信 达 澳 银 中小 盘 混 合 型证 券 投 资 基金 2016
年第4 季 度报 告
2016 年12 月31 日
基金管 理人： 信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2017 年 1 月20 日
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定，于 2017 年 1 月 19 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 信达澳 银中 小盘 混合
场内简 称 -
基金主 代码 610004
交易代 码 610004
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效 日 2009 年 12 月1 日
报告期 末基 金份 额总 额 85,398,745.92 份
投资目 标
通过投 资具 有高 成长 性的 中小盘 股票 ， 在 有效 控制 风
险的前 提下 ，谋 求基 金资 产的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 奉行 “自 下而 上” 和 “自 上而 下” 相结 合的 投
资方法 。 一 方面 ， 本 基金 通过 “ 自下 而上 ” 的 深入 分
析， 选 择素 质高、 竞争 力 突出的 优秀 公司 ， 依 靠这 些
公司的 出色 能力 来抵 御行 业的不 确定 性和 各种 压力 ，
力争获 得超 越行 业平 均水 平的良 好回 报； 另一 方面 ，
本基金 依靠 “自 上而 下” 的策略 分析 和运 作， 通过 优
化大类 资产 配置 来有 效控 制系统 风险 ， 并 力争 把握 行
业轮动 等方 面的 投资 机会 。
业绩比 较基 准
中证 700 指 数收 益率 ×80 % + 中国 债券 总指 数收 益率
×20% 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 产品 ， 基金 资产 整体 的预 期收 益
和预期 风险 均较 高， 属于 较高风 险， 较高 收益 的基 金
品种。
基金管 理人 信达澳 银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年10 月1 日 － 2016 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 4,981,316.85
2.本期 利润
28,544.96
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0003
4.期末 基金 资产 净值 102,233,417.64
5.期末 基金 份额 净值 1.197
注：1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 （例 如 ， 开 放式 基金
的认购 、申 购及 赎回 费等 ） ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同 期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.08% 0.79% -0.96% 0.64% 0.88% 0.15%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2009 年12 月1 日 生效 ，2010 年1 月4 日 开始 办 理申购 、赎 回业 务。
2、 本 基金 的投 资组 合比 例 为： 股 票资 产为 基金 资产 的60%-95% ， 债 券资 产及 中国证 监会 允许 基金
投资的 其他 金融 工具 占基 金资产 的 5%-40% ， 权 证占 基金资 产净 值 的0% －3%， 基金保 留的 现金 或 者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% ， 投 资于 中小盘 股票 的资 产 比
例不低 于股 票资 产 的80% 。本基 金按 规定 在合 同生 效后六 个月 内达 到上 述规 定的投 资比 例。
3、 本基 金基 金管 理人 根据 《信 达 澳 银中 小盘 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同 》 的相关 规定 ， 经与 基
金托管 人中 国建 设银 行协 商一致 ， 并报 中国 证监 会 备案后 ， 自2012 年 5 月 1 日起 ， 本 基金 的业 绩
比较基 准由 “ （ 天相 中盘 指数收 益率 ×40 %+ 天 相小 盘指数 收益 率 × 60% ） ×8 0 %+ 中国 债券 总指 数收
益率× 20% ” 变 更为 “中证 700 指数 收益 率 × 80%+ 中国债 券总 指数 收益 率 × 2 0%” 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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任职日 期 离任日 期
冯士祯
本 基 金 的
基金经
理 、 领 先
增 长 混 合
基 金 的 基
金经理、
消 费 优 选
混 合 基 金
的 基 金 经
理 、 转 型
创 新 股 票
基 金 的 基
金 经 理 、
新 目 标 混
合 基 金 的
基金经
理 、 新 财
富 混 合 基
金 的 基 金
经理
2015 年7 月
1 日
- 5 年
北 京 大 学 金 融 学 硕
士。2011 年 7 月 加入
信达澳银基金公司，
历任研究咨询部研究
员、信达澳银精华灵
活配置混合基金基金
经理助理、信达澳银
消费优选混合基金基
金经理助理、信达澳
银领先增长混合基金
基金经 理（2015 年 5
月 9 日 起至 今） 、 信达
澳银中小盘混合基金
基金经 理（2015 年 7
月 1 日 起至 今） 、 信达
澳银消费优选混合基
金基金 经理 （2015 年
8 月 19 日 起至 今） 、 信
达澳银转型创新股票
基金基 金 经 理 （2016
年9 月14 日 起至 今） 、
信达澳银新目标混合
基 金 基 金 经 理 （2016
年 10 月 19 日 起 至
今） 、 信 达澳 银新 财富
混 合 基 金 基 金 经 理
（2016 年 11 月 10 日
起至今 ） 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期、离 任日 期为 根据 公司 决定确 定的 任职 或离 任日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 从业 人员 资格 管理 办法的 相关 规定 等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销售管 理办 法》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法 》 、 基金 合 同和其 他有 关法 律法 规 、 监管部 门的 相关 规定 ，
依照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 、 安 全高 效的 原则 管理 和 运用基 金资 产 ， 在 严格 控 制投资 风险 的基 础上 ，
为基金 持有 人谋 求最 大利 益，没 有发 生损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人已 经建 立了 投资决 策及 交易 内控 制度 ，确保 在投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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资组合 ，维 护投 资者 的利 益。本 基金 管理 人建 立了 严谨的 公平 交易 机制 ，确 保不同 基金 在买 卖同
一证券 时， 按照 比例 分配 的原则 在各 基金 间公 平分 配交易 量。 公司 对报 告期 内公司 所管 理的 不同
投资组 合的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股 票、 债券） 的收 益率 差 异 进行 了分析 ；利 用数 据统
计和重 点审 查价 差原 因相 结合的 方法， 对连 续四 个 季度内、 不同 时间 窗口 （ 日 内、3 日 内、5 日内）
公司管 理的 不同 投资 组合 同向交 易价 差进 行了 分析 ；对部 分债 券一 级市 场申 购、非 公开 发行 股票
申购等 以公 司名 义进 行的 交易进 行了 审核 和监 控， 未发现 公司 所管 理的 投资 组合存 在违 反公 平交
易原则 的情 形。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 ，报 告期 内本公 司所 管理 的投 资组 合未发 生交 易所
公开竞 价的 同日 反向 交易 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季 度市场维 持震荡 格局，板块分 化严重、 主 板 优于中小创 ，建筑、 石 化、钢铁等传 统周期
行业表现较好 ，地产等 举 牌概念较为集 中的板块 一 度收益率较高 但 因为保 险 举牌被叫停 而回落，
计算机、传媒 等新兴行 业 跌幅较大。本 基金在四 季 度维持中性仓 位，主要 持 有自下而上 的小市值
成长股 ， 并 少量 参与 农业 、 石化、 有色 ， 在 风格 明 显偏向 蓝筹 的情 况下 最终 结果比 较一 般。 展望
2017 年， 相比 于去 年供 给 侧改革 下的 周期 复苏 、 居 民部门 加杠 杆、 政府 债务 置换 和 PPP 托底 ， 今
年经济处于恢 复验证或 者 证伪期，货币 政策稳健 偏 中性，无风险 利率有上 行 风险，股票 市场整体
估值合理，结 构性存在 高 估，预计将会 继续分化 。 本 基金计划维 持中性仓 位 ，重点自下 而上持有
估值与 成长 匹配 的个 股， 并适当 增加 化工 、农 业、 国企改 革等 相关 配置 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.197 元， 份额 累计净 值 为 1.197 元 ，报 告期内 份额 净值
增长率 为-0.08% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为-0.96% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 85,576,034.39 82.50
其中： 股票
85,576,034.39 82.50
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
4,993,500.00 4.81
其中： 债券
4,993,500.00 4.81 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
11,605,633.87 11.19
8 其他资 产
1,550,022.19 1.49
9 合计
103,725,190.45
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,830,000.00 1.79
B 采矿业 2,068,000.00 2.02
C 制造业 65,790,720.49 64.35
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 1,616,600.00 1.58
F 批发和 零售 业 4,696,396.70 4.59
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 2,958,817.20 2.89
J 金融业 5,015,300.00 4.91
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
1,600,200.00 1.57
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 85,576,034.39 83.71
5.3 报 告期 末按公 允 价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002519 银河电 子 269,952 6,046,924.80 5.91 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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2 000949 新乡化 纤 850,000 5,278,500.00 5.16
3 000790 泰合健 康 330,000 4,346,100.00 4.25
4 002589 瑞康医 药 109,966 3,568,396.70 3.49
5 002555 三七互 娱 180,000 2,952,000.00 2.89
6 000821 京山轻 机 179,886 2,921,348.64 2.86
7 603609 禾丰牧 业 219,871 2,842,932.03 2.78
8 300461 田中精 机 42,700 2,725,541.00 2.67
9 300011 鼎汉技 术 130,000 2,693,600.00 2.63
10 300014 亿纬锂 能 90,000 2,628,000.00 2.57
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 4,993,500.00 4.88
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 4,993,500.00 4.88
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值比
例（％ ）
1 019539 16 国债 11 50,000 4,993,500.00 4.88
注：本 基金 报告 期末 仅持 有上述 债券 。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指 期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未参 与投 资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未参 与投 资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基 金投 资的前 十名证 券的 发行主 体报 告期内 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形及 相关 投资决 策程 序说明 。
三七户 娱 （002555 ）2016 年9 月29 日发 布 《 关于 收 到安徽 证监 局行 政监 管措 施决定 书的 公
告》 ， 公告 称 该 公司 存在 以 下问题: 1 、公司 2015 年 收到芜 湖县 财政 局退 税补 贴 1,395.48 万 元及
收到上 海嘉 定区 财政 局退 税补 贴 3,181.56 万元,未 履行临 时公 告义 务, 不符 合 《上市 公司 信息 技露
管理办 法》 第三 十条 规定 ；2、公司 2015 年购 买理 财产品 合 计 3.2 亿元, 占 2014 年度 经审 计公 司
净资 产11.4% 。 公司 未履 行 临时公 告义 务, 不符 合上 市 公司信 息被 露管 理办 法第 三十条 规定 。 根据
《上市公司信 息被露管 理 办法》第五十 九条规定, 安徽证监局 决 定对 该公 司 采取责 令改 正的行政
监管措 施。
基金管 理人 分析 认为 ， 部 分公告 未披 露对 公司 的长 期价值 没有 影响 。
除 三七户娱（002555 ）外 ，其余的本基 金投资的前 十名证券的发 行主体报告 期内没有被监 管
部门立 案调 查， 也没 有在 报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形 。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中， 没有投 资超 出基金 合同 规定备 选股 票库的 情
形。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 68,347.68
2 应收证 券清 算款 1,402,144.88
3 应收股 利 - 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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4 应收利 息 78,938.49
5 应收申 购款 591.14
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,550,022.19
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000821 京山轻 机 2,921,348.64 2.86 重大事 项
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 可能 存在 尾差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 89,635,013.39
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,436,982.68
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 5,673,250.15
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 85,398,745.92
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
基金管 理人 本报 告期 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
基金管 理人 本报 告期 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 2016 年第 4 季度报告
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、《 信达 澳银 中小 盘混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
3 、《 信达 澳银 中小 盘混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
4 、法 律意 见书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、本 报告 期内 公开 披露 的 基金资 产净 值、 基金 份额 净值及 其他 临时 公告 。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场 所 、 营业 场所 及网 站免 费查 阅备查 文件 。 在
支付工 本费 后， 投资 者可 在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
