对证 券市
场 价格产 生影 响而形 成的 系统性 风险 ，投资 对象 或对手 方违 约引发 的信 用风 险，投 资对
象 流动性 不足 产生的 流动 性风险 ，基 金管理 人在 基金管 理实 施过程 中产 生的 管理风 险，
本 基金的 特定 风险等 。 本 基金可 投资 中小企 业私 募债， 中小 企业私 募债 是根 据相关 法律
法 规由非 上市 中小企 业采 用非公 开发 行的方 式发 行的债 券。 由于不 能公 开交 易，一 般情
况 下，交 易不 活跃， 潜在 较大流 动性 风险。 当发 债主体 信用 质量恶 化时 ，受 市场流 动性
所 限，本 基金 可能无 法卖 出所持 有的 中小企 业私 募债， 由此 可能给 基金 净值 带来更 大的
负面影响和损失。
本 基金为 混合型 证券投资 基金， 风险与 收益高于 债券型 基金与 货币 型基 金，低 于 股
票型基金，属于较 高风 险、较高收益的品 种。
本 基金为 发起式 基金，本 基金发 起资金 来源于基 金管理 人的股 东资 金、 基金管 理 人
固 有资金 、基 金管理 人的 高级管 理人 员或基 金经 理等人 员的 资金。 发起 资金 提供方 认购
本基金的 金额不少于 1000 万元人民币，且 持 有认购份 额的期限 自基 金公开发 售之日或
基金合同生效日孰 晚日 不少于 3 年 。 期 间 份 额不 能 赎 回 。 认 购 份额 的高 级 管 理 人 员 或 基
金 经理等 人员 在上述 期限 内离职 的， 其持有 期限 的承诺 不受 影响。 但本 基金 发起资 金提
供 方对本 基金 的发起 认购 ，并不 代表 对本基 金的 风险或 收益 的任何 判断 、预 测和保 证，
发 起资金 也并 不用于 对投 资人投 资亏 损的补 偿， 投资人 及发 起资金 认购 人均 自行承 担投
资风险。本基金发 起资 金认购的本基金份 额持 有期限自本基金合 同生 效日起满 3 年后，
发 起资金 提供 方将根 据自 身情况 决定 是否继 续持 有，届 时发 起资金 提供 方有 可能赎 回认
购 的本基 金份 额。另 外， 基金合 同生 效满三 年之 的对 应 日， 若基金 资产 净值 低于两 亿元
的，基金合同应当 自动 终止。因此，投资 人将 面临基金合同可能 终止 的不确定性风险。
投资有风险，投资 人认购（或申购）基金 时应认真阅读本基金的 《招募说明书》及
《基金合同》等信 息披 露文件。
投 资 者 应 当 通 过 本 基 金 管 理 人 或 销 售 机 构 购 买 和 赎 回 基 金 。 本 基 金 在 募 集 期 内 按
1.00 元 面 值 发 售 并不改 变 基 金 的 风 险 收益 特征 。 投 资 者 按 1.00 元面 值 购 买 基 金 份 额以
后，有可能面临基 金份 额跌破 1.00 元 ， 从 而遭 受 损 失 的 风 险 。
基 金的过 往业绩 并不预示 其未来 表现。 基金管理 人依照 恪尽职 守、 诚实 信用、 谨 慎
勤 勉的原 则管 理和运 用基 金财产 ，但 不保证 基金 一定盈 利， 也不保 证最 低收 益。 基 金的
过往业绩及净值高 低并 不预示其未来的业 绩表 现。
基 金管理 人提醒 投资者基 金投资 的“买 者自负” 原则， 在做出 投资 决策 后，基 金 运
营状况与基金净值 变化 引致的投资风险， 由投 资者自行承担。
本招募说明书已经 本基 金托管人复核。本 招募 说明书所载内容截 止日 为 2016 年 12
月7 日, 有 关 财 务 数 据和 净 值 表 现 （ 未 经审 计） 截 止 日 为2016 年9 月30 日。
1
一 、基 金管 理人
1.1 、基 金管理 人情 况
（一）名称： 金 信基 金管理有限公司
（二）住所：深圳 市前 海深港合作区前湾 一路 1 号 A 栋 201 室 （ 入驻深 圳 市 前 海 商
务秘书有限公司）
（三）办公地址： 深圳 市福田区益田路 6001 号 太平金融大厦 1502
（四）法定代表人 ：殷 克胜
（五）组织形式： 有限 责任公司
（六）注册资本： 人 民币 壹亿元
（六）设立日期：2015 年 7 月 3 日
（八）电话：0755-82510220
（九）传真：0755-82530305
（ 十 ） 客 户 服 务 电话 ：400-866-2866
（ 十一）联系人： 陈 莹臻
（ 十二） 管 理 基 金情 况： 目 前 公 司 旗 下 管理 4 只公募基金：金信 新能 源汽车灵活配
置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 金 信 转 型 创 新 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金、金信 智能中国 2025 灵活配置混 合型发起 式证券投 资基金 、 金信 量化精选 灵活配置
混合型发起式证券 投资 基金。
（十三） 股 权 结 构：
股东名称 出资比 例
深圳市卓越创业投资有限责任公司
34%
安徽国元信托有限责任公司 31%
深圳市巨财汇投资有限公司 28.5%
殷克胜 6.5%
合计 100%
1.2 、基金管理 人 主 要 人 员 情况
2
（一）董事、监事 及 高管 人 员 介 绍
1 、 董事
张彦先生，董事长，中 共党员 ， 工 商 管 理 专 业 研 究生，22 年 资 本 市 场 从 业 经 验 ，
曾任 安徽 经济 干部管 理学 院研究 室主 任，安 徽省 国际信 托投 资有限 公司 副经 理、经 理、
副 总 经 理 ， 安 徽 国 元 信 托 投 资 有 限 责 任 公 司 副 总 裁 ， 安 徽 国 元 信 托 有 限 责 任 公 司 副 总
裁、监事长，现任 安徽 国元信托有限责任 公司 董事长、党委副书 记 。
李 渊先生 ，董事 ， 帝国理 工大学 数学和 金融统计 学学士 ，约翰 霍普 金斯 大学金融数
学硕士 ， 现 任 卓 越置 业集 团 有 限 公 司 董 事长 助理 。
殷克胜先生 ，董事 ， 中 共党员，经 济学博士, 25 年资本市场从业 经 验，17 年基金
行 业从业 经验 。曾任 鹏华 基金管 理有 限公司 董事 、常务 副总 经理， 金鹰 基金 管理有 限公
司 总裁， 深圳 前海金 鹰资 产管理 有限 公司董 事长 。现任 金信 基金管 理有 限公 司总经 理、
投资决策委员会主 席。
宋 思颖女 士，董 事，现任 金信基 金管理 有限公司 总经理 助理。 历任 北京 普天太 力 通
讯公司市场部主管 、搜 狐公司公关总监、 金鹰 基金管理公司品牌 电商 部总监。
黄元生先生，独立 董事 ，中山大学企业管 理专 业研究生，13 年 会 计 从 业 经 验 ，14
年 审计从 业经 验，曾任 广 东省地 质局 水文二 队会 计员、 中山 大学管 理学 院教 师、 广 州万
隆康正会计师事务 所有 限公司所长，现任 广州 南永会计师事务所 有限 公司副所长。
鲁炜先生，独立董事 ， 中国科技大学 管 理 科 学 与 工 程 专 业 博士 ， 曾任安徽蚌埠手
表 厂副科 长、 安徽蚌 埠职 工大学 教师 、安徽 经济 管理学 院讲 师， 现 任中 国科 技大学 管理
学院统计金融学副 教授 。
王 苏生先 生，独 立董事， 北京大 学国际 金融法法 学博士 ，民主 党派，9 年资 本市 场
从 业经验 ，曾任 君安 证券 项目经 理、 特区证 券营 业部经 理、 英大证 券营 业部 经理、 中瑞
创业基金公司总经 理， 现任 深 圳 市 公 共 管理 学会 会 长 。
2 、 监事
吕才志先生，监事，中南财经政法大学学士 ，14 年审计从业经验， 曾任中国南玻
集团股份有限公司审计 项目经理，现任卓越置业集团有限公司审计 管理部副总经理。
朱 斌先生 ，监事 ，中共党 员，武 汉大学 工商管理 硕士，8 年 信息技 术从 业经验 ， 曾
任 恒 生 电 子 股份 有 限 公司 高 级 软 件 开发 工 程 师 、 前海开源基金管理有 限公司信息技术部
总监助理，现任金信基金管理有限公司运作保障部总监。
3
3 、 高级管理人员
殷克胜先生， 总 经理 ，中 共 党 员 ， 经 济 学博 士,25 年 资 本 市场 从 业 经验 ，17 年基金
行 业从业 经验 。曾任 鹏华 基金管 理有 限公司 董事 、常务 副总 经理， 金鹰 基金 管理有 限公
司 总裁， 深圳 前海金 鹰资 产管理 有限 公司董 事长 。现任 金信 基金管 理有 限公 司的董 事 、
总经理、投资决策 委员 会主席。
段 卓立先 生，督 察长，法律 硕士 ，历任 北汽福田 汽车股 份有限 公司 董事 会办公 室 文
秘 、信达 澳银 基金管 理有 限公司 监察 员、农 银汇 理基金 管理 有限公 司法 务合 规专员 、前
海开源资产管理（ 深圳 ）有限公司风险管 理部 副总经理。
（二）本基金基金 经理
刘 榕俊先 生，北 京大学经 济 学学 士、中 国科学院 金融学 硕士， 具有 基金 从业资 格 。
先后任职于 招商基 金、 景顺长城基 金、英 大证 券资产管理 部。2015 年 7 月加盟金信基
金 ，2016 年 4 月至 今任 金 信 新 能 源 汽 车灵 活配 置 混 合 型 发 起 式基 金基 金 经 理 ，2016 年
6 月至今任金信转型创 新成长灵活配置混 合型 发起式基金基金经 理 ，2016 年 7 月至今任
金信智能中国 2025 灵活 配 置 混 合 型 发 起式 基金 基 金 经 理 。
（三）本公司公募 基金 投资决策委员会成 员的 姓名和职务如下：
殷克胜先生， 投资决策 委员会主席 ， 公 司 总 经理 。
刘榕俊先生，投资 决策 委员会委员，基金 经理 。
周余先生，投资决 策委 员会委员， 公 司 固定 收益 部 总 监 、 拟 任 基金 经理 。
（四） 上 述 人 员 之间 不存 在 近 亲 属 关 系 。
二 、基 金托 管人
2.1 、 基 本 情 况
名称：招商银行股 份有 限公司（简称 “ 招商 银行 ” ）
注册地址：深圳市 深南 大道7088号 招商 银 行 大厦
办公地址：深圳市 深南 大道7088号 招商 银 行 大厦
成立时间：1987 年4 月8日
法定代表人：李建 红
4
行长： 田 惠宇
注册资本：252.20亿元
存续期间：持续经 营
基金托管业务批准 文号 ：证监基金字[2002]83 号
联系电话：0755 —83199084
传真：0755—83195201
资产托管部信息披 露负 责人：张燕
2.2 、发 展概况
招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日 ， 是 我国第 一 家 完 全 由 企 业法 人持 股 的 股 份 制 商
业银行，总行设在深圳 。自成立以来，招商银 行先后进行了三次增资 扩股，并于 2002
年 3 月成 功 地 发 行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上 交 所 挂 牌 （ 股 票代 码：600036）， 是 国
内第一家采用国际 会计 标准上市的公司。2006 年 9 月又成功发行了 22 亿 H 股，9 月 22
日在香港联交所挂 牌交 易（股票代码：3968 ），10 月 5 日行使 H 股超额配售，共发行
了 24.2 亿 H 股。截至 2016 年 6 月 30 日 ， 本集 团 总 资 产 5.5373 万亿 元 人 民 币 ， 高 级法
下资本充足率13.91% ，权 重 法 下 资 本 充 足 率 13.90% 。
2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部 ；2005 年 8 月，经报中国证监会同意，更
名 为资产 托管 部，下 设业 务管理 室、 产品管 理室 、业务 营运 室、稽 核监 察室 、基金 外包
业务室 5 个 职 能 处 室 ，现 有 员 工 60 人。2002 年 11 月， 经 中 国 人 民银 行 和 中 国 证 监 会
批 准 获 得 证 券 投 资 基 金 托 管 业 务 资 格 ， 成 为 国 内 第 一 家 获 得 该 项 业 务 资 格 上 市 银 行 ；
2003 年 4 月，正式办理基金托管 业务。 招商 银行作为托 管业务 资质 最全的商业 银行，
拥有证券 投资基 金托管 、受托投 资管理 托管、 合格境外 机构投 资者托 管（QFII ）、全国
社会保障基金托管 、保 险资金托管、企业 年金 基金托管等业务资 格。
招 商银行 确立“ 因势而变 、先您 所想” 的托管理 念和“ 财富所 托、 信守 承诺” 的 托
管核心价值，独创“6S 托管银行”品牌体系 ，以“保护您的业务、保护您的财富”为
历 史使命 ，不 断创新 托管 系统、 服务 和产品 ：在 业内率 先推 出“网 上托 管银 行系统 ”、
托管 业务 综合 系统和 “6 心 ”托管 服务标 准，首 家发布 私募 基金绩 效分 析报告 ，开 办国
内首个托 管 银行 网站，成 功托管 国内第 一只券商 集合资 产管理 计划、第 一只 FOF 、第一
只信托资金计划 、第 一只 股 权 私 募 基 金 、第 一家 实 现 货 币 市 场 基金 赎回 资 金 T+1 到账、
5
第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N ”基 金 专 户 理 财 、 第一
家大小非解禁资产 、第 一 单 TOT 保管 ， 实 现 从单 一 托 管 服 务 商 向全 面投 资 者 服 务 机 构 的
转变，得到了同业 认可 。
经 过 十 四 年 发 展 ， 招 商 银 行 资 产 托 管 规 模 快 速 壮 大 。2016 年 招 商 银 行 加 大 高 收 益
托管产品营销力度 ，截 至 9 月 末 新 增 托 管 公募 开 放 式 基 金 64 只 ，新 增 首 发 公 募 开 放式
基金托管规模 464.83 亿元。克服 国内证券 市 场震荡的不 利形势， 托 管费收入、 托管资
产均创出历史新高，实现托管费收入 36.29 亿 元 ， 同 比 增 长 30.06% ，托管资产余额
9.42 万亿元，同比增长 59.41% 。作为公益慈善基金的首个 独立第 三方托管人，成 功签
约 “壹基 金” 公益资 金托 管，为 我国 公益慈 善资 金监管 、信 息披露 进行 有益 探索， 该项
目荣获 2012 中国金融 品牌「金 象奖」“ 十大 公益项目 ”奖；四 度蝉 联获《财 资》“中
国 最 佳 托 管 专 业 银 行 ” 。2016 年 6 月 招 商 银 行 荣 膺 《 财 资 》 “ 中 国 最 佳 托 管 银 行
奖”，成 为国内唯 一获 奖项国内 托管银行,该 行“托管 通”获得 国内 《银行家 》2016 中
国金融创新 “十佳 金融 产品创新奖 ”；7 月荣 膺 2016 年中国资产管 理【金贝奖 】“最
佳资产托管银行” 。
2.3 、 主要 人员情 况
李建红先生 ，董事长 、 非执行董事 ，2014 年 7 月起担任 招商银 行 董 事、董事长。
英 国东伦 敦大 学工商 管理 硕士、 吉林 大学经 济管 理专业 硕士 ，高级 经济 师。 招商局 集团
有 限公司 董事 长，兼 任招 商局国 际有 限公司 董事 会主席 、招 商局能 源运 输股 份有限 公司
董 事长、 中国 国际海 运集 装箱（ 集团 ）股份 有限 公司董 事长 、招商 局华 建公 路 投资 有限
公 司董事 长和 招商局 资本 投资有 限责 任公司 董事 长。曾 任中 国远洋 运输 （集 团）总 公司
总裁助理、总经济 师、 副总裁，招商局集 团有 限公司董事、总裁 。
田惠宇先生 ，行长、 执 行董事，2013 年 5 月起担任招商 银行 行长 、 执行董事。美
国哥伦比亚大学公 共管 理硕士学位，高级 经济 师。曾于 2003 年 7 月至 2013 年 5 月历任
上 海银行 副行 长、中 国建 设银行 上海 市分行 副行 长、深 圳市 分行行 长、 中国 建设银 行零
售业务总监兼北京 市分 行行长。
丁伟先生，副行长 。大 学本科毕业，副研 究员 。1996 年 12 月加入招商 银 行 ，历任
杭 州分行 办公 室主任 兼营 业部总 经 理 ，杭州 分行 行长助 理、 副行长 ，南 昌支 行行长 ，南
6
昌分行行长 ，总行 人力 资源部总经 理，总 行行 长助理，2008 年 4 月起任招商银 行副行
长。兼任招银国际 金融 有限公司董事长。
姜 然女士 ，招商 银行资产 托管部 总经理 ，大学本 科毕业 ，具有 基金 托管 人高级 管 理
人 员任职 资格 。先后 供职 于中国 农业 银行黑 龙江 省分行 ，华 商银行 ，中 国农 业银行 深圳
市分行，从 事信贷 管理 、托管工作 。2002 年 9 月加盟招商银 行至今 ，历任招商 银行总
行 资产托 管部 经理、 高级 经理、 总经 理助理 等职 。是国 内首 家推出 的网 上托 管银行 的主
要 设计、 开发者 之一，具 有 20 余年 银行信 贷及 托管专 业从业 经验。在 托管产 品创新 、
服务流程优化、市 场营 销及客户关系管理 等领 域具有深入的研究 和丰 富的实务经验。
2.4 、基 金托管 业务 经 营情况
截至 2016 年 9 月 30 日， 招 商 银 行 股 份 有限 公司 累 计 托 管 215 只开 放式 基 金 及 其 它
托管资产，托管资 产为 9.42 万 亿 元 人 民币 。
2.5、 基金 托管人 的内 部控 制制度
( 一) 内部控制目标
确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、
规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，
防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和 托管资产的安全完整；建立有利于
查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务
信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流
程的不断完善。
( 二) 内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系：
一级风险防范是在总行层面对风险进行预防和控制。
二级防范是总行资产托管部设立稽核监察室，负责部门内部风险预防和控制。稽
核监察室在总经理室直接领导下，独立于部门内其他业务室和托管分部、分行资产托
管业务主管部门，对各岗位、各业务室、各分部、各项业务中的风险 控制情况实施监
督，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟踪整改情况。
7
三级风险防范是总行资产托管部在专业岗位设置时，必须遵循内控制衡原则，监
督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。
( 三) 内部控制原则
1 、全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位，
并由全部人员参与。
2 、审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险，托管组织体系的构成、内
部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点，应当体现“内控优先”的要
求。
3 、独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立，不同托管资产之间、托管
资产和自有资产之间应当分离。内部控制的检查、评价部门应当独立于内部控制的建
立和执行部门，稽核监察室应保持高度的独立性和权威性，负责对部门内部控制工作
进行评价和检查。
4 、有效性原则。 内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制
约束的权利，内部控制存在的问题应当能够得到及时的反馈和纠正。
5 、适应性原则。 内部控制应适应我行托管业务风险管理的需要，并能随着托管业
务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等
外部环境的改变及时进行修订和完善。
6 、防火墙原则。 业务营运、稽核监察 等相关室，应当在制度上和人员上适当分
离，办公网和业务网分离，部门业务网和全行业务网分离，以达到风险防范的目的。
7 、重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要托管业务事项和高
风险领域。
8 、制衡性原则。内部控制应当在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程
等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
9 、成本效益原则。内部控制应当权衡托管业务的实施成本与预期效益，以适当的
成本实现有效控制。
( 四) 内部控制措施
1 、完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基金托管业
务管理办法 》、《招商银行资产托管业务内控管理办法》、《招商银行基金托管业务
操作规程》和等一系列规章制度，从资产托管业务操作流程、会计核算、岗位管理、
8
档案管理、保密管理和信息管理等方面，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化
运作。 为保障托管资产安全和托管业务正常运作，切实维护托管业务各当事人的利
益，避免托管业务危机事件发生或确保危机事件发生后能够及时、准确、有效地处
理，招商银行还制定了 《招商银行托管业务危机事件应急处理办法》，并建立了灾难
备份中心，各种业务数据能及时在灾难备份中心进行备份，确保灾难发生时，托管业
务能迅速 恢复和不间断运行。
2 、经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计核算双人
双岗、 大额资金专人跟踪、凭证管理、差错处理等一系列完整的操作规程，有效地控
制业务运作过程中的风险。
3 、业务信息风险控制。招商银行资产托管部采用加密方式传输数据。数据执行异
地同步灾备，同时，每日实时对托管业务数据库进行备份，托管业务数据每日进行备
份，所有的业务信息须经过严格的授权才能进行访问。
4 、客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料，
视同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用 ，须经总经理室成员审
批，并做好调用登记。
5 、信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机
房24 小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、与全行
业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护等，保证信息技术系统的安全。
6 、人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激
励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资
源控制。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《 中华人民共和国证券投资 基金 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象、基
金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选
择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基
金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法
性、合规性进行监督和核查。
基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基
9
金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律
法规的规 定，应及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法规允
许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金
托管人发出回函并改正。在规定时间内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，
督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正
的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合
同和有关法律法规规定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人限期改正，如基金管理
人未能在通知期限内纠正的，基金托管人应向中国证监 会报告。
基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规基金合同和托管协议对基
金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并
改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合
同和托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配
合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知
基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒
绝、阻挠对方根据托管协议规定行使监督权 ，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行
有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证
监会。
三 、相 关服 务机 构
3.1 、托管 机构
招商银行股份有限公司
注册 地 址 ： 深 圳 市深 南大 道7088号 招商 银 行 大厦
法定 代 表 人 ： 李 建红
联系人：张燕
电话 ：0755—83199084
10
传真 ： 0755 —83195201
网址 ：www.cmbchina.com
3.2 、基 金份额 发售 机 构
（ 一）直销 机构
名称 ： 金信基金 管理 有限 公司
注册 地 址： 深 圳 市 前 海深 港 合 作 区 前 湾 一 路1 号A 栋201 室 （ 入 驻 深圳 市 前 海 商 务
秘书有限公司）
办公 地 址： 深圳 市福 田 区 益田 路 6001 号 太平 金融大厦 1502
法定 代 表人 ：殷克胜
成立 时 间：2015 年 7 月 3 日
电话 ：0755-82510220
传真 ：0755-82510305
联系 人 ：陈莹臻
客户 服 务电 话：400-866-2866
网站 ：www.jxfunds.com.cn
（二）其他代销机 构
（1 ） 广 发 证 券 股份 有限 公 司
注册地址：广州市 天河 北路 183 号大都会广场 43 楼
法定代表人：孙树 明
联系人：黄岚
联系方式：020-87555888
客服电话：95575
公司网址：www.gf.com.cn
（2 ） 安 信 证 券 股份 有限 公 司
注册地址：深圳市 福田 区金田路 4018 号 安 联大 厦35 楼
法定代表人：王连 志
联系人：陈剑虹
联系方式：0755-82558103
11
客服电话：95517
公司网址：www.essence.com.cn
（3 ） 浙 江 同 花 顺基 金销 售 有 限 公 司
注册地址: 浙 江 省杭 州市 文 二 西 路1 号 元 茂 大厦903
法定代表人: 凌 顺平
联系人: 吴强
联系方式:0571-88911818
公司网址:www.5ifund.com
（4 ） 上 海 天 天 基金 销售 有 限 公 司
注册地址：上海市 徐汇 区龙田路 190 号2 号楼 2 层
法定代表人：其实
联系 人: 潘世友
联系方式：021-54509998
公司网址：www.1234567.com.cn
（5 ） 上 海 陆 金 所资 产管 理 有 限 公 司
注册地址：上海市 浦东 新区陆家嘴环路 1333 号14 楼09 单元
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
联系方式：021-20665952
客服电话：4008219031
公司网址：www.lufunds.com
（6 ） 中 信 证 券 股份 有限 公 司
注册地址：广东省 深圳 市福田区中心三路 8 号卓 越 时 代 广 场 （ 二期 ）北 座
法定代表人：张佑 君
联系人：顾凌
联系方式：010-60838696
客服电话：95548
公司网址：www.cs.ecitic.com
12
（7 ） 中 信 证 券 （山 东） 有 限 责 任 公 司
注册地址：青岛市 崂山 区深圳路 222 号 青 岛 国际 金 融 广 场1 号楼 20 层
法定代表人：杨宝 林
联系人：赵艳青
联系方式：0532-85023924
客服电话：95548
公司网址：www.citicssd.com
（8 ） 中 信 期 货 有限 公司
注册地址：深圳市 福田 区中心三路 8 号 卓 越 时代 广 场 （ 二 期 ） 北 座 13 层1301-
1305 室、14 层
法定代表人：张皓
联系人：韩钰
联系方式：0755-23953913
客服电话：400-990-8826
公司网址：www.citicsf.com
（9 ） 中 国 银 河 证券 股份 有 限 公 司
注册地址：北京市 西城 区金融大街 35 号 国 际企 业 大 厦C 座
法定代表人：陈 共炎
联系人：邓颜
联系方式：010-66568292
客服电话：400-8888-888
公司网址：www.chinastock.com.cn
（10 ） 深 圳 市 金斧 子 投资 咨 询 有 限 公 司
注册地址：深圳市 南山 区南山街道科苑路 18 号东方科技大厦 18F
法定代表人：赖任 军
联系人：陈茹
联系方式：0755-84034499
客服电话：4009-500-888
13
公司网址：www.jfzinv.com
（11 ） 武 汉 市 伯嘉 基 金销 售 有 限 公 司
注册地址：武汉市 江汉 区中央商务区泛海 国际 SOHO 城 （ 一 期 ）七 栋23 层1 号4 号
法定代表人：陶捷
联系人：徐淼
联系方式：87006003-8010
客服电话：400-027-9899
公司网址：www.buyfunds.cn
（12 ） 上 海 攀 赢金 融 信息 服 务 有 限 公 司
注册地址：上海市 闸北 区广中西路 1207 号306 室
法定代表人：田为 奇
联系人：吴云强
联系方式：021-6888931
客服电话：021-68889082
公司网址：www.pytz.cn
（13 ） 上 海 利 得基 金 销售 有 限 公 司
注册地址：上海市 宝山 区蕴川路 5475 号1033 室
法定代表人：沈继 伟
联系人：刘阳坤
联系方式：86-021-50583533
客服电话：400-067-6266
公司网址：www.leadfund.com.cn
3.3 、 基金注册 登记机构
名称 ： 金信基金 管理 有限 公司
注册 地 址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室（入驻深圳市前海商
务秘书有限公司）
法定 代 表人 ：殷克胜
14
成立 时 间：2015 年7 月3 日
电话 ：0755-82510315
传真 ：0755-82510305
联系 人 ：陈瑾
客户 服 务电 话：400-866-2866
3.4 、 律师 事务所 与经办 律师
律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
注册地址：上海浦东东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座15 层
负责人：颜学海
电话：021-58773177
传真：021-58773268
经办律师： 张兰、周淑贞
联系人： 张兰
3.5 、会计 师事 务所和经 办注 册会计 师
会计师事务所名称 ：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所（办公地址）：上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人：李丹
电话：021-2323 8888
传真：021-2323 8800
经办会计师：薛竞、 崔嵬
联系人： 崔嵬
四 、基 金名 称
金信 转型创新成长 灵活配置混合型发起式证券投资基金
15
五 、基 金的 类型
混合型证券投资基金
六 、基 金的 投资 目标
本基金在有效控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，挖掘受益于中国经
济转型与创新过程中的投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值 。
七 、基 金的 投资 范围
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票
（ 包括中 小板 、创业 板以 及其他 经中 国证监 会批 准发行 上市 的股票 ）、 固定 收益类 资产
（ 国债、 地方 政府债 、金 融债、 企业 债、中 小企 业私募 债、 公司债 、次 级债 、可转 换债
券 、分离 交易 可转债 、央 行票据 、中 期票据 、短 期融资 券（ 含超短 期融 资券 ）、资 产支
持 证 券 、 质 押 及 买 断 式 债 券 回 购 、 银 行 存 款 及 现 金 等 ） 、 衍 生 工 具 （ 权 证 、 股 指 期 货
等 ）以及 经中 国证监 会批 准允许 基金 投资的 其他 金融工 具（ 但需符 合中 国证 监会的 相关
规定）。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序
后，可以将其纳入 投资 范围。
基金的投资组合比 例为 ：
股票投资占基金资产的比例为 0% –95% ；其 中投资于本基金合同界定的经济转型
与创新主题的证券不低于非现金基金资产的 80%；权证投资占基金资产净值的比例为
0% –3% ；本基金每个 交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当
保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。
八 、基 金的 投资 策略
8.1 大类 资产 配置策 略
16
本 基 金 将 通 过 跟 踪 考 量 宏 观 经 济 指 标 （ 包 括 GDP 增 长 率 、PMI 、CPI 、PPI 走势 、
M2 的绝对水平和增长 率、利率水平与走势等）以及各项国家政策（包括财政、货币、
税 收、汇 率政 策等） 来判 断经济 周期 目前的 位置 以及未 来将 发展的 方向 ，在 此基础 上对
各 大类资 产的 风险和 预期 收益率 进行 分析评 估， 制定股 票、 债券、 现金 等大 类资产 之间
的配置比例、调整 原则 和调整范围。
8.2 股票 投资 策略
1 、投资范畴
经过多年的快速增长，我国经济所面临的资源条件、环境条件、人口结构条件等
关键因素已发生了巨大的变化，这些变化对未来中国经济的增长方式产生着深远影
响。中国要保持经济的较快增长，必须改变对低成本资源和高强度要素投入的过 度依
赖，增强可持续发展能力，从当前政策导向以及客观条件看，转型升级和创新发展是
经济实现动力转换的关键，“注重经济结构调整、加快发展方式转变”将是未来较长
时间内中国经济发展的核心。
转型升级是指是 经济增长方式的转变和产业结构的提升，包括经济发展模式 、发
展要素 、发展路径等转变，创新发展是指包括制度、科技、文化等各方面的创新对经
济带来的新的增长动力，转型升级和创新发展对提高经济增长的质量和效益、加快转
变经济发展方式具有重要的意义。
本基金所界定的主题包含以下两个方面：一是受益于经济转型的机会， 主要包括
新兴产业和传统产业中的优势企业。新兴产业在经济转型过程中存在广阔的机遇，同
时也对未来新经济增长动力的形成起到重要作用，主要包括文化产业、节能环保、信
息技术、生物技术、高端装备制造、新能源、新材料等产业。并且在经济转型创新过
程中，总需求放缓导致传统行业竞争趋于激烈，这对传统企业竞争力提出了更高要
求，传统产业如钢铁、煤炭、有色、化工等行业中的优势企业在这个过程中将持续受
益。二是受益于创新发展的机会。在经济发展过程中，因为新技术、新业态、新模式
的出现而带来新的投资机会，如互联网和医疗、金融、消费娱乐等行业 的融合带来需
求的增加和行业的重构，如新的业态和服务模式的出现对传统消费行业痛点、难点的
解决带来的机会，如新的商业模式的出现对企业运营成本的降低或效率的提高等等，
17
这些行业和领域的创新发展会带来较大的发展空间和投资机会。
2 、行业配置策略
本 基金的 行业配 置，首先 是基于 以上受 益于经济 转型 及 创新 的 行业 ，同 时会随 着 经
济 社会的 不断 发展， 动态 调整转 型创新 受益 行业 的范围 。在 操作过 程中 ，本 基金将 根据
宏 观经济 中期 趋势、 政策 环境变 化、 各行业 景气 度情况 以及 估值区 间水 平等 因素， 对行
业配置不断进行调 整和 优化。
3 、个股选择
本 基金通 过 定性 和定量相 结合的 方法进 行自下而 上的个 股选择 ，对 企业 基本面 和 估
值水平进行综合的 研判 ，精选优质个股。
定 性 分 析 是 从 竞 争 优 势 、 市 场 前 景 以 及 治 理 结 构 等 方 面 对 上 市 公 司 进 行 基 本 面 评
估 。竞争 优势 分析包 括上 市公司 的市 场优势 、资 源优势 、产 品优势 等。 市场 前景分 析包
括 市 场 的 广 度 、 深 度 、 产 业 政 策 导 向 以 及 上 市 公 司 自 身 进 行 技 术 创 新 并 拓 展 市 场 的 潜
力 。治理 结构 分析包 括对 公司管 理层 、战略 定位 、管理 制度 、内部 控制 等方 面的评 价。
定 量分析 是利 用公司 的财 务和运 营数 据进行 企业 估值评 估， 主要包 括对 成长 能力（ 收入
增 长率、 营业 利润增 长率 和净利 润增 长率等 ） 、 盈利能 力（ 毛利率 、营 业利 润率、 净利
率、净资产收益率、经营活动净收益/ 利润总额等）以及估值水平（市净率（PB ）、市
盈率（PE ） 、 市 盈 率 相 对 盈 利 增 长 比 率 （PEG ）、市销率（PS ） 、 自 由 现 金 流 贴 现 、 企
业价值/EBITDA 等 ） 指标 的 考 察 。
8.3 债券 投资 策略
在 大类资 产配置 的基础上 ，本基 金将依 托基金管 理人固 定收益 团队 的研 究成果 ， 综
合 分析市 场利 率和信 用利 差的变 动趋 势，采 取久 期调整 、收 益率曲 线配 置和 券种配 置等
积 极投资 策略 ，把握 债券 市场投 资机 会，实 施积 极主动 的组 合管理 ，以 获取 稳健的 投资
收益。
1 、久期管理
本 基金将 在对国 内宏观经 济要素 变化趋 势进行分 析和判 断的基 础上 ，通 过有效 控 制
风 险，基 于对 利率水 平的 预测和 混合 型基金 中债 券投资 相对 被动的 特点 ，进 行以“ 目标
久期”为中心的资 产配 置，以收益性和安 全性 为导向配置债券组 合。
18
2 、期限结构配置
由 于期限 不同， 债券对市 场利率 的敏感 程度也不 同，本 基金将 结合 对收 益率曲 线 变
化 的预测 ，采 取下面 的几 种策略 进行 期限结 构配 置：首 先采 取主动 型策 略， 直接进 行期
限 结构配 置， 通过分 析和 情景测 试， 确定长 期、 中期、 短期 三种债 券的 投资 比例。 然后
与 数量化 方法 相结合 ，结 合对利 率走 势、收 益率 曲线的 变化 情况的 判断 ，适 时 采用 不同
投资组合中债券的 期限 结构配置。
3 、确定类属配置
收 益率利 差策略 是债券资 产在类 属间的 主要配置 策略。 本基金 在充 分考 虑不同 类 型
债券流动性、税收 以及 信用风险等因素基 础上 ，进行类属的配置 ，优 化组合收益。
4 、个债选择
本 基金在 综合考 虑上述配 置原则 基础上 ，通过对 个体券 种的价 值分 析， 重点考 察 各
券 种的收 益率 、流动 性、 信用等 级， 选择相 应的 最优投 资对 象。本 基金 还将 采取积 极主
动 的策略 ，针 对市场 定价 失误和 回购 套利机 会等 ，在确 定存 在超额 收益 的情 况下， 积极
把握市场机会。
本 基金在 已有组 合基础上 ，根据 对未来 市场预期 的变化 ，持续 运用 上述 策略对 债 券
组合进行动态调整 。
5 、 中 小 企 业 私 募债 券投 资 策 略
中 小企业 私募债 券本质上 为公司 债，只 是发行主 体扩展 到未上 市的 中小 型企业 ， 扩
大 了基金 进行 债券投 资的 范围。 由于 中小企 业私 募债券 发行 主体为 非上 市中 小企业 ，企
业 管理体 制和 治理结 构弱 于普通 上市 公司， 信息 披露情 况相 对滞后 ，对 企业 偿债能 力的
评 估难度 高于 普通上 市公 司，且 定向 发行方 式限 制了合 格投 资者的 数量 ，会 导致一 定的
流 动性风 险。 因此本 基金 中小企 业私 募债券 的投 资将重 点关 注信用 风险 和流 动性风 险。
本 基金采 取自 下而上 的方 法建立 适合 中小企 业私 募债券 的信 用评级 体系 ，对 个 券进 行信
用 分析， 在信 用风险 可控 的前提 下， 追求合 理回 报。本 基金 根据内 部的 信用 分析方 法对
可 选 的 中 小 企 业 私 募 债 券 品 种 进 行 筛 选 过 滤 ， 重 点 分 析 发 行 主 体 的 公 司 背 景 、 竞 争 地
位 、 治 理 结 构 、 盈 利 能 力 、 偿 债 能 力 、 现 金 流 水 平 等 诸 多 因 素 ， 给 予 不 同 因 素 不 同 权
重 ，采用 数量 化方法 对主 体所发 行债 券进行 打分 和投资 价值 评估， 选择 发行 主体资 质优
良，估值合理且流 通相 对充分的品种进行 适度 投资。
19
8.4 资产 支持 证券投 资 策略
本 基金管 理人通 过考量宏 观经济 形势、 提前偿还 率、违 约率、 资产 池结 构以及 资 产
池 资 产 所 在 行 业 景 气 情 况 等 因 素 ， 预 判 资 产 池 未 来 现 金 流 变 动 ； 研 究 标 的 证 券 发 行 条
款 ，预测 提前 偿还率 变化 对标的 证券 平均久 期及 收益率 曲线 的影响 ，同 时密 切关注 流动
性 变化对 标的 证券收 益率 的影响 ，在 严格控 制信 用风险 暴露 程度的 前提 下， 通过信 用研
究和流动性管理， 选择 风险调整后收益较 高的 品种进行投资。
8.5 衍生 品投 资策略
1 、 股 指 期 货 投 资策 略
本 基金将 根据风 险管理的 原则， 以套期 保值为目 的，有 选择地 投资 于股 指期货 。 套
期保值将主要采用 流动 性好、交易活跃的 期货 合约。
本 基金在 进行股 指期货投 资时， 将通过 对证券市 场和期 货市场 运行 趋势 的研究 ， 并
结 合股指 期货 的定价 模型 寻求其 合理 的估值 水平 。本 基 金管 理人将 充分 考虑 股指期 货的
收 益性、 流动 性及风 险特 征，通 过资 产配置 、品 种选择 ，谨 慎进行 投资 ，以 降低投 资组
合的整体风险。
2 、权证投资策略
权 证为本 基金辅 助性投资 工具。 在进行 权证投资 时，基 金管理 人将 通过 对权证 标 的
证 券基本 面的 研究， 并结 合权证 定价 模型寻 求其 合理估 值水 平，根 据权 证的 高杠杆 性、
有 限损失 性、 灵活性 等特 性，通 过限 量投资 、趋 势投资 、优 化组合 、获 利等 投资策 略进
行权证投资。
基 金管理 人将充 分考虑权 证资产 的收益 性、流动 性及风 险性特 征， 通过 资产配 置 、
品种与类属选择， 谨慎 进行投资，追求较 稳定 的当期收益。
8.6 投资 决策 程序
本 基金严 格的投 资管理程 序可以 保证投 资理念的 正确执 行，避 免重 大风 险的发 生 。
投资程序包括以下 几个 部分：
1 、研究
本 基金股 票投资 研究依托 公司整 体的研 究平台， 同时整 合了外 部信 息以 及券商 等 外
部 研究力 量的 研究成 果。 公司研 究员 按行业 分工 ，负责 对各 行业以 及行 业内 个股进 行跟
20
踪 研究。 在财 务指标 分析 、实地 调研 和价值 评估 的基础 上， 研究员 对所 研究 的股票 、行
业提交投资建议报 告， 供投资决策参考。 固定 收益相关人员负责 债券 投资研究。
2 、资产配置决策
投 资决策 委员会 判断一段 时间内 证券市 场的基本 走势， 决定基 金资 产在 股票、 债 券
等 资 产 类 别 间 的 分 配 比 例 范 围 。 基 金 经 理 在 投 资 决 策 委 员 会 决 定 的 资 产 配 置 比 例 范 围
内，决定基金的具 体资 产配置。
3 、组合构建
基 金经理 在研究 员的研究 基础上 ，结合 自身的研 究判断 ，决定 具体 的投 资品种 并 决
定买卖时机。
4 、交易执行
交易部负责具体的 交易 执行，同时履行一 线监 控的职责。
5 、 风 险 与 绩 效 评估
公 司金融 工程部 定期和不 定期对 基金进 行风险和 绩效评 估，并 提供 相关 报告。 绩 效
评 估能够 确认 组合是 否实 现了投 资预 期、组 合收 益的来 源及 投资策 略成 功与 否，基 金经
理可以据以检讨投 资策 略，进而调整投资 组合 。
6 、 组 合 监 控 与 调整
基 金经理 将跟 踪 经济状况 、证券 市场和 上市公司 的发展 变化， 结合 基金 申购和 赎 回
的 现金流 量情 况，以 及组 合风险 与绩 效评估 的结 果，对 投资 组合进 行监 控和 调整， 使之
不断得到优化。
基 金管理 人可以 根据环境 变化和 实际需 要对上述 投资管 理程序 做出 调整 ，并在 基 金
招募说明书更新中 公告 。
九 、基 金业 绩比 较基 准
本基金的业绩比较 基准 是：
中证 800 指数收益率×65% ＋中证综合债指数收益率×35%
本基金为混合型证 券投 资基金，股票投资 比例 为 0-95%， 因 此在 业 绩比 较 基 准 中 股
票投资部分权重为 65%，其余为债券投资 部分 。
21
采用该业绩比较基准主要基于如下考 虑：
1 、中证 800 指数是由中证指数有限公司编制的综合反映沪深证券市场内大中小市
值公司的整体状况的指数。中证 800 指数的成份股由中证 500 指数和沪深 300 指数成
份股一起构成。本基金管理人认为，该业绩比较基准在当前市场中能够反映本基金的
风险收益特征。
2 、中证综合债指数 综合反映银行间和交易所市场 国债、金融债 、企业债、央票及
短融整体走势的跨市场债券指数 ，具有良好的债券市场代表性。
3 、作为混合型基金，选择该业绩比较基准能够真实反映本基金长期动态的资产配
置目标和风险收益特征。
如果今后上 述基准指数停止计算编制或更改名称，或法律法规发生变化，或者有
更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或市场中出现更适用于本基金
的比较基准指数，本基金可以在征得基金托管人同意后报中国证监会备案后变更业绩
比较基准，并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。
十 、基 金的 风险 收益 特征
本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场
基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
十 一、 基金 投资 组合 报告
基金管理人保证本 报告 所载资料不存在虚 假记 载、误导性陈述或 重 大遗 漏 。
基金托管人招商银 行股 份有限公司根据本 基金 合同规定复核了 下文 的净 值 表 现 和 投
资组合报告等内容 ，保 证复核内容不存在 虚假 记载、误导性陈述 或者 重大遗漏。
基金的过往业绩并 不代 表其未来表现。投 资有 风险, 投 资 者 在 做出 投资 决 策 前 应 仔
细阅读本基金的招 募说 明书。
本投资组合报告所 载数 据截至 2016 年9 月30 日（未经审计）。
22
11.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例（% ）
1 权益投资 87,067,580.82 34.38
其中：股票
87,067,580.82 34.38
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资 产支 持 证 券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
144,000,000.00 56.86
其中：买断式回购 的买 入返
售金融资产
- -
7 银行存款和结算备 付金 合计
21,960,180.97 8.67
8 其他资产
215,626.73 0.09
9 合计
253,243,388.52
100.00
11.2 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例(%)
A 农、林、牧、渔业 3,233,821.50 1.28
B 采矿业 3,437,525.00 1.36
C 制造业 45,367,157.47 17.96
D
电力、热力、燃气 及水 生产和供
应业
4,614,367.48 1.83
E 建筑业 3,788,083.48 1.50
F 批发和零售业 4,353,876.90 1.72
G 交通运输、仓储和 邮政 业 3,855,693.42 1.53
H 住宿和餐饮业 - -
23
I
信息传输、软件和 信息 技术服务
业
713,620.00 0.28
J 金融业 8,854,826.09 3.51
K 房地产业 6,961,881.48 2.76
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服 务业 - -
N 水利、环境和公共 设施 管理业 1,627,416.00 0.64
O 居民服务、修理和 其他 服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐 业 - -
S 综合 259,312.00 0.10
合计 87,067,580.82 34.47
11.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金报告期末未 持有 沪港通股票。
11.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 002760 凤形股份 34,300 1,747,928.00 0.69
2 000711 京蓝科技 42,700 1,262,639.00 0.50
3 002435 长江润发 52,401 1,050,116.04 0.42
4 002627 宜昌交运 30,800 714,560.00 0.28
5 300174 元力股份 14,700 630,042.00 0.25
6 000635 英 力 特 34,300 608,139.00 0.24
7 000678 襄阳轴承 50,400 593,208.00 0.23
8 300344 太空板业 34,300 592,018.00 0.23
24
9 300132 青松股份 51,772 577,257.80 0.23
10 600746 江苏索普 42,000 548,100.00 0.22
11.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末 未持 有债券。
11.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末 未持 有债券。
11.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金本报告期末 未持 有资产支持证券。
11.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末 未持 有贵金属。
11.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净 值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末 未持 有权证。
11.10 报告 期末本 基金 投资的 股指 期货交 易情 况说明
本基金本报告期内 未投 资股指期货。
11.11 报告 期末本 基金 投资的 国债 期货交 易情 况说明
本基金本报告期内 未投 资国债期货。
11.12 投资 组合报 告附 注
11.12.1
本基金投资的前十 名证 券的发行主体本期 没有 出现被监管部门立 案调 查，或在报告
编制日前一年内受 到公 开谴责、处罚的情 形。
11.12.2
本基金投资的前十 名股 票没有超出基金合 同规 定的备选股票库。
11.12.3 其 他资 产 构 成
序号 名称 金 额（元）
1 存出保证金 127,910.64
2 应收证券清算款 80,000.02
25
3 应收股利 -
4 应收利息 7,716.07
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 215,626.73
11.12.4 报 告期 末 持 有的 处 于 转 股 期 的 可转 换债 券 明 细
本基金本报告期末 未持 有处于转股期的可 转换 债券。
11.12.5 报 告期 末 前 十名 股 票 中 存 在 流 通受 限情 况 的 说 明
本基金本报告期末 前十 名股票中不存在流 通受 限情况。
11.12.6
投 资 组 合 报告 附 注 的 其 他 文 字描 述部 分
由于四舍五入，分 项之 和与合计可能有尾 差。
十 二、 基金 业绩
基金管理人依照恪 尽职 守、诚实信用、勤 勉尽 责的原则管理和运 用基 金资产, 但不
保证基金一定盈利 ，也 不保证最低收益。 基金 的过往业绩并不代 表其 未来表现。投资有
风险, 投 资 者 在 做出 投资 决 策 前 应 仔 细 阅读 本基 金 的 招 募 说 明 书。
阶段
份额净
值收益
率（1 ）
份额净值收
益率标准差
（2 ）
业绩比较基准收
益率（3 ）
业绩比
较基准
收益率
标准差
（4 ）
(1)－(3) (2) －(4)
2016.6.8-2016.9.30 4.30% 0.27% 2.89% 0.61% 1.41% -0.34%
26
十三 、 基金 的 费用 概况
13.1
与 基金 运作有 关的 费用
13.1.1、基金费用的种类
（一）基金管理人的管理费；
（二） 基金托管人的托管费；
（三） 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
（四） 基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和 仲裁费；
（五） 基金份额持有人大会费用；
（六）基金的相关账户的开户及维护费用 ；
（七） 基金的证券、期货交易费用 ；
（八） 基金的银行汇划费用 ；
（九） 按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
13.1.2 、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（一）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如
下：
H ＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付 。由基金托管人根据与基
金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进
行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、公休假等，支
付日期顺延。 费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及 时联系
基金托管人协商解决。
（二） 基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法
如下：
H ＝E×0.25%÷ 当年天数
27
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付 。由基金托管人根据与基
金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进
行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。 若遇法定节假日、公休日等，支
付日期顺延。 费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联 系
基金托管人协商解决。
上述 “一、基金费用的种类中第 3－9 项费用”，由基金管理人和基金托管人根据
有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金
财产中支付。
13.1.3 、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（一）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失；
（二） 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（三） 基金合同生效前的相关费用；
（四） 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
13.1.4、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义
务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
13.2
与基 金销售 有关的 费用
13.2.1、申 购 费率
申购金额（含申购费） 申购费率
100 万元以下 1.50%
100 万元（含）－250 万元 1.00%
28
250 万元（含）－500 万元 0.60%
500 万元（含）以上 按笔收取，每笔 1000 元
注：上述申购费率适用于除通过本公司直销柜 台及代销机构 申购的养老金客户以
外的其他投资者。 部分代销机构如实行优惠费率，请投资者参见代销机构公告。
13.2.2、特定申购费率
申购金额（含申购费） 申购费率
100 万元以下 0.375%
100 万元（含）－250 万
元
0.25%
250 万元（含）－500 万
元
0.15%
500 万元以上（含） 按笔收取，每笔 1000 元
注 ：上述 特定申 购费率适 用于通 过本公 司直销柜 台 及代 销机构 申购 本基 金份额 的 养
老 金客户 ，包 括基本 养老 基金与 依法 成立的 养老 计划筹 集的 资金及 其投 资运 营收益 形成
的 补 充 养 老 基 金 等 ， 具 体 包 括 ： 全 国 社 会 保 障 基 金 ； 可 以 投 资 基 金 的 地 方 社 会 保 障 基
金 ；企业 金单 一计划 以及 集合计 划； 企业年 金理 事会委 托的 特定客 户资 产管 理计划 ；企
业 年金养 老金 产品。 如未 来出现 经养 老基金 监管 部门认 可的 新的养 老基 金类 型，本 公司
在法律法规允许的 前提 下可将其纳入养老 金客 户范围。
本 基金申 购费由 申购者承 担，不 列入基 金财产。 申购费 用用于 本基 金的 市场推 广 、
销售、注册登记等 各项 费用。
13.2.3 、赎 回费率
本基金的赎回费率 如下 ：
赎回费率
持有限期（N） 费率
N<7 日 1.50%
7 日≤N＜30 日 0.75%
30 日≤N＜365 日 0.50%
365 日≤N＜730 日 0.25%
730≤N 0
( 注 ： 赎 回 份 额 持有 时间 的 计 算 ， 以 该 份额 初始 登 记 日 开 始 计 算)
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于 7 日的投资人收取
1.5%的赎回费，对持续持有期大于等于 7 天少于30 日的投资人收取 0.75%的赎回费，
29
并将上述赎回费全额计入基金财产；对持续持有期大于等于 30 天少于90 天的投资人
收取0.5% 的赎回费，并将赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期大于等于 90
天少于180 天的投资人收取 0.5%的赎回费，并将赎回费总 额的 50%计入基金财产；对
持续持有期大于等于 180 天少于365 天的投资人收取 0.5%的赎回费，将赎回费总额的
25%计入基金财产；对持续持有期大于等于 365 天少于730 天的投资人收取 0.25%的赎
回费，将赎回费总额的 25%计入基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续
费。
13.2.4
基 金管理 人可以 在基金合 同约定 的范围 内调整费 率或收 费方式 ，并 最迟 应于新 的 费
率或收费方式实施 日前 依照《信息披露办 法》 的有关规定在指定 媒 介上公告。
13.2.5
基 金管理 人可以 在不违背 法律法 规规定 及基金合 同约定 的情况 下根 据市 场 情况 制 定
基 金促销 计划 ，定期 和不 定期地 开展 基金促 销活 动。在 基金 促销活 动期 间， 可以按 中国
证监会要求履行必 要手 续后，对基金投资 者适 当调低基金申购费 率、 赎回费率。
十 四、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明
本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金
实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：
1 、在“重要提示 ”部分，对“重要提示 ”进行了更新。
2 、在“释义” 部分，对“《基金法》”的释义 进行了更新，
3 、在“基金管理人”部分，对“基金管理人情况”进行了更新， 对“主要人员情
况”进行了更新。
4 、在“基金托管人 ”部分，对“基金托管人 ”进行了更新 ，。
5 、在“相关服务机构 ”部分，对“销售机构 ”进行了更新 ，对“经办会计师”进
行了更新 。
6 、在“基金的募集 ”部分，对“基金的募集 ”进行了更新。
7 、在“基金合同的生效 ”部分，对“ 基金合同的生效”进行了更新。
8 、在“基金份额的申购和赎回 ”部分，对 “申购与赎回的开放日及时间 ”进行了
30
更新，对 “基金转换 ”进行了更新，对“ 定投计划”进行了更新。
9 、在“基金的投资”部分，对“基金投资组合报告”进行了更新，对“基金业
绩”进行了更新。
10、在“风险提示”部分，对“本基金特有的风险”进行了更新。
11、在“基金份额持有人服务 ”部分，对 “基金份额持有人服务 ”进行了更新。
12、对部分其他表述进行了更新。
金信基金管理有限公司
2017 年1 月21 日
